DCニッセイバランスアクティブ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DCニッセイバランスアクティブ
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2021年6月18日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  大関 洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集(売

       出)内国投資信託受益証券に                 DCニッセイバランスアクティブ
       係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投
                        継続募集額 上限1兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      (1)【ファンドの名称】

          DCニッセイバランスアクティブ
          上記ファンドの愛称として「年年歳歳(確定拠出年金)」ということがあります。
          (以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
      (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      (3)【発行(売出)価額の総額】

          1兆円を上限とします。
      (4)【発行(売出)価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (5)【申込手数料】

          ありません。
      (6)【申込単位】

          1円以上1円単位とします。
      (7)【申込期間】

          継続申込期間:2021年6月19日(土)~                     2021年12月20日(月)
          ○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      (8)【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (9)【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
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      (10)【払込取扱場所】
          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (11)【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      (12)【その他】

          当ファンドは確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度向けのファン
        ドであり、受益権の取得申込みの勧誘は、資産管理機関および国民年金基金連合会(国民年金基
        金連合会が委託する事務委託先金融機関も含みます)に対してのみ行われます。
          ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① 基本方針

           ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度向けのファ
         ンドとして、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針としま
         す。
        ② ファンドの特色

         ◆マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資を行
          います。
           ・ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファミリーファンド方式と
            は、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資
            して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
         ◆運用収益の追求と安定を図るため、中長期的な資産配分方針として「基準資産配分」を設定









          し、その「基準資産配分」を中心に市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる
          「短期最適資産配分」戦略を行うことにより、資産配分によるリスクをコントロールしつつ
          付加価値の向上を図ります。
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         ◆国内株式マザーファンドおよび国内債券マザーファンドの運用をニッセイアセットマネジメ
          ントが、海外株式マザーファンドおよび海外債券マザーファンドの運用をザ・パトナム・ア
          ドバイザリー・カンパニー・エルエルシーが行います。
          ●ニッセイ国内株式マザーファンド(運用:ニッセイアセットマネジメント)

            ・アナリストチームが徹底した企業調査・分析に基づき、組入候補銘柄を厳選します。
            ・ポートフォリオ・マネジャーが投資環境分析等に基づき運用戦略を決定し、ポートフォ
             リオを構築します。
            ・グロース投資(成長株投資)、バリュー投資(割安株投資)などの投資スタイルをあら
             かじめ限定せず、運用環境から最も効率的と考えられる運用戦略を決定します。
          ●ニッセイ国内債券マザーファンド(運用:ニッセイアセットマネジメント)
            ・投資環境分析、期間別金利水準の動向、個別債券銘柄の分析等に基づき、債券の利回り
             変化に対する価格変動性のコントロールを行うとともに、長期・中期・短期債のウエイ
             ト、投資銘柄を決定し、ポートフォリオを構築します。
                          ※
            ・原則として、投資適格債               への投資により、信用リスクを抑制します。
             ※ 投資適格債とは、債券格付(債券の元本、利息支払いの確実性の度合いを示す尺
               度)がBBB格相当以上の債券です。
          ●ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド(運用:ザ・パトナム・アドバイザリー・
            カンパニー・エルエルシー)
            ・グローバルな視点に立った企業調査分析・投資環境分析を徹底し、世界各国の優良銘柄
             に分散投資します。
            ・アナリストとポートフォリオ・マネジャーが投資哲学と情報を共有しつつ、国・セク
             ター(業種等)・銘柄固有要素の3つの側面を統合した銘柄選択とポートフォリオ構築
             を行います。
            ・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
          ●ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド(運用:ザ・パトナム・アドバイザリー・
            カンパニー・エルエルシー)
            ・各国の経済・政治情勢や金融政策等の環境分析に基づき、国別配分を決定します。
            ・投資環境分析に基づく国別の金利・為替見通しにより、債券の利回り変化に対する価格
             変動性のコントロールを行うとともに為替戦略を決定し、ポートフォリオを構築しま
             す。
            ・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
          ○ ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーは、パトナム・インベスト

             メンツのグループ会社です。
            パトナム・インベストメンツの概要          (2020年9月末現在)

           ●パトナム・インベストメンツは1937年創立の米国で最も古い資産運用会社の1つで

             す。
           ●運用資産は約1,790億ドル(約19兆円)、投信残高は約875億ドル(約9兆円)の規模を
             誇ります。
           ●設定済み投信は60本以上、また約400万人の投資家を有しています。
           ●ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を176名有しています。
            資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。

        ③ 信託金の上限

           5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
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        ④ ファンドの分類
           追加型投信/内外/資産複合に属します。
           ○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま

         す)。
           商品分類表

                                     投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域
                                    (収益の源泉)
                                      株  式
                          国  内
                                      債  券
               単 位 型
                                     不動産投信
                          海  外
                                     その他資産
               追 加 型
                                     (   )
                          内  外
                                      資産複合
           属性区分表

                                 投資対象
               投資対象資産           決算頻度                投資形態       為替ヘッジ
                                   地域
             株式
              一般
                                 グローバル
              大型株
                                (日本含む)
              中小型株
                          年1回

                                  日 本
             債券
              一般
                          年2回
                                  北 米
              公債
                                         ファミリー
                                                 あ り
              社債
                                         ファンド
                          年4回
                                                (   )
                                  欧 州
              その他債券
              クレジット属性
                          年6回
                                  アジア
              (  )
                          (隔月)
                                 オセアニア
             不動産投信
                          年12回
                          (毎月)
                                  中南米
             その他資産
                                         ファンド・
             (投資信託証券
                                          オブ・
                                 アフリカ
                          日 々                       な し
             (資産複合
                                         ファンズ
             (株式・債券)
                                  中近東
                          その他
             資産配分変更型))
                                 (中東)
                          (  )
             資産複合

                                  エマー
              (   )
                                  ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
         (投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         (資産複合           う。
         (株式・債券)           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
         資産配分変更型))           動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
                    いう。
                    目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
                    あるものをいう。
         年2回           目論見書または約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         (日本含む)           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                    のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      (2)【ファンドの沿革】

          2001年11月30日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
          2011年12月21日 主要投資対象を「ニッセイバランスアクティブマザーファンド」から、
                     「ニッセイ国内株式マザーファンド」、「ニッセイ国内債券マザーファ
                     ンド」、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」および
                     「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」に変更
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      (3)【ファンドの仕組み】
        ※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ













           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
           抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
        ※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※3 委託会社と投資顧問会社との間で結ばれ、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の一部を委
           託するにあたり委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間の取決めの内容を定めた契約
           です。
       委託会社の概況(2021年3月末現在)

        1.委託会社の名称     :ニッセイアセットマネジメント株式会社
        2.本店の所在の場所    :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
        3.資本金の額       :100億円
        4.代表者の役職氏名    :代表取締役社長 大関 洋
        5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
        6.設立年月日       :1995年4月4日
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        7.沿革
           1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
                       問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
           1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
           1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
                       (消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
           2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
        8.大株主の状況
              名   称                  住   所               保有株数       比 率
                                                        100%

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目6番6号                      108,448株
    2【投資方針】

      (1)【投資方針】

        ① 主としてニッセイ国内株式マザーファンド、ニッセイ国内債券マザーファンド、ニッセイ/
         パトナム・海外株式マザーファンド、ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンドへの投資
         を通じて、実質的に国内外の株式、公社債等に分散投資することにより、信託財産の中長期的
         な成長を目指します。
        ② 資産配分は、主にファンダメンタルズ分析、短中期の運用環境予測等に基づき機動的に変更
         します。
        ③ 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては、直
         接国内外の株式、公社債等に投資を行う場合があります。
        ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (参考)マザーファンドの概要

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                       ニッセイ国内株式マザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うこと
          を基本方針とします。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄に投資し、TOPIX(東証株価指
            ※
           数)   をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行い
           ます。
           ※ TOPIX(東証株価指数)とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、
              東京証券取引所が公表する株価指数で、東証一部に上場されているすべての株式の時
              価総額で加重平均し、指数化したものです。なお、新規上場、上場廃止、増資など市
              場変動以外の要因により、時価総額が変わる場合には、基準時の時価総額を修正し
              て、指数の連続性を維持します。TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、
              指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび
              TOPIXの商標または標章に関するすべての権利は東京証券取引所が有していま
              す。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの
              算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
              とができます。
         ② 銘柄選択は幅広く企業訪問を行い、徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプ
           ローチにより、成長性・割安度といった株価指標はもとより、企業経営を全体的に評価
           する形で組入候補銘柄を厳選します。
         ③ 投資スタイルはあらかじめ限定せず、投資環境分析に基づくトップダウン・アプロー
           チにより最も効率的と考えられる運用戦略を決定します。
         ④ 上記運用戦略に基づき組入銘柄・組入比率を最終的に決定し、ポートフォリオを組成
           します。
         ⑤ ファンドのリスク状況を随時モニターし、運用戦略との整合性を維持します。
         ⑥ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑦ 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
           以内とします。
         ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の10%以内とします。
         ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
           財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
           ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
           商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
           社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
           以内とします。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式
           への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行いま
           す。
         ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
                        ニッセイ国内債券マザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うこと
          を基本方針とします。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           国内の公社債を主要投資対象とします。
        b 投資態度
                                               ※
         ① 国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債                                       をベンチマークと
           し、これを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用を行います。
           ※   NOMURA-BPI            国債とは、日本国内で発行される国債の流通市場動向を的確に
              表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数であり、
              その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当ファ
              ンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。
         ② デュレーションコントロールに加え、銘柄分析、イールドカーブ分析に基づき、ポー
           トフォリオ・マネージャーが運用戦略を決定し、ポートフォリオを構築します。
         ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
         ④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちますが、資金動向、市況動向および
           その見通し等によってはそのような運用を行わない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10%以内とします。
         ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
         ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑤ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式
           への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行いま
           す。
         ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うこと
          を基本方針とします。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・イ
                 ※
           ンデックス       (円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に
           アクティブ運用を行います。
           ※ MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が公表している指数であ
              り、日本を除く世界の主要先進国の株式市場の動きを捉える基準として広く認知され
              ているものです。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSC
              I Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権
              利および公表を停止する権利を有しています。
         ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The
           Putnam    Advisory     Company,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の
           指図に関する権限を除きます)を委託します。
         ③ 運用スタイルを限定せず、幅広い企業訪問等に基づくファンダメンタル分析やクオン
           ツ分析を通じて、世界各国の投資魅力が高い企業を抽出します。
         ④ 組入れ銘柄の決定に際しては、国・セクターの要素を同時に分析し、分散したポート
           フォリオを構築します。
         ⑤ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
         ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
           以内とします。
         ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の10%以内とします。
         ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10%以内とします。
         ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑨ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式
           への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行いま
           す。
         ⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うこと
          を基本方針とします。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行い、FTSE世界国債イ
                 ※
           ンデックス       (除く日本、円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回るこ
           とを目標にアクティブ運用を行います。
           ※   FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除
              く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
              スです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                         Fixed
              Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱
              漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知
              的財産その他一切の権利はFTSE                Fixed   Income    LLCに帰属します。
         ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The
           Putnam    Advisory     Company,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の
           指図に関する権限を除きます)を委託します。
         ③ 各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調
           整を行います。
         ④ 債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤ 為替については、公社債とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコント
           ロールを行うことにより、運用効率の向上、収益の確保を図ります。ただし、為替エク
           スポージャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。
         ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
           の30%以内とします。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
         ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の10%以内とします。
         ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10%以内とします。
         ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
         ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑧ 私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および上場予定・登録予定株式
           への投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の15%以下の範囲で行いま
           す。
         ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      (2)【投資対象】
       a 主な投資対象
          下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。
           ニッセイ国内株式マザーファンド
           ニッセイ国内債券マザーファンド
           ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
           ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
          なお、直接株式、公社債等に投資を行う場合があります。
       b 約款に定める投資対象
        ① 投資の対象とする資産の種類
          このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
            後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
            ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
          ハ.金銭債権(イ.およびニ.に掲げるものに該当するものを除きます)
          ニ.約束手形(イ.に掲げるものを除きます)
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
        ② 有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された下記1.から4.までのマザーファンドならびに次の5.か
         ら26.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
         る同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
         1.ニッセイ国内株式マザーファンド
         2.ニッセイ国内債券マザーファンド
         3.ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
         4.ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
         5.株券または新株引受権証書
         6.国債証券
         7.地方債証券
         8.特別の法律により法人の発行する債券
         9.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
         10.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
           います)
         11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます)
         12.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
           のをいいます)
         13.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
           いいます)
         14.コマーシャル・ぺーパー
         15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
           よび新株予約権証券
         16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、5.から15.の証券または証書の性質
           を有するもの
         17.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます)
         18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す)
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         19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す)
         20.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります)
         21.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
         22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります)
         24.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
         25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         26.外国の者に対する権利で25.の有価証券の性質を有するもの
           なお、5.の証券または証書、16.および21.の証券または証書のうち5.の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、6.から10.までの証券ならびに16.および
         21.の証券または証書のうち6.から10.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、17.および18.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③ 金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ)により運用することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        ④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
         委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の1.から4.までに
         掲げる金融商品により運用することができます。
      (3)【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
        内部管理体制および意思決定を監督する組織

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        <受託会社に対する管理体制等>
         委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      (4)【分配方針】

        ① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         1.分配対象額の範囲
            経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
         2.分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
         3.留保益の運用方針
            特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        ② 分配時期
          毎決算日とし、決算日は3・9月の各20日(年2回、該当日が休業日の場合は翌営業日)で
          す。
        ③ 支払方法
         <分配金受取コースの場合>
          原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
         <分配金再投資コースの場合>
          自動的に再投資されます。
          ○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

      (5)【投資制限】

       a 約款に定める主な投資制限
        ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
        ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
         内とします。
        ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
        ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以内とします。
        ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10%以内とします。
        ⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
        ⑦ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
        ⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       b 約款に定めるその他の投資制限
        ① 投資する株式等の範囲
                                                 ※
         1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所                                         に上場されている
           株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
           行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
           式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
              項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ
              び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
         2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ② 信用取引の範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の信用取引は、当該売付けに関する建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
           の一部を決済するものとします。
        ③ 先物取引等
         1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
           げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
           第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取
           引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所にお
           けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
           に含めるものとします(以下同じ)。
         2.国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
           先物取引および先物オプション取引を行うことができます。
         3.国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
           におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④ スワップ取引
         1.信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
          避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
         2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
         3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
          みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
          3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
          一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
          スワップ取引の一部を解約するものとします。
         4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
         6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
          供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
          ことができます。
         2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
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         4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次のⅰ.および
           ⅱ.の範囲内で貸付けることができます。
          ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50%を超えないものとします。
          ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
         2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
           する契約の一部を解約するものとします。
         3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦ 公社債の空売り
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
           債を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産によ
           り借入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の売付けは、当該売付けに関する公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付
           けの一部を決済するものとします。
        ⑧ 公社債の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公
           社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとし
           ます。
         2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入
           れた公社債の一部を返還するものとします。
         4.前記1.の借入れによる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨ 外国為替予約等
         1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
          れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩ 資金の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
          手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を
          目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
          れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
          て有価証券等の運用は行わないものとします。
         2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
          金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
          への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
          5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
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          券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
          借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
          翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       c 法令に定める投資制限
        ① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
         品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
           信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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    3【投資リスク】
      ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
      りません。
      (1)投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
          産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・資産配分リスク
          ファンドは、投資対象資産の配分比率を機動的に変更する運用を行います。この資産配分が
          ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場
          合、損失を被る可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
      (2)投資リスク管理体制

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        1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

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    4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】

          ありません。
      (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。
      (3)【信託報酬等】

        ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.43%
         (税抜1.3%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分(年率・税抜)
              委託会社           販売会社           受託会社
               0.6%           0.6%           0.1%
           ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
           委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用
         指図権限の一部委託に関する報酬(ベビーファンドの信託財産に属するニッセイ/パトナム・
         海外株式マザーファンドの時価総額に年率0.46%をかけた額およびニッセイ/パトナム・海外
         債券マザーファンドの時価総額に年率0.36%をかけた額)が含まれます。
        ② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払いま
         す。
      (4)【その他の手数料等】

        ① 証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ② 監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                                年    0.0044%       (税抜0.004%)
            100億円超       の部分
                                年    0.0055%       (税抜0.005%)
            50億円超     100億円以下 の部分
                                年    0.0077%       (税抜0.007%)
            10億円超 50億円以下 の部分
                  10億円以下 の部分
                                年    0.0110%       (税抜0.010%)
        ③ 信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④ 借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤ 信託財産留保額
           ありません。
         ○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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       <ご参考>
         「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

      (5)【課税上の取扱い】

         確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
        税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
        にかかる税制が適用されます。
         なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
         ○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり

            ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
            す。
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    5【運用状況】
      (1)【投資状況】
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,034,296,641             92.75

                   内 日本                         1,034,296,641             92.75

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        80,801,437            7.25
     純資産総額                                      1,115,098,078             100.00

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (参考)

    ニッセイ国内株式マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      16,128,646,000              97.98

                   内 日本                        16,128,646,000              97.98
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       332,157,050             2.02

     純資産総額                                      16,460,803,050             100.00

    その他資産の投資状況

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)

     株価指数先物取引(買建)                                       234,480,000             1.42
                   内 日本                          234,480,000             1.42

    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)

     国債証券                                      18,113,315,339              92.09

                   内 日本                        18,113,315,339              92.09
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,556,717,893              7.91

     純資産総額                                      19,670,033,232             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)

     株式                                      38,538,459,194              96.58

                   内 アメリカ                        24,777,588,438              62.10
                   内 イギリス                         2,854,376,282              7.15

                   内 アイルランド                         2,276,679,100              5.71
                   内 カナダ                         1,656,193,343              4.15

                   内 スイス                         1,486,317,879              3.72

                   内 バミューダ                         1,031,322,985              2.58
                   内 フランス                         1,010,784,789              2.53

                   内 オランダ                          875,540,302             2.19
                   内 オーストラリア                          865,187,570             2.17

                   内 イギリス領バージン諸島                          844,322,851             2.12

                   内 デンマーク                          461,923,993             1.16
                   内 ドイツ                          398,221,662             1.00

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,362,811,948              3.42

     純資産総額                                      39,901,271,142             100.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)

     国債証券                                      7,323,490,159             74.32

                   内 アメリカ                         2,827,699,197             28.70
                   内 フランス                          926,269,275             9.40

                   内 イタリア                          894,605,712             9.08
                   内 イギリス                          665,500,099             6.75

                   内 スペイン                          559,575,565             5.68

                   内 オーストラリア                          276,662,676             2.81
                   内 ベルギー                          249,200,696             2.53

                   内 ドイツ                          220,846,346             2.24
                   内 オランダ                          197,389,260             2.00

                   内 オーストリア                          133,521,741             1.35

                   内 アイルランド                          77,407,333            0.79
                   内 メキシコ                          75,824,635            0.77

                   内 ポーランド                          52,342,540            0.53

                   内 マレーシア                          49,332,220            0.50
                   内 デンマーク                          47,666,608            0.48

                   内 カナダ                          24,218,035            0.25
                   内 スウェーデン                          23,218,226            0.24

                   内 ノルウェー                          22,209,995            0.23

     地方債証券                                       187,268,386             1.90
                   内 カナダ                          187,268,386             1.90

     特殊債券                                      1,105,704,670             11.22
                   内 アメリカ                          480,666,254             4.88

                   内 国際機関                          282,584,561             2.87

                   内 ドイツ                          134,791,483             1.37
                   内 ルクセンブルグ                          71,579,040            0.73

                   内 オランダ                          70,497,339            0.72
                   内 フランス                          65,585,993            0.67

     社債券                                       718,772,396             7.29

                   内 アメリカ                          598,347,041             6.07
                   内 オーストラリア                          60,567,226            0.61

                   内 イギリス                          59,858,129            0.61

     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       518,925,449             5.27
     純資産総額                                      9,854,161,060             100.00

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年3月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資

     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ニッセイ国内株式マザー
                     親投資
                                      1.4623        1.4243      -
       ファンド
     1                信託受      225,577,261                             28.81
                     益証券
                  日本                  329,861,629        321,289,692         -
       ニッセイ/パトナム・海外
                     親投資
                                      2.9460        3.0082      -
       株式マザーファンド
     2                信託受      104,539,488                             28.20
                     益証券
                  日本                  307,973,343        314,475,687         -
       ニッセイ国内債券マザー
                     親投資
                                      1.4560        1.4537      -
       ファンド
                     信託受
     3                       201,478,037                             26.27
                     益証券
                  日本                  293,369,630        292,888,622         -
       ニッセイ/パトナム・海外
                     親投資
                                      2.9924        3.0239      -
       債券マザーファンド
     4                信託受       34,935,891                             9.47
                     益証券
                  日本                  104,545,653        105,642,640         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2021年3月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                                                         92.75
                          国内
     親投資信託受益証券
                                                         92.75
                          小計
                                                         92.75
      合 計(対純資産総額比)
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (参考)

    ニッセイ国内株式マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       ソニー              株式               10,405.00        11,595.00        -
     1                         51,900                           3.66
                  日本   電気機器               540,019,500        601,780,500         -
       トヨタ自動車              株式                7,850.00        8,616.00       -
     2                         67,600                           3.54
                     輸送用機
                  日本                  530,660,000        582,441,600         -
                        器
       日本電信電話              株式                2,666.50        2,842.00       -
     3                         194,700                           3.36
                     情報・通
                  日本                  519,167,550        553,337,400         -
                       信業
       日立製作所              株式                4,181.00        5,004.00       -
     4                         96,100                           2.92
                  日本   電気機器               401,794,100        480,884,400         -
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       三菱商事              株式                2,588.00        3,130.00       -
     5                         140,600                           2.67
                  日本    卸売業              363,872,800        440,078,000         -
       セブン&アイ・ホールディ
                      株式                3,528.00        4,463.00       -
       ングス
     6                         91,800                           2.49
                  日本    小売業              323,870,400        409,703,400         -
       IHI              株式                1,922.00        2,245.00       -
     7                         170,700                           2.33
                  日本     機械             328,085,400        383,221,500         -
       武田薬品工業              株式                3,862.00        3,985.00       -
     8                         95,300                           2.31
                  日本    医薬品              368,048,600        379,770,500         -
       日立金属              株式                1,534.00        1,822.00       -
     9                         202,200                           2.24
                  日本     鉄鋼             310,174,800        368,408,400         -
       ソフトバンクグループ              株式                8,489.00        9,330.00       -
     10                          39,300                           2.23
                     情報・通
                  日本                  333,617,700        366,669,000         -
                       信業
       SUBARU              株式                2,139.16        2,204.00       -
     11                         161,000                           2.16
                     輸送用機
                  日本                  344,405,128        354,844,000         -
                        器
       パナソニック              株式                1,186.50        1,423.50       -
     12                         239,100                           2.07
                  日本   電気機器               283,692,150        340,358,850         -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,181.00        4,007.00       -
       ループ
     13                          83,500                           2.03
                  日本    銀行業              265,613,500        334,584,500         -
       三菱瓦斯化学              株式                2,336.00        2,714.00       -
     14                         122,700                           2.02
                  日本     化学             286,627,200        333,007,800         -
       TOYO TIRE              株式                1,568.00        1,958.00       -
     15                         144,400                           1.72
                  日本   ゴム製品               226,419,200        282,735,200         -
       朝日インテック              株式                3,620.00        3,050.00       -
     16                          91,600                           1.70
                  日本   精密機器               331,592,000        279,380,000         -
       デンソー              株式                5,896.00        7,347.00       -
     17                          37,000                           1.65
                     輸送用機
                  日本                  218,152,000        271,839,000         -
                        器
       エイチ・アイ・エス              株式
                                     1,634.00        2,215.00       -
     18                         121,500                           1.63
                     サービス
                  日本                  198,531,000        269,122,500         -
                        業
       西日本旅客鉄道              株式                5,115.00        6,135.00       -
     19                          41,300                           1.54
                  日本    陸運業              211,249,500        253,375,500         -
       日本航空              株式                1,910.00        2,470.00       -
     20                         102,500                           1.54
                  日本    空運業              195,775,000        253,175,000         -
       トラスコ中山              株式                2,944.00        2,938.00       -
     21                          84,400                           1.51
                  日本    卸売業              248,473,600        247,967,200         -
                                 31/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       キリンホールディングス              株式                2,382.78        2,120.50       -
     22                         115,900                           1.49
                  日本    食料品              276,164,570        245,765,950         -
       三菱UFJフィナンシャ
                      株式                 457.90        591.70      -
       ル・グループ
     23                         410,500                           1.48
                  日本    銀行業              187,967,950        242,892,850         -
       日揮ホールディングス              株式                 956.00       1,356.00       -
     24                         175,000                           1.44
                  日本    建設業              167,300,000        237,300,000         -
       全国保証              株式                4,625.00        5,080.00       -
     25                          46,500                           1.44
                     その他金
                  日本                  215,062,500        236,220,000         -
                       融業
       第一三共              株式                3,311.00        3,225.00       -
     26                          73,000                           1.43
                  日本    医薬品              241,703,000        235,425,000         -
       日本新薬              株式
                                     7,020.00        8,230.00       -
     27                          28,400                           1.42
                  日本    医薬品              199,368,000        233,732,000         -
       T&Dホールディングス              株式                1,205.00        1,426.00       -
     28                         160,300                           1.39
                  日本    保険業              193,161,500        228,587,800         -
       山九              株式                3,915.00        4,860.00       -
     29                          45,100                           1.33
                  日本    陸運業              176,566,500        219,186,000         -
       夢真ホールディングス              株式
                                      710.00       1,064.00       -
     30                         205,600                           1.33
                     サービス
                  日本                  145,976,000        218,758,400         -
                        業
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2021年3月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               電気機器                          13.04
     株式                     国内
                               輸送用機器                           8.56
                               医薬品                           7.92
                               卸売業                           7.46
                               情報・通信業                           7.05
                               サービス業                           6.58
                               化学                           5.94
                               銀行業                           5.82
                               小売業                           5.22
                               鉄鋼                           2.92
                               陸運業                           2.87
                               機械                           2.83
                               食料品                           2.74
                               精密機器                           2.57
                               保険業                           2.36
                               建設業                           2.30
                                 32/145


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               その他製品                           1.75
                               不動産業                           1.74
                               ゴム製品                           1.72
                               空運業                           1.54
                               その他金融業                           1.44
                               ガラス・土石製品                           1.23
                               電気・ガス業                           1.14
                               証券、商品先物取引業                           0.74
                               非鉄金属                           0.52
                                                         97.98
                          小計
                                                         97.98
      合 計(対純資産総額比)
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 33/145















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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ国内債券マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資

     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額             比率
                                                   (%)
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       第146回 利付国債(5
                                      100.94        100.92      0.1
                     国債証
       年)
     1                      1,327,100,000                               6.81
                     券
                  日本                 1,339,706,420        1,339,362,404        2025/12/20
       第421回 利付国債(2
                                      100.44        100.44      0.1
                     国債証
       年)
     2                      1,154,800,000                               5.90
                     券
                  日本                 1,159,953,628        1,159,904,216        2023/2/1
       第323回 利付国債(1
                                      101.53        101.25      0.9
                     国債証
       0年)
     3                      1,027,800,000                               5.29
                     券
                  日本                 1,043,556,174        1,040,657,778        2022/6/20
       第346回 利付国債(1
                                      101.13        100.95      0.1
                     国債証
       0年)
     4                      1,000,000,000                               5.13
                     券
                  日本                 1,011,350,000        1,009,580,000        2027/3/20
       第160回 利付国債(2
                                      105.68        105.45      0.7
                     国債証
       0年)
     5                       579,000,000                             3.10
                     券
                  日本                  611,914,149        610,567,080       2037/3/20
       第138回 利付国債(5
                                      100.72        100.66      0.1
                     国債証
       年)
     6                       600,100,000                             3.07
                     券
                  日本                  604,426,721        604,114,669       2023/12/20
       第353回 利付国債(1
                                      101.40        100.77      0.1
                     国債証
       0年)
     7                       526,500,000                             2.70
                     券
                  日本                  533,907,855        530,564,580       2028/12/20
       第127回 利付国債(2
                                      119.15        117.82      1.9
                     国債証
       0年)
     8                       419,300,000                             2.51
                     券
                  日本                  499,608,529        494,023,453       2031/3/20
       第359回 利付国債(1
                                      100.99        100.32      0.1
                     国債証
       0年)
     9                       483,900,000                             2.47
                     券
                  日本                  488,690,610        485,448,480       2030/6/20
       第155回 利付国債(2
                                      110.51        110.10      1
                     国債証
       0年)
     10                       383,400,000                             2.15
                     券
                  日本                  423,720,270        422,127,234       2035/12/20
       第420回 利付国債(2
                                      100.44        100.41      0.1
                     国債証
       年)
     11                       399,700,000                             2.04
                     券
                  日本                  401,473,158        401,350,761       2023/1/1
       第162回 利付国債(2
                                      105.03        103.73      0.6
                     国債証
       0年)
     12                       374,800,000                             1.98
                     券
                  日本                  393,657,400        388,783,788       2037/9/20
                                 34/145



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第361回 利付国債(1
                                      100.24        100.09      0.1
                     国債証
       0年)
     13                       383,200,000                             1.95
                     券
                  日本                  384,119,680        383,567,872       2030/12/20
       第141回 利付国債(2
                                      119.24        117.64      1.7
                     国債証
       0年)
     14                       307,800,000                             1.84
                     券
                  日本                  367,020,720        362,123,622       2032/12/20
       第143回 利付国債(2
                                      118.28        116.70      1.6
                     国債証
       0年)
     15                       272,400,000                             1.62
                     券
                  日本                  322,200,168        317,898,972       2033/3/20
       第142回 利付国債(5
                                      100.98        100.84      0.1
                     国債証
       年)
     16                       299,000,000                             1.53
                     券
                  日本                  301,942,160        301,514,590       2024/12/20
       第354回 利付国債(1
                                      101.36        100.67      0.1
                     国債証
       0年)
     17                       289,000,000                             1.48
                     券
                  日本                  292,950,630        290,953,640       2029/3/20
       第415回 利付国債(2
                                      100.41        100.30      0.1
                     国債証
       年)
     18                       281,000,000                             1.43
                     券
                  日本                  282,152,100        281,862,670       2022/8/1
       第58回 利付国債(30
                                      105.79        104.52      0.8
                     国債証
       年)
     19                       266,700,000                             1.42
                     券
                  日本                  282,141,930        278,754,840       2048/3/20
       第144回 利付国債(2
                                      117.07        115.53      1.5
                     国債証
       0年)
     20                       237,500,000                             1.39
                     券
                  日本                  278,043,625        274,386,125       2033/3/20
       第169回 利付国債(2
                                       97.21        97.63     0.3
                     国債証
       0年)
     21                       275,400,000                             1.37
                     券
                  日本                  267,725,019        268,895,052       2039/6/20
       第175回 利付国債(2
                                      100.64        100.45      0.5
                     国債証
       0年)
     22                       258,500,000                             1.32
                     券
                  日本                  260,161,126        259,663,250       2040/12/20
       第320回 利付国債(1
                                      100.80        100.80      1
                     国債証
       0年)
     23                       249,000,000                             1.28
                     券
                  日本                  251,004,600        251,004,600       2021/12/20
       第118回 利付国債(2
                                      119.04        117.78      2
                     国債証
       0年)
     24                       200,000,000                             1.20
                     券
                  日本                  238,084,000        235,572,000       2030/6/20
       第168回 利付国債(2
                                       99.56        99.58     0.4
                     国債証
       0年)
     25                       226,900,000                             1.15
                     券
                  日本                  225,917,510        225,951,558       2039/3/20
       第158回 利付国債(2
                                      103.94        102.65      0.5
                     国債証
       0年)
     26                       214,100,000                             1.12
                     券
                  日本                  222,535,540        219,780,073       2036/9/20
                                 35/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第153回 利付国債(2
                                      114.61        114.26      1.3
                     国債証
       0年)
     27                       189,700,000                             1.10
                     券
                  日本                  217,416,782        216,751,220       2035/6/20
       第137回 利付国債(5
                                      100.66        100.59      0.1
                     国債証
       年)
     28                       214,000,000                             1.09
                     券
                  日本                  215,414,540        215,273,300       2023/9/20
       第44回 利付国債(30
                                      127.57        125.20      1.7
                     国債証
       年)
     29                       170,000,000                             1.08
                     券
                  日本                  216,874,515        212,851,900       2044/9/20
       第34回 利付国債(30
                                      134.84        132.54      2.2
                     国債証
       年)
     30                       158,100,000                             1.07
                     券
                  日本                  213,183,621        209,556,807       2041/3/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2021年3月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                          国内     国債証券                          92.09
     公社債券
                                                         92.09
                          小計
                                                         92.09
      合 計(対純資産総額比)
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       MICROSOFT     CORP
                      株式               24,200.09        25,668.11        -
                      ソフト
     1                         66,100                           4.25
                アメリカ     ウェア・
                                   1,599,626,537        1,696,662,302          -
                     サービス
       AMAZON.COM      INC
                      株式               354,454.67        338,251.15        -
     2                          4,370                          3.70
                アメリカ       小売            1,548,966,914        1,478,157,551          -
       UNION   PACIFIC    CORP
                      株式               22,540.55        24,481.30        -
     3                         45,600                           2.80
                アメリカ       運輸            1,027,849,353        1,116,347,384          -
       ASSURED    GUARANTY     LTD
                      株式                3,386.61        4,673.06       -
     4                         220,695                           2.58
               バミューダ        保険             747,409,858       1,031,322,985          -
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               191,640.11        227,568.83        -
     5                          4,507                          2.57
                      メディ
                アメリカ                    863,722,007       1,025,652,732          -
                     ア・娯楽
       NRG  ENERGY    INC
                      株式                3,740.89        4,106.23       -
     6                         217,731                           2.24
                アメリカ     公益事業               814,507,916        894,054,413         -
                                 36/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               23,394.13        23,459.44        -
                      ソフト
     7                         37,600                           2.21
                アメリカ     ウェア・               879,619,291        882,075,282         -
                     サービス
       DANAHER    CORP
                      株式               25,032.63        24,688.33        -
                     ヘルスケ
     8                         35,100                           2.17
                アメリカ     ア機器・               878,645,597        866,560,383         -
                     サービス
       QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                      株式                 734.77        798.04      -
     9                        1,084,133                            2.17
             オーストラリア          保険             796,594,475        865,187,570         -
       NOMAD   FOODS   LTD
                      株式                2,790.99        3,088.80       -
                     食品・飲
     10                         273,349                           2.12
         イギリス領バージン諸島            料・タバ               762,916,812        844,322,851         -
                        コ
       SERVICENOW      INC
                      株式               62,598.75        53,978.87        -
                      ソフト
     11                          15,500                           2.10
                アメリカ     ウェア・               970,280,707        836,672,557         -
                     サービス
       LOWE'S    COS  INC
                      株式               18,067.87        21,037.11        -
     12                          36,600                           1.93
                アメリカ       小売             661,284,115        769,958,379         -
       ADOBE   INC
                      株式               55,681.59        51,531.07        -
                      ソフト
     13                          14,800                           1.91
                アメリカ     ウェア・               824,087,598        762,659,933         -
                     サービス
       SIG  COMBIBLOC     GROUP
                      株式                2,353.69        2,496.98       -
     14                         302,964                           1.90
                 スイス      素材             713,085,760        756,497,169         -
       WALMART    INC
                      株式               16,158.12        15,027.77        -
                     食品・生
     15                          50,100                           1.89
                アメリカ     活必需品               809,522,037        752,891,547         -
                      小売り
       ASHTEAD    GROUP   PLC
                      株式                5,099.70        6,574.81       -
     16                         114,071                           1.88
                イギリス      資本財
                                    581,728,449        749,995,573         -
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,285.72        4,316.58       -
     17                         167,100                           1.81
                アメリカ       銀行             549,044,054        721,301,002         -
       MICRON    TECHNOLOGY      INC
                      株式                7,911.33        9,580.84       -
                     半導体・
     18                          75,000                           1.80
                アメリカ     半導体製               593,350,245        718,563,255         -
                      造装置
       STANLEY    BLACK   & DECKER
                      株式               20,211.95        22,187.39        -
       INC
     19                          27,900                           1.55
                アメリカ      資本財              563,913,505        619,028,211         -
                                 37/145



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       UNILEVER     PLC
                      株式                6,563.62        6,183.58       -
                      家庭用
     20                          99,317                           1.54
                     品・パー
                イギリス                    651,879,178        614,134,873         -
                     ソナル用
                        品
       FISERV    INC
                      株式               12,814.09        13,369.33        -
                      ソフト
     21                          45,867                           1.54
                アメリカ     ウェア・               587,744,236        613,211,499         -
                     サービス
       EATON   CORP   PLC
                      株式               12,851.21        15,461.75        -
     22                          39,200                           1.52
              アイルランド        資本財              503,767,698        606,100,937         -
       KERRY   GROUP   PLC-A
                      株式               15,212.53        14,070.31        -
                     食品・飲
     23                          42,792                           1.51
              アイルランド       料・タバ               650,974,698        602,097,133         -
                        コ
       TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                      株式               18,164.18        20,585.41        -
                     半導体・
     24                          28,900                           1.49
                アメリカ     半導体製               524,945,082        594,918,562         -
                      造装置
       JOHNSON    CONTROLS
                      株式                5,119.23        6,723.41       -
       INTERNATIONAL       PLC
     25                          87,500                           1.47
              アイルランド        資本財              447,932,660        588,299,101         -
       ASTRAZENECA      PLC
                      株式               11,429.42        11,096.04        -
                     医薬品・
                     バイオテ
     26                          51,679                           1.44
                      クノロ
                イギリス                    590,661,430        573,432,494         -
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       AVERY   DENNISON     CORP
                      株式               16,934.20        20,501.27        -
     27                          27,800                           1.43
                アメリカ       素材             470,770,804        569,935,522         -
       FIDELITY     NATIONAL
                      株式               15,805.66        15,777.28        -
       INFORMATION
     28                          36,100                           1.43
                      ソフト
                アメリカ     ウェア・               570,584,675        569,559,883         -
                     サービス
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               26,177.37        26,187.34        -
                      ソフト
     29                          21,600                           1.42
                アメリカ     ウェア・               565,431,397        565,646,617         -
                     サービス
       COGECO    COMMUNICATIONS        INC
                      株式                8,743.76        10,469.52        -
     30                          53,100                           1.39
                      メディ
                 カナダ                   464,293,963        555,931,543         -
                     ア・娯楽
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    種類別及び業種別投資比率
                                                    2021年3月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               ソフトウェア・サービス                          20.04
     株式                     外国
                               資本財                           8.46
                               保険                           7.04
                               小売                           6.98
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          6.40
                               イエンス
                               メディア・娯楽                           6.21
                               ヘルスケア機器・サービス                           5.45
                               素材                           5.37
                               食品・飲料・タバコ                           4.99
                               半導体・半導体製造装置                           4.18
                               運輸                           3.96
                               公益事業
                                                          3.51
                               銀行                           3.18
                               耐久消費財・アパレル                           2.60
                               食品・生活必需品小売り                           1.89
                               家庭用品・パーソナル用品                           1.54
                               各種金融                           1.32
                               自動車・自動車部品                           1.24
                               電気通信サービス                           1.22
                               商業・専門サービス                           1.01
                                                         96.58
                          小計
                                                         96.58
      合 計(対純資産総額比)
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
        業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資

     順       銘柄名               株数、口数又は
                       種類             簿価金額        評価金額       (%)     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     (円)        (円)       償還日     (%)
       US  TREASURY     N/B
                                      122.95        107.47      2.75
     1                国債証券      834,753,400                             9.10
                アメリカ                   1,026,387,738         897,126,174       2042/8/15
       US  TREASURY     N/B
                                      104.01        103.45      2
     2                国債証券      644,110,780                             6.76
                アメリカ                    669,971,827        666,397,012       2023/2/15
       US  TREASURY     N/B
                                      107.00        105.38      2
     3                国債証券      542,479,000                             5.80
                アメリカ                    580,490,503        571,718,618       2025/2/15
       FRANCE    (GOVT   OF)
                                      105.30        104.43      0.5
     4                国債証券      326,576,800                             3.46
                フランス                    343,904,965        341,073,544       2025/5/25
                                 39/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  TREASURY     N/B
                                      111.22        108.34     2.625
     5                国債証券      309,988,000                             3.41
                アメリカ                    344,774,853        335,862,698       2026/1/31
       UK  TREASURY
                                      152.47        137.17      3.25
     6                国債証券      231,389,600                             3.22
                イギリス                    352,818,234        317,404,056       2044/1/22
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                      142.62        140.53      6.5
     7                国債証券      212,872,000                             3.04
                イタリア                    303,610,818        299,170,308       2027/11/1
       US  TREASURY     N/B
                                      114.47        109.18      2.75
     8                国債証券      232,491,000                             2.58
                アメリカ                    266,155,696        253,849,948       2028/2/15
       UK  TREASURY
                                      109.97        108.85      2.75
     9                国債証券      229,867,300                             2.54
                イギリス                    252,795,314        250,222,049       2024/9/7
       FNMA   TBA
                                      104.18        104.15      3
     10                特殊債券      221,420,000                             2.34
                アメリカ                    230,691,962        230,626,643       2051/5/1
       FRANCE    (GOVT   OF)
                                      123.17        120.70      2.75
     11                国債証券      189,508,000                             2.32
                フランス                    233,424,583        228,736,156       2027/10/25
       EFSF                               105.08        104.24      2.25
     12                特殊債券      176,528,000                             1.87
                国際機関                    185,511,509        184,025,144       2022/9/5
       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                      167.91        154.40      2.5
     13                国債証券      114,353,800                             1.79
                 ドイツ                   192,020,613        176,567,984       2044/7/4
       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                      142.04        138.59      5.15
     14                国債証券      123,310,000                             1.73
                スペイン                    175,151,990        170,901,494       2028/10/31
       FRANCE    (GOVT   OF)
                                      189.41        176.70      4.5
     15                国債証券       96,052,000                             1.72
                フランス                    181,935,935        169,723,884       2041/4/25
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                      170.79        163.96      4.75
     16                国債証券       94,754,000                             1.58
                イタリア                    161,838,884        155,360,553       2044/9/1
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                      113.59        111.97      4.75
     17                国債証券      127,204,000                             1.45
                イタリア                    144,499,927        142,443,039       2023/8/1
       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      110.46        106.77      2.25
     18                国債証券      129,914,400                             1.41
             オーストラリア                       143,507,124        138,721,297       2028/5/21
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                      110.63        109.16      1.65
     19                国債証券      120,714,000                             1.34
                イタリア                    133,557,112        131,783,473       2032/3/1
       BELGIUM    KINGDOM
                                      109.02        107.86      1
     20                国債証券      109,032,000                             1.19
                ベルギー                    118,871,774        117,605,186       2026/6/22
       BELGIUM    KINGDOM
                                      182.32        170.72      4.25
     21                国債証券       66,198,000                             1.15
                ベルギー                    120,693,517        113,019,183       2041/3/28
       GNMA   BX9597
                                      103.52        100.91      2
     22                特殊債券      110,300,979                             1.13
                アメリカ                    114,194,603        111,305,821       2051/1/1
       FNMA   TBA
                                      102.10        99.67      2
     23                特殊債券      110,710,000                             1.12
                アメリカ                    113,045,289        110,345,764       2051/4/1
                                 40/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  TREASURY     N/B
                                      103.64        103.11      2
     24                国債証券       99,639,000                             1.04
                アメリカ                    103,269,845        102,744,747       2022/11/30
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                      110.64        109.70      2.5
     25                国債証券       83,072,000                             0.92
                イタリア                    91,914,183        91,133,306      2024/12/1
       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                      197.79        184.47      5.15
     26                国債証券       47,247,200                             0.88
                スペイン                    93,451,181        87,158,799      2044/10/31
       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                      107.21        105.84      0.5
     27                国債証券       81,774,000                             0.88
              オーストリア                      87,674,811        86,552,054      2027/4/20
       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      112.54        111.14      5.5
     28                国債証券       75,924,000                             0.86
             オーストラリア                       85,445,628        84,384,211      2023/4/21
       FRANCE    (GOVT   OF)
                                      108.16        105.58      0.5
     29                国債証券       79,178,000                             0.85
                フランス                    85,645,259        83,598,507      2029/5/25
       FRANCE    (GOVT   OF)
                                      216.80        193.81      4
     30                国債証券       41,536,000                             0.82
                フランス                    90,054,201        80,503,413      2055/4/25
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                    2021年3月31日現在
             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               国債証券                          74.32
     公社債券                     外国
                               特殊債券                          11.22
                               社債券                           7.29
                               地方債証券                           1.90
                                                         94.73
                          小計
                                                         94.73
      合 計(対純資産総額比)
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    ニッセイ国内株式マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
                                 41/145


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
    ニッセイ国内株式マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率

       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先       大阪取引      TOPIX先物 0

                              買建       12    231,576,600        234,480,000        1.42
     物取引       所      306月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

    該当事項はありません。
      (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2021年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (円)            (円)        (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第20計算期間末

                        417,148,183            417,148,183           0.8297         0.8297
         (2011年9月20日)
          第21計算期間末

                        478,472,469            478,472,469           0.9218         0.9218
         (2012年3月21日)
          第22計算期間末

                        471,218,750            471,218,750           0.8811         0.8811
         (2012年9月20日)
          第23計算期間末

                        594,834,162            594,834,162           1.0955         1.0955
         (2013年3月21日)
          第24計算期間末

                        660,108,706            660,108,706           1.2013         1.2013
         (2013年9月20日)
          第25計算期間末

                        686,313,375            686,313,375           1.2187         1.2187
         (2014年3月20日)
          第26計算期間末

                        858,448,206            858,448,206           1.3214         1.3214
         (2014年9月22日)
          第27計算期間末

                        935,825,170            935,825,170           1.4772         1.4772
         (2015年3月20日)
          第28計算期間末

                        923,956,556            923,956,556           1.3922         1.3922
         (2015年9月24日)
          第29計算期間末

                        914,192,515            914,192,515           1.3468         1.3468
         (2016年3月22日)
          第30計算期間末

                        936,401,106            936,401,106           1.3117         1.3117
         (2016年9月20日)
          第31計算期間末

                       1,030,749,562            1,030,749,562            1.4660         1.4660
         (2017年3月21日)
          第32計算期間末

                       1,088,270,068            1,088,270,068            1.5448         1.5448
         (2017年9月20日)
          第33計算期間末

                       1,081,648,891            1,081,648,891            1.5545         1.5545
         (2018年3月20日)
          第34計算期間末

                       1,136,901,031            1,136,901,031            1.6349         1.6349
         (2018年9月20日)
          第35計算期間末

                       1,086,062,396            1,086,062,396            1.5674         1.5674
         (2019年3月20日)
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          第36計算期間末
                       1,106,718,272            1,106,718,272            1.5850         1.5850
         (2019年9月20日)
          第37計算期間末

                        907,722,960            907,722,960           1.3239         1.3239
         (2020年3月23日)
          第38計算期間末

                        978,723,579            978,723,579           1.5516         1.5516
         (2020年9月23日)
          第39計算期間末

                       1,112,960,694            1,112,960,694            1.7565         1.7565
         (2021年3月22日)
           2020年3月末日             943,140,732            -            1.3901        -

              4月末日          965,356,843            -            1.4576        -
              5月末日          864,275,177            -            1.5175        -

              6月末日          944,174,969            -            1.5027        -

              7月末日          940,803,336            -            1.4907        -
              8月末日          991,100,025            -            1.5682        -

              9月末日          984,059,855            -            1.5539        -

             10月末日           972,123,017            -            1.5230        -
             11月末日         1,022,330,749             -            1.6021        -

             12月末日         1,038,165,900             -            1.6321        -
           2021年1月末日            1,039,257,251             -            1.6409        -

              2月末日         1,071,053,971             -            1.6881        -

              3月末日         1,115,098,078             -            1.7531        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)
               第20計算期間
                                                        0.0000
               第21計算期間                                         0.0000
               第22計算期間                                         0.0000
               第23計算期間                                         0.0000
               第24計算期間                                         0.0000
               第25計算期間                                         0.0000
               第26計算期間                                         0.0000
               第27計算期間                                         0.0000
               第28計算期間                                         0.0000
               第29計算期間                                         0.0000
               第30計算期間                                         0.0000
               第31計算期間                                         0.0000
               第32計算期間                                         0.0000
               第33計算期間                                         0.0000
               第34計算期間                                         0.0000
                                 44/145


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               第35計算期間                                         0.0000
               第36計算期間                                         0.0000
               第37計算期間                                         0.0000
               第38計算期間                                         0.0000
               第39計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)
               第20計算期間                                         △8.2
               第21計算期間                                          11.1
               第22計算期間                                         △4.4
               第23計算期間                                          24.3
               第24計算期間                                          9.7
               第25計算期間                                          1.4
               第26計算期間                                          8.4
               第27計算期間                                          11.8
               第28計算期間                                         △5.8
               第29計算期間                                         △3.3
               第30計算期間                                         △2.6
               第31計算期間                                          11.8
               第32計算期間                                          5.4
               第33計算期間                                          0.6
               第34計算期間
                                                         5.2
               第35計算期間                                         △4.1
               第36計算期間                                          1.1
               第37計算期間                                         △16.5
               第38計算期間                                          17.2
               第39計算期間                                          13.2
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
        の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
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      (4)【設定及び解約の実績】
                      設定口数              解約口数              発行済数量
       第20計算期間                  29,025,580               7,931,333             502,771,131
       第21計算期間                  27,934,708              11,623,296              519,082,543

       第22計算期間                  30,094,617              14,345,986              534,831,174

       第23計算期間                  35,238,781              27,090,812              542,979,143
       第24計算期間                  37,680,188              31,153,427              549,505,904

       第25計算期間                  36,080,857              22,433,393              563,153,368
       第26計算期間                 106,841,433               20,345,205              649,649,596

       第27計算期間                  34,671,310              50,794,652              633,526,254

       第28計算期間                  60,190,542              30,059,385              663,657,411
       第29計算期間                  31,192,171              16,053,185              678,796,397

       第30計算期間                  55,479,803              20,389,661              713,886,539
       第31計算期間                  35,319,541              46,090,522              703,115,558

       第32計算期間                  37,887,645              36,526,288              704,476,915

       第33計算期間                  31,073,478              39,737,651              695,812,742
       第34計算期間                  23,269,880              23,706,050              695,376,572

       第35計算期間                  27,830,778              30,282,830              692,924,520

       第36計算期間                  29,265,449              23,950,289              698,239,680
       第37計算期間                  33,968,703              46,553,463              685,654,920

       第38計算期間                  96,337,883              151,218,174              630,774,629
       第39計算期間                  23,721,982              20,861,022              633,635,589

    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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    <参考情報>
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

       ① 申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込
        みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ② 取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
        あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。
       ③ 申込単位
         1円以上1円単位とします。
       ④ 申込価額(発行価額)
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤ 販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥ 申込手数料
         ありません。
       ⑦ その他
        1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        2.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
    2【換金(解約)手続等】

       ① 換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金
        の受付けを中止することがあります。
       ② 換金単位
         1口単位とします。
       ③ 換金価額
         換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ○ 換金手数料はありません。
       ④ 信託財産留保額
         ありません。
                                 49/145



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       ⑤ 支払開始日
         換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
       ⑥ その他
        1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
    3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】

        ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等(新株予約権付社債は、証券取
                      引所における計算日の最終相場)で評価します。ただし、償還
          国内債券
                      までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評
                      価します。
                      証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評
          外国株式
                      価します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
          国内株式先物取引            証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
          国内債券先物取引            証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
        ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター 0120-762-506
            (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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      (2)【保管】
          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

          無期限です。
      (4)【計算期間】

          毎年3月21日から9月20日まで、9月21日から翌年3月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      (5)【その他】

        ① 繰上償還
         1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
         2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
           し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
           し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
           ん。
         3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
           ます。
         4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
           を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
         5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
           由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
           付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
           て、公告を行いません。
         6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
           ている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
           しません。
         7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「② 約款の変更                      4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
           会社と受託会社の間において存続します。
         9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
           に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
           託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
           を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
           約を解約し、ファンドを終了させます。
         10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
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        ② 約款の変更
         1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
           更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
           更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
           の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
           を交付したときは、原則として公告を行いません。
         3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
           ます。
         4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
           を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
         5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
           公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
           ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
           告を行いません。
         6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.
           の規定にしたがいます。
        ③ 反対者の買取請求権
           前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
         約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の
         一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
         受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
         会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
        ④ 公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
           ○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤ 運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
           ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥ 信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、1年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資顧問会社との間で締結された「運用の再委託に関する契約」は、委託会社、
         投資顧問会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、ファンドの償還日まで存続するもの
         とします。
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    4【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      (1)収益分配金に対する請求権
          受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
          分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して5営業日目までに販売会社において
        支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
          分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
        口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金に対する請求権
          受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      (3)解約請求権
          受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
      (4)帳簿閲覧権
          受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      (5)反対者の買取請求権
          前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
        い。
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    第3【ファンドの経理状況】
     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。

     3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期計算期間(2020年9月24

     日から2021年3月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
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    1【財務諸表】
      【DCニッセイバランスアクティブ】

      (1)【貸借対照表】

                                                    (単位:円)
                                   第38期              第39期
                                (2020年9月23日現在)              (2021年3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                283,468              352,290
        コール・ローン                              78,124,502              64,831,141
        親投資信託受益証券                              893,540,315             1,055,133,324
                                      13,660,000                  -
        未収入金
        流動資産合計                              985,608,285             1,120,316,755
       資産合計                               985,608,285             1,120,316,755
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬
                                        525,385              561,547
        未払委託者報酬                               6,305,183              6,738,953
                                        54,138              55,561
        その他未払費用
        流動負債合計                               6,884,706              7,356,061
       負債合計                                6,884,706              7,356,061
     純資産の部
       元本等
        元本                              630,774,629              633,635,589
        剰余金
                                      347,948,950              479,325,105
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
       純資産合計                               978,723,579             1,112,960,694
     負債純資産合計                                985,608,285             1,120,316,755
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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第38期              第39期
                                (自2020年3月24日              (自2020年9月24日
                                 至2020年9月23日)               至2021年3月22日)
     営業収益
       受取利息                                  1,462               827
                                      151,419,767              137,603,009
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               151,421,229              137,603,836
     営業費用
       支払利息                                  16,632              16,277
       受託者報酬                                 525,385              561,547
       委託者報酬                                6,305,183              6,738,953
                                        54,469              56,089
       その他費用
       営業費用合計                                6,901,669              7,372,866
     営業利益又は営業損失(△)                                144,519,560              130,230,970
     経常利益又は経常損失(△)                                144,519,560              130,230,970
     当期純利益又は当期純損失(△)                                144,519,560              130,230,970
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      18,026,650               2,168,275
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                222,068,040              347,948,950
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 48,945,066              14,842,728
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      48,945,066              14,842,728
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 49,557,066              11,529,268
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      49,557,066              11,529,268
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                347,948,950              479,325,105
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      (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年3月20日及び9月20日を計算期間の末日とし
                         ておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2020
                         年9月24日から2021年3月22日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第38期                  第39期
              項目
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
         受益権総口数                           630,774,629口                  633,635,589口
     1.
     2.    1口当たり純資産額                             1.5516円                  1.7565円

         (1万口当たり純資産額)                            (15,516円)                  (17,565円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第38期                  第39期
              項目                自2020年3月24日                  自2020年9月24日
                              至2020年9月23日                  至2021年3月22日
     1.    投資信託財産の運用の指図に係る
                                     783,737円                  838,142円
         権限の一部を委託するために要す
         る費用
     2.    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配

                         当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益(0円)、収益調整金                  益(92,032,324円)、収益調整金
                         (379,501,041円)及び分配準備積                  (388,795,948円)及び分配準備積
                         立金(205,576,267円)より分配対                  立金(198,934,626円)より分配対
                         象収益は585,077,308円(1口当たり                  象収益は679,762,898円(1口当たり
                         0.927554円)のため、基準価額の水                  1.072798円)のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り(0円)としております。                  送り(0円)としております。
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                第38期                  第39期
              項目                自2020年3月24日                  自2020年9月24日
                              至2020年9月23日                  至2021年3月22日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                                 58/145








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                                第38期                  第39期
              項目
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                                第38期                  第39期
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額(円)                  差額(円)
     親投資信託受益証券                                96,567,926                 115,003,802
     合計                                96,567,926                 115,003,802
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     元本額の変動
                                第38期                  第39期
              項目
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     期首元本額                              685,654,920円                  630,774,629円
     期中追加設定元本額                               96,337,883円                  23,721,982円
     期中一部解約元本額                              151,218,174円                  20,861,022円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】(2021年3月22日現在)
     第1 有価証券明細表

     ①  株式
      該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種 類                銘 柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   (円)
                ニッセイ国内株式マザーファンド                          241,320,355         352,882,755
     親投資信託受益証券
                ニッセイ国内債券マザーファンド                          186,223,220         271,159,630
                ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド                          110,843,614         326,545,286
                ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド
                                          34,935,891        104,545,653
     親投資信託受益証券 合計                                    573,323,080        1,055,133,324
     合計                                    573,323,080        1,055,133,324
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     開示対象ファンド(DCニッセイバランスアクティブ)は、「ニッセイ国内株式マザーファンド」受益証券、「ニッセ
     イ国内債券マザーファンド」受益証券、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ/
     パトナム・海外債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている
     親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以
     下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象
     外であります。
     「ニッセイ国内株式マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                2020年9月23日現在                2021年3月22日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                1,645,307                 720,553
        コール・ローン                               453,450,361                132,601,643
        株式                             14,546,852,490                16,711,869,850
        派生商品評価勘定                                   -             4,466,700
        未収入金                                   -            411,456,303
        未収配当金                                6,822,062                24,092,950
        差入委託証拠金                               20,655,000                 5,850,000
        流動資産合計                             15,029,425,220                17,291,057,999
       資産合計                              15,029,425,220                17,291,057,999
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 554,850                   -
        前受金                                 270,000               5,040,000
        未払金                                   -            58,031,808
        未払解約金                               22,288,676                216,893,018
        その他未払費用                                  5,164                 260
        流動負債合計                               23,118,690                279,965,086
       負債合計                                23,118,690                279,965,086
      純資産の部
       元本等
        元本                             13,202,604,249                11,632,975,265
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                             1,803,702,281                5,378,117,648
       純資産合計                              15,006,306,530                17,011,092,913
      負債純資産合計                               15,029,425,220                17,291,057,999
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     3.
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.    担保に供している資産                        株式 87,980,000円                 株式 130,780,000円
         差入代用有価証券
     2.    受益権総口数                         13,202,604,249口                  11,632,975,265口

     3.    1口当たり純資産額                             1.1366円                  1.4623円

         (1万口当たり純資産額)                            (11,366円)                  (14,623円)
                                 62/145












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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2020年3月24日                  自 2020年9月24日
              項目
                             至 2020年9月23日                  至 2021年3月22日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、金利変動リスク等
                         の市場リスク、信用リスク及び流動
                         性リスク等のリスクに晒されており
                         ます。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的として行っており、
                         株価の変動によるリスクを有してお
                         ります。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         (デリバティブ取引等に関する注
                         記)にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     株式                             △1,190,071,202                   2,450,291,811
     合計                             △1,190,071,202                   2,450,291,811
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     デリバティブ取引
     株式関連

                     2020年9月23日      現在                 2021年3月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                     1年超                        1年超
     市場取引
      先物取引

                      -                        -

       買 建
              440,640,000          440,100,000       △540,000      113,970,000          118,440,000       4,470,000
                      -                        -

     合計
              440,640,000          440,100,000       △540,000      113,970,000          118,440,000       4,470,000
      (注)   1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
         2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
         3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (その他の注記)
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年9月23日現在              2021年3月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 14,836,730,843円              13,202,604,249円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 2,504,475,961円              1,056,594,528円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 4,138,602,555円              2,626,223,512円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券                                  217,865,917円              173,123,492円

     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標                                   346,017,880円              272,246,561円
     準 型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式                                  170,551,159円              142,772,758円
     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準                                   38,334,837円              29,320,565円
     型)VA(適格機関投資家専用)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)                                  527,540,509円              427,938,921円
     SA(適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA                                 1,767,017,128円              1,545,172,284円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)                                  845,184,245円              778,225,097円
     SA(適格機関投資家限定)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視                                 1,030,670,534円               863,619,932円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準                                  4,078,910,009円              3,542,916,563円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視                                 3,273,105,385円              3,010,620,472円
     型)
     DCニッセイ国内株式アクティブ                                  476,241,021円              459,497,361円
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA                                  184,995,722円              146,200,904円
     (適格機関投資家限定)
     DCニッセイバランスアクティブ                                  246,169,903円              241,320,355円
     計                                 13,202,604,249円              11,632,975,265円

     附属明細表(2021年3月22日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
                                         評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                             備考
                                    単 価         金 額
     協和エクシオ                          48,500      2,963.00          143,705,500
     日揮ホールディングス                         175,000       1,418.00          248,150,000
     日本M&Aセンター                          14,300      6,130.00          87,659,000
     ヤクルト本社                          36,600      5,800.00          212,280,000
     夢真ホールディングス                         205,600        980.00         201,488,000
     キリンホールディングス                         115,900       2,179.50          252,604,050
     サンエー                          34,000      4,860.00          165,240,000
     セブン&アイ・ホールディングス                          91,800      4,463.00          409,703,400
     協和キリン                          36,800      3,200.00          117,760,000
     三菱瓦斯化学                         122,700       2,813.00          345,155,100
     三井化学                          52,900      3,670.00          194,143,000
     KHネオケム                          30,400      2,968.00          90,227,200
     住友ベークライト                          35,600      4,810.00          171,236,000
     積水化学工業                         100,600       2,161.00          217,396,600
     武田薬品工業                          95,300      4,306.00          410,361,800
     塩野義製薬                          34,300      5,900.00          202,370,000
     日本新薬                          28,400      8,050.00          228,620,000
     栄研化学                          59,900      2,189.00          131,121,100
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一三共                          73,000      3,230.00          235,790,000
     パーク24                          51,200      2,207.00          112,998,400
     ラウンドワン                         154,400       1,270.00          196,088,000
     TOYO TIRE                         144,400       1,964.00          283,601,600
     太平洋セメント                          69,400      3,000.00          208,200,000
     丸一鋼管                          44,400      2,652.00          117,748,800
     日立金属                         202,200       1,874.00          378,922,800
     UACJ                          32,200      2,696.00          86,811,200
     ユニプレス                         187,900       1,194.00          224,352,600
     アマノ                          30,800      2,752.00          84,761,600
     日立製作所                          96,100      5,408.00          519,708,800
     富士電機                          46,300      4,725.00          218,767,500
     マブチモーター                          42,900      5,190.00          222,651,000
     日本電産                          16,200      13,300.00          215,460,000
     日東工業                          41,300      2,136.00          88,216,800
     パナソニック                         239,100       1,395.00          333,544,500
     ソニー                          51,900      11,460.00          594,774,000
     デンソー                          37,000      7,350.00          271,950,000
     IHI                         170,700       2,347.00          400,632,900
     全国保証                          46,500      5,240.00          243,660,000
     トヨタ自動車                          67,600      8,362.00          565,271,200
     SUBARU                         161,000       2,210.50          355,890,500
     良品計画                          56,500      2,753.00          155,544,500
     シークス                          62,800      1,729.00          108,581,200
     トプコン                         106,500       1,374.00          146,331,000
     朝日インテック
                               91,600      3,090.00          283,044,000
     トッパン・フォームズ                         109,200       1,212.00          132,350,400
     コクヨ                          96,800      1,793.00          173,562,400
     三菱商事                         140,600       3,277.00          460,746,200
     丸井グループ
                               70,000      2,294.00          160,580,000
     PALTAC                          23,200      5,780.00          134,096,000
     新生銀行                          69,400      1,918.00          133,109,200
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         410,500        653.90         268,425,950       ※
     三井住友トラスト・ホールディングス                          33,800      4,145.00          140,101,000
     三井住友フィナンシャルグループ                          83,500      4,302.00          359,217,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                          60,300      2,387.00          143,936,100
     野村ホールディングス                         209,500        700.90         146,838,550
     SOMPOホールディングス                          37,500      4,409.00          165,337,500
     T&Dホールディングス                         160,300       1,477.00          236,763,100
     三井不動産                          71,900      2,634.00          189,384,600
     西日本旅客鉄道                          41,300      6,734.00          278,114,200
     山九                          45,100      5,150.00          232,265,000
     日本航空                         102,500       2,745.00          281,362,500
     ビジョン                         114,700       1,224.00          140,392,800
     日本電信電話                         194,700       2,947.00          573,780,900
     KDDI                          33,300      3,489.00          116,183,700
     東京瓦斯                          76,200      2,497.00          190,271,400
     エイチ・アイ・エス                         121,500       2,404.00          292,086,000
     東京都競馬                          28,800      5,740.00          165,312,000
     イオンディライト                          48,300      3,420.00          165,186,000
     トラスコ中山                          84,400      3,040.00          256,576,000
     ミスミグループ本社                          65,500      3,295.00          215,822,500
     ソフトバンクグループ                          39,300      9,864.00          387,655,200
     スズケン                          20,200      4,450.00          89,890,000
     合計                        6,234,800                16,711,869,850
     (注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

     三菱UFJフィナンシャル・グループ                    200,000株
     ②  株式以外の有価証券

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      該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     「ニッセイ国内債券マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                2020年9月23日現在                2021年3月22日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                3,995,316                12,913,946
        コール・ローン                              1,101,118,070                2,376,522,093
        国債証券                             17,220,659,673                17,139,671,524
        未収入金                               105,269,211                245,782,104
        未収利息                               13,758,634                10,878,341
        前払費用                                1,068,384                1,805,865
        流動資産合計                             18,445,869,288                19,787,573,873
       資産合計                              18,445,869,288                19,787,573,873
      負債の部
       流動負債
        未払金                               105,390,932                247,423,705
        未払解約金                               10,477,074                27,427,641
        その他未払費用                                 20,012                 2,624
        流動負債合計                               115,888,018                274,853,970
       負債合計                                115,888,018                274,853,970
      純資産の部
       元本等
        元本                             12,543,183,679                13,400,253,403
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                             5,786,797,591                6,112,466,500
       純資産合計                              18,329,981,270                19,512,719,903
      負債純資産合計                               18,445,869,288                19,787,573,873
                                 68/145











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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
                         利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
                         によっております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.    受益権総口数                         12,543,183,679口                  13,400,253,403口
     2.    1口当たり純資産額                             1.4613円                  1.4561円

         (1万口当たり純資産額)                            (14,613円)                  (14,561円)
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2020年3月24日                  自 2020年9月24日
              項目
                             至 2020年9月23日                  至 2021年3月22日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

                         類は、有価証券、デリバティブ取                  類は、有価証券、コール・ローン等
                         引、コール・ローン等の金銭債権及                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                         び金銭債務であります。これらは、                  す。これらは、価格変動リスク、金
                         価格変動リスク、金利変動リスク等                  利変動リスク等の市場リスク、信用
                         の市場リスク、信用リスク及び流動                  リスク及び流動性リスク等のリスク
                         性リスク等のリスクに晒されており                  に晒されております。
                         ます。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、債券先物取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産が運用対象とする資産
                         の価格変動リスクの低減及び信託財
                         産に属する資産の効率的な運用に資
                         する事を目的として行っており、市
                         場金利の変動によるリスクを有して
                         おります。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の                  まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を                  算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件                  採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる                  等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。                  こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     国債証券                              △111,709,984                  △65,405,372
     合計                              △111,709,984                  △65,405,372
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (その他の注記)
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年9月23日現在              2021年3月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 10,975,641,370円              12,543,183,679円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 2,686,208,815円              2,069,567,985円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 1,118,666,506円              1,212,498,261円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券                                  482,563,795円              483,468,152円

     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標                                   326,915,993円              326,426,781円
     準 型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式                                   50,242,291円              51,561,295円
     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準                                   36,422,874円              35,339,988円
     型)VA(適格機関投資家専用)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)                                 1,168,725,133円              1,195,104,398円
     SA(適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA                                 1,674,653,516円              1,854,264,650円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)                                  249,458,637円              282,204,088円
     SA(適格機関投資家限定)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視                                 2,281,645,387円              2,409,349,582円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準                                  3,861,401,408円              4,247,789,162円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視                                  965,821,057円             1,091,462,658円
     型)
     DCニッセイ国内債券アクティブ                                 1,193,907,856円              1,161,938,704円
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA                                   77,591,344円              75,120,725円
     (適格機関投資家限定)
     DCニッセイバランスアクティブ                                  173,834,388円              186,223,220円
     計                                 12,543,183,679円              13,400,253,403円

     附属明細表(2021年3月22日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
      該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                 評価額
        種 類               銘 柄             券面総額又は口数                     備考
                                                 (円)
               第415回 利付国債(2年)                         281,000,000           281,916,060
     国債証券
               第416回 利付国債(2年)                         204,600,000           205,309,962
               第417回 利付国債(2年)                         75,700,000           75,983,118
               第418回 利付国債(2年)                           500,000           501,975
               第420回 利付国債(2年)                         399,700,000           401,442,692
               第421回 利付国債(2年)                        1,028,800,000           1,033,501,616
               第128回 利付国債(5年)                         32,900,000           32,921,826
               第137回 利付国債(5年)                         214,000,000           215,286,140
               第138回 利付国債(5年)                         600,100,000           604,066,661
               第139回 利付国債(5年)                         170,200,000           171,427,142
               第142回 利付国債(5年)                         299,000,000           301,586,350
               第143回 利付国債(5年)                         75,000,000           75,661,500
               第146回 利付国債(5年)                         632,400,000           638,426,772
               第1回 利付国債(40年)                          7,900,000          11,483,282
               第7回 利付国債(40年)                          2,100,000           2,758,959
                                 72/145

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第8回 利付国債(40年)                          3,400,000           4,179,722
               第9回 利付国債(40年)                         45,000,000           41,496,750
               第10回 利付国債(40年)                         12,200,000           13,166,362
               第11回 利付国債(40年)                         112,200,000           117,568,770
               第12回 利付国債(40年)                         154,700,000           146,513,276
               第13回 利付国債(40年)                         128,300,000           121,369,234
               第320回 利付国債(10年)                         249,000,000           251,072,937
               第323回 利付国債(10年)                        1,027,800,000           1,040,986,674
               第330回 利付国債(10年)                         132,000,000           135,090,120
               第337回 利付国債(10年)                           800,000           812,792
               第339回 利付国債(10年)                         45,700,000           46,703,572
               第346回 利付国債(10年)                        1,000,000,000           1,010,220,000
               第348回 利付国債(10年)                           600,000           606,258
               第351回 利付国債(10年)                         532,300,000           537,516,540
               第353回 利付国債(10年)                         526,500,000           531,191,115
               第354回 利付国債(10年)                         289,000,000           291,309,110
               第355回 利付国債(10年)                         121,000,000           121,896,610
               第356回 利付国債(10年)                         16,500,000           16,611,870
               第357回 利付国債(10年)                           400,000           402,440
               第358回 利付国債(10年)                           400,000           402,148
               第359回 利付国債(10年)                         643,900,000           646,861,940
               第360回 利付国債(10年)                         100,000,000           100,330,000
               第361回 利付国債(10年)                         140,200,000           140,537,882
               第29回 利付国債(30年)                         103,600,000           138,727,652
               第30回 利付国債(30年)                          9,600,000          12,736,128
               第34回 利付国債(30年)                         158,100,000           210,389,994
               第37回 利付国債(30年)                         94,200,000          121,089,390
               第38回 利付国債(30年)                         38,800,000           49,232,544
               第40回 利付国債(30年)                         77,100,000           98,161,407
               第42回 利付国債(30年)                         92,700,000          116,357,967
               第43回 利付国債(30年)                         159,800,000           200,775,916
               第44回 利付国債(30年)                         170,000,000           213,790,300
               第45回 利付国債(30年)                         83,700,000          101,681,271
               第46回 利付国債(30年)                         111,700,000           135,773,584
               第54回 利付国債(30年)                         178,800,000           188,750,220
               第55回 利付国債(30年)                         33,500,000           35,339,485
               第56回 利付国債(30年)                         157,600,000           166,326,312
               第57回 利付国債(30年)                         13,600,000           14,342,560
               第58回 利付国債(30年)                         266,700,000           281,048,460
               第60回 利付国債(30年)                         28,300,000           30,519,852
               第61回 利付国債(30年)                         33,000,000           33,865,260
               第62回 利付国債(30年)                         35,000,000           34,079,150
               第64回 利付国債(30年)                         78,300,000           73,859,607
               第65回 利付国債(30年)                         51,500,000           48,499,095
               第66回 利付国債(30年)                         47,700,000           44,845,632
               第67回 利付国債(30年)                         93,500,000           92,807,165
               第68回 利付国債(30年)                         38,800,000           38,462,440
               第69回 利付国債(30年)                         75,900,000           77,230,527
               第92回 利付国債(20年)                         17,300,000           19,476,686
               第99回 利付国債(20年)                         28,600,000           32,772,740
               第102回 利付国債(20年)                         49,600,000           58,370,768
               第105回 利付国債(20年)                         71,500,000           82,909,970
               第107回 利付国債(20年)                         15,300,000           17,809,200
               第109回 利付国債(20年)                         70,900,000           81,665,456
               第110回 利付国債(20年)                         79,400,000           92,724,908
               第112回 利付国債(20年)                         37,800,000           44,307,270
               第113回 利付国債(20年)                         24,200,000           28,469,122
               第114回 利付国債(20年)                          6,500,000           7,676,890
               第117回 利付国債(20年)                          1,500,000           1,777,635
               第118回 利付国債(20年)                         200,000,000           235,992,000
                                 73/145

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第123回 利付国債(20年)                         40,300,000           48,218,144
               第127回 利付国債(20年)                         419,300,000           494,941,720
               第132回 利付国債(20年)                          3,800,000           4,441,630
               第133回 利付国債(20年)                         26,800,000           31,609,796
               第134回 利付国債(20年)                         19,200,000           22,699,200
               第136回 利付国債(20年)                           400,000           464,224
               第138回 利付国債(20年)                          6,100,000           7,026,102
               第139回 利付国債(20年)                         95,500,000          111,056,950
               第140回 利付国債(20年)                         65,300,000           76,824,797
               第141回 利付国債(20年)                         307,800,000           362,862,342
               第143回 利付国債(20年)                         272,400,000           318,552,732
               第144回 利付国債(20年)                         237,500,000           274,944,250
               第145回 利付国債(20年)                         40,700,000           48,168,857
               第146回 利付国債(20年)                         47,400,000           56,204,550
               第147回 利付国債(20年)                         135,000,000           158,685,750
               第148回 利付国債(20年)                         151,900,000           176,904,259
               第149回 利付国債(20年)                         100,700,000           117,438,354
               第153回 利付国債(20年)                         189,700,000           217,244,440
               第154回 利付国債(20年)                         53,900,000           61,020,190
               第155回 利付国債(20年)                         134,400,000           148,311,744
               第158回 利付国債(20年)                         214,100,000           220,114,069
               第159回 利付国債(20年)                         56,100,000           58,454,517
               第160回 利付国債(20年)                         87,900,000           92,910,300
               第161回 利付国債(20年)                         132,100,000           137,492,322
               第162回 利付国債(20年)                         374,800,000           389,713,292
               第163回 利付国債(20年)                           100,000           103,872
               第165回 利付国債(20年)                         106,000,000           108,058,520
               第167回 利付国債(20年)                           200,000           203,312
               第168回 利付国債(20年)                         226,900,000           226,328,212
               第169回 利付国債(20年)                         275,400,000           269,341,200
               第172回 利付国債(20年)                          5,700,000           5,650,125
               第173回 利付国債(20年)                         116,600,000           115,464,316
               第175回 利付国債(20年)                         145,400,000           146,452,696
     国債証券 合計                                 16,229,300,000           17,139,671,524
     合計                                 16,229,300,000           17,139,671,524
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
                                 74/145






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     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
                                 75/145


















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     「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                2020年9月23日現在                2021年3月22日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               499,460,777                656,175,440
        金銭信託                                1,542,396                2,335,105
        コール・ローン                               425,087,823                429,723,775
        株式                             31,966,996,763                37,615,859,177
        派生商品評価勘定                               146,559,984                131,962,243
        未収入金                                   -            267,333,027
        未収配当金                               24,582,254                36,007,686
        流動資産合計                             33,064,229,997                39,139,396,453
       資産合計                              33,064,229,997                39,139,396,453
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               138,959,637                137,460,462
        未払金                                   -            122,247,862
        未払解約金                               38,352,832                49,874,104
        その他未払費用                                  4,117                 292
        流動負債合計                               177,316,586                309,582,720
       負債合計                                177,316,586                309,582,720
      純資産の部
       元本等
        元本                             13,586,800,465                13,180,464,459
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                            19,300,112,946                25,649,349,274
       純資産合計                              32,886,913,411                38,829,813,733
      負債純資産合計                               33,064,229,997                39,139,396,453
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

        価方法
                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     3.
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.    受益権総口数                         13,586,800,465口                  13,180,464,459口
     2.    1口当たり純資産額                             2.4205円                  2.9460円

         (1万口当たり純資産額)                            (24,205円)                  (29,460円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2020年3月24日                  自 2020年9月24日
              項目
                             至 2020年9月23日                  至 2021年3月22日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的として行っ
                         ており、為替相場の変動によるリス
                         クを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         (デリバティブ取引等に関する注
                         記)にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     株式                              2,070,975,862                  2,023,375,295
     合計                              2,070,975,862                  2,023,375,295
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     デリバティブ取引
     通貨関連

                    2020年9月23日      現在                 2021年3月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                     -                        -

       売 建
              7,024,072,524          6,878,696,596        145,375,928      6,337,419,313          6,472,014,874       △134,595,561
        アメリ

                     -                        -
              4,087,751,834          4,046,985,569        40,766,265      3,353,812,238          3,434,049,850       △80,237,612
        カ・ドル
        イギリ
                     -                        -
        ス・ポン
              1,514,289,371          1,434,025,464        80,263,907      1,963,347,828          1,984,565,374       △21,217,546
        ド
        オースト
                     -                        -
        ラリア・
              162,369,960          160,920,052        1,449,908      107,822,679          109,979,394       △2,156,715
        ドル
        カナダ・
                     -                        -
              441,203,375          438,433,543        2,769,832      399,671,446          430,324,852      △30,653,406
        ドル
        スイス・
                     -                        -
              818,457,984          798,331,968       20,126,016       408,906,432          408,697,344         209,088
        フラン
        デンマー
                     -                        -
        ク・ク
                   -          -       -   103,858,690          104,398,060        △539,370
        ローネ
                     -                        -

       買 建
              7,024,072,524          6,886,296,943       △137,775,581       6,337,419,313          6,466,516,655        129,097,342
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        アメリ

                     -                        -
              2,936,320,690          2,913,321,444       △22,999,246       2,983,607,075          3,054,256,460        70,649,385
        カ・ドル
        イギリ
                     -                        -
        ス・ポン
                   -          -       -   374,652,644          376,249,115        1,596,471
        ド
        イスラエ
                     -                        -
        ル・シュ
               76,333,303          74,214,399      △2,118,904        78,031,772          80,037,039       2,005,267
        ケル
        オースト
                     -                        -
        ラリア・
              344,060,070          344,338,583         278,513      149,193,011          157,880,296        8,687,285
        ドル
        カナダ・
                     -                        -
               71,138,909          69,564,673      △1,574,236       543,895,743          558,689,936       14,794,193
        ドル
        シンガ
                     -                        -
        ポール・
              131,297,724          130,823,406        △474,318      133,711,157          137,819,037        4,107,880
        ドル
        スイス・
                     -                        -
                   -          -       -   135,944,599          136,889,216         944,617
        フラン
        スウェー
                     -                        -
        デン・ク
              331,251,438          317,853,984      △13,397,454        403,824,690          406,252,632        2,427,942
        ローナ
        デンマー
                     -                        -
        ク・ク
              277,819,819          268,682,089       △9,137,730           -          -       -
        ローネ
        ノル
                     -                        -
        ウェー・
               79,752,188          73,648,579      △6,103,609        81,453,322          83,569,128       2,115,806
        クローネ
                     -                        -
        ユーロ
              2,405,264,839          2,326,575,681       △78,689,158       1,087,025,248          1,094,860,294         7,835,046
        香港・ド
                     -                        -
              370,833,544          367,274,105       △3,559,439       366,080,052          380,013,502       13,933,450
        ル
                     -                        -

     合計
             14,048,145,048          13,764,993,539         7,600,347     12,674,838,626          12,938,531,529        △5,498,219
     (注)   1.時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (その他の注記)
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年9月23日現在              2021年3月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 14,071,565,054円              13,586,800,465円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 1,860,993,219円              1,421,171,830円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 2,345,757,808円              1,827,507,836円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券                                   51,520,476円              42,431,729円

     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標                                   109,101,232円              88,759,619円
     準 型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式                                   59,471,479円              50,441,220円
     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準                                   12,086,665円              9,560,591円
     型)VA(適格機関投資家専用)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)                                  124,748,399円              104,882,674円
     SA(適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA                                  557,130,959円              503,743,519円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)                                  295,283,170円              276,067,006円
     SA(適格機関投資家限定)
     DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式                                 9,468,911,420円              9,451,157,322円
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視                                  243,728,268円              211,668,121円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準                                  1,286,060,903円              1,155,062,032円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視                                 1,143,228,803円              1,067,738,446円
     型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA                                   64,290,794円              51,441,367円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式SA(適格機                                   1,664,753円              2,186,350円
     関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン                                   63,734,437円              54,480,849円
     DCニッセイバランスアクティブ                                  105,838,707円              110,843,614円
     計                                 13,586,800,465円              13,180,464,459円

     附属明細表(2021年3月22日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
                                           評価額
       通 貨           銘 柄          株 式 数                            備考
                                      単 価         金 額
             ADOBE   INC
                                14,800        441.50      6,534,200.00
     アメリカ・ドル
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                                26,000        186.00      4,836,000.00
             AES  CORP
                                170,500         26.31      4,485,855.00
             ALPHABET     INC-CL     C 
                                 4,507      2,043.20        9,208,702.40
             AMAZON.COM      INC
                                 4,370      3,074.96       13,437,575.20
             ASML   HOLDING    NV
                                 5,300       547.42      2,901,326.00
             ASSURED    GUARANTY     LTD
                                220,695         44.23      9,761,339.85
             AVERY   DENNISON     CORP
                                27,800        179.51      4,990,378.00
             BALL   CORP
                                51,700        81.25      4,200,625.00
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                                167,100         38.53      6,438,363.00
             BIO-RAD    LABORATORIES-
                                 5,700       568.93      3,242,901.00
             CL  A
             CITIGROUP     INC
                                67,800        73.01      4,950,078.00
             COOPER    COS  INC/THE
                                11,600        384.02      4,454,632.00
                                 81/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DANAHER    CORP
                                35,100        221.06      7,759,206.00
             DEERE   & CO
                                 8,800       372.48      3,277,824.00
             DYNATRACE     INC
                                92,633        50.90      4,715,019.70
             EATON   CORP   PLC
                                39,200        133.26      5,223,792.00
             FIDELITY     NATIONAL
                                36,100        141.74      5,116,814.00
             INFORMATION
             FISERV    INC
                                45,867        121.87      5,589,811.29
             GENERAL    MOTORS    CO
                                76,400        59.82      4,570,248.00
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                                60,800        73.22      4,451,776.00
             HOLOGIC    INC
                                41,000        72.03      2,953,230.00
             JOHNSON    CONTROLS
                                87,500        60.00      5,250,000.00
             INTERNATIONAL       PLC
             LENNAR    CORP-CL    A
                                48,524        95.12      4,615,602.88
             LEVI   STRAUSS    & CO-
                                185,600         25.01      4,641,856.00
             CLASS   A
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                173,600         26.13      4,536,168.00
             SERIES     C 
             LOWE'S    COS  INC
                                36,600        179.49      6,569,334.00
             MEDTRONIC     PLC
                                36,500        116.62      4,256,630.00
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                75,000        90.51      6,788,250.00
             MICROSOFT     CORP
                                66,100        230.35      15,226,135.00
             NOMAD   FOODS   LTD
                                273,349         27.06      7,396,823.94
             NRG  ENERGY    INC
                                217,731         37.04      8,064,756.24
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                58,100        66.86      3,884,566.00
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                21,600        241.28      5,211,648.00
             REGENERON
                                 7,455       473.70      3,531,433.50
             PHARMACEUTICALS
             RINGCENTRAL      INC-CLASS
                                12,070        317.02      3,826,431.40
             A
             SERVICENOW      INC
                                15,500        470.84      7,298,020.00
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                                27,900        196.67      5,487,093.00
             INC
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                28,900        175.98      5,085,822.00
             UNION   PACIFIC    CORP
                                45,600        210.80      9,612,480.00
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                13,000        216.11      2,809,430.00
             INC
             VISA   INC-CLASS     A
                                37,600        206.90      7,779,440.00
             SHARES
             WALMART    INC
                                50,100        131.74      6,600,174.00
             WALT   DISNEY    CO
                                24,300        191.14      4,644,702.00
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                                33,900        102.87      3,487,293.00
     アメリカ・ドル 小計
                               2,790,301               259,703,785.40
                                            (28,284,339,269)
     イギリス・ポン
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                                114,071         42.86      4,889,083.06
     ド
             ASTRAZENECA      PLC
                                51,679        71.10      3,674,376.90
             PRUDENTIAL      PLC
                                179,616         15.30      2,748,124.80
             UNILEVER     PLC
                                99,317        39.52      3,925,007.84
     イギリス・ポンド 小計                           444,683              15,236,592.60
                                             (2,296,002,139)
             QBE  INSURANCE     GROUP
     オーストラリ
                               1,084,133          9.78     10,602,820.74
     ア・ドル
             LTD
     オーストラリア・ドル 小計                          1,084,133               10,602,820.74
                                              (892,121,337)
             COGECO    COMMUNICATIONS
                                53,100        119.26      6,332,706.00
     カナダ・ドル
             INC
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                                 3,100      1,703.54        5,280,974.00
             INC
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             LIGHTSPEED      POS  INC-SUB
                                33,300        79.66      2,652,678.00
             VOTE
     カナダ・ドル 小計                           89,500              14,266,358.00
                                             (1,241,173,146)
             LONZA   GROUP   AG
                                 5,461       541.00      2,954,401.00
     スイス・フラン
             NOVARTIS     AG
                                48,903        79.89      3,906,860.67
             SIG  COMBIBLOC     GROUP
                                302,964         21.88      6,628,852.32
     スイス・フラン 小計                           357,328              13,490,113.99
                                             (1,579,827,249)
     デンマーク・ク
             DSV  PANALPINA     A/S
                                21,814       1,177.00       25,675,078.00
     ローネ
     デンマーク・クローネ 小計                           21,814              25,675,078.00
                                              (447,003,107)
             AXA  SA
                                160,578         22.84      3,667,601.52
     ユーロ
             CTS  EVENTIM    AG  & CO
                                61,054        54.00      3,296,916.00
             KGAA
             EURAZEO                   62,278        66.00      4,110,348.00
             HEINEKEN     NV
                                47,216        90.02      4,250,384.32
             KERRY   GROUP   PLC-A
                                42,792        103.10      4,411,855.20
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                                17,334        142.70      2,473,561.80
     ユーロ 小計                           391,252              22,210,666.84
                                             (2,875,392,930)
     合計                          5,179,011               37,615,859,177
                                            (37,615,859,177)
     ②  株式以外の有価証券

      該当事項はありません。
     (注)1.      通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

     (注)2.      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     (注)3.      外貨建有価証券の内訳
                                            組入株式       有価証券の合計金
                   通貨               銘柄数
                                            時価比率        額に対する比率
           アメリカ・ドル                    株式       45銘柄        72.84%          75.19%
           イギリス・ポンド                    株式        4銘柄        5.91%          6.10%
           オーストラリア・ドル                    株式        1銘柄        2.30%          2.37%
           カナダ・ドル                    株式        3銘柄        3.20%          3.30%
           スイス・フラン                    株式        3銘柄        4.07%          4.20%
           デンマーク・クローネ                    株式        1銘柄        1.15%          1.19%
           ユーロ                    株式        6銘柄        7.41%          7.64%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
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     第5 商品明細表
      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
                                 84/145

















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     「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                2020年9月23日現在                2021年3月22日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               762,971,023                586,485,121
        金銭信託                                 407,121                846,753
        コール・ローン                               112,203,448                155,825,983
        国債証券                              7,120,274,549                7,258,493,312
        地方債証券                               159,991,057                185,503,224
        特殊債券                              1,277,169,736                1,085,713,751
        社債券                               659,445,320                708,659,551
        派生商品評価勘定                               23,483,682                59,402,695
        未収入金                               324,777,870                108,858,948
        未収利息                               57,862,134                54,762,828
        前払費用                                1,276,261                1,492,903
        流動資産合計                             10,499,862,201                10,206,045,069
       資産合計                              10,499,862,201                10,206,045,069
      負債の部
       流動負債
        売付債券                               324,857,366                108,207,530
        派生商品評価勘定                               15,822,362                58,959,498
        未払金                               648,927,366                330,375,050
        未払解約金                               26,226,238                16,647,914
        その他未払費用                                  1,864                 145
        流動負債合計                              1,015,835,196                 514,190,137
       負債合計                               1,015,835,196                 514,190,137
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,231,335,029                3,238,734,577
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                             6,252,691,976                6,453,120,355
       純資産合計                               9,484,027,005                9,691,854,932
      負債純資産合計                               10,499,862,201                10,206,045,069
                                 85/145








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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

        価方法
                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     3.
        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.    受益権総口数                         3,231,335,029口                  3,238,734,577口
     2.    1口当たり純資産額                             2.9350円                  2.9925円

         (1万口当たり純資産額)                            (29,350円)                  (29,925円)
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2020年3月24日                  自 2020年9月24日
              項目
                             至 2020年9月23日                  至 2021年3月22日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的として行っ
                         ており、為替相場の変動によるリス
                         クを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
                                 87/145




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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         (デリバティブ取引等に関する注
                         記)にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2020年9月23日現在                  2021年3月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     国債証券                               372,319,982                 △343,745,349
     地方債証券                                5,316,424                 △6,171,932
     特殊債券                               △1,898,133                 △12,472,572
     社債券                               △5,271,901                 △16,034,958
     合計                               370,466,372                 △378,424,811
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     デリバティブ取引
     通貨関連

                    2020年9月23日      現在                 2021年3月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                     -                        -

       売 建
              1,116,192,936          1,093,358,409        22,834,527      2,314,169,381          2,368,531,137       △54,361,756
        アメリ

                     -                        -
              552,332,404          545,411,845        6,920,559      1,043,582,778          1,070,964,362       △27,381,584
        カ・ドル
        イギリ
                     -                        -
        ス・ポン
              157,866,373          149,173,512        8,692,861      256,987,618          259,421,393       △2,433,775
        ド
        オースト
                     -                        -
        ラリア・
               85,195,544          83,785,627       1,409,917      476,364,427          486,623,690      △10,259,263
        ドル
        カナダ・
                     -                        -
              134,225,053          133,001,274        1,223,779      184,056,730          196,583,498      △12,526,768
        ドル
        スイス・
                     -                        -
               3,455,040          3,370,080        84,960         -          -       -
        フラン
                                 88/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        スウェー
                     -                        -
        デン・ク
               20,717,606          20,208,384        509,222      62,052,741          62,011,272         41,469
        ローナ
        ニュー
                     -                        -
        ジーラン
               35,462,353          34,814,490        647,863      28,119,132          29,138,649      △1,019,517
        ド・ドル
        ノル
                     -                        -
        ウェー・
               2,974,488          2,811,468        163,020      24,059,152          23,701,176        357,976
        クローネ
        メキシ
                     -                        -
               5,739,382          5,848,588       △109,206       4,399,374          4,458,825       △59,451
        コ・ペソ
                     -                        -
        ユーロ
              118,224,693          114,933,141        3,291,552      234,547,429          235,628,272       △1,080,843
                     -                        -

       買 建
              1,116,192,936          1,101,019,729       △15,173,207       2,400,569,381          2,455,374,334        54,804,953
        アメリ

                     -                        -
              563,860,532          558,086,880       △5,773,652      1,356,986,603          1,387,559,882        30,573,279
        カ・ドル
        イギリ
                     -                        -
        ス・ポン
               45,054,792          44,034,192      △1,020,600        60,250,392          60,115,528       △134,864
        ド
        イスラエ
                     -                        -
        ル・シュ
               38,917,257          37,827,594      △1,089,663        43,198,575          44,292,374       1,093,799
        ケル
        オースト
                     -                        -
        ラリア・
               74,491,959          73,876,387       △615,572      304,627,038          322,693,728       18,066,690
        ドル
        カナダ・
                     -                        -
               94,580,879          93,366,231      △1,214,648       196,992,352          197,557,674         565,322
        ドル
        シンガ
                     -                        -
        ポール・
               40,952,917          40,804,974       △147,943       41,705,689          42,986,973       1,281,284
        ドル
        スイス・
                     -                        -
               96,299,697          94,019,520      △2,280,177           -          -       -
        フラン
        スウェー
                     -                        -
        デン・ク
               26,749,248          25,667,376      △1,081,872       109,712,829          109,841,016         128,187
        ローナ
        デンマー
                     -                        -
        ク・ク
                703,345          680,212      △23,133       1,731,718          1,731,548         △170
        ローネ
        ニュー
                     -                        -
        ジーラン
               79,021,573          78,495,904       △525,669       39,903,939          41,678,939       1,775,000
        ド・ドル
        ノル
                     -                        -
        ウェー・
               4,550,921          4,202,629       △348,292      112,188,006          113,728,248        1,540,242
        クローネ
        ポーラン
                     -                        -
        ド・ズロ
               9,222,057          8,835,036       △387,021       9,624,856          9,486,400       △138,456
        チ
        メキシ
                     -                        -
               4,508,765          4,643,106        134,341      2,125,720          2,181,900        56,180
        コ・ペソ
                     -                        -
        ユーロ
               37,278,994          36,479,688       △799,306      121,521,664          121,520,124         △1,540
                     -                        -

     合計
              2,232,385,872          2,194,378,138         7,661,320      4,714,738,762          4,823,905,471          443,197
                                 89/145





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)   1.時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年9月23日現在              2021年3月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 3,139,546,886円              3,231,335,029円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                  397,686,608円              320,937,870円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                  305,898,465円              313,538,322円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券                                   42,720,369円              41,811,682円

     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標                                    45,233,210円              43,725,077円
     準 型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式                                   16,438,180円              16,568,543円
     重視型)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準                                   5,011,269円              4,709,788円
     型)VA(適格機関投資家専用)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)                                  103,441,751円              103,351,005円
     SA(適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)SA                                  230,988,275円              248,187,212円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)                                   81,617,125円              90,683,045円
     SA(適格機関投資家限定)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視                                  202,098,203円              208,578,011円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準                                   533,203,245円              569,082,221円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視                                  315,992,289円              350,731,602円
     型)
     DCニッセイ/パトナム・グローバル債券                                 1,229,979,594円              1,208,576,120円
     ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(成長型)SA                                   19,039,320円              18,104,384円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイ/パトナム・グローバル債券SA(適格機関投資                                  370,295,598円              299,689,996円
     家限定)
     DCニッセイバランスアクティブ                                   35,276,601円              34,935,891円
     計                                 3,231,335,029円              3,238,734,577円

     附属明細表(2021年3月22日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
      該当事項はありません。
                                 90/145



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     ②  株式以外の有価証券
        種 類          通 貨            銘 柄         券面総額又は口数            評価額       備考
     国債証券         アメリカ・ドル          US  TREASURY     N/B  2
                                         900,000.00          928,089.00
                         2022/11/30
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        5,818,000.00          6,020,699.12
                         2023/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        4,900,000.00          5,164,894.00
                         2025/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        2,800,000.00          3,036,124.00
                         2026/01/31
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        2,100,000.00          2,294,397.00
                         2028/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        7,540,000.00          8,028,290.40
                         2042/08/15
              アメリカ・ドル 小計                         24,058,000.00          25,472,493.52
                                                 (2,774,209,269)
              イギリス・ポンド          TSY  4 1/2%   2034   4.5
                                         130,000.00          185,465.80
                         2034/09/07
                         TSY  4%  2060   4
                                         240,000.00          440,157.60
                         2060/01/22
                         UK  TSY  2 3/4%   2024   2.75
                                        1,510,000.00          1,644,450.40
                         2024/09/07
                         UK  TSY  3 1/2%   2068   3.5
                                          10,000.00          18,094.60
                         2068/07/22
                         UK  TSY  3 1/4%   2044   3.25
                                        1,520,000.00          2,087,248.80
                         2044/01/22
              イギリス・ポンド 小計                          3,410,000.00          4,375,417.20
                                                  (659,331,618)
              オーストラリア・          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,540,000.00          1,641,024.00
              ドル
                         2.25   2028/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      3
                                          90,000.00          95,392.80
                         2047/03/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         450,000.00          538,456.50
                         3.75   2037/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         900,000.00         1,001,187.00
                         5.5  2023/04/21
              オーストラリア・ドル 小計                          2,980,000.00          3,276,060.30
                                                  (275,647,714)
              カナダ・ドル          CANADIAN     GOVERNMENT      3.5
                                         212,000.00          273,651.72
                         2045/12/01
              カナダ・ドル 小計                           212,000.00          273,651.72
                                                  (23,807,700)
              スウェーデン・ク          SWEDISH    GOVERNMENT      1
                                        1,290,000.00          1,360,808.10
              ローナ
                         2026/11/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                         320,000.00          466,972.80
                         2039/03/30
              スウェーデン・クローナ 小計                          1,610,000.00          1,827,780.90
                                                  (23,249,373)
              デンマーク・ク          KINGDOM    OF  DENMARK    1.75
                                        1,190,000.00          1,314,497.80
              ローネ
                         2025/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    4.5
                                         800,000.00         1,423,256.00
                         2039/11/15
              デンマーク・クローネ 小計                          1,990,000.00          2,737,753.80
                                                  (47,664,294)
              ノルウェー・ク          NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        1,660,000.00          1,716,971.20
              ローネ
                         1.75   2027/02/17
              ノルウェー・クローネ 小計                          1,660,000.00          1,716,971.20
                                                  (21,857,043)
              ポーランド・ズロ          POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        1,870,000.00          1,883,688.40
              チ
                         0.75   2025/04/25
                                 91/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ポーランド・ズロチ 小計                          1,870,000.00          1,883,688.40
                                                  (52,743,275)
              マレーシア・リン          MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        1,760,000.00          1,844,920.00
              ギット
                         3.899   2027/11/16
              マレーシア・リンギット 小計                          1,760,000.00          1,844,920.00
                                                  (48,835,032)
              メキシコ・ペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        13,280,000.00          14,320,753.60
                         7.5  2027/06/03
              メキシコ・ペソ 小計                         13,280,000.00          14,320,753.60
                                                  (75,470,371)
              ユーロ          BELGIUM    KINGDOM    0.2
                                         140,000.00          143,225.60
                         2023/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                         840,000.00          907,603.20
                         2026/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                         510,000.00          871,069.80
                         2041/03/28
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                          30,000.00          27,949.50
                         ESTADO    1 2050/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         270,000.00          294,675.30
                         ESTADO    1.25   2030/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         520,000.00          572,702.00
                         ESTADO    1.5  2027/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         220,000.00          304,572.40
                         ESTADO    2.9  2046/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         110,000.00          167,115.30
                         ESTADO    4.2  2037/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         470,000.00          530,639.40
                         ESTADO    4.4  2023/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          426,930.00
                         ESTADO    4.65   2025/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         950,000.00         1,317,650.00
                         ESTADO    5.15   2028/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         364,000.00          671,762.00
                         ESTADO    5.15   2044/10/31
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          330,000.00          341,668.80
                         2029/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5          881,000.00         1,361,145.00
                         2044/07/04
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         190,000.00          193,408.60
                         TES  0.9  2022/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         930,000.00         1,017,234.00
                         TES  1.65   2032/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         100,000.00          100,676.00
                         TES  1.7  2051/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         640,000.00          702,841.60
                         TES  2.5  2024/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         200,000.00          282,340.00
                         TES  4 2037/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         980,000.00         1,098,785.80
                         TES  4.75   2023/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         730,000.00         1,199,798.80
                         TES  4.75   2044/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                        1,640,000.00          2,309,202.00
                         TES  6.5  2027/11/01
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                        2,516,000.00          2,631,056.68
                         2025/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         610,000.00          645,136.00
                         2029/05/25
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.75
                                        1,460,000.00          1,765,797.00
                         2027/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.25
                                         110,000.00          175,048.50
                         2045/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         320,000.00          623,088.00
                         2055/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.5
                                         740,000.00         1,312,404.80
                         2041/04/25
                         IRISH   TSY  0.20%   2027
                                         450,000.00          466,159.50
                         0.2  2027/05/15
                         IRISH   TSY  2%  2045   2
                                         100,000.00          131,184.00
                         2045/02/18
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.00          407,968.00
                         0 2024/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         580,000.00          613,738.60
                         0.5  2026/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         290,000.00          502,848.40
                         3.75   2042/01/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                         630,000.00          667,642.50
                         2027/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                         290,000.00          363,068.40
                         2047/02/20
              ユーロ 小計
                                        19,891,000.00          25,148,135.48
                                                 (3,255,677,619)
     国債証券 合計                                             7,258,493,312
                                                 (7,258,493,312)
     地方債証券         カナダ・ドル          BRITISH    COLUMBIA     PROV
                                         396,000.00          411,919.20
                         OF  2.7  2022/12/18
                         ONTARIO    (PROVINCE     OF)
                                         400,000.00          423,864.00
                         2.6  2025/06/02
                         ONTARIO    (PROVINCE     OF)
                                         200,000.00          200,542.00
                         2.9  2046/12/02
                         ONTARIO    (PROVINCE     OF)
                                         270,000.00          279,228.60
                         3.15   2022/06/02
                         ONTARIO    (PROVINCE     OF)
                                         311,000.00          414,314.20
                         6.5  2029/03/08
                         PROVINCE     OF  QUEBEC    3.5
                                         382,000.00          402,352.96
                         2022/12/01
              カナダ・ドル 小計                          1,959,000.00          2,132,220.96
                                                  (185,503,224)
     地方債証券 合計                                              185,503,224
                                                  (185,503,224)
     特殊債券         アメリカ・ドル          FNMA   545477    7
                                          6,384.69          7,583.09
                         2032/03/01
                         FNMA   555571    6.5
                                          2,439.57          2,864.25
                         2033/03/01
                         FNMA   602285    6.5
                                          1,613.59          1,828.32
                         2031/08/01
                         FNMA   609480    7
                                          1,113.53          1,185.36
                         2031/10/01
                         FNMA   TBA  2 2051/04/01
                                        2,000,000.00          1,987,100.00
                         FNMA   TBA  2 2051/05/01
                                        1,000,000.00           991,690.00
                         FNW  2003-W1    2A  5.63858
                                         190,077.18          211,046.49
                         2042/12/01
                         FNW  2003-W3    1A1  6.5
                                          2,601.00          3,077.50
                         2042/08/01
                         FR  ZI1716    6.5
                                          18,599.04          21,224.48
                         2034/03/08
                         FR  ZS4136    6.5
                                          4,534.84          5,311.56
                         2034/06/07
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                         GNMA   781542    6
                                          4,459.12          5,320.08
                         2033/01/01
                         GNMA   BX9597    2
                                         998,164.79         1,002,556.71
                         2051/01/01
              アメリカ・ドル 小計                          4,229,987.35          4,240,787.84
                                                  (461,864,204)
              ユーロ          BK  NEDERLANDSE
                         GEMEENTEN     0.25
                                         530,000.00          543,191.70
                         2024/06/07
                         CAISSE    D'AMORT    DETTE
                                         500,000.00          505,420.00
                         SOC  0.125   2022/11/25
                         EFSF   2.25   2022/09/05
                                        1,360,000.00          1,418,765.60
                         EFSF   2.75   2029/12/03
                                         440,000.00          552,547.60
                         EUROPEAN     INVESTMENT
                                         465,000.00          501,632.70
                         BANK   2.125   2024/01/15
                         EUROPEAN     INVESTMENT
                                         225,000.00          258,365.25
                         BANK   4.125   2024/04/15
                         KFW  2.125   2023/08/15
                                         473,000.00          504,662.62
                         LANDWIRTSCH.       RENTENBANK
                                         520,000.00          534,274.00
                         0.375   2024/01/22
              ユーロ 小計                          4,513,000.00          4,818,859.47
                                                  (623,849,547)
     特殊債券 合計                                             1,085,713,751
                                                 (1,085,713,751)
     社債券         アメリカ・ドル          APPLE   INC  1.65
                                         345,000.00          327,018.60
                         2031/02/08
                         BANK   2019-BN20     XA
                                        1,518,294.59           89,807.12
                         0.83695    2062/09/01
                         BBCMS   2019-C5    AS  3.366
                                         116,000.00          123,156.04
                         2052/11/01
                         BERKSHIRE     HATHAWAY     FIN
                                          95,000.00         110,733.90
                         4.3  2043/05/15
                         BP  CAPITAL    MARKETS    PLC
                                         500,000.00          540,375.00
                         3.279   2027/09/19
                         CGCMT   2014-GC19     XA
                                        1,524,247.39           42,404.55
                         1.13702    2047/03/01
                         CGCMT   2014-GC21     AS
                                         302,000.00          327,419.34
                         4.026   2047/05/01
                         COMM   2013-CR13     AM  4.449
                                         165,000.00          179,267.55
                         2046/11/01
                         COMM   2013-LC13     XA
                                        1,069,518.67           23,796.79
                         1.12122    2046/08/01
                         COMM   2014-CR17      C  4.7836
                                         144,000.00          153,465.12
                         2047/05/01
                         COMM   2015-LC21     XA
                                        3,293,654.49           81,155.63
                         0.6864    2048/07/01
                         COMMONWEALTH       BANK   AUST
                                         500,000.00          547,470.00
                         3.15   2027/09/19
                         GLAXOSMITHKLINE        CAP  INC
                                         250,000.00          265,557.50
                         3.375   2023/05/15
                         GSMS   2013-GC10     XA
                                        2,429,008.94           59,146.36
                         1.48649    2046/02/01
                         JPMBB   2013-C12     XA
                                        8,184,067.25           63,835.71
                         0.47107    2045/07/01
                         JPMBB   2013-C15     B 4.9267
                                         150,000.00          163,255.50
                         2045/11/01
                         JPMBB   2013-C15      C 
                                         219,000.00          235,657.14
                         5.19695    2045/11/01
                         JPMBB   2013-C17     XA
                                         753,055.56          13,065.51
                         0.74035    2047/01/01
                                 94/145


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                         JPMBB   2014-C19      C 
                                         118,000.00          124,317.72
                         4.67397    2047/04/01
                         JPMBB   2015-C33     XA
                                        1,747,918.19           64,760.36
                         0.90672    2048/12/01
                         JPMCC   2012-C6    D 5.14239
                                         269,000.00          244,459.13
                         2045/05/01
                         JPMCC   2012-LC9     XA
                                         803,300.45          16,146.33
                         1.48898    2047/12/01
                         JPMCC   2013-C16     XA
                                        4,018,511.70           83,183.18
                         0.91595    2046/12/01
                         JPMCC   2019-COR5     XA
                                        3,208,376.48           297,384.41
                         1.49615    2052/06/01
                         MET  LIFE   GLOB   FUNDING    I
                                         510,000.00          551,095.80
                         3 2027/09/19
                         MSBAM   2012-C6    B 3.93
                                         201,000.00          206,951.61
                         2045/11/01
                         MSBAM   2014-C14      C 
                                         110,000.00          118,452.40
                         5.05087    2047/02/01
                         MSBAM   2014-C17     XA
                                         892,653.56          21,298.71
                         1.06741    2047/08/01
                         ROCHE   HOLDINGS     INC  4
                                         250,000.00          291,830.00
                         2044/11/28
                         UBSBB   2013-C6    XA  1.1031
                                        3,579,377.22           60,026.15
                         2046/04/01
                         UBSCM   2017-C7    XA
                                        1,256,651.64           63,863.03
                         1.02964    2050/12/01
                         WFCM   2013-LC12     AS
                                         115,000.00          122,863.70
                         4.27413    2046/07/01
                         WFCM   2016-LC25     XA
                                        1,440,956.70           51,759.16
                         0.96539    2059/12/01
                         WFRBS   2013-C11     AS  3.311
                                         103,000.00          106,907.82
                         2045/03/01
                         WFRBS   2013-C18     AS  4.387
                                         466,000.00          501,868.02
                         2046/12/01
                         WFRBS   2013-UBS1     AS
                                         215,000.00          233,081.50
                         4.306   2046/03/01
              アメリカ・ドル 小計                         40,862,592.83          6,506,836.39
                                                  (708,659,551)
     社債券 合計                                              708,659,551
                                                  (708,659,551)
     合計                                             9,238,369,838
                                                 (9,238,369,838)
     (注)1.      通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注)2.      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)3.      外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       有価証券の合計金
                   通貨               銘柄数
                                            時価比率        額に対する比率
           アメリカ・ドル                    国債証券        6銘柄       28.62%
                               特殊債券       12銘柄
                                               4.77%          42.70%
                               社債券       36銘柄        7.31%
           イギリス・ポンド                    国債証券        5銘柄        6.80%          7.14%
           オーストラリア・ドル                    国債証券        4銘柄        2.84%          2.98%
           カナダ・ドル                    国債証券        1銘柄        0.25%
                                                         2.27%
                               地方債証券        6銘柄        1.91%
           スウェーデン・クローナ                    国債証券        2銘柄        0.24%          0.25%
           デンマーク・クローネ                    国債証券        2銘柄        0.49%          0.52%
           ノルウェー・クローネ                    国債証券        1銘柄        0.23%          0.24%
           ポーランド・ズロチ                    国債証券        1銘柄        0.54%          0.57%
           マレーシア・リンギット                    国債証券        1銘柄        0.50%          0.53%
           メキシコ・ペソ                    国債証券        1銘柄        0.78%          0.82%
           ユーロ                    国債証券       35銘柄        33.59%
                                                         41.99%
                               特殊債券        8銘柄        6.44%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
           なお、TBA取引の買約定は、特殊債券に属します。
           TBA取引の売約定については、貸借対照表流動負債の「売付債券」に別途計上しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              1,115,524,833円
     Ⅱ 負債総額                                                 426,755円

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              1,115,098,078円
     Ⅳ 発行済数量                                               636,075,405口

     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.7531円

    (参考)

    ニッセイ国内株式マザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              16,482,611,204円
     Ⅱ 負債総額                                                21,808,154円

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              16,460,803,050円
     Ⅳ 発行済数量                                              11,557,094,385口

     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4243円

    ニッセイ国内債券マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              21,323,869,401円

     Ⅱ 負債総額                                              1,653,836,169円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              19,670,033,232円

     Ⅳ 発行済数量                                              13,531,242,556口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4537円

    ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              40,164,309,539円
     Ⅱ 負債総額                                               263,038,397円

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              39,901,271,142円
     Ⅳ 発行済数量                                              13,264,383,160口

     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.0082円
    ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ 資産総額                                              10,742,882,333円

     Ⅱ 負債総額                                               888,721,273円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              9,854,161,060円

     Ⅳ 発行済数量                                              3,258,775,480口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.0239円

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
       (1)受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       (2)受益者に対する特典
           ありません。
       (3)譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       (4)受益権の譲渡
          ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額
         2021年3月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
         委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
         最近5年間における資本金の増減はありません。
      (2)委託会社等の機構

        ① 会社の意思決定機構
          委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
          取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ② 投資運用の意思決定機構
          ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
          ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
          ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
       用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
        2021年3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数(本)
               種類
                                          (単位:億円)
                                    405              69,948
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    135              26,467
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    540              96,416
               合計
       ○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    3【委託会社等の経理状況】
      1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表

       は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
         中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
       財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自                                          2019年4月1日 

       至  2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
         また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自                          2020年4月1日 至          2020年9月30日)の中間財務
       諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
       よる中間監査を受けております。
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      (1)【貸借対照表】
                                                (単位:千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  18,401,863                28,674,230
          現金・預金
                                  8,008,550                6,301,326
          有価証券
                                    608,442                546,666
          前払費用
                                  4,705,229                4,882,250
          未収委託者報酬
                                  1,911,554                2,039,974
          未収運用受託報酬
                                    168,445                174,892
          未収投資助言報酬
                                    31,744                50,572
          その他
                                  33,835,830                42,669,914
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1           72,641     ※1           98,471
            建物附属設備
                         ※1           3,268    ※1           2,180
            車両
                         ※1           95,277     ※1          142,866
            器具備品
                                    171,187                243,517
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    968,052                969,528
            ソフトウェア
                                    24,478               216,033
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,000,545                1,193,575
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  36,902,679                33,634,499
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    167,886                   -
            長期前払費用
                                    293,513                303,875
            差入保証金
                                  1,066,925                1,292,446
            繰延税金資産
                                    87,940                17,821
            その他
                                  38,585,168                35,314,867
            投資その他の資産合計
                                  39,756,901                36,751,960
          固定資産合計
                                  73,592,732                79,421,875
        資産合計
                                101/145







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      負債の部
        流動負債
                                    65,641               45,856
          預り金
                                     6,368               5,643
          未払収益分配金
                                  1,736,084               1,633,415
          未払手数料
                                    702,648               810,981
          未払運用委託報酬
                                    723,039               852,782
          未払投資助言報酬
                                    461,392              3,591,122
          その他未払金
                                    113,233               146,706
          未払費用
                                  1,996,248                686,983
          未払法人税等
                                    853,083               975,373
          賞与引当金
                                    289,152               544,366
          その他
                                  6,946,893               9,293,232
          流動負債合計
        固定負債

                                  1,801,748               1,950,746
          退職給付引当金
                                    22,500               22,700
          役員退職慰労引当金
                                  1,824,248               1,973,446
          固定負債合計
                                  8,771,142               11,266,679
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000               10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840               8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840               8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807               139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000               120,000
              配当準備積立金
                                    70,000               70,000
              研究開発積立金
                                    350,000               350,000
              別途積立金
                                  45,192,421               48,745,315
              繰越利益剰余金
                                  45,872,228               49,425,122
          利益剰余金合計
                                  64,154,068               67,706,962
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                    711,399               512,183
          その他有価証券評価差額金
                                  △  43,878              △  63,949
          繰延ヘッジ損益
                                    667,521               448,234
          評価・換算差額等合計
                                  64,821,590               68,155,196
        純資産合計
                                  73,592,732               79,421,875
      負債・純資産合計
                                102/145





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      (2)【損益計算書】
                                                 (単位:千円)
                              前事業年度                当事業年度
                           (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                           至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
        営業収益
                                  26,471,631                27,088,982
          委託者報酬
                                  11,784,292                13,165,624
          運用受託報酬
                                    610,372                677,248
          投資助言報酬
                                    16,907                2,000
          その他営業収益
                                  38,883,204                40,933,856
         営業収益計
        営業費用
                                  11,518,158                11,090,478
          支払手数料
                                    23,965                25,032
          広告宣伝費
                                      130                 -
          公告費
                                   5,954,296                6,466,222
          調査費
                                   1,695,119                1,866,932
            支払運用委託報酬
                                   3,019,717                3,238,306
            支払投資助言報酬
                                    106,467                125,262
            委託調査費
                                   1,132,991                1,235,721
            調査費
                                    229,936                249,653
          委託計算費
                                    812,655                929,200
          営業雑経費
                                    49,932                47,749
            通信費
                                    190,576                189,820
            印刷費
                                    34,445                38,958
            協会費
                                    537,701                652,672
            その他営業雑経費
                                  18,539,142                18,760,587
          営業費用計
        一般管理費
                                    137,828                142,108
          役員報酬
                                   3,685,286                3,934,995
          給料・手当
                                    851,086                974,031
          賞与引当金繰入額
                                    279,376                285,503
          賞与
                                    710,135                762,163
          福利厚生費
                                    311,969                307,637
          退職給付費用
                                     8,350                7,000
          役員退職慰労引当金繰入額
                                      150                30
          役員退職慰労金
                                    151,765                172,763
          その他人件費
                                    673,220                682,105
          不動産賃借料
                                    30,378                31,283
          その他不動産経費
                                    29,832                28,014
          交際費
                                    209,373                170,993
          旅費交通費
                                    405,606                442,697
          固定資産減価償却費
                                    325,740                341,195
          租税公課
                                    261,111                291,579
          業務委託費
                                    332,440                354,221
          器具備品費
                                    52,393                46,549
          保険料
                                    189,822                225,408
          諸経費
                                   8,645,865                9,200,283
          一般管理費計
                                  11,698,196                12,972,984
      営業利益
      営業外収益
                                      573               1,176
        受取利息
                                    24,008                12,651
        有価証券利息
                                    124,674                200,028
        受取配当金
                                103/145


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                                    35,286                14,042
        金融派生商品収益
                                    22,977                  -
        為替差益
                                    14,395                13,606
        その他営業外収益
                                    221,915                241,504
        営業外収益計
      営業外費用
                                       -             27,288
        為替差損
                                    20,127                9,593
        金融派生商品費用
                                    17,501                5,453
        控除対象外消費税
                                     1,080                8,493
        その他営業外費用
                                    38,709                50,829
        営業外費用計
                                  11,881,403                13,163,659
      経常利益
      特別利益
                                    655,395                 4,459
        投資有価証券売却益
                                    46,876                1,744
        投資有価証券償還益
                                    702,272                 6,204
        特別利益計
      特別損失
                                    81,265                72,045
        投資有価証券売却損
                                    68,047                4,115
        投資有価証券償還損
                         ※1            1,089    ※1           8,422
        固定資産除却損
                         ※2             511   ※2           4,351
        事故損失賠償金
                                    150,913                88,934
        特別損失計
                                  12,432,761                13,080,929
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            3,862,523                4,134,957
                                    43,320             △  106,970
      法人税等調整額
                                   3,905,844                4,027,986
      法人税等合計
                                   8,526,917                9,052,942
      当期純利益
                                104/145











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      (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    41,733,107     42,412,914     60,694,754
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,067,603     △5,067,603     △5,067,603
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     -  8,526,917     8,526,917     8,526,917
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  3,459,314     3,459,314     3,459,314
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           779,438       4,637    784,076    61,478,830

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,067,603

      当期純利益            -     -     -   8,526,917

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △68,039     △48,515    △116,554      △116,554
      (純額)
     当期変動額合計           △68,039     △48,515    △116,554      3,342,759

     当期末残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

                                105/145






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     当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     -  9,052,942     9,052,942     9,052,942
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  3,552,893     3,552,893     3,552,893
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  9,052,942

      株主資本以外の項

               △199,216      △20,071    △219,287      △219,287
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計          △199,216      △20,071    △219,287      3,333,606

     当期末残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

                                106/145







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    注記事項
    (重要な会計方針)
                                      当事業年度
                                   (自 2019年4月1日
             項目
                                    至 2020年3月31日)
      1.有価証券の評価基準及び                  ① 満期保有目的の債券
        評価方法                 償却原価法(定額法)によっております。
                       ② その他有価証券
                         時価のあるもの
                         …決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
                           産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                           定)によっております。
                         時価のないもの
                         …移動平均法に基づく原価法によっております。
                       ③ 関係会社株式
                         移動平均法に基づく原価法によっております。
      2.デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      3.固定資産の減価償却の方                  ① 有形固定資産
        法                 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
                          ります。
                       ② 無形固定資産
                         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
                          法によっております。
      4.引当金の計上基準                  ① 賞与引当金
                         従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ② 退職給付引当金
                         従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③ 役員退職慰労引当金
                         役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
      5.外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
                                107/145


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      6.ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                          ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                          ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                         ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      8.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                       を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                       す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                       果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
                       委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
                       延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                       しております。
    (会計上の見積りの変更)

     (退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
    年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
    は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
    益計算を適正化するために行ったものであります。
     この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
    職給付費用より減額しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         2020年3月31日)
      (1)    概要

       本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
       ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
       スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
      (2)    適用予定日

       2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      (3)    当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
       会計基準委員会)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
       業会計基準委員会)
      (1)    概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
       じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
       会計基準においてはAccounting                  Standards      CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
       る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
       に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
       点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
       れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
       るその他の取扱いを定めることとされております。
      (2)    適用年月日

       2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      (3)    当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前事業年度                       当事業年度
                    (2019年3月31日)                       (2020年3月31日)
        建物附属設備                325.809千円                       310,385千円
        車両                 3,460                       4,549
        器具備品                474,339                       394,258
        計                803,609                       709,193
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
                      前事業年度                        当事業年度
                   (自 2018年4月          1日               (自 2019年4月         1日
                    至 2019年3月31日)                        至 2020年3月31日)
        建物付属設備                  -千円                      4,181千円

        器具備品                  623                       4,240
        ソフトウェア                  465                        -
         計                1,089                        8,422

    ※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
     1.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
      発行済株式
        普通株式               108           -           -           108
         合計              108           -           -           108
     2.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類                      普通株式
        配当金の総額                          5,000,103千円
        配当の原資                     利益剰余金
        1株当たり配当額                                46,106円
        基準日                                2018年3月31日
        効力発生日                                2018年6月22日
      2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

        株式の種類                                            普通株式
        配当財産の種類                          投資有価証券
        配当財産の帳簿価額                           67,500千円
        譲渡株数                       1,350株
        1株当たり配当額                                             -
    当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
      発行済株式
        普通株式               108           -           -           108
         合計              108           -           -           108
     2.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類                             普通株式
        配当金の総額                  5,500,048千円
        配当の原資                            利益剰余金
        1株当たり配当額                                                  50,716円
        基準日                     2019年3月31日
        効力発生日                   2019年6月28日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類                             普通株式
        配当金の総額                  5,500,048千円
        配当の原資                            利益剰余金
        1株当たり配当額                                                  50,716円
        基準日                     2020年3月31日
        効力発生日                   2020年6月29日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
      市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
      規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
      上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
      前事業年度(2019年3月31日)                   (単位:千円)

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                        計上額
                          18,401,863            18,401,863                -

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          2,199,830            2,205,940              6,109
       満期保有目的の債券
                          5,808,720            5,808,720                -
       その他有価証券
      ③投資有価証券
                          17,649,504            17,681,300              31,795
       満期保有目的の債券
                          19,253,174            19,253,174                -
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用され
                           △47,244            △47,244               -
       ているもの
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(2020年3月31日)                   (単位:千円)
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                        計上額
                          28,674,230            28,674,230                -

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          6,301,326            6,307,330              6,003
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          11,547,229            11,546,970               △259
       満期保有目的の債券
                          22,087,270            22,087,270                -
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用され
                            10,218            10,218              -
       ているもの
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      ①現金・預金
        預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
      ②有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ③投資有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ④デリバティブ
         注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        (単位:千円)
              区分             前事業年度               当事業年度
                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
         関係会社株式                         66,222               66,222
         関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2019年3月31日)
                                        1年超       5年超
                                 1年以内                      10年超
                                        5年以内       10年以内
                                 (千円)                      (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                18,401,863            -       -       -
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券

       満期保有目的の債券

                                 2,200,000       17,650,000            -       -
        国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
        その他(注)                          7,033,352       15,714,537        2,156,988        138,951
                                27,635,215       33,364,537        2,156,988        138,951

                 合計
    (注)投資信託受益証券、国債であります。
      当事業年度(2020年3月31日)

                                        1年超       5年超
                                 1年以内                      10年超
                                        5年以内       10年以内
                                 (千円)                      (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                28,674,230            -       -       -
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,300,000       11,550,000            -       -
        国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
        その他(注)                          6,148,442       12,928,752        2,006,497           -
                                41,122,673       24,478,752        2,006,497           -

                 合計
    (注)投資信託受益証券、国債であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.満期保有目的の債券
    前事業年度(2019年3月31日)
                            貸借対照表計上額               時価          差額
                    種類
                               (千円)           (千円)          (千円)
                               18,749,335            18,787,460           38,124

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -         -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -         -
               (3)その他
     るもの
                               18,749,335           18,787,460            38,124
                    小計
                                1,100,000           1,099,780            △220
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -         -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -         -
               (3)その他
     ないもの
                                1,100,000           1,099,780            △220
                    小計
                               19,849,335           19,887,240            37,904
               合計
    当事業年度(2020年3月31日)

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              (千円)           (千円)           (千円)
                               11,798,934           11,806,740             7,805

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     るもの
                               11,798,934           11,806,740             7,805
                    小計
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     ないもの
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                    小計
                               17,848,556           17,854,300             5,743
               合計
                                115/145








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.その他有価証券
    前事業年度(2019年3月31日)
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                    種類
                               (千円)                      (千円)
                                          (千円)
                                    -           -         -
               (1)株式
                                5,808,720           5,801,046            7,673
               (2)債券
                ①  国債・地方債等              5,808,720           5,801,046            7,673
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                13,421,370           12,553,359           868,010
                               19,230,090           18,354,406           875,684

                    小計
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
                ①  国債・地方債等                  -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                 5,831,804           5,981,670         △149,865
                                5,831,804           5,981,670         △149,865

                    小計
                               25,061,894           24,336,076           725,818
               合計
                                116/145












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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(2020年3月31日)
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                    種類
                               (千円)                      (千円)
                                          (千円)
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
                ①  国債・地方債等
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                14,350,630           13,532,359           818,270
                               14,350,630           13,532,359           818,270

                    小計
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
                ①  国債・地方債等                  -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                 7,736,640           8,140,850         △404,209
                                7,736,640           8,140,850         △404,209

                    小計
                               22,087,270           21,673,209           414,060
               合計
    (注1)投資信託受益証券等であります。
    (注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
        は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                117/145











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.売却したその他有価証券
      前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                     売却額(千円)            売却益の合計(千円)              売却損の合計(千円)
          種類
                             -              -              -
    (1)株式
                             -              -              -
    (2)債券
                         2,232,532               655,395              81,265
    (3)その他
                         2,232,532               655,395              81,265
          合計
      当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

                     売却額(千円)            売却益の合計(千円)              売却損の合計(千円)
          種類
                             -              -              -
    (1)株式
                             -              -              -
    (2)債券
                         1,650,233                4,459             72,045
    (3)その他
                         1,650,233                4,459             72,045
          合計
                                118/145














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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度(2019年3月31日)
      該当事項はありません。
      当事業年度(2020年3月31日)

      該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      前事業年度(2019年3月31日)
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 (千円)                   (千円)
      の方法        取引の種類等            対象
                                          (千円)
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                 1,909,028             -      △47,244
                                 1,909,028             -      △47,244

                合計
    (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
      当事業年度(2020年3月31日)

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 (千円)                   (千円)
      の方法        取引の種類等            対象
                                          (千円)
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                 1,860,993              -      10,218
                                 1,860,993              -      10,218

                合計
    (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
      は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
      す。
       なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
      計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
      ます。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    -  千円           -  千円
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -         1,887,492
        簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    -         △54,100
       退職給付債務の期末残高                                    -         1,833,391
      (2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                               1,682,532      千円       1,801,748      千円
        退職給付費用                                 229,805             274,595
        退職給付の支払額                               △110,589             △71,495
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -        △1,887,492
       退職給付引当金の期末残高                               1,801,748              117,355
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                               1,801,748      千円       1,950,746      千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,801,748             1,950,746
       退職給付引当金                               1,801,748             1,950,746

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,801,748             1,950,746
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 229,805     千円        274,595     千円
       簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    -         △54,100
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 229,805             220,494
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       割引率                                     -  %          0.32   %
    3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                                (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
         繰延税金資産
                                   261,214                 298,659     千円
           賞与引当金                             千円
                                   119,420                 130,502
           未払事業税
                                   551,695                 597,318
           退職給付引当金
                                    6,126                 4,337
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    6,889                 6,950
           役員退職慰労引当金
                                   88,160                254,174
           投資有価証券評価差額
                                   62,896                 82,112
           その他
           小計                      1,096,402                 1,374,055
                                     △9                △19
           評価性引当額
                                  1,096,393                 1,374,036
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         5,022                 3,682
           投資有価証券評価差額                        24,444                 77,906
         繰延税金負債合計
                                   29,467                 81,589
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,066,925                 1,292,446
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (セグメント情報等)
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
      1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
      ため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

      1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

     (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
      ため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者との取引)
    1 関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
    前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等       との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                  内容
                                 役員の    事業上          (千円)
                             割合
                 (百万円)                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,299,726          762,239
                                          酬の受取           受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                      取引
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00%
                                         投資助言報           未収投資
                                                130,542         11,530
                                          酬の受取           助言報酬
    当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等       との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                        科目
         の名称                                  内容
                                               (千円)
                                 役員の    事業上
                             割合
                 (百万円)                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報          未収運用
                                               3,360,908          802,463
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                                         投資助言報          未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                130,557          11,984
                                      取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00%
                                                    その他
                                          連結納税
                                               3,123,434          3,123,434
                                                    未払金
    (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    2 親会社に関する注記

     親会社情報
      日本生命保険相互会社(非上場)
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                          前事業年度                当事業年度
                       (自 2018年4月          1日       (自 2019年4月          1日
                        至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                     597,720円47銭                628,459円68銭

      1株当たり当期純利益金額                      78,626円78銭                83,477円26銭

    (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       (自 2018年4月          1日      (自 2019年4月          1日
                        至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
     当期純利益                      8,526,917千円               9,052,942千円

                                 -                -
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                      8,526,917千円                9,052,942千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表
    (1)中間貸借対照表
                                     (単位:千円)
                                 第26期中間会計期間末
                                 (2020年9月30日現在)
      資産の部
      流動資産
                                       25,867,054
        現金・預金
                                        2,200,310
        有価証券
                                         490,156
        前払費用
                                        5,083,348
        未収委託者報酬
                                        2,860,357
        未収運用受託報酬
                                         205,730
        未収投資助言報酬
                                          5,627
        その他
                                        36,712,587
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1        217,645
        有形固定資産
                                        1,388,913
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                       37,195,151
         投資有価証券
                                          66,222
         関係会社株式
                                          2,470
         長期前払費用
                                         300,007
         差入保証金
                                         850,500
         繰延税金資産
                                          17,695
         その他
                                        38,432,046
         投資その他の資産合計
                                        40,038,605
        固定資産合計
                                        76,751,192
       資産合計
                                126/145










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      負債の部
       流動負債
                                            48,531
         預り金
                                            4,837
         未払収益分配金
                                          1,745,443
         未払手数料
                                           663,984
         未払運用委託報酬
                                           805,922
         未払投資助言報酬
                                          1,824,956
         その他未払金
                                           174,548
         未払費用
                                           521,943
         未払法人税等
                                            47,773
         前受投資助言報酬
                                           552,768
         賞与引当金
                                           355,688
                                  ※2
         その他
                                          6,746,397
         流動負債合計
       固定負債
                                          2,061,987
         退職給付引当金
                                            26,275
         役員退職慰労引当金
                                          2,088,262
         固定負債合計
                                          8,834,660
       負債合計
      純資産の部
        株主資本
                                          10,000,000
         資本金
         資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
                                            70,000
           研究開発積立金
                                            350,000
           別途積立金
                                          47,777,753
           繰越利益剰余金
                                          48,457,560
          利益剰余金合計
                                          66,739,400
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          1,230,312
         その他有価証券評価差額金
                                          △  53,180
         繰延ヘッジ損益
                                          1,177,132
         評価・換算差額等合計
                                          67,916,532
        純資産合計
                                          76,751,192
      負債・純資産合計
                                127/145





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)中間損益計算書
                                      (単位:千円)
                              第26期中間会計期間
                      (自   2020年4月1日 至         2020年9月30日)
      営業収益
                                        13,048,440
        委託者報酬
                                        6,476,531
        運用受託報酬
                                          425,029
        投資助言報酬
                                        19,950,002
        営業収益計
      営業費用                                  8,911,467
                                         4,550,470
                                  ※1
      一般管理費
                                         6,488,064
      営業利益
                                          82,144
                                  ※2
      営業外収益
                                          35,367
                                  ※3
      営業外費用
                                         6,534,841
      経常利益
                                            929
                                  ※4
      特別利益
                                          51,744
                                  ※5
      特別損失
      税引前中間純利益                                  6,484,025
                                        1,823,853
      法人税、住民税及び事業税
                                          127,685
      法人税等調整額
                                        1,951,539
      法人税等合計
                                        4,532,486
      中間純利益
                                128/145












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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)中間株主資本等変動計算書
    第26期中間会計期間(自             2020年4月1日 至           2020年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
              資本金      資本剰余金                  利益剰余金
                                                       株主資本
                                                        合計
                                     その他利益剰余金
                  資本準備    資本剰余金     利益準備                      利益剰余金
                    金    合計     金                      合計
                               配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962

     当中間期変動額
      剰余金の配当            -    -     -    -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      中間純利益            -    -     -    -    -    -     -  4,532,486     4,532,486     4,532,486
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                 -    -     -    -    -    -     -     -     -     -
      (純額)
     当中間期変動額合計             -    -     -    -    -    -     -  △967,562     △967,562     △967,562
     当中間期末残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    47,777,753     48,457,560     66,739,400
                             純資産

                 評価・換算差額等
                             合計
              その他有価     繰延ヘッ    評価・換算
              証券評価差     ジ損益    差額等合計
               額金
                   △ 63,949
     当期首残高          512,183         448,234    68,155,196
     当中間期変動額
                            △ 5,500,048
      剰余金の配当
                  -    -     -
      中間純利益                       4,532,486
                  -    -     -
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                718,129     10,768    728,898     728,898
      (純額)
                             △ 238,663
     当中間期変動額合計          718,129     10,768    728,898
                   △ 53,180
     当中間期末残高         1,230,312         1,177,132     67,916,532
                                129/145









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (重要な会計方針)

                                   第26期中間会計期間
                                    (自   2020年4月1日
             項目
                                     至  2020年9月30日)
      1.有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法                 償却原価法(定額法)によっております。
                         ②その他有価証券
                         時価のあるもの
                         …中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
                           は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                           により算定)によっております。
                         時価のないもの
                         …移動平均法に基づく原価法によっております。
                         ③関係会社株式
                         移動平均法に基づく原価法によっております。
      2.デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      3.固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法                 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法)によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
                          法によっております。
      4.引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                         従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                         従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                         役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
                                130/145


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      5.外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      6.ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                           ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                           ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                         ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      8.連結納税制度                   日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
                       度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
                       ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
                       効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
                       準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
                       繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
                       上しております。
    (中間貸借対照表関係)

                          第26期中間会計期間末
                         (2020年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額              740,836千円

      ※2.消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
         おります。
                                131/145








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (中間損益計算書関係)
                          第26期中間会計期間
                           (自   2020年4月1日
                            至  2020年9月30日)
      ※1.減価償却の実施額

         有形固定資産                                   31,642千円
         無形固定資産                                  189,242千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   52,744千円
         金融派生商品収益                                   22,756千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
         為替差損                                   18,910千円
         金融派生商品損失                                   14,197千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券売却益                                    702千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
         投資有価証券売却損                                   39,656千円
         事故損失賠償金                                   12,088千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

                          第26期中間会計期間
                           (自   2020年4月1日
                            至  2020年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首          当中間会計期間増加            当中間会計期間減少           当中間会計期間末

               株式数(千株)           株式数(千株)            株式数(千株)           株式数(千株)
       発行済株式

                     108            -            -         108

        普通株式
                     108            -            -         108

         合計
      2.配当に関する事項

        配当金支払額
                                1株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2020年6月29日

                                       2020年3月31日         2020年6月29日
                 普通株式        5,500,048         50,716
        定時株主総会
                                132/145



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
    金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
      を参照ください)。
                                              (単位:千円)

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
                             25,867,054            25,867,054                -

          ①現金・預金
          ②有価証券

                              2,200,310            2,201,100               789

           満期保有目的の債券
                                  -            -            -

           その他有価証券
          ③投資有価証券

                             12,067,677            12,071,606               3,928

           満期保有目的の債券
                             25,127,473            25,127,473                -

           その他有価証券
          ④デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  -            -            -
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                               △7,126            △7,126               -
           ているもの
        (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         ①現金・預金
          短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
            おります。
         ②有価証券
          中間会計期間末日の市場価格等によっております。
          ③投資有価証券
           中間会計期間末日の市場価格等によっております。
          ④デリバティブ
           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
           シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
           め、記載しておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
    1.満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          (千円)          (千円)
                              (千円)
                               11,448,319           11,453,125             4,805
               (1)国債・地方債等
                                    -           -          -

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    -           -          -
               (3)その他
     超えるもの
                               11,448,319           11,453,125             4,805

                   小計
                                2,819,668           2,819,581             △87

               (1)国債・地方債等
                                    -           -          -

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    -           -          -
               (3)その他
     超えないもの
                                2,819,668           2,819,581             △87

                   小計
                               14,267,988           14,272,706             4,717

               合計
    2.その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    (千円)
                              (千円)           (千円)
                                    -           -          -
               (1)株式
                                    -           -          -

               (2)債券
                                    -           -          -

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    -           -          -
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    -           -          -
               ③その他
               (3)その他(注)                15,190,859           16,809,083          1,618,223

                               15,190,859           16,809,083          1,618,223

                   小計
                                    -           -          -

               (1)株式
                                    -           -          -

               (2)債券
                                    -           -          -

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    -           -          -
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    -           -          -
     の          ③その他
               (3)その他(注)                 8,503,340           8,318,390          △184,949

                                8,503,340           8,318,390          △184,949

                   小計
                               23,694,199           25,127,473          1,433,273

               合計
      (注)投資信託受益証券等であります。
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    (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
      該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    (1)通貨関連
      第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
                                         契約額等の
                                契約額等                   時価
     ヘッジ会計        デリバティブ          主なヘッジ
                                        うち1年超
                                (千円)                   (千円)
      の方法       取引の種類等           対象
                                         (千円)
     原則的        為替予約取引

                                1,364,820             -      △7,126
                      投資有価証券
     処理方法        米ドル売建
                                1,364,820             -      △7,126

               合計
      (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
    1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

    (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
      えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
      載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                         第26期中間会計期間
                        (自   2020年4月1日
                          至  2020年9月30日)
      1株当たり純資産額                         626,258円96銭
      1株当たり中間純利益金額                          41,794円10銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
       2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     4,532,486千円
                                      -
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     4,532,486千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    (重要な後発事象)

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

       ① 定款の変更等
         該当事項はありません。
       ② 訴訟その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

       (1)受託会社

        a.名称
          三菱UFJ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2020年3月末現在、324,279百万円
        c.事業の内容
          銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       (参考)再信託受託会社の概況

        a.名称
          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2020年3月末現在、10,000百万円
        c.事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       (2)販売会社

                                         (資本金の額:2020年3月末現在)
                             b.資本金の額
               a.名称                              c.事業の内容
                            (単位:百万円)
                                   90,845

         株式会社静岡銀行
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                  121,101
         株式会社北洋銀行
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を

                                 1,400,000
         日本生命保険相互会社
                                       受け、生命保険業を営んでいます。
       (3)投資顧問会社

        a.名称
          ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
        b.資本金の額
          2020年3月末現在、204,000米ドル(約22百万円。1米ドル=108.83円)
         (注)資本の額はCapital-Issued                  and  Outstanding(発行済流通株式資本)を記載しております。
        c.事業の内容
          内外の有価証券等に関する投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいま
         す。
    2【関係業務の概要】

       (1)受託会社
         信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
        行います。
       (2)販売会社
         証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
        配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
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       (3)投資顧問会社
         委託会社との契約に基づいて、「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」および
        「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」の運用指図(国内の短期金融資産を除きま
        す)を行います。
    3【資本関係】

        日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有して
       います。
         ○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が5%以上のものを記しています。
    第3【その他】

      (1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      (2)届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      (3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
          コールセンター 0120-762-506
          (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
          ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      (5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                             ファンド情報        第1ファンドの状況           2  投資方
        針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
        とすることがあります。
      (6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      (7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                2020年5月29日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   印
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧   野     あ    や  子   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
    年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
        セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                2021年4月28日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているDCニッセイバランスアクティブの2020年9月24日から2021年3月
    22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、DCニッセイバランスアクティブの2021年3月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
        セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年11月30日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧   野     あ    や  子   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
    年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
    で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
    をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
    有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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