公社債投信（４月号） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年3月5日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   公社債投信（4月号）

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部　【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】

      　公社債投信（        4 月号）
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり申込期間最終日（決算日）の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料はありません。
    (6)  【申込単位】

      　「分配金支払いコース」をご利用の場合には、                          1 万円以上     1 万円単位または        1 万口以上     1 万口単位として
      販売会社が定める単位とします。
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      　「分配金再投資コース」をご利用の場合には、                           1,000   円以上    1 円単位、     3,000   口以上    1 口単位、     3,000   円
      以上  1 円単位、     5,000   口以上    1 口単位、     5,000   円以上    1 円単位または       1 万円以上     1 円単位として販売会社が定
      める単位とします。
      　「財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」、「財形住宅貯蓄」をご利用の場合には、                                          1,000   円以上    1 円単位とし
      ます。
      　申込単位は、        上記以外の場合もあります。くわしくは、                       販売会社または委託会社に問合わせることに
      より知ることができます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    (7)  【申込期間】

       2021  年 3 月 22 日から    2021  年 4 月 19 日まで（継続申込期間）
    (8)  【申込取扱場所】

      　委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になる
      こともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込金額を販売会社に支払うものとします。
       販売会社は、申込期間における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日（各
     決算日の翌営業日）に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込
     みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込金額を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
    (12)   【その他】

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      ①　  受益権    の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ②　当ファンドの          受益権    の取得は、年       1 回に限定されております。

       イ．  1 年ごとの決算日の翌営業日に限り、追加設定を行ないます。
       ロ．  受益権    の取得の申込みは、原則として決算日以前の約                         1 か月間の申込期間中に受付けます。
      ③　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、

       収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。取
       扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会社により異
       なる場合があります。
      ④　「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と「積立投資約款」にしたがい

       契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定す
       る契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替
       えるものとします（以下同じ。）。
      ⑤　財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の利用が可能です（ただし、販売会社によっては、ご利用

       になれない場合があります。）。
       　財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄は、勤労者を対象とし、給与からの天引きによる積立貯蓄
       です。なお、財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合には、収益分配金は自動的に再投資され
       ます。
      ⑥　少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の利用が可能です（ただし、販売会社によっては、ご利用にな

       れない場合があります。）。
       　なお、同制度は、           2006  年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧ 　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      （参考）

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部　【ファンド情報】

                         第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、公社債への投資により、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用を行ない
      ます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域            国内
                  投資対象資産        ( 収益    債券
                  の源泉    )
                  投資対象資産            資産複合（債券、その他資産（投資信託証券（債
                              券）））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・ 「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・ 「国内」…目論見書または投資信託約款                      （以下「目論見書等」といいます。）                    において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・ 「債券」…      目論見書等      において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
        記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・ 「資産複合」…        目論見書等      において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの
       ・ 「その他資産」…          組入れている資産
       ・ 「年  1 回」…    目論見書等において、            年 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・ 「日本」…      目論見書等      において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド











       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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    (2)  【ファンドの沿革】

















       1961  年 4 月 24 日      信託契約締結、当初設定、運用開始

    (3)  【ファンドの仕組み】

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         受益者                             お申込者

                     　収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金（※                           3 ）

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
       お取扱窓口                 販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払
                                  　いに関する事務　　　　　　　　など
                         収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                       3 ）

        ↑↓  ※ 1
                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信

                                  託契約」といいます。）（※                 2 ）の委託者であ
                                  り、次の業務を行ないます。
                     大和アセットマネジ
                                  ①受益権の募集・発行
        委託会社
                       メント株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　など
     ↓運用指図　       ↑↓  ※ 2               　　　　　損益↑↓信託金（※                 3 ）

                                  信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行

                     三井住友信託銀行株
                                  ないます。なお、信託事務の一部につき                      株式会社
                         式会社
                                  日本カストディ銀行           に委託することができます。
                                  また、外国における資産の保管は、その業務を行
                     再信託受託会社：          株
        受託会社
                                  なうに充分な能力を有すると認められる外国の金
                     式会社日本カスト
                                  融機関が行なう場合があります。
                     ディ銀行
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　など
                                     損益↑↓投資

                                 本邦通貨表示の公社債　など

        投資対象
                             （ファミリーファンド方式で運用します。）
    （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

    ※ 1 　受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
       関する事務の内容等が規定されています。
    ※ 2 　「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
       の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会
       社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
    ※ 3 　販売会社は、申込期間における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
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    ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社
      には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社等の概況（            2020  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　本邦通貨表示の公社債および公社債投信マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
       の受益証券を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       　本邦通貨表示の公社債およびマザーファンドの受益証券を組入れの中心として、中長期的に安定し
       た収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
    (2)  【投資対象】

      ①　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された公社債投信マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       ます。）の受益証券および次の有価証券                      （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図します。
        1.  国債証券
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        2.  地方債証券
        3.  特別の法律により法人の発行する債券
        4.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
        付社債については、           会社法第     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
        あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
        もの  に限ります。       ）
        5.  コマーシャル・ペーパー
        6.  外国または外国の者の発行する証券で、前                       1. から前    5. までの証券の性質を有するもの
        7.  外国貸付債権信託受益証券              （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
        8.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
        9.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       10.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       11.  貸付債権信託受益権           であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、前      1. から前    4. までの証券および前           6. の証券のうち前        1. から前    4. までの証券の性質を有するも
       のを以下「公社債」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            （金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      ③　前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②の                                   1. から  4. までに掲げる金融商品によ
       り運用することの指図ができます。
    (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ～ 35 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．経営会議
        　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※　上記の運用体制は            2020  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      　毎年    1 回決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額（元本の額（                                       1 万口当たり      1 万円）の
      合計額をいいます。）を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資
      産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。
    (5)  【投資制限】

      ①　マザーファンドの受益証券（信託約款）
       　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ②　先物取引等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の                                                     金
        融商品取引所（金融商品取引法第                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条
        第 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                            28 条第
        8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
        同じ。）     における有価証券先物取引               （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいま
        す。）    、有価証券指数等先物取引               （金融商品取引法第           28 条第   8 項第   3 号ロに掲げるものをいいま
        す。）    および有価証券オプション取引                 （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいま
        す。）    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
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        することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
        じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
         有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る
         組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利
         払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかか
         る利払金および償還金等ならびに前                   (2)  ②の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額の
         範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
         券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額の範囲内としま
         す。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
        取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
         象とする金利商品（信託財産が                 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
         前 (2)  ②の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
         商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                        (2)  ②の  1. から  4. まで
         に掲げる金融商品で運用している額（以下本                        2. において「金融商品運用額等」といいます。）の
         範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額
         （約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が
         限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸
         付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
         には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金お
         よび償還金等を加えた額を限度とします。
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         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の                           5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
         ン 取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                            5 ％を上回ら
         ない範囲内とします。
      ③　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
        び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
        の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ④　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債をロ．に定める範
        囲内で貸付けることの指図をすることができます。
       ロ．前イ．の公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
        保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ハ．前ロ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑥　現金担保付債券貸借取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、現金担保付債券貸借取引の指図をすること
        ができます。
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       ロ．前イ．の指図は、貸借取引の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
        とします。
       ハ．信託財産の一部解約等の事由により、前ロ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借入れ
        た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ニ．前イ．の貸借取引の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
      ⑦　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑧　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑨　外国為替予約の指図（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
       替の売買の予約を指図することができます。
      ⑩　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑪　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を
        行なう日における信託財産の純資産総額の                       10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ＜参　考＞マザーファンド（公社債投信マザーファンド）の概要

    (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
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        本邦通貨表示の公社債を組入れの中心として、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用
       を行ないます。
    (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券                            （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                           に投資することを指図します。
        1.  国債証券
        2.  地方債証券
        3.  特別の法律により法人の発行する債券
        4.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
        付社債については、           会社法第     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
        あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
        もの  に限ります。       ）
        5.  コマーシャル・ペーパー
        6.  外国または外国の者の発行する証券で、前                       1. から前    5. までの証券の性質を有するもの
        7.  外国貸付債権信託受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。）
        8.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
        9.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       10.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       11.  貸付債権信託受益権           であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、前      1. から前    4. までの証券および前           6. の証券のうち前        1. から前    4. までの証券の性質を有するも
       のを以下「公社債」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            （金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      ③　前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②の                                   1. から  4. までの金融商品により運用
       することの指図ができます。
    (3)  主な投資制限

      　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                           ３　【投資リスク】


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    (1)  価額変動リスク
      　当ファンドは、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ②　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
     適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                         ４　【手数料等及び税金】














    (1)  【申込手数料】

      　ありません。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　換金手数料は、受益権の取得日に応じて、次のとおりとします。
       1 ．受益者が      1962  年 4 月 20 日以前に取得した受益権を一部解約する場合…                          1 万口につき      27.5  円（税抜     25
       円）
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       2 ．受益者が      1962  年 4 月 21 日以降    2001  年 3 月 21 日以前に取得した受益権を一部解約する場合…                         1 万口につ
       き 110  円（税抜     100  円）
       3 ．受益者が      2001  年 3 月 22 日以降    2002  年 3 月 20 日以前に取得した受益権を一部解約する場合…                         1 万口につ
       き 27.5  円（税抜     25 円）
       4 ．受益者が      2002  年 3 月 21 日以降に取得した受益権を一部解約する場合…                          1 万口につき      110  円（税抜     100
       円）以内（実際に適用する金額は、                   1 万口につき      2.2  円（税抜     2 円）以内で販売会社が定める額としま
       す。）
      　ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき（委託会社に申出た場合に限りま

      す。）は、手数料を徴収しないことができます。
      　換金手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      ②　信託財産留保額

      　ありません。
      　換金（解約）手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。

    (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、             1. の額に    2. の額を加算した額以内の額とします。信託報酬は、毎日計上され、
       毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
        1 ．計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額（元本の額（                                 1 万口当たり      1 万円とします。以下同
        じ。）の合計額をいいます。）に年率                     0.5  ％を乗じて得た額以内の額（以下「基準報酬」といいま
        す。）。なお、        2021  年 4 月の決算日の翌日以降の基準報酬は、元本総額に年率                             0 ％を乗じて得た額と
        します。
        2 ．一部解約にかかる受益権口数に関して解約申込日の基準価額が元本額を超過する額および毎決算
        日の基準報酬計上後で収益分配前の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額ならびに償還日の
        基準報酬計上後の信託財産の純資産額が元本総額を超過する額に対して                                      14 ％の率を乗じて得た額以
        内の額（以下「実績報酬」といいます。）。ただし、実績報酬の上限は、信託財産の元本総額（一
        部解約の場合は当該受益権の元本額）に対して年率                           0.207   ％を乗じて得た額とします。
      ②　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、原則として、次のとおりで
       す。
                          委託会社             販売会社             受託会社

            基準報酬            総額の    24.48   ％      総額の    68.52   ％       総額の    7 ％

            実績報酬            総額の    24.80   ％      総額の    68.20   ％       総額の    7 ％

      ③　前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、当該配分に対する
       消費税等に相当する金額が含まれています。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

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        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。ま
       た、信託財産において現金担保付債券貸借取引の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借料
       は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

     ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

     　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引                                      ・オプション取引等           に要する費
     用 、資産を外国で保管する場合の費用等                    を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は公社債投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金は利子所得として課税され、                      20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉
        徴収が行なわれます。ただし、                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率     を乗じた     復興特別
        所得税が課され、税率は             20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となり
        ます。
       ロ．一部解約時および償還時の差益に対する課税
         一部解約時および償還時の差益                 （譲渡益）      は 、譲渡所得      として課税され、          20 ％（所得税      15 ％およ
        び地方税     5 ％）  の税率による申告分離課税が行なわれます。                        ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得
        税額に    2.1  ％の税率     を乗じた     復興特別所得税が課され、税率は                  20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所
        得税  0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
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         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、  上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ＜財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄について＞

       　当ファンドでは、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の利用が可能です（ただし、販売会社によって
       は、ご利用になれない場合があります。）。財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄を利用した場合、元金
       550  万円までの収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に税金はかかりませ
       ん。
       ＜マル優制度について＞

       　当ファンドでは、少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の利用が可能です（ただし、販売会社によっ
       ては、ご利用になれない場合があります。）。少額貯蓄非課税制度（マル優制度）を利用した場合、
       一人につき元金        350  万円（すでにご利用の場合には、その金額を差引いた額）までの収益分配金なら
       びに一部解約時および償還時の個別元本超過額に税金はかかりません。
       　なお、同制度は、           2006  年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
      ②　法人の投資者に対する課税

        法人の    投資者    が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ
                                             ※
       いては利子所得として課税され、                  15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収             され法人の受取額となりま
       す。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率     を乗じた     復興特別所得税が課され、税
       率は  15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適
       用はありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注＞個別元本について

       ①　原則として、投資者ごとの信託時の受益権の価額（                              2002  年 3 月 31 日以前の取得にかかる受益権の

        信託時の受益権の価額については                  1 万口当たり      1 万円）が当該投資者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       　　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
      （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （※）上記は、        2020  年 12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
      （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    7,993,452,570               99.52
                内　日本                          7,993,452,570               99.52
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     38,912,563              0.48
       純資産総額
                                          8,032,365,133              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.0462       1.0462
                                     7,640,463,172                     99.52
     1 公社債投信マザーファンド             日本    信託受
                                            7,993,452,688       7,993,452,570
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.52%
       合計                         99.52%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

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       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 50 計算期間末
                    16,652,501,119          16,690,701,948           1.0000       1.0023
         (2011   年 4 月 19 日 )
         第 51 計算期間末
                    15,408,448,392          15,438,587,313           1.0000       1.0020
         (2012   年 4 月 19 日 )
         第 52 計算期間末
                    14,612,119,812          14,632,123,799           1.0000       1.0014
         (2013   年 4 月 19 日 )
         第 53 計算期間末
                    13,908,526,146          13,927,080,102           1.0000       1.0013
         (2014   年 4 月 21 日 )
         第 54 計算期間末
                    13,372,711,890          13,385,442,710           1.0000       1.0010
         (2015   年 4 月 20 日 )
         第 55 計算期間末
                    12,464,602,517          12,472,405,352           1.0000       1.0006
         (2016   年 4 月 19 日 )
         第 56 計算期間末
                    10,238,276,435          10,238,378,817           1.0000       1.0000
         (2017   年 4 月 19 日 )
         第 57 計算期間末
                    9,402,031,729          9,402,031,729          0.9999       0.9999
         (2018   年 4 月 19 日 )
         第 58 計算期間末
                    8,563,130,395          8,563,130,395          0.9998       0.9998
         (2019   年 4 月 19 日 )
         2019  年 12 月末日       8,497,200,987            －        0.9998       －
          2020  年 1 月末日       8,404,408,341            －        0.9998       －
             2 月末日       8,303,497,274            －        0.9998       －
             3 月末日       8,078,905,211            －        0.9998       －
         第 59 計算期間末
                    8,019,948,232          8,019,948,232          0.9998       0.9998
         (2020   年 4 月 20 日 )
             4 月末日       8,440,893,518            －        0.9998       －
             5 月末日       8,404,820,851            －        0.9998       －
             6 月末日       8,360,138,778            －        0.9998       －
             7 月末日       8,306,742,783            －        0.9998       －
             8 月末日       8,265,578,043            －        0.9998       －
             9 月末日       8,213,530,677            －        0.9998       －
            10 月末日       8,139,556,158            －        0.9998       －
            11 月末日       8,088,779,254            －        0.9998       －
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            12 月末日       8,032,365,133            －        0.9998       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 50 計算期間                0.002294
        第 51 計算期間                0.001956
        第 52 計算期間                0.001369
        第 53 計算期間                0.001334
        第 54 計算期間                0.000952
        第 55 計算期間                0.000626
        第 56 計算期間                0.000010
        第 57 計算期間                0.000000
        第 58 計算期間                0.000000
        第 59 計算期間                0.000000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 50 計算期間                   0.2
        第 51 計算期間                   0.2
        第 52 計算期間                   0.1
        第 53 計算期間                   0.1
        第 54 計算期間                   0.1
        第 55 計算期間                   0.1
        第 56 計算期間                   0.0
        第 57 計算期間                  △ 0.0
        第 58 計算期間                  △ 0.0
        第 59 計算期間                   0.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 50 計算期間                      1,062,594,008                     1,759,573,802
        第 51 計算期間                      1,031,646,122                     2,275,697,477
        第 52 計算期間                      1,129,881,891                     1,926,211,387
        第 53 計算期間                      957,403,217                    1,661,006,768
        第 54 計算期間                      876,289,305                    1,412,091,697
        第 55 計算期間                      890,033,923                    1,798,152,174
        第 56 計算期間                      634,203,506                    2,860,529,628
        第 57 計算期間                      594,430,006                    1,429,534,356
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        第 58 計算期間                      557,059,140                    1,394,994,849
        第 59 計算期間                      532,603,549                    1,076,533,888
    （参考）マザーファンド

       公社債投信マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,604,364,931               12.85
       地方債証券
                       内　日本                   15,604,364,931               12.85
                                          12,219,793,995               10.06
       特殊債券
                       内　日本                   12,219,793,995               10.06
                                          31,148,214,873               25.66
       社債券
                       内　日本                   31,148,214,873               25.66
       その他有価証券                                   44,303,094,539               36.49
                       内　日本                   44,303,094,539               36.49
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   18,135,133,607               14.94
       純資産総額
                                         121,410,601,945               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 12 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                      株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                   その他
      フォレスト    CP                                99.99       99.99     －
                                5,285,000,000                           4.35
     1          日本   有価証
      20210129                                5,284,956,506       5,284,956,506         －
                   券
                   その他
      三菱ＵＦＪモルガ       CP                             99.99       99.99     －
                                5,000,000,000                           4.12
     2          日本   有価証
      20210205                                4,999,974,655       4,999,974,655         －
                   券
                   その他
      三井住友Ｆ＆Ｌ       CP                             99.99       99.99     －
                                5,000,000,000                           4.12
     3          日本   有価証
      20210122                                4,999,952,691       4,999,952,691         －
                   券
                                 27/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   その他
      ＳＭＢＣ日興証券
                                          99.99       99.99     －
                                5,000,000,000                           4.12
     4          日本   有価証
      CP  20210226
                                       4,999,920,543       4,999,920,543         －
                   券
                   その他
      ＳＭＢＣ日興証券
                                          99.99       99.99     －
                                5,000,000,000                           4.12
     5          日本   有価証
      CP  20210316
                                       4,999,895,881       4,999,895,881         －
                   券
                   その他
      みずほ証券     CP                               99.99       99.99     －
                                5,000,000,000                           4.12
     6          日本   有価証
      20210405                                4,999,736,989       4,999,736,989         －
                   券
                                          100.06       100.06    0.127000
                   特殊債
                                3,000,000,000                           2.47
     7 Ｆ２７１地方公共団体         日本
                   券
                                       3,001,882,118       3,001,882,118       2021/05/28
      Sumitomo    Mitsui
                                          100.00       100.00    0.020000
      Finance    & Leasing                     3,000,000,000                           2.47
     8          日本   社債券
                                       3,000,000,000       3,000,000,000       2021/09/16
      Co  Ltd
                   その他

      みずほ証券     CP                               99.99       99.99     －
                                3,000,000,000                           2.47
     9          日本   有価証
      20210428                                2,999,892,414       2,999,892,414         －
                   券
      Mitsubishi     UFJ
                                          99.97       99.97    0.050000
                                3,000,000,000                           2.47
     10  Lease   & Finance    Co  日本   社債券
                                       2,999,294,439       2,999,294,439       2021/05/27
      Ltd
                   その他
      みずほ証券     CP                               99.99       99.99     －
                                2,500,000,000                           2.06
     11           日本   有価証
      20210301                                2,499,958,192       2,499,958,192         －
                   券
                                          99.99       99.99    0.001000
                   特殊債
      ７０  東日本高速道                        2,300,000,000                           1.89
     12           日本
                   券
                                       2,299,778,285       2,299,778,285       2021/07/20
                   その他
      フォレスト    CP                                99.99       99.99     －
                                2,282,000,000                           1.88
     13           日本   有価証
      20210226                                2,281,963,727       2,281,963,727         －
                   券
      ３２  三菱東京ＵＦＪ                                  100.63       100.63    1.620000
                                2,100,000,000                           1.74
     14           日本   社債券
      劣                                2,113,385,178       2,113,385,178       2021/06/09
      Mitsubishi     UFJ
                                          100.00       100.00    0.010000
                                2,000,000,000                           1.65
     15  Lease   & Finance    Co  日本   社債券
                                       2,000,072,116       2,000,072,116       2021/11/24
      Ltd
                                          100.00       100.00    0.020000
      Tokyo   Century    Corp                   2,000,000,000                           1.65
     16           日本   社債券
                                       2,000,000,000       2,000,000,000       2021/03/10
      Sumitomo    Mitsui
                                          100.00       100.00    0.010000
      Finance    & Leasing                     2,000,000,000                           1.65
     17           日本   社債券
                                       2,000,000,000       2,000,000,000       2021/11/17
      Co  Ltd
                                          100.00       100.00    0.020000

      Tokyo   Century    Corp                   2,000,000,000                           1.65
     18           日本   社債券
                                       2,000,000,000       2,000,000,000       2021/11/18
                                 28/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   その他
      三菱ＵＦＪリース       CP                             99.99       99.99     －
                                2,000,000,000                           1.65
     19           日本   有価証
      20210317                                1,999,953,580       1,999,953,580         －
                   券
                   その他
      オリックス    CP                                99.99       99.99     －
                                2,000,000,000                           1.65
     20           日本   有価証
      20210315                                1,999,917,798       1,999,917,798         －
                   券
                                          100.80       100.80    1.000000
                   地方債
      １０３   共同発行地方                       1,800,000,000                           1.49
     21           日本
                   証券
                                       1,814,492,985       1,814,492,985       2021/10/25
      １１  ウエストパツクＢ                                  100.01       100.01    0.300000
                                1,800,000,000                           1.48
     22           日本   社債券
      Ｋ                                1,800,180,465       1,800,180,465       2021/01/22
                                          100.44       100.44    1.680000
      ９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ
                                1,600,000,000                           1.32
     23           日本   社債券
      劣
                                       1,607,170,721       1,607,170,721       2021/04/28
      １ エイチエスビー                                  100.26       100.26    0.450000
                                1,500,000,000                           1.24
     24           日本   社債券
      シーＨＤ                                1,504,006,352       1,504,006,352       2021/09/24
      １１  りそなホールデ                                  100.00       100.00    0.050000
                                1,500,000,000                           1.24
     25           日本   社債券
      イン                                1,500,000,000       1,500,000,000       2021/07/27
      ２８  三菱東京ＵＦＪ                                  100.08       100.08    1.560000
                                1,400,000,000                           1.15
     26           日本   社債券
      劣                                1,401,182,691       1,401,182,691       2021/01/20
      ９ クレデイ・アグリコ                                  100.01       100.01    0.150000
                                1,400,000,000                           1.15
     27           日本   社債券
      ル                                1,400,228,134       1,400,228,134       2021/07/09
                                          100.82       100.82    1.000000
                   地方債
      ２３－１    大分県公債                      1,354,100,000                           1.12
     28           日本
                   証券
                                       1,365,318,971       1,365,318,971       2021/10/29
      ２３－１１    愛知県公                               100.84       100.84    1.030000
                   地方債
                                1,000,000,000                           0.83
     29           日本
                   証券
      債                                1,008,421,308       1,008,421,308       2021/10/28
                                          100.51       100.51    1.210000
                   地方債
      ２２－６    広島市公債                      1,000,000,000                           0.83
     30           日本
                   証券
                                       1,005,114,471       1,005,114,471       2021/05/31
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       地方債証券                         12.85%
       特殊債券                         10.06%
       社債券                         25.66%
       その他有価証券                         36.49%
       合計                         85.06%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

                                 29/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績


                                 30/111















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                          第２　【管理及び運営】

                         １　  【申込(販売)手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益
    の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
    　「分配金再投資コース」、財形貯蓄、財形年金貯蓄または財形住宅貯蓄を利用する場合、取得申込者
    は、販売会社と「積立投資約款」、「勤労者財産形成貯蓄約款」、「勤労者財産形成年金貯蓄約款」また
    は「勤労者財産形成住宅貯蓄約款」にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結しま
    す。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、                        1 万口単位または         1 万円単位として販売会社が定める単位を
    もって取得の申込みに応じることができます。ただし、「分配金再投資コース」については、                                                   1,000   円以
    上 1 円単位、     3,000   口以上    1 口単位、     3,000   円以上    1 円単位、     5,000   口以上    1 口単位、     5,000   円以上    1 円単位また
    は 1 万円以上     1 円単位、財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄については、                                  1,000   円以上    1 円単位をもって
    取得の申込みに応じることができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各計算期間終了日の基準価額とします。
    　お申込手数料は、かかりません。
    　販売会社が定める時間までに受付けた取得の申込みを、当日の受付分として取扱います。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２　  【換金(解約)手続等】


    　受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することに

    より換金することができます。
      販売会社が定める時間までに受付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。
    イ．一部解約
      　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に                              1 口単位または       1 万口単位として販売会社が定め
      る単位（当該受益者が「分配金再投資コース」、財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄を利用してい
      る場合には      1 口単位）をもって一部解約の実行を請求することができます。
                                 32/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の基準価額から、当該一部解約にかかる実績報酬を
      控除した価額とします。
      　受益者は、解約価額を、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　委託会社は、受益者が一部解約の実行を請求したときは、一部解約金から、当該一部解約にかかる受

      益権の取得日に応じて、次に規定する手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴収
      するものとします。
      1 ．受益者が      1962  年 4 月 20 日以前に取得した受益権を一部解約する場合…                          1 万口につき      27.5  円（税抜     25
       円）
      2 ．受益者が      1962  年 4 月 21 日以降    2001  年 3 月 21 日以前に取得した受益権を一部解約する場合…                         1 万口につ
       き 110  円（税抜     100  円）
      3 ．受益者が      2001  年 3 月 22 日以降    2002  年 3 月 20 日以前に取得した受益権を一部解約する場合…                         1 万口につ
       き 27.5  円（税抜     25 円）
      4 ．受益者が      2002  年 3 月 21 日以降に取得した受益権を一部解約する場合…                          1 万口につき      110  円（税抜     100
       円）以内（実際に適用する金額は、                   1 万口につき      2.2  円（税抜     2 円）以内で販売会社が定める額としま
       す。）
      　ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき（委託会社に申出た場合に限りま

      す。）は、手数料を徴収しないことができます。
       1 万口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税（※）、手数料および当該手数料に対す
      る消費税等に相当する金額を差引いた額とします。
     （※）    くわしくは、「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金　                                   (5)  課税上の取扱い」をご参照

         下さい。
      　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
      るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
      が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
      ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
      は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
      て、上記に準じて計算される価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      4 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払日に、その全額を委託会社の指定する預金口座等
      に払込みます。受託会社は、これにより、受益者に対し一部解約金を支払う責に任じないものとしま
      す。
    ロ．買取り

      　受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、                             振替受益権      をもって行なうものとします。
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      　販売会社は、受益者の請求があった場合には、その買取りの申込みを受付けた日の基準価額から実績
      報酬および当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税（※）に相当する金額ならびに
      一 部解約にかかる手数料と同額の手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を控除した
      価額をもって、振替受益権を買取るものとします。
     （※）    くわしくは、「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金　                                   (5)  課税上の取扱い」をご参照
         下さい。
      　受益者は、当該価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
      　振替受益権の買取りは、               1 口単位または       1 万口単位として販売会社が定める単位とします。ただし、
      「分配金再投資コース」、財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄にかかる振替受益権ついては、                                                     1 口
      単位とすることができます。
      　販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
      るときは、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権の買取りが中止された場合に
      は、受益者は買取中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求
      を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算
      日に買取りを受付けたものとして、上記に準じて計算される価額とします。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         ３　【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
      び 一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総
      額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

       　　・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       　　・公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
       　　・公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
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      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

          電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、追加信託においては、追加信託金と追加信託にかかる元本の額との差額を追加信託差損

      金として計上します。また、委託会社は、信託の一部解約においては、一部解約にかかる元本の額と一
      部解約にかかる個別元本の合計額との差額を追加信託差損金から控除するとともに、一部解約金が一部
      解約にかかる個別元本の合計額を超過する場合には当該超過額を解約差損金として計上し、一部解約金
      が一部解約にかかる個別元本の合計額を下回る場合には当該差額を解約差益金として計上します。
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限です。        ただし、     (5)  ①に  より信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    4 月 20 日から翌年      4 月 19 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関す
        る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                          4. に該当する場合を
        除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　  反対者    の買取請求権

       　前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
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        書）  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる              知られたる      受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
       　なお、販売会社によっては、次のようなとりまとめ交付を採用しています。

       　｢分配金再投資コース｣をご利用の場合には、年                          1 回、公社債投信の          1 月号から     12 月号までの交付運用
       報告書をとりまとめたものをあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。財形貯蓄、財形年
       金貯蓄および財形住宅貯蓄をご利用の場合には、年                            4 回、  3 か月分の交付運用報告書をとりまとめたも
       のをあらかじめお申出いただいたご住所にお届けします。なお、ご希望により、｢分配金再投資コー
       ス｣をご利用の場合には、毎月決算ごと、年                        4 回（  3 か月分とりまとめ）、年              2 回（  6 か月分とりまと
       め）のいずれかに、財形貯蓄、財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄をご利用の場合には、毎月決算ごと
       に送付方法を変更することができます。変更をご希望の方は販売会社にお申出下さい。
      ⑤　公告

        1 ． 委託  会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】


    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
      て計算期間終了日から起算して                 5 営業日までに支払います。
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      　ただし、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎計算期
      間終了日の翌日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
      たは記録されます。
      　償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
      じ。）は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
      日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に
      設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
      いては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                             5 営業日までに支払
      います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金について支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないとき、および信託終了
      による償還金について、支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
      会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
    ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求すること
      により換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照
      下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            59 期計算期間（       2019  年 4 月 20 日
    から  2020  年 4 月 20 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       公社債投信（4月号）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第58期              第59期
                                 2019年4月19日現在              2020年4月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                        4,509,568                  －
         金銭信託
                                       38,453,469              40,213,013
         コール・ローン
                                     8,523,844,924              7,981,956,617
         親投資信託受益証券
                                        6,803,788              2,453,326
         未収入金
                                     8,573,611,749              8,024,622,956
         流動資産合計
                                     8,573,611,749              8,024,622,956
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       10,384,085               4,581,754
         未払解約金
                                         97,269              92,970
         その他未払費用
                                       10,481,354               4,674,724
         流動負債合計
                                       10,481,354               4,674,724
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,565,226,478              8,021,296,139
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      △  2,096,083             △  1,347,907
                                    ※２              ※２
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     8,563,130,395              8,019,948,232
         元本等合計
                                     8,563,130,395              8,019,948,232
       純資産合計
                                     8,573,611,749              8,024,622,956
      負債純資産合計
                                 40/111










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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第58期              第59期
                                  自   2018年4月20日            自   2019年4月20日
                                  至   2019年4月19日            至   2020年4月20日
      営業収益
                                             7             112
       受取利息
                                        △  928,463              851,354
       有価証券売買等損益
                                        △  928,456              851,466
       営業収益合計
      営業費用
                                          32,290              21,451
       支払利息
                                          207,722              190,885
       その他費用
                                          240,012              212,336
       営業費用合計
                                       △  1,168,468               639,130
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  1,168,468               639,130
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  1,168,468               639,130
      当期純利益又は当期純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       △  1,130,458             △  2,096,083
                                          258,554              215,572
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          258,554              215,572
       額
                                          55,711              106,526
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          55,711              106,526
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                       △  2,096,083             △  1,347,907
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 59 期
            区　分                         自　  2019  年 4 月 20 日
                                     至　  2020  年 4 月 20 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2020  年 4 月 19 日が休日のため、当計算期間末日を                   2020  年 4 月 20 日とし
                        ております。このため、当計算期間は                    367  日となっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 58 期               第 59 期
             区　分
                              2019  年 4 月 19 日現在           2020  年 4 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       9,403,162,187        円         8,565,226,478        円

           期中追加設定元本額                         557,059,140       円           532,603,549       円
           期中一部解約元本額                       1,394,994,849        円         1,076,533,888        円
     2.      計算期間末日における受益                       8,565,226,478        口         8,021,296,139        口

           権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    2,096,083     円でありま        差額は    1,347,907     円でありま
                          す。                 す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 58 期              第 59 期
              区　分                 自　  2018  年 4 月 20 日       自　  2019  年 4 月 20 日
                               至　  2019  年 4 月 19 日       至　  2020  年 4 月 20 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 1   分配金の計算過程                 計算期間末における純資産額                計算期間末における純資産額
                             の元本超過額がないため、分                の元本超過額がないため、分
                             配対象額は      0 円（  1 万口当たり       配対象額は      0 円（  1 万口当たり
                             0.00  円）であり、分配を行っ              0.00  円）であり、分配を行っ
                             ておりません。                ておりません。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        第 59 期
            区　分                         自　  2019  年 4 月 20 日
                                     至　  2020  年 4 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4 項
                        に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                        本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び

                        金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。な
                        お、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し
                        ております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変
                        動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                        スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                        の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                        前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                        第 59 期
            区　分
                                     2020  年 4 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                        とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         第 58 期                    第 59 期
                      2019  年 4 月 19 日現在                2020  年 4 月 20 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            △ 814,954                      762,786
     合計                            △ 814,954                      762,786
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 58 期                          第 59 期
             2019  年 4 月 19 日現在                      2020  年 4 月 20 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 59 期
                           自　  2019  年 4 月 20 日
                           至　  2020  年 4 月 20 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 58 期                第 59 期
                           2019  年 4 月 19 日現在            2020  年 4 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9998    円               0.9998    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,998    円 )              (9,998    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

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                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              公社債投信マザーファンド                        7,629,474,878           7,981,956,617
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                            7,981,956,617
     合計                                            7,981,956,617
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「公社債投信マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2019  年 4 月 19 日現在       2020  年 4 月 20 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                       1,082,002,924                    －
        コール・ローン
                                       9,226,330,929             16,327,728,300
        地方債証券
                                       5,672,130,302              5,326,677,542
        特殊債券
                                       8,041,876,851              4,106,573,212
        社債券
                                      76,861,008,889              56,981,652,237
        その他有価証券
                              ※ 2       42,304,783,262              41,150,004,540
        未収利息
                                        161,750,422              88,183,976
        前払費用
                                        56,086,569              23,039,793
        流動資産合計
                                      143,405,970,148              124,003,859,600
      資産合計
                                      143,405,970,148              124,003,859,600
                                 45/111


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     負債の部
      流動負債
        未払金
                                       7,860,935,578                    －
        未払解約金
                                        96,255,304              36,725,947
        その他未払費用
                                           16,836              7,001
        流動負債合計
                                       7,957,207,718               36,732,948
      負債合計
                                       7,957,207,718               36,732,948
     純資産の部
      元本等
        元本
                              ※ 1       129,476,070,307              118,495,327,083
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       5,972,692,123              5,471,799,569
        元本等合計
                                      135,448,762,430              123,967,126,652
      純資産合計
                                      135,448,762,430              123,967,126,652
     負債純資産合計                                143,405,970,148              124,003,859,600
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2019  年 4 月 20 日
            区　分
                                     至　  2020  年 4 月 20 日
       有価証券の評価基準及び評価                 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2019  年 4 月 19 日現在           2020  年 4 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 4 月 20 日           2019  年 4 月 20 日
          期首元本額                       143,280,936,092         円        129,476,070,307         円
                                 46/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                        7,817,638,034        円          7,076,013,863        円
          期中一部解約元本額                        21,622,503,819        円         18,056,757,087        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          公社債投信（       1 月号）                10,095,952,812        円          9,519,535,581        円
          公社債投信（       2 月号）                 8,480,918,030        円          7,899,510,703        円
          公社債投信（       3 月号）                 8,765,688,531        円          8,208,013,187        円
          公社債投信（       4 月号）                 8,148,212,336        円          7,629,474,878        円
          公社債投信（       5 月号）                 6,982,277,535        円          6,568,593,720        円
          公社債投信（       6 月号）                13,253,291,677        円         12,321,346,667        円
          公社債投信（       7 月号）                14,169,449,332        円         13,257,669,151        円
          公社債投信（       8 月号）                11,035,152,873        円          8,917,417,643        円
          公社債投信（       9 月号）                11,087,289,734        円          9,246,206,075        円
          公社債投信（       10 月号）                8,969,729,042        円          8,263,612,147        円
          公社債投信（       11 月号）                9,599,298,913        円          9,044,077,013        円
          公社債投信（       12 月号）               18,888,809,492        円         17,619,870,318        円
       計                          129,476,070,307         円        118,495,327,083         円
     2.     期末日における受益権の総数                       129,476,070,307         口        118,495,327,083         口

     3.  ※ 2  その他有価証券の内訳                 短期社債等                 短期社債等

                                 42,304,783,262        円         41,150,004,540        円
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2019  年 4 月 20 日
            区　分
                                     至　  2020  年 4 月 20 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4 項
                        に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                        本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び

                        金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変
                        動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                        スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                        の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                        前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2020  年 4 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                        とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                         2019  年 4 月 19 日現在             2020  年 4 月 20 日現在
           種　類
                          当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     地方債証券                             △ 13,597,383                   △ 30,461,858
     特殊債券                             △ 17,003,149                   △ 21,397,788
     社債券                            △ 282,320,021                   △ 126,949,513
     その他有価証券                               217,610                    347,906
     （短期社債等）                              (217,610)                    (347,906)
     合計                            △ 312,702,943                   △ 178,461,253
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2018  年 4 月
               20 日から    2019  年 4 月 19 日まで、及び       2019  年 4 月 20 日から    2020  年 4 月 20 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2019  年 4 月 19 日現在                      2020  年 4 月 20 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

                                 48/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ 1 口当たり情報）

                           2019  年 4 月 19 日現在            2020  年 4 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0461    円               1.0462    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,461    円 )             (10,462    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ２２－４      北海道公債
                                       300,000,000           300,744,536
     地方債証券
            １７７     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,403,250
            ３３９     大阪府公債
                                       100,000,000           100,261,920
            ２２－５      静岡県公債
                                       100,000,000           100,235,168
            ２７－４      静岡県５年
                                        12,060,000           12,062,603
            ２７－９      静岡県５年
                                        10,140,000           10,142,891
            ２２－６      愛知県公債
                                       300,000,000           300,984,976
            ２２－２      広島県公債
                                       200,000,000           200,601,920
            ２２－３      埼玉県公債
                                       100,000,000           100,234,336
            ２２－１      福岡県公債
                                       200,000,000           200,444,008
            ２２－４      千葉県公債
                                       100,000,000           100,302,056
            ２７－２      千葉県５年
                                       820,000,000           820,148,567
            ８５    共同発行地方
                                       100,000,000           100,016,010
            ８６    共同発行地方
                                       200,000,000           200,259,570
            ８７    共同発行地方
                                       100,000,000           100,235,646
            ８８    共同発行地方
                                      1,050,000,000           1,053,105,679
            ２７－１      京都市５年
                                      1,500,000,000           1,500,485,244
            ２２－１      三重県公債
                                        25,850,000           26,009,162
     地方債証券　合計                                            5,326,677,542
            １１    地方公共団体
                                       100,000,000           100,031,886
     特殊債券
            １３    地方公共団体
                                       100,000,000           100,233,200
            １５    地方公共団体
                                       400,000,000           401,663,744
            ３３４     東京交通債
                                       700,000,000           703,362,144
            い７９０      利付商工債
                                       300,000,000           300,317,750
            い７８１      利付農林債
                                      1,800,000,000           1,800,926,119
                                 49/111


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            ２１０     利付商工債
                                       700,000,000           700,038,369
     特殊債券　合計                                            4,106,573,212
            0.02%    Tokyo    Century     Corp   20201008
                                      4,000,000,000           4,000,056,235
     社債券
            0.02%    Tokyo    Century     Corp   20201104
                                      3,000,000,000           3,000,537,096
            0.02%    Tokyo    Century     Corp   20210310
                                      2,000,000,000           2,000,000,000
            0.015%    Sumitomo     Mitsui    Finance     &
                                      3,000,000,000           2,999,937,969
            Leasing     Co  Ltd  20200917
            0.015%    Sumitomo     Mitsui    Finance     &
                                      2,000,000,000           1,999,940,719
            Leasing     Co  Ltd  20201119
            １７フランス相互信用ＢＫ                           100,000,000           100,213,573
            １１    ＢＰＣＥ      Ｓ．Ａ．
                                       500,000,000           501,292,487
            ２１    阪神高速道路
                                      2,200,000,000           2,200,186,480
            １１    ウエストパツクＢＫ
                                       800,000,000           800,956,061
            ９  ＡＵＳＴ・ＮＺ銀行
                                       200,000,000           200,172,012
            ２７    ラボバンク
                                      1,000,000,000           1,000,310,166
            ４８    西日本高速道
                                      2,200,000,000           2,199,966,615
            ２２    清水建設
                                       300,000,000           300,969,606
            ９  アサヒグループＨＤ
                                       100,000,000           100,011,853
            ２１    ニチレイ
                                       100,000,000           100,217,008
            １３    森ビル
                                       400,000,000           400,140,160
            ６  セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,212,872
            ３２    王子ＨＤ
                                       400,000,000           400,737,656
            ４７    住友化学
                                       200,000,000           200,277,645
            ８  三菱ケミカルホールデイ
                                       600,000,000           600,685,032
            ４  花王
                                       600,000,000           600,611,112
            １５    武田薬品
                                       300,000,000           300,484,720
            ７  日本特殊陶業
                                       200,000,000           200,298,359
            ６  日本電産
                                      3,500,000,000           3,499,985,820
            ３７    富士通
                                       500,000,000           500,433,048
            １９    ニコン
                                       100,000,000           101,086,446
            ３  大日本印刷
                                       400,000,000           403,508,092
            １３    りそなホールデイン
                                       700,000,000           700,045,328
            ９  東京三菱ＢＫ劣後
                                       600,000,000           602,992,209
            ２５    三菱東京ＵＦＪ劣
                                      1,600,000,000           1,611,561,313
            ２８    三菱東京ＵＦＪ劣
                                      1,100,000,000           1,112,130,160
            ７  りそな銀行劣後
                                       500,000,000           503,531,319
            ７三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣                           200,000,000           200,420,895
            １１    住友信託      劣後
                                      2,700,000,000           2,710,116,807
            １２    住友信託      劣後
                                       600,000,000           604,310,962
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            １２    三井住友ＴＢ
                                       200,000,000           200,125,808
            １１中央三井ＴＢ劣後                           400,000,000           404,977,411
            ２２    三井住友ＢＫ劣
                                      2,100,000,000           2,112,704,426
            ２３    三井住友ＢＫ劣
                                      2,400,000,000           2,423,785,183
            ３  みずほ銀行劣後
                                       200,000,000           201,185,382
            １７４     オリックス
                                       100,000,000           100,201,348
            １８４     オリックス
                                       200,000,000           200,017,360
            １８５     オリックス
                                       200,000,000           200,566,184
            ２３    野村ホールデイング
                                      2,200,000,000           2,206,737,725
            ４２    野村ホールデイング
                                       600,000,000           601,105,240
            ４９    野村ホールデイング
                                       100,000,000           100,058,040
            0.02%    Mitsubishi       UFJ  Lease    & Finance
                                      3,000,000,000           3,000,012,985
            Co  Ltd  20200521
            0.02%    Mitsubishi       UFJ  Lease    & Finance
                                      3,000,000,000           3,000,030,163
            Co  Ltd  20200702
            ３５    東海旅客鉄道
                                       100,000,000           100,019,480
            ２  ヤマトＨＤ
                                       100,000,000            99,996,329
            １４    三菱倉庫
                                       200,000,000           200,828,862
            １９    ＫＤＤＩ
                                       200,000,000           200,345,736
            ４８１     関西電力
                                       500,000,000           501,077,836
            ４８２     関西電力
                                       500,000,000           501,478,648
            ４８３     関西電力
                                      1,400,000,000           1,406,489,911
            ４８４     関西電力
                                       500,000,000           502,383,576
            ４８５     関西電力
                                       100,000,000           100,787,980
            ４１４     九州電力
                                       500,000,000           503,410,878
            ４２２     九州電力
                                       100,000,000           100,198,649
            ３０８     北海道電力
                                       500,000,000           502,461,678
            ３１６     北海道電力
                                       551,000,000           552,136,634
            ３２４     北海道電力
                                       100,000,000           100,190,950
     社債券　合計                                            56,981,652,237
     その他有価
            （短期社債等）
     証券
            オールスター        CP  20200430
                                      3,000,000,000           2,999,991,780
            ストレイトキャピタル             CP  20200601
                                       982,000,000           981,988,698
            ストレイトキャピタル             CP  20200430
                                      1,114,000,000           1,113,996,942
            エスエービーシー          CP  20200430
                                       837,000,000           836,997,682
            エスエービーシー          CP  20200529
                                      1,195,000,000           1,194,987,211
            エスエービーシー          CP  20200630
                                      1,000,000,000            999,980,529
            フォレスト       CP  20200430
                                       563,000,000           562,998,430
                                 51/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            フォレスト       CP  20200529
                                       486,000,000           485,994,795
            フォレスト       CP  20200601
                                       600,000,000           599,993,076
            フォレスト       CP  20200630
                                       946,000,000           945,981,589
            フォレスト       CP  20200702
                                       400,000,000           399,991,988
            フォレスト       CP  20200529
                                      6,199,000,000           6,198,933,753
            フォレスト       CP  20200731
                                       329,000,000           328,990,803
            ＪＳＣ    CP  20200430
                                      2,000,000,000           1,999,994,520
            オリックス       CP  20200612
                                      2,000,000,000           1,999,941,888
            三井住友Ｆ＆Ｌ         CP  20200423
                                      5,000,000,000           4,999,999,177
            三菱ＵＦＪリース          CP  20200619
                                      4,000,000,000           3,999,993,371
            みずほ証券       CP  20200819
                                      3,000,000,000           2,999,990,041
            みずほ証券       CP  20200528
                                      2,500,000,000           2,499,997,875
            みずほ証券       CP  20200806
                                      5,000,000,000           4,999,260,392
            （短期社債等）　合計                                    41,150,004,540
     その他有価証券　合計                                            41,150,004,540
     合計                                           107,564,907,531
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和


    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2020  年 4 月 21 日
    から  2020  年 10 月 20 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
    【中間財務諸表】






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      公社債投信（4月号）

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2020年10月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                       40,946,020
         コール・ローン
                                     8,129,008,055
         親投資信託受益証券
                                        1,521,117
         未収入金
                                     8,171,475,192
         流動資産合計
                                     8,171,475,192
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,128,873
         未払解約金
                                         91,726
         その他未払費用
                                        6,220,599
         流動負債合計
                                        6,220,599
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,166,732,772
                                    ※１
         元本
         剰余金
                                      △  1,478,179
                                    ※２
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                     8,165,254,593
         元本等合計
                                     8,165,254,593
       純資産合計
                                     8,171,475,192
      負債純資産合計
                                 54/111










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2020年4月21日
                                  至   2020年10月20日
      営業収益
                                            129
       受取利息
                                         △  1,529
       有価証券売買等損益
                                         △  1,400
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,072
       支払利息
                                          92,088
       その他費用
                                          101,160
       営業費用合計
                                        △  102,560
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △  102,560
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △  102,560
      中間純利益又は中間純損失（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       △  1,347,907
                                          61,367
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          61,367
       額
                                          89,079
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          89,079
       額
                                       △  1,478,179
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                 55/111












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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2020  年 4 月 21 日
                                     至　  2020  年 10 月 20 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 10 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         8,021,296,139        円

          期中追加設定元本額                                          445,366,589       円
          期中一部解約元本額                                          299,929,956       円
     2.      中間計算期間末日における                                         8,166,732,772        口

          受益権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

                          差額は    1,478,179     円であります。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                                       当中間計
                                                        算期間
                                                       自　  2020
                                                        年 4 月 21
                            区　分
                                                         日
                                                       至　  2020
                                                       年 10 月 20
                                                         日
                                                       該当事項
                                                       はありま
                                                       せん。
    （金融商品に関する注記）

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    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2020  年 10 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2020  年 10 月 20 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                    2020  年 10 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  0.9998    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (9,998    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
    の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「公社債投信マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2020  年 10 月 20 日現在
                                 57/111


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                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    16,903,936,986
        地方債証券
                                                    8,177,499,258
        特殊債券
                                                    10,354,269,901
        社債券
                                                    35,467,897,421
        その他有価証券
                             ※ 2                      56,171,120,341
        未収利息
                                                      85,816,307
        前払費用
                                                      17,518,936
        流動資産合計
                                                   127,178,059,150
      資産合計
                                                   127,178,059,150
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                    4,999,810,965
        未払解約金
                                                      26,944,231
        流動負債合計
                                                    5,026,755,196
      負債合計
                                                    5,026,755,196
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                     116,752,816,120
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    5,398,487,834
        元本等合計
                                                   122,151,303,954
      純資産合計
                                                   122,151,303,954
     負債純資産合計                                              127,178,059,150
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 4 月 21 日
            区　分
                                     至　  2020  年 10 月 20 日
       有価証券の評価基準及び評価                 地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2020  年 10 月 20 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2020  年 4 月 21 日
          期首元本額                                        118,495,327,083         円
          期中追加設定元本額                                          3,710,831,989        円
          期中一部解約元本額                                          5,453,342,952        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          公社債投信（       1 月号）                                  9,085,086,107        円
          公社債投信（       2 月号）                                  7,586,944,440        円
          公社債投信（       3 月号）                                  7,934,017,917        円
          公社債投信（       4 月号）                                  7,770,032,552        円
          公社債投信（       5 月号）                                  6,664,309,170        円
          公社債投信（       6 月号）                                 12,558,622,666        円
          公社債投信（       7 月号）                                 13,309,921,753        円
          公社債投信（       8 月号）                                  8,959,912,788        円
          公社債投信（       9 月号）                                  9,324,792,649        円
          公社債投信（       10 月号）                                 8,214,402,819        円
          公社債投信（       11 月号）                                 8,670,000,148        円
          公社債投信（       12 月号）                                 16,674,773,111        円
       計                                           116,752,816,120         円
     2.     期末日における受益権の総数                                        116,752,816,120         口

     3.  ※ 2  その他有価証券の内訳                 短期社債等

                                                   56,171,120,341        円
    （金融商品に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2020  年 10 月 20 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2020  年 10 月 20 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                    2020  年 10 月 20 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.0462    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,462    円 )
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                          ２　【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              8,035,523,889       円
    　Ⅱ　負債総額                                3,158,756     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              8,032,365,133       円
    　Ⅳ　発行済数量                              8,033,853,626       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9998   円
    ( 参考  ) 公社債投信マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 12 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            122,041,734,878         円
    　Ⅱ　負債総額                               631,132,933      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            121,410,601,945         円
    　Ⅳ　発行済数量                            116,044,126,168         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0462   円
                                 61/111










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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    （ 5 ）受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    （ 6 ）受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    （ 7 ）受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    （ 8 ）償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    （ 9 ）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                 63/111



















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    第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2020  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
                                 64/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
         　法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        41                71,237
      追加型株式投資信託                       729               18,946,382
      　株式投資信託　　合計                       770               19,017,618
      単位型公社債投資信託                        44                153,255
      追加型公社債投資信託                        14               1,542,579
      　公社債投資信託　合計                        58               1,695,834
      総合計                       828               20,713,452
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                        ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間（             2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）は、改正府令附則第３条第１項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  61 期事業年度（       2019  年４月１日か

       ら 2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間（                  2020  年４月１日から        2020  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                 当事業年度

                          　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
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         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計　
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
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                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                          　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
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        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                          （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                          　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
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    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
                                 71/111


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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　８～              18 年
          器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2018  年３月    30 日）
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                           10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （表示方法の変更）


    　（損益計算書）　　　
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
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    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                        11,468
                                                 11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
        　　その他有価証券                                                  －
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
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       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                  （単位：百万円）
                             貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       （１）現金・預金                                                    －
                                        10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
        　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
        　　その他有価証券                                                  －
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                      (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法

     資　産

      （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      （３）有価証券及び投資有価証券
      　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
     負　債
      （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
      　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                 77/111

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       （３）長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                               １年以内                        10 年超
                                       ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    ２．その他有価証券


      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

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                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                                 79/111


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           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                  （自　    2018  年４月１日
                                            至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
       　勤務費用
       　退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
       　その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            （自　    2019  年４月１日
                        （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                  2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                 80/111


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       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                 81/111



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    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

                                 82/111

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    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     －       －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           －
                                             1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
                                 83/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   （注  1）         （注  1）
                  （百万円）
                          （％）
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       （注  2）
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3）
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料（注   4）
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
                                 84/111


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       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                            至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※１
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                 85/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          （単位   : 百万円）


                                    当中間会計期間

                                   （ 2020  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※２            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
      　　評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                   （単位   : 百万円）
                                 86/111


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2020  年４月１日
                                           至　  2020  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※１          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※２          239

                                            ※３          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            －

                                                    　－

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2020  年４月１日       至　  2020  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額（純額）
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　８           ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            17 年
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      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     ５．  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        （実務対応報告第          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                              28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    （追加情報）

          「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                            30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会
        計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」（企業会計基準第                       10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
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     （中間貸借対照表関係）
    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2020  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2020  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）

    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2020  年４月    １日
                                      至　  2020  年９月    30 日）
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                （円）
     2020  年６月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年３月    31 日   2020  年６月    24 日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、
      「時価算定適用指針」という。）第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）


    当中間会計期間（          2020  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,944   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       （１）株式                                                   5
       （２）その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                 92/111


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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
      ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2020  年４月１日　至　          2020  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
                                 93/111


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    （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           １株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2020  年４月１日
                         至　  2020  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                       ４　【利害関係人との取引制限】


    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】


    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                     １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社

      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在）

      ③　事業の内容

      　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務

       を営んでいます。
    (2)  販売会社

               ①　名　称                 ②　資本金の額            ③　事業の内容

                                単位：百万円
                                 （ 2020  年
                                3 月末日現在）
     大和証券株式会社                               100,000
     藍澤証券株式会社                                 8,000
     あかつき証券株式会社                                 3,067
     安藤証券株式会社                                 2,280
     今村証券株式会社                                  857
     岩井コスモ証券株式会社                                13,500
     エース証券株式会社                                 8,831
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                10,000
     株式会社ＳＢＩ証券                                48,323
     共和証券株式会社                                  500
     極東証券株式会社                                 5,251
     寿証券株式会社                                  305
     静岡東海証券株式会社                                  600
     大熊本証券株式会社                                  343
     第四北越証券株式会社                                  600
     立花証券株式会社                                 6,695
     ちばぎん証券株式会社                                 4,374
     東海東京証券株式会社                                 6,000
     内藤証券株式会社                                 3,002

     南都まほろば証券株式会社                                 3,000

                                         金融商品取引法に
     西村証券株式会社                                  500
                                         定める第一種金融商品
     日産証券株式会社                                 1,500
                                         取引業を営んでいます。
     八十二証券株式会社                                 3,000
     浜銀ＴＴ証券株式会社                                 3,307
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     ばんせい証券株式会社                                 1,558
     ひろぎん証券株式会社                                 5,000
     広田証券株式会社                                  600
     マネックス証券株式会社                                12,200
     丸三証券株式会社                                10,000
     三木証券株式会社                                  500
     みずほ証券株式会社                               125,167
     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                                40,500
     むさし証券株式会社                                 5,000
     山形證券株式会社                                  100
     豊証券株式会社                                 2,540
     リテラ・クレア証券株式会社                                 3,794
     株式会社愛知銀行                                18,000
     株式会社あおぞら銀行                               100,000
     株式会社青森銀行                                19,562
                                         銀行法に
     株式会社大分銀行                                19,598
                                         基づき銀行業を
     株式会社大垣共立銀行                                46,773
                                         営んでいます。
     株式会社沖縄海邦銀行                                 4,537
     株式会社香川銀行                                12,000
     株式会社関西みらい銀行                                38,971
     岐阜信用金庫                                21,100    （注  1 ）
     株式会社京都銀行                                42,103
     株式会社十六銀行                                36,839
     株式会社中京銀行                                31,844
     株式会社東和銀行                                38,653
                                         銀行法に
     株式会社富山第一銀行                                10,182
                                         基づき銀行業を
     株式会社西日本シティ銀行                                85,745
                                         営んでいます。
     株式会社福井銀行                                17,965
     株式会社福島銀行                                18,682
     株式会社北陸銀行                               140,409
     株式会社北國銀行                                26,673
     株式会社三重銀行                                15,295
     株式会社山形銀行                                12,008
     労働金庫連合会                               120,000     （注  2 ）
    （注  1 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

    （注  2 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

                       ２　【関係業務の概要】

    　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
    れる外国の金融機関が行なう場合があります。
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    　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
    約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                         ３　【資本関係】

    　委託会社は、共和証券株式会社の株式を                       230,000    株所有しています。

    　委託会社は、寿証券株式会社の株式を                     185,000    株所有しています。

    　委託会社は、西村証券株式会社の株式を                       50,000    株所有しています。

    　委託会社は、丸三証券株式会社の株式を                       133,704    株所有しています。

      委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しています。

    　委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を                             615,736    株所有しています。

    ＜再信託受託会社の概要＞

    　名称：株式会社日本カストディ銀行

    　資本金の額：        51,000    百万円（     2020  年 7 月 27 日日現在）

    　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

             き信託業務を営んでいます。
    　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受

              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的
              とします。
                            第３　【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
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      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年５月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020  年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
    ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 6 月 19 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている公社債投信（                           4 月号）の     2019   年 4 月 20 日から    2020   年 4 月 20 日までの計
    算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、公社債投信（              4 月号）の     2020  年 4 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                       　業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                       　業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間（                2020  年４月１日から         2020   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2020   年４月１日から         2020  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                108/111

















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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 27 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている公社債投信（                          4 月号）の     2020   年 4 月 21 日から    2020  年 10 月 20 日までの中
    間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
    表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、公社債投信（                      4 月号）の     2020   年 10 月 20 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する中間計算期間（                  2020   年 4 月 21 日から    2020   年 10 月 20 日まで）の損益の状況に関する有用
    な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                110/111


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                111/111

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