マネックス資産設計ファンド<育成型> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
提出日
提出者 マネックス資産設計ファンド<育成型>
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書
    【提出先】                      関東財務局長殿
    【提出日】                      2021年4月12日        提出
    【計算期間】                      第14期(自 2020年1月15日 至 2021年1月12日)
    【ファンド名】                      マネックス資産設計ファンド<育成型>
    【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                      取締役社長   菅野 暁
    【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
    【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【電話番号】                      03-6774-5100
    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

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      ○商品分類表
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   (収益の源泉)
                             株  式

                  国  内
        単位型投信                     債  券
                  海  外         不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内  外         (    )
                             資産複合

      (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
       追加型投信
              財産とともに運用されるファンドをいいます。
              目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
       内     外
              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
       資産複合        その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
              記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
         株式        年1回       グローバル

         一般               (日本を含む)
         大型株          年2回
        中小型株
                          日本
                 年4回
         債券                        ファミリー          あり
                          北米
         一般         年6回                ファンド         (  )
         公債        (隔月)
                          欧州
         社債
       その他債券
                 年12回         アジア
      クレジット属性
                (毎月)
        (  )
                        オセアニア
                 日々
                                ファンド・オ
       不動産投信                  中南米                  なし
                                ブ・ファンズ
                 その他
       その他資産                  アフリカ
                (  )
      (投資信託証
      券(資産複合                   中近東
       (株式、債                  (中東)
      券、不動産投
      信、)資産配
                        エマージング
      分変更型))
        資産複合

       (   )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
      (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
               目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
      その他資産
               として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資対象とし、組
      (投資信託証券
               入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的
      (資産複合(株
               とする旨の記載がないものをいいます。
      式、債券、不動
               (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対
      産投信)資産配
                  象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投
      分変更型))
                  信)資産配分変更型))に分類されます。
               目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
      年1回
               いいます。
      グローバル
               目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
      (日本を含む)
               む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
               目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
      ファミリー
               ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
      ファンド
               ます。
               目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
      為替ヘッジなし
               旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
               をいいます。
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
    (2)【ファンドの沿革】

      2007年1月26日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2016年4月13日  外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
                  ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
                  ド」へ変更
      2018年10月12日          信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ
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    (3)【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
       ます。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、一部解約に関す
       る事務、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
       す。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社)との間において
       は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
      ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
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       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益 証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
      ○委託会社の概況







       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2021年1月29日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                                (2021年1月29日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0%
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0%
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】
       <基本方針>
        この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券およ
        び不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
       <投資対象>
        国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
        債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マ
        ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
        投資対象とします。
       <投資態度>
        ①主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・
         ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシ
         ブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび
         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株
         式、債券、不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
         をいいます。以下同じ。)の計6資産への分散投資を行います。
        ②基本資産配分は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動によ
         る基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
         に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
         なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととしま
         す。
        ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資
         助言を受けます。
        ④基本資産配分比率については、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限し
         ます。
        ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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        ※リート(REIT)とは

        ・リート(REIT)とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
         いいます。(以下同じ。)
        ・REIT(リート)とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
         用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
         市場に上場するリートについては、LPT(Listed                          Property     Trust)と呼ばれる場合があり
         ます。
        ・リート(REIT)は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
         該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
         リート(REIT)は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
         います。このため、リート(REIT)は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
         た後に残った収益について、そのほとんどをリート(REIT)に投資する投資家が、配
         当金(もしくは分配金)として享受する仕組みになっています。
       ※投資対象の詳細は、約款をご覧ください。

       <運用プロセス>

        ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相
         関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロン
         ティアを描き、一定のリスク水準から導きます。
        ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
        ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構
         築します。
        ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
         ん。
        ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準
         となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すことと
         します。
    (2)【投資対象】

      1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       (1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
           条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       (2)次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(6)までのアセットマネジメントOne株式会社
       を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券な
       ら びに(7)から(28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
       る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       (1)  国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
       (2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       (3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       (4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       (5)  J-REITインデックスファンド・マザーファンド
       (6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
       (7)  株券または新株引受権証書
       (8)  国債証券
       (9)  地方債証券
       (10)特別の法律により法人の発行する債券
       (11)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       (12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
          ものをいいます。)
       (13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。)
       (14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
          1項第7号で定めるものをいいます。)
       (15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       (16)コマーシャル・ペーパー
       (17)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)およ
          び新株予約権証券
       (18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(7)から(17)までの証券または証書の性質
          を有するもの
       (19)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
          いい、振替投資信託受益権を含みます。)
       (20)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
          す。)
       (21)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       (22)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
       (23)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       (24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
       (26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
       (28)外国の者に対する権利で上記(27)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(7)の証券または証書、(18)ならびに(23)の証券または証書のうち(7)の証券または証書の
       性質を有するものを以下「株式」といい、(8)から(12)までの証券および(18)ならびに(23)の証券
       または証書のうち(8)から(12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(19)の証
       券および(20)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
       ことを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品に
       より運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
    (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                 ※
                (TOPIX)(配当込み)」                  に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
                ク管理を行います。
              3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
                合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
               ※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社

                 東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関す
                 るすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱
                 東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公
                 表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の
                 停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                 す。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIX
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPI
                 X)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含ま
                 れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                 券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、
                 遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                 取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                 ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指
                 数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
                 ても、責任を負いません。
                                 13/293




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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス         1)流動性基準による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2)最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
               ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3)インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
               ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
      主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。








              ②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
      主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
                                  ※
                ス、配当込み、為替ヘッジなし)                   に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ※本ファンドは、MSCI             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                (以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                        指数の能力に関して、明示的である
                と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
                の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
                ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
                は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
                す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
                ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
                る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
                もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
                ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
                与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
                グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
      運用プロセス         1)流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              2)最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
               ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              3)インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20%以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
               の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
               権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
               社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
               社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、原則と
               して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
      ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
              を行います。
      主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
      投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                       に連動する
                投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に

                帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
                用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
                せん。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス         1)流動性基準等による対象銘柄群設定
               NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
               群を設定します。
              2)最適化法によるポートフォリオの構築
               1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3)インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
               産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とする
               こととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投
               資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
      主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
                                      ※
                く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                       に連動する投資成果をめざして運用を
                行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
                力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
                はヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債券

                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                  Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                         Fixed
                Income    LLCに帰属します。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス         1)流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              2)最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              3)インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限・通貨構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン・償還再投資
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10%以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ファンド名         J-REITインデックスファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざ
              して運用を行います。
      主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定

              の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
              いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
                                 25/293

















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                       ※
      投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数                          に採用されている(または採用予定
               の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の
               動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
               ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
               運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
               改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
               きない場合があります。
              ※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京証

                 券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数
                 の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノ
                 ウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引
                 所が有しています。
               ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の
                 変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REI
                 T指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
               ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商
                 標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値に
                 ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
               ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータ
                 の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
                 は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
                 し、責任を負いません。
               ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                 取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
               ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                 ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
               ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出
                 する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
               ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
                 ても、責任を負いません。
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      運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
               構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
      主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
               証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
               の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
               合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
               指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
               資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動
               および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
               を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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      ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針         この投資信託は、S&P              先進国    REITインデックス(除く日本、円換算ベー
              ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                     ※
      主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投
               資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
               (振替投資信託受益権を含みます。)および不動産投資法人の投資証券。以下同
               じ。)とします。
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      投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P                                           先進
               国  REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
               し)   に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
               況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
               替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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              ※S&P     先進国    REITインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダウ・
               ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、
               これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                       & Poor’
               s®およびS&P®は、S&P            Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナ
               ンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow                                  Jones®は、ダウ・
               ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow                                 Jones」)の登録商
               標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow                                       Jones、
               S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P                        Dow  Jones    Indices」)によってスポ
               ンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                          Dow
               Jones    Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全
               般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマン
               スを追跡するS&P           先進国    REITインデックスの能力に関して、明示または
               黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
               スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P                                      先進国    R
               EITインデックスに関して、S&P                    Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にある
               唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび/または特定の商標、
               サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P                                        先進国
               REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                      Dow   Jones
               Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、S&P
               先進国    REITインデックスの決定、構成または計算において委託会社または
               本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                                 Dow  Jones    Indices
               は、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決
               定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式
               の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありませ
               ん。S&P     Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に
               関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                                先進国    REITイン
               デックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、または
               プラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                               Dow  Jones    Indices     LLC
               は投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影
               響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数
               に証券が含まれることは、S&P                 Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、
               またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
               はなりません。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、S&P           先進国    REITインデックスまたはその関
                連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限
                定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性
                を保証しません。S&P            Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または
                中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                          Dow
                Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品
                性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P                                先進国    REITイン
                デックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託
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                会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一
                切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい
                ても、S&P      Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪
                失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に
                対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法
                行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。
                S&P  Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow  Jones    Indicesと委託会
                社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
      運用プロセス

      主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




              ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              ③株式への直接投資は行いません。
              ④同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30%以内とします。ただし、S&P                    先進国    REITインデックス(除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をS&P                 先進国    REITインデックス(除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
              ⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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       ② 運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③ 売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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    (4)【分配方針】
      ①収益分配方針
       毎決算時(毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を
       行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        原則として、経費控除後の利子配当等収益の範囲内で、基準価額水準および市況動向等を勘案
        し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこと
        があります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      ②収益の分配方式

       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、税引後自動的に全額無手数料で再投資されます。
       ※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
        (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
        きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
        のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。)に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
        売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    (5)【投資制限】
      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
       用方法(3)投資制限)
      ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
       針」2.運用方法(3)投資制限)
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
       投資制限)
      ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
       制限)
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
      ⑨投資する株式等の範囲(約款第19条)
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
        が投資することを指図することができるものとします。
      ⑩信用取引の指図および範囲(約款第22条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
        より行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
        て行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
        ます。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
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        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
      ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
       1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
        条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
        品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
       2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
        貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
        取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
        ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
        渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
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       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑯公社債の空売りの指図および範囲(約款第27条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
        ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
        しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        の範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
        の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
        売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑰公社債の借入れ(約款第28条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑲外国為替予約の指図および範囲(約款第30条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
        かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
        の合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
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        託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
        乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
        財 産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑳資金の借入れ(約款第37条)
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
        を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
        れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
        をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
        における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
        とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    3【投資リスク】
      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産(国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート)への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可
       能性があります。
      ○リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また、外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を
       受けて損失を被る可能性もあります。
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      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
      当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
       状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることが
       あり、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含
       みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
       におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
       相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
       で、受益者毎に異なります。
       分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
       なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
       合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
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      ○委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利である
       と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
       も信託を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リ
        スクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
       ありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
    (3)【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)
                  内訳(税抜)
         支払先                                主な役務
                            信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
                  年率0.26%
        委託会社
                            算出等の対価
                            購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
                  年率0.20%
        販売会社
                            座内でのファンドの管理等の対価
                            運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
                  年率0.04%
        受託会社
                            の対価
      ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年7月11日(休業日の場合は翌営業
       日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財
       産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン
       株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

    (4)【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用

       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
        の基準価額に反映)され、毎年7月11日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信
        託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われ
        ます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
        要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
        に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

        限額等を示すことができません。
       ※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        (リート)の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不
          要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適
          用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
          得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行
          われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
           当する金額を含みます。)を控除した利益。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託およ
          び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上
          場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したもの
          に限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
          特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申
          告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛

        称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
        NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
        す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
        渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
        など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
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        損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
        金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
        行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
        買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得

        税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
        加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2021年1月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

        場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       <個別元本について>

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
        行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
        元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
        を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
       ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
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       <収益分配金の課税について>
        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
        金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
                                                   2021年1月29日現在

                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      12,281,829,322              98.75
                   内 日本                        12,281,829,322              98.75
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       155,815,661             1.25
     純資産総額                                      12,437,644,983             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     298,639,809,220              97.60
                   内 日本                        298,639,809,220              97.60
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      7,343,292,989              2.40
     純資産総額                                     305,983,102,209              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      7,468,560,000              2.44
                   内 日本                         7,468,560,000              2.44
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     422,065,340,463              96.08
                   内 アメリカ                        290,997,137,048              66.25
                   内 イギリス                        19,362,599,279              4.41
                   内 スイス                        15,048,212,329              3.43
                   内 カナダ                        14,676,087,319              3.34
                   内 フランス                        14,134,854,228              3.22
                   内 ドイツ                        13,200,870,626              3.01
                   内 オーストラリア                         9,279,602,000              2.11
                   内 オランダ                         8,037,928,043              1.83
                   内 アイルランド                         7,643,794,110              1.74
                   内 スウェーデン                         4,713,739,312              1.07
                   内 香港                         3,593,507,353              0.82
                   内 デンマーク                         3,542,689,762              0.81
                   内 スペイン                         3,392,553,738              0.77
                   内 イタリア                         2,602,942,682              0.59
                   内 フィンランド                         1,775,064,453              0.40
                   内 ジャージィー                         1,573,176,584              0.36
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   内 バミューダ                         1,365,403,090              0.31
                   内 シンガポール                         1,280,125,562              0.29
                   内 ベルギー                         1,276,594,613              0.29
                   内 イスラエル                          896,440,664             0.20
                   内 ノルウェー                          836,868,745             0.19
                   内 ケイマン諸島                          786,753,176             0.18
                   内 ニュージーランド                          535,774,346             0.12
                   内 ルクセンブルグ                          378,616,715             0.09
                   内 オランダ領キュラソー                          279,638,438             0.06
                   内 オーストリア                          257,103,278             0.06
                   内 ポルトガル                          233,810,723             0.05
                   内 リベリア                          114,556,568             0.03
                   内 パナマ                          97,233,507            0.02
                   内 マン島                          88,272,446            0.02
                   内 パプアニューギニア                          63,389,726            0.01
     新株予約権証券                                        3,096,237            0.00
                   内 スイス                           3,096,237            0.00
     投資信託受益証券                                       845,780,352             0.19
                   内 オーストラリア                          620,170,380             0.14
                   内 シンガポール                          225,609,972             0.05
     投資証券                                      8,561,034,358              1.95
                   内 アメリカ                         7,855,454,061              1.79
                   内 イギリス                          235,026,165             0.05
                   内 香港                          162,327,575             0.04
                   内 フランス                          139,953,167             0.03
                   内 オランダ                          115,761,174             0.03
                   内 カナダ                          52,512,216            0.01
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      7,794,034,870              1.77
     純資産総額                                     439,269,286,280              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      7,604,187,109              1.73
                   内 アメリカ                         5,468,756,154              1.24
                   内 ドイツ                         1,189,190,256              0.27
                   内 イギリス                          361,940,264             0.08
                   内 オーストラリア                          329,829,500             0.08
                   内 カナダ                          254,470,935             0.06
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     206,300,469,300              82.42
                   内 日本                        206,300,469,300              82.42
     地方債証券                                      16,095,608,500              6.43
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   内 日本                        16,095,608,500              6.43
     特殊債券                                      15,953,700,485              6.37
                   内 日本                        15,953,700,485              6.37
     社債券                                      9,988,579,160              3.99
                   内 日本                         9,583,781,160              3.83
                   内 フランス                          404,798,000             0.16
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,952,892,015              0.78
     純資産総額                                     250,291,249,460              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     133,622,620,935              98.63
                   内 アメリカ                        57,550,542,781              42.48
                   内 フランス                        14,317,701,670              10.57
                   内 イタリア                        12,731,835,075              9.40
                   内 ドイツ                        10,405,781,116              7.68
                   内 イギリス                         9,138,240,725              6.74
                   内 スペイン                         8,165,539,280              6.03
                   内 オーストラリア                         3,654,248,437              2.70
                   内 ベルギー                         3,392,210,819              2.50
                   内 オランダ                         2,620,678,035              1.93
                   内 カナダ                         2,599,094,879              1.92
                   内 オーストリア                         2,049,929,441              1.51
                   内 アイルランド                         1,121,555,629              0.83
                   内 メキシコ                         1,061,661,147              0.78
                   内 ポーランド                          834,072,293             0.62
                   内 フィンランド                          827,141,471             0.61
                   内 デンマーク                          672,965,266             0.50
                   内 マレーシア                          619,374,788             0.46
                   内 イスラエル                          578,555,392             0.43
                   内 シンガポール                          554,420,940             0.41
                   内 スウェーデン                          428,936,257             0.32
                   内 ノルウェー                          298,135,494             0.22
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,859,517,900              1.37
     純資産総額                                     135,482,138,835              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                      65,358,544,070              97.26
                   内 日本                        65,358,544,070              97.26
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,844,244,883              2.74
     純資産総額                                      67,202,788,953             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年1月29日現在
                                 49/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                 資産の種類
                                       時価合計(円)             投資比率(%)
     不動産投信指数先物取引(買建)                                      1,669,395,000              2.48
                   内 日本                         1,669,395,000              2.48
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      6,369,757,419             11.73
                   内 オーストラリア                         4,041,383,304              7.44
                   内 シンガポール                         2,328,374,115              4.29
     投資証券                                      47,953,453,848              88.33
                   内 アメリカ                        39,674,093,549              73.08
                   内 イギリス                         3,037,983,799              5.60
                   内 カナダ                         1,025,793,948              1.89
                   内 フランス                          895,018,967             1.65
                   内 香港                          892,569,516             1.64
                   内 ベルギー                          771,024,806             1.42
                   内 オランダ                          616,937,957             1.14
                   内 ニュージーランド                          271,512,477             0.50
                   内 スペイン                          260,503,786             0.48
                   内 ドイツ                          164,950,550             0.30
                   内 ガーンジィ                          140,925,936             0.26
                   内 韓国                          72,822,852            0.13
                   内 アイルランド                          68,887,961            0.13
                   内 イスラエル                          36,159,805            0.07
                   内 マン島                          14,317,578            0.03
                   内 イタリア                           9,950,361            0.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       △35,958,124            △0.07
     純資産総額                                      54,287,253,143             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年1月29日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.5196        4.4967      -
     1  ド・マザーファンド              信託受      815,556,610                             29.49
                  日本   益証券             3,685,989,655        3,667,313,408          -
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド(最適化法)・マザー                               3.0127        2.9330      -
     2                信託受     1,112,139,190                              26.23
       ファンド
                     益証券
                  日本                 3,350,541,738        3,261,904,244          -
                                 50/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3068        1.3045      -
     3  ド・マザーファンド              信託受     2,183,121,770                              22.90
                  日本   益証券             2,853,121,841        2,847,882,348          -
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9898        1.9954      -
     4  ド・マザーファンド              信託受      516,637,062                             8.29
                  日本   益証券             1,028,004,426        1,030,897,593          -
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1730        1.2223      -
     5  ファンド・マザーファンド              信託受      608,737,524                             5.98
                  日本   益証券               714,109,989        744,059,875         -
       J-REITインデックス              親投資
                                       2.0539        2.1354      -
     6  ファンド・マザーファンド              信託受      341,749,487                             5.87
                  日本   益証券               701,953,446        729,771,854         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   98.75
      合計                                                   98.75
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年1月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                7,525.40        7,300.00       -
     1                輸送用機        1,222,400                            2.92
                  日本                 9,199,051,075        8,923,520,000          -
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                5,482.83        8,108.00       -
     2                情報・通         939,400                           2.49
                  日本                 5,150,579,702        7,616,655,200          -
                       信業
       ソニー              株式                7,958.66        10,050.00        -
     3                         755,800                           2.48
                  日本   電気機器              6,015,158,284        7,595,790,000          -
       キーエンス              株式                42,762.58        56,140.00        -
     4                         118,400                           2.17
                  日本   電気機器              5,063,090,262        6,646,976,000          -
       任天堂              株式                45,051.35        60,580.00        -
     5                その他製         69,100                           1.37
                  日本                 3,113,048,783        4,186,078,000          -
                        品
       日本電産              株式                8,262.26        13,850.00        -
     6                         290,400                           1.31
                  日本   電気機器              2,399,362,325        4,022,040,000          -
       信越化学工業              株式                14,034.40        18,175.00        -
     7                         218,500                           1.30
                  日本     化学            3,066,518,342        3,971,237,500          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 521.57        469.30      -
     8  ル・グループ                      8,140,800                            1.25
                  日本    銀行業             4,246,009,930        3,820,477,440          -
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       リクルートホールディング
                     株式                4,257.45        4,542.00       -
       ス
     9                         825,900                           1.23
                     サービス
                  日本                 3,516,232,082        3,751,237,800          -
                        業
       武田薬品工業              株式                4,132.73        3,698.00       -
     10                        1,003,900                            1.21
                  日本    医薬品             4,148,848,196        3,712,422,200          -
       日本電信電話              株式                2,689.34        2,618.00       -
     11                情報・通        1,384,900                            1.18
                  日本                 3,724,471,372        3,625,668,200          -
                       信業
       村田製作所              株式                6,778.53        10,055.00        -
     12                         354,400                           1.16
                  日本   電気機器              2,402,312,757        3,563,492,000          -
       第一三共              株式                2,857.45        3,365.00       -
     13                        1,035,800                            1.14
                  日本    医薬品             2,959,751,705        3,485,467,000          -
       ダイキン工業              株式
                                     17,440.99        22,105.00        -
     14                         153,700                           1.11
                  日本     機械            2,680,680,612        3,397,538,500          -
       HOYA              株式                10,672.21        13,395.00        -
     15                         239,400                           1.05
                  日本   精密機器              2,554,927,997        3,206,763,000          -
       KDDI              株式                3,243.05        3,079.00       -
     16                情報・通         949,500                           0.96
                  日本                 3,079,284,255        2,923,510,500          -
                       信業
       ファナック              株式                20,559.86        27,365.00        -
     17                         105,900                           0.95
                  日本   電気機器              2,177,289,364        2,897,953,500          -
       東京エレクトロン              株式                25,565.46        39,810.00        -
     18                         70,700                           0.92
                  日本   電気機器              1,807,478,721        2,814,567,000          -
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,569.00        3,245.00       -
     19  ループ                       823,600                           0.87
                  日本    銀行業             2,939,431,822        2,672,582,000          -
       本田技研工業              株式                2,780.48        2,764.50       -
     20                輸送用機         950,000                           0.86
                  日本                 2,641,461,622        2,626,275,000          -
                        器
       日立製作所              株式                4,009.05        4,306.00       -
     21                         580,100                           0.82
                  日本   電気機器              2,325,655,511        2,497,910,600          -
       伊藤忠商事              株式                2,642.61        2,997.50       -
     22                         831,300                           0.81
                  日本    卸売業             2,196,802,762        2,491,821,750          -
       SMC              株式                52,807.87        63,360.00        -
     23                         35,300                           0.73
                  日本     機械            1,864,117,967        2,236,608,000          -
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,525.44        1,378.50       -
     24  ループ                      1,617,100                            0.73
                  日本    銀行業             2,466,797,217        2,229,172,350          -
       花王              株式                8,451.74        7,597.00       -
     25                         288,900                           0.72
                  日本     化学            2,441,709,795        2,194,773,300          -
       中外製薬              株式
                                     4,321.08        5,472.00       -
     26                         377,400                           0.67
                  日本    医薬品             1,630,775,867        2,065,132,800          -
       東京海上ホールディングス              株式                5,749.92        5,133.00       -
     27                         394,500                           0.66
                  日本    保険業             2,268,346,289        2,024,968,500          -
       オリエンタルランド              株式                14,882.74        16,350.00        -
     28                サービス         122,600                           0.66
                  日本                 1,824,624,806        2,004,510,000          -
                        業
       三菱電機              株式                1,545.66        1,594.50       -
     29                        1,206,600                            0.63
                  日本   電気機器              1,864,997,525        1,923,923,700          -
                                 52/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       三菱商事              株式
                                     2,728.66        2,647.50       -
     30                         723,500                           0.63
                  日本    卸売業             1,974,188,616        1,915,466,250          -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   97.60
      合計                                                   97.60
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   17.70
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.03
      化学                                                    7.47
      輸送用機器                                                    6.62
      医薬品                                                    5.87
      機械                                                    5.64
      サービス業                                                    5.48
      小売業                                                    4.63
      銀行業                                                    4.47
      卸売業                                                    4.44
      食料品
                                                         3.49
      陸運業                                                    3.36
      精密機器                                                    2.63
      その他製品                                                    2.44
      建設業                                                    2.23
      不動産業                                                    1.85
      保険業                                                    1.81
      電気・ガス業                                                    1.32
      その他金融業
                                                         1.09
      ガラス・土石製品                                                    0.77
      証券、商品先物取引業                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.72
      鉄鋼                                                    0.59
      金属製品                                                    0.58
      ゴム製品                                                    0.55
      繊維製品                                                    0.48
      石油・石炭製品                                                    0.41
      空運業                                                    0.39
      パルプ・紙                                                    0.24
      海運業                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      鉱業                                                    0.15
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   97.60
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                 53/293

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   2021年1月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       APPLE   INC
                      株式                8,841.40        14,323.16        -
                       コン
     1                        1,481,374                            4.83
                      ピュー
                アメリカ                  13,097,434,521        21,217,961,562          -
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               19,579.20        24,963.40        -
     2                         622,846                           3.54
                      ソフト
                アメリカ                  12,194,828,316        15,548,357,822          -
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               238,337.48        338,266.53        -
                     インター
     3                         36,887                           2.84
                     ネット販
                アメリカ                   8,791,554,657        12,477,637,772          -
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               22,762.66        27,687.19        -
                     インタラ
                      クティ
     4                         208,364                           1.31
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,742,919,173        5,769,015,740          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               21,710.30        87,285.72        -
     5                         64,616                           1.28
                アメリカ      自動車             1,402,833,293        5,640,054,497          -
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               156,966.90        194,657.73        -
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,996                           1.15
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,080,511,785        5,060,322,421          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               156,904.09        193,622.33        -
                     インタラ
                      クティ
     7                         26,050                           1.15
                      ブ・メ
                アメリカ                   4,087,351,644        5,043,861,852          -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               15,586.91        17,673.83        -
     8                         228,343                           0.92
                アメリカ      医薬品             3,559,162,010        4,035,696,916          -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               13,558.62        13,593.89        -
     9                         264,313                           0.82
                アメリカ       銀行            3,583,721,131        3,593,042,587          -
       VISA   INC
                      株式               21,486.10        20,710.02        -
     10                         146,107                           0.69
                     情報技術
                アメリカ                   3,139,269,974        3,025,879,710          -
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,553.06        12,070.92        -
     11                         249,575                           0.69
                 スイス      食品            3,132,931,954        3,012,600,507          -
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,217.01        13,620.01        -
     12                         215,787                           0.67
                アメリカ     家庭用品              2,852,060,629        2,939,021,702          -
                                 54/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               23,004.07        24,129.65        -
       B
     13                         121,308                           0.67
                     各種金融
                アメリカ                   2,790,578,370        2,927,120,310          -
                     サービス
       NVIDIA    CORP
                      株式               33,752.07        54,542.73        -
                     半導体・
     14                          53,483                           0.66
                アメリカ     半導体製              1,805,162,473        2,917,109,320          -
                      造装置
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               31,033.46        35,329.91        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     15                          82,497                           0.66
                アメリカ     ダー/ヘ              2,560,167,909        2,914,611,750          -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               14,185.13        17,958.02        -
     16                         156,651                           0.64
                アメリカ       娯楽            2,222,116,125        2,813,142,166          -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               25,552.16        29,050.66        -
     17                          93,535                           0.62
                     専門小売
                アメリカ                   2,390,021,383        2,717,253,857          -
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               34,837.82        33,880.77        -
     18                          77,463                           0.60
                     情報技術
                アメリカ                   2,698,642,657        2,624,506,427          -
                     サービス
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               13,821.09        24,844.29        -
     19                          96,755                           0.55
                     情報技術
                アメリカ                   1,337,259,799        2,403,810,169          -
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               39,310.89        37,250.20        -
     20                          61,000                           0.52
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,397,964,833        2,272,262,474          -
       INTEL   CORP
                      株式                6,736.83        5,857.67       -
                     半導体・
     21                         368,704                           0.49
                アメリカ     半導体製              2,483,899,269        2,159,746,802          -
                      造装置
       NETFLIX    INC
                      株式               41,760.73        56,272.92        -
     22                          38,245                           0.49
                アメリカ       娯楽            1,597,139,399        2,152,158,131          -
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,415.97        3,167.83       -
     23                         676,659                           0.49
                アメリカ       銀行            2,311,449,946        2,143,543,115          -
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                4,717.19        5,391.16       -
     24                         395,384                           0.49
                アメリカ     メディア              1,865,105,160        2,131,581,568          -
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               37,408.48        56,789.51        -
                     半導体・
     25                          36,965                           0.48
                オランダ     半導体製              1,382,804,546        2,099,224,606          -
                      造装置
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,082.41        5,785.05       -
                     各種電気
     26                         359,459                           0.47
                アメリカ     通信サー              2,186,380,085        2,079,491,019          -
                       ビス
       ADOBE   INC
                      株式               40,604.48        48,653.20        -
     27                          41,681                           0.46
                      ソフト
                アメリカ                   1,692,435,598        2,027,914,095          -
                      ウェア
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ABBOTT    LABORATORIES
                      株式                9,557.54        12,578.34        -
                     ヘルスケ
     28                         153,655                           0.44
                アメリカ     ア機器・
                                   1,468,563,971        1,932,725,939          -
                       用品
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式               10,762.19         9,731.69       -
     29                         192,702                           0.43
                 スイス     医薬品             2,073,895,662        1,875,317,417          -
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               20,882.98        23,664.71        -
     30                          78,976                           0.43
                      ソフト
                アメリカ                   1,649,254,733        1,868,944,926          -
                      ウェア
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   96.08
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.19
      投資証券                                                    1.95
      合計                                                   98.23
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      ソフトウェア                                                    7.30
                                 外国
      銀行                                                    5.50
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.11
      医薬品                                                    4.95
      情報技術サービス                                                    4.50
      半導体・半導体製造装置                                                    4.43
      インタラクティブ・メディアおよびサービス
                                                         4.09
      インターネット販売・通信販売                                                    3.69
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.11
      保険                                                    3.01
      資本市場                                                    2.97
      石油・ガス・消耗燃料                                                    2.88
      化学                                                    2.16
      電力                                                    1.96
      自動車
                                                         1.94
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    1.89
      バイオテクノロジー                                                    1.87
      機械                                                    1.70
      食品                                                    1.66
      飲料                                                    1.64
      専門小売り                                                    1.64
      娯楽                                                    1.61
      金属・鉱業                                                    1.54
      各種電気通信サービス                                                    1.51
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.50
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.44
      食品・生活必需品小売り                                                    1.41
                                 56/293

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      航空宇宙・防衛
                                                         1.38
      家庭用品                                                    1.22
      コングロマリット                                                    1.17
      メディア                                                    1.15
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    1.07
      陸運・鉄道                                                    1.05
      各種金融サービス                                                    0.92
      電気設備                                                    0.90
      総合公益事業
                                                         0.86
      専門サービス                                                    0.70
      タバコ                                                    0.67
      通信機器                                                    0.66
      パーソナル用品                                                    0.64
      航空貨物・物流サービス                                                    0.60
      建設関連製品                                                    0.55
      電子装置・機器・部品                                                    0.54
      複合小売り
                                                         0.51
      不動産管理・開発                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.40
      消費者金融                                                    0.39
      家庭用耐久財                                                    0.36
      無線通信サービス                                                    0.29
      商社・流通業                                                    0.29
      容器・包装                                                    0.29
      自動車部品                                                    0.28
      建設・土木                                                    0.26
      建設資材                                                    0.25
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.19
      ガス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      エネルギー設備・サービス                                                    0.13
      水道                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.11
      レジャー用品                                                    0.08
      販売                                                    0.08
      海運業                                                    0.06
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      合計                                                   96.08
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       350回 利付国庫債券
                     国債証                 101.58        101.25      0.1
     1  (10年)                    2,700,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 2,742,765,000        2,733,858,000        2028/3/20
                                 57/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       132回 利付国庫債券
                     国債証                 100.50        100.31      0.1
     2  (5年)                    2,500,000,000                              1.00
                     券
                  日本                 2,512,571,000        2,507,775,000        2022/6/20
       346回 利付国庫債券
                     国債証                 101.45        101.23      0.1
     3  (10年)                    2,470,000,000                              1.00
                     券
                  日本
                                   2,505,947,000        2,500,455,100        2027/3/20
       332回 利付国庫債券
                     国債証                 102.56        102.09      0.6
     4  (10年)                    2,360,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 2,420,482,000        2,409,489,200        2023/12/20
       340回 利付国庫債券
                     国債証                 102.87        102.42      0.4
     5  (10年)                    2,350,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 2,417,664,000        2,406,917,000        2025/9/20
       334回 利付国庫債券
                     国債証                 102.68        102.46      0.6
     6  (10年)                    2,280,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 2,341,188,500        2,336,110,800        2024/6/20
       344回 利付国庫債券
                     国債証                 101.46        101.16      0.1
     7  (10年)                    2,280,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 2,313,508,000        2,306,470,800        2026/9/20
       343回 利付国庫債券
                     国債証                 101.43        101.13      0.1
     8  (10年)                    2,280,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 2,312,660,000        2,305,900,800        2026/6/20
       333回 利付国庫債券
                     国債証                 102.50        102.27      0.6
     9  (10年)                    2,250,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 2,306,445,000        2,301,232,500        2024/3/20
       341回 利付国庫債券
                     国債証                 102.34        102.06      0.3
     10  (10年)                    2,210,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 2,261,886,000        2,255,570,200        2025/12/20
       352回 利付国庫債券
                     国債証                 101.48        101.18      0.1
     11  (10年)                    2,220,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 2,252,980,000        2,246,373,600        2028/9/20
       339回 利付国庫債券
                     国債証                 102.62        102.31      0.4
     12  (10年)                    2,140,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 2,196,108,000        2,189,476,800        2025/6/20
       345回 利付国庫債券
                     国債証                 101.59        101.21      0.1
     13  (10年)                    2,110,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,143,692,000        2,135,594,300        2026/12/20
       360回 利付国庫債券
                     国債証                 100.80        100.62      0.1
     14  (10年)                    2,090,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,106,756,000        2,103,041,600        2030/9/20
       349回 利付国庫債券
                     国債証                 101.47        101.28      0.1
     15  (10年)                    2,060,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,090,332,000        2,086,368,000        2027/12/20
       359回 利付国庫債券
                     国債証                 100.70        100.74      0.1
     16  (10年)                    2,060,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,074,534,500        2,075,429,400        2030/6/20
       338回 利付国庫債券
                     国債証                 102.46        102.17      0.4
     17  (10年)                    2,030,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,080,023,000        2,074,213,400        2025/3/20
       347回 利付国庫債券
                     国債証                 101.77        101.25      0.1
     18  (10年)                    2,010,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 2,045,634,000        2,035,145,100        2027/6/20
                                 58/293


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       145回 利付国庫債券
                     国債証                 101.03        101.02      0.1
     19  (5年)                    2,000,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 2,020,638,000        2,020,480,000        2025/9/20
       348回 利付国庫債券
                     国債証                 101.60        101.26      0.1
     20  (10年)                    1,980,000,000                              0.80
                     券
                  日本
                                   2,011,863,000        2,005,086,600        2027/9/20
       342回 利付国庫債券
                     国債証                 101.35        101.10      0.1
     21  (10年)                    1,980,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 2,006,790,000        2,001,958,200        2026/3/20
       133回 利付国庫債券
                     国債証                 100.48        100.37      0.1
     22  (5年)                    1,980,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 1,989,630,000        1,987,444,800        2022/9/20
       351回 利付国庫債券
                     国債証                 101.51        101.22      0.1
     23  (10年)                    1,960,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 1,989,695,000        1,983,970,800        2028/6/20
       355回 利付国庫債券
                     国債証                 101.21        101.04      0.1
     24  (10年)                    1,920,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 1,943,411,400        1,940,140,800        2029/6/20
       142回 利付国庫債券
                     国債証                 101.01        100.89      0.1
     25  (5年)                    1,920,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 1,939,433,200        1,937,222,400        2024/12/20
       354回 利付国庫債券
                     国債証                 101.37        101.10      0.1
     26  (10年)                    1,870,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 1,895,667,000        1,890,570,000        2029/3/20
       335回 利付国庫債券
                     国債証                 102.35        102.28      0.5
     27  (10年)                    1,840,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 1,883,394,000        1,881,952,000        2024/9/20
       144回 利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.99      0.1
     28  (5年)                    1,850,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 1,868,182,000        1,868,333,500        2025/6/20
       353回 利付国庫債券
                     国債証                 101.26        101.14      0.1
     29  (10年)                    1,840,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 1,863,358,000        1,861,086,400        2028/12/20
       135回 利付国庫債券
                     国債証                 100.69        100.48      0.1
     30  (5年)                    1,840,000,000                              0.74
                     券
                  日本                 1,852,704,000        1,848,832,000        2023/3/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   82.42
      地方債証券                                                    6.43
      特殊債券                                                    6.37
      社債券                                                    3.99
      合計                                                   99.22
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                   2021年1月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  2.125   12/31/21
                      国債証                 101.30        101.86     2.125
     1                       957,036,800                             0.72
                      券
                アメリカ                    969,523,133        974,906,465       2021/12/31
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                 101.19        101.98      2
     2                       884,945,600                             0.67
                      券
                アメリカ                    895,488,894        902,506,238       2022/2/15
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                 100.75        101.92      1.75
     3                       730,315,200                             0.55
                      券
                アメリカ                    735,849,615        744,407,997       2022/3/31
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                 101.70        103.46      2
     4                       688,523,200                             0.53
                      券
                アメリカ                    700,249,609        712,352,553       2022/11/30
       US  T N/B  0.25   11/15/23
                      国債証                 100.23        100.25      0.25
     5                       626,880,000                             0.46
                      券
                アメリカ                    628,366,576        628,471,685       2023/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                      国債証                  98.35        96.25     0.625
     6                       648,820,800                             0.46
                      券
                アメリカ                    638,138,117        624,540,705       2030/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 105.04        107.24      2.75
     7                       576,729,600                             0.46
                      券
                アメリカ                    605,833,204        618,497,435       2023/11/15
       DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                      国債証                 107.63        107.17      2
     8                       575,484,000                             0.46
                      券
                 ドイツ                   619,402,361        616,758,575       2023/8/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 100.67        102.70     1.625
     9                       587,177,600                             0.45
                      券
                アメリカ
                                    591,145,634        603,072,679       2022/11/15
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 105.35        107.84      2.75
     10                       555,833,600                             0.44
                      券
                アメリカ                    585,622,807        599,431,798       2024/2/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                 102.11        103.85     2.125
     11                       576,729,600                             0.44
                      券
                アメリカ                    588,940,043        598,987,758       2022/12/31
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 102.98        106.85      2
     12                       553,744,000                             0.44
                      券
                アメリカ                    570,269,796        591,684,112       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 104.62        108.80      2.25
     13                       542,251,200                             0.44
                      券
                アメリカ                    567,330,318        589,994,720       2025/11/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                      国債証                 103.17        107.39      2
     14                       541,206,400                             0.43
                      券
                アメリカ                    558,415,068        581,247,213       2025/8/15
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                 103.71        107.64     2.125
     15                       538,072,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    558,039,512        579,226,097       2025/5/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                 100.82        102.12      1.75
     16                       564,192,000                             0.43
                      券
                アメリカ                    568,820,133        576,203,115       2022/5/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                      国債証                 100.96        102.74      1.75
     17                       548,520,000                             0.42
                      券
                アメリカ                    553,833,786        563,561,443       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                      国債証                  99.95       100.01     0.125
     18                       557,923,200                             0.41
                      券
                アメリカ
                                    557,692,699        558,032,167       2022/11/30
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                      国債証                 118.34        118.82      1.5
     19                       454,063,200                             0.40
                      券
                フランス                    537,365,861        539,563,300       2031/5/25
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                      国債証                 101.10        103.25      1.75
     20                       520,310,400                             0.40
                      券
                アメリカ                    526,041,940        537,261,133       2023/1/31
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 110.75        114.91     2.875
     21                       462,846,400                             0.39
                      券
                アメリカ                    512,638,544        531,875,598       2028/5/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                      国債証                 102.59        105.90      2
     22                       498,369,600                             0.39
                      券
                アメリカ                    511,296,060        527,804,553       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                      国債証                 104.01        107.45      2.25
     23                       490,011,200                             0.39
                      券
                アメリカ                    509,688,210        526,532,345       2024/11/15
                                 60/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  1.875   06/30/26
                      国債証                 107.13        107.36     1.875
     24                       487,921,600                             0.39
                      券
                アメリカ                    522,714,964        523,867,695       2026/6/30
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                      国債証                 109.60        113.80      2.75
     25                       456,577,600                             0.38
                      券
                アメリカ                    500,416,179        519,606,706       2028/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                      国債証                 184.61        188.02      4.5
     26                       275,726,400                             0.38
                      券
                フランス                    509,021,643        518,442,283       2041/4/25
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                      国債証                  99.86        98.33     0.875
     27                       522,400,000                             0.38
                      券
                アメリカ                    521,714,088        513,706,934       2030/11/15
       FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                      国債証                 104.03        105.02      0.25
     28                       486,948,000                             0.38
                      券
                フランス                    506,615,094        511,412,754       2026/11/25
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 109.35        113.67     2.625
     29                       429,412,800                             0.36
                      券
                アメリカ                    469,602,729        488,155,124       2029/2/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                 101.72        102.85     2.125
     30                       473,294,400                             0.36
                      券
                アメリカ                    481,463,461        486,827,660       2022/6/30
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   98.63
      合計                                                   98.63
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       日本ビルファンド投資法人              投資証               616,350.44        632,000.00        -
     1                          7,434                          6.99
                  日本   券             4,581,949,184        4,698,288,000          -
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               571,380.12        637,000.00        -
     2  投資法人                        6,606                          6.26
                      券
                  日本                 3,774,537,137        4,208,022,000          -
       GLP投資法人              投資証               154,665.30        167,800.00        -
     3                         20,641                           5.15
                  日本   券             3,192,446,594        3,463,559,800          -
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               316,750.86        341,500.00        -
     4  法人                        9,995                          5.08
                      券
                  日本                 3,165,924,857        3,413,292,500          -
       野村不動産マスターファン
                      投資証               141,160.24        158,900.00        -
     5  ド投資法人                       21,361                           5.05
                      券
                  日本                 3,015,324,052        3,394,262,900          -
       大和ハウスリート投資法人              投資証               258,698.96        281,300.00        -
     6                          9,425                          3.95
                  日本   券             2,438,237,702        2,651,252,500          -
       日本リテールファンド投資
                      投資証               163,124.69        198,000.00        -
     7  法人                       12,411                           3.66
                      券
                  日本                 2,024,540,532        2,457,378,000          -
       オリックス不動産投資法人              投資証               162,733.03        175,200.00        -
     8                         13,162                           3.43
                  日本   券             2,141,892,146        2,305,982,400          -
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               125,979.53        142,300.00        -
     9  資法人                       14,127                           2.99
                      券
                  日本                 1,779,712,887        2,010,272,100          -
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               311,739.14        310,000.00        -
     10  資法人                        6,274                          2.89
                      券
                  日本                 1,955,851,370        1,944,940,000          -
       産業ファンド投資法人              投資証               173,491.82        188,200.00        -
     11                          9,337                          2.61
                  日本   券             1,619,893,154        1,757,223,400          -
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               337,859.69        369,500.00        -
     12  資法人                        4,113                          2.26
                      券
                  日本                 1,389,616,941        1,519,753,500          -
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               73,580.90        75,700.00        -
     13  人                       19,429                           2.19
                      券
                  日本                 1,429,603,467        1,470,775,300          -
       アクティビア・プロパ
                      投資証               407,068.08        419,000.00        -
     14  ティーズ投資法人                        3,310                          2.06
                      券
                  日本                 1,347,395,365        1,386,890,000          -
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               634,601.32        675,000.00        -
     15  資法人                        2,043                          2.05
                      券
                  日本                 1,296,490,507        1,379,025,000          -
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               287,310.97        313,000.00        -
     16  ド投資法人                        4,316                          2.01
                      券
                  日本                 1,240,034,165        1,350,908,000          -
       日本アコモデーションファ
                      投資証               606,726.10        576,000.00        -
       ンド投資法人
     17                          2,277                          1.95
                      券
                  日本                 1,381,515,348        1,311,552,000          -
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               164,312.44        164,200.00        -
     18  人                        7,361                          1.80
                      券
                  日本                 1,209,503,905        1,208,676,200          -
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               482,358.31        524,000.00        -
     19  パーク投資法人                        2,306                          1.80
                      券
                  日本                 1,112,318,283        1,208,344,000          -
       森ヒルズリート投資法人              投資証               140,527.07        145,800.00        -
     20                          7,759                          1.68
                  日本   券             1,090,349,548        1,131,262,200          -
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               52,278.56        52,500.00        -
     21  投資法人                       21,280                           1.66
                      券
                  日本                 1,112,487,881        1,117,200,000          -
       インヴィンシブル投資法人              投資証               33,053.34        34,850.00        -
     22                         27,620                           1.43
                  日本   券              912,933,506        962,557,000         -
       大和証券オフィス投資法人              投資証               627,228.80        677,000.00        -
     23                          1,407                          1.42
                  日本   券              882,510,922        952,539,000         -
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               368,656.46        429,000.00        -
     24  人                        2,192                          1.40
                      券
                  日本                  808,094,982        940,368,000         -
       イオンリート投資法人              投資証               121,735.00        138,000.00        -
     25                          6,700                          1.38
                  日本   券              815,624,514        924,600,000         -
       大和証券リビング投資法人              投資証               97,317.42        100,400.00        -
     26                          8,626                          1.29
                  日本   券              839,460,150        866,050,400         -
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               305,285.27        297,500.00        -
     27  シャル投資法人                        2,883                          1.28
                      券
                  日本                  880,137,440        857,692,500         -
                                 62/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               145,272.18        159,000.00        -
     28  人                        5,318                          1.26
                      券
                  日本                  772,557,502        845,562,000         -
       日本リート投資法人              投資証               370,584.51        372,000.00        -
     29                          2,146                          1.19
                  日本   券              795,274,364        798,312,000         -
       MCUBS MidCit
                      投資証               86,755.76        98,400.00        -
     30  y投資法人                        8,083                          1.18
                      券
                  日本                  701,246,827        795,367,200         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資証券                                                   97.26
      合計                                                   97.26
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       PROLOGIS     INC
                      投資証               10,104.77        10,803.23        -
     1                         304,677                           6.06
                      券
                アメリカ                   3,078,691,087        3,291,496,316          -
       EQUINIX    INC
                      投資証               75,893.45        77,130.27        -
     2                         36,727                           5.22
                      券
                アメリカ                   2,787,338,780        2,832,763,440          -
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               14,738.59        15,136.01        -
     3                         115,512                           3.22
                      券
                アメリカ                   1,702,485,160        1,748,391,665          -
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               21,915.42        23,770.24        -
     4                         62,718                           2.75
                      券
                アメリカ                   1,374,491,804        1,490,822,213          -
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                7,622.37        10,187.84        -
     5                         135,222                           2.54
                      券
                アメリカ                   1,030,712,581        1,377,620,749          -
       WELLTOWER     INC
                      投資証                5,953.18        6,454.77       -
     6                         172,142                           2.05
                      券
                アメリカ                   1,024,794,010        1,111,137,774          -
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               16,527.85        17,345.76        -
     7                         57,597                           1.84
                      券
                アメリカ                    951,954,819        999,064,291         -
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      1,380.11        1,416.61       -
     8                託受益        686,462                           1.79
             オーストラリア                       947,394,740        972,452,503         -
                      証券
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,410.70        6,368.05       -
     9                         144,819                           1.70
                      券
                アメリカ                    928,392,081        922,215,501         -
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                6,101.45        6,515.37       -
     10                         141,308                           1.70
                      券
                アメリカ                    862,184,229        920,674,299         -
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               17,306.60        17,483.68        -
     11                          51,092                           1.65
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    884,229,308        893,276,342         -
       LINK   REIT
                      投資証                 894.37        918.66      -
     12                         843,720                           1.43
                      券
                  香港
                                    754,598,029        775,093,502         -
                                 63/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       VENTAS    INC
                      投資証                4,314.71        4,930.41       -
     13                         154,600                           1.40
                      券
                アメリカ                    667,055,338        762,241,571         -
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                2,965.25        3,030.96       -
     14                         231,386                           1.29
                      券
                アメリカ                    686,117,880        701,322,821         -
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                2,897.99        3,135.44       -
     15                         222,243                           1.28
                      券
                アメリカ                    644,059,958        696,830,658         -
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               24,433.99        25,427.29        -
     16                          26,918                           1.26
                      券
                アメリカ                    657,714,203        684,451,996         -
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,307.52        1,368.80       -
     17                         491,898                           1.24
                      券
                イギリス                    643,167,918        673,310,689         -
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               15,017.16        15,021.08        -
     18                          44,405                           1.23
                      券
                アメリカ                    666,837,358        667,011,483         -
       MID  AMERICA
                      投資証               12,487.60        13,873.89        -
     19                          47,218                           1.21
                      券
                アメリカ                    589,639,698        655,097,772         -
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                3,923.92        4,124.87       -
     20                         153,563                           1.17
                      券
                アメリカ                    602,570,454        633,427,473         -
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               10,852.62        11,835.49        -
     21                          53,356                           1.16
                      券
                アメリカ                    579,052,792        631,494,639         -
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,482.14        2,700.80       -
     22                         221,626                           1.10
                      券
                アメリカ                    550,108,374        598,569,273         -
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                9,410.39        9,603.80       -
     23                          58,503                           1.03
                      券
                アメリカ                    550,536,489        561,851,205         -
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,036.20        2,216.02       -
     24                         234,637                           0.96
                      券
                アメリカ                    477,768,349        519,960,472         -
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,159.38        7,049.26       -
     25                          72,456                           0.94
                      券
                アメリカ                    518,740,451        510,761,588         -
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証                6,591.49        8,959.84       -
     26                          56,638                           0.93
                      券
                オランダ                    373,328,953        507,467,599         -
       UDR  INC
                      投資証                3,903.32        4,066.36       -
     27                         120,410                           0.90
                      券
                アメリカ                    469,999,344        489,630,600         -
                      投資信
       SCENTRE    GROUP
                                       193.84        226.62      -
     28                 託受益       2,122,139                            0.89
             オーストラリア                       411,368,881        480,932,721         -
                      証券
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                6,600.36        6,425.51       -
     29                          69,317                           0.82
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    457,517,705        445,397,769         -
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,285.24        1,488.83       -
     30                         288,474                           0.79
                      券
                アメリカ                    370,760,396        429,491,630         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                   11.73
      投資証券                                                   88.33
      合計                                                   100.07
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 64/293


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      ②【投資不動産物件】
    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年1月29日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
            大阪取引所                  買建       414   7,462,437,620        7,468,560,000         2.44
     取引              先物 0303月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       277   5,529,311,456        5,468,756,154         1.24
            取引所
     取引              Mar21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            EUREX
                              買建       265   1,206,824,097        1,189,190,256         0.27
            取引所
                   Mar21
                   FTSE   100  INDEX
            ICE-E
                              買建       39    373,034,202        361,940,264        0.08
            U      FUTURE    Mar21
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       25    333,489,156        329,829,500        0.08
            物取引所
                   Mar21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       15    258,105,653        254,470,935        0.06
                   Mar21
            所
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    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           (円)        (円)      (%)
     不動産投信指              TREIT    
            大阪取引所                  買建       910   1,554,920,800        1,669,395,000         2.48
     数先物取引              先物 0303月
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第5計算期間末
                           7,492            7,492        0.6688         0.6688
          (2012年1月11日)
           第6計算期間末
                           8,892            8,892        0.8003         0.8003
          (2013年1月11日)
           第7計算期間末
                           9,193            9,193        0.9817         0.9817
          (2014年1月14日)
           第8計算期間末
                           9,794            9,794        1.1261         1.1261
          (2015年1月13日)
           第9計算期間末
                          10,062            10,062         1.0954         1.0954
          (2016年1月12日)
          第10計算期間末
                          11,012            11,012         1.1844         1.1844
          (2017年1月11日)
          第11計算期間末
                          11,528            11,528         1.3017         1.3017
          (2018年1月11日)
          第12計算期間末
                          10,725            10,725         1.2039         1.2039
          (2019年1月11日)
          第13計算期間末
                          12,252            12,252         1.3699         1.3699
          (2020年1月14日)
          第14計算期間末
                          12,539            12,539         1.4212         1.4212
          (2021年1月12日)
           2020年1月末日                12,182         -            1.3600        -
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              2月末日
                          11,497         -            1.2886        -
              3月末日             10,458         -            1.1790        -
              4月末日             10,886         -            1.2226        -
              5月末日             11,333         -            1.2628        -
              6月末日             11,341         -            1.2684        -
              7月末日             11,368         -            1.2704        -
              8月末日             11,885         -            1.3271        -
              9月末日             11,758         -            1.3130        -
             10月末日
                          11,499         -            1.2841        -
             11月末日             12,176         -            1.3741        -
             12月末日             12,411         -            1.4021        -
           2021年1月末日                12,437         -            1.4149        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)

                第5計算期間
                                                        0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第5計算期間                                         △7.4
                第6計算期間                                          19.7
                第7計算期間                                          22.7
                第8計算期間                                          14.7
                第9計算期間                                         △2.7
               第10計算期間                                          8.1
               第11計算期間                                          9.9
               第12計算期間                                         △7.5
               第13計算期間                                          13.8
               第14計算期間                                          3.7
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第5計算期間                       1,553,939,256                    1,049,226,063
         第6計算期間                       1,341,335,454                    1,433,126,499
         第7計算期間                       1,753,311,968                    3,498,697,249
         第8計算期間                       1,496,503,368                    2,163,948,960
         第9計算期間                       1,823,323,622                    1,334,995,256
         第10計算期間                       1,257,703,399                    1,145,956,042
         第11計算期間                       1,031,255,707                    1,472,513,113
                                 67/293

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         第12計算期間
                                 914,554,043                    862,640,600
         第13計算期間                        954,093,952                    918,248,197
         第14計算期間                       1,140,451,287                    1,261,088,330
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
                                 68/293



















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    <<参考情報>>
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
     ・お申込みの方法
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
      なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      当ファンドは、収益の分配がなされた場合に、収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく
      投資専用」ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく
      投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。
      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
      の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
      す。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      (積立)することができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。当ファンドのお
      申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時ま
      でにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したも
      のを当日のお申込みとします。
      なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランス
      の銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの
      休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付は行い
      ません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
       金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
       ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
       座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
       します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
       い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
       生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
       に係る信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額(発行価格)

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、収益分配金を再投資する場合には、各計算期間終了日の基準価額とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
       することがあります。)
                                 71/293


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     ・お申込手数料

      ありません。
    ・お申込単位

      販売会社が定める単位とします。
      ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※収益分配金の再投資については、1口単位となります。
      ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

     ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社の定める単位をもって解約を請求を
      することができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し
      ます。
      解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の請
      求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、
      信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※海外休業日には、解約の請求の受付を行いません。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
       かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約に係る受益権の口数と同
       口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
       口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社
       に対し、振替受益権をもって行うものとします。
     ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

      があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
      すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
      当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該
      受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
      たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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     ・解約価額
      解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
      0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
      ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等においてお

      支払いします。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
      除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
      資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           投資対象                         評価方法
       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
                      除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。

      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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    (2)【保管】
      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      信託期間は2007年1月26日から無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を
      解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

      a.計算期間は原則として毎年1月12日から翌年1月11日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
       休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
       されるものとします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
        a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
         のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
         会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
         約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
         つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
         だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
         を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
         します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
         ん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
         場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
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         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
         いて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
         任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
         す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
         終了させます。
        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
         して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
         べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.から
         e.の規定にしたがいます。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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      ハ.関係法人との契約の更改
        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者か
        らも別段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者
        間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
    4【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
       自動的に再投資されます。
       販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿
       に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解
       約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
       前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
       益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受
       益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
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       いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年1月15

        日から2021年1月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【マネックス資産設計ファンド<育成型>】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第13期              第14期
                                2020年1月14日現在              2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              171,145,930              153,512,422
        親投資信託受益証券                            12,130,018,870              12,398,753,036
                                          -          46,932,000
        未収入金
        流動資産合計                            12,301,164,800              12,599,197,458
       資産合計                             12,301,164,800              12,599,197,458
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              15,255,491              26,226,255
        未払受託者報酬                               2,628,706              2,621,498
        未払委託者報酬                              30,230,538              30,147,682
                                        249,079              234,615
        その他未払費用
        流動負債合計                              48,363,814              59,230,050
       負債合計                                48,363,814              59,230,050
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,944,442,516              8,823,805,473
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           3,308,358,470              3,716,161,935
                                     2,953,167,127              3,100,766,159
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            12,252,800,986              12,539,967,408
       純資産合計                             12,252,800,986              12,539,967,408
     負債純資産合計                               12,301,164,800              12,599,197,458
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第13期              第14期
                                自 2019年1月12日              自 2020年1月15日
                                至 2020年1月14日              至 2021年1月12日
     営業収益
       受取利息                                    -              122
       有価証券売買等損益                              1,548,327,564               515,009,166
                                        70,650              15,518
       その他収益
       営業収益合計                              1,548,398,214               515,024,806
     営業費用
       支払利息                                 103,255               77,848
       受託者報酬                                5,041,081              5,071,894
       委託者報酬                                57,973,331              58,327,684
                                        478,161              455,676
       その他費用
       営業費用合計                                63,595,828              63,933,102
     営業利益又は営業損失(△)                               1,484,802,386               451,091,704
     経常利益又は経常損失(△)                               1,484,802,386               451,091,704
     当期純利益又は当期純損失(△)                               1,484,802,386               451,091,704
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      76,202,003             △ 85,944,975
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               1,816,536,006              3,308,358,470
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                273,612,004              329,183,524
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      273,612,004              329,183,524
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                190,389,923              458,416,738
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      190,389,923              458,416,738
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               3,308,358,470              3,716,161,935
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第14期
              項目                        自 2020年1月15日
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年1月14日、当計算期
                         間末日を2021年1月12日としております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第13期                  第14期
              項目
                             2020年1月14日現在                  2021年1月12日現在
     1.   期首元本額                          8,908,596,761円                  8,944,442,516円
        期中追加設定元本額                           954,093,952円                 1,140,451,287円
        期中一部解約元本額                           918,248,197円                 1,261,088,330円
     2.   受益権の総数                          8,944,442,516口                  8,823,805,473口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第13期                  第14期
              項目               自 2019年1月12日                  自 2020年1月15日
                             至 2020年1月14日                  至 2021年1月12日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(231,105,081円)、費用控                  当等収益(193,472,604円)、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益(302,028,925円)、信                  券売買等損益(343,564,075円)、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         (1,923,437,391円)及び分配準備積                  (2,248,235,831円)及び分配準備積
                         立金(2,420,033,121円)より分配対                  立金(2,563,729,480円)より分配対
                         象収益は4,876,604,518円(1万口当                  象収益は5,349,001,990円(1万口当
                         たり5,452.10円)でありますが、分                  たり6,062.01円)でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第13期                  第14期
              項目               自 2019年1月12日                  自 2020年1月15日
                             至 2020年1月14日                  至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第13期                  第14期
              項目
                             2020年1月14日現在                  2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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    売買目的有価証券
                                第13期                  第14期
                             2020年1月14日現在                  2021年1月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                   1,513,825,662                   521,010,547
     合計                              1,513,825,662                   521,010,547
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第13期                  第14期
                             2020年1月14日現在                  2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.3699円                  1.4212円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,699円)                  (14,212円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年1月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                 1,117,787,592          3,367,558,678
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 2,195,480,384          2,869,273,313
                マザーファンド
                J-REITインデックスファ
                                  343,607,543          705,769,893
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  819,611,278         3,704,315,132
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  519,649,244         1,033,998,065
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  611,915,400          717,837,955
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                            5,608,051,441         12,398,753,036
     合計                                     12,398,753,036
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    (参考)

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
    リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            11,910,924,583
        株式                                           306,704,606,970
        派生商品評価勘定                                              248,836,080
        未収入金                                              53,238,020
        未収配当金                                              373,176,729
                                                      333,645,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           319,624,427,382
       資産合計                                             319,624,427,382
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              311,686,000
        未払金                                             5,292,762,828
                                                      300,493,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             5,904,941,828
       負債合計                                              5,904,941,828
     純資産の部
       元本等
        元本                                           104,131,508,084
        剰余金
                                                    209,587,977,470
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           313,719,485,554
       純資産合計                                             313,719,485,554
     負債純資産合計                                              319,624,427,382
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年1月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           96,962,453,569円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           69,069,523,945円
        同期中一部解約元本額                                           61,900,469,430円
        元本の内訳
        ファンド名
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           15,804,103,756円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           3,169,673,160円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,626,890円
                                                     5,088,758円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             8,310,092円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             22,476,334円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             14,070,978円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             12,548,505円
        たわらノーロード TOPIX                                            775,729,610円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            590,980,682円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             22,596,563円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            135,624,181円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            198,976,884円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             1,639,089円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            105,425,884円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            235,019,047円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            159,852,585円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            229,867,499円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              420,512円
                                                     1,207,599円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             4,539,880円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             3,132,023円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             5,935,357円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           34,849,871,176円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,031,882,499円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,421,613,066円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,481,105,191円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            339,039,656円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,168,050,893円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,091,698,757円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             35,744,954円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,117,787,592円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             21,186,872円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            315,755,103円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            264,026,418円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            435,230,406円
        投資のソムリエ                                           17,048,819,300円
        クルーズコントロール                                            825,785,468円
        投資のソムリエ<DC年金>                                           1,093,891,187円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            294,879,120円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            363,981,556円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             8,968,348円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             20,779,348円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            297,747,217円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           3,288,821,379円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             19,274,398円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             9,104,559円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             2,836,262円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             45,503,033円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             97,403,828円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,950,639,161円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            266,512,122円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             8,972,634円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             4,968,881円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             4,926,590円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             3,530,651円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             48,442,798円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             59,470,127円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             73,096,677円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             29,957,007円
        資家限定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             41,784,534円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            295,591,390円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             79,081,788円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             73,600,406円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            129,526,183円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             8,141,564円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             36,365,565円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             8,743,294円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             4,301,757円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             23,220,221円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             48,482,013円
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        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            702,320,931円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            735,300,863円
                                                   2,085,297,095円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            153,291,297円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             39,400,879円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            377,703,613円
        投資家限定)
                                                    104,830,074円
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             1,604,300円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            474,372,852円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             24,214,446円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             99,869,784円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            238,007,354円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            332,837,301円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             46,281,245円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             20,660,276円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            362,800,005円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           1,106,076,367円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,467,666,407円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             58,984,178円
        投資家限定)
        計                                          104,131,508,084円
     2.   受益権の総数                                          104,131,508,084口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     3.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年1月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               29,203,411,772
     合計                                               29,203,411,772
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年2月8日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      2021年1月12日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,764,497,000              -    6,013,440,000         248,943,000
     合計                      5,764,497,000              -    6,013,440,000         248,943,000
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.0127円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (30,127円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2021年1月12日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,900     3,130.00          18,467,000
     日本水産                         161,100       443.00         71,367,300
     マルハニチロ                         23,400      2,261.00          52,907,400
     ホウスイ                           600    1,009.00            605,400
     雪国まいたけ                         10,000      1,784.00          17,840,000
     カネコ種苗                          4,700     1,590.00           7,473,000
     サカタのタネ                         19,300      3,650.00          70,445,000
     ホクト                         12,500      2,136.00          26,700,000
     ホクリヨウ                          2,300      698.00          1,605,400
     ヒノキヤグループ                          4,200     2,100.00           8,820,000
     ショーボンドホールディングス                         25,100      4,840.00          121,484,000
     ミライト・ホールディングス                         48,000      1,769.00          84,912,000
     タマホーム                          8,700     1,462.00          12,719,400
     サンヨーホームズ                          1,000      821.00           821,000
     日本アクア                          6,500      654.00          4,251,000
     ファーストコーポレーション                          5,000      703.00          3,515,000
     ベステラ                          2,900     1,807.00           5,240,300
     TATERU                         30,500       181.00          5,520,500
     キャンディル                          3,100      538.00          1,667,800
     スペースバリューホールディングス                         19,700       702.00         13,829,400
     住石ホールディングス                         33,100       119.00          3,938,900
     日鉄鉱業                          3,800     6,270.00          23,826,000
     三井松島ホールディングス                          6,500      770.00          5,005,000
     国際石油開発帝石                         595,000       618.00         367,710,000
     石油資源開発                         21,200      2,015.00          42,718,000
     K&Oエナジーグループ                          7,900     1,450.00          11,455,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,400      803.00          2,730,200
     第一カッター興業                          4,400     1,444.00           6,353,600
     明豊ファシリティワークス                          5,400      658.00          3,553,200
     安藤・間                         96,400       746.00         71,914,400
     東急建設                         47,400       523.00         24,790,200
     コムシスホールディングス                         57,400      3,235.00          185,689,000
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     ビーアールホールディングス
                              17,600       652.00         11,475,200
     高松コンストラクショングループ                         10,200      2,088.00          21,297,600
     東建コーポレーション                          5,000     8,240.00          41,200,000
     ソネック                          1,700      873.00          1,484,100
     ヤマウラ                          7,300      936.00          6,832,800
     大成建設                         124,600      3,550.00          442,330,000
     大林組                         373,700       919.00         343,430,300
     清水建設                         379,400       764.00         289,861,600
     飛島建設
                              10,700      1,082.00          11,577,400
     長谷工コーポレーション                         144,400      1,206.00          174,146,400
     松井建設                         15,000       723.00         10,845,000
     錢高組                          1,200     4,130.00           4,956,000
     鹿島建設                         293,600      1,435.00          421,316,000
     不動テトラ                          9,800     1,749.00          17,140,200
     大末建設                          5,000      849.00          4,245,000
     鉄建建設                          8,100     1,861.00          15,074,100
     西松建設
                              28,700      2,312.00          66,354,400
     三井住友建設                         90,000       444.00         39,960,000
     大豊建設                          8,700     3,760.00          32,712,000
     前田建設工業                         93,600       918.00         85,924,800
     佐田建設                          6,800      455.00          3,094,000
     ナカノフドー建設                         10,500       416.00          4,368,000
     奥村組                         17,600      2,695.00          47,432,000
     東鉄工業                         16,100      2,732.00          43,985,200
     イチケン                          2,700     1,815.00           4,900,500
     富士ピー・エス                          5,900      613.00          3,616,700
     淺沼組                          4,300     4,150.00          17,845,000
     戸田建設                         155,400       743.00         115,462,200
     熊谷組                         17,300      2,693.00          46,588,900
     北野建設                          1,900     2,493.00           4,736,700
     植木組                          1,600     2,799.00           4,478,400
     矢作建設工業                         16,800       903.00         15,170,400
     ピーエス三菱                         12,400       611.00          7,576,400
     日本ハウスホールディングス                         26,100       334.00          8,717,400
     大東建託                         40,800      9,670.00          394,536,000
     新日本建設                         16,000       866.00         13,856,000
     NIPPO                         31,000      2,720.00          84,320,000
     東亜道路工業                          2,300     3,890.00           8,947,000
     前田道路                         33,100      1,742.00          57,660,200
     日本道路                          3,800     7,780.00          29,564,000
     東亜建設工業                         11,700      2,030.00          23,751,000
     日本国土開発                         36,400       588.00         21,403,200
     若築建設                          6,600     1,235.00           8,151,000
     東洋建設                         42,000       466.00         19,572,000
     五洋建設                         148,200       930.00         137,826,000
     世紀東急工業                         18,100       848.00         15,348,800
     福田組                          4,500     5,520.00          24,840,000
     日本ドライケミカル                          3,200     1,584.00           5,068,800
     住友林業                         94,700      2,167.00          205,214,900
     日本基礎技術                         12,900       489.00          6,308,100
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     巴コーポレーション
                              17,100       413.00          7,062,300
     大和ハウス工業                         369,800      3,094.00         1,144,161,200
     ライト工業                         21,500      1,761.00          37,861,500
     積水ハウス                         405,300      2,112.50          856,196,250
     日特建設                         10,100       795.00          8,029,500
     北陸電気工事                          6,700     1,259.00           8,435,300
     ユアテック                         21,700       821.00         17,815,700
     日本リーテック                          7,800     2,484.00          19,375,200
     四電工
                               1,700     2,809.00           4,775,300
     中電工                         15,200      2,280.00          34,656,000
     関電工                         53,300       900.00         47,970,000
     きんでん                         88,900      1,723.00          153,174,700
     東京エネシス                         12,600       942.00         11,869,200
     トーエネック                          4,000     4,120.00          16,480,000
     住友電設                         10,600      2,630.00          27,878,000
     日本電設工業                         20,600      2,034.00          41,900,400
     協和エクシオ
                              56,700      2,894.00          164,089,800
     新日本空調                         10,000      2,335.00          23,350,000
     日本工営                          7,600     2,835.00          21,546,000
     九電工                         26,200      3,300.00          86,460,000
     三機工業                         26,500      1,254.00          33,231,000
     日揮ホールディングス                         114,800      1,137.00          130,527,600
     中外炉工業                          4,300     1,731.00           7,443,300
     ヤマト                         12,100       736.00          8,905,600
     太平電業                          9,200     2,523.00          23,211,600
     高砂熱学工業                         28,600      1,607.00          45,960,200
     三晃金属工業                          1,700     2,874.00           4,885,800
     NECネッツエスアイ                         33,300      1,850.00          61,605,000
     朝日工業社                          2,100     2,995.00           6,289,500
     明星工業                         24,200       831.00         20,110,200
     大氣社                         18,100      2,827.00          51,168,700
     ダイダン                          9,000     2,969.00          26,721,000
     日比谷総合設備                         12,200      1,882.00          22,960,400
     ニップン                         35,200      1,673.00          58,889,600
     日清製粉グループ本社                         135,200      1,682.00          227,406,400
     日東富士製粉                           600    6,620.00           3,972,000
     昭和産業                         11,200      3,130.00          35,056,000
     鳥越製粉                         11,000       910.00         10,010,000
     中部飼料                         14,600      1,490.00          21,754,000
     フィード・ワン                         16,300       894.00         14,572,200
     東洋精糖                          1,700     1,229.00           2,089,300
     日本甜菜製糖                          6,300     1,656.00          10,432,800
     三井製糖                         10,700      1,876.00          20,073,200
     塩水港精糖                         14,700       224.00          3,292,800
     日新製糖                          4,600     1,858.00           8,546,800
     LIFULL                         39,700       373.00         14,808,100
     ミクシィ                         21,800      2,594.00          56,549,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,600     1,789.00          13,596,400
     日本M&Aセンター                         87,200      6,160.00          537,152,000
     メンバーズ                          3,500     2,766.00           9,681,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中広
                               1,200      324.00           388,800
     UTグループ                         17,900      3,000.00          53,700,000
     アイティメディア                          4,600     2,127.00           9,784,200
     タケエイ                         12,500      1,396.00          17,450,000
     E・Jホールディングス                          4,200     1,052.00           4,418,400
     ビーネックスグループ                         14,400      1,215.00          17,496,000
     コシダカホールディングス                         27,300       425.00         11,602,500
     アルトナー                          2,900      892.00          2,586,800
     パソナグループ
                              12,400      2,176.00          26,982,400
     CDS                          2,500     1,386.00           3,465,000
     リンクアンドモチベーション                         21,100       536.00         11,309,600
     GCA                         14,600       733.00         10,701,800
     エス・エム・エス                         35,400      4,105.00          145,317,000
     サニーサイドアップグループ                          4,300      627.00          2,696,100
     パーソルホールディングス                         113,800      1,924.00          218,951,200
     リニカル                          5,700      766.00          4,366,200
     クックパッド
                              35,700       313.00         11,174,100
     エスクリ                          3,700      303.00          1,121,100
     アイ・ケイ・ケイ                          5,700      613.00          3,494,100
     森永製菓                         28,100      3,910.00          109,871,000
     中村屋                          2,600     3,910.00          10,166,000
     江崎グリコ                         33,100      4,585.00          151,763,500
     名糖産業                          6,100     1,449.00           8,838,900
     井村屋グループ                          6,800     2,574.00          17,503,200
     不二家                          7,600     2,321.00          17,639,600
     山崎製パン                         89,800      1,720.00          154,456,000
     第一屋製パン                          1,700      981.00          1,667,700
     モロゾフ                          1,700     5,690.00           9,673,000
     亀田製菓                          6,800     4,935.00          33,558,000
     寿スピリッツ                         11,500      4,995.00          57,442,500
     カルビー                         54,600      3,110.00          169,806,000
     森永乳業                         22,200      5,010.00          111,222,000
     六甲バター                          8,000     1,860.00          14,880,000
     ヤクルト本社                         82,200      5,260.00          432,372,000
     明治ホールディングス                         79,100      7,330.00          579,803,000
     雪印メグミルク                         28,800      2,210.00          63,648,000
     プリマハム                         18,700      3,365.00          62,925,500
     日本ハム                         45,700      4,610.00          210,677,000
     林兼産業                          3,700      596.00          2,205,200
     丸大食品                         12,900      1,714.00          22,110,600
     S Foods                          9,700     3,480.00          33,756,000
     柿安本店                          4,300     2,670.00          11,481,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         77,300       682.00         52,718,600
     学情                          4,100     1,313.00           5,383,300
     スタジオアリス                          5,700     1,974.00          11,251,800
     クロスキャット                          3,300     1,218.00           4,019,400
     シミックホールディングス                          5,600     1,422.00           7,963,200
     エプコ                          2,900      982.00          2,847,800
     システナ                         41,700      2,163.00          90,197,100
     NJS                          3,100     2,023.00           6,271,300
                                 93/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     デジタルアーツ
                               5,700     9,560.00          54,492,000
     日鉄ソリューションズ                         17,500      3,220.00          56,350,000
     綜合警備保障                         45,300      5,390.00          244,167,000
     キューブシステム                          6,100     1,239.00           7,557,900
     いちご                         149,500       302.00         45,149,000
     エイジア                          2,100     1,845.00           3,874,500
     日本駐車場開発                         116,600       142.00         16,557,200
     コア                          5,000     1,471.00           7,355,000
     カカクコム
                              84,100      2,744.00          230,770,400
     アイロムグループ                          4,200     1,735.00           7,287,000
     セントケア・ホールディング                          7,400      942.00          6,970,800
     サイネックス                          2,200      664.00          1,460,800
     ルネサンス                          6,200      887.00          5,499,400
     ディップ                         15,600      2,654.00          41,402,400
     SBSホールディングス                          9,000     2,459.00          22,131,000
     デジタルホールディングス                          7,900     1,942.00          15,341,800
     新日本科学
                              12,400       719.00          8,915,600
     ツクイホールディングス                         26,900       542.00         14,579,800
     キャリアデザインセンター                          2,600      942.00          2,449,200
     ベネフィット・ワン                         41,500      3,065.00          127,197,500
     エムスリー                         251,200      10,225.00         2,568,520,000
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,100       245.00          2,474,500
     ブラス                          1,500      491.00           736,500
     アウトソーシング                         65,100      1,333.00          86,778,300
     ウェルネット                         11,700       452.00          5,288,400
     ワールドホールディングス                          4,000     1,918.00           7,672,000
     ディー・エヌ・エー                         48,100      1,922.00          92,448,200
     博報堂DYホールディングス                         158,400      1,425.00          225,720,000
     ぐるなび                         19,600       491.00          9,623,600
     タカミヤ                         12,700       537.00          6,819,900
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,100      871.00          7,926,100
     ファンコミュニケーションズ                         31,400       412.00         12,936,800
     ライク                          3,900     2,108.00           8,221,200
     ビジネス・ブレークスルー                          5,200      473.00          2,459,600
     エスプール                         29,200       724.00         21,140,800
     WDBホールディングス                          5,200     2,739.00          14,242,800
     手間いらず                           700    5,000.00           3,500,000
     ティア                          7,300      413.00          3,014,900
     CDG                          1,300     1,523.00           1,979,900
     バリューコマース                          7,600     3,385.00          25,726,000
     インフォマート                         115,200       846.00         97,459,200
     サッポロホールディングス                         40,800      1,962.00          80,049,600
     アサヒグループホールディングス                         261,400      4,144.00         1,083,241,600
     キリンホールディングス                         507,500      2,301.00         1,167,757,500
     宝ホールディングス                         88,700      1,258.00          111,584,600
     オエノンホールディングス                         34,900       408.00         14,239,200
     養命酒製造                          4,100     1,863.00           7,638,300
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                              91,600      1,577.00          144,453,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         80,200      3,605.00          289,121,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ダイドーグループホールディングス
                               6,100     5,100.00          31,110,000
     伊藤園                         36,300      6,580.00          238,854,000
     キーコーヒー                         11,900      2,144.00          25,513,600
     ユニカフェ                          4,200     1,015.00           4,263,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,212.00           1,818,000
     日清オイリオグループ                         15,500      3,135.00          48,592,500
     不二製油グループ本社                         29,200      2,979.00          86,986,800
     かどや製油                          1,000     3,980.00           3,980,000
     J-オイルミルズ
                               6,200     3,665.00          22,723,000
     ローソン                         29,700      5,030.00          149,391,000
     サンエー                          9,800     4,335.00          42,483,000
     カワチ薬品                          9,200     3,085.00          28,382,000
     エービーシー・マート                         18,300      5,520.00          101,016,000
     ハードオフコーポレーション                          5,100      770.00          3,927,000
     高千穂交易                          4,500     1,224.00           5,508,000
     アスクル                         12,300      3,900.00          47,970,000
     ゲオホールディングス
                              21,200      1,232.00          26,118,400
     アダストリア                         16,200      1,915.00          31,023,000
     ジーフット                          7,800      427.00          3,330,600
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,300      406.00           933,800
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,600     1,456.00           2,329,600
     伊藤忠食品                          2,400     5,470.00          13,128,000
     くら寿司                          6,800     5,840.00          39,712,000
     キャンドゥ                          5,700     1,922.00          10,955,400
     エレマテック                         11,200      1,051.00          11,771,200
     パルグループホールディングス                         11,900      1,205.00          14,339,500
     JALUX                          3,500     1,346.00           4,711,000
     エディオン                         53,700      1,032.00          55,418,400
     あらた                          9,400     5,060.00          47,564,000
     サーラコーポレーション                         24,100       591.00         14,243,100
     ワッツ                          5,300      926.00          4,907,800
     トーメンデバイス                          1,800     3,425.00           6,165,000
     ハローズ                          4,500     3,600.00          16,200,000
     JPホールディングス                         36,000       278.00         10,008,000
     フジオフードグループ本社                         10,000      1,200.00          12,000,000
     あみやき亭                          2,600     2,980.00           7,748,000
     東京エレクトロン デバイス                          4,400     3,355.00          14,762,000
     ひらまつ                         22,300       139.00          3,099,700
     フィールズ                          9,100      476.00          4,331,600
     双日                         647,100       246.00         159,186,600
     アルフレッサ ホールディングス                         130,500      1,975.00          257,737,500
     大黒天物産                          2,700     6,220.00          16,794,000
     ハニーズホールディングス                         10,300      1,001.00          10,310,300
     ファーマライズホールディングス                          3,400      783.00          2,662,200
     キッコーマン                         86,100      7,210.00          620,781,000
     味の素                         264,300      2,419.50          639,473,850
     キユーピー                         66,700      2,369.00          158,012,300
     ハウス食品グループ本社                         44,800      3,860.00          172,928,000
     カゴメ                         48,900      3,500.00          171,150,000
     焼津水産化学工業                          4,900     1,006.00           4,929,400
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アリアケジャパン
                              11,000      7,030.00          77,330,000
     ピエトロ                          1,200     1,706.00           2,047,200
     エバラ食品工業                          2,400     2,464.00           5,913,600
     やまみ                          1,100     2,185.00           2,403,500
     ニチレイ                         57,100      2,918.00          166,617,800
     横浜冷凍                         31,000       884.00         27,404,000
     東洋水産                         61,600      5,320.00          327,712,000
     イートアンドホールディングス                          4,500     1,820.00           8,190,000
     大冷
                               1,500     1,920.00           2,880,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,600      775.00          5,115,000
     日清食品ホールディングス                         51,000      9,090.00          463,590,000
     永谷園ホールディングス                          6,100     2,311.00          14,097,100
     一正蒲鉾                          4,100     1,164.00           4,772,400
     フジッコ                         13,200      2,027.00          26,756,400
     ロック・フィールド                         12,900      1,536.00          19,814,400
     日本たばこ産業                         641,700      2,048.00         1,314,201,600
     ケンコーマヨネーズ
                               6,700     1,817.00          12,173,900
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,639.00          12,784,200
     なとり                          6,900     1,893.00          13,061,700
     イフジ産業                          2,300      830.00          1,909,000
     ピックルスコーポレーション                          2,600     3,480.00           9,048,000
     北の達人コーポレーション                         41,700       469.00         19,557,300
     ユーグレナ                         51,700       821.00         42,445,700
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,000     1,352.00           8,112,000
     ADワークスグループ                         23,000       155.00          3,565,000
     片倉工業                         15,700      1,368.00          21,477,600
     グンゼ                          8,600     3,395.00          29,197,000
     ヒューリック                         249,300      1,130.00          281,709,000
     神栄                          1,900     2,312.00           4,392,800
     ラサ商事                          6,600      910.00          6,006,000
     アルペン                          9,100     2,321.00          21,121,100
     ハブ                          3,700      559.00          2,068,300
     ラクーンホールディングス                          5,700     1,701.00           9,695,700
     クオールホールディングス                         17,300      1,160.00          20,068,000
     アルコニックス                         12,500      1,487.00          18,587,500
     神戸物産                         81,100      3,000.00          243,300,000
     ソリトンシステムズ                          5,800     1,846.00          10,706,800
     ジンズホールディングス                          6,200     6,650.00          41,230,000
     ビックカメラ                         69,600      1,145.00          79,692,000
     DCMホールディングス                         72,000      1,119.00          80,568,000
     ペッパーフードサービス                         11,500       242.00          2,783,000
     ハイパー                          2,000      539.00          1,078,000
     MonotaRO                         83,500      5,230.00          436,705,000
     東京一番フーズ                          2,700      582.00          1,571,400
     DDホールディングス                          4,700      535.00          2,514,500
     あい ホールディングス                         16,800      2,044.00          34,339,200
     ディーブイエックス                          4,600     1,050.00           4,830,000
     きちりホールディングス                          3,500      569.00          1,991,500
     アークランドサービスホールディング
                               9,800     2,090.00          20,482,000
     ス
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     J.フロント リテイリング
                              140,200       811.00         113,702,200
     ドトール・日レスホールディングス                         16,900      1,488.00          25,147,200
     マツモトキヨシホールディングス                         48,600      4,370.00          212,382,000
     ブロンコビリー                          6,100     2,229.00          13,596,900
     ZOZO                         80,800      2,750.00          222,200,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,700      697.00          2,578,900
     物語コーポレーション                          3,200     11,230.00           35,936,000
     ココカラファイン                         12,300      7,290.00          89,667,000
     三越伊勢丹ホールディングス
                              205,100       614.00         125,931,400
     東洋紡                         46,100      1,411.00          65,047,100
     ユニチカ                         34,100       402.00         13,708,200
     富士紡ホールディングス                          5,600     3,970.00          22,232,000
     日清紡ホールディングス                         72,600       768.00         55,756,800
     倉敷紡績                         11,700      1,870.00          21,879,000
     ダイワボウホールディングス                         10,000      9,540.00          95,400,000
     シキボウ                          6,300     1,034.00           6,514,200
     日東紡績
                              17,700      4,825.00          85,402,500
     トヨタ紡織                         34,600      1,677.00          58,024,200
     マクニカ・富士エレホールディングス                         28,000      2,058.00          57,624,000
     Hamee                          4,300     1,831.00           7,873,300
     ラクト・ジャパン                          5,100     2,820.00          14,382,000
     ウエルシアホールディングス                         69,900      3,770.00          263,523,000
     クリエイトSDホールディングス                         19,800      3,865.00          76,527,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,700       824.00         18,704,800
     グス
     八洲電機                          9,400      965.00          9,071,000
     メディアスホールディングス                          6,900      805.00          5,554,500
     レスターホールディングス                         12,300      2,326.00          28,609,800
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,005.00           2,311,500
     丸善CHIホールディングス                         16,100       374.00          6,021,400
     大光                          5,400      670.00          3,618,000
     OCHIホールディングス                          2,900     1,321.00           3,830,900
     TOKAIホールディングス                         62,400      1,024.00          63,897,600
     黒谷                          3,800      838.00          3,184,400
     ミサワ                          2,400      686.00          1,646,400
     ティーライフ                          1,700     1,158.00           1,968,600
     Cominix                          1,700      758.00          1,288,600
     エー・ピーホールディングス                          1,900      398.00           756,200
     三洋貿易                         11,800      1,006.00          11,870,800
     チムニー                          3,700     1,150.00           4,255,000
     シュッピン                          7,900      955.00          7,544,500
     ビューティガレージ                          1,800     2,541.00           4,573,800
     オイシックス・ラ・大地                         11,600      3,240.00          37,584,000
     ウイン・パートナーズ                          8,700     1,158.00          10,074,600
     ネクステージ                         20,000      1,506.00          30,120,000
     ジョイフル本田                         34,400      1,475.00          50,740,000
     鳥貴族                          3,500     1,409.00           4,931,500
     ホットランド                          8,800     1,197.00          10,533,600
     すかいらーくホールディングス                         131,400      1,554.00          204,195,600
     SFPホールディングス                          6,600     1,248.00           8,236,800
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     綿半ホールディングス
                               8,800     1,425.00          12,540,000
     日本毛織                         38,400      1,020.00          39,168,000
     ダイトウボウ                         19,700       111.00          2,186,700
     トーア紡コーポレーション                          4,200      463.00          1,944,600
     ダイドーリミテッド                         13,300       182.00          2,420,600
     ヨシックス                          1,900     1,906.00           3,621,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              34,200      1,176.00          40,219,200
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,900     1,806.00           8,849,400
     野村不動産ホールディングス                         71,400      2,268.00          161,935,200
     三重交通グループホールディングス                         24,200       487.00         11,785,400
     サムティ                         16,600      1,700.00          28,220,000
     ディア・ライフ                         16,700       423.00          7,064,100
     コーセーアールイー                          3,600      659.00          2,372,400
     日本商業開発                          7,400     1,664.00          12,313,600
     プレサンスコーポレーション                         19,200      1,768.00          33,945,600
     フィル・カンパニー                          2,100     2,033.00           4,269,300
     THEグローバル社                          5,600      264.00          1,478,400
     ハウスコム                          1,200     1,331.00           1,597,200
     日本管理センター                          6,300     1,175.00           7,402,500
     サンセイランディック                          3,900      735.00          2,866,500
     エストラスト                          1,300      718.00           933,400
     フージャースホールディングス                         23,500       648.00         15,228,000
     オープンハウス                         37,100      4,085.00          151,553,500
     東急不動産ホールディングス                         319,000       555.00         177,045,000
     飯田グループホールディングス                         98,000      2,150.00          210,700,000
     イーグランド                          2,500      795.00          1,987,500
     ムゲンエステート                          7,400      461.00          3,411,400
     帝国繊維                         13,100      2,385.00          31,243,500
     日本コークス工業                         102,600        96.00         9,849,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,100      872.00          5,319,200
     ミタチ産業                          3,100      602.00          1,866,200
     BEENOS                          5,400     2,728.00          14,731,200
     あさひ                          8,700     1,725.00          15,007,500
     日本調剤                          7,200     1,517.00          10,922,400
     コスモス薬品                         10,400     16,750.00          174,200,000
     シップヘルスケアホールディングス                         18,800      5,820.00          109,416,000
     トーエル                          5,800      826.00          4,790,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,100     2,788.00          14,218,800
     オンリー                          2,700      435.00          1,174,500
     セブン&アイ・ホールディングス                         459,500      3,909.00         1,796,185,500
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              63,100       606.00         38,238,600
     ディングス
     明治電機工業                          3,200     1,570.00           5,024,000
     ツルハホールディングス                         25,500     14,780.00          376,890,000
     デリカフーズホールディングス                          4,700      635.00          2,984,500
     スターティアホールディングス                          2,900     1,041.00           3,018,900
     サンマルクホールディングス                          9,300     1,390.00          12,927,000
     フェリシモ                          2,700     1,422.00           3,839,400
     トリドールホールディングス                         29,000      1,374.00          39,846,000
                                 98/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     帝人
                              95,200      1,984.00          188,876,800
     東レ                         845,200       654.60         553,267,920
     クラレ                         183,700      1,096.00          201,335,200
     旭化成                         773,800      1,139.00          881,358,200
     サカイオーベックス                          3,300     2,165.00           7,144,500
     TOKYO BASE                         10,600       474.00          5,024,400
     稲葉製作所                          6,800     1,426.00           9,696,800
     宮地エンジニアリンググループ                          3,700     2,561.00           9,475,700
     トーカロ
                              32,800      1,491.00          48,904,800
     アルファ                          3,700     1,042.00           3,855,400
     SUMCO                         150,700      2,400.00          361,680,000
     川田テクノロジーズ                          2,400     4,295.00          10,308,000
     RS Technologies                          3,900     6,370.00          24,843,000
     ジェイテックコーポレーション                           800    3,765.00           3,012,000
     信和                          7,000      700.00          4,900,000
     ビーロット                          5,500      653.00          3,591,500
     ファーストブラザーズ
                               2,200     1,081.00           2,378,200
     ハウスドゥ                          5,700     1,210.00           6,897,000
     シーアールイー                          3,200     1,304.00           4,172,800
     プロパティエージェント                          1,900     1,400.00           2,660,000
     ケイアイスター不動産                          3,800     2,598.00           9,872,400
     アグレ都市デザイン                          2,100      670.00          1,407,000
     グッドコムアセット                          5,600     1,263.00           7,072,800
     ジェイ・エス・ビー                          2,200     3,370.00           7,414,000
     テンポイノベーション                          2,600      845.00          2,197,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000      741.00          1,482,000
     住江織物                          2,100     2,061.00           4,328,100
     日本フエルト                          5,600      419.00          2,346,400
     イチカワ                          1,300     1,267.00           1,647,100
     エコナックホールディングス                         21,100       94.00         1,983,400
     日東製網                          1,300     1,486.00           1,931,800
     芦森工業                          2,700      946.00          2,554,200
     アツギ                         10,000       497.00          4,970,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,600      732.00          1,171,200
     JMホールディングス                          9,000     2,350.00          21,150,000
     コメダホールディングス                         25,400      1,856.00          47,142,400
     サツドラホールディングス                          1,500     2,023.00           3,034,500
     アレンザホールディングス                          5,900     1,306.00           7,705,400
     串カツ田中ホールディングス                          3,200     1,445.00           4,624,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,300      711.00          5,901,300
     クスリのアオキホールディングス                         10,600      9,400.00          99,640,000
     ダイニック                          3,700      817.00          3,022,900
     共和レザー                          7,100      658.00          4,671,800
     ピーバンドットコム                          1,200     1,119.00           1,342,800
     力の源ホールディングス                          5,500      552.00          3,036,000
     スシローグローバルホールディングス                         64,400      3,625.00          233,450,000
     アセンテック                          2,400     1,805.00           4,332,000
     セーレン                         28,700      1,640.00          47,068,000
     ソトー                          4,100      822.00          3,370,200
     東海染工                          1,300     1,130.00           1,469,000
                                 99/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     小松マテーレ
                              19,200      1,015.00          19,488,000
     ワコールホールディングス                         29,100      2,086.00          60,702,600
     ホギメディカル                         13,300      3,245.00          43,158,500
     クラウディアホールディングス                          2,500      262.00           655,000
     TSIホールディングス                         35,400       222.00          7,858,800
     マツオカコーポレーション                          3,500     2,074.00           7,259,000
     ワールド                         16,500      1,251.00          20,641,500
     TIS                         117,100      2,117.00          247,900,700
     JNSホールディングス
                               4,900      539.00          2,641,100
     電算システム                          4,500     3,230.00          14,535,000
     グリー                         71,900       604.00         43,427,600
     コーエーテクモホールディングス                         24,000      6,160.00          147,840,000
     三菱総合研究所                          5,000     4,295.00          21,475,000
     ボルテージ                          2,900      499.00          1,447,100
     電算                          1,000     2,443.00           2,443,000
     AGS                          6,800      879.00          5,977,200
     ファインデックス
                               9,900     1,130.00          11,187,000
     ブレインパッド                          3,100     4,165.00          12,911,500
     KLab                         21,300       906.00         19,297,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              14,300      1,175.00          16,802,500
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700     2,683.00           4,561,100
     ネクソン                         295,300      3,180.00          939,054,000
     アイスタイル                         32,800       409.00         13,415,200
     エムアップホールディングス                          3,500     2,387.00           8,354,500
     エイチーム                          8,000     1,132.00           9,056,000
     エニグモ                         11,100      1,205.00          13,375,500
     テクノスジャパン                          9,100      680.00          6,188,000
     enish                          6,000      447.00          2,682,000
     コロプラ                         38,300       972.00         37,227,600
     オルトプラス                          6,900      403.00          2,780,700
     ブロードリーフ                         57,900       653.00         37,808,700
     クロス・マーケティンググループ                          5,500      365.00          2,007,500
     デジタルハーツホールディングス                          6,100     1,241.00           7,570,100
     システム情報                          8,700     1,148.00           9,987,600
     メディアドゥ                          3,900     7,740.00          30,186,000
     じげん                         28,800       376.00         10,828,800
     ブイキューブ                          6,300     3,220.00          20,286,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,700      731.00          1,973,700
     サイバーリンクス                          4,000     2,305.00           9,220,000
     ディー・エル・イー                          9,400      310.00          2,914,000
     フィックスターズ                         12,400       943.00         11,693,200
     CARTA HOLDINGS                          4,800     1,277.00           6,129,600
     オプティム                          6,100     2,842.00          17,336,200
     セレス                          3,900     2,509.00           9,785,100
     SHIFT                          5,100     11,840.00           60,384,000
     特種東海製紙                          7,100     5,020.00          35,642,000
     ティーガイア                         10,500      1,974.00          20,727,000
     セック                          1,700     2,838.00           4,824,600
     日本アジアグループ                         12,400       818.00         10,143,200
                                100/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     テクマトリックス
                              16,500      1,988.00          32,802,000
     プロシップ                          3,600     1,562.00           5,623,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              28,200      2,457.00          69,287,400
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         24,700     14,280.00          352,716,000
     ザッパラス                          5,200      526.00          2,735,200
     システムリサーチ                          3,300     1,806.00           5,959,800
     インターネットイニシアティブ                         34,600      2,193.00          75,877,800
     さくらインターネット                         12,500       698.00          8,725,000
     ヴィンクス                          3,500     1,121.00           3,923,500
     GMOグローバルサイン・ホールディ
                               2,500     8,950.00          22,375,000
     ングス
     SRAホールディングス                          6,200     2,606.00          16,157,200
     システムインテグレータ                          3,900      643.00          2,507,700
     朝日ネット                          8,200      888.00          7,281,600
     eBASE                         13,900      1,010.00          14,039,000
     アバント                         11,200      1,188.00          13,305,600
     アドソル日進                          4,300     3,320.00          14,276,000
     フリービット                          6,100      933.00          5,691,300
     コムチュア                         13,100      2,975.00          38,972,500
     サイバーコム                          2,100     1,674.00           3,515,400
     アステリア                          7,000     1,058.00           7,406,000
     アイル                          6,400     1,486.00           9,510,400
     王子ホールディングス
                              487,900       638.00         311,280,200
     日本製紙                         51,500      1,265.00          65,147,500
     三菱製紙                         14,300       330.00          4,719,000
     北越コーポレーション                         69,600       421.00         29,301,600
     中越パルプ工業                          5,200     1,256.00           6,531,200
     巴川製紙所                          3,800      804.00          3,055,200
     大王製紙                         56,500      2,002.00          113,113,000
     阿波製紙                          3,100      473.00          1,466,300
     マークラインズ                          4,900     2,580.00          12,642,000
     メディカル・データ・ビジョン                         13,300      2,925.00          38,902,500
     gumi                         14,800       848.00         12,550,400
     ショーケース                          2,400      956.00          2,294,400
     モバイルファクトリー                          2,500     1,032.00           2,580,000
     テラスカイ                          4,300     4,180.00          17,974,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,700     1,482.00           6,965,400
     ノロジー
     PCIホールディングス                          4,500     1,571.00           7,069,500
     パイプドHD                          1,500     1,685.00           2,527,500
     アイビーシー                          1,900     1,078.00           2,048,200
     ネオジャパン                          2,200     1,958.00           4,307,600
     PR TIMES                          1,900     3,790.00           7,201,000
     ランドコンピュータ                          1,500     1,123.00           1,684,500
     ダブルスタンダード                          1,500     4,235.00           6,352,500
     オープンドア                          5,700     1,419.00           8,088,300
     マイネット                          3,900      932.00          3,634,800
     アカツキ                          4,200     4,290.00          18,018,000
     ベネフィットジャパン                           900    1,814.00           1,632,600
                                101/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Ubicomホールディングス
                               2,500     3,690.00           9,225,000
     カナミックネットワーク                         10,800       722.00          7,797,600
     ノムラシステムコーポレーション                          5,200      366.00          1,903,200
     レンゴー                         110,300       878.00         96,843,400
     トーモク                          7,200     1,838.00          13,233,600
     ザ・パック                          8,800     2,693.00          23,698,400
     チェンジ                         16,400      3,260.00          53,464,000
     シンクロ・フード                          5,200      320.00          1,664,000
     オークネット
                               6,200     1,376.00           8,531,200
     セグエグループ                          3,100     1,445.00           4,479,500
     エイトレッド                          1,900     2,644.00           5,023,600
     AOI TYO HOLDINGS                         12,200       419.00          5,111,800
     マクロミル                         23,800       668.00         15,898,400
     ビーグリー                          2,200     1,840.00           4,048,000
     オロ                          3,800     4,285.00          16,283,000
     ユーザーローカル                          1,100     4,195.00           4,614,500
     テモナ
                               2,400      972.00          2,332,800
     ニーズウェル                          2,200      663.00          1,458,600
     サインポスト                          2,500      923.00          2,307,500
     昭和電工                         88,700      2,303.00          204,276,100
     住友化学                         856,800       432.00         370,137,600
     住友精化                          5,200     4,350.00          22,620,000
     日産化学                         64,300      6,050.00          389,015,000
     ラサ工業                          4,200     2,485.00          10,437,000
     クレハ                         10,000      7,100.00          71,000,000
     多木化学                          4,600     6,560.00          30,176,000
     テイカ                          8,600     1,500.00          12,900,000
     石原産業                         21,000       691.00         14,511,000
     片倉コープアグリ                          2,500     1,220.00           3,050,000
     日本曹達                         17,200      3,145.00          54,094,000
     東ソー                         180,300      1,701.00          306,690,300
     トクヤマ                         33,600      2,558.00          85,948,800
     セントラル硝子                         23,900      2,429.00          58,053,100
     東亞合成                         73,200      1,210.00          88,572,000
     大阪ソーダ                         11,900      2,760.00          32,844,000
     関東電化工業                         27,700       842.00         23,323,400
     デンカ                         42,600      4,225.00          179,985,000
     イビデン                         72,900      4,900.00          357,210,000
     信越化学工業                         200,400      19,645.00         3,936,858,000
     日本カーバイド工業                          4,300     1,318.00           5,667,400
     堺化学工業                          7,500     2,060.00          15,450,000
     第一稀元素化学工業                         12,900       933.00         12,035,700
     エア・ウォーター                         108,600      1,833.00          199,063,800
     日本酸素ホールディングス                         112,300      2,044.00          229,541,200
     日本化学工業                          3,800     2,994.00          11,377,200
     東邦アセチレン                          1,500     1,503.00           2,254,500
     日本パーカライジング                         58,800      1,128.00          66,326,400
     高圧ガス工業                         18,600       815.00         15,159,000
     チタン工業                          1,500     1,945.00           2,917,500
     四国化成工業                         17,100      1,243.00          21,255,300
                                102/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     戸田工業
                               2,700     2,392.00           6,458,400
     ステラ ケミファ                          6,300     3,475.00          21,892,500
     保土谷化学工業                          4,400     5,440.00          23,936,000
     日本触媒                         18,100      6,050.00          109,505,000
     大日精化工業                         10,400      2,454.00          25,521,600
     カネカ                         30,100      3,700.00          111,370,000
     協和キリン                         119,900      2,782.00          333,561,800
     三菱瓦斯化学                         108,600      2,384.00          258,902,400
     三井化学
                              108,300      2,974.00          322,084,200
     JSR                         108,800      3,090.00          336,192,000
     東京応化工業                         20,000      7,780.00          155,600,000
     大阪有機化学工業                         10,800      3,870.00          41,796,000
     三菱ケミカルホールディングス                         780,400       636.30         496,568,520
     KHネオケム                         19,200      2,525.00          48,480,000
     ダイセル                         145,600       779.00         113,422,400
     住友ベークライト                         18,300      3,905.00          71,461,500
     積水化学工業
                              246,800      2,025.00          499,770,000
     日本ゼオン                         105,300      1,512.00          159,213,600
     アイカ工業                         35,000      3,575.00          125,125,000
     宇部興産                         58,800      1,963.00          115,424,400
     積水樹脂                         21,200      2,242.00          47,530,400
     タキロンシーアイ                         25,700       688.00         17,681,600
     旭有機材                          6,700     1,543.00          10,338,100
     ニチバン                          6,200     1,697.00          10,521,400
     リケンテクノス                         28,800       487.00         14,025,600
     大倉工業                          5,600     2,040.00          11,424,000
     積水化成品工業                         15,900       539.00          8,570,100
     群栄化学工業                          2,200     2,470.00           5,434,000
     タイガースポリマー                          7,100      407.00          2,889,700
     ミライアル                          4,300     1,241.00           5,336,300
     ダイキアクシス                          4,500     1,181.00           5,314,500
     ダイキョーニシカワ                         24,500       834.00         20,433,000
     竹本容器                          4,300      932.00          4,007,600
     森六ホールディングス                          6,300     2,178.00          13,721,400
     日本化薬                         72,200       991.00         71,550,200
     カーリットホールディングス                         12,700       813.00         10,325,100
     EPSホールディングス                         15,400       992.00         15,276,800
     ソルクシーズ                          4,500      982.00          4,419,000
     レッグス                          2,900     1,631.00           4,729,900
     プレステージ・インターナショナル                         42,600       907.00         38,638,200
     フェイス                          4,200      848.00          3,561,600
     プロトコーポレーション                         10,600      1,057.00          11,204,200
     ハイマックス                          3,100     1,191.00           3,692,100
     アミューズ                          6,200     2,582.00          16,008,400
     野村総合研究所                         165,900      3,880.00          643,692,000
     ドリームインキュベータ                          3,400     1,378.00           4,685,200
     サイバネットシステム                          8,200      968.00          7,937,600
     クイック                          7,100     1,050.00           7,455,000
     TAC                          7,600      250.00          1,900,000
     CEホールディングス                          6,300      586.00          3,691,800
                                103/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ケネディクス
                              96,300       746.00         71,839,800
     日本システム技術                          1,800     1,582.00           2,847,600
     電通グループ                         128,100      2,974.00          380,969,400
     インテージホールディングス                         14,700      1,151.00          16,919,700
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,500      555.00          2,497,500
     東邦システムサイエンス                          3,100      931.00          2,886,100
     ぴあ                          3,400     2,682.00           9,118,800
     イオンファンタジー                          4,500     2,314.00          10,413,000
     ソースネクスト
                              55,200       278.00         15,345,600
     シーティーエス                         12,900       939.00         12,113,100
     ネクシィーズグループ                          3,600      881.00          3,171,600
     インフォコム                         12,800      3,315.00          42,432,000
     メディカルシステムネットワーク                         11,500       634.00          7,291,000
     日本精化                          9,500     1,469.00          13,955,500
     扶桑化学工業                         11,800      3,735.00          44,073,000
     トリケミカル研究所                          2,500     17,910.00           44,775,000
     HEROZ                          1,600     2,676.00           4,281,600
     ラクスル                          9,500     4,375.00          41,562,500
     FIG                         13,400       264.00          3,537,600
     システムサポート                          2,600     1,655.00           4,303,000
     ADEKA                         53,600      1,835.00          98,356,000
     日油                         43,900      5,030.00          220,817,000
     ミヨシ油脂                          4,700     1,192.00           5,602,400
     新日本理化                         20,300       260.00          5,278,000
     ハリマ化成グループ                          9,900     1,035.00          10,246,500
     イーソル                          6,300     1,222.00           7,698,600
     アルテリア・ネットワークス                         13,000      1,615.00          20,995,000
     EDULAB                          1,000     6,610.00           6,610,000
     東海ソフト                           800    1,214.00            971,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,000     1,693.00           3,386,000
     ディングス
     東名                           600    1,138.00            682,800
     ヴィッツ                           400    2,411.00            964,400
     トビラシステムズ                          1,100     1,328.00           1,460,800
     Link-U                           700    1,207.00            844,900
     花王                         285,500      7,750.00         2,212,625,000
     第一工業製薬                          4,400     4,405.00          19,382,000
     石原ケミカル                          3,400     2,153.00           7,320,200
     日華化学                          4,400      932.00          4,100,800
     ニイタカ                          2,400     3,040.00           7,296,000
     三洋化成工業                          6,900     5,630.00          38,847,000
     武田薬品工業                         991,900      3,815.00         3,784,098,500
     アステラス製薬                        1,033,400       1,639.00         1,693,742,600
     大日本住友製薬                         88,400      1,522.00          134,544,800
     塩野義製薬                         149,900      5,955.00          892,654,500
     わかもと製薬                         14,600       242.00          3,533,200
     あすか製薬                         13,500      1,647.00          22,234,500
     日本新薬                         31,100      7,370.00          229,207,000
     ビオフェルミン製薬                          2,200     2,537.00           5,581,400
     中外製薬                         372,800      5,862.00         2,185,353,600
                                104/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     科研製薬
                              20,400      4,135.00          84,354,000
     エーザイ                         142,700      7,606.00         1,085,376,200
     理研ビタミン                         11,400      1,424.00          16,233,600
     ロート製薬                         61,200      3,060.00          187,272,000
     小野薬品工業                         273,700      3,137.00          858,596,900
     久光製薬                         31,600      6,370.00          201,292,000
     有機合成薬品工業                          9,400      318.00          2,989,200
     持田製薬                         16,500      4,005.00          66,082,500
     参天製薬
                              222,100      1,699.00          377,347,900
     扶桑薬品工業                          4,300     2,749.00          11,820,700
     日本ケミファ                          1,200     2,168.00           2,601,600
     ツムラ                         36,800      3,345.00          123,096,000
     日医工                         33,800      1,023.00          34,577,400
     テルモ                         337,300      4,338.00         1,463,207,400
     H.U.グループホールディングス                         31,900      2,916.00          93,020,400
     キッセイ薬品工業                         21,200      2,318.00          49,141,600
     生化学工業
                              23,200      1,020.00          23,664,000
     栄研化学                         21,000      2,059.00          43,239,000
     日水製薬                          5,300     1,000.00           5,300,000
     鳥居薬品                          7,400     3,170.00          23,458,000
     JCRファーマ                         33,700      2,534.00          85,395,800
     東和薬品                         15,300      1,998.00          30,569,400
     富士製薬工業                          8,100     1,251.00          10,133,100
     沢井製薬                         24,300      4,850.00          117,855,000
     ゼリア新薬工業                         21,800      1,935.00          42,183,000
     第一三共                        1,023,500       3,640.00         3,725,540,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         26,300      1,983.00          52,152,900
     大幸薬品                         14,600      1,667.00          24,338,200
     ダイト                          7,500     3,900.00          29,250,000
     大塚ホールディングス                         247,700      4,402.00         1,090,375,400
     大正製薬ホールディングス                         25,100      7,030.00          176,453,000
     ペプチドリーム                         60,600      5,830.00          353,298,000
     大日本塗料                         13,300       958.00         12,741,400
     日本ペイントホールディングス                         96,300     10,350.00          996,705,000
     関西ペイント                         131,100      3,085.00          404,443,500
     神東塗料                         10,300       215.00          2,214,500
     中国塗料                         33,400      1,093.00          36,506,200
     日本特殊塗料                          9,000     1,262.00          11,358,000
     藤倉化成                         16,300       539.00          8,785,700
     太陽ホールディングス                          8,600     6,260.00          53,836,000
     DIC                         49,300      2,594.00          127,884,200
     サカタインクス                         25,400      1,157.00          29,387,800
     東洋インキSCホールディングス                         24,600      1,929.00          47,453,400
     T&K TOKA                          9,600      845.00          8,112,000
     アルプス技研                         10,100      2,006.00          20,260,600
     サニックス                         19,700       324.00          6,382,800
     ダイオーズ                          2,200      946.00          2,081,200
     日本空調サービス                         12,400       761.00          9,436,400
     オリエンタルランド                         121,000      16,190.00         1,958,990,000
     フォーカスシステムズ                          7,200      965.00          6,948,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ダスキン
                              28,300      2,877.00          81,419,100
     パーク24                         63,000      1,809.00          113,967,000
     明光ネットワークジャパン                         14,500       537.00          7,786,500
     ファルコホールディングス                          6,300     1,690.00          10,647,000
     クレスコ                          7,100     1,298.00           9,215,800
     フジ・メディア・ホールディングス                         112,300      1,177.00          132,177,100
     秀英予備校                          2,900      413.00          1,197,700
     田谷                          1,700      540.00           918,000
     ラウンドワン
                              31,700       812.00         25,740,400
     リゾートトラスト                         52,200      1,457.00          76,055,400
     オービック                         40,600     20,990.00          852,194,000
     ジャストシステム                         19,000      7,090.00          134,710,000
     TDCソフト                         10,400       999.00         10,389,600
     Zホールディングス                        1,606,500        692.30        1,112,179,950
     ビー・エム・エル                         14,600      3,395.00          49,567,000
     ワタベウェディング                          1,700      274.00           465,800
     トレンドマイクロ
                              62,500      5,780.00          361,250,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,700      1,346.00          26,516,200
     IDホールディングス                          4,600     1,237.00           5,690,200
     リソー教育                         52,100       303.00         15,786,300
     日本オラクル                         23,800     13,940.00          331,772,000
     早稲田アカデミー                          5,100     1,006.00           5,130,600
     アルファシステムズ                          3,800     3,770.00          14,326,000
     フューチャー                         14,100      1,762.00          24,844,200
     CAC Holdings                          7,500     1,389.00          10,417,500
     SBテクノロジー                          4,300     3,445.00          14,813,500
     トーセ                          3,400      802.00          2,726,800
     ユー・エス・エス                         127,600      2,125.00          271,150,000
     オービックビジネスコンサルタント                         12,000      6,740.00          80,880,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         53,300      3,695.00          196,943,500
     アイティフォー                         14,100       927.00         13,070,700
     東京個別指導学院                          4,200      599.00          2,515,800
     東計電算                          1,700     4,115.00           6,995,500
     サイバーエージェント                         70,200      7,190.00          504,738,000
     楽天                         531,000       985.00         523,035,000
     エックスネット                          2,200      978.00          2,151,600
     クリーク・アンド・リバー社                          5,900     1,121.00           6,613,900
     モーニングスター                         12,700       469.00          5,956,300
     テー・オー・ダブリュー                         18,200       262.00          4,768,400
     大塚商会                         63,300      5,100.00          322,830,000
     サイボウズ                         13,600      2,613.00          35,536,800
     山田コンサルティンググループ                          7,300      963.00          7,029,900
     セントラルスポーツ                          4,400     2,138.00           9,407,200
     パラカ                          3,400     1,595.00           5,423,000
     電通国際情報サービス                         14,500      3,470.00          50,315,000
     ACCESS                         11,000       745.00          8,195,000
     デジタルガレージ                         21,200      4,015.00          85,118,000
     イーエムシステムズ                         16,700       998.00         16,666,600
     ウェザーニューズ                          4,100     5,090.00          20,869,000
     CIJ                          7,900      879.00          6,944,100
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     ビジネスエンジニアリング
                               1,300     3,180.00           4,134,000
     日本エンタープライズ                         11,800       213.00          2,513,400
     WOWOW                          5,700     2,863.00          16,319,100
     スカラ                          7,600      818.00          6,216,800
     インテリジェント ウェイブ                          7,000      706.00          4,942,000
     フルキャストホールディングス                         10,000      1,589.00          15,890,000
     エン・ジャパン                         20,200      3,115.00          62,923,000
     富士フイルムホールディングス                         228,600      6,022.00         1,376,629,200
     コニカミノルタ
                              260,000       404.00         105,040,000
     資生堂                         237,000      6,578.00         1,558,986,000
     ライオン                         155,000      2,455.00          380,525,000
     高砂香料工業                          7,400     2,604.00          19,269,600
     マンダム                         26,800      1,646.00          44,112,800
     ミルボン                         16,000      6,440.00          103,040,000
     ファンケル                         48,200      3,745.00          180,509,000
     コーセー                         22,500     16,150.00          363,375,000
     コタ
                               7,100     1,458.00          10,351,800
     シーボン                          1,300     1,905.00           2,476,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                         50,900      2,158.00          109,842,200
     ノエビアホールディングス                         10,200      4,495.00          45,849,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,300     1,030.00           2,369,000
     エステー                          7,700     1,988.00          15,307,600
     アグロ カネショウ                          4,600     1,752.00           8,059,200
     コニシ                         19,600      1,670.00          32,732,000
     長谷川香料                         20,600      2,128.00          43,836,800
     星光PMC                          7,000      779.00          5,453,000
     小林製薬                         33,500     12,330.00          413,055,000
     荒川化学工業                         10,700      1,278.00          13,674,600
     メック                          8,100     2,306.00          18,678,600
     日本高純度化学                          2,900     2,777.00           8,053,300
     タカラバイオ                         31,100      2,856.00          88,821,600
     JCU                         14,500      3,800.00          55,100,000
     新田ゼラチン                          7,900      665.00          5,253,500
     OATアグリオ                          2,300     1,307.00           3,006,100
     デクセリアルズ                         30,800      1,360.00          41,888,000
     アース製薬                          9,100     5,790.00          52,689,000
     北興化学工業                         11,100      1,182.00          13,120,200
     大成ラミック                          3,500     2,952.00          10,332,000
     クミアイ化学工業                         49,300       908.00         44,764,400
     日本農薬                         21,600       497.00         10,735,200
     富士興産                          3,700     1,064.00           3,936,800
     ニチレキ                         14,000      1,592.00          22,288,000
     ユシロ化学工業                          6,300     1,165.00           7,339,500
     ビーピー・カストロール                          4,500     1,242.00           5,589,000
     富士石油                         32,300       183.00          5,910,900
     MORESCO                          4,800     1,067.00           5,121,600
     出光興産                         132,200      2,366.00          312,785,200
     ENEOSホールディングス                        1,793,100        416.80         747,364,080
     コスモエネルギーホールディングス                         34,500      2,060.00          71,070,000
     横浜ゴム                         68,900      1,588.00          109,413,200
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     TOYO TIRE                         62,800      1,610.00          101,108,000
     ブリヂストン                         317,100      3,650.00         1,157,415,000
     住友ゴム工業                         106,900       940.00         100,486,000
     藤倉コンポジット                         11,300       387.00          4,373,100
     オカモト                          7,200     4,065.00          29,268,000
     アキレス                          8,200     1,479.00          12,127,800
     フコク                          4,500      673.00          3,028,500
     ニッタ                         13,400      2,293.00          30,726,200
     クリエートメディック
                               3,500     1,004.00           3,514,000
     住友理工                         23,300       590.00         13,747,000
     三ツ星ベルト                         15,800      1,782.00          28,155,600
     バンドー化学                         21,300       675.00         14,377,500
     AGC                         109,400      3,720.00          406,968,000
     日本板硝子                         56,800       491.00         27,888,800
     石塚硝子                          2,100     1,888.00           3,964,800
     有沢製作所                         18,900      1,004.00          18,975,600
     日本山村硝子
                               5,400      865.00          4,671,000
     日本電気硝子                         44,100      2,302.00          101,518,200
     オハラ                          4,800     1,935.00           9,288,000
     住友大阪セメント                         22,600      3,065.00          69,269,000
     太平洋セメント                         75,200      2,753.00          207,025,600
     リソルホールディングス                           900    3,860.00           3,474,000
     日本ヒューム                         12,200       796.00          9,711,200
     日本コンクリート工業                         25,900       318.00          8,236,200
     三谷セキサン                          5,500     4,590.00          25,245,000
     アジアパイルホールディングス                         17,400       481.00          8,369,400
     東海カーボン                         116,500      1,359.00          158,323,500
     日本カーボン                          6,500     3,975.00          25,837,500
     東洋炭素                          7,000     1,998.00          13,986,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,500     3,165.00          20,572,500
     TOTO                         85,100      6,060.00          515,706,000
     日本碍子                         142,900      1,760.00          251,504,000
     日本特殊陶業                         90,700      1,865.00          169,155,500
     ダントーホールディングス                          8,800      465.00          4,092,000
     MARUWA                          4,700     11,780.00           55,366,000
     品川リフラクトリーズ                          3,400     2,637.00           8,965,800
     黒崎播磨                          2,300     4,810.00          11,063,000
     ヨータイ                          9,800      835.00          8,183,000
     イソライト工業                          6,200      550.00          3,410,000
     東京窯業                         16,000       356.00          5,696,000
     ニッカトー                          4,600      888.00          4,084,800
     フジミインコーポレーテッド                         10,700      3,975.00          42,532,500
     クニミネ工業                          5,000     1,259.00           6,295,000
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,048.00           1,781,600
     ニチアス                         32,700      2,510.00          82,077,000
     日本製鉄                         527,600      1,466.50          773,725,400
     神戸製鋼所                         215,300       569.00         122,505,700
     中山製鋼所                         17,500       405.00          7,087,500
     合同製鐵                          6,300     2,025.00          12,757,500
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジェイ エフ イー ホールディング
                              318,200      1,086.00          345,565,200
     ス
     東京製鐵                         57,500       687.00         39,502,500
     共英製鋼                         13,400      1,481.00          19,845,400
     大和工業                         25,000      2,924.00          73,100,000
     東京鐵鋼                          4,900     2,151.00          10,539,900
     大阪製鐵                          6,400     1,263.00           8,083,200
     淀川製鋼所                         16,000      2,189.00          35,024,000
     丸一鋼管                         38,200      2,344.00          89,540,800
     モリ工業                          3,100     2,451.00           7,598,100
     大同特殊鋼                         19,200      4,630.00          88,896,000
     日本高周波鋼業                          4,100      345.00          1,414,500
     日本冶金工業                          9,900     1,811.00          17,928,900
     山陽特殊製鋼                          8,000     1,470.00          11,760,000
     愛知製鋼                          6,600     3,485.00          23,001,000
     日立金属                         127,100      1,567.00          199,165,700
     日本金属                          2,700     1,338.00           3,612,600
     大平洋金属                          7,800     2,340.00          18,252,000
     新日本電工                         75,600       293.00         22,150,800
     栗本鐵工所                          5,900     1,711.00          10,094,900
     虹 技                          1,300     1,106.00           1,437,800
     日本鋳鉄管                          1,200     1,267.00           1,520,400
     日本製鋼所                         35,700      3,185.00          113,704,500
     三菱製鋼                          9,000      687.00          6,183,000
     日亜鋼業                         16,500       296.00          4,884,000
     日本精線                          1,900     3,820.00           7,258,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,200      680.00          3,536,000
     大紀アルミニウム工業所                         19,500       794.00         15,483,000
     日本軽金属ホールディングス                         29,900      2,022.00          60,457,800
     三井金属鉱業                         31,800      4,045.00          128,631,000
     東邦亜鉛                          6,000     2,534.00          15,204,000
     三菱マテリアル                         77,900      2,391.00          186,258,900
     住友金属鉱山                         150,600      5,037.00          758,572,200
     DOWAホールディングス                         29,800      4,125.00          122,925,000
     古河機械金属                         21,100      1,294.00          27,303,400
     エス・サイエンス                         45,200       37.00         1,672,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,200       890.00         10,858,000
     東邦チタニウム                         21,100       993.00         20,952,300
     UACJ                         17,900      2,003.00          35,853,700
     CKサンエツ                          2,100     3,760.00           7,896,000
     古河電気工業                         36,500      2,945.00          107,492,500
     住友電気工業                         440,500      1,490.00          656,345,000
     フジクラ                         142,300       489.00         69,584,700
     昭和電線ホールディングス                         13,700      1,854.00          25,399,800
     東京特殊電線                          1,500     2,500.00           3,750,000
     タツタ電線                         23,600       787.00         18,573,200
     カナレ電気                          1,700     1,698.00           2,886,600
     平河ヒューテック                          6,000     1,459.00           8,754,000
     リョービ                         14,500      1,254.00          18,183,000
     アーレスティ                         16,000       371.00          5,936,000
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アサヒホールディングス
                              20,700      3,940.00          81,558,000
     東洋製罐グループホールディングス                         75,100      1,156.00          86,815,600
     ホッカンホールディングス                          6,600     1,446.00           9,543,600
     コロナ                          6,900      982.00          6,775,800
     横河ブリッジホールディングス                         22,000      2,122.00          46,684,000
     OSJBホールディングス                         58,700       281.00         16,494,700
     駒井ハルテック                          1,900     2,482.00           4,715,800
     高田機工                           800    2,560.00           2,048,000
     三和ホールディングス
                              111,300      1,223.00          136,119,900
     文化シヤッター                         34,900       982.00         34,271,800
     三協立山                         15,300       843.00         12,897,900
     アルインコ                          8,800      955.00          8,404,000
     東洋シヤッター                          2,500      655.00          1,637,500
     LIXIL                         173,900      2,416.00          420,142,400
     日本フイルコン                          8,700      535.00          4,654,500
     ノーリツ                         24,400      1,610.00          39,284,000
     長府製作所
                              12,100      2,205.00          26,680,500
     リンナイ                         23,000     11,870.00          273,010,000
     ユニプレス                         23,200      1,017.00          23,594,400
     ダイニチ工業                          6,600     1,004.00           6,626,400
     日東精工                         15,400       453.00          6,976,200
     三洋工業                          1,300     1,974.00           2,566,200
     岡部                         24,300       778.00         18,905,400
     ジーテクト                         14,600      1,529.00          22,323,400
     東プレ                         22,100      1,587.00          35,072,700
     高周波熱錬                         22,800       505.00         11,514,000
     東京製綱                          8,400      870.00          7,308,000
     サンコール                          9,500      471.00          4,474,500
     モリテックスチール                          9,500      447.00          4,246,500
     パイオラックス                         17,400      1,568.00          27,283,200
     エイチワン                         11,800       814.00          9,605,200
     日本発条                         126,200       752.00         94,902,400
     中央発條                          1,000     2,923.00           2,923,000
     アドバネクス                          1,600     1,306.00           2,089,600
     三浦工業                         51,100      6,100.00          311,710,000
     タクマ                         40,000      2,100.00          84,000,000
     テクノプロ・ホールディングス                         22,800      9,130.00          208,164,000
     アトラ                          2,600      313.00           813,800
     インターワークス                          1,900      351.00           666,900
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,700     16,690.00           78,443,000
     ス
     KeePer技研                          8,300     2,298.00          19,073,400
     ファーストロジック                          2,200      766.00          1,685,200
     三機サービス                          2,300      975.00          2,242,500
     Gunosy                          6,900      737.00          5,085,300
     デザインワン・ジャパン                          3,600      204.00           734,400
     イー・ガーディアン                          4,900     2,970.00          14,553,000
     リブセンス                          6,300      246.00          1,549,800
     ジャパンマテリアル                         35,000      1,497.00          52,395,000
     ベクトル                         14,100      1,002.00          14,128,200
                                110/293


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     ウチヤマホールディングス
                               5,900      341.00          2,011,900
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,800     1,300.00          12,740,000
     キャリアリンク                          3,800     2,151.00           8,173,800
     IBJ                          9,300      783.00          7,281,900
     アサンテ                          4,900     1,614.00           7,908,600
     N・フィールド                          7,600      837.00          6,361,200
     バリューHR                          4,600     1,672.00           7,691,200
     M&Aキャピタルパートナーズ                          9,300     5,300.00          49,290,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,500     2,192.00           9,864,000
     グス
     ERIホールディングス                          2,900      616.00          1,786,400
     アビスト                          1,800     2,900.00           5,220,000
     シグマクシス                          7,700     1,664.00          12,812,800
     ウィルグループ                          7,400      989.00          7,318,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,900       302.00          5,103,800
     メドピア                          5,300     8,020.00          42,506,000
     リクルートホールディングス                         816,000      4,376.00         3,570,816,000
     エラン                         15,800      1,476.00          23,320,800
     ツガミ                         24,300      1,587.00          38,564,100
     オークマ                         13,700      6,040.00          82,748,000
     芝浦機械                         13,300      2,327.00          30,949,100
     アマダ                         146,100      1,194.00          174,443,400
     アイダエンジニアリング                         30,900      1,020.00          31,518,000
     滝澤鉄工所                          4,500     1,018.00           4,581,000
     FUJI                         50,700      2,818.00          142,872,600
     牧野フライス製作所                         13,700      4,115.00          56,375,500
     オーエスジー                         58,100      2,019.00          117,303,900
     ダイジェット工業                          1,000     1,385.00           1,385,000
     旭ダイヤモンド工業                         31,000       482.00         14,942,000
     DMG森精機                         74,500      1,669.00          124,340,500
     ソディック                         25,800       911.00         23,503,800
     ディスコ                         16,000     37,050.00          592,800,000
     日東工器                          6,500     1,792.00          11,648,000
     日進工具                          4,800     2,547.00          12,225,600
     パンチ工業                         10,800       435.00          4,698,000
     冨士ダイス                          4,500      670.00          3,015,000
     土木管理総合試験所                          5,800      333.00          1,931,400
     ネットマーケティング                          4,400      626.00          2,754,400
     日本郵政                         934,200       845.80         790,146,360
     ベルシステム24ホールディングス                         19,100      1,721.00          32,871,100
     鎌倉新書                          8,600     1,007.00           8,660,200
     SMN                          2,500      768.00          1,920,000
     一蔵                          1,700      339.00           576,300
     LITALICO                          4,000     3,885.00          15,540,000
     グローバルキッズCOMPANY                          2,100      912.00          1,915,200
     エアトリ                          6,000     1,251.00           7,506,000
     アトラエ                          3,600     2,697.00           9,709,200
     ストライク                          4,400     4,695.00          20,658,000
     ソラスト                         31,500      1,515.00          47,722,500
     セラク                          3,700     2,419.00           8,950,300
                                111/293


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     インソース
                               9,600     1,799.00          17,270,400
     豊田自動織機                         96,500      8,460.00          816,390,000
     豊和工業                          6,600      912.00          6,019,200
     OKK                          4,900      421.00          2,062,900
     石川製作所                          2,900     1,827.00           5,298,300
     東洋機械金属                          8,600      426.00          3,663,600
     津田駒工業                          2,500      909.00          2,272,500
     エンシュウ                          2,500      915.00          2,287,500
     島精機製作所
                              18,500      1,766.00          32,671,000
     オプトラン                         14,700      2,192.00          32,222,400
     NCホールディングス                          3,200      599.00          1,916,800
     イワキ                          7,600      838.00          6,368,800
     フリュー                         11,500      1,113.00          12,799,500
     ヤマシンフィルタ                         26,300      1,087.00          28,588,100
     日阪製作所                         14,800       896.00         13,260,800
     やまびこ                         22,900      1,378.00          31,556,200
     平田機工
                               5,500     7,990.00          43,945,000
     ペガサスミシン製造                         12,400       326.00          4,042,400
     マルマエ                          4,500     1,402.00           6,309,000
     タツモ                          5,000     1,508.00           7,540,000
     ナブテスコ                         69,500      4,940.00          343,330,000
     三井海洋開発                         12,500      2,067.00          25,837,500
     レオン自動機                         11,600      1,257.00          14,581,200
     SMC                         37,400     67,580.00         2,527,492,000
     ホソカワミクロン                          4,300     6,530.00          28,079,000
     ユニオンツール                          4,600     3,115.00          14,329,000
     オイレス工業                         15,400      1,669.00          25,702,600
     日精エー・エス・ビー機械                          3,500     6,540.00          22,890,000
     サトーホールディングス                         16,800      2,310.00          38,808,000
     技研製作所                         10,400      4,270.00          44,408,000
     日本エアーテック                          3,900     1,653.00           6,446,700
     カワタ                          3,700      992.00          3,670,400
     日精樹脂工業                         10,300       930.00          9,579,000
     オカダアイヨン                          4,000     1,178.00           4,712,000
     ワイエイシイホールディングス                          5,000     1,145.00           5,725,000
     小松製作所                         539,900      3,010.00         1,625,099,000
     住友重機械工業                         68,200      2,781.00          189,664,200
     日立建機                         47,700      3,090.00          147,393,000
     日工                         16,400       728.00         11,939,200
     巴工業                          4,900     2,010.00           9,849,000
     井関農機                         12,000      1,410.00          16,920,000
     TOWA                         12,000      2,200.00          26,400,000
     丸山製作所                          2,400     1,536.00           3,686,400
     北川鉄工所                          5,600     1,379.00           7,722,400
     シンニッタン                         19,300       211.00          4,072,300
     ローツェ                          5,200     7,390.00          38,428,000
     タカキタ                          4,700      742.00          3,487,400
     クボタ                         626,300      2,286.00         1,431,721,800
     荏原実業                          3,100     4,085.00          12,663,500
     東洋エンジニアリング                         15,700       466.00          7,316,200
                                112/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三菱化工機
                               4,200     3,315.00          13,923,000
     月島機械                         22,000      1,468.00          32,296,000
     帝国電機製作所                         10,000      1,209.00          12,090,000
     東京機械製作所                          4,400      283.00          1,245,200
     新東工業                         28,500       785.00         22,372,500
     澁谷工業                         10,500      3,680.00          38,640,000
     アイチコーポレーション                         20,600       920.00         18,952,000
     小森コーポレーション                         30,300       735.00         22,270,500
     鶴見製作所
                               9,300     1,782.00          16,572,600
     住友精密工業                          1,800     2,042.00           3,675,600
     日本ギア工業                          6,100      297.00          1,811,700
     酒井重工業                          1,900     2,247.00           4,269,300
     荏原製作所                         49,400      3,565.00          176,111,000
     石井鐵工所                          1,200     2,889.00           3,466,800
     酉島製作所                         12,400       861.00         10,676,400
     北越工業                         12,500      1,100.00          13,750,000
     ダイキン工業
                              151,900      23,950.00         3,638,005,000
     オルガノ                          4,400     6,040.00          26,576,000
     トーヨーカネツ                          5,200     2,300.00          11,960,000
     栗田工業                         64,400      4,410.00          284,004,000
     椿本チエイン                         17,000      2,853.00          48,501,000
     大同工業                          4,700      735.00          3,454,500
     日機装                         38,600      1,045.00          40,337,000
     木村化工機                         10,000       613.00          6,130,000
     レイズネクスト                         20,100      1,241.00          24,944,100
     アネスト岩田                         18,600      1,112.00          20,683,200
     ダイフク                         61,000     13,360.00          814,960,000
     サムコ                          3,100     3,905.00          12,105,500
     加藤製作所                          6,500      983.00          6,389,500
     油研工業                          1,700     1,560.00           2,652,000
     タダノ                         57,500       949.00         54,567,500
     フジテック                         43,400      2,313.00          100,384,200
     CKD                         32,800      2,416.00          79,244,800
     キトー                          9,200     1,557.00          14,324,400
     平和                         33,300      1,456.00          48,484,800
     理想科学工業                         10,600      1,410.00          14,946,000
     SANKYO                         26,400      2,840.00          74,976,000
     日本金銭機械                         13,500       525.00          7,087,500
     マースグループホールディングス                          7,600     1,557.00          11,833,200
     フクシマガリレイ                          7,300     4,405.00          32,156,500
     オーイズミ                          5,500      413.00          2,271,500
     ダイコク電機                          5,700      889.00          5,067,300
     竹内製作所                         19,800      2,669.00          52,846,200
     アマノ                         31,100      2,460.00          76,506,000
     JUKI                         16,800       528.00          8,870,400
     サンデンホールディングス                         15,600       363.00          5,662,800
     蛇の目ミシン工業                         10,800       838.00          9,050,400
     ブラザー工業                         145,600      2,301.00          335,025,600
     マックス                         18,200      1,431.00          26,044,200
     モリタホールディングス                         21,000      1,795.00          37,695,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     グローリー
                              30,500      2,085.00          63,592,500
     新晃工業                         11,200      1,824.00          20,428,800
     大和冷機工業                         19,100      1,025.00          19,577,500
     セガサミーホールディングス                         118,300      1,594.00          188,570,200
     日本ピストンリング                          4,600      939.00          4,319,400
     リケン                          5,500     2,118.00          11,649,000
     TPR                         16,000      1,499.00          23,984,000
     ツバキ・ナカシマ                         22,800      1,187.00          27,063,600
     ホシザキ
                              37,500      9,280.00          348,000,000
     大豊工業                         10,200       774.00          7,894,800
     日本精工                         224,100       937.00         209,981,700
     NTN                         274,300       266.00         72,963,800
     ジェイテクト                         113,900       863.00         98,295,700
     不二越                         11,100      4,560.00          50,616,000
     ミネベアミツミ                         221,200      2,200.00          486,640,000
     日本トムソン                         34,900       430.00         15,007,000
     THK                         74,200      3,660.00          271,572,000
     ユーシン精機                          9,500      984.00          9,348,000
     前澤給装工業                          4,300     2,337.00          10,049,100
     イーグル工業                         14,800      1,008.00          14,918,400
     前澤工業                          8,600      551.00          4,738,600
     日本ピラー工業                         12,100      1,579.00          19,105,900
     キッツ                         43,600       639.00         27,860,400
     日立製作所                         572,900      4,352.00         2,493,260,800
     三菱電機                        1,192,000       1,637.50         1,951,900,000
     富士電機                         71,900      4,185.00          300,901,500
     東洋電機製造                          4,600     1,191.00           5,478,600
     安川電機                         128,400      5,420.00          695,928,000
     シンフォニア テクノロジー                         15,500      1,531.00          23,730,500
     明電舎                         22,000      2,743.00          60,346,000
     オリジン                          2,700     1,391.00           3,755,700
     山洋電気                          5,700     5,900.00          33,630,000
     デンヨー                         10,200      2,223.00          22,674,600
     ベイカレント・コンサルティング                          6,800     18,050.00          122,740,000
     Orchestra Holding
                               2,300     2,028.00           4,664,400
     s
     アイモバイル                          4,100     1,358.00           5,567,800
     キャリアインデックス                          4,700      561.00          2,636,700
     MS-Japan                          3,900     1,088.00           4,243,200
     船場                          1,600      839.00          1,342,400
     グレイステクノロジー                          5,200     6,190.00          32,188,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              26,300      2,467.00          64,882,100
     ディングス
     フルテック                          1,300     1,356.00           1,762,800
     グリーンズ                          2,900      436.00          1,264,400
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700      304.00           516,800
     GAMEWITH                          3,600      574.00          2,066,400
     ソウルドアウト                          2,700     1,525.00           4,117,500
     MS&Consulting                          2,200      590.00          1,298,000
     エル・ティー・エス                           800    3,710.00           2,968,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ミダック
                               1,400     3,140.00           4,396,000
     日総工産                          7,500      701.00          5,257,500
     キュービーネットホールディングス                          4,800     1,396.00           6,700,800
     RPAホールディングス                          8,600      696.00          5,985,600
     三櫻工業                         15,100       912.00         13,771,200
     マキタ                         155,400      4,990.00          775,446,000
     東芝テック                         15,000      3,855.00          57,825,000
     芝浦メカトロニクス                          2,100     5,100.00          10,710,000
     マブチモーター
                              33,100      4,305.00          142,495,500
     日本電産                         286,800      14,305.00         4,102,674,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,100      448.00          3,180,800
     トレックス・セミコンダクター                          6,900     1,479.00          10,205,100
     東光高岳                          6,700     1,748.00          11,711,600
     ダブル・スコープ                         19,400      1,017.00          19,729,800
     宮越ホールディングス                          4,800      695.00          3,336,000
     ダイヘン                         13,000      5,080.00          66,040,000
     ヤーマン
                              19,400      2,006.00          38,916,400
     JVCケンウッド                         96,500       175.00         16,887,500
     ミマキエンジニアリング                         11,200       492.00          5,510,400
     I-PEX                          5,500     2,000.00          11,000,000
     日新電機                         28,000      1,349.00          37,772,000
     大崎電気工業                         23,900       606.00         14,483,400
     オムロン                         106,900      9,550.00         1,020,895,000
     日東工業                         17,500      2,110.00          36,925,000
     IDEC                         17,200      1,836.00          31,579,200
     正興電機製作所                          2,700     2,313.00           6,245,100
     不二電機工業                          2,000     1,309.00           2,618,000
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         39,800      3,315.00          131,937,000
     サクサホールディングス                          3,100     1,399.00           4,336,900
     メルコホールディングス                          4,200     3,530.00          14,826,000
     テクノメディカ                          2,600     1,610.00           4,186,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,500     1,600.00           4,000,000
     ディングス
     日本電気                         144,500      5,910.00          853,995,000
     富士通                         114,900      16,010.00         1,839,549,000
     沖電気工業                         48,500      1,018.00          49,373,000
     岩崎通信機                          4,500      846.00          3,807,000
     電気興業                          5,700     2,715.00          15,475,500
     サンケン電気                         13,000      5,060.00          65,780,000
     ナカヨ                          1,900     1,447.00           2,749,300
     アイホン                          6,800     1,665.00          11,322,000
     ルネサスエレクトロニクス                         510,900      1,209.00          617,678,100
     セイコーエプソン                         147,900      1,558.00          230,428,200
     ワコム                         80,200       958.00         76,831,600
     アルバック                         22,000      4,625.00          101,750,000
     アクセル                          5,000      759.00          3,795,000
     EIZO                          9,300     3,610.00          33,573,000
     ジャパンディスプレイ                         345,100        49.00         16,909,900
     日本信号                         30,300       956.00         28,966,800
     京三製作所                         27,900       427.00         11,913,300
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     能美防災
                              15,800      2,279.00          36,008,200
     ホーチキ                          8,800     1,289.00          11,343,200
     星和電機                          6,000      698.00          4,188,000
     エレコム                         13,700      5,150.00          70,555,000
     パナソニック                        1,361,900       1,292.50         1,760,255,750
     シャープ                         137,900      1,728.00          238,291,200
     アンリツ                         76,700      2,504.00          192,056,800
     富士通ゼネラル                         32,400      2,798.00          90,655,200
     ソニー
                              746,800      10,850.00         8,102,780,000
     TDK                         57,600     16,400.00          944,640,000
     帝国通信工業                          4,500     1,039.00           4,675,500
     タムラ製作所                         39,800       578.00         23,004,400
     アルプスアルパイン                         105,300      1,437.00          151,316,100
     池上通信機                          3,400      899.00          3,056,600
     日本電波工業                         10,900       642.00          6,997,800
     鈴木                          6,000     1,188.00           7,128,000
     日本トリム
                               1,600     4,275.00           6,840,000
     ローランド ディー.ジー.                          7,000     1,869.00          13,083,000
     フォスター電機                         12,500      1,399.00          17,487,500
     SMK                          3,200     3,025.00           9,680,000
     ヨコオ                          7,600     3,085.00          23,446,000
     ティアック                          9,300      110.00          1,023,000
     ホシデン                         32,700      1,000.00          32,700,000
     ヒロセ電機                         18,300     15,630.00          286,029,000
     日本航空電子工業                         27,300      1,627.00          44,417,100
     TOA                         12,900       914.00         11,790,600
     マクセルホールディングス                         25,500      1,371.00          34,960,500
     古野電気                         15,400      1,261.00          19,419,400
     ユニデンホールディングス                          3,400     2,215.00           7,531,000
     スミダコーポレーション                         10,200      1,054.00          10,750,800
     アイコム                          6,600     2,774.00          18,308,400
     リオン                          5,000     3,440.00          17,200,000
     本多通信工業                         10,500       488.00          5,124,000
     船井電機                         12,300       429.00          5,276,700
     横河電機                         109,300      2,269.00          248,001,700
     新電元工業                          4,300     2,840.00          12,212,000
     アズビル                         75,200      5,900.00          443,680,000
     東亜ディーケーケー                          6,200      840.00          5,208,000
     日本光電工業                         49,300      3,180.00          156,774,000
     チノー                          3,700     1,526.00           5,646,200
     共和電業                         10,600       405.00          4,293,000
     日本電子材料                          4,800     2,274.00          10,915,200
     堀場製作所                         23,600      6,400.00          151,040,000
     アドバンテスト                         88,700      8,260.00          732,662,000
     小野測器                          4,400      518.00          2,279,200
     エスペック                         10,600      2,083.00          22,079,800
     キーエンス                         108,000      58,520.00         6,320,160,000
     日置電機                          5,700     4,340.00          24,738,000
     シスメックス                         85,200     13,170.00         1,122,084,000
     日本マイクロニクス                         20,900      1,417.00          29,615,300
                                116/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     メガチップス
                              11,100      3,240.00          35,964,000
     OBARA GROUP                          6,900     4,170.00          28,773,000
     IMAGICA GROUP                         10,500       339.00          3,559,500
     澤藤電機                          1,400     2,203.00           3,084,200
     デンソー                         262,500      6,065.00         1,592,062,500
     原田工業                          4,800      855.00          4,104,000
     コーセル                         15,900      1,297.00          20,622,300
     イリソ電子工業                         10,100      4,250.00          42,925,000
     オプテックスグループ
                              19,500      2,000.00          39,000,000
     千代田インテグレ                          5,200     1,782.00           9,266,400
     アイ・オー・データ機器                          4,100     1,042.00           4,272,200
     レーザーテック                         52,400     14,450.00          757,180,000
     スタンレー電気                         83,500      3,355.00          280,142,500
     岩崎電気                          4,800     1,452.00           6,969,600
     ウシオ電機                         65,800      1,366.00          89,882,800
     岡谷電機産業                          9,100      385.00          3,503,500
     ヘリオス テクノ ホールディング
                              11,800       313.00          3,693,400
     エノモト                          3,800     1,554.00           5,905,200
     日本セラミック                         12,100      3,020.00          36,542,000
     遠藤照明                          6,800      524.00          3,563,200
     古河電池                          8,400     1,805.00          15,162,000
     双信電機                          5,900      469.00          2,767,100
     山一電機                          8,600     1,615.00          13,889,000
     図研                          7,700     2,749.00          21,167,300
     日本電子                         23,500      4,945.00          116,207,500
     カシオ計算機                         105,500      1,871.00          197,390,500
     ファナック                         112,100      26,845.00         3,009,324,500
     日本シイエムケイ                         28,000       426.00         11,928,000
     エンプラス                          6,000     4,140.00          24,840,000
     大真空                          4,500     2,637.00          11,866,500
     ローム                         49,500     10,770.00          533,115,000
     浜松ホトニクス                         85,500      6,100.00          521,550,000
     三井ハイテック                         13,100      4,530.00          59,343,000
     新光電気工業                         40,100      2,577.00          103,337,700
     京セラ                         167,700      6,629.00         1,111,683,300
     協栄産業                          1,000     1,510.00           1,510,000
     太陽誘電                         53,000      5,220.00          276,660,000
     村田製作所                         350,200      10,110.00         3,540,522,000
     双葉電子工業                         18,900      1,003.00          18,956,700
     日東電工                         82,200      9,430.00          775,146,000
     北陸電気工業                          4,300      918.00          3,947,400
     東海理化電機製作所                         31,400      1,765.00          55,421,000
     ニチコン                         40,400      1,441.00          58,216,400
     日本ケミコン                          9,500     2,077.00          19,731,500
     KOA                         17,900      1,521.00          27,225,900
     三井E&Sホールディングス                         43,000       394.00         16,942,000
     日立造船                         94,600       669.00         63,287,400
     三菱重工業                         199,700      3,310.00          661,007,000
     川崎重工業                         92,500      2,562.00          236,985,000
     IHI                         85,700      2,062.00          176,713,400
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     名村造船所
                              38,800       182.00          7,061,600
     サノヤスホールディングス                         15,800       164.00          2,591,200
     スプリックス                          3,300      811.00          2,676,300
     マネジメントソリューションズ                          5,500     2,130.00          11,715,000
     プロレド・パートナーズ                          1,500     3,540.00           5,310,000
     and factory                          1,000      723.00           723,000
     フロンティア・マネジメント                          1,800     2,201.00           3,961,800
     ピアラ                           600    2,031.00           1,218,600
     コプロ・ホールディングス
                                700    3,560.00           2,492,000
     ギークス                          1,200     1,216.00           1,459,200
     カーブスホールディングス                         31,200       703.00         21,933,600
     フォーラムエンジニアリング                          5,900      897.00          5,292,300
     日本車輌製造                          4,500     2,506.00          11,277,000
     三菱ロジスネクスト                         15,800      1,254.00          19,813,200
     近畿車輌                          1,600     1,280.00           2,048,000
     FPG                         36,000       503.00         18,108,000
     島根銀行
                               3,500      659.00          2,306,500
     じもとホールディングス                          8,000      834.00          6,672,000
     全国保証                         33,200      4,580.00          152,056,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         609,400       215.00         131,021,000
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,800     1,260.00           7,308,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,900      1,136.00          18,062,400
     九州フィナンシャルグループ                         257,100       446.00         114,666,600
     かんぽ生命保険                         41,600      2,240.00          93,184,000
     ゆうちょ銀行                         333,700       890.00         296,993,000
     富山第一銀行                         29,200       288.00          8,409,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              670,700       380.00         254,866,000
     ループ
     ジェイリース                          3,400      654.00          2,223,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              78,200       662.00         51,768,400
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,900      744.00          3,645,600
     イントラスト                          4,300      810.00          3,483,000
     日本モーゲージサービス                          4,900     1,207.00           5,914,300
     CASA                          4,200     1,027.00           4,313,400
     アルヒ                         18,600      1,714.00          31,880,400
     プレミアグループ                          6,300     2,557.00          16,109,100
     日産自動車                        1,406,000        546.00         767,676,000
     いすゞ自動車                         345,400      1,009.00          348,508,600
     トヨタ自動車                        1,330,200       7,892.00        10,497,938,400
     日野自動車                         148,800       917.00         136,449,600
     三菱自動車工業                         440,300       232.00         102,149,600
     エフテック                          8,300      642.00          5,328,600
     レシップホールディングス                          4,700      504.00          2,368,800
     GMB                          1,700     1,002.00           1,703,400
     ファルテック                          1,700      649.00          1,103,300
     武蔵精密工業                         26,500      1,740.00          46,110,000
     日産車体                         23,400       867.00         20,287,800
     新明和工業                         32,200       914.00         29,430,800
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     極東開発工業
                              22,200      1,435.00          31,857,000
     トピー工業                         10,000      1,274.00          12,740,000
     ティラド                          4,600     1,334.00           6,136,400
     曙ブレーキ工業                         65,400       127.00          8,305,800
     タチエス                         19,500      1,205.00          23,497,500
     NOK                         64,000      1,172.00          75,008,000
     フタバ産業                         33,300       528.00         17,582,400
     KYB                         13,300      2,400.00          31,920,000
     市光工業
                              18,000       685.00         12,330,000
     大同メタル工業                         23,200       519.00         12,040,800
     プレス工業                         59,000       314.00         18,526,000
     ミクニ                         16,800       273.00          4,586,400
     太平洋工業                         24,900      1,160.00          28,884,000
     河西工業                         16,500       394.00          6,501,000
     アイシン精機                         98,200      3,230.00          317,186,000
     マツダ                         350,300       750.00         262,725,000
     今仙電機製作所
                              10,800       736.00          7,948,800
     本田技研工業                         938,600      2,888.00         2,710,676,800
     スズキ                         236,300      5,316.00         1,256,170,800
     SUBARU                         370,000      2,108.50          780,145,000
     安永                          5,800     1,242.00           7,203,600
     ヤマハ発動機                         168,400      2,169.00          365,259,600
     小糸製作所                         71,500      6,980.00          499,070,000
     TBK                         12,000       459.00          5,508,000
     エクセディ                         16,100      1,363.00          21,944,300
     ミツバ                         22,100       472.00         10,431,200
     豊田合成                         38,600      2,955.00          114,063,000
     愛三工業                         18,900       548.00         10,357,200
     盟和産業                          1,600      895.00          1,432,000
     日本プラスト                          9,900      504.00          4,989,600
     ヨロズ                         11,300      1,120.00          12,656,000
     エフ・シー・シー                         19,400      1,801.00          34,939,400
     新家工業                          2,700     1,267.00           3,420,900
     シマノ                         44,600     24,950.00         1,112,770,000
     テイ・エス テック                         27,700      3,235.00          89,609,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                         69,200       542.00         37,506,400
     三十三フィナンシャルグループ                         11,100      1,284.00          14,252,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,400      2,304.00          47,001,600
     ひろぎんホールディングス                         173,500       612.00         106,182,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          4,600     2,747.00          12,636,200
     ジャムコ                          6,200      631.00          3,912,200
     小野建                         11,000      1,269.00          13,959,000
     はるやまホールディングス                          6,200      684.00          4,240,800
     南陽                          2,100     1,666.00           3,498,600
     ノジマ                         21,000      2,801.00          58,821,000
     佐鳥電機                          8,300      778.00          6,457,400
     カッパ・クリエイト                         16,500      1,429.00          23,578,500
     エコートレーディング                          3,400      682.00          2,318,800
     伯東                          7,200     1,144.00           8,236,800
     コンドーテック                          9,400     1,106.00          10,396,400
                                119/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中山福
                               7,200      583.00          4,197,600
     ライトオン                          9,000      650.00          5,850,000
     ナガイレーベン                         15,600      2,946.00          45,957,600
     ジーンズメイト                          3,700      297.00          1,098,900
     三菱食品                         13,000      2,877.00          37,401,000
     良品計画                         155,800      2,486.00          387,318,800
     三城ホールディングス                         10,600       310.00          3,286,000
     松田産業                          8,700     1,851.00          16,103,700
     第一興商
                              17,400      3,465.00          60,291,000
     メディパルホールディングス                         126,600      2,053.00          259,909,800
     アドヴァン                         18,000      1,270.00          22,860,000
     SPK                          5,300     1,273.00           6,746,900
     萩原電気ホールディングス                          4,600     2,621.00          12,056,600
     アルビス                          4,600     2,518.00          11,582,800
     アズワン                          7,600     17,350.00          131,860,000
     スズデン                          3,600     1,245.00           4,482,000
     尾家産業
                               3,100     1,279.00           3,964,900
     シモジマ                          6,600     1,426.00           9,411,600
     ドウシシャ                         11,100      1,948.00          21,622,800
     小津産業                          2,300     1,923.00           4,422,900
     コナカ                         14,400       294.00          4,233,600
     高速                          7,000     1,634.00          11,438,000
     ハウス オブ ローゼ                          1,200     1,668.00           2,001,600
     G-7ホールディングス                          6,900     2,383.00          16,442,700
     たけびし                          3,600     1,581.00           5,691,600
     イオン北海道                         15,900       988.00         15,709,200
     コジマ                         20,300       693.00         14,067,900
     ヒマラヤ                          4,700      950.00          4,465,000
     コーナン商事                         16,700      3,295.00          55,026,500
     ネットワンシステムズ                         44,600      3,460.00          154,316,000
     エコス                          4,500     2,061.00           9,274,500
     ワタミ                         13,800       850.00         11,730,000
     マルシェ                          3,100      500.00          1,550,000
     リックス                          2,200     1,565.00           3,443,000
     システムソフト                         26,000       91.00         2,366,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              258,200      2,288.00          590,761,600
     ナルホールディングス
     丸文                         11,000       530.00          5,830,000
     西松屋チェーン                         25,700      1,575.00          40,477,500
     ゼンショーホールディングス                         56,200      2,665.00          149,773,000
     ハピネット                          9,900     1,600.00          15,840,000
     幸楽苑ホールディングス                          7,400     1,553.00          11,492,200
     ハークスレイ                          2,000      889.00          1,778,000
     橋本総業ホールディングス                          2,000     2,719.00           5,438,000
     日本ライフライン                         34,700      1,659.00          57,567,300
     サイゼリヤ                         17,300      1,850.00          32,005,000
     タカショー                          7,600      885.00          6,726,000
     VTホールディングス                         48,900       442.00         21,613,800
     マルカ                          4,000     2,049.00           8,196,000
     アルゴグラフィックス                         10,000      3,055.00          30,550,000
                                120/293


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     魚力
                               3,600     1,792.00           6,451,200
     IDOM                         31,800       605.00         19,239,000
     日本エム・ディ・エム                          6,800     2,393.00          16,272,400
     ポプラ                          3,400      365.00          1,241,000
     フジ・コーポレーション                          3,300     2,303.00           7,599,900
     ユナイテッドアローズ                         12,200      1,447.00          17,653,400
     進和                          7,000     2,164.00          15,148,000
     エスケイジャパン                          2,400      492.00          1,180,800
     ダイトロン
                               5,000     1,625.00           8,125,000
     ハイデイ日高                         16,900      1,620.00          27,378,000
     シークス                         15,000      1,566.00          23,490,000
     京都きもの友禅                          6,500      216.00          1,404,000
     コロワイド                         39,000      1,554.00          60,606,000
     ピーシーデポコーポレーション                         15,600       584.00          9,110,400
     田中商事                          3,200      703.00          2,249,600
     オーハシテクニカ                          6,300     1,488.00           9,374,400
     壱番屋
                               8,200     5,040.00          41,328,000
     白銅                          3,700     1,466.00           5,424,200
     トップカルチャー                          4,900      349.00          1,710,100
     PLANT                          3,200      746.00          2,387,200
     スギホールディングス                         23,500      6,880.00          161,680,000
     ダイコー通産                           800    1,596.00           1,276,800
     薬王堂ホールディングス                          5,100     2,741.00          13,979,100
     島津製作所                         142,400      4,045.00          576,008,000
     JMS                         10,200       981.00         10,006,200
     クボテック                          2,700      365.00           985,500
     長野計器                          8,700      995.00          8,656,500
     ブイ・テクノロジー                          5,500     6,530.00          35,915,000
     スター精密                         18,300      1,608.00          29,426,400
     東京計器                          7,700      945.00          7,276,500
     愛知時計電機                          1,200     4,420.00           5,304,000
     インターアクション                          6,300     1,952.00          12,297,600
     オーバル                         11,600       340.00          3,944,000
     東京精密                         21,700      5,190.00          112,623,000
     マニー                         47,400      2,873.00          136,180,200
     ニコン                         181,800       756.00         137,440,800
     トプコン                         60,000      1,449.00          86,940,000
     オリンパス                         659,600      2,146.50         1,415,831,400
     理研計器                         10,600      3,235.00          34,291,000
     SCREENホールディングス                         20,700      8,110.00          167,877,000
     キヤノン電子                         11,100      1,504.00          16,694,400
     タムロン                          9,700     1,942.00          18,837,400
     HOYA                         236,600      14,255.00         3,372,733,000
     シード                          5,300      609.00          3,227,700
     ノーリツ鋼機                          7,900     2,270.00          17,933,000
     エー・アンド・デイ                         10,900      1,343.00          14,638,700
     朝日インテック                         135,100      3,650.00          493,115,000
     キヤノン                         592,300      2,015.50         1,193,780,650
     リコー                         303,200       700.00         212,240,000
     シチズン時計                         138,800       316.00         43,860,800
                                121/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     リズム
                               3,200      660.00          2,112,000
     大研医器                          8,700      566.00          4,924,200
     メニコン                         16,900      6,580.00          111,202,000
     シンシア                          1,200      642.00           770,400
     中本パックス                          2,600     1,657.00           4,308,200
     スノーピーク                          6,900     1,709.00          11,792,100
     パラマウントベッドホールディングス                         12,600      4,730.00          59,598,000
     トランザクション                          6,500      957.00          6,220,500
     粧美堂
                               3,100      399.00          1,236,900
     ニホンフラッシュ                         11,200      1,301.00          14,571,200
     前田工繊                         13,100      2,828.00          37,046,800
     永大産業                         17,100       282.00          4,822,200
     アートネイチャー                         12,900       656.00          8,462,400
     バンダイナムコホールディングス                         123,300      8,993.00         1,108,836,900
     アイフィスジャパン                          3,600      717.00          2,581,200
     共立印刷                         16,400       119.00          1,951,600
     SHOEI                         10,500      4,040.00          42,420,000
     フランスベッドホールディングス                         17,200       952.00         16,374,400
     マーベラス                         17,800       940.00         16,732,000
     パイロットコーポレーション                         21,100      3,010.00          63,511,000
     萩原工業                          6,600     1,518.00          10,018,800
     エイベックス                         20,100      1,154.00          23,195,400
     トッパン・フォームズ                         25,500      1,051.00          26,800,500
     フジシールインターナショナル                         26,800      2,019.00          54,109,200
     タカラトミー                         53,300       903.00         48,129,900
     廣済堂                          8,300      752.00          6,241,600
     エステールホールディングス                          4,100      620.00          2,542,000
     レック                         12,700      1,342.00          17,043,400
     タカノ                          4,600      598.00          2,750,800
     三光合成                         14,400       398.00          5,731,200
     プロネクサス                         10,500      1,068.00          11,214,000
     ホクシン                          6,500      114.00           741,000
     ウッドワン                          3,500     1,070.00           3,745,000
     大建工業                          8,000     1,747.00          13,976,000
     きもと                         21,800       178.00          3,880,400
     凸版印刷                         168,300      1,506.00          253,459,800
     大日本印刷                         155,900      1,891.00          294,806,900
     共同印刷                          3,100     3,250.00          10,075,000
     NISSHA                         24,400      1,466.00          35,770,400
     光村印刷                           800    1,798.00           1,438,400
     藤森工業                         10,700      4,800.00          51,360,000
     ヴィア・ホールディングス                         14,500       230.00          3,335,000
     TAKARA & COMPANY                          5,700     1,757.00          10,014,900
     前澤化成工業                          8,000      989.00          7,912,000
     未来工業                          6,000     1,699.00          10,194,000
     アシックス                         105,300      1,968.00          207,230,400
     ツツミ                          3,900     2,173.00           8,474,700
     ウェーブロックホールディングス                          4,300      760.00          3,268,000
     JSP                          6,900     1,772.00          12,226,800
     ニチハ                         16,600      3,365.00          55,859,000
                                122/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エフピコ
                              25,000      4,230.00          105,750,000
     小松ウオール工業                          4,000     1,818.00           7,272,000
     ヤマハ                         70,900      6,080.00          431,072,000
     河合楽器製作所                          3,800     3,000.00          11,400,000
     クリナップ                         11,600       486.00          5,637,600
     ピジョン                         76,500      4,325.00          330,862,500
     天馬                          7,900     2,164.00          17,095,600
     オリバー                          2,500     2,513.00           6,282,500
     兼松サステック
                                600    1,795.00           1,077,000
     キングジム                         10,400       867.00          9,016,800
     象印マホービン                         32,200      1,866.00          60,085,200
     リンテック                         28,400      2,364.00          67,137,600
     信越ポリマー                         21,500       966.00         20,769,000
     東リ                         31,700       245.00          7,766,500
     イトーキ                         23,800       345.00          8,211,000
     任天堂                         73,000     66,550.00         4,858,150,000
     三菱鉛筆
                              19,600      1,354.00          26,538,400
     松風                          5,400     1,855.00          10,017,000
     タカラスタンダード                         24,600      1,570.00          38,622,000
     コクヨ                         57,200      1,434.00          82,024,800
     ナカバヤシ                         12,300       630.00          7,749,000
     ニフコ                         43,700      4,085.00          178,514,500
     立川ブラインド工業                          5,500     1,365.00           7,507,500
     グローブライド                          5,300     4,385.00          23,240,500
     オカムラ                         41,700       999.00         41,658,300
     バルカー                          9,800     2,151.00          21,079,800
     MUTOHホールディングス                          1,200     1,514.00           1,816,800
     伊藤忠商事                         821,300      3,106.00         2,550,957,800
     丸紅                        1,221,800        737.00         900,466,600
     スクロール                         17,900       838.00         15,000,200
     高島                          1,600     1,642.00           2,627,200
     ヨンドシーホールディングス                         12,000      2,040.00          24,480,000
     三陽商会                          6,100      628.00          3,830,800
     長瀬産業                         66,100      1,582.00          104,570,200
     ナイガイ                          3,900      340.00          1,326,000
     蝶理                          7,500     1,590.00          11,925,000
     豊田通商                         131,000      4,300.00          563,300,000
     オンワードホールディングス                         69,600       219.00         15,242,400
     三共生興                         18,400       475.00          8,740,000
     兼松                         43,700      1,361.00          59,475,700
     美津濃                         10,800      2,058.00          22,226,400
     ツカモトコーポレーション                          1,700     1,516.00           2,577,200
     ルックホールディングス                          4,100      954.00          3,911,400
     三井物産                        1,016,500       1,960.00         1,992,340,000
     日本紙パルプ商事                          6,700     3,650.00          24,455,000
     東京エレクトロン                         75,600     40,800.00         3,084,480,000
     カメイ                         15,300      1,196.00          18,298,800
     東都水産                          1,500     3,830.00           5,745,000
     OUGホールディングス                          1,800     2,868.00           5,162,400
     スターゼン                          4,500     4,310.00          19,395,000
                                123/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     セイコーホールディングス
                              16,700      1,376.00          22,979,200
     山善                         45,800      1,048.00          47,998,400
     椿本興業                          1,700     3,815.00           6,485,500
     住友商事                         740,700      1,415.00         1,048,090,500
     日本ユニシス                         36,500      4,095.00          149,467,500
     内田洋行                          4,700     4,305.00          20,233,500
     三菱商事                         769,800      2,630.00         2,024,574,000
     第一実業                          5,800     4,220.00          24,476,000
     キヤノンマーケティングジャパン
                              29,100      2,306.00          67,104,600
     西華産業                          6,700     1,390.00           9,313,000
     佐藤商事                         10,200       917.00          9,353,400
     菱洋エレクトロ                         12,000      3,360.00          40,320,000
     東京産業                         11,200       646.00          7,235,200
     ユアサ商事                         11,200      3,430.00          38,416,000
     神鋼商事                          2,900     1,884.00           5,463,600
     トルク                          5,900      252.00          1,486,800
     阪和興業
                              22,000      2,925.00          64,350,000
     正栄食品工業                          7,500     3,690.00          27,675,000
     カナデン                          9,900     1,308.00          12,949,200
     菱電商事                          8,600     1,585.00          13,631,000
     ニプロ                         82,500      1,258.00          103,785,000
     フルサト工業                          6,200     1,291.00           8,004,200
     岩谷産業                         30,300      7,170.00          217,251,000
     ナイス                          5,100     1,521.00           7,757,100
     昭光通商                          3,500      626.00          2,191,000
     ニチモウ                          1,600     1,921.00           3,073,600
     極東貿易                          3,100     1,369.00           4,243,900
     イワキ                         15,500       541.00          8,385,500
     兼松エレクトロニクス                          6,400     4,155.00          26,592,000
     三愛石油                         28,900      1,160.00          33,524,000
     稲畑産業                         25,900      1,461.00          37,839,900
     GSIクレオス                          2,900     1,814.00           5,260,600
     明和産業                         11,000       458.00          5,038,000
     クワザワホールディングス                          3,700      610.00          2,257,000
     キムラタン                         74,500       24.00         1,788,000
     ヤマエ久野                          8,700     1,141.00           9,926,700
     ゴールドウイン                         21,200      6,650.00          140,980,000
     ユニ・チャーム                         252,800      4,846.00         1,225,068,800
     デサント                         22,800      1,874.00          42,727,200
     キング                          4,700      599.00          2,815,300
     ワキタ                         25,000      1,013.00          25,325,000
     ヤマトインターナショナル                         10,800       331.00          3,574,800
     東邦ホールディングス                         37,700      1,878.00          70,800,600
     サンゲツ                         31,700      1,593.00          50,498,100
     ミツウロコグループホールディングス                         17,300      1,460.00          25,258,000
     シナネンホールディングス                          4,900     3,070.00          15,043,000
     伊藤忠エネクス                         26,300      1,060.00          27,878,000
     サンリオ                         32,900      1,429.00          47,014,100
     サンワ テクノス                          8,300     1,007.00           8,358,100
     リョーサン                         13,000      2,002.00          26,026,000
                                124/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新光商事
                              17,900       779.00         13,944,100
     トーホー                          5,400     1,916.00          10,346,400
     三信電気                          6,400     2,049.00          13,113,600
     東陽テクニカ                         12,500      1,206.00          15,075,000
     モスフードサービス                         15,400      2,977.00          45,845,800
     加賀電子                         11,700      2,407.00          28,161,900
     三益半導体工業                          9,300     2,880.00          26,784,000
     都築電気                          3,900     1,688.00           6,583,200
     ソーダニッカ
                              11,500       543.00          6,244,500
     立花エレテック                          9,000     1,623.00          14,607,000
     木曽路                         15,300      2,347.00          35,909,100
     SRSホールディングス                         14,000       814.00         11,396,000
     千趣会                         21,300       318.00          6,773,400
     タカキュー                         11,600       159.00          1,844,400
     リテールパートナーズ                         15,600      1,451.00          22,635,600
     ケーヨー                         24,100       751.00         18,099,100
     上新電機
                              13,700      2,888.00          39,565,600
     日本瓦斯                         18,500      5,630.00          104,155,000
     ロイヤルホールディングス                         20,400      1,677.00          34,210,800
     東天紅                           600     908.00           544,800
     いなげや                         14,600      1,815.00          26,499,000
     チヨダ                         12,500       891.00         11,137,500
     ライフコーポレーション                          9,000     3,600.00          32,400,000
     リンガーハット                         14,500      2,277.00          33,016,500
     MrMaxHD                         16,200       820.00         13,284,000
     テンアライド                         11,900       316.00          3,760,400
     AOKIホールディングス                         23,600       522.00         12,319,200
     オークワ                         18,400      1,315.00          24,196,000
     コメリ                         18,100      3,020.00          54,662,000
     青山商事                         23,800       593.00         14,113,400
     しまむら                         13,600     11,880.00          161,568,000
     はせがわ                          5,300      297.00          1,574,100
     高島屋                         85,200       889.00         75,742,800
     松屋                         23,600       773.00         18,242,800
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         55,400       703.00         38,946,200
     近鉄百貨店                          4,600     3,140.00          14,444,000
     丸井グループ                         107,600      1,794.00          193,034,400
     クレディセゾン                         82,200      1,229.00          101,023,800
     アクシアル リテイリング                          9,800     5,300.00          51,940,000
     井筒屋                          5,600      179.00          1,002,400
     イオン                         451,800      3,387.00         1,530,246,600
     イズミ                         23,900      3,820.00          91,298,000
     フォーバル                          4,900      817.00          4,003,300
     平和堂                         23,900      2,197.00          52,508,300
     フジ                         14,300      2,058.00          29,429,400
     ヤオコー                         13,300      7,040.00          93,632,000
     ゼビオホールディングス                         14,300       826.00         11,811,800
     ケーズホールディングス                         113,200      1,405.00          159,046,000
     PALTAC                         18,800      5,720.00          107,536,000
     三谷産業                         15,900       472.00          7,504,800
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Olympicグループ
                               6,100      944.00          5,758,400
     日産東京販売ホールディングス                         14,600       267.00          3,898,200
     新生銀行                         86,200      1,398.00          120,507,600
     あおぞら銀行                         69,900      1,978.00          138,262,200
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        8,042,700        494.30        3,975,506,610
     りそなホールディングス                        1,278,000        388.00         495,864,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         222,300      3,328.00          739,814,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         813,100      3,480.00         2,829,588,000
     千葉銀行
                              392,000       592.00         232,064,000
     群馬銀行                         225,700       335.00         75,609,500
     武蔵野銀行                         17,500      1,565.00          27,387,500
     千葉興業銀行                         32,400       252.00          8,164,800
     筑波銀行                         49,400       191.00          9,435,400
     七十七銀行                         39,700      1,442.00          57,247,400
     青森銀行                          9,200     2,470.00          22,724,000
     秋田銀行                          7,500     1,413.00          10,597,500
     山形銀行
                              13,300      1,049.00          13,951,700
     岩手銀行                          7,600     2,027.00          15,405,200
     東邦銀行                         105,200       207.00         21,776,400
     東北銀行                          5,400     1,144.00           6,177,600
     みちのく銀行                          7,700     1,033.00           7,954,100
     ふくおかフィナンシャルグループ                         99,000      1,972.00          195,228,000
     静岡銀行                         286,100       783.00         224,016,300
     十六銀行                         14,700      1,943.00          28,562,100
     スルガ銀行                         119,400       345.00         41,193,000
     八十二銀行                         283,500       358.00         101,493,000
     山梨中央銀行                         13,600       790.00         10,744,000
     大垣共立銀行                         23,300      2,105.00          49,046,500
     福井銀行                         10,200      1,965.00          20,043,000
     北國銀行                         11,700      2,660.00          31,122,000
     清水銀行                          4,900     1,763.00           8,638,700
     富山銀行                          1,900     2,913.00           5,534,700
     滋賀銀行                         23,600      2,138.00          50,456,800
     南都銀行                         19,600      1,772.00          34,731,200
     百五銀行                         106,500       301.00         32,056,500
     京都銀行                         42,100      5,880.00          247,548,000
     紀陽銀行                         41,700      1,479.00          61,674,300
     ほくほくフィナンシャルグループ                         78,100      1,005.00          78,490,500
     山陰合同銀行                         69,800       509.00         35,528,200
     中国銀行                         101,400       846.00         85,784,400
     鳥取銀行                          4,200     1,157.00           4,859,400
     伊予銀行                         167,900       673.00         112,996,700
     百十四銀行                         12,500      1,510.00          18,875,000
     四国銀行                         18,000       694.00         12,492,000
     阿波銀行                         19,200      2,338.00          44,889,600
     大分銀行                          6,800     2,110.00          14,348,000
     宮崎銀行                          7,900     2,230.00          17,617,000
     佐賀銀行                          7,200     1,387.00           9,986,400
     沖縄銀行                         10,800      2,814.00          30,391,200
     琉球銀行                         27,300       767.00         20,939,100
                                126/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     セブン銀行
                              392,100       227.00         89,006,700
     みずほフィナンシャルグループ                        1,597,500       1,425.00         2,276,437,500
     高知銀行                          4,300      740.00          3,182,000
     山口フィナンシャルグループ                         146,400       613.00         89,743,200
     芙蓉総合リース                         12,300      7,240.00          89,052,000
     みずほリース                         18,100      3,285.00          59,458,500
     東京センチュリー                         23,700      8,770.00          207,849,000
     SBIホールディングス                         135,000      2,675.00          361,125,000
     日本証券金融
                              52,000       533.00         27,716,000
     アイフル                         178,600       255.00         45,543,000
     日本アジア投資                         10,300       251.00          2,585,300
     長野銀行                          4,200     1,329.00           5,581,800
     名古屋銀行                          8,800     2,744.00          24,147,200
     北洋銀行                         177,400       219.00         38,850,600
     愛知銀行                          4,400     3,045.00          13,398,000
     中京銀行                          5,000     2,018.00          10,090,000
     大光銀行
                               3,600     1,279.00           4,604,400
     愛媛銀行                         16,800       995.00         16,716,000
     トマト銀行                          4,600     1,053.00           4,843,800
     京葉銀行                         50,200       421.00         21,134,200
     栃木銀行                         57,200       174.00          9,952,800
     北日本銀行                          3,800     2,018.00           7,668,400
     東和銀行                         20,900       665.00         13,898,500
     福島銀行                         11,300       205.00          2,316,500
     大東銀行                          6,400      641.00          4,102,400
     リコーリース                          9,400     3,190.00          29,986,000
     イオンフィナンシャルサービス                         72,000      1,308.00          94,176,000
     アコム                         236,400       457.00         108,034,800
     ジャックス                         12,900      1,924.00          24,819,600
     オリエントコーポレーション                         317,500       125.00         39,687,500
     日立キャピタル                         27,700      2,649.00          73,377,300
     オリックス                         729,400      1,836.50         1,339,543,100
     三菱UFJリース                         297,600       527.00         156,835,200
     ジャフコ グループ                         18,000      5,540.00          99,720,000
     九州リースサービス                          6,100      619.00          3,775,900
     トモニホールディングス                         90,800       316.00         28,692,800
     大和証券グループ本社                         943,400       502.20         473,775,480
     野村ホールディングス                        2,068,500        581.20        1,202,212,200
     岡三証券グループ                         99,800       401.00         40,019,800
     丸三証券                         34,800       499.00         17,365,200
     東洋証券                         41,900       138.00          5,782,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              134,100       323.00         43,314,300
     ングス
     光世証券                          3,100      662.00          2,052,200
     水戸証券                         34,200       252.00          8,618,400
     いちよし証券                         21,900       492.00         10,774,800
     松井証券                         67,200       809.00         54,364,800
     SOMPOホールディングス                         221,000      4,260.00          941,460,000
     日本取引所グループ                         337,400      2,655.50          895,965,700
     マネックスグループ                         86,200       473.00         40,772,600
                                127/293


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     極東証券
                              15,800       747.00         11,802,600
     岩井コスモホールディングス                         11,100      1,399.00          15,528,900
     藍澤證券                         21,500       768.00         16,512,000
     フィデアホールディングス                         116,300       110.00         12,793,000
     池田泉州ホールディングス                         134,300       153.00         20,547,900
     アニコム ホールディングス                         39,100      1,189.00          46,489,900
     MS&ADインシュアランスグループ
                              307,500      3,265.00         1,003,987,500
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         13,700       225.00          3,082,500
     スパークス・グループ                         54,200       274.00         14,850,800
     小林洋行                          3,100      271.00           840,100
     第一生命ホールディングス                         665,200      1,775.00         1,180,730,000
     東京海上ホールディングス                         415,700      5,573.00         2,316,696,100
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,800      660.00          3,828,000
     イー・ギャランティ                         13,400      2,285.00          30,619,000
     アサックス                          6,600      722.00          4,765,200
     NECキャピタルソリューション                          4,900     1,988.00           9,741,200
     T&Dホールディングス                         351,200      1,386.00          486,763,200
     アドバンスクリエイト                          2,500     1,909.00           4,772,500
     三井不動産                         571,400      2,074.50         1,185,369,300
     三菱地所                         823,800      1,669.50         1,375,334,100
     平和不動産                         21,700      3,830.00          83,111,000
     東京建物                         115,900      1,481.00          171,647,900
     ダイビル                         30,300      1,265.00          38,329,500
     京阪神ビルディング                         18,800      1,922.00          36,133,600
     住友不動産                         264,300      3,162.00          835,716,600
     太平洋興発                          4,200      636.00          2,671,200
     テーオーシー                         23,100       741.00         17,117,100
     東京楽天地                          1,600     4,385.00           7,016,000
     レオパレス21                         153,900       143.00         22,007,700
     スターツコーポレーション                         16,000      2,865.00          45,840,000
     フジ住宅                         13,900       653.00          9,076,700
     空港施設                         12,300       491.00          6,039,300
     明和地所                          6,500      589.00          3,828,500
     ゴールドクレスト                          9,300     1,623.00          15,093,900
     リログループ                         62,400      2,430.00          151,632,000
     エスリード                          4,700     1,468.00           6,899,600
     日神グループホールディングス                         18,000       421.00          7,578,000
     日本エスコン                         21,300       802.00         17,082,600
     タカラレーベン                         53,300       314.00         16,736,200
     AVANTIA                          6,700      877.00          5,875,900
     イオンモール                         58,800      1,776.00          104,428,800
     毎日コムネット                          4,000      677.00          2,708,000
     ファースト住建                          5,100     1,069.00           5,451,900
     ランド                         637,400        9.00         5,736,600
     カチタス                         29,100      2,951.00          85,874,100
     東祥                          7,000     1,493.00          10,451,000
     トーセイ                         16,200      1,095.00          17,739,000
     穴吹興産                          2,900     1,637.00           4,747,300
     サンフロンティア不動産                         16,100       889.00         14,312,900
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     エフ・ジェー・ネクスト
                              10,400      1,028.00          10,691,200
     インテリックス                          3,900      552.00          2,152,800
     ランドビジネス                          4,500      332.00          1,494,000
     サンネクスタグループ                          3,900      957.00          3,732,300
     グランディハウス                          9,600      428.00          4,108,800
     東武鉄道                         124,200      2,980.00          370,116,000
     相鉄ホールディングス                         38,100      2,434.00          92,735,400
     東急                         300,700      1,229.00          369,560,300
     京浜急行電鉄
                              153,100      1,770.00          270,987,000
     小田急電鉄                         177,400      3,120.00          553,488,000
     京王電鉄                         61,900      7,830.00          484,677,000
     京成電鉄                         82,900      3,335.00          276,471,500
     富士急行                         16,300      4,355.00          70,986,500
     新京成電鉄                          3,100     2,232.00           6,919,200
     東日本旅客鉄道                         209,800      6,644.00         1,393,911,200
     西日本旅客鉄道                         106,200      5,372.00          570,506,400
     東海旅客鉄道
                              99,100     14,325.00         1,419,607,500
     西武ホールディングス                         155,500       976.00         151,768,000
     鴻池運輸                         19,100      1,015.00          19,386,500
     西日本鉄道                         33,200      3,010.00          99,932,000
     ハマキョウレックス                          9,300     2,962.00          27,546,600
     サカイ引越センター                          6,200     5,130.00          31,806,000
     近鉄グループホールディングス                         112,900      4,395.00          496,195,500
     阪急阪神ホールディングス                         150,400      3,375.00          507,600,000
     南海電気鉄道                         53,500      2,517.00          134,659,500
     京阪ホールディングス                         50,300      4,915.00          247,224,500
     神戸電鉄                          2,500     3,580.00           8,950,000
     名古屋鉄道                         92,900      2,702.00          251,015,800
     山陽電気鉄道                          8,100     1,962.00          15,892,200
     トランコム                          3,300     9,440.00          31,152,000
     日本通運                         39,100      7,100.00          277,610,000
     ヤマトホールディングス                         187,100      2,705.00          506,105,500
     山九                         31,400      4,095.00          128,583,000
     日新                          9,900     1,232.00          12,196,800
     丸運                          7,800      252.00          1,965,600
     丸全昭和運輸                          9,300     3,615.00          33,619,500
     センコーグループホールディングス                         62,700      1,014.00          63,577,800
     トナミホールディングス                          2,300     5,940.00          13,662,000
     ニッコンホールディングス                         40,500      2,173.00          88,006,500
     日本石油輸送                           900    2,640.00           2,376,000
     福山通運                         14,500      4,325.00          62,712,500
     セイノーホールディングス                         84,500      1,501.00          126,834,500
     エスライン                          3,100      908.00          2,814,800
     神奈川中央交通                          2,600     3,880.00          10,088,000
     日立物流                         20,900      3,180.00          66,462,000
     丸和運輸機関                         23,800      2,217.00          52,764,600
     C&Fロジホールディングス                         11,400      2,182.00          24,874,800
     日本郵船                         94,400      2,582.00          243,740,800
     商船三井                         71,500      3,225.00          230,587,500
     川崎汽船                         34,700      2,160.00          74,952,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     NSユナイテッド海運
                               6,300     1,479.00           9,317,700
     明治海運                         12,600       395.00          4,977,000
     飯野海運                         53,900       452.00         24,362,800
     共栄タンカー                          2,200      900.00          1,980,000
     九州旅客鉄道                         98,800      2,191.00          216,470,800
     SGホールディングス                         237,200      2,877.00          682,424,400
     日本航空                         253,400      1,907.00          483,233,800
     ANAホールディングス                         281,100      2,256.50          634,302,150
     パスコ
                               2,200     1,401.00           3,082,200
     西本Wismettacホールディン
                               2,700     2,498.00           6,744,600
     グス
     シルバーライフ                          1,600     2,105.00           3,368,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800    1,607.00           1,285,600
     一家ダイニングプロジェクト                          1,100      514.00           565,400
     Genky DrugStores                          5,100     4,180.00          21,318,000
     コーア商事ホールディングス                          2,200     1,407.00           3,095,400
     国際紙パルプ商事                         28,800       238.00          6,854,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,700      789.00          2,130,300
     ブックオフグループホールディングス                          6,900      845.00          5,830,500
     ギフト                          1,100     1,816.00           1,997,600
     三菱倉庫                         35,700      3,095.00          110,491,500
     三井倉庫ホールディングス                         12,900      2,346.00          30,263,400
     住友倉庫                         40,700      1,349.00          54,904,300
     澁澤倉庫                          6,300     2,240.00          14,112,000
     ヤマタネ                          6,100     1,368.00           8,344,800
     東陽倉庫                         17,100       328.00          5,608,800
     乾汽船                          6,600      965.00          6,369,000
     日本トランスシティ                         25,200       548.00         13,809,600
     ケイヒン                          1,700     1,329.00           2,259,300
     中央倉庫                          6,500     1,128.00           7,332,000
     川西倉庫                          2,100     1,143.00           2,400,300
     安田倉庫                          9,800      973.00          9,535,400
     ファイズホールディングス                          2,400     1,055.00           2,532,000
     東洋埠頭                          3,100     1,423.00           4,411,300
     宇徳                          7,800      493.00          3,845,400
     上組                         62,900      1,903.00          119,698,700
     サンリツ                          2,300      672.00          1,545,600
     キムラユニティー                          4,000     1,105.00           4,420,000
     キユーソー流通システム                          3,100     1,578.00           4,891,800
     近鉄エクスプレス                         24,000      2,571.00          61,704,000
     東海運                          8,100      314.00          2,543,400
     エーアイテイー                          8,000      970.00          7,760,000
     内外トランスライン                          4,200     1,231.00           5,170,200
     ショーエイコーポレーション                          1,800     1,038.00           1,868,400
     日本コンセプト                          3,900     1,620.00           6,318,000
     TBSホールディングス                         71,100      1,923.00          136,725,300
     日本テレビホールディングス                         97,300      1,156.00          112,478,800
     朝日放送グループホールディングス                         12,300       705.00          8,671,500
     テレビ朝日ホールディングス                         32,100      1,847.00          59,288,700
     スカパーJSATホールディングス                         77,000       486.00         37,422,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     テレビ東京ホールディングス
                               9,700     2,444.00          23,706,800
     日本BS放送                          4,400     1,158.00           5,095,200
     ビジョン                         14,500       905.00         13,122,500
     スマートバリュー                          3,200      945.00          3,024,000
     USEN-NEXT HOLDING
                               4,500     1,458.00           6,561,000
     S
     ワイヤレスゲート                          4,900      611.00          2,993,900
     コネクシオ                          6,600     1,457.00           9,616,200
     日本通信                         90,800       171.00         15,526,800
     クロップス                          2,300      750.00          1,725,000
     日本電信電話
                             1,563,700       2,745.00         4,292,356,500
     KDDI                         852,900      3,206.00         2,734,397,400
     ソフトバンク                        1,063,200       1,352.50         1,437,978,000
     光通信                         12,100     20,700.00          250,470,000
     エムティーアイ                         11,400       820.00          9,348,000
     GMOインターネット                         41,900      3,175.00          133,032,500
     ファイバーゲート                          3,900     2,388.00           9,313,200
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,800      431.00          1,637,800
     ション
     KADOKAWA                         31,500      3,350.00          105,525,000
     学研ホールディングス                         15,700      1,681.00          26,391,700
     ゼンリン                         23,300      1,273.00          29,660,900
     昭文社ホールディングス                          4,500      457.00          2,056,500
     インプレスホールディングス                         10,200       174.00          1,774,800
     東京電力ホールディングス                         949,600       328.00         311,468,800
     中部電力                         364,800      1,344.00          490,291,200
     関西電力                         451,600      1,057.00          477,341,200
     中国電力                         172,000      1,287.00          221,364,000
     北陸電力                         108,900       721.00         78,516,900
     東北電力                         297,600       904.00         269,030,400
     四国電力                         107,300       741.00         79,509,300
     九州電力                         245,600       978.00         240,196,800
     北海道電力                         111,200       412.00         45,814,400
     沖縄電力                         23,200      1,450.00          33,640,000
     電源開発                         94,600      1,780.00          168,388,000
     エフオン                          6,400     1,241.00           7,942,400
     イーレックス                         17,200      1,803.00          31,011,600
     レノバ                         20,000      4,560.00          91,200,000
     東京瓦斯                         229,200      2,448.50          561,196,200
     大阪瓦斯                         231,300      2,171.00          502,152,300
     東邦瓦斯                         58,600      6,910.00          404,926,000
     北海道瓦斯                          6,700     1,577.00          10,565,900
     広島ガス                         25,900       390.00         10,101,000
     西部瓦斯                         13,400      3,315.00          44,421,000
     静岡ガス                         33,900      1,086.00          36,815,400
     メタウォーター                         11,600      2,330.00          27,028,000
     アイネット                          6,100     1,625.00           9,912,500
     松竹                          7,600     14,700.00          111,720,000
     東宝                         69,000      4,455.00          307,395,000
     エイチ・アイ・エス                         16,500      1,648.00          27,192,000
                                131/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東映
                               4,500     17,180.00           77,310,000
     ラックランド                          3,400     2,353.00           8,000,200
     エヌ・ティ・ティ・データ                         311,600      1,495.00          465,842,000
     共立メンテナンス                         18,800      3,755.00          70,594,000
     イチネンホールディングス                         12,800      1,286.00          16,460,800
     建設技術研究所                          7,300     2,393.00          17,468,900
     スペース                          7,900      800.00          6,320,000
     長 大                          4,600     1,648.00           7,580,800
     アインホールディングス
                              14,500      6,520.00          94,540,000
     燦ホールディングス                          4,800     1,190.00           5,712,000
     ピー・シー・エー                          2,000     4,380.00           8,760,000
     スバル興業                           500    9,050.00           4,525,000
     東京テアトル                          4,900     1,285.00           6,296,500
     タナベ経営                          2,200     1,330.00           2,926,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,200     1,675.00           7,035,000
     ナガワ                          3,700     10,050.00           37,185,000
     よみうりランド
                               2,400     6,020.00          14,448,000
     東京都競馬                          7,400     4,540.00          33,596,000
     常磐興産                          4,800     1,389.00           6,667,200
     カナモト                         20,100      2,302.00          46,270,200
     東京ドーム                         45,400      1,299.00          58,974,600
     DTS                         26,100      2,149.00          56,088,900
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              49,900      6,000.00          299,400,000
     ングス
     シーイーシー                         12,500      1,519.00          18,987,500
     カプコン                         55,100      6,730.00          370,823,000
     西尾レントオール                         10,500      2,167.00          22,753,500
     アイ・エス・ビー                          5,400     1,399.00           7,554,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              72,700       23.00         1,672,100
     プ
     日本空港ビルデング                         37,500      6,170.00          231,375,000
     トランス・コスモス                         10,900      2,600.00          28,340,000
     乃村工藝社                         48,800       843.00         41,138,400
     ジャステック                          7,300     1,355.00           9,891,500
     SCSK                         27,000      5,700.00          153,900,000
     藤田観光                          4,600     1,301.00           5,984,600
     KNT-CTホールディングス                          7,000      927.00          6,489,000
     日本管財                         12,400      2,075.00          25,730,000
     トーカイ                         11,100      2,015.00          22,366,500
     白洋舎                          1,000     2,461.00           2,461,000
     セコム                         120,900      9,619.00         1,162,937,100
     日本システムウエア                          4,000     2,134.00           8,536,000
     セントラル警備保障                          5,400     3,705.00          20,007,000
     アイネス                         11,500      1,402.00          16,123,000
     丹青社                         21,500       814.00         17,501,000
     メイテック                         13,900      5,320.00          73,948,000
     TKC                         10,000      7,630.00          76,300,000
     富士ソフト                         12,500      5,130.00          64,125,000
     応用地質                         13,300      1,340.00          17,822,000
     船井総研ホールディングス                         23,600      2,422.00          57,159,200
                                132/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     NSD                         37,600      2,158.00          81,140,800
     進学会ホールディングス                          5,000      469.00          2,345,000
     丸紅建材リース                           900    1,701.00           1,530,900
     オオバ                          8,100      745.00          6,034,500
     コナミホールディングス                         42,500      6,110.00          259,675,000
     いであ                          2,700     1,820.00           4,914,000
     学究社                          3,700     1,305.00           4,828,500
     ベネッセホールディングス                         37,900      2,004.00          75,951,600
     イオンディライト
                              14,000      2,655.00          37,170,000
     ナック                          6,600      970.00          6,402,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,700     3,775.00          17,742,500
     ダイセキ                         19,000      3,340.00          63,460,000
     ステップ                          4,500     1,544.00           6,948,000
     日鉄物産                          8,300     3,915.00          32,494,500
     泉州電業                          3,500     3,440.00          12,040,000
     元気寿司                          3,100     2,287.00           7,089,700
     トラスコ中山
                              26,900      2,813.00          75,669,700
     ヤマダホールディングス                         357,500       553.00         197,697,500
     オートバックスセブン                         43,500      1,456.00          63,336,000
     モリト                          9,200      618.00          5,685,600
     アークランドサカモト                         18,300      1,660.00          30,378,000
     ニトリホールディングス                         50,900     22,270.00         1,133,543,000
     グルメ杵屋                          8,600      965.00          8,299,000
     愛眼                          7,800      234.00          1,825,200
     ケーユーホールディングス                          6,100      824.00          5,026,400
     吉野家ホールディングス                         38,600      1,942.00          74,961,200
     加藤産業                         17,000      3,550.00          60,350,000
     北恵                          3,300      851.00          2,808,300
     イノテック                          6,200     1,065.00           6,603,000
     イエローハット                         22,200      1,697.00          37,673,400
     松屋フーズホールディングス                          5,600     3,370.00          18,872,000
     JBCCホールディングス                          7,800     1,473.00          11,489,400
     JKホールディングス                         10,900       830.00          9,047,000
     サガミホールディングス                         15,700      1,171.00          18,384,700
     日伝                         10,700      2,321.00          24,834,700
     関西スーパーマーケット                          9,900     1,203.00          11,909,700
     ミロク情報サービス                         10,400      2,086.00          21,694,400
     北沢産業                          7,400      269.00          1,990,600
     杉本商事                          6,400     2,490.00          15,936,000
     因幡電機産業                         33,500      2,662.00          89,177,000
     王将フードサービス                          8,600     5,680.00          48,848,000
     プレナス                         13,400      1,734.00          23,235,600
     ミニストップ                          9,100     1,406.00          12,794,600
     アークス                         24,000      2,439.00          58,536,000
     バローホールディングス                         26,000      2,695.00          70,070,000
     東テク                          4,100     2,787.00          11,426,700
     ミスミグループ本社                         147,200      3,270.00          481,344,000
     藤久                          2,500      789.00          1,972,500
     アルテック                          9,000      322.00          2,898,000
     ベルク                          5,800     6,010.00          34,858,000
                                133/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     大 庄
                               6,200      963.00          5,970,600
     タキヒヨー                          3,800     1,910.00           7,258,000
     ファーストリテイリング                         15,700     91,110.00         1,430,427,000
     ソフトバンクグループ                         928,200      8,097.00         7,515,635,400
     蔵王産業                          1,900     1,363.00           2,589,700
     スズケン                         49,700      3,880.00          192,836,000
     サンドラッグ                         44,100      4,030.00          177,723,000
     サックスバー ホールディングス                         10,200       555.00          5,661,000
     ジェコス
                               8,400      976.00          8,198,400
     ヤマザワ                          2,700     1,740.00           4,698,000
     やまや                          2,600     2,201.00           5,722,600
     グローセル                          9,900      475.00          4,702,500
     ベルーナ                         25,000      1,080.00          27,000,000
     合計                       126,384,500                306,704,606,970
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             7,464,047,754
        コール・ローン                                              321,532,412
        株式                                           413,694,693,256
        新株予約権証券                                               2,777,126
        投資信託受益証券                                              801,904,260
        投資証券                                             7,899,305,735
        派生商品評価勘定                                              324,003,640
        未収配当金                                              388,247,388
                                                     3,242,650,660
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           434,139,162,231
       資産合計                                             434,139,162,231
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                957,992
                                                      58,272,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              59,229,992
       負債合計                                                59,229,992
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    96,044,539,510
        剰余金
                                                    338,035,392,729
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           434,079,932,239
       純資産合計                                             434,079,932,239
     負債純資産合計                                              434,139,162,231
                                135/293











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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年1月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           88,107,131,248円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,837,724,511円
        同期中一部解約元本額                                           32,900,316,249円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,186,019,066円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,310,337円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             6,547,566円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             6,887,657円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             19,766,073円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             18,099,211円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             10,397,325円
        たわらノーロード 先進国株式                                           18,815,801,320円
        たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            191,270,277円
        たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>                                           2,346,738,967円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            391,555,648円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             43,928,433円
                                                    341,717,519円
        たわらノーロード バランス(標準型)
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            401,759,550円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              846,925円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            120,518,165円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            281,414,753円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            215,617,339円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            334,713,675円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               1,447円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              640,791円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,583,496円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,189,180円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             4,433,393円
        たわらノーロード 全世界株式                                             82,191,080円
        DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                           46,456,913,324円
        One DC 先進国株式インデックスファンド                                            444,534,187円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            184,508,333円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            935,988,345円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,113,289,327円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            114,324,429円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            348,651,329円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            294,453,629円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             26,718,430円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            819,611,278円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            170,332,957円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            209,064,901円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            175,357,524円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            288,109,510円
        投資のソムリエ                                           1,817,814,279円
        クルーズコントロール                                            266,660,680円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            116,508,256円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            195,280,389円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            115,309,505円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             1,933,827円
                                                     4,496,311円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                             88,595,451円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                            976,522,475円
        ワールドアセットバランス(基本コース)                                            350,685,901円
        ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                            981,188,349円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             5,978,918円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             2,828,526円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                              843,618円
                                                     4,039,220円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             32,357,241円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            567,453,432円
                                                    177,065,719円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             2,884,771円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             1,543,909円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             1,531,535円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             1,181,643円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                              669,780円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                              865,695円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             6,645,402円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                              459,973円
        資家限定)
        MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                                            265,020,321円
        関投資家限定)
                                                     63,040,405円
        DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
        DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           1,445,846,262円
        DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,157,006,291円
        外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                                            862,809,835円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             11,890,390円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             1,335,902円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             48,886,739円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                             86,081,654円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             5,410,089円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             36,253,128円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             2,903,571円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             1,905,358円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             15,429,369円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             48,312,373円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            311,017,754円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            427,495,860円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,385,656,849円
                                                    509,331,902円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             78,407,483円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            502,296,818円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             23,178,568円
                                                     4,789,472円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            210,110,226円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             16,090,320円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             66,338,444円
        定)
                                                    105,375,591円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            221,167,035円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        計                                           96,044,539,510円
     2.   受益権の総数                                           96,044,539,510口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                      2021年1月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               47,700,349,141
     新株予約権証券                                                  698,074
     投資信託受益証券                                               △131,154,903
     投資証券                                              △1,205,969,973
     合計
                                                    46,363,922,339
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年2月18日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2021年1月12日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,661,080,871              -    1,661,414,690           333,819
          アメリカ・ドル                 1,233,924,160              -    1,234,381,680           457,520
          イギリス・ポンド                  75,815,394            -     75,820,340           4,946
          オーストラリア・ドル                  41,547,079            -     41,530,610         △16,469
          カナダ・ドル                  54,094,317            -     54,067,650         △26,667
          ユーロ                  255,699,921             -     255,614,410          △85,511
     合計                      1,661,080,871              -    1,661,414,690           333,819
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年1月12日現在
                          契約額等(円)                   時価(円)        評価損益(円)
             種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
                                140/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        買建                  12,663,300,536              -    12,986,012,365         322,711,829
     合計                     12,663,300,536              -    12,986,012,365         322,711,829
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.5196円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (45,196円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2021年1月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             35,926      3,114.210         111,881,108.460
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             149,801       110.840        16,603,942.840
              AES  CORP
                             56,735       25.460        1,444,473.100
              ABIOMED    INC
                              3,574      324.590         1,160,084.660
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             75,521       128.580         9,710,490.180
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             98,091       97.250        9,539,349.750
              ADOBE   INC
                             40,386       474.240        19,152,656.640
              CHUBB   LTD
                             37,740       154.130         5,816,866.200
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,422       283.130         5,215,820.860
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      628.260          793,492.380
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052       89.760         543,227.520
              ALLSTATE     CORP
                             26,342       109.150         2,875,229.300
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             59,490       208.360        12,395,336.400
              INC
              AMGEN   INC
                             49,267       237.570        11,704,361.190
              HESS   CORP
                             21,951       60.940        1,337,693.940
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             57,244       121.060         6,929,958.640
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             41,980       78.775        3,306,974.500
              AFLAC   INC
                             58,283       44.510        2,594,176.330
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,425       40.280        2,917,279.000
              AMERCO                 929     474.370          440,689.730
              ANALOG    DEVICES
                             30,783       158.300         4,872,948.900
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,098       156.500         2,832,337.000
              INC
                                141/293


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              JOHNSON    CONTROLS
                             62,634       50.990        3,193,707.660
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,554       58.640        2,026,246.560
              ANSYS   INC
                              7,234      373.330         2,700,669.220
              APPLE   INC
                            1,442,893        128.980        186,104,339.140
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             78,202       97.960        7,660,667.920
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536      177.290         1,690,637.440
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             47,360       52.040        2,464,614.400
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       76.690         711,529.820
              CORP
              AMEREN    CORP
                             22,273       75.040        1,671,365.920
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651      104.000          691,704.000
              AUTOLIV    INC
                              7,570       92.130         697,424.100
              AUTODESK     INC
                             18,325       317.810         5,823,868.250
              AUTOMATIC     DATA
                             35,986       168.510         6,064,000.860
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,972     1,265.460          2,495,487.120
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      161.340         1,056,615.660
              BALL   CORP
                             27,293       90.560        2,471,654.080
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             118,499       233.430        27,661,221.570
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,597       45.560        3,034,159.320
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,746       82.470        3,525,262.620
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,739       257.110         6,360,644.290
              AMETEK    INC
                             20,008       124.150         2,483,993.200
              VERIZON    COMM   INC
                             349,755        57.460        20,096,922.300
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       66.370         830,355.070
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,639       110.780         2,175,608.420
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      615.790         1,144,753.610
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,420       107.670         2,736,971.400
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       30.200        1,443,560.000
              BOEING    CO
                             45,095       206.790         9,325,195.050
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       63.080         700,881.880
              BORGWARNER      INC
                             21,938       40.180         881,468.840
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             119,401        36.440        4,350,972.440
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       96.530        1,131,235.070
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,642      206.540         1,991,458.680
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,015     1,245.020          2,508,715.300
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             189,828        64.970        12,333,125.160
              ONEOK   INC
                             36,226       41.230        1,493,597.980
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       90.140         531,826.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      257.450         1,591,298.450
                                142/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              SEMPRA    ENERGY
                             24,590       118.410         2,911,701.900
              FEDEX   CORP
                             20,793       245.310         5,100,730.830
              VERISIGN     INC
                              8,762      199.150         1,744,952.300
              AMPHENOL     CORP
                             24,857       135.680         3,372,597.760
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       77.240        2,014,805.400
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.940         576,987.840
              CSX  CORP
                             64,187       95.990        6,161,310.130
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       18.040         566,744.640
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       46.030         646,721.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       58.720        1,153,319.520
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,036       226.880         3,184,487.680
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       55.740        1,377,781.320
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             40,534       20.140         816,354.760
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             45,357       193.860         8,792,908.020
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      133.910         1,321,022.150
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      129.650         1,287,813.450
              CENTURYLINK      INC
                             80,424       10.540         847,668.960
              CERNER    CORP
                             25,177       78.880        1,985,961.760
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             257,801       138.050        35,589,428.050
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       84.920        1,807,692.040
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       88.670        1,141,360.240
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,465      339.500         2,534,367.500
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             354,537        45.360        16,081,798.320
              CLOROX    COMPANY
                             10,683       193.730         2,069,617.590
              COCA-COLA     CO/THE
                             345,110        50.200        17,324,522.000
              COPART    INC
                             17,304       120.870         2,091,534.480
              COGNEX    CORP
                             14,677       85.710        1,257,965.670
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,311       82.140        5,611,065.540
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             23,920       128.660         3,077,547.200
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      241.800         1,258,085.400
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       39.720         835,669.080
              COMCAST    CORP-CL    A
                             385,078        51.520        19,839,218.560
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             40,291       33.100        1,333,632.100
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             27,587       68.730        1,896,054.510
              CMS  ENERGY    CORP
                             25,936       57.130        1,481,723.680
              COOPER    COS  INC
                              4,523      359.650         1,626,696.950
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       49.680         820,365.840
              CORNING    INC
                             64,157       37.540        2,408,453.780
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       46.400         643,568.000
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236      122.210          762,101.560
              CUMMINS    INC
                             12,578       236.680         2,976,961.040
              DR  HORTON    INC
                             29,267       68.060        1,991,912.020
              DANAHER    CORP
                             54,073       244.120        13,200,300.760
              MOODY'S    CORP
                             13,994       276.350         3,867,241.900
                                143/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,078       80.140        3,612,550.920
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                             42,591       195.280         8,317,170.480
              DEERE   & CO
                             24,809       294.920         7,316,670.280
              MORGAN    STANLEY
                             113,219        76.060        8,611,437.140
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       95.750        1,832,272.000
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,294      904.370         2,978,994.780
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             152,680       179.090        27,343,461.200
              DOLLAR    TREE   INC
                             20,057       112.430         2,255,008.510
              DOVER   CORP
                             12,652       128.780         1,629,324.560
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       63.700        1,106,150.500
              DTE  ENERGY    CO
                             16,340       117.980         1,927,793.200
              DUKE   ENERGY    CORP
                             61,714       89.290        5,510,443.060
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       125.260         1,365,584.520
              EBAY   INC
                             58,445       53.930        3,151,938.850
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             660,162        33.070        21,831,557.340
              CITIGROUP     INC
                             176,952        66.440        11,756,690.880
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             10,903       107.170         1,168,474.510
              EATON   CORP   PLC
                             33,610       126.960         4,267,125.600
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,585       134.690         3,176,663.650
              DISH   NETWORK    CORP
                             21,420       32.730         701,076.600
              ECOLAB    INC
                             21,930       221.060         4,847,845.800
              PERKINELMER      INC
                              9,755      159.250         1,553,483.750
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             23,979       141.220         3,386,314.380
              SALESFORCE.COM        INC
                             76,963       218.250        16,797,174.750
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      257.140          576,765.020
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             49,931       82.620        4,125,299.220
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937       87.670         871,176.790
              ENTERGY    CORP
                             17,195       94.390        1,623,036.050
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,062       59.610        2,984,195.820
              EQUIFAX    INC
                             10,322       184.690         1,906,370.180
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             19,144       258.110         4,941,257.840
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       93.970        1,310,129.740
              EXXON   MOBIL   CORP
                             359,028        46.840        16,816,871.520
              FMC  CORP
                             11,416       119.370         1,362,727.920
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             166,332        79.690        13,254,997.080
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      332.250         1,078,483.500
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      495.670         1,230,252.940
              ASSURANT     INC
                              4,594      137.810          633,099.140
              FASTENAL     CO
                             47,962       50.480        2,421,121.760
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,016       31.380        1,820,542.080
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       146.700         1,677,074.400
              FISERV    INC
                             47,512       115.050         5,466,255.600
              FORD   MOTOR   CO
                             331,318        9.300        3,081,257.400
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       25.750         610,609.750
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        30.320        3,849,821.360
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             15,963       118.460         1,890,976.980
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       58.500        1,075,581.000
                                144/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,458       151.780         3,105,115.240
              GENERAL    MILLS   INC
                             50,541       55.570        2,808,563.370
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       105.110         1,219,801.550
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,388        62.510        6,650,313.880
              GARTNER    INC
                              7,522      167.180         1,257,527.960
              MCKESSON     CORP
                             13,579       183.400         2,490,388.600
              NVIDIA    CORP
                             52,112       544.860        28,393,744.320
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             733,755        11.450        8,401,494.750
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      391.710         1,466,953.950
              HALLIBURTON      CO
                             69,816       20.570        1,436,115.120
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,991       92.940        3,066,183.540
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,310       293.830         8,024,497.300
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,168       183.490         3,333,646.320
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       96.850        1,102,443.550
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       72.380         833,528.080
              HEICO   CORP
                              3,623      137.650          498,705.950
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,450       150.110         1,868,869.500
              HP  INC
                             119,285        25.780        3,075,167.300
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      190.350          927,765.900
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       100.040         1,202,880.960
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       23.810         665,227.590
              HOLOGIC    INC
                             21,939       78.520        1,722,650.280
              HOME   DEPOT   INC
                             91,018       271.230        24,686,812.140
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       81.240        1,323,237.120
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       44.430        1,166,465.220
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             42,899       20.790         891,870.210
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      273.900          797,870.700
              HUMANA    INC
                             11,307       433.540         4,902,036.780
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      148.140         1,117,568.160
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             80,847       14.730        1,190,876.310
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,713       267.520         3,668,501.760
              IDEX   CORP
                              6,154      208.570         1,283,539.780
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,927       208.070         5,602,700.890
              INTUIT    INC
                             21,859       372.340         8,138,980.060
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,088      506.550         3,590,426.400
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       62.100         680,616.000
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,182       152.250         3,072,709.500
              INTEL   CORP
                             359,405        51.540        18,523,733.700
              INTL   FLAVORS    &
                              7,206      122.450          882,374.700
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       52.100        1,666,314.300
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             35,317       24.420         862,441.140
              INC
                                145/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       113.010         1,246,839.330
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,050      164.980          998,129.000
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,942       93.320        1,487,707.440
              JOHNSON    & JOHNSON
                             222,470       159.370        35,455,043.900
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             29,620       50.250        1,488,405.000
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,667       289.110         3,662,156.370
              DEVON   ENERGY    CORP
                             45,000       18.330         824,850.000
              KELLOGG    CO
                             21,954       59.370        1,303,408.980
              KEYCORP                87,597       18.480        1,618,792.560
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,127       131.450         3,828,744.150
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,773       766.680         9,792,803.640
              KROGER    CO
                             65,605       31.760        2,083,614.800
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,392       516.480         6,400,220.160
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      372.190         1,228,971.380
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      145.830         1,230,513.540
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       102.370         1,448,842.610
              LENNAR    CORP
                             23,570       75.880        1,788,491.600
              ELI  LILLY   & CO
                             72,340       185.940        13,450,899.600
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       51.480         789,909.120
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             59,835       161.860         9,684,893.100
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,084       128.150         3,342,664.600
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,201       337.680         7,159,153.680
              LOEWS   CORP
                             21,759       46.550        1,012,881.450
              LOWE'S    COS  INC
                             64,054       166.320        10,653,461.280
              DOMINION     ENERGY    INC
                             71,579       72.670        5,201,645.930
              MGM  RESORTS
                             38,573       30.790        1,187,662.670
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             21,514       93.630        2,014,355.820
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             62,868       214.230        13,468,211.640
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,168       319.200         6,437,625.600
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      237.250          810,446.000
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201     1,032.610          1,240,164.610
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             51,562       89.370        4,608,095.940
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             42,507       112.590         4,785,863.130
              MASCO   CORP
                             23,151       55.850        1,292,983.350
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      310.060         1,630,295.480
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             64,392       49.400        3,180,964.800
              MAXIM   INTEGRATED
                             21,874       95.380        2,086,342.120
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             113,880       118.500        13,494,780.000
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,735       90.910        5,975,968.850
                                146/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              CVS  HEALTH    CORP
                             109,529        76.070        8,331,871.030
              MERCK   & CO.INC.
                             214,091        85.000        18,197,735.000
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       36.050        1,178,330.300
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      217.000         1,751,190.000
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             606,756       217.490        131,963,362.440
              MICRON    TECH   INC
                             92,874       78.670        7,306,397.580
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             20,681       147.810         3,056,858.610
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             57,179       50.240        2,872,672.960
              LTD
              3M  CO
                             48,271       165.200         7,974,369.200
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      147.580          734,358.080
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,255       173.690         2,475,950.950
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,737      214.240         1,657,574.880
              ILLUMINA     INC
                             12,225       372.480         4,553,568.000
              XCEL   ENERGY    INC
                             43,530       64.400        2,803,332.000
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058      110.300          888,797.400
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       65.220        1,171,546.860
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       23.070         768,623.190
              NEWMONT    CORP
                             68,379       61.950        4,236,079.050
              NVR  INC
                               305    3,986.870          1,215,995.350
              NIKE   INC-CL    B
                             105,334       147.050        15,489,364.700
              NORDSON    CORP
                              4,644      204.230          948,444.120
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,392       254.370         5,441,483.040
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,269       89.210        2,521,877.490
              NISOURCE     INC
                             31,427       21.880         687,622.760
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       97.890        1,699,859.850
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,148       294.740         3,875,241.520
              WELLS   FARGO   & CO
                             332,238        33.240        11,043,591.120
              NUCOR   CORP
                             25,118       56.800        1,426,702.400
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       67.070        1,287,073.300
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             39,027       109.310         4,266,041.370
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             76,641       20.080        1,538,951.280
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      202.340         1,580,882.420
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       31.630         506,965.640
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,256      483.830         3,026,840.480
              ORACLE    CORP
                             168,897        63.030        10,645,577.910
              PACCAR    INC
                             28,876       88.220        2,547,440.720
              PTC  INC
                              9,433      129.160         1,218,366.280
              EXELON    CORP
                             81,082       41.860        3,394,092.520
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,059       284.020         3,140,977.180
              PAYCHEX    INC
                             27,450       91.000        2,497,950.000
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      557.040         3,443,064.240
              PPL  CORPORATION
                             64,630       27.770        1,794,775.100
                                147/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              PEPSICO    INC
                             116,370       142.090        16,535,013.300
              PENTAIR    PLC
                             12,511       56.810         710,749.910
              PFIZER    INC
                             470,026        37.770        17,752,882.020
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             18,952       48.180         913,107.360
              CONOCOPHILLIPS                90,684       45.360        4,113,426.240
              PG&E   CORP
                             123,999        12.210        1,514,027.790
              PIONEER    NATURAL
                             13,898       131.420         1,826,475.160
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,809        41.350        6,442,702.150
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,537       159.380         5,663,887.060
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       46.980         954,069.840
              GARMIN    LTD
                             12,365       121.230         1,499,008.950
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             19,812       149.450         2,960,903.400
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      245.510          823,195.030
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,416       364.010        13,619,798.160
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,161       155.380         2,977,236.180
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       123.630         1,345,465.290
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             210,355       137.850        28,997,436.750
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,891       95.090        4,744,135.190
              PUBLIC    SERVICE
                             42,278       56.980        2,409,000.440
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       42.080         892,474.720
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,956       201.270         5,022,894.120
              QUALCOMM     INC
                             95,333       156.110        14,882,434.630
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       103.310         1,109,962.640
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             12,799       144.000         1,843,056.000
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      167.210          677,534.920
              LTD
              REGENERON
                              8,892      502.920         4,471,964.640
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      114.920          700,667.240
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,197       220.300         2,686,999.100
              US  BANCORP
                             113,752        49.340        5,612,523.680
              SEAGEN    INC
                             10,296       179.040         1,843,395.840
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       36.170        1,243,633.110
              ROSS   STORES    INC
                             29,874       120.870         3,610,870.380
              ROLLINS    INC
                             18,567       40.910         759,575.970
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,746      438.530         3,835,383.380
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,811      262.590         2,576,270.490
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             15,879       72.120        1,145,193.480
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       88.230         970,882.920
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             53,439       260.350        13,912,843.650
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             121,361        57.090        6,928,499.490
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,744       199.230         2,140,527.120
                                148/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             21,167       137.430         2,908,980.810
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             52,647       136.060         7,163,150.820
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,430     2,221.270          7,618,956.100
              SCHLUMBERGER       LTD
                             118,219        24.990        2,954,292.810
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             127,865        60.250        7,703,866.250
              POOL   CORP
                              3,532      385.250         1,360,703.000
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             17,440       159.000         2,772,960.000
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       69.720         927,554.880
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       61.180         651,750.540
              ANTHEM    INC
                             21,162       338.770         7,169,050.740
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             12,641       107.350         1,357,011.350
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       51.800        1,148,665.000
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,848      734.940         5,032,869.120
              CENTENE    CORP
                             48,565       68.680        3,335,444.200
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      434.060         1,967,159.920
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       56.900         645,871.900
              SNAP-ON    INC
                              4,129      171.390          707,669.310
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             33,814       80.780        2,731,494.920
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      171.020         1,064,770.520
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,683       61.670        1,953,890.610
              SOUTHERN     CO
                             89,102       61.210        5,453,933.420
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             112,243        50.940        5,717,658.420
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       47.440         559,365.040
              AT&T   INC
                             602,677        28.870        17,399,284.990
              CHEVRON    CORP
                             162,830        91.600        14,915,228.000
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,127       176.350         2,314,946.450
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,758       78.140        2,325,290.120
              STARBUCKS     CORP
                             97,667       104.600        10,215,968.200
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       40.010         702,055.470
              STRYKER    CORP
                             28,236       241.850         6,828,876.600
              NETFLIX    INC
                             37,238       499.100        18,585,485.800
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       21.030        1,029,523.650
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       42.710         418,259.030
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,716       260.430         3,311,627.880
              SYSCO   CORP
                             40,230       77.550        3,119,836.500
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,960      813.650         8,103,954.000
              TELEFLEX     INC
                              4,002      403.860         1,616,247.720
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322       11.380        1,005,104.360
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       135.700         1,938,338.800
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             76,972       171.310        13,186,073.320
              TEXTRON    INC
                             19,486       48.590         946,824.740
                                149/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,469       513.350        17,181,311.150
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              8,088       95.360         771,271.680
              DAVITA    INC
                              6,497      123.120          799,910.640
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573      149.500         1,431,163.500
              TRIMBLE    INC
                             20,073       73.080        1,466,934.840
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      429.650         1,492,174.450
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       64.770        1,617,954.600
              UGI  CORP
                             16,326       35.580         580,879.080
              UNION   PACIFIC    CORP
                             57,642       217.350        12,528,488.700
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             129,750        69.800        9,056,550.000
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             80,435       360.750        29,016,926.250
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      135.120          831,393.360
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      175.750         1,269,969.500
              INC
              VF  CORP
                             28,712       87.080        2,500,240.960
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       41.060        1,862,522.660
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,766       234.640         5,107,174.240
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,057       163.000         1,802,291.000
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,849       47.700        2,997,897.300
              INC
              WALMART    INC
                             118,990       147.290        17,526,037.100
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             36,101       117.040         4,225,261.040
              WATERS    CORP
                              5,211      266.050         1,386,386.550
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,271      302.410         1,896,413.110
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      114.100         1,046,981.600
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      281.850          876,271.650
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       51.560        1,333,702.520
              WABTEC    CORP
                             16,257       81.670        1,327,709.190
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,029      180.180          906,125.220
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,165       162.050         2,295,438.250
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639      108.030          933,271.170
              NASDAQ    INC
                             10,097       140.900         1,422,667.300
              CME  GROUP   INC
                             30,562       198.940         6,080,004.280
              WILLIAMS     COS  INC
                             102,608        21.510        2,207,098.080
              LKQ  CORP
                             23,691       37.960         899,310.360
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,829       48.550        1,108,347.950
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,631       86.960        2,315,831.760
              CARMAX    INC
                             14,209       104.640         1,486,829.760
              XILINX    INC
                             20,586       151.080         3,110,132.880
              TJX  COMPANIES     INC
                             100,155        68.370        6,847,597.350
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,561      413.790         1,887,296.190
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.400         478,280.000
              LTD
                                150/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       57.680        1,026,704.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       25.880         442,548.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      156.630         1,469,346.030
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       62.240        1,843,362.080
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       25.580         325,684.560
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             77,232       17.880        1,380,908.160
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      390.540         1,254,414.480
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              3,737      392.460         1,466,623.020
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                             46,391       132.930         6,166,755.630
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       56.410        1,565,659.550
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       26.770         756,225.730
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      543.720         1,744,797.480
              CELANESE     CORP
                              9,803      136.990         1,342,912.970
              DEXCOM    INC
                              8,162      370.640         3,025,163.680
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       35.130         366,159.990
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       142.960         1,645,183.680
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       43.110         796,457.250
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       201.580         2,139,570.120
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       25.110         854,317.530
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             46,643       117.650         5,487,548.950
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       72.240         997,200.960
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,229     1,402.620          3,126,439.980
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,416      612.920         2,706,654.720
              MASTERCARD      INC
                             75,542       348.200        26,303,724.400
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       22.580         798,586.860
              OWENS   CORNING
                              8,324       80.970         673,994.280
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,057       103.990         1,149,817.430
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       18.020         312,647.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,959      155.010         1,543,744.590
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             14,723       39.410         580,233.430
              INSULET    CORP
                              5,566      254.650         1,417,381.900
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,889       95.230        2,370,179.470
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,872       130.470         3,636,459.840
              MASIMO    CORP
                              4,505      279.920         1,261,039.600
              CONCHO    RESOURCES
                             16,401       66.200        1,085,746.200
              INC/MIDLAND      TX
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,304       361.660         3,726,544.640
              VMWARE    INC
                              6,532      141.500          924,278.000
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,718     1,761.550          6,549,442.900
                                151/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      290.180         1,316,836.840
              INVESCO    LTD
                             33,443       18.940         633,410.420
              MSCI   INC
                              7,090      451.790         3,203,191.100
              PHILIP    MORRIS
                             130,662        82.310        10,754,789.220
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             142,567       212.890        30,351,088.630
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             48,480       31.360        1,520,332.800
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,412       156.640         2,414,135.680
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       30.590         930,578.390
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             55,102       43.590        2,401,896.180
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       87.540        1,028,069.760
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             172,897        14.740        2,548,501.780
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,151       106.020         1,606,309.020
              LYONDELLBASELL
                             22,598       96.980        2,191,554.040
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      169.200          589,492.800
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,312       166.510         2,216,581.120
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,783      342.840         1,639,803.720
              ZILLOW    GROUP   INC
                              5,366      149.270          800,982.820
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       47.460         703,072.440
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,479       171.370         3,852,226.230
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,967       197.870         2,565,780.290
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      161.900          691,798.700
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,095      270.370         1,918,275.150
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             13,975       163.630         2,286,729.250
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,392       173.210         4,051,728.320
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       91.390        1,066,247.130
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      163.690          766,232.890
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       99.800         860,475.600
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       70.780        1,432,799.540
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             20,975       215.260         4,515,078.500
              FORTINET     INC
                             10,939       148.170         1,620,831.630
              HORIZON    PHARMA    PLC
                             18,986       78.690        1,494,008.340
              TESLA   INC
                             62,949       811.190        51,063,599.310
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              5,402      260.800         1,408,841.600
              ENPHASE    ENERGY    INC
                             10,163       201.680         2,049,673.840
              GENERAL    MOTORS    CO
                             108,381        45.010        4,878,228.810
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      124.330          946,648.620
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             30,122       37.480        1,128,972.560
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       59.800         614,325.400
                                152/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              APTIV   PLC
                             22,755       145.080         3,301,295.400
              PHILLIPS     66
                             37,121       72.270        2,682,734.670
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      130.440          935,515.680
              FACEBOOK     INC
                             203,005       256.840        52,139,804.200
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,071       191.440         3,076,632.240
              SERVICENOW      INC
                             16,258       523.060         8,503,909.480
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      364.800         2,934,086.400
              WORKDAY    INC
                             14,623       228.830         3,346,181.090
              ABBVIE    INC
                             149,126       109.020        16,257,716.520
              ZOETIS    INC
                             39,683       169.390         6,721,903.370
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       18.660         564,707.580
              CDW  CORP
                             11,563       133.650         1,545,394.950
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             30,749       28.210         867,429.290
              TWILIO    INC
                             11,117       362.010         4,024,465.170
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,637      342.580         1,931,123.460
              SNAP   INC
                             75,279       54.380        4,093,672.020
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,466      779.290         2,701,019.140
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       40.380         789,267.480
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       43.190         359,513.560
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       42.790         607,831.950
              OKTA   INC
                              9,766      252.200         2,462,985.200
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       86.690        1,130,610.980
              BAKER   HUGHES    CO
                             57,274       22.650        1,297,256.100
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       76.010        1,001,887.810
              ALTICE    USA  INC-A
                             13,646       36.000         491,256.000
              BROADCOM     INC
                             34,036       445.760        15,171,887.360
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,207      383.920         2,382,991.440
              MONGODB    INC
                              4,188      361.460         1,513,794.480
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      263.880         1,478,255.760
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       31.540        1,129,888.960
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,332       287.870         3,262,142.840
              TWITTER    INC
                             66,138       48.180        3,186,528.840
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       55.910         738,794.740
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       52.440         964,266.720
              ALLEGION     PLC
                              7,469      120.330          898,744.770
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                             11,454       102.160         1,170,140.640
              STERIS    PLC
                              7,390      200.460         1,481,399.400
              DOCUSIGN     INC
                             14,553       240.960         3,506,690.880
              WIX.COM    LTD
                              4,454      266.110         1,185,253.940
              DROPBOX    INC
                             28,170       23.350         657,769.500
              KKR  & CO  INC
                             43,097       40.580        1,748,876.260
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       44.600         470,663.800
              ZOOM   VIDEO
                             14,630       337.710         4,940,697.300
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                             23,007       117.260         2,697,800.820
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,001       113.180         2,716,433.180
              HOLDINGS     INC
                                153/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ARAMARK                18,632       37.490         698,513.680
              CIGNA   CORP
                             30,953       219.920         6,807,183.760
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       75.630        1,556,919.180
              DOW  INC
                             61,890       58.860        3,642,845.400
              AMCOR   PLC
                             130,000        11.540        1,500,200.000
              PINTEREST     INC
                             39,407       71.700        2,825,481.900
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             16,480       152.340         2,510,563.200
              FOX  CORP-A
                             31,751       30.330         963,007.830
              FOX  CORP-B
                             13,009       29.700         386,367.300
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             12,052       232.240         2,798,956.480
              CHEWY   INC
                              6,586       97.150         639,829.900
              AVANTOR    INC
                             44,509       30.490        1,357,079.410
              DYNATRACE     INC
                             15,949       42.020         670,176.980
              CLOUDFLARE      INC
                             13,218       76.500        1,011,177.000
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       64.640         456,681.600
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             69,248       41.570        2,878,639.360
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             34,448       66.360        2,285,969.280
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             79,977       54.590        4,365,944.430
              CORTEVA    INC
                             62,843       43.620        2,741,211.660
              MATCH   GROUP   INC
                             20,510       151.900         3,115,469.000
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       42.070        1,367,779.840
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             55,746       62.690        3,494,716.740
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       32.610         407,918.490
              10X  GENOMICS     INC
                              5,312      167.500          889,760.000
              DATADOG    INC
                             13,021       104.250         1,357,439.250
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       46.490        1,318,502.890
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      427.160         1,849,602.800
              PPD  INC
                             10,828       36.720         397,604.160
              AON  PLC
                             19,716       202.130         3,985,195.080
              IAC/INTERACTIVECORP                6,364      188.590         1,200,186.760
              ZENDESK    INC
                             10,021       152.260         1,525,797.460
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                             10,361       51.320         531,726.520
              VIATRIS    INC
                             102,403        18.470        1,891,383.410
              DRAFTKINGS      INC
                             14,671       53.600         786,365.600
              SNOWFLAKE     INC
                              2,805      293.190          822,397.950
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      302.960         1,527,524.320
              IHS  MARKIT    LTD
                             32,101       87.650        2,813,652.650
              FNF  GROUP
                             21,372       40.130         857,658.360
              CATALENT     INC
                             13,173       115.400         1,520,164.200
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       36.290        1,650,868.390
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             34,959       39.830        1,392,416.970
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      154.180          533,000.260
              WAYFAIR    INC
                              5,543      259.180         1,436,634.740
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             15,869       150.150         2,382,730.350
              INC
              HUBSPOT    INC
                              3,741      402.460         1,505,602.860
              QORVO   INC
                             10,168       182.760         1,858,303.680
                                154/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      151.740          447,177.780
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                             12,307       153.920         1,894,293.440
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       30.180         513,603.240
              LTD
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              4,257      352.050         1,498,676.850
              INC
              GODADDY    INC
                             14,540       81.220        1,180,938.800
              ETSY   INC
                             10,237       183.040         1,873,780.480
              TRANSUNION                16,760       93.470        1,566,557.200
              SQUARE    INC
                             31,463       225.500         7,094,906.500
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             61,404       83.980        5,156,707.920
              CARVANA    CO
                              5,347      274.130         1,465,773.110
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       50.140         917,361.440
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              9,773      220.860         2,158,464.780
              WESTROCK     CO
                             22,778       46.450        1,058,038.100
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       32.850        1,868,475.150
              NOVOCURE     LTD
                              7,408      170.090         1,260,026.720
              FORTIVE    CORP
                             25,981       71.090        1,846,989.290
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,342       103.790         2,318,876.180
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,277      1,756.290         44,393,742.330
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        11.970        1,264,020.030
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             94,303       237.500        22,396,962.500
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       26.820         946,129.140
              SUNRUN    INC
                             10,000       95.620         956,200.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             12,061       143.190         1,727,014.590
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,271      1,766.720         44,646,781.120
              ZSCALER    INC
                              6,193      198.700         1,230,549.100
              CABLE   ONE  INC
                               392    2,060.350           807,657.200
              LINDE   PLC
                             44,547       267.530        11,917,658.910
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       44.450         526,599.150
              ROKU   INC
                              8,597      403.130         3,465,708.610
              AVALARA    INC
                              6,312      158.260          998,937.120
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,030       641.130         7,712,793.900
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       21.170         805,137.440
     アメリカ・ドル 小計                      26,294,768               2,835,816,030.230
                                           (295,577,104,829)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       15.505         493,027.990
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       36.500        1,420,434.000
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       23.400         513,232.200
              BHP  GROUP   PLC
                             176,526        21.645        3,820,905.270
              BARCLAYS     PLC
                            1,493,804         1.512        2,258,631.640
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        7.010         576,803.830
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.427        1,032,004.970
                                155/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.830         715,948.220
              AVIVA   PLC
                             318,596        3.457        1,101,386.370
              CRODA   INTERNATIONAL
                             12,568       66.220         832,252.960
              DIAGEO    PLC
                             198,891        29.565        5,880,212.410
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       35.190         399,547.260
              DCC  PLC
                              7,898       55.080         435,021.840
              NATIONAL     GRID   PLC
                             290,859        8.776        2,552,578.580
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.795         463,075.600
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        4.964        1,358,890.030
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             194,304        27.795        5,400,679.680
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       25.950         827,830.950
              NEXT   PLC
                             11,467       76.040         871,950.680
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,235       16.110        1,260,365.850
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       26.460         397,349.820
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        27.585        2,966,877.090
              COMPASS    GROUP   PLC
                             149,561        14.100        2,108,810.100
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,709,168         4.082        6,976,823.770
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        2.754        1,417,461.760
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             220,637        44.160        9,743,329.920
              MORRISON     
                             230,212        1.832         421,748.380
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        9.312         507,382.940
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        6.784         548,581.370
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       22.200         691,885.200
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        6.770         440,110.930
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       28.080         789,778.080
              PRUDENTIAL      PLC
                             217,400        14.205        3,088,167.000
              RIO  TINTO   PLC
                             93,813       61.940        5,810,777.220
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,224,388         1.283        2,853,889.800
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             59,219       65.560        3,882,397.640
              PLC
              RELX   PLC
                             165,948        18.680        3,099,908.640
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             146,366        5.384         788,034.540
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             670,969        1.057         709,214.230
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.619         684,924.420
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             49,789       11.775         586,265.470
              SSE  PLC
                             88,646       15.945        1,413,460.470
              BP  PLC
                            1,733,483         2.988        5,179,647.200
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        5.802         505,418.020
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       15.565         493,721.800
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      116.400          765,213.600
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        5.068        1,117,205.120
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,109,041         0.361        2,205,363.800
                                156/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.671         579,492.770
              TESCO   PLC
                             816,229        2.444        1,994,863.670
              3I  GROUP   PLC
                             77,445       11.570         896,038.650
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.770        1,213,154.560
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             420,949        13.950        5,872,238.550
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,272       92.040        2,418,074.880
              PLC
              WPP  PLC
                             111,598        8.136         907,961.320
              ASTRAZENECA      PLC
                             111,291        75.560        8,409,147.960
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       30.270         562,840.380
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       57.220         792,039.240
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       18.065         572,407.590
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             13,315       47.390         630,997.850
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.365         324,513.470
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       29.750         472,816.750
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       46.370         537,010.970
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             346,240        14.624        5,063,413.760
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             309,765        14.074        4,359,632.610
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,010       26.570         345,675.700
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                             10,408       35.010         364,384.080
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.982         615,225.360
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             75,976       28.330        2,152,400.080
              MONDI   PLC
                             39,767       18.515         736,286.000
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       16.280         456,019.080
              FRESNILLO     PLC  NPR
                             17,385       11.790         204,969.150
              OCADO   GROUP   PLC
                             39,210       25.000         980,250.000
              INFORMA    PLC
                             120,480        5.454         657,097.920
              GLENCORE     PLC
                             836,468        2.705        2,262,645.940
              ENTAIN    PLC
                             49,618       14.380         713,506.840
              EVRAZ   PLC
                             48,765        5.064         246,945.960
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        3.380         380,905.720
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       23.500         357,388.000
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             51,721        7.190         371,873.990
              PLC
              FERGUSON     PLC
                             18,896       91.660        1,732,007.360
              M&G  PLC
                             204,940        1.965         402,707.100
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        8.832         283,383.550
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        5.912         451,369.370
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.835         779,278.620
     イギリス・ポンド 小計                      25,034,868                142,509,493.460
                                           (20,085,288,008)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        23.110        2,365,516.490
     シュケル
                                157/293


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              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        19.930        2,604,910.790
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      416.000          732,160.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        13.190        1,347,147.460
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       17.700         874,574.700
              NICE   LTD
                              5,535      865.500         4,790,542.500
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       78.890         823,927.160
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      217.000          497,147.000
     イスラエル・シュケル 小計                        404,637               14,035,926.100
                                             (461,080,172)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       60.200        1,014,610.800
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             235,974        23.850        5,627,979.900
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             304,650        20.290        6,181,348.500
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             142,206        25.210        3,585,013.260
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.000        1,093,227.000
              AMP  LTD
                             302,414        1.600         483,862.400
              ASX  LTD
                             15,573       72.410        1,127,640.930
              BHP  GROUP   LTD
                             247,453        46.500        11,506,564.500
              AMPOL   LTD
                             20,946       27.930         585,021.780
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       14.080         535,603.200
              CSL  LIMITED
                             38,115       275.950        10,517,834.250
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      145.880          600,879.720
              TRANSURBAN      GROUP
                             230,892        13.080        3,020,067.360
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       12.980         683,955.140
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      182.900         1,011,985.700
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        5.110         678,914.600
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             149,393        85.160        12,722,307.880
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             31,595       122.400         3,867,228.000
              APA  GROUP
                             94,106        9.810         923,179.860
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       31.540        1,631,154.180
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        4.900        1,103,382.000
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        6.930         199,022.670
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       36.250        1,444,163.750
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       15.250         629,992.750
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       25.080         218,421.720
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       13.090         813,098.440
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941       18.450         681,561.450
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.250         725,350.000
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             29,821       140.010         4,175,238.210
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        10.390        1,220,347.060
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             282,507        23.210        6,556,987.470
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             66,127       26.320        1,740,462.640
                                158/293


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              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        4.230         837,095.850
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        4.910         305,804.620
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        8.470         994,030.730
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             63,404       12.780         810,303.120
              LTD
              SANTOS    LTD
                             132,862        7.200         956,606.400
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       33.540        1,346,563.920
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       28.940         243,269.640
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        4.020         826,708.980
              WESFARMERS      LTD
                             95,839       51.390        4,925,166.210
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       25.460        2,194,550.160
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,718        39.910        4,259,115.380
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       51.400         513,743.000
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       27.870         721,805.130
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.800         297,118.800
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076       12.230         600,199.480
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.580        1,345,416.280
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861       10.180         334,524.980
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        4.720         665,350.080
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.850         578,077.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.250         533,419.750
              LTD
              XERO   LTD
                             10,498       135.930         1,426,993.140
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       113.990         2,088,524.780
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.970         614,522.700
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             412,345        2.600        1,072,097.000
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        18.500        2,024,936.000
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       27.740         221,920.000
     オーストラリア・ドル 小計                       6,175,455                117,644,270.750
                                            (9,451,540,712)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       88.640        1,824,033.920
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             72,789       42.250        3,075,335.250
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             148,244        30.030        4,451,767.320
              ATCO   LTD
                              7,193       37.020         266,284.860
              BANK   OF  MONTREAL
                             53,729       99.870        5,365,915.230
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             100,955        68.060        6,870,997.300
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       73.060        2,128,383.920
              BCE  INC
                             14,959       55.110         824,390.490
              BROOKFIELD      ASSET
                             109,524        49.190        5,387,485.560
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       30.000         845,760.000
              SAPUTO    INC
                             18,601       37.150         691,027.150
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652        9.750         386,607.000
              ALGONQUIN     POWER   &
                             46,369       21.530         998,324.570
              UTILITIES     CO
                                159/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              CGI  INC
                             19,859       100.670         1,999,205.530
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       60.270         683,461.800
              CAE  INC
                             25,006       34.580         864,707.480
              CAMECO    CORP
                             32,627       18.120         591,201.240
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       60.950        1,922,545.850
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,542       112.880         4,237,740.960
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        33.800        3,405,620.400
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      176.000          855,712.000
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       31.440         286,701.360
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             59,874       145.680         8,722,444.320
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        6.900         581,787.300
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       35.460         564,204.060
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       56.550        1,232,507.250
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       35.640         537,914.520
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741        9.220         919,612.020
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       84.270         839,582.010
              INC
              FORTIS    INC
                             38,963       50.970        1,985,944.110
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       24.680        1,226,447.920
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       26.620         848,911.800
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       30.780         777,195.000
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       27.550         593,482.100
              ENBRIDGE     INC
                             172,385        42.470        7,321,190.950
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       35.320         214,357.080
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             162,090        23.960        3,883,676.400
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       64.470         975,817.920
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,678       95.340        2,257,460.520
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             48,404       60.400        2,923,601.600
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      471.310          976,554.320
              LTD
              METRO   INC
                             20,760       58.230        1,208,854.800
              EMERA   INC
                             22,433       52.260        1,172,348.580
              ONEX   CORP
                              6,646       73.070         485,623.220
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       43.720         820,449.520
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       29.890        1,391,409.390
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       32.110         515,108.620
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             119,582       107.840        12,895,722.880
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,496       465.520         5,351,617.920
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       22.820         992,304.880
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        23.400        3,060,860.400
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480       11.420         496,541.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       24.480        1,004,071.680
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       101.840         1,532,590.160
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417       86.950         644,908.150
                                160/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             151,245        74.200        11,222,379.000
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             78,459       53.950        4,232,863.050
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       97.960         605,784.640
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       143.050         1,790,270.750
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             36,085       54.540        1,968,075.900
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,731     1,623.390          2,810,088.090
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             16,165       161.470         2,610,162.550
              B2GOLD    CORP
                             101,675        6.720         683,256.000
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       16.440         333,485.400
              KEYERA    CORP
                             16,668       24.460         407,699.280
              PARKLAND     CORP
                             10,583       44.480         470,731.840
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       18.890         452,302.160
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             43,740       33.800        1,478,412.000
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       54.010        1,271,179.360
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        8.220         663,526.620
              NORTHLAND     POWER   INC
                             17,568       49.180         863,994.240
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      125.710          635,841.180
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       51.850        1,132,404.000
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       13.140         550,079.820
              NUTRIEN    LTD
                             47,550       65.610        3,119,755.500
              SSR  MINING    INC
                             18,000       23.440         421,920.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       122.680         1,250,599.920
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       56.230         455,687.920
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                             16,485       37.430         617,033.550
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                             10,845       75.880         822,918.600
              CORP
              AIR  CANADA
                             10,722       22.390         240,065.580
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       80.830        2,034,976.080
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,164     1,502.410         13,768,085.240
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      175.880          616,107.640
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       40.140         747,968.760
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       29.020         793,406.800
     カナダ・ドル 小計                       3,325,550                175,989,373.660
                                           (14,353,693,316)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.930         491,250.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        26.920        4,191,444.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.190         261,716.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900       10.040         691,756.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.430         701,486.450
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.860         367,048.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.640         760,836.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        10.600        2,879,521.800
              CORP
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              SINGAPORE
                             676,822        2.500        1,692,055.000
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        4.300         691,655.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        23.790        2,436,096.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        7.780         315,090.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       20.110         422,310.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        5.040         717,192.000
     シンガポール・ドル 小計                       2,567,740                16,619,456.250
                                            (1,302,300,592)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             208,841        12.180        2,543,683.380
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       90.780        1,309,864.620
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             243,473       100.600        24,493,383.800
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,922       83.700        3,676,271.400
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             59,521       312.850        18,621,144.850
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      242.100          839,360.700
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,880       255.500         3,035,340.000
              SGS  SA-REG
                               492    2,699.000          1,327,908.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             186,615        83.800        15,638,337.000
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      158.800          676,329.200
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,066.000           547,490.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       19.255         384,695.640
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,159      476.500         1,028,763.500
              ABB  LTD
                             152,415        26.720        4,072,528.800
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       60.200         779,228.800
              GEBERIT    AG
                              3,181      585.200         1,861,521.200
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,246      591.800         3,696,382.800
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    8,470.000           804,650.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   87,300.000           785,700.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,741.000          2,873,088.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,545       382.800         4,802,226.000
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             43,996       51.780        2,278,112.880
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      122.500          701,067.500
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      224.400         1,054,231.200
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      199.050          899,307.900
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919     996.000          915,324.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      244.700          597,312.700
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       47.020         215,915.840
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      242.800          403,776.400
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      431.100         1,190,267.100
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       95.800         239,500.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      135.550          469,680.750
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     855.000          541,215.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       86.300         516,937.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515     1,051.000          1,592,265.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       54.160         966,701.840
                                162/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       84.060        2,090,656.260
              ALCON   INC
                             41,312       60.100        2,482,851.200
              UBS  GROUP   AG
                             306,864        13.470        4,133,458.080
     スイス・フラン 小計                       1,463,815                115,086,478.340
                                           (13,475,475,749)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,126       465.600        24,735,465.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       406.100        14,640,311.100
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             245,215        98.640        24,188,007.600
              LUNDBERGS     B
                              7,382      440.800         3,253,985.600
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       229.300         7,990,875.700
              SANDVIK    AB
                             93,940       216.200        20,309,828.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        84.860        11,101,979.220
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       226.300         7,163,073.900
              SWEDBANK     AB
                             71,958       146.280        10,526,016.240
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       150.150         7,949,691.750
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        84.380        10,666,560.180
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             121,239       210.300        25,496,561.700
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       630.800         8,733,426.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       112.750         5,305,451.250
              INDUSTRIVARDEN        A
                             11,955       282.400         3,376,092.000
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       271.400         3,094,774.200
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       187.700         3,602,150.700
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       129.850         3,129,125.300
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             37,641       613.800        23,104,045.800
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       175.750        12,094,060.500
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       212.900        18,526,770.900
              TELIA   CO  AB
                             210,477        34.130        7,183,580.010
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       237.000         3,493,143.000
              BOLIDEN    AB
                             21,855       310.000         6,775,050.000
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       230.900         5,389,898.700
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       421.450         9,154,736.900
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      404.400         3,626,254.800
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      411.100         3,703,599.900
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       107.150         3,610,097.800
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             23,117       283.700         6,558,292.900
              HEXAGON    AB
                             24,223       753.600        18,254,452.800
              EPIROC    AB-A
                             60,750       163.000         9,902,250.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       149.700         4,625,580.300
              ESSITY    AB-B
                             52,143       260.100        13,562,394.300
              EQT  AB
                             20,934       212.500         4,448,475.000
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             13,641       810.000        11,049,210.000
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             273,625        68.530        18,751,521.250
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       191.500         2,861,967.500
     スウェーデン・クローナ 小計                       2,184,700                381,938,758.400
                                163/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                            (4,797,150,806)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,656      914.600         7,916,777.600
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    14,415.000          8,187,720.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    13,360.000          3,406,800.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       106.550         6,318,947.750
              GENMAB    A/S
                              5,641     2,545.000         14,356,345.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       358.900         6,366,886.000
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,458.000          1,998,354.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             144,558       430.500        62,232,219.000
              GN  STORE   NORD   A/S
                             10,133       462.700         4,688,539.100
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,538      1,521.500         25,162,567.000
              COLOPLAST-B                9,511      900.200         8,561,802.200
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,560      1,006.500         17,674,140.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      227.300         1,646,561.200
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      213.000         1,030,920.000
              TRYG   A/S
                             11,107       198.700         2,206,960.900
              PANDORA    A/S
                              8,251      640.600         5,285,590.600
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      620.400         5,792,054.400
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       244.100         3,455,479.600
              ORSTED    A/S
                             15,500      1,295.000         20,072,500.000
     デンマーク・クローネ 小計                        361,712               206,361,164.350
                                            (3,516,394,241)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.920         872,989.920
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       15.500         463,357.000
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       11.410         628,588.310
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       32.100        1,574,312.400
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.900         782,152.700
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        7.080         437,076.720
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        8.420        1,045,444.040
     ニュージーランド・ドル 小計                        589,774                5,803,921.090
                                             (433,901,141)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       189.300         6,660,141.900
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       166.300        13,421,906.700
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       41.120        3,829,875.680
              TELENOR    ASA
                             63,038       146.000         9,203,548.000
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      345.700         2,605,540.900
              ORKLA   ASA
                             65,283       85.460        5,579,085.180
              EQUINOR    ASA
                             83,149       156.750        13,033,605.750
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       380.800         5,785,494.400
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       193.000         3,219,819.000
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       135.600         3,019,134.000
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      300.000         2,233,500.000
     ノルウェー・クローネ 小計                        489,624               68,591,651.510
                                164/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                             (838,189,981)
              CRH  PLC
                             66,036       37.530        2,478,331.080
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,105       172.750         2,263,888.750
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,475       117.900         1,588,702.500
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       65.950         887,159.400
              UMICORE                17,654       44.350         782,954.900
              AIR  LIQUIDE
                             40,275       136.200         5,485,455.000
              AIRBUS    SE
                             49,650       89.780        4,457,577.000
              AXA  SA
                             162,082        20.250        3,282,160.500
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       21.700         957,338.900
              ADIDAS    AG
                             15,912       291.900         4,644,712.800
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       14.420        1,406,944.980
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     882.000          260,190.000
              DANONE                51,855       52.680        2,731,721.400
              SAFRAN    SA
                             26,914       116.500         3,135,481.000
              INTESA    SANPAOLO
                            1,394,419         1.942        2,707,961.690
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,642       69.300        1,984,890.600
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       29.410         511,145.800
              BOUYGUES                17,572       35.130         617,304.360
              BNP  PARIBAS
                             96,130       44.980        4,323,927.400
              THALES    SA
                              8,549       75.200         642,884.800
              CAPGEMINI     SA
                             13,568       123.300         1,672,934.400
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        8.036        1,394,840.660
              NATIXIS                70,166        2.865         201,025.590
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             14,438       143.500         2,071,853.000
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        5.582         463,964.670
              EIFFAGE                6,494       79.200         514,324.800
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             34,713       38.920        1,351,029.960
              UNITED    INTERNET
                              9,882       36.150         357,234.300
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       45.960         254,894.160
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       43.000         799,585.000
              FAURECIA                6,117       38.390         234,831.630
              IBERDROLA     SA
                             510,828        12.410        6,339,375.480
              ENI  SPA
                             219,331        8.978        1,969,153.710
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       14.785         288,558.840
              KESKO   OYJ-B
                             24,085       21.280         512,528.800
              KBC  GROUPE
                             21,038       59.520        1,252,181.760
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      133.600          650,364.800
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        8.554         298,833.990
              L'OREAL                21,014       305.100         6,411,371.400
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,497       522.400        12,274,832.800
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       29.040         343,775.520
              BOLLORE                71,347        3.346         238,727.060
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        7.490         430,240.580
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       107.250         1,587,514.500
              CONTINENTAL      AG
                              8,803      116.300         1,023,788.900
                                165/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,086       40.950        3,402,371.700
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       37.160         788,014.960
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       36.540         468,333.180
              VERBUND    AG
                              4,908       75.300         369,572.400
              PERNOD-RICARD                17,811       156.800         2,792,764.800
              PEUGEOT    SA
                             47,343       21.730        1,028,763.390
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       54.980         695,442.020
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       36.265         540,965.000
              REPSOL    SA
                             124,165        8.636        1,072,288.940
              REMY   COINTREAU
                              1,860      147.000          273,420.000
              MERCK   KGAA
                             10,841       144.900         1,570,860.900
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       42.930        1,912,960.800
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,941       38.230        2,062,164.430
              SEB  SA
                              1,551      151.700          235,286.700
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       17.538        1,220,557.110
              VINCI   S.A.
                             43,513       82.480        3,588,952.240
              SODEXO                7,075       74.880         529,776.000
              SOFINA                1,382      270.500          373,831.000
              SOLVAY    SA
                              5,563      101.800          566,313.400
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             45,834       126.800         5,811,751.200
              VIVENDI    SA
                             70,995       26.140        1,855,809.300
              SAP  SE
                             87,580       106.040         9,286,983.200
              TELEFONICA      S.A
                             403,880        3.554        1,435,389.520
              TOTAL   SE
                             213,239        36.915        7,871,717.680
              VALEO                19,653       30.570         600,792.210
              E.ON   SE
                             188,262        9.022        1,698,499.760
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       30.630         302,471.250
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              8,602       78.800         677,837.600
              SIEMENS    AG-REG
                             65,228       123.980         8,086,967.440
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       31.320        1,404,044.280
              ING  GROEP   NV-CVA
                             329,234        8.052        2,650,992.160
              PUMA   AG
                              7,534       87.900         662,238.600
              BAYER   AG
                             84,197       50.990        4,293,205.030
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       16.340         870,105.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             14,859       90.560        1,345,631.040
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,434       57.150        4,139,603.100
              BASF   SE
                             76,828       67.550        5,189,731.400
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       93.860         785,702.060
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       80.800         137,925.600
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       67.080         807,039.480
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,842       69.080        1,232,525.360
              AG  & CO
              ORANGE               169,379        10.065        1,704,799.630
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             40,512       34.520        1,398,474.240
              RANDSTAD     NV
                              9,362       54.860         513,599.320
                                166/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ALLIANZ    SE
                             35,019       203.300         7,119,362.700
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        5.548        1,324,096.770
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,201       23.490        2,165,801.490
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,667      888.200         2,368,829.400
              ENDESA    S.A.
                             27,736       22.430         622,118.480
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990       10.160         284,378.400
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       26.060         630,756.240
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,715       240.500         2,817,457.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       20.155        1,241,427.070
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,280       166.400         1,876,992.000
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,395       28.130         601,841.350
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       91.700        2,080,031.100
              AKZO   NOBEL
                             16,208       91.680        1,485,949.440
              ASML   HOLDING    NV
                             35,905       414.900        14,896,984.500
              AEGON   NV
                             150,349        3.471         521,861.370
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      166.600          459,482.800
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,599       144.900         2,260,295.100
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        4.251        2,458,145.000
              ARGENTA
              KERING                6,306      583.100         3,677,028.600
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       13.510         188,964.370
              FORTUM    OYJ
                             39,409       21.270         838,229.430
              AGEAS                14,365       45.860         658,778.900
              UCB  SA
                             10,571       86.600         915,448.600
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       58.050         295,764.750
              CARREFOUR     SA
                             49,926       15.325         765,115.950
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       20.150         475,781.800
              ATOS   SE
                              8,972       66.540         596,996.880
              NOKIA   OYJ
                             476,230        3.145        1,497,743.350
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             76,388       45.060        3,442,043.280
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,137       70.240        1,625,142.880
              SANOFI                96,107       79.240        7,615,518.680
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       33.380        1,808,394.880
              ELISA   OYJ
                             10,787       46.050         496,741.350
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,486,679         2.810        4,177,567.990
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       16.275         563,049.900
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       43.000         772,882.000
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        9.523        1,580,332.320
              BMW  VORZUG
                              4,116       53.750         221,235.000
              ENEL   SPA
                             675,152        8.948        6,041,260.090
              COLRUYT    NV
                              4,673       48.800         228,042.400
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       41.820         224,322.480
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             285,762        15.190        4,340,724.780
              SARTORIUS     AG
                              3,044      356.200         1,084,272.800
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       79.520         611,190.720
                                167/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             111,890        33.550        3,753,909.500
              RATIONAL     AG
                               479     734.000          351,586.000
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      113.400          427,631.400
              BECHTLE    AG
                              2,511      174.400          437,918.400
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.659         773,846.110
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                             11,330       73.760         835,700.800
              TELEPERFORMANCE                4,699      270.100         1,269,199.900
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             15,851       137.050         2,172,379.550
              EURAZEO                2,748       57.350         157,597.800
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       84.500         836,888.000
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       78.450         784,813.800
              INDITEX                92,847       26.220        2,434,448.340
              ESSILORLUXOTTICA                23,967       129.350         3,100,131.450
              SNAM   SPA
                             171,294        4.644         795,489.330
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685       10.525        1,038,659.620
              ORPEA                4,932      108.550          535,368.600
              ENAGAS                23,477       18.150         426,107.550
              WENDEL                2,220      100.700          223,554.000
              TENARIS    SA
                             36,959        6.954         257,012.880
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.387         295,155.220
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.430         213,966.280
              ATLANTIA     SPA
                             37,690       13.930         525,021.700
              ILIAD   SA
                              1,046      164.800          172,380.800
              PROXIMUS                13,739       16.770         230,403.030
              SES  FDR
                             28,847        7.700         222,121.900
              TERNA   SPA
                             113,654        6.212         706,018.640
              BIOMERIEUX                3,248      116.200          377,417.600
              GRIFOLS    SA
                             23,518       23.630         555,730.340
              FERROVIAL     SA
                             40,593       21.680         880,056.240
              LANXESS    AG
                              6,856       63.100         432,613.600
              NESTE   OYJ
                             36,796       61.500        2,262,954.000
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       17.520         168,910.320
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       42.840         441,380.520
              GALAPAGOS     NV
                              3,426       83.000         284,358.000
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        8.720         482,250.880
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      205.200          855,273.600
              AG
              KONE   OYJ
                             28,383       66.640        1,891,443.120
              ELIA   GROUP
                              2,862       99.100         283,624.200
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      295.800          706,074.600
              ENGIE               154,115        13.165        2,028,923.970
              ALSTOM                21,779       47.160        1,027,097.640
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       13.415         734,846.870
              IPSEN   SA
                              3,646       69.450         253,214.700
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       41.880        1,218,582.360
              ARKEMA    SA
                              6,393       94.920         606,823.560
              LEGRAND    SA
                             21,521       80.320        1,728,566.720
                                168/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              AMPLIFON     SPA
                             11,372       33.680         383,008.960
              ADP                2,313       95.400         220,660.200
              ORION   OYJ
                              8,051       37.420         301,268.420
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        9.218         369,531.180
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       106.800         1,207,694.400
              SCOR   SE
                             15,667       27.680         433,662.560
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             20,870       40.240         839,808.800
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       30.540         681,897.120
              DIASORIN     SPA
                              2,223      159.500          354,568.500
              CAIXABANK               307,331        2.296         705,631.970
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       22.990         532,885.210
              GETLINK                37,646       13.990         526,667.540
              SUEZ   SA
                             26,620       16.680         444,021.600
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,173       56.240        2,146,849.520
              BRENNTAG     AG
                             12,353       67.640         835,556.920
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       27.040         462,816.640
              EDENRED                21,488       47.500        1,020,680.000
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.394         235,533.690
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      120.860          717,183.240
              KION   GROUP   AG
                              5,903       75.140         443,551.420
              VONOVIA    SE
                             43,096       57.500        2,478,020.000
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      114.640          786,430.400
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             21,468       44.370         952,535.160
              FERRARI    NV
                             10,596       179.750         1,904,631.000
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             89,378       11.040         986,733.120
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        5.728         475,733.310
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       36.840         298,109.280
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       48.000         843,216.000
              NEXI   SPA
                             33,176       15.715         521,360.840
              TEAMVIEWER      AG
                             11,117       40.800         453,573.600
              PROSUS    NV
                             40,543       87.240        3,536,971.320
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       33.480         244,671.840
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             31,959       33.300        1,064,234.700
              WORLDLINE     SA
                             20,129       74.800        1,505,649.200
              NN  GROUP   NV
                             25,274       36.400         919,973.600
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       13.735         739,190.230
              ARGENX    SE
                              3,879      222.000          861,138.000
              ZALANDO    SE
                             13,039       95.000        1,238,705.000
              FIAT   CHRYSLER
                             94,487       14.380        1,358,723.060
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      138.900          741,448.200
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       48.580        1,323,027.720
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       100.400         1,087,934.400
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        8.904         304,970.900
              EXOR   NV
                              7,971       66.000         526,086.000
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        5.324         302,206.210
                                169/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              SCOUT24    AG
                              9,670       64.400         622,748.000
              COVESTRO     AG
                             16,337       53.740         877,950.380
              HELLOFRESH      SE
                             12,838       63.000         808,794.000
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             63,579       56.610        3,599,207.190
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        8.534         341,488.010
              AMUNDI    SA
                              4,119       68.900         283,799.100
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        9.550         222,935.200
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,516     1,744.500          2,644,662.000
              UNIPER    SE
                             18,203       30.580         556,647.740
              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       132.350         1,452,408.900
     ユーロ 小計                      15,844,052                356,230,203.430
                                           (45,145,053,681)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       94.800        3,118,920.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.650        3,386,600.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        17.000        1,765,620.000
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        72.300        9,724,350.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.470        1,479,570.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       41.900        2,074,050.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             102,640       450.200        46,208,528.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        44.000        5,544,000.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       145.900         9,585,630.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        31.150        3,596,267.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        41.300        5,554,850.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.520        10,521,123.840
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             177,000        60.500        10,708,500.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        25.050        7,953,375.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             121,066        36.400        4,406,802.400
              SINO   LAND   CO
                             255,400        10.420        2,661,268.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500       108.000        11,718,000.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       46.000        2,277,000.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,500       116.000        13,514,000.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        19.840        3,293,440.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.380        1,307,280.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        12.520        1,557,488.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,016,027         98.850       100,434,268.950
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        9.870        2,852,430.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        32.000        6,361,600.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        23.550        2,453,910.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        42.150        6,311,962.500
              INVESTMENT      CO  LTD
                                170/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ESR  CAYMAN    LTD
                             147,400        27.150        4,001,910.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.700        1,771,000.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        25.650        3,862,890.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             731,500        6.700        4,901,050.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             228,332        56.650        12,935,007.800
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        39.750        8,937,072.000
     香港・ドル 小計                       7,335,649                316,779,763.990
                                            (4,257,520,028)
     合計                      92,072,344                413,694,693,256
                                           (413,694,693,256)
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年1月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       スイス・フラン         CIE  FINANCIERE      RICHEMO
                                        87,844.000           23,717.880
     券
                     11/22/23
             スイス・フラン 小計                           87,844.000           23,717.880
                                                  (2,777,126)
     新株予約権証券 合計                                     87,844         2,777,126
                                                  (2,777,126)
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          761,175.000
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          2,426,733.760
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           694,638.480
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           846,604.260
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000          1,176,750.400
                     STOCKLAND                  194,018.000           801,294.340
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           419,186.650
             オーストラリア・ドル 小計                          1,591,176.000           7,126,382.890
                                                 (572,533,601)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           889,522.240
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       347,536.000           785,431.360
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           419,214.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           542,901.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           290,071.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル 小計                          1,294,642.000           2,927,139.600
                                                 (229,370,659)
     投資信託受益証券 合計                                   2,885,818          801,904,260
                                                 (801,904,260)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          707,910.640
                                171/293


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                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        10,713.000         1,765,181.010
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,134.000         7,980,839.280
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,043,432.620
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         1,940,338.020
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,159,921.730
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        7,601.000          729,772.010
                     CROWN   CASTLE
                                        36,589.000         5,600,312.340
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        22,230.000         2,918,132.100
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,224,157.860
                     EQUINIX    INC
                                        7,385.000         5,039,450.150
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          823,964.220
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,078.000         1,862,127.900
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,272,965.120
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,176,524.100
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,296,609.210
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          792,016.920
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        46,060.000         1,338,043.000
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          688,548.000
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        40,988.000          854,599.800
                     MID  AMERICA
                                        9,014.000         1,119,628.940
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          625,006.070
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        61,657.000         5,836,451.620
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,090.000         2,896,162.500
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,750,869.720
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          638,245.980
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,281.000         2,416,401.160
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        28,083.000         2,334,820.620
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        8,298.000         1,195,907.760
                     UDR  INC
                                        27,057.000         1,002,461.850
                     VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,436,404.200
                     VEREIT    INC
                                        20,534.000          719,716.700
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        47,083.000         1,193,083.220
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          448,422.780
                     WELLTOWER     INC
                                        35,270.000         2,157,818.600
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         2,121,577.600
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,030,659.730
             アメリカ・ドル 小計                          1,071,049.000          69,138,485.080
                                                (7,206,304,300)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          315,581.880
             ド
                                172/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          367,502.780
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           964,129.800
             イギリス・ポンド 小計
                                       226,618.000          1,647,214.460
                                                 (232,158,406)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          394,757.020
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          230,689.710
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル 小計
                                        21,421.000          625,446.730
                                                  (51,011,435)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          345,295.150
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          453,245.000
                     KLEPIERRE                  17,099.000          316,160.510
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          809,308.800
                     WESTFIELD
             ユーロ 小計                           38,352.000         1,924,009.460
                                                 (243,829,719)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       176,700.000         12,351,330.000
             香港・ドル 小計                           176,700.000         12,351,330.000
                                                 (166,001,875)
     投資証券 合計                                   1,534,140         7,899,305,735
                                                (7,899,305,735)
     合計                                            8,703,987,121
                                                (8,703,987,121)
    (注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     (%)
                             (%)
                                  (%)      (%)
                                              (%)
                          593銘
     アメリカ・ドル            株式             68.09       -        -    -        71.68
                           柄
                 投資証券        37銘柄      -     -        -   1.66
     イギリス・ポンド            株式        85銘柄     4.63      -        -    -         4.81
                 投資証券         3銘柄      -     -        -   0.05
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.11      -        -    -         0.11
     オーストラリア・ドル            株式        58銘柄
                              2.18      -        -    -         2.37
                 投資信託受益証
                          7銘柄      -     -       0.13     -
                 券
     カナダ・ドル            株式        86銘柄     3.31      -        -    -         3.41
                 投資証券         2銘柄      -     -        -   0.01
     シンガポール・ドル            株式        14銘柄     0.30      -        -    -         0.36
                 投資信託受益証
                          5銘柄      -     -       0.05     -
                 券
     スイス・フラン            株式        39銘柄     3.10      -        -    -         3.19
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                 新株予約権証券         1銘柄      -    0.00         -    -
     スウェーデン・クロー
                 株式        38銘柄     1.11      -        -    -         1.14
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        19銘柄     0.81      -        -    -         0.83
     ニュージーランド・ド
                 株式         7銘柄     0.10      -        -    -         0.10
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        11銘柄     0.19      -        -    -         0.20
                          234銘
     ユーロ            株式             10.40       -        -    -        10.75
                           柄
                 投資証券         4銘柄      -     -        -   0.06
     香港・ドル            株式        33銘柄     0.98      -        -    -         1.05
                 投資証券         1銘柄      -     -        -   0.04
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             3,317,074,012
        国債証券                                           213,152,046,900
        地方債証券                                            16,113,604,500
        特殊債券                                            15,980,519,438
        社債券                                             9,895,396,100
        未収利息                                              387,442,809
                                                      49,121,047
        前払費用
        流動資産合計                                           258,895,204,806
       資産合計                                             258,895,204,806
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              959,439,000
                                                      68,886,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,028,325,000
       負債合計                                              1,028,325,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           197,306,195,501
        剰余金
                                                    60,560,684,305
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           257,866,879,806
       純資産合計                                             257,866,879,806
     負債純資産合計                                              258,895,204,806
                                175/293











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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年1月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          170,923,484,775円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          155,889,910,871円
        同期中一部解約元本額                                          129,507,200,145円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                           20,041,295,338円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             75,739,659円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             64,284,684円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             14,202,257円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            652,219,885円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                            177,741,188円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             21,439,092円
        たわらノーロード 国内債券                                           13,161,703,195円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,268,065,062円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                            445,512,539円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            712,303,060円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             85,921,753円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             31,252,569円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            781,419,146円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            766,906,996円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            211,812,212円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             38,563,522円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             11,210,746円
                                                     7,179,666円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             14,876,543円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             4,239,862円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             2,489,855円
        DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                           14,665,466,888円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           7,804,221,372円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           10,361,906,621円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           4,113,685,947円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           1,915,452,310円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           2,035,461,254円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            313,798,716円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             70,521,204円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           2,195,480,384円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             9,343,546円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           3,767,427,886円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                           1,182,359,486円
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        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            232,754,283円
        投資のソムリエ                                           15,183,788,401円
        クルーズコントロール                                           1,676,879,346円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            973,568,234円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           3,520,445,658円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            446,419,633円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             6,045,972円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             14,181,500円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           1,481,047,522円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           16,333,200,250円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             19,990,477円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             9,459,861円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             14,119,780円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             33,795,633円
                                                    563,959,018円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,736,851,130円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           4,449,702,289円
                                                     10,336,037円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             5,167,605円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             5,119,345円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             9,865,462円
        DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            297,451,247円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                            364,781,170円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                           1,523,777,573円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                            183,002,621円
        資家限定)
        DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           7,795,676,025円
        Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           1,101,630,563円
                                                    307,346,956円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           5,822,092,969円
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           5,804,574,674円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           5,780,092,239円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           5,759,938,173円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限                                           5,767,537,679円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                            483,433,132円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            197,528,899円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            115,740,325円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             42,520,823円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            122,085,608円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             48,915,812円
                                                     12,838,422円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             77,952,573円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            162,695,042円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           4,192,618,137円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,468,402,708円
                                                   4,666,284,251円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            514,261,824円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            220,362,994円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,536,230,323円
        投資家限定)
                                                    234,556,648円
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             10,771,902円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,831,295,501円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             54,185,446円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            447,074,269円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            709,880,841円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           1,241,589,917円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            341,306,805円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                            107,656,425円
        Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限                                            814,043,918円
        定)
        コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                            382,409,178円
        計                                          197,306,195,501円
     2.   受益権の総数                                          197,306,195,501口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券
                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年1月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                              △2,393,516,700
     地方債証券                                               △113,994,500
     特殊債券                                               △150,515,337
     社債券                                                △75,485,530
     合計                                              △2,733,512,067
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年2月15日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3069円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,069円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年1月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          411回 利付国庫債券(2
                                  900,000,000          902,511,000
                年)
                412回 利付国庫債券(2
                                 1,500,000,000          1,504,575,000
                年)
                                179/293


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                413回 利付国庫債券(2
                                  400,000,000          401,300,000
                年)
                414回 利付国庫債券(2
                                  800,000,000          802,752,000
                年)
                415回 利付国庫債券(2
                                  200,000,000          200,728,000
                年)
                416回 利付国庫債券(2
                                 1,270,000,000          1,274,876,800
                年)
                418回 利付国庫債券(2
                                 1,300,000,000          1,305,512,000
                年)
                419回 利付国庫債券(2
                                  600,000,000          602,598,000
                年)
                132回 利付国庫債券(5
                                 2,500,000,000          2,508,050,000
                年)
                133回 利付国庫債券(5
                                 1,980,000,000          1,987,682,400
                年)
                134回 利付国庫債券(5
                                 1,690,000,000          1,697,520,500
                年)
                135回 利付国庫債券(5
                                 1,840,000,000          1,849,052,800
                年)
                136回 利付国庫債券(5
                                 1,250,000,000          1,257,012,500
                年)
                137回 利付国庫債券(5
                                 1,400,000,000          1,408,666,000
                年)
                138回 利付国庫債券(5
                                 2,450,000,000          2,466,586,500
                年)
                139回 利付国庫債券(5
                                 1,720,000,000          1,732,349,600
                年)
                140回 利付国庫債券(5
                                 1,690,000,000          1,703,097,500
                年)
                141回 利付国庫債券(5
                                 1,660,000,000          1,673,811,200
                年)
                142回 利付国庫債券(5
                                 1,920,000,000          1,937,068,800
                年)
                143回 利付国庫債券(5
                                 1,500,000,000          1,514,175,000
                年)
                144回 利付国庫債券(5
                                 1,850,000,000          1,868,537,000
                年)
                145回 利付国庫債券(5
                                 2,000,000,000          2,020,240,000
                年)
                2回 利付国庫債券(40年)                  280,000,000          394,648,800
                3回 利付国庫債券(40年)                  290,000,000          410,834,300
                4回 利付国庫債券(40年)                  550,000,000          782,870,000
                5回 利付国庫債券(40年)                  500,000,000          689,295,000
                6回 利付国庫債券(40年)                  470,000,000          639,110,700
                7回 利付国庫債券(40年)                  530,000,000          694,204,600
                8回 利付国庫債券(40年)                  620,000,000          760,684,200
                9回 利付国庫債券(40年)                  920,000,000          844,468,000
                10回 利付国庫債券(40
                                  800,000,000          861,104,000
                年)
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                11回 利付国庫債券(40
                                  650,000,000          678,177,500
                年)
                12回 利付国庫債券(40
                                  750,000,000          706,935,000
                年)
                13回 利付国庫債券(40
                                  560,000,000          527,996,000
                年)
                321回 利付国庫債券(10
                                 1,300,000,000          1,317,212,000
                年)
                324回 利付国庫債券(10
                                 1,050,000,000          1,063,860,000
                年)
                325回 利付国庫債券(10
                                 1,400,000,000          1,421,742,000
                年)
                326回 利付国庫債券(10
                                  500,000,000          507,945,000
                年)
                327回 利付国庫債券(10
                                 1,200,000,000          1,221,396,000
                年)
                328回 利付国庫債券(10
                                 1,790,000,000          1,818,174,600
                年)
                329回 利付国庫債券(10
                                 1,770,000,000          1,809,948,900
                年)
                330回 利付国庫債券(10
                                 2,650,000,000          2,715,667,000
                年)
                331回 利付国庫債券(10
                                  650,000,000          662,694,500
                年)
                332回 利付国庫債券(10
                                 2,360,000,000          2,410,032,000
                年)
                333回 利付国庫債券(10
                                 2,250,000,000          2,301,705,000
                年)
                334回 利付国庫債券(10
                                 2,280,000,000          2,336,566,800
                年)
                335回 利付国庫債券(10
                                 2,940,000,000          3,007,443,600
                年)
                336回 利付国庫債券(10
                                  760,000,000          778,620,000
                年)
                337回 利付国庫債券(10
                                 1,340,000,000          1,362,244,000
                年)
                338回 利付国庫債券(10
                                 2,030,000,000          2,074,335,200
                年)
                339回 利付国庫債券(10
                                 2,140,000,000          2,190,076,000
                年)
                340回 利付国庫債券(10
                                 2,350,000,000          2,407,551,500
                年)
                341回 利付国庫債券(10
                                 2,210,000,000          2,254,951,400
                年)
                342回 利付国庫債券(10
                                 1,980,000,000          2,001,126,600
                年)
                343回 利付国庫債券(10
                                 2,280,000,000          2,305,536,000
                年)
                344回 利付国庫債券(10
                                 2,280,000,000          2,306,060,400
                年)
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                345回 利付国庫債券(10
                                 2,110,000,000          2,135,172,300
                年)
                346回 利付国庫債券(10
                                 2,470,000,000          2,499,936,400
                年)
                347回 利付国庫債券(10
                                 2,010,000,000          2,034,702,900
                年)
                348回 利付国庫債券(10
                                 1,980,000,000          2,004,611,400
                年)
                349回 利付国庫債券(10
                                 2,060,000,000          2,086,574,000
                年)
                350回 利付国庫債券(10
                                 2,700,000,000          2,735,100,000
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                 1,960,000,000          1,985,636,800
                年)
                352回 利付国庫債券(10
                                 2,220,000,000          2,248,282,800
                年)
                353回 利付国庫債券(10
                                 1,840,000,000          1,863,460,000
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                 1,870,000,000          1,893,038,400
                年)
                355回 利付国庫債券(10
                                 1,920,000,000          1,942,732,800
                年)
                356回 利付国庫債券(10
                                 1,580,000,000          1,597,869,800
                年)
                357回 利付国庫債券(10
                                 1,660,000,000          1,677,064,800
                年)
                358回 利付国庫債券(10
                                 1,600,000,000          1,615,424,000
                年)
                359回 利付国庫債券(10
                                 2,060,000,000          2,078,437,000
                年)
                360回 利付国庫債券(10
                                 2,090,000,000          2,106,155,700
                年)
                1回 利付国庫債券(30年)                  100,000,000          124,534,000
                2回 利付国庫債券(30年)                  100,000,000          121,960,000
                4回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          256,636,000
                6回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          250,458,000
                8回 利付国庫債券(30年)                  200,000,000          239,842,000
                11回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          238,564,000
                年)
                12回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          249,012,000
                年)
                13回 利付国庫債券(30
                                  100,000,000          123,551,000
                年)
                14回 利付国庫債券(30
                                  290,000,000          374,334,900
                年)
                15回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          261,714,000
                年)
                16回 利付国庫債券(30
                                  150,000,000          196,872,000
                年)
                17回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          260,530,000
                年)
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                18回 利付国庫債券(30
                                  320,000,000          413,520,000
                年)
                19回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          259,098,000
                年)
                20回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          265,434,000
                年)
                21回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          260,338,000
                年)
                22回 利付国庫債券(30
                                  220,000,000          293,469,000
                年)
                23回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          267,662,000
                年)
                24回 利付国庫債券(30
                                  190,000,000          254,905,900
                年)
                25回 利付国庫債券(30
                                  200,000,000          262,826,000
                年)
                26回 利付国庫債券(30
                                  400,000,000          532,916,000
                年)
                27回 利付国庫債券(30
                                  420,000,000          569,079,000
                年)
                28回 利付国庫債券(30
                                  480,000,000          653,601,600
                年)
                29回 利付国庫債券(30
                                  560,000,000          756,856,800
                年)
                30回 利付国庫債券(30
                                  570,000,000          763,247,100
                年)
                31回 利付国庫債券(30
                                  460,000,000          609,780,600
                年)
                32回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          823,060,800
                年)
                33回 利付国庫債券(30
                                  930,000,000         1,208,144,400
                年)
                34回 利付国庫債券(30
                                  920,000,000         1,233,839,600
                年)
                35回 利付国庫債券(30
                                  900,000,000         1,176,219,000
                年)
                36回 利付国庫債券(30
                                  950,000,000         1,245,583,000
                年)
                37回 利付国庫債券(30
                                  990,000,000         1,282,475,700
                年)
                38回 利付国庫債券(30
                                  690,000,000          882,309,900
                年)
                39回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          793,457,500
                年)
                40回 利付国庫債券(30
                                  650,000,000          832,331,500
                年)
                41回 利付国庫債券(30
                                  500,000,000          630,585,000
                年)
                42回 利付国庫債券(30
                                  710,000,000          896,289,800
                年)
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                43回 利付国庫債券(30
                                  520,000,000          657,087,600
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                  590,000,000          746,249,700
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                  580,000,000          707,762,400
                年)
                46回 利付国庫債券(30
                                  750,000,000          915,742,500
                年)
                47回 利付国庫債券(30
                                  710,000,000          883,893,200
                年)
                48回 利付国庫債券(30
                                  710,000,000          852,276,900
                年)
                49回 利付国庫債券(30
                                  600,000,000          720,516,000
                年)
                50回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          646,587,800
                年)
                51回 利付国庫債券(30
                                  620,000,000          583,463,400
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                  680,000,000          670,833,600
                年)
                53回 利付国庫債券(30
                                  550,000,000          554,977,500
                年)
                54回 利付国庫債券(30
                                  700,000,000          739,200,000
                年)
                55回 利付国庫債券(30
                                  700,000,000          738,675,000
                年)
                56回 利付国庫債券(30
                                  620,000,000          653,783,800
                年)
                57回 利付国庫債券(30
                                  690,000,000          726,204,300
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                  870,000,000          914,935,500
                年)
                59回 利付国庫債券(30
                                  680,000,000          697,659,600
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                  660,000,000          709,533,000
                年)
                61回 利付国庫債券(30
                                  660,000,000          674,982,000
                年)
                62回 利付国庫債券(30
                                  700,000,000          679,028,000
                年)
                63回 利付国庫債券(30
                                  570,000,000          537,088,200
                年)
                64回 利付国庫債券(30
                                  640,000,000          601,312,000
                年)
                65回 利付国庫債券(30
                                  610,000,000          572,161,700
                年)
                66回 利付国庫債券(30
                                  520,000,000          487,510,400
                年)
                67回 利付国庫債券(30
                                  690,000,000          682,313,400
                年)
                                184/293


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                68回 利付国庫債券(30
                                  800,000,000          791,024,000
                年)
                72回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          378,756,000
                年)
                73回 利付国庫債券(20
                                  340,000,000          368,492,000
                年)
                75回 利付国庫債券(20
                                  140,000,000          153,027,000
                年)
                78回 利付国庫債券(20
                                  190,000,000          207,058,200
                年)
                81回 利付国庫債券(20
                                  240,000,000          263,908,800
                年)
                85回 利付国庫債券(20
                                  440,000,000          490,410,800
                年)
                88回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          395,885,000
                年)
                90回 利付国庫債券(20
                                  300,000,000          339,351,000
                年)
                92回 利付国庫債券(20
                                  870,000,000          983,961,300
                年)
                93回 利付国庫債券(20
                                  250,000,000          282,475,000
                年)
                94回 利付国庫債券(20
                                  450,000,000          511,249,500
                年)
                95回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          404,124,000
                年)
                97回 利付国庫債券(20
                                  500,000,000          576,810,000
                年)
                99回 利付国庫債券(20
                                  450,000,000          518,584,500
                年)
                100回 利付国庫債券(20
                                  600,000,000          698,544,000
                年)
                102回 利付国庫債券(20
                                  360,000,000          426,438,000
                年)
                105回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          466,704,000
                年)
                106回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          411,068,000
                年)
                107回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          468,692,000
                年)
                108回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          462,316,000
                年)
                109回 利付国庫債券(20
                                  220,000,000          255,239,600
                年)
                110回 利付国庫債券(20
                                  330,000,000          388,281,300
                年)
                111回 利付国庫債券(20
                                  290,000,000          344,963,700
                年)
                112回 利付国庫債券(20
                                  550,000,000          649,588,500
                年)
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                113回 利付国庫債券(20
                                  770,000,000          912,811,900
                年)
                114回 利付国庫債券(20
                                  550,000,000          654,065,500
                年)
                115回 利付国庫債券(20
                                  200,000,000          239,630,000
                年)
                116回 利付国庫債券(20
                                  320,000,000          384,809,600
                年)
                117回 利付国庫債券(20
                                  650,000,000          775,671,000
                年)
                118回 利付国庫債券(20
                                  310,000,000          368,307,900
                年)
                119回 利付国庫債券(20
                                  300,000,000          350,772,000
                年)
                120回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          460,152,000
                年)
                121回 利付国庫債券(20
                                  540,000,000          638,436,600
                年)
                122回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          410,417,000
                年)
                123回 利付国庫債券(20
                                  750,000,000          904,215,000
                年)
                124回 利付国庫債券(20
                                  390,000,000          466,326,900
                年)
                125回 利付国庫債券(20
                                  660,000,000          804,955,800
                年)
                126回 利付国庫債券(20
                                  340,000,000          407,775,600
                年)
                127回 利付国庫債券(20
                                  420,000,000          499,459,800
                年)
                128回 利付国庫債券(20
                                  620,000,000          739,424,400
                年)
                129回 利付国庫債券(20
                                  590,000,000          697,521,600
                年)
                130回 利付国庫債券(20
                                  680,000,000          806,044,800
                年)
                131回 利付国庫債券(20
                                  300,000,000          352,422,000
                年)
                132回 利付国庫債券(20
                                  420,000,000          494,554,200
                年)
                133回 利付国庫債券(20
                                  570,000,000          677,370,900
                年)
                134回 利付国庫債券(20
                                  630,000,000          750,493,800
                年)
                135回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          413,059,500
                年)
                136回 利付国庫債券(20
                                  440,000,000          514,395,200
                年)
                137回 利付国庫債券(20
                                  350,000,000          414,001,000
                年)
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                138回 利付国庫債券(20
                                  380,000,000          440,879,800
                年)
                139回 利付国庫債券(20
                                  450,000,000          527,193,000
                年)
                140回 利付国庫債券(20
                                 1,090,000,000          1,292,173,200
                年)
                141回 利付国庫債券(20
                                  750,000,000          890,992,500
                年)
                142回 利付国庫債券(20
                                  400,000,000          479,912,000
                年)
                143回 利付国庫債券(20
                                  760,000,000          895,568,800
                年)
                144回 利付国庫債券(20
                                  430,000,000          501,539,100
                年)
                145回 利付国庫債券(20
                                 1,010,000,000          1,204,748,200
                年)
                146回 利付国庫債券(20
                                 1,050,000,000          1,254,928,500
                年)
                147回 利付国庫債券(20
                                 1,180,000,000          1,397,969,600
                年)
                148回 利付国庫債券(20
                                  990,000,000         1,161,992,700
                年)
                149回 利付国庫債券(20
                                 1,130,000,000          1,328,247,200
                年)
                150回 利付国庫債券(20
                                 1,230,000,000          1,431,363,300
                年)
                151回 利付国庫債券(20
                                 1,110,000,000          1,263,035,700
                年)
                152回 利付国庫債券(20
                                 1,070,000,000          1,218,387,600
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                 1,070,000,000          1,234,234,300
                年)
                154回 利付国庫債券(20
                                 1,030,000,000          1,174,416,300
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                 1,030,000,000          1,144,505,100
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                  940,000,000          960,614,200
                年)
                157回 利付国庫債券(20
                                 1,050,000,000          1,039,878,000
                年)
                158回 利付国庫債券(20
                                  980,000,000         1,013,908,000
                年)
                159回 利付国庫債券(20
                                  950,000,000          997,129,500
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                  970,000,000         1,032,264,300
                年)
                161回 利付国庫債券(20
                                  850,000,000          890,630,000
                年)
                162回 利付国庫債券(20
                                  920,000,000          963,083,600
                年)
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                163回 利付国庫債券(20
                                 1,070,000,000          1,119,016,700
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                 1,160,000,000          1,193,025,200
                年)
                165回 利付国庫債券(20
                                  890,000,000          914,181,300
                年)
                166回 利付国庫債券(20
                                 1,050,000,000          1,113,052,500
                年)
                167回 利付国庫債券(20
                                  950,000,000          973,218,000
                年)
                168回 利付国庫債券(20
                                  850,000,000          854,343,500
                年)
                169回 利付国庫債券(20
                                  850,000,000          837,564,500
                年)
                170回 利付国庫債券(20
                                  820,000,000          806,437,200
                年)
                171回 利付国庫債券(20
                                  760,000,000          745,962,800
                年)
                172回 利付国庫債券(20
                                  760,000,000          759,323,600
                年)
                173回 利付国庫債券(20
                                 1,220,000,000          1,217,804,000
                年)
                174回 利付国庫債券(20
                                  900,000,000          897,543,000
                年)
     国債証券 合計
                                198,350,000,000          213,152,046,900
     地方債証券          708回 東京都公募公債                  500,000,000          506,355,000
                720回 東京都公募公債                  300,000,000          306,321,000
                726回 東京都公募公債                  400,000,000          408,528,000
                5回 東京都公募公債 20年                  100,000,000          108,799,000
                9回 東京都公募公債 20年                  200,000,000          225,956,000
                10回 東京都公募公債 20
                                  300,000,000          338,847,000
                年
                30年度14回 北海道公募公
                                  300,000,000          302,010,000
                債
                36回2号 宮城県公募公債 
                                  250,000,000          250,240,000
                10年
                194回 神奈川県公募公債                  300,000,000          304,566,000
                208回 神奈川県公募公債                  300,000,000          305,613,000
                19回 神奈川県公募公債 2
                                  100,000,000          117,873,000
                0年
                364回 大阪府公募公債                  300,000,000          303,939,000
                374回 大阪府公募公債                  300,000,000          306,990,000
                10回 大阪府公募公債 20
                                  200,000,000          234,616,000
                年
                14回 大阪府公募公債 20
                                  100,000,000          102,524,000
                年
                26年度11回 京都府公募公
                                  350,000,000          356,485,500
                債
                26年度17回 兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,624,000
                債
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                1回 兵庫県公募公債(12
                                  300,000,000          311,166,000
                年)
                8回 静岡県公募公債 15年
                                  200,000,000          213,156,000
                1回 静岡県公募公債 20年                  100,000,000          110,188,000
                7回 静岡県公募公債 20年                  300,000,000          351,219,000
                23年度20回 愛知県公募公
                                  500,000,000          506,505,000
                債
                25年度4回 愛知県公募公債                  300,000,000          306,069,000
                30年度19回 愛知県公募公
                                  200,000,000          200,324,000
                債
                27年度 2回 広島県公募公
                                  100,000,000          101,760,000
                債 30年
                26年度5回 埼玉県公募公債                  400,000,000          408,576,000
                14回 埼玉県公募公債 20
                                  300,000,000          350,247,000
                年
                25年度11回 福岡県公募公
                                  200,000,000          204,304,000
                債
                24年度2回 福岡県公募公債
                                  300,000,000          349,167,000
                (20年)
                24年度7回 千葉県公募公債                  300,000,000          304,281,000
                25年度5回 千葉県公募公債                  200,000,000          204,372,000
                14回 千葉県公募公債 20
                                  100,000,000          110,942,000
                年
                109回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,710,000
                方債
                111回 共同発行市場公募地
                                  700,000,000          708,974,000
                方債
                119回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          508,420,000
                方債
                121回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,445,000
                方債
                128回 共同発行市場公募地
                                  300,000,000          305,637,000
                方債
                142回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,850,000
                方債
                144回 共同発行市場公募地
                                  400,000,000          407,804,000
                方債
                146回 共同発行市場公募地
                                  400,000,000          409,552,000
                方債
                148回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          512,415,000
                方債
                166回 共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,455,000
                方債
                29年度4回 大阪市公募公債                  200,000,000          200,998,000
                488回 名古屋市公募公債 
                                  450,000,000          459,837,000
                10年
                4回 京都市公募公債 20年                  100,000,000          113,969,000
                30年度7回 神戸市公募公
                                  300,000,000          303,753,000
                債 30年
                25年度2回 横浜市公募公債                  400,000,000          408,836,000
                25年度4回 札幌市公募公債                  200,000,000          203,872,000
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                第91回 川崎市公募公債
                                  200,000,000          201,450,000
                17回 北九州市公募公債 2
                                  100,000,000          116,484,000
                0年
                30年度7回 福岡市公募公債                  200,000,000          209,290,000
                29年度6回 広島市公募公債                  300,000,000          303,291,000
     地方債証券 合計                           15,550,000,000          16,113,604,500
     特殊債券          78回 日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,676,000
                131回 日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          98,794,000
                券
                19回 高速道路機構債                  150,000,000          221,971,500
                26回 高速道路機構債                  200,000,000          272,276,000
                96回 高速道路機構債                  700,000,000          709,338,000
                116回 高速道路機構債                  100,000,000          101,900,000
                172回 高速道路機構債                  200,000,000          196,886,000
                121回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          583,035,000
                有・債務返済機構
                189回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          506,195,000
                有・債務返済機構
                193回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          510,860,000
                有・債務返済機構
                195回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          337,471,200
                有・債務返済機構
                239回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          337,245,000
                有・債務返済機構
                241回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          509,370,000
                有・債務返済機構
                260回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,378,000
                有・債務返済機構
                309回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,528,000
                有・債務返済機構
                319回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,596,000
                有・債務返済機構
                28回 日本道路・機構承継債
                                  400,000,000          528,664,000
                1回 地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          230,928,000
                券 20年
                1回 地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          235,928,000
                券 20年
                2回 地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          354,945,000
                券 20年
                19回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          235,156,000
                債券
                36回 政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          303,753,000
                機構債券
                24回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,568,000
                債券20年
                44回 政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          406,744,000
                機構債券
                50回 政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          511,390,000
                機構債券
                56回 政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          554,157,060
                機構債券
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                64回 政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          305,928,000
                機構債券
                44回 地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,708,000
                債券 20年
                83回 地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,420,000
                債券 10年
                15回 日本政策金融公庫債券                  200,000,000          233,876,000
                109回 都市再生機構債券                  200,000,000          214,288,000
                39回 住宅金融支援機構債券                  200,000,000          234,900,000
                75回 住宅金融支援機構債券                  350,000,000          417,721,500
                222回 住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,346,000
                券
                230回 住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,276,000
                券
                6回貸付債権担保S種住宅金融
                                  34,086,000          34,789,194
                公庫債券
                8回貸付債権担保S種住宅金融
                                  23,990,000          24,629,333
                公庫債券
                9回貸付債権担保S種住宅金融
                                  35,874,000          36,834,346
                公庫債券
                2回貸付債権担保S種住宅金融
                                  38,223,000          39,524,875
                支援機構債券
                13回貸付債権担保S種住宅金
                                   9,852,000          9,890,324
                融支援機構債券
                14回貸付債権担保S種住宅金
                                  49,650,000          49,812,852
                融支援機構債券
                43回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,646,000          13,114,407
                庫債券
                44回貸付債権担保住宅金融公
                                  49,060,000          50,519,044
                庫債券
                51回貸付債権担保住宅金融公
                                  36,855,000          38,018,143
                庫債券
                1回貸付債権担保住宅金融支援
                                  60,110,000          61,860,403
                機構債券
                29回貸付債権担保住宅金融支
                                  127,845,000          137,247,999
                援機構債券
                36回貸付債権担保住宅金融支
                                  203,144,000          215,255,445
                援機構債券
                114回貸付債権担保住宅金融
                                  244,710,000          245,891,949
                支援機構債券
                126回貸付債権担保住宅金融
                                  257,508,000          260,191,233
                支援機構債券
                128回貸付債権担保住宅金融
                                  258,144,000          260,653,159
                支援機構債券
                131回貸付債権担保住宅金融
                                  262,773,000          264,946,132
                支援機構債券
                132回貸付債権担保住宅金融
                                  262,635,000          264,806,991
                支援機構債券
                137回貸付債権担保住宅金融
                                  270,588,000          274,246,349
                支援機構債券
                い第828号 利付商工債
                                  100,000,000          100,283,000
                                191/293


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                369回 利附信金中金債(5
                                  400,000,000          400,368,000
                年)
                15回 国際協力機構債
                                  100,000,000          116,992,000
                72回 東日本高速道路社債                  200,000,000          200,190,000
                85回 中日本高速道路債券                  300,000,000          300,213,000
                55回 鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          509,025,000
     特殊債券 合計                           15,009,693,000          15,980,519,438
     社債券          1回 BPCE SA円貨社債
                                  200,000,000          199,960,000
                (ソーシャルボンド)
                6回 クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          204,746,000
                エス・エー円貨社債
                34回 西日本高速道路債券                  200,000,000          202,786,000
                19回 三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,653,000
                ディングス社債
                6回 JXホールディングス社
                                  100,000,000          102,483,000
                債
                14回 ブリヂストン社債                  200,000,000          201,170,000
                23回 ジェイ エフ イー 
                                  100,000,000          99,913,000
                ホールディングス社債
                13回 パナソニック社債                  100,000,000          100,534,000
                14回 トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,804,000
                16回 トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,358,000
                94回 丸紅社債                  100,000,000          101,709,000
                45回 住友商事社債                  100,000,000          101,232,000
                47回 住友商事社債                  100,000,000          101,851,000
                48回 クレディセゾン社債                  100,000,000          102,341,000
                57回 東京三菱銀行社債
                                  200,000,000          207,700,000
                10回 三井住友信託銀行社債                  200,000,000          203,230,000
                10回 セブン銀行社債                  100,000,000          101,490,000
                47回 日立キャピタル社債                  200,000,000          203,178,000
                56回 三菱UFJリース社債                  200,000,000          202,216,000
                72回 三菱地所社債                  100,000,000          107,765,000
                108回 住友不動産社債                  200,000,000          200,504,000
                80回 東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,779,000
                43回 京浜急行電鉄社債
                                  100,000,000          100,598,000
                19回 東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,616,000
                21回 東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,339,000
                39回 東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          325,902,000
                42回 東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          218,742,000
                73回 東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          236,286,000
                債
                9回 西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          205,386,000
                10回 西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          315,942,000
                6回 東海旅客鉄道社債                  100,000,000          102,585,000
                11回 東海旅客鉄道社債                  300,000,000          306,414,000
                13回 東海旅客鉄道社債                  200,000,000          211,468,000
                14回 東海旅客鉄道社債                  100,000,000          106,759,000
                4回 東京地下鉄社債                  120,000,000          134,636,400
                518回 中部電力社債                  200,000,000          200,528,000
                508回 関西電力社債                  300,000,000          303,705,000
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                377回 中国電力社債
                                  400,000,000          410,872,000
                301回 北陸電力社債                  100,000,000          102,361,000
                307回 北陸電力社債                  100,000,000          104,721,000
                471回 東北電力社債                  400,000,000          412,396,000
                253回 四国電力社債                  200,000,000          204,512,000
                424回 九州電力社債                  200,000,000          206,450,000
                426回 九州電力社債                  400,000,000          411,784,000
                321回 北海道電力社債                  161,000,000          165,620,700
                340回 北海道電力社債
                                  300,000,000          304,170,000
                13回 電源開発社債                  200,000,000          216,602,000
                38回 電源開発社債                  300,000,000          307,548,000
                23回 東京瓦斯社債                  300,000,000          306,918,000
                18回 大阪ガス社債                  100,000,000          102,757,000
                27回 NTTデータ社債                  100,000,000          101,906,000
                7回 ファーストリテイリング
                                  200,000,000          201,470,000
                社債
     社債券 合計                            9,581,000,000          9,895,396,100
     合計                                     255,141,566,938
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              517,394,474
        コール・ローン                                              281,673,497
        国債証券                                           131,168,163,320
        未収入金                                             1,119,421,706
        未収利息                                              848,862,249
                                                      30,225,778
        前払費用
        流動資産合計                                           133,965,741,024
       資産合計                                             133,965,741,024
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                22,253
                                                      68,829,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              68,851,253
       負債合計                                                68,851,253
     純資産の部
       元本等
        元本                                            67,292,412,269
        剰余金
                                                    66,604,477,502
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           133,896,889,771
       純資産合計                                             133,896,889,771
     負債純資産合計                                              133,965,741,024
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年1月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           70,038,452,021円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           20,299,096,407円
        同期中一部解約元本額                                           23,045,136,159円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           7,263,834,664円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             6,005,013円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             17,901,375円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             16,432,831円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             51,702,955円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             49,493,432円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             24,803,492円
        たわらノーロード 先進国債券                                           9,587,808,987円
        たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            199,885,864円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            870,226,090円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             24,814,217円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            113,586,233円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             22,627,590円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             5,164,445円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            289,655,504円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            344,271,794円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            116,641,834円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             50,560,829円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              245,881円
                                                     1,588,460円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             3,796,228円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,446,828円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             1,085,800円
        DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           6,018,717,822円
        One DC 先進国債券インデックスファンド                                            276,941,040円
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        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            618,391,372円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           1,829,222,992円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,940,179,801円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            359,075,405円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            767,057,750円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            611,013,997円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             16,865,357円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            519,649,244円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             28,446,399円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            125,346,778円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                             92,906,091円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            153,658,111円
        クルーズコントロール                                           1,651,019,109円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            112,880,979円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            212,309,531円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             5,980,535円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             13,931,927円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            106,741,154円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            155,407,271円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             2,632,210円
        DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,153,273,300円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             1,877,665円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             2,427,012円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                            272,122,830円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             1,344,425円
        資家限定)
        DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           6,087,051,489円
        資家向け)
        DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           3,570,111,529円
        外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,326,295,592円
        先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,689,634,902円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             61,237,844円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             3,726,071円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            517,819,623円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            303,563,922円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             27,849,953円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             53,296,388円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             12,811,251円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             2,099,999円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             51,053,750円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             71,023,898円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           2,402,543,935円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,751,409,201円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           3,056,112,400円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            562,136,680円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            202,304,327円
        定)
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        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,214,054,544円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            563,042,726円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             3,529,717円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            463,399,679円
                                                    464,929,238円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            650,451,266円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             67,921,892円
        計                                           67,292,412,269円
     2.   受益権の総数                                           67,292,412,269口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     2.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年1月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                               1,026,083,289
     合計                                               1,026,083,289
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年2月22日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2021年1月12日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    468,820,000             -    468,842,253          △22,253
          アメリカ・ドル                  136,170,000             -    136,170,000             -
          イギリス・ポンド                  27,570,000             -    27,570,586           △586
          ユーロ                  305,080,000             -    305,101,667          △21,667
     合計                       468,820,000             -    468,842,253          △22,253
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

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                                      2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9898円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (19,898円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年1月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000           1,000,000.000
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,996,835.930
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,597,812.490
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,996,640.620
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      4,000,000.000           3,999,218.720
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,996,171.860
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,338,539.830
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      1,000,000.000            997,304.680
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,003,945.200
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,438,221.070
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,805,359.360
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,976,562.500
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            991,562.500
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            990,781.250
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,970,000.000
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      1,500,000.000           1,504,628.850
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,997,656.240
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      2,000,000.000           1,951,250.000
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,700,000.000           1,654,578.120
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,576,240.620
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,014,687.400
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           803,656.240
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,974,179.680
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,478,554.680
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,674,632.800
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,792,195.300
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      4,000,000.000           3,835,000.000
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      4,210,000.000           4,022,194.510
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      5,000,000.000           4,880,468.750
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000           1,030,781.250
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,129,433.580
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,915,757.790
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,100,000.000           3,726,835.900
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,180,000.000           3,585,329.700
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,523,112.500
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,413,250.000
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,102,031.240
                                199/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,562,178.120
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,540,000.000           4,020,028.120
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,147,265.620
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,548,046.870
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      2,300,000.000           2,184,281.250
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,614,305.450
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           4,122,907.000
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,028,515.620
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,059,375.000
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,236,232.410
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,245,948.430
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           767,021.480
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,297,109.360
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,089,218.740
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,414,145.290
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,100,078.110
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,267,675.000
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           3,000,140.620
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,074,835.910
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      2,380,000.000           2,503,276.540
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           2,008,953.120
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,484,207.010
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,773,013.260
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      2,000,000.000           1,885,468.730
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,078,251.550
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,143,017.160
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      6,990,000.000           7,126,523.430
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,517,070.260
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,715,793.750
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           849,096.480
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,407,837.500
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,879,977.320
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,396,835.930
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      3,440,000.000           3,653,118.720
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,688,000.000
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                       740,000.000           787,695.300
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      1,680,000.000           1,713,468.740
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,670,000.000           4,998,359.370
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,538,492.180
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      3,680,000.000           3,784,650.000
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,297,206.230
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      8,470,000.000           8,645,024.580
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,538,313.250
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,300,000.000           5,652,781.250
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      2,570,000.000           2,652,922.630
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,046,883.560
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,548,265.620
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,847,487.500
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,820,135.120
                                200/293

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,376,171.870
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,325,118.720
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      5,150,000.000           5,531,824.190
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,221,207.020
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      4,530,000.000           4,662,714.820
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,125,485.930
                     US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      9,160,000.000           9,338,906.250
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,733,900.000
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           371,656.250
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,886,972.630
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,364,237.500
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,515,531.250
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           2,950,173.430
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,370,000.000           2,584,040.620
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      2,400,000.000           2,614,500.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           5,034,055.440
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,633,177.310
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                                      3,270,000.000           3,588,314.060
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,224,531.250
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,928,850.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      3,100,000.000           3,422,351.540
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,125,246.870
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,213,387.500
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           3,097,206.250
                     US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      3,850,000.000           3,942,791.000
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,158,957.010
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,374,450.000
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,249,339.820
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,806,593.750
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,176,190.620
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,556,012.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           2,067,642.090
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,589,461.690
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,410,943.750
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,647,189.810
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,894,500.000
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,351,394.520
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,929,768.750
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,277,785.920
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,529,913.260
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,735,209.340
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           4,951,073.430
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,821,850.000
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,637,649.200
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,469,010.130
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           871,530.460
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,484,082.810
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      1,430,000.000           1,703,375.770
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,251,887.490
                                201/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,315,966.390
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,812,968.750
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,920,200.000
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,452,562.500
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,564,489.030
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           5,063,697.630
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,200,000.000           2,672,484.360
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,805,286.690
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,800,986.700
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,064,454.670
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,680,000.000           4,217,625.000
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,302,846.870
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           900,900.000
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,965,308.570
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      2,020,000.000           2,468,345.290
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           2,050,896.850
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           3,185,517.170
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,865,082.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,212,903.120
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,630,000.000           2,026,293.750
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,615,624.210
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,210,000.000           4,030,556.250
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,576,776.560
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,150,549.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,221,557.810
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      1,440,000.000           1,794,374.990
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           858,128.120
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,816,762.490
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,409,995.290
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,214,433.580
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      2,840,000.000           3,314,812.490
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           957,006.250
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,665,802.320
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,570,218.750
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,182,164.050
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,219,346.870
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,267,807.810
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           972,755.450
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,883,068.740
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,536,135.930
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,163,805.450
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           740,137.500
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           792,945.310
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,760,250.000
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,539,281.240
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,331,230.460
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000          1,042,360.140
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           790,678.120
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,170,002.330
                                202/293

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,130,449.200
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,852,312.500
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           761,367.180
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           655,221.870
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,130,566.400
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           988,093.750
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           871,152.340
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,072,181.250
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,222,382.800
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000          1,041,703.120
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,157,851.560
             アメリカ・ドル 小計                         498,850,000.000           538,345,675.280
                                     (51,995,135,500)           (56,111,769,736)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,200,000.000           1,205,520.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,505,925.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            997,900.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                       250,000.000           246,487.160
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,450,000.000           1,456,878.220
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      1,920,000.000           1,938,382.840
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           418,650.500
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,286,492.990
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                       800,000.000           796,769.920
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       750,000.000           695,652.150
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,593,581.800
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,110,000.000           1,170,135.800
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,159,685.170
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,260,000.000           1,354,716.720
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       880,000.000           948,838.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           974,290.320
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000          1,040,747.790
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000          1,035,932.580
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           632,935.190
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       580,000.000           800,023.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       890,000.000          1,079,975.840
                     01/22/49
                                203/293


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     UK  TREASURY     1.75
                                       910,000.000          1,168,481.860
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,577,561.120
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,672,392.960
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           865,159.020
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,253,360.120
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,596,504.160
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           529,435.580
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,960,758.220
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           2,006,568.820
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,982,014.830
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,684,068.280
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,789,299.230
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,130,000.000           1,721,046.500
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,110,000.000           1,584,188.110
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,479,713.280
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000          1,003,277.800
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,570,763.520
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,884,826.280
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       990,000.000          1,840,219.020
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           2,060,981.080
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       760,000.000          1,156,221.440
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,280,000.000           2,219,834.240
                     UK  TREASURY     4.75
                                       940,000.000          1,347,061.360
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,478,538.410
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,706,794.560
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,106,081.200
             イギリス・ポンド 小計                         47,920,000.000           62,584,671.990
                                     (6,753,844,800)           (8,820,683,670)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           302,951.700
             シュケル
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                       950,000.000           957,638.000
                     03/31/30
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,021,683.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                       500,000.000           493,785.500
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,160,035.710
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,844,662.490
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,892,008.600
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,260,000.000           1,709,052.660
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,186,058.720
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,512,218.000
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル 小計                         15,670,000.000           18,080,094.380
                                      (514,759,500)           (593,931,100)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,442,695.960
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,441,519.370
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      1,180,000.000           1,179,424.570
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,575,249.660
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,540,000.000           1,530,279.830
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      1,390,000.000           1,398,428.400
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,703,868.160
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,100,000.000            995,500.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,740,000.000           1,925,136.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      2,190,000.000           2,278,566.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,324,267.640
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,150,615.010
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           847,884.600
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           619,409.190
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,330,000.000           1,514,604.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,780,000.000           2,043,222.840
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,141,418.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000          1,036,026.270
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      2,720,000.000           3,063,352.120
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      2,440,000.000           2,904,110.690
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       520,000.000           641,809.160
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           993,976.030
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,410,909.370
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,130,000.000           1,550,954.710
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,670,000.000           2,099,686.650
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      2,510,000.000           2,817,264.160
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       680,000.000           738,378.740
             オーストラリア・ドル 小計                         40,850,000.000           45,368,557.130
                                     (3,281,889,000)           (3,644,909,880)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                       200,000.000           197,340.000
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                     CANADA    0.5  03/01/22
                                       300,000.000           301,380.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,350,000.000           2,355,052.500
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                       700,000.000           675,332.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           719,495.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,521,105.000
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           724,241.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,880,553.800
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                       920,000.000           936,624.400
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,247,425.300
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           841,648.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,265,796.800
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           791,366.400
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           962,927.200
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,280,000.000           1,458,841.600
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           562,669.200
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,300,000.000           1,402,284.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           686,103.600
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,718,000.000
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,321,513.600
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000          1,112,225.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           498,410.500
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       920,000.000          1,333,567.600
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       680,000.000          1,010,983.200
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       590,000.000           929,586.300
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,408,220.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,117,216.800
             カナダ・ドル 小計                         28,660,000.000           31,979,908.800
                                     (2,337,509,600)           (2,608,281,362)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       210,000.000           241,553.550
             ドル
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           335,668.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           552,607.200
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           368,866.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       100,000.000           118,504.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           146,666.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           549,360.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           483,550.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           742,420.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       200,000.000           232,200.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           435,225.450
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           602,305.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       800,000.000           837,548.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           608,496.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           852,640.000
             シンガポール・ドル 小計                          6,200,000.000           7,107,609.200
                                      (485,832,000)           (556,952,257)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,209,161.460
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,635,557.000
                                206/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      1,970,000.000           2,105,614.800
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,546,095.800
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,631,313.440
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,180,000.000           6,936,048.840
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           5,055,158.400
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,160,695.000
             スウェーデン・クローナ 小計                         30,610,000.000           34,279,644.740
                                      (384,461,600)           (430,552,338)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,713,436.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      1,650,000.000           1,774,575.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,635,937.670
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      2,670,000.000           2,895,267.900
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      2,300,000.000           2,441,466.100
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,931,072.220
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,050,000.000          15,261,190.000
             デンマーク・クローネ 小計                         30,780,000.000           39,652,944.890
                                      (524,491,200)           (675,686,181)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,858,050.900
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,928,113.800
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,057,865.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,985,090.400
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      1,700,000.000           1,813,279.500
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,240,775.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,000,000.000           1,039,117.500
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,699,757.200
             ノルウェー・クローネ 小計                         23,270,000.000           24,622,049.300
                                      (284,359,400)           (300,881,442)
             ポーランド・ズ         POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,711.730
             ロチ
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      2,550,000.000           2,557,142.800
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      1,600,000.000           1,647,176.640
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,993,228.740
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,465,904.280
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,301,520.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,280,000.000           2,538,003.880
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      2,700,000.000           3,057,475.130
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           239,188.020
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,686,201.750
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      3,940,000.000           4,368,805.960
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,997,640.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      1,720,000.000           1,887,768.800
             ポーランド・ズロチ 小計                         27,240,000.000           29,939,767.730
                                      (762,447,600)           (838,014,099)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,076,652.100
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,261,316.520
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,167,510.600
                                207/293


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                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                       600,000.000           633,242.700
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,298,490.800
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           865,759.920
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,605,173.110
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,384,748.370
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           2,060,220.600
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,409,177.040
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           3,075,040.020
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,329,792.000
             マレーシア・リンギット 小計                         21,930,000.000           24,167,123.780
                                      (563,601,000)           (621,095,081)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           21,026,000.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          11,144,606.550
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           27,062,099.400
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           15,516,362.160
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      7,830,000.000           8,075,229.330
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           20,530,824.520
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           11,632,200.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           15,351,649.320
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           8,125,880.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      10,000,000.000           11,198,000.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      9,254,000.000          10,650,521.140
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           15,401,820.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           20,747,057.760
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      7,125,000.000           8,664,570.000
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ 小計                         179,572,000.000           205,126,820.180
                                      (933,774,400)          (1,066,659,465)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       840,000.000           870,598.680
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           203,155.400
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       200,000.000           199,940.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       340,000.000           367,185.040
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           556,545.600
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       820,000.000           896,608.500
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       180,000.000           212,189.760
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       680,000.000           734,758.080
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       170,000.000           215,566.800
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           661,082.500
                                208/293

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                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           819,138.400
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           475,572.790
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           697,892.480
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       520,000.000           710,764.080
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           245,790.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           588,388.320
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       750,000.000           801,207.750
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       380,000.000           823,201.220
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           650,698.410
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       370,000.000           643,976.670
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           796,649.220
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       280,000.000           295,428.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           504,489.090
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,513,890.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           761,685.280
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           974,434.600
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           517,869.500
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           834,880.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           676,797.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           336,027.520
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           553,779.350
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,214,402.100
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       850,000.000           925,029.500
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       880,000.000           966,240.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,010,000.000           1,123,444.210
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,020,000.000           1,110,148.620
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       810,000.000           920,589.300
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           837,310.100
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        30,000.000           37,062.160
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       640,000.000           846,372.480
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           672,210.660
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           726,456.830
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           702,912.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           890,369.220
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       420,000.000           675,927.420
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,170,183.000
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       470,000.000           668,968.060
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,186,428.100
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       420,000.000           443,826.600
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           786,480.250
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       960,000.000          1,740,013.440
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,291,346.350
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       820,000.000          1,041,878.060
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,891,413.000
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,787,680.340
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,289,423.750
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,300,000.000           1,344,993.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       300,000.000           310,551.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,577,345.000
                                209/293

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      3,130,000.000           3,182,946.450
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,417,683.400
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,306,508.800
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,161,838.880
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,777,677.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,600,000.000           1,677,776.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,103,580.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           527,705.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       970,000.000           997,964.790
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                       600,000.000           627,480.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,075,659.600
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,900,000.000           2,036,765.800
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,539,460.800
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,955,659.800
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,924,645.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,550,463.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,300,000.000           2,483,795.760
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,748,377.680
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,910,000.000           2,008,683.190
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,425,373.140
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,913,016.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,620,000.000           2,246,073.300
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,487,310.840
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,737,491.250
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,010,000.000           1,086,881.200
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,710,738.640
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,300,000.000           1,401,823.800
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,595,853.490
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      1,550,000.000           1,661,536.450
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,860,000.000           3,080,978.400
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,750,000.000           2,975,727.820
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,955,503.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,590,000.000           2,730,313.020
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,129,782.200
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           850,404.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,446,177.200
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           2,376,048.000
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           2,012,334.000
                                210/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,686,512.400
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000          1,017,954.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,161,446.400
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,050,423.700
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           184,762.200
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           176,266.880
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           218,212.680
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           179,370.230
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           456,662.150
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           322,060.260
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           259,082.400
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           617,458.770
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       380,000.000           424,457.720
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       300,000.000           322,286.100
                     FINLAND    04/15/22
                                       120,000.000           121,060.800
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           234,490.750
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       190,000.000           223,937.610
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       130,000.000           176,246.850
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       340,000.000           357,119.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           415,902.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           305,187.680
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           553,057.750
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           475,483.050
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           522,166.630
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,247,856.020
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,115,620.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      1,500,000.000           1,545,675.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,530,489.850
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      1,400,000.000           1,441,020.000
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      3,850,000.000           4,037,976.250
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,620,000.000           2,751,917.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,193,827.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,140,000.000           2,306,055.860
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       700,000.000           749,256.200
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           3,002,890.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,380,000.000           1,522,381.500
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,564,340.480
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       690,000.000           695,084.330
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,739,987.000
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,778,474.560
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,470,000.000           2,536,467.700
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      2,190,000.000           2,209,977.180
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      1,650,000.000           1,815,330.000
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      1,720,000.000           1,857,956.040
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,770,801.020
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,624,934.000
                                211/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,590,000.000           4,263,010.120
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,670,000.000           2,205,485.500
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      2,730,000.000           2,888,176.200
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       740,000.000          1,109,779.480
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,990,000.000           2,610,521.800
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,932,742.760
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,490,000.000           2,152,537.440
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,177,312.940
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,137,355.730
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,740,000.000           3,485,048.730
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,480,000.000           3,042,994.720
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      2,850,000.000           2,984,388.900
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,800,000.000           3,087,478.800
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,444,630.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,060,000.000           2,275,820.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,476,232.570
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,600,700.240
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,109,920.450
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,180,000.000           4,107,481.880
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,812,434.900
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,816,220.460
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      1,760,000.000           3,022,113.600
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,383,185.600
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       280,000.000           292,787.600
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       260,000.000           272,525.650
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           255,853.440
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       370,000.000           376,428.080
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       430,000.000           473,172.590
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       980,000.000          1,063,382.320
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           427,608.680
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           401,903.460
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           245,124.810
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           531,232.000
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       400,000.000           510,330.000
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           222,721.570
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       560,000.000           798,936.320
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           793,198.350
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       510,000.000           576,277.050
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           627,521.660
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000          1,003,217.600
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                       400,000.000           403,080.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,016,800.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      2,080,000.000           2,122,388.320
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                       300,000.000           307,443.810
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,006,659.820
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,400,000.000           1,460,550.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      1,000,000.000           1,032,929.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       980,000.000           999,913.600
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           946,272.440
                                212/293

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                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,100,923.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,219,959.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                       600,000.000           629,280.000
                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                       770,000.000           785,785.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,442,175.300
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,631,121.630
                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       980,000.000          1,002,126.930
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,097,622.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,540,000.000           1,643,728.240
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       900,000.000           928,310.400
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,105,277.990
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,808,675.180
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,192,620.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,790,000.000           1,985,199.500
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,638,421.860
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       700,000.000           744,366.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                       500,000.000           534,121.250
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       600,000.000           664,500.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           866,700.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           977,940.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,390,000.000           1,560,408.440
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,066,998.060
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       940,000.000          1,054,219.400
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,630,000.000           1,813,730.340
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,039,232.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,216,044.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,100,000.000           1,323,917.100
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       870,000.000          1,086,369.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000          1,000,708.830
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,404,343.750
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,291,137.700
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,323,960.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           790,010.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,200,000.000           1,430,580.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,229,614.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,620,382.890
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       810,000.000          1,083,031.560
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,402,899.300
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,090,000.000           1,451,195.480
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,502,378.400
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       940,000.000          1,196,050.360
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,155,005.700
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       740,000.000          1,168,891.190
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,402,352.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,090,000.000           1,253,227.500
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           2,006,041.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,558,167.800
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,149,470.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,853,994.510
                                213/293

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                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,657,435.120
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      1,700,000.000           1,805,400.000
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,171,962.730
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,476,019.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,207,268.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,927,055.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,481,850.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,261,187.060
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,168,348.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           2,024,704.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,496,031.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,546,096.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,528,740.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,502,732.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       260,000.000           269,942.400
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       400,000.000           404,952.000
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           991,558.700
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,020,000.000           1,064,523.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           842,740.710
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       490,000.000           557,093.090
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000          1,002,087.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,200,000.000           1,309,200.000
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       750,000.000           826,197.000
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/22
                                       460,000.000           463,205.510
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                       830,000.000           848,269.960
                     NETHERLANDS      1.75
                                      2,110,000.000           2,242,508.000
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           899,417.000
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,024,037.070
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,057,079.400
                     NETHERLANDS      2.75
                                       960,000.000          1,693,009.510
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       390,000.000           425,217.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,060,000.000           1,958,984.940
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,617,470.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,211,335.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,425,410.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000          1,002,177.000
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       940,000.000           965,025.620
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,120,000.000           1,144,600.800
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,589,562.200
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,364,401.400
                                214/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,203,285.250
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,480,000.000           1,564,476.920
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,284,180.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                       670,000.000           692,807.470
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       970,000.000          1,074,672.310
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,770,000.000           1,981,515.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,750,000.000           1,918,647.500
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,384,052.650
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,210,000.000           1,355,200.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,320,016.230
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,480,000.000           1,649,980.960
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,210,000.000           1,347,879.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,579,361.750
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,290,000.000           1,560,927.730
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,428,662.370
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,729,251.150
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,080,000.000           1,214,465.400
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,562,648.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,262,854.690
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,730,850.040
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,180,000.000           1,767,722.600
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       860,000.000          1,556,484.760
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,451,804.310
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,180,000.000           1,876,699.830
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                       480,000.000           546,723.360
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,690,266.130
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,274,138.200
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,314,548.210
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           2,114,073.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,672,178.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       830,000.000          1,639,311.420
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,638,871.900
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           2,002,156.880
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      1,810,000.000           1,932,309.300
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,170,000.000           1,580,356.440
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,362,147.400
             ユーロ 小計                         356,780,000.000           433,194,560.950
                                     (45,214,729,400)           (54,898,746,709)
     国債証券 合計                                114,036,835,000           131,168,163,320
                                    (114,036,835,000)           (131,168,163,320)
     合計                                           131,168,163,320
                                               (131,168,163,320)
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
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                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          195銘柄       41.91                42.78
     イギリス・ポンド                   国債証券          47銘柄       6.59                6.72
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.44                0.45
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.72                2.78
     カナダ・ドル                   国債証券          27銘柄       1.95                1.99
     シンガポール・ドル                   国債証券          15銘柄       0.42                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.32                0.33
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.50                0.52
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.22                0.23
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.63                0.64
     マレーシア・リンギット                   国債証券          12銘柄       0.46                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.80                0.81
     ユーロ                   国債証券          317銘柄       41.00                41.85
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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    J-REITインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,843,529,124
        投資証券                                            62,460,500,070
        派生商品評価勘定                                              55,413,180
        未収配当金                                              439,373,744
                                                      213,444,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            66,012,260,118
       資産合計                                             66,012,260,118
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              57,084,300
        未払金                                             1,859,557,853
                                                      10,350,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,926,992,153
       負債合計                                              1,926,992,153
     純資産の部
       元本等
        元本                                            31,200,083,619
        剰余金
                                                    32,885,184,346
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            64,085,267,965
       純資産合計                                             64,085,267,965
     負債純資産合計                                               66,012,260,118
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年1月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           17,388,243,328円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,367,493,940円
        同期中一部解約元本額                                           26,555,653,649円
        元本の内訳
        ファンド名
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                              330,523円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                              929,550円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                              982,645円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             2,829,084円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             2,571,050円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             1,485,533円
        たわらノーロード 国内リート                                           4,333,673,456円
        たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>                                            901,728,666円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            855,272,787円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             16,259,939円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            278,688,753円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            286,443,788円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                               36,161円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             93,790,458円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            223,020,640円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            129,632,677円
                                                    166,009,532円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,372,245円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             5,077,590円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             3,049,268円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             5,280,116円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             11,153,764円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            343,607,543円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             3,701,541円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            130,509,613円
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        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            147,057,515円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            275,698,878円
        投資のソムリエ                                           7,799,393,359円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            502,601,104円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            118,464,447円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            281,800,365円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           3,106,813,172円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             9,042,752円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             4,280,394円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             2,686,917円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             21,890,224円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,514,896,076円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            116,357,525円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             4,465,379円
                                                     2,392,118円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             2,316,568円
        Jリートインデックスファンド(DC)                                             35,269,208円
        DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格                                             84,052,414円
        機関投資家限定)
        DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格                                            755,216,340円
        機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             74,877,656円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04                                            147,437,368円
        (適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             91,826,064円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                             65,171,921円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                             46,066,547円
        資家限定)
        DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)                                           5,078,874,679円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            688,329,292円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                            121,693,767円
        DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                                           2,303,674,648円
        機関投資家限定)
        計                                           31,200,083,619円
     2.   受益権の総数                                           31,200,083,619口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                219/293



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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2021年1月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資証券                                               1,878,089,725
     合計
                                                    1,878,089,725
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年6月9日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    不動産投信関連
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                                      2021年1月12日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,341,587,700              -    1,397,088,000          55,500,300
     合計                      1,341,587,700              -    1,397,088,000          55,500,300
    (注)時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0540円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (20,540円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年1月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資証券          CREロジスティクスファンド
                                     1,786       269,864,600
                投資法人
                GLP投資法人                     20,450      3,474,455,000
                MCUBS MidCity投
                                     8,008       734,333,600
                資法人
                Oneリート投資法人                     1,020       265,506,000
                SOSILA物流リート投資法
                                     1,721       217,878,600
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     5,430       407,250,000
                いちごホテルリート投資法人                     1,144       78,135,200
                アクティビア・プロパティーズ
                                     3,279      1,401,772,500
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     6,217      1,973,897,500
                人
                イオンリート投資法人
                                     6,638       887,500,600
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     42,047       601,692,570
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     27,366       890,763,300
                                221/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                エスコンジャパンリート投資法
                                     1,070       130,326,000
                人
                オリックス不動産投資法人                     13,040      2,128,128,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     4,545       475,407,000
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     2,025      1,368,900,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     4,270       783,545,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     2,407       600,065,100
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     2,856       839,378,400
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     1,260       139,482,000
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     1,602       164,044,800
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     1,003       98,294,000
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     21,084      1,094,259,600
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     6,073       754,266,600
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     6,545      3,848,460,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     6,724       330,484,600
                スターツプロシード投資法人                     1,019       199,010,700
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,967       183,521,100
                トーセイ・リート投資法人                     1,448       163,768,800
                ヒューリックリート投資法人                     5,269       793,511,400
                フロンティア不動産投資法人                     2,172       864,456,000
                プレミア投資法人                     5,911       738,875,000
                ヘルスケア&メディカル投資法
                                     1,396       184,272,000
                人
                マリモ地方創生リート投資法人
                                      613      68,839,900
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     13,997      1,788,816,600
                人
                ラサールロジポート投資法人                     7,293      1,234,704,900
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     2,539       339,210,400
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     2,956       370,386,800
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     2,284      1,178,544,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,473       624,552,000
                産業ファンド投資法人                     9,251      1,840,949,000
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     1,417       159,979,300
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     4,678       614,221,400
                森ヒルズリート投資法人
                                     7,688      1,137,055,200
                星野リゾート・リート投資法人                       996      505,968,000
                積水ハウス・リート投資法人                     19,250      1,432,200,000
                大江戸温泉リート投資法人                     1,056       72,652,800
                大和ハウスリート投資法人                     9,338      2,456,827,800
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                大和証券オフィス投資法人
                                     1,394       900,524,000
                大和証券リビング投資法人                     8,546       812,724,600
                投資法人みらい                     7,068       272,824,800
                東急リアル・エステート投資法
                                     4,388       700,324,800
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     2,256      1,303,968,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人
                                     7,366      4,345,940,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     4,075      1,383,462,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     9,903      3,272,941,500
                日本リート投資法人                     2,126       761,108,000
                日本リテールファンド投資法人                     12,296      2,251,397,600
                日本ロジスティクスファンド投
                                     4,276      1,342,664,000
                資法人
                福岡リート投資法人                     3,385       515,197,000
                平和不動産リート投資法人                     4,016       520,875,200
                野村不動産マスターファンド投
                                     21,164      3,166,134,400
                資法人
     投資証券 合計                               395,880      62,460,500,070
     合計                                     62,460,500,070
    (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2021年1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,578,504,497
        コール・ローン                                              149,348,000
        投資信託受益証券                                             6,575,423,611
        投資証券                                            46,681,444,826
        派生商品評価勘定                                                 8,337
                                                      194,619,182
        未収配当金
        流動資産合計                                            57,179,348,453
       資産合計                                             57,179,348,453
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 2,335
        未払金                                             3,518,581,982
                                                       6,014,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,524,598,317
       負債合計                                              3,524,598,317
     純資産の部
       元本等
        元本                                            45,737,709,443
        剰余金
                                                     7,917,040,693
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            53,654,750,136
       純資産合計                                             53,654,750,136
     負債純資産合計                                               57,179,348,453
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2021年1月12日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           29,640,253,704円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           73,990,639,755円
        同期中一部解約元本額                                           57,893,184,016円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>                                             60,101,369円
        (ファンドラップ)
        DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>                                             29,451,195円
        (ファンドラップ)
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             5,415,600円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             15,337,787円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             16,120,619円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             46,339,968円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             42,386,409円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             24,313,134円
        たわらノーロード 先進国リート                                           7,628,789,207円
        たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>                                           1,435,869,390円
        たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>                                            321,297,973円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                           1,469,864,376円
                                                     14,077,529円
        たわらノーロード バランス(堅実型)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            241,276,752円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            458,361,267円
                                                     64,602,172円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            288,016,310円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            219,800,089円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            338,374,993円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              126,975円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             1,589,085円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,422,849円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             5,454,607円
        One DC 先進国リートインデックスファンド                                            387,634,212円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             19,764,302円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            611,915,400円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             54,446,524円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            229,297,790円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            258,547,175円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            477,072,977円
        投資のソムリエ                                           8,522,368,607円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            546,614,146円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            208,590,169円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            415,716,099円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           4,587,730,833円
        ワールドアセットバランス(基本コース)                                            812,123,062円
        ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           2,416,620,572円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             20,840,207円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             9,864,496円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             3,964,620円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             18,955,015円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,082,860,541円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            197,501,575円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             10,049,652円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             5,379,254円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             5,337,159円
        DIAMパッシブ資産分散ファンド                                            613,167,579円
        DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>                                            128,935,727円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            652,930,869円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04                                            367,335,093円
        (適格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                            800,383,071円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                            108,687,459円
        定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投                                            401,315,132円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                           1,060,965,629円
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            171,261,444円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            387,764,386円
        DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                                           3,976,918,080円
        機関投資家限定)
        P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           1,879,914,082円
        DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)                                            555,546,850円
        計                                           45,737,709,443円
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        受益権の総数                                           45,737,709,443口

     2.
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2020年1月15日
              項目
                                      至 2021年1月12日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     3.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年1月12日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
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                                      2021年1月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資信託受益証券                                                249,717,606
     投資証券                                               1,323,471,589
     合計                                               1,573,189,195
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2020年6月23日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    通貨関連
                                      2021年1月12日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    25,751,550             -    25,752,500           △950
          オーストラリア・ドル                  12,048,540             -    12,049,500           △960
          シンガポール・ドル                   3,917,560            -     3,917,500            60
          ニュージーランド・ドル                   3,737,855            -     3,737,500            355
          香港・ドル                   6,047,595            -     6,048,000          △405
        買建                    46,159,848             -    46,166,800           6,952
          アメリカ・ドル                  31,266,390             -    31,266,000           △390
          イギリス・ポンド                   7,046,385            -     7,046,500            115
          カナダ・ドル                   3,262,580            -     3,262,000          △580
          ユーロ                   1,267,193            -     1,267,300            107
          韓国・ウォン                   3,317,300            -     3,325,000          7,700
     合計                       71,911,398             -    71,919,300           6,002
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2021年1月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1731円
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     (1万口当たり純資産額)                                                 (11,731円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2021年1月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       286,000.000           201,630.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       608,300.000           450,142.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       167,500.000           134,000.000
             アメリカ・ドル 小計                          1,134,500.000            785,772.000
                                                  (81,901,016)
             オーストラリ
                     ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       168,599.000           482,193.140
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        48,347.000          142,623.650
                     ARENA   REIT
                                       138,744.000           395,420.400
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       148,166.000           391,158.240
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       208,556.000           905,133.040
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       210,161.000           498,081.570
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       187,843.000           567,285.860
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       167,422.000           351,586.200
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       196,519.000          2,719,822.960
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       219,299.000           969,301.580
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       220,203.000           770,710.500
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       136,121.000           428,781.150
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       811,527.000           693,855.580
                     DEXUS                  458,641.000          4,127,769.000
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       215,534.000           251,097.110
                     GOODMAN    GROUP
                                       706,115.000         12,766,559.200
                     GPT  GROUP
                                       820,814.000          3,603,373.460
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       127,935.000           428,582.250
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        60,660.000          243,246.600
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                        30,330.000           37,609.200
                     HOTEL   PROPERTY
                                        73,965.000          224,113.950
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       119,129.000           573,010.490
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       238,761.000           292,482.220
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,658,102.000           4,261,322.140
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                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       401,586.000           754,981.680
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       140,175.000           357,446.250
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,183,204.000           6,112,971.200
                     SHOPPING     CENTRES
                                       458,349.000          1,113,788.070
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                 1,005,296.000           4,151,872.480
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,633,863.000           2,532,487.650
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       335,427.000           855,338.850
             オーストラリア・ドル 小計                         13,529,393.000           52,004,005.670
                                                (4,178,001,815)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       190,795.000           244,217.600
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       409,680.000           270,388.800
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,334,160.000           4,055,846.400
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       794,916.000           850,560.120
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      1,906,409.000           4,308,484.340
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                       387,680.000           554,382.400
                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       329,200.000           424,668.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           91,091.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,036,630.000            404,285.700
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       430,600.000           264,819.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       300,800.000           75,200.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       566,700.000          1,462,086.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       286,700.000           151,951.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,127,064.000           1,656,784.080
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       214,500.000           139,425.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       539,700.000          1,478,778.000
                     KEPPEL    REIT
                                       730,200.000           832,428.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       339,200.000           266,272.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                      2,139,000.000            132,618.000
                     RETAIL    TRUST
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                      3,422,400.000             3,422.400
                     RETAIL    TRUST-RTS
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       923,400.000          2,013,012.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       705,320.000          2,017,215.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,187,720.000           2,387,317.200
                     TRUST
                                230/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       813,400.000           784,931.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       901,255.000           346,983.170
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       166,800.000           647,184.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       313,200.000           112,752.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       189,200.000           158,928.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                       342,600.000           183,291.000
                     REIT
                     SPH  REIT
                                       412,500.000           348,562.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       570,500.000           299,512.500
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       912,090.000          1,377,255.900
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル 小計                         24,051,719.000           28,344,652.310
                                                (2,221,086,955)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       577,500.000           277,200.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ 小計                           577,500.000           277,200.000
                                                  (35,129,556)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       612,000.000          4,412,520.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計
                                       612,000.000          4,412,520.000
                                                  (59,304,269)
     投資信託受益証券 合計                                   39,905,112         6,575,423,611
                                                (6,575,423,611)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        35,038.000          502,795.300
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        24,533.000         1,576,735.910
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        31,172.000          520,572.400
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         892.000         237,566.360
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        52,022.000         8,571,664.940
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        21,487.000          598,842.690
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        58,044.000         2,408,245.560
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        44,862.000          331,081.560
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       112,972.000          3,327,025.400
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        86,313.000         3,008,008.050
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        62,790.000         2,316,951.000
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        55,313.000          266,608.660
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        88,065.000         1,091,125.350
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        24,198.000          270,775.620
                     PROPERTIES      INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        58,646.000         9,229,707.480
                     INC
                                231/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        10,643.000          123,565.230
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        59,563.000         5,336,249.170
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        72,668.000          821,875.080
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       125,161.000          2,005,079.220
                     INC
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        15,568.000          261,231.040
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          56,828.560
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        40,989.000         3,935,353.890
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        40,730.000          909,093.600
                     CENTERSPACE                   5,275.000          373,892.000
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        20,307.000          237,794.970
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          56,558.250
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        15,563.000          144,891.530
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          36,314.040
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       204,683.000          1,009,087.190
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        49,046.000          661,630.540
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        8,767.000          398,986.170
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        13,648.000           90,486.240
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        18,051.000         2,123,158.620
                     CORPORATE     OFFICE
                                        47,568.000         1,185,870.240
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        62,715.000         1,968,623.850
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,248.000          95,562.480
                     CUBESMART                  82,306.000         2,753,958.760
                     CYRUSONE     INC
                                        50,705.000         3,501,180.250
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        85,195.000          703,710.700
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       117,625.000         15,440,633.750
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        97,816.000          416,696.160
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        69,618.000         1,860,192.960
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       156,369.000          5,995,187.460
                     EAST   GROUP
                                        16,690.000         2,248,977.500
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        34,647.000          763,619.880
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        54,493.000          500,790.670
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        31,698.000         1,052,373.600
                     EQUINIX    INC
                                        37,397.000         25,519,338.830
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        51,458.000         1,402,745.080
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        71,303.000         4,311,692.410
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       143,885.000          8,352,524.250
                                232/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        44,522.000          915,817.540
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        27,408.000         6,338,922.240
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        54,332.000         6,049,868.200
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        9,378.000          88,715.880
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        29,028.000         2,397,132.240
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        54,449.000         2,231,320.020
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        29,994.000          831,433.680
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        40,943.000          177,283.190
                     PROPERTIES       C 
                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        20,113.000          326,433.990
                     CORP
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        90,971.000         3,749,824.620
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        46,767.000          403,131.540
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        14,455.000          382,623.850
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        14,506.000          259,802.460
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        8,606.000          124,787.000
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        17,764.000          229,333.240
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        36,141.000          590,543.940
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        57,522.000         1,619,244.300
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        92,167.000         2,442,425.500
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       226,281.000          6,442,220.070
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          127,958.600
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        43,923.000         1,640,524.050
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       296,757.000          4,264,398.090
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        64,372.000         1,496,005.280
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        38,365.000          506,418.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        28,021.000          615,901.580
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        9,374.000         1,775,529.340
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       235,584.000          6,843,715.200
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       121,334.000          3,397,352.000
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        47,098.000         1,419,062.740
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        44,224.000         2,417,726.080
                     KIMCO   REALTY
                                       182,282.000          2,774,332.040
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        36,247.000          546,967.230
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       117,439.000          1,184,959.510
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        20,499.000         2,387,723.520
                                233/293


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        16,792.000          653,880.480
                     MACK   CALI
                                        33,213.000          398,888.130
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       238,728.000          4,977,478.800
                     MID  AMERICA
                                        48,081.000         5,972,141.010
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        41,922.000          680,394.060
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        18,951.000         1,241,859.030
                     NATIONAL     RETAIL
                                        73,203.000         2,863,701.360
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        26,502.000          982,164.120
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        5,677.000          98,098.560
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        33,944.000          180,242.640
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        8,985.000          366,318.450
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        20,853.000          494,424.630
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        95,582.000         3,361,618.940
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,480.000          107,846.400
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        65,409.000          564,479.670
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        99,570.000         1,684,724.400
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        55,582.000         1,030,490.280
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        88,116.000         1,475,943.000
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        53,691.000          819,861.570
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        10,278.000          150,367.140
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        20,886.000          152,467.800
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       310,236.000         29,366,939.760
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,516.000         1,108,016.760
                     PUBLIC    STORAGE
                                        63,863.000         14,129,688.750
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        27,198.000         1,597,610.520
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       147,455.000          8,761,776.100
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        66,480.000         2,926,449.600
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        46,858.000          632,583.000
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        91,340.000          780,043.600
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        5,389.000          84,553.410
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        55,032.000         2,572,195.680
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        70,111.000          959,118.480
                     RPT  REALTY
                                        30,788.000          261,390.120
                                234/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        23,253.000         1,538,651.010
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        87,541.000         1,475,941.260
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        5,688.000          420,172.560
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        5,164.000          165,557.840
                     SERITAGE     GROWTH
                                        15,439.000          217,998.680
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        70,229.000          789,373.960
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       137,700.000         11,448,378.000
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        64,604.000          655,084.560
                     SL  GREEN
                                        30,661.000         1,831,688.140
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        48,263.000         1,814,206.170
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        63,028.000         1,913,530.080
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        99,539.000         3,044,898.010
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        39,558.000          342,176.700
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        45,212.000         6,515,953.440
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        91,592.000          997,436.880
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        40,424.000          443,047.040
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        28,914.000         1,606,172.700
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        48,242.000          550,923.640
                     UDR  INC
                                       123,872.000          4,589,457.600
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        16,392.000          239,159.280
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,301.000          343,663.830
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        47,039.000          625,618.700
                     URSTADT    BIDDLE
                                        10,755.000          156,592.800
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       157,397.000          7,271,741.400
                     VEREIT    INC
                                        91,943.000         3,222,602.150
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       225,646.000          5,717,869.640
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        66,142.000         2,332,828.340
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        9,926.000          87,150.280
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        35,147.000          741,250.230
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        51,119.000         1,083,722.800
                     WELLTOWER     INC
                                       175,257.000         10,722,223.260
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          141,907.500
                     WP  CAREY   INC
                                        73,768.000         4,895,982.160
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        48,506.000          754,268.300
                     INC
             アメリカ・ドル 小計                          8,987,586.000          368,047,882.400
                                               (38,361,630,778)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        54,933.000           43,012.530
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,128,063.000            877,633.010
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        70,171.000          756,443.380
                                235/293

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       320,321.000           244,084.600
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       395,423.000          1,787,311.960
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       363,635.000           505,816.280
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       254,272.000           267,494.140
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       170,414.000           150,645.970
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        47,262.000         1,449,052.920
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       252,342.000           181,686.240
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       197,969.000           279,928.160
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       107,931.000           692,485.290
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,647,374.000            364,069.650
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       120,448.000           130,686.080
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            1,848.320
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       316,532.000          2,083,097.090
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       385,064.000           889,497.840
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       201,812.000           240,156.280
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       132,864.000           105,626.880
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       207,754.000           161,217.100
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       557,440.000           860,687.360
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                       114,891.000           101,104.080
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       156,269.000           120,639.660
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        89,537.000          728,383.490
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       255,156.000           96,959.280
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       500,835.000          4,782,974.250
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       129,073.000           682,796.170
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           105,779.090
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       288,145.000           311,196.600
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       148,874.000           161,528.290
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       721,679.000          1,201,595.530
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       304,490.000           201,876.870
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       167,968.000          1,665,402.720
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        51,499.000          377,745.160
             イギリス・ポンド 小計                         10,271,071.000           22,610,462.270
                                                (3,186,718,552)
                                236/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        74,664.000         1,229,716.080
             シュケル
             イスラエル・シュケル 小計                           74,664.000         1,229,716.080
                                                  (40,396,173)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        26,590.000         1,000,049.900
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        27,865.000          293,139.800
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,088.000          76,763.040
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,978.000          310,189.900
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        35,518.000         1,762,758.340
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        68,459.000          882,436.510
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        39,582.000          318,635.100
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        19,359.000          277,220.880
                     CT  REAL   ESTATE
                                        21,298.000          331,822.840
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        30,084.000          385,075.200
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        11,243.000          220,924.950
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        40,668.000          581,959.080
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        12,889.000          982,657.360
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        60,223.000          769,047.710
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        29,563.000          408,560.660
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        20,738.000          356,278.840
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        6,391.000          125,647.060
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          134,581.440
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        37,430.000          470,495.100
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           74,817.930
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        66,169.000         1,133,474.970
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          122,662.070
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           49,211.820
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        30,431.000          708,433.680
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        35,648.000          475,544.320
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        17,630.000          110,363.800
                     REIT
                                237/293


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        16,004.000          303,115.760
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル 小計                           721,333.000         12,665,868.060
                                                (1,033,028,199)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       333,667.000           515,515.510
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       468,656.000          1,063,849.120
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       672,747.000           807,296.400
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       434,438.000           725,511.460
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       167,128.000           549,851.120
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル 小計                          2,076,636.000           3,662,023.610
                                                 (273,772,885)
             ユーロ         AEDIFICA                  13,950.000         1,344,780.000
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        75,304.000         1,056,515.120
                     ALTAREA                   1,468.000          216,676.800
                     BEFIMMO                  11,149.000          401,921.450
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        9,471.000          254,296.350
                     CARMILA    SA
                                        19,092.000          234,067.920
                     COFINIMMO     SA
                                        11,438.000         1,411,449.200
                     COVIVIO                  20,354.000         1,507,213.700
                     EUROCOMMERCIAL
                                        15,231.000          242,477.520
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        22,841.000         2,820,863.500
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        27,972.000          251,188.560
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       286,682.000           323,377.290
                     ICADE                  13,110.000          817,408.500
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        22,255.000           82,788.600
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       105,292.000           822,856.980
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        10,092.000          226,565.400
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       171,288.000           253,506.240
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  86,115.000         1,592,266.350
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        25,685.000          119,435.250
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  16,204.000          120,800.820
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       141,285.000          1,075,885.270
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,073.000          382,047.400
                     NSI  NV
                                        7,583.000          252,513.900
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,338.000          265,919.400
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        58,250.000         3,648,780.000
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,759.000          181,172.650
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        55,338.000         1,573,812.720
                     WERELDHAVE      NV
                                        16,192.000          180,055.040
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        5,815.000          287,842.500
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ユーロ 小計
                                      1,265,626.000          21,948,484.430
                                                (2,781,531,432)
             韓国・ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        46,802,600.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        43,485.000        219,164,400.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        38,732.000        203,730,320.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        32,398.000        125,542,250.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        18,534.000        130,294,020.000
                     LTD
             韓国・ウォン 小計                           143,107.000         725,533,590.000
                                                  (68,925,691)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       820,070.000          3,813,325.500
                     LINK   REIT
                                       866,520.000         60,569,748.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       519,000.000          1,255,980.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       453,000.000          1,694,220.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       600,000.000          2,268,000.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル 小計                          3,258,590.000          69,601,273.500
                                                 (935,441,116)
     投資証券 合計                                   26,798,613         46,681,444,826
                                               (46,681,444,826)
     合計                                           53,256,868,437
                                               (53,256,868,437)
    (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)

    1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    (%)
                                     (%)       (%)
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.15      -          72.19
                   投資証券           152銘柄            -   71.50
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           -    5.94            5.98
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           -    0.08            0.08
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          7.79      -           7.85
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           -    1.93            1.94
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           32銘柄          4.14      -           4.17
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           -    0.51            0.51
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      -           5.29
                   投資証券           29銘柄           -    5.18
     韓国・ウォン              投資証券            5銘柄           -    0.13            0.13
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.11      -           1.87
                   投資証券            5銘柄           -    1.74
    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年1月29日現在

     Ⅰ 資産総額                                              12,471,750,008円
     Ⅱ 負債総額                                                34,105,025円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              12,437,644,983円
     Ⅳ 発行済数量                                              8,790,208,278口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4149円
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   2021年1月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                             312,560,498,451円
     Ⅱ 負債総額                                              6,577,396,242円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             305,983,102,209円
     Ⅳ 発行済数量                                             104,323,169,378口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.9330円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                             445,932,451,740円
     Ⅱ 負債総額                                              6,663,165,460円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             439,269,286,280円
     Ⅳ 発行済数量                                              97,687,134,547口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  4.4967円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                             251,242,858,460円
     Ⅱ 負債総額                                               951,609,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             250,291,249,460円
     Ⅳ 発行済数量                                             191,869,373,666口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3045円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                             135,943,090,589円
     Ⅱ 負債総額                                               460,951,754円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                             135,482,138,835円
     Ⅳ 発行済数量                                              67,895,692,428口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.9954円
    J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年1月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                              67,215,920,953円
     Ⅱ 負債総額                                                13,132,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              67,202,788,953円
     Ⅳ 発行済数量                                              31,471,549,115口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.1354円
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年1月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                              54,661,894,922円
     Ⅱ 負債総額                                               374,641,779円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              54,287,253,143円
     Ⅳ 発行済数量                                              44,415,132,643口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.2223円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】
    1【委託会社等の概況】
    (1)資本金の額(2021年1月29日現在)
          資本金の額        20億円
                    ※
          発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
          発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
          ※種類株式の発行が可能
          直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

    (2)会社の機構(2021年1月29日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
      ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年1月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                 26          1,484,671,512,599
          追加型公社債投資信託
                                853          15,042,734,133,633
           追加型株式投資信託
                                 32            74,310,285,576
          単位型公社債投資信託
                                203           1,289,577,521,784
           単位型株式投資信託
                               1,114            17,891,293,453,592
               合計
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    3【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
    2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)

                                第34期                 第35期
                            (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 -                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 -
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                  (単位:千円)
                               第34期                 第35期
                           (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    (2)【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                          (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
                                250/293




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                                                   (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                          (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        -                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        -                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        -                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            -     -      -      -    -  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   -   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                252/293



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     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      -
      変動額(純額)
     当期変動額合計           -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
      方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                第34期                 第35期
                            (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                第34期                 第35期
                            (自   2018年4月      1日        (自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    (株主資本等変動計算書関係)

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

        普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第34期(2019年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
       (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
       (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               -
       (1)未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               -
              負債計
       第35期(2020年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
       (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
       (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               -
       (1)未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        負 債
        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      (千円)
                                   第34期               第35期
                 区分
                              (2019年3月31日現在)               (2020年3月31日現在)
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期(2019年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -         -         -
       (1)現金・預金
                           18,773,228             -         -         -
       (2)金銭の信託
                           12,438,085             -         -         -
       (3)未収委託者報酬
                           3,295,109             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          -
          その他有価証券(投資信託)
       第35期(2020年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)        (千円)         (千円)
                           32,932,013             -        -          -
       (1)現金・預金
                           28,548,165             -        -          -
       (2)金銭の信託
                           11,487,393             -        -          -
       (3)未収委託者報酬
                           4,674,225             -        -          -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          -
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期(2019年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期(2020年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
       株式
       投資信託                         -             -             -

       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                            1,298,377             1,169,758                 -
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                 至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日)            至  2020年3月31日)
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
        未払事業税
                                10,915                  10,778
        未払事業所税
                                411,675                  420,513
        賞与引当金
                                80,253                  78,439
        未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
        受取負担金
                                102,490                  331,395
        運用受託報酬
                                10,152                  14,116
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
        退職給付引当金
                                54,458                  53,321
        時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   -                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      -
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      -
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       (2019年3月31日現在)                (2020年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      (2)損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       (自   2018年4月      1日      (自   2019年4月      1日
                        至    2019年3月31日)             至    2020年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)         及び  第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    該当はありません。
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    該当はありません。
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                           1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    (1)中間貸借対照表
                                                   (単位:千円)
                                          第36期中間会計期間末
                                         (2020年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                                          第36期中間会計期間末
                                         (2020年9月30日現在)
                 (負債の部)
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                (純資産の部)
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
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    (2)中間損益計算書
                                                   (単位:千円)
                                       第36期中間会計期間
                                  (自   2020年4月1日       至  2020年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                   (単位:千円)
                                       第36期中間会計期間
                                  (自   2020年4月1日       至  2020年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
                                274/293












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    (3)中間株主資本等変動計算書
     第36期中間会計期間(自             2020年4月1日       至  2020年9月30日)
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -      -      -     -      -   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        -     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
                                275/293









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    重要な会計方針
                       (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6~18年
                                …
                         器具備品           2~20年
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (中間貸借対照表関係)
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      (2020年9月30日現在)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    (中間損益計算書関係)

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

      第36期中間会計期間(自              2020年4月1日        至  2020年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数(株)           増加株式数(株)           減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    (金融商品関係)
    第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            (千円)             (千円)           (千円)
                              27,281,363             27,281,363              -
     (1)現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              -
     (2)金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           -
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              -
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              -
     (1)未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              -
            負債計
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
    (1)現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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     負 債
    (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    (有価証券関係)

                          第36期中間会計期間末

                          (2020年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259,369    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                      1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    (セグメント情報等)
    第36期中間会計期間(自              2020年4月1日        至  2020年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
    (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    (1株当たり情報)

                           第36期中間会計期間
                      (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   (自   2020年4月1日        至  2020年9月30日)
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
    (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第2【その他の関係法人の概況】
    1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
        a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
         2020年3月末日現在   247,369百万円
        c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
           名      称         資本金の額                 事  業  の  内  容
                        (単位:百万円)
      株式会社静岡銀行                       90,800    日本において銀行業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                             12,200
      マネックス証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     (注)資本金の額は2020年3月末日現在
      (注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     (3)投資顧問会社

        a.名称
         イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
        b.資本金の額
         2020年3月末日現在   9,557.5万円
        c.事業の内容
         日本において投資顧問業務を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

     「受託会社」は、以下の業務を行います。
     (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
     (2)信託財産の計算
     (3)信託財産に関する報告書の作成
     (4)その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

     (1)募集の取扱い
     (2)追加設定の申込事務
     (3)信託契約の一部解約事務
     (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
     (5)受益者に対する収益分配金の再投資
     (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の送付
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     (7)その他上記に付帯する業務
     「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

     イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
     ドの信託財産の運用助言等を行います。
    3【資本関係】

     該当事項はありません。
     ※持株比率5%以上を記載します。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2020年4月14日             有価証券報告書
         2020年4月14日             有価証券届出書
         2020年10月14日             半期報告書
         2020年10月14日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2020年5月27日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
    31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                2021年2月26日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本   正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド<育成型>の2020年1月15日から
    2021年1月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、マネックス資産設計ファンド<育成型>の2021年1月12日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               2020年11月26日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本 正彦 印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川 敬 印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
    31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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