マネックス資産設計ファンド<育成型> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和3年1月12日) |
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提出者 | マネックス資産設計ファンド<育成型> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月12日 提出
【計算期間】 第14期(自 2020年1月15日 至 2021年1月12日)
【ファンド名】 マネックス資産設計ファンド<育成型>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資産複合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証
券(資産複合 中近東
(株式、債 (中東)
券、不動産投
信、)資産配
エマージング
分変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
その他資産
として複数の資産(株式、債券、不動産投信)を実質的な投資対象とし、組
(投資信託証券
入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的
(資産複合(株
とする旨の記載がないものをいいます。
式、債券、不動
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対
産投信)資産配
象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投
分変更型))
信)資産配分変更型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
(日本を含む)
む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
ファンド
ます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
為替ヘッジなし
旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2007年1月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」へ変更
2018年10月12日 信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、一部解約に関す
る事務、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社)との間において
は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
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「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益 証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年1月29日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2021年1月29日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券およ
び不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
<投資態度>
①主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・
ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株
式、債券、不動産投資信託証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
をいいます。以下同じ。)の計6資産への分散投資を行います。
②基本資産配分は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動によ
る基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととしま
す。
③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資
助言を受けます。
④基本資産配分比率については、分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限し
ます。
⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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※リート(REIT)とは
・リート(REIT)とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
いいます。(以下同じ。)
・REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運
用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
市場に上場するリートについては、LPT(Listed Property Trust)と呼ばれる場合があり
ます。
・リート(REIT)は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
リート(REIT)は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
います。このため、リート(REIT)は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
た後に残った収益について、そのほとんどをリート(REIT)に投資する投資家が、配
当金(もしくは分配金)として享受する仕組みになっています。
※投資対象の詳細は、約款をご覧ください。
<運用プロセス>
・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相
関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロン
ティアを描き、一定のリスク水準から導きます。
・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構
築します。
・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準
となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すことと
します。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
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委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(6)までのアセットマネジメントOne株式会社
を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券な
ら びに(7)から(28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(5) J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(7) 株券または新株引受権証書
(8) 国債証券
(9) 地方債証券
(10)特別の法律により法人の発行する債券
(11)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
(13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
(14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
(15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(16)コマーシャル・ペーパー
(17)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)およ
び新株予約権証券
(18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(7)から(17)までの証券または証書の性質
を有するもの
(19)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替投資信託受益権を含みます。)
(20)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(21)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(22)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
(23)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
(26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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(27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
(28)外国の者に対する権利で上記(27)の有価証券の性質を有するもの
なお、(7)の証券または証書、(18)ならびに(23)の証券または証書のうち(7)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、(8)から(12)までの証券および(18)ならびに(23)の証券
または証書のうち(8)から(12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(19)の証
券および(20)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品に
より運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
※
(TOPIX)(配当込み)」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
※①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社
東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関す
るすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱
東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公
表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の
停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
す。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIX
の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPI
X)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含ま
れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、
遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を負いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1)流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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※本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、
情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、ま
たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するもので
はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性につ
いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
ません。
運用プロセス 1)流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
除外して投資銘柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」 に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に
帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
せん。
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運用プロセス 1)流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とする
こととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投
資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
※
く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」 に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券
インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな
く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC
は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
は遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス 1)流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2)最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3)インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 J-REITインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
いいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※
投資態度
1.東京証券取引所に上場し、東証REIT指数 に採用されている(または採用予定
の)不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証REIT指数(配当込み)が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
※①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京証
券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数
の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノ
ウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引
所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の
変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REI
T指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商
標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータ
の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出
する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を負いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用プロセス ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託
証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT
指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
資することができるものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動
および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投
資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
(振替投資信託受益権を含みます。)および不動産投資法人の投資証券。以下同
じ。)とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S&P 先進
国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
※
し) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※S&P 先進国 REITインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、
これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’
s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード&プアーズ・ファイナ
ンシャル・サービシーズLLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・
ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC(「Dow Jones」)の登録商
標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、
S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)によってスポ
ンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow
Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全
般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマン
スを追跡するS&P 先進国 REITインデックスの能力に関して、明示または
黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマン
スは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 先進国 R
EITインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にある
唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび/または特定の商標、
サービスマーク、および/または商標名のライセンス供与です。S&P 先進国
REITインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones
Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P
先進国 REITインデックスの決定、構成または計算において委託会社または
本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indices
は、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決
定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式
の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありませ
ん。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に
関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 先進国 REITイン
デックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、または
プラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLC
は投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影
響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数
に証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、
またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
はなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、S&P 先進国 REITインデックスまたはその関
連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限
定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性
を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または
中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow
Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品
性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 先進国 REITイン
デックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一
切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合におい
ても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪
失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に
対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法
行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会
社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行いません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
30%以内とします。ただし、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)における時価の構成割合が30%を超
える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
不動産投資信託証券をS&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の構成割合の範囲で組入れることができる
ものとします。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当等収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
原則として、経費控除後の利子配当等収益の範囲内で、基準価額水準および市況動向等を勘案
し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこと
があります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、税引後自動的に全額無手数料で再投資されます。
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。(約款「運用の基本方
針」2.運用方法(3)投資制限)
③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑨投資する株式等の範囲(約款第19条)
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲(約款第22条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
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5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
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1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯公社債の空売りの指図および範囲(約款第27条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑰公社債の借入れ(約款第28条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑲外国為替予約の指図および範囲(約款第30条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
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託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
財 産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑳資金の借入れ(約款第37条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産(国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート)への資産配分
は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
る可能性があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可
能性があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また、外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を
受けて損失を被る可能性もあります。
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○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることが
あり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含
みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
で、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
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○委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利である
と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
も信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リ
スクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)
内訳(税抜)
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.26%
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.20%
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率0.04%
受託会社
の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年7月11日(休業日の場合は翌営業
日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財
産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン
株式会社)に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎年7月11日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信
託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われ
ます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
(リート)の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不
要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適
用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行
われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託およ
び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上
場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申
告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
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損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2021年1月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
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<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 12,281,829,322 98.75
内 日本 12,281,829,322 98.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 155,815,661 1.25
純資産総額 12,437,644,983 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 298,639,809,220 97.60
内 日本 298,639,809,220 97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,343,292,989 2.40
純資産総額 305,983,102,209 100.00
その他資産の投資状況
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 7,468,560,000 2.44
内 日本 7,468,560,000 2.44
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 422,065,340,463 96.08
内 アメリカ 290,997,137,048 66.25
内 イギリス 19,362,599,279 4.41
内 スイス 15,048,212,329 3.43
内 カナダ 14,676,087,319 3.34
内 フランス 14,134,854,228 3.22
内 ドイツ 13,200,870,626 3.01
内 オーストラリア 9,279,602,000 2.11
内 オランダ 8,037,928,043 1.83
内 アイルランド 7,643,794,110 1.74
内 スウェーデン 4,713,739,312 1.07
内 香港 3,593,507,353 0.82
内 デンマーク 3,542,689,762 0.81
内 スペイン 3,392,553,738 0.77
内 イタリア 2,602,942,682 0.59
内 フィンランド 1,775,064,453 0.40
内 ジャージィー 1,573,176,584 0.36
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内 バミューダ 1,365,403,090 0.31
内 シンガポール 1,280,125,562 0.29
内 ベルギー 1,276,594,613 0.29
内 イスラエル 896,440,664 0.20
内 ノルウェー 836,868,745 0.19
内 ケイマン諸島 786,753,176 0.18
内 ニュージーランド 535,774,346 0.12
内 ルクセンブルグ 378,616,715 0.09
内 オランダ領キュラソー 279,638,438 0.06
内 オーストリア 257,103,278 0.06
内 ポルトガル 233,810,723 0.05
内 リベリア 114,556,568 0.03
内 パナマ 97,233,507 0.02
内 マン島 88,272,446 0.02
内 パプアニューギニア 63,389,726 0.01
新株予約権証券 3,096,237 0.00
内 スイス 3,096,237 0.00
投資信託受益証券 845,780,352 0.19
内 オーストラリア 620,170,380 0.14
内 シンガポール 225,609,972 0.05
投資証券 8,561,034,358 1.95
内 アメリカ 7,855,454,061 1.79
内 イギリス 235,026,165 0.05
内 香港 162,327,575 0.04
内 フランス 139,953,167 0.03
内 オランダ 115,761,174 0.03
内 カナダ 52,512,216 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,794,034,870 1.77
純資産総額 439,269,286,280 100.00
その他資産の投資状況
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 7,604,187,109 1.73
内 アメリカ 5,468,756,154 1.24
内 ドイツ 1,189,190,256 0.27
内 イギリス 361,940,264 0.08
内 オーストラリア 329,829,500 0.08
内 カナダ 254,470,935 0.06
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 206,300,469,300 82.42
内 日本 206,300,469,300 82.42
地方債証券 16,095,608,500 6.43
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内 日本 16,095,608,500 6.43
特殊債券 15,953,700,485 6.37
内 日本 15,953,700,485 6.37
社債券 9,988,579,160 3.99
内 日本 9,583,781,160 3.83
内 フランス 404,798,000 0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,952,892,015 0.78
純資産総額 250,291,249,460 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 133,622,620,935 98.63
内 アメリカ 57,550,542,781 42.48
内 フランス 14,317,701,670 10.57
内 イタリア 12,731,835,075 9.40
内 ドイツ 10,405,781,116 7.68
内 イギリス 9,138,240,725 6.74
内 スペイン 8,165,539,280 6.03
内 オーストラリア 3,654,248,437 2.70
内 ベルギー 3,392,210,819 2.50
内 オランダ 2,620,678,035 1.93
内 カナダ 2,599,094,879 1.92
内 オーストリア 2,049,929,441 1.51
内 アイルランド 1,121,555,629 0.83
内 メキシコ 1,061,661,147 0.78
内 ポーランド 834,072,293 0.62
内 フィンランド 827,141,471 0.61
内 デンマーク 672,965,266 0.50
内 マレーシア 619,374,788 0.46
内 イスラエル 578,555,392 0.43
内 シンガポール 554,420,940 0.41
内 スウェーデン 428,936,257 0.32
内 ノルウェー 298,135,494 0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,859,517,900 1.37
純資産総額 135,482,138,835 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 65,358,544,070 97.26
内 日本 65,358,544,070 97.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,844,244,883 2.74
純資産総額 67,202,788,953 100.00
その他資産の投資状況
2021年1月29日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建) 1,669,395,000 2.48
内 日本 1,669,395,000 2.48
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 6,369,757,419 11.73
内 オーストラリア 4,041,383,304 7.44
内 シンガポール 2,328,374,115 4.29
投資証券 47,953,453,848 88.33
内 アメリカ 39,674,093,549 73.08
内 イギリス 3,037,983,799 5.60
内 カナダ 1,025,793,948 1.89
内 フランス 895,018,967 1.65
内 香港 892,569,516 1.64
内 ベルギー 771,024,806 1.42
内 オランダ 616,937,957 1.14
内 ニュージーランド 271,512,477 0.50
内 スペイン 260,503,786 0.48
内 ドイツ 164,950,550 0.30
内 ガーンジィ 140,925,936 0.26
内 韓国 72,822,852 0.13
内 アイルランド 68,887,961 0.13
内 イスラエル 36,159,805 0.07
内 マン島 14,317,578 0.03
内 イタリア 9,950,361 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △35,958,124 △0.07
純資産総額 54,287,253,143 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.5196 4.4967 -
1 ド・マザーファンド 信託受 815,556,610 29.49
日本 益証券 3,685,989,655 3,667,313,408 -
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 3.0127 2.9330 -
2 信託受 1,112,139,190 26.23
ファンド
益証券
日本 3,350,541,738 3,261,904,244 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3068 1.3045 -
3 ド・マザーファンド 信託受 2,183,121,770 22.90
日本 益証券 2,853,121,841 2,847,882,348 -
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9898 1.9954 -
4 ド・マザーファンド 信託受 516,637,062 8.29
日本 益証券 1,028,004,426 1,030,897,593 -
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.1730 1.2223 -
5 ファンド・マザーファンド 信託受 608,737,524 5.98
日本 益証券 714,109,989 744,059,875 -
J-REITインデックス 親投資
2.0539 2.1354 -
6 ファンド・マザーファンド 信託受 341,749,487 5.87
日本 益証券 701,953,446 729,771,854 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.75
合計 98.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 7,525.40 7,300.00 -
1 輸送用機 1,222,400 2.92
日本 9,199,051,075 8,923,520,000 -
器
ソフトバンクグループ 株式 5,482.83 8,108.00 -
2 情報・通 939,400 2.49
日本 5,150,579,702 7,616,655,200 -
信業
ソニー 株式 7,958.66 10,050.00 -
3 755,800 2.48
日本 電気機器 6,015,158,284 7,595,790,000 -
キーエンス 株式 42,762.58 56,140.00 -
4 118,400 2.17
日本 電気機器 5,063,090,262 6,646,976,000 -
任天堂 株式 45,051.35 60,580.00 -
5 その他製 69,100 1.37
日本 3,113,048,783 4,186,078,000 -
品
日本電産 株式 8,262.26 13,850.00 -
6 290,400 1.31
日本 電気機器 2,399,362,325 4,022,040,000 -
信越化学工業 株式 14,034.40 18,175.00 -
7 218,500 1.30
日本 化学 3,066,518,342 3,971,237,500 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 521.57 469.30 -
8 ル・グループ 8,140,800 1.25
日本 銀行業 4,246,009,930 3,820,477,440 -
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リクルートホールディング
株式 4,257.45 4,542.00 -
ス
9 825,900 1.23
サービス
日本 3,516,232,082 3,751,237,800 -
業
武田薬品工業 株式 4,132.73 3,698.00 -
10 1,003,900 1.21
日本 医薬品 4,148,848,196 3,712,422,200 -
日本電信電話 株式 2,689.34 2,618.00 -
11 情報・通 1,384,900 1.18
日本 3,724,471,372 3,625,668,200 -
信業
村田製作所 株式 6,778.53 10,055.00 -
12 354,400 1.16
日本 電気機器 2,402,312,757 3,563,492,000 -
第一三共 株式 2,857.45 3,365.00 -
13 1,035,800 1.14
日本 医薬品 2,959,751,705 3,485,467,000 -
ダイキン工業 株式
17,440.99 22,105.00 -
14 153,700 1.11
日本 機械 2,680,680,612 3,397,538,500 -
HOYA 株式 10,672.21 13,395.00 -
15 239,400 1.05
日本 精密機器 2,554,927,997 3,206,763,000 -
KDDI 株式 3,243.05 3,079.00 -
16 情報・通 949,500 0.96
日本 3,079,284,255 2,923,510,500 -
信業
ファナック 株式 20,559.86 27,365.00 -
17 105,900 0.95
日本 電気機器 2,177,289,364 2,897,953,500 -
東京エレクトロン 株式 25,565.46 39,810.00 -
18 70,700 0.92
日本 電気機器 1,807,478,721 2,814,567,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,569.00 3,245.00 -
19 ループ 823,600 0.87
日本 銀行業 2,939,431,822 2,672,582,000 -
本田技研工業 株式 2,780.48 2,764.50 -
20 輸送用機 950,000 0.86
日本 2,641,461,622 2,626,275,000 -
器
日立製作所 株式 4,009.05 4,306.00 -
21 580,100 0.82
日本 電気機器 2,325,655,511 2,497,910,600 -
伊藤忠商事 株式 2,642.61 2,997.50 -
22 831,300 0.81
日本 卸売業 2,196,802,762 2,491,821,750 -
SMC 株式 52,807.87 63,360.00 -
23 35,300 0.73
日本 機械 1,864,117,967 2,236,608,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,525.44 1,378.50 -
24 ループ 1,617,100 0.73
日本 銀行業 2,466,797,217 2,229,172,350 -
花王 株式 8,451.74 7,597.00 -
25 288,900 0.72
日本 化学 2,441,709,795 2,194,773,300 -
中外製薬 株式
4,321.08 5,472.00 -
26 377,400 0.67
日本 医薬品 1,630,775,867 2,065,132,800 -
東京海上ホールディングス 株式 5,749.92 5,133.00 -
27 394,500 0.66
日本 保険業 2,268,346,289 2,024,968,500 -
オリエンタルランド 株式 14,882.74 16,350.00 -
28 サービス 122,600 0.66
日本 1,824,624,806 2,004,510,000 -
業
三菱電機 株式 1,545.66 1,594.50 -
29 1,206,600 0.63
日本 電気機器 1,864,997,525 1,923,923,700 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱商事 株式
2,728.66 2,647.50 -
30 723,500 0.63
日本 卸売業 1,974,188,616 1,915,466,250 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.60
合計 97.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年1月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 17.70
国内
情報・通信業 9.03
化学 7.47
輸送用機器 6.62
医薬品 5.87
機械 5.64
サービス業 5.48
小売業 4.63
銀行業 4.47
卸売業 4.44
食料品
3.49
陸運業 3.36
精密機器 2.63
その他製品 2.44
建設業 2.23
不動産業 1.85
保険業 1.81
電気・ガス業 1.32
その他金融業
1.09
ガラス・土石製品 0.77
証券、商品先物取引業 0.74
非鉄金属 0.72
鉄鋼 0.59
金属製品 0.58
ゴム製品 0.55
繊維製品 0.48
石油・石炭製品 0.41
空運業 0.39
パルプ・紙 0.24
海運業 0.17
倉庫・運輸関連業 0.16
鉱業 0.15
水産・農林業 0.09
合計 97.60
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
APPLE INC
株式 8,841.40 14,323.16 -
コン
1 1,481,374 4.83
ピュー
アメリカ 13,097,434,521 21,217,961,562 -
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 19,579.20 24,963.40 -
2 622,846 3.54
ソフト
アメリカ 12,194,828,316 15,548,357,822 -
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 238,337.48 338,266.53 -
インター
3 36,887 2.84
ネット販
アメリカ 8,791,554,657 12,477,637,772 -
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 22,762.66 27,687.19 -
インタラ
クティ
4 208,364 1.31
ブ・メ
アメリカ 4,742,919,173 5,769,015,740 -
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 21,710.30 87,285.72 -
5 64,616 1.28
アメリカ 自動車 1,402,833,293 5,640,054,497 -
ALPHABET INC-CL C
株式 156,966.90 194,657.73 -
インタラ
クティ
6 25,996 1.15
ブ・メ
アメリカ 4,080,511,785 5,060,322,421 -
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 156,904.09 193,622.33 -
インタラ
クティ
7 26,050 1.15
ブ・メ
アメリカ 4,087,351,644 5,043,861,852 -
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,586.91 17,673.83 -
8 228,343 0.92
アメリカ 医薬品 3,559,162,010 4,035,696,916 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,558.62 13,593.89 -
9 264,313 0.82
アメリカ 銀行 3,583,721,131 3,593,042,587 -
VISA INC
株式 21,486.10 20,710.02 -
10 146,107 0.69
情報技術
アメリカ 3,139,269,974 3,025,879,710 -
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,553.06 12,070.92 -
11 249,575 0.69
スイス 食品 3,132,931,954 3,012,600,507 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,217.01 13,620.01 -
12 215,787 0.67
アメリカ 家庭用品 2,852,060,629 2,939,021,702 -
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BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,004.07 24,129.65 -
B
13 121,308 0.67
各種金融
アメリカ 2,790,578,370 2,927,120,310 -
サービス
NVIDIA CORP
株式 33,752.07 54,542.73 -
半導体・
14 53,483 0.66
アメリカ 半導体製 1,805,162,473 2,917,109,320 -
造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 31,033.46 35,329.91 -
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
15 82,497 0.66
アメリカ ダー/ヘ 2,560,167,909 2,914,611,750 -
ルスケ
ア・サー
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 14,185.13 17,958.02 -
16 156,651 0.64
アメリカ 娯楽 2,222,116,125 2,813,142,166 -
HOME DEPOT INC
株式 25,552.16 29,050.66 -
17 93,535 0.62
専門小売
アメリカ 2,390,021,383 2,717,253,857 -
り
MASTERCARD INC
株式 34,837.82 33,880.77 -
18 77,463 0.60
情報技術
アメリカ 2,698,642,657 2,624,506,427 -
サービス
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 13,821.09 24,844.29 -
19 96,755 0.55
情報技術
アメリカ 1,337,259,799 2,403,810,169 -
サービス
ROCHE HOLDING AG-
株式 39,310.89 37,250.20 -
20 61,000 0.52
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,397,964,833 2,272,262,474 -
INTEL CORP
株式 6,736.83 5,857.67 -
半導体・
21 368,704 0.49
アメリカ 半導体製 2,483,899,269 2,159,746,802 -
造装置
NETFLIX INC
株式 41,760.73 56,272.92 -
22 38,245 0.49
アメリカ 娯楽 1,597,139,399 2,152,158,131 -
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,415.97 3,167.83 -
23 676,659 0.49
アメリカ 銀行 2,311,449,946 2,143,543,115 -
COMCAST CORP-CL A
株式 4,717.19 5,391.16 -
24 395,384 0.49
アメリカ メディア 1,865,105,160 2,131,581,568 -
ASML HOLDING NV
株式 37,408.48 56,789.51 -
半導体・
25 36,965 0.48
オランダ 半導体製 1,382,804,546 2,099,224,606 -
造装置
VERIZON COMM INC
株式 6,082.41 5,785.05 -
各種電気
26 359,459 0.47
アメリカ 通信サー 2,186,380,085 2,079,491,019 -
ビス
ADOBE INC
株式 40,604.48 48,653.20 -
27 41,681 0.46
ソフト
アメリカ 1,692,435,598 2,027,914,095 -
ウェア
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABBOTT LABORATORIES
株式 9,557.54 12,578.34 -
ヘルスケ
28 153,655 0.44
アメリカ ア機器・
1,468,563,971 1,932,725,939 -
用品
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 10,762.19 9,731.69 -
29 192,702 0.43
スイス 医薬品 2,073,895,662 1,875,317,417 -
SALESFORCE.COM INC
株式 20,882.98 23,664.71 -
30 78,976 0.43
ソフト
アメリカ 1,649,254,733 1,868,944,926 -
ウェア
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 96.08
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.19
投資証券 1.95
合計 98.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年1月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
ソフトウェア 7.30
外国
銀行 5.50
コンピュータ・周辺機器 5.11
医薬品 4.95
情報技術サービス 4.50
半導体・半導体製造装置 4.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス
4.09
インターネット販売・通信販売 3.69
ヘルスケア機器・用品 3.11
保険 3.01
資本市場 2.97
石油・ガス・消耗燃料 2.88
化学 2.16
電力 1.96
自動車
1.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.89
バイオテクノロジー 1.87
機械 1.70
食品 1.66
飲料 1.64
専門小売り 1.64
娯楽 1.61
金属・鉱業 1.54
各種電気通信サービス 1.51
ホテル・レストラン・レジャー 1.50
繊維・アパレル・贅沢品 1.44
食品・生活必需品小売り 1.41
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航空宇宙・防衛
1.38
家庭用品 1.22
コングロマリット 1.17
メディア 1.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.07
陸運・鉄道 1.05
各種金融サービス 0.92
電気設備 0.90
総合公益事業
0.86
専門サービス 0.70
タバコ 0.67
通信機器 0.66
パーソナル用品 0.64
航空貨物・物流サービス 0.60
建設関連製品 0.55
電子装置・機器・部品 0.54
複合小売り
0.51
不動産管理・開発 0.43
商業サービス・用品 0.40
消費者金融 0.39
家庭用耐久財 0.36
無線通信サービス 0.29
商社・流通業 0.29
容器・包装 0.29
自動車部品 0.28
建設・土木 0.26
建設資材 0.25
ヘルスケア・テクノロジー 0.19
ガス 0.15
運送インフラ 0.14
エネルギー設備・サービス 0.13
水道 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
紙製品・林産品 0.11
レジャー用品 0.08
販売 0.08
海運業 0.06
旅客航空輸送業 0.06
合計 96.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
350回 利付国庫債券
国債証 101.58 101.25 0.1
1 (10年) 2,700,000,000 1.09
券
日本 2,742,765,000 2,733,858,000 2028/3/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
132回 利付国庫債券
国債証 100.50 100.31 0.1
2 (5年) 2,500,000,000 1.00
券
日本 2,512,571,000 2,507,775,000 2022/6/20
346回 利付国庫債券
国債証 101.45 101.23 0.1
3 (10年) 2,470,000,000 1.00
券
日本
2,505,947,000 2,500,455,100 2027/3/20
332回 利付国庫債券
国債証 102.56 102.09 0.6
4 (10年) 2,360,000,000 0.96
券
日本 2,420,482,000 2,409,489,200 2023/12/20
340回 利付国庫債券
国債証 102.87 102.42 0.4
5 (10年) 2,350,000,000 0.96
券
日本 2,417,664,000 2,406,917,000 2025/9/20
334回 利付国庫債券
国債証 102.68 102.46 0.6
6 (10年) 2,280,000,000 0.93
券
日本 2,341,188,500 2,336,110,800 2024/6/20
344回 利付国庫債券
国債証 101.46 101.16 0.1
7 (10年) 2,280,000,000 0.92
券
日本 2,313,508,000 2,306,470,800 2026/9/20
343回 利付国庫債券
国債証 101.43 101.13 0.1
8 (10年) 2,280,000,000 0.92
券
日本 2,312,660,000 2,305,900,800 2026/6/20
333回 利付国庫債券
国債証 102.50 102.27 0.6
9 (10年) 2,250,000,000 0.92
券
日本 2,306,445,000 2,301,232,500 2024/3/20
341回 利付国庫債券
国債証 102.34 102.06 0.3
10 (10年) 2,210,000,000 0.90
券
日本 2,261,886,000 2,255,570,200 2025/12/20
352回 利付国庫債券
国債証 101.48 101.18 0.1
11 (10年) 2,220,000,000 0.90
券
日本 2,252,980,000 2,246,373,600 2028/9/20
339回 利付国庫債券
国債証 102.62 102.31 0.4
12 (10年) 2,140,000,000 0.87
券
日本 2,196,108,000 2,189,476,800 2025/6/20
345回 利付国庫債券
国債証 101.59 101.21 0.1
13 (10年) 2,110,000,000 0.85
券
日本 2,143,692,000 2,135,594,300 2026/12/20
360回 利付国庫債券
国債証 100.80 100.62 0.1
14 (10年) 2,090,000,000 0.84
券
日本 2,106,756,000 2,103,041,600 2030/9/20
349回 利付国庫債券
国債証 101.47 101.28 0.1
15 (10年) 2,060,000,000 0.83
券
日本 2,090,332,000 2,086,368,000 2027/12/20
359回 利付国庫債券
国債証 100.70 100.74 0.1
16 (10年) 2,060,000,000 0.83
券
日本 2,074,534,500 2,075,429,400 2030/6/20
338回 利付国庫債券
国債証 102.46 102.17 0.4
17 (10年) 2,030,000,000 0.83
券
日本 2,080,023,000 2,074,213,400 2025/3/20
347回 利付国庫債券
国債証 101.77 101.25 0.1
18 (10年) 2,010,000,000 0.81
券
日本 2,045,634,000 2,035,145,100 2027/6/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
145回 利付国庫債券
国債証 101.03 101.02 0.1
19 (5年) 2,000,000,000 0.81
券
日本 2,020,638,000 2,020,480,000 2025/9/20
348回 利付国庫債券
国債証 101.60 101.26 0.1
20 (10年) 1,980,000,000 0.80
券
日本
2,011,863,000 2,005,086,600 2027/9/20
342回 利付国庫債券
国債証 101.35 101.10 0.1
21 (10年) 1,980,000,000 0.80
券
日本 2,006,790,000 2,001,958,200 2026/3/20
133回 利付国庫債券
国債証 100.48 100.37 0.1
22 (5年) 1,980,000,000 0.79
券
日本 1,989,630,000 1,987,444,800 2022/9/20
351回 利付国庫債券
国債証 101.51 101.22 0.1
23 (10年) 1,960,000,000 0.79
券
日本 1,989,695,000 1,983,970,800 2028/6/20
355回 利付国庫債券
国債証 101.21 101.04 0.1
24 (10年) 1,920,000,000 0.78
券
日本 1,943,411,400 1,940,140,800 2029/6/20
142回 利付国庫債券
国債証 101.01 100.89 0.1
25 (5年) 1,920,000,000 0.77
券
日本 1,939,433,200 1,937,222,400 2024/12/20
354回 利付国庫債券
国債証 101.37 101.10 0.1
26 (10年) 1,870,000,000 0.76
券
日本 1,895,667,000 1,890,570,000 2029/3/20
335回 利付国庫債券
国債証 102.35 102.28 0.5
27 (10年) 1,840,000,000 0.75
券
日本 1,883,394,000 1,881,952,000 2024/9/20
144回 利付国庫債券
国債証 100.98 100.99 0.1
28 (5年) 1,850,000,000 0.75
券
日本 1,868,182,000 1,868,333,500 2025/6/20
353回 利付国庫債券
国債証 101.26 101.14 0.1
29 (10年) 1,840,000,000 0.74
券
日本 1,863,358,000 1,861,086,400 2028/12/20
135回 利付国庫債券
国債証 100.69 100.48 0.1
30 (5年) 1,840,000,000 0.74
券
日本 1,852,704,000 1,848,832,000 2023/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.42
地方債証券 6.43
特殊債券 6.37
社債券 3.99
合計 99.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 2.125 12/31/21
国債証 101.30 101.86 2.125
1 957,036,800 0.72
券
アメリカ 969,523,133 974,906,465 2021/12/31
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 101.19 101.98 2
2 884,945,600 0.67
券
アメリカ 895,488,894 902,506,238 2022/2/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 100.75 101.92 1.75
3 730,315,200 0.55
券
アメリカ 735,849,615 744,407,997 2022/3/31
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 101.70 103.46 2
4 688,523,200 0.53
券
アメリカ 700,249,609 712,352,553 2022/11/30
US T N/B 0.25 11/15/23
国債証 100.23 100.25 0.25
5 626,880,000 0.46
券
アメリカ 628,366,576 628,471,685 2023/11/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 98.35 96.25 0.625
6 648,820,800 0.46
券
アメリカ 638,138,117 624,540,705 2030/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 105.04 107.24 2.75
7 576,729,600 0.46
券
アメリカ 605,833,204 618,497,435 2023/11/15
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
国債証 107.63 107.17 2
8 575,484,000 0.46
券
ドイツ 619,402,361 616,758,575 2023/8/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 100.67 102.70 1.625
9 587,177,600 0.45
券
アメリカ
591,145,634 603,072,679 2022/11/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 105.35 107.84 2.75
10 555,833,600 0.44
券
アメリカ 585,622,807 599,431,798 2024/2/15
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 102.11 103.85 2.125
11 576,729,600 0.44
券
アメリカ 588,940,043 598,987,758 2022/12/31
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 102.98 106.85 2
12 553,744,000 0.44
券
アメリカ 570,269,796 591,684,112 2025/2/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 104.62 108.80 2.25
13 542,251,200 0.44
券
アメリカ 567,330,318 589,994,720 2025/11/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 103.17 107.39 2
14 541,206,400 0.43
券
アメリカ 558,415,068 581,247,213 2025/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 103.71 107.64 2.125
15 538,072,000 0.43
券
アメリカ 558,039,512 579,226,097 2025/5/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 100.82 102.12 1.75
16 564,192,000 0.43
券
アメリカ 568,820,133 576,203,115 2022/5/15
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 100.96 102.74 1.75
17 548,520,000 0.42
券
アメリカ 553,833,786 563,561,443 2022/9/30
US T N/B 0.125 11/30/22
国債証 99.95 100.01 0.125
18 557,923,200 0.41
券
アメリカ
557,692,699 558,032,167 2022/11/30
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
国債証 118.34 118.82 1.5
19 454,063,200 0.40
券
フランス 537,365,861 539,563,300 2031/5/25
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 101.10 103.25 1.75
20 520,310,400 0.40
券
アメリカ 526,041,940 537,261,133 2023/1/31
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 110.75 114.91 2.875
21 462,846,400 0.39
券
アメリカ 512,638,544 531,875,598 2028/5/15
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 102.59 105.90 2
22 498,369,600 0.39
券
アメリカ 511,296,060 527,804,553 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 104.01 107.45 2.25
23 490,011,200 0.39
券
アメリカ 509,688,210 526,532,345 2024/11/15
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 1.875 06/30/26
国債証 107.13 107.36 1.875
24 487,921,600 0.39
券
アメリカ 522,714,964 523,867,695 2026/6/30
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 109.60 113.80 2.75
25 456,577,600 0.38
券
アメリカ 500,416,179 519,606,706 2028/2/15
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
国債証 184.61 188.02 4.5
26 275,726,400 0.38
券
フランス 509,021,643 518,442,283 2041/4/25
US T N/B 0.875 11/15/30
国債証 99.86 98.33 0.875
27 522,400,000 0.38
券
アメリカ 521,714,088 513,706,934 2030/11/15
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
国債証 104.03 105.02 0.25
28 486,948,000 0.38
券
フランス 506,615,094 511,412,754 2026/11/25
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 109.35 113.67 2.625
29 429,412,800 0.36
券
アメリカ 469,602,729 488,155,124 2029/2/15
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 101.72 102.85 2.125
30 473,294,400 0.36
券
アメリカ 481,463,461 486,827,660 2022/6/30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.63
合計 98.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
日本ビルファンド投資法人 投資証 616,350.44 632,000.00 -
1 7,434 6.99
日本 券 4,581,949,184 4,698,288,000 -
ジャパンリアルエステイト
投資証 571,380.12 637,000.00 -
2 投資法人 6,606 6.26
券
日本 3,774,537,137 4,208,022,000 -
GLP投資法人 投資証 154,665.30 167,800.00 -
3 20,641 5.15
日本 券 3,192,446,594 3,463,559,800 -
日本プロロジスリート投資
投資証 316,750.86 341,500.00 -
4 法人 9,995 5.08
券
日本 3,165,924,857 3,413,292,500 -
野村不動産マスターファン
投資証 141,160.24 158,900.00 -
5 ド投資法人 21,361 5.05
券
日本 3,015,324,052 3,394,262,900 -
大和ハウスリート投資法人 投資証 258,698.96 281,300.00 -
6 9,425 3.95
日本 券 2,438,237,702 2,651,252,500 -
日本リテールファンド投資
投資証 163,124.69 198,000.00 -
7 法人 12,411 3.66
券
日本 2,024,540,532 2,457,378,000 -
オリックス不動産投資法人 投資証 162,733.03 175,200.00 -
8 13,162 3.43
日本 券 2,141,892,146 2,305,982,400 -
61/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッド・アーバン投
投資証 125,979.53 142,300.00 -
9 資法人 14,127 2.99
券
日本 1,779,712,887 2,010,272,100 -
アドバンス・レジデンス投
投資証 311,739.14 310,000.00 -
10 資法人 6,274 2.89
券
日本 1,955,851,370 1,944,940,000 -
産業ファンド投資法人 投資証 173,491.82 188,200.00 -
11 9,337 2.61
日本 券 1,619,893,154 1,757,223,400 -
日本プライムリアルティ投
投資証 337,859.69 369,500.00 -
12 資法人 4,113 2.26
券
日本 1,389,616,941 1,519,753,500 -
積水ハウス・リート投資法
投資証 73,580.90 75,700.00 -
13 人 19,429 2.19
券
日本 1,429,603,467 1,470,775,300 -
アクティビア・プロパ
投資証 407,068.08 419,000.00 -
14 ティーズ投資法人 3,310 2.06
券
日本 1,347,395,365 1,386,890,000 -
ケネディクス・オフィス投
投資証 634,601.32 675,000.00 -
15 資法人 2,043 2.05
券
日本 1,296,490,507 1,379,025,000 -
日本ロジスティクスファン
投資証 287,310.97 313,000.00 -
16 ド投資法人 4,316 2.01
券
日本 1,240,034,165 1,350,908,000 -
日本アコモデーションファ
投資証 606,726.10 576,000.00 -
ンド投資法人
17 2,277 1.95
券
日本 1,381,515,348 1,311,552,000 -
ラサールロジポート投資法
投資証 164,312.44 164,200.00 -
18 人 7,361 1.80
券
日本 1,209,503,905 1,208,676,200 -
三井不動産ロジスティクス
投資証 482,358.31 524,000.00 -
19 パーク投資法人 2,306 1.80
券
日本 1,112,318,283 1,208,344,000 -
森ヒルズリート投資法人 投資証 140,527.07 145,800.00 -
20 7,759 1.68
日本 券 1,090,349,548 1,131,262,200 -
ジャパン・ホテル・リート
投資証 52,278.56 52,500.00 -
21 投資法人 21,280 1.66
券
日本 1,112,487,881 1,117,200,000 -
インヴィンシブル投資法人 投資証 33,053.34 34,850.00 -
22 27,620 1.43
日本 券 912,933,506 962,557,000 -
大和証券オフィス投資法人 投資証 627,228.80 677,000.00 -
23 1,407 1.42
日本 券 882,510,922 952,539,000 -
フロンティア不動産投資法
投資証 368,656.46 429,000.00 -
24 人 2,192 1.40
券
日本 808,094,982 940,368,000 -
イオンリート投資法人 投資証 121,735.00 138,000.00 -
25 6,700 1.38
日本 券 815,624,514 924,600,000 -
大和証券リビング投資法人 投資証 97,317.42 100,400.00 -
26 8,626 1.29
日本 券 839,460,150 866,050,400 -
コンフォリア・レジデン
投資証 305,285.27 297,500.00 -
27 シャル投資法人 2,883 1.28
券
日本 880,137,440 857,692,500 -
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヒューリックリート投資法
投資証 145,272.18 159,000.00 -
28 人 5,318 1.26
券
日本 772,557,502 845,562,000 -
日本リート投資法人 投資証 370,584.51 372,000.00 -
29 2,146 1.19
日本 券 795,274,364 798,312,000 -
MCUBS MidCit
投資証 86,755.76 98,400.00 -
30 y投資法人 8,083 1.18
券
日本 701,246,827 795,367,200 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.26
合計 97.26
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
PROLOGIS INC
投資証 10,104.77 10,803.23 -
1 304,677 6.06
券
アメリカ 3,078,691,087 3,291,496,316 -
EQUINIX INC
投資証 75,893.45 77,130.27 -
2 36,727 5.22
券
アメリカ 2,787,338,780 2,832,763,440 -
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 14,738.59 15,136.01 -
3 115,512 3.22
券
アメリカ 1,702,485,160 1,748,391,665 -
PUBLIC STORAGE
投資証 21,915.42 23,770.24 -
4 62,718 2.75
券
アメリカ 1,374,491,804 1,490,822,213 -
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 7,622.37 10,187.84 -
5 135,222 2.54
券
アメリカ 1,030,712,581 1,377,620,749 -
WELLTOWER INC
投資証 5,953.18 6,454.77 -
6 172,142 2.05
券
アメリカ 1,024,794,010 1,111,137,774 -
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 16,527.85 17,345.76 -
7 57,597 1.84
券
アメリカ 951,954,819 999,064,291 -
投資信
GOODMAN GROUP
1,380.11 1,416.61 -
8 託受益 686,462 1.79
オーストラリア 947,394,740 972,452,503 -
証券
REALTY INCOME CORP
投資証 6,410.70 6,368.05 -
9 144,819 1.70
券
アメリカ 928,392,081 922,215,501 -
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 6,101.45 6,515.37 -
10 141,308 1.70
券
アメリカ 862,184,229 920,674,299 -
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 17,306.60 17,483.68 -
11 51,092 1.65
EQUIT
券
アメリカ 884,229,308 893,276,342 -
LINK REIT
投資証 894.37 918.66 -
12 843,720 1.43
券
香港
754,598,029 775,093,502 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VENTAS INC
投資証 4,314.71 4,930.41 -
13 154,600 1.40
券
アメリカ 667,055,338 762,241,571 -
INVITATION HOMES INC
投資証 2,965.25 3,030.96 -
14 231,386 1.29
券
アメリカ 686,117,880 701,322,821 -
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 2,897.99 3,135.44 -
15 222,243 1.28
券
アメリカ 644,059,958 696,830,658 -
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 24,433.99 25,427.29 -
16 26,918 1.26
券
アメリカ 657,714,203 684,451,996 -
SEGRO PLC
投資証 1,307.52 1,368.80 -
17 491,898 1.24
券
イギリス 643,167,918 673,310,689 -
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,017.16 15,021.08 -
18 44,405 1.23
券
アメリカ 666,837,358 667,011,483 -
MID AMERICA
投資証 12,487.60 13,873.89 -
19 47,218 1.21
券
アメリカ 589,639,698 655,097,772 -
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,923.92 4,124.87 -
20 153,563 1.17
券
アメリカ 602,570,454 633,427,473 -
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 10,852.62 11,835.49 -
21 53,356 1.16
券
アメリカ 579,052,792 631,494,639 -
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,482.14 2,700.80 -
22 221,626 1.10
券
アメリカ 550,108,374 598,569,273 -
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 9,410.39 9,603.80 -
23 58,503 1.03
券
アメリカ 550,536,489 561,851,205 -
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,036.20 2,216.02 -
24 234,637 0.96
券
アメリカ 477,768,349 519,960,472 -
WP CAREY INC
投資証 7,159.38 7,049.26 -
25 72,456 0.94
券
アメリカ 518,740,451 510,761,588 -
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 6,591.49 8,959.84 -
26 56,638 0.93
券
オランダ 373,328,953 507,467,599 -
UDR INC
投資証 3,903.32 4,066.36 -
27 120,410 0.90
券
アメリカ 469,999,344 489,630,600 -
投資信
SCENTRE GROUP
193.84 226.62 -
28 託受益 2,122,139 0.89
オーストラリア 411,368,881 480,932,721 -
証券
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,600.36 6,425.51 -
29 69,317 0.82
PROPERTIES
券
アメリカ 457,517,705 445,397,769 -
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,285.24 1,488.83 -
30 288,474 0.79
券
アメリカ 370,760,396 429,491,630 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 11.73
投資証券 88.33
合計 100.07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年1月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 414 7,462,437,620 7,468,560,000 2.44
取引 先物 0303月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 277 5,529,311,456 5,468,756,154 1.24
取引所
取引 Mar21
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 265 1,206,824,097 1,189,190,256 0.27
取引所
Mar21
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 39 373,034,202 361,940,264 0.08
U FUTURE Mar21
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 25 333,489,156 329,829,500 0.08
物取引所
Mar21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 15 258,105,653 254,470,935 0.06
Mar21
所
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
不動産投信指 TREIT
大阪取引所 買建 910 1,554,920,800 1,669,395,000 2.48
数先物取引 先物 0303月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第5計算期間末
7,492 7,492 0.6688 0.6688
(2012年1月11日)
第6計算期間末
8,892 8,892 0.8003 0.8003
(2013年1月11日)
第7計算期間末
9,193 9,193 0.9817 0.9817
(2014年1月14日)
第8計算期間末
9,794 9,794 1.1261 1.1261
(2015年1月13日)
第9計算期間末
10,062 10,062 1.0954 1.0954
(2016年1月12日)
第10計算期間末
11,012 11,012 1.1844 1.1844
(2017年1月11日)
第11計算期間末
11,528 11,528 1.3017 1.3017
(2018年1月11日)
第12計算期間末
10,725 10,725 1.2039 1.2039
(2019年1月11日)
第13計算期間末
12,252 12,252 1.3699 1.3699
(2020年1月14日)
第14計算期間末
12,539 12,539 1.4212 1.4212
(2021年1月12日)
2020年1月末日 12,182 - 1.3600 -
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2月末日
11,497 - 1.2886 -
3月末日 10,458 - 1.1790 -
4月末日 10,886 - 1.2226 -
5月末日 11,333 - 1.2628 -
6月末日 11,341 - 1.2684 -
7月末日 11,368 - 1.2704 -
8月末日 11,885 - 1.3271 -
9月末日 11,758 - 1.3130 -
10月末日
11,499 - 1.2841 -
11月末日 12,176 - 1.3741 -
12月末日 12,411 - 1.4021 -
2021年1月末日 12,437 - 1.4149 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第5計算期間
0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第5計算期間 △7.4
第6計算期間 19.7
第7計算期間 22.7
第8計算期間 14.7
第9計算期間 △2.7
第10計算期間 8.1
第11計算期間 9.9
第12計算期間 △7.5
第13計算期間 13.8
第14計算期間 3.7
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第5計算期間 1,553,939,256 1,049,226,063
第6計算期間 1,341,335,454 1,433,126,499
第7計算期間 1,753,311,968 3,498,697,249
第8計算期間 1,496,503,368 2,163,948,960
第9計算期間 1,823,323,622 1,334,995,256
第10計算期間 1,257,703,399 1,145,956,042
第11計算期間 1,031,255,707 1,472,513,113
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第12計算期間
914,554,043 862,640,600
第13計算期間 954,093,952 918,248,197
第14計算期間 1,140,451,287 1,261,088,330
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合に、収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく
投資専用」ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく
投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)することができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。当ファンドのお
申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時ま
でにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したも
のを当日のお申込みとします。
なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランス
の銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの
休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付は行い
ません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額(発行価格)
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合には、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
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・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
販売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資については、1口単位となります。
※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社の定める単位をもって解約を請求を
することができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し
ます。
解約のお申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の請
求の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の請求の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社
に対し、振替受益権をもって行うものとします。
・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等においてお
支払いします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2007年1月26日から無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を
解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年1月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
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「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.から
e.の規定にしたがいます。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者か
らも別段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者
間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受
益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
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いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年1月15
日から2021年1月12日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【マネックス資産設計ファンド<育成型>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
2020年1月14日現在 2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 171,145,930 153,512,422
親投資信託受益証券 12,130,018,870 12,398,753,036
- 46,932,000
未収入金
流動資産合計 12,301,164,800 12,599,197,458
資産合計 12,301,164,800 12,599,197,458
負債の部
流動負債
未払解約金 15,255,491 26,226,255
未払受託者報酬 2,628,706 2,621,498
未払委託者報酬 30,230,538 30,147,682
249,079 234,615
その他未払費用
流動負債合計 48,363,814 59,230,050
負債合計 48,363,814 59,230,050
純資産の部
元本等
元本 8,944,442,516 8,823,805,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,308,358,470 3,716,161,935
2,953,167,127 3,100,766,159
(分配準備積立金)
元本等合計 12,252,800,986 12,539,967,408
純資産合計 12,252,800,986 12,539,967,408
負債純資産合計 12,301,164,800 12,599,197,458
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2019年1月12日 自 2020年1月15日
至 2020年1月14日 至 2021年1月12日
営業収益
受取利息 - 122
有価証券売買等損益 1,548,327,564 515,009,166
70,650 15,518
その他収益
営業収益合計 1,548,398,214 515,024,806
営業費用
支払利息 103,255 77,848
受託者報酬 5,041,081 5,071,894
委託者報酬 57,973,331 58,327,684
478,161 455,676
その他費用
営業費用合計 63,595,828 63,933,102
営業利益又は営業損失(△) 1,484,802,386 451,091,704
経常利益又は経常損失(△) 1,484,802,386 451,091,704
当期純利益又は当期純損失(△) 1,484,802,386 451,091,704
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
76,202,003 △ 85,944,975
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,816,536,006 3,308,358,470
剰余金増加額又は欠損金減少額 273,612,004 329,183,524
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
273,612,004 329,183,524
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 190,389,923 458,416,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
190,389,923 458,416,738
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,308,358,470 3,716,161,935
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第14期
項目 自 2020年1月15日
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2020年1月14日、当計算期
間末日を2021年1月12日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
項目
2020年1月14日現在 2021年1月12日現在
1. 期首元本額 8,908,596,761円 8,944,442,516円
期中追加設定元本額 954,093,952円 1,140,451,287円
期中一部解約元本額 918,248,197円 1,261,088,330円
2. 受益権の総数 8,944,442,516口 8,823,805,473口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
項目 自 2019年1月12日 自 2020年1月15日
至 2020年1月14日 至 2021年1月12日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(231,105,081円)、費用控 当等収益(193,472,604円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(302,028,925円)、信 券売買等損益(343,564,075円)、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
(1,923,437,391円)及び分配準備積 (2,248,235,831円)及び分配準備積
立金(2,420,033,121円)より分配対 立金(2,563,729,480円)より分配対
象収益は4,876,604,518円(1万口当 象収益は5,349,001,990円(1万口当
たり5,452.10円)でありますが、分 たり6,062.01円)でありますが、分
配を行っておりません。 配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
項目 自 2019年1月12日 自 2020年1月15日
至 2020年1月14日 至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
項目
2020年1月14日現在 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第13期 第14期
2020年1月14日現在 2021年1月12日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
1,513,825,662 521,010,547
合計 1,513,825,662 521,010,547
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第13期 第14期
2020年1月14日現在 2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 1.3699円 1.4212円
(1万口当たり純資産額) (13,699円) (14,212円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年1月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
1,117,787,592 3,367,558,678
(最適化法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
2,195,480,384 2,869,273,313
マザーファンド
J-REITインデックスファ
343,607,543 705,769,893
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
819,611,278 3,704,315,132
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
519,649,244 1,033,998,065
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
611,915,400 717,837,955
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,608,051,441 12,398,753,036
合計 12,398,753,036
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,910,924,583
株式 306,704,606,970
派生商品評価勘定 248,836,080
未収入金 53,238,020
未収配当金 373,176,729
333,645,000
差入委託証拠金
流動資産合計 319,624,427,382
資産合計 319,624,427,382
負債の部
流動負債
前受金 311,686,000
未払金 5,292,762,828
300,493,000
未払解約金
流動負債合計 5,904,941,828
負債合計 5,904,941,828
純資産の部
元本等
元本 104,131,508,084
剰余金
209,587,977,470
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 313,719,485,554
純資産合計 313,719,485,554
負債純資産合計 319,624,427,382
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年1月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 96,962,453,569円
本額
同期中追加設定元本額 69,069,523,945円
同期中一部解約元本額 61,900,469,430円
元本の内訳
ファンド名
One DC 国内株式インデックスファンド 15,804,103,756円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 3,169,673,160円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,626,890円
5,088,758円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 8,310,092円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 22,476,334円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 14,070,978円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 12,548,505円
たわらノーロード TOPIX 775,729,610円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 590,980,682円
たわらノーロード バランス(堅実型) 22,596,563円
たわらノーロード バランス(標準型) 135,624,181円
たわらノーロード バランス(積極型) 198,976,884円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 1,639,089円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 105,425,884円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 235,019,047円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 159,852,585円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 229,867,499円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 420,512円
1,207,599円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 4,539,880円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,132,023円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,935,357円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 34,849,871,176円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 1,031,882,499円
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,421,613,066円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,481,105,191円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 339,039,656円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,168,050,893円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,091,698,757円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 35,744,954円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,117,787,592円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 21,186,872円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 315,755,103円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 264,026,418円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 435,230,406円
投資のソムリエ 17,048,819,300円
クルーズコントロール 825,785,468円
投資のソムリエ<DC年金> 1,093,891,187円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 294,879,120円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 363,981,556円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 8,968,348円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 20,779,348円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 297,747,217円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,288,821,379円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,274,398円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,104,559円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,836,262円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 45,503,033円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 97,403,828円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,950,639,161円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 266,512,122円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 8,972,634円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 4,968,881円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 4,926,590円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 3,530,651円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 48,442,798円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 59,470,127円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 73,096,677円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 29,957,007円
資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 41,784,534円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 295,591,390円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 79,081,788円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 73,600,406円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 129,526,183円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 8,141,564円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 36,365,565円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 8,743,294円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,301,757円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 23,220,221円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 48,482,013円
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DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 702,320,931円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 735,300,863円
2,085,297,095円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 153,291,297円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 39,400,879円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 377,703,613円
投資家限定)
104,830,074円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 1,604,300円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 474,372,852円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 24,214,446円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 99,869,784円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 238,007,354円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 332,837,301円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 46,281,245円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 20,660,276円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 362,800,005円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 1,106,076,367円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,467,666,407円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 58,984,178円
投資家限定)
計 104,131,508,084円
2. 受益権の総数 104,131,508,084口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
3.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年1月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 29,203,411,772
合計 29,203,411,772
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年2月8日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年1月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,764,497,000 - 6,013,440,000 248,943,000
合計 5,764,497,000 - 6,013,440,000 248,943,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 3.0127円
(1万口当たり純資産額) (30,127円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年1月12日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,900 3,130.00 18,467,000
日本水産 161,100 443.00 71,367,300
マルハニチロ 23,400 2,261.00 52,907,400
ホウスイ 600 1,009.00 605,400
雪国まいたけ 10,000 1,784.00 17,840,000
カネコ種苗 4,700 1,590.00 7,473,000
サカタのタネ 19,300 3,650.00 70,445,000
ホクト 12,500 2,136.00 26,700,000
ホクリヨウ 2,300 698.00 1,605,400
ヒノキヤグループ 4,200 2,100.00 8,820,000
ショーボンドホールディングス 25,100 4,840.00 121,484,000
ミライト・ホールディングス 48,000 1,769.00 84,912,000
タマホーム 8,700 1,462.00 12,719,400
サンヨーホームズ 1,000 821.00 821,000
日本アクア 6,500 654.00 4,251,000
ファーストコーポレーション 5,000 703.00 3,515,000
ベステラ 2,900 1,807.00 5,240,300
TATERU 30,500 181.00 5,520,500
キャンディル 3,100 538.00 1,667,800
スペースバリューホールディングス 19,700 702.00 13,829,400
住石ホールディングス 33,100 119.00 3,938,900
日鉄鉱業 3,800 6,270.00 23,826,000
三井松島ホールディングス 6,500 770.00 5,005,000
国際石油開発帝石 595,000 618.00 367,710,000
石油資源開発 21,200 2,015.00 42,718,000
K&Oエナジーグループ 7,900 1,450.00 11,455,000
ダイセキ環境ソリューション 3,400 803.00 2,730,200
第一カッター興業 4,400 1,444.00 6,353,600
明豊ファシリティワークス 5,400 658.00 3,553,200
安藤・間 96,400 746.00 71,914,400
東急建設 47,400 523.00 24,790,200
コムシスホールディングス 57,400 3,235.00 185,689,000
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ビーアールホールディングス
17,600 652.00 11,475,200
高松コンストラクショングループ 10,200 2,088.00 21,297,600
東建コーポレーション 5,000 8,240.00 41,200,000
ソネック 1,700 873.00 1,484,100
ヤマウラ 7,300 936.00 6,832,800
大成建設 124,600 3,550.00 442,330,000
大林組 373,700 919.00 343,430,300
清水建設 379,400 764.00 289,861,600
飛島建設
10,700 1,082.00 11,577,400
長谷工コーポレーション 144,400 1,206.00 174,146,400
松井建設 15,000 723.00 10,845,000
錢高組 1,200 4,130.00 4,956,000
鹿島建設 293,600 1,435.00 421,316,000
不動テトラ 9,800 1,749.00 17,140,200
大末建設 5,000 849.00 4,245,000
鉄建建設 8,100 1,861.00 15,074,100
西松建設
28,700 2,312.00 66,354,400
三井住友建設 90,000 444.00 39,960,000
大豊建設 8,700 3,760.00 32,712,000
前田建設工業 93,600 918.00 85,924,800
佐田建設 6,800 455.00 3,094,000
ナカノフドー建設 10,500 416.00 4,368,000
奥村組 17,600 2,695.00 47,432,000
東鉄工業 16,100 2,732.00 43,985,200
イチケン 2,700 1,815.00 4,900,500
富士ピー・エス 5,900 613.00 3,616,700
淺沼組 4,300 4,150.00 17,845,000
戸田建設 155,400 743.00 115,462,200
熊谷組 17,300 2,693.00 46,588,900
北野建設 1,900 2,493.00 4,736,700
植木組 1,600 2,799.00 4,478,400
矢作建設工業 16,800 903.00 15,170,400
ピーエス三菱 12,400 611.00 7,576,400
日本ハウスホールディングス 26,100 334.00 8,717,400
大東建託 40,800 9,670.00 394,536,000
新日本建設 16,000 866.00 13,856,000
NIPPO 31,000 2,720.00 84,320,000
東亜道路工業 2,300 3,890.00 8,947,000
前田道路 33,100 1,742.00 57,660,200
日本道路 3,800 7,780.00 29,564,000
東亜建設工業 11,700 2,030.00 23,751,000
日本国土開発 36,400 588.00 21,403,200
若築建設 6,600 1,235.00 8,151,000
東洋建設 42,000 466.00 19,572,000
五洋建設 148,200 930.00 137,826,000
世紀東急工業 18,100 848.00 15,348,800
福田組 4,500 5,520.00 24,840,000
日本ドライケミカル 3,200 1,584.00 5,068,800
住友林業 94,700 2,167.00 205,214,900
日本基礎技術 12,900 489.00 6,308,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
巴コーポレーション
17,100 413.00 7,062,300
大和ハウス工業 369,800 3,094.00 1,144,161,200
ライト工業 21,500 1,761.00 37,861,500
積水ハウス 405,300 2,112.50 856,196,250
日特建設 10,100 795.00 8,029,500
北陸電気工事 6,700 1,259.00 8,435,300
ユアテック 21,700 821.00 17,815,700
日本リーテック 7,800 2,484.00 19,375,200
四電工
1,700 2,809.00 4,775,300
中電工 15,200 2,280.00 34,656,000
関電工 53,300 900.00 47,970,000
きんでん 88,900 1,723.00 153,174,700
東京エネシス 12,600 942.00 11,869,200
トーエネック 4,000 4,120.00 16,480,000
住友電設 10,600 2,630.00 27,878,000
日本電設工業 20,600 2,034.00 41,900,400
協和エクシオ
56,700 2,894.00 164,089,800
新日本空調 10,000 2,335.00 23,350,000
日本工営 7,600 2,835.00 21,546,000
九電工 26,200 3,300.00 86,460,000
三機工業 26,500 1,254.00 33,231,000
日揮ホールディングス 114,800 1,137.00 130,527,600
中外炉工業 4,300 1,731.00 7,443,300
ヤマト 12,100 736.00 8,905,600
太平電業 9,200 2,523.00 23,211,600
高砂熱学工業 28,600 1,607.00 45,960,200
三晃金属工業 1,700 2,874.00 4,885,800
NECネッツエスアイ 33,300 1,850.00 61,605,000
朝日工業社 2,100 2,995.00 6,289,500
明星工業 24,200 831.00 20,110,200
大氣社 18,100 2,827.00 51,168,700
ダイダン 9,000 2,969.00 26,721,000
日比谷総合設備 12,200 1,882.00 22,960,400
ニップン 35,200 1,673.00 58,889,600
日清製粉グループ本社 135,200 1,682.00 227,406,400
日東富士製粉 600 6,620.00 3,972,000
昭和産業 11,200 3,130.00 35,056,000
鳥越製粉 11,000 910.00 10,010,000
中部飼料 14,600 1,490.00 21,754,000
フィード・ワン 16,300 894.00 14,572,200
東洋精糖 1,700 1,229.00 2,089,300
日本甜菜製糖 6,300 1,656.00 10,432,800
三井製糖 10,700 1,876.00 20,073,200
塩水港精糖 14,700 224.00 3,292,800
日新製糖 4,600 1,858.00 8,546,800
LIFULL 39,700 373.00 14,808,100
ミクシィ 21,800 2,594.00 56,549,200
ジェイエイシーリクルートメント 7,600 1,789.00 13,596,400
日本M&Aセンター 87,200 6,160.00 537,152,000
メンバーズ 3,500 2,766.00 9,681,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中広
1,200 324.00 388,800
UTグループ 17,900 3,000.00 53,700,000
アイティメディア 4,600 2,127.00 9,784,200
タケエイ 12,500 1,396.00 17,450,000
E・Jホールディングス 4,200 1,052.00 4,418,400
ビーネックスグループ 14,400 1,215.00 17,496,000
コシダカホールディングス 27,300 425.00 11,602,500
アルトナー 2,900 892.00 2,586,800
パソナグループ
12,400 2,176.00 26,982,400
CDS 2,500 1,386.00 3,465,000
リンクアンドモチベーション 21,100 536.00 11,309,600
GCA 14,600 733.00 10,701,800
エス・エム・エス 35,400 4,105.00 145,317,000
サニーサイドアップグループ 4,300 627.00 2,696,100
パーソルホールディングス 113,800 1,924.00 218,951,200
リニカル 5,700 766.00 4,366,200
クックパッド
35,700 313.00 11,174,100
エスクリ 3,700 303.00 1,121,100
アイ・ケイ・ケイ 5,700 613.00 3,494,100
森永製菓 28,100 3,910.00 109,871,000
中村屋 2,600 3,910.00 10,166,000
江崎グリコ 33,100 4,585.00 151,763,500
名糖産業 6,100 1,449.00 8,838,900
井村屋グループ 6,800 2,574.00 17,503,200
不二家 7,600 2,321.00 17,639,600
山崎製パン 89,800 1,720.00 154,456,000
第一屋製パン 1,700 981.00 1,667,700
モロゾフ 1,700 5,690.00 9,673,000
亀田製菓 6,800 4,935.00 33,558,000
寿スピリッツ 11,500 4,995.00 57,442,500
カルビー 54,600 3,110.00 169,806,000
森永乳業 22,200 5,010.00 111,222,000
六甲バター 8,000 1,860.00 14,880,000
ヤクルト本社 82,200 5,260.00 432,372,000
明治ホールディングス 79,100 7,330.00 579,803,000
雪印メグミルク 28,800 2,210.00 63,648,000
プリマハム 18,700 3,365.00 62,925,500
日本ハム 45,700 4,610.00 210,677,000
林兼産業 3,700 596.00 2,205,200
丸大食品 12,900 1,714.00 22,110,600
S Foods 9,700 3,480.00 33,756,000
柿安本店 4,300 2,670.00 11,481,000
伊藤ハム米久ホールディングス 77,300 682.00 52,718,600
学情 4,100 1,313.00 5,383,300
スタジオアリス 5,700 1,974.00 11,251,800
クロスキャット 3,300 1,218.00 4,019,400
シミックホールディングス 5,600 1,422.00 7,963,200
エプコ 2,900 982.00 2,847,800
システナ 41,700 2,163.00 90,197,100
NJS 3,100 2,023.00 6,271,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デジタルアーツ
5,700 9,560.00 54,492,000
日鉄ソリューションズ 17,500 3,220.00 56,350,000
綜合警備保障 45,300 5,390.00 244,167,000
キューブシステム 6,100 1,239.00 7,557,900
いちご 149,500 302.00 45,149,000
エイジア 2,100 1,845.00 3,874,500
日本駐車場開発 116,600 142.00 16,557,200
コア 5,000 1,471.00 7,355,000
カカクコム
84,100 2,744.00 230,770,400
アイロムグループ 4,200 1,735.00 7,287,000
セントケア・ホールディング 7,400 942.00 6,970,800
サイネックス 2,200 664.00 1,460,800
ルネサンス 6,200 887.00 5,499,400
ディップ 15,600 2,654.00 41,402,400
SBSホールディングス 9,000 2,459.00 22,131,000
デジタルホールディングス 7,900 1,942.00 15,341,800
新日本科学
12,400 719.00 8,915,600
ツクイホールディングス 26,900 542.00 14,579,800
キャリアデザインセンター 2,600 942.00 2,449,200
ベネフィット・ワン 41,500 3,065.00 127,197,500
エムスリー 251,200 10,225.00 2,568,520,000
ツカダ・グローバルホールディング 10,100 245.00 2,474,500
ブラス 1,500 491.00 736,500
アウトソーシング 65,100 1,333.00 86,778,300
ウェルネット 11,700 452.00 5,288,400
ワールドホールディングス 4,000 1,918.00 7,672,000
ディー・エヌ・エー 48,100 1,922.00 92,448,200
博報堂DYホールディングス 158,400 1,425.00 225,720,000
ぐるなび 19,600 491.00 9,623,600
タカミヤ 12,700 537.00 6,819,900
ジャパンベストレスキューシステム 9,100 871.00 7,926,100
ファンコミュニケーションズ 31,400 412.00 12,936,800
ライク 3,900 2,108.00 8,221,200
ビジネス・ブレークスルー 5,200 473.00 2,459,600
エスプール 29,200 724.00 21,140,800
WDBホールディングス 5,200 2,739.00 14,242,800
手間いらず 700 5,000.00 3,500,000
ティア 7,300 413.00 3,014,900
CDG 1,300 1,523.00 1,979,900
バリューコマース 7,600 3,385.00 25,726,000
インフォマート 115,200 846.00 97,459,200
サッポロホールディングス 40,800 1,962.00 80,049,600
アサヒグループホールディングス 261,400 4,144.00 1,083,241,600
キリンホールディングス 507,500 2,301.00 1,167,757,500
宝ホールディングス 88,700 1,258.00 111,584,600
オエノンホールディングス 34,900 408.00 14,239,200
養命酒製造 4,100 1,863.00 7,638,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
91,600 1,577.00 144,453,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 80,200 3,605.00 289,121,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイドーグループホールディングス
6,100 5,100.00 31,110,000
伊藤園 36,300 6,580.00 238,854,000
キーコーヒー 11,900 2,144.00 25,513,600
ユニカフェ 4,200 1,015.00 4,263,000
ジャパンフーズ 1,500 1,212.00 1,818,000
日清オイリオグループ 15,500 3,135.00 48,592,500
不二製油グループ本社 29,200 2,979.00 86,986,800
かどや製油 1,000 3,980.00 3,980,000
J-オイルミルズ
6,200 3,665.00 22,723,000
ローソン 29,700 5,030.00 149,391,000
サンエー 9,800 4,335.00 42,483,000
カワチ薬品 9,200 3,085.00 28,382,000
エービーシー・マート 18,300 5,520.00 101,016,000
ハードオフコーポレーション 5,100 770.00 3,927,000
高千穂交易 4,500 1,224.00 5,508,000
アスクル 12,300 3,900.00 47,970,000
ゲオホールディングス
21,200 1,232.00 26,118,400
アダストリア 16,200 1,915.00 31,023,000
ジーフット 7,800 427.00 3,330,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,300 406.00 933,800
オルバヘルスケアホールディングス 1,600 1,456.00 2,329,600
伊藤忠食品 2,400 5,470.00 13,128,000
くら寿司 6,800 5,840.00 39,712,000
キャンドゥ 5,700 1,922.00 10,955,400
エレマテック 11,200 1,051.00 11,771,200
パルグループホールディングス 11,900 1,205.00 14,339,500
JALUX 3,500 1,346.00 4,711,000
エディオン 53,700 1,032.00 55,418,400
あらた 9,400 5,060.00 47,564,000
サーラコーポレーション 24,100 591.00 14,243,100
ワッツ 5,300 926.00 4,907,800
トーメンデバイス 1,800 3,425.00 6,165,000
ハローズ 4,500 3,600.00 16,200,000
JPホールディングス 36,000 278.00 10,008,000
フジオフードグループ本社 10,000 1,200.00 12,000,000
あみやき亭 2,600 2,980.00 7,748,000
東京エレクトロン デバイス 4,400 3,355.00 14,762,000
ひらまつ 22,300 139.00 3,099,700
フィールズ 9,100 476.00 4,331,600
双日 647,100 246.00 159,186,600
アルフレッサ ホールディングス 130,500 1,975.00 257,737,500
大黒天物産 2,700 6,220.00 16,794,000
ハニーズホールディングス 10,300 1,001.00 10,310,300
ファーマライズホールディングス 3,400 783.00 2,662,200
キッコーマン 86,100 7,210.00 620,781,000
味の素 264,300 2,419.50 639,473,850
キユーピー 66,700 2,369.00 158,012,300
ハウス食品グループ本社 44,800 3,860.00 172,928,000
カゴメ 48,900 3,500.00 171,150,000
焼津水産化学工業 4,900 1,006.00 4,929,400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アリアケジャパン
11,000 7,030.00 77,330,000
ピエトロ 1,200 1,706.00 2,047,200
エバラ食品工業 2,400 2,464.00 5,913,600
やまみ 1,100 2,185.00 2,403,500
ニチレイ 57,100 2,918.00 166,617,800
横浜冷凍 31,000 884.00 27,404,000
東洋水産 61,600 5,320.00 327,712,000
イートアンドホールディングス 4,500 1,820.00 8,190,000
大冷
1,500 1,920.00 2,880,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,600 775.00 5,115,000
日清食品ホールディングス 51,000 9,090.00 463,590,000
永谷園ホールディングス 6,100 2,311.00 14,097,100
一正蒲鉾 4,100 1,164.00 4,772,400
フジッコ 13,200 2,027.00 26,756,400
ロック・フィールド 12,900 1,536.00 19,814,400
日本たばこ産業 641,700 2,048.00 1,314,201,600
ケンコーマヨネーズ
6,700 1,817.00 12,173,900
わらべや日洋ホールディングス 7,800 1,639.00 12,784,200
なとり 6,900 1,893.00 13,061,700
イフジ産業 2,300 830.00 1,909,000
ピックルスコーポレーション 2,600 3,480.00 9,048,000
北の達人コーポレーション 41,700 469.00 19,557,300
ユーグレナ 51,700 821.00 42,445,700
スター・マイカ・ホールディングス 6,000 1,352.00 8,112,000
ADワークスグループ 23,000 155.00 3,565,000
片倉工業 15,700 1,368.00 21,477,600
グンゼ 8,600 3,395.00 29,197,000
ヒューリック 249,300 1,130.00 281,709,000
神栄 1,900 2,312.00 4,392,800
ラサ商事 6,600 910.00 6,006,000
アルペン 9,100 2,321.00 21,121,100
ハブ 3,700 559.00 2,068,300
ラクーンホールディングス 5,700 1,701.00 9,695,700
クオールホールディングス 17,300 1,160.00 20,068,000
アルコニックス 12,500 1,487.00 18,587,500
神戸物産 81,100 3,000.00 243,300,000
ソリトンシステムズ 5,800 1,846.00 10,706,800
ジンズホールディングス 6,200 6,650.00 41,230,000
ビックカメラ 69,600 1,145.00 79,692,000
DCMホールディングス 72,000 1,119.00 80,568,000
ペッパーフードサービス 11,500 242.00 2,783,000
ハイパー 2,000 539.00 1,078,000
MonotaRO 83,500 5,230.00 436,705,000
東京一番フーズ 2,700 582.00 1,571,400
DDホールディングス 4,700 535.00 2,514,500
あい ホールディングス 16,800 2,044.00 34,339,200
ディーブイエックス 4,600 1,050.00 4,830,000
きちりホールディングス 3,500 569.00 1,991,500
アークランドサービスホールディング
9,800 2,090.00 20,482,000
ス
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J.フロント リテイリング
140,200 811.00 113,702,200
ドトール・日レスホールディングス 16,900 1,488.00 25,147,200
マツモトキヨシホールディングス 48,600 4,370.00 212,382,000
ブロンコビリー 6,100 2,229.00 13,596,900
ZOZO 80,800 2,750.00 222,200,000
トレジャー・ファクトリー 3,700 697.00 2,578,900
物語コーポレーション 3,200 11,230.00 35,936,000
ココカラファイン 12,300 7,290.00 89,667,000
三越伊勢丹ホールディングス
205,100 614.00 125,931,400
東洋紡 46,100 1,411.00 65,047,100
ユニチカ 34,100 402.00 13,708,200
富士紡ホールディングス 5,600 3,970.00 22,232,000
日清紡ホールディングス 72,600 768.00 55,756,800
倉敷紡績 11,700 1,870.00 21,879,000
ダイワボウホールディングス 10,000 9,540.00 95,400,000
シキボウ 6,300 1,034.00 6,514,200
日東紡績
17,700 4,825.00 85,402,500
トヨタ紡織 34,600 1,677.00 58,024,200
マクニカ・富士エレホールディングス 28,000 2,058.00 57,624,000
Hamee 4,300 1,831.00 7,873,300
ラクト・ジャパン 5,100 2,820.00 14,382,000
ウエルシアホールディングス 69,900 3,770.00 263,523,000
クリエイトSDホールディングス 19,800 3,865.00 76,527,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,700 824.00 18,704,800
グス
八洲電機 9,400 965.00 9,071,000
メディアスホールディングス 6,900 805.00 5,554,500
レスターホールディングス 12,300 2,326.00 28,609,800
ジューテックホールディングス 2,300 1,005.00 2,311,500
丸善CHIホールディングス 16,100 374.00 6,021,400
大光 5,400 670.00 3,618,000
OCHIホールディングス 2,900 1,321.00 3,830,900
TOKAIホールディングス 62,400 1,024.00 63,897,600
黒谷 3,800 838.00 3,184,400
ミサワ 2,400 686.00 1,646,400
ティーライフ 1,700 1,158.00 1,968,600
Cominix 1,700 758.00 1,288,600
エー・ピーホールディングス 1,900 398.00 756,200
三洋貿易 11,800 1,006.00 11,870,800
チムニー 3,700 1,150.00 4,255,000
シュッピン 7,900 955.00 7,544,500
ビューティガレージ 1,800 2,541.00 4,573,800
オイシックス・ラ・大地 11,600 3,240.00 37,584,000
ウイン・パートナーズ 8,700 1,158.00 10,074,600
ネクステージ 20,000 1,506.00 30,120,000
ジョイフル本田 34,400 1,475.00 50,740,000
鳥貴族 3,500 1,409.00 4,931,500
ホットランド 8,800 1,197.00 10,533,600
すかいらーくホールディングス 131,400 1,554.00 204,195,600
SFPホールディングス 6,600 1,248.00 8,236,800
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綿半ホールディングス
8,800 1,425.00 12,540,000
日本毛織 38,400 1,020.00 39,168,000
ダイトウボウ 19,700 111.00 2,186,700
トーア紡コーポレーション 4,200 463.00 1,944,600
ダイドーリミテッド 13,300 182.00 2,420,600
ヨシックス 1,900 1,906.00 3,621,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
34,200 1,176.00 40,219,200
ホールディングス
三栄建築設計 4,900 1,806.00 8,849,400
野村不動産ホールディングス 71,400 2,268.00 161,935,200
三重交通グループホールディングス 24,200 487.00 11,785,400
サムティ 16,600 1,700.00 28,220,000
ディア・ライフ 16,700 423.00 7,064,100
コーセーアールイー 3,600 659.00 2,372,400
日本商業開発 7,400 1,664.00 12,313,600
プレサンスコーポレーション 19,200 1,768.00 33,945,600
フィル・カンパニー 2,100 2,033.00 4,269,300
THEグローバル社 5,600 264.00 1,478,400
ハウスコム 1,200 1,331.00 1,597,200
日本管理センター 6,300 1,175.00 7,402,500
サンセイランディック 3,900 735.00 2,866,500
エストラスト 1,300 718.00 933,400
フージャースホールディングス 23,500 648.00 15,228,000
オープンハウス 37,100 4,085.00 151,553,500
東急不動産ホールディングス 319,000 555.00 177,045,000
飯田グループホールディングス 98,000 2,150.00 210,700,000
イーグランド 2,500 795.00 1,987,500
ムゲンエステート 7,400 461.00 3,411,400
帝国繊維 13,100 2,385.00 31,243,500
日本コークス工業 102,600 96.00 9,849,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,100 872.00 5,319,200
ミタチ産業 3,100 602.00 1,866,200
BEENOS 5,400 2,728.00 14,731,200
あさひ 8,700 1,725.00 15,007,500
日本調剤 7,200 1,517.00 10,922,400
コスモス薬品 10,400 16,750.00 174,200,000
シップヘルスケアホールディングス 18,800 5,820.00 109,416,000
トーエル 5,800 826.00 4,790,800
ソフトクリエイトホールディングス 5,100 2,788.00 14,218,800
オンリー 2,700 435.00 1,174,500
セブン&アイ・ホールディングス 459,500 3,909.00 1,796,185,500
クリエイト・レストランツ・ホール
63,100 606.00 38,238,600
ディングス
明治電機工業 3,200 1,570.00 5,024,000
ツルハホールディングス 25,500 14,780.00 376,890,000
デリカフーズホールディングス 4,700 635.00 2,984,500
スターティアホールディングス 2,900 1,041.00 3,018,900
サンマルクホールディングス 9,300 1,390.00 12,927,000
フェリシモ 2,700 1,422.00 3,839,400
トリドールホールディングス 29,000 1,374.00 39,846,000
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帝人
95,200 1,984.00 188,876,800
東レ 845,200 654.60 553,267,920
クラレ 183,700 1,096.00 201,335,200
旭化成 773,800 1,139.00 881,358,200
サカイオーベックス 3,300 2,165.00 7,144,500
TOKYO BASE 10,600 474.00 5,024,400
稲葉製作所 6,800 1,426.00 9,696,800
宮地エンジニアリンググループ 3,700 2,561.00 9,475,700
トーカロ
32,800 1,491.00 48,904,800
アルファ 3,700 1,042.00 3,855,400
SUMCO 150,700 2,400.00 361,680,000
川田テクノロジーズ 2,400 4,295.00 10,308,000
RS Technologies 3,900 6,370.00 24,843,000
ジェイテックコーポレーション 800 3,765.00 3,012,000
信和 7,000 700.00 4,900,000
ビーロット 5,500 653.00 3,591,500
ファーストブラザーズ
2,200 1,081.00 2,378,200
ハウスドゥ 5,700 1,210.00 6,897,000
シーアールイー 3,200 1,304.00 4,172,800
プロパティエージェント 1,900 1,400.00 2,660,000
ケイアイスター不動産 3,800 2,598.00 9,872,400
アグレ都市デザイン 2,100 670.00 1,407,000
グッドコムアセット 5,600 1,263.00 7,072,800
ジェイ・エス・ビー 2,200 3,370.00 7,414,000
テンポイノベーション 2,600 845.00 2,197,000
グローバル・リンク・マネジメント 2,000 741.00 1,482,000
住江織物 2,100 2,061.00 4,328,100
日本フエルト 5,600 419.00 2,346,400
イチカワ 1,300 1,267.00 1,647,100
エコナックホールディングス 21,100 94.00 1,983,400
日東製網 1,300 1,486.00 1,931,800
芦森工業 2,700 946.00 2,554,200
アツギ 10,000 497.00 4,970,000
ウイルプラスホールディングス 1,600 732.00 1,171,200
JMホールディングス 9,000 2,350.00 21,150,000
コメダホールディングス 25,400 1,856.00 47,142,400
サツドラホールディングス 1,500 2,023.00 3,034,500
アレンザホールディングス 5,900 1,306.00 7,705,400
串カツ田中ホールディングス 3,200 1,445.00 4,624,000
バロックジャパンリミテッド 8,300 711.00 5,901,300
クスリのアオキホールディングス 10,600 9,400.00 99,640,000
ダイニック 3,700 817.00 3,022,900
共和レザー 7,100 658.00 4,671,800
ピーバンドットコム 1,200 1,119.00 1,342,800
力の源ホールディングス 5,500 552.00 3,036,000
スシローグローバルホールディングス 64,400 3,625.00 233,450,000
アセンテック 2,400 1,805.00 4,332,000
セーレン 28,700 1,640.00 47,068,000
ソトー 4,100 822.00 3,370,200
東海染工 1,300 1,130.00 1,469,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小松マテーレ
19,200 1,015.00 19,488,000
ワコールホールディングス 29,100 2,086.00 60,702,600
ホギメディカル 13,300 3,245.00 43,158,500
クラウディアホールディングス 2,500 262.00 655,000
TSIホールディングス 35,400 222.00 7,858,800
マツオカコーポレーション 3,500 2,074.00 7,259,000
ワールド 16,500 1,251.00 20,641,500
TIS 117,100 2,117.00 247,900,700
JNSホールディングス
4,900 539.00 2,641,100
電算システム 4,500 3,230.00 14,535,000
グリー 71,900 604.00 43,427,600
コーエーテクモホールディングス 24,000 6,160.00 147,840,000
三菱総合研究所 5,000 4,295.00 21,475,000
ボルテージ 2,900 499.00 1,447,100
電算 1,000 2,443.00 2,443,000
AGS 6,800 879.00 5,977,200
ファインデックス
9,900 1,130.00 11,187,000
ブレインパッド 3,100 4,165.00 12,911,500
KLab 21,300 906.00 19,297,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
14,300 1,175.00 16,802,500
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 2,683.00 4,561,100
ネクソン 295,300 3,180.00 939,054,000
アイスタイル 32,800 409.00 13,415,200
エムアップホールディングス 3,500 2,387.00 8,354,500
エイチーム 8,000 1,132.00 9,056,000
エニグモ 11,100 1,205.00 13,375,500
テクノスジャパン 9,100 680.00 6,188,000
enish 6,000 447.00 2,682,000
コロプラ 38,300 972.00 37,227,600
オルトプラス 6,900 403.00 2,780,700
ブロードリーフ 57,900 653.00 37,808,700
クロス・マーケティンググループ 5,500 365.00 2,007,500
デジタルハーツホールディングス 6,100 1,241.00 7,570,100
システム情報 8,700 1,148.00 9,987,600
メディアドゥ 3,900 7,740.00 30,186,000
じげん 28,800 376.00 10,828,800
ブイキューブ 6,300 3,220.00 20,286,000
エンカレッジ・テクノロジ 2,700 731.00 1,973,700
サイバーリンクス 4,000 2,305.00 9,220,000
ディー・エル・イー 9,400 310.00 2,914,000
フィックスターズ 12,400 943.00 11,693,200
CARTA HOLDINGS 4,800 1,277.00 6,129,600
オプティム 6,100 2,842.00 17,336,200
セレス 3,900 2,509.00 9,785,100
SHIFT 5,100 11,840.00 60,384,000
特種東海製紙 7,100 5,020.00 35,642,000
ティーガイア 10,500 1,974.00 20,727,000
セック 1,700 2,838.00 4,824,600
日本アジアグループ 12,400 818.00 10,143,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テクマトリックス
16,500 1,988.00 32,802,000
プロシップ 3,600 1,562.00 5,623,200
ガンホー・オンライン・エンターテイ
28,200 2,457.00 69,287,400
メント
GMOペイメントゲートウェイ 24,700 14,280.00 352,716,000
ザッパラス 5,200 526.00 2,735,200
システムリサーチ 3,300 1,806.00 5,959,800
インターネットイニシアティブ 34,600 2,193.00 75,877,800
さくらインターネット 12,500 698.00 8,725,000
ヴィンクス 3,500 1,121.00 3,923,500
GMOグローバルサイン・ホールディ
2,500 8,950.00 22,375,000
ングス
SRAホールディングス 6,200 2,606.00 16,157,200
システムインテグレータ 3,900 643.00 2,507,700
朝日ネット 8,200 888.00 7,281,600
eBASE 13,900 1,010.00 14,039,000
アバント 11,200 1,188.00 13,305,600
アドソル日進 4,300 3,320.00 14,276,000
フリービット 6,100 933.00 5,691,300
コムチュア 13,100 2,975.00 38,972,500
サイバーコム 2,100 1,674.00 3,515,400
アステリア 7,000 1,058.00 7,406,000
アイル 6,400 1,486.00 9,510,400
王子ホールディングス
487,900 638.00 311,280,200
日本製紙 51,500 1,265.00 65,147,500
三菱製紙 14,300 330.00 4,719,000
北越コーポレーション 69,600 421.00 29,301,600
中越パルプ工業 5,200 1,256.00 6,531,200
巴川製紙所 3,800 804.00 3,055,200
大王製紙 56,500 2,002.00 113,113,000
阿波製紙 3,100 473.00 1,466,300
マークラインズ 4,900 2,580.00 12,642,000
メディカル・データ・ビジョン 13,300 2,925.00 38,902,500
gumi 14,800 848.00 12,550,400
ショーケース 2,400 956.00 2,294,400
モバイルファクトリー 2,500 1,032.00 2,580,000
テラスカイ 4,300 4,180.00 17,974,000
デジタル・インフォメーション・テク
4,700 1,482.00 6,965,400
ノロジー
PCIホールディングス 4,500 1,571.00 7,069,500
パイプドHD 1,500 1,685.00 2,527,500
アイビーシー 1,900 1,078.00 2,048,200
ネオジャパン 2,200 1,958.00 4,307,600
PR TIMES 1,900 3,790.00 7,201,000
ランドコンピュータ 1,500 1,123.00 1,684,500
ダブルスタンダード 1,500 4,235.00 6,352,500
オープンドア 5,700 1,419.00 8,088,300
マイネット 3,900 932.00 3,634,800
アカツキ 4,200 4,290.00 18,018,000
ベネフィットジャパン 900 1,814.00 1,632,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ubicomホールディングス
2,500 3,690.00 9,225,000
カナミックネットワーク 10,800 722.00 7,797,600
ノムラシステムコーポレーション 5,200 366.00 1,903,200
レンゴー 110,300 878.00 96,843,400
トーモク 7,200 1,838.00 13,233,600
ザ・パック 8,800 2,693.00 23,698,400
チェンジ 16,400 3,260.00 53,464,000
シンクロ・フード 5,200 320.00 1,664,000
オークネット
6,200 1,376.00 8,531,200
セグエグループ 3,100 1,445.00 4,479,500
エイトレッド 1,900 2,644.00 5,023,600
AOI TYO HOLDINGS 12,200 419.00 5,111,800
マクロミル 23,800 668.00 15,898,400
ビーグリー 2,200 1,840.00 4,048,000
オロ 3,800 4,285.00 16,283,000
ユーザーローカル 1,100 4,195.00 4,614,500
テモナ
2,400 972.00 2,332,800
ニーズウェル 2,200 663.00 1,458,600
サインポスト 2,500 923.00 2,307,500
昭和電工 88,700 2,303.00 204,276,100
住友化学 856,800 432.00 370,137,600
住友精化 5,200 4,350.00 22,620,000
日産化学 64,300 6,050.00 389,015,000
ラサ工業 4,200 2,485.00 10,437,000
クレハ 10,000 7,100.00 71,000,000
多木化学 4,600 6,560.00 30,176,000
テイカ 8,600 1,500.00 12,900,000
石原産業 21,000 691.00 14,511,000
片倉コープアグリ 2,500 1,220.00 3,050,000
日本曹達 17,200 3,145.00 54,094,000
東ソー 180,300 1,701.00 306,690,300
トクヤマ 33,600 2,558.00 85,948,800
セントラル硝子 23,900 2,429.00 58,053,100
東亞合成 73,200 1,210.00 88,572,000
大阪ソーダ 11,900 2,760.00 32,844,000
関東電化工業 27,700 842.00 23,323,400
デンカ 42,600 4,225.00 179,985,000
イビデン 72,900 4,900.00 357,210,000
信越化学工業 200,400 19,645.00 3,936,858,000
日本カーバイド工業 4,300 1,318.00 5,667,400
堺化学工業 7,500 2,060.00 15,450,000
第一稀元素化学工業 12,900 933.00 12,035,700
エア・ウォーター 108,600 1,833.00 199,063,800
日本酸素ホールディングス 112,300 2,044.00 229,541,200
日本化学工業 3,800 2,994.00 11,377,200
東邦アセチレン 1,500 1,503.00 2,254,500
日本パーカライジング 58,800 1,128.00 66,326,400
高圧ガス工業 18,600 815.00 15,159,000
チタン工業 1,500 1,945.00 2,917,500
四国化成工業 17,100 1,243.00 21,255,300
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戸田工業
2,700 2,392.00 6,458,400
ステラ ケミファ 6,300 3,475.00 21,892,500
保土谷化学工業 4,400 5,440.00 23,936,000
日本触媒 18,100 6,050.00 109,505,000
大日精化工業 10,400 2,454.00 25,521,600
カネカ 30,100 3,700.00 111,370,000
協和キリン 119,900 2,782.00 333,561,800
三菱瓦斯化学 108,600 2,384.00 258,902,400
三井化学
108,300 2,974.00 322,084,200
JSR 108,800 3,090.00 336,192,000
東京応化工業 20,000 7,780.00 155,600,000
大阪有機化学工業 10,800 3,870.00 41,796,000
三菱ケミカルホールディングス 780,400 636.30 496,568,520
KHネオケム 19,200 2,525.00 48,480,000
ダイセル 145,600 779.00 113,422,400
住友ベークライト 18,300 3,905.00 71,461,500
積水化学工業
246,800 2,025.00 499,770,000
日本ゼオン 105,300 1,512.00 159,213,600
アイカ工業 35,000 3,575.00 125,125,000
宇部興産 58,800 1,963.00 115,424,400
積水樹脂 21,200 2,242.00 47,530,400
タキロンシーアイ 25,700 688.00 17,681,600
旭有機材 6,700 1,543.00 10,338,100
ニチバン 6,200 1,697.00 10,521,400
リケンテクノス 28,800 487.00 14,025,600
大倉工業 5,600 2,040.00 11,424,000
積水化成品工業 15,900 539.00 8,570,100
群栄化学工業 2,200 2,470.00 5,434,000
タイガースポリマー 7,100 407.00 2,889,700
ミライアル 4,300 1,241.00 5,336,300
ダイキアクシス 4,500 1,181.00 5,314,500
ダイキョーニシカワ 24,500 834.00 20,433,000
竹本容器 4,300 932.00 4,007,600
森六ホールディングス 6,300 2,178.00 13,721,400
日本化薬 72,200 991.00 71,550,200
カーリットホールディングス 12,700 813.00 10,325,100
EPSホールディングス 15,400 992.00 15,276,800
ソルクシーズ 4,500 982.00 4,419,000
レッグス 2,900 1,631.00 4,729,900
プレステージ・インターナショナル 42,600 907.00 38,638,200
フェイス 4,200 848.00 3,561,600
プロトコーポレーション 10,600 1,057.00 11,204,200
ハイマックス 3,100 1,191.00 3,692,100
アミューズ 6,200 2,582.00 16,008,400
野村総合研究所 165,900 3,880.00 643,692,000
ドリームインキュベータ 3,400 1,378.00 4,685,200
サイバネットシステム 8,200 968.00 7,937,600
クイック 7,100 1,050.00 7,455,000
TAC 7,600 250.00 1,900,000
CEホールディングス 6,300 586.00 3,691,800
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ケネディクス
96,300 746.00 71,839,800
日本システム技術 1,800 1,582.00 2,847,600
電通グループ 128,100 2,974.00 380,969,400
インテージホールディングス 14,700 1,151.00 16,919,700
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 555.00 2,497,500
東邦システムサイエンス 3,100 931.00 2,886,100
ぴあ 3,400 2,682.00 9,118,800
イオンファンタジー 4,500 2,314.00 10,413,000
ソースネクスト
55,200 278.00 15,345,600
シーティーエス 12,900 939.00 12,113,100
ネクシィーズグループ 3,600 881.00 3,171,600
インフォコム 12,800 3,315.00 42,432,000
メディカルシステムネットワーク 11,500 634.00 7,291,000
日本精化 9,500 1,469.00 13,955,500
扶桑化学工業 11,800 3,735.00 44,073,000
トリケミカル研究所 2,500 17,910.00 44,775,000
HEROZ 1,600 2,676.00 4,281,600
ラクスル 9,500 4,375.00 41,562,500
FIG 13,400 264.00 3,537,600
システムサポート 2,600 1,655.00 4,303,000
ADEKA 53,600 1,835.00 98,356,000
日油 43,900 5,030.00 220,817,000
ミヨシ油脂 4,700 1,192.00 5,602,400
新日本理化 20,300 260.00 5,278,000
ハリマ化成グループ 9,900 1,035.00 10,246,500
イーソル 6,300 1,222.00 7,698,600
アルテリア・ネットワークス 13,000 1,615.00 20,995,000
EDULAB 1,000 6,610.00 6,610,000
東海ソフト 800 1,214.00 971,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,000 1,693.00 3,386,000
ディングス
東名 600 1,138.00 682,800
ヴィッツ 400 2,411.00 964,400
トビラシステムズ 1,100 1,328.00 1,460,800
Link-U 700 1,207.00 844,900
花王 285,500 7,750.00 2,212,625,000
第一工業製薬 4,400 4,405.00 19,382,000
石原ケミカル 3,400 2,153.00 7,320,200
日華化学 4,400 932.00 4,100,800
ニイタカ 2,400 3,040.00 7,296,000
三洋化成工業 6,900 5,630.00 38,847,000
武田薬品工業 991,900 3,815.00 3,784,098,500
アステラス製薬 1,033,400 1,639.00 1,693,742,600
大日本住友製薬 88,400 1,522.00 134,544,800
塩野義製薬 149,900 5,955.00 892,654,500
わかもと製薬 14,600 242.00 3,533,200
あすか製薬 13,500 1,647.00 22,234,500
日本新薬 31,100 7,370.00 229,207,000
ビオフェルミン製薬 2,200 2,537.00 5,581,400
中外製薬 372,800 5,862.00 2,185,353,600
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科研製薬
20,400 4,135.00 84,354,000
エーザイ 142,700 7,606.00 1,085,376,200
理研ビタミン 11,400 1,424.00 16,233,600
ロート製薬 61,200 3,060.00 187,272,000
小野薬品工業 273,700 3,137.00 858,596,900
久光製薬 31,600 6,370.00 201,292,000
有機合成薬品工業 9,400 318.00 2,989,200
持田製薬 16,500 4,005.00 66,082,500
参天製薬
222,100 1,699.00 377,347,900
扶桑薬品工業 4,300 2,749.00 11,820,700
日本ケミファ 1,200 2,168.00 2,601,600
ツムラ 36,800 3,345.00 123,096,000
日医工 33,800 1,023.00 34,577,400
テルモ 337,300 4,338.00 1,463,207,400
H.U.グループホールディングス 31,900 2,916.00 93,020,400
キッセイ薬品工業 21,200 2,318.00 49,141,600
生化学工業
23,200 1,020.00 23,664,000
栄研化学 21,000 2,059.00 43,239,000
日水製薬 5,300 1,000.00 5,300,000
鳥居薬品 7,400 3,170.00 23,458,000
JCRファーマ 33,700 2,534.00 85,395,800
東和薬品 15,300 1,998.00 30,569,400
富士製薬工業 8,100 1,251.00 10,133,100
沢井製薬 24,300 4,850.00 117,855,000
ゼリア新薬工業 21,800 1,935.00 42,183,000
第一三共 1,023,500 3,640.00 3,725,540,000
キョーリン製薬ホールディングス 26,300 1,983.00 52,152,900
大幸薬品 14,600 1,667.00 24,338,200
ダイト 7,500 3,900.00 29,250,000
大塚ホールディングス 247,700 4,402.00 1,090,375,400
大正製薬ホールディングス 25,100 7,030.00 176,453,000
ペプチドリーム 60,600 5,830.00 353,298,000
大日本塗料 13,300 958.00 12,741,400
日本ペイントホールディングス 96,300 10,350.00 996,705,000
関西ペイント 131,100 3,085.00 404,443,500
神東塗料 10,300 215.00 2,214,500
中国塗料 33,400 1,093.00 36,506,200
日本特殊塗料 9,000 1,262.00 11,358,000
藤倉化成 16,300 539.00 8,785,700
太陽ホールディングス 8,600 6,260.00 53,836,000
DIC 49,300 2,594.00 127,884,200
サカタインクス 25,400 1,157.00 29,387,800
東洋インキSCホールディングス 24,600 1,929.00 47,453,400
T&K TOKA 9,600 845.00 8,112,000
アルプス技研 10,100 2,006.00 20,260,600
サニックス 19,700 324.00 6,382,800
ダイオーズ 2,200 946.00 2,081,200
日本空調サービス 12,400 761.00 9,436,400
オリエンタルランド 121,000 16,190.00 1,958,990,000
フォーカスシステムズ 7,200 965.00 6,948,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダスキン
28,300 2,877.00 81,419,100
パーク24 63,000 1,809.00 113,967,000
明光ネットワークジャパン 14,500 537.00 7,786,500
ファルコホールディングス 6,300 1,690.00 10,647,000
クレスコ 7,100 1,298.00 9,215,800
フジ・メディア・ホールディングス 112,300 1,177.00 132,177,100
秀英予備校 2,900 413.00 1,197,700
田谷 1,700 540.00 918,000
ラウンドワン
31,700 812.00 25,740,400
リゾートトラスト 52,200 1,457.00 76,055,400
オービック 40,600 20,990.00 852,194,000
ジャストシステム 19,000 7,090.00 134,710,000
TDCソフト 10,400 999.00 10,389,600
Zホールディングス 1,606,500 692.30 1,112,179,950
ビー・エム・エル 14,600 3,395.00 49,567,000
ワタベウェディング 1,700 274.00 465,800
トレンドマイクロ
62,500 5,780.00 361,250,000
りらいあコミュニケーションズ 19,700 1,346.00 26,516,200
IDホールディングス 4,600 1,237.00 5,690,200
リソー教育 52,100 303.00 15,786,300
日本オラクル 23,800 13,940.00 331,772,000
早稲田アカデミー 5,100 1,006.00 5,130,600
アルファシステムズ 3,800 3,770.00 14,326,000
フューチャー 14,100 1,762.00 24,844,200
CAC Holdings 7,500 1,389.00 10,417,500
SBテクノロジー 4,300 3,445.00 14,813,500
トーセ 3,400 802.00 2,726,800
ユー・エス・エス 127,600 2,125.00 271,150,000
オービックビジネスコンサルタント 12,000 6,740.00 80,880,000
伊藤忠テクノソリューションズ 53,300 3,695.00 196,943,500
アイティフォー 14,100 927.00 13,070,700
東京個別指導学院 4,200 599.00 2,515,800
東計電算 1,700 4,115.00 6,995,500
サイバーエージェント 70,200 7,190.00 504,738,000
楽天 531,000 985.00 523,035,000
エックスネット 2,200 978.00 2,151,600
クリーク・アンド・リバー社 5,900 1,121.00 6,613,900
モーニングスター 12,700 469.00 5,956,300
テー・オー・ダブリュー 18,200 262.00 4,768,400
大塚商会 63,300 5,100.00 322,830,000
サイボウズ 13,600 2,613.00 35,536,800
山田コンサルティンググループ 7,300 963.00 7,029,900
セントラルスポーツ 4,400 2,138.00 9,407,200
パラカ 3,400 1,595.00 5,423,000
電通国際情報サービス 14,500 3,470.00 50,315,000
ACCESS 11,000 745.00 8,195,000
デジタルガレージ 21,200 4,015.00 85,118,000
イーエムシステムズ 16,700 998.00 16,666,600
ウェザーニューズ 4,100 5,090.00 20,869,000
CIJ 7,900 879.00 6,944,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビジネスエンジニアリング
1,300 3,180.00 4,134,000
日本エンタープライズ 11,800 213.00 2,513,400
WOWOW 5,700 2,863.00 16,319,100
スカラ 7,600 818.00 6,216,800
インテリジェント ウェイブ 7,000 706.00 4,942,000
フルキャストホールディングス 10,000 1,589.00 15,890,000
エン・ジャパン 20,200 3,115.00 62,923,000
富士フイルムホールディングス 228,600 6,022.00 1,376,629,200
コニカミノルタ
260,000 404.00 105,040,000
資生堂 237,000 6,578.00 1,558,986,000
ライオン 155,000 2,455.00 380,525,000
高砂香料工業 7,400 2,604.00 19,269,600
マンダム 26,800 1,646.00 44,112,800
ミルボン 16,000 6,440.00 103,040,000
ファンケル 48,200 3,745.00 180,509,000
コーセー 22,500 16,150.00 363,375,000
コタ
7,100 1,458.00 10,351,800
シーボン 1,300 1,905.00 2,476,500
ポーラ・オルビスホールディングス 50,900 2,158.00 109,842,200
ノエビアホールディングス 10,200 4,495.00 45,849,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 1,030.00 2,369,000
エステー 7,700 1,988.00 15,307,600
アグロ カネショウ 4,600 1,752.00 8,059,200
コニシ 19,600 1,670.00 32,732,000
長谷川香料 20,600 2,128.00 43,836,800
星光PMC 7,000 779.00 5,453,000
小林製薬 33,500 12,330.00 413,055,000
荒川化学工業 10,700 1,278.00 13,674,600
メック 8,100 2,306.00 18,678,600
日本高純度化学 2,900 2,777.00 8,053,300
タカラバイオ 31,100 2,856.00 88,821,600
JCU 14,500 3,800.00 55,100,000
新田ゼラチン 7,900 665.00 5,253,500
OATアグリオ 2,300 1,307.00 3,006,100
デクセリアルズ 30,800 1,360.00 41,888,000
アース製薬 9,100 5,790.00 52,689,000
北興化学工業 11,100 1,182.00 13,120,200
大成ラミック 3,500 2,952.00 10,332,000
クミアイ化学工業 49,300 908.00 44,764,400
日本農薬 21,600 497.00 10,735,200
富士興産 3,700 1,064.00 3,936,800
ニチレキ 14,000 1,592.00 22,288,000
ユシロ化学工業 6,300 1,165.00 7,339,500
ビーピー・カストロール 4,500 1,242.00 5,589,000
富士石油 32,300 183.00 5,910,900
MORESCO 4,800 1,067.00 5,121,600
出光興産 132,200 2,366.00 312,785,200
ENEOSホールディングス 1,793,100 416.80 747,364,080
コスモエネルギーホールディングス 34,500 2,060.00 71,070,000
横浜ゴム 68,900 1,588.00 109,413,200
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TOYO TIRE 62,800 1,610.00 101,108,000
ブリヂストン 317,100 3,650.00 1,157,415,000
住友ゴム工業 106,900 940.00 100,486,000
藤倉コンポジット 11,300 387.00 4,373,100
オカモト 7,200 4,065.00 29,268,000
アキレス 8,200 1,479.00 12,127,800
フコク 4,500 673.00 3,028,500
ニッタ 13,400 2,293.00 30,726,200
クリエートメディック
3,500 1,004.00 3,514,000
住友理工 23,300 590.00 13,747,000
三ツ星ベルト 15,800 1,782.00 28,155,600
バンドー化学 21,300 675.00 14,377,500
AGC 109,400 3,720.00 406,968,000
日本板硝子 56,800 491.00 27,888,800
石塚硝子 2,100 1,888.00 3,964,800
有沢製作所 18,900 1,004.00 18,975,600
日本山村硝子
5,400 865.00 4,671,000
日本電気硝子 44,100 2,302.00 101,518,200
オハラ 4,800 1,935.00 9,288,000
住友大阪セメント 22,600 3,065.00 69,269,000
太平洋セメント 75,200 2,753.00 207,025,600
リソルホールディングス 900 3,860.00 3,474,000
日本ヒューム 12,200 796.00 9,711,200
日本コンクリート工業 25,900 318.00 8,236,200
三谷セキサン 5,500 4,590.00 25,245,000
アジアパイルホールディングス 17,400 481.00 8,369,400
東海カーボン 116,500 1,359.00 158,323,500
日本カーボン 6,500 3,975.00 25,837,500
東洋炭素 7,000 1,998.00 13,986,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,500 3,165.00 20,572,500
TOTO 85,100 6,060.00 515,706,000
日本碍子 142,900 1,760.00 251,504,000
日本特殊陶業 90,700 1,865.00 169,155,500
ダントーホールディングス 8,800 465.00 4,092,000
MARUWA 4,700 11,780.00 55,366,000
品川リフラクトリーズ 3,400 2,637.00 8,965,800
黒崎播磨 2,300 4,810.00 11,063,000
ヨータイ 9,800 835.00 8,183,000
イソライト工業 6,200 550.00 3,410,000
東京窯業 16,000 356.00 5,696,000
ニッカトー 4,600 888.00 4,084,800
フジミインコーポレーテッド 10,700 3,975.00 42,532,500
クニミネ工業 5,000 1,259.00 6,295,000
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,048.00 1,781,600
ニチアス 32,700 2,510.00 82,077,000
日本製鉄 527,600 1,466.50 773,725,400
神戸製鋼所 215,300 569.00 122,505,700
中山製鋼所 17,500 405.00 7,087,500
合同製鐵 6,300 2,025.00 12,757,500
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ジェイ エフ イー ホールディング
318,200 1,086.00 345,565,200
ス
東京製鐵 57,500 687.00 39,502,500
共英製鋼 13,400 1,481.00 19,845,400
大和工業 25,000 2,924.00 73,100,000
東京鐵鋼 4,900 2,151.00 10,539,900
大阪製鐵 6,400 1,263.00 8,083,200
淀川製鋼所 16,000 2,189.00 35,024,000
丸一鋼管 38,200 2,344.00 89,540,800
モリ工業 3,100 2,451.00 7,598,100
大同特殊鋼 19,200 4,630.00 88,896,000
日本高周波鋼業 4,100 345.00 1,414,500
日本冶金工業 9,900 1,811.00 17,928,900
山陽特殊製鋼 8,000 1,470.00 11,760,000
愛知製鋼 6,600 3,485.00 23,001,000
日立金属 127,100 1,567.00 199,165,700
日本金属 2,700 1,338.00 3,612,600
大平洋金属 7,800 2,340.00 18,252,000
新日本電工 75,600 293.00 22,150,800
栗本鐵工所 5,900 1,711.00 10,094,900
虹 技 1,300 1,106.00 1,437,800
日本鋳鉄管 1,200 1,267.00 1,520,400
日本製鋼所 35,700 3,185.00 113,704,500
三菱製鋼 9,000 687.00 6,183,000
日亜鋼業 16,500 296.00 4,884,000
日本精線 1,900 3,820.00 7,258,000
エンビプロ・ホールディングス 5,200 680.00 3,536,000
大紀アルミニウム工業所 19,500 794.00 15,483,000
日本軽金属ホールディングス 29,900 2,022.00 60,457,800
三井金属鉱業 31,800 4,045.00 128,631,000
東邦亜鉛 6,000 2,534.00 15,204,000
三菱マテリアル 77,900 2,391.00 186,258,900
住友金属鉱山 150,600 5,037.00 758,572,200
DOWAホールディングス 29,800 4,125.00 122,925,000
古河機械金属 21,100 1,294.00 27,303,400
エス・サイエンス 45,200 37.00 1,672,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 12,200 890.00 10,858,000
東邦チタニウム 21,100 993.00 20,952,300
UACJ 17,900 2,003.00 35,853,700
CKサンエツ 2,100 3,760.00 7,896,000
古河電気工業 36,500 2,945.00 107,492,500
住友電気工業 440,500 1,490.00 656,345,000
フジクラ 142,300 489.00 69,584,700
昭和電線ホールディングス 13,700 1,854.00 25,399,800
東京特殊電線 1,500 2,500.00 3,750,000
タツタ電線 23,600 787.00 18,573,200
カナレ電気 1,700 1,698.00 2,886,600
平河ヒューテック 6,000 1,459.00 8,754,000
リョービ 14,500 1,254.00 18,183,000
アーレスティ 16,000 371.00 5,936,000
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アサヒホールディングス
20,700 3,940.00 81,558,000
東洋製罐グループホールディングス 75,100 1,156.00 86,815,600
ホッカンホールディングス 6,600 1,446.00 9,543,600
コロナ 6,900 982.00 6,775,800
横河ブリッジホールディングス 22,000 2,122.00 46,684,000
OSJBホールディングス 58,700 281.00 16,494,700
駒井ハルテック 1,900 2,482.00 4,715,800
高田機工 800 2,560.00 2,048,000
三和ホールディングス
111,300 1,223.00 136,119,900
文化シヤッター 34,900 982.00 34,271,800
三協立山 15,300 843.00 12,897,900
アルインコ 8,800 955.00 8,404,000
東洋シヤッター 2,500 655.00 1,637,500
LIXIL 173,900 2,416.00 420,142,400
日本フイルコン 8,700 535.00 4,654,500
ノーリツ 24,400 1,610.00 39,284,000
長府製作所
12,100 2,205.00 26,680,500
リンナイ 23,000 11,870.00 273,010,000
ユニプレス 23,200 1,017.00 23,594,400
ダイニチ工業 6,600 1,004.00 6,626,400
日東精工 15,400 453.00 6,976,200
三洋工業 1,300 1,974.00 2,566,200
岡部 24,300 778.00 18,905,400
ジーテクト 14,600 1,529.00 22,323,400
東プレ 22,100 1,587.00 35,072,700
高周波熱錬 22,800 505.00 11,514,000
東京製綱 8,400 870.00 7,308,000
サンコール 9,500 471.00 4,474,500
モリテックスチール 9,500 447.00 4,246,500
パイオラックス 17,400 1,568.00 27,283,200
エイチワン 11,800 814.00 9,605,200
日本発条 126,200 752.00 94,902,400
中央発條 1,000 2,923.00 2,923,000
アドバネクス 1,600 1,306.00 2,089,600
三浦工業 51,100 6,100.00 311,710,000
タクマ 40,000 2,100.00 84,000,000
テクノプロ・ホールディングス 22,800 9,130.00 208,164,000
アトラ 2,600 313.00 813,800
インターワークス 1,900 351.00 666,900
アイ・アールジャパンホールディング
4,700 16,690.00 78,443,000
ス
KeePer技研 8,300 2,298.00 19,073,400
ファーストロジック 2,200 766.00 1,685,200
三機サービス 2,300 975.00 2,242,500
Gunosy 6,900 737.00 5,085,300
デザインワン・ジャパン 3,600 204.00 734,400
イー・ガーディアン 4,900 2,970.00 14,553,000
リブセンス 6,300 246.00 1,549,800
ジャパンマテリアル 35,000 1,497.00 52,395,000
ベクトル 14,100 1,002.00 14,128,200
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ウチヤマホールディングス
5,900 341.00 2,011,900
チャーム・ケア・コーポレーション 9,800 1,300.00 12,740,000
キャリアリンク 3,800 2,151.00 8,173,800
IBJ 9,300 783.00 7,281,900
アサンテ 4,900 1,614.00 7,908,600
N・フィールド 7,600 837.00 6,361,200
バリューHR 4,600 1,672.00 7,691,200
M&Aキャピタルパートナーズ 9,300 5,300.00 49,290,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,500 2,192.00 9,864,000
グス
ERIホールディングス 2,900 616.00 1,786,400
アビスト 1,800 2,900.00 5,220,000
シグマクシス 7,700 1,664.00 12,812,800
ウィルグループ 7,400 989.00 7,318,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,900 302.00 5,103,800
メドピア 5,300 8,020.00 42,506,000
リクルートホールディングス 816,000 4,376.00 3,570,816,000
エラン 15,800 1,476.00 23,320,800
ツガミ 24,300 1,587.00 38,564,100
オークマ 13,700 6,040.00 82,748,000
芝浦機械 13,300 2,327.00 30,949,100
アマダ 146,100 1,194.00 174,443,400
アイダエンジニアリング 30,900 1,020.00 31,518,000
滝澤鉄工所 4,500 1,018.00 4,581,000
FUJI 50,700 2,818.00 142,872,600
牧野フライス製作所 13,700 4,115.00 56,375,500
オーエスジー 58,100 2,019.00 117,303,900
ダイジェット工業 1,000 1,385.00 1,385,000
旭ダイヤモンド工業 31,000 482.00 14,942,000
DMG森精機 74,500 1,669.00 124,340,500
ソディック 25,800 911.00 23,503,800
ディスコ 16,000 37,050.00 592,800,000
日東工器 6,500 1,792.00 11,648,000
日進工具 4,800 2,547.00 12,225,600
パンチ工業 10,800 435.00 4,698,000
冨士ダイス 4,500 670.00 3,015,000
土木管理総合試験所 5,800 333.00 1,931,400
ネットマーケティング 4,400 626.00 2,754,400
日本郵政 934,200 845.80 790,146,360
ベルシステム24ホールディングス 19,100 1,721.00 32,871,100
鎌倉新書 8,600 1,007.00 8,660,200
SMN 2,500 768.00 1,920,000
一蔵 1,700 339.00 576,300
LITALICO 4,000 3,885.00 15,540,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 912.00 1,915,200
エアトリ 6,000 1,251.00 7,506,000
アトラエ 3,600 2,697.00 9,709,200
ストライク 4,400 4,695.00 20,658,000
ソラスト 31,500 1,515.00 47,722,500
セラク 3,700 2,419.00 8,950,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インソース
9,600 1,799.00 17,270,400
豊田自動織機 96,500 8,460.00 816,390,000
豊和工業 6,600 912.00 6,019,200
OKK 4,900 421.00 2,062,900
石川製作所 2,900 1,827.00 5,298,300
東洋機械金属 8,600 426.00 3,663,600
津田駒工業 2,500 909.00 2,272,500
エンシュウ 2,500 915.00 2,287,500
島精機製作所
18,500 1,766.00 32,671,000
オプトラン 14,700 2,192.00 32,222,400
NCホールディングス 3,200 599.00 1,916,800
イワキ 7,600 838.00 6,368,800
フリュー 11,500 1,113.00 12,799,500
ヤマシンフィルタ 26,300 1,087.00 28,588,100
日阪製作所 14,800 896.00 13,260,800
やまびこ 22,900 1,378.00 31,556,200
平田機工
5,500 7,990.00 43,945,000
ペガサスミシン製造 12,400 326.00 4,042,400
マルマエ 4,500 1,402.00 6,309,000
タツモ 5,000 1,508.00 7,540,000
ナブテスコ 69,500 4,940.00 343,330,000
三井海洋開発 12,500 2,067.00 25,837,500
レオン自動機 11,600 1,257.00 14,581,200
SMC 37,400 67,580.00 2,527,492,000
ホソカワミクロン 4,300 6,530.00 28,079,000
ユニオンツール 4,600 3,115.00 14,329,000
オイレス工業 15,400 1,669.00 25,702,600
日精エー・エス・ビー機械 3,500 6,540.00 22,890,000
サトーホールディングス 16,800 2,310.00 38,808,000
技研製作所 10,400 4,270.00 44,408,000
日本エアーテック 3,900 1,653.00 6,446,700
カワタ 3,700 992.00 3,670,400
日精樹脂工業 10,300 930.00 9,579,000
オカダアイヨン 4,000 1,178.00 4,712,000
ワイエイシイホールディングス 5,000 1,145.00 5,725,000
小松製作所 539,900 3,010.00 1,625,099,000
住友重機械工業 68,200 2,781.00 189,664,200
日立建機 47,700 3,090.00 147,393,000
日工 16,400 728.00 11,939,200
巴工業 4,900 2,010.00 9,849,000
井関農機 12,000 1,410.00 16,920,000
TOWA 12,000 2,200.00 26,400,000
丸山製作所 2,400 1,536.00 3,686,400
北川鉄工所 5,600 1,379.00 7,722,400
シンニッタン 19,300 211.00 4,072,300
ローツェ 5,200 7,390.00 38,428,000
タカキタ 4,700 742.00 3,487,400
クボタ 626,300 2,286.00 1,431,721,800
荏原実業 3,100 4,085.00 12,663,500
東洋エンジニアリング 15,700 466.00 7,316,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱化工機
4,200 3,315.00 13,923,000
月島機械 22,000 1,468.00 32,296,000
帝国電機製作所 10,000 1,209.00 12,090,000
東京機械製作所 4,400 283.00 1,245,200
新東工業 28,500 785.00 22,372,500
澁谷工業 10,500 3,680.00 38,640,000
アイチコーポレーション 20,600 920.00 18,952,000
小森コーポレーション 30,300 735.00 22,270,500
鶴見製作所
9,300 1,782.00 16,572,600
住友精密工業 1,800 2,042.00 3,675,600
日本ギア工業 6,100 297.00 1,811,700
酒井重工業 1,900 2,247.00 4,269,300
荏原製作所 49,400 3,565.00 176,111,000
石井鐵工所 1,200 2,889.00 3,466,800
酉島製作所 12,400 861.00 10,676,400
北越工業 12,500 1,100.00 13,750,000
ダイキン工業
151,900 23,950.00 3,638,005,000
オルガノ 4,400 6,040.00 26,576,000
トーヨーカネツ 5,200 2,300.00 11,960,000
栗田工業 64,400 4,410.00 284,004,000
椿本チエイン 17,000 2,853.00 48,501,000
大同工業 4,700 735.00 3,454,500
日機装 38,600 1,045.00 40,337,000
木村化工機 10,000 613.00 6,130,000
レイズネクスト 20,100 1,241.00 24,944,100
アネスト岩田 18,600 1,112.00 20,683,200
ダイフク 61,000 13,360.00 814,960,000
サムコ 3,100 3,905.00 12,105,500
加藤製作所 6,500 983.00 6,389,500
油研工業 1,700 1,560.00 2,652,000
タダノ 57,500 949.00 54,567,500
フジテック 43,400 2,313.00 100,384,200
CKD 32,800 2,416.00 79,244,800
キトー 9,200 1,557.00 14,324,400
平和 33,300 1,456.00 48,484,800
理想科学工業 10,600 1,410.00 14,946,000
SANKYO 26,400 2,840.00 74,976,000
日本金銭機械 13,500 525.00 7,087,500
マースグループホールディングス 7,600 1,557.00 11,833,200
フクシマガリレイ 7,300 4,405.00 32,156,500
オーイズミ 5,500 413.00 2,271,500
ダイコク電機 5,700 889.00 5,067,300
竹内製作所 19,800 2,669.00 52,846,200
アマノ 31,100 2,460.00 76,506,000
JUKI 16,800 528.00 8,870,400
サンデンホールディングス 15,600 363.00 5,662,800
蛇の目ミシン工業 10,800 838.00 9,050,400
ブラザー工業 145,600 2,301.00 335,025,600
マックス 18,200 1,431.00 26,044,200
モリタホールディングス 21,000 1,795.00 37,695,000
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グローリー
30,500 2,085.00 63,592,500
新晃工業 11,200 1,824.00 20,428,800
大和冷機工業 19,100 1,025.00 19,577,500
セガサミーホールディングス 118,300 1,594.00 188,570,200
日本ピストンリング 4,600 939.00 4,319,400
リケン 5,500 2,118.00 11,649,000
TPR 16,000 1,499.00 23,984,000
ツバキ・ナカシマ 22,800 1,187.00 27,063,600
ホシザキ
37,500 9,280.00 348,000,000
大豊工業 10,200 774.00 7,894,800
日本精工 224,100 937.00 209,981,700
NTN 274,300 266.00 72,963,800
ジェイテクト 113,900 863.00 98,295,700
不二越 11,100 4,560.00 50,616,000
ミネベアミツミ 221,200 2,200.00 486,640,000
日本トムソン 34,900 430.00 15,007,000
THK 74,200 3,660.00 271,572,000
ユーシン精機 9,500 984.00 9,348,000
前澤給装工業 4,300 2,337.00 10,049,100
イーグル工業 14,800 1,008.00 14,918,400
前澤工業 8,600 551.00 4,738,600
日本ピラー工業 12,100 1,579.00 19,105,900
キッツ 43,600 639.00 27,860,400
日立製作所 572,900 4,352.00 2,493,260,800
三菱電機 1,192,000 1,637.50 1,951,900,000
富士電機 71,900 4,185.00 300,901,500
東洋電機製造 4,600 1,191.00 5,478,600
安川電機 128,400 5,420.00 695,928,000
シンフォニア テクノロジー 15,500 1,531.00 23,730,500
明電舎 22,000 2,743.00 60,346,000
オリジン 2,700 1,391.00 3,755,700
山洋電気 5,700 5,900.00 33,630,000
デンヨー 10,200 2,223.00 22,674,600
ベイカレント・コンサルティング 6,800 18,050.00 122,740,000
Orchestra Holding
2,300 2,028.00 4,664,400
s
アイモバイル 4,100 1,358.00 5,567,800
キャリアインデックス 4,700 561.00 2,636,700
MS-Japan 3,900 1,088.00 4,243,200
船場 1,600 839.00 1,342,400
グレイステクノロジー 5,200 6,190.00 32,188,000
ジャパンエレベーターサービスホール
26,300 2,467.00 64,882,100
ディングス
フルテック 1,300 1,356.00 1,762,800
グリーンズ 2,900 436.00 1,264,400
ツナググループ・ホールディングス 1,700 304.00 516,800
GAMEWITH 3,600 574.00 2,066,400
ソウルドアウト 2,700 1,525.00 4,117,500
MS&Consulting 2,200 590.00 1,298,000
エル・ティー・エス 800 3,710.00 2,968,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミダック
1,400 3,140.00 4,396,000
日総工産 7,500 701.00 5,257,500
キュービーネットホールディングス 4,800 1,396.00 6,700,800
RPAホールディングス 8,600 696.00 5,985,600
三櫻工業 15,100 912.00 13,771,200
マキタ 155,400 4,990.00 775,446,000
東芝テック 15,000 3,855.00 57,825,000
芝浦メカトロニクス 2,100 5,100.00 10,710,000
マブチモーター
33,100 4,305.00 142,495,500
日本電産 286,800 14,305.00 4,102,674,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,100 448.00 3,180,800
トレックス・セミコンダクター 6,900 1,479.00 10,205,100
東光高岳 6,700 1,748.00 11,711,600
ダブル・スコープ 19,400 1,017.00 19,729,800
宮越ホールディングス 4,800 695.00 3,336,000
ダイヘン 13,000 5,080.00 66,040,000
ヤーマン
19,400 2,006.00 38,916,400
JVCケンウッド 96,500 175.00 16,887,500
ミマキエンジニアリング 11,200 492.00 5,510,400
I-PEX 5,500 2,000.00 11,000,000
日新電機 28,000 1,349.00 37,772,000
大崎電気工業 23,900 606.00 14,483,400
オムロン 106,900 9,550.00 1,020,895,000
日東工業 17,500 2,110.00 36,925,000
IDEC 17,200 1,836.00 31,579,200
正興電機製作所 2,700 2,313.00 6,245,100
不二電機工業 2,000 1,309.00 2,618,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 39,800 3,315.00 131,937,000
サクサホールディングス 3,100 1,399.00 4,336,900
メルコホールディングス 4,200 3,530.00 14,826,000
テクノメディカ 2,600 1,610.00 4,186,000
ダイヤモンドエレクトリックホール
2,500 1,600.00 4,000,000
ディングス
日本電気 144,500 5,910.00 853,995,000
富士通 114,900 16,010.00 1,839,549,000
沖電気工業 48,500 1,018.00 49,373,000
岩崎通信機 4,500 846.00 3,807,000
電気興業 5,700 2,715.00 15,475,500
サンケン電気 13,000 5,060.00 65,780,000
ナカヨ 1,900 1,447.00 2,749,300
アイホン 6,800 1,665.00 11,322,000
ルネサスエレクトロニクス 510,900 1,209.00 617,678,100
セイコーエプソン 147,900 1,558.00 230,428,200
ワコム 80,200 958.00 76,831,600
アルバック 22,000 4,625.00 101,750,000
アクセル 5,000 759.00 3,795,000
EIZO 9,300 3,610.00 33,573,000
ジャパンディスプレイ 345,100 49.00 16,909,900
日本信号 30,300 956.00 28,966,800
京三製作所 27,900 427.00 11,913,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
能美防災
15,800 2,279.00 36,008,200
ホーチキ 8,800 1,289.00 11,343,200
星和電機 6,000 698.00 4,188,000
エレコム 13,700 5,150.00 70,555,000
パナソニック 1,361,900 1,292.50 1,760,255,750
シャープ 137,900 1,728.00 238,291,200
アンリツ 76,700 2,504.00 192,056,800
富士通ゼネラル 32,400 2,798.00 90,655,200
ソニー
746,800 10,850.00 8,102,780,000
TDK 57,600 16,400.00 944,640,000
帝国通信工業 4,500 1,039.00 4,675,500
タムラ製作所 39,800 578.00 23,004,400
アルプスアルパイン 105,300 1,437.00 151,316,100
池上通信機 3,400 899.00 3,056,600
日本電波工業 10,900 642.00 6,997,800
鈴木 6,000 1,188.00 7,128,000
日本トリム
1,600 4,275.00 6,840,000
ローランド ディー.ジー. 7,000 1,869.00 13,083,000
フォスター電機 12,500 1,399.00 17,487,500
SMK 3,200 3,025.00 9,680,000
ヨコオ 7,600 3,085.00 23,446,000
ティアック 9,300 110.00 1,023,000
ホシデン 32,700 1,000.00 32,700,000
ヒロセ電機 18,300 15,630.00 286,029,000
日本航空電子工業 27,300 1,627.00 44,417,100
TOA 12,900 914.00 11,790,600
マクセルホールディングス 25,500 1,371.00 34,960,500
古野電気 15,400 1,261.00 19,419,400
ユニデンホールディングス 3,400 2,215.00 7,531,000
スミダコーポレーション 10,200 1,054.00 10,750,800
アイコム 6,600 2,774.00 18,308,400
リオン 5,000 3,440.00 17,200,000
本多通信工業 10,500 488.00 5,124,000
船井電機 12,300 429.00 5,276,700
横河電機 109,300 2,269.00 248,001,700
新電元工業 4,300 2,840.00 12,212,000
アズビル 75,200 5,900.00 443,680,000
東亜ディーケーケー 6,200 840.00 5,208,000
日本光電工業 49,300 3,180.00 156,774,000
チノー 3,700 1,526.00 5,646,200
共和電業 10,600 405.00 4,293,000
日本電子材料 4,800 2,274.00 10,915,200
堀場製作所 23,600 6,400.00 151,040,000
アドバンテスト 88,700 8,260.00 732,662,000
小野測器 4,400 518.00 2,279,200
エスペック 10,600 2,083.00 22,079,800
キーエンス 108,000 58,520.00 6,320,160,000
日置電機 5,700 4,340.00 24,738,000
シスメックス 85,200 13,170.00 1,122,084,000
日本マイクロニクス 20,900 1,417.00 29,615,300
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メガチップス
11,100 3,240.00 35,964,000
OBARA GROUP 6,900 4,170.00 28,773,000
IMAGICA GROUP 10,500 339.00 3,559,500
澤藤電機 1,400 2,203.00 3,084,200
デンソー 262,500 6,065.00 1,592,062,500
原田工業 4,800 855.00 4,104,000
コーセル 15,900 1,297.00 20,622,300
イリソ電子工業 10,100 4,250.00 42,925,000
オプテックスグループ
19,500 2,000.00 39,000,000
千代田インテグレ 5,200 1,782.00 9,266,400
アイ・オー・データ機器 4,100 1,042.00 4,272,200
レーザーテック 52,400 14,450.00 757,180,000
スタンレー電気 83,500 3,355.00 280,142,500
岩崎電気 4,800 1,452.00 6,969,600
ウシオ電機 65,800 1,366.00 89,882,800
岡谷電機産業 9,100 385.00 3,503,500
ヘリオス テクノ ホールディング
11,800 313.00 3,693,400
エノモト 3,800 1,554.00 5,905,200
日本セラミック 12,100 3,020.00 36,542,000
遠藤照明 6,800 524.00 3,563,200
古河電池 8,400 1,805.00 15,162,000
双信電機 5,900 469.00 2,767,100
山一電機 8,600 1,615.00 13,889,000
図研 7,700 2,749.00 21,167,300
日本電子 23,500 4,945.00 116,207,500
カシオ計算機 105,500 1,871.00 197,390,500
ファナック 112,100 26,845.00 3,009,324,500
日本シイエムケイ 28,000 426.00 11,928,000
エンプラス 6,000 4,140.00 24,840,000
大真空 4,500 2,637.00 11,866,500
ローム 49,500 10,770.00 533,115,000
浜松ホトニクス 85,500 6,100.00 521,550,000
三井ハイテック 13,100 4,530.00 59,343,000
新光電気工業 40,100 2,577.00 103,337,700
京セラ 167,700 6,629.00 1,111,683,300
協栄産業 1,000 1,510.00 1,510,000
太陽誘電 53,000 5,220.00 276,660,000
村田製作所 350,200 10,110.00 3,540,522,000
双葉電子工業 18,900 1,003.00 18,956,700
日東電工 82,200 9,430.00 775,146,000
北陸電気工業 4,300 918.00 3,947,400
東海理化電機製作所 31,400 1,765.00 55,421,000
ニチコン 40,400 1,441.00 58,216,400
日本ケミコン 9,500 2,077.00 19,731,500
KOA 17,900 1,521.00 27,225,900
三井E&Sホールディングス 43,000 394.00 16,942,000
日立造船 94,600 669.00 63,287,400
三菱重工業 199,700 3,310.00 661,007,000
川崎重工業 92,500 2,562.00 236,985,000
IHI 85,700 2,062.00 176,713,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
名村造船所
38,800 182.00 7,061,600
サノヤスホールディングス 15,800 164.00 2,591,200
スプリックス 3,300 811.00 2,676,300
マネジメントソリューションズ 5,500 2,130.00 11,715,000
プロレド・パートナーズ 1,500 3,540.00 5,310,000
and factory 1,000 723.00 723,000
フロンティア・マネジメント 1,800 2,201.00 3,961,800
ピアラ 600 2,031.00 1,218,600
コプロ・ホールディングス
700 3,560.00 2,492,000
ギークス 1,200 1,216.00 1,459,200
カーブスホールディングス 31,200 703.00 21,933,600
フォーラムエンジニアリング 5,900 897.00 5,292,300
日本車輌製造 4,500 2,506.00 11,277,000
三菱ロジスネクスト 15,800 1,254.00 19,813,200
近畿車輌 1,600 1,280.00 2,048,000
FPG 36,000 503.00 18,108,000
島根銀行
3,500 659.00 2,306,500
じもとホールディングス 8,000 834.00 6,672,000
全国保証 33,200 4,580.00 152,056,000
めぶきフィナンシャルグループ 609,400 215.00 131,021,000
ジャパンインベストメントアドバイ
5,800 1,260.00 7,308,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 15,900 1,136.00 18,062,400
九州フィナンシャルグループ 257,100 446.00 114,666,600
かんぽ生命保険 41,600 2,240.00 93,184,000
ゆうちょ銀行 333,700 890.00 296,993,000
富山第一銀行 29,200 288.00 8,409,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
670,700 380.00 254,866,000
ループ
ジェイリース 3,400 654.00 2,223,600
西日本フィナンシャルホールディング
78,200 662.00 51,768,400
ス
マーキュリアインベストメント 4,900 744.00 3,645,600
イントラスト 4,300 810.00 3,483,000
日本モーゲージサービス 4,900 1,207.00 5,914,300
CASA 4,200 1,027.00 4,313,400
アルヒ 18,600 1,714.00 31,880,400
プレミアグループ 6,300 2,557.00 16,109,100
日産自動車 1,406,000 546.00 767,676,000
いすゞ自動車 345,400 1,009.00 348,508,600
トヨタ自動車 1,330,200 7,892.00 10,497,938,400
日野自動車 148,800 917.00 136,449,600
三菱自動車工業 440,300 232.00 102,149,600
エフテック 8,300 642.00 5,328,600
レシップホールディングス 4,700 504.00 2,368,800
GMB 1,700 1,002.00 1,703,400
ファルテック 1,700 649.00 1,103,300
武蔵精密工業 26,500 1,740.00 46,110,000
日産車体 23,400 867.00 20,287,800
新明和工業 32,200 914.00 29,430,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
極東開発工業
22,200 1,435.00 31,857,000
トピー工業 10,000 1,274.00 12,740,000
ティラド 4,600 1,334.00 6,136,400
曙ブレーキ工業 65,400 127.00 8,305,800
タチエス 19,500 1,205.00 23,497,500
NOK 64,000 1,172.00 75,008,000
フタバ産業 33,300 528.00 17,582,400
KYB 13,300 2,400.00 31,920,000
市光工業
18,000 685.00 12,330,000
大同メタル工業 23,200 519.00 12,040,800
プレス工業 59,000 314.00 18,526,000
ミクニ 16,800 273.00 4,586,400
太平洋工業 24,900 1,160.00 28,884,000
河西工業 16,500 394.00 6,501,000
アイシン精機 98,200 3,230.00 317,186,000
マツダ 350,300 750.00 262,725,000
今仙電機製作所
10,800 736.00 7,948,800
本田技研工業 938,600 2,888.00 2,710,676,800
スズキ 236,300 5,316.00 1,256,170,800
SUBARU 370,000 2,108.50 780,145,000
安永 5,800 1,242.00 7,203,600
ヤマハ発動機 168,400 2,169.00 365,259,600
小糸製作所 71,500 6,980.00 499,070,000
TBK 12,000 459.00 5,508,000
エクセディ 16,100 1,363.00 21,944,300
ミツバ 22,100 472.00 10,431,200
豊田合成 38,600 2,955.00 114,063,000
愛三工業 18,900 548.00 10,357,200
盟和産業 1,600 895.00 1,432,000
日本プラスト 9,900 504.00 4,989,600
ヨロズ 11,300 1,120.00 12,656,000
エフ・シー・シー 19,400 1,801.00 34,939,400
新家工業 2,700 1,267.00 3,420,900
シマノ 44,600 24,950.00 1,112,770,000
テイ・エス テック 27,700 3,235.00 89,609,500
関西みらいフィナンシャルグループ 69,200 542.00 37,506,400
三十三フィナンシャルグループ 11,100 1,284.00 14,252,400
第四北越フィナンシャルグループ 20,400 2,304.00 47,001,600
ひろぎんホールディングス 173,500 612.00 106,182,000
ダイレクトマーケティングミックス 4,600 2,747.00 12,636,200
ジャムコ 6,200 631.00 3,912,200
小野建 11,000 1,269.00 13,959,000
はるやまホールディングス 6,200 684.00 4,240,800
南陽 2,100 1,666.00 3,498,600
ノジマ 21,000 2,801.00 58,821,000
佐鳥電機 8,300 778.00 6,457,400
カッパ・クリエイト 16,500 1,429.00 23,578,500
エコートレーディング 3,400 682.00 2,318,800
伯東 7,200 1,144.00 8,236,800
コンドーテック 9,400 1,106.00 10,396,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中山福
7,200 583.00 4,197,600
ライトオン 9,000 650.00 5,850,000
ナガイレーベン 15,600 2,946.00 45,957,600
ジーンズメイト 3,700 297.00 1,098,900
三菱食品 13,000 2,877.00 37,401,000
良品計画 155,800 2,486.00 387,318,800
三城ホールディングス 10,600 310.00 3,286,000
松田産業 8,700 1,851.00 16,103,700
第一興商
17,400 3,465.00 60,291,000
メディパルホールディングス 126,600 2,053.00 259,909,800
アドヴァン 18,000 1,270.00 22,860,000
SPK 5,300 1,273.00 6,746,900
萩原電気ホールディングス 4,600 2,621.00 12,056,600
アルビス 4,600 2,518.00 11,582,800
アズワン 7,600 17,350.00 131,860,000
スズデン 3,600 1,245.00 4,482,000
尾家産業
3,100 1,279.00 3,964,900
シモジマ 6,600 1,426.00 9,411,600
ドウシシャ 11,100 1,948.00 21,622,800
小津産業 2,300 1,923.00 4,422,900
コナカ 14,400 294.00 4,233,600
高速 7,000 1,634.00 11,438,000
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,668.00 2,001,600
G-7ホールディングス 6,900 2,383.00 16,442,700
たけびし 3,600 1,581.00 5,691,600
イオン北海道 15,900 988.00 15,709,200
コジマ 20,300 693.00 14,067,900
ヒマラヤ 4,700 950.00 4,465,000
コーナン商事 16,700 3,295.00 55,026,500
ネットワンシステムズ 44,600 3,460.00 154,316,000
エコス 4,500 2,061.00 9,274,500
ワタミ 13,800 850.00 11,730,000
マルシェ 3,100 500.00 1,550,000
リックス 2,200 1,565.00 3,443,000
システムソフト 26,000 91.00 2,366,000
パン・パシフィック・インターナショ
258,200 2,288.00 590,761,600
ナルホールディングス
丸文 11,000 530.00 5,830,000
西松屋チェーン 25,700 1,575.00 40,477,500
ゼンショーホールディングス 56,200 2,665.00 149,773,000
ハピネット 9,900 1,600.00 15,840,000
幸楽苑ホールディングス 7,400 1,553.00 11,492,200
ハークスレイ 2,000 889.00 1,778,000
橋本総業ホールディングス 2,000 2,719.00 5,438,000
日本ライフライン 34,700 1,659.00 57,567,300
サイゼリヤ 17,300 1,850.00 32,005,000
タカショー 7,600 885.00 6,726,000
VTホールディングス 48,900 442.00 21,613,800
マルカ 4,000 2,049.00 8,196,000
アルゴグラフィックス 10,000 3,055.00 30,550,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
魚力
3,600 1,792.00 6,451,200
IDOM 31,800 605.00 19,239,000
日本エム・ディ・エム 6,800 2,393.00 16,272,400
ポプラ 3,400 365.00 1,241,000
フジ・コーポレーション 3,300 2,303.00 7,599,900
ユナイテッドアローズ 12,200 1,447.00 17,653,400
進和 7,000 2,164.00 15,148,000
エスケイジャパン 2,400 492.00 1,180,800
ダイトロン
5,000 1,625.00 8,125,000
ハイデイ日高 16,900 1,620.00 27,378,000
シークス 15,000 1,566.00 23,490,000
京都きもの友禅 6,500 216.00 1,404,000
コロワイド 39,000 1,554.00 60,606,000
ピーシーデポコーポレーション 15,600 584.00 9,110,400
田中商事 3,200 703.00 2,249,600
オーハシテクニカ 6,300 1,488.00 9,374,400
壱番屋
8,200 5,040.00 41,328,000
白銅 3,700 1,466.00 5,424,200
トップカルチャー 4,900 349.00 1,710,100
PLANT 3,200 746.00 2,387,200
スギホールディングス 23,500 6,880.00 161,680,000
ダイコー通産 800 1,596.00 1,276,800
薬王堂ホールディングス 5,100 2,741.00 13,979,100
島津製作所 142,400 4,045.00 576,008,000
JMS 10,200 981.00 10,006,200
クボテック 2,700 365.00 985,500
長野計器 8,700 995.00 8,656,500
ブイ・テクノロジー 5,500 6,530.00 35,915,000
スター精密 18,300 1,608.00 29,426,400
東京計器 7,700 945.00 7,276,500
愛知時計電機 1,200 4,420.00 5,304,000
インターアクション 6,300 1,952.00 12,297,600
オーバル 11,600 340.00 3,944,000
東京精密 21,700 5,190.00 112,623,000
マニー 47,400 2,873.00 136,180,200
ニコン 181,800 756.00 137,440,800
トプコン 60,000 1,449.00 86,940,000
オリンパス 659,600 2,146.50 1,415,831,400
理研計器 10,600 3,235.00 34,291,000
SCREENホールディングス 20,700 8,110.00 167,877,000
キヤノン電子 11,100 1,504.00 16,694,400
タムロン 9,700 1,942.00 18,837,400
HOYA 236,600 14,255.00 3,372,733,000
シード 5,300 609.00 3,227,700
ノーリツ鋼機 7,900 2,270.00 17,933,000
エー・アンド・デイ 10,900 1,343.00 14,638,700
朝日インテック 135,100 3,650.00 493,115,000
キヤノン 592,300 2,015.50 1,193,780,650
リコー 303,200 700.00 212,240,000
シチズン時計 138,800 316.00 43,860,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リズム
3,200 660.00 2,112,000
大研医器 8,700 566.00 4,924,200
メニコン 16,900 6,580.00 111,202,000
シンシア 1,200 642.00 770,400
中本パックス 2,600 1,657.00 4,308,200
スノーピーク 6,900 1,709.00 11,792,100
パラマウントベッドホールディングス 12,600 4,730.00 59,598,000
トランザクション 6,500 957.00 6,220,500
粧美堂
3,100 399.00 1,236,900
ニホンフラッシュ 11,200 1,301.00 14,571,200
前田工繊 13,100 2,828.00 37,046,800
永大産業 17,100 282.00 4,822,200
アートネイチャー 12,900 656.00 8,462,400
バンダイナムコホールディングス 123,300 8,993.00 1,108,836,900
アイフィスジャパン 3,600 717.00 2,581,200
共立印刷 16,400 119.00 1,951,600
SHOEI 10,500 4,040.00 42,420,000
フランスベッドホールディングス 17,200 952.00 16,374,400
マーベラス 17,800 940.00 16,732,000
パイロットコーポレーション 21,100 3,010.00 63,511,000
萩原工業 6,600 1,518.00 10,018,800
エイベックス 20,100 1,154.00 23,195,400
トッパン・フォームズ 25,500 1,051.00 26,800,500
フジシールインターナショナル 26,800 2,019.00 54,109,200
タカラトミー 53,300 903.00 48,129,900
廣済堂 8,300 752.00 6,241,600
エステールホールディングス 4,100 620.00 2,542,000
レック 12,700 1,342.00 17,043,400
タカノ 4,600 598.00 2,750,800
三光合成 14,400 398.00 5,731,200
プロネクサス 10,500 1,068.00 11,214,000
ホクシン 6,500 114.00 741,000
ウッドワン 3,500 1,070.00 3,745,000
大建工業 8,000 1,747.00 13,976,000
きもと 21,800 178.00 3,880,400
凸版印刷 168,300 1,506.00 253,459,800
大日本印刷 155,900 1,891.00 294,806,900
共同印刷 3,100 3,250.00 10,075,000
NISSHA 24,400 1,466.00 35,770,400
光村印刷 800 1,798.00 1,438,400
藤森工業 10,700 4,800.00 51,360,000
ヴィア・ホールディングス 14,500 230.00 3,335,000
TAKARA & COMPANY 5,700 1,757.00 10,014,900
前澤化成工業 8,000 989.00 7,912,000
未来工業 6,000 1,699.00 10,194,000
アシックス 105,300 1,968.00 207,230,400
ツツミ 3,900 2,173.00 8,474,700
ウェーブロックホールディングス 4,300 760.00 3,268,000
JSP 6,900 1,772.00 12,226,800
ニチハ 16,600 3,365.00 55,859,000
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エフピコ
25,000 4,230.00 105,750,000
小松ウオール工業 4,000 1,818.00 7,272,000
ヤマハ 70,900 6,080.00 431,072,000
河合楽器製作所 3,800 3,000.00 11,400,000
クリナップ 11,600 486.00 5,637,600
ピジョン 76,500 4,325.00 330,862,500
天馬 7,900 2,164.00 17,095,600
オリバー 2,500 2,513.00 6,282,500
兼松サステック
600 1,795.00 1,077,000
キングジム 10,400 867.00 9,016,800
象印マホービン 32,200 1,866.00 60,085,200
リンテック 28,400 2,364.00 67,137,600
信越ポリマー 21,500 966.00 20,769,000
東リ 31,700 245.00 7,766,500
イトーキ 23,800 345.00 8,211,000
任天堂 73,000 66,550.00 4,858,150,000
三菱鉛筆
19,600 1,354.00 26,538,400
松風 5,400 1,855.00 10,017,000
タカラスタンダード 24,600 1,570.00 38,622,000
コクヨ 57,200 1,434.00 82,024,800
ナカバヤシ 12,300 630.00 7,749,000
ニフコ 43,700 4,085.00 178,514,500
立川ブラインド工業 5,500 1,365.00 7,507,500
グローブライド 5,300 4,385.00 23,240,500
オカムラ 41,700 999.00 41,658,300
バルカー 9,800 2,151.00 21,079,800
MUTOHホールディングス 1,200 1,514.00 1,816,800
伊藤忠商事 821,300 3,106.00 2,550,957,800
丸紅 1,221,800 737.00 900,466,600
スクロール 17,900 838.00 15,000,200
高島 1,600 1,642.00 2,627,200
ヨンドシーホールディングス 12,000 2,040.00 24,480,000
三陽商会 6,100 628.00 3,830,800
長瀬産業 66,100 1,582.00 104,570,200
ナイガイ 3,900 340.00 1,326,000
蝶理 7,500 1,590.00 11,925,000
豊田通商 131,000 4,300.00 563,300,000
オンワードホールディングス 69,600 219.00 15,242,400
三共生興 18,400 475.00 8,740,000
兼松 43,700 1,361.00 59,475,700
美津濃 10,800 2,058.00 22,226,400
ツカモトコーポレーション 1,700 1,516.00 2,577,200
ルックホールディングス 4,100 954.00 3,911,400
三井物産 1,016,500 1,960.00 1,992,340,000
日本紙パルプ商事 6,700 3,650.00 24,455,000
東京エレクトロン 75,600 40,800.00 3,084,480,000
カメイ 15,300 1,196.00 18,298,800
東都水産 1,500 3,830.00 5,745,000
OUGホールディングス 1,800 2,868.00 5,162,400
スターゼン 4,500 4,310.00 19,395,000
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セイコーホールディングス
16,700 1,376.00 22,979,200
山善 45,800 1,048.00 47,998,400
椿本興業 1,700 3,815.00 6,485,500
住友商事 740,700 1,415.00 1,048,090,500
日本ユニシス 36,500 4,095.00 149,467,500
内田洋行 4,700 4,305.00 20,233,500
三菱商事 769,800 2,630.00 2,024,574,000
第一実業 5,800 4,220.00 24,476,000
キヤノンマーケティングジャパン
29,100 2,306.00 67,104,600
西華産業 6,700 1,390.00 9,313,000
佐藤商事 10,200 917.00 9,353,400
菱洋エレクトロ 12,000 3,360.00 40,320,000
東京産業 11,200 646.00 7,235,200
ユアサ商事 11,200 3,430.00 38,416,000
神鋼商事 2,900 1,884.00 5,463,600
トルク 5,900 252.00 1,486,800
阪和興業
22,000 2,925.00 64,350,000
正栄食品工業 7,500 3,690.00 27,675,000
カナデン 9,900 1,308.00 12,949,200
菱電商事 8,600 1,585.00 13,631,000
ニプロ 82,500 1,258.00 103,785,000
フルサト工業 6,200 1,291.00 8,004,200
岩谷産業 30,300 7,170.00 217,251,000
ナイス 5,100 1,521.00 7,757,100
昭光通商 3,500 626.00 2,191,000
ニチモウ 1,600 1,921.00 3,073,600
極東貿易 3,100 1,369.00 4,243,900
イワキ 15,500 541.00 8,385,500
兼松エレクトロニクス 6,400 4,155.00 26,592,000
三愛石油 28,900 1,160.00 33,524,000
稲畑産業 25,900 1,461.00 37,839,900
GSIクレオス 2,900 1,814.00 5,260,600
明和産業 11,000 458.00 5,038,000
クワザワホールディングス 3,700 610.00 2,257,000
キムラタン 74,500 24.00 1,788,000
ヤマエ久野 8,700 1,141.00 9,926,700
ゴールドウイン 21,200 6,650.00 140,980,000
ユニ・チャーム 252,800 4,846.00 1,225,068,800
デサント 22,800 1,874.00 42,727,200
キング 4,700 599.00 2,815,300
ワキタ 25,000 1,013.00 25,325,000
ヤマトインターナショナル 10,800 331.00 3,574,800
東邦ホールディングス 37,700 1,878.00 70,800,600
サンゲツ 31,700 1,593.00 50,498,100
ミツウロコグループホールディングス 17,300 1,460.00 25,258,000
シナネンホールディングス 4,900 3,070.00 15,043,000
伊藤忠エネクス 26,300 1,060.00 27,878,000
サンリオ 32,900 1,429.00 47,014,100
サンワ テクノス 8,300 1,007.00 8,358,100
リョーサン 13,000 2,002.00 26,026,000
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新光商事
17,900 779.00 13,944,100
トーホー 5,400 1,916.00 10,346,400
三信電気 6,400 2,049.00 13,113,600
東陽テクニカ 12,500 1,206.00 15,075,000
モスフードサービス 15,400 2,977.00 45,845,800
加賀電子 11,700 2,407.00 28,161,900
三益半導体工業 9,300 2,880.00 26,784,000
都築電気 3,900 1,688.00 6,583,200
ソーダニッカ
11,500 543.00 6,244,500
立花エレテック 9,000 1,623.00 14,607,000
木曽路 15,300 2,347.00 35,909,100
SRSホールディングス 14,000 814.00 11,396,000
千趣会 21,300 318.00 6,773,400
タカキュー 11,600 159.00 1,844,400
リテールパートナーズ 15,600 1,451.00 22,635,600
ケーヨー 24,100 751.00 18,099,100
上新電機
13,700 2,888.00 39,565,600
日本瓦斯 18,500 5,630.00 104,155,000
ロイヤルホールディングス 20,400 1,677.00 34,210,800
東天紅 600 908.00 544,800
いなげや 14,600 1,815.00 26,499,000
チヨダ 12,500 891.00 11,137,500
ライフコーポレーション 9,000 3,600.00 32,400,000
リンガーハット 14,500 2,277.00 33,016,500
MrMaxHD 16,200 820.00 13,284,000
テンアライド 11,900 316.00 3,760,400
AOKIホールディングス 23,600 522.00 12,319,200
オークワ 18,400 1,315.00 24,196,000
コメリ 18,100 3,020.00 54,662,000
青山商事 23,800 593.00 14,113,400
しまむら 13,600 11,880.00 161,568,000
はせがわ 5,300 297.00 1,574,100
高島屋 85,200 889.00 75,742,800
松屋 23,600 773.00 18,242,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 55,400 703.00 38,946,200
近鉄百貨店 4,600 3,140.00 14,444,000
丸井グループ 107,600 1,794.00 193,034,400
クレディセゾン 82,200 1,229.00 101,023,800
アクシアル リテイリング 9,800 5,300.00 51,940,000
井筒屋 5,600 179.00 1,002,400
イオン 451,800 3,387.00 1,530,246,600
イズミ 23,900 3,820.00 91,298,000
フォーバル 4,900 817.00 4,003,300
平和堂 23,900 2,197.00 52,508,300
フジ 14,300 2,058.00 29,429,400
ヤオコー 13,300 7,040.00 93,632,000
ゼビオホールディングス 14,300 826.00 11,811,800
ケーズホールディングス 113,200 1,405.00 159,046,000
PALTAC 18,800 5,720.00 107,536,000
三谷産業 15,900 472.00 7,504,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Olympicグループ
6,100 944.00 5,758,400
日産東京販売ホールディングス 14,600 267.00 3,898,200
新生銀行 86,200 1,398.00 120,507,600
あおぞら銀行 69,900 1,978.00 138,262,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,042,700 494.30 3,975,506,610
りそなホールディングス 1,278,000 388.00 495,864,000
三井住友トラスト・ホールディングス 222,300 3,328.00 739,814,400
三井住友フィナンシャルグループ 813,100 3,480.00 2,829,588,000
千葉銀行
392,000 592.00 232,064,000
群馬銀行 225,700 335.00 75,609,500
武蔵野銀行 17,500 1,565.00 27,387,500
千葉興業銀行 32,400 252.00 8,164,800
筑波銀行 49,400 191.00 9,435,400
七十七銀行 39,700 1,442.00 57,247,400
青森銀行 9,200 2,470.00 22,724,000
秋田銀行 7,500 1,413.00 10,597,500
山形銀行
13,300 1,049.00 13,951,700
岩手銀行 7,600 2,027.00 15,405,200
東邦銀行 105,200 207.00 21,776,400
東北銀行 5,400 1,144.00 6,177,600
みちのく銀行 7,700 1,033.00 7,954,100
ふくおかフィナンシャルグループ 99,000 1,972.00 195,228,000
静岡銀行 286,100 783.00 224,016,300
十六銀行 14,700 1,943.00 28,562,100
スルガ銀行 119,400 345.00 41,193,000
八十二銀行 283,500 358.00 101,493,000
山梨中央銀行 13,600 790.00 10,744,000
大垣共立銀行 23,300 2,105.00 49,046,500
福井銀行 10,200 1,965.00 20,043,000
北國銀行 11,700 2,660.00 31,122,000
清水銀行 4,900 1,763.00 8,638,700
富山銀行 1,900 2,913.00 5,534,700
滋賀銀行 23,600 2,138.00 50,456,800
南都銀行 19,600 1,772.00 34,731,200
百五銀行 106,500 301.00 32,056,500
京都銀行 42,100 5,880.00 247,548,000
紀陽銀行 41,700 1,479.00 61,674,300
ほくほくフィナンシャルグループ 78,100 1,005.00 78,490,500
山陰合同銀行 69,800 509.00 35,528,200
中国銀行 101,400 846.00 85,784,400
鳥取銀行 4,200 1,157.00 4,859,400
伊予銀行 167,900 673.00 112,996,700
百十四銀行 12,500 1,510.00 18,875,000
四国銀行 18,000 694.00 12,492,000
阿波銀行 19,200 2,338.00 44,889,600
大分銀行 6,800 2,110.00 14,348,000
宮崎銀行 7,900 2,230.00 17,617,000
佐賀銀行 7,200 1,387.00 9,986,400
沖縄銀行 10,800 2,814.00 30,391,200
琉球銀行 27,300 767.00 20,939,100
126/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セブン銀行
392,100 227.00 89,006,700
みずほフィナンシャルグループ 1,597,500 1,425.00 2,276,437,500
高知銀行 4,300 740.00 3,182,000
山口フィナンシャルグループ 146,400 613.00 89,743,200
芙蓉総合リース 12,300 7,240.00 89,052,000
みずほリース 18,100 3,285.00 59,458,500
東京センチュリー 23,700 8,770.00 207,849,000
SBIホールディングス 135,000 2,675.00 361,125,000
日本証券金融
52,000 533.00 27,716,000
アイフル 178,600 255.00 45,543,000
日本アジア投資 10,300 251.00 2,585,300
長野銀行 4,200 1,329.00 5,581,800
名古屋銀行 8,800 2,744.00 24,147,200
北洋銀行 177,400 219.00 38,850,600
愛知銀行 4,400 3,045.00 13,398,000
中京銀行 5,000 2,018.00 10,090,000
大光銀行
3,600 1,279.00 4,604,400
愛媛銀行 16,800 995.00 16,716,000
トマト銀行 4,600 1,053.00 4,843,800
京葉銀行 50,200 421.00 21,134,200
栃木銀行 57,200 174.00 9,952,800
北日本銀行 3,800 2,018.00 7,668,400
東和銀行 20,900 665.00 13,898,500
福島銀行 11,300 205.00 2,316,500
大東銀行 6,400 641.00 4,102,400
リコーリース 9,400 3,190.00 29,986,000
イオンフィナンシャルサービス 72,000 1,308.00 94,176,000
アコム 236,400 457.00 108,034,800
ジャックス 12,900 1,924.00 24,819,600
オリエントコーポレーション 317,500 125.00 39,687,500
日立キャピタル 27,700 2,649.00 73,377,300
オリックス 729,400 1,836.50 1,339,543,100
三菱UFJリース 297,600 527.00 156,835,200
ジャフコ グループ 18,000 5,540.00 99,720,000
九州リースサービス 6,100 619.00 3,775,900
トモニホールディングス 90,800 316.00 28,692,800
大和証券グループ本社 943,400 502.20 473,775,480
野村ホールディングス 2,068,500 581.20 1,202,212,200
岡三証券グループ 99,800 401.00 40,019,800
丸三証券 34,800 499.00 17,365,200
東洋証券 41,900 138.00 5,782,200
東海東京フィナンシャル・ホールディ
134,100 323.00 43,314,300
ングス
光世証券 3,100 662.00 2,052,200
水戸証券 34,200 252.00 8,618,400
いちよし証券 21,900 492.00 10,774,800
松井証券 67,200 809.00 54,364,800
SOMPOホールディングス 221,000 4,260.00 941,460,000
日本取引所グループ 337,400 2,655.50 895,965,700
マネックスグループ 86,200 473.00 40,772,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
極東証券
15,800 747.00 11,802,600
岩井コスモホールディングス 11,100 1,399.00 15,528,900
藍澤證券 21,500 768.00 16,512,000
フィデアホールディングス 116,300 110.00 12,793,000
池田泉州ホールディングス 134,300 153.00 20,547,900
アニコム ホールディングス 39,100 1,189.00 46,489,900
MS&ADインシュアランスグループ
307,500 3,265.00 1,003,987,500
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 13,700 225.00 3,082,500
スパークス・グループ 54,200 274.00 14,850,800
小林洋行 3,100 271.00 840,100
第一生命ホールディングス 665,200 1,775.00 1,180,730,000
東京海上ホールディングス 415,700 5,573.00 2,316,696,100
アドバンテッジリスクマネジメント 5,800 660.00 3,828,000
イー・ギャランティ 13,400 2,285.00 30,619,000
アサックス 6,600 722.00 4,765,200
NECキャピタルソリューション 4,900 1,988.00 9,741,200
T&Dホールディングス 351,200 1,386.00 486,763,200
アドバンスクリエイト 2,500 1,909.00 4,772,500
三井不動産 571,400 2,074.50 1,185,369,300
三菱地所 823,800 1,669.50 1,375,334,100
平和不動産 21,700 3,830.00 83,111,000
東京建物 115,900 1,481.00 171,647,900
ダイビル 30,300 1,265.00 38,329,500
京阪神ビルディング 18,800 1,922.00 36,133,600
住友不動産 264,300 3,162.00 835,716,600
太平洋興発 4,200 636.00 2,671,200
テーオーシー 23,100 741.00 17,117,100
東京楽天地 1,600 4,385.00 7,016,000
レオパレス21 153,900 143.00 22,007,700
スターツコーポレーション 16,000 2,865.00 45,840,000
フジ住宅 13,900 653.00 9,076,700
空港施設 12,300 491.00 6,039,300
明和地所 6,500 589.00 3,828,500
ゴールドクレスト 9,300 1,623.00 15,093,900
リログループ 62,400 2,430.00 151,632,000
エスリード 4,700 1,468.00 6,899,600
日神グループホールディングス 18,000 421.00 7,578,000
日本エスコン 21,300 802.00 17,082,600
タカラレーベン 53,300 314.00 16,736,200
AVANTIA 6,700 877.00 5,875,900
イオンモール 58,800 1,776.00 104,428,800
毎日コムネット 4,000 677.00 2,708,000
ファースト住建 5,100 1,069.00 5,451,900
ランド 637,400 9.00 5,736,600
カチタス 29,100 2,951.00 85,874,100
東祥 7,000 1,493.00 10,451,000
トーセイ 16,200 1,095.00 17,739,000
穴吹興産 2,900 1,637.00 4,747,300
サンフロンティア不動産 16,100 889.00 14,312,900
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エフ・ジェー・ネクスト
10,400 1,028.00 10,691,200
インテリックス 3,900 552.00 2,152,800
ランドビジネス 4,500 332.00 1,494,000
サンネクスタグループ 3,900 957.00 3,732,300
グランディハウス 9,600 428.00 4,108,800
東武鉄道 124,200 2,980.00 370,116,000
相鉄ホールディングス 38,100 2,434.00 92,735,400
東急 300,700 1,229.00 369,560,300
京浜急行電鉄
153,100 1,770.00 270,987,000
小田急電鉄 177,400 3,120.00 553,488,000
京王電鉄 61,900 7,830.00 484,677,000
京成電鉄 82,900 3,335.00 276,471,500
富士急行 16,300 4,355.00 70,986,500
新京成電鉄 3,100 2,232.00 6,919,200
東日本旅客鉄道 209,800 6,644.00 1,393,911,200
西日本旅客鉄道 106,200 5,372.00 570,506,400
東海旅客鉄道
99,100 14,325.00 1,419,607,500
西武ホールディングス 155,500 976.00 151,768,000
鴻池運輸 19,100 1,015.00 19,386,500
西日本鉄道 33,200 3,010.00 99,932,000
ハマキョウレックス 9,300 2,962.00 27,546,600
サカイ引越センター 6,200 5,130.00 31,806,000
近鉄グループホールディングス 112,900 4,395.00 496,195,500
阪急阪神ホールディングス 150,400 3,375.00 507,600,000
南海電気鉄道 53,500 2,517.00 134,659,500
京阪ホールディングス 50,300 4,915.00 247,224,500
神戸電鉄 2,500 3,580.00 8,950,000
名古屋鉄道 92,900 2,702.00 251,015,800
山陽電気鉄道 8,100 1,962.00 15,892,200
トランコム 3,300 9,440.00 31,152,000
日本通運 39,100 7,100.00 277,610,000
ヤマトホールディングス 187,100 2,705.00 506,105,500
山九 31,400 4,095.00 128,583,000
日新 9,900 1,232.00 12,196,800
丸運 7,800 252.00 1,965,600
丸全昭和運輸 9,300 3,615.00 33,619,500
センコーグループホールディングス 62,700 1,014.00 63,577,800
トナミホールディングス 2,300 5,940.00 13,662,000
ニッコンホールディングス 40,500 2,173.00 88,006,500
日本石油輸送 900 2,640.00 2,376,000
福山通運 14,500 4,325.00 62,712,500
セイノーホールディングス 84,500 1,501.00 126,834,500
エスライン 3,100 908.00 2,814,800
神奈川中央交通 2,600 3,880.00 10,088,000
日立物流 20,900 3,180.00 66,462,000
丸和運輸機関 23,800 2,217.00 52,764,600
C&Fロジホールディングス 11,400 2,182.00 24,874,800
日本郵船 94,400 2,582.00 243,740,800
商船三井 71,500 3,225.00 230,587,500
川崎汽船 34,700 2,160.00 74,952,000
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NSユナイテッド海運
6,300 1,479.00 9,317,700
明治海運 12,600 395.00 4,977,000
飯野海運 53,900 452.00 24,362,800
共栄タンカー 2,200 900.00 1,980,000
九州旅客鉄道 98,800 2,191.00 216,470,800
SGホールディングス 237,200 2,877.00 682,424,400
日本航空 253,400 1,907.00 483,233,800
ANAホールディングス 281,100 2,256.50 634,302,150
パスコ
2,200 1,401.00 3,082,200
西本Wismettacホールディン
2,700 2,498.00 6,744,600
グス
シルバーライフ 1,600 2,105.00 3,368,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,607.00 1,285,600
一家ダイニングプロジェクト 1,100 514.00 565,400
Genky DrugStores 5,100 4,180.00 21,318,000
コーア商事ホールディングス 2,200 1,407.00 3,095,400
国際紙パルプ商事 28,800 238.00 6,854,400
ナルミヤ・インターナショナル 2,700 789.00 2,130,300
ブックオフグループホールディングス 6,900 845.00 5,830,500
ギフト 1,100 1,816.00 1,997,600
三菱倉庫 35,700 3,095.00 110,491,500
三井倉庫ホールディングス 12,900 2,346.00 30,263,400
住友倉庫 40,700 1,349.00 54,904,300
澁澤倉庫 6,300 2,240.00 14,112,000
ヤマタネ 6,100 1,368.00 8,344,800
東陽倉庫 17,100 328.00 5,608,800
乾汽船 6,600 965.00 6,369,000
日本トランスシティ 25,200 548.00 13,809,600
ケイヒン 1,700 1,329.00 2,259,300
中央倉庫 6,500 1,128.00 7,332,000
川西倉庫 2,100 1,143.00 2,400,300
安田倉庫 9,800 973.00 9,535,400
ファイズホールディングス 2,400 1,055.00 2,532,000
東洋埠頭 3,100 1,423.00 4,411,300
宇徳 7,800 493.00 3,845,400
上組 62,900 1,903.00 119,698,700
サンリツ 2,300 672.00 1,545,600
キムラユニティー 4,000 1,105.00 4,420,000
キユーソー流通システム 3,100 1,578.00 4,891,800
近鉄エクスプレス 24,000 2,571.00 61,704,000
東海運 8,100 314.00 2,543,400
エーアイテイー 8,000 970.00 7,760,000
内外トランスライン 4,200 1,231.00 5,170,200
ショーエイコーポレーション 1,800 1,038.00 1,868,400
日本コンセプト 3,900 1,620.00 6,318,000
TBSホールディングス 71,100 1,923.00 136,725,300
日本テレビホールディングス 97,300 1,156.00 112,478,800
朝日放送グループホールディングス 12,300 705.00 8,671,500
テレビ朝日ホールディングス 32,100 1,847.00 59,288,700
スカパーJSATホールディングス 77,000 486.00 37,422,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テレビ東京ホールディングス
9,700 2,444.00 23,706,800
日本BS放送 4,400 1,158.00 5,095,200
ビジョン 14,500 905.00 13,122,500
スマートバリュー 3,200 945.00 3,024,000
USEN-NEXT HOLDING
4,500 1,458.00 6,561,000
S
ワイヤレスゲート 4,900 611.00 2,993,900
コネクシオ 6,600 1,457.00 9,616,200
日本通信 90,800 171.00 15,526,800
クロップス 2,300 750.00 1,725,000
日本電信電話
1,563,700 2,745.00 4,292,356,500
KDDI 852,900 3,206.00 2,734,397,400
ソフトバンク 1,063,200 1,352.50 1,437,978,000
光通信 12,100 20,700.00 250,470,000
エムティーアイ 11,400 820.00 9,348,000
GMOインターネット 41,900 3,175.00 133,032,500
ファイバーゲート 3,900 2,388.00 9,313,200
アイドママーケティングコミュニケー
3,800 431.00 1,637,800
ション
KADOKAWA 31,500 3,350.00 105,525,000
学研ホールディングス 15,700 1,681.00 26,391,700
ゼンリン 23,300 1,273.00 29,660,900
昭文社ホールディングス 4,500 457.00 2,056,500
インプレスホールディングス 10,200 174.00 1,774,800
東京電力ホールディングス 949,600 328.00 311,468,800
中部電力 364,800 1,344.00 490,291,200
関西電力 451,600 1,057.00 477,341,200
中国電力 172,000 1,287.00 221,364,000
北陸電力 108,900 721.00 78,516,900
東北電力 297,600 904.00 269,030,400
四国電力 107,300 741.00 79,509,300
九州電力 245,600 978.00 240,196,800
北海道電力 111,200 412.00 45,814,400
沖縄電力 23,200 1,450.00 33,640,000
電源開発 94,600 1,780.00 168,388,000
エフオン 6,400 1,241.00 7,942,400
イーレックス 17,200 1,803.00 31,011,600
レノバ 20,000 4,560.00 91,200,000
東京瓦斯 229,200 2,448.50 561,196,200
大阪瓦斯 231,300 2,171.00 502,152,300
東邦瓦斯 58,600 6,910.00 404,926,000
北海道瓦斯 6,700 1,577.00 10,565,900
広島ガス 25,900 390.00 10,101,000
西部瓦斯 13,400 3,315.00 44,421,000
静岡ガス 33,900 1,086.00 36,815,400
メタウォーター 11,600 2,330.00 27,028,000
アイネット 6,100 1,625.00 9,912,500
松竹 7,600 14,700.00 111,720,000
東宝 69,000 4,455.00 307,395,000
エイチ・アイ・エス 16,500 1,648.00 27,192,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東映
4,500 17,180.00 77,310,000
ラックランド 3,400 2,353.00 8,000,200
エヌ・ティ・ティ・データ 311,600 1,495.00 465,842,000
共立メンテナンス 18,800 3,755.00 70,594,000
イチネンホールディングス 12,800 1,286.00 16,460,800
建設技術研究所 7,300 2,393.00 17,468,900
スペース 7,900 800.00 6,320,000
長 大 4,600 1,648.00 7,580,800
アインホールディングス
14,500 6,520.00 94,540,000
燦ホールディングス 4,800 1,190.00 5,712,000
ピー・シー・エー 2,000 4,380.00 8,760,000
スバル興業 500 9,050.00 4,525,000
東京テアトル 4,900 1,285.00 6,296,500
タナベ経営 2,200 1,330.00 2,926,000
ビジネスブレイン太田昭和 4,200 1,675.00 7,035,000
ナガワ 3,700 10,050.00 37,185,000
よみうりランド
2,400 6,020.00 14,448,000
東京都競馬 7,400 4,540.00 33,596,000
常磐興産 4,800 1,389.00 6,667,200
カナモト 20,100 2,302.00 46,270,200
東京ドーム 45,400 1,299.00 58,974,600
DTS 26,100 2,149.00 56,088,900
スクウェア・エニックス・ホールディ
49,900 6,000.00 299,400,000
ングス
シーイーシー 12,500 1,519.00 18,987,500
カプコン 55,100 6,730.00 370,823,000
西尾レントオール 10,500 2,167.00 22,753,500
アイ・エス・ビー 5,400 1,399.00 7,554,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
72,700 23.00 1,672,100
プ
日本空港ビルデング 37,500 6,170.00 231,375,000
トランス・コスモス 10,900 2,600.00 28,340,000
乃村工藝社 48,800 843.00 41,138,400
ジャステック 7,300 1,355.00 9,891,500
SCSK 27,000 5,700.00 153,900,000
藤田観光 4,600 1,301.00 5,984,600
KNT-CTホールディングス 7,000 927.00 6,489,000
日本管財 12,400 2,075.00 25,730,000
トーカイ 11,100 2,015.00 22,366,500
白洋舎 1,000 2,461.00 2,461,000
セコム 120,900 9,619.00 1,162,937,100
日本システムウエア 4,000 2,134.00 8,536,000
セントラル警備保障 5,400 3,705.00 20,007,000
アイネス 11,500 1,402.00 16,123,000
丹青社 21,500 814.00 17,501,000
メイテック 13,900 5,320.00 73,948,000
TKC 10,000 7,630.00 76,300,000
富士ソフト 12,500 5,130.00 64,125,000
応用地質 13,300 1,340.00 17,822,000
船井総研ホールディングス 23,600 2,422.00 57,159,200
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NSD 37,600 2,158.00 81,140,800
進学会ホールディングス 5,000 469.00 2,345,000
丸紅建材リース 900 1,701.00 1,530,900
オオバ 8,100 745.00 6,034,500
コナミホールディングス 42,500 6,110.00 259,675,000
いであ 2,700 1,820.00 4,914,000
学究社 3,700 1,305.00 4,828,500
ベネッセホールディングス 37,900 2,004.00 75,951,600
イオンディライト
14,000 2,655.00 37,170,000
ナック 6,600 970.00 6,402,000
福井コンピュータホールディングス 4,700 3,775.00 17,742,500
ダイセキ 19,000 3,340.00 63,460,000
ステップ 4,500 1,544.00 6,948,000
日鉄物産 8,300 3,915.00 32,494,500
泉州電業 3,500 3,440.00 12,040,000
元気寿司 3,100 2,287.00 7,089,700
トラスコ中山
26,900 2,813.00 75,669,700
ヤマダホールディングス 357,500 553.00 197,697,500
オートバックスセブン 43,500 1,456.00 63,336,000
モリト 9,200 618.00 5,685,600
アークランドサカモト 18,300 1,660.00 30,378,000
ニトリホールディングス 50,900 22,270.00 1,133,543,000
グルメ杵屋 8,600 965.00 8,299,000
愛眼 7,800 234.00 1,825,200
ケーユーホールディングス 6,100 824.00 5,026,400
吉野家ホールディングス 38,600 1,942.00 74,961,200
加藤産業 17,000 3,550.00 60,350,000
北恵 3,300 851.00 2,808,300
イノテック 6,200 1,065.00 6,603,000
イエローハット 22,200 1,697.00 37,673,400
松屋フーズホールディングス 5,600 3,370.00 18,872,000
JBCCホールディングス 7,800 1,473.00 11,489,400
JKホールディングス 10,900 830.00 9,047,000
サガミホールディングス 15,700 1,171.00 18,384,700
日伝 10,700 2,321.00 24,834,700
関西スーパーマーケット 9,900 1,203.00 11,909,700
ミロク情報サービス 10,400 2,086.00 21,694,400
北沢産業 7,400 269.00 1,990,600
杉本商事 6,400 2,490.00 15,936,000
因幡電機産業 33,500 2,662.00 89,177,000
王将フードサービス 8,600 5,680.00 48,848,000
プレナス 13,400 1,734.00 23,235,600
ミニストップ 9,100 1,406.00 12,794,600
アークス 24,000 2,439.00 58,536,000
バローホールディングス 26,000 2,695.00 70,070,000
東テク 4,100 2,787.00 11,426,700
ミスミグループ本社 147,200 3,270.00 481,344,000
藤久 2,500 789.00 1,972,500
アルテック 9,000 322.00 2,898,000
ベルク 5,800 6,010.00 34,858,000
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大 庄
6,200 963.00 5,970,600
タキヒヨー 3,800 1,910.00 7,258,000
ファーストリテイリング 15,700 91,110.00 1,430,427,000
ソフトバンクグループ 928,200 8,097.00 7,515,635,400
蔵王産業 1,900 1,363.00 2,589,700
スズケン 49,700 3,880.00 192,836,000
サンドラッグ 44,100 4,030.00 177,723,000
サックスバー ホールディングス 10,200 555.00 5,661,000
ジェコス
8,400 976.00 8,198,400
ヤマザワ 2,700 1,740.00 4,698,000
やまや 2,600 2,201.00 5,722,600
グローセル 9,900 475.00 4,702,500
ベルーナ 25,000 1,080.00 27,000,000
合計 126,384,500 306,704,606,970
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 7,464,047,754
コール・ローン 321,532,412
株式 413,694,693,256
新株予約権証券 2,777,126
投資信託受益証券 801,904,260
投資証券 7,899,305,735
派生商品評価勘定 324,003,640
未収配当金 388,247,388
3,242,650,660
差入委託証拠金
流動資産合計 434,139,162,231
資産合計 434,139,162,231
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 957,992
58,272,000
未払解約金
流動負債合計 59,229,992
負債合計 59,229,992
純資産の部
元本等
元本
96,044,539,510
剰余金
338,035,392,729
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 434,079,932,239
純資産合計 434,079,932,239
負債純資産合計 434,139,162,231
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年1月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 88,107,131,248円
本額
同期中追加設定元本額 40,837,724,511円
同期中一部解約元本額 32,900,316,249円
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元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド 3,186,019,066円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 2,310,337円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 6,547,566円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 6,887,657円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 19,766,073円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 18,099,211円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 10,397,325円
たわらノーロード 先進国株式 18,815,801,320円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> 191,270,277円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 2,346,738,967円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 391,555,648円
たわらノーロード バランス(堅実型) 43,928,433円
341,717,519円
たわらノーロード バランス(標準型)
たわらノーロード バランス(積極型) 401,759,550円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 846,925円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 120,518,165円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 281,414,753円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 215,617,339円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 334,713,675円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 640,791円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 2,583,496円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,189,180円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4,433,393円
たわらノーロード 全世界株式 82,191,080円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 46,456,913,324円
One DC 先進国株式インデックスファンド 444,534,187円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 184,508,333円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 935,988,345円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,113,289,327円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 114,324,429円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 348,651,329円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 294,453,629円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 26,718,430円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 819,611,278円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 170,332,957円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 209,064,901円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 175,357,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 288,109,510円
投資のソムリエ 1,817,814,279円
クルーズコントロール 266,660,680円
投資のソムリエ<DC年金> 116,508,256円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 195,280,389円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 115,309,505円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 1,933,827円
4,496,311円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 88,595,451円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 976,522,475円
ワールドアセットバランス(基本コース) 350,685,901円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 981,188,349円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 5,978,918円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 2,828,526円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 843,618円
4,039,220円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 32,357,241円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 567,453,432円
177,065,719円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 2,884,771円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 1,543,909円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 1,531,535円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 1,181,643円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 669,780円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 865,695円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 6,645,402円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 459,973円
資家限定)
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機 265,020,321円
関投資家限定)
63,040,405円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け) 1,445,846,262円
DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,157,006,291円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定) 862,809,835円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 11,890,390円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,335,902円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 48,886,739円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 86,081,654円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 5,410,089円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 36,253,128円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,903,571円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,905,358円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 15,429,369円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 48,312,373円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 311,017,754円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 427,495,860円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,385,656,849円
509,331,902円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 78,407,483円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 502,296,818円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 23,178,568円
4,789,472円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 210,110,226円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 16,090,320円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 66,338,444円
定)
105,375,591円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 221,167,035円
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計 96,044,539,510円
2. 受益権の総数 96,044,539,510口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2021年1月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 47,700,349,141
新株予約権証券 698,074
投資信託受益証券 △131,154,903
投資証券 △1,205,969,973
合計
46,363,922,339
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年2月18日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年1月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,661,080,871 - 1,661,414,690 333,819
アメリカ・ドル 1,233,924,160 - 1,234,381,680 457,520
イギリス・ポンド 75,815,394 - 75,820,340 4,946
オーストラリア・ドル 41,547,079 - 41,530,610 △16,469
カナダ・ドル 54,094,317 - 54,067,650 △26,667
ユーロ 255,699,921 - 255,614,410 △85,511
合計 1,661,080,871 - 1,661,414,690 333,819
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年1月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
140/293
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 12,663,300,536 - 12,986,012,365 322,711,829
合計 12,663,300,536 - 12,986,012,365 322,711,829
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 4.5196円
(1万口当たり純資産額) (45,196円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年1月12日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
35,926 3,114.210 111,881,108.460
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
149,801 110.840 16,603,942.840
AES CORP
56,735 25.460 1,444,473.100
ABIOMED INC
3,574 324.590 1,160,084.660
INTL BUSINESS MACHINES
75,521 128.580 9,710,490.180
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
98,091 97.250 9,539,349.750
ADOBE INC
40,386 474.240 19,152,656.640
CHUBB LTD
37,740 154.130 5,816,866.200
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
18,422 283.130 5,215,820.860
INC
ALLEGHANY CORP
1,263 628.260 793,492.380
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 89.760 543,227.520
ALLSTATE CORP
26,342 109.150 2,875,229.300
HONEYWELL INTERNATIONAL
59,490 208.360 12,395,336.400
INC
AMGEN INC
49,267 237.570 11,704,361.190
HESS CORP
21,951 60.940 1,337,693.940
AMERICAN EXPRESS CO
57,244 121.060 6,929,958.640
AMERICAN ELECTRIC POWER
41,980 78.775 3,306,974.500
AFLAC INC
58,283 44.510 2,594,176.330
AMERICAN INTL GROUP
72,425 40.280 2,917,279.000
AMERCO 929 474.370 440,689.730
ANALOG DEVICES
30,783 158.300 4,872,948.900
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,098 156.500 2,832,337.000
INC
141/293
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON CONTROLS
62,634 50.990 3,193,707.660
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
34,554 58.640 2,026,246.560
ANSYS INC
7,234 373.330 2,700,669.220
APPLE INC
1,442,893 128.980 186,104,339.140
APPLIED MATERIALS INC
78,202 97.960 7,660,667.920
ALBEMARLE CORP
9,536 177.290 1,690,637.440
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
47,360 52.040 2,464,614.400
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 76.690 711,529.820
CORP
AMEREN CORP
22,273 75.040 1,671,365.920
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 104.000 691,704.000
AUTOLIV INC
7,570 92.130 697,424.100
AUTODESK INC
18,325 317.810 5,823,868.250
AUTOMATIC DATA
35,986 168.510 6,064,000.860
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,972 1,265.460 2,495,487.120
AVERY DENNISON CORP
6,549 161.340 1,056,615.660
BALL CORP
27,293 90.560 2,471,654.080
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
118,499 233.430 27,661,221.570
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,597 45.560 3,034,159.320
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
42,746 82.470 3,525,262.620
BECTON DICKINSON & CO
24,739 257.110 6,360,644.290
AMETEK INC
20,008 124.150 2,483,993.200
VERIZON COMM INC
349,755 57.460 20,096,922.300
WR BERKLEY CORP
12,511 66.370 830,355.070
BEST BUY CO INC
19,639 110.780 2,175,608.420
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,859 615.790 1,144,753.610
A
YUM! BRANDS INC
25,420 107.670 2,736,971.400
FIRSTENERGY CORP
47,800 30.200 1,443,560.000
BOEING CO
45,095 206.790 9,325,195.050
ROBERT HALF INTL INC
11,111 63.080 700,881.880
BORGWARNER INC
21,938 40.180 881,468.840
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,401 36.440 4,350,972.440
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,719 96.530 1,131,235.070
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
9,642 206.540 1,991,458.680
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,015 1,245.020 2,508,715.300
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
189,828 64.970 12,333,125.160
ONEOK INC
36,226 41.230 1,493,597.980
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 90.140 531,826.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 257.450 1,591,298.450
142/293
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEMPRA ENERGY
24,590 118.410 2,911,701.900
FEDEX CORP
20,793 245.310 5,100,730.830
VERISIGN INC
8,762 199.150 1,744,952.300
AMPHENOL CORP
24,857 135.680 3,372,597.760
BROWN-FORMAN CORP
26,085 77.240 2,014,805.400
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 5.940 576,987.840
CSX CORP
64,187 95.990 6,161,310.130
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 18.040 566,744.640
CAMPBELL SOUP CO
14,050 46.030 646,721.500
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 58.720 1,153,319.520
CONSTELLATION BRANDS INC
14,036 226.880 3,184,487.680
CARDINAL HEALTH INC
24,718 55.740 1,377,781.320
CARNIVAL CORP COMMON
40,534 20.140 816,354.760
PAIRED
CATERPILLAR INC
45,357 193.860 8,792,908.020
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 133.910 1,321,022.150
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,933 129.650 1,287,813.450
CENTURYLINK INC
80,424 10.540 847,668.960
CERNER CORP
25,177 78.880 1,985,961.760
JPMORGAN CHASE & CO
257,801 138.050 35,589,428.050
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,287 84.920 1,807,692.040
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 88.670 1,141,360.240
CORP
CINTAS CORP
7,465 339.500 2,534,367.500
CISCO SYSTEMS INC
354,537 45.360 16,081,798.320
CLOROX COMPANY
10,683 193.730 2,069,617.590
COCA-COLA CO/THE
345,110 50.200 17,324,522.000
COPART INC
17,304 120.870 2,091,534.480
COGNEX CORP
14,677 85.710 1,257,965.670
COLGATE-PALMOLIVE CO
68,311 82.140 5,611,065.540
MARRIOTT INTERNATIONAL-
23,920 128.660 3,077,547.200
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 241.800 1,258,085.400
NRG ENERGY, INC.
21,039 39.720 835,669.080
COMCAST CORP-CL A
385,078 51.520 19,839,218.560
CONAGRA BRANDS INC
40,291 33.100 1,333,632.100
CONSOLIDATED EDISON INC
27,587 68.730 1,896,054.510
CMS ENERGY CORP
25,936 57.130 1,481,723.680
COOPER COS INC
4,523 359.650 1,626,696.950
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 49.680 820,365.840
CORNING INC
64,157 37.540 2,408,453.780
SEALED AIR CORP
13,870 46.400 643,568.000
HEICO CORP-CL A
6,236 122.210 762,101.560
CUMMINS INC
12,578 236.680 2,976,961.040
DR HORTON INC
29,267 68.060 1,991,912.020
DANAHER CORP
54,073 244.120 13,200,300.760
MOODY'S CORP
13,994 276.350 3,867,241.900
143/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COGNIZANT TECHNOLOGY
45,078 80.140 3,612,550.920
SOLUTIONS
TARGET CORP
42,591 195.280 8,317,170.480
DEERE & CO
24,809 294.920 7,316,670.280
MORGAN STANLEY
113,219 76.060 8,611,437.140
REPUBLIC SERVICES INC
19,136 95.750 1,832,272.000
COSTAR GROUP INC
3,294 904.370 2,978,994.780
THE WALT DISNEY CO
152,680 179.090 27,343,461.200
DOLLAR TREE INC
20,057 112.430 2,255,008.510
DOVER CORP
12,652 128.780 1,629,324.560
OMNICOM GROUP
17,365 63.700 1,106,150.500
DTE ENERGY CO
16,340 117.980 1,927,793.200
DUKE ENERGY CORP
61,714 89.290 5,510,443.060
DARDEN RESTAURANTS INC
10,902 125.260 1,365,584.520
EBAY INC
58,445 53.930 3,151,938.850
BANK OF AMERICA CORP
660,162 33.070 21,831,557.340
CITIGROUP INC
176,952 66.440 11,756,690.880
EASTMAN CHEMICAL CO
10,903 107.170 1,168,474.510
EATON CORP PLC
33,610 126.960 4,267,125.600
CADENCE DESIGN SYS INC
23,585 134.690 3,176,663.650
DISH NETWORK CORP
21,420 32.730 701,076.600
ECOLAB INC
21,930 221.060 4,847,845.800
PERKINELMER INC
9,755 159.250 1,553,483.750
ELECTRONIC ARTS INC
23,979 141.220 3,386,314.380
SALESFORCE.COM INC
76,963 218.250 16,797,174.750
ERIE INDEMNITY CO
2,243 257.140 576,765.020
EMERSON ELECTRIC CO
49,931 82.620 4,125,299.220
ATMOS ENERGY CORP
9,937 87.670 871,176.790
ENTERGY CORP
17,195 94.390 1,623,036.050
EOG RESOURCES INC
50,062 59.610 2,984,195.820
EQUIFAX INC
10,322 184.690 1,906,370.180
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,144 258.110 4,941,257.840
EXPEDITORS INTERNATIONAL
13,942 93.970 1,310,129.740
EXXON MOBIL CORP
359,028 46.840 16,816,871.520
FMC CORP
11,416 119.370 1,362,727.920
NEXTERA ENERGY INC
166,332 79.690 13,254,997.080
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,246 332.250 1,078,483.500
INC
FAIR ISAAC CORP
2,482 495.670 1,230,252.940
ASSURANT INC
4,594 137.810 633,099.140
FASTENAL CO
47,962 50.480 2,421,121.760
FIFTH THIRD BANCORP
58,016 31.380 1,820,542.080
M&T BANK CORP
11,432 146.700 1,677,074.400
FISERV INC
47,512 115.050 5,466,255.600
FORD MOTOR CO
331,318 9.300 3,081,257.400
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 25.750 610,609.750
FREEPORT-MCMORAN INC
126,973 30.320 3,849,821.360
ARTHUR J GALLAGHER & CO
15,963 118.460 1,890,976.980
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 58.500 1,075,581.000
144/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENERAL DYNAMICS CORP
20,458 151.780 3,105,115.240
GENERAL MILLS INC
50,541 55.570 2,808,563.370
GENUINE PARTS CO
11,605 105.110 1,219,801.550
GILEAD SCIENCES INC
106,388 62.510 6,650,313.880
GARTNER INC
7,522 167.180 1,257,527.960
MCKESSON CORP
13,579 183.400 2,490,388.600
NVIDIA CORP
52,112 544.860 28,393,744.320
GENERAL ELECTRIC CO
733,755 11.450 8,401,494.750
WW GRAINGER INC
3,745 391.710 1,466,953.950
HALLIBURTON CO
69,816 20.570 1,436,115.120
MONSTER BEVERAGE CORP
32,991 92.940 3,066,183.540
GOLDMAN SACHS GROUP INC
27,310 293.830 8,024,497.300
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,168 183.490 3,333,646.320
INC
HASBRO INC
11,383 96.850 1,102,443.550
HENRY SCHEIN INC
11,516 72.380 833,528.080
HEICO CORP
3,623 137.650 498,705.950
HERSHEY FOODS CORP
12,450 150.110 1,868,869.500
HP INC
119,285 25.780 3,075,167.300
F5 NETWORKS INC
4,874 190.350 927,765.900
CROWN HOLDINGS INC NPR
12,024 100.040 1,202,880.960
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 23.810 665,227.590
HOLOGIC INC
21,939 78.520 1,722,650.280
HOME DEPOT INC
91,018 271.230 24,686,812.140
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,288 81.240 1,323,237.120
INC
HORMEL FOODS CORP
26,254 44.430 1,166,465.220
CENTERPOINT ENERGY INC
42,899 20.790 891,870.210
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 273.900 797,870.700
HUMANA INC
11,307 433.540 4,902,036.780
JB HUNT TRANSPORT
7,544 148.140 1,117,568.160
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
80,847 14.730 1,190,876.310
INC
BIOGEN INC
13,713 267.520 3,668,501.760
IDEX CORP
6,154 208.570 1,283,539.780
ILLINOIS TOOL WORKS
26,927 208.070 5,602,700.890
INTUIT INC
21,859 372.340 8,138,980.060
IDEXX LABORATORIES INC
7,088 506.550 3,590,426.400
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 62.100 680,616.000
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
20,182 152.250 3,072,709.500
INTEL CORP
359,405 51.540 18,523,733.700
INTL FLAVORS &
7,206 122.450 882,374.700
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
31,983 52.100 1,666,314.300
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,317 24.420 862,441.140
INC
145/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,033 113.010 1,246,839.330
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,050 164.980 998,129.000
INC
INCYTE CORP
15,942 93.320 1,487,707.440
JOHNSON & JOHNSON
222,470 159.370 35,455,043.900
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,620 50.250 1,488,405.000
GRP
KLA CORPORATION
12,667 289.110 3,662,156.370
DEVON ENERGY CORP
45,000 18.330 824,850.000
KELLOGG CO
21,954 59.370 1,303,408.980
KEYCORP 87,597 18.480 1,618,792.560
KIMBERLY-CLARK CORP
29,127 131.450 3,828,744.150
BLACKROCK INC/NEW YORK
12,773 766.680 9,792,803.640
KROGER CO
65,605 31.760 2,083,614.800
LAM RESEARCH CORP
12,392 516.480 6,400,220.160
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,302 372.190 1,228,971.380
INC
PACKAGING CORP OF
8,438 145.830 1,230,513.540
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
14,153 102.370 1,448,842.610
LENNAR CORP
23,570 75.880 1,788,491.600
ELI LILLY & CO
72,340 185.940 13,450,899.600
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 51.480 789,909.120
UNITED PARCEL SERVICE-CL
59,835 161.860 9,684,893.100
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
26,084 128.150 3,342,664.600
LOCKHEED MARTIN CORP
21,201 337.680 7,159,153.680
LOEWS CORP
21,759 46.550 1,012,881.450
LOWE'S COS INC
64,054 166.320 10,653,461.280
DOMINION ENERGY INC
71,579 72.670 5,201,645.930
MGM RESORTS
38,573 30.790 1,187,662.670
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
21,514 93.630 2,014,355.820
MCDONALD'S CORPORATION
62,868 214.230 13,468,211.640
S&P GLOBAL INC
20,168 319.200 6,437,625.600
EVEREST RE GROUP LTD
3,416 237.250 810,446.000
MARKEL CORPORATION
1,201 1,032.610 1,240,164.610
EDWARDS LIFESCIENCES
51,562 89.370 4,608,095.940
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
42,507 112.590 4,785,863.130
MASCO CORP
23,151 55.850 1,292,983.350
MARTIN MARIETTA
5,258 310.060 1,630,295.480
MATERIALS INC
METLIFE INC
64,392 49.400 3,180,964.800
MAXIM INTEGRATED
21,874 95.380 2,086,342.120
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
113,880 118.500 13,494,780.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
65,735 90.910 5,975,968.850
146/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CVS HEALTH CORP
109,529 76.070 8,331,871.030
MERCK & CO.INC.
214,091 85.000 18,197,735.000
ON SEMICONDUCTOR
32,686 36.050 1,178,330.300
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,070 217.000 1,751,190.000
HLDGS
MICROSOFT CORP
606,756 217.490 131,963,362.440
MICRON TECH INC
92,874 78.670 7,306,397.580
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,681 147.810 3,056,858.610
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
57,179 50.240 2,872,672.960
LTD
3M CO
48,271 165.200 7,974,369.200
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 147.580 734,358.080
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,255 173.690 2,475,950.950
KANSAS CITY SOUTHERN
7,737 214.240 1,657,574.880
ILLUMINA INC
12,225 372.480 4,553,568.000
XCEL ENERGY INC
43,530 64.400 2,803,332.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,058 110.300 888,797.400
INC
NETAPP INC
17,963 65.220 1,171,546.860
NEWELL BRANDS INC
33,317 23.070 768,623.190
NEWMONT CORP
68,379 61.950 4,236,079.050
NVR INC
305 3,986.870 1,215,995.350
NIKE INC-CL B
105,334 147.050 15,489,364.700
NORDSON CORP
4,644 204.230 948,444.120
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,392 254.370 5,441,483.040
EVERSOURCE ENERGY
28,269 89.210 2,521,877.490
NISOURCE INC
31,427 21.880 687,622.760
NORTHERN TRUST CORP
17,365 97.890 1,699,859.850
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,148 294.740 3,875,241.520
WELLS FARGO & CO
332,238 33.240 11,043,591.120
NUCOR CORP
25,118 56.800 1,426,702.400
CHENIERE ENERGY INC
19,190 67.070 1,287,073.300
CAPITAL ONE FINANCIAL
39,027 109.310 4,266,041.370
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
76,641 20.080 1,538,951.280
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
7,813 202.340 1,580,882.420
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 31.630 506,965.640
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,256 483.830 3,026,840.480
ORACLE CORP
168,897 63.030 10,645,577.910
PACCAR INC
28,876 88.220 2,547,440.720
PTC INC
9,433 129.160 1,218,366.280
EXELON CORP
81,082 41.860 3,394,092.520
PARKER HANNIFIN CORP
11,059 284.020 3,140,977.180
PAYCHEX INC
27,450 91.000 2,497,950.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,181 557.040 3,443,064.240
PPL CORPORATION
64,630 27.770 1,794,775.100
147/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEPSICO INC
116,370 142.090 16,535,013.300
PENTAIR PLC
12,511 56.810 710,749.910
PFIZER INC
470,026 37.770 17,752,882.020
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,952 48.180 913,107.360
CONOCOPHILLIPS 90,684 45.360 4,113,426.240
PG&E CORP
123,999 12.210 1,514,027.790
PIONEER NATURAL
13,898 131.420 1,826,475.160
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
155,809 41.350 6,442,702.150
PNC FINANCIAL SERVICES
35,537 159.380 5,663,887.060
GROUP
BROWN & BROWN INC
20,308 46.980 954,069.840
GARMIN LTD
12,365 121.230 1,499,008.950
PPG INDUSTRIES INC
19,812 149.450 2,960,903.400
IPG PHOTONICS CORP
3,353 245.510 823,195.030
COSTCO WHOLESALE CORP
37,416 364.010 13,619,798.160
T ROWE PRICE GROUP INC
19,161 155.380 2,977,236.180
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 123.630 1,345,465.290
PROCTER & GAMBLE CO
210,355 137.850 28,997,436.750
PROGRESSIVE CORP
49,891 95.090 4,744,135.190
PUBLIC SERVICE
42,278 56.980 2,409,000.440
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 42.080 892,474.720
GLOBAL PAYMENTS INC
24,956 201.270 5,022,894.120
QUALCOMM INC
95,333 156.110 14,882,434.630
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 103.310 1,109,962.640
INC
EXACT SCIENCES CORP
12,799 144.000 1,843,056.000
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,052 167.210 677,534.920
LTD
REGENERON
8,892 502.920 4,471,964.640
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,097 114.920 700,667.240
AMERICA INC
RESMED INC
12,197 220.300 2,686,999.100
US BANCORP
113,752 49.340 5,612,523.680
SEAGEN INC
10,296 179.040 1,843,395.840
ARCH CAPITAL GROUP LTD
34,383 36.170 1,243,633.110
ROSS STORES INC
29,874 120.870 3,610,870.380
ROLLINS INC
18,567 40.910 759,575.970
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,746 438.530 3,835,383.380
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,811 262.590 2,576,270.490
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
15,879 72.120 1,145,193.480
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 88.230 970,882.920
ACCENTURE PLC-CL A
53,439 260.350 13,912,843.650
MONDELEZ INTERNATIONAL
121,361 57.090 6,928,499.490
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,744 199.230 2,140,527.120
148/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THE TRAVELERS COMPANIES
21,167 137.430 2,908,980.810
INC
FIDELITY NATIONAL
52,647 136.060 7,163,150.820
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,430 2,221.270 7,618,956.100
SCHLUMBERGER LTD
118,219 24.990 2,954,292.810
SCHWAB (CHARLES) CORP
127,865 60.250 7,703,866.250
POOL CORP
3,532 385.250 1,360,703.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
17,440 159.000 2,772,960.000
INC
BUNGE LTD
13,304 69.720 927,554.880
SEI INVESTMENTS CO
10,653 61.180 651,750.540
ANTHEM INC
21,162 338.770 7,169,050.740
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,641 107.350 1,357,011.350
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 51.800 1,148,665.000
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,848 734.940 5,032,869.120
CENTENE CORP
48,565 68.680 3,335,444.200
SVB FINANCIAL GROUP
4,532 434.060 1,967,159.920
SMITH (A.O.) CORP
11,351 56.900 645,871.900
SNAP-ON INC
4,129 171.390 707,669.310
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
33,814 80.780 2,731,494.920
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 171.020 1,064,770.520
EDISON INTERNATIONAL
31,683 61.670 1,953,890.610
SOUTHERN CO
89,102 61.210 5,453,933.420
TRUIST FINANCIAL CORP
112,243 50.940 5,717,658.420
SOUTHWEST AIRLINES
11,791 47.440 559,365.040
AT&T INC
602,677 28.870 17,399,284.990
CHEVRON CORP
162,830 91.600 14,915,228.000
STANLEY BLACK & DECKER
13,127 176.350 2,314,946.450
INC
STATE STREET CORP
29,758 78.140 2,325,290.120
STARBUCKS CORP
97,667 104.600 10,215,968.200
STEEL DYNAMICS INC
17,547 40.010 702,055.470
STRYKER CORP
28,236 241.850 6,828,876.600
NETFLIX INC
37,238 499.100 18,585,485.800
NORTONLIFELOCK INC
48,955 21.030 1,029,523.650
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 42.710 418,259.030
INC
SYNOPSYS INC
12,716 260.430 3,311,627.880
SYSCO CORP
40,230 77.550 3,119,836.500
INTUITIVE SURGICAL INC
9,960 813.650 8,103,954.000
TELEFLEX INC
4,002 403.860 1,616,247.720
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 11.380 1,005,104.360
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,284 135.700 1,938,338.800
TEXAS INSTRUMENTS INC
76,972 171.310 13,186,073.320
TEXTRON INC
19,486 48.590 946,824.740
149/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC
33,469 513.350 17,181,311.150
INC
GLOBE LIFE INC
8,088 95.360 771,271.680
DAVITA INC
6,497 123.120 799,910.640
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 149.500 1,431,163.500
TRIMBLE INC
20,073 73.080 1,466,934.840
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,473 429.650 1,492,174.450
TYSON FOODS INC
24,980 64.770 1,617,954.600
UGI CORP
16,326 35.580 580,879.080
UNION PACIFIC CORP
57,642 217.350 12,528,488.700
RAYTHEON TECHNOLOGIES
129,750 69.800 9,056,550.000
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
80,435 360.750 29,016,926.250
UNIVERSAL HEALTH
6,153 135.120 831,393.360
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 175.750 1,269,969.500
INC
VF CORP
28,712 87.080 2,500,240.960
VIACOMCBS INC
45,361 41.060 1,862,522.660
VERTEX PHARMACEUTICALS
21,766 234.640 5,107,174.240
INC
VULCAN MATERIALS CO
11,057 163.000 1,802,291.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,849 47.700 2,997,897.300
INC
WALMART INC
118,990 147.290 17,526,037.100
WASTE MANAGEMENT INC
36,101 117.040 4,225,261.040
WATERS CORP
5,211 266.050 1,386,386.550
WEST PHARMACEUTICAL
6,271 302.410 1,896,413.110
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 114.100 1,046,981.600
VAIL RESORTS INC
3,109 281.850 876,271.650
WESTERN DIGITAL CORP
25,867 51.560 1,333,702.520
WABTEC CORP
16,257 81.670 1,327,709.190
WHIRLPOOL CORP
5,029 180.180 906,125.220
SKYWORKS SOLUTIONS INC
14,165 162.050 2,295,438.250
WYNN RESORTS LTD
8,639 108.030 933,271.170
NASDAQ INC
10,097 140.900 1,422,667.300
CME GROUP INC
30,562 198.940 6,080,004.280
WILLIAMS COS INC
102,608 21.510 2,207,098.080
LKQ CORP
23,691 37.960 899,310.360
ALLIANT ENERGY CORP
22,829 48.550 1,108,347.950
WEC ENERGY GROUP INC
26,631 86.960 2,315,831.760
CARMAX INC
14,209 104.640 1,486,829.760
XILINX INC
20,586 151.080 3,110,132.880
TJX COMPANIES INC
100,155 68.370 6,847,597.350
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,561 413.790 1,887,296.190
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 4.400 478,280.000
LTD
150/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JARDINE MATHESON
17,800 57.680 1,026,704.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 25.880 442,548.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,381 156.630 1,469,346.030
INC
CBRE GROUP INC
29,617 62.240 1,843,362.080
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 25.580 325,684.560
REGIONS FINANCIAL CORP
77,232 17.880 1,380,908.160
DOMINO'S PIZZA INC
3,212 390.540 1,254,414.480
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,737 392.460 1,466,623.020
INC
T-MOBILE US INC
46,391 132.930 6,166,755.630
LAS VEGAS SANDS CORP
27,755 56.410 1,565,659.550
MOSAIC CO/THE
28,249 26.770 756,225.730
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,209 543.720 1,744,797.480
CELANESE CORP
9,803 136.990 1,342,912.970
DEXCOM INC
8,162 370.640 3,025,163.680
DISCOVERY INC-A
10,423 35.130 366,159.990
EXPEDIA GROUP INC
11,508 142.960 1,645,183.680
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 43.110 796,457.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,614 201.580 2,139,570.120
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 25.110 854,317.530
SERIES C
INTERCONTINENTAL
46,643 117.650 5,487,548.950
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 72.240 997,200.960
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,229 1,402.620 3,126,439.980
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,416 612.920 2,706,654.720
MASTERCARD INC
75,542 348.200 26,303,724.400
WESTERN UNION CO
35,367 22.580 798,586.860
OWENS CORNING
8,324 80.970 673,994.280
LEIDOS HOLDINGS INC
11,057 103.990 1,149,817.430
MELCO RESORTS &
17,350 18.020 312,647.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,959 155.010 1,543,744.590
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 39.410 580,233.430
INSULET CORP
5,566 254.650 1,417,381.900
DISCOVER FINANCIAL
24,889 95.230 2,370,179.470
TE CONNECTIVITY LTD
27,872 130.470 3,636,459.840
MASIMO CORP
4,505 279.920 1,261,039.600
CONCHO RESOURCES
16,401 66.200 1,085,746.200
INC/MIDLAND TX
LULULEMON ATHLETICA INC
10,304 361.660 3,726,544.640
VMWARE INC
6,532 141.500 924,278.000
MERCADOLIBRE INC
3,718 1,761.550 6,549,442.900
151/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ULTA BEAUTY INC
4,538 290.180 1,316,836.840
INVESCO LTD
33,443 18.940 633,410.420
MSCI INC
7,090 451.790 3,203,191.100
PHILIP MORRIS
130,662 82.310 10,754,789.220
INTERNATIONAL
VISA INC
142,567 212.890 30,351,088.630
KEURIG DR PEPPER INC
48,480 31.360 1,520,332.800
AMERICAN WATER WORKS CO
15,412 156.640 2,414,135.680
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 30.590 930,578.390
MARATHON PETROLEUM CORP
55,102 43.590 2,401,896.180
FORTUNE BRANDS HOME &
11,744 87.540 1,028,069.760
SECURITY INC
KINDER MORGAN
172,897 14.740 2,548,501.780
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,151 106.020 1,606,309.020
LYONDELLBASELL
22,598 96.980 2,191,554.040
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 169.200 589,492.800
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
13,312 166.510 2,216,581.120
EPAM SYSTEMS INC
4,783 342.840 1,639,803.720
ZILLOW GROUP INC
5,366 149.270 800,982.820
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 47.460 703,072.440
INC
HCA HEALTHCARE INC
22,479 171.370 3,852,226.230
VERISK ANALYTICS INC
12,967 197.870 2,565,780.290
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 161.900 691,798.700
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,095 270.370 1,918,275.150
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,975 163.630 2,286,729.250
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
23,392 173.210 4,051,728.320
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 91.390 1,066,247.130
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 163.690 766,232.890
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 99.800 860,475.600
SS&C TECHNOLOGIES
20,243 70.780 1,432,799.540
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,975 215.260 4,515,078.500
FORTINET INC
10,939 148.170 1,620,831.630
HORIZON PHARMA PLC
18,986 78.690 1,494,008.340
TESLA INC
62,949 811.190 51,063,599.310
GENERAC HOLDINGS INC
5,402 260.800 1,408,841.600
ENPHASE ENERGY INC
10,163 201.680 2,049,673.840
GENERAL MOTORS CO
108,381 45.010 4,878,228.810
XPO LOGISTICS INC
7,614 124.330 946,648.620
ALLY FINANCIAL INC
30,122 37.480 1,128,972.560
VOYA FINANCIAL INC
10,273 59.800 614,325.400
152/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APTIV PLC
22,755 145.080 3,301,295.400
PHILLIPS 66
37,121 72.270 2,682,734.670
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,172 130.440 935,515.680
FACEBOOK INC
203,005 256.840 52,139,804.200
IQVIA HOLDINGS INC
16,071 191.440 3,076,632.240
SERVICENOW INC
16,258 523.060 8,503,909.480
PALO ALTO NETWORKS INC
8,043 364.800 2,934,086.400
WORKDAY INC
14,623 228.830 3,346,181.090
ABBVIE INC
149,126 109.020 16,257,716.520
ZOETIS INC
39,683 169.390 6,721,903.370
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 18.660 564,707.580
CDW CORP
11,563 133.650 1,545,394.950
HOWMET AEROSPACE INC
30,749 28.210 867,429.290
TWILIO INC
11,117 362.010 4,024,465.170
COUPA SOFTWARE INC
5,637 342.580 1,931,123.460
SNAP INC
75,279 54.380 4,093,672.020
TRADE DESK INC A
3,466 779.290 2,701,019.140
LIBERTY MEDIA CORP-
19,546 40.380 789,267.480
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 43.190 359,513.560
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 42.790 607,831.950
OKTA INC
9,766 252.200 2,462,985.200
BLACK KNIGHT INC
13,042 86.690 1,130,610.980
BAKER HUGHES CO
57,274 22.650 1,297,256.100
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 76.010 1,001,887.810
ALTICE USA INC-A
13,646 36.000 491,256.000
BROADCOM INC
34,036 445.760 15,171,887.360
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,207 383.920 2,382,991.440
MONGODB INC
4,188 361.460 1,513,794.480
BURLINGTON STORES INC
5,602 263.880 1,478,255.760
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 31.540 1,129,888.960
VEEVA SYSTEMS INC
11,332 287.870 3,262,142.840
TWITTER INC
66,138 48.180 3,186,528.840
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 55.910 738,794.740
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 52.440 964,266.720
ALLEGION PLC
7,469 120.330 898,744.770
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,454 102.160 1,170,140.640
STERIS PLC
7,390 200.460 1,481,399.400
DOCUSIGN INC
14,553 240.960 3,506,690.880
WIX.COM LTD
4,454 266.110 1,185,253.940
DROPBOX INC
28,170 23.350 657,769.500
KKR & CO INC
43,097 40.580 1,748,876.260
PERRIGO CO PLC
10,553 44.600 470,663.800
ZOOM VIDEO
14,630 337.710 4,940,697.300
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
23,007 117.260 2,697,800.820
HILTON WORLDWIDE
24,001 113.180 2,716,433.180
HOLDINGS INC
153/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARAMARK 18,632 37.490 698,513.680
CIGNA CORP
30,953 219.920 6,807,183.760
DELL TECHNOLOGIES INC
20,586 75.630 1,556,919.180
DOW INC
61,890 58.860 3,642,845.400
AMCOR PLC
130,000 11.540 1,500,200.000
PINTEREST INC
39,407 71.700 2,825,481.900
PELOTON INTERACTIVE INC
16,480 152.340 2,510,563.200
FOX CORP-A
31,751 30.330 963,007.830
FOX CORP-B
13,009 29.700 386,367.300
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
12,052 232.240 2,798,956.480
CHEWY INC
6,586 97.150 639,829.900
AVANTOR INC
44,509 30.490 1,357,079.410
DYNATRACE INC
15,949 42.020 670,176.980
CLOUDFLARE INC
13,218 76.500 1,011,177.000
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 64.640 456,681.600
CARRIER GLOBAL CORP
69,248 41.570 2,878,639.360
OTIS WORLDWIDE CORP
34,448 66.360 2,285,969.280
UBER TECHNOLOGIES INC
79,977 54.590 4,365,944.430
CORTEVA INC
62,843 43.620 2,741,211.660
MATCH GROUP INC
20,510 151.900 3,115,469.000
SLACK TECHNOLOGIES INC
32,512 42.070 1,367,779.840
BLACKSTONE GROUP INC
55,746 62.690 3,494,716.740
CARLYLE GROUP INC
12,509 32.610 407,918.490
10X GENOMICS INC
5,312 167.500 889,760.000
DATADOG INC
13,021 104.250 1,357,439.250
INGERSOLL RAND INC
28,361 46.490 1,318,502.890
PAYCOM SOFTWARE INC
4,330 427.160 1,849,602.800
PPD INC
10,828 36.720 397,604.160
AON PLC
19,716 202.130 3,985,195.080
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 188.590 1,200,186.760
ZENDESK INC
10,021 152.260 1,525,797.460
ROYALTY PHARMA PLC
10,361 51.320 531,726.520
VIATRIS INC
102,403 18.470 1,891,383.410
DRAFTKINGS INC
14,671 53.600 786,365.600
SNOWFLAKE INC
2,805 293.190 822,397.950
ARISTA NETWORKS INC
5,042 302.960 1,527,524.320
IHS MARKIT LTD
32,101 87.650 2,813,652.650
FNF GROUP
21,372 40.130 857,658.360
CATALENT INC
13,173 115.400 1,520,164.200
SYNCHRONY FINANCIAL
45,491 36.290 1,650,868.390
CITIZENS FINANCIAL GROUP
34,959 39.830 1,392,416.970
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 154.180 533,000.260
WAYFAIR INC
5,543 259.180 1,436,634.740
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,869 150.150 2,382,730.350
INC
HUBSPOT INC
3,741 402.460 1,505,602.860
QORVO INC
10,168 182.760 1,858,303.680
154/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY BROADBAND CORP
2,947 151.740 447,177.780
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
12,307 153.920 1,894,293.440
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 30.180 513,603.240
LTD
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,257 352.050 1,498,676.850
INC
GODADDY INC
14,540 81.220 1,180,938.800
ETSY INC
10,237 183.040 1,873,780.480
TRANSUNION 16,760 93.470 1,566,557.200
SQUARE INC
31,463 225.500 7,094,906.500
DUPONT DE NEMOURS INC
61,404 83.980 5,156,707.920
CARVANA CO
5,347 274.130 1,465,773.110
COCA-COLA EUROPEAN
18,296 50.140 917,361.440
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
9,773 220.860 2,158,464.780
WESTROCK CO
22,778 46.450 1,058,038.100
KRAFT HEINZ CO
56,879 32.850 1,868,475.150
NOVOCURE LTD
7,408 170.090 1,260,026.720
FORTIVE CORP
25,981 71.090 1,846,989.290
WASTE CONNECTIONS INC
22,342 103.790 2,318,876.180
ALPHABET INC-CL A
25,277 1,756.290 44,393,742.330
HEWLETT PACKARD
105,599 11.970 1,264,020.030
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
94,303 237.500 22,396,962.500
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,277 26.820 946,129.140
SUNRUN INC
10,000 95.620 956,200.000
ZILLOW GROUP INC-C
12,061 143.190 1,727,014.590
ALPHABET INC-CL C
25,271 1,766.720 44,646,781.120
ZSCALER INC
6,193 198.700 1,230,549.100
CABLE ONE INC
392 2,060.350 807,657.200
LINDE PLC
44,547 267.530 11,917,658.910
ATHENE HOLDING LTD
11,847 44.450 526,599.150
ROKU INC
8,597 403.130 3,465,708.610
AVALARA INC
6,312 158.260 998,937.120
CHARTER COMMUNICATIONS
12,030 641.130 7,712,793.900
INC
VISTRA CORP
38,032 21.170 805,137.440
アメリカ・ドル 小計 26,294,768 2,835,816,030.230
(295,577,104,829)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 15.505 493,027.990
ド
ASHTEAD GROUP
38,916 36.500 1,420,434.000
SEVERN TRENT PLC
21,933 23.400 513,232.200
BHP GROUP PLC
176,526 21.645 3,820,905.270
BARCLAYS PLC
1,493,804 1.512 2,258,631.640
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 7.010 576,803.830
BT GROUP PLC
723,199 1.427 1,032,004.970
155/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNZL PLC
28,834 24.830 715,948.220
AVIVA PLC
318,596 3.457 1,101,386.370
CRODA INTERNATIONAL
12,568 66.220 832,252.960
DIAGEO PLC
198,891 29.565 5,880,212.410
SCHRODERS PLC
11,354 35.190 399,547.260
DCC PLC
7,898 55.080 435,021.840
NATIONAL GRID PLC
290,859 8.776 2,552,578.580
KINGFISHER PLC
165,680 2.795 463,075.600
BAE SYSTEMS PLC
273,749 4.964 1,358,890.030
BRITISH AMERICAN TOBACCO
194,304 27.795 5,400,679.680
PLC
HALMA PLC
31,901 25.950 827,830.950
NEXT PLC
11,467 76.040 871,950.680
IMPERIAL BRANDS PLC
78,235 16.110 1,260,365.850
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 26.460 397,349.820
ANGLO AMERICAN PLC
107,554 27.585 2,966,877.090
COMPASS GROUP PLC
149,561 14.100 2,108,810.100
HSBC HOLDINGS PLC
1,709,168 4.082 6,976,823.770
LEGAL & GENERAL GROUP
514,692 2.754 1,417,461.760
PLC
UNILEVER PLC
220,637 44.160 9,743,329.920
MORRISON
230,212 1.832 421,748.380
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 9.312 507,382.940
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 6.784 548,581.370
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 22.200 691,885.200
PLC
PEARSON PLC
65,009 6.770 440,110.930
PERSIMMON PLC
28,126 28.080 789,778.080
PRUDENTIAL PLC
217,400 14.205 3,088,167.000
RIO TINTO PLC
93,813 61.940 5,810,777.220
VODAFONE GROUP PLC
2,224,388 1.283 2,853,889.800
RECKITT BENCKISER GROUP
59,219 65.560 3,882,397.640
PLC
RELX PLC
165,948 18.680 3,099,908.640
RENTOKIL INITIAL PLC
146,366 5.384 788,034.540
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
670,969 1.057 709,214.230
NATWEST GROUP PLC
423,054 1.619 684,924.420
ST JAMES'S PLACE PLC
49,789 11.775 586,265.470
SSE PLC
88,646 15.945 1,413,460.470
BP PLC
1,733,483 2.988 5,179,647.200
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 5.802 505,418.020
SMITHS GROUP PLC
31,720 15.565 493,721.800
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,574 116.400 765,213.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
220,443 5.068 1,117,205.120
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,109,041 0.361 2,205,363.800
156/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.671 579,492.770
TESCO PLC
816,229 2.444 1,994,863.670
3I GROUP PLC
77,445 11.570 896,038.650
SMITH & NEPHEW PLC
76,928 15.770 1,213,154.560
GLAXOSMITHKLINE PLC
420,949 13.950 5,872,238.550
LONDON STOCK EXCHANGE
26,272 92.040 2,418,074.880
PLC
WPP PLC
111,598 8.136 907,961.320
ASTRAZENECA PLC
111,291 75.560 8,409,147.960
WHITBREAD PLC
18,594 30.270 562,840.380
INTERTEK GROUP PLC
13,842 57.220 792,039.240
BURBERRY GROUP PLC
31,686 18.065 572,407.590
INTERCONTINENTAL HOTELS
13,315 47.390 630,997.850
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.365 324,513.470
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 29.750 472,816.750
THE BERKELEY GROUP
11,581 46.370 537,010.970
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
346,240 14.624 5,063,413.760
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
309,765 14.074 4,359,632.610
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,010 26.570 345,675.700
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 35.010 364,384.080
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.982 615,225.360
PLC
EXPERIAN PLC
75,976 28.330 2,152,400.080
MONDI PLC
39,767 18.515 736,286.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 16.280 456,019.080
FRESNILLO PLC NPR
17,385 11.790 204,969.150
OCADO GROUP PLC
39,210 25.000 980,250.000
INFORMA PLC
120,480 5.454 657,097.920
GLENCORE PLC
836,468 2.705 2,262,645.940
ENTAIN PLC
49,618 14.380 713,506.840
EVRAZ PLC
48,765 5.064 246,945.960
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.380 380,905.720
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 23.500 357,388.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,721 7.190 371,873.990
PLC
FERGUSON PLC
18,896 91.660 1,732,007.360
M&G PLC
204,940 1.965 402,707.100
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 8.832 283,383.550
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.912 451,369.370
MELROSE INDUSTRIES PLC
424,675 1.835 779,278.620
イギリス・ポンド 小計 25,034,868 142,509,493.460
(20,085,288,008)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 23.110 2,365,516.490
シュケル
157/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 19.930 2,604,910.790
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 416.000 732,160.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 13.190 1,347,147.460
ICL GROUP LTD
49,411 17.700 874,574.700
NICE LTD
5,535 865.500 4,790,542.500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 78.890 823,927.160
AZRIELI GROUP
2,291 217.000 497,147.000
イスラエル・シュケル 小計 404,637 14,035,926.100
(461,080,172)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 60.200 1,014,610.800
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
235,974 23.850 5,627,979.900
GROUP LT
WESTPAC BANKING
304,650 20.290 6,181,348.500
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
142,206 25.210 3,585,013.260
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.000 1,093,227.000
AMP LTD
302,414 1.600 483,862.400
ASX LTD
15,573 72.410 1,127,640.930
BHP GROUP LTD
247,453 46.500 11,506,564.500
AMPOL LTD
20,946 27.930 585,021.780
COMPUTERSHARE LT
38,040 14.080 535,603.200
CSL LIMITED
38,115 275.950 10,517,834.250
REA GROUP LTD
4,119 145.880 600,879.720
TRANSURBAN GROUP
230,892 13.080 3,020,067.360
COCA-COLA AMATIL LTD
52,693 12.980 683,955.140
COCHLEAR LTD
5,533 182.900 1,011,985.700
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 5.110 678,914.600
COMMONWEALTH BANK OF
149,393 85.160 12,722,307.880
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
31,595 122.400 3,867,228.000
APA GROUP
94,106 9.810 923,179.860
ARISTOCRAT LEISU
51,717 31.540 1,631,154.180
INSURANCE AUSTRALIA
225,180 4.900 1,103,382.000
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.930 199,022.670
JAMES HARDIE INDUSTRIES
39,839 36.250 1,444,163.750
PLC
ORICA LTD
41,311 15.250 629,992.750
CIMIC GROUP LTD
8,709 25.080 218,421.720
LEND LEASE CORP LTD
62,116 13.090 813,098.440
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 18.450 681,561.450
SYDNEY AIRPORT
116,056 6.250 725,350.000
MACQUARIE GROUP LTD
29,821 140.010 4,175,238.210
SUNCORP GROUP LTD
117,454 10.390 1,220,347.060
NATIONAL AUSTRALIA BANK
282,507 23.210 6,556,987.470
LTD
NEWCREST MINING LTD
66,127 26.320 1,740,462.640
158/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OIL SEARCH LTD
197,895 4.230 837,095.850
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 4.910 305,804.620
QBE INSURANCE GROUP
117,359 8.470 994,030.730
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
63,404 12.780 810,303.120
LTD
SANTOS LTD
132,862 7.200 956,606.400
SONIC HEALTHCARE
40,148 33.540 1,346,563.920
WASHINGTON H SOUL
8,406 28.940 243,269.640
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
205,649 4.020 826,708.980
WESFARMERS LTD
95,839 51.390 4,925,166.210
WOODSIDE PETROLEUM LTD
86,196 25.460 2,194,550.160
WOOLWORTHS GROUP LTD
106,718 39.910 4,259,115.380
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 51.400 513,743.000
LTD
SEEK LTD
25,899 27.870 721,805.130
AUSNET SERVICES
165,066 1.800 297,118.800
AGL ENERGY LTD
49,076 12.230 600,199.480
BRAMBLES LTD
127,166 10.580 1,345,416.280
CROWN RESORTS LTD
32,861 10.180 334,524.980
EVOLUTION MINING LTD
140,964 4.720 665,350.080
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 3.850 578,077.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 9.250 533,419.750
LTD
XERO LTD
10,498 135.930 1,426,993.140
AFTERPAY LTD
18,322 113.990 2,088,524.780
MEDIBANK PVT LTD
206,910 2.970 614,522.700
SOUTH32 LTD(AUD)
412,345 2.600 1,072,097.000
COLES GROUP LTD
109,456 18.500 2,024,936.000
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 27.740 221,920.000
オーストラリア・ドル 小計 6,175,455 117,644,270.750
(9,451,540,712)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,578 88.640 1,824,033.920
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
72,789 42.250 3,075,335.250
INC
BARRICK GOLD CORP
148,244 30.030 4,451,767.320
ATCO LTD
7,193 37.020 266,284.860
BANK OF MONTREAL
53,729 99.870 5,365,915.230
BANK OF NOVA SCOTIA
100,955 68.060 6,870,997.300
NATIONAL BANK OF CANADA
29,132 73.060 2,128,383.920
BCE INC
14,959 55.110 824,390.490
BROOKFIELD ASSET
109,524 49.190 5,387,485.560
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 30.000 845,760.000
SAPUTO INC
18,601 37.150 691,027.150
BLACKBERRY LTD
39,652 9.750 386,607.000
ALGONQUIN POWER &
46,369 21.530 998,324.570
UTILITIES CO
159/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CGI INC
19,859 100.670 1,999,205.530
CCL INDUSTRIES INC
11,340 60.270 683,461.800
CAE INC
25,006 34.580 864,707.480
CAMECO CORP
32,627 18.120 591,201.240
ROGERS COMM-CL B
31,543 60.950 1,922,545.850
CAN IMPERIAL BK OF
37,542 112.880 4,237,740.960
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
100,758 33.800 3,405,620.400
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 176.000 855,712.000
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 31.440 286,701.360
CANADIAN NATL RAILWAY CO
59,874 145.680 8,722,444.320
YAMANA GOLD INC
84,317 6.900 581,787.300
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 35.460 564,204.060
OPEN TEXT CORP
21,795 56.550 1,232,507.250
EMPIRE CO LTD
15,093 35.640 537,914.520
KINROSS GOLD CORP
99,741 9.220 919,612.020
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 84.270 839,582.010
INC
FORTIS INC
38,963 50.970 1,985,944.110
FIRST QUANTUM MINERALS
49,694 24.680 1,226,447.920
LTD
TELUS CORP
31,890 26.620 848,911.800
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 30.780 777,195.000
IMPERIAL OIL LTD
21,542 27.550 593,482.100
ENBRIDGE INC
172,385 42.470 7,321,190.950
IGM FINANCIAL INC
6,069 35.320 214,357.080
MANULIFE FINANCIAL CORP
162,090 23.960 3,883,676.400
LOBLAW CO LTD
15,136 64.470 975,817.920
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,678 95.340 2,257,460.520
SUN LIFE FINANCIAL INC
48,404 60.400 2,923,601.600
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 471.310 976,554.320
LTD
METRO INC
20,760 58.230 1,208,854.800
EMERA INC
22,433 52.260 1,172,348.580
ONEX CORP
6,646 73.070 485,623.220
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 43.720 820,449.520
POWER CORP OF CANADA
46,551 29.890 1,391,409.390
QUEBECOR INC-B
16,042 32.110 515,108.620
ROYAL BANK OF CANADA
119,582 107.840 12,895,722.880
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,496 465.520 5,351,617.920
LTD
SHAW COMM INC-B
43,484 22.820 992,304.880
SUNCOR ENERGY INC
130,806 23.400 3,060,860.400
LUNDIN MINING CORP
43,480 11.420 496,541.600
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 24.480 1,004,071.680
THOMSON REUTERS CORP
15,049 101.840 1,532,590.160
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,417 86.950 644,908.150
160/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TORONTO DOMINION BANK
151,245 74.200 11,222,379.000
(THE) C$
TC ENERGY CORP
78,459 53.950 4,232,863.050
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 97.960 605,784.640
INTACT FINANCIAL CORP
12,515 143.050 1,790,270.750
WHEATON PRECIOUS METALS
36,085 54.540 1,968,075.900
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,731 1,623.390 2,810,088.090
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,165 161.470 2,610,162.550
B2GOLD CORP
101,675 6.720 683,256.000
CI FINANCIAL CORP
20,285 16.440 333,485.400
KEYERA CORP
16,668 24.460 407,699.280
PARKLAND CORP
10,583 44.480 470,731.840
ALTAGAS LTD
23,944 18.890 452,302.160
PEMBINA PIPELINE CORP
43,740 33.800 1,478,412.000
DOLLARAMA INC
23,536 54.010 1,271,179.360
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 8.220 663,526.620
NORTHLAND POWER INC
17,568 49.180 863,994.240
TMX GROUP LTD
5,058 125.710 635,841.180
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
21,840 51.850 1,132,404.000
INTER PIPELINE LTD
41,863 13.140 550,079.820
NUTRIEN LTD
47,550 65.610 3,119,755.500
SSR MINING INC
18,000 23.440 421,920.000
WSP GLOBAL INC
10,194 122.680 1,250,599.920
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 56.230 455,687.920
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 37.430 617,033.550
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 75.880 822,918.600
CORP
AIR CANADA
10,722 22.390 240,065.580
RESTAURANT BRANDS
25,176 80.830 2,034,976.080
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
9,164 1,502.410 13,768,085.240
FIRSTSERVICE CORP
3,503 175.880 616,107.640
CANOPY GROWTH CORP
18,634 40.140 747,968.760
HYDRO ONE LTD
27,340 29.020 793,406.800
カナダ・ドル 小計 3,325,550 175,989,373.660
(14,353,693,316)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.930 491,250.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
155,700 26.920 4,191,444.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 7.190 261,716.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 10.040 691,756.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.430 701,486.450
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.860 367,048.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.640 760,836.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
271,653 10.600 2,879,521.800
CORP
161/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE
676,822 2.500 1,692,055.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
160,850 4.300 691,655.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,400 23.790 2,436,096.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.780 315,090.000
VENTURE CORP LTD
21,000 20.110 422,310.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 5.040 717,192.000
シンガポール・ドル 小計 2,567,740 16,619,456.250
(1,302,300,592)
CREDIT SUISSE GROUP AG
208,841 12.180 2,543,683.380
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,429 90.780 1,309,864.620
NESTLE SA-REGISTERED
243,473 100.600 24,493,383.800
CIE FINANC RICHEMONT
43,922 83.700 3,676,271.400
ROCHE HOLDING AG-
59,521 312.850 18,621,144.850
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 242.100 839,360.700
CERT
SIKA INHABER
11,880 255.500 3,035,340.000
SGS SA-REG
492 2,699.000 1,327,908.000
NOVARTIS AG-REG SHS
186,615 83.800 15,638,337.000
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 158.800 676,329.200
BARRY CALLEBAUT AG
265 2,066.000 547,490.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.255 384,695.640
SWISSCOM AG-REG
2,159 476.500 1,028,763.500
ABB LTD
152,415 26.720 4,072,528.800
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 60.200 779,228.800
GEBERIT AG
3,181 585.200 1,861,521.200
LONZA GROUP AG-REG
6,246 591.800 3,696,382.800
LINDT & SPRUENGLI PART
95 8,470.000 804,650.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 87,300.000 785,700.000
GIVAUDAN-REG 768 3,741.000 2,873,088.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,545 382.800 4,802,226.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
43,996 51.780 2,278,112.880
TEMENOS GROUP
5,723 122.500 701,067.500
SONOVA HOLDING AG
4,698 224.400 1,054,231.200
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,518 199.050 899,307.900
STRAUMANN HOLDING AG
919 996.000 915,324.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,441 244.700 597,312.700
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 47.020 215,915.840
SCHINDLER NAMEN
1,663 242.800 403,776.400
SWISS LIFE HOLDING AG
2,761 431.100 1,190,267.100
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 95.800 239,500.000
VIFOR PHARMA AG
3,465 135.550 469,680.750
EMS-CHEMIE HOLDING
633 855.000 541,215.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 86.300 516,937.000
PARTNERS GROUP HOLDING
1,515 1,051.000 1,592,265.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 54.160 966,701.840
162/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWISS RE LTD
24,871 84.060 2,090,656.260
ALCON INC
41,312 60.100 2,482,851.200
UBS GROUP AG
306,864 13.470 4,133,458.080
スイス・フラン 小計 1,463,815 115,086,478.340
(13,475,475,749)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
53,126 465.600 24,735,465.600
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,051 406.100 14,640,311.100
ERICSSON LM-B SHS
245,215 98.640 24,188,007.600
LUNDBERGS B
7,382 440.800 3,253,985.600
SKF AB-B SHS
34,849 229.300 7,990,875.700
SANDVIK AB
93,940 216.200 20,309,828.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 84.860 11,101,979.220
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 226.300 7,163,073.900
SWEDBANK AB
71,958 146.280 10,526,016.240
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 150.150 7,949,691.750
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,411 84.380 10,666,560.180
SHS
VOLVO AB-B SHS
121,239 210.300 25,496,561.700
SWEDISH MATCH AB
13,845 630.800 8,733,426.000
TELE2 AB-B SHS
47,055 112.750 5,305,451.250
INDUSTRIVARDEN A
11,955 282.400 3,376,092.000
INDUSTRIVARDEN C
11,403 271.400 3,094,774.200
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 187.700 3,602,150.700
SECURITAS AB-B SHS
24,098 129.850 3,129,125.300
INVESTOR AB-B SHS
37,641 613.800 23,104,045.800
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
68,814 175.750 12,094,060.500
ASSA ABLOY AB-B
87,021 212.900 18,526,770.900
TELIA CO AB
210,477 34.130 7,183,580.010
LUNDIN ENERGY AB
14,739 237.000 3,493,143.000
BOLIDEN AB
21,855 310.000 6,775,050.000
ALFA LAVAL AB
23,343 230.900 5,389,898.700
KINNEVIK AB-B
21,722 421.450 9,154,736.900
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 404.400 3,626,254.800
ICA GRUPPEN AB
9,009 411.100 3,703,599.900
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 107.150 3,610,097.800
NIBE INDUSTRIER AB
23,117 283.700 6,558,292.900
HEXAGON AB
24,223 753.600 18,254,452.800
EPIROC AB-A
60,750 163.000 9,902,250.000
EPIROC AB-B
30,899 149.700 4,625,580.300
ESSITY AB-B
52,143 260.100 13,562,394.300
EQT AB
20,934 212.500 4,448,475.000
EVOLUTION GAMING GROUP
13,641 810.000 11,049,210.000
AB
NORDEA BANK ABP
273,625 68.530 18,751,521.250
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 191.500 2,861,967.500
スウェーデン・クローナ 小計 2,184,700 381,938,758.400
163/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4,797,150,806)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,656 914.600 7,916,777.600
ローネ
A P MOLLER A/S
568 14,415.000 8,187,720.000
AP MOLLER MAERSK A
255 13,360.000 3,406,800.000
DANSKE BANK A/S
59,305 106.550 6,318,947.750
GENMAB A/S
5,641 2,545.000 14,356,345.000
NOVOZYMES-B SHS
17,740 358.900 6,366,886.000
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,458.000 1,998,354.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
144,558 430.500 62,232,219.000
GN STORE NORD A/S
10,133 462.700 4,688,539.100
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
16,538 1,521.500 25,162,567.000
COLOPLAST-B 9,511 900.200 8,561,802.200
DSV PANALPINA A S
17,560 1,006.500 17,674,140.000
DEMANT A/S
7,244 227.300 1,646,561.200
H LUNDBECK A/S
4,840 213.000 1,030,920.000
TRYG A/S
11,107 198.700 2,206,960.900
PANDORA A/S
8,251 640.600 5,285,590.600
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,336 620.400 5,792,054.400
A/S
AMBU A/S B
14,156 244.100 3,455,479.600
ORSTED A/S
15,500 1,295.000 20,072,500.000
デンマーク・クローネ 小計 361,712 206,361,164.350
(3,516,394,241)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.920 872,989.920
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 15.500 463,357.000
A2 MILK CO LTD
55,091 11.410 628,588.310
FISHER & PAYKEL
49,044 32.100 1,574,312.400
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.900 782,152.700
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 7.080 437,076.720
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 8.420 1,045,444.040
ニュージーランド・ドル 小計 589,774 5,803,921.090
(433,901,141)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 189.300 6,660,141.900
ローネ
DNB ASA
80,709 166.300 13,421,906.700
NORSK HYDRO ASA
93,139 41.120 3,829,875.680
TELENOR ASA
63,038 146.000 9,203,548.000
SCHIBSTED ASA
7,537 345.700 2,605,540.900
ORKLA ASA
65,283 85.460 5,579,085.180
EQUINOR ASA
83,149 156.750 13,033,605.750
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 380.800 5,785,494.400
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 193.000 3,219,819.000
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 135.600 3,019,134.000
SCHIBSTED ASA
7,445 300.000 2,233,500.000
ノルウェー・クローネ 小計 489,624 68,591,651.510
164/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(838,189,981)
CRH PLC
66,036 37.530 2,478,331.080
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
13,105 172.750 2,263,888.750
PLC
KERRY GROUP PLC-A
13,475 117.900 1,588,702.500
KINGSPAN GROUP PLC
13,452 65.950 887,159.400
UMICORE 17,654 44.350 782,954.900
AIR LIQUIDE
40,275 136.200 5,485,455.000
AIRBUS SE
49,650 89.780 4,457,577.000
AXA SA
162,082 20.250 3,282,160.500
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,117 21.700 957,338.900
ADIDAS AG
15,912 291.900 4,644,712.800
ASSICURAZIONI GENERALI
97,569 14.420 1,406,944.980
DASSAULT AVIATION SA
295 882.000 260,190.000
DANONE 51,855 52.680 2,731,721.400
SAFRAN SA
26,914 116.500 3,135,481.000
INTESA SANPAOLO
1,394,419 1.942 2,707,961.690
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,642 69.300 1,984,890.600
AG
ACCOR SA
17,380 29.410 511,145.800
BOUYGUES 17,572 35.130 617,304.360
BNP PARIBAS
96,130 44.980 4,323,927.400
THALES SA
8,549 75.200 642,884.800
CAPGEMINI SA
13,568 123.300 1,672,934.400
UNICREDIT SPA
173,574 8.036 1,394,840.660
NATIXIS 70,166 2.865 201,025.590
KONINKLIJKE DSM NV
14,438 143.500 2,071,853.000
COMMERZBANK AG
83,118 5.582 463,964.670
EIFFAGE 6,494 79.200 514,324.800
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,713 38.920 1,351,029.960
UNITED INTERNET
9,882 36.150 357,234.300
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 45.960 254,894.160
PUBLICIS GROUPE
18,595 43.000 799,585.000
FAURECIA 6,117 38.390 234,831.630
IBERDROLA SA
510,828 12.410 6,339,375.480
ENI SPA
219,331 8.978 1,969,153.710
JERONIMO MARTINS
19,517 14.785 288,558.840
KESKO OYJ-B
24,085 21.280 512,528.800
KBC GROUPE
21,038 59.520 1,252,181.760
HANNOVER RUECK SE
4,868 133.600 650,364.800
WARTSILA OYJ
34,935 8.554 298,833.990
L'OREAL 21,014 305.100 6,411,371.400
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
23,497 522.400 12,274,832.800
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 29.040 343,775.520
BOLLORE 71,347 3.346 238,727.060
MEDIOBANCA SPA
57,442 7.490 430,240.580
MICHELIN(CGDE)-B 14,802 107.250 1,587,514.500
CONTINENTAL AG
8,803 116.300 1,023,788.900
165/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE POST AG-REG
83,086 40.950 3,402,371.700
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 37.160 788,014.960
ENERGY
OMV AG
12,817 36.540 468,333.180
VERBUND AG
4,908 75.300 369,572.400
PERNOD-RICARD 17,811 156.800 2,792,764.800
PEUGEOT SA
47,343 21.730 1,028,763.390
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 54.980 695,442.020
PFD
RENAULT SA
14,917 36.265 540,965.000
REPSOL SA
124,165 8.636 1,072,288.940
REMY COINTREAU
1,860 147.000 273,420.000
MERCK KGAA
10,841 144.900 1,570,860.900
COMPAGNIE DE SAINT-
44,560 42.930 1,912,960.800
GOBAIN
RWE AG
53,941 38.230 2,062,164.430
SEB SA
1,551 151.700 235,286.700
SOCIETE GENERALE-A
69,595 17.538 1,220,557.110
VINCI S.A.
43,513 82.480 3,588,952.240
SODEXO 7,075 74.880 529,776.000
SOFINA 1,382 270.500 373,831.000
SOLVAY SA
5,563 101.800 566,313.400
SCHNEIDER ELECTRIC SE
45,834 126.800 5,811,751.200
VIVENDI SA
70,995 26.140 1,855,809.300
SAP SE
87,580 106.040 9,286,983.200
TELEFONICA S.A
403,880 3.554 1,435,389.520
TOTAL SE
213,239 36.915 7,871,717.680
VALEO 19,653 30.570 600,792.210
E.ON SE
188,262 9.022 1,698,499.760
VOEST-ALPINE AG
9,875 30.630 302,471.250
HENKEL AG & CO KGAA
8,602 78.800 677,837.600
SIEMENS AG-REG
65,228 123.980 8,086,967.440
UPM-KYMMENE OYJ
44,829 31.320 1,404,044.280
ING GROEP NV-CVA
329,234 8.052 2,650,992.160
PUMA AG
7,534 87.900 662,238.600
BAYER AG
84,197 50.990 4,293,205.030
STORA ENSO OYJ-R SHS
53,250 16.340 870,105.000
HENKEL AG & CO KGAA
14,859 90.560 1,345,631.040
VORZUG
DAIMLER AG
72,434 57.150 4,139,603.100
BASF SE
76,828 67.550 5,189,731.400
BEIERSDORF AG
8,371 93.860 785,702.060
HOCHTIEF AG
1,707 80.800 137,925.600
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 67.080 807,039.480
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,842 69.080 1,232,525.360
AG & CO
ORANGE 169,379 10.065 1,704,799.630
SAMPO OYJ-A SHS
40,512 34.520 1,398,474.240
RANDSTAD NV
9,362 54.860 513,599.320
166/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLIANZ SE
35,019 203.300 7,119,362.700
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
238,662 5.548 1,324,096.770
KONINKLIJKE AHOLD
92,201 23.490 2,165,801.490
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,667 888.200 2,368,829.400
ENDESA S.A.
27,736 22.430 622,118.480
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
27,990 10.160 284,378.400
ERSTE GROUP BANK AG
24,204 26.060 630,756.240
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,715 240.500 2,817,457.500
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 20.155 1,241,427.070
DASSAULT SYSTEMES SA
11,280 166.400 1,876,992.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,395 28.130 601,841.350
SERV
HEINEKEN NV
22,683 91.700 2,080,031.100
AKZO NOBEL
16,208 91.680 1,485,949.440
ASML HOLDING NV
35,905 414.900 14,896,984.500
AEGON NV
150,349 3.471 521,861.370
VOLKSWAGEN AG
2,758 166.600 459,482.800
VOLKSWAGEN AG PFD
15,599 144.900 2,260,295.100
BANCO BILBAO VIZCAYA
578,251 4.251 2,458,145.000
ARGENTA
KERING 6,306 583.100 3,677,028.600
CNP ASSURANCES
13,987 13.510 188,964.370
FORTUM OYJ
39,409 21.270 838,229.430
AGEAS 14,365 45.860 658,778.900
UCB SA
10,571 86.600 915,448.600
NEMETSCHEK SE
5,095 58.050 295,764.750
CARREFOUR SA
49,926 15.325 765,115.950
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 20.150 475,781.800
ATOS SE
8,972 66.540 596,996.880
NOKIA OYJ
476,230 3.145 1,497,743.350
KONINKLIJKE PHILIPS NV
76,388 45.060 3,442,043.280
WOLTERS KLUWER-CVA
23,137 70.240 1,625,142.880
SANOFI 96,107 79.240 7,615,518.680
STMICROELECTRONICS NV
54,176 33.380 1,808,394.880
ELISA OYJ
10,787 46.050 496,741.350
BANCO SANTANDER SA
1,486,679 2.810 4,177,567.990
RED ELECTRICA DE
34,596 16.275 563,049.900
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 43.000 772,882.000
DEUTSCHE BANK AG-REG
165,949 9.523 1,580,332.320
BMW VORZUG
4,116 53.750 221,235.000
ENEL SPA
675,152 8.948 6,041,260.090
COLRUYT NV
4,673 48.800 228,042.400
VOPAK (KON.)
5,364 41.820 224,322.480
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
285,762 15.190 4,340,724.780
SARTORIUS AG
3,044 356.200 1,084,272.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 79.520 611,190.720
167/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFINEON TECHNOLOGIES AG
111,890 33.550 3,753,909.500
RATIONAL AG
479 734.000 351,586.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 113.400 427,631.400
BECHTLE AG
2,511 174.400 437,918.400
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.659 773,846.110
EUROFINS SCIENTIFIC
11,330 73.760 835,700.800
TELEPERFORMANCE 4,699 270.100 1,269,199.900
DEUTSCHE BOERSE AG
15,851 137.050 2,172,379.550
EURAZEO 2,748 57.350 157,597.800
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,904 84.500 836,888.000
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 78.450 784,813.800
INDITEX 92,847 26.220 2,434,448.340
ESSILORLUXOTTICA 23,967 129.350 3,100,131.450
SNAM SPA
171,294 4.644 795,489.330
CREDIT AGRICOLE SA
98,685 10.525 1,038,659.620
ORPEA 4,932 108.550 535,368.600
ENAGAS 23,477 18.150 426,107.550
WENDEL 2,220 100.700 223,554.000
TENARIS SA
36,959 6.954 257,012.880
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.387 295,155.220
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.430 213,966.280
ATLANTIA SPA
37,690 13.930 525,021.700
ILIAD SA
1,046 164.800 172,380.800
PROXIMUS 13,739 16.770 230,403.030
SES FDR
28,847 7.700 222,121.900
TERNA SPA
113,654 6.212 706,018.640
BIOMERIEUX 3,248 116.200 377,417.600
GRIFOLS SA
23,518 23.630 555,730.340
FERROVIAL SA
40,593 21.680 880,056.240
LANXESS AG
6,856 63.100 432,613.600
NESTE OYJ
36,796 61.500 2,262,954.000
RAIFFEISEN BANK
9,641 17.520 168,910.320
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 42.840 441,380.520
GALAPAGOS NV
3,426 83.000 284,358.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 8.720 482,250.880
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 205.200 855,273.600
AG
KONE OYJ
28,383 66.640 1,891,443.120
ELIA GROUP
2,862 99.100 283,624.200
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,387 295.800 706,074.600
ENGIE 154,115 13.165 2,028,923.970
ALSTOM 21,779 47.160 1,027,097.640
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 13.415 734,846.870
IPSEN SA
3,646 69.450 253,214.700
DEUTSCHE WOHNEN
29,097 41.880 1,218,582.360
ARKEMA SA
6,393 94.920 606,823.560
LEGRAND SA
21,521 80.320 1,728,566.720
168/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMPLIFON SPA
11,372 33.680 383,008.960
ADP 2,313 95.400 220,660.200
ORION OYJ
8,051 37.420 301,268.420
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.218 369,531.180
SHRS
SYMRISE AG
11,308 106.800 1,207,694.400
SCOR SE
15,667 27.680 433,662.560
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
20,870 40.240 839,808.800
PRYSMIAN SPA
22,328 30.540 681,897.120
DIASORIN SPA
2,223 159.500 354,568.500
CAIXABANK 307,331 2.296 705,631.970
BUREAU VERITAS SA
23,179 22.990 532,885.210
GETLINK 37,646 13.990 526,667.540
SUEZ SA
26,620 16.680 444,021.600
AMADEUS IT GROUP SA
38,173 56.240 2,146,849.520
BRENNTAG AG
12,353 67.640 835,556.920
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 27.040 462,816.640
EDENRED 21,488 47.500 1,020,680.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.394 235,533.690
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN AG
5,934 120.860 717,183.240
KION GROUP AG
5,903 75.140 443,551.420
VONOVIA SE
43,096 57.500 2,478,020.000
KNORR-BREMSE AG
6,860 114.640 786,430.400
SIEMENS HEALTHINEERS AG
21,468 44.370 952,535.160
FERRARI NV
10,596 179.750 1,904,631.000
CNH INDUSTRIAL NV
89,378 11.040 986,733.120
AROUNDTOWN SA
83,054 5.728 475,733.310
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 36.840 298,109.280
SAEM
MONCLER SPA
17,567 48.000 843,216.000
NEXI SPA
33,176 15.715 521,360.840
TEAMVIEWER AG
11,117 40.800 453,573.600
PROSUS NV
40,543 87.240 3,536,971.320
JDE PEET'S BV
7,308 33.480 244,671.840
SIEMENS ENERGY AG
31,959 33.300 1,064,234.700
WORLDLINE SA
20,129 74.800 1,505,649.200
NN GROUP NV
25,274 36.400 919,973.600
FINECOBANK SPA
53,818 13.735 739,190.230
ARGENX SE
3,879 222.000 861,138.000
ZALANDO SE
13,039 95.000 1,238,705.000
FIAT CHRYSLER
94,487 14.380 1,358,723.060
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 138.900 741,448.200
CELLNEX TELECOM SAU
27,234 48.580 1,323,027.720
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,836 100.400 1,087,934.400
ABN AMRO BANK NV
34,251 8.904 304,970.900
EXOR NV
7,971 66.000 526,086.000
ALTICE EUROPE NV
56,763 5.324 302,206.210
169/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCOUT24 AG
9,670 64.400 622,748.000
COVESTRO AG
16,337 53.740 877,950.380
HELLOFRESH SE
12,838 63.000 808,794.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV
63,579 56.610 3,599,207.190
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 8.534 341,488.010
AMUNDI SA
4,119 68.900 283,799.100
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.550 222,935.200
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,516 1,744.500 2,644,662.000
UNIPER SE
18,203 30.580 556,647.740
DELIVERY HERO SE
10,974 132.350 1,452,408.900
ユーロ 小計 15,844,052 356,230,203.430
(45,145,053,681)
ASM PACIFIC TECH
32,900 94.800 3,118,920.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 20.650 3,386,600.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 17.000 1,765,620.000
CLP HOLDINGS LTD
134,500 72.300 9,724,350.000
PCCW LTD
331,000 4.470 1,479,570.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 41.900 2,074,050.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
102,640 450.200 46,208,528.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 44.000 5,544,000.000
HANG SENG BANK LTD
65,700 145.900 9,585,630.000
HENDERSON LAND
115,450 31.150 3,596,267.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
134,500 41.300 5,554,850.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
913,292 11.520 10,521,123.840
GALAXY ENTERTAINMENT
177,000 60.500 10,708,500.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 25.050 7,953,375.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
121,066 36.400 4,406,802.400
SINO LAND CO
255,400 10.420 2,661,268.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
108,500 108.000 11,718,000.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 46.000 2,277,000.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
116,500 116.000 13,514,000.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 19.840 3,293,440.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.380 1,307,280.000
WYNN MACAU LTD
124,400 12.520 1,557,488.000
AIA GROUP LTD
1,016,027 98.850 100,434,268.950
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 9.870 2,852,430.000
SANDS CHINA LTD
198,800 32.000 6,361,600.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.550 2,453,910.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 42.150 6,311,962.500
INVESTMENT CO LTD
170/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESR CAYMAN LTD
147,400 27.150 4,001,910.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.700 1,771,000.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 25.650 3,862,890.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
731,500 6.700 4,901,050.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
228,332 56.650 12,935,007.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 39.750 8,937,072.000
香港・ドル 小計 7,335,649 316,779,763.990
(4,257,520,028)
合計 92,072,344 413,694,693,256
(413,694,693,256)
(2)株式以外の有価証券
2021年1月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
87,844.000 23,717.880
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 87,844.000 23,717.880
(2,777,126)
新株予約権証券 合計 87,844 2,777,126
(2,777,126)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 761,175.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
134,222.000 2,426,733.760
GPT GROUP
158,232.000 694,638.480
MIRVAC GROUP
329,418.000 846,604.260
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,176,750.400
STOCKLAND 194,018.000 801,294.340
VICINITY CENTRES
270,443.000 419,186.650
オーストラリア・ドル 小計 1,591,176.000 7,126,382.890
(572,533,601)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
292,606.000 889,522.240
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
347,536.000 785,431.360
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 419,214.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 542,901.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 290,071.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,294,642.000 2,927,139.600
(229,370,659)
投資信託受益証券 合計 2,885,818 801,904,260
(801,904,260)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 707,910.640
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ALEXANDRIA REAL ESTATE
10,713.000 1,765,181.010
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
37,134.000 7,980,839.280
ANNALY CAPITAL
127,559.000 1,043,432.620
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,329.000 1,940,338.020
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,947.000 1,159,921.730
CAMDEN PROPERTY TRUST
7,601.000 729,772.010
CROWN CASTLE
36,589.000 5,600,312.340
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
22,230.000 2,918,132.100
DUKE REALTY TRUST
31,929.000 1,224,157.860
EQUINIX INC
7,385.000 5,039,450.150
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 823,964.220
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
32,078.000 1,862,127.900
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,504.000 1,272,965.120
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,566.000 1,176,524.100
HEALTHPEAK PROPERTIES
45,543.000 1,296,609.210
INC
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 792,016.920
INC
INVITATION HOMES INC
46,060.000 1,338,043.000
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 688,548.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST
40,988.000 854,599.800
MID AMERICA
9,014.000 1,119,628.940
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 625,006.070
INC
PROLOGIS INC
61,657.000 5,836,451.620
PUBLIC STORAGE
13,090.000 2,896,162.500
REALTY INCOME CORP
29,466.000 1,750,869.720
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 638,245.980
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,281.000 2,416,401.160
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,083.000 2,334,820.620
SUN COMMUNITIES INC
8,298.000 1,195,907.760
UDR INC
27,057.000 1,002,461.850
VENTAS INC
31,091.000 1,436,404.200
VEREIT INC
20,534.000 719,716.700
VICI PROPERTIES INC
47,083.000 1,193,083.220
VORNADO REALTY TRUST
12,714.000 448,422.780
WELLTOWER INC
35,270.000 2,157,818.600
WEYERHAEUSER CO
64,096.000 2,121,577.600
WP CAREY INC
15,529.000 1,030,659.730
アメリカ・ドル 小計 1,071,049.000 69,138,485.080
(7,206,304,300)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 315,581.880
ド
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LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 367,502.780
PLC
SEGRO PLC
100,956.000 964,129.800
イギリス・ポンド 小計
226,618.000 1,647,214.460
(232,158,406)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,954.000 394,757.020
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 230,689.710
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計
21,421.000 625,446.730
(51,011,435)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 345,295.150
GECINA SA
3,670.000 453,245.000
KLEPIERRE 17,099.000 316,160.510
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 809,308.800
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,352.000 1,924,009.460
(243,829,719)
香港・ドル LINK REIT
176,700.000 12,351,330.000
香港・ドル 小計 176,700.000 12,351,330.000
(166,001,875)
投資証券 合計 1,534,140 7,899,305,735
(7,899,305,735)
合計 8,703,987,121
(8,703,987,121)
(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
(%)
(%)
(%) (%)
(%)
593銘
アメリカ・ドル 株式 68.09 - - - 71.68
柄
投資証券 37銘柄 - - - 1.66
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.63 - - - 4.81
投資証券 3銘柄 - - - 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 - - - 0.11
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄
2.18 - - - 2.37
投資信託受益証
7銘柄 - - 0.13 -
券
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.31 - - - 3.41
投資証券 2銘柄 - - - 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.30 - - - 0.36
投資信託受益証
5銘柄 - - 0.05 -
券
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.10 - - - 3.19
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新株予約権証券 1銘柄 - 0.00 - -
スウェーデン・クロー
株式 38銘柄 1.11 - - - 1.14
ナ
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.81 - - - 0.83
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.10 - - - 0.10
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.19 - - - 0.20
234銘
ユーロ 株式 10.40 - - - 10.75
柄
投資証券 4銘柄 - - - 0.06
香港・ドル 株式 33銘柄 0.98 - - - 1.05
投資証券 1銘柄 - - - 0.04
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,317,074,012
国債証券 213,152,046,900
地方債証券 16,113,604,500
特殊債券 15,980,519,438
社債券 9,895,396,100
未収利息 387,442,809
49,121,047
前払費用
流動資産合計 258,895,204,806
資産合計 258,895,204,806
負債の部
流動負債
未払金 959,439,000
68,886,000
未払解約金
流動負債合計 1,028,325,000
負債合計 1,028,325,000
純資産の部
元本等
元本 197,306,195,501
剰余金
60,560,684,305
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 257,866,879,806
純資産合計 257,866,879,806
負債純資産合計 258,895,204,806
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年1月12日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 170,923,484,775円
1.
本額
同期中追加設定元本額 155,889,910,871円
同期中一部解約元本額 129,507,200,145円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド 20,041,295,338円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 75,739,659円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 64,284,684円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 14,202,257円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 652,219,885円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 177,741,188円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 21,439,092円
たわらノーロード 国内債券 13,161,703,195円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,268,065,062円
たわらノーロード バランス(堅実型) 445,512,539円
たわらノーロード バランス(標準型) 712,303,060円
たわらノーロード バランス(積極型) 85,921,753円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 31,252,569円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 781,419,146円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 766,906,996円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 211,812,212円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 38,563,522円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 11,210,746円
7,179,666円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 14,876,543円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 4,239,862円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 2,489,855円
DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> 14,665,466,888円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 7,804,221,372円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 10,361,906,621円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 4,113,685,947円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 1,915,452,310円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 2,035,461,254円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 313,798,716円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 70,521,204円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 2,195,480,384円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 9,343,546円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 3,767,427,886円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 1,182,359,486円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 232,754,283円
投資のソムリエ 15,183,788,401円
クルーズコントロール 1,676,879,346円
投資のソムリエ<DC年金> 973,568,234円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 3,520,445,658円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 446,419,633円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 6,045,972円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 14,181,500円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 1,481,047,522円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 16,333,200,250円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 19,990,477円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,459,861円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 14,119,780円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 33,795,633円
563,959,018円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,736,851,130円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 4,449,702,289円
10,336,037円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 5,167,605円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 5,119,345円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 9,865,462円
DIAMエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 297,451,247円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 364,781,170円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 1,523,777,573円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 183,002,621円
資家限定)
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 7,795,676,025円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,101,630,563円
307,346,956円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 5,822,092,969円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限 5,804,574,674円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限 5,780,092,239円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限 5,759,938,173円
定)
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限 5,767,537,679円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 483,433,132円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 197,528,899円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 115,740,325円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 42,520,823円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 122,085,608円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 48,915,812円
12,838,422円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 77,952,573円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 162,695,042円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 4,192,618,137円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 2,468,402,708円
4,666,284,251円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 514,261,824円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 220,362,994円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,536,230,323円
投資家限定)
234,556,648円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 10,771,902円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 2,831,295,501円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 54,185,446円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 447,074,269円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 709,880,841円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 1,241,589,917円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 341,306,805円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 107,656,425円
Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限 814,043,918円
定)
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定) 382,409,178円
計 197,306,195,501円
2. 受益権の総数 197,306,195,501口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年1月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △2,393,516,700
地方債証券 △113,994,500
特殊債券 △150,515,337
社債券 △75,485,530
合計 △2,733,512,067
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年2月15日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 1.3069円
(1万口当たり純資産額) (13,069円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年1月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 411回 利付国庫債券(2
900,000,000 902,511,000
年)
412回 利付国庫債券(2
1,500,000,000 1,504,575,000
年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
413回 利付国庫債券(2
400,000,000 401,300,000
年)
414回 利付国庫債券(2
800,000,000 802,752,000
年)
415回 利付国庫債券(2
200,000,000 200,728,000
年)
416回 利付国庫債券(2
1,270,000,000 1,274,876,800
年)
418回 利付国庫債券(2
1,300,000,000 1,305,512,000
年)
419回 利付国庫債券(2
600,000,000 602,598,000
年)
132回 利付国庫債券(5
2,500,000,000 2,508,050,000
年)
133回 利付国庫債券(5
1,980,000,000 1,987,682,400
年)
134回 利付国庫債券(5
1,690,000,000 1,697,520,500
年)
135回 利付国庫債券(5
1,840,000,000 1,849,052,800
年)
136回 利付国庫債券(5
1,250,000,000 1,257,012,500
年)
137回 利付国庫債券(5
1,400,000,000 1,408,666,000
年)
138回 利付国庫債券(5
2,450,000,000 2,466,586,500
年)
139回 利付国庫債券(5
1,720,000,000 1,732,349,600
年)
140回 利付国庫債券(5
1,690,000,000 1,703,097,500
年)
141回 利付国庫債券(5
1,660,000,000 1,673,811,200
年)
142回 利付国庫債券(5
1,920,000,000 1,937,068,800
年)
143回 利付国庫債券(5
1,500,000,000 1,514,175,000
年)
144回 利付国庫債券(5
1,850,000,000 1,868,537,000
年)
145回 利付国庫債券(5
2,000,000,000 2,020,240,000
年)
2回 利付国庫債券(40年) 280,000,000 394,648,800
3回 利付国庫債券(40年) 290,000,000 410,834,300
4回 利付国庫債券(40年) 550,000,000 782,870,000
5回 利付国庫債券(40年) 500,000,000 689,295,000
6回 利付国庫債券(40年) 470,000,000 639,110,700
7回 利付国庫債券(40年) 530,000,000 694,204,600
8回 利付国庫債券(40年) 620,000,000 760,684,200
9回 利付国庫債券(40年) 920,000,000 844,468,000
10回 利付国庫債券(40
800,000,000 861,104,000
年)
180/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11回 利付国庫債券(40
650,000,000 678,177,500
年)
12回 利付国庫債券(40
750,000,000 706,935,000
年)
13回 利付国庫債券(40
560,000,000 527,996,000
年)
321回 利付国庫債券(10
1,300,000,000 1,317,212,000
年)
324回 利付国庫債券(10
1,050,000,000 1,063,860,000
年)
325回 利付国庫債券(10
1,400,000,000 1,421,742,000
年)
326回 利付国庫債券(10
500,000,000 507,945,000
年)
327回 利付国庫債券(10
1,200,000,000 1,221,396,000
年)
328回 利付国庫債券(10
1,790,000,000 1,818,174,600
年)
329回 利付国庫債券(10
1,770,000,000 1,809,948,900
年)
330回 利付国庫債券(10
2,650,000,000 2,715,667,000
年)
331回 利付国庫債券(10
650,000,000 662,694,500
年)
332回 利付国庫債券(10
2,360,000,000 2,410,032,000
年)
333回 利付国庫債券(10
2,250,000,000 2,301,705,000
年)
334回 利付国庫債券(10
2,280,000,000 2,336,566,800
年)
335回 利付国庫債券(10
2,940,000,000 3,007,443,600
年)
336回 利付国庫債券(10
760,000,000 778,620,000
年)
337回 利付国庫債券(10
1,340,000,000 1,362,244,000
年)
338回 利付国庫債券(10
2,030,000,000 2,074,335,200
年)
339回 利付国庫債券(10
2,140,000,000 2,190,076,000
年)
340回 利付国庫債券(10
2,350,000,000 2,407,551,500
年)
341回 利付国庫債券(10
2,210,000,000 2,254,951,400
年)
342回 利付国庫債券(10
1,980,000,000 2,001,126,600
年)
343回 利付国庫債券(10
2,280,000,000 2,305,536,000
年)
344回 利付国庫債券(10
2,280,000,000 2,306,060,400
年)
181/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
345回 利付国庫債券(10
2,110,000,000 2,135,172,300
年)
346回 利付国庫債券(10
2,470,000,000 2,499,936,400
年)
347回 利付国庫債券(10
2,010,000,000 2,034,702,900
年)
348回 利付国庫債券(10
1,980,000,000 2,004,611,400
年)
349回 利付国庫債券(10
2,060,000,000 2,086,574,000
年)
350回 利付国庫債券(10
2,700,000,000 2,735,100,000
年)
351回 利付国庫債券(10
1,960,000,000 1,985,636,800
年)
352回 利付国庫債券(10
2,220,000,000 2,248,282,800
年)
353回 利付国庫債券(10
1,840,000,000 1,863,460,000
年)
354回 利付国庫債券(10
1,870,000,000 1,893,038,400
年)
355回 利付国庫債券(10
1,920,000,000 1,942,732,800
年)
356回 利付国庫債券(10
1,580,000,000 1,597,869,800
年)
357回 利付国庫債券(10
1,660,000,000 1,677,064,800
年)
358回 利付国庫債券(10
1,600,000,000 1,615,424,000
年)
359回 利付国庫債券(10
2,060,000,000 2,078,437,000
年)
360回 利付国庫債券(10
2,090,000,000 2,106,155,700
年)
1回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 124,534,000
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 121,960,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 256,636,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 250,458,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 239,842,000
11回 利付国庫債券(30
200,000,000 238,564,000
年)
12回 利付国庫債券(30
200,000,000 249,012,000
年)
13回 利付国庫債券(30
100,000,000 123,551,000
年)
14回 利付国庫債券(30
290,000,000 374,334,900
年)
15回 利付国庫債券(30
200,000,000 261,714,000
年)
16回 利付国庫債券(30
150,000,000 196,872,000
年)
17回 利付国庫債券(30
200,000,000 260,530,000
年)
182/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18回 利付国庫債券(30
320,000,000 413,520,000
年)
19回 利付国庫債券(30
200,000,000 259,098,000
年)
20回 利付国庫債券(30
200,000,000 265,434,000
年)
21回 利付国庫債券(30
200,000,000 260,338,000
年)
22回 利付国庫債券(30
220,000,000 293,469,000
年)
23回 利付国庫債券(30
200,000,000 267,662,000
年)
24回 利付国庫債券(30
190,000,000 254,905,900
年)
25回 利付国庫債券(30
200,000,000 262,826,000
年)
26回 利付国庫債券(30
400,000,000 532,916,000
年)
27回 利付国庫債券(30
420,000,000 569,079,000
年)
28回 利付国庫債券(30
480,000,000 653,601,600
年)
29回 利付国庫債券(30
560,000,000 756,856,800
年)
30回 利付国庫債券(30
570,000,000 763,247,100
年)
31回 利付国庫債券(30
460,000,000 609,780,600
年)
32回 利付国庫債券(30
610,000,000 823,060,800
年)
33回 利付国庫債券(30
930,000,000 1,208,144,400
年)
34回 利付国庫債券(30
920,000,000 1,233,839,600
年)
35回 利付国庫債券(30
900,000,000 1,176,219,000
年)
36回 利付国庫債券(30
950,000,000 1,245,583,000
年)
37回 利付国庫債券(30
990,000,000 1,282,475,700
年)
38回 利付国庫債券(30
690,000,000 882,309,900
年)
39回 利付国庫債券(30
610,000,000 793,457,500
年)
40回 利付国庫債券(30
650,000,000 832,331,500
年)
41回 利付国庫債券(30
500,000,000 630,585,000
年)
42回 利付国庫債券(30
710,000,000 896,289,800
年)
183/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
43回 利付国庫債券(30
520,000,000 657,087,600
年)
44回 利付国庫債券(30
590,000,000 746,249,700
年)
45回 利付国庫債券(30
580,000,000 707,762,400
年)
46回 利付国庫債券(30
750,000,000 915,742,500
年)
47回 利付国庫債券(30
710,000,000 883,893,200
年)
48回 利付国庫債券(30
710,000,000 852,276,900
年)
49回 利付国庫債券(30
600,000,000 720,516,000
年)
50回 利付国庫債券(30
610,000,000 646,587,800
年)
51回 利付国庫債券(30
620,000,000 583,463,400
年)
52回 利付国庫債券(30
680,000,000 670,833,600
年)
53回 利付国庫債券(30
550,000,000 554,977,500
年)
54回 利付国庫債券(30
700,000,000 739,200,000
年)
55回 利付国庫債券(30
700,000,000 738,675,000
年)
56回 利付国庫債券(30
620,000,000 653,783,800
年)
57回 利付国庫債券(30
690,000,000 726,204,300
年)
58回 利付国庫債券(30
870,000,000 914,935,500
年)
59回 利付国庫債券(30
680,000,000 697,659,600
年)
60回 利付国庫債券(30
660,000,000 709,533,000
年)
61回 利付国庫債券(30
660,000,000 674,982,000
年)
62回 利付国庫債券(30
700,000,000 679,028,000
年)
63回 利付国庫債券(30
570,000,000 537,088,200
年)
64回 利付国庫債券(30
640,000,000 601,312,000
年)
65回 利付国庫債券(30
610,000,000 572,161,700
年)
66回 利付国庫債券(30
520,000,000 487,510,400
年)
67回 利付国庫債券(30
690,000,000 682,313,400
年)
184/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
68回 利付国庫債券(30
800,000,000 791,024,000
年)
72回 利付国庫債券(20
350,000,000 378,756,000
年)
73回 利付国庫債券(20
340,000,000 368,492,000
年)
75回 利付国庫債券(20
140,000,000 153,027,000
年)
78回 利付国庫債券(20
190,000,000 207,058,200
年)
81回 利付国庫債券(20
240,000,000 263,908,800
年)
85回 利付国庫債券(20
440,000,000 490,410,800
年)
88回 利付国庫債券(20
350,000,000 395,885,000
年)
90回 利付国庫債券(20
300,000,000 339,351,000
年)
92回 利付国庫債券(20
870,000,000 983,961,300
年)
93回 利付国庫債券(20
250,000,000 282,475,000
年)
94回 利付国庫債券(20
450,000,000 511,249,500
年)
95回 利付国庫債券(20
350,000,000 404,124,000
年)
97回 利付国庫債券(20
500,000,000 576,810,000
年)
99回 利付国庫債券(20
450,000,000 518,584,500
年)
100回 利付国庫債券(20
600,000,000 698,544,000
年)
102回 利付国庫債券(20
360,000,000 426,438,000
年)
105回 利付国庫債券(20
400,000,000 466,704,000
年)
106回 利付国庫債券(20
350,000,000 411,068,000
年)
107回 利付国庫債券(20
400,000,000 468,692,000
年)
108回 利付国庫債券(20
400,000,000 462,316,000
年)
109回 利付国庫債券(20
220,000,000 255,239,600
年)
110回 利付国庫債券(20
330,000,000 388,281,300
年)
111回 利付国庫債券(20
290,000,000 344,963,700
年)
112回 利付国庫債券(20
550,000,000 649,588,500
年)
185/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
113回 利付国庫債券(20
770,000,000 912,811,900
年)
114回 利付国庫債券(20
550,000,000 654,065,500
年)
115回 利付国庫債券(20
200,000,000 239,630,000
年)
116回 利付国庫債券(20
320,000,000 384,809,600
年)
117回 利付国庫債券(20
650,000,000 775,671,000
年)
118回 利付国庫債券(20
310,000,000 368,307,900
年)
119回 利付国庫債券(20
300,000,000 350,772,000
年)
120回 利付国庫債券(20
400,000,000 460,152,000
年)
121回 利付国庫債券(20
540,000,000 638,436,600
年)
122回 利付国庫債券(20
350,000,000 410,417,000
年)
123回 利付国庫債券(20
750,000,000 904,215,000
年)
124回 利付国庫債券(20
390,000,000 466,326,900
年)
125回 利付国庫債券(20
660,000,000 804,955,800
年)
126回 利付国庫債券(20
340,000,000 407,775,600
年)
127回 利付国庫債券(20
420,000,000 499,459,800
年)
128回 利付国庫債券(20
620,000,000 739,424,400
年)
129回 利付国庫債券(20
590,000,000 697,521,600
年)
130回 利付国庫債券(20
680,000,000 806,044,800
年)
131回 利付国庫債券(20
300,000,000 352,422,000
年)
132回 利付国庫債券(20
420,000,000 494,554,200
年)
133回 利付国庫債券(20
570,000,000 677,370,900
年)
134回 利付国庫債券(20
630,000,000 750,493,800
年)
135回 利付国庫債券(20
350,000,000 413,059,500
年)
136回 利付国庫債券(20
440,000,000 514,395,200
年)
137回 利付国庫債券(20
350,000,000 414,001,000
年)
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138回 利付国庫債券(20
380,000,000 440,879,800
年)
139回 利付国庫債券(20
450,000,000 527,193,000
年)
140回 利付国庫債券(20
1,090,000,000 1,292,173,200
年)
141回 利付国庫債券(20
750,000,000 890,992,500
年)
142回 利付国庫債券(20
400,000,000 479,912,000
年)
143回 利付国庫債券(20
760,000,000 895,568,800
年)
144回 利付国庫債券(20
430,000,000 501,539,100
年)
145回 利付国庫債券(20
1,010,000,000 1,204,748,200
年)
146回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,254,928,500
年)
147回 利付国庫債券(20
1,180,000,000 1,397,969,600
年)
148回 利付国庫債券(20
990,000,000 1,161,992,700
年)
149回 利付国庫債券(20
1,130,000,000 1,328,247,200
年)
150回 利付国庫債券(20
1,230,000,000 1,431,363,300
年)
151回 利付国庫債券(20
1,110,000,000 1,263,035,700
年)
152回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,218,387,600
年)
153回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,234,234,300
年)
154回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,174,416,300
年)
155回 利付国庫債券(20
1,030,000,000 1,144,505,100
年)
156回 利付国庫債券(20
940,000,000 960,614,200
年)
157回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,039,878,000
年)
158回 利付国庫債券(20
980,000,000 1,013,908,000
年)
159回 利付国庫債券(20
950,000,000 997,129,500
年)
160回 利付国庫債券(20
970,000,000 1,032,264,300
年)
161回 利付国庫債券(20
850,000,000 890,630,000
年)
162回 利付国庫債券(20
920,000,000 963,083,600
年)
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163回 利付国庫債券(20
1,070,000,000 1,119,016,700
年)
164回 利付国庫債券(20
1,160,000,000 1,193,025,200
年)
165回 利付国庫債券(20
890,000,000 914,181,300
年)
166回 利付国庫債券(20
1,050,000,000 1,113,052,500
年)
167回 利付国庫債券(20
950,000,000 973,218,000
年)
168回 利付国庫債券(20
850,000,000 854,343,500
年)
169回 利付国庫債券(20
850,000,000 837,564,500
年)
170回 利付国庫債券(20
820,000,000 806,437,200
年)
171回 利付国庫債券(20
760,000,000 745,962,800
年)
172回 利付国庫債券(20
760,000,000 759,323,600
年)
173回 利付国庫債券(20
1,220,000,000 1,217,804,000
年)
174回 利付国庫債券(20
900,000,000 897,543,000
年)
国債証券 合計
198,350,000,000 213,152,046,900
地方債証券 708回 東京都公募公債 500,000,000 506,355,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 306,321,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 408,528,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 108,799,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 225,956,000
10回 東京都公募公債 20
300,000,000 338,847,000
年
30年度14回 北海道公募公
300,000,000 302,010,000
債
36回2号 宮城県公募公債
250,000,000 250,240,000
10年
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 304,566,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 305,613,000
19回 神奈川県公募公債 2
100,000,000 117,873,000
0年
364回 大阪府公募公債 300,000,000 303,939,000
374回 大阪府公募公債 300,000,000 306,990,000
10回 大阪府公募公債 20
200,000,000 234,616,000
年
14回 大阪府公募公債 20
100,000,000 102,524,000
年
26年度11回 京都府公募公
350,000,000 356,485,500
債
26年度17回 兵庫県公募公
200,000,000 203,624,000
債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1回 兵庫県公募公債(12
300,000,000 311,166,000
年)
8回 静岡県公募公債 15年
200,000,000 213,156,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 110,188,000
7回 静岡県公募公債 20年 300,000,000 351,219,000
23年度20回 愛知県公募公
500,000,000 506,505,000
債
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 306,069,000
30年度19回 愛知県公募公
200,000,000 200,324,000
債
27年度 2回 広島県公募公
100,000,000 101,760,000
債 30年
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 408,576,000
14回 埼玉県公募公債 20
300,000,000 350,247,000
年
25年度11回 福岡県公募公
200,000,000 204,304,000
債
24年度2回 福岡県公募公債
300,000,000 349,167,000
(20年)
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 304,281,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 204,372,000
14回 千葉県公募公債 20
100,000,000 110,942,000
年
109回 共同発行市場公募地
500,000,000 506,710,000
方債
111回 共同発行市場公募地
700,000,000 708,974,000
方債
119回 共同発行市場公募地
500,000,000 508,420,000
方債
121回 共同発行市場公募地
500,000,000 506,445,000
方債
128回 共同発行市場公募地
300,000,000 305,637,000
方債
142回 共同発行市場公募地
500,000,000 506,850,000
方債
144回 共同発行市場公募地
400,000,000 407,804,000
方債
146回 共同発行市場公募地
400,000,000 409,552,000
方債
148回 共同発行市場公募地
500,000,000 512,415,000
方債
166回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,455,000
方債
29年度4回 大阪市公募公債 200,000,000 200,998,000
488回 名古屋市公募公債
450,000,000 459,837,000
10年
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 113,969,000
30年度7回 神戸市公募公
300,000,000 303,753,000
債 30年
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 408,836,000
25年度4回 札幌市公募公債 200,000,000 203,872,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第91回 川崎市公募公債
200,000,000 201,450,000
17回 北九州市公募公債 2
100,000,000 116,484,000
0年
30年度7回 福岡市公募公債 200,000,000 209,290,000
29年度6回 広島市公募公債 300,000,000 303,291,000
地方債証券 合計 15,550,000,000 16,113,604,500
特殊債券 78回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 201,676,000
131回 日本政策投資銀行債
100,000,000 98,794,000
券
19回 高速道路機構債 150,000,000 221,971,500
26回 高速道路機構債 200,000,000 272,276,000
96回 高速道路機構債 700,000,000 709,338,000
116回 高速道路機構債 100,000,000 101,900,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 196,886,000
121回政保日本高速道路保
500,000,000 583,035,000
有・債務返済機構
189回政保日本高速道路保
500,000,000 506,195,000
有・債務返済機構
193回政保日本高速道路保
500,000,000 510,860,000
有・債務返済機構
195回政保日本高速道路保
330,000,000 337,471,200
有・債務返済機構
239回政保日本高速道路保
300,000,000 337,245,000
有・債務返済機構
241回政保日本高速道路保
500,000,000 509,370,000
有・債務返済機構
260回政保日本高速道路保
200,000,000 235,378,000
有・債務返済機構
309回政保日本高速道路保
800,000,000 805,528,000
有・債務返済機構
319回政保日本高速道路保
200,000,000 208,596,000
有・債務返済機構
28回 日本道路・機構承継債
400,000,000 528,664,000
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 230,928,000
券 20年
1回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 235,928,000
券 20年
2回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 354,945,000
券 20年
19回 地方公共団体金融機構
200,000,000 235,156,000
債券
36回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,753,000
機構債券
24回 地方公共団体金融機構
200,000,000 233,568,000
債券20年
44回 政保地方公共団体金融
400,000,000 406,744,000
機構債券
50回 政保地方公共団体金融
500,000,000 511,390,000
機構債券
56回 政保地方公共団体金融
542,000,000 554,157,060
機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
64回 政保地方公共団体金融
300,000,000 305,928,000
機構債券
44回 地方公共団体金融機構
200,000,000 226,708,000
債券 20年
83回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,420,000
債券 10年
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 233,876,000
109回 都市再生機構債券 200,000,000 214,288,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 234,900,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 417,721,500
222回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,346,000
券
230回 住宅金融支援機構債
300,000,000 303,276,000
券
6回貸付債権担保S種住宅金融
34,086,000 34,789,194
公庫債券
8回貸付債権担保S種住宅金融
23,990,000 24,629,333
公庫債券
9回貸付債権担保S種住宅金融
35,874,000 36,834,346
公庫債券
2回貸付債権担保S種住宅金融
38,223,000 39,524,875
支援機構債券
13回貸付債権担保S種住宅金
9,852,000 9,890,324
融支援機構債券
14回貸付債権担保S種住宅金
49,650,000 49,812,852
融支援機構債券
43回貸付債権担保住宅金融公
12,646,000 13,114,407
庫債券
44回貸付債権担保住宅金融公
49,060,000 50,519,044
庫債券
51回貸付債権担保住宅金融公
36,855,000 38,018,143
庫債券
1回貸付債権担保住宅金融支援
60,110,000 61,860,403
機構債券
29回貸付債権担保住宅金融支
127,845,000 137,247,999
援機構債券
36回貸付債権担保住宅金融支
203,144,000 215,255,445
援機構債券
114回貸付債権担保住宅金融
244,710,000 245,891,949
支援機構債券
126回貸付債権担保住宅金融
257,508,000 260,191,233
支援機構債券
128回貸付債権担保住宅金融
258,144,000 260,653,159
支援機構債券
131回貸付債権担保住宅金融
262,773,000 264,946,132
支援機構債券
132回貸付債権担保住宅金融
262,635,000 264,806,991
支援機構債券
137回貸付債権担保住宅金融
270,588,000 274,246,349
支援機構債券
い第828号 利付商工債
100,000,000 100,283,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
369回 利附信金中金債(5
400,000,000 400,368,000
年)
15回 国際協力機構債
100,000,000 116,992,000
72回 東日本高速道路社債 200,000,000 200,190,000
85回 中日本高速道路債券 300,000,000 300,213,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 509,025,000
特殊債券 合計 15,009,693,000 15,980,519,438
社債券 1回 BPCE SA円貨社債
200,000,000 199,960,000
(ソーシャルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 204,746,000
エス・エー円貨社債
34回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,786,000
19回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,653,000
ディングス社債
6回 JXホールディングス社
100,000,000 102,483,000
債
14回 ブリヂストン社債 200,000,000 201,170,000
23回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,913,000
ホールディングス社債
13回 パナソニック社債 100,000,000 100,534,000
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 203,804,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 203,358,000
94回 丸紅社債 100,000,000 101,709,000
45回 住友商事社債 100,000,000 101,232,000
47回 住友商事社債 100,000,000 101,851,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 102,341,000
57回 東京三菱銀行社債
200,000,000 207,700,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 203,230,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 101,490,000
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 203,178,000
56回 三菱UFJリース社債 200,000,000 202,216,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 107,765,000
108回 住友不動産社債 200,000,000 200,504,000
80回 東京急行電鉄社債 100,000,000 107,779,000
43回 京浜急行電鉄社債
100,000,000 100,598,000
19回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 102,616,000
21回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 103,339,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 325,902,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 218,742,000
73回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 236,286,000
債
9回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 205,386,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 315,942,000
6回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 102,585,000
11回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 306,414,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 211,468,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 106,759,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 134,636,400
518回 中部電力社債 200,000,000 200,528,000
508回 関西電力社債 300,000,000 303,705,000
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377回 中国電力社債
400,000,000 410,872,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 102,361,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 104,721,000
471回 東北電力社債 400,000,000 412,396,000
253回 四国電力社債 200,000,000 204,512,000
424回 九州電力社債 200,000,000 206,450,000
426回 九州電力社債 400,000,000 411,784,000
321回 北海道電力社債 161,000,000 165,620,700
340回 北海道電力社債
300,000,000 304,170,000
13回 電源開発社債 200,000,000 216,602,000
38回 電源開発社債 300,000,000 307,548,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 306,918,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 102,757,000
27回 NTTデータ社債 100,000,000 101,906,000
7回 ファーストリテイリング
200,000,000 201,470,000
社債
社債券 合計 9,581,000,000 9,895,396,100
合計 255,141,566,938
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 517,394,474
コール・ローン 281,673,497
国債証券 131,168,163,320
未収入金 1,119,421,706
未収利息 848,862,249
30,225,778
前払費用
流動資産合計 133,965,741,024
資産合計 133,965,741,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,253
68,829,000
未払解約金
流動負債合計 68,851,253
負債合計 68,851,253
純資産の部
元本等
元本 67,292,412,269
剰余金
66,604,477,502
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 133,896,889,771
純資産合計 133,896,889,771
負債純資産合計 133,965,741,024
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
2.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年1月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 70,038,452,021円
本額
同期中追加設定元本額 20,299,096,407円
同期中一部解約元本額 23,045,136,159円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシブ・ファンド 7,263,834,664円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 6,005,013円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 17,901,375円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 16,432,831円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 51,702,955円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 49,493,432円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 24,803,492円
たわらノーロード 先進国債券 9,587,808,987円
たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> 199,885,864円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 870,226,090円
たわらノーロード バランス(堅実型) 24,814,217円
たわらノーロード バランス(標準型) 113,586,233円
たわらノーロード バランス(積極型) 22,627,590円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 5,164,445円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 289,655,504円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 344,271,794円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 116,641,834円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 50,560,829円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 245,881円
1,588,460円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 3,796,228円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,446,828円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 1,085,800円
DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> 6,018,717,822円
One DC 先進国債券インデックスファンド 276,941,040円
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DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 618,391,372円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 1,829,222,992円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 1,940,179,801円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 359,075,405円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 767,057,750円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 611,013,997円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 16,865,357円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 519,649,244円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 28,446,399円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 125,346,778円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 92,906,091円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 153,658,111円
クルーズコントロール 1,651,019,109円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 112,880,979円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 212,309,531円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 5,980,535円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型) 13,931,927円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 106,741,154円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 155,407,271円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 2,632,210円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 1,153,273,300円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 1,877,665円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 2,427,012円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 272,122,830円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 1,344,425円
資家限定)
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投 6,087,051,489円
資家向け)
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け) 3,570,111,529円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 2,326,295,592円
先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定) 5,689,634,902円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 61,237,844円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 3,726,071円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 517,819,623円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 303,563,922円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 27,849,953円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 53,296,388円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 12,811,251円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 2,099,999円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 51,053,750円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 71,023,898円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 2,402,543,935円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 1,751,409,201円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 3,056,112,400円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 562,136,680円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 202,304,327円
定)
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DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 2,214,054,544円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 563,042,726円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,529,717円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 463,399,679円
464,929,238円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 650,451,266円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 67,921,892円
計 67,292,412,269円
2. 受益権の総数 67,292,412,269口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
2.
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年1月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 1,026,083,289
合計 1,026,083,289
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年2月22日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年1月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 468,820,000 - 468,842,253 △22,253
アメリカ・ドル 136,170,000 - 136,170,000 -
イギリス・ポンド 27,570,000 - 27,570,586 △586
ユーロ 305,080,000 - 305,101,667 △21,667
合計 468,820,000 - 468,842,253 △22,253
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
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2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 1.9898円
(1万口当たり純資産額) (19,898円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年1月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 04/30/22
1,000,000.000 1,000,000.000
US T N/B 0.125 05/15/23
3,000,000.000 2,996,835.930
US T N/B 0.125 07/15/23
1,600,000.000 1,597,812.490
US T N/B 0.125 08/15/23
2,000,000.000 1,996,640.620
US T N/B 0.125 08/31/22
4,000,000.000 3,999,218.720
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,996,171.860
US T N/B 0.125 11/30/22
5,340,000.000 5,338,539.830
US T N/B 0.125 12/15/23
1,000,000.000 997,304.680
US T N/B 0.25 04/15/23
2,000,000.000 2,003,945.200
US T N/B 0.25 05/31/25
4,470,000.000 4,438,221.070
US T N/B 0.25 06/15/23
2,800,000.000 2,805,359.360
US T N/B 0.25 06/30/25
3,000,000.000 2,976,562.500
US T N/B 0.25 07/31/25
1,000,000.000 991,562.500
US T N/B 0.25 08/31/25
1,000,000.000 990,781.250
US T N/B 0.25 09/30/25
3,000,000.000 2,970,000.000
US T N/B 0.375 03/31/22
1,500,000.000 1,504,628.850
US T N/B 0.375 04/30/25
2,000,000.000 1,997,656.240
US T N/B 0.375 07/31/27
2,000,000.000 1,951,250.000
US T N/B 0.375 09/30/27
1,700,000.000 1,654,578.120
US T N/B 0.375 11/30/25
2,590,000.000 2,576,240.620
US T N/B 0.5 03/15/23
2,000,000.000 2,014,687.400
US T N/B 0.5 03/31/25
800,000.000 803,656.240
US T N/B 0.5 04/30/27
2,000,000.000 1,974,179.680
US T N/B 0.5 05/31/27
1,500,000.000 1,478,554.680
US T N/B 0.5 06/30/27
1,700,000.000 1,674,632.800
US T N/B 0.625 03/31/27
1,800,000.000 1,792,195.300
US T N/B 0.625 05/15/30
4,000,000.000 3,835,000.000
US T N/B 0.625 08/15/30
4,210,000.000 4,022,194.510
US T N/B 0.875 11/15/30
5,000,000.000 4,880,468.750
US T N/B 1.125 02/28/25
1,000,000.000 1,030,781.250
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 1,129,433.580
US T N/B 1.125 05/15/40
2,100,000.000 1,915,757.790
US T N/B 1.125 08/15/40
4,100,000.000 3,726,835.900
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US T N/B 1.375 02/15/23
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US T N/B 1.375 06/30/23
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US T N/B 2.0 11/30/22
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.125 02/29/24
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US T N/B 2.75 08/15/42
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US T N/B 2.75 08/15/47
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201/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.75 08/31/23
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US T N/B 2.75 08/31/25
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US T N/B 2.75 11/15/23
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US T N/B 2.75 11/15/47
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US T N/B 2.875 05/15/28
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US T N/B 2.875 05/15/43
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US T N/B 2.875 08/15/28
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US T N/B 2.875 08/15/45
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US T N/B 2.875 09/30/23
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US T N/B 3.75 08/15/41
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US T N/B 4.25 05/15/39
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US T N/B 4.5 02/15/36
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US T N/B 4.5 05/15/38
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US T N/B 4.5 08/15/39
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202/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.625 02/15/40
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US T N/B 4.75 02/15/41
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US T N/B 5.0 05/15/37
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US T N/B 5.25 02/15/29
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850,000.000 1,130,566.400
US T N/B 5.375 02/15/31
700,000.000 988,093.750
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 871,152.340
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,072,181.250
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,222,382.800
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,041,703.120
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,157,851.560
アメリカ・ドル 小計 498,850,000.000 538,345,675.280
(51,995,135,500) (56,111,769,736)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
1,200,000.000 1,205,520.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,500,000.000 1,505,925.000
01/31/23
UK TREASURY 0.125
1,000,000.000 997,900.000
01/31/28
UK TREASURY 0.25
250,000.000 246,487.160
07/31/31
UK TREASURY 0.375
1,450,000.000 1,456,878.220
10/22/30
UK TREASURY 0.5 07/22/22
1,920,000.000 1,938,382.840
UK TREASURY 0.5 10/22/61
470,000.000 418,650.500
UK TREASURY 0.625
1,250,000.000 1,286,492.990
06/07/25
UK TREASURY 0.625
800,000.000 796,769.920
07/31/35
UK TREASURY 0.625
750,000.000 695,652.150
10/22/50
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,593,581.800
07/22/23
UK TREASURY 0.875
1,110,000.000 1,170,135.800
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
1,120,000.000 1,159,685.170
UK TREASURY 1.25
1,260,000.000 1,354,716.720
07/22/27
UK TREASURY 1.25
880,000.000 948,838.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 974,290.320
UK TREASURY 1.5 07/22/47
910,000.000 1,040,747.790
UK TREASURY 1.625
930,000.000 1,035,932.580
10/22/28
UK TREASURY 1.625
520,000.000 632,935.190
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 800,023.000
10/22/71
UK TREASURY 1.75
890,000.000 1,079,975.840
01/22/49
203/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1.75
910,000.000 1,168,481.860
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,530,000.000 1,577,561.120
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,440,000.000 1,672,392.960
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 865,159.020
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,253,360.120
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
980,000.000 1,596,504.160
UK TREASURY 2.75
480,000.000 529,435.580
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,310,000.000 1,960,758.220
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 2,006,568.820
UK TREASURY 3.5 07/22/68
960,000.000 1,982,014.830
UK TREASURY 3.75
940,000.000 1,684,068.280
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
870,000.000 1,789,299.230
UK TREASURY 4.25
1,130,000.000 1,721,046.500
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,110,000.000 1,584,188.110
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,479,713.280
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 1,003,277.800
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,570,763.520
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 1,884,826.280
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,840,219.020
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,020,000.000 2,060,981.080
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
760,000.000 1,156,221.440
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,280,000.000 2,219,834.240
UK TREASURY 4.75
940,000.000 1,347,061.360
12/07/30
UK TREASURY 4.75
880,000.000 1,478,538.410
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,410,000.000 1,706,794.560
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,106,081.200
イギリス・ポンド 小計 47,920,000.000 62,584,671.990
(6,753,844,800) (8,820,683,670)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.75
300,000.000 302,951.700
シュケル
07/31/22
ISRAEL FIXED BOND 1.0
950,000.000 957,638.000
03/31/30
204/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 1.25
1,000,000.000 1,021,683.000
11/30/22
ISRAEL FIXED BOND 1.5
500,000.000 493,785.500
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,160,035.710
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,844,662.490
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
2,600,000.000 2,892,008.600
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,260,000.000 1,709,052.660
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,920,000.000 3,186,058.720
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,500,000.000 2,512,218.000
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 15,670,000.000 18,080,094.380
(514,759,500) (593,931,100)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,440,000.000 1,442,695.960
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,441,519.370
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,180,000.000 1,179,424.570
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
1,600,000.000 1,575,249.660
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,540,000.000 1,530,279.830
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
1,390,000.000 1,398,428.400
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,640,000.000 1,703,868.160
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
1,100,000.000 995,500.000
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,740,000.000 1,925,136.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
2,190,000.000 2,278,566.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
2,050,000.000 2,324,267.640
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,150,615.010
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
740,000.000 847,884.600
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 619,409.190
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,330,000.000 1,514,604.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,780,000.000 2,043,222.840
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,860,000.000 2,141,418.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 1,036,026.270
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
2,720,000.000 3,063,352.120
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,440,000.000 2,904,110.690
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
520,000.000 641,809.160
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 993,976.030
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,410,909.370
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,550,954.710
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,099,686.650
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
2,510,000.000 2,817,264.160
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
680,000.000 738,378.740
オーストラリア・ドル 小計 40,850,000.000 45,368,557.130
(3,281,889,000) (3,644,909,880)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
200,000.000 197,340.000
205/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 0.5 03/01/22
300,000.000 301,380.000
CANADA 0.5 09/01/25
2,350,000.000 2,355,052.500
CANADA 0.5 12/01/30
700,000.000 675,332.000
CANADA 1.0 06/01/27
700,000.000 719,495.000
CANADA 1.0 09/01/22
1,500,000.000 1,521,105.000
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 724,241.000
CANADA 1.25 06/01/30
1,810,000.000 1,880,553.800
CANADA 1.5 05/01/22
920,000.000 936,624.400
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,247,425.300
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 841,648.000
CANADA 1.75 03/01/23
3,160,000.000 3,265,796.800
CANADA 2.0 06/01/28
720,000.000 791,366.400
CANADA 2.0 09/01/23
920,000.000 962,927.200
CANADA 2.0 12/01/51
1,280,000.000 1,458,841.600
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 562,669.200
CANADA 2.25 06/01/25
1,300,000.000 1,402,284.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 686,103.600
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,718,000.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,321,513.600
CANADA 2.75 12/01/48
850,000.000 1,112,225.000
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 498,410.500
CANADA 3.5 12/01/45
920,000.000 1,333,567.600
CANADA 4.0 06/01/41
680,000.000 1,010,983.200
CANADA 5.0 06/01/37
590,000.000 929,586.300
CANADA 5.75 06/01/29
1,000,000.000 1,408,220.000
CANADA 5.75 06/01/33
720,000.000 1,117,216.800
カナダ・ドル 小計 28,660,000.000 31,979,908.800
(2,337,509,600) (2,608,281,362)
シンガポール・ SINGAPORE 1.875 03/01/50
210,000.000 241,553.550
ドル
SINGAPORE 2.125 06/01/26
310,000.000 335,668.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
480,000.000 552,607.200
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 368,866.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
100,000.000 118,504.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
130,000.000 146,666.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 549,360.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 483,550.000
SINGAPORE 2.75 07/01/23
700,000.000 742,420.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 232,200.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 435,225.450
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 602,305.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22
800,000.000 837,548.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 608,496.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 852,640.000
シンガポール・ドル 小計 6,200,000.000 7,107,609.200
(485,832,000) (556,952,257)
スウェーデン・ SWEDEN 0.125 05/12/31
2,200,000.000 2,209,161.460
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
1,540,000.000 1,635,557.000
206/293
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWEDEN 0.75 11/12/29
1,970,000.000 2,105,614.800
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,546,095.800
SWEDEN 1.5 11/13/23
8,200,000.000 8,631,313.440
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 6,936,048.840
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,055,158.400
SWEDEN 3.5 06/01/22
3,000,000.000 3,160,695.000
スウェーデン・クローナ 小計 30,610,000.000 34,279,644.740
(384,461,600) (430,552,338)
デンマーク・ク DENMARK 0.25 11/15/22
3,660,000.000 3,713,436.000
ローネ
DENMARK 0.25 11/15/52
1,650,000.000 1,774,575.000
DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,635,937.670
DENMARK 0.5 11/15/29
2,670,000.000 2,895,267.900
DENMARK 1.5 11/15/23
2,300,000.000 2,441,466.100
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,931,072.220
DENMARK 4.5 11/15/39
8,050,000.000 15,261,190.000
デンマーク・クローネ 小計 30,780,000.000 39,652,944.890
(524,491,200) (675,686,181)
ノルウェー・ク NORWAY 1.375 08/19/30
3,730,000.000 3,858,050.900
ローネ
NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 3,928,113.800
NORWAY 1.75 02/17/27
1,000,000.000 1,057,865.000
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,985,090.400
NORWAY 1.75 09/06/29
1,700,000.000 1,813,279.500
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,240,775.000
NORWAY 2.0 05/24/23
1,000,000.000 1,039,117.500
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,699,757.200
ノルウェー・クローネ 小計 23,270,000.000 24,622,049.300
(284,359,400) (300,881,442)
ポーランド・ズ POLAND 07/25/22
1,200,000.000 1,199,711.730
ロチ
POLAND 1.25 10/25/30
2,550,000.000 2,557,142.800
POLAND 2.25 04/25/22
1,600,000.000 1,647,176.640
POLAND 2.5 01/25/23
2,850,000.000 2,993,228.740
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,465,904.280
POLAND 2.5 07/25/26
2,080,000.000 2,301,520.000
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,538,003.880
POLAND 2.75 04/25/28
2,700,000.000 3,057,475.130
POLAND 2.75 10/25/29
210,000.000 239,188.020
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,686,201.750
POLAND 4.0 10/25/23
3,940,000.000 4,368,805.960
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,997,640.000
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,887,768.800
ポーランド・ズロチ 小計 27,240,000.000 29,939,767.730
(762,447,600) (838,014,099)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,076,652.100
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,261,316.520
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,167,510.600
207/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA 3.828 07/05/34
600,000.000 633,242.700
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,298,490.800
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 865,759.920
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,605,173.110
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,384,748.370
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 2,060,220.600
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,200,000.000 1,409,177.040
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,600,000.000 3,075,040.020
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,329,792.000
マレーシア・リンギット 小計 21,930,000.000 24,167,123.780
(563,601,000) (621,095,081)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/09/23
20,000,000.000 21,026,000.000
MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 11,144,606.550
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
22,596,000.000 27,062,099.400
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 15,516,362.160
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
7,830,000.000 8,075,229.330
06/09/22
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 20,530,824.520
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 11,632,200.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
13,643,000.000 15,351,649.320
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 8,125,880.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
10,000,000.000 11,198,000.000
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
9,254,000.000 10,650,521.140
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 15,401,820.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
17,109,000.000 20,747,057.760
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
7,125,000.000 8,664,570.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 179,572,000.000 205,126,820.180
(933,774,400) (1,066,659,465)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
840,000.000 870,598.680
AUSTRIA 0.0 04/20/23
200,000.000 203,155.400
AUSTRIA 0.0 10/20/40
200,000.000 199,940.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 367,185.040
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 556,545.600
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 896,608.500
AUSTRIA 0.75 03/20/51
180,000.000 212,189.760
AUSTRIA 0.75 10/20/26
680,000.000 734,758.080
AUSTRIA 0.85 06/30/20
170,000.000 215,566.800
AUSTRIA 07/15/23
650,000.000 661,082.500
208/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRIA 07/15/24
800,000.000 819,138.400
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 475,572.790
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 697,892.480
AUSTRIA 1.5 02/20/47
520,000.000 710,764.080
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 245,790.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 588,388.320
AUSTRIA 1.75 10/20/23
750,000.000 801,207.750
AUSTRIA 2.1 09/20/17
380,000.000 823,201.220
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 650,698.410
AUSTRIA 3.15 06/20/44
370,000.000 643,976.670
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 796,649.220
AUSTRIA 3.65 04/20/22
280,000.000 295,428.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
210,000.000 504,489.090
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,513,890.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 761,685.280
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 974,434.600
BELGIUM 0.0 10/22/27
500,000.000 517,869.500
BELGIUM 0.1 06/22/30
800,000.000 834,880.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 676,797.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
320,000.000 336,027.520
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 553,779.350
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,140,000.000 1,214,402.100
BELGIUM 0.8 06/22/27
850,000.000 925,029.500
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 966,240.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,010,000.000 1,123,444.210
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,020,000.000 1,110,148.620
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 920,589.300
BELGIUM 1.25 04/22/33
710,000.000 837,310.100
BELGIUM 1.45 06/22/37
30,000.000 37,062.160
BELGIUM 1.6 06/22/47
640,000.000 846,372.480
BELGIUM 1.7 06/22/50
490,000.000 672,210.660
BELGIUM 1.9 06/22/38
550,000.000 726,456.830
BELGIUM 2.15 06/22/66
420,000.000 702,912.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
830,000.000 890,369.220
BELGIUM 2.25 06/22/57
420,000.000 675,927.420
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,170,183.000
BELGIUM 3.0 06/22/34
470,000.000 668,968.060
BELGIUM 3.75 06/22/45
650,000.000 1,186,428.100
BELGIUM 4.0 03/28/22
420,000.000 443,826.600
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 786,480.250
BELGIUM 4.25 03/28/41
960,000.000 1,740,013.440
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,291,346.350
BELGIUM 4.5 03/28/26
820,000.000 1,041,878.060
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,090,000.000 1,891,413.000
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,240,000.000 1,787,680.340
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
1,250,000.000 1,289,423.750
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
1,300,000.000 1,344,993.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25
300,000.000 310,551.000
BUNDESOBL 04/05/24
1,540,000.000 1,577,345.000
209/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESOBL 04/14/23
3,130,000.000 3,182,946.450
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,417,683.400
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,306,508.800
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,161,838.880
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,690,000.000 1,777,677.200
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
1,600,000.000 1,677,776.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,000,000.000 2,103,580.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
500,000.000 527,705.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
970,000.000 997,964.790
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
600,000.000 627,480.000
DEUTSCHLAND 0.25
1,960,000.000 2,075,659.600
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,900,000.000 2,036,765.800
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,539,460.800
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,860,000.000 1,955,659.800
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,810,000.000 1,924,645.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,430,000.000 1,550,463.200
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,300,000.000 2,483,795.760
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,680,000.000 1,748,377.680
DEUTSCHLAND 08/15/29
1,910,000.000 2,008,683.190
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,425,373.140
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,770,000.000 1,913,016.000
DEUTSCHLAND 1.25
1,620,000.000 2,246,073.300
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
1,420,000.000 1,487,310.840
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
1,650,000.000 1,737,491.250
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,010,000.000 1,086,881.200
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,710,738.640
DEUTSCHLAND 1.75
1,300,000.000 1,401,823.800
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,595,853.490
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
1,550,000.000 1,661,536.450
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,860,000.000 3,080,978.400
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
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DEUTSCHLAND 3.25
1,100,000.000 1,955,503.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
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DEUTSCHLAND 4.25
1,140,000.000 2,129,782.200
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 850,404.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,420,000.000 2,446,177.200
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,180,000.000 2,376,048.000
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,012,334.000
210/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 5.625
1,160,000.000 1,686,512.400
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,017,954.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,161,446.400
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,050,423.700
FINLAND 0.0 09/15/24
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FINLAND 0.0 09/15/30
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FINLAND 0.125 04/15/36
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FINLAND 0.5 09/15/28
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FINLAND 0.5 09/15/29
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FINLAND 0.75 04/15/31
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FINLAND 0.875 09/15/25
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FINLAND 04/15/22
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.5 04/15/23
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FINLAND 1.625 09/15/22
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FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 522,166.630
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
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FRANCE OAT 0.0 02/25/23
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FRANCE OAT 0.0 11/25/30
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FRANCE OAT 0.25 11/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.5 05/25/40
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FRANCE OAT 0.75 05/25/28
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FRANCE OAT 0.75 05/25/52
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FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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FRANCE OAT 02/25/22
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FRANCE OAT 03/25/23
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 05/25/22
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
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FRANCE OAT 1.25 05/25/34
2,340,000.000 2,770,801.020
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
2,190,000.000 2,624,934.000
211/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
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FRANCE OAT 2.25 05/25/24
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FRANCE OAT 2.25 10/25/22
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IRISH 1.35 03/18/31
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IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 3.4 03/18/24
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IRISH 3.9 03/20/23
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IRISH 5.4 03/13/25
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ITALY BTPS 0.0 01/15/24
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ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 946,272.440
212/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
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ITALY BTPS 1.35 04/15/22
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ITALY BTPS 2.5 12/01/24
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ITALY BTPS 2.8 12/01/28
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ITALY BTPS 3.75 09/01/24
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ITALY BTPS 4.5 05/01/23
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ITALY BTPS 4.75 08/01/23
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ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,390,000.000 1,853,994.510
213/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
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ITALY BTPS 5.0 03/01/22
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ITALY BTPS 5.0 03/01/25
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ITALY BTPS 5.0 08/01/34
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ITALY BTPS 5.25 11/01/29
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ITALY BTPS 5.5 09/01/22
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ITALY BTPS 5.5 11/01/22
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ITALY BTPS 9.0 11/01/23
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07/15/22
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NETHERLANDS 3.75
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01/15/23
NETHERLANDS 3.75
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SPAIN 0.35 07/30/23
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SPAIN 0.4 04/30/22
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SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,364,401.400
214/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 0.5 04/30/30
1,150,000.000 1,203,285.250
SPAIN 0.6 10/31/29
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SPAIN 0.8 07/30/27
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SPAIN 1.0 10/31/50
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SPAIN 1.2 10/31/40
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SPAIN 1.25 10/31/30
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SPAIN 1.3 10/31/26
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SPAIN 1.4 04/30/28
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SPAIN 1.4 07/30/28
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SPAIN 1.45 04/30/29
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SPAIN 1.6 04/30/25
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SPAIN 1.85 07/30/35
1,290,000.000 1,560,927.730
SPAIN 1.95 04/30/26
1,270,000.000 1,428,662.370
SPAIN 1.95 07/30/30
1,460,000.000 1,729,251.150
SPAIN 2.15 10/31/25
1,080,000.000 1,214,465.400
SPAIN 2.35 07/30/33
1,240,000.000 1,562,648.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,262,854.690
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,730,850.040
SPAIN 2.9 10/31/46
1,180,000.000 1,767,722.600
SPAIN 3.45 07/30/66
860,000.000 1,556,484.760
SPAIN 3.8 04/30/24
1,270,000.000 1,451,804.310
SPAIN 4.2 01/31/37
1,180,000.000 1,876,699.830
SPAIN 4.4 10/31/23
480,000.000 546,723.360
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,690,266.130
SPAIN 4.7 07/30/41
1,270,000.000 2,274,138.200
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,314,548.210
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 2,114,073.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,180,000.000 1,672,178.000
SPAIN 5.15 10/31/44
830,000.000 1,639,311.420
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,638,871.900
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 2,002,156.880
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 1,932,309.300
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,580,356.440
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,362,147.400
ユーロ 小計 356,780,000.000 433,194,560.950
(45,214,729,400) (54,898,746,709)
国債証券 合計 114,036,835,000 131,168,163,320
(114,036,835,000) (131,168,163,320)
合計 131,168,163,320
(131,168,163,320)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
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組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 195銘柄 41.91 42.78
イギリス・ポンド 国債証券 47銘柄 6.59 6.72
イスラエル・シュケル 国債証券 10銘柄 0.44 0.45
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 2.72 2.78
カナダ・ドル 国債証券 27銘柄 1.95 1.99
シンガポール・ドル 国債証券 15銘柄 0.42 0.42
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.32 0.33
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.50 0.52
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 0.22 0.23
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.63 0.64
マレーシア・リンギット 国債証券 12銘柄 0.46 0.47
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.80 0.81
ユーロ 国債証券 317銘柄 41.00 41.85
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,843,529,124
投資証券 62,460,500,070
派生商品評価勘定 55,413,180
未収配当金 439,373,744
213,444,000
差入委託証拠金
流動資産合計 66,012,260,118
資産合計 66,012,260,118
負債の部
流動負債
前受金 57,084,300
未払金 1,859,557,853
10,350,000
未払解約金
流動負債合計 1,926,992,153
負債合計 1,926,992,153
純資産の部
元本等
元本 31,200,083,619
剰余金
32,885,184,346
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 64,085,267,965
純資産合計 64,085,267,965
負債純資産合計 66,012,260,118
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年1月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,388,243,328円
本額
同期中追加設定元本額 40,367,493,940円
同期中一部解約元本額 26,555,653,649円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型) 330,523円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 929,550円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 982,645円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 2,829,084円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 2,571,050円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 1,485,533円
たわらノーロード 国内リート 4,333,673,456円
たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> 901,728,666円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 855,272,787円
たわらノーロード バランス(堅実型) 16,259,939円
たわらノーロード バランス(標準型) 278,688,753円
たわらノーロード バランス(積極型) 286,443,788円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 93,790,458円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 223,020,640円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 129,632,677円
166,009,532円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,372,245円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 5,077,590円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,049,268円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,280,116円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 11,153,764円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 343,607,543円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,701,541円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 130,509,613円
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DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 147,057,515円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 275,698,878円
投資のソムリエ 7,799,393,359円
投資のソムリエ<DC年金> 502,601,104円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 118,464,447円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 281,800,365円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 3,106,813,172円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 9,042,752円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 4,280,394円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 2,686,917円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 21,890,224円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,514,896,076円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 116,357,525円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 4,465,379円
2,392,118円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 2,316,568円
Jリートインデックスファンド(DC) 35,269,208円
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格 84,052,414円
機関投資家限定)
DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格 755,216,340円
機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 74,877,656円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 147,437,368円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 91,826,064円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 65,171,921円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 46,066,547円
資家限定)
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け) 5,078,874,679円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 688,329,292円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 121,693,767円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 2,303,674,648円
機関投資家限定)
計 31,200,083,619円
2. 受益権の総数 31,200,083,619口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年1月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券 1,878,089,725
合計
1,878,089,725
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年6月9日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
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2021年1月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 1,341,587,700 - 1,397,088,000 55,500,300
合計 1,341,587,700 - 1,397,088,000 55,500,300
(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 2.0540円
(1万口当たり純資産額) (20,540円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年1月12日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資証券 CREロジスティクスファンド
1,786 269,864,600
投資法人
GLP投資法人 20,450 3,474,455,000
MCUBS MidCity投
8,008 734,333,600
資法人
Oneリート投資法人 1,020 265,506,000
SOSILA物流リート投資法
1,721 217,878,600
人
いちごオフィスリート投資法人 5,430 407,250,000
いちごホテルリート投資法人 1,144 78,135,200
アクティビア・プロパティーズ
3,279 1,401,772,500
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
6,217 1,973,897,500
人
イオンリート投資法人
6,638 887,500,600
インベスコ・オフィス・ジェイ
42,047 601,692,570
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 27,366 890,763,300
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エスコンジャパンリート投資法
1,070 130,326,000
人
オリックス不動産投資法人 13,040 2,128,128,000
グローバル・ワン不動産投資法
4,545 475,407,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
2,025 1,368,900,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
4,270 783,545,000
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
2,407 600,065,100
人
コンフォリア・レジデンシャル
2,856 839,378,400
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
1,260 139,482,000
法人
サンケイリアルエステート投資
1,602 164,044,800
法人
ザイマックス・リート投資法人 1,003 98,294,000
ジャパン・ホテル・リート投資
21,084 1,094,259,600
法人
ジャパンエクセレント投資法人 6,073 754,266,600
ジャパンリアルエステイト投資
6,545 3,848,460,000
法人
スターアジア不動産投資法人 6,724 330,484,600
スターツプロシード投資法人 1,019 199,010,700
タカラレーベン不動産投資法人 1,967 183,521,100
トーセイ・リート投資法人 1,448 163,768,800
ヒューリックリート投資法人 5,269 793,511,400
フロンティア不動産投資法人 2,172 864,456,000
プレミア投資法人 5,911 738,875,000
ヘルスケア&メディカル投資法
1,396 184,272,000
人
マリモ地方創生リート投資法人
613 68,839,900
ユナイテッド・アーバン投資法
13,997 1,788,816,600
人
ラサールロジポート投資法人 7,293 1,234,704,900
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
2,539 339,210,400
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 2,956 370,386,800
三井不動産ロジスティクスパー
2,284 1,178,544,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 1,473 624,552,000
産業ファンド投資法人 9,251 1,840,949,000
森トラスト・ホテルリート投資
1,417 159,979,300
法人
森トラスト総合リート投資法人 4,678 614,221,400
森ヒルズリート投資法人
7,688 1,137,055,200
星野リゾート・リート投資法人 996 505,968,000
積水ハウス・リート投資法人 19,250 1,432,200,000
大江戸温泉リート投資法人 1,056 72,652,800
大和ハウスリート投資法人 9,338 2,456,827,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和証券オフィス投資法人
1,394 900,524,000
大和証券リビング投資法人 8,546 812,724,600
投資法人みらい 7,068 272,824,800
東急リアル・エステート投資法
4,388 700,324,800
人
日本アコモデーションファンド
2,256 1,303,968,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人
7,366 4,345,940,000
日本プライムリアルティ投資法
4,075 1,383,462,500
人
日本プロロジスリート投資法人 9,903 3,272,941,500
日本リート投資法人 2,126 761,108,000
日本リテールファンド投資法人 12,296 2,251,397,600
日本ロジスティクスファンド投
4,276 1,342,664,000
資法人
福岡リート投資法人 3,385 515,197,000
平和不動産リート投資法人 4,016 520,875,200
野村不動産マスターファンド投
21,164 3,166,134,400
資法人
投資証券 合計 395,880 62,460,500,070
合計 62,460,500,070
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
預金 3,578,504,497
コール・ローン 149,348,000
投資信託受益証券 6,575,423,611
投資証券 46,681,444,826
派生商品評価勘定 8,337
194,619,182
未収配当金
流動資産合計 57,179,348,453
資産合計 57,179,348,453
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,335
未払金 3,518,581,982
6,014,000
未払解約金
流動負債合計 3,524,598,317
負債合計 3,524,598,317
純資産の部
元本等
元本 45,737,709,443
剰余金
7,917,040,693
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 53,654,750,136
純資産合計 53,654,750,136
負債純資産合計 57,179,348,453
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年1月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 29,640,253,704円
本額
同期中追加設定元本額 73,990,639,755円
同期中一部解約元本額 57,893,184,016円
元本の内訳
ファンド名
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし> 60,101,369円
(ファンドラップ)
DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり> 29,451,195円
(ファンドラップ)
MITO ラップ型ファンド(安定型) 5,415,600円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 15,337,787円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 16,120,619円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 46,339,968円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 42,386,409円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 24,313,134円
たわらノーロード 先進国リート 7,628,789,207円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> 1,435,869,390円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 321,297,973円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,469,864,376円
14,077,529円
たわらノーロード バランス(堅実型)
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たわらノーロード バランス(標準型) 241,276,752円
たわらノーロード バランス(積極型) 458,361,267円
64,602,172円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 288,016,310円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 219,800,089円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 338,374,993円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 126,975円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 1,589,085円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 2,422,849円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 5,454,607円
One DC 先進国リートインデックスファンド 387,634,212円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 19,764,302円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 611,915,400円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 54,446,524円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 229,297,790円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 258,547,175円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 477,072,977円
投資のソムリエ 8,522,368,607円
投資のソムリエ<DC年金> 546,614,146円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 208,590,169円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 415,716,099円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 4,587,730,833円
ワールドアセットバランス(基本コース) 812,123,062円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 2,416,620,572円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 20,840,207円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 9,864,496円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,964,620円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 18,955,015円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,082,860,541円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 197,501,575円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 10,049,652円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 5,379,254円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 5,337,159円
DIAMパッシブ資産分散ファンド 613,167,579円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> 128,935,727円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 652,930,869円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04 367,335,093円
(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 800,383,071円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 108,687,459円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 401,315,132円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 1,060,965,629円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 171,261,444円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 387,764,386円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格 3,976,918,080円
機関投資家限定)
P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,879,914,082円
DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) 555,546,850円
計 45,737,709,443円
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受益権の総数 45,737,709,443口
2.
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月15日
項目
至 2021年1月12日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
3.
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年1月12日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2021年1月12日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券 249,717,606
投資証券 1,323,471,589
合計 1,573,189,195
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年6月23日から2021年1月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2021年1月12日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 25,751,550 - 25,752,500 △950
オーストラリア・ドル 12,048,540 - 12,049,500 △960
シンガポール・ドル 3,917,560 - 3,917,500 60
ニュージーランド・ドル 3,737,855 - 3,737,500 355
香港・ドル 6,047,595 - 6,048,000 △405
買建 46,159,848 - 46,166,800 6,952
アメリカ・ドル 31,266,390 - 31,266,000 △390
イギリス・ポンド 7,046,385 - 7,046,500 115
カナダ・ドル 3,262,580 - 3,262,000 △580
ユーロ 1,267,193 - 1,267,300 107
韓国・ウォン 3,317,300 - 3,325,000 7,700
合計 71,911,398 - 71,919,300 6,002
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年1月12日現在
1口当たり純資産額 1.1731円
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(1万口当たり純資産額) (11,731円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年1月12日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 0.000
証券
KEPPEL PACIFIC OAK US
286,000.000 201,630.000
REIT
MANULIFE US REAL ESTATE
608,300.000 450,142.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
167,500.000 134,000.000
アメリカ・ドル 小計 1,134,500.000 785,772.000
(81,901,016)
オーストラリ
ABACUS PROPERTY GROUP
168,599.000 482,193.140
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
48,347.000 142,623.650
ARENA REIT
138,744.000 395,420.400
AVENTUS RETAIL PROPERTY
148,166.000 391,158.240
FUND LTD
BWP TRUST
208,556.000 905,133.040
CENTURIA CAPITAL GROUP
210,161.000 498,081.570
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
187,843.000 567,285.860
CENTURIA OFFICE REIT
167,422.000 351,586.200
CHARTER HALL GROUP
196,519.000 2,719,822.960
CHARTER HALL LONG WALE
219,299.000 969,301.580
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
220,203.000 770,710.500
CHARTER HALL SOCIAL
136,121.000 428,781.150
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
811,527.000 693,855.580
DEXUS 458,641.000 4,127,769.000
GDI PROPERTY GROUP
215,534.000 251,097.110
GOODMAN GROUP
706,115.000 12,766,559.200
GPT GROUP
820,814.000 3,603,373.460
GROWTHPOINT PROPERTIES
127,935.000 428,582.250
AUSTRALIA
HOME CONSORTIUM LTD
60,660.000 243,246.600
HOMECO DAILY NEEDS REIT
30,330.000 37,609.200
HOTEL PROPERTY
73,965.000 224,113.950
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
119,129.000 573,010.490
GROUP
IRONGATE GROUP
238,761.000 292,482.220
MIRVAC GROUP
1,658,102.000 4,261,322.140
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL STORAGE REIT
401,586.000 754,981.680
RURAL FUNDS GROUP
140,175.000 357,446.250
SCENTRE GROUP
2,183,204.000 6,112,971.200
SHOPPING CENTRES
458,349.000 1,113,788.070
AUSTRALASIA
STOCKLAND 1,005,296.000 4,151,872.480
VICINITY CENTRES
1,633,863.000 2,532,487.650
WAYPOINT REIT LTD
335,427.000 855,338.850
オーストラリア・ドル 小計 13,529,393.000 52,004,005.670
(4,178,001,815)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
190,795.000 244,217.600
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
409,680.000 270,388.800
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
1,334,160.000 4,055,846.400
INVT
ASCOTT TRUST
794,916.000 850,560.120
CAPITALAND INTEGRATED
1,906,409.000 4,308,484.340
COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA
387,680.000 554,382.400
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
329,200.000 424,668.000
EC WORLD REAL ESTATE
127,400.000 91,091.000
INVESTMENT TRUST
ESR REIT
1,036,630.000 404,285.700
FAR EAST HOSPITALITY
430,600.000 264,819.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
300,800.000 75,200.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
566,700.000 1,462,086.000
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
286,700.000 151,951.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
1,127,064.000 1,656,784.080
COMMERCIAL TRUST
IREIT GLOBAL
214,500.000 139,425.000
KEPPEL DC REIT
539,700.000 1,478,778.000
KEPPEL REIT
730,200.000 832,428.000
LENDLEASE GLOBAL
339,200.000 266,272.000
COMMERCIAL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA
2,139,000.000 132,618.000
RETAIL TRUST
LIPPO MALLS INDONESIA
3,422,400.000 3,422.400
RETAIL TRUST-RTS
MAPLETREE COMMERCIAL
923,400.000 2,013,012.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
705,320.000 2,017,215.200
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
1,187,720.000 2,387,317.200
TRUST
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MAPLETREE NORTH ASIA
813,400.000 784,931.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
901,255.000 346,983.170
PARKWAY LIFE REIT
166,800.000 647,184.000
SABANA SHARIAH COMP IND
313,200.000 112,752.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
189,200.000 158,928.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
342,600.000 183,291.000
REIT
SPH REIT
412,500.000 348,562.500
STARHILL GLOBAL REIT
570,500.000 299,512.500
SUNTEC REAL ESTATE
912,090.000 1,377,255.900
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 24,051,719.000 28,344,652.310
(2,221,086,955)
ユーロ CROMWELL EUROPEAN REAL
577,500.000 277,200.000
ESTATE INVESTMENT TRUST
ユーロ 小計 577,500.000 277,200.000
(35,129,556)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
612,000.000 4,412,520.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
612,000.000 4,412,520.000
(59,304,269)
投資信託受益証券 合計 39,905,112 6,575,423,611
(6,575,423,611)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
35,038.000 502,795.300
AGREE REALTY CORP
24,533.000 1,576,735.910
ALEXANDER & BALDWIN INC
31,172.000 520,572.400
ALEXANDER'S INC.
892.000 237,566.360
ALEXANDRIA REAL ESTATE
52,022.000 8,571,664.940
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
21,487.000 598,842.690
INC
AMERICAN CAMPUS
58,044.000 2,408,245.560
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
44,862.000 331,081.560
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
112,972.000 3,327,025.400
AMERICOLD REALTY TRUST
86,313.000 3,008,008.050
APARTMENT INCOME REIT
62,790.000 2,316,951.000
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
55,313.000 266,608.660
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
88,065.000 1,091,125.350
INC
ARMADA HOFFLER
24,198.000 270,775.620
PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES
58,646.000 9,229,707.480
INC
231/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLUEROCK RESIDENTIAL
10,643.000 123,565.230
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
59,563.000 5,336,249.170
BRANDYWINE REALTY TRUST
72,668.000 821,875.080
BRIXMOR PROPERTY GROUP
125,161.000 2,005,079.220
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
15,568.000 261,231.040
INC
BRT APARTMENTS CORP
3,832.000 56,828.560
CAMDEN PROPERTY TRUST
40,989.000 3,935,353.890
CARETRUST REIT INC
40,730.000 909,093.600
CENTERSPACE 5,275.000 373,892.000
CHATHAM LODGING TRUST
20,307.000 237,794.970
CIM COMMERCIAL TRUST
4,617.000 56,558.250
CORP
CITY OFFICE REIT INC
15,563.000 144,891.530
CLIPPER REALTY INC
5,086.000 36,314.040
COLONY CAPITAL INC
204,683.000 1,009,087.190
COLUMBIA PROPERTY TRUST
49,046.000 661,630.540
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
8,767.000 398,986.170
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
13,648.000 90,486.240
CORESITE REALTY CORP
18,051.000 2,123,158.620
CORPORATE OFFICE
47,568.000 1,185,870.240
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
62,715.000 1,968,623.850
CTO REALTY GROUTH INC
2,248.000 95,562.480
CUBESMART 82,306.000 2,753,958.760
CYRUSONE INC
50,705.000 3,501,180.250
DIAMONDROCK HOSPITALITY
85,195.000 703,710.700
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
117,625.000 15,440,633.750
DIVERSIFIED HEALTHCARE
97,816.000 416,696.160
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
69,618.000 1,860,192.960
DUKE REALTY TRUST
156,369.000 5,995,187.460
EAST GROUP
16,690.000 2,248,977.500
EASTERLY GOVERNMENT
34,647.000 763,619.880
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
54,493.000 500,790.670
TRUST INC
EPR PROPERTIES
31,698.000 1,052,373.600
EQUINIX INC
37,397.000 25,519,338.830
EQUITY COMMONWEALTH
51,458.000 1,402,745.080
EQUITY LIFESTYLE
71,303.000 4,311,692.410
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
143,885.000 8,352,524.250
232/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSENTIAL PROPERTIES
44,522.000 915,817.540
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
27,408.000 6,338,922.240
EXTRA SPACE STORAGE INC
54,332.000 6,049,868.200
FARMLAND PARTNERS INC
9,378.000 88,715.880
FEDERAL REALTY INVS
29,028.000 2,397,132.240
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
54,449.000 2,231,320.020
FOUR CORNERS PROPERTY
29,994.000 831,433.680
TRUST INC
FRANKLIN STREET
40,943.000 177,283.190
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
20,113.000 326,433.990
CORP
GAMING AND LEISURE
90,971.000 3,749,824.620
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
46,767.000 403,131.540
GETTY REALTY CORP
14,455.000 382,623.850
GLADSTONE COMMERCIAL
14,506.000 259,802.460
CORP
GLADSTONE LAND CORP
8,606.000 124,787.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
17,764.000 229,333.240
GLOBAL NET LEASE INC
36,141.000 590,543.940
HEALTHCARE REALTY TRUST
57,522.000 1,619,244.300
INC
HEALTHCARE TRUST OF
92,167.000 2,442,425.500
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
226,281.000 6,442,220.070
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
16,618.000 127,958.600
HIGHWOODS PROPERTIES INC
43,923.000 1,640,524.050
HOST HOTELS & RESORTS
296,757.000 4,264,398.090
INC
HUDSON PACIFIC
64,372.000 1,496,005.280
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
38,365.000 506,418.000
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
28,021.000 615,901.580
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
9,374.000 1,775,529.340
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
235,584.000 6,843,715.200
IRON MOUNTAIN INC
121,334.000 3,397,352.000
JBG SMITH PROPERTIES
47,098.000 1,419,062.740
KILROY REALTY CORP
44,224.000 2,417,726.080
KIMCO REALTY
182,282.000 2,774,332.040
KITE REALTY GROUP TRUST
36,247.000 546,967.230
LEXINGTON REALTY TRUST
117,439.000 1,184,959.510
LIFE STORAGE INC
20,499.000 2,387,723.520
233/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LTC PROPERTIES INC
16,792.000 653,880.480
MACK CALI
33,213.000 398,888.130
MEDICAL PROPERTIES TRUST
238,728.000 4,977,478.800
MID AMERICA
48,081.000 5,972,141.010
MONMOUTH RE INVEST CP -
41,922.000 680,394.060
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
18,951.000 1,241,859.030
NATIONAL RETAIL
73,203.000 2,863,701.360
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
26,502.000 982,164.120
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
5,677.000 98,098.560
NEW SENIOR INVESTMENT
33,944.000 180,242.640
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,985.000 366,318.450
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
20,853.000 494,424.630
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
95,582.000 3,361,618.940
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,480.000 107,846.400
INC
PARAMOUNT GROUP INC
65,409.000 564,479.670
PARK HOTELS & RESORTS
99,570.000 1,684,724.400
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
55,582.000 1,030,490.280
PHYSICIANS REALTY TRUST
88,116.000 1,475,943.000
PIEDMONT OFFICE REALTY
53,691.000 819,861.570
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
10,278.000 150,367.140
INC
PREFERRED APARTMENT
20,886.000 152,467.800
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
310,236.000 29,366,939.760
PS BUSINESS PARKS
8,516.000 1,108,016.760
PUBLIC STORAGE
63,863.000 14,129,688.750
QTS REALTY TRUST INC
27,198.000 1,597,610.520
REALTY INCOME CORP
147,455.000 8,761,776.100
REGENCY CENTERS CORP
66,480.000 2,926,449.600
RETAIL OPPORTUNITY
46,858.000 632,583.000
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
91,340.000 780,043.600
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,389.000 84,553.410
REXFORD INDUSTRIAL
55,032.000 2,572,195.680
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
70,111.000 959,118.480
RPT REALTY
30,788.000 261,390.120
234/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RYMAN HOSPITALITY
23,253.000 1,538,651.010
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
87,541.000 1,475,941.260
INC
SAFEHOLD INC
5,688.000 420,172.560
SAUL CENTERS INC
5,164.000 165,557.840
SERITAGE GROWTH
15,439.000 217,998.680
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
70,229.000 789,373.960
SIMON PROPERTY GROUP INC
137,700.000 11,448,378.000
SITE CENTERS CORP
64,604.000 655,084.560
SL GREEN
30,661.000 1,831,688.140
SPIRIT REALTY CAPITAL
48,263.000 1,814,206.170
INC
STAG INDUSTRIAL INC
63,028.000 1,913,530.080
STORE CAPITAL CORP
99,539.000 3,044,898.010
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
39,558.000 342,176.700
INC
SUN COMMUNITIES INC
45,212.000 6,515,953.440
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
91,592.000 997,436.880
INC
TANGER FACTORY OUTLET
40,424.000 443,047.040
TERRENO REALTY CORP
28,914.000 1,606,172.700
THE MACERICH COMPANY
48,242.000 550,923.640
UDR INC
123,872.000 4,589,457.600
UMH PROPERTIES INC
16,392.000 239,159.280
UNIVERSAL HEALTH RLTY
5,301.000 343,663.830
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
47,039.000 625,618.700
URSTADT BIDDLE
10,755.000 156,592.800
PROPERTIES
VENTAS INC
157,397.000 7,271,741.400
VEREIT INC
91,943.000 3,222,602.150
VICI PROPERTIES INC
225,646.000 5,717,869.640
VORNADO REALTY TRUST
66,142.000 2,332,828.340
WASHINGTON PRIME GROUP
9,926.000 87,150.280
INC
WASHINGTON REIT
35,147.000 741,250.230
WEINGARTEN REALTY INVST
51,119.000 1,083,722.800
WELLTOWER INC
175,257.000 10,722,223.260
WHITESTONE REIT
17,850.000 141,907.500
WP CAREY INC
73,768.000 4,895,982.160
XENIA HOTELS & RESORTS
48,506.000 754,268.300
INC
アメリカ・ドル 小計 8,987,586.000 368,047,882.400
(38,361,630,778)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
54,933.000 43,012.530
ド
ASSURA PLC
1,128,063.000 877,633.010
BIG YELLOW GROUP PLC
70,171.000 756,443.380
235/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY
320,321.000 244,084.600
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
395,423.000 1,787,311.960
CAPITAL & COUNTIES
363,635.000 505,816.280
PROPERTIES PLC
CIVITAS SOCIAL HOUSING
254,272.000 267,494.140
PLC
CUSTODIAN REIT PLC
170,414.000 150,645.970
DERWENT LONDON PLC
47,262.000 1,449,052.920
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
252,342.000 181,686.240
PLC
GCP STUDENT LIVING PLC
197,969.000 279,928.160
GREAT PORTLAND ESTATES
107,931.000 692,485.290
PLC
HAMMERSON PLC
1,647,374.000 364,069.650
IMPACT HEALTHCARE REIT
120,448.000 130,686.080
PLC
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 1,848.320
LAND SECURITIES GROUP
316,532.000 2,083,097.090
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
385,064.000 889,497.840
PLC
LXI REIT PLC
201,812.000 240,156.280
NEWRIVER REIT PLC
132,864.000 105,626.880
PICTON PROPERTY INCOME
207,754.000 161,217.100
LTD
PRIMARY HEALTH
557,440.000 860,687.360
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
114,891.000 101,104.080
REGIONAL REIT LTD
156,269.000 120,639.660
SAFESTORE HOLDINGS LTD
89,537.000 728,383.490
SCHRODER REAL ESTATE
255,156.000 96,959.280
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
500,835.000 4,782,974.250
SHAFTESBURY PLC
129,073.000 682,796.170
STANDARD LIFE INVESTMENT
PROPERTY INCOME TRUST 179,591.000 105,779.090
LTD
SUPERMARKET INCOME REIT
288,145.000 311,196.600
PLC
TRIPLE POINT SOCIAL
148,874.000 161,528.290
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
721,679.000 1,201,595.530
UK COMMERCIAL PROPERTY
304,490.000 201,876.870
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
167,968.000 1,665,402.720
WORKSPACE GROUP PLC
51,499.000 377,745.160
イギリス・ポンド 小計 10,271,071.000 22,610,462.270
(3,186,718,552)
236/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
REIT 1 LTD
74,664.000 1,229,716.080
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 74,664.000 1,229,716.080
(40,396,173)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT
26,590.000 1,000,049.900
ARTIS REAL ESTATE
27,865.000 293,139.800
INVESTMENT TRUST
AUTOMOTIVE PROPERTIES
REAL ESTATE INVESTMENT 7,088.000 76,763.040
TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
8,978.000 310,189.900
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
35,518.000 1,762,758.340
CHOICE PROPERTIES REIT
68,459.000 882,436.510
COMINAR REAL ESTATE INVT
39,582.000 318,635.100
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
19,359.000 277,220.880
CT REAL ESTATE
21,298.000 331,822.840
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
30,084.000 385,075.200
DREAM OFFICE REAL ESTATE
11,243.000 220,924.950
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
40,668.000 581,959.080
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
12,889.000 982,657.360
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
60,223.000 769,047.710
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
29,563.000 408,560.660
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
20,738.000 356,278.840
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
6,391.000 125,647.060
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
8,583.000 134,581.440
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
37,430.000 470,495.100
INVESTMENT TRUST
PLAZA RETAIL REIT
20,611.000 74,817.930
RIOCAN REAL ESTATE
66,169.000 1,133,474.970
INVEST TRUST
SLATE GROCERY REIT
10,657.000 122,662.070
SLATE OFFICE REIT
11,634.000 49,211.820
SMARTCENTRES REIT
30,431.000 708,433.680
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
35,648.000 475,544.320
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
17,630.000 110,363.800
REIT
237/293
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WPT INDUSTRIAL REAL
16,004.000 303,115.760
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 721,333.000 12,665,868.060
(1,033,028,199)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
333,667.000 515,515.510
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
468,656.000 1,063,849.120
KIWI PROPERTY GROUP LTD
672,747.000 807,296.400
PRECINCT PROPERTIES
434,438.000 725,511.460
VITAL HEALTHCARE
167,128.000 549,851.120
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 2,076,636.000 3,662,023.610
(273,772,885)
ユーロ AEDIFICA 13,950.000 1,344,780.000
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
75,304.000 1,056,515.120
ALTAREA 1,468.000 216,676.800
BEFIMMO 11,149.000 401,921.450
CARE PROPERTY INVEST NV
9,471.000 254,296.350
CARMILA SA
19,092.000 234,067.920
COFINIMMO SA
11,438.000 1,411,449.200
COVIVIO 20,354.000 1,507,213.700
EUROCOMMERCIAL
15,231.000 242,477.520
PROPERTIES NV
GECINA SA
22,841.000 2,820,863.500
HAMBORNER REIT AG
27,972.000 251,188.560
HIBERNIA REIT PLC
286,682.000 323,377.290
ICADE 13,110.000 817,408.500
IMMOBILIARE GRANDE
22,255.000 82,788.600
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
105,292.000 822,856.980
SOCIMI SA
INTERVEST
10,092.000 226,565.400
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
171,288.000 253,506.240
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 86,115.000 1,592,266.350
LAR ESPANA REAL ESTATE
25,685.000 119,435.250
SOCIMI SA
MERCIALYS 16,204.000 120,800.820
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
141,285.000 1,075,885.270
SA
MONTEA SCA
4,073.000 382,047.400
NSI NV
7,583.000 252,513.900
RETAIL ESTATES
4,338.000 265,919.400
UNIBAIL-RODAMCO
58,250.000 3,648,780.000
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
7,759.000 181,172.650
WAREHOUSES DE PAUW
55,338.000 1,573,812.720
WERELDHAVE NV
16,192.000 180,055.040
XIOR STUDENT HOUSING NV
5,815.000 287,842.500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 小計
1,265,626.000 21,948,484.430
(2,781,531,432)
韓国・ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO
9,958.000 46,802,600.000
LTD
JR REIT XXVII
43,485.000 219,164,400.000
LOTTE REIT CO LTD
38,732.000 203,730,320.000
MIRAE ASSET MAPS ASIA
PACIFIC REAL ESTATE 1 32,398.000 125,542,250.000
INVESTMENT
SHINHAN ALPHA REIT CO
18,534.000 130,294,020.000
LTD
韓国・ウォン 小計 143,107.000 725,533,590.000
(68,925,691)
香港・ドル CHAMPION REIT
820,070.000 3,813,325.500
LINK REIT
866,520.000 60,569,748.000
PROSPERITY REIT
519,000.000 1,255,980.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
453,000.000 1,694,220.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
600,000.000 2,268,000.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,258,590.000 69,601,273.500
(935,441,116)
投資証券 合計 26,798,613 46,681,444,826
(46,681,444,826)
合計 53,256,868,437
(53,256,868,437)
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
(%)
(%) (%)
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.15 - 72.19
投資証券 152銘柄 - 71.50
イギリス・ポンド 投資証券 34銘柄 - 5.94 5.98
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 - 0.08 0.08
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 31銘柄 7.79 - 7.85
カナダ・ドル 投資証券 27銘柄 - 1.93 1.94
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 32銘柄 4.14 - 4.17
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 - 0.51 0.51
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 0.07 - 5.29
投資証券 29銘柄 - 5.18
韓国・ウォン 投資証券 5銘柄 - 0.13 0.13
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.11 - 1.87
投資証券 5銘柄 - 1.74
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 12,471,750,008円
Ⅱ 負債総額 34,105,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,437,644,983円
Ⅳ 発行済数量 8,790,208,278口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4149円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 312,560,498,451円
Ⅱ 負債総額 6,577,396,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 305,983,102,209円
Ⅳ 発行済数量 104,323,169,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9330円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 445,932,451,740円
Ⅱ 負債総額 6,663,165,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 439,269,286,280円
Ⅳ 発行済数量 97,687,134,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4967円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 251,242,858,460円
Ⅱ 負債総額 951,609,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 250,291,249,460円
Ⅳ 発行済数量 191,869,373,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3045円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 135,943,090,589円
Ⅱ 負債総額 460,951,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 135,482,138,835円
Ⅳ 発行済数量 67,895,692,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9954円
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 67,215,920,953円
Ⅱ 負債総額 13,132,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,202,788,953円
Ⅳ 発行済数量 31,471,549,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1354円
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 54,661,894,922円
Ⅱ 負債総額 374,641,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,287,253,143円
Ⅳ 発行済数量 44,415,132,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2223円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年1月29日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年1月29日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年1月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,484,671,512,599
追加型公社債投資信託
853 15,042,734,133,633
追加型株式投資信託
32 74,310,285,576
単位型公社債投資信託
203 1,289,577,521,784
単位型株式投資信託
1,114 17,891,293,453,592
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第35期事業年度(自2019年4月1日至2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
投資信託 - - -
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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(単位:千円)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
項目
(2020年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
(中間損益計算書関係)
第36期中間会計期間
項目
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,281,363 27,281,363 -
(1)現金・預金
25,870,423 25,870,423 -
(2)金銭の信託
13,747,204 13,747,204 -
(3)未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 -
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 -
資産計
5,549,722 5,549,722 -
(1)未払手数料
5,549,722 5,549,722 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末
(2020年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 -千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社静岡銀行 90,800 日本において銀行業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(3)投資顧問会社
a.名称
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 9,557.5万円
c.事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の送付
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(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用助言等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年4月14日 有価証券報告書
2020年4月14日 有価証券届出書
2020年10月14日 半期報告書
2020年10月14日 有価証券届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年2月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド<育成型>の2020年1月15日から
2021年1月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、マネックス資産設計ファンド<育成型>の2021年1月12日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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