4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券届出書
    【提出先】                      関東財務局長殿
    【提出日】                      2021年5月25日        提出
    【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                      取締役社長   菅野 暁
    【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
                           03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集(売出)内国投                      4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
    資信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集(売出)内国投                      1兆円を上限とします。
    資信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】
      4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>
      ただし、愛称として「わたしへの贈りもの」という名称を用いる場合があります。
      (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管
      理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。以
      下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマ
      ネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を
      除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
      式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
       ることがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (5)【申込手数料】

      ありません      。
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    (6)【申込単位】
      1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
      ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
    (7)【申込期間】

      継続申込期間:2021年5月26日から2021年11月25日まで
      ※ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券
       取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に該当する日(以下、「海外休業日」という場
       合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (9)【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への        照会
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
      託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
      けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
      間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、
      販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な
      る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
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      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      き が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いませ
      ん。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は、               委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自

       己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし                                                   、
       当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、    委託会社または         販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
       該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)

        ◆投資信託振替制度
         投資  信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

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      ○商品分類表








         単位型投信         投資対象地域          投資対象資産           補足分類
         追加型投信                   (収益の源泉)
                             株  式

                   国  内
         単位型投信                     債  券        インデックス型
                   海  外         不動産投信

         追加型投信                    その他資産          特 殊 型

                   内  外         (    )
                             資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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      ○商品分類定義
         追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                   財産とともに運用されるファンドをいいます。
         内   外         目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
                   収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         資  産  複  合    目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
                   その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                   記載があるものをいいます。
        インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を

                   めざす旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
        投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態       為替ヘッジ       対象インデックス
           株式        年1回      グローバル

           一般              (日本を含む)
           大型株          年2回
          中小型株
                           日本
                   年4回                                日経225
           債券                       ファミリー          あり
                           北米
           一般         年6回               ファンド       (   )
           公債        (隔月)
                           欧州
           社債
         その他債券
                   年12回        アジア                        TOPIX
        クレジット属性
                  (毎月)
          (  )
                         オセアニア
                   日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                 中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他                                 その他
         その他資産                 アフリカ
                  (  )                              (合成ベンチマー
        (投資信託証券
                                                     ク
        (資産複合(株                   中近東
        式、債券)資産                  (中東)
        配分固定型))
                         エマージング
          資産複合
         (   )
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

        ております。
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         その他    資産      目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ                                     て、
        (投資信託証券          主として複数の資産(株式、債券)へ実質的に投資し、組入比率について
      (資産複合(株式、            は固定的とする旨の記載があるものをいいます。
        債券)資産配分           (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
         固定型))            資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)
                     資産配分固定型))に分類されます。
          年1回        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
                  含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        (日本を含む)
      ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
                  をいいます。
        為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
                  い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
                  ものをいいます。
          その他        日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
    (2)【ファンドの沿革】

      2014年7月30日             信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2019年5月25日             ファンドの名称を「DIAM DC バランス・F(成長型)」から「4資産
                 分散投資・ハイクラス<DC年金>」に変更
                  信託報酬率(税抜)を「年率0.25%」から「年率0.14%」に引き下げ
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    (3)【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
      す。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
      たものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
      投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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     ●ファミリーファンド方式とは●
      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
      まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
      券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況







       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2021年2月26日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                                (2021年2月26日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0%
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0%
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      <投資対象>

       以下のマザーファンド受益証券(以下「マザーファンド」といいます。)を主要投資対象としま
       す。
       ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
       ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       ・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
      <投資態度>

       ①主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券
        への分散投資を行います。
                   *1                               *2
       ②基本アロケーション             のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックス                               に概ね連動する
        投資成果をめざして運用を行います。
                   *1

       <基本アロケーション             >
        国内株式       40%+国内債券        22%+外国株式        19%+外国債券        16%+現金等       3%
                                     *2

       なお、委託会社が独自に指数化する合成インデックス                              とは、国内株式については東証株価指数
       (TOPIX)(配当込み)、国内債券についてはNOMURA-BPI総合、外国株式についてはMSCIコクサイ・イ
       ンデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)、外国債券についてはFTSE世界国債イ
       ンデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)、短期金融資産についてはコール・ローン
                                   *1
       のオーバーナイト物レートを、基本アロケーション                            に基づいて合成したものです。
                           *1

       ③各資産につき、基本アロケーション                      における各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動
        を抑えます。
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       ④運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響を及ぼす可能性が高いと判断
                           *1
        した場合には、基本アロケーション                    の若干の見直しを行う場合があります。
       ⑤実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
       *1  基本アロケーションは、基本配分比率と表記される場合があります。
       *2  合成インデックスは、            合成ベンチマーク          と表記される場合があります。
       ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

       ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、以下の対応を行います。
       基本配分比率における各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
       なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反

       映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)当ファンドが
       投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
    (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
      この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適
       化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド(以下それぞれを「各
       マザーファンド」または総称して「マザーファンド」ということがあります。)の各受益証券のほ
       か次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
         あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
         い るもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
         株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。)
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。)
        8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
         よび新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~11.の証券または証書の性質を有する
          もの
        13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、振替受益権を含みます。)
        14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
         す。)
        15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券にかかるものに限ります。)
        17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
        20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
         なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
         を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および17.の証券または
         証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および
         14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
              数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                 ※
               数(TOPIX)(配当込み)」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
               スク管理を行います。
              3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
               割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
               ※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会

                 社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産
                 であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPI
                 X)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するす
                 べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
                 は公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしく
                 は公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                 とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOP
                 IXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                 (TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                 せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに
                 含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                 ㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または
                 公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                 ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOP
                 IX)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                 害に対しても、責任を負いません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1 . 流動性基準による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、                      TOPIX   採用銘柄のうち、流動性が低い
               銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2 . 最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
               ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3 . インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
               ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。







              2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運
              用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度
                                                   ※
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                      に連動す
               る投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
               1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資     制限    1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
               より取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
               財産の純資産総額の10%以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
                                 ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし)                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
               的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用  プロセス       1.流動性基準による対象銘柄群設定
               取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
               を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックス       とポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティ
               ブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックス       との乖離要因には以下のものがあります。
               ・市  場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当    金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
               て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
               として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス
                                       ※
               (除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                         に連動する投資成果をめざして
               運用を行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
               弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
               てはヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                 Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用  プロセス       1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
               最小となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
               に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に






               より取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
               財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
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           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③ 売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤ 内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則として毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益
       分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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        2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
       販売会社に交付します。
       販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
       部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
       末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
       にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
       たは記録されます。
    (5)【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
       資制限)
      ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の55%以下とします。(約款「運用の基
       本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ③株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。(約款「運用の基本方
       針」2.運用方法(3)投資制限)
      ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の15%以下とします。             (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5%以下とします。          (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の5%以下とします。                (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑧投資する株式等の範囲(約款第20条)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て 取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
         証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社
         が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲(約款第23条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
         けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡し
         または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
         て行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるも
          のを除きます。)の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図(約款第24条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをい
         います。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
         げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
         似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
         ン取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
          1.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザー
            ファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
            なした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託
            財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。)との合計額の範囲内とします。
          2.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
            対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの
            組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託
            財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
            受 益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
            入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
            の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
            債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
            金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財
            産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
            対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限
            月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象
            ③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属すると
            みなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
            託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る利払
            金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商
            品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
          3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、                                    ⑩ で規定する全オプ
            ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
            を上回らない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先
          物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
          1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
            らびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用しているも
            のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信
            託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信
            託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
            めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲
            内とします。
          2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
            が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
            対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金
            融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨
            建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
            総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債およ
            び組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
            償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加
            えた額を限度とします。
          3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
            合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
            ⑩ で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
            産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図(約款第25条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、
         異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
         交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
         す。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
       3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)におい
         て同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
         の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するス
         ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
         るものとします。
       6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第26条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引
         および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
         ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないもの
         とします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の
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         合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
         額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取
         引 の一部の解約を指図するものとします。
       4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
         かかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
         ンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産
         総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
       5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えるこ
         ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
         約を指図するものとします。
       6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
       8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款                         第26条の2)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑮公社債の空売りの指図範囲                (約款第28条)
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       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
         ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
         し により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
         額の範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
         る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑯公社債の借入れ          (約款第29条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
         の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
      ⑱外国為替予約取引の指図(約款第32条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産に
         かかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売
         予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額
         との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属すると
         みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの
         信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
         を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
         の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
         に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
      ⑲資金の借入れ(約款第38条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するためおよび運用の安定性を図るため、一部解約
        に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
        みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
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        て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑳同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    3【投資リスク】
      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      (1)株式投資リスク

       当ファンドは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
       1)価格変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格
         変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
       2)信用リスク
         投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
         当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
         状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
         り、基準価額が下がる要因となります。
      (2)債券投資リスク

       当ファンドは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般的に次に掲げるリスクがあります。
       1)金利リスク
         金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
         金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
         昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       2)信用リスク
         投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
         す。
         当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
         状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
         り、基準価額が下がる要因となります。
      (3)為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般的に為
       替リスクがあります。
       為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
       一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる
       要因となります。従いまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当
       該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が
       減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損
       失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないこと
       を原則としており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響しま
       す。
      (4)資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)の資産
       配分比率は、基本配分の比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分
       が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産の
       ベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下が
       る要因となる可能性があります。
      (5)カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もし
       くは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額が
       予想外に下落する場合があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成                               ベンチマーク       に概ね連動する投資成果を
        めざして運用を行いますが、各マザーファンドが                           ベンチマーク       採用全銘柄を組入れないこと、資
        金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託
        報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成                               ベンチマーク       が乖離する場合がありま
        す。
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       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金 変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも
        信託を終了(繰上償還)する場合があります。
       ○注意事項

        ・当ファンドは、実質的に株式、債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクも
         あります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※リスク管理体制は2021年2月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
       ありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
    (3)【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       0.154   %(税抜0.14%)
               内訳(税抜)

         支払先                              主な役務
                       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等
                年率0.06%
        委託会社
                       の対価
                       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内で
                年率0.06%
        販売会社
                       のファンドの管理等の対価
                年率0.02%
        受託会社               運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上              (ファンドの基準価額に反映)                 され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
        (休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
        等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
        額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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    (5)【課税上の取扱い】
      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                      については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
         税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2021年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

         場合があります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       <個別元本について>
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
       <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2021年2月26日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,662,483,232             96.95
                   内 日本                         2,662,483,232             96.95
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        83,770,438            3.05
     純資産総額                                      2,746,253,670             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     302,237,554,300              98.99
                   内 日本                        302,237,554,300              98.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,089,782,074              1.01
     純資産総額                                     305,327,336,374              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      3,413,410,000              1.12
                   内 日本                         3,413,410,000              1.12
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     449,680,106,614              95.49
                   内 アメリカ                        307,450,099,388              65.29
                   内 イギリス                        21,000,467,090              4.46
                   内 カナダ                        16,271,949,890              3.46
                   内 フランス                        15,596,799,693              3.31
                   内 スイス                        15,394,149,534              3.27
                   内 ドイツ                        14,096,526,414              2.99
                   内 オーストラリア                        10,389,442,283              2.21
                   内 オランダ                         8,893,985,560              1.89
                   内 アイルランド                         8,349,454,550              1.77
                   内 スウェーデン                         5,107,541,278              1.08
                   内 香港                         4,000,909,376              0.85
                   内 デンマーク                         3,722,118,838              0.79
                   内 スペイン                         3,716,551,282              0.79
                   内 イタリア                         2,864,546,393              0.61
                   内 フィンランド                         1,903,027,541              0.40
                   内 ジャージィー                         1,745,332,209              0.37
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   内 バミューダ                         1,463,750,135              0.31
                   内 シンガポール                         1,386,887,894              0.29
                   内 ベルギー                         1,289,771,446              0.27
                   内 ノルウェー                          936,282,800             0.20
                   内 ケイマン諸島                          921,033,999             0.20
                   内 イスラエル                          899,948,255             0.19
                   内 ニュージーランド                          494,205,581             0.10
                   内 ルクセンブルグ                          401,421,088             0.09
                   内 オランダ領キュラソー                          396,641,811             0.08
                   内 オーストリア                          296,481,417             0.06
                   内 ポルトガル                          231,497,084             0.05
                   内 リベリア                          154,592,981             0.03
                   内 パナマ                          127,583,209             0.03
                   内 マン島                          105,720,477             0.02
                   内 パプアニューギニア                          71,387,118            0.02
     投資信託受益証券                                       880,582,882             0.19
                   内 オーストラリア                          633,550,864             0.13
                   内 シンガポール                          247,032,018             0.05
     投資証券                                      9,179,714,376              1.95
                   内 アメリカ                         8,427,518,490              1.79
                   内 イギリス                          250,034,133             0.05
                   内 フランス                          243,150,391             0.05
                   内 香港                          203,648,445             0.04
                   内 カナダ                          55,362,917            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      11,167,829,711              2.37
     純資産総額                                     470,908,233,583              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類
                                       時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      11,225,874,694              2.38
                   内 アメリカ                         8,195,508,750              1.74
                   内 ドイツ                         1,838,538,072              0.39
                   内 イギリス                          541,228,160             0.11
                   内 カナダ                          381,785,418             0.08
                   内 オーストラリア                          268,814,294             0.06
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     227,293,412,300              83.31
                   内 日本                        227,293,412,300              83.31
     地方債証券                                      17,160,407,000              6.29
                   内 日本                        17,160,407,000              6.29
     特殊債券                                      16,371,522,102              6.00
                   内 日本                        16,371,522,102              6.00
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     社債券                                      10,551,897,800              3.87
                   内 日本                        10,147,729,800              3.72
                   内 フランス                          404,168,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,453,944,180              0.53
     純資産総額                                     272,831,183,382              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     134,012,880,777              99.00
                   内 アメリカ                        57,731,954,896              42.65
                   内 フランス                        14,429,715,115              10.66
                   内 イタリア                        12,993,608,110              9.60
                   内 ドイツ                        10,293,037,179              7.60
                   内 イギリス                         8,912,360,449              6.58
                   内 スペイン                         8,304,025,698              6.13
                   内 オーストラリア                         3,703,911,272              2.74
                   内 ベルギー                         3,393,948,928              2.51
                   内 カナダ                         2,652,645,678              1.96
                   内 オランダ                         2,543,111,279              1.88
                   内 オーストリア                         2,027,523,112              1.50
                   内 アイルランド                         1,155,801,886              0.85
                   内 メキシコ                         1,022,667,891              0.76
                   内 ポーランド                          876,479,477             0.65
                   内 フィンランド                          838,607,876             0.62
                   内 デンマーク                          663,867,414             0.49
                   内 マレーシア                          617,350,424             0.46
                   内 イスラエル                          573,176,224             0.42
                   内 シンガポール                          550,169,995             0.41
                   内 スウェーデン                          429,094,146             0.32
                   内 ノルウェー                          299,823,728             0.22
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,348,029,386              1.00
     純資産総額                                     135,360,910,163              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.1247        3.0248      -
     1                信託受      363,312,331                             40.02
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,135,278,371        1,098,947,138          -
                                 45/257


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2948        1.2936      -
     2  ド・マザーファンド              信託受      462,177,298                             21.77
                  日本   益証券              598,473,383        597,872,552         -
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.7362        4.6501      -
     3  ド・マザーファンド              信託受      114,819,293                             19.44
                  日本   益証券              543,818,617        533,921,194         -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9886        1.9776      -
     4  ド・マザーファンド              信託受      218,316,317                             15.72
                  日本   益証券              434,165,657        431,742,348         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   96.95
      合計                                                   96.95
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                8,037.00        7,873.00       -
     1                輸送用機        1,197,800                            3.09
                  日本                 9,626,718,600        9,430,279,400          -
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                9,485.00        9,895.00       -
     2                情報・通         920,500                           2.98
                  日本                 8,730,942,500        9,108,347,500          -
                       信業
       ソニー              株式                12,095.00        11,120.00        -
     3                         740,600                           2.70
                  日本   電気機器              8,957,557,000        8,235,472,000          -
       キーエンス              株式                56,750.00        50,560.00        -
     4                         116,000                           1.92
                  日本   電気機器              6,583,000,000        5,864,960,000          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 519.60        558.00      -
     5  ル・グループ                      7,977,200                            1.46
                  日本    銀行業             4,144,953,120        4,451,277,600          -
       任天堂              株式                63,450.00        64,750.00        -
     6                その他製         67,700                           1.44
                  日本                 4,295,565,000        4,383,575,000          -
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                4,980.00        5,281.00       -
       ス
     7                         809,300                           1.40
                     サービス
                  日本                 4,030,314,000        4,273,913,300          -
                        業
       日本電産              株式                14,210.00        13,520.00        -
     8                         284,600                           1.26
                  日本   電気機器
                                   4,044,166,000        3,847,792,000          -
       日本電信電話              株式                2,786.50        2,758.00       -
     9                情報・通        1,357,100                            1.23
                  日本                 3,781,559,150        3,742,881,800          -
                       信業
                                 46/257

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       信越化学工業              株式
                                     18,075.00        17,350.00        -
     10                         214,100                           1.22
                  日本     化学            3,869,857,500        3,714,635,000          -
       武田薬品工業              株式                3,644.00        3,582.00       -
     11                         983,700                           1.15
                  日本    医薬品             3,584,602,800        3,523,613,400          -
       村田製作所              株式                9,468.00        9,081.00       -
     12                         347,300                           1.03
                  日本   電気機器              3,288,236,400        3,153,831,300          -
       ダイキン工業              株式                23,370.00        20,720.00        -
     13                         150,600                           1.02
                  日本     機械            3,519,522,000        3,120,432,000          -
       KDDI              株式                3,337.00        3,290.00       -
     14                情報・通         930,400                           1.00
                  日本                 3,104,744,800        3,061,016,000          -
                       信業
       第一三共              株式                3,225.00        3,010.00       -
     15                        1,015,000                            1.00
                  日本    医薬品             3,273,375,000        3,055,150,000          -
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,570.00        3,742.00       -
     16  ループ                       807,100                           0.99
                  日本    銀行業             2,881,347,000        3,020,168,200          -
       東京エレクトロン              株式                41,150.00        43,550.00        -
     17                         69,300                           0.99
                  日本   電気機器              2,851,695,000        3,018,015,000          -
       HOYA              株式                13,065.00        12,100.00        -
     18                         234,600                           0.93
                  日本   精密機器              3,065,049,000        2,838,660,000          -
       日立製作所              株式                4,997.00        4,876.00       -
     19                         568,400                           0.91
                  日本   電気機器              2,840,294,800        2,771,518,400          -
       ファナック              株式                28,255.00        26,340.00        -
     20                         103,800                           0.90
                  日本   電気機器              2,932,869,000        2,734,092,000          -
       本田技研工業              株式                3,013.00        2,911.50       -
     21                輸送用機         930,900                           0.89
                  日本                 2,804,801,700        2,710,315,350          -
                        器
       伊藤忠商事              株式                3,101.00        3,168.00       -
     22                         814,600                           0.85
                  日本    卸売業             2,526,074,600        2,580,652,800          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,529.50        1,559.00       -
     23  ループ                      1,584,600                            0.81
                  日本    銀行業             2,423,645,700        2,470,391,400          -
       SMC              株式                64,860.00        62,900.00        -
     24                         34,600                           0.71
                  日本     機械            2,244,156,000        2,176,340,000          -
       オリエンタルランド              株式                17,830.00        17,840.00        -
     25                サービス         120,100                           0.70
                  日本                 2,141,383,000        2,142,584,000          -
                        業
       三井物産              株式                2,010.00        2,263.50       -
     26                         945,500                           0.70
                  日本    卸売業             1,900,455,000        2,140,139,250          -
       三菱商事              株式                2,838.00        3,003.00       -
     27                         709,000                           0.70
                  日本    卸売業             2,012,142,000        2,129,127,000          -
       東京海上ホールディングス              株式                5,525.00        5,253.00       -
     28                         386,600                           0.67
                  日本    保険業             2,135,965,000        2,030,809,800          -
       花王              株式                7,517.00        7,144.00       -
     29                         283,100                           0.66
                  日本     化学            2,128,062,700        2,022,466,400          -
       資生堂              株式                7,788.00        7,913.00       -
     30                         235,000                           0.61
                  日本     化学            1,830,180,000        1,859,555,000          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                種類
                                         投資比率(%)
      株式                                                   98.99
      合計                                                   98.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   17.48
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.50
      化学                                                    7.23
      輸送用機器                                                    6.91
      サービス業                                                    5.69
      機械                                                    5.52
      医薬品                                                    5.39
      銀行業                                                    5.00
      小売業                                                    4.68
      卸売業                                                    4.66
      陸運業                                                    3.59
      食料品                                                    3.29
      精密機器                                                    2.52
      その他製品                                                    2.47
      建設業                                                    2.26
      不動産業                                                    1.98
      保険業                                                    1.87
      電気・ガス業                                                    1.27
      その他金融業                                                    1.08
      証券、商品先物取引業                                                    0.81
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      非鉄金属                                                    0.78
      鉄鋼                                                    0.69
      金属製品
                                                         0.62
      ゴム製品                                                    0.59
      繊維製品                                                    0.49
      空運業                                                    0.48
      石油・石炭製品                                                    0.44
      パルプ・紙                                                    0.25
      海運業                                                    0.20
      鉱業                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業
                                                         0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   98.99
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
                                 48/257


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       APPLE   INC
                      株式               14,383.06        12,855.18        -
                       コン
     1                        1,528,624                            4.17
                      ピュー
                アメリカ                  21,986,294,531        19,650,748,137          -
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,030.18        24,330.18        -
     2                         642,529                           3.32
                      ソフト
                アメリカ                  16,725,150,344        15,632,851,044          -
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               348,256.68        324,823.25        -
                     インター
     3                         38,064                           2.63
                     ネット販
                アメリカ                  13,256,042,553        12,364,072,188          -
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               28,740.62        27,060.81        -
                     インタラ
                      クティ
     4                         215,014                           1.24
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,179,636,743        5,818,453,538          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               223,561.68        215,832.00        -
                     インタラ
                      クティ
     5                         26,796                           1.23
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,990,558,978        5,783,434,272          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               222,596.93        214,194.68        -
                     インタラ
                      クティ
     6                         26,900                           1.22
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,987,857,618        5,761,837,093          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               86,712.75        72,485.87        -
     7                         66,704                           1.03
                アメリカ      自動車             5,784,087,276        4,835,097,806          -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,007.81        16,062.87        -
     8                         272,545                           0.93
                アメリカ       銀行            4,090,304,257        4,377,856,266          -
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               17,699.12        17,293.24        -
     9                         235,155                           0.86
                アメリカ      医薬品             4,162,037,739        4,066,594,203          -
       VISA   INC
                      株式               22,308.25        22,710.93        -
     10                         150,580                           0.73
                     情報技術
                アメリカ                   3,359,176,285        3,419,812,968          -
                     サービス
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               19,939.93        20,291.62        -
     11                         161,966                           0.70
                アメリカ       娯楽            3,229,591,917        3,286,553,334          -
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               25,761.37        25,892.06        -
       B
     12                         125,078                           0.69
                     各種金融
                アメリカ                   3,222,181,262        3,238,527,393          -
                     サービス
                                 49/257



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       NVIDIA    CORP
                      株式               63,585.31        56,556.87        -
                     半導体・
     13                          55,238                           0.66
                アメリカ     半導体製
                                   3,512,325,491        3,124,088,661          -
                      造装置
       MASTERCARD      INC
                      株式               36,231.25        37,673.06        -
     14                          79,824                           0.64
                     情報技術
                アメリカ                   2,892,123,300        3,007,214,541          -
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,559.62        13,449.12        -
     15                         222,379                           0.64
                アメリカ     家庭用品              3,015,375,847        2,990,802,968          -
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               34,875.49        34,942.43        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     16                          84,987                           0.63
                アメリカ     ダー/ヘ              2,963,964,118        2,969,652,935          -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               11,818.48        11,288.10        -
     17                         257,032                           0.62
                 スイス      食品            3,037,728,785        2,901,404,975          -
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               31,701.81        26,981.12        -
     18                         100,053                           0.57
                     情報技術
                アメリカ                   3,171,861,446        2,699,542,499          -
                     サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,545.56        3,817.56       -
     19                         697,637                           0.57
                アメリカ       銀行            2,473,515,585        2,663,272,849          -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               29,485.43        27,120.31        -
     20                          96,381                           0.56
                     専門小売
                アメリカ                   2,841,835,951        2,613,882,839          -
                        り
       INTEL   CORP
                      株式                6,567.31        6,417.49       -
                     半導体・
     21                         380,257                           0.52
                アメリカ     半導体製              2,497,266,549        2,440,299,297          -
                      造装置
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               63,896.96        61,339.79        -
                     半導体・
     22                          38,098                           0.50
                オランダ     半導体製              2,434,346,477        2,336,923,414          -
                      造装置
       NETFLIX    INC
                      株式               59,130.24        58,086.87        -
     23                          39,498                           0.49
                アメリカ       娯楽            2,335,526,614        2,294,315,388          -
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,655.68        5,550.49       -
     24                         408,173                           0.48
                アメリカ     メディア              2,308,498,933        2,265,564,236          -
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,367.75        5,924.50       -
                     石油・ガ
     25                         378,944                           0.48
                アメリカ     ス・消耗              2,034,076,656        2,245,053,728          -
                       燃料
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,758.74        6,003.12       -
                     各種電気
     26                         368,567                           0.47
                アメリカ     通信サー              2,122,485,211        2,212,553,771          -
                       ビス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               36,750.88        34,855.84        -
     27                          62,885                           0.47
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品
                                   2,311,079,591        2,191,909,938          -
                                 50/257


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ADOBE   INC
                      株式               53,001.74        48,785.74        -
     28                          42,977                           0.45
                      ソフト
                アメリカ                   2,277,856,209        2,096,665,177          -
                      ウェア
       ABBOTT    LABORATORIES
                      株式               13,624.43        12,917.87        -
                     ヘルスケ
     29                         158,592                           0.44
                アメリカ     ア機器・              2,160,726,792        2,048,671,632          -
                       用品
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               25,539.31        24,552.25        -
     30                          81,512                           0.42
                      ソフト
                アメリカ                   2,081,760,440        2,001,303,002          -
                      ウェア
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   95.49
      投資信託受益証券                                                    0.19
      投資証券                                                    1.95
      合計                                                   97.63
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      ソフトウェア                                                    6.98
                                 外国
      銀行                                                    6.14
      情報技術サービス                                                    4.68
      医薬品                                                    4.65
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.46
      半導体・半導体製造装置                                                    4.44
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.25
      インターネット販売・通信販売                                                    3.44
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.24
      保険                                                    3.19
      資本市場                                                    3.10
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.05
      化学                                                    2.12
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    1.80
      機械                                                    1.79
      電力                                                    1.78
      バイオテクノロジー                                                    1.77
      自動車                                                    1.71
      金属・鉱業                                                    1.69
      娯楽                                                    1.66
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.61
      飲料                                                    1.57
      食品                                                    1.57
      専門小売り                                                    1.56
      各種電気通信サービス                                                    1.48
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.46
      航空宇宙・防衛                                                    1.45
                                 51/257

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.29
      コングロマリット                                                    1.20
      メディア                                                    1.15
      家庭用品                                                    1.15
      陸運・鉄道                                                    1.07
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    1.01
      各種金融サービス                                                    0.94
      電気設備                                                    0.86
      総合公益事業
                                                         0.82
      タバコ                                                    0.67
      専門サービス                                                    0.66
      通信機器                                                    0.64
      パーソナル用品                                                    0.62
      航空貨物・物流サービス                                                    0.60
      建設関連製品                                                    0.55
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      複合小売り
                                                         0.48
      不動産管理・開発                                                    0.45
      消費者金融                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.39
      家庭用耐久財                                                    0.36
      商社・流通業                                                    0.29
      自動車部品                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.29
      無線通信サービス                                                    0.28
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.27
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.17
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      運送インフラ                                                    0.15
      ガス                                                    0.15
      紙製品・林産品                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      海運業                                                    0.06
      合計                                                   95.49
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       323回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.32      0.9
     1  (10年)                    3,200,000,000                              1.19
                     券
                  日本                 3,244,000,000        3,242,400,000        2022/6/20
                                 52/257


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       339回 利付国庫債券
                     国債証                 102.22        102.02      0.4
     2  (10年)                    3,040,000,000                              1.14
                     券
                  日本                 3,107,579,200        3,101,681,600        2025/6/20
       345回 利付国庫債券
                     国債証                 101.05        100.66      0.1
     3  (10年)                    3,010,000,000                              1.11
                     券
                  日本
                                   3,041,785,600        3,030,106,800        2026/12/20
       335回 利付国庫債券
                     国債証                 102.21        102.08      0.5
     4  (10年)                    2,940,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 3,005,209,200        3,001,328,400        2024/9/20
       344回 利付国庫債券
                     国債証                 101.00        100.69      0.1
     5  (10年)                    2,780,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 2,808,009,200        2,799,321,000        2026/9/20
       144回 利付国庫債券
                     国債証                 100.91        100.73      0.1
     6  (5年)                    2,750,000,000                              1.02
                     券
                  日本                 2,775,162,500        2,770,157,500        2025/6/20
       350回 利付国庫債券
                     国債証                 101.03        100.45      0.1
     7  (10年)                    2,700,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 2,727,837,000        2,712,339,000        2028/3/20
       342回 利付国庫債券
                     国債証                 100.99        100.73      0.1
     8  (10年)                    2,580,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 2,605,696,800        2,598,937,200        2026/3/20
       349回 利付国庫債券
                     国債証                 101.05        100.54      0.1
     9  (10年)                    2,560,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,586,929,400        2,573,900,800        2027/12/20
       138回 利付国庫債券
                     国債証                 100.67        100.61      0.1
     10  (5年)                    2,550,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,567,085,000        2,565,784,500        2023/12/20
       132回 利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.28      0.1
     11  (5年)                    2,500,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 2,507,700,000        2,507,175,000        2022/6/20
       346回 利付国庫債券
                     国債証                 101.07        100.63      0.1
     12  (10年)                    2,470,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 2,496,429,000        2,485,684,500        2027/3/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                 100.19         99.52     0.1
     13  (10年)                    2,490,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 2,494,955,700        2,478,247,200        2030/9/20
       334回 利付国庫債券
                     国債証                 102.41        102.28      0.6
     14  (10年)                    2,380,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 2,437,453,200        2,434,406,800        2024/6/20
       332回 利付国庫債券
                     国債証                 102.06        101.99      0.6
     15  (10年)                    2,360,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 2,408,781,200        2,407,152,800        2023/12/20
       340回 利付国庫債券
                     国債証                 102.35        102.12      0.4
     16  (10年)                    2,350,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 2,405,295,500        2,399,914,000        2025/9/20
       338回 利付国庫債券
                     国債証                 102.06        101.90      0.4
     17  (10年)                    2,330,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 2,378,199,200        2,374,479,700        2025/3/20
       333回 利付国庫債券
                     国債証                 102.24        102.14      0.6
     18  (10年)                    2,250,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,300,557,500        2,298,195,000        2024/3/20
                                 53/257


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       343回 利付国庫債券
                     国債証                 101.01        100.71      0.1
     19  (10年)                    2,280,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,303,233,200        2,296,347,600        2026/6/20
       341回 利付国庫債券
                     国債証                 101.97        101.71      0.3
     20  (10年)                    2,210,000,000                              0.82
                     券
                  日本
                                   2,253,537,000        2,247,791,000        2025/12/20
       352回 利付国庫債券
                     国債証                 100.95        100.30      0.1
     21  (10年)                    2,220,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 2,241,090,000        2,226,660,000        2028/9/20
       356回 利付国庫債券
                     国債証                 100.72         99.95     0.1
     22  (10年)                    2,180,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 2,195,892,200        2,179,062,600        2029/9/20
       357回 利付国庫債券
                     国債証                 100.61         99.86     0.1
     23  (10年)                    2,160,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 2,173,327,200        2,157,170,400        2029/12/20
       359回 利付国庫債券
                     国債証                 100.41         99.67     0.1
     24  (10年)                    2,160,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 2,169,028,800        2,153,044,800        2030/6/20
       145回 利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.75      0.1
     25  (5年)                    2,100,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 2,120,331,000        2,115,834,000        2025/9/20
       358回 利付国庫債券
                     国債証                 100.54         99.77     0.1
     26  (10年)                    2,100,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 2,111,403,000        2,095,296,000        2030/3/20
       347回 利付国庫債券
                     国債証                 101.08        100.59      0.1
     27  (10年)                    2,010,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 2,031,748,200        2,022,019,800        2027/6/20
       348回 利付国庫債券
                     国債証                 101.09        100.55      0.1
     28  (10年)                    1,980,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 2,001,621,600        1,991,008,800        2027/9/20
       133回 利付国庫債券
                     国債証                 100.36        100.34      0.1
     29  (5年)                    1,980,000,000                              0.73
                     券
                  日本                 1,987,246,800        1,986,771,600        2022/9/20
       351回 利付国庫債券
                     国債証                 100.99        100.40      0.1
     30  (10年)                    1,960,000,000                              0.72
                     券
                  日本                 1,979,462,800        1,967,840,000        2028/6/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   83.31
      地方債証券                                                    6.29
      特殊債券                                                    6.00
      社債券                                                    3.87
      合計                                                   99.47
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2021年2月26日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                 101.89        101.84      2
     1                       899,937,500                             0.68
                      券
                アメリカ                    916,951,942        916,530,097       2022/2/15
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                 101.84        101.77      1.75
     2                       742,687,500                             0.56
                      券
                アメリカ                    756,380,800        755,887,603       2022/3/31
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                      国債証                  99.76        99.34     0.125
     3                       743,750,000                             0.55
                      券
                アメリカ                    742,006,835        738,869,140       2024/1/15
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                 103.34        103.22      2
     4                       700,187,500                             0.53
                      券
                アメリカ                    723,600,019        722,779,483       2022/11/30
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                      国債証                  95.89        94.45     0.875
     5                       680,000,000                             0.47
                      券
                アメリカ                    652,109,370        642,281,250       2030/11/15
       US  T N/B  0.25   11/15/23
                      国債証                 100.19        99.86     0.25
     6                       637,500,000                             0.47
                      券
                アメリカ                    638,720,213        636,628,416       2023/11/15
       DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                      国債証                 106.78        106.62      2
     7                       587,632,500                             0.46
                      券
                 ドイツ                   627,510,709        626,570,792       2023/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 107.02        106.67      2.75
     8                       586,500,000                             0.46
                      券
                アメリカ                    627,692,457        625,630,546       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 102.61        102.52     1.625
     9                       597,125,000                             0.45
                      券
                アメリカ
                                    612,729,553        612,216,396       2022/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                      国債証                  93.92        92.53     0.625
     10                       659,812,500                             0.45
                      券
                アメリカ                    619,759,815        610,584,298       2030/8/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                 103.73        103.59     2.125
     11                       586,500,000                             0.45
                      券
                アメリカ                    608,402,109        607,577,343       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 107.55        107.14      2.75
     12                       565,250,000                             0.45
                      券
                アメリカ                    607,952,867        605,612,382       2024/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 106.45        105.66      2
     13                       563,125,000                             0.44
                      券
                アメリカ                    599,464,159        595,020,748       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 108.07        107.09      2.25
     14                       551,437,500                             0.44
                      券
                アメリカ                    595,983,309        590,555,097       2025/11/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                 102.04        102.00      1.75
     15                       573,750,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    585,493,945        585,247,409       2022/5/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 115.19        113.60     3.125
     16                       514,250,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    592,391,889        584,196,031       2028/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                      国債証                 106.80        105.92      2
     17                       550,375,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    587,826,295        582,967,519       2025/8/15
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                 107.12        106.28     2.125
     18                       547,187,500                             0.43
                      券
                アメリカ
                                    586,174,609        581,557,714       2025/5/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                      国債証                 102.64        102.55      1.75
     19                       557,812,500                             0.42
                      券
                アメリカ                    572,542,236        572,062,862       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                      国債証                 100.02        99.94     0.125
     20                       567,375,000                             0.42
                      券
                アメリカ                    567,530,136        567,042,552       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                      国債証                 103.17        103.03      1.75
     21                       529,125,000                             0.40
                      券
                アメリカ                    545,949,518        545,205,436       2023/1/31
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                      国債証                 105.67        105.19      2
     22                       506,812,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    535,558,270        533,142,990       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                      国債証                 107.10        106.44      2.25
     23                       498,312,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    533,700,470        530,430,295       2024/11/15
                                 55/257


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 113.13        111.55     2.875
     24                       470,687,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    532,502,003        525,073,966       2028/5/15
       US  T N/B  1.875   06/30/26
                      国債証                 106.32        105.23     1.875
     25                       496,187,500                             0.39
                      券
                アメリカ                    527,586,864        522,159,814       2026/6/30
       FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                      国債証                 103.90        103.41      0.25
     26                       497,227,500                             0.38
                      券
                フランス                    516,633,294        514,222,238       2026/11/25
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                      国債証                 112.14        110.57      2.75
     27                       464,312,500                             0.38
                      券
                アメリカ                    520,719,209        513,428,056       2028/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                      国債証                 179.23        177.25      4.5
     28                       281,547,000                             0.37
                      券
                フランス                    504,643,153        499,061,765       2041/4/25
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                 102.74        102.67     2.125
     29                       481,312,500                             0.37
                      券
                アメリカ                    494,548,593        494,210,168       2022/6/30
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                      国債証                 105.81        105.55      2.5
     30                       460,062,500                             0.36
                      券
                アメリカ                    486,803,632        485,617,531       2023/8/15
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年2月26日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   99.00
      合計                                                   99.00
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年2月26日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                                 56/257


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建       182   3,496,477,920        3,413,410,000         1.12
     取引              先物 0303月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年2月26日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       403   8,409,656,953        8,195,508,750         1.74
            取引所
     取引              Mar21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       386   1,838,925,522        1,838,538,072         0.39
            取引所
                   Mar21
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       55    533,811,584        541,228,160        0.11
            U      FUTURE    Mar21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       21    385,850,328        381,785,418        0.08
                   Mar21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       19    266,989,805        268,814,294        0.06
            物取引所
                   Mar21
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2021年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            35            35       1.1305         1.1305
          (2015年2月25日)
           第2計算期間末
                            285            285       1.0434         1.0434
          (2016年2月25日)
           第3計算期間末
                            697            697       1.1625         1.1625
          (2017年2月27日)
           第4計算期間末
                           1,362            1,362        1.2782         1.2782
          (2018年2月26日)
           第5計算期間末
                           1,727            1,727        1.2628         1.2628
          (2019年2月25日)
           第6計算期間末
                           2,086            2,086        1.3291         1.3291
          (2020年2月25日)
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           第7計算期間末
                           2,792            2,792        1.4907         1.4907
          (2021年2月25日)
           2020年2月末日                1,974         -            1.2745        -
              3月末日             1,886         -            1.2073        -
              4月末日             2,077         -            1.2470        -
              5月末日             2,198         -            1.2926        -
              6月末日             2,254         -            1.2987        -
              7月末日             2,293         -            1.2889        -
              8月末日             2,351         -            1.3474        -
              9月末日             2,390         -            1.3459        -
             10月末日              2,374         -            1.3197        -
             11月末日              2,568         -            1.4094        -
             12月末日              2,632         -            1.4359        -
           2021年1月末日                2,674         -            1.4418        -
              2月末日             2,746         -            1.4644        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          13.1
                第2計算期間                                         △7.7
                第3計算期間                                          11.4
                第4計算期間                                          10.0
                第5計算期間                                         △1.2
                第6計算期間                                          5.3
                第7計算期間                                          12.2
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         31,317,886                      26,767
         第2計算期間                        249,924,925                     7,504,726
         第3計算期間                        362,690,671                     36,595,199
         第4計算期間                        577,758,428                    111,285,411
         第5計算期間                        400,325,956                     98,923,966
         第6計算期間                        417,535,518                    215,035,816
         第7計算期間                        622,707,882                    319,879,887
    (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
    (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会
      社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動け
      いぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、「自動
      けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっ
      ては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定
      を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀行、
      パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日に
      該当する日(以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付は行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
      ができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は、              委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
       のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし                                                 、当該
       口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、    委託会社または        販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・ お申込    価額

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示
        することがあります。)
        <基  準価額    の照会方法等>

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込単位

       1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
       ※収益    分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料

       ありません      。
      ・ 払込期日

       取得  申込者    は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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      ・解約価額
       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・ 解約  単位

       1口単位とします。
      ・ 解約  代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>

          投資対象                           評価方法
       マザーファンド             計算日の基準価額

       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
       公社債等
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きま
                     す。)
                    ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
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          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      信託期間は、2014年7月30日から原則として無期限です。
      ※下記(5)その他          イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
       とがあります。
    (4)【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
       日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
                                 64/257


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       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委 託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
        は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
                                 65/257


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       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
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    4【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
       り自動的に再投資されます。
       販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
       部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
       末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資
       にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
       たは記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
       の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2020年2月26

        日から2021年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                2020年2月25日現在              2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              80,600,315              91,473,326
        親投資信託受益証券                            2,023,059,047              2,708,352,028
                                          -           1,204,000
        未収入金
        流動資産合計                            2,103,659,362              2,801,029,354
       資産合計                              2,103,659,362              2,801,029,354
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              15,119,485               6,869,682
        未払受託者報酬                                218,925              282,567
        未払委託者報酬                               1,313,783              1,695,649
                                        40,902              50,335
        その他未払費用
        流動負債合計                              16,693,095               8,898,233
       負債合計                                16,693,095               8,898,233
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,570,181,499              1,873,009,494
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            516,784,768              919,121,627
                                      156,938,337              438,645,089
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            2,086,966,267              2,792,131,121
       純資産合計                              2,086,966,267              2,792,131,121
     負債純資産合計                               2,103,659,362              2,801,029,354
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第6期              第7期
                                自 2019年2月26日              自 2020年2月26日
                                至 2020年2月25日              至 2021年2月25日
     営業収益
       受取利息                                    -              76
                                      100,792,385              318,469,981
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               100,792,385              318,470,057
     営業費用
       支払利息                                  36,162              29,320
       受託者報酬                                 434,921              515,651
       委託者報酬                                2,954,899              3,094,369
                                        77,499              92,316
       その他費用
       営業費用合計                                3,503,481              3,731,656
     営業利益又は営業損失(△)                                 97,288,904              314,738,401
     経常利益又は経常損失(△)                                 97,288,904              314,738,401
     当期純利益又は当期純損失(△)                                 97,288,904              314,738,401
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       8,144,755              6,504,046
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                359,400,751              516,784,768
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                125,161,726              196,462,917
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      125,161,726              196,462,917
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 56,921,858              102,360,413
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      56,921,858              102,360,413
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                516,784,768              919,121,627
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第7期
              項目                        自 2020年2月26日
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   期首元本額                          1,367,681,797円                  1,570,181,499円
        期中追加設定元本額                           417,535,518円                  622,707,882円
        期中一部解約元本額                           215,035,816円                  319,879,887円
     2.   受益権の総数                          1,570,181,499口                  1,873,009,494口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第6期                  第7期
              項目               自 2019年2月26日                  自 2020年2月26日
                             至 2020年2月25日                  至 2021年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(35,310,010円)、費用控                  当等収益(39,257,287円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(18,437,089円)、信                  券売買等損益(268,977,068円)、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         (359,846,431円)及び分配準備積立                  (480,476,538円)及び分配準備積立
                         金(103,191,238円)より分配対象収                  金(130,410,734円)より分配対象収
                         益は516,784,768円(1万口当たり                  益は919,121,627円(1万口当たり
                         3,291.24円)でありますが、分配を                  4,907.19円)でありますが、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目               自 2019年2月26日                  自 2020年2月26日
                             至 2020年2月25日                  至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第6期                  第7期
              項目
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                    90,903,003                 308,196,723
     合計                               90,903,003                 308,196,723
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第6期                  第7期
                             2020年2月25日現在                  2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.3291円                  1.4907円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,291円)                  (14,907円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年2月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  363,312,331         1,135,278,371
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  462,177,298          598,473,383
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  114,819,293          543,818,617
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  216,614,702          430,781,657
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            1,156,923,624          2,708,352,028
     合計                                      2,708,352,028
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,401,231,433
        株式                                           312,247,456,360
        派生商品評価勘定                                              109,807,200
        未収入金                                              150,198,765
        未収配当金                                              488,265,044
                                                      220,800,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           318,617,758,802
       資産合計                                             318,617,758,802
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                440,660
        前受金                                              98,320,000
        未払金                                              704,351,361
                                                     1,628,275,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,431,387,021
       負債合計                                              2,431,387,021
     純資産の部
       元本等
        元本                                           101,185,876,143
        剰余金
                                                    215,000,495,638
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           316,186,371,781
       純資産合計                                             316,186,371,781
     負債純資産合計                                              318,617,758,802
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年2月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           98,480,866,315円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           66,660,054,051円
        同期中一部解約元本額                                           63,955,044,223円
        元本の内訳
        ファンド名
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           16,062,653,368円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           3,149,088,591円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,626,890円
                                                     5,088,758円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             8,008,614円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             25,515,174円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             13,825,235円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             12,283,611円
        たわらノーロード TOPIX                                            799,564,161円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            614,866,606円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             22,758,258円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            140,720,417円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            207,481,506円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             1,733,499円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            103,373,853円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            250,674,166円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            167,827,585円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            232,960,934円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              428,878円
                                                     1,182,060円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             4,470,531円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,469,714円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             6,212,369円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           34,550,036,621円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            999,360,564円
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        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,376,357,994円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,442,508,998円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            327,576,470円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,141,519,833円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,080,573,825円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             35,362,632円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,112,139,190円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             21,186,872円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            305,003,323円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            261,308,083円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            439,000,020円
        投資のソムリエ                                           15,620,354,669円
        クルーズコントロール                                            783,601,164円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            960,546,620円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            292,369,938円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            363,312,331円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             9,459,522円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             18,761,808円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            264,587,992円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           2,928,248,506円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             19,134,149円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             9,070,573円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             2,599,277円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             42,338,447円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             94,906,211円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,673,688,381円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            258,159,046円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             9,392,374円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             5,239,774円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             4,838,865円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             4,048,900円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             8,112,498円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             9,870,081円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             71,448,850円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             5,073,729円
        資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             39,612,618円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            562,668,029円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             13,116,912円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             67,647,738円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            122,283,853円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             7,507,871円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             33,883,979円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             7,937,911円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             2,562,653円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             17,366,969円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             41,324,156円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            647,884,647円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            693,676,074円
                                                   1,960,783,712円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            140,651,859円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             35,408,446円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            353,376,334円
        投資家限定)
                                                     94,190,116円
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,538,095円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            442,882,456円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             22,997,422円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             94,775,529円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            225,438,875円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            305,028,294円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             43,467,520円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             19,291,987円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            338,845,996円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           1,035,811,275円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,371,850,373円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             55,151,536円
        投資家限定)
        計                                          101,185,876,143円
     2.   受益権の総数                                          101,185,876,143口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年2月26日
              項目
                                      至 2021年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                372,720,599
     合計                                                372,720,599
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2021年2月9日から2021年2月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2021年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,019,610,000              -    3,129,030,000         109,420,000
     合計                      3,019,610,000              -    3,129,030,000         109,420,000
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1248円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (31,248円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2021年2月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,400     3,035.00          16,389,000
     日本水産                         148,600       515.00         76,529,000
     マルハニチロ                         25,200      2,529.00          63,730,800
     ホウスイ                           600     981.00           588,600
     雪国まいたけ                          9,900     1,787.00          17,691,300
     カネコ種苗                          4,600     1,590.00           7,314,000
     サカタのタネ                         19,200      3,805.00          73,056,000
     ホクト                         13,600      2,106.00          28,641,600
     ホクリヨウ                          2,300      684.00          1,573,200
     ヒノキヤグループ                          4,000     2,164.00           8,656,000
     ショーボンドホールディングス                         22,900      4,735.00          108,431,500
     ミライト・ホールディングス                         55,700      1,723.00          95,971,100
     タマホーム                          9,700     1,854.00          17,983,800
     サンヨーホームズ                          2,200      826.00          1,817,200
     日本アクア                          6,400      614.00          3,929,600
     ファーストコーポレーション                          4,900      690.00          3,381,000
     ベステラ                          3,000     1,786.00           5,358,000
     TATERU                         29,900       177.00          5,292,300
     キャンディル                          2,800      543.00          1,520,400
     スペースバリューホールディングス                         19,600       792.00         15,523,200
     住石ホールディングス                         27,800       124.00          3,447,200
     日鉄鉱業                          3,700     6,450.00          23,865,000
     三井松島ホールディングス                          6,700     1,029.00           6,894,300
     国際石油開発帝石                         590,100       790.00         466,179,000
     石油資源開発                         21,000      2,274.00          47,754,000
     K&Oエナジーグループ                          7,700     1,439.00          11,080,300
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100      847.00          2,625,700
     第一カッター興業                          4,000     1,321.00           5,284,000
     明豊ファシリティワークス                          5,300      629.00          3,333,700
     安藤・間                         102,900       812.00         83,554,800
     東急建設                         47,000       551.00         25,897,000
     コムシスホールディングス                         56,900      3,375.00          192,037,500
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ビーアールホールディングス
                              19,000       647.00         12,293,000
     高松コンストラクショングループ                         10,100      2,129.00          21,502,900
     東建コーポレーション                          4,900     8,480.00          41,552,000
     ソネック                          1,700      829.00          1,409,300
     ヤマウラ                          7,200      965.00          6,948,000
     大成建設                         115,400      3,910.00          451,214,000
     大林組                         370,800       957.00         354,855,600
     清水建設                         347,300       845.00         293,468,500
     飛島建設
                              10,500      1,116.00          11,718,000
     長谷工コーポレーション                         121,300      1,372.00          166,423,600
     松井建設                         14,700       707.00         10,392,900
     錢高組                          1,200     4,530.00           5,436,000
     鹿島建設                         271,600      1,422.00          386,215,200
     不動テトラ                          9,100     1,843.00          16,771,300
     大末建設                          4,900      920.00          4,508,000
     鉄建建設                          7,500     1,945.00          14,587,500
     西松建設
                              26,500      2,657.00          70,410,500
     三井住友建設                         89,400       473.00         42,286,200
     大豊建設                          8,100     3,745.00          30,334,500
     前田建設工業                         92,900       977.00         90,763,300
     佐田建設                          6,700      433.00          2,901,100
     ナカノフドー建設                          9,700      374.00          3,627,800
     奥村組                         20,400      2,765.00          56,406,000
     東鉄工業                         16,000      2,643.00          42,288,000
     イチケン                          2,700     2,188.00           5,907,600
     富士ピー・エス                          5,000      602.00          3,010,000
     淺沼組                          4,400     4,685.00          20,614,000
     戸田建設                         154,100       749.00         115,420,900
     熊谷組                         17,100      2,876.00          49,179,600
     北野建設                          1,900     2,500.00           4,750,000
     植木組                          1,600     2,891.00           4,625,600
     矢作建設工業                         16,700       843.00         14,078,100
     ピーエス三菱                         12,200       680.00          8,296,000
     日本ハウスホールディングス                         25,600       336.00          8,601,600
     大東建託                         40,500     12,280.00          497,340,000
     新日本建設                         15,900       851.00         13,530,900
     NIPPO                         30,800      2,829.00          87,133,200
     東亜道路工業                          2,400     4,080.00           9,792,000
     前田道路                         22,900      2,228.00          51,021,200
     日本道路                          3,600     8,100.00          29,160,000
     東亜建設工業                          9,900     2,305.00          22,819,500
     日本国土開発                         36,300       559.00         20,291,700
     若築建設                          6,700     1,284.00           8,602,800
     東洋建設                         41,600       551.00         22,921,600
     五洋建設                         157,500       820.00         129,150,000
     世紀東急工業                         17,900       898.00         16,074,200
     福田組                          4,300     5,030.00          21,629,000
     日本ドライケミカル                          3,000     1,613.00           4,839,000
     住友林業                         87,200      2,038.00          177,713,600
     日本基礎技術                         11,700       498.00          5,826,600
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     巴コーポレーション
                              16,800       386.00          6,484,800
     大和ハウス工業                         342,400      3,142.00         1,075,820,800
     ライト工業                         21,300      1,714.00          36,508,200
     積水ハウス                         402,200      2,085.50          838,788,100
     日特建設                          9,900      813.00          8,048,700
     北陸電気工事                          6,600     1,187.00           7,834,200
     ユアテック                         21,300       798.00         16,997,400
     日本リーテック                          7,700     2,535.00          19,519,500
     四電工
                               1,700     2,845.00           4,836,500
     中電工                         17,100      2,221.00          37,979,100
     関電工                         60,400       897.00         54,178,800
     きんでん                         80,200      1,780.00          142,756,000
     東京エネシス                         12,300       934.00         11,488,200
     トーエネック                          3,800     3,720.00          14,136,000
     住友電設                         10,500      2,447.00          25,693,500
     日本電設工業                         20,400      1,924.00          39,249,600
     協和エクシオ
                              56,200      2,817.00          158,315,400
     新日本空調                          9,800     2,198.00          21,540,400
     日本工営                          7,100     2,858.00          20,291,800
     九電工                         26,100      3,475.00          90,697,500
     三機工業                         26,300      1,326.00          34,873,800
     日揮ホールディングス                         123,600      1,400.00          173,040,000
     中外炉工業                          4,100     1,872.00           7,675,200
     ヤマト                         11,900       661.00          7,865,900
     太平電業                          8,200     2,693.00          22,082,600
     高砂熱学工業                         33,500      1,623.00          54,370,500
     三晃金属工業                          1,600     3,055.00           4,888,000
     NECネッツエスアイ                         38,300      1,836.00          70,318,800
     朝日工業社                          2,100     2,997.00           6,293,700
     明星工業                         24,100       804.00         19,376,400
     大氣社                         18,000      2,886.00          51,948,000
     ダイダン                          8,200     2,741.00          22,476,200
     日比谷総合設備                         12,200      1,864.00          22,740,800
     ニップン                         35,000      1,599.00          55,965,000
     日清製粉グループ本社                         134,100      1,762.00          236,284,200
     日東富士製粉                           600    6,810.00           4,086,000
     昭和産業                         10,100      3,170.00          32,017,000
     鳥越製粉                         10,800       848.00          9,158,400
     中部飼料                         14,600      1,403.00          20,483,800
     フィード・ワン                         16,200       903.00         14,628,600
     東洋精糖                          1,700     1,216.00           2,067,200
     日本甜菜製糖                          6,400     1,655.00          10,592,000
     三井製糖                          9,500     1,913.00          18,173,500
     塩水港精糖                         14,400       228.00          3,283,200
     日新製糖                          4,500     1,865.00           8,392,500
     LIFULL                         39,400       419.00         16,508,600
     ミクシィ                         21,600      2,741.00          59,205,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,500     1,649.00          12,367,500
     日本M&Aセンター                         92,600      5,840.00          540,784,000
     メンバーズ                          3,300     2,542.00           8,388,600
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中広
                               1,200      350.00           420,000
     UTグループ                         16,300      3,320.00          54,116,000
     アイティメディア                          3,700     1,804.00           6,674,800
     タケエイ                         12,500      1,241.00          15,512,500
     E・Jホールディングス                          4,400     1,001.00           4,404,400
     ビーネックスグループ                         14,100      1,458.00          20,557,800
     コシダカホールディングス                         26,800       578.00         15,490,400
     アルトナー                          2,800      863.00          2,416,400
     パソナグループ
                              12,200      1,892.00          23,082,400
     CDS                          2,400     1,429.00           3,429,600
     リンクアンドモチベーション                         20,700       540.00         11,178,000
     GCA                         14,600       769.00         11,227,400
     エス・エム・エス                         38,400      3,535.00          135,744,000
     サニーサイドアップグループ                          4,000      757.00          3,028,000
     パーソルホールディングス                         113,000      2,188.00          247,244,000
     リニカル                          6,500      780.00          5,070,000
     クックパッド
                              35,600       306.00         10,893,600
     エスクリ                          3,600      469.00          1,688,400
     アイ・ケイ・ケイ                          5,600      608.00          3,404,800
     森永製菓                         27,800      3,960.00          110,088,000
     中村屋                          2,500     3,950.00           9,875,000
     江崎グリコ                         32,700      4,460.00          145,842,000
     名糖産業                          5,600     1,517.00           8,495,200
     井村屋グループ                          6,800     2,572.00          17,489,600
     不二家                          7,600     2,276.00          17,297,600
     山崎製パン                         89,000      1,828.00          162,692,000
     第一屋製パン                          2,900      973.00          2,821,700
     モロゾフ                          1,700     5,610.00           9,537,000
     亀田製菓                          6,900     4,775.00          32,947,500
     寿スピリッツ                         11,400      7,240.00          82,536,000
     カルビー                         54,100      2,871.00          155,321,100
     森永乳業                         21,900      4,985.00          109,171,500
     六甲バター                          8,000     1,690.00          13,520,000
     ヤクルト本社                         81,600      5,420.00          442,272,000
     明治ホールディングス                         78,500      6,900.00          541,650,000
     雪印メグミルク                         28,600      2,198.00          62,862,800
     プリマハム                         16,800      3,235.00          54,348,000
     日本ハム                         45,400      4,605.00          209,067,000
     林兼産業                          3,600      624.00          2,246,400
     丸大食品                         11,800      1,699.00          20,048,200
     S Foods                         10,700      3,360.00          35,952,000
     柿安本店                          4,100     2,588.00          10,610,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         76,700       745.00         57,141,500
     学情                          3,900     1,451.00           5,658,900
     スタジオアリス                          5,700     2,053.00          11,702,100
     クロスキャット                          3,000     1,145.00           3,435,000
     シミックホールディングス                          5,600     1,657.00           9,279,200
     エプコ                          2,800      916.00          2,564,800
     システナ                         41,400      1,835.00          75,969,000
     NJS                          2,800     1,869.00           5,233,200
                                 83/257


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デジタルアーツ
                               6,800     10,100.00           68,680,000
     日鉄ソリューションズ                         17,300      3,175.00          54,927,500
     綜合警備保障                         45,000      4,965.00          223,425,000
     キューブシステム                          6,200     1,115.00           6,913,000
     いちご                         129,600       364.00         47,174,400
     エイジア                          1,800     1,675.00           3,015,000
     日本駐車場開発                         115,500       141.00         16,285,500
     コア                          4,900     1,485.00           7,276,500
     カカクコム
                              83,500      3,500.00          292,250,000
     アイロムグループ                          4,000     1,948.00           7,792,000
     セントケア・ホールディング                          8,300      901.00          7,478,300
     サイネックス                          2,200      722.00          1,588,400
     ルネサンス                          7,000     1,225.00           8,575,000
     ディップ                         17,600      3,090.00          54,384,000
     SBSホールディングス                          8,700     2,426.00          21,106,200
     デジタルホールディングス                          7,800     1,801.00          14,047,800
     新日本科学
                              13,700       643.00          8,809,100
     ツクイホールディングス                         26,700       924.00         24,670,800
     キャリアデザインセンター                          2,500      988.00          2,470,000
     ベネフィット・ワン                         41,200      2,788.00          114,865,600
     エムスリー                         199,300      8,539.00         1,701,822,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,500      346.00          3,287,000
     ブラス                          1,500      550.00           825,000
     アウトソーシング                         64,700      1,597.00          103,325,900
     ウェルネット                         11,500       564.00          6,486,000
     ワールドホールディングス                          3,900     2,538.00           9,898,200
     ディー・エヌ・エー                         47,800      2,186.00          104,490,800
     博報堂DYホールディングス                         157,200      1,835.00          288,462,000
     ぐるなび                         19,600       671.00         13,151,600
     タカミヤ                         14,100       517.00          7,289,700
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,900      888.00          7,903,200
     ファンコミュニケーションズ                         31,300       399.00         12,488,700
     ライク                          3,000     1,910.00           5,730,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,100      426.00          2,172,600
     エスプール                         28,900      1,055.00          30,489,500
     WDBホールディングス                          5,200     2,548.00          13,249,600
     手間いらず                          1,100     5,720.00           6,292,000
     ティア                          7,200      518.00          3,729,600
     CDG                          1,300     1,563.00           2,031,900
     アドウェイズ                         13,700       912.00         12,494,400
     バリューコマース                          7,500     3,005.00          22,537,500
     インフォマート                         114,300       965.00         110,299,500
     サッポロホールディングス                         40,500      2,313.00          93,676,500
     アサヒグループホールディングス                         259,300      4,796.00         1,243,602,800
     キリンホールディングス                         503,300      2,134.50         1,074,293,850
     宝ホールディングス                         87,900      1,526.00          134,135,400
     オエノンホールディングス                         34,200       397.00         13,577,400
     養命酒製造                          4,000     1,933.00           7,732,000
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              90,800      1,889.00          171,521,200
     ホールディングス
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サントリー食品インターナショナル
                              79,500      3,715.00          295,342,500
     ダイドーグループホールディングス                          6,700     5,320.00          35,644,000
     伊藤園                         36,100      6,060.00          218,766,000
     キーコーヒー                         11,800      2,160.00          25,488,000
     ユニカフェ                          3,900     1,000.00           3,900,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,247.00           1,870,500
     日清オイリオグループ                         15,300      3,180.00          48,654,000
     不二製油グループ本社                         29,000      3,025.00          87,725,000
     かどや製油
                               1,000     4,090.00           4,090,000
     J-オイルミルズ                          5,600     3,845.00          21,532,000
     ローソン                         29,500      5,080.00          149,860,000
     サンエー                          8,800     4,200.00          36,960,000
     カワチ薬品                          8,100     2,892.00          23,425,200
     エービーシー・マート                         18,100      6,050.00          109,505,000
     ハードオフコーポレーション                          5,400      830.00          4,482,000
     高千穂交易                          4,700     1,217.00           5,719,900
     アスクル
                              10,100      3,605.00          36,410,500
     ゲオホールディングス                         15,600      1,200.00          18,720,000
     アダストリア                         16,100      2,045.00          32,924,500
     ジーフット                          7,600      407.00          3,093,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,000      428.00           856,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,600     1,579.00           2,526,400
     伊藤忠食品                          2,400     5,220.00          12,528,000
     くら寿司                          6,900     7,360.00          50,784,000
     キャンドゥ                          5,600     1,860.00          10,416,000
     エレマテック                          9,400      967.00          9,089,800
     アイケイ                          2,500      830.00          2,075,000
     パルグループホールディングス                         10,200      1,653.00          16,860,600
     JALUX                          3,300     1,709.00           5,639,700
     エディオン                         49,300      1,091.00          53,786,300
     あらた                          9,300     4,555.00          42,361,500
     サーラコーポレーション                         23,900       587.00         14,029,300
     ワッツ                          5,200      850.00          4,420,000
     トーメンデバイス                          1,600     3,975.00           6,360,000
     ハローズ                          4,400     2,873.00          12,641,200
     JPホールディングス                         32,600       286.00          9,323,600
     フジオフードグループ本社                          9,800     1,371.00          13,435,800
     あみやき亭                          2,500     2,942.00           7,355,000
     東京エレクトロン デバイス                          3,800     3,760.00          14,288,000
     ひらまつ                         21,900       182.00          3,985,800
     フィールズ                         10,200       600.00          6,120,000
     双日                         641,600       290.00         186,064,000
     アルフレッサ ホールディングス                         120,700      2,150.00          259,505,000
     大黒天物産                          2,700     5,990.00          16,173,000
     ハニーズホールディングス                          9,100     1,035.00           9,418,500
     ファーマライズホールディングス                          3,300      780.00          2,574,000
     キッコーマン                         85,400      7,330.00          625,982,000
     味の素                         282,300      2,212.50          624,588,750
     ブルドックソース                          5,400     2,597.00          14,023,800
     キユーピー                         66,000      2,343.00          154,638,000
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ハウス食品グループ本社
                              44,400      3,650.00          162,060,000
     カゴメ                         48,500      3,285.00          159,322,500
     焼津水産化学工業                          4,800      991.00          4,756,800
     アリアケジャパン                         10,900      6,630.00          72,267,000
     ピエトロ                          1,200     1,780.00           2,136,000
     エバラ食品工業                          2,400     2,642.00           6,340,800
     やまみ                          1,100     2,124.00           2,336,400
     ニチレイ                         56,500      2,845.00          160,742,500
     横浜冷凍
                              30,800       890.00         27,412,000
     東洋水産                         61,000      4,615.00          281,515,000
     イートアンドホールディングス                          4,200     1,825.00           7,665,000
     大冷                          1,500     1,977.00           2,965,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,700      914.00          6,123,800
     日清食品ホールディングス                         46,500      8,210.00          381,765,000
     永谷園ホールディングス                          6,000     2,331.00          13,986,000
     一正蒲鉾                          4,000     1,182.00           4,728,000
     フジッコ
                              13,000      1,985.00          25,805,000
     ロック・フィールド                         12,800      1,541.00          19,724,800
     日本たばこ産業                         636,500      1,948.00         1,239,902,000
     ケンコーマヨネーズ                          7,300     1,979.00          14,446,700
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,629.00          12,706,200
     なとり                          6,900     2,008.00          13,855,200
     イフジ産業                          2,300      931.00          2,141,300
     ピックルスコーポレーション                          2,800     3,410.00           9,548,000
     北の達人コーポレーション                         41,400       619.00         25,626,600
     ユーグレナ                         51,200       924.00         47,308,800
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,100     1,213.00           7,399,300
     SREホールディングス                          1,300     4,880.00           6,344,000
     ADワークスグループ                         22,500       160.00          3,600,000
     片倉工業                         15,600      1,431.00          22,323,600
     グンゼ                          8,500     3,715.00          31,577,500
     ヒューリック                         247,200      1,236.00          305,539,200
     神栄                          1,600     1,389.00           2,222,400
     ラサ商事                          6,500      911.00          5,921,500
     アルペン                          8,900     2,287.00          20,354,300
     ハブ                          3,600      697.00          2,509,200
     ラクーンホールディングス                          8,200     2,326.00          19,073,200
     クオールホールディングス                         15,700      1,433.00          22,498,100
     アルコニックス                         12,300      1,614.00          19,852,200
     神戸物産                         80,400      2,821.00          226,808,400
     ソリトンシステムズ                          5,800     1,708.00           9,906,400
     ジンズホールディングス                          6,200     7,450.00          46,190,000
     ビックカメラ                         69,000      1,187.00          81,903,000
     DCMホールディングス                         71,900      1,065.00          76,573,500
     ペッパーフードサービス                         13,200       298.00          3,933,600
     ハイパー                          2,000      523.00          1,046,000
     MonotaRO                         82,800      6,360.00          526,608,000
     東京一番フーズ                          2,600      593.00          1,541,800
     DDホールディングス                          5,200      676.00          3,515,200
     あい ホールディングス                         16,700      2,044.00          34,134,800
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ディーブイエックス
                               4,000     1,046.00           4,184,000
     きちりホールディングス                          3,400      617.00          2,097,800
     アークランドサービスホールディング
                               9,700     2,147.00          20,825,900
     ス
     J.フロント リテイリング                         139,000      1,055.00          146,645,000
     ドトール・日レスホールディングス                         18,400      1,639.00          30,157,600
     マツモトキヨシホールディングス                         48,100      4,310.00          207,311,000
     ブロンコビリー                          6,100     2,312.00          14,103,200
     ZOZO                         68,700      3,475.00          238,732,500
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      900.00          3,060,000
     物語コーポレーション                          6,200     6,200.00          38,440,000
     ココカラファイン                         10,400      7,420.00          77,168,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         203,400       784.00         159,465,600
     東洋紡                         45,800      1,415.00          64,807,000
     ユニチカ                         33,800       441.00         14,905,800
     富士紡ホールディングス                          5,600     4,150.00          23,240,000
     日清紡ホールディングス                         72,000       831.00         59,832,000
     倉敷紡績                         10,700      1,896.00          20,287,200
     ダイワボウホールディングス                         10,600      8,150.00          86,390,000
     シキボウ                          6,600     1,013.00           6,685,800
     日東紡績                         17,500      4,115.00          72,012,500
     トヨタ紡織                         34,500      1,725.00          59,512,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                         27,700      2,084.00          57,726,800
     Hamee                          2,900     1,628.00           4,721,200
     ラクト・ジャパン                          5,100     2,615.00          13,336,500
     ウエルシアホールディングス                         61,500      3,520.00          216,480,000
     クリエイトSDホールディングス                         17,100      3,325.00          56,857,500
     グリムス                          2,500     1,700.00           4,250,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              20,600       786.00         16,191,600
     グス
     八洲電機                          9,200      946.00          8,703,200
     メディアスホールディングス                          6,800      849.00          5,773,200
     レスターホールディングス                         12,200      2,058.00          25,107,600
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,085.00           2,495,500
     丸善CHIホールディングス                         15,400       377.00          5,805,800
     大光                          4,900      670.00          3,283,000
     OCHIホールディングス                          3,500     1,351.00           4,728,500
     TOKAIホールディングス                         56,600       931.00         52,694,600
     黒谷                          3,300      811.00          2,676,300
     ミサワ                          2,400      668.00          1,603,200
     ティーライフ                          1,700     1,234.00           2,097,800
     Cominix                          1,700      768.00          1,305,600
     エー・ピーホールディングス                          1,900      490.00           931,000
     三洋貿易                         11,600      1,074.00          12,458,400
     チムニー                          3,500     1,440.00           5,040,000
     シュッピン                          7,900     1,002.00           7,915,800
     ビューティガレージ                          1,900     2,423.00           4,603,700
     オイシックス・ラ・大地                         11,500      2,839.00          32,648,500
     ウイン・パートナーズ                          8,500     1,193.00          10,140,500
     ネクステージ                         19,900      1,744.00          34,705,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジョイフル本田
                              34,200      1,396.00          47,743,200
     鳥貴族ホールディングス                          3,300     1,809.00           5,969,700
     ホットランド                          8,600     1,217.00          10,466,200
     すかいらーくホールディングス                         130,400      1,687.00          219,984,800
     SFPホールディングス                          5,700     1,435.00           8,179,500
     綿半ホールディングス                          8,800     1,239.00          10,903,200
     日本毛織                         38,100       940.00         35,814,000
     ダイトウボウ                         19,300       106.00          2,045,800
     トーア紡コーポレーション
                               4,100      485.00          1,988,500
     ダイドーリミテッド                         16,600       189.00          3,137,400
     ヨシックス                          2,300     2,244.00           5,161,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              33,900      1,093.00          37,052,700
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,700     1,748.00           8,215,600
     野村不動産ホールディングス                         70,700      2,488.00          175,901,600
     三重交通グループホールディングス                         23,700       490.00         11,613,000
     サムティ                         16,500      1,775.00          29,287,500
     ディア・ライフ                         16,400       432.00          7,084,800
     コーセーアールイー                          3,500      584.00          2,044,000
     日本商業開発                          7,300     1,653.00          12,066,900
     プレサンスコーポレーション                         19,100      1,520.00          29,032,000
     フィル・カンパニー                          2,100     2,134.00           4,481,400
     THEグローバル社                          7,300      265.00          1,934,500
     ハウスコム                          1,200     1,298.00           1,557,600
     日本管理センター                          6,200     1,200.00           7,440,000
     サンセイランディック                          3,500      772.00          2,702,000
     エストラスト                          1,300      692.00           899,600
     フージャースホールディングス                         19,000       682.00         12,958,000
     オープンハウス                         36,700      4,185.00          153,589,500
     東急不動産ホールディングス                         316,700       699.00         221,373,300
     飯田グループホールディングス                         97,200      2,492.00          242,222,400
     イーグランド                          2,300      865.00          1,989,500
     ムゲンエステート                          7,300      487.00          3,555,100
     帝国繊維                         13,000      2,217.00          28,821,000
     日本コークス工業                         100,500       109.00         10,954,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,000     1,183.00           7,098,000
     ミタチ産業                          3,000      600.00          1,800,000
     BEENOS                          5,400     2,355.00          12,717,000
     あさひ                          8,600     1,475.00          12,685,000
     日本調剤                          7,100     1,562.00          11,090,200
     コスモス薬品                         11,800     15,870.00          187,266,000
     シップヘルスケアホールディングス                         20,600      5,980.00          123,188,000
     トーエル                          5,700      827.00          4,713,900
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,500     2,381.00          10,714,500
     オンリー                          2,600      483.00          1,255,800
     セブン&アイ・ホールディングス                         455,600      4,168.00         1,898,940,800
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              62,500       842.00         52,625,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,100     1,416.00           4,389,600
     ツルハホールディングス                         25,400     13,930.00          353,822,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デリカフーズホールディングス
                               5,200      629.00          3,270,800
     スターティアホールディングス                          2,300     1,069.00           2,458,700
     サンマルクホールディングス                          9,100     1,679.00          15,278,900
     フェリシモ                          2,600     1,355.00           3,523,000
     トリドールホールディングス                         28,800      1,512.00          43,545,600
     帝人                         109,000      1,890.00          206,010,000
     東レ                         838,400       717.90         601,887,360
     クラレ                         182,300      1,248.00          227,510,400
     旭化成
                              767,500      1,163.00          892,602,500
     サカイオーベックス                          3,100     2,851.00           8,838,100
     TOKYO BASE                         10,400       725.00          7,540,000
     稲葉製作所                          6,700     1,397.00           9,359,900
     宮地エンジニアリンググループ                          3,800     2,256.00           8,572,800
     トーカロ                         30,200      1,357.00          40,981,400
     アルファ                          4,500     1,083.00           4,873,500
     SUMCO                         149,600      2,574.00          385,070,400
     川田テクノロジーズ
                               2,400     4,825.00          11,580,000
     RS Technologies                          3,800     6,170.00          23,446,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     3,725.00           3,725,000
     信和                          6,400      782.00          5,004,800
     ビーロット                          5,400      655.00          3,537,000
     ファーストブラザーズ                          2,200      971.00          2,136,200
     ハウスドゥ                          5,600     1,127.00           6,311,200
     シーアールイー                          3,000     1,241.00           3,723,000
     プロパティエージェント                          1,900     1,870.00           3,553,000
     ケイアイスター不動産                          3,600     3,650.00          13,140,000
     アグレ都市デザイン                          2,100      776.00          1,629,600
     グッドコムアセット                          5,500     1,528.00           8,404,000
     ジェイ・エス・ビー                          2,200     3,385.00           7,447,000
     テンポイノベーション                          3,300      966.00          3,187,800
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000      861.00          1,722,000
     住江織物                          2,100     2,023.00           4,248,300
     日本フエルト                          5,500      450.00          2,475,000
     イチカワ                          1,300     1,345.00           1,748,500
     エコナックホールディングス                         20,700       100.00          2,070,000
     日東製網                          1,300     1,575.00           2,047,500
     芦森工業                          2,400     1,008.00           2,419,200
     アツギ                          9,300      555.00          5,161,500
     ウイルプラスホールディングス                          1,900     1,073.00           2,038,700
     JMホールディングス                          8,800     1,979.00          17,415,200
     コメダホールディングス                         25,400      1,911.00          48,539,400
     サツドラホールディングス                          1,500     2,047.00           3,070,500
     アレンザホールディングス                          6,700     1,280.00           8,576,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,000     2,048.00           6,144,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,100      772.00          6,253,200
     クスリのアオキホールディングス                         11,600      8,530.00          98,948,000
     ダイニック                          3,600      810.00          2,916,000
     共和レザー                          6,800      662.00          4,501,600
     ピーバンドットコム                          1,500      845.00          1,267,500
     力の源ホールディングス                          5,400      628.00          3,391,200
                                 89/257


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スシローグローバルホールディングス
                              63,900      4,190.00          267,741,000
     アセンテック                          2,900     1,692.00           4,906,800
     セーレン                         28,500      1,888.00          53,808,000
     ソトー                          4,000      815.00          3,260,000
     東海染工                          1,300     1,129.00           1,467,700
     小松マテーレ                         19,100       971.00         18,546,100
     ワコールホールディングス                         28,900      2,316.00          66,932,400
     ホギメディカル                         15,600      3,115.00          48,594,000
     クラウディアホールディングス
                               2,400      297.00           712,800
     TSIホールディングス                         34,700       272.00          9,438,400
     マツオカコーポレーション                          3,700     1,906.00           7,052,200
     ワールド                         15,100      1,391.00          21,004,100
     TIS                         116,000      2,239.00          259,724,000
     JNSホールディングス                          5,500      640.00          3,520,000
     電算システム                          4,300     3,215.00          13,824,500
     グリー                         71,100       579.00         41,166,900
     GMOペパボ
                                800    6,650.00           5,320,000
     コーエーテクモホールディングス                         23,700      6,190.00          146,703,000
     三菱総合研究所                          5,000     4,010.00          20,050,000
     ボルテージ                          2,800      549.00          1,537,200
     電算                          1,000     2,590.00           2,590,000
     AGS                          6,100      833.00          5,081,300
     ファインデックス                          9,700     1,171.00          11,358,700
     ブレインパッド                          2,900     5,240.00          15,196,000
     KLab                         21,200       878.00         18,613,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              15,400      1,135.00          17,479,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,900     2,297.00           4,364,300
     ネクソン                         293,100      3,500.00         1,025,850,000
     アイスタイル                         35,300       593.00         20,932,900
     エムアップホールディングス                          3,000     2,658.00           7,974,000
     エイチーム                          8,000     1,215.00           9,720,000
     エニグモ                         10,900      1,207.00          13,156,300
     テクノスジャパン                          8,900      670.00          5,963,000
     enish                          5,900      496.00          2,926,400
     コロプラ                         38,000       900.00         34,200,000
     オルトプラス                          6,800      433.00          2,944,400
     ブロードリーフ                         57,400       505.00         28,987,000
     クロス・マーケティンググループ                          5,400      422.00          2,278,800
     デジタルハーツホールディングス                          5,300     1,434.00           7,600,200
     システム情報                          8,500     1,028.00           8,738,000
     メディアドゥ                          4,400     5,730.00          25,212,000
     じげん                         28,200       438.00         12,351,600
     ブイキューブ                          6,300     2,595.00          16,348,500
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,200      615.00          1,353,000
     サイバーリンクス                          3,800     1,916.00           7,280,800
     ディー・エル・イー                          9,200      318.00          2,925,600
     フィックスターズ                         12,200       963.00         11,748,600
     CARTA HOLDINGS                          4,700     1,528.00           7,181,600
     オプティム                          8,100     2,943.00          23,838,300
                                 90/257


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セレス
                               3,800     4,080.00          15,504,000
     SHIFT                          5,200     12,980.00           67,496,000
     特種東海製紙                          7,200     4,695.00          33,804,000
     ティーガイア                         12,300      1,870.00          23,001,000
     セック                          1,700     2,786.00           4,736,200
     日本アジアグループ                         11,200      1,230.00          13,776,000
     テクマトリックス                         17,900      1,685.00          30,161,500
     プロシップ                          3,400     1,334.00           4,535,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              27,900      2,228.00          62,161,200
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         24,600     14,760.00          363,096,000
     ザッパラス                          4,600      463.00          2,129,800
     システムリサーチ                          3,400     1,812.00           6,160,800
     インターネットイニシアティブ                         30,900      2,260.00          69,834,000
     さくらインターネット                         12,200       659.00          8,039,800
     ヴィンクス                          3,200     1,101.00           3,523,200
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               2,500     7,790.00          19,475,000
     ングス
     SRAホールディングス                          6,200     2,589.00          16,051,800
     システムインテグレータ                          3,200      649.00          2,076,800
     朝日ネット                          9,400      807.00          7,585,800
     eBASE                         13,800       882.00         12,171,600
     アバント                         12,400      1,400.00          17,360,000
     アドソル日進
                               4,100     2,678.00          10,979,800
     ODKソリューションズ                          2,000      782.00          1,564,000
     フリービット                          6,900      983.00          6,782,700
     コムチュア                         10,700      2,792.00          29,874,400
     サイバーコム                          2,100     1,564.00           3,284,400
     アステリア                          8,300      868.00          7,204,400
     アイル                          6,500     1,602.00          10,413,000
     王子ホールディングス                         521,300       709.00         369,601,700
     日本製紙                         51,100      1,438.00          73,481,800
     三菱製紙                         17,100       361.00          6,173,100
     北越コーポレーション                         82,900       517.00         42,859,300
     中越パルプ工業                          4,700     1,224.00           5,752,800
     巴川製紙所                          3,700      794.00          2,937,800
     大王製紙                         56,000      2,113.00          118,328,000
     阿波製紙                          3,000      450.00          1,350,000
     マークラインズ                          4,800     2,318.00          11,126,400
     メディカル・データ・ビジョン                         13,200      2,082.00          27,482,400
     gumi                         16,000       920.00         14,720,000
     ショーケース                          2,400      953.00          2,287,200
     モバイルファクトリー                          2,400     1,022.00           2,452,800
     テラスカイ                          3,700     3,695.00          13,671,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,100     1,730.00           8,823,000
     ノロジー
     PCIホールディングス                          4,400     1,277.00           5,618,800
     パイプドHD                          2,400     1,477.00           3,544,800
     アイビーシー                          1,900     1,016.00           1,930,400
     ネオジャパン                          2,200     1,747.00           3,843,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     PR TIMES                          2,400     3,270.00           7,848,000
     ランドコンピュータ                          1,500     1,120.00           1,680,000
     ダブルスタンダード                          1,500     4,075.00           6,112,500
     オープンドア                          6,900     2,512.00          17,332,800
     マイネット                          3,800      749.00          2,846,200
     アカツキ                          4,600     4,230.00          19,458,000
     ベネフィットジャパン                           900    1,728.00           1,555,200
     Ubicomホールディングス                          3,000     3,130.00           9,390,000
     カナミックネットワーク
                              10,600       767.00          8,130,200
     ノムラシステムコーポレーション                          5,100      318.00          1,621,800
     レンゴー                         119,400       875.00         104,475,000
     トーモク                          7,200     1,820.00          13,104,000
     ザ・パック                          8,700     2,661.00          23,150,700
     チェンジ                         16,200      3,195.00          51,759,000
     シンクロ・フード                          6,900      361.00          2,490,900
     オークネット                          6,100     1,340.00           8,174,000
     キャピタル・アセット・プランニング
                               1,500     1,014.00           1,521,000
     セグエグループ                          2,900     1,175.00           3,407,500
     エイトレッド                          2,200     2,261.00           4,974,200
     AOI TYO HOLDINGS                         12,000       524.00          6,288,000
     マクロミル                         23,600       902.00         21,287,200
     ビーグリー                          2,300     1,426.00           3,279,800
     オロ                          3,600     3,560.00          12,816,000
     ユーザーローカル                          1,800     4,520.00           8,136,000
     テモナ                          2,500      875.00          2,187,500
     ニーズウェル                          2,200      664.00          1,460,800
     サインポスト                          2,600      997.00          2,592,200
     昭和電工                         87,900      2,632.00          231,352,800
     住友化学                         911,200       538.00         490,225,600
     住友精化                          5,700     3,975.00          22,657,500
     日産化学                         63,900      6,280.00          401,292,000
     ラサ工業                          3,800     2,169.00           8,242,200
     クレハ                          9,900     7,080.00          70,092,000
     多木化学                          4,500     6,210.00          27,945,000
     テイカ                          8,400     1,418.00          11,911,200
     石原産業                         20,600       841.00         17,324,600
     片倉コープアグリ                          2,400     1,300.00           3,120,000
     日本曹達                         16,200      3,455.00          55,971,000
     東ソー                         178,900      2,048.00          366,387,200
     トクヤマ                         34,300      2,765.00          94,839,500
     セントラル硝子                         22,000      2,278.00          50,116,000
     東亞合成                         70,700      1,226.00          86,678,200
     大阪ソーダ                         11,900      2,575.00          30,642,500
     関東電化工業                         27,300       884.00         24,133,200
     デンカ                         42,200      4,115.00          173,653,000
     イビデン                         56,800      4,555.00          258,724,000
     信越化学工業                         214,100      18,125.00         3,880,562,500
     日本カーバイド工業                          4,200     1,333.00           5,598,600
     堺化学工業                          8,100     1,968.00          15,940,800
     第一稀元素化学工業                         11,700      1,019.00          11,922,300
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エア・ウォーター
                              118,100      1,796.00          212,107,600
     日本酸素ホールディングス                         95,300      2,080.00          198,224,000
     日本化学工業                          3,200     3,275.00          10,480,000
     東邦アセチレン                          1,900     1,350.00           2,565,000
     日本パーカライジング                         58,400      1,095.00          63,948,000
     高圧ガス工業                         18,500       733.00         13,560,500
     チタン工業                          1,500     2,166.00           3,249,000
     四国化成工業                         15,500      1,230.00          19,065,000
     戸田工業
                               2,400     2,196.00           5,270,400
     ステラ ケミファ                          6,300     3,280.00          20,664,000
     保土谷化学工業                          3,400     4,810.00          16,354,000
     日本触媒                         21,000      5,810.00          122,010,000
     大日精化工業                          9,600     2,384.00          22,886,400
     カネカ                         30,000      4,325.00          129,750,000
     協和キリン                         119,000      3,035.00          361,165,000
     三菱瓦斯化学                         116,000      2,565.00          297,540,000
     三井化学
                              100,000      3,440.00          344,000,000
     JSR                         116,200      3,260.00          378,812,000
     東京応化工業                         19,900      6,470.00          128,753,000
     大阪有機化学工業                         10,700      3,510.00          37,557,000
     三菱ケミカルホールディングス                         774,100       773.10         598,456,710
     KHネオケム                         19,100      2,476.00          47,291,600
     ダイセル                         155,500       795.00         123,622,500
     住友ベークライト                         18,200      4,410.00          80,262,000
     積水化学工業                         244,900      1,982.00          485,391,800
     日本ゼオン                         104,500      1,616.00          168,872,000
     アイカ工業                         32,200      3,810.00          122,682,000
     宇部興産                         58,400      2,190.00          127,896,000
     積水樹脂                         19,100      2,011.00          38,410,100
     タキロンシーアイ                         25,200       682.00         17,186,400
     旭有機材                          6,600     1,479.00           9,761,400
     ニチバン                          6,200     1,834.00          11,370,800
     リケンテクノス                         28,200       486.00         13,705,200
     大倉工業                          5,500     1,925.00          10,587,500
     積水化成品工業                         15,600       564.00          8,798,400
     群栄化学工業                          2,200     2,537.00           5,581,400
     タイガースポリマー                          6,700      468.00          3,135,600
     ミライアル                          3,700     1,230.00           4,551,000
     ダイキアクシス                          4,300      984.00          4,231,200
     ダイキョーニシカワ                         24,500       762.00         18,669,000
     竹本容器                          4,200      840.00          3,528,000
     森六ホールディングス                          6,300     2,035.00          12,820,500
     恵和                          1,700     1,944.00           3,304,800
     日本化薬                         71,600      1,067.00          76,397,200
     カーリットホールディングス                         11,500       719.00          8,268,500
     EPSホールディングス                         15,300      1,163.00          17,793,900
     ソルクシーズ                          4,400     1,016.00           4,470,400
     レッグス                          2,700     1,653.00           4,463,100
     プレステージ・インターナショナル                         42,200       771.00         32,536,200
     フェイス                          3,600      783.00          2,818,800
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     プロトコーポレーション
                              10,400      1,166.00          12,126,400
     アミューズ                          6,200     2,672.00          16,566,400
     野村総合研究所                         211,800      3,430.00          726,474,000
     ドリームインキュベータ                          3,500     1,200.00           4,200,000
     サイバネットシステム                          8,200      824.00          6,756,800
     クイック                          7,000     1,182.00           8,274,000
     TAC                          6,300      281.00          1,770,300
     CEホールディングス                          6,200      532.00          3,298,400
     ケネディクス
                              32,300       747.00         24,128,100
     日本システム技術                          2,100     1,513.00           3,177,300
     電通グループ                         127,000      3,905.00          495,935,000
     インテージホールディングス                         14,400      1,145.00          16,488,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,200      884.00          4,596,800
     東邦システムサイエンス                          3,000      925.00          2,775,000
     ぴあ                          3,200     3,390.00          10,848,000
     イオンファンタジー                          4,300     2,538.00          10,913,400
     ソースネクスト
                              54,700       363.00         19,856,100
     シーティーエス                         12,600       855.00         10,773,000
     ネクシィーズグループ                          3,500     1,089.00           3,811,500
     インフォコム                         10,600      2,715.00          28,779,000
     メディカルシステムネットワーク                         10,200       720.00          7,344,000
     日本精化                          8,400     1,423.00          11,953,200
     扶桑化学工業                          9,100     3,950.00          35,945,000
     トリケミカル研究所                          9,800     3,905.00          38,269,000
     HEROZ                          3,200     3,275.00          10,480,000
     ラクスル                          9,400     3,730.00          35,062,000
     IPS                          2,100     3,020.00           6,342,000
     FIG                         12,600       263.00          3,313,800
     システムサポート                          3,400     1,420.00           4,828,000
     ADEKA                         53,300      1,846.00          98,391,800
     日油                         43,600      5,680.00          247,648,000
     ミヨシ油脂                          4,400     1,204.00           5,297,600
     新日本理化                         19,000       272.00          5,168,000
     ハリマ化成グループ                          8,700      933.00          8,117,100
     イーソル                          6,200     1,388.00           8,605,600
     アルテリア・ネットワークス                         12,800      1,568.00          20,070,400
     EDULAB                          1,100     7,160.00           7,876,000
     東海ソフト                          1,400     1,146.00           1,604,400
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,000     2,050.00           4,100,000
     ディングス
     東名                           600    1,134.00            680,400
     ヴィッツ                           400    2,260.00            904,000
     トビラシステムズ                          1,100     1,612.00           1,773,200
     Sansan                          7,700     9,780.00          75,306,000
     Link-U                           700    1,433.00           1,003,100
     ギフティ                          5,200     4,430.00          23,036,000
     花王                         283,100      7,137.00         2,020,484,700
     第一工業製薬                          3,900     3,700.00          14,430,000
     石原ケミカル                          3,000     2,195.00           6,585,000
     日華化学                          4,300      887.00          3,814,100
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニイタカ
                               2,400     2,578.00           6,187,200
     三洋化成工業                          6,900     5,130.00          35,397,000
     ベース                          1,000     5,600.00           5,600,000
     武田薬品工業                         983,700      3,610.00         3,551,157,000
     アステラス製薬                        1,025,100       1,772.50         1,816,989,750
     大日本住友製薬                         87,600      1,763.00          154,438,800
     塩野義製薬                         148,700      5,722.00          850,861,400
     わかもと製薬                         14,300       243.00          3,474,900
     あすか製薬
                              13,400      1,349.00          18,076,600
     日本新薬                         33,500      7,560.00          253,260,000
     ビオフェルミン製薬                          2,200     2,557.00           5,625,400
     中外製薬                         369,800      4,994.00         1,846,781,200
     科研製薬                         20,200      4,210.00          85,042,000
     エーザイ                         130,600      7,597.00          992,168,200
     理研ビタミン                         11,200      1,357.00          15,198,400
     ロート製薬                         56,300      2,904.00          163,495,200
     小野薬品工業
                              271,500      2,977.50          808,391,250
     久光製薬                         34,400      6,780.00          233,232,000
     有機合成薬品工業                          9,200      293.00          2,695,600
     持田製薬                         16,400      4,070.00          66,748,000
     参天製薬                         205,700      1,521.00          312,869,700
     扶桑薬品工業                          3,800     2,551.00           9,693,800
     日本ケミファ                          1,200     2,253.00           2,703,600
     ツムラ                         39,500      3,395.00          134,102,500
     日医工                         33,400      1,030.00          34,402,000
     テルモ                         362,500      4,115.00         1,491,687,500
     H.U.グループホールディングス                         31,700      3,300.00 &nb