ニッセイ安定収益追求ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
提出日
提出者 ニッセイ安定収益追求ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2021年5月25日        提出

                        第8期(自 2020年2月26日 至 2021年2月25日)

      【計算期間】
      【ファンド名】                  ニッセイ安定収益追求ファンド

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  大関 洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

                        03-5533-4608

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    第一部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① 基本方針

           ファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
         を行うことを基本方針とします。
        ② 運用の形態

           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        <イメージ図>
           ○ ファンドは、「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」を主要投資対象としますが、運用に




             際しては、投資環境等に応じ「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」にも投資す
             ることがあります。
        ③ ファンドの特色

         ◆内外の債券を中心に投資を行い、利息収入等の安定した収益を追求します。
          ・内外の債券(国債や社債等)を実質的な主要投資対象とします。
          ・安定性を勘案しつつ、相対的に高い利息収入等が期待される銘柄を中心に投資します。
                                             ※
          ・外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジ                                    を行います。
            ※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
         ◆内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざします。

          ・各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定します。
          ・市場動向に応じて、資産配分の見直しを行います。
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            資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。








        ④ 信託金の上限

           5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
        ⑤ ファンドの分類

           追加型投信/内外/資産複合に属します。
           ○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま

         す)。
           商品分類表

                                     投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域
                                    (収益の源泉)
                                      株  式
                          国  内
                                      債  券
               単 位 型
                                     不動産投信
                          海  外
                                     その他資産
               追 加 型
                                     (   )
                          内  外
                                      資産複合
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           属性区分表
                                    投資対象
                投資対象資産            決算頻度               投資形態       為替ヘッジ
                                     地域
             株式
              一般
                                   グローバル
              大型株
                                   (日本含む)
              中小型株
                             年1回

                                     日 本
             債券
              一般
                             年2回
                                     北 米
              公債
                                           ファミリー
                                                    あ り
              社債
                                            ファンド
                             年4回
                                                  (部分ヘッジ)
                                     欧 州
              その他債券
              クレジット属性
                             年6回
                                     アジア
              (  )
                            (隔月)
                                   オセアニア
             不動産投信
                             年12回
                            (毎月)
                                     中南米
             その他資産
                                           ファンド・
              (投資信託証券
                                            オブ・
                                    アフリカ
                             日 々                       な し
              (資産複合
                                            ファンズ
              (債券・株式)
                                     中近東
                             その他
              資産配分変更型))
                                    (中東)
                            (  )
             資産複合

                                     エマー
              (   )
                                     ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
         (投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         (資産複合(債券・           う。
          株式)資産配分変          目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
          更型))          動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
                    いう。
                    目論見書または約款において、主として公社債等および株式に投資する旨の記載が
                    あるものをいう。
         年1回           目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         (日本含む)           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジあり           目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円
                    での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
         (部分ヘッジ)
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
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      (2)【ファンドの沿革】
          2013年7月16日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
      (3)【ファンドの仕組み】

        ※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ














           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
           用を受けます。
        ※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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       委託会社の概況(2021年2月末現在)
        1.委託会社の名称     :ニッセイアセットマネジメント株式会社
        2.本店の所在の場所    :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
        3.資本金の額       :100億円
        4.代表者の役職氏名    :代表取締役社長 大関 洋
        5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
        6.設立年月日       :1995年4月4日
        7.沿革
           1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
                       問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
           1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
           1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
                       (消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
           2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
        8.大株主の状況
              名   称                  住   所               保有株数       比 率
                                                        100%

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目6番6号                      108,448株
    2【投資方針】

      (1)【投資方針】

        ① 主として、ニッセイ安定収益追求マザーファンドを通じて、実質的に国内外の公社債および
         株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行
         います。なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドを通じて、実質的に国内外の社債
         等に投資を行うことがあります。
        ② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に
         応じて、変更を行います。
        ③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。な
         お、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて
         変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
        ④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および
         株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。
        ⑤ マザーファンドの組入比率は、原則として高位に保ちます。
        ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      (参考)マザーファンドの概要
                      ニッセイ安定収益追求マザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図るこ
          とを目標とした運用を行います。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           国内外の公社債および株式を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財
           産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
         ② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水
           準等に応じて、変更を行います。
         ③ 組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。
           なお、組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応
           じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
         ④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引
           および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
         ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
           の50%以下とします。
         ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の5%以下とします。
         ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
         ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイクレジットキャリーマザーファンド

       (1)基本方針

           このマザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行い
          ます。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           日本および世界の先進国の公社債を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として、日本および世界の先進国の短中期の公社債に投資を行い、信託財産の中長
           期的な成長をめざして運用を行います。
         ② 債券への投資割合は、原則として高位を保ちます。
         ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ること
           をめざします。
         ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
           は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
           債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
           とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
           7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
           債」といいます)の新株予約権をいいます。
         ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         ③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10%以下とします。
         ④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の5%以下とします。
         ⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑦  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
      (2)【投資対象】

       a 主な投資対象
          ニッセイ安定収益追求マザーファンドを主要投資対象とします。
          なお、ニッセイクレジットキャリーマザーファンドおよび直接公社債、株式等に投資を行う場
        合があります。
       b 約款に定める投資対象
        ① 投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
            後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
            ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
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          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
        ② 有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」および「ニッセイ
         クレジットキャリーマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます)ならびに次の
         1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
           定めるものをいいます)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます)
         8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
           のをいいます)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
           よび新株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます)
         14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す)
         16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
         17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ③ 金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ)により運用することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        ④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
         社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
         きます。
      (3)【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
        内部管理体制および意思決定を監督する組織

        <受託会社に対する管理体制等>






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         委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会 社より受取っています。
        ○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      (4)【分配方針】

        ① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         1.分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益(ニッセイ安定収益追求マザーファンドおよびニッセイクレジッ
           トキャリーマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみな
           した額を含みます)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ安定収益追求マ
           ザーファンドおよびニッセイクレジットキャリーマザーファンドの信託財産に属する配当等
           収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます)等の全額とします。
         2.分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
         3.留保益の運用方針
            留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ② 分配時期
          毎決算日とし、決算日は2月25日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
        ③ 支払方法
         <分配金受取コースの場合>
          税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
         <分配金再投資コースの場合>
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
         ○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

      (5)【投資制限】

       a 約款に定める主な投資制限
        ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         30%以下とします。
        ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の5%以下とします。
        ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       b 約款に定めるその他の投資制限
        ① 投資する株式等の範囲
                                                   ※
         1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                           に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
              項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
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         2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ② 信用取引の範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③ 先物取引等
         1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
           に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
           第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す(以下同じ)。
         2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④ スワップ取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
           本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
           きます。
         2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
         1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
          ことができます。
         2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
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        ⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦ 有価証券の空売り
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧ 有価証券の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨ 外国為替予約等
         1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩ 資金の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
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         3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       c 法令に定める投資制限
        ① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
         品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
           信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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    3【投資リスク】
      ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
      りません。
      (1)投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
          産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図
          ります。
          対円での為替ヘッジを行う外貨建資産については、為替ヘッジを完全に行うことができると
          は限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替
          ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがありま
          す。
          対円での為替ヘッジを行わない外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けま
          す。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・デリバティブリスク
          デリバティブとよばれる金融派生商品を活用する場合、デリバティブの取引相手の業績悪化
          (倒産に至る場合も含む)等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されな
          い、取引の決済の際に反対売買ができない場合などには、ファンドの資産価値が減少する要
          因となります。
        ・資産配分リスク
          ファンドは、投資対象資産の配分比率を変更する運用を行います。この資産配分がファンド
          の収益の源泉となる場合もありますが、投資対象資産が予期しない値動きをした場合、損失
          を被る可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
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           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2021年1月末現在、ファンドの投資対象であ
          るニッセイクレジットキャリーマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に
          38.1%保有しています。
          当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
      (2)投資リスク管理体制

        1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

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    4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】

        ① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に
          定める率をかけた額とします。
           ○ 手数料率は変更となる場合があります。
        ② 分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
        ③ 償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
        ④ 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
          下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター 0120-762-506
            (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
            ホームページ  https://www.nam.co.jp/
      (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。
      (3)【信託報酬等】

        ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.155%
         (税抜1.05%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分(年率・税抜)
              委託会社           販売会社           受託会社
               0.38%           0.63%           0.04%
           ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
      (4)【その他の手数料等】

        ① 証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ② 監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                                年    0.0044%       (税抜0.004%)
            100億円超       の部分
                                年    0.0055%       (税抜0.005%)
            50億円超     100億円以下 の部分
                                年    0.0077%       (税抜0.007%)
            10億円超 50億円以下 の部分
                  10億円以下 の部分
                                年    0.0110%       (税抜0.010%)
        ③ 信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④ 借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤ 信託財産留保額
           ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入あ
         るいは換金する際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた
         額)をファンドからご負担いただきます。
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         ○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よ び保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       <ご参考>

         「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      (5)【課税上の取扱い】
      課税対象
         分    配    時  :  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
         解約請求・償還時          :  個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  :
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  :  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          :  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率(個人)

                        20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20%  (所得税15%・地方税5%)
           税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      ○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
        利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        (申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       <少額投資非課税制度について>

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
        新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
        なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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      法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率(法人)

         2037年12月31日まで
                        15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
         2038年    1月  1日以降
                        15%  (所得税15%)
           税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
          得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
                普通分配金                        元本払戻金(特別分配金)

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
                                 金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
                                 配金)を差引いた額が普通分配金となります。
       ○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。

       税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

       課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    5【運用状況】
      (1)【投資状況】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                       365,132,468             95.47
                  内 日本                          365,132,468             95.47
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        17,318,269             4.53
     純資産総額                                       382,450,737             100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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     (参考情報)
     「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     株式                                      8,947,192,982              17.01
                  内 日本                         2,372,923,540               4.51
                  内 アメリカ                         2,094,023,371               3.98
                  内 オーストラリア                         1,378,097,706               2.62
                  内 香港                          658,702,903              1.25
                  内 イギリス                          433,655,313              0.82
                  内 フランス                          340,070,590              0.65
                  内 スイス                          323,783,579              0.62
                  内 ドイツ                          287,236,555              0.55
                  内 シンガポール                          185,091,371              0.35
                  内 オランダ                          179,465,577              0.34
                  内 カナダ                          110,486,884              0.21
                  内 アイルランド
                                             96,026,162             0.18
                  内 デンマーク                          89,468,795             0.17
                  内 スウェーデン
                                             82,768,425             0.16
                  内 スペイン                          77,135,747             0.15
                  内 イタリア                          55,117,760             0.10
                  内 ニュージーランド                          52,388,788             0.10
                  内 ケイマン諸島                          42,542,884             0.08
                  内 フィンランド                          25,754,200             0.05
                  内 ベルギー                          21,720,136             0.04
                  内 ジャージィー                          15,842,410             0.03
                  内 ノルウェー                          13,802,496             0.03
                  内 バミューダ                           6,556,126             0.01
                  内 オランダ領キュラ
                                             4,531,664             0.01
                  ソー
     国債証券                                      15,693,759,252               29.84
                  内 日本                        14,120,727,866               26.85
                  内 カナダ                         1,111,193,615               2.11
                  内 フランス                          262,983,250              0.50
                  内 オーストラリア                          198,854,521              0.38
     投資信託受益証券                                        57,130,104             0.11
                  内 アメリカ                          57,130,104             0.11
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      27,886,898,015               53.03
     純資産総額                                      52,584,980,353              100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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     その他資産の投資状況
               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     株価指数先物取引(売建)                                      8,259,458,433             △15.71
                  内 アメリカ                         2,196,315,000              △4.18
                  内 日本                         2,156,825,000              △4.10
                  内 オーストラリア                         1,457,256,437              △2.77
                  内 ドイツ                         1,300,313,196              △2.47
                  内 香港                          656,723,200             △1.25
                  内 イギリス                          492,025,600             △0.94
     債券先物取引(買建)                                      2,111,506,644               4.02
                  内 アメリカ                          929,704,101              1.77
                  内 イギリス                          437,569,075              0.83
                  内 オーストラリア                          428,636,071              0.82
                  内 ドイツ                          315,597,397              0.60
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
        その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
     (参考情報)

     「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     特殊債券                                      1,549,797,835               1.73
                  内 フランス                          827,033,600              0.92
                  内 オーストラリア                          722,764,235              0.81
     社債券                                      83,960,247,733               93.87
                  内 カナダ                        31,379,591,998               35.08
                  内 アメリカ                        16,352,738,605               18.28
                  内 オーストラリア                        12,172,215,168               13.61
                  内 イギリス                         6,939,538,868               7.76
                  内 日本                         6,623,935,906               7.41
                  内 オランダ                         4,253,520,105               4.76
                  内 フランス                         3,354,365,488               3.75
                  内 スウェーデン                         2,341,309,915               2.62
                  内 アイルランド                          543,031,680              0.61
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,932,090,631               4.40
     純資産総額                                      89,442,136,199              100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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      (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価(円)        評価単価(円)        利率(%)      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額(円)        評価金額(円)        償還日     比率
       ニッセイ安定収益追求 マザー
                                        1.1211        1.1202      -
                      親投資信託
       ファンド
     1                         296,679,429                           86.90%
                      受益証券
                   日本
                                     332,636,975        332,340,296        -
       ニッセイクレジットキャリー 
                                        1.0598        1.0588      -
                      親投資信託
       マザーファンド
     2                         30,971,073                           8.57%
                      受益証券
                   日本                   32,826,240        32,792,172        -
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                        国内       親投資信託受益証券                          95.47
     親投資信託受益証券
                        小計                                 95.47
      合 計(対純資産総額比)                                                    95.47
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     (参考情報)

     「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
           銘柄名           種類       株数、口数       簿価単価(円)        評価単価(円)        利率(%)      投資
            地域           業種      又は額面金額       簿価金額(円)        評価金額(円)         償還日     比率
       第421回 利付国債
                    国債証券                    100.39        100.42    0.100000
       (2年)
     1                       8,723,400,000                             16.66%
                 日本          -         8,757,944,664        8,760,387,216        2023/2/1
       第411回 利付国債
                    国債証券                    100.24        100.23    0.100000
       (2年)
     2                       3,477,700,000                             6.63%
                 日本          -         3,486,046,480        3,485,976,926        2022/4/1
       第174回 利付国債
                    国債証券                    97.26        97.17    0.400000
       (20年)
     3                       1,527,800,000                             2.82%
                 日本          -         1,485,999,392        1,484,700,762        2040/9/20
       CANADIAN     GOVERNMENT
                    国債証券                    100.33        99.05    1.250000
     4                       1,121,760,600                             2.11%
                カナダ           -         1,125,529,715        1,111,193,615        2030/6/1
       第410回 利付国債
                    国債証券                    100.22        100.22    0.100000
       (2年)
     5                        289,200,000                            0.55%
                 日本          -           289,842,024        289,836,240       2022/3/1
       AIA  GROUP   LTD
                    株式                   1,389.18        1,382.33       -
     6                          145,800                          0.38%
                 香港         保険            202,542,444        201,543,714        -
       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                    国債証券                    122.60        120.42    3.750000
     7                        165,120,420                            0.38%
           オーストラリア               -           202,450,844        198,854,521       2037/4/21
       BHP  GROUP   LIMITED
                    株式                   4,070.52        4,202.98       -
     8                          37,495                          0.30%
           オーストラリア              素材            152,624,394        157,591,091        -
       COMMONWEALTH       BANK   OF
                    株式                   6,896.40        6,973.04       -
       AUSTRALIA
     9                          21,959                          0.29%
           オーストラリア              銀行            151,438,087        153,121,139        -
       APPLE   INC
                    株式                  13,318.43        12,855.18       -
                    テクノロジー・
     10                           10,732                          0.26%
               アメリカ      ハードウェアお                 142,933,471        137,961,872        -
                       よび機器
       FRANCE    (GOVT   OF)
                    国債証券                    113.91        113.18    1.250000
     11                        118,818,000                            0.26%
               フランス            -           135,346,771        134,488,906       2034/5/25
       FRANCE    (GOVT   OF)
                    国債証券                    107.40        106.98    0.750000
     12                        120,109,500                            0.24%
               フランス            -           129,003,608        128,494,344       2028/5/25
                                 26/132


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       CSL  LIMITED
                    株式                  22,323.74        22,514.52       -
                    医薬品・バイオ
     13                           5,692                         0.24%
                    テクノロジー・
           オーストラリア                         127,066,771        128,152,690        -
                    ライフサイエン
                          ス
       MICROSOFT     CORP
                    株式                  24,920.93        24,330.18       -
     14                           4,312                         0.20%
                    ソフトウェア・
               アメリカ                      107,459,082        104,911,768        -
                       サービス
       HONG   KONG   EXCHANGES     &
                    株式                   6,973.30        6,850.00       -
       CLEAR
     15                           14,600                          0.19%
                 香港       各種金融              101,810,180        100,010,000        -
       第173回 利付国債
                    国債証券
                                        97.38        97.29    0.400000
       (20年)
     16                        102,600,000                            0.19%
                 日本          -           99,912,906        99,826,722      2040/6/20
       トヨタ自動車             株式                   8,018.00        7,873.00       -
     17                           12,300                          0.18%
                 日本      輸送用機器               98,621,400        96,837,900        -
       日本電信電話             株式                   2,786.00        2,758.00       -
     18                           33,400                          0.18%
                 日本     情報・通信業
                                     93,052,400        92,117,200        -
       東京エレクトロン             株式                  45,700.00        43,550.00       -
     19                           2,100                         0.17%
                 日本       電気機器              95,970,000        91,455,000        -
       WESTPAC    BANKING    CORP
                    株式                   2,003.60        2,029.43       -
     20                           42,210                          0.16%
           オーストラリア              銀行            84,572,188        85,662,307        -
       AMAZON.COM      INC
                    株式                  335,700.05        324,823.24        -
     21                            255                        0.16%
               アメリカ           小売            85,603,515        82,829,928        -
       AUSTRALIA     & NEW
                    株式                   2,218.54        2,230.20       -
       ZEALAND    BANKING    GROUP
     22                           36,548                          0.16%
           オーストラリア              銀行            81,083,393        81,509,667        -
       NATIONAL     AUSTRALIA
                    株式                   2,074.41        2,095.24       -
       BANK   LTD
     23                           36,369                          0.14%
           オーストラリア              銀行            75,444,544        76,202,019        -
       KDDI             株式                   3,383.00        3,290.00       -
     24                           21,600                          0.14%
                 日本     情報・通信業                73,072,800        71,064,000        -
       WESFARMERS      LIMITED
                    株式                   4,197.15        4,201.32       -
     25                           16,107                          0.13%
           オーストラリア              小売            67,603,620        67,670,714        -
       村田製作所             株式                   9,579.00        9,081.00       -
     26                           7,100                         0.12%
                 日本       電気機器              68,010,900        64,475,100        -
       伊藤忠商事             株式                   3,230.00        3,168.00       -
     27                           20,200                          0.12%
                 日本        卸売業             65,246,000        63,993,600        -
       NESTLE    SA
                    株式                  11,352.64        11,288.10       -
     28                           5,474                         0.12%
                    食品・飲料・タ
                スイス                      62,144,378        61,791,103        -
                         バコ
       WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                    株式                   3,290.74        3,339.06       -
     29                           17,403                          0.11%
                    食品・生活必需
           オーストラリア                          57,268,835        58,109,744        -
                       品小売り
       VANGUARD     REAL   ESTATE
                    投資信託受益証
                                      9,659.18        9,474.31       -
                    券
       ETF
     30                           6,030                         0.11%
               アメリカ            -           58,244,900        57,130,104        -
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                               電気機器                           0.80
     株式                   国内
                               情報・通信業                           0.42
                               化学                           0.40
                               輸送用機器                           0.38
                               卸売業                           0.33
                               機械                           0.28
                               医薬品                           0.28
                               サービス業                           0.26
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                               銀行業                           0.18
                               保険業                           0.16
                               食料品                           0.14
                               その他金融業                           0.14
                               小売業                           0.11
                               建設業                           0.10
                               ガラス・土石製品                           0.10
                               その他製品                           0.09
                               倉庫・運輸関連業                           0.06
                               陸運業                           0.06
                               ゴム製品                           0.06
                               電気・ガス業                           0.06
                               不動産業                           0.05
                               金属製品                           0.04
                        小計                                  4.51
                               銀行                           1.60
                        外国
                               素材                           1.10
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          0.96
                               イエンス
                               ソフトウェア・サービス                           0.80
                               資本財                           0.79
                               保険                           0.74
                               各種金融                           0.63
                               食品・飲料・タバコ                           0.57
                               公益事業                           0.48
                               小売                           0.48
                               エネルギー                           0.45
                               メディア・娯楽                           0.45
                               ヘルスケア機器・サービス                           0.41
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           0.40
                               不動産                           0.38
                               半導体・半導体製造装置                           0.37
                               消費者サービス                           0.32
                               電気通信サービス                           0.27
                               耐久消費財・アパレル                           0.26
                               運輸                           0.25
                               食品・生活必需品小売り                           0.25
                               家庭用品・パーソナル用品                           0.20
                               自動車・自動車部品                           0.20
                               商業・専門サービス                           0.15
                        小計                                 12.50
                        国内       国債証券                          26.85
     公社債券
                        小計                                 26.85
                        外国       国債証券                           2.99
                        小計                                  2.99
                        外国       投資信託受益証券                           0.11
     投資信託受益証券
                        小計
                                                          0.11
      合 計(対純資産総額比)                                                    46.97
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
        株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
        はS&P及びMSCI         Inc.に帰属します。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考情報)
     「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
            銘柄名               株数、口数       簿価単価(円)        評価単価(円)         利率(%)      投資
                      種類
            地域              又は額面金額        簿価金額(円)        評価金額(円)         償還日      比率
       TOYOTA    CREDIT    CANADA    INC
                                      101.87        101.65     2.020000
     1               社債券      2,270,430,000                               2.58%
                カナダ                  2,312,977,858        2,307,892,095        2022/2/28
       BHP  BILLITON     FINANCE    LTD
                                      105.68        105.02     3.230000
     2               社債券      2,102,250,000                               2.47%
            オーストラリア                      2,221,762,912        2,207,846,017        2023/5/15
       SVENSKA    HANDELSBANKEN       AB
                                      107.50        106.72     3.250000
     3               社債券      2,060,256,300                               2.46%
             スウェーデン                     2,214,816,727        2,198,829,138        2023/9/27
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                                      100.59        100.04     3.190000
     4               社債券      2,102,250,000                               2.35%
               アメリカ                   2,114,779,410        2,103,153,967        2021/3/5
       MITSUBISHI      UFJ  FIN  GRP
                                      108.26        107.75     3.761000
     5               社債券      1,806,250,000                               2.18%
                 日本                 1,955,572,687        1,946,252,437        2023/7/26
       VODAFONE     GROUP   PLC
                                      105.15        104.64     3.250000
     6               社債券      1,806,993,900                               2.11%
               イギリス
                                   1,900,180,575        1,891,001,046        2022/12/13
       CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                      107.64        106.62     3.290000
     7               社債券      1,681,800,000                               2.00%
                カナダ                  1,810,289,520        1,793,219,250        2024/1/15
       WELLS   FARGO   & COMPANY
                                      102.06        101.70     2.094000
     8               社債券      1,757,481,000                               2.00%
               アメリカ                   1,793,737,833        1,787,481,200        2022/4/25
       ROGERS    COMMUNICATIONS        IN
                                      101.21        100.29     5.340000
     9               社債券      1,765,890,000                               1.98%
                カナダ                  1,787,257,269        1,771,064,057        2021/3/22
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                                      104.10        103.47     3.228000
     10                社債券      1,681,800,000                               1.95%
               アメリカ                   1,750,837,890        1,740,208,914        2022/6/22
       LOBLAW    COS  LTD
                                      109.85        108.88     4.860000
     11                社債券      1,597,710,000                               1.95%
                カナダ                  1,755,139,934        1,739,682,510        2023/9/12
       CATERPILLAR      FIN  SERV   LTD
                                      102.79        102.42     2.090000
     12                社債券      1,639,755,000                               1.88%
                カナダ                  1,685,602,549        1,679,437,071        2022/9/12
       HONDA   CANADA    FINANCE    INC
                                      104.07        103.55     2.537000
     13                社債券      1,597,710,000                               1.85%
                カナダ                  1,662,784,728        1,654,524,567        2023/3/1
       BAT  INTL   FINANCE    PLC
                                      100.47        100.35     1.750000
     14                社債券      1,633,280,000                               1.83%
               イギリス
                                   1,640,956,416        1,639,078,144        2021/7/5
       MACQUARIE     BANK   LTD
                                      102.16        101.84     1.750000
     15                社債券      1,607,883,000                               1.83%
            オーストラリア                      1,642,757,982        1,637,580,599        2022/6/21
       VERIZON    COMMUNICATIONS
                                      106.30        105.67     3.500000
     16                社債券      1,547,066,700                               1.83%
               アメリカ                   1,644,562,843        1,634,878,205        2023/2/17
       CANADIAN     NATL   RESOURCES
                                      102.87        102.30     3.310000
     17                社債券      1,539,603,810                               1.76%
                カナダ                  1,583,882,815        1,575,076,281        2022/2/11
       KOMATSU    FINANCE    AMERICA
                                      100.78        100.65     0.849000
     18                社債券      1,561,875,000                               1.76%
               アメリカ                   1,574,057,625        1,572,089,662        2023/9/9
       MORGAN    STANLEY
                                      101.72        101.20     3.125000
     19                社債券      1,513,620,000                               1.71%
               アメリカ                   1,539,699,672        1,531,904,529        2021/8/5
       WESTPAC    BANKING    CORP
                                      105.33        104.67     3.125000
     20                社債券      1,399,608,000                               1.64%
            オーストラリア                      1,474,263,090        1,465,011,681        2022/10/27
       AUST   & NZ  BANKING    GROUP
                                      105.87        105.23     3.100000
     21                社債券      1,332,960,000                               1.57%
            オーストラリア                      1,411,324,718        1,402,753,785        2023/1/18
       SAPUTO    INC
                                      101.89        101.59     1.939000
     22                社債券      1,345,440,000                               1.53%
                カナダ
                                   1,370,909,179        1,366,926,676        2022/6/13
       BELL   CANADA
                                      103.94        103.37     3.000000
     23                社債券      1,261,350,000                               1.46%
                カナダ                  1,311,047,190        1,303,882,722        2022/10/3
       DAIMLER    CANADA    FINANCE
                                      103.29        102.86     3.050000
     24                社債券      1,261,350,000                               1.45%
                カナダ                  1,302,861,028        1,297,487,677        2022/5/16
       CITIGROUP     INC
                                      102.71        102.13     3.390000
     25                社債券      1,261,350,000                               1.44%
               アメリカ                   1,295,608,266        1,288,292,436        2021/11/18
       BELL   CANADA
                                      105.13        104.58     3.350000
     26                社債券      1,227,293,550                               1.44%
                カナダ                  1,290,265,982        1,283,589,505        2023/3/22
                                 29/132


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       BAT  INTL   FINANCE    PLC
                                      108.47        107.31     6.000000
     27                社債券      1,158,144,000                               1.39%
               イギリス                   1,256,343,029        1,242,885,396        2022/6/29
       CREDIT    AGRICOLE     LONDON
                                      107.36        106.88     3.750000
     28                社債券      1,062,500,000                               1.27%
               フランス                   1,140,742,500        1,135,642,500        2023/4/24
       BNP  PARIBAS
                                      106.41        105.87     3.500000
     29                社債券      1,062,500,000                               1.26%
               フランス                   1,130,701,875        1,124,868,750        2023/3/1
       ENBRIDGE     INC
                                      104.64        104.22     3.190000
     30                社債券      1,067,943,000                               1.24%
                カナダ                  1,117,580,990        1,113,063,591        2022/12/5
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                        国内       社債券                           7.41
     公社債券
                        小計                                  7.41
                               特殊債券                           1.73
                        外国
                               社債券                          86.47
                        小計                                 88.20
      合 計(対純資産総額比)                                                    95.60
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
      ②【投資不動産物件】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
     該当事項はありません。
     (参考情報)

     「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
     該当事項はありません。
     (参考情報)

     「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
     該当事項はありません。
                                 30/132










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     (参考情報)
     「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」
                                                 (2021年2月26日現在)
                              買建/            簿価金額        評価金額       投資
      種類     取引所名称          資産名               数量
                              売建            (円)        (円)       比率
                   S&P 500 
           シカゴ商品取       EMINI FU
     株価指数
                                売建      108   2,250,591,750         2,196,315,000        △4.18%
           引所       TURE 202
     先物取引
                   103
                   TOPIX先物 
           大阪取引所                     売建      115   2,221,225,000         2,156,825,000        △4.10%
                   0303月
                   SPI 200 
           シドニー先物
                   FUTURE 2             売建      103   1,443,097,902         1,457,256,437        △2.77%
           取引所
                   02103
                   DJ EURO 
           EUREX取
                   STOXX 5             売建      273   1,305,249,309         1,300,313,196        △2.47%
           引所
                   0 202103
                   HANG SEN
           香港先物取引       G INDEX 
                                売建      32   648,766,240         656,723,200       △1.25%
           所       FUTURE 2
                   02103
                   FTSE 10
                   0 INDEX 
           ICE-EU                     売建      50   491,691,520         492,025,600       △0.94%
                   FUTURE 2
                   02103
                   US 10YR 
           シカゴ証券取       T-NOTE F
     債券先物
                                買建
                                      66   940,222,851         929,704,101        1.77%
           引所       UTURE 20
     取引
                   2106
                   LONG GIL
           ICE-EU       T FUTUR             買建      23   438,593,587         437,569,075        0.83%
                   E 202106
                   AUSTRALI
                   A 10 YEA
           シドニー先物
                   R BOND F             買建
                                      37   432,774,534         428,636,071        0.82%
           取引所
                   UTURE 20
                   2103
                   EURO-OA
           EUREX取
                   T FUTUR             買建      15   317,224,687         315,597,397        0.60%
           引所
                   E 202103
     (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
     (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
     (参考情報)

     「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」
     該当事項はありません。
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      (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                       (円)            (円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         89,905,926            89,905,926           1.0101         1.0101
          (2014年2月25日)
           第2計算期間末
                        676,325,787            676,325,787            1.0311         1.0311
          (2015年2月25日)
           第3計算期間末
                        993,245,765            993,245,765            1.0112         1.0112
          (2016年2月25日)
           第4計算期間末
                        817,956,556            817,956,556            0.9975         0.9975
          (2017年2月27日)
           第5計算期間末
                        584,777,131            584,777,131            0.9958         0.9958
          (2018年2月26日)
           第6計算期間末
                        534,638,186            534,638,186            1.0013         1.0013
          (2019年2月25日)
           第7計算期間末
                        442,222,922            442,222,922            1.0274         1.0274
          (2020年2月25日)
           第8計算期間末
                        382,793,353            382,793,353            1.0036         1.0036
          (2021年2月25日)
           2020年2月末日             440,748,779            -            1.0242        -
              3月末日          432,311,564            -            1.0135        -
              4月末日          428,974,773            -            1.0130        -
              5月末日          425,483,567            -            1.0127        -
              6月末日          420,291,811            -            1.0141        -
              7月末日          418,799,484            -            1.0155        -
              8月末日          418,602,226            -            1.0147        -
              9月末日          411,737,609            -            1.0152        -
             10月末日           409,208,350            -            1.0087        -
             11月末日           409,644,567            -            1.0126        -
             12月末日           394,201,665            -            1.0152        -
           2021年1月末日             388,187,345            -            1.0121        -
              2月末日          382,450,737            -            1.0027        -
      ②【分配の推移】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
               第3計算期間                                         0.0000
               第4計算期間                                         0.0000
               第5計算期間                                         0.0000
               第6計算期間                                         0.0000
               第7計算期間                                         0.0000
               第8計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
                                            収益率(%)
               第1計算期間                                           1.0
               第2計算期間                                           2.1
               第3計算期間                                          △1.9
               第4計算期間                                          △1.4
               第5計算期間                                          △0.2
               第6計算期間                                           0.6
               第7計算期間                                           2.6
               第8計算期間                                          △2.3
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。)。
      (4)【設定及び解約の実績】

     「ニッセイ安定収益追求ファンド」

                     設定数量(口)              解約数量(口)              発行済数量(口)

        第1計算期間                 89,009,480                   0          89,009,480
        第2計算期間                 631,204,143               64,274,628              655,938,995
        第3計算期間                 537,503,269               211,205,461               982,236,803
        第4計算期間                 231,255,040               393,460,566               820,031,277
        第5計算期間                 57,561,489              290,363,184               587,229,582
        第6計算期間                 19,657,450               72,944,105              533,942,927
        第7計算期間                 43,386,796              146,901,529               430,428,194
        第8計算期間                 25,441,754               74,465,162              381,404,786
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
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    <参考情報>
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

       ① 申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
        の銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
        込みの受付けを行いません)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ② 取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
        あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③ 申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 申込価額(発行価額)
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤ 販売価額
         申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
        ます。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥ 申込手数料
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が独自に定
        める率をかけた額とします。
         ○ 手数料率は変更となる場合があります。
         分配金再投資コースで収益分配金を再投資する場合、手数料はかかりません。
         償還乗換優遇および換金乗換優遇を受けられる場合があります。
       ⑦ 信託財産留保額
         ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を購入する
        際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた額)をファンドから
        ご負担いただきます。
       ⑧ その他
        1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        3.償還乗換優遇とは、償還金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に申込手数
         料の無料または割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定める
         ことができます。
        4.換金乗換優遇とは、解約(買取)金の支払いを受けた販売会社で、取得申込みを行う場合に
         申込手数料の割引等の優遇を受けられることです。それらの措置は販売会社が独自に定めるこ
         とができます。
        5.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
                                 36/132


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          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
           ホームページ  https://www.nam.co.jp/
    2【換金(解約)手続等】

       ① 換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨークの
        銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、換金
        の受付けを行いません)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ② 換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
       ③ 換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 換金価額
         <解約請求の場合>
           解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         <買取請求の場合>
           買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
                いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
             況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○ 換金手数料はありません。
       ⑤ 信託財産留保額
         ありません。ただし、ファンドが「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」を換金する
        際には、信託財産留保額(当該マザーファンドの基準価額に0.05%をかけた額)をファンドから
        ご負担いただきます。
       ⑥ 支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として7営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦ その他
        1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
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        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
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           コールセンター 0120-762-506
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    3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】

        ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
          国内債券            での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
                      します。
                      金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国株式
                      で評価します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
        ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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      (2)【保管】

          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

          2013年7月16日から2028年2月25日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
      (4)【計算期間】

          毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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      (5)【その他】
        ① 繰上償還
         1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
          ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
         2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
           います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
        ② 約款の変更等
         1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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         2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
           7.までの規定にしたがいます。
        ③ 反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④ 公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
           ○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤ 運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥ 信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、1年毎に自動更新されます。
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    4【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      (1)収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
        に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
        ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
        により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      (3)解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
      (4)帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      (5)書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      (6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ① 他の受益者の氏名または名称および住所
          ② 他の受益者が有する受益権の内容
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    第3【ファンドの経理状況】
     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2020年2月26日

     から2021年2月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
     す。
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    1【財務諸表】
      【ニッセイ安定収益追求ファンド】

      (1)【貸借対照表】

                                                    (単位:円)
                                   第7期              第8期
                                (2020年2月25日現在)              (2021年2月25日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                121,840             1,142,146
        コール・ローン                              18,756,968              20,288,974
                                      426,148,850              365,463,215
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              445,027,658              386,894,335
       資産合計                               445,027,658              386,894,335
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                90,694             1,735,128
        未払受託者報酬
                                        102,367               89,236
        未払委託者報酬                               2,586,122              2,254,352
                                        25,553              22,266
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,804,736              4,100,982
       負債合計                                2,804,736              4,100,982
     純資産の部
       元本等
        元本                              430,428,194              381,404,786
        剰余金
                                      11,794,728               1,388,567
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
       純資産合計                               442,222,922              382,793,353
     負債純資産合計                                445,027,658              386,894,335
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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第7期              第8期
                                (自2019年2月26日              (自2020年2月26日
                                 至2020年2月25日)               至2021年2月25日)
     営業収益
       受取利息                                   833              920
                                      19,165,578              △ 4,844,922
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                19,166,411              △ 4,844,002
     営業費用
       支払利息                                  30,128              17,705
       受託者報酬                                 216,839              182,701
       委託者報酬                                5,477,467              4,615,614
                                        56,399              46,562
       その他費用
       営業費用合計                                5,780,833              4,862,582
     営業利益又は営業損失(△)                                 13,385,578              △ 9,706,584
     経常利益又は経常損失(△)                                 13,385,578              △ 9,706,584
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 13,385,578              △ 9,706,584
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,572,070              △ 985,374
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   695,259             11,794,728
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   543,713              321,350
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        543,713              321,350
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   257,752             2,006,301
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        257,752             2,006,301
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 11,794,728               1,388,567
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      (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.    受益権総口数                           430,428,194口                  381,404,786口
     2.    1口当たり純資産額                             1.0274円                  1.0036円

         (1万口当たり純資産額)                            (10,274円)                  (10,036円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第7期                  第8期
              項目                自2019年2月26日                  自2020年2月26日
                              至2020年2月25日                  至2021年2月25日
     1.    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(2,452,542円)、費用控                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                         除後、繰越欠損金補填後の有価証券                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         売買等損益(172,665円)、収益調                  益(0円)、収益調整金(5,691,317
                         整金(6,907,933円)及び分配準備                  円)及び分配準備積立金
                         積立金(2,261,588円)より分配対                  (4,068,867円)より分配対象収益
                         象収益は11,794,728円(1口当たり                  は9,760,184円(1口当たり0.025590
                         0.027402円)のため、基準価額の水                  円)のため、基準価額の水準、市場
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  動向等を勘案して分配は見送り(0
                         送り(0円)としております。                  円)としております。
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目                自2019年2月26日                  自2020年2月26日
                              至2020年2月25日                  至2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額(円)                  差額(円)
     親投資信託受益証券                                16,879,647                 △4,443,547
     合計                                16,879,647                 △4,443,547
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     元本額の変動
                                第7期                  第8期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     期首元本額                              533,942,927円                  430,428,194円
     期中追加設定元本額                               43,386,796円                  25,441,754円
     期中一部解約元本額                              146,901,529円                  74,465,162円
      (4)【附属明細表】(2021年2月25日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
      該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種 類                銘 柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   (円)
                ニッセイ安定収益追求 マザーファンド                          296,679,429         332,636,975
     親投資信託受益証券
                ニッセイクレジットキャリー マザーファン
                                          30,971,073         32,826,240
                ド
     親投資信託受益証券 合計                                    327,650,502         365,463,215
     合計                                    327,650,502         365,463,215
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     第2 信用取引契約残高明細表
      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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     (参考)
     開示対象ファンド(ニッセイ安定収益追求ファンド)は、「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」受益証券及び
     「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
     上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期
     間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査
     意見の対象外であります。
     「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                2020年2月25日現在                2021年2月25日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               576,577,114                197,702,198
        金銭信託                               104,904,501               1,086,927,627
        コール・ローン                             16,149,782,818                19,308,083,178
        株式                              8,126,720,359                9,079,315,557
        国債証券                             22,044,877,526                15,723,052,229
        投資信託受益証券                               64,472,536                58,140,745
        派生商品評価勘定                               548,170,553                 85,611,562
        未収入金                              2,313,988,114                2,485,119,374
        未収配当金                               15,777,917                17,523,836
        未収利息                               33,556,347                10,559,335
        前払金                                   -            20,840,000
        前払費用                                5,546,707                3,295,323
        差入委託証拠金                              2,857,667,420                7,504,604,650
        流動資産合計                             52,842,041,912                55,580,775,614
       資産合計                              52,842,041,912                55,580,775,614
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               19,815,140                473,296,324
        前受金                                2,295,000                    -
        未払金                              3,122,651,085                2,471,313,565
        未払解約金                                 404,301                639,727
        未払利息                                  2,004                  -
        受入担保金                               80,000,000                    -
        その他未払費用                                 25,284                39,612
        流動負債合計                              3,225,192,814                2,945,289,228
       負債合計                               3,225,192,814                2,945,289,228
      純資産の部
       元本等
        元本                             43,627,999,648                46,944,215,273
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                             5,988,849,450                5,691,271,113
       純資産合計                              49,616,849,098                52,635,486,386
      負債純資産合計                               52,842,041,912                55,580,775,614
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         国債証券

                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
                         利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
                         によっております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
        デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     3.
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目                2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.    受益権総口数                         43,627,999,648口                  46,944,215,273口
     2.    1口当たり純資産額                             1.1373円                  1.1212円

         (1万口当たり純資産額)                            (11,373円)                  (11,212円)
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2019年2月26日                  自 2020年2月26日
              項目
                             至 2020年2月25日                  至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引、債券先物取引、為替予約取引及
                         び金利スワップ取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         して行っており、株価、市場金利、
                         為替相場及び金利の変動によるリス
                         クを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         (デリバティブ取引等に関する注
                         記)にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     株式                               444,465,355                  848,123,389
     国債証券                               222,764,153                 △139,833,301
     投資信託受益証券                                6,858,210                 △4,589,017
     合計                               674,087,718                  703,701,071
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     デリバティブ取引
     通貨関連

                    2020年2月25日      現在                 2021年2月25日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                     -                        -

       売 建
              6,324,257,526          6,260,434,163        63,823,363      18,940,537,979          19,150,245,137       △209,707,158
        アメリ

                     -                        -
                   -          -       -  5,213,804,356          5,237,319,165       △23,514,809
        カ・ドル
        イギリ
                     -                        -
        ス・ポン
              209,088,167          211,349,146       △2,260,979      1,532,210,599          1,556,052,628       △23,842,029
        ド
        オースト
                     -                        -
        ラリア・
              1,601,034,679          1,562,036,642        38,998,037      1,439,531,347          1,479,225,794       △39,694,447
        ドル
        カナダ・
                     -                        -
                   -          -       -  1,153,315,040          1,177,727,510       △24,412,470
        ドル
                     -                        -
        ユーロ
              3,913,161,465          3,880,063,471        33,097,994      9,052,749,006          9,146,025,184       △93,276,178
        香港・ド
                     -                        -
              600,973,215          606,984,904       △6,011,689       548,927,631          553,894,856       △4,967,225
        ル
                     -                        -

       買 建
              3,263,937,119          3,270,467,313         6,530,194      4,819,832,558          4,887,169,225        67,336,667
        アメリ

                     -                        -
              1,018,538,519          1,030,468,046        11,929,527      3,596,813,477          3,630,540,068        33,726,591
        カ・ドル
        イギリ
                     -                        -
        ス・ポン
              1,468,372,330          1,467,455,510         △916,820      1,223,019,081          1,256,629,157        33,610,076
        ド
        オースト
                     -                        -
        ラリア・
              103,332,396          100,456,455       △2,875,941           -          -       -
        ドル
                     -                        -
        ユーロ
              673,693,874          672,087,302       △1,606,572           -          -       -
                     -                        -

     合計
              9,588,194,645          9,530,901,476        70,353,557      23,760,370,537          24,037,414,362       △142,370,491
     (注)   1.時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     金利関連
                     2020年2月25日      現在                 2021年2月25日      現在
              契約額等             時価     評価損益      契約額等             時価     評価損益
        種類
                     うち                        うち
               (円)            (円)      (円)      (円)            (円)      (円)
                     1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
      スワップ取引

       受取固定・

              1,008,000,000      1,008,000,000      1,102,371,443       94,371,443               -
                                         -            -      -
       支払変動
              1,008,000,000      1,008,000,000      1,102,371,443       94,371,443               -

     合計
                                         -            -      -
        1.時価の算定方法
     (注)
        金利スワップ取引の評価においては、価格情報会社から提示された計算日に知りうる直近の日の価額に基づいて
        おります。
        なお、価格情報会社から提示された価額は、受取スワップ金利と支払スワップ金利の現在価値の差に基づく価額
        であるため、受取スワップ金利に係る既計上未収利息と支払スワップ金利に係る既計上未払利息を控除した額を
        時価としております。
        2.契約額等は想定元本額であり、この金額自体が市場リスクを示すものではありません。
        3.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                    2020年2月25日      現在                  2021年2月25日      現在
              契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                    うち                        うち
              (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                    1年超                        1年超
     市場取引
      先物取引

                     -                        -

       売 建     1,748,976,276          1,735,410,765              8,166,311,491          8,378,921,341
                               13,565,511                       △212,609,850
                     -                        -

     合計        1,748,976,276          1,735,410,765              8,166,311,491          8,378,921,341
                               13,565,511                       △212,609,850
     (注)   1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     債券関連
                     2020年2月25日      現在                 2021年2月25日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                     1年超                        1年超
     市場取引
      先物取引

                      -                        -

       買 建                              2,169,947,757          2,137,306,584
             18,096,515,960          18,446,623,761        350,107,801                       △32,641,173
                      -                        -

     合計                                2,169,947,757          2,137,306,584
             18,096,515,960          18,446,623,761        350,107,801                       △32,641,173
     (注)   1.時価の算定方法
        債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年2月25日現在              2021年2月25日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 43,517,428,559円              43,627,999,648円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 5,388,066,186円              5,938,017,735円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 5,277,495,097円              2,621,802,110円
     元本の内訳

     ファンド名

     DCニッセイ安定収益追求ファンド                                 27,156,733,584円              29,950,632,626円

     ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関                                 9,272,948,579円             10,445,506,954円
     投資家限定)
     ニッセイ安定収益追求ファンド                                  348,059,462円              296,679,429円
     ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資                                 6,850,258,023円              6,251,396,264円
     家専用)
     計                                 43,627,999,648円              46,944,215,273円

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     附属明細表(2021年2月25日現在)
     第1 有価証券明細表

     ①  株式
                                           評価額
       通 貨           銘 柄          株 式 数                            備考
                                      単 価         金 額
             大和ハウス工業                   9,500      3,142.00         29,849,000
     日本円
             協和エクシオ                   9,300      2,817.00         26,198,100
             NECネッツエスアイ                   14,700       1,836.00         26,989,200
             日本M&Aセンター                   4,900      5,840.00         28,616,000
             夢真ホールディングス                   18,000        912.00       16,416,000
             キリンホールディングス                   15,800       2,134.50         33,725,100
             日清オイリオグループ                   4,400      3,180.00         13,992,000
             エービーシー・マート                   3,000      6,050.00         18,150,000
             太陽化学                   1,400      1,790.00         2,506,000
             日本たばこ産業                   12,600       1,948.00         24,544,800
             TOKAIホールディン
                                16,800        931.00       15,640,800
             グス
             セブン&アイ・ホール
                                 4,600      4,168.00         19,172,800
             ディングス
             トーカロ                   15,500       1,357.00         21,033,500
             日産化学                   7,000      6,280.00         43,960,000
             大阪有機化学工業                   12,100       3,510.00         42,471,000
             三菱ケミカルホールディ
                                35,300        773.10       27,290,430
             ングス
             アイカ工業                   10,000       3,810.00         38,100,000
             花王                   5,200      7,137.00         37,112,400
             武田薬品工業                   14,900       3,610.00         53,789,000
             アステラス製薬                   28,000       1,772.50         49,630,000
             第一三共                   15,000       3,179.00         47,685,000
             サカタインクス                   14,400       1,093.00         15,739,200
             ユー・エス・エス                   11,900       2,089.00         24,859,100
             大塚商会                   4,600      4,975.00         22,885,000
             ブリヂストン                   7,400      4,314.00         31,923,600
             AGC                   6,700      4,105.00         27,503,500
             ニチアス                   10,600       2,504.00         26,542,400
             テクノプロ・ホールディ
                                 2,800      8,000.00         22,400,000
             ングス
             アマダ                   20,700       1,335.00         27,634,500
             小松製作所                   13,400       3,309.00         44,340,600
             日工                   4,000       722.00        2,888,000
             フジテック                   11,600       2,595.00         30,102,000
             ツバキ・ナカシマ                   18,200       1,365.00         24,843,000
             日本精工                   21,300       1,090.00         23,217,000
             日立製作所                   5,900      5,151.00         30,390,900
             富士電機                   9,500      4,575.00         43,462,500
             マブチモーター                   8,500      4,765.00         40,502,500
             日東工業                   7,400      2,026.00         14,992,400
             IDEC                   10,600       1,857.00         19,684,200
             アズビル                   11,600       4,730.00         54,868,000
             エスペック                   8,000      1,847.00         14,776,000
             デンソー                   6,500      6,670.00         43,355,000
             カシオ計算機                   10,100       2,119.00         21,401,900
             ローム                   3,000      10,890.00         32,670,000
             村田製作所                   7,100      9,579.00         68,010,900
             全国保証                   6,400      5,100.00         32,640,000
             トヨタ自動車                   12,300       8,018.00         98,621,400
             本田技研工業                   6,800      3,026.00         20,576,800
             SUBARU                   21,700       2,035.00         44,159,500
             アズワン                   2,200      13,900.00         30,580,000
                                 56/132


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             VTホールディングス                   54,400        425.00       23,120,000
             ニホンフラッシュ                   12,400       1,196.00         14,830,400
             バンダイナムコホール
                                 4,000      8,537.00         34,148,000
             ディングス
             バルカー                   6,600      2,093.00         13,813,800
             伊藤忠商事                   20,200       3,230.00         65,246,000
             東京エレクトロン                   2,100      45,700.00         95,970,000
             三菱商事                   11,300       3,042.00         34,374,600
             三菱UFJフィナンシャ
                                76,900        568.10       43,686,890
             ル・グループ
             三井住友フィナンシャル
                                14,000       3,811.00         53,354,000
             グループ
             オリックス                   23,100       1,845.00         42,619,500
             MS&ADインシュアラ
             ンスグループホールディ                   12,000       3,105.00         37,260,000
             ングス
             東京海上ホールディング
                                 9,600      5,370.00         51,552,000
             ス
             イオンモール                   16,000       1,852.00         29,632,000
             山九                   7,600      4,500.00         34,200,000
             近鉄エクスプレス                   12,300       2,825.00         34,747,500
             コネクシオ                   8,000      1,378.00         11,024,000
             日本電信電話                   33,400       2,786.00         93,052,400
             KDDI                   21,600       3,383.00         73,072,800
             東京瓦斯                   13,700       2,256.00         30,907,200
             セコム                   2,500      9,540.00         23,850,000
             メイテック                   3,800      5,610.00         21,318,000
             イエローハット                   10,700       1,705.00         18,243,500
             因幡電機産業                   4,900      2,597.00         12,725,300
     日本円 小計                           924,300              2,445,188,920
             3M  CO
                                  370      177.63        65,723.10
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                                 1,133       122.38       138,656.54
             ABBVIE    INC
                                 1,060       108.69       115,211.40
             ACCENTURE     PLC
                                  390      259.27       101,115.30
             ACTIVISION      BLIZZARD
                                  490       95.69       46,888.10
             INC
             ADOBE   INC
                                  290      476.62       138,219.80
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  886       86.94       77,028.84
             INC
             AFLAC   INC
                                  647       49.85       32,252.95
             AGILENT    TECHNOLOGIES
                                  341      125.02        42,631.82
             INC
             AIR  PRODUCTS     &
                                  177      263.26        46,597.02
             CHEMICALS     INC
             ALEXION
                                  200      154.49        30,898.00
             PHARMACEUTICALS        INC
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                  75      573.26        42,994.50
             ALLEGHANY     CORP
                                  39      652.00        25,428.00
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                                  612       47.53       29,088.36
             ALLSTATE     CORP
                                  269      108.36        29,148.84
             ALPHABET     INC-CL    A
                                  168     2,083.81         350,080.08
             ALPHABET     INC-CL     C 
                                  202     2,095.17         423,224.34
             ALTRIA    GROUP   INC
                                 1,276        45.00       57,420.00
             AMAZON.COM      INC
                                  255     3,159.53         805,680.15
             AMCOR   PLC
                                 1,844        11.41       21,040.04
             AMERICAN     ELECTRIC
                                  366       77.10       28,218.60
             POWER   CO  INC
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  490      139.89        68,546.10
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                                  532       45.43       24,168.76
             GROUP
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             AMERIPRISE      FINANCIAL
                                  197      232.10        45,723.70
             INC
             AMGEN   INC
                                  397      229.99        91,306.03
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                                  334      129.55        43,269.70
             ANALOG    DEVICES    INC
                                  281      161.76        45,454.56
             ANTHEM    INC
                                  148      305.79        45,256.92
             AON  PLC
                                  175      233.70        40,897.50
             APPLE   INC
                                10,732        125.35      1,345,256.20
             APPLIED    MATERIALS     INC
                                  621      122.81        76,265.01
             APTIV   PLC
                                  263      155.22        40,822.86
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                  674       58.48       39,415.52
             CO
             AT&T   INC
                                 4,531        29.38       133,120.78
             ATMOS   ENERGY    CORP
                                  260       88.67       23,054.20
             AUTODESK     INC
                                  171      298.91        51,113.61
             AUTOMATIC     DATA
                                  269      176.62        47,510.78
             PROCESSING      INC
             AUTOZONE     INC
                                  20     1,189.86         23,797.20
             BALL   CORP
                                  365       86.26       31,484.90
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                                 5,469        36.38       198,962.22
             BANK   OF  NEW  YORK
                                  524       44.26       23,192.24
             MELLON    CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL
                                  347       78.51       27,242.97
             INC
             BECTON    DICKINSON     & CO
                                  200      246.71        49,342.00
             BERKSHIRE     HATHAWAY
                                  777      248.45       193,045.65
             INC-CL    B
             BEST   BUY  CO  INC
                                  269      113.46        30,520.74
             BIOGEN    INC
                                  133      282.74        37,604.42
             BLACKROCK     INC
                                  64      712.10        45,574.40
             BLACKSTONE      GROUP
                                  450       69.86       31,437.00
             INC/THE-A
             BOEING    CO
                                  358      229.34        82,103.72
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                  25     2,443.50         61,087.50
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  961       39.53       37,988.33
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB
                                 1,481        62.59       92,695.79
             CO
             BROADCOM     INC
                                  234      480.88       112,525.92
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  345      124.48        42,945.60
             CORP
             CARMAX    INC
                                  180      121.84        21,931.20
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                                  476       37.45       17,826.20
             CATERPILLAR      INC
                                  328      222.47        72,970.16
             CENTENE    CORP
                                  539       59.35       31,989.65
             CERNER    CORP
                                  373       70.29       26,218.17
             CHARLES    SCHWAB    CORP
                                  758       64.44       48,845.52
             CHARTER
                                  100      608.51        60,851.00
             COMMUNICATIONS-CL         A
             CHEVRON    CORP
                                 1,166       103.31       120,459.46
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                  24     1,449.06         34,777.44
             INC
             CHUBB   LTD
                                  349      170.66        59,560.34
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  225       79.55       17,898.75
             CIGNA   CORP
                                  277      214.94        59,538.38
             CISCO   SYSTEMS    INC
                                 2,753        45.74       125,922.22
             CITIGROUP     INC
                                 1,301        68.60       89,248.60
             CLOROX    CO
                                  131      183.29        24,010.99
             CME  GROUP   INC
                                  202      200.70        40,541.40
             CMS  ENERGY    CORP
                                  746       54.57       40,709.22
                                 58/132

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             COCA-COLA     CO
                                 2,444        50.71       123,935.24
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  369       74.93       27,649.17
             SOLUTIONS     CORP
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  615       76.64       47,133.60
             COMCAST    CORP
                                 2,947        53.40       157,369.80
             CONOCOPHILLIPS                    866       54.67       47,344.22
             CONSTELLATION       BRANDS
                                  124      223.93        27,767.32
             INC-A
             COPART    INC
                                  211      110.56        23,328.16
             CORNING    INC
                                  712       38.63       27,504.56
             CORTEVA    INC
                                  648       46.41       30,073.68
             COSTAR    GROUP   INC
                                  40      836.23        33,449.20
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  246      340.70        83,812.20
             CSX  CORP
                                  539       93.37       50,326.43
             CUMMINS    INC
                                  131      259.12        33,944.72
             CVS  HEALTH    CORP
                                  761       70.40       53,574.40
             DANAHER    CORP
                                  366      223.00        81,618.00
             DEERE   & CO
                                  195      345.66        67,403.70
             DEXCOM    INC
                                  67      405.64        27,177.88
             DISCOVER     FINANCIAL
                                  324       97.96       31,739.04
             SERVICES
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  196      192.61        37,751.56
             DOLLAR    TREE   INC
                                  185      101.13        18,709.05
             DOMINION     ENERGY    INC
                                  457       71.17       32,524.69
             DOW  INC
                                  648       63.69       41,271.12
             DR  HORTON    INC
                                  479       80.05       38,343.95
             DUKE   ENERGY    CORP
                                  506       87.34       44,194.04
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                  637       71.68       45,660.16
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  439       26.02       11,422.78
             EATON   CORP   PLC
                                  332      132.68        44,049.76
             EBAY   INC
                                  566       59.38       33,609.08
             ECOLAB    INC
                                  223      216.19        48,210.37
             EDISON    INTERNATIONAL
                                  287       56.47       16,206.89
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                                  429       84.45       36,229.05
             CORP
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  211      137.68        29,050.48
             ELI  LILLY   & CO
                                  608      204.52       124,348.16
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  568       88.97       50,534.96
             ENTERGY    CORP
                                  284       89.97       25,551.48
             EOG  RESOURCES     INC
                                  627       72.37       45,375.99
             ESTEE   LAUDER    COS  INC
                                  165      294.34        48,566.10
             EXELON    CORP
                                  628       40.19       25,239.32
             EXPEDIA    GROUP   INC
                                  186      162.78        30,277.08
             EXPEDITORS
             INTERNATIONAL
                                  334       92.06       30,748.04
             WASHINGTON      INC
             EXXON   MOBIL   CORP
                                 2,481        56.70       140,672.70
             FACEBOOK     INC-A
                                 1,489       264.31       393,557.59
             FEDEX   CORP
                                  219      260.06        56,953.14
             FIDELITY     NATIONAL
                                  380      139.44        52,987.20
             INFORMATION
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                                 1,057        36.25       38,316.25
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                                  205      178.23        36,537.15
             FISERV    INC
                                  379      119.07        45,127.53
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                  79      290.19        22,925.01
             INC
             FORD   MOTOR   CO
                                 2,600        12.27       31,902.00
             FORTIVE    CORP
                                  295       67.64       19,953.80
                                 59/132


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             FOX  CORP   - CLASS   A
                                  555       34.04       18,892.20
             GARMIN    LTD
                                  340      128.45        43,673.00
             GARTNER    INC
                                  162      183.16        29,671.92
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  183      168.06        30,754.98
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                                 6,271        13.12       82,275.52
             GENERAL    MILLS   INC
                                  465       56.20       26,133.00
             GENERAL    MOTORS    CO
                                 1,166        52.90       61,681.40
             GENUINE    PARTS   CO
                                  237      106.31        25,195.47
             GILEAD    SCIENCES     INC
                                  777       63.71       49,502.67
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  245      204.27        50,046.15
             GOLDMAN    SACHS   GROUP
                                  185      330.64        61,168.40
             INC
             HALLIBURTON      CO
                                 1,323        22.27       29,463.21
             HCA  HEALTHCARE      INC
                                  184      175.43        32,279.12
             HESS   CORP
                                  371       68.80       25,524.80
             HEWLETT    PACKARD
                                 1,592        14.84       23,625.28
             ENTERPRIS
             HILTON    WORLDWIDE
                                  241      127.26        30,669.66
             HOLDINGS     IN
             HOME   DEPOT   INC
                                  652      259.97       169,500.44
             HONEYWELL
                                  458      211.03        96,651.74
             INTERNATIONAL       INC
             HP  INC
                                 1,194        27.97       33,396.18
             HUMANA    INC
                                  92      381.40        35,088.80
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                                 1,936        16.22       31,401.92
             INC
             HUNTINGTON      INGALLS
                                  100      188.10        18,810.00
             INDUSTRIE
             IAC/INTERACTIVECORP                     85      247.36        21,025.60
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                                  120      532.88        63,945.60
             IHS  MARKIT    LTD
                                  545       91.16       49,682.20
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  218      203.45        44,352.10
             INC
             ILLUMINA     INC
                                  105      461.05        48,410.25
             INCYTE    CORP
                                  255       80.61       20,555.55
             INGERSOLL-RAND        INC
                                  182       48.10        8,754.20
             INTEL   CORP
                                 2,796        63.19       176,679.24
             INTERCONTINENTAL
                                  431      111.46        48,039.26
             EXCHANGE     INC
             INTERNATIONAL       BUSINESS
                                  581      123.21        71,585.01
             MACHINES     CORP
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  553       50.80       28,092.40
             INTUIT    INC
                                  203      413.18        83,875.54
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                  77      758.71        58,420.67
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  165      194.59        32,107.35
             JOHNSON    & JOHNSON
                                 1,607       162.59       261,282.13
             JOHNSON    CONTROLS
                                  810       56.10       45,441.00
             INTERNATIONAL       PLC
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                                 1,934       153.26       296,404.84
             KEYCORP                   1,448        21.54       31,189.92
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                  177      143.64        25,424.28
             IN
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  234      130.81        30,609.54
             KINDER    MORGAN    INC
                                 1,284        15.72       20,184.48
             KLA  CORPORATION
                                  113      328.43        37,112.59
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                  607       37.60       22,823.20
             KROGER    CO
                                  643       32.75       21,058.25
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                                  186      191.38        35,596.68
             INC
                                 60/132

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             LAM  RESEARCH     CORP
                                  95      596.90        56,705.50
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                  276       64.81       17,887.56
             LENNAR    CORP-CL    A
                                  276       86.25       23,805.00
             LINDE   PLC
                                  348      254.61        88,604.28
             LOWE'S    COS  INC
                                  453      162.31        73,526.43
             LULULEMON     ATHLETICA
                                  121      317.70        38,441.70
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL
                                  252      107.33        27,047.16
             A
             MARATHON     PETROLEUM
                                  467       56.65       26,455.55
             CORP
             MARRIOTT     INTERNATIONAL
                                  210      157.50        33,075.00
             INC
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  388      119.02        46,179.76
             INC
             MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                  567      367.32       208,270.44
             MATCH   GROUP   INC
                                  183      160.79        29,424.57
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                                  230       84.80       19,504.00
             SHRS
             MCDONALD'S      CORP
                                  451      213.27        96,184.77
             MCKESSON     CORP
                                  146      181.29        26,468.34
             MEDTRONIC     PLC
                                  825      118.74        97,960.50
             MERCADOLIBRE       INC
                                  44     1,714.00         75,416.00
             MERCK   & CO  INC
                                 1,630        74.57       121,549.10
             METLIFE    INC
                                  487       59.56       29,005.72
             METTLER-TOLEDO
                                  29     1,127.60         32,700.40
             INTERNATIONAL
             MICROCHIP     TECHNOLOGY
                                  219      157.25        34,437.75
             INC
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                  719       92.52       66,521.88
             MICROSOFT     CORP
                                 4,312       234.55      1,011,379.60
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                 1,066        54.33       57,915.78
             INC
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  340       88.24       30,001.60
             MOODY'S    CORP
                                  134      278.55        37,325.70
             MORGAN    STANLEY
                                  809       79.88       64,622.92
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  142      181.08        25,713.36
             MSCI   INC
                                  80      417.23        33,378.40
             NETAPP    INC
                                  292       71.57       20,898.44
             NETFLIX    INC
                                  263      553.41       145,546.83
             NEWMONT    CORP
                                  711       57.08       40,583.88
             NEXTERA    ENERGY    INC
                                 1,180        73.76       87,036.80
             NIKE   INC
                                  877      135.65       118,965.05
             NISOURCE     INC
                                  824       22.18       18,276.32
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  195      261.78        51,047.10
             NORTHERN     TRUST   CORP
                                  216      100.27        21,658.32
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  147      301.73        44,354.31
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  433       31.27       13,539.91
             HOLDIN
             NUCOR   CORP
                                  489       63.03       30,821.67
             NVIDIA    CORP
                                  353      579.96       204,725.88
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                  784      186.21       145,988.64
             O'REILLY     AUTOMOTIVE
                                  56      455.87        25,528.72
             INC
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                  925       28.16       26,048.00
             CORP
             OMNICOM    GROUP
                                  398       70.88       28,210.24
             ONEOK   INC
                                  300       46.71       14,013.00
             ORACLE    CORP
                                 1,348        64.70       87,215.60
                                 61/132


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                  238       64.35       15,315.30
             PACCAR    INC
                                  330       94.28       31,112.40
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                  113      369.61        41,765.93
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  148      297.07        43,966.36
             PAYCHEX    INC
                                  342       93.36       31,929.12
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  780      266.07       207,534.60
             PEPSICO    INC
                                  846      132.09       111,748.14
             PFIZER    INC
                                 3,307        33.75       111,611.25
             PHILIP    MORRIS
                                  936       87.56       81,956.16
             INTERNATIONAL
             PHILLIPS     66
                                  393       87.25       34,289.25
             PIONEER    NATURAL
                                  180      150.06        27,010.80
             RESOURCES     CO
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  291      178.48        51,937.68
             GROUP
             PPG  INDUSTRIES      INC
                                  284      136.89        38,876.76
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                                 1,538       127.66       196,341.08
             PROGRESSIVE      CORP
                                  430       87.74       37,728.20
             PRUDENTIAL      FINANCIAL
                                  301       89.91       27,062.91
             INC
             QUALCOMM     INC
                                  729      141.10       102,861.90
             QUEST   DIAGNOSTICS
                                  172      115.74        19,907.28
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                                 1,020        77.67       79,223.40
             CORP
             REGENERON
                                  77      458.60        35,312.20
             PHARMACEUTICALS
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                 1,624        22.21       36,069.04
             RESMED    INC
                                  167      200.97        33,561.99
             ROCKWELL     AUTOMATION
                                  152      247.04        37,550.08
             INC
             ROKU   INC
                                  100      413.79        41,379.00
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                  86      378.82        32,578.52
             ROSS   STORES    INC
                                  271      123.61        33,498.31
             ROYAL   CARIBBEAN
                                  220       96.66       21,265.20
             CRUISES    LTD
             S&P  GLOBAL    INC
                                  156      331.79        51,759.24
             SALESFORCE.COM        INC
                                  565      240.47       135,865.55
             SCHLUMBERGER       LTD
                                 1,496        29.41       43,997.36
             SEMPRA    ENERGY
                                  250      122.57        30,642.50
             SERVICENOW      INC
                                  141      551.83        77,808.03
             SHERWIN-WILLIAMS
                                  58      682.03        39,557.74
             CO/THE
             SOUTHERN     CO
                                  629       58.38       36,721.02
             SPLUNK    INC
                                  131      152.53        19,981.43
             SQUARE    INC  - A
                                  284      237.32        67,398.88
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  174      174.98        30,446.52
             INC
             STARBUCKS     CORP
                                  855      104.38        89,244.90
             STATE   STREET    CORP
                                  365       76.82       28,039.30
             STRYKER    CORP
                                  263      248.82        65,439.66
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  816       40.22       32,819.52
             SYNOPSYS     INC
                                  270      260.68        70,383.60
             SYSCO   CORP
                                  333       80.98       26,966.34
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  190      166.23        31,583.70
             T-MOBILE     US  INC
                                  237      119.38        28,293.06
             TARGET    CORP
                                  300      187.08        56,124.00
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                                  277      130.72        36,209.44
             TESLA,    INC.
                                  470      742.02       348,749.40
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  619      179.39       111,042.41
                                 62/132

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             THERMO    FISHER
                                  261      456.66       119,188.26
             SCIENTIFIC      INC
             TJX  COS  INC
                                  795       69.86       55,538.70
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                  207      155.35        32,157.45
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                  46      609.15        28,020.90
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                                  187      150.96        28,229.52
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                  877       60.17       52,769.09
             TWITTER    INC
                                  747       71.92       53,724.24
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                  242       68.87       16,666.54
             UNION   PACIFIC    CORP
                                  416      211.15        87,838.40
             UNITED    PARCEL    SERVICE
                                  419      160.07        67,069.33
             INC
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  586      332.21       194,675.06
             US  BANCORP
                                 1,054        52.81       55,661.74
             VALERO    ENERGY    CORP
                                  298       78.16       23,291.68
             VEEVA   SYSTEMS    INC-
                                  113      291.14        32,898.82
             CLASS   A
             VERISIGN     INC
                                  150      195.51        29,326.50
             VERIZON    COMMUNICATIONS
                                 2,524        57.12       144,170.88
             INC
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  227      217.04        49,268.08
             INC
             VF  CORP
                                  355       81.96       29,095.80
             VIACOMCBS     INC
                                 1,000        65.60       65,600.00
             VIATRIS    INC
                                  410       15.30        6,273.00
             VISA   INC-CLASS     A
                                 1,072       219.43       235,228.96
             SHARES
             VONTIER    CORP
                                  118       32.42        3,825.56
             VULCAN    MATERIALS     CO
                                  163      174.15        28,386.45
             WALGREENS     BOOTS
                                  521       49.17       25,617.57
             ALLIANCE     INC
             WALMART    INC
                                  825      133.21       109,898.25
             WALT   DISNEY    CO
                                 1,131       197.51       223,383.81
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  490       98.63       48,328.70
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                                  417      111.87        46,649.79
             WATERS    CORP
                                  97      279.90        27,150.30
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  448       81.93       36,704.64
             WELLS   FARGO   & CO
                                 2,492        38.29       95,418.68
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  326       70.53       22,992.78
             WILLIAMS     COS  INC
                                 1,483        23.91       35,458.53
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                                  165      262.78        43,358.70
             XILINX    INC
                                  205      133.81        27,431.05
             XYLEM   INC
                                  221      101.09        22,340.89
             YUM!   BRANDS    INC
                                  330      104.68        34,544.40
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  164      163.69        26,845.16
             INC
             ZOETIS    INC
                                  340      159.05        54,077.00
     アメリカ・ドル 小計                           187,953              21,079,132.00
                                             (2,235,652,740)
     イギリス・ポン
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                                 3,520        28.41       100,020.80
     ド
             ASTRAZENECA      PLC
                                 2,537        71.20       180,634.40
             AVIVA   PLC
                                15,613         3.72       58,220.87
             BAE  SYSTEMS    PLC
                                 9,507        4.96       47,154.72
             BARCLAYS     PLC
                                47,393         1.64       77,961.48
             BHP  GROUP   PLC
                                 4,250        23.24       98,770.00
             BP  PLC
                                40,555         2.98      121,178.34
             BRITISH    AMERICAN
                                 4,330        25.84       111,908.85
             TOBACCO    PLC
                                 63/132

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             BT  GROUP   PLC
                                26,745         1.30       34,928.97
             COMPASS    GROUP   PLC
                                 3,876        14.93       57,888.06
             CRODA   INTERNATIONAL
                                 1,196        62.70       74,989.20
             PLC
             DIAGEO    PLC
                                 4,812        29.45       141,713.40
             EXPERIAN     PLC
                                 3,020        23.30       70,366.00
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                 9,755        12.13       118,328.15
             GLENCORE     PLC
                                25,885         3.02       78,302.12
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                                34,734         4.29      149,113.06
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                 2,798        14.00       39,172.00
             INTERCONTINENTAL
                                 1,119        51.50       57,628.50
             HOTELS    GROUP   PLC
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                21,943         2.74       60,189.64
             PLC
             LLOYDS    BANKING    GROUP
                                158,571         0.39       62,318.40
             PLC
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                  890       95.80       85,262.00
             GROUP
             NATIONAL     GRID   PLC
                                 7,694        8.28       63,752.48
             PRUDENTIAL      PLC
                                 6,078        14.31       86,976.18
             RECKITT    BENCKISER
                                 1,544        58.82       90,818.08
             GROUP   PLC
             RELX   PLC
                                 4,672        17.13       80,054.72
             RIO  TINTO   PLC
                                 2,517        63.55       159,955.35
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                                 7,035        1.11       7,872.16
             PLC
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                14,481        14.28       206,904.52
             B SHS
             RSA  INSURANCE     GROUP
                                12,810         6.75       86,518.74
             PLC
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                                 3,130        14.34       44,884.20
             SSE  PLC
                                 3,921        13.85       54,305.85
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                                 8,156        5.09       41,546.66
             TESCO   PLC
                                20,280         2.27       46,197.84
             UNILEVER     PLC
                                 2,036        38.39       78,162.04
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                                 5,354        8.83       47,307.94
             PLC
             VODAFONE     GROUP   PLC
                                59,916         1.25       75,194.58
     イギリス・ポンド 小計                           582,673               2,996,500.30
                                              (449,624,870)
     オーストラリ
             AFTERPAY     LTD
                                 3,759       134.36       505,059.24
     ア・ドル
             AGL  ENERGY    LTD
                                 7,829        9.62       75,314.98
             AMP  LTD
                                74,095         1.37      101,880.62
             AMPOL   LTD
                                 8,381        25.58       214,385.98
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                10,137        32.36       328,033.32
             AUSTRALIA     & NEW
                                36,548        26.63       973,273.24
             ZEALAND    BANKING    GROUP
             BHP  GROUP   LIMITED
                                37,495        48.86      1,832,005.70
             BRAMBLES     LTD
                                22,711         9.97      226,428.67
             CIMIC   GROUP   LIMITED
                                 5,897        21.51       126,844.47
             COCA-COLA     AMATIL
                                29,798        13.38       398,697.24
             LIMITED
             COCHLEAR     LTD
                                 1,091       210.29       229,426.39
             COLES   GROUP   LTD
                                17,065        15.99       272,869.35
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                                21,959        82.78      1,817,766.02
             AUSTRALIA
             CROWN   RESORTS    LTD
                                20,361        10.00       203,610.00
             CSL  LIMITED
                                 5,692       267.96      1,525,228.32
                                 64/132


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                                22,658        24.48       554,667.84
             LTD
             JAMES   HARDIE
                                13,570        37.88       514,031.60
             INDUSTRIES-CDI
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                                 3,746       146.90       550,287.40
             NATIONAL     AUSTRALIA
                                36,369        24.90       905,588.10
             BANK   LTD
             NEWCREST     MINING
                                13,556        25.30       342,966.80
             LIMITED
             NORTHERN     STAR
                                 8,074        10.46       84,454.04
             RESOURCES     LTD
             ORICA   LTD
                                10,964        15.03       164,788.92
             ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                                23,170         4.61      106,813.70
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                45,113         5.01      226,016.13
             QBE  INSURANCE     GROUP
                                25,577         9.42      240,935.34
             LTD
             RIO  TINTO   LTD
                                 4,810       126.45       608,224.50
             SANTOS    LTD
                                24,057         7.12      171,285.84
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                45,990         4.48      206,035.20
             TELSTRA    CORP   LTD
                                102,883         3.13      322,023.79
             TREASURY     WINE   ESTATES
                                18,456        11.16       205,968.96
             LTD
             WESFARMERS      LIMITED
                                16,107        50.38       811,470.66
             WESTPAC    BANKING    CORP
                                42,210        24.05      1,015,150.50
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                13,203        24.77       327,038.31
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                17,403        39.50       687,418.50
     オーストラリア・ドル 小計                           790,734              16,875,989.67
                                             (1,425,514,847)
             ALIMENTATION       COUCHE-
                                  718       37.82       27,154.76
     カナダ・ドル
             TARD   -B
             BANK   OF  MONTREAL
                                  431      107.80        46,461.80
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  626       76.32       47,776.32
             BARRICK    GOLD   CORP
                                 1,895        25.15       47,659.25
             BROOKFIELD      ASSET
                                 1,137        55.30       62,876.10
             MANAGEMENT      INC
             CAE  INC
                                  862       34.19       29,471.78
             CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                  325      117.84        38,298.00
             OF  COMMERCE
             CANADIAN     NATIONAL
                                  469      138.38        64,900.22
             RAILWAY    CO
             CANADIAN     NATURAL
                                  943       36.50       34,419.50
             RESOURCES     LTD
             CANADIAN     PACIFIC
                                  127      457.54        58,107.58
             RAILWAY    LTD
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                                  23     1,698.46         39,064.58
             INC
             ENBRIDGE     INC
                                 1,260        44.70       56,322.00
             FORTIS    INC
                                  841       49.32       41,478.12
             FRANCO-NEVADA       CORP
                                  296      142.39        42,147.44
             MANULIFE     FINANCIAL
                                 1,332        25.59       34,085.88
             CORP
             NATIONAL     BANK   OF
                                  727       79.48       57,781.96
             CANADA
             NUTRIEN    LTD
                                  541       70.65       38,221.65
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  650       35.18       22,867.00
             POWER   CORP   OF  CANADA
                                  900       31.01       27,909.00
             RESTAURANT      BRANDS
                                  404       77.59       31,346.36
             INTERN
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  729      111.88        81,560.52
                                 65/132


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                  95     1,632.44         155,081.80
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  604       63.38       38,281.52
             SUNCOR    ENERGY    INC
                                 1,483        26.92       39,922.36
             TC  ENERGY    CORP
                                  649       56.16       36,447.84
             TORONTO-DOMINION         BANK
                                  892       79.40       70,824.80
     カナダ・ドル 小計                           18,959              1,270,468.14
                                              (107,646,766)
     シンガポール・
             CAPITALAND      LTD
                                119,300         3.15      375,795.00
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                21,200        26.40       559,680.00
             KEPPEL    CORP   LTD
                                28,000         5.03      140,840.00
             OVERSEA-CHINESE
                                38,900        10.85       422,065.00
             BANKING    CORP
             SINGAPORE
                                123,200         2.38      293,216.00
             TELECOMMUNICATIONS
             UNITED    OVERSEAS     BANK
                                19,900        23.88       475,212.00
             LTD
     シンガポール・ドル 小計                           350,500               2,266,808.00
                                              (182,296,699)
             ABB  LTD
                                 4,734        26.78       126,776.52
     スイス・フラン
             ALCON   INC
                                 1,203        64.18       77,208.54
             CHOCOLADEFABRIKEN
                                   1    82,900.00          82,900.00
             LINDT-REG
             CIE  FINANCIERE
                                 1,567        89.38       140,058.46
             RICHEMON-REG
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                 8,342        13.25       110,531.50
             GEBERIT    AG-REG
                                  196      549.00       107,604.00
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                                 1,718        51.60       88,648.80
             LONZA   GROUP   AG
                                  239      592.40       141,583.60
             NESTLE    SA
                                 5,474        96.75       529,609.50
             NOVARTIS     AG
                                 4,215        79.37       334,544.55
             ROCHE   HOLDING    AG
                                 1,311       302.55       396,643.05
             SWATCH    GROUP   AG
                                  307      270.60        83,074.20
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                  809       87.70       70,949.30
             SWISS   RE  AG
                                  945       86.62       81,855.90
             UBS  GROUP   AG
                                 8,663        14.43       125,050.40
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                  334      379.50       126,753.00
             AG
     スイス・フラン 小計                           40,058              2,623,791.32
                                              (306,799,919)
     スウェーデン・
             ASSA   ABLOY   AB
                                 3,770       216.80       817,336.00
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB
                                 2,681       417.80      1,120,121.80
             HEXAGON    AB-B   SHS
                                  994      725.80       721,445.20
             NORDEA    BANK   ABP
                                 9,907        76.43       757,192.01
             SANDVIK    AB
                                 4,346       231.50      1,006,099.00
             TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                                 8,905       103.85       924,784.25
             ERICSSON
             VOLVO   AB
                                 5,115       221.50      1,132,972.50
     スウェーデン・クローナ 小計                           35,718              6,479,950.76
                                              (82,943,370)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                                  677      987.40       668,469.80
     ローネ
             DSV  PANALPINA     A/S
                                  791     1,109.50         877,614.50
             GENMAB    A/S
                                  300     2,150.00         645,000.00
             NOVO-NORDISK       A/S
                                 3,723       441.45      1,643,518.35
             TRYGVESTA     AS
                                 2,969       197.00       584,893.00
             VESTAS    WIND   SYSTEMS
                                  614     1,130.00         693,820.00
             A/S
                                 66/132


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     デンマーク・クローネ 小計                            9,074              5,113,315.65
                                              (88,664,893)
     ニュージーラン
             A2  MILK   CO  LTD
                                11,846        11.13       131,845.98
     ド・ドル
             FISHER    & PAYKEL
                                11,560        29.50       341,020.00
             HEALTHCARE       C 
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                41,136         5.50      226,248.00
     ニュージーランド・ドル 小計                           64,542               699,113.98
                                              (55,090,181)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                                 2,703       212.10       573,306.30
     ローネ
             TELENOR    ASA
                                 3,734       140.50       524,627.00
     ノルウェー・クローネ 小計                            6,437              1,097,933.30
                                              (13,888,856)
             ADIDAS    AG
                                  413      288.70       119,233.10
     ユーロ
             AIR  LIQUIDE
                                 1,122       129.30       145,074.60
             AIRBUS    SE
                                 1,261       102.72       129,529.92
             AKZO   NOBEL   NV
                                 1,125        87.16       98,055.00
             ALLIANZ    SE
                                  657      200.45       131,695.65
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                 1,232        60.00       73,920.00
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                 1,596        53.19       84,891.24
             SA/NV
             ASML   HOLDING    NV
                                  791      473.45       374,498.95
             AXA  SA
                                 4,234        20.30       85,971.37
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                20,885         4.63       96,697.55
             ARGENTARIA      SA
             BANCO   SANTANDER     SA
                                38,863         2.96      115,112.20
             BASF   SE
                                 1,858        69.40       128,945.20
             BAYER   AG
                                 1,984        55.11       109,338.24
             BAYERISCHE      MOTOREN
                                 1,062        70.39       74,754.18
             WERKE   AG
             BNP  PARIBAS
                                 2,556        50.17       128,234.52
             BRENNTAG     SE
                                 1,654        64.96       107,443.84
             CAPGEMINI     SA
                                  588      136.10        80,026.80
             CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                                 1,901        43.41       82,522.41
             CONTINENTAL      AG
                                  540      120.50        65,070.00
             CRH  PLC
                                 2,411        37.11       89,472.21
             DAIMLER    AG
                                 2,271        65.84       149,522.64
             DANONE                   1,579        57.96       91,518.84
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  440      174.90        76,956.00
             DEUTSCHE     BANK   AG
                                 6,148        10.18       62,623.52
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  599      134.75        80,715.25
             DEUTSCHE     POST   AG
                                 2,598        41.82       108,648.36
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                                 7,038        14.77       103,951.26
             E.ON   SE
                                 6,249        8.55       53,478.94
             ELISA   OYJ
                                 1,218        50.38       61,362.84
             ENEL   SPA
                                16,917         7.92      133,982.64
             ENGIE                   4,595        12.64       58,103.77
             ENI-ENTE     NAZIONALE
                                 5,364        9.57       51,371.02
             IDROCARBURI      SPA
             ESSILORLUXOTTICA                    779      136.95       106,684.05
             GROUPE    BRUXELLES
                                 1,068        83.14       88,793.52
             LAMBERT    SA
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  732       74.55       54,570.60
             IBERDROLA     SA
                                12,140        10.39       126,195.30
             INDITEX    SA
                                 2,513        26.99       67,825.87
             INFINEON     TECHNOLOGIES
                                 3,557        35.35       125,739.95
             AG
             ING  GROEP   NV-CVA
                                10,782         9.21       99,366.91
                                 67/132

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             INTESA    SANPAOLO
                                48,796         2.12      103,789.09
             KERING                    185      526.30        97,365.50
             KERRY   GROUP   PLC-A
                                  628      103.20        64,809.60
             KONINKLIJKE      AHOLD
                                 3,970        22.12       87,816.40
             DELHAIZE     NV
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                 2,707        46.11       124,819.77
             L'OREAL    SA
                                  455      307.20       139,776.00
             LEGRAND    SA
                                 1,438        72.50       104,255.00
             LVMH   MOET   HENNESSY
                                  536      532.80       285,580.80
             LOUIS   VUITTON    SE
             MICHELIN     (C.G.D.E.)
                                  683      118.55        80,969.65
             MTU  AERO   ENGINES
                                  280      207.10        57,988.00
             HOLDING    AG
             MUENCHENER
                                  375      241.30        90,487.50
             RUECKVERSICHERUNGS          AG
             NOKIA   OYJ
                                18,566         3.28       61,007.87
             ORANGE    S.A.
                                 6,383        9.76       62,349.14
             PERNOD-RICARD                    587      160.50        94,213.50
             PROSUS                   1,040        99.44       103,417.60
             PUBLICIS     GROUPE
                                 1,694        49.03       83,056.82
             REPSOL    SA
                                 5,821        10.32       60,072.72
             RWE  AG
                                 1,741        31.52       54,876.32
             SAFRAN    SA
                                  820      121.00        99,220.00
             SANOFI                   2,225        76.63       170,501.75
             SAP  SE
                                 1,866       103.22       192,608.52
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                 1,249       123.60       154,376.40
             SIEMENS    AG
                                 1,445       130.92       189,179.40
             SIEMENS    ENERGY    AG
                                  722       30.39       21,941.58
             SOCIETE    GENERALE
                                 2,404        20.38       48,993.52
             TELEFONICA      SA
                                15,017         3.64       54,661.88
             TERNA   SPA
                                12,018         5.80       69,800.54
             TOTAL   SE
                                 4,085        38.97       159,212.87
             UNICREDIT     SPA
                                 7,765        8.74       67,889.39
             UNILEVER     NV
                                 2,872        44.57       128,019.40
             UPM-KYMMENE      OYJ
                                 2,290        32.24       73,829.60
             VINCI   SA
                                 1,268        87.90       111,457.20
             VIVENDI    SA
                                 3,154        29.40       92,727.60
             VOLKSWAGEN      AG
                                  418      172.62        72,155.16
             VONOVIA    SE
                                 1,434        52.86       75,801.24
             WOLTERS    KLUWER    NV
                                 1,735        63.88       110,831.80
     ユーロ 小計                           331,992               7,671,757.39
                                              (989,273,115)
             AIA  GROUP   LTD
                                145,800        101.40      14,784,120.00
     香港・ドル
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                44,000        25.10      1,104,400.00
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                38,000        45.95      1,746,100.00
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                33,000        59.10      1,950,300.00
             LTD
             CLP  HOLDINGS     LTD
                                43,500        76.90      3,345,150.00
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                                31,000        74.90      2,321,900.00
             GROUP   LTD
             HANG   LUNG   PROPERTIES
                                56,000        20.75      1,162,000.00
             LTD
             HANG   SENG   BANK   LTD
                                14,400        149.10      2,147,040.00
             HENDERSON     LAND
                                55,510        33.75      1,873,462.50
             DEVELOPMENT
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                145,425         11.72      1,704,381.00
             HONG   KONG   EXCHANGES     &
                                14,600        509.00      7,431,400.00
             CLEAR
                                 68/132

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             MTR  CORP
                                54,500        46.15      2,515,175.00
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                33,500        43.20      1,447,200.00
             LTD
             SANDS   CHINA   LTD
                                34,400        37.45      1,288,280.00
             SUN  HUNG   KAI
                                24,500        121.00      2,964,500.00
             PROPERTIES      LTD
             SWIRE   PACIFIC    LTD
                                27,500        57.25      1,574,375.00
             WHARF   REAL   ESTATE
                                33,000        47.60      1,570,800.00
             INVESTMENT
     香港・ドル 小計                           828,635              50,930,583.50
                                              (696,730,381)
     合計                          4,171,575               9,079,315,557
                                             (6,634,126,637)
                                 69/132
















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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ②  株式以外の有価証券
        種 類         通 貨           銘 柄         券面総額又は口数             評価額       備考
     国債証券         日本円         第410回 利付国債
                                        289,200,000          289,842,024
                        (2年)
                        第411回 利付国債
                                       3,477,700,000          3,486,046,480
                        (2年)
                        第421回 利付国債
                                       8,723,400,000          8,757,944,664
                        (2年)
                        第173回 利付国債
                                        102,600,000           99,912,906
                        (20年)
                        第174回 利付国債
                                       1,527,800,000          1,485,999,392
                        (20年)
              日本円 小計                        14,120,700,000          14,119,745,466
              オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,982,000.00          2,430,090.56
              ア・ドル
                        3.75   2037/04/21
              オーストラリア・ドル 小計                          1,982,000.00          2,430,090.56
                                                 (205,269,750)
              カナダ・ドル         CANADIAN     GOVERNMENT
                                       13,340,000.00          13,384,822.40
                        1.25   2030/06/01
              カナダ・ドル 小計                         13,340,000.00          13,384,822.40
                                                (1,134,096,002)
              ユーロ         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         930,000.00          998,866.50
                        2028/05/25
                        FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                         920,000.00         1,047,981.20
                        2034/05/25
              ユーロ 小計                          1,850,000.00          2,046,847.70
                                                 (263,941,011)
     国債証券 合計                                            15,723,052,229
                                                (1,603,306,763)
     投資信託受益証券         アメリカ・ドル         VANGUARD     REAL   ESTATE
                                          6,030.00         548,187.30
                        ETF
              アメリカ・ドル 小計                            6,030.00         548,187.30
                                                  (58,140,745)
     投資信託受益証券 合計                                              58,140,745
                                                  (58,140,745)
     合計
                                                 15,781,192,974
                                                (1,661,447,508)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)1.      通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注)2.      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     (注)3.      外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                 組入株式      組入債券      投資信託      有価証券の合計金額
             通貨            銘柄数
                                 時価比率      時価比率      受益証券       に対する比率
                                             時価比率
       アメリカ・ドル              株式       303銘柄       4.25%       -%      -%
                     投資信託受                                    9.23%
                             1銘柄       -%      -%    0.11%
                     益証券
       イギリス・ポンド              株式        36銘柄      0.85%       -%      -%         1.81%
       オーストラリア・ドル              株式        34銘柄      2.71%       -%      -%
                                                         6.56%
                     国債証券        1銘柄       -%    0.39%       -%
       カナダ・ドル              株式        26銘柄      0.20%       -%      -%
                                                         4.99%
                     国債証券        1銘柄       -%    2.15%       -%
       シンガポール・ドル              株式        6銘柄      0.35%       -%      -%         0.73%
       スイス・フラン              株式        16銘柄      0.58%       -%      -%         1.23%
       スウェーデン・クローナ              株式        7銘柄      0.16%       -%      -%         0.33%
       デンマーク・クローネ              株式        6銘柄      0.17%       -%      -%         0.36%
       ニュージーランド・ドル              株式        3銘柄      0.10%       -%      -%         0.22%
       ノルウェー・クローネ              株式        2銘柄      0.03%       -%      -%         0.06%
       ユーロ              株式        75銘柄      1.88%       -%      -%
                                                         5.04%
                     国債証券        2銘柄       -%    0.50%       -%
       香港・ドル              株式        17銘柄      1.32%       -%      -%         2.80%
       (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                2020年2月25日現在                2021年2月25日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               60,256,119                695,728,979
        金銭信託                               95,462,490                304,040,418
        コール・ローン                             14,696,209,100                 5,400,946,234
        特殊債券                               536,491,290               1,570,113,136
        社債券                             53,266,786,536                84,696,096,286
        派生商品評価勘定                               57,999,570                63,944,201
        未収利息                               546,366,450                662,065,432
        前払費用                               55,483,048                232,296,392
        流動資産合計                             69,315,054,603                93,625,231,078
       資産合計                              69,315,054,603                93,625,231,078
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,119,028,627                4,086,245,507
        未払解約金                                 644,279               1,083,851
        その他未払費用                                 13,834                 9,144
        流動負債合計                              1,119,686,740                4,087,338,502
       負債合計                               1,119,686,740                4,087,338,502
      純資産の部
       元本等
        元本                             65,046,841,087                84,476,998,829
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                             3,148,526,776                5,060,893,747
       純資産合計                              68,195,367,863                89,537,892,576
      負債純資産合計                               69,315,054,603                93,625,231,078
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

        価方法
                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     3.
        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目                2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.    受益権総口数                         65,046,841,087口                  84,476,998,829口
     2.    1口当たり純資産額                             1.0484円                  1.0599円

         (1万口当たり純資産額)                            (10,484円)                  (10,599円)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2019年2月26日                  自 2020年2月26日
              項目
                             至 2020年2月25日                  至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的として行っ
                         ており、為替相場の変動によるリス
                         クを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         (デリバティブ取引等に関する注
                         記)にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     特殊債券                                 266,959               △13,768,786
     社債券                               131,616,455                 △351,935,051
     合計                               131,883,414                 △365,703,837
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     デリバティブ取引
     通貨関連

                       2020年2月25日      現在                 2021年2月25日      現在
                 契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
         種類
                 (円)     うち    (円)       (円)       (円)     うち    (円)       (円)
                      1年超                       1年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

       売 建        60,593,374,839         61,710,330,565             87,283,652,993         91,369,898,500

                       -        △1,116,955,726               -        △4,086,245,507
        アメリカ・ドル       13,057,376,682         13,364,216,020             17,214,826,276         17,713,890,982

                       -         △306,839,338              -         △499,064,706
        イギリス・ポンド
                    -   -       -       -  8,271,457,664       -  8,795,350,835       △523,893,171
        オーストラリア・
               12,368,898,881         12,484,493,141             19,992,852,479         21,221,736,218
                       -         △115,594,260              -        △1,228,883,739
        ドル
        カナダ・ドル       35,167,099,276         35,861,621,404             41,804,516,574         43,638,920,465
                       -         △694,522,128              -        △1,834,403,891
       買 建

                7,559,406,506       -  7,615,333,175        55,926,669      3,521,211,479       -  3,585,155,680        63,944,201
        アメリカ・ドル

                2,143,237,431       -  2,166,208,938        22,971,507      1,973,466,672       -  1,995,332,941        21,866,269
        イギリス・ポンド
                    -   -       -       -    71,915,696      -    75,918,896       4,003,200
        オーストラリア・
                1,042,870,071       -  1,040,833,173        △2,036,898       114,753,113      -   119,993,853        5,240,740
        ドル
        カナダ・ドル
                4,373,299,004       -  4,408,291,064        34,992,060      1,361,075,998       -  1,393,909,990        32,833,992
     合計          68,152,781,345         69,325,663,740             90,804,864,472         94,955,054,180

                       -        △1,061,029,057               -        △4,022,301,306
        1.時価の算定方法
     (注)
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (その他の注記)
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年2月25日現在              2021年2月25日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 65,530,176,683円              65,046,841,087円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                  239,391,526円            21,933,484,066円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                  722,727,122円             2,503,326,324円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイクレジットキャリーファンド(適格機関投資家限                                 1,923,632,684円              1,923,632,684円

     定)
     ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用                                 15,582,713,837円              22,154,561,622円
     (適格機関投資家限定)
     ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限                                 7,476,386,593円             10,008,478,621円
     定)
     ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私                                 2,073,014,287円              4,395,427,719円
     募)
     ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資                                  487,432,101円              754,460,658円
     家限定)
     DCニッセイ安定収益追求ファンド                                 1,415,963,486円              3,025,890,618円
     ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関                                  840,850,202円             1,061,578,573円
     投資家限定)
     ニッセイ安定収益追求ファンド                                   28,901,969円              30,971,073円
     ニッセイリスク抑制型バランスファンドS(適格機関投資                                 5,267,230,476円              8,311,917,504円
     家限定)
     ニッセイリスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家                                 4,357,629,004円              6,030,804,871円
     限定)
     ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅣ(適格機関投資                                  240,791,267円              377,291,979円
     家限定)
     ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(適格機関                                 11,390,299,394円              9,640,220,050円
     投資家限定)
     ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格                                 5,109,402,376円              6,244,997,111円
     機関投資家限定)
     ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資                                  839,943,738円              836,992,405円
     家私募)
     ニッセイインカム追求・ローリスクバランスファンド(適                                 7,585,309,256円              7,446,751,576円
     格機関投資家限定)
     ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益                                       -円         741,602,152円
     強化型)(適格機関投資家限定)
     ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍                                       -円         566,711,422円
     型)(適格機関投資家限定)
     DCニッセイおまかせバランスファンド(安定)                                       -円           188,663円
     ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益                                       -円         226,098,328円
     強化型)Ⅱ(適格機関投資家限定)
     DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)                                       -円            75,334円
     ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資                                  427,340,417円              698,345,866円
     家専用)
     計                                 65,046,841,087円              84,476,998,829円

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     附属明細表(2021年2月25日現在)
     第1 有価証券明細表

     ①  株式
      該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

        種 類          通 貨            銘 柄         券面総額又は口数            評価額       備考
     特殊債券         イギリス・ポンド          ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                        5,000,000.00          5,577,950.00
                         SA  6.875   2022/12/12
              イギリス・ポンド 小計                          5,000,000.00          5,577,950.00
                                                  (836,971,398)
              オーストラリア・          GPT  WHL  OFFICE    FD  NO1  4
                                        2,000,000.00          2,048,320.00
              ドル
                         2022/05/18
                         TELSTRA    CORP   LTD  2.9
                                        4,500,000.00          4,517,235.00
                         2021/04/19
                         TELSTRA    CORP   LTD  4
                                        2,000,000.00          2,113,760.00
                         2022/09/16
              オーストラリア・ドル 小計                          8,500,000.00          8,679,315.00
                                                  (733,141,738)
     特殊債券 合計                                             1,570,113,136
                                                 (1,570,113,136)
     社債券         アメリカ・ドル          AOZORA    BANK   2.55
                                        3,000,000.00          3,085,830.00
                         2022/09/09
                         BMW  US  CAPITAL    LLC  1.85
                                        1,500,000.00          1,511,685.00
                         2021/09/15
                         BMW  US  CAPITAL    LLC  3.8
                                        5,000,000.00          5,342,200.00
                         2023/04/06
                         BNP  PARIBAS    3.5
                                        10,000,000.00          10,610,500.00
                         2023/03/01
                         BP  CAPITAL    MARKETS    PLC
                                        3,000,000.00          3,208,050.00
                         3.643   2023/05/14
                         CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                        1,000,000.00          1,017,320.00
                         CO  4.75   2021/07/15
                         CENTRAL    NIPPON
                         EXPRESSWY     2.091            750,000.00          756,750.00
                         2021/09/14
                         CENTRAL    NIPPON
                         EXPRESSWY     2.293           4,060,000.00          4,072,180.00
                         2021/04/23
                         CENTRAL    NIPPON
                         EXPRESSWY     2.362           9,700,000.00          9,746,948.00
                         2021/05/28
                         CREDIT    AGRICOLE     LONDON
                                        10,000,000.00          10,701,900.00
                         3.75   2023/04/24
                         HP  ENTERPRISE      CO  4.45
                                        4,500,000.00          4,925,880.00
                         2023/10/02
                         JAPAN   TOBACCO    INC  2
                                        5,950,000.00          5,958,389.50
                         2021/04/13
                         JT  INTL   FIN  SERVICES     BV
                                        9,700,000.00         10,463,002.00
                         3.5  2023/09/28
                         KOMATSU    FINANCE    AMERICA
                                        14,700,000.00          14,813,778.00
                         0.849   2023/09/09
                         MITSUBISHI      UFJ  FIN  GRP
                                        17,000,000.00          18,342,660.00
                         3.761   2023/07/26
                         MITSUBISHI      UFJ
                         LEASE&FIN     2.25           1,610,000.00          1,625,053.50
                         2021/09/07
                         MUFG   BANK   LTD  4.1
                                        5,000,000.00          5,453,000.00
                         2023/09/09
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                         ORIX   CORP   2.65
                                        5,700,000.00          5,716,074.00
                         2021/04/13
                         PANASONIC     CORP   2.536
                                        1,200,000.00          1,231,380.00
                         2022/07/19
                         SMBC   AVIATION     CAPITAL
                                        5,080,000.00          5,112,461.20
                         FI  2.65   2021/07/15
                         VOLKSWAGEN      GROUP
                                        9,000,000.00          9,043,920.00
                         AMERICA    0.75   2022/11/23
                         VOLKSWAGEN      GROUP
                         AMERICA    3.125
                                        5,000,000.00          5,275,900.00
                         2023/05/12
                         WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                        3,000,000.00          3,016,230.00
                         4.55   2021/04/12
              アメリカ・ドル 小計                         135,450,000.00          141,031,091.20
                                                (14,957,757,533)
              イギリス・ポンド          BARCLAYS     PLC  3.125
                                        4,000,000.00          4,243,360.00
                         2024/01/17
                         BAT  INTL   FINANCE    PLC
                                        11,000,000.00          11,040,040.00
                         1.75   2021/07/05
                         BAT  INTL   FINANCE    PLC  6
                                        7,800,000.00          8,378,916.00
                         2022/06/29
                         BMW  INTL   INVESTMENT      BV
                                        5,000,000.00          5,174,250.00
                         1.875   2023/09/11
                         E.ON   INTL   FINANCE    BV
                                        5,000,000.00          5,343,900.00
                         5.5  2022/07/06
                         LVMH   MOET   HENNESSY
                                        7,300,000.00          7,376,942.00
                         VUITT   1 2023/02/11
                         NATIONWIDE      BLDG   SOCIETY
                                        5,000,000.00          5,058,850.00
                         1 2023/01/24
                         SIEMENS
                         FINANCIERINGSMAT         0.875
                                        5,000,000.00          5,053,900.00
                         2023/06/05
              イギリス・ポンド 小計                         50,100,000.00          51,670,158.00
                                                 (7,753,107,208)
              オーストラリア・          ABN  AMRO   BANK   NV  5.25
                                        10,000,000.00          10,026,100.00
              ドル
                         2021/03/17
                         AGL  ENERGY    LTD  5
                                        9,200,000.00          9,281,144.00
                         2021/11/05
                         AT&T   INC  3.45
                                        10,480,000.00          11,212,761.60
                         2023/09/19
                         AUSNET    SERVICES
                         HOLDINGS     5.75           1,830,000.00          1,961,119.50
                         2022/06/28
                         AUST   & NZ  BANKING    GROUP
                                        16,000,000.00          16,853,120.00
                         3.1  2023/01/18
                         BANK   OF  MONTREAL     3.2
                                        1,730,000.00          1,848,176.30
                         2023/09/07
                         BANK   OF  MONTREAL     3.25
                                        4,740,000.00          4,962,400.80
                         2022/10/06
                         BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                        8,000,000.00          8,151,920.00
                         3 2021/11/16
                         BARCLAYS     PLC  4.327
                                        5,000,000.00          5,377,400.00
                         2023/06/15
                         BENDIGO    AND  ADELAIDE     BK
                                        1,500,000.00          1,586,880.00
                         3.5  2023/01/25
                         COMMONWEALTH       BANK   AUST
                                        5,400,000.00          5,742,576.00
                         3.25   2023/04/25
                         MACQUARIE     BANK   LTD  1.75
                                        19,300,000.00          19,668,437.00
                         2022/06/21
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                         MC  FINANCE    AUSTRALIA
                                        4,100,000.00          4,211,643.00
                         P/L  4.25   2021/12/01
                         MERCEDES-BENZ       AUSTRALIA
                                        5,000,000.00          5,061,400.00
                         1.25   2023/09/08
                         MIZUHO    FINANCIAL     GROUP
                                        3,000,000.00          3,210,570.00
                         3.752   2023/07/19
                         MORGAN    STANLEY    5
                                        2,300,000.00          2,362,859.00
                         2021/09/30
                         OPTUS   FINANCE    PTY  LTD
                                        5,900,000.00          6,152,933.00
                         3.25   2022/08/23
                         OPTUS   FINANCE    PTY  LTD  4
                                        4,680,000.00          4,902,627.60
                         2022/06/17
                         PERTH   AIRPORT    PTY  LTD
                                        2,000,000.00          2,007,400.00
                         5.5  2021/03/25
                         SCENTRE    GROUP   TRST   1
                                        5,000,000.00          5,057,650.00
                         4.5  2021/09/08
                         STOCKLAND     TRUST   4.5
                                        1,500,000.00          1,581,960.00
                         2022/11/23
                         SUMITOMO     MITSUI    FINL
                                        4,800,000.00          4,964,208.00
                         GRP  3.662   2022/03/29
                         SVENSKA    HANDELSBANKEN
                                        24,730,000.00          26,433,155.10
                         AB  3.25   2023/09/27
                         SWEDBANK     AB  3.5
                                        1,660,000.00          1,711,227.60
                         2022/02/17
                         VERIZON    COMMUNICATIONS
                                        18,570,000.00          19,639,817.70
                         3.5  2023/02/17
                         VODAFONE     GROUP   PLC  3.25
                                        21,690,000.00          22,718,756.70
                         2022/12/13
                         VOLKSWAGEN      FIN  SERV
                                        6,000,000.00          6,021,240.00
                         AUST   3.25   2021/04/13
                         WELLS   FARGO   & COMPANY
                                        8,000,000.00          8,261,600.00
                         3.25   2022/04/27
                         WESTPAC    BANKING    CORP
                                        16,800,000.00          17,600,352.00
                         3.125   2022/10/27
              オーストラリア・ドル 小計                         228,910,000.00          238,571,434.90
                                                (20,152,129,106)
              カナダ・ドル          BANK   OF  AMERICA    CORP
                                        20,000,000.00          20,710,400.00
                         3.228   2022/06/22
                         BANK   OF  MONTREAL     3.4
                                        8,500,000.00          8,541,905.00
                         2021/04/23
                         BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                        10,000,000.00          10,347,700.00
                         2.38   2023/05/01
                         BELL   CANADA    3
                                        15,000,000.00          15,521,100.00
                         2022/10/03
                         BELL   CANADA    3.35
                                        14,595,000.00          15,286,073.25
                         2023/03/22
                         BHP  BILLITON     FINANCE
                                        25,000,000.00          26,325,500.00
                         LTD  3.23   2023/05/15
                         BMW  CANADA    INC  2.41
                                        5,000,000.00          5,217,050.00
                         2023/11/27
                         CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                        10,000,000.00          10,179,400.00
                         2.04   2022/03/21
                         CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                        20,000,000.00          21,374,400.00
                         3.29   2024/01/15
                         CANADIAN     NATL   RESOURCES
                                        18,309,000.00          18,750,063.81
                         3.31   2022/02/11
                         CATERPILLAR      FIN  SERV
                                        19,500,000.00          19,990,425.00
                         LTD  2.09   2022/09/12
                         CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        7,000,000.00          7,163,870.00
                         3.01   2022/03/21
                                 80/132


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                         CITIGROUP     INC  3.39
                                        15,000,000.00          15,332,850.00
                         2021/11/18
                         DAIMLER    CANADA    FINANCE
                                        15,000,000.00          15,440,400.00
                         3.05   2022/05/16
                         ENBRIDGE     INC  3.19
                                        12,700,000.00          13,251,688.00
                         2022/12/05
                         ENBRIDGE     INC  4.85
                                        7,000,000.00          7,285,460.00
                         2022/02/22
                         HONDA   CANADA    FINANCE
                                        19,000,000.00          19,702,050.00
                         INC  2.537   2023/03/01
                         HONDA   CANADA    FINANCE
                                        10,000,000.00          10,595,900.00
                         INC  3.176   2023/08/28
                         JOHN   DEERE   CANADA    FND
                                        10,000,000.00          10,334,200.00
                         IN  2.63   2022/09/21
                         JOHN   DEERE   FINANCIALS
                                        10,000,000.00          10,232,100.00
                         IN  2.99   2022/01/14
                         JPMORGAN     CHASE   & CO
                                        25,000,000.00          25,017,000.00
                         3.19   2021/03/05
                         LOBLAW    COS  LTD  4.86
                                        19,000,000.00          20,726,720.00
                         2023/09/12
                         MORGAN    STANLEY    3.125
                                        18,000,000.00          18,226,080.00
                         2021/08/05
                         ROGERS    COMMUNICATIONS
                                        10,000,000.00          10,420,500.00
                         IN  4 2022/06/06
                         ROGERS    COMMUNICATIONS
                                        21,000,000.00          21,070,560.00
                         IN  5.34   2021/03/22
                         ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                        5,000,000.00          5,004,050.00
                         2.86   2021/03/04
                         ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                        4,500,000.00          4,801,230.00
                         3.296   2023/09/26
                         SAPUTO    INC  1.939
                                        16,000,000.00          16,267,200.00
                         2022/06/13
                         SAPUTO    INC  2.827
                                        10,000,000.00          10,492,100.00
                         2023/11/21
                         TELUS   CORP   2.35
                                        11,258,000.00          11,460,081.10
                         2022/03/28
                         TELUS   CORP   3.35
                                        10,000,000.00          10,468,200.00
                         2023/03/15
                         TOYOTA    CREDIT    CANADA
                                        27,000,000.00          27,447,930.00
                         INC  2.02   2022/02/28
                         TOYOTA    CREDIT    CANADA
                                        4,000,000.00          4,215,840.00
                         INC  3.04   2023/07/12
                         VW  CREDIT    CANADA    INC
                                        5,000,000.00          5,259,800.00
                         3.7  2022/11/14
                         WELLS   FARGO   & COMPANY
                                        20,900,000.00          21,262,615.00
                         2.094   2022/04/25
              カナダ・ドル 小計                         478,262,000.00          493,722,441.16
                                                (41,833,102,439)
     社債券 合計                                            84,696,096,286
                                                (84,696,096,286)
     合計                                            86,266,209,422
                                                (86,266,209,422)
                                 81/132




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     (注)1.      通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注)2.      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     (注)3.      外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       有価証券の合計金
                   通貨               銘柄数
                                            時価比率        額に対する比率
           アメリカ・ドル                    社債券       23銘柄
                                              16.71%          17.34%
           イギリス・ポンド                    特殊債券        1銘柄        0.93%
                                                         9.96%
                               社債券        8銘柄        8.66%
           オーストラリア・ドル                    特殊債券        3銘柄        0.82%
                                                         24.21%
                               社債券       29銘柄        22.51%
           カナダ・ドル                    社債券       35銘柄        46.72%          48.49%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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    2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                                 (2021年2月26日現在)
     「ニッセイ安定収益追求ファンド」
      Ⅰ 資産総額                                                384,198,133円
      Ⅱ 負債総額                                                 1,747,396円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                382,450,737円
      Ⅳ 発行済数量                                                381,405,184口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                   1.0027円
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    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
       (1)受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       (2)受益者に対する特典
           ありません。
       (3)譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       (4)受益権の譲渡
          ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額
         2021年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
         委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
         最近5年間における資本金の増減はありません。
      (2)委託会社等の機構

        ① 会社の意思決定機構
          委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
          取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ② 投資運用の意思決定機構
          ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
          ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
          ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
       用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
        2021年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数(本)
               種類
                                          (単位:億円)
                                    407              70,129
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    134              25,989
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    541              96,119
               合計
       ○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    3【委託会社等の経理状況】
      1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表

       は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
         中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
       財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自                                          2019年4月1日 

       至  2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
         また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自                          2020年4月1日 至          2020年9月30日)の中間財務
       諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
       よる中間監査を受けております。
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      (1)【貸借対照表】
                                                (単位:千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  18,401,863                28,674,230
          現金・預金
                                  8,008,550                6,301,326
          有価証券
                                    608,442                546,666
          前払費用
                                  4,705,229                4,882,250
          未収委託者報酬
                                  1,911,554                2,039,974
          未収運用受託報酬
                                    168,445                174,892
          未収投資助言報酬
                                    31,744                50,572
          その他
                                  33,835,830                42,669,914
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1           72,641     ※1           98,471
            建物附属設備
                         ※1           3,268    ※1           2,180
            車両
                         ※1           95,277     ※1          142,866
            器具備品
                                    171,187                243,517
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    968,052                969,528
            ソフトウェア
                                    24,478               216,033
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,000,545                1,193,575
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  36,902,679                33,634,499
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    167,886                   -
            長期前払費用
                                    293,513                303,875
            差入保証金
                                  1,066,925                1,292,446
            繰延税金資産
                                    87,940                17,821
            その他
                                  38,585,168                35,314,867
            投資その他の資産合計
                                  39,756,901                36,751,960
          固定資産合計
                                  73,592,732                79,421,875
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    65,641               45,856
          預り金
                                     6,368               5,643
          未払収益分配金
                                  1,736,084               1,633,415
          未払手数料
                                    702,648               810,981
          未払運用委託報酬
                                    723,039               852,782
          未払投資助言報酬
                                    461,392              3,591,122
          その他未払金
                                    113,233               146,706
          未払費用
                                  1,996,248                686,983
          未払法人税等
                                    853,083               975,373
          賞与引当金
                                    289,152               544,366
          その他
                                  6,946,893               9,293,232
          流動負債合計
        固定負債

                                  1,801,748               1,950,746
          退職給付引当金
                                    22,500               22,700
          役員退職慰労引当金
                                  1,824,248               1,973,446
          固定負債合計
                                  8,771,142               11,266,679
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000               10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840               8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840               8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807               139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000               120,000
              配当準備積立金
                                    70,000               70,000
              研究開発積立金
                                    350,000               350,000
              別途積立金
                                  45,192,421               48,745,315
              繰越利益剰余金
                                  45,872,228               49,425,122
          利益剰余金合計
                                  64,154,068               67,706,962
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                    711,399               512,183
          その他有価証券評価差額金
                                  △  43,878              △  63,949
          繰延ヘッジ損益
                                    667,521               448,234
          評価・換算差額等合計
                                  64,821,590               68,155,196
        純資産合計
                                  73,592,732               79,421,875
      負債・純資産合計
                                 88/132





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      (2)【損益計算書】
                                                 (単位:千円)
                              前事業年度                当事業年度
                           (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                           至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
        営業収益
                                  26,471,631                27,088,982
          委託者報酬
                                  11,784,292                13,165,624
          運用受託報酬
                                    610,372                677,248
          投資助言報酬
                                    16,907                2,000
          その他営業収益
                                  38,883,204                40,933,856
         営業収益計
        営業費用
                                  11,518,158                11,090,478
          支払手数料
                                    23,965                25,032
          広告宣伝費
                                      130                 -
          公告費
                                   5,954,296                6,466,222
          調査費
                                   1,695,119                1,866,932
            支払運用委託報酬
                                   3,019,717                3,238,306
            支払投資助言報酬
                                    106,467                125,262
            委託調査費
                                   1,132,991                1,235,721
            調査費
                                    229,936                249,653
          委託計算費
                                    812,655                929,200
          営業雑経費
                                    49,932                47,749
            通信費
                                    190,576                189,820
            印刷費
                                    34,445                38,958
            協会費
                                    537,701                652,672
            その他営業雑経費
                                  18,539,142                18,760,587
          営業費用計
        一般管理費
                                    137,828                142,108
          役員報酬
                                   3,685,286                3,934,995
          給料・手当
                                    851,086                974,031
          賞与引当金繰入額
                                    279,376                285,503
          賞与
                                    710,135                762,163
          福利厚生費
                                    311,969                307,637
          退職給付費用
                                     8,350                7,000
          役員退職慰労引当金繰入額
                                      150                30
          役員退職慰労金
                                    151,765                172,763
          その他人件費
                                    673,220                682,105
          不動産賃借料
                                    30,378                31,283
          その他不動産経費
                                    29,832                28,014
          交際費
                                    209,373                170,993
          旅費交通費
                                    405,606                442,697
          固定資産減価償却費
                                    325,740                341,195
          租税公課
                                    261,111                291,579
          業務委託費
                                    332,440                354,221
          器具備品費
                                    52,393                46,549
          保険料
                                    189,822                225,408
          諸経費
                                   8,645,865                9,200,283
          一般管理費計
                                  11,698,196                12,972,984
      営業利益
      営業外収益
                                      573               1,176
        受取利息
                                    24,008                12,651
        有価証券利息
                                    124,674                200,028
        受取配当金
                                 89/132


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                                    35,286                14,042
        金融派生商品収益
                                    22,977                  -
        為替差益
                                    14,395                13,606
        その他営業外収益
                                    221,915                241,504
        営業外収益計
      営業外費用
                                       -             27,288
        為替差損
                                    20,127                9,593
        金融派生商品費用
                                    17,501                5,453
        控除対象外消費税
                                     1,080                8,493
        その他営業外費用
                                    38,709                50,829
        営業外費用計
                                  11,881,403                13,163,659
      経常利益
      特別利益
                                    655,395                 4,459
        投資有価証券売却益
                                    46,876                1,744
        投資有価証券償還益
                                    702,272                 6,204
        特別利益計
      特別損失
                                    81,265                72,045
        投資有価証券売却損
                                    68,047                4,115
        投資有価証券償還損
                         ※1            1,089    ※1           8,422
        固定資産除却損
                         ※2             511   ※2           4,351
        事故損失賠償金
                                    150,913                88,934
        特別損失計
                                  12,432,761                13,080,929
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            3,862,523                4,134,957
                                    43,320             △  106,970
      法人税等調整額
                                   3,905,844                4,027,986
      法人税等合計
                                   8,526,917                9,052,942
      当期純利益
                                 90/132











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      (3)【株主資本等変動計算書】
     前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    41,733,107     42,412,914     60,694,754
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,067,603     △5,067,603     △5,067,603
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     -  8,526,917     8,526,917     8,526,917
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  3,459,314     3,459,314     3,459,314
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           779,438       4,637    784,076    61,478,830

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,067,603

      当期純利益            -     -     -   8,526,917

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △68,039     △48,515    △116,554      △116,554
      (純額)
     当期変動額合計           △68,039     △48,515    △116,554      3,342,759

     当期末残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

                                 91/132






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     当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     -  9,052,942     9,052,942     9,052,942
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  3,552,893     3,552,893     3,552,893
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  9,052,942

      株主資本以外の項

               △199,216      △20,071    △219,287      △219,287
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計          △199,216      △20,071    △219,287      3,333,606

     当期末残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

                                 92/132







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    注記事項
    (重要な会計方針)
                                      当事業年度
                                   (自 2019年4月1日
             項目
                                    至 2020年3月31日)
      1.有価証券の評価基準及び                  ① 満期保有目的の債券
        評価方法                 償却原価法(定額法)によっております。
                       ② その他有価証券
                         時価のあるもの
                         …決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
                           産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                           定)によっております。
                         時価のないもの
                         …移動平均法に基づく原価法によっております。
                       ③ 関係会社株式
                         移動平均法に基づく原価法によっております。
      2.デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      3.固定資産の減価償却の方                  ① 有形固定資産
        法                 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
                          ります。
                       ② 無形固定資産
                         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
                          法によっております。
      4.引当金の計上基準                  ① 賞与引当金
                         従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ② 退職給付引当金
                         従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③ 役員退職慰労引当金
                         役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
      5.外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
                                 93/132


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      6.ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                          ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                          ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                         ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      8.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                       を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                       す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                       果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
                       委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
                       延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                       しております。
    (会計上の見積りの変更)

     (退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
    年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
    は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
    益計算を適正化するために行ったものであります。
     この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
    職給付費用より減額しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         2020年3月31日)
      (1)    概要

       本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
       ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
       スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
      (2)    適用予定日

       2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      (3)    当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
       会計基準委員会)
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
       業会計基準委員会)
      (1)    概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
       じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
       会計基準においてはAccounting                  Standards      CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
       る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
       に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
       点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
       れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
       るその他の取扱いを定めることとされております。
      (2)    適用年月日

       2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      (3)    当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前事業年度                       当事業年度
                    (2019年3月31日)                       (2020年3月31日)
        建物附属設備                325.809千円                       310,385千円
        車両                 3,460                       4,549
        器具備品                474,339                       394,258
        計                803,609                       709,193
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
                      前事業年度                        当事業年度
                   (自 2018年4月          1日               (自 2019年4月         1日
                    至 2019年3月31日)                        至 2020年3月31日)
        建物付属設備                  -千円                      4,181千円

        器具備品                  623                       4,240
        ソフトウェア                  465                        -
         計                1,089                        8,422

    ※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (株主資本等変動計算書関係)
    前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
     1.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
      発行済株式
        普通株式               108           -           -           108
         合計              108           -           -           108
     2.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類                      普通株式
        配当金の総額                          5,000,103千円
        配当の原資                     利益剰余金
        1株当たり配当額                                46,106円
        基準日                                2018年3月31日
        効力発生日                                2018年6月22日
      2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

        株式の種類                                            普通株式
        配当財産の種類                          投資有価証券
        配当財産の帳簿価額                           67,500千円
        譲渡株数                       1,350株
        1株当たり配当額                                             -
    当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   (千株)           (千株)           (千株)           (千株)
      発行済株式
        普通株式               108           -           -           108
         合計              108           -           -           108
     2.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類                             普通株式
        配当金の総額                  5,500,048千円
        配当の原資                            利益剰余金
        1株当たり配当額                                                  50,716円
        基準日                     2019年3月31日
        効力発生日                   2019年6月28日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類                             普通株式
        配当金の総額                  5,500,048千円
        配当の原資                            利益剰余金
        1株当たり配当額                                                  50,716円
        基準日                     2020年3月31日
        効力発生日                   2020年6月29日
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
      市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
      規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
      上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
      前事業年度(2019年3月31日)                   (単位:千円)

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                        計上額
                          18,401,863            18,401,863                -

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          2,199,830            2,205,940              6,109
       満期保有目的の債券
                          5,808,720            5,808,720                -
       その他有価証券
      ③投資有価証券
                          17,649,504            17,681,300              31,795
       満期保有目的の債券
                          19,253,174            19,253,174                -
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用され
                           △47,244            △47,244               -
       ているもの
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(2020年3月31日)                   (単位:千円)
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                        計上額
                          28,674,230            28,674,230                -

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          6,301,326            6,307,330              6,003
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          11,547,229            11,546,970               △259
       満期保有目的の債券
                          22,087,270            22,087,270                -
       その他有価証券
      ④デリバティブ取引(※)
       ヘッジ会計が適用され
                            10,218            10,218              -
       ているもの
    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      ①現金・預金
        預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
        ります。
      ②有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ③投資有価証券
         決算日の市場価格等によっております。
      ④デリバティブ
         注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        (単位:千円)
              区分             前事業年度               当事業年度
                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
         関係会社株式                         66,222               66,222
         関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2019年3月31日)
                                        1年超       5年超
                                 1年以内                      10年超
                                        5年以内       10年以内
                                 (千円)                      (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                18,401,863            -       -       -
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券

       満期保有目的の債券

                                 2,200,000       17,650,000            -       -
        国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
        その他(注)                          7,033,352       15,714,537        2,156,988        138,951
                                27,635,215       33,364,537        2,156,988        138,951

                 合計
    (注)投資信託受益証券、国債であります。
      当事業年度(2020年3月31日)

                                        1年超       5年超
                                 1年以内                      10年超
                                        5年以内       10年以内
                                 (千円)                      (千円)
                                        (千円)       (千円)
                                28,674,230            -       -       -
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,300,000       11,550,000            -       -
        国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
        その他(注)                          6,148,442       12,928,752        2,006,497           -
                                41,122,673       24,478,752        2,006,497           -

                 合計
    (注)投資信託受益証券、国債であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.満期保有目的の債券
    前事業年度(2019年3月31日)
                            貸借対照表計上額               時価          差額
                    種類
                               (千円)           (千円)          (千円)
                               18,749,335            18,787,460           38,124

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -         -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -         -
               (3)その他
     るもの
                               18,749,335           18,787,460            38,124
                    小計
                                1,100,000           1,099,780            △220
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -         -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -         -
               (3)その他
     ないもの
                                1,100,000           1,099,780            △220
                    小計
                               19,849,335           19,887,240            37,904
               合計
    当事業年度(2020年3月31日)

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              (千円)           (千円)           (千円)
                               11,798,934           11,806,740             7,805

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     るもの
                               11,798,934           11,806,740             7,805
                    小計
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    -           -          -
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    -           -          -
               (3)その他
     ないもの
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                    小計
                               17,848,556           17,854,300             5,743
               合計
                                101/132








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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2.その他有価証券
    前事業年度(2019年3月31日)
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                    種類
                               (千円)                      (千円)
                                          (千円)
                                    -           -         -
               (1)株式
                                5,808,720           5,801,046            7,673
               (2)債券
                ①  国債・地方債等              5,808,720           5,801,046            7,673
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                13,421,370           12,553,359           868,010
                               19,230,090           18,354,406           875,684

                    小計
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
                ①  国債・地方債等                  -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                 5,831,804           5,981,670         △149,865
                                5,831,804           5,981,670         △149,865

                    小計
                               25,061,894           24,336,076           725,818
               合計
                                102/132












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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(2020年3月31日)
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                    種類
                               (千円)                      (千円)
                                          (千円)
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
                ①  国債・地方債等
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えるもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                14,350,630           13,532,359           818,270
                               14,350,630           13,532,359           818,270

                    小計
                                    -           -         -
               (1)株式
                                    -           -         -
               (2)債券
                ①  国債・地方債等                  -           -         -
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
                ②  社債                  -           -         -
     たは償却原価を
     超えないもの
                ③  その他                  -           -         -
               (3)その他(注1)                 7,736,640           8,140,850         △404,209
                                7,736,640           8,140,850         △404,209

                    小計
                               22,087,270           21,673,209           414,060
               合計
    (注1)投資信託受益証券等であります。
    (注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
        は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                103/132











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    3.売却したその他有価証券
      前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                     売却額(千円)            売却益の合計(千円)              売却損の合計(千円)
          種類
                             -              -              -
    (1)株式
                             -              -              -
    (2)債券
                         2,232,532               655,395              81,265
    (3)その他
                         2,232,532               655,395              81,265
          合計
      当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

                     売却額(千円)            売却益の合計(千円)              売却損の合計(千円)
          種類
                             -              -              -
    (1)株式
                             -              -              -
    (2)債券
                         1,650,233                4,459             72,045
    (3)その他
                         1,650,233                4,459             72,045
          合計
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度(2019年3月31日)
      該当事項はありません。
      当事業年度(2020年3月31日)

      該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      前事業年度(2019年3月31日)
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 (千円)                   (千円)
      の方法        取引の種類等            対象
                                          (千円)
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                 1,909,028             -      △47,244
                                 1,909,028             -      △47,244

                合計
    (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
      当事業年度(2020年3月31日)

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                 (千円)                   (千円)
      の方法        取引の種類等            対象
                                          (千円)
     原則的         為替予約取引          投資

     処理方法         米ドル売建          有価証券
                                 1,860,993              -      10,218
                                 1,860,993              -      10,218

                合計
    (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
      は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
      す。
       なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
      計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
      ます。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    -  千円           -  千円
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -         1,887,492
        簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    -         △54,100
       退職給付債務の期末残高                                    -         1,833,391
      (2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                               1,682,532      千円       1,801,748      千円
        退職給付費用                                 229,805             274,595
        退職給付の支払額                               △110,589             △71,495
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -        △1,887,492
       退職給付引当金の期末残高                               1,801,748              117,355
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                               1,801,748      千円       1,950,746      千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,801,748             1,950,746
       退職給付引当金                               1,801,748             1,950,746

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,801,748             1,950,746
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (4)退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 229,805     千円        274,595     千円
       簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                    -         △54,100
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 229,805             220,494
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
                                      前事業年度             当事業年度

                                  (自 2018年4月          1日    (自 2019年4月         1日
                                    至 2019年3月31日)             至 2020年3月31日)
       割引率                                     -  %          0.32   %
    3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                                (2019年3月31日)                 (2020年3月31日)
         繰延税金資産
                                   261,214                 298,659     千円
           賞与引当金                             千円
                                   119,420                 130,502
           未払事業税
                                   551,695                 597,318
           退職給付引当金
                                    6,126                 4,337
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    6,889                 6,950
           役員退職慰労引当金
                                   88,160                254,174
           投資有価証券評価差額
                                   62,896                 82,112
           その他
           小計                      1,096,402                 1,374,055
                                     △9                △19
           評価性引当額
                                  1,096,393                 1,374,036
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         5,022                 3,682
           投資有価証券評価差額                        24,444                 77,906
         繰延税金負債合計
                                   29,467                 81,589
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,066,925                 1,292,446
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (セグメント情報等)
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
      1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
      ため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

      1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      2.地域ごとの情報

     (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
      ため、記載を省略しております。
     (2)有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者との取引)
    1 関連当事者との取引
     財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
    前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等       との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                  内容
                                 役員の    事業上          (千円)
                             割合
                 (百万円)                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,299,726          762,239
                                          酬の受取           受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                      取引
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00%
                                         投資助言報           未収投資
                                                130,542         11,530
                                          酬の受取           助言報酬
    当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等       との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                        科目
         の名称                                  内容
                                               (千円)
                                 役員の    事業上
                             割合
                 (百万円)                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報          未収運用
                                               3,360,908          802,463
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                      営業
                                         投資助言報          未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                130,557          11,984
                                      取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00%
                                                    その他
                                          連結納税
                                               3,123,434          3,123,434
                                                    未払金
    (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    2 親会社に関する注記

     親会社情報
      日本生命保険相互会社(非上場)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                          前事業年度                当事業年度
                       (自 2018年4月          1日       (自 2019年4月          1日
                        至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                     597,720円47銭                628,459円68銭

      1株当たり当期純利益金額                      78,626円78銭                83,477円26銭

    (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       (自 2018年4月          1日      (自 2019年4月          1日
                        至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
     当期純利益                      8,526,917千円               9,052,942千円

                                 -                -
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                      8,526,917千円                9,052,942千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
                                111/132












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    中間財務諸表
    (1)中間貸借対照表
                                     (単位:千円)
                                 第26期中間会計期間末
                                 (2020年9月30日現在)
      資産の部
      流動資産
                                       25,867,054
        現金・預金
                                        2,200,310
        有価証券
                                         490,156
        前払費用
                                        5,083,348
        未収委託者報酬
                                        2,860,357
        未収運用受託報酬
                                         205,730
        未収投資助言報酬
                                          5,627
        その他
                                        36,712,587
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1        217,645
        有形固定資産
                                        1,388,913
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                       37,195,151
         投資有価証券
                                          66,222
         関係会社株式
                                          2,470
         長期前払費用
                                         300,007
         差入保証金
                                         850,500
         繰延税金資産
                                          17,695
         その他
                                        38,432,046
         投資その他の資産合計
                                        40,038,605
        固定資産合計
                                        76,751,192
       資産合計
                                112/132










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      負債の部
       流動負債
                                            48,531
         預り金
                                            4,837
         未払収益分配金
                                          1,745,443
         未払手数料
                                           663,984
         未払運用委託報酬
                                           805,922
         未払投資助言報酬
                                          1,824,956
         その他未払金
                                           174,548
         未払費用
                                           521,943
         未払法人税等
                                            47,773
         前受投資助言報酬
                                           552,768
         賞与引当金
                                           355,688
                                  ※2
         その他
                                          6,746,397
         流動負債合計
       固定負債
                                          2,061,987
         退職給付引当金
                                            26,275
         役員退職慰労引当金
                                          2,088,262
         固定負債合計
                                          8,834,660
       負債合計
      純資産の部
        株主資本
                                          10,000,000
         資本金
         資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
                                            70,000
           研究開発積立金
                                            350,000
           別途積立金
                                          47,777,753
           繰越利益剰余金
                                          48,457,560
          利益剰余金合計
                                          66,739,400
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          1,230,312
         その他有価証券評価差額金
                                          △  53,180
         繰延ヘッジ損益
                                          1,177,132
         評価・換算差額等合計
                                          67,916,532
        純資産合計
                                          76,751,192
      負債・純資産合計
                                113/132





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    (2)中間損益計算書
                                      (単位:千円)
                              第26期中間会計期間
                      (自   2020年4月1日 至         2020年9月30日)
      営業収益
                                        13,048,440
        委託者報酬
                                        6,476,531
        運用受託報酬
                                          425,029
        投資助言報酬
                                        19,950,002
        営業収益計
      営業費用                                  8,911,467
                                         4,550,470
                                  ※1
      一般管理費
                                         6,488,064
      営業利益
                                          82,144
                                  ※2
      営業外収益
                                          35,367
                                  ※3
      営業外費用
                                         6,534,841
      経常利益
                                            929
                                  ※4
      特別利益
                                          51,744
                                  ※5
      特別損失
      税引前中間純利益                                  6,484,025
                                        1,823,853
      法人税、住民税及び事業税
                                          127,685
      法人税等調整額
                                        1,951,539
      法人税等合計
                                        4,532,486
      中間純利益
                                114/132












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    (3)中間株主資本等変動計算書
    第26期中間会計期間(自             2020年4月1日 至           2020年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
              資本金      資本剰余金                  利益剰余金
                                                       株主資本
                                                        合計
                                     その他利益剰余金
                  資本準備    資本剰余金     利益準備                      利益剰余金
                    金    合計     金                      合計
                               配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962

     当中間期変動額
      剰余金の配当            -    -     -    -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      中間純利益            -    -     -    -    -    -     -  4,532,486     4,532,486     4,532,486
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                 -    -     -    -    -    -     -     -     -     -
      (純額)
     当中間期変動額合計             -    -     -    -    -    -     -  △967,562     △967,562     △967,562
     当中間期末残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000    70,000    350,000    47,777,753     48,457,560     66,739,400
                             純資産

                 評価・換算差額等
                             合計
              その他有価     繰延ヘッ    評価・換算
              証券評価差     ジ損益    差額等合計
               額金
                   △ 63,949
     当期首残高          512,183         448,234    68,155,196
     当中間期変動額
                            △ 5,500,048
      剰余金の配当
                  -    -     -
      中間純利益                       4,532,486
                  -    -     -
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                718,129     10,768    728,898     728,898
      (純額)
                             △ 238,663
     当中間期変動額合計          718,129     10,768    728,898
                   △ 53,180
     当中間期末残高         1,230,312         1,177,132     67,916,532
                                115/132









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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (重要な会計方針)

                                   第26期中間会計期間
                                    (自   2020年4月1日
             項目
                                     至  2020年9月30日)
      1.有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法                 償却原価法(定額法)によっております。
                         ②その他有価証券
                         時価のあるもの
                         …中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
                           は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                           により算定)によっております。
                         時価のないもの
                         …移動平均法に基づく原価法によっております。
                         ③関係会社株式
                         移動平均法に基づく原価法によっております。
      2.デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      3.固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法                 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法)によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
                          法によっております。
      4.引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                         従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                         従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                         役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
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      5.外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      6.ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                           ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                           ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                         ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      7.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      8.連結納税制度                   日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
                       度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
                       ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
                       効果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基
                       準委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び
                       繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
                       上しております。
    (中間貸借対照表関係)

                          第26期中間会計期間末
                         (2020年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額              740,836千円

      ※2.消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
         おります。
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    (中間損益計算書関係)
                          第26期中間会計期間
                           (自   2020年4月1日
                            至  2020年9月30日)
      ※1.減価償却の実施額

         有形固定資産                                   31,642千円
         無形固定資産                                  189,242千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   52,744千円
         金融派生商品収益                                   22,756千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
         為替差損                                   18,910千円
         金融派生商品損失                                   14,197千円
      ※4.特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券売却益                                    702千円
      ※5.特別損失のうち主要なもの
         投資有価証券売却損                                   39,656千円
         事故損失賠償金                                   12,088千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

                          第26期中間会計期間
                           (自   2020年4月1日
                            至  2020年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首          当中間会計期間増加            当中間会計期間減少           当中間会計期間末

               株式数(千株)           株式数(千株)            株式数(千株)           株式数(千株)
       発行済株式

                     108            -            -         108

        普通株式
                     108            -            -         108

         合計
      2.配当に関する事項

        配当金支払額
                                1株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2020年6月29日

                                       2020年3月31日         2020年6月29日
                 普通株式        5,500,048         50,716
        定時株主総会
                                118/132



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    (金融商品関係)
    第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
    金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
      を参照ください)。
                                              (単位:千円)

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
                             25,867,054            25,867,054                -

          ①現金・預金
          ②有価証券

                              2,200,310            2,201,100               789

           満期保有目的の債券
                                  -            -            -

           その他有価証券
          ③投資有価証券

                             12,067,677            12,071,606               3,928

           満期保有目的の債券
                             25,127,473            25,127,473                -

           その他有価証券
          ④デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  -            -            -
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                               △7,126            △7,126               -
           ているもの
        (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         ①現金・預金
          短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
            おります。
         ②有価証券
          中間会計期間末日の市場価格等によっております。
          ③投資有価証券
           中間会計期間末日の市場価格等によっております。
          ④デリバティブ
           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
           シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
           め、記載しておりません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
    1.満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          (千円)          (千円)
                              (千円)
                               11,448,319           11,453,125             4,805
               (1)国債・地方債等
                                    -           -          -

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    -           -          -
               (3)その他
     超えるもの
                               11,448,319           11,453,125             4,805

                   小計
                                2,819,668           2,819,581             △87

               (1)国債・地方債等
                                    -           -          -

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    -           -          -
               (3)その他
     超えないもの
                                2,819,668           2,819,581             △87

                   小計
                               14,267,988           14,272,706             4,717

               合計
    2.その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    (千円)
                              (千円)           (千円)
                                    -           -          -
               (1)株式
                                    -           -          -

               (2)債券
                                    -           -          -

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    -           -          -
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    -           -          -
               ③その他
               (3)その他(注)                15,190,859           16,809,083          1,618,223

                               15,190,859           16,809,083          1,618,223

                   小計
                                    -           -          -

               (1)株式
                                    -           -          -

               (2)債券
                                    -           -          -

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    -           -          -
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    -           -          -
     の          ③その他
               (3)その他(注)                 8,503,340           8,318,390          △184,949

                                8,503,340           8,318,390          △184,949

                   小計
                               23,694,199           25,127,473          1,433,273

               合計
      (注)投資信託受益証券等であります。
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    (デリバティブ取引関係)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
      該当事項はありません。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    (1)通貨関連
      第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
                                         契約額等の
                                契約額等                   時価
     ヘッジ会計        デリバティブ          主なヘッジ
                                        うち1年超
                                (千円)                   (千円)
      の方法       取引の種類等           対象
                                         (千円)
     原則的        為替予約取引

                                1,364,820             -      △7,126
                      投資有価証券
     処理方法        米ドル売建
                                1,364,820             -      △7,126

               合計
      (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]
    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
    1.サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

    (1)営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
      えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
      載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                         第26期中間会計期間
                        (自   2020年4月1日
                          至  2020年9月30日)
      1株当たり純資産額                         626,258円96銭
      1株当たり中間純利益金額                          41,794円10銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
       2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     4,532,486千円
                                      -
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     4,532,486千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    (重要な後発事象)

    第26期中間会計期間(自              2020年4月1日 至          2020年9月30日)
     該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    4【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

       ① 定款の変更等
         該当事項はありません。
       ② 訴訟その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
        a.名称
          三菱UFJ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2020年3月末現在、324,279百万円
        c.事業の内容
          銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
      (参考)再信託受託会社の概況

        a.名称
          日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2020年3月末現在、10,000百万円
        c.事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
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      (2)販売会社
                                         (資本金の額:2020年3月末現在)
                             b.資本金の額
               a.名称                             c.事業の内容
                            (単位:百万円)
                                  7,196

        auカブコム証券株式会社
                                  48,323

        株式会社SBI証券
                                  7,495

        楽天証券株式会社
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
                                       商品取引業を営んでいます。
                                  6,000
        東海東京証券株式会社
                                  11,945

        松井証券株式会社
                                  1,270

        ワイエム証券株式会社
                                  12,089

        株式会社岩手銀行
                                  62,120

        株式会社千葉興業銀行
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受

                                 140,409
        株式会社北陸銀行
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                  31,844

        株式会社中京銀行
                                  11,036

        株式会社徳島大正銀行
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受け

                                       て銀行業を営むとともに、金融機関の
                                 324,279
        三菱UFJ信託銀行株式会社                              信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                       法)に基づき監督官庁の認可を受けて
                                       信託業務を営んでいます。
                                       主としてコール資金の貸借およびそ
                                  5,000
        セントラル短資株式会社
                                       の媒介を業として営んでいます。
    2【関係業務の概要】

       (1)受託会社
          信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
         を行います。
       (2)販売会社
          証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
         分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
    3【資本関係】

        該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第3【参考情報】
         下記の書類が関東財務局長に提出されています。

          2020年5月25日               有価証券報告書

                        有価証券届出書
          2020年11月25日               半期報告書
                        有価証券届出書
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                     独立監査人の監査報告書

                                                2020年5月29日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   印
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧   野     あ    や  子   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
    年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
        セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     独立監査人の監査報告書

                                                2021年3月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているニッセイ安定収益追求ファンドの2020年2月26日から2021年2月2
    5日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイ安定収益追求ファンドの2021年2月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

     ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
        セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               2020年11月30日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                           東  京  事  務  所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧   野     あ    や  子   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
    年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
    で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日
    をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する
    有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以 上
    ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
       2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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