ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用) 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

提出書類 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
提出日
提出者 ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)
カテゴリ 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】               半期報告書の訂正報告書

     【提出先】               関東財務局長 殿

     【提出日】               2021年3月22日提出

     【計算期間】               第5計算期間中

                    (自 2020年6月16日 至 2020年12月15日)
     【ファンド名】               ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一

                    任専用)
     【発行者名】               大和アセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】               取締役社長 松下 浩一

     【本店の所在の場所】               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【事務連絡者氏名】               西脇 保宏

     【連絡場所】               東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

     【電話番号】               03-5555-3431

     【縦覧に供する場所】               該当ありません。

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    Ⅰ.【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
       2021年3月8日付で提出した「ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)

      (G12162)(以下、「当ファンド」といいます。)」の半期報告書(以下、「原半期報告書」といいま
      す。)の「1 ファンドの運用状況」、「2 設定及び解約の実績」、「3 ファンドの経理状況」、
      「4 委託会社等の概況」及び「5 委託会社等の経理状況」が第4計算期間中(自 2019年6月18日 
      至 2019年12月17日)の内容となっていましたので、第5計算期間中(自 2020年6月16日 至 2020年
      12月15日)の内容に差し替えるため本訂正報告書を提出致します。
       当ファンドの半期報告書原稿の作成の際、作成担当者が誤って前回の情報を使用して作成をしてしま

      いました。検証者もこれを見逃しておりました。
       今後は原稿作成作業時の、作成担当者および検証者による二重チェックを再徹底し、再発を防止いた

      します。
    Ⅱ.【訂正の内容】

    ※  原有価証券届出書の「1 ファンドの運用状況」、「2 設定及び解約の実績」、「3 ファンドの

    経理状況」、「4 委託会社等の概況」及び「5 委託会社等の経理状況」の記載事項のうち以下に記載
    した箇所を、<訂正前>の内容から<訂正後>の内容に訂正致します。
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    【訂正前】

                         1 【ファンドの運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2019   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                           920,352,256              99.43
       投資証券
                   内 ルクセンブルグ                        920,352,256              99.43
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     5,277,878             0.57
       純資産総額
                                           925,630,134             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                   211,149,105         211,149,105         1.0097       1.0097
        (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                   610,575,146         610,575,146         1.0001       1.0001
        (2018   年 6 月 15 日 )
        2018  年 12 月末日      724,181,740           -       0.9590        -
         2019  年 1 月末日      746,501,781           -       0.9670        -
            2 月末日      744,947,599           -       0.9691        -
            3 月末日      746,118,173           -       0.9653        -
            4 月末日      783,573,369           -       0.9664        -
            5 月末日      790,077,400           -       0.9536        -
         第 3 計算期間末
                   797,910,123         797,910,123         0.9546       0.9546
        (2019   年 6 月 17 日 )
            6 月末日      807,957,024           -       0.9610        -
            7 月末日      833,518,697           -       0.9695        -
            8 月末日      846,153,629           -       0.9598        -
            9 月末日      887,147,688           -       0.9680        -
            10 月末日      866,710,952           -       0.9563        -
            11 月末日      884,252,849           -       0.9547        -
            12 月末日      925,630,134           -       0.9558        -
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    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
       2019  年 6 月 18 日~
                             -
       2019  年 12 月 17 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 1 計算期間                   1.0
        第 2 計算期間                  △ 1.0
        第 3 計算期間                  △ 4.5
       2019  年 6 月 18 日~
                             0.0
       2019  年 12 月 17 日
    (参考情報)運用実績

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                         2 【設定及び解約の実績】


                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 1 計算期間                      209,644,145                     100,523,530
        第 2 計算期間                      474,555,383                     73,136,270
        第 3 計算期間                      405,204,008                     179,883,732
       2019  年 6 月 18 日~
                                257,057,286                     125,438,274
        2019  年 12 月 17 日
    ( 注 )  当初設定数量は        100,000,000      口です。
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                         3 【ファンドの経理状況】


    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

    52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2019  年 6 月 18 日
    から  2019  年 12 月 17 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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       (1)【中間貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                 2019年6月17日現在              2019年12月17日現在
      資産の部
       流動資産
                                        7,360,762              12,539,339
         コール・ローン
                                      793,236,490              913,155,261
         投資証券
                                      800,597,252              925,694,600
         流動資産合計
                                      800,597,252              925,694,600
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         935,240                 -
         未払解約金
                                         81,906              92,374
         未払受託者報酬
                                        1,639,028              1,848,452
         未払委託者報酬
                                         30,955              34,931
         その他未払費用
                                        2,687,129              1,975,757
         流動負債合計
                                        2,687,129              1,975,757
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      835,860,004              967,479,016
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △  37,949,881             △  43,760,173
                                    ※2              ※2
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        1,643,307              1,427,095
          (分配準備積立金)
                                      797,910,123              923,718,843
         元本等合計
                                      797,910,123              923,718,843
       純資産合計
                                      800,597,252              925,694,600
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   前中間計算期間              当中間計算期間
                                  自   2018年6月16日            自   2019年6月18日
                                  至   2018年12月15日            至   2019年12月17日
      営業収益
                                            -               2
       受取利息
                                      △  17,621,876               1,918,771
       有価証券売買等損益
                                      △  17,621,876               1,918,773
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,030              4,243
       支払利息
                                          72,313              92,374
       受託者報酬
                                         1,446,864              1,848,452
       委託者報酬
                                          29,976              35,357
       その他費用
                                         1,551,183              1,980,426
       営業費用合計
                                      △  19,173,059               △  61,653
      営業損失(△)
                                      △  19,173,059               △  61,653
      経常損失(△)
                                      △  19,173,059               △  61,653
      中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  1,419,594               706,975
      に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                    35,418           △  37,949,881
                                          202,246             5,561,570
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          202,246             5,561,570
       額
                                         4,697,089              10,603,234
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,697,089              10,603,234
       額
                                      △  22,212,890             △  43,760,173
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)  【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2019  年 6 月 18 日
                                     至   2019  年 12 月 17 日
       有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                               前計算期間末                当中間計算期間末
             区 分
                              2019  年 6 月 17 日現在          2019  年 12 月 17 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         610,539,728       円           835,860,004       円

          期中追加設定元本額                         405,204,008       円           257,057,286       円
          期中一部解約元本額                         179,883,732       円           125,438,274       円
     2.      中間計算期間末日における                         835,860,004       口           967,479,016       口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 中間貸借対照表上の純資産額

                          本総額を下回っており、その                 が元本総額を下回っており、
                          差額は    37,949,881      円でありま        その差額は      43,760,173      円であ
                          す。                 ります。
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                              前中間計算期間                 当中間計算期間
             区 分                自   2018  年 6 月 16 日        自   2019  年 6 月 18 日
                             至   2018  年 12 月 15 日        至   2019  年 12 月 17 日
                          該当事項はありません。                  該当事項はありません。

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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区 分
                                     2019  年 12 月 17 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
               前計算期間末                           当中間計算期間末
             2019  年 6 月 17 日現在                     2019  年 12 月 17 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                             前計算期間末                  当中間計算期間末
                           2019  年 6 月 17 日現在            2019  年 12 月 17 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9546    円               0.9548    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (9,546    円 )              (9,548    円 )
    (参考)


     当ファンドは、「システマティック・アルファ・ファンド-                                 JPM  システマティック・アルファ(                 I クラ
    ス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)及び「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-
    JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ(                        I クラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)を主要投
    資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資
    証券であります。
     なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
    「システマティック・アルファ・ファンド-                        JPM  システマティック・アルファ(                 I クラス)(円ヘッジ)」


    の状況
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     以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
    したものであります。
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    純資産計算書


    2018  年 6 月 30 日
                                             ( ユーロ   )
     資産
                                           803,716,624
     投資証券評価額
                                           774,324,686
     簿価  :
                                            44,137,669
     現預金
                                            24,048,372
     定期性預金
                                            1,438,183
     投資証券の売却に係る未収金
                                             214,096
     申込みに係る未収金
                                             149,005
     純未収利息、未収配当金
                                             309,582
     税還付未収金
                                              36,770
     手数料免除額
                                              28,313
     その他の未収金
                                            3,084,483
     為替先渡契約に係る純評価益
                                            2,196,482
     その他デリバティブ契約の評価損
                                           879,359,579
     資産合計
     負債

                                              75,830
     当座借越
                                            2,840,729
     投資証券の購入に係る未払金
                                            19,960,546
     解約に係る未払金
                                             607,192
     未払運用報酬
                                              73,315
     未払サービス報酬
                                              88,112
     その他の未払金
                                            1,469,878
     先物取引に係る純評価損
                                            25,115,602
     負債合計
                                           854,243,977

     純資産
     過去の純資産

     2017  年 6 月 30 日                              2,283,243,180
     2016  年 6 月 30 日                              2,011,370,835
    損益および純資産変動計算書

    2018  年 6 月 30 日をもって終了する年度
                                             ( ユーロ   )
                                          2,283,243,180
     期首現在純資産
     収益
                                            15,317,549
     純配当収益
                                            1,853,123
     純受取利息
                                             321,935
     証券貸付収益
                                              40,221
     銀行利息
                                            17,532,828
     収益合計
     費用

                                            16,688,232
     運用報酬
                                            1,839,451
     サービス報酬
                                 12/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                107
     販売費用
                                            1,232,623
     管理費
                                             134,780
     登録料、名義書換代理人報酬
                                             542,395
     年次税
                                            1,025,741
     当座借越利息
                                             406,558
     雑費
                                            21,869,887
                                             698,730
     控除:手数料免除額
                                            21,171,157
     運用実績報酬控除前費用合計
                                            21,171,157

     費用合計
                                           (3,638,329)

     純投資損失
     投資証券売却に係る純実現損                                     (90,285,399)

     為替先渡契約に係る純実現損                                      (1,863,551)
     先物取引に係る純実現損                                     (78,322,812)
     為替取引に係る純実現損                                       (985,713)
                                            18,544,175
     その他デリバティブ取引に係る純実現益
     純実現損                                     (152,913,300)
     投資証券に係る評価損益の純変動                                     (18,356,414)

     為替先渡契約に係る評価損益の純変動                                     (21,948,584)
                                             784,938
     先物取引に係る評価損益の純変動
                                             378,638
     為替取引に係る評価損益の純変動
                                           (5,449,444)
     その他デリバティブ取引に係る評価損益の純変動
     評価損益の純変動                                     (44,590,866)
                                          (201,142,495)

     運用の結果による純資産の減少
     資本の増減

                                           479,197,003
     設定
                                         (1,706,520,867)
     解約
     資本の増減による純資産増減                                    (1,227,323,864)
     支払配当金                                       (532,844)
                                           854,243,977
     期末現在純資産
    投資有価証券明細表

    2018  年 6 月 30 日現在
                                                     純資産
                                              評価額
                                                      比
     投資対象                              通貨   株数  /額面
                                             (ユーロ)
                                                     (%)
     上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品
     債券
     フランス
     France   Treasury    Bill,   Reg.  S, Reg.  S 0% 26/09/2018                      69,693,453         8.16
                                    EUR   69,580,000
     France   Treasury    Bill,   Reg.  S, Reg.  S 0% 27/02/2019                      83,475,026         9.77
                                    EUR   83,000,000
     France   Treasury    Bill,   Reg.  S, Reg.  S 0% 27/03/2019                      69,921,473         8.19
                                    EUR   69,580,000
                                             48,105,086         5.63
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 29/08/2018
                                    EUR   48,000,000
                                             271,195,038         31.75
                                             271,195,038         31.75
     債券合計
     株式
     オーストラリア
     APN  Outdoor    Group   Ltd.                                2,794,682         0.33
                                    AUD    701,996
     Beach   Energy   Ltd.                                   150,762        0.02
                                    AUD    135,211
     BlueScope     Steel   Ltd.                                 1,335,403         0.15
                                    AUD    121,881
     Caltex   Australia     Ltd.                                 490,440        0.06
                                    AUD     23,742
     Computershare      Ltd.                                  1,108,856         0.13
                                    AUD     94,783
     Fortescue     Metals   Group   Ltd.                              1,275,617         0.15
                                    AUD    458,529
     Metcash    Ltd.                                     1,409,754         0.16
                                    AUD    853,005
                                 13/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     OZ Minerals    Ltd.                                   1,254,740         0.15
                                    AUD    210,063
     Qantas   Airways    Ltd.                                 1,298,590         0.15
                                    AUD    332,013
     Regis   Resources     Ltd.                                 1,404,278         0.16
                                    AUD    431,892
     Sirtex   Medical    Ltd.                                 1,383,670         0.16
                                    AUD     69,336
                                              1,425,000         0.17
     Woodside    Petroleum     Ltd.
                                    AUD     63,351
                                             15,331,792         1.79
     バミューダ
     Ship  Finance    International      Ltd.                            1,436,815         0.17
                                    USD    111,157
                                             14,190,129         1.66
     Validus    Holdings    Ltd.
                                    USD    243,775
                                             15,626,944         1.83
     カナダ
     Cameco   Corp.                                     1,386,230         0.16
                                    CAD    142,498
     CGI  Group,   Inc.  ‘ A’                                1,117,563         0.13
                                    CAD     20,565
     Enerplus    Corp.                                    1,461,279         0.17
                                    CAD    134,056
     First   Capital    Realty,    Inc.                              1,299,754         0.15
                                    CAD     96,702
     Genworth    MI Canada,    Inc.                               1,382,367         0.16
                                    CAD     50,285
     Hudbay   Minerals,     Inc.                                  42,263       0.01
                                    CAD     8,858
     Imperial    Oil  Ltd.                                  1,420,477         0.17
                                    CAD     49,801
     Linamar    Corp.                                     1,094,662         0.13
                                    CAD     29,816
     National    Bank  of Canada                                 565,833        0.07
                                    CAD     13,691
     Norbord,    Inc.                                     646,042        0.08
                                    CAD     18,398
     Power   Corp.   of Canada                                 1,396,591         0.16
                                    CAD     73,278
                                              373,859        0.04
     Sandstorm     Gold  Ltd.
                                    CAD     97,200
                                             12,186,920         1.43
     ケイマン諸島
                                              1,531,216         0.18
     Herbalife     Nutrition     Ltd.
                                    USD     33,000
                                              1,531,216         0.18
     ドイツ
     Innogy   SE,  Reg.  S                                 7,349,588         0.86
                                    EUR    200,016
                                              2,297,769         0.27
     STADA   Arzneimittel      AG
                                    EUR     28,597
                                              9,647,357         1.13
     ガーンジー
                                              1,067,058         0.12
     Amdocs   Ltd.
                                    USD     18,756
                                              1,067,058         0.12
     アイルランド
     Eaton   Corp.   plc                                   1,307,096         0.15
                                    USD     20,132
     Horizon    Pharma   plc                                 1,492,512         0.17
                                    USD    105,832
     ICON  plc                                      1,440,547         0.17
                                    USD     12,629
     Ingersoll-Rand       plc                                 1,346,067         0.16
                                    USD     17,478
     Mallinckrodt      plc                                   830,666        0.10
                                    USD     51,159
                                              1,148,174         0.13
     Seagate    Technology     plc
                                    USD     23,565
                                              7,565,062         0.88
     イスラエル
                                              2,632,416         0.31
     Orbotech    Ltd.
                                    USD     49,463
                                              2,632,416         0.31
     日本
     Asahi   Kasei   Corp.                                   1,369,678         0.16
                                    JPY    125,500
     Brother    Industries     Ltd.                                1,004,093         0.12
                                    JPY     59,200
     Chubu   Electric    Power   Co.,  Inc.                            1,448,121         0.17
                                    JPY    112,400
     Denka   Co.  Ltd.                                    1,313,340         0.15
                                    JPY     45,800
     DMG  Mori  Co.  Ltd.                                   172,728        0.02
                                    JPY     14,500
     FUJI  Machine    Mfg.  Co.  Ltd.                               163,181        0.02
                                    JPY     10,600
     GungHo   Online   Entertainment,       Inc.                            127,503        0.01
                                    JPY     58,300
     Haseko   Corp.                                      151,882        0.02
                                    JPY     12,800
     Kaken   Pharmaceutical       Co.  Ltd.                             1,460,642         0.17
                                    JPY     33,100
     Kanamoto    Co.  Ltd.                                  1,233,211         0.14
                                    JPY     45,400
     Kansai   Electric    Power   Co.,  Inc.  (The)                          1,393,637         0.16
                                    JPY    111,200
     KDDI  Corp.                                      1,491,929         0.17
                                    JPY     63,500
     KH Neochem    Co.  Ltd.                                 1,585,758         0.19
                                    JPY     60,900
     Kinden   Corp.                                     1,319,502         0.15
                                    JPY     94,000
     Maeda   Corp.                                     1,416,844         0.17
                                    JPY    143,400
                                 14/181

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Maruwa   Co.  Ltd.                                    124,102        0.01
                                    JPY     1,800
     Matsumotokiyoshi        Holdings    Co.  Ltd.                           1,212,117         0.14
                                    JPY     31,400
     Mitsubishi     Chemical    Holdings    Corp.                           1,344,745         0.16
                                    JPY    187,100
     Mitsubishi     Gas  Chemical    Co.,  Inc.                           1,153,645         0.14
                                    JPY     59,300
     Mitsui   Chemicals,     Inc.                                1,226,906         0.14
                                    JPY     53,600
     Morinaga    Milk  Industry    Co.  Ltd.                             225,023        0.03
                                    JPY     7,000
     Nexon   Co.  Ltd.                                     949,313        0.11
                                    JPY     76,100
     NHK  Spring   Co.  Ltd.                                 1,232,306         0.14
                                    JPY    152,200
     Nichias    Corp.                                     140,039        0.02
                                    JPY     13,000
     Nippon   Light   Metal   Holdings    Co.  Ltd.                          1,277,417         0.15
                                    JPY    661,500
     Nishimatsu     Construction      Co.  Ltd.                           1,400,809         0.16
                                    JPY     56,800
     Nomura   Real  Estate   Holdings,     Inc.                           1,428,671         0.17
                                    JPY     74,900
     NTT  DOCOMO,    Inc.                                   1,328,698         0.16
                                    JPY     60,700
     Oji  Holdings    Corp.                                  1,311,630         0.15
                                    JPY    246,000
     Omron   Corp.                                      621,478        0.07
                                    JPY     15,500
     ORIX  Corp.                                       119,484        0.01
                                    JPY     8,800
     Penta-Ocean     Construction      Co.  Ltd.                           1,402,740         0.16
                                    JPY    243,600
     Round   One  Corp.                                     156,895        0.02
                                    JPY     11,600
     Sankyu,    Inc.                                     1,339,398         0.16
                                    JPY     29,700
     Seino   Holdings    Co.  Ltd.                                163,019        0.02
                                    JPY     10,700
     Showa   Shell   Sekiyu   KK                                1,605,817         0.19
                                    JPY    125,300
     Sodick   Co.  Ltd.                                    160,814        0.02
                                    JPY     20,500
     Sumitomo    Bakelite    Co.  Ltd.                              1,373,650         0.16
                                    JPY    166,000
     Sumitomo    Corp.                                    1,278,982         0.15
                                    JPY     90,700
     Suzuken    Co.  Ltd.                                    174,496        0.02
                                    JPY     4,800
     Taiheiyo    Cement   Corp.                                  155,583        0.02
                                    JPY     5,500
     Toda  Corp.                                      1,285,238         0.15
                                    JPY    172,000
     Tosoh   Corp.                                     1,177,780         0.14
                                    JPY     88,500
     TS Tech  Co.  Ltd.                                   1,240,385         0.15
                                    JPY     34,600
     Tsugami    Corp.                                     114,411        0.01
                                    JPY     15,000
     Ulvac,   Inc.                                     1,002,927         0.12
                                    JPY     30,500
     Unipres    Corp.                                     1,170,502         0.14
                                    JPY     69,600
     YA-MAN   Ltd.                                     1,129,706         0.13
                                    JPY     78,400
                                              1,246,165         0.15
     Zeon  Corp.
                                    JPY    122,800
                                             46,926,940         5.49
     ルクセンブルク
                                              1,274,242         0.15
     Trinseo    SA
                                    USD     20,750
                                              1,274,242         0.15
     マーシャル諸島
                                              565,914        0.07
     DryShips,     Inc.
                                    USD    120,900
                                              565,914        0.07
     オランダ
     Gemalto    NV                                    14,108,144         1.65
                                    EUR    281,881
     LyondellBasell       Industries     NV ‘ A’                           904,408        0.11
                                    USD     9,524
                                             13,437,541         1.57
     NXP  Semiconductors       NV
                                    USD    142,181
                                             28,450,093         3.33
     スイス
     Novartis    AG                                    2,855,122         0.33
                                    CHF     43,801
     TE Connectivity      Ltd.                                 1,024,158         0.12
                                    USD     13,366
     Transocean     Ltd.                                   1,499,225         0.18
                                    USD    127,928
                                              156,799        0.02
     Zurich   Insurance     Group   AG
                                    CHF      617
                                              5,535,304         0.65
     英国
     Atlantica     Yield   plc                                 1,532,404         0.18
                                    USD     88,855
                                              1,350,480         0.16
     STERIS   plc
                                    USD     15,101
                                              2,882,884         0.34
     米国
     Abercrombie     & Fitch   Co.  ‘ A’                             129,097        0.02
                                    USD     5,898
     Aetna,   Inc.                                      211,587        0.02
                                    USD     1,331
     Aflac,   Inc.                                     1,291,430         0.15
                                    USD     34,698
     Agilent    Technologies,      Inc.                              1,314,801         0.15
                                    USD     24,735
                                 15/181


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Alcoa   Corp.                                     1,392,093         0.16
                                    USD     34,475
     Allison    Transmission      Holdings,     Inc.                          1,430,212         0.17
                                    USD     40,640
     Alphabet,     Inc.  ‘ A’                                1,130,861         0.13
                                    USD     1,156
     American    Eagle   Outfitters,     Inc.                            1,404,597         0.16
                                    USD     68,341
     AmTrust    Financial     Services,     Inc.                           8,482,456         0.99
                                    USD    678,084
     Apple,   Inc.                                      601,954        0.07
                                    USD     3,758
     Applied    Industrial     Technologies,      Inc.                         1,388,023         0.16
                                    USD     22,746
     Applied    Materials,     Inc.                                982,068        0.11
                                    USD     24,606
     ArcBest    Corp.                                     141,589        0.02
                                    USD     3,551
     Artisan    Partners    Asset   Management,     Inc.  ‘ A’                     1,227,257         0.14
                                    USD     47,591
     athenahealth,      Inc.                                  4,026,124         0.47
                                    USD     29,425
     Avery   Dennison    Corp.                                 1,264,637         0.15
                                    USD     14,452
     Avista   Corp.                                     7,038,190         0.82
                                    USD    155,453
     Bank  of America    Corp.   Preference     7.25%                          741,131        0.09
                                    USD      690
     Barnes   Group,   Inc.                                   610,473        0.07
                                    USD     12,036
     Beazer   Homes   USA,  Inc.                                1,421,833         0.17
                                    USD    114,013
     Becton   Dickinson     and  Co.  Preference     6.125%                         906,417        0.11
                                    USD     17,000
     BGC  Partners,     Inc.  ‘ A’                              1,526,248         0.18
                                    USD    154,324
     Boise   Cascade    Co.                                  1,349,037         0.16
                                    USD     35,198
     BorgWarner,     Inc.                                   1,282,439         0.15
                                    USD     34,044
     Boston   Beer  Co.,  Inc.  (The)   ‘ A’                          1,699,566         0.20
                                    USD     6,651
     Brady   Corp.   ‘ A’                                 1,343,947         0.16
                                    USD     40,486
     Brinker    International,       Inc.                              2,343,362         0.27
                                    USD     56,100
     Bristol-Myers      Squibb   Co.                                139,574        0.02
                                    USD     2,931
     Cabot   Microelectronics        Corp.                              1,020,077         0.12
                                    USD     11,127
     Cambrex    Corp.                                     1,458,839         0.17
                                    USD     33,078
     Caterpillar,      Inc.                                   118,341        0.01
                                    USD     1,003
     Chemed   Corp.                                      746,894        0.09
                                    USD     2,707
     Chico  ’ s FAS,  Inc.                                  1,386,924         0.16
                                    USD    194,206
     Churchill     Downs,   Inc.                                2,039,817         0.24
                                    USD     8,000
     Cisco   Systems,    Inc.                                  854,764        0.10
                                    USD     22,971
     Continental     Building    Products,     Inc.                          1,522,681         0.18
                                    USD     55,839
     Convergys     Corp.                                    1,129,056         0.13
                                    USD     52,426
     Cooper   Cos.,   Inc.  (The)                                1,365,640         0.16
                                    USD     6,827
     Cotiviti    Holdings,     Inc.                                9,134,306         1.07
                                    USD    240,971
     Crane   Co.                                     1,278,037         0.15
                                    USD     18,405
     Cummins,    Inc.                                    1,392,401         0.16
                                    USD     12,041
     Customers     Bancorp,    Inc.                                702,121        0.08
                                    USD     28,400
     Danaher    Corp.                                     1,308,630         0.15
                                    USD     15,351
     Dick  ’ s Sporting    Goods,   Inc.                             1,620,087         0.19
                                    USD     51,637
     Dolby   Laboratories,      Inc.  ‘ A’                           1,077,329         0.13
                                    USD     20,401
     Dominion    Energy,    Inc.  Preference     6.75%                          711,763        0.08
                                    USD     18,000
     DSW,  Inc.  ‘ A’                                  1,568,786         0.18
                                    USD     69,743
     Eastman    Chemical    Co.                                1,281,388         0.15
                                    USD     14,829
     Encompass     Health   Corp.                                1,431,450         0.17
                                    USD     24,653
     Energen    Corp.                                     238,416        0.03
                                    USD     3,799
                                              1,262,704         0.15
     EnerSys                              USD     19,465
     Entegris,     Inc.                                    1,071,117         0.13
                                    USD     36,018
     Envision    Healthcare     Corp.                               13,513,079         1.58
                                    USD    358,436
     Express    Scripts    Holding    Co.                             1,294,353         0.15
                                    USD     19,263
     Fidelity    National    Information     Services,     Inc.                      1,109,761         0.13
                                    USD     12,128
     First   American    Financial     Corp.                              721,657        0.08
                                    USD     16,309
     First   Solar,   Inc.                                   288,153        0.03
                                    USD     6,353
     Flowers    Foods,   Inc.                                 1,387,590         0.16
                                    USD     77,673
     Foundation     Medicine,     Inc.                               9,677,269         1.13
                                    USD     82,500
     FTI  Consulting,     Inc.                                 1,321,792         0.15
                                    USD     25,304
     Gentex   Corp.                                     1,334,896         0.16
                                    USD     66,563
     Greenbrier     Cos.,   Inc.  (The)                              1,403,941         0.16
                                    USD     31,679
     Greif,   Inc.  ‘ A’                                 1,223,674         0.14
                                    USD     26,596
     HEICO   Corp.                                     1,363,616         0.16
                                    USD     21,706
     Herman   Miller,    Inc.                                 1,409,684         0.16
                                    USD     48,027
     Hess  Corp.   Preference     8%                               915,642        0.11
                                    USD     14,000
                                 16/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Hillenbrand,      Inc.                                   675,665        0.08
                                    USD     16,676
     HollyFrontier      Corp.                                  1,294,274         0.15
                                    USD     21,761
     Houlihan    Lokey,   Inc.                                 1,524,186         0.18
                                    USD     34,516
     Humana,    Inc.                                     806,887        0.09
                                    USD     3,146
     Huntsman    Corp.                                    1,250,192         0.15
                                    USD     49,268
     ICF  International,       Inc.                                1,490,058         0.17
                                    USD     24,341
     Ingredion,     Inc.                                   1,482,738         0.17
                                    USD     15,560
     Jabil,   Inc.                                     1,066,721         0.12
                                    USD     44,765
     JM Smucker    Co.  (The)                                  188,629        0.02
                                    USD     2,024
     John  Wiley   & Sons,   Inc.  ‘ A’                            1,254,840         0.15
                                    USD     23,302
     Johnson    & Johnson                                    1,349,137         0.16
                                    USD     12,843
     KAR  Auction    Services,     Inc.                              1,471,881         0.17
                                    USD     31,439
     Kinder   Morgan,    Inc.  Preference     9.75%                           588,498        0.07
                                    USD     20,000
     Kindred    Healthcare,     Inc.                               3,293,855         0.39
                                    USD    424,942
     Lam  Research    Corp.                                   923,056        0.11
                                    USD     6,180
     Louisiana-Pacific        Corp.                                1,254,711         0.15
                                    USD     53,709
     MDU  Resources     Group,   Inc.                               1,562,120         0.18
                                    USD     63,351
     MEDNAX,    Inc.                                     653,590        0.08
                                    USD     17,500
     Methode    Electronics,      Inc.                               1,055,371         0.12
                                    USD     30,378
     National    Oilwell    Varco,   Inc.                             1,444,909         0.17
                                    USD     38,630
     NextEra    Energy,    Inc.  Preference     6.371%                           897,966        0.11
                                    USD     14,000
     NRG  Yield,   Inc.  ‘  C ’                                1,506,204         0.18
                                    USD    101,078
     Nu Skin  Enterprises,      Inc.  ‘ A’                           1,329,777         0.16
                                    USD     19,490
     NxStage    Medical,    Inc.                                3,756,034         0.44
                                    USD    157,282
     Oil  States   International,       Inc.                            1,376,767         0.16
                                    USD     49,590
     Old  Republic    International      Corp.                            1,272,490         0.15
                                    USD     73,913
     Omnicom    Group,   Inc.                                 1,432,629         0.17
                                    USD     21,803
     Oracle   Corp.                                     1,012,023         0.12
                                    USD     26,783
     Owens   Corning                                     1,506,571         0.18
                                    USD     27,775
     PBF  Energy,    Inc.  ‘ A’                               1,310,230         0.15
                                    USD     35,861
     PepsiCo,    Inc.                                    1,449,158         0.17
                                    USD     15,579
     Pfizer,    Inc.                                     1,377,597         0.16
                                    USD     44,071
     Phillips    66                                    1,330,860         0.16
                                    USD     13,656
     Platform    Specialty     Products    Corp.                           3,127,677         0.37
                                    USD    319,300
     Procter    & Gamble   Co.  (The)                               1,413,091         0.17
                                    USD     21,084
     Progress    Software    Corp.                                1,161,809         0.14
                                    USD     33,721
     Prudential     Financial,     Inc.                              1,277,658         0.15
                                    USD     15,756
     PulteGroup,     Inc.                                   1,371,157         0.16
                                    USD     55,481
     Quad/Graphics,       Inc.                                 1,460,726         0.17
                                    USD     81,708
     Ralph   Lauren   Corp.                                  1,281,915         0.15
                                    USD     11,667
     Regal   Beloit   Corp.                                  1,351,291         0.16
                                    USD     19,478
     Rent-A-Center,       Inc.                                 4,357,865         0.51
                                    USD    343,880
     Rockwell    Collins,    Inc.                                11,817,283         1.38
                                    USD    102,169
     Sanderson     Farms,   Inc.                                1,592,002         0.19
                                    USD     17,765
     SEACOR   Holdings,     Inc.                                1,630,232         0.19
                                    USD     32,608
     Sealed   Air  Corp.                                   1,964,680         0.23
                                    USD     53,900
     Sinclair    Broadcast     Group,   Inc.  ‘ A’                          176,305        0.02
                                    USD     6,375
     SJW  Group                                      2,577,705         0.30
                                    USD     45,800
     SolarEdge     Technologies,      Inc.                              190,093        0.02
                                    USD     4,494
     Spirit   AeroSystems     Holdings,     Inc.  ‘ A’                       1,336,194         0.16
                                    USD     18,144
     Stanley    Black   & Decker,    Inc.  Preference     5.375%                       830,996        0.10
                                    USD     9,000
     Steel   Dynamics,     Inc.                                 1,270,927         0.15
                                    USD     31,724
     Stericycle,     Inc.  Preference     5.25%                            629,466        0.07
                                    USD     15,000
     Synopsys,     Inc.                                    1,044,830         0.12
                                    USD     14,205
     Tailored    Brands,    Inc.                                 135,578        0.02
                                    USD     5,949
     Target   Corp.                                     1,047,474         0.12
                                    USD     15,932
     Taylor   Morrison    Home  Corp.   ‘ A’                           1,246,349         0.15
                                    USD     70,564
     Terex   Corp.                                     2,132,262         0.25
                                    USD     58,900
     Thor  Industries,     Inc.                                 110,998        0.01
                                    USD     1,308
     Tidewater,     Inc.                                    590,318        0.07
                                    USD     23,470
     Toll  Brothers,     Inc.                                 1,398,546         0.16
                                    USD     44,093
     Twenty-First      Century    Fox,  Inc.  ‘ A’                         6,957,056         0.81
                                    USD    163,229
                                 17/181

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     Tyson   Foods,   Inc.  ‘ A’                                177,089        0.02
                                    USD     3,005
     UnitedHealth      Group,   Inc.                                739,219        0.09
                                    USD     3,509
     USG  Corp.                                      9,754,103         1.14
                                    USD    262,952
     Visa,   Inc.  ‘ A’                                  1,096,263         0.13
                                    USD     9,565
     Vishay   Intertechnology,        Inc.                             1,177,268         0.14
                                    USD     58,766
     VMware,    Inc.  ‘ A’                                 1,166,300         0.14
                                    USD     9,184
     W&T  Offshore,     Inc.                                   183,637        0.02
                                    USD     29,390
     Waddell    & Reed  Financial,     Inc.  ‘ A’                         1,273,392         0.15
                                    USD     80,578
     Walgreens     Boots   Alliance,     Inc.                            1,262,825         0.15
                                    USD     24,569
     Walmart,    Inc.                                    1,397,155         0.16
                                    USD     18,953
     Waters   Corp.                                     1,384,810         0.16
                                    USD     8,236
     Web.com    Group,   Inc.                                 4,464,291         0.52
                                    USD    203,240
     WellCare    Health   Plans,   Inc.                              1,519,209         0.18
                                    USD     7,159
     Wells   Fargo   & Co.  Preference     7.5%                            755,735        0.09
                                    USD      700
     Welltower,     Inc.,   REIT  Preference     6.5%                          479,761        0.06
                                    USD     9,400
     Western    Union   Co.  (The)                                1,094,991         0.13
                                    USD     62,665
     WGL  Holdings,     Inc.                                  6,967,190         0.82
                                    USD     91,429
     William    Lyon  Homes   ‘ A’                              1,431,803         0.17
                                    USD     71,533
     Wolverine     World   Wide,   Inc.                              1,431,605         0.17
                                    USD     47,106
                                              1,238,880         0.14
     Worthington     Industries,     Inc.
                                    USD     33,487
                                             258,175,311         30.22
     イギリス領ヴァージン諸島
                                              248,181        0.03
     Michael    Kors  Holdings    Ltd.
                                    USD     4,273
                                              248,181        0.03
                                             409,647,634         47.95
     株式合計
                                             680,842,672         79.70
     上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品
     転換社債
     バミューダ
                                              1,321,252         0.15
     Jazz  Investments     I Ltd.  1.875%   15/08/2021
                                    USD   1,409,000
                                              1,321,252         0.15
     ケイマン諸島
                                              883,024        0.10
     Vipshop    Holdings    Ltd.  1.5%  15/03/2019
                                    USD   1,041,000
                                              883,024        0.10
     オランダ
                                              876,499        0.10
     NXP  Semiconductors       NV 1% 01/12/2019
                                    USD    846,000
                                              876,499        0.10
     米国
     Acorda   Therapeutics,      Inc.  1.75%   15/06/2021                          1,245,699         0.15
                                    USD   1,516,000
     Akamai   Technologies,      Inc.  0% 15/02/2019                           1,094,593         0.13
                                    USD   1,266,000
     Allscripts     Healthcare     Solutions,     Inc.  1.25%   01/07/2020                    1,014,377         0.12
                                    USD   1,166,000
     AMAG  Pharmaceuticals,        Inc.  3.25%   01/06/2022                          859,736        0.10
                                    USD    950,000
     Anthem,    Inc.  2.75%   15/10/2042                                764,774        0.09
                                    USD    271,000
     BioMarin    Pharmaceutical,       Inc.  0.75%   15/10/2018                         675,298        0.08
                                    USD    747,000
     BioMarin    Pharmaceutical,       Inc.  1.5%  15/10/2020                         726,734        0.08
                                    USD    728,000
     Booking    Holdings,     Inc.  0.35%   15/06/2020                            391,998        0.05
                                    USD    294,000
     Cheniere    Energy,    Inc.  4.25%   15/03/2045                            903,949        0.11
                                    USD   1,333,000
     Citrix   Systems,    Inc.  0.5%  15/04/2019                            1,047,000         0.12
                                    USD    838,000
     Electronics     For  Imaging,    Inc.  0.75%   01/09/2019                         868,170        0.10
                                    USD   1,018,000
     Euronet    Worldwide,     Inc.  1.5%  01/10/2044                            819,599        0.10
                                    USD    779,000
     Illumina,     Inc.  0.5%  15/06/2021                                420,818        0.05
                                    USD    371,000
     Integrated     Device   Technology,     Inc.  0.875%   15/11/2022                      880,293        0.10
                                    USD    902,000
     Intel   Corp.   3.25%   01/08/2039                                 765,086        0.09
                                    USD    374,000
     Intercept     Pharmaceuticals,        Inc.  3.25%   01/07/2023                        854,313        0.10
                                    USD   1,140,000
     InterDigital,      Inc.  1.5%  01/03/2020                              914,262        0.11
                                    USD    874,000
     Ionis   Pharmaceuticals,        Inc.  1% 15/11/2021                          1,114,779         0.13
                                    USD   1,322,000
     j2 Global,    Inc.  3.25%   15/06/2029                              1,245,193         0.15
                                    USD   1,078,000
     Microchip     Technology,     Inc.  1.625%   15/02/2025                         1,230,415         0.14
                                    USD    821,000
     Micron   Technology,     Inc.  3% 15/11/2043                            2,850,864         0.33
                                    USD   1,827,000
     Molina   Healthcare,     Inc.  1.125%   15/01/2020                          1,134,538         0.13
                                    USD    542,000
     Novellus    Systems,    Inc.  2.625%   15/05/2041                           879,248        0.10
                                    USD    199,000
                                 18/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     NRG  Yield,   Inc.,   144A  3.5%  01/02/2019                            1,256,087         0.15
                                    USD   1,466,000
     NuVasive,     Inc.  2.25%   15/03/2021                                707,642        0.08
                                    USD    754,000
     Oasis   Petroleum,     Inc.  2.625%   15/09/2023                           1,092,423         0.13
                                    USD    973,000
     Palo  Alto  Networks,     Inc.  0% 01/07/2019                           1,155,453         0.14
                                    USD    725,000
     Prospect    Capital    Corp.   4.75%   15/04/2020                           1,196,992         0.14
                                    USD   1,392,000
     Red  Hat,  Inc.  0.25%   01/10/2019                               1,473,454         0.17
                                    USD    940,000
     Royal   Gold,   Inc.  2.875%   15/06/2019                              756,248        0.09
                                    USD    831,000
     Spirit   Realty   Capital,    Inc.,   REIT  2.875%   15/05/2019                      467,729        0.05
                                    USD    546,000
     Spirit   Realty   Capital,    Inc.,   REIT  3.75%   15/05/2021                       462,877        0.05
                                    USD    536,000
     Starwood    Property    Trust,   Inc.,   REIT  4% 15/01/2019                       682,640        0.08
                                    USD    703,000
     Veeco   Instruments,      Inc.  2.7%  15/01/2023                            671,649        0.08
                                    USD    886,000
     Verint   Systems,    Inc.  1.5%  01/06/2021                             906,942        0.11
                                    USD   1,071,000
                                              938,720        0.11
     Workday,    Inc.  0.75%   15/07/2018
                                    USD    735,000
                                             34,470,592         4.04
                                             37,551,367         4.39
     転換社債合計
     株式
     米国
                                              1,452,361         0.17
     Halyard    Health,    Inc.
                                    USD     29,274
                                              1,452,361         0.17
                                              1,452,361         0.17
     株式合計
                                             39,003,728         4.56
     その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     その他の売買可能な有価証券および短期金融商品
     株式
     米国
                                                 0     0.00
     Furiex   Pharmaceuticals       LLC,  CVR
                                    USD      660
                                                 0     0.00
                                                 0     0.00
     株式合計
                                                 0     0.00
     その他の売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     UCITS  もしくはその他のファンド
     UCITS
     ルクセンブルク
                                             83,870,224         9.82
     JPMorgan    Euro  Liquidity     Fund  - JPM  Euro  Liquidity     X (flex   dist.)
                                    EUR   83,870,224
                                             83,870,224         9.82
                                             83,870,224         9.82
     UCITS  合計
                                             83,870,224         9.82
     UCITS  もしくはその他のファンド合計
                                             803,716,624         94.08
     投資合計
     定期性預金
     フランス
                                             24,048,372         2.82
     BRED  Banque   Populaire     SA 1.99%   02/07/2018
                                    USD   28,000,000
                                             24,048,372         2.82
                                             24,048,372         2.82
     定期性預金合計
                                             44,061,839         5.16
     現金
     その他の負債                                       (17,582,858)         (2.06)
                                             854,243,977         100.00
     純資産
     為替先渡契約

                                             評価益       純資産
                                             (損)         比
      買い       契約額    売り      契約額     決済日     取引相手
                                           (ユーロ)         (%)
                               Merrill   Lynch            3
      AUD       2,015   EUR      1,274   11/07/2018                            -
                               Goldman   Sachs           3,076
      CAD     1,362,590     EUR      883,724    18/07/2018                            -
                               BNP  Paribas              30
      CHF       12,456    EUR      10,738    11/07/2018                            -
                               Merrill   Lynch          263,236        0.03
      CHF     56,373,426     EUR    48,469,511     11/07/2018
                               State  Street             43
      CHF       10,185    EUR      8,762   11/07/2018                            -
                               Goldman   Sachs           9,875
      CHF     2,924,590     USD     2,935,607     18/07/2018                            -
                               National    Australia    Bank       254
      EUR      125,637    AUD      197,631    02/07/2018                            -
                               National    Australia    Bank        46
      EUR       41,728    AUD      65,699    03/07/2018                            -
                               Merrill   Lynch            427
      EUR       30,466    AUD      47,375    11/07/2018                            -
                               Deutsche    Bank          11,274
      EUR     2,988,364     AUD     4,697,592     18/07/2018                            -
                                 19/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                               National    Australia    Bank      9,871
      EUR      646,429    AUD     1,004,435     18/07/2018                            -
                               Standard    Chartered          285,821        0.03
      EUR     20,730,194     AUD    32,259,463     18/07/2018
                               Morgan   Stanley           2,587
      EUR     1,150,281     CAD     1,763,461     18/07/2018                            -
                               Standard    Chartered          64,860        0.01
      EUR     12,002,439     CAD    18,342,392     18/07/2018
                                               22
      EUR       6,334   CHF      7,302   11/07/2018     ANZ                      -
                                              757
      EUR      335,728    CHF      387,490    11/07/2018     Barclays                      -
                               BNP  Paribas            3,522
      EUR     3,251,918     CHF     3,757,703     11/07/2018                            -
                                               4
      EUR       4,273   CHF      4,938   11/07/2018     HSBC                      -
                                             34,150        0.01
      EUR     12,782,987     CHF    14,747,694     11/07/2018     UBS
                               Standard    Chartered          25,271
      EUR     102,096,239      CHF    118,064,704      18/07/2018                            -
                                             2,967
      EUR      698,444    GBP      615,500    11/07/2018     ANZ                      -
                               BNP  Paribas             966
      EUR      128,353    GBP      112,738    11/07/2018                            -
                               Merrill   Lynch           1,786
      EUR      346,574    GBP      305,139    11/07/2018                            -
                               BNP  Paribas            23,564
      EUR     2,255,410     GBP     1,975,590     18/07/2018                            -
                               Morgan   Stanley           16,144
      EUR     1,924,423     GBP     1,689,174     18/07/2018                            -
                               Goldman   Sachs          155,236        0.02
      EUR     8,034,481     HUF   2,598,394,409       18/07/2018
                               Societe   Generale          119,031        0.02
      EUR     8,152,810     ILS    34,185,130     18/07/2018
                               BNP  Paribas            6,165
      EUR      832,366    JPY    106,536,416      11/07/2018                            -
                               National    Australia    Bank      24,426
      EUR     2,482,632     JPY    316,993,848      18/07/2018                            -
                               Standard    Chartered          220,763        0.03
      EUR     42,229,972     JPY   5,417,226,974       18/07/2018
                               State  Street            147
      EUR       35,023    NOK      332,270    11/07/2018                            -
                               Toronto-Dominion        Bank        220
      EUR       25,331    NOK      239,239    11/07/2018                            -
                               Goldman   Sachs           8,786
      EUR     1,716,392     NOK    16,272,362     18/07/2018                            -
                                             172,616        0.02
      EUR     8,175,401     PLN    35,033,612     18/07/2018     UBS
                                             3,187
      EUR      148,980    SEK     1,525,051     11/07/2018     Citibank                      -
                               Deutsche    Bank          1,633
      EUR       90,682    SEK      931,492    11/07/2018                            -
                                             6,203
      EUR      509,821    SEK     5,268,034     11/07/2018     HSBC                      -
                               Merrill   Lynch           1,278
      EUR      233,295    SEK     2,426,981     11/07/2018                            -
                               National    Australia    Bank      35,840        0.01
      EUR     1,196,978     SEK    12,145,953     11/07/2018
                               Standard    Chartered          63,259        0.01
      EUR     2,086,524     SEK    21,164,131     11/07/2018
                               State  Street           16,706
      EUR      614,036    SEK     6,248,306     11/07/2018                            -
                               Toronto-Dominion        Bank       17,104
      EUR      947,652    SEK     9,733,894     11/07/2018                            -
                                              335
      EUR       33,908    SEK      351,186    11/07/2018     UBS                      -
                                             16,520
      EUR     1,326,805     SEK    13,705,948     18/07/2018     HSBC                      -
                               Standard    Chartered         2,101,963         0.25
      EUR     78,881,547     SEK    803,136,257      18/07/2018
                               Societe   Generale          184,832        0.02
      EUR     8,091,220     THB    305,198,715      18/07/2018
                                             1,022
      EUR      421,260    USD      489,569    11/07/2018     ANZ                      -
                               BNP  Paribas
      EUR       1,160   USD      1,351   11/07/2018                     -       -
                               Standard    Chartered          1,433
      EUR      350,333    USD      406,460    11/07/2018                            -
                               Merrill   Lynch          932,609        0.11
      EUR     544,137,000      USD    633,160,237      18/07/2018
                                             125,864        0.02
      EUR     21,574,005     USD    25,000,000     18/07/2018     RBC
                               National    Australia    Bank      49,850        0.01
      JPY     999,999,996      EUR     7,705,252     11/07/2018
                               Standard    Chartered         1,308,335         0.15
      JPY   19,202,313,494       EUR    147,607,573      11/07/2018
                               Goldman   Sachs          458,410        0.05
      MXN     189,174,433      EUR     7,766,177     18/07/2018
                               Societe   Generale          262,708        0.03
      TRY     42,473,515     EUR     7,640,234     18/07/2018
                               BNP  Paribas           1,795,642         0.21
      USD     126,610,763      EUR    106,885,043      11/07/2018
                               BNP  Paribas            1,054
      USD      279,525    EUR      238,758    18/07/2018                            -
                               Goldman   Sachs           7,529
      USD     2,717,321     EUR     2,323,730     18/07/2018                            -
                                              808
      USD     2,647,066     EUR     2,270,178     18/07/2018     HSBC                      -
                               Morgan   Stanley          337,381        0.04
      USD     160,299,607      EUR    137,187,760      18/07/2018
                               National    Australia    Bank      1,273
      USD      909,755    EUR      779,229    18/07/2018                            -
                               State  Street            9,074
      USD     7,000,000     EUR     5,996,406     18/07/2018                            -
                                             161,334        0.02
                               J.P.  Morgan
      USD     9,584,108     TWD    285,918,866      18/07/2018
                                            9,371,132         1.10
     為替先渡契約に係る評価益合計
      AUD       28,180    EUR      18,021    11/07/2018     ANZ
                                             (152)        -
      AUD     8,648,933     EUR     5,514,782     11/07/2018     Citibank             (30,771)          -
      AUD       4,542   EUR      2,926   11/07/2018     HSBC              (46)        -
                               National    Australia    Bank
      AUD      263,330    EUR      167,258    11/07/2018                   (289)        -
                               Standard    Chartered
      AUD       94,314    EUR      60,417    11/07/2018                   (616)        -
                               Standard    Chartered
      AUD     41,525,995     EUR    26,684,943     18/07/2018                  (367,923)        (0.04)
                               Standard    Chartered
      CAD     79,615,124     EUR    52,113,682     18/07/2018                  (298,639)        (0.04)
      CHF     14,747,694     EUR    12,781,912     02/07/2018     UBS             (34,096)        (0.01)
                                 20/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                               BNP  Paribas
      CHF     3,754,654     EUR     3,248,985     03/07/2018                   (3,485)         -
      CHF       1,271   EUR      1,102   11/07/2018     ANZ               (3)        -
      CHF       13,177    EUR      11,440    11/07/2018     Citibank              (49)        -
                               Standard    Chartered
      CHF       23,352    EUR      20,237    11/07/2018                    (49)        -
                               Deutsche    Bank
      CHF     2,241,441     EUR     1,950,332     18/07/2018                  (12,530)          -
                               BNP  Paribas
      EUR       28,624    AUD      45,214    11/07/2018                    (45)        -
                               Merrill   Lynch
      EUR       4,985   AUD      7,872   11/07/2018                    (7)        -
                               Standard    Chartered
      EUR     1,441,467     CAD     2,224,008     18/07/2018                   (5,960)         -
                               BNP  Paribas
      EUR       16,944    CHF      19,655    11/07/2018                    (47)        -
                               Merrill   Lynch
      EUR      262,038    CHF      304,187    11/07/2018                   (921)        -
      EUR       7,566   CHF      8,757   11/07/2018     UBS               (4)        -
                               BNP  Paribas
      EUR     1,063,672     GBP      943,659    18/07/2018                   (2,390)         -
                               Goldman   Sachs
      EUR      844,328    JPY    109,800,929      11/07/2018                   (7,190)         -
                               Standard    Chartered
      EUR     6,219,118     JPY    806,354,079      18/07/2018                  (33,951)          -
      EUR      470,771    USD      548,883    11/07/2018     ANZ              (382)        -
                               BNP  Paribas
      EUR      963,608    USD     1,126,887     11/07/2018                   (3,694)         -
                               Standard    Chartered
      EUR      523,381    USD      619,668    11/07/2018                   (8,532)         -
                               Deutsche    Bank
      EUR     1,159,846     USD     1,372,624     18/07/2018                  (17,764)          -
                               Merrill   Lynch
      EUR      323,399    USD      378,656    18/07/2018                   (1,460)         -
                               BNP  Paribas
      GBP       1,815   EUR      2,058   11/07/2018                    (8)        -
      GBP       29,435    EUR      33,564    11/07/2018     Citibank              (305)        -
                               Merrill   Lynch
      GBP     57,784,383     EUR    65,541,256     11/07/2018                  (248,480)        (0.03)
                               Standard    Chartered
      GBP     11,787,983     EUR    13,480,835     18/07/2018                  (163,819)        (0.02)
                               BNP  Paribas
      GBP     2,272,850     USD     3,014,171     18/07/2018                  (18,271)          -
                               Standard    Chartered
      INR     638,156,425      USD     9,339,603     18/07/2018                  (41,078)        (0.01)
      JPY     2,499,995     EUR      19,621    11/07/2018     ANZ              (233)        -
                               BNP  Paribas
      JPY     12,499,998     EUR      97,327    11/07/2018                   (389)        -
      JPY     6,499,993     EUR      50,707    11/07/2018     Citibank              (299)        -
                               National    Australia    Bank
      JPY     3,499,996     EUR      27,186    11/07/2018                    (43)        -
                               Standard    Chartered
      JPY    2,466,343,175       EUR    19,226,369     18/07/2018                  (100,509)        (0.01)
                               Toronto-Dominion        Bank
      NOK     44,834,415     EUR     4,739,699     11/07/2018                  (33,665)          -
                               Standard    Chartered
      NOK     402,926,812      EUR    42,663,211     18/07/2018                  (380,474)        (0.05)
                               Standard    Chartered
      NZD     63,913,682     EUR    38,255,961     18/07/2018                 (1,171,859)         (0.14)
                               Merrill   Lynch
      PHP     503,797,149      USD     9,443,423     18/07/2018                  (11,692)          -
                               Deutsche    Bank
      SEK     21,903,994     CAD     3,239,676     18/07/2018                  (14,428)          -
      SEK      351,186    EUR      33,908    02/07/2018     UBS              (335)        -
                               Merrill   Lynch
      SEK     1,802,919     EUR      172,806    03/07/2018                   (451)        -
      SEK       40,968    EUR      4,043   11/07/2018     HSBC              (126)        -
                               Standard    Chartered
      SEK    1,069,172,185       EUR    105,058,647      11/07/2018                 (2,847,070)         (0.33)
                               Merrill   Lynch
      USD     92,209,891     EUR    79,244,535     18/07/2018                  (135,306)        (0.02)
                               Morgan   Stanley
      USD     46,500,000     EUR    39,913,307     18/07/2018                  (19,765)          -
                               Standard    Chartered
      USD     9,372,042     EUR     8,094,821     18/07/2018                  (54,305)        (0.01)
                               Goldman   Sachs         (212,744)        (0.03)
      ZAR     122,949,780      EUR     7,834,669     18/07/2018
     為替先渡契約に係る評価損合計                                      (6,286,649)         (0.74)
                                            3,084,483         0.36
     為替先渡契約に係る純評価益
     先物取引

                                  エクスポージャー       評価益(損)         純資産比
     銘柄                  契約枚数     通貨
                                  (ユーロ)       (ユーロ)         (%)
     CAC  40 10 Euro  Index,   20/07/2018          143         7,647,282        108,323        0.01
                             EUR
     Canada   10 Year  Bond,   19/09/2018                             29,045
                         (197)    CAD     (17,560,952)                    -
     DAX  Index,   21/09/2018                2         616,400        9,225
                             EUR                        -
     Euro-Buxl     30 Year  Bond,   06/09/2018          28         4,973,080         24,360
                             EUR                        -
     Euro-Bund,     06/09/2018                42         6,824,370         1,050
                             EUR                        -
     EURO  STOXX   50 Index,   21/09/2018           59         2,006,295         29,205
                             EUR                        -
     FTSE  100  Index,   21/09/2018              60         5,163,827         43,399        0.01
                             GBP
     FTSE  MIB  Index,   21/09/2018              29         3,130,188         37,193        0.01
                             EUR
     Hang  Seng  Index,   30/07/2018             17         2,672,812         43,080        0.01
                             HKD
     Japan   10 Year  Bond,   12/09/2018                             16,907
                         (109)    JPY    (127,510,677)                    -
     Long  Gilt,   26/09/2018                                 59,638        0.01
                         (305)    GBP     (42,400,711)
     S&P  500  Emini   Index,   21/09/2018           24         2,820,230         17,392
                             USD                        -
                                 21/181

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     TOPIX   Index,   13/09/2018               12         1,610,484         6,515
                             JPY                        -
     US 2 Year  Note,   28/09/2018                               14,059
                         (637)    USD    (115,895,540)                    -
                                            12,755
                                                     -
     US 5 Year  Note,   28/09/2018
                         (413)    USD     (40,297,392)
                                           452,146        0.05
     先物取引に係る評価益合計
     Australia     3 Year  Bond,   17/09/2018
                         (563)    AUD     (39,770,160)
                                           (44,739)        (0.01)
     Australia     10 Year  Bond,   17/09/2018         1,814         148,876,743
                             AUD             (191,839)        (0.02)
     Canada   10 Year  Bond,   19/09/2018           103         9,181,615
                             CAD              (15,766)          -
     Euro-Bobl,     06/09/2018               156         20,616,180
                             EUR              (8,580)          -
     Euro-Schatz,      06/09/2018              741         83,056,837
                             EUR              (12,967)          -
     Euro-Bund,     06/09/2018
                         (712)    EUR    (115,689,320)         (196,160)        (0.02)
     IBEX  35 Index,   20/07/2018
                         (28)    EUR     (2,693,320)         (25,088)          -
     Japan   10 Year  Bond,   12/09/2018            62        72,529,009
                             JPY              (4,585)          -
     S&P  500  Emini   Index,   21/09/2018
                        (1,494)     USD    (175,559,310)        (1,082,660)         (0.13)
     SPI  200  Index,   20/09/2018              65         6,338,276
                             AUD              (24,743)          -
     US Long  Bond,   19/09/2018
                         (86)    USD     (10,722,810)         (15,032)          -
     US 10 Year  Note,   19/09/2018            1,142         117,891,172        (299,865)        (0.04)
                             USD
     先物取引に係る評価損合計                                    (1,922,024)         (0.22)
                                         (1,469,878)         (0.17)
     先物取引に係る純評価損
     商品指数スワップ取引

                                      評価額      評価益(損)        純資産比
      みなし元本     通貨   取引相手       銘柄          満期日
                                     (ユーロ)        (ユーロ)        (%)
                      Receive   Spread   of

                      0.00%   on  Notional
                      Pay  S&P  GSCI  Equal
               Goldman   Sachs                    6,656,971        6,656,971         0.78
      272,695,469      USD                   06/08/2018
                      Weight     Select
                      Excess     Return
                      Index
                      Receive   BCOM  Index
                      Excess   Return   Pay
                                        106        106
               Macquarie    Bank                                     -
       1,052,789     USD                   26/09/2018
                      Spread   of 0.08%  on
                      Notional
                                     6,657,077        6,657,077         0.78
     商品指数スワップ取引に係る評価益合計
                      Receive    S&P  GSCI
                      Roll  Weight   Select
                      Excess     Return
               Goldman   Sachs
      272,373,653      USD                   06/08/2018
                                    (4,955,720)        (4,955,720)         (0.58)
                      Index   Pay  Spread
                      of   0.00%    on
                      Notional
                      Receive   BCOM  Index
                      Excess   Return   Pay
               Macquarie    Bank
       3,312,354     USD                   14/09/2018       (100,855)        (100,855)        (0.01)
                      Spread   of 0.08%  on
                      Notional
                      Receive   BCOM  Index
                      Excess   Return   Pay
               Macquarie    Bank                   (379,964)        (379,964)        (0.05)
       8,724,458     USD                   28/08/2018
                      Spread   of 0.00%  on
                      Notional
     商品指数スワップ取引に係る評価損合計                               (5,436,539)        (5,436,539)         (0.64)
                                     1,220,538        1,220,538         0.14
     商品指数スワップ取引に係る純評価益
     トータル・リターン・スワップ取引

                                            評価益
                                    エクスポージャー               純資産比
                                            (損)
     受払内容               通貨    満期日     取引相手
                                    (ユーロ)               (%)
                                           (ユーロ)
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  2
                                     7,236,702       261,585        0.03
                     AUD    21/08/2018     UBS
     Securities     Pay  AUD-1M-BBSW-REUTR
     +0.25%
                                 22/181


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     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  3
                                     3,853,760       155,377        0.02
                     AUD    21/08/2018     UBS
     Securities     Pay  AUD-1M-BBSW-REUTR
     +0.25%
     Receive    AUD-1M-BBSW-REUTR        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     AUD    21/08/2018     UBS      (7,406,974)
     equity   basket   of 5 Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  1
                                     14,997,216        17,120
                     CAD    21/08/2018     UBS                        –
     Security    Pay  CAD-1M-CDOR-BANKS
     +0.15%
     Receive    CAD-1D-CORRA-BID        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     CAD    21/08/2018     UBS      (15,057,625)
     equity   basket   of 1 Security
     Receive   1M BA Pay  Performance     of
                              Bank   of
                                            153,616        0.02
     the  underlying    equity   basket   of 17   CAD    15/10/2018           (25,305,038)
                              America
     Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  3
                                     3,974,444        59,832        0.01
                     CHF    21/08/2018     UBS
     Securities     Pay   CHF-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    CHF-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     CHF    21/08/2018     UBS      (3,678,152)
     equity   basket   of 3 Securities
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  5                  6,580,859       315,365        0.04
                     CHF    29/03/2019
                              America
     Securities    Pay  1M LIBOR  +0.25%
     Receive   1M LIBOR   Pay  Performance
                              Bank   of
     of the  underlying    equity   basket   of
                     CHF    29/03/2019            (5,383,484)
                              America
     4 Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  3
                     EUR    21/08/2018     UBS
     Securities     Pay   EUR-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  3
                                     17,380,547        62,121        0.01
                     EUR    03/12/2019     UBS
     Securities     Pay   EUR-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  2                  2,689,772       952,958        0.11
                     EUR    29/03/2019
                              America
     Securities    Pay  1M EURIBOR   +0.25%
     Receive   1M EURIBOR   Pay  Performance
                              Bank   of
     of the  underlying    equity   basket   of
                     EUR    29/03/2019           (37,551,381)
                              America
     27 Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  5
                                     18,264,934        20,520
                     GBP    21/08/2018     UBS                        –
     Securities     Pay   GBP-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    GBP-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     GBP    21/08/2018     UBS      (3,540,598)
     equity   basket   of 1 Security
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  18                  23,319,496        166,556        0.02
                     GBP    29/03/2019
                              America
     Securities    Pay  1M LIBOR  +0.25%
     Receive   1M LIBOR   Pay  Performance
                              Bank   of
     of the  underlying    equity   basket   of
                     GBP    29/03/2019           (14,169,908)
                              America
     11 Securities
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  5                  22,400,864       1,549,745         0.18
                     GBP    29/03/2019
                              America
     Securities    Pay  1M LIBOR  +0.25%
                                 23/181


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     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  1
                                     1,706,649       104,536        0.01
                     JPY    21/08/2018     UBS
     Security     Pay   JPY-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    JPY-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     JPY    21/08/2018     UBS      (4,282,744)
     equity   basket   of 1 Security
     Receive    1M  LIBOR   -0.35%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying
                     JPY    15/10/2018
                              America
     equity   basket   of 37 Securities
     Receive    1M  LIBOR   -0.61%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying
                     JPY    15/10/2018
                              America
     equity   basket   of 37 Securities
     Receive    1M  LIBOR   -1.00%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying
                     JPY    15/10/2018
                              America
     equity   basket   of 37 Securities
     Receive    1M  LIBOR   -2.00%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying                             579,443        0.07
                     JPY    15/10/2018           (50,841,057)
                              America
     equity   basket   of 37 Securities
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  1                  1,848,650        7,613
                     SEK    31/07/2019                             –
                              America
     Security    Pay  1M STIBO  +0.25%
     Receive   1M STIBO   Pay  Performance
                              Bank   of
     of the  underlying    equity   basket   of
                     SEK    31/07/2019            (1,373,515)
                              America
     1 Security
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  41
                     USD    20/08/2018     UBS
     Securities     Pay   USD-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  41
                                     43,034,610       1,267,218         0.15
                     USD    21/08/2018     UBS
     Securities     Pay   USD-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    USD-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     USD    20/08/2018     UBS
     equity   basket   of 116  Securities
     Receive    USD-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     USD    21/08/2018     UBS     (150,551,830)
     equity   basket   of 116  Securities
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  59                  75,291,375        262,989        0.03
                     USD    28/02/2019
                              America
     Securities    Pay  1M LIBOR  +0.25%
     Receive   1M LIBOR   Pay  Performance
                              Bank   of
     of the  underlying    equity   basket   of
                     USD    15/10/2018           (99,761,998)
                              America
     74 Securities
                                           5,936,594         0.70
     トータル・リターン・スワップ取引に係る評価益合計
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  2                  2,859,923
                     AUD    28/02/2019
                                           (145,057)        (0.02)
                              America
     Securities    Pay  1M BBR  +0.35%
     Receive    1M  BBR   -0.35%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying
                     AUD    15/10/2018
                              America
     equity   basket   of 6 Securities
     Receive    1M  BBR   -1.25%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying
                     AUD    15/10/2018            (9,274,696)
                              America
     equity   basket   of 6 Securities
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  2                  6,834,455
                     AUD    15/10/2018                   (66,246)        (0.01)
                              America
     Securities    Pay  1M BBR  +0.35%
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  15
                                     18,006,870
                     CAD    21/08/2018     UBS             (366,140)        (0.04)
     Securities     Pay  CAD-1M-CDOR-BANKS
     +0.15%
                                 24/181

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     Receive    CAD-1D-CORRA-BID        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     CAD    21/08/2018     UBS      (6,095,690)
     equity   basket   of 5 Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  56
                                     73,277,762
                     EUR    21/08/2018     UBS             (1,533,095)         (0.18)
     Securities     Pay   EUR-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    EUR-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     EUR    21/08/2018     UBS      (29,440,684)
     equity   basket   of 22 Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  16
                                     16,376,059
                     GBP    21/08/2018     UBS             (405,513)        (0.05)
     Securities     Pay   GBP-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    GBP-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     GBP    21/08/2018     UBS      (13,696,857)
     equity   basket   of 10 Securities
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  34
                                     40,035,588
                     JPY    21/08/2018     UBS             (187,419)        (0.02)
     Securities     Pay  JPY-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    JPY-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     JPY    21/08/2018     UBS      (38,900,346)
     equity   basket   of 29 Securities
     Receive    1M  LIBOR   -0.35%    Pay
                              Bank   of
     Performance     of  the  underlying
                     JPY    27/05/2019            (2,266,279)       (157,832)        (0.02)
                              America
     equity   basket   of 1 Security
     Receive    Performance      of  the
     underlying     equity   basket   of  78
                                    316,472,418
                     USD    21/08/2018     UBS             (2,032,827)         (0.24)
     Securities     Pay   USD-1M-LIBOR-BBA
     +0.25%
     Receive    USD-1M-LIBOR-BBA        Pay
     Performance     of  the  underlying
                     USD    21/08/2018     UBS      (92,563,490)
     equity   basket   of 16 Securities
     Receive    Performance      of  the
                              Bank   of
     underlying     equity   basket   of  2                  10,818,572       (66,521)        (0.01)
                     USD    15/10/2018
                              America
     Securities    Pay  1M LIBOR  +0.25%
     トータル・リターン・スワップ取引に係る評価損合計                                     (4,960,650)         (0.59)
                                            975,944        0.11
     トータル・リターン・スワップ取引に係る純評価益
    「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-                               JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ


    ( I クラス)(円ヘッジ)」の状況
     以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

    したものであります。
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

                             純資産計算書


                            2018  年 12 月 31 日
                                 25/181


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      ユーロ
    資産
    投資有価証券-時価                  5,341,774,874
    取得原価:                  5,401,163,291
    現金預金およびブローカー預託金                   202,242,042
    定期預金                    13,992,252
    投資有価証券売却未収金                    78,080,387
    証券発行未収金                    19,292,435
    未収利息および未収配当金、純額                     261,739
    未収還付税額                    1,122,957
    報酬免除額                     117,977
    その他の未収金                       -
    先渡為替契約未実現純利益                       -
    金融先物契約未実現純利益                    4,303,373
    その他デリバティブ商品-時価                    20,485,047
          資 産 合 計
                      5,681,673,083
    負債

    当座およびブローカー預託借越                    3,630,236
    投資有価証券購入未払金                       -
    証券買戻未払金                    30,116,836
    未払運用および顧問報酬                    4,274,506
    未払ファンドサービス報酬                     434,191
    未払販売報酬                     423,445
    その他の未払                     618,220
    先渡為替契約未実現純損失                    9,602,209
    金融先物契約未実現純損失                       -
    その他デリバティブ商品-時価                       -
          負 債 合 計
                        49,099,643
         純 資 産 額 合 計
                      5,632,573,440
    過去の純資産額合計

     2017  年 12 月 31 日            4,481,602,275
     2016  年 12 月 31 日            5,756,560,687
               *その他の未払金は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発行、
               発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
                         損益および純資産変動計算書

                      2018  年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
                      ユーロ
    期首現在純資産額
                      4,481,602,275
    収益
    受取配当金、純額                    49,434,334
    受取利息、純額                    13,065,520
    証券貸付取引収益                       -
    受取銀行利息                     54,341
    スワップ取引にかかる受取利息                       -
    その他の収益                       -
    収益合計
                        62,554,195
    費用

    運用および顧問報酬                    47,861,338
    ファンドサービス報酬                    4,788,164
    販売報酬                    4,899,610
                                 26/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
    保管、支払代行、事務および所在地代行                    1,649,883
    報酬
    登録および名義書換代行報酬                     419,987
    税金                    1,965,157
    当座借越利息                    2,630,161
    スワップ取引にかかる支払利息                       -
    その他の費                    1,287,093
                        65,501,393
    控除:報酬免除額                    1,598,600
    費用合計
                        63,902,793
    投資純利益     (損失  )
                        (1,348,598)
    投資有価証券売却実現純利益            (損失  )
                       158,740,940
    先渡為替契約実現純利益          (損失  )      (191,928,055)
    金融先物契約実現純利益          (損失  )       222,478,554
    為替差実現純利益       (損失  )          66,078,175
    TBA証券実現純利益         (損失  )            -
    その他デリバティブ商品実現純利益               (損    33,864,556
    失 )
    当期実現純利益      (損失  )
                       289,234,170
    投資有価証券未実現利益          (損失  )純増減
                       (423,790,864)
    先渡為替契約未実現利益          (損失  )純増減      (20,149,959)
    金融先物契約未実現利益          (損失  )純増減       10,165,623
    為替差未実現利益       (損失  )純増減           738,191
    TBA証券未実現利益         (損失  )純増減           -
    その他デリバティブ商品未実現利益               (損    16,277,391
    失 )純増減
    当期未実現利益      (損失  )純増減
                       (416,759,618)
    事業活動による純資産増減
                       (128,874,046)
    資本の増減
    設定                  3,382,643,169
    解約                  (2,098,937,726)
    資本の増減による純資産増減
                      1,283,705,443
    支払配当金
                        (3,860,232)
    期末現在純資産額
                      5,632,573,440
               *その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、
               法務ならびにマーケッティング費用から成る。
    投資有価証券明細表

    2018  年 12 月 31 日現在
                                                   純資産
     投資対象                        通貨     株数/額面金       時価(ユーロ)         に占める
                                                  割合  (% )
     証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     債券
     フランス
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 06/02/2019                                2.70
                              EUR     152,000,000        152,115,520
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 20/02/2019                                4.71
                              EUR     265,000,000        265,294,150
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 06/03/2019                                5.01
                              EUR     282,000,000        282,415,950
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 13/03/2019                                3.64
                              EUR     204,750,000        205,066,339
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 27/03/2019                                3.40
                              EUR     191,217,391        191,574,011
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 10/04/2019                                2.39
                              EUR     134,000,000        134,287,430
                                                    1.78
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 25/04/2019                       100,238,500
                              EUR     100,000,000
                                                    23.63
                                          1,330,991,900
     アメリカ
     US Treasury    Bill  0% 07/02/2019                                       1.21
                              USD     78,000,000        68,042,125
     US Treasury    Bill  0% 07/03/2019                                       1.20
                              USD     78,000,000        67,918,661
     US Treasury    Bill  0% 14/03/2019                                       1.73
                              USD     112,000,000        97,477,537
     US Treasury    Bill  0% 21/03/2019                                       4.79
                              USD     310,000,000        269,700,709
                                                    4.79
                                          269,571,728
     US Treasury    Bill  0% 28/03/2019
                              USD     310,000,000
                                                    13.72
                                          772,710,760
                                 27/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    37.35
     債券合計                                    2,103,702,660
     株式
     ケイマン諸島
                                                    0.52
                                           29,397,400
     CK Hutchison    Holdings    Ltd.
                              HKD      3,494,500
                                                    0.52
                                           29,397,400
     中国
     Ping  An Insurance    Group  Co.  of China  Ltd.  ‘H’                             1.80
                                          101,253,397
                              HKD     13,120,000
                                                    1.80
                                          101,253,397
     フランス
     Capgemini    SE                                           1.15
                              EUR      743,921       64,483,072
                                                    0.19
                                           10,861,565
     Sanofi                        EUR      143,700
                                                    1.34
                                           75,344,637
     ドイツ
                                                    1.39
     SAP  SE                                    78,365,775
                              EUR      898,381
                                                    1.39
                                           78,365,775
     香港
                                                    0.35
     China  Mobile   Ltd.                                19,997,564
                              HKD      2,379,500
                                                    0.35
                                           19,997,564
     アイルランド
     Accenture    plc  ‘A’
                                                    1.13
                              USD      515,029       63,384,930
                                                    0.88
                                           49,852,914
     Medtronic    plc
                              USD      630,287
                                                    2.01
                                          113,237,844
     オランダ
                                                    0.70
     Unilever    NV,  CVA                                39,641,599
                              EUR      836,012
                                                    0.70
                                           39,641,599
     スイス
                                                    0.49
     Nestle   SA                                   27,515,270
                              CHF      389,048
                                                    0.49
                                           27,515,270
     イギリス
                                                    0.80
     Diageo   plc                                   45,064,994
                              GBP      1,440,148
                                                    0.80
                                           45,064,994
     アメリカ
     AbbVie,   Inc.                                            0.48
                              USD      333,442       27,086,750
     Alexion   Pharmaceuticals,       Inc.                                     0.17
                              USD      108,807       9,487,749
     Alphabet,    Inc.  ‘A’
                                                    1.48
                              USD       91,320      83,589,479
     Amgen,   Inc.                                            0.40
                              USD      133,061       22,643,259
     Becton   Dickinson    and  Co.                                      0.31
                              USD       87,408      17,188,225
     Biogen,   Inc.                                            0.38
                              USD       81,285      21,351,806
     Celgene   Corp.                                            0.17
                              USD      171,753       9,576,797
     Cognizant    Technology    Solutions    Corp.  ‘A’
                                                    0.84
                              USD      851,056       47,171,318
     Gilead   Sciences,    Inc.                                        0.18
                              USD      186,841       10,273,486
     Global   Payments,    Inc.                                        1.93
                              USD      1,203,257       108,378,261
     Illumina,    Inc.                                           0.21
                              USD       44,313      11,722,412
     Johnson   & Johnson                                           1.55
                              USD      778,004       87,373,984
     Mastercard,     Inc.  ‘A’

                                                    0.39
                              USD      135,355       22,139,348
     Microsoft    Corp.                                           1.49
                              USD      950,294       83,910,824
     PayPal   Holdings,    Inc.                                        0.45
                              USD      346,513       25,233,398
     Regeneron    Pharmaceuticals,       Inc.                                    0.21
                              USD       36,575      11,869,947
     Thermo   Fisher   Scientific,     Inc.                                    1.51
                              USD      431,307       84,809,995
     Vertex   Pharmaceuticals,       Inc.                                     0.20
                              USD       78,489      11,372,597
     Visa,  Inc.  ‘A’                                          0.39
                                           22,141,499
                              USD      193,471
                                                    12.74
                                          717,321,134
                                                    22.14
     株式合計                                    1,247,139,614
     証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券
                                                    59.49
                                          3,350,842,274
     および短期金融市場商品合計
     その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     債券
     日本
     Japan  Treasury    Bill  0% 09/01/2019                                      1.79
                              JPY    12,700,000,000         100,954,765
                                 28/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Japan  Treasury    Bill  0% 21/01/2019                                      4.52
                              JPY    32,000,000,000         254,387,185
     Japan  Treasury    Bill  0% 28/01/2019                                      3.95
                              JPY    28,000,000,000         222,597,245
     Japan  Treasury    Bill  0% 04/02/2019                                      0.96
                              JPY    6,800,000,000         54,061,169
     Japan  Treasury    Bill  0% 18/02/2019                                      2.12
                              JPY    15,000,000,000         119,259,971
     Japan  Treasury    Bill  0% 25/02/2019                                      3.78
                              JPY    26,800,000,000         213,084,205
     Japan  Treasury    Bill  0% 11/03/2019                                      5.08
                              JPY    36,000,000,000         286,250,257
                                                    4.07
                                          228,904,497
     Japan  Treasury    Bill  0% 18/03/2019
                              JPY    28,787,100,000
                                                    26.27
                                          1,479,499,294
                                                    26.27
     債券合計                                    1,479,499,294
     その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券
                                                    26.27
                                          1,479,499,294
     および短期金融市場商品合計
     他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     株式
     中国
              *
                                                    0.00
                                              0
                              SGD      7,500,000
     China  Hongxing    Sports
                                                    0.00
                                              0
                                                    0.00
     株式合計                                         0
                                                    0.00
     他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                         0
     UCITS  と認められたユニットまたは他の集団投資事業
     集団投資スキーム       - UCITS
     ルクセンブルク
     JPMorgan    EUR  Liquidity    LVNAV  Fund  -
                                                    9.08
                                          511,433,306
                              EUR     511,433,306
      JPM  EUR  Liquidity    LVNAV  X (flex  dist.)  †
                                                    9.08
                                          511,433,306
     集団投資スキーム       - UCITS  合計                                     9.08
                                          511,433,306
                                                    9.08
     UCITS  と認められたユニットまたは他の集団投資事業合計                                   511,433,306
                                                    94.84
     投資有価証券合計                                    5,341,774,874
     定期預金
     フランス
                                                    0.25
                                           13,992,252
     BRED  Banque   Populaire    SA 2.47%  02/01/2019
                              USD     16,000,000
                                                    0.25
                                           13,992,252
                                                    0.25
     定期預金合計                                     13,992,252
                                                    3.53
     現金                                     198,611,806
                                                    1.38
     その他の資産/(負債)                                     78,194,508
                                                   100.00
                                          5,632,573,440
     純資産合計
    *有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されている。
    † 利害関係人のファンド
    先渡為替契約明細表

                                                     純資産
      買建          売建
                                            未実現損益
          買建額           売建額       満期日      カウンターパーティー                   に占める
                                            (ユーロ)
      通貨          通貨
                                                    割合  (% )
                                                71
      AUD      67,166    EUR       41,323    04/01/2019      HSBC                       -
                                               923
      AUD      442,674    EUR      271,660    17/01/2019      HSBC                       -
                                              194,497
      BRL    125,092,197      USD     32,048,626      03/01/2019      HSBC                       -
                                               506
      BRL      179,690    USD       45,677    04/02/2019      HSBC                       -
                                               399
      CHF      122,168    EUR      107,903    17/01/2019      Barclays                       -
                                BNP  Paribas              2
      CHF       1,199   EUR       1,061    17/01/2019                            -
                                              137,864
      CHF     18,248,802     EUR     16,039,759      17/01/2019      Citibank                       -
                                Goldman   Sachs           37,109
      CHF     80,064,530     EUR     70,940,358      17/01/2019                            -
                                National    Australia    Bank        12
      CHF       6,400   EUR       5,662    17/01/2019                            -
                                Standard    Chartered           6,616
      CHF     1,852,279     EUR      1,635,435     17/01/2019                            -
                                Toronto-Dominion       Bank        464
      CHF      634,046    EUR      561,620    17/01/2019                            -
                                              59,258
      CNH    139,312,561      EUR     17,645,236      17/01/2019      ANZ                       -
                                Merrill   Lynch            847
      CNH      878,182    EUR      110,757    17/01/2019                            -
                                                90
      CZK      446,633    EUR       17,249    07/01/2019      Citibank                       -
                                              194,489
      CZK    750,477,087      EUR     28,939,897      07/01/2019      HSBC                       -
                                                16
      CZK      192,085    EUR       7,436    17/01/2019      Barclays                       -
                                               371
      CZK     2,053,538     EUR       79,302    17/01/2019      Citibank                       -
                                 29/181


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                                Goldman   Sachs            39
      CZK      290,624    EUR       11,237    17/01/2019                            -
                                               1,138
      CZK     6,920,867     EUR      267,378    17/01/2019      HSBC                       -
                                National    Australia    Bank        4
      CZK      29,790    EUR       1,152    17/01/2019                            -
                                               1,548
      EUR      279,200    AUD      450,490    02/01/2019      ANZ                       -
                                               2,272
      EUR      158,613    AUD      253,896    17/01/2019      Barclays                       -
                                BNP  Paribas            122,191
      EUR     3,209,389     AUD      5,013,595     17/01/2019                            -
                                               1,020
      EUR      31,208    AUD       49,026    17/01/2019      Citibank                       -
                                Goldman   Sachs           1,812
      EUR      69,112    AUD      109,295    17/01/2019                            -
                                               749
      EUR      25,672    AUD       40,475    17/01/2019      HSBC                       -
                                National    Australia    Bank       3,258
      EUR      110,115    AUD      173,535    17/01/2019                            -
                                Standard    Chartered         11,245,125          0.20
      EUR    364,288,726      AUD     573,341,240      17/01/2019
                                                6
      EUR       3,091   CHF       3,480    17/01/2019      HSBC                       -
                                Merrill   Lynch           1,787
      EUR      610,528    CHF      686,676    17/01/2019                            -
                                Toronto-Dominion       Bank
      EUR       8,282   CHF       9,342    17/01/2019                     -       -
                                BNP  Paribas           3,249,597         0.06
      EUR    149,437,881      GBP     130,651,792      17/01/2019
                                              138,906
      EUR     39,507,145     GBP     35,184,290      17/01/2019      Citibank                       -
                                Merrill   Lynch             3
      EUR       1,619   GBP       1,445    17/01/2019                            -
                                Morgan   Stanley           64,332
      EUR     29,159,579     GBP     26,003,084      17/01/2019                            -
                                Standard    Chartered           7,479
      EUR     1,162,737     GBP      1,032,480     17/01/2019                            -
                                State  Street           51,274
      EUR     18,324,221     GBP     16,330,947      17/01/2019                            -
                                Toronto-Dominion       Bank       180,277
      EUR     8,697,565     GBP      7,612,094     17/01/2019                            -
                                             1,293,737         0.02
      EUR    239,454,297      HKD    2,134,875,618       17/01/2019      RBC
                                Standard    Chartered          132,039
      EUR     11,415,465     HKD     101,144,832      17/01/2019                            -
                                                8
      EUR       2,348   PLN       10,082    17/01/2019      HSBC                       -
                                BNP  Paribas              23
      EUR       5,755   SEK       58,645    17/01/2019                            -
                                                32
      EUR      17,375    SGD       27,060    17/01/2019      HSBC                       -
                                Morgan   Stanley             10
      EUR       4,666   USD       5,324    02/01/2019                            -
                                               6,779
      EUR     1,233,000     USD      1,402,172     03/01/2019      Citibank                       -
                                Deutsche    Bank            506
      EUR     3,575,000     USD      4,087,398     03/01/2019                            -
                                               3,663
      EUR     1,010,000     USD      1,150,736     03/01/2019      HSBC                       -
                                             3,405,290         0.06
      EUR    412,493,062      USD     468,354,089      17/01/2019      Barclays
                                BNP  Paribas            26,424
      EUR     10,447,511     USD     11,930,835      17/01/2019                            -
                                              27,158
      EUR     7,358,902     USD      8,393,926     17/01/2019      Citibank                       -
                                Goldman   Sachs         2,350,481         0.04
      EUR    290,520,559      USD     329,918,525      17/01/2019
                                             2,532,233         0.05
      EUR    248,917,146      USD     282,079,761      17/01/2019      HSBC
                                Merrill   Lynch            12
      EUR       2,601   USD       2,964    17/01/2019                            -
                                Morgan   Stanley           4,596
      EUR     2,092,705     USD      2,390,622     17/01/2019                            -
                                National    Australia    Bank       3,938
      EUR     1,365,309     USD      1,558,599     17/01/2019                            -
                                Standard    Chartered          246,576
      EUR     49,555,942     USD     56,453,027      17/01/2019                            -
                                State  Street          1,029,143         0.02
      EUR    327,604,988      USD     373,888,301      17/01/2019
                                Toronto-Dominion       Bank       384,246         0.01
      EUR     35,325,907     USD     40,003,812      17/01/2019
                                Deutsche    Bank           1,886
      EUR     1,000,000     USD      1,144,550     04/02/2019                            -
                                               3,068
      EUR      703,193    USD      802,842    04/02/2019      HSBC                       -
                                Goldman   Sachs         1,125,160         0.02
      EUR    522,241,419      ZAR    8,602,409,224       17/01/2019
                                               1,426
      GBP      103,871    EUR      114,854    03/01/2019      ANZ                       -
                                               4,361
      GBP      415,009    EUR      459,998    17/01/2019      ANZ                       -
                                               107
      GBP       9,869   EUR       10,936    17/01/2019      Citibank                       -
                                             1,020,050         0.02
      GBP     85,000,000     EUR     94,087,747      17/01/2019      HSBC
                                Merrill   Lynch           16,954
      GBP     1,180,583     EUR      1,304,018     17/01/2019                            -
                                Morgan   Stanley           239,120
      GBP     17,274,011     EUR     19,089,035      17/01/2019                            -
                                State  Street           151,291
      GBP     27,536,631     EUR     30,659,866      17/01/2019                            -
                                Toronto-Dominion       Bank         86
      GBP      12,859    EUR       14,302    17/01/2019                            -
                                              652,317         0.01
      GBP     25,430,291     USD     31,829,824      17/01/2019      Barclays
                                Goldman   Sachs           41,156
      GBP     48,557,487     USD     62,155,866      17/01/2019                            -
                                             1,448,704         0.03
      GBP     67,333,525     USD     84,596,831      17/01/2019      HSBC
                                State  Street          1,082,539         0.02
      GBP     54,174,575     USD     68,159,200      17/01/2019
                                BNP  Paribas             248
      HUF     8,839,565     EUR       27,295    17/01/2019                            -
                                 30/181

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                                Toronto-Dominion       Bank       14,420
      HUF    720,158,955      EUR      2,229,520     17/01/2019                            -
                                             7,021,800         0.13
      JPY   44,172,420,131       EUR     344,103,286      17/01/2019      ANZ
                                              46,338
      JPY    324,256,926      EUR      2,531,170     17/01/2019      Barclays                       -
                                BNP  Paribas            959,378         0.02
      JPY    6,113,310,445       EUR     47,635,121      17/01/2019
                                               599
      JPY     3,000,002     EUR       23,247    17/01/2019      Citibank                       -
                                             2,092,208         0.04
      JPY   12,032,977,141       EUR     93,557,524      17/01/2019      HSBC
                                              392,363         0.01
      JPY    2,038,559,454       EUR     15,812,078      17/01/2019      RBC
                                Standard    Chartered          22,566
      JPY    1,954,976,313       EUR     15,517,475      17/01/2019                            -
                                State  Street           128,878
      JPY    621,862,267      EUR      4,814,284     17/01/2019                            -
                                Toronto-Dominion       Bank       231,524
      JPY    1,480,002,664       EUR     11,532,968      17/01/2019                            -
                                              644,577         0.01
      JPY    3,618,614,666       GBP     25,131,188      17/01/2019      HSBC
                                State  Street          1,728,469         0.03
      JPY   10,830,021,701       GBP     75,393,565      17/01/2019
                                             4,196,052         0.08
      JPY   19,257,142,573       USD     170,446,977      17/01/2019      HSBC
                                              663,930         0.01
      JPY    2,963,728,019       USD     26,211,491      17/01/2019      RBC
                                State  Street           285,952         0.01
      JPY    1,383,308,201       USD     12,261,511      17/01/2019
                                Credit   Suisse           901,943         0.02
      KRW   92,526,901,800       USD     81,962,000      17/01/2019
                                Standard    Chartered          730,490         0.01
      KRW   92,308,162,244       USD     81,962,088      17/01/2019
                                BNP  Paribas           2,529,664         0.05
      MXN    1,805,506,264       USD     88,760,177      17/01/2019
                                Goldman   Sachs         3,780,423         0.07
      MXN    1,885,381,851       USD     91,383,090      17/01/2019
                                Standard    Chartered         2,854,928         0.05
      MXN    1,268,580,069       USD     61,130,791      17/01/2019
                                Goldman   Sachs            234
      PLN      693,113    EUR      160,624    17/01/2019                            -
                                                4
      PLN       4,691   EUR       1,085    17/01/2019      HSBC                       -
                                Societe   Generale
      PLN       3,567   EUR        827   17/01/2019                     -       -
                                Morgan   Stanley             92
      SEK      156,797    EUR       15,232    03/01/2019                            -
                                BNP  Paribas             141
      SEK      162,608    EUR       15,750    17/01/2019                            -
                                                4
      SEK      13,741    EUR       1,339    17/01/2019      Citibank                       -
                                Goldman   Sachs            910
      SEK      957,398    EUR       92,656    17/01/2019                            -
                                Toronto-Dominion       Bank       76,175
      SEK    194,080,353      EUR     18,891,131      17/01/2019                            -
                                               253
      SGD      77,417    EUR       49,409    03/01/2019      HSBC                       -
                                               337
      SGD      71,116    EUR       45,244    17/01/2019      ANZ                       -
                                               106
      SGD      96,334    EUR       61,637    17/01/2019      Citibank                       -
                                               5,117
      SGD     5,199,706     EUR      3,327,503     17/01/2019      HSBC                       -
                                National    Australia    Bank       1,317
      SGD      459,898    EUR      293,442    17/01/2019                            -
                                                16
      SGD      215,324    EUR      137,991    17/01/2019      RBC                       -
                                Standard    Chartered          63,323
      SGD     41,529,746     EUR     26,554,114      17/01/2019                            -
                                Goldman   Sachs         1,065,720         0.02
      USD     40,419,032     AUD     55,603,366      17/01/2019
                                             1,578,398         0.03
      USD     58,285,357     AUD     80,114,026      17/01/2019      HSBC
                                              214,534
      USD     27,803,108     BRL     106,822,265      03/01/2019      Citibank                       -
                                               1,497
      USD     1,142,000     BRL      4,429,475     04/02/2019      Citibank                       -
                                               165
      USD      152,028    BRL      589,823    04/02/2019      HSBC                       -
                                               412
      USD      416,000    EUR      363,357    04/01/2019      ANZ                       -
                                Morgan   Stanley             4
      USD       3,924   EUR       3,427    04/01/2019                            -
                                               859
      USD      467,547    EUR      407,524    17/01/2019      ANZ                       -
                                BNP  Paribas             567
      USD     26,458,442     EUR     23,109,779      17/01/2019                            -
                                                3
      USD       2,589   EUR       2,258    17/01/2019      Citibank                       -
                                              77,615
      USD     38,764,832     EUR     33,781,850      17/01/2019      RBC                       -
                                Toronto-Dominion       Bank         7
      USD       6,019   EUR       5,250    17/01/2019                            -
                                               453
      USD     26,222,993     EUR     22,867,522      04/02/2019      Citibank                       -
                                             2,377,109         0.04
      USD    186,908,465      GBP     143,781,795      17/01/2019      HSBC
                                Standard    Chartered          430,286         0.01
      USD    790,988,787      KRW   881,288,067,012        17/01/2019
                                Credit   Suisse          2,619,309         0.05
      USD     62,886,000     RUB    4,166,455,333       17/01/2019
                                             1,067,311         0.02
      USD    177,667,414      ZAR    2,544,123,480       17/01/2019      HSBC
                                              97,108
                                                       -
      ZAR    1,419,751,443       USD     98,354,453      17/01/2019      Citibank
                                             71,847,606          1.27
     先渡為替契約未実現利益合計
      AUD     1,588,036     EUR      991,091    17/01/2019      ANZ
                                             (13,234)          -
      AUD     21,540,292     EUR     13,679,489      17/01/2019      Citibank             (415,726)         (0.01)
      AUD      500,273    EUR      318,471    17/01/2019      HSBC             (10,421)          -
                                 31/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                National    Australia    Bank
      AUD     18,624,725     EUR     11,826,648      17/01/2019                  (358,189)         (0.01)
                                BNP  Paribas
      AUD     86,109,636     USD     62,403,869      17/01/2019                 (1,483,858)         (0.03)
                                Goldman   Sachs
      AUD     85,721,696     USD     62,578,124      17/01/2019                 (1,874,942)         (0.03)
      AUD    390,771,897      USD     286,479,958      17/01/2019      HSBC            (9,604,553)         (0.17)
                                State  Street
      AUD    129,276,557      USD     93,864,864      17/01/2019                 (2,383,037)         (0.04)
      BRL     1,528,306     USD      397,005    03/01/2019      Citibank             (2,393)         -
      BRL    100,774,961      USD     26,169,809      04/02/2019      Citibank             (198,162)          -
                                Merrill   Lynch
      CHF      14,946    EUR       13,273    04/01/2019                    (25)        -
      CHF      78,260    EUR       69,403    17/01/2019      HSBC               (25)        -
                                Societe   Generale
      CHF       5,540   EUR       4,934    17/01/2019                    (23)        -
                                Toronto-Dominion       Bank
      CHF       2,246   EUR       1,994    17/01/2019                     (3)        -
                                Goldman   Sachs
      CNH      854,275    EUR      109,287    17/01/2019                    (722)        -
      CZK      395,000    EUR       15,335    17/01/2019      Citibank               (9)        -
      CZK      435,000    EUR       16,882    17/01/2019      HSBC               (5)        -
      EUR      271,928    AUD      442,674    03/01/2019      HSBC              (907)        -
      EUR      41,289    AUD       67,166    17/01/2019      HSBC               (69)        -
                                BNP  Paribas
      EUR       1,061   CHF       1,199    03/01/2019                     (2)        -
                                Goldman   Sachs
      EUR      39,455    CHF       44,844    17/01/2019                    (300)        -
      EUR     11,599,945     CHF     13,111,842      17/01/2019      HSBC             (23,745)          -
                                Societe   Generale
      EUR      300,301    CHF      341,776    17/01/2019                   (2,685)         -
                                Standard    Chartered
      EUR      11,610    CHF       13,208    17/01/2019                    (99)        -
                                Toronto-Dominion       Bank
      EUR     17,074,921     CHF     19,353,276      17/01/2019                   (81,822)          -
      EUR      113,294    CNH      891,490    17/01/2019      Citibank               (1)        -
                                Merrill   Lynch
      EUR      116,917    CNH      922,923    17/01/2019                    (373)        -
                                National    Australia    Bank
      EUR       1,153   CZK       29,790    02/01/2019                     (4)        -
      EUR       7,439   CZK      192,085    03/01/2019      Barclays               (20)        -
      EUR       2,390   CZK       61,574    04/01/2019      HSBC               (1)        -
      EUR      204,230    CZK      5,267,708     17/01/2019      Citibank              (147)        -
      EUR      224,727    CZK      5,822,615     17/01/2019      HSBC             (1,180)         -
                                State  Street
      EUR      20,145    CZK      521,370    17/01/2019                    (83)        -
      EUR      38,466    GBP       34,610    02/01/2019      ANZ              (279)        -
      EUR      10,940    GBP       9,869    04/01/2019      Citibank              (108)        -
      EUR     15,124,005     GBP     13,651,049      17/01/2019      ANZ             (150,363)          -
      EUR     1,032,858     GBP      932,543    17/01/2019      Barclays             (10,579)          -
      EUR      370,843    GBP      331,931    17/01/2019      Citibank              (559)        -
                                Morgan   Stanley
      EUR     1,021,662     GBP      919,532    17/01/2019                   (7,217)         -
      EUR     1,801,680     GBP      1,621,915     17/01/2019      RBC             (13,106)          -
                                State  Street
      EUR     4,226,163     GBP      3,803,783     17/01/2019                   (29,947)          -
                                BNP  Paribas
      EUR      76,088    HUF     24,534,312      17/01/2019                    (358)        -
      EUR      15,279    HUF      4,920,876     17/01/2019      Citibank               (54)        -
                                Goldman   Sachs
      EUR      38,197    HUF     12,334,740      17/01/2019                    (237)        -
                                Toronto-Dominion       Bank
      EUR      30,747    HUF      9,916,229     17/01/2019                    (151)        -
      EUR      304,567    JPY     39,018,844      17/01/2019      ANZ             (5,593)         -
                                BNP  Paribas
      EUR     1,088,975     JPY     139,999,987      17/01/2019                   (23,880)          -
      EUR      229,244    JPY     29,497,036      17/01/2019      Citibank             (5,227)         -
                                Credit   Suisse
      EUR     35,268,854     JPY    4,473,892,925       17/01/2019                  (293,971)         (0.01)
                                Deutsche    Bank
      EUR     30,911,581     JPY    4,017,499,986       17/01/2019                 (1,023,392)         (0.02)
                                Merrill   Lynch
      EUR      38,776    JPY      5,000,003     17/01/2019                    (969)        -
                                National    Australia    Bank
      EUR      444,967    JPY     57,237,422      17/01/2019                   (10,011)          -
                                Standard    Chartered
      EUR     48,139,876     JPY    6,211,438,598       17/01/2019                 (1,234,641)         (0.02)
                                State  Street
      EUR    338,304,385      JPY    43,544,417,617       17/01/2019                 (7,828,731)         (0.14)
                                Toronto-Dominion       Bank
      EUR     7,452,995     JPY     954,578,696      17/01/2019                  (134,919)          -
                                Goldman   Sachs
      EUR     47,899,972     MXN    1,120,458,766       17/01/2019                 (1,782,305)         (0.03)
      EUR     85,913,028     MXN    2,009,637,693       17/01/2019      RBC            (3,196,344)         (0.06)
      EUR       1,339   SEK       13,741    04/01/2019      Citibank               (4)        -
                                BNP  Paribas
      EUR      259,257    SEK      2,680,125     17/01/2019                   (2,670)         -
                                Goldman   Sachs
      EUR      48,784    SEK      502,381    17/01/2019                    (313)        -
                                 32/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                Merrill   Lynch
      EUR      121,367    SEK      1,247,524     17/01/2019                    (552)        -
                                Morgan   Stanley
      EUR      15,231    SEK      156,797    17/01/2019                    (92)        -
                                Standard    Chartered
      EUR      134,549    SEK      1,387,280     17/01/2019                   (1,029)         -
                                Standard    Chartered
      EUR      60,819    SGD       95,302    02/01/2019                    (316)        -
      EUR      131,448    SGD      205,603    04/01/2019      HSBC              (436)        -
      EUR      349,381    SGD      547,683    17/01/2019      Citibank             (1,642)         -
      EUR      240,896    SGD      377,618    17/01/2019      HSBC             (1,128)         -
                                Morgan   Stanley
      EUR      225,595    SGD      352,709    17/01/2019                    (465)        -
                                Standard    Chartered
      EUR     1,569,143     SGD      2,460,813     17/01/2019                   (8,053)         -
      EUR     22,930,985     USD     26,225,582      03/01/2019      Citibank             (3,700)         -
      EUR     1,286,789     USD      1,474,103     17/01/2019      ANZ              (778)        -
                                BNP  Paribas
      EUR     23,846,293     USD     27,433,941      17/01/2019                  (116,111)          -
                                Goldman   Sachs
      EUR    1,338,837,987       USD    1,539,867,189       17/01/2019                 (6,171,808)         (0.11)
      EUR      745,594    USD      854,872    17/01/2019      HSBC             (1,101)         -
                                Morgan   Stanley
      EUR       3,424   USD       3,924    17/01/2019                     (4)        -
                                National    Australia    Bank
      EUR      823,924    USD      943,824    17/01/2019                    (467)        -
                                State  Street
      EUR       2,123   USD       2,436    17/01/2019                     (5)        -
                                Toronto-Dominion       Bank
      EUR      447,876    USD      515,405    17/01/2019                   (2,309)         -
      EUR      132,265    USD      152,028    04/02/2019      Citibank              (312)        -
      GBP      495,810    EUR      556,490    17/01/2019      ANZ             (1,720)         -
                                BNP  Paribas
      GBP     1,158,591     EUR      1,306,939     17/01/2019                   (10,574)          -
      GBP      791,066    EUR      904,531    17/01/2019      Citibank             (19,395)          -
      GBP      82,694    EUR       92,968    17/01/2019      HSBC              (441)        -
                                Morgan   Stanley
      GBP      92,344    EUR      103,351    17/01/2019                    (26)        -
                                National    Australia    Bank
      GBP     18,476,247     EUR     20,834,014      17/01/2019                  (160,659)          -
      GBP     1,116,779     EUR      1,256,024     17/01/2019      RBC             (6,443)         -
                                State  Street
      GBP    210,688,086      EUR     240,923,239      17/01/2019                 (5,181,124)         (0.09)
                                Toronto-Dominion       Bank
      GBP     9,248,303     EUR     10,535,894      17/01/2019                  (187,827)          -
      GBP     24,413,000     USD     31,440,668      17/01/2019      HSBC             (146,034)          -
                                State  Street
      GBP     24,413,911     USD     31,397,650      17/01/2019                  (107,440)          -
      HKD     81,042,811     EUR      9,041,110     17/01/2019      Citibank              (208)        -
                                Standard    Chartered
      HKD    581,797,800      EUR     65,717,884      17/01/2019                  (814,201)         (0.02)
                                State  Street
      HKD    145,818,915      EUR     16,415,694      17/01/2019                  (148,557)          -
                                Credit   Suisse
      RUB    4,166,455,333       USD     62,446,124      17/01/2019                 (2,235,096)         (0.04)
                                Goldman   Sachs
      SEK     1,431,968     EUR      140,319    17/01/2019                    (374)        -
      SGD     1,842,071     EUR      1,181,705     17/01/2019      HSBC             (1,077)         -
                                National    Australia    Bank
      SGD      252,185    EUR      161,849    17/01/2019                    (217)        -
      USD     4,526,282     BRL     17,758,673      03/01/2019      Citibank             (48,154)          -
      USD      517,000    BRL      2,039,565     03/01/2019      HSBC             (8,013)         -
      USD      797,885    BRL      3,119,012     04/02/2019      Citibank             (4,399)         -
                                Morgan   Stanley
      USD     2,388,145     EUR      2,093,162     02/01/2019                   (4,692)         -
      USD      190,970    EUR      168,088    03/01/2019      Citibank             (1,082)         -
      USD     32,271,569     EUR     28,477,869      03/01/2019      HSBC             (255,873)         (0.01)
                                National    Australia    Bank
      USD      601,735    EUR      526,620    03/01/2019                    (393)        -
      USD       4,631   EUR       4,055    17/01/2019      ANZ               (10)        -
                                BNP  Paribas
      USD     61,706,058     EUR     54,062,206      17/01/2019                  (164,537)          -
      USD     5,255,804     EUR      4,605,127     17/01/2019      Citibank             (14,402)          -
                                Goldman   Sachs
      USD    414,970,000      EUR     365,998,326      17/01/2019                 (3,539,330)         (0.06)
      USD    570,619,526      EUR     503,085,613      17/01/2019      HSBC            (4,673,246)         (0.08)
                                Morgan   Stanley
      USD     36,832,736     EUR     32,332,074      17/01/2019                  (160,214)          -
                                National    Australia    Bank
      USD     24,595,021     EUR     21,609,430      17/01/2019                  (126,705)          -
      USD     29,207,579     EUR     25,697,138      17/01/2019      RBC             (185,535)          -
                                Standard    Chartered
      USD     55,379,151     EUR     48,783,277      17/01/2019                  (411,897)         (0.01)
                                State  Street
      USD    320,265,920      EUR     280,020,469      17/01/2019                  (281,540)         (0.01)
                                Toronto-Dominion       Bank
      USD    417,238,917      EUR     368,014,793      17/01/2019                 (3,573,993)         (0.06)
                                Credit   Suisse
      USD    128,289,956      GBP     101,173,448      17/01/2019                 (1,148,587)         (0.02)
      USD    161,702,754      JPY    18,086,129,628       17/01/2019      Citibank            (2,525,423)         (0.05)
                                 33/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                Standard    Chartered
      USD     27,174,268     JPY    3,027,615,634       17/01/2019                  (330,825)         (0.01)
      USD     39,378,883     KRW    44,226,423,947       17/01/2019      Citibank             (254,398)         (0.01)
      USD     91,696,187     KRW   103,811,087,215        17/01/2019      HSBC            (1,240,392)         (0.02)
                                Goldman   Sachs
      USD    250,927,885      MXN    5,100,646,489       17/01/2019                 (6,992,789)         (0.13)
                                Standard    Chartered
      USD     62,338,030     MXN    1,272,132,186       17/01/2019                 (1,957,960)         (0.04)
      ZAR    205,547,394      EUR     12,913,377      17/01/2019      Barclays             (461,739)         (0.01)
      ZAR    326,153,871      USD     23,489,317      17/01/2019      Barclays             (759,209)         (0.01)
      ZAR    1,607,915,141       USD     114,277,455      17/01/2019      HSBC            (2,412,401)         (0.04)
                                Standard    Chartered        (2,367,663)         (0.04)
      ZAR    1,626,176,599       USD     115,492,744      17/01/2019
     先渡為替契約未実現損失合計                                      (81,449,815)          (1.44)
                                            (9,602,209)         (0.17)
     先渡為替契約未実現純損失
    金融先物契約

                                 グローバルエクスポー
                                           未実現損益        純資産に
                                    ジャー
            証券名            契約数      通貨             (ユーロ)      占める割合    (% )
                                   (ユーロ)
    FTSE  100  Index,   15/03/2019                (817)    GBP      (60,903,550)         68,595         -
    S&P  500  Emini  Index,   15/03/2019              1,520    USD      166,315,844        3,763,449         0.07
    XAU  Utilities    Index,   15/03/2019              (1,464)    USD      (67,957,850)         230,452         -
    XAV  Health   Care  Index,   15/03/2019             2,254    USD      171,057,137        2,110,831         0.04
    金融先物契約未実現利益合計
                                            6,173,327         0.11
    EURO  STOXX  50 Index,   15/03/2019              (9,731)    EUR      (289,399,940)
                                               -       -
    MSCI  Emerging    Markets   Index,   15/03/2019          (1,020)    USD      (43,491,986)        (216,311)          -
    STOXX  600  Basic  Resources    Index,   15/03/2019         5,259    EUR      101,761,650           -       -
    STOXX  600  Food  Equity   Index,   15/03/2019            858   EUR      26,078,910          -       -
    STOXX  600  Hlth  Equity   Index,   15/03/2019           6,488    EUR      226,074,360           -       -
    Yen  Denominated     Nikkei   225  Index,   07/03/2019        (1,049)    JPY      (83,187,588)        (1,653,643)         (0.03)
    金融先物契約未実現損失合計
                                            (1,869,954)         (0.03)
    金融先物契約未実現純利益
                                            4,303,373         0.08
    買建オプション契約

                                     グローバルエクス
                                              時価      純資産に
                               カウンターパー       ポージャー
      数量           証券名          通貨                 (ユーロ)      占める割合    (% )
                                ティー      (ユーロ)
     567,904,000     Foreign   Exchange    JPY/EUR,    Put,  127.200,    EUR  Barclays       1,135,808,000        5,987,681        0.11
          11/01/2019
    1,261,476,000      Foreign   Exchange    JPY/USD,    Put,  109.350,    USD  Goldman   Sachs    2,206,437,580        11,988,103         0.21
          22/02/2019
     905,546,000     Foreign    Exchange    USD/AUD,    Put,  0.715,    AUD  Citibank       1,114,499,528        8,694,318        0.15
          04/01/2019
     571,624,000     Foreign    Exchange    USD/EUR,    Put,  1.132,    EUR  Goldman   Sachs    1,143,248,000         196,449        -
          03/01/2019
     428,718,000     Foreign    Exchange    USD/EUR,    Put,  1.135,    EUR  HSBC        857,436,000        361,355        0.01
          04/01/2019
     571,624,000     Foreign    Exchange    USD/EUR,    Put,  1.140,    EUR  Goldman   Sachs    1,143,248,000         947,713        0.02
          03/01/2019
     428,718,000     Foreign    Exchange    USD/EUR,    Put,  1.142,    EUR  HSBC        857,436,000       1,040,408        0.02
          04/01/2019
       23,598   General    Motors    Co.,   Call,   45.000,    USD  Goldman   Sachs     70,002,523        20,637        -
          18/01/2019
       1,462   S&P   500   Index,    Call,   2,550.000,     USD  Goldman   Sachs     326,039,494        613,700        0.01
          02/01/2019
    買建オプション契約合計
                                             29,850,364         0.53
    売建オプション契約

                                     グローバルエクス
                                              時価      純資産に
                               カウンターパー       ポージャー
      数量           証券名          通貨                 (ユーロ)      占める割合    (% )
                                ティー      (ユーロ)
     (630,738,000)      Foreign   Exchange    JPY/USD,    Put,  110.600,    USD  Goldman   Sachs    1,103,218,790        (8,737,193)        (0.16)
          22/02/2019
     (571,624,000)      Foreign    Exchange    USD/EUR,    Put,  1.132,    EUR  Goldman   Sachs    1,143,248,000        (196,449)         -
          03/01/2019
     (428,718,000)      Foreign    Exchange    USD/EUR,    Put,  1.135,    EUR  HSBC        857,436,000        (361,355)        (0.01)
          04/01/2019
       (1,462)   S&P  500  Index,   Put,  2,350.000,    02/01/2019     USD  Goldman   Sachs     300,467,769        (70,320)        -
    売建オプション契約合計
                                             (9,365,317)        (0.17)
                                 34/181



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                         4 【委託会社等の概況】

    (1)  【資本金の額】

       2019  年 12 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    (2)  【事業の内容及び営業の状況】

     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        63                112,878
      追加型株式投資信託                       699               16,658,358
       株式投資信託  合計                       762               16,771,237
      単位型公社債投資信託                        29                93,384
      追加型公社債投資信託                        14               1,514,905
       公社債投資信託 合計                        43               1,608,290
      総合計                       805               18,379,526
     (3)   【その他】

    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
       2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                        5 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  60 期事業年度(       2018  年4月1日か

       ら 2019  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     61 期事業年度に係る中間会計期間(                  2019  年4月1日から        2019  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              (単位   : 百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,709                  28,489
         有価証券
                                       0                 554
         前払費用
                                     201                  214
         未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
         未収収益
                                      82                  98
         その他                             47                  56
         流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     213                  206
           建物
                                      12                  10
           器具備品
                                     200                  195
         無形固定資産
                                    2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                    2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                     158                  17
         投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                    8,600                  8,493
                                 37/181


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           関係会社株式
                                    5,129                  1,836
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                    1,078                  1,183
                                      34                  31
           その他
         固定資産計 
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                                 (単位   : 百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2018  年3月    31 日)         ( 2019  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                        8                  15
          未払償還金
                                       59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                ※ 2    4,476            ※ 2      3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
         その他                              335                    2
         流動負債計
                                     16,744                   14,070
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
         その他                               5                   2
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
       負債合計
                                     19,225                   16,567
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
                                 38/181


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         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
           繰越利益剰余金                         13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                     14,225                   13,426
         株主資本合計
                                     40,895                   40,096
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
       純資産合計
                                     41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                     60,337                   56,709
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   : 百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2017  年4月1日             (自     2018  年4月1日
                           至     2018  年3月    31 日)         至     2019  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     82,510                   76,052
                                       733                   673
       その他営業収益
       営業収益計
                                     83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                     40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
        調査費
                                       955                 1,057
        委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
        通信費
                                       249                   228
        印刷費
                                       500                   513
        協会費
                                       53                   55
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              762                   746
       営業費用計
                                     53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
        役員報酬
                                       377                   373
        給料・手当
                                      3,973                   4,145
        賞与
                                       477                   510
                                 39/181


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        賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                       55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                     11,531                   11,693
      営業利益
                                     18,411                   16,572
                                                (単位   : 百万円)

                            前事業年度
                                              当事業年度
                        (自    2017  年4月1
                                          (自    2018  年4月1日
                        日
                         至    2018  年3月   31
                                           至    2019  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                               210                       215
       有価証券償還益
                                17                      133
       その他                        130                       172
       営業外収益計
                               359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 0                      40
       有価証券償還損
                                 3                      32
       その他                         25                       60
       営業外費用計
                                29                      132
      経常利益
                              18,741                       16,961
      特別損失
                               333                        29
       関係会社整理損失
       特別損失計
                               333                        29
      税引前当期純利益
                              18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                              5,843                       5,076
                              △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                              5,737                       5,060
      当期純利益
                              12,670                       11,870
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2017  年4月1日       至   2018  年3月    31 日)

                                 40/181


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                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                   15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
       当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,532
       当期純利益              -       -     12,670
       株主資本以外の
       項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
    当事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                 41/181


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                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                   15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    注記事項

    (重要な会計方針)
                                 42/181


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    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物                    10 ~ 18 年
          器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

                                 43/181


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      (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
         「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                     28 号  平成  30 年2月    16 日)
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                             480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  平成  30 年3月    30 日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  平成  30 年3
       月 30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

      (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     (損益計算書)

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                  75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の        100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
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    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
    ※2 関係会社項目


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
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       2017  年6月    26 日                                2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  27 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年6月    26 日
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)


    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
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      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,709         28,709

       (1)現金・預金                                                    -
                                        12,368
                                                 12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
          その他有価証券                                                  -
                                        48,709         48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          -
       (2)その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (3,286)         (3,286)          -
       負債計                                (12,965)         (12,965)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468         11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       (3)長期差入保証金                                 1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

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      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
    (有価証券関係)

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
                                 49/181


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       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210             0
             合計                  1,963              210             0
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
                                 50/181


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    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                             (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                               至   2018  年3月    31 日)      至   2019  年3月    31 日)
                                   2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                     158
       勤務費用                               159
                                                    △ 171
       退職給付の支払額                              △ 166
                                                      52
       その他                                38
                                    2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2018  年4月1日
                        (自     2017  年4月1日
                                             至   2019  年3月    31 日)
                          至   2018  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                             至   2018  年3月    31 日)     至   2019  年3月    31 日)
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       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2018  年3月    31 日)       ( 2019  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                719
                                   244               182
        賞与引当金
                                   16              170
        システム関連費用
                                   162               141
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                 1,602               1,592
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                 1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                 △ 164              △ 85
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                         1,183
    ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は                                       480  百万円減少し
       ております。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                               100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
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       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                               100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)


    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
                                 53/181


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    前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)
                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                              1,701     -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

                                 54/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2017  年4月1日                     (自     2018  年4月1日
              至   2018  年3月    31 日)                 至   2019  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,760.66     円      1株当たり純資産額                    15,389.06     円
       1株当たり当期純利益                   4,857.40     円      1株当たり当期純利益                   4,550.81     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
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       ( 注2  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
       ( 注3  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2017  年4月1日            (自     2018  年4月1日
                            至   2018  年3月    31 日)        至   2019  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              12,670                 11,870
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2019  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                19,529

        有価証券                                  724
        未収委託者報酬                                11,175
                                          383
        その他
        流動資産合計                                31,812
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  211
        無形固定資産
         ソフトウエア                                2,380
                                          403
         その他
         無形固定資産合計                                2,784
        投資その他の資産
         投資有価証券                                7,928
         関係会社株式                                2,664
         繰延税金資産                                1,205
                                         1,280
         その他
         投資その他の資産合計                               13,078
        固定資産合計                                16,073
       資産合計                                  47,886
                                 56/181


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                                          (単位   : 百万円)



                                    当中間会計期間

                                   ( 2019  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 6,021
        未払費用                                 3,486
        未払法人税等                                  754
        賞与引当金                                  506
        その他                        ※2          474
        流動負債合計
                                        11,243
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,483
        役員退職慰労引当金                                  128
        その他                                   7
        固定負債合計
                                         2,619
       負債合計
                                        13,862
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                6,968
         利益剰余金合計
                                         7,343
        株主資本合計
                                        34,013
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   10
        評価・換算差額等合計
                                           10
       純資産合計
                                        34,023
      負債・純資産合計
                                        47,886
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                 57/181

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                                                   (単位   : 百万円)
                                           当中間会計期間
                                          (自    2019  年4月1日
                                           至   2019  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         35,076

                                                     309

          その他営業収益
            営業収益合計                                       35,385

         営業費用

          支払手数料                                         15,895

                                                   6,272

          その他営業費用
            営業費用合計                                       22,167

         一般管理費                                  ※1             5,954

         営業利益                                          7,263

         営業外収益

                                           ※2                968
                                           ※3                148

         営業外費用
         経常利益                                          8,083

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          8,083

         法人税、住民税及び事業税                                          2,313

                                                    △ 15

         法人税等調整額
         中間純利益                                          5,785

       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2019  年4月1日       至   2019  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当中間期変動額
                                 58/181


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       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       中間純利益              -       -       -     5,785       5,785         5,785
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,083      △ 6,083        △ 6,083
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,968       7,343        34,013
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       中間純利益              -       -     5,785
       株主資本以外の
       項目の当中間期             △ 35      △ 35      △ 35
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計               △ 35      △ 35     △ 6,118
     当中間期末残高                10       10     34,023
    注記事項




    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         時価のあるもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

          移動平均法による原価法を採用しております。
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    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。
     (中間貸借対照表関係)

    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2019  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    310  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
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      3   保証債務
       当中間会計期間(          2019  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,639   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2019  年4月    1日
                                      至   2019  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        14 百万円
         無形固定資産                                       472  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2019  年4月    1日
                                      至   2019  年9月    30 日)
         受取配当金                                        901  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2019  年4月    1日
                                      至   2019  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        71 百万円
                                                 68 百万円
         為替差損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                株式の
                       配当金の総額         1株当たり
        決議                                   基準日        効力発生日
                       (百万円)         配当額(円)
                 種類
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     2019  年6月    21 日                             2019  年3月    31
                                     4,550
                普通株式            11,868                       2019  年6月    24 日
     定時株主総会                                       日
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
    金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                  (単位:百万円)
                              中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  19,529         19,529         -
       (2)未収委託者報酬                                  11,175         11,175         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   7,986         7,986        -
       資産合計                                  38,691         38,691         -
       (1)未払金                                  (5,965)         (5,965)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (2,867)         (2,867)         -
       負債合計                                  (8,833)         (8,833)         -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

      (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債
      (1)未払金及び(2)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
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               区分                  当中間会計期間
       非上場株式                                      666
       子会社株式                                     1,836
       関連会社株式                                      827
       差入保証金                                     1,068
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
     ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (有価証券関係)

    当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                     1,836   百万  円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                           827
     百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
     ません。
     2.その他有価証券

                          中間貸借対照表
                                       取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)           (百万円)
                           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   66           55
       (1)株式                                                  11
       (2)その他

                                 3,971           3,628
           証券投資信託                                              343
                                 4,038           3,683

              小計                                          354
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                     3,947           4,292           △ 344

              小計                  3,947           4,292           △ 344

              合計                  7,986           7,975             10

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        666  百万  円)については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
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       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                          当中間会計期間
                        (自     2019  年4月1日
                         至   2019  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                  13,043.35     円
           1 株当たり中間純利益                                  2,217.93     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                        (自     2019  年4月1日
                         至   2019  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            5,785
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,785
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

    (参考)


     当ファンドは、「システマティック・アルファ・ファンド-                                 JPM  システマティック・アルファ(                 I クラ
    ス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)及び「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-
    JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ(                        I クラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)を主要投
    資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資
    証券であります。
     なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
    「システマティック・アルファ・ファンド-                        JPM  システマティック・アルファ(                 I クラス)(円ヘッジ)」


    の状況
     以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

    したものであります。
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

                             純資産計算書

                            2019  年 6 月 30 日現在
                                   ( ユーロ   )
     資産
     投資証券評価額                            534,968,755
     簿価  :                          520,684,742
     現預金                             35,758,219
     申込みに係る未収金                              408,586
     純未収利息、未収配当金                              351,831
     税還付未収金                              159,592
     手数料免除額                               46,959
                                  1,187,130
     為替先渡契約に係る純評価益
     資産合計                            572,881,072
     負債

                                 65/181

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     当座借越                              620,589
     解約に係る未払金                              488,307
     未払運用報酬                              338,264
     未払サービス報酬                               47,999
     その他の未払金                               67,051
     先物取引に係る純評価損                               91,269
                                  4,243,897
     その他デリバティブ評価額
     負債合計                             5,897,376
                                 566,983,696

     純資産
     過去の純資産

     2018  年 6 月 30 日                      854,243,977
     2017  年 6 月 30 日                     2,283,243,180
                         損益および純資産変動計算書

                       2019  年 6 月 30 日をもって終了する年度
                                         ( ユーロ   )
                                       854,243,977
     期首現在純資産
     収益

                                        4,616,916
     純配当収益
                                         902,006
     純受取利息
                                          27,727
     証券貸付収益
                                          40,056
     銀行利息
                                         284,625
     その他収益
                                        5,871,330
     収益合計
     費用

                                        5,518,647
     運用報酬
                                         739,591
     サービス報酬
                                            148
     販売費用
                                         658,872
     管理費
                                         118,265
     登録料、名義書換代理人報酬
                                         161,683
     年次税
                                         256,872
     当座借越利息
                                         194,869
     雑費
                                        7,648,947
                                         660,047
     控除:手数料免除額
                                        6,988,900
     運用実績報酬控除前費用合計
                                        6,988,900

     費用合計
                                       (1,117,570)

     投資純利益      / (損失)
                                        26,594,892

     投資証券売却に係る純実現損益
     為替先渡契約に係る純実現損益                                  (10,722,189)
     先物取引に係る純実現損益                                  (5,266,181)
     為替取引に係る純実現損益                                   (426,743)
                                       (8,597,246)
     その他デリバティブ取引に係る純実現損益
                                        1,582,533
     純実現損益
     投資証券に係る評価損益の純変動                                  (15,107,925)

     為替先渡契約に係る評価損益の純変動                                  (1,897,353)
                                        1,378,609
     先物取引に係る評価損益の純変動
                                          17,194
     為替取引に係る評価損益の純変動
                                       (6,440,379)
     その他デリバティブ取引に係る評価損益の純変動
                                 66/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     評価損益の純変動                                  (22,049,854)
                                       (21,584,891)

     運用の結果による純資産の増減
     資本の増減

                                       201,897,565
     設定
                                      (467,312,536)
     解約
     資本の増減による純資産増減                                 (265,414,971)
     支払配当金                                   (260,419)
                                       566,983,696
     期末現在純資産
    投資有価証券明細表
    2019  年 6 月 30 日現在
                                                           純資産
                                                    評価額
                                                            比
                    投資対象                    通貨    株数  /額面
                                                   (ユーロ)
                                                           (%)
     上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品
     債券
     フランス
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2019/07/17                              14,803,734         2.61
                                         EUR    14,800,000
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2019/11/09                              14,798,253         2.61
                                         EUR    14,780,000
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2020/02/26                              19,672,474         3.47
                                         EUR    19,590,000
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2020/03/25                              14,900,442         2.63
                                         EUR    14,830,000
                                                   14,895,434         2.62
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2020/04/22
                                         EUR    14,820,000
                                                   79,070,337         13.94
     ドイツ
                                                   48,917,118         8.63
     Bundesschatzanweisungen,           Reg.  S 0% 2019/09/13
                                         EUR    48,858,000
                                                   48,917,118         8.63
     日本
                                                   13,779,987         2.43
     Japan   Government     Two  Year  Bond  0.1%  2019/07/15
                                         JPY   1,690,000,000
                                                   13,779,987         2.43
                                                   141,767,442         25.00
     債券合計
     転換社債
     米国
     FireEye,    Inc.  0.875%   2024/1/6                                      600,515        0.11
                                         USD      698,000
                                                     619,718        0.11
     Wright   Medical    Group,   Inc.  1.625%   2023/06/15
                                         USD      647,000
                                                    1,220,233         0.22
                                                    1,220,233         0.22
     転換社債合計
     株式
     オーストラリア
     Beach   Energy   Ltd.                                          165,335        0.03
                                         AUD      135,211
     Computershare      Ltd.                                          779,959        0.14
                                         AUD      78,132
     DuluxGroup     Ltd.                                          3,687,554         0.65
                                         AUD      641,942
     Kidman   Resources     Ltd.                                       1,678,721         0.30
                                         AUD     1,447,604
     Metcash    Ltd.                                            748,708        0.13
                                         AUD      473,840
     Qantas   Airways    Ltd.                                         931,076        0.16
                                         AUD      280,156
     Regis   Resources     Ltd.                                         925,528        0.16
                                         AUD      284,283
     Sigma   Healthcare     Ltd.                                       1,570,487         0.28
                                         AUD     4,572,942
                                                     827,221        0.14
     Woodside    Petroleum     Ltd.
                                         AUD      36,927
                                                   11,314,589         1.99
     バミューダ
                                                    1,355,343         0.24
     Third   Point   Reinsurance     Ltd.
                                         USD      152,000
                                                    1,355,343         0.24
     カナダ
     CGI,  Inc.                                              881,618        0.16
                                         CAD      13,121
     Genworth    MI Canada,    Inc.                                       953,671        0.17
                                         CAD      34,490
     Imperial    Oil  Ltd.                                          802,092        0.14
                                         CAD      33,136
     Masonite    International      Corp.                                     1,436,287         0.25
                                         USD      31,000
     Sandstorm     Gold  Ltd.                                         328,715        0.06
                                         CAD      66,807
                                                    6,137,449         1.08
     WestJet    Airlines    Ltd.
                                         CAD      297,976
                                                   10,539,832         1.86
                                 67/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     ケイマン諸島
                                                     713,847        0.13
     Herbalife     Nutrition     Ltd.
                                         USD      19,124
                                                     713,847        0.13
     ドイツ
                                                    7,545,603         1.33
     Innogy   SE
                                         EUR      200,016
                                                    7,545,603         1.33
     アイルランド
     Eaton   Corp.   plc                                          3,077,710         0.54
                                         USD      42,179
     Horizon    Therapeutics      plc                                      728,253        0.13
                                         USD      34,312
     ICON  plc                                              900,913        0.16
                                         USD       6,717
     Ingersoll-Rand       plc                                        1,983,939         0.35
                                         USD      18,100
     Jazz  Pharmaceuticals       plc                                     1,396,520         0.25
                                         USD      11,400
     Mallinckrodt      plc                                         1,184,112         0.21
                                         USD      148,364
                                                     968,398        0.17
     STERIS   plc
                                         USD       7,504
                                                   10,239,845         1.81
     イスラエル
                                                    1,492,739         0.26
     Mellanox    Technologies      Ltd.
                                         USD      15,315
                                                    1,492,739         0.26
     日本
     Brother    Industries     Ltd.                                       981,736        0.17
                                         JPY      59,200
     Capcom   Co.  Ltd.                                           773,645        0.14
                                         JPY      43,900
     Chubu   Electric    Power   Co.,  Inc.                                    894,086        0.16
                                         JPY      72,600
     DMG  Mori  Co.  Ltd.                                          203,988        0.04
                                         JPY      14,500
     Kaken   Pharmaceutical       Co.  Ltd.                                     857,962        0.15
                                         JPY      20,900
     Kanamoto    Co.  Ltd.                                          710,454        0.13
                                         JPY      31,300
     Kansai   Electric    Power   Co.,  Inc.  (The)                                 722,813        0.13
                                         JPY      71,800
     KDDI  Corp.                                              884,885        0.16
                                         JPY      39,600
     Kyowa   Exeo  Corp.                                           917,712        0.16
                                         JPY      42,000
     Maeda   Corp.                                             603,702        0.11
                                         JPY      85,900
     Matsumotokiyoshi        Holdings    Co.  Ltd.                                  807,702        0.14
                                         JPY      31,400
     Mitsubishi     Corp.                                           819,679        0.14
                                         JPY      35,400
     Mitsubishi     Gas  Chemical    Co.,  Inc.                                   694,033        0.12
                                         JPY      59,300
     Mitsui   & Co.  Ltd.                                          873,388        0.15
                                         JPY      61,100
     NET  One  Systems    Co.  Ltd.                                       833,156        0.15
                                         JPY      34,500
     Round   One  Corp.                                           129,096        0.02
                                         JPY      11,600
     Sankyu,    Inc.                                            899,062        0.16
                                         JPY      19,500
     Seino   Holdings    Co.  Ltd.                                       125,099        0.02
                                         JPY      10,700
     Sojitz   Corp.                                             868,012        0.15
                                         JPY      307,700
     Sumitomo    Chemical    Co.  Ltd.                                      993,682        0.17
                                         JPY      244,000
     Suzuken    Co.  Ltd.                                          246,941        0.04
                                         JPY       4,800
     Taiheiyo    Cement   Corp.                                         146,073        0.03
                                         JPY       5,500
     TS Tech  Co.  Ltd.                                          609,574        0.11
                                         JPY      25,500
                                                     905,658        0.16
     Zeon  Corp.
                                         JPY      92,800
                                                   16,502,138         2.91
     オランダ
                                                    2,190,515         0.39
     Wessanen                                    EUR      192,827
                                                    2,190,515         0.39
     プエルトリコ
                                                    1,447,459         0.25
     Popular,    Inc.
                                         USD      30,600
                                                    1,447,459         0.25
     スウェーデン
                                                    2,027,187         0.36
     Electrolux     AB
                                         SEK      89,993
                                                    2,027,187         0.36
     スイス
                                                    3,420,433         0.60
     Oriflame    Holding    AG
                                         SEK      159,270
                                                    3,420,433         0.60
     英国
     BrightSphere      Investment     Group   plc                                 1,200,309         0.21
                                         USD      120,700
     Nielsen    Holdings    plc                                        487,369        0.09
                                         USD      24,917
     RPC  Group   plc                                          9,388,192         1.65
                                         GBP     1,061,510
                                                    2,325,213         0.41
     Smiths   Group   plc
                                         GBP      133,225
                                 68/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   13,401,083         2.36
     米国
     Abercrombie     & Fitch   Co.  ‘ A’                                    83,135       0.01
                                         USD       5,898
     Advanced    Disposal    Services,     Inc.                                  6,158,222         1.09
                                         USD      218,413
     Agilent    Technologies,      Inc.                                      738,464        0.13
                                         USD      11,475
     Allison    Transmission      Holdings,     Inc.                                  993,308        0.18
                                         USD      24,371
     Alphabet,     Inc.  ‘ A’                                        841,251        0.15
                                         USD       890
     American    Eagle   Outfitters,     Inc.                                    487,370        0.09
                                         USD      32,634
     Anadarko    Petroleum     Corp.                                      10,577,469         1.87
                                         USD      170,231
     Apple,   Inc.                                             651,545        0.11
                                         USD       3,758
     ArcBest    Corp.                                             86,505       0.02
                                         USD       3,551
     Arcosa,    Inc.                                            668,017        0.12
                                         USD      20,400
     Armstrong     World   Industries,     Inc.                                  1,799,028         0.32
                                         USD      20,700
     Avnet,   Inc.                                            1,453,555         0.26
                                         USD      36,900
     AXA  Equitable     Holdings,     Inc.                                    1,427,428         0.25
                                         USD      78,800
     Bank  of America    Corp.   Preference     7.25%                                 751,688        0.13
                                         USD       622
     Becton   Dickinson     and  Co.  Preference     6.125%                                787,380        0.14
                                         USD      14,462
     Belden,    Inc.  Preference     6.75%                                     690,983        0.12
                                         USD      10,153
     Benchmark     Electronics,      Inc.                                     1,307,910         0.23
                                         USD      60,300
     Booking    Holdings,     Inc.                                       1,464,375         0.26
                                         USD       900
     Brady   Corp.   ‘ A’                                         890,504        0.16
                                         USD      20,624
     Brinker    International,       Inc.                                     1,228,651         0.22
                                         USD      35,300
     Cars.com,     Inc.                                           450,435        0.08
                                         USD      26,100
     Celanese    Corp.                                           1,531,252         0.27
                                         USD      16,200
     CenterPoint     Energy,    Inc.  Preference     7%                                555,469        0.10
                                         USD      12,563
     Chemed   Corp.                                             843,044        0.15
                                         USD       2,707
     Chemours    Co.  (The)                                          957,147        0.17
                                         USD      44,200
     CIRCOR   International,       Inc.                                     2,451,259         0.43
                                         USD      60,194
     Cisco   Systems,    Inc.                                         865,518        0.15
                                         USD      17,808
     CIT  Group,   Inc.                                          1,501,265         0.26
                                         USD      33,000
     Citigroup,     Inc.                                          1,574,210         0.28
                                         USD      25,800
     Clearway    Energy,    Inc.  ‘  C ’                                     903,856        0.16
                                         USD      60,970
     Colfax   Corp.   Preference     5.75%                                     729,243        0.13
                                         USD       6,689
     Comerica,     Inc.                                          1,461,435         0.26
                                         USD      23,205
     Continental     Building    Products,     Inc.                                  739,527        0.13
                                         USD      32,446
     Control4    Corp.                                           2,340,299         0.41
                                         USD      112,097
     Cracker    Barrel   Old  Country    Store,   Inc.                                496,982        0.09
                                         USD       3,300
     Cray,   Inc.                                            3,487,218         0.62
                                         USD      114,297
     CSX  Corp.                                             1,457,654         0.26
                                         USD      21,500
     Cummins,    Inc.                                            903,669        0.16
                                         USD       6,086
     Cypress    Semiconductor      Corp.                                     8,764,173         1.55
                                         USD      448,073
     Danaher    Corp.                                           3,969,976         0.70
                                         USD      31,947
     Delek   US Holdings,     Inc.                                      1,474,523         0.26
                                         USD      42,300
     Dell  Technologies,      Inc.  ‘  C ’                                   1,242,654         0.22
                                         USD      27,400
     Deluxe   Corp.                                            1,355,792         0.24
                                         USD      37,400
     Devon   Energy   Corp.                                         1,242,476         0.22
                                         USD      50,100
     Dick  ’ s Sporting    Goods,   Inc.                                     687,402        0.12
                                         USD      22,628
     Dolby   Laboratories,      Inc.  ‘ A’                                   965,579        0.17
                                         USD      16,954
     Dominion    Energy,    Inc.  Preference     6.75%                                 645,880        0.11
                                         USD      14,716
     Eagle   Materials,     Inc.                                        480,212        0.08
                                         USD       6,000
     Eastman    Chemical    Co.                                        886,069        0.16
                                         USD      12,991
     eBay,   Inc.                                            1,473,274         0.26
                                         USD      42,700
     Ecolab,    Inc.                                           2,270,022         0.40
                                         USD      13,400
     Element    Solutions,     Inc.                                      1,438,505         0.25
                                         USD      160,300
     Encompass     Health   Corp.                                        812,791        0.14
                                         USD      14,833
     Ensign   Group,   Inc.  (The)                                      1,546,790         0.27
                                         USD      31,100
     Evergy,    Inc.                                           1,426,517         0.25
                                         USD      26,900
     Fidelity    Southern    Corp.                                       1,062,513         0.19
                                         USD      38,635
     FTI  Consulting,     Inc.                                         875,078        0.15
                                         USD      11,874
     Gannett    Co.,  Inc.                                         1,917,703         0.34
                                         USD      269,832
     Gap,  Inc.  (The)                                          1,413,279         0.25
                                         USD      90,000
     Genesee    & Wyoming,    Inc.  ‘ A’                                   1,603,788         0.28
                                         USD      18,300
                                 69/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Gentex   Corp.                                             958,873        0.17
                                         USD      44,199
     Global   Brass   & Copper   Holdings,     Inc.                                1,413,060         0.25
                                         USD      36,707
     Group   1 Automotive,     Inc.                                      1,770,822         0.31
                                         USD      24,800
     Gulfport    Energy   Corp.                                         847,938        0.15
                                         USD      198,400
     HD Supply   Holdings,     Inc.                                      1,305,240         0.23
                                         USD      37,200
     HEICO   Corp.                                            1,027,830         0.18
                                         USD       8,950
     Herman   Miller,    Inc.                                        1,019,032         0.18
                                         USD      25,927
     Hewlett    Packard    Enterprise     Co.                                    405,478        0.07
                                         USD      30,822
     HFF,  Inc.  ‘ A’                                         5,103,553         0.90
                                         USD      128,102
     Hillenbrand,      Inc.                                          578,081        0.10
                                         USD      16,676
     HollyFrontier      Corp.                                          660,413        0.12
                                         USD      16,430
     Huntsman    Corp.                                            748,924        0.13
                                         USD      42,068
     Ingredion,     Inc.                                          2,120,303         0.37
                                         USD      29,549
     InterDigital,      Inc.                                         1,351,604         0.24
                                         USD      24,100
     Investors     Bancorp,    Inc.                                      1,294,002         0.23
                                         USD      133,000
     Jabil,   Inc.                                            1,620,531         0.29
                                         USD      59,400
     Jack  in the  Box,  Inc.                                       1,409,853         0.25
                                         USD      19,500
     Jefferies     Financial     Group,   Inc.                                   1,539,253         0.27
                                         USD      91,139
     John  Wiley   & Sons,   Inc.  ‘ A’                                    531,446        0.09
                                         USD      13,124
     Johnson    & Johnson                                           845,723        0.15
                                         USD       6,905
     Lam  Research    Corp.                                         1,004,614         0.18
                                         USD       6,081
     Lincoln    National    Corp.                                       1,517,234         0.27
                                         USD      27,100
     Louisiana-Pacific        Corp.                                       2,447,003         0.43
                                         USD      106,804
     Madison    Square   Garden   Co.  (The)   ‘ A’                               2,065,284         0.36
                                         USD       8,470
     Magellan    Health,    Inc.                                        539,885        0.10
                                         USD       8,600
     ManpowerGroup,       Inc.                                        1,660,718         0.29
                                         USD      19,700
     MEDNAX,    Inc.                                           1,256,871         0.22
                                         USD      57,900
     Michaels    Cos.,   Inc.  (The)                                      1,012,722         0.18
                                         USD      129,600
     Multi-Color     Corp.                                          3,993,478         0.70
                                         USD      90,980
     Navient    Corp.                                           2,180,674         0.38
                                         USD      184,900
     Navigant    Consulting,     Inc.                                     1,551,774         0.27
                                         USD      76,800
     Nordstrom,     Inc.                                           988,940        0.17
                                         USD      35,400
     Nuance   Communications,       Inc.                                     2,171,638         0.38
                                         USD      155,325
     Omnicom    Group,   Inc.                                         893,396        0.16
                                         USD      12,475
     Oracle   Corp.                                            2,421,479         0.43
                                         USD      48,379
     Owens-Illinois,       Inc.                                         566,348        0.10
                                         USD      37,800
     Parker-Hannifin       Corp.                                         935,017        0.16
                                         USD       6,296
     Pfizer,    Inc.                                            837,749        0.15
                                         USD      21,882
     Phillips    66                                            780,243        0.14
                                         USD       9,581
     Progress    Software    Corp.                                       1,054,203         0.19
                                         USD      26,224
     PulteGroup,     Inc.                                          905,344        0.16
                                         USD      32,428
     QEP  Resources,     Inc.                                        2,209,777         0.39
                                         USD      354,533
     Ralph   Lauren   Corp.                                          637,950        0.11
                                         USD       6,379
     Realogy    Holdings    Corp.                                        822,311        0.14
                                         USD      134,200
     Red  Hat,  Inc.                                          10,990,344         1.94
                                         USD      66,708
     Regal   Beloit   Corp.                                          973,483        0.17
                                         USD      13,662
     Regions    Financial     Corp.                                       1,489,731         0.26
                                         USD      115,163
     Sempra   Energy   Preference     6.75%                                     605,146        0.11
                                         USD       6,203
     Shutterfly,     Inc.                                          6,515,172         1.15
                                         USD      146,799
     Simply   Good  Foods   Co.  (The)                                      898,422        0.16
                                         USD      42,674
     Sinclair    Broadcast     Group,   Inc.  ‘ A’                                2,230,971         0.39
                                         USD      47,375
     SLM  Corp.                                              504,907        0.09
                                         USD      59,900
                                                    2,091,278         0.37
     Sotheby   ’ s                                USD      41,086
     Southwest     Airlines    Co.                                       952,910        0.17
                                         USD      21,342
     Spark   Therapeutics,      Inc.                                      9,149,792         1.61
                                         USD      102,216
     Stanley    Black   & Decker,    Inc.  Preference     5.375%                              676,535        0.12
                                         USD       7,609
     Starbucks     Corp.                                          1,585,403         0.28
                                         USD      21,600
     Steel   Dynamics,     Inc.                                         672,486        0.12
                                         USD      25,156
     SunTrust    Banks,   Inc.                                        4,561,057         0.80
                                         USD      83,077
     Target   Corp.                                             740,837        0.13
                                         USD       9,682
     TEGNA,   Inc.                                             884,371        0.16
                                         USD      67,495
     Teradyne,     Inc.                                          1,657,462         0.29
                                         USD      40,100
                                 70/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     TiVo  Corp.                                              891,650        0.16
                                         USD      139,900
     Tribune    Media   Co.  ‘ A’                                     10,902,102         1.92
                                         USD      268,005
     UnitedHealth      Group,   Inc.                                       736,859        0.13
                                         USD       3,509
     Versum   Materials,     Inc.                                       9,309,252         1.64
                                         USD      205,504
     Visa,   Inc.  ‘ A’                                          887,807        0.16
                                         USD       5,907
     WABCO   Holdings,     Inc.                                        9,757,504         1.72
                                         USD      84,068
     WageWorks,     Inc.                                          2,444,421         0.43
                                         USD      54,871
     Wells   Fargo   & Co.  Preference     7.5%                                   688,398        0.12
                                         USD       570
     WESCO   International,       Inc.                                      439,035        0.08
                                         USD       9,863
     Worldpay,     Inc.                                          10,770,329         1.90
                                         USD      99,263
                                                    9,520,185         1.68
     Zayo  Group   Holdings,     Inc.
                                         USD      327,350
                                                   258,425,726         45.58
                                                   340,616,339         60.07
     株式合計
                                                   483,604,014         85.29
     上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品
     転換社債
     バミューダ
                                                    1,045,997         0.18
     Jazz  Investments     I Ltd.  1.875%   2021/08/15
                                         USD     1,175,000
                                                    1,045,997         0.18
     ケイマン諸島
     Herbalife     Nutrition     Ltd.  2.625%   2024/03/15                                 456,506        0.08
                                         USD      535,000
                                                     637,625        0.11
     Momo,   Inc.,   144A  1.25%   2025/07/01
                                         USD      763,000
                                                    1,094,131         0.19
     ジャージー諸島
                                                     575,481        0.10
     Ensco   Jersey   Finance    Ltd.  3% 2024/01/31
                                         USD      833,000
                                                     575,481        0.10
     オランダ
                                                     603,329        0.11
     NXP  Semiconductors       NV 1% 2019/01/12
                                         USD      646,000
                                                     603,329        0.11
     米国
     Acorda   Therapeutics,      Inc.  1.75%   2021/06/15                                 935,124        0.17
                                         USD     1,245,000
     Akamai   Technologies,      Inc.  0.125%   2025/05/01                                 623,481        0.11
                                         USD      665,000
     Allscripts     Healthcare     Solutions,     Inc.  1.25%   2020/07/01                            788,163        0.14
                                         USD      899,000
     AMAG  Pharmaceuticals,        Inc.  3.25%   2022/06/01                                 589,963        0.10
                                         USD      848,000
     Anthem,    Inc.  2.75%   2042/10/15                                       829,852        0.15
                                         USD      241,000
     Arconic,    Inc.  1.625%   2019/10/15                                      718,238        0.13
                                         USD      813,000
     Ares  Capital    Corp.   3.75%   2022/02/01                                     521,835        0.09
                                         USD      589,000
     Assertio    Therapeutics,      Inc.  2.5%  2021/09/01                                 583,930        0.10
                                         USD      924,000
     BioMarin    Pharmaceutical,       Inc.  1.5%  2020/10/15                                554,738        0.10
                                         USD      565,000
     Booking    Holdings,     Inc.  0.35%   2020/06/15                                   337,560        0.06
                                         USD      270,000
     Booking    Holdings,     Inc.  0.9%  2021/09/15                                   310,086        0.06
                                         USD      310,000
     Cheniere    Energy,    Inc.  4.25%   2045/03/15                                   780,165        0.14
                                         USD     1,132,000
     Chesapeake     Energy   Corp.   5.5%  2026/09/15                                   532,776        0.09
                                         USD      759,000
     Colony   Capital,    Inc.,   REIT  3.875%   2021/01/15                                589,241        0.10
                                         USD      690,000
     Electronics     For  Imaging,    Inc.  0.75%   2019/09/01                                780,356        0.14
                                         USD      895,000
     Etsy,   Inc.  0% 2023/03/01                                          658,160        0.12
                                         USD      408,000
     Euronet    Worldwide,     Inc.,   144A  0.75%   2049/03/15                                336,312        0.06
                                         USD      318,000
     Exact   Sciences    Corp.   1% 2025/01/15                                     771,864        0.14
                                         USD      519,000
     Exact   Sciences    Corp.   0.375%   2027/03/15                                   346,164        0.06
                                         USD      317,000
     Extra   Space   Storage    LP,  REIT,   144A  3.125%   2035/10/01                             603,703        0.11
                                         USD      579,000
     Finisar    Corp.   0.5%  2036/12/15                                       615,869        0.11
                                         USD      719,000
     Fortive    Corp.,   144A  0.875%   2022/02/15                                    700,648        0.12
                                         USD      773,000
     Illumina,     Inc.  0.5%  2021/06/15                                       435,946        0.08
                                         USD      329,000
     Intel   Corp.   3.25%   2039/08/01                                        627,963        0.11
                                         USD      306,000
     Intercept     Pharmaceuticals,        Inc.  3.25%   2023/07/01                               755,360        0.13
                                         USD      963,000
     InterDigital,      Inc.  1.5%  2020/03/01                                     634,283        0.11
                                         USD      698,000
     Ionis   Pharmaceuticals,        Inc.  1% 2021/11/15                                  571,700        0.10
                                         USD      546,000
     j2 Global,    Inc.  3.25%   2029/06/15                                     1,135,297         0.20
                                         USD      937,000
     KBR,  Inc.,   144A  2.5%  2023/11/01                                      663,119        0.12
                                         USD      653,000
     Liberty    Expedia    Holdings,     Inc.,   144A  1% 2047/06/30                              593,150        0.10
                                         USD      677,000
     Liberty    Interactive     LLC,  144A  1.75%   2046/09/30                                683,458        0.12
                                         USD      625,000
                                 71/181


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     Liberty    Media   Corp.,   144A  2.125%   2048/03/31                                 572,509        0.10
                                         USD      672,000
     Live  Nation   Entertainment,       Inc.  2.5%  2023/03/15                               738,094        0.13
                                         USD      705,000
     Lumentum    Holdings,     Inc.  0.25%   2024/03/15                                  603,129        0.11
                                         USD      590,000
     Macquarie     Infrastructure       Corp.   2% 2023/10/01                                579,899        0.10
                                         USD      741,000
     Medicines     Co.  (The)   2.5%  2022/01/15                                     673,357        0.12
                                         USD      644,000
     MercadoLibre,      Inc.,   144A  2% 2028/08/15                                   837,999        0.15
                                         USD      621,000
     Microchip     Technology,     Inc.  1.625%   2025/02/15                                1,017,625         0.18
                                         USD      657,000
     Nabors   Industries,     Inc.  0.75%   2024/01/15                                  586,149        0.10
                                         USD      931,000
     Neurocrine     Biosciences,      Inc.  2.25%   2024/05/15                                507,953        0.09
                                         USD      445,000
     Nuance   Communications,       Inc.  1% 2035/12/15                                  522,816        0.09
                                         USD      634,000
     NuVasive,     Inc.  2.25%   2021/03/15                                      599,454        0.11
                                         USD      604,000
     Oasis   Petroleum,     Inc.  2.625%   2023/09/15                                   625,069        0.11
                                         USD      782,000
     Okta,   Inc.  0.25%   2023/02/15                                        914,382        0.16
                                         USD      405,000
     ON Semiconductor      Corp.   1% 2020/12/01                                    289,791        0.05
                                         USD      268,000
     ON Semiconductor      Corp.   1.625%   2023/10/15                                  291,821        0.05
                                         USD      272,000
     Palo  Alto  Networks,     Inc.,   144A  0.75%   2023/07/01                               559,930        0.10
                                         USD      602,000
     RingCentral,      Inc.  0% 2023/03/15                                      617,932        0.11
                                         USD      471,000
     ServiceNow,     Inc.  0% 2022/06/01                                       747,578        0.13
                                         USD      406,000
     Silicon    Laboratories,      Inc.  1.375%   2022/03/01                                589,859        0.10
                                         USD      547,000
     Spirit   Realty   Capital,    Inc.,   REIT  3.75%   2021/05/15                              393,735        0.07
                                         USD      439,000
     Splunk,    Inc.,   144A  1.125%   2025/09/15                                    597,785        0.11
                                         USD      612,000
     Supernus    Pharmaceuticals,        Inc.  0.625%   2023/04/01                               568,842        0.10
                                         USD      669,000
     Synaptics,     Inc.  0.5%  2022/06/15                                      529,630        0.09
                                         USD      675,000
     Teradyne,     Inc.  1.25%   2023/12/15                                      729,185        0.13
                                         USD      518,000
     Veeco   Instruments,      Inc.  2.7%  2023/01/15                                   531,788        0.09
                                         USD      684,000
     Verint   Systems,    Inc.  1.5%  2021/06/01                                    915,532        0.16
                                         USD      989,000
     Viavi   Solutions,     Inc.  1% 2024/03/01                                     612,546        0.11
                                         USD      594,000
     Vishay   Intertechnology,        Inc.,   144A  2.25%   2025/06/15                             556,172        0.10
                                         USD      691,000
     Western    Digital    Corp.,   144A  1.5%  2024/02/01                                 588,007        0.10
                                         USD      753,000
     Whiting    Petroleum     Corp.   1.25%   2020/04/01                                  579,456        0.10
                                         USD      680,000
                                                     839,549        0.15
     Workday,    Inc.  0.25%   2022/10/01
                                         USD      638,000
                                                   38,926,077         6.87
                                                   42,245,015         7.45
     転換社債合計
                                                   42,245,015         7.45
     その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     その他の売買可能な有価証券および短期金融商品
     株式
     米国
                                                        0     0.00
     Furiex   Pharmaceuticals       LLC,  CVR
                                         USD       660
                                                        0     0.00
                                                        0     0.00
     株式合計
                                                        0     0.00
     その他の売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     UCITS  もしくはその他のファンド
     UCITS
     ルクセンブルク
     JPMorgan    EUR  Liquidity     LVNAV   Fund  - JPM  EUR  Liquidity     LVNAV   X (flex   dist.)   †             9,119,726         1.61
                                         EUR       913
                                                    9,119,726         1.61
                                                    9,119,726         1.61
     UCITS  合計
                                                    9,119,726         1.61
     UCITS  もしくはその他のファンド合計
                                                   534,968,755         94.35
     投資合計
                                                   35,137,630         6.20
     現金
     その他の負債                                              (3,122,689)         (0.55)
                                                   566,983,696         100.00
     純資産
    †利害関係人のファンド
     為替先渡契約

                                            評価益
                                                    純資産比
                                            (損)
     買い     契約額      売り     契約額      決済日        取引相手
                                                    (%)
                                           (ユーロ)
                                               12
     AUD        2,543   EUR       1,554   10/07/2019      Barclays                       -
                                 Merrill   Lynch          2,971
     AUD       1,000,000     EUR      612,658    15/07/2019                             -
                                 72/181

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                                 Standard    Chartered         454,402         0.08
     CAD      69,435,193     EUR     46,083,796     16/07/2019
                                 BNP  Paribas            3,160
     CHF       796,452    EUR      713,655    10/07/2019                             -
                                 Goldman   Sachs           17
     CHF        4,171   EUR       3,737   10/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered          4,422
     CHF       691,161    EUR      617,669    15/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered         22,838        0.01
     CHF       3,568,257     EUR     3,188,874     16/07/2019
                                 Standard    Chartered         54,682        0.01
     EUR      14,937,902     AUD     24,175,630     15/07/2019
                                               101
     EUR        15,554    GBP       13,840    10/07/2019      ANZ                       -
                                               246
     EUR        56,755    GBP       50,611    10/07/2019      Citibank                       -
                                 Merrill   Lynch          3,326
     EUR       312,320    GBP      276,741    10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas           118,689         0.02
     EUR      12,172,723     GBP     10,797,680     15/07/2019
                                 BNP  Paribas           59,509        0.01
     EUR       6,102,254     GBP     5,413,114     16/07/2019
                                              23,577        0.01
     EUR       5,010,255     HUF    1,611,623,244      16/07/2019      Citibank
                                 Merrill   Lynch          11,041
     EUR       4,994,485     ILS     20,264,912     16/07/2019                             -
                                               122
     EUR        33,305    JPY     4,070,002     10/07/2019      ANZ                       -
                                             190,414         0.03
     EUR      23,538,320     JPY    2,863,709,675      10/07/2019      Citibank
                                 Merrill   Lynch          1,189
     EUR       119,407    JPY     14,499,996     10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas           134,763         0.03
     EUR      37,180,227     JPY    4,543,940,573      16/07/2019
                                 Merrill   Lynch          73,640        0.01
     EUR      20,271,040     JPY    2,477,382,593      16/07/2019
                                              7,215
     EUR       575,419    MXN     12,438,777     16/07/2019      RBC                       -
                                 BNP  Paribas             5
     EUR        2,433   SEK       25,654    02/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas             13
     EUR        4,522   SEK       47,651    10/07/2019                             -
                                 Merrill   Lynch           133
     EUR        52,137    SEK      549,605    10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas          3,084,151          0.55
     EUR      339,389,750      USD     383,239,917      15/07/2019
                                 Credit   Suisse           7,157
     EUR       1,470,159     USD     1,667,177     15/07/2019                             -
                                 Goldman   Sachs          35,736        0.01
     EUR       4,056,817     USD     4,582,257     15/07/2019
                                 Merrill   Lynch          7,888
     EUR       546,498    USD      613,777    15/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered          9,168
     EUR       1,325,467     USD     1,500,000     15/07/2019                             -
                                               604
     GBP       287,590    EUR      320,503    10/07/2019      ANZ                       -
                                 Merrill   Lynch            1
     GBP        9,726   EUR       10,859    10/07/2019                             -
                                 State  Street            32
     GBP        15,268    EUR       17,016    10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas           61,047        0.01
     IDR     79,836,302,985       USD     5,574,849     16/07/2019
                                 Merrill   Lynch          39,116        0.01
     INR      387,455,689      USD     5,559,384     16/07/2019
                                 BNP  Paribas             46
     JPY       3,500,004     EUR       28,489    10/07/2019                             -
                                 Merrill   Lynch            7
     JPY       1,000,006     EUR       8,146   10/07/2019                             -
                                              3,656
     JPY      151,423,165      EUR     1,230,854     16/07/2019      RBC                       -
                                 Toronto-Dominion       Bank       452
     JPY      133,142,225      EUR     1,085,019     16/07/2019                             -
                                 Credit   Suisse          129,371         0.02
     MXN      110,565,379      EUR     4,921,266     16/07/2019
                                 BNP  Paribas           19,418
     NOK      18,918,435     EUR     1,926,729     10/07/2019                             -
                                              8,477
     NOK      10,005,315     EUR     1,020,461     16/07/2019      Barclays                       -
                                 Standard    Chartered         152,415         0.03
     NZD      57,694,325     EUR     33,840,418     16/07/2019
                                 Standard    Chartered         177,021         0.03
     RUB      365,626,215      USD     5,593,899     16/07/2019
                                 Merrill   Lynch           61
     SEK       110,628    EUR       10,407    10/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered         446,792         0.08
     SEK      634,782,795      EUR     59,617,459     10/07/2019
                                 Goldman   Sachs          12,541
     SEK       9,906,243     USD     1,053,920     16/07/2019                             -
                                              38,155        0.01
     SEK      19,617,548     USD     2,071,920     16/07/2019      RBC
                                 BNP  Paribas            3,555
     USD       3,610,861     EUR     3,165,095     15/07/2019                             -
                                             304,395         0.05
     ZAR      80,955,046     EUR     4,715,050     16/07/2019      Citibank
                                            5,707,749          1.01
     為替先渡契約に係る評価益合計
                                 BNP  Paribas
     AUD       482,830    EUR      299,290    10/07/2019
                                             (1,972)          -
                                 State  Street
     AUD        2,616   EUR       1,617   10/07/2019                    (6)        -
                                 Goldman   Sachs
     AUD       2,000,000     EUR     1,237,481     15/07/2019                   (6,223)          -
                                 State  Street
     AUD       3,500,000     EUR     2,163,751     15/07/2019                   (9,049)          -
     AUD      20,253,486     EUR     12,511,941     16/07/2019      HSBC            (43,925)        (0.01)
     CHF        2,058   EUR       1,854   10/07/2019      Barclays              (2)        -
                                 Merrill   Lynch
     CHF       702,595    EUR      632,465    15/07/2019                    (83)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR        1,510   AUD       2,470   10/07/2019                    (11)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       1,290,372     AUD     2,116,287     15/07/2019                  (12,476)          -
     EUR       854,611    AUD     1,398,073     16/07/2019      RBC             (6,041)          -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       9,542,407     CAD     14,376,486     15/07/2019                  (93,871)        (0.02)
                                 Goldman   Sachs
     EUR       757,692    CAD     1,139,796     16/07/2019                   (6,244)          -
                                 Goldman   Sachs
     EUR        1,841   CHF       2,059   10/07/2019                    (12)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       170,841    CHF      191,395    10/07/2019                   (1,416)          -
                                 73/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 State  Street
     EUR       182,808    CHF      204,957    10/07/2019                   (1,655)          -
                                 Toronto-Dominion       Bank
     EUR        5,008   CHF       5,583   10/07/2019                    (17)         -
     EUR       5,014,527     CZK     128,892,907      16/07/2019      Citibank            (48,268)        (0.01)
     EUR       320,597    GBP      287,590    01/07/2019      ANZ             (592)         -
                                 State  Street
     EUR        17,020    GBP       15,268    02/07/2019                    (32)         -
                                 Goldman   Sachs
     EUR      12,850,044     JPY    1,690,018,473      16/07/2019                  (928,200)         (0.16)
                                 Merrill   Lynch
     EUR        56,348    NOK      551,532    10/07/2019                    (388)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR      12,758,776     NOK     125,217,485      16/07/2019                  (118,478)         (0.02)
     EUR       2,359,496     NZD     4,055,631     16/07/2019      Barclays            (30,035)        (0.01)
                                 BNP  Paribas
     EUR       4,987,738     PLN     21,364,637     16/07/2019                  (38,553)        (0.01)
                                 BNP  Paribas
     EUR       264,650    SEK     2,819,224     10/07/2019                   (2,110)          -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       242,804    SEK     2,590,959     10/07/2019                   (2,357)          -
                                 Standard    Chartered
     EUR        40,541    SEK      430,319    10/07/2019                    (176)         -
                                 State  Street
     EUR        82,717    SEK      876,458    10/07/2019                    (215)         -
                                 Toronto-Dominion       Bank
     EUR        90,639    SEK      964,018    10/07/2019                    (578)         -
                                 BNP  Paribas
     EUR       3,488,852     SEK     37,156,055     15/07/2019                  (26,810)          -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       1,227,010     SEK     13,120,252     15/07/2019                  (14,413)          -
                                 Standard    Chartered
     EUR       358,849    SEK     3,809,698     15/07/2019                   (1,620)          -
                                 State  Street
     EUR       204,496    SEK     2,172,984     15/07/2019                   (1,110)          -
     EUR      40,887,800     SEK     435,427,851      16/07/2019      Barclays            (311,615)         (0.06)
                                 BNP  Paribas
     EUR       243,798    USD      277,819    10/07/2019                    (102)         -
                                 BNP  Paribas
     EUR       263,203    USD      300,000    15/07/2019                    (56)         -
     GBP       118,576    EUR      132,877    10/07/2019      ANZ             (482)         -
     GBP      78,252,132     EUR     88,222,396     10/07/2019      Citibank            (850,379)         (0.15)
                                 Merrill   Lynch
     GBP       532,138    EUR      599,223    10/07/2019                   (5,067)          -
                                 BNP  Paribas
     GBP       451,442    EUR      504,335    15/07/2019                    (367)         -
                                 Goldman   Sachs
     JPY      223,534,838      CAD     2,762,626     16/07/2019                  (29,204)        (0.01)
     JPY      134,286,200      CAD     1,644,777     16/07/2019      RBC             (7,597)          -
                                 BNP  Paribas
     JPY     15,153,531,379       EUR     124,004,742      10/07/2019                  (457,573)         (0.08)
                                 Toronto-Dominion       Bank
     JPY      19,999,999     EUR      163,552    10/07/2019                    (491)         -
                                 Merrill   Lynch
     JPY      121,738,740      EUR      999,125    16/07/2019                   (6,623)          -
                                 Standard    Chartered
     JPY      95,791,110     EUR      783,704    16/07/2019                   (2,746)          -
                                 BNP  Paribas
     SEK        47,651    EUR       4,522   01/07/2019                    (13)         -
                                 BNP  Paribas
     SEK        25,654    EUR       2,433   10/07/2019                    (5)        -
     SEK       7,687,013     EUR      728,957    16/07/2019      Barclays             (1,626)          -
                                 State  Street
     USD       1,415,710     AUD     2,032,173     15/07/2019                   (8,733)          -
                                 State  Street
     USD       698,749    CHF      691,161    15/07/2019                   (8,916)          -
     USD      94,038,156     EUR     83,307,124     10/07/2019      Citibank            (750,232)         (0.13)
     USD       436,580    EUR      384,458    15/07/2019      Citibank             (1,345)          -
                                 Merrill   Lynch
     USD       3,472,750     EUR     3,093,714     15/07/2019                  (46,262)        (0.01)
                                 State  Street
     USD       1,500,000     EUR     1,325,496     15/07/2019                   (9,197)          -
                                 Toronto-Dominion       Bank
     USD      15,492,386     EUR     13,747,984     15/07/2019                  (152,908)         (0.03)
                                 Merrill   Lynch
     USD      11,205,091     EUR     9,891,063     16/07/2019                  (59,070)        (0.01)
                                 Standard    Chartered
     USD      39,003,757     EUR     34,535,915     16/07/2019                  (311,769)         (0.06)
                                 Standard    Chartered        (101,303)         (0.02)
     USD       5,598,025     KRW    6,612,051,291      16/07/2019
     為替先渡契約に係る評価損合計                                       (4,520,619)          (0.80)
                                            1,187,130          0.21
     為替先渡契約に係る純評価益
     先物取引

                                           評価益
                                   エクスポージャー              純資産比
                                           (損)
     銘柄                   契約枚数     通貨
                                   (ユーロ)               (%)
                                         (ユーロ)
     Australia     10 Year  Bond,   16/09/2019          1,036         91,676,811        184,329         0.04
                             AUD
     Australia     3 Year  Bond,   16/09/2019           348        24,652,548        6,886
                             AUD                       -
     CAC  40 10 Euro  Index,   19/07/2019            30        1,654,425        7,875
                             EUR                       -
     Canada   10 Year  Bond,   19/09/2019                            13,970
                          (139)   CAD     (13,314,513)                  -
     DAX  Index,   20/09/2019                 3         924,094       4,369
                             EUR                       -
     Euro-Bobl,     2019/6/9                 176        23,660,560        10,591
                             EUR                       -
     Euro-Bund,     2019/6/9                 60        10,362,300        4,500
                             EUR                       -
     Euro-Schatz,      2019/6/9                889        99,814,698        10,906
                             EUR                       -
     EURO  STOXX   50 Index,   20/09/2019            46        1,586,310        7,130
                             EUR                       -
                                 74/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     FTSE  100  Index,   20/09/2019               15        1,230,636        1,089
                             GBP                       -
     FTSE/MIB    Index,   20/09/2019               10        1,056,125        4,525
                             EUR                       -
     IBEX  35 Index,   19/07/2019                6         548,070       2,250
                             EUR                       -
     日本  10 Year  Bond,   2019/12/9             16        20,069,644        14,349        0.01
                             JPY
     Long  Gilt,   26/09/2019                                 1,201
                          (31)   GBP     (4,513,293)                  -
     S&P  500  Emini   Index,   20/09/2019            14        1,804,792        2,444
                             USD                       -
                                           2,012
                                                    -
     US 10 Year  Note,   19/09/2019              149        16,729,098
                             USD
                                          278,426         0.05
     先物取引に係る評価益合計
     Canada   10 Year  Bond,   19/09/2019            78        7,471,453

                             CAD             (7,676)          -
     Euro-Bund,     2019/6/9
                          (161)   EUR     (27,805,505)        (13,682)           -
     Euro-Buxl     30 Year  Bond,   2019/6/9           20        4,055,000
                             EUR             (8,517)          -
     Hang  Seng  Index,   30/07/2019               2         320,723
                             HKD              (596)         -
     日本  10 Year  Bond,   2019/12/9
                          (40)   JPY     (50,174,110)        (35,874)        (0.01)
     Long  Gilt,   26/09/2019                 55        8,007,456
                             GBP             (6,104)          -
     S&P  500  Emini   Index,   20/09/2019
                         (1,375)    USD    (177,256,339)        (244,281)         (0.05)
     SPI  200  Index,   19/09/2019               41        4,141,477
                             AUD             (27,782)        (0.01)
     TOPIX   Index,   2019/12/9
                          (13)   JPY     (1,643,907)        (2,120)          -
     US 2 Year  Note,   30/09/2019              168        31,752,583
                             USD             (9,467)          -
     US 5 Year  Note,   30/09/2019              129        13,385,294
                             USD             (1,929)          -
     US 10 Year  Note,   19/09/2019              80        8,982,066
                             USD             (5,374)          -
                                          (6,293)          -
     US Long  Bond,   19/09/2019                37        5,048,836
                             USD
     先物取引に係る評価損合計                                    (369,695)         (0.07)
                                          (91,269)        (0.02)
     先物取引に係る純評価損
     商品指数スワップ取引

                                            評価額      評価益(損)        純資産比
      みなし元本     通貨   取引相手         銘柄             満期日
                                           (ユーロ)         (ユーロ)        (%)
                       Receive       Bloomberg

                       Commodity    Index
                                            28,520         28,520        0.01
       1,302,291     USD   Barclays                     17/07/2019
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                       Receive    S&P  GSCI  Equal
                       Weight    Select    Excess
               Goldman   Sachs                          185,981         185,981        0.03
      19,562,448      USD            Return   Index         19/07/2019
                       Pay  Spread   of -0.01%   on
                       Notional
                       Receive    S&P  GSCI   Roll
                       Weight    Select    Excess
                                           2,524,784         2,524,784         0.45
               Societe   Generale
      163,941,727      USD            Return   Index         29/08/2019
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                                           2,739,285         2,739,285         0.49
     商品指数スワップ取引に係る評価益合計
                       Receive       Bloomberg
                       Commodity    Index
       505,664    USD   Barclays                     25/09/2019
                                            (13,797)         (13,797)          -
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notiona
                       Receive       Bloomberg
                       Commodity    Index
       1,532,246     USD   Barclays                     12/09/2019        (53,773)         (53,773)        (0.01)
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                       Receive    S&P  GSCI  Equal
                       Weight    Select    Excess
               Societe   Generale
      167,105,027      USD            Return   Index         29/08/2019       (4,265,514)         (4,265,514)         (0.75)
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                                 75/181



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       Receive    S&P  GSCI   Roll
                       Weight    Select    Excess
               Goldman   Sachs                         (530,724)         (530,724)        (0.10)
      25,382,075      USD            Return   Index         19/07/2019
                       Pay  Spread   of  0.04%   on
                       Notional
     商品指数スワップ取引に係る評価損合計                                      (4,863,808)         (4,863,808)         (0.86)
                                          (2,124,523)         (2,124,523)         (0.37)
     商品指数スワップ取引に係る純評価損
     トータル・リターン・スワップ取引

                                          エクスポージャー      評価益(損)         純資産比
     受払内容                   通貨    満期日     取引相手
                                          (ユーロ)       (ユーロ)         (%)
     Receive   AUD-1M-BBSW-REUTR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity                               57,404        0.01
                        AUD    13/08/2021      UBS         (1,139,035)
     basket   of 1 Security
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 4 Securities                                 2,761,049        7,101
                        AUD    13/08/2021      UBS                           –
     Pay  AUD-1M-BBSW-REUTR       +0.225%
     Receive   AUD-1M-BBSW-REUTR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        AUD    13/08/2021      UBS         (6,157,995)
     basket   of 10 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America
                        EUR    31/12/2020
     Pay  1M EURIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America       5,476,409         337
                        EUR    31/12/2020                                 –
     Pay  1M EURIBOR   +0.20%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security
                        GBP    13/08/2021      UBS
     Pay  GBP-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                                 1,928,860       101,405         0.02
                        GBP    15/11/2021      UBS
     Pay  GBP-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 4 Securities                                 3,212,276        13,957
                        GBP    13/08/2021      UBS                           –
     Pay  GBP-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   GBP-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        GBP    13/08/2021      UBS         (3,296,949)
     basket   of 7 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 3 Securities                        Bank  of America
                        GBP    29/05/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 3 Securities                        Bank  of America       4,388,968        4,838
                        GBP    29/05/2020                                 –
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 54 Securities
                        USD    13/08/2021      UBS
     Pay  USD-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 54 Securities                                158,245,644        910,169         0.16
                        USD    16/11/2021      UBS
     Pay  USD-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   USD-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        USD    13/08/2021      UBS
     basket   of 15 Securities
     Receive   USD-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        USD    16/11/2021      UBS         (63,392,120)
     basket   of 15 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 182  Securities                       Bank  of America
                        USD    15/04/2020
     Pay  1M LIBOR
                                 76/181


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     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 182  Securities                       Bank  of America      126,627,561       1,759,068          0.31
                        USD    15/04/2020
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        USD    15/11/2019
     basket   of 80 Securities
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        USD    15/04/2020              (46,401,655)
     basket   of 80 Securities
                                                  2,854,279          0.50
     トータル・リターン・スワップ取引に係る評価益合計
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 6 Securities                        Bank  of America
                        AUD    15/04/2020
     Pay  1M BBR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 6 Securities                        Bank  of America       3,757,284
                        AUD    15/04/2020                      (79,524)        (0.01)
     Pay  1M BBR  +0.35%
     Receive   1M BBR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        AUD    15/11/2019
     basket   of 6 Securities
     Receive   1M BBR  -0.35%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        AUD    15/11/2019               (2,395,181)
     basket   of 6 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                                 1,321,262
                        CAD    13/08/2021      UBS                 (45,680)        (0.01)
     Pay  CAD-1M-CDOR-BANK       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 4 Securities                                 2,286,516
                        CAD    13/08/2021      UBS                 (75,217)        (0.01)
     Pay  CAD-1M-CDOR-BANK       +0.225%
     Receive   CAD-1M-CDOR-BANK
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        CAD    13/08/2021      UBS         (1,695,371)
     basket   of 4 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 11 Securities                       Bank  of America
                        CAD    2019/12/11
     Pay  1M BA
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 11 Securities                       Bank  of America       7,739,236
                        CAD    2019/12/11                     (213,372)         (0.04)
     Pay  1M BA +0.50%
     Receive   1M BA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        CAD    15/11/2019              (13,101,192)
     basket   of 19 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 3 Securities                                 2,752,334
                        CHF    13/08/2021      UBS                 (87,171)        (0.02)
     Pay  CHF-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   CHF-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        CHF    13/08/2021      UBS         (1,047,172)
     basket   of 2 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 5 Securities                        Bank  of America
                        CHF    30/10/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 5 Securities                        Bank  of America       4,502,388
                        CHF    30/10/2020                      (238,446)         (0.04)
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        CHF    30/10/2020               (3,471,827)
     basket   of 6 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 2 Securities
                        EUR     2019/3/12     UBS
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 2 Securities                                 9,988,417
                        EUR    13/08/2021      UBS                (165,144)         (0.03)
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
                                 77/181


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     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 37 Securities
                        EUR    13/08/2021      UBS
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 37 Securities                                 29,496,714
                        EUR    13/08/2021      UBS                (492,453)         (0.09)
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   EUR-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        EUR    13/08/2021      UBS         (17,170,203)
     basket   of 30 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 42 Securities                       Bank  of America
                        EUR    30/10/2020
     Pay  1M EURIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 42 Securities                       Bank  of America      27,046,673
                        EUR    30/10/2020                      (464,437)         (0.08)
     Pay  1M EURIBOR   +0.20%
     Receive   1M EURIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        EUR    30/10/2020              (21,450,309)
     basket   of 40 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 22 Securities                       Bank  of America
                        GBP    30/10/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 22 Securities                       Bank  of America      16,937,229
                        GBP    30/10/2020                      (247,530)         (0.04)
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        GBP    30/10/2020              (11,661,859)
     basket   of 19 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 60 Securities                                 45,236,056
                        JPY    13/08/2021      UBS                (186,912)         (0.03)
     Pay  JPY-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   JPY-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        JPY    13/08/2021      UBS         (38,149,413)
     basket   of 59 Securities
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -0.35%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -0.75%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -1.00%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -1.25%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020              (15,893,565)        (620,446)         (0.11)
     basket   of 36 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 34 Securities                                 23,172,003
                        USD    13/08/2021      UBS                (2,008,310)          (0.35)
     Pay  USD-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   USD-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        USD    13/08/2021      UBS         (98,402,406)
     basket   of 167  Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America
                        USD    15/11/2019
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America       101,804
                        USD    15/11/2019                      (49,011)        (0.01)
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
                                 78/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        USD    15/05/2020               (9,765,609)
     basket   of 1 Security
     トータル・リターン・スワップ取引に係る評価損合計                                            (4,973,653)          (0.87)
                                                 (2,119,374)          (0.37)
     トータル・リターン・スワップ取引に係る純評価損
    「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-                               JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ

    ( I クラス)(円ヘッジ)」の状況
     以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

    したものであります。
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

                             純資産計算書

                           2019  年 12 月 31 日現在
                      ユーロ
    資産
    取得原価                3,889,757,279
    未実現利益/       ( 損失  )       209,113,538
    投資有価証券-時価                4,098,870,817
    現金預金およびブローカー預                  88,523,114
    託金
    定期預金                       -
    証券発行未収金                   9,325,157
    投資有価証券売却未収金                    236,652
    未収配当金                   1,130,979
    未収利息                   3,125,822
    未収還付税額                    395,809
    未収報酬免除額                     2,610
    買建オプション契約公正価値                   2,883,464
    金融先物契約未実現利益                    288,470
    先渡為替契約未実現利益                  69,688,809
    スワップ契約公正価値                       -
    その他資産                     11,843
         資  産  合  計
                     4,274,483,546
    負債

    当座借越                      245
    ブローカー未払金                    604,980
    証券買戻未払金                  11,417,179
    投資有価証券購入未払金                   8,670,414
    未払利息                     50,910
    未払販売報酬                    330,486
    未払運用および顧問報酬                   3,239,062
    未払ファンドサービス報酬                    322,213
    未払実績報酬                       -
    売建オプション契約公正価値                       -
    金融先物契約未実現損失                    306,782
    先渡為替契約未実現損失                  61,369,252
    スワップ契約公正価値                       -
    その他負                    324,323
         負  債  合  計
                      86,635,846
       純  資  産  額  合  計
                     4,187,847,700
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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        その他負債は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および
                    費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
                         損益および純資産変動計算書

                      2019  年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
                      ユーロ
    期首現在純資産額
                     5,632,573,440
    収益
    受取配当金、源泉課税控除後                   21,984,435
    受取利息、源泉課税控除後                   (4,516,838)
    スワップ契約にかかる受取利                        -
    息
    証券貸付取引収益                      7,304
    受取銀行利息                     237,968
    その他の収益                        -
    収益合計
                       17,712,869
    費用

    運用および顧問報酬                   44,848,588
    販売報酬                   4,511,625
    ファンドサービス報酬                   4,515,582
    税金                   1,687,266
    保管、支払代行、事務および                   1,516,896
    所在地代行報酬
    登録および名義書換代行報酬                     397,664
    スワップ契約にかかる支払利                        -
    息
    銀行その他支払利息                     972,656
    実績報酬                        -
    その他の費                   1,144,290
    控除:報酬免除額                   (1,351,810)
    費用合計
                       58,242,757
    投資純利益      ( 損失  )
                      (40,529,888)
    実現純利益      ( 損失  ) :
    売却投資証券                  259,920,047
    TBA証券                        -
    オプション契約                  (148,670,922)
    金融先物契約                  (160,478,210)
    先渡為替契約                  (146,463,220)
    スワップ契約                        -
    通貨取引                   29,330,133
    当期実現純利益        ( 損失  )
                      (166,362,172)
    未実現増価      ( 減価  ) 純増減:
    投資有価証券                  268,501,955
    オプション契約                   (2,608,900)
    金融先物契約                   (4,321,685)
    先渡為替契約                   17,921,766
    スワップ契約                        -
    通貨取引                     378,770
    当期未実現増価        ( 減価  ) 純増減
                       279,871,906
    事業活動による純資産増減
                       72,979,846
    資本の増減
    設定                 1,187,733,541
    解約                (2,704,084,809)
    資本の増減による純資産増減
                     (1,516,351,268)
    支払配当金
                       (1,354,318)
    期末現在純資産額
                     4,187,847,700
                          *その他の費用は主に取締役報酬、監査および
                  税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
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    投資有価証券明細表
    2019  年 12 月 31 日現在
                                                         純資産
     投資対象                                通貨   株数/額面金額       時価(ユーロ)         に占める
                                                        割合  (% )
     証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     債券
     アメリカ
     US Treasury   2.375%  15/05/2029
                                     USD     554,900,000      513,941,126         12.28
     US Treasury   1.625%  15/08/2029                                     262,229,760          6.26
                                     USD     302,115,600
                                                776,170,886         18.54
     債券合計                                            776,170,886         18.54
     株式
     ケイマン諸島
     Alibaba   Group  Holding   Ltd.,  ADR
                                     USD       509,893      96,783,060         2.31
                                                 11,516,282         0.28
     China  Resources    Land  Ltd.
                                     HKD      2,590,000
                                                108,299,342          2.59
     中国
     China  Railway   Construction     Corp.  Ltd. ‘ H ’
                                     HKD      8,754,500      8,551,777         0.20
     China  Vanke  Co. Ltd.  ‘ H ’
                                     HKD      2,927,600      11,132,642         0.27
     CRRC  Corp.  Ltd.  ‘ H ’
                                     HKD      21,260,000      13,808,631         0.33
                                                 48,717,834         1.16
     Ping  An Insurance   Group  Co. of China  Ltd.  ‘ H ’
                                     HKD      4,620,500
                                                 82,210,884         1.96
     フランス
     Alstom   SA
                                     EUR       224,820      9,495,273         0.23
     Danone   SA
                                     EUR       322,942      23,862,184         0.57
                                                 22,305,996         0.53
     LVMH  Moet  Hennessy   Louis  Vuitton   SE
                                     EUR       53,798
                                                 55,663,453         1.33
     ドイツ
     Siemens   AG                                         28,028,199         0.67
                                     EUR       239,988
                                                 28,028,199         0.67
     香港
     AIA Group  Ltd.
                                     HKD      5,300,200      49,636,343         1.19
                                                 10,252,571         0.24
     China  Overseas   Land  & Investment    Ltd.
                                     HKD      2,954,000
                                                 59,888,914         1.43
     インド
     HDFC  Bank  Ltd.
                                     INR      2,562,429      40,779,520         0.97
     IndusInd   Bank  Ltd.
                                     INR      1,103,263      20,820,165         0.50
     State  Bank  of India                                       21,111,324         0.51
                                     INR      5,064,314
                                                 82,711,009         1.98
     アイルランド
                                                 15,477,378         0.37
     Medtronic    plc
                                     USD       154,161
                                                 15,477,378         0.37
     イタリア
     Enel  SpA                                          60,007,558         1.43
                                     EUR      8,484,032
                                                 60,007,558         1.43
     日本
                                                 25,203,505         0.60
     Shin-Etsu   Chemical   Co. Ltd.
                                     JPY       254,500
                                                 25,203,505         0.60
     韓国
     SK Hynix,  Inc.                                         77,875,792         1.86
                                     KRW      1,070,850
                                                 77,875,792         1.86
     スペイン
     Iberdrola   SA                                         59,560,059         1.42
                                     EUR      6,484,492
                                                 59,560,059         1.42
     スイス
     Nestle  SA
                                     CHF       475,661      45,952,892         1.10
     Roche  Holding   AG                                       24,575,126         0.58
                                     CHF       84,886
                                                 70,528,018         1.68
     イギリス
     Atlassian   Corp.  plc ‘ A’
                                     USD       136,746      14,465,676         0.35
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     Diageo  plc
                                     GBP      1,127,821      42,508,877         1.02
     Persimmon    plc
                                     GBP       994,366      31,573,425         0.75
                                                 31,890,978         0.76
     Taylor  Wimpey   plc
                                     GBP      13,966,593
                                                120,438,956          2.88
     アメリカ
     Abbott  Laboratories                                         23,190,062         0.55
                                     USD       300,152
     Adobe,  Inc.

                                     USD       144,235      42,214,872         1.01
     Alphabet,   Inc. ‘ A’
                                     USD       88,694     105,850,384          2.53
     Amazon.com,     Inc.
                                     USD       54,467     89,753,516         2.14
     Becton   Dickinson   and Co.
                                     USD       65,495     15,752,387         0.38
     Humana,   Inc.
                                     USD       55,641     18,169,710         0.43
     Johnson   & Johnson
                                     USD       303,219      39,163,041         0.94
     Mastercard,    Inc. ‘ A ’
                                     USD       68,335     18,123,965         0.43
     Micron  Technology,    Inc.
                                     USD      1,295,681      61,987,236         1.48
     Microsoft   Corp.
                                     USD       883,825     123,861,062          2.96
     NVIDIA   Corp.
                                     USD       254,436      53,281,128         1.27
     PayPal   Holdings,   Inc.
                                     USD       548,886      52,893,213         1.26
     salesforce.com,     Inc.
                                     USD       514,310      74,553,959         1.78
     ServiceNow,    Inc.
                                     USD       194,259      48,835,700         1.17
     Square,   Inc. ‘ A ’
                                     USD       314,328      17,361,661         0.41
     Stryker   Corp.
                                     USD       147,408      27,371,981         0.65
     Thermo   Fisher  Scientific,   Inc.
                                     USD       143,884      41,588,945         0.99
     UnitedHealth     Group,  Inc.
                                     USD       75,303     19,651,235         0.47
     Visa,  Inc. ‘ A ’
                                     USD       101,862      17,006,354         0.41
                                                 32,510,160         0.78
     Workday,   Inc. ‘ A ’
                                     USD       222,819
                                                923,120,571         22.04
     株式合計                                           1,769,013,638          42.24
     証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                           2,545,184,524          60.78
     その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     債券
     日本
     Japan  Treasury   Bill 0% 14/01/2020
                                     JPY    21,000,000,000       172,307,748          4.11
     Japan  Treasury   Bill 0% 20/01/2020
                                     JPY    29,300,000,000       240,417,114          5.74
     Japan  Treasury   Bill 0% 09/03/2020
                                     JPY    25,500,000,000       209,280,715          5.00
     Japan  Treasury   Bill 0% 16/03/2020
                                     JPY    23,350,000,000       191,640,191          4.58
                                                155,942,554          3.72
     Japan  Treasury   Bill 0% 23/03/2020
                                     JPY    19,000,000,000
                                                969,588,322         23.15
     アメリカ
                                                204,768,413          4.89
     US Treasury   Bill 0% 19/03/2020
                                     USD     230,500,000
                                                204,768,413          4.89
     債券合計                                           1,174,356,735          28.04
     その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                           1,174,356,735          28.04
     他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     株式
     中国
                                                    0      0.00
     China  Hongxing   Sports*
                                     SGD      7,500,000
                                                    0      0.00
     株式合計                                               0      0.00
     他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                               0      0.00
     UCITS  と認められたユニットまたは他の集団投資事業
     集団投資スキーム      -UCITS
     ルクセンブルク
                                                379,329,558          9.06
     JPMorgan    EUR  Liquidity   LVNAV   Fund  -JPM  EUR  Liquidity   LVNAV   X (flex  dist.)  †
                                     EUR       38,061
                                                379,329,558          9.06
     集団投資スキーム      -UCITS  合計
                                                379,329,558          9.06
     UCITS  と認められたユニットまたは他の集団投資事業合計                                         379,329,558          9.06
     投資有価証券合計                                           4,098,870,817          97.88
     現金                                            87,917,889         2.10
     その他の資産/(負債)                                            1,058,994         0.02
                                                4,187,847,700         100.00
     純資産合計
                                 82/181


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    *有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されている。
    † 利害関係人のファンド
    先渡為替契約明細表

                                                        純資産に
                                                 未実現損益
                                                        占める割合
     買建通貨       買建額      売建通貨       売建額        満期日     カウンターパーティー           (ユーロ)
                                                         (% )
      AUD         9,264    EUR          5,785   02/01/2020     Merrill   Lynch             12      -
      AUD         67,159    EUR         41,888    17/01/2020     Barclays                111       -
      AUD        119,006     EUR         73,552    17/01/2020     BNP  Paribas               869       -
      AUD         4,143    EUR          2,540   17/01/2020     HSBC                 51      -
      AUD       13,346,702      EUR        8,242,069     17/01/2020     Merrill   Lynch           104,357        -
      BRL        360,568     USD         84,559    03/01/2020     Citibank               4,584        -
      BRL       52,134,973      USD        12,378,146     03/01/2020     HSBC               527,649        0.01
      BRL       3,132,733     USD         767,914    04/02/2020     Citibank               9,429        -
      BRL       52,668,688      USD        12,983,008     04/02/2020     HSBC               93,996        -
      CHF        612,665     EUR         562,133    17/01/2020     Barclays               2,765        -
      CHF       98,041,543      EUR        89,278,989     17/01/2020     Goldman   Sachs           1,118,486        0.03
      CHF         36,667    EUR         33,499    17/01/2020     HSBC                309       -
      CHF         37,474    EUR         34,414    17/01/2020     Merrill   Lynch             137       -
      CZK        445,404     EUR         17,467    17/01/2020     BNP  Paribas               46      -
      CZK       814,537,006      EUR        31,928,380     17/01/2020     Citibank               98,512        -
      CZK         30,999    EUR          1,216   17/01/2020     Goldman   Sachs              3      -
      CZK       5,127,114     EUR         201,237    17/01/2020     HSBC                357       -
      EUR       3,576,361     GBP        3,009,832     17/01/2020     HSBC               33,204        -
      EUR        356,774     GBP         300,769    17/01/2020     Merrill   Lynch            2,710        -
      EUR       7,343,484     GBP        6,193,201     17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank        52,884        -
      EUR       10,095,609      GBP        8,448,076     22/01/2020     HSBC               152,356        -
      EUR       99,167,719      GBP        82,913,505     22/01/2020     Standard    Chartered          1,579,824        0.04
      EUR       177,923,964      HKD      1,555,784,399       22/01/2020     RBC               118,729        -
      EUR         44,739    HUF        14,786,820     17/01/2020     Citibank                 24      -
      EUR         16,343    HUF        5,381,922     17/01/2020     Goldman   Sachs             68      -
      EUR       945,246,441      JPY      113,467,533,982       06/01/2020     HSBC             14,279,641         0.34
      EUR        428,521     JPY        51,991,504     17/01/2020     Merrill   Lynch            1,978        -
      EUR         47,475    JPY        5,768,257     17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank         152       -
      EUR       156,375,771      JPY      18,964,982,950       22/01/2020     Barclays               792,619        0.02
      EUR          933   SEK          9,747   17/01/2020     Merrill   Lynch              2      -
      EUR        135,909     SGD         205,042    17/01/2020     HSBC                123       -
      EUR       11,581,694      USD        12,906,940     03/01/2020     Citibank               78,593        -
      EUR       149,127,753      USD       165,588,683      06/01/2020     BNP  Paribas            1,576,953        0.04
      EUR       64,287,189      USD        71,338,985     06/01/2020     Citibank               719,291        0.02
      EUR       539,137,211      USD       595,361,347      06/01/2020     HSBC              8,629,680        0.21
      EUR       20,959,602      USD        23,210,153     06/01/2020     Merrill   Lynch           277,773        0.01
      EUR       18,403,561      USD        20,398,138     06/01/2020     Standard    Chartered           227,429        0.01
      EUR       13,540,607      USD        15,000,000     06/01/2020     Toronto-Dominion       Bank        174,585        -
      EUR         2,780    USD          3,119   08/01/2020     Merrill   Lynch              1      -
      EUR        340,848     USD         378,228    17/01/2020     BNP  Paribas              4,058        -
      EUR         18,145    USD         20,255    17/01/2020     Goldman   Sachs             109       -
      EUR       1,372,137     USD        1,522,175     17/01/2020     HSBC               16,732        -
      EUR       4,276,651     USD        4,774,577     17/01/2020     Merrill   Lynch            25,178        -
      EUR         3,134    USD          3,504   17/01/2020     Standard    Chartered             14      -
      EUR       1,373,720     USD        1,531,395     17/01/2020     State  Street             10,105        -
      EUR       67,945,122      USD        75,424,683     22/01/2020     BNP  Paribas             805,939        0.02
      EUR       916,499,768      USD      1,027,231,897       22/01/2020     Citibank              2,110,629        0.05
      EUR       540,914,473      USD       603,672,742      22/01/2020     HSBC              3,555,965        0.09
      EUR       3,579,402     USD        4,000,000     22/01/2020     Merrill   Lynch            18,808        -
      EUR       281,925,008      USD       314,869,720      22/01/2020     RBC              1,644,136        0.04
      EUR       136,714,128      USD       152,982,814      22/01/2020     Standard    Chartered           536,675        0.01
      EUR       1,143,000     USD        1,277,374     04/02/2020     HSBC               6,902        -
      GBP         47,806    EUR         56,000    02/01/2020     Merrill   Lynch             304       -
      GBP        133,223     EUR         156,612    17/01/2020     Citibank                216       -
      GBP         27,839    EUR         32,433    17/01/2020     Merrill   Lynch             339       -
      GBP        231,248     EUR         271,874    17/01/2020     State  Street              350       -
      GBP        820,248     EUR         957,035    17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank         8,556        -
      GBP       9,014,415     EUR        10,576,588     22/01/2020     Goldman   Sachs            33,238        -
      HUF       2,752,003     EUR          8,307   17/01/2020     HSBC                 16      -
      INR      6,772,959,403       USD        93,529,785     24/03/2020     Goldman   Sachs           562,297        0.01
      JPY     103,367,533,957        EUR       843,237,764      06/01/2020     Barclays              4,861,590        0.12
      JPY     38,263,403,195       EUR       312,092,154      17/01/2020     BNP  Paribas            1,824,054        0.04
      KRW     393,683,617,653        USD       336,481,724      06/01/2020     Citibank              4,167,177        0.10
      KRW     17,032,533,427       USD        14,653,028     06/01/2020     Credit   Suisse            95,366        -
      KRW      6,595,544,834       USD        5,707,612     06/01/2020     HSBC               7,089        -
      KRW     27,651,928,114       USD        23,589,770     22/01/2020     Goldman   Sachs           333,297        0.01
      KRW     144,033,679,509        USD       122,887,200      22/01/2020     Standard    Chartered          1,724,920        0.04
      MXN       51,623,720      EUR        2,419,762     06/01/2020     Citibank               19,115        -
      MXN      1,923,640,612       USD        98,164,963     06/01/2020     Goldman   Sachs           3,407,538        0.08
      MXN      1,348,747,749       USD        69,895,761     24/03/2020     Goldman   Sachs           690,659        0.02
      PLN        803,351     EUR         187,552    17/01/2020     Goldman   Sachs            1,171        -
      PLN         4,108    EUR          963   17/01/2020     HSBC                 2      -
      RUB      5,841,039,430       USD        93,180,175     22/01/2020     Citibank               524,769        0.01
                                 83/181


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      SGD         57,790    EUR         38,240    02/01/2020     Credit   Suisse              60      -
      SGD         9,692   EUR          6,409   03/01/2020     HSBC                 14      -
      SGD         141,845    EUR          93,812   17/01/2020     Barclays                 122       -
      SGD       23,611,305     EUR        15,580,739     17/01/2020     BNP  Paribas              55,457        -
      SGD         24,423    EUR          16,168   17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank           5      -
      ZAR       78,341,615     EUR        4,790,763     06/01/2020     BNP  Paribas             190,373        0.01
      ZAR       74,542,308     EUR        4,522,430     06/01/2020     Citibank               217,137        0.01
      ZAR      4,821,223,439       EUR        298,537,677     06/01/2020     HSBC              8,006,544        0.19
      ZAR       73,652,353     EUR        4,660,935     22/01/2020     Goldman   Sachs             6,885        -
      ZAR       80,683,231     EUR        4,955,191     22/01/2020     State  Street             158,221        -
      ZAR       248,063,317      USD        16,776,534     06/01/2020     State  Street             823,388        0.02
      ZAR       483,148,417      USD        33,373,413     22/01/2020     Barclays               912,904        0.02
      ZAR       873,387,083      USD        60,318,045     22/01/2020     Goldman   Sachs           1,660,094        0.04
    先渡為替契約未実現利益合計                -
                                                69,688,809          1.66
    資産
     CNH      1,212,328       EUR        154,951     17/01/2020      BNP  Paribas
                                                    (3)       -
     CNH     213,397,913        EUR      27,338,960      17/01/2020      Citibank             (64,546)          -
     CNH      1,105,172       EUR        141,996     17/01/2020      Goldman     Sachs          (744)        -
     CZK        74,480     EUR         2,929   17/01/2020      BNP  Paribas              (1)       -
     EUR        10,439     AUD        16,911    17/01/2020      Goldman     Sachs          (136)        -
     EUR       149,130      AUD        240,746     17/01/2020      HSBC              (1,421)         -
     EUR        5,781     AUD         9,264   17/01/2020      Merrill     Lynch           (12)       -
     EUR        39,943     CHF        43,720    17/01/2020      BNP  Paribas            (368)        -
     EUR        14,275     CHF        15,531    17/01/2020      Credit    Suisse           (45)       -
     EUR        12,960     CHF        14,157    17/01/2020      HSBC               (93)       -
     EUR       150,332      CHF        164,139     17/01/2020      Merrill     Lynch         (1,009)         -
     EUR        35,443     CHF        38,736    17/01/2020      Toronto-Dominion               (273)        -
                                    Bank
     EUR     71,958,821       CHF      79,028,941      22/01/2020      Barclays            (911,498)        (0.02)
     EUR        23,236     CZK        592,384     02/01/2020      Citibank               (76)       -
     EUR        1,601     CZK        40,703    03/01/2020      Citibank                (1)       -
     EUR       573,730      CZK      14,611,597      17/01/2020      Citibank               (785)        -
     EUR        69,788     CZK      1,781,535      17/01/2020      HSBC               (260)        -
     EUR       162,656      CZK      4,153,249      17/01/2020      RBC               (646)        -
     EUR        97,392     GBP        83,099    03/01/2020      Toronto-Dominion               (479)        -
                                    Bank
     EUR        55,970     GBP        47,806    17/01/2020      Merrill     Lynch          (306)        -
     EUR     15,898,768       GBP      13,545,146      22/01/2020      Merrill     Lynch        (43,657)          -
     EUR        5,770     HUF      1,909,771      17/01/2020      BNP  Paribas              (5)       -
     EUR        4,751     HUF      1,572,963      17/01/2020      Citibank                (5)       -
     EUR        4,843     HUF      1,604,343      17/01/2020      Standard                (9)       -
                                    Chartered
     EUR       765,743      JPY      93,489,997      17/01/2020      HSBC              (1,257)         -
     EUR     843,144,910        JPY   103,367,533,957         22/01/2020      Barclays           (4,851,989)         (0.12)
     EUR     22,655,384       JPY    2,777,733,538        22/01/2020      Toronto-Dominion            (132,327)          -
                                    Bank
     EUR     91,397,992       MXN    1,975,264,332        06/01/2020      Goldman     Sachs      (1,920,095)         (0.05)
     EUR         995   PLN         4,275   17/01/2020      HSBC                (9)       -
     EUR        12,217     SEK        128,866     17/01/2020      BNP  Paribas            (104)        -
     EUR        9,535     SEK        100,465     17/01/2020      Citibank               (71)       -
     EUR        38,208     SGD        57,790    17/01/2020      Credit    Suisse           (62)       -
     EUR       305,737      SGD        462,135     17/01/2020      HSBC               (304)        -
     EUR        80,442     SGD        121,716     17/01/2020      RBC               (162)        -
     EUR     312,812,274        ZAR    5,222,170,679        06/01/2020      Barclays           (19,225,074)          (0.46)
     EUR     297,588,679        ZAR    4,821,223,439        22/01/2020      HSBC           (7,963,074)         (0.19)
     GBP        36,793     EUR        43,685    17/01/2020      BNP  Paribas            (372)        -
     GBP     133,756,424        EUR     159,968,608       17/01/2020      Citibank           (2,511,315)         (0.06)
     GBP        1,330     EUR         1,591   17/01/2020      HSBC               (26)       -
     GBP        47,969     EUR        57,275    17/01/2020      Merrill     Lynch          (806)        -
     GBP       656,919      EUR        785,877     17/01/2020      RBC             (12,555)          -
     GBP        2,456     EUR         2,916   17/01/2020      Standard               (25)       -
                                    Chartered
     GBP      1,200,000       EUR      1,423,788      22/01/2020      Toronto-Dominion             (11,407)          -
                                    Bank
     HKD     104,419,180        EUR      11,960,582      22/01/2020      Citibank             (26,874)          -
     HKD     156,483,090        EUR      18,001,802      22/01/2020      HSBC            (117,889)          -
     HUF      3,479,542       EUR        10,527    17/01/2020      Citibank                (5)       -
     HUF     564,568,799        EUR      1,716,459      17/01/2020      Standard              (9,199)         -
                                    Chartered
     INR    3,332,320,640         USD      46,333,713      24/03/2020      Goldman     Sachs         (4,182)         -
     JPY     51,991,504       EUR        428,557     06/01/2020      Merrill     Lynch         (1,983)         -
     JPY   10,100,000,025          EUR      83,675,977      06/01/2020      State    Street         (808,531)        (0.02)
     JPY     223,374,748        EUR      1,842,711      17/01/2020      Barclays             (10,125)          -
     JPY      2,000,000       EUR        16,484    17/01/2020      Merrill     Lynch           (76)       -
     JPY     135,999,997        EUR      1,127,922      17/01/2020      Toronto-Dominion             (12,166)          -
                                    Bank
     JPY    3,990,590,526         EUR      33,133,800      22/01/2020      State    Street         (396,167)        (0.01)
     MXN    1,328,955,206         EUR      62,943,983      22/01/2020      Goldman     Sachs        (385,606)        (0.01)
     SEK      1,679,728       EUR        161,017     17/01/2020      Merrill     Lynch          (425)        -
     SEK     268,972,633        EUR      25,764,657      17/01/2020      Standard             (49,248)          -
                                    Chartered
     SGD       194,246      EUR        129,055     17/01/2020      BNP  Paribas            (418)        -
                                 84/181

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     USD      1,174,560       BRL      4,940,014      03/01/2020      Citibank             (48,502)          -
     USD     11,732,545       BRL      47,555,527      03/01/2020      HSBC             (87,666)          -
     USD      1,271,934       BRL      5,202,354      04/02/2020      Citibank             (18,591)          -
     USD     97,121,367       CNY     678,241,240       22/01/2020      BNP  Paribas          (198,068)        (0.01)
     USD     10,160,646       CNY      71,258,639      22/01/2020      Standard             (59,353)          -
                                    Chartered
     USD      1,190,784       EUR      1,065,246      02/01/2020      Merrill     Lynch         (3,979)         -
     USD       128,336      EUR        115,927     03/01/2020      Citibank              (1,550)         -
     USD     12,334,204       EUR      11,171,114      03/01/2020      HSBC            (178,454)          -
     USD     136,179,951        EUR     122,781,560       06/01/2020      Barclays           (1,435,945)         (0.03)
     USD     146,329,831        EUR     132,429,082       06/01/2020      BNP  Paribas         (2,039,231)         (0.05)
     USD     344,702,485        EUR     309,241,496       06/01/2020      HSBC           (2,088,093)         (0.05)
     USD     212,211,070        EUR     192,123,066       06/01/2020      RBC           (3,028,542)         (0.07)
     USD     128,382,791        EUR     114,918,454       06/01/2020      Standard            (520,638)        (0.01)
                                    Chartered
     USD     37,238,018       EUR      33,486,035      06/01/2020      State    Street         (304,423)        (0.01)
     USD     451,436,997        EUR     402,703,770       17/01/2020      HSBC            (726,328)        (0.02)
     USD      2,639,911       EUR      2,365,513      17/01/2020      Merrill     Lynch        (14,831)          -
     USD      2,337,637       EUR      2,105,505      17/01/2020      State    Street         (23,980)          -
     USD       189,535      EUR        170,422     17/01/2020      Toronto-Dominion              (1,652)         -
                                    Bank
     USD     175,846,143        EUR     158,015,293       22/01/2020      BNP  Paribas         (1,486,078)         (0.04)
     USD      9,778,771       EUR      8,808,968      22/01/2020      Goldman     Sachs        (104,408)          -
     USD     93,482,187       EUR      83,869,185      22/01/2020      HSBC            (656,138)        (0.02)
     USD      5,138,076       EUR      4,603,631      22/01/2020      Toronto-Dominion             (29,980)          -
                                    Bank
     USD     12,939,448       EUR      11,578,823      04/02/2020      Citibank             (70,457)          -
     USD       816,690      EUR        730,244     04/02/2020      HSBC              (3,879)         -
     USD     56,003,978       INR    4,005,124,500        22/01/2020      Goldman     Sachs        (72,157)          -
     USD     36,277,245       INR    2,592,662,146        22/01/2020      Standard             (25,488)          -
                                    Chartered
     USD     357,637,023        KRW   417,311,695,914         06/01/2020      HSBC           (3,561,537)         (0.09)
     USD     80,436,300       KRW   94,127,715,003         22/01/2020      BNP  Paribas         (1,013,264)         (0.02)
     USD     336,591,045        KRW   393,683,617,653         22/01/2020      Citibank           (4,085,734)         (0.10)
    先渡為替契約未実現損失合計                -
                                               (61,369,252)          (1.46)
    負債
    先渡為替契約未実現純利益                -
                                                8,319,557         0.20
    資産
    金融先物契約

                                 グローバルエクスポー
                                           未実現損益        純資産に
                                    ジャー
            証券名            契約数      通貨             (ユーロ)      占める割合    (% )
                                   (ユーロ)
    MSCI  Emerging    Markets   Index,   20/03/2020           2,354    USD      117,470,277         288,470        0.01
    金融先物契約未実現利益合計           - 資産
                                             288,470        0.01
    Euro-BTP,    06/03/2020                  1,824    EUR      259,847,040
                                               -       -
    Euro-Bund,    06/03/2020                 (1,345)    EUR      (229,309,050)           -       -
    FTSE  100  Index,   20/03/2020                 704   GBP      62,177,257        (306,782)        (0.01)
    STOXX  600  Health   Care  Index,   20/03/2020           2,591    EUR      116,724,550           -       -
    金融先物契約未実現損失合計           - 負債
                                             (306,782)        (0.01)
    金融先物契約未実現純損失          - 負債
                                             (18,312)         -
    買建オプション契約

                                      グローバル
                                                時価     純資産に
                                      エクスポー
                                カウンター               (ユー      占める割
       数量           証券名           通貨           ジャー
                                パーティー                ロ)      合 ( % )
                                      (米ドル)
    690,229,000       Foreign     Exchange      USD/AUD,      AUD   Citibank       59,390,681         311,596        0.01
            Put,   0.677,    04/02/2020
    690,229,000       Foreign     Exchange      USD/AUD,      AUD   Citibank       80,570,764         428,148        0.01
            Put,   0.680,    03/02/2020
        2,898    S&P    500    Index,      Put,   USD   Goldman      813,247,584        2,143,720          0.05
            3,150.000,       10/01/2020             Sachs
    買建オプション契約時価合計                - 資産
                                              2,883,464          0.07
                          4 委託会社等の概況


                                 85/181


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    (1)  資本金の額

       2020  年 12 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    (2)  事業の内容及び営業の状況

     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        41                71,237
      追加型株式投資信託                       729               18,946,382
       株式投資信託  合計                       770               19,017,618
      単位型公社債投資信託                        44                153,255
      追加型公社債投資信託                        14               1,542,579
       公社債投資信託 合計                        58               1,695,834
      総合計                       828               20,713,452
     (3)   その他

    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                         5 委託会社等の経理状況


      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
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        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       に より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                             19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間(             2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  61 期事業年度(       2019  年4月1日か

       ら 2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間(                  2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  貸借対照表

                                              (単位   :百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                 87/181

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                                      31                  33
           その他
         固定資産計 
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
                                 88/181


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          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               46                 △ 363
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  損益計算書


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                           至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
       その他営業収益                                673                   583
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
                                                        1,410
       委託計算費
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
                                       746                   936
        その他営業雑経費
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
                                 89/181


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       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1日
                                          (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31
                                           至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  株主資本等変動計算書

    前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
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       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物        8~              18 年
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          器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2018  年3月    30 日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
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      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                           10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)


     (損益計算書)   
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    (貸借対照表関係)

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    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項


      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ⑥  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ⑦  配当の原資                  利益剰余金
         ⑧  1株当たり配当額                    4,550   円
         ⑨  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑩  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ⑥  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ⑦  配当の原資                  利益剰余金
         ⑧  1株当たり配当額                    4,050   円
         ⑨  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑩  効力発生日                2020  年6月    24 日
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468
                                                 11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
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                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       (1)現金・預金                                                    -
                                        10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
          有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
          その他有価証券                                                  -
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
       (3)長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

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                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                 99/181

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          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
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    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                  (自     2018  年4月1日
                                            至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                               2,350     百万                       2,389    百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
        その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2019  年4月1日
                        (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                  2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
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       当事業年度(       2020  年3月    31 日)
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                               前事業年度                 当事業年度
                           (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525

    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
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                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※2            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
        評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                                   (単位   : 百万円)
                                           当中間会計期間
                                          (自    2020  年4月1日
                                           至   2020  年9月   30 日)
         営業収益

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          委託者報酬                                         31,426
                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※1          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※2          239

                                            ※3          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2020  年4月1日       至   2020  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
                                108/181



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物      8           ~ 18 年
            器具備品    4~            17 年
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      (2)無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     5.  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        (実務対応報告第          39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                              28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    (追加情報)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                            30 号   2019  年7月4日。以下「時価算定会
        計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」(企業会計基準第                       10 号   2019  年7月4日)第        44 -2項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
     (中間貸借対照表関係)

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    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2020  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2020  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
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    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)
               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                                1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        (百万円)
                                (円)
     2020  年6月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年3月    31 日   2020  年6月    24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「時価算定適用指針」という。)第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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    (※1)時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)


    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,944   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       (1)株式                                                   5
       (2)その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           1株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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     【訂正後】

                         1 【ファンドの運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                           991,984,655              98.45
       投資証券
                  内 ルクセンブルグ                         991,984,655              98.45
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     15,572,198              1.55
       純資産総額
                                          1,007,556,853              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     211,149,105        211,149,105         1.0097       1.0097
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 2 計算期間末
                     610,575,146        610,575,146         1.0001       1.0001
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 3 計算期間末
                     797,910,123        797,910,123         0.9546       0.9546
         (2019   年 6 月 17 日 )
         2019  年 12 月末日       925,630,134           -       0.9558       -
         2020  年 1 月末日       975,017,150           -       0.9577       -
             2 月末日       997,056,038           -       0.9457       -
             3 月末日       929,765,585           -       0.8754       -
             4 月末日       927,857,050           -       0.8783       -
             5 月末日       908,345,174           -       0.8618       -
         第 4 計算期間末
                     928,532,332        928,532,332         0.8551       0.8551
         (2020   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       942,556,824           -       0.8547       -
             7 月末日       970,586,886           -       0.8578       -
             8 月末日      1,006,547,865           -       0.8583       -
             9 月末日      1,010,767,615           -       0.8578       -
            10 月末日       995,435,067           -       0.8516       -
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            11 月末日      1,002,514,737           -       0.8585       -
            12 月末日      1,007,556,853           -       0.8610       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
       2020  年 6 月 16 日~
                             -
       2020  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 1 計算期間                   1.0
        第 2 計算期間                  △ 1.0
        第 3 計算期間                  △ 4.5
        第 4 計算期間                  △ 10.4
       2020  年 6 月 16 日~
                             0.0
       2020  年 12 月 15 日
    (参考情報)運用実績

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                         2 【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 1 計算期間                       209,644,145                     100,523,530
        第 2 計算期間                       474,555,383                     73,136,270
        第 3 計算期間                       405,204,008                     179,883,732
        第 4 計算期間                       433,719,052                     183,646,793
       2020  年 6 月 16 日~
                                 216,652,612                     138,225,367
        2020  年 12 月 15 日
    ( 注 )  当初設定数量は        100,000,000      口です。
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                         3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

    52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2020  年 6 月 16 日
    から  2020  年 12 月 15 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)

       (1)【中間貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                  前計算期間末             当中間計算期間末
                                 2020年6月15日現在              2020年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                        9,941,081              13,162,415
         コール・ローン
                                      922,780,569              985,111,730
         投資証券
                                      932,721,650              998,274,145
         流動資産合計
                                      932,721,650              998,274,145
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,000,000                  -
         未払金
                                           -            60,347
         未払解約金
                                         102,379              108,524
         未払受託者報酬
                                        2,048,624              2,171,415
         未払委託者報酬
                                         38,315              40,618
         その他未払費用
                                        4,189,318              2,380,904
         流動負債合計
                                        4,189,318              2,380,904
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,085,932,263              1,164,359,508
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △  157,399,931             △  168,466,267
                                   ※2              ※2
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        1,348,589              1,196,421
          (分配準備積立金)
                                      928,532,332              995,893,241
         元本等合計
                                      928,532,332              995,893,241
       純資産合計
                                      932,721,650              998,274,145
      負債純資産合計
                                121/181









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   前中間計算期間              当中間計算期間
                                  自   2019年6月18日            自   2020年6月16日
                                  至   2019年12月17日            至   2020年12月15日
      営業収益
                                             2              76
       受取利息
                                         1,918,771              2,531,161
       有価証券売買等損益
                                         1,918,773              2,531,237
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,243              4,767
       支払利息
                                          92,374              108,524
       受託者報酬
                                         1,848,452              2,171,415
       委託者報酬
                                          35,357              40,966
       その他費用
                                         1,980,426              2,325,672
       営業費用合計
                                         △  61,653              205,565
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △  61,653              205,565
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △  61,653              205,565
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                    706,975              188,043
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  37,949,881            △  157,399,931
                                         5,561,570              20,014,745
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,561,570              20,014,745
       額
                                        10,603,234              31,098,603
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,603,234              31,098,603
       額
                                      △  43,760,173            △  168,466,267
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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    (3)  【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2020  年 6 月 16 日
                                     至   2020  年 12 月 15 日
       有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
                        純資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                               前計算期間末                当中間計算期間末
             区 分
                              2020  年 6 月 15 日現在          2020  年 12 月 15 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         835,860,004       円         1,085,932,263        円

          期中追加設定元本額                         433,719,052       円           216,652,612       円
          期中一部解約元本額                         183,646,793       円           138,225,367       円
     2.      中間計算期間末日における                       1,085,932,263        口         1,164,359,508        口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 中間貸借対照表上の純資産額

                          本総額を下回っており、その                 が元本総額を下回っており、
                          差額は    157,399,931       円でありま       その差額は      168,466,267       円であ
                          す。                 ります。
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                              前中間計算期間                 当中間計算期間
             区 分                自   2019  年 6 月 18 日        自   2020  年 6 月 16 日
                             至   2019  年 12 月 17 日        至   2020  年 12 月 15 日
                          該当事項はありません。                  該当事項はありません。

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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区 分
                                     2020  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
               前計算期間末                           当中間計算期間末
             2020  年 6 月 15 日現在                     2020  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                             前計算期間末                  当中間計算期間末
                           2020  年 6 月 15 日現在            2020  年 12 月 15 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8551    円               0.8553    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (8,551    円 )              (8,553    円 )
    (参考)


     当ファンドは、「システマティック・アルファ・ファンド-                                 JPM  システマティック・アルファ(                 I クラ
    ス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)及び「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-
    JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ(                        I クラス)(円ヘッジ)」の投資証券(円建)を主要投
    資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資
    証券であります。
     なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
    「システマティック・アルファ・ファンド-                        JPM  システマティック・アルファ(                 I クラス)(円ヘッジ)」


    の状況
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     以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

    したものであります。
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

                             純資産計算書

                            2019  年 6 月 30 日現在
                                   ( ユーロ   )
     資産
     投資証券評価額                            534,968,755
     簿価  :                          520,684,742
     現預金                             35,758,219
     申込みに係る未収金                              408,586
     純未収利息、未収配当金                              351,831
     税還付未収金                              159,592
     手数料免除額                               46,959
                                  1,187,130
     為替先渡契約に係る純評価益
     資産合計                            572,881,072
     負債

     当座借越                              620,589
     解約に係る未払金                              488,307
     未払運用報酬                              338,264
     未払サービス報酬                               47,999
     その他の未払金                               67,051
     先物取引に係る純評価損                               91,269
                                  4,243,897
     その他デリバティブ評価額
     負債合計                             5,897,376
                                 566,983,696

     純資産
     過去の純資産

     2018  年 6 月 30 日                      854,243,977
     2017  年 6 月 30 日                     2,283,243,180
                         損益および純資産変動計算書

                       2019  年 6 月 30 日をもって終了する年度
                                         ( ユーロ   )
                                       854,243,977
     期首現在純資産
     収益

                                        4,616,916
     純配当収益
                                         902,006
     純受取利息
                                          27,727
     証券貸付収益
                                          40,056
     銀行利息
                                         284,625
     その他収益
                                        5,871,330
     収益合計
     費用

                                        5,518,647
     運用報酬
                                         739,591
     サービス報酬
                                            148
     販売費用
                                         658,872
     管理費
                                         118,265
     登録料、名義書換代理人報酬
                                125/181


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                                         161,683
     年次税
                                         256,872
     当座借越利息
                                         194,869
     雑費
                                        7,648,947
                                         660,047
     控除:手数料免除額
                                        6,988,900
     運用実績報酬控除前費用合計
                                        6,988,900

     費用合計
                                       (1,117,570)

     投資純利益      / (損失)
                                        26,594,892

     投資証券売却に係る純実現損益
     為替先渡契約に係る純実現損益                                  (10,722,189)
     先物取引に係る純実現損益                                  (5,266,181)
     為替取引に係る純実現損益                                   (426,743)
                                       (8,597,246)
     その他デリバティブ取引に係る純実現損益
                                        1,582,533
     純実現損益
     投資証券に係る評価損益の純変動                                  (15,107,925)

     為替先渡契約に係る評価損益の純変動                                  (1,897,353)
                                        1,378,609
     先物取引に係る評価損益の純変動
                                          17,194
     為替取引に係る評価損益の純変動
                                       (6,440,379)
     その他デリバティブ取引に係る評価損益の純変動
     評価損益の純変動                                  (22,049,854)
                                       (21,584,891)

     運用の結果による純資産の増減
     資本の増減

                                       201,897,565
     設定
                                      (467,312,536)
     解約
     資本の増減による純資産増減                                 (265,414,971)
     支払配当金                                   (260,419)
                                       566,983,696
     期末現在純資産
    投資有価証券明細表
    2019  年 6 月 30 日現在
                                                           純資産
                                                    評価額
                                                            比
                    投資対象                    通貨    株数  /額面
                                                   (ユーロ)
                                                           (%)
     上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品
     債券
     フランス
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2019/07/17                              14,803,734         2.61
                                         EUR    14,800,000
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2019/11/09                              14,798,253         2.61
                                         EUR    14,780,000
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2020/02/26                              19,672,474         3.47
                                         EUR    19,590,000
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2020/03/25                              14,900,442         2.63
                                         EUR    14,830,000
                                                   14,895,434         2.62
     France   Treasury    Bill  BTF,  Reg.  S 0% 2020/04/22
                                         EUR    14,820,000
                                                   79,070,337         13.94
     ドイツ
                                                   48,917,118         8.63
     Bundesschatzanweisungen,           Reg.  S 0% 2019/09/13
                                         EUR    48,858,000
                                                   48,917,118         8.63
     日本
                                                   13,779,987         2.43
     Japan   Government     Two  Year  Bond  0.1%  2019/07/15
                                         JPY   1,690,000,000
                                                   13,779,987         2.43
                                                   141,767,442         25.00
     債券合計
     転換社債
     米国
     FireEye,    Inc.  0.875%   2024/1/6                                      600,515        0.11
                                         USD      698,000
                                                     619,718        0.11
     Wright   Medical    Group,   Inc.  1.625%   2023/06/15
                                         USD      647,000
                                126/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    1,220,233         0.22
                                                    1,220,233         0.22
     転換社債合計
     株式
     オーストラリア
     Beach   Energy   Ltd.                                          165,335        0.03
                                         AUD      135,211
     Computershare      Ltd.                                          779,959        0.14
                                         AUD      78,132
     DuluxGroup     Ltd.                                          3,687,554         0.65
                                         AUD      641,942
     Kidman   Resources     Ltd.                                       1,678,721         0.30
                                         AUD     1,447,604
     Metcash    Ltd.                                            748,708        0.13
                                         AUD      473,840
     Qantas   Airways    Ltd.                                         931,076        0.16
                                         AUD      280,156
     Regis   Resources     Ltd.                                         925,528        0.16
                                         AUD      284,283
     Sigma   Healthcare     Ltd.                                       1,570,487         0.28
                                         AUD     4,572,942
                                                     827,221        0.14
     Woodside    Petroleum     Ltd.
                                         AUD      36,927
                                                   11,314,589         1.99
     バミューダ
                                                    1,355,343         0.24
     Third   Point   Reinsurance     Ltd.
                                         USD      152,000
                                                    1,355,343         0.24
     カナダ
     CGI,  Inc.                                              881,618        0.16
                                         CAD      13,121
     Genworth    MI Canada,    Inc.                                       953,671        0.17
                                         CAD      34,490
     Imperial    Oil  Ltd.                                          802,092        0.14
                                         CAD      33,136
     Masonite    International      Corp.                                     1,436,287         0.25
                                         USD      31,000
     Sandstorm     Gold  Ltd.                                         328,715        0.06
                                         CAD      66,807
                                                    6,137,449         1.08
     WestJet    Airlines    Ltd.
                                         CAD      297,976
                                                   10,539,832         1.86
     ケイマン諸島
                                                     713,847        0.13
     Herbalife     Nutrition     Ltd.
                                         USD      19,124
                                                     713,847        0.13
     ドイツ
                                                    7,545,603         1.33
     Innogy   SE
                                         EUR      200,016
                                                    7,545,603         1.33
     アイルランド
     Eaton   Corp.   plc                                          3,077,710         0.54
                                         USD      42,179
     Horizon    Therapeutics      plc                                      728,253        0.13
                                         USD      34,312
     ICON  plc                                              900,913        0.16
                                         USD       6,717
     Ingersoll-Rand       plc                                        1,983,939         0.35
                                         USD      18,100
     Jazz  Pharmaceuticals       plc                                     1,396,520         0.25
                                         USD      11,400
     Mallinckrodt      plc                                         1,184,112         0.21
                                         USD      148,364
                                                     968,398        0.17
     STERIS   plc
                                         USD       7,504
                                                   10,239,845         1.81
     イスラエル
                                                    1,492,739         0.26
     Mellanox    Technologies      Ltd.
                                         USD      15,315
                                                    1,492,739         0.26
     日本
     Brother    Industries     Ltd.                                       981,736        0.17
                                         JPY      59,200
     Capcom   Co.  Ltd.                                           773,645        0.14
                                         JPY      43,900
     Chubu   Electric    Power   Co.,  Inc.                                    894,086        0.16
                                         JPY      72,600
     DMG  Mori  Co.  Ltd.                                          203,988        0.04
                                         JPY      14,500
     Kaken   Pharmaceutical       Co.  Ltd.                                     857,962        0.15
                                         JPY      20,900
     Kanamoto    Co.  Ltd.                                          710,454        0.13
                                         JPY      31,300
     Kansai   Electric    Power   Co.,  Inc.  (The)                                 722,813        0.13
                                         JPY      71,800
     KDDI  Corp.                                              884,885        0.16
                                         JPY      39,600
     Kyowa   Exeo  Corp.                                           917,712        0.16
                                         JPY      42,000
     Maeda   Corp.                                             603,702        0.11
                                         JPY      85,900
     Matsumotokiyoshi        Holdings    Co.  Ltd.                                  807,702        0.14
                                         JPY      31,400
     Mitsubishi     Corp.                                           819,679        0.14
                                         JPY      35,400
     Mitsubishi     Gas  Chemical    Co.,  Inc.                                   694,033        0.12
                                         JPY      59,300
     Mitsui   & Co.  Ltd.                                          873,388        0.15
                                         JPY      61,100
     NET  One  Systems    Co.  Ltd.                                       833,156        0.15
                                         JPY      34,500
     Round   One  Corp.                                           129,096        0.02
                                         JPY      11,600
     Sankyu,    Inc.                                            899,062        0.16
                                         JPY      19,500
                                127/181

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Seino   Holdings    Co.  Ltd.                                       125,099        0.02
                                         JPY      10,700
     Sojitz   Corp.                                             868,012        0.15
                                         JPY      307,700
     Sumitomo    Chemical    Co.  Ltd.                                      993,682        0.17
                                         JPY      244,000
     Suzuken    Co.  Ltd.                                          246,941        0.04
                                         JPY       4,800
     Taiheiyo    Cement   Corp.                                         146,073        0.03
                                         JPY       5,500
     TS Tech  Co.  Ltd.                                          609,574        0.11
                                         JPY      25,500
                                                     905,658        0.16
     Zeon  Corp.
                                         JPY      92,800
                                                   16,502,138         2.91
     オランダ
                                                    2,190,515         0.39
     Wessanen                                    EUR      192,827
                                                    2,190,515         0.39
     プエルトリコ
                                                    1,447,459         0.25
     Popular,    Inc.
                                         USD      30,600
                                                    1,447,459         0.25
     スウェーデン
                                                    2,027,187         0.36
     Electrolux     AB
                                         SEK      89,993
                                                    2,027,187         0.36
     スイス
                                                    3,420,433         0.60
     Oriflame    Holding    AG
                                         SEK      159,270
                                                    3,420,433         0.60
     英国
     BrightSphere      Investment     Group   plc                                 1,200,309         0.21
                                         USD      120,700
     Nielsen    Holdings    plc                                        487,369        0.09
                                         USD      24,917
     RPC  Group   plc                                          9,388,192         1.65
                                         GBP     1,061,510
                                                    2,325,213         0.41
     Smiths   Group   plc
                                         GBP      133,225
                                                   13,401,083         2.36
     米国
     Abercrombie     & Fitch   Co.  ‘ A’                                    83,135       0.01
                                         USD       5,898
     Advanced    Disposal    Services,     Inc.                                  6,158,222         1.09
                                         USD      218,413
     Agilent    Technologies,      Inc.                                      738,464        0.13
                                         USD      11,475
     Allison    Transmission      Holdings,     Inc.                                  993,308        0.18
                                         USD      24,371
     Alphabet,     Inc.  ‘ A’                                        841,251        0.15
                                         USD       890
     American    Eagle   Outfitters,     Inc.                                    487,370        0.09
                                         USD      32,634
     Anadarko    Petroleum     Corp.                                      10,577,469         1.87
                                         USD      170,231
     Apple,   Inc.                                             651,545        0.11
                                         USD       3,758
     ArcBest    Corp.                                             86,505       0.02
                                         USD       3,551
     Arcosa,    Inc.                                            668,017        0.12
                                         USD      20,400
     Armstrong     World   Industries,     Inc.                                  1,799,028         0.32
                                         USD      20,700
     Avnet,   Inc.                                            1,453,555         0.26
                                         USD      36,900
     AXA  Equitable     Holdings,     Inc.                                    1,427,428         0.25
                                         USD      78,800
     Bank  of America    Corp.   Preference     7.25%                                 751,688        0.13
                                         USD       622
     Becton   Dickinson     and  Co.  Preference     6.125%                                787,380        0.14
                                         USD      14,462
     Belden,    Inc.  Preference     6.75%                                     690,983        0.12
                                         USD      10,153
     Benchmark     Electronics,      Inc.                                     1,307,910         0.23
                                         USD      60,300
     Booking    Holdings,     Inc.                                       1,464,375         0.26
                                         USD       900
     Brady   Corp.   ‘ A’                                         890,504        0.16
                                         USD      20,624
     Brinker    International,       Inc.                                     1,228,651         0.22
                                         USD      35,300
     Cars.com,     Inc.                                           450,435        0.08
                                         USD      26,100
     Celanese    Corp.                                           1,531,252         0.27
                                         USD      16,200
     CenterPoint     Energy,    Inc.  Preference     7%                                555,469        0.10
                                         USD      12,563
     Chemed   Corp.                                             843,044        0.15
                                         USD       2,707
     Chemours    Co.  (The)                                          957,147        0.17
                                         USD      44,200
     CIRCOR   International,       Inc.                                     2,451,259         0.43
                                         USD      60,194
     Cisco   Systems,    Inc.                                         865,518        0.15
                                         USD      17,808
     CIT  Group,   Inc.                                          1,501,265         0.26
                                         USD      33,000
     Citigroup,     Inc.                                          1,574,210         0.28
                                         USD      25,800
     Clearway    Energy,    Inc.  ‘  C ’                                     903,856        0.16
                                         USD      60,970
     Colfax   Corp.   Preference     5.75%                                     729,243        0.13
                                         USD       6,689
     Comerica,     Inc.                                          1,461,435         0.26
                                         USD      23,205
     Continental     Building    Products,     Inc.                                  739,527        0.13
                                         USD      32,446
     Control4    Corp.                                           2,340,299         0.41
                                         USD      112,097
                                128/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Cracker    Barrel   Old  Country    Store,   Inc.                                496,982        0.09
                                         USD       3,300
     Cray,   Inc.                                            3,487,218         0.62
                                         USD      114,297
     CSX  Corp.                                             1,457,654         0.26
                                         USD      21,500
     Cummins,    Inc.                                            903,669        0.16
                                         USD       6,086
     Cypress    Semiconductor      Corp.                                     8,764,173         1.55
                                         USD      448,073
     Danaher    Corp.                                           3,969,976         0.70
                                         USD      31,947
     Delek   US Holdings,     Inc.                                      1,474,523         0.26
                                         USD      42,300
     Dell  Technologies,      Inc.  ‘  C ’                                   1,242,654         0.22
                                         USD      27,400
     Deluxe   Corp.                                            1,355,792         0.24
                                         USD      37,400
     Devon   Energy   Corp.                                         1,242,476         0.22
                                         USD      50,100
     Dick  ’ s Sporting    Goods,   Inc.                                     687,402        0.12
                                         USD      22,628
     Dolby   Laboratories,      Inc.  ‘ A’                                   965,579        0.17
                                         USD      16,954
     Dominion    Energy,    Inc.  Preference     6.75%                                 645,880        0.11
                                         USD      14,716
     Eagle   Materials,     Inc.                                        480,212        0.08
                                         USD       6,000
     Eastman    Chemical    Co.                                        886,069        0.16
                                         USD      12,991
     eBay,   Inc.                                            1,473,274         0.26
                                         USD      42,700
     Ecolab,    Inc.                                           2,270,022         0.40
                                         USD      13,400
     Element    Solutions,     Inc.                                      1,438,505         0.25
                                         USD      160,300
     Encompass     Health   Corp.                                        812,791        0.14
                                         USD      14,833
     Ensign   Group,   Inc.  (The)                                      1,546,790         0.27
                                         USD      31,100
     Evergy,    Inc.                                           1,426,517         0.25
                                         USD      26,900
     Fidelity    Southern    Corp.                                       1,062,513         0.19
                                         USD      38,635
     FTI  Consulting,     Inc.                                         875,078        0.15
                                         USD      11,874
     Gannett    Co.,  Inc.                                         1,917,703         0.34
                                         USD      269,832
     Gap,  Inc.  (The)                                          1,413,279         0.25
                                         USD      90,000
     Genesee    & Wyoming,    Inc.  ‘ A’                                   1,603,788         0.28
                                         USD      18,300
     Gentex   Corp.                                             958,873        0.17
                                         USD      44,199
     Global   Brass   & Copper   Holdings,     Inc.                                1,413,060         0.25
                                         USD      36,707
     Group   1 Automotive,     Inc.                                      1,770,822         0.31
                                         USD      24,800
     Gulfport    Energy   Corp.                                         847,938        0.15
                                         USD      198,400
     HD Supply   Holdings,     Inc.                                      1,305,240         0.23
                                         USD      37,200
     HEICO   Corp.                                            1,027,830         0.18
                                         USD       8,950
     Herman   Miller,    Inc.                                        1,019,032         0.18
                                         USD      25,927
     Hewlett    Packard    Enterprise     Co.                                    405,478        0.07
                                         USD      30,822
     HFF,  Inc.  ‘ A’                                         5,103,553         0.90
                                         USD      128,102
     Hillenbrand,      Inc.                                          578,081        0.10
                                         USD      16,676
     HollyFrontier      Corp.                                          660,413        0.12
                                         USD      16,430
     Huntsman    Corp.                                            748,924        0.13
                                         USD      42,068
     Ingredion,     Inc.                                          2,120,303         0.37
                                         USD      29,549
     InterDigital,      Inc.                                         1,351,604         0.24
                                         USD      24,100
     Investors     Bancorp,    Inc.                                      1,294,002         0.23
                                         USD      133,000
     Jabil,   Inc.                                            1,620,531         0.29
                                         USD      59,400
     Jack  in the  Box,  Inc.                                       1,409,853         0.25
                                         USD      19,500
     Jefferies     Financial     Group,   Inc.                                   1,539,253         0.27
                                         USD      91,139
     John  Wiley   & Sons,   Inc.  ‘ A’                                    531,446        0.09
                                         USD      13,124
     Johnson    & Johnson                                           845,723        0.15
                                         USD       6,905
     Lam  Research    Corp.                                         1,004,614         0.18
                                         USD       6,081
     Lincoln    National    Corp.                                       1,517,234         0.27
                                         USD      27,100
     Louisiana-Pacific        Corp.                                       2,447,003         0.43
                                         USD      106,804
     Madison    Square   Garden   Co.  (The)   ‘ A’                               2,065,284         0.36
                                         USD       8,470
     Magellan    Health,    Inc.                                        539,885        0.10
                                         USD       8,600
     ManpowerGroup,       Inc.                                        1,660,718         0.29
                                         USD      19,700
     MEDNAX,    Inc.                                           1,256,871         0.22
                                         USD      57,900
     Michaels    Cos.,   Inc.  (The)                                      1,012,722         0.18
                                         USD      129,600
     Multi-Color     Corp.                                          3,993,478         0.70
                                         USD      90,980
     Navient    Corp.                                           2,180,674         0.38
                                         USD      184,900
     Navigant    Consulting,     Inc.                                     1,551,774         0.27
                                         USD      76,800
     Nordstrom,     Inc.                                           988,940        0.17
                                         USD      35,400
     Nuance   Communications,       Inc.                                     2,171,638         0.38
                                         USD      155,325
     Omnicom    Group,   Inc.                                         893,396        0.16
                                         USD      12,475
     Oracle   Corp.                                            2,421,479         0.43
                                         USD      48,379
     Owens-Illinois,       Inc.                                         566,348        0.10
                                         USD      37,800
                                129/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Parker-Hannifin       Corp.                                         935,017        0.16
                                         USD       6,296
     Pfizer,    Inc.                                            837,749        0.15
                                         USD      21,882
     Phillips    66                                            780,243        0.14
                                         USD       9,581
     Progress    Software    Corp.                                       1,054,203         0.19
                                         USD      26,224
     PulteGroup,     Inc.                                          905,344        0.16
                                         USD      32,428
     QEP  Resources,     Inc.                                        2,209,777         0.39
                                         USD      354,533
     Ralph   Lauren   Corp.                                          637,950        0.11
                                         USD       6,379
     Realogy    Holdings    Corp.                                        822,311        0.14
                                         USD      134,200
     Red  Hat,  Inc.                                          10,990,344         1.94
                                         USD      66,708
     Regal   Beloit   Corp.                                          973,483        0.17
                                         USD      13,662
     Regions    Financial     Corp.                                       1,489,731         0.26
                                         USD      115,163
     Sempra   Energy   Preference     6.75%                                     605,146        0.11
                                         USD       6,203
     Shutterfly,     Inc.                                          6,515,172         1.15
                                         USD      146,799
     Simply   Good  Foods   Co.  (The)                                      898,422        0.16
                                         USD      42,674
     Sinclair    Broadcast     Group,   Inc.  ‘ A’                                2,230,971         0.39
                                         USD      47,375
     SLM  Corp.                                              504,907        0.09
                                         USD      59,900
                                                    2,091,278         0.37
     Sotheby   ’ s                                USD      41,086
     Southwest     Airlines    Co.                                       952,910        0.17
                                         USD      21,342
     Spark   Therapeutics,      Inc.                                      9,149,792         1.61
                                         USD      102,216
     Stanley    Black   & Decker,    Inc.  Preference     5.375%                              676,535        0.12
                                         USD       7,609
     Starbucks     Corp.                                          1,585,403         0.28
                                         USD      21,600
     Steel   Dynamics,     Inc.                                         672,486        0.12
                                         USD      25,156
     SunTrust    Banks,   Inc.                                        4,561,057         0.80
                                         USD      83,077
     Target   Corp.                                             740,837        0.13
                                         USD       9,682
     TEGNA,   Inc.                                             884,371        0.16
                                         USD      67,495
     Teradyne,     Inc.                                          1,657,462         0.29
                                         USD      40,100
     TiVo  Corp.                                              891,650        0.16
                                         USD      139,900
     Tribune    Media   Co.  ‘ A’                                     10,902,102         1.92
                                         USD      268,005
     UnitedHealth      Group,   Inc.                                       736,859        0.13
                                         USD       3,509
     Versum   Materials,     Inc.                                       9,309,252         1.64
                                         USD      205,504
     Visa,   Inc.  ‘ A’                                          887,807        0.16
                                         USD       5,907
     WABCO   Holdings,     Inc.                                        9,757,504         1.72
                                         USD      84,068
     WageWorks,     Inc.                                          2,444,421         0.43
                                         USD      54,871
     Wells   Fargo   & Co.  Preference     7.5%                                   688,398        0.12
                                         USD       570
     WESCO   International,       Inc.                                      439,035        0.08
                                         USD       9,863
     Worldpay,     Inc.                                          10,770,329         1.90
                                         USD      99,263
                                                    9,520,185         1.68
     Zayo  Group   Holdings,     Inc.
                                         USD      327,350
                                                   258,425,726         45.58
                                                   340,616,339         60.07
     株式合計
                                                   483,604,014         85.29
     上場されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品
     転換社債
     バミューダ
                                                    1,045,997         0.18
     Jazz  Investments     I Ltd.  1.875%   2021/08/15
                                         USD     1,175,000
                                                    1,045,997         0.18
     ケイマン諸島
     Herbalife     Nutrition     Ltd.  2.625%   2024/03/15                                 456,506        0.08
                                         USD      535,000
                                                     637,625        0.11
     Momo,   Inc.,   144A  1.25%   2025/07/01
                                         USD      763,000
                                                    1,094,131         0.19
     ジャージー諸島
                                                     575,481        0.10
     Ensco   Jersey   Finance    Ltd.  3% 2024/01/31
                                         USD      833,000
                                                     575,481        0.10
     オランダ
                                                     603,329        0.11
     NXP  Semiconductors       NV 1% 2019/01/12
                                         USD      646,000
                                                     603,329        0.11
     米国
     Acorda   Therapeutics,      Inc.  1.75%   2021/06/15                                 935,124        0.17
                                         USD     1,245,000
     Akamai   Technologies,      Inc.  0.125%   2025/05/01                                 623,481        0.11
                                         USD      665,000
     Allscripts     Healthcare     Solutions,     Inc.  1.25%   2020/07/01                            788,163        0.14
                                         USD      899,000
     AMAG  Pharmaceuticals,        Inc.  3.25%   2022/06/01                                 589,963        0.10
                                         USD      848,000
     Anthem,    Inc.  2.75%   2042/10/15                                       829,852        0.15
                                         USD      241,000
                                130/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Arconic,    Inc.  1.625%   2019/10/15                                      718,238        0.13
                                         USD      813,000
     Ares  Capital    Corp.   3.75%   2022/02/01                                     521,835        0.09
                                         USD      589,000
     Assertio    Therapeutics,      Inc.  2.5%  2021/09/01                                 583,930        0.10
                                         USD      924,000
     BioMarin    Pharmaceutical,       Inc.  1.5%  2020/10/15                                554,738        0.10
                                         USD      565,000
     Booking    Holdings,     Inc.  0.35%   2020/06/15                                   337,560        0.06
                                         USD      270,000
     Booking    Holdings,     Inc.  0.9%  2021/09/15                                   310,086        0.06
                                         USD      310,000
     Cheniere    Energy,    Inc.  4.25%   2045/03/15                                   780,165        0.14
                                         USD     1,132,000
     Chesapeake     Energy   Corp.   5.5%  2026/09/15                                   532,776        0.09
                                         USD      759,000
     Colony   Capital,    Inc.,   REIT  3.875%   2021/01/15                                589,241        0.10
                                         USD      690,000
     Electronics     For  Imaging,    Inc.  0.75%   2019/09/01                                780,356        0.14
                                         USD      895,000
     Etsy,   Inc.  0% 2023/03/01                                          658,160        0.12
                                         USD      408,000
     Euronet    Worldwide,     Inc.,   144A  0.75%   2049/03/15                                336,312        0.06
                                         USD      318,000
     Exact   Sciences    Corp.   1% 2025/01/15                                     771,864        0.14
                                         USD      519,000
     Exact   Sciences    Corp.   0.375%   2027/03/15                                   346,164        0.06
                                         USD      317,000
     Extra   Space   Storage    LP,  REIT,   144A  3.125%   2035/10/01                             603,703        0.11
                                         USD      579,000
     Finisar    Corp.   0.5%  2036/12/15                                       615,869        0.11
                                         USD      719,000
     Fortive    Corp.,   144A  0.875%   2022/02/15                                    700,648        0.12
                                         USD      773,000
     Illumina,     Inc.  0.5%  2021/06/15                                       435,946        0.08
                                         USD      329,000
     Intel   Corp.   3.25%   2039/08/01                                        627,963        0.11
                                         USD      306,000
     Intercept     Pharmaceuticals,        Inc.  3.25%   2023/07/01                               755,360        0.13
                                         USD      963,000
     InterDigital,      Inc.  1.5%  2020/03/01                                     634,283        0.11
                                         USD      698,000
     Ionis   Pharmaceuticals,        Inc.  1% 2021/11/15                                  571,700        0.10
                                         USD      546,000
     j2 Global,    Inc.  3.25%   2029/06/15                                     1,135,297         0.20
                                         USD      937,000
     KBR,  Inc.,   144A  2.5%  2023/11/01                                      663,119        0.12
                                         USD      653,000
     Liberty    Expedia    Holdings,     Inc.,   144A  1% 2047/06/30                              593,150        0.10
                                         USD      677,000
     Liberty    Interactive     LLC,  144A  1.75%   2046/09/30                                683,458        0.12
                                         USD      625,000
     Liberty    Media   Corp.,   144A  2.125%   2048/03/31                                 572,509        0.10
                                         USD      672,000
     Live  Nation   Entertainment,       Inc.  2.5%  2023/03/15                               738,094        0.13
                                         USD      705,000
     Lumentum    Holdings,     Inc.  0.25%   2024/03/15                                  603,129        0.11
                                         USD      590,000
     Macquarie     Infrastructure       Corp.   2% 2023/10/01                                579,899        0.10
                                         USD      741,000
     Medicines     Co.  (The)   2.5%  2022/01/15                                     673,357        0.12
                                         USD      644,000
     MercadoLibre,      Inc.,   144A  2% 2028/08/15                                   837,999        0.15
                                         USD      621,000
     Microchip     Technology,     Inc.  1.625%   2025/02/15                                1,017,625         0.18
                                         USD      657,000
     Nabors   Industries,     Inc.  0.75%   2024/01/15                                  586,149        0.10
                                         USD      931,000
     Neurocrine     Biosciences,      Inc.  2.25%   2024/05/15                                507,953        0.09
                                         USD      445,000
     Nuance   Communications,       Inc.  1% 2035/12/15                                  522,816        0.09
                                         USD      634,000
     NuVasive,     Inc.  2.25%   2021/03/15                                      599,454        0.11
                                         USD      604,000
     Oasis   Petroleum,     Inc.  2.625%   2023/09/15                                   625,069        0.11
                                         USD      782,000
     Okta,   Inc.  0.25%   2023/02/15                                        914,382        0.16
                                         USD      405,000
     ON Semiconductor      Corp.   1% 2020/12/01                                    289,791        0.05
                                         USD      268,000
     ON Semiconductor      Corp.   1.625%   2023/10/15                                  291,821        0.05
                                         USD      272,000
     Palo  Alto  Networks,     Inc.,   144A  0.75%   2023/07/01                               559,930        0.10
                                         USD      602,000
     RingCentral,      Inc.  0% 2023/03/15                                      617,932        0.11
                                         USD      471,000
     ServiceNow,     Inc.  0% 2022/06/01                                       747,578        0.13
                                         USD      406,000
     Silicon    Laboratories,      Inc.  1.375%   2022/03/01                                589,859        0.10
                                         USD      547,000
     Spirit   Realty   Capital,    Inc.,   REIT  3.75%   2021/05/15                              393,735        0.07
                                         USD      439,000
     Splunk,    Inc.,   144A  1.125%   2025/09/15                                    597,785        0.11
                                         USD      612,000
     Supernus    Pharmaceuticals,        Inc.  0.625%   2023/04/01                               568,842        0.10
                                         USD      669,000
     Synaptics,     Inc.  0.5%  2022/06/15                                      529,630        0.09
                                         USD      675,000
     Teradyne,     Inc.  1.25%   2023/12/15                                      729,185        0.13
                                         USD      518,000
     Veeco   Instruments,      Inc.  2.7%  2023/01/15                                   531,788        0.09
                                         USD      684,000
     Verint   Systems,    Inc.  1.5%  2021/06/01                                    915,532        0.16
                                         USD      989,000
     Viavi   Solutions,     Inc.  1% 2024/03/01                                     612,546        0.11
                                         USD      594,000
     Vishay   Intertechnology,        Inc.,   144A  2.25%   2025/06/15                             556,172        0.10
                                         USD      691,000
     Western    Digital    Corp.,   144A  1.5%  2024/02/01                                 588,007        0.10
                                         USD      753,000
     Whiting    Petroleum     Corp.   1.25%   2020/04/01                                  579,456        0.10
                                         USD      680,000
                                                     839,549        0.15
     Workday,    Inc.  0.25%   2022/10/01
                                         USD      638,000
                                                   38,926,077         6.87
                                                   42,245,015         7.45
     転換社債合計
                                                   42,245,015         7.45
     その他の規制市場で取引されている売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     その他の売買可能な有価証券および短期金融商品
                                131/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     株式
     米国
                                                        0     0.00
     Furiex   Pharmaceuticals       LLC,  CVR
                                         USD       660
                                                        0     0.00
                                                        0     0.00
     株式合計
                                                        0     0.00
     その他の売買可能な有価証券および短期金融商品合計
     UCITS  もしくはその他のファンド
     UCITS
     ルクセンブルク
     JPMorgan    EUR  Liquidity     LVNAV   Fund  - JPM  EUR  Liquidity     LVNAV   X (flex   dist.)   †             9,119,726         1.61
                                         EUR       913
                                                    9,119,726         1.61
                                                    9,119,726         1.61
     UCITS  合計
                                                    9,119,726         1.61
     UCITS  もしくはその他のファンド合計
                                                   534,968,755         94.35
     投資合計
                                                   35,137,630         6.20
     現金
     その他の負債                                              (3,122,689)         (0.55)
                                                   566,983,696         100.00
     純資産
    †利害関係人のファンド
     為替先渡契約

                                            評価益
                                                    純資産比
                                            (損)
     買い     契約額      売り     契約額      決済日        取引相手
                                                    (%)
                                           (ユーロ)
                                               12
     AUD        2,543   EUR       1,554   10/07/2019      Barclays                       -
                                 Merrill   Lynch          2,971
     AUD       1,000,000     EUR      612,658    15/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered         454,402         0.08
     CAD      69,435,193     EUR     46,083,796     16/07/2019
                                 BNP  Paribas            3,160
     CHF       796,452    EUR      713,655    10/07/2019                             -
                                 Goldman   Sachs           17
     CHF        4,171   EUR       3,737   10/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered          4,422
     CHF       691,161    EUR      617,669    15/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered         22,838        0.01
     CHF       3,568,257     EUR     3,188,874     16/07/2019
                                 Standard    Chartered         54,682        0.01
     EUR      14,937,902     AUD     24,175,630     15/07/2019
                                               101
     EUR        15,554    GBP       13,840    10/07/2019      ANZ                       -
                                               246
     EUR        56,755    GBP       50,611    10/07/2019      Citibank                       -
                                 Merrill   Lynch          3,326
     EUR       312,320    GBP      276,741    10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas           118,689         0.02
     EUR      12,172,723     GBP     10,797,680     15/07/2019
                                 BNP  Paribas           59,509        0.01
     EUR       6,102,254     GBP     5,413,114     16/07/2019
                                              23,577        0.01
     EUR       5,010,255     HUF    1,611,623,244      16/07/2019      Citibank
                                 Merrill   Lynch          11,041
     EUR       4,994,485     ILS     20,264,912     16/07/2019                             -
                                               122
     EUR        33,305    JPY     4,070,002     10/07/2019      ANZ                       -
                                             190,414         0.03
     EUR      23,538,320     JPY    2,863,709,675      10/07/2019      Citibank
                                 Merrill   Lynch          1,189
     EUR       119,407    JPY     14,499,996     10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas           134,763         0.03
     EUR      37,180,227     JPY    4,543,940,573      16/07/2019
                                 Merrill   Lynch          73,640        0.01
     EUR      20,271,040     JPY    2,477,382,593      16/07/2019
                                              7,215
     EUR       575,419    MXN     12,438,777     16/07/2019      RBC                       -
                                 BNP  Paribas             5
     EUR        2,433   SEK       25,654    02/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas             13
     EUR        4,522   SEK       47,651    10/07/2019                             -
                                 Merrill   Lynch           133
     EUR        52,137    SEK      549,605    10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas          3,084,151          0.55
     EUR      339,389,750      USD     383,239,917      15/07/2019
                                 Credit   Suisse           7,157
     EUR       1,470,159     USD     1,667,177     15/07/2019                             -
                                 Goldman   Sachs          35,736        0.01
     EUR       4,056,817     USD     4,582,257     15/07/2019
                                 Merrill   Lynch          7,888
     EUR       546,498    USD      613,777    15/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered          9,168
     EUR       1,325,467     USD     1,500,000     15/07/2019                             -
                                               604
     GBP       287,590    EUR      320,503    10/07/2019      ANZ                       -
                                 Merrill   Lynch            1
     GBP        9,726   EUR       10,859    10/07/2019                             -
                                 State  Street            32
     GBP        15,268    EUR       17,016    10/07/2019                             -
                                 BNP  Paribas           61,047        0.01
     IDR     79,836,302,985       USD     5,574,849     16/07/2019
                                 Merrill   Lynch          39,116        0.01
     INR      387,455,689      USD     5,559,384     16/07/2019
                                 BNP  Paribas             46
     JPY       3,500,004     EUR       28,489    10/07/2019                             -
                                 Merrill   Lynch            7
     JPY       1,000,006     EUR       8,146   10/07/2019                             -
                                              3,656
     JPY      151,423,165      EUR     1,230,854     16/07/2019      RBC                       -
                                132/181


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                                 Toronto-Dominion       Bank       452
     JPY      133,142,225      EUR     1,085,019     16/07/2019                             -
                                 Credit   Suisse          129,371         0.02
     MXN      110,565,379      EUR     4,921,266     16/07/2019
                                 BNP  Paribas           19,418
     NOK      18,918,435     EUR     1,926,729     10/07/2019                             -
                                              8,477
     NOK      10,005,315     EUR     1,020,461     16/07/2019      Barclays                       -
                                 Standard    Chartered         152,415         0.03
     NZD      57,694,325     EUR     33,840,418     16/07/2019
                                 Standard    Chartered         177,021         0.03
     RUB      365,626,215      USD     5,593,899     16/07/2019
                                 Merrill   Lynch           61
     SEK       110,628    EUR       10,407    10/07/2019                             -
                                 Standard    Chartered         446,792         0.08
     SEK      634,782,795      EUR     59,617,459     10/07/2019
                                 Goldman   Sachs          12,541
     SEK       9,906,243     USD     1,053,920     16/07/2019                             -
                                              38,155        0.01
     SEK      19,617,548     USD     2,071,920     16/07/2019      RBC
                                 BNP  Paribas            3,555
     USD       3,610,861     EUR     3,165,095     15/07/2019                             -
                                             304,395         0.05
     ZAR      80,955,046     EUR     4,715,050     16/07/2019      Citibank
                                            5,707,749          1.01
     為替先渡契約に係る評価益合計
                                 BNP  Paribas
     AUD       482,830    EUR      299,290    10/07/2019
                                             (1,972)          -
                                 State  Street
     AUD        2,616   EUR       1,617   10/07/2019                    (6)        -
                                 Goldman   Sachs
     AUD       2,000,000     EUR     1,237,481     15/07/2019                   (6,223)          -
                                 State  Street
     AUD       3,500,000     EUR     2,163,751     15/07/2019                   (9,049)          -
     AUD      20,253,486     EUR     12,511,941     16/07/2019      HSBC            (43,925)        (0.01)
     CHF        2,058   EUR       1,854   10/07/2019      Barclays              (2)        -
                                 Merrill   Lynch
     CHF       702,595    EUR      632,465    15/07/2019                    (83)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR        1,510   AUD       2,470   10/07/2019                    (11)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       1,290,372     AUD     2,116,287     15/07/2019                  (12,476)          -
     EUR       854,611    AUD     1,398,073     16/07/2019      RBC             (6,041)          -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       9,542,407     CAD     14,376,486     15/07/2019                  (93,871)        (0.02)
                                 Goldman   Sachs
     EUR       757,692    CAD     1,139,796     16/07/2019                   (6,244)          -
                                 Goldman   Sachs
     EUR        1,841   CHF       2,059   10/07/2019                    (12)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       170,841    CHF      191,395    10/07/2019                   (1,416)          -
                                 State  Street
     EUR       182,808    CHF      204,957    10/07/2019                   (1,655)          -
                                 Toronto-Dominion       Bank
     EUR        5,008   CHF       5,583   10/07/2019                    (17)         -
     EUR       5,014,527     CZK     128,892,907      16/07/2019      Citibank            (48,268)        (0.01)
     EUR       320,597    GBP      287,590    01/07/2019      ANZ             (592)         -
                                 State  Street
     EUR        17,020    GBP       15,268    02/07/2019                    (32)         -
                                 Goldman   Sachs
     EUR      12,850,044     JPY    1,690,018,473      16/07/2019                  (928,200)         (0.16)
                                 Merrill   Lynch
     EUR        56,348    NOK      551,532    10/07/2019                    (388)         -
                                 Merrill   Lynch
     EUR      12,758,776     NOK     125,217,485      16/07/2019                  (118,478)         (0.02)
     EUR       2,359,496     NZD     4,055,631     16/07/2019      Barclays            (30,035)        (0.01)
                                 BNP  Paribas
     EUR       4,987,738     PLN     21,364,637     16/07/2019                  (38,553)        (0.01)
                                 BNP  Paribas
     EUR       264,650    SEK     2,819,224     10/07/2019                   (2,110)          -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       242,804    SEK     2,590,959     10/07/2019                   (2,357)          -
                                 Standard    Chartered
     EUR        40,541    SEK      430,319    10/07/2019                    (176)         -
                                 State  Street
     EUR        82,717    SEK      876,458    10/07/2019                    (215)         -
                                 Toronto-Dominion       Bank
     EUR        90,639    SEK      964,018    10/07/2019                    (578)         -
                                 BNP  Paribas
     EUR       3,488,852     SEK     37,156,055     15/07/2019                  (26,810)          -
                                 Merrill   Lynch
     EUR       1,227,010     SEK     13,120,252     15/07/2019                  (14,413)          -
                                 Standard    Chartered
     EUR       358,849    SEK     3,809,698     15/07/2019                   (1,620)          -
                                 State  Street
     EUR       204,496    SEK     2,172,984     15/07/2019                   (1,110)          -
     EUR      40,887,800     SEK     435,427,851      16/07/2019      Barclays            (311,615)         (0.06)
                                 BNP  Paribas
     EUR       243,798    USD      277,819    10/07/2019                    (102)         -
                                 BNP  Paribas
     EUR       263,203    USD      300,000    15/07/2019                    (56)         -
     GBP       118,576    EUR      132,877    10/07/2019      ANZ             (482)         -
     GBP      78,252,132     EUR     88,222,396     10/07/2019      Citibank            (850,379)         (0.15)
                                 Merrill   Lynch
     GBP       532,138    EUR      599,223    10/07/2019                   (5,067)          -
                                 BNP  Paribas
     GBP       451,442    EUR      504,335    15/07/2019                    (367)         -
                                 Goldman   Sachs
     JPY      223,534,838      CAD     2,762,626     16/07/2019                  (29,204)        (0.01)
     JPY      134,286,200      CAD     1,644,777     16/07/2019      RBC             (7,597)          -
                                 BNP  Paribas
     JPY     15,153,531,379       EUR     124,004,742      10/07/2019                  (457,573)         (0.08)
                                 Toronto-Dominion       Bank
     JPY      19,999,999     EUR      163,552    10/07/2019                    (491)         -
                                 Merrill   Lynch
     JPY      121,738,740      EUR      999,125    16/07/2019                   (6,623)          -
                                 Standard    Chartered
     JPY      95,791,110     EUR      783,704    16/07/2019                   (2,746)          -
                                 BNP  Paribas
     SEK        47,651    EUR       4,522   01/07/2019                    (13)         -
                                 BNP  Paribas
     SEK        25,654    EUR       2,433   10/07/2019                    (5)        -
     SEK       7,687,013     EUR      728,957    16/07/2019      Barclays             (1,626)          -
                                133/181


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 State  Street
     USD       1,415,710     AUD     2,032,173     15/07/2019                   (8,733)          -
                                 State  Street
     USD       698,749    CHF      691,161    15/07/2019                   (8,916)          -
     USD      94,038,156     EUR     83,307,124     10/07/2019      Citibank            (750,232)         (0.13)
     USD       436,580    EUR      384,458    15/07/2019      Citibank             (1,345)          -
                                 Merrill   Lynch
     USD       3,472,750     EUR     3,093,714     15/07/2019                  (46,262)        (0.01)
                                 State  Street
     USD       1,500,000     EUR     1,325,496     15/07/2019                   (9,197)          -
                                 Toronto-Dominion       Bank
     USD      15,492,386     EUR     13,747,984     15/07/2019                  (152,908)         (0.03)
                                 Merrill   Lynch
     USD      11,205,091     EUR     9,891,063     16/07/2019                  (59,070)        (0.01)
                                 Standard    Chartered
     USD      39,003,757     EUR     34,535,915     16/07/2019                  (311,769)         (0.06)
                                            (101,303)         (0.02)
                                 Standard    Chartered
     USD       5,598,025     KRW    6,612,051,291      16/07/2019
     為替先渡契約に係る評価損合計                                       (4,520,619)          (0.80)
                                            1,187,130          0.21
     為替先渡契約に係る純評価益
     先物取引

                                           評価益
                                   エクスポージャー              純資産比
                                           (損)
     銘柄                   契約枚数     通貨
                                   (ユーロ)               (%)
                                         (ユーロ)
     Australia     10 Year  Bond,   16/09/2019          1,036         91,676,811        184,329         0.04
                             AUD
     Australia     3 Year  Bond,   16/09/2019           348        24,652,548        6,886
                             AUD                       -
     CAC  40 10 Euro  Index,   19/07/2019            30        1,654,425        7,875
                             EUR                       -
     Canada   10 Year  Bond,   19/09/2019                            13,970
                          (139)   CAD     (13,314,513)                  -
     DAX  Index,   20/09/2019                 3         924,094       4,369
                             EUR                       -
     Euro-Bobl,     2019/6/9                 176        23,660,560        10,591
                             EUR                       -
     Euro-Bund,     2019/6/9                 60        10,362,300        4,500
                             EUR                       -
     Euro-Schatz,      2019/6/9                889        99,814,698        10,906
                             EUR                       -
     EURO  STOXX   50 Index,   20/09/2019            46        1,586,310        7,130
                             EUR                       -
     FTSE  100  Index,   20/09/2019               15        1,230,636        1,089
                             GBP                       -
     FTSE/MIB    Index,   20/09/2019               10        1,056,125        4,525
                             EUR                       -
     IBEX  35 Index,   19/07/2019                6         548,070       2,250
                             EUR                       -
     日本  10 Year  Bond,   2019/12/9             16        20,069,644        14,349        0.01
                             JPY
     Long  Gilt,   26/09/2019                                 1,201
                          (31)   GBP     (4,513,293)                  -
     S&P  500  Emini   Index,   20/09/2019            14        1,804,792        2,444
                             USD                       -
                                           2,012
                                                    -
     US 10 Year  Note,   19/09/2019              149        16,729,098
                             USD
                                          278,426         0.05
     先物取引に係る評価益合計
     Canada   10 Year  Bond,   19/09/2019            78        7,471,453

                             CAD             (7,676)          -
     Euro-Bund,     2019/6/9
                          (161)   EUR     (27,805,505)        (13,682)           -
     Euro-Buxl     30 Year  Bond,   2019/6/9           20        4,055,000
                             EUR             (8,517)          -
     Hang  Seng  Index,   30/07/2019               2         320,723
                             HKD              (596)         -
     日本  10 Year  Bond,   2019/12/9
                          (40)   JPY     (50,174,110)        (35,874)        (0.01)
     Long  Gilt,   26/09/2019                 55        8,007,456
                             GBP             (6,104)          -
     S&P  500  Emini   Index,   20/09/2019
                         (1,375)    USD    (177,256,339)        (244,281)         (0.05)
     SPI  200  Index,   19/09/2019               41        4,141,477
                             AUD             (27,782)        (0.01)
     TOPIX   Index,   2019/12/9
                          (13)   JPY     (1,643,907)        (2,120)          -
     US 2 Year  Note,   30/09/2019              168        31,752,583
                             USD             (9,467)          -
     US 5 Year  Note,   30/09/2019              129        13,385,294
                             USD             (1,929)          -
     US 10 Year  Note,   19/09/2019              80        8,982,066
                             USD             (5,374)          -
                                          (6,293)          -
     US Long  Bond,   19/09/2019                37        5,048,836
                             USD
     先物取引に係る評価損合計                                    (369,695)         (0.07)
                                          (91,269)        (0.02)
     先物取引に係る純評価損
     商品指数スワップ取引

                                            評価額      評価益(損)        純資産比
      みなし元本     通貨   取引相手         銘柄             満期日
                                           (ユーロ)         (ユーロ)        (%)
                       Receive       Bloomberg

                       Commodity    Index
                                            28,520         28,520        0.01
       1,302,291     USD   Barclays                     17/07/2019
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                                134/181


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                       Receive    S&P  GSCI  Equal
                       Weight    Select    Excess
               Goldman   Sachs                          185,981         185,981        0.03
      19,562,448      USD            Return   Index         19/07/2019
                       Pay  Spread   of -0.01%   on
                       Notional
                       Receive    S&P  GSCI   Roll
                       Weight    Select    Excess
                                           2,524,784         2,524,784         0.45
               Societe   Generale
      163,941,727      USD            Return   Index         29/08/2019
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                                           2,739,285         2,739,285         0.49
     商品指数スワップ取引に係る評価益合計
                       Receive       Bloomberg
                       Commodity    Index
       505,664    USD   Barclays                     25/09/2019
                                            (13,797)         (13,797)          -
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notiona
                       Receive       Bloomberg
                       Commodity    Index
       1,532,246     USD   Barclays                     12/09/2019        (53,773)         (53,773)        (0.01)
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                       Receive    S&P  GSCI  Equal
                       Weight    Select    Excess
               Societe   Generale
      167,105,027      USD            Return   Index         29/08/2019       (4,265,514)         (4,265,514)         (0.75)
                       Pay  Spread   of  0.00%   on
                       Notional
                       Receive    S&P  GSCI   Roll
                       Weight    Select    Excess
               Goldman   Sachs                         (530,724)         (530,724)        (0.10)
      25,382,075      USD            Return   Index         19/07/2019
                       Pay  Spread   of  0.04%   on
                       Notional
     商品指数スワップ取引に係る評価損合計                                      (4,863,808)         (4,863,808)         (0.86)
                                          (2,124,523)         (2,124,523)         (0.37)
     商品指数スワップ取引に係る純評価損
     トータル・リターン・スワップ取引

                                          エクスポージャー      評価益(損)         純資産比
     受払内容                   通貨    満期日     取引相手
                                          (ユーロ)       (ユーロ)         (%)
     Receive   AUD-1M-BBSW-REUTR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity                               57,404        0.01
                        AUD    13/08/2021      UBS         (1,139,035)
     basket   of 1 Security
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 4 Securities                                 2,761,049        7,101
                        AUD    13/08/2021      UBS                           –
     Pay  AUD-1M-BBSW-REUTR       +0.225%
     Receive   AUD-1M-BBSW-REUTR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        AUD    13/08/2021      UBS         (6,157,995)
     basket   of 10 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America
                        EUR    31/12/2020
     Pay  1M EURIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America       5,476,409         337
                        EUR    31/12/2020                                 –
     Pay  1M EURIBOR   +0.20%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security
                        GBP    13/08/2021      UBS
     Pay  GBP-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                                 1,928,860       101,405         0.02
                        GBP    15/11/2021      UBS
     Pay  GBP-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 4 Securities                                 3,212,276        13,957
                        GBP    13/08/2021      UBS                           –
     Pay  GBP-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
                                135/181


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     Receive   GBP-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        GBP    13/08/2021      UBS         (3,296,949)
     basket   of 7 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 3 Securities                        Bank  of America
                        GBP    29/05/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 3 Securities                        Bank  of America       4,388,968        4,838
                        GBP    29/05/2020                                 –
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 54 Securities
                        USD    13/08/2021      UBS
     Pay  USD-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 54 Securities                                158,245,644        910,169         0.16
                        USD    16/11/2021      UBS
     Pay  USD-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   USD-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        USD    13/08/2021      UBS
     basket   of 15 Securities
     Receive   USD-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        USD    16/11/2021      UBS         (63,392,120)
     basket   of 15 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 182  Securities                       Bank  of America
                        USD    15/04/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 182  Securities                       Bank  of America      126,627,561       1,759,068          0.31
                        USD    15/04/2020
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        USD    15/11/2019
     basket   of 80 Securities
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        USD    15/04/2020              (46,401,655)
     basket   of 80 Securities
                                                  2,854,279          0.50
     トータル・リターン・スワップ取引に係る評価益合計
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 6 Securities                        Bank  of America
                        AUD    15/04/2020
     Pay  1M BBR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 6 Securities                        Bank  of America       3,757,284
                        AUD    15/04/2020                      (79,524)        (0.01)
     Pay  1M BBR  +0.35%
     Receive   1M BBR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        AUD    15/11/2019
     basket   of 6 Securities
     Receive   1M BBR  -0.35%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        AUD    15/11/2019               (2,395,181)
     basket   of 6 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                                 1,321,262
                        CAD    13/08/2021      UBS                 (45,680)        (0.01)
     Pay  CAD-1M-CDOR-BANK       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 4 Securities                                 2,286,516
                        CAD    13/08/2021      UBS                 (75,217)        (0.01)
     Pay  CAD-1M-CDOR-BANK       +0.225%
     Receive   CAD-1M-CDOR-BANK
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        CAD    13/08/2021      UBS         (1,695,371)
     basket   of 4 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 11 Securities                       Bank  of America
                        CAD    2019/12/11
     Pay  1M BA
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 11 Securities                       Bank  of America       7,739,236
                        CAD    2019/12/11                     (213,372)         (0.04)
     Pay  1M BA +0.50%
                                136/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Receive   1M BA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        CAD    15/11/2019              (13,101,192)
     basket   of 19 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 3 Securities                                 2,752,334
                        CHF    13/08/2021      UBS                 (87,171)        (0.02)
     Pay  CHF-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   CHF-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        CHF    13/08/2021      UBS         (1,047,172)
     basket   of 2 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 5 Securities                        Bank  of America
                        CHF    30/10/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 5 Securities                        Bank  of America       4,502,388
                        CHF    30/10/2020                      (238,446)         (0.04)
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        CHF    30/10/2020               (3,471,827)
     basket   of 6 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 2 Securities
                        EUR     2019/3/12     UBS
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 2 Securities                                 9,988,417
                        EUR    13/08/2021      UBS                (165,144)         (0.03)
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 37 Securities
                        EUR    13/08/2021      UBS
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 37 Securities                                 29,496,714
                        EUR    13/08/2021      UBS                (492,453)         (0.09)
     Pay  EUR-1M-LIBOR-BBA       +0.25%
     Receive   EUR-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        EUR    13/08/2021      UBS         (17,170,203)
     basket   of 30 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 42 Securities                       Bank  of America
                        EUR    30/10/2020
     Pay  1M EURIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 42 Securities                       Bank  of America      27,046,673
                        EUR    30/10/2020                      (464,437)         (0.08)
     Pay  1M EURIBOR   +0.20%
     Receive   1M EURIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        EUR    30/10/2020              (21,450,309)
     basket   of 40 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 22 Securities                       Bank  of America
                        GBP    30/10/2020
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 22 Securities                       Bank  of America      16,937,229
                        GBP    30/10/2020                      (247,530)         (0.04)
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        GBP    30/10/2020              (11,661,859)
     basket   of 19 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 60 Securities                                 45,236,056
                        JPY    13/08/2021      UBS                (186,912)         (0.03)
     Pay  JPY-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   JPY-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        JPY    13/08/2021      UBS         (38,149,413)
     basket   of 59 Securities
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
                                137/181


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
     Receive   1M LIBOR  -0.35%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -0.75%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -1.00%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020
     basket   of 36 Securities
     Receive   1M LIBOR  -1.25%
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        JPY    17/01/2020              (15,893,565)        (620,446)         (0.11)
     basket   of 36 Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 34 Securities                                 23,172,003
                        USD    13/08/2021      UBS                (2,008,310)          (0.35)
     Pay  USD-1M-LIBOR-BBA       +0.225%
     Receive   USD-1M-LIBOR-BBA
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity
                        USD    13/08/2021      UBS         (98,402,406)
     basket   of 167  Securities
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America
                        USD    15/11/2019
     Pay  1M LIBOR
     Receive   Performance     of the  underlying    equity
     basket   of 1 Security                        Bank  of America       101,804
                        USD    15/11/2019                      (49,011)        (0.01)
     Pay  1M LIBOR  +0.20%
     Receive   1M LIBOR
     Pay  Performance     of  the  underlying     equity             Bank  of America
                        USD    15/05/2020               (9,765,609)
     basket   of 1 Security
     トータル・リターン・スワップ取引に係る評価損合計                                            (4,973,653)          (0.87)
                                                 (2,119,374)          (0.37)
     トータル・リターン・スワップ取引に係る純評価損
    「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-                               JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ

    ( I クラス)(円ヘッジ)」の状況
     以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳

    したものであります。
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

                             純資産計算書

                           2019  年 12 月 31 日現在
                      ユーロ
    資産
    取得原価                  3,889,757,279
    未実現利益/     (損失  )           209,113,538
    投資有価証券-時価                  4,098,870,817
    現金預金およびブローカー預託金                    88,523,114
    定期預金                       -
    証券発行未収金                    9,325,157
    投資有価証券売却未収金                     236,652
    未収配当金                    1,130,979
    未収利息                    3,125,822
    未収還付税額                     395,809
    未収報酬免除額                      2,610
    買建オプション契約公正価値                    2,883,464
    金融先物契約未実現利益                     288,470
                                138/181

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
    先渡為替契約未実現利益                    69,688,809
    スワップ契約公正価値                       -
    その他資産                     11,843
          資 産 合 計
                      4,274,483,546
    負債

    当座借越                       245
    ブローカー未払金                     604,980
    証券買戻未払金                    11,417,179
    投資有価証券購入未払金                    8,670,414
    未払利息                     50,910
    未払販売報酬                     330,486
    未払運用および顧問報酬                    3,239,062
    未払ファンドサービス報酬                     322,213
    未払実績報酬                       -
    売建オプション契約公正価値                       -
    金融先物契約未実現損失                     306,782
    先渡為替契約未実現損失                    61,369,252
    スワップ契約公正価値                       -
    その他負                     324,323
          負 債 合 計
                        86,635,846
         純 資 産 額 合 計
                      4,187,847,700
                        その他負債は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および
                    費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
                         損益および純資産変動計算書

                      2019  年 12 月 31 日をもって終了する会計年度
                      ユーロ
    期首現在純資産額
                      5,632,573,440
    収益
    受取配当金、源泉課税控除後                    21,984,435
    受取利息、源泉課税控除後                    (4,516,838)
    スワップ契約にかかる受取利息                       -
    証券貸付取引収益                      7,304
    受取銀行利息                     237,968
    その他の収益                       -
    収益合計
                        17,712,869
    費用

    運用および顧問報酬                    44,848,588
    販売報酬                    4,511,625
    ファンドサービス報酬                    4,515,582
    税金                    1,687,266
    保管、支払代行、事務および所在地代行                    1,516,896
    報酬
    登録および名義書換代行報酬                     397,664
    スワップ契約にかかる支払利息                       -
    銀行その他支払利息                     972,656
    実績報酬                       -
    その他の費                    1,144,290
    控除:報酬免除額                    (1,351,810)
    費用合計
                        58,242,757
    投資純利益     (損失  )
                       (40,529,888)
    実現純利益     (損失  ):
    売却投資証券                   259,920,047
    TBA証券                       -
    オプション契約                   (148,670,922)
    金融先物契約                   (160,478,210)
    先渡為替契約                   (146,463,220)
    スワップ契約                       -
    通貨取引                    29,330,133
                                139/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
    当期実現純利益      (損失  )
                       (166,362,172)
    未実現増価     (減価  )純増減:
    投資有価証券                   268,501,955
    オプション契約                    (2,608,900)
    金融先物契約                    (4,321,685)
    先渡為替契約                    17,921,766
    スワップ契約                       -
    通貨取引                     378,770
    当期未実現増価      (減価  )純増減
                       279,871,906
    事業活動による純資産増減
                        72,979,846
    資本の増減
    設定                  1,187,733,541
    解約                  (2,704,084,809)
    資本の増減による純資産増減
                      (1,516,351,268)
    支払配当金
                        (1,354,318)
    期末現在純資産額
                      4,187,847,700
                          *その他の費用は主に取締役報酬、監査および
                  税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。
    投資有価証券明細表

    2019  年 12 月 31 日現在
                                                         純資産
     投資対象                                通貨   株数/額面金額       時価(ユーロ)         に占める
                                                        割合  (% )
     証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     債券
     アメリカ
     US Treasury   2.375%  15/05/2029
                                     USD     554,900,000      513,941,126         12.28
     US Treasury   1.625%  15/08/2029                                     262,229,760          6.26
                                     USD     302,115,600
                                                776,170,886         18.54
     債券合計                                            776,170,886         18.54
     株式
     ケイマン諸島
     Alibaba   Group  Holding   Ltd.,  ADR
                                     USD       509,893      96,783,060         2.31
     China  Resources    Land  Ltd.                                    11,516,282         0.28
                                     HKD      2,590,000
                                                108,299,342          2.59
     中国
     China  Railway   Construction     Corp.  Ltd. ‘ H ’
                                     HKD      8,754,500      8,551,777         0.20
     China  Vanke  Co. Ltd.  ‘ H ’
                                     HKD      2,927,600      11,132,642         0.27
     CRRC  Corp.  Ltd.  ‘ H ’
                                     HKD      21,260,000      13,808,631         0.33
     Ping  An Insurance   Group  Co. of China  Ltd.  ‘ H ’                            48,717,834         1.16
                                     HKD      4,620,500
                                                 82,210,884         1.96
     フランス
     Alstom   SA
                                     EUR       224,820      9,495,273         0.23
     Danone   SA
                                     EUR       322,942      23,862,184         0.57
                                                 22,305,996         0.53
     LVMH  Moet  Hennessy   Louis  Vuitton   SE
                                     EUR       53,798
                                                 55,663,453         1.33
     ドイツ
     Siemens   AG                                         28,028,199         0.67
                                     EUR       239,988
                                                 28,028,199         0.67
     香港
     AIA Group  Ltd.
                                     HKD      5,300,200      49,636,343         1.19
                                                 10,252,571         0.24
     China  Overseas   Land  & Investment    Ltd.
                                     HKD      2,954,000
                                                 59,888,914         1.43
     インド
     HDFC  Bank  Ltd.
                                     INR      2,562,429      40,779,520         0.97
     IndusInd   Bank  Ltd.
                                     INR      1,103,263      20,820,165         0.50
                                                 21,111,324         0.51
     State  Bank  of India
                                     INR      5,064,314
                                                 82,711,009         1.98
     アイルランド
                                140/181


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     Medtronic    plc                                        15,477,378         0.37
                                     USD       154,161
                                                 15,477,378         0.37
     イタリア
                                                 60,007,558         1.43
     Enel  SpA
                                     EUR      8,484,032
                                                 60,007,558         1.43
     日本
     Shin-Etsu   Chemical   Co. Ltd.                                    25,203,505         0.60
                                     JPY       254,500
                                                 25,203,505         0.60
     韓国
     SK Hynix,  Inc.                                         77,875,792         1.86
                                     KRW      1,070,850
                                                 77,875,792         1.86
     スペイン
                                                 59,560,059         1.42
     Iberdrola   SA
                                     EUR      6,484,492
                                                 59,560,059         1.42
     スイス
     Nestle  SA
                                     CHF       475,661      45,952,892         1.10
     Roche  Holding   AG                                       24,575,126         0.58
                                     CHF       84,886
                                                 70,528,018         1.68
     イギリス
     Atlassian   Corp.  plc ‘ A’
                                     USD       136,746      14,465,676         0.35
     Diageo  plc
                                     GBP      1,127,821      42,508,877         1.02
     Persimmon    plc
                                     GBP       994,366      31,573,425         0.75
     Taylor  Wimpey   plc                                       31,890,978         0.76
                                     GBP      13,966,593
                                                120,438,956          2.88
     アメリカ
                                                 23,190,062         0.55
     Abbott  Laboratories
                                     USD       300,152
     Adobe,  Inc.

                                     USD       144,235      42,214,872         1.01
     Alphabet,   Inc. ‘ A’
                                     USD       88,694     105,850,384          2.53
     Amazon.com,     Inc.
                                     USD       54,467     89,753,516         2.14
     Becton   Dickinson   and Co.
                                     USD       65,495     15,752,387         0.38
     Humana,   Inc.
                                     USD       55,641     18,169,710         0.43
     Johnson   & Johnson
                                     USD       303,219      39,163,041         0.94
     Mastercard,    Inc. ‘ A ’
                                     USD       68,335     18,123,965         0.43
     Micron  Technology,    Inc.
                                     USD      1,295,681      61,987,236         1.48
     Microsoft   Corp.
                                     USD       883,825     123,861,062          2.96
     NVIDIA   Corp.
                                     USD       254,436      53,281,128         1.27
     PayPal   Holdings,   Inc.
                                     USD       548,886      52,893,213         1.26
     salesforce.com,     Inc.
                                     USD       514,310      74,553,959         1.78
     ServiceNow,    Inc.
                                     USD       194,259      48,835,700         1.17
     Square,   Inc. ‘ A ’
                                     USD       314,328      17,361,661         0.41
     Stryker   Corp.
                                     USD       147,408      27,371,981         0.65
     Thermo   Fisher  Scientific,   Inc.
                                     USD       143,884      41,588,945         0.99
     UnitedHealth     Group,  Inc.
                                     USD       75,303     19,651,235         0.47
     Visa,  Inc. ‘ A ’
                                     USD       101,862      17,006,354         0.41
     Workday,   Inc. ‘ A ’                                      32,510,160         0.78
                                     USD       222,819
                                                923,120,571         22.04
     株式合計                                           1,769,013,638          42.24
     証券取引所に上場を承認されている譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                           2,545,184,524          60.78
     その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     債券
     日本
     Japan  Treasury   Bill 0% 14/01/2020
                                     JPY    21,000,000,000       172,307,748          4.11
     Japan  Treasury   Bill 0% 20/01/2020
                                     JPY    29,300,000,000       240,417,114          5.74
     Japan  Treasury   Bill 0% 09/03/2020
                                     JPY    25,500,000,000       209,280,715          5.00
     Japan  Treasury   Bill 0% 16/03/2020
                                     JPY    23,350,000,000       191,640,191          4.58
     Japan  Treasury   Bill 0% 23/03/2020                                    155,942,554          3.72
                                     JPY    19,000,000,000
                                                969,588,322         23.15
     アメリカ
                                                204,768,413          4.89
     US Treasury   Bill 0% 19/03/2020
                                     USD     230,500,000
                                                204,768,413          4.89
     債券合計                                           1,174,356,735          28.04
                                141/181

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     その他の規制市場で取引される譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                           1,174,356,735          28.04
     他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品
     株式
     中国
     China  Hongxing   Sports*                                          0      0.00
                                     SGD      7,500,000
                                                    0      0.00
     株式合計                                               0      0.00
     他の譲渡性有価証券および短期金融市場商品合計                                               0      0.00
     UCITS  と認められたユニットまたは他の集団投資事業
     集団投資スキーム      -UCITS
     ルクセンブルク
                                                379,329,558          9.06
     JPMorgan    EUR  Liquidity   LVNAV   Fund  -JPM  EUR  Liquidity   LVNAV   X (flex  dist.)  †
                                     EUR       38,061
                                                379,329,558          9.06
     集団投資スキーム      -UCITS  合計
                                                379,329,558          9.06
     UCITS  と認められたユニットまたは他の集団投資事業合計                                         379,329,558          9.06
     投資有価証券合計                                           4,098,870,817          97.88
     現金                                            87,917,889         2.10
     その他の資産/(負債)                                            1,058,994         0.02
                                                4,187,847,700         100.00
     純資産合計
    *有価証券は取締役会の指示により公正価値で評価されている。

    † 利害関係人のファンド
    先渡為替契約明細表

                                            未実現損益       純資産に
     買建通貨      買建額     売建通貨      売建額      満期日     カウンターパーティー           (ユーロ)      占める割合    (% )
      AUD       9,264    EUR        5,785   02/01/2020     Merrill   Lynch            12      -
      AUD      67,159    EUR       41,888    17/01/2020     Barclays               111       -
      AUD      119,006     EUR       73,552    17/01/2020     BNP  Paribas              869       -
      AUD       4,143    EUR        2,540   17/01/2020     HSBC                51      -
      AUD     13,346,702      EUR      8,242,069     17/01/2020     Merrill   Lynch          104,357        -
      BRL      360,568     USD       84,559    03/01/2020     Citibank              4,584        -
      BRL     52,134,973      USD      12,378,146     03/01/2020     HSBC              527,649        0.01
      BRL     3,132,733      USD       767,914    04/02/2020     Citibank              9,429        -
      BRL     52,668,688      USD      12,983,008     04/02/2020     HSBC              93,996        -
      CHF      612,665     EUR       562,133    17/01/2020     Barclays              2,765        -
      CHF     98,041,543      EUR      89,278,989     17/01/2020     Goldman   Sachs          1,118,486        0.03
      CHF      36,667    EUR       33,499    17/01/2020     HSBC               309       -
      CHF      37,474    EUR       34,414    17/01/2020     Merrill   Lynch            137       -
      CZK      445,404     EUR       17,467    17/01/2020     BNP  Paribas              46      -
      CZK    814,537,006      EUR      31,928,380     17/01/2020     Citibank              98,512        -
      CZK      30,999    EUR        1,216   17/01/2020     Goldman   Sachs             3      -
      CZK     5,127,114      EUR       201,237    17/01/2020     HSBC               357       -
      EUR     3,576,361      GBP      3,009,832     17/01/2020     HSBC              33,204        -
      EUR      356,774     GBP       300,769    17/01/2020     Merrill   Lynch           2,710        -
      EUR     7,343,484      GBP      6,193,201     17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank       52,884        -
      EUR     10,095,609      GBP      8,448,076     22/01/2020     HSBC              152,356        -
      EUR     99,167,719      GBP      82,913,505     22/01/2020     Standard    Chartered         1,579,824        0.04
      EUR    177,923,964      HKD    1,555,784,399      22/01/2020     RBC              118,729        -
      EUR      44,739    HUF      14,786,820     17/01/2020     Citibank                24      -
      EUR      16,343    HUF      5,381,922     17/01/2020     Goldman   Sachs            68      -
      EUR    945,246,441      JPY    113,467,533,982       06/01/2020     HSBC            14,279,641         0.34
      EUR      428,521     JPY      51,991,504     17/01/2020     Merrill   Lynch           1,978        -
      EUR      47,475    JPY      5,768,257     17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank        152       -
      EUR    156,375,771      JPY    18,964,982,950       22/01/2020     Barclays              792,619        0.02
      EUR        933   SEK        9,747   17/01/2020     Merrill   Lynch             2      -
      EUR      135,909     SGD       205,042    17/01/2020     HSBC               123       -
      EUR     11,581,694      USD      12,906,940     03/01/2020     Citibank              78,593        -
      EUR    149,127,753      USD     165,588,683      06/01/2020     BNP  Paribas           1,576,953        0.04
      EUR     64,287,189      USD      71,338,985     06/01/2020     Citibank              719,291        0.02
      EUR    539,137,211      USD     595,361,347      06/01/2020     HSBC             8,629,680        0.21
      EUR     20,959,602      USD      23,210,153     06/01/2020     Merrill   Lynch          277,773        0.01
      EUR     18,403,561      USD      20,398,138     06/01/2020     Standard    Chartered          227,429        0.01
      EUR     13,540,607      USD      15,000,000     06/01/2020     Toronto-Dominion       Bank       174,585        -
      EUR       2,780    USD        3,119   08/01/2020     Merrill   Lynch             1      -
      EUR      340,848     USD       378,228    17/01/2020     BNP  Paribas             4,058        -
      EUR      18,145    USD       20,255    17/01/2020     Goldman   Sachs            109       -
      EUR     1,372,137      USD      1,522,175     17/01/2020     HSBC              16,732        -
      EUR     4,276,651      USD      4,774,577     17/01/2020     Merrill   Lynch           25,178        -
      EUR       3,134    USD        3,504   17/01/2020     Standard    Chartered            14      -
      EUR     1,373,720      USD      1,531,395     17/01/2020     State  Street            10,105        -
      EUR     67,945,122      USD      75,424,683     22/01/2020     BNP  Paribas            805,939        0.02
      EUR    916,499,768      USD    1,027,231,897      22/01/2020     Citibank             2,110,629        0.05
      EUR    540,914,473      USD     603,672,742      22/01/2020     HSBC             3,555,965        0.09
                                142/181

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      EUR     3,579,402      USD      4,000,000     22/01/2020     Merrill   Lynch           18,808        -
      EUR    281,925,008      USD     314,869,720      22/01/2020     RBC             1,644,136        0.04
      EUR    136,714,128      USD     152,982,814      22/01/2020     Standard    Chartered          536,675        0.01
      EUR     1,143,000      USD      1,277,374     04/02/2020     HSBC              6,902        -
      GBP      47,806    EUR       56,000    02/01/2020     Merrill   Lynch            304       -
      GBP      133,223     EUR       156,612    17/01/2020     Citibank               216       -
      GBP      27,839    EUR       32,433    17/01/2020     Merrill   Lynch            339       -
      GBP      231,248     EUR       271,874    17/01/2020     State  Street             350       -
      GBP      820,248     EUR       957,035    17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank        8,556        -
      GBP     9,014,415      EUR      10,576,588     22/01/2020     Goldman   Sachs           33,238        -
      HUF     2,752,003      EUR        8,307   17/01/2020     HSBC                16      -
      INR    6,772,959,403       USD      93,529,785     24/03/2020     Goldman   Sachs          562,297        0.01
      JPY   103,367,533,957        EUR     843,237,764      06/01/2020     Barclays             4,861,590        0.12
      JPY   38,263,403,195        EUR     312,092,154      17/01/2020     BNP  Paribas           1,824,054        0.04
      KRW   393,683,617,653        USD     336,481,724      06/01/2020     Citibank             4,167,177        0.10
      KRW   17,032,533,427        USD      14,653,028     06/01/2020     Credit   Suisse           95,366        -
      KRW    6,595,544,834       USD      5,707,612     06/01/2020     HSBC              7,089        -
      KRW   27,651,928,114        USD      23,589,770     22/01/2020     Goldman   Sachs          333,297        0.01
      KRW   144,033,679,509        USD     122,887,200      22/01/2020     Standard    Chartered         1,724,920        0.04
      MXN     51,623,720      EUR      2,419,762     06/01/2020     Citibank              19,115        -
      MXN    1,923,640,612       USD      98,164,963     06/01/2020     Goldman   Sachs          3,407,538        0.08
      MXN    1,348,747,749       USD      69,895,761     24/03/2020     Goldman   Sachs          690,659        0.02
      PLN      803,351     EUR       187,552    17/01/2020     Goldman   Sachs           1,171        -
      PLN       4,108    EUR        963  17/01/2020     HSBC                2      -
      RUB    5,841,039,430       USD      93,180,175     22/01/2020     Citibank              524,769        0.01
      SGD      57,790    EUR       38,240    02/01/2020     Credit   Suisse             60      -
      SGD       9,692    EUR        6,409   03/01/2020     HSBC                14      -
      SGD      141,845    EUR        93,812   17/01/2020     Barclays                122       -
      SGD     23,611,305      EUR      15,580,739     17/01/2020     BNP  Paribas             55,457        -
      SGD       24,423    EUR        16,168   17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank          5      -
      ZAR     78,341,615      EUR      4,790,763    06/01/2020     BNP  Paribas            190,373        0.01
      ZAR     74,542,308      EUR      4,522,430    06/01/2020     Citibank              217,137        0.01
      ZAR    4,821,223,439       EUR      298,537,677     06/01/2020     HSBC             8,006,544        0.19
      ZAR     73,652,353      EUR      4,660,935    22/01/2020     Goldman   Sachs            6,885        -
      ZAR     80,683,231      EUR      4,955,191    22/01/2020     State  Street            158,221        -
      ZAR     248,063,317      USD      16,776,534     06/01/2020     State  Street            823,388        0.02
      ZAR     483,148,417      USD      33,373,413     22/01/2020     Barclays              912,904        0.02
      ZAR     873,387,083      USD      60,318,045     22/01/2020     Goldman   Sachs          1,660,094        0.04
    先渡為替契約未実現利益合計           - 資産
                                            69,688,809         1.66
      CNH     1,212,328      EUR       154,951    17/01/2020     BNP  Paribas
                                                (3)      -
      CNH    213,397,913      EUR      27,338,960     17/01/2020     Citibank              (64,546)        -
      CNH     1,105,172      EUR       141,996    17/01/2020     Goldman   Sachs            (744)       -
      CZK      74,480    EUR        2,929   17/01/2020     BNP  Paribas              (1)      -
      EUR      10,439    AUD       16,911    17/01/2020     Goldman   Sachs            (136)       -
      EUR      149,130     AUD       240,746    17/01/2020     HSBC              (1,421)        -
      EUR       5,781    AUD        9,264   17/01/2020     Merrill   Lynch            (12)       -
      EUR      39,943    CHF       43,720    17/01/2020     BNP  Paribas             (368)       -
      EUR      14,275    CHF       15,531    17/01/2020     Credit   Suisse            (45)       -
      EUR      12,960    CHF       14,157    17/01/2020     HSBC               (93)       -
      EUR      150,332     CHF       164,139    17/01/2020     Merrill   Lynch           (1,009)        -
      EUR      35,443    CHF       38,736    17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank        (273)       -
      EUR     71,958,821      CHF      79,028,941     22/01/2020     Barclays             (911,498)        (0.02)
      EUR      23,236    CZK       592,384    02/01/2020     Citibank               (76)       -
      EUR       1,601    CZK       40,703    03/01/2020     Citibank                (1)      -
      EUR      573,730     CZK      14,611,597     17/01/2020     Citibank               (785)       -
      EUR      69,788    CZK      1,781,535     17/01/2020     HSBC               (260)       -
      EUR      162,656     CZK      4,153,249     17/01/2020     RBC               (646)       -
      EUR      97,392    GBP       83,099    03/01/2020     Toronto-Dominion       Bank        (479)       -
      EUR      55,970    GBP       47,806    17/01/2020     Merrill   Lynch            (306)       -
      EUR     15,898,768      GBP      13,545,146     22/01/2020     Merrill   Lynch          (43,657)        -
      EUR       5,770    HUF      1,909,771     17/01/2020     BNP  Paribas              (5)      -
      EUR       4,751    HUF      1,572,963     17/01/2020     Citibank                (5)      -
      EUR       4,843    HUF      1,604,343     17/01/2020     Standard    Chartered            (9)      -
      EUR      765,743     JPY      93,489,997     17/01/2020     HSBC              (1,257)        -
      EUR    843,144,910      JPY    103,367,533,957       22/01/2020     Barclays            (4,851,989)        (0.12)
      EUR     22,655,384      JPY    2,777,733,538      22/01/2020     Toronto-Dominion       Bank      (132,327)         -
      EUR     91,397,992      MXN    1,975,264,332      06/01/2020     Goldman   Sachs         (1,920,095)        (0.05)
      EUR        995   PLN        4,275   17/01/2020     HSBC                (9)      -
      EUR      12,217    SEK       128,866    17/01/2020     BNP  Paribas             (104)       -
      EUR       9,535    SEK       100,465    17/01/2020     Citibank               (71)       -
      EUR      38,208    SGD       57,790    17/01/2020     Credit   Suisse            (62)       -
      EUR      305,737     SGD       462,135    17/01/2020     HSBC               (304)       -
      EUR      80,442    SGD       121,716    17/01/2020     RBC               (162)       -
      EUR    312,812,274      ZAR    5,222,170,679      06/01/2020     Barclays            (19,225,074)         (0.46)
      EUR    297,588,679      ZAR    4,821,223,439      22/01/2020     HSBC            (7,963,074)        (0.19)
      GBP      36,793    EUR       43,685    17/01/2020     BNP  Paribas             (372)       -
      GBP    133,756,424      EUR     159,968,608      17/01/2020     Citibank            (2,511,315)        (0.06)
      GBP       1,330    EUR        1,591   17/01/2020     HSBC               (26)       -
      GBP      47,969    EUR       57,275    17/01/2020     Merrill   Lynch            (806)       -
      GBP      656,919     EUR       785,877    17/01/2020     RBC              (12,555)        -
      GBP       2,456    EUR        2,916   17/01/2020     Standard    Chartered            (25)       -
      GBP     1,200,000      EUR      1,423,788     22/01/2020     Toronto-Dominion       Bank       (11,407)        -
                                143/181


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      HKD    104,419,180      EUR      11,960,582     22/01/2020     Citibank              (26,874)        -
      HKD    156,483,090      EUR      18,001,802     22/01/2020     HSBC             (117,889)         -
      HUF     3,479,542      EUR       10,527    17/01/2020     Citibank                (5)      -
      HUF    564,568,799      EUR      1,716,459     17/01/2020     Standard    Chartered          (9,199)        -
      INR    3,332,320,640       USD      46,333,713     24/03/2020     Goldman   Sachs           (4,182)        -
      JPY     51,991,504      EUR       428,557    06/01/2020     Merrill   Lynch           (1,983)        -
      JPY   10,100,000,025        EUR      83,675,977     06/01/2020     State  Street           (808,531)        (0.02)
      JPY    223,374,748      EUR      1,842,711     17/01/2020     Barclays              (10,125)        -
      JPY     2,000,000      EUR       16,484    17/01/2020     Merrill   Lynch            (76)       -
      JPY    135,999,997      EUR      1,127,922     17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank       (12,166)        -
      JPY    3,990,590,526       EUR      33,133,800     22/01/2020     State  Street           (396,167)        (0.01)
      MXN    1,328,955,206       EUR      62,943,983     22/01/2020     Goldman   Sachs          (385,606)        (0.01)
      SEK     1,679,728      EUR       161,017    17/01/2020     Merrill   Lynch            (425)       -
      SEK    268,972,633      EUR      25,764,657     17/01/2020     Standard    Chartered          (49,248)        -
      SGD      194,246     EUR       129,055    17/01/2020     BNP  Paribas             (418)       -
      USD     1,174,560      BRL      4,940,014     03/01/2020     Citibank              (48,502)        -
      USD     11,732,545      BRL      47,555,527     03/01/2020     HSBC              (87,666)        -
      USD     1,271,934      BRL      5,202,354     04/02/2020     Citibank              (18,591)        -
      USD     97,121,367      CNY     678,241,240      22/01/2020     BNP  Paribas            (198,068)       (0.01)
      USD     10,160,646      CNY      71,258,639     22/01/2020     Standard    Chartered          (59,353)        -
      USD     1,190,784      EUR      1,065,246     02/01/2020     Merrill   Lynch           (3,979)        -
      USD      128,336     EUR       115,927    03/01/2020     Citibank              (1,550)        -
      USD     12,334,204      EUR      11,171,114     03/01/2020     HSBC             (178,454)         -
      USD    136,179,951      EUR     122,781,560      06/01/2020     Barclays            (1,435,945)        (0.03)
      USD    146,329,831      EUR     132,429,082      06/01/2020     BNP  Paribas           (2,039,231)        (0.05)
      USD    344,702,485      EUR     309,241,496      06/01/2020     HSBC            (2,088,093)        (0.05)
      USD    212,211,070      EUR     192,123,066      06/01/2020     RBC            (3,028,542)        (0.07)
      USD    128,382,791      EUR     114,918,454      06/01/2020     Standard    Chartered          (520,638)       (0.01)
      USD     37,238,018      EUR      33,486,035     06/01/2020     State  Street           (304,423)       (0.01)
      USD    451,436,997      EUR     402,703,770      17/01/2020     HSBC             (726,328)       (0.02)
      USD     2,639,911      EUR      2,365,513     17/01/2020     Merrill   Lynch          (14,831)        -
      USD     2,337,637      EUR      2,105,505     17/01/2020     State  Street           (23,980)        -
      USD      189,535     EUR       170,422    17/01/2020     Toronto-Dominion       Bank       (1,652)        -
      USD    175,846,143      EUR     158,015,293      22/01/2020     BNP  Paribas           (1,486,078)        (0.04)
      USD     9,778,771      EUR      8,808,968     22/01/2020     Goldman   Sachs          (104,408)         -
      USD     93,482,187      EUR      83,869,185     22/01/2020     HSBC             (656,138)       (0.02)
      USD     5,138,076      EUR      4,603,631     22/01/2020     Toronto-Dominion       Bank       (29,980)        -
      USD     12,939,448      EUR      11,578,823     04/02/2020     Citibank              (70,457)        -
      USD      816,690     EUR       730,244    04/02/2020     HSBC              (3,879)        -
      USD     56,003,978      INR    4,005,124,500      22/01/2020     Goldman   Sachs          (72,157)        -
      USD     36,277,245      INR    2,592,662,146      22/01/2020     Standard    Chartered          (25,488)        -
      USD    357,637,023      KRW    417,311,695,914       06/01/2020     HSBC            (3,561,537)        (0.09)
      USD     80,436,300      KRW    94,127,715,003       22/01/2020     BNP  Paribas           (1,013,264)        (0.02)
      USD    336,591,045      KRW    393,683,617,653       22/01/2020     Citibank            (4,085,734)        (0.10)
    先渡為替契約未実現損失合計           - 負債
                                            (61,369,252)         (1.46)
    先渡為替契約未実現純利益          - 資産
                                             8,319,557        0.20
    金融先物契約

                                 グローバルエクスポー
                                           未実現損益        純資産に
                                    ジャー
            証券名            契約数      通貨             (ユーロ)      占める割合    (% )
                                   (ユーロ)
    MSCI  Emerging    Markets   Index,   20/03/2020           2,354    USD      117,470,277         288,470        0.01
    金融先物契約未実現利益合計           - 資産
                                             288,470        0.01
    Euro-BTP,    06/03/2020                  1,824    EUR      259,847,040
                                               -       -
    Euro-Bund,    06/03/2020                 (1,345)    EUR      (229,309,050)           -       -
    FTSE  100  Index,   20/03/2020                 704   GBP      62,177,257        (306,782)        (0.01)
    STOXX  600  Health   Care  Index,   20/03/2020           2,591    EUR      116,724,550           -       -
    金融先物契約未実現損失合計           - 負債
                                             (306,782)        (0.01)
    金融先物契約未実現純損失          - 負債
                                             (18,312)         -
    買建オプション契約

                                     グローバルエクス
                                              時価      純資産に
                               カウンターパー       ポージャー
      数量           証券名          通貨                 (ユーロ)      占める割合    (% )
                                ティー      (米ドル)
     690,229,000     Foreign    Exchange    USD/AUD,    Put,  0.677,    AUD  Citibank        59,390,681        311,596        0.01
          04/02/2020
     690,229,000     Foreign    Exchange    USD/AUD,    Put,  0.680,    AUD  Citibank        80,570,764        428,148        0.01
          03/02/2020
       2,898   S&P  500  Index,   Put,  3,150.000,    10/01/2020     USD  Goldman   Sachs     813,247,584       2,143,720        0.05
    買建オプション契約時価合計           - 資産
                                             2,883,464        0.07
                                144/181




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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         4 【委託会社等の概況】

    (1)  【資本金の額】

       2020  年 12 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    (2)  【事業の内容及び営業の状況】

     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        41                71,237
      追加型株式投資信託                       729               18,946,382
       株式投資信託  合計                       770               19,017,618
      単位型公社債投資信託                        44                153,255
      追加型公社債投資信託                        14               1,542,579
       公社債投資信託 合計                        58               1,695,834
      総合計                       828               20,713,452
     (3)   【その他】

    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                        5 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間(             2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  61 期事業年度(       2019  年4月1日か

       ら 2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間(                  2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              (単位   :百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
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           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
           その他                           31                  33
         固定資産計 
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
         その他                               2                   5
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
         その他                               2                   5
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
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         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
           繰越利益剰余金                          13,052                   11,749
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               46                 △ 363
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                           至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
       その他営業収益                                673                   583
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
                                                        1,410
       委託計算費
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
                                       746                   936
        その他営業雑経費
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
       給料
                                      5,755                   5,793
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        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
                                      1,819                   1,770
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1日
                                          (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31
                                           至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
       関係会社整理損失                          29                       -
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
      法人税等合計
                               5,060                      4,477
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      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物        8~              18 年
          器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2018  年3月    30 日)
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                           10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)


     (損益計算書)   
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
                                154/181


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    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年6月    24 日
    (金融商品関係)

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    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468
                                                 11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
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       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       (1)現金・預金                                                    -
                                        10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
          有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
          その他有価証券                                                  -
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                157/181

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       (3)長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                158/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
                                159/181


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           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                  (自     2018  年4月1日
                                            至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
        その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2019  年4月1日
                        (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                  2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                160/181


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       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                161/181



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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

                                162/181

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    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
                                163/181


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     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
                                164/181


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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
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                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※2            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
        評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                                   (単位   : 百万円)
                                166/181


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                                            当中間会計期間
                                          (自    2020  年4月1日
                                           至   2020  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
           営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
           営業費用合計                                       19,334

                                            ※1          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※2          239

                                            ※3          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2020  年4月1日       至   2020  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
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       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物      8           ~ 18 年
           器具備品    4~            17 年
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      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     5.  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        (実務対応報告第          39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                              28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    (追加情報)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                            30 号   2019  年7月4日。以下「時価算定会
        計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」(企業会計基準第                       10 号   2019  年7月4日)第        44 -2項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
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     (中間貸借対照表関係)
    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2020  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2020  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                       203  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
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    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                                1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        (百万円)
                                (円)
     2020  年6月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年3月    31 日   2020  年6月    24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「時価算定適用指針」という。)第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                              60                    60
                資産合計                     60                    60
                                171/181


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    (※1)時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)


    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,944   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       (1)株式                                                   5
       (2)その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                172/181


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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
     2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日)
          1株当たり純資産額                                   12,766.41     円
          1株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日 )
          中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021年1月15日

    大和アセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中

                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士         深井 康治  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員
                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専
    用)の2020年6月16日から2020年12月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
    対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の2020
    年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年6月16日から2020
    年12月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の

    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不
      正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心
      とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
      た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できな
      くなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
    (注)2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

    委託会社の監査報告書(当期)へ

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020年5月22日

    大和アセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中

                         有限責任      あずさ監査法人

                           指定有限責任社員
                                       公認会計士          小倉 加奈子 印
                             業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                       公認会計士           間瀬 友未  印
                             業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                       公認会計士           深井 康治  印
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社)の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社)の2020年
    3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
      に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明する
      ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

    ない。
                                                         以 上

                                178/181






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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注)2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

    委託会社の監査報告書(当期中間)へ

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                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020年11月20日

    大和アセットマネジメント株式会社

      取締役会 御中

                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士           間瀬 友未   印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士           深井 康治   印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年
    3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

                                180/181


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、   不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不
      正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心
      とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
      要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
      た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
      る可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

    ない。
                                                         以 上

    (注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
    (注)2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

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2023年2月15日

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