アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月26日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「Aナビ80」、「ステージ1」、「アセット・ナビゲーション・ファンド」、「Aナビ」
という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年7月27日 から 2022年1月26日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
2/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
3/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2 ) 属性区分
4/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
ます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
5/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
7/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
1999年10月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2001年6月1日
・ファンド名称変更
新名称:アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
旧名称:アセット・ナビゲーション・ファンド(ステージ1)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年4月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
8/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 192,211,000株 97.562%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入比率……………………………………80%
公社債および短期金融資産の標準実質組入比率…………20%
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資 金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の 50 %以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
(2)【投資対象】
<アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)>
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券
2)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
3)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
4)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
9/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
6)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
7)株券または新株引受権証書
8)国債証券
9)地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
13)コマーシャル・ペーパー
14)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
15)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)~14)の証券または証書の性質を有するも
の
16)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
17)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
19)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20)外国法人が発行する譲渡性預金証書
21)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
10/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
<海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド >
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
11/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る 相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で 12) に定めるもの以外のもの
12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
12/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等( 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11 ) 投資証券または外国投資証券(金融商品 取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で 12) に定めるもの以外のもの
12 ) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
13/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第 341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ) に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
14/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第 341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ) に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
15/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等( 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第 341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。 ) に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
*
数) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
16/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1999年10月29日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象除
外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価
総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべ
ての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
17/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
*
ンデックス(円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
18/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
*
デックス(円ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
ファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円
ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行な
います。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引
などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、
および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の
組入総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッ
ジし、円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
19/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<日本債券インデックスマザーファンド>
運用の基本方針
*
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
20/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
*
ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
21/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
*
デックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの
買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、およ
び外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を
超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
22/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(3)【運用体制】
23/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記体制は 2021年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
24/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
14)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
25/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行ないません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
26/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
27/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
28/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
<日本債券インデックスマザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
29/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
30/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
31/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する ことがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」および「海外債券インデッ
クス(ヘッジあり)マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
が予想以上に発生する場合があります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
32/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
33/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
34/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.836% (税抜0.76%)の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.76% 0.26% 0.45% 0.05%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
35/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用があります。 )のいずれか
を選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
36/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年7月26日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
5【運用状況】
37/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 128,622,040 95.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 6,743,294 4.98
合計(純資産総額) 135,365,334 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本株式インデックスTOPIXマ 43,407,151 1.5408 66,882,265 1.8242 79,183,324 58.50
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 4,009,179 2.8389 11,381,659 3.6516 14,639,918 10.82
益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 6,093,282 1.9478 11,868,495 2.3713 14,448,999 10.67
益証券 OKUSAI(ヘッジあり)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジな 2,711,331 2.4542 6,654,173 2.5141 6,816,557 5.04
益証券 し)マザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,817,538 1.4123 6,804,138 1.4109 6,797,064 5.02
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジあ 4,219,077 1.6504 6,963,407 1.5966 6,736,178 4.98
益証券 り)マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.02
合 計 95.02
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
38/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第12計算期間末 (2011年10月26日) 184 184 0.7191 0.7191
第13計算期間末 (2012年10月26日) 185 185 0.7518 0.7518
第14計算期間末 (2013年10月28日) 198 198 1.0963 1.0973
第15計算期間末 (2014年10月27日) 149 149 1.1748 1.1758
第16計算期間末 (2015年10月26日) 142 142 1.3877 1.3887
第17計算期間末 (2016年10月26日) 127 127 1.2858 1.2868
第18計算期間末 (2017年10月26日) 136 136 1.5660 1.5670
第19計算期間末 (2018年10月26日) 124 124 1.4887 1.4897
第20計算期間末 (2019年10月28日) 128 128 1.5779 1.5789
第21計算期間末 (2020年10月26日) 127 127 1.6125 1.6135
2020年 4月末日 124 ― 1.4657 ―
5月末日 130 ― 1.5365 ―
6月末日 128 ― 1.5415 ―
7月末日 126 ― 1.5179 ―
8月末日 132 ― 1.6107 ―
9月末日 131 ― 1.6110 ―
10月末日 124 ― 1.5731 ―
11月末日 127 ― 1.7134 ―
12月末日 130 ― 1.7530 ―
2021年 1月末日 128 ― 1.7593 ―
2月末日 130 ― 1.7959 ―
3月末日 135 ― 1.8763 ―
4月末日 135 ― 1.8630 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第12期 2010年10月27日~2011年10月26日 0.0000
第13期 2011年10月27日~2012年10月26日 0.0000
第14期 2012年10月27日~2013年10月28日 0.0010
第15期 2013年10月29日~2014年10月27日 0.0010
第16期 2014年10月28日~2015年10月26日 0.0010
第17期 2015年10月27日~2016年10月26日 0.0010
第18期 2016年10月27日~2017年10月26日 0.0010
39/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 2017年10月27日~2018年10月26日 0.0010
第20期 2018年10月27日~2019年10月28日 0.0010
第21期 2019年10月29日~2020年10月26日 0.0010
当中間期 2020年10月27日~2021年 4月26日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第12期 2010年10月27日~2011年10月26日 △4.73
第13期 2011年10月27日~2012年10月26日 4.55
第14期 2012年10月27日~2013年10月28日 45.96
第15期 2013年10月29日~2014年10月27日 7.25
第16期 2014年10月28日~2015年10月26日 18.21
第17期 2015年10月27日~2016年10月26日 △7.27
第18期 2016年10月27日~2017年10月26日 21.87
第19期 2017年10月27日~2018年10月26日 △4.87
第20期 2018年10月27日~2019年10月28日 6.06
第21期 2019年10月29日~2020年10月26日 2.26
当中間期 2020年10月27日~2021年 4月26日 15.98
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第12期 2010年10月27日~2011年10月26日 26,532,382 51,181,847
第13期 2011年10月27日~2012年10月26日 20,084,711 30,295,119
第14期 2012年10月27日~2013年10月28日 14,612,172 80,167,991
第15期 2013年10月29日~2014年10月27日 7,347,662 61,141,524
第16期 2014年10月28日~2015年10月26日 8,195,630 33,100,687
第17期 2015年10月27日~2016年10月26日 5,609,382 9,391,307
第18期 2016年10月27日~2017年10月26日 6,990,650 18,477,769
第19期 2017年10月27日~2018年10月26日 8,745,652 12,479,935
第20期 2018年10月27日~2019年10月28日 4,555,375 6,635,131
第21期 2019年10月29日~2020年10月26日 6,999,411 9,537,163
当中間期 2020年10月27日~2021年 4月26日 2,500,082 8,866,662
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
40/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 37,260,244,920 98.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 514,283,578 1.36
合計(純資産総額) 37,774,528,498 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 551,435,000 1.46
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 144,800 7,003.75 1,014,144,334 8,127.00 1,176,789,600 3.12
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 111,300 6,942.82 772,736,688 9,885.00 1,100,200,500 2.91
信業
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 89,500 8,088.68 723,937,328 10,900.00 975,550,000 2.58
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,000 49,214.29 689,000,091 52,520.00 735,280,000 1.95
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 964,300 425.75 410,556,562 578.00 557,365,400 1.48
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 8,200 55,162.07 452,329,000 62,690.00 514,058,000 1.36
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 97,800 4,164.86 407,323,541 4,939.00 483,034,200 1.28
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 25,900 15,024.98 389,147,121 18,450.00 477,855,000 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 164,100 2,238.04 367,263,736 2,755.00 452,095,500 1.20
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 34,400 10,737.25 369,361,689 12,655.00 435,332,000 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 118,900 3,502.01 416,389,040 3,635.00 432,201,500 1.14
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 8,400 28,935.52 243,058,410 48,320.00 405,888,000 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,200 19,530.34 355,452,290 21,930.00 399,126,000 1.06
日本 株式 KDDI 情報・通 112,500 2,845.98 320,173,344 3,306.00 371,925,000 0.98
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 97,600 2,993.49 292,165,476 3,802.00 371,075,200 0.98
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 68,700 3,693.62 253,752,140 5,381.00 369,674,700 0.98
日本 株式 村田製作所 電気機器 42,000 7,444.77 312,680,440 8,703.00 365,526,000 0.97
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 112,500 2,596.69 292,127,647 3,232.00 363,600,000 0.96
器
41/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 HOYA 精密機器 28,100 11,809.63 331,850,660 12,435.00 349,423,500 0.93
日本 株式 第一三共 医薬品 122,700 2,697.40 330,971,529 2,787.00 341,964,900 0.91
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 96,300 2,562.09 246,729,416 3,408.00 328,190,400 0.87
日本 株式 ファナック 電気機器 12,500 21,657.74 270,721,864 25,175.00 314,687,500 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 191,600 1,314.63 251,884,431 1,535.00 294,106,000 0.78
ループ
日本 株式 SMC 機械 4,200 56,544.73 237,487,866 63,450.00 266,490,000 0.71
日本 株式 三井物産 卸売業 114,300 1,797.02 205,399,670 2,303.50 263,290,050 0.70
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 55,100 3,421.65 188,532,942 4,699.00 258,914,900 0.69
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 85,700 2,450.03 209,968,100 3,020.00 258,814,000 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 46,400 4,934.70 228,970,080 5,230.00 242,672,000 0.64
日本 株式 三菱電機 電気機器 143,000 1,374.47 196,549,904 1,682.00 240,526,000 0.64
日本 株式 花王 化学 34,200 7,550.71 258,234,440 7,007.00 239,639,400 0.63
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.35
食料品 3.24
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.25
化学 7.30
医薬品 5.13
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.61
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.76
金属製品 0.63
機械 5.64
電気機器 17.72
輸送用機器 7.01
精密機器 2.53
その他製品 2.41
電気・ガス業 1.27
陸運業 3.32
海運業 0.27
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.43
卸売業 4.71
小売業 4.58
42/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行業 4.96
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.84
その他金融業 1.08
不動産業 1.95
サービス業 5.45
合 計 98.64
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2021年 買建 29 日本円 564,660,950 551,435,000 1.46
取引 06月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 156,526,320,078 66.96
カナダ 8,225,728,798 3.52
ドイツ 7,022,247,301 3.00
イタリア 1,402,425,161 0.60
フランス 7,807,397,493 3.34
オランダ 4,268,750,822 1.83
スペイン 1,859,038,188 0.80
ベルギー 653,519,685 0.28
オーストリア 145,074,271 0.06
ルクセンブルク 222,093,673 0.10
フィンランド 914,713,855 0.39
アイルランド 4,476,165,242 1.91
ポルトガル 120,392,293 0.05
イギリス 9,995,314,000 4.28
スイス 7,584,999,732 3.25
スウェーデン 2,578,039,932 1.10
43/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー 480,199,220 0.21
デンマーク 1,814,149,466 0.78
ケイマン 422,168,421 0.18
オーストラリア 4,854,301,848 2.08
バミューダ 361,394,700 0.15
ニュージーランド 260,725,022 0.11
パプアニューギニア 25,189,027 0.01
香港 2,018,873,247 0.86
シンガポール 716,482,269 0.31
イスラエル 507,460,917 0.22
ジャージー 739,280,120 0.32
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 55,051,789 0.02
小計 226,057,496,570 96.71
投資証券 アメリカ 4,370,172,332 1.87
カナダ 13,570,390 0.01
フランス 118,214,140 0.05
イギリス 135,149,503 0.06
オーストラリア 333,727,127 0.14
香港 89,984,912 0.04
シンガポール 111,721,880 0.05
小計 5,172,540,284 2.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,514,174,457 1.08
合計(純資産総額) 233,744,211,311 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,174,912,719 0.93
買建 ドイツ 421,562,861 0.18
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 963,248,260 0.41
売建 ― 1,064,883,934 △0.46
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
44/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 684,618 12,533.48 8,580,649,981 14,539.97 9,954,329,563 4.26
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 289,204 23,561.55 6,814,097,109 27,505.91 7,954,820,439 3.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,165 348,995.38 5,990,505,706 378,129.79 6,490,597,988 2.78
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 96,760 31,024.35 3,001,916,425 35,893.52 3,473,057,411 1.49
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 11,942 178,992.68 2,137,530,664 264,687.91 3,160,903,113 1.35
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 12,100 178,042.81 2,154,318,087 260,643.34 3,153,784,496 1.35
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 30,520 46,259.30 1,411,833,930 73,745.60 2,250,716,017 0.96
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 122,470 11,330.89 1,387,695,151 16,904.84 2,070,336,575 0.89
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 106,051 15,828.61 1,678,640,800 17,886.30 1,896,860,638 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 67,832 21,577.94 1,463,675,077 25,801.15 1,750,144,272 0.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 38,160 36,030.77 1,374,934,416 43,740.84 1,669,150,512 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 55,150 23,189.01 1,278,874,365 30,238.96 1,667,679,085 0.71
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 24,805 59,204.54 1,468,568,721 66,773.00 1,656,304,282 0.71
導体製造装
置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 43,400 30,839.17 1,338,420,078 35,439.28 1,538,065,021 0.66
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 116,173 12,771.08 1,483,655,025 13,083.91 1,519,997,959 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 35,775 35,917.48 1,284,948,165 42,368.32 1,515,726,773 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 72,742 14,029.09 1,020,504,406 20,187.99 1,468,515,270 0.63
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 100,019 15,507.27 1,551,022,118 14,434.31 1,443,705,682 0.62
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 313,039 2,716.71 850,437,496 4,478.11 1,401,823,796 0.60
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 44,757 22,130.21 990,482,203 29,176.90 1,305,870,536 0.56
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 17,092 42,028.25 718,346,948 71,644.17 1,224,542,188 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 183,604 4,918.18 902,999,265 6,143.65 1,127,999,082 0.48
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 169,951 3,731.94 634,247,241 6,420.33 1,091,142,218 0.47
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 19,279 53,212.30 1,025,880,028 56,217.68 1,083,820,724 0.46
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 164,752 5,255.87 865,915,506 6,348.44 1,045,918,253 0.45
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 167,087 6,313.58 1,054,917,610 6,243.86 1,043,269,106 0.45
サービス
45/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 28,243 35,646.36 1,006,760,258 35,940.02 1,015,054,013 0.43
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 17,745 53,205.76 944,136,375 55,445.37 983,878,091 0.42
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 287,137 3,030.43 870,149,325 3,413.86 980,247,299 0.42
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 164,272 5,503.14 904,012,406 5,910.54 970,936,523 0.42
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 3.23
素材 4.52
資本財 6.52
商業・専門サービス 1.20
運輸 2.04
自動車・自動車部品 1.95
耐久消費財・アパレル 1.95
消費者サービス 1.92
メディア・娯楽 7.32
小売 5.65
食品・生活必需品小売り 1.30
食品・飲料・タバコ 3.89
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 5.17
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.12
銀行 6.21
各種金融 4.59
保険 3.19
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.70
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.82
電気通信サービス 1.76
公益事業 3.02
半導体・半導体製造装置 4.44
投資証券 ― ― 2.21
合 計 98.92
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
46/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 95 米ドル 19,043,362.5 2,074,393,477 19,966,150 2,174,912,719 0.93
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2106 買建 95 ユーロ 3,106,950 410,086,330 3,193,900 421,562,861 0.18
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 6,300,000.00 681,366,600 685,977,420 0.29
ユーロ 買建 2,100,000.00 272,465,940 277,270,840 0.12
米ドル 売建 9,400,000.00 1,023,566,000 1,023,881,840 △0.44
豪ドル 売建 220,000.00 18,574,600 18,644,054 △0.01
ニュージーランドドル 売建 150,000.00 11,748,300 11,835,540 △0.01
香港ドル 売建 750,000.00 10,524,000 10,522,500 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 9,778,946,130 64.55
カナダ 514,801,807 3.40
ドイツ 443,044,759 2.92
イタリア 84,960,563 0.56
フランス 493,548,386 3.26
オランダ 271,783,016 1.79
スペイン 115,572,369 0.76
ベルギー 37,924,472 0.25
オーストリア 6,370,595 0.04
ルクセンブルク 12,092,388 0.08
フィンランド 54,806,181 0.36
アイルランド 280,785,939 1.85
ポルトガル 4,169,130 0.03
イギリス 630,322,090 4.16
スイス 474,805,199 3.13
スウェーデン 158,106,109 1.04
47/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー 28,196,416 0.19
デンマーク 113,953,693 0.75
ケイマン 24,010,419 0.16
オーストラリア 306,956,363 2.03
バミューダ 21,940,372 0.14
ニュージーランド 13,005,808 0.09
パプアニューギニア 1,912,824 0.01
香港 121,596,719 0.80
シンガポール 41,271,995 0.27
イスラエル 30,736,441 0.20
ジャージー 43,757,830 0.29
マン島 2,765,452 0.02
小計 14,112,143,465 93.16
投資証券 アメリカ 277,843,463 1.83
フランス 7,311,534 0.05
イギリス 9,451,568 0.06
オーストラリア 22,183,527 0.15
香港 6,136,456 0.04
シンガポール 5,455,055 0.04
小計 328,381,603 2.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 708,113,421 4.67
合計(純資産総額) 15,148,638,489 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 618,133,088 4.08
買建 ドイツ 119,812,602 0.79
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 14,894,055,646 △98.32
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
48/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 42,834 12,552.82 537,687,802 14,539.97 622,805,349 4.11
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,102 23,586.83 426,968,937 27,505.91 497,912,061 3.29
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,076 348,596.31 375,089,630 378,129.79 406,867,663 2.69
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 6,059 30,926.62 187,384,394 35,893.52 217,478,864 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 751 179,635.80 134,906,490 264,687.91 198,780,626 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 755 179,451.46 135,485,855 260,643.34 196,785,727 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 1,912 47,397.00 90,623,075 73,745.60 141,001,606 0.93
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 7,669 11,471.59 87,975,678 16,904.84 129,643,269 0.86
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,669 15,859.69 105,768,334 17,886.30 119,283,775 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 4,251 21,661.23 92,081,914 25,801.15 109,680,730 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,405 36,035.20 86,664,679 43,740.84 105,196,724 0.69
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 1,560 59,197.81 92,348,591 66,773.00 104,165,881 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 3,434 23,239.53 79,804,547 30,238.96 103,840,616 0.69
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 2,734 30,738.59 84,039,314 35,439.28 96,891,008 0.64
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 7,278 12,738.57 92,711,360 13,083.91 95,224,752 0.63
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 2,240 35,989.80 80,617,157 42,368.32 94,905,045 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 4,586 14,214.34 65,186,989 20,187.99 92,582,154 0.61
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 6,294 15,439.52 97,176,350 14,434.31 90,849,574 0.60
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 19,564 2,745.22 53,707,507 4,478.11 87,609,789 0.58
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 2,816 22,275.06 62,726,578 29,176.90 82,162,152 0.54
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 1,076 42,466.92 45,694,415 71,644.17 77,089,129 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 11,572 4,947.23 57,249,445 6,143.65 71,094,341 0.47
娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 1,215 53,105.34 64,522,990 56,217.68 68,304,486 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 10,629 3,782.85 40,207,917 6,420.33 68,241,732 0.45
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 10,533 6,316.22 66,528,748 6,243.86 65,766,657 0.43
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 10,314 5,250.42 54,152,893 6,348.44 65,477,814 0.43
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,762 35,657.80 62,829,054 35,940.02 63,326,317 0.42
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
49/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 1,120 53,321.46 59,720,046 55,445.36 62,098,814 0.41
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 18,106 3,034.58 54,944,178 3,413.86 61,811,461 0.41
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 10,313 5,502.73 56,749,698 5,910.54 60,955,418 0.40
料・タバコ
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 3.13
素材 4.33
資本財 6.32
商業・専門サービス 1.18
運輸 1.96
自動車・自動車部品 1.90
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 7.07
小売 5.45
食品・生活必需品小売り 1.21
食品・飲料・タバコ 3.76
家庭用品・パーソナル用品 1.70
ヘルスケア機器・サービス 4.98
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.89
銀行 6.06
各種金融 4.32
保険 3.04
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 11.30
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.62
電気通信サービス 1.68
公益事業 2.87
半導体・半導体製造装置 4.30
投資証券 ― ― 2.17
合 計 95.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
50/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 27 米ドル 5,471,467.5 596,006,954 5,674,590 618,133,088 4.08
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2106 買建 27 ユーロ 891,850 117,715,281 907,740 119,812,602 0.79
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 99,150,000.00 10,712,230,158 10,795,262,764 △71.26
加ドル 売建 5,714,000.00 489,564,478 506,687,327 △3.34
ユーロ 売建 12,146,000.00 1,576,715,087 1,604,001,014 △10.59
英ポンド 売建 4,461,000.00 669,895,092 677,587,430 △4.47
スイスフラン 売建 3,631,000.00 428,730,679 435,583,470 △2.88
スウェーデンクローナ 売建 13,064,000.00 166,531,176 170,093,280 △1.12
ノルウェークローネ 売建 2,129,000.00 26,931,052 28,306,022 △0.19
デンマーククローネ 売建 6,428,000.00 112,236,170 114,135,820 △0.75
豪ドル 売建 4,056,000.00 337,915,079 343,636,809 △2.27
ニュージーランドドル 売建 121,000.00 9,357,838 9,541,645 △0.06
香港ドル 売建 10,548,000.00 146,961,411 147,958,893 △0.98
シンガポールドル 売建 593,000.00 48,118,993 48,679,323 △0.32
イスラエルシュケル 売建 375,000.00 12,271,755 12,581,849 △0.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 34,988,592,462 75.26
地方債証券 日本 4,679,470,512 10.07
特殊債券 日本 4,898,413,145 10.54
社債券 日本 1,824,190,000 3.92
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 101,316,244 0.22
合計(純資産総額) 46,491,982,363 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
51/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第357回利付国 820,000,000 100.96 827,872,000 100.60 824,936,400 0.100 2029/12/20 1.77
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 740,000,000 100.88 746,569,200 100.53 743,922,000 0.100 2030/3/20 1.60
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 700,000,000 102.09 714,672,000 101.90 713,335,000 0.300 2025/12/20 1.53
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 690,000,000 101.07 697,448,300 101.03 697,120,800 0.100 2027/3/20 1.50
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 680,000,000 101.14 687,795,400 100.99 686,793,200 0.100 2028/3/20 1.48
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 610,000,000 101.23 617,545,700 101.01 616,203,700 0.100 2026/12/20 1.33
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 590,000,000 101.21 597,178,000 100.99 595,882,300 0.100 2027/12/20 1.28
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 590,000,000 101.08 596,409,100 100.92 595,445,700 0.100 2028/9/20 1.28
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 550,000,000 100.91 555,009,000 100.40 552,244,000 0.100 2030/6/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 535,000,000 101.18 541,317,100 100.96 540,157,400 0.100 2028/6/20 1.16
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 490,000,000 102.44 501,995,200 102.13 500,461,500 0.500 2024/9/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 430,000,000 116.64 501,552,000 115.67 497,415,400 1.500 2033/3/20 1.07
債(20年)
日本 国債証券 第340回利付国 420,000,000 102.46 430,336,200 102.28 429,605,400 0.400 2025/9/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 358,000,000 118.60 424,588,000 117.53 420,768,140 1.700 2032/9/20 0.91
債(20年)
日本 国債証券 第145回利付国 355,000,000 119.31 423,554,050 118.31 420,014,700 1.700 2033/6/20 0.90
債(20年)
日本 国債証券 第153回利付国 360,000,000 115.24 414,864,000 114.55 412,408,800 1.300 2035/6/20 0.89
債(20年)
日本 国債証券 第117回利付国 343,000,000 119.67 410,474,960 118.21 405,460,300 2.100 2030/3/20 0.87
債(20年)
日本 国債証券 第338回利付国 390,000,000 102.31 399,044,100 102.06 398,041,800 0.400 2025/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第152回利付国 350,000,000 113.75 398,132,000 113.03 395,636,500 1.200 2035/3/20 0.85
債(20年)
日本 国債証券 第155回利付国 350,000,000 111.09 388,821,500 110.50 386,760,500 1.000 2035/12/20 0.83
債(20年)
日本 国債証券 第339回利付国 370,000,000 102.38 378,809,700 102.17 378,047,500 0.400 2025/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第113回利付国 290,000,000 118.84 344,650,500 117.39 340,433,900 2.100 2029/9/20 0.73
債(20年)
日本 国債証券 第88回利付国債 300,000,000 113.62 340,884,000 112.30 336,903,000 2.300 2026/6/20 0.72
(20年)
日本 国債証券 第354回利付国 325,000,000 100.91 327,967,750 100.82 327,684,500 0.100 2029/3/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 300,000,000 101.05 303,172,000 100.87 302,631,000 0.100 2028/12/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第60回利付国債 295,000,000 103.29 304,720,250 102.48 302,321,900 1.400 2022/12/20 0.65
(20年)
日本 国債証券 第164回利付国 285,000,000 102.71 292,729,200 102.38 291,808,650 0.500 2038/3/20 0.63
債(20年)
日本 国債証券 第91回利付国債 250,000,000 114.24 285,600,000 112.87 282,197,500 2.300 2026/9/20 0.61
(20年)
日本 国債証券 第139回利付国 230,000,000 117.20 269,562,300 116.11 267,071,400 1.600 2032/6/20 0.57
債(20年)
52/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第34回利付国債 200,000,000 134.70 269,406,000 133.01 266,024,000 2.200 2041/3/20 0.57
(30年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 75.26
地方債証券 10.07
特殊債券 10.54
社債券 3.92
合 計 99.78
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 68,138,770,747 43.81
カナダ 3,111,084,396 2.00
メキシコ 1,218,921,823 0.78
ドイツ 11,705,553,644 7.53
イタリア 14,746,885,981 9.48
フランス 16,280,378,885 10.47
オランダ 2,969,618,222 1.91
スペイン 9,275,027,783 5.96
ベルギー 3,751,780,019 2.41
オーストリア 2,349,535,110 1.51
フィンランド 998,170,387 0.64
アイルランド 1,265,057,651 0.81
イギリス 10,018,874,651 6.44
スウェーデン 558,378,816 0.36
ノルウェー 401,040,670 0.26
デンマーク 791,345,373 0.51
53/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド 1,037,057,776 0.67
オーストラリア 3,411,701,194 2.19
シンガポール 678,486,610 0.44
マレーシア 730,295,114 0.47
イスラエル 702,028,044 0.45
小計 154,139,992,896 99.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,392,428,548 0.90
合計(純資産総額) 155,532,421,444 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 10,888.49 871,079,939 10,894.27 871,542,046 0.125 2022/10/31 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 10,913.74 873,099,344 10,893.21 871,456,993 0.250 2023/11/15 0.56
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,035,000 24,973.72 757,952,472 22,944.61 696,369,024 4.500 2041/4/25 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,590,000 10,700.67 705,174,183 10,009.22 659,607,618 0.625 2030/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,223.19 639,722,062 11,137.24 634,822,718 1.875 2022/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,598.06 614,697,486 11,462.11 607,492,131 2.500 2023/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,140,000 11,911.02 612,226,793 11,625.72 597,562,222 2.250 2025/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 12,679.28 626,356,480 12,042.29 594,889,445 2.875 2028/5/15 0.38
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,955,000 22,116.24 653,535,022 20,033.87 592,001,087 2.500 2044/7/4 0.38
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 12,566.09 624,534,979 11,861.88 589,535,493 2.625 2029/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,750,000 10,816.75 621,963,680 10,171.33 584,851,978 0.875 2030/11/15 0.38
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 15,189.80 596,959,343 14,817.23 582,317,414 4.250 2023/10/25 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,735,000 22,639.16 619,181,193 21,217.20 580,290,631 4.750 2035/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,040,000 11,866.98 598,096,130 11,480.41 578,612,797 2.000 2026/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,020,000 11,742.73 589,485,495 11,502.75 577,438,151 2.000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 11,676.35 580,315,052 11,488.49 570,978,322 2.000 2025/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,294.40 577,837,247 11,976.98 562,918,105 3.000 2025/9/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,773.80 565,142,417 11,549.55 554,378,791 2.125 2025/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 12,965.64 584,750,731 12,253.34 552,626,009 3.125 2028/11/15 0.36
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,692,000 22,704.91 611,216,442 20,416.42 549,610,109 2.500 2046/8/15 0.35
DEUTSCHLAND
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,540,000 22,861.98 580,694,493 21,617.74 549,090,712 5.750 2032/10/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 11,597.77 561,332,412 11,293.82 546,621,253 1.625 2026/5/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,862.36 543,118,150 10,872.57 543,628,781 0.250 2024/3/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 11,762.73 543,438,469 11,592.74 535,584,898 2.375 2024/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,687.66 534,383,348 10,668.33 533,416,594 0.375 2026/1/31 0.34
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,595,000 15,690.97 564,090,415 14,775.47 531,178,339 1.250 2034/5/25 0.34
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,745,000 20,010.42 549,286,115 19,175.66 526,372,020 5.500 2029/4/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,595.73 529,786,501 10,518.97 525,948,930 0.750 2028/1/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,814.44 540,722,388 10,392.81 519,640,778 0.500 2027/10/31 0.33
54/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,400,000 11,993.36 527,707,969 11,754.65 517,204,716 2.625 2025/3/31 0.33
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.10
合 計 99.10
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2021年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 11,114,482,301 43.87
カナダ 506,289,574 2.00
メキシコ 222,025,840 0.88
ドイツ 1,644,913,828 6.49
イタリア 2,365,176,751 9.33
フランス 2,670,845,230 10.54
オランダ 541,388,974 2.14
スペイン 1,554,696,204 6.14
ベルギー 618,520,563 2.44
オーストリア 433,145,383 1.71
フィンランド 134,828,364 0.53
アイルランド 233,064,787 0.92
イギリス 1,635,514,334 6.46
スウェーデン 121,111,787 0.48
ノルウェー 71,138,777 0.28
デンマーク 81,540,143 0.32
ポーランド 163,207,619 0.64
オーストラリア 573,711,054 2.26
シンガポール 104,559,702 0.41
マレーシア 245,376,962 0.97
55/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル 98,884,994 0.39
小計 25,134,423,171 99.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 202,266,832 0.80
合計(純資産総額) 25,336,690,003 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 25,395,272,760 △100.23
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,866.98 474,679,468 11,480.41 459,216,506 2.000 2026/11/15 1.81
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,830,000 11,762.26 450,494,611 11,592.74 444,002,198 2.375 2024/8/15 1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 11,753.54 446,634,786 11,568.91 439,618,894 2.250 2024/11/15 1.74
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,800,000 22,862.54 411,525,760 21,617.74 389,119,402 5.750 2032/10/25 1.54
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,900,000 12,131.53 351,814,488 11,595.72 336,276,052 2.250 2027/11/15 1.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,000,000 10,814.44 324,433,433 10,392.81 311,784,467 0.500 2027/10/31 1.23
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,750,000 12,427.82 341,765,152 10,794.06 296,836,909 2.250 2046/8/15 1.17
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,550,000 11,182.77 285,160,638 11,110.22 283,310,653 1.625 2022/8/15 1.12
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 11,553.53 277,284,735 11,447.22 274,733,373 2.000 2024/6/30 1.08
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,700,000 10,676.38 288,262,466 10,171.33 274,626,146 0.875 2030/11/15 1.08
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 11,598.49 278,363,800 11,293.82 271,051,861 1.625 2026/5/15 1.07
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 11,243.19 269,836,621 11,172.13 268,131,195 1.500 2023/3/31 1.06
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 11,742.73 270,082,996 11,502.75 264,563,296 2.000 2025/8/15 1.04
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,350,000 11,165.32 262,385,137 11,083.92 260,472,234 1.750 2022/5/15 1.03
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,200,000 11,309.00 248,798,081 11,253.83 247,584,274 2.125 2022/12/31 0.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 11,906.95 238,139,171 11,625.72 232,514,484 2.250 2025/11/15 0.92
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,050,000 11,330.84 232,282,371 11,241.06 230,441,834 1.750 2023/5/15 0.91
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 11,598.06 231,961,316 11,462.11 229,242,314 2.500 2023/8/15 0.90
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 11,085.47 221,709,586 11,077.07 221,541,420 1.750 2022/4/30 0.87
オランダ 国債証券 NETHERLANDS 950,000 22,255.29 211,425,311 21,126.79 200,704,549 4.000 2037/1/15 0.79
GOVERNMENT
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 1,100,000 17,897.52 196,872,799 17,405.70 191,462,767 5.900 2026/7/30 0.76
ESTADO
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,270.42 191,597,225 11,179.79 190,056,464 1.875 2022/10/31 0.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,650,000 11,676.35 192,659,927 11,488.49 189,560,207 2.000 2025/2/15 0.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 13,657.09 211,685,031 11,874.43 184,053,714 2.750 2047/8/15 0.73
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 11,380.99 182,095,860 11,303.61 180,857,839 1.625 2026/2/15 0.71
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 12,714.30 190,714,644 12,050.80 180,762,091 2.875 2028/8/15 0.71
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 1,100,000 16,585.05 182,435,641 16,298.54 179,284,023 3.500 2030/3/1 0.71
DEL TES
56/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 11,283.19 180,531,049 11,198.51 179,176,221 1.750 2023/1/31 0.71
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 1,200,000 15,610.66 187,327,996 14,775.47 177,305,705 1.250 2034/5/25 0.70
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 1,200,000 15,005.94 180,071,317 14,441.42 173,297,062 1.000 2031/6/22 0.68
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.20
合 計 99.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 102,713,000.00 11,187,146,031 11,183,298,190 △44.14
加ドル 売建 5,761,000.00 501,951,874 510,854,176 △2.02
メキシコペソ 売建 42,076,000.00 222,821,248 226,921,185 △0.90
ユーロ 売建 78,279,000.00 10,199,266,094 10,336,882,136 △40.80
英ポンド 売建 10,842,000.00 1,641,047,246 1,646,801,911 △6.50
スウェーデンクローナ 売建 9,441,000.00 121,083,708 122,921,820 △0.49
ノルウェークローネ 売建 5,411,000.00 69,967,262 71,928,337 △0.28
デンマーククローネ 売建 4,648,000.00 81,458,473 82,541,547 △0.33
ポーランドズロチ 売建 5,752,000.00 163,434,065 166,320,340 △0.66
豪ドル 売建 6,885,000.00 580,097,877 583,300,972 △2.30
シンガポールドル 売建 1,281,000.00 103,638,380 105,164,704 △0.42
マレーシアリンギット 売建 9,681,000.00 256,144,738 256,584,255 △1.01
イスラエルシュケル 売建 3,033,000.00 98,004,242 101,753,187 △0.40
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
57/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
58/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 7 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
(8)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額
(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
(9)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
59/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額)
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
60/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(1999年10月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
61/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
62/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
63/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2019年10月29日か
ら2020年10月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
64/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
6,620,988 6,816,884
コール・ローン
122,584,085 121,141,118
親投資信託受益証券
129,205,073 127,958,002
流動資産合計
129,205,073 127,958,002
資産合計
負債の部
流動負債
81,507 78,969
未払収益分配金
1,055
未払解約金 -
33,686 35,267
未払受託者報酬
479,173 501,678
未払委託者報酬
1 1
未払利息
2,643 2,761
その他未払費用
598,065 618,676
流動負債合計
598,065 618,676
負債合計
純資産の部
元本等
81,507,226 78,969,474
元本
剰余金
47,099,782 48,369,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)
39,091,207 37,856,420
(分配準備積立金)
128,607,008 127,339,326
元本等合計
128,607,008 127,339,326
純資産合計
129,205,073 127,958,002
負債純資産合計
65/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
営業収益
3
受取利息 -
8,241,551 4,348,330
有価証券売買等損益
8,241,554 4,348,330
営業収益合計
営業費用
2,337 1,634
支払利息
67,089 70,080
受託者報酬
954,212 996,928
委託者報酬
5,611 5,494
その他費用
1,029,249 1,074,136
営業費用合計
7,212,305 3,274,194
営業利益又は営業損失(△)
7,212,305 3,274,194
経常利益又は経常損失(△)
7,212,305 3,274,194
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
175,994
△ 93,102
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
40,847,382 47,099,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,242,121 3,690,625
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,242,121 3,690,625
額
3,213,621 5,439,786
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,213,621 5,439,786
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
81,507 78,969
分配金
47,099,782 48,369,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)
66/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなって
なる重要な事項 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当計算期間は2019年10月29日から2020年10月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首元本額 83,586,982円 81,507,226円
期中追加設定元本額 4,555,375円 6,999,411円
期中一部解約元本額 6,635,131円 9,537,163円
2. 受益権の総数 81,507,226口 78,969,474口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,313,867円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 3,097,709円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 23,798,235円 C 信託約款に定める収益調整金 26,133,336円
D 信託約款に定める分配準備積立 37,858,847円 D 信託約款に定める分配準備積立 34,837,680円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 62,970,949円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 64,068,725円
F 分配対象収益(1万口当たり) 7,725円 F 分配対象収益(1万口当たり) 8,113円
G 分配金額 81,507円 G 分配金額 78,969円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
67/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第20期(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
68/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,044,344
合計 8,044,344
第21期(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,144,838
合計 5,144,838
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第20期 第21期
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.5779円 1口当たり純資産額 1.6125円
(1万口当たり純資産額) (15,779円) (1万口当たり純資産額) (16,125円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
69/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 4,543,408 12,897,826
証券 (ヘッジなし)マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 6,701,205 13,027,142
(ヘッジあり)マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,546,069 6,422,686
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファン 2,599,441 6,376,428
ド
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファン 3,874,458 6,406,416
ド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 49,415,304 76,010,620
合計 71,679,885 121,141,118
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K
OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 105,155,626 114,776,019
株式 32,604,968,140 33,489,436,240
派生商品評価勘定 9,697,520 445,600
未収入金 117,101 -
未収配当金 315,854,716 292,763,801
- 2,115,000
前払金
70/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
33,035,793,103 33,899,536,660
流動資産合計
33,035,793,103 33,899,536,660
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 3,333,250
前受金 9,250,000 -
未払解約金 51,516,719 28,402,432
28 32
未払利息
60,766,747 31,735,714
流動負債合計
60,766,747 31,735,714
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,582,031,788 22,017,538,384
剰余金
11,392,994,568 11,850,262,562
剰余金又は欠損金(△)
32,975,026,356 33,867,800,946
元本等合計
32,975,026,356 33,867,800,946
純資産合計
33,035,793,103 33,899,536,660
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首 2018年10月27日 2019年10月29日
期首元本額 19,319,878,842円 21,582,031,788円
期首からの追加設定元本額 3,992,379,046円 5,024,902,333円
期首からの一部解約元本額 1,730,226,100円 4,589,395,737円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 574,416,732円 694,622,832円
71/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCインデックスバランス(株式40) 1,483,712,124円 1,780,001,539円
DCインデックスバランス(株式60) 2,874,696,617円 3,373,731,467円
DCインデックスバランス(株式80) 2,939,858,857円 3,455,337,100円
インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,366,211,327円 1,361,389,089円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,595,775,852円 3,267,569,917円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 739,710,271円 734,514,070円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 51,444,028円 49,415,304円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 42,771,993円 41,038,145円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 77,144,007円 58,523,187円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 61,225,049円 53,449,514円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,329,728,922円 3,758,810,767円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 285,200,157円 292,909,234円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 817,760,788円 799,731,646円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,188,038,465円 1,179,083,972円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,154,336,599円 1,117,410,601円
80)
計 21,582,031,788円 22,017,538,384円
2. 受益権の総数 21,582,031,788口 22,017,538,384口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 424,630,000円 369,625,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
72/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
73/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,256,428,366
合計 1,256,428,366
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 111,722,397
合計 111,722,397
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 369,100,000 - 378,810,000 9,710,000
合計 369,100,000 - 378,810,000 9,710,000
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 375,130,000 - 372,255,000 △2,875,000
合計 375,130,000 - 372,255,000 △2,875,000
(注)1.時価の算定方法
74/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.5279円 1口当たり純資産額 1.5382円
(1万口当たり純資産額) (15,279円) (1万口当たり純資産額) (15,382円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,730.00 1,911,000
日本水産 20,000 422.00 8,440,000
マルハニチロ 2,900 2,238.00 6,490,200
カネコ種苗 600 1,532.00 919,200
サカタのタネ 2,400 3,725.00 8,940,000
ホクト 1,500 2,201.00 3,301,500
ホクリヨウ 300 676.00 202,800
住石ホールディングス 4,300 125.00 537,500
日鉄鉱業 500 4,785.00 2,392,500
三井松島ホールディングス 800 717.00 573,600
国際石油開発帝石 73,700 544.50 40,129,650
石油資源開発 2,600 1,823.00 4,739,800
K&Oエナジーグループ 900 1,428.00 1,285,200
ヒノキヤグループ 500 2,018.00 1,009,000
ショーボンドホールディングス 3,100 5,120.00 15,872,000
ミライト・ホールディングス 6,000 1,530.00 9,180,000
サンヨーホームズ 200 688.00 137,600
日本アクア 900 723.00 650,700
75/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストコーポレーション 700 708.00 495,600
ベステラ 400 1,437.00 574,800
キャンディル 400 610.00 244,000
スペースバリューホールディングス 2,500 572.00 1,430,000
ダイセキ環境ソリューション 400 712.00 284,800
第一カッター興業 300 2,149.00 644,700
安藤・間 12,000 681.00 8,172,000
東急建設 6,000 481.00 2,886,000
コムシスホールディングス 7,100 2,716.00 19,283,600
ビーアールホールディングス 2,300 748.00 1,720,400
高松コンストラクショングループ 1,300 2,189.00 2,845,700
東建コーポレーション 600 7,890.00 4,734,000
ソネック 300 872.00 261,600
ヤマウラ 900 893.00 803,700
大成建設 15,400 3,400.00 52,360,000
大林組 46,300 909.00 42,086,700
清水建設 47,000 759.00 35,673,000
飛島建設 1,400 1,090.00 1,526,000
長谷工コーポレーション 17,900 1,315.00 23,538,500
松井建設 1,900 709.00 1,347,100
錢高組 200 4,265.00 853,000
鹿島建設 36,400 1,166.00 42,442,400
不動テトラ 1,200 1,532.00 1,838,400
大末建設 600 812.00 487,200
鉄建建設 1,000 2,018.00 2,018,000
西松建設 3,600 2,082.00 7,495,200
三井住友建設 11,200 424.00 4,748,800
大豊建設 1,100 3,295.00 3,624,500
前田建設工業 11,700 768.00 8,985,600
ナカノフドー建設 1,400 419.00 586,600
奥村組 2,200 2,500.00 5,500,000
東鉄工業 2,000 2,749.00 5,498,000
イチケン 400 1,659.00 663,600
富士ピー・エス 800 547.00 437,600
淺沼組 500 4,095.00 2,047,500
戸田建設 19,300 609.00 11,753,700
熊谷組 2,200 2,517.00 5,537,400
北野建設 300 2,586.00 775,800
植木組 200 2,735.00 547,000
矢作建設工業 2,100 854.00 1,793,400
ピーエス三菱 1,600 590.00 944,000
日本ハウスホールディングス 3,300 267.00 881,100
76/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大東建託 5,100 9,828.00 50,122,800
新日本建設 2,000 891.00 1,782,000
NIPPO 3,800 2,755.00 10,469,000
東亜道路工業 300 3,575.00 1,072,500
前田道路 4,100 1,819.00 7,457,900
日本道路 500 7,780.00 3,890,000
東亜建設工業 1,500 1,863.00 2,794,500
日本国土開発 4,600 554.00 2,548,400
若築建設 900 1,187.00 1,068,300
東洋建設 5,300 413.00 2,188,900
五洋建設 18,400 668.00 12,291,200
福田組 500 5,000.00 2,500,000
住友林業 11,700 1,723.00 20,159,100
日本基礎技術 1,700 440.00 748,000
巴コーポレーション 2,200 361.00 794,200
大和ハウス工業 45,800 2,934.50 134,400,100
ライト工業 2,700 1,532.00 4,136,400
積水ハウス 50,300 1,782.00 89,634,600
日特建設 1,300 804.00 1,045,200
北陸電気工事 800 1,095.00 876,000
ユアテック 2,700 631.00 1,703,700
日本リーテック 1,000 2,273.00 2,273,000
四電工 300 2,250.00 675,000
中電工 1,900 2,173.00 4,128,700
関電工 6,600 814.00 5,372,400
きんでん 11,000 1,715.00 18,865,000
東京エネシス 1,600 781.00 1,249,600
トーエネック 500 3,425.00 1,712,500
住友電設 1,300 2,502.00 3,252,600
日本電設工業 2,600 2,081.00 5,410,600
協和エクシオ 7,000 2,481.00 17,367,000
新日本空調 1,300 2,157.00 2,804,100
九電工 3,300 2,902.00 9,576,600
三機工業 3,300 1,171.00 3,864,300
日揮ホールディングス 14,300 962.00 13,756,600
中外炉工業 500 1,462.00 731,000
ヤマト 1,500 660.00 990,000
太平電業 1,100 2,306.00 2,536,600
高砂熱学工業 3,900 1,437.00 5,604,300
三晃金属工業 200 2,637.00 527,400
朝日工業社 300 2,878.00 863,400
明星工業 3,100 805.00 2,495,500
77/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大氣社 2,300 2,815.00 6,474,500
ダイダン 1,100 2,580.00 2,838,000
日比谷総合設備 1,500 1,716.00 2,574,000
フィル・カンパニー 300 2,202.00 660,600
OSJBホールディングス 7,500 249.00 1,867,500
東洋エンジニアリング 2,100 338.00 709,800
レイズネクスト 2,500 1,238.00 3,095,000
日本製粉 4,300 1,711.00 7,357,300
日清製粉グループ本社 16,700 1,666.00 27,822,200
日東富士製粉 100 6,720.00 672,000
昭和産業 1,400 3,220.00 4,508,000
鳥越製粉 1,300 1,050.00 1,365,000
中部飼料 1,800 1,503.00 2,705,400
フィード・ワン 2,000 920.00 1,840,000
東洋精糖 300 1,251.00 375,300
日本甜菜製糖 800 1,811.00 1,448,800
三井製糖 1,300 1,873.00 2,434,900
塩水港精糖 1,700 220.00 374,000
日新製糖 700 1,884.00 1,318,800
森永製菓 3,500 4,005.00 14,017,500
中村屋 400 4,035.00 1,614,000
江崎グリコ 4,100 4,450.00 18,245,000
名糖産業 700 1,403.00 982,100
井村屋グループ 800 2,260.00 1,808,000
不二家 1,000 2,301.00 2,301,000
山崎製パン 11,100 1,803.00 20,013,300
第一屋製パン 300 997.00 299,100
モロゾフ 300 5,670.00 1,701,000
亀田製菓 800 5,060.00 4,048,000
寿スピリッツ 1,400 5,420.00 7,588,000
カルビー 6,700 3,225.00 21,607,500
森永乳業 2,700 4,980.00 13,446,000
六甲バター 1,000 1,668.00 1,668,000
ヤクルト本社 10,200 5,120.00 52,224,000
明治ホールディングス 9,800 7,470.00 73,206,000
雪印メグミルク 3,600 2,289.00 8,240,400
プリマハム 2,300 3,080.00 7,084,000
日本ハム 5,700 4,335.00 24,709,500
林兼産業 500 569.00 284,500
丸大食品 1,600 1,687.00 2,699,200
S Foods 1,200 3,465.00 4,158,000
柿安本店 500 2,510.00 1,255,000
78/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤ハム米久ホールディングス 9,500 721.00 6,849,500
サッポロホールディングス 5,100 1,797.00 9,164,700
アサヒグループホールディングス 32,400 3,479.00 112,719,600
キリンホールディングス 62,800 1,974.00 123,967,200
宝ホールディングス 11,000 1,133.00 12,463,000
オエノンホールディングス 4,200 405.00 1,701,000
養命酒製造 500 1,862.00 931,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 11,300 1,606.00 18,147,800
サントリー食品インターナショナル 9,900 3,855.00 38,164,500
ダイドーグループホールディングス 800 5,280.00 4,224,000
伊藤園 4,500 6,580.00 29,610,000
キーコーヒー 1,500 2,168.00 3,252,000
ユニカフェ 500 1,059.00 529,500
ジャパンフーズ 200 1,268.00 253,600
日清オイリオグループ 1,900 3,045.00 5,785,500
不二製油グループ本社 3,600 3,365.00 12,114,000
J-オイルミルズ 800 3,760.00 3,008,000
キッコーマン 10,700 5,300.00 56,710,000
味の素 32,700 2,082.50 68,097,750
キユーピー 8,200 2,137.00 17,523,400
ハウス食品グループ本社 5,500 3,450.00 18,975,000
カゴメ 6,100 3,485.00 21,258,500
焼津水産化学工業 700 994.00 695,800
アリアケジャパン 1,400 6,860.00 9,604,000
ピエトロ 200 1,668.00 333,600
エバラ食品工業 400 2,387.00 954,800
やまみ 100 2,204.00 220,400
ニチレイ 7,100 2,632.00 18,687,200
東洋水産 7,600 5,230.00 39,748,000
イートアンドホールディングス 500 1,830.00 915,000
大冷 200 2,147.00 429,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 800 834.00 667,200
日清食品ホールディングス 6,300 8,960.00 56,448,000
永谷園ホールディングス 700 2,327.00 1,628,900
一正蒲鉾 600 1,128.00 676,800
フジッコ 1,600 1,996.00 3,193,600
ロック・フィールド 1,600 1,436.00 2,297,600
日本たばこ産業 79,500 1,999.50 158,960,250
ケンコーマヨネーズ 800 1,772.00 1,417,600
わらべや日洋ホールディングス 1,000 1,503.00 1,503,000
なとり 800 1,983.00 1,586,400
イフジ産業 300 904.00 271,200
79/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピックルスコーポレーション 300 2,875.00 862,500
北の達人コーポレーション 5,200 482.00 2,506,400
ユーグレナ 6,400 866.00 5,542,400
ミヨシ油脂 500 1,133.00 566,500
理研ビタミン 1,400 1,320.00 1,848,000
片倉工業 2,000 1,164.00 2,328,000
グンゼ 1,100 3,890.00 4,279,000
東洋紡 5,700 1,508.00 8,595,600
ユニチカ 4,300 379.00 1,629,700
富士紡ホールディングス 700 3,745.00 2,621,500
倉敷紡績 1,500 1,941.00 2,911,500
シキボウ 800 949.00 759,200
日本毛織 4,700 1,036.00 4,869,200
ダイトウボウ 2,400 104.00 249,600
トーア紡コーポレーション 600 480.00 288,000
ダイドーリミテッド 2,000 197.00 394,000
帝国繊維 1,600 2,598.00 4,156,800
帝人 11,800 1,669.00 19,694,200
東レ 104,700 503.30 52,695,510
サカイオーベックス 400 1,943.00 777,200
住江織物 300 2,100.00 630,000
日本フエルト 800 493.00 394,400
イチカワ 200 1,368.00 273,600
日東製網 200 1,468.00 293,600
アツギ 1,200 572.00 686,400
ダイニック 600 814.00 488,400
セーレン 3,600 1,661.00 5,979,600
ソトー 600 940.00 564,000
東海染工 200 1,138.00 227,600
小松マテーレ 2,400 824.00 1,977,600
ワコールホールディングス 3,600 1,969.00 7,088,400
ホギメディカル 1,600 3,125.00 5,000,000
クラウディアホールディングス 400 293.00 117,200
TSIホールディングス 4,400 272.00 1,196,800
マツオカコーポレーション 400 2,177.00 870,800
ワールド 2,100 1,396.00 2,931,600
三陽商会 800 517.00 413,600
ナイガイ 600 379.00 227,400
オンワードホールディングス 8,800 222.00 1,953,600
ルックホールディングス 500 984.00 492,000
ゴールドウイン 2,600 7,990.00 20,774,000
デサント 2,800 1,701.00 4,762,800
80/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キング 700 588.00 411,600
ヤマトインターナショナル 1,300 325.00 422,500
特種東海製紙 900 4,445.00 4,000,500
王子ホールディングス 60,300 461.00 27,798,300
日本製紙 6,400 1,270.00 8,128,000
三菱製紙 1,700 331.00 562,700
北越コーポレーション 8,700 362.00 3,149,400
中越パルプ工業 600 1,248.00 748,800
巴川製紙所 500 969.00 484,500
大王製紙 6,600 1,521.00 10,038,600
阿波製紙 400 439.00 175,600
レンゴー 13,600 862.00 11,723,200
トーモク 900 1,679.00 1,511,100
ザ・パック 1,100 2,985.00 3,283,500
クラレ 22,800 1,036.00 23,620,800
旭化成 95,900 954.10 91,498,190
共和レザー 800 641.00 512,800
昭和電工 11,000 1,929.00 21,219,000
住友化学 106,200 363.00 38,550,600
住友精化 600 3,435.00 2,061,000
日産化学 8,000 5,620.00 44,960,000
ラサ工業 500 2,055.00 1,027,500
クレハ 1,200 4,745.00 5,694,000
多木化学 600 6,670.00 4,002,000
テイカ 1,100 1,400.00 1,540,000
石原産業 2,600 727.00 1,890,200
片倉コープアグリ 400 1,251.00 500,400
日本曹達 2,100 2,829.00 5,940,900
東ソー 22,300 1,742.00 38,846,600
トクヤマ 4,200 2,639.00 11,083,800
セントラル硝子 2,900 2,303.00 6,678,700
東亞合成 9,100 1,131.00 10,292,100
大阪ソーダ 1,500 2,557.00 3,835,500
関東電化工業 3,500 737.00 2,579,500
デンカ 5,300 3,345.00 17,728,500
信越化学工業 24,800 14,630.00 362,824,000
日本カーバイド工業 500 1,254.00 627,000
堺化学工業 900 1,981.00 1,782,900
第一稀元素化学工業 1,600 710.00 1,136,000
エア・ウォーター 13,400 1,541.00 20,649,400
日本酸素ホールディングス 13,900 1,645.00 22,865,500
日本化学工業 500 2,493.00 1,246,500
81/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦アセチレン 200 1,253.00 250,600
日本パーカライジング 7,300 1,063.00 7,759,900
高圧ガス工業 2,300 779.00 1,791,700
四国化成工業 2,100 1,191.00 2,501,100
戸田工業 300 1,934.00 580,200
ステラ ケミファ 800 2,982.00 2,385,600
保土谷化学工業 500 5,240.00 2,620,000
日本触媒 2,200 5,420.00 11,924,000
大日精化工業 1,300 2,283.00 2,967,900
カネカ 3,700 3,035.00 11,229,500
三菱瓦斯化学 13,400 2,029.00 27,188,600
三井化学 13,400 2,792.00 37,412,800
JSR 13,500 2,525.00 34,087,500
東京応化工業 2,500 6,290.00 15,725,000
大阪有機化学工業 1,300 2,715.00 3,529,500
三菱ケミカルホールディングス 96,600 625.50 60,423,300
KHネオケム 2,400 2,600.00 6,240,000
ダイセル 18,800 789.00 14,833,200
住友ベークライト 2,300 3,095.00 7,118,500
積水化学工業 30,600 1,735.00 53,091,000
日本ゼオン 13,000 1,336.00 17,368,000
アイカ工業 4,300 3,595.00 15,458,500
宇部興産 7,300 1,871.00 13,658,300
積水樹脂 2,600 2,083.00 5,415,800
タキロンシーアイ 3,200 680.00 2,176,000
旭有機材 800 1,357.00 1,085,600
ニチバン 800 1,689.00 1,351,200
リケンテクノス 3,500 410.00 1,435,000
大倉工業 700 1,777.00 1,243,900
積水化成品工業 2,000 574.00 1,148,000
群栄化学工業 300 2,516.00 754,800
タイガースポリマー 800 431.00 344,800
ミライアル 500 1,203.00 601,500
ダイキアクシス 600 880.00 528,000
ダイキョーニシカワ 3,100 608.00 1,884,800
竹本容器 600 1,087.00 652,200
森六ホールディングス 800 1,845.00 1,476,000
日本化薬 9,000 928.00 8,352,000
カーリットホールディングス 1,600 515.00 824,000
日本精化 1,200 1,615.00 1,938,000
扶桑化学工業 1,500 3,720.00 5,580,000
トリケミカル研究所 300 13,010.00 3,903,000
82/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADEKA 6,700 1,431.00 9,587,700
日油 5,400 3,960.00 21,384,000
新日本理化 2,400 159.00 381,600
ハリマ化成グループ 1,200 1,116.00 1,339,200
花王 35,300 7,551.00 266,550,300
第一工業製薬 500 3,945.00 1,972,500
石原ケミカル 400 2,068.00 827,200
日華化学 500 915.00 457,500
ニイタカ 300 3,040.00 912,000
三洋化成工業 900 4,710.00 4,239,000
有機合成薬品工業 1,100 317.00 348,700
大日本塗料 1,700 940.00 1,598,000
日本ペイントホールディングス 11,900 9,480.00 112,812,000
関西ペイント 16,200 2,805.00 45,441,000
神東塗料 1,200 176.00 211,200
中国塗料 4,100 1,000.00 4,100,000
日本特殊塗料 1,100 947.00 1,041,700
藤倉化成 2,000 478.00 956,000
太陽ホールディングス 1,100 5,520.00 6,072,000
DIC 6,100 2,653.00 16,183,300
サカタインクス 3,200 1,117.00 3,574,400
東洋インキSCホールディングス 3,100 2,017.00 6,252,700
T&K TOKA 1,100 836.00 919,600
富士フイルムホールディングス 28,300 5,434.00 153,782,200
資生堂 29,300 6,641.00 194,581,300
ライオン 19,200 2,097.00 40,262,400
高砂香料工業 900 2,149.00 1,934,100
マンダム 3,300 1,770.00 5,841,000
ミルボン 2,000 5,330.00 10,660,000
ファンケル 6,000 3,290.00 19,740,000
コーセー 2,800 14,900.00 41,720,000
コタ 900 1,270.00 1,143,000
ポーラ・オルビスホールディングス 6,300 2,200.00 13,860,000
ノエビアホールディングス 1,200 4,690.00 5,628,000
アジュバンコスメジャパン 300 1,007.00 302,100
エステー 1,000 1,955.00 1,955,000
アグロ カネショウ 600 1,551.00 930,600
コニシ 2,500 1,518.00 3,795,000
長谷川香料 2,500 2,070.00 5,175,000
星光PMC 900 644.00 579,600
小林製薬 4,100 9,750.00 39,975,000
荒川化学工業 1,300 1,206.00 1,567,800
83/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メック 1,000 2,119.00 2,119,000
日本高純度化学 400 2,623.00 1,049,200
タカラバイオ 3,900 2,891.00 11,274,900
JCU 1,800 3,340.00 6,012,000
新田ゼラチン 1,000 689.00 689,000
OATアグリオ 300 1,273.00 381,900
デクセリアルズ 3,800 1,163.00 4,419,400
アース製薬 1,100 6,640.00 7,304,000
北興化学工業 1,400 973.00 1,362,200
大成ラミック 500 2,728.00 1,364,000
クミアイ化学工業 6,100 1,019.00 6,215,900
日本農薬 2,700 505.00 1,363,500
アキレス 1,000 1,661.00 1,661,000
有沢製作所 2,400 959.00 2,301,600
日東電工 10,200 7,380.00 75,276,000
レック 1,600 1,456.00 2,329,600
三光合成 1,800 285.00 513,000
きもと 2,500 165.00 412,500
藤森工業 1,300 4,215.00 5,479,500
前澤化成工業 900 976.00 878,400
未来工業 800 1,938.00 1,550,400
ウェーブロックホールディングス 500 728.00 364,000
JSP 900 1,629.00 1,466,100
エフピコ 3,100 4,085.00 12,663,500
天馬 1,000 1,807.00 1,807,000
信越ポリマー 2,700 939.00 2,535,300
東リ 3,700 259.00 958,300
ニフコ 5,400 3,150.00 17,010,000
バルカー 1,200 1,832.00 2,198,400
ユニ・チャーム 31,300 4,928.00 154,246,400
ショーエイコーポレーション 200 1,125.00 225,000
協和キリン 14,800 2,619.00 38,761,200
代用有価証券
武田薬品工業 122,800 3,495.00 429,186,000 10,000株
アステラス製薬 127,900 1,471.00 188,140,900
大日本住友製薬 10,900 1,239.00 13,505,100
塩野義製薬 18,600 5,035.00 93,651,000
わかもと製薬 1,900 260.00 494,000
あすか製薬 1,700 1,351.00 2,296,700
日本新薬 3,900 7,790.00 30,381,000
ビオフェルミン製薬 300 2,427.00 728,100
中外製薬 46,200 4,167.00 192,515,400
科研製薬 2,500 4,355.00 10,887,500
84/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エーザイ 17,700 8,451.00 149,582,700
ロート製薬 7,600 3,250.00 24,700,000
小野薬品工業 33,900 3,157.00 107,022,300
久光製薬 3,900 5,080.00 19,812,000
持田製薬 2,000 3,855.00 7,710,000
参天製薬 27,500 1,965.00 54,037,500
扶桑薬品工業 500 2,678.00 1,339,000
日本ケミファ 200 2,608.00 521,600
ツムラ 4,600 3,135.00 14,421,000
日医工 4,200 1,074.00 4,510,800
キッセイ薬品工業 2,600 2,122.00 5,517,200
生化学工業 2,900 983.00 2,850,700
栄研化学 2,600 2,227.00 5,790,200
日水製薬 700 1,071.00 749,700
鳥居薬品 900 2,978.00 2,680,200
JCRファーマ 4,100 2,748.00 11,266,800
東和薬品 1,900 1,981.00 3,763,900
富士製薬工業 1,000 1,189.00 1,189,000
沢井製薬 3,000 5,130.00 15,390,000
ゼリア新薬工業 2,700 1,843.00 4,976,100
第一三共 126,700 2,680.00 339,556,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,300 1,942.00 6,408,600
大幸薬品 1,800 1,859.00 3,346,200
ダイト 900 3,995.00 3,595,500
大塚ホールディングス 30,700 4,053.00 124,427,100
大正製薬ホールディングス 3,100 6,500.00 20,150,000
ペプチドリーム 7,500 4,755.00 35,662,500
日本コークス工業 12,700 68.00 863,600
ニチレキ 1,700 1,644.00 2,794,800
ユシロ化学工業 800 1,295.00 1,036,000
ビーピー・カストロール 500 1,220.00 610,000
富士石油 4,000 194.00 776,000
MORESCO 600 1,008.00 604,800
出光興産 16,400 2,180.00 35,752,000
ENEOSホールディングス 222,000 365.80 81,207,600
コスモエネルギーホールディングス 4,300 1,599.00 6,875,700
横浜ゴム 8,500 1,600.00 13,600,000
TOYO TIRE 7,700 1,714.00 13,197,800
ブリヂストン 39,300 3,597.00 141,362,100
住友ゴム工業 13,200 998.00 13,173,600
藤倉コンポジット 1,300 343.00 445,900
オカモト 900 4,260.00 3,834,000
85/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フコク 600 637.00 382,200
ニッタ 1,700 2,383.00 4,051,100
住友理工 2,900 579.00 1,679,100
三ツ星ベルト 2,000 1,697.00 3,394,000
バンドー化学 2,600 610.00 1,586,000
日東紡績 2,200 3,930.00 8,646,000
AGC 13,500 3,255.00 43,942,500
日本板硝子 7,100 392.00 2,783,200
石塚硝子 300 1,872.00 561,600
日本山村硝子 700 849.00 594,300
日本電気硝子 5,500 2,024.00 11,132,000
オハラ 600 1,236.00 741,600
住友大阪セメント 2,800 3,305.00 9,254,000
太平洋セメント 9,300 2,621.00 24,375,300
日本ヒューム 1,500 797.00 1,195,500
日本コンクリート工業 3,200 316.00 1,011,200
三谷セキサン 700 4,795.00 3,356,500
アジアパイルホールディングス 2,100 467.00 980,700
東海カーボン 14,400 1,250.00 18,000,000
日本カーボン 800 3,730.00 2,984,000
東洋炭素 900 1,855.00 1,669,500
ノリタケカンパニーリミテド 800 3,100.00 2,480,000
TOTO 10,500 4,650.00 48,825,000
日本碍子 17,700 1,552.00 27,470,400
日本特殊陶業 11,200 2,004.00 22,444,800
ダントーホールディングス 900 719.00 647,100
MARUWA 600 10,130.00 6,078,000
品川リフラクトリーズ 400 2,260.00 904,000
黒崎播磨 300 3,035.00 910,500
ヨータイ 1,200 781.00 937,200
イソライト工業 800 470.00 376,000
東京窯業 1,900 312.00 592,800
ニッカトー 700 703.00 492,100
フジミインコーポレーテッド 1,300 3,790.00 4,927,000
クニミネ工業 600 1,092.00 655,200
エーアンドエーマテリアル 200 1,057.00 211,400
ニチアス 4,000 2,355.00 9,420,000
ニチハ 2,000 3,115.00 6,230,000
日本製鉄 65,400 1,102.00 72,070,800
神戸製鋼所 26,700 437.00 11,667,900
合同製鐵 800 2,003.00 1,602,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 39,400 794.00 31,283,600
86/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京製鐵 7,100 699.00 4,962,900
共英製鋼 1,700 1,369.00 2,327,300
大和工業 3,100 2,590.00 8,029,000
東京鐵鋼 600 1,723.00 1,033,800
大阪製鐵 800 1,129.00 903,200
淀川製鋼所 2,000 2,042.00 4,084,000
丸一鋼管 4,700 2,557.00 12,017,900
モリ工業 500 2,472.00 1,236,000
大同特殊鋼 2,400 3,535.00 8,484,000
日本高周波鋼業 600 342.00 205,200
日本冶金工業 1,200 1,562.00 1,874,400
山陽特殊製鋼 1,000 1,097.00 1,097,000
愛知製鋼 800 2,552.00 2,041,600
日立金属 15,700 1,540.00 24,178,000
日本金属 400 663.00 265,200
大平洋金属 1,000 1,708.00 1,708,000
新日本電工 9,600 242.00 2,323,200
栗本鐵工所 700 1,876.00 1,313,200
虹技 200 1,305.00 261,000
日本鋳鉄管 200 1,188.00 237,600
三菱製鋼 1,200 552.00 662,400
日亜鋼業 2,300 295.00 678,500
日本精線 200 3,285.00 657,000
エンビプロ・ホールディングス 700 549.00 384,300
シンニッタン 2,500 200.00 500,000
新家工業 400 1,144.00 457,600
大紀アルミニウム工業所 2,500 626.00 1,565,000
日本軽金属ホールディングス 3,700 1,762.00 6,519,400
三井金属鉱業 3,900 2,744.00 10,701,600
東邦亜鉛 800 2,318.00 1,854,400
三菱マテリアル 9,600 1,996.00 19,161,600
住友金属鉱山 18,700 3,430.00 64,141,000
DOWAホールディングス 3,700 3,225.00 11,932,500
古河機械金属 2,600 1,129.00 2,935,400
エス・サイエンス 6,900 46.00 317,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 870.00 1,392,000
東邦チタニウム 2,600 662.00 1,721,200
UACJ 2,200 1,763.00 3,878,600
CKサンエツ 300 3,670.00 1,101,000
古河電気工業 4,500 2,616.00 11,772,000
住友電気工業 54,600 1,192.00 65,083,200
フジクラ 17,700 298.00 5,274,600
87/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭和電線ホールディングス 1,700 1,177.00 2,000,900
タツタ電線 2,900 612.00 1,774,800
カナレ電気 300 1,718.00 515,400
平河ヒューテック 800 1,150.00 920,000
リョービ 1,800 1,268.00 2,282,400
アーレスティ 2,000 330.00 660,000
アサヒホールディングス 2,600 3,535.00 9,191,000
稲葉製作所 800 1,347.00 1,077,600
宮地エンジニアリンググループ 500 1,692.00 846,000
トーカロ 4,000 1,070.00 4,280,000
アルファCo 600 961.00 576,600
SUMCO 18,700 1,632.00 30,518,400
川田テクノロジーズ 300 4,525.00 1,357,500
RS Technologies 500 3,610.00 1,805,000
信和 900 682.00 613,800
東洋製罐グループホールディングス 9,300 1,054.00 9,802,200
ホッカンホールディングス 800 1,398.00 1,118,400
コロナ 800 993.00 794,400
横河ブリッジホールディングス 2,700 1,932.00 5,216,400
駒井ハルテック 300 1,471.00 441,300
高田機工 100 2,476.00 247,600
三和ホールディングス 13,800 1,212.00 16,725,600
文化シヤッター 4,300 843.00 3,624,900
三協立山 1,900 964.00 1,831,600
アルインコ 1,100 884.00 972,400
東洋シヤッター 300 765.00 229,500
LIXILグループ 21,500 2,207.00 47,450,500
日本フイルコン 1,000 540.00 540,000
ノーリツ 3,000 1,522.00 4,566,000
長府製作所 1,500 2,168.00 3,252,000
リンナイ 2,800 10,370.00 29,036,000
ダイニチ工業 800 709.00 567,200
日東精工 1,800 452.00 813,600
三洋工業 200 1,870.00 374,000
岡部 3,000 795.00 2,385,000
ジーテクト 1,800 1,256.00 2,260,800
東プレ 2,700 1,140.00 3,078,000
高周波熱錬 2,800 514.00 1,439,200
東京製綱 1,100 508.00 558,800
サンコール 1,200 415.00 498,000
モリテック スチール 1,200 296.00 355,200
パイオラックス 2,200 1,594.00 3,506,800
88/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチワン 1,500 588.00 882,000
日本発條 15,700 685.00 10,754,500
中央発條 200 2,903.00 580,600
アドバネクス 200 1,295.00 259,000
立川ブラインド工業 700 1,267.00 886,900
三益半導体工業 1,100 2,444.00 2,688,400
日本ドライケミカル 400 1,391.00 556,400
日本製鋼所 4,400 2,320.00 10,208,000
三浦工業 6,300 4,765.00 30,019,500
タクマ 5,000 1,595.00 7,975,000
ツガミ 3,000 1,483.00 4,449,000
オークマ 1,700 5,320.00 9,044,000
芝浦機械 1,700 2,174.00 3,695,800
アマダ 18,100 958.00 17,339,800
アイダエンジニアリング 3,900 801.00 3,123,900
滝澤鉄工所 500 1,007.00 503,500
FUJI 6,300 2,076.00 13,078,800
牧野フライス製作所 1,700 3,755.00 6,383,500
オーエスジー 7,200 1,696.00 12,211,200
ダイジェット工業 200 1,401.00 280,200
旭ダイヤモンド工業 3,900 495.00 1,930,500
DMG森精機 9,200 1,528.00 14,057,600
ソディック 3,200 797.00 2,550,400
ディスコ 2,000 28,080.00 56,160,000
日東工器 800 1,961.00 1,568,800
日進工具 600 2,209.00 1,325,400
パンチ工業 1,400 426.00 596,400
冨士ダイス 700 630.00 441,000
豊和工業 800 793.00 634,400
OKK 400 366.00 146,400
東洋機械金属 1,100 403.00 443,300
津田駒工業 300 891.00 267,300
島精機製作所 2,300 1,748.00 4,020,400
オプトラン 1,800 2,088.00 3,758,400
NCホールディングス 400 610.00 244,000
イワキポンプ 900 837.00 753,300
フリュー 1,400 1,286.00 1,800,400
ヤマシンフィルタ 3,200 1,172.00 3,750,400
日阪製作所 1,800 933.00 1,679,400
やまびこ 2,800 1,405.00 3,934,000
平田機工 700 6,600.00 4,620,000
ペガサスミシン製造 1,500 288.00 432,000
89/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルマエ 600 941.00 564,600
タツモ 600 1,545.00 927,000
ナブテスコ 8,600 3,985.00 34,271,000
三井海洋開発 1,600 1,594.00 2,550,400
レオン自動機 1,500 1,035.00 1,552,500
SMC 4,600 56,350.00 259,210,000
ホソカワミクロン 500 5,300.00 2,650,000
ユニオンツール 600 3,045.00 1,827,000
オイレス工業 1,900 1,484.00 2,819,600
日精エー・エス・ビー機械 400 4,290.00 1,716,000
サトーホールディングス 2,100 2,152.00 4,519,200
技研製作所 1,300 3,915.00 5,089,500
日本エアーテック 500 1,653.00 826,500
カワタ 400 873.00 349,200
日精樹脂工業 1,200 871.00 1,045,200
オカダアイヨン 500 1,004.00 502,000
ワイエイシイホールディングス 600 653.00 391,800
小松製作所 66,900 2,517.00 168,387,300
住友重機械工業 8,500 2,474.00 21,029,000
日立建機 5,900 3,075.00 18,142,500
日工 2,000 671.00 1,342,000
巴工業 600 2,051.00 1,230,600
井関農機 1,500 1,399.00 2,098,500
TOWA 1,500 1,263.00 1,894,500
丸山製作所 300 1,255.00 376,500
北川鉄工所 700 1,372.00 960,400
ローツェ 600 4,810.00 2,886,000
タカキタ 500 667.00 333,500
クボタ 78,300 1,926.50 150,844,950
荏原実業 400 3,200.00 1,280,000
三菱化工機 500 1,929.00 964,500
月島機械 2,700 1,260.00 3,402,000
帝国電機製作所 1,200 1,043.00 1,251,600
新東工業 3,600 728.00 2,620,800
澁谷工業 1,300 3,260.00 4,238,000
アイチ コーポレーション 2,600 883.00 2,295,800
小森コーポレーション 3,800 735.00 2,793,000
鶴見製作所 1,100 1,783.00 1,961,300
住友精密工業 200 2,020.00 404,000
酒井重工業 300 2,388.00 716,400
荏原製作所 6,100 2,967.00 18,098,700
石井鐵工所 200 2,717.00 543,400
90/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
酉島製作所 1,500 794.00 1,191,000
北越工業 1,500 1,003.00 1,504,500
ダイキン工業 18,800 19,460.00 365,848,000
オルガノ 500 5,800.00 2,900,000
トーヨーカネツ 700 2,274.00 1,591,800
栗田工業 8,000 3,305.00 26,440,000
椿本チエイン 2,100 2,434.00 5,111,400
大同工業 700 606.00 424,200
木村化工機 1,300 423.00 549,900
アネスト岩田 2,300 850.00 1,955,000
ダイフク 7,600 10,680.00 81,168,000
サムコ 400 2,685.00 1,074,000
加藤製作所 800 1,035.00 828,000
油研工業 300 1,506.00 451,800
タダノ 7,100 850.00 6,035,000
フジテック 5,400 2,332.00 12,592,800
CKD 4,000 1,775.00 7,100,000
キトー 1,100 1,281.00 1,409,100
平和 4,100 1,707.00 6,998,700
理想科学工業 1,300 1,321.00 1,717,300
SANKYO 3,300 2,720.00 8,976,000
日本金銭機械 1,700 536.00 911,200
マースグループホールディングス 900 1,626.00 1,463,400
フクシマガリレイ 900 3,975.00 3,577,500
オーイズミ 600 394.00 236,400
ダイコク電機 700 953.00 667,100
竹内製作所 2,500 2,372.00 5,930,000
アマノ 3,900 2,480.00 9,672,000
JUKI 2,100 456.00 957,600
サンデンホールディングス 2,100 389.00 816,900
蛇の目ミシン工業 1,400 577.00 807,800
マックス 2,300 1,521.00 3,498,300
グローリー 3,800 2,288.00 8,694,400
新晃工業 1,400 1,498.00 2,097,200
大和冷機工業 2,400 940.00 2,256,000
セガサミーホールディングス 14,700 1,330.00 19,551,000
日本ピストンリング 600 996.00 597,600
リケン 700 2,647.00 1,852,900
TPR 2,000 1,358.00 2,716,000
ツバキ・ナカシマ 2,900 844.00 2,447,600
ホシザキ 4,700 8,570.00 40,279,000
大豊工業 1,200 572.00 686,400
91/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精工 27,800 894.00 24,853,200
NTN 34,200 215.00 7,353,000
ジェイテクト 14,200 907.00 12,879,400
不二越 1,400 4,270.00 5,978,000
日本トムソン 4,400 367.00 1,614,800
THK 9,200 2,861.00 26,321,200
ユーシン精機 1,200 701.00 841,200
前澤給装工業 500 2,312.00 1,156,000
イーグル工業 1,900 883.00 1,677,700
前澤工業 1,100 440.00 484,000
日本ピラー工業 1,500 1,467.00 2,200,500
キッツ 6,000 582.00 3,492,000
マキタ 19,300 4,750.00 91,675,000
日立造船 11,700 430.00 5,031,000
三菱重工業 24,700 2,361.00 58,316,700
IHI 10,600 1,393.00 14,765,800
スター精密 2,300 1,439.00 3,309,700
日清紡ホールディングス 9,000 746.00 6,714,000
イビデン 9,000 4,055.00 36,495,000
コニカミノルタ 32,300 270.00 8,721,000
ブラザー工業 18,000 1,617.00 29,106,000
ミネベアミツミ 27,400 1,989.00 54,498,600
日立製作所 70,900 3,668.00 260,061,200
三菱電機 147,600 1,367.50 201,843,000
富士電機 8,900 3,420.00 30,438,000
東洋電機製造 600 1,146.00 687,600
安川電機 15,900 4,190.00 66,621,000
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,151.00 2,186,900
明電舎 2,700 1,543.00 4,166,100
オリジン 400 1,398.00 559,200
山洋電気 700 4,600.00 3,220,000
デンヨー 1,300 2,327.00 3,025,100
東芝テック 1,800 4,270.00 7,686,000
芝浦メカトロニクス 300 3,155.00 946,500
マブチモーター 4,100 4,460.00 18,286,000
日本電産 35,500 10,650.00 378,075,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 323.00 323,000
トレックス・セミコンダクター 900 1,269.00 1,142,100
東光高岳 800 1,059.00 847,200
ダイヘン 1,600 4,105.00 6,568,000
ヤーマン 2,400 1,470.00 3,528,000
JVCケンウッド 12,200 152.00 1,854,400
92/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミマキエンジニアリング 1,400 412.00 576,800
I-PEX 700 1,955.00 1,368,500
日新電機 3,500 1,092.00 3,822,000
大崎電気工業 3,000 618.00 1,854,000
オムロン 13,200 7,900.00 104,280,000
日東工業 2,200 1,939.00 4,265,800
IDEC 2,100 1,868.00 3,922,800
正興電機製作所 400 1,504.00 601,600
不二電機工業 300 1,300.00 390,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,900 1,945.00 9,530,500
サクサホールディングス 400 1,364.00 545,600
メルコホールディングス 500 2,440.00 1,220,000
テクノメディカ 400 1,656.00 662,400
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 400 768.00 307,200
日本電気 17,900 5,710.00 102,209,000
富士通 14,200 13,545.00 192,339,000
沖電気工業 6,000 1,105.00 6,630,000
岩崎通信機 700 836.00 585,200
電気興業 700 2,537.00 1,775,900
サンケン電気 1,600 2,815.00 4,504,000
ナカヨ 300 1,452.00 435,600
アイホン 800 1,434.00 1,147,200
ルネサスエレクトロニクス 63,000 889.00 56,007,000
セイコーエプソン 18,300 1,120.00 20,496,000
ワコム 9,900 662.00 6,553,800
アルバック 2,700 3,765.00 10,165,500
アクセル 600 924.00 554,400
EIZO 1,100 3,990.00 4,389,000
日本信号 3,800 962.00 3,655,600
京三製作所 3,600 420.00 1,512,000
能美防災 2,000 2,292.00 4,584,000
ホーチキ 1,100 1,212.00 1,333,200
星和電機 800 614.00 491,200
エレコム 1,700 4,900.00 8,330,000
パナソニック 168,600 907.50 153,004,500
シャープ 17,100 1,292.00 22,093,200
アンリツ 9,500 2,341.00 22,239,500
富士通ゼネラル 4,000 2,937.00 11,748,000
ソニー 92,500 8,017.00 741,572,500
TDK 7,100 12,470.00 88,537,000
帝国通信工業 700 1,134.00 793,800
タムラ製作所 5,000 542.00 2,710,000
93/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルプスアルパイン 13,100 1,621.00 21,235,100
池上通信機 500 809.00 404,500
鈴木 800 684.00 547,200
日本トリム 200 3,760.00 752,000
ローランド ディー.ジー. 900 1,306.00 1,175,400
フォスター電機 1,600 1,424.00 2,278,400
SMK 400 2,607.00 1,042,800
ヨコオ 1,000 2,670.00 2,670,000
ホシデン 4,100 956.00 3,919,600
ヒロセ電機 2,300 14,950.00 34,385,000
日本航空電子工業 3,400 1,654.00 5,623,600
TOA 1,600 818.00 1,308,800
マクセルホールディングス 3,200 1,097.00 3,510,400
古野電気 1,900 1,249.00 2,373,100
ユニデンホールディングス 400 1,933.00 773,200
スミダコーポレーション 1,300 895.00 1,163,500
アイコム 800 2,788.00 2,230,400
リオン 600 2,363.00 1,417,800
本多通信工業 1,300 508.00 660,400
船井電機 1,500 448.00 672,000
横河電機 13,500 1,650.00 22,275,000
新電元工業 500 2,034.00 1,017,000
アズビル 9,300 4,205.00 39,106,500
東亜ディーケーケー 800 830.00 664,000
日本光電工業 6,100 3,325.00 20,282,500
チノー 500 1,374.00 687,000
共和電業 1,600 410.00 656,000
日本電子材料 600 1,815.00 1,089,000
堀場製作所 2,900 5,320.00 15,428,000
アドバンテスト 11,000 5,490.00 60,390,000
小野測器 700 521.00 364,700
エスペック 1,300 1,767.00 2,297,100
キーエンス 13,400 48,430.00 648,962,000
日置電機 700 3,670.00 2,569,000
シスメックス 10,600 9,929.00 105,247,400
日本マイクロニクス 2,600 1,034.00 2,688,400
メガチップス 1,400 2,886.00 4,040,400
OBARA GROUP 900 3,760.00 3,384,000
澤藤電機 200 1,801.00 360,200
原田工業 700 875.00 612,500
コーセル 2,000 1,034.00 2,068,000
イリソ電子工業 1,200 4,375.00 5,250,000
94/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オプテックスグループ 2,400 1,618.00 3,883,200
千代田インテグレ 600 1,571.00 942,600
アイ・オー・データ機器 500 1,009.00 504,500
レーザーテック 6,500 8,720.00 56,680,000
スタンレー電気 10,300 3,165.00 32,599,500
岩崎電気 600 1,407.00 844,200
ウシオ電機 8,100 1,248.00 10,108,800
岡谷電機産業 1,200 359.00 430,800
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 292.00 408,800
エノモト 500 1,080.00 540,000
日本セラミック 1,500 2,578.00 3,867,000
遠藤照明 800 601.00 480,800
古河電池 1,100 1,084.00 1,192,400
双信電機 800 401.00 320,800
山一電機 1,100 1,377.00 1,514,700
図研 1,000 2,663.00 2,663,000
日本電子 2,900 3,360.00 9,744,000
カシオ計算機 13,000 1,631.00 21,203,000
ファナック 13,900 21,580.00 299,962,000
日本シイエムケイ 3,600 519.00 1,868,400
エンプラス 800 2,361.00 1,888,800
大真空 600 2,350.00 1,410,000
ローム 6,100 8,700.00 53,070,000
浜松ホトニクス 10,600 5,080.00 53,848,000
三井ハイテック 1,600 2,168.00 3,468,800
新光電気工業 5,000 1,910.00 9,550,000
京セラ 20,800 6,251.00 130,020,800
太陽誘電 6,600 3,970.00 26,202,000
村田製作所 43,400 7,383.00 320,422,200
双葉電子工業 2,400 917.00 2,200,800
北陸電気工業 600 982.00 589,200
ニチコン 5,000 900.00 4,500,000
日本ケミコン 1,200 1,403.00 1,683,600
KOA 2,200 1,334.00 2,934,800
市光工業 2,300 496.00 1,140,800
小糸製作所 8,800 5,170.00 45,496,000
ミツバ 2,800 439.00 1,229,200
SCREENホールディングス 2,600 5,710.00 14,846,000
キヤノン電子 1,400 1,460.00 2,044,000
代用有価証券
キヤノン 73,300 1,788.00 131,060,400 10,000株
リコー 37,500 700.00 26,250,000
象印マホービン 4,000 1,878.00 7,512,000
95/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUTOHホールディングス 200 1,507.00 301,400
東京エレクトロン 9,400 28,415.00 267,101,000
トヨタ紡織 4,300 1,582.00 6,802,600
芦森工業 300 970.00 291,000
ユニプレス 2,900 865.00 2,508,500
豊田自動織機 12,000 6,730.00 80,760,000
モリタホールディングス 2,600 1,919.00 4,989,400
三櫻工業 1,900 631.00 1,198,900
デンソー 32,500 4,940.00 160,550,000
東海理化電機製作所 3,900 1,756.00 6,848,400
三井E&Sホールディングス 5,400 388.00 2,095,200
川崎重工業 11,500 1,367.00 15,720,500
名村造船所 5,000 157.00 785,000
サノヤスホールディングス 1,900 170.00 323,000
日本車輌製造 600 2,633.00 1,579,800
三菱ロジスネクスト 2,000 960.00 1,920,000
近畿車輛 200 1,307.00 261,400
日産自動車 174,200 391.00 68,112,200
いすゞ自動車 42,800 915.00 39,162,000
代用有価証券
トヨタ自動車 164,700 6,990.00 1,151,253,000 35,000株
日野自動車 18,400 818.00 15,051,200
三菱自動車工業 54,600 213.00 11,629,800
エフテック 1,100 545.00 599,500
レシップホールディングス 600 552.00 331,200
GMB 300 623.00 186,900
ファルテック 300 612.00 183,600
武蔵精密工業 3,300 1,212.00 3,999,600
日産車体 2,900 925.00 2,682,500
新明和工業 4,000 870.00 3,480,000
極東開発工業 2,800 1,386.00 3,880,800
日信工業 3,000 2,246.00 6,738,000
トピー工業 1,200 1,138.00 1,365,600
ティラド 600 1,245.00 747,000
タチエス 2,500 1,151.00 2,877,500
NOK 7,900 1,286.00 10,159,400
フタバ産業 4,200 590.00 2,478,000
KYB 1,700 2,277.00 3,870,900
大同メタル工業 2,900 529.00 1,534,100
プレス工業 7,500 297.00 2,227,500
ミクニ 1,900 270.00 513,000
太平洋工業 3,100 1,039.00 3,220,900
ケーヒン 3,400 2,592.00 8,812,800
96/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
河西工業 2,000 384.00 768,000
アイシン精機 12,100 3,520.00 42,592,000
マツダ 43,400 619.00 26,864,600
今仙電機製作所 1,400 632.00 884,800
本田技研工業 116,200 2,585.00 300,377,000
スズキ 29,300 4,621.00 135,395,300
SUBARU 45,800 2,090.00 95,722,000
安永 700 1,141.00 798,700
ヤマハ発動機 20,800 1,593.00 33,134,400
ショーワ 3,500 2,292.00 8,022,000
TBK 1,900 430.00 817,000
エクセディ 2,000 1,322.00 2,644,000
豊田合成 4,800 2,645.00 12,696,000
愛三工業 2,400 498.00 1,195,200
盟和産業 200 880.00 176,000
日本プラスト 1,200 418.00 501,600
ヨロズ 1,400 1,167.00 1,633,800
エフ・シー・シー 2,400 2,090.00 5,016,000
シマノ 5,500 20,090.00 110,495,000
テイ・エス テック 3,400 3,040.00 10,336,000
ジャムコ 800 652.00 521,600
テルモ 41,800 3,878.00 162,100,400
クリエートメディック 500 1,032.00 516,000
日機装 4,700 1,066.00 5,010,200
日本エム・ディ・エム 800 2,065.00 1,652,000
島津製作所 17,600 3,035.00 53,416,000
JMS 1,200 867.00 1,040,400
長野計器 1,100 805.00 885,500
ブイ・テクノロジー 700 4,665.00 3,265,500
東京計器 900 891.00 801,900
愛知時計電機 200 4,405.00 881,000
インターアクション 800 1,664.00 1,331,200
オーバル 1,300 222.00 288,600
東京精密 2,700 3,495.00 9,436,500
マニー 5,900 2,645.00 15,605,500
ニコン 22,400 658.00 14,739,200
トプコン 7,400 1,102.00 8,154,800
オリンパス 81,700 1,990.00 162,583,000
理研計器 1,300 2,736.00 3,556,800
タムロン 1,200 1,548.00 1,857,600
HOYA 29,300 11,785.00 345,300,500
シード 600 636.00 381,600
97/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノーリツ鋼機 1,000 2,062.00 2,062,000
エー・アンド・デイ 1,300 636.00 826,800
朝日インテック 16,700 3,100.00 51,770,000
シチズン時計 17,200 293.00 5,039,600
リズム 500 618.00 309,000
大研医器 1,100 518.00 569,800
メニコン 2,100 7,200.00 15,120,000
シンシア 200 394.00 78,800
松風 700 1,430.00 1,001,000
セイコーホールディングス 2,100 1,416.00 2,973,600
ニプロ 10,200 1,107.00 11,291,400
中本パックス 300 1,561.00 468,300
スノーピーク 900 1,821.00 1,638,900
パラマウントベッドホールディングス 1,500 4,185.00 6,277,500
トランザクション 700 920.00 644,000
粧美堂 400 355.00 142,000
ニホンフラッシュ 1,300 1,267.00 1,647,100
前田工繊 1,600 2,798.00 4,476,800
永大産業 1,800 311.00 559,800
アートネイチャー 1,500 609.00 913,500
バンダイナムコホールディングス 15,300 7,912.00 121,053,600
アイフィスジャパン 400 723.00 289,200
共立印刷 2,800 129.00 361,200
SHOEI 1,300 3,125.00 4,062,500
フランスベッドホールディングス 2,100 869.00 1,824,900
パイロットコーポレーション 2,600 3,030.00 7,878,000
萩原工業 800 1,590.00 1,272,000
トッパン・フォームズ 3,100 1,051.00 3,258,100
フジシールインターナショナル 3,300 2,054.00 6,778,200
タカラトミー 6,500 971.00 6,311,500
廣済堂 900 635.00 571,500
エステールホールディングス 500 593.00 296,500
タカノ 700 601.00 420,700
プロネクサス 1,200 1,106.00 1,327,200
ホクシン 700 116.00 81,200
ウッドワン 500 1,174.00 587,000
大建工業 1,000 1,878.00 1,878,000
凸版印刷 20,700 1,416.00 29,311,200
大日本印刷 19,300 2,086.00 40,259,800
共同印刷 400 2,504.00 1,001,600
NISSHA 2,900 1,298.00 3,764,200
光村印刷 100 1,691.00 169,100
98/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAKARA & COMPANY 700 2,004.00 1,402,800
アシックス 13,000 1,424.00 18,512,000
ツツミ 400 2,298.00 919,200
小松ウオール工業 400 1,710.00 684,000
ヤマハ 8,800 5,010.00 44,088,000
河合楽器製作所 400 2,534.00 1,013,600
クリナップ 1,300 498.00 647,400
ピジョン 9,500 4,650.00 44,175,000
オリバー 300 2,456.00 736,800
兼松サステック 100 1,600.00 160,000
キングジム 1,100 873.00 960,300
リンテック 3,500 2,364.00 8,274,000
イトーキ 2,700 346.00 934,200
任天堂 9,100 55,090.00 501,319,000
三菱鉛筆 2,400 1,361.00 3,266,400
タカラスタンダード 3,000 1,408.00 4,224,000
コクヨ 7,000 1,313.00 9,191,000
ナカバヤシ 1,400 626.00 876,400
グローブライド 600 3,265.00 1,959,000
オカムラ 5,100 720.00 3,672,000
美津濃 1,300 1,842.00 2,394,600
東京電力ホールディングス 117,700 288.00 33,897,600
中部電力 45,100 1,220.00 55,022,000
関西電力 55,900 1,003.00 56,067,700
中国電力 21,300 1,330.00 28,329,000
北陸電力 13,500 754.00 10,179,000
東北電力 36,800 961.00 35,364,800
四国電力 13,300 777.00 10,334,100
九州電力 30,400 903.00 27,451,200
北海道電力 13,800 445.00 6,141,000
沖縄電力 2,900 1,566.00 4,541,400
電源開発 11,700 1,532.00 17,924,400
エフオン 800 806.00 644,800
イーレックス 2,100 1,276.00 2,679,600
レノバ 2,500 1,638.00 4,095,000
東京瓦斯 28,400 2,330.00 66,172,000
大阪瓦斯 28,600 1,962.00 56,113,200
東邦瓦斯 7,300 5,190.00 37,887,000
北海道瓦斯 800 1,516.00 1,212,800
広島ガス 3,000 356.00 1,068,000
西部瓦斯 1,700 2,518.00 4,280,600
静岡ガス 4,200 913.00 3,834,600
99/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メタウォーター 1,400 2,317.00 3,243,800
SBSホールディングス 1,100 2,384.00 2,622,400
東武鉄道 15,400 3,025.00 46,585,000
相鉄ホールディングス 4,700 2,663.00 12,516,100
東急 37,200 1,284.00 47,764,800
京浜急行電鉄 19,000 1,503.00 28,557,000
小田急電鉄 21,900 2,508.00 54,925,200
京王電鉄 7,700 6,020.00 46,354,000
京成電鉄 10,300 3,010.00 31,003,000
富士急行 2,000 4,500.00 9,000,000
東日本旅客鉄道 26,000 5,843.00 151,918,000
西日本旅客鉄道 13,200 4,854.00 64,072,800
東海旅客鉄道 12,300 13,775.00 169,432,500
西武ホールディングス 19,300 1,135.00 21,905,500
鴻池運輸 2,400 1,123.00 2,695,200
西日本鉄道 4,100 2,757.00 11,303,700
ハマキョウレックス 1,100 3,125.00 3,437,500
サカイ引越センター 800 4,905.00 3,924,000
近鉄グループホールディングス 14,000 4,235.00 59,290,000
阪急阪神ホールディングス 18,600 3,240.00 60,264,000
南海電気鉄道 6,600 2,250.00 14,850,000
京阪ホールディングス 6,200 4,060.00 25,172,000
神戸電鉄 300 3,525.00 1,057,500
名古屋鉄道 11,500 2,778.00 31,947,000
山陽電気鉄道 1,000 2,070.00 2,070,000
日本通運 4,800 6,030.00 28,944,000
ヤマトホールディングス 24,500 2,759.00 67,595,500
山九 3,900 4,085.00 15,931,500
丸運 1,000 243.00 243,000
丸全昭和運輸 1,100 3,265.00 3,591,500
センコーグループホールディングス 7,700 960.00 7,392,000
トナミホールディングス 300 5,500.00 1,650,000
ニッコンホールディングス 5,000 2,140.00 10,700,000
日本石油輸送 200 2,644.00 528,800
福山通運 1,800 4,600.00 8,280,000
セイノーホールディングス 10,500 1,395.00 14,647,500
エスライン 500 975.00 487,500
神奈川中央交通 300 3,750.00 1,125,000
日立物流 2,600 3,405.00 8,853,000
丸和運輸機関 1,500 4,295.00 6,442,500
C&Fロジホールディングス 1,400 1,708.00 2,391,200
九州旅客鉄道 12,300 2,275.00 27,982,500
100/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGホールディングス 14,700 5,160.00 75,852,000
日本郵船 11,700 2,006.00 23,470,200
商船三井 8,800 2,474.00 21,771,200
川崎汽船 4,300 1,380.00 5,934,000
NSユナイテッド海運 800 1,509.00 1,207,200
明治海運 1,600 398.00 636,800
飯野海運 6,700 372.00 2,492,400
共栄タンカー 200 757.00 151,400
乾汽船 800 934.00 747,200
日本航空 24,700 2,036.00 50,289,200
ANAホールディングス 25,600 2,365.00 60,544,000
パスコ 300 1,309.00 392,700
トランコム 400 7,750.00 3,100,000
日新 1,200 1,505.00 1,806,000
三菱倉庫 4,400 2,908.00 12,795,200
三井倉庫ホールディングス 1,600 1,905.00 3,048,000
住友倉庫 5,000 1,274.00 6,370,000
澁澤倉庫 800 2,103.00 1,682,400
東陽倉庫 2,500 336.00 840,000
日本トランスシティ 3,100 536.00 1,661,600
ケイヒン 300 1,376.00 412,800
中央倉庫 800 1,166.00 932,800
川西倉庫 300 1,051.00 315,300
安田倉庫 1,100 946.00 1,040,600
ファイズホールディングス 300 1,050.00 315,000
東洋埠頭 400 1,419.00 567,600
宇徳 1,200 494.00 592,800
上組 7,800 1,927.00 15,030,600
サンリツ 300 652.00 195,600
キムラユニティー 400 1,042.00 416,800
キユーソー流通システム 400 1,712.00 684,800
近鉄エクスプレス 2,900 2,336.00 6,774,400
東海運 800 309.00 247,200
エーアイテイー 1,000 999.00 999,000
内外トランスライン 500 1,235.00 617,500
日本コンセプト 400 1,490.00 596,000
NECネッツエスアイ 4,100 1,920.00 7,872,000
クロスキャット 400 1,361.00 544,400
システナ 5,200 1,822.00 9,474,400
デジタルアーツ 700 7,190.00 5,033,000
日鉄ソリューションズ 2,200 3,120.00 6,864,000
キューブシステム 800 1,325.00 1,060,000
101/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイジア 300 2,009.00 602,700
コア 600 1,476.00 885,600
ラクーンホールディングス 700 2,000.00 1,400,000
ソリトンシステムズ 700 1,977.00 1,383,900
ソフトクリエイトホールディングス 600 4,150.00 2,490,000
TIS 14,500 2,087.00 30,261,500
JNSホールディングス 600 656.00 393,600
電算システム 500 3,540.00 1,770,000
グリー 8,900 518.00 4,610,200
コーエーテクモホールディングス 3,000 4,835.00 14,505,000
三菱総合研究所 600 4,025.00 2,415,000
ボルテージ 400 575.00 230,000
電算 200 2,370.00 474,000
AGS 900 904.00 813,600
ファインデックス 1,300 1,305.00 1,696,500
ブレインパッド 400 4,050.00 1,620,000
KLab 2,700 877.00 2,367,900
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,800 951.00 1,711,800
イーブックイニシアティブジャパン 200 3,070.00 614,000
ネクソン 36,600 2,817.00 103,102,200
アイスタイル 4,200 407.00 1,709,400
エムアップホールディングス 400 2,661.00 1,064,400
エイチーム 1,000 834.00 834,000
エニグモ 1,400 1,374.00 1,923,600
テクノスジャパン 1,200 793.00 951,600
コロプラ 4,800 905.00 4,344,000
ブロードリーフ 7,300 540.00 3,942,000
クロス・マーケティンググループ 700 345.00 241,500
デジタルハーツホールディングス 800 1,032.00 825,600
システム情報 1,100 1,206.00 1,326,600
メディアドゥ 500 7,490.00 3,745,000
じげん 3,700 329.00 1,217,300
ブイキューブ 800 2,375.00 1,900,000
エンカレッジ・テクノロジ 300 815.00 244,500
サイバーリンクス 300 3,470.00 1,041,000
フィックスターズ 1,600 1,034.00 1,654,400
CARTA HOLDINGS 600 1,308.00 784,800
オプティム 800 2,948.00 2,358,400
セレス 500 2,013.00 1,006,500
SHIFT 600 13,450.00 8,070,000
ティーガイア 1,300 1,970.00 2,561,000
セック 200 2,905.00 581,000
102/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本アジアグループ 1,600 334.00 534,400
テクマトリックス 2,000 2,200.00 4,400,000
プロシップ 500 1,393.00 696,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,500 2,477.00 8,669,500
GMOペイメントゲートウェイ 3,100 11,940.00 37,014,000
ザッパラス 700 432.00 302,400
システムリサーチ 400 1,724.00 689,600
インターネットイニシアティブ 2,100 4,715.00 9,901,500
さくらインターネット 1,600 722.00 1,155,200
ヴィンクス 400 1,216.00 486,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス 300 11,280.00 3,384,000
SRAホールディングス 800 2,301.00 1,840,800
システムインテグレータ 500 703.00 351,500
朝日ネット 1,100 970.00 1,067,000
eBASE 1,800 1,148.00 2,066,400
アバント 1,400 1,141.00 1,597,400
アドソル日進 500 2,558.00 1,279,000
フリービット 800 887.00 709,600
コムチュア 1,600 2,666.00 4,265,600
サイバーコム 300 1,778.00 533,400
アステリア 1,000 769.00 769,000
アイル 800 1,392.00 1,113,600
マークラインズ 600 2,245.00 1,347,000
メディカル・データ・ビジョン 1,700 2,461.00 4,183,700
gumi 1,900 865.00 1,643,500
ショーケース 300 805.00 241,500
モバイルファクトリー 400 1,033.00 413,200
テラスカイ 500 4,745.00 2,372,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,391.00 834,600
PCIホールディングス 600 1,130.00 678,000
パイプドHD 200 1,812.00 362,400
アイビーシー 200 1,051.00 210,200
ネオジャパン 300 2,375.00 712,500
PR TIMES 300 3,615.00 1,084,500
ランドコンピュータ 200 1,110.00 222,000
ダブルスタンダード 200 4,675.00 935,000
オープンドア 700 1,277.00 893,900
マイネット 500 1,107.00 553,500
アカツキ 500 4,700.00 2,350,000
ベネフィットジャパン 100 1,724.00 172,400
Ubicomホールディングス 300 2,546.00 763,800
LINE 3,300 5,360.00 17,688,000
103/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナミックネットワーク 1,400 790.00 1,106,000
ノムラシステムコーポレーション 700 425.00 297,500
チェンジ 1,000 8,210.00 8,210,000
シンクロ・フード 700 307.00 214,900
オークネット 800 1,451.00 1,160,800
セグエグループ 400 1,407.00 562,800
エイトレッド 300 2,515.00 754,500
AOI TYO Holdings 1,600 413.00 660,800
マクロミル 3,000 708.00 2,124,000
ビーグリー 300 2,066.00 619,800
オロ 500 3,280.00 1,640,000
ユーザーローカル 200 4,570.00 914,000
テモナ 300 1,265.00 379,500
サインポスト 300 1,007.00 302,100
ソルクシーズ 600 1,096.00 657,600
フェイス 600 915.00 549,000
プロトコーポレーション 1,300 1,233.00 1,602,900
ハイマックス 400 1,157.00 462,800
野村総合研究所 20,600 2,946.00 60,687,600
サイバネットシステム 1,100 923.00 1,015,300
CEホールディングス 800 619.00 495,200
日本システム技術 200 1,795.00 359,000
インテージホールディングス 1,900 957.00 1,818,300
東邦システムサイエンス 400 946.00 378,400
ソースネクスト 7,100 303.00 2,151,300
インフォコム 1,600 3,715.00 5,944,000
HEROZ 200 3,070.00 614,000
ラクスル 1,200 4,710.00 5,652,000
FIG 1,700 257.00 436,900
システムサポート 300 1,607.00 482,100
イーソル 800 1,238.00 990,400
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,687.00 2,699,200
東海ソフト 100 1,136.00 113,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 1,416.00 424,800
トビラシステムズ 100 1,715.00 171,500
フォーカスシステムズ 900 930.00 837,000
クレスコ 900 1,245.00 1,120,500
フジ・メディア・ホールディングス 13,900 1,049.00 14,581,100
オービック 5,000 17,340.00 86,700,000
ジャストシステム 2,400 6,750.00 16,200,000
TDCソフト 1,300 1,015.00 1,319,500
Zホールディングス 199,000 699.00 139,101,000
104/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トレンドマイクロ 7,700 6,050.00 46,585,000
IDホールディングス 600 1,360.00 816,000
日本オラクル 2,900 10,500.00 30,450,000
アルファシステムズ 500 3,210.00 1,605,000
フューチャー 1,800 2,130.00 3,834,000
CAC Holdings 1,000 1,363.00 1,363,000
SBテクノロジー 500 3,445.00 1,722,500
トーセ 400 850.00 340,000
オービックビジネスコンサルタント 1,500 5,230.00 7,845,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,600 3,575.00 23,595,000
アイティフォー 1,800 874.00 1,573,200
東計電算 200 4,440.00 888,000
エックスネット 200 1,049.00 209,800
大塚商会 7,800 4,910.00 38,298,000
サイボウズ 1,700 3,060.00 5,202,000
ソフトブレーン 1,200 869.00 1,042,800
電通国際情報サービス 900 6,580.00 5,922,000
ACCESS 1,400 800.00 1,120,000
デジタルガレージ 2,600 3,795.00 9,867,000
EMシステムズ 2,100 799.00 1,677,900
ウェザーニューズ 500 5,460.00 2,730,000
CIJ 1,000 913.00 913,000
ビジネスエンジニアリング 200 3,900.00 780,000
日本エンタープライズ 1,600 240.00 384,000
WOWOW 700 2,837.00 1,985,900
スカラ 1,000 923.00 923,000
インテリジェント ウェイブ 900 746.00 671,400
IMAGICA GROUP 1,300 387.00 503,100
ネットワンシステムズ 5,500 4,170.00 22,935,000
システムソフト 3,300 98.00 323,400
アルゴグラフィックス 1,200 3,205.00 3,846,000
マーベラス 2,300 767.00 1,764,100
エイベックス 2,500 1,029.00 2,572,500
日本ユニシス 4,500 3,030.00 13,635,000
兼松エレクトロニクス 800 4,305.00 3,444,000
都築電気 500 1,598.00 799,000
TBSホールディングス 8,800 1,720.00 15,136,000
日本テレビホールディングス 12,100 1,141.00 13,806,100
朝日放送グループホールディングス 1,500 686.00 1,029,000
テレビ朝日ホールディングス 4,000 1,641.00 6,564,000
スカパーJSATホールディングス 9,500 456.00 4,332,000
テレビ東京ホールディングス 1,200 2,328.00 2,793,600
105/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本BS放送 500 1,075.00 537,500
ビジョン 1,900 1,005.00 1,909,500
スマートバリュー 400 1,143.00 457,200
USEN-NEXT HOLDINGS 600 1,421.00 852,600
コネクシオ 800 1,275.00 1,020,000
クロップス 300 779.00 233,700
日本電信電話 193,600 2,230.00 431,728,000
KDDI 105,600 2,798.00 295,468,800
ソフトバンク 131,700 1,217.50 160,344,750
光通信 1,500 24,150.00 36,225,000
NTTドコモ 103,600 3,889.00 402,900,400
エムティーアイ 1,400 888.00 1,243,200
GMOインターネット 5,200 2,713.00 14,107,600
アイドママーケティングコミュニケーション 400 408.00 163,200
KADOKAWA 3,900 2,747.00 10,713,300
学研ホールディングス 2,000 1,426.00 2,852,000
ゼンリン 2,900 1,242.00 3,601,800
昭文社ホールディングス 700 482.00 337,400
インプレスホールディングス 1,300 184.00 239,200
アイネット 800 1,482.00 1,185,600
松竹 1,000 12,510.00 12,510,000
東宝 8,500 4,450.00 37,825,000
東映 500 16,030.00 8,015,000
エヌ・ティ・ティ・データ 38,600 1,276.00 49,253,600
ピー・シー・エー 300 4,610.00 1,383,000
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,504.00 752,000
DTS 3,200 2,185.00 6,992,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,200 6,080.00 37,696,000
シーイーシー 1,600 1,599.00 2,558,400
カプコン 6,800 5,820.00 39,576,000
アイ・エス・ビー 300 2,730.00 819,000
ジャステック 1,000 1,447.00 1,447,000
SCSK 3,300 5,350.00 17,655,000
日本システムウエア 500 2,095.00 1,047,500
アイネス 1,500 1,545.00 2,317,500
TKC 1,200 6,490.00 7,788,000
富士ソフト 1,500 5,700.00 8,550,000
NSD 4,700 1,806.00 8,488,200
コナミホールディングス 5,300 4,115.00 21,809,500
福井コンピュータホールディングス 600 3,250.00 1,950,000
JBCCホールディングス 1,000 1,539.00 1,539,000
ミロク情報サービス 1,300 2,181.00 2,835,300
106/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンクグループ 114,900 6,888.00 791,431,200
ホウスイ 200 915.00 183,000
高千穂交易 600 952.00 571,200
カワニシホールディングス 200 1,436.00 287,200
伊藤忠食品 400 5,230.00 2,092,000
エレマテック 1,400 966.00 1,352,400
JALUX 400 1,468.00 587,200
あらた 1,200 4,935.00 5,922,000
トーメンデバイス 200 3,915.00 783,000
東京エレクトロン デバイス 500 3,135.00 1,567,500
フィールズ 1,200 330.00 396,000
双日 80,400 242.00 19,456,800
アルフレッサ ホールディングス 16,200 1,992.00 32,270,400
横浜冷凍 3,900 859.00 3,350,100
神栄 300 612.00 183,600
ラサ商事 800 911.00 728,800
アルコニックス 1,600 1,551.00 2,481,600
神戸物産 5,000 5,490.00 27,450,000
ハイパー 300 562.00 168,600
あい ホールディングス 2,100 1,937.00 4,067,700
ディーブイエックス 600 1,008.00 604,800
ダイワボウホールディングス 1,200 6,820.00 8,184,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,500 1,891.00 6,618,500
ラクト・ジャパン 600 3,290.00 1,974,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,800 1,006.00 2,816,800
八洲電機 1,200 917.00 1,100,400
メディアスホールディングス 900 853.00 767,700
レスターホールディングス 1,500 2,249.00 3,373,500
ジューテックホールディングス 400 1,003.00 401,200
大光 700 703.00 492,100
OCHIホールディングス 500 1,686.00 843,000
TOKAIホールディングス 7,700 1,087.00 8,369,900
黒谷 500 510.00 255,000
Cominix 300 721.00 216,300
三洋貿易 1,500 1,004.00 1,506,000
ビューティガレージ 300 2,650.00 795,000
ウイン・パートナーズ 1,100 1,082.00 1,190,200
ミタチ産業 500 616.00 308,000
シップヘルスケアホールディングス 2,300 5,070.00 11,661,000
明治電機工業 500 1,319.00 659,500
デリカフーズホールディングス 600 609.00 365,400
スターティアホールディングス 400 692.00 276,800
107/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コメダホールディングス 3,200 1,927.00 6,166,400
ピーバンドットコム 200 924.00 184,800
アセンテック 400 2,032.00 812,800
富士興産 500 914.00 457,000
協栄産業 200 1,381.00 276,200
小野建 1,300 1,169.00 1,519,700
南陽 400 1,768.00 707,200
佐鳥電機 1,100 814.00 895,400
エコートレーディング 400 612.00 244,800
伯東 900 1,151.00 1,035,900
コンドーテック 1,200 1,044.00 1,252,800
中山福 900 488.00 439,200
ナガイレーベン 1,900 2,537.00 4,820,300
三菱食品 1,600 2,795.00 4,472,000
松田産業 1,100 1,480.00 1,628,000
第一興商 2,200 3,825.00 8,415,000
メディパルホールディングス 15,700 1,936.00 30,395,200
SPK 600 1,288.00 772,800
萩原電気ホールディングス 600 2,260.00 1,356,000
アズワン 900 14,570.00 13,113,000
スズデン 500 1,180.00 590,000
シモジマ 900 1,377.00 1,239,300
ドウシシャ 1,400 2,009.00 2,812,600
小津産業 300 1,767.00 530,100
高速 900 1,506.00 1,355,400
たけびし 500 1,546.00 773,000
リックス 400 1,604.00 641,600
丸文 1,400 509.00 712,600
ハピネット 1,300 1,412.00 1,835,600
橋本総業ホールディングス 300 2,260.00 678,000
日本ライフライン 4,300 1,338.00 5,753,400
タカショー 1,000 672.00 672,000
マルカ 500 2,202.00 1,101,000
IDOM 4,000 629.00 2,516,000
進和 900 1,900.00 1,710,000
エスケイジャパン 500 675.00 337,500
ダイトロン 600 1,542.00 925,200
シークス 1,900 1,323.00 2,513,700
田中商事 500 690.00 345,000
オーハシテクニカ 800 1,427.00 1,141,600
白銅 600 1,322.00 793,200
ダイコー通産 100 1,369.00 136,900
108/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠商事 99,200 2,554.50 253,406,400
丸紅 151,500 588.50 89,157,750
高島 300 1,866.00 559,800
長瀬産業 8,200 1,420.00 11,644,000
蝶理 1,000 1,652.00 1,652,000
豊田通商 16,200 3,010.00 48,762,000
三共生興 2,300 421.00 968,300
兼松 5,400 1,266.00 6,836,400
ツカモトコーポレーション 300 1,239.00 371,700
三井物産 125,900 1,791.50 225,549,850
日本紙パルプ商事 800 3,705.00 2,964,000
カメイ 1,900 1,110.00 2,109,000
東都水産 200 3,915.00 783,000
OUGホールディングス 200 2,821.00 564,200
スターゼン 600 3,995.00 2,397,000
山善 5,700 1,082.00 6,167,400
椿本興業 300 3,215.00 964,500
住友商事 91,800 1,235.00 113,373,000
内田洋行 600 5,450.00 3,270,000
三菱商事 95,400 2,443.50 233,109,900
第一実業 700 3,760.00 2,632,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,600 2,212.00 7,963,200
西華産業 800 1,372.00 1,097,600
佐藤商事 1,200 944.00 1,132,800
菱洋エレクトロ 1,500 2,837.00 4,255,500
東京産業 1,400 531.00 743,400
ユアサ商事 1,400 3,175.00 4,445,000
神鋼商事 400 1,872.00 748,800
トルク 1,000 288.00 288,000
阪和興業 2,700 2,148.00 5,799,600
正栄食品工業 900 3,915.00 3,523,500
カナデン 1,200 1,380.00 1,656,000
菱電商事 1,100 1,520.00 1,672,000
フルサト工業 800 1,372.00 1,097,600
岩谷産業 3,300 4,770.00 15,741,000
ナイス 700 1,283.00 898,100
昭光通商 500 614.00 307,000
ニチモウ 200 1,863.00 372,600
極東貿易 400 1,388.00 555,200
イワキ 2,000 521.00 1,042,000
三愛石油 3,700 1,053.00 3,896,100
稲畑産業 3,200 1,275.00 4,080,000
109/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GSIクレオス 400 1,873.00 749,200
明和産業 1,500 408.00 612,000
クワザワホールディングス 600 563.00 337,800
ヤマエ久野 1,100 1,204.00 1,324,400
ワキタ 3,200 1,090.00 3,488,000
東邦ホールディングス 4,700 1,960.00 9,212,000
サンゲツ 3,900 1,512.00 5,896,800
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,284.00 2,824,800
シナネンホールディングス 600 3,120.00 1,872,000
伊藤忠エネクス 3,300 988.00 3,260,400
サンリオ 4,100 1,991.00 8,163,100
サンワテクノス 1,100 849.00 933,900
リョーサン 1,600 2,023.00 3,236,800
新光商事 2,200 862.00 1,896,400
トーホー 700 1,819.00 1,273,300
三信電気 800 2,039.00 1,631,200
東陽テクニカ 1,600 968.00 1,548,800
モスフードサービス 1,900 2,849.00 5,413,100
加賀電子 1,500 2,167.00 3,250,500
ソーダニッカ 1,600 554.00 886,400
立花エレテック 1,100 1,734.00 1,907,400
フォーバル 700 936.00 655,200
PALTAC 2,300 5,720.00 13,156,000
三谷産業 2,100 415.00 871,500
太平洋興発 600 623.00 373,800
西本Wismettacホールディングス 300 1,805.00 541,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,401.00 280,200
コーア商事ホールディングス 100 2,738.00 273,800
国際紙パルプ商事 3,600 267.00 961,200
ヤマタネ 700 1,370.00 959,000
丸紅建材リース 200 1,735.00 347,000
日鉄物産 1,100 3,155.00 3,470,500
泉州電業 400 3,090.00 1,236,000
トラスコ中山 3,300 2,765.00 9,124,500
オートバックスセブン 5,400 1,375.00 7,425,000
モリト 1,100 667.00 733,700
加藤産業 2,100 3,525.00 7,402,500
北恵 400 1,010.00 404,000
イノテック 800 965.00 772,000
イエローハット 2,800 1,796.00 5,028,800
JKホールディングス 1,400 792.00 1,108,800
日伝 1,300 2,188.00 2,844,400
110/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北沢産業 1,200 289.00 346,800
杉本商事 800 1,855.00 1,484,000
因幡電機産業 4,100 2,572.00 10,545,200
東テク 500 2,413.00 1,206,500
ミスミグループ本社 18,200 2,998.00 54,563,600
アルテック 1,100 312.00 343,200
タキヒヨー 500 1,752.00 876,000
蔵王産業 300 1,415.00 424,500
スズケン 6,200 3,750.00 23,250,000
ジェコス 1,000 939.00 939,000
グローセル 1,600 405.00 648,000
ローソン 3,700 5,000.00 18,500,000
サンエー 1,200 4,270.00 5,124,000
カワチ薬品 1,100 2,948.00 3,242,800
エービーシー・マート 2,300 5,230.00 12,029,000
ハードオフコーポレーション 600 666.00 399,600
アスクル 1,500 4,075.00 6,112,500
ゲオホールディングス 2,600 1,575.00 4,095,000
アダストリア 2,000 1,883.00 3,766,000
ジーフット 1,000 458.00 458,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 422.00 126,600
くら寿司 900 6,490.00 5,841,000
キャンドゥ 700 1,875.00 1,312,500
パルグループホールディングス 1,500 1,242.00 1,863,000
エディオン 6,700 1,051.00 7,041,700
サーラコーポレーション 3,000 581.00 1,743,000
ワッツ 700 810.00 567,000
ハローズ 600 3,415.00 2,049,000
フジオフードグループ本社 1,200 1,423.00 1,707,600
あみやき亭 300 2,869.00 860,700
ひらまつ 2,900 200.00 580,000
大黒天物産 400 5,380.00 2,152,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,000.00 1,300,000
ファーマライズホールディングス 400 772.00 308,800
アルペン 1,100 2,026.00 2,228,600
ハブ 400 615.00 246,000
クオールホールディングス 2,200 1,194.00 2,626,800
ジンズホールディングス 800 7,590.00 6,072,000
ビックカメラ 8,600 1,181.00 10,156,600
DCMホールディングス 8,800 1,293.00 11,378,400
MonotaRO 10,300 5,150.00 53,045,000
東京一番フーズ 400 570.00 228,000
111/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
きちりホールディングス 400 643.00 257,200
アークランドサービスホールディングス 1,200 2,000.00 2,400,000
J.フロント リテイリング 17,400 873.00 15,190,200
ドトール・日レスホールディングス 2,100 1,555.00 3,265,500
マツモトキヨシホールディングス 6,000 3,960.00 23,760,000
ブロンコビリー 800 2,332.00 1,865,600
ZOZO 10,000 2,696.00 26,960,000
トレジャー・ファクトリー 400 692.00 276,800
物語コーポレーション 400 10,850.00 4,340,000
ココカラファイン 1,500 7,030.00 10,545,000
三越伊勢丹ホールディングス 25,500 568.00 14,484,000
Hamee 500 1,905.00 952,500
ウエルシアホールディングス 8,600 3,985.00 34,271,000
クリエイトSDホールディングス 2,500 3,345.00 8,362,500
丸善CHIホールディングス 1,800 374.00 673,200
ミサワ 300 738.00 221,400
ティーライフ 200 1,120.00 224,000
チムニー 500 1,317.00 658,500
シュッピン 1,100 883.00 971,300
オイシックス・ラ・大地 1,400 3,060.00 4,284,000
ネクステージ 2,500 1,377.00 3,442,500
ジョイフル本田 4,300 1,579.00 6,789,700
鳥貴族 400 1,628.00 651,200
キリン堂ホールディングス 600 3,480.00 2,088,000
ホットランド 1,100 1,225.00 1,347,500
すかいらーくホールディングス 16,300 1,551.00 25,281,300
SFPホールディングス 800 1,391.00 1,112,800
綿半ホールディングス 1,100 1,364.00 1,500,400
ヨシックス 200 1,742.00 348,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,200 1,072.00 4,502,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 881.00 704,800
BEENOS 700 1,658.00 1,160,600
あさひ 1,100 1,708.00 1,878,800
日本調剤 900 1,771.00 1,593,900
コスモス薬品 1,300 17,160.00 22,308,000
トーエル 700 797.00 557,900
オンリー 300 493.00 147,900
セブン&アイ・ホールディングス 56,900 3,404.00 193,687,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 7,800 599.00 4,672,200
ツルハホールディングス 3,200 14,390.00 46,048,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,568.00 1,881,600
112/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フェリシモ 300 1,357.00 407,100
トリドールホールディングス 3,600 1,381.00 4,971,600
TOKYO BASE 1,400 367.00 513,800
ウイルプラスホールディングス 200 583.00 116,600
JMホールディングス 1,100 2,383.00 2,621,300
サツドラホールディングス 200 2,012.00 402,400
アレンザホールディングス 700 1,367.00 956,900
串カツ田中ホールディングス 400 1,820.00 728,000
バロックジャパンリミテッド 1,000 673.00 673,000
クスリのアオキホールディングス 1,300 8,300.00 10,790,000
力の源ホールディングス 700 601.00 420,700
スシローグローバルホールディングス 8,000 2,790.00 22,320,000
メディカルシステムネットワーク 1,500 466.00 699,000
はるやまホールディングス 700 669.00 468,300
ノジマ 2,600 2,975.00 7,735,000
カッパ・クリエイト 2,100 1,443.00 3,030,300
ライトオン 1,100 624.00 686,400
ジーンズメイト 600 344.00 206,400
良品計画 19,300 2,341.00 45,181,300
三城ホールディングス 1,600 265.00 424,000
アドヴァン 2,300 1,301.00 2,992,300
アルビス 600 2,488.00 1,492,800
コナカ 1,900 251.00 476,900
ハウス オブ ローゼ 200 1,634.00 326,800
G-7ホールディングス 900 2,400.00 2,160,000
イオン北海道 1,900 870.00 1,653,000
コジマ 2,600 659.00 1,713,400
ヒマラヤ 600 841.00 504,600
コーナン商事 2,100 3,470.00 7,287,000
エコス 500 2,293.00 1,146,500
ワタミ 1,700 1,002.00 1,703,400
マルシェ 400 542.00 216,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,000 2,262.00 72,384,000
西松屋チェーン 3,200 1,644.00 5,260,800
ゼンショーホールディングス 7,000 2,440.00 17,080,000
幸楽苑ホールディングス 900 1,671.00 1,503,900
ハークスレイ 300 930.00 279,000
サイゼリヤ 2,200 1,946.00 4,281,200
VTホールディングス 6,200 388.00 2,405,600
魚力 400 1,700.00 680,000
フジ・コーポレーション 400 2,213.00 885,200
ユナイテッドアローズ 1,500 1,479.00 2,218,500
113/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハイデイ日高 2,100 1,702.00 3,574,200
京都きもの友禅 1,000 235.00 235,000
コロワイド 4,800 1,643.00 7,886,400
ピーシーデポコーポレーション 1,900 642.00 1,219,800
壱番屋 1,000 5,280.00 5,280,000
PLANT 400 842.00 336,800
スギホールディングス 2,900 6,850.00 19,865,000
薬王堂ホールディングス 600 2,434.00 1,460,400
スクロール 2,300 915.00 2,104,500
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,841.00 2,761,500
ファミリーマート 11,600 2,289.00 26,552,400
木曽路 1,900 2,513.00 4,774,700
SRSホールディングス 1,700 907.00 1,541,900
千趣会 2,700 370.00 999,000
タカキュー 1,300 141.00 183,300
リテールパートナーズ 1,900 1,386.00 2,633,400
ケーヨー 3,000 746.00 2,238,000
上新電機 1,700 2,708.00 4,603,600
日本瓦斯 2,300 4,830.00 11,109,000
ロイヤルホールディングス 2,500 1,883.00 4,707,500
東天紅 100 985.00 98,500
いなげや 1,800 1,807.00 3,252,600
島忠 2,700 4,730.00 12,771,000
チヨダ 1,600 945.00 1,512,000
ライフコーポレーション 1,100 3,665.00 4,031,500
リンガーハット 1,800 2,231.00 4,015,800
MrMaxHD 2,000 746.00 1,492,000
テンアライド 1,500 345.00 517,500
AOKIホールディングス 2,900 494.00 1,432,600
オークワ 2,300 1,458.00 3,353,400
コメリ 2,300 2,947.00 6,778,100
青山商事 3,000 544.00 1,632,000
しまむら 1,700 11,200.00 19,040,000
はせがわ 400 286.00 114,400
高島屋 10,600 881.00 9,338,600
松屋 3,000 702.00 2,106,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,900 747.00 5,154,300
近鉄百貨店 600 3,230.00 1,938,000
丸井グループ 13,300 1,979.00 26,320,700
アクシアル リテイリング 1,200 4,375.00 5,250,000
イオン 56,000 2,690.50 150,668,000
イズミ 3,000 3,685.00 11,055,000
114/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平和堂 3,000 2,168.00 6,504,000
フジ 1,800 1,931.00 3,475,800
ヤオコー 1,700 7,250.00 12,325,000
ゼビオホールディングス 1,800 720.00 1,296,000
ケーズホールディングス 14,000 1,363.00 19,082,000
Olympicグループ 800 931.00 744,800
日産東京販売ホールディングス 2,300 246.00 565,800
シルバーライフ 200 2,081.00 416,200
Genky DrugStores 600 4,255.00 2,553,000
ナルミヤ・インターナショナル 400 790.00 316,000
ブックオフグループホールディングス 900 848.00 763,200
アインホールディングス 1,800 7,490.00 13,482,000
元気寿司 400 2,344.00 937,600
ヤマダホールディングス 44,300 508.00 22,504,400
アークランドサカモト 2,300 2,064.00 4,747,200
ニトリホールディングス 6,300 20,940.00 131,922,000
愛眼 1,200 224.00 268,800
ケーユーホールディングス 800 773.00 618,400
吉野家ホールディングス 4,800 1,903.00 9,134,400
松屋フーズホールディングス 700 3,510.00 2,457,000
サガミホールディングス 2,000 1,272.00 2,544,000
関西スーパーマーケット 1,200 1,210.00 1,452,000
王将フードサービス 1,100 5,810.00 6,391,000
プレナス 1,600 1,743.00 2,788,800
ミニストップ 1,100 1,387.00 1,525,700
アークス 3,000 2,300.00 6,900,000
バローホールディングス 3,200 2,597.00 8,310,400
藤久 400 1,002.00 400,800
ベルク 700 6,350.00 4,445,000
大庄 800 1,144.00 915,200
ファーストリテイリング 1,900 73,650.00 139,935,000
サンドラッグ 5,500 3,905.00 21,477,500
サックスバー ホールディングス 1,300 557.00 724,100
ヤマザワ 400 1,726.00 690,400
やまや 300 2,103.00 630,900
ベルーナ 3,200 970.00 3,104,000
島根銀行 400 631.00 252,400
じもとホールディングス 1,000 958.00 958,000
めぶきフィナンシャルグループ 75,600 212.00 16,027,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 1,139.00 2,278,000
九州フィナンシャルグループ 31,800 491.00 15,613,800
ゆうちょ銀行 41,200 831.00 34,237,200
115/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富山第一銀行 3,500 290.00 1,015,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 83,100 362.00 30,082,200
西日本フィナンシャルホールディングス 9,600 728.00 6,988,800
関西みらいフィナンシャルグループ 8,600 418.00 3,594,800
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,315.00 1,709,500
第四北越フィナンシャルグループ 2,500 2,052.00 5,130,000
ひろぎんホールディングス 21,400 586.00 12,540,400
新生銀行 10,700 1,360.00 14,552,000
あおぞら銀行 8,700 1,808.00 15,729,600
代用有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 995,900 423.40 421,664,060 100,000株
りそなホールディングス 158,200 355.40 56,224,280
三井住友トラスト・ホールディングス 27,500 2,886.50 79,378,750
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 100,700 2,980.50 300,136,350 10,000株
千葉銀行 48,600 561.00 27,264,600
群馬銀行 27,900 340.00 9,486,000
武蔵野銀行 2,200 1,588.00 3,493,600
千葉興業銀行 4,000 247.00 988,000
筑波銀行 6,000 185.00 1,110,000
七十七銀行 4,900 1,526.00 7,477,400
青森銀行 1,100 2,307.00 2,537,700
秋田銀行 900 1,472.00 1,324,800
山形銀行 1,600 1,303.00 2,084,800
岩手銀行 1,000 2,378.00 2,378,000
東邦銀行 13,100 229.00 2,999,900
東北銀行 700 1,125.00 787,500
みちのく銀行 900 1,240.00 1,116,000
ふくおかフィナンシャルグループ 12,300 1,797.00 22,103,100
静岡銀行 35,400 717.00 25,381,800
十六銀行 1,800 1,942.00 3,495,600
スルガ銀行 14,800 366.00 5,416,800
八十二銀行 35,100 396.00 13,899,600
山梨中央銀行 1,700 855.00 1,453,500
大垣共立銀行 2,900 2,323.00 6,736,700
福井銀行 1,300 1,862.00 2,420,600
北國銀行 1,400 2,964.00 4,149,600
清水銀行 600 1,706.00 1,023,600
富山銀行 300 2,971.00 891,300
滋賀銀行 2,900 2,289.00 6,638,100
南都銀行 2,400 1,903.00 4,567,200
百五銀行 13,000 319.00 4,147,000
京都銀行 5,200 4,720.00 24,544,000
116/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
紀陽銀行 5,100 1,544.00 7,874,400
ほくほくフィナンシャルグループ 9,700 1,004.00 9,738,800
山陰合同銀行 8,600 536.00 4,609,600
中国銀行 12,500 920.00 11,500,000
鳥取銀行 500 1,115.00 557,500
伊予銀行 20,700 666.00 13,786,200
百十四銀行 1,600 1,720.00 2,752,000
四国銀行 2,300 726.00 1,669,800
阿波銀行 2,400 2,515.00 6,036,000
大分銀行 800 2,521.00 2,016,800
宮崎銀行 1,000 2,272.00 2,272,000
佐賀銀行 900 1,312.00 1,180,800
沖縄銀行 1,300 2,944.00 3,827,200
琉球銀行 3,400 870.00 2,958,000
セブン銀行 48,600 245.00 11,907,000
みずほフィナンシャルグループ 197,800 1,311.00 259,315,800
高知銀行 500 762.00 381,000
山口フィナンシャルグループ 18,100 697.00 12,615,700
長野銀行 500 1,398.00 699,000
名古屋銀行 1,100 2,707.00 2,977,700
北洋銀行 21,800 227.00 4,948,600
愛知銀行 500 2,855.00 1,427,500
中京銀行 600 2,098.00 1,258,800
大光銀行 500 1,234.00 617,000
愛媛銀行 2,000 1,146.00 2,292,000
トマト銀行 600 1,004.00 602,400
京葉銀行 6,300 475.00 2,992,500
栃木銀行 7,000 193.00 1,351,000
北日本銀行 500 1,929.00 964,500
東和銀行 2,600 715.00 1,859,000
福島銀行 1,400 237.00 331,800
大東銀行 800 612.00 489,600
トモニホールディングス 11,300 324.00 3,661,200
フィデアホールディングス 14,200 103.00 1,462,600
池田泉州ホールディングス 16,800 162.00 2,721,600
FPG 4,600 530.00 2,438,000
マーキュリアインベストメント 600 645.00 387,000
SBIホールディングス 16,500 2,587.00 42,685,500
ジャフコ グループ 2,200 5,050.00 11,110,000
大和証券グループ本社 116,800 456.80 53,354,240
野村ホールディングス 256,300 490.80 125,792,040
岡三証券グループ 12,400 367.00 4,550,800
117/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸三証券 4,400 505.00 2,222,000
東洋証券 5,500 121.00 665,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 16,800 298.00 5,006,400
光世証券 400 701.00 280,400
水戸証券 4,200 228.00 957,600
いちよし証券 2,800 450.00 1,260,000
松井証券 8,300 927.00 7,694,100
マネックスグループ 10,800 301.00 3,250,800
極東証券 2,000 718.00 1,436,000
岩井コスモホールディングス 1,400 1,321.00 1,849,400
藍澤證券 2,700 692.00 1,868,400
マネーパートナーズグループ 1,600 204.00 326,400
スパークス・グループ 6,900 243.00 1,676,700
かんぽ生命保険 5,100 1,775.00 9,052,500
SOMPOホールディングス 27,400 4,019.00 110,120,600
アニコム ホールディングス 4,800 1,188.00 5,702,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 38,100 2,979.50 113,518,950
第一生命ホールディングス 82,400 1,662.00 136,948,800
東京海上ホールディングス 51,500 4,930.00 253,895,000
T&Dホールディングス 43,400 1,126.00 48,868,400
アドバンスクリエイト 300 1,992.00 597,600
全国保証 4,100 4,200.00 17,220,000
ジェイリース 400 720.00 288,000
イントラスト 500 874.00 437,000
日本モーゲージサービス 600 1,025.00 615,000
Casa 500 1,279.00 639,500
アルヒ 2,300 1,938.00 4,457,400
プレミアグループ 800 2,030.00 1,624,000
クレディセゾン 10,200 1,223.00 12,474,600
芙蓉総合リース 1,500 6,180.00 9,270,000
みずほリース 2,200 2,722.00 5,988,400
東京センチュリー 2,900 5,540.00 16,066,000
日本証券金融 6,500 496.00 3,224,000
アイフル 22,300 309.00 6,890,700
リコーリース 1,200 2,824.00 3,388,800
イオンフィナンシャルサービス 8,900 1,127.00 10,030,300
アコム 29,300 476.00 13,946,800
ジャックス 1,600 1,742.00 2,787,200
オリエントコーポレーション 39,500 118.00 4,661,000
日立キャピタル 3,400 2,337.00 7,945,800
アプラスフィナンシャル 7,400 79.00 584,600
オリックス 90,400 1,316.50 119,011,600
118/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJリース 37,000 468.00 17,316,000
九州リースサービス 800 608.00 486,400
日本取引所グループ 41,800 2,560.00 107,008,000
イー・ギャランティ 1,700 2,149.00 3,653,300
アサックス 800 717.00 573,600
NECキャピタルソリューション 600 1,794.00 1,076,400
いちご 18,700 322.00 6,021,400
日本駐車場開発 15,000 132.00 1,980,000
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,388.00 1,110,400
ADワークスグループ 3,200 155.00 496,000
ヒューリック 30,900 1,019.00 31,487,100
三栄建築設計 600 1,809.00 1,085,400
野村不動産ホールディングス 8,900 1,960.00 17,444,000
三重交通グループホールディングス 3,100 462.00 1,432,200
サムティ 2,100 1,722.00 3,616,200
ディア・ライフ 2,200 395.00 869,000
コーセーアールイー 600 556.00 333,600
日本商業開発 1,000 1,750.00 1,750,000
プレサンスコーポレーション 2,500 1,522.00 3,805,000
THEグローバル社 1,000 224.00 224,000
ハウスコム 300 1,285.00 385,500
日本管理センター 800 1,335.00 1,068,000
サンセイランディック 600 730.00 438,000
エストラスト 300 761.00 228,300
フージャースホールディングス 3,000 673.00 2,019,000
オープンハウス 4,600 3,585.00 16,491,000
東急不動産ホールディングス 39,700 486.00 19,294,200
飯田グループホールディングス 12,200 1,992.00 24,302,400
イーグランド 300 790.00 237,000
ムゲンエステート 1,000 529.00 529,000
ビーロット 800 793.00 634,400
ファーストブラザーズ 300 968.00 290,400
ハウスドゥ 800 1,332.00 1,065,600
シーアールイー 400 1,300.00 520,000
プロパティエージェント 300 1,470.00 441,000
ケイアイスター不動産 500 2,622.00 1,311,000
アグレ都市デザイン 400 669.00 267,600
グッドコムアセット 400 3,170.00 1,268,000
ジェイ・エス・ビー 300 2,951.00 885,300
テンポイノベーション 400 771.00 308,400
グローバル・リンク・マネジメント 400 728.00 291,200
パーク24 7,800 1,591.00 12,409,800
119/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パラカ 400 1,567.00 626,800
三井不動産 70,800 1,893.00 134,024,400
三菱地所 102,100 1,600.00 163,360,000
平和不動産 2,700 3,075.00 8,302,500
東京建物 14,400 1,282.00 18,460,800
ダイビル 3,800 1,237.00 4,700,600
京阪神ビルディング 2,400 1,912.00 4,588,800
住友不動産 32,800 2,969.00 97,383,200
テーオーシー 3,000 668.00 2,004,000
東京楽天地 300 4,145.00 1,243,500
スターツコーポレーション 2,000 2,497.00 4,994,000
フジ住宅 1,900 548.00 1,041,200
空港施設 1,700 462.00 785,400
明和地所 1,000 462.00 462,000
ゴールドクレスト 1,200 1,323.00 1,587,600
エスリード 600 1,341.00 804,600
日神グループホールディングス 2,400 407.00 976,800
日本エスコン 2,700 951.00 2,567,700
タカラレーベン 6,900 304.00 2,097,600
AVANTIA 900 885.00 796,500
イオンモール 7,300 1,715.00 12,519,500
毎日コムネット 500 710.00 355,000
ファースト住建 700 1,008.00 705,600
カチタス 3,600 2,917.00 10,501,200
トーセイ 2,100 1,094.00 2,297,400
サンフロンティア不動産 2,100 883.00 1,854,300
エフ・ジェー・ネクスト 1,300 942.00 1,224,600
インテリックス 600 531.00 318,600
ランドビジネス 700 346.00 242,200
グランディハウス 1,300 367.00 477,100
日本空港ビルデング 4,700 4,840.00 22,748,000
明豊ファシリティワークス 700 608.00 425,600
日本工営 1,000 2,768.00 2,768,000
LIFULL 4,900 419.00 2,053,100
ミクシィ 2,700 2,780.00 7,506,000
ジェイエイシーリクルートメント 900 1,379.00 1,241,100
日本M&Aセンター 10,800 6,040.00 65,232,000
メンバーズ 400 1,821.00 728,400
中広 200 469.00 93,800
UTグループ 2,200 3,495.00 7,689,000
アイティメディア 600 2,364.00 1,418,400
タケエイ 1,400 1,031.00 1,443,400
120/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E・Jホールディングス 300 2,240.00 672,000
ビーネックスグループ 1,800 1,096.00 1,972,800
コシダカホールディングス 3,400 465.00 1,581,000
アルトナー 300 866.00 259,800
パソナグループ 1,500 1,702.00 2,553,000
CDS 400 1,308.00 523,200
リンクアンドモチベーション 2,600 416.00 1,081,600
GCA 1,800 690.00 1,242,000
エス・エム・エス 4,400 3,040.00 13,376,000
サニーサイドアップグループ 500 660.00 330,000
パーソルホールディングス 14,100 1,736.00 24,477,600
リニカル 700 774.00 541,800
クックパッド 4,400 377.00 1,658,800
エスクリ 500 336.00 168,000
アイ・ケイ・ケイ 700 640.00 448,000
学情 500 1,102.00 551,000
スタジオアリス 700 1,978.00 1,384,600
シミックホールディングス 700 1,329.00 930,300
エプコ 300 1,018.00 305,400
NJS 300 1,868.00 560,400
綜合警備保障 5,600 5,040.00 28,224,000
カカクコム 10,400 2,702.00 28,100,800
アイロムグループ 500 1,802.00 901,000
セントケア・ホールディング 900 716.00 644,400
サイネックス 300 846.00 253,800
ルネサンス 800 886.00 708,800
ディップ 1,900 2,203.00 4,185,700
デジタルホールディングス 1,000 1,293.00 1,293,000
新日本科学 1,500 701.00 1,051,500
ツクイホールディングス 3,300 534.00 1,762,200
キャリアデザインセンター 300 1,002.00 300,600
ベネフィット・ワン 5,100 2,588.00 13,198,800
エムスリー 31,100 6,700.00 208,370,000
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 268.00 294,800
ブラス 200 417.00 83,400
アウトソーシング 8,100 1,112.00 9,007,200
ウェルネット 1,400 567.00 793,800
ワールドホールディングス 500 2,248.00 1,124,000
ディー・エヌ・エー 5,900 1,845.00 10,885,500
博報堂DYホールディングス 19,600 1,462.00 28,655,200
ぐるなび 2,500 763.00 1,907,500
タカミヤ 1,500 540.00 810,000
121/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンベストレスキューシステム 1,100 1,086.00 1,194,600
ファンコミュニケーションズ 3,900 485.00 1,891,500
ライク 500 2,122.00 1,061,000
ビジネス・ブレークスルー 400 392.00 156,800
エスプール 3,600 741.00 2,667,600
WDBホールディングス 600 3,065.00 1,839,000
手間いらず 100 5,200.00 520,000
ティア 800 400.00 320,000
CDG 100 1,645.00 164,500
バリューコマース 1,000 3,285.00 3,285,000
インフォマート 14,200 863.00 12,254,600
JPホールディングス 4,400 306.00 1,346,400
エコナックホールディングス 2,400 92.00 220,800
EPSホールディングス 1,900 961.00 1,825,900
レッグス 400 1,481.00 592,400
プレステージ・インターナショナル 5,200 852.00 4,430,400
アミューズ 800 2,637.00 2,109,600
ドリームインキュベータ 400 1,488.00 595,200
クイック 900 1,085.00 976,500
TAC 900 217.00 195,300
ケネディクス 12,100 544.00 6,582,400
電通グループ 15,800 3,190.00 50,402,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 500 573.00 286,500
ぴあ 400 3,050.00 1,220,000
イオンファンタジー 500 2,291.00 1,145,500
シーティーエス 1,600 924.00 1,478,400
ネクシィーズグループ 400 1,002.00 400,800
H.U.グループホールディングス 3,900 2,754.00 10,740,600
アルプス技研 1,200 2,090.00 2,508,000
ダイオーズ 300 940.00 282,000
日本空調サービス 1,500 751.00 1,126,500
オリエンタルランド 15,000 15,350.00 230,250,000
ダスキン 3,500 2,667.00 9,334,500
明光ネットワークジャパン 1,800 646.00 1,162,800
ファルコホールディングス 800 1,417.00 1,133,600
秀英予備校 300 447.00 134,100
ラウンドワン 4,000 932.00 3,728,000
リゾートトラスト 6,500 1,702.00 11,063,000
ビー・エム・エル 1,800 3,015.00 5,427,000
ワタベウェディング 200 294.00 58,800
りらいあコミュニケーションズ 2,500 1,239.00 3,097,500
リソー教育 6,600 317.00 2,092,200
122/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
早稲田アカデミー 600 935.00 561,000
ユー・エス・エス 15,800 1,959.00 30,952,200
東京個別指導学院 500 617.00 308,500
サイバーエージェント 8,700 6,440.00 56,028,000
楽天 65,700 1,048.00 68,853,600
クリーク・アンド・リバー社 700 1,048.00 733,600
テー・オー・ダブリュー 2,400 304.00 729,600
山田コンサルティンググループ 900 1,086.00 977,400
セントラルスポーツ 500 2,267.00 1,133,500
フルキャストホールディングス 1,200 1,756.00 2,107,200
エン・ジャパン 2,500 2,591.00 6,477,500
リソルホールディングス 200 3,675.00 735,000
テクノプロ・ホールディングス 2,800 6,900.00 19,320,000
アトラ 400 282.00 112,800
インターワークス 300 333.00 99,900
アイ・アールジャパンホールディングス 600 11,100.00 6,660,000
KeePer技研 1,000 1,384.00 1,384,000
ファーストロジック 300 821.00 246,300
三機サービス 300 979.00 293,700
Gunosy 900 769.00 692,100
デザインワン・ジャパン 500 232.00 116,000
イー・ガーディアン 600 3,180.00 1,908,000
リブセンス 800 275.00 220,000
ジャパンマテリアル 4,300 1,323.00 5,688,900
ベクトル 1,800 986.00 1,774,800
ウチヤマホールディングス 700 303.00 212,100
チャーム・ケア・コーポレーション 1,200 1,201.00 1,441,200
キャリアリンク 500 1,464.00 732,000
IBJ 1,100 973.00 1,070,300
アサンテ 600 1,530.00 918,000
N・フィールド 1,000 663.00 663,000
バリューHR 600 1,635.00 981,000
M&Aキャピタルパートナーズ 1,100 4,805.00 5,285,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 2,208.00 1,104,000
ERIホールディングス 400 627.00 250,800
アビスト 200 2,715.00 543,000
シグマクシス 1,000 1,576.00 1,576,000
ウィルグループ 900 847.00 762,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,100 311.00 653,100
リクルートホールディングス 101,000 4,151.00 419,251,000
エラン 1,000 2,415.00 2,415,000
土木管理総合試験所 700 400.00 280,000
123/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネットマーケティング 600 598.00 358,800
日本郵政 115,600 751.20 86,838,720
ベルシステム24ホールディングス 2,300 1,584.00 3,643,200
鎌倉新書 1,100 1,132.00 1,245,200
SMN 300 944.00 283,200
一蔵 200 435.00 87,000
LITALICO 500 2,902.00 1,451,000
グローバルキッズCOMPANY 300 771.00 231,300
エアトリ 700 1,420.00 994,000
ハイアス・アンド・カンパニー 900 177.00 159,300
アトラエ 400 2,665.00 1,066,000
ストライク 500 6,040.00 3,020,000
ソラスト 3,900 1,288.00 5,023,200
セラク 400 2,312.00 924,800
インソース 600 2,925.00 1,755,000
ベイカレント・コンサルティング 900 15,010.00 13,509,000
Orchestra Holdings 300 2,178.00 653,400
アイモバイル 500 1,292.00 646,000
キャリアインデックス 600 531.00 318,600
MS-Japan 500 811.00 405,500
船場 300 916.00 274,800
グレイステクノロジー 700 5,280.00 3,696,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,600 3,935.00 6,296,000
フルテック 200 1,421.00 284,200
グリーンズ 400 497.00 198,800
ツナググループ・ホールディングス 300 405.00 121,500
GameWith 400 567.00 226,800
ソウルドアウト 300 1,503.00 450,900
MS&Consulting 300 618.00 185,400
エル・ティー・エス 100 4,465.00 446,500
ミダック 200 2,490.00 498,000
日総工産 1,000 830.00 830,000
キュービーネットホールディングス 600 1,695.00 1,017,000
RPAホールディングス 1,100 744.00 818,400
スプリックス 400 947.00 378,800
マネジメントソリューションズ 700 1,483.00 1,038,100
プロレド・パートナーズ 200 4,495.00 899,000
and factory 100 903.00 90,300
ギークス 100 1,205.00 120,500
カーブスホールディングス 3,900 646.00 2,519,400
フォーラムエンジニアリング 700 818.00 572,600
アドバンテッジリスクマネジメント 700 705.00 493,500
124/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リログループ 7,700 2,588.00 19,927,600
東祥 900 1,371.00 1,233,900
エイチ・アイ・エス 2,200 1,656.00 3,643,200
ラックランド 400 2,227.00 890,800
共立メンテナンス 2,300 4,055.00 9,326,500
イチネンホールディングス 1,600 1,274.00 2,038,400
建設技術研究所 900 1,873.00 1,685,700
スペース 900 765.00 688,500
長大 600 1,216.00 729,600
燦ホールディングス 600 1,210.00 726,000
スバル興業 100 7,830.00 783,000
東京テアトル 600 1,246.00 747,600
タナベ経営 300 1,409.00 422,700
ナガワ 500 7,200.00 3,600,000
よみうりランド 300 4,325.00 1,297,500
東京都競馬 900 5,250.00 4,725,000
常磐興産 600 1,426.00 855,600
カナモト 2,500 2,326.00 5,815,000
東京ドーム 5,700 841.00 4,793,700
西尾レントオール 1,300 2,133.00 2,772,900
トランス・コスモス 1,300 2,847.00 3,701,100
乃村工藝社 6,000 711.00 4,266,000
藤田観光 600 1,577.00 946,200
KNT-CTホールディングス 900 1,083.00 974,700
日本管財 1,500 2,056.00 3,084,000
トーカイ 1,400 2,063.00 2,888,200
白洋舎 200 2,272.00 454,400
セコム 15,000 9,008.00 135,120,000
セントラル警備保障 700 3,460.00 2,422,000
丹青社 2,700 765.00 2,065,500
メイテック 1,700 5,380.00 9,146,000
応用地質 1,700 1,223.00 2,079,100
船井総研ホールディングス 2,900 2,337.00 6,777,300
進学会ホールディングス 200 443.00 88,600
オオバ 1,100 731.00 804,100
いであ 300 1,811.00 543,300
学究社 400 1,054.00 421,600
ベネッセホールディングス 4,700 2,560.00 12,032,000
イオンディライト 1,700 2,891.00 4,914,700
ナック 800 916.00 732,800
ダイセキ 2,400 2,832.00 6,796,800
ステップ 500 1,455.00 727,500
125/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 15,558,400 33,489,436,240
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 202,582,188 811,466,919
コール・ローン 2,384,831,451 1,426,733,123
出資金 12,296,456 -
株式 177,647,670,078 223,415,541,666
投資証券 5,136,934,798 5,334,508,523
派生商品評価勘定 69,237,470 60,104,909
未収入金 - 39,451,273
未収配当金 148,294,724 164,265,623
494,738,908 522,276,550
差入委託証拠金
186,096,586,073 231,774,348,586
流動資産合計
186,096,586,073 231,774,348,586
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,167,670 26,849,511
未払金 153,638,635 20,085,890
未払解約金 251,643,763 51,950,784
653 398
未払利息
406,450,721 98,886,583
流動負債合計
406,450,721 98,886,583
負債合計
純資産の部
元本等
元本 70,689,493,098 81,609,225,737
剰余金
115,000,642,254 150,066,236,266
剰余金又は欠損金(△)
185,690,135,352 231,675,462,003
元本等合計
185,690,135,352 231,675,462,003
純資産合計
186,096,586,073 231,774,348,586
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
126/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式、新株予約権証券、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基
づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首 2018年10月27日 2019年10月29日
期首元本額 37,961,659,533円 70,689,493,098円
期首からの追加設定元本額 36,194,127,723円 33,463,538,387円
期首からの一部解約元本額 3,466,294,158円 22,543,805,748円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 18,485,318,413円 21,291,664,890円
DCインデックスバランス(株式20) 110,473,619円 125,790,854円
DCインデックスバランス(株式40) 288,784,765円 326,099,287円
DCインデックスバランス(株式60) 556,652,830円 617,768,856円
DCインデックスバランス(株式80) 572,308,634円 633,127,496円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,058,555,229円 1,788,005,391円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,072,486,309円 4,619,536,139円
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 76,673,267円 60,652,390円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 141,714,299円 128,258,002円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 6,832,365,259円 6,659,771,936円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 27,719,286,275円 37,356,692,620円
127/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,902,712円 4,543,408円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,164,660円 3,735,838円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 7,452,502円 5,328,950円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 5,933,515円 4,847,044円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,144,203,181円 3,412,350,660円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 27,756,246円 26,570,843円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 78,838,200円 72,789,091円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 115,217,010円 108,320,390円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 110,705,145円 101,730,297円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,275,701,028円 4,261,641,355円
計 70,689,493,098円 81,609,225,737円
2. 受益権の総数 70,689,493,098口 81,609,225,737口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
128/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 △1,200,668
株式 12,825,500,893
投資証券 574,300,033
合計 13,398,600,258
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 18,727,141,737
投資証券 △798,775,961
合計 17,928,365,776
129/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,721,044,832 - 3,770,012,232 48,967,400
合計 3,721,044,832 - 3,770,012,232 48,967,400
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,874,303,434 - 2,916,807,732 42,504,298
合計 2,874,303,434 - 2,916,807,732 42,504,298
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
130/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,178,621,600 - 3,197,724,000 19,102,400
米ドル 2,595,425,300 - 2,612,990,000 17,564,700
ユーロ 583,196,300 - 584,734,000 1,537,700
合計 3,178,621,600 - 3,197,724,000 19,102,400
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,560,728,900 - 1,551,480,000 △9,248,900
米ドル 1,275,820,800 - 1,266,193,000 △9,627,800
ユーロ 284,908,100 - 285,287,000 378,900
合計 1,560,728,900 - 1,551,480,000 △9,248,900
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.6268円 1口当たり純資産額 2.8388円
131/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1万口当たり純資産額) (26,268円) (1万口当たり純資産額) (28,388円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
40,745 14.29 582,246.05
CABOT OIL & GAS CORP
23,070 19.68 454,017.60
CHENIERE ENERGY INC
12,390 48.70 603,393.00
CHEVRON CORP
98,441 72.57 7,143,863.37
CONCHO RESOURCES INC
11,125 46.97 522,541.25
CONOCOPHILLIPS 53,210 32.54 1,731,453.40
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,850 29.03 198,855.50
EOG RESOURCES INC
30,042 37.51 1,126,875.42
EXXON MOBIL CORP
215,831 34.16 7,372,786.96
HALLIBURTON CO
47,837 13.31 636,710.47
HESS CORP
16,170 39.37 636,612.90
KINDER MORGAN INC
108,650 12.78 1,388,547.00
MARATHON PETROLEUM CORP
34,972 29.89 1,045,313.08
NATIONAL OILWELL VARCO INC
22,851 9.19 210,000.69
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
51,231 10.02 513,334.62
ONEOK INC
22,780 30.55 695,929.00
PHILLIPS 66
21,765 50.48 1,098,697.20
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
7,810 85.54 668,067.40
SCHLUMBERGER LTD
68,001 15.40 1,047,215.40
VALERO ENERGY CORP
22,292 41.97 935,595.24
WILLIAMS COS INC
56,454 19.96 1,126,821.84
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
11,245 294.00 3,306,030.00
ALBEMARLE CORP
5,730 96.48 552,830.40
AMCOR PLC
86,480 10.97 948,685.60
AVERY DENNISON CORP
4,640 141.74 657,673.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
10,010 26.77 267,967.70
BALL CORP
17,440 92.72 1,617,036.80
132/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CELANESE CORP
5,120 120.18 615,321.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,140 27.58 334,821.20
CORTEVA INC
37,162 33.17 1,232,663.54
CROWN HOLDINGS INC
5,715 90.38 516,521.70
DOW INC
36,435 48.53 1,768,190.55
DUPONT DE NEMOURS INC
38,992 59.82 2,332,501.44
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
8,115 87.32 708,601.80
ECOLAB INC
13,150 204.87 2,694,040.50
FMC CORP
6,990 107.78 753,382.20
FREEPORT-MCMORAN INC
69,008 18.36 1,266,986.88
INTERNATIONAL PAPER CO
20,830 46.40 966,512.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,715 110.57 410,767.55
LINDE PLC
26,910 234.27 6,304,205.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A
13,030 76.90 1,002,007.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,895 262.41 759,676.95
MOSAIC CO/THE
17,190 18.70 321,453.00
NEWMONT CORP
39,342 60.47 2,379,010.74
NUCOR CORP
17,449 50.19 875,765.31
PACKAGING CORP OF AMERICA
5,220 119.20 622,224.00
PPG INDUSTRIES INC
12,704 134.27 1,705,766.08
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 89.70 501,423.00
SEALED AIR CORP
7,116 41.29 293,819.64
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,257 683.31 2,908,850.67
STEEL DYNAMICS INC
12,240 32.58 398,779.20
VULCAN MATERIALS CO
6,303 145.41 916,519.23
WESTROCK CO
13,449 40.24 541,187.76
3M CO
29,386 169.80 4,989,742.80
AERCAP HOLDINGS NV
6,440 30.12 193,972.80
ALLEGION PLC
3,850 102.88 396,088.00
AMETEK INC
12,693 107.76 1,367,797.68
BOEING CO/THE
27,442 167.36 4,592,693.12
CARRIER GLOBAL CORP
41,688 34.93 1,456,161.84
CATERPILLAR INC
27,686 168.59 4,667,582.74
CUMMINS INC
7,205 226.28 1,630,347.40
DEERE & CO
15,120 239.53 3,621,693.60
133/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOVER CORP
8,100 116.27 941,787.00
EATON CORP PLC
20,866 109.81 2,291,295.46
EMERSON ELECTRIC CO
29,590 70.02 2,071,891.80
FASTENAL CO
28,226 45.00 1,270,170.00
FORTIVE CORP
16,594 66.50 1,103,501.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
7,000 85.47 598,290.00
GENERAL DYNAMICS CORP
12,972 140.70 1,825,160.40
GENERAL ELECTRIC CO
445,493 7.63 3,399,111.59
HD SUPPLY HOLDINGS INC
8,950 42.58 381,091.00
HEICO CORP
2,000 114.08 228,160.00
HEICO CORP-CLASS A
4,130 99.79 412,132.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
35,906 175.54 6,302,939.24
HOWMET AEROSPACE INC
20,893 18.95 395,922.35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
2,230 152.82 340,788.60
IDEX CORP
3,890 191.63 745,440.70
ILLINOIS TOOL WORKS
16,175 206.70 3,343,372.50
INGERSOLL-RAND INC
16,138 38.27 617,601.26
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,640 99.21 559,544.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
11,370 44.00 500,280.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
13,200 21.68 286,176.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
38,654 44.40 1,716,237.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
11,525 171.80 1,979,995.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 288.09 403,326.00
LOCKHEED MARTIN CORP
12,886 374.33 4,823,616.38
MASCO CORP
11,689 54.76 640,089.64
NORDSON CORP
3,030 207.56 628,906.80
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,034 308.43 2,477,926.62
OTIS WORLDWIDE CORP
20,494 63.45 1,300,344.30
OWENS CORNING
6,290 71.00 446,590.00
PACCAR INC
18,394 92.64 1,704,020.16
PARKER HANNIFIN CORP
6,240 226.16 1,411,238.40
PENTAIR PLC
8,438 51.97 438,522.86
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
77,096 62.57 4,823,896.72
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,273 243.10 1,524,966.30
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,100 428.60 2,185,860.00
134/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
10,000 48.90 489,000.00
SMITH (A.O.) CORP
7,970 54.93 437,792.10
SNAP-ON INC
3,080 169.39 521,721.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
7,946 178.01 1,414,467.46
SUNRUN INC
6,000 56.03 336,180.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,600 340.46 544,736.00
TEXTRON INC
11,916 35.19 419,324.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12,636 129.22 1,632,823.92
TRANSDIGM GROUP INC
2,500 501.97 1,254,925.00
UNITED RENTALS INC
3,570 188.24 672,016.80
WABTEC CORP
8,020 62.06 497,721.20
WW GRAINGER INC
2,127 361.03 767,910.81
XYLEM INC
8,028 91.59 735,284.52
CINTAS CORP
4,457 338.07 1,506,777.99
COPART INC
11,450 114.29 1,308,620.50
COSTAR GROUP INC
1,945 819.81 1,594,530.45
EQUIFAX INC
6,004 152.95 918,311.80
IHS MARKIT LTD
20,423 82.99 1,694,904.77
NIELSEN HOLDINGS PLC
20,905 14.18 296,432.90
REPUBLIC SERVICES INC
10,230 92.87 950,060.10
ROBERT HALF INTL INC
4,405 51.67 227,606.35
ROLLINS INC
8,030 60.20 483,406.00
TRANSUNION 8,490 86.05 730,564.50
VERISK ANALYTICS INC
8,390 189.25 1,587,807.50
WASTE CONNECTIONS INC
12,786 103.62 1,324,885.32
WASTE MANAGEMENT INC
21,294 116.70 2,485,009.80
AMERCO 375 368.79 138,296.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
7,210 100.54 724,893.40
CSX CORP
38,913 81.29 3,163,237.77
DELTA AIR LINES INC
8,455 34.00 287,470.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
7,507 95.20 714,666.40
FEDEX CORP
12,728 283.56 3,609,151.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
4,500 128.97 580,365.00
KANSAS CITY SOUTHERN
5,040 184.46 929,678.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
7,140 39.33 280,816.20
135/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORFOLK SOUTHERN CORP
13,080 215.40 2,817,432.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,575 200.62 917,836.50
SOUTHWEST AIRLINES CO
8,120 42.79 347,454.80
UBER TECHNOLOGIES INC
48,720 36.75 1,790,460.00
UNION PACIFIC CORP
34,766 188.14 6,540,875.24
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
36,177 171.90 6,218,826.30
XPO LOGISTICS INC
4,830 95.35 460,540.50
APTIV PLC
14,350 100.29 1,439,161.50
AUTOLIV INC
4,250 84.94 360,995.00
BORGWARNER INC
9,890 39.75 393,127.50
FORD MOTOR COMPANY
198,895 8.16 1,622,983.20
GENERAL MOTORS CORP
64,025 36.83 2,358,040.75
LEAR CORP
2,710 134.51 364,522.10
TESLA INC
38,025 420.63 15,994,455.75
DR HORTON INC
16,856 73.06 1,231,499.36
GARMIN LTD
7,065 100.84 712,434.60
HASBRO INC
6,698 92.00 616,216.00
LENNAR CORP-CL A
14,960 78.27 1,170,919.20
LULULEMON ATHLETICA INC
6,240 333.92 2,083,660.80
MOHAWK INDUSTRIES INC
3,268 104.68 342,094.24
NEWELL BRANDS INC
16,126 18.00 290,268.00
NIKE INC -CL B
63,438 129.99 8,246,305.62
NVR INC
160 4,205.99 672,958.40
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,000 122.53 1,225,300.00
PULTE GROUP INC
15,390 43.99 677,006.10
RALPH LAUREN CORP
2,895 77.39 224,044.05
VF CORP
17,460 74.83 1,306,531.80
WHIRLPOOL CORP
2,864 198.11 567,387.04
ARAMARK 10,720 30.27 324,494.40
CARNIVAL CORP
23,087 15.36 354,616.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,435 1,339.08 1,921,579.80
DARDEN RESTAURANTS INC
6,553 99.53 652,220.09
DOMINO'S PIZZA INC
2,090 394.10 823,669.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
13,270 94.61 1,255,474.70
LAS VEGAS SANDS CORP
17,060 50.68 864,600.80
136/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
14,583 101.76 1,483,966.08
MCDONALD'S CORP
37,981 228.71 8,686,634.51
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
13,580 16.06 218,094.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL
22,070 23.36 515,555.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
7,248 64.48 467,351.04
STARBUCKS CORP
59,604 90.80 5,412,043.20
VAIL RESORTS INC
2,220 250.01 555,022.20
WYNN RESORTS LTD
5,560 76.56 425,673.60
YUM! BRANDS INC
15,314 101.28 1,551,001.92
ACTIVISION BLIZZARD INC
39,190 81.04 3,175,957.60
ALPHABET INC-CL A
15,355 1,632.98 25,074,407.90
ALPHABET INC-CL C
15,512 1,641.00 25,455,192.00
ALTICE USA INC- A
16,770 27.64 463,522.80
CABLE ONE INC
250 1,907.25 476,812.50
CHARTER COMMUNICATION-A
7,376 593.28 4,376,033.28
COMCAST CORP-CLASS A
233,694 45.06 10,530,251.64
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
9,520 21.10 200,872.00
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 19.11 237,155.10
DISH NETWORK CORP-A
12,729 27.24 346,737.96
ELECTRONIC ARTS INC
14,674 126.77 1,860,222.98
FACEBOOK INC-CLASS A
123,200 284.79 35,086,128.00
FOX CORP - CLASS A
17,524 27.08 474,549.92
FOX CORP- CLASS B
7,486 26.93 201,635.41
IAC/INTERACTIVECORP 4,350 129.31 562,498.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
23,496 19.34 454,412.64
LIBERTY BROADBAND-A
1,280 138.60 177,408.00
LIBERTY BROADBAND-C
4,920 139.99 688,750.80
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
5,555 37.07 205,923.85
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
9,296 36.85 342,557.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,160 37.26 378,561.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
7,820 57.16 446,991.20
MATCH GROUP INC
12,562 120.30 1,511,208.60
NETFLIX INC
22,560 488.28 11,015,596.80
NEWS CORP - CLASS A
18,680 13.98 261,146.40
OMNICOM GROUP
11,727 52.72 618,247.44
137/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PINTEREST INC- CLASS A
18,920 53.00 1,002,760.00
ROKU INC
4,850 223.96 1,086,206.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 5.98 282,495.20
SNAP INC - A
47,130 43.17 2,034,602.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,740 164.43 943,828.20
THE WALT DISNEY CO.
92,662 128.35 11,893,167.70
TWITTER INC
40,760 50.44 2,055,934.40
VIACOMCBS INC - CLASS B
31,833 29.28 932,070.24
ZILLOW GROUP INC - C
6,770 96.16 651,003.20
ADVANCE AUTO PARTS INC
3,278 154.72 507,172.16
AMAZON.COM INC
21,710 3,204.40 69,567,524.00
AUTOZONE INC
1,147 1,183.16 1,357,084.52
BEST BUY CO INC
12,554 118.21 1,484,008.34
BOOKING HOLDINGS INC
2,083 1,823.55 3,798,454.65
BURLINGTON STORES INC
3,120 208.01 648,991.20
CARMAX INC
7,819 90.95 711,138.05
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
13,000 215.44 2,800,720.00
DOLLAR TREE INC
11,976 95.47 1,143,348.72
EBAY INC
37,547 53.79 2,019,653.13
EXPEDIA INC
7,412 102.72 761,360.64
GENUINE PARTS CO
7,831 98.78 773,546.18
HOME DEPOT INC
55,130 283.00 15,601,790.00
LKQ CORP
16,840 32.88 553,699.20
LOWE'S COS INC
38,762 172.14 6,672,490.68
MERCADOLIBRE INC
2,290 1,312.16 3,004,846.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,685 466.43 1,718,794.55
ROSS STORES INC
17,422 95.43 1,662,581.46
TARGET CORP
25,620 160.23 4,105,092.60
TIFFANY & CO
5,820 123.54 719,002.80
TJX COMPANIES INC
61,176 57.02 3,488,255.52
TRACTOR SUPPLY COMPANY
5,990 139.82 837,521.80
ULTA BEAUTY INC
3,150 235.11 740,596.50
WAYFAIR INC- CLASS A
3,350 265.85 890,597.50
COSTCO WHOLESALE CORP
22,579 374.60 8,458,093.40
KROGER CO
42,890 32.76 1,405,076.40
138/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYSCO CORP
24,036 64.80 1,557,532.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
35,972 38.04 1,368,374.88
WALMART INC
72,632 143.85 10,448,113.20
ALTRIA GROUP INC
94,588 39.08 3,696,499.04
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
28,963 51.87 1,502,310.81
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
15,270 74.40 1,136,088.00
BUNGE LTD
5,457 56.02 305,701.14
CAMPBELL SOUP CO
8,995 48.55 436,707.25
COCA-COLA CO/THE
208,612 50.52 10,539,078.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
10,620 39.03 414,498.60
CONAGRA BRANDS INC
27,710 38.00 1,052,980.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
8,700 179.46 1,561,302.00
GENERAL MILLS INC
29,749 61.78 1,837,893.22
HERSHEY CO/THE
6,795 146.34 994,380.30
HORMEL FOODS CORP
13,870 49.61 688,090.70
INGREDION INC
3,120 76.61 239,023.20
JM SMUCKER CO/THE
6,390 115.54 738,300.60
KELLOGG CO
14,738 66.76 983,908.88
KEURIG DR PEPPER INC
19,450 29.21 568,134.50
KRAFT HEINZ CO/THE
36,031 31.37 1,130,292.47
LAMB WESTON HOLDING INC
8,960 72.11 646,105.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
6,035 196.46 1,185,636.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
11,590 35.68 413,531.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
72,705 56.61 4,115,830.05
MONSTER BEVERAGE CORP
20,350 80.39 1,635,936.50
PEPSICO INC
70,881 139.56 9,892,152.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
79,538 74.45 5,921,604.10
TYSON FOODS INC-CL A
14,326 60.05 860,276.30
CHURCH & DWIGHT CO INC
11,740 91.91 1,079,023.40
CLOROX COMPANY
6,206 211.14 1,310,334.84
COLGATE-PALMOLIVE CO
41,380 79.34 3,283,089.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
11,390 235.23 2,679,269.70
KIMBERLY-CLARK CORP
17,353 136.88 2,375,278.64
PROCTER & GAMBLE CO
126,909 142.38 18,069,303.42
ABBOTT LABORATORIES
90,936 107.79 9,801,991.44
139/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABIOMED INC
2,390 281.42 672,593.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,960 469.56 1,859,457.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,934 99.38 689,100.92
ANTHEM INC
12,821 310.76 3,984,253.96
BAXTER INTERNATIONAL INC
25,169 81.09 2,040,954.21
BECTON DICKINSON AND CO
14,777 240.28 3,550,617.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP
71,578 37.17 2,660,554.26
CARDINAL HEALTH INC
13,565 49.34 669,297.10
CENTENE CORP
30,987 67.42 2,089,143.54
CERNER CORP
16,450 73.72 1,212,694.00
CIGNA CORP
18,770 184.49 3,462,877.30
COOPER COS INC/THE
2,840 356.45 1,012,318.00
CVS HEALTH CORP
66,548 60.25 4,009,517.00
DANAHER CORP
32,629 232.66 7,591,463.14
DAVITA INC
3,068 91.05 279,341.40
DENTSPLY SIRONA INC
11,502 49.15 565,323.30
DEXCOM INC
5,010 411.00 2,059,110.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
31,100 80.41 2,500,751.00
HCA HEALTHCARE INC
13,815 136.59 1,886,990.85
HENRY SCHEIN INC
8,370 67.79 567,402.30
HOLOGIC INC
11,868 67.91 805,955.88
HUMANA INC
6,815 444.31 3,027,972.65
IDEXX LABORATORIES INC
4,270 429.66 1,834,648.20
INSULET CORP
3,390 249.39 845,432.10
INTUITIVE SURGICAL INC
5,940 735.48 4,368,751.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,815 207.49 999,064.35
MASIMO CORP
2,870 244.77 702,489.90
MCKESSON CORP
7,824 156.41 1,223,751.84
MEDTRONIC PLC
68,478 111.42 7,629,818.76
MOLINA HEALTHCARE INC
3,380 212.55 718,419.00
QUEST DIAGNOSTICS
6,396 127.13 813,123.48
RESMED INC
7,260 183.03 1,328,797.80
STERIS PLC
4,210 187.54 789,543.40
STRYKER CORP
17,243 221.90 3,826,221.70
TELADOC HEALTH INC
3,930 216.32 850,137.60
140/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFLEX INC
2,650 366.24 970,536.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
48,530 330.60 16,044,018.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,440 115.58 513,175.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
4,944 172.56 853,136.64
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
6,900 296.85 2,048,265.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
3,640 281.93 1,026,225.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
11,062 142.71 1,578,658.02
ABBVIE INC
90,166 84.34 7,604,600.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC
16,720 106.17 1,775,162.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
10,740 121.61 1,306,091.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
6,580 131.84 867,507.20
AMGEN INC
30,091 227.16 6,835,471.56
AVANTOR INC
22,000 24.90 547,800.00
BEIGENE LTD-ADR
2,040 299.00 609,960.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,150 581.71 668,966.50
BIOGEN INC
8,153 265.00 2,160,545.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
9,200 77.53 713,276.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
115,265 60.13 6,930,884.45
CATALENT INC
8,690 94.02 817,033.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
20,836 31.38 653,833.68
ELI LILLY & CO
44,244 142.38 6,299,460.72
EXACT SCIENCES CORP
8,580 109.70 941,226.00
GILEAD SCIENCES INC
63,884 60.79 3,883,508.36
ILLUMINA INC
7,780 323.55 2,517,219.00
INCYTE CORP
8,950 89.69 802,725.50
IONIS PHARMACEUTICALS INC
5,080 47.34 240,487.20
IQVIA HOLDINGS INC
9,503 167.47 1,591,467.41
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
3,140 150.26 471,816.40
JOHNSON & JOHNSON
134,821 145.24 19,581,402.04
MERCK & CO. INC.
128,953 79.83 10,294,317.99
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
1,275 1,053.20 1,342,830.00
MODERNA INC
15,100 70.53 1,065,003.00
MYLAN NV
26,285 15.69 412,411.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,230 99.01 418,812.30
PERKINELMER INC
6,460 124.45 803,947.00
141/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERRIGO CO PLC
7,139 45.62 325,681.18
PFIZER INC
283,760 38.18 10,833,956.80
REGENERON PHARMACEUTICALS
5,150 579.81 2,986,021.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC
3,730 137.73 513,732.90
SEAGEN INC
6,080 196.92 1,197,273.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
59,050 9.35 552,117.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
20,234 480.17 9,715,759.78
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
13,190 211.58 2,790,740.20
WATERS CORP
3,036 221.95 673,840.20
ZOETIS INC
24,180 163.49 3,953,188.20
BANK OF AMERICA CORP
398,809 24.90 9,930,344.10
CITIGROUP INC
106,077 43.95 4,662,084.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP
23,680 29.13 689,798.40
COMERICA INC
7,850 46.39 364,161.50
EAST WEST BANCORP INC
7,460 38.36 286,165.60
FIFTH THIRD BANCORP
34,439 24.42 841,000.38
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,440 130.98 1,105,471.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC
50,560 10.47 529,363.20
JPMORGAN CHASE & CO
155,760 103.81 16,169,445.60
KEYCORP 41,558 13.45 558,955.10
M & T BANK CORP
7,243 106.12 768,627.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
16,310 11.44 186,586.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
22,600 114.81 2,594,706.00
REGIONS FINANCIAL CORP
41,044 13.78 565,586.32
SIGNATURE BANK
3,150 84.57 266,395.50
SVB FINANCIAL GROUP
2,420 296.38 717,239.60
TRUIST FINANCIAL CORP
68,460 43.94 3,008,132.40
US BANCORP
67,861 40.66 2,759,228.26
WELLS FARGO & CO
198,780 23.28 4,627,598.40
ZIONS BANCORP NA
9,240 33.20 306,768.00
ALLY FINANCIAL INC
20,430 29.08 594,104.40
AMERICAN EXPRESS CO
34,974 100.98 3,531,674.52
AMERIPRISE FINANCIAL INC
6,520 170.39 1,110,942.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,500 41.15 390,925.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
42,962 37.67 1,618,378.54
142/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
70,810 212.71 15,061,995.10
BLACKROCK INC
7,760 637.31 4,945,525.60
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
36,200 54.64 1,977,968.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
23,715 77.99 1,849,532.85
CARLYLE GROUP INC/THE
7,170 27.46 196,888.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC
6,300 81.72 514,836.00
CME GROUP INC
18,230 163.86 2,987,167.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
14,630 68.00 994,840.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
23,170 20.59 477,070.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,600 328.48 525,568.00
FRANKLIN RESOURCES INC
15,725 23.22 365,134.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC
16,618 205.04 3,407,354.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
28,430 98.95 2,813,148.50
INVESCO LTD
22,157 13.98 309,754.86
KKR & CO INC -A
28,560 37.40 1,068,144.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,060 558.91 1,151,354.60
MOODY'S CORP
8,267 271.88 2,247,631.96
MORGAN STANLEY
68,913 51.87 3,574,517.31
MSCI INC
4,540 350.55 1,591,497.00
NASDAQ INC
5,835 129.12 753,415.20
NORTHERN TRUST CORP
10,690 84.41 902,342.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,360 81.11 434,749.60
S&P GLOBAL INC
12,272 337.43 4,140,940.96
SCHWAB (CHARLES) CORP
76,473 40.35 3,085,685.55
SEI INVESTMENTS COMPANY
7,725 52.03 401,931.75
STATE STREET CORP
18,797 65.31 1,227,632.07
SYNCHRONY FINANCIAL
28,380 27.75 787,545.00
T ROWE PRICE GROUP INC
12,015 148.10 1,779,421.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 60.48 263,692.80
VOYA FINANCIAL INC
5,580 52.54 293,173.20
AFLAC INC
35,714 37.85 1,351,774.90
ALLEGHANY CORP
820 596.89 489,449.80
ALLSTATE CORP
16,523 91.25 1,507,723.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
4,850 75.81 367,678.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
44,685 32.38 1,446,900.30
143/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AON PLC
12,042 207.31 2,496,427.02
ARCH CAPITAL GROUP LTD
21,685 31.81 689,799.85
ARTHUR J GALLAGHER & CO
10,000 107.92 1,079,200.00
ASSURANT INC
3,300 125.99 415,767.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,360 34.24 217,766.40
BROWN & BROWN INC
10,380 46.72 484,953.60
CHUBB LTD
23,905 129.02 3,084,223.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP
8,940 77.40 691,956.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 231.00 274,890.00
EVEREST RE GROUP LTD
2,314 214.02 495,242.28
FNF GROUP
15,131 32.94 498,415.14
GLOBE LIFE INC
5,426 86.14 467,395.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
15,482 40.61 628,724.02
LINCOLN NATIONAL CORP
8,243 37.05 305,403.15
LOEWS CORP
10,835 36.23 392,552.05
MARKEL CORP
795 1,027.00 816,465.00
MARSH & MCLENNAN COS
25,933 113.70 2,948,582.10
METLIFE INC
41,615 40.94 1,703,718.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
15,700 43.52 683,264.00
PROGRESSIVE CORP
29,580 94.62 2,798,859.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
20,602 68.73 1,415,975.46
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
3,610 108.30 390,963.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
2,437 178.22 434,322.14
TRAVELERS COS INC/THE
13,654 125.97 1,719,994.38
WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,918 209.75 1,451,050.50
WR BERKLEY CORP
7,264 65.72 477,390.08
CBRE GROUP INC - A
16,420 46.66 766,157.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 3.77 185,484.00
JONES LANG LASALLE INC
2,800 111.86 313,208.00
ACCENTURE PLC-CL A
32,708 229.70 7,513,027.60
ADOBE INC
24,709 488.50 12,070,346.50
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
8,840 106.75 943,670.00
ANSYS INC
4,560 330.22 1,505,803.20
AUTODESK INC
11,180 254.42 2,844,415.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING
21,851 149.20 3,260,169.20
144/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALARA INC
4,050 154.51 625,765.50
BLACK KNIGHT INC
6,530 93.31 609,314.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
7,490 79.05 592,084.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
6,100 145.73 888,953.00
CADENCE DESIGN SYS INC
13,940 112.05 1,561,977.00
CDK GLOBAL INC
5,890 46.41 273,354.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH
6,170 120.47 743,299.90
CITRIX SYSTEMS INC
6,348 122.71 778,994.82
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
27,918 74.12 2,069,282.16
COUPA SOFTWARE INC
3,410 302.00 1,029,820.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5,680 135.42 769,185.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,090 108.44 226,639.60
DATADOG INC-CLASS A
5,760 102.08 587,980.80
DOCUSIGN INC
8,840 219.82 1,943,208.80
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 19.72 211,201.20
DYNATRACE INC
6,630 43.32 287,211.60
EPAM SYSTEMS INC
3,010 339.05 1,020,540.50
FAIR ISAAC CORP
1,620 435.60 705,672.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
31,478 144.40 4,545,423.20
FISERV INC
28,924 101.18 2,926,530.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,540 259.20 1,176,768.00
FORTINET INC
6,710 130.38 874,849.80
GARTNER INC
4,890 128.13 626,555.70
GLOBAL PAYMENTS INC
15,359 176.99 2,718,389.41
GODADDY INC-CLASS A
9,240 74.87 691,798.80
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,370 101.74 444,603.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP
45,282 116.00 5,252,712.00
INTUIT INC
13,356 334.42 4,466,513.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
4,240 158.31 671,234.40
LEIDOS HOLDINGS INC
6,620 85.80 567,996.00
MASTERCARD INC
45,820 329.61 15,102,730.20
MICROSOFT CORP
369,044 216.23 79,798,384.12
MONGODB INC
2,470 248.00 612,560.00
NORTONLIFELOCK INC
28,405 20.84 591,960.20
OKTA INC
5,930 219.51 1,301,694.30
145/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORACLE CORP
105,213 59.90 6,302,258.70
PALO ALTO NETWORKS INC
5,080 236.54 1,201,623.20
PAYCHEX INC
17,382 85.03 1,477,991.46
PAYCOM SOFTWARE INC
2,590 388.65 1,006,603.50
PAYPAL HOLDINGS INC
57,227 203.04 11,619,370.08
PTC INC
5,940 89.25 530,145.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
4,000 284.75 1,139,000.00
SALESFORCE.COM INC
46,135 250.52 11,557,740.20
SERVICENOW INC
9,850 514.01 5,062,998.50
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
17,030 28.76 489,782.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,300 265.05 344,565.00
SPLUNK INC
8,490 216.51 1,838,169.90
SQUARE INC - A
18,530 176.77 3,275,548.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
10,900 65.19 710,571.00
SYNOPSYS INC
7,237 226.74 1,640,917.38
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
2,080 619.91 1,289,412.80
TWILIO INC - A
6,210 306.10 1,900,881.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,030 404.40 820,932.00
VERISIGN INC
4,860 200.80 975,888.00
VISA INC-CLASS A SHARES
86,362 198.01 17,100,539.62
VMWARE INC
4,435 149.20 661,702.00
WESTERN UNION CO
24,501 21.97 538,286.97
WIX.COM LTD
2,700 271.87 734,049.00
WORKDAY INC-CLASS A
8,880 224.14 1,990,363.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,195 511.52 4,191,906.40
ZSCALER INC
3,600 147.05 529,380.00
AMPHENOL CORP-CL A
15,980 119.75 1,913,605.00
APPLE INC
887,768 115.04 102,128,830.72
ARISTA NETWORKS INC
2,870 214.11 614,495.70
ARROW ELECTRONICS INC
3,370 83.49 281,361.30
CDW CORP/DE
6,680 130.00 868,400.00
CISCO SYSTEMS INC
215,600 38.82 8,369,592.00
COGNEX CORP
8,920 69.93 623,775.60
CORNING INC
36,448 35.56 1,296,090.88
DELL TECHNOLOGIES -C
10,272 68.18 700,344.96
146/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F5 NETWORKS INC
2,385 128.36 306,138.60
FLIR SYSTEMS INC
8,145 36.16 294,523.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
71,155 9.48 674,549.40
HP INC
78,505 19.12 1,501,015.60
IPG PHOTONICS CORP
1,840 200.18 368,331.20
JUNIPER NETWORKS INC
18,453 22.29 411,317.37
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
9,550 107.88 1,030,254.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
9,195 174.78 1,607,102.10
NETAPP INC
10,616 46.89 497,784.24
SEAGATE TECHNOLOGY
9,694 50.74 491,873.56
TE CONNECTIVITY LTD
15,865 106.30 1,686,449.50
TRIMBLE INC
13,610 50.08 681,588.80
WESTERN DIGITAL CORP
17,778 41.72 741,698.16
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,910 303.72 883,825.20
AT&T INC
363,987 27.82 10,126,118.34
CENTURYLINK INC
39,606 9.61 380,613.66
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 20.65 156,630.25
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
20,111 20.35 409,258.85
T-MOBILE US INC
28,329 112.38 3,183,613.02
VERIZON COMMUNICATIONS INC
211,157 57.96 12,238,659.72
AES CORP
34,668 20.65 715,894.20
ALLIANT ENERGY CORP
12,340 56.67 699,307.80
AMEREN CORPORATION
12,032 83.39 1,003,348.48
AMERICAN ELECTRIC POWER
25,748 91.88 2,365,726.24
AMERICAN WATER WORKS CO INC
9,345 154.08 1,439,877.60
ATMOS ENERGY CORP
7,060 97.69 689,691.40
CENTERPOINT ENERGY INC
24,962 22.23 554,905.26
CMS ENERGY CORP
16,110 65.85 1,060,843.50
CONSOLIDATED EDISON INC
16,076 81.60 1,311,801.60
DOMINION ENERGY INC
42,691 81.14 3,463,947.74
DTE ENERGY COMPANY
9,308 125.15 1,164,896.20
DUKE ENERGY CORP
37,386 92.78 3,468,673.08
EDISON INTERNATIONAL
20,859 60.49 1,261,760.91
ENTERGY CORP
9,367 108.95 1,020,534.65
ESSENTIAL UTILITIES INC
14,140 44.50 629,230.00
147/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EVERGY INC
12,630 56.37 711,953.10
EVERSOURCE ENERGY
17,950 91.97 1,650,861.50
EXELON CORP
52,046 42.20 2,196,341.20
FIRSTENERGY CORP
26,905 33.30 895,936.50
NEXTERA ENERGY INC
24,925 303.07 7,554,019.75
NISOURCE INC
19,580 24.31 475,989.80
NRG ENERGY INC
10,000 33.67 336,700.00
OGE ENERGY CORP
12,270 33.16 406,873.20
P G & E CORP
54,000 10.25 553,500.00
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 86.73 384,127.17
PPL CORP
36,218 28.67 1,038,370.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
26,338 60.92 1,604,510.96
SEMPRA ENERGY
14,107 133.86 1,888,363.02
SOUTHERN CO
53,665 60.85 3,265,515.25
UGI CORP
12,640 35.86 453,270.40
VISTRA CORP
20,980 19.28 404,494.40
WEC ENERGY GROUP INC
15,380 102.16 1,571,220.80
XCEL ENERGY INC
26,384 71.47 1,885,664.48
ADVANCED MICRO DEVICES
60,100 81.96 4,925,796.00
ANALOG DEVICES INC
18,340 124.20 2,277,828.00
APPLIED MATERIALS INC
45,953 60.95 2,800,835.35
BROADCOM INC
20,360 372.72 7,588,579.20
INTEL CORP
216,462 48.20 10,433,468.40
KLA CORP
8,429 203.17 1,712,519.93
LAM RESEARCH CORP
7,567 353.92 2,678,112.64
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
35,974 41.43 1,490,402.82
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
14,220 72.87 1,036,211.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
11,844 112.52 1,332,686.88
MICRON TECHNOLOGY INC
58,507 52.85 3,092,094.95
NVIDIA CORP
31,510 543.61 17,129,151.10
NXP SEMICONDUCTORS NV
14,917 137.18 2,046,314.06
ON SEMICONDUCTOR CORP
21,090 26.16 551,714.40
QORVO INC
6,090 135.70 826,413.00
QUALCOMM INC
57,622 128.88 7,426,323.36
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,320 149.76 1,246,003.20
148/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TERADYNE INC
8,220 92.00 756,240.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
46,902 149.96 7,033,423.92
XILINX INC
11,675 116.82 1,363,873.50
15,789,921 1,542,802,997.86
米ドル小計
(161,531,473,875)
加ドル CAMECO CORP
19,892 12.76 253,821.92
CANADIAN NATURAL RESOURCES
57,384 22.43 1,287,123.12
CENOVUS ENERGY INC
55,183 4.88 269,293.04
ENBRIDGE INC
102,937 37.99 3,910,576.63
IMPERIAL OIL LTD
16,232 17.71 287,468.72
INTER PIPELINE LTD
24,540 12.76 313,130.40
KEYERA CORP
12,200 20.33 248,026.00
PARKLAND CORP
7,370 37.01 272,763.70
PEMBINA PIPELINE CORP
28,932 28.55 826,008.60
SUNCOR ENERGY INC
80,249 16.49 1,323,306.01
TC ENERGY CORP
49,663 55.36 2,749,343.68
AGNICO EAGLE MINES LTD
11,625 104.10 1,210,162.50
B2GOLD CORP
55,700 8.84 492,388.00
BARRICK GOLD CORP
94,134 35.21 3,314,458.14
CCL INDUSTRIES INC - CL B
8,000 54.75 438,000.00
FRANCO-NEVADA CORP
9,775 181.22 1,771,425.50
KINROSS GOLD CORP
61,865 11.28 697,837.20
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
12,580 61.26 770,650.80
LUNDIN MINING CORP
35,450 8.29 293,880.50
NUTRIEN LTD
28,588 54.57 1,560,047.16
PAN AMERICAN SILVER CORP
11,120 43.71 486,055.20
SSR MINING INC
10,000 25.26 252,600.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
25,375 18.19 461,571.25
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
24,945 63.76 1,590,493.20
YAMANA GOLD INC
50,700 7.62 386,334.00
CAE INC
14,195 24.01 340,821.95
WSP GLOBAL INC
5,830 88.78 517,587.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
5,810 81.16 471,539.60
THOMSON REUTERS CORP
8,516 107.63 916,577.08
AIR CANADA
7,190 16.99 122,158.10
149/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN NATL RAILWAY CO
36,608 137.98 5,051,171.84
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
6,915 413.50 2,859,352.50
MAGNA INTERNATIONAL INC
13,248 71.95 953,193.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,950 29.59 294,420.50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
15,698 74.58 1,170,756.84
QUEBECOR INC -CL B
10,270 32.40 332,748.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
29,755 23.24 691,506.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
3,110 154.82 481,490.20
DOLLARAMA INC
15,530 49.70 771,841.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
43,680 43.05 1,880,424.00
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 37.57 311,455.30
LOBLAW COMPANIES LTD
9,209 67.57 622,252.13
METRO INC
12,590 62.65 788,763.50
WESTON (GEORGE) LTD
4,918 96.09 472,570.62
SAPUTO INC
9,620 34.68 333,621.60
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 24.12 305,938.08
CANOPY GROWTH CORP
11,710 25.94 303,757.40
CRONOS GROUP INC
7,240 7.64 55,313.60
BANK OF MONTREAL
33,551 84.09 2,821,303.59
BANK OF NOVA SCOTIA
60,449 57.18 3,456,473.82
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
22,025 102.50 2,257,562.50
NATIONAL BANK OF CANADA
18,230 67.03 1,221,956.90
ROYAL BANK OF CANADA
72,539 96.29 6,984,780.31
TORONTO-DOMINION BANK
92,380 60.53 5,591,761.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
66,629 44.52 2,966,323.08
CI FINANCIAL CORP
9,990 17.65 176,323.50
IGM FINANCIAL INC
3,335 32.50 108,387.50
ONEX CORPORATION
4,665 61.79 288,250.35
TMX GROUP LTD
3,030 134.31 406,959.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,460 370.21 540,506.60
GREAT-WEST LIFECO INC
14,894 28.28 421,202.32
IA FINANCIAL CORP INC
6,525 49.05 320,051.25
INTACT FINANCIAL CORP
8,055 143.80 1,158,309.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
106,081 19.21 2,037,816.01
POWER CORP OF CANADA
23,289 26.77 623,446.53
150/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN LIFE FINANCIAL INC
32,274 55.68 1,797,016.32
BLACKBERRY LTD
27,808 6.71 186,591.68
CGI INC
10,430 87.33 910,851.90
CONSTELLATION SOFTWARE INC
990 1,460.76 1,446,152.40
OPEN TEXT CORP
13,750 53.52 735,900.00
SHOPIFY INC - CLASS-A
5,500 1,348.76 7,418,180.00
BCE INC
5,900 56.20 331,580.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,575 57.92 902,104.00
TELUS CORP
21,332 24.13 514,741.16
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 20.66 559,472.80
ALTAGAS LTD
11,770 17.22 202,679.40
ATCO LTD -CLASS I
4,130 39.93 164,910.90
CANADIAN UTILITIES LTD-A
7,320 33.80 247,416.00
EMERA INC
12,030 56.08 674,642.40
FORTIS INC
24,915 54.58 1,359,860.70
HYDRO ONE LTD
19,820 29.89 592,419.80
1,984,756 94,941,959.73
加ドル小計
(7,562,127,092)
ユーロ ENI SPA
139,816 6.44 900,974.30
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 8.14 173,426.48
NESTE OYJ
22,830 49.00 1,118,670.00
OMV AG
7,890 22.00 173,580.00
REPSOL SA
81,149 5.82 472,611.77
TENARIS SA
19,915 4.42 88,203.53
TOTAL SE
125,907 28.08 3,535,468.56
VOPAK 3,530 46.53 164,250.90
AIR LIQUIDE SA
24,100 133.35 3,213,735.00
AKZO NOBEL
10,697 85.86 918,444.42
ARCELORMITTAL 35,962 12.45 447,798.82
ARKEMA 3,045 89.72 273,197.40
BASF SE
46,685 52.27 2,440,224.95
COVESTRO AG
9,190 43.98 404,176.20
CRH PLC
42,390 31.29 1,326,383.10
EVONIK INDUSTRIES AG
11,440 22.27 254,768.80
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 46.18 133,922.00
151/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG
7,545 53.94 406,977.30
KONINKLIJKE DSM NV
9,082 141.30 1,283,286.60
LANXESS AG
5,195 48.33 251,074.35
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
11,840 34.48 408,243.20
SOLVAY SA
3,231 76.72 247,882.32
STORA ENSO OYJ-R SHS
29,305 13.07 383,162.87
SYMRISE AG
6,400 114.05 729,920.00
THYSSENKRUPP AG
19,305 4.67 90,231.57
UMICORE 10,350 34.78 359,973.00
UPM-KYMMENE OYJ
29,468 25.81 760,569.08
VOESTALPINE AG
7,119 25.20 179,398.80
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 22.90 240,129.40
AIRBUS GROUP SE
28,718 68.03 1,953,685.54
ALSTOM 8,950 41.35 370,082.50
ANDRITZ AG
3,810 29.84 113,690.40
BOUYGUES SA
11,990 30.77 368,932.30
BRENNTAG AG
6,735 55.20 371,772.00
CNH INDUSTRIAL NV
61,720 7.26 448,580.96
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
28,726 35.37 1,016,038.62
DASSAULT AVIATION SA
135 769.00 103,815.00
EIFFAGE 3,250 70.18 228,085.00
FERROVIAL SA
23,315 20.66 481,687.90
GEA GROUP AG
6,680 30.12 201,201.60
HOCHTIEF AG
1,490 70.50 105,045.00
KINGSPAN GROUP PLC
7,880 76.00 598,880.00
KION GROUP AG
3,820 71.68 273,817.60
KNORR-BREMSE AG
2,970 102.60 304,722.00
KONE OYJ-B
16,134 71.52 1,153,903.68
LEGRAND SA
13,818 68.60 947,914.80
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
22,040 4.76 105,042.64
MTU AERO ENGINES AG
2,510 169.30 424,943.00
PRYSMIAN SPA
13,115 24.96 327,350.40
SAFRAN SA
16,840 96.58 1,626,407.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE
28,138 110.20 3,100,807.60
SIEMENS AG-REG
38,976 109.66 4,274,108.16
152/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIEMENS ENERGY AG
20,123 20.42 410,911.66
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 25.34 297,998.40
THALES SA
5,655 64.30 363,616.50
VINCI SA
26,050 72.84 1,897,482.00
WARTSILA OYJ ABP
21,180 7.43 157,536.84
BUREAU VERITAS SA
14,440 20.46 295,442.40
RANDSTAD NV
4,965 48.63 241,447.95
TELEPERFORMANCE 2,760 263.50 727,260.00
WOLTERS KLUWER
13,177 71.34 940,047.18
ADP 1,740 89.20 155,208.00
AENA SA
3,970 125.40 497,838.00
ATLANTIA SPA
30,320 14.45 438,124.00
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 8.49 101,418.36
DEUTSCHE POST AG-REG
50,843 40.61 2,064,734.23
FRAPORT AG
2,750 35.94 98,835.00
GETLINK 24,830 12.85 319,065.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,335 63.93 1,108,226.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
2,880 48.46 139,564.80
CONTINENTAL AG
5,955 101.15 602,348.25
DAIMLER AG
42,742 48.40 2,068,712.80
FAURECIA 4,660 37.88 176,520.80
FERRARI NV
6,584 160.50 1,056,732.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
60,657 11.10 673,292.70
MICHELIN (CGDE)-B
8,259 98.18 810,868.62
PEUGEOT SA
27,870 16.50 459,855.00
PIRELLI & C SPA
24,100 4.11 99,051.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
8,230 50.14 412,652.20
RENAULT SA
10,857 24.77 268,927.89
VALEO SA
12,380 28.01 346,763.80
VOLKSWAGEN AG
1,951 147.10 286,992.10
VOLKSWAGEN AG-PFD
9,153 139.06 1,272,816.18
ADIDAS AG
9,631 281.80 2,714,015.80
ESSILORLUXOTTICA 15,065 115.70 1,743,020.50
HERMES INTERNATIONAL
1,587 825.00 1,309,275.00
KERING 3,717 556.00 2,066,652.00
153/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
14,164 428.00 6,062,192.00
MONCLER SPA
12,280 38.94 478,183.20
PUMA SE
4,530 82.00 371,460.00
SEB SA
1,300 149.00 193,700.00
ACCOR SA
7,646 24.28 185,644.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
7,866 140.05 1,101,633.30
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 32.82 127,998.00
SODEXO 4,090 61.68 252,271.20
BOLLORE 47,430 3.20 151,965.72
JC DECAUX SA
5,130 14.01 71,871.30
PUBLICIS GROUPE
8,645 32.16 278,023.20
SCOUT24 AG
5,880 72.25 424,830.00
SES 21,670 7.21 156,284.04
TELENET GROUP HOLDING NV
2,110 34.58 72,963.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
4,800 80.90 388,320.00
VIVENDI 45,820 25.43 1,165,202.60
DELIVERY HERO SE
6,940 91.66 636,120.40
INDITEX 52,245 24.19 1,263,806.55
JUST EAT TAKEAWAY
6,500 101.20 657,800.00
PROSUS 24,410 79.40 1,938,154.00
ZALANDO SE
7,390 82.56 610,118.40
CARREFOUR SA
31,793 13.85 440,333.05
COLRUYT SA
2,305 53.20 122,626.00
JERONIMO MARTINS
15,165 14.44 218,982.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
57,488 24.31 1,397,533.28
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
5,840 8.51 49,745.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
37,201 48.51 1,804,620.51
DANONE 32,214 51.12 1,646,779.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
31,170 9.26 288,758.88
HEINEKEN HOLDING NV
6,325 71.15 450,023.75
HEINEKEN NV
12,123 81.16 983,902.68
KERRY GROUP PLC-A
8,460 108.40 917,064.00
PERNOD-RICARD SA
11,126 147.90 1,645,535.40
REMY COINTREAU
1,360 153.40 208,624.00
BEIERSDORF AG
5,415 99.32 537,817.80
154/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 83.25 373,792.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
9,853 90.62 892,878.86
L'OREAL 12,816 288.60 3,698,697.60
UNILEVER NV
74,335 51.10 3,798,518.50
BIOMERIEUX 2,140 126.00 269,640.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 118.70 225,530.00
DIASORIN SPA
1,330 188.00 250,040.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
11,483 68.64 788,193.12
FRESENIUS SE & CO KGAA
22,885 34.37 786,557.45
KONINKLIJKE PHILIPS NV
46,220 42.16 1,948,866.30
ORPEA 2,780 91.66 254,814.80
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,810 383.40 693,954.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
12,200 38.13 465,247.00
ARGENX SE
2,260 209.00 472,340.00
BAYER AG-REG
51,024 42.42 2,164,693.20
EUROFINS SCIENTIFIC
595 694.80 413,406.00
GALAPAGOS NV
2,690 107.75 289,847.50
GRIFOLS SA
16,550 25.09 415,239.50
IPSEN 2,270 80.00 181,600.00
MERCK KGAA
6,090 131.85 802,966.50
ORION OYJ-CLASS B
5,150 38.07 196,060.50
QIAGEN N.V.
12,144 41.95 509,440.80
RECORDATI SPA
6,540 47.75 312,285.00
SANOFI 57,496 82.94 4,768,718.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,710 328.00 560,880.00
UCB SA
6,838 90.48 618,702.24
ABN AMRO BANK NV-CVA
22,380 7.62 170,535.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
309,673 2.49 772,634.13
BANCO SANTANDER SA
844,049 1.74 1,472,021.45
BANKINTER SA
40,610 3.42 138,967.42
BNP PARIBAS
59,472 33.50 1,992,312.00
CAIXABANK S.A
150,050 1.71 257,635.85
COMMERZBANK AG
48,544 4.57 222,040.25
CREDIT AGRICOLE SA
70,292 7.51 528,314.67
ERSTE GROUP BANK AG
12,928 18.34 237,099.52
155/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINECOBANK SPA
26,120 11.56 301,947.20
ING GROEP NV-CVA
193,135 6.59 1,272,952.78
INTESA SANPAOLO
829,593 1.56 1,295,160.59
KBC GROEP NV
14,349 45.68 655,462.32
MEDIOBANCA SPA
33,950 6.56 222,983.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
7,760 13.34 103,518.40
SOCIETE GENERALE
41,059 12.75 523,502.25
UNICREDIT SPA
113,836 6.94 790,818.69
AMUNDI SA
3,300 61.65 203,445.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
106,645 8.12 865,957.40
DEUTSCHE BOERSE AG
10,350 137.75 1,425,712.50
EURAZEO SE
1,877 43.54 81,724.58
EXOR NV
5,564 48.65 270,688.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
6,252 76.42 477,777.84
NATIXIS 49,540 2.10 104,281.70
SOFINA 800 235.50 188,400.00
WENDEL 1,690 83.00 140,270.00
AEGON NV
77,949 2.49 194,794.55
AGEAS 9,104 37.00 336,848.00
ALLIANZ SE-REG
21,248 163.42 3,472,348.16
ASSICURAZIONI GENERALI
49,048 12.06 591,518.88
AXA SA
103,232 14.97 1,545,589.50
CNP ASSURANCES
10,340 10.75 111,155.00
HANNOVER RUECK SE-REG
3,055 129.60 395,928.00
MAPFRE SA
59,864 1.34 80,756.53
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
6,896 211.50 1,458,504.00
NN GROUP NV
14,100 32.55 458,955.00
POSTE ITALIANE SPA
25,780 7.59 195,721.76
SAMPO OYJ-A SHS
24,259 35.39 858,526.01
SCOR SE
7,452 23.68 176,463.36
AROUNDTOWN SA
56,420 4.43 249,940.60
DEUTSCHE WOHNEN SE
16,170 43.58 704,688.60
LEG IMMOBILIEN AG
3,800 120.06 456,228.00
VONOVIA SE
27,608 56.52 1,560,404.16
ADYEN NV
900 1,568.50 1,411,650.00
156/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP SA
23,150 46.66 1,080,179.00
ATOS SE
5,240 65.20 341,648.00
CAP GEMINI SA
8,799 105.80 930,934.20
DASSAULT SYSTEMES SA
7,260 148.15 1,075,569.00
EDENRED 13,336 42.30 564,112.80
NEMETSCHEK SE
3,020 60.15 181,653.00
NEXI SPA
20,200 14.92 301,384.00
SAP SE
53,272 124.90 6,653,672.80
TEAMVIEWER AG
7,050 40.19 283,339.50
WORLDLINE SA
10,250 69.88 716,270.00
NOKIA OYJ
301,566 3.60 1,085,939.16
ALTICE EUROPE NV
34,400 4.23 145,684.00
CELLNEX TELECOM SA
15,470 53.06 820,838.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
176,266 13.46 2,373,421.69
ELISA OYJ
5,465 44.85 245,105.25
ILIAD SA
566 164.05 92,852.30
KONINKLIJKE KPN NV
194,906 2.40 468,164.21
ORANGE S.A.
111,554 9.51 1,061,770.97
PROXIMUS 8,290 16.33 135,417.15
TELECOM ITALIA SPA
535,213 0.31 170,625.90
TELECOM ITALIA-RSP
334,757 0.33 111,808.83
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
54,770 2.22 121,644.17
TELEFONICA SA
267,639 3.07 822,989.92
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,700 32.26 216,142.00
E.ON SE
119,489 9.52 1,138,491.19
EDF 32,475 10.43 338,876.62
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
152,171 4.37 666,356.80
ELIA GROUP SA/NV
1,600 87.00 139,200.00
ENAGAS SA
12,350 19.71 243,418.50
ENDESA SA
16,390 24.11 395,162.90
ENEL SPA
413,917 7.56 3,132,937.77
ENGIE 89,854 11.36 1,021,190.71
FORTUM OYJ
27,245 17.38 473,654.32
IBERDROLA SA
302,352 10.70 3,236,678.16
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,152 17.76 269,099.52
157/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 16.06 308,769.30
RWE AG
31,835 33.20 1,056,922.00
SNAM SPA
119,980 4.34 521,193.12
SUEZ 20,969 15.68 328,898.76
TERNA SPA
77,357 5.98 462,594.86
UNIPER SE
11,740 27.04 317,449.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT
30,224 17.35 524,386.40
VERBUND AG
2,780 52.15 144,977.00
ASML HOLDING NV
21,732 316.60 6,880,351.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
65,425 26.80 1,753,390.00
STMICROELECTRONICS NV
32,603 28.61 932,771.83
9,895,315 193,622,372.64
ユーロ小計
(24,013,046,654)
英ポンド BP PLC
1,024,538 2.05 2,105,425.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
201,658 9.71 1,959,712.44
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
184,849 9.40 1,738,689.69
ANGLO AMERICAN PLC
62,234 19.84 1,234,971.49
ANTOFAGASTA PLC
25,070 10.38 260,226.60
BHP GROUP PLC
105,851 16.08 1,702,930.88
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 62.64 345,835.44
EVRAZ PLC
27,180 3.84 104,425.56
GLENCORE PLC
540,713 1.67 905,586.13
JOHNSON MATTHEY PLC
11,079 23.75 263,126.25
MONDI PLC
20,970 15.93 334,156.95
RIO TINTO PLC
57,805 45.78 2,646,312.90
ASHTEAD GROUP PLC
24,840 29.75 738,990.00
BAE SYSTEMS PLC ORD
175,515 4.58 803,858.70
BUNZL PLC
13,836 24.66 341,195.76
DCC PLC
5,200 50.28 261,456.00
FERGUSON PLC
11,232 80.72 906,647.04
MELROSE INDUSTRIES PLC
222,780 1.32 295,963.23
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
98,015 2.43 238,862.55
SMITHS GROUP PLC
21,173 14.23 301,397.65
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,940 114.65 451,721.00
EXPERIAN PLC
44,268 29.70 1,314,759.60
158/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERTEK GROUP PLC
8,415 59.96 504,563.40
RELX PLC
100,565 16.35 1,644,237.75
RENTOKIL INITIAL PLC
94,500 5.54 523,530.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 5.41 220,295.20
BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,680 42.68 285,102.40
BURBERRY GROUP PLC
23,124 14.88 344,085.12
PERSIMMON PLC
13,570 25.93 351,870.10
TAYLOR WIMPEY PLC
207,190 1.19 247,384.86
COMPASS GROUP PLC
91,108 11.50 1,047,742.00
GVC HOLDINGS PLC
30,970 10.04 310,938.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,283 42.01 389,978.83
WHITBREAD PLC
10,770 23.86 256,972.20
AUTO TRADER GROUP PLC
48,880 5.91 288,880.80
INFORMA PLC
72,880 4.49 327,231.20
PEARSON PLC
44,059 5.12 225,758.31
WPP PLC
50,104 6.65 333,392.01
JD SPORTS FASHION PLC
22,530 8.22 185,286.72
KINGFISHER PLC
114,937 3.20 367,913.33
NEXT PLC
6,767 63.28 428,215.76
OCADO GROUP PLC
24,680 23.13 570,848.40
SAINSBURY (J) PLC
97,801 2.08 204,110.68
TESCO PLC
462,864 2.14 990,991.82
WM MORRISON SUPERMARKETS
129,955 1.72 224,497.26
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
18,905 17.32 327,434.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
116,837 25.72 3,005,047.64
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 19.74 151,800.60
DIAGEO PLC
119,042 26.28 3,129,018.97
IMPERIAL BRANDS PLC
51,242 13.00 666,146.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
36,225 70.00 2,535,750.00
UNILEVER PLC
59,477 46.94 2,791,850.38
NMC HEALTH PLC
8,090 - -
SMITH & NEPHEW PLC
45,766 14.56 666,581.79
ASTRAZENECA PLC
67,113 79.43 5,330,785.59
GLAXOSMITHKLINE PLC
255,491 13.43 3,433,288.05
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 25.49 196,018.10
159/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARCLAYS PLC
881,851 1.11 983,616.60
HSBC HOLDINGS PLC
1,037,241 3.21 3,333,692.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,635,236 0.29 1,064,578.86
NATWEST GROUP PLC
302,430 1.22 371,384.04
STANDARD CHARTERED PLC
131,430 3.99 524,931.42
3I GROUP PLC
50,419 10.67 537,970.73
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 14.14 184,102.80
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
16,937 84.38 1,429,144.06
M&G PLC
134,322 1.68 226,735.53
SCHRODERS PLC
6,901 28.00 193,228.00
ST JAMES'S PLACE PLC
32,650 9.37 305,930.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
124,315 2.42 301,463.87
ADMIRAL GROUP PLC
10,865 27.80 302,047.00
AVIVA PLC
199,265 2.78 554,155.96
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
73,553 2.82 207,566.56
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
329,201 1.97 649,842.77
PRUDENTIAL PLC
126,302 10.79 1,362,798.58
RSA INSURANCE GROUP PLC
55,138 4.43 244,592.16
AVEVA GROUP PLC
3,440 46.02 158,308.80
SAGE GROUP PLC/THE
57,710 6.94 400,507.40
HALMA PLC
16,450 24.44 402,038.00
BT GROUP PLC
471,052 1.04 492,484.86
VODAFONE GROUP PLC
1,300,728 1.12 1,464,619.72
NATIONAL GRID PLC
188,078 9.45 1,777,337.10
SEVERN TRENT PLC
11,503 25.32 291,255.96
SSE PLC
50,927 13.37 680,893.99
UNITED UTILITIES GROUP PLC
37,015 8.90 329,581.56
14,692,166 70,538,609.52
英ポンド小計
(9,639,100,990)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
12,660 17.22 218,005.20
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
460 837.00 385,020.00
GIVAUDAN-REG 468 3,874.00 1,813,032.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
26,539 42.49 1,127,642.11
SIKA AG-REG
7,250 231.20 1,676,200.00
ABB LTD-REG
97,725 23.61 2,307,287.25
160/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG
1,920 543.40 1,043,328.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,050 248.00 260,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,220 248.30 551,226.00
ADECCO GROUP AG-REG
8,977 50.96 457,467.92
SGS SA-REG
333 2,380.00 792,540.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
2,570 188.10 483,417.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
28,129 63.00 1,772,127.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,670 208.30 347,861.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
3,150 39.84 125,496.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
175 2,010.00 351,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 7,485.00 329,340.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
6 81,400.00 488,400.00
NESTLE SA-REG
152,023 106.56 16,199,570.88
ALCON INC
25,204 56.46 1,423,017.84
SONOVA HOLDING AG-REG
3,191 236.20 753,714.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG
450 997.00 448,650.00
LONZA GROUP AG-REG
3,633 575.00 2,088,975.00
NOVARTIS AG-REG
113,413 76.48 8,673,826.24
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
35,868 297.40 10,667,143.20
VIFOR PHARMA AG
2,520 112.80 284,256.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,500 88.50 132,750.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
128,868 9.87 1,272,958.10
JULIUS BAER GROUP LTD
11,750 43.80 514,650.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
1,050 855.60 898,380.00
UBS GROUP AG-REG
187,122 11.26 2,106,993.72
BALOISE HOLDING AG - REG
2,490 132.00 328,680.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,510 337.10 509,021.00
SWISS RE AG
15,149 67.98 1,029,829.02
ZURICH INSURANCE GROUP AG
7,871 315.10 2,480,152.10
SWISS PRIME SITE-REG
4,291 79.60 341,563.60
TEMENOS AG
3,470 106.65 370,075.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
9,070 78.98 716,348.60
SWISSCOM AG-REG
1,514 469.80 711,277.20
907,303 66,482,371.68
スイスフラン小計
(7,694,669,698)
161/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
10,270 178.65 1,834,735.50
ローナ
BOLIDEN AB
14,670 261.10 3,830,337.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
32,900 118.35 3,893,715.00
ALFA LAVAL AB
17,850 192.75 3,440,587.50
ASSA ABLOY AB-B
51,380 206.20 10,594,556.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
33,225 406.90 13,519,252.50
ATLAS COPCO AB-B SHS
19,120 352.50 6,739,800.00
EPIROC AB-A
38,955 135.75 5,288,141.25
EPIROC AB-B
15,450 131.60 2,033,220.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 211.60 1,438,880.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
16,840 220.80 3,718,272.00
SANDVIK AB
57,840 174.95 10,119,108.00
SKANSKA AB-B SHS
19,210 181.40 3,484,694.00
SKF AB-B SHARES-B
19,909 190.50 3,792,664.50
VOLVO AB-B SHS-B
70,800 183.45 12,988,260.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 137.05 2,004,904.45
ELECTROLUX AB-SER B
13,585 205.20 2,787,642.00
HUSQVARNA AB-B SHS
25,170 98.98 2,491,326.60
EVOLUTION GAMING GROUP
6,910 703.40 4,860,494.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
37,258 158.05 5,888,626.90
ICA GRUPPEN AB
4,230 435.70 1,843,011.00
SWEDISH MATCH AB
8,140 681.80 5,549,852.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
34,255 272.70 9,341,338.50
NORDEA BANK ABP
171,022 70.55 12,065,602.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
78,050 83.64 6,528,102.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
91,910 77.82 7,152,436.20
SWEDBANK AB - A SHARES
42,600 149.50 6,368,700.00
EQT AB
12,440 175.30 2,180,732.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,060 241.70 2,431,502.00
INVESTOR AB-B SHS
21,615 565.60 12,225,444.00
KINNEVIK AB - B
12,405 376.30 4,668,001.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,980 421.80 1,678,764.00
ERICSSON LM-B SHS
146,815 108.45 15,922,086.75
HEXAGON AB-B SHS
15,580 667.60 10,401,208.00
TELE2 AB-B SHS
31,215 109.90 3,430,528.50
162/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELIA CO AB 112,830 36.18 4,082,189.40
1,319,918 210,618,715.15
スウェーデンクローナ小計
(2,518,999,833)
ノルウェーク EQUINOR ASA
50,344 131.65 6,627,787.60
ローネ
NORSK HYDRO A S
62,840 28.00 1,759,520.00
YARA INTERNATIONAL ASA
9,470 345.60 3,272,832.00
ADEVINTA ASA
11,400 159.70 1,820,580.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,140 364.20 1,871,988.00
MOWI ASA
25,740 164.05 4,222,647.00
ORKLA ASA
38,170 91.22 3,481,867.40
DNB ASA
49,935 140.00 6,990,900.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,470 191.40 2,195,358.00
TELENOR ASA
43,115 153.70 6,626,775.50
307,624 38,870,255.50
ノルウェークローネ小計
(439,622,589)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
5,350 656.80 3,513,880.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,675 391.50 4,570,762.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS
9,950 1,062.00 10,566,900.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
195 9,490.00 1,850,550.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
338 10,285.00 3,476,330.00
DSV PANALPINA A S
10,880 1,045.00 11,369,600.00
PANDORA A/S
4,490 534.00 2,397,660.00
CARLSBERG AS-B
5,350 854.00 4,568,900.00
AMBU A/S-B
8,710 193.10 1,681,901.00
COLOPLAST-B 5,385 973.80 5,243,913.00
DEMANT A/S
4,410 217.10 957,411.00
GN STORE NORD A/S
6,950 479.70 3,333,915.00
GENMAB A/S
3,150 2,210.00 6,961,500.00
H LUNDBECK A/S
4,200 193.40 812,280.00
NOVO NORDISK A/S-B
87,835 445.25 39,108,533.75
DANSKE BANK A/S
31,805 93.76 2,982,036.80
TRYG A/S
6,075 190.00 1,154,250.00
ORSTED A/S
9,960 974.40 9,705,024.00
216,708 114,255,347.05
デンマーククローネ小計
(1,904,636,635)
豪ドル AMPOL LTD
14,105 25.84 364,473.20
163/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OIL SEARCH LTD
77,602 2.90 225,045.80
ORIGIN ENERGY LTD
89,820 4.36 391,615.20
SANTOS LTD
94,995 5.28 501,573.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD
52,353 18.48 967,483.44
BHP GROUP LTD
151,006 36.00 5,436,216.00
BLUESCOPE STEEL LTD
30,460 15.92 484,923.20
EVOLUTION MINING LTD
87,400 5.68 496,432.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
91,055 16.72 1,522,439.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
23,075 36.00 830,700.00
NEWCREST MINING LTD
41,779 30.71 1,283,033.09
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
40,200 15.80 635,160.00
ORICA LIMITED
20,325 16.00 325,200.00
RIO TINTO LTD
20,558 95.40 1,961,233.20
SOUTH32 LTD
255,347 2.22 566,870.34
CIMIC GROUP LTD
4,887 22.43 109,615.41
BRAMBLES LTD
78,698 10.26 807,441.48
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 4.00 294,280.00
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.55 200,200.00
SYDNEY AIRPORT
66,676 5.99 399,389.24
TRANSURBAN GROUP
134,769 13.99 1,885,418.31
ARISTOCRAT LEISURE LTD
27,900 32.21 898,659.00
CROWN RESORTS LTD
19,095 8.71 166,317.45
TABCORP HOLDINGS LTD
97,874 3.46 338,644.04
REA GROUP LTD
3,030 126.04 381,901.20
SEEK LTD
17,930 23.01 412,569.30
WESFARMERS LTD
59,585 46.92 2,795,728.20
COLES GROUP LTD
62,585 17.19 1,075,836.15
WOOLWORTHS GROUP LTD
68,372 38.82 2,654,201.04
COCA-COLA AMATIL LTD
30,530 10.75 328,197.50
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,246 8.98 325,489.08
COCHLEAR LTD
2,917 224.99 656,295.83
RAMSAY HEALTH CARE LTD
8,995 64.67 581,706.65
SONIC HEALTHCARE LTD
26,720 36.40 972,608.00
CSL LTD
23,252 294.82 6,855,154.64
AUST AND NZ BANKING GROUP
137,689 19.78 2,723,488.42
164/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
90,157 69.90 6,301,974.30
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
156,893 19.53 3,064,120.29
WESTPAC BANKING CORP
186,991 18.78 3,511,690.98
AMP LTD
156,627 1.35 212,229.58
ASX LTD
10,195 81.32 829,057.40
MACQUARIE GROUP LTD
16,714 136.18 2,276,112.52
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
7,680 59.27 455,193.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
106,375 4.84 514,855.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
142,760 2.67 381,169.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
68,340 8.86 605,492.40
SUNCORP GROUP LTD
70,376 8.75 615,790.00
AFTERPAY LTD
11,530 102.13 1,177,558.90
COMPUTERSHARE LTD
25,050 12.89 322,894.50
WISETECH GLOBAL LTD
8,500 29.17 247,945.00
TELSTRA CORPORATION LTD
231,884 2.73 633,043.32
TPG TELECOM LTD
21,450 7.16 153,582.00
AGL ENERGY LTD
35,761 13.15 470,257.15
APA GROUP
66,218 10.72 709,856.96
AUSNET SERVICES
117,310 2.03 238,139.30
3,646,211 63,576,502.01
豪ドル小計
(4,745,985,875)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 7.36 415,950.40
ドドル
A2 MILK CO LTD
38,820 15.37 596,663.40
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
31,340 35.86 1,123,852.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
19,940 14.74 293,915.60
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.62 353,785.74
MERCURY NZ LTD
34,000 5.34 181,560.00
MERIDIAN ENERGY LTD
77,080 5.54 427,023.20
334,272 3,392,750.74
ニュージーランドドル小計
(237,628,261)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
139,708 46.40 6,482,451.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
76,500 106.20 8,124,300.00
MTR CORP
82,000 39.05 3,202,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
120,000 54.25 6,510,000.00
SANDS CHINA LTD
130,600 29.35 3,833,110.00
165/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SJM HOLDINGS LTD
91,000 8.52 775,320.00
WYNN MACAU LTD
93,800 11.70 1,097,460.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 24.65 1,673,735.00
WH GROUP LTD
530,500 6.33 3,358,065.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
30,000 29.55 886,500.00
BANK OF EAST ASIA
76,040 14.36 1,091,934.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
207,500 22.05 4,575,375.00
HANG SENG BANK LTD
44,700 121.70 5,439,990.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
60,400 368.00 22,227,200.00
AIA GROUP LTD
616,790 78.15 48,202,138.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
127,708 37.55 4,795,435.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 19.74 1,539,720.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
72,901 29.05 2,117,774.05
KERRY PROPERTIES LTD
31,950 19.64 627,498.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 38.20 2,775,841.20
SINO LAND CO
143,050 9.81 1,403,320.50
SUN HUNG KAI PROPERTIES
69,980 98.00 6,858,040.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
30,017 37.50 1,125,637.50
SWIRE PROPERTIES LTD
66,000 20.50 1,353,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 31.15 1,987,370.00
HKT TRUST AND HKT LTD
214,000 10.22 2,187,080.00
PCCW LTD
231,000 4.85 1,120,350.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
42,000 37.15 1,560,300.00
CLP HOLDINGS LTD
75,500 73.00 5,511,500.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
159,500 7.94 1,266,430.00
HONG KONG & CHINA GAS
592,655 11.34 6,720,707.70
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 40.65 2,235,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
17,800 85.85 1,528,130.00
4,510,965 164,193,563.45
香港ドル小計
(2,218,255,042)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
89,860 4.51 405,268.60
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
86,700 3.68 319,056.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 3.58 192,962.00
GENTING SINGAPORE LTD
352,600 0.67 236,242.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
6,000 18.91 113,460.00
166/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILMAR INTERNATIONAL LTD
120,260 4.24 509,902.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
88,615 21.55 1,909,653.25
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
167,240 8.81 1,473,384.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
58,500 20.08 1,174,680.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
39,700 9.06 359,682.00
CAPITALAND LTD
145,700 2.71 394,847.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
28,900 7.04 203,456.00
UOL GROUP LTD
26,150 6.64 173,636.00
VENTURE CORP LTD
16,600 20.60 341,960.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
470,580 2.12 997,629.60
1,751,305 8,805,819.25
シンガポールドル小計
(679,280,896)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
36,890 12.60 464,814.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 400.00 480,000.00
BANK HAPOALIM BM
60,335 20.75 1,251,951.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 16.84 959,964.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
64,400 10.10 650,440.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
8,200 69.99 573,918.00
AZRIELI GROUP LTD
2,740 168.40 461,416.00
NICE LTD
3,355 773.50 2,595,092.50
234,125 7,437,595.95
イスラエルシュケル小計
(230,714,226)
55,590,589 223,415,541,666
合 計
(223,415,541,666)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 31,970 453,654.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 6,530 1,048,326.20
AMERICAN TOWER CORP 22,659 5,386,497.48
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 440,307.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,785 989,185.15
167/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON PROPERTIES INC 8,457 656,855.19
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,330 492,438.70
CROWN CASTLE INTL CORP 21,200 3,359,564.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,105 2,152,423.00
DUKE REALTY CORPORATION 19,465 758,161.75
EQUINIX INC 4,518 3,510,621.54
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 9,990 622,077.30
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 18,430 945,643.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,140 638,142.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,100 842,486.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 3,945 302,660.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,055 807,142.35
HOST HOTELS & RESORTS INC 39,369 458,255.16
INVITATION HOMES INC 30,340 881,983.80
IRON MOUNTAIN INC 11,725 326,541.25
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,900 583,770.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,520 655,279.20
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 8,590 302,368.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 345,178.80
PROLOGIS INC 37,598 3,881,617.52
PUBLIC STORAGE 8,079 1,904,381.88
REALTY INCOME CORP 18,530 1,125,697.50
REGENCY CENTERS CORP 6,695 256,351.55
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,620 1,697,858.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,394 1,029,550.72
SUN COMMUNITIES INC 4,380 620,208.00
UDR INC 16,160 529,886.40
VENTAS INC 20,225 854,304.00
VEREIT INC 64,364 434,457.00
VICI PROPERTIES INC 21,340 514,507.40
VORNADO REALTY TRUST 6,851 233,413.57
WELLTOWER INC 19,850 1,116,761.00
WEYERHAEUSER CO 36,698 1,080,022.14
WP CAREY INC 9,580 639,848.20
702,547 42,878,427.15
168/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル小計
(4,489,371,322)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 4,700 208,445.00
INVST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,760 85,784.40
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9,500 143,260.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 36,943.40
22,650 474,432.80
加ドル小計
(37,788,572)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 146,821.50
GECINA SA 2,350 260,145.00
ICADE 1,965 93,062.40
KLEPIERRE 10,512 130,348.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,700 292,600.00
25,182 922,977.70
ユーロ小計
(114,467,694)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 49,131 186,796.06
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 189,511.96
SEGRO PLC 62,233 582,500.88
145,498 958,808.90
英ポンド小計
(131,021,236)
豪ドル 投資証券 DEXUS 57,587 532,103.88
GOODMAN GROUP 76,082 1,405,234.54
GPT GROUP 120,435 504,622.65
LENDLEASE GROUP 28,927 365,058.74
MIRVAC GROUP 208,775 459,305.00
SCENTRE GROUP 241,771 548,820.17
STOCKLAND 151,600 606,400.00
VICINITY CENTRES 191,002 253,077.65
1,076,179 4,674,622.63
豪ドル小計
(348,960,579)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 101,800 6,306,510.00
101,800 6,306,510.00
香港ドル小計
(85,200,950)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 160,312 493,760.96
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 162,540 268,191.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 132,400 248,912.00
169/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 121,400 230,660.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 136,800 280,440.00
SUNTEC REIT 91,400 133,444.00
804,852 1,655,407.96
シンガポールドル小計
(127,698,170)
5,334,508,523
合計
(5,334,508,523)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 590銘柄 97.3 % ― 70.4 %
投資証券 39銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
加ドル 株式 81銘柄 99.5 % ― 3.3 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 238銘柄 99.5 % ― 10.5 %
投資証券 5銘柄 ― 0.5 % 0.1 %
英ポンド 株式 84銘柄 98.7 % ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― 3.4 %
スウェーデンクローナ 株式 36銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 55銘柄 93.2 % ― 2.1 %
投資証券 8銘柄 ― 6.8 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.3 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 3.7 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 84.2 % ― 0.3 %
投資証券 6銘柄 ― 15.8 % 0.1 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
170/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 46,217,539 33,915,362
コール・ローン 284,451,793 465,491,601
株式 8,158,784,232 10,325,179,492
投資証券 237,520,855 251,358,988
派生商品評価勘定 7,164,956 118,676,267
未収入金 - 2,071,276
未収配当金 7,140,505 7,424,886
124,863,937 236,763,776
差入委託証拠金
8,866,143,817 11,440,881,648
流動資産合計
8,866,143,817 11,440,881,648
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 151,159,863 7,868,917
未払金 - 2,095,919
未払解約金 3,629,327 8,723,931
77 129
未払利息
154,789,267 18,688,896
流動負債合計
154,789,267 18,688,896
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,930,561,728 5,875,608,160
剰余金
3,780,792,822 5,546,584,592
剰余金又は欠損金(△)
8,711,354,550 11,422,192,752
元本等合計
8,711,354,550 11,422,192,752
純資産合計
8,866,143,817 11,440,881,648
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基づき、以
下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
171/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首 2018年10月27日 2019年10月29日
期首元本額 4,317,838,768円 4,930,561,728円
期首からの追加設定元本額 1,023,341,795円 1,560,324,240円
期首からの一部解約元本額 410,618,835円 615,277,808円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 3,346,675,760円 4,283,823,546円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 417,114,961円 379,820,199円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 7,150,113円 6,701,205円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 6,181,292円 5,505,090円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 11,011,206円 7,811,402円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 8,706,099円 7,110,060円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 41,252,581円 39,022,669円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 116,515,193円 106,946,295円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 169,068,988円 159,359,431円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 162,415,851円 149,373,199円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 644,469,684円 730,135,064円
計 4,930,561,728円 5,875,608,160円
2. 受益権の総数 4,930,561,728口 5,875,608,160口
172/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
173/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 799,877,998
投資証券 34,784,785
合計 834,662,783
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,023,581,654
投資証券 △29,867,689
合計 993,713,965
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 382,035,109 - 387,190,445 5,155,336
合計 382,035,109 - 387,190,445 5,155,336
174/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 852,350,843 - 864,239,328 11,888,485
合計 852,350,843 - 864,239,328 11,888,485
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 8,335,107,087 - 8,484,257,330 △149,150,243
米ドル 5,752,101,030 - 5,847,149,720 △95,048,690
加ドル 302,831,255 - 311,532,840 △8,701,585
ユーロ 992,907,287 - 1,005,609,220 △12,701,933
英ポンド 485,234,154 - 508,489,470 △23,255,316
スイスフラン 284,579,987 - 286,161,950 △1,581,963
スウェーデンク
79,723,849 - 80,945,610 △1,221,761
ローナ
ノルウェークロー
19,831,201 - 19,703,550 127,651
ネ
175/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー
55,130,495 - 55,758,370 △627,875
ネ
豪ドル 215,860,434 - 219,616,680 △3,756,246
ニュージーランド
5,314,567 - 5,445,400 △130,833
ドル
香港ドル 101,287,680 - 102,670,600 △1,382,920
シンガポールドル 32,588,206 - 33,332,470 △744,264
イスラエルシュケ
7,716,942 - 7,841,450 △124,508
ル
合計 8,335,107,087 - 8,484,257,330 △149,150,243
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 10,952,181,945 - 10,853,263,080 98,918,865
米ドル 7,981,314,102 - 7,911,144,170 70,169,932
加ドル 357,329,338 - 355,062,580 2,266,758
ユーロ 1,166,592,763 - 1,157,627,920 8,964,843
英ポンド 461,934,734 - 454,309,570 7,625,164
スイスフラン 354,965,133 - 353,526,460 1,438,673
スウェーデンク
113,689,006 - 112,818,680 870,326
ローナ
ノルウェークロー
18,455,613 - 17,731,820 723,793
ネ
デンマーククロー
89,286,932 - 88,639,280 647,652
ネ
豪ドル 245,163,983 - 240,189,470 4,974,513
ニュージーランド
9,866,552 - 9,800,270 66,282
ドル
香港ドル 109,495,816 - 108,604,680 891,136
シンガポールドル 35,262,440 - 35,063,360 199,080
イスラエルシュケ
8,825,533 - 8,744,820 80,713
ル
合計 10,952,181,945 - 10,853,263,080 98,918,865
(注)1.時価の算定方法
176/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.7668円 1口当たり純資産額 1.9440円
(1万口当たり純資産額) (17,668円) (1万口当たり純資産額) (19,440円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO 1,970 14.29 28,151.30
CABOT OIL & GAS CORP 880 19.68 17,318.40
CHENIERE ENERGY INC 484 48.70 23,570.80
CHEVRON CORP 4,432 72.57 321,630.24
CONCHO RESOURCES INC 524 46.97 24,612.28
CONOCOPHILLIPS 2,730 32.54 88,834.20
DIAMONDBACK ENERGY INC 359 29.03 10,421.77
EOG RESOURCES INC 1,391 37.51 52,176.41
EXXON MOBIL CORP 10,041 34.16 343,000.56
HALLIBURTON CO 2,829 13.31 37,653.99
HESS CORP 622 39.37 24,488.14
KINDER MORGAN INC 4,469 12.78 57,113.82
MARATHON PETROLEUM CORP 1,556 29.89 46,508.84
177/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL OILWELL VARCO INC 795 9.19 7,306.05
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,930 10.02 19,338.60
ONEOK INC 881 30.55 26,914.55
PHILLIPS 66 1,038 50.48 52,398.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 356 85.54 30,452.24
SCHLUMBERGER LTD 3,215 15.40 49,511.00
VALERO ENERGY CORP 903 41.97 37,898.91
WILLIAMS COS INC 3,189 19.96 63,652.44
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 541 294.00 159,054.00
ALBEMARLE CORP 263 96.48 25,374.24
AMCOR PLC 4,230 10.97 46,403.10
AVERY DENNISON CORP 175 141.74 24,804.50
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 600 26.77 16,062.00
BALL CORP 855 92.72 79,275.60
CELANESE CORP 251 120.18 30,165.18
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 462 27.58 12,741.96
CORTEVA INC 1,796 33.17 59,573.32
CROWN HOLDINGS INC 274 90.38 24,764.12
DOW INC 1,706 48.53 82,792.18
DUPONT DE NEMOURS INC 1,770 59.82 105,881.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 295 87.32 25,759.40
ECOLAB INC 599 204.87 122,717.13
FMC CORP 252 107.78 27,160.56
FREEPORT-MCMORAN INC 3,981 18.36 73,091.16
INTERNATIONAL PAPER CO 792 46.40 36,748.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 209 110.57 23,109.13
LINDE PLC 1,265 234.27 296,351.55
LYONDELLBASELL INDU-CL A 557 76.90 42,833.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS 144 262.41 37,787.04
MOSAIC CO/THE 882 18.70 16,493.40
NEWMONT CORP 2,128 60.47 128,680.16
NUCOR CORP 732 50.19 36,739.08
PACKAGING CORP OF AMERICA 192 119.20 22,886.40
PPG INDUSTRIES INC 632 134.27 84,858.64
RPM INTERNATIONAL INC 385 89.70 34,534.50
SEALED AIR CORP 300 41.29 12,387.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 187 683.31 127,778.97
STEEL DYNAMICS INC 428 32.58 13,944.24
VULCAN MATERIALS CO 335 145.41 48,712.35
WESTROCK CO 562 40.24 22,614.88
3M CO 1,393 169.80 236,531.40
AERCAP HOLDINGS NV 367 30.12 11,054.04
178/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALLEGION PLC 231 102.88 23,765.28
AMETEK INC 484 107.76 52,155.84
BOEING CO/THE 1,251 167.36 209,367.36
CARRIER GLOBAL CORP 1,767 34.93 61,721.31
CATERPILLAR INC 1,319 168.59 222,370.21
CUMMINS INC 417 226.28 94,358.76
DEERE & CO 687 239.53 164,557.11
DOVER CORP 354 116.27 41,159.58
EATON CORP PLC 892 109.81 97,950.52
EMERSON ELECTRIC CO 1,306 70.02 91,446.12
FASTENAL CO 1,443 45.00 64,935.00
FORTIVE CORP 784 66.50 52,136.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 347 85.47 29,658.09
GENERAL DYNAMICS CORP 566 140.70 79,636.20
GENERAL ELECTRIC CO 20,114 7.63 153,469.82
HD SUPPLY HOLDINGS INC 400 42.58 17,032.00
HEICO CORP-CLASS A 253 99.79 25,246.87
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,695 175.54 297,540.30
HOWMET AEROSPACE INC 740 18.95 14,023.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 117 152.82 17,879.94
IDEX CORP 206 191.63 39,475.78
ILLINOIS TOOL WORKS 774 206.70 159,985.80
INGERSOLL-RAND INC 944 38.27 36,126.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 300 99.21 29,763.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 600 44.00 26,400.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,885 44.40 83,694.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 485 171.80 83,323.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 80 288.09 23,047.20
LOCKHEED MARTIN CORP 589 374.33 220,480.37
MASCO CORP 681 54.76 37,291.56
NORDSON CORP 120 207.56 24,907.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 375 308.43 115,661.25
OTIS WORLDWIDE CORP 883 63.45 56,026.35
OWENS CORNING 340 71.00 24,140.00
PACCAR INC 745 92.64 69,016.80
PARKER HANNIFIN CORP 264 226.16 59,706.24
PENTAIR PLC 320 51.97 16,630.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 3,666 62.57 229,381.62
ROCKWELL AUTOMATION INC 283 243.10 68,797.30
ROPER TECHNOLOGIES INC 241 428.60 103,292.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 358 48.90 17,506.20
SNAP-ON INC 152 169.39 25,747.28
179/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STANLEY BLACK & DECKER INC 355 178.01 63,193.55
SUNRUN INC 280 56.03 15,688.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 120 340.46 40,855.20
TEXTRON INC 508 35.19 17,876.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC 504 129.22 65,126.88
TRANSDIGM GROUP INC 114 501.97 57,224.58
UNITED RENTALS INC 194 188.24 36,518.56
WABTEC CORP 412 62.06 25,568.72
WW GRAINGER INC 99 361.03 35,741.97
XYLEM INC 392 91.59 35,903.28
CINTAS CORP 192 338.07 64,909.44
COPART INC 420 114.29 48,001.80
COSTAR GROUP INC 107 819.81 87,719.67
EQUIFAX INC 272 152.95 41,602.40
IHS MARKIT LTD 853 82.99 70,790.47
NIELSEN HOLDINGS PLC 1,073 14.18 15,215.14
REPUBLIC SERVICES INC 504 92.87 46,806.48
ROBERT HALF INTL INC 290 51.67 14,984.30
TRANSUNION 455 86.05 39,152.75
VERISK ANALYTICS INC 325 189.25 61,506.25
WASTE CONNECTIONS INC 580 103.62 60,099.60
WASTE MANAGEMENT INC 925 116.70 107,947.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 378 100.54 38,004.12
CSX CORP 1,882 81.29 152,987.78
DELTA AIR LINES INC 342 34.00 11,628.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 427 95.20 40,650.40
FEDEX CORP 566 283.56 160,494.96
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 176 128.97 22,698.72
KANSAS CITY SOUTHERN 189 184.46 34,862.94
NORFOLK SOUTHERN CORP 561 215.40 120,839.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE 216 200.62 43,333.92
SOUTHWEST AIRLINES CO 466 42.79 19,940.14
UBER TECHNOLOGIES INC 2,290 36.75 84,157.50
UNION PACIFIC CORP 1,609 188.14 302,717.26
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,700 171.90 292,230.00
XPO LOGISTICS INC 212 95.35 20,214.20
APTIV PLC 693 100.29 69,500.97
AUTOLIV INC 130 84.94 11,042.20
BORGWARNER INC 614 39.75 24,406.50
FORD MOTOR COMPANY 8,108 8.16 66,161.28
GENERAL MOTORS CORP 3,067 36.83 112,957.61
LEAR CORP 167 134.51 22,463.17
180/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TESLA INC 1,775 420.63 746,618.25
DR HORTON INC 927 73.06 67,726.62
GARMIN LTD 290 100.84 29,243.60
HASBRO INC 280 92.00 25,760.00
LENNAR CORP-CL A 783 78.27 61,285.41
LULULEMON ATHLETICA INC 307 333.92 102,513.44
MOHAWK INDUSTRIES INC 184 104.68 19,261.12
NEWELL BRANDS INC 1,116 18.00 20,088.00
NIKE INC -CL B 2,929 129.99 380,740.71
NVR INC 10 4,205.99 42,059.90
PELOTON INTERACTIVE INC-A 450 122.53 55,138.50
PULTE GROUP INC 707 43.99 31,100.93
VF CORP 800 74.83 59,864.00
WHIRLPOOL CORP 131 198.11 25,952.41
ARAMARK 646 30.27 19,554.42
CARNIVAL CORP 1,425 15.36 21,888.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 74 1,339.08 99,091.92
DARDEN RESTAURANTS INC 311 99.53 30,953.83
DOMINO'S PIZZA INC 93 394.10 36,651.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 592 94.61 56,009.12
LAS VEGAS SANDS CORP 718 50.68 36,388.24
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 723 101.76 73,572.48
MCDONALD'S CORP 1,787 228.71 408,704.77
MGM RESORTS INTERNATIONAL 1,153 23.36 26,934.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 348 64.48 22,439.04
STARBUCKS CORP 2,730 90.80 247,884.00
VAIL RESORTS INC 76 250.01 19,000.76
WYNN RESORTS LTD 211 76.56 16,154.16
YUM! BRANDS INC 665 101.28 67,351.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 1,813 81.04 146,925.52
ALPHABET INC-CL A 705 1,632.98 1,151,250.90
ALPHABET INC-CL C 721 1,641.00 1,183,161.00
ALTICE USA INC- A 740 27.64 20,453.60
CABLE ONE INC 10 1,907.25 19,072.50
CHARTER COMMUNICATION-A 351 593.28 208,241.28
COMCAST CORP-CLASS A 10,912 45.06 491,694.72
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 1,284 19.11 24,537.24
DISH NETWORK CORP-A 595 27.24 16,207.80
ELECTRONIC ARTS INC 662 126.77 83,921.74
FACEBOOK INC-CLASS A 5,699 284.79 1,623,018.21
FOX CORP - CLASS A 1,253 27.08 33,931.24
IAC/INTERACTIVECORP 168 129.31 21,724.08
181/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 714 19.34 13,808.76
LIBERTY BROADBAND-C 271 139.99 37,937.29
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 623 36.85 22,957.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 514 37.26 19,151.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 338 57.16 19,320.08
MATCH GROUP INC 605 120.30 72,781.50
NETFLIX INC 1,053 488.28 514,158.84
OMNICOM GROUP 510 52.72 26,887.20
PINTEREST INC- CLASS A 1,077 53.00 57,081.00
ROKU INC 250 223.96 55,990.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 3,371 5.98 20,158.58
SNAP INC - A 1,807 43.17 78,008.19
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 287 164.43 47,191.41
THE WALT DISNEY CO. 4,321 128.35 554,600.35
TWITTER INC 1,938 50.44 97,752.72
VIACOMCBS INC - CLASS B 1,322 29.28 38,708.16
ZILLOW GROUP INC - C 280 96.16 26,924.80
ADVANCE AUTO PARTS INC 206 154.72 31,872.32
AMAZON.COM INC 1,007 3,204.40 3,226,830.80
AUTOZONE INC 53 1,183.16 62,707.48
BEST BUY CO INC 559 118.21 66,079.39
BOOKING HOLDINGS INC 98 1,823.55 178,707.90
BURLINGTON STORES INC 158 208.01 32,865.58
CARMAX INC 342 90.95 31,104.90
DOLLAR GENERAL CORP/OLD 605 215.44 130,341.20
DOLLAR TREE INC 576 95.47 54,990.72
EBAY INC 1,767 53.79 95,046.93
EXPEDIA INC 295 102.72 30,302.40
GENUINE PARTS CO 327 98.78 32,301.06
HOME DEPOT INC 2,560 283.00 724,480.00
LKQ CORP 715 32.88 23,509.20
LOWE'S COS INC 1,817 172.14 312,778.38
MERCADOLIBRE INC 111 1,312.16 145,649.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 178 466.43 83,024.54
ROSS STORES INC 766 95.43 73,099.38
TARGET CORP 1,180 160.23 189,071.40
TIFFANY & CO 227 123.54 28,043.58
TJX COMPANIES INC 2,834 57.02 161,594.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 288 139.82 40,268.16
ULTA BEAUTY INC 115 235.11 27,037.65
WAYFAIR INC- CLASS A 166 265.85 44,131.10
COSTCO WHOLESALE CORP 1,060 374.60 397,076.00
182/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KROGER CO 2,119 32.76 69,418.44
SYSCO CORP 1,145 64.80 74,196.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1,794 38.04 68,243.76
WALMART INC 3,397 143.85 488,658.45
ALTRIA GROUP INC 4,523 39.08 176,758.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 1,304 51.87 67,638.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 679 74.40 50,517.60
BUNGE LTD 384 56.02 21,511.68
CAMPBELL SOUP CO 333 48.55 16,167.15
COCA-COLA CO/THE 9,686 50.52 489,336.72
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 578 39.03 22,559.34
CONAGRA BRANDS INC 1,140 38.00 43,320.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 358 179.46 64,246.68
GENERAL MILLS INC 1,316 61.78 81,302.48
HERSHEY CO/THE 319 146.34 46,682.46
HORMEL FOODS CORP 696 49.61 34,528.56
INGREDION INC 200 76.61 15,322.00
JM SMUCKER CO/THE 281 115.54 32,466.74
KELLOGG CO 581 66.76 38,787.56
KEURIG DR PEPPER INC 780 29.21 22,783.80
KRAFT HEINZ CO/THE 1,453 31.37 45,580.61
LAMB WESTON HOLDING INC 369 72.11 26,608.59
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 265 196.46 52,061.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 389 35.68 13,879.52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3,441 56.61 194,795.01
MONSTER BEVERAGE CORP 924 80.39 74,280.36
PEPSICO INC 3,306 139.56 461,385.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3,720 74.45 276,954.00
TYSON FOODS INC-CL A 617 60.05 37,050.85
CHURCH & DWIGHT CO INC 550 91.91 50,550.50
CLOROX COMPANY 311 211.14 65,664.54
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,994 79.34 158,203.96
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 478 235.23 112,439.94
KIMBERLY-CLARK CORP 872 136.88 119,359.36
PROCTER & GAMBLE CO 5,885 142.38 837,906.30
ABBOTT LABORATORIES 4,243 107.79 457,352.97
ABIOMED INC 101 281.42 28,423.42
ALIGN TECHNOLOGY INC 189 469.56 88,746.84
AMERISOURCEBERGEN CORP 353 99.38 35,081.14
ANTHEM INC 586 310.76 182,105.36
BAXTER INTERNATIONAL INC 1,263 81.09 102,416.67
BECTON DICKINSON AND CO 706 240.28 169,637.68
183/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP 3,509 37.17 130,429.53
CARDINAL HEALTH INC 648 49.34 31,972.32
CENTENE CORP 1,288 67.42 86,836.96
CERNER CORP 707 73.72 52,120.04
CIGNA CORP 868 184.49 160,137.32
COOPER COS INC/THE 111 356.45 39,565.95
CVS HEALTH CORP 3,175 60.25 191,293.75
DANAHER CORP 1,527 232.66 355,271.82
DAVITA INC 260 91.05 23,673.00
DENTSPLY SIRONA INC 429 49.15 21,085.35
DEXCOM INC 236 411.00 96,996.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 1,371 80.41 110,242.11
HCA HEALTHCARE INC 584 136.59 79,768.56
HENRY SCHEIN INC 414 67.79 28,065.06
HOLOGIC INC 727 67.91 49,370.57
HUMANA INC 302 444.31 134,181.62
IDEXX LABORATORIES INC 200 429.66 85,932.00
INSULET CORP 145 249.39 36,161.55
INTUITIVE SURGICAL INC 277 735.48 203,727.96
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 186 207.49 38,593.14
MASIMO CORP 110 244.77 26,924.70
MCKESSON CORP 399 156.41 62,407.59
MEDTRONIC PLC 3,135 111.42 349,301.70
MOLINA HEALTHCARE INC 130 212.55 27,631.50
QUEST DIAGNOSTICS 309 127.13 39,283.17
RESMED INC 402 183.03 73,578.06
STERIS PLC 186 187.54 34,882.44
STRYKER CORP 823 221.90 182,623.70
TELADOC HEALTH INC 160 216.32 34,611.20
TELEFLEX INC 102 366.24 37,356.48
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,264 330.60 748,478.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 184 115.58 21,266.72
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 234 172.56 40,379.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A 293 296.85 86,977.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 160 281.93 45,108.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 542 142.71 77,348.82
ABBVIE INC 4,184 84.34 352,878.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC 774 106.17 82,175.58
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 480 121.61 58,372.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 289 131.84 38,101.76
AMGEN INC 1,384 227.16 314,389.44
AVANTOR INC 890 24.90 22,161.00
184/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIGENE LTD-ADR 100 299.00 29,900.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 50 581.71 29,085.50
BIOGEN INC 398 265.00 105,470.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 488 77.53 37,834.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5,425 60.13 326,205.25
CATALENT INC 350 94.02 32,907.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 880 31.38 27,614.40
ELI LILLY & CO 2,075 142.38 295,438.50
EXACT SCIENCES CORP 296 109.70 32,471.20
GILEAD SCIENCES INC 3,012 60.79 183,099.48
ILLUMINA INC 361 323.55 116,801.55
INCYTE CORP 431 89.69 38,656.39
IONIS PHARMACEUTICALS INC 353 47.34 16,711.02
IQVIA HOLDINGS INC 490 167.47 82,060.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 125 150.26 18,782.50
JOHNSON & JOHNSON 6,267 145.24 910,219.08
MERCK & CO. INC. 5,972 79.83 476,744.76
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 51 1,053.20 53,713.20
MODERNA INC 696 70.53 49,088.88
MYLAN NV 1,474 15.69 23,127.06
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 220 99.01 21,782.20
PERKINELMER INC 293 124.45 36,463.85
PERRIGO CO PLC 266 45.62 12,134.92
PFIZER INC 13,199 38.18 503,937.82
REGENERON PHARMACEUTICALS 247 579.81 143,213.07
SAREPTA THERAPEUTICS INC 170 137.73 23,414.10
SEAGEN INC 292 196.92 57,500.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 3,353 9.35 31,350.55
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 947 480.17 454,720.99
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 604 211.58 127,794.32
WATERS CORP 172 221.95 38,175.40
ZOETIS INC 1,154 163.49 188,667.46
BANK OF AMERICA CORP 18,493 24.90 460,475.70
CITIGROUP INC 4,814 43.95 211,575.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,341 29.13 39,063.33
COMERICA INC 345 46.39 16,004.55
EAST WEST BANCORP INC 327 38.36 12,543.72
FIFTH THIRD BANCORP 1,569 24.42 38,314.98
FIRST REPUBLIC BANK/CA 438 130.98 57,369.24
HUNTINGTON BANCSHARES INC 2,332 10.47 24,416.04
JPMORGAN CHASE & CO 7,210 103.81 748,470.10
KEYCORP 2,531 13.45 34,041.95
185/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M & T BANK CORP 407 106.12 43,190.84
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 1,000 114.81 114,810.00
REGIONS FINANCIAL CORP 2,999 13.78 41,326.22
SIGNATURE BANK 168 84.57 14,207.76
SVB FINANCIAL GROUP 106 296.38 31,416.28
TRUIST FINANCIAL CORP 3,274 43.94 143,859.56
US BANCORP 3,194 40.66 129,868.04
WELLS FARGO & CO 9,373 23.28 218,203.44
ZIONS BANCORP NA 517 33.20 17,164.40
ALLY FINANCIAL INC 1,151 29.08 33,471.08
AMERICAN EXPRESS CO 1,672 100.98 168,838.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC 259 170.39 44,131.01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 380 41.15 15,637.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2,003 37.67 75,453.01
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3,300 212.71 701,943.00
BLACKROCK INC 361 637.31 230,068.91
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A 1,655 54.64 90,429.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,161 77.99 90,546.39
CBOE GLOBAL MARKETS INC 306 81.72 25,006.32
CME GROUP INC 843 163.86 138,133.98
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 669 68.00 45,492.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 960 20.59 19,766.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 86 328.48 28,249.28
FRANKLIN RESOURCES INC 1,042 23.22 24,195.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC 752 205.04 154,190.08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,347 98.95 133,285.65
INVESCO LTD 990 13.98 13,840.20
KKR & CO INC -A 1,194 37.40 44,655.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC 94 558.91 52,537.54
MOODY'S CORP 421 271.88 114,461.48
MORGAN STANLEY 3,238 51.87 167,955.06
MSCI INC 222 350.55 77,822.10
NASDAQ INC 243 129.12 31,376.16
NORTHERN TRUST CORP 437 84.41 36,887.17
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 332 81.11 26,928.52
S&P GLOBAL INC 585 337.43 197,396.55
SCHWAB (CHARLES) CORP 3,291 40.35 132,791.85
SEI INVESTMENTS COMPANY 347 52.03 18,054.41
STATE STREET CORP 955 65.31 62,371.05
SYNCHRONY FINANCIAL 1,373 27.75 38,100.75
T ROWE PRICE GROUP INC 534 148.10 79,085.40
VOYA FINANCIAL INC 316 52.54 16,602.64
186/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AFLAC INC 1,805 37.85 68,319.25
ALLEGHANY CORP 27 596.89 16,116.03
ALLSTATE CORP 680 91.25 62,050.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 150 75.81 11,371.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,820 32.38 58,931.60
AON PLC 569 207.31 117,959.39
ARCH CAPITAL GROUP LTD 837 31.81 26,624.97
ARTHUR J GALLAGHER & CO 425 107.92 45,866.00
ASSURANT INC 167 125.99 21,040.33
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A 463 34.24 15,853.12
BROWN & BROWN INC 595 46.72 27,798.40
CHUBB LTD 1,106 129.02 142,696.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP 382 77.40 29,566.80
EVEREST RE GROUP LTD 83 214.02 17,763.66
FNF GROUP 589 32.94 19,401.66
GLOBE LIFE INC 215 86.14 18,520.10
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 959 40.61 38,944.99
LINCOLN NATIONAL CORP 407 37.05 15,079.35
LOEWS CORP 575 36.23 20,832.25
MARKEL CORP 34 1,027.00 34,918.00
MARSH & MCLENNAN COS 1,252 113.70 142,352.40
METLIFE INC 1,756 40.94 71,890.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 796 43.52 34,641.92
PROGRESSIVE CORP 1,278 94.62 120,924.36
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 914 68.73 62,819.22
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 154 108.30 16,678.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 119 178.22 21,208.18
TRAVELERS COS INC/THE 627 125.97 78,983.19
WILLIS TOWERS WATSON PLC 289 209.75 60,617.75
WR BERKLEY CORP 316 65.72 20,767.52
CBRE GROUP INC - A 985 46.66 45,960.10
JONES LANG LASALLE INC 136 111.86 15,212.96
ACCENTURE PLC-CL A 1,499 229.70 344,320.30
ADOBE INC 1,152 488.50 562,752.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 362 106.75 38,643.50
ANSYS INC 202 330.22 66,704.44
AUTODESK INC 549 254.42 139,676.58
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,047 149.20 156,212.40
AVALARA INC 160 154.51 24,721.60
BLACK KNIGHT INC 380 93.31 35,457.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 365 79.05 28,853.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 279 145.73 40,658.67
187/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CADENCE DESIGN SYS INC 601 112.05 67,342.05
CDK GLOBAL INC 395 46.41 18,331.95
CHECK POINT SOFTWARE TECH 291 120.47 35,056.77
CITRIX SYSTEMS INC 318 122.71 39,023.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 1,308 74.12 96,948.96
COUPA SOFTWARE INC 150 302.00 45,300.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 388 135.42 52,542.96
DATADOG INC-CLASS A 230 102.08 23,478.40
DOCUSIGN INC 455 219.82 100,018.10
EPAM SYSTEMS INC 131 339.05 44,415.55
FAIR ISAAC CORP 60 435.60 26,136.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 1,499 144.40 216,455.60
FISERV INC 1,357 101.18 137,301.26
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 192 259.20 49,766.40
FORTINET INC 343 130.38 44,720.34
GARTNER INC 246 128.13 31,519.98
GLOBAL PAYMENTS INC 668 176.99 118,229.32
GODADDY INC-CLASS A 443 74.87 33,167.41
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 175 101.74 17,804.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,110 116.00 244,760.00
INTUIT INC 615 334.42 205,668.30
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 201 158.31 31,820.31
LEIDOS HOLDINGS INC 309 85.80 26,512.20
MASTERCARD INC 2,112 329.61 696,136.32
MICROSOFT CORP 17,095 216.23 3,696,451.85
MONGODB INC 100 248.00 24,800.00
NORTONLIFELOCK INC 1,407 20.84 29,321.88
OKTA INC 317 219.51 69,584.67
ORACLE CORP 4,885 59.90 292,611.50
PALO ALTO NETWORKS INC 237 236.54 56,059.98
PAYCHEX INC 662 85.03 56,289.86
PAYCOM SOFTWARE INC 111 388.65 43,140.15
PAYPAL HOLDINGS INC 2,671 203.04 542,319.84
PTC INC 326 89.25 29,095.50
RINGCENTRAL INC-CLASS A 201 284.75 57,234.75
SALESFORCE.COM INC 2,154 250.52 539,620.08
SERVICENOW INC 445 514.01 228,734.45
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 1,056 28.76 30,370.56
SPLUNK INC 362 216.51 78,376.62
SQUARE INC - A 889 176.77 157,148.53
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 603 65.19 39,309.57
SYNOPSYS INC 423 226.74 95,911.02
188/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 90 619.91 55,791.90
TWILIO INC - A 319 306.10 97,645.90
TYLER TECHNOLOGIES INC 99 404.40 40,035.60
VERISIGN INC 250 200.80 50,200.00
VISA INC-CLASS A SHARES 3,982 198.01 788,475.82
VMWARE INC 164 149.20 24,468.80
WESTERN UNION CO 1,045 21.97 22,958.65
WIX.COM LTD 150 271.87 40,780.50
WORKDAY INC-CLASS A 398 224.14 89,207.72
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 401 511.52 205,119.52
ZSCALER INC 160 147.05 23,528.00
AMPHENOL CORP-CL A 673 119.75 80,591.75
APPLE INC 41,148 115.04 4,733,665.92
ARISTA NETWORKS INC 124 214.11 26,549.64
CDW CORP/DE 335 130.00 43,550.00
CISCO SYSTEMS INC 10,028 38.82 389,286.96
COGNEX CORP 423 69.93 29,580.39
CORNING INC 2,001 35.56 71,155.56
DELL TECHNOLOGIES -C 631 68.18 43,021.58
F5 NETWORKS INC 110 128.36 14,119.60
FLIR SYSTEMS INC 335 36.16 12,113.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 2,722 9.48 25,804.56
HP INC 3,088 19.12 59,042.56
JUNIPER NETWORKS INC 802 22.29 17,876.58
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 408 107.88 44,015.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC 391 174.78 68,338.98
NETAPP INC 482 46.89 22,600.98
SEAGATE TECHNOLOGY 608 50.74 30,849.92
TE CONNECTIVITY LTD 750 106.30 79,725.00
TRIMBLE INC 488 50.08 24,439.04
WESTERN DIGITAL CORP 634 41.72 26,450.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 122 303.72 37,053.84
AT&T INC 17,059 27.82 474,581.38
CENTURYLINK INC 2,399 9.61 23,054.39
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 1,319 20.35 26,841.65
T-MOBILE US INC 1,361 112.38 152,949.18
VERIZON COMMUNICATIONS INC 9,896 57.96 573,572.16
AES CORP 1,319 20.65 27,237.35
ALLIANT ENERGY CORP 481 56.67 27,258.27
AMEREN CORPORATION 515 83.39 42,945.85
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,101 91.88 101,159.88
AMERICAN WATER WORKS CO INC 373 154.08 57,471.84
189/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATMOS ENERGY CORP 294 97.69 28,720.86
CENTERPOINT ENERGY INC 1,225 22.23 27,231.75
CMS ENERGY CORP 656 65.85 43,197.60
CONSOLIDATED EDISON INC 822 81.60 67,075.20
DOMINION ENERGY INC 1,962 81.14 159,196.68
DTE ENERGY COMPANY 408 125.15 51,061.20
DUKE ENERGY CORP 1,803 92.78 167,282.34
EDISON INTERNATIONAL 770 60.49 46,577.30
ENTERGY CORP 463 108.95 50,443.85
ESSENTIAL UTILITIES INC 430 44.50 19,135.00
EVERGY INC 456 56.37 25,704.72
EVERSOURCE ENERGY 681 91.97 62,631.57
EXELON CORP 2,221 42.20 93,726.20
FIRSTENERGY CORP 1,252 33.30 41,691.60
NEXTERA ENERGY INC 1,178 303.07 357,016.46
NISOURCE INC 783 24.31 19,034.73
NRG ENERGY INC 676 33.67 22,760.92
OGE ENERGY CORP 430 33.16 14,258.80
P G & E CORP 3,040 10.25 31,160.00
PINNACLE WEST CAPITAL 319 86.73 27,666.87
PPL CORP 1,563 28.67 44,811.21
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,079 60.92 65,732.68
SEMPRA ENERGY 630 133.86 84,331.80
SOUTHERN CO 2,475 60.85 150,603.75
UGI CORP 547 35.86 19,615.42
VISTRA CORP 921 19.28 17,756.88
WEC ENERGY GROUP INC 688 102.16 70,286.08
XCEL ENERGY INC 1,150 71.47 82,190.50
ADVANCED MICRO DEVICES 2,745 81.96 224,980.20
ANALOG DEVICES INC 858 124.20 106,563.60
APPLIED MATERIALS INC 2,091 60.95 127,446.45
BROADCOM INC 959 372.72 357,438.48
INTEL CORP 10,070 48.20 485,374.00
KLA CORP 338 203.17 68,671.46
LAM RESEARCH CORP 347 353.92 122,810.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,742 41.43 72,171.06
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 575 72.87 41,900.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 530 112.52 59,635.60
MICRON TECHNOLOGY INC 2,543 52.85 134,397.55
NVIDIA CORP 1,468 543.61 798,019.48
NXP SEMICONDUCTORS NV 713 137.18 97,809.34
ON SEMICONDUCTOR CORP 1,060 26.16 27,729.60
190/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QORVO INC 316 135.70 42,881.20
QUALCOMM INC 2,690 128.88 346,687.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 371 149.76 55,560.96
TERADYNE INC 480 92.00 44,160.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,185 149.96 327,662.60
XILINX INC 546 116.82 63,783.72
727,777 71,385,509.27
米ドル小計
(7,474,062,820)
加ドル CANADIAN NATURAL RESOURCES 3,103 22.43 69,600.29
CENOVUS ENERGY INC 2,415 4.88 11,785.20
ENBRIDGE INC 4,952 37.99 188,126.48
IMPERIAL OIL LTD 880 17.71 15,584.80
INTER PIPELINE LTD 1,244 12.76 15,873.44
KEYERA CORP 660 20.33 13,417.80
PEMBINA PIPELINE CORP 1,595 28.55 45,537.25
SUNCOR ENERGY INC 3,654 16.49 60,254.46
TC ENERGY CORP 2,189 55.36 121,183.04
AGNICO EAGLE MINES LTD 725 104.10 75,472.50
BARRICK GOLD CORP 4,506 35.21 158,656.26
FRANCO-NEVADA CORP 507 181.22 91,878.54
KINROSS GOLD CORP 4,540 11.28 51,211.20
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 856 61.26 52,438.56
NUTRIEN LTD 1,495 54.57 81,582.15
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 1,347 63.76 85,884.72
CAE INC 753 24.01 18,079.53
WSP GLOBAL INC 385 88.78 34,180.30
THOMSON REUTERS CORP 413 107.63 44,451.19
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,734 137.98 239,257.32
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 322 413.50 133,147.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 674 71.95 48,494.30
GILDAN ACTIVEWEAR INC 660 29.59 19,529.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 708 74.58 52,802.64
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 1,223 23.24 28,422.52
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 139 154.82 21,519.98
DOLLARAMA INC 672 49.70 33,398.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 2,066 43.05 88,941.30
LOBLAW COMPANIES LTD 589 67.57 39,798.73
METRO INC 776 62.65 48,616.40
WESTON (GEORGE) LTD 240 96.09 23,061.60
SAPUTO INC 748 34.68 25,940.64
BAUSCH HEALTH COS INC 975 24.12 23,517.00
CANOPY GROWTH CORP 376 25.94 9,753.44
191/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF MONTREAL 1,447 84.09 121,678.23
BANK OF NOVA SCOTIA 2,736 57.18 156,444.48
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 1,049 102.50 107,522.50
NATIONAL BANK OF CANADA 855 67.03 57,310.65
ROYAL BANK OF CANADA 3,319 96.29 319,586.51
TORONTO-DOMINION BANK 4,288 60.53 259,552.64
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 3,329 44.52 148,207.08
ONEX CORPORATION 270 61.79 16,683.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 78 370.21 28,876.38
GREAT-WEST LIFECO INC 917 28.28 25,932.76
IA FINANCIAL CORP INC 290 49.05 14,224.50
INTACT FINANCIAL CORP 473 143.80 68,017.40
MANULIFE FINANCIAL CORP 4,879 19.21 93,725.59
POWER CORP OF CANADA 1,536 26.77 41,118.72
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,366 55.68 76,058.88
CGI INC 605 87.33 52,834.65
CONSTELLATION SOFTWARE INC 57 1,460.76 83,263.32
OPEN TEXT CORP 973 53.52 52,074.96
SHOPIFY INC - CLASS-A 259 1,348.76 349,328.84
BCE INC 435 56.20 24,447.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 971 57.92 56,240.32
TELUS CORP 1,220 24.13 29,438.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 1,915 20.66 39,563.90
EMERA INC 675 56.08 37,854.00
FORTIS INC 1,363 54.58 74,392.54
HYDRO ONE LTD 950 29.89 28,395.50
84,376 4,434,171.63
加ドル小計
(353,181,770)
ユーロ ENI SPA 6,446 6.44 41,538.02
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 1,664 8.14 13,551.61
NESTE OYJ 854 49.00 41,846.00
OMV AG 339 22.00 7,458.00
REPSOL SA 4,851 5.82 28,252.22
TOTAL SE 5,937 28.08 166,710.96
AIR LIQUIDE SA 1,152 133.35 153,619.20
AKZO NOBEL 468 85.86 40,182.48
ARCELORMITTAL 1,679 12.45 20,906.90
ARKEMA 208 89.72 18,661.76
BASF SE 2,348 52.27 122,729.96
COVESTRO AG 543 43.98 23,881.14
CRH PLC 1,668 31.29 52,191.72
EVONIK INDUSTRIES AG 670 22.27 14,920.90
192/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG 333 53.94 17,962.02
KONINKLIJKE DSM NV 408 141.30 57,650.40
LANXESS AG 270 48.33 13,049.10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 739 34.48 25,480.72
SOLVAY SA 192 76.72 14,730.24
STORA ENSO OYJ-R SHS 1,994 13.07 26,071.55
SYMRISE AG 407 114.05 46,418.35
THYSSENKRUPP AG 881 4.67 4,117.79
UMICORE 604 34.78 21,007.12
UPM-KYMMENE OYJ 1,142 25.81 29,475.02
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 774 22.90 17,724.60
AIRBUS GROUP SE 1,336 68.03 90,888.08
ALSTOM 565 41.35 23,362.75
BOUYGUES SA 502 30.77 15,446.54
BRENNTAG AG 402 55.20 22,190.40
CNH INDUSTRIAL NV 3,250 7.26 23,621.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1,479 35.37 52,312.23
EIFFAGE 260 70.18 18,246.80
FERROVIAL SA 1,472 20.66 30,411.52
KINGSPAN GROUP PLC 450 76.00 34,200.00
KONE OYJ-B 732 71.52 52,352.64
LEGRAND SA 782 68.60 53,645.20
MTU AERO ENGINES AG 116 169.30 19,638.80
PRYSMIAN SPA 690 24.96 17,222.40
SAFRAN SA 784 96.58 75,718.72
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,352 110.20 148,990.40
SIEMENS AG-REG 1,783 109.66 195,523.78
SIEMENS ENERGY AG 891 20.42 18,194.22
THALES SA 232 64.30 14,917.60
VINCI SA 1,219 72.84 88,791.96
BUREAU VERITAS SA 1,035 20.46 21,176.10
RANDSTAD NV 417 48.63 20,278.71
TELEPERFORMANCE 136 263.50 35,836.00
WOLTERS KLUWER 669 71.34 47,726.46
ADP 100 89.20 8,920.00
AENA SA 163 125.40 20,440.20
ATLANTIA SPA 1,458 14.45 21,068.10
DEUTSCHE POST AG-REG 2,310 40.61 93,809.10
GETLINK 1,605 12.85 20,624.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 850 63.93 54,340.50
CONTINENTAL AG 268 101.15 27,108.20
DAIMLER AG 2,164 48.40 104,737.60
193/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERRARI NV 325 160.50 52,162.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 2,795 11.10 31,024.50
MICHELIN (CGDE)-B 424 98.18 41,628.32
PEUGEOT SA 1,912 16.50 31,548.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 556 50.14 27,877.84
RENAULT SA 379 24.77 9,387.83
VALEO SA 847 28.01 23,724.47
VOLKSWAGEN AG-PFD 450 139.06 62,577.00
ADIDAS AG 466 281.80 131,318.80
ESSILORLUXOTTICA 668 115.70 77,287.60
HERMES INTERNATIONAL 87 825.00 71,775.00
KERING 174 556.00 96,744.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 666 428.00 285,048.00
MONCLER SPA 532 38.94 20,716.08
PUMA SE 260 82.00 21,320.00
ACCOR SA 541 24.28 13,135.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 381 140.05 53,359.05
SODEXO 273 61.68 16,838.64
PUBLICIS GROUPE 562 32.16 18,073.92
SCOUT24 AG 240 72.25 17,340.00
SES 642 7.21 4,630.10
UBISOFT ENTERTAINMENT 247 80.90 19,982.30
VIVENDI 2,083 25.43 52,970.69
DELIVERY HERO SE 387 91.66 35,472.42
INDITEX 2,623 24.19 63,450.37
JUST EAT TAKEAWAY 260 101.20 26,312.00
PROSUS 1,165 79.40 92,501.00
ZALANDO SE 340 82.56 28,070.40
CARREFOUR SA 1,713 13.85 23,725.05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 2,733 24.31 66,439.23
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1,860 48.51 90,228.60
DANONE 1,448 51.12 74,021.76
HEINEKEN HOLDING NV 292 71.15 20,775.80
HEINEKEN NV 750 81.16 60,870.00
KERRY GROUP PLC-A 390 108.40 42,276.00
PERNOD-RICARD SA 532 147.90 78,682.80
BEIERSDORF AG 244 99.32 24,234.08
HENKEL AG & CO KGAA 373 83.25 31,052.25
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 404 90.62 36,610.48
L'OREAL 602 288.60 173,737.20
UNILEVER NV 3,548 51.10 181,302.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 670 68.64 45,988.80
194/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRESENIUS SE & CO KGAA 990 34.37 34,026.30
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,167 42.16 91,371.55
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 114 383.40 43,707.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 508 38.13 19,372.58
ARGENX SE 100 209.00 20,900.00
BAYER AG-REG 2,403 42.42 101,947.27
EUROFINS SCIENTIFIC 30 694.80 20,844.00
GALAPAGOS NV 115 107.75 12,391.25
GRIFOLS SA 713 25.09 17,889.17
MERCK KGAA 308 131.85 40,609.80
QIAGEN N.V. 760 41.95 31,882.00
SANOFI 2,729 82.94 226,343.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 100 328.00 32,800.00
UCB SA 286 90.48 25,877.28
ABN AMRO BANK NV-CVA 809 7.62 6,164.58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 15,887 2.49 39,638.06
BANCO SANTANDER SA 40,058 1.74 69,861.15
BNP PARIBAS 2,874 33.50 96,279.00
CAIXABANK S.A 7,994 1.71 13,725.69
COMMERZBANK AG 3,549 4.57 16,233.12
CREDIT AGRICOLE SA 2,542 7.51 19,105.67
ERSTE GROUP BANK AG 838 18.34 15,368.92
FINECOBANK SPA 1,495 11.56 17,282.20
ING GROEP NV-CVA 8,745 6.59 57,638.29
INTESA SANPAOLO 45,214 1.56 70,588.09
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 2,782 - -
KBC GROEP NV 520 45.68 23,753.60
MEDIOBANCA SPA 1,623 6.56 10,659.86
SOCIETE GENERALE 2,059 12.75 26,252.25
UNICREDIT SPA 5,231 6.94 36,339.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 4,447 8.12 36,109.64
DEUTSCHE BOERSE AG 500 137.75 68,875.00
EXOR NV 234 48.65 11,384.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 292 76.42 22,314.64
AEGON NV 4,432 2.49 11,075.56
AGEAS 414 37.00 15,318.00
ALLIANZ SE-REG 987 163.42 161,295.54
ASSICURAZIONI GENERALI 3,542 12.06 42,716.52
AXA SA 5,033 14.97 75,354.07
HANNOVER RUECK SE-REG 148 129.60 19,180.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 381 211.50 80,581.50
NN GROUP NV 906 32.55 29,490.30
195/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSTE ITALIANE SPA 1,485 7.59 11,274.12
SAMPO OYJ-A SHS 1,114 35.39 39,424.46
SCOR SE 541 23.68 12,810.88
AROUNDTOWN SA 4,105 4.43 18,185.15
DEUTSCHE WOHNEN SE 978 43.58 42,621.24
LEG IMMOBILIEN AG 250 120.06 30,015.00
VONOVIA SE 1,430 56.52 80,823.60
ADYEN NV 46 1,568.50 72,151.00
AMADEUS IT GROUP SA 1,015 46.66 47,359.90
ATOS SE 214 65.20 13,952.80
CAP GEMINI SA 449 105.80 47,504.20
DASSAULT SYSTEMES SA 379 148.15 56,148.85
EDENRED 658 42.30 27,833.40
SAP SE 2,481 124.90 309,876.90
WORLDLINE SA 704 69.88 49,195.52
NOKIA OYJ 15,108 3.60 54,403.90
CELLNEX TELECOM SA 687 53.06 36,452.22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 7,711 13.46 103,828.61
ELISA OYJ 295 44.85 13,230.75
KONINKLIJKE KPN NV 9,792 2.40 23,520.38
ORANGE S.A. 4,593 9.51 43,716.17
TELEFONICA SA 11,463 3.07 35,248.72
E.ON SE 5,278 9.52 50,288.78
EDF 1,761 10.43 18,376.03
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 6,771 4.37 29,650.20
ENAGAS SA 630 19.71 12,417.30
ENDESA SA 822 24.11 19,818.42
ENEL SPA 19,815 7.56 149,979.73
ENGIE 4,325 11.36 49,153.62
FORTUM OYJ 1,026 17.38 17,837.01
IBERDROLA SA 14,466 10.70 154,858.53
NATURGY ENERGY GROUP SA 720 17.76 12,787.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 989 16.06 15,888.28
RWE AG 1,273 33.20 42,263.60
SNAM SPA 7,266 4.34 31,563.50
TERNA SPA 4,271 5.98 25,540.58
UNIPER SE 695 27.04 18,792.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,423 17.35 24,689.05
ASML HOLDING NV 1,020 316.60 322,932.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,929 26.80 78,497.20
STMICROELECTRONICS NV 1,501 28.61 42,943.61
419,225 8,968,502.37
196/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ小計
(1,112,273,663)
英ポンド BP PLC 47,290 2.05 97,180.95
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 10,047 9.71 97,636.74
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 8,320 9.40 78,257.92
ANGLO AMERICAN PLC 3,254 19.84 64,572.37
BHP GROUP PLC 4,911 16.08 79,008.16
CRODA INTERNATIONAL PLC 270 62.64 16,912.80
GLENCORE PLC 25,062 1.67 41,973.83
JOHNSON MATTHEY PLC 515 23.75 12,231.25
MONDI PLC 1,379 15.93 21,974.36
RIO TINTO PLC 2,741 45.78 125,482.98
ASHTEAD GROUP PLC 986 29.75 29,333.50
BAE SYSTEMS PLC ORD 7,623 4.58 34,913.34
BUNZL PLC 865 24.66 21,330.90
DCC PLC 217 50.28 10,910.76
FERGUSON PLC 539 80.72 43,508.08
MELROSE INDUSTRIES PLC 11,311 1.32 15,026.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,577 2.43 8,717.14
SMITHS GROUP PLC 845 14.23 12,028.57
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 235 114.65 26,942.75
EXPERIAN PLC 2,432 29.70 72,230.40
INTERTEK GROUP PLC 389 59.96 23,324.44
RELX PLC 4,419 16.35 72,250.65
RENTOKIL INITIAL PLC 4,172 5.54 23,112.88
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 2,356 5.41 12,745.96
BERKELEY GROUP HOLDINGS 315 42.68 13,444.20
BURBERRY GROUP PLC 993 14.88 14,775.84
PERSIMMON PLC 663 25.93 17,191.59
TAYLOR WIMPEY PLC 6,807 1.19 8,127.55
COMPASS GROUP PLC 5,146 11.50 59,179.00
GVC HOLDINGS PLC 1,075 10.04 10,793.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 393 42.01 16,509.93
WHITBREAD PLC 639 23.86 15,246.54
AUTO TRADER GROUP PLC 2,915 5.91 17,227.65
INFORMA PLC 5,309 4.49 23,837.41
PEARSON PLC 2,704 5.12 13,855.29
WPP PLC 2,617 6.65 17,413.51
KINGFISHER PLC 6,190 3.20 19,814.19
NEXT PLC 290 63.28 18,351.20
OCADO GROUP PLC 1,268 23.13 29,328.84
TESCO PLC 22,567 2.14 48,315.94
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 857 17.32 14,843.24
197/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 5,330 25.72 137,087.60
COCA-COLA HBC AG-CDI 556 19.74 10,975.44
DIAGEO PLC 5,687 26.28 149,482.79
IMPERIAL BRANDS PLC 2,179 13.00 28,327.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1,735 70.00 121,450.00
UNILEVER PLC 2,747 46.94 128,944.18
SMITH & NEPHEW PLC 1,973 14.56 28,736.74
ASTRAZENECA PLC 3,156 79.43 250,681.08
GLAXOSMITHKLINE PLC 12,142 13.43 163,164.19
BARCLAYS PLC 36,980 1.11 41,247.49
HSBC HOLDINGS PLC 49,395 3.21 158,755.53
LLOYDS BANKING GROUP PLC 205,518 0.29 60,185.94
NATWEST GROUP PLC 9,505 1.22 11,672.14
STANDARD CHARTERED PLC 5,798 3.99 23,157.21
3I GROUP PLC 2,022 10.67 21,574.74
HARGREAVES LANSDOWN PLC 913 14.14 12,909.82
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 714 84.38 60,247.32
M&G PLC 5,002 1.68 8,443.37
ST JAMES'S PLACE PLC 1,607 9.37 15,057.59
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 6,446 2.42 15,631.55
AVIVA PLC 8,042 2.78 22,364.80
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 12,544 1.97 24,761.85
PRUDENTIAL PLC 5,992 10.79 64,653.68
RSA INSURANCE GROUP PLC 2,591 4.43 11,493.67
SAGE GROUP PLC/THE 3,107 6.94 21,562.58
HALMA PLC 1,095 24.44 26,761.80
BT GROUP PLC 21,498 1.04 22,476.15
VODAFONE GROUP PLC 63,095 1.12 71,044.97
NATIONAL GRID PLC 7,941 9.45 75,042.45
SEVERN TRENT PLC 445 25.32 11,267.40
SSE PLC 2,314 13.37 30,938.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,628 8.90 14,495.71
694,200 3,244,457.27
英ポンド小計
(443,355,085)
スイスフラン GIVAUDAN-REG 22 3,874.00 85,228.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 1,085 42.49 46,101.65
SIKA AG-REG 336 231.20 77,683.20
ABB LTD-REG 4,212 23.61 99,445.32
GEBERIT AG-REG 81 543.40 44,015.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 145 248.30 36,003.50
ADECCO GROUP AG-REG 419 50.96 21,352.24
SGS SA-REG 14 2,380.00 33,320.00
198/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 164 188.10 30,848.40
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 1,403 63.00 88,389.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 95 208.30 19,788.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 10 2,010.00 20,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 4 7,485.00 29,940.00
NESTLE SA-REG 7,098 106.56 756,362.88
ALCON INC 1,263 56.46 71,308.98
SONOVA HOLDING AG-REG 153 236.20 36,138.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 29 997.00 28,913.00
LONZA GROUP AG-REG 176 575.00 101,200.00
NOVARTIS AG-REG 5,298 76.48 405,191.04
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1,671 297.40 496,955.40
VIFOR PHARMA AG 141 112.80 15,904.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 5,786 9.87 57,154.10
JULIUS BAER GROUP LTD 579 43.80 25,360.20
PARTNERS GROUP HOLDIING AG 44 855.60 37,646.40
UBS GROUP AG-REG 8,374 11.26 94,291.24
BALOISE HOLDING AG - REG 160 132.00 21,120.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 63 337.10 21,237.30
SWISS RE AG 623 67.98 42,351.54
ZURICH INSURANCE GROUP AG 370 315.10 116,587.00
SWISS PRIME SITE-REG 215 79.60 17,114.00
TEMENOS AG 155 106.65 16,530.75
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 360 78.98 28,432.80
SWISSCOM AG-REG 56 469.80 26,308.80
40,604 3,048,324.04
スイスフラン小計
(352,813,024)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 650 178.65 116,122.50
ローナ
BOLIDEN AB 995 261.10 259,794.50
ALFA LAVAL AB 950 192.75 183,112.50
ASSA ABLOY AB-B 2,713 206.20 559,420.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 1,445 406.90 587,970.50
ATLAS COPCO AB-B SHS 1,038 352.50 365,895.00
EPIROC AB-A 2,500 135.75 339,375.00
EPIROC AB-B 603 131.60 79,354.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 710 220.80 156,768.00
SANDVIK AB 3,333 174.95 583,108.35
SKANSKA AB-B SHS 1,056 181.40 191,558.40
SKF AB-B SHARES-B 1,125 190.50 214,312.50
VOLVO AB-B SHS-B 3,384 183.45 620,794.80
ELECTROLUX AB-SER B 430 205.20 88,236.00
EVOLUTION GAMING GROUP 290 703.40 203,986.00
199/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 1,569 158.05 247,980.45
SWEDISH MATCH AB 379 681.80 258,402.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 1,300 272.70 354,510.00
NORDEA BANK ABP 7,162 70.55 505,279.10
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 3,860 83.64 322,850.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 3,151 77.82 245,210.82
SWEDBANK AB - A SHARES 2,076 149.50 310,362.00
INVESTOR AB-B SHS 968 565.60 547,500.80
KINNEVIK AB - B 550 376.30 206,965.00
ERICSSON LM-B SHS 7,741 108.45 839,511.45
HEXAGON AB-B SHS 863 667.60 576,138.80
TELE2 AB-B SHS 1,460 109.90 160,454.00
TELIA CO AB 8,145 36.18 294,686.10
60,446 9,419,660.57
スウェーデンクローナ小計
(112,659,140)
ノルウェーク EQUINOR ASA 2,431 131.65 320,041.15
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 429 345.60 148,262.40
MOWI ASA 1,466 164.05 240,497.30
ORKLA ASA 1,924 91.22 175,507.28
DNB ASA 2,071 140.00 289,940.00
TELENOR ASA 2,000 153.70 307,400.00
10,321 1,481,648.13
ノルウェークローネ小計
(16,757,440)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 320 656.80 210,176.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 711 391.50 278,356.50
VESTAS WIND SYSTEMS AS 470 1,062.00 499,140.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B 22 10,285.00 226,270.00
DSV PANALPINA A S 452 1,045.00 472,340.00
PANDORA A/S 209 534.00 111,606.00
CARLSBERG AS-B 339 854.00 289,506.00
COLOPLAST-B 302 973.80 294,087.60
GN STORE NORD A/S 290 479.70 139,113.00
GENMAB A/S 153 2,210.00 338,130.00
NOVO NORDISK A/S-B 4,105 445.25 1,827,751.25
DANSKE BANK A/S 2,079 93.76 194,927.04
ORSTED A/S 438 974.40 426,787.20
9,890 5,308,190.59
デンマーククローネ小計
(88,487,537)
豪ドル AMPOL LTD 730 25.84 18,863.20
ORIGIN ENERGY LTD 6,145 4.36 26,792.20
SANTOS LTD 3,916 5.28 20,676.48
WOODSIDE PETROLEUM LTD 2,652 18.48 49,008.96
200/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP LTD 7,083 36.00 254,988.00
BLUESCOPE STEEL LTD 1,660 15.92 26,427.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 3,879 16.72 64,856.88
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI 1,306 36.00 47,016.00
NEWCREST MINING LTD 2,263 30.71 69,496.73
RIO TINTO LTD 956 95.40 91,202.40
SOUTH32 LTD 16,210 2.22 35,986.20
CIMIC GROUP LTD 130 22.43 2,915.90
BRAMBLES LTD 3,858 10.26 39,583.08
AURIZON HOLDINGS LTD 5,319 4.00 21,276.00
SYDNEY AIRPORT 3,332 5.99 19,958.68
TRANSURBAN GROUP 7,052 13.99 98,657.48
ARISTOCRAT LEISURE LTD 1,588 32.21 51,149.48
SEEK LTD 1,090 23.01 25,080.90
WESFARMERS LTD 2,988 46.92 140,196.96
COLES GROUP LTD 3,302 17.19 56,761.38
WOOLWORTHS GROUP LTD 3,094 38.82 120,109.08
COCHLEAR LTD 227 224.99 51,072.73
RAMSAY HEALTH CARE LTD 644 64.67 41,647.48
SONIC HEALTHCARE LTD 1,188 36.40 43,243.20
CSL LTD 1,079 294.82 318,110.78
AUST AND NZ BANKING GROUP 7,128 19.78 140,991.84
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 4,234 69.90 295,956.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 7,660 19.53 149,599.80
WESTPAC BANKING CORP 8,722 18.78 163,799.16
ASX LTD 514 81.32 41,798.48
MACQUARIE GROUP LTD 814 136.18 110,850.52
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 330 59.27 19,559.10
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 8,157 4.84 39,479.88
QBE INSURANCE GROUP LTD 3,874 8.86 34,323.64
SUNCORP GROUP LTD 4,089 8.75 35,778.75
AFTERPAY LTD 490 102.13 50,043.70
COMPUTERSHARE LTD 1,590 12.89 20,495.10
TELSTRA CORPORATION LTD 10,933 2.73 29,847.09
AGL ENERGY LTD 2,231 13.15 29,337.65
APA GROUP 4,476 10.72 47,982.72
146,933 2,944,921.41
豪ドル小計
(219,838,383)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,190 7.36 23,478.40
ドドル
A2 MILK CO LTD 2,139 15.37 32,876.43
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 1,488 35.86 53,359.68
SPARK NEW ZEALAND LTD 6,030 4.62 27,858.60
201/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12,847 137,573.11
ニュージーランドドル小計
(9,635,620)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 7,598 46.40 352,547.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 4,000 106.20 424,800.00
MTR CORP 5,500 39.05 214,775.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 7,000 54.25 379,750.00
SANDS CHINA LTD 7,000 29.35 205,450.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 5,100 24.65 125,715.00
WH GROUP LTD 32,000 6.33 202,560.00
BANK OF EAST ASIA 3,000 14.36 43,080.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 13,000 22.05 286,650.00
HANG SENG BANK LTD 2,150 121.70 261,655.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 2,971 368.00 1,093,328.00
AIA GROUP LTD 28,063 78.15 2,193,123.45
CK ASSET HOLDINGS LTD 7,598 37.55 285,304.90
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 4,200 29.05 122,010.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 4,750 38.20 181,450.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 3,433 98.00 336,434.00
CLP HOLDINGS LTD 4,694 73.00 342,662.00
HONG KONG & CHINA GAS 31,208 11.34 353,898.72
POWER ASSETS HOLDINGS 4,000 40.65 162,600.00
177,265 7,567,793.27
香港ドル小計
(102,240,887)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 5,283 4.51 23,826.33
ル
WILMAR INTERNATIONAL LTD 6,300 4.24 26,712.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4,802 21.55 103,483.10
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 9,108 8.81 80,241.48
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,542 20.08 71,123.36
SINGAPORE EXCHANGE LTD 2,600 9.06 23,556.00
CAPITALAND LTD 8,911 2.71 24,148.81
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 24,200 2.12 51,304.00
64,746 404,395.08
シンガポールドル小計
(31,195,036)
イスラエルシュ BANK HAPOALIM BM 4,308 20.75 89,391.00
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL 3,406 16.84 57,357.04
NICE LTD 172 773.50 133,042.00
7,886 279,790.04
イスラエルシュケル小計
(8,679,087)
2,456,516 10,325,179,492
合 計
(10,325,179,492)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
202/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 1,361 19,312.59
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 273 43,827.42
AMERICAN TOWER CORP 1,070 254,360.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 3,008 21,747.84
AVALONBAY COMMUNITIES INC 316 46,069.64
BOSTON PROPERTIES INC 326 25,320.42
CAMDEN PROPERTY TRUST 369 34,091.91
CROWN CASTLE INTL CORP 972 154,032.84
DIGITAL REALTY TRUST INC 588 89,728.80
DUKE REALTY CORPORATION 777 30,264.15
EQUINIX INC 216 167,838.48
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 630 39,230.10
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 1,097 56,287.07
ESSEX PROPERTY TRUST INC 145 29,468.35
EXTRA SPACE STORAGE INC 323 38,327.18
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 194 14,883.68
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,109 31,905.93
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,967 22,895.88
INVITATION HOMES INC 1,378 40,058.46
IRON MOUNTAIN INC 818 22,781.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 1,010 18,483.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 270 32,051.70
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 652 22,950.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 620 19,176.60
PROLOGIS INC 1,736 179,224.64
PUBLIC STORAGE 377 88,866.44
REALTY INCOME CORP 957 58,137.75
REGENCY CENTERS CORP 482 18,455.78
SBA COMMUNICATIONS CORP 240 72,506.40
SIMON PROPERTY GROUP INC 749 50,093.12
SUN COMMUNITIES INC 230 32,568.00
UDR INC 680 22,297.20
VENTAS INC 800 33,792.00
VEREIT INC 4,089 27,600.75
VICI PROPERTIES INC 1,035 24,953.85
VORNADO REALTY TRUST 436 14,854.52
WELLTOWER INC 1,068 60,085.68
WEYERHAEUSER CO 1,733 51,002.19
WP CAREY INC 594 39,673.26
203/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
34,695 2,049,205.72
米ドル小計
(214,551,838)
ユーロ 投資証券 GECINA SA 150 16,605.00
KLEPIERRE 588 7,291.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 351 13,338.00
1,089 37,234.20
ユーロ小計
(4,617,785)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 3,140 11,938.28
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,694 9,405.08
SEGRO PLC 3,361 31,458.96
8,195 52,802.32
英ポンド小計
(7,215,437)
豪ドル 投資証券 DEXUS 2,875 26,565.00
GOODMAN GROUP 4,311 79,624.17
GPT GROUP 5,900 24,721.00
LENDLEASE GROUP 1,550 19,561.00
MIRVAC GROUP 11,628 25,581.60
SCENTRE GROUP 11,481 26,061.87
STOCKLAND 5,114 20,456.00
VICINITY CENTRES 10,480 13,886.00
53,339 236,456.64
豪ドル小計
(17,651,488)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 5,967 369,655.65
5,967 369,655.65
香港ドル小計
(4,994,047)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 9,800 30,184.00
ポールド
ル
9,800 30,184.00
シンガポールドル小計
(2,328,393)
251,358,988
合計
(251,358,988)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 565銘柄 97.2 % ― 70.7 %
投資証券 39銘柄 ― 2.8 % 2.0 %
加ドル 株式 60銘柄 100.0 % ― 3.3 %
ユーロ 株式 181銘柄 99.6 % ― 10.5 %
204/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 3銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 73銘柄 98.4 % ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― 1.6 % 0.1 %
スイスフラン 株式 33銘柄 100.0 % ― 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 28銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 13銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 40銘柄 92.6 % ― 2.1 %
投資証券 8銘柄 ― 7.4 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 19銘柄 95.3 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 4.7 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 8銘柄 93.1 % ― 0.3 %
投資証券 1銘柄 ― 6.9 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 3銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 167,968,244 211,983,356
国債証券 31,964,995,556 33,233,854,647
地方債証券 3,166,772,000 3,257,020,000
特殊債券 3,263,504,000 4,609,275,000
社債券 2,753,050,000 2,433,814,438
未収利息 80,383,938 82,296,959
1,407,203 1,250,848
前払費用
41,398,080,941 43,829,495,248
流動資産合計
41,398,080,941 43,829,495,248
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 7,446,973 22,272,541
46 59
未払利息
7,447,019 22,272,600
流動負債合計
7,447,019 22,272,600
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,913,282,954 31,007,104,895
205/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
剰余金
12,477,350,968 12,800,117,753
剰余金又は欠損金(△)
41,390,633,922 43,807,222,648
元本等合計
41,390,633,922 43,807,222,648
純資産合計
41,398,080,941 43,829,495,248
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首 2018年10月27日 2019年10月29日
期首元本額 27,733,551,245円 28,913,282,954円
期首からの追加設定元本額 3,514,710,092円 6,276,681,341円
期首からの一部解約元本額 2,334,978,383円 4,182,859,400円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 2,535,930,689円 3,299,809,640円
DCインデックスバランス(株式40) 2,322,233,086円 2,929,229,354円
DCインデックスバランス(株式60) 1,675,794,828円 2,061,514,447円
DCインデックスバランス(株式80) 259,508,561円 316,092,415円
インデックスファンド日本債券(DC専用) 1,955,743,762円 2,146,139,820円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,612,132,571円 3,542,424,372円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,528,015,066円 1,593,046,655円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,277,309円 4,546,069円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 25,114,375円 24,979,029円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 120,247,275円 96,410,954円
206/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 272,928,864円 254,848,043円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,280,739,177円 4,110,973,037円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,312,679,950円 1,390,321,836円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,273,971,733円 1,314,190,148円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 679,086,849円 714,039,343円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 97,643,471円 102,165,160円
80)
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 6,654,000,097円 6,790,875,434円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 303,235,291円 315,499,139円
計 28,913,282,954円 31,007,104,895円
2. 受益権の総数 28,913,282,954口 31,007,104,895口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
207/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 875,565,314
地方債証券 △21,381,000
特殊債券 △15,962,000
社債券 △13,905,000
合計 824,317,314
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △846,332,693
地方債証券 △15,749,000
特殊債券 △27,205,000
社債券 △17,321,562
合計 △906,608,255
208/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.4315円 1口当たり純資産額 1.4128円
(1万口当たり純資産額) (14,315円) (1万口当たり純資産額) (14,128円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第1回利付国債(40年) 70,000,000 102,291,700
第2回利付国債(40年) 95,000,000 134,653,000
第3回利付国債(40年) 70,000,000 99,730,400
第4回利付国債(40年) 95,000,000 135,996,300
第5回利付国債(40年) 35,000,000 48,521,550
第6回利付国債(40年) 70,000,000 95,720,100
第7回利付国債(40年) 50,000,000 65,850,500
第8回利付国債(40年) 95,000,000 117,001,050
第9回利付国債(40年) 130,000,000 119,785,900
第10回利付国債(40年) 125,000,000 134,991,250
第11回利付国債(40年) 140,000,000 146,757,800
第12回利付国債(40年) 175,000,000 165,914,000
第13回利付国債(40年) 80,000,000 75,760,800
第313回利付国債(10年) 370,000,000 372,256,605
第317回利付国債(10年) 105,000,000 106,186,482
第318回利付国債(10年) 185,000,000 186,924,175
第319回利付国債(10年) 5,000,000 5,070,400
第320回利付国債(10年) 190,000,000 192,456,700
209/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第321回利付国債(10年) 175,000,000 177,761,500
第322回利付国債(10年) 75,000,000 76,078,500
第323回利付国債(10年) 45,000,000 45,768,600
第324回利付国債(10年) 25,000,000 25,385,500
第325回利付国債(10年) 210,000,000 213,735,900
第326回利付国債(10年) 30,000,000 30,536,100
第327回利付国債(10年) 65,000,000 66,301,950
第328回利付国債(10年) 115,000,000 117,029,750
第329回利付国債(10年) 230,000,000 235,678,700
第330回利付国債(10年) 210,000,000 215,680,500
第331回利付国債(10年) 80,000,000 81,699,200
第333回利付国債(10年) 210,000,000 215,189,100
第334回利付国債(10年) 120,000,000 123,208,800
第335回利付国債(10年) 490,000,000 501,995,200
第336回利付国債(10年) 80,000,000 82,084,000
第337回利付国債(10年) 30,000,000 30,531,600
第338回利付国債(10年) 390,000,000 399,044,100
第339回利付国債(10年) 370,000,000 378,809,700
第340回利付国債(10年) 420,000,000 430,336,200
第341回利付国債(10年) 700,000,000 714,672,000
第342回利付国債(10年) 130,000,000 131,409,200
第343回利付国債(10年) 245,000,000 247,780,750
第344回利付国債(10年) 50,000,000 50,593,000
第345回利付国債(10年) 610,000,000 617,545,700
第346回利付国債(10年) 490,000,000 496,306,300
第347回利付国債(10年) 160,000,000 162,086,400
第348回利付国債(10年) 90,000,000 91,186,200
第349回利付国債(10年) 490,000,000 496,517,000
第350回利付国債(10年) 480,000,000 486,422,400
第351回利付国債(10年) 435,000,000 440,681,100
第352回利付国債(10年) 390,000,000 394,949,100
第353回利付国債(10年) 200,000,000 202,454,000
第354回利付国債(10年) 125,000,000 126,473,750
第355回利付国債(10年) 150,000,000 151,689,000
第356回利付国債(10年) 200,000,000 202,048,000
第357回利付国債(10年) 820,000,000 827,872,000
第358回利付国債(10年) 370,000,000 373,300,400
第359回利付国債(10年) 100,000,000 100,770,000
第1回利付国債(30年) 50,000,000 62,458,000
第14回利付国債(30年) 108,000,000 139,540,320
第15回利付国債(30年) 147,000,000 192,552,360
第16回利付国債(30年) 35,000,000 45,978,800
210/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18回利付国債(30年) 110,000,000 142,221,200
第21回利付国債(30年) 20,000,000 26,060,000
第22回利付国債(30年) 40,000,000 53,460,400
第23回利付国債(30年) 55,000,000 73,689,000
第24回利付国債(30年) 68,000,000 91,324,680
第25回利付国債(30年) 20,000,000 26,322,800
第26回利付国債(30年) 170,000,000 227,024,800
第27回利付国債(30年) 29,000,000 39,387,800
第28回利付国債(30年) 94,000,000 128,293,080
第29回利付国債(30年) 176,000,000 238,173,760
第30回利付国債(30年) 147,000,000 197,390,130
第31回利付国債(30年) 120,000,000 159,776,400
第32回利付国債(30年) 50,000,000 67,830,500
第33回利付国債(30年) 135,000,000 176,110,200
第34回利付国債(30年) 200,000,000 269,406,000
第35回利付国債(30年) 168,000,000 220,478,160
第36回利付国債(30年) 135,000,000 177,743,700
第37回利付国債(30年) 131,000,000 170,393,010
第38回利付国債(30年) 95,000,000 121,959,100
第39回利付国債(30年) 75,000,000 97,953,750
第40回利付国債(30年) 90,000,000 115,703,100
第41回利付国債(30年) 40,000,000 50,641,200
第42回利付国債(30年) 135,000,000 171,080,100
第43回利付国債(30年) 155,000,000 196,617,500
第44回利付国債(30年) 150,000,000 190,458,000
第45回利付国債(30年) 160,000,000 196,164,800
第46回利付国債(30年) 250,000,000 306,690,000
第47回利付国債(30年) 165,000,000 206,410,050
第48回利付国債(30年) 85,000,000 102,391,850
第49回利付国債(30年) 90,000,000 108,457,200
第50回利付国債(30年) 25,000,000 26,600,000
第51回利付国債(30年) 70,000,000 66,066,000
第52回利付国債(30年) 90,000,000 89,080,200
第53回利付国債(30年) 105,000,000 106,320,900
第54回利付国債(30年) 110,000,000 116,606,600
第55回利付国債(30年) 110,000,000 116,526,300
第56回利付国債(30年) 50,000,000 52,929,000
第57回利付国債(30年) 100,000,000 105,780,000
第58回利付国債(30年) 100,000,000 105,700,000
第59回利付国債(30年) 170,000,000 175,276,800
第60回利付国債(30年) 120,000,000 129,687,600
第61回利付国債(30年) 70,000,000 71,945,300
211/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第62回利付国債(30年) 120,000,000 116,946,000
第63回利付国債(30年) 90,000,000 85,183,200
第64回利付国債(30年) 100,000,000 94,492,000
第65回利付国債(30年) 110,000,000 103,769,600
第66回利付国債(30年) 180,000,000 169,520,400
第67回利付国債(30年) 110,000,000 109,175,000
第50回利付国債(20年) 237,000,000 239,048,109
第51回利付国債(20年) 39,000,000 39,551,226
第54回利付国債(20年) 15,000,000 15,400,800
第55回利付国債(20年) 66,000,000 67,967,460
第57回利付国債(20年) 52,000,000 53,746,160
第58回利付国債(20年) 135,000,000 140,228,550
第59回利付国債(20年) 33,000,000 34,300,530
第60回利付国債(20年) 295,000,000 304,720,250
第61回利付国債(20年) 27,000,000 27,736,020
第63回利付国債(20年) 31,000,000 32,588,750
第64回利付国債(20年) 54,000,000 57,181,140
第65回利付国債(20年) 100,000,000 106,399,000
第66回利付国債(20年) 34,000,000 36,068,220
第67回利付国債(20年) 34,000,000 36,347,020
第68回利付国債(20年) 78,000,000 84,181,500
第70回利付国債(20年) 104,000,000 113,639,760
第72回利付国債(20年) 112,000,000 121,761,920
第73回利付国債(20年) 113,000,000 122,985,810
第74回利付国債(20年) 118,000,000 128,919,720
第75回利付国債(20年) 10,000,000 10,980,700
第76回利付国債(20年) 21,000,000 22,873,830
第77回利付国債(20年) 40,000,000 43,746,000
第79回利付国債(20年) 160,000,000 175,724,800
第82回利付国債(20年) 60,000,000 66,481,200
第87回利付国債(20年) 130,000,000 146,216,200
第88回利付国債(20年) 300,000,000 340,884,000
第90回利付国債(20年) 16,000,000 18,183,520
第91回利付国債(20年) 250,000,000 285,600,000
第92回利付国債(20年) 60,000,000 68,165,400
第93回利付国債(20年) 60,000,000 68,108,400
第94回利付国債(20年) 50,000,000 57,079,000
第95回利付国債(20年) 82,000,000 95,103,600
第96回利付国債(20年) 98,000,000 112,350,140
第97回利付国債(20年) 45,000,000 52,135,200
第98回利付国債(20年) 94,000,000 108,252,280
第99回利付国債(20年) 117,000,000 135,336,240
212/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第100回利付国債(20年) 30,000,000 35,074,800
第101回利付国債(20年) 66,000,000 78,145,980
第102回利付国債(20年) 81,000,000 96,380,280
第103回利付国債(20年) 11,000,000 13,004,090
第104回利付国債(20年) 33,000,000 38,505,060
第105回利付国債(20年) 77,000,000 90,163,150
第106回利付国債(20年) 2,000,000 2,357,780
第107回利付国債(20年) 130,000,000 152,865,700
第108回利付国債(20年) 134,000,000 155,377,020
第109回利付国債(20年) 27,000,000 31,411,800
第110回利付国債(20年) 98,000,000 115,663,520
第111回利付国債(20年) 25,000,000 29,833,000
第112回利付国債(20年) 80,000,000 94,772,000
第113回利付国債(20年) 290,000,000 344,650,500
第114回利付国債(20年) 52,000,000 62,017,800
第115回利付国債(20年) 125,000,000 150,225,000
第116回利付国債(20年) 55,000,000 66,336,050
第117回利付国債(20年) 343,000,000 410,474,960
第118回利付国債(20年) 10,000,000 11,906,300
第119回利付国債(20年) 30,000,000 35,141,100
第120回利付国債(20年) 170,000,000 195,860,400
第121回利付国債(20年) 22,000,000 26,060,100
第122回利付国債(20年) 17,000,000 19,969,560
第123回利付国債(20年) 195,000,000 235,599,000
第124回利付国債(20年) 190,000,000 227,637,100
第125回利付国債(20年) 50,000,000 61,116,000
第126回利付国債(20年) 105,000,000 126,172,200
第128回利付国債(20年) 65,000,000 77,652,250
第129回利付国債(20年) 85,000,000 100,645,950
第130回利付国債(20年) 150,000,000 178,066,500
第131回利付国債(20年) 12,000,000 14,115,600
第132回利付国債(20年) 75,000,000 88,425,000
第133回利付国債(20年) 30,000,000 35,701,200
第134回利付国債(20年) 50,000,000 59,643,000
第135回利付国債(20年) 30,000,000 35,447,400
第136回利付国債(20年) 220,000,000 257,468,200
第137回利付国債(20年) 200,000,000 236,702,000
第138回利付国債(20年) 120,000,000 139,260,000
第139回利付国債(20年) 230,000,000 269,562,300
第140回利付国債(20年) 448,000,000 531,345,920
第141回利付国債(20年) 195,000,000 231,749,700
第142回利付国債(20年) 125,000,000 150,053,750
213/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第143回利付国債(20年) 94,000,000 110,787,460
第144回利付国債(20年) 430,000,000 501,552,000
第145回利付国債(20年) 355,000,000 423,554,050
第146回利付国債(20年) 135,000,000 161,374,950
第147回利付国債(20年) 60,000,000 71,079,600
第148回利付国債(20年) 90,000,000 105,606,900
第149回利付国債(20年) 115,000,000 135,128,450
第150回利付国債(20年) 90,000,000 104,674,500
第151回利付国債(20年) 70,000,000 79,576,000
第152回利付国債(20年) 350,000,000 398,132,000
第153回利付国債(20年) 450,000,000 518,589,000
第154回利付国債(20年) 160,000,000 182,224,000
第155回利付国債(20年) 250,000,000 277,567,500
第156回利付国債(20年) 110,000,000 112,195,600
第157回利付国債(20年) 50,000,000 49,400,000
第158回利付国債(20年) 170,000,000 175,559,000
第159回利付国債(20年) 150,000,000 157,171,500
第160回利付国債(20年) 140,000,000 148,866,200
第161回利付国債(20年) 120,000,000 125,607,600
第162回利付国債(20年) 70,000,000 73,200,400
第163回利付国債(20年) 165,000,000 172,368,900
第164回利付国債(20年) 285,000,000 292,729,200
第165回利付国債(20年) 60,000,000 61,546,800
第166回利付国債(20年) 100,000,000 105,895,000
第167回利付国債(20年) 160,000,000 163,814,400
第168回利付国債(20年) 100,000,000 100,516,000
第169回利付国債(20年) 160,000,000 157,769,600
第170回利付国債(20年) 140,000,000 137,902,800
第171回利付国債(20年) 170,000,000 167,273,200
第172回利付国債(20年) 230,000,000 230,414,000
第173回利付国債(20年) 150,000,000 150,000,000
国債証券 合計 30,150,000,000 33,233,854,647
地方債証券 第708回東京都公募公債 100,000,000 101,434,000
第709回東京都公募公債 100,000,000 101,253,000
第712回東京都公募公債 200,000,000 202,850,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 102,184,000
第731回東京都公募公債 100,000,000 102,086,000
平成24年度第2回京都府公募公債 200,000,000 202,934,000
平成25年度第10回静岡県公募公債 200,000,000 204,428,000
平成26年度第12回愛知県公募公債(10年) 200,000,000 203,954,000
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 101,543,000
平成24年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 101,882,000
214/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成26年度第3回埼玉県公募公債 200,000,000 204,630,000
平成24年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,494,000
平成26年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 101,790,000
第10回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 102,000,000
平成25年度第1回岐阜県公募公債(10年) 100,000,000 102,310,000
平成26年度第1回岐阜県公募公債(10年) 100,000,000 102,096,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 101,538,000
平成27年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 102,164,000
平成27年度第2回熊本県公募公債(10年) 100,000,000 102,285,000
第486回名古屋市公募公債(10年) 200,000,000 204,572,000
平成27年度第5回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 102,207,000
第51回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 100,000,000
第53回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 100,023,000
平成25年度第2回福井県公募公債 200,000,000 203,954,000
平成23年度第2回岡山県公募公債(10年) 100,000,000 101,409,000
地方債証券 合計 3,200,000,000 3,257,020,000
特殊債券 第1回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,539,000
第2回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,391,000
第5回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,931,000
第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 102,480,000
第13回新関西国際空港株式会社社債(一般担保 200,000,000 203,692,000
付)
第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,290,000
第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,624,000
第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,164,000
第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社 100,000,000 101,465,000
債間限定同順位特約付)
第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 200,058,000
第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,006,000
第17回道路債券 100,000,000 103,245,000
第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,603,000
債券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,992,000
債券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 202,948,000
第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,285,000
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,640,000
第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,203,000
第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,781,000
第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,134,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,346,000
構債券
第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,246,000
構債券
215/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,841,000
構債券
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,179,000
第13回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,884,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,610,000
F63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,187,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,552,000
F223回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,818,000
F290回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,972,000
第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保 100,000,000 101,491,000
付)
第52回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,732,000
第38回関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 101,257,000
第39回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 102,310,000
第19回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 102,215,000
第320回信金中金債(5年) 100,000,000 100,000,000
第322回信金中金債(5年) 200,000,000 200,018,000
第37回国際協力機構債券 100,000,000 100,146,000
特殊債券 合計 4,500,000,000 4,609,275,000
社債券 第15回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 102,284,000
第14回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 102,330,000
同順位特約付)
第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 200,000,000 200,856,000
(社債間限定同順位特約付)
第21回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限 200,000,000 200,304,000
定同順位特約付)
第10回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保 100,000,000 100,399,000
付)
第28回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順 100,000,000 101,294,000
位特約付)
第13回株式会社オリエンタルランド無担保社債 100,000,000 99,913,000
(社債間限定同順位特約付)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限 100,000,000 101,482,000
定同順位特約付)
第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債 100,000,000 103,202,000
間限定同順位特約付)
第29回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 105,632,000
限定同順位特約付)
第87回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 203,220,000
(社債間限定同順位特約付)
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 102,219,000
(社債間限定同順位特約付)
第11回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 101,266,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般 200,000,000 202,168,000
担保付)
第20回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 101,993,000
同順位特約付)
第26回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 99,838,000
同順位特約付)
216/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債(社債間 100,000,000 101,420,000
限定同順位特約付)
第299回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 102,091,000
第34回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 201,903,438
同順位特約付)
社債券 合計 2,400,000,000 2,433,814,438
合計 40,250,000,000 43,533,964,085
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 197,170,172 94,568,404
コール・ローン 42,416,845 18,168,132
国債証券 153,398,988,437 151,573,682,113
派生商品評価勘定 - 46,431
未収入金 - 165,967,376
未収利息 1,250,297,032 1,147,349,861
24,113,142 29,999,629
前払費用
154,912,985,628 153,029,781,946
流動資産合計
154,912,985,628 153,029,781,946
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,630 163,507
未払解約金 77,116,063 194,737,553
11 5
未払利息
77,152,704 194,901,065
流動負債合計
77,152,704 194,901,065
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,014,655,688 62,305,294,771
剰余金
88,821,177,236 90,529,586,110
剰余金又は欠損金(△)
154,835,832,924 152,834,880,881
元本等合計
154,835,832,924 152,834,880,881
純資産合計
154,912,985,628 153,029,781,946
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
217/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首 2018年10月27日 2019年10月29日
期首元本額 66,172,631,391円 66,014,655,688円
期首からの追加設定元本額 2,720,902,002円 7,433,213,464円
期首からの一部解約元本額 2,878,877,705円 11,142,574,381円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 12,643,238,374円 13,606,901,842円
DCインデックスバランス(株式20) 239,828,273円 290,429,905円
DCインデックスバランス(株式40) 316,392,308円 372,429,728円
DCインデックスバランス(株式60) 410,335,597円 471,286,049円
DCインデックスバランス(株式80) 316,679,082円 361,323,232円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 24,749,651,028円 22,100,204,303円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,264,393,398円 2,032,710,032円
分配型
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 17,569,671,668円 15,849,657,187円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 875,736,013円 1,006,742,263円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 157,572,835円 150,608,646円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 2,657,723円 2,599,441円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 3,073,153円 2,854,393円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 8,243,513円 6,124,228円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 12,955,389円 11,219,101円
218/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 858,147,704円 792,945,418円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 896,266,419円 782,824,655円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 61,561,077円 61,105,570円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 86,960,516円 83,466,931円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 83,907,131円 81,761,903円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 60,614,848円 58,449,486円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算 4,128,997,767円 3,900,506,886円
型
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 267,771,872円 279,143,572円
計 66,014,655,688円 62,305,294,771円
2. 受益権の総数 66,014,655,688口 62,305,294,771口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
219/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 10,733,716,333
合計 10,733,716,333
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 4,153,948,724
合計 4,153,948,724
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
220/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 65,990,610 - 66,027,240 △36,630
米ドル 63,060,900 - 63,096,900 △36,000
英ポンド 2,929,710 - 2,930,340 △630
合計 65,990,610 - 66,027,240 △36,630
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 23,634,190 - 23,635,495 1,305
米ドル 23,634,190 - 23,635,495 1,305
売建 215,564,043 - 215,682,424 △118,381
米ドル 115,173,465 - 115,159,000 14,465
ユーロ 76,756,388 - 76,892,400 △136,012
豪ドル 23,634,190 - 23,631,024 3,166
合計 239,198,233 - 239,317,919 △117,076
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
221/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.3455円 1口当たり純資産額 2.4530円
(1万口当たり純資産額) (23,455円) (1万口当たり純資産額) (24,530円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 2,400,000.00 2,444,663.28
US TREASURY N/B-1.125%-21/09/30 2,030,000.00 2,048,477.06
US TREASURY N/B-1.5%-21/09/30 2,000,000.00 2,025,499.80
US TREASURY N/B-2.875%-21/10/15 2,000,000.00 2,053,166.40
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 3,830,000.00 3,902,804.08
US TREASURY N/B-1.25%-21/10/31 2,000,000.00 2,022,704.20
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 9,250,000.00 10,016,689.02
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 4,000,000.00 4,078,708.40
US TREASURY N/B-1.75%-21/11/30 600,000.00 610,593.72
US TREASURY N/B-1.5%-21/11/30 3,370,000.00 3,419,760.07
US TREASURY N/B-2.125%-21/12/31 3,120,000.00 3,193,125.00
US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15 5,000,000.00 5,144,140.50
US TREASURY N/B-1.5%-22/01/31 4,840,000.00 4,922,998.25
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 2,500,000.00 2,560,791.00
US TREASURY N/B-2.5%-22/02/15 4,000,000.00 4,123,437.20
US TREASURY N/B-1.75%-22/02/28 2,500,000.00 2,553,906.25
222/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-1.875%-22/02/28 2,000,000.00 2,046,640.60
US TREASURY N/B-2.375%-22/03/15 2,000,000.00 2,061,718.60
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 1,800,000.00 1,841,343.66
US TREASURY N/B-2.25%-22/04/15 2,000,000.00 2,062,031.20
US TREASURY N/B-1.75%-22/04/30 3,000,000.00 3,072,773.40
US TREASURY N/B-1.875%-22/04/30 3,800,000.00 3,899,452.84
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,000,000.00 2,050,000.00
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 1,200,000.00 1,236,843.72
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,513,782.55
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,078,339.60
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,582,812.50
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/30 2,500,000.00 2,566,992.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,109,687.20
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 4,057,878.27
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 5,700,000.00 5,872,781.25
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 4,500,000.00 4,619,706.75
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,600,000.00 2,663,375.00
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,960,191.24
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 2,750,000.00 2,824,550.57
US TREASURY N/B-1.5%-22/09/15 1,950,000.00 1,999,587.72
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,658,857.20
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,410,000.00 2,489,642.78
US TREASURY N/B-1.375%-22/10/15 3,000,000.00 3,071,835.90
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,103,945.20
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,488,687.44
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,060,078.00
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,541,071.87
US TREASURY N/B-1.625%-22/12/15 2,040,000.00 2,103,909.32
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 4,066,283.13
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 3,000,000.00 3,088,827.90
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,071,640.60
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,658,876.44
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,396,671.76
US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,541,542.95
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,196,511.68
223/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 930,565.59
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,015,546.80
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,064,296.80
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,250,228.48
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 3,500,000.00 3,506,699.00
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,202,299.16
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,832,453.08
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,756,517.54
US TREASURY N/B-0.125%-23/05/15 2,970,000.00 2,965,823.43
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,556,191.35
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,386,581.95
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,504,394.50
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,547,812.50
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,065,273.40
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,675,707.81
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,088,183.50
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,211,875.00
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,643,050.45
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 860,000.00 858,387.50
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,912,256.75
US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,993,906.25
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,586,328.00
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 711,588.24
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,773,013.64
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 972,351.54
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,310,156.00
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,839,334.30
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,959,112.86
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 2,129,375.00
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,229,570.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,132,265.60
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,707,031.12
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,575,343.75
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,595,214.75
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,747,028.78
224/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 4,240,000.00 4,513,612.28
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,123,242.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,211,640.40
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,649,871.70
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 4,112,933.05
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,447,253.82
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,805,780.23
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,720,000.00 2,910,081.21
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 3,820,000.00 4,033,084.18
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,988,877.89
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,507,363.22
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,386,339.70
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,400,000.00 2,573,624.88
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,305,359.32
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,175,624.51
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,950,384.28
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,750,000.00 4,046,337.75
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,504,398.42
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 4,000,000.00 4,196,562.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 2,053,929.64
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 3,300,000.00 3,498,644.49
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,639,218.75
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,770,000.00 3,940,312.38
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,327,412.58
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,276,300.00
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,140,000.00 1,179,810.85
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,844,468.64
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 1,570,000.00 1,581,958.84
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,450,507.62
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,154,031.25
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 5,188,124.64
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,283,103.41
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 2,011,872.63
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,000,000.00 1,111,445.30
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,611,506.16
225/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,985,234.36
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,411,599.15
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 3,344,179.50
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,700,000.00 5,304,665.81
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,582,437.50
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,620,368.98
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,485,825.00
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,228,671.80
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 2,064,122.88
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,328,539.04
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 2,000,000.00 2,127,421.80
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,987,389.38
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,273,037.81
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 2,000,000.00 2,211,406.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 5,180,000.00 5,515,485.80
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 3,120,000.00 3,409,575.00
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,159,062.40
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 3,990,000.00 4,309,433.41
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,234,531.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,727,641.38
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,613,843.75
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,490,646.56
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 3,063,052.27
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,150,390.60
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,120,507.80
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,800,000.00 5,313,937.44
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 1,036,777.30
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,215,860.87
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 996,445.31
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,944,912.67
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,593,124.99
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,500,000.00 3,483,115.23
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,972,812.50
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,640,000.00 2,934,834.14
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 3,959,424.04
226/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,363,525.00
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,605,781.20
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,750,082.44
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 685,019.50
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,902,515.52
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,454,990.92
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,368,133.03
US TREASURY N/B-5.25%-29/02/15 1,000,000.00 1,368,945.30
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,970,000.00 5,733,360.68
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,880,000.00 4,406,225.00
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,850,000.00 4,135,591.46
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 4,480,000.00 4,864,649.66
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 4,615,996.65
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,596,293.75
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 6,590,000.00 6,473,645.30
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 1,500,000.00 1,469,648.43
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 958,340.59
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,187,402.32
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 1,006,256.25
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 220,000.00 335,491.39
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 1,094,968.72
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 2,170,185.42
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 2,190,460.90
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,142,695.27
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 1,067,732.80
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,432,575.66
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 3,532,343.75
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 2,075,962.46
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,527,348.76
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,410,136.70
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,340,649.55
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,370,849.95
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 657,929.65
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 994,906.24
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,485,156.20
227/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 2,000,000.00 2,631,562.40
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,597,814.32
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 2,020,000.00 2,859,957.00
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 3,015,478.12
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 2,680,000.00 3,802,982.71
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,400,000.00 3,287,812.32
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,839,511.66
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 2,980,476.39
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,935,378.70
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 4,151,374.72
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 3,400,000.00 4,326,234.12
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,900,000.00 5,072,894.19
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 3,344,906.04
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,986,132.75
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,453,015.62
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,556,015.60
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,661,437.36
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,508,915.42
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,507,500.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,562,092.15
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,609,159.95
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 3,221,624.88
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 5,394,062.50
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 4,146,017.32
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 4,353,550.74
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,873,398.40
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 3,376,251.69
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,642,742.11
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 4,019,413.97
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 1,450,000.00 1,315,082.02
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 1,500,000.00 1,404,843.75
573,800,000.00 634,024,867.32
米ドル小計
(66,382,403,608)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-21/11/01 960,000.00 971,280.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/02/01 690,000.00 702,095.70
228/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 1,210,000.00 1,216,037.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/05/01 960,000.00 979,824.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,020,817.00
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/08/01 810,000.00 803,698.20
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,691,000.00 1,717,092.13
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,290,355.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,053,986.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,170,000.00 1,228,710.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 842,329.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,209,185.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 1,145,000.00 1,198,036.40
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 860,000.00 894,408.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 1,032,716.50
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 2,165,000.00 2,179,592.10
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,120,000.00 1,188,913.60
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 370,000.00 551,510.90
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 860,000.00 891,734.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 917,000.00 1,020,245.03
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 820,000.00 1,176,437.60
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 769,674.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 1,898,000.00 2,009,089.94
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 785,000.00 1,254,877.45
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 750,000.00 1,222,395.00
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 935,000.00 1,445,687.65
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 1,145,000.00 1,731,068.25
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 995,000.00 1,364,294.25
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 1,198,000.00 1,439,864.22
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 509,035.85
31,533,000.00 35,914,994.37
加ドル小計
(2,860,629,301)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 15,500,000.00 15,992,428.02
ペソ
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 20,700,000.00 21,372,085.53
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 11,500,000.00 12,067,580.20
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,900,000.00 18,505,974.89
229/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 16,100,000.00 17,844,274.80
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 18,100,000.00 21,471,255.32
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 13,150,000.00 13,437,558.28
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,800,000.00 23,003,434.47
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 20,370,000.00 23,966,875.52
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 10,500,000.00 11,769,935.10
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,800,000.00 7,562,038.26
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,600,000.00 7,408,385.32
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 12,150,000.00 14,194,853.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,700,000.00 14,818,611.85
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 10,770,000.00 11,890,430.56
212,640,000.00 235,305,721.62
メキシコペソ小計
(1,178,881,665)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 930,000.00 992,793.60
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,050,000.00 1,151,424.75
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 1,010,000.00 1,090,696.98
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 550,000.00 565,108.50
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 1,050,000.00 1,178,375.83
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 750,000.00 786,060.82
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,145,000.00 1,224,093.73
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 770,000.00 987,313.25
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,126,806.74
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 860,000.00 937,531.58
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 50,000.00 51,783.14
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,375,000.00 1,999,266.50
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,061,129.44
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,070,000.00 1,193,228.26
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 960,000.00 1,000,999.20
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,030,000.00 1,171,103.82
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 984,881.04
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 1,115,000.00 1,317,651.25
230/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 953,000.00 1,363,600.05
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,445,000.00 2,518,201.50
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 525,223.50
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 945,000.00 1,249,152.03
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 344,880.69
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,150,000.00 2,088,536.85
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 550,000.00 1,005,500.65
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 1,019,707.15
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 618,505.65
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 345,000.00 558,684.03
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 651,883.74
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.05%- 700,000.00 704,099.55
21/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 1,790,000.00 1,935,009.69
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.4%- 1,430,000.00 1,450,705.82
22/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,448,448.28
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,616,805.57
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,033,000.00 1,045,548.88
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,319,761.59
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,540,000.00 1,768,254.18
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,330,000.00 1,559,249.44
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,340,000.00 1,540,502.99
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,090,000.00 1,117,697.99
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,720,000.00 1,938,844.20
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 930,000.00 944,020.68
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,578,528.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 2,019,501.54
231/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,745,000.00 1,961,414.90
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,535,000.00 1,723,504.14
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 2,020,404.24
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 2,040,000.00 2,226,955.80
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,635,741.07
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,260,000.00 1,336,912.92
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,725,000.00 1,910,458.20
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,890,000.00 2,095,412.76
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,550,000.00 1,721,622.20
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,630,432.65
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,900,000.00 2,836,320.00
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 2,210,000.00 2,472,072.85
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,537,076.10
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,900,000.00 1,964,638.00
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,660,000.00 1,948,637.48
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,600,000.00 1,766,736.00
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,776,482.50
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,450,000.00 1,804,511.95
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,240,000.00 1,475,618.60
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,500,000.00 2,354,505.75
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,410,000.00 2,507,277.51
232/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 530,000.00 574,011.20
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,800,000.00 3,168,070.20
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 940,000.00 1,819,374.70
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,320,000.00 1,928,155.68
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 1,405,620.61
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 900,000.00 898,363.80
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 605,000.00 1,061,862.84
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/10/08 4,540,000.00 4,571,239.74
BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/04/08 1,000,000.00 1,010,941.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/10/07 1,000,000.00 1,015,163.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14 1,750,000.00 1,784,517.52
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 2,800,000.00 2,867,648.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,000,000.00 1,027,940.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 3,000,000.00 3,106,950.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 2,000,000.00 2,066,803.20
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,370,000.00 2,471,372.01
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,668,156.16
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 2,001,369.75
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,822,116.40
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,997,437.60
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 970,873.97
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,335,781.23
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,950,000.00 2,112,415.50
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,957,861.36
233/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,871,008.59
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,763,136.46
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,760,000.00 2,951,546.76
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,720,000.00 2,844,443.26
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,689,099.75
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,693,744.57
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,340,000.00 2,542,363.20
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,208,914.84
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,691,304.42
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 2,013,522.30
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,170,000.00 1,677,301.47
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,796,343.85
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,160,000.00 2,329,495.20
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,370,000.00 1,449,209.29
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,119,148.80
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,110,000.00 1,174,112.49
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 445,211.34
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,822,160.46
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,265,000.00 2,205,541.41
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 170,000.00 179,640.87
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,730,000.00 3,009,341.92
234/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 2,338,132.87
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,290,000.00 2,632,383.54
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 910,000.00 1,637,268.36
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 3,105,000.00 5,203,008.13
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,732,000.00 4,699,748.68
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,870,498.07
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,234,729.58
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.3%- 880,000.00 903,444.96
21/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,370,000.00 1,380,992.19
21/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 1,060,000.00 1,091,068.60
21/12/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,695,000.00 1,818,655.33
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.2%- 1,390,000.00 1,421,191.18
22/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 970,000.00 994,420.23
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 1,100,000.00 1,125,437.50
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,297,887.93
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,700,000.00 1,883,513.30
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,354,063.81
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,233,914.00
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 500,000.00 503,525.50
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 935,507.30
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,233,836.40
235/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,528,290.85
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,022,047.00
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,934,465.70
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,411,105.80
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,188,196.12
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,097,941.36
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,904,136.30
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,148,853.57
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,449,897.36
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,659,741.05
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,350,000.00 1,429,016.85
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,480,000.00 1,630,582.60
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,560,000.00 1,581,372.00
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,870,653.40
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,175,000.00 1,246,779.57
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,490,073.20
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 800,000.00 864,240.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,452,425.00
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,617,785.04
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,730,000.00 2,122,556.03
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,323,103.62
236/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,346,953.20
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,280,000.00 1,810,065.92
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,640,000.00 1,733,552.16
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,000,000.00 1,031,235.00
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,296,951.92
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,395,000.00 1,547,864.10
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 230,000.00 237,854.04
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,060,000.00 2,916,508.86
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,950,000.00 2,161,867.50
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,760,467.80
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,855,000.00 2,184,770.77
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,755,000.00 2,112,746.22
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,878,212.30
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,800,000.00 2,261,770.20
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,700,000.00 1,804,402.10
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,100,000.00 1,124,767.60
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,145,000.00 1,243,981.81
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,230,000.00 3,398,466.48
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,685,000.00 1,830,253.74
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,740,000.00 2,706,227.22
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,338,732.78
237/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,371,668.48
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,150,000.00 1,491,418.90
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 700,000.00 729,674.40
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 1,040,171.40
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,260,000.00 3,174,045.70
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,515,211.20
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,974,923.95
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 310,000.00 399,635.88
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,720,000.00 2,787,672.80
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 330,000.00 349,945.20
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,145,000.00 1,878,237.39
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,515,721.76
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,572,033.94
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,525,000.00 2,143,073.35
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 785,000.00 1,182,502.80
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,180,000.00 1,395,642.64
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 861,731.36
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 345,000.00 360,490.50
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 550,000.00 580,635.00
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 255,225.00
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 520,000.00 569,591.88
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 600,000.00 616,239.60
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 520,049.12
238/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 344,468.80
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 535,000.00 568,950.03
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 345,000.00 370,746.69
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 477,959.82
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 291,960.18
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 499,830.48
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 340,000.00 380,796.94
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 365,000.00 432,206.35
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 495,000.00 515,191.54
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 564,324.64
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 354,628.04
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 3,920,000.00 4,072,099.92
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 3,770,000.00 3,980,252.90
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-22/05/25 2,310,000.00 2,335,964.40
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,914,835.00
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 2,980,000.00 3,031,810.28
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,183,756.80
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,363,633.56
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,522,761.90
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 1,000,000.00 1,024,055.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 3,140,000.00 3,475,936.04
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,678,000.00 4,048,466.55
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 1,665,000.00 1,713,846.10
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,751,044.40
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,980,000.00 3,989,352.82
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,245,000.00 3,519,589.95
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,778,289.21
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,000,000.00 2,124,968.00
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,700,000.00 2,836,819.80
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,590,000.00 2,858,520.84
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,230,000.00 3,989,628.81
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,143,430.64
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,760,000.00 3,033,240.00
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 4,161,573.72
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 1,870,000.00 2,019,667.32
239/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,400,000.00 2,482,344.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,020,000.00 3,862,326.32
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 250,000.00 257,598.50
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,225,000.00 3,845,344.87
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,640,000.00 4,572,854.88
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 4,160,000.00 4,945,487.04
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,885,000.00 4,948,496.25
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,825,000.00 3,391,949.25
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,320,000.00 3,987,110.24
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,710,000.00 3,565,487.38
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 5,742,499.22
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,530,000.00 2,635,911.54
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,660,000.00 2,411,460.42
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 1,790,000.00 2,374,506.60
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 800,000.00 885,622.40
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,120,000.00 2,425,707.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,050,000.00 2,411,968.65
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,263,507.30
IRISH TREASURY-0.8%-22/03/15 480,000.00 489,649.68
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 65,000.00 65,845.97
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 470,000.00 521,679.60
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 590,000.00 671,756.89
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 840,000.00 1,064,291.67
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 905,000.00 983,610.01
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 511,064.61
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 675,750.43
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 770,000.00 865,202.33
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 675,000.00 849,392.72
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 770,000.00 895,924.26
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 417,959.96
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 460,000.00 486,325.06
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 494,124.15
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 562,000.00 792,834.19
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 321,000.00 420,312.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-22/01/15 950,000.00 958,160.50
240/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,270,000.00 1,335,355.47
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 390,629.93
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 760,000.00 900,568.61
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,050,000.00 1,121,610.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 1,345,000.00 1,376,663.99
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,250,000.00 1,378,235.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,275,000.00 1,333,586.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,276,424.91
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 485,000.00 504,457.71
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,225,000.00 1,340,893.33
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 925,000.00 1,341,580.22
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 906,000.00 1,001,219.69
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 765,000.00 818,320.72
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 730,000.00 994,179.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,969,518.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 973,000.00 1,107,278.86
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,225,000.00 2,280,080.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,273,000.00 2,258,755.06
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 355,000.00 362,247.46
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 155,000.00 256,944.12
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 386,000.00 844,915.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.65%-22/04/20 695,000.00 740,118.01
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-22/09/20 355,000.00 359,870.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 1,020,981.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/04/20 430,000.00 437,593.37
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 570,000.00 581,166.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 970,000.00 1,042,263.06
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 345,000.00 353,878.57
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 936,061.69
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 670,000.00 733,566.25
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 912,282.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 760,000.00 823,148.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 734,092.58
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 999,454.82
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 620,000.00 679,431.96
241/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 545,000.00 590,108.01
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 620,000.00 643,690.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 570,000.00 776,174.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,125,000.00 1,927,112.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 634,000.00 1,110,431.66
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 603,000.00 827,816.49
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 305,000.00 361,133.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 709,367.94
413,655,000.00 505,700,043.54
ユーロ小計
(62,716,919,399)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 575,000.00 801,072.75
UK TREASURY-4.0%-22/03/07 1,100,000.00 1,160,689.97
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 1,670,000.00 1,725,875.19
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 1,570,000.00 1,575,411.46
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,410,000.00 1,504,300.80
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,580,000.00 1,639,063.56
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 970,330.90
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,305,000.00 1,593,438.93
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 1,828,000.00 1,883,349.28
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 510,000.00 512,502.25
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,150,000.00 1,249,101.02
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,370,000.00 1,477,550.48
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,178,912.09
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 500,000.00 499,003.00
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,250,000.00 1,397,033.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 900,000.00 1,321,401.24
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 1,471,000.00 1,554,660.47
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 1,000,000.00 1,005,300.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,553,443.80
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,967,586.73
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,453,970.68
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,370,000.00 2,103,141.25
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,677,228.57
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,345,000.00 2,279,931.55
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,240,000.00 2,014,270.88
242/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,135,000.00 1,875,689.65
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 445,000.00 483,706.45
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,471,158.09
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,518,488.99
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,740,000.00 2,758,439.40
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,375,000.00 2,474,396.10
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,520,000.00 1,757,790.62
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 620,000.00 761,576.25
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,045,000.00 1,966,447.56
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 135,000.00 126,970.87
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,252,000.00 2,272,849.24
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 782,544.28
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,370,000.00 2,798,970.82
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,392,963.50
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,100,000.00 2,285,192.80
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 370,000.00 332,852.00
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 1,160,000.00 2,414,834.40
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,735,000.00 1,751,354.80
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,662,130.60
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 972,790.23
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,242,000.00 2,039,580.10
53,297,000.00 71,999,296.60
英ポンド小計
(9,838,703,880)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,550,000.00 8,019,470.32
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,260,000.00 6,615,999.94
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 4,920,000.00 5,563,639.32
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 4,500,000.00 4,844,731.50
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,550,000.00 3,800,101.05
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 2,550,000.00 2,749,830.75
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 5,385,000.00 8,473,690.60
34,715,000.00 40,067,463.48
スウェーデンクローナ小計
(479,206,863)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,670,000.00 5,930,281.35
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,736,459.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 2,720,000.00 2,881,505.44
243/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,650,000.00 2,796,646.76
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 3,054,191.94
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 3,020,795.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,770,000.00 3,024,327.55
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 2,950,000.00 3,129,463.25
26,680,000.00 28,573,670.49
ノルウェークローネ小計
(323,168,213)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 5,390,000.00 5,595,342.83
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-22/11/15 3,350,000.00 3,412,645.67
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 5,340,000.00 5,698,047.00
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 5,960,000.00 6,690,265.68
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,160,000.00 4,474,932.80
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,500,000.00 1,632,765.00
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 11,780,000.00 22,534,645.24
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 800,000.00 866,888.00
38,280,000.00 50,905,532.22
デンマーククローネ小計
(848,595,222)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 1,180,000.00 1,247,885.40
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 2,810,000.00 2,906,116.05
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-22/07/25 2,200,000.00 2,199,786.52
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,720,000.00 1,909,896.60
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,216,445.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,970,000.00 2,202,223.60
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,290,000.00 2,476,795.30
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,430,000.00 2,619,248.40
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 500,000.00 506,575.60
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,890,000.00 3,263,127.90
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,300,000.00 3,633,333.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,340,000.00 2,589,256.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,260,000.00 2,544,692.20
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 655,000.00 909,074.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 3,340,000.00 3,801,387.60
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 550,000.00 550,705.37
32,535,000.00 35,576,549.84
ポーランドズロチ小計
(966,614,859)
244/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.0%-21/12/21 1,375,000.00 1,405,195.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,650,000.00 1,809,511.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,860,000.00 1,941,481.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 2,470,000.00 2,798,851.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 2,330,000.00 2,540,878.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,915,000.00 1,919,273.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 2,310,000.00 2,620,661.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,550,000.00 1,546,384.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 2,400,000.00 2,910,481.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,600,000.00 1,609,797.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 2,170,000.00 2,764,588.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 2,040,000.00 2,353,146.73
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 2,200,000.00 2,467,728.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 2,150,000.00 2,502,587.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 2,210,000.00 2,672,511.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 2,220,000.00 2,605,078.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 2,390,000.00 2,762,561.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 2,000,000.00 2,028,074.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,348,000.00 1,432,162.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,500,000.00 1,512,234.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 900,000.00 929,270.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,463,090.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 643,287.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 850,000.00 1,157,194.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 853,671.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 500,000.00 603,360.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 1,060,000.00 1,346,427.58
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,120,000.00 1,103,194.50
46,345,000.00 52,302,686.54
豪ドル小計
(3,904,395,550)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-21/10/01 558,000.00 563,133.60
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-22/04/01 450,000.00 459,915.75
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 525,000.00 553,035.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 460,000.00 475,640.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 581,024.50
245/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 190,000.00 200,317.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 594,054.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 360,000.00 391,375.80
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 400,000.00 434,080.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 560,000.00 659,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 365,000.00 415,005.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 585,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 485,000.00 577,591.35
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 573,293.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 421,000.00 490,403.95
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 133,000.00 160,257.68
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 317,000.00 412,734.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 490,000.00 662,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 250,000.00 298,137.50
7,994,000.00 9,087,348.63
シンガポールドル小計
(700,998,073)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 460,000.00 470,946.75
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 850,000.00 868,997.45
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-22/03/10 830,000.00 855,888.77
MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 790,127.54
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 659,893.50
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 843,240.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 475,000.00 500,887.50
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 895,819.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 345,024.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 980,000.00 1,064,280.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 849,654.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 750,000.00 818,475.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,206,150.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,520,000.00 1,665,920.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 816,615.38
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,188,549.94
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 670,543.74
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,040,000.00 1,210,039.94
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 693,941.36
246/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 670,000.00 702,991.87
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 570,000.00 661,699.32
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 817,098.12
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 910,952.39
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 400,000.00 412,951.64
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 875,941.06
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,330,000.00 1,383,532.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 1,015,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,070,000.00 1,189,020.27
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 492,444.81
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 1,015,550.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 700,000.00 759,500.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 1,050,264.94
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,173,996.77
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 1,064,872.31
27,480,000.00 29,941,009.87
マレーシアリンギット小計
(753,914,628)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-5.5%-22/01/31 1,300,000.00 1,390,633.14
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-0.75%-22/07/31 1,080,000.00 1,093,363.92
ル
ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,024,632.90
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,140,000.00 1,254,072.61
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,200,000.00 1,250,735.28
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,320,000.00 1,480,162.99
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 500,000.00 504,519.50
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,400,000.00 1,501,932.46
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,200,000.00 1,616,998.32
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,500,000.00 1,643,643.45
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,250,000.00 1,405,665.25
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 985,000.00 1,005,444.85
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 590,000.00 602,886.24
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,400,000.00 2,438,544.92
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,230,000.00 1,749,718.78
17,095,000.00 19,962,954.61
イスラエルシュケル小計
(619,250,852)
151,573,682,113
247/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計
(151,573,682,113)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 222銘柄 100.0 % 43.7 %
加ドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 309銘柄 100.0 % 41.4 %
英ポンド 国債証券 46銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 34銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
資産の部
248/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
流動資産
預金 96,178,592 80,664,456
コール・ローン 297,712,670 265,782,979
国債証券 23,973,158,706 24,438,089,823
派生商品評価勘定 1,455,095 328,393,143
未収利息 220,287,789 234,079,598
11,051,223 12,867,726
前払費用
24,599,844,075 25,359,877,725
流動資産合計
24,599,844,075 25,359,877,725
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 474,286,479 5,469,202
未払解約金 16,423,458 12,281,934
81 74
未払利息
490,710,018 17,751,210
流動負債合計
490,710,018 17,751,210
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,247,027,897 15,326,314,880
剰余金
8,862,106,160 10,015,811,635
剰余金又は欠損金(△)
24,109,134,057 25,342,126,515
元本等合計
24,109,134,057 25,342,126,515
純資産合計
24,599,844,075 25,359,877,725
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
249/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1. 期首 2018年10月27日 2019年10月29日
期首元本額 16,823,343,930円 15,247,027,897円
期首からの追加設定元本額 967,758,629円 3,146,539,886円
期首からの一部解約元本額 2,544,074,662円 3,067,252,903円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 2,705,219,686円 3,833,097,916円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,154,074,686円 1,136,513,820円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 3,867,213円 3,874,458円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,521,317円 4,256,652円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 12,098,418円 9,124,934円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 18,993,425円 16,682,495円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 10,322,751,712円 9,335,627,641円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 91,313,946円 90,986,014円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 127,872,002円 124,325,198円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 122,465,334円 121,687,096円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 88,146,677円 87,021,402円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算 595,703,481円 563,117,254円
型
計 15,247,027,897円 15,326,314,880円
2. 受益権の総数 15,247,027,897口 15,326,314,880口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月27日 自 2019年10月29日
至 2019年10月28日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
250/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年10月28日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
251/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,559,176,705
合計 1,559,176,705
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 611,292,964
合計 611,292,964
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2019年10月28日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 24,026,651,496 - 24,499,482,880 △472,831,384
米ドル 11,438,125,712 - 11,632,287,900 △194,162,188
加ドル 452,990,587 - 465,369,050 △12,378,463
メキシコペソ 180,962,448 - 192,296,270 △11,333,822
ユーロ 9,119,065,833 - 9,265,762,240 △146,696,407
英ポンド 1,472,061,140 - 1,555,166,410 △83,105,270
スウェーデンク
136,358,623 - 138,039,160 △1,680,537
ローナ
ノルウェークロー
65,400,697 - 64,613,250 787,447
ネ
デンマーククロー
127,734,454 - 129,375,210 △1,640,756
ネ
ポーランドズロチ 108,510,083 - 111,916,350 △3,406,267
豪ドル 482,062,080 - 491,516,030 △9,453,950
シンガポールドル 72,311,384 - 74,188,450 △1,877,066
252/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシアリン
238,513,997 - 241,947,580 △3,433,583
ギット
南アフリカランド 132,554,458 - 137,004,980 △4,450,522
合計 24,026,651,496 - 24,499,482,880 △472,831,384
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 25,064,619,601 - 24,741,695,660 322,923,941
米ドル 10,952,310,532 - 10,807,974,230 144,336,302
加ドル 515,832,567 - 509,256,070 6,576,497
メキシコペソ 190,817,894 - 194,779,200 △3,961,306
ユーロ 10,180,865,945 - 10,067,752,040 113,113,905
英ポンド 1,665,216,835 - 1,632,757,360 32,459,475
スウェーデンク
117,932,268 - 116,741,560 1,190,708
ローナ
ノルウェークロー
66,912,852 - 64,308,700 2,604,152
ネ
デンマーククロー
128,076,286 - 127,055,840 1,020,446
ネ
ポーランドズロチ 131,543,481 - 126,715,590 4,827,891
豪ドル 667,172,388 - 650,114,680 17,057,708
シンガポールドル 105,907,660 - 105,362,210 545,450
マレーシアリン
250,760,018 - 248,111,910 2,648,108
ギット
イスラエルシュケ
91,270,875 - 90,766,270 504,605
ル
合計 25,064,619,601 - 24,741,695,660 322,923,941
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
253/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年10月28日現在 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.5812円 1口当たり純資産額 1.6535円
(1万口当たり純資産額) (15,812円) (1万口当たり純資産額) (16,535円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30 700,000.00 713,026.79
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 800,000.00 815,207.12
US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15 1,670,000.00 1,808,418.45
US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15 1,500,000.00 1,529,515.65
US TREASURY N/B-2.875%-21/11/15 1,400,000.00 1,440,619.32
US TREASURY N/B-1.5%-21/11/30 500,000.00 507,382.80
US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15 1,800,000.00 1,851,890.58
US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15 1,750,000.00 1,792,553.70
US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31 900,000.00 920,671.83
US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15 2,350,000.00 2,408,750.00
US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15 500,000.00 515,351.55
254/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 500,000.00 513,710.90
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 1,000,000.00 1,033,125.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 700,000.00 719,195.26
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 2,550,000.00 2,617,833.82
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 1,000,000.00 1,033,046.80
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 1,700,000.00 1,758,902.28
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 1,100,000.00 1,142,281.25
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 1,600,000.00 1,657,312.48
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 700,000.00 729,421.84
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,400,000.00 2,477,156.16
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,050,000.00 2,132,400.36
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 600,000.00 619,125.00
US TREASURY N/B-6.25%-23/08/15 580,000.00 678,803.87
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 2,000,000.00 2,129,453.00
US TREASURY N/B-2.75%-23/08/31 300,000.00 321,767.55
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 1,440,000.00 1,551,656.16
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,000,000.00 1,082,382.80
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 1,080,000.00 1,170,112.50
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 1,300,000.00 1,383,890.56
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 1,200,000.00 1,295,812.44
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 1,000,000.00 1,064,023.40
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,230,000.00 4,567,738.85
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 4,300,000.00 4,639,800.62
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 1,650,000.00 1,768,658.10
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 1,500,000.00 1,621,288.95
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 700,000.00 778,011.71
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 2,300,000.00 2,479,417.94
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 1,000,000.00 1,093,457.00
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 900,000.00 1,002,902.31
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 2,400,000.00 2,555,437.44
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 900,000.00 952,769.52
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 4,000,000.00 4,357,656.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 700,000.00 774,949.21
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 530,000.00 733,739.42
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,200,000.00 3,564,000.00
255/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 3,100,000.00 3,618,523.36
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 210,000.00 285,558.96
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 1,000,000.00 1,153,593.70
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 600,000.00 644,507.76
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 500,000.00 542,929.65
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 900,000.00 957,234.33
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 400,000.00 580,812.48
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 390,000.00 577,367.54
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 170,000.00 255,318.75
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 390,000.00 533,797.25
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 100,000.00 152,359.37
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 230,000.00 351,882.01
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 350,000.00 504,574.21
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 200,000.00 308,195.30
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 200,000.00 285,593.74
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 350,000.00 459,607.40
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 300,000.00 372,773.43
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 500,000.00 657,890.60
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 250,000.00 316,806.62
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 140,000.00 198,214.84
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 200,000.00 288,562.50
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 550,000.00 780,462.87
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 120,000.00 164,390.61
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 1,150,000.00 1,490,238.19
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 1,400,000.00 1,669,554.60
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 450,000.00 583,787.07
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 700,000.00 890,695.26
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 200,000.00 260,148.42
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,450,000.00 1,732,183.48
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 150,000.00 179,167.96
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 3,250,000.00 3,708,046.87
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 300,000.00 383,402.34
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 1,550,000.00 1,943,312.50
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,050,000.00 1,316,970.69
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 1,000,000.00 1,144,492.10
256/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 600,000.00 544,171.86
92,380,000.00 102,141,756.91
米ドル小計
(10,694,241,948)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01 700,000.00 703,493.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/05/01 600,000.00 612,390.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 750,000.00 781,237.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 600,000.00 621,816.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 200,000.00 210,036.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 400,000.00 416,004.00
CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01 450,000.00 670,756.50
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 480,000.00 688,646.40
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 510,000.00 831,228.60
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 200,000.00 309,238.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 200,000.00 302,370.00
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 100,000.00 151,951.00
5,190,000.00 6,299,167.00
加ドル小計
(501,728,651)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 5,000,000.00 5,162,339.50
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 7,000,000.00 7,665,196.70
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,000,000.00 5,931,286.00
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 6,000,000.00 7,059,462.60
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,500,000.00 2,802,365.50
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 4,500,000.00 5,257,353.15
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 3,000,000.00 3,244,951.50
42/11/13
33,000,000.00 37,122,954.95
メキシコペソ小計
(185,986,004)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28 350,000.00 373,632.00
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 170,000.00 183,582.66
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 350,000.00 392,791.94
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 150,000.00 163,780.05
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 380,000.00 552,524.56
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 200,000.00 219,923.20
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,600,000.00 1,819,190.40
257/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 170,000.00 253,681.48
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 260,000.00 453,102.00
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 450,000.00 817,253.55
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 220,000.00 402,200.26
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 80,000.00 135,105.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%- 500,000.00 540,505.50
22/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 300,000.00 344,465.10
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 600,000.00 703,420.80
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 500,000.00 544,320.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 600,000.00 743,374.80
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 900,000.00 1,010,523.60
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,100,000.00 1,491,573.60
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 300,000.00 332,605.20
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 500,000.00 555,362.00
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 650,000.00 917,559.50
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 830,000.00 1,239,024.00
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 500,000.00 522,815.00
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 600,000.00 704,326.80
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 430,000.00 674,958.31
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 400,000.00 704,015.60
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 150,000.00 290,325.75
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 400,000.00 584,289.60
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 100,000.00 175,514.52
66/07/30
258/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 300,000.00 310,020.48
22/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 300,000.00 312,779.28
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 526,676.25
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 529,685.00
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 200,000.00 215,939.20
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 570,000.00 700,504.00
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 541,645.00
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 250,000.00 267,467.40
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 500,000.00 528,533.50
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 500,000.00 543,924.50
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 650,000.00 695,110.65
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 400,000.00 425,996.00
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 560,000.00 823,591.72
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 200,000.00 286,718.20
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 350,000.00 579,454.75
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 470,000.00 771,545.42
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 260,000.00 452,271.04
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 150,000.00 283,983.75
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 270,000.00 550,963.99
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 550,000.00 989,557.80
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 750,000.00 1,256,765.25
44/07/04
259/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 750,000.00 1,290,194.55
46/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 800,000.00 858,362.40
22/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 500,000.00 512,587.75
22/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 750,000.00 830,961.75
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 850,000.00 951,682.95
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 600,000.00 682,752.60
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 430,000.00 548,970.68
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 700,000.00 807,815.40
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 200,000.00 228,929.80
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 546,619.50
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 500,000.00 558,625.00
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 950,000.00 1,165,565.45
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 700,000.00 989,879.80
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 500,000.00 554,790.00
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 900,000.00 1,274,202.90
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 550,000.00 728,013.00
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 750,000.00 1,053,004.50
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,100,000.00 1,382,192.90
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 650,000.00 990,584.40
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 250,000.00 388,825.75
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 250,000.00 375,264.00
34/08/01
260/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 560,000.00 786,489.20
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 723,630.15
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 300,000.00 486,222.00
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 150,000.00 246,057.30
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 800,000.00 1,082,658.40
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 250,000.00 316,813.00
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 100,000.00 105,570.00
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 200,000.00 244,729.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 300,000.00 377,336.70
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 150,000.00 177,619.05
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 100,000.00 158,964.69
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25 500,000.00 519,400.50
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 350,000.00 369,519.50
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 1,000,000.00 1,059,940.00
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 200,000.00 246,616.00
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 850,000.00 904,774.85
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 750,000.00 863,122.50
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 650,000.00 719,540.90
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 750,000.00 825,543.75
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 400,000.00 421,616.00
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 950,000.00 1,271,773.55
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 600,000.00 650,771.64
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 400,000.00 492,285.24
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 350,000.00 432,312.72
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 500,000.00 549,500.00
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 490,000.00 742,867.44
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 750,000.00 959,187.00
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 200,000.00 238,471.00
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 1,800,000.00 3,117,855.60
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 1,000,000.00 1,188,819.00
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 180,000.00 308,745.00
261/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 300,000.00 360,207.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 460,000.00 790,547.72
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 150,000.00 197,351.70
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 250,000.00 473,023.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 600,000.00 1,033,690.80
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 300,000.00 435,806.10
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 320,000.00 693,059.20
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 350,000.00 803,989.55
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 200,000.00 221,991.32
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 300,000.00 380,104.17
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 300,000.00 326,058.57
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 300,000.00 377,507.88
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 200,000.00 253,397.00
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 200,000.00 282,147.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 270,000.00 297,098.82
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 150,000.00 160,230.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 300,000.00 330,776.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 150,000.00 156,892.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 200,000.00 213,627.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 470,000.00 681,667.79
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 650,000.00 1,113,206.25
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 150,000.00 279,193.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 200,000.00 354,871.18
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 350,000.00 376,074.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 100,000.00 109,480.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 400,000.00 521,304.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 200,000.00 293,957.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 200,000.00 216,553.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 400,000.00 544,684.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 450,000.00 770,845.05
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 250,000.00 437,867.37
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 80,000.00 193,684.08
60,830,000.00 80,428,353.44
ユーロ小計
(9,974,724,393)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.75%-22/09/07 600,000.00 620,074.92
262/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 300,000.00 301,034.04
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 650,000.00 720,817.24
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 400,000.00 431,401.60
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 150,000.00 194,326.17
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 270,000.00 396,420.37
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 800,000.00 845,498.56
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 650,000.00 939,291.60
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 280,000.00 402,134.51
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 400,000.00 612,843.28
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 260,000.00 399,136.29
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 170,000.00 288,169.78
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 100,000.00 165,259.00
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 270,000.00 473,200.48
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 550,000.00 831,933.30
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 550,000.00 989,758.44
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 100,000.00 115,644.12
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 100,000.00 122,834.88
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 560,000.00 1,144,104.86
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 400,000.00 830,979.20
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 300,000.00 624,526.14
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 300,000.00 329,759.40
8,160,000.00 11,779,148.18
英ポンド小計
(1,609,620,598)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 1,950,000.00 2,071,253.92
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 2,500,000.00 2,642,172.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 1,850,000.00 2,092,018.85
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 1,500,000.00 1,614,910.50
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 700,000.00 1,101,501.10
8,500,000.00 9,521,856.87
スウェーデンクローナ小計
(113,881,408)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 1,400,000.00 1,464,267.00
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 450,000.00 491,107.50
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 1,000,000.00 1,059,377.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 1,000,000.00 1,055,338.40
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 1,300,000.00 1,433,224.00
263/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,150,000.00 5,503,313.90
ノルウェークローネ小計
(62,242,480)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15 2,450,000.00 2,543,337.65
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 500,000.00 561,263.90
ネ
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 2,300,000.00 4,399,803.40
5,250,000.00 7,504,404.95
デンマーククローネ小計
(125,098,430)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,000,000.00 1,110,405.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 1,000,000.00 1,081,570.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 800,000.00 903,288.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 800,000.00 880,808.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 600,000.00 675,582.00
4,200,000.00 4,651,653.00
ポーランドズロチ小計
(126,385,412)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,270,000.00 1,392,775.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 300,000.00 339,941.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 900,000.00 981,455.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 500,000.00 567,242.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 480,000.00 582,096.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 800,000.00 1,019,203.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 400,000.00 461,401.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 650,000.00 786,032.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 500,000.00 577,941.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 950,000.00 1,293,334.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 450,000.00 571,596.61
7,200,000.00 8,573,021.38
豪ドル小計
(639,976,046)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 200,000.00 210,680.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 200,000.00 213,220.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 400,000.00 470,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 200,000.00 257,660.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 150,000.00 195,300.00
1,150,000.00 1,347,660.00
シンガポールドル小計
(103,958,492)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30 1,000,000.00 1,023,797.30
264/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,000,000.00 1,086,000.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,400,000.00 1,535,100.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,000,000.00 1,096,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 500,000.00 580,438.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 600,000.00 624,150.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 2,250,000.00 2,500,276.27
7,750,000.00 8,445,761.57
マレーシアリンギット小計
(212,664,276)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-5.5%-22/01/31 1,000,000.00 1,069,717.80
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 500,000.00 673,749.30
ル
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 620,000.00 1,079,927.03
2,120,000.00 2,823,394.13
イスラエルシュケル小計
(87,581,685)
24,438,089,823
合計
(24,438,089,823)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 82銘柄 100.0% 43.6%
加ドル 国債証券 12銘柄 100.0% 2.1%
メキシコペソ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 135銘柄 100.0% 40.8%
英ポンド 国債証券 22銘柄 100.0% 6.6%
スウェーデンクローナ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.5%
ノルウェークローネ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 3銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.5%
豪ドル 国債証券 11銘柄 100.0% 2.6%
シンガポールドル 国債証券 5銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 7銘柄 100.0% 0.9%
イスラエルシュケル 国債証券 3銘柄 100.0% 0.4%
第2 信用取引契約残高明細表
265/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
266/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年10月27日か
ら2021年 4月26日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
267/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
前計算期間末
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
6,816,884 7,294,096
コール・ローン
121,141,118 129,032,418
親投資信託受益証券
127,958,002 136,326,514
流動資産合計
127,958,002 136,326,514
資産合計
負債の部
流動負債
78,969
未払収益分配金 -
22
未払解約金 -
35,267 36,146
未払受託者報酬
501,678 514,121
未払委託者報酬
1
未払利息 -
2,761 2,829
その他未払費用
618,676 553,118
流動負債合計
618,676 553,118
負債合計
純資産の部
元本等
78,969,474 72,602,894
元本
剰余金
48,369,852 63,170,502
中間剰余金又は中間欠損金(△)
37,856,420 33,677,881
(分配準備積立金)
127,339,326 135,773,396
元本等合計
127,339,326 135,773,396
純資産合計
127,958,002 136,326,514
負債純資産合計
268/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日
営業収益
19,913,093
△ 9,883,827
有価証券売買等損益
19,913,093
△ 9,883,827
営業収益合計
営業費用
680 272
支払利息
34,996 36,146
受託者報酬
497,858 514,121
委託者報酬
2,747 2,829
その他費用
536,281 553,368
営業費用合計
19,359,725
△ 10,420,108
営業利益又は営業損失(△)
19,359,725
△ 10,420,108
経常利益又は経常損失(△)
19,359,725
△ 10,420,108
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
75,769 1,158,631
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
47,099,782 48,369,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,528,628 2,006,129
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,528,628 2,006,129
額
1,046,808 5,406,573
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,046,808 5,406,573
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
38,085,725 63,170,502
中間剰余金又は中間欠損金(△)
269/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
前計算期間末
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首元本額 81,507,226円 78,969,474円
期中追加設定元本額 6,999,411円 2,500,082円
期中一部解約元本額 9,537,163円 8,866,662円
2. 受益権の総数 78,969,474口 72,602,894口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
前計算期間末
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
270/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
当中間計算期間末
前計算期間末
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.6125円 1口当たり純資産額 1.8701円
(1万口当たり純資産額) (16,125円) (1万口当たり純資産額) (18,701円)
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K
OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は
次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 114,776,019 202,272,545
株式 33,489,436,240 37,414,312,280
派生商品評価勘定 445,600 299,450
未収配当金 292,763,801 346,132,342
2,115,000 14,005,000
前払金
33,899,536,660 37,977,021,617
流動資産合計
33,899,536,660 37,977,021,617
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,333,250 12,359,850
未払金 - 852,300
未払解約金 28,402,432 4,413,621
32 19
未払利息
31,735,714 17,625,790
流動負債合計
31,735,714 17,625,790
負債合計
純資産の部
元本等
271/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
元本 22,017,538,384 20,596,864,527
剰余金
11,850,262,562 17,362,531,300
剰余金又は欠損金(△)
33,867,800,946 37,959,395,827
元本等合計
33,867,800,946 37,959,395,827
純資産合計
33,899,536,660 37,977,021,617
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 21,582,031,788円 22,017,538,384円
期首からの追加設定元本額 5,024,902,333円 705,976,437円
期首からの一部解約元本額 4,589,395,737円 2,126,650,294円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 694,622,832円 663,721,746円
DCインデックスバランス(株式40) 1,780,001,539円 1,716,986,817円
DCインデックスバランス(株式60) 3,373,731,467円 3,385,073,232円
DCインデックスバランス(株式80) 3,455,337,100円 3,608,944,914円
インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,361,389,089円 1,326,553,625円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,267,569,917円 2,849,488,594円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 734,514,070円 633,500,537円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 49,415,304円 43,357,661円
272/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 41,038,145円 34,725,744円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 58,523,187円 50,146,657円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 53,449,514円 44,003,285円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,758,810,767円 3,119,194,500円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 292,909,234円 252,648,651円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 799,731,646円 726,472,347円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,179,083,972円 1,097,839,723円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,117,410,601円 1,044,206,494円
80)
計 22,017,538,384円 20,596,864,527円
2. 受益権の総数 22,017,538,384口 20,596,864,527口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 369,625,000円 447,345,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
273/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株式関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 375,130,000 - 372,255,000 △2,875,000
合計 375,130,000 - 372,255,000 △2,875,000
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 549,225,000 - 537,180,000 △12,045,000
合計 549,225,000 - 537,180,000 △12,045,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.5382円 1口当たり純資産額 1.8430円
(1万口当たり純資産額) (15,382円) (1万口当たり純資産額) (18,430円)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
274/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 811,466,919 2,120,702,220
コール・ローン 1,426,733,123 579,309,003
株式 223,415,541,666 222,533,049,724
投資証券 5,334,508,523 5,087,420,298
派生商品評価勘定 60,104,909 166,057,960
未収入金 39,451,273 33,714,846
未収配当金 164,265,623 226,418,258
522,276,550 343,946,797
差入委託証拠金
231,774,348,586 231,090,619,106
流動資産合計
231,774,348,586 231,090,619,106
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,849,511 3,090,027
未払金 20,085,890 -
未払解約金 51,950,784 76,069,979
398 56
未払利息
98,886,583 79,160,062
流動負債合計
98,886,583 79,160,062
負債合計
純資産の部
元本等
元本 81,609,225,737 64,290,973,949
剰余金
150,066,236,266 166,720,485,095
剰余金又は欠損金(△)
231,675,462,003 231,011,459,044
元本等合計
231,675,462,003 231,011,459,044
純資産合計
231,774,348,586 231,090,619,106
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
275/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 70,689,493,098円 81,609,225,737円
期首からの追加設定元本額 33,463,538,387円 2,255,305,725円
期首からの一部解約元本額 22,543,805,748円 19,573,557,513円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 21,291,664,890円 22,596,398,352円
DCインデックスバランス(株式20) 125,790,854円 116,808,274円
DCインデックスバランス(株式40) 326,099,287円 305,962,821円
DCインデックスバランス(株式60) 617,768,856円 605,773,433円
DCインデックスバランス(株式80) 633,127,496円 646,660,901円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 1,788,005,391円 1,569,455,092円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,619,536,139円 4,268,948,221円
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 60,652,390円 51,680,942円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 128,258,002円 118,772,978円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 6,659,771,936円 6,351,107,979円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 37,356,692,620円 20,433,160,395円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,543,408円 4,009,179円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 3,735,838円 3,197,684円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 5,328,950円 4,333,448円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 4,847,044円 4,025,707円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,412,350,660円 2,777,905,574円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 26,570,843円 22,131,178円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 72,789,091円 64,870,538円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 108,320,390円 99,851,015円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 101,730,297円 91,456,562円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,261,641,355円 4,154,463,676円
計 81,609,225,737円 64,290,973,949円
2. 受益権の総数 81,609,225,737口 64,290,973,949口
276/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,874,303,434 - 2,916,807,732 42,504,298
合計 2,874,303,434 - 2,916,807,732 42,504,298
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
277/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,202,886,745 - 3,362,346,905 159,460,160
合計 3,202,886,745 - 3,362,346,905 159,460,160
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,560,728,900 - 1,551,480,000 △9,248,900
米ドル 1,275,820,800 - 1,266,193,000 △9,627,800
ユーロ 284,908,100 - 285,287,000 378,900
合計 1,560,728,900 - 1,551,480,000 △9,248,900
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 802,612,060 - 806,147,180 3,535,120
米ドル 388,675,070 - 388,236,510 △438,560
ユーロ 413,936,990 - 417,910,670 3,973,680
278/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建 34,230,933 - 34,258,280 △27,347
スイスフラン 34,230,933 - 34,258,280 △27,347
合計 836,842,993 - 840,405,460 3,507,773
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.8388円 1口当たり純資産額 3.5932円
(1万口当たり純資産額) (28,388円) (1万口当たり純資産額) (35,932円)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 33,915,362 55,790,942
コール・ローン 465,491,601 333,484,149
株式 10,325,179,492 13,890,580,331
投資証券 251,358,988 322,804,111
派生商品評価勘定 118,676,267 115,067,024
未収入金 2,071,276 162,238
未収配当金 7,424,886 13,642,905
236,763,776 367,246,673
差入委託証拠金
11,440,881,648 15,098,778,373
流動資産合計
11,440,881,648 15,098,778,373
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,868,917 89,088,463
未払金 2,095,919 -
未払解約金 8,723,931 3,681,788
279/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
129 32
未払利息
18,688,896 92,770,283
流動負債合計
18,688,896 92,770,283
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,875,608,160 6,363,103,424
剰余金
5,546,584,592 8,642,904,666
剰余金又は欠損金(△)
11,422,192,752 15,006,008,090
元本等合計
11,422,192,752 15,006,008,090
純資産合計
11,440,881,648 15,098,778,373
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 4,930,561,728円 5,875,608,160円
期首からの追加設定元本額 1,560,324,240円 701,665,114円
期首からの一部解約元本額 615,277,808円 214,169,850円
280/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 4,283,823,546円 4,827,351,466円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 379,820,199円 352,269,175円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 6,701,205円 6,093,282円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 5,505,090円 4,798,122円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 7,811,402円 6,612,798円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 7,110,060円 6,097,271円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 39,022,669円 33,923,340円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 106,946,295円 98,748,779円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 159,359,431円 151,418,351円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 149,373,199円 140,219,077円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 730,135,064円 735,571,763円
計 5,875,608,160円 6,363,103,424円
2. 受益権の総数 5,875,608,160口 6,363,103,424口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
281/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 852,350,843 - 864,239,328 11,888,485
合計 852,350,843 - 864,239,328 11,888,485
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 727,596,871 - 753,165,707 25,568,836
合計 727,596,871 - 753,165,707 25,568,836
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
282/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の取引
売建 10,952,181,945 - 10,853,263,080 98,918,865
米ドル 7,981,314,102 - 7,911,144,170 70,169,932
加ドル 357,329,338 - 355,062,580 2,266,758
ユーロ 1,166,592,763 - 1,157,627,920 8,964,843
英ポンド 461,934,734 - 454,309,570 7,625,164
スイスフラン 354,965,133 - 353,526,460 1,438,673
スウェーデンク
113,689,006 - 112,818,680 870,326
ローナ
ノルウェークロー
18,455,613 - 17,731,820 723,793
ネ
デンマーククロー
89,286,932 - 88,639,280 647,652
ネ
豪ドル 245,163,983 - 240,189,470 4,974,513
ニュージーランド
9,866,552 - 9,800,270 66,282
ドル
香港ドル 109,495,816 - 108,604,680 891,136
シンガポールドル 35,262,440 - 35,063,360 199,080
イスラエルシュケ
8,825,533 - 8,744,820 80,713
ル
合計 10,952,181,945 - 10,853,263,080 98,918,865
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 14,554,257,261 - 14,553,847,536 409,725
米ドル 10,559,094,248 - 10,540,224,233 18,870,015
加ドル 487,259,792 - 492,157,176 △4,897,384
ユーロ 1,564,749,078 - 1,574,868,904 △10,119,826
英ポンド 665,643,290 - 663,872,010 1,771,280
スイスフラン 428,730,679 - 429,370,419 △639,740
スウェーデンク
166,531,176 - 168,133,680 △1,602,504
ローナ
ノルウェークロー
26,931,052 - 27,714,617 △783,565
ネ
デンマーククロー
109,898,469 - 110,579,029 △680,560
ネ
283/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豪ドル 333,510,471 - 335,052,107 △1,541,636
ニュージーランド
9,357,838 - 9,395,176 △37,338
ドル
香港ドル 142,160,420 - 141,817,370 343,050
シンガポールドル 48,118,993 - 48,215,326 △96,333
イスラエルシュケ
12,271,755 - 12,447,489 △175,734
ル
合計 14,554,257,261 - 14,553,847,536 409,725
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.9440円 1口当たり純資産額 2.3583円
(1万口当たり純資産額) (19,440円) (1万口当たり純資産額) (23,583円)
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 211,983,356 125,322,489
国債証券 33,233,854,647 34,953,674,870
地方債証券 3,257,020,000 4,679,122,532
特殊債券 4,609,275,000 4,899,224,993
社債券 2,433,814,438 1,824,402,000
未収入金 - 100,724,000
未収利息 82,296,959 81,319,868
1,250,848 1,785,428
前払費用
284/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
43,829,495,248 46,665,576,180
流動資産合計
43,829,495,248 46,665,576,180
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 206,966,000
未払解約金 22,272,541 20,785,617
59 12
未払利息
22,272,600 227,751,629
流動負債合計
22,272,600 227,751,629
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,007,104,895 32,868,131,139
剰余金
12,800,117,753 13,569,693,412
剰余金又は欠損金(△)
43,807,222,648 46,437,824,551
元本等合計
43,807,222,648 46,437,824,551
純資産合計
43,829,495,248 46,665,576,180
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 28,913,282,954円 31,007,104,895円
期首からの追加設定元本額 6,276,681,341円 2,588,448,537円
期首からの一部解約元本額 4,182,859,400円 727,422,293円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 3,299,809,640円 3,796,971,828円
DCインデックスバランス(株式40) 2,929,229,354円 3,398,750,795円
285/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCインデックスバランス(株式60) 2,061,514,447円 2,497,260,445円
DCインデックスバランス(株式80) 316,092,415円 399,938,554円
インデックスファンド日本債券(DC専用) 2,146,139,820円 2,142,723,580円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,542,424,372円 3,525,817,581円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,593,046,655円 1,674,097,610円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,546,069円 4,817,538円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 24,979,029円 25,357,198円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 96,410,954円 98,319,875円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 254,848,043円 250,121,943円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,110,973,037円 4,124,627,041円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,390,321,836円 1,454,716,704円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,314,190,148円 1,432,122,591円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 714,039,343円 792,824,193円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 102,165,160円 115,982,628円
80)
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 6,790,875,434円 6,808,172,713円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 315,499,139円 325,508,322円
計 31,007,104,895円 32,868,131,139円
2. 受益権の総数 31,007,104,895口 32,868,131,139口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
286/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.4128円 1口当たり純資産額 1.4129円
(1万口当たり純資産額) (14,128円) (1万口当たり純資産額) (14,129円)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 94,568,404 57,162,035
コール・ローン 18,168,132 70,810,262
国債証券 151,573,682,113 152,903,069,713
派生商品評価勘定 46,431 4,920
未収入金 165,967,376 -
未収利息 1,147,349,861 1,136,894,294
29,999,629 14,951,447
前払費用
153,029,781,946 154,182,892,671
流動資産合計
153,029,781,946 154,182,892,671
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 163,507 -
未払解約金 194,737,553 69,251,796
5 6
未払利息
194,901,065 69,251,802
流動負債合計
194,901,065 69,251,802
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,305,294,771 61,667,891,541
剰余金
90,529,586,110 92,445,749,328
剰余金又は欠損金(△)
152,834,880,881 154,113,640,869
元本等合計
152,834,880,881 154,113,640,869
純資産合計
153,029,781,946 154,182,892,671
負債純資産合計
注記表
287/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 66,014,655,688円 62,305,294,771円
期首からの追加設定元本額 7,433,213,464円 1,211,586,433円
期首からの一部解約元本額 11,142,574,381円 1,848,989,663円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 13,606,901,842円 14,105,643,267円
DCインデックスバランス(株式20) 290,429,905円 329,038,172円
DCインデックスバランス(株式40) 372,429,728円 425,724,744円
DCインデックスバランス(株式60) 471,286,049円 562,210,019円
DCインデックスバランス(株式80) 361,323,232円 450,027,116円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 22,100,204,303円 21,638,796,590円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,032,710,032円 2,022,353,411円
分配型
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 15,849,657,187円 15,109,976,718円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 1,006,742,263円 919,429,760円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 150,608,646円 158,364,070円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 2,599,441円 2,710,903円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 2,854,393円 2,854,666円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 6,124,228円 6,181,784円
288/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 11,219,101円 10,850,280円
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 792,945,418円 784,023,198円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 782,824,655円 776,126,267円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 61,105,570円 63,137,714円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 83,466,931円 89,831,565円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 81,761,903円 89,795,177円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 58,449,486円 65,184,782円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算 3,900,506,886円 3,784,297,374円
型
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 279,143,572円 271,333,964円
計 62,305,294,771円 61,667,891,541円
2. 受益権の総数 62,305,294,771口 61,667,891,541口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
289/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 23,634,190 - 23,635,495 1,305
米ドル 23,634,190 - 23,635,495 1,305
売建 215,564,043 - 215,682,424 △118,381
米ドル 115,173,465 - 115,159,000 14,465
ユーロ 76,756,388 - 76,892,400 △136,012
豪ドル 23,634,190 - 23,631,024 3,166
合計 239,198,233 - 239,317,919 △117,076
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 12,951,600 - 12,946,680 4,920
米ドル 12,951,600 - 12,946,680 4,920
合計 12,951,600 - 12,946,680 4,920
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
290/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.4530円 1口当たり純資産額 2.4991円
(1万口当たり純資産額) (24,530円) (1万口当たり純資産額) (24,991円)
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 80,664,456 24,832,431
コール・ローン 265,782,979 46,378,816
国債証券 24,438,089,823 24,994,068,943
派生商品評価勘定 328,393,143 149,453,049
未収利息 234,079,598 223,996,867
12,867,726 8,062,621
前払費用
25,359,877,725 25,446,792,727
流動資産合計
25,359,877,725 25,446,792,727
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,469,202 51,008,530
未払解約金 12,281,934 5,711,552
74 4
未払利息
17,751,210 56,720,086
流動負債合計
17,751,210 56,720,086
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,326,314,880 15,826,410,180
剰余金
10,015,811,635 9,563,662,461
剰余金又は欠損金(△)
25,342,126,515 25,390,072,641
元本等合計
25,342,126,515 25,390,072,641
純資産合計
25,359,877,725 25,446,792,727
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
291/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 15,247,027,897円 15,326,314,880円
期首からの追加設定元本額 3,146,539,886円 958,580,404円
期首からの一部解約元本額 3,067,252,903円 458,485,104円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 3,833,097,916円 3,945,142,277円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,136,513,820円 1,202,081,182円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 3,874,458円 4,218,143円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,256,652円 4,447,455円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 9,124,934円 9,571,554円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 16,682,495円 16,871,204円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 9,335,627,641円 9,650,420,293円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 90,986,014円 98,504,807円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 124,325,198円 139,339,041円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 121,687,096円 137,952,061円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 87,021,402円 101,971,299円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算 563,117,254円 515,890,864円
型
計 15,326,314,880円 15,826,410,180円
2. 受益権の総数 15,326,314,880口 15,826,410,180口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
292/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 25,064,619,601 - 24,741,695,660 322,923,941
米ドル 10,952,310,532 - 10,807,974,230 144,336,302
加ドル 515,832,567 - 509,256,070 6,576,497
メキシコペソ 190,817,894 - 194,779,200 △3,961,306
ユーロ 10,180,865,945 - 10,067,752,040 113,113,905
英ポンド 1,665,216,835 - 1,632,757,360 32,459,475
スウェーデンク
117,932,268 - 116,741,560 1,190,708
ローナ
ノルウェークロー
66,912,852 - 64,308,700 2,604,152
ネ
293/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー
128,076,286 - 127,055,840 1,020,446
ネ
ポーランドズロチ 131,543,481 - 126,715,590 4,827,891
豪ドル 667,172,388 - 650,114,680 17,057,708
シンガポールドル 105,907,660 - 105,362,210 545,450
マレーシアリン
250,760,018 - 248,111,910 2,648,108
ギット
イスラエルシュケ
91,270,875 - 90,766,270 504,605
ル
合計 25,064,619,601 - 24,741,695,660 322,923,941
(2021年 4月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 25,222,105,543 - 25,123,661,024 98,444,519
米ドル 11,096,376,855 - 10,986,273,200 110,103,655
加ドル 501,951,874 - 498,465,596 3,486,278
メキシコペソ 222,354,537 - 226,648,842 △4,294,305
ユーロ 10,295,261,594 - 10,323,872,361 △28,610,767
英ポンド 1,638,772,384 - 1,621,434,236 17,338,148
スウェーデンク
120,811,078 - 121,235,400 △424,322
ローナ
ノルウェークロー
69,503,295 - 69,988,059 △484,764
ネ
デンマーククロー
81,713,947 - 81,922,832 △208,885
ネ
ポーランドズロチ 163,434,065 - 164,922,098 △1,488,033
豪ドル 575,359,801 - 571,433,709 3,926,092
シンガポールドル 102,819,045 - 103,350,415 △531,370
マレーシアリン
256,144,738 - 253,846,469 2,298,269
ギット
イスラエルシュケ
97,602,330 - 100,267,807 △2,665,477
ル
合計 25,222,105,543 - 25,123,661,024 98,444,519
(注)1.時価の算定方法
294/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2021年 4月26日現在
2020年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.6535円 1口当たり純資産額 1.6043円
(1万口当たり純資産額) (16,535円) (1万口当たり純資産額) (16,043円)
295/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 4月30日 現在です。
【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 135,377,844 円
Ⅱ 負債総額 12,510 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,365,334 円
Ⅳ 発行済口数 72,660,782 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8630 円
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 38,068,516,587 円
Ⅱ 負債総額 293,988,089 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,774,528,498 円
Ⅳ 発行済口数 20,707,148,354 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8242 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 235,329,901,211 円
Ⅱ 負債総額 1,585,689,900 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 233,744,211,311 円
Ⅳ 発行済口数 64,010,638,866 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6516 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
296/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 15,335,206,297 円
Ⅱ 負債総額 186,567,808 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,148,638,489 円
Ⅳ 発行済口数 6,388,204,190 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3713 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 46,553,772,138 円
Ⅱ 負債総額 61,789,775 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 46,491,982,363 円
Ⅳ 発行済口数 32,951,665,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4109 円
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 155,923,962,538 円
Ⅱ 負債総額 391,541,094 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 155,532,421,444 円
Ⅳ 発行済口数 61,864,637,184 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5141 円
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 25,534,051,112 円
Ⅱ 負債総額 197,361,109 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 25,336,690,003 円
Ⅳ 発行済口数 15,868,677,651 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5966 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
297/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
298/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年4月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2021年4月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2021年4月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年4月末 現在の投資信託などは次の通りです。
299/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 843 259,595
株式投資信託 777 224,543
単位型 274 10,924
追加型 503 213,618
公社債投資信託 66 35,052
単位型 53 2,011
追加型 13 33,040
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第62期事業年度 (2020年4月1日から2021
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第61期 第62期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
その他 ※2 1,316 ※2 361
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
300/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位:百万円)
第61期 第62期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 - 156
その他 695 544
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
301/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第61期 第62期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位:百万円)
第61期 第62期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※1 4,881 ※1 2,555
有価証券償還益 - 14
302/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デリバティブ収益 223 -
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 -
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 -
デリバティブ費用 - 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 - 59
その他 12 42
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
その他 - 0
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 - 125
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
法人税等調整額 45 △373
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
(3)【株主資本等変動計算書】
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
303/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
(重要な会計方針)
304/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第62期
項目 (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
305/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(貸借対照表関係)
第61期 第62期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
(損益計算書関係)
第61期 第62期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
306/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,365,700 88,800 - 1,454,500
(変動事由の概要)
2019年8月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 - 1,171,500 - -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 - 75,900 - -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 - 871,200 1,184,700 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - 2,272,000 1,346,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 - 1,417,000 2,394,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 - 1,417,000 2,939,000 -
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 - 7,224,600 7,863,700 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
307/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,454,500 1,405,500 - 2,860,000
(変動事由の概要)
2020年3月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年7月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 - 752,400 432,300 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 - 330,000 1,016,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 - 622,000 1,772,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 - 332,000 2,607,000 -
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 - 2,036,400 5,827,300 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年5月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年3月31日 2021年6月29日
取締役会
(リース取引関係)
第61期 第62期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 912百万円 1年内 911百万円
1年超 6,148百万円 1年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
(金融商品関係)
308/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
309/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 24,591 24,591 -
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 -
(3) 未収収益
1,412 1,412 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 -
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) -
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) -
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 -
デリバティブ取引計 142 142 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 24,591 - - -
未収委託者報酬 16,912 - - -
310/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収収益 1,412 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
311/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 24,698 24,698 -
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 -
(3) 未収収益
891 891 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 -
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) -
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) -
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) -
デリバティブ取引計 (642) (642) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額23,094百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
312/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 24,698 - - -
未収委託者報酬 24,738 - - -
未収収益 891 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
(有価証券関係)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
313/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
(デリバティブ取引関係)
第61期(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 - △41 △41
買建 - - - -
合計 1,913 - △41 △41
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
314/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の取引 米ドル 1,808 - 15 15
合計 1,808 - 15 15
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 - 20
-
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 - 58
ドル
-
香港ドル 529 2
-
人民元 2,017 76
-
ユーロ 70 1
合計 7,038 - 167
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 - △75 △75
買建 - - - -
合計 2,670 - △75 △75
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 - △112 △112
合計 1,713 - △112 △112
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
315/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 4,620 - △273
原則的処理
投資有価証券
方法 -
香港ドル 862 △57
-
人民元 1,684 △117
-
ユーロ 180 △5
合計 7,347 - △453
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第61期 第62期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
(退職給付関係)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
316/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
317/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
318/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 - -
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
319/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
320/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,400 330,000
321/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第61期 第62期
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
322/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
744 978
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
645
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6% 0.3%
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6% △5.7%
項目 い項目
その他 1.0% その他 1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2%
(関連当事者情報)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
(USD
(USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン -
International
100.00
(注1)
(SGD千)
323/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注1)
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン - 配当の受取 -
(USD
-
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン - 配当の受取 -
2,700 -
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
324/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 -
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千) 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
(USD
(USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注1)
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン - 配当の受取 -
(USD
-
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン - (EUR -
-
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
3
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
325/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
326/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第61期 第62期
項目 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
1株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 (自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益(百万円) 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション(1) トックオプション(1)
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 2,394,000 クオプション(2) 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション(1) 2,939,000株 ション(1) 2,607,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 77,402 84,049
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
327/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
い ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
金融商品取引法に定める第
松井証券株式会社 11,945百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社きらやか銀行 22,700百万円
37,461百万円
株式会社三十三銀行 ※1
銀行法に基づき銀行業を営
(2021年5月1日現在)
んでいます。
ソニー銀行株式会社 ※1 31,000百万円
株式会社東北銀行 13,233百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社琉球銀行 ※1 56,967百万円
328/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保険業法に基づき生命保険
ソニー生命保険株式会社 ※1 70,000百万円
業を営んでいます。
※1 募集の取扱いを行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
329/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
330/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年6月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
331/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
332/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年12月2日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているアセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の2019年10月29日から2020年10月26日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセット・
ナビゲーション・ファンド(株式80)の2020年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
333/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
334/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年5月26日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているアセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の2020年10月27日から2021年4月26日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の2021年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2020年10月27日から2021年4月26日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
335/336
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
336/336