ダイワ上場投信-トピックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワ上場投信-トピックス
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年4月2日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ上場投信-トピックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   20兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   名 称 株式会社東京証券取引所
                         所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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    第一部 【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】

       ダイワ上場投信-トピックス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       20 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      (注  1 )営業日の午後        2 時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを

         受付けます。
      (注  2 )基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
         託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の          9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

        電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
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      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (6)  【申込単位】

       委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を
      所定の方法(※        1 )によって提示するものとします。
       受益権の取得申込者は、販売会社(※                      2 )に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
       取得時のバスケットは、日々変更されます。
       原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      (※  1 )所定の方法

       1 .委託会社は、取得申込受付日の                  3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                  」に掲示します。
        2 .「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの(                                     10 口の整数倍とします。)と
        します。
        3 .取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 .取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等(自社が発行した株式またはその親会社(                                                 会社法
        第 2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます                 。)が発行した株式をいいます。以下同じ。)が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
         取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      (※  2 )販売会社

        販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になる
       こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (7)  【申込期間】

       2021  年 4 月 3 日から    2021  年 10 月 1 日 まで(継続申込期間)
      (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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       ただし、原則として、次の                1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止しま

      す。
       なお、次の      1. から  3. までに該当する        場合  であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを
     受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日

       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 . 当ファンドの計算期間終了日の                 4 営業日前から起算して            4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休
       業日の場合は、当該計算期間終了日の                    5 営業日前から起算して            5 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

        電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに受託会社の当ファンドにかかる口座に交付および支払う
      ことができるように販売会社に引渡し、                      販売会社     によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指
      定するファンド口座に移管されます。                     ( 株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、                              販売会
      社 によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
      座に払込まれます。           )
    (10)   【払込取扱場所】

       前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
    (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ② 委託会社の営業日の午後                2 時までに取得申込みをした場合(当該申込みにかかる販売会社所定の事
       務手続きが完了したもの)、当日を取得申込受付日として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる
       申込みは、翌営業日の取得申込受付日としての取扱いとなります。
      ③ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会
       社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの取消しまたはその両方を行なう
       ことができます。
      ④ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場されています。
      ⑤ 委託会社および受託会社は、東京証券取引所の定める諸規則等を遵守し、同取引所が諸規則等に基
       づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
      ⑥ 振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって行なわれます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、           交換  等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
         記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンド      は、信託財産の        1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
      を目的とします。一般            社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類           投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  独立区分            ETF
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            株式 一般
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域            日本
                  対象インデックス            TOPIX
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                                   12 年政令    480  号)第    12 条第  1 号および
        第 2 号に規定する証券投資信託              ならびに租税特別措置法(昭和                 32 年法律第     26 号)第    9 条の  4 の 2 に規定
        する上場証券投資信託
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
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      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド











       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託の限度>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      20 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】















       2001  年 7 月 11 日       信託契約締結、当初設定、運用開始

       2001  年 7 月 13 日       受益証券を東京証券取引所に上場
    (3)  【ファンドの仕組み】

                名     称                         関係業務の内容

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           大和アセットマネジメント株式会                     当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託

           社                    契約」といいます。)(※               1 )の委託者であり、受益
       委託
                              権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                              信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                              算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                     信託契約(※         1 )の受託者であり、委託会社の指図

       受託    (再信託受託会社:           株式会社日本         に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       会社    カストディ銀行        )           行ないます。なお、信託事務の一部につき、                        株式会社
                              日本カストディ銀行           に委託することができます。
           販売会社                     受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約(※                   2 )に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                              式との交換に関する事務等を行ないます。
      ※ 1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
        定されています。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
      <委託会社の概況(           2021  年 1 月末日現在)>

      ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
      ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
      ・大株主の状況

               名 称                   住 所              所有       比率
                                                株式数
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                                                    株       %
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号     2,608,525       100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

       委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 当ファンドは、信託財産の                 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の                                   95 %以上を構成する銘柄の株式を組入
       れることを原則とします。
      ③ 前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価
       証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
     ④   安定  した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
       場合を除き、法人税法第             61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
       運用を行ないません。
       イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
       ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変
        動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
        す。)を減じる目的
      ⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの                                                 特色  >をご参

      照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        6.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      1. の証券または証書を「株式」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    ※ 指数  の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程
        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                           商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長       (各運用部に       1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および                           経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託     会社  に対する管理体制

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        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※ 上記の運用体制は            2021  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

       収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
    (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 投資する株式の範囲(信託約款)

       イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                         2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市
        場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発
        行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
        限りではありません。
       ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 先物取引等(信託約款)

        委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                               28 条第  8 項第  3
       号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロに
       掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号ハに掲
       げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
       図をすることができます。
      ④ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
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       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑥ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                           3 【投資リスク】



    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                                                   した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② その他
        ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
       より損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となりま
       す。
    (2)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
     適用はありません。
      ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、                                               <ファンドの特

       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
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    (3)  リスク管理体制
       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                         4 【手数料等及び税金】


















    (1)  【申込手数料】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
      額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
      会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

        電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

     す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
        販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
       交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

    (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                              . の額にロ     . の額を加算して得た額とします。信
       託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                         6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
       信託財産中から支弁します。
       イ.信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  12.1  (税抜    10,000    分の  11 )以内を乗じて得た額
       ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
        生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
        のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に                                  100  分の  55 (税抜    100  分の  50 )以内の
        率を乗じて得た額。
         なお、提出日現在における上記イ                   . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
        後、変更されることがあります。)。
        イ.年率     10,000    分の  12.1  (税抜    10,000    分の  11 )
        ロ.  100  分の  55 (税抜    100  分の  50 )
        ただし、イ.とロ.の合計は、年率                   0.275   % 以内(税抜      0.25  %以内)
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
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      ③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております(今後、変更されることがあります。)。
       イ.前①イ      . の報酬
         委託会社 年率        10,000    分の  7.5  (税抜)
         受託会社 年率        10,000    分の  3.5  (税抜)
        *上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ.前①ロ      . の報酬
         委託会社 報酬の          50 %
         受託会社 報酬の          50 %
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
              価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
       類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
       計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
       は、信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  6.6  (税抜    10,000    分の  6 )を乗じて得た額を超えないもの
       とします。
       *提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                10,000    分の  3.3  (税抜    10,000    分の  3 )以内
        を乗じて得た額(ただし、              165  万円  ( 税抜  150  万円  ) を下回る場合は、          165  万円  ( 税抜  150  万円  ) )となり
        ます。
      ② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

    (5)  【課税上の取扱い】

      課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.受益権の       売却  時
         受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                            20 %(所得税
        15 %および地方税        5 %)の税率で課税されます。
         ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となります。
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         受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
        す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
        で きます。また、翌年以後             3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
        除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
        殺が可能となります。
       ロ.収益分配金の受取時

         収益分配金は、配当所得として課税され、                        20 %(所得税      15 %および地方税        5 %)の税率による源
        泉徴収が行なわれます。
         ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
        に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税
        0.315   %および地方税        5 %)となります。
         収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
        ます。
         一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合
        課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ② 法人の投資者に対する課税

       イ.受益権の売却時
         通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
        合算して課税されます。
       ロ.収益分配金の受取時

                                                    ※
         収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 %(所得税      15 %)の税率で源泉徴収             されます。な
        お、地方税の源泉徴収はありません。
         ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。益金不算入制度が適用さ
        れます。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
     (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ( ※ )上記は、      2021  年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
       ることがあります。
     (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 1 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                        6,611,593,109,970                 98.81
       株式
                   内 日本                     6,611,593,109,970                 98.81
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   79,649,910,732                1.19
       純資産総額
                                        6,691,243,020,702                100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   79,556,400,000                1.19
                内 日本                         79,556,400,000                1.19
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 1 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                          株数、口数          
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
         銘柄名       地域    種類    業種                      簿価        時価      比率
                          は              
                                             ( 円 )       ( 円 )    (%)
                                額面金額
                                              6,608.29        7,300.00
                      輸送用
                                     27,056,300                      2.95
     1 トヨタ自動車        日本    株式
                      機器
                                          178,796,004,196        197,510,990,000
                                              6,332.64        8,108.00
      ソフトバンクグルー                情報・通
                                     20,794,100                      2.52
     2          日本    株式
      プ                信業
                                          131,681,655,761        168,598,562,800
                                              7,880.87        10,050.00
                      電気機
      ソ ニ ー                            16,730,400                      2.51
     3          日本    株式
                      器
                                          131,850,116,591        168,140,520,000
                                             46,225.75        56,140.00
                      電気機
                                     2,621,600                      2.20
     4 キーエンス        日本    株式
                      器
                                          121,185,435,411        147,176,624,000
                                             49,277.31        60,580.00
                      その他
      任 天 堂                            1,528,500                      1.38
     5          日本    株式
                      製品
                                           75,320,384,346        92,596,530,000
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                                              7,347.55        13,850.00
                      電気機
                                     6,427,600                      1.33
     6 日本電産        日本    株式
                      器
                                           47,227,175,609        89,022,260,000
                                             13,119.99        18,175.00
                                     4,836,900                      1.31
     7 信越化学        日本    株式    化学
                                           63,460,097,278        87,910,657,500
                                               413.22        469.30
      三菱  UFJ  フィナン
                                    180,191,600                       1.26
     8          日本    株式    銀行業
      シャル    G 
                                           74,459,170,597        84,563,917,880
                                              3,621.94        4,542.00
      リクルートホール                サービス
                                     18,281,400                      1.24
     9          日本    株式
      ディングス                業
                                           66,214,157,904        83,034,118,800
                                              3,679.63        3,698.00
                                     22,221,000                      1.23
     10  武田薬品        日本    株式    医薬品
                                           81,765,171,680        82,173,258,000
                                              2,510.15        2,618.00
                      情報・通
                                     30,652,700                      1.20
     11  日本電信電話        日本    株式
                      信業
                                           76,942,964,726        80,248,768,600
                                              6,612.28        10,055.00
                      電気機
                                     7,845,200                      1.18
     12  村田製作所        日本    株式
                      器
                                           51,874,733,893        78,883,486,000
                                              2,860.82        3,365.00
                                     22,928,100                      1.15
     13  第一三共        日本    株式    医薬品
                                           65,593,264,519        77,153,056,500
                                             18,656.23        22,105.00
                                     3,402,600                      1.12
     14  ダイキン工業        日本    株式    機械
                                           63,479,707,898        75,214,473,000
                                             10,853.09        13,395.00
                      精密機
                                     5,298,500                      1.06
     15  HOYA        日本    株式
                      器
                                           57,505,148,182        70,973,407,500
                                              3,241.57        3,079.00
                      情報・通
                                     21,016,500                      0.97
     16  KDDI        日本    株式
                      信業
                                           68,126,536,639        64,709,803,500
                                             19,924.25        27,365.00
                      電気機
                                     2,344,000                      0.96
     17  ファナック        日本    株式
                      器
                                           46,702,458,440        64,143,560,000
                                             29,727.75        39,810.00
                      電気機
                                     1,564,300                      0.93
     18  東京エレクトロン        日本    株式
                      器
                                           46,503,130,853        62,274,783,000
                                              2,992.89        3,245.00
      三井住友フィナン
                                     18,229,300                      0.88
     19          日本    株式    銀行業
      シャル    G 
                                           54,558,358,577        59,154,078,500
                                              2,647.55        2,764.50
                      輸送用
                                     21,028,100                      0.87
     20  本田技研        日本    株式
                      機器
                                           55,673,117,811        58,132,182,450
                                              3,386.68        4,306.00
                      電気機
      日 立                             12,840,900                      0.83
     21          日本    株式
                      器
                                           43,488,088,913        55,292,915,400
                                              2,336.14        2,997.50
      伊 藤 忠                            18,398,300                      0.82
     22          日本    株式    卸売業
                                           42,981,105,190        55,148,904,250
                                             56,033.47        63,360.00
                                      782,100                     0.74
     23  SMC        日本    株式    機械
                                           43,823,779,388        49,553,856,000
                                              1,306.84        1,378.50
      みずほフィナン
                                     35,793,600                      0.74
     24          日本    株式    銀行業
      シャルG
                                           46,776,697,270        49,341,477,600
                                              8,367.93        7,597.00
      花 王                              6,394,700                      0.73
     25          日本    株式    化学
                                           53,510,406,187        48,580,535,900
                                 23/168


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              5,359.62        5,472.00
                                     8,353,500                      0.68
     26  中外製薬        日本    株式    医薬品
                                           44,771,627,655        45,710,352,000
                                              4,689.48        5,133.00
                                     8,731,300                      0.67
     27  東京海上HD        日本    株式    保険業
                                           40,945,293,938        44,817,762,900
                                             14,013.54        16,350.00
                      サービス
                                     2,714,100                      0.66
     28  オリエンタルランド        日本    株式
                      業
                                           38,034,166,451        44,375,535,000
                                              1,386.95        1,594.50
                      電気機
                                     26,706,400                      0.64
     29  三菱電機        日本    株式
                      器
                                           37,040,687,449        42,583,354,800
                                              2,259.46        2,647.50
                                     16,015,200                      0.63
     30  三菱商事        日本    株式    卸売業
                                           36,185,807,986        42,400,242,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.81%
       合計                         98.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.09%
       鉱業                         0.15%
       建設業                         2.26%
       食料品                         3.53%
       繊維製品                         0.49%
       パルプ・紙                         0.24%
       化学                         7.56%
       医薬品                         5.95%
       石油・石炭製品                         0.41%
       ゴム製品                         0.55%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.60%
       非鉄金属                         0.73%
       金属製品                         0.59%
       機械                         5.70%
       電気機器                         17.91%
       輸送用機器                         6.70%
       精密機器                         2.66%
       その他製品                         2.47%
                                 24/168


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       電気・ガス業                         1.34%
       陸運業                         3.40%
       海運業                         0.17%
       空運業                         0.40%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         9.14%
       卸売業                         4.49%
       小売業                         4.70%
       銀行業                         4.52%
       証券、商品先物取引業                         0.75%
       保険業                         1.83%
       その他金融業                         1.10%
       不動産業                         1.87%
       サービス業                         5.54%
       合計                         98.81%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2021  年 3 月           4,410    77,629,020,500
           日本                  買建                    79,556,400,000         1.19%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額            純資産総額         1口当たりの       1口当たりの

                                                       東京証券取
                                                         引所
                     (分配落)            (分配付)         純資産額       純資産額
                                                       市場相場
                      (円 )          (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
        第 10 計算期間末
                    242,981,056,419            247,200,364,545            881.1       896.4       883
        (2011   年 7 月 10 日 )
                                 25/168


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        第 11 計算期間末
                    293,772,258,294            299,715,502,142            766.2       781.7       767
        (2012   年 7 月 10 日 )
        第 12 計算期間末
                    935,579,160,460            943,078,552,355           1,222.6       1,232.4       1,222
        (2013   年 7 月 10 日 )
        第 13 計算期間末
                   1,123,731,191,021            1,137,960,316,067            1,295.2       1,311.6       1,294
        (2014   年 7 月 10 日 )
        第 14 計算期間末
                   1,279,925,104,350            1,298,892,337,720            1,633.0       1,657.2       1,632
        (2015   年 7 月 10 日 )
        第 15 計算期間末
                   1,178,144,843,356            1,202,723,169,102            1,246.3       1,272.3       1,247
        (2016   年 7 月 10 日 )
        第 16 計算期間末
                   2,472,283,433,116            2,510,269,439,522            1,672.7       1,698.4       1,673
        (2017   年 7 月 10 日 )
        第 17 計算期間末
                   3,714,241,986,557            3,781,221,701,176            1,780.0       1,812.1       1,782
        (2018   年 7 月 10 日 )
        第 18 計算期間末
                   4,327,811,695,639            4,420,375,738,345            1,631.7       1,666.6       1,631
        (2019   年 7 月 10 日 )
         2020  年 1 月末日      5,093,341,026,335               -         1,768.7       -      1,766
            2 月末日      4,620,159,871,949               -         1,587.0       -      1,589
            3 月末日      4,496,194,882,726               -         1,491.8       -      1,490
            4 月末日      5,007,546,447,901               -         1,556.1       -      1,556
            5 月末日      5,547,724,874,941               -         1,661.5       -      1,660
            6 月末日      5,601,652,410,474               -         1,658.5       -      1,653
        第 19 計算期間末
                   5,463,405,113,650            5,578,156,609,339            1,599.7       1,633.3       1,600
        (2020   年 7 月 10 日 )
            7 月末日      5,353,287,056,721               -         1,558.8       -      1,557
            8 月末日      5,805,752,210,773               -         1,686.1       -      1,684
            9 月末日      5,947,437,037,304               -         1,707.5       -      1,704
            10 月末日      5,832,797,398,968               -         1,659.1       -      1,657
            11 月末日      6,497,318,934,409               -         1,843.9       -      1,841
            12 月末日      6,682,027,766,582               -         1,898.4       -      1,897
         2021  年 1 月末日      6,691,243,020,702               -         1,902.6       -      1,904
    ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
    ②  【分配の推移】



                    1口当たり分配金        (円 )

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        第 10 計算期間                  15.30
        第 11 計算期間                  15.50
        第 12 計算期間                  9.80
        第 13 計算期間                  16.40
        第 14 計算期間                  24.20
        第 15 計算期間                  26.00
        第 16 計算期間                  25.70
        第 17 計算期間                  32.10
        第 18 計算期間                  34.90
        第 19 計算期間                  33.60
       2020  年 7 月 11 日~
                             -
       2021  年 1 月 10 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 10 計算期間                   3.6
        第 11 計算期間                 △ 11.3
        第 12 計算期間                  60.8
        第 13 計算期間                   7.3
        第 14 計算期間                  27.9
        第 15 計算期間                 △ 22.1
        第 16 計算期間                  36.3
        第 17 計算期間                   8.3
        第 18 計算期間                  △ 6.4
        第 19 計算期間                   0.1
       2020  年 7 月 11 日~
                            22.0
       2021  年 1 月 10 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 10 計算期間                       61,810,890                     31,583,053
        第 11 計算期間                      147,354,900                     39,691,586
        第 12 計算期間                      425,333,390                     43,524,406
        第 13 計算期間                      501,946,560                     399,561,055
        第 14 計算期間                      258,772,110                     342,631,712
        第 15 計算期間                      282,232,170                     120,681,923
        第 16 計算期間                      786,531,040                     253,796,537
        第 17 計算期間                      819,848,810                     211,308,063
        第 18 計算期間                      646,528,910                     80,859,547
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        第 19 計算期間                      817,564,030                     54,605,778
       2020  年 7 月 11 日~
                                 207,563,110                     109,764,019
        2021  年 1 月 10 日
    (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                         1   【申込(販売)手続等】

    イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
    ロ.受益権の取得申込者は、                東証株価指数       を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
    ハ.受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                       2 時)までに取得申込みをした場
      合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
    ニ.取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
    ホ.前ロ.にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
      益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
    ヘ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社

      (会社法第      2 条第  1 項第  4 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株
      式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
      に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取
      得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
      額の金銭をもって取得することができるものとします。
    ト.前ヘ.に該当          する  場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
      ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
      得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
      ます。
    チ.  前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
      は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
      の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本チ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含ま
      れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評
      価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
      な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
      て取得することができるものとします。
    リ.販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
    ヌ.販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
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      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
    ル.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ.に定める株式(前ホ.、前
      ヘ.および前チ.に該当する場合の金銭を含みます。)または前ヌ.に定める担保金の引渡しと引換え
      に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、
      別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第                              2 条第  29 項に規定する金融商品取引清算機関と
      し、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書(以下「業務方法書」といいます。)に定めるとこ
      ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭
      の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
      場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、
      取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座にお
      ける口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負
      担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第                                     2 条第  27 項に定める有価証券等清
      算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融
      機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、
      株式会社日本証券クリアリング機構とします。
    ヲ.委託会社は、原則として、次の                   1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 . 計算  期間  終了日の     4 営業日前から起算して            4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ワ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
      益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
      が収受するものとします。
    カ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
    ヨ.  委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社    から  振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。受託会社は、                         取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
      および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
      信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式お
      よび金銭の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託
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      会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替
      機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
                         2   【換金(解約)手続等】


    <解約>

     受益者は、自己に帰属する受益権                  (受託会社が「3          資産管理等の概要          (5)  ② 3 .」の一定の期間内に委
    託会社に対して異議を述べた受益者からの「3                          資産管理等の概要          (5)  ③」の規定による請求により買取っ
    た受益権を除きます。)             について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはでき
    ません。
    <交換>

    イ.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
     する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
    ロ.受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
     権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
    ハ.交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                             2 時)までに交換請求
     をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
    ニ.委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
     権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
    ホ.前イ.にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                               1. から  3. まで  に該当する場合は、           振替受益権の
     交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  2. までに該当する        場合  であっても、委託会社の判断
     により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
      1 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
      2 . 計算期間終了日の          4 営業日前から起算して            4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            5 営業日以内)
      3 .前  1. から前    2. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
    ヘ.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
     す。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債
     務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の
     抹消にかかる手続きを行ないます。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ.に掲げる交換株式にかかる振
     替請求が行なわれた後に、振替機関は、後ル.または後ヲ.に定める当該交換にかかる振替受益権の口
     数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ.の交
     換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
    ト.受託会社は、後ル.または後ヲ.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
     いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
     を受入れ、抹消したものとして取扱います。
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    チ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
     請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
     ものとします。
    リ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
     が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
     ことができます。
    ヌ.前リ.により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
     交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
     除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
    ル.委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
     託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
     図します。
    ヲ.前ル.にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
     会社は、前ル.の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算
     出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
     更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
     じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
     株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
    ワ.前ヲ.に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
     するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
     請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
    カ.  前ル.にかかわらず、前ル.の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
     当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
     しが行なわれることとなる株式(以下本カ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
     合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
     該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
     かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
     に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
    ヨ.受託会社は、前ヘ.に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
     い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求                                          および金銭の交付を行な
     うものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前ロ                                    . に掲げる交換の請求を受付けた販
     売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機
     関が負担する場合には、受託会社は、前ヘ                        . に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたが
     い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
     うものとします。          別に定める期日から、            受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
     イ.  の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
     の交付については販売会社において行なわれます。
    タ.委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
     数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
     株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
    <買取り>

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    イ.販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
     2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
      1.  交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
      2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
    ロ.前イ.の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
     手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
    ハ.販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
     の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
    ニ.前ハ.により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
     求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
     買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ.に準じて計
     算されたものとします。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          10 口当たりの価額をいい
      ます。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
      (注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・ 東証株価指数       に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

        電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

                                 34/168


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       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    7 月 11 日から翌年      7 月 10 日までとします。
    (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
        が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
        証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 .委託会社は、前          1. および前     2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
        つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
        託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
        ん。
        4 .前  3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        5 .前  4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        6 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        7 .前  4. から前    6. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
        また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                               4. の一定の
        期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
        8 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        9 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       10 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
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        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        た ときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前①の    1. から  7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        4. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④   公告

        1 .委託    会社  が 受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2.  前 1 . の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤  関係法人との契約の更改

        受益権     の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約                                             は、期
       間満了の     1 か月(または       3 か月)前までに、          委託会社、受託会社もしくは販売会社の                      いずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるとこ
    ろにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の
    委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する
    場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
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    ① 収益分配金にかかる請求権
      <支払方法>
      イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
       します。
      ロ.計算期間終了日において                氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識
       別するための番号の利用等に関する法律第                        2 条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号
       (同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号                               もしくは     法人番号を有しない者            または収益
       の分配につき租税特別措置法第                 9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者                            に
       あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社                                  に登録されている者(以下「名義登録
       受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
       配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
       振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
       は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
       す。
      ハ.受益者は、原則として前ロ.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
       所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
       める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ただし、証券金融会社等は前ロ.に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
      ニ.社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       (a)  受益権は、前ハ.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
        替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       (b)  前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
        とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
        からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
       (c)  前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
      ホ.追加信託時の受益者については、前ロ.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されるものとします。
      ヘ.前ロ.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                          40 日以内の委託会社の指
       定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
       行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
       いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
      ト.受託会社は、支払開始日から                  5 年経過した後に、前ロ.の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
       払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
      チ.受益者が、収益分配金について支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、委託会社に帰属します。
    ② 信託終了時の交換等

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      イ.委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替 口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
       換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
      ロ.委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ハ.信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
       れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
       評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
      ニ.受益者が、前イ.の交換について、交換開始日から                              10 年間その交換の請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
    ③ 交換請求権および買取請求権

       受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            19 期計算期間(       2019  年 7 月 11 日
    から  2020  年 7 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1  【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ上場投信-トピックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                 2019年7月10日現在              2020年7月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                    174,905,866,961                     -
         金銭信託
                                    664,470,793,014             1,260,908,721,953
         コール・ローン
                                   4,318,188,814,810              5,454,497,452,700
                                ※2※3              ※2※3
         株式
                                       97,935,520                  -
         派生商品評価勘定
                                     32,662,616,271              12,826,102,750
         未収入金
                                     5,669,402,404              5,829,639,416
         未収配当金
                                       20,709,176              27,949,473
         未収利息
                                           -         4,468,873,300
         前払金
                                      893,103,514             2,791,546,255
                                     ※4             ※4
         その他未収収益
                                           -         1,289,200,000
         差入委託証拠金
                                   5,196,909,241,670              6,742,639,485,847
         流動資産合計
                                   5,196,909,241,670              6,742,639,485,847
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           -          479,659,500
         派生商品評価勘定
                                      748,769,400                   -
         前受金
                                           -         5,470,632,300
         未払金
                                     92,564,042,706              114,751,495,689
         未払収益分配金
                                     1,054,076,933              1,301,487,508
         未払受託者報酬
                                     1,952,537,624              2,404,980,887
         未払委託者報酬
                                    772,193,321,422             1,154,136,652,209
         受入担保金
                                      584,797,946              689,464,104
         その他未払費用
                                    869,097,546,031             1,279,234,372,197
         流動負債合計
                                    869,097,546,031             1,279,234,372,197
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                   3,315,331,042,500              4,269,028,857,500
                                  ※1              ※1
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                         1,012,480,653,139              1,194,376,256,150
                                      210,613,147              198,337,368
          (分配準備積立金)
                                   4,327,811,695,639              5,463,405,113,650
         元本等合計
                                   4,327,811,695,639              5,463,405,113,650
       純資産合計
                                   5,196,909,241,670              6,742,639,485,847
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第18期              第19期
                                  自   2018年7月11日            自   2019年7月11日
                                  至   2019年7月10日            至   2020年7月10日
      営業収益
                                      91,988,931,879              109,123,790,562
       受取配当金
                                        655,997,605              948,757,442
       受取利息
                                    △  335,080,728,194             △  78,381,777,316
       有価証券売買等損益
                                     △  4,922,247,400              8,274,034,270
       派生商品取引等損益
                                      6,943,778,796              12,956,138,897
                                     ※1              ※1
       その他収益
                                    △  240,414,267,314               52,920,943,855
       営業収益合計
      営業費用
                                        436,478,039              400,320,959
       支払利息
                                      2,009,090,790              2,535,192,113
       受託者報酬
                                      3,752,523,879              4,673,587,382
       委託者報酬
                                        617,344,656              680,366,537
       その他費用
                                      6,815,437,364              8,289,466,991
       営業費用合計
                                    △  247,229,704,678               44,631,476,864
      営業利益又は営業損失(△)
                                    △  247,229,704,678               44,631,476,864
      経常利益又は経常損失(△)
                                    △  247,229,704,678               44,631,476,864
      当期純利益又は当期純損失(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                    1,105,997,647,807              1,012,480,653,139
                                     283,505,208,186              274,515,576,786
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     283,505,208,186              274,515,576,786
       額
                                      37,228,455,470              22,499,954,950
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      37,228,455,470              22,499,954,950
       額
                                      92,564,042,706              114,751,495,689
                                    ※2              ※2
      分配金
                                    1,012,480,653,139              1,194,376,256,150
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 41/168









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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 19 期
            区 分                         自   2019  年 7 月 11 日
                                     至   2020  年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 42/168


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                                 第 18 期               第 19 期
             区 分
                              2019  年 7 月 10 日現在           2020  年 7 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                     2,608,244,338,750          円       3,315,331,042,500          円

          期中追加設定元本額                       808,161,137,500         円       1,021,955,037,500          円
          期中一部交換元本額                       101,074,433,750         円         68,257,222,500        円
     2.      計算期間末日における受益                        2,652,264,834        口          3,415,223,086        口

          権の総数
     3.  ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                            株式     731,926,444,240         円    株式    1,083,789,603,930          円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

          券                金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                            株式      7,075,963,000        円    株式      5,804,388,500        円
     5.  ※ 4  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        849,010,204       円  当額の未入金分        2,747,489,778
                          が含まれております。                 円が含まれております。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 18 期              第 19 期
              区 分                 自   2018  年 7 月 11 日        自   2019  年 7 月 11 日
                              至   2019  年 7 月 10 日        至   2020  年 7 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                            当額  5,273,402,379        円が含ま      当額  11,042,821,067        円が含ま
                            れております。                 れております。
                                 43/168






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     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取
                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額(  99,152,230,241        円)及び      額(  122,628,365,942         円)及
                            分配準備積立金        (1,384,937        び分配準備積立金
                            円 ) の合計額から、経費               (210,613,147       円 ) の合計額か
                            (6,378,959,325        円 ) を控除し      ら、経費     (7,889,146,032        円 )
                            て計算される分配対象額は                 を控除して計算される分配対
                            92,774,655,853        円(  10 口当た     象額は    114,949,833,057         円
                            り 349  円)であり、うち              ( 10 口当たり     336  円)であ
                            92,564,042,706        円(  10 口当た     り、うち     114,751,495,689         円
                            り 349  円)を分配金額として              ( 10 口当たり     336  円)を分配
                            おります。                 金額としております。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 19 期
            区 分                         自   2019  年 7 月 11 日
                                     至   2020  年 7 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 19 期
            区 分
                                     2020  年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          第 18 期                    第 19 期
                      2019  年 7 月 10 日現在                2020  年 7 月 10 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     株式                       △ 317,310,400,200                      △ 88,860,381,910
     新株予約権証券                                 0                      -
     合計                       △ 317,310,400,200                      △ 88,860,381,910
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                      第 18 期                       第 19 期
                   2019  年 7 月 10 日 現在                  2020  年 7 月 10 日 現在
                                 45/168


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      種 類      契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                   うち                         うち
                   1年超                         1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建               -

            9,820,963,200           9,919,240,000        98,276,800      9,559,435,000        -  9,080,100,000       △ 479,335,000
     合計       9,820,963,200        -  9,919,240,000        98,276,800      9,559,435,000        -  9,080,100,000       △ 479,335,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
           場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
           近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 19 期
                           自   2019  年 7 月 11 日
                           至   2020  年 7 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 18 期                第 19 期
                           2019  年 7 月 10 日現在            2020  年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                               1,631.7    円               1,599.7    円
     ( 10 口当たり純資産額)                             (16,317    円 )             (15,997    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額(円)
                     株 式 数                               備考
          銘 柄
                             単 価         金 額
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                                                       36,600    株
     極  洋
                       120,300      2,650.00         318,795,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     日本水産                 3,439,200        449.00       1,544,200,800        貸付株式数          192,300    株
     マルハニチロ                  496,800      2,064.00        1,025,395,200        貸付株式数           1,600   株
     ホウスイ                   19,800       896.00        17,740,800       貸付株式数           1,300   株
     カネコ種苗                  104,100      1,311.00         136,475,100       貸付株式数           1,400   株
     サカタのタネ                  410,100      3,275.00        1,343,077,500        貸付株式数          330,000    株
                                                       61,500    株
     ホクト                  262,300      1,981.00         519,616,300       貸付株式数
                                                      (19,000    株 )
     ホクリヨウ                   53,200       630.00        33,516,000       貸付株式数           1,000   株
     ヒノキヤグループ                   85,400      1,499.00         128,014,600       貸付株式数            700  株
     ショーボンドHD                  535,400      4,715.00        2,524,411,000        貸付株式数          370,300    株
     ミライト・ホールディング
                     1,022,100       1,518.00        1,551,547,800        貸付株式数          364,500    株
     ス
                                                       166,000    株
     タマホーム                  185,300      1,170.00         216,801,000       貸付株式数
                                                      (31,700    株 )
     サンヨーホームズ                   29,800       628.00        18,714,400       貸付株式数          19,400    株
     日本アクア                  136,600       620.00        84,692,000       貸付株式数          119,000    株
     ファーストコーポレーショ                                                   68,700    株
                       105,000       546.00        57,330,000       貸付株式数
     ン                                                  (38,900    株 )
                                                        5,300   株
     ベステラ                   59,100       981.00        57,977,100       貸付株式数
                                                       (2,100    株 )
                                                       171,600    株
     TATERU                  709,000       172.00        121,948,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     キャンディル                   57,000       514.00        29,298,000       貸付株式数            100  株
     スペースバリューHD                  419,400       339.00        142,176,600       貸付株式数          36,500    株
     住石ホールディングス                  694,600       116.00        80,573,600
                                                         600  株
     日鉄鉱業                   78,800      4,105.00         323,474,000       貸付株式数
                                                        (600  株 )
     三井松島HLDGS                  133,500       754.00        100,659,000       貸付株式数            600  株
     国際石油開発帝石                13,797,400         598.20       8,253,604,680        貸付株式数        10,307,000      株
     石油資源開発                  449,400      1,782.00         800,830,800
     K&Oエナジーグループ                  167,000      1,422.00         237,474,000       貸付株式数           1,500   株
     ダイセキ環境ソリューショ
                       66,200       792.00        52,430,400
     ン
     第一カッター興業                   42,500      2,330.00          99,025,000
     明豊ファシリティワークス                  110,500       534.00        59,007,000       貸付株式数          11,100    株
     安藤・間                 2,047,800        589.00       1,206,154,200
     東急建設                 1,007,300        532.00        535,883,600       貸付株式数          111,800    株
     コムシスホールディングス                 1,219,500       3,115.00        3,798,742,500        貸付株式数          37,000    株
                                 47/168


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     ビーアールホールディング
                       374,600       574.00        215,020,400       貸付株式数          23,300    株
     ス
     高松コンストラクションG
                       214,000      2,291.00         490,274,000       貸付株式数          167,200    株
     P
     東建コーポレーション                  105,900      6,960.00         737,064,000       貸付株式数          88,000    株
                                                       31,000    株
     ソネック                   35,400       784.00        27,753,600       貸付株式数
                                                      (12,800    株 )
     ヤマウラ                  149,300       800.00        119,440,000       貸付株式数          128,000    株
     大成建設                 2,648,300       3,780.00       10,010,574,000         貸付株式数          122,100    株
     大  林  組
                     7,942,200        977.00       7,759,529,400        貸付株式数           3,400   株
     清水建設                 8,059,800        836.00       6,737,992,800        貸付株式数          526,100    株
     飛島建設                  227,700      1,019.00         232,026,300
     長谷工コーポレーシヨン                 3,074,600       1,304.00        4,009,278,400        貸付株式数          36,100    株
     松井建設                  312,600       617.00        192,874,200       貸付株式数           8,500   株
     錢  高  組
                       34,700      3,680.00         127,696,000       貸付株式数            100  株
     鹿島建設                 6,235,000       1,232.00        7,681,520,000        貸付株式数          141,600    株
     不動テトラ                  207,400      1,423.00         295,130,200       貸付株式数            800  株
     大末建設                   91,800       797.00        73,164,600       貸付株式数           1,500   株
     鉄建建設                  172,500      1,980.00         341,550,000       貸付株式数          18,800    株
     西松建設                  611,900      2,015.00        1,232,978,500        貸付株式数           5,400   株
     三井住友建設                 1,918,600        448.00        859,532,800       貸付株式数          311,400    株
     大豊建設                  178,300      2,360.00         420,788,000       貸付株式数           1,800   株
     前田建設                 1,989,200        764.00       1,519,748,800        貸付株式数          827,600    株
     佐田建設                  170,900       414.00        70,752,600       貸付株式数           2,400   株
     ナカノフドー建設                  217,000       346.00        75,082,000
     奥  村  組
                       430,900      2,441.00        1,051,826,900        貸付株式数          21,700    株
     東鉄工業                  340,600      2,630.00         895,778,000       貸付株式数          70,600    株
     イチケン                   57,200      1,462.00          83,626,400       貸付株式数           1,000   株
     富士ピー・エス                  117,000       580.00        67,860,000       貸付株式数          11,200    株
     淺沼組                   88,900      4,055.00         360,489,500       貸付株式数           1,900   株
     戸田建設                 3,298,000        681.00       2,245,938,000        貸付株式数         1,791,100     株
     熊  谷  組
                       368,000      2,554.00         939,872,000       貸付株式数           6,500   株
     北野建設                   48,300      2,557.00         123,503,100       貸付株式数            100  株
     植  木  組
                       35,100      2,483.00          87,153,300       貸付株式数            300  株
     矢作建設                  350,700       735.00        257,764,500       貸付株式数           2,800   株
     ピーエス三菱                  261,400       512.00        133,836,800       貸付株式数          22,600    株
     日本ハウスHLDGS                  542,100       263.00        142,572,300       貸付株式数          127,400    株
     大東建託                  867,000      9,708.00        8,416,836,000        貸付株式数          200,700    株
     新日本建設                  337,700       772.00        260,704,400       貸付株式数           5,200   株
     NIPPO                  657,200      2,640.00        1,735,008,000
                                 48/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東亜道路                   49,200      3,075.00         151,290,000
     前田道路                  701,000      1,943.00        1,362,043,000
     日本道路                   76,800      7,160.00         549,888,000       貸付株式数           1,000   株
     東亜建設                  247,600      1,509.00         373,628,400       貸付株式数          95,900    株
     日本国土開発                  772,500       556.00        429,510,000       貸付株式数          300,700    株
     若築建設                  142,700      1,188.00         169,527,600       貸付株式数            500  株
     東洋建設                  890,400       373.00        332,119,200
     五洋建設                 3,148,400        572.00       1,800,884,800        貸付株式数         1,809,800     株
     世紀東急                  381,300       732.00        279,111,600       貸付株式数            500  株
     福  田  組
                       91,900      4,625.00         425,037,500       貸付株式数          54,600    株
     日本ドライケミカル                   62,100      1,639.00         101,781,900       貸付株式数           2,500   株
     住友林業                 2,011,700       1,293.00        2,601,128,100        貸付株式数          62,400    株
     日本基礎技術                  266,800       400.00        106,720,000       貸付株式数           1,400   株
     巴コーポレーション                  352,600       320.00        112,832,000       貸付株式数          31,400    株
     大和ハウス                 7,857,700       2,416.00       18,984,203,200         貸付株式数          107,900    株
     ライト工業                  454,500      1,455.00         661,297,500       貸付株式数          13,400    株
     積水ハウス                 8,613,500       2,022.50       17,420,803,750         貸付株式数          132,700    株
     日特建設                  207,200       750.00        155,400,000
     北陸電気工事                  137,400       882.00        121,186,800       貸付株式数           1,900   株
     ユアテック                  454,300       611.00        277,577,300       貸付株式数           7,500   株
                                                       14,000    株
     日本リーテック                  166,200      2,591.00         430,624,200       貸付株式数
                                                      (14,000    株 )
     四電工                   43,100      2,360.00         101,716,000       貸付株式数            400  株
     中電工                  320,000      2,173.00         695,360,000       貸付株式数           6,500   株
     関  電  工
                     1,129,900        877.00        990,922,300       貸付株式数          29,100    株
     きんでん                 1,886,700       1,734.00        3,271,537,800        貸付株式数          243,400    株
     東京エネシス                  263,700       704.00        185,644,800       貸付株式数           1,100   株
     トーエネック                   79,800      3,485.00         278,103,000       貸付株式数           1,200   株
     住友電設                  224,200      2,309.00         517,677,800       貸付株式数           6,600   株
     日本電設工業                  435,500      2,294.00         999,037,000       貸付株式数          144,100    株
     協和エクシオ                 1,204,200       2,541.00        3,059,872,200        貸付株式数          394,200    株
     新日本空調                  210,000      2,253.00         473,130,000       貸付株式数           8,500   株
     日本工営                  162,900      2,819.00         459,215,100       貸付株式数           8,500   株
     九電工                  557,200      3,120.00        1,738,464,000        貸付株式数          195,200    株
     三機工業                  572,400      1,176.00         673,142,400       貸付株式数           2,400   株
     日揮ホールディングス                 2,444,800       1,094.00        2,674,611,200        貸付株式数          123,900    株
     中外炉工業                   85,900      1,510.00         129,709,000       貸付株式数          12,900    株
     ヤマト                  254,100       588.00        149,410,800       貸付株式数          19,600    株
                                                        2,900   株
     太平電業                  191,900      2,176.00         417,574,400       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     高砂熱学                  689,900      1,525.00        1,052,097,500        貸付株式数          139,000    株
     三晃金属                   34,200      2,031.00          69,460,200       貸付株式数            500  株
     NECネッツエスアイ                  704,400      2,211.00        1,557,428,400
     朝日工業社                   53,500      3,035.00         162,372,500       貸付株式数            900  株
     明星工業                  513,600       769.00        394,958,400       貸付株式数          12,900    株
                                                       101,600    株
     大  氣  社
                       386,200      2,953.00        1,140,448,600        貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     ダイダン                  189,700      2,578.00         489,046,600       貸付株式数           1,500   株
     日比谷総合設備                  255,600      1,766.00         451,389,600       貸付株式数          11,500    株
     日本製粉                  743,700      1,638.00        1,218,180,600        貸付株式数          312,800    株
     日清製粉G本社                 2,871,700       1,522.00        4,370,727,400        貸付株式数          49,900    株
     日東富士製粉                   18,300      5,820.00         106,506,000       貸付株式数            200  株
                                                       207,500    株
     昭和産業                  233,300      3,250.00         758,225,000       貸付株式数
                                                      (18,900    株 )
     鳥越製粉                  225,200       820.00        184,664,000       貸付株式数          156,200    株
     中部飼料                  310,400      1,526.00         473,670,400       貸付株式数           3,300   株
     フィード・ワン                 1,707,200        185.00        315,832,000       貸付株式数          29,300    株
     東洋精糖                   42,900      1,150.00          49,335,000       貸付株式数           1,100   株
     日本甜菜糖                  132,600      1,680.00         222,768,000       貸付株式数            800  株
     三井製糖                  222,800      1,900.00         423,320,000       貸付株式数          171,200    株
     塩水港精糖                  275,200       237.00        65,222,400       貸付株式数          212,900    株
     日新製糖                  120,300      1,729.00         207,998,700       貸付株式数           1,500   株
     LIFULL                  844,400       413.00        348,737,200       貸付株式数          30,700    株
     ジェイエイシーリクルート
                       162,300      1,031.00         167,331,300       貸付株式数          135,200    株
     メント
     日本M&Aセンター                 1,828,000       4,955.00        9,057,740,000        貸付株式数          899,000    株
                                                       17,100    株
     メンバーズ                   71,200      1,358.00          96,689,600       貸付株式数
                                                      (17,000    株 )
                                                       29,000    株
     中広                   33,200       534.00        17,728,800       貸付株式数
                                                        (500  株 )
                                                       243,000    株
     UTグループ                  380,800      2,545.00         969,136,000       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
                                                       63,000    株
     アイティメディア                   96,900      1,845.00         178,780,500       貸付株式数
                                                      (11,000    株 )
                                                       19,600    株
     タケエイ                  231,700       961.00        222,663,700       貸付株式数
                                                      (16,000    株 )
     E・Jホールディングス                   42,800      1,961.00          83,930,800       貸付株式数          21,700    株
     ビーネックスグループ                  302,900       964.00        291,995,600       貸付株式数          13,500    株
     コシダカホールディングス                  582,400       374.00        217,817,600       貸付株式数          512,800    株
     アルトナー                   58,500       837.00        48,964,500       貸付株式数           1,300   株
                                 50/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     パソナグループ                  262,200      1,157.00         303,365,400       貸付株式数          232,000    株
     CDS                   59,900      1,180.00          70,682,000       貸付株式数          39,200    株
     リンクアンドモチベーショ
                       533,400       357.00        190,423,800       貸付株式数          473,000    株
     ン
     GCA                  293,300       573.00        168,060,900       貸付株式数          18,600    株
     エス・エム・エス                  753,000      2,322.00        1,748,466,000        貸付株式数          232,700    株
     サニーサイドアップG                   83,600       659.00        55,092,400       貸付株式数          32,100    株
     パーソルホールディングス                 2,419,500       1,378.00        3,334,071,000        貸付株式数         1,538,000     株
                                                       104,000    株
     リニカル                  116,700       791.00        92,309,700       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
                                                       706,100    株
     クックパッド                  844,700       315.00        266,080,500       貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
     エスクリ                   75,400       335.00        25,259,000       貸付株式数          60,800    株
                                                       46,500    株
     アイ・ケイ・ケイ                  117,800       535.00        63,023,000       貸付株式数
                                                      (22,700    株 )
     森永製菓                  596,500      3,950.00        2,356,175,000        貸付株式数           8,000   株
                                                        3,000   株
     中  村  屋
                       65,800      4,010.00         263,858,000       貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     江崎グリコ                  753,700      4,990.00        3,760,963,000        貸付株式数          12,300    株
     名糖産業                  122,200      1,311.00         160,204,200       貸付株式数          108,100    株
     井村屋グループ                  144,100      2,155.00         310,535,500       貸付株式数           2,800   株
     不  二  家
                       141,900      2,149.00         304,943,100       貸付株式数            600  株
     山崎製パン                 1,905,200       1,782.00        3,395,066,400        貸付株式数         1,552,000     株
     第一屋製パン                   43,600       982.00        42,815,200       貸付株式数          33,400    株
                                                       25,000    株
     モロゾフ                   43,300      5,400.00         233,820,000       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     亀田製菓                  144,800      5,140.00         744,272,000       貸付株式数           5,400   株
     寿スピリッツ                  244,700      4,080.00         998,376,000       貸付株式数          151,600    株
     カルビー                 1,158,400       2,973.00        3,443,923,200        貸付株式数          49,000    株
     森永乳業                  470,100      4,725.00        2,221,222,500        貸付株式数           6,600   株
     六甲バター                  168,700      1,417.00         239,047,900       貸付株式数          18,000    株
     ヤクルト                 1,748,300       6,270.00       10,961,841,000         貸付株式数          99,500    株
     明治ホールディングス                 1,680,700       8,340.00       14,017,038,000
     雪印メグミルク                  611,900      2,435.00        1,489,976,500
     プリマハム                  397,300      2,786.00        1,106,877,800        貸付株式数           4,500   株
     日本ハム                  971,400      4,255.00        4,133,307,000        貸付株式数          46,900    株
     林兼産業                   84,000       545.00        45,780,000       貸付株式数           1,600   株
     丸大食品                  270,900      1,833.00         496,559,700       貸付株式数           2,500   株
     S  Foods
                       203,000      2,492.00         505,876,000       貸付株式数          152,800    株
                                 51/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       77,600    株
     柿安本店                   88,100      2,576.00         226,945,600       貸付株式数
                                                      (11,000    株 )
     伊藤ハム米久HLDGS                 1,636,600        618.00       1,011,418,800        貸付株式数          122,500    株
     学情                   85,600      1,015.00          86,884,000
                                                       108,000    株
     スタジオアリス                  121,600      1,455.00         176,928,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     クロスキャット                   65,200      1,119.00          72,958,800       貸付株式数          55,400    株
     シミックホールディングス                  119,000      1,332.00         158,508,000       貸付株式数           8,300   株
     エプコ                   51,300      1,225.00          62,842,500       貸付株式数            700  株
     システナ                  886,300      1,366.00        1,210,685,800        貸付株式数          198,600    株
     NJS                   53,300      1,769.00          94,287,700       貸付株式数          39,400    株
                                                       30,800    株
     デジタルアーツ                  122,200      8,660.00        1,058,252,000        貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     日鉄ソリューションズ                  372,300      2,839.00        1,056,959,700        貸付株式数          83,000    株
     綜合警備保障                  962,800      4,900.00        4,717,720,000        貸付株式数          106,300    株
     キューブシステム                  132,200       935.00        123,607,000       貸付株式数          100,900    株
     いちご                 3,178,900        238.00        756,578,200       貸付株式数         1,502,400     株
     エイジア                   45,100      1,360.00          61,336,000       貸付株式数          30,000    株
     日本駐車場開発                 2,465,400        138.00        340,225,200       貸付株式数         2,210,000     株
     コア                  105,000      1,153.00         121,065,000       貸付株式数          34,000    株
     カカクコム                 1,787,800       2,824.00        5,048,747,200        貸付株式数          863,700    株
                                                       72,800    株
     アイロムグループ                   86,900      2,417.00         210,037,300       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     セントケア・ホールディン
                       156,200       410.00        64,042,000       貸付株式数          139,000    株
     グ
     サイネックス                   40,700       686.00        27,920,200       貸付株式数           2,500   株
                                                       103,500    株
     ルネサンス                  134,500       894.00        120,243,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
                                                       305,000    株
     ディップ                  341,200      2,160.00         736,992,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
                                                       33,500    株
     SBSホールディングス                  218,600      2,207.00         482,450,200       貸付株式数
                                                      (25,900    株 )
     デジタルホールディングス                  131,100      1,414.00         185,375,400       貸付株式数          43,000    株
                                                       234,000    株
     新日本科学                  261,900       599.00        156,878,100       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     ツクイ                  569,700       474.00        270,037,800
     キャリアデザインセンター                   55,500       817.00        45,343,500       貸付株式数          48,100    株
     ベネフィット・ワン                  880,500      2,184.00        1,923,012,000        貸付株式数          601,700    株
     エムスリー                 5,336,300       4,895.00       26,121,188,500         貸付株式数          874,800    株
     ツカダ・グローバルHOL                                                  137,000    株
                       154,000       258.00        39,732,000       貸付株式数
     D                                                  (5,000    株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ブラス                   31,400       505.00        15,857,000       貸付株式数          23,300    株
     アウトソーシング                 1,385,200        585.00        810,342,000       貸付株式数          615,900    株
                                                       129,400    株
     ウェルネット                  244,100       605.00        147,680,500       貸付株式数
                                                       (6,000    株 )
                                                       61,500    株
     ワールドホールディングス                   82,800      1,502.00         124,365,600       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ディー・エヌ・エー                 1,023,800       1,290.00        1,320,702,000        貸付株式数          555,300    株
     博報堂DYHLDGS                 3,365,700       1,133.00        3,813,338,100        貸付株式数          139,500    株
     ぐるなび                  421,000       685.00        288,385,000       貸付株式数           4,400   株
     タカミヤ                  256,400       527.00        135,122,800       貸付株式数          84,400    株
     ジャパンベストレスキュー                                                   68,500    株
                       190,900       779.00        148,711,100       貸付株式数
     S                                                  (33,000    株 )
     ファンコミュニケーション
                       665,400       428.00        284,791,200       貸付株式数          17,700    株
     ズ
                                                       61,600    株
     ライク                   79,800      1,235.00          98,553,000       貸付株式数
                                                       (2,200    株 )
     ビジネス・ブレークスルー                  100,900       360.00        36,324,000       貸付株式数          75,700    株
                                                       109,800    株
     エスプール                  621,200       661.00        410,613,200       貸付株式数
                                                      (32,500    株 )
     WDBホールディングス                  110,400      2,586.00         285,494,400       貸付株式数          58,000    株
     手間いらず                   15,100      4,215.00          63,646,500       貸付株式数          12,000    株
     ティア                  140,900       481.00        67,772,900       貸付株式数           2,800   株
                                                       21,200    株
     CDG                   25,800      1,590.00          41,022,000       貸付株式数
                                                       (6,800    株 )
     バリューコマース                  135,500      2,938.00         398,099,000       貸付株式数          116,000    株
     インフォマート                 2,651,800        704.00       1,866,867,200        貸付株式数         1,775,500     株
     サッポロホールディングス                  867,400      1,896.00        1,644,590,400        貸付株式数          542,300    株
     アサヒグループホールディ
                     5,323,200       3,587.00       19,094,318,400         貸付株式数         3,408,000     株
     ン
     キリンHD                10,779,800        2,086.50       22,492,052,700         貸付株式数         6,442,000     株
     宝ホールディングス                 1,884,200        948.00       1,786,221,600        貸付株式数          140,500    株
     オエノンホールディングス                  670,400       397.00        266,148,800       貸付株式数          12,200    株
     養  命  酒
                       77,800      1,781.00         138,561,800       貸付株式数           1,100   株
     コカ・コーラボトラーズJ
                     1,784,000       1,837.00        3,277,208,000        貸付株式数         1,384,700     株
     HD
     サントリー食品インター                 1,700,700       4,315.00        7,338,520,500        貸付株式数         1,509,400     株
     ダイドーグループHD                  130,300      4,730.00         616,319,000       貸付株式数          116,000    株
     伊  藤  園
                       771,600      6,180.00        4,768,488,000        貸付株式数          628,000    株
     キーコーヒー                  249,800      2,146.00         536,070,800       貸付株式数           6,500   株
     ユニカフェ                   65,000       981.00        63,765,000       貸付株式数          38,400    株
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ジャパンフーズ                   36,100      1,180.00          42,598,000       貸付株式数           1,200   株
     日清オイリオグループ                  327,100      3,285.00        1,074,523,500        貸付株式数           3,600   株
     不二製油グループ                  619,700      2,786.00        1,726,484,200        貸付株式数          443,300    株
     かどや製油                   27,700      3,670.00         101,659,000       貸付株式数            500  株
     J-オイルミルズ                  131,700      3,925.00         516,922,500       貸付株式数           2,800   株
     ローソン                  630,900      5,500.00        3,469,950,000        貸付株式数          128,400    株
     サンエー                  207,500      4,000.00         830,000,000       貸付株式数          158,200    株
     カワチ薬品                  193,300      2,850.00         550,905,000       貸付株式数          168,700    株
     エービーシー・マート                  389,400      5,890.00        2,293,566,000
     ハードオフコーポレーショ
                       98,700       675.00        66,622,500       貸付株式数            400  株
     ン
                                                        5,500   株
     高千穂交易                   96,000       889.00        85,344,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
                                                       146,500    株
     アスクル                  260,700      3,475.00         905,932,500       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     ゲオホールディングス                  449,000      1,405.00         630,845,000       貸付株式数          61,600    株
     アダストリア                  345,300      1,493.00         515,532,900       貸付株式数          305,600    株
     ジーフット                  150,600       479.00        72,137,400       貸付株式数          134,000    株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                       35,800       447.00        16,002,600       貸付株式数          27,300    株
     リア
     カワニシホールディングス                   29,500      1,274.00          37,583,000
                                                       47,900    株
     伊藤忠食品                   61,500      4,805.00         295,507,500       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
                                                       104,200    株
     くら寿司                  130,200      4,600.00         598,920,000       貸付株式数
                                                      (33,700    株 )
     キャンドゥ                  118,700      2,095.00         248,676,500       貸付株式数          79,800    株
     エレマテック                  232,800       791.00        184,144,800       貸付株式数           1,900   株
     パルグループHLDGS                  254,700      1,155.00         294,178,500       貸付株式数           3,300   株
     JALUX                   70,300      1,650.00         115,995,000       貸付株式数          63,000    株
                                                       789,000    株
     エディオン                 1,144,900       1,033.00        1,182,681,700        貸付株式数
                                                      (184,300     株 )
     あらた                  198,400      4,555.00         903,712,000       貸付株式数          14,300    株
     サーラコーポレーション                  506,300       556.00        281,502,800       貸付株式数           1,600   株
                                                       98,000    株
     ワッツ                  109,800      1,050.00         115,290,000       貸付株式数
                                                       (2,600    株 )
     トーメンデバイス                   37,400      3,615.00         135,201,000       貸付株式数          33,000    株
     ハローズ                   93,700      3,295.00         308,741,500       貸付株式数          63,500    株
     JPホールディングス                  759,800       256.00        194,508,800       貸付株式数          617,100    株
                                                       188,000    株
     フジオフードG本社                  210,200      1,231.00         258,756,200       貸付株式数
                                                      (19,800    株 )
     あみやき亭                   53,900      2,803.00         151,081,700       貸付株式数          40,100    株
                                 54/168

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       32,600    株
     東京エレクトロンデバイス                   90,300      3,685.00         332,755,500       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ひらまつ                  458,600       165.00        75,669,000       貸付株式数          45,700    株
     フィールズ                  191,000       341.00        65,131,000       貸付株式数          46,000    株
     双日                13,776,200         229.00       3,154,749,800        貸付株式数          139,900    株
     アルフレッサホールディン
                     2,771,800       2,177.00        6,034,208,600        貸付株式数          52,000    株
     グス
     大黒天物産                   59,700      5,930.00         354,021,000       貸付株式数          47,700    株
     ハニーズホールディングス                  219,400      1,063.00         233,222,200       貸付株式数          125,500    株
                                                       18,200    株
     ファーマライズHD                   60,100       672.00        40,387,200       貸付株式数
                                                      (13,900    株 )
     キッコーマン                 1,829,300       4,850.00        8,872,105,000        貸付株式数          293,000    株
     味  の  素
                     5,613,300       1,721.50        9,663,295,950        貸付株式数          309,400    株
     キユーピー                 1,415,300       1,882.00        2,663,594,600        貸付株式数         1,033,500     株
     ハウス食品G本社                  950,600      3,280.00        3,117,968,000        貸付株式数           6,500   株
     カ  ゴ  メ
                       964,600      3,170.00        3,057,782,000        貸付株式数          213,600    株
     焼津水産化工                  123,200       841.00        103,611,200       貸付株式数           1,700   株
     アリアケジャパン                  232,200      6,570.00        1,525,554,000        貸付株式数           5,600   株
     ピエトロ                   33,200      1,620.00          53,784,000       貸付株式数           1,700   株
     エバラ食品工業                   61,700      2,100.00         129,570,000       貸付株式数          46,500    株
     やまみ                   21,800      2,190.00          47,742,000       貸付株式数            200  株
     ニチレイ                 1,210,600       3,040.00        3,680,224,000        貸付株式数           4,900   株
     横浜冷凍                  652,400       858.00        559,759,200       貸付株式数           2,100   株
     東洋水産                 1,307,700       6,130.00        8,016,201,000        貸付株式数           5,100   株
     イートアンド                   87,900      1,702.00         149,605,800       貸付株式数          69,400    株
     大冷                   33,100      2,004.00          66,332,400       貸付株式数          26,700    株
     ヨシムラ・フード・HLD                                                  122,600    株
                       141,000      1,181.00         166,521,000       貸付株式数
     GS                                                  (10,500    株 )
     日清食品HD                 1,080,400       9,510.00       10,274,604,000         貸付株式数          10,500    株
     永谷園ホールディングス                  124,100      2,100.00         260,610,000       貸付株式数            400  株
                                                       24,700    株
     一正蒲鉾                   98,700       935.00        92,284,500       貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     フジッコ                  275,100      1,953.00         537,270,300       貸付株式数           2,500   株
                                                       187,600    株
     ロックフィールド                  273,800      1,252.00         342,797,600       貸付株式数
                                                      (66,200    株 )
     日本たばこ産業                14,677,000        1,930.00       28,326,610,000         貸付株式数         9,398,000     株
                                                       21,100    株
     ケンコーマヨネーズ                  142,500      1,830.00         260,775,000       貸付株式数
                                                      (12,000    株 )
     わらべや日洋HD                  166,300      1,514.00         251,778,200       貸付株式数          103,600    株
     なとり                  141,800      1,739.00         246,590,200       貸付株式数          37,300    株
                                 55/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イフジ産業                   44,300       792.00        35,085,600       貸付株式数          30,300    株
     ピックルスコーポレーショ                                                   10,400    株
                       55,300      2,765.00         152,904,500       貸付株式数
     ン                                                  (10,400    株 )
                                                       795,000    株
     北の達人コーポ                  887,400       536.00        475,646,400       貸付株式数
                                                      (46,200    株 )
                                                       655,000    株
     ユーグレナ                 1,096,100        736.00        806,729,600       貸付株式数
                                                      (134,600     株 )
     スター・マイカ・HLDG                                                  113,000    株
                       129,000      1,378.00         177,762,000       貸付株式数
     S                                                  (30,100    株 )
     ADワークスグループ                  463,400       160.00        74,144,000
     片倉工業                  360,000      1,046.00         376,560,000       貸付株式数          125,700    株
     グ  ン  ゼ
                       182,000      4,000.00         728,000,000       貸付株式数          30,500    株
     ヒューリック                 5,333,700        940.00       5,013,678,000        貸付株式数         4,750,000     株
     神  栄
                       34,200       487.00        16,655,400       貸付株式数           6,300   株
     ラサ商事                  132,000       908.00        119,856,000       貸付株式数          75,100    株
                                                       152,900    株
     アルペン                  191,000      1,643.00         313,813,000       貸付株式数
                                                       (2,300    株 )
     ハブ                   70,900       577.00        40,909,300       貸付株式数          60,500    株
     ラクーンホールディングス                  112,100      1,004.00         112,548,400       貸付株式数           5,900   株
     クオールホールディングス                  367,100      1,100.00         403,810,000       貸付株式数          103,400    株
     アルコニックス                  264,900      1,216.00         322,118,400       貸付株式数          140,800    株
     神戸物産                  860,500      6,520.00        5,610,460,000        貸付株式数          749,700    株
     ソリトンシステムズ                  108,600      1,417.00         153,886,200       貸付株式数           8,900   株
                                                       93,100    株
     ジンズホールディングス                  132,000      7,390.00         975,480,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     ビックカメラ                 1,479,300       1,148.00        1,698,236,400        貸付株式数         1,325,900     株
                                                      1,032,000     株
     DCMホールディングス                 1,382,100       1,271.00        1,756,649,100        貸付株式数
                                                      (142,200     株 )
                                                       162,000    株
     ペッパーフードサービス                  217,100       500.00        108,550,000       貸付株式数
                                                       (2,100    株 )
     ハイパー                   37,500       555.00        20,812,500       貸付株式数          10,800    株
     MonotaRO                 1,773,500       4,540.00        8,051,690,000        貸付株式数         1,520,300     株
                                                       56,000    株
     東京一番フーズ                   63,200       499.00        31,536,800       貸付株式数
                                                      (20,200    株 )
     DDホールディングス                   98,400       728.00        71,635,200       貸付株式数          74,200    株
     あい    ホールディングス
                       356,000      1,479.00         526,524,000       貸付株式数          315,700    株
                                                        5,400   株
     ディーブイエックス                   88,700       861.00        76,370,700       貸付株式数
                                                       (2,500    株 )
     きちりホールディングス                   66,400       545.00        36,188,000       貸付株式数          48,000    株
     アークランドサービスHD                  182,200      1,843.00         335,794,600       貸付株式数          152,400    株
                                 56/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     J.    フロント      リテイリ
                     2,978,300        658.00       1,959,721,400
     ング
     ドトール・日レスHD                  358,600      1,666.00         597,427,600       貸付株式数          71,300    株
     マツモトキヨシHLDGS                 1,031,000       3,880.00        4,000,280,000
     ブロンコビリー                  130,400      2,218.00         289,227,200       貸付株式数          66,900    株
     ZOZO                 1,715,300       2,584.00        4,432,335,200        貸付株式数         1,059,300     株
     トレジャー・ファクトリー                   73,000       755.00        55,115,000       貸付株式数            500  株
                                                       33,400    株
     物語コーポレーション                   66,300      7,630.00         505,869,000       貸付株式数
                                                       (6,600    株 )
     ココカラファイン                  260,400      5,980.00        1,557,192,000
     三越伊勢丹HD                 4,360,900        574.00       2,503,156,600        貸付株式数         2,300,900     株
     東洋紡                  980,200      1,433.00        1,404,626,600        貸付株式数           7,800   株
     ユニチカ                  726,500       332.00        241,198,000       貸付株式数          251,300    株
     富士紡ホールディングス                  119,800      3,055.00         365,989,000
     日清紡ホールディングス                 1,687,900        734.00       1,238,918,600        貸付株式数          538,100    株
     倉敷紡績                  246,100      2,018.00         496,629,800       貸付株式数          29,400    株
     ダイワボウHD                  212,100      7,170.00        1,520,757,000
     シキボウ                  130,000      1,003.00         130,390,000       貸付株式数          41,300    株
     日東紡績                  376,800      5,020.00        1,891,536,000        貸付株式数          277,000    株
     トヨタ紡織                  737,800      1,356.00        1,000,456,800        貸付株式数          30,800    株
     マクニカ・富士エレHLD
                       594,700      1,477.00         878,371,900       貸付株式数           5,300   株
     GS
                                                       10,400    株
     Hamee                   88,800      1,882.00         167,121,600       貸付株式数
                                                       (3,200    株 )
     ラクト・ジャパン                   92,900      3,430.00         318,647,000       貸付株式数          39,800    株
     ウエルシアHD                  741,700      8,800.00        6,526,960,000        貸付株式数          16,500    株
     クリエイトSDH                  420,300      3,320.00        1,395,396,000        貸付株式数          286,200    株
     バイタルKSKHD                  469,400      1,011.00         474,563,400       貸付株式数          93,600    株
     八洲電機                  192,700       900.00        173,430,000       貸付株式数          148,100    株
     メディアスホールディング
                       141,300       872.00        123,213,600       貸付株式数           5,000   株
     ス
     レスターホールディングス                  260,100      1,995.00         518,899,500       貸付株式数           6,700   株
     ジューテックHD                   56,800       999.00        56,743,200       貸付株式数           2,400   株
                                                       261,000    株
     丸善CHI       HD
                       291,100       390.00        113,529,000       貸付株式数
                                                      (13,300    株 )
                                                       60,800    株
     大光                  105,800       640.00        67,712,000       貸付株式数
                                                       (5,800    株 )
                                                        2,200   株
     OCHIホールディングス                   72,200      1,443.00         104,184,600       貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                 57/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TOKAIホールディング
                     1,317,900        978.00       1,288,906,200        貸付株式数          61,200    株
     ス
     黒谷                   67,600       521.00        35,219,600       貸付株式数          58,600    株
     ミサワ                   50,300       643.00        32,342,900       貸付株式数            300  株
                                                       29,000    株
     ティーライフ                   36,700      1,100.00          40,370,000       貸付株式数
                                                      (25,300    株 )
     Cominix                   43,200       706.00        30,499,200       貸付株式数          37,000    株
     エー・ピーカンパニー                   46,700       435.00        20,314,500       貸付株式数          40,000    株
     三洋貿易                  250,900       954.00        239,358,600       貸付株式数            800  株
                                                       68,000    株
     チムニー                   76,000      1,206.00          91,656,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
                                                       91,000    株
     シュッピン                  169,500       693.00        117,463,500       貸付株式数
                                                      (84,300    株 )
     ビューティガレージ                   40,100      1,990.00          79,799,000       貸付株式数            300  株
     オイシックス・ラ・大地                  245,700      2,040.00         501,228,000       貸付株式数           2,900   株
     ウイン・パートナーズ                  179,900       896.00        161,190,400       貸付株式数          138,000    株
                                                       312,700    株
     ネクステージ                  357,500       959.00        342,842,500       貸付株式数
                                                       (8,000    株 )
     ジョイフル本田                  730,500      1,429.00        1,043,884,500        貸付株式数          634,200    株
                                                       65,000    株
     鳥貴族                   73,100      1,407.00         102,851,700       貸付株式数
                                                      (25,400    株 )
     キリン堂ホールディングス                   98,000      2,541.00         249,018,000       貸付株式数          60,400    株
                                                       126,200    株
     ホットランド                  166,100      1,034.00         171,747,400       貸付株式数
                                                       (4,800    株 )
                                                      1,392,000     株
     すかいらーくHD                 2,795,200       1,605.00        4,486,296,000        貸付株式数
                                                      (80,200    株 )
     SFPホールディングス                  141,900      1,364.00         193,551,600       貸付株式数          94,000    株
     綿半ホールディングス                   93,200      1,858.00         173,165,600       貸付株式数          58,400    株
     日本毛織                  815,900       987.00        805,293,300       貸付株式数          541,000    株
     ダイトウボウ                  401,000       109.00        43,709,000       貸付株式数          211,000    株
     トーア紡コーポレーション                   98,400       455.00        44,772,000       貸付株式数          55,700    株
     ダイドーリミテツド                  326,000       190.00        61,940,000       貸付株式数          214,400    株
     ヨシックス                   40,600      1,778.00          72,186,800       貸付株式数          35,800    株
     ユナイテッド・スーパー
                       724,800      1,221.00         884,980,800       貸付株式数          637,200    株
     マーケ
     三栄建築設計                  100,100      1,385.00         138,638,500       貸付株式数           1,200   株
     野村不動産HLDGS                 1,516,600       1,825.00        2,767,795,000        貸付株式数          10,100    株
     三重交通グループHD                  506,200       439.00        222,221,800       貸付株式数          308,800    株
     サムティ                  354,100      1,233.00         436,605,300       貸付株式数          287,500    株
     ディア・ライフ                  352,900       472.00        166,568,800       貸付株式数          254,900    株
     コーセーアールイー                   73,400       508.00        37,287,200       貸付株式数          55,700    株
                                 58/168

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       125,800    株
     日本商業開発                  158,200      1,468.00         232,237,600       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     プレサンスコーポレーショ
                       410,100      1,163.00         476,946,300       貸付株式数          233,600    株
     ン
     フィル・カンパニー                   45,400      2,190.00          99,426,000       貸付株式数          29,000    株
     THEグローバル社                  117,600       205.00        24,108,000       貸付株式数          94,500    株
     ハウスコム                   42,900      1,257.00          53,925,300       貸付株式数            700  株
     日本管理センター                  164,600      1,037.00         170,690,200       貸付株式数          129,000    株
     サンセイランディック                   73,200       751.00        54,973,200       貸付株式数          22,500    株
     エストラスト                   33,900       639.00        21,662,100       貸付株式数           8,500   株
     フージャースHD                  497,800       506.00        251,886,800       貸付株式数          61,300    株
     オープンハウス                  725,600      3,645.00        2,644,812,000        貸付株式数          59,500    株
     東急不動産HD                 6,791,800        433.00       2,940,849,400        貸付株式数          229,800    株
     飯田GHD                 2,083,500       1,704.00        3,550,284,000        貸付株式数          674,400    株
     イーグランド                   40,000       687.00        27,480,000       貸付株式数           3,500   株
                                                       25,200    株
     ムゲンエステート                  172,400       469.00        80,855,600       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     帝国繊維                  279,600      2,150.00         601,140,000       貸付株式数          51,700    株
     日本コークス工業                 2,139,600         62.00       132,655,200       貸付株式数          13,900    株
     ゴルフダイジェスト・オン                  114,900       507.00        58,254,300       貸付株式数           3,900   株
     ミタチ産業                   74,600       560.00        41,776,000       貸付株式数          47,400    株
     BEENOS                  115,300      1,116.00         128,674,800       貸付株式数          92,300    株
     あさひ                  185,700      1,536.00         285,235,200       貸付株式数          146,600    株
     日本調剤                  151,200      1,673.00         252,957,600       貸付株式数           1,600   株
                                                       195,100    株
     コスモス薬品                  220,200      17,000.00        3,743,400,000        貸付株式数
                                                      (23,100    株 )
     シップヘルスケアHD                  399,700      4,545.00        1,816,636,500        貸付株式数          137,000    株
     トーエル                  120,400       650.00        78,260,000       貸付株式数          99,200    株
     ソフトクリエイトHD                  108,300      2,131.00         230,787,300       貸付株式数           1,600   株
     オンリー                   42,300       566.00        23,941,800       貸付株式数          37,000    株
     セブン&アイ・HLDGS                 9,757,800       3,304.00       32,239,771,200         貸付株式数         2,397,400     株
     クリエイト・レストラン                                                 1,201,000     株
                     1,340,600        601.00        805,700,600       貸付株式数
     ツ・ホール                                                 (197,100     株 )
     明治電機工業                   78,300      1,361.00         106,566,300       貸付株式数           3,000   株
     ツルハホールディングス                  542,500      14,570.00        7,904,225,000        貸付株式数          343,000    株
     デリカフーズHLDGS                   87,700       608.00        53,321,600       貸付株式数          78,000    株
     スターティアホールディン                                                   42,500    株
                       56,400       580.00        32,712,000       貸付株式数
     グス                                                   (500  株 )
     サンマルクホールディング
                       197,000      1,530.00         301,410,000       貸付株式数           6,000   株
     ス
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フェリシモ                   55,300      1,051.00          58,120,300       貸付株式数          49,000    株
     トリドールホールディング                                                  532,500    株
                       616,700      1,127.00         695,020,900       貸付株式数
     ス                                                  (23,800    株 )
     帝  人
                     2,023,400       1,650.00        3,338,610,000        貸付株式数          158,600    株
     東  レ
                     17,959,000         484.20       8,695,747,800        貸付株式数          120,600    株
     ク  ラ  レ
                     3,906,300       1,080.00        4,218,804,000        貸付株式数          658,900    株
     旭  化  成
                     16,440,100         823.60      13,540,066,360
     サカイオーベックス                   65,800      2,145.00         141,141,000       貸付株式数           1,800   株
     TOKYO       BASE
                       224,700       329.00        73,926,300       貸付株式数          93,000    株
     稲葉製作所                  140,900      1,400.00         197,260,000       貸付株式数          121,300    株
     宮地エンジニアリングG                   76,200      1,616.00         123,139,200       貸付株式数          28,400    株
     トーカロ                  695,700      1,116.00         776,401,200       貸付株式数          28,600    株
     アルファCO                   88,200       900.00        79,380,000       貸付株式数           5,900   株
     SUMCO                 2,976,300       1,620.00        4,821,606,000        貸付株式数         2,052,000     株
     川田テクノロジーズ                   51,200      4,650.00         238,080,000       貸付株式数            100  株
     RS    TECHNOLOG
                                                       31,900    株
                       71,000      4,070.00         288,970,000       貸付株式数
                                                      (19,000    株 )
     IES
     信和                  144,000       691.00        99,504,000       貸付株式数            800  株
     ビーロット                  116,600       582.00        67,861,200       貸付株式数          92,500    株
                                                       46,500    株
     ファーストブラザーズ                   56,800       711.00        40,384,800       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハウスドゥ                  122,600       834.00        102,248,400       貸付株式数          55,100    株
     シーアールイー                   62,000      1,546.00          95,852,000       貸付株式数          54,000    株
     プロパティエージェント                   39,600      1,003.00          39,718,800       貸付株式数          35,000    株
     ケイアイスター不動産                   78,300      1,701.00         133,188,300       貸付株式数          65,600    株
     アグレ都市デザイン                   40,300       515.00        20,754,500       貸付株式数          33,000    株
     グッドコムアセット                   59,600      1,528.00          91,068,800       貸付株式数          51,000    株
     ジェイ・エス・ビー                   53,500      2,671.00         142,898,500       貸付株式数            600  株
     テンポイノベーション                   56,100       609.00        34,164,900       貸付株式数          50,000    株
     グロバルリンクマネジメン
                       41,700       598.00        24,936,600       貸付株式数          35,800    株
     ト
     住江織物                   54,400      1,978.00         107,603,200       貸付株式数           1,400   株
     日本フエルト                  140,400       440.00        61,776,000       貸付株式数           4,700   株
     イチカワ                   35,100      1,123.00          39,417,300       貸付株式数            300  株
     エコナックホールディング
                       436,800        94.00        41,059,200       貸付株式数           6,100   株
     ス
     日東製網                   28,700      1,377.00          39,519,900       貸付株式数            500  株
     芦森工業                   52,400       973.00        50,985,200       貸付株式数          35,900    株
     アツギ                  204,300       595.00        121,558,500       貸付株式数           2,900   株
     ウイルプラスHLDGS                   31,100       585.00        18,193,500       貸付株式数            500  株
                                 60/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       169,000    株
     JMホールディングス                  188,800      3,385.00         639,088,000       貸付株式数
                                                      (62,800    株 )
     コメダホールディングス                  543,600      1,763.00         958,366,800       貸付株式数          321,000    株
                                                        1,400   株
     サツドラホールディングス                   37,300      1,977.00          73,742,100       貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
                                                       109,000    株
     アレンザホールディングス                  124,500      1,091.00         135,829,500       貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
                                                       45,000    株
     串カツ田中HLDGS                   51,100      1,577.00          80,584,700       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
                                                       155,000    株
     バロックジャパン                  173,000       645.00        111,585,000       貸付株式数
                                                      (15,100    株 )
                                                       146,600    株
     クスリのアオキHLDGS                  223,100      9,790.00        2,184,149,000        貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     ダイニック                   93,600       707.00        66,175,200       貸付株式数           2,500   株
     共和レザー                  134,800       609.00        82,093,200       貸付株式数            500  株
     ピーバンドットコム                   24,800       910.00        22,568,000       貸付株式数           1,000   株
     力の源HD                  113,100       618.00        69,895,800       貸付株式数          79,500    株
     スシローグローバルHLD
                     1,368,700       2,415.00        3,305,410,500        貸付株式数           9,600   株
     GS
     LIXILビバ                  246,700      2,596.00         640,433,200
     アセンテック                   26,600      3,920.00         104,272,000       貸付株式数          15,900    株
     セーレン                  609,800      1,252.00         763,469,600       貸付株式数          37,100    株
     ソトー                   98,600       947.00        93,374,200       貸付株式数           3,800   株
     東海染工                   34,100      1,120.00          38,192,000       貸付株式数            900  株
     小松マテーレ                  407,000       690.00        280,830,000       貸付株式数           7,900   株
     ワコールホールディングス                  618,800      1,882.00        1,164,581,600        貸付株式数            400  株
     ホギメディカル                  282,700      3,065.00         866,475,500
     クラウディアHLDGS                   60,900       326.00        19,853,400       貸付株式数          54,000    株
     TSIホールディングス                  831,700       336.00        279,451,200       貸付株式数          394,600    株
     マツオカコーポレーション                   71,000      1,682.00         119,422,000       貸付株式数          58,500    株
     ワールド                  351,500      1,420.00         499,130,000       貸付株式数           7,700   株
     TIS                 2,484,900       2,250.00        5,591,025,000
     ネオス                   99,300       677.00        67,226,100       貸付株式数          12,900    株
     電算システム                   94,700      4,455.00         421,888,500       貸付株式数          70,000    株
     グリー                 1,523,800        466.00        710,090,800       貸付株式数         1,000,000     株
     コーエーテクモHD                  508,200      3,465.00        1,760,913,000        貸付株式数           5,200   株
     三菱総合研究所                  106,500      4,195.00         446,767,500       貸付株式数            400  株
     ボルテージ                   57,900       498.00        28,834,200       貸付株式数          32,800    株
     電算                   27,500      2,125.00          58,437,500       貸付株式数           2,500   株
     AGS                  140,300       763.00        107,048,900       貸付株式数           2,100   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       105,300    株
     ファインデックス                  209,200       915.00        191,418,000       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
                                                       37,600    株
     ブレインパッド                   63,700      4,230.00         269,451,000       貸付株式数
                                                       (5,700    株 )
                                                       260,200    株
     KLab                  481,500       709.00        341,383,500       貸付株式数
                                                      (16,000    株 )
     ポールトゥウィン・ピット
                       299,800       823.00        246,735,400       貸付株式数          195,800    株
     クル
     イーブックイニシアティブ                   35,900      3,075.00         110,392,500       貸付株式数          22,800    株
     ネクソン                 6,939,900       2,593.00       17,995,160,700         貸付株式数         6,187,800     株
     アイスタイル                  695,500       281.00        195,435,500       貸付株式数          479,000    株
     エムアップホールディング                                                   61,000    株
                       71,700      2,390.00         171,363,000       貸付株式数
     ス                                                  (21,300    株 )
     エイチーム                  170,900       846.00        144,581,400       貸付株式数          135,000    株
     エニグモ                  234,700      1,262.00         296,191,400       貸付株式数          19,200    株
     テクノスジャパン                  192,500       748.00        143,990,000       貸付株式数          10,900    株
                                                       93,000    株
     enish                  135,700       757.00        102,724,900       貸付株式数
                                                        (900  株 )
                                                       557,600    株
     コロプラ                  815,200      1,039.00         846,992,800       貸付株式数
                                                      (108,000     株 )
     オルトプラス                  150,500       436.00        65,618,000       貸付株式数          121,000    株
     ブロードリーフ                 1,231,600        543.00        668,758,800       貸付株式数          663,100    株
     クロス・マーケティングG                  109,900       331.00        36,376,900       貸付株式数          62,100    株
     デジタルハーツHLDGS                  131,500       852.00        112,038,000       貸付株式数          106,200    株
     システム情報                  186,100      1,400.00         260,540,000       貸付株式数          166,000    株
     メディアドゥ                   78,000      4,550.00         354,900,000       貸付株式数          22,200    株
     じげん                  614,800       312.00        191,817,600       貸付株式数          16,000    株
                                                       137,000    株
     ブイキューブ                  153,100      1,238.00         189,537,800       貸付株式数
                                                      (12,700    株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                   54,400       820.00        44,608,000       貸付株式数          34,000    株
     サイバーリンクス                   38,100      2,117.00          80,657,700       貸付株式数          10,100    株
                                                       179,000    株
     ディー・エル・イー                  199,700       501.00        100,049,700       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     フィックスターズ                  264,300      1,191.00         314,781,300       貸付株式数          143,100    株
     CARTA       HOLDIN
                       120,100      1,233.00         148,083,300       貸付株式数          28,900    株
     GS
                                                       116,000    株
     オプティム                  130,000      3,620.00         470,600,000       貸付株式数
                                                      (21,000    株 )
     セレス                   81,300      1,065.00          86,584,500       貸付株式数          64,700    株
                                                       31,900    株
     SHIFT                  100,100      12,780.00        1,279,278,000        貸付株式数
                                                      (16,000    株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     特種東海製紙                  157,500      4,470.00         704,025,000       貸付株式数           2,000   株
     ティーガイア                  220,400      1,952.00         430,220,800       貸付株式数           6,100   株
     セック                   36,200      2,899.00         104,943,800       貸付株式数            600  株
     日本アジアグループ                  262,000       282.00        73,884,000       貸付株式数           4,500   株
     テクマトリックス                  350,000      1,878.00         657,300,000
     プロシップ                   71,900      1,382.00          99,365,800       貸付株式数          36,700    株
     ガンホー・オンライン・エ
                       598,900      1,987.00        1,190,014,300        貸付株式数          536,000    株
     ンター
     GMOペイメントゲート
                       525,800      11,790.00        6,199,182,000        貸付株式数          135,500    株
     ウェイ
     ザッパラス                  107,300       373.00        40,022,900       貸付株式数          77,300    株
     システムリサーチ                   65,700      1,886.00         123,910,200       貸付株式数           1,000   株
     インターネットイニシア
                       367,500      3,600.00        1,323,000,000        貸付株式数            700  株
     ティブ
                                                       238,000    株
     さくらインターネット                  266,200       606.00        161,317,200       貸付株式数
                                                      (40,000    株 )
                                                       13,000    株
     ヴィンクス                   69,700      1,314.00          91,585,800       貸付株式数
                                                      (13,000    株 )
                                                       41,000    株
     GMOクラウド                   46,000      8,090.00         372,140,000       貸付株式数
                                                       (4,000    株 )
     SRAホールディングス                  131,800      2,301.00         303,271,800
     システムインテグレータ                   78,400      1,028.00          80,595,200       貸付株式数           3,300   株
     朝日ネット                  176,100      1,119.00         197,055,900       貸付株式数           1,900   株
     eBASE                  296,700      1,326.00         393,424,200
                                                       40,600    株
     アバント                  236,400       982.00        232,144,800       貸付株式数
                                                       (8,200    株 )
     アドソル日進                   87,800      2,294.00         201,413,200       貸付株式数          57,200    株
                                                       114,000    株
     フリービット                  128,900       720.00        92,808,000       貸付株式数
                                                      (10,600    株 )
     コムチュア                  278,900      2,704.00         754,145,600       貸付株式数           1,500   株
                                                       39,000    株
     サイバーコム                   44,200      1,770.00          78,234,000       貸付株式数
                                                      (22,200    株 )
     アステリア                  151,300       503.00        76,103,900       貸付株式数          118,000    株
     アイル                  137,800      1,577.00         217,310,600       貸付株式数          123,000    株
     王子ホールディングス                10,368,500         465.00       4,821,352,500        貸付株式数          290,900    株
     日本製紙                 1,096,900       1,407.00        1,543,338,300        貸付株式数          819,000    株
     三菱製紙                  281,400       331.00        93,143,400       貸付株式数           7,300   株
     北越コーポレーション                 1,478,600        354.00        523,424,400       貸付株式数           8,700   株
     中越パルプ                  105,000      1,438.00         150,990,000       貸付株式数           2,700   株
     巴川製紙                   73,500       926.00        68,061,000       貸付株式数            100  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       980,000    株
     大王製紙                 1,093,500       1,436.00        1,570,266,000        貸付株式数
                                                      (214,400     株 )
     阿波製紙                   64,000       482.00        30,848,000       貸付株式数           3,400   株
     マークラインズ                  124,400      2,228.00         277,163,200       貸付株式数          90,300    株
     メディカル・データ・ビジ                  188,800      1,231.00         232,412,800       貸付株式数          164,500    株
                                                       170,500    株
     gumi                  318,600       982.00        312,865,200       貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     ショーケース                   58,700       668.00        39,211,600       貸付株式数          45,900    株
                                                       12,800    株
     モバイルファクトリー                   55,600       992.00        55,155,200       貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     テラスカイ                   89,400      2,829.00         252,912,600       貸付株式数          80,000    株
     デジタル・インフォメー
                       97,500      1,306.00         127,335,000       貸付株式数          86,400    株
     ション
     PCIホールディングス                   93,800      1,093.00         102,523,400       貸付株式数          38,300    株
                                                       28,000    株
     パイプドHD                   31,900      1,428.00          45,553,200       貸付株式数
                                                      (10,400    株 )
     アイビーシー                   40,400       935.00        37,774,000       貸付株式数          33,200    株
     ネオジャパン                   46,700      2,306.00         107,690,200       貸付株式数          41,000    株
     PR    TIMES
                       21,200      2,804.00          59,444,800       貸付株式数          18,000    株
     ランドコンピュータ                   37,700       964.00        36,342,800       貸付株式数          27,900    株
     ダブルスタンダード                   32,000      5,370.00         171,840,000       貸付株式数            200  株
                                                       110,000    株
     オープンドア                  122,900      1,263.00         155,222,700       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     マイネット                   79,900      1,140.00          91,086,000       貸付株式数            500  株
     アカツキ                   88,000      3,790.00         333,520,000       貸付株式数          76,600    株
     ベネフィットジャパン                   18,600      1,504.00          27,974,400
     UBICOMホールディン                                                   11,400    株
                       55,000      2,066.00         113,630,000       貸付株式数
     グス                                                  (11,000    株 )
                                                       73,200    株
     LINE                  569,600      5,500.00        3,132,800,000        貸付株式数
                                                      (25,000    株 )
                                                        5,800   株
     カナミックネットワーク                  227,100       927.00        210,521,700       貸付株式数
                                                       (5,800    株 )
     ノムラシステムコーポレー
                       108,600       390.00        42,354,000       貸付株式数          97,000    株
     ション
     レンゴー                 2,344,400        816.00       1,913,030,400        貸付株式数          382,100    株
     トーモク                  152,100      1,732.00         263,437,200       貸付株式数          112,600    株
     ザ・パック                  187,800      2,816.00         528,844,800       貸付株式数          55,400    株
     チェンジ                   86,800      8,140.00         706,552,000       貸付株式数          32,000    株
     シンクロ・フード                  105,700       309.00        32,661,300       貸付株式数          89,400    株
     オークネット                  152,900      1,011.00         154,581,900       貸付株式数          58,000    株
     セグエグループ                   54,200       841.00        45,582,200       貸付株式数          34,300    株
                                 64/168

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エイトレッド                   41,100      1,885.00          77,473,500       貸付株式数          14,000    株
     AOI     TYO     HOLD
                       251,100       384.00        96,422,400       貸付株式数          100,600    株
     INGS
     マクロミル                  507,100       709.00        359,533,900       貸付株式数          238,000    株
                                                        2,100   株
     ビーグリー                   48,400      1,854.00          89,733,600       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     オロ                   65,300      2,735.00         178,595,500       貸付株式数          36,800    株
     ユーザーローカル                   24,600      3,785.00          93,111,000       貸付株式数           2,100   株
     テモナ                   52,900       952.00        50,360,800       貸付株式数          20,800    株
     ニーズウェル                   46,700       705.00        32,923,500       貸付株式数            900  株
     サインポスト                   51,600      1,534.00          79,154,400       貸付株式数           4,600   株
     昭和電工                 1,765,700       2,271.00        4,009,904,700        貸付株式数         1,055,000     株
     住友化学                18,222,800         312.00       5,685,513,600        貸付株式数          736,200    株
     住友精化                  109,900      3,495.00         384,100,500       貸付株式数            600  株
     日産化学                 1,377,500       5,510.00        7,590,025,000        貸付株式数          212,300    株
     ラサ工業                   87,400      1,422.00         124,282,800       貸付株式数          48,300    株
     クレハ                  212,700      4,410.00         938,007,000       貸付株式数           4,200   株
     多木化学                   96,700      7,030.00         679,801,000       貸付株式数          66,000    株
     テイカ                  182,000      1,288.00         234,416,000       貸付株式数           2,400   株
     石原産業                  444,500       672.00        298,704,000       貸付株式数           3,400   株
     片倉コープアグリ                   63,900      1,198.00          76,552,200       貸付株式数           1,300   株
     日本曹達                  367,100      2,724.00         999,980,400       貸付株式数          24,300    株
     東ソー                 3,834,000       1,427.00        5,471,118,000        貸付株式数          106,700    株
     トクヤマ                  714,800      2,369.00        1,693,361,200        貸付株式数          21,800    株
     セントラル硝子                  506,900      1,840.00         932,696,000
     東亞合成                 1,556,800       1,031.00        1,605,060,800        貸付株式数          925,600    株
     大阪ソーダ                  252,200      2,317.00         584,347,400
     関東電化                  588,200       821.00        482,912,200       貸付株式数           5,200   株
     デンカ                  905,200      2,551.00        2,309,165,200        貸付株式数          36,800    株
     イビデン                 1,550,600       3,130.00        4,853,378,000        貸付株式数          13,800    株
                                                       119,500    株
     信越化学                 4,258,900       12,410.00        52,852,949,000         貸付株式数
                                                      (46,000    株 )
     日本カ-バイド                   84,800      1,152.00          97,689,600       貸付株式数           1,100   株
     堺  化  学
                       160,400      1,946.00         312,138,400       貸付株式数            100  株
     第一稀元素化学工                  268,600       712.00        191,243,200       貸付株式数           2,500   株
     エア・ウォーター                 2,306,900       1,454.00        3,354,232,600        貸付株式数          99,700    株
     大陽日酸                 2,383,700       1,774.00        4,228,683,800        貸付株式数          337,800    株
     日本化学工業                   77,200      2,089.00         161,270,800
     東邦アセチレン                   37,200      1,231.00          45,793,200       貸付株式数           1,900   株
     日本パ-カライジング                 1,251,200       1,063.00        1,330,025,600        貸付株式数          236,200    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     高圧ガス                  393,300       779.00        306,380,700
     チタン工業                   30,900      1,679.00          51,881,100       貸付株式数          21,000    株
     四国化成                  382,400      1,004.00         383,929,600       貸付株式数           7,800   株
     戸田工業                   57,500      1,669.00          95,967,500       貸付株式数          39,900    株
                                                       76,900    株
     ステラ     ケミファ
                       135,100      2,301.00         310,865,100       貸付株式数
                                                      (42,700    株 )
                                                       48,900    株
     保土谷化学                   92,600      4,735.00         438,461,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     日本触媒                  385,000      5,390.00        2,075,150,000
     大日精化                  219,500      2,206.00         484,217,000       貸付株式数           3,900   株
     カネカ                  641,600      2,574.00        1,651,478,400
     協和キリン                 2,547,500       2,680.00        6,827,300,000        貸付株式数         2,253,900     株
     三菱瓦斯化学                 2,307,400       1,603.00        3,698,762,200
     三井化学                 2,252,000       2,167.00        4,880,084,000        貸付株式数          81,900    株
     JSR                 2,311,400       2,110.00        4,877,054,000        貸付株式数          156,700    株
     東京応化工業                  425,500      5,650.00        2,404,075,000        貸付株式数          317,000    株
     大阪有機化学                  229,100      2,832.00         648,811,200       貸付株式数          133,900    株
     三菱ケミカルHLDGS                16,580,900         607.30      10,069,580,570
     KHネオケム                  437,300      2,030.00         887,719,000       貸付株式数          219,900    株
     ダイセル                 3,229,400        764.00       2,467,261,600        貸付株式数           8,300   株
     住友ベ-クライト                  389,900      2,724.00        1,062,087,600        貸付株式数           1,100   株
     積水化学                 5,245,300       1,466.00        7,689,609,800        貸付株式数          27,400    株
     日本ゼオン                 2,236,900        947.00       2,118,344,300        貸付株式数          255,300    株
     アイカ工業                  744,000      3,505.00        2,607,720,000        貸付株式数          35,900    株
     宇部興産                 1,252,500       1,757.00        2,200,642,500        貸付株式数           1,700   株
     積水樹脂                  446,400      2,089.00         932,529,600       貸付株式数          10,300    株
     タキロンシーアイ                  536,600       679.00        364,351,400       貸付株式数          21,100    株
     旭有機材                  140,100      1,346.00         188,574,600       貸付株式数            600  株
     ニチバン                  130,400      1,496.00         195,078,400       貸付株式数          116,000    株
     リケンテクノス                  623,800       390.00        243,282,000       貸付株式数           4,400   株
     大倉工業                  117,100      1,452.00         170,029,200       貸付株式数           4,600   株
     積水化成品                  332,500       527.00        175,227,500
     群栄化学                   56,600      2,552.00         144,443,200       貸付株式数            300  株
     タイガース       ポリマー
                       130,500       452.00        58,986,000       貸付株式数            200  株
     ミライアル                   87,500       982.00        85,925,000       貸付株式数          61,200    株
     ダイキアクシス                   87,800       722.00        63,391,600       貸付株式数          19,300    株
     ダイキョーニシカワ                  522,900       443.00        231,644,700       貸付株式数          83,700    株
                                                       77,000    株
     竹本容器                   88,700       668.00        59,251,600       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     森六ホールディングス                  133,400      1,564.00         208,637,600       貸付株式数          19,100    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本化薬                 1,535,200       1,047.00        1,607,354,400        貸付株式数          103,300    株
     カーリットホールディング
                       264,700       481.00        127,320,700       貸付株式数          144,200    株
     ス
     EPSホールディングス                  327,700       995.00        326,061,500       貸付株式数          45,500    株
     ソルクシーズ                  105,400       678.00        71,461,200       貸付株式数          90,400    株
                                                       18,400    株
     レッグス                   59,700       827.00        49,371,900       貸付株式数
                                                      (16,100    株 )
     プレステージ・インター                  906,000       851.00        771,006,000       貸付株式数          168,300    株
     フェイス                   87,000       621.00        54,027,000       貸付株式数           9,200   株
     プロトコーポレーション                  222,500       942.00        209,595,000       貸付株式数           6,800   株
     ハイマックス                   29,300      1,927.00          56,461,100       貸付株式数            500  株
     アミューズ                  131,800      2,203.00         290,355,400       貸付株式数           5,600   株
     野村総合研究所                 3,522,500       2,897.00       10,204,682,500         貸付株式数          50,700    株
     ドリームインキュベータ                   73,500      1,214.00          89,229,000       貸付株式数          56,700    株
     サイバネットシステム                  176,500       639.00        112,783,500       貸付株式数            400  株
     クイック                  150,200      1,105.00         165,971,000       貸付株式数           2,000   株
     TAC                  145,500       192.00        27,936,000       貸付株式数          74,000    株
     CEホールディングス                  130,900       516.00        67,544,400       貸付株式数          35,300    株
     ケネディクス                 2,254,700        480.00       1,082,256,000        貸付株式数          516,900    株
     日本システム技術                   39,700      1,584.00          62,884,800
     電通グループ                 2,494,500       2,393.00        5,969,338,500        貸付株式数         2,018,800     株
     インテージホールディング
                       309,900       868.00        268,993,200       貸付株式数            400  株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   92,400       547.00        50,542,800       貸付株式数          70,100    株
     東邦システムサイエンス                   65,400       904.00        59,121,600       貸付株式数           9,100   株
                                                       61,000    株
     ぴあ                   69,100      2,969.00         205,157,900       貸付株式数
                                                        (700  株 )
                                                       83,000    株
     イオンファンタジー                   93,200      1,381.00         128,709,200       貸付株式数
                                                      (17,200    株 )
                                                       960,000    株
     ソースネクスト                 1,178,300        272.00        320,497,600       貸付株式数
                                                      (197,200     株 )
     シーティーエス                  273,000       827.00        225,771,000       貸付株式数          128,000    株
     ネクシィーズグループ                   73,800       915.00        67,527,000       貸付株式数          61,400    株
     インフォコム                  271,700      3,160.00         858,572,000       貸付株式数          12,300    株
     メディカルシステムネット
                       240,900       466.00        112,259,400       貸付株式数           1,900   株
     ワーク
     日本精化                  199,500      1,385.00         276,307,500
     扶桑化学工業                  251,300      3,900.00         980,070,000       貸付株式数          11,000    株
     トリケミカル                   55,300     11,770.00          650,881,000       貸付株式数          35,000    株
     HEROZ                   35,200      3,360.00         118,272,000       貸付株式数          31,000    株
                                 67/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ラクスル                  198,800      3,550.00         705,740,000       貸付株式数          118,000    株
     FIG                  268,800       260.00        69,888,000       貸付株式数          202,700    株
     システムサポート                   55,400      1,894.00         104,927,600       貸付株式数          10,400    株
     ADEKA                 1,141,700       1,399.00        1,597,238,300        貸付株式数          56,600    株
     日油                  933,900      3,855.00        3,600,184,500
     ミヨシ油脂                   97,200      1,040.00         101,088,000       貸付株式数           8,300   株
     新日本理化                  410,400       156.00        64,022,400       貸付株式数          13,400    株
     ハリマ化成グループ                  205,100       870.00        178,437,000       貸付株式数           3,600   株
                                                       72,900    株
     イーソル                  118,100      1,072.00         126,603,200       貸付株式数
                                                      (18,800    株 )
     アルテリア・ネットワーク
                       275,200      1,972.00         542,694,400       貸付株式数           1,400   株
     ス
     東海ソフト                   17,100      1,431.00          24,470,100       貸付株式数          13,000    株
     ヒト・コミュニケーション
                       42,200      1,006.00          42,453,200       貸付株式数          26,000    株
     ズHD
     トビラシステムズ                   29,500      1,779.00          52,480,500       貸付株式数          26,000    株
                                                      3,397,000     株
     花  王
                     6,063,700       8,409.00       50,989,653,300         貸付株式数
                                                      (67,000    株 )
                                                       71,900    株
     第一工業製薬                   92,400      4,960.00         458,304,000       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     石原ケミカル                   67,300      1,931.00         129,956,300       貸付株式数           1,000   株
     日華化学                   83,500       800.00        66,800,000       貸付株式数          70,000    株
                                                       36,000    株
     ニイタカ                   51,400      4,940.00         253,916,000       貸付株式数
                                                      (22,000    株 )
     三洋化成                  148,000      4,545.00         672,660,000
     武田薬品     ※
                     21,070,800        3,670.00       77,329,836,000         貸付株式数          150,800    株
     アステラス製薬                21,958,000        1,713.50       37,625,033,000         貸付株式数          501,100    株
     大日本住友製薬                 1,877,100       1,347.00        2,528,453,700        貸付株式数          141,800    株
     塩野義製薬                 3,184,900       6,134.00       19,536,176,600         貸付株式数          713,200    株
     わかもと製薬                  301,300       265.00        79,844,500       貸付株式数          10,200    株
     あすか製薬                  288,400      1,153.00         332,525,200       貸付株式数           6,700   株
     日本新薬                  662,800      7,850.00        5,202,980,000        貸付株式数           2,700   株
     ビオフエルミン製薬                   43,000      2,219.00          95,417,000       貸付株式数            800  株
     中外製薬                 7,921,200       5,398.00       42,758,637,600         貸付株式数         7,101,000     株
     科研製薬                  433,500      5,120.00        2,219,520,000        貸付株式数           4,400   株
     エーザイ                 3,031,400       8,723.00       26,442,902,200         貸付株式数          87,400    株
     理研ビタミン                  240,000      2,169.00         520,560,000       貸付株式数           2,000   株
     ロート製薬                 1,299,900       3,430.00        4,458,657,000        貸付株式数           6,600   株
     小野薬品                 5,815,900       2,910.00       16,924,269,000         貸付株式数           2,900   株
     久光製薬                  669,600      4,960.00        3,321,216,000        貸付株式数          463,000    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     有機合成薬品                  190,100       326.00        61,972,600       貸付株式数          153,000    株
     持田製薬                  351,400      3,815.00        1,340,591,000        貸付株式数            800  株
     参天製薬                 4,719,200       1,857.00        8,763,554,400        貸付株式数          409,600    株
     扶桑薬品                   89,200      2,210.00         197,132,000       貸付株式数           1,400   株
     日本ケミファ                   33,500      2,410.00          80,735,000       貸付株式数           1,000   株
     ツムラ                  784,600      2,758.00        2,163,926,800        貸付株式数          113,600    株
     日医工                  717,300      1,212.00         869,367,600       貸付株式数          396,400    株
     テ  ル  モ
                     7,166,300       3,899.00       27,941,403,700         貸付株式数          396,500    株
     HUグループHD                  676,800      2,503.00        1,694,030,400        貸付株式数          236,800    株
     キッセイ薬品工業                  448,100      2,318.00        1,038,695,800        貸付株式数            100  株
     生化学工業                  491,400      1,030.00         506,142,000       貸付株式数           6,100   株
     栄研化学                  445,100      1,594.00         709,489,400       貸付株式数          40,500    株
     日水製薬                  106,400      1,090.00         115,976,000       貸付株式数            700  株
     鳥居薬品                  158,500      3,100.00         491,350,000       貸付株式数            200  株
     JCRファーマ                  178,400      10,380.00        1,851,792,000        貸付株式数           6,500   株
     東和薬品                  324,000      1,872.00         606,528,000       貸付株式数           5,400   株
     富士製薬工業                  172,000      1,123.00         193,156,000       貸付株式数           1,800   株
     沢井製薬                  519,900      5,140.00        2,672,286,000        貸付株式数           1,700   株
     ゼリア新薬工業                  459,400      1,872.00         859,996,800       貸付株式数          69,400    株
     第一三共                 7,247,200       8,459.00       61,304,064,800
     キョーリン製薬HD                  558,800      2,056.00        1,148,892,800        貸付株式数          121,700    株
     大幸薬品                  309,300      2,202.00         681,078,600       貸付株式数          164,400    株
     ダイト                  155,400      3,800.00         590,520,000       貸付株式数           3,000   株
     大塚ホールディングス                 4,824,700       4,446.00       21,450,616,200         貸付株式数         3,932,000     株
     大正製薬HD                  535,500      6,150.00        3,293,325,000        貸付株式数          14,900    株
     ペプチドリーム                 1,287,000       4,640.00        5,971,680,000        貸付株式数          875,900    株
     大日本塗料                  280,300       865.00        242,459,500       貸付株式数          153,100    株
     日本ペイントHOLD                 2,046,800       7,740.00       15,842,232,000         貸付株式数         1,835,000     株
     関西ペイント                 2,786,600       2,154.00        6,002,336,400        貸付株式数          146,900    株
     神東塗料                  195,000       169.00        32,955,000       貸付株式数          69,800    株
     中国塗料                  706,000       800.00        564,800,000       貸付株式数          54,200    株
                                                        3,000   株
     日本特殊塗料                  185,600       943.00        175,020,800       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     藤倉化成                  334,400       495.00        165,528,000       貸付株式数           3,000   株
     太陽ホールディングス                  182,200      5,050.00         920,110,000
     DIC                 1,047,500       2,644.00        2,769,590,000        貸付株式数          176,800    株
     サカタインクス                  541,400      1,011.00         547,355,400       貸付株式数           1,700   株
     東洋インキSCホールディ
                       524,300      1,997.00        1,047,027,100        貸付株式数          427,000    株
     ン
     T&K     TOKA
                       192,100       796.00        152,911,600       貸付株式数           9,300   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルプス技研                  214,000      1,818.00         389,052,000       貸付株式数            500  株
                                                       344,000    株
     サニックス                  423,100       260.00        110,006,000       貸付株式数
                                                      (37,800    株 )
     ダイオーズ                   47,500       990.00        47,025,000       貸付株式数          41,000    株
     日本空調サービス                  253,200       721.00        182,557,200       貸付株式数          15,700    株
     オリエンタルランド                 2,573,600       13,865.00        35,682,964,000         貸付株式数         1,808,900     株
     フォーカスシステムズ                  153,700       800.00        122,960,000       貸付株式数          97,600    株
     ダスキン                  601,400      2,640.00        1,587,696,000        貸付株式数          228,800    株
     パーク24                 1,340,700       1,672.00        2,241,650,400        貸付株式数         1,092,000     株
                                                       186,800    株
     明光ネットワークジャパン                  306,100       802.00        245,492,200       貸付株式数
                                                      (30,000    株 )
     ファルコホールディングス                  133,000      1,466.00         194,978,000       貸付株式数           9,100   株
     クレスコ                  151,000      1,294.00         195,394,000       貸付株式数            600  株
     フジ・メディア・HD                 2,393,800        968.00       2,317,198,400        貸付株式数          222,900    株
     秀英予備校                   52,800       420.00        22,176,000       貸付株式数           3,000   株
                                                       34,000    株
     田谷                   44,100       517.00        22,799,700       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ラウンドワン                  675,500       706.00        476,903,000       貸付株式数          605,000    株
     リゾートトラスト                 1,109,200       1,314.00        1,457,488,800        貸付株式数          79,700    株
     オービック                  861,400      19,090.00        16,444,126,000         貸付株式数           7,200   株
     ジャストシステム                  404,000      7,870.00        3,179,480,000
     TDCソフト                  217,200       872.00        189,398,400       貸付株式数          10,800    株
     Zホールディングス                34,126,300         532.00      18,155,191,600         貸付株式数         4,263,400     株
     ビー・エム・エル                  311,500      2,702.00         841,673,000       貸付株式数          21,500    株
     ワタベウェディング                   39,000       276.00        10,764,000       貸付株式数           7,900   株
     トレンドマイクロ                 1,104,900       6,180.00        6,828,282,000        貸付株式数          989,500    株
     りらいあコミュニケーショ                  437,200      1,091.00         476,985,200       貸付株式数           4,900   株
     IDホールディングス                   94,700      1,325.00         125,477,500       貸付株式数           2,500   株
     リソー教育                 1,105,400        293.00        323,882,200
     日本オラクル                  503,900      13,370.00        6,737,143,000        貸付株式数          444,400    株
     早稲田アカデミー                  104,900       919.00        96,403,100       貸付株式数          66,600    株
     アルファシステムズ                   77,300      3,785.00         292,580,500       貸付株式数           6,600   株
     フューチャー                  299,800      1,674.00         501,865,200
     CAC     HOLDINGS
                       161,500      1,154.00         186,371,000       貸付株式数           1,600   株
     SBテクノロジー                   89,100      3,600.00         320,760,000       貸付株式数          23,900    株
     トーセ                   67,100       846.00        56,766,600       貸付株式数          49,700    株
     ユー・エス・エス                 2,709,300       1,646.00        4,459,507,800        貸付株式数          321,500    株
     オービックビジネスC                  253,800      5,900.00        1,497,420,000        貸付株式数          104,400    株
     伊藤忠テクノソリュー                 1,132,200       4,175.00        4,726,935,000        貸付株式数           3,600   株
                                 70/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       171,900    株
     アイティフォー                  300,800       720.00        216,576,000       貸付株式数
                                                       (4,000    株 )
                                                       74,000    株
     東京個別指導学院                   85,400       485.00        41,419,000       貸付株式数
                                                       (3,100    株 )
     東計電算                   36,800      4,025.00         148,120,000       貸付株式数          28,800    株
     サイバーエージェント                 1,491,100       5,980.00        8,916,778,000        貸付株式数          842,900    株
     楽天                11,279,600         988.00      11,144,244,800         貸付株式数         5,593,500     株
     エックスネット                   39,000       970.00        37,830,000       貸付株式数           3,400   株
     クリーク・アンド・リバー
                       126,600      1,307.00         165,466,200       貸付株式数            600  株
     社
     テー・オー・ダブリュー                  385,000       320.00        123,200,000       貸付株式数          288,000    株
     大塚商会                 1,344,500       5,640.00        7,582,980,000        貸付株式数         1,180,200     株
     サイボウズ                  290,400      3,490.00        1,013,496,000        貸付株式数          260,000    株
                                                       130,000    株
     ソフトブレーン                  146,000       415.00        60,590,000       貸付株式数
                                                      (14,500    株 )
                                                        9,500   株
     山田コンサルティングGP                  156,400      1,185.00         185,334,000       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     セントラルスポーツ                   90,200      2,061.00         185,902,200       貸付株式数          74,100    株
     パラカ                   64,400      1,550.00          99,820,000       貸付株式数          56,500    株
     電通国際情報S                  153,800      4,950.00         761,310,000       貸付株式数            400  株
     ACCESS                  232,200       926.00        215,017,200       貸付株式数          13,000    株
     デジタルガレージ                  447,300      3,600.00        1,610,280,000        貸付株式数          306,000    株
     イーエムシステムズ                  349,700       910.00        318,227,000       貸付株式数          310,600    株
     ウェザーニューズ                   83,800      3,400.00         284,920,000       貸付株式数          68,500    株
     CIJ                  169,100       779.00        131,728,900       貸付株式数            700  株
     ビジネスエンジニアリング                   28,300      2,554.00          72,278,200       貸付株式数          23,600    株
     日本エンタープライズ                  252,400       271.00        68,400,400       貸付株式数          24,900    株
     WOWOW                  119,100      2,383.00         283,815,300       貸付株式数          103,000    株
                                                       120,700    株
     スカラ                  165,200       626.00        103,415,200       貸付株式数
                                                       (6,100    株 )
     インテリジェント           ウェイ
                       145,000       770.00        111,650,000       貸付株式数          82,300    株
     ブ
     フルキャストホールディン                                                  184,000    株
                       242,100      1,279.00         309,645,900       貸付株式数
     グス                                                  (4,600    株 )
     エン・ジャパン                  430,000      2,542.00        1,093,060,000        貸付株式数          120,700    株
     富士フイルムHLDGS                 4,855,600       4,639.00       22,525,128,400         貸付株式数          74,000    株
     コニカミノルタ                 5,533,200        360.00       1,991,952,000        貸付株式数          122,500    株
                                                      2,819,000     株
     資  生  堂
                     5,032,100       6,712.00       33,775,455,200         貸付株式数
                                                      (18,900    株 )
     ライオン                 3,292,600       2,645.00        8,708,927,000        貸付株式数          38,100    株
                                 71/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     高砂香料                  158,500      2,070.00         328,095,000       貸付株式数            700  株
     マンダム                  569,300      1,896.00        1,079,392,800        貸付株式数          54,100    株
     ミルボン                  338,500      4,840.00        1,638,340,000        貸付株式数          58,000    株
     ファンケル                 1,024,900       3,065.00        3,141,318,500        貸付株式数          607,100    株
     コーセー                  476,400      12,020.00        5,726,328,000        貸付株式数          366,200    株
     コタ                  145,900      1,160.00         169,244,000       貸付株式数          19,200    株
     シーボン                   32,800      1,901.00          62,352,800       貸付株式数            400  株
     ポーラ・オルビスHD                 1,081,000       1,782.00        1,926,342,000        貸付株式数          969,000    株
     ノエビアホールディングス                  214,900      4,435.00         953,081,500       貸付株式数           7,400   株
     アジュバンコスメジャパン                   56,600       942.00        53,317,200       貸付株式数           4,800   株
     エステー                  162,800      1,652.00         268,945,600       貸付株式数           1,700   株
     アグロカネショウ                  105,400      1,251.00         131,855,400       貸付株式数          29,000    株
     コ  ニ  シ
                       416,100      1,395.00         580,459,500       貸付株式数           9,500   株
     長谷川香料                  436,500      2,314.00        1,010,061,000        貸付株式数           9,900   株
                                                       34,400    株
     星光PMC                  145,000       686.00        99,470,000       貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
     小林製薬                  709,600      9,410.00        6,677,336,000        貸付株式数          21,100    株
     荒川化学工業                  227,300      1,139.00         258,894,700       貸付株式数           7,200   株
                                                       134,900    株
     メック                  173,600      2,018.00         350,324,800       貸付株式数
                                                      (32,400    株 )
     日本高純度化学                   69,500      2,476.00         172,082,000       貸付株式数          39,100    株
     タカラバイオ                  662,800      3,010.00        1,995,028,000        貸付株式数          507,500    株
     JCU                  306,600      3,170.00         971,922,000
     新田ゼラチン                  158,900       632.00        100,424,800       貸付株式数           1,000   株
     OATアグリオ                   43,500      1,078.00          46,893,000       貸付株式数           6,600   株
     デクセリアルズ                  653,900       807.00        527,697,300
                                                       132,700    株
     アース製薬                  190,900      7,240.00        1,382,116,000        貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     北興化学                  259,300       551.00        142,874,300       貸付株式数          178,200    株
     大成ラミック                   83,100      2,638.00         219,217,800       貸付株式数          36,700    株
     クミアイ化学                 1,047,200        984.00       1,030,444,800        貸付株式数          929,000    株
     日本農薬                  451,100       500.00        225,550,000       貸付株式数          45,700    株
                                                       21,900    株
     富士興産                   75,600       405.00        30,618,000       貸付株式数
                                                      (21,900    株 )
     ニチレキ                  299,000      1,581.00         472,719,000       貸付株式数           1,800   株
     ユシロ化学                  142,100      1,257.00         178,619,700       貸付株式数           3,400   株
     ビーピー・カストロール                   90,300      1,056.00          95,356,800       貸付株式数           2,000   株
     富士石油                  676,200       154.00        104,134,800       貸付株式数          23,100    株
                                                       50,500    株
     MORESCO                   91,500       964.00        88,206,000       貸付株式数
                                                        (600  株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     出光興産                 2,810,400       2,248.00        6,317,779,200        貸付株式数          264,900    株
     ENEOSホールディング
                     38,098,100         374.80      14,279,167,880         貸付株式数        20,717,300      株
     ス
     コスモエネルギーHLDG
                       733,200      1,479.00        1,084,402,800        貸付株式数          102,300    株
     S
     横浜ゴム                 1,466,400       1,452.00        2,129,212,800        貸付株式数         1,195,000     株
                                                      1,083,800     株
     TOYO      TIRE
                     1,454,100       1,384.00        2,012,474,400        貸付株式数
                                                      (11,000    株 )
     ブリヂストン                 7,295,100       3,390.00       24,730,389,000         貸付株式数         5,030,000     株
     住友ゴム                 2,275,100        964.00       2,193,196,400        貸付株式数         1,843,100     株
     藤倉コンポジット                  221,200       354.00        78,304,800       貸付株式数           4,400   株
     オカモト                  154,100      3,805.00         586,350,500       貸付株式数            800  株
     アキレス                  174,600      1,913.00         334,009,800       貸付株式数            200  株
     フ  コ  ク
                       110,800       649.00        71,909,200       貸付株式数          85,900    株
     ニッタ                  285,600      2,288.00         653,452,800
     クリエートメディック                   83,500       950.00        79,325,000       貸付株式数           2,900   株
     住友理工                  490,800       565.00        277,302,000
     三ツ星ベルト                  333,300      1,617.00         538,946,100       貸付株式数           6,700   株
     バンドー化学                  445,500       603.00        268,636,500       貸付株式数           2,700   株
     AGC                 2,503,600       2,976.00        7,450,713,600        貸付株式数         1,586,000     株
                                                       638,000    株
     日本板硝子                 1,211,600        360.00        436,176,000       貸付株式数
                                                       (6,200    株 )
     石塚硝子                   46,400      1,758.00          81,571,200       貸付株式数           1,000   株
     有沢製作所                  400,500       803.00        321,601,500       貸付株式数          78,700    株
     日本山村硝子                  105,200       841.00        88,473,200       貸付株式数           1,200   株
     日本電気硝子                 1,017,300       1,629.00        1,657,181,700        貸付株式数          694,000    株
                                                       88,700    株
     オハラ                  100,100      1,041.00         104,204,100       貸付株式数
                                                       (3,600    株 )
     住友大阪セメント                  479,300      3,555.00        1,703,911,500        貸付株式数          29,500    株
     太平洋セメント                 1,599,500       2,283.00        3,651,658,500        貸付株式数           8,300   株
     リソルホールディングス                   26,200      3,340.00          87,508,000       貸付株式数           3,600   株
     日本ヒユ-ム                  253,800       751.00        190,603,800       貸付株式数          32,800    株
     日本コンクリ-ト                  545,100       260.00        141,726,000       貸付株式数          234,900    株
     三谷セキサン                  117,900      4,810.00         567,099,000       貸付株式数          90,200    株
     アジアパイルHD                  359,400       450.00        161,730,000       貸付株式数           2,100   株
     東海カーボン                 2,653,000        970.00       2,573,410,000        貸付株式数         1,490,900     株
                                                       32,000    株
     日本カーボン                  130,200      3,420.00         445,284,000       貸付株式数
                                                      (16,300    株 )
     東洋炭素                  148,600      1,654.00         245,784,400       貸付株式数          23,200    株
     ノリタケ                  140,000      3,175.00         444,500,000       貸付株式数           3,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TOTO                 1,809,000       4,155.00        7,516,395,000        貸付株式数          439,300    株
     日本碍子                 3,040,100       1,382.00        4,201,418,200        貸付株式数          159,900    株
     日本特殊陶業                 1,926,400       1,424.00        2,743,193,600        貸付株式数          483,400    株
     ダントーホールディングス                  188,700        87.00        16,416,900       貸付株式数          16,900    株
     MARUWA                   97,300      7,930.00         771,589,000       貸付株式数           7,000   株
     品川リフラクトリーズ                   66,700      2,089.00         139,336,300       貸付株式数            300  株
     黒崎播磨                   50,100      3,505.00         175,600,500       貸付株式数           1,000   株
     ヨータイ                  201,200       705.00        141,846,000       貸付株式数          147,900    株
     イソライト                  129,900       401.00        52,089,900       貸付株式数           1,400   株
     東京窯業                  321,800       278.00        89,460,400       貸付株式数          21,800    株
     ニッカトー                  114,500       645.00        73,852,500       貸付株式数          70,800    株
     フジミインコーポレーテッ                                                   19,900    株
                       225,700      3,415.00         770,765,500       貸付株式数
     ド                                                  (15,000    株 )
     クニミネ工業                  102,300       890.00        91,047,000       貸付株式数            100  株
     エーアンドエーマテリアル                   42,800      1,032.00          44,169,600
     ニチアス                  693,100      2,253.00        1,561,554,300        貸付株式数           9,400   株
     日本製鉄                11,208,100         980.30      10,987,300,430         貸付株式数          903,000    株
     神戸製鋼所                 4,583,800        353.00       1,618,081,400        貸付株式数         2,567,600     株
     中山製鋼所                  347,200       341.00        118,395,200       貸付株式数           7,500   株
     合同製鐵                  134,800      1,749.00         235,765,200
     JFEホールディングス                 6,763,600        750.00       5,072,700,000        貸付株式数          449,100    株
     東京製鐵                 1,219,200        608.00        741,273,600       貸付株式数          50,500    株
     共英製鋼                  282,400      1,248.00         352,435,200       貸付株式数          41,200    株
     大和工業                  532,100      2,049.00        1,090,272,900        貸付株式数          121,100    株
     東京鐵鋼                  103,100      1,450.00         149,495,000       貸付株式数           2,500   株
     大阪製鐵                  133,000      1,203.00         159,999,000       貸付株式数            300  株
     淀川製鋼所                  338,100      1,760.00         595,056,000       貸付株式数          40,600    株
     丸一鋼管                  813,000      2,591.00        2,106,483,000        貸付株式数          78,600    株
     モリ工業                   75,000      2,112.00         158,400,000       貸付株式数           3,200   株
     大同特殊鋼                  409,900      3,255.00        1,334,224,500        貸付株式数          151,300    株
                                                        1,100   株
     日本高周波                   92,400       333.00        30,769,200       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     日本冶金工                  207,100      1,486.00         307,750,600
     山陽特殊製鋼                  171,400       833.00        142,776,200
     愛知製鋼                  140,700      2,942.00         413,939,400       貸付株式数           2,800   株
     日立金属                 2,697,900       1,275.00        3,439,822,500        貸付株式数          32,600    株
     日本金属                   57,900       590.00        34,161,000       貸付株式数           3,500   株
     大平洋金属                  169,300      1,506.00         254,965,800       貸付株式数          85,200    株
     新日本電工                 1,613,400        160.00        258,144,000       貸付株式数         1,029,800     株
     栗本鉄工所                  123,600      1,584.00         195,782,400       貸付株式数            500  株
                                 74/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     虹  技
                       37,000      1,161.00          42,957,000       貸付株式数           3,600   株
     日本鋳鉄管                   25,900      1,233.00          31,934,700       貸付株式数          10,500    株
     日本製鋼所                  759,800      1,477.00        1,122,224,600        貸付株式数          310,900    株
     三菱製鋼                  185,300       605.00        112,106,500       貸付株式数           2,400   株
     日亜鋼業                  366,200       267.00        97,775,400       貸付株式数           2,300   株
     日本精線                   40,800      3,245.00         132,396,000       貸付株式数           2,800   株
                                                       81,800    株
     エンビプロHD                  106,500       517.00        55,060,500       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     大紀アルミニウム                  411,700       513.00        211,202,100       貸付株式数          225,000    株
     日本軽金属HD                 6,336,700        182.00       1,153,279,400        貸付株式数          65,700    株
     三井金属                  675,800      2,245.00        1,517,171,000        貸付株式数          16,500    株
     東邦亜鉛                  128,200      1,478.00         189,479,600       貸付株式数          16,400    株
     三菱マテリアル                 1,654,200       2,228.00        3,685,557,600        貸付株式数          123,700    株
     住友鉱山                 3,201,200       3,157.00       10,106,188,400         貸付株式数          507,400    株
     DOWAホールディングス                  633,600      3,245.00        2,056,032,000        貸付株式数          35,300    株
     古河機金                  445,200      1,051.00         467,905,200
                                                       245,800    株
     エス・サイエンス                 1,107,300         45.00        49,828,500       貸付株式数
                                                      (45,000    株 )
     大阪チタニウム                  260,400       887.00        230,974,800       貸付株式数          229,700    株
                                                       366,500    株
     東邦チタニウム                  448,300       624.00        279,739,200       貸付株式数
                                                      (37,300    株 )
     UACJ                  380,000      1,824.00         693,120,000       貸付株式数           6,800   株
                                                       45,600    株
     CKサンエツ                   52,300      2,889.00         151,094,700       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     古河電工                  777,900      2,550.00        1,983,645,000        貸付株式数           9,800   株
     住友電工                 9,363,800       1,215.00       11,377,017,000
     フジクラ                 3,024,200        304.00        919,356,800       貸付株式数          549,500    株
     昭和電線HLDGS                  290,900      1,104.00         321,153,600       貸付株式数           2,000   株
     東京特殊電線                   37,500      2,111.00          79,162,500       貸付株式数          26,400    株
     タツタ電線                  496,500       518.00        257,187,000       貸付株式数           2,500   株
     カナレ電気                   41,400      1,621.00          67,109,400       貸付株式数          34,000    株
     平河ヒューテック                  124,700       983.00        122,580,100       貸付株式数           2,600   株
     リョービ                  308,000      1,068.00         328,944,000       貸付株式数          14,400    株
     アーレステイ                  328,100       326.00        106,960,600       貸付株式数           5,800   株
     アサヒHD                  438,700      2,797.00        1,227,043,900        貸付株式数           7,600   株
     東洋製罐グループHD                 1,595,000       1,134.00        1,808,730,000        貸付株式数          129,200    株
     ホッカンホールディングス                  137,700      1,665.00         229,270,500       貸付株式数           1,800   株
     コロナ                  138,400      1,008.00         139,507,200       貸付株式数           1,400   株
     横河ブリッジHLDGS                  465,700      2,124.00         989,146,800       貸付株式数           2,500   株
     OSJB      HD
                     1,252,300        219.00        274,253,700       貸付株式数            800  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     駒井ハルテック                   46,900      1,401.00          65,706,900       貸付株式数           1,200   株
     高田機工                   22,900      2,373.00          54,341,700       貸付株式数            700  株
     三和ホールディングス                 2,361,200        890.00       2,101,468,000        貸付株式数           4,700   株
     文化シヤツタ-                  738,000       724.00        534,312,000       貸付株式数          157,200    株
     三協立山                  322,500       877.00        282,832,500       貸付株式数          52,300    株
                                                       20,200    株
     アルインコ                  182,000       898.00        163,436,000       貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
     東洋シヤツタ-                   60,300       647.00        39,014,100       貸付株式数            200  株
     LIXILグループ                 3,695,300       1,471.00        5,435,786,300        貸付株式数          555,400    株
                                                       156,000    株
     日本フイルコン                  191,700       455.00        87,223,500       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     ノーリツ                  519,200      1,289.00         669,248,800       貸付株式数           1,700   株
     長府製作所                  254,600      2,055.00         523,203,000       貸付株式数           1,800   株
     リンナイ                  487,000      8,760.00        4,266,120,000        貸付株式数          11,600    株
     ユニプレス                  490,500       840.00        412,020,000       貸付株式数           7,300   株
     ダイニチ工業                  134,900       683.00        92,136,700       貸付株式数          27,500    株
     日東精工                  345,800       422.00        145,927,600       貸付株式数          30,100    株
     三洋工業                   33,200      1,937.00          64,308,400       貸付株式数            900  株
     岡  部
                       507,500       782.00        396,865,000       貸付株式数          12,800    株
     ジーテクト                  310,900       937.00        291,313,300       貸付株式数          11,000    株
     東  プ  レ
                       467,200      1,091.00         509,715,200       貸付株式数           6,300   株
     高周波熱錬                  482,000       475.00        228,950,000       貸付株式数          11,100    株
     東京製綱                  179,100       542.00        97,072,200       貸付株式数          27,000    株
     サンコール                  187,500       400.00        75,000,000
     モリテックスチル                  195,100       264.00        51,506,400       貸付株式数          150,100    株
     パイオラックス                  370,400      1,490.00         551,896,000       貸付株式数          55,100    株
     エイチワン                  245,600       510.00        125,256,000       貸付株式数           1,900   株
     日本発条                 2,686,600        636.00       1,708,677,600        貸付株式数          234,700    株
     中央発條                   30,100      2,621.00          78,892,100       貸付株式数            700  株
     アドバネクス                   35,900      1,385.00          49,721,500       貸付株式数          24,000    株
     三浦工業                 1,083,600       4,250.00        4,605,300,000        貸付株式数          32,400    株
     タ  ク  マ
                       848,400      1,446.00        1,226,786,400        貸付株式数          190,100    株
     テクノプロ・ホールディン
                       483,100      5,780.00        2,792,318,000        貸付株式数          254,000    株
     グ
     アトラ                   55,300       219.00        12,110,700       貸付株式数          45,800    株
     インターワークス                   46,200       340.00        15,708,000       貸付株式数            200  株
     アイ・アールジャパンHD                   98,200     11,180.00        1,097,876,000        貸付株式数          85,000    株
     KeePer技研                   88,900      1,649.00         146,596,100       貸付株式数          23,100    株
     ファーストロジック                   46,500       618.00        28,737,000       貸付株式数           9,100   株
     三機サービス                   46,300       926.00        42,873,800       貸付株式数          31,600    株
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Gunosy                  150,200       918.00        137,883,600       貸付株式数           1,200   株
                                                       41,600    株
     デザインワン・ジャパン                   71,300       261.00        18,609,300       貸付株式数
                                                       (6,500    株 )
                                                       11,100    株
     イー・ガーディアン                  106,400      2,915.00         310,156,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
                                                       81,000    株
     リブセンス                  154,900       284.00        43,991,600       貸付株式数
                                                      (39,500    株 )
     ジャパンマテリアル                  744,100      1,700.00        1,264,970,000        貸付株式数          25,500    株
                                                       233,800    株
     ベクトル                  301,500       841.00        253,561,500       貸付株式数
                                                      (146,400     株 )
     ウチヤマホールディングス                  119,000       294.00        34,986,000       貸付株式数           5,600   株
     チャームケアコーポレー                                                  117,600    株
                       205,800       754.00        155,173,200       貸付株式数
     ション                                                  (73,400    株 )
     ライクキッズ                   41,200      1,003.00          41,323,600       貸付株式数          13,300    株
     キャリアリンク                   79,000       737.00        58,223,000       貸付株式数          70,000    株
     IBJ                  165,100       631.00        104,178,100       貸付株式数          42,200    株
     アサンテ                   97,000      1,420.00         137,740,000       貸付株式数          73,500    株
     N・フィールド                  166,200       498.00        82,767,600       貸付株式数          86,900    株
     バリューHR                   95,600      1,318.00         126,000,800       貸付株式数          82,000    株
     M&Aキャピタルパート                                                  120,900    株
                       196,300      3,920.00         769,496,000       貸付株式数
     ナー                                                  (20,000    株 )
     ライドオンエクスプレスH                                                   69,800    株
                       92,700      2,361.00         218,864,700       貸付株式数
     D                                                  (63,100    株 )
     ERIホールディングス                   67,700       624.00        42,244,800       貸付株式数          50,500    株
                                                       15,600    株
     アビスト                   37,600      2,574.00          96,782,400       貸付株式数
                                                      (13,500    株 )
     シグマクシス                  165,700      1,511.00         250,372,700       貸付株式数            900  株
     ウィルグループ                  158,000       618.00        97,644,000       貸付株式数          102,800    株
     エスクローAJ                  334,200       240.00        80,208,000       貸付株式数          296,000    株
     リクルートホールディング                                                 1,772,000     株
                     17,337,000        3,570.00       61,893,090,000         貸付株式数
     ス                                                 (204,000     株 )
                                                       95,900    株
     エラン                  142,900      1,702.00         243,215,800       貸付株式数
                                                      (12,600    株 )
     ツ  ガ  ミ
                       518,900       906.00        470,123,400       貸付株式数          80,300    株
     オークマ                  291,900      4,445.00        1,297,495,500        貸付株式数          45,400    株
     芝浦機械                  282,800      2,065.00         583,982,000
     アマダ                 3,106,000        790.00       2,453,740,000        貸付株式数          196,000    株
     アイダエンジニア                  655,300       714.00        467,884,200       貸付株式数          11,200    株
     滝澤鉄工所                   77,600       980.00        76,048,000
     FUJI                 1,076,800       1,822.00        1,961,929,600        貸付株式数          689,000    株
     牧野フライス                  293,600      3,145.00         923,372,000       貸付株式数           1,700   株
                                 77/168

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オーエスジー                 1,157,600       1,574.00        1,822,062,400        貸付株式数          691,000    株
     ダイジェット                   28,200      1,322.00          37,280,400       貸付株式数          17,900    株
     旭ダイヤモンド                  656,900       449.00        294,948,100       貸付株式数           2,900   株
     DMG森精機                 1,584,500       1,245.00        1,972,702,500        貸付株式数          887,000    株
     ソデイツク                  588,400       792.00        466,012,800       貸付株式数          13,200    株
     ディスコ                  339,800      27,640.00        9,392,072,000        貸付株式数          119,000    株
     日東工器                  137,100      1,798.00         246,505,800       貸付株式数           1,100   株
     日進工具                   98,300      2,455.00         241,326,500       貸付株式数          64,000    株
     パンチ工業                  226,100       404.00        91,344,400       貸付株式数          128,500    株
     冨士ダイス                  110,100       660.00        72,666,000       貸付株式数          78,600    株
                                                        6,200   株
     土木管理総合試験                  105,000       380.00        39,900,000       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     ネットマーケティング                   93,100       600.00        55,860,000       貸付株式数          41,400    株
     日本郵政                19,834,600         750.80      14,891,817,680         貸付株式数         1,264,000     株
     ベルシステム24HLDG
                       405,200      1,669.00         676,278,800       貸付株式数          60,800    株
     S
                                                       162,200    株
     鎌倉新書                  182,500       995.00        181,587,500       貸付株式数
                                                      (40,600    株 )
     SMN                   51,300      1,040.00          53,352,000       貸付株式数           2,500   株
     一蔵                   26,000       382.00         9,932,000      貸付株式数          23,000    株
                                                        4,300   株
     LITALICO                   83,200      2,137.00         177,798,400       貸付株式数
                                                       (4,300    株 )
     グローバルキッズCOMP                   43,400       591.00        25,649,400       貸付株式数          36,300    株
                                                       113,000    株
     エアトリ                  126,500      1,220.00         154,330,000       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
                                                       65,000    株
     アトラエ                   73,200      2,967.00         217,184,400       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
                                                       79,000    株
     ストライク                   91,300      5,000.00         456,500,000       貸付株式数
                                                      (28,000    株 )
     ソラスト                  667,500      1,021.00         681,517,500
     セラク                   75,800      1,051.00          79,665,800       貸付株式数          64,700    株
                                                       85,000    株
     インソース                  100,500      2,616.00         262,908,000       貸付株式数
                                                       (3,100    株 )
     豊田自動織機                 2,049,600       5,460.00       11,190,816,000         貸付株式数          221,700    株
     豊和工業                  138,100       736.00        101,641,600       貸付株式数          31,900    株
     OKK                  102,500       363.00        37,207,500       貸付株式数           1,200   株
                                                       45,000    株
     石川製作所                   60,300      1,551.00          93,525,300       貸付株式数
                                                      (25,300    株 )
     東洋機械金属                  179,100       385.00        68,953,500       貸付株式数          125,400    株
     津田駒工業                   48,100       873.00        41,991,300       貸付株式数          34,600    株
     エンシュウ                   59,900       877.00        52,532,300       貸付株式数          28,800    株
                                 78/168

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     島精機製作所                  394,100      1,314.00         517,847,400       貸付株式数          102,500    株
     オプトラン                  279,000      2,465.00         687,735,000       貸付株式数          182,500    株
     NCホールディングス                   75,700       545.00        41,256,500       貸付株式数          36,800    株
     イワキポンプ                  159,200       917.00        145,986,400       貸付株式数           1,400   株
                                                       29,600    株
     フリュー                  244,700       944.00        230,996,800       貸付株式数
                                                       (2,500    株 )
                                                       87,800    株
     ヤマシンフィルタ                  544,000       990.00        538,560,000       貸付株式数
                                                       (3,500    株 )
     日阪製作所                  308,800       724.00        223,571,200       貸付株式数            400  株
     やまびこ                  485,500       907.00        440,348,500       貸付株式数           2,700   株
                                                       69,800    株
     平田機工                  118,400      5,830.00         690,272,000       貸付株式数
                                                      (11,500    株 )
     ペガサスミシン製造                  253,800       302.00        76,647,600       貸付株式数           4,100   株
                                                       82,000    株
     マルマエ                   92,400      1,168.00         107,923,200       貸付株式数
                                                      (18,900    株 )
                                                       40,600    株
     タツモ                  116,800      1,770.00         206,736,000       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     ナブテスコ                 1,475,800       3,320.00        4,899,656,000        貸付株式数          765,700    株
                                                       19,000    株
     三井海洋開発                  266,100      1,448.00         385,312,800       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     レオン自動機                  245,600      1,205.00         295,948,000       貸付株式数          189,200    株
     SMC                  794,600      55,700.00        44,259,220,000         貸付株式数          16,300    株
     ホソカワミクロン                   88,100      5,290.00         466,049,000       貸付株式数           4,400   株
     ユニオンツール                   93,300      2,543.00         237,261,900       貸付株式数          74,100    株
     オイレス工業                  323,600      1,354.00         438,154,400       貸付株式数          134,900    株
                                                       29,100    株
     日精エーエスビー                   72,400      3,000.00         217,200,000       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     サト-ホールディングス                  356,900      2,393.00         854,061,700       貸付株式数           4,300   株
                                                       187,000    株
     技研製作所                  220,400      4,770.00        1,051,308,000        貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     日本エアーテック                   89,500      1,151.00         103,014,500       貸付株式数          72,000    株
     カ  ワ  タ
                       73,700       718.00        52,916,600       貸付株式数          41,500    株
     日精樹脂工業                  210,100       782.00        164,298,200       貸付株式数           6,800   株
                                                       56,000    株
     オカダアイヨン                   79,000       916.00        72,364,000       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ワイエイシイホールディン                                                   68,000    株
                       107,400       657.00        70,561,800       貸付株式数
     グス                                                  (12,300    株 )
     小松製作所                11,470,700        2,160.00       24,776,712,000         貸付株式数         5,653,400     株
     住友重機械                 1,449,600       2,178.00        3,157,228,800        貸付株式数          49,300    株
     日立建機                 1,014,800       3,000.00        3,044,400,000        貸付株式数          88,400    株
     日  工
                       346,000       596.00        206,216,000       貸付株式数           1,400   株
                                 79/168

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     巴工業                  107,700      1,790.00         192,783,000       貸付株式数          70,300    株
     井関農機                  253,000      1,076.00         272,228,000       貸付株式数          159,700    株
                                                       125,100    株
     TOWA                  255,800      1,396.00         357,096,800       貸付株式数
                                                      (60,000    株 )
     丸山製作所                   51,400      1,118.00          57,465,200       貸付株式数           7,300   株
     北川鉄工所                  113,800      1,477.00         168,082,600       貸付株式数            400  株
     シンニッタン                  389,200       209.00        81,342,800       貸付株式数           4,200   株
                                                       12,100    株
     ローツェ                  111,000      6,020.00         668,220,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     タカキタ                   88,100       585.00        51,538,500       貸付株式数          78,000    株
                                                      3,264,800     株
     クボタ                13,435,800        1,518.00       20,395,544,400         貸付株式数
                                                      (125,000     株 )
     荏原実業                   63,400      2,746.00         174,096,400       貸付株式数            400  株
                                                       178,600    株
     東洋エンジニア                  333,500       333.00        111,055,500       貸付株式数
                                                      (68,000    株 )
     三菱化工機                   87,100      1,806.00         157,302,600
     月島機械                  466,400      1,103.00         514,439,200       貸付株式数           9,900   株
     帝国電機製作所                  208,600      1,191.00         248,442,600       貸付株式数           1,300   株
     東京機械                  102,900       264.00        27,165,600       貸付株式数          56,600    株
     新東工業                  600,800       733.00        440,386,400       貸付株式数          15,100    株
     渋谷工業                  221,300      2,810.00         621,853,000
     アイチ     コーポレーション
                       437,300       740.00        323,602,000       貸付株式数          38,200    株
     小森コーポレーション                  641,700       665.00        426,730,500       貸付株式数          36,300    株
     鶴見製作所                  194,600      1,721.00         334,906,600       貸付株式数            800  株
     住友精密                   37,600      2,081.00          78,245,600       貸付株式数            800  株
     日本ギア工業                  101,100       275.00        27,802,500       貸付株式数          54,000    株
     酒井重工業                   47,400      2,036.00          96,506,400       貸付株式数            300  株
     荏原製作所                 1,048,400       2,493.00        2,613,661,200        貸付株式数          631,900    株
     石井鉄工所                   32,700      2,430.00          79,461,000       貸付株式数            600  株
     酉島製作所                  255,300       835.00        213,175,500       貸付株式数           1,600   株
     北越工業                  260,900      1,030.00         268,727,000       貸付株式数           2,100   株
                                                       217,000    株
     ダイキン工業                 3,226,500       18,415.00        59,415,997,500         貸付株式数
                                                      (61,000    株 )
     オルガノ                   91,100      5,440.00         495,584,000       貸付株式数           6,100   株
     ト-ヨ-カネツ                  110,000      2,000.00         220,000,000       貸付株式数            300  株
     栗田工業                 1,370,500       2,943.00        4,033,381,500        貸付株式数           4,100   株
     椿本チエイン                  361,200      2,493.00         900,471,600       貸付株式数          16,000    株
     大同工業                  120,300       617.00        74,225,100
     日  機  装
                       759,300       925.00        702,352,500       貸付株式数          434,700    株
     木村化工機                  210,600       402.00        84,661,200       貸付株式数          12,900    株
                                 80/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     レイズネクスト                  425,900      1,219.00         519,172,100       貸付株式数          51,500    株
     アネスト岩田                  393,900       798.00        314,332,200       貸付株式数           9,900   株
     ダイフク                 1,294,100       10,030.00        12,979,823,000         貸付株式数          887,700    株
     サムコ                   63,200      3,170.00         200,344,000       貸付株式数          48,900    株
     加藤製作所                  138,500      1,157.00         160,244,500       貸付株式数            100  株
     油研工業                   42,600      1,503.00          64,027,800       貸付株式数            500  株
                                                       910,900    株
     タダノ                 1,221,900        854.00       1,043,502,600        貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     フジテック                  920,600      1,860.00        1,712,316,000        貸付株式数          18,600    株
     CKD                  694,100      2,121.00        1,472,186,100        貸付株式数          49,400    株
     キトー                  191,400      1,179.00         225,660,600       貸付株式数           1,400   株
     平和                  706,300      1,762.00        1,244,500,600        貸付株式数            800  株
     理想科学工業                  223,600      1,255.00         280,618,000       貸付株式数          57,600    株
     SANKYO                  563,500      2,635.00        1,484,822,500        貸付株式数           9,000   株
                                                       206,000    株
     日本金銭機械                  279,900       534.00        149,466,600       貸付株式数
                                                      (25,000    株 )
     マースグループHLDGS                  160,800      1,594.00         256,315,200       貸付株式数           4,500   株
                                                        1,900   株
     フクシマガリレイ                  156,100      3,290.00         513,569,000       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     オーイズミ                  106,100       372.00        39,469,200       貸付株式数           9,100   株
                                                       51,400    株
     ダイコク電機                  116,200      1,180.00         137,116,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     竹内製作所                  423,800      1,795.00         760,721,000       貸付株式数          170,800    株
     ア  マ  ノ
                       663,000      2,212.00        1,466,556,000        貸付株式数          52,600    株
     JUKI                  352,300       505.00        177,911,500       貸付株式数           6,100   株
                                                       197,000    株
     サンデンホールディングス                  331,000       280.00        92,680,000       貸付株式数
                                                      (99,000    株 )
     蛇の目ミシン                  230,200       415.00        95,533,000       貸付株式数          14,500    株
     ブラザー工業                 3,092,600       1,833.00        5,668,735,800        貸付株式数          503,900    株
     マックス                  386,400      1,488.00         574,963,200       貸付株式数           9,600   株
     モリタホールディングス                  442,700      1,731.00         766,313,700       貸付株式数           9,800   株
     グローリー                  650,500      2,430.00        1,580,715,000        貸付株式数          10,000    株
     新晃工業                  235,400      1,401.00         329,795,400       貸付株式数          46,600    株
     大和冷機工業                  366,000       935.00        342,210,000
     セガサミーホールディング
                     2,511,900       1,281.00        3,217,743,900        貸付株式数          298,500    株
     ス
     日本ピストンリング                   92,200      1,146.00         105,661,200       貸付株式数           1,300   株
     リ  ケ  ン
                       117,200      2,666.00         312,455,200       貸付株式数           4,200   株
     TPR                  340,600      1,397.00         475,818,200       貸付株式数          39,100    株
     ツバキ・ナカシマ                  516,600       772.00        398,815,200       貸付株式数          112,400    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       510,000    株
     ホシザキ                  740,300      8,680.00        6,425,804,000        貸付株式数
                                                      (44,000    株 )
     大豊工業                  206,400       505.00        104,232,000       貸付株式数           1,600   株
     日本精工                 4,767,900        744.00       3,547,317,600        貸付株式数          43,700    株
     N  T  N
                     5,861,200        198.00       1,160,517,600        貸付株式数         3,522,500     株
     ジェイテクト                 2,429,200        761.00       1,848,621,200        貸付株式数          884,800    株
     不  二  越
                       235,100      3,245.00         762,899,500       貸付株式数          23,200    株
     ミネベアミツミ                 4,701,200       1,836.00        8,631,403,200        貸付株式数          123,200    株
     日本トムソン                  751,300       321.00        241,167,300       貸付株式数          36,800    株
     T  H  K
                     1,473,500       2,678.00        3,946,033,000        貸付株式数          931,600    株
     ユーシン精機                  196,100       676.00        132,563,600       貸付株式数            100  株
     前澤給装工業                   92,000      2,026.00         186,392,000       貸付株式数           1,900   株
     イーグル工業                  313,000       672.00        210,336,000
     前澤工業                  168,500       379.00        63,861,500       貸付株式数           6,200   株
     日本ピラ-工業                  256,000      1,362.00         348,672,000       貸付株式数          37,100    株
     キッツ                 1,026,200        655.00        672,161,000       貸付株式数           2,200   株
     日  立
                     12,168,700        3,342.00       40,667,795,400         貸付株式数          585,200    株
     三菱電機                25,324,200        1,376.50       34,858,761,300         貸付株式数         1,841,300     株
     富士電機                 1,526,000       2,781.00        4,243,806,000        貸付株式数          236,600    株
     東洋電機製造                   91,900      1,137.00         104,490,300
     安川電機                 2,726,000       4,110.00       11,203,860,000         貸付株式数         1,479,700     株
     シンフォニア        テクノロ
                       327,900      1,004.00         329,211,600       貸付株式数          10,000    株
     ジー
     明  電  舎
                       465,400      1,553.00         722,766,200       貸付株式数            200  株
     オリジン                   68,500      1,270.00          86,995,000       貸付株式数           1,000   株
                                                        6,600   株
     山洋電気                  122,400      4,620.00         565,488,000       貸付株式数
                                                       (6,600    株 )
     デンヨー                  215,700      1,960.00         422,772,000       貸付株式数           1,600   株
     ベイカレントコンサルティ
                       146,600      9,130.00        1,338,458,000        貸付株式数           2,900   株
     ング
     ORCHESTRA            HL
                       50,400      1,590.00          80,136,000
     DGS
     アイモバイル                   85,500       777.00        66,433,500       貸付株式数          61,000    株
     キャリアインデックス                   98,900       506.00        50,043,400       貸付株式数          73,900    株
     MS-Japan                   78,500       747.00        58,639,500       貸付株式数          23,900    株
     船場                   39,700       964.00        38,270,800       貸付株式数           2,100   株
                                                       10,000    株
     グレイステクノロジー                  111,100      5,880.00         653,268,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     ジャパンエレベーターSH
                       255,000      3,555.00         906,525,000       貸付株式数          227,200    株
     D
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フルテック                   33,800      1,271.00          42,959,800       貸付株式数           9,600   株
     グリーンズ                   60,800       449.00        27,299,200
     ツナググループHLDGS                   40,500       393.00        15,916,500       貸付株式数           8,200   株
                                                       42,600    株
     GAMEWITH                   71,600       551.00        39,451,600       貸付株式数
                                                      (10,200    株 )
     ソウルドアウト                   49,300      2,550.00         125,715,000       貸付株式数          31,000    株
     MS&CONSULTIN
                       45,100       598.00        26,969,800       貸付株式数           9,200   株
     G
     ミダック                   31,300      1,594.00          49,892,200       貸付株式数            400  株
     日総工産                  161,300       617.00        99,522,100       貸付株式数           9,700   株
     キュービーネットHLDG
                       99,700      1,830.00         182,451,000       貸付株式数          68,100    株
     S
     RPAホールディングス                  183,500       680.00        124,780,000       貸付株式数          120,000    株
     三桜工業                  321,000       619.00        198,699,000       貸付株式数          256,200    株
     マキタ                 3,302,500       3,915.00       12,929,287,500         貸付株式数          161,400    株
     東芝テック                  317,200      4,205.00        1,333,826,000        貸付株式数            400  株
                                                        3,000   株
     芝浦メカトロニクス                   44,900      2,726.00         122,397,400       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     マブチモーター                  700,800      3,220.00        2,256,576,000        貸付株式数          478,000    株
     日本電産                 6,094,900       6,985.00       42,572,876,500         貸付株式数         1,073,000     株
     ユーエムシーエレクトロニ                                                  135,000    株
                       151,700       382.00        57,949,400       貸付株式数
     クス                                                   (700  株 )
     トレックス・セミコンダク
                       145,400      1,196.00         173,898,400       貸付株式数           2,700   株
     ター
     東光高岳                  140,800       969.00        136,435,200       貸付株式数           3,300   株
     ダブル・スコープ                  400,300       711.00        284,613,300       貸付株式数          256,000    株
     宮越ホールディングス                   94,400       664.00        62,681,600       貸付株式数          80,300    株
     ダイヘン                  277,000      3,975.00        1,101,075,000        貸付株式数          90,800    株
     ヤーマン                  412,900       936.00        386,474,400       貸付株式数          182,700    株
     JVCケンウッド                 2,063,200        151.00        311,543,200
     ミマキエンジニアリング                  226,700       377.00        85,465,900       貸付株式数          40,800    株
                                                       39,900    株
     第一精工                  103,000      1,962.00         202,086,000       貸付株式数
                                                       (8,800    株 )
     日新電機                  593,500       997.00        591,719,500       貸付株式数           3,900   株
     大崎電気                  503,600       508.00        255,828,800
     オムロン                 2,270,300       7,250.00       16,459,675,000         貸付株式数          69,500    株
     日東工業                  371,900      1,742.00         647,849,800       貸付株式数           2,500   株
                                                       52,000    株
     IDEC                  365,700      1,589.00         581,097,300       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     正興電機製作所                   59,500       922.00        54,859,000       貸付株式数           1,900   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       37,000    株
     不二電機工業                   41,900      1,328.00          55,643,200       貸付株式数
                                                      (17,900    株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       845,500      1,762.00        1,489,771,000        貸付株式数          56,400    株
     サクサホールディングス                   58,900      1,512.00          89,056,800       貸付株式数           1,400   株
     メルコホールディングス                   87,400      3,225.00         281,865,000
     テクノメディカ                   56,800      1,700.00          96,560,000       貸付株式数          41,700    株
     ダイヤモンドエレクトリク
                       54,700       550.00        30,085,000       貸付株式数           2,000   株
     HD
     日本電気                 3,072,000       5,550.00       17,049,600,000         貸付株式数          10,300    株
     富  士  通
                     2,441,400       12,960.00        31,640,544,000
     沖  電  気
                     1,028,600       1,015.00        1,044,029,000        貸付株式数           1,500   株
     岩崎通信機                  111,000       817.00        90,687,000       貸付株式数           1,700   株
     電気興業                  121,800      2,422.00         294,999,600       貸付株式数            900  株
     サンケン電気                  276,300      1,980.00         547,074,000       貸付株式数          167,100    株
     ナカヨ                   49,000      1,360.00          66,640,000       貸付株式数           1,900   株
                                                        2,600   株
     アイホン                  143,300      1,411.00         202,196,300       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     ルネサスエレクトロニクス                12,134,500         592.00       7,183,624,000        貸付株式数        10,681,900      株
     セイコーエプソン                 3,142,200       1,173.00        3,685,800,600        貸付株式数          781,200    株
     ワコム                 1,702,400        571.00        972,070,400
     アルバック                  465,700      3,245.00        1,511,196,500        貸付株式数          347,000    株
     アクセル                  105,600       754.00        79,622,400       貸付株式数           9,800   株
                                                       109,400    株
     EIZO                  196,600      4,020.00         790,332,000       貸付株式数
                                                      (25,100    株 )
                                                      5,708,400     株
     ジャパンディスプレイ                 7,318,500         43.00       314,695,500       貸付株式数
                                                      (62,900    株 )
     日本信号                  644,800      1,059.00         682,843,200       貸付株式数            500  株
     京三製作所                  593,000       550.00        326,150,000       貸付株式数          425,000    株
     能美防災                  334,800      2,009.00         672,613,200       貸付株式数           2,800   株
     ホーチキ                  183,500      1,190.00         218,365,000       貸付株式数            700  株
     星和電機                  124,900       595.00        74,315,500       貸付株式数           3,400   株
                                                       51,500    株
     エレコム                  281,800      5,430.00        1,530,174,000        貸付株式数
                                                      (50,000    株 )
     パナソニック                28,934,700         954.90      27,629,745,030         貸付株式数          44,000    株
     シャープ                 2,930,400       1,122.00        3,287,908,800        貸付株式数         2,627,000     株
                                                       949,500    株
     アンリツ                 1,630,700       2,488.00        4,057,181,600        貸付株式数
                                                      (58,000    株 )
     富士通ゼネラル                  687,400      2,400.00        1,649,760,000        貸付株式数          616,000    株
                                                      4,340,000     株
     ソ  ニ  ー  ※
                     15,864,500        7,780.00       123,425,810,000          貸付株式数
                                                      (781,000     株 )
                                 84/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     T  D  K
                     1,222,700       10,480.00        12,813,896,000         貸付株式数          317,500    株
                                                        5,000   株
     帝国通信工業                  111,600      1,142.00         127,447,200       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     タムラ製作所                  846,000       428.00        362,088,000
     アルプスアルパイン                 2,241,400       1,313.00        2,942,958,200        貸付株式数          121,700    株
     池上通信機                   80,200       851.00        68,250,200       貸付株式数           1,800   株
                                                       131,600    株
     日本電波工業                  228,500       309.00        70,606,500       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     鈴木                  124,500       652.00        81,174,000       貸付株式数          14,700    株
     日本トリム                   34,000      3,200.00         108,800,000       貸付株式数          22,300    株
     ローランド       ディー.
                       139,300      1,125.00         156,712,500       貸付株式数          89,000    株
     ジー.
     フオスタ-電機                  265,800      1,079.00         286,798,200
     S  M  K
                       64,900      2,420.00         157,058,000       貸付株式数          42,600    株
     ヨコオ                  163,900      2,573.00         421,714,700       貸付株式数            400  株
                                                       163,000    株
     ティアック                  182,000       132.00        24,024,000       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     ホシデン                  692,100       909.00        629,118,900       貸付株式数          10,300    株
     ヒロセ電機                  392,300      11,630.00        4,562,449,000        貸付株式数          119,900    株
     日本航空電子                  580,600      1,392.00         808,195,200       貸付株式数           6,300   株
     T  O  A
                       271,600       721.00        195,823,600       貸付株式数           1,500   株
     マクセルホールディングス                  545,200       912.00        497,222,400       貸付株式数          125,100    株
                                                        6,900   株
     古野電気                  326,000       937.00        305,462,000       貸付株式数
                                                       (3,600    株 )
     ユニデンホールディングス                   69,500      1,702.00         118,289,000       貸付株式数          10,400    株
                                                       136,400    株
     スミダコーポレーション                  194,200       689.00        133,803,800       貸付株式数
                                                      (85,500    株 )
     アイコム                  140,100      2,970.00         416,097,000       貸付株式数          33,700    株
     リオン                  106,300      2,071.00         220,147,300       貸付株式数           2,500   株
                                                       26,100    株
     本多通信工業                  216,300       393.00        85,005,900       貸付株式数
                                                      (12,000    株 )
                                                       30,200    株
     船井電機                  255,700       486.00        124,270,200       貸付株式数
                                                      (22,700    株 )
     横河電機                 2,323,300       1,598.00        3,712,633,400        貸付株式数          169,600    株
     新電元工業                   89,400      2,023.00         180,856,200       貸付株式数           2,600   株
     アズビル                 1,598,300       3,360.00        5,370,288,000        貸付株式数          33,100    株
     東亜ディーケーケー                  125,100       846.00        105,834,600       貸付株式数          68,500    株
     日本光電工業                 1,046,500       3,515.00        3,678,447,500        貸付株式数          60,200    株
     チ  ノ  ー
                       87,400      1,375.00         120,175,000       貸付株式数           3,300   株
     共和電業                  264,700       397.00        105,085,900       貸付株式数           5,800   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本電子材料                  100,100      1,464.00         146,546,400       貸付株式数          19,600    株
     堀場製作所                  501,600      5,730.00        2,874,168,000        貸付株式数          17,000    株
     アドバンテスト                 1,883,000       6,960.00       13,105,680,000         貸付株式数          687,200    株
     小野測器                  105,500       474.00        50,007,000       貸付株式数           3,000   株
     エスペック                  224,400      1,823.00         409,081,200       貸付株式数            500  株
                                                       580,500    株
     キーエンス                 2,294,700       44,840.00       102,894,348,000          貸付株式数
                                                      (37,000    株 )
     日置電機                  132,300      2,991.00         395,709,300       貸付株式数           7,800   株
     シスメックス                 1,810,200       7,924.00       14,344,024,800
     日本マイクロニクス                  440,600      1,170.00         515,502,000       貸付株式数          11,800    株
                                                       161,300    株
     メガチップス                  235,500      2,047.00         482,068,500       貸付株式数
                                                      (67,300    株 )
     OBARA       GROUP
                       147,700      3,330.00         491,841,000       貸付株式数          119,600    株
     IMAGICA          GROU
                                                       70,400    株
                       211,100       361.00        76,207,100       貸付株式数
                                                      (18,000    株 )
     P
     澤藤電機                   30,600      1,551.00          47,460,600       貸付株式数          27,000    株
     デンソー                 5,575,800       4,071.00       22,699,081,800         貸付株式数          316,400    株
     原田工業                  119,800       882.00        105,663,600       貸付株式数           1,500   株
     コーセル                  337,000       838.00        282,406,000       貸付株式数          124,000    株
     イリソ電子工業                  212,600      3,130.00         665,438,000       貸付株式数          171,000    株
     オプテックスグループ                  415,400      1,163.00         483,110,200       貸付株式数          262,000    株
     千代田インテグレ                  117,000      1,558.00         182,286,000       貸付株式数          80,800    株
     アイ・オー・データ                   81,600       992.00        80,947,200       貸付株式数          61,600    株
     レーザーテック                 1,112,000       11,510.00        12,799,120,000         貸付株式数          172,200    株
     スタンレー電気                 1,775,500       2,529.00        4,490,239,500        貸付株式数          209,800    株
     岩崎電気                   98,400      1,816.00         178,694,400
     ウシオ電機                 1,398,000       1,317.00        1,841,166,000        貸付株式数          831,100    株
     岡谷電機                  198,200       292.00        57,874,400       貸付株式数          29,800    株
     ヘリオステクノH                  233,100       302.00        70,396,200       貸付株式数           1,600   株
     エノモト                   75,600      1,008.00          76,204,800       貸付株式数            200  株
                                                       11,300    株
     日本セラミック                  256,900      2,115.00         543,343,500       貸付株式数
                                                       (1,100    株 )
     遠藤照明                  127,800       602.00        76,935,600       貸付株式数            700  株
     古河電池                  180,500      1,122.00         202,521,000       貸付株式数          161,000    株
                                                       78,900    株
     双信電機                  122,700       394.00        48,343,800       貸付株式数
                                                      (28,600    株 )
                                                       28,600    株
     山一電機                  183,400      1,346.00         246,856,400       貸付株式数
                                                      (25,000    株 )
     図  研
                       164,600      3,070.00         505,322,000       貸付株式数           9,400   株
     日本電子                  499,400      3,020.00        1,508,188,000        貸付株式数          201,600    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カ  シ  オ
                     2,240,300       1,859.00        4,164,717,700        貸付株式数         1,807,000     株
     ファナック                 2,381,500       19,725.00        46,975,087,500         貸付株式数         1,274,200     株
                                                       441,600    株
     日本シイエムケイ                  595,000       387.00        230,265,000       貸付株式数
                                                      (305,000     株 )
     エンプラス                  129,000      2,227.00         287,283,000       貸付株式数           3,800   株
                                                       52,900    株
     大真空                   92,500      2,372.00         219,410,000       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     ロ  ー  ム
                     1,124,400       7,030.00        7,904,532,000        貸付株式数          301,700    株
     浜松ホトニクス                 1,816,600       4,800.00        8,719,680,000        貸付株式数          201,200    株
     三井ハイテック                  279,300      1,715.00         478,999,500       貸付株式数          198,700    株
     新光電気工業                  850,300      1,655.00        1,407,246,500
     京  セ  ラ
                     3,562,900       5,637.00       20,084,067,300
     協栄産業                   27,600      1,155.00          31,878,000       貸付株式数          20,800    株
     太陽誘電                 1,126,300       3,310.00        3,728,053,000        貸付株式数          774,500    株
     村田製作所                 7,439,200       6,480.00       48,206,016,000         貸付株式数          30,400    株
     双葉電子工業                  400,300       957.00        383,087,100       貸付株式数           2,900   株
     日東電工                 1,747,600       5,850.00       10,223,460,000         貸付株式数           5,800   株
     北陸電気工業                  101,800       816.00        83,068,800       貸付株式数          54,700    株
     東海理化電機                  666,800      1,443.00         962,192,400       貸付株式数           1,700   株
                                                       42,300    株
     ニチコン                  858,600       689.00        591,575,400       貸付株式数
                                                      (40,000    株 )
     日本ケミコン                  192,400      1,856.00         357,094,400       貸付株式数          31,400    株
     K  O  A
                       381,900       924.00        352,875,600       貸付株式数           1,300   株
     三井E&SHD                  914,700       409.00        374,112,300       貸付株式数          93,500    株
     日立造船                 2,007,500        367.00        736,752,500       貸付株式数          79,300    株
     三菱重工業                 4,244,200       2,538.00       10,771,779,600         貸付株式数          400,500    株
     川崎重工業                 1,970,600       1,487.00        2,930,282,200        貸付株式数          740,100    株
     IHI                 1,824,300       1,492.00        2,721,855,600        貸付株式数          293,100    株
     名村造船所                  815,000       148.00        120,620,000       貸付株式数          136,900    株
     サノヤスホールディングス                  307,900       152.00        46,800,800       貸付株式数          25,800    株
                                                       34,000    株
     スプリックス                   68,000       657.00        44,676,000       貸付株式数
                                                       (5,300    株 )
     マネジメントソリューショ
                       104,700      1,236.00         129,409,200       貸付株式数          20,000    株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   32,500      5,220.00         169,650,000       貸付株式数           3,200   株
     AND     FACTORY
                       23,200       894.00        20,740,800       貸付株式数          20,000    株
     ギークス                   24,700      1,140.00          28,158,000       貸付株式数          21,000    株
                                                       595,000    株
     カーブスホールディングス                  664,200       540.00        358,668,000       貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     フォーラムエンジニアリン
                       125,900       730.00        91,907,000       貸付株式数          23,600    株
     グ
     日本車輌                   92,300      2,313.00         213,489,900       貸付株式数            700  株
     三菱ロジスネクスト                  335,100       864.00        289,526,400       貸付株式数           2,300   株
     近畿車輌                   38,000      1,160.00          44,080,000       貸付株式数          28,000    株
                                                       550,400    株
     FPG                  770,400       527.00        406,000,800       貸付株式数
                                                      (33,000    株 )
     島根銀行                   65,800       522.00        34,347,600       貸付株式数          20,500    株
     じもとホールディングス                 1,687,700         91.00       153,580,700       貸付株式数          42,500    株
     全国保証                  704,000      3,820.00        2,689,280,000        貸付株式数          485,000    株
     めぶきフィナンシャルG                12,978,800         245.00       3,179,806,000        貸付株式数         1,078,900     株
     東京きらぼしFG                  337,400      1,088.00         367,091,200
     九州フィナンシャルG                 5,465,100        432.00       2,360,923,200        貸付株式数         2,502,500     株
     かんぽ生命保険                  884,700      1,407.00        1,244,772,900        貸付株式数          11,000    株
     ゆうちょ銀行                 7,076,400        803.00       5,682,349,200        貸付株式数         6,155,200     株
     富山第一銀行                  595,400       252.00        150,040,800       貸付株式数          10,200    株
     コンコルディア・フィナン
                     14,266,300         335.00       4,779,210,500        貸付株式数          17,600    株
     シャル
     ジェイリース                   69,200       308.00        21,313,600       貸付株式数          45,200    株
                                                       238,100    株
     西日本フィナンシャルHD                 1,662,000        671.00       1,115,202,000        貸付株式数
                                                      (118,000     株 )
     マーキュリアインベストメ
                       110,700       547.00        60,552,900       貸付株式数          74,300    株
     ント
     イントラスト                   87,600       700.00        61,320,000       貸付株式数          76,000    株
                                                       37,200    株
     日本モーゲージサービス                   50,500      2,024.00         102,212,000       貸付株式数
                                                      (37,200    株 )
     Casa                   87,100      1,058.00          92,151,800       貸付株式数          76,000    株
     アルヒ                  397,200      1,582.00         628,370,400       貸付株式数          229,000    株
     プレミアグループ                  135,700      1,810.00         245,617,000       貸付株式数            800  株
     日産自動車                29,867,600         374.80      11,194,376,480         貸付株式数        26,271,300      株
     いすゞ自動車                 7,338,000        915.40       6,717,205,200        貸付株式数          525,500    株
                                                      1,126,800     株
     トヨタ自動車        ※
                     28,257,500        6,568.00       185,595,260,000          貸付株式数
                                                      (492,000     株 )
     日野自動車                 3,162,400        687.00       2,172,568,800        貸付株式数          862,400    株
     三菱自動車工業                 9,374,100        258.00       2,418,517,800        貸付株式数         5,873,900     株
     エフテック                  176,600       465.00        82,119,000       貸付株式数          110,100    株
     レシップホールディングス                   99,100       527.00        52,225,700       貸付株式数           3,500   株
     GMB                   45,300       552.00        25,005,600       貸付株式数            500  株
     ファルテック                   44,200       635.00        28,067,000       貸付株式数           1,300   株
     武蔵精密工業                  563,800       856.00        482,612,800
                                 88/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日産車体                  494,500       861.00        425,764,500       貸付株式数          91,300    株
     新明和工業                  682,200       992.00        676,742,400       貸付株式数            900  株
     極東開発工業                  470,400      1,252.00         588,940,800       貸付株式数           6,500   株
     日信工業                  514,600      2,201.00        1,132,634,600
     トピー工業                  208,200      1,129.00         235,057,800       貸付株式数           1,100   株
     ティラド                   91,900      1,235.00         113,496,500       貸付株式数           1,400   株
     曙ブレーキ                 1,390,000        163.00        226,570,000       貸付株式数          958,000    株
     タチエス                  415,700       828.00        344,199,600       貸付株式数          64,300    株
     N  O  K
                     1,361,300       1,262.00        1,717,960,600
     フタバ産業                  704,300       415.00        292,284,500
                                                       161,400    株
     KYB                  283,400      1,901.00         538,743,400       貸付株式数
                                                      (23,800    株 )
     市光工業                  378,600       466.00        176,427,600       貸付株式数            700  株
     大同メタル工業                  485,700       520.00        252,564,000       貸付株式数          12,200    株
     プレス工業                 1,255,000        272.00        341,360,000       貸付株式数          10,300    株
     ミクニ                  321,300       248.00        79,682,400       貸付株式数           5,000   株
     太平洋工業                  530,300       850.00        450,755,000       貸付株式数           5,000   株
     ケーヒン                  581,700      2,544.00        1,479,844,800
     河西工業                  341,700       405.00        138,388,500       貸付株式数          157,400    株
     アイシン精機                 2,085,200       3,000.00        6,255,600,000        貸付株式数          119,300    株
     マ  ツ  ダ
                     7,451,500        628.00       4,679,542,000        貸付株式数         4,053,100     株
     今仙電機製作所                  234,900       666.00        156,443,400       貸付株式数          25,900    株
     本田技研     ※
                     19,939,800        2,636.50       52,571,282,700         貸付株式数        12,711,500      株
                                                       249,000    株
     スズキ                 5,019,500       3,652.00       18,331,214,000         貸付株式数
                                                      (74,000    株 )
     SUBARU                 7,862,100       2,129.50       16,742,341,950         貸付株式数          337,800    株
                                                       60,800    株
     安永                  122,100       962.00        117,460,200       貸付株式数
                                                       (4,200    株 )
     ヤマハ発動機                 3,302,400       1,625.00        5,366,400,000        貸付株式数         2,188,100     株
     ショーワ                  599,300      2,245.00        1,345,428,500
     小糸製作所                 1,517,100       4,240.00        6,432,504,000        貸付株式数          148,300    株
     TBK                  300,800       421.00        126,636,800       貸付株式数           3,400   株
     エクセディ                  343,900      1,449.00         498,311,100       貸付株式数          38,700    株
     ミツバ                  465,900       377.00        175,644,300       貸付株式数          67,800    株
     豊田合成                  817,800      2,102.00        1,719,015,600
     愛三工業                  396,400       482.00        191,064,800       貸付株式数           8,100   株
     盟和産業                   38,600       841.00        32,462,600       貸付株式数          19,700    株
                                                        5,100   株
     日本プラスト                  198,400       407.00        80,748,800       貸付株式数
                                                       (4,000    株 )
     ヨ  ロ  ズ
                       236,400      1,004.00         237,345,600       貸付株式数          14,900    株
                                 89/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エフ・シー・シー                  413,900      1,742.00         721,013,800
     新家工業                   57,000      1,152.00          65,664,000       貸付株式数            200  株
     シマノ                  947,700      20,980.00        19,882,746,000
     テイ・エス       テック
                       588,100      2,763.00        1,624,920,300        貸付株式数          174,900    株
     関西みらいFG                 1,465,900        385.00        564,371,500       貸付株式数          127,200    株
     33FG                  231,500      1,280.00         296,320,000       貸付株式数          27,500    株
     第四北越フィナンシャルG                  433,500      2,001.00         867,433,500       貸付株式数          79,400    株
                                                       113,000    株
     ジャムコ                  126,700       694.00        87,929,800       貸付株式数
                                                      (21,900    株 )
                                                       52,700    株
     小  野  建
                       223,400      1,159.00         258,920,600       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     はるやまHLDGS                  116,700       689.00        80,406,300       貸付株式数          93,600    株
     南  陽
                       54,600      1,487.00          81,190,200       貸付株式数           1,100   株
     ノ  ジ  マ
                       443,600      2,617.00        1,160,901,200        貸付株式数           4,700   株
     佐鳥電機                  169,300       772.00        130,699,600       貸付株式数          108,000    株
                                                       236,600    株
     カッパ・クリエイト                  349,700      1,344.00         469,996,800       貸付株式数
                                                      (33,000    株 )
     エコートレーディング                   57,000       519.00        29,583,000       貸付株式数          34,900    株
     伯東                  151,800       915.00        138,897,000       貸付株式数          11,100    株
     コンドーテック                  192,900      1,089.00         210,068,100       貸付株式数          48,200    株
     中山福                  143,000       407.00        58,201,000
                                                       167,000    株
     ライトオン                  186,400       585.00        109,044,000       貸付株式数
                                                      (17,000    株 )
     ナガイレーベン                  330,700      2,643.00         874,040,100       貸付株式数           7,100   株
                                                       68,000    株
     ジーンズメイト                   76,000       216.00        16,416,000       貸付株式数
                                                      (23,300    株 )
     三菱食品                  274,200      2,707.00         742,259,400       貸付株式数           1,400   株
     良品計画                 3,311,500       1,371.00        4,540,066,500        貸付株式数          166,800    株
     三城ホールディングス                  264,500       253.00        66,918,500       貸付株式数          13,100    株
     松田産業                  181,800      1,330.00         241,794,000       貸付株式数          10,100    株
     第一興商                  371,300      3,050.00        1,132,465,000        貸付株式数          13,000    株
     メディパルHD                 2,691,700       1,977.00        5,321,490,900
     アドヴァン                  380,800      1,262.00         480,569,600       貸付株式数          42,900    株
     SPK                  106,900      1,212.00         129,562,800       貸付株式数            500  株
     萩原電気HLDGS                   92,200      1,960.00         180,712,000       貸付株式数            300  株
     アルビス                   94,600      2,224.00         210,390,400       貸付株式数           2,300   株
     アズワン                  162,700      11,230.00        1,827,121,000        貸付株式数          10,100    株
                                                       47,700    株
     スズデン                   86,400      1,175.00         101,520,000       貸付株式数
                                                       (3,400    株 )
     尾家産業                   72,800      1,200.00          87,360,000       貸付株式数          29,000    株
                                 90/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シモジマ                  152,600      1,171.00         178,694,600       貸付株式数           1,400   株
     ドウシシャ                  235,100      1,601.00         376,395,100       貸付株式数            800  株
                                                       14,900    株
     小津産業                   54,700      1,745.00          95,451,500       貸付株式数
                                                      (10,500    株 )
     コナカ                  293,900       288.00        84,643,200       貸付株式数          16,700    株
     高速                  148,400      1,377.00         204,346,800       貸付株式数          127,100    株
     ハウス     ローゼ
                       30,500      1,583.00          48,281,500       貸付株式数           1,500   株
     G-7ホールディングス                  146,800      2,365.00         347,182,000       貸付株式数            900  株
     たけびし                   87,300      1,387.00         121,085,100       貸付株式数          63,100    株
                                                       181,300    株
     イオン北海道                  328,900       760.00        249,964,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     コ  ジ  マ
                       428,800       517.00        221,689,600       貸付株式数          382,800    株
     ヒマラヤ                   87,200       807.00        70,370,400       貸付株式数          78,000    株
                                                       19,800    株
     コーナン商事                  354,500      3,450.00        1,223,025,000        貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     ネットワンシステムズ                  946,700      3,505.00        3,318,183,500        貸付株式数          51,100    株
     エコス                   91,600      1,993.00         182,558,800       貸付株式数          48,200    株
                                                       262,200    株
     ワタミ                  295,000       877.00        258,715,000       貸付株式数
                                                      (24,600    株 )
                                                       56,700    株
     マルシェ                   65,500       480.00        31,440,000       貸付株式数
                                                       (3,500    株 )
     リックス                   56,000      1,608.00          90,048,000       貸付株式数          43,000    株
     システムソフト                  535,000        92.00        49,220,000       貸付株式数          232,900    株
     パンパシフィックHD                 5,482,300       2,420.00       13,267,166,000         貸付株式数          99,800    株
     丸文                  220,600       517.00        114,050,200       貸付株式数           9,100   株
     西松屋チェーン                  547,200      1,072.00         586,598,400       貸付株式数          490,000    株
     ゼンショーホールディング
                     1,195,000       2,027.00        2,422,265,000        貸付株式数         1,061,400     株
     ス
     ハピネット                  208,000      1,083.00         225,264,000       貸付株式数          146,900    株
                                                       88,400    株
     幸楽苑ホールディングス                  158,300      1,468.00         232,384,400       貸付株式数
                                                       (6,300    株 )
     ハークスレイ                   52,000      1,013.00          52,676,000       貸付株式数          30,400    株
     橋本総業HLDGS                   50,200      1,990.00          99,898,000       貸付株式数           6,700   株
     日本ライフライン                  738,800      1,310.00         967,828,000       貸付株式数          178,800    株
     サイゼリヤ                  369,900      1,846.00         682,835,400       貸付株式数          331,000    株
     タカショー                  161,600       478.00        77,244,800       貸付株式数          76,000    株
     VTホールディングス                 1,032,500        341.00        352,082,500       貸付株式数          88,700    株
     マルカ                   88,000      1,699.00         149,512,000       貸付株式数          63,000    株
     アルゴグラフィックス                  210,900      3,315.00         699,133,500       貸付株式数           1,400   株
     魚力                   69,000      1,570.00         108,330,000       貸付株式数          59,800    株
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                                                       325,900    株
     IDOM                  672,300       484.00        325,393,200       貸付株式数
                                                      (17,800    株 )
     日本エム・ディ・エム                  145,700      1,494.00         217,675,800       貸付株式数          23,600    株
                                                       58,000    株
     ポプラ                   64,900       390.00        25,311,000       貸付株式数
                                                       (6,300    株 )
     フジ・コーポレーション                   66,000      1,918.00         126,588,000       貸付株式数            500  株
     ユナイテッドアローズ                  261,300      1,583.00         413,637,900       貸付株式数          16,800    株
     進和                  147,300      1,872.00         275,745,600       貸付株式数          97,000    株
     エスケイジャパン                   53,400       284.00        15,165,600       貸付株式数           2,400   株
     ダイトロン                  105,300      1,437.00         151,316,100       貸付株式数          68,700    株
                                                       265,800    株
     ハイデイ日高                  359,900      1,531.00         551,006,900       貸付株式数
                                                      (24,700    株 )
                                                       230,900    株
     シークス                  317,000       893.00        283,081,000       貸付株式数
                                                      (110,000     株 )
     京都きもの友禅                  158,400       256.00        40,550,400       貸付株式数          106,000    株
                                                       530,000    株
     コロワイド                  828,700      1,332.00        1,103,828,400        貸付株式数
                                                      (26,800    株 )
     ピーシーデポコーポ                  331,000       686.00        227,066,000       貸付株式数          296,000    株
     田中商事                   76,400       687.00        52,486,800       貸付株式数           8,300   株
     オーハシテクニカ                  127,700      1,589.00         202,915,300       貸付株式数           4,900   株
     壱番屋                  175,700      4,715.00         828,425,500       貸付株式数          17,400    株
     白銅                   89,200      1,354.00         120,776,800       貸付株式数           4,900   株
                                                       24,000    株
     トップカルチャー                   89,800       345.00        30,981,000       貸付株式数
                                                       (9,700    株 )
     PLANT                   63,600       615.00        39,114,000       貸付株式数          52,300    株
     スギホールディングス                  498,000      7,480.00        3,725,040,000        貸付株式数          102,500    株
     ダイコー通産                   15,600      1,255.00          19,578,000
     薬王堂ホールディングス                  108,600      2,686.00         291,699,600       貸付株式数          26,600    株
     島津製作所                 3,026,300       2,876.00        8,703,638,800        貸付株式数          569,400    株
     J  M  S
                       213,900       757.00        161,922,300       貸付株式数           1,200   株
                                                       58,000    株
     クボテック                   65,200       358.00        23,341,600       貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
                                                        3,500   株
     長野計器                  183,400       980.00        179,732,000       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     ブイ・テクノロジー                  118,600      3,700.00         438,820,000       貸付株式数          70,000    株
     スター精密                  390,000      1,252.00         488,280,000       貸付株式数          55,700    株
     東京計器                  161,100       905.00        145,795,500       貸付株式数          98,400    株
     愛知時計                   33,300      4,415.00         147,019,500       貸付株式数            500  株
     インターアクション                  135,800      1,844.00         250,415,200       貸付株式数          30,700    株
     オーバル                  226,400       210.00        47,544,000       貸付株式数           6,400   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京精密                  459,100      3,410.00        1,565,531,000        貸付株式数           7,100   株
     マニー                 1,008,700       2,836.00        2,860,673,200        貸付株式数          626,900    株
     ニコン                 3,867,200        834.00       3,225,244,800        貸付株式数         2,576,400     株
     トプコン                 1,275,300        806.00       1,027,891,800
     オリンパス                14,012,800        1,978.00       27,717,318,400         貸付株式数          243,200    株
     理研計器                  223,200      2,339.00         522,064,800       貸付株式数            500  株
     SCREENホールディン
                       439,300      5,270.00        2,315,111,000        貸付株式数          146,600    株
     グス
     キヤノン電子                  265,500      1,562.00         414,711,000
     タムロン                  204,000      1,720.00         350,880,000
     HOYA                 5,024,300       10,735.00        53,935,860,500         貸付株式数          40,400    株
                                                       93,900    株
     シ  ー  ド
                       107,500       694.00        74,605,000       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     ノーリツ鋼機                  170,700      1,488.00         254,001,600       貸付株式数           3,200   株
     エー・アンド・デイ                  230,800       652.00        150,481,600
     朝日インテック                 2,867,900       3,000.00        8,603,700,000        貸付株式数          544,600    株
     キヤノン                13,633,100        2,007.00       27,361,631,700         貸付株式数         9,401,000     株
     リ  コ  ー
                     6,442,700        766.00       4,935,108,200        貸付株式数         1,671,100     株
     シチズン時計                 2,966,000        317.00        940,222,000       貸付株式数         2,057,000     株
     リズム時計                   79,100       588.00        46,510,800       貸付株式数            200  株
                                                       87,400    株
     大研医器                  175,200       551.00        96,535,200       貸付株式数
                                                      (40,000    株 )
     メニコン                  358,800      5,240.00        1,880,112,000        貸付株式数          246,100    株
     シンシア                   27,000       370.00         9,990,000      貸付株式数            900  株
     中本パックス                   64,300      1,438.00          92,463,400       貸付株式数          38,100    株
                                                       91,300    株
     スノーピーク                  134,900      1,234.00         166,466,600       貸付株式数
                                                      (11,000    株 )
     パラマウントベッドHD                  267,100      4,355.00        1,163,220,500        貸付株式数          76,800    株
     トランザクション                  138,600      1,153.00         159,805,800       貸付株式数          122,000    株
     粧美堂                   73,800       341.00        25,165,800       貸付株式数          63,000    株
                                                       45,600    株
     ニホンフラッシュ                  236,400      1,365.00         322,686,000       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     前田工繊                  279,000      2,432.00         678,528,000       貸付株式数          169,800    株
     永大産業                  331,100       270.00        89,397,000       貸付株式数           2,900   株
     アートネイチャー                  270,400       597.00        161,428,800       貸付株式数           1,200   株
     バンダイナムコHLDGS                 2,618,300       5,762.00       15,086,644,600         貸付株式数          33,500    株
     アイフィスジャパン                   64,400       696.00        44,822,400       貸付株式数           1,200   株
     共立印刷                  422,400       131.00        55,334,400       貸付株式数          55,500    株
     SHOEI                  221,600      2,603.00         576,824,800       貸付株式数           6,700   株
     フランスベッドHLDGS                  358,000       801.00        286,758,000       貸付株式数          99,600    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        4,800   株
     マーベラス                  379,200       695.00        263,544,000       貸付株式数
                                                       (4,600    株 )
     パイロットコーポレーショ
                       413,400      3,250.00        1,343,550,000        貸付株式数          308,000    株
     ン
                                                       98,300    株
     萩原工業                  140,600      1,419.00         199,511,400       貸付株式数
                                                      (11,900    株 )
     エイベックス                  426,700       880.00        375,496,000       貸付株式数          51,200    株
     トッパン・フォームズ                  542,500      1,034.00         560,945,000       貸付株式数           1,000   株
     フジシールインターナショ
                       567,600      1,927.00        1,093,765,200        貸付株式数          78,300    株
     ナル
     タカラトミー                 1,135,700        819.00        930,138,300       貸付株式数          136,400    株
     廣済堂                  176,400       771.00        136,004,400
     エステールホールディング
                       67,600       618.00        41,776,800       貸付株式数          29,600    株
     ス
     アーク                  966,600       110.00        106,326,000       貸付株式数          64,900    株
     レック                  270,100      1,415.00         382,191,500       貸付株式数          177,500    株
     タカノ                   98,900       661.00        65,372,900       貸付株式数          65,600    株
     三光合成                  289,600       250.00        72,400,000       貸付株式数            500  株
     プロネクサス                  217,400      1,151.00         250,227,400       貸付株式数           3,500   株
     ホクシン                  156,200       116.00        18,119,200       貸付株式数           6,900   株
     ウッドワン                   85,100      1,082.00          92,078,200       貸付株式数          13,200    株
     大建工業                  170,300      1,721.00         293,086,300       貸付株式数           1,000   株
     き  も  と
                       430,700       166.00        71,496,200       貸付株式数          36,100    株
     凸版印刷                 3,574,500       1,693.00        6,051,628,500        貸付株式数          76,700    株
     大日本印刷                 3,314,200       2,417.00        8,010,421,400        貸付株式数          90,200    株
     共同印刷                   78,000      2,645.00         206,310,000       貸付株式数            700  株
                                                       90,200    株
     NISSHA                  519,800       953.00        495,369,400       貸付株式数
                                                      (90,000    株 )
     光村印刷                   22,000      1,486.00          32,692,000       貸付株式数          11,600    株
     藤森工業                  227,200      3,475.00         789,520,000       貸付株式数           5,400   株
     ヴィア・ホールディングス                  305,400       334.00        102,003,600       貸付株式数          58,600    株
     TAKARA        &  COM                                        78,000    株
                       122,100      2,111.00         257,753,100       貸付株式数
     PANY                                                  (7,000    株 )
     前澤化成工業                  160,800       960.00        154,368,000       貸付株式数           4,100   株
     未来工業                  135,900      1,867.00         253,725,300
     アシックス                 2,090,100       1,195.00        2,497,669,500        貸付株式数         1,338,000     株
     ツ  ツ  ミ
                       78,900      1,812.00         142,966,800       貸付株式数          14,700    株
     ウェーブロックHLDGS                   87,400       849.00        74,202,600       貸付株式数          41,000    株
                                                       13,700    株
     ジェイ     エス    ピー
                       148,200      1,384.00         205,108,800       貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
                                 94/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニ  チ  ハ
                       352,200      2,221.00         782,236,200       貸付株式数           4,600   株
     エフピコ                  278,600      8,670.00        2,415,462,000        貸付株式数          69,800    株
     小松ウオール工業                   77,200      1,740.00         134,328,000       貸付株式数            700  株
     ヤマハ                 1,506,100       4,710.00        7,093,731,000        貸付株式数          142,000    株
     河合楽器                   77,900      2,600.00         202,540,000       貸付株式数            400  株
     クリナップ                  235,500       545.00        128,347,500       貸付株式数           1,000   株
     ピジヨン                 1,530,400       4,395.00        6,726,108,000        貸付株式数          857,000    株
     天馬                  168,700      1,581.00         266,714,700
                                                        4,000   株
     オリバー                   53,600      2,348.00         125,852,800       貸付株式数
                                                       (4,000    株 )
     兼松サステック                   16,200      1,472.00          23,846,400       貸付株式数           1,000   株
     キングジム                  210,600       800.00        168,480,000       貸付株式数          31,000    株
                                                       226,800    株
     象印マホービン                  742,100      1,310.00         972,151,000       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     リンテック                  602,300      2,534.00        1,526,228,200        貸付株式数          74,800    株
     信越ポリマー                  454,800       865.00        393,402,000
     東  リ
                       630,600       242.00        152,605,200       貸付株式数           6,800   株
     イトーキ                  538,600       316.00        170,197,600       貸付株式数           5,200   株
     任  天  堂
                     1,552,900       48,680.00        75,595,172,000
     三菱鉛筆                  417,000      1,212.00         505,404,000       貸付株式数          14,000    株
     松  風
                       114,000      1,386.00         158,004,000       貸付株式数          89,000    株
     タカラスタンダ-ド                  523,200      1,492.00         780,614,400       貸付株式数          349,100    株
     コ  ク  ヨ
                     1,214,700       1,200.00        1,457,640,000        貸付株式数          907,000    株
     ナカバヤシ                  249,000       550.00        136,950,000       貸付株式数           4,600   株
     ニ  フ  コ
                       929,800      2,200.00        2,045,560,000        貸付株式数          37,600    株
     立川ブラインド                  110,200      1,146.00         126,289,200       貸付株式数          83,200    株
                                                       16,800    株
     グローブライド                  113,200      1,987.00         224,928,400       貸付株式数
                                                       (8,900    株 )
     オカムラ                  883,700       719.00        635,380,300       貸付株式数          128,700    株
     バルカー                  205,700      1,813.00         372,934,100       貸付株式数           2,300   株
     MUTOHホールディング
                       31,800      1,500.00          47,700,000       貸付株式数            900  株
     ス
     伊  藤  忠
                     17,446,100        2,296.00       40,056,245,600         貸付株式数          51,700    株
     丸  紅
                     25,963,300         469.30      12,184,576,690         貸付株式数          82,700    株
     スクロール                  383,300       427.00        163,669,100       貸付株式数          207,700    株
     高  島
                       39,500      1,771.00          69,954,500       貸付株式数            300  株
     ヨンドシーホールディング                                                   32,500    株
                       253,700      1,900.00         482,030,000       貸付株式数
     ス                                                  (2,500    株 )
     三陽商会                  129,000       577.00        74,433,000       貸付株式数          88,000    株
     長瀬産業                 1,402,500       1,260.00        1,767,150,000        貸付株式数          77,600    株
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     ナイガイ                   90,500       349.00        31,584,500       貸付株式数           7,000   株
     蝶  理
                       159,200      1,655.00         263,476,000
     豊田通商                 2,783,800       2,663.00        7,413,259,400        貸付株式数          143,000    株
     オンワ-ドホールディング
                     1,490,000        284.00        423,160,000       貸付株式数          361,300    株
     ス
     三共生興                  377,400       414.00        156,243,600       貸付株式数           1,500   株
     兼  松
                       930,200      1,224.00        1,138,564,800        貸付株式数          20,800    株
     美  津  濃
                       229,900      1,932.00         444,166,800       貸付株式数           4,100   株
     ツカモトコーポレーション                   44,800      1,125.00          50,400,000       貸付株式数          24,300    株
     ファミリーマート                 1,992,600       2,306.00        4,594,935,600        貸付株式数          125,500    株
     ルックホールディングス                   84,600       685.00        57,951,000       貸付株式数          43,500    株
     三井物産                21,596,900        1,560.00       33,691,164,000         貸付株式数           1,900   株
     日本紙パルプ                  141,700      3,655.00         517,913,500       貸付株式数           1,000   株
                                                       69,900    株
     東京エレクトロン                 1,606,900       29,610.00        47,580,309,000         貸付株式数
                                                      (39,000    株 )
     カメイ                  325,100       952.00        309,495,200       貸付株式数           4,000   株
     東都水産                   31,700      3,275.00         103,817,500       貸付株式数          28,000    株
     OUGホールディングス                   39,400      2,571.00         101,297,400       貸付株式数          35,000    株
     スターゼン                   92,100      3,990.00         367,479,000       貸付株式数           3,500   株
     セイコーHD                  358,100      1,571.00         562,575,100       貸付株式数          291,000    株
     山   善
                       974,200       900.00        876,780,000       貸付株式数           5,600   株
     椿本興業                   46,000      3,210.00         147,660,000       貸付株式数           2,200   株
     住友商事                15,737,800        1,205.00       18,964,049,000         貸付株式数          91,700    株
     日本ユニシス                  776,000      3,255.00        2,525,880,000
     内田洋行                   98,300      6,200.00         609,460,000       貸付株式数          73,000    株
     三菱商事     ※
                     16,354,500        2,241.50       36,658,611,750         貸付株式数          190,800    株
     第一実業                  122,000      3,650.00         445,300,000       貸付株式数           1,200   株
     キヤノンマーケティングJ
                       618,400      2,123.00        1,312,863,200        貸付株式数          531,100    株
     PN
     西華産業                  141,100      1,148.00         161,982,800       貸付株式数           3,700   株
     佐藤商事                  205,700       840.00        172,788,000       貸付株式数          17,500    株
     菱洋エレクトロ                  252,900      3,175.00         802,957,500       貸付株式数          188,000    株
     東京産業                  225,500       495.00        111,622,500       貸付株式数           6,800   株
     ユアサ商事                  236,700      2,892.00         684,536,400       貸付株式数           1,600   株
     神鋼商事                   62,700      1,805.00         113,173,500       貸付株式数            100  株
     トルク                  148,600       266.00        39,527,600       貸付株式数          44,300    株
     阪和興業                  466,000      1,895.00         883,070,000
                                                       11,800    株
     正栄食品                  161,300      3,815.00         615,359,500       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     カナデン                  202,400      1,223.00         247,535,200       貸付株式数          82,000    株
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     菱電商事                  179,500      1,379.00         247,530,500       貸付株式数          43,200    株
     ニプロ                 1,752,600       1,131.00        1,982,190,600        貸付株式数          28,600    株
     フルサト工業                  137,500      1,302.00         179,025,000       貸付株式数          89,300    株
     岩谷産業                  553,400      3,710.00        2,053,114,000        貸付株式数          339,600    株
                                                       63,900    株
     ナイス                  106,300       828.00        88,016,400       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     昭光通商                   79,800       578.00        46,124,400       貸付株式数          16,700    株
     ニチモウ                   38,700      1,791.00          69,311,700       貸付株式数           2,000   株
     極東貿易                   71,500      1,256.00          89,804,000       貸付株式数          29,600    株
     イ  ワ  キ
                       326,800       512.00        167,321,600       貸付株式数          217,700    株
     兼松エレクトロニクス                  135,100      3,975.00         537,022,500       貸付株式数           1,000   株
     三愛石油                  614,100       858.00        526,897,800       貸付株式数          16,500    株
     稲畑産業                  549,200      1,238.00         679,909,600       貸付株式数           6,000   株
     GSIクレオス                   61,000      1,160.00          70,760,000       貸付株式数           3,400   株
     明和産業                  230,000       432.00        99,360,000       貸付株式数          201,100    株
     クワザワ                   88,600       519.00        45,983,400       貸付株式数           1,300   株
     キムラタン                 1,311,000         26.00        34,086,000       貸付株式数          850,000    株
     ヤマエ久野                  181,600      1,224.00         222,278,400       貸付株式数          14,100    株
                                                       110,700    株
     ゴ-ルドウイン                  449,600      6,500.00        2,922,400,000        貸付株式数
                                                      (10,400    株 )
     ユニ・チヤ-ム                 4,881,400       4,873.00       23,787,062,200         貸付株式数         4,376,000     株
     デサント                  483,900      1,538.00         744,238,200       貸付株式数          316,000    株
     キ  ン  グ
                       116,900       463.00        54,124,700       貸付株式数           4,800   株
     ワ  キ  タ
                       531,700       901.00        479,061,700       貸付株式数           7,300   株
     ヤマトインタ-ナシヨナル                  217,700       360.00        78,372,000       貸付株式数          99,700    株
     東邦ホールディングス                  800,000      1,867.00        1,493,600,000        貸付株式数          86,000    株
     サンゲツ                  679,700      1,434.00         974,689,800       貸付株式数           7,000   株
     ミツウロコグループ                  367,600      1,114.00         409,506,400       貸付株式数          63,800    株
     シナネンホールディングス                  102,600      2,686.00         275,583,600       貸付株式数          18,200    株
     伊藤忠エネクス                  551,400       841.00        463,727,400       貸付株式数          60,500    株
     サンリオ                  700,300      1,562.00        1,093,868,600        貸付株式数          627,000    株
     サンワ     テクノス
                       176,600       829.00        146,401,400       貸付株式数          16,700    株
     リョーサン                  275,200      2,107.00         579,846,400       貸付株式数           2,600   株
     新光商事                  390,900       814.00        318,192,600       貸付株式数           8,800   株
                                                       64,000    株
     トーホー                  112,600      1,807.00         203,468,200       貸付株式数
                                                      (29,700    株 )
     三信電気                  133,600      1,636.00         218,569,600       貸付株式数           4,700   株
     東陽テクニカ                  266,600       931.00        248,204,600
                                                       162,700    株
     モスフード       サービス
                       327,200      2,680.00         876,896,000       貸付株式数
                                                      (24,400    株 )
                                 97/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     加賀電子                  248,200      1,933.00         479,770,600
     三益半導体                  195,400      2,367.00         462,511,800       貸付株式数          14,900    株
                                                       150,700    株
     ソーダニツカ                  257,300       500.00        128,650,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     立花エレテック                  184,200      1,662.00         306,140,400       貸付株式数          26,900    株
     木曽路                  326,000      2,266.00         738,716,000       貸付株式数          180,000    株
     SRSホールディングス                  293,700       819.00        240,540,300       貸付株式数          245,000    株
                                                       129,800    株
     千  趣  会
                       450,200       335.00        150,817,000       貸付株式数
                                                      (50,000    株 )
                                                       115,200    株
     タカキユー                  192,400       125.00        24,050,000       貸付株式数
                                                       (7,300    株 )
                                                       110,700    株
     リテールパートナーズ                  330,100      1,856.00         612,665,600       貸付株式数
                                                      (25,000    株 )
     ケーヨー                  512,200       753.00        385,686,600       貸付株式数          375,400    株
     上新電機                  293,200      1,995.00         584,934,000       貸付株式数          174,600    株
     日本瓦斯                  394,100      4,750.00        1,871,975,000
                                                       247,400    株
     ロイヤルホールディングス                  435,400      1,636.00         712,314,400       貸付株式数
                                                      (31,000    株 )
     東  天  紅
                       18,000       950.00        17,100,000       貸付株式数          13,000    株
     いなげや                  308,900      1,723.00         532,234,700
     島  忠
                       469,000      2,969.00        1,392,461,000        貸付株式数          20,500    株
     チヨダ                  261,700      1,085.00         283,944,500       貸付株式数          92,200    株
     ライフコーポレーション                  189,100      3,755.00         710,070,500       貸付株式数          77,200    株
                                                       183,000    株
     リンガーハツト                  307,400      2,176.00         668,902,400       貸付株式数
                                                      (57,100    株 )
     MrMaxHD                  342,600       615.00        210,699,000       貸付株式数          225,000    株
     テンアライド                  229,900       360.00        82,764,000       貸付株式数          187,000    株
     AOKIホールディングス                  498,900       567.00        282,876,300       貸付株式数          113,300    株
     オークワ                  391,300      1,501.00         587,341,300       貸付株式数           2,800   株
     コメリ                  385,000      2,740.00        1,054,900,000        貸付株式数           1,500   株
     青山商事                  515,100       608.00        313,180,800       貸付株式数          94,300    株
     しまむら                  290,200      7,230.00        2,098,146,000        貸付株式数          25,700    株
                                                        4,100   株
     はせがわ                  131,900       300.00        39,570,000       貸付株式数
                                                       (2,700    株 )
     高  島  屋
                     1,817,000        801.00       1,455,417,000        貸付株式数         1,253,000     株
     松  屋
                       502,800       625.00        314,250,000       貸付株式数          375,000    株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                     1,181,300        661.00        780,839,300       貸付株式数          112,500    株
     リング
     近鉄百貨店                   95,400      2,801.00         267,215,400       貸付株式数          82,500    株
     丸井グループ                 2,286,100       1,693.00        3,870,367,300        貸付株式数          559,800    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     クレディセゾン                 1,749,700       1,071.00        1,873,928,700        貸付株式数         1,089,900     株
     アクシアル       リテイリング
                       206,900      4,425.00         915,532,500       貸付株式数           2,900   株
     井  筒  屋
                       135,400       176.00        23,830,400       貸付株式数          18,700    株
     イオン                 9,598,000       2,386.50       22,905,627,000         貸付株式数         1,356,800     株
     イ  ズ  ミ
                       507,100      3,205.00        1,625,255,500        貸付株式数          41,600    株
     フオーバル                  109,000       994.00        108,346,000
     平  和  堂
                       506,400      1,885.00         954,564,000       貸付株式数          407,200    株
     フ  ジ
                       301,100      1,771.00         533,248,100       貸付株式数          269,000    株
     ヤオコー                  283,200      7,930.00        2,245,776,000        貸付株式数          252,200    株
     ゼビオホールディングス                  301,400       774.00        233,283,600       貸付株式数           7,800   株
     ケーズホールディングス                 2,406,800       1,351.00        3,251,586,800        貸付株式数          16,300    株
     PALTAC                  399,800      4,910.00        1,963,018,000        貸付株式数          28,500    株
     三谷産業                  327,800       332.00        108,829,600       貸付株式数          10,500    株
     OLYMPICグループ                  128,500       878.00        112,823,000       貸付株式数          31,700    株
                                                        7,200   株
     日産東京販売HD                  366,800       241.00        88,398,800       貸付株式数
                                                       (3,100    株 )
     新生銀行                 1,833,000       1,264.00        2,316,912,000        貸付株式数          171,000    株
     あおぞら銀行                 1,488,100       1,824.00        2,714,294,400        貸付株式数          833,000    株
     三菱UFJフィナンシャル
                    170,865,900          410.00      70,055,019,000         貸付株式数         6,177,800     株
     G  ※
     りそなホールディングス                27,410,800         360.30       9,876,111,240        貸付株式数         1,787,700     株
     三井住友トラストHD                 4,721,300       2,907.50       13,727,179,750         貸付株式数          51,800    株
     三井住友フィナンシャルG
                     17,274,900        2,980.00       51,479,202,000         貸付株式数          274,200    株
     ※
     千葉銀行                 8,335,900        504.00       4,201,293,600        貸付株式数          462,600    株
     群馬銀行                 4,798,200        321.00       1,540,222,200        貸付株式数          113,000    株
     武蔵野銀行                  372,100      1,463.00         544,382,300       貸付株式数           6,200   株
     千葉興業銀行                  684,900       215.00        147,253,500       貸付株式数          22,400    株
     筑波銀行                 1,038,600        161.00        167,214,600       貸付株式数          28,900    株
     七十七銀行                  843,800      1,484.00        1,252,199,200        貸付株式数          141,700    株
     青森銀行                  193,500      2,083.00         403,060,500       貸付株式数          45,700    株
     秋田銀行                  160,000      1,395.00         223,200,000       貸付株式数           2,000   株
     山形銀行                  280,700      1,189.00         333,752,300       貸付株式数            900  株
     岩手銀行                  163,600      2,384.00         390,022,400       貸付株式数          61,600    株
     東邦銀行                 2,233,500        216.00        482,436,000       貸付株式数          465,300    株
                                                        3,400   株
     東北銀行                  119,600       942.00        112,663,200       貸付株式数
                                                        (900  株 )
                                                       15,500    株
     みちのく銀行                  160,400      1,003.00         160,881,200       貸付株式数
                                                      (13,400    株 )
     ふくおかフィナンシャルG                 2,104,000       1,629.00        3,427,416,000        貸付株式数          230,800    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     静岡銀行                 6,083,100        682.00       4,148,674,200        貸付株式数          110,700    株
     十六銀行                  313,100      1,866.00         584,244,600       貸付株式数           7,300   株
     スルガ銀行                 2,555,300        355.00        907,131,500       貸付株式数          793,500    株
     八十二銀行                 6,028,000        392.00       2,362,976,000        貸付株式数          411,800    株
     山梨中央銀行                  290,000       813.00        235,770,000
     大垣共立銀行                  493,400      2,107.00        1,039,593,800        貸付株式数          27,000    株
                                                       87,800    株
     福井銀行                  213,600      1,534.00         327,662,400       貸付株式数
                                                       (8,600    株 )
     北國銀行                  248,700      2,811.00         699,095,700       貸付株式数          35,400    株
                                                       27,900    株
     清水銀行                  103,000      1,530.00         157,590,000       貸付株式数
                                                      (20,500    株 )
                                                       19,100    株
     富山銀行                   48,100      2,195.00         105,579,500       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     滋賀銀行                  500,900      2,369.00        1,186,632,100        貸付株式数          148,000    株
     南都銀行                  415,500      1,973.00         819,781,500       貸付株式数           8,700   株
     百五銀行                 2,247,800        310.00        696,818,000       貸付株式数          259,000    株
     京都銀行                  894,500      3,800.00        3,399,100,000        貸付株式数          196,400    株
     紀陽銀行                  884,400      1,565.00        1,384,086,000        貸付株式数          340,800    株
     ほくほくフィナンシャルG                 1,662,700        855.00       1,421,608,500        貸付株式数          94,400    株
     広島銀行                 3,687,200        488.00       1,799,353,600        貸付株式数          622,700    株
     山陰合同銀行                 1,481,100        505.00        747,955,500       貸付株式数          105,500    株
     中国銀行                 2,149,500        952.00       2,046,324,000        貸付株式数         1,217,000     株
                                                        4,100   株
     鳥取銀行                   85,100      1,106.00          94,120,600       貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     伊予銀行                 3,564,000        652.00       2,323,728,000        貸付株式数         1,141,800     株
     百十四銀行                  265,400      1,752.00         464,980,800       貸付株式数          44,200    株
     四国銀行                  379,500       730.00        277,035,000       貸付株式数          93,800    株
     阿波銀行                  408,000      2,273.00         927,384,000       貸付株式数          108,500    株
     大分銀行                  143,700      2,282.00         327,923,400       貸付株式数            700  株
                                                       14,300    株
     宮崎銀行                  166,400      2,240.00         372,736,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     佐賀銀行                  151,600      1,149.00         174,188,400
     沖縄銀行                  228,700      2,985.00         682,669,500       貸付株式数          17,500    株
     琉球銀行                  576,200       930.00        535,866,000       貸付株式数          84,600    株
     セブン銀行                 8,344,000        277.00       2,311,288,000        貸付株式数         1,296,900     株
     みずほフィナンシャルG              ※
                    339,411,300          130.00      44,123,469,000
                                                       10,100    株
     高知銀行                   90,600       615.00        55,719,000       貸付株式数
                                                       (8,000    株 )
     山口フィナンシャルG                 3,117,800        620.00       1,933,036,000        貸付株式数          163,500    株
     芙蓉総合リース                  262,000      5,610.00        1,469,820,000        貸付株式数          30,800    株
                                100/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほリース                  385,300      2,293.00         883,492,900       貸付株式数           1,700   株
     東京センチュリー                  503,000      5,220.00        2,625,660,000        貸付株式数          450,000    株
                                                       892,500    株
     SBIホールディングス                 2,790,000       2,133.00        5,951,070,000        貸付株式数
                                                      (120,000     株 )
     日本証券金融                 1,100,800        485.00        533,888,000       貸付株式数          27,500    株
     アイフル                 3,810,400        214.00        815,425,600       貸付株式数          296,700    株
     日本アジア投資                  210,900       214.00        45,132,600       貸付株式数           3,400   株
                                                        2,500   株
     長野銀行                   81,900      1,043.00          85,421,700       貸付株式数
                                                       (1,900    株 )
                                                        7,000   株
     名古屋銀行                  186,600      2,296.00         428,433,600       貸付株式数
                                                       (7,000    株 )
     北洋銀行                 3,765,200        201.00        756,805,200       貸付株式数          116,800    株
     愛知銀行                   90,300      2,650.00         239,295,000       貸付株式数           2,000   株
     中京銀行                  102,600      2,001.00         205,302,600       貸付株式数          60,500    株
     大光銀行                   85,500      1,356.00         115,938,000       貸付株式数            800  株
     愛媛銀行                  348,700      1,148.00         400,307,600       貸付株式数          194,700    株
                                                        7,600   株
     トマト銀行                   96,400       966.00        93,122,400       貸付株式数
                                                       (7,000    株 )
     京葉銀行                 1,065,000        486.00        517,590,000       貸付株式数          67,200    株
     栃木銀行                 1,206,500        156.00        188,214,000       貸付株式数          39,100    株
                                                       22,700    株
     北日本銀行                   77,800      1,695.00         131,871,000       貸付株式数
                                                      (19,700    株 )
     東和銀行                  438,500       656.00        287,656,000       貸付株式数           9,900   株
     福島銀行                  235,100       154.00        36,205,400       貸付株式数           3,400   株
                                                       12,500    株
     大東銀行                  129,800       610.00        79,178,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     リコーリース                  196,500      2,910.00         571,815,000       貸付株式数          30,300    株
     イオンフィナンシャルサー
                     1,528,600        889.00       1,358,925,400        貸付株式数          21,000    株
     ビス
     ア  コ  ム
                     5,020,400        374.00       1,877,629,600        貸付株式数          272,500    株
     ジャックス                  275,800      1,603.00         442,107,400
     オ  リ  コ
                     6,756,000        107.00        722,892,000       貸付株式数          139,200    株
     日立キャピタル                  588,900      2,331.00        1,372,725,900        貸付株式数           2,800   株
     アプラスフィナンシャル                 1,198,400         65.00        77,896,000       貸付株式数          929,000    株
     オリックス                15,496,900        1,278.00       19,805,038,200         貸付株式数          182,500    株
     三菱UFJリース                 6,339,300        477.00       3,023,846,100        貸付株式数          114,500    株
     ジャフコ                  383,900      3,610.00        1,385,879,000        貸付株式数          12,400    株
     九州    リースサービス
                       122,400       523.00        64,015,200       貸付株式数          93,400    株
     トモニホールディングス                 1,931,000        324.00        625,644,000       貸付株式数           6,300   株
     大和証券G本社                20,042,600         464.20       9,303,774,920
                                101/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村ホールディングス                43,950,200         483.70      21,258,711,740         貸付株式数          946,300    株
     岡三証券グループ                 2,128,300        317.00        674,671,100       貸付株式数          820,600    株
                                                       470,000    株
     丸三証券                  741,900       393.00        291,566,700       貸付株式数
                                                      (39,700    株 )
     東洋証券                  892,900       109.00        97,326,100       貸付株式数          575,400    株
     東海東京HD                 2,868,400        230.00        659,732,000       貸付株式数          78,100    株
     光世証券                   59,700       515.00        30,745,500       貸付株式数          44,000    株
     水戸証券                  722,500       185.00        133,662,500       貸付株式数          51,200    株
     いちよし証券                  467,100       417.00        194,780,700
     松井証券                 1,427,000        828.00       1,181,556,000        貸付株式数         1,112,200     株
     SOMPOホールディング
                     4,696,600       3,641.00       17,100,320,600         貸付株式数          130,800    株
     ス
     日本取引所グループ                 7,169,200       2,540.00       18,209,768,000         貸付株式数         1,785,900     株
     マネックスG                 1,832,800        217.00        397,717,600       貸付株式数         1,619,200     株
     極東証券                  335,100       485.00        162,523,500       貸付株式数          57,400    株
     岩井コスモホールディング                  236,000      1,075.00         253,700,000
     藍澤證券                  448,400       675.00        302,670,000       貸付株式数           7,100   株
     フィデアホール                 2,425,000         98.00       237,650,000       貸付株式数          53,700    株
     池田泉州HD                 2,872,300        151.00        433,717,300       貸付株式数          180,400    株
     アニコム      ホールディング
                       206,700      4,475.00         924,982,500       貸付株式数          103,200    株
     ス
     MS&AD                 6,530,800       2,859.50       18,674,822,600         貸付株式数          16,900    株
     SONY      FH
                     2,052,600       2,597.00        5,330,602,200
                                                       235,000    株
     マネーパートナーズGP                  265,800       209.00        55,552,200       貸付株式数
                                                      (13,000    株 )
     スパークス・グループ                 1,153,500        203.00        234,160,500       貸付株式数          590,300    株
     小林洋行                   71,400       247.00        17,635,800       貸付株式数          34,800    株
     第一生命HLDGS                14,134,500        1,278.50       18,070,958,250
     東京海上HD                 8,831,400       4,663.00       41,180,818,200         貸付株式数          91,900    株
     アドバンテッジリスクマネ                  122,000       795.00        96,990,000       貸付株式数          100,600    株
                                                       237,000    株
     イー・ギャランティ                  267,400      2,587.00         691,763,800       貸付株式数
                                                      (21,000    株 )
     アサックス                  129,700       637.00        82,618,900       貸付株式数          99,800    株
     NECキャピタルソリュー
                       101,600      1,876.00         190,601,600       貸付株式数           3,600   株
     ション
     T&Dホールディングス                 7,465,600        901.00       6,726,505,600
     アドバンスクリエイト                   51,900      2,017.00         104,682,300       貸付株式数          46,000    株
     三井不動産                12,319,300        1,710.00       21,066,003,000         貸付株式数          25,300    株
     三菱地所                17,501,200        1,503.50       26,313,054,200         貸付株式数          60,200    株
     平和不動産                  458,300      2,885.00        1,322,195,500        貸付株式数           1,600   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京建物                 2,631,400       1,132.00        2,978,744,800        貸付株式数         1,322,500     株
     ダイビル                  643,100      1,013.00         651,460,300       貸付株式数           3,500   株
     京阪神ビルディング                  400,100      1,310.00         524,131,000       貸付株式数           2,100   株
     住友不動産                 5,615,000       2,580.50       14,489,507,500         貸付株式数          138,800    株
     太平洋興発                   97,900       595.00        58,250,500       貸付株式数          41,500    株
     テーオーシー                  490,100       636.00        311,703,600       貸付株式数          182,700    株
     東京楽天地                   41,000      3,900.00         159,900,000       貸付株式数          36,000    株
     レオパレス21                 3,273,200        172.00        562,990,400       貸付株式数         1,726,000     株
     スターツコーポレーション                  339,700      2,071.00         703,518,700       貸付株式数          34,000    株
                                                        7,700   株
     フジ住宅                  289,700       507.00        146,877,900       貸付株式数
                                                       (5,000    株 )
     空港施設                  249,900       403.00        100,709,700       貸付株式数          11,800    株
     明和地所                  137,000       381.00        52,197,000       貸付株式数           7,000   株
                                                       118,100    株
     ゴールドクレスト                  197,000      1,366.00         269,102,000       貸付株式数
                                                      (45,000    株 )
     リログループ                 1,322,900       1,979.00        2,618,019,100        貸付株式数          215,500    株
     エスリード                   97,300      1,301.00         126,587,300       貸付株式数            300  株
     日神グループHLDGS                  369,200       346.00        127,743,200       貸付株式数          129,000    株
     日本エスコン                  451,900       763.00        344,799,700       貸付株式数          176,100    株
     タカラレーベン                 1,141,700        339.00        387,036,300       貸付株式数          116,400    株
                                                       96,800    株
     AVANTIA                  140,400       860.00        120,744,000       貸付株式数
                                                        (700  株 )
     イオンモール                 1,252,300       1,238.00        1,550,347,400        貸付株式数          364,600    株
     毎日コムネット                   63,700       765.00        48,730,500       貸付株式数           2,600   株
     ファースト住建                  106,300       889.00        94,500,700       貸付株式数          89,400    株
     ランド                13,595,900          10.00       135,959,000       貸付株式数         1,211,900     株
                                                       528,000    株
     カチタス                  618,400      2,522.00        1,559,604,800        貸付株式数
                                                      (58,800    株 )
     東祥                  150,600      1,194.00         179,816,400       貸付株式数          61,900    株
     トーセイ                  344,200       891.00        306,682,200       貸付株式数          299,800    株
                                                        1,800   株
     穴吹興産                   54,400      1,418.00          77,139,200       貸付株式数
                                                        (500  株 )
     サンフロンティア不動産                  345,000       806.00        278,070,000       貸付株式数          14,600    株
     エフ・ジェー・ネクスト                  217,900       831.00        181,074,900       貸付株式数          193,000    株
     インテリックス                   70,200       449.00        31,519,800       貸付株式数            100  株
     ランドビジネス                   84,200       326.00        27,449,200       貸付株式数          61,900    株
     サンネクスタグループ                   76,800       981.00        75,340,800       貸付株式数            500  株
     グランディハウス                  193,900       361.00        69,997,900       貸付株式数           4,100   株
     東武鉄道                 2,639,500       3,380.00        8,921,510,000        貸付株式数          149,700    株
     相鉄ホールディングス                  810,300      2,721.00        2,204,826,300        貸付株式数          128,800    株
                                103/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東急                 6,387,100       1,382.00        8,826,972,200        貸付株式数          195,300    株
     京浜急行                 3,252,300       1,550.00        5,041,065,000        貸付株式数         1,943,000     株
     小田急電鉄                 3,766,600       2,570.00        9,680,162,000        貸付株式数          787,400    株
     京王電鉄                 1,314,000       5,830.00        7,660,620,000        貸付株式数          187,700    株
     京成電鉄                 1,762,300       3,115.00        5,489,564,500        貸付株式数          10,500    株
                                                       306,000    株
     富士急行                  345,200      3,190.00        1,101,188,000        貸付株式数
                                                      (57,000    株 )
     新京成電鉄                   65,000      2,130.00         138,450,000       貸付株式数           8,400   株
     東日本旅客鉄道                 4,457,400       7,116.00       31,718,858,400
     西日本旅客鉄道                 2,256,600       5,389.00       12,160,817,400
     東海旅客鉄道        ※
                     2,105,600       15,055.00        31,699,808,000
     西武ホールディングス                 3,306,300       1,135.00        3,752,650,500        貸付株式数          41,800    株
     鴻池運輸                  403,000      1,043.00         420,329,000       貸付株式数           3,400   株
     西日本鉄道                  702,000      2,829.00        1,985,958,000        貸付株式数          342,000    株
     ハマキョウレックス                  194,300      3,100.00         602,330,000       貸付株式数            800  株
     サカイ引越センター                  133,100      5,010.00         666,831,000       貸付株式数          11,200    株
     近鉄グループHLDGS                 2,398,600       4,555.00       10,925,623,000         貸付株式数          287,000    株
     阪急阪神HLDGS                 3,198,900       3,415.00       10,924,243,500         貸付株式数          28,400    株
     南海電鉄                 1,136,900       2,351.00        2,672,851,900        貸付株式数          108,800    株
     京阪ホールディングス                 1,067,900       4,585.00        4,896,321,500        貸付株式数          132,100    株
                                                       51,000    株
     神戸電鉄                   57,000      3,510.00         200,070,000       貸付株式数
                                                       (8,800    株 )
                                                      1,372,600     株
     名古屋鉄道                 1,971,900       2,924.00        5,765,835,600        貸付株式数
                                                      (447,000     株 )
     山陽電鉄                  171,200      2,130.00         364,656,000       貸付株式数          149,200    株
     トランコム                   67,000      6,950.00         465,650,000       貸付株式数           4,900   株
     日本通運                  830,300      5,600.00        4,649,680,000        貸付株式数          27,700    株
     ヤマトホールディングス                 4,204,500       2,679.00       11,263,855,500
     山  九
                       666,600      3,890.00        2,593,074,000        貸付株式数           2,400   株
     日   新
                       207,200      1,415.00         293,188,000       貸付株式数           7,700   株
     丸  運
                       136,600       215.00        29,369,000       貸付株式数          38,100    株
     丸全昭和運輸                  194,500      2,953.00         574,358,500       貸付株式数            400  株
     センコーグループHLDG
                     1,322,100        801.00       1,059,002,100        貸付株式数          30,400    株
     S
                                                        2,500   株
     トナミホールディングス                   57,600      5,400.00         311,040,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ニッコンホールディングス                  858,500      2,023.00        1,736,745,500        貸付株式数           2,600   株
     日石輸送                   26,100      3,165.00          82,606,500       貸付株式数            200  株
                                                       275,000    株
     福山通運                  307,000      3,645.00        1,119,015,000        貸付株式数
                                                       (2,100    株 )
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セイノーホールディングス                 1,796,200       1,374.00        2,467,978,800        貸付株式数          18,000    株
     エスライン                   72,000       901.00        64,872,000       貸付株式数           2,100   株
     神奈川中央交通                   59,400      3,930.00         233,442,000       貸付株式数           1,000   株
     日立物流                  439,400      2,847.00        1,250,971,800        貸付株式数           1,600   株
                                                       200,500    株
     丸和運輸機関                  252,900      3,300.00         834,570,000       貸付株式数
                                                      (71,100    株 )
     C&Fロジホールディング
                       242,400      1,476.00         357,782,400       貸付株式数           5,000   株
     ス
     日本郵船                 2,005,600       1,466.00        2,940,209,600        貸付株式数          225,400    株
     商船三井                 1,517,500       1,911.00        2,899,942,500
     川崎汽船                  738,600      1,030.00         760,758,000       貸付株式数          662,000    株
     NSユナイテッド海運                  131,900      1,403.00         185,055,700
     明治海運                  254,800       311.00        79,242,800       貸付株式数          12,000    株
     飯野海運                 1,135,400        331.00        375,817,400       貸付株式数           7,400   株
     共栄タンカー                   42,100       765.00        32,206,500       貸付株式数          17,500    株
     九州旅客鉄道                 2,102,600       2,525.00        5,309,065,000
     SGホールディングス                 2,517,600       3,705.00        9,327,708,000        貸付株式数         1,082,800     株
     日本航空                 4,241,400       1,907.00        8,088,349,800
     ANAホールディングス                 4,384,200       2,347.50       10,291,909,500
     パスコ                   46,400      1,403.00          65,099,200       貸付株式数           1,100   株
     西本WISMETTAC
                       45,100      2,100.00          94,710,000       貸付株式数          15,000    株
     HD
     シルバーライフ                   33,600      1,995.00          67,032,000       貸付株式数           8,000   株
     ヤマシタヘルスケアHLD
                       22,100      1,828.00          40,398,800       貸付株式数           7,100   株
     GS
     一家ダイニングプロジ                   25,600       550.00        14,080,000       貸付株式数            500  株
     GENKY       DRUGST
                                                       29,200    株
                       109,500      3,520.00         385,440,000       貸付株式数
                                                      (10,000    株 )
     ORES
     国際紙パルプ商事                  590,300       266.00        157,019,800       貸付株式数          52,500    株
     ナルミヤ・インターナショ
                       55,700       565.00        31,470,500       貸付株式数           1,800   株
     ナル
                                                       122,800    株
     ブックオフGHD                  145,400       759.00        110,358,600       貸付株式数
                                                      (20,900    株 )
     三菱倉庫                  760,800      2,694.00        2,049,595,200        貸付株式数          132,400    株
     三井倉庫HOLD                  273,900      1,479.00         405,098,100       貸付株式数          10,200    株
     住友倉庫                  862,600      1,221.00        1,053,234,600        貸付株式数          187,200    株
     渋沢倉庫                  131,600      1,915.00         252,014,000       貸付株式数           6,800   株
     ヤマタネ                  124,900      1,153.00         144,009,700       貸付株式数           2,300   株
     東陽倉庫                  432,900       300.00        129,870,000       貸付株式数          12,700    株
     乾汽船                  138,400       821.00        113,626,400       貸付株式数          114,200    株
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本トランスシティ                  527,900       439.00        231,748,100       貸付株式数          20,400    株
     ケイヒン                   46,200      1,217.00          56,225,400       貸付株式数            300  株
     中央倉庫                  146,200       945.00        138,159,000       貸付株式数          22,600    株
     川西倉庫                   43,800       977.00        42,792,600       貸付株式数          38,000    株
     安田倉庫                  196,900       847.00        166,774,300       貸付株式数            800  株
                                                       43,600    株
     ファイズホールディングス                   51,100      1,035.00          52,888,500       貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     東洋埠頭                   73,000      1,363.00          99,499,000       貸付株式数           1,100   株
     宇徳                  205,000       450.00        92,250,000       貸付株式数           3,400   株
     上  組
                     1,338,400       2,016.00        2,698,214,400        貸付株式数           2,800   株
     サンリツ                   56,700       575.00        32,602,500       貸付株式数           5,900   株
     キムラユニティー                   64,100       990.00        63,459,000       貸付株式数          56,000    株
                                                       18,500    株
     キユーソー流通システム                   59,800      1,430.00          85,514,000       貸付株式数
                                                       (8,300    株 )
     近鉄エクスプレス                  509,500      1,874.00         954,803,000       貸付株式数           7,400   株
     東海運                  136,400       265.00        36,146,000       貸付株式数          48,700    株
     エーアイテイー                  169,200       721.00        121,993,200       貸付株式数           5,800   株
     内外トランスライン                   84,100       975.00        81,997,500       貸付株式数           4,500   株
     ショーエイコーポ                   37,700       867.00        32,685,900       貸付株式数          20,200    株
     日本コンセプト                   76,300      1,203.00          91,788,900       貸付株式数           6,400   株
     東京放送HD                 1,511,100       1,613.00        2,437,404,300        貸付株式数         1,058,700     株
     日本テレビHLDS                 2,074,400       1,143.00        2,371,039,200        貸付株式数          42,100    株
     朝日放送グループHD                  246,700       720.00        177,624,000       貸付株式数           3,900   株
     テレビ朝日HD                  682,700      1,482.00        1,011,761,400        貸付株式数          482,100    株
     スカパーJSATHD                 1,634,700        416.00        680,035,200       貸付株式数          96,800    株
                                                       77,400    株
     テレビ東京HD                  203,700      2,290.00         466,473,000       貸付株式数
                                                      (12,700    株 )
     日本BS放送                   83,900      1,077.00          90,360,300       貸付株式数          75,000    株
     ビジョン                  231,300       620.00        143,406,000       貸付株式数          207,000    株
     スマートバリュー                   64,600      1,135.00          73,321,000       貸付株式数          57,000    株
     USEN-NEXT            HL                                       25,500    株
                       94,500      1,362.00         128,709,000       貸付株式数
     DGS                                                  (5,500    株 )
                                                       75,000    株
     ワイヤレスゲート                  117,200       717.00        84,032,400       貸付株式数
                                                      (12,000    株 )
     コネクシオ                  140,700      1,351.00         190,085,700       貸付株式数           4,500   株
                                                      1,157,000     株
     日本通信                 1,937,300        210.00        406,833,000       貸付株式数
                                                       (9,100    株 )
     クロップス                   45,300       710.00        32,163,000       貸付株式数           9,100   株
     日本電信電話                33,218,700        2,515.00       83,545,030,500
     KDDI     ※
                     18,117,100        3,265.00       59,152,331,500
                                106/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ソフトバンク                22,583,900        1,393.50       31,470,664,650         貸付株式数          435,700    株
     光通信                  256,200      22,560.00        5,779,872,000        貸付株式数            600  株
     NTTドコモ                17,770,000        2,935.50       52,163,835,000
     エムティーアイ                  240,400       811.00        194,964,400       貸付株式数           2,800   株
     GMOインターネット                  979,400      2,992.00        2,930,364,800        貸付株式数          57,700    株
     ファイバーゲート                   79,800      1,447.00         115,470,600       貸付株式数          64,700    株
     アイドママーケティングコ
                       74,400       438.00        32,587,200       貸付株式数            200  株
     ミュ
     KADOKAWA                  668,900      2,371.00        1,585,961,900        貸付株式数          476,400    株
     学研ホールディングス                  333,200      1,396.00         465,147,200
     ゼンリン                  495,600      1,121.00         555,567,600       貸付株式数          15,400    株
     昭文社ホールディングス                  114,300       427.00        48,806,100       貸付株式数          52,000    株
     インプレスホールディング
                       205,700       144.00        29,620,800
     ス
     東京電力HD                20,216,800         305.00       6,166,124,000        貸付株式数          705,300    株
     中部電力                 7,747,900       1,334.50       10,339,572,550         貸付株式数            100  株
     関西電力                 9,595,300       1,060.00       10,171,018,000         貸付株式数          44,000    株
     中国電力                 3,652,900       1,400.00        5,114,060,000        貸付株式数         1,340,200     株
     北陸電力                 2,315,300        655.00       1,516,521,500        貸付株式数          26,000    株
     東北電力                 6,326,400       1,009.00        6,383,337,600        貸付株式数           1,600   株
     四国電力                 2,280,300        775.00       1,767,232,500        貸付株式数          113,200    株
     九州電力                 5,219,700        893.00       4,661,192,100        貸付株式数          310,100    株
     北海道電力                 2,369,900        398.00        943,220,200       貸付株式数          123,900    株
     沖縄電力                  492,400      1,745.00         859,238,000       貸付株式数           3,500   株
     電源開発                 2,015,000       1,759.00        3,544,385,000        貸付株式数          248,300    株
     エフオン                  136,100       587.00        79,890,700       貸付株式数          90,000    株
                                                       229,300    株
     イーレックス                  361,000      1,401.00         505,761,000       貸付株式数
                                                      (40,000    株 )
                                                       218,900    株
     レノバ                  423,000      1,020.00         431,460,000       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     東京瓦斯                 4,870,200       2,568.50       12,509,108,700         貸付株式数          117,900    株
     大阪瓦斯                 4,914,300       2,112.00       10,379,001,600         貸付株式数          65,600    株
                                                       361,500    株
     東邦瓦斯                 1,245,500       5,360.00        6,675,880,000        貸付株式数
                                                      (20,000    株 )
     北海道瓦斯                  136,000      1,552.00         211,072,000       貸付株式数           3,100   株
     広島ガス                  521,300       351.00        182,976,300       貸付株式数          79,600    株
     西部瓦斯                  285,100      2,492.00         710,469,200       貸付株式数           2,000   株
     静岡ガス                  718,900       876.00        629,756,400
     メタウォーター                  122,300      4,690.00         573,587,000       貸付株式数          11,400    株
     アイネット                  127,700      1,486.00         189,762,200       貸付株式数            800  株
                                107/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       92,300    株
     松  竹
                       164,400      14,290.00        2,349,276,000        貸付株式数
                                                       (5,500    株 )
     東  宝
                     1,466,300       3,540.00        5,190,702,000        貸付株式数          145,900    株
                                                       338,000    株
     エイチ・アイ・エス                  377,100      1,592.00         600,343,200       貸付株式数
                                                      (30,000    株 )
     東  映
                       92,900     14,150.00        1,314,535,000        貸付株式数          36,900    株
     ラックランド                   56,100      2,047.00         114,836,700       貸付株式数          23,000    株
     NTTデータ                 6,616,500       1,191.00        7,880,251,500        貸付株式数          424,500    株
                                                       265,800    株
     共立メンテナンス                  400,900      3,605.00        1,445,244,500        貸付株式数
                                                      (14,900    株 )
     イチネンホールディングス                  270,900      1,103.00         298,802,700       貸付株式数           1,200   株
                                                        7,700   株
     建設技術研究所                  167,000      1,680.00         280,560,000       貸付株式数
                                                       (4,900    株 )
     スペース                  156,900       894.00        140,268,600       貸付株式数           1,500   株
     長  大
                       96,200      1,027.00          98,797,400       貸付株式数          53,200    株
     アインホールディングス                  306,400      6,810.00        2,086,584,000        貸付株式数          249,000    株
     燦ホールディングス                  105,200      1,126.00         118,455,200       貸付株式数           1,200   株
                                                       27,000    株
     ピー・シー・エー                   42,400      4,070.00         172,568,000       貸付株式数
                                                       (3,500    株 )
     スバル興業                   14,500      8,000.00         116,000,000       貸付株式数            200  株
     東京テアトル                   94,500      1,160.00         109,620,000       貸付株式数          48,200    株
     タナベ経営                   46,400      1,277.00          59,252,800       貸付株式数          41,000    株
     ビジネスB太田昭和                   84,900      1,142.00          96,955,800       貸付株式数          63,700    株
     ナ  ガ  ワ
                       77,200      7,200.00         555,840,000       貸付株式数          64,200    株
     よみうりランド                   52,500      3,425.00         179,812,500       貸付株式数          46,000    株
     東京都競馬                  158,300      3,955.00         626,076,500       貸付株式数          115,500    株
     常磐興産                   97,000      1,324.00         128,428,000       貸付株式数          52,000    株
     カナモト                  396,000      2,243.00         888,228,000       貸付株式数          273,000    株
     東京ドーム                  979,800       705.00        690,759,000       貸付株式数          120,900    株
     DTS                  555,300      2,181.00        1,211,109,300        貸付株式数          11,400    株
     スクウェア・エニックス・
                     1,059,800       5,520.00        5,850,096,000        貸付株式数          805,700    株
     HD
     シーイーシー                  266,100      1,577.00         419,639,700       貸付株式数           9,100   株
     カプコン                 1,171,500       4,125.00        4,832,437,500
                                                       17,000    株
     西尾レントオール                  223,200      2,120.00         473,184,000       貸付株式数
                                                      (11,100    株 )
     アイ・エス・ビー                   48,100      2,082.00         100,144,200       貸付株式数          33,600    株
     アゴーラ・ホスピタリ                                                  694,000    株
                     1,550,500         33.00        51,166,500       貸付株式数
     ティーG                                                 (310,000     株 )
     日本空港ビルデング                  797,100      4,375.00        3,487,312,500        貸付株式数          595,000    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        6,000   株
     トランス・コスモス                  230,200      2,513.00         578,492,600       貸付株式数
                                                       (3,000    株 )
     乃村工藝社                 1,037,000        777.00        805,749,000       貸付株式数          117,600    株
     ジャステック                  158,200      1,223.00         193,478,600       貸付株式数           2,000   株
     SCSK                  573,400      5,140.00        2,947,276,000        貸付株式数          159,000    株
                                                       83,700    株
     藤田観光                  105,600      1,507.00         159,139,200       貸付株式数
                                                       (6,000    株 )
     KNT-CTホールディン                                                  134,000    株
                       150,400      1,007.00         151,452,800       貸付株式数
     グス                                                  (7,100    株 )
     日本管財                  259,000      1,841.00         476,819,000       貸付株式数          21,900    株
     トーカイ                  233,800      2,240.00         523,712,000       貸付株式数           1,300   株
     白  洋  舎
                       27,600      2,719.00          75,044,400       貸付株式数          13,900    株
     セコム                 2,568,100       9,242.00       23,734,380,200         貸付株式数          235,100    株
     日本システムウエア                   82,000      1,892.00         155,144,000       貸付株式数            500  株
     セントラル警備保障                  116,500      3,845.00         447,942,500       貸付株式数          68,800    株
     アイネス                  244,300      1,349.00         329,560,700       貸付株式数          10,300    株
     丹青社                  456,900       675.00        308,407,500       貸付株式数           3,700   株
     メイテツク                  296,400      5,010.00        1,484,964,000        貸付株式数           4,000   株
     TKC                  210,200      5,840.00        1,227,568,000        貸付株式数            900  株
     富士ソフト                  318,000      4,425.00        1,407,150,000        貸付株式数          237,000    株
     応用地質                  260,200      1,430.00         372,086,000       貸付株式数            800  株
     船井総研ホールディン                  500,100      2,246.00        1,123,224,600        貸付株式数          25,600    株
     NSD                  798,700      1,882.00        1,503,153,400        貸付株式数           2,500   株
     進学会ホールディングス                   94,500       446.00        42,147,000       貸付株式数           1,100   株
     丸紅建材リース                   24,300      1,488.00          36,158,400       貸付株式数            200  株
                                                       44,000    株
     オ  オ  バ
                       172,200       661.00        113,824,200       貸付株式数
                                                       (1,900    株 )
     コナミホールディングス                  902,600      3,270.00        2,951,502,000        貸付株式数          198,000    株
     いであ                   59,000      1,836.00         108,324,000       貸付株式数          52,000    株
     学  究  社
                       70,500      1,058.00          74,589,000       貸付株式数           1,300   株
     ベネッセホールディングス                  806,000      2,766.00        2,229,396,000        貸付株式数          123,600    株
     イオンディライト                  298,100      2,945.00         877,904,500       貸付株式数          161,700    株
     ナック                  133,800       851.00        113,863,800       貸付株式数           2,200   株
                                                       82,700    株
     福井コンピュータHLDS                   97,700      2,568.00         250,893,600       貸付株式数
                                                      (12,000    株 )
     ニチイ学館                  344,500      1,585.00         546,032,500
     ダイセキ                  405,700      2,415.00         979,765,500       貸付株式数          223,000    株
     ステップ                   88,500      1,507.00         133,369,500       貸付株式数            300  株
     日鉄物産                  177,800      3,290.00         584,962,000
     泉州電業                   76,400      2,554.00         195,125,600       貸付株式数           1,100   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     元気寿司                   62,900      2,163.00         136,052,700       貸付株式数          28,400    株
     トラスコ中山                  519,000      2,650.00        1,375,350,000        貸付株式数          454,700    株
     ヤマダ電機                 7,599,200        492.00       3,738,806,400        貸付株式数         3,232,300     株
     オートバックスセブン                  925,200      1,345.00        1,244,394,000        貸付株式数          62,200    株
     モリト                  181,600       639.00        116,042,400       貸付株式数          137,100    株
     アークランドサカモト                  390,400      1,841.00         718,726,400
     ニトリホールディングス                 1,079,800       21,920.00        23,669,216,000         貸付株式数           3,900   株
                                                       158,200    株
     グルメ杵屋                  177,800       910.00        161,798,000       貸付株式数
                                                      (15,000    株 )
     愛  眼
                       198,900       217.00        43,161,300       貸付株式数          130,500    株
     ケーユーホールディングス                  130,100       818.00        106,421,800       貸付株式数            700  株
     吉野家ホールディングス                  819,400      2,003.00        1,641,258,200        貸付株式数          459,000    株
     加藤産業                  360,000      3,285.00        1,182,600,000
     北恵                   63,000       911.00        57,393,000       貸付株式数            500  株
     イノテック                  129,300       951.00        122,964,300       貸付株式数            500  株
     イエローハット                  471,000      1,446.00         681,066,000       貸付株式数          20,300    株
                                                       92,700    株
     松屋フーズHLDGS                  119,900      3,460.00         414,854,000       貸付株式数
                                                      (89,100    株 )
                                                        2,100   株
     JBCCホールディングス                  167,700      1,434.00         240,481,800       貸付株式数
                                                       (2,100    株 )
     JKホールディングス                  225,300       749.00        168,749,700       貸付株式数          164,700    株
     サガミホールディングス                  333,400      1,129.00         376,408,600       貸付株式数          185,400    株
     日  伝
                       225,600      2,054.00         463,382,400       貸付株式数          155,900    株
     関西スーパーマーケット                  207,200      1,066.00         220,875,200       貸付株式数            900  株
                                                       67,300    株
     ミロク情報サービス                  218,900      2,160.00         472,824,000       貸付株式数
                                                       (2,400    株 )
     北沢産業                  187,300       278.00        52,069,400       貸付株式数          23,100    株
     杉本商事                  134,400      1,723.00         231,571,200       貸付株式数          68,700    株
     因幡電機産業                  709,800      2,431.00        1,725,523,800        貸付株式数           1,900   株
     王将フードサービス                  183,100      5,620.00        1,029,022,000        貸付株式数           2,700   株
                                                       228,700    株
     プレナス                  279,200      1,731.00         483,295,200       貸付株式数
                                                      (51,900    株 )
     ミニストップ                  184,800      1,492.00         275,721,600       貸付株式数          153,800    株
     アークス                  509,900      2,476.00        1,262,512,400        貸付株式数          279,300    株
     バローホールディングス                  551,800      2,153.00        1,188,025,400
     東  テ  ク
                       82,500      2,176.00         179,520,000       貸付株式数            200  株
     ミスミグループ本社                 3,126,500       2,642.00        8,260,213,000        貸付株式数         1,328,400     株
     藤    久
                       26,500      1,076.00          28,514,000       貸付株式数          13,200    株
     アルテック                  197,800       235.00        46,483,000       貸付株式数            800  株
     ベ  ル  ク
                       123,100      7,610.00         936,791,000       貸付株式数          27,600    株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                       119,000    株
     大  庄
                       133,300      1,147.00         152,895,100       貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     タキヒヨー                   75,500      1,750.00         132,125,000       貸付株式数          47,200    株
     ファーストリテイリング                  333,600      60,280.00        20,109,408,000
                                                      8,432,200     株
     ソフトバンクグループ                19,717,900        6,267.00       123,572,079,300          貸付株式数
                                                      (306,400     株 )
     蔵王産業                   48,000      1,400.00          67,200,000       貸付株式数          34,800    株
     スズケン                 1,056,300       3,810.00        4,024,503,000        貸付株式数           4,800   株
     サンドラッグ                  938,300      3,465.00        3,251,209,500        貸付株式数           2,700   株
     サックスバーホールディン
                       211,300       534.00        112,834,200       貸付株式数            700  株
     グ
     ジェコス                  171,900       864.00        148,521,600
     ヤマザワ                   58,200      1,658.00          96,495,600       貸付株式数          51,000    株
     や  ま  や
                       51,200      2,100.00         107,520,000       貸付株式数          44,600    株
     グローセル                  249,300       413.00        102,960,900       貸付株式数           1,200   株
     ベルーナ                  535,200       635.00        339,852,000       貸付株式数          25,700    株
     合計                              5,454,497,452,700
    (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

          武田薬品                   158,000    株  ソ  ニ  ー                 200,000    株

          トヨタ自動車                   160,000    株  本田技研                      200,000    株
          三菱商事                   125,000    株  三菱UFJフィナンシャルG                      800,000    株
          三井住友フィナンシャルG                   200,000    株  みずほフィナンシャルG                     2,429,000     株
          東海旅客鉄道                    16,200    株  KDDI                      100,000    株
         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

    52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2020  年 7 月 11 日
    から  2021  年 1 月 10 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
    【中間財務諸表】






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      ダイワ上場投信-トピックス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                 当中間計算期間末
                                 2021年1月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        9,202,932
         金銭信託
                                    645,951,330,725
         コール・ローン
                                   6,771,845,850,960
                                ※2※3
         株式
                                     3,823,333,780
                                    ※4
         交換未引渡株式
                                     4,382,107,000
         派生商品評価勘定
                                     6,087,502,195
         未収配当金
                                       15,366,523
         未収利息
                                     2,539,257,492
                                    ※5
         その他未収収益
                                      130,906,000
         差入委託証拠金
                                   7,434,784,857,607
         流動資産合計
                                   7,434,784,857,607
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                     2,957,360,000
         前受金
                                        9,539,805
         未払金
                                     3,823,333,780
                                    ※4
         未払解約金
                                     1,469,043,686
         未払受託者報酬
                                     2,813,184,644
         未払委託者報酬
                                         652,676
         未払利息
                                    568,654,409,997
         受入担保金
                                      422,964,252
         その他未払費用
                                    580,150,488,840
         流動負債合計
                                    580,150,488,840
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                   4,391,277,721,250
                                  ※1
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                         2,463,356,647,517
                                      198,337,368
          (分配準備積立金)
                                   6,854,634,368,767
         元本等合計
                                   6,854,634,368,767
       純資産合計
                                   7,434,784,857,607
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年7月11日
                                  至   2021年1月10日
      営業収益
                                      56,053,777,133
       受取配当金
                                        474,572,197
       受取利息
                                    1,159,372,895,412
       有価証券売買等損益
                                      10,620,004,500
       派生商品取引等損益
                                      5,400,400,318
                                     ※1
       その他収益
                                    1,231,921,649,560
       営業収益合計
      営業費用
                                        168,166,497
       支払利息
                                      1,469,043,686
       受託者報酬
                                      2,813,184,644
       委託者報酬
                                        411,866,837
       その他費用
                                      4,862,261,664
       営業費用合計
                                    1,227,059,387,896
      営業利益
                                    1,227,059,387,896
      経常利益
                                    1,227,059,387,896
      中間純利益
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                    1,194,376,256,150
                                      95,401,226,241
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      95,401,226,241
       額
                                      53,480,222,770
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      53,480,222,770
       額
                                    2,463,356,647,517
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)  【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2020  年 7 月 11 日
                                     至   2021  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                      当中間計算期間末
             区 分
                                      2021  年 1 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                       4,269,028,857,500          円

          期中追加設定元本額                                        259,453,887,500         円
          期中一部交換元本額                                        137,205,023,750         円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,513,022,177        口

          受益権の総数
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     3.  ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
                          ております。
                                           株式       553,709,658,530         円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

          券                り差入を行っております。
                                           株式        8,469,930,000        円
     5.  ※ 4  交換未引渡株式及び未払解                2021  年 1 月 8 日を交換請求受付日とした交換の対象となる株式及

          約金                び当該株式の引渡債務であります。
     6.  ※ 5  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        2,509,190,118        円

                          が含まれております。
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                       当中間計算期間
             区 分                         自   2020  年 7 月 11 日
                                      至   2021  年 1 月 10 日
       ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額                  4,633,969,899        円が含まれて
                          おります。
    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区 分
                                     2021  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

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                                   当中間計算期間末
                                   2021  年 1 月 10 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                78,504,540,000            -     82,889,100,000             4,384,560,000

     合計                  78,504,540,000            -     82,889,100,000             4,384,560,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
           終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
           日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                                     当中間計算期間末
                                     2021  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1,951.2    円
     ( 10 口当たり純資産額)                                               (19,512    円 )
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                          2 【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2021  年 1 月 29 日
     Ⅰ 資産総額                           7,535,794,858,241          円
     Ⅱ 負債総額                            844,551,837,539         円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                           6,691,243,020,702          円
     Ⅳ 発行済数量                              3,516,980,852       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                 1,902.6    円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの       手続き    等

       該当事項はありません。
    (2)  名義登録と      収益  分配金の支払い

       受託会社は、       計算期間終了日において             氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
      の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                            2 条に規定する個人番号をいいます。)                     または法
      人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号                                   もしくは     法人番号を有しない者            または
      収益の分配につき租税特別措置法第                   9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者                            に
      あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社                                  に登録されている者(以下「名義登録受
      益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
      登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
      受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
      て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
    (3)  受益者に対する特典

       ありません。
    (4)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
     の再発行の請求を行なわないものとします。
    (6)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、        その  保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の 口数  の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
     ることができません。
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    (8)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
     に再分割できるものとします。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
     交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取扱われます。
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    第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2021  年 1 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ.  運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
          法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        43                73,578
      追加型株式投資信託                       729               19,120,560
       株式投資信託  合計                       772               19,194,138
      単位型公社債投資信託                        50                183,629
      追加型公社債投資信託                        14               1,569,196
       公社債投資信託 合計                        64               1,752,825
      総合計                       836               20,946,964
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                        3 【委託会社等の経理状況】


      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間(             2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  61 期事業年度(       2019  年4月1日か

       ら 2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間(                  2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              (単位   :百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
                                123/168


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           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計 
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
                                124/168


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         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                           至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
                                125/168


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       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1日
                                          (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31
                                           至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
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      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
                                128/168


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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物        8~              18 年
          器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2018  年3月    30 日)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                           10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)


     (損益計算書)   
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
                                131/168


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    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年6月    24 日
    (金融商品関係)

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    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468
                                                 11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
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       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       (1)現金・預金                                                    -
                                        10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
          有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
          その他有価証券                                                  -
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                134/168

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       (3)長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                135/168


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                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
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           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                  (自     2018  年4月1日
                                            至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
        その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2019  年4月1日
                        (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                  2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
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       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

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    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
                                140/168


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     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
                                141/168


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       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                142/168


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※2            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
        評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                                   (単位   : 百万円)
                                143/168


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           当中間会計期間
                                          (自    2020  年4月1日
                                           至   2020  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※1          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※2          239

                                            ※3          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2020  年4月1日       至   2020  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物      8           ~ 18 年
            器具備品    4~            17 年
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      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     5.  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        (実務対応報告第          39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                              28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    (追加情報)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                            30 号   2019  年7月4日。以下「時価算定会
        計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」(企業会計基準第                       10 号   2019  年7月4日)第        44 -2項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
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     (中間貸借対照表関係)
    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2020  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2020  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                                1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        (百万円)
                                (円)
     2020  年6月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年3月    31 日   2020  年6月    24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「時価算定適用指針」という。)第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                              60                    60
                資産合計                     60                    60
                                148/168


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (※1)時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)


    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,944   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       (1)株式                                                   5
       (2)その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           1株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                       4 【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】


    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                     1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円    ( 2020  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
    (2)  販売会社

                ① 名 称                  ② 資本金の額            ③ 事業の内容

                                   単位:百万円
                                  ( 2020  年 3 月末日
                                     現在)
     大和証券株式会社                                  100,000
     SMBC日興証券株式会社                                   10,000
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                   5,505
                                           金融商品取引法に定める
     クレディ・スイス証券株式会社                                    78,100
                                           第一種金融商品取引業を
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                    83,616
                                           営んでいます。
     JPモルガン証券株式会社                                    73,272
     シティグループ証券株式会社                                   96,307
     ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                   35,765
     東海東京証券株式会社                                   6,000
     野村證券株式会社                                   10,000
     BNPパリバ証券株式会社                                   102,025
     みずほ証券株式会社                                  125,167
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                   40,500
     BofA  証券株式会社                                83,140
     モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社                                    62,149
     UBS証券株式会社                                    32,100
                          2 【関係業務の概要】


     受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。
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     販売会社は、受益権の募集の取扱い、受託証券とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を
    行ないます。
                            3 【資本関係】


       該当事項はありません。

    <再信託受託会社の概要>


      名称:株式会社日本カストディ銀行
      資本金の額:          51,000    百万円(     2020  年 7 月 27 日現在)
      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
               受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
               的とします。
                            第3 【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
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      ⑩ 図案を採用することがあります。
      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年5月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         小倉 加奈子  印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬 友未   印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井 康治   印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社)の          2019   年4月1日から         2020  年3月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社)の                    2020   年
    3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2020   年 8 月 7 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         間瀬 友未  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの                                    2019  年 7 月 11 日から    2020   年 7 月 10 日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ上場投信-トピックスの                        2020   年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

                                161/168


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    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬 友未   印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井 康治   印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年4月1日から         2021  年
    3月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間(                2020  年4月1日から         2020   年9月    30 日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年9月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(                    2020   年4月1日から         2020  年9月    30 日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                165/168

















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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021   年 2 月 5 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         間瀬 友未  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの                                    2020  年 7 月 11 日から    2021   年 1 月 10 日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ上場投信-トピックスの                                2021   年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する中間計算期間(                    2020   年 7 月 11 日から    2021   年 1 月 10 日まで)の損益の状況に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                166/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

                                167/168


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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