4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
提出日
提出者 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年5月25日        提出
     【計算期間】                       第3期(自 2020年2月26日 至 2021年2月25日)
     【ファンド名】                       4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
                            取締役社長  菅野           暁
     【代表者の役職氏名】
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                       酒井 隆
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                            03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

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      <商品分類>
       ・商品分類表
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                     補足分類
                            (収益の源泉とな
                              る資産)
                              株  式

                    国  内
                                      インデックス型
           単位型                   債  券
                    海  外         不動産投信

                                         特殊型
           追加型                   その他資産

                    内  外         (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。



       ・商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追    加    型
                  産とともに運用されるファンドをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                  泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                  ざす旨の記載があるものをいう。
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      <属性区分>
       ・属性区分表
        投資対象資産
                                                対象インデックス
                  決算頻度       投資対象地域         投資形態       為替ヘッジ
      (実際の組入資産)
           株式         年1回      グローバル

           一般               (日本を含む)
          大型株          年2回
          中小型株
                           日本
                                                   日経225
                   年4回
           債券                       ファミリー         あり
                           北米
           一般         年6回               ファンド
           公債        (隔月)
                           欧州
                                                  TOPIX
           社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  (毎月)
         (  )
                          オセアニア
                                                   その他
                   日々                              (合成ベンチ
                                 ファンド・オ          なし
         不動産投信                  中南米
                                                   マーク)
                                   ブ・
                   その他
                                  ファンズ
         その他資産                 アフリカ
                  (  )
        (投資信託証券
      (資産複合(債券、                    中近東
      株式)資産配分固定                    (中東)
          型))
                         エマージング
         資産複合
         (   )
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       (注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       (注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義
        その他資産(投資信託
                     目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
        証券(資産複合(債
                     て、主として複数の資産(債券、株式)を実質的な投資対象とし、組
        券、株式)資産配分固
                     入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
        定型))
                     目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
        年      1     回
                     ものをいう。
        グ   ロ   ー   バ   ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
        (  日  本  を  含  む  )  本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                     目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
        フ   ァ   ミ   リ   ー
                     ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資
        フ    ァ    ン    ド
                     するものをいう。
                     目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
        為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し  記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                     う。
                     日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいう。
        そ     の     他
                                                 (注1)
        (合成ベンチマーク)
                     (対象インデックスは、合成                ベンチマーク       とする。        )
      (注1)対象インデックスについては、                      上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性
          格 <ファンドの特色>をご参照ください。
      (注2)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
          ています。
      (注3)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
      (注4)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、                                             債券、株式      を主
          要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
          おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
    (2)【ファンドの沿革】

      2018年2月28日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2019年5月25日            信託報酬率(税抜)を「年率0.16%」から「年率0.14%」に引き下げ
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    (3)【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ●ファミリーファンド方式とは●

      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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      ○委託会社の概況





       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2021年2月26日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                (2021年2月26日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0%
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0%
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
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    2【投資方針】
    (1)【投資方針】
       <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       <投資対象>

       「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシ
       ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」
       受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券および短期金融資産を主
       要投資対象とします。
       <投資態度>

       ①この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、
        国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資します。
                     マザーファンド                         資産クラス
         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド                                 国内株式

         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド                                 国内債券

                                          先進国株式(除く日本)
         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                          先進国債券(除く日本)
         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         上記マザーファンドを総称して「マザーファンド」ということがあります。
       ②各資産クラスのベンチマークを次に掲げる基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチ

        マークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行います。
               資産クラス                ベンチマーク              基本配分比率
                          東証株価指数(TOPIX)(配                     20%
          国内株式
                          当込み)
                                               52%
          国内債券                 NOMURA-BPI総合
                          MSCIコクサイ・インデックス                     10%
          先進国株式(除く日本)                 (円換算ベース、配当込み、
                          為替ヘッジなし)
                          FTSE世界国債インデックス                     15%
          先進国債券(除く日本)                 (除く日本、円ベース、為替
                          ヘッジなし)
                          コール・ローン(オーバーナ                     3%
          短期金融資産
                          イト物)
       ③時価変動等により各資産クラスへの組入比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリ

        バランスすることとします。
       ④マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

        ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、                          時価変動等により各資産クラスへの組入比率が
        基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
        なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
        反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針                                 (2)投資対象       (参考)当ファンド
        が投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
    (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適化
       法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含む次の有
       価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
       きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
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       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有す
         るもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
       15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。)
       18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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       (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                ※
               (TOPIX)(配当込み)」                  に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
               ク管理を行います。
              3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
               合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
               ※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社
                 東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関
                 するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利
                 は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは
                 公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公
                 表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
                 きます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPI
                 Xの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TO
                 PIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含
                 まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東
                 京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の
                 誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証
                 券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                 ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファ
                 ンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ
                 ん。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファ
                 ンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)
                 の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
                 しても、責任を負いません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
               ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
               ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     ファンド名
              この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
     基本方針
              を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度
                                                   ※
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                      に連動する
               投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
              ※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社
                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

               NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10%以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、「MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
                                   ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし)」                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ※本ファンドは、MSCI             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                          の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
                む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
               ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
               して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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              外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     ファンド名
              この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
     基本方針
              す。
              海外の公社債を主要投資対象とします。
     主な投資対象
              1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
     投資態度
                                     ※
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                       に連動する投資成果をめざして運用を
               行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている
                債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                    Fixed
                Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

               FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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       ② 運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③ 売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
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       ④ モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則として毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基
       づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
         ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
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          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費 税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
       売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
       替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末
       日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
       社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
       権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (5)【投資制限】

      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
       (3)投資制限)
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ④デリバティブ取引           の利用は     ヘッジ目的に限定します             。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
       資制限)
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑥投資する株式等の範囲(約款第20条)
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       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て 取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑦信用取引の指図範囲(約款第22条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
      ⑧先物取引等の運用指図(約款第23条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます(以下同じ。)。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑧で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5%を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
          等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑨スワップ取引の運用指図(約款第24条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        で はありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
        ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
        します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
        計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
        を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
        の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。
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       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        な した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
        財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
        の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
        益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
        産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑬公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
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       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑭公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図(約款第31条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
         の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
         す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
         約取引の指図については、この限りではありません。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
         託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
      ⑰資金の借入れ(約款第37条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
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      ○資産配分リスク
       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債および株式等に資産配分を行いますが、配分比
       率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等に
       は、基準価額が下落する要因となります。
      ○ 株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
       投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
       があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
       いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
       なった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可
       能性があります。
      ○ 信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
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       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
       ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○ 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに連動する投資成果をめざ
       して運用を行いますが、各マザーファンドがベンチマーク採用全銘柄を組入れない場合があるこ
       と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
       や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があ
       ります。
      ○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
       ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
       ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
       びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
      ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
       の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
       でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
       が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
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       改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
       中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

      ・当ファンドは、実質的に債券、株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リス
       クもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
      ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
       の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
       金の対象にもなりません。
      ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
      ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
       入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
      ありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

      ありません。
    (3)【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.154%(税抜0.14%)
                内訳(税抜)
         支払先                              主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
                 年率0.06%
        委託会社
                         出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
                 年率0.06%
        販売会社
                         内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
                 年率0.02%
        受託会社
                         対価
      ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業
       日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
       額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

      ・信託財産留保額
       ありません。
      ・その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
        等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
        および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの
        基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計
        算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産
        から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
        国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            (配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                      については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
        行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
        買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
        (復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
        者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2021年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

        場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       <個別元本について>
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
        行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
        元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を
        取得する場合は当該支店等毎に、                  個 別元本の算出が行われる場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
       <収益分配金の課税について>

        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
        金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2021年2月26日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,426,178,676             96.98
                   内 日本                         1,426,178,676             96.98
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        44,383,134            3.02
     純資産総額                                      1,470,561,810             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     302,237,554,300              98.99
                   内 日本                        302,237,554,300              98.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,089,782,074              1.01
     純資産総額                                     305,327,336,374              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      3,413,410,000              1.12
                   内 日本                         3,413,410,000              1.12
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     227,293,412,300              83.31
                   内 日本                        227,293,412,300              83.31
     地方債証券                                      17,160,407,000              6.29
                   内 日本                        17,160,407,000              6.29
     特殊債券                                      16,371,522,102              6.00
                   内 日本                        16,371,522,102              6.00
     社債券                                      10,551,897,800              3.87
                   内 日本                        10,147,729,800              3.72
                   内 フランス                          404,168,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,453,944,180              0.53
     純資産総額                                     272,831,183,382              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
                                 37/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     株式                                     449,680,106,614              95.49
                   内 アメリカ                        307,450,099,388              65.29
                   内 イギリス                        21,000,467,090              4.46
                   内 カナダ                        16,271,949,890              3.46
                   内 フランス                        15,596,799,693              3.31
                   内 スイス                        15,394,149,534              3.27
                   内 ドイツ                        14,096,526,414              2.99
                   内 オーストラリア                        10,389,442,283              2.21
                   内 オランダ                         8,893,985,560              1.89
                   内 アイルランド                         8,349,454,550              1.77
                   内 スウェーデン                         5,107,541,278              1.08
                   内 香港                         4,000,909,376              0.85
                   内 デンマーク                         3,722,118,838              0.79
                   内 スペイン                         3,716,551,282              0.79
                   内 イタリア                         2,864,546,393              0.61
                   内 フィンランド                         1,903,027,541              0.40
                   内 ジャージィー                         1,745,332,209              0.37
                   内 バミューダ                         1,463,750,135              0.31
                   内 シンガポール                         1,386,887,894              0.29
                   内 ベルギー                         1,289,771,446              0.27
                   内 ノルウェー                          936,282,800             0.20
                   内 ケイマン諸島                          921,033,999             0.20
                   内 イスラエル                          899,948,255             0.19
                   内 ニュージーランド                          494,205,581             0.10
                   内 ルクセンブルグ                          401,421,088             0.09
                   内 オランダ領キュラソー                          396,641,811             0.08
                   内 オーストリア                          296,481,417             0.06
                   内 ポルトガル                          231,497,084             0.05
                   内 リベリア                          154,592,981             0.03
                   内 パナマ                          127,583,209             0.03
                   内 マン島                          105,720,477             0.02
                   内 パプアニューギニア                          71,387,118            0.02
     投資信託受益証券                                       880,582,882             0.19
                   内 オーストラリア                          633,550,864             0.13
                   内 シンガポール                          247,032,018             0.05
     投資証券                                      9,179,714,376              1.95
                   内 アメリカ                         8,427,518,490              1.79
                   内 イギリス                          250,034,133             0.05
                   内 フランス                          243,150,391             0.05
                   内 香港                          203,648,445             0.04
                   内 カナダ                          55,362,917            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      11,167,829,711              2.37
     純資産総額                                     470,908,233,583              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      11,225,874,694              2.38
                   内 アメリカ                         8,195,508,750              1.74
                   内 ドイツ                         1,838,538,072              0.39
                                 38/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   内 イギリス                          541,228,160             0.11
                   内 カナダ                          381,785,418             0.08
                   内 オーストラリア                          268,814,294             0.06
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     134,012,880,777              99.00
                   内 アメリカ                        57,731,954,896              42.65
                   内 フランス                        14,429,715,115              10.66
                   内 イタリア                        12,993,608,110              9.60
                   内 ドイツ                        10,293,037,179              7.60
                   内 イギリス                         8,912,360,449              6.58
                   内 スペイン                         8,304,025,698              6.13
                   内 オーストラリア                         3,703,911,272              2.74
                   内 ベルギー                         3,393,948,928              2.51
                   内 カナダ                         2,652,645,678              1.96
                   内 オランダ                         2,543,111,279              1.88
                   内 オーストリア                         2,027,523,112              1.50
                   内 アイルランド                         1,155,801,886              0.85
                   内 メキシコ                         1,022,667,891              0.76
                   内 ポーランド                          876,479,477             0.65
                   内 フィンランド                          838,607,876             0.62
                   内 デンマーク                          663,867,414             0.49
                   内 マレーシア                          617,350,424             0.46
                   内 イスラエル                          573,176,224             0.42
                   内 シンガポール                          550,169,995             0.41
                   内 スウェーデン                          429,094,146             0.32
                   内 ノルウェー                          299,823,728             0.22
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,348,029,386              1.00
     純資産総額                                     135,360,910,163              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年2月26日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2948        1.2936      -
     1  ド・マザーファンド              信託受      594,749,157                             52.32
                  日本   益証券              770,140,683        769,367,509         -
                                 39/251



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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1247        3.0248      -
     2                信託受       94,906,211                            19.52
       ファンド
                      益証券
                  日本                  296,562,928        287,072,307         -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9886        1.9776      -
     3  ド・マザーファンド              信託受      112,011,808                             15.06
                  日本   益証券              222,757,882        221,514,551         -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.7362        4.6501      -
     4  ド・マザーファンド              信託受       31,875,510                            10.08
                  日本   益証券              150,971,978        148,224,309         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.98
      合計                                                   96.98
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                8,037.00        7,873.00       -
     1                輸送用機        1,197,800                            3.09
                  日本                 9,626,718,600        9,430,279,400          -
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                9,485.00        9,895.00       -
     2                情報・通         920,500                           2.98
                  日本                 8,730,942,500        9,108,347,500          -
                       信業
       ソニー              株式                12,095.00        11,120.00        -
     3                         740,600                           2.70
                  日本   電気機器              8,957,557,000        8,235,472,000          -
       キーエンス              株式                56,750.00        50,560.00        -
     4                         116,000                           1.92
                  日本   電気機器              6,583,000,000        5,864,960,000          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 519.60        558.00      -
     5  ル・グループ                      7,977,200                            1.46
                  日本    銀行業             4,144,953,120        4,451,277,600          -
       任天堂              株式                63,450.00        64,750.00        -
     6                その他製         67,700                           1.44
                  日本                 4,295,565,000        4,383,575,000          -
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                4,980.00        5,281.00       -
       ス
     7                         809,300                           1.40
                     サービス
                  日本                 4,030,314,000        4,273,913,300          -
                        業
       日本電産              株式                14,210.00        13,520.00        -
     8                         284,600                           1.26
                  日本   電気機器              4,044,166,000        3,847,792,000          -
                                 40/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       日本電信電話              株式
                                     2,786.50        2,758.00       -
     9                情報・通        1,357,100                            1.23
                  日本                 3,781,559,150        3,742,881,800          -
                       信業
       信越化学工業              株式                18,075.00        17,350.00        -
     10                         214,100                           1.22
                  日本     化学            3,869,857,500        3,714,635,000          -
       武田薬品工業              株式                3,644.00        3,582.00       -
     11                         983,700                           1.15
                  日本    医薬品             3,584,602,800        3,523,613,400          -
       村田製作所              株式                9,468.00        9,081.00       -
     12                         347,300                           1.03
                  日本   電気機器              3,288,236,400        3,153,831,300          -
       ダイキン工業              株式                23,370.00        20,720.00        -
     13                         150,600                           1.02
                  日本     機械            3,519,522,000        3,120,432,000          -
       KDDI              株式                3,337.00        3,290.00       -
     14                情報・通         930,400                           1.00
                  日本                 3,104,744,800        3,061,016,000          -
                       信業
       第一三共              株式                3,225.00        3,010.00       -
     15                        1,015,000                            1.00
                  日本    医薬品             3,273,375,000        3,055,150,000          -
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,570.00        3,742.00       -
     16  ループ                       807,100                           0.99
                  日本    銀行業             2,881,347,000        3,020,168,200          -
       東京エレクトロン              株式                41,150.00        43,550.00        -
     17                         69,300                           0.99
                  日本   電気機器              2,851,695,000        3,018,015,000          -
       HOYA              株式                13,065.00        12,100.00        -
     18                         234,600                           0.93
                  日本   精密機器              3,065,049,000        2,838,660,000          -
       日立製作所              株式                4,997.00        4,876.00       -
     19                         568,400                           0.91
                  日本   電気機器
                                   2,840,294,800        2,771,518,400          -
       ファナック              株式                28,255.00        26,340.00        -
     20                         103,800                           0.90
                  日本   電気機器              2,932,869,000        2,734,092,000          -
       本田技研工業              株式                3,013.00        2,911.50       -
     21                輸送用機         930,900                           0.89
                  日本                 2,804,801,700        2,710,315,350          -
                        器
       伊藤忠商事              株式                3,101.00        3,168.00       -
     22                         814,600                           0.85
                  日本    卸売業             2,526,074,600        2,580,652,800          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,529.50        1,559.00       -
     23  ループ                      1,584,600                            0.81
                  日本    銀行業             2,423,645,700        2,470,391,400          -
       SMC              株式                64,860.00        62,900.00        -
     24                         34,600                           0.71
                  日本     機械            2,244,156,000        2,176,340,000          -
       オリエンタルランド              株式                17,830.00        17,840.00        -
     25                サービス         120,100                           0.70
                  日本                 2,141,383,000        2,142,584,000          -
                        業
       三井物産              株式                2,010.00        2,263.50       -
     26                         945,500                           0.70
                  日本    卸売業             1,900,455,000        2,140,139,250          -
       三菱商事              株式                2,838.00        3,003.00       -
     27                         709,000                           0.70
                  日本    卸売業             2,012,142,000        2,129,127,000          -
       東京海上ホールディングス              株式                5,525.00        5,253.00       -
     28                         386,600                           0.67
                  日本    保険業             2,135,965,000        2,030,809,800          -
       花王              株式                7,517.00        7,144.00       -
     29                         283,100                           0.66
                  日本     化学            2,128,062,700        2,022,466,400          -
       資生堂              株式                7,788.00        7,913.00       -
     30                         235,000                           0.61
                  日本     化学            1,830,180,000        1,859,555,000          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   98.99
      合計                                                   98.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   17.48
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.50
      化学                                                    7.23
      輸送用機器                                                    6.91
      サービス業                                                    5.69
      機械                                                    5.52
      医薬品                                                    5.39
      銀行業                                                    5.00
      小売業                                                    4.68
      卸売業                                                    4.66
      陸運業                                                    3.59
      食料品                                                    3.29
      精密機器                                                    2.52
      その他製品                                                    2.47
      建設業                                                    2.26
      不動産業                                                    1.98
      保険業                                                    1.87
      電気・ガス業                                                    1.27
      その他金融業                                                    1.08
      証券、商品先物取引業                                                    0.81
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      非鉄金属                                                    0.78
      鉄鋼                                                    0.69
      金属製品                                                    0.62
      ゴム製品                                                    0.59
      繊維製品                                                    0.49
      空運業                                                    0.48
      石油・石炭製品                                                    0.44
      パルプ・紙                                                    0.25
      海運業                                                    0.20
      鉱業                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   98.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
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                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       323回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.32      0.9
     1  (10年)                    3,200,000,000                              1.19
                     券
                  日本                 3,244,000,000        3,242,400,000        2022/6/20
       339回 利付国庫債券
                     国債証                 102.22        102.02      0.4
     2  (10年)                    3,040,000,000                              1.14
                     券
                  日本                 3,107,579,200        3,101,681,600        2025/6/20
       345回 利付国庫債券
                     国債証                 101.05        100.66      0.1
     3  (10年)                    3,010,000,000                              1.11
                     券
                  日本                 3,041,785,600        3,030,106,800        2026/12/20
       335回 利付国庫債券
                     国債証                 102.21        102.08      0.5
       (10年)
     4                      2,940,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 3,005,209,200        3,001,328,400        2024/9/20
       344回 利付国庫債券
                     国債証                 101.00        100.69      0.1
     5  (10年)                    2,780,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 2,808,009,200        2,799,321,000        2026/9/20
       144回 利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.73      0.1
     6  (5年)                    2,750,000,000                              1.02
                     券
                  日本                 2,775,162,500        2,770,157,500        2025/6/20
       350回 利付国庫債券
                     国債証                 101.03        100.45      0.1
     7  (10年)                    2,700,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 2,727,837,000        2,712,339,000        2028/3/20
       342回 利付国庫債券
                     国債証                 100.99        100.73      0.1
     8  (10年)                    2,580,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 2,605,696,800        2,598,937,200        2026/3/20
       349回 利付国庫債券
                     国債証                 101.05        100.54      0.1
     9  (10年)                    2,560,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,586,929,400        2,573,900,800        2027/12/20
       138回 利付国庫債券
                     国債証                 100.67        100.61      0.1
     10  (5年)                    2,550,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,567,085,000        2,565,784,500        2023/12/20
       132回 利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.28      0.1
     11  (5年)                    2,500,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 2,507,700,000        2,507,175,000        2022/6/20
       346回 利付国庫債券
                     国債証                 101.07        100.63      0.1
     12  (10年)                    2,470,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 2,496,429,000        2,485,684,500        2027/3/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                 100.19         99.52     0.1
     13  (10年)                    2,490,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 2,494,955,700        2,478,247,200        2030/9/20
       334回 利付国庫債券
                     国債証                 102.41        102.28      0.6
     14  (10年)                    2,380,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 2,437,453,200        2,434,406,800        2024/6/20
       332回 利付国庫債券
                     国債証                 102.06        101.99      0.6
     15  (10年)                    2,360,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 2,408,781,200        2,407,152,800        2023/12/20
       340回 利付国庫債券
                     国債証                 102.35        102.12      0.4
     16  (10年)                    2,350,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 2,405,295,500        2,399,914,000        2025/9/20
                                 43/251


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       338回 利付国庫債券
                     国債証                 102.06        101.90      0.4
     17  (10年)                    2,330,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 2,378,199,200        2,374,479,700        2025/3/20
       333回 利付国庫債券
                     国債証                 102.24        102.14      0.6
     18  (10年)                    2,250,000,000                              0.84
                     券
                  日本
                                   2,300,557,500        2,298,195,000        2024/3/20
       343回 利付国庫債券
                     国債証                 101.01        100.71      0.1
     19  (10年)                    2,280,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,303,233,200        2,296,347,600        2026/6/20
       341回 利付国庫債券
                     国債証                 101.97        101.71      0.3
     20  (10年)                    2,210,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 2,253,537,000        2,247,791,000        2025/12/20
       352回 利付国庫債券
                     国債証                 100.95        100.30      0.1
     21  (10年)                    2,220,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 2,241,090,000        2,226,660,000        2028/9/20
       356回 利付国庫債券
                     国債証                 100.72         99.95     0.1
     22  (10年)                    2,180,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 2,195,892,200        2,179,062,600        2029/9/20
       357回 利付国庫債券
                     国債証                 100.61         99.86     0.1
     23  (10年)                    2,160,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 2,173,327,200        2,157,170,400        2029/12/20
       359回 利付国庫債券
                     国債証                 100.41         99.67     0.1
     24  (10年)                    2,160,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 2,169,028,800        2,153,044,800        2030/6/20
       145回 利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.75      0.1
     25  (5年)                    2,100,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 2,120,331,000        2,115,834,000        2025/9/20
       358回 利付国庫債券
                     国債証                 100.54         99.77     0.1
     26  (10年)                    2,100,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 2,111,403,000        2,095,296,000        2030/3/20
       347回 利付国庫債券
                     国債証                 101.08        100.59      0.1
     27  (10年)                    2,010,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 2,031,748,200        2,022,019,800        2027/6/20
       348回 利付国庫債券
                     国債証                 101.09        100.55      0.1
     28  (10年)                    1,980,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 2,001,621,600        1,991,008,800        2027/9/20
       133回 利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.34      0.1
     29  (5年)                    1,980,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 1,987,246,800        1,986,771,600        2022/9/20
       351回 利付国庫債券
                     国債証                 100.99        100.40      0.1
     30  (10年)                    1,960,000,000                              0.72
                     券
                  日本                 1,979,462,800        1,967,840,000        2028/6/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   83.31
      地方債証券                                                    6.29
      特殊債券                                                    6.00
      社債券                                                    3.87
      合計                                                   99.47
                                 44/251

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    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       APPLE   INC
                      株式               14,383.06        12,855.18        -
                       コン
     1                        1,528,624                            4.17
                      ピュー
                アメリカ                  21,986,294,531        19,650,748,137          -
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,030.18        24,330.18        -
     2                         642,529                           3.32
                      ソフト
                アメリカ                  16,725,150,344        15,632,851,044          -
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               348,256.68        324,823.25        -
                     インター
     3                         38,064                           2.63
                     ネット販
                アメリカ                  13,256,042,553        12,364,072,188          -
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               28,740.62        27,060.81        -
                     インタラ
                      クティ
     4                         215,014                           1.24
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,179,636,743        5,818,453,538          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               223,561.68        215,832.00        -
                     インタラ
                      クティ
     5                         26,796                           1.23
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,990,558,978        5,783,434,272          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               222,596.93        214,194.68        -
                     インタラ
                      クティ
     6                         26,900                           1.22
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,987,857,618        5,761,837,093          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               86,712.75        72,485.87        -
     7                         66,704                           1.03
                アメリカ      自動車             5,784,087,276        4,835,097,806          -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,007.81        16,062.87        -
     8                         272,545                           0.93
                アメリカ       銀行            4,090,304,257        4,377,856,266          -
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               17,699.12        17,293.24        -
     9                         235,155                           0.86
                アメリカ      医薬品             4,162,037,739        4,066,594,203          -
                                 45/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       VISA   INC
                      株式               22,308.25        22,710.93        -
     10                         150,580                           0.73
                     情報技術
                アメリカ                   3,359,176,285        3,419,812,968          -
                     サービス
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               19,939.93        20,291.62        -
     11                         161,966                           0.70
                アメリカ       娯楽            3,229,591,917        3,286,553,334          -
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               25,761.37        25,892.06        -
       B
     12                         125,078                           0.69
                     各種金融
                アメリカ                   3,222,181,262        3,238,527,393          -
                     サービス
       NVIDIA    CORP
                      株式               63,585.31        56,556.87        -
                     半導体・
     13                          55,238                           0.66
                アメリカ     半導体製              3,512,325,491        3,124,088,661          -
                      造装置
       MASTERCARD      INC
                      株式               36,231.25        37,673.06        -
     14                          79,824                           0.64
                     情報技術
                アメリカ                   2,892,123,300        3,007,214,541          -
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,559.62        13,449.12        -
     15                         222,379                           0.64
                アメリカ     家庭用品              3,015,375,847        2,990,802,968          -
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               34,875.49        34,942.43        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     16                          84,987                           0.63
                アメリカ     ダー/ヘ              2,963,964,118        2,969,652,935          -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               11,818.48        11,288.10        -
     17                         257,032                           0.62
                 スイス      食品            3,037,728,785        2,901,404,975          -
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               31,701.81        26,981.12        -
     18                         100,053                           0.57
                     情報技術
                アメリカ                   3,171,861,446        2,699,542,499          -
                     サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,545.56        3,817.56       -
     19                         697,637                           0.57
                アメリカ       銀行            2,473,515,585        2,663,272,849          -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               29,485.43        27,120.31        -
     20                          96,381                           0.56
                     専門小売
                アメリカ                   2,841,835,951        2,613,882,839          -
                        り
       INTEL   CORP
                      株式                6,567.31        6,417.49       -
                     半導体・
     21                         380,257                           0.52
                アメリカ     半導体製              2,497,266,549        2,440,299,297          -
                      造装置
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               63,896.96        61,339.79        -
                     半導体・
     22                          38,098                           0.50
                オランダ     半導体製              2,434,346,477        2,336,923,414          -
                      造装置
       NETFLIX    INC
                      株式               59,130.24        58,086.87        -
     23                          39,498                           0.49
                アメリカ       娯楽            2,335,526,614        2,294,315,388          -
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,655.68        5,550.49       -
     24                         408,173                           0.48
                アメリカ     メディア              2,308,498,933        2,265,564,236          -
                                 46/251



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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,367.75        5,924.50       -
                     石油・ガ
     25                         378,944                           0.48
                アメリカ     ス・消耗
                                   2,034,076,656        2,245,053,728          -
                       燃料
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,758.74        6,003.12       -
                     各種電気
     26                         368,567                           0.47
                アメリカ     通信サー              2,122,485,211        2,212,553,771          -
                       ビス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               36,750.88        34,855.84        -
     27                          62,885                           0.47
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,311,079,591        2,191,909,938          -
       ADOBE   INC
                      株式               53,001.74        48,785.74        -
     28                          42,977                           0.45
                      ソフト
                アメリカ                   2,277,856,209        2,096,665,177          -
                      ウェア
       ABBOTT    LABORATORIES
                      株式               13,624.43        12,917.87        -
                     ヘルスケ
     29                         158,592                           0.44
                アメリカ     ア機器・              2,160,726,792        2,048,671,632          -
                       用品
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               25,539.31        24,552.25        -
     30                          81,512                           0.42
                      ソフト
                アメリカ                   2,081,760,440        2,001,303,002          -
                      ウェア
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   95.49
      投資信託受益証券                                                    0.19
      投資証券                                                    1.95
      合計                                                   97.63
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      ソフトウェア                                                    6.98
                                 外国
      銀行
                                                         6.14
      情報技術サービス                                                    4.68
      医薬品                                                    4.65
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.46
      半導体・半導体製造装置                                                    4.44
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.25
      インターネット販売・通信販売                                                    3.44
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.24
      保険
                                                         3.19
      資本市場                                                    3.10
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.05
      化学                                                    2.12
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    1.80
      機械                                                    1.79
      電力                                                    1.78
                                 47/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      バイオテクノロジー
                                                         1.77
      自動車                                                    1.71
      金属・鉱業                                                    1.69
      娯楽                                                    1.66
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.61
      飲料                                                    1.57
      食品                                                    1.57
      専門小売り                                                    1.56
      各種電気通信サービス
                                                         1.48
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.46
      航空宇宙・防衛                                                    1.45
      食品・生活必需品小売り                                                    1.29
      コングロマリット                                                    1.20
      メディア                                                    1.15
      家庭用品                                                    1.15
      陸運・鉄道                                                    1.07
      ライフサイエンス・ツール/サービス
                                                         1.01
      各種金融サービス                                                    0.94
      電気設備                                                    0.86
      総合公益事業                                                    0.82
      タバコ                                                    0.67
      専門サービス                                                    0.66
      通信機器                                                    0.64
      パーソナル用品                                                    0.62
      航空貨物・物流サービス                                                    0.60
      建設関連製品                                                    0.55
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      複合小売り                                                    0.48
      不動産管理・開発                                                    0.45
      消費者金融                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.39
      家庭用耐久財                                                    0.36
      商社・流通業                                                    0.29
      自動車部品                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.29
      無線通信サービス                                                    0.28
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.27
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.17
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      運送インフラ                                                    0.15
      ガス                                                    0.15
      紙製品・林産品                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      海運業                                                    0.06
      合計                                                   95.49
                                 48/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                 101.89        101.84      2
     1                       899,937,500                             0.68
                      券
                アメリカ                    916,951,942        916,530,097       2022/2/15
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                 101.84        101.77      1.75
     2                       742,687,500                             0.56
                      券
                アメリカ                    756,380,800        755,887,603       2022/3/31
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                      国債証                  99.76        99.34     0.125
     3                       743,750,000                             0.55
                      券
                アメリカ                    742,006,835        738,869,140       2024/1/15
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                 103.34        103.22      2
     4                       700,187,500                             0.53
                      券
                アメリカ                    723,600,019        722,779,483       2022/11/30
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                      国債証                  95.89        94.45     0.875
     5                       680,000,000                             0.47
                      券
                アメリカ                    652,109,370        642,281,250       2030/11/15
       US  T N/B  0.25   11/15/23
                      国債証                 100.19        99.86     0.25
     6                       637,500,000                             0.47
                      券
                アメリカ                    638,720,213        636,628,416       2023/11/15
       DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                      国債証                 106.78        106.62      2
     7                       587,632,500                             0.46
                      券
                 ドイツ                   627,510,709        626,570,792       2023/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 107.02        106.67      2.75
     8                       586,500,000                             0.46
                      券
                アメリカ                    627,692,457        625,630,546       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 102.61        102.52     1.625
     9                       597,125,000                             0.45
                      券
                アメリカ                    612,729,553        612,216,396       2022/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                      国債証                  93.92        92.53     0.625
     10                       659,812,500                             0.45
                      券
                アメリカ                    619,759,815        610,584,298       2030/8/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                 103.73        103.59     2.125
     11                       586,500,000                             0.45
                      券
                アメリカ                    608,402,109        607,577,343       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 107.55        107.14      2.75
     12                       565,250,000                             0.45
                      券
                アメリカ                    607,952,867        605,612,382       2024/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 106.45        105.66      2
     13                       563,125,000                             0.44
                      券
                アメリカ                    599,464,159        595,020,748       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 108.07        107.09      2.25
     14                       551,437,500                             0.44
                      券
                アメリカ                    595,983,309        590,555,097       2025/11/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                 102.04        102.00      1.75
     15                       573,750,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    585,493,945        585,247,409       2022/5/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 115.19        113.60     3.125
     16                       514,250,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    592,391,889        584,196,031       2028/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                      国債証                 106.80        105.92      2
     17                       550,375,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    587,826,295        582,967,519       2025/8/15
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                 107.12        106.28     2.125
     18                       547,187,500                             0.43
                      券
                アメリカ                    586,174,609        581,557,714       2025/5/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                      国債証                 102.64        102.55      1.75
     19                       557,812,500                             0.42
                      券
                アメリカ                    572,542,236        572,062,862       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                      国債証                 100.02        99.94     0.125
     20                       567,375,000                             0.42
                      券
                アメリカ                    567,530,136        567,042,552       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                      国債証                 103.17        103.03      1.75
     21                       529,125,000                             0.40
                      券
                アメリカ                    545,949,518        545,205,436       2023/1/31
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                      国債証                 105.67        105.19      2
     22                       506,812,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    535,558,270        533,142,990       2024/5/31
                                 49/251

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                      国債証                 107.10        106.44      2.25
     23                       498,312,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    533,700,470        530,430,295       2024/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 113.13        111.55     2.875
     24                       470,687,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    532,502,003        525,073,966       2028/5/15
       US  T N/B  1.875   06/30/26
                      国債証                 106.32        105.23     1.875
     25                       496,187,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    527,586,864        522,159,814       2026/6/30
       FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                      国債証                 103.90        103.41      0.25
     26                       497,227,500                             0.38
                      券
                フランス                    516,633,294        514,222,238       2026/11/25
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                      国債証                 112.14        110.57      2.75
     27                       464,312,500                             0.38
                      券
                アメリカ                    520,719,209        513,428,056       2028/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                      国債証                 179.23        177.25      4.5
     28                       281,547,000                             0.37
                      券
                フランス                    504,643,153        499,061,765       2041/4/25
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                 102.74        102.67     2.125
     29                       481,312,500                             0.37
                      券
                アメリカ                    494,548,593        494,210,168       2022/6/30
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                      国債証                 105.81        105.55      2.5
     30                       460,062,500                             0.36
                      券
                アメリカ                    486,803,632        485,617,531       2023/8/15
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   99.00
      合計                                                   99.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
                                 50/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建
                                     182   3,496,477,920        3,413,410,000         1.12
     取引              先物 0303月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       403   8,409,656,953        8,195,508,750         1.74
            取引所
     取引
                   Mar21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       386   1,838,925,522        1,838,538,072         0.39
            取引所
                   Mar21
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       55    533,811,584        541,228,160        0.11
            U      FUTURE    Mar21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       21    385,850,328        381,785,418        0.08
                   Mar21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       19    266,989,805        268,814,294        0.06
            物取引所
                   Mar21
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            196            196       1.0087         1.0087
          (2019年2月25日)
           第2計算期間末
                            499            499       1.0477         1.0477
          (2020年2月25日)
           第3計算期間末
                           1,485            1,485        1.1019         1.1019
          (2021年2月25日)
           2020年2月末日                 485        -            1.0270        -
              3月末日              495        -            0.9922        -
              4月末日              818        -            1.0095        -
              5月末日              868        -            1.0275        -
              6月末日             1,094         -            1.0301        -
                                 51/251


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              7月末日
                           1,107         -            1.0286        -
              8月末日             1,155         -            1.0499        -
              9月末日             1,184         -            1.0507        -
             10月末日              1,257         -            1.0385        -
             11月末日              1,304         -            1.0748        -
             12月末日              1,363         -            1.0857        -
           2021年1月末日                1,444         -            1.0868        -
              2月末日             1,470         -            1.0913        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          0.9
                第2計算期間                                          3.9
                第3計算期間                                          5.2
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                        359,187,202                    164,566,177
         第2計算期間                        459,829,471                    178,063,350
         第3計算期間                       1,174,492,406                     303,000,257
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                 52/251









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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
       託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
       けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
       間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                               ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの
       休業日に該当する日           (以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行
       いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
        <基準価額の照会方法等>

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       1円以上1円単位とします。
       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
       うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
       産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
        にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
        口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
        行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
        の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
        付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
        回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
        計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
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      ・解約単位

       1口単位とします。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>
           投資対象                        評価方法
       マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
                      を除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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    (2)【保管】

      該当事項はありません。
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    (3)【信託期間】
      信託期間は、2018年2月28日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    (4)【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
       日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
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       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
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       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
                                 60/251










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    4【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
       り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
       おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
       算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
       社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
       します。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
       の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2020年2月26

        日から2021年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【4資産分散投資・スタンダード<DC年金>】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第2期              第3期
                                2020年2月25日現在              2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              17,498,573              53,511,595
                                      484,035,341             1,440,544,471
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              501,533,914             1,494,056,066
       資産合計                               501,533,914             1,494,056,066
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               2,100,532              7,801,685
        未払受託者報酬                                43,041              145,645
        未払委託者報酬                                258,377              874,190
                                         7,949              25,900
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,409,899              8,847,420
       負債合計                                2,409,899              8,847,420
     純資産の部
       元本等
        元本                              476,387,146             1,347,879,295
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             22,736,869              137,329,351
                                       9,407,683              92,580,382
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              499,124,015             1,485,208,646
       純資産合計                               499,124,015             1,485,208,646
     負債純資産合計                                501,533,914             1,494,056,066
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第2期              第3期
                                自 2019年2月26日              自 2020年2月26日
                                至 2020年2月25日              至 2021年2月25日
     営業収益
       受取利息                                    -              41
                                      12,264,759              89,909,130
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                12,264,759              89,909,171
     営業費用
       支払利息                                  6,331              13,578
       受託者報酬                                  69,190              239,835
       委託者報酬                                 426,652             1,439,543
                                        12,840              42,819
       その他費用
       営業費用合計                                 515,013             1,735,775
     営業利益又は営業損失(△)                                 11,749,746              88,173,396
     経常利益又は経常損失(△)                                 11,749,746              88,173,396
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 11,749,746              88,173,396
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,923,065              2,102,816
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 1,696,107              22,736,869
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 15,106,918              38,490,015
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      15,106,918              38,490,015
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,892,837              9,968,113
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,892,837              9,968,113
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 22,736,869              137,329,351
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第3期
              項目                        自 2020年2月26日
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第2期                  第3期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   期首元本額                           194,621,025円                  476,387,146円
        期中追加設定元本額                           459,829,471円                 1,174,492,406円
        期中一部解約元本額                           178,063,350円                  303,000,257円
     2.   受益権の総数                           476,387,146口                 1,347,879,295口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第2期                  第3期
              項目               自 2019年2月26日                  自 2020年2月26日
                             至 2020年2月25日                  至 2021年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(4,347,234円)、費用控除                  当等収益(13,299,210円)、費用控
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         売買等損益(4,184,072円)、信託約                  券売買等損益(72,771,370円)、信
                         款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         (13,329,186円)及び分配準備積立                  (44,748,969円)及び分配準備積立
                         金(876,377円)より分配対象収益は                  金(6,509,802円)より分配対象収益
                         22,736,869円(1万口当たり477.27                  は137,329,351円(1万口当たり
                         円)でありますが、分配を行ってお                  1,018.85円)でありますが、分配を
                         りません。                  行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自 2019年2月26日                  自 2020年2月26日
                             至 2020年2月25日                  至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                    10,225,805                  83,407,528
     合計                               10,225,805                  83,407,528
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第2期                  第3期
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.0477円                  1.1019円
     (1万口当たり純資産額)                               (10,477円)                  (11,019円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  94,906,211         296,562,928
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  594,834,878          770,251,683
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  31,875,510         150,971,978
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  112,011,808          222,757,882
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             833,628,407         1,440,544,471
     合計                                      1,440,544,471
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
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    ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,401,231,433
        株式                                           312,247,456,360
        派生商品評価勘定                                              109,807,200
        未収入金                                              150,198,765
        未収配当金                                              488,265,044
                                                      220,800,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           318,617,758,802
       資産合計                                             318,617,758,802
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                440,660
        前受金                                              98,320,000
        未払金                                              704,351,361
                                                     1,628,275,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,431,387,021
       負債合計                                              2,431,387,021
     純資産の部
       元本等
        元本                                           101,185,876,143
        剰余金
                                                    215,000,495,638
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           316,186,371,781
       純資産合計                                             316,186,371,781
     負債純資産合計                                              318,617,758,802
                                 69/251











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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           98,480,866,315円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           66,660,054,051円
        同期中一部解約元本額                                           63,955,044,223円
        元本の内訳
        ファンド名
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           16,062,653,368円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           3,149,088,591円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,626,890円
                                                     5,088,758円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             8,008,614円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             25,515,174円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             13,825,235円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             12,283,611円
        たわらノーロード TOPIX                                            799,564,161円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            614,866,606円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             22,758,258円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            140,720,417円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            207,481,506円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             1,733,499円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            103,373,853円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            250,674,166円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            167,827,585円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            232,960,934円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              428,878円
                                                     1,182,060円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             4,470,531円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,469,714円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             6,212,369円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           34,550,036,621円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            999,360,564円
                                 70/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,376,357,994円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,442,508,998円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            327,576,470円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,141,519,833円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,080,573,825円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             35,362,632円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,112,139,190円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             21,186,872円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            305,003,323円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            261,308,083円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            439,000,020円
        投資のソムリエ                                           15,620,354,669円
        クルーズコントロール                                            783,601,164円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            960,546,620円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            292,369,938円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            363,312,331円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             9,459,522円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             18,761,808円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            264,587,992円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           2,928,248,506円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             19,134,149円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             9,070,573円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             2,599,277円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             42,338,447円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             94,906,211円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,673,688,381円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            258,159,046円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             9,392,374円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             5,239,774円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             4,838,865円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             4,048,900円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             8,112,498円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             9,870,081円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             71,448,850円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             5,073,729円
        資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             39,612,618円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            562,668,029円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             13,116,912円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             67,647,738円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            122,283,853円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             7,507,871円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             33,883,979円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             7,937,911円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             2,562,653円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             17,366,969円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             41,324,156円
                                 71/251

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        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            647,884,647円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            693,676,074円
                                                   1,960,783,712円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            140,651,859円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             35,408,446円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            353,376,334円
        投資家限定)
                                                     94,190,116円
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,538,095円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            442,882,456円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             22,997,422円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             94,775,529円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            225,438,875円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            305,028,294円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             43,467,520円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             19,291,987円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            338,845,996円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           1,035,811,275円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,371,850,373円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             55,151,536円
        投資家限定)
        計                                          101,185,876,143円
     2.   受益権の総数                                          101,185,876,143口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                372,720,599
     合計                                                372,720,599
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年2月9日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2021年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,019,610,000              -    3,129,030,000         109,420,000
     合計                      3,019,610,000              -    3,129,030,000         109,420,000
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1248円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (31,248円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2021年2月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,400     3,035.00          16,389,000
     日本水産                         148,600       515.00         76,529,000
     マルハニチロ                         25,200      2,529.00          63,730,800
     ホウスイ                           600     981.00           588,600
     雪国まいたけ                          9,900     1,787.00          17,691,300
     カネコ種苗                          4,600     1,590.00           7,314,000
     サカタのタネ                         19,200      3,805.00          73,056,000
     ホクト                         13,600      2,106.00          28,641,600
     ホクリヨウ                          2,300      684.00          1,573,200
     ヒノキヤグループ                          4,000     2,164.00           8,656,000
     ショーボンドホールディングス                         22,900      4,735.00          108,431,500
     ミライト・ホールディングス                         55,700      1,723.00          95,971,100
     タマホーム                          9,700     1,854.00          17,983,800
     サンヨーホームズ                          2,200      826.00          1,817,200
     日本アクア                          6,400      614.00          3,929,600
     ファーストコーポレーション                          4,900      690.00          3,381,000
     ベステラ                          3,000     1,786.00           5,358,000
     TATERU                         29,900       177.00          5,292,300
     キャンディル                          2,800      543.00          1,520,400
     スペースバリューホールディングス                         19,600       792.00         15,523,200
     住石ホールディングス                         27,800       124.00          3,447,200
     日鉄鉱業                          3,700     6,450.00          23,865,000
     三井松島ホールディングス                          6,700     1,029.00           6,894,300
     国際石油開発帝石                         590,100       790.00         466,179,000
     石油資源開発                         21,000      2,274.00          47,754,000
     K&Oエナジーグループ                          7,700     1,439.00          11,080,300
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100      847.00          2,625,700
     第一カッター興業                          4,000     1,321.00           5,284,000
     明豊ファシリティワークス                          5,300      629.00          3,333,700
     安藤・間                         102,900       812.00         83,554,800
     東急建設                         47,000       551.00         25,897,000
     コムシスホールディングス                         56,900      3,375.00          192,037,500
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     ビーアールホールディングス
                              19,000       647.00         12,293,000
     高松コンストラクショングループ                         10,100      2,129.00          21,502,900
     東建コーポレーション                          4,900     8,480.00          41,552,000
     ソネック                          1,700      829.00          1,409,300
     ヤマウラ                          7,200      965.00          6,948,000
     大成建設                         115,400      3,910.00          451,214,000
     大林組                         370,800       957.00         354,855,600
     清水建設                         347,300       845.00         293,468,500
     飛島建設
                              10,500      1,116.00          11,718,000
     長谷工コーポレーション                         121,300      1,372.00          166,423,600
     松井建設                         14,700       707.00         10,392,900
     錢高組                          1,200     4,530.00           5,436,000
     鹿島建設                         271,600      1,422.00          386,215,200
     不動テトラ                          9,100     1,843.00          16,771,300
     大末建設                          4,900      920.00          4,508,000
     鉄建建設                          7,500     1,945.00          14,587,500
     西松建設
                              26,500      2,657.00          70,410,500
     三井住友建設                         89,400       473.00         42,286,200
     大豊建設                          8,100     3,745.00          30,334,500
     前田建設工業                         92,900       977.00         90,763,300
     佐田建設                          6,700      433.00          2,901,100
     ナカノフドー建設                          9,700      374.00          3,627,800
     奥村組                         20,400      2,765.00          56,406,000
     東鉄工業                         16,000      2,643.00          42,288,000
     イチケン                          2,700     2,188.00           5,907,600
     富士ピー・エス                          5,000      602.00          3,010,000
     淺沼組                          4,400     4,685.00          20,614,000
     戸田建設                         154,100       749.00         115,420,900
     熊谷組                         17,100      2,876.00          49,179,600
     北野建設                          1,900     2,500.00           4,750,000
     植木組                          1,600     2,891.00           4,625,600
     矢作建設工業                         16,700       843.00         14,078,100
     ピーエス三菱                         12,200       680.00          8,296,000
     日本ハウスホールディングス                         25,600       336.00          8,601,600
     大東建託                         40,500     12,280.00          497,340,000
     新日本建設                         15,900       851.00         13,530,900
     NIPPO                         30,800      2,829.00          87,133,200
     東亜道路工業                          2,400     4,080.00           9,792,000
     前田道路                         22,900      2,228.00          51,021,200
     日本道路                          3,600     8,100.00          29,160,000
     東亜建設工業                          9,900     2,305.00          22,819,500
     日本国土開発                         36,300       559.00         20,291,700
     若築建設                          6,700     1,284.00           8,602,800
     東洋建設                         41,600       551.00         22,921,600
     五洋建設                         157,500       820.00         129,150,000
     世紀東急工業                         17,900       898.00         16,074,200
     福田組                          4,300     5,030.00          21,629,000
     日本ドライケミカル                          3,000     1,613.00           4,839,000
     住友林業                         87,200      2,038.00          177,713,600
     日本基礎技術                         11,700       498.00          5,826,600
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     巴コーポレーション
                              16,800       386.00          6,484,800
     大和ハウス工業                         342,400      3,142.00         1,075,820,800
     ライト工業                         21,300      1,714.00          36,508,200
     積水ハウス                         402,200      2,085.50          838,788,100
     日特建設                          9,900      813.00          8,048,700
     北陸電気工事                          6,600     1,187.00           7,834,200
     ユアテック                         21,300       798.00         16,997,400
     日本リーテック                          7,700     2,535.00          19,519,500
     四電工
                               1,700     2,845.00           4,836,500
     中電工                         17,100      2,221.00          37,979,100
     関電工                         60,400       897.00         54,178,800
     きんでん                         80,200      1,780.00          142,756,000
     東京エネシス                         12,300       934.00         11,488,200
     トーエネック                          3,800     3,720.00          14,136,000
     住友電設                         10,500      2,447.00          25,693,500
     日本電設工業                         20,400      1,924.00          39,249,600
     協和エクシオ
                              56,200      2,817.00          158,315,400
     新日本空調                          9,800     2,198.00          21,540,400
     日本工営                          7,100     2,858.00          20,291,800
     九電工                         26,100      3,475.00          90,697,500
     三機工業                         26,300      1,326.00          34,873,800
     日揮ホールディングス                         123,600      1,400.00          173,040,000
     中外炉工業                          4,100     1,872.00           7,675,200
     ヤマト                         11,900       661.00          7,865,900
     太平電業                          8,200     2,693.00          22,082,600
     高砂熱学工業                         33,500      1,623.00          54,370,500
     三晃金属工業                          1,600     3,055.00           4,888,000
     NECネッツエスアイ                         38,300      1,836.00          70,318,800
     朝日工業社                          2,100     2,997.00           6,293,700
     明星工業                         24,100       804.00         19,376,400
     大氣社                         18,000      2,886.00          51,948,000
     ダイダン                          8,200     2,741.00          22,476,200
     日比谷総合設備                         12,200      1,864.00          22,740,800
     ニップン                         35,000      1,599.00          55,965,000
     日清製粉グループ本社                         134,100      1,762.00          236,284,200
     日東富士製粉                           600    6,810.00           4,086,000
     昭和産業                         10,100      3,170.00          32,017,000
     鳥越製粉                         10,800       848.00          9,158,400
     中部飼料                         14,600      1,403.00          20,483,800
     フィード・ワン                         16,200       903.00         14,628,600
     東洋精糖                          1,700     1,216.00           2,067,200
     日本甜菜製糖                          6,400     1,655.00          10,592,000
     三井製糖                          9,500     1,913.00          18,173,500
     塩水港精糖                         14,400       228.00          3,283,200
     日新製糖                          4,500     1,865.00           8,392,500
     LIFULL                         39,400       419.00         16,508,600
     ミクシィ                         21,600      2,741.00          59,205,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,500     1,649.00          12,367,500
     日本M&Aセンター                         92,600      5,840.00          540,784,000
     メンバーズ                          3,300     2,542.00           8,388,600
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中広
                               1,200      350.00           420,000
     UTグループ                         16,300      3,320.00          54,116,000
     アイティメディア                          3,700     1,804.00           6,674,800
     タケエイ                         12,500      1,241.00          15,512,500
     E・Jホールディングス                          4,400     1,001.00           4,404,400
     ビーネックスグループ                         14,100      1,458.00          20,557,800
     コシダカホールディングス                         26,800       578.00         15,490,400
     アルトナー                          2,800      863.00          2,416,400
     パソナグループ
                              12,200      1,892.00          23,082,400
     CDS                          2,400     1,429.00           3,429,600
     リンクアンドモチベーション                         20,700       540.00         11,178,000
     GCA                         14,600       769.00         11,227,400
     エス・エム・エス                         38,400      3,535.00          135,744,000
     サニーサイドアップグループ                          4,000      757.00          3,028,000
     パーソルホールディングス                         113,000      2,188.00          247,244,000
     リニカル                          6,500      780.00          5,070,000
     クックパッド
                              35,600       306.00         10,893,600
     エスクリ                          3,600      469.00          1,688,400
     アイ・ケイ・ケイ                          5,600      608.00          3,404,800
     森永製菓                         27,800      3,960.00          110,088,000
     中村屋                          2,500     3,950.00           9,875,000
     江崎グリコ                         32,700      4,460.00          145,842,000
     名糖産業                          5,600     1,517.00           8,495,200
     井村屋グループ                          6,800     2,572.00          17,489,600
     不二家                          7,600     2,276.00          17,297,600
     山崎製パン                         89,000      1,828.00          162,692,000
     第一屋製パン                          2,900      973.00          2,821,700
     モロゾフ                          1,700     5,610.00           9,537,000
     亀田製菓                          6,900     4,775.00          32,947,500
     寿スピリッツ                         11,400      7,240.00          82,536,000
     カルビー                         54,100      2,871.00          155,321,100
     森永乳業                         21,900      4,985.00          109,171,500
     六甲バター                          8,000     1,690.00          13,520,000
     ヤクルト本社                         81,600      5,420.00          442,272,000
     明治ホールディングス                         78,500      6,900.00          541,650,000
     雪印メグミルク                         28,600      2,198.00          62,862,800
     プリマハム                         16,800      3,235.00          54,348,000
     日本ハム                         45,400      4,605.00          209,067,000
     林兼産業                          3,600      624.00          2,246,400
     丸大食品                         11,800      1,699.00          20,048,200
     S Foods                         10,700      3,360.00          35,952,000
     柿安本店                          4,100     2,588.00          10,610,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         76,700       745.00         57,141,500
     学情                          3,900     1,451.00           5,658,900
     スタジオアリス                          5,700     2,053.00          11,702,100
     クロスキャット                          3,000     1,145.00           3,435,000
     シミックホールディングス                          5,600     1,657.00           9,279,200
     エプコ                          2,800      916.00          2,564,800
     システナ                         41,400      1,835.00          75,969,000
     NJS                          2,800     1,869.00           5,233,200
                                 77/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     デジタルアーツ
                               6,800     10,100.00           68,680,000
     日鉄ソリューションズ                         17,300      3,175.00          54,927,500
     綜合警備保障                         45,000      4,965.00          223,425,000
     キューブシステム                          6,200     1,115.00           6,913,000
     いちご                         129,600       364.00         47,174,400
     エイジア                          1,800     1,675.00           3,015,000
     日本駐車場開発                         115,500       141.00         16,285,500
     コア                          4,900     1,485.00           7,276,500
     カカクコム
                              83,500      3,500.00          292,250,000
     アイロムグループ                          4,000     1,948.00           7,792,000
     セントケア・ホールディング                          8,300      901.00          7,478,300
     サイネックス                          2,200      722.00          1,588,400
     ルネサンス                          7,000     1,225.00           8,575,000
     ディップ                         17,600      3,090.00          54,384,000
     SBSホールディングス                          8,700     2,426.00          21,106,200
     デジタルホールディングス                          7,800     1,801.00          14,047,800
     新日本科学
                              13,700       643.00          8,809,100
     ツクイホールディングス                         26,700       924.00         24,670,800
     キャリアデザインセンター                          2,500      988.00          2,470,000
     ベネフィット・ワン                         41,200      2,788.00          114,865,600
     エムスリー                         199,300      8,539.00         1,701,822,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,500      346.00          3,287,000
     ブラス                          1,500      550.00           825,000
     アウトソーシング                         64,700      1,597.00          103,325,900
     ウェルネット                         11,500       564.00          6,486,000
     ワールドホールディングス                          3,900     2,538.00           9,898,200
     ディー・エヌ・エー                         47,800      2,186.00          104,490,800
     博報堂DYホールディングス                         157,200      1,835.00          288,462,000
     ぐるなび                         19,600       671.00         13,151,600
     タカミヤ                         14,100       517.00          7,289,700
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,900      888.00          7,903,200
     ファンコミュニケーションズ                         31,300       399.00         12,488,700
     ライク                          3,000     1,910.00           5,730,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,100      426.00          2,172,600
     エスプール                         28,900      1,055.00          30,489,500
     WDBホールディングス                          5,200     2,548.00          13,249,600
     手間いらず                          1,100     5,720.00           6,292,000
     ティア                          7,200      518.00          3,729,600
     CDG                          1,300     1,563.00           2,031,900
     アドウェイズ                         13,700       912.00         12,494,400
     バリューコマース                          7,500     3,005.00          22,537,500
     インフォマート                         114,300       965.00         110,299,500
     サッポロホールディングス                         40,500      2,313.00          93,676,500
     アサヒグループホールディングス                         259,300      4,796.00         1,243,602,800
     キリンホールディングス                         503,300      2,134.50         1,074,293,850
     宝ホールディングス                         87,900      1,526.00          134,135,400
     オエノンホールディングス                         34,200       397.00         13,577,400
     養命酒製造                          4,000     1,933.00           7,732,000
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              90,800      1,889.00          171,521,200
     ホールディングス
                                 78/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サントリー食品インターナショナル
                              79,500      3,715.00          295,342,500
     ダイドーグループホールディングス                          6,700     5,320.00          35,644,000
     伊藤園                         36,100      6,060.00          218,766,000
     キーコーヒー                         11,800      2,160.00          25,488,000
     ユニカフェ                          3,900     1,000.00           3,900,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,247.00           1,870,500
     日清オイリオグループ                         15,300      3,180.00          48,654,000
     不二製油グループ本社                         29,000      3,025.00          87,725,000
     かどや製油
                               1,000     4,090.00           4,090,000
     J-オイルミルズ                          5,600     3,845.00          21,532,000
     ローソン                         29,500      5,080.00          149,860,000
     サンエー                          8,800     4,200.00          36,960,000
     カワチ薬品                          8,100     2,892.00          23,425,200
     エービーシー・マート                         18,100      6,050.00          109,505,000
     ハードオフコーポレーション                          5,400      830.00          4,482,000
     高千穂交易                          4,700     1,217.00           5,719,900
     アスクル
                              10,100      3,605.00          36,410,500
     ゲオホールディングス                         15,600      1,200.00          18,720,000
     アダストリア                         16,100      2,045.00          32,924,500
     ジーフット                          7,600      407.00          3,093,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,000      428.00           856,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,600     1,579.00           2,526,400
     伊藤忠食品                          2,400     5,220.00          12,528,000
     くら寿司                          6,900     7,360.00          50,784,000
     キャンドゥ                          5,600     1,860.00          10,416,000
     エレマテック                          9,400      967.00          9,089,800
     アイケイ                          2,500      830.00          2,075,000
     パルグループホールディングス                         10,200      1,653.00          16,860,600
     JALUX                          3,300     1,709.00           5,639,700
     エディオン                         49,300      1,091.00          53,786,300
     あらた                          9,300     4,555.00          42,361,500
     サーラコーポレーション                         23,900       587.00         14,029,300
     ワッツ                          5,200      850.00          4,420,000
     トーメンデバイス                          1,600     3,975.00           6,360,000
     ハローズ                          4,400     2,873.00          12,641,200
     JPホールディングス                         32,600       286.00          9,323,600
     フジオフードグループ本社                          9,800     1,371.00          13,435,800
     あみやき亭                          2,500     2,942.00           7,355,000
     東京エレクトロン デバイス                          3,800     3,760.00          14,288,000
     ひらまつ                         21,900       182.00          3,985,800
     フィールズ                         10,200       600.00          6,120,000
     双日                         641,600       290.00         186,064,000
     アルフレッサ ホールディングス                         120,700      2,150.00          259,505,000
     大黒天物産                          2,700     5,990.00          16,173,000
     ハニーズホールディングス                          9,100     1,035.00           9,418,500
     ファーマライズホールディングス                          3,300      780.00          2,574,000
     キッコーマン                         85,400      7,330.00          625,982,000
     味の素                         282,300      2,212.50          624,588,750
     ブルドックソース                          5,400     2,597.00          14,023,800
     キユーピー                         66,000      2,343.00          154,638,000
                                 79/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ハウス食品グループ本社
                              44,400      3,650.00          162,060,000
     カゴメ                         48,500      3,285.00          159,322,500
     焼津水産化学工業                          4,800      991.00          4,756,800
     アリアケジャパン                         10,900      6,630.00          72,267,000
     ピエトロ                          1,200     1,780.00           2,136,000
     エバラ食品工業                          2,400     2,642.00           6,340,800
     やまみ                          1,100     2,124.00           2,336,400
     ニチレイ                         56,500      2,845.00          160,742,500
     横浜冷凍
                              30,800       890.00         27,412,000
     東洋水産                         61,000      4,615.00          281,515,000
     イートアンドホールディングス                          4,200     1,825.00           7,665,000
     大冷                          1,500     1,977.00           2,965,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,700      914.00          6,123,800
     日清食品ホールディングス                         46,500      8,210.00          381,765,000
     永谷園ホールディングス                          6,000     2,331.00          13,986,000
     一正蒲鉾                          4,000     1,182.00           4,728,000
     フジッコ
                              13,000      1,985.00          25,805,000
     ロック・フィールド                         12,800      1,541.00          19,724,800
     日本たばこ産業                         636,500      1,948.00         1,239,902,000
     ケンコーマヨネーズ                          7,300     1,979.00          14,446,700
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,629.00          12,706,200
     なとり                          6,900     2,008.00          13,855,200
     イフジ産業                          2,300      931.00          2,141,300
     ピックルスコーポレーション                          2,800     3,410.00           9,548,000
     北の達人コーポレーション                         41,400       619.00         25,626,600
     ユーグレナ                         51,200       924.00         47,308,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,100     1,213.00           7,399,300
     SREホールディングス                          1,300     4,880.00           6,344,000
     ADワークスグループ                         22,500       160.00          3,600,000
     片倉工業                         15,600      1,431.00          22,323,600
     グンゼ                          8,500     3,715.00          31,577,500
     ヒューリック                         247,200      1,236.00          305,539,200
     神栄                          1,600     1,389.00           2,222,400
     ラサ商事                          6,500      911.00          5,921,500
     アルペン                          8,900     2,287.00          20,354,300
     ハブ                          3,600      697.00          2,509,200
     ラクーンホールディングス                          8,200     2,326.00          19,073,200
     クオールホールディングス                         15,700      1,433.00          22,498,100
     アルコニックス                         12,300      1,614.00          19,852,200
     神戸物産                         80,400      2,821.00          226,808,400
     ソリトンシステムズ                          5,800     1,708.00           9,906,400
     ジンズホールディングス                          6,200     7,450.00          46,190,000
     ビックカメラ                         69,000      1,187.00          81,903,000
     DCMホールディングス                         71,900      1,065.00          76,573,500
     ペッパーフードサービス                         13,200       298.00          3,933,600
     ハイパー                          2,000      523.00          1,046,000
     MonotaRO                         82,800      6,360.00          526,608,000
     東京一番フーズ                          2,600      593.00          1,541,800
     DDホールディングス                          5,200      676.00          3,515,200
     あい ホールディングス                         16,700      2,044.00          34,134,800
                                 80/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ディーブイエックス
                               4,000     1,046.00           4,184,000
     きちりホールディングス                          3,400      617.00          2,097,800
     アークランドサービスホールディング
                               9,700     2,147.00          20,825,900
     ス
     J.フロント リテイリング                         139,000      1,055.00          146,645,000
     ドトール・日レスホールディングス                         18,400      1,639.00          30,157,600
     マツモトキヨシホールディングス                         48,100      4,310.00          207,311,000
     ブロンコビリー                          6,100     2,312.00          14,103,200
     ZOZO                         68,700      3,475.00          238,732,500
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      900.00          3,060,000
     物語コーポレーション                          6,200     6,200.00          38,440,000
     ココカラファイン                         10,400      7,420.00          77,168,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         203,400       784.00         159,465,600
     東洋紡                         45,800      1,415.00          64,807,000
     ユニチカ                         33,800       441.00         14,905,800
     富士紡ホールディングス                          5,600     4,150.00          23,240,000
     日清紡ホールディングス                         72,000       831.00         59,832,000
     倉敷紡績                         10,700      1,896.00          20,287,200
     ダイワボウホールディングス                         10,600      8,150.00          86,390,000
     シキボウ                          6,600     1,013.00           6,685,800
     日東紡績                         17,500      4,115.00          72,012,500
     トヨタ紡織                         34,500      1,725.00          59,512,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                         27,700      2,084.00          57,726,800
     Hamee                          2,900     1,628.00           4,721,200
     ラクト・ジャパン                          5,100     2,615.00          13,336,500
     ウエルシアホールディングス                         61,500      3,520.00          216,480,000
     クリエイトSDホールディングス                         17,100      3,325.00          56,857,500
     グリムス                          2,500     1,700.00           4,250,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              20,600       786.00         16,191,600
     グス
     八洲電機                          9,200      946.00          8,703,200
     メディアスホールディングス                          6,800      849.00          5,773,200
     レスターホールディングス                         12,200      2,058.00          25,107,600
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,085.00           2,495,500
     丸善CHIホールディングス                         15,400       377.00          5,805,800
     大光                          4,900      670.00          3,283,000
     OCHIホールディングス                          3,500     1,351.00           4,728,500
     TOKAIホールディングス                         56,600       931.00         52,694,600
     黒谷                          3,300      811.00          2,676,300
     ミサワ                          2,400      668.00          1,603,200
     ティーライフ                          1,700     1,234.00           2,097,800
     Cominix                          1,700      768.00          1,305,600
     エー・ピーホールディングス                          1,900      490.00           931,000
     三洋貿易                         11,600      1,074.00          12,458,400
     チムニー                          3,500     1,440.00           5,040,000
     シュッピン                          7,900     1,002.00           7,915,800
     ビューティガレージ                          1,900     2,423.00           4,603,700
     オイシックス・ラ・大地                         11,500      2,839.00          32,648,500
     ウイン・パートナーズ                          8,500     1,193.00          10,140,500
     ネクステージ                         19,900      1,744.00          34,705,600
                                 81/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジョイフル本田
                              34,200      1,396.00          47,743,200
     鳥貴族ホールディングス                          3,300     1,809.00           5,969,700
     ホットランド                          8,600     1,217.00          10,466,200
     すかいらーくホールディングス                         130,400      1,687.00          219,984,800
     SFPホールディングス                          5,700     1,435.00           8,179,500
     綿半ホールディングス                          8,800     1,239.00          10,903,200
     日本毛織                         38,100       940.00         35,814,000
     ダイトウボウ                         19,300       106.00          2,045,800
     トーア紡コーポレーション
                               4,100      485.00          1,988,500
     ダイドーリミテッド                         16,600       189.00          3,137,400
     ヨシックス                          2,300     2,244.00           5,161,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              33,900      1,093.00          37,052,700
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,700     1,748.00           8,215,600
     野村不動産ホールディングス                         70,700      2,488.00          175,901,600
     三重交通グループホールディングス                         23,700       490.00         11,613,000
     サムティ                         16,500      1,775.00          29,287,500
     ディア・ライフ                         16,400       432.00          7,084,800
     コーセーアールイー                          3,500      584.00          2,044,000
     日本商業開発                          7,300     1,653.00          12,066,900
     プレサンスコーポレーション                         19,100      1,520.00          29,032,000
     フィル・カンパニー                          2,100     2,134.00           4,481,400
     THEグローバル社                          7,300      265.00          1,934,500
     ハウスコム                          1,200     1,298.00           1,557,600
     日本管理センター                          6,200     1,200.00           7,440,000
     サンセイランディック                          3,500      772.00          2,702,000
     エストラスト                          1,300      692.00           899,600
     フージャースホールディングス                         19,000       682.00         12,958,000
     オープンハウス                         36,700      4,185.00          153,589,500
     東急不動産ホールディングス                         316,700       699.00         221,373,300
     飯田グループホールディングス                         97,200      2,492.00          242,222,400
     イーグランド                          2,300      865.00          1,989,500
     ムゲンエステート                          7,300      487.00          3,555,100
     帝国繊維                         13,000      2,217.00          28,821,000
     日本コークス工業                         100,500       109.00         10,954,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,000     1,183.00           7,098,000
     ミタチ産業                          3,000      600.00          1,800,000
     BEENOS                          5,400     2,355.00          12,717,000
     あさひ                          8,600     1,475.00          12,685,000
     日本調剤                          7,100     1,562.00          11,090,200
     コスモス薬品                         11,800     15,870.00          187,266,000
     シップヘルスケアホールディングス                         20,600      5,980.00          123,188,000
     トーエル                          5,700      827.00          4,713,900
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,500     2,381.00          10,714,500
     オンリー                          2,600      483.00          1,255,800
     セブン&アイ・ホールディングス                         455,600      4,168.00         1,898,940,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              62,500       842.00         52,625,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,100     1,416.00           4,389,600
     ツルハホールディングス                         25,400     13,930.00          353,822,000
                                 82/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     デリカフーズホールディングス
                               5,200      629.00          3,270,800
     スターティアホールディングス                          2,300     1,069.00           2,458,700
     サンマルクホールディングス                          9,100     1,679.00          15,278,900
     フェリシモ                          2,600     1,355.00           3,523,000
     トリドールホールディングス                         28,800      1,512.00          43,545,600
     帝人                         109,000      1,890.00          206,010,000
     東レ                         838,400       717.90         601,887,360
     クラレ                         182,300      1,248.00          227,510,400
     旭化成
                              767,500      1,163.00          892,602,500
     サカイオーベックス                          3,100     2,851.00           8,838,100
     TOKYO BASE                         10,400       725.00          7,540,000
     稲葉製作所                          6,700     1,397.00           9,359,900
     宮地エンジニアリンググループ                          3,800     2,256.00           8,572,800
     トーカロ                         30,200      1,357.00          40,981,400
     アルファ                          4,500     1,083.00           4,873,500
     SUMCO                         149,600      2,574.00          385,070,400
     川田テクノロジーズ
                               2,400     4,825.00          11,580,000
     RS Technologies                          3,800     6,170.00          23,446,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     3,725.00           3,725,000
     信和                          6,400      782.00          5,004,800
     ビーロット                          5,400      655.00          3,537,000
     ファーストブラザーズ                          2,200      971.00          2,136,200
     ハウスドゥ                          5,600     1,127.00           6,311,200
     シーアールイー                          3,000     1,241.00           3,723,000
     プロパティエージェント                          1,900     1,870.00           3,553,000
     ケイアイスター不動産                          3,600     3,650.00          13,140,000
     アグレ都市デザイン                          2,100      776.00          1,629,600
     グッドコムアセット                          5,500     1,528.00           8,404,000
     ジェイ・エス・ビー                          2,200     3,385.00           7,447,000
     テンポイノベーション                          3,300      966.00          3,187,800
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000      861.00          1,722,000
     住江織物                          2,100     2,023.00           4,248,300
     日本フエルト                          5,500      450.00          2,475,000
     イチカワ                          1,300     1,345.00           1,748,500
     エコナックホールディングス                         20,700       100.00          2,070,000
     日東製網                          1,300     1,575.00           2,047,500
     芦森工業                          2,400     1,008.00           2,419,200
     アツギ                          9,300      555.00          5,161,500
     ウイルプラスホールディングス                          1,900     1,073.00           2,038,700
     JMホールディングス                          8,800     1,979.00          17,415,200
     コメダホールディングス                         25,400      1,911.00          48,539,400
     サツドラホールディングス                          1,500     2,047.00           3,070,500
     アレンザホールディングス                          6,700     1,280.00           8,576,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,000     2,048.00           6,144,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,100      772.00          6,253,200
     クスリのアオキホールディングス                         11,600      8,530.00          98,948,000
     ダイニック                          3,600      810.00          2,916,000
     共和レザー                          6,800      662.00          4,501,600
     ピーバンドットコム                          1,500      845.00          1,267,500
     力の源ホールディングス                          5,400      628.00          3,391,200
                                 83/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     スシローグローバルホールディングス
                              63,900      4,190.00          267,741,000
     アセンテック                          2,900     1,692.00           4,906,800
     セーレン                         28,500      1,888.00          53,808,000
     ソトー                          4,000      815.00          3,260,000
     東海染工                          1,300     1,129.00           1,467,700
     小松マテーレ                         19,100       971.00         18,546,100
     ワコールホールディングス                         28,900      2,316.00          66,932,400
     ホギメディカル                         15,600      3,115.00          48,594,000
     クラウディアホールディングス
                               2,400      297.00           712,800
     TSIホールディングス                         34,700       272.00          9,438,400
     マツオカコーポレーション                          3,700     1,906.00           7,052,200
     ワールド                         15,100      1,391.00          21,004,100
     TIS                         116,000      2,239.00          259,724,000
     JNSホールディングス                          5,500      640.00          3,520,000
     電算システム                          4,300     3,215.00          13,824,500
     グリー                         71,100       579.00         41,166,900
     GMOペパボ
                                800    6,650.00           5,320,000
     コーエーテクモホールディングス                         23,700      6,190.00          146,703,000
     三菱総合研究所                          5,000     4,010.00          20,050,000
     ボルテージ                          2,800      549.00          1,537,200
     電算                          1,000     2,590.00           2,590,000
     AGS                          6,100      833.00          5,081,300
     ファインデックス                          9,700     1,171.00          11,358,700
     ブレインパッド                          2,900     5,240.00          15,196,000
     KLab                         21,200       878.00         18,613,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              15,400      1,135.00          17,479,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,900     2,297.00           4,364,300
     ネクソン                         293,100      3,500.00         1,025,850,000
     アイスタイル                         35,300       593.00         20,932,900
     エムアップホールディングス                          3,000     2,658.00           7,974,000
     エイチーム                          8,000     1,215.00           9,720,000
     エニグモ                         10,900      1,207.00          13,156,300
     テクノスジャパン                          8,900      670.00          5,963,000
     enish                          5,900      496.00          2,926,400
     コロプラ                         38,000       900.00         34,200,000
     オルトプラス                          6,800      433.00          2,944,400
     ブロードリーフ                         57,400       505.00         28,987,000
     クロス・マーケティンググループ                          5,400      422.00          2,278,800
     デジタルハーツホールディングス                          5,300     1,434.00           7,600,200
     システム情報                          8,500     1,028.00           8,738,000
     メディアドゥ                          4,400     5,730.00          25,212,000
     じげん                         28,200       438.00         12,351,600
     ブイキューブ                          6,300     2,595.00          16,348,500
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,200      615.00          1,353,000
     サイバーリンクス                          3,800     1,916.00           7,280,800
     ディー・エル・イー                          9,200      318.00          2,925,600
     フィックスターズ                         12,200       963.00         11,748,600
     CARTA HOLDINGS                          4,700     1,528.00           7,181,600
     オプティム                          8,100     2,943.00          23,838,300
                                 84/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     セレス
                               3,800     4,080.00          15,504,000
     SHIFT                          5,200     12,980.00           67,496,000
     特種東海製紙                          7,200     4,695.00          33,804,000
     ティーガイア                         12,300      1,870.00          23,001,000
     セック                          1,700     2,786.00           4,736,200
     日本アジアグループ                         11,200      1,230.00          13,776,000
     テクマトリックス                         17,900      1,685.00          30,161,500
     プロシップ                          3,400     1,334.00           4,535,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              27,900      2,228.00          62,161,200
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         24,600     14,760.00          363,096,000
     ザッパラス                          4,600      463.00          2,129,800
     システムリサーチ                          3,400     1,812.00           6,160,800
     インターネットイニシアティブ                         30,900      2,260.00          69,834,000
     さくらインターネット                         12,200       659.00          8,039,800
     ヴィンクス                          3,200     1,101.00           3,523,200
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               2,500     7,790.00          19,475,000
     ングス
     SRAホールディングス                          6,200     2,589.00          16,051,800
     システムインテグレータ                          3,200      649.00          2,076,800
     朝日ネット                          9,400      807.00          7,585,800
     eBASE                         13,800       882.00         12,171,600
     アバント                         12,400      1,400.00          17,360,000
     アドソル日進
                               4,100     2,678.00          10,979,800
     ODKソリューションズ                          2,000      782.00          1,564,000
     フリービット                          6,900      983.00          6,782,700
     コムチュア                         10,700      2,792.00          29,874,400
     サイバーコム                          2,100     1,564.00           3,284,400
     アステリア                          8,300      868.00          7,204,400
     アイル                          6,500     1,602.00          10,413,000
     王子ホールディングス                         521,300       709.00         369,601,700
     日本製紙                         51,100      1,438.00          73,481,800
     三菱製紙                         17,100       361.00          6,173,100
     北越コーポレーション                         82,900       517.00         42,859,300
     中越パルプ工業                          4,700     1,224.00           5,752,800
     巴川製紙所                          3,700      794.00          2,937,800
     大王製紙                         56,000      2,113.00          118,328,000
     阿波製紙                          3,000      450.00          1,350,000
     マークラインズ                          4,800     2,318.00          11,126,400
     メディカル・データ・ビジョン                         13,200      2,082.00          27,482,400
     gumi                         16,000       920.00         14,720,000
     ショーケース                          2,400      953.00          2,287,200
     モバイルファクトリー                          2,400     1,022.00           2,452,800
     テラスカイ                          3,700     3,695.00          13,671,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,100     1,730.00           8,823,000
     ノロジー
     PCIホールディングス                          4,400     1,277.00           5,618,800
     パイプドHD                          2,400     1,477.00           3,544,800
     アイビーシー                          1,900     1,016.00           1,930,400
     ネオジャパン                          2,200     1,747.00           3,843,400
                                 85/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     PR TIMES                          2,400     3,270.00           7,848,000
     ランドコンピュータ                          1,500     1,120.00           1,680,000
     ダブルスタンダード                          1,500     4,075.00           6,112,500
     オープンドア                          6,900     2,512.00          17,332,800
     マイネット                          3,800      749.00          2,846,200
     アカツキ                          4,600     4,230.00          19,458,000
     ベネフィットジャパン                           900    1,728.00           1,555,200
     Ubicomホールディングス                          3,000     3,130.00           9,390,000
     カナミックネットワーク
                              10,600       767.00          8,130,200
     ノムラシステムコーポレーション                          5,100      318.00          1,621,800
     レンゴー                         119,400       875.00         104,475,000
     トーモク                          7,200     1,820.00          13,104,000
     ザ・パック                          8,700     2,661.00          23,150,700
     チェンジ                         16,200      3,195.00          51,759,000
     シンクロ・フード                          6,900      361.00          2,490,900
     オークネット                          6,100     1,340.00           8,174,000
     キャピタル・アセット・プランニング
                               1,500     1,014.00           1,521,000
     セグエグループ                          2,900     1,175.00           3,407,500
     エイトレッド                          2,200     2,261.00           4,974,200
     AOI TYO HOLDINGS                         12,000       524.00          6,288,000
     マクロミル                         23,600       902.00         21,287,200
     ビーグリー                          2,300     1,426.00           3,279,800
     オロ                          3,600     3,560.00          12,816,000
     ユーザーローカル                          1,800     4,520.00           8,136,000
     テモナ                          2,500      875.00          2,187,500
     ニーズウェル                          2,200      664.00          1,460,800
     サインポスト                          2,600      997.00          2,592,200
     昭和電工                         87,900      2,632.00          231,352,800
     住友化学                         911,200       538.00         490,225,600
     住友精化                          5,700     3,975.00          22,657,500
     日産化学                         63,900      6,280.00          401,292,000
     ラサ工業                          3,800     2,169.00           8,242,200
     クレハ                          9,900     7,080.00          70,092,000
     多木化学                          4,500     6,210.00          27,945,000
     テイカ                          8,400     1,418.00          11,911,200
     石原産業                         20,600       841.00         17,324,600
     片倉コープアグリ                          2,400     1,300.00           3,120,000
     日本曹達                         16,200      3,455.00          55,971,000
     東ソー                         178,900      2,048.00          366,387,200
     トクヤマ                         34,300      2,765.00          94,839,500
     セントラル硝子                         22,000      2,278.00          50,116,000
     東亞合成                         70,700      1,226.00          86,678,200
     大阪ソーダ                         11,900      2,575.00          30,642,500
     関東電化工業                         27,300       884.00         24,133,200
     デンカ                         42,200      4,115.00          173,653,000
     イビデン                         56,800      4,555.00          258,724,000
     信越化学工業                         214,100      18,125.00         3,880,562,500
     日本カーバイド工業                          4,200     1,333.00           5,598,600
     堺化学工業                          8,100     1,968.00          15,940,800
     第一稀元素化学工業                         11,700      1,019.00          11,922,300
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     エア・ウォーター
                              118,100      1,796.00          212,107,600
     日本酸素ホールディングス                         95,300      2,080.00          198,224,000
     日本化学工業                          3,200     3,275.00          10,480,000
     東邦アセチレン                          1,900     1,350.00           2,565,000
     日本パーカライジング                         58,400      1,095.00          63,948,000
     高圧ガス工業                         18,500       733.00         13,560,500
     チタン工業                          1,500     2,166.00           3,249,000
     四国化成工業                         15,500      1,230.00          19,065,000
     戸田工業
                               2,400     2,196.00           5,270,400
     ステラ ケミファ                          6,300     3,280.00          20,664,000
     保土谷化学工業                          3,400     4,810.00          16,354,000
     日本触媒                         21,000      5,810.00          122,010,000
     大日精化工業                          9,600     2,384.00          22,886,400
     カネカ                         30,000      4,325.00          129,750,000
     協和キリン                         119,000      3,035.00          361,165,000
     三菱瓦斯化学                         116,000      2,565.00          297,540,000
     三井化学
                              100,000      3,440.00          344,000,000
     JSR                         116,200      3,260.00          378,812,000
     東京応化工業                         19,900      6,470.00          128,753,000
     大阪有機化学工業                         10,700      3,510.00          37,557,000
     三菱ケミカルホールディングス                         774,100       773.10         598,456,710
     KHネオケム                         19,100      2,476.00          47,291,600
     ダイセル                         155,500       795.00         123,622,500
     住友ベークライト                         18,200      4,410.00          80,262,000
     積水化学工業                         244,900      1,982.00          485,391,800
     日本ゼオン                         104,500      1,616.00          168,872,000
     アイカ工業                         32,200      3,810.00          122,682,000
     宇部興産                         58,400      2,190.00          127,896,000
     積水樹脂                         19,100      2,011.00          38,410,100
     タキロンシーアイ                         25,200       682.00         17,186,400
     旭有機材                          6,600     1,479.00           9,761,400
     ニチバン                          6,200     1,834.00          11,370,800
     リケンテクノス                         28,200       486.00         13,705,200
     大倉工業                          5,500     1,925.00          10,587,500
     積水化成品工業                         15,600       564.00          8,798,400
     群栄化学工業                          2,200     2,537.00           5,581,400
     タイガースポリマー                          6,700      468.00          3,135,600
     ミライアル                          3,700     1,230.00           4,551,000
     ダイキアクシス                          4,300      984.00          4,231,200
     ダイキョーニシカワ                         24,500       762.00         18,669,000
     竹本容器                          4,200      840.00          3,528,000
     森六ホールディングス                          6,300     2,035.00          12,820,500
     恵和                          1,700     1,944.00           3,304,800
     日本化薬                         71,600      1,067.00          76,397,200
     カーリットホールディングス                         11,500       719.00          8,268,500
     EPSホールディングス                         15,300      1,163.00          17,793,900
     ソルクシーズ                          4,400     1,016.00           4,470,400
     レッグス                          2,700     1,653.00           4,463,100
     プレステージ・インターナショナル                         42,200       771.00         32,536,200
     フェイス                          3,600      783.00          2,818,800
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     プロトコーポレーション
                              10,400      1,166.00          12,126,400
     アミューズ                          6,200     2,672.00          16,566,400
     野村総合研究所                         211,800      3,430.00          726,474,000
     ドリームインキュベータ                          3,500     1,200.00           4,200,000
     サイバネットシステム                          8,200      824.00          6,756,800
     クイック                          7,000     1,182.00           8,274,000
     TAC                          6,300      281.00          1,770,300
     CEホールディングス                          6,200      532.00          3,298,400
     ケネディクス
                              32,300       747.00         24,128,100
     日本システム技術                          2,100     1,513.00           3,177,300
     電通グループ                         127,000      3,905.00          495,935,000
     インテージホールディングス                         14,400      1,145.00          16,488,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,200      884.00          4,596,800
     東邦システムサイエンス                          3,000      925.00          2,775,000
     ぴあ                          3,200     3,390.00          10,848,000
     イオンファンタジー                          4,300     2,538.00          10,913,400
     ソースネクスト
                              54,700       363.00         19,856,100
     シーティーエス                         12,600       855.00         10,773,000
     ネクシィーズグループ                          3,500     1,089.00           3,811,500
     インフォコム                         10,600      2,715.00          28,779,000
     メディカルシステムネットワーク                         10,200       720.00          7,344,000
     日本精化                          8,400     1,423.00          11,953,200
     扶桑化学工業                          9,100     3,950.00          35,945,000
     トリケミカル研究所                          9,800     3,905.00          38,269,000
     HEROZ                          3,200     3,275.00          10,480,000
     ラクスル                          9,400     3,730.00          35,062,000
     IPS                          2,100     3,020.00           6,342,000
     FIG                         12,600       263.00          3,313,800
     システムサポート                          3,400     1,420.00           4,828,000
     ADEKA                         53,300      1,846.00          98,391,800
     日油                         43,600      5,680.00          247,648,000
     ミヨシ油脂                          4,400     1,204.00           5,297,600
     新日本理化                         19,000       272.00          5,168,000
     ハリマ化成グループ                          8,700      933.00          8,117,100
     イーソル                          6,200     1,388.00           8,605,600
     アルテリア・ネットワークス                         12,800      1,568.00          20,070,400
     EDULAB                          1,100     7,160.00           7,876,000
     東海ソフト                          1,400     1,146.00           1,604,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,000     2,050.00           4,100,000
     ディングス
     東名                           600    1,134.00            680,400
     ヴィッツ                           400    2,260.00            904,000
     トビラシステムズ                          1,100     1,612.00           1,773,200
     Sansan                          7,700     9,780.00          75,306,000
     Link-U                           700    1,433.00           1,003,100
     ギフティ                          5,200     4,430.00          23,036,000
     花王                         283,100      7,137.00         2,020,484,700
     第一工業製薬                          3,900     3,700.00          14,430,000
     石原ケミカル                          3,000     2,195.00           6,585,000
     日華化学                          4,300      887.00          3,814,100
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ニイタカ
                               2,400     2,578.00           6,187,200
     三洋化成工業                          6,900     5,130.00          35,397,000
     ベース                          1,000     5,600.00           5,600,000
     武田薬品工業                         983,700      3,610.00         3,551,157,000
     アステラス製薬                        1,025,100       1,772.50         1,816,989,750
     大日本住友製薬                         87,600      1,763.00          154,438,800
     塩野義製薬                         148,700      5,722.00          850,861,400
     わかもと製薬                         14,300       243.00          3,474,900
     あすか製薬
                              13,400      1,349.00          18,076,600
     日本新薬                         33,500      7,560.00          253,260,000
     ビオフェルミン製薬                          2,200     2,557.00           5,625,400
     中外製薬                         369,800      4,994.00         1,846,781,200
     科研製薬                         20,200      4,210.00          85,042,000
     エーザイ                         130,600      7,597.00          992,168,200
     理研ビタミン                         11,200      1,357.00          15,198,400
     ロート製薬                         56,300      2,904.00          163,495,200
     小野薬品工業
                              271,500      2,977.50          808,391,250
     久光製薬                         34,400      6,780.00          233,232,000
     有機合成薬品工業                          9,200      293.00          2,695,600
     持田製薬                         16,400      4,070.00          66,748,000
     参天製薬                         205,700      1,521.00          312,869,700
     扶桑薬品工業                          3,800     2,551.00           9,693,800
     日本ケミファ                          1,200     2,253.00           2,703,600
     ツムラ                         39,500      3,395.00          134,102,500
     日医工                         33,400      1,030.00          34,402,000
     テルモ                         362,500      4,115.00         1,491,687,500
     H.U.グループホールディングス                         31,700      3,300.00          104,610,000
     キッセイ薬品工業                         20,900      2,214.00          46,272,600
     生化学工業                         20,900      1,030.00          21,527,000
     栄研化学                         20,800      2,101.00          43,700,800
     日水製薬                          4,600      980.00          4,508,000
     鳥居薬品                          7,400     3,095.00          22,903,000
     JCRファーマ                         33,300      3,520.00          117,216,000
     東和薬品                         17,100      2,145.00          36,679,500
     富士製薬工業                          8,100     1,240.00          10,044,000
     沢井製薬                         25,900      4,895.00          126,780,500
     ゼリア新薬工業                         21,500      2,022.00          43,473,000
     第一三共                        1,015,000       3,179.00         3,226,685,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         26,100      1,912.00          49,903,200
     大幸薬品                         14,500      1,319.00          19,125,500
     ダイト                          7,500     3,485.00          26,137,500
     大塚ホールディングス                         245,800      4,385.00         1,077,833,000
     大正製薬ホールディングス                         28,100      6,740.00          189,394,000
     ペプチドリーム                         60,100      5,210.00          313,121,000
     大日本塗料                         13,200       911.00         12,025,200
     日本ペイントホールディングス                         95,500      8,180.00          781,190,000
     関西ペイント                         130,100      2,856.00          371,565,600
     神東塗料                          9,300      199.00          1,850,700
     中国塗料                         27,900       927.00         25,863,300
     日本特殊塗料                          8,700     1,110.00           9,657,000
                                 89/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     藤倉化成
                              16,000       536.00          8,576,000
     太陽ホールディングス                          8,500     5,710.00          48,535,000
     DIC                         48,900      2,731.00          133,545,900
     サカタインクス                         25,300      1,093.00          27,652,900
     東洋インキSCホールディングス                         24,500      1,976.00          48,412,000
     T&K TOKA                          9,400      814.00          7,651,600
     アルプス技研                         10,000      2,017.00          20,170,000
     サニックス                         17,700       291.00          5,150,700
     ダイオーズ
                               2,200      962.00          2,116,400
     日本空調サービス                         12,200       728.00          8,881,600
     オリエンタルランド                         120,100      18,285.00         2,196,028,500
     フォーカスシステムズ                          7,700      933.00          7,184,100
     ダスキン                         26,200      2,768.00          72,521,600
     パーク24                         62,500      2,277.00          142,312,500
     明光ネットワークジャパン                         14,200       560.00          7,952,000
     ファルコホールディングス                          5,400     1,588.00           8,575,200
     クレスコ
                               7,900     1,462.00          11,549,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         120,100      1,348.00          161,894,800
     秀英予備校                          2,800      429.00          1,201,200
     田谷                          1,700      567.00           963,900
     ラウンドワン                         38,500      1,180.00          45,430,000
     リゾートトラスト                         51,700      1,811.00          93,628,700
     オービック                         36,600     18,510.00          677,466,000
     ジャストシステム                         16,500      6,490.00          107,085,000
     TDCソフト                         10,200       923.00          9,414,600
     Zホールディングス                        1,593,800        662.40        1,055,733,120
     ビー・エム・エル                         14,600      3,570.00          52,122,000
     ワタベウェディング                          1,700      380.00           646,000
     トレンドマイクロ                         61,900      5,290.00          327,451,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,100      1,387.00          23,717,700
     IDホールディングス                          4,500     1,242.00           5,589,000
     リソー教育                         57,300       325.00         18,622,500
     日本オラクル                         23,500     11,280.00          265,080,000
     早稲田アカデミー                          4,400      995.00          4,378,000
     アルファシステムズ                          3,100     3,600.00          11,160,000
     フューチャー                         14,000      1,818.00          25,452,000
     CAC Holdings                          7,500     1,407.00          10,552,500
     SBテクノロジー                          4,200     2,991.00          12,562,200
     トーセ                          3,300      822.00          2,712,600
     ユー・エス・エス                         126,400      2,089.00          264,049,600
     オービックビジネスコンサルタント                         11,900      6,170.00          73,423,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         52,900      3,300.00          174,570,000
     アイティフォー                         15,100       845.00         12,759,500
     東京個別指導学院                          9,900      643.00          6,365,700
     東計電算                          1,800     4,155.00           7,479,000
     サイバーエージェント                         69,600      6,750.00          469,800,000
     楽天                         526,600      1,210.00          637,186,000
     エックスネット                          2,200      996.00          2,191,200
     クリーク・アンド・リバー社                          5,800     1,284.00           7,447,200
     モーニングスター                         12,400       483.00          5,989,200
                                 90/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     テー・オー・ダブリュー
                              19,800       309.00          6,118,200
     大塚商会                         62,800      4,975.00          312,430,000
     サイボウズ                         13,500      2,386.00          32,211,000
     山田コンサルティンググループ                          6,600     1,001.00           6,606,600
     セントラルスポーツ                          4,200     2,486.00          10,441,200
     パラカ                          3,100     1,616.00           5,009,600
     電通国際情報サービス                         14,400      3,780.00          54,432,000
     ACCESS                         10,800       846.00          9,136,800
     デジタルガレージ
                              19,100      4,200.00          80,220,000
     イーエムシステムズ                         19,200       850.00         16,320,000
     ウェザーニューズ                          3,400     5,150.00          17,510,000
     CIJ                          7,900      852.00          6,730,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     3,355.00           4,026,000
     日本エンタープライズ                         11,600       264.00          3,062,400
     WOWOW                          5,700     2,822.00          16,085,400
     スカラ                         10,300       727.00          7,488,100
     インテリジェント ウェイブ
                               6,900      671.00          4,629,900
     フルキャストホールディングス                          9,800     1,943.00          19,041,400
     エン・ジャパン                         20,100      3,275.00          65,827,500
     富士フイルムホールディングス                         207,800      6,320.00         1,313,296,000
     コニカミノルタ                         239,400       567.00         135,739,800
     資生堂                         235,000      8,148.00         1,914,780,000
     ライオン                         153,700      2,078.00          319,388,600
     高砂香料工業                          7,400     2,622.00          19,402,800
     マンダム                         24,700      1,889.00          46,658,300
     ミルボン                         15,800      6,160.00          97,328,000
     ファンケル                         43,000      3,915.00          168,345,000
     コーセー                         22,200     17,990.00          399,378,000
     コタ                          7,000     1,756.00          12,292,000
     シーボン                          1,300     1,995.00           2,593,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                         50,500      2,504.00          126,452,000
     ノエビアホールディングス                         10,000      4,860.00          48,600,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000     1,128.00           3,384,000
     新日本製薬                          2,400     2,343.00           5,623,200
     エステー                          7,700     1,896.00          14,599,200
     アグロ カネショウ                          4,500     1,581.00           7,114,500
     コニシ                         19,500      1,664.00          32,448,000
     長谷川香料                         20,500      1,923.00          39,421,500
     星光PMC                          6,900      766.00          5,285,400
     小林製薬                         33,100     10,360.00          342,916,000
     荒川化学工業                          9,900     1,263.00          12,503,700
     メック                          8,100     2,127.00          17,228,700
     日本高純度化学                          3,300     2,752.00           9,081,600
     タカラバイオ                         31,000      2,969.00          92,039,000
     JCU                         13,300      3,460.00          46,018,000
     新田ゼラチン                          7,700      681.00          5,243,700
     OATアグリオ                          2,300     1,359.00           3,125,700
     デクセリアルズ                         33,000      1,542.00          50,886,000
     アース製薬                          8,900     5,990.00          53,311,000
     北興化学工業                         10,900      1,019.00          11,107,100
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     大成ラミック
                               3,700     2,869.00          10,615,300
     クミアイ化学工業                         48,800       861.00         42,016,800
     日本農薬                         21,200       530.00         11,236,000
     富士興産                          3,500     1,261.00           4,413,500
     ニチレキ                         14,000      1,527.00          21,378,000
     ユシロ化学工業                          6,800     1,080.00           7,344,000
     ビーピー・カストロール                          4,300     1,234.00           5,306,200
     富士石油                         28,800       212.00          6,105,600
     MORESCO                          4,500     1,168.00           5,256,000
     出光興産                         131,200      2,775.00          364,080,000
     ENEOSホールディングス                        1,778,300        472.80         840,780,240
     コスモエネルギーホールディングス                         37,300      2,602.00          97,054,600
     横浜ゴム                         68,400      1,910.00          130,644,000
     TOYO TIRE                         62,200      1,902.00          118,304,400
     ブリヂストン                         314,400      4,314.00         1,356,321,600
     住友ゴム工業                         106,000      1,210.00          128,260,000
     藤倉コンポジット
                              10,800       455.00          4,914,000
     オカモト                          7,300     4,060.00          29,638,000
     アキレス                          8,200     1,465.00          12,013,000
     フコク                          4,400      692.00          3,044,800
     ニッタ                         12,200      2,383.00          29,072,600
     クリエートメディック                          4,200      980.00          4,116,000
     住友理工                         22,800       638.00         14,546,400
     三ツ星ベルト                         14,400      1,693.00          24,379,200
     バンドー化学                         20,900       737.00         15,403,300
     AGC                         108,600      4,105.00          445,803,000
     日本板硝子                         59,800       559.00         33,428,200
     石塚硝子                          2,100     1,940.00           4,074,000
     有沢製作所                         16,500      1,006.00          16,599,000
     日本山村硝子                          5,300      929.00          4,923,700
     日本電気硝子                         43,800      2,482.00          108,711,600
     オハラ                          4,700     2,066.00           9,710,200
     住友大阪セメント                         21,300      3,655.00          77,851,500
     太平洋セメント                         70,000      2,820.00          197,400,000
     リソルホールディングス                           900    4,185.00           3,766,500
     日本ヒューム                         11,000       771.00          8,481,000
     日本コンクリート工業                         25,400       437.00         11,099,800
     三谷セキサン                          5,500     4,665.00          25,657,500
     アジアパイルホールディングス                         18,500       535.00          9,897,500
     東海カーボン                         115,500      1,513.00          174,751,500
     日本カーボン                          6,500     3,990.00          25,935,000
     東洋炭素                          7,000     1,946.00          13,622,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,600     3,680.00          24,288,000
     TOTO                         84,500      6,690.00          565,305,000
     日本碍子                         130,000      1,943.00          252,590,000
     日本特殊陶業                         90,000      1,867.00          168,030,000
     ダントーホールディングス                          8,600      370.00          3,182,000
     MARUWA                          4,100     10,480.00           42,968,000
     品川リフラクトリーズ                          2,800     2,703.00           7,568,400
     黒崎播磨                          2,000     4,805.00           9,610,000
                                 92/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ヨータイ
                               8,600     1,040.00           8,944,000
     イソライト工業                          5,300      652.00          3,455,600
     東京窯業                         15,700       318.00          4,992,600
     ニッカトー                          5,400      695.00          3,753,000
     フジミインコーポレーテッド                          9,500     4,050.00          38,475,000
     クニミネ工業                          3,800     1,214.00           4,613,200
     エーアンドエーマテリアル                          2,400     1,066.00           2,558,400
     ニチアス                         29,900      2,504.00          74,869,600
     日本製鉄
                              558,100      1,606.00          896,308,600
     神戸製鋼所                         213,700       671.00         143,392,700
     中山製鋼所                         17,100       395.00          6,754,500
     合同製鐵                          6,300     2,069.00          13,034,700
     ジェイ エフ イー ホールディング
                              338,200      1,152.00          389,606,400
     ス
     東京製鐵                         45,600       716.00         32,649,600
     共英製鋼                         13,100      1,466.00          19,204,600
     大和工業                         24,900      2,761.00          68,748,900
     東京鐵鋼                          4,500     1,947.00           8,761,500
     大阪製鐵                          6,300     1,274.00           8,026,200
     淀川製鋼所                         15,900      2,230.00          35,457,000
     丸一鋼管                         37,900      2,483.00          94,105,700
     モリ工業                          3,500     2,285.00           7,997,500
     大同特殊鋼                         19,100      4,540.00          86,714,000
     日本高周波鋼業                          4,000      360.00          1,440,000
     日本冶金工業                          9,100     2,135.00          19,428,500
     山陽特殊製鋼                         14,000      1,787.00          25,018,000
     愛知製鋼                          6,600     3,220.00          21,252,000
     日立金属                         110,300      1,714.00          189,054,200
     日本金属                          2,900     1,083.00           3,140,700
     大平洋金属                          7,800     2,523.00          19,679,400
     新日本電工                         75,300       291.00         21,912,300
     栗本鐵工所                          5,400     1,740.00           9,396,000
     虹 技                          1,300     1,170.00           1,521,000
     日本鋳鉄管                          1,400     1,367.00           1,913,800
     日本製鋼所                         35,500      2,812.00          99,826,000
     三菱製鋼                          8,800      807.00          7,101,600
     日亜鋼業                         17,800       291.00          5,179,800
     日本精線                          1,700     3,665.00           6,230,500
     エンビプロ・ホールディングス                          5,100      744.00          3,794,400
     大紀アルミニウム工業所                         17,700       799.00         14,142,300
     日本軽金属ホールディングス                         31,900      2,169.00          69,191,100
     三井金属鉱業                         31,600      3,795.00          119,922,000
     東邦亜鉛                          6,500     2,379.00          15,463,500
     三菱マテリアル                         77,200      2,599.00          200,642,800
     住友金属鉱山                         149,400      5,455.00          814,977,000
     DOWAホールディングス                         29,600      4,320.00          127,872,000
     古河機械金属                         19,300      1,355.00          26,151,500
     エス・サイエンス                         54,700       46.00         2,516,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,000       827.00          9,924,000
     東邦チタニウム                         20,900       957.00         20,001,300
                                 93/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     UACJ                         17,700      2,514.00          44,497,800
     CKサンエツ                          2,100     3,930.00           8,253,000
     古河電気工業                         36,400      2,830.00          103,012,000
     住友電気工業                         407,900      1,558.00          635,508,200
     フジクラ                         141,100       529.00         74,641,900
     昭和電線ホールディングス                         11,300      1,702.00          19,232,600
     東京特殊電線                          1,500     2,610.00           3,915,000
     タツタ電線                         20,600       638.00         13,142,800
     カナレ電気
                               2,200     1,733.00           3,812,600
     平河ヒューテック                          6,500     1,174.00           7,631,000
     リョービ                         14,200      1,306.00          18,545,200
     アーレスティ                         14,600       402.00          5,869,200
     アサヒホールディングス                         21,900      4,330.00          94,827,000
     東洋製罐グループホールディングス                         74,500      1,386.00          103,257,000
     ホッカンホールディングス                          6,000     1,438.00           8,628,000
     コロナ                          6,800      946.00          6,432,800
     横河ブリッジホールディングス
                              20,100      1,949.00          39,174,900
     OSJBホールディングス                         54,100       276.00         14,931,600
     駒井ハルテック                          2,400     2,066.00           4,958,400
     高田機工                           800    2,622.00           2,097,600
     三和ホールディングス                         110,200      1,349.00          148,659,800
     文化シヤッター                         34,600      1,000.00          34,600,000
     三協立山                         15,000       831.00         12,465,000
     アルインコ                          7,800      973.00          7,589,400
     東洋シヤッター                          2,400      717.00          1,720,800
     LIXIL                         161,000      3,020.00          486,220,000
     日本フイルコン                          8,500      496.00          4,216,000
     ノーリツ                         24,300      1,632.00          39,657,600
     長府製作所                         12,000      2,059.00          24,708,000
     リンナイ                         22,700     10,940.00          248,338,000
     ユニプレス                         19,300       958.00         18,489,400
     ダイニチ工業                          5,700      824.00          4,696,800
     日東精工                         15,100       664.00         10,026,400
     三洋工業                          1,300     1,848.00           2,402,400
     岡部                         24,100       779.00         18,773,900
     ジーテクト                         14,600      1,446.00          21,111,600
     東プレ                         21,900      1,572.00          34,426,800
     高周波熱錬                         22,300       534.00         11,908,200
     東京製綱                          8,200     1,418.00          11,627,600
     サンコール                         10,300       477.00          4,913,100
     モリテックスチール                          9,000      412.00          3,708,000
     パイオラックス                         17,300      1,566.00          27,091,800
     エイチワン                         11,600       762.00          8,839,200
     日本発条                         116,400       818.00         95,215,200
     中央発條                          1,000     2,845.00           2,845,000
     アドバネクス                          1,600     1,656.00           2,649,600
     三浦工業                         50,600      5,740.00          290,444,000
     タクマ                         39,600      2,118.00          83,872,800
     テクノプロ・ホールディングス                         22,500      8,000.00          180,000,000
     アトラ                          2,500      392.00           980,000
                                 94/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     インターワークス
                               3,500      385.00          1,347,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,600     13,250.00           60,950,000
     ス
     KeePer技研                          7,300     1,948.00          14,220,400
     ファーストロジック                          2,200      767.00          1,687,400
     三機サービス                          2,300     1,008.00           2,318,400
     Gunosy                          6,800      779.00          5,297,200
     デザインワン・ジャパン                          3,500      226.00           791,000
     イー・ガーディアン                          4,900     3,045.00          14,920,500
     リブセンス                          6,200      234.00          1,450,800
     ジャパンマテリアル                         34,800      1,407.00          48,963,600
     ベクトル                         14,000      1,186.00          16,604,000
     ウチヤマホールディングス                          5,800      365.00          2,117,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,400     1,400.00          11,760,000
     キャリアリンク                          3,600     2,620.00           9,432,000
     IBJ                          9,100     1,109.00          10,091,900
     アサンテ                          4,100     1,770.00           7,257,000
     N・フィールド                          7,600     1,197.00           9,097,200
     バリューHR                          4,500     1,948.00           8,766,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                          9,300     4,765.00          44,314,500
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,300     1,685.00           7,245,500
     グス
     ERIホールディングス                          2,800      614.00          1,719,200
     アビスト
                               1,800     2,940.00           5,292,000
     シグマクシス                          6,200     1,679.00          10,409,800
     ウィルグループ                          8,200      970.00          7,954,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,600       313.00          5,195,800
     メドピア                          5,300     6,120.00          32,436,000
     レアジョブ                          1,600     1,998.00           3,196,800
     リクルートホールディングス                         809,300      5,515.00         4,463,289,500
     エラン                         15,600      1,356.00          21,153,600
     ツガミ                         24,200      1,577.00          38,163,400
     オークマ                         13,600      6,010.00          81,736,000
     芝浦機械                         12,200      2,868.00          34,989,600
     アマダ                         171,200      1,335.00          228,552,000
     アイダエンジニアリング                         30,700       939.00         28,827,300
     滝澤鉄工所                          3,900     1,065.00           4,153,500
     FUJI                         46,600      2,580.00          120,228,000
     牧野フライス製作所                         13,700      4,075.00          55,827,500
     オーエスジー                         57,600      1,958.00          112,780,800
     ダイジェット工業                          1,000     1,394.00           1,394,000
     旭ダイヤモンド工業                         31,000       511.00         15,841,000
     DMG森精機                         73,900      1,634.00          120,752,600
     ソディック                         25,600       992.00         25,395,200
     ディスコ                         15,900     34,850.00          554,115,000
     日東工器                          5,700     1,777.00          10,128,900
     日進工具                          4,600     2,692.00          12,383,200
     パンチ工業                          9,900      550.00          5,445,000
     冨士ダイス                          6,400      655.00          4,192,000
     土木管理総合試験所                          5,700      351.00          2,000,700
                                 95/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ネットマーケティング
                               5,400      609.00          3,288,600
     日本郵政                         855,300       919.90         786,790,470
     ベルシステム24ホールディングス                         18,900      1,805.00          34,114,500
     鎌倉新書                         11,400       910.00         10,374,000
     SMN                          2,400      753.00          1,807,200
     一蔵                          1,700      408.00           693,600
     LITALICO                          4,600     4,075.00          18,745,000
     グローバルキッズCOMPANY                          2,100      874.00          1,835,400
     エアトリ
                               6,100     2,250.00          13,725,000
     アトラエ                          3,400     3,215.00          10,931,000
     ストライク                          4,200     4,525.00          19,005,000
     ソラスト                         27,700      1,449.00          40,137,300
     セラク                          3,500     1,718.00           6,013,000
     インソース                          9,400     2,110.00          19,834,000
     豊田自動織機                         95,700      9,460.00          905,322,000
     豊和工業                          6,500      833.00          5,414,500
     OKK                          4,800      474.00          2,275,200
     石川製作所                          3,000     1,674.00           5,022,000
     東洋機械金属                          8,400      444.00          3,729,600
     津田駒工業                          2,400      892.00          2,140,800
     エンシュウ                          2,400      903.00          2,167,200
     島精機製作所                         17,100      2,361.00          40,373,100
     オプトラン                         14,600      2,562.00          37,405,200
     NCホールディングス                          3,100      660.00          2,046,000
     イワキ                          7,600      822.00          6,247,200
     フリュー                         11,500      1,120.00          12,880,000
     ヤマシンフィルタ                         23,500       860.00         20,210,000
     日阪製作所                         14,800       852.00         12,609,600
     やまびこ                         22,600      1,160.00          26,216,000
     平田機工                          5,500     6,700.00          36,850,000
     ペガサスミシン製造                         12,200       491.00          5,990,200
     マルマエ                          4,300     1,265.00           5,439,500
     タツモ                          4,900     1,504.00           7,369,600
     ナブテスコ                         68,900      4,620.00          318,318,000
     三井海洋開発                         12,400      1,790.00          22,196,000
     レオン自動機                         11,400      1,121.00          12,779,400
     SMC                         34,600     65,880.00         2,279,448,000
     ホソカワミクロン                          4,100     6,390.00          26,199,000
     ユニオンツール                          4,400     3,455.00          15,202,000
     オイレス工業                         16,500      1,671.00          27,571,500
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     5,500.00          18,700,000
     サトーホールディングス                         15,400      2,574.00          39,639,600
     技研製作所                         10,300      5,200.00          53,560,000
     日本エアーテック                          3,800     1,215.00           4,617,000
     カワタ                          3,200      896.00          2,867,200
     日精樹脂工業                          9,200      916.00          8,427,200
     オカダアイヨン                          3,800     1,250.00           4,750,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,600      961.00          4,420,600
     小松製作所                         535,700      3,309.00         1,772,631,300
     住友重機械工業                         67,600      2,976.00          201,177,600
                                 96/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日立建機
                              55,300      3,445.00          190,508,500
     日工                         17,600       722.00         12,707,200
     巴工業                          4,800     2,042.00           9,801,600
     井関農機                         11,800      1,577.00          18,608,600
     TOWA                         11,000      2,074.00          22,814,000
     丸山製作所                          2,400     1,675.00           4,020,000
     北川鉄工所                          5,500     1,506.00           8,283,000
     シンニッタン                         14,500       223.00          3,233,500
     ローツェ
                               5,200     7,570.00          39,364,000
     タカキタ                          4,300      660.00          2,838,000
     クボタ                         621,200      2,521.00         1,566,045,200
     荏原実業                          2,900     4,525.00          13,122,500
     東洋エンジニアリング                         15,400       563.00          8,670,200
     三菱化工機                          3,700     2,906.00          10,752,200
     月島機械                         21,800      1,284.00          27,991,200
     帝国電機製作所                          8,300     1,198.00           9,943,400
     東京機械製作所
                               4,300      308.00          1,324,400
     新東工業                         28,200       751.00         21,178,200
     澁谷工業                         10,400      3,350.00          34,840,000
     アイチコーポレーション                         20,500       877.00         17,978,500
     小森コーポレーション                         30,100       742.00         22,334,200
     鶴見製作所                          9,200     1,749.00          16,090,800
     住友精密工業                          1,900     2,063.00           3,919,700
     日本ギア工業                          6,000      306.00          1,836,000
     酒井重工業                          1,900     2,092.00           3,974,800
     荏原製作所                         49,000      4,195.00          205,555,000
     石井鐵工所                          1,200     2,922.00           3,506,400
     酉島製作所                         12,200       835.00         10,187,000
     北越工業                         12,400      1,111.00          13,776,400
     ダイキン工業                         150,600      21,730.00         3,272,538,000
     オルガノ                          3,800     6,120.00          23,256,000
     トーヨーカネツ                          4,400     2,700.00          11,880,000
     栗田工業                         64,000      4,370.00          279,680,000
     椿本チエイン                         16,900      3,040.00          51,376,000
     大同工業                          4,600      777.00          3,574,200
     日機装                         38,200      1,113.00          42,516,600
     木村化工機                          9,800      664.00          6,507,200
     レイズネクスト                         20,000      1,177.00          23,540,000
     アネスト岩田                         20,000      1,050.00          21,000,000
     ダイフク                         65,100     10,330.00          672,483,000
     サムコ                          2,900     3,465.00          10,048,500
     加藤製作所                          6,400     1,033.00           6,611,200
     油研工業                          1,700     1,659.00           2,820,300
     タダノ                         57,000      1,032.00          58,824,000
     フジテック                         40,800      2,595.00          105,876,000
     CKD                         27,400      2,391.00          65,513,400
     キトー                         10,000      1,457.00          14,570,000
     平和                         32,900      1,625.00          53,462,500
     理想科学工業                          9,200     1,327.00          12,208,400
     SANKYO                         28,000      3,005.00          84,140,000
                                 97/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本金銭機械
                              13,200       553.00          7,299,600
     マースグループホールディングス                          7,600     1,578.00          11,992,800
     フクシマガリレイ                          8,100     4,050.00          32,805,000
     オーイズミ                          5,100      409.00          2,085,900
     ダイコク電機                          5,600      961.00          5,381,600
     竹内製作所                         19,700      2,830.00          55,751,000
     アマノ                         31,000      2,426.00          75,206,000
     JUKI                         16,500       876.00         14,454,000
     サンデンホールディングス
                              16,500       470.00          7,755,000
     蛇の目ミシン工業                         10,600       784.00          8,310,400
     ブラザー工業                         144,300      2,158.00          311,399,400
     マックス                         16,300      1,609.00          26,226,700
     モリタホールディングス                         19,000      1,796.00          34,124,000
     グローリー                         30,400      2,374.00          72,169,600
     新晃工業                         11,000      1,900.00          20,900,000
     大和冷機工業                         19,000      1,068.00          20,292,000
     セガサミーホールディングス
                              107,500      1,826.00          196,295,000
     日本ピストンリング                          4,500     1,081.00           4,864,500
     リケン                          5,500     2,328.00          12,804,000
     TPR                         16,000      1,531.00          24,496,000
     ツバキ・ナカシマ                         22,500      1,365.00          30,712,500
     ホシザキ                         37,200      9,450.00          351,540,000
     大豊工業                          9,800      769.00          7,536,200
     日本精工                         242,600      1,090.00          264,434,000
     NTN                         272,600       324.00         88,322,400
     ジェイテクト                         113,300      1,182.00          133,920,600
     不二越                         11,000      4,685.00          51,535,000
     ミネベアミツミ                         203,700      2,695.00          548,971,500
     日本トムソン                         32,200       553.00         17,806,600
     THK                         73,700      3,595.00          264,951,500
     ユーシン精機                          7,900      936.00          7,394,400
     前澤給装工業                          4,200     2,260.00           9,492,000
     イーグル工業                         14,700      1,131.00          16,625,700
     前澤工業                          7,300      564.00          4,117,200
     日本ピラー工業                         12,100      1,709.00          20,678,900
     キッツ                         36,600       585.00         21,411,000
     日立製作所                         568,400      5,151.00         2,927,828,400
     東芝                         175,400      3,480.00          610,392,000
     三菱電機                        1,182,400       1,622.00         1,917,852,800
     富士電機                         71,200      4,575.00          325,740,000
     東洋電機製造                          4,700     1,213.00           5,701,100
     安川電機                         127,300      5,440.00          692,512,000
     シンフォニア テクノロジー                         15,400      1,339.00          20,620,600
     明電舎                         20,000      2,305.00          46,100,000
     オリジン                          2,600     1,364.00           3,546,400
     山洋電気                          5,700     5,880.00          33,516,000
     デンヨー                         10,100      2,080.00          21,008,000
     ベイカレント・コンサルティング                          7,400     22,000.00          162,800,000
     Orchestra Holding
                               2,500     3,180.00           7,950,000
     s
                                 98/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アイモバイル
                               4,000     1,378.00           5,512,000
     キャリアインデックス                          4,600      589.00          2,709,400
     MS-Japan                          4,500     1,129.00           5,080,500
     船場                          1,600      848.00          1,356,800
     グレイステクノロジー                          5,700     5,330.00          30,381,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              32,500      2,110.00          68,575,000
     ディングス
     フルテック                          1,800     1,400.00           2,520,000
     グリーンズ                          4,200      644.00          2,704,800
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700      356.00           605,200
     GAMEWITH                          3,500      610.00          2,135,000
     ソウルドアウト                          2,700     1,661.00           4,484,700
     MS&Consulting                          1,900      591.00          1,122,900
     エル・ティー・エス                           800    3,490.00           2,792,000
     ミダック                          2,400     4,120.00           9,888,000
     日総工産                          8,700      826.00          7,186,200
     キュービーネットホールディングス                          5,200     1,766.00           9,183,200
     RPAホールディングス                         12,800       625.00          8,000,000
     三櫻工業                         16,300       996.00         16,234,800
     マキタ                         154,200      4,615.00          711,633,000
     東芝テック                         12,700      3,960.00          50,292,000
     芝浦メカトロニクス                          2,100     5,000.00          10,500,000
     マブチモーター                         32,700      4,765.00          155,815,500
     日本電産                         284,600      14,110.00         4,015,706,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,000      884.00          6,188,000
     トレックス・セミコンダクター                          6,400     1,630.00          10,432,000
     東光高岳                          6,000     1,509.00           9,054,000
     ダブル・スコープ                         23,200       783.00         18,165,600
     宮越ホールディングス                          4,400     1,070.00           4,708,000
     ダイヘン                         12,900      4,570.00          58,953,000
     ヤーマン                         19,300      1,737.00          33,524,100
     JVCケンウッド                         101,900       189.00         19,259,100
     ミマキエンジニアリング                         11,000       547.00          6,017,000
     I-PEX                          5,500     1,993.00          10,961,500
     日新電機                         27,700      1,277.00          35,372,900
     大崎電気工業                         23,400       601.00         14,063,400
     オムロン                         98,400      9,040.00          889,536,000
     日東工業                         17,300      2,026.00          35,049,800
     IDEC                         15,900      1,857.00          29,526,300
     正興電機製作所                          2,700     2,113.00           5,705,100
     不二電機工業                          2,300     1,266.00           2,911,800
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         42,400      3,295.00          139,708,000
     サクサホールディングス                          2,800     1,490.00           4,172,000
     メルコホールディングス                          4,100     3,840.00          15,744,000
     テクノメディカ                          2,800     1,606.00           4,496,800
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,400     3,570.00          12,138,000
     ディングス
     日本電気                         150,200      5,980.00          898,196,000
     富士通                         106,400      15,535.00         1,652,924,000
     沖電気工業                         47,900      1,054.00          50,486,600
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     岩崎通信機
                               4,400      868.00          3,819,200
     電気興業                          5,700     2,926.00          16,678,200
     サンケン電気                         13,800      5,460.00          75,348,000
     ナカヨ                          1,900     1,423.00           2,703,700
     アイホン                          6,800     1,785.00          12,138,000
     ルネサスエレクトロニクス                         508,700      1,226.00          623,666,200
     セイコーエプソン                         146,600      1,828.00          267,984,800
     ワコム                         85,500       788.00         67,374,000
     アルバック
                              21,800      4,925.00          107,365,000
     アクセル                          4,900      785.00          3,846,500
     EIZO                         10,000      3,815.00          38,150,000
     ジャパンディスプレイ                         404,000        48.00         19,392,000
     日本信号                         27,600       940.00         25,944,000
     京三製作所                         25,400       426.00         10,820,400
     能美防災                         15,700      2,210.00          34,697,000
     ホーチキ                          8,600     1,271.00          10,930,600
     星和電機
                               5,900      602.00          3,551,800
     エレコム                         13,500      4,855.00          65,542,500
     パナソニック                        1,260,900       1,443.00         1,819,478,700
     シャープ                         136,800      2,040.00          279,072,000
     アンリツ                         71,000      2,321.00          164,791,000
     富士通ゼネラル                         36,200      2,909.00          105,305,800
     ソニー                         740,600      11,570.00         8,568,742,000
     TDK                         57,100     16,050.00          916,455,000
     帝国通信工業                          5,600     1,146.00           6,417,600
     タムラ製作所                         42,300       551.00         23,307,300
     アルプスアルパイン                         96,500      1,457.00          140,600,500
     池上通信機                          4,000      832.00          3,328,000
     日本電波工業                         11,500       781.00          8,981,500
     鈴木                          5,300     1,051.00           5,570,300
     日本トリム                          2,500     4,285.00          10,712,500
     ローランド ディー.ジー.                          7,000     1,843.00          12,901,000
     フォスター電機                         12,400      1,275.00          15,810,000
     SMK                          3,100     2,988.00           9,262,800
     ヨコオ                          8,700     2,936.00          25,543,200
     ティアック                          7,300      129.00           941,700
     ホシデン                         32,200      1,067.00          34,357,400
     ヒロセ電機                         18,200     16,240.00          295,568,000
     日本航空電子工業                         27,000      1,728.00          46,656,000
     TOA                         14,000       918.00         12,852,000
     マクセルホールディングス                         23,400      1,464.00          34,257,600
     古野電気                         15,100      1,106.00          16,700,600
     ユニデンホールディングス                          3,000     2,545.00           7,635,000
     スミダコーポレーション                         10,000      1,001.00          10,010,000
     アイコム                          4,900     2,713.00          13,293,700
     リオン                          5,000     2,851.00          14,255,000
     本多通信工業                          9,400      515.00          4,841,000
     船井電機                         13,400       473.00          6,338,200
     横河電機                         118,300      2,109.00          249,494,700
     新電元工業                          4,500     3,200.00          14,400,000
                                100/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アズビル
                              80,000      4,730.00          378,400,000
     東亜ディーケーケー                          6,100      818.00          4,989,800
     日本光電工業                         48,900      2,961.00          144,792,900
     チノー                          3,800     1,372.00           5,213,600
     共和電業                         13,000       382.00          4,966,000
     日本電子材料                          4,300     1,803.00           7,752,900
     堀場製作所                         23,400      6,570.00          153,738,000
     アドバンテスト                         87,900      9,460.00          831,534,000
     小野測器
                               4,300      537.00          2,309,100
     エスペック                         10,500      1,847.00          19,393,500
     キーエンス                         116,000      53,590.00         6,216,440,000
     日置電機                          5,700     3,740.00          21,318,000
     シスメックス                         92,200     11,360.00         1,047,392,000
     日本マイクロニクス                         20,600      1,769.00          36,441,400
     メガチップス                         11,900      3,345.00          39,805,500
     OBARA GROUP                          7,000     3,830.00          26,810,000
     IMAGICA GROUP                         10,000       506.00          5,060,000
     澤藤電機                          1,300     2,380.00           3,094,000
     デンソー                         260,400      6,670.00         1,736,868,000
     原田工業                          5,000      933.00          4,665,000
     コーセル                         14,400      1,119.00          16,113,600
     イリソ電子工業                          9,900     5,030.00          49,797,000
     オプテックスグループ                         19,400      1,648.00          31,971,200
     千代田インテグレ                          5,100     1,770.00           9,027,000
     アイ・オー・データ機器                          4,400      989.00          4,351,600
     レーザーテック                         51,900     13,700.00          711,030,000
     スタンレー電気                         82,900      3,325.00          275,642,500
     岩崎電気                          4,300     1,503.00           6,462,900
     ウシオ電機                         60,600      1,382.00          83,749,200
     岡谷電機産業                          8,900      367.00          3,266,300
     ヘリオス テクノ ホールディング                         11,200       339.00          3,796,800
     エノモト                          3,300     1,921.00           6,339,300
     日本セラミック                         12,000      2,717.00          32,604,000
     遠藤照明                          6,700      617.00          4,133,900
     古河電池                          8,400     1,609.00          13,515,600
     双信電機                          5,800      444.00          2,575,200
     山一電機                          7,600     1,422.00          10,807,200
     図研                          7,700     2,715.00          20,905,500
     日本電子                         21,600      4,105.00          88,668,000
     カシオ計算機                         95,100      2,119.00          201,516,900
     ファナック                         103,800      27,785.00         2,884,083,000
     日本シイエムケイ                         25,500       430.00         10,965,000
     エンプラス                          5,300     4,465.00          23,664,500
     大真空                          4,000     2,665.00          10,660,000
     ローム                         49,200     10,890.00          535,788,000
     浜松ホトニクス                         84,800      6,610.00          560,528,000
     三井ハイテック                         11,600      4,490.00          52,084,000
     新光電気工業                         39,700      2,942.00          116,797,400
     京セラ                         180,200      7,149.00         1,288,249,800
     協栄産業                          1,500     1,383.00           2,074,500
                                101/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     太陽誘電
                              52,500      5,590.00          293,475,000
     村田製作所                         347,300      9,579.00         3,326,786,700
     双葉電子工業                         20,300       971.00         19,711,300
     日東電工                         75,700      9,300.00          704,010,000
     北陸電気工業                          4,600      909.00          4,181,400
     東海理化電機製作所                         31,200      1,793.00          55,941,600
     ニチコン                         37,100      1,113.00          41,292,300
     日本ケミコン                         11,900      1,820.00          21,658,000
     KOA                         16,300      1,470.00          23,961,000
     三井E&Sホールディングス                         45,700       482.00         22,027,400
     日立造船                         93,700       699.00         65,496,300
     三菱重工業                         185,700      3,146.00          584,212,200
     川崎重工業                         91,900      2,390.00          219,641,000
     IHI                         79,500      2,027.00          161,146,500
     名村造船所                         35,700       193.00          6,890,100
     サノヤスホールディングス                         15,500       152.00          2,356,000
     スプリックス
                               3,200      890.00          2,848,000
     マネジメントソリューションズ                          5,500     1,854.00          10,197,000
     プロレド・パートナーズ                          1,600     3,495.00           5,592,000
     and factory                          1,000      825.00           825,000
     テノ.ホールディングス                           900    1,090.00            981,000
     フロンティア・マネジメント                          2,000     1,823.00           3,646,000
     ピアラ                           600    1,780.00           1,068,000
     コプロ・ホールディングス                           600    2,767.00           1,660,200
     ギークス                          1,500     1,554.00           2,331,000
     カーブスホールディングス                         31,000      1,006.00          31,186,000
     フォーラムエンジニアリング                          5,800     1,132.00           6,565,600
     日本車輌製造                          4,300     2,504.00          10,767,200
     三菱ロジスネクスト                         15,700      1,158.00          18,180,600
     近畿車輌                          1,600     1,266.00           2,025,600
     FPG                         35,800       643.00         23,019,400
     島根銀行                          4,300      680.00          2,924,000
     じもとホールディングス                          8,000      788.00          6,304,000
     全国保証                         30,300      5,100.00          154,530,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         604,600       233.00         140,871,800
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,900     1,347.00           7,947,300
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,600      1,269.00          18,527,400
     九州フィナンシャルグループ                         238,000       452.00         107,576,000
     かんぽ生命保険                         144,500      2,245.00          324,402,500
     ゆうちょ銀行                         330,800      1,031.00          341,054,800
     富山第一銀行                         28,600       295.00          8,437,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              709,700       432.00         306,590,400
     ループ
     ジェイリース                          3,800      814.00          3,093,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                              77,600       714.00         55,406,400
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,800      722.00          3,465,600
     イントラスト                          3,300      709.00          2,339,700
     日本モーゲージサービス                          5,900     1,131.00           6,672,900
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     CASA                          3,200     1,009.00           3,228,800
     アルヒ                         17,100      1,641.00          28,061,100
     プレミアグループ                          5,400     2,433.00          13,138,200
     日産自動車                        1,394,400        586.00         817,118,400
     いすゞ自動車                         342,600      1,135.00          388,851,000
     トヨタ自動車                        1,197,800       8,018.00         9,603,960,400
     日野自動車                         147,700      1,029.00          151,983,300
     三菱自動車工業                         437,100       305.00         133,315,500
     エフテック
                               8,400      666.00          5,594,400
     レシップホールディングス                          4,600      605.00          2,783,000
     GMB                          2,200      906.00          1,993,200
     ファルテック                          2,300      798.00          1,835,400
     武蔵精密工業                         26,400      1,811.00          47,810,400
     日産車体                         17,300       798.00         13,805,400
     新明和工業                         33,300       973.00         32,400,900
     極東開発工業                         20,400      1,573.00          32,089,200
     トピー工業
                               9,800     1,439.00          14,102,200
     ティラド                          3,700     1,850.00           6,845,000
     曙ブレーキ工業                         64,100       166.00         10,640,600
     タチエス                         18,100      1,088.00          19,692,800
     NOK                         57,200      1,514.00          86,600,800
     フタバ産業                         29,600       534.00         15,806,400
     KYB                         13,200      3,055.00          40,326,000
     市光工業                         17,600       754.00         13,270,400
     大同メタル工業                         24,600       561.00         13,800,600
     プレス工業                         58,500       327.00         19,129,500
     ミクニ                         16,100       282.00          4,540,200
     太平洋工業                         24,800      1,194.00          29,611,200
     河西工業                         16,200       408.00          6,609,600
     アイシン精機                         86,500      3,745.00          323,942,500
     マツダ                         370,800       862.00         319,629,600
     今仙電機製作所                         10,400       751.00          7,810,400
     本田技研工業                         930,900      3,026.00         2,816,903,400
     スズキ                         234,400      4,805.00         1,126,292,000
     SUBARU                         338,800      2,035.00          689,458,000
     安永                          5,700     1,164.00           6,634,800
     ヤマハ発動機                         167,100      2,440.00          407,724,000
     小糸製作所                         70,800      7,490.00          530,292,000
     TBK                         11,800       438.00          5,168,400
     エクセディ                         16,000      1,696.00          27,136,000
     ミツバ                         21,700       617.00         13,388,900
     豊田合成                         38,200      2,838.00          108,411,600
     愛三工業                         18,500       582.00         10,767,000
     盟和産業                          1,600      881.00          1,409,600
     日本プラスト                         10,300       595.00          6,128,500
     ヨロズ                         10,200      1,280.00          13,056,000
     エフ・シー・シー                         19,300      1,787.00          34,489,100
     新家工業                          3,100     1,500.00           4,650,000
     シマノ                         44,300     24,405.00         1,081,141,500
     テイ・エス テック                         27,400      3,130.00          85,762,000
                                103/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     関西みらいフィナンシャルグループ
                              54,800       619.00         33,921,200
     三十三フィナンシャルグループ                         10,200      1,395.00          14,229,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,000      2,398.00          45,562,000
     ひろぎんホールディングス                         172,200       645.00         111,069,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          4,400     3,260.00          14,344,000
     ポピンズホールディングス                          2,300     3,350.00           7,705,000
     ジャムコ                          7,000      958.00          6,706,000
     小野建                         10,700      1,316.00          14,081,200
     はるやまホールディングス
                               6,100      702.00          4,282,200
     南陽                          2,100     1,614.00           3,389,400
     ノジマ                         20,700      2,856.00          59,119,200
     佐鳥電機                          7,400      772.00          5,712,800
     カッパ・クリエイト                         16,400      1,521.00          24,944,400
     エコートレーディング                          2,600      642.00          1,669,200
     伯東                          7,100     1,273.00           9,038,300
     コンドーテック                          9,200     1,054.00           9,696,800
     中山福
                               7,100      515.00          3,656,500
     ライトオン                          8,800      631.00          5,552,800
     ナガイレーベン                         15,500      2,678.00          41,509,000
     ジーンズメイト                          3,600      293.00          1,054,800
     三菱食品                         12,900      2,865.00          36,958,500
     良品計画                         154,500      2,431.00          375,589,500
     三城ホールディングス                         14,900       295.00          4,395,500
     松田産業                          8,500     1,922.00          16,337,000
     第一興商                         17,300      4,270.00          73,871,000
     メディパルホールディングス                         116,700      2,213.00          258,257,100
     アドヴァン                         12,000      1,087.00          13,044,000
     SPK                          5,200     1,281.00           6,661,200
     萩原電気ホールディングス                          4,400     2,558.00          11,255,200
     アルビス                          3,700     2,414.00           8,931,800
     アズワン                          8,300     13,900.00          115,370,000
     スズデン                          3,500     1,259.00           4,406,500
     尾家産業                          3,000     1,386.00           4,158,000
     シモジマ                          6,500     1,380.00           8,970,000
     ドウシシャ                         11,000      1,808.00          19,888,000
     小津産業                          2,300     1,917.00           4,409,100
     コナカ                         14,100       360.00          5,076,000
     高速                          6,300     1,520.00           9,576,000
     ハウス オブ ローゼ                          1,200     1,706.00           2,047,200
     G-7ホールディングス                          6,900     2,358.00          16,270,200
     たけびし                          3,500     1,543.00           5,400,500
     イオン北海道                         15,600      1,187.00          18,517,200
     コジマ                         19,900       629.00         12,517,100
     ヒマラヤ                          4,300      940.00          4,042,000
     コーナン商事                         16,600      2,889.00          47,957,400
     ネットワンシステムズ                         47,300      3,340.00          157,982,000
     エコス                          4,300     1,883.00           8,096,900
     ワタミ                         15,300      1,044.00          15,973,200
     マルシェ                          3,000      528.00          1,584,000
     リックス                          2,200     1,551.00           3,412,200
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     システムソフト
                              25,500       136.00          3,468,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              232,800      2,494.00          580,603,200
     ナルホールディングス
     丸文                         10,600       524.00          5,554,400
     西松屋チェーン                         25,500      1,422.00          36,261,000
     ゼンショーホールディングス                         62,500      2,878.00          179,875,000
     ハピネット                          9,700     1,504.00          14,588,800
     幸楽苑ホールディングス                          7,300     1,790.00          13,067,000
     ハークスレイ                          2,000      907.00          1,814,000
     橋本総業ホールディングス                          2,000     2,529.00           5,058,000
     日本ライフライン                         37,600      1,325.00          49,820,000
     サイゼリヤ                         17,200      2,222.00          38,218,400
     タカショー                          7,400      771.00          5,705,400
     VTホールディングス                         43,900       425.00         18,657,500
     マルカ                          3,800     2,002.00           7,607,600
     アルゴグラフィックス                          9,000     3,045.00          27,405,000
     魚力                          3,500     1,866.00           6,531,000
     IDOM                         39,300       640.00         25,152,000
     日本エム・ディ・エム                          6,800     1,966.00          13,368,800
     ポプラ                          3,300      336.00          1,108,800
     フジ・コーポレーション                          3,100     2,232.00           6,919,200
     ユナイテッドアローズ                         13,200      2,088.00          27,561,600
     進和                          7,000     2,088.00          14,616,000
     エスケイジャパン                          2,700      455.00          1,228,500
     ダイトロン                          5,000     1,488.00           7,440,000
     ハイデイ日高                         16,800      1,725.00          28,980,000
     シークス                         14,800      1,841.00          27,246,800
     京都きもの友禅                          6,400      254.00          1,625,600
     コロワイド                         38,600      2,047.00          79,014,200
     ピーシーデポコーポレーション                         13,600       517.00          7,031,200
     田中商事                          3,100      700.00          2,170,000
     オーハシテクニカ                          6,200     1,489.00           9,231,800
     壱番屋                          8,200     4,870.00          39,934,000
     白銅                          3,600     1,415.00           5,094,000
     トップカルチャー                          4,800      351.00          1,684,800
     PLANT                          3,100      763.00          2,365,300
     スギホールディングス                         23,200      7,560.00          175,392,000
     ダイコー通産                          1,100     1,510.00           1,661,000
     薬王堂ホールディングス                          5,100     2,705.00          13,795,500
     島津製作所                         152,200      4,045.00          615,649,000
     JMS                         10,000       960.00          9,600,000
     クボテック                          3,100      373.00          1,156,300
     長野計器                          8,500      991.00          8,423,500
     ブイ・テクノロジー                          5,500     5,580.00          30,690,000
     スター精密                         18,200      1,590.00          28,938,000
     東京計器                          7,500      927.00          6,952,500
     愛知時計電機                          1,200     4,400.00           5,280,000
     インターアクション                          5,900     2,612.00          15,410,800
     オーバル                         10,700       289.00          3,092,300
     東京精密                         19,900      4,850.00          96,515,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     マニー
                              47,000      2,569.00          120,743,000
     ニコン                         180,400       973.00         175,529,200
     トプコン                         59,500      1,344.00          79,968,000
     オリンパス                         654,200      2,280.00         1,491,576,000
     理研計器                         10,500      2,706.00          28,413,000
     SCREENホールディングス                         20,500      8,880.00          182,040,000
     キヤノン電子                         10,900      1,663.00          18,126,700
     タムロン                          9,500     1,987.00          18,876,500
     HOYA                         234,600      12,680.00         2,974,728,000
     シード                          5,200      660.00          3,432,000
     ノーリツ鋼機                         10,600      2,348.00          24,888,800
     エー・アンド・デイ                          9,900     1,191.00          11,790,900
     朝日インテック                         124,400      3,150.00          391,860,000
     キヤノン                         587,500      2,379.50         1,397,956,250
     リコー                         300,700       979.00         294,385,300
     シチズン時計                         149,200       393.00         58,635,600
     リズム
                               3,100      773.00          2,396,300
     大研医器                          9,500      574.00          5,453,000
     メニコン                         18,100      6,480.00          117,288,000
     シンシア                          1,200      740.00           888,000
     中本パックス                          3,100     1,659.00           5,142,900
     スノーピーク                          7,000     3,055.00          21,385,000
     パラマウントベッドホールディングス                         11,400      4,315.00          49,191,000
     トランザクション                          6,400     1,125.00           7,200,000
     粧美堂                          3,000      406.00          1,218,000
     ニホンフラッシュ                         10,100      1,196.00          12,079,600
     前田工繊                         13,000      2,948.00          38,324,000
     永大産業                         16,800       302.00          5,073,600
     アートネイチャー                         11,600       662.00          7,679,200
     バンダイナムコホールディングス                         97,800      8,537.00          834,918,600
     アイフィスジャパン                          3,200      721.00          2,307,200
     共立印刷                         21,900       127.00          2,781,300
     SHOEI                         10,400      4,195.00          43,628,000
     フランスベッドホールディングス                         15,400       954.00         14,691,600
     マーベラス                         18,200       895.00         16,289,000
     パイロットコーポレーション                         20,900      3,270.00          68,343,000
     萩原工業                          6,700     1,453.00           9,735,100
     エイベックス                         19,900      1,506.00          29,969,400
     トッパン・フォームズ                         21,200      1,028.00          21,793,600
     フジシールインターナショナル                         24,300      2,190.00          53,217,000
     タカラトミー                         52,900      1,004.00          53,111,600
     廣済堂                          8,100      940.00          7,614,000
     エステールホールディングス                          4,000      665.00          2,660,000
     レック                         14,000      1,320.00          18,480,000
     タカノ                          4,500      605.00          2,722,500
     三光合成                         12,400       431.00          5,344,400
     プロネクサス                         10,300      1,214.00          12,504,200
     ホクシン                          8,500      116.00           986,000
     ウッドワン                          3,400     1,069.00           3,634,600
     大建工業                          8,000     2,044.00          16,352,000
                                106/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     きもと
                              18,900       193.00          3,647,700
     凸版印刷                         179,600      1,718.00          308,552,800
     大日本印刷                         142,800      1,958.00          279,602,400
     共同印刷                          3,700     3,150.00          11,655,000
     NISSHA                         24,300      1,368.00          33,242,400
     光村印刷                           800    1,775.00           1,420,000
     藤森工業                         10,600      4,445.00          47,117,000
     TAKARA & COMPANY                          5,800     1,728.00          10,022,400
     前澤化成工業
                               7,800      962.00          7,503,600
     未来工業                          4,300     1,628.00           7,000,400
     アシックス                         104,600      1,845.00          192,987,000
     ツツミ                          3,000     2,101.00           6,303,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,000      731.00          2,924,000
     JSP                          7,000     1,826.00          12,782,000
     ニチハ                         16,500      3,035.00          50,077,500
     ローランド                          6,900     3,630.00          25,047,000
     エフピコ
                              21,800      4,265.00          92,977,000
     小松ウオール工業                          3,700     1,960.00           7,252,000
     ヤマハ                         70,300      6,120.00          430,236,000
     河合楽器製作所                          3,300     3,655.00          12,061,500
     クリナップ                         11,400       509.00          5,802,600
     ピジョン                         75,900      4,015.00          304,738,500
     天馬                          8,900     2,162.00          19,241,800
     オリバー                          2,400     2,668.00           6,403,200
     兼松サステック                           600    1,781.00           1,068,600
     キングジム                         10,200       905.00          9,231,000
     象印マホービン                         31,900      1,786.00          56,973,400
     リンテック                         25,400      2,396.00          60,858,400
     信越ポリマー                         18,200       997.00         18,145,400
     東リ                         31,100       243.00          7,557,300
     イトーキ                         23,300       367.00          8,551,100
     任天堂                         67,700     68,360.00         4,627,972,000
     三菱鉛筆                         19,500      1,410.00          27,495,000
     松風                          5,500     1,773.00           9,751,500
     タカラスタンダード                         24,500      1,547.00          37,901,500
     コクヨ                         56,600      1,529.00          86,541,400
     ナカバヤシ                         12,100       619.00          7,489,900
     ニフコ                         43,400      3,645.00          158,193,000
     立川ブラインド工業                          5,300     1,271.00           6,736,300
     グローブライド                          5,700     4,110.00          23,427,000
     オカムラ                         40,600      1,111.00          45,106,600
     バルカー                          9,700     2,093.00          20,302,100
     MUTOHホールディングス                          1,200     1,613.00           1,935,600
     伊藤忠商事                         814,600      3,230.00         2,631,158,000
     丸紅                        1,148,100        824.00         946,034,400
     スクロール                         16,600      1,172.00          19,455,200
     高島                          1,600     1,689.00           2,702,400
     ヨンドシーホールディングス                         10,800      1,912.00          20,649,600
     三陽商会                          6,000      750.00          4,500,000
     長瀬産業                         65,500      1,735.00          113,642,500
                                107/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ナイガイ
                               3,800      326.00          1,238,800
     蝶理                          7,500     1,555.00          11,662,500
     豊田通商                         116,900      4,700.00          549,430,000
     オンワードホールディングス                         69,300       264.00         18,295,200
     三共生興                         18,000       500.00          9,000,000
     兼松                         46,500      1,385.00          64,402,500
     美津濃                         11,700      2,234.00          26,137,800
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,490.00           2,533,000
     ルックホールディングス
                               4,000     1,180.00           4,720,000
     三井物産                         945,500      2,324.00         2,197,342,000
     日本紙パルプ商事                          6,100     3,645.00          22,234,500
     東京エレクトロン                         69,300     45,700.00         3,167,010,000
     カメイ                         15,200      1,185.00          18,012,000
     東都水産                          1,400     3,945.00           5,523,000
     OUGホールディングス                          1,800     2,824.00           5,083,200
     スターゼン                          4,300     4,320.00          18,576,000
     セイコーホールディングス
                              16,600      1,732.00          28,751,200
     山善                         45,500       989.00         44,999,500
     椿本興業                          1,700     3,795.00           6,451,500
     住友商事                         734,900      1,594.00         1,171,430,600
     日本ユニシス                         40,300      3,105.00          125,131,500
     内田洋行                          4,600     4,665.00          21,459,000
     三菱商事                         709,000      3,042.00         2,156,778,000
     第一実業                          5,300     4,070.00          21,571,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         28,900      2,399.00          69,331,100
     西華産業                          6,200     1,379.00           8,549,800
     佐藤商事                         10,000       994.00          9,940,000
     菱洋エレクトロ                          8,800     2,748.00          24,182,400
     東京産業                         11,000       662.00          7,282,000
     ユアサ商事                         12,000      3,035.00          36,420,000
     神鋼商事                          2,700     1,889.00           5,100,300
     トルク                          5,800      255.00          1,479,000
     阪和興業                         23,200      2,843.00          65,957,600
     正栄食品工業                          7,500     3,850.00          28,875,000
     カナデン                          9,600     1,238.00          11,884,800
     菱電商事                          8,400     1,594.00          13,389,600
     ニプロ                         88,100      1,339.00          117,965,900
     フルサト工業                          6,300     1,303.00           8,208,900
     岩谷産業                         27,900      6,230.00          173,817,000
     ナイス                          4,700     1,884.00           8,854,800
     昭光通商                          3,400      752.00          2,556,800
     ニチモウ                          1,600     1,917.00           3,067,200
     極東貿易                          3,000     1,422.00           4,266,000
     イワキ                         15,200       613.00          9,317,600
     兼松エレクトロニクス                          6,400     3,545.00          22,688,000
     三愛石油                         28,700      1,098.00          31,512,600
     稲畑産業                         27,900      1,505.00          41,989,500
     GSIクレオス                          2,800     2,608.00           7,302,400
     明和産業                         10,800       477.00          5,151,600
     クワザワホールディングス                          4,400      687.00          3,022,800
                                108/251


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     キムラタン
                              68,300       27.00         1,844,100
     ヤマエ久野                          8,500     1,043.00           8,865,500
     ゴールドウイン                         19,100      7,300.00          139,430,000
     ユニ・チャーム                         250,800      4,369.00         1,095,745,200
     デサント                         19,800      1,758.00          34,808,400
     キング                          4,600      570.00          2,622,000
     ワキタ                         22,900       971.00         22,235,900
     ヤマトインターナショナル                         10,600       331.00          3,508,600
     東邦ホールディングス
                              37,300      1,914.00          71,392,200
     サンゲツ                         31,500      1,593.00          50,179,500
     ミツウロコグループホールディングス                         17,100      1,245.00          21,289,500
     シナネンホールディングス                          4,300     3,120.00          13,416,000
     伊藤忠エネクス                         26,000      1,015.00          26,390,000
     サンリオ                         32,600      1,771.00          57,734,600
     サンワ テクノス                          7,600     1,021.00           7,759,600
     リョーサン                         12,800      2,220.00          28,416,000
     新光商事
                              15,900       770.00         12,243,000
     トーホー                          5,400     1,805.00           9,747,000
     三信電気                          6,400     1,950.00          12,480,000
     東陽テクニカ                         12,200      1,103.00          13,456,600
     モスフードサービス                         16,500      3,120.00          51,480,000
     加賀電子                         10,500      2,342.00          24,591,000
     三益半導体工業                          9,100     2,525.00          22,977,500
     都築電気                          4,300     1,531.00           6,583,300
     ソーダニッカ                         11,300       539.00          6,090,700
     立花エレテック                          8,700     1,575.00          13,702,500
     木曽路                         15,300      2,462.00          37,668,600
     SRSホールディングス                         14,600       884.00         12,906,400
     千趣会                         20,900       386.00          8,067,400
     タカキュー                          9,900      142.00          1,405,800
     リテールパートナーズ                         14,100      1,419.00          20,007,900
     ケーヨー                         21,600       734.00         15,854,400
     上新電機                         13,700      3,070.00          42,059,000
     日本瓦斯                         19,200      5,030.00          96,576,000
     ロイヤルホールディングス                         20,300      1,970.00          39,991,000
     東天紅                           600     953.00           571,800
     いなげや                         13,000      1,666.00          21,658,000
     チヨダ                         12,200       984.00         12,004,800
     ライフコーポレーション                          8,800     3,245.00          28,556,000
     リンガーハット                         14,400      2,345.00          33,768,000
     MrMaxHD                         15,900       721.00         11,463,900
     テンアライド                         11,700       353.00          4,130,100
     AOKIホールディングス                         23,100       695.00         16,054,500
     オークワ                         18,200      1,157.00          21,057,400
     コメリ                         18,000      2,902.00          52,236,000
     青山商事                         25,700       834.00         21,433,800
     しまむら                         13,500     10,860.00          146,610,000
     はせがわ                          5,200      291.00          1,513,200
     高島屋                         84,700      1,112.00          94,186,400
     松屋                         25,400       989.00         25,120,600
                                109/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エイチ・ツー・オー リテイリング
                              55,000       876.00         48,180,000
     近鉄百貨店                          4,500     3,350.00          15,075,000
     丸井グループ                         98,500      2,111.00          207,933,500
     クレディセゾン                         68,000      1,370.00          93,160,000
     アクシアル リテイリング                          9,700     4,605.00          44,668,500
     井筒屋                          6,300      264.00          1,663,200
     イオン                         448,100      3,354.00         1,502,927,400
     イズミ                         23,600      3,955.00          93,338,000
     フォーバル
                               4,300      822.00          3,534,600
     平和堂                         21,500      2,009.00          43,193,500
     フジ                         14,100      1,865.00          26,296,500
     ヤオコー                         13,200      6,570.00          86,724,000
     ゼビオホールディングス                         14,000       923.00         12,922,000
     ケーズホールディングス                         103,700      1,479.00          153,372,300
     PALTAC                         18,700      5,790.00          108,273,000
     三谷産業                         15,600       417.00          6,505,200
     Olympicグループ
                               6,000      919.00          5,514,000
     日産東京販売ホールディングス                         14,300       254.00          3,632,200
     新生銀行                         95,100      1,558.00          148,165,800
     あおぞら銀行                         69,400      2,306.00          160,036,400
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        7,977,200        568.10        4,531,847,320
     りそなホールディングス                        1,267,600        444.20         563,067,920
     三井住友トラスト・ホールディングス                         220,500      3,614.00          796,887,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         807,100      3,811.00         3,075,858,100
     千葉銀行                         388,800       707.00         274,881,600
     群馬銀行                         239,800       354.00         84,889,200
     武蔵野銀行                         17,300      1,654.00          28,614,200
     千葉興業銀行                         29,800       267.00          7,956,600
     筑波銀行                         48,400       189.00          9,147,600
     七十七銀行                         36,600      1,450.00          53,070,000
     青森銀行                          9,000     2,477.00          22,293,000
     秋田銀行                          7,100     1,450.00          10,295,000
     山形銀行                         13,000      1,126.00          14,638,000
     岩手銀行                          7,600     2,165.00          16,454,000
     東邦銀行                         104,100       218.00         22,693,800
     東北銀行                          5,900     1,095.00           6,460,500
     みちのく銀行                          7,500     1,069.00           8,017,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         105,100      1,972.00          207,257,200
     静岡銀行                         283,900       810.00         229,959,000
     十六銀行                         14,600      2,011.00          29,360,600
     スルガ銀行                         101,600       368.00         37,388,800
     八十二銀行                         262,300       365.00         95,739,500
     山梨中央銀行                         13,600       909.00         12,362,400
     大垣共立銀行                         23,000      2,087.00          48,001,000
     福井銀行                         10,000      1,924.00          19,240,000
     北國銀行                         10,900      2,757.00          30,051,300
     清水銀行                          4,900     1,669.00           8,178,100
     富山銀行                          1,900     2,940.00           5,586,000
     滋賀銀行                         23,300      2,200.00          51,260,000
     南都銀行                         17,000      1,857.00          31,569,000
                                110/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     百五銀行
                              105,200       311.00         32,717,200
     京都銀行                         41,700      6,640.00          276,888,000
     紀陽銀行                         41,300      1,470.00          60,711,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         77,500      1,001.00          77,577,500
     山陰合同銀行                         73,600       504.00         37,094,400
     中国銀行                         100,400       877.00         88,050,800
     鳥取銀行                          4,000     1,117.00           4,468,000
     伊予銀行                         154,600       642.00         99,253,200
     百十四銀行
                              12,200      1,597.00          19,483,400
     四国銀行                         16,700       760.00         12,692,000
     阿波銀行                         17,800      2,318.00          41,260,400
     大分銀行                          6,800     2,190.00          14,892,000
     宮崎銀行                          7,300     2,334.00          17,038,200
     佐賀銀行                          6,700     1,434.00           9,607,800
     沖縄銀行                         10,700      2,860.00          30,602,000
     琉球銀行                         25,400       791.00         20,091,400
     セブン銀行
                              389,000       242.00         94,138,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,584,600       1,593.00         2,524,267,800
     高知銀行                          4,200      826.00          3,469,200
     山口フィナンシャルグループ                         145,400       675.00         98,145,000
     芙蓉総合リース                         12,200      7,340.00          89,548,000
     みずほリース                         18,000      3,385.00          60,930,000
     東京センチュリー                         27,100      7,170.00          194,307,000
     SBIホールディングス                         143,000      3,070.00          439,010,000
     日本証券金融                         49,400       613.00         30,282,200
     アイフル                         195,200       289.00         56,412,800
     日本アジア投資                         10,100       251.00          2,535,100
     長野銀行                          3,900     1,315.00           5,128,500
     名古屋銀行                          9,400     2,904.00          27,297,600
     北洋銀行                         176,000       246.00         43,296,000
     愛知銀行                          3,900     2,971.00          11,586,900
     中京銀行                          4,300     1,778.00           7,645,400
     大光銀行                          3,500     1,399.00           4,896,500
     愛媛銀行                         16,500       985.00         16,252,500
     トマト銀行                          4,500     1,072.00           4,824,000
     京葉銀行                         49,700       439.00         21,818,300
     栃木銀行                         56,100       178.00          9,985,800
     北日本銀行                          3,700     1,944.00           7,192,800
     東和銀行                         20,500       696.00         14,268,000
     福島銀行                         13,200       269.00          3,550,800
     大東銀行                          5,900      653.00          3,852,700
     リコーリース                          9,200     3,325.00          30,590,000
     イオンフィナンシャルサービス                         71,300      1,410.00          100,533,000
     アコム                         234,500       484.00         113,498,000
     ジャックス                         12,800      2,082.00          26,649,600
     オリエントコーポレーション                         315,100       151.00         47,580,100
     日立キャピタル                         27,500      2,962.00          81,455,000
     オリックス                         707,800      1,845.00         1,305,891,000
     三菱UFJリース                         262,400       586.00         153,766,400
     ジャフコ グループ                         17,900      6,730.00          120,467,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     九州リースサービス
                               6,500      645.00          4,192,500
     トモニホールディングス                         90,100       310.00         27,931,000
     大和証券グループ本社                         873,300       538.70         470,446,710
     野村ホールディングス                        1,780,300        631.70        1,124,615,510
     岡三証券グループ                         99,200       413.00         40,969,600
     丸三証券                         34,600       599.00         20,725,400
     東洋証券                         38,200       184.00          7,028,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              123,800       376.00         46,548,800
     ングス
     光世証券                          3,000      707.00          2,121,000
     水戸証券                         31,200       302.00          9,422,400
     いちよし証券                         23,200       608.00         14,105,600
     松井証券                         57,100       936.00         53,445,600
     SOMPOホールディングス                         205,600      4,181.00          859,613,600
     日本取引所グループ                         315,000      2,384.00          750,960,000
     マネックスグループ                         104,400       912.00         95,212,800
     極東証券                         15,700       810.00         12,717,000
     岩井コスモホールディングス                         11,900      1,606.00          19,111,400
     藍澤證券                         21,100       863.00         18,209,300
     フィデアホールディングス                         114,000       125.00         14,250,000
     池田泉州ホールディングス                         133,500       164.00         21,894,000
     アニコム ホールディングス                         32,800      1,047.00          34,341,600
     MS&ADインシュアランスグループ
                              283,300      3,105.00          879,646,500
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         12,800       300.00          3,840,000
     スパークス・グループ                         53,800       328.00         17,646,400
     小林洋行                          3,000      284.00           852,000
     第一生命ホールディングス                         616,000      1,889.50         1,163,932,000
     東京海上ホールディングス                         386,600      5,370.00         2,076,042,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,700      765.00          4,360,500
     イー・ギャランティ                         13,300      2,117.00          28,156,100
     アサックス                          6,500      737.00          4,790,500
     NECキャピタルソリューション                          4,800     2,001.00           9,604,800
     T&Dホールディングス                         348,400      1,471.00          512,496,400
     アドバンスクリエイト                          2,400     1,793.00           4,303,200
     三井不動産                         531,400      2,493.00         1,324,780,200
     三菱地所                         766,000      1,917.00         1,468,422,000
     平和不動産                         20,000      3,530.00          70,600,000
     東京建物                         114,900      1,589.00          182,576,100
     ダイビル                         30,100      1,352.00          40,695,200
     京阪神ビルディング                         20,100      1,540.00          30,954,000
     住友不動産                         262,100      3,854.00         1,010,133,400
     太平洋興発                          5,100      686.00          3,498,600
     テーオーシー                         22,900       804.00         18,411,600
     東京楽天地                          2,000     4,320.00           8,640,000
     レオパレス21                         96,500       134.00         12,931,000
     スターツコーポレーション                         13,800      2,875.00          39,675,000
     フジ住宅                         13,600       649.00          8,826,400
     空港施設                         12,100       533.00          6,449,300
     明和地所                          5,500      659.00          3,624,500
                                112/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ゴールドクレスト
                              10,500      1,692.00          17,766,000
     リログループ                         61,700      2,598.00          160,296,600
     エスリード                          4,600     1,603.00           7,373,800
     日神グループホールディングス                         17,600       455.00          8,008,000
     日本エスコン                         21,100       769.00         16,225,900
     タカラレーベン                         48,600       351.00         17,058,600
     AVANTIA                          6,600      864.00          5,702,400
     イオンモール                         58,400      1,852.00          108,156,800
     毎日コムネット
                               3,500      697.00          2,439,500
     ファースト住建                          5,000     1,111.00           5,555,000
     ランド                         624,600        15.00         9,369,000
     カチタス                         28,900      2,998.00          86,642,200
     東祥                          7,100     2,100.00          14,910,000
     トーセイ                         16,100      1,030.00          16,583,000
     穴吹興産                          2,700     1,719.00           4,641,300
     サンフロンティア不動産                         14,100       980.00         13,818,000
     エフ・ジェー・ネクスト
                              11,600      1,123.00          13,026,800
     インテリックス                          2,700      565.00          1,525,500
     ランドビジネス                          4,400      359.00          1,579,600
     サンネクスタグループ                          3,800      968.00          3,678,400
     グランディハウス                          8,100      470.00          3,807,000
     東武鉄道                         123,200      3,120.00          384,384,000
     相鉄ホールディングス                         40,500      2,512.00          101,736,000
     東急                         298,100      1,497.00          446,255,700
     京浜急行電鉄                         151,800      1,754.00          266,257,200
     小田急電鉄                         189,400      3,220.00          609,868,000
     京王電鉄                         66,000      8,350.00          551,100,000
     京成電鉄                         88,600      3,965.00          351,299,000
     富士急行                         16,100      5,750.00          92,575,000
     新京成電鉄                          3,000     2,223.00           6,669,000
     東日本旅客鉄道                         208,100      7,900.00         1,643,990,000
     西日本旅客鉄道                         105,300      6,667.00          702,035,100
     東海旅客鉄道                         98,300     17,790.00         1,748,757,000
     西武ホールディングス                         142,400      1,350.00          192,240,000
     鴻池運輸                         19,000      1,075.00          20,425,000
     西日本鉄道                         32,800      3,060.00          100,368,000
     ハマキョウレックス                          9,100     3,270.00          29,757,000
     サカイ引越センター                          5,500     4,945.00          27,197,500
     近鉄グループホールディングス                         111,900      4,580.00          512,502,000
     阪急阪神ホールディングス                         149,300      3,615.00          539,719,500
     南海電気鉄道                         53,100      2,597.00          137,900,700
     京阪ホールディングス                         49,900      4,845.00          241,765,500
     神戸電鉄                          2,800     3,685.00          10,318,000
     名古屋鉄道                         92,100      2,784.00          256,406,400
     山陽電気鉄道                          8,100     2,002.00          16,216,200
     アルプス物流                          7,800     1,025.00           7,995,000
     トランコム                          3,400     8,210.00          27,914,000
     日本通運                         38,800      8,080.00          313,504,000
     ヤマトホールディングス                         157,000      2,861.00          449,177,000
     山九                         28,700      4,500.00          129,150,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日新
                               9,000     1,375.00          12,375,000
     丸運                          7,600      255.00          1,938,000
     丸全昭和運輸                          9,100     3,080.00          28,028,000
     センコーグループホールディングス                         61,900      1,032.00          63,880,800
     トナミホールディングス                          2,300     5,100.00          11,730,000
     ニッコンホールディングス                         37,600      2,130.00          80,088,000
     日本石油輸送                           900    2,707.00           2,436,300
     福山通運                         14,400      4,220.00          60,768,000
     セイノーホールディングス
                              83,900      1,523.00          127,779,700
     エスライン                          3,000      882.00          2,646,000
     神奈川中央交通                          2,500     3,830.00           9,575,000
     日立物流                         24,700      3,440.00          84,968,000
     丸和運輸機関                         23,600      2,025.00          47,790,000
     C&Fロジホールディングス                         11,400      1,801.00          20,531,400
     日本郵船                         93,600      3,125.00          292,500,000
     商船三井                         66,400      3,435.00          228,084,000
     川崎汽船
                              34,500      2,065.00          71,242,500
     NSユナイテッド海運                          5,400     1,594.00           8,607,600
     明治海運                         12,300       381.00          4,686,300
     飯野海運                         52,400       460.00         24,104,000
     共栄タンカー                          2,200      996.00          2,191,200
     九州旅客鉄道                         86,400      2,807.00          242,524,800
     SGホールディングス                         211,700      2,529.00          535,389,300
     日本航空                         272,700      2,531.00          690,203,700
     ANAホールディングス                         302,100      2,603.00          786,366,300
     パスコ                          2,200     1,326.00           2,917,200
     西本Wismettacホールディン
                               2,600     2,839.00           7,381,400
     グス
     シルバーライフ                          1,600     2,110.00           3,376,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100     1,555.00           1,710,500
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      617.00           678,700
     Genky DrugStores                          5,100     3,460.00          17,646,000
     コーア商事ホールディングス                          3,300     1,219.00           4,022,700
     国際紙パルプ商事                         25,500       242.00          6,171,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,300     1,113.00           2,559,900
     ブックオフグループホールディングス                          6,800      897.00          6,099,600
     ギフト                          1,100     2,081.00           2,289,100
     三菱倉庫                         38,700      3,470.00          134,289,000
     三井倉庫ホールディングス                         11,900      2,240.00          26,656,000
     住友倉庫                         40,300      1,509.00          60,812,700
     澁澤倉庫                          6,300     2,256.00          14,212,800
     ヤマタネ                          5,300     1,419.00           7,520,700
     東陽倉庫                         16,800       327.00          5,493,600
     乾汽船                          5,900      930.00          5,487,000
     日本トランスシティ                         25,100       539.00         13,528,900
     ケイヒン                          1,700     1,365.00           2,320,500
     中央倉庫                          6,400     1,187.00           7,596,800
     川西倉庫                          2,100     1,195.00           2,509,500
     安田倉庫                          9,600      949.00          9,110,400
     ファイズホールディングス                          2,000      931.00          1,862,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東洋埠頭
                               3,000     1,443.00           4,329,000
     宇徳                          8,500      469.00          3,986,500
     上組                         62,400      2,050.00          127,920,000
     サンリツ                          2,300      698.00          1,605,400
     キムラユニティー                          3,500     1,139.00           3,986,500
     キユーソー流通システム                          2,900     1,583.00           4,590,700
     近鉄エクスプレス                         21,200      2,825.00          59,890,000
     東海運                          7,900      321.00          2,535,900
     エーアイテイー
                               7,200     1,000.00           7,200,000
     内外トランスライン                          4,100     1,344.00           5,510,400
     ショーエイコーポレーション                          2,600     1,012.00           2,631,200
     日本コンセプト                          3,700     1,670.00           6,179,000
     TBSホールディングス                         76,900      2,027.00          155,876,300
     日本テレビホールディングス                         96,600      1,464.00          141,422,400
     朝日放送グループホールディングス                         12,100       718.00          8,687,800
     テレビ朝日ホールディングス                         35,800      2,127.00          76,146,600
     スカパーJSATホールディングス
                              76,300       460.00         35,098,000
     テレビ東京ホールディングス                          8,500     2,444.00          20,774,000
     日本BS放送                          4,100     1,122.00           4,600,200
     ビジョン                         14,200      1,131.00          16,060,200
     スマートバリュー                          3,100      927.00          2,873,700
     USEN-NEXT HOLDING
                               4,400     1,838.00           8,087,200
     S
     ワイヤレスゲート                          4,800      507.00          2,433,600
     コネクシオ                          6,700     1,378.00           9,232,600
     日本通信                         102,000       270.00         27,540,000
     クロップス                          2,300      778.00          1,789,400
     日本電信電話                        1,357,100       2,786.00         3,780,880,600
     KDDI                         930,400      3,383.00         3,147,543,200
     ソフトバンク                        1,054,500       1,439.50         1,517,952,750
     光通信                         13,700     21,620.00          296,194,000
     エムティーアイ                         11,400       838.00          9,553,200
     GMOインターネット                         41,500      3,345.00          138,817,500
     ファイバーゲート                          3,700     1,942.00           7,185,400
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,900      482.00          1,397,800
     ション
     KADOKAWA                         31,300      4,070.00          127,391,000
     学研ホールディングス                         15,600      1,577.00          24,601,200
     ゼンリン                         21,000      1,376.00          28,896,000
     昭文社ホールディングス                          4,400      473.00          2,081,200
     インプレスホールディングス                         10,000       195.00          1,950,000
     東京電力ホールディングス                        1,002,300        349.00         349,802,700
     中部電力                         361,800      1,326.00          479,746,800
     関西電力                         448,000      1,075.00          481,600,000
     中国電力                         170,700      1,297.00          221,397,900
     北陸電力                         108,100       671.00         72,535,100
     東北電力                         276,800       947.00         262,129,600
     四国電力                         98,200       750.00         73,650,000
     九州電力                         261,000       927.00         241,947,000
     北海道電力                         110,300       461.00         50,848,300
                                115/251


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     沖縄電力
                              23,000      1,464.00          33,672,000
     電源開発                         94,000      1,749.00          164,406,000
     エフオン                          7,200     1,030.00           7,416,000
     イーレックス                         17,300      1,735.00          30,015,500
     レノバ                         19,900      3,255.00          64,774,500
     東京瓦斯                         227,300      2,256.00          512,788,800
     大阪瓦斯                         214,100      1,948.00          417,066,800
     東邦瓦斯                         58,100      6,250.00          363,125,000
     北海道瓦斯
                               6,600     1,594.00          10,520,400
     広島ガス                         25,400       376.00          9,550,400
     西部瓦斯                         13,300      2,898.00          38,543,400
     静岡ガス                         33,500       941.00         31,523,500
     メタウォーター                         13,400      2,110.00          28,274,000
     アイネット                          6,000     1,462.00           8,772,000
     松竹                          7,600     15,730.00          119,548,000
     東宝                         68,500      4,190.00          287,015,000
     エイチ・アイ・エス
                              16,400      2,500.00          41,000,000
     東映                          3,800     21,260.00           80,788,000
     ラックランド                          3,200     2,395.00           7,664,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         309,000      1,644.00          507,996,000
     共立メンテナンス                         18,700      3,920.00          73,304,000
     イチネンホールディングス                         11,800      1,345.00          15,871,000
     建設技術研究所                          7,300     2,369.00          17,293,700
     スペース                          7,700      870.00          6,699,000
     長 大                          4,500     1,572.00           7,074,000
     アインホールディングス                         16,900      6,970.00          117,793,000
     燦ホールディングス                          4,700     1,132.00           5,320,400
     ピー・シー・エー                          1,700     4,125.00           7,012,500
     スバル興業                           700    7,850.00           5,495,000
     東京テアトル                          4,600     1,309.00           6,021,400
     タナベ経営                          2,200     1,400.00           3,080,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,000     1,754.00           7,016,000
     ナガワ                          3,600     9,590.00          34,524,000
     東京都競馬                          7,300     5,070.00          37,011,000
     常磐興産                          4,700     1,420.00           6,674,000
     カナモト                         19,900      2,443.00          48,615,700
     DTS                         24,000      2,345.00          56,280,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              49,500      6,310.00          312,345,000
     ングス
     シーイーシー                         12,200      1,424.00          17,372,800
     カプコン                         49,700      6,600.00          328,020,000
     西尾レントオール                         10,400      2,665.00          27,716,000
     アイ・エス・ビー                          5,300     1,216.00           6,444,800
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              71,200       28.00         1,993,600
     プ
     日本空港ビルデング                         37,200      5,540.00          206,088,000
     トランス・コスモス                         10,800      2,760.00          29,808,000
     乃村工藝社                         48,300       837.00         40,427,100
     ジャステック                          7,300     1,219.00           8,898,700
     SCSK                         26,800      6,520.00          174,736,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     藤田観光
                               4,400     1,913.00           8,417,200
     KNT-CTホールディングス                          6,000     1,202.00           7,212,000
     日本管財                         12,200      2,124.00          25,912,800
     トーカイ                         11,000      2,214.00          24,354,000
     白洋舎                          1,000     2,374.00           2,374,000
     セコム                         111,300      9,540.00         1,061,802,000
     日本システムウエア                          3,800     2,010.00           7,638,000
     セントラル警備保障                          5,400     3,435.00          18,549,000
     アイネス
                              11,300      1,345.00          15,198,500
     丹青社                         21,100       853.00         17,998,300
     メイテック                         13,800      5,610.00          77,418,000
     TKC                          9,800     6,530.00          63,994,000
     富士ソフト                         12,300      5,480.00          67,404,000
     応用地質                         13,200      1,263.00          16,671,600
     船井総研ホールディングス                         23,100      2,239.00          51,720,900
     NSD                         37,300      1,880.00          70,124,000
     進学会ホールディングス
                               4,900      481.00          2,356,900
     丸紅建材リース                           900    1,867.00           1,680,300
     オオバ                          7,900      747.00          5,901,300
     コナミホールディングス                         42,100      7,220.00          303,962,000
     いであ                          2,700     1,694.00           4,573,800
     学究社                          3,400     1,320.00           4,488,000
     ベネッセホールディングス                         41,400      2,159.00          89,382,600
     イオンディライト                         13,900      3,205.00          44,549,500
     ナック                          5,600      975.00          5,460,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,300     3,460.00          18,338,000
     ダイセキ                         18,900      3,400.00          64,260,000
     ステップ                          4,300     1,515.00           6,514,500
     日鉄物産                          8,300     3,900.00          32,370,000
     泉州電業                          3,300     3,480.00          11,484,000
     元気寿司                          3,200     2,619.00           8,380,800
     トラスコ中山                         26,700      2,625.00          70,087,500
     ヤマダホールディングス                         390,200       525.00         204,855,000
     オートバックスセブン                         43,200      1,444.00          62,380,800
     モリト                          9,000      610.00          5,490,000
     アークランドサカモト                         18,200      1,601.00          29,138,200
     ニトリホールディングス                         46,300     20,510.00          949,613,000
     グルメ杵屋                          8,400      992.00          8,332,800
     愛眼                          7,600      225.00          1,710,000
     ケーユーホールディングス                          6,000      895.00          5,370,000
     吉野家ホールディングス                         38,200      2,138.00          81,671,600
     加藤産業                         16,900      3,620.00          61,178,000
     北恵                          3,200      921.00          2,947,200
     イノテック                          6,600     1,247.00           8,230,200
     イエローハット                         21,900      1,705.00          37,339,500
     松屋フーズホールディングス                          5,600     3,665.00          20,524,000
     JBCCホールディングス                          7,800     1,461.00          11,395,800
     JKホールディングス                         10,700       818.00          8,752,600
     サガミホールディングス                         15,700      1,167.00          18,321,900
     日伝                          9,700     2,176.00          21,107,200
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     関西スーパーマーケット
                               8,800     1,110.00           9,768,000
     ミロク情報サービス                         11,500      2,103.00          24,184,500
     北沢産業                          7,300      263.00          1,919,900
     杉本商事                          5,900     2,407.00          14,201,300
     因幡電機産業                         31,100      2,597.00          80,766,700
     王将フードサービス                          7,700     5,840.00          44,968,000
     プレナス                         13,200      1,912.00          25,238,400
     ミニストップ                          8,700     1,395.00          12,136,500
     アークス
                              22,100      2,274.00          50,255,400
     バローホールディングス                         23,800      2,318.00          55,168,400
     東テク                          3,900     2,803.00          10,931,700
     ミスミグループ本社                         146,000      3,285.00          479,610,000
     藤久                          2,700      712.00          1,922,400
     アルテック                          8,800      302.00          2,657,600
     ベルク                          5,800     5,550.00          32,190,000
     大 庄                          6,300     1,020.00           6,426,000
     タキヒヨー
                               4,000     1,833.00           7,332,000
     ファーストリテイリング                         15,600     109,550.00          1,708,980,000
     ソフトバンクグループ                         920,500      10,365.00         9,540,982,500
     蔵王産業                          1,900     1,382.00           2,625,800
     スズケン                         49,300      4,160.00          205,088,000
     サンドラッグ                         43,800      4,015.00          175,857,000
     サックスバー ホールディングス                         10,000       636.00          6,360,000
     ジェコス                          8,200      942.00          7,724,400
     ヤマザワ                          2,600     1,722.00           4,477,200
     やまや                          2,500     2,229.00           5,572,500
     グローセル                         12,900       503.00          6,488,700
     ベルーナ                         25,000      1,058.00          26,450,000
     合計                       124,234,600                312,247,456,360
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,127,523,818
        国債証券                                           227,692,741,200
        地方債証券                                            17,188,011,000
        特殊債券                                            16,281,849,396
        社債券                                            10,564,022,650
        未収入金                                              637,998,000
        未収利息                                              543,006,407
                                                      82,215,319
        前払費用
        流動資産合計                                           274,117,367,790
       資産合計                                             274,117,367,790
     負債の部
       流動負債
                                                      566,144,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              566,144,000
       負債合計                                               566,144,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           211,258,108,968
        剰余金
                                                    62,293,114,822
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           273,551,223,790
       純資産合計                                             273,551,223,790
     負債純資産合計                                              274,117,367,790
                                119/251











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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年2月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          169,257,068,344円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          168,533,230,141円
        同期中一部解約元本額                                          126,532,189,517円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                           20,093,429,398円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             75,739,659円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             64,284,684円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             13,679,522円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            739,856,464円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                            174,979,574円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             20,926,923円
        たわらノーロード 国内債券                                           13,516,835,395円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,433,642,829円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                            488,392,662円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            792,181,415円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             96,487,331円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             37,751,069円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            845,741,162円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            873,282,760円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            274,109,635円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            101,855,321円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             12,370,743円
                                                     7,129,263円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             15,733,702円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             3,613,180円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             2,761,539円
        DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                           14,584,388,062円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           8,010,802,658円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           10,638,855,349円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           4,243,719,533円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           1,948,928,403円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           2,100,996,248円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            317,515,894円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             69,643,768円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           2,183,121,770円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             9,343,546円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           3,834,269,246円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                           1,222,758,713円
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        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            245,959,510円
        投資のソムリエ                                           19,968,780,596円
        クルーズコントロール                                           1,804,525,001円
        投資のソムリエ<DC年金>                                           1,200,230,759円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           3,601,786,821円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            462,177,298円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             7,278,578円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             14,490,817円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           2,572,825,479円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           28,534,806,570円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             15,663,827円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             7,365,387円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             25,891,763円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             37,653,006円
                                                    594,834,878円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,535,529,529円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           4,553,714,682円
                                                     9,031,113円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             4,154,214円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             4,082,107円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             12,078,589円
        DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            203,762,853円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                            250,829,496円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                           1,519,942,923円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                            127,491,625円
        資家限定)
        DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           7,794,956,440円
        Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           1,101,630,563円
                                                    308,141,870円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           5,804,574,674円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           5,780,092,239円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           5,759,938,173円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限                                           5,767,537,679円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                            333,271,914円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            192,250,470円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            114,040,022円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             41,408,164円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            118,744,423円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             46,837,507円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             8,271,033円
                                                     63,059,998円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            144,208,706円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           4,099,137,325円
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        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,449,083,659円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           4,593,070,686円
                                                    509,704,234円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            209,605,289円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,518,908,521円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            226,730,909円
                                                     10,843,033円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,792,325,819円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             54,001,054円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            448,922,701円
        定)
                                                    713,955,739円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           1,208,506,372円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            337,369,277円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                            106,770,675円
        Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限                                           1,044,335,771円
        定)
        コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                            382,409,178円
        計                                          211,258,108,968円
     2.   受益権の総数                                          211,258,108,968口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                122/251



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     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券
                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                              △1,475,548,700
     地方債証券                                                △36,049,000
     特殊債券                                                △57,307,713
     社債券                                                △19,801,970
     合計                                              △1,588,707,383
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年2月16日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2949円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (12,949円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          411回 利付国庫債券(2
                                  900,000,000          902,160,000
                年)
                412回 利付国庫債券(2
                                 1,500,000,000          1,503,870,000
                年)
                                123/251


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                413回 利付国庫債券(2
                                  500,000,000          501,385,000
                年)
                414回 利付国庫債券(2
                                 1,000,000,000          1,002,950,000
                年)
                415回 利付国庫債券(2
                                  200,000,000          200,628,000
                年)
                416回 利付国庫債券(2
                                 1,270,000,000          1,274,229,100
                年)
                418回 利付国庫債券(2
                                 1,300,000,000          1,304,693,000
                年)
                419回 利付国庫債券(2
                                  600,000,000          602,220,000
                年)
                420回 利付国庫債券(2
                                 1,600,000,000          1,606,208,000
                年)
                132回 利付国庫債券(5
                                 2,500,000,000          2,507,050,000
                年)
                133回 利付国庫債券(5
                                 1,980,000,000          1,986,652,800
                年)
                134回 利付国庫債券(5
                                 1,690,000,000          1,696,286,800
                年)
                135回 利付国庫債券(5
                                 1,840,000,000          1,847,580,800
                年)
                136回 利付国庫債券(5
                                 1,250,000,000          1,255,787,500
                年)
                137回 利付国庫債券(5
                                 1,400,000,000          1,407,196,000
                年)
                138回 利付国庫債券(5
                                 2,550,000,000          2,564,739,000
                年)
                139回 利付国庫債券(5
                                 1,720,000,000          1,730,543,600
                年)
                140回 利付国庫債券(5
                                 1,690,000,000          1,700,663,900
                年)
                141回 利付国庫債券(5
                                 1,660,000,000          1,670,972,600
                年)
                142回 利付国庫債券(5
                                 1,920,000,000          1,932,844,800
                年)
                143回 利付国庫債券(5
                                 1,700,000,000          1,711,764,000
                年)
                144回 利付国庫債券(5
                                 2,750,000,000          2,769,607,500
                年)
                145回 利付国庫債券(5
                                 2,100,000,000          2,115,855,000
                年)
                146回 利付国庫債券(5
                                 1,200,000,000          1,208,976,000
                年)
                2回 利付国庫債券(40年)                  280,000,000          385,280,000
                3回 利付国庫債券(40年)                  290,000,000          401,342,600
                4回 利付国庫債券(40年)                  550,000,000          764,373,500
                5回 利付国庫債券(40年)                  500,000,000          671,830,000
                6回 利付国庫債券(40年)                  570,000,000          755,027,700
                7回 利付国庫債券(40年)                  630,000,000          803,451,600
                8回 利付国庫債券(40年)                  620,000,000          739,362,400
                                124/251


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                9回 利付国庫債券(40年)                 1,020,000,000           908,279,400
                10回 利付国庫債券(40
                                  900,000,000          940,986,000
                年)
                11回 利付国庫債券(40
                                  750,000,000          760,867,500
                年)
                12回 利付国庫債券(40
                                  750,000,000          686,355,000
                年)
                13回 利付国庫債券(40
                                  560,000,000          510,759,200
                年)
                321回 利付国庫債券(10
                                 1,300,000,000          1,315,379,000
                年)
                323回 利付国庫債券(10
                                 3,200,000,000          3,242,464,000
                年)
                324回 利付国庫債券(10
                                 1,050,000,000          1,062,547,500
                年)
                325回 利付国庫債券(10
                                 1,400,000,000          1,419,964,000
                年)
                326回 利付国庫債券(10
                                  500,000,000          507,265,000
                年)
                327回 利付国庫債券(10
                                 1,200,000,000          1,219,620,000
                年)
                328回 利付国庫債券(10
                                 1,790,000,000          1,815,865,500
                年)
                329回 利付国庫債券(10
                                 1,770,000,000          1,806,709,800
                年)
                330回 利付国庫債券(10
                                 1,250,000,000          1,278,750,000
                年)
                331回 利付国庫債券(10
                                  650,000,000          661,609,000
                年)
                332回 利付国庫債券(10
                                 2,360,000,000          2,406,610,000
                年)
                333回 利付国庫債券(10
                                 2,250,000,000          2,297,992,500
                年)
                334回 利付国庫債券(10
                                 2,380,000,000          2,434,145,000
                年)
                335回 利付国庫債券(10
                                 2,940,000,000          3,000,946,200
                年)
                336回 利付国庫債券(10
                                 1,060,000,000          1,083,097,400
                年)
                337回 利付国庫債券(10
                                 1,440,000,000          1,460,361,600
                年)
                338回 利付国庫債券(10
                                 2,030,000,000          2,068,427,900
                年)
                339回 利付国庫債券(10
                                 3,040,000,000          3,101,104,000
                年)
                340回 利付国庫債券(10
                                 2,350,000,000          2,400,008,000
                年)
                341回 利付国庫債券(10
                                 2,210,000,000          2,247,857,300
                年)
                342回 利付国庫債券(10
                                 2,580,000,000          2,598,963,000
                年)
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                343回 利付国庫債券(10
                                 2,280,000,000          2,296,986,000
                年)
                344回 利付国庫債券(10
                                 2,780,000,000          2,800,127,200
                年)
                345回 利付国庫債券(10
                                 3,010,000,000          3,031,882,700
                年)
                346回 利付国庫債券(10
                                 2,470,000,000          2,487,981,600
                年)
                347回 利付国庫債券(10
                                 2,010,000,000          2,023,949,400
                年)
                348回 利付国庫債券(10
                                 1,980,000,000          1,993,642,200
                年)
                349回 利付国庫債券(10
                                 2,560,000,000          2,577,433,600
                年)
                350回 利付国庫債券(10
                                 2,700,000,000          2,717,118,000
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                 1,960,000,000          1,970,721,200
                年)
                352回 利付国庫債券(10
                                 2,220,000,000          2,230,878,000
                年)
                353回 利付国庫債券(10
                                 1,840,000,000          1,847,875,200
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                 1,870,000,000          1,876,750,700
                年)
                355回 利付国庫債券(10
                                 1,920,000,000          1,925,548,800
                年)
                356回 利付国庫債券(10
                                 2,180,000,000          2,183,706,000
                年)
                357回 利付国庫債券(10
                                 2,160,000,000          2,161,879,200
                年)
                358回 利付国庫債券(10
                                 2,100,000,000          2,100,000,000
                年)
                359回 利付国庫債券(10
                                 2,160,000,000          2,156,997,600
                年)
                360回 利付国庫債券(10
                                 2,090,000,000          2,084,064,400
                年)
                361回 利付国庫債券(10
                                  800,000,000          796,896,000
                年)
                1回 利付国庫債券(30年)                  100,000,000          123,084,000
                2回 利付国庫債券(30年)                  100,000,000          120,585,000
                4回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          253,482,000
                6回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          247,134,000
                8回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          236,290,000
                11回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          235,060,000
                年)
                12回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          245,370,000
                年)
                13回 利付国庫債券(30
                                  100,000,000          121,727,000
                年)
                14回 利付国庫債券(30
                                  290,000,000          368,389,900
                年)
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                15回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          257,312,000
                年)
                16回 利付国庫債券(30
                                  150,000,000          193,642,500
                年)
                17回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          256,048,000
                年)
                18回 利付国庫債券(30
                                  320,000,000          406,342,400
                年)
                19回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          254,542,000
                年)
                20回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          260,854,000
                年)
                21回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          255,826,000
                年)
                22回 利付国庫債券(30
                                  220,000,000          288,492,600
                年)
                23回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          262,874,000
                年)
                24回 利付国庫債券(30
                                  190,000,000          250,294,600
                年)
                25回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          257,858,000
                年)
                26回 利付国庫債券(30
                                  400,000,000          522,696,000
                年)
                27回 利付国庫債券(30
                                  420,000,000          557,881,800
                年)
                28回 利付国庫債券(30
                                  480,000,000          640,468,800
                年)
                29回 利付国庫債券(30
                                  560,000,000          740,762,400
                年)
                30回 利付国庫債券(30
                                  570,000,000          746,751,300
                年)
                31回 利付国庫債券(30
                                  460,000,000          596,385,400
                年)
                32回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          804,571,700
                年)
                33回 利付国庫債券(30
                                  930,000,000         1,180,700,100
                年)
                34回 利付国庫債券(30
                                  920,000,000         1,206,239,600
                年)
                35回 利付国庫債券(30
                                 1,100,000,000          1,405,052,000
                年)
                36回 利付国庫債券(30
                                  950,000,000         1,216,874,000
                年)
                37回 利付国庫債券(30
                                  990,000,000         1,252,478,700
                年)
                38回 利付国庫債券(30
                                  690,000,000          861,375,300
                年)
                39回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          774,425,500
                年)
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                40回 利付国庫債券(30
                                  500,000,000          625,455,000
                年)
                41回 利付国庫債券(30
                                  600,000,000          738,366,000
                年)
                42回 利付国庫債券(30
                                  810,000,000          997,563,600
                年)
                43回 利付国庫債券(30
                                  520,000,000          640,915,600
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                  590,000,000          727,741,400
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                  580,000,000          690,925,000
                年)
                46回 利付国庫債券(30
                                  750,000,000          893,797,500
                年)
                47回 利付国庫債券(30
                                  710,000,000          862,472,500
                年)
                48回 利付国庫債券(30
                                  710,000,000          830,707,100
                年)
                49回 利付国庫債券(30
                                  800,000,000          936,200,000
                年)
                50回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          629,715,200
                年)
                51回 利付国庫債券(30
                                  620,000,000          567,889,000
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                  680,000,000          653,337,200
                年)
                53回 利付国庫債券(30
                                  750,000,000          736,822,500
                年)
                54回 利付国庫債券(30
                                  700,000,000          720,188,000
                年)
                55回 利付国庫債券(30
                                  700,000,000          719,544,000
                年)
                56回 利付国庫債券(30
                                  620,000,000          636,740,000
                年)
                57回 利付国庫債券(30
                                  690,000,000          707,974,500
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                  870,000,000          891,819,600
                年)
                59回 利付国庫債券(30
                                  680,000,000          680,000,000
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                  760,000,000          796,039,200
                年)
                61回 利付国庫債券(30
                                  660,000,000          657,703,200
                年)
                62回 利付国庫債券(30
                                  500,000,000          472,665,000
                年)
                63回 利付国庫債券(30
                                  570,000,000          523,408,200
                年)
                64回 利付国庫債券(30
                                  640,000,000          586,611,200
                年)
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                65回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          558,089,000
                年)
                66回 利付国庫債券(30
                                  520,000,000          474,874,400
                年)
                67回 利付国庫債券(30
                                  790,000,000          761,520,500
                年)
                68回 利付国庫債券(30
                                  710,000,000          684,227,000
                年)
                69回 利付国庫債券(30
                                  300,000,000          296,706,000
                年)
                72回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          377,272,000
                年)
                73回 利付国庫債券(20
                                  340,000,000          366,911,000
                年)
                75回 利付国庫債券(20
                                  140,000,000          152,338,200
                年)
                78回 利付国庫債券(20
                                  190,000,000          206,100,600
                年)
                81回 利付国庫債券(20
                                  240,000,000          262,627,200
                年)
                85回 利付国庫債券(20
                                  440,000,000          487,867,600
                年)
                88回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          393,599,500
                年)
                90回 利付国庫債券(20
                                  300,000,000          337,287,000
                年)
                92回 利付国庫債券(20
                                  870,000,000          977,636,400
                年)
                93回 利付国庫債券(20
                                  250,000,000          280,640,000
                年)
                94回 利付国庫債券(20
                                  450,000,000          507,883,500
                年)
                95回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          401,065,000
                年)
                97回 利付国庫債券(20
                                  500,000,000          572,395,000
                年)
                99回 利付国庫債券(20
                                  450,000,000          514,386,000
                年)
                100回 利付国庫債券(20
                                  600,000,000          692,706,000
                年)
                102回 利付国庫債券(20
                                  360,000,000          422,406,000
                年)
                105回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          462,316,000
                年)
                106回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          407,165,500
                年)
                107回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          464,000,000
                年)
                108回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          457,772,000
                年)
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                109回 利付国庫債券(20
                                  220,000,000          252,571,000
                年)
                110回 利付国庫債券(20
                                  330,000,000          384,153,000
                年)
                111回 利付国庫債券(20
                                  290,000,000          341,187,900
                年)
                112回 利付国庫債券(20
                                  550,000,000          642,532,000
                年)
                113回 利付国庫債券(20
                                  770,000,000          902,686,400
                年)
                114回 利付国庫債券(20
                                  550,000,000          646,948,500
                年)
                115回 利付国庫債券(20
                                  200,000,000          237,004,000
                年)
                116回 利付国庫債券(20
                                  320,000,000          380,508,800
                年)
                117回 利付国庫債券(20
                                  650,000,000          767,065,000
                年)
                118回 利付国庫債券(20
                                  310,000,000          364,005,100
                年)
                119回 利付国庫債券(20
                                  300,000,000          346,734,000
                年)
                120回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          454,936,000
                年)
                121回 利付国庫債券(20
                                  540,000,000          630,887,400
                年)
                122回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          405,597,500
                年)
                123回 利付国庫債券(20
                                  750,000,000          893,167,500
                年)
                124回 利付国庫債券(20
                                  390,000,000          460,668,000
                年)
                125回 利付国庫債券(20
                                  660,000,000          794,877,600
                年)
                126回 利付国庫債券(20
                                  340,000,000          402,736,800
                年)
                127回 利付国庫債券(20
                                  420,000,000          493,332,000
                年)
                128回 利付国庫債券(20
                                  620,000,000          730,180,200
                年)
                129回 利付国庫債券(20
                                  590,000,000          688,860,400
                年)
                130回 利付国庫債券(20
                                  680,000,000          795,851,600
                年)
                131回 利付国庫債券(20
                                  300,000,000          347,994,000
                年)
                132回 利付国庫債券(20
                                  420,000,000          488,233,200
                年)
                133回 利付国庫債券(20
                                  570,000,000          668,655,600
                年)
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                134回 利付国庫債券(20
                                  630,000,000          740,672,100
                年)
                135回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          407,690,500
                年)
                136回 利付国庫債券(20
                                  440,000,000          507,755,600
                年)
                137回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          408,527,000
                年)
                138回 利付国庫債券(20
                                  380,000,000          435,126,600
                年)
                139回 利付国庫債券(20
                                  450,000,000          520,263,000
                年)
                140回 利付国庫債券(20
                                 1,090,000,000          1,274,079,200
                年)
                141回 利付国庫債券(20
                                  750,000,000          878,310,000
                年)
                142回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          473,040,000
                年)
                143回 利付国庫債券(20
                                  760,000,000          882,694,400
                年)
                144回 利付国庫債券(20
                                  430,000,000          494,371,000
                年)
                145回 利付国庫債券(20
                                 1,210,000,000          1,422,113,000
                年)
                146回 利付国庫債券(20
                                 1,050,000,000          1,236,217,500
                年)
                147回 利付国庫債券(20
                                 1,180,000,000          1,376,930,200
                年)
                148回 利付国庫債券(20
                                 1,090,000,000          1,259,124,400
                年)
                149回 利付国庫債券(20
                                 1,130,000,000          1,306,924,100
                年)
                150回 利付国庫債券(20
                                 1,230,000,000          1,408,177,800
                年)
                151回 利付国庫債券(20
                                 1,410,000,000          1,577,268,300
                年)
                152回 利付国庫債券(20
                                 1,270,000,000          1,421,320,500
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                 1,170,000,000          1,326,007,800
                年)
                154回 利付国庫債券(20
                                 1,030,000,000          1,153,723,600
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                 1,230,000,000          1,342,594,200
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                  940,000,000          944,013,800
                年)
                157回 利付国庫債券(20
                                 1,150,000,000          1,119,226,000
                年)
                158回 利付国庫債券(20
                                  980,000,000          995,817,200
                年)
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                159回 利付国庫債券(20
                                 1,050,000,000          1,081,227,000
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                 1,080,000,000          1,127,185,200
                年)
                161回 利付国庫債券(20
                                 1,150,000,000          1,180,693,500
                年)
                162回 利付国庫債券(20
                                  920,000,000          943,450,800
                年)
                163回 利付国庫債券(20
                                 1,070,000,000          1,095,936,800
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                 1,160,000,000          1,167,331,200
                年)
                165回 利付国庫債券(20
                                  890,000,000          894,272,000
                年)
                166回 利付国庫債券(20
                                 1,150,000,000          1,191,940,500
                年)
                167回 利付国庫債券(20
                                  950,000,000          950,769,500
                年)
                168回 利付国庫債券(20
                                  850,000,000          834,530,000
                年)
                169回 利付国庫債券(20
                                  950,000,000          914,289,500
                年)
                170回 利付国庫債券(20
                                  820,000,000          787,454,200
                年)
                171回 利付国庫債券(20
                                 1,060,000,000          1,016,550,600
                年)
                172回 利付国庫債券(20
                                  760,000,000          740,969,600
                年)
                173回 利付国庫債券(20
                                 1,020,000,000           993,286,200
                年)
                174回 利付国庫債券(20
                                 1,100,000,000          1,069,904,000
                年)
                175回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          396,424,000
                年)
     国債証券 合計                           214,920,000,000          227,692,741,200
     地方債証券          708回 東京都公募公債                  500,000,000          505,685,000
                720回 東京都公募公債                  300,000,000          305,829,000
                726回 東京都公募公債
                                  400,000,000          407,880,000
                802回 東京都公募公債                  400,000,000          396,968,000
                5回 東京都公募公債 20年                  100,000,000          108,415,000
                9回 東京都公募公債 20年                  200,000,000          224,738,000
                10回 東京都公募公債 20
                                  300,000,000          336,996,000
                年
                30年度14回 北海道公募公
                                  300,000,000          300,111,000
                債
                36回2号 宮城県公募公債 
                                  250,000,000          247,875,000
                10年
                194回 神奈川県公募公債                  300,000,000          304,143,000
                208回 神奈川県公募公債                  300,000,000          305,127,000
                19回 神奈川県公募公債 2
                                  100,000,000          116,431,000
                0年
                                132/251


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                364回 大阪府公募公債
                                  300,000,000          303,564,000
                374回 大阪府公募公債                  300,000,000          306,474,000
                10回 大阪府公募公債 20
                                  200,000,000          231,772,000
                年
                14回 大阪府公募公債 20
                                  100,000,000          100,875,000
                年
                26年度11回 京都府公募公
                                  350,000,000          355,880,000
                債
                26年度17回 兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,276,000
                債
                1回 兵庫県公募公債(12
                                  300,000,000          310,479,000
                年)
                5回 兵庫県公募公債 15年                  300,000,000          324,732,000
                8回 静岡県公募公債 15年                  200,000,000          211,160,000
                1回 静岡県公募公債 20年                  100,000,000          109,778,000
                7回 静岡県公募公債 20年                  300,000,000          348,495,000
                23年度20回 愛知県公募公
                                  500,000,000          505,765,000
                債
                25年度4回 愛知県公募公債                  300,000,000          305,589,000
                27年度8回 愛知県公募公
                                  150,000,000          178,296,000
                債 30年
                30年度19回 愛知県公募公
                                  200,000,000          198,960,000
                債
                27年度 2回 広島県公募公
                                  100,000,000          99,170,000
                債 30年
                26年度5回 埼玉県公募公債                  400,000,000          407,876,000
                14回 埼玉県公募公債 20
                                  300,000,000          345,039,000
                年
                25年度11回 福岡県公募公
                                  200,000,000          203,984,000
                債
                24年度2回 福岡県公募公債
                                  300,000,000          344,787,000
                (20年)
                24年度7回 千葉県公募公債                  300,000,000          303,879,000
                25年度5回 千葉県公募公債                  200,000,000          204,040,000
                14回 千葉県公募公債 20
                                  100,000,000          109,604,000
                年
                18回 千葉県公募公債 20
                                  100,000,000          109,871,000
                年
                109回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,965,000
                方債
                111回 共同発行市場公募地
                                  700,000,000          708,022,000
                方債
                119回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,685,000
                方債
                121回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,830,000
                方債
                128回 共同発行市場公募地
                                  300,000,000          305,184,000
                方債
                142回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,055,000
                方債
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                144回 共同発行市場公募地
                                  400,000,000          407,084,000
                方債
                146回 共同発行市場公募地
                                  400,000,000          408,768,000
                方債
                148回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          511,410,000
                方債
                166回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          502,330,000
                方債
                29年度4回 大阪市公募公債                  200,000,000          200,180,000
                488回 名古屋市公募公債 
                                  450,000,000          459,027,000
                10年
                4回 京都市公募公債 20年
                                  100,000,000          113,328,000
                30年度7回 神戸市公募公
                                  300,000,000          301,992,000
                債 30年
                25年度2回 横浜市公募公債                  400,000,000          408,164,000
                2回 横浜市公募公債 30年                  100,000,000          128,368,000
                25年度4回 札幌市公募公債
                                  200,000,000          203,562,000
                第91回 川崎市公募公債                  200,000,000          200,296,000
                17回 北九州市公募公債 2
                                  100,000,000          114,705,000
                0年
                30年度7回 福岡市公募公債                  200,000,000          204,836,000
                29年度6回 広島市公募公債                  300,000,000          301,677,000
     地方債証券 合計                           16,600,000,000          17,188,011,000
     特殊債券          9回 新関西国際空港社債                  200,000,000          215,794,000
                78回 日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,318,000
                131回 日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          96,372,000
                券
                19回 高速道路機構債                  150,000,000          216,990,000
                26回 高速道路機構債
                                  200,000,000          266,862,000
                96回 高速道路機構債                  700,000,000          708,568,000
                116回 高速道路機構債                  100,000,000          101,775,000
                169回 高速道路機構債                  100,000,000          108,484,000
                172回 高速道路機構債                  200,000,000          193,526,000
                121回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          576,615,000
                有・債務返済機構
                189回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          505,705,000
                有・債務返済機構
                193回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          510,150,000
                有・債務返済機構
                195回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          337,174,200
                有・債務返済機構
                239回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          331,353,000
                有・債務返済機構
                241回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,690,000
                有・債務返済機構
                260回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          229,736,000
                有・債務返済機構
                309回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          802,320,000
                有・債務返済機構
                319回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          204,396,000
                有・債務返済機構
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                28回 日本道路・機構承継債
                                  400,000,000          521,072,000
                1回 地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          228,538,000
                券 20年
                1回 地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          233,618,000
                券 20年
                2回 地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          351,273,000
                券 20年
                19回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          232,432,000
                債券
                36回 政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          303,366,000
                機構債券
                24回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          230,752,000
                債券20年
                44回 政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          406,372,000
                機構債券
                50回 政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          510,660,000
                機構債券
                56回 政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          553,495,820
                機構債券
                64回 政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          305,520,000
                機構債券
                44回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          222,674,000
                債券 20年
                83回 地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          399,996,000
                債券 10年
                15回 日本政策金融公庫債券                  200,000,000          231,200,000
                109回 都市再生機構債券                  200,000,000          212,070,000
                165回 都市再生機構債券                  100,000,000          96,584,000
                39回 住宅金融支援機構債券                  200,000,000          232,480,000
                75回 住宅金融支援機構債券                  350,000,000          412,968,500
                222回 住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,290,000
                券
                230回 住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          301,875,000
                券
                6回貸付債権担保S種住宅金融
                                  33,729,000          34,355,347
                公庫債券
                8回貸付債権担保S種住宅金融
                                  23,700,000          24,283,968
                公庫債券
                9回貸付債権担保S種住宅金融
                                  35,535,000          36,414,491
                公庫債券
                2回貸付債権担保S種住宅金融
                                  37,851,000          39,059,960
                支援機構債券
                13回貸付債権担保S種住宅金
                                   9,602,000          9,621,107
                融支援機構債券
                14回貸付債権担保S種住宅金
                                  48,380,000          48,461,278
                融支援機構債券
                43回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,520,000          12,955,570
                庫債券
                44回貸付債権担保住宅金融公
                                  48,532,000          49,870,027
                庫債券
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                51回貸付債権担保住宅金融公
                                  36,441,000          37,526,577
                庫債券
                1回貸付債権担保住宅金融支援
                                  59,815,000          61,428,210
                機構債券
                29回貸付債権担保住宅金融支
                                  126,650,000          135,449,642
                援機構債券
                36回貸付債権担保住宅金融支
                                  201,216,000          212,667,202
                援機構債券
                114回貸付債権担保住宅金融
                                  243,543,000          243,104,622
                支援機構債券
                126回貸付債権担保住宅金融
                                  256,239,000          257,033,340
                支援機構債券
                128回貸付債権担保住宅金融
                                  256,635,000          257,258,623
                支援機構債券
                131回貸付債権担保住宅金融
                                  261,603,000          261,804,434
                支援機構債券
                132回貸付債権担保住宅金融
                                  261,339,000          261,532,390
                支援機構債券
                137回貸付債権担保住宅金融
                                  269,649,000          271,194,088
                支援機構債券
                い第828号 利付商工債                  100,000,000          100,214,000
                369回 利附信金中金債(5
                                  400,000,000          399,996,000
                年)
                15回 国際協力機構債                  100,000,000          115,582,000
                72回 東日本高速道路社債                  200,000,000          199,674,000
                85回 中日本高速道路債券                  300,000,000          299,928,000
                55回 鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          508,370,000
     特殊債券 合計                           15,394,979,000          16,281,849,396
     社債券          1回 BPCE SA円貨社債
                                  200,000,000          199,992,000
                (ソーシャルボンド)
                6回 クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          204,242,000
                エス・エー円貨社債
                33回 西日本高速道路債券                  300,000,000          302,661,000
                34回 西日本高速道路債券                  200,000,000          202,426,000
                19回 三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,609,000
                ディングス社債
                6回 JXホールディングス社
                                  100,000,000          102,330,000
                債
                14回 ブリヂストン社債                  200,000,000          199,530,000
                23回 ジェイ エフ イー 
                                  100,000,000          99,932,000
                ホールディングス社債
                13回 パナソニック社債                  100,000,000          100,490,000
                14回 トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,510,000
                16回 トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,108,000
                94回 丸紅社債                  100,000,000          101,647,000
                45回 住友商事社債                  100,000,000          101,138,000
                47回 住友商事社債                  100,000,000          101,756,000
                48回 クレディセゾン社債                  100,000,000          102,333,000
                57回 東京三菱銀行社債                  200,000,000          207,142,000
                10回 三井住友信託銀行社債                  200,000,000          203,124,000
                10回 セブン銀行社債                  100,000,000          101,444,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                18回 NTTファイナンス社
                                  200,000,000          200,992,000
                債
                47回 日立キャピタル社債                  200,000,000          203,056,000
                56回 三菱UFJリース社債                  200,000,000          201,644,000
                72回 三菱地所社債                  100,000,000          107,418,000
                108回 住友不動産社債                  200,000,000          199,610,000
                80回 東京急行電鉄社債                  100,000,000          106,970,000
                43回 京浜急行電鉄社債                  100,000,000          98,985,000
                21回 東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,101,000
                39回 東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          324,651,000
                42回 東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          217,824,000
                73回 東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          234,098,000
                債
                9回 西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          204,842,000
                10回 西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          315,105,000
                71回 西日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          96,807,000
                11回 東海旅客鉄道社債                  300,000,000          305,988,000
                13回 東海旅客鉄道社債                  200,000,000          210,876,000
                14回 東海旅客鉄道社債                  100,000,000          106,456,000
                4回 東京地下鉄社債                  120,000,000          134,001,600
                47回 東京地下鉄社債                  100,000,000          95,317,000
                518回 中部電力社債                  200,000,000          200,458,000
                508回 関西電力社債                  300,000,000          303,135,000
                377回 中国電力社債
                                  400,000,000          410,216,000
                301回 北陸電力社債                  100,000,000          102,210,000
                307回 北陸電力社債                  100,000,000          104,398,000
                471回 東北電力社債                  400,000,000          411,996,000
                253回 四国電力社債                  200,000,000          204,218,000
                424回 九州電力社債                  200,000,000          206,176,000
                426回 九州電力社債                  400,000,000          411,328,000
                321回 北海道電力社債                  161,000,000          165,355,050
                340回 北海道電力社債
                                  300,000,000          303,495,000
                350回 北海道電力社債                  200,000,000          200,268,000
                13回 電源開発社債                  200,000,000          215,894,000
                38回 電源開発社債                  300,000,000          307,404,000
                23回 東京瓦斯社債                  300,000,000          306,468,000
                18回 大阪ガス社債                  100,000,000          102,577,000
                27回 NTTデータ社債                  100,000,000          101,753,000
                7回 ファーストリテイリング
                                  200,000,000          201,518,000
                社債
     社債券 合計                           10,281,000,000          10,564,022,650
     合計                                     271,726,624,246
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             7,039,038,638
        コール・ローン                                              936,607,722
        株式                                           458,185,016,827
        投資信託受益証券                                              883,411,784
        投資証券                                             9,283,528,932
        派生商品評価勘定                                              228,698,400
        未収入金                                               1,616,550
        未収配当金                                              542,123,207
                                                     3,627,337,513
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           480,727,379,573
       資産合計                                             480,727,379,573
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,408,734
                                                      766,856,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              770,264,734
       負債合計                                               770,264,734
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    101,336,457,716
        剰余金
                                                    378,620,657,123
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           479,957,114,839
       純資産合計                                             479,957,114,839
     負債純資産合計                                              480,727,379,573
                                138/251











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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           88,613,273,386円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           45,460,337,472円
        同期中一部解約元本額                                           32,737,153,142円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,568,976,213円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,310,337円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             6,547,566円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             6,637,684円
                                139/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             22,440,223円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             17,770,809円
                                                     10,189,467円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)
        たわらノーロード 先進国株式                                           19,709,883,762円
        たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            222,665,098円
                                                   2,373,431,097円
        たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            410,571,761円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             46,019,112円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            354,659,393円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            418,574,940円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             1,077,196円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            132,195,005円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            346,923,677円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            230,210,932円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            346,870,879円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               1,447円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              615,653円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,555,437円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,735,642円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             4,610,251円
        たわらノーロード 全世界株式                                             86,392,957円
        DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                           46,763,773,957円
        One DC 先進国株式インデックスファンド                                            657,554,943円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            183,355,556円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            935,988,345円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,108,633,939円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            112,383,572円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            336,515,401円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            294,453,629円
                                                     26,441,684円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            815,556,610円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            166,641,904円
                                                    203,115,203円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            175,357,524円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            291,398,144円
        投資のソムリエ                                           4,677,116,550円
        クルーズコントロール                                            260,972,802円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            287,425,394円
                                                    195,182,908円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            114,819,293円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             2,099,172円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             4,162,455円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            109,409,614円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           1,213,146,637円
                                                    336,245,295円
        ワールドアセットバランス(基本コース)
        ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           1,079,892,553円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             12,186,690円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             5,775,603円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             1,075,918円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             20,856,320円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             31,875,510円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            690,403,712円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            172,355,461円
                                140/251

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             6,274,943円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             3,347,358円
                                                     3,121,904円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             1,351,478円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             7,183,531円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             8,625,369円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             6,645,402円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             4,481,219円
        資家限定)
        MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                                            256,558,702円
        関投資家限定)
        DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                             62,999,746円
        DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           1,444,932,089円
        DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,155,629,355円
                                                    862,705,726円
        外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             11,658,494円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             11,509,799円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             45,642,943円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             82,185,566円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             5,086,255円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             34,100,176円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             2,713,760円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             1,141,063円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             11,597,746円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             41,588,722円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            294,890,607円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            409,068,134円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,316,199,459円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            473,643,112円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             72,465,423円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            472,918,712円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             21,255,262円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             4,736,583円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            201,070,591円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             15,503,133円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             64,425,768円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            102,537,815円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            206,622,935円
        計                                          101,336,457,716円
     2.   受益権の総数                                          101,336,457,716口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                141/251

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                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △2,711,116,190
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証券                                                △14,818,242
     投資証券                                                 62,497,415
     合計                                              △2,663,437,017
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年2月16日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2021年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    324,232,790             -    324,230,020            2,770
          アメリカ・ドル                  234,476,550             -    234,476,550             -
          イギリス・ポンド                  13,653,640             -    13,653,640             -
          オーストラリア・ドル                  18,918,816             -    18,919,040           △224
          カナダ・ドル                  13,725,612             -    13,724,640            972
          ユーロ                  43,458,172             -    43,456,150           2,022
        買建                    57,851,525             -    58,242,830          391,305
          アメリカ・ドル                  37,947,600             -    38,178,000          230,400
          イギリス・ポンド                   5,956,960            -     6,001,600          44,640
          オーストラリア・ドル                   1,920,155            -     1,942,580          22,425
          カナダ・ドル                   2,931,355            -     2,965,200          33,845
          ユーロ                   9,095,455            -     9,155,450          59,995
     合計                       382,084,315             -    382,472,850          394,075
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年2月25日現在
                          契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  10,992,907,757              -    11,217,803,348         224,895,591
     合計                     10,992,907,757              -    11,217,803,348         224,895,591
                                143/251

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    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.7363円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (47,363円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2021年2月25日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             38,064      3,159.530         120,264,349.920
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             158,592       122.380        19,408,488.960
              AES  CORP
                             56,735       28.000        1,588,580.000
              ABIOMED    INC
                              3,987      323.780         1,290,910.860
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             79,802       123.210         9,832,404.420
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             105,311        86.940        9,155,738.340
              ADOBE   INC
                             42,977       476.620        20,483,697.740
              CHUBB   LTD
                             40,640       170.660         6,935,622.400
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             19,854       263.260         5,226,764.040
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      652.000          823,476.000
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       84.290         510,123.080
              ALLSTATE     CORP
                             28,381       108.360         3,075,365.160
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             62,786       211.030        13,249,729.580
              INC
              AMGEN   INC
                             52,453       229.990        12,063,665.470
              HESS   CORP
                             24,776       68.800        1,704,588.800
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             61,615       139.890         8,619,322.350
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             45,017       77.100        3,470,810.700
              AFLAC   INC
                             58,283       49.850        2,905,407.550
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             75,450       45.430        3,427,693.500
              AMERCO                 929     560.610          520,806.690
              ANALOG    DEVICES
                             33,579       161.760         5,431,739.040
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             19,219       154.490         2,969,143.310
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                             65,314       56.100        3,664,115.400
              INTERNATIONAL       PLC
                                144/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              VALERO    ENERGY    CORP
                             37,400       78.160        2,923,184.000
              ANSYS   INC
                              7,970      385.370         3,071,398.900
              APPLE   INC
                            1,528,624        125.350        191,613,018.400
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             81,851       122.810        10,052,121.310
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536      160.900         1,534,342.400
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             51,745       58.480        3,026,047.600
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       73.060         677,850.680
              CORP
              AMEREN    CORP
                             22,273       71.400        1,590,292.200
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651      102.880          684,254.880
              AUTOLIV    INC
                              7,570       90.600         685,842.000
              AUTODESK     INC
                             19,842       298.910         5,930,972.220
              AUTOMATIC     DATA
                             38,631       176.620         6,823,007.220
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,160     1,189.860          2,570,097.600
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,627      180.520         1,376,826.040
              BALL   CORP
                             28,847       86.260        2,488,342.220
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             125,078       248.450        31,075,629.100
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             70,298       44.260        3,111,389.480
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             44,326       78.510        3,480,034.260
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             26,087       246.710         6,435,923.770
              AMETEK    INC
                             20,008       123.010         2,461,184.080
              VERIZON    COMM   INC
                             368,567        57.120        21,052,547.040
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       71.260         891,533.860
              BEST   BUY  CO  INC
                             21,560       113.460         2,446,197.600
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      594.740         1,105,621.660
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             27,393       104.680         2,867,499.240
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       34.250        1,637,150.000
              BOEING    CO
                             48,142       229.340        11,040,886.280
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       82.150         912,768.650
              BORGWARNER      INC
                             21,938       46.000        1,009,148.000
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             129,098        39.530        5,103,243.940
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       90.030        1,055,061.570
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                             10,687       186.990         1,998,362.130
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,208     1,127.600          2,489,740.800
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             201,855        62.590        12,634,104.450
              ONEOK   INC
                             39,284       46.710        1,834,955.640
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              8,093      112.530          910,705.290
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      312.520         1,931,686.120
              SEMPRA    ENERGY
                             26,113       122.570         3,200,670.410
              FEDEX   CORP
                             22,418       260.060         5,830,025.080
                                145/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              VERISIGN     INC
                              8,762      195.510         1,713,058.620
              AMPHENOL     CORP
                             26,207       129.550         3,395,116.850
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       75.040        1,957,418.400
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.990         581,844.640
              CSX  CORP
                             68,659       93.370        6,410,690.830
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       19.200         603,187.200
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             16,623       46.240         768,647.520
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       74.340        1,460,111.940
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,675       223.930         3,286,172.750
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       52.550        1,298,930.900
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             47,145       27.010        1,273,386.450
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             48,612       222.470        10,814,711.640
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      113.050         1,115,238.250
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      137.000         1,360,821.000
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                             80,424       12.450        1,001,278.800
              CERNER    CORP
                             27,258       70.290        1,915,964.820
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             272,545       153.260        41,770,246.700
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       79.550        1,693,380.850
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       100.890         1,298,656.080
              CORP
              CINTAS    CORP
                              8,099      338.310         2,739,972.690
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             376,958        45.740        17,242,058.920
              CLOROX    COMPANY
                             11,785       183.290         2,160,072.650
              COCA-COLA     CO/THE
                             364,471        50.710        18,482,324.410
              COPART    INC
                             18,628       110.560         2,059,511.680
              COGNEX    CORP
                             14,677       83.720        1,228,758.440
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             71,297       76.640        5,464,202.080
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             25,686       157.500         4,045,545.000
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      226.020         1,175,982.060
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       38.420         808,318.380
              COMCAST    CORP-CL    A
                             408,173        53.400        21,796,438.200
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             46,145       35.240        1,626,149.800
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             29,844       66.650        1,989,102.600
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,936       54.570        1,415,327.520
              COOPER    COS  INC
                              5,031      392.570         1,975,019.670
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       47.010         776,276.130
              CORNING    INC
                             71,011       38.630        2,743,154.930
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       43.210         599,322.700
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      120.250          749,879.000
              CUMMINS    INC
                             13,718       259.120         3,554,608.160
              DR  HORTON    INC
                             32,207       80.050        2,578,170.350
              DANAHER    CORP
                             57,281       223.000        12,773,663.000
              MOODY'S    CORP
                             15,199       278.550         4,233,681.450
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             47,043       74.930        3,524,931.990
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             44,986       187.080         8,415,980.880
                                146/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              DEERE   & CO
                             26,797       345.660         9,262,651.020
              MORGAN    STANLEY
                             121,665        79.880        9,718,600.200
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       89.590        1,714,394.240
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,438      836.230         2,874,958.740
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             161,966       197.510        31,989,904.660
              DOLLAR    TREE   INC
                             21,916       101.130         2,216,365.080
              DOVER   CORP
                             12,652       125.500         1,587,826.000
              OMNICOM    GROUP
                             19,663       70.880        1,393,713.440
              DTE  ENERGY    CO
                             17,793       123.900         2,204,552.700
              DUKE   ENERGY    CORP
                             64,205       87.340        5,607,664.700
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       138.780         1,512,979.560
              EBAY   INC
                             61,491       59.380        3,651,335.580
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             697,637        36.380        25,380,034.060
              CITIGROUP     INC
                             186,717        68.600        12,808,786.200
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             12,229       113.370         1,386,401.730
              EATON   CORP   PLC
                             36,497       132.680         4,842,421.960
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             24,639       139.420         3,435,169.380
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,420       31.400         672,588.000
              ECOLAB    INC
                             23,050       216.190         4,983,179.500
              PERKINELMER      INC
                              9,755      128.780         1,256,248.900
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             25,142       137.680         3,461,550.560
              SALESFORCE.COM        INC
                             81,512       240.470        19,601,190.640
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      244.120          547,561.160
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             52,299       88.970        4,653,042.030
              ATMOS   ENERGY    CORP
                             11,503       88.670        1,019,971.010
              ENTERGY    CORP
                             17,195       89.970        1,547,034.150
              EOG  RESOURCES     INC
                             54,041       72.370        3,910,947.170
              EQUIFAX    INC
                             10,322       170.700         1,761,965.400
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             20,215       294.340         5,950,083.100
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       92.060        1,283,500.520
              EXXON   MOBIL   CORP
                             378,944        56.700        21,486,124.800
              FMC  CORP
                             11,416       104.970         1,198,337.520
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             175,242        73.760        12,925,849.920
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      300.940          976,851.240
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      465.060         1,154,278.920
              ASSURANT     INC
                              5,523      128.130          707,661.990
              FASTENAL     CO
                             50,482       46.900        2,367,605.800
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             63,646       36.250        2,307,167.500
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       162.130         1,853,470.160
              FISERV    INC
                             51,404       119.070         6,120,674.280
              FORD   MOTOR   CO
                             342,319        12.270        4,200,254.130
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       27.930         662,304.090
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        37.890        4,811,006.970
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             17,922       123.790         2,218,564.380
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       54.000         992,844.000
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             21,599       168.060         3,629,927.940
              GENERAL    MILLS   INC
                             53,866       56.200        3,027,269.200
              GENUINE    PARTS   CO
                             13,393       106.310         1,423,809.830
                                147/251

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             113,010        63.710        7,199,867.100
              GARTNER    INC
                              7,522      183.160         1,377,729.520
              MCKESSON     CORP
                             14,289       181.290         2,590,452.810
              NVIDIA    CORP
                             55,238       579.960        32,035,830.480
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             785,777        13.120        10,309,394.240
              WW  GRAINGER     INC
                              4,234      385.570         1,632,503.380
              HALLIBURTON      CO
                             77,483       22.270        1,725,546.410
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             34,568       88.240        3,050,280.320
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             29,378       330.640         9,713,541.920
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,969       191.380         3,630,287.220
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       90.910        1,034,828.530
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       65.010         748,655.160
              HEICO   CORP
                              3,623      133.040          482,003.920
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             13,622       147.570         2,010,198.540
              HP  INC
                             125,184        27.970        3,501,396.480
              F5  NETWORKS     INC
                              5,529      189.500         1,047,745.500
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       99.090        1,191,458.160
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       23.750         663,551.250
              HOLOGIC    INC
                             24,009       75.150        1,804,276.350
              HOME   DEPOT   INC
                             96,381       259.970        25,056,168.570
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       83.320        1,357,116.160
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       46.880        1,230,787.520
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             49,065       20.810        1,021,042.650
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      290.520          846,284.760
              HUMANA    INC
                             11,937       381.400         4,552,771.800
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      146.660         1,106,403.040
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             93,857       16.220        1,522,360.540
              INC
              BIOGEN    INC
                             14,418       282.740         4,076,545.320
              IDEX   CORP
                              7,294      197.930         1,443,701.420
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             27,580       203.450         5,611,151.000
              INTUIT    INC
                             23,397       413.180         9,667,172.460
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,782      532.880         4,146,872.160
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       56.210         616,061.600
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             21,891       155.350         3,400,766.850
              INTEL   CORP
                             380,257        63.190        24,028,439.830
              INTL   FLAVORS    &
                             19,906       138.150         2,750,013.900
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       50.800        1,624,736.400
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             35,317       27.000         953,559.000
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       119.750         1,321,201.750
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,874      151.640         1,042,373.360
              INC
                                148/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              INCYTE    CORP
                             15,942       80.610        1,285,084.620
              JOHNSON    & JOHNSON
                             235,155       162.590        38,233,851.450
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             33,476       53.150        1,779,249.400
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             14,130       328.430         4,640,715.900
              DEVON   ENERGY    CORP
                             56,014       22.270        1,247,431.780
              KELLOGG    CO
                             21,954       58.610        1,286,723.940
              KEYCORP                87,597       21.540        1,886,839.380
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             30,861       130.810         4,036,927.410
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             13,668       712.100         9,732,982.800
              KROGER    CO
                             71,262       32.750        2,333,830.500
              LAM  RESEARCH     CORP
                             13,086       596.900         7,811,033.400
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      390.820         1,290,487.640
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      133.430         1,125,882.340
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       97.540        1,380,483.620
              LENNAR    CORP
                             25,881       86.250        2,232,236.250
              ELI  LILLY   & CO
                             77,111       204.520        15,770,741.720
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             18,090       59.400        1,074,546.000
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             63,318       160.070        10,135,312.260
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             28,452       125.020         3,557,069.040
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             22,505       346.530         7,798,657.650
              LOEWS   CORP
                             21,759       50.380        1,096,218.420
              LOWE'S    COS  INC
                             67,992       162.310        11,035,781.520
              DOMINION     ENERGY    INC
                             73,373       71.170        5,221,956.410
              MGM  RESORTS
                             45,850       38.630        1,771,185.500
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             21,514       84.800        1,824,387.200
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             66,419       213.270        14,165,180.130
              S&P  GLOBAL    INC
                             21,572       331.790         7,157,373.880
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      244.720          835,963.520
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,115.630          1,339,871.630
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             56,191       84.450        4,745,329.950
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             44,208       119.020         5,261,636.160
              MASCO   CORP
                             23,151       53.810        1,245,755.310
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      347.570         1,827,523.060
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             67,999       59.560        4,050,020.440
              MAXIM   INTEGRATED
                             23,591       96.750        2,282,429.250
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             120,014       118.740        14,250,462.360
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             69,643       95.690        6,664,138.670
              CVS  HEALTH    CORP
                             117,545        70.400        8,275,168.000
              MERCK   & CO.INC.
                             225,706        74.570        16,830,896.420
              ON  SEMICONDUCTOR
                             36,651       40.660        1,490,229.660
              CORPORATION
                                149/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,588      244.500         2,099,766.000
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             642,529       234.550        150,705,176.950
              MICRON    TECH   INC
                             99,960       92.520        9,248,299.200
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             21,894       157.250         3,442,831.500
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             61,287       49.260        3,018,997.620
              LTD
              3M  CO
                             51,539       177.630         9,154,872.570
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      182.980          910,508.480
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             15,006       181.080         2,717,286.480
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,346      218.810         1,826,188.260
              ILLUMINA     INC
                             13,134       461.050         6,055,430.700
              XCEL   ENERGY    INC
                             46,591       60.210        2,805,244.110
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058      110.610          891,295.380
              INC
              NETAPP    INC
                             19,804       71.570        1,417,372.280
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       24.390         812,601.630
              NEWMONT    CORP
                             72,665       57.080        4,147,718.200
              NVR  INC
                               305    4,699.970          1,433,490.850
              NIKE   INC-CL    B
                             111,609       135.650        15,139,760.850
              NORDSON    CORP
                              4,644      196.740          913,660.560
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             22,957       261.780         6,009,683.460
              EVERSOURCE      ENERGY
                             30,569       80.110        2,448,882.590
              NISOURCE     INC
                             31,427       22.180         697,050.860
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       100.270         1,741,188.550
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,698       301.730         4,133,097.540
              WELLS   FARGO   & CO
                             350,346        38.290        13,414,748.340
              NUCOR   CORP
                             28,860       63.030        1,819,045.800
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       70.050        1,344,259.500
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             41,751       124.480         5,197,164.480
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             85,206       28.160        2,399,400.960
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              8,712      217.310         1,893,204.720
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       31.160         499,432.480
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,576      455.870         2,997,801.120
              ORACLE    CORP
                             178,261        64.700        11,533,486.700
              PACCAR    INC
                             30,446       94.280        2,870,448.880
              PTC  INC
                              9,433      142.330         1,342,598.890
              EXELON    CORP
                             85,323       40.190        3,429,131.370
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,900       297.070         3,535,133.000
              PAYCHEX    INC
                             29,842       93.360        2,786,049.120
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,529      573.260         3,742,814.540
              PPL  CORPORATION
                             71,320       27.490        1,960,586.800
              PEPSICO    INC
                             123,516       132.090        16,315,228.440
              PENTAIR    PLC
                             15,564       57.150         889,482.600
              PFIZER    INC
                             497,181        33.750        16,779,858.750
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             22,937       44.090        1,011,292.330
                                150/251


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              CONOCOPHILLIPS               123,391        54.670        6,745,785.970
              PG&E   CORP
                             123,999        11.410        1,414,828.590
              PIONEER    NATURAL
                             18,144       150.060         2,722,688.640
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             167,374        45.000        7,531,830.000
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             38,289       178.480         6,833,820.720
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       47.790         970,519.320
              GARMIN    LTD
                             12,365       128.450         1,588,284.250
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             20,685       136.890         2,831,569.650
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      231.080          774,811.240
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             39,444       340.700        13,438,570.800
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             20,007       166.230         3,325,763.610
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             11,926       115.740         1,380,315.240
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             222,379       127.660        28,388,903.140
              PROGRESSIVE      CORP
                             52,887       87.740        4,640,305.380
              PUBLIC    SERVICE
                             44,503       56.050        2,494,393.150
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             24,305       46.920        1,140,390.600
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             27,125       204.270         5,540,823.750
              QUALCOMM     INC
                             101,000       141.100        14,251,100.000
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       122.650         1,317,751.600
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             13,911       134.820         1,875,481.020
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      164.950          668,377.400
              LTD
              REGENERON
                              9,504      458.600         4,358,534.400
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      127.390          776,696.830
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             13,286       200.970         2,670,087.420
              US  BANCORP
                             122,662        52.810        6,477,780.220
              SEAGEN    INC
                             10,296       155.020         1,596,085.920
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       35.565        1,222,831.390
              ROSS   STORES    INC
                             31,197       123.610         3,856,261.170
              ROLLINS    INC
                             18,567       35.460         658,385.820
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,127      378.820         3,457,490.140
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                             10,718       247.040         2,647,774.720
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             15,879       96.660        1,534,864.140
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       81.180         893,304.720
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             56,870       259.270        14,744,684.900
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             127,863        54.330        6,946,796.790
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             11,794       225.640         2,661,198.160
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             22,148       150.960         3,343,462.080
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             55,729       139.440         7,770,851.760
              INFORMATION
                                151/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,687     2,443.500          9,009,184.500
              SCHLUMBERGER       LTD
                             130,940        29.410        3,850,945.400
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             137,629        64.440        8,868,812.760
              POOL   CORP
                              3,532      328.390         1,159,873.480
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             18,187       163.690         2,977,030.030
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       76.760        1,021,215.040
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       57.980         617,660.940
              ANTHEM    INC
                             22,607       305.790         6,912,994.530
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             13,836       105.200         1,455,547.200
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             25,038       60.450        1,513,547.100
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              7,388      682.030         5,038,837.640
              CENTENE    CORP
                             50,990       59.350        3,026,256.500
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      540.130         2,447,869.160
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       61.300         695,816.300
              SNAP-ON    INC
                              4,825      206.820          997,906.500
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             37,226       89.910        3,346,989.660
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      166.150         1,034,449.900
              EDISON    INTERNATIONAL
                             35,041       56.470        1,978,765.270
              SOUTHERN     CO
                             92,398       58.380        5,394,195.240
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             121,555        60.170        7,313,964.350
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       59.290         699,088.390
              AT&T   INC
                             636,397        29.380        18,697,343.860
              CHEVRON    CORP
                             172,163       103.310        17,786,159.530
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             14,026       174.980         2,454,269.480
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             32,404       76.820        2,489,275.280
              STARBUCKS     CORP
                             104,903       104.380        10,949,775.140
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       43.860         769,611.420
              STRYKER    CORP
                             30,436       248.820         7,573,085.520
              NETFLIX    INC
                             39,498       553.410        21,858,588.180
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       20.550        1,006,025.250
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       43.630         427,268.590
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             13,381       260.680         3,488,159.080
              SYSCO   CORP
                             42,171       80.980        3,415,007.580
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                             10,544       758.710         7,999,838.240
              TELEFLEX     INC
                              4,002      400.390         1,602,360.780
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322       11.320         999,805.040
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       134.190         1,916,769.960
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             81,850       179.390        14,683,071.500
              TEXTRON    INC
                             19,486       53.480        1,042,111.280
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             35,462       456.660        16,194,076.920
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                             10,578       98.320        1,040,028.960
              DAVITA    INC
                              6,497      102.890          668,476.330
                                152/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                             10,462       161.080         1,685,218.960
              TRIMBLE    INC
                             22,442       76.050        1,706,714.100
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      473.190         1,643,388.870
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       68.870        1,720,372.600
              UGI  CORP
                             20,072       40.180         806,492.960
              UNION   PACIFIC    CORP
                             60,564       211.150        12,788,088.600
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             137,210        77.670        10,657,100.700
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             84,987       332.210        28,233,531.270
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      137.940          848,744.820
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              8,139      175.800         1,430,836.200
              INC
              VF  CORP
                             28,712       81.960        2,353,235.520
              VIACOMCBS     INC
                             49,363       65.600        3,238,212.800
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             23,938       217.040         5,195,503.520
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             12,170       174.150         2,119,405.500
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             66,871       49.170        3,288,047.070
              INC
              WALMART    INC
                             126,414       133.210        16,839,608.940
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             38,357       111.870         4,290,997.590
              WATERS    CORP
                              5,211      279.900         1,458,558.900
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,009      278.920         1,954,950.280
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                             10,306       113.220         1,166,845.320
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,590      319.720         1,147,794.800
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       70.530        1,824,399.510
              WABTEC    CORP
                             16,257       74.740        1,215,048.180
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,656      193.520         1,094,549.120
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             15,331       190.360         2,918,409.160
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639      134.210         1,159,440.190
              NASDAQ    INC
                             10,097       141.990         1,433,673.030
              CME  GROUP   INC
                             32,180       200.700         6,458,526.000
              WILLIAMS     COS  INC
                             112,535        23.910        2,690,711.850
              LKQ  CORP
                             23,691       39.980         947,166.180
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,829       47.530        1,085,062.370
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             29,002       81.930        2,376,133.860
              CARMAX    INC
                             14,209       121.840         1,731,224.560
              XILINX    INC
                             21,400       133.810         2,863,534.000
              TJX  COMPANIES     INC
                             108,150        69.860        7,555,359.000
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,561      512.690         2,338,379.090
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.720         513,064.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             20,600       53.720        1,106,632.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       26.070         445,797.000
              HOLDINGS     LTD
                                153/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                             10,239       151.590         1,552,130.010
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       77.180        2,285,840.060
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       24.900         317,026.800
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             85,582       22.210        1,900,776.220
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,641      364.590         1,327,472.190
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,737      387.860         1,449,432.820
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                             49,980       119.380         5,966,612.400
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             30,277       64.810        1,962,252.370
              MOSAIC    CO/THE
                             32,592       32.120        1,046,855.040
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      545.460         1,750,381.140
              CELANESE     CORP
                             11,588       141.210         1,636,341.480
              DEXCOM    INC
                              8,706      405.640         3,531,501.840
              DISCOVERY     INC-A
                             15,362       51.860         796,673.320
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       162.780         1,873,272.240
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       48.610         898,069.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       232.100         2,463,509.400
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       24.830         844,791.090
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             48,785       111.460         5,437,576.100
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       90.490        1,249,123.960
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,326     1,449.060          3,370,513.560
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,745      609.150         2,890,416.750
              MASTERCARD      INC
                             79,824       367.320        29,320,951.680
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       23.790         841,380.930
              OWENS   CORNING
                              9,965       83.210         829,187.650
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             12,866       90.380        1,162,829.080
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       20.750         360,012.500
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,959      145.080         1,444,851.720
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             14,723       49.600         730,260.800
              INSULET    CORP
                              5,566      262.360         1,460,295.760
              DISCOVER     FINANCIAL
                             26,975       97.960        2,642,471.000
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             28,930       130.720         3,781,729.600
              MASIMO    CORP
                              4,505      251.200         1,131,656.000
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,817       317.700         3,436,560.900
              VMWARE    INC
                              7,464      146.760         1,095,416.640
              MERCADOLIBRE       INC
                              4,041     1,714.000          6,926,274.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      334.080         1,516,055.040
              INVESCO    LTD
                             33,443       23.260         777,884.180
              MSCI   INC
                              7,617      417.230         3,178,040.910
              PHILIP    MORRIS
                             139,270        87.560        12,194,481.200
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             150,580       219.430        33,041,769.400
                                154/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             48,480       31.460        1,525,180.800
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             16,915       149.940         2,536,235.100
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       43.530        1,324,226.130
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             59,587       56.650        3,375,603.550
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       87.250        1,024,664.000
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             185,992        15.720        2,923,794.240
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             17,222       101.090         1,740,971.980
              LYONDELLBASELL
                             24,636       107.330         2,644,181.880
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      188.100          655,340.400
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             14,641       152.530         2,233,191.730
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,333      369.260         1,969,263.580
              ZILLOW    GROUP   INC
                              5,366      172.220          924,132.520
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       51.010         755,662.140
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             23,631       175.430         4,145,586.330
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             13,644       167.530         2,285,779.320
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              5,257      173.500          912,089.500
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,806      290.190         2,265,223.140
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             14,986       178.230         2,670,954.780
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             24,375       186.210         4,538,868.750
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       78.000         910,026.000
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      168.230          787,484.630
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                             10,472       100.380         1,051,179.360
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       68.980        1,396,362.140
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             21,825       192.610         4,203,713.250
              FORTINET     INC
                             12,146       169.850         2,062,998.100
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             18,986       95.480        1,812,783.280
              TESLA   INC
                             66,704       742.020        49,495,702.080
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,402      322.680         1,743,117.360
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             10,163       180.870         1,838,181.810
              GENERAL    MOTORS    CO
                             116,431        52.900        6,159,199.900
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      118.130          899,441.820
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             33,857       42.690        1,445,355.330
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             13,503       61.490         830,299.470
              APTIV   PLC
                             23,697       155.220         3,678,248.340
              PHILLIPS     66
                             39,951       87.250        3,485,724.750
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      119.510          857,125.720
              FACEBOOK     INC
                             215,014       264.310        56,830,350.340
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,896       194.590         3,287,792.640
              SERVICENOW      INC
                             17,289       551.830         9,540,588.870
                                155/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,460      369.610         3,126,900.600
              WORKDAY    INC
                             15,526       262.780         4,079,922.280
              ABBVIE    INC
                             158,152       108.690        17,189,540.880
              ZOETIS    INC
                             42,660       159.050         6,785,073.000
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       23.810         720,562.030
              CDW  CORP
                             12,768       162.100         2,069,692.800
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             38,127       30.140        1,149,147.780
              TWILIO    INC
                             11,900       408.960         4,866,624.000
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,246      348.260         2,175,231.960
              SNAP   INC
                             82,223       69.470        5,712,031.810
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,648      781.040         2,849,233.920
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       45.500         889,343.000
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       45.820         381,405.680
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       45.430         645,333.150
              OKTA   INC
                             10,651       269.900         2,874,704.900
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       78.360        1,021,971.120
              BAKER   HUGHES    CO
                             57,274       25.150        1,440,441.100
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       83.590        1,101,799.790
              ALTICE    USA  INC-A
                             21,506       33.800         726,902.800
              BROADCOM     INC
                             36,027       480.880        17,324,663.760
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,799      388.200         2,639,371.800
              MONGODB    INC
                              4,188      398.140         1,667,410.320
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      269.630         1,510,467.260
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       31.550        1,130,247.200
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,832       291.140         3,444,768.480
              TWITTER    INC
                             69,005       71.920        4,962,839.600
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       59.370         784,515.180
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             21,039       54.550        1,147,677.450
              ALLEGION     PLC
                              9,022      109.330          986,375.260
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,454       90.170        1,032,807.180
              STERIS    PLC
                              7,390      173.110         1,279,282.900
              DOCUSIGN     INC
                             15,247       239.660         3,654,096.020
              WIX.COM    LTD
                              4,918      351.170         1,727,054.060
              DROPBOX    INC
                             28,170       22.920         645,656.400
              KKR  & CO  INC
                             47,267       45.440        2,147,812.480
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       41.660         439,637.980
              ZOOM   VIDEO
                             15,578       385.230         6,001,112.940
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                             24,031       144.790         3,479,448.490
              HILTON    WORLDWIDE
                             25,878       127.260         3,293,234.280
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,632       39.600         737,827.200
              CIGNA   CORP
                             33,116       214.940         7,117,953.040
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       81.690        1,681,670.340
              DOW  INC
                             64,707       63.690        4,121,188.830
              AMCOR   PLC
                             146,149        11.410        1,667,560.090
              PINTEREST     INC
                             42,097       84.170        3,543,304.490
                                156/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             17,870       122.720         2,193,006.400
              FOX  CORP-A
                             31,751       34.040        1,080,804.040
              FOX  CORP-B
                             13,009       32.740         425,914.660
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             13,078       216.600         2,832,694.800
              CHEWY   INC
                              6,586      105.230          693,044.780
              AVANTOR    INC
                             44,509       27.940        1,243,581.460
              DYNATRACE     INC
                             15,949       51.860         827,115.140
              CLOUDFLARE      INC
                             13,218       76.430        1,010,251.740
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       70.630         499,000.950
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             75,077       37.450        2,811,633.650
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             37,535       64.350        2,415,377.250
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             83,827       53.910        4,519,113.570
              CORTEVA    INC
                             68,639       46.410        3,185,535.990
              MATCH   GROUP   INC
                             21,566       160.790         3,467,597.140
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       42.350        1,376,883.200
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             58,587       69.860        4,092,887.820
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       35.590         445,195.310
              10X  GENOMICS     INC
                              5,312      179.430          953,132.160
              DATADOG    INC
                             13,021       99.360        1,293,766.560
              INGERSOLL     RAND   INC
                             31,282       48.100        1,504,664.200
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      386.970         1,675,580.100
              PPD  INC
                             10,828       35.330         382,553.240
              AON  PLC
                             20,807       233.700         4,862,595.900
              IAC/INTERACTIVECORP                7,064      247.360         1,747,351.040
              ZENDESK    INC
                             10,021       150.160         1,504,753.360
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                             10,361       47.200         489,039.200
              VIATRIS    INC
                             112,866        15.300        1,726,849.800
              DRAFTKINGS      INC
                             14,671       60.280         884,367.880
              SNOWFLAKE     INC
                              2,805      273.520          767,223.600
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      286.360         1,443,827.120
              IHS  MARKIT    LTD
                             34,411       91.160        3,136,906.760
              FNF  GROUP
                             24,567       41.310        1,014,862.770
              CATALENT     INC
                             14,673       115.150         1,689,595.950
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       40.220        1,829,648.020
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             41,503       46.380        1,924,909.140
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      152.540          527,330.780
              WAYFAIR    INC
                              5,543      258.130         1,430,814.590
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             17,407       143.640         2,500,341.480
              INC
              HUBSPOT    INC
                              3,741      518.730         1,940,568.930
              QORVO   INC
                             10,168       179.150         1,821,597.200
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      143.350          422,452.450
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                             13,189       147.840         1,949,861.760
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       28.620         487,055.160
              LTD
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,257      308.150         1,311,794.550
              INC
              GODADDY    INC
                             14,540       81.520        1,185,300.800
              ETSY   INC
                             10,237       209.100         2,140,556.700
              TRANSUNION                16,760       87.780        1,471,192.800
              SQUARE    INC
                             33,506       237.320         7,951,643.920
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             47,757       71.680        3,423,221.760
              CARVANA    CO
                              5,347      284.940         1,523,574.180
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       53.710         982,678.160
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                             10,454       254.530         2,660,856.620
              WESTROCK     CO
                             22,778       44.870        1,022,048.860
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       37.600        2,138,650.400
              NOVOCURE     LTD
                              7,408      173.130         1,282,547.040
              FORTIVE    CORP
                             25,981       67.640        1,757,354.840
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             24,778       98.630        2,443,854.140
              ALPHABET     INC-CL    A
                             26,900      2,083.810         56,054,489.000
              HEWLETT    PACKARD
                             116,257        14.840        1,725,253.880
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             100,053       266.070        26,621,101.710
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       30.730        1,084,062.210
              SUNRUN    INC
                             10,000       62.560         625,600.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             13,376       164.280         2,197,409.280
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             26,796      2,095.170         56,142,175.320
              ZSCALER    INC
                              6,193      207.810         1,286,967.330
              CABLE   ONE  INC
                               392    2,010.900           788,272.800
              LINDE   PLC
                             47,049       254.610        11,979,145.890
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       47.780         566,049.660
              ROKU   INC
                              9,587      413.790         3,967,004.730
              AVALARA    INC
                              7,102      162.970         1,157,412.940
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,932       608.510         7,869,251.320
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       23.830         906,302.560
     アメリカ・ドル 小計                      27,849,128               3,095,738,825.380
                                           (328,334,059,823)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       18.285         581,426.430
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       40.570        1,578,822.120
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       22.230         487,570.590
              BHP  GROUP   PLC
                             184,454        23.240        4,286,710.960
              BARCLAYS     PLC
                            1,608,889         1.645        2,646,622.400
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        6.948         571,702.280
              BT  GROUP   PLC
                             795,507        1.306        1,038,932.140
              BUNZL   PLC
                             28,834       22.600         651,648.400
              AVIVA   PLC
                             363,464        3.729        1,355,357.250
              CRODA   INTERNATIONAL
                             12,568       62.700         788,013.600
              DIAGEO    PLC
                             209,647        29.450        6,174,104.150
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       36.240         411,468.960
              DCC  PLC
                              7,898       59.300         468,351.400
                                158/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              NATIONAL     GRID   PLC
                             306,881        8.286        2,542,815.960
              KINGFISHER      PLC
                             197,159        2.663         525,034.410
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        4.960        1,357,795.040
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             206,585        25.845        5,339,189.320
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       23.640         754,139.640
              NEXT   PLC
                             11,467       76.880         881,582.960
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             87,708       14.000        1,227,912.000
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             19,107       31.900         609,513.300
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        28.415        3,056,146.910
              COMPASS    GROUP   PLC
                             156,443        14.935        2,336,476.200
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,825,585         4.293        7,837,236.400
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        2.743        1,411,800.150
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             235,136        38.390        9,026,871.040
              MORRISON     
                             230,212        1.716         395,043.790
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             67,714        8.836         598,320.900
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             95,487        6.754         644,919.190
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       24.370         759,515.420
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        7.526         489,257.730
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       27.640         777,402.640
              PRUDENTIAL      PLC
                             226,896        14.310        3,246,881.760
              RIO  TINTO   PLC
                             101,008        63.550        6,419,058.400
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,423,237         1.255        3,041,162.430
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             64,558       58.820        3,797,301.560
              PLC
              RELX   PLC
                             174,163        17.135        2,984,283.000
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             169,766        4.700         797,900.200
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             670,969        1.119         750,814.310
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.865         788,995.710
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             49,789       12.280         611,408.920
              SSE  PLC
                             88,646       13.850        1,227,747.100
              BP  PLC
                            1,838,294         2.988        5,492,822.470
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             108,448        5.740         622,491.520
              SMITHS    GROUP   PLC
                             40,317       15.220         613,624.740
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      109.250          718,209.500
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             240,093        5.094        1,223,033.740
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,495,356         0.393        2,552,674.900
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.666         577,758.800
              TESCO   PLC
                             679,368        2.278        1,547,600.300
              3I  GROUP   PLC
                             88,651       11.420        1,012,394.420
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       14.340        1,103,147.520
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             449,985        12.130        5,458,318.050
                                159/251


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              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             27,589       95.800        2,643,026.200
              PLC
              WPP  PLC
                             111,598        8.726         973,804.140
              ASTRAZENECA      PLC
                             117,551        71.200        8,369,631.200
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       35.650         662,876.100
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       54.700         757,157.400
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             38,950       18.515         721,159.250
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,652       51.500         857,578.000
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             190,205        2.293         436,140.060
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       30.910         491,252.630
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       43.170         499,951.770
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             377,776        14.816        5,597,129.210
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             323,858        14.288        4,627,283.100
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             18,200       24.170         439,894.000
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,408       35.060         364,904.480
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        3.267         674,024.570
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             80,376       23.300        1,872,760.800
              MONDI   PLC
                             47,170       18.020         850,003.400
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       15.450         432,769.950
              FRESNILLO     PLC  NPR
                             17,385        9.658         167,904.330
              OCADO   GROUP   PLC
                             42,789       22.870         978,584.430
              INFORMA    PLC
                             149,358        5.508         822,663.860
              GLENCORE     PLC
                             880,408        3.025        2,663,234.200
              ENTAIN    PLC
                             49,618       14.390         714,003.020
              EVRAZ   PLC
                             48,765        5.648         275,424.720
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        3.185         358,930.390
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       22.940         348,871.520
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             51,721        7.210         372,908.410
              PLC
              FERGUSON     PLC
                             20,531       87.740        1,801,389.940
              M&G  PLC
                             204,940        1.905         390,410.700
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        8.508         272,987.680
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             98,062        5.780         566,798.360
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.763         748,702.020
     イギリス・ポンド 小計                      26,454,927                147,953,492.870
                                           (22,200,421,605)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        23.470        2,402,365.730
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        20.170        2,636,279.510
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      442.000          777,920.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        12.510        1,277,696.340
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       19.110         944,244.210
              NICE   LTD
                              5,535      751.000         4,156,785.000
                                160/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       79.860         834,057.840
              AZRIELI    GROUP
                              4,414      208.000          918,112.000
     イスラエル・シュケル 小計                        406,760               13,947,460.630
                                             (453,292,470)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       63.280        1,066,521.120
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             257,713        26.630        6,862,897.190
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             318,022        24.050        7,648,429.100
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             153,517        24.480        3,758,096.160
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.130        1,140,600.170
              AMP  LTD
                             302,414        1.375         415,819.250
              ASX  LTD
                             19,162       68.220        1,307,231.640
              BHP  GROUP   LTD
                             263,749        48.860        12,886,776.140
              AMPOL   LTD
                             20,946       25.580         535,798.680
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       13.250         504,030.000
              CSL  LIMITED
                             40,766       267.960        10,923,657.360
              REA  GROUP   LTD
                              5,745      141.940          815,445.300
              TRANSURBAN      GROUP
                             250,816        12.930        3,243,050.880
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       13.380         705,032.340
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      210.290         1,163,534.570
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        4.610         612,484.600
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             158,940        82.780        13,157,053.200
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             33,859       126.450         4,281,470.550
              APA  GROUP
                             118,205        9.330        1,102,852.650
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       32.360        1,673,562.120
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        5.030        1,132,655.400
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        7.020         201,607.380
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       37.880        1,509,101.320
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       15.030         620,904.330
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       21.510         187,330.590
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       12.920         802,538.720
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             49,693       16.850         837,327.050
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.080         705,620.480
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             29,821       146.900         4,380,704.900
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        10.090        1,185,110.860
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             299,819        24.900        7,465,493.100
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             73,202       25.300        1,852,010.600
              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        4.240         839,074.800
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        5.010         312,032.820
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             144,868        9.420        1,364,656.560
              LIMITED
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             93,404       10.460         977,005.840
              LTD
              SANTOS    LTD
                             159,618        7.120        1,136,480.160
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       32.860        1,319,263.280
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       29.600         248,817.600
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        4.480         921,307.520
              WESFARMERS      LTD
                             101,575        50.380        5,117,348.500
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       24.770        2,135,074.920
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             111,703        39.500        4,412,268.500
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       45.340         453,173.300
              LTD
              SEEK   LTD
                             35,836       25.990         931,377.640
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.665         274,834.890
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076        9.620         472,111.120
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        9.970        1,267,845.020
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861       10.000         328,610.000
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        4.290         604,735.560
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.950         593,092.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667       11.160         643,563.720
              LTD
              XERO   LTD
                             10,498       116.330         1,221,232.340
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       134.360         2,461,743.920
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        2.790         789,999.660
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.800        1,154,566.000
              COLES   GROUP   LTD
                             121,032        15.990        1,935,301.680
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                             13,604       29.850         406,079.400
     オーストラリア・ドル 小計                       6,537,359                127,006,345.000
                                           (10,728,225,962)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       77.140        1,587,386.920
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             78,479       37.820        2,968,075.780
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             155,961        25.150        3,922,419.150
              ATCO   LTD
                              7,193       37.610         270,528.730
              BANK   OF  MONTREAL
                             58,493       107.800         6,305,545.400
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             109,436        76.320        8,352,155.520
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       79.480        2,315,411.360
              BCE  INC
                             14,959       54.810         819,902.790
              BROOKFIELD      ASSET
                             115,924        55.300        6,410,597.200
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       38.930        1,097,514.560
              SAPUTO    INC
                             25,395       36.230         920,060.850
              BLACKBERRY      LTD
                             46,671       14.150         660,394.650
              ALGONQUIN     POWER   &
                             56,193       20.250        1,137,908.250
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       95.950        1,905,471.050
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             15,358       65.310        1,003,030.980
              CAE  INC
                             25,006       34.190         854,955.140
              CAMECO    CORP
                             32,627       20.230         660,044.210
                                162/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       55.100        1,738,019.300
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             40,956       117.840         4,826,255.040
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        36.500        3,677,667.000
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      166.670          810,349.540
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       31.350         285,880.650
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             63,482       138.380         8,784,639.160
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        5.660         477,234.220
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       34.060         541,928.660
              OPEN   TEXT   CORP
                             25,261       57.160        1,443,918.760
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       34.700         523,727.100
              KINROSS    GOLD   CORP
                             127,809        8.530        1,090,210.770
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       68.020         677,683.260
              INC
              FORTIS    INC
                             45,228       49.320        2,230,644.960
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       31.060        1,543,495.640
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       25.450         811,600.500
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       31.990         807,747.500
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       29.040         625,579.680
              ENBRIDGE     INC
                             183,050        44.700        8,182,335.000
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       35.410         214,903.290
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             171,681        25.590        4,393,316.790
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       60.860         921,176.960
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             27,024       108.640         2,935,887.360
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             51,808       63.380        3,283,591.040
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,398      512.740         1,229,550.520
              LTD
              METRO   INC
                             20,760       52.840        1,096,958.400
              EMERA   INC
                             22,433       49.960        1,120,752.680
              ONEX   CORP
                              6,646       70.970         471,666.620
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       46.040         863,986.640
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       31.010        1,443,546.510
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       31.920         512,060.640
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             127,082       111.880        14,217,934.160
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             12,236       457.540         5,598,459.440
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       22.190         964,909.960
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        26.920        3,521,297.520
              LUNDIN    MINING    CORP
                             64,310       15.100         971,081.000
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       29.740        1,219,815.840
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       111.550         1,678,715.950
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417       91.280         677,023.760
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             161,238        79.400        12,802,297.200
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             82,424       56.160        4,628,931.840
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              7,200       85.220         613,584.000
              LTD
                                163/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       92.110         569,608.240
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       142.500         1,783,387.500
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             40,993       49.860        2,043,910.980
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,864     1,698.460          3,165,929.440
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             17,652       142.390         2,513,468.280
              B2GOLD    CORP
                             101,675        6.110         621,234.250
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       17.550         356,001.750
              KEYERA    CORP
                             16,668       25.430         423,867.240
              PARKLAND     CORP
                             14,497       39.060         566,252.820
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       20.060         480,316.640
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             50,410       35.180        1,773,423.800
              DOLLARAMA     INC
                             26,906       47.200        1,269,963.200
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             119,709        9.540        1,142,023.860
              NORTHLAND     POWER   INC
                             17,568       43.260         759,991.680
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      123.160          622,943.280
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       44.670         975,592.800
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       17.970         752,278.110
              NUTRIEN    LTD
                             50,630       70.650        3,577,009.500
              SSR  MINING    INC
                             18,000       19.490         350,820.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       117.460         1,197,387.240
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                             12,278       66.870         821,029.860
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                             16,485       38.950         642,090.750
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             10,845       58.430         633,673.350
              CORP
              AIR  CANADA
                             10,722       26.340         282,417.480
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       77.590        1,953,405.840
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,739     1,632.440         15,898,333.160
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      191.760          671,735.280
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       44.530         829,772.020
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       26.720         730,524.800
     カナダ・ドル 小計                       3,575,937                193,060,160.550
                                           (16,357,987,403)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.730         466,250.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        26.400        4,110,480.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.330         266,812.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        9.880         680,732.000
              CAPITALAND      LTD
                             308,815        3.150         972,767.250
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.845         360,646.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.030         678,547.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        10.850        2,947,435.050
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.380        1,610,836.360
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        4.690         754,386.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        23.880        2,445,312.000
                                164/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        7.500         303,750.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       19.480         409,080.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        5.400         979,560.000
     シンガポール・ドル 小計                       2,711,140                16,986,594.160
                                            (1,366,061,902)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             225,770        13.250        2,991,452.500
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       98.820        1,425,873.780
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             257,032        96.750        24,867,846.000
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             47,414       89.380        4,237,863.320
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             62,885       302.550        19,025,856.750
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      258.100          894,832.700
              CERT
              SIKA   INHABER
                             12,363       248.500         3,072,205.500
              SGS  SA-REG
                               540    2,675.000          1,444,500.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             198,127        79.370        15,725,339.990
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      159.800          680,588.200
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    1,997.000           529,205.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       19.515         389,890.180
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      468.200         1,165,349.800
              ABB  LTD
                             165,776        26.780        4,439,481.280
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       59.700         772,756.800
              GEBERIT    AG
                              3,181      549.000         1,746,369.000
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,869      592.400         4,069,195.600
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    7,835.000           744,325.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   82,900.000           746,100.000
              GIVAUDAN-REG                 812    3,521.000          2,859,052.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             13,585       379.500         5,155,507.500
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             47,895       51.600        2,471,382.000
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      127.600          730,254.800
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      237.400         1,115,305.200
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      213.900          966,400.200
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,120.000          1,029,280.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      270.600          660,534.600
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       51.950         238,554.400
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      253.600          421,736.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      455.500         1,257,635.500
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       97.100         242,750.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              4,645      114.100          529,994.500
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               827     830.000          686,410.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,337       87.700         731,154.900
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,658     1,103.000          1,828,774.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             20,118       56.640        1,139,483.520
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       86.620        2,154,326.020
              ALCON   INC
                             42,961       64.180        2,757,236.980
              UBS  GROUP   AG
                             331,428        14.435        4,784,163.180
     スイス・フラン 小計                       1,564,845                120,728,967.500
                                165/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                           (14,116,838,170)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             56,489       494.600        27,939,459.400
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       417.800        15,062,107.800
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             264,968       103.850        27,516,926.800
              LUNDBERGS     B
                              7,382      415.200         3,065,006.400
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       233.300         8,130,271.700
              SANDVIK    AB
                             103,400       231.500        23,937,100.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             144,990        97.620        14,153,923.800
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       204.400         6,469,873.200
              SWEDBANK     AB
                             79,825       149.080        11,900,311.000
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       146.950         7,780,267.750
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230        90.100        12,544,623.000
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             130,590       221.500        28,925,685.000
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       610.200         8,448,219.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       106.200         4,997,241.000
              INDUSTRIVARDEN        A
                             11,955       293.800         3,512,379.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       279.100         3,182,577.300
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       207.700         3,985,970.700
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       130.350         3,141,174.300
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             39,567       632.400        25,022,170.800
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       197.200        13,570,120.800
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       216.800        18,866,152.800
              TELIA   CO  AB
                             210,477        34.250        7,208,837.250
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       273.500         4,031,116.500
              BOLIDEN    AB
                             28,376       339.000         9,619,464.000
              ALFA   LAVAL   AB
                             28,392       264.300         7,504,005.600
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       398.750         8,661,647.500
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      399.400         3,581,419.800
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      402.400         3,625,221.600
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       102.250         3,445,007.000
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             28,834       266.900         7,695,794.600
              HEXAGON    AB
                             26,534       725.800        19,258,377.200
              EPIROC    AB-A
                             60,750       185.200        11,250,900.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       170.250         5,260,554.750
              ESSITY    AB-B
                             52,143       259.000        13,505,037.000
              EQT  AB
                             20,934       237.400         4,969,731.600
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             13,641      1,083.000         14,773,203.000
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             295,752        76.430        22,604,325.360
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       193.400         2,890,363.000
     スウェーデン・クローナ 小計                       2,305,127                422,036,567.310
                                            (5,402,068,062)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              9,974      987.400         9,848,327.600
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    13,805.000          7,841,240.000
                                166/251


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              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    12,700.000          3,238,500.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       114.200         6,772,631.000
              GENMAB    A/S
                              6,190     2,150.000         13,308,500.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       377.800         6,702,172.000
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,166.000          1,760,958.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             154,044       441.450        68,002,723.800
              GN  STORE   NORD   A/S
                             12,895       521.800         6,728,611.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             18,127      1,130.000         20,483,510.000
              COLOPLAST-B                10,734       933.600        10,021,262.400
              DSV  PANALPINA     A S
                             19,049      1,109.500         21,134,865.500
              DEMANT    A/S
                             10,739       257.900         2,769,588.100
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      242.500         1,173,700.000
              TRYG   A/S
                             11,107       197.000         2,188,079.000
              PANDORA    A/S
                              8,251      623.400         5,143,673.400
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      522.400         4,877,126.400
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       273.900         3,877,328.400
              ORSTED    A/S
                             16,471       988.600        16,283,230.600
     デンマーク・クローネ 小計
                             384,594               212,156,027.200
                                            (3,678,785,512)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.300         804,649.800
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       14.780         441,833.320
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       11.130         613,162.830
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       29.500        1,446,798.000
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.660         743,843.180
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        6.140         379,046.760
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.500         682,891.000
     ニュージーランド・ドル 小計                        589,774                5,112,224.890
                                             (402,843,321)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             43,537       212.100         9,234,197.700
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       168.450        13,595,431.050
              NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        47.640        6,147,275.040
              TELENOR    ASA
                             63,038       140.500         8,856,839.000
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      350.000         2,637,950.000
              ORKLA   ASA
                             65,283       80.340        5,244,836.220
              EQUINOR    ASA
                             83,149       164.150        13,648,908.350
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       427.000         6,487,411.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       202.000         3,369,966.000
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       126.300         2,812,069.500
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      294.000         2,188,830.000
     ノルウェー・クローネ 小計                        533,875               74,223,713.860
                                             (938,929,980)
              CRH  PLC
                             71,653       37.110        2,659,042.830
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             14,128       163.250         2,306,396.000
              PLC
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              KERRY   GROUP   PLC-A
                             14,730       103.200         1,520,136.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       61.050         821,244.600
              UMICORE                17,654       48.600         857,984.400
              AIR  LIQUIDE
                             41,200       129.300         5,327,160.000
              AIRBUS    SE
                             53,176       102.720         5,462,238.720
              AXA  SA
                             169,493        20.305        3,441,555.360
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             50,707       23.350        1,184,008.450
              ADIDAS    AG
                             17,202       288.700         4,966,217.400
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       15.565        1,518,661.480
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     920.000          271,400.000
              DANONE                54,315       57.960        3,148,097.400
              SAFRAN    SA
                             28,036       121.000         3,392,356.000
              INTESA    SANPAOLO
                            1,512,369         2.127        3,216,808.860
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             31,217       70.390        2,197,364.630
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       35.110         610,211.800
              BOUYGUES                21,417       34.490         738,672.330
              BNP  PARIBAS
                             101,791        50.170        5,106,854.470
              THALES    SA
                             10,513       80.340         844,614.420
              CAPGEMINI     SA
                             14,912       136.100         2,029,523.200
              UNICREDIT     SPA
                             193,910        8.743        1,695,355.130
              NATIXIS                70,166        4.047         283,961.800
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             15,210       138.000         2,098,980.000
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        5.440         452,161.920
              EIFFAGE                8,465       86.500         732,222.500
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             39,030       35.430        1,382,832.900
              UNITED    INTERNET
                              9,882       37.430         369,883.260
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       46.180         256,114.280
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       49.030         911,712.850
              FAURECIA                6,117       43.310         264,927.270
              IBERDROLA     SA
                             550,872        10.395        5,726,314.440
              ENI  SPA
                             219,331        9.577        2,100,532.980
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       12.930         252,354.810
              KESKO   OYJ-B
                             24,085       21.180         510,120.300
              KBC  GROUPE
                             21,038       61.200        1,287,525.600
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      142.000          691,256.000
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        9.320         325,594.200
              L'OREAL                22,447       307.200         6,895,718.400
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             24,873       532.800        13,252,334.400
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       28.900         342,118.200
              BOLLORE                71,347        4.030         287,528.410
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        8.960         514,680.320
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       118.550         1,754,777.100
              CONTINENTAL      AG
                             10,336       120.500         1,245,488.000
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             86,975       41.820        3,637,294.500
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       30.400         644,662.400
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       41.500         531,905.500
                                168/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              VERBUND    AG
                              6,924       64.450         446,251.800
              PERNOD-RICARD                19,038       160.500         3,055,599.000
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       65.920         833,822.080
              PFD
              RENAULT    SA
                             19,019       36.965         703,037.330
              REPSOL    SA
                             135,990        10.320        1,403,416.800
              REMY   COINTREAU
                              1,860      161.300          300,018.000
              MERCK   KGAA
                             11,874       137.000         1,626,738.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       43.410        1,934,349.600
              GOBAIN
              RWE  AG
                             59,273       31.520        1,868,284.960
              SEB  SA
                              2,218      158.900          352,440.200
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       20.380        1,418,346.100
              VINCI   S.A.
                             47,257       87.900        4,153,890.300
              SODEXO                9,178       82.600         758,102.800
              SOFINA                1,382      279.500          386,269.000
              SOLVAY    SA
                              7,183      104.050          747,391.150
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             48,376       123.600         5,979,273.600
              VIVENDI    SA
                             70,995       29.400        2,087,253.000
              SAP  SE
                             93,454       103.220         9,646,321.880
              TELEFONICA      S.A
                             455,887        3.640        1,659,428.680
              TOTAL   SE
                             225,811        38.975        8,800,983.720
              VALEO                19,653       30.930         607,867.290
              E.ON   SE
                             209,842        8.558        1,795,827.830
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       33.090         326,763.750
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       74.550         641,279.100
              SIEMENS    AG-REG
                             68,652       130.920         8,987,919.840
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       32.240        1,445,286.960
              ING  GROEP   NV-CVA
                             344,892        9.216        3,178,524.670
              PUMA   AG
                              9,239       85.360         788,641.040
              BAYER   AG
                             88,708       55.110        4,888,697.880
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       16.595         883,683.750
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             16,241       83.100        1,349,627.100
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             78,056       65.840        5,139,207.040
              BASF   SE
                             83,215       69.400        5,775,121.000
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       84.900         710,697.900
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       77.600         132,463.200
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             14,571       67.600         984,999.600
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             20,191       57.860        1,168,251.260
              AG  & CO
              ORANGE               184,093        9.768        1,798,220.420
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             44,822       36.950        1,656,172.900
              RANDSTAD     NV
                             12,601       56.620         713,468.620
              ALLIANZ    SE
                             37,504       200.450         7,517,676.800
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.718        1,126,007.310
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             99,280       22.120        2,196,073.600
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,880      937.800         2,700,864.000
                                169/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ENDESA    S.A.
                             27,736       21.220         588,557.920
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990       12.070         337,839.300
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       27.730         671,176.920
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             12,301       241.300         2,968,231.300
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       19.850        1,222,640.900
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             12,183       174.900         2,130,806.700
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,734       25.840         561,606.560
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       85.820        1,946,655.060
              AKZO   NOBEL
                             17,959       87.160        1,565,306.440
              ASML   HOLDING    NV
                             38,098       473.450        18,037,498.100
              AEGON   NV
                             150,349        4.048         608,612.750
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      195.100          538,085.800
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             16,361       172.620         2,824,235.820
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        4.630        2,677,302.130
              ARGENTA
              KERING                6,827      526.300         3,593,050.100
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       14.630         204,629.810
              FORTUM    OYJ
                             39,409       21.040         829,165.360
              AGEAS                14,365       46.560         668,834.400
              UCB  SA
                             10,571       81.320         859,633.720
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       53.000         270,035.000
              CARREFOUR     SA
                             49,926       14.565         727,172.190
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       20.500         484,046.000
              ATOS   SE
                              8,972       63.900         573,310.800
              NOKIA   OYJ
                             518,532        3.286        1,703,896.150
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             82,919       46.110        3,823,395.090
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             25,715       63.880        1,642,674.200
              SANOFI               101,454        76.630        7,774,420.020
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       32.710        1,772,096.960
              ELISA   OYJ
                             13,642       50.380         687,283.960
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,586,957         2.962        4,700,566.630
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       13.850         479,154.600
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             20,763       42.620         884,919.060
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        10.186        1,690,356.510
              BMW  VORZUG
                              4,116       55.650         229,055.400
              ENEL   SPA
                             729,944        7.920        5,781,156.480
              COLRUYT    NV
                              4,673       49.980         233,556.540
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       39.750         213,219.000
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             299,358        14.770        4,421,517.660
              SARTORIUS     AG
                              3,044      428.000         1,302,832.000
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       67.960         522,340.560
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             118,879        35.350        4,202,372.650
              RATIONAL     AG
                               479     712.500          341,287.500
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      126.000          475,146.000
              BECHTLE    AG
                              2,511      157.100          394,478.100
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             347,824        2.731         949,907.340
                                170/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,330       74.990         849,636.700
              TELEPERFORMANCE                5,312      274.000         1,455,488.000
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             16,752       134.750         2,257,332.000
              EURAZEO                5,229       62.900         328,904.100
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       83.140         823,418.560
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       74.450         744,797.800
              INDITEX               100,423        26.990        2,710,416.770
              ESSILORLUXOTTICA                24,984       136.950         3,421,558.800
              SNAM   SPA
                             171,294        4.353         745,642.780
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685       11.660        1,150,667.100
              ORPEA                4,932      105.700          521,312.400
              ENAGAS                23,477       17.430         409,204.110
              WENDEL                2,220       94.450         209,679.000
              TENARIS    SA
                             36,959        7.688         284,140.790
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.414         315,747.450
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.459         228,396.560
              ATLANTIA     SPA
                             45,299       15.920         721,160.080
              ILIAD   SA
                              1,046      149.050          155,906.300
              PROXIMUS                13,739       18.300         251,423.700
              SES  FDR
                             28,847        6.904         199,159.680
              TERNA   SPA
                             113,654        5.808         660,102.430
              BIOMERIEUX                3,248      109.400          355,331.200
              GRIFOLS    SA
                             23,518       21.490         505,401.820
              FERROVIAL     SA
                             40,593       21.520         873,561.360
              LANXESS    AG
                              6,856       62.540         428,774.240
              NESTE   OYJ
                             36,796       54.440        2,003,174.240
              RAIFFEISEN      BANK
                             17,911       17.510         313,621.610
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       42.870         441,689.610
              GALAPAGOS     NV
                              3,426       70.280         240,779.280
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.646         533,462.380
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,873      207.100         1,009,198.300
              AG
              KONE   OYJ
                             29,890       67.740        2,024,748.600
              ELIA   GROUP
                              2,862       92.400         264,448.800
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      364.400          869,822.800
              ENGIE               166,061        12.645        2,099,841.340
              ALSTOM                21,779       41.590         905,788.610
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       10.060         551,066.680
              IPSEN   SA
                              3,646       71.500         260,689.000
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       39.290        1,143,221.130
              ARKEMA    SA
                              6,393       90.260         577,032.180
              LEGRAND    SA
                             23,806       72.500        1,725,935.000
              AMPLIFON     SPA
                             11,372       33.310         378,801.320
              ADP                2,313      107.500          248,647.500
              ORION   OYJ
                              8,051       35.120         282,751.120
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        9.454         378,991.950
              SHRS
                                171/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              SYMRISE    AG
                             11,308       98.960        1,119,039.680
              SCOR   SE
                             15,667       28.280         443,062.760
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             20,870       40.300         841,061.000
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       26.700         596,157.600
              DIASORIN     SPA
                              2,223      158.200          351,678.600
              CAIXABANK               307,331        2.415         742,204.360
              BUREAU    VERITAS    SA
                             29,810       21.970         654,925.700
              GETLINK                37,646       14.030         528,173.380
              SUEZ   SA
                             26,620       17.200         457,864.000
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             41,118       60.000        2,467,080.000
              BRENNTAG     SE
                             14,044       64.960         912,298.240
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       28.400         486,094.400
              EDENRED                21,488       47.070        1,011,440.160
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.271         223,432.330
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      114.240          677,900.160
              KION   GROUP   AG
                              5,903       71.700         423,245.100
              VONOVIA    SE
                             45,451       52.860        2,402,539.860
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      105.120          721,123.200
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             23,805       46.240        1,100,743.200
              FERRARI    NV
                             11,542       161.050         1,858,839.100
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             89,378       12.565        1,123,034.570
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        5.984         496,995.130
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       37.530         303,692.760
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       51.000         895,917.000
              NEXI   SPA
                             43,097       15.110         651,195.670
              TEAMVIEWER      AG
                             13,668       45.040         615,606.720
              PROSUS    NV
                             44,219       99.440        4,397,137.360
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       32.810         239,775.480
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             35,831       30.390        1,088,904.090
              WORLDLINE     SA
                             22,386       73.700        1,649,848.200
              NN  GROUP   NV
                             25,274       38.210         965,719.540
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       14.875         800,542.750
              ARGENX    SE
                              3,879      283.600         1,100,084.400
              ZALANDO    SE
                             14,756       86.800        1,280,820.800
              STELLANTIS      NV
                             176,958        13.580        2,403,089.640
              AENA   SME  SA
                              6,256      144.200          902,115.200
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       41.700        1,135,657.800
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       80.860         876,198.960
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        9.586         328,330.080
              EXOR   NV
                              9,966       67.460         672,306.360
              SCOUT24    AG
                              9,670       63.000         609,210.000
              COVESTRO     AG
                             16,337       60.940         995,576.780
              HELLOFRESH      SE
                             12,838       65.050         835,111.900
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             66,327       53.190        3,527,933.130
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        9.550         382,143.250
              AMUNDI    SA
                              5,924       63.500         376,174.000
                                172/251


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              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        8.540         199,357.760
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,589     1,978.500          3,143,836.500
              UNIPER    SE
                             18,203       30.040         546,818.120
              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       109.100         1,197,263.400
     ユーロ 小計                      16,661,763                382,477,707.530
                                           (49,320,500,386)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       109.800         3,612,420.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.750        3,403,000.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        17.840        1,852,862.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        76.900        10,343,050.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.500        1,489,500.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       43.350        2,145,825.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             109,040       509.000        55,501,360.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        46.150        5,814,900.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       149.100         9,795,870.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        33.750        3,896,437.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        43.200        5,810,400.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.720        10,703,782.240
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             197,000        74.900        14,755,300.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        25.100        7,969,250.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        39.800        6,490,026.800
              SINO   LAND   CO
                             255,400        12.320        3,146,528.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500       121.000        13,128,500.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       57.250        2,833,875.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             128,500       122.200        15,702,700.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        21.800        3,618,800.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        11.200        1,747,200.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        15.800        1,965,520.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,087,227        101.400        110,244,817.800
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        10.500        3,034,500.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        37.450        7,445,060.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.800        2,479,960.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        47.600        7,128,100.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             147,400        25.250        3,721,850.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.670        1,764,100.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        27.200        4,096,320.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             897,000        6.720        6,027,840.000
                                173/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             255,332        59.100        15,090,121.200
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        45.950        10,331,030.400
     香港・ドル 小計                       7,679,749                357,090,806.340
                                            (4,885,002,231)
     合計                      97,254,978                458,185,016,827
                                           (458,185,016,827)
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年2月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       108,972.000           999,273.240
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       148,357.000          2,482,012.610
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           680,397.600
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           734,602.140
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000          1,193,561.120
                     STOCKLAND                  194,018.000           878,901.540
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           602,171.820
             オーストラリア・ドル 小計                          1,730,976.000           7,570,920.070
                                                 (639,515,618)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           869,039.820
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       483,636.000           996,290.160
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           382,677.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           502,386.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           282,387.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル 小計                          1,430,742.000           3,032,779.980
                                                 (243,896,166)
     投資信託受益証券 合計                                   3,161,718          883,411,784
                                                 (883,411,784)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          763,144.240
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        12,006.000         1,967,903.460
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        39,736.000         8,931,858.080
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,088,078.270
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         2,280,865.000
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,355,421.430
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        9,643.000         1,029,486.680
                     CROWN   CASTLE
                                        38,831.000         6,259,557.200
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        23,492.000         3,174,943.800
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,288,335.150
                     EQUINIX    INC
                                        7,992.000         5,106,888.000
                                174/251


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                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        16,087.000          995,463.560
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        35,108.000         2,434,739.800
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,486,795.520
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,385.000         1,574,133.500
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,425,495.900
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        63,952.000         1,094,858.240
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        50,475.000         1,507,688.250
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          852,078.150
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        53,911.000         1,211,919.280
                     MID  AMERICA
                                        10,854.000         1,525,095.540
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        22,693.000          880,488.400
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        66,350.000         6,849,974.000
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,834.000         3,356,266.740
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,837,794.420
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          816,293.700
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,838.000         2,464,517.380
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,083.000         3,341,877.000
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        9,670.000         1,496,045.700
                     UDR  INC
                                        27,057.000         1,175,085.510
                     VENTAS    INC
                                        35,021.000         1,958,374.320
                     VEREIT    INC
                                        20,534.000          827,314.860
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        47,083.000         1,340,923.840
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          567,044.400
                     WELLTOWER     INC
                                        38,411.000         2,827,049.600
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         2,301,046.400
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,114,050.460
             アメリカ・ドル 小計
                                      1,135,780.000          80,508,895.780
                                                (8,538,773,486)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          363,058.800
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          381,184.310
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           951,409.340
             イギリス・ポンド 小計                           226,618.000          1,695,652.450
                                                 (254,432,650)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          396,984.140
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          263,279.850
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル 小計                           21,421.000          660,263.990
                                                  (55,944,168)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          321,513.850
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          423,151.000
                     KLEPIERRE                  17,099.000          318,468.870
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          765,639.200
                     WESTFIELD
             ユーロ 小計                           38,352.000         1,828,772.920
                                175/251

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                 (235,820,268)
             香港・ドル
                     LINK   REIT
                                       200,200.000         14,514,500.000
             香港・ドル 小計                           200,200.000         14,514,500.000
                                                 (198,558,360)
     投資証券 合計                                   1,622,371         9,283,528,932
                                                (9,283,528,932)
     合計                                           10,166,940,716
                                               (10,166,940,716)
    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                (%)                     (%)
                                       (%)       (%)
                            592銘
     アメリカ・ドル             株式              68.41          -    -         71.93
                              柄
                  投資証券         37銘柄      -         -   1.78
     イギリス・ポンド             株式         85銘柄     4.63          -    -          4.79
                  投資証券          3銘柄      -         -   0.05
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.09          -    -          0.10
     オーストラリア・ドル             株式         58銘柄     2.24          -    -          2.43
                  投資信託受益証券          7銘柄      -        0.13     -
     カナダ・ドル             株式         87銘柄     3.41          -    -          3.50
                  投資証券          2銘柄      -         -   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.28          -    -          0.34
                  投資信託受益証券          5銘柄      -        0.05     -
     スイス・フラン             株式         39銘柄     2.94          -    -          3.01
     スウェーデン・クローナ             株式         38銘柄     1.13          -    -          1.15
     デンマーク・クローネ             株式         19銘柄     0.77          -    -          0.79
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.08          -    -          0.09
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.20          -    -          0.20
                            232銘
     ユーロ             株式              10.28          -    -         10.58
                              柄
                  投資証券          4銘柄      -         -   0.05
     香港・ドル             株式         33銘柄     1.02          -    -          1.09
                  投資証券          1銘柄      -         -   0.04
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              384,688,857
        コール・ローン                                              752,601,016
        国債証券                                           134,780,848,944
        派生商品評価勘定                                                14,491
        未収入金                                              681,107,667
        未収利息                                              810,243,402
                                                      43,330,545
        前払費用
        流動資産合計                                           137,452,834,922
       資産合計                                             137,452,834,922
     負債の部
       流動負債
                                                      575,283,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              575,283,000
       負債合計                                               575,283,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            68,826,099,673
        剰余金
                                                    68,051,452,249
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           136,877,551,922
       純資産合計                                             136,877,551,922
     負債純資産合計                                              137,452,834,922
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           66,694,972,797円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           22,323,922,904円
        同期中一部解約元本額                                           20,192,796,028円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           7,267,562,231円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             6,005,013円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             17,901,375円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             15,827,367円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             58,667,541円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             48,715,853円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             24,440,185円
        たわらノーロード 先進国債券                                           9,999,134,187円
        たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            186,608,626円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            973,523,280円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             27,022,114円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            125,740,293円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             25,268,712円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             4,247,237円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            220,889,452円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            214,665,752円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             46,211,416円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             2,643,196円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              271,871円
                                                     1,559,857円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             3,998,602円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,232,322円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             1,199,385円
        DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           6,004,251,635円
        One DC 先進国債券インデックスファンド                                            287,590,490円
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        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            632,089,833円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           1,830,048,277円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,993,683,959円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            361,021,755円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            767,057,750円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            628,786,186円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             16,652,719円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            516,637,062円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             28,446,399円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            125,346,778円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                             95,961,436円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            160,912,150円
        クルーズコントロール                                           1,777,893,438円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            112,880,979円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            216,614,702円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             7,184,218円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             13,602,076円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            112,011,808円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            157,862,427円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             3,205,377円
        DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,153,273,300円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            288,411,930円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                            353,533,881円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                            161,736,477円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                            179,290,591円
        資家限定)
        DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           6,015,406,638円
        資家向け)
        DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           3,819,894,345円
        外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,325,976,349円
        先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,698,785,267円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             61,358,370円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                            471,072,165円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            503,573,522円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            298,873,925円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             27,090,649円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             51,781,571円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             12,259,425円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             1,352,957円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             41,286,229円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             62,816,454円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           2,343,965,366円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,734,356,726円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           3,002,731,662円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            553,039,600円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            192,002,729円
        定)
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        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,181,197,557円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            541,945,752円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             3,548,316円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            456,033,204円
                                                    467,152,429円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            632,499,155円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             66,775,811円
        計                                           68,826,099,673円
     2.   受益権の総数                                           68,826,099,673口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     2.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                               △692,558,066
     合計                                               △692,558,066
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年2月23日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2021年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    750,000,000             -    749,985,509           14,491
          アメリカ・ドル                  363,426,000             -    363,425,999              1
          イギリス・ポンド                  75,160,000             -    75,159,999             1
          ユーロ                  311,414,000             -    311,399,511           14,489
     合計                       750,000,000             -    749,985,509           14,491
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                      2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9887円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (19,887円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年2月25日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      7,000,000.000           6,978,671.910
                     US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000           1,000,351.500
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,998,359.360
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,598,437.480
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,997,421.860
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      4,000,000.000           4,000,468.720
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,997,109.360
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,341,460.110
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      1,000,000.000            997,460.930
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,004,687.400
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,428,093.750
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,805,796.860
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,968,828.110
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            988,828.120
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            987,890.620
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,961,328.110
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,971,406.240
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      6,000,000.000           6,007,734.360
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      1,500,000.000           1,504,687.500
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,993,125.000
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      2,000,000.000           1,931,718.740
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,700,000.000           1,636,781.250
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,566,325.760
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      1,000,000.000            989,609.370
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,015,000.000
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           802,000.000
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,955,546.880
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,464,257.800
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,657,500.000
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,907,890.610
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,775,742.190
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      4,000,000.000           3,757,812.480
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      6,210,000.000           5,811,201.560
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,952,500.000
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      1,000,000.000            975,156.250
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      6,400,000.000           6,113,000.000
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000           1,028,125.000
                                182/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,118,820.230
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,788,937.500
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,100,000.000           3,476,671.870
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,180,000.000           3,279,667.200
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,518,537.500
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,403,768.730
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,097,343.720
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,558,393.750
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,540,000.000           3,681,301.520
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,137,984.370
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,546,406.250
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      2,300,000.000           2,039,453.120
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,589,210.930
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           4,045,057.800
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,027,421.870
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,056,718.740
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,234,625.380
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,220,359.370
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           765,966.790
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,292,468.750
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,084,375.000
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,389,979.660
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,096,328.110
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,243,775.760
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,996,062.500
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,068,461.700
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      2,380,000.000           2,459,209.370
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,992,476.550
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,000,000.000           4,154,062.480
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,461,257.810
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,765,110.140
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      2,900,000.000           2,508,953.120
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,067,971.870
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,136,014.030
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      6,990,000.000           7,115,874.590
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,509,054.660
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,712,928.120
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           847,669.910
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,404,696.870
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,872,770.310
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,386,992.180
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           2,022,450.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,683,124.990
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                       740,000.000           780,526.550
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      1,680,000.000           1,710,450.000
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,670,000.000           4,961,145.310
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,516,458.580
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      3,680,000.000           3,778,037.480
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,289,406.230
                                183/251

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      8,470,000.000           8,628,150.730
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,530,460.930
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,300,000.000           5,635,390.620
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,106,500.000
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,035,331.250
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,525,603.120
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,821,500.000
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,809,838.240
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,373,226.550
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,314,600.000
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      5,150,000.000           5,511,304.680
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,204,871.080
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      4,530,000.000           4,653,867.180
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,116,558.570
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,106,093.740
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,723,981.220
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           370,699.210
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,845,925.760
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,341,786.700
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,506,507.790
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,915,707.810
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,370,000.000           2,389,626.550
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      2,400,000.000           2,412,749.990
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           5,016,834.370
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,601,550.750
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,544,884.370
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,215,625.000
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,915,100.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      3,100,000.000           3,383,843.750
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,072,120.310
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,200,218.730
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           2,856,346.070
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,148,320.310
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,208,050.000
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,087,276.550
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,788,066.390
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,169,820.290
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,544,418.720
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           1,916,761.580
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,579,313.250
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,396,296.870
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,572,053.860
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,890,000.000
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,342,324.200
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,925,360.920
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,269,418.750
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,513,990.620
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,715,675.000
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,886,547.610
                                184/251

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,814,717.170
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,631,229.680
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,461,601.560
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           867,025.000
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,474,630.450
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       630,000.000           703,188.270
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,085,771.860
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,310,032.810
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,802,462.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,902,950.000
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,361,062.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
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                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,996,555.440
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
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                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,522,117.180
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,788,139.060
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,053,410.920
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
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                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,630,000.000           1,887,616.390
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                                      1,290,000.000           1,497,810.930
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,210,000.000           3,736,891.370
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,568,514.830
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,137,949.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,073,323.430
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      1,240,000.000           1,437,140.610
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           806,118.750
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,703,925.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,164,153.110
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,067,871.080
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      4,840,000.000           5,561,084.330
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           900,065.620
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,493,886.700
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,311,076.530
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,121,835.920
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,078,504.680
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,128,467.180
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           917,564.050
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,765,343.740
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,454,013.260
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,105,017.180
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           700,492.960
                                185/251

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           755,433.590
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,668,375.000
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,454,943.740
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,262,411.710
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000          1,000,385.140
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                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,109,950.000
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                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,753,406.240
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                                       500,000.000           728,007.810
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           644,617.960
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,112,703.120
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           966,164.050
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           857,796.870
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,062,600.000
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,205,789.050
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000          1,020,846.870
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,150,429.680
             アメリカ・ドル 小計                         518,340,000.000           547,274,958.440
                                     (54,975,140,400)           (58,043,982,096)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,200,000.000           1,187,760.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,503,145.200
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                       500,000.000           500,242.800
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            973,140.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       750,000.000           704,587.500
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,450,000.000           1,394,813.580
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      1,920,000.000           1,934,658.040
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           349,088.740
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,273,882.500
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                       800,000.000           744,957.760
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,050,000.000            854,748.300
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,587,112.800
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       250,000.000           223,785.000
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           924,111.910
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,152,656.500
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,260,000.000           1,324,229.760
                     07/22/27
                                186/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY     1.25
                                       880,000.000           866,286.430
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           957,398.940
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000           934,231.830
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000          1,004,287.640
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           554,521.760
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       580,000.000           665,386.900
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       890,000.000           966,275.840
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                       910,000.000          1,013,928.540
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,571,699.840
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,556,046.130
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           854,252.280
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,245,875.860
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,369,863.600
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           524,701.440
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,798,184.600
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,836,889.600
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,706,521.320
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,509,433.950
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,573,788.580
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,330,000.000           1,904,693.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                       810,000.000          1,101,899.050
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,379,156.170
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           977,915.640
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,458,079.870
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,721,228.420
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       990,000.000          1,666,424.430
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,835,026.920
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       760,000.000          1,092,519.600
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,280,000.000           2,048,287.730
                                187/251


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,140,000.000           1,569,663.720
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,380,694.290
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,684,222.440
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,071,887.280
             イギリス・ポンド 小計                         49,370,000.000           60,034,194.030
                                     (7,407,968,500)           (9,008,130,814)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           302,407.200
             シュケル
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                       950,000.000           937,506.550
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,018,478.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       500,000.000           478,595.500
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,149,347.760
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,812,663.890
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,877,407.000
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,260,000.000           1,636,658.100
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,166,360.400
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,423,761.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル 小計                         15,670,000.000           17,803,185.900
                                      (509,275,000)           (578,603,542)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,437,169.530
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,428,098.400
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,680,000.000           1,654,300.900
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,495,788.750
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,740,000.000           1,650,554.030
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      1,390,000.000           1,325,176.610
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,623,136.650
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,000,000.000            804,100.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,740,000.000           1,866,672.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      2,190,000.000           2,271,344.260
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,231,824.750
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,143,078.740
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           785,094.860
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           581,779.620
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,807,181.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,780,000.000           1,981,000.620
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,054,370.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           948,955.980
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      2,720,000.000           3,035,564.060
                                188/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      2,440,000.000           2,809,505.790
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           712,483.720
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           931,823.990
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,375,581.410
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       980,000.000          1,277,197.930
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,670,000.000           2,055,790.700
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      2,510,000.000           2,799,730.800
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       680,000.000           733,294.930
             オーストラリア・ドル 小計                         41,700,000.000           44,820,600.030
                                     (3,522,399,000)           (3,785,996,085)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                       800,000.000           777,624.000
                     CANADA    0.5  03/01/22
                                       300,000.000           301,173.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,350,000.000           2,326,265.000
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,100,000.000           1,021,515.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           704,438.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,518,975.000
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           718,368.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,816,986.600
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                       920,000.000           934,793.600
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,244,122.000
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           827,696.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,257,960.000
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           771,364.800
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           959,173.600
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,280,000.000           1,310,336.000
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           559,510.400
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,300,000.000           1,387,373.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           665,894.300
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,706,544.000
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,313,472.000
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000          1,009,477.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           437,857.000
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       920,000.000          1,220,260.400
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       680,000.000           940,650.800
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           578,997.900
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,365,850.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,066,838.400
             カナダ・ドル 小計                         29,460,000.000           31,743,515.800
                                     (2,496,145,800)           (2,689,628,094)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       210,000.000           216,195.000
             ドル
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           331,948.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           523,718.400
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           366,010.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       100,000.000           111,604.500
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           144,625.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           505,680.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           450,680.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           737,660.000
                                189/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       200,000.000           227,500.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           423,400.250
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           597,630.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       800,000.000           833,456.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           584,400.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           842,055.000
             シンガポール・ドル 小計                          6,200,000.000           6,896,562.150
                                      (498,604,000)           (554,621,528)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,150,244.030
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,611,148.000
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      1,970,000.000           2,058,610.600
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,499,299.900
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,603,654.840
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,180,000.000           6,883,358.160
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,825,081.200
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,145,695.000
             スウェーデン・クローナ 小計                         30,610,000.000           33,777,091.730
                                      (391,808,000)           (432,346,774)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,704,652.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      1,650,000.000           1,606,275.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,518,413.880
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      2,670,000.000           2,825,661.000
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      2,300,000.000           2,429,404.900
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,877,058.260
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,050,000.000          14,450,690.230
             デンマーク・クローネ 小計                         30,780,000.000           38,412,155.270
                                      (533,725,200)           (666,066,772)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,724,740.700
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,876,449.720
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,039,301.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,945,160.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      1,700,000.000           1,758,701.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,189,128.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,000,000.000           1,034,070.000
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,650,988.000
             ノルウェー・クローネ 小計                         23,270,000.000           24,218,538.920
                                      (294,365,500)           (306,364,517)
             ポーランド・ズ         POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,903.640
             ロチ
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      2,850,000.000           2,810,843.440
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      1,500,000.000           1,539,860.400
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                       600,000.000           640,119.060
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,982,468.000
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,449,919.160
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,274,572.140
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,280,000.000           2,505,295.230
                                190/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,010,000.000           3,359,009.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           235,578.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,659,863.010
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      3,940,000.000           4,344,244.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,961,064.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      1,720,000.000           1,875,642.800
             ポーランド・ズロチ 小計                         28,350,000.000           30,838,382.380
                                      (811,093,500)           (882,286,120)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,067,585.800
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,258,434.630
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,128,521.800
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                       600,000.000           603,290.640
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,219,786.600
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           859,694.960
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,593,483.590
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,360,441.340
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           2,012,407.920
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,315,192.080
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,912,663.780
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,233,960.200
             マレーシア・リンギット 小計                         21,930,000.000           23,565,463.340
                                      (575,443,200)           (618,357,758)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           21,019,600.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          10,795,763.050
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           26,797,726.200
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           15,381,293.850
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      7,830,000.000           8,063,336.340
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           20,193,104.630
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           11,310,825.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           14,976,455.900
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,878,979.500
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      10,000,000.000           11,124,600.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      9,254,000.000          10,398,997.420
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           15,371,440.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           20,244,272.150
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      8,125,000.000           9,615,207.060
                     11/18/38
                                191/251


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             メキシコ・ペソ 小計
                                     180,572,000.000           203,171,601.100
                                      (938,974,400)          (1,056,492,326)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       840,000.000           850,624.320
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           202,697.400
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       200,000.000           187,040.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       340,000.000           360,610.800
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           550,057.560
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       820,000.000           883,208.880
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       180,000.000           192,128.760
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           726,796.920
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       170,000.000           167,726.420
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           659,457.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           815,804.800
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           474,732.900
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           692,094.010
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       520,000.000           656,226.480
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           207,465.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           584,691.480
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       750,000.000           797,352.750
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       380,000.000           671,138.520
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           626,847.450
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       470,000.000           766,728.620
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           792,237.340
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       280,000.000           293,748.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           454,646.850
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,448,119.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           752,386.290
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           958,562.300
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           511,058.000
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           816,400.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           674,883.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           314,557.760
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           551,146.470
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,206,452.880
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       850,000.000           913,265.500
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       880,000.000           951,368.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,010,000.000           1,100,884.850
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,020,000.000           1,099,917.000
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       810,000.000           895,131.000
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           808,509.660
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       230,000.000           270,002.750
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       640,000.000           778,031.360
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           612,905.720
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           689,284.200
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           614,796.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           886,345.380
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       420,000.000           604,863.750
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,162,838.250
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       670,000.000           918,836.660
                                192/251

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,106,345.500
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       420,000.000           441,303.240
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           764,018.850
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,060,000.000           1,818,938.800
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,283,572.310
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       820,000.000          1,030,327.540
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,817,213.120
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,757,909.560
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,284,306.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,300,000.000           1,338,506.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       300,000.000           309,138.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,573,610.500
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,045,513.240
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,415,589.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,303,987.200
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,158,187.050
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,747,324.800
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                       800,000.000           824,096.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,100,000.000           1,112,045.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,064,140.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           518,015.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,070,000.000           1,004,925.810
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,500,000.000           1,552,380.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,057,882.400
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,900,000.000           2,007,308.200
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,519,804.800
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,947,624.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,912,862.300
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,532,988.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,300,000.000           2,458,619.500
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,736,196.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,910,000.000           1,976,949.320
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,419,833.980
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,902,219.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,620,000.000           2,085,663.470
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,482,415.390
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,731,484.420
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,410,000.000           1,510,929.210
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,705,520.190
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,500,000.000           1,611,033.000
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,590,688.330
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      4,550,000.000           4,857,639.150
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,748,697.600
                                193/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,750,000.000           2,794,982.570
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,854,061.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,790,000.000           2,961,153.310
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,039,346.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           837,564.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,370,789.400
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           2,270,862.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,970,248.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,660,748.800
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000          1,008,529.200
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,139,003.300
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,035,740.900
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           183,910.500
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           172,066.180
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           208,317.060
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           168,456.400
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           452,332.910
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           317,758.800
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           254,611.200
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           604,925.610
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       380,000.000           413,034.920
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       300,000.000           319,689.900
                     FINLAND    04/15/22
                                       120,000.000           120,874.920
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           233,855.510
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           329,715.500
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       130,000.000           162,711.510
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       340,000.000           355,708.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           414,340.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           303,444.170
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           519,141.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           467,287.140
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           516,886.660
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,235,057.550
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,113,805.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      1,500,000.000           1,533,859.500
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,476,114.550
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      2,200,000.000           2,208,076.200
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      3,850,000.000           3,994,983.300
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,620,000.000           2,734,913.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,173,458.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,140,000.000           2,259,709.460
                                194/251


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       700,000.000           703,596.600
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       300,000.000           246,438.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           2,953,659.500
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,380,000.000           1,374,159.840
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,518,074.000
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       690,000.000           694,207.680
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,735,465.040
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,769,145.220
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,470,000.000           2,523,292.720
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      2,190,000.000           2,207,526.570
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      1,650,000.000           1,791,487.500
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,378,059.560
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,665,524.420
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,516,529.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,569,756.490
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,870,000.000           2,257,632.300
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      3,130,000.000           3,298,090.390
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       940,000.000          1,241,568.920
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,990,000.000           2,472,614.800
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,914,625.960
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,251,274.350
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,163,686.580
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,127,949.530
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,940,000.000           3,650,950.800
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,780,000.000           3,358,823.800
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      2,350,000.000           2,449,992.500
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,800,000.000           2,891,682.000
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,407,829.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,060,000.000           2,085,126.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,244,935.660
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,473,344.000
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,088,388.940
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,180,000.000           3,888,165.160
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,704,861.500
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,740,873.900
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,260,000.000           3,766,665.160
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,355,091.200
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       360,000.000           357,300.000
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       280,000.000           289,181.200
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       260,000.000           265,295.160
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           244,942.320
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       370,000.000           375,237.120
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       430,000.000           465,654.310
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       980,000.000          1,052,350.460
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           418,900.600
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           387,652.360
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           238,781.970
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           483,099.390
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       400,000.000           486,077.200
                                195/251

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           222,062.940
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       560,000.000           740,534.480
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           773,977.680
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       510,000.000           571,922.160
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           622,892.010
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000           992,564.800
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,005,300.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,013,500.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,097,976.600
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                       300,000.000           306,257.400
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,003,344.580
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
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                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
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                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
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                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           943,046.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       600,000.000           584,100.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,097,820.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,205,919.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
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                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
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                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
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                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
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                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       980,000.000           998,801.300
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,072,836.000
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                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       900,000.000           925,084.800
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,099,966.400
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,799,503.550
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
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                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      2,190,000.000           2,392,618.800
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,618,932.040
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           710,439.100
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,275,900.000
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           645,780.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           862,974.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           972,270.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
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                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,060,436.980
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       940,000.000          1,046,107.200
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,630,000.000           1,801,888.390
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,031,136.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,187,790.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,600,000.000           1,890,960.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
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                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           995,355.750
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,395,553.750
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,283,828.130
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,274,286.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           747,825.000
                                196/251

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,200,000.000           1,415,890.800
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,205,080.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,602,648.670
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       810,000.000          1,052,554.500
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,351,913.310
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,090,000.000           1,420,880.400
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,446,070.320
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,935,780.000
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,147,360.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       840,000.000          1,275,271.200
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,347,074.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,090,000.000           1,243,929.800
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,989,578.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,546,731.200
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,135,220.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,834,077.200
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,604,209.280
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      1,700,000.000           1,792,650.000
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,153,645.660
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,423,855.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,152,206.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,876,455.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,452,100.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,251,297.750
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,150,943.200
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,993,600.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,474,109.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,518,888.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,513,404.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,485,715.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       460,000.000           472,750.740
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       570,000.000           518,978.160
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           970,522.850
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,020,000.000           1,057,587.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           826,808.470
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       590,000.000           630,930.660
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000           993,157.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                       700,000.000           754,028.800
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       850,000.000           921,967.800
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                       830,000.000           846,020.660
                     NETHERLANDS      1.75
                                      2,110,000.000           2,233,013.410
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           894,013.200
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,019,714.880
                     07/15/22
                                197/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,024,642.320
                     NETHERLANDS      2.75
                                       960,000.000          1,574,995.200
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       390,000.000           422,721.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,060,000.000           1,850,753.640
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,543,275.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,202,624.200
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,416,240.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       500,000.000           505,195.500
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000           999,900.000
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                       600,000.000           582,624.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       940,000.000           960,345.830
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,420,000.000           1,447,576.400
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,586,233.800
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,361,406.500
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,173,010.350
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,480,000.000           1,528,052.640
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,263,240.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                       870,000.000           811,396.800
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       970,000.000          1,005,815.310
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,770,000.000           1,921,158.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,550,000.000           1,677,661.100
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,360,406.480
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,210,000.000           1,328,096.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,291,910.250
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,480,000.000           1,623,487.480
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,210,000.000           1,327,612.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,565,636.050
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,290,000.000           1,490,704.650
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,411,654.530
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,684,428.280
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,536,595.500
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,504,120.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,159,667.000
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,716,507.100
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,180,000.000           1,634,859.320
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       960,000.000          1,535,656.320
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,441,259.500
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,380,000.000           2,093,139.840
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                       480,000.000           543,022.460
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,671,083.530
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,143,074.200
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,304,837.210
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,996,371.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,633,238.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       830,000.000          1,532,814.950
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,626,454.600
                                198/251


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,520,000.000           2,414,988.300
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      1,810,000.000           1,917,466.940
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,170,000.000           1,556,455.910
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,312,021.260
             ユーロ 小計                         367,550,000.000           435,501,919.490
                                     (47,395,572,500)           (56,157,972,518)
     国債証券 合計                                120,350,515,000           134,780,848,944
                                    (120,350,515,000)           (134,780,848,944)
     合計                                           134,780,848,944
                                               (134,780,848,944)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          202銘柄       42.41                43.07
     イギリス・ポンド                   国債証券          49銘柄       6.58                6.68
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.42                0.43
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.77                2.81
     カナダ・ドル                   国債証券          27銘柄       1.96                2.00
     シンガポール・ドル                   国債証券          15銘柄       0.41                0.41
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.32                0.32
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.49                0.49
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.22                0.23
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.64                0.65
     マレーシア・リンギット                   国債証券          12銘柄       0.45                0.46
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.77                0.78
     ユーロ                   国債証券          322銘柄       41.03                41.67
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年2月26日現在

     Ⅰ 資産総額                                              1,474,856,772円
     Ⅱ 負債総額                                                4,294,962円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              1,470,561,810円
     Ⅳ 発行済数量                                              1,347,529,368口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0913円
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
     Ⅰ 資産総額                                             307,016,757,695円
     Ⅱ 負債総額                                              1,689,421,321円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             305,327,336,374円
     Ⅳ 発行済数量                                             100,942,358,488口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.0248円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
     Ⅰ 資産総額                                             278,054,068,482円
     Ⅱ 負債総額                                              5,222,885,100円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             272,831,183,382円
     Ⅳ 発行済数量                                             210,914,619,905口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2936円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
     Ⅰ 資産総額                                             471,505,370,135円
     Ⅱ 負債総額                                               597,136,552円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             470,908,233,583円
     Ⅳ 発行済数量                                             101,267,356,072口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  4.6501円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
     Ⅰ 資産総額                                             136,398,520,767円
     Ⅱ 負債総額                                              1,037,610,604円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             135,360,910,163円
     Ⅳ 発行済数量                                              68,447,315,049口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.9776円
                                200/251





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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
    (1)資本金の額(2021年2月26日現在)
          資本金の額        20億円
                    ※
          発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
          発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
          ※種類株式の発行が可能
          直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

    (2)会社の機構(2021年2月26日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
      ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年2月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,570,560,416,431
          追加型公社債投資信託
                                851          15,220,981,170,031
           追加型株式投資信託
                                 32            72,197,313,686
          単位型公社債投資信託
                                204           1,266,892,227,814
           単位型株式投資信託
                               1,113            18,130,631,127,962
               合計
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    3【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
    2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)

                                第34期                 第35期
                            (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 -                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 -
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)
                               第34期                 第35期
                           (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                          (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                   (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                          (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        -                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        -                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        -                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (3)【株主資本等変動計算書】
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            -     -      -      -    -  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   -   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                210/251



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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      -
      変動額(純額)
     当期変動額合計           -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                211/251









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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
      方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
                                212/251




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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                第34期                 第35期
                            (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                第34期                 第35期
                            (自   2018年4月      1日        (自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    (株主資本等変動計算書関係)

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

        普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                213/251




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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                215/251







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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第34期(2019年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
       (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
       (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               -
       (1)未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               -
              負債計
       第35期(2020年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
       (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
       (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               -
       (1)未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        負 債
        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      (千円)
                                   第34期               第35期
                 区分
                              (2019年3月31日現在)               (2020年3月31日現在)
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期(2019年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -         -         -
       (1)現金・預金
                           18,773,228             -         -         -
       (2)金銭の信託
                           12,438,085             -         -         -
       (3)未収委託者報酬
                           3,295,109             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          -
          その他有価証券(投資信託)
       第35期(2020年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)        (千円)         (千円)
                           32,932,013             -        -          -
       (1)現金・預金
                           28,548,165             -        -          -
       (2)金銭の信託
                           11,487,393             -        -          -
       (3)未収委託者報酬
                           4,674,225             -        -          -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          -
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期(2019年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期(2020年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
       株式
       投資信託                         -             -             -

       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                            1,298,377             1,169,758                 -
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                 至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日)            至  2020年3月31日)
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
        未払事業税
                                10,915                  10,778
        未払事業所税
                                411,675                  420,513
        賞与引当金
                                80,253                  78,439
        未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
        受取負担金
                                102,490                  331,395
        運用受託報酬
                                10,152                  14,116
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
        退職給付引当金
                                54,458                  53,321
        時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   -                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      -
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      -
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       (2019年3月31日現在)                (2020年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      (2)損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       (自   2018年4月      1日      (自   2019年4月      1日
                        至    2019年3月31日)             至    2020年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)         及び  第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    該当はありません。
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    該当はありません。
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                           1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    (1株当たり情報)
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    (1)中間貸借対照表
                                                   (単位:千円)
                                          第36期中間会計期間末
                                         (2020年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                   (単位:千円)
                                          第36期中間会計期間末
                                         (2020年9月30日現在)
                 (負債の部)
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                (純資産の部)
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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    (2)中間損益計算書
                                                   (単位:千円)
                                       第36期中間会計期間
                                  (自   2020年4月1日       至  2020年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                   (単位:千円)
                                       第36期中間会計期間
                                  (自   2020年4月1日       至  2020年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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    (3)中間株主資本等変動計算書
     第36期中間会計期間(自             2020年4月1日       至  2020年9月30日)
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -      -      -     -      -   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        -     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
                       (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6~18年
                                …
                         器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (中間貸借対照表関係)
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      (2020年9月30日現在)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    (中間損益計算書関係)

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

      第36期中間会計期間(自              2020年4月1日        至  2020年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            (千円)             (千円)           (千円)
                              27,281,363             27,281,363              -
     (1)現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              -
     (2)金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           -
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              -
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              -
     (1)未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              -
            負債計
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
    (1)現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負 債
    (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    (有価証券関係)

                          第36期中間会計期間末

                          (2020年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259,369    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                      1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    (セグメント情報等)
    第36期中間会計期間(自              2020年4月1日        至  2020年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
    (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    (1株当たり情報)

                           第36期中間会計期間
                      (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
    (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a.名称
          みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
          2020年3月末日現在 247,369百万円
       c.事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
             名      称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
       株式会社みずほ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                    労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
       労働金庫連合会                   (※1)    120,000
                                    系統中央機関です。
       富国生命保険相互会社                   (※2)    128,000     日本において保険業務を営んでおります。
       (注)資本金の額は2020年3月末日現在
       (※1)出資の総額
       (※2)「基金」および「基金償却積立て額」の総額
    2【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
    3【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5%以上を記載します。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第3【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2020年5月25日             有価証券報告書
         2020年5月25日             有価証券届出書
         2020年11月25日             半期報告書
         2020年11月25日             有価証券届出書
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                2020年5月27日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
    31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書
                                                 2021年4月2日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本   正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられている4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の2020年2月26日
    から2021年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の2021年2月25日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               2020年11月26日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本 正彦 印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川 敬 印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
    31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
                                250/251


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    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                251/251














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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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