DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日) |
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提出者 | DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月25日 提出
第18期(自 2020年2月26日 至 2021年2月25日)
【計算期間】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
【ファンド名】 DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、3本のファンドから構成され、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を
図ることを目標として運用を行います。
②各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、
限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資産複合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
インデックス型
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 アフリカ
( ) (MSCIコク
(投資信託証券
サイ・インデッ
(資産複合(株 中近東
クス、NOMU
式、債券)資産 (中東)
RA-BPI総
配分固定型))
合、FTSE世界国債
エマージング
インデックス)
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
(投資信託証券
として複数の資産(株式、債券)へ実質的に投資し、組入比率については固
(資産複合
定的とする旨の記載があるものをいいます。
(株式、債券)
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
資産配分固定
対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産
型))
配分固定型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
(日本を含む)
む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリーファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
ンド
ます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
為替ヘッジなし 旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいいます。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
ジ (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2002年12月13日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2005年10月 1日 信託報酬率の変更
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約事務、収益分配金の再投資、一
部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資し
て、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年2月26日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2021年2月26日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッ
シブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受
益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて国内株
式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。
2)①「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が30%以下の範囲内において配
※
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス に概ね連動
する投資成果をめざして運用します。
②「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内において配
※
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス に概ね連動
する投資成果をめざして運用します。
③「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が80%未満、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が55%以下の範囲内において配
※
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス に概ね連動
する投資成果をめざして運用します。
※委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(TOP
(注1) (注2)
IX)(配当込み) 、国内債券についてはNOMURA-BPI総合 、外国株式につ
(注3)
いてはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 、
(注
外国債券についてはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
4)
、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおけ
る基本アロケーションに基づいて合成したものです。
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(注1)
①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京
証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の
算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権
利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が
有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の
方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止また
はTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商
標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引
所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファン
ドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
るファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンドに
投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を負いません。
(注2)
NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰
属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を
保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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(注3)
本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、情
報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以
下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝
されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指
数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定
の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしく
は所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファン
ド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラック
するMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表
明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、
サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発
行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算する
MSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
は団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発
行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式も
しくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、
また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所
有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティング
または募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用する
ための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありませ
ん。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もし
くは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデー
タを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係
者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏
または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータ
の各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接
的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、か
かる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他
いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めるこ
となく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、
トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできま
せん。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による
承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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(注4)
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券イ
ンデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本
ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスの
データは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データ
の正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責
任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の変
動を抑えます。なお、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及
ぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があり
ます。
4)実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項
ファンドは合成インデックスに連動させるため、以下の対応を行います。
基本アロケーションにおける各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反
映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)ファンドが投
資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(4)までのアセットマネジメントOne株式会
社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券
ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
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(2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(5)株券または新株引受権証書
(6)国債証券
(7)地方債証券
(8)特別の法律により法人の発行する債券
(9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(10)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
(12)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
(13)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
(14)コマーシャル・ペーパー
(15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
(16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(5)から(15)までの証券または証書
の性質を有するもの
(17)証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
(21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
(24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
(26)外国の者に対する権利で上記(25)の有価証券の性質を有するもの
なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証
券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)
の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
(参考)ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1)流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
運用プロセス 1)流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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運用プロセス 1)流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
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運用プロセス 1)流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
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③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づ
き分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
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②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費
税 および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査費用および当該
監査費用に係る消費税等 に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 、監査費用および当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額 を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもって補填し
た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立
金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付
けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」
(1)株式への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
②「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型」
(1)株式への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
③「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」
(1)株式への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。
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(2)外貨建資産への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55%以下とします。
①②③共通
(3)投資信託証券への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(4)新株引受権証券等への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の15%以下とします。
(5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。 (約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
(6)投資する株式等の範囲(約款第18条)
(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
りではありません。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(7)同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資制限(約款第19条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
る投資の指図をしません。
(8)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第20条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換
社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(9)信用取引の指図範囲(約款第21条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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(b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2)株式分割により取得する株券
3)有償増資により取得する株券
4)売出しにより取得する株券
5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5)に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
(10)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組
入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託
財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限
月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.
金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属する
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とみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利
払 金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金
融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内としま
す。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内
とします。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
らびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している
ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の
範囲内とします。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(以下2)において「金
融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額
に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加え
た額を限度とします。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
(11)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
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(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下(c)にお
いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
するものとします。
(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認
めたときあるいは担保の受入れが必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入
れの指図を行うものとします。
(12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下(c)において
同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に
係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
(「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下(c)において同じ。)を超
えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の
時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相
当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純
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資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
(e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下(e)において
同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
(f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
(h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(13) デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)上記(a) 1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
とします。
(15)公社債の空売りの指図範囲(約款第26条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(16)公社債の借入れ(約款第27条)
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(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の 提供の指図を行うものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(17)特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
(18)外国為替予約の指図(約款第30条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
(b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る為替
の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
(19)資金の借入れ(約款第37条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産
総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償
還金の合計額を限度とします。
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(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
に指図してはなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
(1)株式投資リスク
当ファンドは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
1)価格変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変
動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
2)信用リスク
投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
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(2)債券投資リスク
当ファンドは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般的に次に掲げるリスクがありま
す。
1)金利リスク
金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
2)信用リスク
投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
(3)為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般的に為
替リスクがあります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる
要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当
該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が
減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建
資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損
失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わない
ことを原則としており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響
します。
(4)資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落
した場合等は、基準価額の下落要因となります 。
当ファンドの各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)の資産
配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分
が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産の
ベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下が
る要因となる可能性があります。
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(5)カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もし
くは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が
予想外に下落する場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成インデックスに概ね連動する投資成果を
めざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象インデックス採用全銘柄を組入れないこ
と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成インデックスが乖離する場合があ
ります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合に、
資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、上記の投資態度に従った運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
を終了(繰上償還)する場合があります。
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○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式や公社債など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動
リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者
保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。
信託報酬の配分(税抜)(年率)
ファンド名
信託報酬
委託会社 販売会社 受託会社
税込(税抜)
DIAMバランス・ファンド
<DC年金>1安定型
0.100% 0.130% 0.030%
年率 0.286 %( 税抜0.26 %)
DIAMバランス・ファンド
<DC年金>2安定・成長型
0.115% 0.145% 0.030%
年率 0.319 %( 税抜0.29 %)
DIAMバランス・ファンド
<DC年金>3成長型
0.130% 0.160% 0.030%
年率 0.352 %( 税抜0.32 %)
購入後の情報提供、
信託財産の運用、目 運用財産の保管・管
交付運用報告書等各
論見書等各種書類の 理、委託会社からの
主な役務 種書類の送付、口座
作成、基準価額の算 運用指図の実行等の
内でのファンドの管
出等の対価 対価
理等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業
日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産
から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信
託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われ
ます。
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③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプショ
ン取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要す
る 費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数
料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託およ
び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上
場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申
告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2021年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
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なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 15,488,145,222 96.98
内 日本 15,488,145,222 96.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 481,821,385 3.02
純資産総額 15,969,966,607 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 31,947,175,411 96.96
内 日本 31,947,175,411 96.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,002,856,889 3.04
純資産総額 32,950,032,300 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 25,004,669,736 96.95
内 日本 25,004,669,736 96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 787,749,308 3.05
純資産総額 25,792,419,044 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 302,237,554,300 98.99
内 日本 302,237,554,300 98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,089,782,074 1.01
純資産総額 305,327,336,374 100.00
その他資産の投資状況
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 3,413,410,000 1.12
内 日本 3,413,410,000 1.12
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 449,680,106,614 95.49
内 アメリカ 307,450,099,388 65.29
内 イギリス 21,000,467,090 4.46
内 カナダ 16,271,949,890 3.46
内 フランス 15,596,799,693 3.31
内 スイス 15,394,149,534 3.27
内 ドイツ 14,096,526,414 2.99
内 オーストラリア 10,389,442,283 2.21
内 オランダ 8,893,985,560 1.89
内 アイルランド 8,349,454,550 1.77
内 スウェーデン 5,107,541,278 1.08
内 香港 4,000,909,376 0.85
内 デンマーク 3,722,118,838 0.79
内 スペイン 3,716,551,282 0.79
内 イタリア 2,864,546,393 0.61
内 フィンランド 1,903,027,541 0.40
内 ジャージィー 1,745,332,209 0.37
内 バミューダ 1,463,750,135 0.31
内 シンガポール 1,386,887,894 0.29
内 ベルギー 1,289,771,446 0.27
内 ノルウェー 936,282,800 0.20
内 ケイマン諸島 921,033,999 0.20
内 イスラエル 899,948,255 0.19
内 ニュージーランド 494,205,581 0.10
内 ルクセンブルグ 401,421,088 0.09
内 オランダ領キュラソー 396,641,811 0.08
内 オーストリア 296,481,417 0.06
内 ポルトガル 231,497,084 0.05
内 リベリア 154,592,981 0.03
内 パナマ 127,583,209 0.03
内 マン島 105,720,477 0.02
内 パプアニューギニア 71,387,118 0.02
投資信託受益証券 880,582,882 0.19
内 オーストラリア 633,550,864 0.13
内 シンガポール 247,032,018 0.05
投資証券 9,179,714,376 1.95
内 アメリカ 8,427,518,490 1.79
内 イギリス 250,034,133 0.05
内 フランス 243,150,391 0.05
内 香港 203,648,445 0.04
内 カナダ 55,362,917 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,167,829,711 2.37
純資産総額 470,908,233,583 100.00
その他資産の投資状況
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引(買建) 11,225,874,694 2.38
内 アメリカ 8,195,508,750 1.74
内 ドイツ 1,838,538,072 0.39
内 イギリス 541,228,160 0.11
内 カナダ 381,785,418 0.08
内 オーストラリア 268,814,294 0.06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 227,293,412,300 83.31
内 日本 227,293,412,300 83.31
地方債証券 17,160,407,000 6.29
内 日本 17,160,407,000 6.29
特殊債券 16,371,522,102 6.00
内 日本 16,371,522,102 6.00
社債券 10,551,897,800 3.87
内 日本 10,147,729,800 3.72
内 フランス 404,168,000 0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,453,944,180 0.53
純資産総額 272,831,183,382 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 134,012,880,777 99.00
内 アメリカ 57,731,954,896 42.65
内 フランス 14,429,715,115 10.66
内 イタリア 12,993,608,110 9.60
内 ドイツ 10,293,037,179 7.60
内 イギリス 8,912,360,449 6.58
内 スペイン 8,304,025,698 6.13
内 オーストラリア 3,703,911,272 2.74
内 ベルギー 3,393,948,928 2.51
内 カナダ 2,652,645,678 1.96
内 オランダ 2,543,111,279 1.88
内 オーストリア 2,027,523,112 1.50
内 アイルランド 1,155,801,886 0.85
内 メキシコ 1,022,667,891 0.76
内 ポーランド 876,479,477 0.65
内 フィンランド 838,607,876 0.62
内 デンマーク 663,867,414 0.49
内 マレーシア 617,350,424 0.46
内 イスラエル 573,176,224 0.42
内 シンガポール 550,169,995 0.41
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 スウェーデン 429,094,146 0.32
内 ノルウェー 299,823,728 0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,348,029,386 1.00
純資産総額 135,360,910,163 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2948 1.2936 -
1 ド・マザーファンド 信託受 8,010,802,658 64.89
日本 益証券 10,373,188,361 10,362,774,318 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1247 3.0248 -
2 信託受 999,360,564 18.93
ファンド
益証券
日本 3,122,801,890 3,022,865,833 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9886 1.9776 -
3 ド・マザーファンド 信託受 632,089,833 7.83
日本 益証券 1,257,037,050 1,250,020,853 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.7362 4.6501 -
4 ド・マザーファンド 信託受 183,325,997 5.34
日本 益証券
868,286,919 852,484,218 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.98
合計 96.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2948 1.2936 -
1 ド・マザーファンド 信託受 10,639,165,798 41.77
日本 益証券 13,776,655,791 13,762,824,876 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1247 3.0248 -
2 信託受 3,376,357,994 30.99
ファンド
益証券
日本 10,550,443,459 10,212,807,660 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.7362 4.6501 -
3 ド・マザーファンド 信託受 935,988,345 13.21
日本 益証券 4,433,121,598 4,352,439,403 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9886 1.9776 -
4 ド・マザーファンド 信託受 1,830,048,277 10.98
日本 益証券 3,639,417,008 3,619,103,472 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.96
合計 96.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.1247 3.0248 -
1 信託受 3,442,508,998 40.37
ファンド
益証券
日本 10,757,152,116 10,412,901,217 -
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2948 1.2936 -
2 ド・マザーファンド 信託受 4,246,908,197 21.30
日本 益証券 5,499,321,423 5,493,800,443 -
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.7362 4.6501 -
3 ド・マザーファンド 信託受 1,108,633,939 19.99
日本 益証券 5,250,822,925 5,155,258,679 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9886 1.9776 -
4 ド・マザーファンド 信託受 1,993,683,959 15.29
日本 益証券 3,964,839,289 3,942,709,397 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.95
合計 96.95
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年2月26日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 8,037.00 7,873.00 -
1 輸送用機 1,197,800 3.09
日本 9,626,718,600 9,430,279,400 -
器
ソフトバンクグループ 株式 9,485.00 9,895.00 -
2 情報・通 920,500 2.98
日本 8,730,942,500 9,108,347,500 -
信業
ソニー 株式 12,095.00 11,120.00 -
3 740,600 2.70
日本 電気機器 8,957,557,000 8,235,472,000 -
キーエンス 株式 56,750.00 50,560.00 -
4 116,000 1.92
日本 電気機器 6,583,000,000 5,864,960,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 519.60 558.00 -
5 ル・グループ 7,977,200 1.46
日本 銀行業 4,144,953,120 4,451,277,600 -
任天堂 株式 63,450.00 64,750.00 -
6 その他製 67,700 1.44
日本 4,295,565,000 4,383,575,000 -
品
リクルートホールディング
株式 4,980.00 5,281.00 -
ス
7 809,300 1.40
サービス
日本 4,030,314,000 4,273,913,300 -
業
日本電産 株式 14,210.00 13,520.00 -
8 284,600 1.26
日本 電気機器 4,044,166,000 3,847,792,000 -
日本電信電話 株式 2,786.50 2,758.00 -
9 情報・通 1,357,100 1.23
日本 3,781,559,150 3,742,881,800 -
信業
信越化学工業 株式 18,075.00 17,350.00 -
10 214,100 1.22
日本 化学 3,869,857,500 3,714,635,000 -
武田薬品工業 株式 3,644.00 3,582.00 -
11 983,700 1.15
日本 医薬品 3,584,602,800 3,523,613,400 -
村田製作所 株式 9,468.00 9,081.00 -
12 347,300 1.03
日本 電気機器 3,288,236,400 3,153,831,300 -
ダイキン工業 株式 23,370.00 20,720.00 -
13 150,600 1.02
日本 機械 3,519,522,000 3,120,432,000 -
KDDI 株式 3,337.00 3,290.00 -
14 情報・通 930,400 1.00
日本
3,104,744,800 3,061,016,000 -
信業
第一三共 株式 3,225.00 3,010.00 -
15 1,015,000 1.00
日本 医薬品 3,273,375,000 3,055,150,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式
3,570.00 3,742.00 -
16 ループ 807,100 0.99
日本 銀行業 2,881,347,000 3,020,168,200 -
東京エレクトロン 株式 41,150.00 43,550.00 -
17 69,300 0.99
日本 電気機器 2,851,695,000 3,018,015,000 -
HOYA 株式 13,065.00 12,100.00 -
18 234,600 0.93
日本 精密機器 3,065,049,000 2,838,660,000 -
日立製作所 株式 4,997.00 4,876.00 -
19 568,400 0.91
日本 電気機器 2,840,294,800 2,771,518,400 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファナック 株式
28,255.00 26,340.00 -
20 103,800 0.90
日本 電気機器 2,932,869,000 2,734,092,000 -
本田技研工業 株式 3,013.00 2,911.50 -
21 輸送用機 930,900 0.89
日本 2,804,801,700 2,710,315,350 -
器
伊藤忠商事 株式 3,101.00 3,168.00 -
22 814,600 0.85
日本 卸売業 2,526,074,600 2,580,652,800 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,529.50 1,559.00 -
23 ループ 1,584,600 0.81
日本 銀行業
2,423,645,700 2,470,391,400 -
SMC 株式 64,860.00 62,900.00 -
24 34,600 0.71
日本 機械 2,244,156,000 2,176,340,000 -
オリエンタルランド 株式 17,830.00 17,840.00 -
25 サービス 120,100 0.70
日本 2,141,383,000 2,142,584,000 -
業
三井物産 株式 2,010.00 2,263.50 -
26 945,500 0.70
日本 卸売業 1,900,455,000 2,140,139,250 -
三菱商事 株式 2,838.00 3,003.00 -
27 709,000 0.70
日本 卸売業 2,012,142,000 2,129,127,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,525.00 5,253.00 -
28 386,600 0.67
日本 保険業 2,135,965,000 2,030,809,800 -
花王 株式 7,517.00 7,144.00 -
29 283,100 0.66
日本 化学 2,128,062,700 2,022,466,400 -
資生堂 株式 7,788.00 7,913.00 -
30 235,000 0.61
日本 化学
1,830,180,000 1,859,555,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
株式 98.99
合計 98.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年2月26日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.48
国内
情報・通信業 9.50
化学 7.23
輸送用機器 6.91
サービス業 5.69
機械 5.52
医薬品 5.39
銀行業 5.00
小売業 4.68
卸売業 4.66
陸運業 3.59
食料品 3.29
精密機器 2.52
その他製品 2.47
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
建設業
2.26
不動産業 1.98
保険業 1.87
電気・ガス業 1.27
その他金融業 1.08
証券、商品先物取引業 0.81
ガラス・土石製品 0.78
非鉄金属 0.78
鉄鋼
0.69
金属製品 0.62
ゴム製品 0.59
繊維製品 0.49
空運業 0.48
石油・石炭製品 0.44
パルプ・紙 0.25
海運業 0.20
鉱業
0.18
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.09
合計 98.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 14,383.06 12,855.18 -
コン
1 1,528,624 4.17
ピュー
アメリカ 21,986,294,531 19,650,748,137 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 26,030.18 24,330.18 -
2 642,529 3.32
ソフト
アメリカ 16,725,150,344 15,632,851,044 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 348,256.68 324,823.25 -
インター
3 38,064 2.63
ネット販
アメリカ 13,256,042,553 12,364,072,188 -
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 28,740.62 27,060.81 -
インタラ
クティ
4 215,014 1.24
ブ・メ
アメリカ 6,179,636,743 5,818,453,538 -
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
株式 223,561.68 215,832.00 -
インタラ
クティ
5 26,796 1.23
ブ・メ
アメリカ 5,990,558,978 5,783,434,272 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 222,596.93 214,194.68 -
インタラ
クティ
6 26,900 1.22
ブ・メ
アメリカ
5,987,857,618 5,761,837,093 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 86,712.75 72,485.87 -
7 66,704 1.03
アメリカ 自動車 5,784,087,276 4,835,097,806 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 15,007.81 16,062.87 -
8 272,545 0.93
アメリカ 銀行 4,090,304,257 4,377,856,266 -
JOHNSON & JOHNSON
株式 17,699.12 17,293.24 -
9 235,155 0.86
アメリカ 医薬品 4,162,037,739 4,066,594,203 -
VISA INC
株式 22,308.25 22,710.93 -
10 150,580 0.73
情報技術
アメリカ 3,359,176,285 3,419,812,968 -
サービス
THE WALT DISNEY CO
株式 19,939.93 20,291.62 -
11 161,966 0.70
アメリカ 娯楽 3,229,591,917 3,286,553,334 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 25,761.37 25,892.06 -
B
12 125,078 0.69
各種金融
アメリカ 3,222,181,262 3,238,527,393 -
サービス
NVIDIA CORP
株式 63,585.31 56,556.87 -
半導体・
13 55,238 0.66
アメリカ 半導体製 3,512,325,491 3,124,088,661 -
造装置
MASTERCARD INC
株式 36,231.25 37,673.06 -
14 79,824 0.64
情報技術
アメリカ 2,892,123,300 3,007,214,541 -
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式
13,559.62 13,449.12 -
15 222,379 0.64
アメリカ 家庭用品 3,015,375,847 2,990,802,968 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 34,875.49 34,942.43 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
16 84,987 0.63
アメリカ ダー/ヘ 2,963,964,118 2,969,652,935 -
ルスケ
ア・サー
ビス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,818.48 11,288.10 -
17 257,032 0.62
スイス 食品 3,037,728,785 2,901,404,975 -
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 31,701.81 26,981.12 -
18 100,053 0.57
情報技術
アメリカ 3,171,861,446 2,699,542,499 -
サービス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,545.56 3,817.56 -
19 697,637 0.57
アメリカ 銀行 2,473,515,585 2,663,272,849 -
HOME DEPOT INC
株式 29,485.43 27,120.31 -
20 96,381 0.56
専門小売
アメリカ 2,841,835,951 2,613,882,839 -
り
INTEL CORP
株式 6,567.31 6,417.49 -
半導体・
21 380,257 0.52
アメリカ 半導体製 2,497,266,549 2,440,299,297 -
造装置
ASML HOLDING NV
株式 63,896.96 61,339.79 -
半導体・
22 38,098 0.50
オランダ 半導体製 2,434,346,477 2,336,923,414 -
造装置
NETFLIX INC
株式 59,130.24 58,086.87 -
23 39,498 0.49
アメリカ 娯楽 2,335,526,614 2,294,315,388 -
COMCAST CORP-CL A
株式 5,655.68 5,550.49 -
24 408,173 0.48
アメリカ メディア 2,308,498,933 2,265,564,236 -
EXXON MOBIL CORP
株式 5,367.75 5,924.50 -
石油・ガ
25 378,944 0.48
アメリカ ス・消耗 2,034,076,656 2,245,053,728 -
燃料
VERIZON COMM INC
株式 5,758.74 6,003.12 -
各種電気
26 368,567 0.47
アメリカ 通信サー 2,122,485,211 2,212,553,771 -
ビス
ROCHE HOLDING AG-
株式 36,750.88 34,855.84 -
27 62,885 0.47
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,311,079,591 2,191,909,938 -
ADOBE INC
株式 53,001.74 48,785.74 -
28 42,977 0.45
ソフト
アメリカ 2,277,856,209 2,096,665,177 -
ウェア
ABBOTT LABORATORIES
株式 13,624.43 12,917.87 -
ヘルスケ
29 158,592 0.44
アメリカ ア機器・ 2,160,726,792 2,048,671,632 -
用品
SALESFORCE.COM INC
株式 25,539.31 24,552.25 -
30 81,512 0.42
ソフト
アメリカ 2,081,760,440 2,001,303,002 -
ウェア
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
株式 95.49
投資信託受益証券 0.19
投資証券 1.95
合計 97.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年2月26日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業種 国内/外国
投資比率(%)
ソフトウェア 6.98
外国
銀行 6.14
情報技術サービス 4.68
医薬品 4.65
コンピュータ・周辺機器 4.46
半導体・半導体製造装置 4.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.25
インターネット販売・通信販売
3.44
石油・ガス・消耗燃料 3.24
保険 3.19
資本市場 3.10
ヘルスケア機器・用品 3.05
化学 2.12
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.80
機械 1.79
電力
1.78
バイオテクノロジー 1.77
自動車 1.71
金属・鉱業 1.69
娯楽 1.66
ホテル・レストラン・レジャー 1.61
飲料 1.57
食品 1.57
専門小売り 1.56
各種電気通信サービス 1.48
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
航空宇宙・防衛 1.45
食品・生活必需品小売り 1.29
コングロマリット 1.20
メディア 1.15
家庭用品 1.15
陸運・鉄道 1.07
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.01
各種金融サービス 0.94
電気設備 0.86
総合公益事業 0.82
タバコ 0.67
専門サービス 0.66
通信機器 0.64
パーソナル用品 0.62
航空貨物・物流サービス 0.60
建設関連製品 0.55
電子装置・機器・部品 0.55
複合小売り 0.48
不動産管理・開発 0.45
消費者金融 0.43
商業サービス・用品 0.39
家庭用耐久財 0.36
商社・流通業 0.29
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自動車部品
0.29
容器・包装 0.29
無線通信サービス 0.28
建設資材 0.27
建設・土木 0.27
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
エネルギー設備・サービス 0.16
運送インフラ 0.15
ガス
0.15
紙製品・林産品 0.12
水道 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
販売 0.08
レジャー用品 0.07
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.06
合計
95.49
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
323回 利付国庫債券
国債証 101.37 101.32 0.9
1 (10年) 3,200,000,000 1.19
券
日本 3,244,000,000 3,242,400,000 2022/6/20
339回 利付国庫債券
国債証 102.22 102.02 0.4
2 (10年) 3,040,000,000 1.14
券
日本 3,107,579,200 3,101,681,600 2025/6/20
345回 利付国庫債券
国債証 101.05 100.66 0.1
3 (10年) 3,010,000,000 1.11
券
日本 3,041,785,600 3,030,106,800 2026/12/20
335回 利付国庫債券
国債証 102.21 102.08 0.5
4 (10年) 2,940,000,000 1.10
券
日本 3,005,209,200 3,001,328,400 2024/9/20
344回 利付国庫債券
国債証 101.00 100.69 0.1
5 (10年) 2,780,000,000 1.03
券
日本 2,808,009,200 2,799,321,000 2026/9/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.91 100.73 0.1
6 (5年) 2,750,000,000 1.02
券
日本 2,775,162,500 2,770,157,500 2025/6/20
350回 利付国庫債券
国債証 101.03 100.45 0.1
7 (10年) 2,700,000,000 0.99
券
日本 2,727,837,000 2,712,339,000 2028/3/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.99 100.73 0.1
(10年)
8 2,580,000,000 0.95
券
日本 2,605,696,800 2,598,937,200 2026/3/20
349回 利付国庫債券
国債証 101.05 100.54 0.1
9 (10年) 2,560,000,000 0.94
券
日本 2,586,929,400 2,573,900,800 2027/12/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
138回 利付国庫債券
国債証 100.67 100.61 0.1
10 (5年) 2,550,000,000 0.94
券
日本 2,567,085,000 2,565,784,500 2023/12/20
132回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.28 0.1
11 (5年) 2,500,000,000 0.92
券
日本
2,507,700,000 2,507,175,000 2022/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 101.07 100.63 0.1
12 (10年) 2,470,000,000 0.91
券
日本 2,496,429,000 2,485,684,500 2027/3/20
360回 利付国庫債券
国債証 100.19 99.52 0.1
13 (10年) 2,490,000,000 0.91
券
日本 2,494,955,700 2,478,247,200 2030/9/20
334回 利付国庫債券
国債証 102.41 102.28 0.6
14 (10年) 2,380,000,000 0.89
券
日本 2,437,453,200 2,434,406,800 2024/6/20
332回 利付国庫債券
国債証 102.06 101.99 0.6
15 (10年) 2,360,000,000 0.88
券
日本 2,408,781,200 2,407,152,800 2023/12/20
340回 利付国庫債券
国債証 102.35 102.12 0.4
16 (10年) 2,350,000,000 0.88
券
日本 2,405,295,500 2,399,914,000 2025/9/20
338回 利付国庫債券
国債証 102.06 101.90 0.4
17 (10年) 2,330,000,000 0.87
券
日本 2,378,199,200 2,374,479,700 2025/3/20
333回 利付国庫債券
国債証 102.24 102.14 0.6
18 (10年) 2,250,000,000 0.84
券
日本 2,300,557,500 2,298,195,000 2024/3/20
343回 利付国庫債券
国債証 101.01 100.71 0.1
19 (10年) 2,280,000,000 0.84
券
日本 2,303,233,200 2,296,347,600 2026/6/20
341回 利付国庫債券
国債証 101.97 101.71 0.3
20 (10年) 2,210,000,000 0.82
券
日本 2,253,537,000 2,247,791,000 2025/12/20
352回 利付国庫債券
国債証 100.95 100.30 0.1
21 (10年) 2,220,000,000 0.82
券
日本 2,241,090,000 2,226,660,000 2028/9/20
356回 利付国庫債券
国債証 100.72 99.95 0.1
22 (10年) 2,180,000,000 0.80
券
日本 2,195,892,200 2,179,062,600 2029/9/20
357回 利付国庫債券
国債証 100.61 99.86 0.1
23 (10年) 2,160,000,000 0.79
券
日本 2,173,327,200 2,157,170,400 2029/12/20
359回 利付国庫債券
国債証 100.41 99.67 0.1
24 (10年) 2,160,000,000 0.79
券
日本 2,169,028,800 2,153,044,800 2030/6/20
145回 利付国庫債券
国債証 100.96 100.75 0.1
25 (5年) 2,100,000,000 0.78
券
日本 2,120,331,000 2,115,834,000 2025/9/20
358回 利付国庫債券
国債証 100.54 99.77 0.1
26 (10年) 2,100,000,000 0.77
券
日本 2,111,403,000 2,095,296,000 2030/3/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
347回 利付国庫債券
国債証 101.08 100.59 0.1
27 (10年) 2,010,000,000 0.74
券
日本 2,031,748,200 2,022,019,800 2027/6/20
348回 利付国庫債券
国債証 101.09 100.55 0.1
28 (10年) 1,980,000,000 0.73
券
日本
2,001,621,600 1,991,008,800 2027/9/20
133回 利付国庫債券
国債証 100.36 100.34 0.1
29 (5年) 1,980,000,000 0.73
券
日本 1,987,246,800 1,986,771,600 2022/9/20
351回 利付国庫債券
国債証 100.99 100.40 0.1
30 (10年) 1,960,000,000 0.72
券
日本 1,979,462,800 1,967,840,000 2028/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 83.31
地方債証券 6.29
特殊債券 6.00
社債券 3.87
合計 99.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 101.89 101.84 2
1 899,937,500 0.68
券
アメリカ 916,951,942 916,530,097 2022/2/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 101.84 101.77 1.75
2 742,687,500 0.56
券
アメリカ 756,380,800 755,887,603 2022/3/31
US T N/B 0.125 01/15/24
国債証 99.76 99.34 0.125
3 743,750,000 0.55
券
アメリカ 742,006,835 738,869,140 2024/1/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 103.34 103.22 2
4 700,187,500 0.53
券
アメリカ 723,600,019 722,779,483 2022/11/30
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 95.89 94.45 0.875
5 680,000,000 0.47
券
アメリカ 652,109,370 642,281,250 2030/11/15
US T N/B 0.25 11/15/23
国債証 100.19 99.86 0.25
6 637,500,000 0.47
券
アメリカ 638,720,213 636,628,416 2023/11/15
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
国債証 106.78 106.62 2
7 587,632,500 0.46
券
ドイツ 627,510,709 626,570,792 2023/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 107.02 106.67 2.75
8 586,500,000 0.46
券
アメリカ 627,692,457 625,630,546 2023/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 102.61 102.52 1.625
9 597,125,000 0.45
券
アメリカ 612,729,553 612,216,396 2022/11/15
54/278
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 93.92 92.53 0.625
10 659,812,500 0.45
券
アメリカ 619,759,815 610,584,298 2030/8/15
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 103.73 103.59 2.125
11 586,500,000 0.45
券
アメリカ 608,402,109 607,577,343 2022/12/31
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 107.55 107.14 2.75
12 565,250,000 0.45
券
アメリカ 607,952,867 605,612,382 2024/2/15
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 106.45 105.66 2
13 563,125,000 0.44
券
アメリカ 599,464,159 595,020,748 2025/2/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 108.07 107.09 2.25
14 551,437,500 0.44
券
アメリカ 595,983,309 590,555,097 2025/11/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 102.04 102.00 1.75
15 573,750,000 0.43
券
アメリカ 585,493,945 585,247,409 2022/5/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 115.19 113.60 3.125
16 514,250,000 0.43
券
アメリカ 592,391,889 584,196,031 2028/11/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 106.80 105.92 2
17 550,375,000 0.43
券
アメリカ 587,826,295 582,967,519 2025/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 107.12 106.28 2.125
18 547,187,500 0.43
券
アメリカ 586,174,609 581,557,714 2025/5/15
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 102.64 102.55 1.75
19 557,812,500 0.42
券
アメリカ 572,542,236 572,062,862 2022/9/30
US T N/B 0.125 11/30/22
国債証 100.02 99.94 0.125
20 567,375,000 0.42
券
アメリカ 567,530,136 567,042,552 2022/11/30
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 103.17 103.03 1.75
21 529,125,000 0.40
券
アメリカ 545,949,518 545,205,436 2023/1/31
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 105.67 105.19 2
22 506,812,500 0.39
券
アメリカ 535,558,270 533,142,990 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 107.10 106.44 2.25
23 498,312,500 0.39
券
アメリカ 533,700,470 530,430,295 2024/11/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 113.13 111.55 2.875
24 470,687,500 0.39
券
アメリカ 532,502,003 525,073,966 2028/5/15
US T N/B 1.875 06/30/26
国債証 106.32 105.23 1.875
25 496,187,500 0.39
券
アメリカ 527,586,864 522,159,814 2026/6/30
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
国債証 103.90 103.41 0.25
26 497,227,500 0.38
券
フランス 516,633,294 514,222,238 2026/11/25
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 112.14 110.57 2.75
27 464,312,500 0.38
券
アメリカ 520,719,209 513,428,056 2028/2/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 179.23 177.25 4.5
28 281,547,000 0.37
券
フランス 504,643,153 499,061,765 2041/4/25
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 102.74 102.67 2.125
29 481,312,500 0.37
券
アメリカ 494,548,593 494,210,168 2022/6/30
US T N/B 2.5 08/15/23
国債証 105.81 105.55 2.5
30 460,062,500 0.36
券
アメリカ 486,803,632 485,617,531 2023/8/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年2月26日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年2月26日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
(円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 182 3,496,477,920 3,413,410,000 1.12
取引 先物 0303月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
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S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 403 8,409,656,953 8,195,508,750 1.74
取引所
取引 Mar21
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 386 1,838,925,522 1,838,538,072 0.39
取引所
Mar21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 55 533,811,584 541,228,160 0.11
U FUTURE Mar21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 21 385,850,328 381,785,418 0.08
Mar21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 19 266,989,805 268,814,294 0.06
物取引所
Mar21
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
4,993 4,993 1.1720 1.1720
(2012年2月27日)
第10計算期間末
5,846 5,846 1.2689 1.2689
(2013年2月25日)
第11計算期間末
6,797 6,797 1.3874 1.3874
(2014年2月25日)
第12計算期間末
8,185 8,185 1.5056 1.5056
(2015年2月25日)
第13計算期間末
8,608 8,608 1.4954 1.4954
(2016年2月25日)
第14計算期間末
9,711 9,711 1.5586 1.5586
(2017年2月27日)
第15計算期間末
10,879 10,879 1.6264 1.6264
(2018年2月26日)
第16計算期間末
12,140 12,140 1.6261 1.6261
(2019年2月25日)
第17計算期間末
14,046 14,046 1.6706 1.6706
(2020年2月25日)
第18計算期間末
16,105 16,105 1.7306 1.7306
(2021年2月25日)
2020年2月末日 13,896 - 1.6476 -
3月末日 13,457 - 1.6050 -
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4月末日
13,669 - 1.6264 -
5月末日 14,137 - 1.6481 -
6月末日 14,271 - 1.6466 -
7月末日 14,397 - 1.6415 -
8月末日 14,729 - 1.6669 -
9月末日 14,932 - 1.6709 -
10月末日 14,930 - 1.6555 -
11月末日 15,408 - 1.7014 -
12月末日
15,687 - 1.7145 -
2021年1月末日 15,913 - 1.7138 -
2月末日 15,969 - 1.7163 -
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
11,905 11,905 1.1984 1.1984
(2012年2月27日)
第10計算期間末
14,251 14,251 1.3506 1.3506
(2013年2月25日)
第11計算期間末
16,454 16,454 1.5495 1.5495
(2014年2月25日)
第12計算期間末
19,545 19,545 1.7503 1.7503
(2015年2月25日)
第13計算期間末
18,932 18,932 1.6738 1.6738
(2016年2月25日)
第14計算期間末
21,334 21,334 1.8059 1.8059
(2017年2月27日)
第15計算期間末
23,907 23,907 1.9363 1.9363
(2018年2月26日)
第16計算期間末
25,795 25,795 1.9233 1.9233
(2019年2月25日)
第17計算期間末
28,999 28,999 1.9981 1.9981
(2020年2月25日)
第18計算期間末
33,402 33,402 2.1637 2.1637
(2021年2月25日)
2020年2月末日 28,290 - 1.9430 -
3月末日 26,922 - 1.8687 -
4月末日 27,635 - 1.9124 -
5月末日 28,762 - 1.9615 -
6月末日 28,975 - 1.9651 -
7月末日
29,051 - 1.9537 -
8月末日 30,097 - 2.0150 -
9月末日 30,393 - 2.0158 -
10月末日 30,182 - 1.9862 -
11月末日 31,578 - 2.0824 -
12月末日 32,220 - 2.1106 -
2021年1月末日 32,581 - 2.1147 -
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2月末日
32,950 - 2.1344 -
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第9計算期間末
9,234 9,234 1.2166 1.2166
(2012年2月27日)
第10計算期間末
11,326 11,326 1.4236 1.4236
(2013年2月25日)
第11計算期間末
13,230 13,230 1.7075 1.7075
(2014年2月25日)
第12計算期間末
15,889 15,889 2.0030 2.0030
(2015年2月25日)
第13計算期間末
14,524 14,524 1.8463 1.8463
(2016年2月25日)
第14計算期間末
16,465 16,465 2.0530 2.0530
(2017年2月27日)
第15計算期間末
18,810 18,810 2.2555 2.2555
(2018年2月26日)
第16計算期間末
20,092 20,092 2.2234 2.2234
(2019年2月25日)
第17計算期間末
22,391 22,391 2.3353 2.3353
(2020年2月25日)
第18計算期間末
26,255 26,255 2.6198 2.6198
(2021年2月25日)
2020年2月末日 21,497 - 2.2399 -
3月末日 20,055 - 2.1243 -
4月末日 20,802 - 2.1943 -
5月末日 21,905 - 2.2747 -
6月末日 22,072 - 2.2845 -
7月末日 22,150 - 2.2672 -
8月末日 23,186 - 2.3698 -
9月末日
23,318 - 2.3665 -
10月末日 23,045 - 2.3201 -
11月末日 24,427 - 2.4766 -
12月末日 24,982 - 2.5229 -
2021年1月末日 25,329 - 2.5331 -
2月末日 25,792 - 2.5732 -
②【分配の推移】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
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第14計算期間
0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
1口当たりの分配金(円)
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
収益率(%)
第9計算期間 0.6
第10計算期間 8.3
第11計算期間 9.3
第12計算期間 8.5
第13計算期間 △0.7
第14計算期間 4.2
第15計算期間 4.4
第16計算期間 △0.0
第17計算期間 2.7
第18計算期間 3.6
(注)収益率は期間騰落率です。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
収益率(%)
第9計算期間 △0.7
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第10計算期間
12.7
第11計算期間 14.7
第12計算期間 13.0
第13計算期間 △4.4
第14計算期間 7.9
第15計算期間 7.2
第16計算期間 △0.7
第17計算期間 3.9
第18計算期間
8.3
(注)収益率は期間騰落率です。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
収益率(%)
第9計算期間 △1.8
第10計算期間 17.0
第11計算期間 19.9
第12計算期間 17.3
第13計算期間 △7.8
第14計算期間 11.2
第15計算期間 9.9
第16計算期間 △1.4
第17計算期間 5.0
第18計算期間 12.2
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
設定口数 解約口数
第9計算期間 891,096,153 423,802,872
第10計算期間 792,020,789 445,175,024
第11計算期間 1,211,792,457 920,086,264
第12計算期間 1,286,101,728 748,268,806
第13計算期間 1,428,568,208 1,108,983,410
第14計算期間 1,177,511,256 702,902,178
第15計算期間
1,447,662,999 989,556,322
第16計算期間 1,628,738,236 851,823,010
第17計算期間 1,933,987,415 992,137,886
第18計算期間 2,435,613,354 1,537,362,088
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
設定口数 解約口数
第9計算期間 1,799,986,538 838,294,174
第10計算期間 1,442,236,754 824,908,601
第11計算期間 1,713,460,271 1,646,999,165
第12計算期間 1,739,079,770 1,190,841,426
第13計算期間 1,697,863,637 1,553,640,036
第14計算期間 1,423,621,400 920,758,675
第15計算期間 1,657,767,778 1,125,122,159
第16計算期間 1,981,921,051 916,350,971
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第17計算期間
2,437,684,904 1,336,440,297
第18計算期間 2,967,927,595 2,044,238,507
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
設定口数 解約口数
第9計算期間 1,241,120,741 648,446,247
第10計算期間 1,210,113,248 844,741,332
第11計算期間 1,548,578,623 1,756,263,299
第12計算期間 1,448,206,115 1,263,916,173
第13計算期間 1,425,335,822 1,490,982,099
第14計算期間 1,086,201,353 932,940,956
第15計算期間 1,357,837,135 1,038,315,671
第16計算期間 1,485,604,296 788,709,795
第17計算期間 1,754,564,428 1,202,899,164
第18計算期間 2,137,759,735 1,703,975,804
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度による取得のみの取扱いとなります。ただし、委託会社
または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
間で、「累積投資約款」に従って分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀
行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休
業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いま
せん。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※
・お申込価額(発行価格)はお申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
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基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
※収益分配金の再投資をする場合は、1口単位となります。
・お申込手数料はありません。
・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約の請求をすることができます。受益者が解約の請求
をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求
を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会
社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完
了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約
請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
お支払いします。
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・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・換金(解約)単位は1口単位とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。
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※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2002年12月13日から無期限です。
※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は各ファンドについて受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会
社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかか
る事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの
信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
b.委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しよ
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に
対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として公告を行いません。
c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
の規定に従います。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
自動的に再投資されます。
販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
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④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2020年2月26
日から2021年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 478,752,650 529,288,378
親投資信託受益証券 13,624,534,364 15,621,454,220
6,509,000 10,090,000
未収入金
流動資産合計 14,109,796,014 16,160,832,598
資産合計 14,109,796,014 16,160,832,598
負債の部
流動負債
未払解約金 43,798,428 32,854,307
未払受託者報酬 2,246,669 2,550,717
未払委託者報酬 17,224,869 19,555,728
280,471 303,399
その他未払費用
流動負債合計 63,550,437 55,264,151
負債合計 63,550,437 55,264,151
純資産の部
元本等
元本 8,407,981,806 9,306,233,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,638,263,771 6,799,335,375
1,517,515,367 1,840,274,372
(分配準備積立金)
元本等合計 14,046,245,577 16,105,568,447
純資産合計 14,046,245,577 16,105,568,447
負債純資産合計 14,109,796,014 16,160,832,598
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
営業収益
受取利息 - 477
388,886,620 596,836,856
有価証券売買等損益
営業収益合計 388,886,620 596,837,333
営業費用
支払利息 255,198 190,008
受託者報酬 4,268,355 4,835,684
委託者報酬 32,724,782 37,074,119
536,447 578,273
その他費用
営業費用合計 37,784,782 42,678,084
営業利益又は営業損失(△) 351,101,838 554,159,249
経常利益又は経常損失(△) 351,101,838 554,159,249
当期純利益又は当期純損失(△) 351,101,838 554,159,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,667,876 △ 14,043,645
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,674,575,193 5,638,263,771
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,256,882,700 1,618,937,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,256,882,700 1,618,937,324
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 622,628,084 1,026,068,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
622,628,084 1,026,068,614
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,638,263,771 6,799,335,375
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
項目 自 2020年2月26日
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 期首元本額 7,466,132,277円 8,407,981,806円
期中追加設定元本額 1,933,987,415円 2,435,613,354円
期中一部解約元本額 992,137,886円 1,537,362,088円
2. 受益権の総数 8,407,981,806口 9,306,233,072口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益(329,422,612円)、信託約款に規 益(568,176,667円)、信託約款に規
定される収益調整金(4,120,987,428 定される収益調整金(4,959,235,141
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(1,188,092,755円)より分配対象収 (1,272,097,705円)より分配対象収
益は5,638,502,795円(1万口当たり 益は6,799,509,513円(1万口当たり
6,706.13円)でありますが、分配を 7,306.40円)でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
368,632,616 557,199,582
合計 368,632,616 557,199,582
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.6706円 1.7306円
(1万口当たり純資産額) (16,706円) (17,306円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
999,360,564 3,122,801,890
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
8,010,802,658 10,373,188,361
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
183,355,556 868,426,919
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
632,089,833 1,257,037,050
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,825,608,611 15,621,454,220
合計 15,621,454,220
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
960,490,669 1,081,369,703
親投資信託受益証券 28,119,696,799 32,399,235,856
25,483,000 10,942,000
未収入金
流動資産合計 29,105,670,468 33,491,547,559
資産合計 29,105,670,468 33,491,547,559
負債の部
流動負債
未払解約金 60,577,233 38,137,895
未払受託者報酬 4,678,351 5,227,048
未払委託者報酬 40,546,057 45,301,585
498,074 508,328
その他未払費用
流動負債合計 106,299,715 89,174,856
負債合計 106,299,715 89,174,856
純資産の部
元本等
元本 14,513,700,083 15,437,389,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 14,485,670,670 17,964,983,532
5,617,215,905 7,432,506,962
(分配準備積立金)
元本等合計 28,999,370,753 33,402,372,703
純資産合計 28,999,370,753 33,402,372,703
負債純資産合計 29,105,670,468 33,491,547,559
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
営業収益
受取利息 - 971
1,134,079,329 2,613,017,057
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,134,079,329 2,613,018,028
営業費用
支払利息 529,215 382,573
受託者報酬 8,926,731 9,853,470
委託者報酬 77,365,810 85,397,438
971,684 984,282
その他費用
営業費用合計 87,793,440 96,617,763
営業利益又は営業損失(△) 1,046,285,889 2,516,400,265
経常利益又は経常損失(△) 1,046,285,889 2,516,400,265
当期純利益又は当期純損失(△) 1,046,285,889 2,516,400,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
43,932,774 △ 22,853,072
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,383,354,583 14,485,670,670
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,335,337,167 2,972,832,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,335,337,167 2,972,832,616
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,235,374,195 2,032,773,091
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,235,374,195 2,032,773,091
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 14,485,670,670 17,964,983,532
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
項目 自 2020年2月26日
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 期首元本額 13,412,455,476円 14,513,700,083円
期中追加設定元本額 2,437,684,904円 2,967,927,595円
期中一部解約元本額 1,336,440,297円 2,044,238,507円
2. 受益権の総数 14,513,700,083口 15,437,389,171口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益(866,116,896円)、信託約款に規 益(2,539,171,528円)、信託約款に
定される収益調整金(8,868,958,228 規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (10,532,833,348円)及び分配準備
(4,751,099,009円)より分配対象収 積立金(4,893,335,434円)より分配
益は14,486,174,133円(1万口当たり 対象収益は17,965,340,310円(1万口
9,981.03円)でありますが、分配を 当たり11,637.55円)でありますが、
行っておりません。 分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
1,085,748,728 2,566,865,500
合計 1,085,748,728 2,566,865,500
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.9981円 2.1637円
(1万口当たり純資産額) (19,981円) (21,637円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
3,376,357,994 10,550,443,459
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
10,638,855,349 13,776,253,791
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
935,988,345 4,433,121,598
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
1,830,048,277 3,639,417,008
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 16,781,249,965 32,399,235,856
合計 32,399,235,856
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
772,870,930 873,169,163
親投資信託受益証券 21,710,972,723 25,468,006,753
35,742,000 4,045,000
未収入金
流動資産合計 22,519,585,653 26,345,220,916
資産合計 22,519,585,653 26,345,220,916
負債の部
流動負債
未払解約金 89,311,232 45,635,166
未払受託者報酬 3,624,951 4,045,565
未払委託者報酬 35,041,474 39,107,526
432,243 438,002
その他未払費用
流動負債合計 128,409,900 89,226,259
負債合計 128,409,900 89,226,259
純資産の部
元本等
元本 9,588,307,375 10,022,091,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,802,868,378 16,233,903,351
4,608,525,482 6,696,959,311
(分配準備積立金)
元本等合計 22,391,175,753 26,255,994,657
純資産合計 22,391,175,753 26,255,994,657
負債純資産合計 22,519,585,653 26,345,220,916
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
営業収益
受取利息 - 752
1,120,878,007 2,896,469,030
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,120,878,007 2,896,469,782
営業費用
支払利息 413,916 295,017
受託者報酬 6,920,791 7,549,258
委託者報酬 66,901,649 72,976,993
845,495 845,241
その他費用
営業費用合計 75,081,851 81,666,509
営業利益又は営業損失(△) 1,045,796,156 2,814,803,273
経常利益又は経常損失(△) 1,045,796,156 2,814,803,273
当期純利益又は当期純損失(△) 1,045,796,156 2,814,803,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
63,926,267 △ 16,386,624
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,055,583,300 12,802,868,378
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,238,899,121 2,863,361,105
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,238,899,121 2,863,361,105
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,473,483,932 2,263,516,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,473,483,932 2,263,516,029
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,802,868,378 16,233,903,351
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
項目 自 2020年2月26日
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
項目
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 期首元本額 9,036,642,111円 9,588,307,375円
期中追加設定元本額 1,754,564,428円 2,137,759,735円
期中一部解約元本額 1,202,899,164円 1,703,975,804円
2. 受益権の総数 9,588,307,375口 10,022,091,306口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
項目 自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金を補填した有価証券売買等損 欠損金を補填した有価証券売買等損
益(752,541,703円)、信託約款に規 益(2,831,137,279円)、信託約款に
定される収益調整金(8,194,727,888 規定される収益調整金
円)及び分配準備積立金 (9,537,214,367円)及び分配準備積
(3,855,983,779円)より分配対象収 立金(3,865,822,032円)より分配対
益は12,803,253,370円(1万口当たり 象収益は16,234,173,678円(1万口当
13,352.98円)でありますが、分配を たり16,198.38円)でありますが、分
行っておりません。 配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
項目 自 2019年2月26日 自 2020年2月26日
至 2020年2月25日 至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
項目
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
1,066,524,520 2,854,366,011
合計 1,066,524,520 2,854,366,011
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
2020年2月25日現在 2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 2.3353円 2.6198円
(1万口当たり純資産額) (23,353円) (26,198円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
3,442,508,998 10,757,152,116
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
4,243,719,533 5,495,192,423
マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
1,108,633,939 5,250,822,925
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
1,993,683,959 3,964,839,289
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 10,788,546,429 25,468,006,753
合計 25,468,006,753
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長
型」、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
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ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借 対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,401,231,433
株式 312,247,456,360
派生商品評価勘定 109,807,200
未収入金 150,198,765
未収配当金 488,265,044
220,800,000
差入委託証拠金
流動資産合計 318,617,758,802
資産合計 318,617,758,802
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 440,660
前受金 98,320,000
未払金 704,351,361
1,628,275,000
未払解約金
流動負債合計 2,431,387,021
負債合計 2,431,387,021
純資産の部
元本等
元本 101,185,876,143
剰余金
215,000,495,638
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 316,186,371,781
純資産合計 316,186,371,781
負債純資産合計 318,617,758,802
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年2月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 98,480,866,315円
本額
同期中追加設定元本額 66,660,054,051円
同期中一部解約元本額 63,955,044,223円
元本の内訳
ファンド名
One DC 国内株式インデックスファンド 16,062,653,368円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 3,149,088,591円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,626,890円
5,088,758円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 8,008,614円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 25,515,174円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 13,825,235円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 12,283,611円
たわらノーロード TOPIX 799,564,161円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 614,866,606円
たわらノーロード バランス(堅実型) 22,758,258円
たわらノーロード バランス(標準型) 140,720,417円
たわらノーロード バランス(積極型) 207,481,506円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,733,499円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 103,373,853円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 250,674,166円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 167,827,585円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 232,960,934円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 428,878円
1,182,060円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 4,470,531円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,469,714円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 6,212,369円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 34,550,036,621円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 999,360,564円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,376,357,994円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,442,508,998円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 327,576,470円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,141,519,833円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,080,573,825円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 35,362,632円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,112,139,190円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 21,186,872円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 305,003,323円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 261,308,083円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 439,000,020円
投資のソムリエ 15,620,354,669円
クルーズコントロール 783,601,164円
投資のソムリエ<DC年金> 960,546,620円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 292,369,938円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 363,312,331円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 9,459,522円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 18,761,808円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 264,587,992円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,928,248,506円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,134,149円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,070,573円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,599,277円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 42,338,447円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 94,906,211円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,673,688,381円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 258,159,046円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 9,392,374円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 5,239,774円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,838,865円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 4,048,900円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 8,112,498円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 9,870,081円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 71,448,850円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 5,073,729円
資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 39,612,618円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 562,668,029円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 13,116,912円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 67,647,738円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 122,283,853円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 7,507,871円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 33,883,979円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 7,937,911円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,562,653円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 17,366,969円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 41,324,156円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 647,884,647円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 693,676,074円
1,960,783,712円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 140,651,859円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 35,408,446円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 353,376,334円
投資家限定)
94,190,116円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,538,095円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 442,882,456円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 22,997,422円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 94,775,529円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 225,438,875円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 305,028,294円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 43,467,520円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 19,291,987円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 338,845,996円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 1,035,811,275円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,371,850,373円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 55,151,536円
投資家限定)
計 101,185,876,143円
2. 受益権の総数 101,185,876,143口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
3.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 372,720,599
合計 372,720,599
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月9日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 3,019,610,000 - 3,129,030,000 109,420,000
合計 3,019,610,000 - 3,129,030,000 109,420,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 3.1248円
(1万口当たり純資産額) (31,248円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年2月25日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,400 3,035.00 16,389,000
日本水産 148,600 515.00 76,529,000
マルハニチロ 25,200 2,529.00 63,730,800
ホウスイ 600 981.00 588,600
雪国まいたけ 9,900 1,787.00 17,691,300
カネコ種苗 4,600 1,590.00 7,314,000
サカタのタネ 19,200 3,805.00 73,056,000
ホクト 13,600 2,106.00 28,641,600
ホクリヨウ 2,300 684.00 1,573,200
ヒノキヤグループ 4,000 2,164.00 8,656,000
ショーボンドホールディングス 22,900 4,735.00 108,431,500
ミライト・ホールディングス 55,700 1,723.00 95,971,100
タマホーム 9,700 1,854.00 17,983,800
サンヨーホームズ 2,200 826.00 1,817,200
日本アクア 6,400 614.00 3,929,600
ファーストコーポレーション 4,900 690.00 3,381,000
ベステラ 3,000 1,786.00 5,358,000
TATERU 29,900 177.00 5,292,300
キャンディル 2,800 543.00 1,520,400
スペースバリューホールディングス 19,600 792.00 15,523,200
住石ホールディングス 27,800 124.00 3,447,200
日鉄鉱業 3,700 6,450.00 23,865,000
三井松島ホールディングス 6,700 1,029.00 6,894,300
国際石油開発帝石 590,100 790.00 466,179,000
石油資源開発 21,000 2,274.00 47,754,000
K&Oエナジーグループ 7,700 1,439.00 11,080,300
ダイセキ環境ソリューション 3,100 847.00 2,625,700
第一カッター興業 4,000 1,321.00 5,284,000
明豊ファシリティワークス 5,300 629.00 3,333,700
安藤・間 102,900 812.00 83,554,800
東急建設 47,000 551.00 25,897,000
コムシスホールディングス 56,900 3,375.00 192,037,500
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ビーアールホールディングス
19,000 647.00 12,293,000
高松コンストラクショングループ 10,100 2,129.00 21,502,900
東建コーポレーション 4,900 8,480.00 41,552,000
ソネック 1,700 829.00 1,409,300
ヤマウラ 7,200 965.00 6,948,000
大成建設 115,400 3,910.00 451,214,000
大林組 370,800 957.00 354,855,600
清水建設 347,300 845.00 293,468,500
飛島建設
10,500 1,116.00 11,718,000
長谷工コーポレーション 121,300 1,372.00 166,423,600
松井建設 14,700 707.00 10,392,900
錢高組 1,200 4,530.00 5,436,000
鹿島建設 271,600 1,422.00 386,215,200
不動テトラ 9,100 1,843.00 16,771,300
大末建設 4,900 920.00 4,508,000
鉄建建設 7,500 1,945.00 14,587,500
西松建設
26,500 2,657.00 70,410,500
三井住友建設 89,400 473.00 42,286,200
大豊建設 8,100 3,745.00 30,334,500
前田建設工業 92,900 977.00 90,763,300
佐田建設 6,700 433.00 2,901,100
ナカノフドー建設 9,700 374.00 3,627,800
奥村組 20,400 2,765.00 56,406,000
東鉄工業 16,000 2,643.00 42,288,000
イチケン 2,700 2,188.00 5,907,600
富士ピー・エス 5,000 602.00 3,010,000
淺沼組 4,400 4,685.00 20,614,000
戸田建設 154,100 749.00 115,420,900
熊谷組 17,100 2,876.00 49,179,600
北野建設 1,900 2,500.00 4,750,000
植木組 1,600 2,891.00 4,625,600
矢作建設工業 16,700 843.00 14,078,100
ピーエス三菱 12,200 680.00 8,296,000
日本ハウスホールディングス 25,600 336.00 8,601,600
大東建託 40,500 12,280.00 497,340,000
新日本建設 15,900 851.00 13,530,900
NIPPO 30,800 2,829.00 87,133,200
東亜道路工業 2,400 4,080.00 9,792,000
前田道路 22,900 2,228.00 51,021,200
日本道路 3,600 8,100.00 29,160,000
東亜建設工業 9,900 2,305.00 22,819,500
日本国土開発 36,300 559.00 20,291,700
若築建設 6,700 1,284.00 8,602,800
東洋建設 41,600 551.00 22,921,600
五洋建設 157,500 820.00 129,150,000
世紀東急工業 17,900 898.00 16,074,200
福田組 4,300 5,030.00 21,629,000
日本ドライケミカル 3,000 1,613.00 4,839,000
住友林業 87,200 2,038.00 177,713,600
日本基礎技術 11,700 498.00 5,826,600
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巴コーポレーション
16,800 386.00 6,484,800
大和ハウス工業 342,400 3,142.00 1,075,820,800
ライト工業 21,300 1,714.00 36,508,200
積水ハウス 402,200 2,085.50 838,788,100
日特建設 9,900 813.00 8,048,700
北陸電気工事 6,600 1,187.00 7,834,200
ユアテック 21,300 798.00 16,997,400
日本リーテック 7,700 2,535.00 19,519,500
四電工
1,700 2,845.00 4,836,500
中電工 17,100 2,221.00 37,979,100
関電工 60,400 897.00 54,178,800
きんでん 80,200 1,780.00 142,756,000
東京エネシス 12,300 934.00 11,488,200
トーエネック 3,800 3,720.00 14,136,000
住友電設 10,500 2,447.00 25,693,500
日本電設工業 20,400 1,924.00 39,249,600
協和エクシオ
56,200 2,817.00 158,315,400
新日本空調 9,800 2,198.00 21,540,400
日本工営 7,100 2,858.00 20,291,800
九電工 26,100 3,475.00 90,697,500
三機工業 26,300 1,326.00 34,873,800
日揮ホールディングス 123,600 1,400.00 173,040,000
中外炉工業 4,100 1,872.00 7,675,200
ヤマト 11,900 661.00 7,865,900
太平電業 8,200 2,693.00 22,082,600
高砂熱学工業 33,500 1,623.00 54,370,500
三晃金属工業 1,600 3,055.00 4,888,000
NECネッツエスアイ 38,300 1,836.00 70,318,800
朝日工業社 2,100 2,997.00 6,293,700
明星工業 24,100 804.00 19,376,400
大氣社 18,000 2,886.00 51,948,000
ダイダン 8,200 2,741.00 22,476,200
日比谷総合設備 12,200 1,864.00 22,740,800
ニップン 35,000 1,599.00 55,965,000
日清製粉グループ本社 134,100 1,762.00 236,284,200
日東富士製粉 600 6,810.00 4,086,000
昭和産業 10,100 3,170.00 32,017,000
鳥越製粉 10,800 848.00 9,158,400
中部飼料 14,600 1,403.00 20,483,800
フィード・ワン 16,200 903.00 14,628,600
東洋精糖 1,700 1,216.00 2,067,200
日本甜菜製糖 6,400 1,655.00 10,592,000
三井製糖 9,500 1,913.00 18,173,500
塩水港精糖 14,400 228.00 3,283,200
日新製糖 4,500 1,865.00 8,392,500
LIFULL 39,400 419.00 16,508,600
ミクシィ 21,600 2,741.00 59,205,600
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 1,649.00 12,367,500
日本M&Aセンター 92,600 5,840.00 540,784,000
メンバーズ 3,300 2,542.00 8,388,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中広
1,200 350.00 420,000
UTグループ 16,300 3,320.00 54,116,000
アイティメディア 3,700 1,804.00 6,674,800
タケエイ 12,500 1,241.00 15,512,500
E・Jホールディングス 4,400 1,001.00 4,404,400
ビーネックスグループ 14,100 1,458.00 20,557,800
コシダカホールディングス 26,800 578.00 15,490,400
アルトナー 2,800 863.00 2,416,400
パソナグループ
12,200 1,892.00 23,082,400
CDS 2,400 1,429.00 3,429,600
リンクアンドモチベーション 20,700 540.00 11,178,000
GCA 14,600 769.00 11,227,400
エス・エム・エス 38,400 3,535.00 135,744,000
サニーサイドアップグループ 4,000 757.00 3,028,000
パーソルホールディングス 113,000 2,188.00 247,244,000
リニカル 6,500 780.00 5,070,000
クックパッド
35,600 306.00 10,893,600
エスクリ 3,600 469.00 1,688,400
アイ・ケイ・ケイ 5,600 608.00 3,404,800
森永製菓 27,800 3,960.00 110,088,000
中村屋 2,500 3,950.00 9,875,000
江崎グリコ 32,700 4,460.00 145,842,000
名糖産業 5,600 1,517.00 8,495,200
井村屋グループ 6,800 2,572.00 17,489,600
不二家 7,600 2,276.00 17,297,600
山崎製パン 89,000 1,828.00 162,692,000
第一屋製パン 2,900 973.00 2,821,700
モロゾフ 1,700 5,610.00 9,537,000
亀田製菓 6,900 4,775.00 32,947,500
寿スピリッツ 11,400 7,240.00 82,536,000
カルビー 54,100 2,871.00 155,321,100
森永乳業 21,900 4,985.00 109,171,500
六甲バター 8,000 1,690.00 13,520,000
ヤクルト本社 81,600 5,420.00 442,272,000
明治ホールディングス 78,500 6,900.00 541,650,000
雪印メグミルク 28,600 2,198.00 62,862,800
プリマハム 16,800 3,235.00 54,348,000
日本ハム 45,400 4,605.00 209,067,000
林兼産業 3,600 624.00 2,246,400
丸大食品 11,800 1,699.00 20,048,200
S Foods 10,700 3,360.00 35,952,000
柿安本店 4,100 2,588.00 10,610,800
伊藤ハム米久ホールディングス 76,700 745.00 57,141,500
学情 3,900 1,451.00 5,658,900
スタジオアリス 5,700 2,053.00 11,702,100
クロスキャット 3,000 1,145.00 3,435,000
シミックホールディングス 5,600 1,657.00 9,279,200
エプコ 2,800 916.00 2,564,800
システナ 41,400 1,835.00 75,969,000
NJS 2,800 1,869.00 5,233,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デジタルアーツ
6,800 10,100.00 68,680,000
日鉄ソリューションズ 17,300 3,175.00 54,927,500
綜合警備保障 45,000 4,965.00 223,425,000
キューブシステム 6,200 1,115.00 6,913,000
いちご 129,600 364.00 47,174,400
エイジア 1,800 1,675.00 3,015,000
日本駐車場開発 115,500 141.00 16,285,500
コア 4,900 1,485.00 7,276,500
カカクコム
83,500 3,500.00 292,250,000
アイロムグループ 4,000 1,948.00 7,792,000
セントケア・ホールディング 8,300 901.00 7,478,300
サイネックス 2,200 722.00 1,588,400
ルネサンス 7,000 1,225.00 8,575,000
ディップ 17,600 3,090.00 54,384,000
SBSホールディングス 8,700 2,426.00 21,106,200
デジタルホールディングス 7,800 1,801.00 14,047,800
新日本科学
13,700 643.00 8,809,100
ツクイホールディングス 26,700 924.00 24,670,800
キャリアデザインセンター 2,500 988.00 2,470,000
ベネフィット・ワン 41,200 2,788.00 114,865,600
エムスリー 199,300 8,539.00 1,701,822,700
ツカダ・グローバルホールディング 9,500 346.00 3,287,000
ブラス 1,500 550.00 825,000
アウトソーシング 64,700 1,597.00 103,325,900
ウェルネット 11,500 564.00 6,486,000
ワールドホールディングス 3,900 2,538.00 9,898,200
ディー・エヌ・エー 47,800 2,186.00 104,490,800
博報堂DYホールディングス 157,200 1,835.00 288,462,000
ぐるなび 19,600 671.00 13,151,600
タカミヤ 14,100 517.00 7,289,700
ジャパンベストレスキューシステム 8,900 888.00 7,903,200
ファンコミュニケーションズ 31,300 399.00 12,488,700
ライク 3,000 1,910.00 5,730,000
ビジネス・ブレークスルー 5,100 426.00 2,172,600
エスプール 28,900 1,055.00 30,489,500
WDBホールディングス 5,200 2,548.00 13,249,600
手間いらず 1,100 5,720.00 6,292,000
ティア 7,200 518.00 3,729,600
CDG 1,300 1,563.00 2,031,900
アドウェイズ 13,700 912.00 12,494,400
バリューコマース 7,500 3,005.00 22,537,500
インフォマート 114,300 965.00 110,299,500
サッポロホールディングス 40,500 2,313.00 93,676,500
アサヒグループホールディングス 259,300 4,796.00 1,243,602,800
キリンホールディングス 503,300 2,134.50 1,074,293,850
宝ホールディングス 87,900 1,526.00 134,135,400
オエノンホールディングス 34,200 397.00 13,577,400
養命酒製造 4,000 1,933.00 7,732,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
90,800 1,889.00 171,521,200
ホールディングス
100/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サントリー食品インターナショナル
79,500 3,715.00 295,342,500
ダイドーグループホールディングス 6,700 5,320.00 35,644,000
伊藤園 36,100 6,060.00 218,766,000
キーコーヒー 11,800 2,160.00 25,488,000
ユニカフェ 3,900 1,000.00 3,900,000
ジャパンフーズ 1,500 1,247.00 1,870,500
日清オイリオグループ 15,300 3,180.00 48,654,000
不二製油グループ本社 29,000 3,025.00 87,725,000
かどや製油
1,000 4,090.00 4,090,000
J-オイルミルズ 5,600 3,845.00 21,532,000
ローソン 29,500 5,080.00 149,860,000
サンエー 8,800 4,200.00 36,960,000
カワチ薬品 8,100 2,892.00 23,425,200
エービーシー・マート 18,100 6,050.00 109,505,000
ハードオフコーポレーション 5,400 830.00 4,482,000
高千穂交易 4,700 1,217.00 5,719,900
アスクル
10,100 3,605.00 36,410,500
ゲオホールディングス 15,600 1,200.00 18,720,000
アダストリア 16,100 2,045.00 32,924,500
ジーフット 7,600 407.00 3,093,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 428.00 856,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,579.00 2,526,400
伊藤忠食品 2,400 5,220.00 12,528,000
くら寿司 6,900 7,360.00 50,784,000
キャンドゥ 5,600 1,860.00 10,416,000
エレマテック 9,400 967.00 9,089,800
アイケイ 2,500 830.00 2,075,000
パルグループホールディングス 10,200 1,653.00 16,860,600
JALUX 3,300 1,709.00 5,639,700
エディオン 49,300 1,091.00 53,786,300
あらた 9,300 4,555.00 42,361,500
サーラコーポレーション 23,900 587.00 14,029,300
ワッツ 5,200 850.00 4,420,000
トーメンデバイス 1,600 3,975.00 6,360,000
ハローズ 4,400 2,873.00 12,641,200
JPホールディングス 32,600 286.00 9,323,600
フジオフードグループ本社 9,800 1,371.00 13,435,800
あみやき亭 2,500 2,942.00 7,355,000
東京エレクトロン デバイス 3,800 3,760.00 14,288,000
ひらまつ 21,900 182.00 3,985,800
フィールズ 10,200 600.00 6,120,000
双日 641,600 290.00 186,064,000
アルフレッサ ホールディングス 120,700 2,150.00 259,505,000
大黒天物産 2,700 5,990.00 16,173,000
ハニーズホールディングス 9,100 1,035.00 9,418,500
ファーマライズホールディングス 3,300 780.00 2,574,000
キッコーマン 85,400 7,330.00 625,982,000
味の素 282,300 2,212.50 624,588,750
ブルドックソース 5,400 2,597.00 14,023,800
キユーピー 66,000 2,343.00 154,638,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハウス食品グループ本社
44,400 3,650.00 162,060,000
カゴメ 48,500 3,285.00 159,322,500
焼津水産化学工業 4,800 991.00 4,756,800
アリアケジャパン 10,900 6,630.00 72,267,000
ピエトロ 1,200 1,780.00 2,136,000
エバラ食品工業 2,400 2,642.00 6,340,800
やまみ 1,100 2,124.00 2,336,400
ニチレイ 56,500 2,845.00 160,742,500
横浜冷凍
30,800 890.00 27,412,000
東洋水産 61,000 4,615.00 281,515,000
イートアンドホールディングス 4,200 1,825.00 7,665,000
大冷 1,500 1,977.00 2,965,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,700 914.00 6,123,800
日清食品ホールディングス 46,500 8,210.00 381,765,000
永谷園ホールディングス 6,000 2,331.00 13,986,000
一正蒲鉾 4,000 1,182.00 4,728,000
フジッコ
13,000 1,985.00 25,805,000
ロック・フィールド 12,800 1,541.00 19,724,800
日本たばこ産業 636,500 1,948.00 1,239,902,000
ケンコーマヨネーズ 7,300 1,979.00 14,446,700
わらべや日洋ホールディングス 7,800 1,629.00 12,706,200
なとり 6,900 2,008.00 13,855,200
イフジ産業 2,300 931.00 2,141,300
ピックルスコーポレーション 2,800 3,410.00 9,548,000
北の達人コーポレーション 41,400 619.00 25,626,600
ユーグレナ 51,200 924.00 47,308,800
スター・マイカ・ホールディングス 6,100 1,213.00 7,399,300
SREホールディングス 1,300 4,880.00 6,344,000
ADワークスグループ 22,500 160.00 3,600,000
片倉工業 15,600 1,431.00 22,323,600
グンゼ 8,500 3,715.00 31,577,500
ヒューリック 247,200 1,236.00 305,539,200
神栄 1,600 1,389.00 2,222,400
ラサ商事 6,500 911.00 5,921,500
アルペン 8,900 2,287.00 20,354,300
ハブ 3,600 697.00 2,509,200
ラクーンホールディングス 8,200 2,326.00 19,073,200
クオールホールディングス 15,700 1,433.00 22,498,100
アルコニックス 12,300 1,614.00 19,852,200
神戸物産 80,400 2,821.00 226,808,400
ソリトンシステムズ 5,800 1,708.00 9,906,400
ジンズホールディングス 6,200 7,450.00 46,190,000
ビックカメラ 69,000 1,187.00 81,903,000
DCMホールディングス 71,900 1,065.00 76,573,500
ペッパーフードサービス 13,200 298.00 3,933,600
ハイパー 2,000 523.00 1,046,000
MonotaRO 82,800 6,360.00 526,608,000
東京一番フーズ 2,600 593.00 1,541,800
DDホールディングス 5,200 676.00 3,515,200
あい ホールディングス 16,700 2,044.00 34,134,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディーブイエックス
4,000 1,046.00 4,184,000
きちりホールディングス 3,400 617.00 2,097,800
アークランドサービスホールディング
9,700 2,147.00 20,825,900
ス
J.フロント リテイリング 139,000 1,055.00 146,645,000
ドトール・日レスホールディングス 18,400 1,639.00 30,157,600
マツモトキヨシホールディングス 48,100 4,310.00 207,311,000
ブロンコビリー 6,100 2,312.00 14,103,200
ZOZO 68,700 3,475.00 238,732,500
トレジャー・ファクトリー 3,400 900.00 3,060,000
物語コーポレーション 6,200 6,200.00 38,440,000
ココカラファイン 10,400 7,420.00 77,168,000
三越伊勢丹ホールディングス 203,400 784.00 159,465,600
東洋紡 45,800 1,415.00 64,807,000
ユニチカ 33,800 441.00 14,905,800
富士紡ホールディングス 5,600 4,150.00 23,240,000
日清紡ホールディングス 72,000 831.00 59,832,000
倉敷紡績 10,700 1,896.00 20,287,200
ダイワボウホールディングス 10,600 8,150.00 86,390,000
シキボウ 6,600 1,013.00 6,685,800
日東紡績 17,500 4,115.00 72,012,500
トヨタ紡織 34,500 1,725.00 59,512,500
マクニカ・富士エレホールディングス 27,700 2,084.00 57,726,800
Hamee 2,900 1,628.00 4,721,200
ラクト・ジャパン 5,100 2,615.00 13,336,500
ウエルシアホールディングス 61,500 3,520.00 216,480,000
クリエイトSDホールディングス 17,100 3,325.00 56,857,500
グリムス 2,500 1,700.00 4,250,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
20,600 786.00 16,191,600
グス
八洲電機 9,200 946.00 8,703,200
メディアスホールディングス 6,800 849.00 5,773,200
レスターホールディングス 12,200 2,058.00 25,107,600
ジューテックホールディングス 2,300 1,085.00 2,495,500
丸善CHIホールディングス 15,400 377.00 5,805,800
大光 4,900 670.00 3,283,000
OCHIホールディングス 3,500 1,351.00 4,728,500
TOKAIホールディングス 56,600 931.00 52,694,600
黒谷 3,300 811.00 2,676,300
ミサワ 2,400 668.00 1,603,200
ティーライフ 1,700 1,234.00 2,097,800
Cominix 1,700 768.00 1,305,600
エー・ピーホールディングス 1,900 490.00 931,000
三洋貿易 11,600 1,074.00 12,458,400
チムニー 3,500 1,440.00 5,040,000
シュッピン 7,900 1,002.00 7,915,800
ビューティガレージ 1,900 2,423.00 4,603,700
オイシックス・ラ・大地 11,500 2,839.00 32,648,500
ウイン・パートナーズ 8,500 1,193.00 10,140,500
ネクステージ 19,900 1,744.00 34,705,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジョイフル本田
34,200 1,396.00 47,743,200
鳥貴族ホールディングス 3,300 1,809.00 5,969,700
ホットランド 8,600 1,217.00 10,466,200
すかいらーくホールディングス 130,400 1,687.00 219,984,800
SFPホールディングス 5,700 1,435.00 8,179,500
綿半ホールディングス 8,800 1,239.00 10,903,200
日本毛織 38,100 940.00 35,814,000
ダイトウボウ 19,300 106.00 2,045,800
トーア紡コーポレーション
4,100 485.00 1,988,500
ダイドーリミテッド 16,600 189.00 3,137,400
ヨシックス 2,300 2,244.00 5,161,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・
33,900 1,093.00 37,052,700
ホールディングス
三栄建築設計 4,700 1,748.00 8,215,600
野村不動産ホールディングス 70,700 2,488.00 175,901,600
三重交通グループホールディングス 23,700 490.00 11,613,000
サムティ 16,500 1,775.00 29,287,500
ディア・ライフ 16,400 432.00 7,084,800
コーセーアールイー 3,500 584.00 2,044,000
日本商業開発 7,300 1,653.00 12,066,900
プレサンスコーポレーション 19,100 1,520.00 29,032,000
フィル・カンパニー 2,100 2,134.00 4,481,400
THEグローバル社 7,300 265.00 1,934,500
ハウスコム 1,200 1,298.00 1,557,600
日本管理センター 6,200 1,200.00 7,440,000
サンセイランディック 3,500 772.00 2,702,000
エストラスト 1,300 692.00 899,600
フージャースホールディングス 19,000 682.00 12,958,000
オープンハウス 36,700 4,185.00 153,589,500
東急不動産ホールディングス 316,700 699.00 221,373,300
飯田グループホールディングス 97,200 2,492.00 242,222,400
イーグランド 2,300 865.00 1,989,500
ムゲンエステート 7,300 487.00 3,555,100
帝国繊維 13,000 2,217.00 28,821,000
日本コークス工業 100,500 109.00 10,954,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,000 1,183.00 7,098,000
ミタチ産業 3,000 600.00 1,800,000
BEENOS 5,400 2,355.00 12,717,000
あさひ 8,600 1,475.00 12,685,000
日本調剤 7,100 1,562.00 11,090,200
コスモス薬品 11,800 15,870.00 187,266,000
シップヘルスケアホールディングス 20,600 5,980.00 123,188,000
トーエル 5,700 827.00 4,713,900
ソフトクリエイトホールディングス 4,500 2,381.00 10,714,500
オンリー 2,600 483.00 1,255,800
セブン&アイ・ホールディングス 455,600 4,168.00 1,898,940,800
クリエイト・レストランツ・ホール
62,500 842.00 52,625,000
ディングス
明治電機工業 3,100 1,416.00 4,389,600
ツルハホールディングス 25,400 13,930.00 353,822,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デリカフーズホールディングス
5,200 629.00 3,270,800
スターティアホールディングス 2,300 1,069.00 2,458,700
サンマルクホールディングス 9,100 1,679.00 15,278,900
フェリシモ 2,600 1,355.00 3,523,000
トリドールホールディングス 28,800 1,512.00 43,545,600
帝人 109,000 1,890.00 206,010,000
東レ 838,400 717.90 601,887,360
クラレ 182,300 1,248.00 227,510,400
旭化成
767,500 1,163.00 892,602,500
サカイオーベックス 3,100 2,851.00 8,838,100
TOKYO BASE 10,400 725.00 7,540,000
稲葉製作所 6,700 1,397.00 9,359,900
宮地エンジニアリンググループ 3,800 2,256.00 8,572,800
トーカロ 30,200 1,357.00 40,981,400
アルファ 4,500 1,083.00 4,873,500
SUMCO 149,600 2,574.00 385,070,400
川田テクノロジーズ
2,400 4,825.00 11,580,000
RS Technologies 3,800 6,170.00 23,446,000
ジェイテックコーポレーション 1,000 3,725.00 3,725,000
信和 6,400 782.00 5,004,800
ビーロット 5,400 655.00 3,537,000
ファーストブラザーズ 2,200 971.00 2,136,200
ハウスドゥ 5,600 1,127.00 6,311,200
シーアールイー 3,000 1,241.00 3,723,000
プロパティエージェント 1,900 1,870.00 3,553,000
ケイアイスター不動産 3,600 3,650.00 13,140,000
アグレ都市デザイン 2,100 776.00 1,629,600
グッドコムアセット 5,500 1,528.00 8,404,000
ジェイ・エス・ビー 2,200 3,385.00 7,447,000
テンポイノベーション 3,300 966.00 3,187,800
グローバル・リンク・マネジメント 2,000 861.00 1,722,000
住江織物 2,100 2,023.00 4,248,300
日本フエルト 5,500 450.00 2,475,000
イチカワ 1,300 1,345.00 1,748,500
エコナックホールディングス 20,700 100.00 2,070,000
日東製網 1,300 1,575.00 2,047,500
芦森工業 2,400 1,008.00 2,419,200
アツギ 9,300 555.00 5,161,500
ウイルプラスホールディングス 1,900 1,073.00 2,038,700
JMホールディングス 8,800 1,979.00 17,415,200
コメダホールディングス 25,400 1,911.00 48,539,400
サツドラホールディングス 1,500 2,047.00 3,070,500
アレンザホールディングス 6,700 1,280.00 8,576,000
串カツ田中ホールディングス 3,000 2,048.00 6,144,000
バロックジャパンリミテッド 8,100 772.00 6,253,200
クスリのアオキホールディングス 11,600 8,530.00 98,948,000
ダイニック 3,600 810.00 2,916,000
共和レザー 6,800 662.00 4,501,600
ピーバンドットコム 1,500 845.00 1,267,500
力の源ホールディングス 5,400 628.00 3,391,200
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スシローグローバルホールディングス
63,900 4,190.00 267,741,000
アセンテック 2,900 1,692.00 4,906,800
セーレン 28,500 1,888.00 53,808,000
ソトー 4,000 815.00 3,260,000
東海染工 1,300 1,129.00 1,467,700
小松マテーレ 19,100 971.00 18,546,100
ワコールホールディングス 28,900 2,316.00 66,932,400
ホギメディカル 15,600 3,115.00 48,594,000
クラウディアホールディングス
2,400 297.00 712,800
TSIホールディングス 34,700 272.00 9,438,400
マツオカコーポレーション 3,700 1,906.00 7,052,200
ワールド 15,100 1,391.00 21,004,100
TIS 116,000 2,239.00 259,724,000
JNSホールディングス 5,500 640.00 3,520,000
電算システム 4,300 3,215.00 13,824,500
グリー 71,100 579.00 41,166,900
GMOペパボ
800 6,650.00 5,320,000
コーエーテクモホールディングス 23,700 6,190.00 146,703,000
三菱総合研究所 5,000 4,010.00 20,050,000
ボルテージ 2,800 549.00 1,537,200
電算 1,000 2,590.00 2,590,000
AGS 6,100 833.00 5,081,300
ファインデックス 9,700 1,171.00 11,358,700
ブレインパッド 2,900 5,240.00 15,196,000
KLab 21,200 878.00 18,613,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
15,400 1,135.00 17,479,000
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,900 2,297.00 4,364,300
ネクソン 293,100 3,500.00 1,025,850,000
アイスタイル 35,300 593.00 20,932,900
エムアップホールディングス 3,000 2,658.00 7,974,000
エイチーム 8,000 1,215.00 9,720,000
エニグモ 10,900 1,207.00 13,156,300
テクノスジャパン 8,900 670.00 5,963,000
enish 5,900 496.00 2,926,400
コロプラ 38,000 900.00 34,200,000
オルトプラス 6,800 433.00 2,944,400
ブロードリーフ 57,400 505.00 28,987,000
クロス・マーケティンググループ 5,400 422.00 2,278,800
デジタルハーツホールディングス 5,300 1,434.00 7,600,200
システム情報 8,500 1,028.00 8,738,000
メディアドゥ 4,400 5,730.00 25,212,000
じげん 28,200 438.00 12,351,600
ブイキューブ 6,300 2,595.00 16,348,500
エンカレッジ・テクノロジ 2,200 615.00 1,353,000
サイバーリンクス 3,800 1,916.00 7,280,800
ディー・エル・イー 9,200 318.00 2,925,600
フィックスターズ 12,200 963.00 11,748,600
CARTA HOLDINGS 4,700 1,528.00 7,181,600
オプティム 8,100 2,943.00 23,838,300
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セレス
3,800 4,080.00 15,504,000
SHIFT 5,200 12,980.00 67,496,000
特種東海製紙 7,200 4,695.00 33,804,000
ティーガイア 12,300 1,870.00 23,001,000
セック 1,700 2,786.00 4,736,200
日本アジアグループ 11,200 1,230.00 13,776,000
テクマトリックス 17,900 1,685.00 30,161,500
プロシップ 3,400 1,334.00 4,535,600
ガンホー・オンライン・エンターテイ
27,900 2,228.00 62,161,200
メント
GMOペイメントゲートウェイ 24,600 14,760.00 363,096,000
ザッパラス 4,600 463.00 2,129,800
システムリサーチ 3,400 1,812.00 6,160,800
インターネットイニシアティブ 30,900 2,260.00 69,834,000
さくらインターネット 12,200 659.00 8,039,800
ヴィンクス 3,200 1,101.00 3,523,200
GMOグローバルサイン・ホールディ
2,500 7,790.00 19,475,000
ングス
SRAホールディングス 6,200 2,589.00 16,051,800
システムインテグレータ 3,200 649.00 2,076,800
朝日ネット 9,400 807.00 7,585,800
eBASE 13,800 882.00 12,171,600
アバント 12,400 1,400.00 17,360,000
アドソル日進
4,100 2,678.00 10,979,800
ODKソリューションズ 2,000 782.00 1,564,000
フリービット 6,900 983.00 6,782,700
コムチュア 10,700 2,792.00 29,874,400
サイバーコム 2,100 1,564.00 3,284,400
アステリア 8,300 868.00 7,204,400
アイル 6,500 1,602.00 10,413,000
王子ホールディングス 521,300 709.00 369,601,700
日本製紙 51,100 1,438.00 73,481,800
三菱製紙 17,100 361.00 6,173,100
北越コーポレーション 82,900 517.00 42,859,300
中越パルプ工業 4,700 1,224.00 5,752,800
巴川製紙所 3,700 794.00 2,937,800
大王製紙 56,000 2,113.00 118,328,000
阿波製紙 3,000 450.00 1,350,000
マークラインズ 4,800 2,318.00 11,126,400
メディカル・データ・ビジョン 13,200 2,082.00 27,482,400
gumi 16,000 920.00 14,720,000
ショーケース 2,400 953.00 2,287,200
モバイルファクトリー 2,400 1,022.00 2,452,800
テラスカイ 3,700 3,695.00 13,671,500
デジタル・インフォメーション・テク
5,100 1,730.00 8,823,000
ノロジー
PCIホールディングス 4,400 1,277.00 5,618,800
パイプドHD 2,400 1,477.00 3,544,800
アイビーシー 1,900 1,016.00 1,930,400
ネオジャパン 2,200 1,747.00 3,843,400
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PR TIMES 2,400 3,270.00 7,848,000
ランドコンピュータ 1,500 1,120.00 1,680,000
ダブルスタンダード 1,500 4,075.00 6,112,500
オープンドア 6,900 2,512.00 17,332,800
マイネット 3,800 749.00 2,846,200
アカツキ 4,600 4,230.00 19,458,000
ベネフィットジャパン 900 1,728.00 1,555,200
Ubicomホールディングス 3,000 3,130.00 9,390,000
カナミックネットワーク
10,600 767.00 8,130,200
ノムラシステムコーポレーション 5,100 318.00 1,621,800
レンゴー 119,400 875.00 104,475,000
トーモク 7,200 1,820.00 13,104,000
ザ・パック 8,700 2,661.00 23,150,700
チェンジ 16,200 3,195.00 51,759,000
シンクロ・フード 6,900 361.00 2,490,900
オークネット 6,100 1,340.00 8,174,000
キャピタル・アセット・プランニング
1,500 1,014.00 1,521,000
セグエグループ 2,900 1,175.00 3,407,500
エイトレッド 2,200 2,261.00 4,974,200
AOI TYO HOLDINGS 12,000 524.00 6,288,000
マクロミル 23,600 902.00 21,287,200
ビーグリー 2,300 1,426.00 3,279,800
オロ 3,600 3,560.00 12,816,000
ユーザーローカル 1,800 4,520.00 8,136,000
テモナ 2,500 875.00 2,187,500
ニーズウェル 2,200 664.00 1,460,800
サインポスト 2,600 997.00 2,592,200
昭和電工 87,900 2,632.00 231,352,800
住友化学 911,200 538.00 490,225,600
住友精化 5,700 3,975.00 22,657,500
日産化学 63,900 6,280.00 401,292,000
ラサ工業 3,800 2,169.00 8,242,200
クレハ 9,900 7,080.00 70,092,000
多木化学 4,500 6,210.00 27,945,000
テイカ 8,400 1,418.00 11,911,200
石原産業 20,600 841.00 17,324,600
片倉コープアグリ 2,400 1,300.00 3,120,000
日本曹達 16,200 3,455.00 55,971,000
東ソー 178,900 2,048.00 366,387,200
トクヤマ 34,300 2,765.00 94,839,500
セントラル硝子 22,000 2,278.00 50,116,000
東亞合成 70,700 1,226.00 86,678,200
大阪ソーダ 11,900 2,575.00 30,642,500
関東電化工業 27,300 884.00 24,133,200
デンカ 42,200 4,115.00 173,653,000
イビデン 56,800 4,555.00 258,724,000
信越化学工業 214,100 18,125.00 3,880,562,500
日本カーバイド工業 4,200 1,333.00 5,598,600
堺化学工業 8,100 1,968.00 15,940,800
第一稀元素化学工業 11,700 1,019.00 11,922,300
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エア・ウォーター
118,100 1,796.00 212,107,600
日本酸素ホールディングス 95,300 2,080.00 198,224,000
日本化学工業 3,200 3,275.00 10,480,000
東邦アセチレン 1,900 1,350.00 2,565,000
日本パーカライジング 58,400 1,095.00 63,948,000
高圧ガス工業 18,500 733.00 13,560,500
チタン工業 1,500 2,166.00 3,249,000
四国化成工業 15,500 1,230.00 19,065,000
戸田工業
2,400 2,196.00 5,270,400
ステラ ケミファ 6,300 3,280.00 20,664,000
保土谷化学工業 3,400 4,810.00 16,354,000
日本触媒 21,000 5,810.00 122,010,000
大日精化工業 9,600 2,384.00 22,886,400
カネカ 30,000 4,325.00 129,750,000
協和キリン 119,000 3,035.00 361,165,000
三菱瓦斯化学 116,000 2,565.00 297,540,000
三井化学
100,000 3,440.00 344,000,000
JSR 116,200 3,260.00 378,812,000
東京応化工業 19,900 6,470.00 128,753,000
大阪有機化学工業 10,700 3,510.00 37,557,000
三菱ケミカルホールディングス 774,100 773.10 598,456,710
KHネオケム 19,100 2,476.00 47,291,600
ダイセル 155,500 795.00 123,622,500
住友ベークライト 18,200 4,410.00 80,262,000
積水化学工業 244,900 1,982.00 485,391,800
日本ゼオン 104,500 1,616.00 168,872,000
アイカ工業 32,200 3,810.00 122,682,000
宇部興産 58,400 2,190.00 127,896,000
積水樹脂 19,100 2,011.00 38,410,100
タキロンシーアイ 25,200 682.00 17,186,400
旭有機材 6,600 1,479.00 9,761,400
ニチバン 6,200 1,834.00 11,370,800
リケンテクノス 28,200 486.00 13,705,200
大倉工業 5,500 1,925.00 10,587,500
積水化成品工業 15,600 564.00 8,798,400
群栄化学工業 2,200 2,537.00 5,581,400
タイガースポリマー 6,700 468.00 3,135,600
ミライアル 3,700 1,230.00 4,551,000
ダイキアクシス 4,300 984.00 4,231,200
ダイキョーニシカワ 24,500 762.00 18,669,000
竹本容器 4,200 840.00 3,528,000
森六ホールディングス 6,300 2,035.00 12,820,500
恵和 1,700 1,944.00 3,304,800
日本化薬 71,600 1,067.00 76,397,200
カーリットホールディングス 11,500 719.00 8,268,500
EPSホールディングス 15,300 1,163.00 17,793,900
ソルクシーズ 4,400 1,016.00 4,470,400
レッグス 2,700 1,653.00 4,463,100
プレステージ・インターナショナル 42,200 771.00 32,536,200
フェイス 3,600 783.00 2,818,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プロトコーポレーション
10,400 1,166.00 12,126,400
アミューズ 6,200 2,672.00 16,566,400
野村総合研究所 211,800 3,430.00 726,474,000
ドリームインキュベータ 3,500 1,200.00 4,200,000
サイバネットシステム 8,200 824.00 6,756,800
クイック 7,000 1,182.00 8,274,000
TAC 6,300 281.00 1,770,300
CEホールディングス 6,200 532.00 3,298,400
ケネディクス
32,300 747.00 24,128,100
日本システム技術 2,100 1,513.00 3,177,300
電通グループ 127,000 3,905.00 495,935,000
インテージホールディングス 14,400 1,145.00 16,488,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,200 884.00 4,596,800
東邦システムサイエンス 3,000 925.00 2,775,000
ぴあ 3,200 3,390.00 10,848,000
イオンファンタジー 4,300 2,538.00 10,913,400
ソースネクスト
54,700 363.00 19,856,100
シーティーエス 12,600 855.00 10,773,000
ネクシィーズグループ 3,500 1,089.00 3,811,500
インフォコム 10,600 2,715.00 28,779,000
メディカルシステムネットワーク 10,200 720.00 7,344,000
日本精化 8,400 1,423.00 11,953,200
扶桑化学工業 9,100 3,950.00 35,945,000
トリケミカル研究所 9,800 3,905.00 38,269,000
HEROZ 3,200 3,275.00 10,480,000
ラクスル 9,400 3,730.00 35,062,000
IPS 2,100 3,020.00 6,342,000
FIG 12,600 263.00 3,313,800
システムサポート 3,400 1,420.00 4,828,000
ADEKA 53,300 1,846.00 98,391,800
日油 43,600 5,680.00 247,648,000
ミヨシ油脂 4,400 1,204.00 5,297,600
新日本理化 19,000 272.00 5,168,000
ハリマ化成グループ 8,700 933.00 8,117,100
イーソル 6,200 1,388.00 8,605,600
アルテリア・ネットワークス 12,800 1,568.00 20,070,400
EDULAB 1,100 7,160.00 7,876,000
東海ソフト 1,400 1,146.00 1,604,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,000 2,050.00 4,100,000
ディングス
東名 600 1,134.00 680,400
ヴィッツ 400 2,260.00 904,000
トビラシステムズ 1,100 1,612.00 1,773,200
Sansan 7,700 9,780.00 75,306,000
Link-U 700 1,433.00 1,003,100
ギフティ 5,200 4,430.00 23,036,000
花王 283,100 7,137.00 2,020,484,700
第一工業製薬 3,900 3,700.00 14,430,000
石原ケミカル 3,000 2,195.00 6,585,000
日華化学 4,300 887.00 3,814,100
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ニイタカ
2,400 2,578.00 6,187,200
三洋化成工業 6,900 5,130.00 35,397,000
ベース 1,000 5,600.00 5,600,000
武田薬品工業 983,700 3,610.00 3,551,157,000
アステラス製薬 1,025,100 1,772.50 1,816,989,750
大日本住友製薬 87,600 1,763.00 154,438,800
塩野義製薬 148,700 5,722.00 850,861,400
わかもと製薬 14,300 243.00 3,474,900
あすか製薬
13,400 1,349.00 18,076,600
日本新薬 33,500 7,560.00 253,260,000
ビオフェルミン製薬 2,200 2,557.00 5,625,400
中外製薬 369,800 4,994.00 1,846,781,200
科研製薬 20,200 4,210.00 85,042,000
エーザイ 130,600 7,597.00 992,168,200
理研ビタミン 11,200 1,357.00 15,198,400
ロート製薬 56,300 2,904.00 163,495,200
小野薬品工業
271,500 2,977.50 808,391,250
久光製薬 34,400 6,780.00 233,232,000
有機合成薬品工業 9,200 293.00 2,695,600
持田製薬 16,400 4,070.00 66,748,000
参天製薬 205,700 1,521.00 312,869,700
扶桑薬品工業 3,800 2,551.00 9,693,800
日本ケミファ 1,200 2,253.00 2,703,600
ツムラ 39,500 3,395.00 134,102,500
日医工 33,400 1,030.00 34,402,000
テルモ 362,500 4,115.00 1,491,687,500
H.U.グループホールディングス 31,700 3,300.00 104,610,000
キッセイ薬品工業 20,900 2,214.00 46,272,600
生化学工業 20,900 1,030.00 21,527,000
栄研化学 20,800 2,101.00 43,700,800
日水製薬 4,600 980.00 4,508,000
鳥居薬品 7,400 3,095.00 22,903,000
JCRファーマ 33,300 3,520.00 117,216,000
東和薬品 17,100 2,145.00 36,679,500
富士製薬工業 8,100 1,240.00 10,044,000
沢井製薬 25,900 4,895.00 126,780,500
ゼリア新薬工業 21,500 2,022.00 43,473,000
第一三共 1,015,000 3,179.00 3,226,685,000
キョーリン製薬ホールディングス 26,100 1,912.00 49,903,200
大幸薬品 14,500 1,319.00 19,125,500
ダイト 7,500 3,485.00 26,137,500
大塚ホールディングス 245,800 4,385.00 1,077,833,000
大正製薬ホールディングス 28,100 6,740.00 189,394,000
ペプチドリーム 60,100 5,210.00 313,121,000
大日本塗料 13,200 911.00 12,025,200
日本ペイントホールディングス 95,500 8,180.00 781,190,000
関西ペイント 130,100 2,856.00 371,565,600
神東塗料 9,300 199.00 1,850,700
中国塗料 27,900 927.00 25,863,300
日本特殊塗料 8,700 1,110.00 9,657,000
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藤倉化成
16,000 536.00 8,576,000
太陽ホールディングス 8,500 5,710.00 48,535,000
DIC 48,900 2,731.00 133,545,900
サカタインクス 25,300 1,093.00 27,652,900
東洋インキSCホールディングス 24,500 1,976.00 48,412,000
T&K TOKA 9,400 814.00 7,651,600
アルプス技研 10,000 2,017.00 20,170,000
サニックス 17,700 291.00 5,150,700
ダイオーズ
2,200 962.00 2,116,400
日本空調サービス 12,200 728.00 8,881,600
オリエンタルランド 120,100 18,285.00 2,196,028,500
フォーカスシステムズ 7,700 933.00 7,184,100
ダスキン 26,200 2,768.00 72,521,600
パーク24 62,500 2,277.00 142,312,500
明光ネットワークジャパン 14,200 560.00 7,952,000
ファルコホールディングス 5,400 1,588.00 8,575,200
クレスコ
7,900 1,462.00 11,549,800
フジ・メディア・ホールディングス 120,100 1,348.00 161,894,800
秀英予備校 2,800 429.00 1,201,200
田谷 1,700 567.00 963,900
ラウンドワン 38,500 1,180.00 45,430,000
リゾートトラスト 51,700 1,811.00 93,628,700
オービック 36,600 18,510.00 677,466,000
ジャストシステム 16,500 6,490.00 107,085,000
TDCソフト 10,200 923.00 9,414,600
Zホールディングス 1,593,800 662.40 1,055,733,120
ビー・エム・エル 14,600 3,570.00 52,122,000
ワタベウェディング 1,700 380.00 646,000
トレンドマイクロ 61,900 5,290.00 327,451,000
りらいあコミュニケーションズ 17,100 1,387.00 23,717,700
IDホールディングス 4,500 1,242.00 5,589,000
リソー教育 57,300 325.00 18,622,500
日本オラクル 23,500 11,280.00 265,080,000
早稲田アカデミー 4,400 995.00 4,378,000
アルファシステムズ 3,100 3,600.00 11,160,000
フューチャー 14,000 1,818.00 25,452,000
CAC Holdings 7,500 1,407.00 10,552,500
SBテクノロジー 4,200 2,991.00 12,562,200
トーセ 3,300 822.00 2,712,600
ユー・エス・エス 126,400 2,089.00 264,049,600
オービックビジネスコンサルタント 11,900 6,170.00 73,423,000
伊藤忠テクノソリューションズ 52,900 3,300.00 174,570,000
アイティフォー 15,100 845.00 12,759,500
東京個別指導学院 9,900 643.00 6,365,700
東計電算 1,800 4,155.00 7,479,000
サイバーエージェント 69,600 6,750.00 469,800,000
楽天 526,600 1,210.00 637,186,000
エックスネット 2,200 996.00 2,191,200
クリーク・アンド・リバー社 5,800 1,284.00 7,447,200
モーニングスター 12,400 483.00 5,989,200
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テー・オー・ダブリュー
19,800 309.00 6,118,200
大塚商会 62,800 4,975.00 312,430,000
サイボウズ 13,500 2,386.00 32,211,000
山田コンサルティンググループ 6,600 1,001.00 6,606,600
セントラルスポーツ 4,200 2,486.00 10,441,200
パラカ 3,100 1,616.00 5,009,600
電通国際情報サービス 14,400 3,780.00 54,432,000
ACCESS 10,800 846.00 9,136,800
デジタルガレージ
19,100 4,200.00 80,220,000
イーエムシステムズ 19,200 850.00 16,320,000
ウェザーニューズ 3,400 5,150.00 17,510,000
CIJ 7,900 852.00 6,730,800
ビジネスエンジニアリング 1,200 3,355.00 4,026,000
日本エンタープライズ 11,600 264.00 3,062,400
WOWOW 5,700 2,822.00 16,085,400
スカラ 10,300 727.00 7,488,100
インテリジェント ウェイブ
6,900 671.00 4,629,900
フルキャストホールディングス 9,800 1,943.00 19,041,400
エン・ジャパン 20,100 3,275.00 65,827,500
富士フイルムホールディングス 207,800 6,320.00 1,313,296,000
コニカミノルタ 239,400 567.00 135,739,800
資生堂 235,000 8,148.00 1,914,780,000
ライオン 153,700 2,078.00 319,388,600
高砂香料工業 7,400 2,622.00 19,402,800
マンダム 24,700 1,889.00 46,658,300
ミルボン 15,800 6,160.00 97,328,000
ファンケル 43,000 3,915.00 168,345,000
コーセー 22,200 17,990.00 399,378,000
コタ 7,000 1,756.00 12,292,000
シーボン 1,300 1,995.00 2,593,500
ポーラ・オルビスホールディングス 50,500 2,504.00 126,452,000
ノエビアホールディングス 10,000 4,860.00 48,600,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 1,128.00 3,384,000
新日本製薬 2,400 2,343.00 5,623,200
エステー 7,700 1,896.00 14,599,200
アグロ カネショウ 4,500 1,581.00 7,114,500
コニシ 19,500 1,664.00 32,448,000
長谷川香料 20,500 1,923.00 39,421,500
星光PMC 6,900 766.00 5,285,400
小林製薬 33,100 10,360.00 342,916,000
荒川化学工業 9,900 1,263.00 12,503,700
メック 8,100 2,127.00 17,228,700
日本高純度化学 3,300 2,752.00 9,081,600
タカラバイオ 31,000 2,969.00 92,039,000
JCU 13,300 3,460.00 46,018,000
新田ゼラチン 7,700 681.00 5,243,700
OATアグリオ 2,300 1,359.00 3,125,700
デクセリアルズ 33,000 1,542.00 50,886,000
アース製薬 8,900 5,990.00 53,311,000
北興化学工業 10,900 1,019.00 11,107,100
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大成ラミック
3,700 2,869.00 10,615,300
クミアイ化学工業 48,800 861.00 42,016,800
日本農薬 21,200 530.00 11,236,000
富士興産 3,500 1,261.00 4,413,500
ニチレキ 14,000 1,527.00 21,378,000
ユシロ化学工業 6,800 1,080.00 7,344,000
ビーピー・カストロール 4,300 1,234.00 5,306,200
富士石油 28,800 212.00 6,105,600
MORESCO 4,500 1,168.00 5,256,000
出光興産 131,200 2,775.00 364,080,000
ENEOSホールディングス 1,778,300 472.80 840,780,240
コスモエネルギーホールディングス 37,300 2,602.00 97,054,600
横浜ゴム 68,400 1,910.00 130,644,000
TOYO TIRE 62,200 1,902.00 118,304,400
ブリヂストン 314,400 4,314.00 1,356,321,600
住友ゴム工業 106,000 1,210.00 128,260,000
藤倉コンポジット
10,800 455.00 4,914,000
オカモト 7,300 4,060.00 29,638,000
アキレス 8,200 1,465.00 12,013,000
フコク 4,400 692.00 3,044,800
ニッタ 12,200 2,383.00 29,072,600
クリエートメディック 4,200 980.00 4,116,000
住友理工 22,800 638.00 14,546,400
三ツ星ベルト 14,400 1,693.00 24,379,200
バンドー化学 20,900 737.00 15,403,300
AGC 108,600 4,105.00 445,803,000
日本板硝子 59,800 559.00 33,428,200
石塚硝子 2,100 1,940.00 4,074,000
有沢製作所 16,500 1,006.00 16,599,000
日本山村硝子 5,300 929.00 4,923,700
日本電気硝子 43,800 2,482.00 108,711,600
オハラ 4,700 2,066.00 9,710,200
住友大阪セメント 21,300 3,655.00 77,851,500
太平洋セメント 70,000 2,820.00 197,400,000
リソルホールディングス 900 4,185.00 3,766,500
日本ヒューム 11,000 771.00 8,481,000
日本コンクリート工業 25,400 437.00 11,099,800
三谷セキサン 5,500 4,665.00 25,657,500
アジアパイルホールディングス 18,500 535.00 9,897,500
東海カーボン 115,500 1,513.00 174,751,500
日本カーボン 6,500 3,990.00 25,935,000
東洋炭素 7,000 1,946.00 13,622,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,600 3,680.00 24,288,000
TOTO 84,500 6,690.00 565,305,000
日本碍子 130,000 1,943.00 252,590,000
日本特殊陶業 90,000 1,867.00 168,030,000
ダントーホールディングス 8,600 370.00 3,182,000
MARUWA 4,100 10,480.00 42,968,000
品川リフラクトリーズ 2,800 2,703.00 7,568,400
黒崎播磨 2,000 4,805.00 9,610,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヨータイ
8,600 1,040.00 8,944,000
イソライト工業 5,300 652.00 3,455,600
東京窯業 15,700 318.00 4,992,600
ニッカトー 5,400 695.00 3,753,000
フジミインコーポレーテッド 9,500 4,050.00 38,475,000
クニミネ工業 3,800 1,214.00 4,613,200
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,066.00 2,558,400
ニチアス 29,900 2,504.00 74,869,600
日本製鉄
558,100 1,606.00 896,308,600
神戸製鋼所 213,700 671.00 143,392,700
中山製鋼所 17,100 395.00 6,754,500
合同製鐵 6,300 2,069.00 13,034,700
ジェイ エフ イー ホールディング
338,200 1,152.00 389,606,400
ス
東京製鐵 45,600 716.00 32,649,600
共英製鋼 13,100 1,466.00 19,204,600
大和工業 24,900 2,761.00 68,748,900
東京鐵鋼 4,500 1,947.00 8,761,500
大阪製鐵 6,300 1,274.00 8,026,200
淀川製鋼所 15,900 2,230.00 35,457,000
丸一鋼管 37,900 2,483.00 94,105,700
モリ工業 3,500 2,285.00 7,997,500
大同特殊鋼 19,100 4,540.00 86,714,000
日本高周波鋼業 4,000 360.00 1,440,000
日本冶金工業 9,100 2,135.00 19,428,500
山陽特殊製鋼 14,000 1,787.00 25,018,000
愛知製鋼 6,600 3,220.00 21,252,000
日立金属 110,300 1,714.00 189,054,200
日本金属 2,900 1,083.00 3,140,700
大平洋金属 7,800 2,523.00 19,679,400
新日本電工 75,300 291.00 21,912,300
栗本鐵工所 5,400 1,740.00 9,396,000
虹 技 1,300 1,170.00 1,521,000
日本鋳鉄管 1,400 1,367.00 1,913,800
日本製鋼所 35,500 2,812.00 99,826,000
三菱製鋼 8,800 807.00 7,101,600
日亜鋼業 17,800 291.00 5,179,800
日本精線 1,700 3,665.00 6,230,500
エンビプロ・ホールディングス 5,100 744.00 3,794,400
大紀アルミニウム工業所 17,700 799.00 14,142,300
日本軽金属ホールディングス 31,900 2,169.00 69,191,100
三井金属鉱業 31,600 3,795.00 119,922,000
東邦亜鉛 6,500 2,379.00 15,463,500
三菱マテリアル 77,200 2,599.00 200,642,800
住友金属鉱山 149,400 5,455.00 814,977,000
DOWAホールディングス 29,600 4,320.00 127,872,000
古河機械金属 19,300 1,355.00 26,151,500
エス・サイエンス 54,700 46.00 2,516,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,000 827.00 9,924,000
東邦チタニウム 20,900 957.00 20,001,300
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UACJ 17,700 2,514.00 44,497,800
CKサンエツ 2,100 3,930.00 8,253,000
古河電気工業 36,400 2,830.00 103,012,000
住友電気工業 407,900 1,558.00 635,508,200
フジクラ 141,100 529.00 74,641,900
昭和電線ホールディングス 11,300 1,702.00 19,232,600
東京特殊電線 1,500 2,610.00 3,915,000
タツタ電線 20,600 638.00 13,142,800
カナレ電気
2,200 1,733.00 3,812,600
平河ヒューテック 6,500 1,174.00 7,631,000
リョービ 14,200 1,306.00 18,545,200
アーレスティ 14,600 402.00 5,869,200
アサヒホールディングス 21,900 4,330.00 94,827,000
東洋製罐グループホールディングス 74,500 1,386.00 103,257,000
ホッカンホールディングス 6,000 1,438.00 8,628,000
コロナ 6,800 946.00 6,432,800
横河ブリッジホールディングス
20,100 1,949.00 39,174,900
OSJBホールディングス 54,100 276.00 14,931,600
駒井ハルテック 2,400 2,066.00 4,958,400
高田機工 800 2,622.00 2,097,600
三和ホールディングス 110,200 1,349.00 148,659,800
文化シヤッター 34,600 1,000.00 34,600,000
三協立山 15,000 831.00 12,465,000
アルインコ 7,800 973.00 7,589,400
東洋シヤッター 2,400 717.00 1,720,800
LIXIL 161,000 3,020.00 486,220,000
日本フイルコン 8,500 496.00 4,216,000
ノーリツ 24,300 1,632.00 39,657,600
長府製作所 12,000 2,059.00 24,708,000
リンナイ 22,700 10,940.00 248,338,000
ユニプレス 19,300 958.00 18,489,400
ダイニチ工業 5,700 824.00 4,696,800
日東精工 15,100 664.00 10,026,400
三洋工業 1,300 1,848.00 2,402,400
岡部 24,100 779.00 18,773,900
ジーテクト 14,600 1,446.00 21,111,600
東プレ 21,900 1,572.00 34,426,800
高周波熱錬 22,300 534.00 11,908,200
東京製綱 8,200 1,418.00 11,627,600
サンコール 10,300 477.00 4,913,100
モリテックスチール 9,000 412.00 3,708,000
パイオラックス 17,300 1,566.00 27,091,800
エイチワン 11,600 762.00 8,839,200
日本発条 116,400 818.00 95,215,200
中央発條 1,000 2,845.00 2,845,000
アドバネクス 1,600 1,656.00 2,649,600
三浦工業 50,600 5,740.00 290,444,000
タクマ 39,600 2,118.00 83,872,800
テクノプロ・ホールディングス 22,500 8,000.00 180,000,000
アトラ 2,500 392.00 980,000
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インターワークス
3,500 385.00 1,347,500
アイ・アールジャパンホールディング
4,600 13,250.00 60,950,000
ス
KeePer技研 7,300 1,948.00 14,220,400
ファーストロジック 2,200 767.00 1,687,400
三機サービス 2,300 1,008.00 2,318,400
Gunosy 6,800 779.00 5,297,200
デザインワン・ジャパン 3,500 226.00 791,000
イー・ガーディアン 4,900 3,045.00 14,920,500
リブセンス 6,200 234.00 1,450,800
ジャパンマテリアル 34,800 1,407.00 48,963,600
ベクトル 14,000 1,186.00 16,604,000
ウチヤマホールディングス 5,800 365.00 2,117,000
チャーム・ケア・コーポレーション 8,400 1,400.00 11,760,000
キャリアリンク 3,600 2,620.00 9,432,000
IBJ 9,100 1,109.00 10,091,900
アサンテ 4,100 1,770.00 7,257,000
N・フィールド 7,600 1,197.00 9,097,200
バリューHR 4,500 1,948.00 8,766,000
M&Aキャピタルパートナーズ 9,300 4,765.00 44,314,500
ライドオンエクスプレスホールディン
4,300 1,685.00 7,245,500
グス
ERIホールディングス 2,800 614.00 1,719,200
アビスト
1,800 2,940.00 5,292,000
シグマクシス 6,200 1,679.00 10,409,800
ウィルグループ 8,200 970.00 7,954,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,600 313.00 5,195,800
メドピア 5,300 6,120.00 32,436,000
レアジョブ 1,600 1,998.00 3,196,800
リクルートホールディングス 809,300 5,515.00 4,463,289,500
エラン 15,600 1,356.00 21,153,600
ツガミ 24,200 1,577.00 38,163,400
オークマ 13,600 6,010.00 81,736,000
芝浦機械 12,200 2,868.00 34,989,600
アマダ 171,200 1,335.00 228,552,000
アイダエンジニアリング 30,700 939.00 28,827,300
滝澤鉄工所 3,900 1,065.00 4,153,500
FUJI 46,600 2,580.00 120,228,000
牧野フライス製作所 13,700 4,075.00 55,827,500
オーエスジー 57,600 1,958.00 112,780,800
ダイジェット工業 1,000 1,394.00 1,394,000
旭ダイヤモンド工業 31,000 511.00 15,841,000
DMG森精機 73,900 1,634.00 120,752,600
ソディック 25,600 992.00 25,395,200
ディスコ 15,900 34,850.00 554,115,000
日東工器 5,700 1,777.00 10,128,900
日進工具 4,600 2,692.00 12,383,200
パンチ工業 9,900 550.00 5,445,000
冨士ダイス 6,400 655.00 4,192,000
土木管理総合試験所 5,700 351.00 2,000,700
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ネットマーケティング
5,400 609.00 3,288,600
日本郵政 855,300 919.90 786,790,470
ベルシステム24ホールディングス 18,900 1,805.00 34,114,500
鎌倉新書 11,400 910.00 10,374,000
SMN 2,400 753.00 1,807,200
一蔵 1,700 408.00 693,600
LITALICO 4,600 4,075.00 18,745,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 874.00 1,835,400
エアトリ
6,100 2,250.00 13,725,000
アトラエ 3,400 3,215.00 10,931,000
ストライク 4,200 4,525.00 19,005,000
ソラスト 27,700 1,449.00 40,137,300
セラク 3,500 1,718.00 6,013,000
インソース 9,400 2,110.00 19,834,000
豊田自動織機 95,700 9,460.00 905,322,000
豊和工業 6,500 833.00 5,414,500
OKK 4,800 474.00 2,275,200
石川製作所 3,000 1,674.00 5,022,000
東洋機械金属 8,400 444.00 3,729,600
津田駒工業 2,400 892.00 2,140,800
エンシュウ 2,400 903.00 2,167,200
島精機製作所 17,100 2,361.00 40,373,100
オプトラン 14,600 2,562.00 37,405,200
NCホールディングス 3,100 660.00 2,046,000
イワキ 7,600 822.00 6,247,200
フリュー 11,500 1,120.00 12,880,000
ヤマシンフィルタ 23,500 860.00 20,210,000
日阪製作所 14,800 852.00 12,609,600
やまびこ 22,600 1,160.00 26,216,000
平田機工 5,500 6,700.00 36,850,000
ペガサスミシン製造 12,200 491.00 5,990,200
マルマエ 4,300 1,265.00 5,439,500
タツモ 4,900 1,504.00 7,369,600
ナブテスコ 68,900 4,620.00 318,318,000
三井海洋開発 12,400 1,790.00 22,196,000
レオン自動機 11,400 1,121.00 12,779,400
SMC 34,600 65,880.00 2,279,448,000
ホソカワミクロン 4,100 6,390.00 26,199,000
ユニオンツール 4,400 3,455.00 15,202,000
オイレス工業 16,500 1,671.00 27,571,500
日精エー・エス・ビー機械 3,400 5,500.00 18,700,000
サトーホールディングス 15,400 2,574.00 39,639,600
技研製作所 10,300 5,200.00 53,560,000
日本エアーテック 3,800 1,215.00 4,617,000
カワタ 3,200 896.00 2,867,200
日精樹脂工業 9,200 916.00 8,427,200
オカダアイヨン 3,800 1,250.00 4,750,000
ワイエイシイホールディングス 4,600 961.00 4,420,600
小松製作所 535,700 3,309.00 1,772,631,300
住友重機械工業 67,600 2,976.00 201,177,600
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日立建機
55,300 3,445.00 190,508,500
日工 17,600 722.00 12,707,200
巴工業 4,800 2,042.00 9,801,600
井関農機 11,800 1,577.00 18,608,600
TOWA 11,000 2,074.00 22,814,000
丸山製作所 2,400 1,675.00 4,020,000
北川鉄工所 5,500 1,506.00 8,283,000
シンニッタン 14,500 223.00 3,233,500
ローツェ
5,200 7,570.00 39,364,000
タカキタ 4,300 660.00 2,838,000
クボタ 621,200 2,521.00 1,566,045,200
荏原実業 2,900 4,525.00 13,122,500
東洋エンジニアリング 15,400 563.00 8,670,200
三菱化工機 3,700 2,906.00 10,752,200
月島機械 21,800 1,284.00 27,991,200
帝国電機製作所 8,300 1,198.00 9,943,400
東京機械製作所
4,300 308.00 1,324,400
新東工業 28,200 751.00 21,178,200
澁谷工業 10,400 3,350.00 34,840,000
アイチコーポレーション 20,500 877.00 17,978,500
小森コーポレーション 30,100 742.00 22,334,200
鶴見製作所 9,200 1,749.00 16,090,800
住友精密工業 1,900 2,063.00 3,919,700
日本ギア工業 6,000 306.00 1,836,000
酒井重工業 1,900 2,092.00 3,974,800
荏原製作所 49,000 4,195.00 205,555,000
石井鐵工所 1,200 2,922.00 3,506,400
酉島製作所 12,200 835.00 10,187,000
北越工業 12,400 1,111.00 13,776,400
ダイキン工業 150,600 21,730.00 3,272,538,000
オルガノ 3,800 6,120.00 23,256,000
トーヨーカネツ 4,400 2,700.00 11,880,000
栗田工業 64,000 4,370.00 279,680,000
椿本チエイン 16,900 3,040.00 51,376,000
大同工業 4,600 777.00 3,574,200
日機装 38,200 1,113.00 42,516,600
木村化工機 9,800 664.00 6,507,200
レイズネクスト 20,000 1,177.00 23,540,000
アネスト岩田 20,000 1,050.00 21,000,000
ダイフク 65,100 10,330.00 672,483,000
サムコ 2,900 3,465.00 10,048,500
加藤製作所 6,400 1,033.00 6,611,200
油研工業 1,700 1,659.00 2,820,300
タダノ 57,000 1,032.00 58,824,000
フジテック 40,800 2,595.00 105,876,000
CKD 27,400 2,391.00 65,513,400
キトー 10,000 1,457.00 14,570,000
平和 32,900 1,625.00 53,462,500
理想科学工業 9,200 1,327.00 12,208,400
SANKYO 28,000 3,005.00 84,140,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本金銭機械
13,200 553.00 7,299,600
マースグループホールディングス 7,600 1,578.00 11,992,800
フクシマガリレイ 8,100 4,050.00 32,805,000
オーイズミ 5,100 409.00 2,085,900
ダイコク電機 5,600 961.00 5,381,600
竹内製作所 19,700 2,830.00 55,751,000
アマノ 31,000 2,426.00 75,206,000
JUKI 16,500 876.00 14,454,000
サンデンホールディングス
16,500 470.00 7,755,000
蛇の目ミシン工業 10,600 784.00 8,310,400
ブラザー工業 144,300 2,158.00 311,399,400
マックス 16,300 1,609.00 26,226,700
モリタホールディングス 19,000 1,796.00 34,124,000
グローリー 30,400 2,374.00 72,169,600
新晃工業 11,000 1,900.00 20,900,000
大和冷機工業 19,000 1,068.00 20,292,000
セガサミーホールディングス
107,500 1,826.00 196,295,000
日本ピストンリング 4,500 1,081.00 4,864,500
リケン 5,500 2,328.00 12,804,000
TPR 16,000 1,531.00 24,496,000
ツバキ・ナカシマ 22,500 1,365.00 30,712,500
ホシザキ 37,200 9,450.00 351,540,000
大豊工業 9,800 769.00 7,536,200
日本精工 242,600 1,090.00 264,434,000
NTN 272,600 324.00 88,322,400
ジェイテクト 113,300 1,182.00 133,920,600
不二越 11,000 4,685.00 51,535,000
ミネベアミツミ 203,700 2,695.00 548,971,500
日本トムソン 32,200 553.00 17,806,600
THK 73,700 3,595.00 264,951,500
ユーシン精機 7,900 936.00 7,394,400
前澤給装工業 4,200 2,260.00 9,492,000
イーグル工業 14,700 1,131.00 16,625,700
前澤工業 7,300 564.00 4,117,200
日本ピラー工業 12,100 1,709.00 20,678,900
キッツ 36,600 585.00 21,411,000
日立製作所 568,400 5,151.00 2,927,828,400
東芝 175,400 3,480.00 610,392,000
三菱電機 1,182,400 1,622.00 1,917,852,800
富士電機 71,200 4,575.00 325,740,000
東洋電機製造 4,700 1,213.00 5,701,100
安川電機 127,300 5,440.00 692,512,000
シンフォニア テクノロジー 15,400 1,339.00 20,620,600
明電舎 20,000 2,305.00 46,100,000
オリジン 2,600 1,364.00 3,546,400
山洋電気 5,700 5,880.00 33,516,000
デンヨー 10,100 2,080.00 21,008,000
ベイカレント・コンサルティング 7,400 22,000.00 162,800,000
Orchestra Holding
2,500 3,180.00 7,950,000
s
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイモバイル
4,000 1,378.00 5,512,000
キャリアインデックス 4,600 589.00 2,709,400
MS-Japan 4,500 1,129.00 5,080,500
船場 1,600 848.00 1,356,800
グレイステクノロジー 5,700 5,330.00 30,381,000
ジャパンエレベーターサービスホール
32,500 2,110.00 68,575,000
ディングス
フルテック 1,800 1,400.00 2,520,000
グリーンズ 4,200 644.00 2,704,800
ツナググループ・ホールディングス 1,700 356.00 605,200
GAMEWITH 3,500 610.00 2,135,000
ソウルドアウト 2,700 1,661.00 4,484,700
MS&Consulting 1,900 591.00 1,122,900
エル・ティー・エス 800 3,490.00 2,792,000
ミダック 2,400 4,120.00 9,888,000
日総工産 8,700 826.00 7,186,200
キュービーネットホールディングス 5,200 1,766.00 9,183,200
RPAホールディングス 12,800 625.00 8,000,000
三櫻工業 16,300 996.00 16,234,800
マキタ 154,200 4,615.00 711,633,000
東芝テック 12,700 3,960.00 50,292,000
芝浦メカトロニクス 2,100 5,000.00 10,500,000
マブチモーター 32,700 4,765.00 155,815,500
日本電産 284,600 14,110.00 4,015,706,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,000 884.00 6,188,000
トレックス・セミコンダクター 6,400 1,630.00 10,432,000
東光高岳 6,000 1,509.00 9,054,000
ダブル・スコープ 23,200 783.00 18,165,600
宮越ホールディングス 4,400 1,070.00 4,708,000
ダイヘン 12,900 4,570.00 58,953,000
ヤーマン 19,300 1,737.00 33,524,100
JVCケンウッド 101,900 189.00 19,259,100
ミマキエンジニアリング 11,000 547.00 6,017,000
I-PEX 5,500 1,993.00 10,961,500
日新電機 27,700 1,277.00 35,372,900
大崎電気工業 23,400 601.00 14,063,400
オムロン 98,400 9,040.00 889,536,000
日東工業 17,300 2,026.00 35,049,800
IDEC 15,900 1,857.00 29,526,300
正興電機製作所 2,700 2,113.00 5,705,100
不二電機工業 2,300 1,266.00 2,911,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 42,400 3,295.00 139,708,000
サクサホールディングス 2,800 1,490.00 4,172,000
メルコホールディングス 4,100 3,840.00 15,744,000
テクノメディカ 2,800 1,606.00 4,496,800
ダイヤモンドエレクトリックホール
3,400 3,570.00 12,138,000
ディングス
日本電気 150,200 5,980.00 898,196,000
富士通 106,400 15,535.00 1,652,924,000
沖電気工業 47,900 1,054.00 50,486,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岩崎通信機
4,400 868.00 3,819,200
電気興業 5,700 2,926.00 16,678,200
サンケン電気 13,800 5,460.00 75,348,000
ナカヨ 1,900 1,423.00 2,703,700
アイホン 6,800 1,785.00 12,138,000
ルネサスエレクトロニクス 508,700 1,226.00 623,666,200
セイコーエプソン 146,600 1,828.00 267,984,800
ワコム 85,500 788.00 67,374,000
アルバック
21,800 4,925.00 107,365,000
アクセル 4,900 785.00 3,846,500
EIZO 10,000 3,815.00 38,150,000
ジャパンディスプレイ 404,000 48.00 19,392,000
日本信号 27,600 940.00 25,944,000
京三製作所 25,400 426.00 10,820,400
能美防災 15,700 2,210.00 34,697,000
ホーチキ 8,600 1,271.00 10,930,600
星和電機
5,900 602.00 3,551,800
エレコム 13,500 4,855.00 65,542,500
パナソニック 1,260,900 1,443.00 1,819,478,700
シャープ 136,800 2,040.00 279,072,000
アンリツ 71,000 2,321.00 164,791,000
富士通ゼネラル 36,200 2,909.00 105,305,800
ソニー 740,600 11,570.00 8,568,742,000
TDK 57,100 16,050.00 916,455,000
帝国通信工業 5,600 1,146.00 6,417,600
タムラ製作所 42,300 551.00 23,307,300
アルプスアルパイン 96,500 1,457.00 140,600,500
池上通信機 4,000 832.00 3,328,000
日本電波工業 11,500 781.00 8,981,500
鈴木 5,300 1,051.00 5,570,300
日本トリム 2,500 4,285.00 10,712,500
ローランド ディー.ジー. 7,000 1,843.00 12,901,000
フォスター電機 12,400 1,275.00 15,810,000
SMK 3,100 2,988.00 9,262,800
ヨコオ 8,700 2,936.00 25,543,200
ティアック 7,300 129.00 941,700
ホシデン 32,200 1,067.00 34,357,400
ヒロセ電機 18,200 16,240.00 295,568,000
日本航空電子工業 27,000 1,728.00 46,656,000
TOA 14,000 918.00 12,852,000
マクセルホールディングス 23,400 1,464.00 34,257,600
古野電気 15,100 1,106.00 16,700,600
ユニデンホールディングス 3,000 2,545.00 7,635,000
スミダコーポレーション 10,000 1,001.00 10,010,000
アイコム 4,900 2,713.00 13,293,700
リオン 5,000 2,851.00 14,255,000
本多通信工業 9,400 515.00 4,841,000
船井電機 13,400 473.00 6,338,200
横河電機 118,300 2,109.00 249,494,700
新電元工業 4,500 3,200.00 14,400,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アズビル
80,000 4,730.00 378,400,000
東亜ディーケーケー 6,100 818.00 4,989,800
日本光電工業 48,900 2,961.00 144,792,900
チノー 3,800 1,372.00 5,213,600
共和電業 13,000 382.00 4,966,000
日本電子材料 4,300 1,803.00 7,752,900
堀場製作所 23,400 6,570.00 153,738,000
アドバンテスト 87,900 9,460.00 831,534,000
小野測器
4,300 537.00 2,309,100
エスペック 10,500 1,847.00 19,393,500
キーエンス 116,000 53,590.00 6,216,440,000
日置電機 5,700 3,740.00 21,318,000
シスメックス 92,200 11,360.00 1,047,392,000
日本マイクロニクス 20,600 1,769.00 36,441,400
メガチップス 11,900 3,345.00 39,805,500
OBARA GROUP 7,000 3,830.00 26,810,000
IMAGICA GROUP 10,000 506.00 5,060,000
澤藤電機 1,300 2,380.00 3,094,000
デンソー 260,400 6,670.00 1,736,868,000
原田工業 5,000 933.00 4,665,000
コーセル 14,400 1,119.00 16,113,600
イリソ電子工業 9,900 5,030.00 49,797,000
オプテックスグループ 19,400 1,648.00 31,971,200
千代田インテグレ 5,100 1,770.00 9,027,000
アイ・オー・データ機器 4,400 989.00 4,351,600
レーザーテック 51,900 13,700.00 711,030,000
スタンレー電気 82,900 3,325.00 275,642,500
岩崎電気 4,300 1,503.00 6,462,900
ウシオ電機 60,600 1,382.00 83,749,200
岡谷電機産業 8,900 367.00 3,266,300
ヘリオス テクノ ホールディング 11,200 339.00 3,796,800
エノモト 3,300 1,921.00 6,339,300
日本セラミック 12,000 2,717.00 32,604,000
遠藤照明 6,700 617.00 4,133,900
古河電池 8,400 1,609.00 13,515,600
双信電機 5,800 444.00 2,575,200
山一電機 7,600 1,422.00 10,807,200
図研 7,700 2,715.00 20,905,500
日本電子 21,600 4,105.00 88,668,000
カシオ計算機 95,100 2,119.00 201,516,900
ファナック 103,800 27,785.00 2,884,083,000
日本シイエムケイ 25,500 430.00 10,965,000
エンプラス 5,300 4,465.00 23,664,500
大真空 4,000 2,665.00 10,660,000
ローム 49,200 10,890.00 535,788,000
浜松ホトニクス 84,800 6,610.00 560,528,000
三井ハイテック 11,600 4,490.00 52,084,000
新光電気工業 39,700 2,942.00 116,797,400
京セラ 180,200 7,149.00 1,288,249,800
協栄産業 1,500 1,383.00 2,074,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
太陽誘電
52,500 5,590.00 293,475,000
村田製作所 347,300 9,579.00 3,326,786,700
双葉電子工業 20,300 971.00 19,711,300
日東電工 75,700 9,300.00 704,010,000
北陸電気工業 4,600 909.00 4,181,400
東海理化電機製作所 31,200 1,793.00 55,941,600
ニチコン 37,100 1,113.00 41,292,300
日本ケミコン 11,900 1,820.00 21,658,000
KOA 16,300 1,470.00 23,961,000
三井E&Sホールディングス 45,700 482.00 22,027,400
日立造船 93,700 699.00 65,496,300
三菱重工業 185,700 3,146.00 584,212,200
川崎重工業 91,900 2,390.00 219,641,000
IHI 79,500 2,027.00 161,146,500
名村造船所 35,700 193.00 6,890,100
サノヤスホールディングス 15,500 152.00 2,356,000
スプリックス
3,200 890.00 2,848,000
マネジメントソリューションズ 5,500 1,854.00 10,197,000
プロレド・パートナーズ 1,600 3,495.00 5,592,000
and factory 1,000 825.00 825,000
テノ.ホールディングス 900 1,090.00 981,000
フロンティア・マネジメント 2,000 1,823.00 3,646,000
ピアラ 600 1,780.00 1,068,000
コプロ・ホールディングス 600 2,767.00 1,660,200
ギークス 1,500 1,554.00 2,331,000
カーブスホールディングス 31,000 1,006.00 31,186,000
フォーラムエンジニアリング 5,800 1,132.00 6,565,600
日本車輌製造 4,300 2,504.00 10,767,200
三菱ロジスネクスト 15,700 1,158.00 18,180,600
近畿車輌 1,600 1,266.00 2,025,600
FPG 35,800 643.00 23,019,400
島根銀行 4,300 680.00 2,924,000
じもとホールディングス 8,000 788.00 6,304,000
全国保証 30,300 5,100.00 154,530,000
めぶきフィナンシャルグループ 604,600 233.00 140,871,800
ジャパンインベストメントアドバイ
5,900 1,347.00 7,947,300
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,600 1,269.00 18,527,400
九州フィナンシャルグループ 238,000 452.00 107,576,000
かんぽ生命保険 144,500 2,245.00 324,402,500
ゆうちょ銀行 330,800 1,031.00 341,054,800
富山第一銀行 28,600 295.00 8,437,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
709,700 432.00 306,590,400
ループ
ジェイリース 3,800 814.00 3,093,200
西日本フィナンシャルホールディング
77,600 714.00 55,406,400
ス
マーキュリアインベストメント 4,800 722.00 3,465,600
イントラスト 3,300 709.00 2,339,700
日本モーゲージサービス 5,900 1,131.00 6,672,900
124/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CASA 3,200 1,009.00 3,228,800
アルヒ 17,100 1,641.00 28,061,100
プレミアグループ 5,400 2,433.00 13,138,200
日産自動車 1,394,400 586.00 817,118,400
いすゞ自動車 342,600 1,135.00 388,851,000
トヨタ自動車 1,197,800 8,018.00 9,603,960,400
日野自動車 147,700 1,029.00 151,983,300
三菱自動車工業 437,100 305.00 133,315,500
エフテック
8,400 666.00 5,594,400
レシップホールディングス 4,600 605.00 2,783,000
GMB 2,200 906.00 1,993,200
ファルテック 2,300 798.00 1,835,400
武蔵精密工業 26,400 1,811.00 47,810,400
日産車体 17,300 798.00 13,805,400
新明和工業 33,300 973.00 32,400,900
極東開発工業 20,400 1,573.00 32,089,200
トピー工業
9,800 1,439.00 14,102,200
ティラド 3,700 1,850.00 6,845,000
曙ブレーキ工業 64,100 166.00 10,640,600
タチエス 18,100 1,088.00 19,692,800
NOK 57,200 1,514.00 86,600,800
フタバ産業 29,600 534.00 15,806,400
KYB 13,200 3,055.00 40,326,000
市光工業 17,600 754.00 13,270,400
大同メタル工業 24,600 561.00 13,800,600
プレス工業 58,500 327.00 19,129,500
ミクニ 16,100 282.00 4,540,200
太平洋工業 24,800 1,194.00 29,611,200
河西工業 16,200 408.00 6,609,600
アイシン精機 86,500 3,745.00 323,942,500
マツダ 370,800 862.00 319,629,600
今仙電機製作所 10,400 751.00 7,810,400
本田技研工業 930,900 3,026.00 2,816,903,400
スズキ 234,400 4,805.00 1,126,292,000
SUBARU 338,800 2,035.00 689,458,000
安永 5,700 1,164.00 6,634,800
ヤマハ発動機 167,100 2,440.00 407,724,000
小糸製作所 70,800 7,490.00 530,292,000
TBK 11,800 438.00 5,168,400
エクセディ 16,000 1,696.00 27,136,000
ミツバ 21,700 617.00 13,388,900
豊田合成 38,200 2,838.00 108,411,600
愛三工業 18,500 582.00 10,767,000
盟和産業 1,600 881.00 1,409,600
日本プラスト 10,300 595.00 6,128,500
ヨロズ 10,200 1,280.00 13,056,000
エフ・シー・シー 19,300 1,787.00 34,489,100
新家工業 3,100 1,500.00 4,650,000
シマノ 44,300 24,405.00 1,081,141,500
テイ・エス テック 27,400 3,130.00 85,762,000
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関西みらいフィナンシャルグループ
54,800 619.00 33,921,200
三十三フィナンシャルグループ 10,200 1,395.00 14,229,000
第四北越フィナンシャルグループ 19,000 2,398.00 45,562,000
ひろぎんホールディングス 172,200 645.00 111,069,000
ダイレクトマーケティングミックス 4,400 3,260.00 14,344,000
ポピンズホールディングス 2,300 3,350.00 7,705,000
ジャムコ 7,000 958.00 6,706,000
小野建 10,700 1,316.00 14,081,200
はるやまホールディングス
6,100 702.00 4,282,200
南陽 2,100 1,614.00 3,389,400
ノジマ 20,700 2,856.00 59,119,200
佐鳥電機 7,400 772.00 5,712,800
カッパ・クリエイト 16,400 1,521.00 24,944,400
エコートレーディング 2,600 642.00 1,669,200
伯東 7,100 1,273.00 9,038,300
コンドーテック 9,200 1,054.00 9,696,800
中山福
7,100 515.00 3,656,500
ライトオン 8,800 631.00 5,552,800
ナガイレーベン 15,500 2,678.00 41,509,000
ジーンズメイト 3,600 293.00 1,054,800
三菱食品 12,900 2,865.00 36,958,500
良品計画 154,500 2,431.00 375,589,500
三城ホールディングス 14,900 295.00 4,395,500
松田産業 8,500 1,922.00 16,337,000
第一興商 17,300 4,270.00 73,871,000
メディパルホールディングス 116,700 2,213.00 258,257,100
アドヴァン 12,000 1,087.00 13,044,000
SPK 5,200 1,281.00 6,661,200
萩原電気ホールディングス 4,400 2,558.00 11,255,200
アルビス 3,700 2,414.00 8,931,800
アズワン 8,300 13,900.00 115,370,000
スズデン 3,500 1,259.00 4,406,500
尾家産業 3,000 1,386.00 4,158,000
シモジマ 6,500 1,380.00 8,970,000
ドウシシャ 11,000 1,808.00 19,888,000
小津産業 2,300 1,917.00 4,409,100
コナカ 14,100 360.00 5,076,000
高速 6,300 1,520.00 9,576,000
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,706.00 2,047,200
G-7ホールディングス 6,900 2,358.00 16,270,200
たけびし 3,500 1,543.00 5,400,500
イオン北海道 15,600 1,187.00 18,517,200
コジマ 19,900 629.00 12,517,100
ヒマラヤ 4,300 940.00 4,042,000
コーナン商事 16,600 2,889.00 47,957,400
ネットワンシステムズ 47,300 3,340.00 157,982,000
エコス 4,300 1,883.00 8,096,900
ワタミ 15,300 1,044.00 15,973,200
マルシェ 3,000 528.00 1,584,000
リックス 2,200 1,551.00 3,412,200
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システムソフト
25,500 136.00 3,468,000
パン・パシフィック・インターナショ
232,800 2,494.00 580,603,200
ナルホールディングス
丸文 10,600 524.00 5,554,400
西松屋チェーン 25,500 1,422.00 36,261,000
ゼンショーホールディングス 62,500 2,878.00 179,875,000
ハピネット 9,700 1,504.00 14,588,800
幸楽苑ホールディングス 7,300 1,790.00 13,067,000
ハークスレイ 2,000 907.00 1,814,000
橋本総業ホールディングス 2,000 2,529.00 5,058,000
日本ライフライン 37,600 1,325.00 49,820,000
サイゼリヤ 17,200 2,222.00 38,218,400
タカショー 7,400 771.00 5,705,400
VTホールディングス 43,900 425.00 18,657,500
マルカ 3,800 2,002.00 7,607,600
アルゴグラフィックス 9,000 3,045.00 27,405,000
魚力 3,500 1,866.00 6,531,000
IDOM 39,300 640.00 25,152,000
日本エム・ディ・エム 6,800 1,966.00 13,368,800
ポプラ 3,300 336.00 1,108,800
フジ・コーポレーション 3,100 2,232.00 6,919,200
ユナイテッドアローズ 13,200 2,088.00 27,561,600
進和 7,000 2,088.00 14,616,000
エスケイジャパン 2,700 455.00 1,228,500
ダイトロン 5,000 1,488.00 7,440,000
ハイデイ日高 16,800 1,725.00 28,980,000
シークス 14,800 1,841.00 27,246,800
京都きもの友禅 6,400 254.00 1,625,600
コロワイド 38,600 2,047.00 79,014,200
ピーシーデポコーポレーション 13,600 517.00 7,031,200
田中商事 3,100 700.00 2,170,000
オーハシテクニカ 6,200 1,489.00 9,231,800
壱番屋 8,200 4,870.00 39,934,000
白銅 3,600 1,415.00 5,094,000
トップカルチャー 4,800 351.00 1,684,800
PLANT 3,100 763.00 2,365,300
スギホールディングス 23,200 7,560.00 175,392,000
ダイコー通産 1,100 1,510.00 1,661,000
薬王堂ホールディングス 5,100 2,705.00 13,795,500
島津製作所 152,200 4,045.00 615,649,000
JMS 10,000 960.00 9,600,000
クボテック 3,100 373.00 1,156,300
長野計器 8,500 991.00 8,423,500
ブイ・テクノロジー 5,500 5,580.00 30,690,000
スター精密 18,200 1,590.00 28,938,000
東京計器 7,500 927.00 6,952,500
愛知時計電機 1,200 4,400.00 5,280,000
インターアクション 5,900 2,612.00 15,410,800
オーバル 10,700 289.00 3,092,300
東京精密 19,900 4,850.00 96,515,000
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マニー
47,000 2,569.00 120,743,000
ニコン 180,400 973.00 175,529,200
トプコン 59,500 1,344.00 79,968,000
オリンパス 654,200 2,280.00 1,491,576,000
理研計器 10,500 2,706.00 28,413,000
SCREENホールディングス 20,500 8,880.00 182,040,000
キヤノン電子 10,900 1,663.00 18,126,700
タムロン 9,500 1,987.00 18,876,500
HOYA 234,600 12,680.00 2,974,728,000
シード 5,200 660.00 3,432,000
ノーリツ鋼機 10,600 2,348.00 24,888,800
エー・アンド・デイ 9,900 1,191.00 11,790,900
朝日インテック 124,400 3,150.00 391,860,000
キヤノン 587,500 2,379.50 1,397,956,250
リコー 300,700 979.00 294,385,300
シチズン時計 149,200 393.00 58,635,600
リズム
3,100 773.00 2,396,300
大研医器 9,500 574.00 5,453,000
メニコン 18,100 6,480.00 117,288,000
シンシア 1,200 740.00 888,000
中本パックス 3,100 1,659.00 5,142,900
スノーピーク 7,000 3,055.00 21,385,000
パラマウントベッドホールディングス 11,400 4,315.00 49,191,000
トランザクション 6,400 1,125.00 7,200,000
粧美堂 3,000 406.00 1,218,000
ニホンフラッシュ 10,100 1,196.00 12,079,600
前田工繊 13,000 2,948.00 38,324,000
永大産業 16,800 302.00 5,073,600
アートネイチャー 11,600 662.00 7,679,200
バンダイナムコホールディングス 97,800 8,537.00 834,918,600
アイフィスジャパン 3,200 721.00 2,307,200
共立印刷 21,900 127.00 2,781,300
SHOEI 10,400 4,195.00 43,628,000
フランスベッドホールディングス 15,400 954.00 14,691,600
マーベラス 18,200 895.00 16,289,000
パイロットコーポレーション 20,900 3,270.00 68,343,000
萩原工業 6,700 1,453.00 9,735,100
エイベックス 19,900 1,506.00 29,969,400
トッパン・フォームズ 21,200 1,028.00 21,793,600
フジシールインターナショナル 24,300 2,190.00 53,217,000
タカラトミー 52,900 1,004.00 53,111,600
廣済堂 8,100 940.00 7,614,000
エステールホールディングス 4,000 665.00 2,660,000
レック 14,000 1,320.00 18,480,000
タカノ 4,500 605.00 2,722,500
三光合成 12,400 431.00 5,344,400
プロネクサス 10,300 1,214.00 12,504,200
ホクシン 8,500 116.00 986,000
ウッドワン 3,400 1,069.00 3,634,600
大建工業 8,000 2,044.00 16,352,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
きもと
18,900 193.00 3,647,700
凸版印刷 179,600 1,718.00 308,552,800
大日本印刷 142,800 1,958.00 279,602,400
共同印刷 3,700 3,150.00 11,655,000
NISSHA 24,300 1,368.00 33,242,400
光村印刷 800 1,775.00 1,420,000
藤森工業 10,600 4,445.00 47,117,000
TAKARA & COMPANY 5,800 1,728.00 10,022,400
前澤化成工業
7,800 962.00 7,503,600
未来工業 4,300 1,628.00 7,000,400
アシックス 104,600 1,845.00 192,987,000
ツツミ 3,000 2,101.00 6,303,000
ウェーブロックホールディングス 4,000 731.00 2,924,000
JSP 7,000 1,826.00 12,782,000
ニチハ 16,500 3,035.00 50,077,500
ローランド 6,900 3,630.00 25,047,000
エフピコ
21,800 4,265.00 92,977,000
小松ウオール工業 3,700 1,960.00 7,252,000
ヤマハ 70,300 6,120.00 430,236,000
河合楽器製作所 3,300 3,655.00 12,061,500
クリナップ 11,400 509.00 5,802,600
ピジョン 75,900 4,015.00 304,738,500
天馬 8,900 2,162.00 19,241,800
オリバー 2,400 2,668.00 6,403,200
兼松サステック 600 1,781.00 1,068,600
キングジム 10,200 905.00 9,231,000
象印マホービン 31,900 1,786.00 56,973,400
リンテック 25,400 2,396.00 60,858,400
信越ポリマー 18,200 997.00 18,145,400
東リ 31,100 243.00 7,557,300
イトーキ 23,300 367.00 8,551,100
任天堂 67,700 68,360.00 4,627,972,000
三菱鉛筆 19,500 1,410.00 27,495,000
松風 5,500 1,773.00 9,751,500
タカラスタンダード 24,500 1,547.00 37,901,500
コクヨ 56,600 1,529.00 86,541,400
ナカバヤシ 12,100 619.00 7,489,900
ニフコ 43,400 3,645.00 158,193,000
立川ブラインド工業 5,300 1,271.00 6,736,300
グローブライド 5,700 4,110.00 23,427,000
オカムラ 40,600 1,111.00 45,106,600
バルカー 9,700 2,093.00 20,302,100
MUTOHホールディングス 1,200 1,613.00 1,935,600
伊藤忠商事 814,600 3,230.00 2,631,158,000
丸紅 1,148,100 824.00 946,034,400
スクロール 16,600 1,172.00 19,455,200
高島 1,600 1,689.00 2,702,400
ヨンドシーホールディングス 10,800 1,912.00 20,649,600
三陽商会 6,000 750.00 4,500,000
長瀬産業 65,500 1,735.00 113,642,500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナイガイ
3,800 326.00 1,238,800
蝶理 7,500 1,555.00 11,662,500
豊田通商 116,900 4,700.00 549,430,000
オンワードホールディングス 69,300 264.00 18,295,200
三共生興 18,000 500.00 9,000,000
兼松 46,500 1,385.00 64,402,500
美津濃 11,700 2,234.00 26,137,800
ツカモトコーポレーション 1,700 1,490.00 2,533,000
ルックホールディングス
4,000 1,180.00 4,720,000
三井物産 945,500 2,324.00 2,197,342,000
日本紙パルプ商事 6,100 3,645.00 22,234,500
東京エレクトロン 69,300 45,700.00 3,167,010,000
カメイ 15,200 1,185.00 18,012,000
東都水産 1,400 3,945.00 5,523,000
OUGホールディングス 1,800 2,824.00 5,083,200
スターゼン 4,300 4,320.00 18,576,000
セイコーホールディングス
16,600 1,732.00 28,751,200
山善 45,500 989.00 44,999,500
椿本興業 1,700 3,795.00 6,451,500
住友商事 734,900 1,594.00 1,171,430,600
日本ユニシス 40,300 3,105.00 125,131,500
内田洋行 4,600 4,665.00 21,459,000
三菱商事 709,000 3,042.00 2,156,778,000
第一実業 5,300 4,070.00 21,571,000
キヤノンマーケティングジャパン 28,900 2,399.00 69,331,100
西華産業 6,200 1,379.00 8,549,800
佐藤商事 10,000 994.00 9,940,000
菱洋エレクトロ 8,800 2,748.00 24,182,400
東京産業 11,000 662.00 7,282,000
ユアサ商事 12,000 3,035.00 36,420,000
神鋼商事 2,700 1,889.00 5,100,300
トルク 5,800 255.00 1,479,000
阪和興業 23,200 2,843.00 65,957,600
正栄食品工業 7,500 3,850.00 28,875,000
カナデン 9,600 1,238.00 11,884,800
菱電商事 8,400 1,594.00 13,389,600
ニプロ 88,100 1,339.00 117,965,900
フルサト工業 6,300 1,303.00 8,208,900
岩谷産業 27,900 6,230.00 173,817,000
ナイス 4,700 1,884.00 8,854,800
昭光通商 3,400 752.00 2,556,800
ニチモウ 1,600 1,917.00 3,067,200
極東貿易 3,000 1,422.00 4,266,000
イワキ 15,200 613.00 9,317,600
兼松エレクトロニクス 6,400 3,545.00 22,688,000
三愛石油 28,700 1,098.00 31,512,600
稲畑産業 27,900 1,505.00 41,989,500
GSIクレオス 2,800 2,608.00 7,302,400
明和産業 10,800 477.00 5,151,600
クワザワホールディングス 4,400 687.00 3,022,800
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キムラタン
68,300 27.00 1,844,100
ヤマエ久野 8,500 1,043.00 8,865,500
ゴールドウイン 19,100 7,300.00 139,430,000
ユニ・チャーム 250,800 4,369.00 1,095,745,200
デサント 19,800 1,758.00 34,808,400
キング 4,600 570.00 2,622,000
ワキタ 22,900 971.00 22,235,900
ヤマトインターナショナル 10,600 331.00 3,508,600
東邦ホールディングス
37,300 1,914.00 71,392,200
サンゲツ 31,500 1,593.00 50,179,500
ミツウロコグループホールディングス 17,100 1,245.00 21,289,500
シナネンホールディングス 4,300 3,120.00 13,416,000
伊藤忠エネクス 26,000 1,015.00 26,390,000
サンリオ 32,600 1,771.00 57,734,600
サンワ テクノス 7,600 1,021.00 7,759,600
リョーサン 12,800 2,220.00 28,416,000
新光商事
15,900 770.00 12,243,000
トーホー 5,400 1,805.00 9,747,000
三信電気 6,400 1,950.00 12,480,000
東陽テクニカ 12,200 1,103.00 13,456,600
モスフードサービス 16,500 3,120.00 51,480,000
加賀電子 10,500 2,342.00 24,591,000
三益半導体工業 9,100 2,525.00 22,977,500
都築電気 4,300 1,531.00 6,583,300
ソーダニッカ 11,300 539.00 6,090,700
立花エレテック 8,700 1,575.00 13,702,500
木曽路 15,300 2,462.00 37,668,600
SRSホールディングス 14,600 884.00 12,906,400
千趣会 20,900 386.00 8,067,400
タカキュー 9,900 142.00 1,405,800
リテールパートナーズ 14,100 1,419.00 20,007,900
ケーヨー 21,600 734.00 15,854,400
上新電機 13,700 3,070.00 42,059,000
日本瓦斯 19,200 5,030.00 96,576,000
ロイヤルホールディングス 20,300 1,970.00 39,991,000
東天紅 600 953.00 571,800
いなげや 13,000 1,666.00 21,658,000
チヨダ 12,200 984.00 12,004,800
ライフコーポレーション 8,800 3,245.00 28,556,000
リンガーハット 14,400 2,345.00 33,768,000
MrMaxHD 15,900 721.00 11,463,900
テンアライド 11,700 353.00 4,130,100
AOKIホールディングス 23,100 695.00 16,054,500
オークワ 18,200 1,157.00 21,057,400
コメリ 18,000 2,902.00 52,236,000
青山商事 25,700 834.00 21,433,800
しまむら 13,500 10,860.00 146,610,000
はせがわ 5,200 291.00 1,513,200
高島屋 84,700 1,112.00 94,186,400
松屋 25,400 989.00 25,120,600
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エイチ・ツー・オー リテイリング
55,000 876.00 48,180,000
近鉄百貨店 4,500 3,350.00 15,075,000
丸井グループ 98,500 2,111.00 207,933,500
クレディセゾン 68,000 1,370.00 93,160,000
アクシアル リテイリング 9,700 4,605.00 44,668,500
井筒屋 6,300 264.00 1,663,200
イオン 448,100 3,354.00 1,502,927,400
イズミ 23,600 3,955.00 93,338,000
フォーバル
4,300 822.00 3,534,600
平和堂 21,500 2,009.00 43,193,500
フジ 14,100 1,865.00 26,296,500
ヤオコー 13,200 6,570.00 86,724,000
ゼビオホールディングス 14,000 923.00 12,922,000
ケーズホールディングス 103,700 1,479.00 153,372,300
PALTAC 18,700 5,790.00 108,273,000
三谷産業 15,600 417.00 6,505,200
Olympicグループ
6,000 919.00 5,514,000
日産東京販売ホールディングス 14,300 254.00 3,632,200
新生銀行 95,100 1,558.00 148,165,800
あおぞら銀行 69,400 2,306.00 160,036,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,977,200 568.10 4,531,847,320
りそなホールディングス 1,267,600 444.20 563,067,920
三井住友トラスト・ホールディングス 220,500 3,614.00 796,887,000
三井住友フィナンシャルグループ 807,100 3,811.00 3,075,858,100
千葉銀行 388,800 707.00 274,881,600
群馬銀行 239,800 354.00 84,889,200
武蔵野銀行 17,300 1,654.00 28,614,200
千葉興業銀行 29,800 267.00 7,956,600
筑波銀行 48,400 189.00 9,147,600
七十七銀行 36,600 1,450.00 53,070,000
青森銀行 9,000 2,477.00 22,293,000
秋田銀行 7,100 1,450.00 10,295,000
山形銀行 13,000 1,126.00 14,638,000
岩手銀行 7,600 2,165.00 16,454,000
東邦銀行 104,100 218.00 22,693,800
東北銀行 5,900 1,095.00 6,460,500
みちのく銀行 7,500 1,069.00 8,017,500
ふくおかフィナンシャルグループ 105,100 1,972.00 207,257,200
静岡銀行 283,900 810.00 229,959,000
十六銀行 14,600 2,011.00 29,360,600
スルガ銀行 101,600 368.00 37,388,800
八十二銀行 262,300 365.00 95,739,500
山梨中央銀行 13,600 909.00 12,362,400
大垣共立銀行 23,000 2,087.00 48,001,000
福井銀行 10,000 1,924.00 19,240,000
北國銀行 10,900 2,757.00 30,051,300
清水銀行 4,900 1,669.00 8,178,100
富山銀行 1,900 2,940.00 5,586,000
滋賀銀行 23,300 2,200.00 51,260,000
南都銀行 17,000 1,857.00 31,569,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
百五銀行
105,200 311.00 32,717,200
京都銀行 41,700 6,640.00 276,888,000
紀陽銀行 41,300 1,470.00 60,711,000
ほくほくフィナンシャルグループ 77,500 1,001.00 77,577,500
山陰合同銀行 73,600 504.00 37,094,400
中国銀行 100,400 877.00 88,050,800
鳥取銀行 4,000 1,117.00 4,468,000
伊予銀行 154,600 642.00 99,253,200
百十四銀行
12,200 1,597.00 19,483,400
四国銀行 16,700 760.00 12,692,000
阿波銀行 17,800 2,318.00 41,260,400
大分銀行 6,800 2,190.00 14,892,000
宮崎銀行 7,300 2,334.00 17,038,200
佐賀銀行 6,700 1,434.00 9,607,800
沖縄銀行 10,700 2,860.00 30,602,000
琉球銀行 25,400 791.00 20,091,400
セブン銀行
389,000 242.00 94,138,000
みずほフィナンシャルグループ 1,584,600 1,593.00 2,524,267,800
高知銀行 4,200 826.00 3,469,200
山口フィナンシャルグループ 145,400 675.00 98,145,000
芙蓉総合リース 12,200 7,340.00 89,548,000
みずほリース 18,000 3,385.00 60,930,000
東京センチュリー 27,100 7,170.00 194,307,000
SBIホールディングス 143,000 3,070.00 439,010,000
日本証券金融 49,400 613.00 30,282,200
アイフル 195,200 289.00 56,412,800
日本アジア投資 10,100 251.00 2,535,100
長野銀行 3,900 1,315.00 5,128,500
名古屋銀行 9,400 2,904.00 27,297,600
北洋銀行 176,000 246.00 43,296,000
愛知銀行 3,900 2,971.00 11,586,900
中京銀行 4,300 1,778.00 7,645,400
大光銀行 3,500 1,399.00 4,896,500
愛媛銀行 16,500 985.00 16,252,500
トマト銀行 4,500 1,072.00 4,824,000
京葉銀行 49,700 439.00 21,818,300
栃木銀行 56,100 178.00 9,985,800
北日本銀行 3,700 1,944.00 7,192,800
東和銀行 20,500 696.00 14,268,000
福島銀行 13,200 269.00 3,550,800
大東銀行 5,900 653.00 3,852,700
リコーリース 9,200 3,325.00 30,590,000
イオンフィナンシャルサービス 71,300 1,410.00 100,533,000
アコム 234,500 484.00 113,498,000
ジャックス 12,800 2,082.00 26,649,600
オリエントコーポレーション 315,100 151.00 47,580,100
日立キャピタル 27,500 2,962.00 81,455,000
オリックス 707,800 1,845.00 1,305,891,000
三菱UFJリース 262,400 586.00 153,766,400
ジャフコ グループ 17,900 6,730.00 120,467,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州リースサービス
6,500 645.00 4,192,500
トモニホールディングス 90,100 310.00 27,931,000
大和証券グループ本社 873,300 538.70 470,446,710
野村ホールディングス 1,780,300 631.70 1,124,615,510
岡三証券グループ 99,200 413.00 40,969,600
丸三証券 34,600 599.00 20,725,400
東洋証券 38,200 184.00 7,028,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
123,800 376.00 46,548,800
ングス
光世証券 3,000 707.00 2,121,000
水戸証券 31,200 302.00 9,422,400
いちよし証券 23,200 608.00 14,105,600
松井証券 57,100 936.00 53,445,600
SOMPOホールディングス 205,600 4,181.00 859,613,600
日本取引所グループ 315,000 2,384.00 750,960,000
マネックスグループ 104,400 912.00 95,212,800
極東証券 15,700 810.00 12,717,000
岩井コスモホールディングス 11,900 1,606.00 19,111,400
藍澤證券 21,100 863.00 18,209,300
フィデアホールディングス 114,000 125.00 14,250,000
池田泉州ホールディングス 133,500 164.00 21,894,000
アニコム ホールディングス 32,800 1,047.00 34,341,600
MS&ADインシュアランスグループ
283,300 3,105.00 879,646,500
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 12,800 300.00 3,840,000
スパークス・グループ 53,800 328.00 17,646,400
小林洋行 3,000 284.00 852,000
第一生命ホールディングス 616,000 1,889.50 1,163,932,000
東京海上ホールディングス 386,600 5,370.00 2,076,042,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,700 765.00 4,360,500
イー・ギャランティ 13,300 2,117.00 28,156,100
アサックス 6,500 737.00 4,790,500
NECキャピタルソリューション 4,800 2,001.00 9,604,800
T&Dホールディングス 348,400 1,471.00 512,496,400
アドバンスクリエイト 2,400 1,793.00 4,303,200
三井不動産 531,400 2,493.00 1,324,780,200
三菱地所 766,000 1,917.00 1,468,422,000
平和不動産 20,000 3,530.00 70,600,000
東京建物 114,900 1,589.00 182,576,100
ダイビル 30,100 1,352.00 40,695,200
京阪神ビルディング 20,100 1,540.00 30,954,000
住友不動産 262,100 3,854.00 1,010,133,400
太平洋興発 5,100 686.00 3,498,600
テーオーシー 22,900 804.00 18,411,600
東京楽天地 2,000 4,320.00 8,640,000
レオパレス21 96,500 134.00 12,931,000
スターツコーポレーション 13,800 2,875.00 39,675,000
フジ住宅 13,600 649.00 8,826,400
空港施設 12,100 533.00 6,449,300
明和地所 5,500 659.00 3,624,500
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト
10,500 1,692.00 17,766,000
リログループ 61,700 2,598.00 160,296,600
エスリード 4,600 1,603.00 7,373,800
日神グループホールディングス 17,600 455.00 8,008,000
日本エスコン 21,100 769.00 16,225,900
タカラレーベン 48,600 351.00 17,058,600
AVANTIA 6,600 864.00 5,702,400
イオンモール 58,400 1,852.00 108,156,800
毎日コムネット
3,500 697.00 2,439,500
ファースト住建 5,000 1,111.00 5,555,000
ランド 624,600 15.00 9,369,000
カチタス 28,900 2,998.00 86,642,200
東祥 7,100 2,100.00 14,910,000
トーセイ 16,100 1,030.00 16,583,000
穴吹興産 2,700 1,719.00 4,641,300
サンフロンティア不動産 14,100 980.00 13,818,000
エフ・ジェー・ネクスト
11,600 1,123.00 13,026,800
インテリックス 2,700 565.00 1,525,500
ランドビジネス 4,400 359.00 1,579,600
サンネクスタグループ 3,800 968.00 3,678,400
グランディハウス 8,100 470.00 3,807,000
東武鉄道 123,200 3,120.00 384,384,000
相鉄ホールディングス 40,500 2,512.00 101,736,000
東急 298,100 1,497.00 446,255,700
京浜急行電鉄 151,800 1,754.00 266,257,200
小田急電鉄 189,400 3,220.00 609,868,000
京王電鉄 66,000 8,350.00 551,100,000
京成電鉄 88,600 3,965.00 351,299,000
富士急行 16,100 5,750.00 92,575,000
新京成電鉄 3,000 2,223.00 6,669,000
東日本旅客鉄道 208,100 7,900.00 1,643,990,000
西日本旅客鉄道 105,300 6,667.00 702,035,100
東海旅客鉄道 98,300 17,790.00 1,748,757,000
西武ホールディングス 142,400 1,350.00 192,240,000
鴻池運輸 19,000 1,075.00 20,425,000
西日本鉄道 32,800 3,060.00 100,368,000
ハマキョウレックス 9,100 3,270.00 29,757,000
サカイ引越センター 5,500 4,945.00 27,197,500
近鉄グループホールディングス 111,900 4,580.00 512,502,000
阪急阪神ホールディングス 149,300 3,615.00 539,719,500
南海電気鉄道 53,100 2,597.00 137,900,700
京阪ホールディングス 49,900 4,845.00 241,765,500
神戸電鉄 2,800 3,685.00 10,318,000
名古屋鉄道 92,100 2,784.00 256,406,400
山陽電気鉄道 8,100 2,002.00 16,216,200
アルプス物流 7,800 1,025.00 7,995,000
トランコム 3,400 8,210.00 27,914,000
日本通運 38,800 8,080.00 313,504,000
ヤマトホールディングス 157,000 2,861.00 449,177,000
山九 28,700 4,500.00 129,150,000
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日新
9,000 1,375.00 12,375,000
丸運 7,600 255.00 1,938,000
丸全昭和運輸 9,100 3,080.00 28,028,000
センコーグループホールディングス 61,900 1,032.00 63,880,800
トナミホールディングス 2,300 5,100.00 11,730,000
ニッコンホールディングス 37,600 2,130.00 80,088,000
日本石油輸送 900 2,707.00 2,436,300
福山通運 14,400 4,220.00 60,768,000
セイノーホールディングス
83,900 1,523.00 127,779,700
エスライン 3,000 882.00 2,646,000
神奈川中央交通 2,500 3,830.00 9,575,000
日立物流 24,700 3,440.00 84,968,000
丸和運輸機関 23,600 2,025.00 47,790,000
C&Fロジホールディングス 11,400 1,801.00 20,531,400
日本郵船 93,600 3,125.00 292,500,000
商船三井 66,400 3,435.00 228,084,000
川崎汽船
34,500 2,065.00 71,242,500
NSユナイテッド海運 5,400 1,594.00 8,607,600
明治海運 12,300 381.00 4,686,300
飯野海運 52,400 460.00 24,104,000
共栄タンカー 2,200 996.00 2,191,200
九州旅客鉄道 86,400 2,807.00 242,524,800
SGホールディングス 211,700 2,529.00 535,389,300
日本航空 272,700 2,531.00 690,203,700
ANAホールディングス 302,100 2,603.00 786,366,300
パスコ 2,200 1,326.00 2,917,200
西本Wismettacホールディン
2,600 2,839.00 7,381,400
グス
シルバーライフ 1,600 2,110.00 3,376,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,555.00 1,710,500
一家ダイニングプロジェクト 1,100 617.00 678,700
Genky DrugStores 5,100 3,460.00 17,646,000
コーア商事ホールディングス 3,300 1,219.00 4,022,700
国際紙パルプ商事 25,500 242.00 6,171,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,300 1,113.00 2,559,900
ブックオフグループホールディングス 6,800 897.00 6,099,600
ギフト 1,100 2,081.00 2,289,100
三菱倉庫 38,700 3,470.00 134,289,000
三井倉庫ホールディングス 11,900 2,240.00 26,656,000
住友倉庫 40,300 1,509.00 60,812,700
澁澤倉庫 6,300 2,256.00 14,212,800
ヤマタネ 5,300 1,419.00 7,520,700
東陽倉庫 16,800 327.00 5,493,600
乾汽船 5,900 930.00 5,487,000
日本トランスシティ 25,100 539.00 13,528,900
ケイヒン 1,700 1,365.00 2,320,500
中央倉庫 6,400 1,187.00 7,596,800
川西倉庫 2,100 1,195.00 2,509,500
安田倉庫 9,600 949.00 9,110,400
ファイズホールディングス 2,000 931.00 1,862,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋埠頭
3,000 1,443.00 4,329,000
宇徳 8,500 469.00 3,986,500
上組 62,400 2,050.00 127,920,000
サンリツ 2,300 698.00 1,605,400
キムラユニティー 3,500 1,139.00 3,986,500
キユーソー流通システム 2,900 1,583.00 4,590,700
近鉄エクスプレス 21,200 2,825.00 59,890,000
東海運 7,900 321.00 2,535,900
エーアイテイー
7,200 1,000.00 7,200,000
内外トランスライン 4,100 1,344.00 5,510,400
ショーエイコーポレーション 2,600 1,012.00 2,631,200
日本コンセプト 3,700 1,670.00 6,179,000
TBSホールディングス 76,900 2,027.00 155,876,300
日本テレビホールディングス 96,600 1,464.00 141,422,400
朝日放送グループホールディングス 12,100 718.00 8,687,800
テレビ朝日ホールディングス 35,800 2,127.00 76,146,600
スカパーJSATホールディングス
76,300 460.00 35,098,000
テレビ東京ホールディングス 8,500 2,444.00 20,774,000
日本BS放送 4,100 1,122.00 4,600,200
ビジョン 14,200 1,131.00 16,060,200
スマートバリュー 3,100 927.00 2,873,700
USEN-NEXT HOLDING
4,400 1,838.00 8,087,200
S
ワイヤレスゲート 4,800 507.00 2,433,600
コネクシオ 6,700 1,378.00 9,232,600
日本通信 102,000 270.00 27,540,000
クロップス 2,300 778.00 1,789,400
日本電信電話 1,357,100 2,786.00 3,780,880,600
KDDI 930,400 3,383.00 3,147,543,200
ソフトバンク 1,054,500 1,439.50 1,517,952,750
光通信 13,700 21,620.00 296,194,000
エムティーアイ 11,400 838.00 9,553,200
GMOインターネット 41,500 3,345.00 138,817,500
ファイバーゲート 3,700 1,942.00 7,185,400
アイドママーケティングコミュニケー
2,900 482.00 1,397,800
ション
KADOKAWA 31,300 4,070.00 127,391,000
学研ホールディングス 15,600 1,577.00 24,601,200
ゼンリン 21,000 1,376.00 28,896,000
昭文社ホールディングス 4,400 473.00 2,081,200
インプレスホールディングス 10,000 195.00 1,950,000
東京電力ホールディングス 1,002,300 349.00 349,802,700
中部電力 361,800 1,326.00 479,746,800
関西電力 448,000 1,075.00 481,600,000
中国電力 170,700 1,297.00 221,397,900
北陸電力 108,100 671.00 72,535,100
東北電力 276,800 947.00 262,129,600
四国電力 98,200 750.00 73,650,000
九州電力 261,000 927.00 241,947,000
北海道電力 110,300 461.00 50,848,300
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沖縄電力
23,000 1,464.00 33,672,000
電源開発 94,000 1,749.00 164,406,000
エフオン 7,200 1,030.00 7,416,000
イーレックス 17,300 1,735.00 30,015,500
レノバ 19,900 3,255.00 64,774,500
東京瓦斯 227,300 2,256.00 512,788,800
大阪瓦斯 214,100 1,948.00 417,066,800
東邦瓦斯 58,100 6,250.00 363,125,000
北海道瓦斯
6,600 1,594.00 10,520,400
広島ガス 25,400 376.00 9,550,400
西部瓦斯 13,300 2,898.00 38,543,400
静岡ガス 33,500 941.00 31,523,500
メタウォーター 13,400 2,110.00 28,274,000
アイネット 6,000 1,462.00 8,772,000
松竹 7,600 15,730.00 119,548,000
東宝 68,500 4,190.00 287,015,000
エイチ・アイ・エス
16,400 2,500.00 41,000,000
東映 3,800 21,260.00 80,788,000
ラックランド 3,200 2,395.00 7,664,000
エヌ・ティ・ティ・データ 309,000 1,644.00 507,996,000
共立メンテナンス 18,700 3,920.00 73,304,000
イチネンホールディングス 11,800 1,345.00 15,871,000
建設技術研究所 7,300 2,369.00 17,293,700
スペース 7,700 870.00 6,699,000
長 大 4,500 1,572.00 7,074,000
アインホールディングス 16,900 6,970.00 117,793,000
燦ホールディングス 4,700 1,132.00 5,320,400
ピー・シー・エー 1,700 4,125.00 7,012,500
スバル興業 700 7,850.00 5,495,000
東京テアトル 4,600 1,309.00 6,021,400
タナベ経営 2,200 1,400.00 3,080,000
ビジネスブレイン太田昭和 4,000 1,754.00 7,016,000
ナガワ 3,600 9,590.00 34,524,000
東京都競馬 7,300 5,070.00 37,011,000
常磐興産 4,700 1,420.00 6,674,000
カナモト 19,900 2,443.00 48,615,700
DTS 24,000 2,345.00 56,280,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
49,500 6,310.00 312,345,000
ングス
シーイーシー 12,200 1,424.00 17,372,800
カプコン 49,700 6,600.00 328,020,000
西尾レントオール 10,400 2,665.00 27,716,000
アイ・エス・ビー 5,300 1,216.00 6,444,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
71,200 28.00 1,993,600
プ
日本空港ビルデング 37,200 5,540.00 206,088,000
トランス・コスモス 10,800 2,760.00 29,808,000
乃村工藝社 48,300 837.00 40,427,100
ジャステック 7,300 1,219.00 8,898,700
SCSK 26,800 6,520.00 174,736,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藤田観光
4,400 1,913.00 8,417,200
KNT-CTホールディングス 6,000 1,202.00 7,212,000
日本管財 12,200 2,124.00 25,912,800
トーカイ 11,000 2,214.00 24,354,000
白洋舎 1,000 2,374.00 2,374,000
セコム 111,300 9,540.00 1,061,802,000
日本システムウエア 3,800 2,010.00 7,638,000
セントラル警備保障 5,400 3,435.00 18,549,000
アイネス
11,300 1,345.00 15,198,500
丹青社 21,100 853.00 17,998,300
メイテック 13,800 5,610.00 77,418,000
TKC 9,800 6,530.00 63,994,000
富士ソフト 12,300 5,480.00 67,404,000
応用地質 13,200 1,263.00 16,671,600
船井総研ホールディングス 23,100 2,239.00 51,720,900
NSD 37,300 1,880.00 70,124,000
進学会ホールディングス
4,900 481.00 2,356,900
丸紅建材リース 900 1,867.00 1,680,300
オオバ 7,900 747.00 5,901,300
コナミホールディングス 42,100 7,220.00 303,962,000
いであ 2,700 1,694.00 4,573,800
学究社 3,400 1,320.00 4,488,000
ベネッセホールディングス 41,400 2,159.00 89,382,600
イオンディライト 13,900 3,205.00 44,549,500
ナック 5,600 975.00 5,460,000
福井コンピュータホールディングス 5,300 3,460.00 18,338,000
ダイセキ 18,900 3,400.00 64,260,000
ステップ 4,300 1,515.00 6,514,500
日鉄物産 8,300 3,900.00 32,370,000
泉州電業 3,300 3,480.00 11,484,000
元気寿司 3,200 2,619.00 8,380,800
トラスコ中山 26,700 2,625.00 70,087,500
ヤマダホールディングス 390,200 525.00 204,855,000
オートバックスセブン 43,200 1,444.00 62,380,800
モリト 9,000 610.00 5,490,000
アークランドサカモト 18,200 1,601.00 29,138,200
ニトリホールディングス 46,300 20,510.00 949,613,000
グルメ杵屋 8,400 992.00 8,332,800
愛眼 7,600 225.00 1,710,000
ケーユーホールディングス 6,000 895.00 5,370,000
吉野家ホールディングス 38,200 2,138.00 81,671,600
加藤産業 16,900 3,620.00 61,178,000
北恵 3,200 921.00 2,947,200
イノテック 6,600 1,247.00 8,230,200
イエローハット 21,900 1,705.00 37,339,500
松屋フーズホールディングス 5,600 3,665.00 20,524,000
JBCCホールディングス 7,800 1,461.00 11,395,800
JKホールディングス 10,700 818.00 8,752,600
サガミホールディングス 15,700 1,167.00 18,321,900
日伝 9,700 2,176.00 21,107,200
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関西スーパーマーケット
8,800 1,110.00 9,768,000
ミロク情報サービス 11,500 2,103.00 24,184,500
北沢産業 7,300 263.00 1,919,900
杉本商事 5,900 2,407.00 14,201,300
因幡電機産業 31,100 2,597.00 80,766,700
王将フードサービス 7,700 5,840.00 44,968,000
プレナス 13,200 1,912.00 25,238,400
ミニストップ 8,700 1,395.00 12,136,500
アークス
22,100 2,274.00 50,255,400
バローホールディングス 23,800 2,318.00 55,168,400
東テク 3,900 2,803.00 10,931,700
ミスミグループ本社 146,000 3,285.00 479,610,000
藤久 2,700 712.00 1,922,400
アルテック 8,800 302.00 2,657,600
ベルク 5,800 5,550.00 32,190,000
大 庄 6,300 1,020.00 6,426,000
タキヒヨー
4,000 1,833.00 7,332,000
ファーストリテイリング 15,600 109,550.00 1,708,980,000
ソフトバンクグループ 920,500 10,365.00 9,540,982,500
蔵王産業 1,900 1,382.00 2,625,800
スズケン 49,300 4,160.00 205,088,000
サンドラッグ 43,800 4,015.00 175,857,000
サックスバー ホールディングス 10,000 636.00 6,360,000
ジェコス 8,200 942.00 7,724,400
ヤマザワ 2,600 1,722.00 4,477,200
やまや 2,500 2,229.00 5,572,500
グローセル 12,900 503.00 6,488,700
ベルーナ 25,000 1,058.00 26,450,000
合計 124,234,600 312,247,456,360
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 7,039,038,638
コール・ローン 936,607,722
株式 458,185,016,827
投資信託受益証券 883,411,784
投資証券 9,283,528,932
派生商品評価勘定 228,698,400
未収入金 1,616,550
未収配当金 542,123,207
3,627,337,513
差入委託証拠金
流動資産合計 480,727,379,573
資産合計 480,727,379,573
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,408,734
766,856,000
未払解約金
流動負債合計 770,264,734
負債合計 770,264,734
純資産の部
元本等
元本
101,336,457,716
剰余金
378,620,657,123
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 479,957,114,839
純資産合計 479,957,114,839
負債純資産合計 480,727,379,573
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年2月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,613,273,386円
本額
同期中追加設定元本額 45,460,337,472円
同期中一部解約元本額 32,737,153,142円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,568,976,213円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,310,337円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 6,547,566円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 6,637,684円
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グローバル8資産ラップファンド(安定型) 22,440,223円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 17,770,809円
10,189,467円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード 先進国株式 19,709,883,762円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 222,665,098円
2,373,431,097円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 410,571,761円
たわらノーロード バランス(堅実型) 46,019,112円
たわらノーロード バランス(標準型) 354,659,393円
たわらノーロード バランス(積極型) 418,574,940円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,077,196円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 132,195,005円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 346,923,677円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 230,210,932円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 346,870,879円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 615,653円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,555,437円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,735,642円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4,610,251円
たわらノーロード 全世界株式 86,392,957円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 46,763,773,957円
One DC 先進国株式インデックスファンド 657,554,943円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 183,355,556円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 935,988,345円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,108,633,939円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 112,383,572円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 336,515,401円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 294,453,629円
26,441,684円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファンド<育成型> 815,556,610円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 166,641,904円
203,115,203円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 175,357,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 291,398,144円
投資のソムリエ 4,677,116,550円
クルーズコントロール 260,972,802円
投資のソムリエ<DC年金> 287,425,394円
195,182,908円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 114,819,293円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 2,099,172円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 4,162,455円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 109,409,614円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,213,146,637円
336,245,295円
ワールドアセットバランス(基本コース)
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 1,079,892,553円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 12,186,690円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 5,775,603円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 1,075,918円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 20,856,320円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 31,875,510円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 690,403,712円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 172,355,461円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 6,274,943円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 3,347,358円
3,121,904円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 1,351,478円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 7,183,531円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 8,625,369円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 6,645,402円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 4,481,219円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 256,558,702円
関投資家限定)
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 62,999,746円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,444,932,089円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,155,629,355円
862,705,726円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 11,658,494円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 11,509,799円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 45,642,943円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 82,185,566円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,086,255円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 34,100,176円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,713,760円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,141,063円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 11,597,746円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 41,588,722円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 294,890,607円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 409,068,134円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,316,199,459円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 473,643,112円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 72,465,423円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 472,918,712円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 21,255,262円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,736,583円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 201,070,591円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 15,503,133円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 64,425,768円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 102,537,815円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 206,622,935円
計 101,336,457,716円
2. 受益権の総数 101,336,457,716口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 △2,711,116,190
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 △14,818,242
投資証券 62,497,415
合計 △2,663,437,017
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 324,232,790 - 324,230,020 2,770
アメリカ・ドル 234,476,550 - 234,476,550 -
イギリス・ポンド 13,653,640 - 13,653,640 -
オーストラリア・ドル 18,918,816 - 18,919,040 △224
カナダ・ドル 13,725,612 - 13,724,640 972
ユーロ 43,458,172 - 43,456,150 2,022
買建 57,851,525 - 58,242,830 391,305
アメリカ・ドル 37,947,600 - 38,178,000 230,400
イギリス・ポンド 5,956,960 - 6,001,600 44,640
オーストラリア・ドル 1,920,155 - 1,942,580 22,425
カナダ・ドル 2,931,355 - 2,965,200 33,845
ユーロ 9,095,455 - 9,155,450 59,995
合計 382,084,315 - 382,472,850 394,075
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 10,992,907,757 - 11,217,803,348 224,895,591
合計 10,992,907,757 - 11,217,803,348 224,895,591
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(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 4.7363円
(1万口当たり純資産額) (47,363円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年2月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
38,064 3,159.530 120,264,349.920
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
158,592 122.380 19,408,488.960
AES CORP
56,735 28.000 1,588,580.000
ABIOMED INC
3,987 323.780 1,290,910.860
INTL BUSINESS MACHINES
79,802 123.210 9,832,404.420
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
105,311 86.940 9,155,738.340
ADOBE INC
42,977 476.620 20,483,697.740
CHUBB LTD
40,640 170.660 6,935,622.400
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,854 263.260 5,226,764.040
INC
ALLEGHANY CORP
1,263 652.000 823,476.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 84.290 510,123.080
ALLSTATE CORP
28,381 108.360 3,075,365.160
HONEYWELL INTERNATIONAL
62,786 211.030 13,249,729.580
INC
AMGEN INC
52,453 229.990 12,063,665.470
HESS CORP
24,776 68.800 1,704,588.800
AMERICAN EXPRESS CO
61,615 139.890 8,619,322.350
AMERICAN ELECTRIC POWER
45,017 77.100 3,470,810.700
AFLAC INC
58,283 49.850 2,905,407.550
AMERICAN INTL GROUP
75,450 45.430 3,427,693.500
AMERCO 929 560.610 520,806.690
ANALOG DEVICES
33,579 161.760 5,431,739.040
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,219 154.490 2,969,143.310
INC
JOHNSON CONTROLS
65,314 56.100 3,664,115.400
INTERNATIONAL PLC
147/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VALERO ENERGY CORP
37,400 78.160 2,923,184.000
ANSYS INC
7,970 385.370 3,071,398.900
APPLE INC
1,528,624 125.350 191,613,018.400
APPLIED MATERIALS INC
81,851 122.810 10,052,121.310
ALBEMARLE CORP
9,536 160.900 1,534,342.400
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
51,745 58.480 3,026,047.600
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 73.060 677,850.680
CORP
AMEREN CORP
22,273 71.400 1,590,292.200
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 102.880 684,254.880
AUTOLIV INC
7,570 90.600 685,842.000
AUTODESK INC
19,842 298.910 5,930,972.220
AUTOMATIC DATA
38,631 176.620 6,823,007.220
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,160 1,189.860 2,570,097.600
AVERY DENNISON CORP
7,627 180.520 1,376,826.040
BALL CORP
28,847 86.260 2,488,342.220
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
125,078 248.450 31,075,629.100
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
70,298 44.260 3,111,389.480
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,326 78.510 3,480,034.260
BECTON DICKINSON & CO
26,087 246.710 6,435,923.770
AMETEK INC
20,008 123.010 2,461,184.080
VERIZON COMM INC
368,567 57.120 21,052,547.040
WR BERKLEY CORP
12,511 71.260 891,533.860
BEST BUY CO INC
21,560 113.460 2,446,197.600
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 594.740 1,105,621.660
A
YUM! BRANDS INC
27,393 104.680 2,867,499.240
FIRSTENERGY CORP
47,800 34.250 1,637,150.000
BOEING CO
48,142 229.340 11,040,886.280
ROBERT HALF INTL INC
11,111 82.150 912,768.650
BORGWARNER INC
21,938 46.000 1,009,148.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
129,098 39.530 5,103,243.940
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,719 90.030 1,055,061.570
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,687 186.990 1,998,362.130
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,208 1,127.600 2,489,740.800
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
201,855 62.590 12,634,104.450
ONEOK INC
39,284 46.710 1,834,955.640
AMERICAN FINANCIAL GROUP
8,093 112.530 910,705.290
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 312.520 1,931,686.120
SEMPRA ENERGY
26,113 122.570 3,200,670.410
FEDEX CORP
22,418 260.060 5,830,025.080
148/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC
8,762 195.510 1,713,058.620
AMPHENOL CORP
26,207 129.550 3,395,116.850
BROWN-FORMAN CORP
26,085 75.040 1,957,418.400
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 5.990 581,844.640
CSX CORP
68,659 93.370 6,410,690.830
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 19.200 603,187.200
CAMPBELL SOUP CO
16,623 46.240 768,647.520
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 74.340 1,460,111.940
CONSTELLATION BRANDS INC
14,675 223.930 3,286,172.750
CARDINAL HEALTH INC
24,718 52.550 1,298,930.900
CARNIVAL CORP COMMON
47,145 27.010 1,273,386.450
PAIRED
CATERPILLAR INC
48,612 222.470 10,814,711.640
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 113.050 1,115,238.250
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,933 137.000 1,360,821.000
LUMEN TECHNOLOGIES INC
80,424 12.450 1,001,278.800
CERNER CORP
27,258 70.290 1,915,964.820
JPMORGAN CHASE & CO
272,545 153.260 41,770,246.700
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,287 79.550 1,693,380.850
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 100.890 1,298,656.080
CORP
CINTAS CORP
8,099 338.310 2,739,972.690
CISCO SYSTEMS INC
376,958 45.740 17,242,058.920
CLOROX COMPANY
11,785 183.290 2,160,072.650
COCA-COLA CO/THE
364,471 50.710 18,482,324.410
COPART INC
18,628 110.560 2,059,511.680
COGNEX CORP
14,677 83.720 1,228,758.440
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,297 76.640 5,464,202.080
MARRIOTT INTERNATIONAL-
25,686 157.500 4,045,545.000
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 226.020 1,175,982.060
NRG ENERGY, INC.
21,039 38.420 808,318.380
COMCAST CORP-CL A
408,173 53.400 21,796,438.200
CONAGRA BRANDS INC
46,145 35.240 1,626,149.800
CONSOLIDATED EDISON INC
29,844 66.650 1,989,102.600
CMS ENERGY CORP
25,936 54.570 1,415,327.520
COOPER COS INC
5,031 392.570 1,975,019.670
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 47.010 776,276.130
CORNING INC
71,011 38.630 2,743,154.930
SEALED AIR CORP
13,870 43.210 599,322.700
HEICO CORP-CL A
6,236 120.250 749,879.000
CUMMINS INC
13,718 259.120 3,554,608.160
DR HORTON INC
32,207 80.050 2,578,170.350
DANAHER CORP
57,281 223.000 12,773,663.000
MOODY'S CORP
15,199 278.550 4,233,681.450
COGNIZANT TECHNOLOGY
47,043 74.930 3,524,931.990
SOLUTIONS
TARGET CORP
44,986 187.080 8,415,980.880
149/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEERE & CO
26,797 345.660 9,262,651.020
MORGAN STANLEY
121,665 79.880 9,718,600.200
REPUBLIC SERVICES INC
19,136 89.590 1,714,394.240
COSTAR GROUP INC
3,438 836.230 2,874,958.740
THE WALT DISNEY CO
161,966 197.510 31,989,904.660
DOLLAR TREE INC
21,916 101.130 2,216,365.080
DOVER CORP
12,652 125.500 1,587,826.000
OMNICOM GROUP
19,663 70.880 1,393,713.440
DTE ENERGY CO
17,793 123.900 2,204,552.700
DUKE ENERGY CORP
64,205 87.340 5,607,664.700
DARDEN RESTAURANTS INC
10,902 138.780 1,512,979.560
EBAY INC
61,491 59.380 3,651,335.580
BANK OF AMERICA CORP
697,637 36.380 25,380,034.060
CITIGROUP INC
186,717 68.600 12,808,786.200
EASTMAN CHEMICAL CO
12,229 113.370 1,386,401.730
EATON CORP PLC
36,497 132.680 4,842,421.960
CADENCE DESIGN SYS INC
24,639 139.420 3,435,169.380
DISH NETWORK CORP
21,420 31.400 672,588.000
ECOLAB INC
23,050 216.190 4,983,179.500
PERKINELMER INC
9,755 128.780 1,256,248.900
ELECTRONIC ARTS INC
25,142 137.680 3,461,550.560
SALESFORCE.COM INC
81,512 240.470 19,601,190.640
ERIE INDEMNITY CO
2,243 244.120 547,561.160
EMERSON ELECTRIC CO
52,299 88.970 4,653,042.030
ATMOS ENERGY CORP
11,503 88.670 1,019,971.010
ENTERGY CORP
17,195 89.970 1,547,034.150
EOG RESOURCES INC
54,041 72.370 3,910,947.170
EQUIFAX INC
10,322 170.700 1,761,965.400
ESTEE LAUDER COS INC/THE
20,215 294.340 5,950,083.100
EXPEDITORS INTERNATIONAL
13,942 92.060 1,283,500.520
EXXON MOBIL CORP
378,944 56.700 21,486,124.800
FMC CORP
11,416 104.970 1,198,337.520
NEXTERA ENERGY INC
175,242 73.760 12,925,849.920
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,246 300.940 976,851.240
INC
FAIR ISAAC CORP
2,482 465.060 1,154,278.920
ASSURANT INC
5,523 128.130 707,661.990
FASTENAL CO
50,482 46.900 2,367,605.800
FIFTH THIRD BANCORP
63,646 36.250 2,307,167.500
M&T BANK CORP
11,432 162.130 1,853,470.160
FISERV INC
51,404 119.070 6,120,674.280
FORD MOTOR CO
342,319 12.270 4,200,254.130
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 27.930 662,304.090
FREEPORT-MCMORAN INC
126,973 37.890 4,811,006.970
ARTHUR J GALLAGHER & CO
17,922 123.790 2,218,564.380
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 54.000 992,844.000
GENERAL DYNAMICS CORP
21,599 168.060 3,629,927.940
GENERAL MILLS INC
53,866 56.200 3,027,269.200
GENUINE PARTS CO
13,393 106.310 1,423,809.830
150/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GILEAD SCIENCES INC
113,010 63.710 7,199,867.100
GARTNER INC
7,522 183.160 1,377,729.520
MCKESSON CORP
14,289 181.290 2,590,452.810
NVIDIA CORP
55,238 579.960 32,035,830.480
GENERAL ELECTRIC CO
785,777 13.120 10,309,394.240
WW GRAINGER INC
4,234 385.570 1,632,503.380
HALLIBURTON CO
77,483 22.270 1,725,546.410
MONSTER BEVERAGE CORP
34,568 88.240 3,050,280.320
GOLDMAN SACHS GROUP INC
29,378 330.640 9,713,541.920
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,969 191.380 3,630,287.220
INC
HASBRO INC
11,383 90.910 1,034,828.530
HENRY SCHEIN INC
11,516 65.010 748,655.160
HEICO CORP
3,623 133.040 482,003.920
HERSHEY FOODS CORP
13,622 147.570 2,010,198.540
HP INC
125,184 27.970 3,501,396.480
F5 NETWORKS INC
5,529 189.500 1,047,745.500
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,024 99.090 1,191,458.160
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 23.750 663,551.250
HOLOGIC INC
24,009 75.150 1,804,276.350
HOME DEPOT INC
96,381 259.970 25,056,168.570
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,288 83.320 1,357,116.160
INC
HORMEL FOODS CORP
26,254 46.880 1,230,787.520
CENTERPOINT ENERGY INC
49,065 20.810 1,021,042.650
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 290.520 846,284.760
HUMANA INC
11,937 381.400 4,552,771.800
JB HUNT TRANSPORT
7,544 146.660 1,106,403.040
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
93,857 16.220 1,522,360.540
INC
BIOGEN INC
14,418 282.740 4,076,545.320
IDEX CORP
7,294 197.930 1,443,701.420
ILLINOIS TOOL WORKS
27,580 203.450 5,611,151.000
INTUIT INC
23,397 413.180 9,667,172.460
IDEXX LABORATORIES INC
7,782 532.880 4,146,872.160
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 56.210 616,061.600
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
21,891 155.350 3,400,766.850
INTEL CORP
380,257 63.190 24,028,439.830
INTL FLAVORS &
19,906 138.150 2,750,013.900
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
31,983 50.800 1,624,736.400
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,317 27.000 953,559.000
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,033 119.750 1,321,201.750
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,874 151.640 1,042,373.360
INC
151/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INCYTE CORP
15,942 80.610 1,285,084.620
JOHNSON & JOHNSON
235,155 162.590 38,233,851.450
HARTFORD FINANCIAL SVCS
33,476 53.150 1,779,249.400
GRP
KLA CORPORATION
14,130 328.430 4,640,715.900
DEVON ENERGY CORP
56,014 22.270 1,247,431.780
KELLOGG CO
21,954 58.610 1,286,723.940
KEYCORP 87,597 21.540 1,886,839.380
KIMBERLY-CLARK CORP
30,861 130.810 4,036,927.410
BLACKROCK INC/NEW YORK
13,668 712.100 9,732,982.800
KROGER CO
71,262 32.750 2,333,830.500
LAM RESEARCH CORP
13,086 596.900 7,811,033.400
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,302 390.820 1,290,487.640
INC
PACKAGING CORP OF
8,438 133.430 1,125,882.340
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
14,153 97.540 1,380,483.620
LENNAR CORP
25,881 86.250 2,232,236.250
ELI LILLY & CO
77,111 204.520 15,770,741.720
LINCOLN NATIONAL CORP
18,090 59.400 1,074,546.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL
63,318 160.070 10,135,312.260
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,452 125.020 3,557,069.040
LOCKHEED MARTIN CORP
22,505 346.530 7,798,657.650
LOEWS CORP
21,759 50.380 1,096,218.420
LOWE'S COS INC
67,992 162.310 11,035,781.520
DOMINION ENERGY INC
73,373 71.170 5,221,956.410
MGM RESORTS
45,850 38.630 1,771,185.500
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
21,514 84.800 1,824,387.200
MCDONALD'S CORPORATION
66,419 213.270 14,165,180.130
S&P GLOBAL INC
21,572 331.790 7,157,373.880
EVEREST RE GROUP LTD
3,416 244.720 835,963.520
MARKEL CORPORATION
1,201 1,115.630 1,339,871.630
EDWARDS LIFESCIENCES
56,191 84.450 4,745,329.950
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
44,208 119.020 5,261,636.160
MASCO CORP
23,151 53.810 1,245,755.310
MARTIN MARIETTA
5,258 347.570 1,827,523.060
MATERIALS INC
METLIFE INC
67,999 59.560 4,050,020.440
MAXIM INTEGRATED
23,591 96.750 2,282,429.250
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
120,014 118.740 14,250,462.360
ACTIVISION BLIZZARD INC
69,643 95.690 6,664,138.670
CVS HEALTH CORP
117,545 70.400 8,275,168.000
MERCK & CO.INC.
225,706 74.570 16,830,896.420
ON SEMICONDUCTOR
36,651 40.660 1,490,229.660
CORPORATION
152/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LABORATORY CRP OF AMER
8,588 244.500 2,099,766.000
HLDGS
MICROSOFT CORP
642,529 234.550 150,705,176.950
MICRON TECH INC
99,960 92.520 9,248,299.200
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
21,894 157.250 3,442,831.500
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
61,287 49.260 3,018,997.620
LTD
3M CO
51,539 177.630 9,154,872.570
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 182.980 910,508.480
MOTOROLA SOLUTIONS INC
15,006 181.080 2,717,286.480
KANSAS CITY SOUTHERN
8,346 218.810 1,826,188.260
ILLUMINA INC
13,134 461.050 6,055,430.700
XCEL ENERGY INC
46,591 60.210 2,805,244.110
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,058 110.610 891,295.380
INC
NETAPP INC
19,804 71.570 1,417,372.280
NEWELL BRANDS INC
33,317 24.390 812,601.630
NEWMONT CORP
72,665 57.080 4,147,718.200
NVR INC
305 4,699.970 1,433,490.850
NIKE INC-CL B
111,609 135.650 15,139,760.850
NORDSON CORP
4,644 196.740 913,660.560
NORFOLK SOUTHERN CORP
22,957 261.780 6,009,683.460
EVERSOURCE ENERGY
30,569 80.110 2,448,882.590
NISOURCE INC
31,427 22.180 697,050.860
NORTHERN TRUST CORP
17,365 100.270 1,741,188.550
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,698 301.730 4,133,097.540
WELLS FARGO & CO
350,346 38.290 13,414,748.340
NUCOR CORP
28,860 63.030 1,819,045.800
CHENIERE ENERGY INC
19,190 70.050 1,344,259.500
CAPITAL ONE FINANCIAL
41,751 124.480 5,197,164.480
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
85,206 28.160 2,399,400.960
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
8,712 217.310 1,893,204.720
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 31.160 499,432.480
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,576 455.870 2,997,801.120
ORACLE CORP
178,261 64.700 11,533,486.700
PACCAR INC
30,446 94.280 2,870,448.880
PTC INC
9,433 142.330 1,342,598.890
EXELON CORP
85,323 40.190 3,429,131.370
PARKER HANNIFIN CORP
11,900 297.070 3,535,133.000
PAYCHEX INC
29,842 93.360 2,786,049.120
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,529 573.260 3,742,814.540
PPL CORPORATION
71,320 27.490 1,960,586.800
PEPSICO INC
123,516 132.090 16,315,228.440
PENTAIR PLC
15,564 57.150 889,482.600
PFIZER INC
497,181 33.750 16,779,858.750
ESSENTIAL UTILITIES INC
22,937 44.090 1,011,292.330
153/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONOCOPHILLIPS 123,391 54.670 6,745,785.970
PG&E CORP
123,999 11.410 1,414,828.590
PIONEER NATURAL
18,144 150.060 2,722,688.640
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
167,374 45.000 7,531,830.000
PNC FINANCIAL SERVICES
38,289 178.480 6,833,820.720
GROUP
BROWN & BROWN INC
20,308 47.790 970,519.320
GARMIN LTD
12,365 128.450 1,588,284.250
PPG INDUSTRIES INC
20,685 136.890 2,831,569.650
IPG PHOTONICS CORP
3,353 231.080 774,811.240
COSTCO WHOLESALE CORP
39,444 340.700 13,438,570.800
T ROWE PRICE GROUP INC
20,007 166.230 3,325,763.610
QUEST DIAGNOSTICS
11,926 115.740 1,380,315.240
PROCTER & GAMBLE CO
222,379 127.660 28,388,903.140
PROGRESSIVE CORP
52,887 87.740 4,640,305.380
PUBLIC SERVICE
44,503 56.050 2,494,393.150
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
24,305 46.920 1,140,390.600
GLOBAL PAYMENTS INC
27,125 204.270 5,540,823.750
QUALCOMM INC
101,000 141.100 14,251,100.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 122.650 1,317,751.600
INC
EXACT SCIENCES CORP
13,911 134.820 1,875,481.020
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 164.950 668,377.400
LTD
REGENERON
9,504 458.600 4,358,534.400
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,097 127.390 776,696.830
AMERICA INC
RESMED INC
13,286 200.970 2,670,087.420
US BANCORP
122,662 52.810 6,477,780.220
SEAGEN INC
10,296 155.020 1,596,085.920
ARCH CAPITAL GROUP LTD
34,383 35.565 1,222,831.390
ROSS STORES INC
31,197 123.610 3,856,261.170
ROLLINS INC
18,567 35.460 658,385.820
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,127 378.820 3,457,490.140
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,718 247.040 2,647,774.720
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
15,879 96.660 1,534,864.140
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 81.180 893,304.720
ACCENTURE PLC-CL A
56,870 259.270 14,744,684.900
MONDELEZ INTERNATIONAL
127,863 54.330 6,946,796.790
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,794 225.640 2,661,198.160
THE TRAVELERS COMPANIES
22,148 150.960 3,343,462.080
INC
FIDELITY NATIONAL
55,729 139.440 7,770,851.760
INFORMATION
154/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOOKING HOLDINGS INC
3,687 2,443.500 9,009,184.500
SCHLUMBERGER LTD
130,940 29.410 3,850,945.400
SCHWAB (CHARLES) CORP
137,629 64.440 8,868,812.760
POOL CORP
3,532 328.390 1,159,873.480
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,187 163.690 2,977,030.030
INC
BUNGE LTD
13,304 76.760 1,021,215.040
SEI INVESTMENTS CO
10,653 57.980 617,660.940
ANTHEM INC
22,607 305.790 6,912,994.530
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,836 105.200 1,455,547.200
PRINCIPAL FINANCIAL
25,038 60.450 1,513,547.100
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,388 682.030 5,038,837.640
CENTENE CORP
50,990 59.350 3,026,256.500
SVB FINANCIAL GROUP
4,532 540.130 2,447,869.160
SMITH (A.O.) CORP
11,351 61.300 695,816.300
SNAP-ON INC
4,825 206.820 997,906.500
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
37,226 89.910 3,346,989.660
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 166.150 1,034,449.900
EDISON INTERNATIONAL
35,041 56.470 1,978,765.270
SOUTHERN CO
92,398 58.380 5,394,195.240
TRUIST FINANCIAL CORP
121,555 60.170 7,313,964.350
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 59.290 699,088.390
AT&T INC
636,397 29.380 18,697,343.860
CHEVRON CORP
172,163 103.310 17,786,159.530
STANLEY BLACK & DECKER
14,026 174.980 2,454,269.480
INC
STATE STREET CORP
32,404 76.820 2,489,275.280
STARBUCKS CORP
104,903 104.380 10,949,775.140
STEEL DYNAMICS INC
17,547 43.860 769,611.420
STRYKER CORP
30,436 248.820 7,573,085.520
NETFLIX INC
39,498 553.410 21,858,588.180
NORTONLIFELOCK INC
48,955 20.550 1,006,025.250
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 43.630 427,268.590
INC
SYNOPSYS INC
13,381 260.680 3,488,159.080
SYSCO CORP
42,171 80.980 3,415,007.580
INTUITIVE SURGICAL INC
10,544 758.710 7,999,838.240
TELEFLEX INC
4,002 400.390 1,602,360.780
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 11.320 999,805.040
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,284 134.190 1,916,769.960
TEXAS INSTRUMENTS INC
81,850 179.390 14,683,071.500
TEXTRON INC
19,486 53.480 1,042,111.280
THERMO FISHER SCIENTIFIC
35,462 456.660 16,194,076.920
INC
GLOBE LIFE INC
10,578 98.320 1,040,028.960
DAVITA INC
6,497 102.890 668,476.330
155/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRACTOR SUPPLY CO
10,462 161.080 1,685,218.960
TRIMBLE INC
22,442 76.050 1,706,714.100
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,473 473.190 1,643,388.870
TYSON FOODS INC
24,980 68.870 1,720,372.600
UGI CORP
20,072 40.180 806,492.960
UNION PACIFIC CORP
60,564 211.150 12,788,088.600
RAYTHEON TECHNOLOGIES
137,210 77.670 10,657,100.700
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
84,987 332.210 28,233,531.270
UNIVERSAL HEALTH
6,153 137.940 848,744.820
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,139 175.800 1,430,836.200
INC
VF CORP
28,712 81.960 2,353,235.520
VIACOMCBS INC
49,363 65.600 3,238,212.800
VERTEX PHARMACEUTICALS
23,938 217.040 5,195,503.520
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,170 174.150 2,119,405.500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
66,871 49.170 3,288,047.070
INC
WALMART INC
126,414 133.210 16,839,608.940
WASTE MANAGEMENT INC
38,357 111.870 4,290,997.590
WATERS CORP
5,211 279.900 1,458,558.900
WEST PHARMACEUTICAL
7,009 278.920 1,954,950.280
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,306 113.220 1,166,845.320
VAIL RESORTS INC
3,590 319.720 1,147,794.800
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 70.530 1,824,399.510
WABTEC CORP
16,257 74.740 1,215,048.180
WHIRLPOOL CORP
5,656 193.520 1,094,549.120
SKYWORKS SOLUTIONS INC
15,331 190.360 2,918,409.160
WYNN RESORTS LTD
8,639 134.210 1,159,440.190
NASDAQ INC
10,097 141.990 1,433,673.030
CME GROUP INC
32,180 200.700 6,458,526.000
WILLIAMS COS INC
112,535 23.910 2,690,711.850
LKQ CORP
23,691 39.980 947,166.180
ALLIANT ENERGY CORP
22,829 47.530 1,085,062.370
WEC ENERGY GROUP INC
29,002 81.930 2,376,133.860
CARMAX INC
14,209 121.840 1,731,224.560
XILINX INC
21,400 133.810 2,863,534.000
TJX COMPANIES INC
108,150 69.860 7,555,359.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,561 512.690 2,338,379.090
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.720 513,064.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 53.720 1,106,632.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 26.070 445,797.000
HOLDINGS LTD
156/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,239 151.590 1,552,130.010
INC
CBRE GROUP INC
29,617 77.180 2,285,840.060
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 24.900 317,026.800
REGIONS FINANCIAL CORP
85,582 22.210 1,900,776.220
DOMINO'S PIZZA INC
3,641 364.590 1,327,472.190
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,737 387.860 1,449,432.820
INC
T-MOBILE US INC
49,980 119.380 5,966,612.400
LAS VEGAS SANDS CORP
30,277 64.810 1,962,252.370
MOSAIC CO/THE
32,592 32.120 1,046,855.040
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,209 545.460 1,750,381.140
CELANESE CORP
11,588 141.210 1,636,341.480
DEXCOM INC
8,706 405.640 3,531,501.840
DISCOVERY INC-A
15,362 51.860 796,673.320
EXPEDIA GROUP INC
11,508 162.780 1,873,272.240
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 48.610 898,069.750
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,614 232.100 2,463,509.400
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 24.830 844,791.090
SERIES C
INTERCONTINENTAL
48,785 111.460 5,437,576.100
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 90.490 1,249,123.960
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,326 1,449.060 3,370,513.560
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,745 609.150 2,890,416.750
MASTERCARD INC
79,824 367.320 29,320,951.680
WESTERN UNION CO
35,367 23.790 841,380.930
OWENS CORNING
9,965 83.210 829,187.650
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 90.380 1,162,829.080
MELCO RESORTS &
17,350 20.750 360,012.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,959 145.080 1,444,851.720
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 49.600 730,260.800
INSULET CORP
5,566 262.360 1,460,295.760
DISCOVER FINANCIAL
26,975 97.960 2,642,471.000
TE CONNECTIVITY LTD
28,930 130.720 3,781,729.600
MASIMO CORP
4,505 251.200 1,131,656.000
LULULEMON ATHLETICA INC
10,817 317.700 3,436,560.900
VMWARE INC
7,464 146.760 1,095,416.640
MERCADOLIBRE INC
4,041 1,714.000 6,926,274.000
ULTA BEAUTY INC
4,538 334.080 1,516,055.040
INVESCO LTD
33,443 23.260 777,884.180
MSCI INC
7,617 417.230 3,178,040.910
PHILIP MORRIS
139,270 87.560 12,194,481.200
INTERNATIONAL
VISA INC
150,580 219.430 33,041,769.400
157/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEURIG DR PEPPER INC
48,480 31.460 1,525,180.800
AMERICAN WATER WORKS CO
16,915 149.940 2,536,235.100
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 43.530 1,324,226.130
MARATHON PETROLEUM CORP
59,587 56.650 3,375,603.550
FORTUNE BRANDS HOME &
11,744 87.250 1,024,664.000
SECURITY INC
KINDER MORGAN
185,992 15.720 2,923,794.240
INC/DELAWARE
XYLEM INC
17,222 101.090 1,740,971.980
LYONDELLBASELL
24,636 107.330 2,644,181.880
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 188.100 655,340.400
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
14,641 152.530 2,233,191.730
EPAM SYSTEMS INC
5,333 369.260 1,969,263.580
ZILLOW GROUP INC
5,366 172.220 924,132.520
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 51.010 755,662.140
INC
HCA HEALTHCARE INC
23,631 175.430 4,145,586.330
VERISK ANALYTICS INC
13,644 167.530 2,285,779.320
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,257 173.500 912,089.500
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,806 290.190 2,265,223.140
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
14,986 178.230 2,670,954.780
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
24,375 186.210 4,538,868.750
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 78.000 910,026.000
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 168.230 787,484.630
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,472 100.380 1,051,179.360
SS&C TECHNOLOGIES
20,243 68.980 1,396,362.140
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
21,825 192.610 4,203,713.250
FORTINET INC
12,146 169.850 2,062,998.100
HORIZON PHARMA PLC
18,986 95.480 1,812,783.280
TESLA INC
66,704 742.020 49,495,702.080
GENERAC HOLDINGS INC
5,402 322.680 1,743,117.360
ENPHASE ENERGY INC
10,163 180.870 1,838,181.810
GENERAL MOTORS CO
116,431 52.900 6,159,199.900
XPO LOGISTICS INC
7,614 118.130 899,441.820
ALLY FINANCIAL INC
33,857 42.690 1,445,355.330
VOYA FINANCIAL INC
13,503 61.490 830,299.470
APTIV PLC
23,697 155.220 3,678,248.340
PHILLIPS 66
39,951 87.250 3,485,724.750
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,172 119.510 857,125.720
FACEBOOK INC
215,014 264.310 56,830,350.340
IQVIA HOLDINGS INC
16,896 194.590 3,287,792.640
SERVICENOW INC
17,289 551.830 9,540,588.870
158/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PALO ALTO NETWORKS INC
8,460 369.610 3,126,900.600
WORKDAY INC
15,526 262.780 4,079,922.280
ABBVIE INC
158,152 108.690 17,189,540.880
ZOETIS INC
42,660 159.050 6,785,073.000
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 23.810 720,562.030
CDW CORP
12,768 162.100 2,069,692.800
HOWMET AEROSPACE INC
38,127 30.140 1,149,147.780
TWILIO INC
11,900 408.960 4,866,624.000
COUPA SOFTWARE INC
6,246 348.260 2,175,231.960
SNAP INC
82,223 69.470 5,712,031.810
TRADE DESK INC A
3,648 781.040 2,849,233.920
LIBERTY MEDIA CORP-
19,546 45.500 889,343.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 45.820 381,405.680
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 45.430 645,333.150
OKTA INC
10,651 269.900 2,874,704.900
BLACK KNIGHT INC
13,042 78.360 1,021,971.120
BAKER HUGHES CO
57,274 25.150 1,440,441.100
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 83.590 1,101,799.790
ALTICE USA INC-A
21,506 33.800 726,902.800
BROADCOM INC
36,027 480.880 17,324,663.760
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,799 388.200 2,639,371.800
MONGODB INC
4,188 398.140 1,667,410.320
BURLINGTON STORES INC
5,602 269.630 1,510,467.260
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 31.550 1,130,247.200
VEEVA SYSTEMS INC
11,832 291.140 3,444,768.480
TWITTER INC
69,005 71.920 4,962,839.600
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 59.370 784,515.180
HOLDING PLC
EVERGY INC
21,039 54.550 1,147,677.450
ALLEGION PLC
9,022 109.330 986,375.260
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,454 90.170 1,032,807.180
STERIS PLC
7,390 173.110 1,279,282.900
DOCUSIGN INC
15,247 239.660 3,654,096.020
WIX.COM LTD
4,918 351.170 1,727,054.060
DROPBOX INC
28,170 22.920 645,656.400
KKR & CO INC
47,267 45.440 2,147,812.480
PERRIGO CO PLC
10,553 41.660 439,637.980
ZOOM VIDEO
15,578 385.230 6,001,112.940
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
24,031 144.790 3,479,448.490
HILTON WORLDWIDE
25,878 127.260 3,293,234.280
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,632 39.600 737,827.200
CIGNA CORP
33,116 214.940 7,117,953.040
DELL TECHNOLOGIES INC
20,586 81.690 1,681,670.340
DOW INC
64,707 63.690 4,121,188.830
AMCOR PLC
146,149 11.410 1,667,560.090
PINTEREST INC
42,097 84.170 3,543,304.490
159/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PELOTON INTERACTIVE INC
17,870 122.720 2,193,006.400
FOX CORP-A
31,751 34.040 1,080,804.040
FOX CORP-B
13,009 32.740 425,914.660
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
13,078 216.600 2,832,694.800
CHEWY INC
6,586 105.230 693,044.780
AVANTOR INC
44,509 27.940 1,243,581.460
DYNATRACE INC
15,949 51.860 827,115.140
CLOUDFLARE INC
13,218 76.430 1,010,251.740
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 70.630 499,000.950
CARRIER GLOBAL CORP
75,077 37.450 2,811,633.650
OTIS WORLDWIDE CORP
37,535 64.350 2,415,377.250
UBER TECHNOLOGIES INC
83,827 53.910 4,519,113.570
CORTEVA INC
68,639 46.410 3,185,535.990
MATCH GROUP INC
21,566 160.790 3,467,597.140
SLACK TECHNOLOGIES INC
32,512 42.350 1,376,883.200
BLACKSTONE GROUP INC
58,587 69.860 4,092,887.820
CARLYLE GROUP INC
12,509 35.590 445,195.310
10X GENOMICS INC
5,312 179.430 953,132.160
DATADOG INC
13,021 99.360 1,293,766.560
INGERSOLL RAND INC
31,282 48.100 1,504,664.200
PAYCOM SOFTWARE INC
4,330 386.970 1,675,580.100
PPD INC
10,828 35.330 382,553.240
AON PLC
20,807 233.700 4,862,595.900
IAC/INTERACTIVECORP 7,064 247.360 1,747,351.040
ZENDESK INC
10,021 150.160 1,504,753.360
ROYALTY PHARMA PLC
10,361 47.200 489,039.200
VIATRIS INC
112,866 15.300 1,726,849.800
DRAFTKINGS INC
14,671 60.280 884,367.880
SNOWFLAKE INC
2,805 273.520 767,223.600
ARISTA NETWORKS INC
5,042 286.360 1,443,827.120
IHS MARKIT LTD
34,411 91.160 3,136,906.760
FNF GROUP
24,567 41.310 1,014,862.770
CATALENT INC
14,673 115.150 1,689,595.950
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 40.220 1,829,648.020
CITIZENS FINANCIAL GROUP
41,503 46.380 1,924,909.140
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 152.540 527,330.780
WAYFAIR INC
5,543 258.130 1,430,814.590
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
17,407 143.640 2,500,341.480
INC
HUBSPOT INC
3,741 518.730 1,940,568.930
QORVO INC
10,168 179.150 1,821,597.200
LIBERTY BROADBAND CORP
2,947 143.350 422,452.450
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
13,189 147.840 1,949,861.760
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 28.620 487,055.160
LTD
160/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,257 308.150 1,311,794.550
INC
GODADDY INC
14,540 81.520 1,185,300.800
ETSY INC
10,237 209.100 2,140,556.700
TRANSUNION 16,760 87.780 1,471,192.800
SQUARE INC
33,506 237.320 7,951,643.920
DUPONT DE NEMOURS INC
47,757 71.680 3,423,221.760
CARVANA CO
5,347 284.940 1,523,574.180
COCA-COLA EUROPEAN
18,296 53.710 982,678.160
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
10,454 254.530 2,660,856.620
WESTROCK CO
22,778 44.870 1,022,048.860
KRAFT HEINZ CO
56,879 37.600 2,138,650.400
NOVOCURE LTD
7,408 173.130 1,282,547.040
FORTIVE CORP
25,981 67.640 1,757,354.840
WASTE CONNECTIONS INC
24,778 98.630 2,443,854.140
ALPHABET INC-CL A
26,900 2,083.810 56,054,489.000
HEWLETT PACKARD
116,257 14.840 1,725,253.880
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
100,053 266.070 26,621,101.710
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,277 30.730 1,084,062.210
SUNRUN INC
10,000 62.560 625,600.000
ZILLOW GROUP INC-C
13,376 164.280 2,197,409.280
ALPHABET INC-CL C
26,796 2,095.170 56,142,175.320
ZSCALER INC
6,193 207.810 1,286,967.330
CABLE ONE INC
392 2,010.900 788,272.800
LINDE PLC
47,049 254.610 11,979,145.890
ATHENE HOLDING LTD
11,847 47.780 566,049.660
ROKU INC
9,587 413.790 3,967,004.730
AVALARA INC
7,102 162.970 1,157,412.940
CHARTER COMMUNICATIONS
12,932 608.510 7,869,251.320
INC
VISTRA CORP
38,032 23.830 906,302.560
アメリカ・ドル 小計 27,849,128 3,095,738,825.380
(328,334,059,823)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 18.285 581,426.430
ド
ASHTEAD GROUP
38,916 40.570 1,578,822.120
SEVERN TRENT PLC
21,933 22.230 487,570.590
BHP GROUP PLC
184,454 23.240 4,286,710.960
BARCLAYS PLC
1,608,889 1.645 2,646,622.400
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 6.948 571,702.280
BT GROUP PLC
795,507 1.306 1,038,932.140
BUNZL PLC
28,834 22.600 651,648.400
AVIVA PLC
363,464 3.729 1,355,357.250
CRODA INTERNATIONAL
12,568 62.700 788,013.600
DIAGEO PLC
209,647 29.450 6,174,104.150
SCHRODERS PLC
11,354 36.240 411,468.960
DCC PLC
7,898 59.300 468,351.400
161/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL GRID PLC
306,881 8.286 2,542,815.960
KINGFISHER PLC
197,159 2.663 525,034.410
BAE SYSTEMS PLC
273,749 4.960 1,357,795.040
BRITISH AMERICAN TOBACCO
206,585 25.845 5,339,189.320
PLC
HALMA PLC
31,901 23.640 754,139.640
NEXT PLC
11,467 76.880 881,582.960
IMPERIAL BRANDS PLC
87,708 14.000 1,227,912.000
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 31.900 609,513.300
ANGLO AMERICAN PLC
107,554 28.415 3,056,146.910
COMPASS GROUP PLC
156,443 14.935 2,336,476.200
HSBC HOLDINGS PLC
1,825,585 4.293 7,837,236.400
LEGAL & GENERAL GROUP
514,692 2.743 1,411,800.150
PLC
UNILEVER PLC
235,136 38.390 9,026,871.040
MORRISON
230,212 1.716 395,043.790
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 8.836 598,320.900
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
95,487 6.754 644,919.190
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 24.370 759,515.420
PLC
PEARSON PLC
65,009 7.526 489,257.730
PERSIMMON PLC
28,126 27.640 777,402.640
PRUDENTIAL PLC
226,896 14.310 3,246,881.760
RIO TINTO PLC
101,008 63.550 6,419,058.400
VODAFONE GROUP PLC
2,423,237 1.255 3,041,162.430
RECKITT BENCKISER GROUP
64,558 58.820 3,797,301.560
PLC
RELX PLC
174,163 17.135 2,984,283.000
RENTOKIL INITIAL PLC
169,766 4.700 797,900.200
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
670,969 1.119 750,814.310
NATWEST GROUP PLC
423,054 1.865 788,995.710
ST JAMES'S PLACE PLC
49,789 12.280 611,408.920
SSE PLC
88,646 13.850 1,227,747.100
BP PLC
1,838,294 2.988 5,492,822.470
SAGE GROUP PLC(THE)
108,448 5.740 622,491.520
SMITHS GROUP PLC
40,317 15.220 613,624.740
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,574 109.250 718,209.500
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
240,093 5.094 1,223,033.740
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,495,356 0.393 2,552,674.900
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.666 577,758.800
TESCO PLC
679,368 2.278 1,547,600.300
3I GROUP PLC
88,651 11.420 1,012,394.420
SMITH & NEPHEW PLC
76,928 14.340 1,103,147.520
GLAXOSMITHKLINE PLC
449,985 12.130 5,458,318.050
162/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE
27,589 95.800 2,643,026.200
PLC
WPP PLC
111,598 8.726 973,804.140
ASTRAZENECA PLC
117,551 71.200 8,369,631.200
WHITBREAD PLC
18,594 35.650 662,876.100
INTERTEK GROUP PLC
13,842 54.700 757,157.400
BURBERRY GROUP PLC
38,950 18.515 721,159.250
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,652 51.500 857,578.000
SAINSBURY (J) PLC
190,205 2.293 436,140.060
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 30.910 491,252.630
THE BERKELEY GROUP
11,581 43.170 499,951.770
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
377,776 14.816 5,597,129.210
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
323,858 14.288 4,627,283.100
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,200 24.170 439,894.000
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 35.060 364,904.480
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 3.267 674,024.570
PLC
EXPERIAN PLC
80,376 23.300 1,872,760.800
MONDI PLC
47,170 18.020 850,003.400
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 15.450 432,769.950
FRESNILLO PLC NPR
17,385 9.658 167,904.330
OCADO GROUP PLC
42,789 22.870 978,584.430
INFORMA PLC
149,358 5.508 822,663.860
GLENCORE PLC
880,408 3.025 2,663,234.200
ENTAIN PLC
49,618 14.390 714,003.020
EVRAZ PLC
48,765 5.648 275,424.720
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.185 358,930.390
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 22.940 348,871.520
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,721 7.210 372,908.410
PLC
FERGUSON PLC
20,531 87.740 1,801,389.940
M&G PLC
204,940 1.905 390,410.700
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 8.508 272,987.680
AUTO TRADER GROUP PLC
98,062 5.780 566,798.360
MELROSE INDUSTRIES PLC
424,675 1.763 748,702.020
イギリス・ポンド 小計 26,454,927 147,953,492.870
(22,200,421,605)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 23.470 2,402,365.730
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 20.170 2,636,279.510
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 442.000 777,920.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 12.510 1,277,696.340
ICL GROUP LTD
49,411 19.110 944,244.210
NICE LTD
5,535 751.000 4,156,785.000
163/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 79.860 834,057.840
AZRIELI GROUP
4,414 208.000 918,112.000
イスラエル・シュケル 小計 406,760 13,947,460.630
(453,292,470)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 63.280 1,066,521.120
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
257,713 26.630 6,862,897.190
GROUP LT
WESTPAC BANKING
318,022 24.050 7,648,429.100
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
153,517 24.480 3,758,096.160
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.130 1,140,600.170
AMP LTD
302,414 1.375 415,819.250
ASX LTD
19,162 68.220 1,307,231.640
BHP GROUP LTD
263,749 48.860 12,886,776.140
AMPOL LTD
20,946 25.580 535,798.680
COMPUTERSHARE LT
38,040 13.250 504,030.000
CSL LIMITED
40,766 267.960 10,923,657.360
REA GROUP LTD
5,745 141.940 815,445.300
TRANSURBAN GROUP
250,816 12.930 3,243,050.880
COCA-COLA AMATIL LTD
52,693 13.380 705,032.340
COCHLEAR LTD
5,533 210.290 1,163,534.570
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 4.610 612,484.600
COMMONWEALTH BANK OF
158,940 82.780 13,157,053.200
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
33,859 126.450 4,281,470.550
APA GROUP
118,205 9.330 1,102,852.650
ARISTOCRAT LEISU
51,717 32.360 1,673,562.120
INSURANCE AUSTRALIA
225,180 5.030 1,132,655.400
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 7.020 201,607.380
JAMES HARDIE INDUSTRIES
39,839 37.880 1,509,101.320
PLC
ORICA LTD
41,311 15.030 620,904.330
CIMIC GROUP LTD
8,709 21.510 187,330.590
LEND LEASE CORP LTD
62,116 12.920 802,538.720
BLUESCOPE STEEL LTD
49,693 16.850 837,327.050
SYDNEY AIRPORT
116,056 6.080 705,620.480
MACQUARIE GROUP LTD
29,821 146.900 4,380,704.900
SUNCORP GROUP LTD
117,454 10.090 1,185,110.860
NATIONAL AUSTRALIA BANK
299,819 24.900 7,465,493.100
LTD
NEWCREST MINING LTD
73,202 25.300 1,852,010.600
OIL SEARCH LTD
197,895 4.240 839,074.800
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 5.010 312,032.820
QBE INSURANCE GROUP
144,868 9.420 1,364,656.560
LIMITED
164/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORTHERN STAR RESOURCES
93,404 10.460 977,005.840
LTD
SANTOS LTD
159,618 7.120 1,136,480.160
SONIC HEALTHCARE
40,148 32.860 1,319,263.280
WASHINGTON H SOUL
8,406 29.600 248,817.600
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
205,649 4.480 921,307.520
WESFARMERS LTD
101,575 50.380 5,117,348.500
WOODSIDE PETROLEUM LTD
86,196 24.770 2,135,074.920
WOOLWORTHS GROUP LTD
111,703 39.500 4,412,268.500
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 45.340 453,173.300
LTD
SEEK LTD
35,836 25.990 931,377.640
AUSNET SERVICES
165,066 1.665 274,834.890
AGL ENERGY LTD
49,076 9.620 472,111.120
BRAMBLES LTD
127,166 9.970 1,267,845.020
CROWN RESORTS LTD
32,861 10.000 328,610.000
EVOLUTION MINING LTD
140,964 4.290 604,735.560
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 3.950 593,092.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 11.160 643,563.720
LTD
XERO LTD
10,498 116.330 1,221,232.340
AFTERPAY LTD
18,322 134.360 2,461,743.920
MEDIBANK PVT LTD
283,154 2.790 789,999.660
SOUTH32 LTD(AUD)
412,345 2.800 1,154,566.000
COLES GROUP LTD
121,032 15.990 1,935,301.680
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 29.850 406,079.400
オーストラリア・ドル 小計 6,537,359 127,006,345.000
(10,728,225,962)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,578 77.140 1,587,386.920
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
78,479 37.820 2,968,075.780
INC
BARRICK GOLD CORP
155,961 25.150 3,922,419.150
ATCO LTD
7,193 37.610 270,528.730
BANK OF MONTREAL
58,493 107.800 6,305,545.400
BANK OF NOVA SCOTIA
109,436 76.320 8,352,155.520
NATIONAL BANK OF CANADA
29,132 79.480 2,315,411.360
BCE INC
14,959 54.810 819,902.790
BROOKFIELD ASSET
115,924 55.300 6,410,597.200
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 38.930 1,097,514.560
SAPUTO INC
25,395 36.230 920,060.850
BLACKBERRY LTD
46,671 14.150 660,394.650
ALGONQUIN POWER &
56,193 20.250 1,137,908.250
UTILITIES CO
CGI INC
19,859 95.950 1,905,471.050
CCL INDUSTRIES INC
15,358 65.310 1,003,030.980
CAE INC
25,006 34.190 854,955.140
CAMECO CORP
32,627 20.230 660,044.210
165/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMM-CL B
31,543 55.100 1,738,019.300
CAN IMPERIAL BK OF
40,956 117.840 4,826,255.040
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,758 36.500 3,677,667.000
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 166.670 810,349.540
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 31.350 285,880.650
CANADIAN NATL RAILWAY CO
63,482 138.380 8,784,639.160
YAMANA GOLD INC
84,317 5.660 477,234.220
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 34.060 541,928.660
OPEN TEXT CORP
25,261 57.160 1,443,918.760
EMPIRE CO LTD
15,093 34.700 523,727.100
KINROSS GOLD CORP
127,809 8.530 1,090,210.770
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 68.020 677,683.260
INC
FORTIS INC
45,228 49.320 2,230,644.960
FIRST QUANTUM MINERALS
49,694 31.060 1,543,495.640
LTD
TELUS CORP
31,890 25.450 811,600.500
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 31.990 807,747.500
IMPERIAL OIL LTD
21,542 29.040 625,579.680
ENBRIDGE INC
183,050 44.700 8,182,335.000
IGM FINANCIAL INC
6,069 35.410 214,903.290
MANULIFE FINANCIAL CORP
171,681 25.590 4,393,316.790
LOBLAW CO LTD
15,136 60.860 921,176.960
MAGNA INTERNATIONAL INC
27,024 108.640 2,935,887.360
SUN LIFE FINANCIAL INC
51,808 63.380 3,283,591.040
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,398 512.740 1,229,550.520
LTD
METRO INC
20,760 52.840 1,096,958.400
EMERA INC
22,433 49.960 1,120,752.680
ONEX CORP
6,646 70.970 471,666.620
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 46.040 863,986.640
POWER CORP OF CANADA
46,551 31.010 1,443,546.510
QUEBECOR INC-B
16,042 31.920 512,060.640
ROYAL BANK OF CANADA
127,082 111.880 14,217,934.160
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,236 457.540 5,598,459.440
LTD
SHAW COMM INC-B
43,484 22.190 964,909.960
SUNCOR ENERGY INC
130,806 26.920 3,521,297.520
LUNDIN MINING CORP
64,310 15.100 971,081.000
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 29.740 1,219,815.840
THOMSON REUTERS CORP
15,049 111.550 1,678,715.950
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,417 91.280 677,023.760
TORONTO DOMINION BANK
161,238 79.400 12,802,297.200
(THE) C$
TC ENERGY CORP
82,424 56.160 4,628,931.840
WEST FRASER TIMBER CO
7,200 85.220 613,584.000
LTD
166/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 92.110 569,608.240
INTACT FINANCIAL CORP
12,515 142.500 1,783,387.500
WHEATON PRECIOUS METALS
40,993 49.860 2,043,910.980
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,864 1,698.460 3,165,929.440
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
17,652 142.390 2,513,468.280
B2GOLD CORP
101,675 6.110 621,234.250
CI FINANCIAL CORP
20,285 17.550 356,001.750
KEYERA CORP
16,668 25.430 423,867.240
PARKLAND CORP
14,497 39.060 566,252.820
ALTAGAS LTD
23,944 20.060 480,316.640
PEMBINA PIPELINE CORP
50,410 35.180 1,773,423.800
DOLLARAMA INC
26,906 47.200 1,269,963.200
CENOVUS ENERGY INC W/I
119,709 9.540 1,142,023.860
NORTHLAND POWER INC
17,568 43.260 759,991.680
TMX GROUP LTD
5,058 123.160 622,943.280
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
21,840 44.670 975,592.800
INTER PIPELINE LTD
41,863 17.970 752,278.110
NUTRIEN LTD
50,630 70.650 3,577,009.500
SSR MINING INC
18,000 19.490 350,820.000
WSP GLOBAL INC
10,194 117.460 1,197,387.240
IA FINANCIAL CORP INC
12,278 66.870 821,029.860
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 38.950 642,090.750
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 58.430 633,673.350
CORP
AIR CANADA
10,722 26.340 282,417.480
RESTAURANT BRANDS
25,176 77.590 1,953,405.840
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
9,739 1,632.440 15,898,333.160
FIRSTSERVICE CORP
3,503 191.760 671,735.280
CANOPY GROWTH CORP
18,634 44.530 829,772.020
HYDRO ONE LTD
27,340 26.720 730,524.800
カナダ・ドル 小計 3,575,937 193,060,160.550
(16,357,987,403)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.730 466,250.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
155,700 26.400 4,110,480.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.330 266,812.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 9.880 680,732.000
CAPITALAND LTD
308,815 3.150 972,767.250
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.845 360,646.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.030 678,547.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 10.850 2,947,435.050
CORP
SINGAPORE
676,822 2.380 1,610,836.360
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
160,850 4.690 754,386.500
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,400 23.880 2,445,312.000
167/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.500 303,750.000
VENTURE CORP LTD
21,000 19.480 409,080.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 5.400 979,560.000
シンガポール・ドル 小計 2,711,140 16,986,594.160
(1,366,061,902)
CREDIT SUISSE GROUP AG
225,770 13.250 2,991,452.500
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,429 98.820 1,425,873.780
NESTLE SA-REGISTERED
257,032 96.750 24,867,846.000
CIE FINANC RICHEMONT
47,414 89.380 4,237,863.320
ROCHE HOLDING AG-
62,885 302.550 19,025,856.750
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 258.100 894,832.700
CERT
SIKA INHABER
12,363 248.500 3,072,205.500
SGS SA-REG
540 2,675.000 1,444,500.000
NOVARTIS AG-REG SHS
198,127 79.370 15,725,339.990
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 159.800 680,588.200
BARRY CALLEBAUT AG
265 1,997.000 529,205.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.515 389,890.180
SWISSCOM AG-REG
2,489 468.200 1,165,349.800
ABB LTD
165,776 26.780 4,439,481.280
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 59.700 772,756.800
GEBERIT AG
3,181 549.000 1,746,369.000
LONZA GROUP AG-REG
6,869 592.400 4,069,195.600
LINDT & SPRUENGLI PART
95 7,835.000 744,325.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 82,900.000 746,100.000
GIVAUDAN-REG 812 3,521.000 2,859,052.000
ZURICH INSURANCE GROUP
13,585 379.500 5,155,507.500
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
47,895 51.600 2,471,382.000
TEMENOS GROUP
5,723 127.600 730,254.800
SONOVA HOLDING AG
4,698 237.400 1,115,305.200
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,518 213.900 966,400.200
STRAUMANN HOLDING AG
919 1,120.000 1,029,280.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,441 270.600 660,534.600
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 51.950 238,554.400
SCHINDLER NAMEN
1,663 253.600 421,736.800
SWISS LIFE HOLDING AG
2,761 455.500 1,257,635.500
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 97.100 242,750.000
VIFOR PHARMA AG
4,645 114.100 529,994.500
EMS-CHEMIE HOLDING
827 830.000 686,410.000
SWISS PRIME SITE AG
8,337 87.700 731,154.900
PARTNERS GROUP HOLDING
1,658 1,103.000 1,828,774.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
20,118 56.640 1,139,483.520
SWISS RE LTD
24,871 86.620 2,154,326.020
ALCON INC
42,961 64.180 2,757,236.980
UBS GROUP AG
331,428 14.435 4,784,163.180
スイス・フラン 小計 1,564,845 120,728,967.500
168/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(14,116,838,170)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
56,489 494.600 27,939,459.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,051 417.800 15,062,107.800
ERICSSON LM-B SHS
264,968 103.850 27,516,926.800
LUNDBERGS B
7,382 415.200 3,065,006.400
SKF AB-B SHS
34,849 233.300 8,130,271.700
SANDVIK AB
103,400 231.500 23,937,100.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
144,990 97.620 14,153,923.800
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 204.400 6,469,873.200
SWEDBANK AB
79,825 149.080 11,900,311.000
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 146.950 7,780,267.750
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 90.100 12,544,623.000
SHS
VOLVO AB-B SHS
130,590 221.500 28,925,685.000
SWEDISH MATCH AB
13,845 610.200 8,448,219.000
TELE2 AB-B SHS
47,055 106.200 4,997,241.000
INDUSTRIVARDEN A
11,955 293.800 3,512,379.000
INDUSTRIVARDEN C
11,403 279.100 3,182,577.300
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 207.700 3,985,970.700
SECURITAS AB-B SHS
24,098 130.350 3,141,174.300
INVESTOR AB-B SHS
39,567 632.400 25,022,170.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
68,814 197.200 13,570,120.800
ASSA ABLOY AB-B
87,021 216.800 18,866,152.800
TELIA CO AB
210,477 34.250 7,208,837.250
LUNDIN ENERGY AB
14,739 273.500 4,031,116.500
BOLIDEN AB
28,376 339.000 9,619,464.000
ALFA LAVAL AB
28,392 264.300 7,504,005.600
KINNEVIK AB-B
21,722 398.750 8,661,647.500
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 399.400 3,581,419.800
ICA GRUPPEN AB
9,009 402.400 3,625,221.600
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 102.250 3,445,007.000
NIBE INDUSTRIER AB
28,834 266.900 7,695,794.600
HEXAGON AB
26,534 725.800 19,258,377.200
EPIROC AB-A
60,750 185.200 11,250,900.000
EPIROC AB-B
30,899 170.250 5,260,554.750
ESSITY AB-B
52,143 259.000 13,505,037.000
EQT AB
20,934 237.400 4,969,731.600
EVOLUTION GAMING GROUP
13,641 1,083.000 14,773,203.000
AB
NORDEA BANK ABP
295,752 76.430 22,604,325.360
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 193.400 2,890,363.000
スウェーデン・クローナ 小計 2,305,127 422,036,567.310
(5,402,068,062)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,974 987.400 9,848,327.600
ローネ
A P MOLLER A/S
568 13,805.000 7,841,240.000
169/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AP MOLLER MAERSK A
255 12,700.000 3,238,500.000
DANSKE BANK A/S
59,305 114.200 6,772,631.000
GENMAB A/S
6,190 2,150.000 13,308,500.000
NOVOZYMES-B SHS
17,740 377.800 6,702,172.000
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,166.000 1,760,958.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
154,044 441.450 68,002,723.800
GN STORE NORD A/S
12,895 521.800 6,728,611.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
18,127 1,130.000 20,483,510.000
COLOPLAST-B 10,734 933.600 10,021,262.400
DSV PANALPINA A S
19,049 1,109.500 21,134,865.500
DEMANT A/S
10,739 257.900 2,769,588.100
H LUNDBECK A/S
4,840 242.500 1,173,700.000
TRYG A/S
11,107 197.000 2,188,079.000
PANDORA A/S
8,251 623.400 5,143,673.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,336 522.400 4,877,126.400
A/S
AMBU A/S B
14,156 273.900 3,877,328.400
ORSTED A/S
16,471 988.600 16,283,230.600
デンマーク・クローネ 小計
384,594 212,156,027.200
(3,678,785,512)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.300 804,649.800
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 14.780 441,833.320
A2 MILK CO LTD
55,091 11.130 613,162.830
FISHER & PAYKEL
49,044 29.500 1,446,798.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.660 743,843.180
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.140 379,046.760
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 5.500 682,891.000
ニュージーランド・ドル 小計 589,774 5,112,224.890
(402,843,321)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
43,537 212.100 9,234,197.700
ローネ
DNB ASA
80,709 168.450 13,595,431.050
NORSK HYDRO ASA
129,036 47.640 6,147,275.040
TELENOR ASA
63,038 140.500 8,856,839.000
SCHIBSTED ASA
7,537 350.000 2,637,950.000
ORKLA ASA
65,283 80.340 5,244,836.220
EQUINOR ASA
83,149 164.150 13,648,908.350
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 427.000 6,487,411.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 202.000 3,369,966.000
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 126.300 2,812,069.500
SCHIBSTED ASA
7,445 294.000 2,188,830.000
ノルウェー・クローネ 小計 533,875 74,223,713.860
(938,929,980)
CRH PLC
71,653 37.110 2,659,042.830
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
14,128 163.250 2,306,396.000
PLC
170/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KERRY GROUP PLC-A
14,730 103.200 1,520,136.000
KINGSPAN GROUP PLC
13,452 61.050 821,244.600
UMICORE 17,654 48.600 857,984.400
AIR LIQUIDE
41,200 129.300 5,327,160.000
AIRBUS SE
53,176 102.720 5,462,238.720
AXA SA
169,493 20.305 3,441,555.360
VEOLIA ENVIRONNEMENT
50,707 23.350 1,184,008.450
ADIDAS AG
17,202 288.700 4,966,217.400
ASSICURAZIONI GENERALI
97,569 15.565 1,518,661.480
DASSAULT AVIATION SA
295 920.000 271,400.000
DANONE 54,315 57.960 3,148,097.400
SAFRAN SA
28,036 121.000 3,392,356.000
INTESA SANPAOLO
1,512,369 2.127 3,216,808.860
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
31,217 70.390 2,197,364.630
AG
ACCOR SA
17,380 35.110 610,211.800
BOUYGUES 21,417 34.490 738,672.330
BNP PARIBAS
101,791 50.170 5,106,854.470
THALES SA
10,513 80.340 844,614.420
CAPGEMINI SA
14,912 136.100 2,029,523.200
UNICREDIT SPA
193,910 8.743 1,695,355.130
NATIXIS 70,166 4.047 283,961.800
KONINKLIJKE DSM NV
15,210 138.000 2,098,980.000
COMMERZBANK AG
83,118 5.440 452,161.920
EIFFAGE 8,465 86.500 732,222.500
FRESENIUS SE & CO KGAA
39,030 35.430 1,382,832.900
UNITED INTERNET
9,882 37.430 369,883.260
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 46.180 256,114.280
PUBLICIS GROUPE
18,595 49.030 911,712.850
FAURECIA 6,117 43.310 264,927.270
IBERDROLA SA
550,872 10.395 5,726,314.440
ENI SPA
219,331 9.577 2,100,532.980
JERONIMO MARTINS
19,517 12.930 252,354.810
KESKO OYJ-B
24,085 21.180 510,120.300
KBC GROUPE
21,038 61.200 1,287,525.600
HANNOVER RUECK SE
4,868 142.000 691,256.000
WARTSILA OYJ
34,935 9.320 325,594.200
L'OREAL 22,447 307.200 6,895,718.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
24,873 532.800 13,252,334.400
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 28.900 342,118.200
BOLLORE 71,347 4.030 287,528.410
MEDIOBANCA SPA
57,442 8.960 514,680.320
MICHELIN(CGDE)-B 14,802 118.550 1,754,777.100
CONTINENTAL AG
10,336 120.500 1,245,488.000
DEUTSCHE POST AG-REG
86,975 41.820 3,637,294.500
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 30.400 644,662.400
ENERGY
OMV AG
12,817 41.500 531,905.500
171/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERBUND AG
6,924 64.450 446,251.800
PERNOD-RICARD 19,038 160.500 3,055,599.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 65.920 833,822.080
PFD
RENAULT SA
19,019 36.965 703,037.330
REPSOL SA
135,990 10.320 1,403,416.800
REMY COINTREAU
1,860 161.300 300,018.000
MERCK KGAA
11,874 137.000 1,626,738.000
COMPAGNIE DE SAINT-
44,560 43.410 1,934,349.600
GOBAIN
RWE AG
59,273 31.520 1,868,284.960
SEB SA
2,218 158.900 352,440.200
SOCIETE GENERALE-A
69,595 20.380 1,418,346.100
VINCI S.A.
47,257 87.900 4,153,890.300
SODEXO 9,178 82.600 758,102.800
SOFINA 1,382 279.500 386,269.000
SOLVAY SA
7,183 104.050 747,391.150
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,376 123.600 5,979,273.600
VIVENDI SA
70,995 29.400 2,087,253.000
SAP SE
93,454 103.220 9,646,321.880
TELEFONICA S.A
455,887 3.640 1,659,428.680
TOTAL SE
225,811 38.975 8,800,983.720
VALEO 19,653 30.930 607,867.290
E.ON SE
209,842 8.558 1,795,827.830
VOEST-ALPINE AG
9,875 33.090 326,763.750
HENKEL AG & CO KGAA
8,602 74.550 641,279.100
SIEMENS AG-REG
68,652 130.920 8,987,919.840
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 32.240 1,445,286.960
ING GROEP NV-CVA
344,892 9.216 3,178,524.670
PUMA AG
9,239 85.360 788,641.040
BAYER AG
88,708 55.110 4,888,697.880
STORA ENSO OYJ-R SHS
53,250 16.595 883,683.750
HENKEL AG & CO KGAA
16,241 83.100 1,349,627.100
VORZUG
DAIMLER AG
78,056 65.840 5,139,207.040
BASF SE
83,215 69.400 5,775,121.000
BEIERSDORF AG
8,371 84.900 710,697.900
HOCHTIEF AG
1,707 77.600 132,463.200
HEIDELBERGCEMENT AG
14,571 67.600 984,999.600
FRESENIUS MEDICAL CARE
20,191 57.860 1,168,251.260
AG & CO
ORANGE 184,093 9.768 1,798,220.420
SAMPO OYJ-A SHS
44,822 36.950 1,656,172.900
RANDSTAD NV
12,601 56.620 713,468.620
ALLIANZ SE
37,504 200.450 7,517,676.800
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
238,662 4.718 1,126,007.310
KONINKLIJKE AHOLD
99,280 22.120 2,196,073.600
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,880 937.800 2,700,864.000
172/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENDESA S.A.
27,736 21.220 588,557.920
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
27,990 12.070 337,839.300
ERSTE GROUP BANK AG
24,204 27.730 671,176.920
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,301 241.300 2,968,231.300
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 19.850 1,222,640.900
DASSAULT SYSTEMES SA
12,183 174.900 2,130,806.700
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,734 25.840 561,606.560
SERV
HEINEKEN NV
22,683 85.820 1,946,655.060
AKZO NOBEL
17,959 87.160 1,565,306.440
ASML HOLDING NV
38,098 473.450 18,037,498.100
AEGON NV
150,349 4.048 608,612.750
VOLKSWAGEN AG
2,758 195.100 538,085.800
VOLKSWAGEN AG PFD
16,361 172.620 2,824,235.820
BANCO BILBAO VIZCAYA
578,251 4.630 2,677,302.130
ARGENTA
KERING 6,827 526.300 3,593,050.100
CNP ASSURANCES
13,987 14.630 204,629.810
FORTUM OYJ
39,409 21.040 829,165.360
AGEAS 14,365 46.560 668,834.400
UCB SA
10,571 81.320 859,633.720
NEMETSCHEK SE
5,095 53.000 270,035.000
CARREFOUR SA
49,926 14.565 727,172.190
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 20.500 484,046.000
ATOS SE
8,972 63.900 573,310.800
NOKIA OYJ
518,532 3.286 1,703,896.150
KONINKLIJKE PHILIPS NV
82,919 46.110 3,823,395.090
WOLTERS KLUWER-CVA
25,715 63.880 1,642,674.200
SANOFI 101,454 76.630 7,774,420.020
STMICROELECTRONICS NV
54,176 32.710 1,772,096.960
ELISA OYJ
13,642 50.380 687,283.960
BANCO SANTANDER SA
1,586,957 2.962 4,700,566.630
RED ELECTRICA DE
34,596 13.850 479,154.600
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
20,763 42.620 884,919.060
DEUTSCHE BANK AG-REG
165,949 10.186 1,690,356.510
BMW VORZUG
4,116 55.650 229,055.400
ENEL SPA
729,944 7.920 5,781,156.480
COLRUYT NV
4,673 49.980 233,556.540
VOPAK (KON.)
5,364 39.750 213,219.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
299,358 14.770 4,421,517.660
SARTORIUS AG
3,044 428.000 1,302,832.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 67.960 522,340.560
INFINEON TECHNOLOGIES AG
118,879 35.350 4,202,372.650
RATIONAL AG
479 712.500 341,287.500
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 126.000 475,146.000
BECHTLE AG
2,511 157.100 394,478.100
KONINKLIJKE KPN NV
347,824 2.731 949,907.340
173/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EUROFINS SCIENTIFIC
11,330 74.990 849,636.700
TELEPERFORMANCE 5,312 274.000 1,455,488.000
DEUTSCHE BOERSE AG
16,752 134.750 2,257,332.000
EURAZEO 5,229 62.900 328,904.100
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,904 83.140 823,418.560
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 74.450 744,797.800
INDITEX 100,423 26.990 2,710,416.770
ESSILORLUXOTTICA 24,984 136.950 3,421,558.800
SNAM SPA
171,294 4.353 745,642.780
CREDIT AGRICOLE SA
98,685 11.660 1,150,667.100
ORPEA 4,932 105.700 521,312.400
ENAGAS 23,477 17.430 409,204.110
WENDEL 2,220 94.450 209,679.000
TENARIS SA
36,959 7.688 284,140.790
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.414 315,747.450
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.459 228,396.560
ATLANTIA SPA
45,299 15.920 721,160.080
ILIAD SA
1,046 149.050 155,906.300
PROXIMUS 13,739 18.300 251,423.700
SES FDR
28,847 6.904 199,159.680
TERNA SPA
113,654 5.808 660,102.430
BIOMERIEUX 3,248 109.400 355,331.200
GRIFOLS SA
23,518 21.490 505,401.820
FERROVIAL SA
40,593 21.520 873,561.360
LANXESS AG
6,856 62.540 428,774.240
NESTE OYJ
36,796 54.440 2,003,174.240
RAIFFEISEN BANK
17,911 17.510 313,621.610
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 42.870 441,689.610
GALAPAGOS NV
3,426 70.280 240,779.280
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 9.646 533,462.380
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,873 207.100 1,009,198.300
AG
KONE OYJ
29,890 67.740 2,024,748.600
ELIA GROUP
2,862 92.400 264,448.800
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,387 364.400 869,822.800
ENGIE 166,061 12.645 2,099,841.340
ALSTOM 21,779 41.590 905,788.610
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 10.060 551,066.680
IPSEN SA
3,646 71.500 260,689.000
DEUTSCHE WOHNEN
29,097 39.290 1,143,221.130
ARKEMA SA
6,393 90.260 577,032.180
LEGRAND SA
23,806 72.500 1,725,935.000
AMPLIFON SPA
11,372 33.310 378,801.320
ADP 2,313 107.500 248,647.500
ORION OYJ
8,051 35.120 282,751.120
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.454 378,991.950
SHRS
174/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYMRISE AG
11,308 98.960 1,119,039.680
SCOR SE
15,667 28.280 443,062.760
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
20,870 40.300 841,061.000
PRYSMIAN SPA
22,328 26.700 596,157.600
DIASORIN SPA
2,223 158.200 351,678.600
CAIXABANK 307,331 2.415 742,204.360
BUREAU VERITAS SA
29,810 21.970 654,925.700
GETLINK 37,646 14.030 528,173.380
SUEZ SA
26,620 17.200 457,864.000
AMADEUS IT GROUP SA
41,118 60.000 2,467,080.000
BRENNTAG SE
14,044 64.960 912,298.240
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 28.400 486,094.400
EDENRED 21,488 47.070 1,011,440.160
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.271 223,432.330
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
5,934 114.240 677,900.160
KION GROUP AG
5,903 71.700 423,245.100
VONOVIA SE
45,451 52.860 2,402,539.860
KNORR-BREMSE AG
6,860 105.120 721,123.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG
23,805 46.240 1,100,743.200
FERRARI NV
11,542 161.050 1,858,839.100
CNH INDUSTRIAL NV
89,378 12.565 1,123,034.570
AROUNDTOWN SA
83,054 5.984 496,995.130
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 37.530 303,692.760
SAEM
MONCLER SPA
17,567 51.000 895,917.000
NEXI SPA
43,097 15.110 651,195.670
TEAMVIEWER AG
13,668 45.040 615,606.720
PROSUS NV
44,219 99.440 4,397,137.360
JDE PEET'S BV
7,308 32.810 239,775.480
SIEMENS ENERGY AG
35,831 30.390 1,088,904.090
WORLDLINE SA
22,386 73.700 1,649,848.200
NN GROUP NV
25,274 38.210 965,719.540
FINECOBANK SPA
53,818 14.875 800,542.750
ARGENX SE
3,879 283.600 1,100,084.400
ZALANDO SE
14,756 86.800 1,280,820.800
STELLANTIS NV
176,958 13.580 2,403,089.640
AENA SME SA
6,256 144.200 902,115.200
CELLNEX TELECOM SAU
27,234 41.700 1,135,657.800
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,836 80.860 876,198.960
ABN AMRO BANK NV
34,251 9.586 328,330.080
EXOR NV
9,966 67.460 672,306.360
SCOUT24 AG
9,670 63.000 609,210.000
COVESTRO AG
16,337 60.940 995,576.780
HELLOFRESH SE
12,838 65.050 835,111.900
ANHEUSER-BUSCH INBEV
66,327 53.190 3,527,933.130
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 9.550 382,143.250
AMUNDI SA
5,924 63.500 376,174.000
175/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 8.540 199,357.760
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,589 1,978.500 3,143,836.500
UNIPER SE
18,203 30.040 546,818.120
DELIVERY HERO SE
10,974 109.100 1,197,263.400
ユーロ 小計 16,661,763 382,477,707.530
(49,320,500,386)
ASM PACIFIC TECH
32,900 109.800 3,612,420.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 20.750 3,403,000.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 17.840 1,852,862.400
CLP HOLDINGS LTD
134,500 76.900 10,343,050.000
PCCW LTD
331,000 4.500 1,489,500.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 43.350 2,145,825.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
109,040 509.000 55,501,360.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 46.150 5,814,900.000
HANG SENG BANK LTD
65,700 149.100 9,795,870.000
HENDERSON LAND
115,450 33.750 3,896,437.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
134,500 43.200 5,810,400.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
913,292 11.720 10,703,782.240
GALAXY ENTERTAINMENT
197,000 74.900 14,755,300.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 25.100 7,969,250.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
163,066 39.800 6,490,026.800
SINO LAND CO
255,400 12.320 3,146,528.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
108,500 121.000 13,128,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 57.250 2,833,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
128,500 122.200 15,702,700.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 21.800 3,618,800.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 11.200 1,747,200.000
WYNN MACAU LTD
124,400 15.800 1,965,520.000
AIA GROUP LTD
1,087,227 101.400 110,244,817.800
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 10.500 3,034,500.000
SANDS CHINA LTD
198,800 37.450 7,445,060.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.800 2,479,960.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 47.600 7,128,100.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
147,400 25.250 3,721,850.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.670 1,764,100.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 27.200 4,096,320.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 6.720 6,027,840.000
176/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CK HUTCHISON HOLDINGS
255,332 59.100 15,090,121.200
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 45.950 10,331,030.400
香港・ドル 小計 7,679,749 357,090,806.340
(4,885,002,231)
合計 97,254,978 458,185,016,827
(458,185,016,827)
(2)株式以外の有価証券
2021年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
108,972.000 999,273.240
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
148,357.000 2,482,012.610
GPT GROUP
158,232.000 680,397.600
MIRVAC GROUP
329,418.000 734,602.140
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,193,561.120
STOCKLAND 194,018.000 878,901.540
VICINITY CENTRES
371,711.000 602,171.820
オーストラリア・ドル 小計 1,730,976.000 7,570,920.070
(639,515,618)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
292,606.000 869,039.820
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
483,636.000 996,290.160
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 382,677.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 502,386.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 282,387.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,430,742.000 3,032,779.980
(243,896,166)
投資信託受益証券 合計 3,161,718 883,411,784
(883,411,784)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 763,144.240
ALEXANDRIA REAL ESTATE
12,006.000 1,967,903.460
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
39,736.000 8,931,858.080
ANNALY CAPITAL
127,559.000 1,088,078.270
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,329.000 2,280,865.000
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,947.000 1,355,421.430
CAMDEN PROPERTY TRUST
9,643.000 1,029,486.680
CROWN CASTLE
38,831.000 6,259,557.200
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
23,492.000 3,174,943.800
DUKE REALTY TRUST
31,929.000 1,288,335.150
EQUINIX INC
7,992.000 5,106,888.000
177/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE
16,087.000 995,463.560
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
35,108.000 2,434,739.800
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,504.000 1,486,795.520
EXTRA SPACE STORAGE INC
12,385.000 1,574,133.500
HEALTHPEAK PROPERTIES
45,543.000 1,425,495.900
INC
HOST HOTELS & RESORTS
63,952.000 1,094,858.240
INC
INVITATION HOMES INC
50,475.000 1,507,688.250
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 852,078.150
MEDICAL PROPERTIES TRUST
53,911.000 1,211,919.280
MID AMERICA
10,854.000 1,525,095.540
OMEGA HEALTHCARE INVS
22,693.000 880,488.400
INC
PROLOGIS INC
66,350.000 6,849,974.000
PUBLIC STORAGE
13,834.000 3,356,266.740
REALTY INCOME CORP
29,466.000 1,837,794.420
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 816,293.700
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,838.000 2,464,517.380
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,083.000 3,341,877.000
SUN COMMUNITIES INC
9,670.000 1,496,045.700
UDR INC
27,057.000 1,175,085.510
VENTAS INC
35,021.000 1,958,374.320
VEREIT INC
20,534.000 827,314.860
VICI PROPERTIES INC
47,083.000 1,340,923.840
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 567,044.400
WELLTOWER INC
38,411.000 2,827,049.600
WEYERHAEUSER CO
64,096.000 2,301,046.400
WP CAREY INC
15,529.000 1,114,050.460
アメリカ・ドル 小計
1,135,780.000 80,508,895.780
(8,538,773,486)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 363,058.800
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 381,184.310
PLC
SEGRO PLC
100,956.000 951,409.340
イギリス・ポンド 小計 226,618.000 1,695,652.450
(254,432,650)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 396,984.140
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 263,279.850
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,421.000 660,263.990
(55,944,168)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 321,513.850
GECINA SA
3,670.000 423,151.000
KLEPIERRE 17,099.000 318,468.870
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 765,639.200
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,352.000 1,828,772.920
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(235,820,268)
香港・ドル
LINK REIT
200,200.000 14,514,500.000
香港・ドル 小計 200,200.000 14,514,500.000
(198,558,360)
投資証券 合計 1,622,371 9,283,528,932
(9,283,528,932)
合計 10,166,940,716
(10,166,940,716)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
(%) (%)
(%) (%)
592銘
アメリカ・ドル 株式 68.41 - - 71.93
柄
投資証券 37銘柄 - - 1.78
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.63 - - 4.79
投資証券 3銘柄 - - 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.09 - - 0.10
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.24 - - 2.43
投資信託受益証券 7銘柄 - 0.13 -
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.41 - - 3.50
投資証券 2銘柄 - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.28 - - 0.34
投資信託受益証券 5銘柄 - 0.05 -
スイス・フラン 株式 39銘柄 2.94 - - 3.01
スウェーデン・クローナ 株式 38銘柄 1.13 - - 1.15
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.77 - - 0.79
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08 - - 0.09
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.20 - - 0.20
232銘
ユーロ 株式 10.28 - - 10.58
柄
投資証券 4銘柄 - - 0.05
香港・ドル 株式 33銘柄 1.02 - - 1.09
投資証券 1銘柄 - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,127,523,818
国債証券 227,692,741,200
地方債証券 17,188,011,000
特殊債券 16,281,849,396
社債券 10,564,022,650
未収入金 637,998,000
未収利息 543,006,407
82,215,319
前払費用
流動資産合計 274,117,367,790
資産合計 274,117,367,790
負債の部
流動負債
566,144,000
未払解約金
流動負債合計 566,144,000
負債合計 566,144,000
純資産の部
元本等
元本 211,258,108,968
剰余金
62,293,114,822
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 273,551,223,790
純資産合計 273,551,223,790
負債純資産合計 274,117,367,790
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年2月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 169,257,068,344円
1.
本額
同期中追加設定元本額 168,533,230,141円
同期中一部解約元本額 126,532,189,517円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 20,093,429,398円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 75,739,659円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 64,284,684円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 13,679,522円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 739,856,464円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 174,979,574円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 20,926,923円
たわらノーロード 国内債券 13,516,835,395円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,433,642,829円
たわらノーロード バランス(堅実型) 488,392,662円
たわらノーロード バランス(標準型) 792,181,415円
たわらノーロード バランス(積極型) 96,487,331円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 37,751,069円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 845,741,162円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 873,282,760円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 274,109,635円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 101,855,321円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 12,370,743円
7,129,263円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 15,733,702円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,613,180円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,761,539円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,584,388,062円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 8,010,802,658円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 10,638,855,349円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 4,243,719,533円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 1,948,928,403円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,100,996,248円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 317,515,894円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 69,643,768円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 2,183,121,770円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,343,546円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 3,834,269,246円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,222,758,713円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 245,959,510円
投資のソムリエ 19,968,780,596円
クルーズコントロール 1,804,525,001円
投資のソムリエ<DC年金> 1,200,230,759円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 3,601,786,821円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 462,177,298円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 7,278,578円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 14,490,817円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 2,572,825,479円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 28,534,806,570円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 15,663,827円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 7,365,387円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 25,891,763円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 37,653,006円
594,834,878円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,535,529,529円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 4,553,714,682円
9,031,113円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 4,154,214円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,082,107円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 12,078,589円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 203,762,853円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 250,829,496円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,519,942,923円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 127,491,625円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 7,794,956,440円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,101,630,563円
308,141,870円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 5,804,574,674円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 5,780,092,239円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 5,759,938,173円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限 5,767,537,679円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 333,271,914円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 192,250,470円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 114,040,022円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 41,408,164円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 118,744,423円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 46,837,507円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 8,271,033円
63,059,998円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 144,208,706円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 4,099,137,325円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,449,083,659円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,593,070,686円
509,704,234円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 209,605,289円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,518,908,521円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 226,730,909円
10,843,033円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,792,325,819円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 54,001,054円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 448,922,701円
定)
713,955,739円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 1,208,506,372円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 337,369,277円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 106,770,675円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限 1,044,335,771円
定)
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 382,409,178円
計 211,258,108,968円
2. 受益権の総数 211,258,108,968口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △1,475,548,700
地方債証券 △36,049,000
特殊債券 △57,307,713
社債券 △19,801,970
合計 △1,588,707,383
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月16日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.2949円
(1万口当たり純資産額) (12,949円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年2月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 411回 利付国庫債券(2
900,000,000 902,160,000
年)
412回 利付国庫債券(2
1,500,000,000 1,503,870,000
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
413回 利付国庫債券(2
500,000,000 501,385,000
年)
414回 利付国庫債券(2
1,000,000,000 1,002,950,000
年)
415回 利付国庫債券(2
200,000,000 200,628,000
年)
416回 利付国庫債券(2
1,270,000,000 1,274,229,100
年)
418回 利付国庫債券(2
1,300,000,000 1,304,693,000
年)
419回 利付国庫債券(2
600,000,000 602,220,000
年)
420回 利付国庫債券(2
1,600,000,000 1,606,208,000
年)
132回 利付国庫債券(5
2,500,000,000 2,507,050,000
年)
133回 利付国庫債券(5
1,980,000,000 1,986,652,800
年)
134回 利付国庫債券(5
1,690,000,000 1,696,286,800
年)
135回 利付国庫債券(5
1,840,000,000 1,847,580,800
年)
136回 利付国庫債券(5
1,250,000,000 1,255,787,500
年)
137回 利付国庫債券(5
1,400,000,000 1,407,196,000
年)
138回 利付国庫債券(5
2,550,000,000 2,564,739,000
年)
139回 利付国庫債券(5
1,720,000,000 1,730,543,600
年)
140回 利付国庫債券(5
1,690,000,000 1,700,663,900
年)
141回 利付国庫債券(5
1,660,000,000 1,670,972,600
年)
142回 利付国庫債券(5
1,920,000,000 1,932,844,800
年)
143回 利付国庫債券(5
1,700,000,000 1,711,764,000
年)
144回 利付国庫債券(5
2,750,000,000 2,769,607,500
年)
145回 利付国庫債券(5
2,100,000,000 2,115,855,000
年)
146回 利付国庫債券(5
1,200,000,000 1,208,976,000
年)
2回 利付国庫債券(40年) 280,000,000 385,280,000
3回 利付国庫債券(40年) 290,000,000 401,342,600
4回 利付国庫債券(40年) 550,000,000 764,373,500
5回 利付国庫債券(40年) 500,000,000 671,830,000
6回 利付国庫債券(40年) 570,000,000 755,027,700
7回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 803,451,600
8回 利付国庫債券(40年) 620,000,000 739,362,400
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9回 利付国庫債券(40年) 1,020,000,000 908,279,400
10回 利付国庫債券(40
900,000,000 940,986,000
年)
11回 利付国庫債券(40
750,000,000 760,867,500
年)
12回 利付国庫債券(40
750,000,000 686,355,000
年)
13回 利付国庫債券(40
560,000,000 510,759,200
年)
321回 利付国庫債券(10
1,300,000,000 1,315,379,000
年)
323回 利付国庫債券(10
3,200,000,000 3,242,464,000
年)
324回 利付国庫債券(10
1,050,000,000 1,062,547,500
年)
325回 利付国庫債券(10
1,400,000,000 1,419,964,000
年)
326回 利付国庫債券(10
500,000,000 507,265,000
年)
327回 利付国庫債券(10
1,200,000,000 1,219,620,000
年)
328回 利付国庫債券(10
1,790,000,000 1,815,865,500
年)
329回 利付国庫債券(10
1,770,000,000 1,806,709,800
年)
330回 利付国庫債券(10
1,250,000,000 1,278,750,000
年)
331回 利付国庫債券(10
650,000,000 661,609,000
年)
332回 利付国庫債券(10
2,360,000,000 2,406,610,000
年)
333回 利付国庫債券(10
2,250,000,000 2,297,992,500
年)
334回 利付国庫債券(10
2,380,000,000 2,434,145,000
年)
335回 利付国庫債券(10
2,940,000,000 3,000,946,200
年)
336回 利付国庫債券(10
1,060,000,000 1,083,097,400
年)
337回 利付国庫債券(10
1,440,000,000 1,460,361,600
年)
338回 利付国庫債券(10
2,030,000,000 2,068,427,900
年)
339回 利付国庫債券(10
3,040,000,000 3,101,104,000
年)
340回 利付国庫債券(10
2,350,000,000 2,400,008,000
年)
341回 利付国庫債券(10
2,210,000,000 2,247,857,300
年)
342回 利付国庫債券(10
2,580,000,000 2,598,963,000
年)
186/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
343回 利付国庫債券(10
2,280,000,000 2,296,986,000
年)
344回 利付国庫債券(10
2,780,000,000 2,800,127,200
年)
345回 利付国庫債券(10
3,010,000,000 3,031,882,700
年)
346回 利付国庫債券(10
2,470,000,000 2,487,981,600
年)
347回 利付国庫債券(10
2,010,000,000 2,023,949,400
年)
348回 利付国庫債券(10
1,980,000,000 1,993,642,200
年)
349回 利付国庫債券(10
2,560,000,000 2,577,433,600
年)
350回 利付国庫債券(10
2,700,000,000 2,717,118,000
年)
351回 利付国庫債券(10
1,960,000,000 1,970,721,200
年)
352回 利付国庫債券(10
2,220,000,000 2,230,878,000
年)
353回 利付国庫債券(10
1,840,000,000 1,847,875,200
年)
354回 利付国庫債券(10
1,870,000,000 1,876,750,700
年)
355回 利付国庫債券(10
1,920,000,000 1,925,548,800
年)
356回 利付国庫債券(10
2,180,000,000 2,183,706,000
年)
357回 利付国庫債券(10
2,160,000,000 2,161,879,200
年)
358回 利付国庫債券(10
2,100,000,000 2,100,000,000
年)
359回 利付国庫債券(10
2,160,000,000 2,156,997,600
年)
360回 利付国庫債券(10
2,090,000,000 2,084,064,400
年)
361回 利付国庫債券(10
800,000,000 796,896,000
年)
1回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 123,084,000
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 120,585,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 253,482,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 247,134,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 236,290,000
11回 利付国庫債券(30
200,000,000 235,060,000
年)
12回 利付国庫債券(30
200,000,000 245,370,000
年)
13回 利付国庫債券(30
100,000,000 121,727,000
年)
14回 利付国庫債券(30
290,000,000 368,389,900
年)
187/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15回 利付国庫債券(30
200,000,000 257,312,000
年)
16回 利付国庫債券(30
150,000,000 193,642,500
年)
17回 利付国庫債券(30
200,000,000 256,048,000
年)
18回 利付国庫債券(30
320,000,000 406,342,400
年)
19回 利付国庫債券(30
200,000,000 254,542,000
年)
20回 利付国庫債券(30
200,000,000 260,854,000
年)
21回 利付国庫債券(30
200,000,000 255,826,000
年)
22回 利付国庫債券(30
220,000,000 288,492,600
年)
23回 利付国庫債券(30
200,000,000 262,874,000
年)
24回 利付国庫債券(30
190,000,000 250,294,600
年)
25回 利付国庫債券(30
200,000,000 257,858,000
年)
26回 利付国庫債券(30
400,000,000 522,696,000
年)
27回 利付国庫債券(30
420,000,000 557,881,800
年)
28回 利付国庫債券(30
480,000,000 640,468,800
年)
29回 利付国庫債券(30
560,000,000 740,762,400
年)
30回 利付国庫債券(30
570,000,000 746,751,300
年)
31回 利付国庫債券(30
460,000,000 596,385,400
年)
32回 利付国庫債券(30
610,000,000 804,571,700
年)
33回 利付国庫債券(30
930,000,000 1,180,700,100
年)
34回 利付国庫債券(30
920,000,000 1,206,239,600
年)
35回 利付国庫債券(30
1,100,000,000 1,405,052,000
年)
36回 利付国庫債券(30
950,000,000 1,216,874,000
年)
37回 利付国庫債券(30
990,000,000 1,252,478,700
年)
38回 利付国庫債券(30
690,000,000 861,375,300
年)
39回 利付国庫債券(30
610,000,000 774,425,500
年)
188/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
40回 利付国庫債券(30
500,000,000 625,455,000
年)
41回 利付国庫債券(30
600,000,000 738,366,000
年)
42回 利付国庫債券(30
810,000,000 997,563,600
年)
43回 利付国庫債券(30
520,000,000 640,915,600
年)
44回 利付国庫債券(30
590,000,000 727,741,400
年)
45回 利付国庫債券(30
580,000,000 690,925,000
年)
46回 利付国庫債券(30
750,000,000 893,797,500
年)
47回 利付国庫債券(30
710,000,000 862,472,500
年)
48回 利付国庫債券(30
710,000,000 830,707,100
年)
49回 利付国庫債券(30
800,000,000 936,200,000
年)
50回 利付国庫債券(30
610,000,000 629,715,200
年)
51回 利付国庫債券(30
620,000,000 567,889,000
年)
52回 利付国庫債券(30
680,000,000 653,337,200
年)
53回 利付国庫債券(30
750,000,000 736,822,500
年)
54回 利付国庫債券(30
700,000,000 720,188,000
年)
55回 利付国庫債券(30
700,000,000 719,544,000
年)
56回 利付国庫債券(30
620,000,000 636,740,000
年)
57回 利付国庫債券(30
690,000,000 707,974,500
年)
58回 利付国庫債券(30
870,000,000 891,819,600
年)
59回 利付国庫債券(30
680,000,000 680,000,000
年)
60回 利付国庫債券(30
760,000,000 796,039,200
年)
61回 利付国庫債券(30
660,000,000 657,703,200
年)
62回 利付国庫債券(30
500,000,000 472,665,000
年)
63回 利付国庫債券(30
570,000,000 523,408,200
年)
64回 利付国庫債券(30
640,000,000 586,611,200
年)
189/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
65回 利付国庫債券(30
610,000,000 558,089,000
年)
66回 利付国庫債券(30
520,000,000 474,874,400
年)
67回 利付国庫債券(30
790,000,000 761,520,500
年)
68回 利付国庫債券(30
710,000,000 684,227,000
年)
69回 利付国庫債券(30
300,000,000 296,706,000
年)
72回 利付国庫債券(20
350,000,000 377,272,000
年)
73回 利付国庫債券(20
340,000,000 366,911,000
年)
75回 利付国庫債券(20
140,000,000 152,338,200
年)
78回 利付国庫債券(20
190,000,000 206,100,600
年)
81回 利付国庫債券(20
240,000,000 262,627,200
年)
85回 利付国庫債券(20
440,000,000 487,867,600
年)
88回 利付国庫債券(20
350,000,000 393,599,500
年)
90回 利付国庫債券(20
300,000,000 337,287,000
年)
92回 利付国庫債券(20
870,000,000 977,636,400
年)
93回 利付国庫債券(20
250,000,000 280,640,000
年)
94回 利付国庫債券(20
450,000,000 507,883,500
年)
95回 利付国庫債券(20
350,000,000 401,065,000
年)
97回 利付国庫債券(20
500,000,000 572,395,000
年)
99回 利付国庫債券(20
450,000,000 514,386,000
年)
100回 利付国庫債券(20
600,000,000 692,706,000
年)
102回 利付国庫債券(20
360,000,000 422,406,000
年)
105回 利付国庫債券(20
400,000,000 462,316,000
年)
106回 利付国庫債券(20
350,000,000 407,165,500
年)
107回 利付国庫債券(20
400,000,000 464,000,000
年)
108回 利付国庫債券(20
400,000,000 457,772,000
年)
190/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
109回 利付国庫債券(20
220,000,000 252,571,000
年)
110回 利付国庫債券(20
330,000,000 384,153,000
年)
111回 利付国庫債券(20
290,000,000 341,187,900
年)
112回 利付国庫債券(20
550,000,000 642,532,000
年)
113回 利付国庫債券(20
770,000,000 902,686,400
年)
114回 利付国庫債券(20
550,000,000 646,948,500
年)
115回 利付国庫債券(20
200,000,000 237,004,000
年)
116回 利付国庫債券(20
320,000,000 380,508,800
年)
117回 利付国庫債券(20
650,000,000 767,065,000
年)
118回 利付国庫債券(20
310,000,000 364,005,100
年)
119回 利付国庫債券(20
300,000,000 346,734,000
年)
120回 利付国庫債券(20
400,000,000 454,936,000
年)
121回 利付国庫債券(20
540,000,000 630,887,400
年)
122回 利付国庫債券(20
350,000,000 405,597,500
年)
123回 利付国庫債券(20
750,000,000 893,167,500
年)
124回 利付国庫債券(20
390,000,000 460,668,000
年)
125回 利付国庫債券(20
660,000,000 794,877,600
年)
126回 利付国庫債券(20
340,000,000 402,736,800
年)
127回 利付国庫債券(20
420,000,000 493,332,000
年)
128回 利付国庫債券(20
620,000,000 730,180,200
年)
129回 利付国庫債券(20
590,000,000 688,860,400
年)
130回 利付国庫債券(20
680,000,000 795,851,600
年)
131回 利付国庫債券(20
300,000,000 347,994,000
年)
132回 利付国庫債券(20
420,000,000 488,233,200
年)
133回 利付国庫債券(20
570,000,000 668,655,600
年)
191/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
134回 利付国庫債券(20
630,000,000 740,672,100
年)
135回 利付国庫債券(20
350,000,000 407,690,500
年)
136回 利付国庫債券(20
440,000,000 507,755,600
年)
137回 利付国庫債券(20
350,000,000 408,527,000
年)
138回 利付国庫債券(20
380,000,000 435,126,600
年)
139回 利付国庫債券(20
450,000,000 520,263,000
年)
140回 利付国庫債券(20
1,090,000,000 1,274,079,200
年)
141回 利付国庫債券(20
750,000,000 878,310,000
年)
142回 利付国庫債券(20
400,000,000 473,040,000
年)
143回 利付国庫債券(20
760,000,000 882,694,400
年)
144回 利付国庫債券(20
430,000,000 494,371,000
年)
145回 利付国庫債券(20
1,210,000,000 1,422,113,000
年)
146回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,236,217,500
年)
147回 利付国庫債券(20
1,180,000,000 1,376,930,200
年)
148回 利付国庫債券(20
1,090,000,000 1,259,124,400
年)
149回 利付国庫債券(20
1,130,000,000 1,306,924,100
年)
150回 利付国庫債券(20
1,230,000,000 1,408,177,800
年)
151回 利付国庫債券(20
1,410,000,000 1,577,268,300
年)
152回 利付国庫債券(20
1,270,000,000 1,421,320,500
年)
153回 利付国庫債券(20
1,170,000,000 1,326,007,800
年)
154回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,153,723,600
年)
155回 利付国庫債券(20
1,230,000,000 1,342,594,200
年)
156回 利付国庫債券(20
940,000,000 944,013,800
年)
157回 利付国庫債券(20
1,150,000,000 1,119,226,000
年)
158回 利付国庫債券(20
980,000,000 995,817,200
年)
192/278
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
159回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,081,227,000
年)
160回 利付国庫債券(20
1,080,000,000 1,127,185,200
年)
161回 利付国庫債券(20
1,150,000,000 1,180,693,500
年)
162回 利付国庫債券(20
920,000,000 943,450,800
年)
163回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,095,936,800
年)
164回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,167,331,200
年)
165回 利付国庫債券(20
890,000,000 894,272,000
年)
166回 利付国庫債券(20
1,150,000,000 1,191,940,500
年)
167回 利付国庫債券(20
950,000,000 950,769,500
年)
168回 利付国庫債券(20
850,000,000 834,530,000
年)
169回 利付国庫債券(20
950,000,000 914,289,500
年)
170回 利付国庫債券(20
820,000,000 787,454,200
年)
171回 利付国庫債券(20
1,060,000,000 1,016,550,600
年)
172回 利付国庫債券(20
760,000,000 740,969,600
年)
173回 利付国庫債券(20
1,020,000,000 993,286,200
年)
174回 利付国庫債券(20
1,100,000,000 1,069,904,000
年)
175回 利付国庫債券(20
400,000,000 396,424,000
年)
国債証券 合計 214,920,000,000 227,692,741,200
地方債証券 708回 東京都公募公債 500,000,000 505,685,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 305,829,000
726回 東京都公募公債
400,000,000 407,880,000
802回 東京都公募公債 400,000,000 396,968,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 108,415,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 224,738,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 336,996,000
年
30年度14回 北海道公募公
300,000,000 300,111,000
債
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 247,875,000
10年
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 304,143,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 305,127,000
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 116,431,000
0年
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364回 大阪府公募公債
300,000,000 303,564,000
374回 大阪府公募公債 300,000,000 306,474,000
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 231,772,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 100,875,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 355,880,000
債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 203,276,000
債
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 310,479,000
年)
5回 兵庫県公募公債 15年 300,000,000 324,732,000
8回 静岡県公募公債 15年 200,000,000 211,160,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 109,778,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 348,495,000
23年度20回 愛知県公募公
500,000,000 505,765,000
債
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 305,589,000
27年度8回 愛知県公募公
150,000,000 178,296,000
債 30年
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 198,960,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 99,170,000
債 30年
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 407,876,000
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 345,039,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 203,984,000
債
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 344,787,000
(20年)
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 303,879,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 204,040,000
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 109,604,000
年
18回 千葉県公募公債 20
100,000,000 109,871,000
年
109回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,965,000
方債
111回 共同発行市場公募地
700,000,000 708,022,000
方債
119回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,685,000
方債
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 505,830,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 305,184,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 506,055,000
方債
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144回 共同発行市場公募地
400,000,000 407,084,000
方債
146回 共同発行市場公募地
400,000,000 408,768,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 511,410,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 502,330,000
方債
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 200,180,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 459,027,000
10年
4回 京都市公募公債 20年
100,000,000 113,328,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 301,992,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 408,164,000
2回 横浜市公募公債 30年 100,000,000 128,368,000
25年度4回 札幌市公募公債
200,000,000 203,562,000
第91回 川崎市公募公債 200,000,000 200,296,000
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 114,705,000
0年
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 204,836,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 301,677,000
地方債証券 合計 16,600,000,000 17,188,011,000
特殊債券 9回 新関西国際空港社債 200,000,000 215,794,000
78回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 201,318,000
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 96,372,000
券
19回 高速道路機構債 150,000,000 216,990,000
26回 高速道路機構債
200,000,000 266,862,000
96回 高速道路機構債 700,000,000 708,568,000
116回 高速道路機構債 100,000,000 101,775,000
169回 高速道路機構債 100,000,000 108,484,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 193,526,000
121回政保日本高速道路保
500,000,000 576,615,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 505,705,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 510,150,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
330,000,000 337,174,200
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 331,353,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 508,690,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 229,736,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 802,320,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 204,396,000
有・債務返済機構
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28回 日本道路・機構承継債
400,000,000 521,072,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 228,538,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 233,618,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 351,273,000
券 20年
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 232,432,000
債券
36回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,366,000
機構債券
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 230,752,000
債券20年
44回 政保地方公共団体金融
400,000,000 406,372,000
機構債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 510,660,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 553,495,820
機構債券
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 305,520,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 222,674,000
債券 20年
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 399,996,000
債券 10年
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 231,200,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 212,070,000
165回 都市再生機構債券 100,000,000 96,584,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 232,480,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 412,968,500
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,290,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 301,875,000
券
6回貸付債権担保S種住宅金融
33,729,000 34,355,347
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
23,700,000 24,283,968
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
35,535,000 36,414,491
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
37,851,000 39,059,960
支援機構債券
13回貸付債権担保S種住宅金
9,602,000 9,621,107
融支援機構債券
14回貸付債権担保S種住宅金
48,380,000 48,461,278
融支援機構債券
43回貸付債権担保住宅金融公
12,520,000 12,955,570
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
48,532,000 49,870,027
庫債券
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51回貸付債権担保住宅金融公
36,441,000 37,526,577
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
59,815,000 61,428,210
機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
126,650,000 135,449,642
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
201,216,000 212,667,202
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
243,543,000 243,104,622
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
256,239,000 257,033,340
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
256,635,000 257,258,623
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
261,603,000 261,804,434
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
261,339,000 261,532,390
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
269,649,000 271,194,088
支援機構債券
い第828号 利付商工債 100,000,000 100,214,000
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 399,996,000
年)
15回 国際協力機構債 100,000,000 115,582,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 199,674,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,928,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 508,370,000
特殊債券 合計 15,394,979,000 16,281,849,396
社債券 1回 BPCE SA円貨社債
200,000,000 199,992,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 204,242,000
エス・エー円貨社債
33回 西日本高速道路債券 300,000,000 302,661,000
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,426,000
19回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,609,000
ディングス社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 102,330,000
債
14回 ブリヂストン社債 200,000,000 199,530,000
23回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,932,000
ホールディングス社債
13回 パナソニック社債 100,000,000 100,490,000
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 203,510,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 203,108,000
94回 丸紅社債 100,000,000 101,647,000
45回 住友商事社債 100,000,000 101,138,000
47回 住友商事社債 100,000,000 101,756,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 102,333,000
57回 東京三菱銀行社債 200,000,000 207,142,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 203,124,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 101,444,000
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18回 NTTファイナンス社
200,000,000 200,992,000
債
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 203,056,000
56回 三菱UFJリース社債 200,000,000 201,644,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 107,418,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 199,610,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 106,970,000
43回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 98,985,000
21回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 103,101,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 324,651,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 217,824,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 234,098,000
債
9回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 204,842,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 315,105,000
71回 西日本旅客鉄道社債
100,000,000 96,807,000
11回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 305,988,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 210,876,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 106,456,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 134,001,600
47回 東京地下鉄社債 100,000,000 95,317,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,458,000
508回 関西電力社債 300,000,000 303,135,000
377回 中国電力社債
400,000,000 410,216,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 102,210,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 104,398,000
471回 東北電力社債 400,000,000 411,996,000
253回 四国電力社債 200,000,000 204,218,000
424回 九州電力社債 200,000,000 206,176,000
426回 九州電力社債 400,000,000 411,328,000
321回 北海道電力社債 161,000,000 165,355,050
340回 北海道電力社債
300,000,000 303,495,000
350回 北海道電力社債 200,000,000 200,268,000
13回 電源開発社債 200,000,000 215,894,000
38回 電源開発社債 300,000,000 307,404,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 306,468,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 102,577,000
27回 NTTデータ社債 100,000,000 101,753,000
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 201,518,000
社債
社債券 合計 10,281,000,000 10,564,022,650
合計 271,726,624,246
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年2月25日現在
資産の部
流動資産
預金 384,688,857
コール・ローン 752,601,016
国債証券 134,780,848,944
派生商品評価勘定 14,491
未収入金 681,107,667
未収利息 810,243,402
43,330,545
前払費用
流動資産合計 137,452,834,922
資産合計 137,452,834,922
負債の部
流動負債
575,283,000
未払解約金
流動負債合計 575,283,000
負債合計 575,283,000
純資産の部
元本等
元本 68,826,099,673
剰余金
68,051,452,249
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 136,877,551,922
純資産合計 136,877,551,922
負債純資産合計 137,452,834,922
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年2月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 66,694,972,797円
本額
同期中追加設定元本額 22,323,922,904円
同期中一部解約元本額 20,192,796,028円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,267,562,231円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 6,005,013円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 17,901,375円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 15,827,367円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 58,667,541円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 48,715,853円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 24,440,185円
たわらノーロード 先進国債券 9,999,134,187円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 186,608,626円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 973,523,280円
たわらノーロード バランス(堅実型) 27,022,114円
たわらノーロード バランス(標準型) 125,740,293円
たわらノーロード バランス(積極型) 25,268,712円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 4,247,237円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 220,889,452円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 214,665,752円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 46,211,416円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 2,643,196円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 271,871円
1,559,857円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 3,998,602円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,232,322円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,199,385円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,004,251,635円
One DC 先進国債券インデックスファンド 287,590,490円
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 632,089,833円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 1,830,048,277円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,993,683,959円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 361,021,755円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 767,057,750円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 628,786,186円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 16,652,719円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 516,637,062円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 28,446,399円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 125,346,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 95,961,436円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 160,912,150円
クルーズコントロール 1,777,893,438円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 112,880,979円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 216,614,702円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 7,184,218円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 13,602,076円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 112,011,808円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 157,862,427円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 3,205,377円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,153,273,300円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 288,411,930円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 353,533,881円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 161,736,477円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 179,290,591円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 6,015,406,638円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 3,819,894,345円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,325,976,349円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,698,785,267円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 61,358,370円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 471,072,165円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 503,573,522円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 298,873,925円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 27,090,649円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 51,781,571円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 12,259,425円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,352,957円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 41,286,229円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 62,816,454円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 2,343,965,366円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,734,356,726円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 3,002,731,662円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 553,039,600円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 192,002,729円
定)
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DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,181,197,557円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 541,945,752円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,548,316円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 456,033,204円
467,152,429円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 632,499,155円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 66,775,811円
計 68,826,099,673円
2. 受益権の総数 68,826,099,673口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年2月26日
項目
至 2021年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
2.
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年2月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △692,558,066
合計 △692,558,066
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2021年2月23日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年2月25日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 750,000,000 - 749,985,509 14,491
アメリカ・ドル 363,426,000 - 363,425,999 1
イギリス・ポンド 75,160,000 - 75,159,999 1
ユーロ 311,414,000 - 311,399,511 14,489
合計 750,000,000 - 749,985,509 14,491
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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2021年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.9887円
(1万口当たり純資産額) (19,887円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年2月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
7,000,000.000 6,978,671.910
US T N/B 0.125 04/30/22
1,000,000.000 1,000,351.500
US T N/B 0.125 05/15/23
3,000,000.000 2,998,359.360
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,598,437.480
US T N/B 0.125 08/15/23
2,000,000.000 1,997,421.860
US T N/B 0.125 08/31/22
4,000,000.000 4,000,468.720
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,997,109.360
US T N/B 0.125 11/30/22
5,340,000.000 5,341,460.110
US T N/B 0.125 12/15/23
1,000,000.000 997,460.930
US T N/B 0.25 04/15/23
2,000,000.000 2,004,687.400
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,428,093.750
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,805,796.860
US T N/B 0.25 06/30/25
3,000,000.000 2,968,828.110
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 988,828.120
US T N/B 0.25 08/31/25
1,000,000.000 987,890.620
US T N/B 0.25 09/30/25
3,000,000.000 2,961,328.110
US T N/B 0.25 10/31/25
2,000,000.000 1,971,406.240
US T N/B 0.25 11/15/23
6,000,000.000 6,007,734.360
US T N/B 0.375 03/31/22
1,500,000.000 1,504,687.500
US T N/B 0.375 04/30/25
2,000,000.000 1,993,125.000
US T N/B 0.375 07/31/27
2,000,000.000 1,931,718.740
US T N/B 0.375 09/30/27
1,700,000.000 1,636,781.250
US T N/B 0.375 11/30/25
2,590,000.000 2,566,325.760
US T N/B 0.375 12/31/25
1,000,000.000 989,609.370
US T N/B 0.5 03/15/23
2,000,000.000 2,015,000.000
US T N/B 0.5 03/31/25
800,000.000 802,000.000
US T N/B 0.5 04/30/27
2,000,000.000 1,955,546.880
US T N/B 0.5 05/31/27
1,500,000.000 1,464,257.800
US T N/B 0.5 06/30/27
1,700,000.000 1,657,500.000
US T N/B 0.5 10/31/27
3,000,000.000 2,907,890.610
US T N/B 0.625 03/31/27
1,800,000.000 1,775,742.190
US T N/B 0.625 05/15/30
4,000,000.000 3,757,812.480
US T N/B 0.625 08/15/30
6,210,000.000 5,811,201.560
US T N/B 0.625 11/30/27
2,000,000.000 1,952,500.000
US T N/B 0.625 12/31/27
1,000,000.000 975,156.250
US T N/B 0.875 11/15/30
6,400,000.000 6,113,000.000
US T N/B 1.125 02/28/25
1,000,000.000 1,028,125.000
204/278
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US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,118,820.230
US T N/B 1.125 05/15/40
2,100,000.000 1,788,937.500
US T N/B 1.125 08/15/40
4,100,000.000 3,476,671.870
US T N/B 1.25 05/15/50
4,180,000.000 3,279,667.200
US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,518,537.500
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,403,768.730
US T N/B 1.375 02/15/23
4,000,000.000 4,097,343.720
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,558,393.750
US T N/B 1.375 08/15/50
4,540,000.000 3,681,301.520
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,137,984.370
US T N/B 1.375 09/30/23
1,500,000.000 1,546,406.250
US T N/B 1.375 11/15/40
2,300,000.000 2,039,453.120
US T N/B 1.5 01/31/27
2,490,000.000 2,589,210.930
US T N/B 1.5 02/15/30
3,970,000.000 4,045,057.800
US T N/B 1.5 02/28/23
1,000,000.000 1,027,421.870
US T N/B 1.5 03/31/23
2,000,000.000 2,056,718.740
US T N/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,234,625.380
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US T N/B 2.0 02/15/22
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US T N/B 2.75 02/15/28
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.75 02/28/25
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 2.875 05/15/49
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US T N/B 2.875 05/31/25
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US T N/B 2.875 11/15/46
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US T N/B 3.0 02/15/47
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US T N/B 3.0 02/15/48
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US T N/B 3.0 02/15/49
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US T N/B 3.0 05/15/42
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US T N/B 3.0 05/15/45
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US T N/B 3.0 05/15/47
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US T N/B 3.0 08/15/48
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US T N/B 3.0 09/30/25
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US T N/B 3.0 10/31/25
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US T N/B 3.0 11/15/44
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US T N/B 3.0 11/15/45
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US T N/B 3.125 02/15/42
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US T N/B 3.125 02/15/43
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US T N/B 3.125 05/15/48
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US T N/B 3.125 08/15/44
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US T N/B 3.125 11/15/28
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US T N/B 3.125 11/15/41
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US T N/B 3.375 05/15/44
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US T N/B 3.375 11/15/48
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US T N/B 3.5 02/15/39
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US T N/B 3.625 02/15/44
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US T N/B 3.625 08/15/43
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US T N/B 3.75 08/15/41
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US T N/B 3.75 11/15/43
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US T N/B 3.875 08/15/40
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US T N/B 4.25 05/15/39
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US T N/B 4.25 11/15/40
510,000.000 700,492.960
207/278
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 755,433.590
US T N/B 4.375 05/15/40
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US T N/B 4.375 05/15/41
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US T N/B 4.375 11/15/39
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US T N/B 4.5 02/15/36
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US T N/B 4.5 05/15/38
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US T N/B 4.5 08/15/39
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US T N/B 4.625 02/15/40
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US T N/B 4.75 02/15/41
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US T N/B 5.0 05/15/37
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US T N/B 5.25 02/15/29
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US T N/B 5.25 11/15/28
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US T N/B 5.375 02/15/31
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US T N/B 5.5 08/15/28
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US T N/B 6.0 02/15/26
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US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,205,789.050
US T N/B 6.25 05/15/30
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US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,150,429.680
アメリカ・ドル 小計 518,340,000.000 547,274,958.440
(54,975,140,400) (58,043,982,096)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
1,200,000.000 1,187,760.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,500,000.000 1,503,145.200
01/31/23
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470,000.000 349,088.740
UK TREASURY 0.625
1,250,000.000 1,273,882.500
06/07/25
UK TREASURY 0.625
800,000.000 744,957.760
07/31/35
UK TREASURY 0.625
1,050,000.000 854,748.300
10/22/50
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,587,112.800
07/22/23
UK TREASURY 0.875
250,000.000 223,785.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
910,000.000 924,111.910
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,120,000.000 1,152,656.500
UK TREASURY 1.25
1,260,000.000 1,324,229.760
07/22/27
208/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.25
880,000.000 866,286.430
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 957,398.940
UK TREASURY 1.5 07/22/47
910,000.000 934,231.830
UK TREASURY 1.625
930,000.000 1,004,287.640
10/22/28
UK TREASURY 1.625
520,000.000 554,521.760
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 665,386.900
10/22/71
UK TREASURY 1.75
890,000.000 966,275.840
01/22/49
UK TREASURY 1.75
910,000.000 1,013,928.540
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,530,000.000 1,571,699.840
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,440,000.000 1,556,046.130
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 854,252.280
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,245,875.860
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
980,000.000 1,369,863.600
UK TREASURY 2.75
480,000.000 524,701.440
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,310,000.000 1,798,184.600
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 1,836,889.600
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 1,706,521.320
UK TREASURY 3.75
940,000.000 1,509,433.950
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
870,000.000 1,573,788.580
UK TREASURY 4.25
1,330,000.000 1,904,693.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
810,000.000 1,101,899.050
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,379,156.170
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 977,915.640
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,458,079.870
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,721,228.420
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,666,424.430
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 1,835,026.920
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
760,000.000 1,092,519.600
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,280,000.000 2,048,287.730
209/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 4.75
1,140,000.000 1,569,663.720
12/07/30
UK TREASURY 4.75
880,000.000 1,380,694.290
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,410,000.000 1,684,222.440
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,071,887.280
イギリス・ポンド 小計 49,370,000.000 60,034,194.030
(7,407,968,500) (9,008,130,814)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.75
300,000.000 302,407.200
シュケル
07/31/22
ISRAEL FIXED BOND 1.0
950,000.000 937,506.550
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.25
1,000,000.000 1,018,478.000
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
500,000.000 478,595.500
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,149,347.760
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,812,663.890
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,877,407.000
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,260,000.000 1,636,658.100
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,920,000.000 3,166,360.400
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,500,000.000 2,423,761.500
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 15,670,000.000 17,803,185.900
(509,275,000) (578,603,542)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,440,000.000 1,437,169.530
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,428,098.400
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,680,000.000 1,654,300.900
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,600,000.000 1,495,788.750
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,740,000.000 1,650,554.030
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
1,390,000.000 1,325,176.610
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,640,000.000 1,623,136.650
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
1,000,000.000 804,100.000
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,740,000.000 1,866,672.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
2,190,000.000 2,271,344.260
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
2,050,000.000 2,231,824.750
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,143,078.740
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
740,000.000 785,094.860
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 581,779.620
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,630,000.000 1,807,181.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,780,000.000 1,981,000.620
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,860,000.000 2,054,370.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 948,955.980
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
2,720,000.000 3,035,564.060
210/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,440,000.000 2,809,505.790
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
620,000.000 712,483.720
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 931,823.990
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,375,581.410
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
980,000.000 1,277,197.930
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,055,790.700
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,510,000.000 2,799,730.800
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
680,000.000 733,294.930
オーストラリア・ドル 小計 41,700,000.000 44,820,600.030
(3,522,399,000) (3,785,996,085)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
800,000.000 777,624.000
CANADA 0.5 03/01/22
300,000.000 301,173.000
CANADA 0.5 09/01/25
2,350,000.000 2,326,265.000
CANADA 0.5 12/01/30
1,100,000.000 1,021,515.000
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 704,438.000
CANADA 1.0 09/01/22
1,500,000.000 1,518,975.000
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 718,368.000
CANADA 1.25 06/01/30
1,810,000.000 1,816,986.600
CANADA 1.5 05/01/22
920,000.000 934,793.600
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,244,122.000
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 827,696.000
CANADA 1.75 03/01/23
3,160,000.000 3,257,960.000
CANADA 2.0 06/01/28
720,000.000 771,364.800
CANADA 2.0 09/01/23
920,000.000 959,173.600
CANADA 2.0 12/01/51
1,280,000.000 1,310,336.000
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 559,510.400
CANADA 2.25 06/01/25
1,300,000.000 1,387,373.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 665,894.300
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,706,544.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,313,472.000
CANADA 2.75 12/01/48
850,000.000 1,009,477.000
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 437,857.000
CANADA 3.5 12/01/45
920,000.000 1,220,260.400
CANADA 4.0 06/01/41
680,000.000 940,650.800
CANADA 5.0 06/01/37
390,000.000 578,997.900
CANADA 5.75 06/01/29
1,000,000.000 1,365,850.000
CANADA 5.75 06/01/33
720,000.000 1,066,838.400
カナダ・ドル 小計 29,460,000.000 31,743,515.800
(2,496,145,800) (2,689,628,094)
シンガポール・ SINGAPORE 1.875 03/01/50
210,000.000 216,195.000
ドル
SINGAPORE 2.125 06/01/26
310,000.000 331,948.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
480,000.000 523,718.400
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 366,010.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
100,000.000 111,604.500
SINGAPORE 2.625 05/01/28
130,000.000 144,625.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 505,680.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 450,680.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 737,660.000
211/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 227,500.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 423,400.250
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 597,630.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22
800,000.000 833,456.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 584,400.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 842,055.000
シンガポール・ドル 小計 6,200,000.000 6,896,562.150
(498,604,000) (554,621,528)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
2,200,000.000 2,150,244.030
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
1,540,000.000 1,611,148.000
SWEDEN 0.75 11/12/29
1,970,000.000 2,058,610.600
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,499,299.900
SWEDEN 1.5 11/13/23
8,200,000.000 8,603,654.840
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 6,883,358.160
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 4,825,081.200
SWEDEN 3.5 06/01/22
3,000,000.000 3,145,695.000
スウェーデン・クローナ 小計 30,610,000.000 33,777,091.730
(391,808,000) (432,346,774)
デンマーク・ク DENMARK 0.25 11/15/22
3,660,000.000 3,704,652.000
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/52
1,650,000.000 1,606,275.000
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,518,413.880
DENMARK 0.5 11/15/29
2,670,000.000 2,825,661.000
DENMARK 1.5 11/15/23
2,300,000.000 2,429,404.900
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,877,058.260
DENMARK 4.5 11/15/39
8,050,000.000 14,450,690.230
デンマーク・クローネ 小計 30,780,000.000 38,412,155.270
(533,725,200) (666,066,772)
ノルウェー・ク NORWAY 1.375 08/19/30
3,730,000.000 3,724,740.700
ローネ
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 3,876,449.720
NORWAY 1.75 02/17/27
1,000,000.000 1,039,301.000
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,945,160.000
NORWAY 1.75 09/06/29
1,700,000.000 1,758,701.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,189,128.500
NORWAY 2.0 05/24/23
1,000,000.000 1,034,070.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,650,988.000
ノルウェー・クローネ 小計 23,270,000.000 24,218,538.920
(294,365,500) (306,364,517)
ポーランド・ズ POLAND 07/25/22
1,200,000.000 1,199,903.640
ロチ
POLAND 1.25 10/25/30
2,850,000.000 2,810,843.440
POLAND 2.25 04/25/22
1,500,000.000 1,539,860.400
POLAND 2.25 10/25/24
600,000.000 640,119.060
POLAND 2.5 01/25/23
2,850,000.000 2,982,468.000
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,449,919.160
POLAND 2.5 07/25/26
2,080,000.000 2,274,572.140
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,505,295.230
212/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND 2.75 04/25/28
3,010,000.000 3,359,009.500
POLAND 2.75 10/25/29
210,000.000 235,578.000
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,659,863.010
POLAND 4.0 10/25/23
3,940,000.000 4,344,244.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,961,064.000
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,875,642.800
ポーランド・ズロチ 小計 28,350,000.000 30,838,382.380
(811,093,500) (882,286,120)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,067,585.800
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,258,434.630
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,128,521.800
MALAYSIA 3.828 07/05/34
600,000.000 603,290.640
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,219,786.600
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 859,694.960
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,593,483.590
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,360,441.340
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 2,012,407.920
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,200,000.000 1,315,192.080
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,600,000.000 2,912,663.780
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,233,960.200
マレーシア・リンギット 小計 21,930,000.000 23,565,463.340
(575,443,200) (618,357,758)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
20,000,000.000 21,019,600.000
MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,795,763.050
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
22,596,000.000 26,797,726.200
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 15,381,293.850
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
7,830,000.000 8,063,336.340
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 20,193,104.630
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 11,310,825.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
13,643,000.000 14,976,455.900
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,878,979.500
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
10,000,000.000 11,124,600.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
9,254,000.000 10,398,997.420
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 15,371,440.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
17,109,000.000 20,244,272.150
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
8,125,000.000 9,615,207.060
11/18/38
213/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ 小計
180,572,000.000 203,171,601.100
(938,974,400) (1,056,492,326)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
840,000.000 850,624.320
AUSTRIA 0.0 04/20/23
200,000.000 202,697.400
AUSTRIA 0.0 10/20/40
200,000.000 187,040.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 360,610.800
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 550,057.560
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 883,208.880
AUSTRIA 0.75 03/20/51
180,000.000 192,128.760
AUSTRIA 0.75 10/20/26
680,000.000 726,796.920
AUSTRIA 0.85 06/30/20
170,000.000 167,726.420
AUSTRIA 07/15/23
650,000.000 659,457.500
AUSTRIA 07/15/24
800,000.000 815,804.800
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 474,732.900
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 692,094.010
AUSTRIA 1.5 02/20/47
520,000.000 656,226.480
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 207,465.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 584,691.480
AUSTRIA 1.75 10/20/23
750,000.000 797,352.750
AUSTRIA 2.1 09/20/17
380,000.000 671,138.520
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 626,847.450
AUSTRIA 3.15 06/20/44
470,000.000 766,728.620
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 792,237.340
AUSTRIA 3.65 04/20/22
280,000.000 293,748.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
210,000.000 454,646.850
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,448,119.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 752,386.290
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 958,562.300
BELGIUM 0.0 10/22/27
500,000.000 511,058.000
BELGIUM 0.1 06/22/30
800,000.000 816,400.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 674,883.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
320,000.000 314,557.760
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 551,146.470
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,140,000.000 1,206,452.880
BELGIUM 0.8 06/22/27
850,000.000 913,265.500
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 951,368.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,010,000.000 1,100,884.850
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,020,000.000 1,099,917.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 895,131.000
BELGIUM 1.25 04/22/33
710,000.000 808,509.660
BELGIUM 1.45 06/22/37
230,000.000 270,002.750
BELGIUM 1.6 06/22/47
640,000.000 778,031.360
BELGIUM 1.7 06/22/50
490,000.000 612,905.720
BELGIUM 1.9 06/22/38
550,000.000 689,284.200
BELGIUM 2.15 06/22/66
420,000.000 614,796.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
830,000.000 886,345.380
BELGIUM 2.25 06/22/57
420,000.000 604,863.750
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,162,838.250
BELGIUM 3.0 06/22/34
670,000.000 918,836.660
214/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM 3.75 06/22/45
650,000.000 1,106,345.500
BELGIUM 4.0 03/28/22
420,000.000 441,303.240
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 764,018.850
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,060,000.000 1,818,938.800
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,283,572.310
BELGIUM 4.5 03/28/26
820,000.000 1,030,327.540
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,090,000.000 1,817,213.120
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,240,000.000 1,757,909.560
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,250,000.000 1,284,306.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,300,000.000 1,338,506.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
300,000.000 309,138.000
BUNDESOBL 04/05/24
1,540,000.000 1,573,610.500
BUNDESOBL 04/14/23
1,030,000.000 1,045,513.240
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,415,589.000
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,303,987.200
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,158,187.050
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,690,000.000 1,747,324.800
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
800,000.000 824,096.000
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,100,000.000 1,112,045.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,000,000.000 2,064,140.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
500,000.000 518,015.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
1,070,000.000 1,004,925.810
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,500,000.000 1,552,380.000
DEUTSCHLAND 0.25
1,960,000.000 2,057,882.400
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,900,000.000 2,007,308.200
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,519,804.800
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,860,000.000 1,947,624.600
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,810,000.000 1,912,862.300
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,430,000.000 1,532,988.600
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,300,000.000 2,458,619.500
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,680,000.000 1,736,196.000
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,910,000.000 1,976,949.320
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,419,833.980
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,770,000.000 1,902,219.000
DEUTSCHLAND 1.25
1,620,000.000 2,085,663.470
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
1,420,000.000 1,482,415.390
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,650,000.000 1,731,484.420
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,410,000.000 1,510,929.210
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,705,520.190
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,611,033.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,590,688.330
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
4,550,000.000 4,857,639.150
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,760,000.000 2,748,697.600
215/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
1,750,000.000 2,794,982.570
DEUTSCHLAND 3.25
1,100,000.000 1,854,061.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,790,000.000 2,961,153.310
DEUTSCHLAND 4.25
1,140,000.000 2,039,346.000
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 837,564.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,420,000.000 2,370,789.400
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,180,000.000 2,270,862.800
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 1,970,248.400
DEUTSCHLAND 5.625
1,160,000.000 1,660,748.800
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,008,529.200
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,139,003.300
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,035,740.900
FINLAND 0.0 09/15/24
180,000.000 183,910.500
FINLAND 0.0 09/15/30
170,000.000 172,066.180
FINLAND 0.125 04/15/36
210,000.000 208,317.060
FINLAND 0.25 09/15/40
170,000.000 168,456.400
FINLAND 0.5 04/15/26
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FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 317,758.800
FINLAND 0.5 09/15/28
240,000.000 254,611.200
FINLAND 0.5 09/15/29
570,000.000 604,925.610
FINLAND 0.75 04/15/31
380,000.000 413,034.920
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 319,689.900
FINLAND 04/15/22
120,000.000 120,874.920
FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
290,000.000 329,715.500
FINLAND 1.375 04/15/47
130,000.000 162,711.510
FINLAND 1.5 04/15/23
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FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 414,340.000
FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
350,000.000 519,141.000
FINLAND 2.75 07/04/28
380,000.000 467,287.140
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 516,886.660
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,030,000.000 1,235,057.550
FRANCE OAT 0.0 02/25/23
1,100,000.000 1,113,805.000
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
1,500,000.000 1,533,859.500
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
2,450,000.000 2,476,114.550
FRANCE OAT 0.0 11/25/30
2,200,000.000 2,208,076.200
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
3,850,000.000 3,994,983.300
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,620,000.000 2,734,913.200
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,070,000.000 2,173,458.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,140,000.000 2,259,709.460
216/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 0.5 05/25/40
700,000.000 703,596.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/72
300,000.000 246,438.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
2,750,000.000 2,953,659.500
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
1,380,000.000 1,374,159.840
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
2,340,000.000 2,518,074.000
FRANCE OAT 02/25/22
690,000.000 694,207.680
FRANCE OAT 03/25/23
2,700,000.000 2,735,465.040
FRANCE OAT 03/25/24
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IRISH 1.7 05/15/37
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217/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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ITALY BTPS 2.8 03/01/67
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218/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
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07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
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NETHERLANDS 2.25
980,000.000 1,019,714.880
07/15/22
219/278
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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NETHERLANDS 3.75
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1,270,000.000 1,441,259.500
SPAIN 4.2 01/31/37
1,380,000.000 2,093,139.840
SPAIN 4.4 10/31/23
480,000.000 543,022.460
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,671,083.530
SPAIN 4.7 07/30/41
1,270,000.000 2,143,074.200
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,304,837.210
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 1,996,371.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,180,000.000 1,633,238.000
SPAIN 5.15 10/31/44
830,000.000 1,532,814.950
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,626,454.600
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SPAIN 5.75 07/30/32
1,520,000.000 2,414,988.300
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 1,917,466.940
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,556,455.910
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,312,021.260
ユーロ 小計 367,550,000.000 435,501,919.490
(47,395,572,500) (56,157,972,518)
国債証券 合計 120,350,515,000 134,780,848,944
(120,350,515,000) (134,780,848,944)
合計 134,780,848,944
(134,780,848,944)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 202銘柄 42.41 43.07
イギリス・ポンド 国債証券 49銘柄 6.58 6.68
イスラエル・シュケル 国債証券 10銘柄 0.42 0.43
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 2.77 2.81
カナダ・ドル 国債証券 27銘柄 1.96 2.00
シンガポール・ドル 国債証券 15銘柄 0.41 0.41
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.32 0.32
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.49 0.49
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.22 0.23
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.64 0.65
マレーシア・リンギット 国債証券 12銘柄 0.45 0.46
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.77 0.78
ユーロ 国債証券 322銘柄 41.03 41.67
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 16,011,562,596円
Ⅱ 負債総額 41,595,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,969,966,607円
Ⅳ 発行済数量 9,304,901,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7163円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 32,991,552,669円
Ⅱ 負債総額 41,520,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,950,032,300円
Ⅳ 発行済数量 15,437,582,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1344円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 25,831,863,827円
Ⅱ 負債総額 39,444,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,792,419,044円
Ⅳ 発行済数量 10,023,674,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5732円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 307,016,757,695円
Ⅱ 負債総額 1,689,421,321円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 305,327,336,374円
Ⅳ 発行済数量 100,942,358,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0248円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 471,505,370,135円
Ⅱ 負債総額 597,136,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 470,908,233,583円
Ⅳ 発行済数量 101,267,356,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6501円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 278,054,068,482円
Ⅱ 負債総額 5,222,885,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 272,831,183,382円
Ⅳ 発行済数量 210,914,619,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2936円
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 136,398,520,767円
Ⅱ 負債総額 1,037,610,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,360,910,163円
Ⅳ 発行済数量 68,447,315,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9776円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年2月26日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年2月26日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年2月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,570,560,416,431
追加型公社債投資信託
851 15,220,981,170,031
追加型株式投資信託
32 72,197,313,686
単位型公社債投資信託
204 1,266,892,227,814
単位型株式投資信託
1,113 18,130,631,127,962
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
投資信託 - - -
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,281,363 27,281,363 -
(1)現金・預金
25,870,423 25,870,423 -
(2)金銭の信託
13,747,204 13,747,204 -
(3)未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 -
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 -
資産計
5,549,722 5,549,722 -
(1)未払手数料
5,549,722 5,549,722 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 -千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系
(※1)120,000
労働金庫連合会
統中央機関です。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
3,000
損保ジャパンDC証券株式会社
取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(※1)出資の総額
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年5月25日 有価証券報告書
2020年5月25日 有価証券届出書
2020年11月25日 半期報告書
2020年11月25日 有価証券届出書
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年4月2日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の2020年2月
26日から2021年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の2021年2月25日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年4月2日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型の2020
年2月26日から2021年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型の2021年2月25日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年4月2日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型の2020年2月
26日から2021年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型の2021年2月25日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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