ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資一任専用） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月22日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
ダイワ／ＪＰＭオルタナティブ戦略オープン（ダイワ投資
【届出の対象とした募集内国投資信
一任専用）
託受益証券に係るファンドの名称】
10兆円を上限とします。
【届出の対象とした募集内国投資信
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年3月8日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項について、当
ファンドの投資対象である「システマティック・アルファ・ファンド－JPMシステマティック・アル
ファ（Iクラス）（円ヘッジ）」が「ダイバーシファイド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイ
ド・リスク（Iクラス）（円ヘッジ）」に統合されることに伴い、投資対象の投資信託証券が変更とな
るため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
＜略＞
＜ファンドの特色＞
＜略＞
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＜投資対象ファンドの概要＞
1． JPモルガン・ファンズ－システマティック・アルファ・ファンド－JPMシステマティック・アルファ
（Iクラス）（円ヘッジ）
（以下「システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用すること
でベンチマーク（ICE ユーロ LIBOR1カ月指数（円ヘッジ後））を上回るトータ
ル・リターンの提供をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用方針 1．金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用する
ことでベンチマーク（ICE ユーロ LIBOR1カ月指数（円ヘッジ後））を上回る
投資成果をめざします。
2．相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な
資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選
定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。
3．市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションと
ショート・ポジションの比率を変更します。
4．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
5．ESG手法を用いた運用を行ないます。
6．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、 ユーロ 以外
の通貨建て資産については当該通貨売り ユーロ 買いの為替取引を行なうこと
があります。また、 システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス） においては、原則として システマティック・アルファ・ファンド（円
ヘッジ・クラス） の純資産総額とほぼ同程度の ユーロ 売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対する ユーロ の為替変動リスクの低減をめざします。
設定日 2014年2月10日
信託期間 無期限
決算日 毎年6月30日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬:年率0.60％
管理報酬:年率上限0.16％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
※上記は目論見書作成時点での情報に基づくものであり、今後、記載内容が変更となる場合、投資対象
ファンドが変更となる場合等があります。
「JPモルガン・ファンズ－システマティック・アルファ・ファンド－JPMシステマティック・アルファ
（Iクラス）（円ヘッジ）」は、2021年4月23日に、類似ファンドである「ダイバーシファイド・リス
ク・ファンドーJPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円ヘッジ）」と統合します。これに伴
い、当該投資対象ファンドは「ダイバーシファイド・リスク・ファンドーJPMダイバーシファイド・リ
スク（Iクラス）（円ヘッジ）」に変更となります。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
＜ファンドの特色＞
＜略＞
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＜投資対象ファンドの概要＞
1． JPモルガン・ファンズ－ダイバーシファイド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク
（Iクラス）（円ヘッジ）
（以下「ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス）」という場合があります。）
形態／表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券／円建
運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用すること
でベンチマーク（ICE 米ドル LIBOR1カ月指数（円ヘッジ後））を上回るトータ
ル・リターンの提供をめざします。
主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
運用方針 1．金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用する
ことでベンチマーク（ICE 米ドル LIBOR1カ月指数（円ヘッジ後））を上回る
投資成果をめざします。
2．相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な
資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選
定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。
3．市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションと
ショート・ポジションの比率を変更します。
4．デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショー
ト・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがありま
す。
5．ESG手法を用いた運用を行ないます。
6．外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、 米ドル 以外
の通貨建て資産については当該通貨売り 米ドル 買いの為替取引を行なうこと
があります。また、 ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・ク
ラス） においては、原則として ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円
ヘッジ・クラス） の純資産総額とほぼ同程度の 米ドル 売り円買い等の為替取
引を行ない、円に対する 米ドル の為替変動リスクの低減をめざします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
設定日 2021年4月23日
信託期間 無期限
決算日 毎年6月30日
収益分配 原則として分配を行ないません。
管理報酬等 運用報酬:年率0.60％
管理報酬:年率上限0.16％
ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、
その他の税金等が実費でかかります。
申込手数料 なし
信託財産留保額 なし
投資顧問会社 JPモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド
※上記は目論見書作成時点での情報に基づくものであり、今後、記載内容が変更となる場合、投資対象
ファンドが変更となる場合等があります。
当ファンドの投資対象ファンドであった「JPモルガン・ファンズ－システマティック・アルファ・ファ
ンド－JPMシステマティック・アルファ（Iクラス）（円ヘッジ）」は、2021年4月23日に、類似ファン
ドである「ダイバーシファイド・リスク・ファンドーJPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円
ヘッジ）」と統合しました。これに伴い、当該投資対象ファンドは「ダイバーシファイド・リスク・
ファンドーJPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円ヘッジ）」に変更となりました。
＜略＞
(2) 【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2016年9月26日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
＜略＞
＜訂正後＞
2016年9月26日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年4月23日 「システマティック・アルファ・ファンド－JPMシステマティッ
ク・アルファ（Iクラス）（円ヘッジ）」の「ダイバーシファイ
ド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iク
ラス）（円ヘッジ）」への統合による投資対象の変更
＜略＞
(3) 【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
＜略＞
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＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
＜略＞
２ 【投資方針】
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(1) 【投資方針】
＜訂正前＞
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「システマティッ
ク・アルファ・ファンド－JPMシステマティック・アルファ（Iクラス）（円ヘッジ）」
（以下「システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）」といいます。）の投資証券
（円建）
2．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－JPMグローバル・マクロ・オポチュニ
ティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）」（以下「マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッ
ジ・クラス）」といいます。）の投資証券（円建）
② 投資態度
イ．主として、 システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス） の投資証券およびマク
ロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）の投資証券への投資を通じて、絶対収益
の獲得をめざします。
ロ．当ファンドは、システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）に信託財産の純資
産総額の3分の2程度、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）に信託財産の
純資産総額の3分の1程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ． システマティック・アルファ・ファンド（円ヘッジ・クラス）および マクロ・オポチュニティー
ズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）では、原則として純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り／円買
い等の為替取引を行なうことにより、円に対するユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「システマティック・アル
投資先ファンドの名称 ファ・ファンド－JPMシステマティック・アルファ（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
選定の方針 活用することでベンチマーク（ICE ユーロ LIBOR1カ月指数（円ヘッ
ジ後））を上回る投資成果をめざすファンドである。
＜略＞
＜訂正後＞
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「ダイバーシファイ
ド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円ヘッジ）」
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（以下「ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス）」といいます。） の投資証券
（円建）
2．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する
「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド－JPMグローバル・マクロ・オポチュニ
ティーズ（Iクラス）（円ヘッジ）」（以下「マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッ
ジ・クラス）」といいます。）の投資証券（円建）
② 投資態度
イ．主として、 ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス） の投資証券およびマク
ロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）の投資証券への投資を通じて、絶対収益
の獲得をめざします。
ロ．当ファンドは、 ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス） に信託財産の純資
産総額の3分の2程度、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッジ・クラス）に信託財産の
純資産総額の3分の1程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ． ダイバーシファイド・リスク・ファンド（円ヘッジ・クラス）では、原則として純資産総額とほ
ぼ同程度の米ドル売り／円買い等の為替取引、 マクロ・オポチュニティーズ・ファンド（円ヘッ
ジ・クラス）では、原則として純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り／円買い等の為替取引を行な
うことにより、円に対する 米ドルおよび ユーロの為替変動リスクの低減をめざします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜投資先ファンドについて＞
投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「ダイバーシファイド・リ
投資先ファンドの名称 スク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
選定の方針 活用することでベンチマーク（ICE 米ドル LIBOR1カ月指数（円ヘッ
ジ後））を上回る投資成果をめざすファンドである。
＜略＞
(2) 【投資対象】
＜訂正前＞
＜略＞
② 委託会社は、信託金を、主として、次の1．および2．に掲げる外国投資証券（以下「組入外国投資
証券」といいます。）、ならびに次の3．から5．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
ことができます。
1．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「システマティッ
ク・アルファ・ファンド－JPMシステマティック・アルファ（Iクラス）（円ヘッジ）」 の投資
証券（円建）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜略＞
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「システマティック・アル
投資先ファンドの名称 ファ・ファンド－JPMシステマティック・アルファ（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
運用の基本方針 活用することでベンチマーク（ICE ユーロ LIBOR1カ月指数（円ヘッ
ジ後））を上回るトータル・リターンの提供をめざします。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
② 委託会社は、信託金を、主として、次の1．および2．に掲げる外国投資証券（以下「組入外国投資
証券」といいます。）、ならびに次の3．から5．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図する
ことができます。
1．ルクセンブルク籍の外国証券投資法人「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「ダイバーシファイ
ド・リスク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）（円ヘッジ）」 の投資証
券（円建）
＜略＞
＜投資先ファンドについて＞
ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりで
す。
「JPモルガン・ファンズ」が発行する 「ダイバーシファイド・リ
投資先ファンドの名称 スク・ファンド－JPMダイバーシファイド・リスク（Iクラス）
（円ヘッジ）」
金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を
運用の基本方針 活用することでベンチマーク（ICE 米ドル LIBOR1カ月指数（円ヘッ
ジ後））を上回るトータル・リターンの提供をめざします。
＜略＞
３ 【投資リスク】
＜訂正前＞
＜略＞
⑦ 外国証券への投資に伴うリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．為替リスク
投資対象ファンドはユーロでの運用を基本としているため、ユーロ売り／円買い等の為替取引に
よって為替変動リスクの低減をめざしますが、投資対象ファンドは運用者の判断によってユーロ以
外の通貨（円を含みます）を組入れることもあります。このため、当該ユーロ以外の通貨がユーロ
に対して下落した場合、基準価額が下落する要因となります。
なお、ユーロ売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利がユーロの金利より低いとき
には、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあり
ます。
新興国通貨の為替レートは短期間で大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的
に高い為替変動リスクがあります。
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
⑦ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
投資対象ファンドは 米ドルまたは ユーロでの運用を基本としているため、 米ドル・ ユーロ売り／
円買い等の為替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、投資対象ファンドは運用者の
判断によって 米ドル・ ユーロ以外の通貨（円を含みます）を組入れることもあります。このため、
当該 米ドル・ ユーロ以外の通貨が 米ドル・ ユーロに対して下落した場合、基準価額が下落する要因
となります。
なお、 米ドル・ ユーロ売り／円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が 米ドル・ ユーロの
金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡
大することもあります。
新興国通貨の為替レートは短期間で大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的
に高い為替変動リスクがあります。
＜略＞
５ 【運用状況】
＜訂正前＞
＜略＞
（参考情報）運用実績
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＜訂正後＞
＜略＞
（参考情報）運用実績
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