UBS(Lux)エクイティ・シキャブ 半期報告書(外国投資証券) 第25期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資証券)-第25期(令和2年6月1日-令和3年5月31日) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)エクイティ・シキャブ |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年2月 26 日
【計算期間】 第 25 期中(自 令和2年6月1日 至 令和2年 11 月 30 日)
【発行者名】 UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
( UBS ( Lux ) Equity SICAV )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン( Thomas Portmann )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F.ケネディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、 2020 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル= 103.50 円および1ユーロ= 126.95 円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロ
の円換算表示はすべてこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたはユーロ建てのため、以下
の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一
致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合も
ある。
(注4)本書の中で計算期間(以下「会計年度」ともいう。)とは、別段の記載がない限り6月1日に始まり翌年5月 31 日に
終わる1年を指す。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
1【外国投資法人の概況】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)、ヨーロピアン・
オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポ
チュニティー(米ドル)、ロング・ターム・テーマ(米ドル)、USトータル・イールド(米ドル)(以
下、UBS( Lux )エクイティ・シキャブを「本投資法人」、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨー
ロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)/ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
(ユーロ)/グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)/ロング・ターム・
テーマ(米ドル)/USトータル・イールド(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファン
ド」という。)の概況は以下のとおりである。
(注)各ファンドにはクラスP-acc投資証券、クラス(米ドル)P-acc投資証券およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-ac
c投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドについて「投
資証券」というときは、上記の各クラスP-acc投資証券、クラス(米ドル)P-acc投資証券および/またはクラス
(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券を指すものとする。
(1)【主要な経営指標等の推移】
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))
(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
2018 年 11 月末日に 2019 年5月末日に 2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
(a)営業収益 - 16,140,954.06 - 8,356,806.33 28,362,904.29 - 21,882,768.20 18,619,264.49
(b)経常利益金額または
経常損失金額 - 16,140,954.06 - 8,356,806.33 28,362,904.29 - 21,882,768.20 18,619,264.49
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 - 16,140,954.06 - 8,356,806.33 28,362,904.29 - 21,882,768.20 18,619,264.49
(2)
(d)出資総額 306,313,772.09 278,537,057.54 272,407,545.20 207,697,734.51 205,863,019.50
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 466,008.012 口 416,520.086 口 388,380.639 口 345,925.771 口 318,850.560 口
(クラス(米ドル)P-acc投資証
券) 65,543.817 口 63,223.026 口 37,580.295 口 35,626.724 口 33,093.080 口
(f)純資産額 306,313,772.09 278,537,057.54 272,407,545.20 207,697,734.51 205,863,019.50
(g)資産総額 326,324,737.42 284,092,337.37 272,907,268.11 225,267,741.59 206,216,190.74
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 143.75 146.79 161.87 131.77 143.99
(クラス(米ドル)P-acc投資証
券) 122.79 米ドル 123.40 米ドル 134.65 米ドル 110.59 米ドル 129.94 米ドル
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) - 8.36 - 6.03 15.60 - 16.03 12.56
(クラス(米ドル)P-acc投資証
券) - 6.08 米ドル - 3.83 米ドル 17.01 米ドル - 4.41 米ドル 9.55 米ドル
(j)分配総額 2,625,812.86 2,982,509.00 2,480,712.60 2,742,337.11 1,582,162.87
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 93.87 % 98.04 % 99.82 % 92.20 % 99.83 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) - 4.37 % - 3.36 % 12.61 % - 10.23 % - 11.05 %
(クラス(米ドル)P-acc投資証
券) - 9.17 % - 7.70 % 9.66 % - 10.38 % - 3.50 %
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。 以下各サブ・ファンドについて同様とす
る 。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。 以下各サブ・ファンドについて同
様とする。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(注1)ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)は 2010 年 12 月 10 日に設定され、クラスP-acc投資証券は 2010 年 12 月 10
日に、クラス(米ドル)P-acc投資証券は 2010 年 12 月 20 日にそれぞれ募集が開始された。
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(注2)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
合がある(財務書類に対する注記1参照)。 以下各サブ・ファンドについて同様とする。
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
2018 年 11 月末日に 2019 年5月末日に 2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
(a)営業収益 - 1,333,661.34 60,881,335.37 69,806,903.07 46,073,033.37 54,117,038.19
(b)経常利益金額または
経常損失金額 - 1,333,661.34 60,881,335.37 69,806,903.07 46,073,033.37 54,117,038.19
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 - 1,333,661.34 60,881,335.37 69,806,903.07 46,073,033.37 54,117,038.19
(2)
(d)出資総額 796,176,306.06 707,630,482.86 734,829,577.75 639,920,969.96 653,432,085.39
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 1,829,151.179 口 1,492,870.009 口 1,285,755.368 口 1,099,948.690 口 1,098,392.762 口
(クラス(米ドル・ヘッジ)
P-acc投資証券) 1,218,466.007 口 805,068.119 口 633,448.294 口 528,237.431 口 453,637.807 口
(f)純資産額 796,176,306.06 707,630,482.86 734,829,577.75 639,920,969.96 653,432,085.39
(g)資産総額 800,995,894.52 713,985,818.23 738,678,037.40 649,268,350.70 666,259,204.74
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 187.11 201.37 220.23 215.33 235.63
(クラス(米ドル・ヘッジ)
P-acc投資証券) 143.37 米ドル 156.55 米ドル 173.38 米ドル 171.96 米ドル 189.36 米ドル
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) - 2.80 13.04 20.44 15.52 20.17
(クラス(米ドル・ヘッジ)
P-acc投資証券) 4.85 米ドル 23.29 米ドル 18.89 米ドル 18.03 米ドル 4.54 米ドル
(j)分配総額 なし なし なし なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.40 % 99.11 % 99.48 % 98.56 % 98.07 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) - 0.36 % 5.69 % 17.70 % 6.93 % 6.99 %
(クラス(米ドル・ヘッジ)
P-acc投資証券) 2.11 % 8.66 % 20.93 % 9.84 % 9.22 %
(注)ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は 2010 年 11 月 25 日に運用を開始し、クラスP-acc
投資証券は 2012 年6月 14 日およびクラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券は 2013 年 10 月 15 日に募集が開始された。
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半期報告書(外国投資証券)
(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年 11 月末日に 2019 年5月末日に 2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
(a)営業収益 - 93,855,140.06 - 78,450,352.47 63,628,596.88 - 45,632,625.11 440,762,164.67
(b)経常利益金額または
経常損失金額 - 93,855,140.06 - 78,450,352.47 63,628,596.88 - 45,632,625.11 440,762,164.67
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 - 93,855,140.06 - 78,450,352.47 63,628,596.88 - 45,632,625.11 440,762,164.67
(2)
(d)出資総額 690,629,838.81 1,006,249,761.65 1,216,699,273.92 1,169,411,136.00 1,755,716,790.17
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 775,289.677 口 712,415.483 口 1,153,643.949 口 949,045.072 口 896,823.261 口
(f)純資産額 690,629,838.81 1,006,249,761.65 1,216,699,273.92 1,169,411,136.00 1,755,716,790.17
(g)資産総額 696,493,770.58 1,016,084,647.16 1,238,156,735.39 1,170,142,236.38 1,770,497,378.27
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 138.03 140.73 152.13 140.59 189.67
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) - 22.45 - 21.22 9.04 - 3.62 51.47
(j)分配総額 273,289.65 290,346.74 2,555,591.68 2,575,279.05 3,575,839.95
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.16 % 99.03 % 98.27 % 99.94 % 99.17 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) - 12.61 % - 11.80 % 10.22 % - 0.10 % 24.68 %
(注)グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)は 2008 年9月 26 日に運用を開始し、クラスP-ac
c投資証券は 2008 年9月 26 日に運用が開始された。
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年 11 月末日に 2019 年5月末日に 2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
(a)営業収益 - 205,126,087.68 - 220,271,287.65 225,899,514.12 79,420,619.22 818,595,849.25
(b)経常利益金額または
経常損失金額 - 205,126,087.68 - 220,271,287.65 225,899,514.12 79,420,619.22 818,595,849.25
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 - 205,126,087.68 - 220,271,287.65 225,899,514.12 79,420,619.22 818,595,849.25
(2)
(d)出資総額 1,882,408,299.71 1,796,476,088.51 2,037,604,289.15 3,423,004,186.26 3,707,050,291.18
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 2,433,302.761 口 1,853,192.231 口 1,676,696.879 口 1,455,999.703 口 1,310,148.288 口
(f)純資産額 1,882,408,299.71 1,796,476,088.51 2,037,604,289.15 3,423,004,186.26 3,707,050,291.18
(g)資産総額 1,892,045,510.84 1,823,291,218.75 2,041,251,979.12 3,440,630,130.57 3,714,908,350.90
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 140.02 140.97 159.81 149.59 187.46
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) - 12.02 - 14.58 19.69 8.70 39.77
(j)分配総額 266,194.21 266,194.21 373,615.80 373,615.80 383,244.13
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.49 % 98.53 % 99.82 % 99.49 % 99.79 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) - 4.35 % - 7.04 % 14.13 % 6.11 % 17.30 %
(注)ロング・ターム・テーマ(米ドル)は 2016 年1月 29 日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2016 年1月 29 日に運用
が開始された。
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(USトータル・イールド(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2018 年 11 月末日に 2019 年5月末日に 2019 年 11 月末日に 2020 年5月末日に 2020 年 11 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
(1)
(a)営業収益 12,799,376.17 - 19,262,798.32 63,979,908.36 - 2,601,400.73 75,561,696.86
(b)経常利益金額または
経常損失金額 12,799,376.17 - 19,262,798.32 63,979,908.36 - 2,601,400.73 75,561,696.86
(c)当期純利益金額または
当期純損失金額 12,799,376.17 - 19,262,798.32 63,979,908.36 - 2,601,400.73 75,561,696.86
(2)
(d)出資総額 742,247,151.36 569,644,873.09 547,076,984.75 411,009,542.18 456,654,326.01
(e)発行済投資口総数
(クラスP-acc投資証券) 1,308,952.987 口 975,523.080 口 774,208.947 口 591,354.300 口 505,349.840 口
(f)純資産額 742,247,151.36 569,644,873.09 547,076,984.75 411,009,542.18 456,654,326.01
(g)資産総額 744,526,154.98 570,452,904.99 548,671,181.27 412,086,486.83 459,423,633.50
(h)1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 186.64 178.61 200.65 177.27 207.26
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
(クラスP-acc投資証券) 5.42 - 2.01 24.57 1.03 31.87
(j)分配総額 9,354,733.33 14,361,002.20 9,866,363.67 14,226,801.40 6,933,796.01
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.69 % 99.86 % 99.71 % 99.74 % 99.40 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラスP-acc投資証券) 5.26 % - 1.42 % 7.51 % - 0.75 % 3.29 %
(注)USトータル・イールド(米ドル)は 2013 年2月1日に運用を開始し、クラスP-acc投資証券は 2013 年2月7日に募集
が開始された。
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(2)【外国投資法人の出資総額】
2020 年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数(口)
米ドル/ユーロ 百万円
クラス P-acc
316,225.375
投資証券
ヨーロピアン・ハイ・
203,605,698.38 ユーロ 25,848
ディビデンド(ユーロ)
クラス(米ドル)
32,431.543
P-acc 投資証券
クラス P-acc
1,094,178.772
投資証券
ヨーロピアン・オポチュニティー・
671,356,813.89 ユーロ 85,229
クラス(米ドル・ヘッ
アンコンストレインド(ユーロ)
ジ)
454,363.520
P-acc 投資証券
グローバル・エマージング・
クラス P-acc
マーケッツ・オポチュニティー 1,851,767,588.05 米ドル 191,658 909,482.553
投資証券
(米ドル)
クラス P-acc
ロング・ターム・テーマ(米ドル) 3,917,281,517.72 米ドル 405,439 1,293,393.334
投資証券
クラス P-acc
USトータル・イールド(米ドル) 474,279,648.26 米ドル 49,088 496,469.285
投資証券
(3)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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(4)【役員の状況】
( 2020 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
トーマス・ポートマン 取締役会長 ユービーエス・ファンド・マネジメ 該当なし
ント(スイス)エイ・ジー、バーゼ
( Thomas Portmann ) (チェアマン・オブ・
ル、マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ロバート・スティンガー 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
スイス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) (メンバー・オブ・
ヒ)マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トビアス・ミーヤー 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Tobias Meyer ) (メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー(チューリッ
ヒ)エグゼクティブ・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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(5)【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を補足するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、 1915 年8月 10 日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなけれ
ばならない。
b.事業譲渡または事業譲受
投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された1名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性がある。)
に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de Consignation )
に預託される。
定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
効力を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および経費を考慮して)買い
戻すことを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が適宜適用され
る。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投資証券クラスを解散ま
たは清算できる。投資証券の買戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、有価
証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資主・外国投資法人債
権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利 (f)報告書を受領する権利」の項に記
載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
10 %を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のUCITSまた
は当該UCITSが当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
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吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価格の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準拠
する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは 2010 年法パートⅠもしくは海外UCITSに関する 2010 年法の規則に基づ
きルクセンブルグの別のUCIに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また(必要な場
合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払いを通じ)当該サブ・
ファンドまたは投資証券クラスの投資証券をサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券と
して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
とができる。
合併の決定は有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 3 投資
主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利 (f)報告書を受領
する権利」の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから 30 日以内に投資主は保有
する投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部 外国投資法人の詳細情報 第2 手続
等 2 買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手
数料を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかっ
た投資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基
づいて交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券
である場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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2【外国投資法人の運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))
( 2020 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
イギリス 36,956,799.93 18.13
株式
ドイツ 31,181,800.08 15.30
フランス 29,875,606.24 14.66
スイス 24,611,547.39 12.07
スウェーデン 19,595,065.63 9.61
スペイン 13,710,707.27 6.73
ノルウェー 10,101,030.29 4.96
フィンランド 10,098,007.52 4.95
イタリア 8,041,558.36 3.95
デンマーク 6,116,207.83 3.00
オランダ 6,073,441.47 2.98
オーストラリア 2,301,651.49 1.13
アイルランド 2,101,224.24 1.03
ベルギー 2,037,331.68 1.00
ポートフォリオ合計 202,801,979.42 99.50
現金・その他資産 1,022,331.54 0.50
資産総額 203,824,310.96 100.00
負債総額 218,612.58 0.11
合計 203,605,698.38
99.89
(純資産総額) (約 25,848 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
( 2020 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
フランス 122,317,704.48 17.74
株式
オランダ 94,230,170.08 13.67
スイス 78,021,245.46 11.32
ドイツ 57,206,143.92 8.30
イタリア 55,644,282.35 8.07
スウェーデン 35,193,033.88 5.11
フィンランド 31,933,852.29 4.63
アイルランド 19,280,096.22 2.80
デンマーク 15,947,385.97 2.31
アメリカ合衆国 14,102,251.76 2.05
ポルトガル 12,571,410.76 1.82
ノルウェー 6,938,262.76 1.01
マルタ 5,309,907.75 0.77
カナダ 4,254,647.37 0.62
ルクセンブルグ 4,032,221.32 0.58
ベルギー 3,394,527.36 0.49
スペイン 2,714,118.03 0.39
小計 563,091,261.76 81.68
アイルランド 52,772,766.87 7.66
投資信託
ルクセンブルグ 3,367.09 0.00
小計 52,776,133.96 7.66
ポートフォリオ合計 615,867,395.72 89.34
現金・その他資産 73,494,654.44 10.66
資産総額 689,362,050.16 100.00
負債総額 18,005,236.27 2.61
合計 671,356,813.89
97.39
(純資産総額) (約 85,229 百万円)
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(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
( 2020 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
中国 651,202,430.51 35.16
株式
韓国 238,971,813.06 12.90
インド 215,800,353.00 11.65
台湾 168,771,669.50 9.11
ロシア連邦 129,952,213.25 7.02
インドネシア 104,623,455.54 5.65
ブラジル 79,462,981.41 4.29
アルゼンチン 72,352,751.80 3.91
南アフリカ 64,165,928.12 3.46
メキシコ 39,336,573.68 2.12
ハンガリー 37,998,851.38 2.05
ポートフォリオ合計 1,802,639,021.25 97.32
現金・その他資産 49,709,322.50 2.68
資産総額 1,852,348,343.75 100.00
負債総額 580,755.70 0.03
合計 1,851,767,588.05
99.97
(純資産総額) (約 191,658 百万円)
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(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
( 2020 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 2,048,349,064.74 52.07
株式
イギリス 239,134,471.59 6.08
日本 172,658,531.30 4.39
フランス 164,119,771.39 4.17
イタリア 141,588,691.87 3.60
ノルウェー 140,339,981.91 3.57
アイルランド 136,711,749.01 3.48
オランダ 124,833,124.81 3.17
ドイツ 116,153,853.08 2.95
インドネシア 83,920,079.52 2.13
中国 70,001,686.06 1.78
インド 60,744,304.08 1.54
イスラエル 41,435,498.16 1.05
タイ 39,526,879.99 1.00
デンマーク 37,037,106.93 0.94
オーストラリア 32,981,544.07 0.84
スウェーデン 30,865,460.33 0.78
スイス 30,162,996.87 0.77
フィンランド 23,057,370.19 0.59
ニュージーランド 21,229,678.41 0.54
ベルギー 20,457,905.77 0.52
小計 3,775,309,750.08 95.96
投資信託 アイルランド 19,102,397.23 0.49
ポートフォリオ合計 3,794,412,147.31 96.45
現金・その他資産 139,664,797.83 3.55
資産総額 3,934,076,945.14 100.00
負債総額 16,795,427.42 0.43
合計 3,917,281,517.72
99.57
(純資産総額) (約 405,439 百万円)
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半期報告書(外国投資証券)
(USトータル・イールド(米ドル))
( 2020 年 12 月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 440,527,500.35 92.70
株式
アイルランド 14,161,490.47 2.98
ガーンジー 5,098,377.47 1.07
イギリス 4,847,002.94 1.02
バミューダ 4,396,444.29 0.93
ポートフォリオ合計 469,030,815.52 98.70
現金・その他資産 6,190,890.32 1.30
資産総額 475,221,705.84 100.00
負債総額 942,057.58 0.20
合計 474,279,648.26
99.80
(純資産総額) (約 49,088 百万円)
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(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
2020 年 12 月末日までの1年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
(ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラス P-acc (クラス(米ドル)
投資証券) P-acc 投資証券)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 米ドル 円
2020 年1月末日 300,828.20 38,190 275,935.31 35,030 162.53 20,633 135.88 14,064
2月末日 250,288.60 31,774 249,423.80 31,664 147.54 18,730 122.27 12,655
3月末日 199,551.11 25,333 199,391.72 25,313 121.68 15,447 100.73 10,426
4月末日 210,028.64 26,663 209,591.21 26,608 129.09 16,388 106.67 11,040
5月末日 225,267.74 28,598 207,697.73 26,367 131.77 16,728 110.59 11,446
6月末日 210,407.23 26,711 210,004.49 26,660 135.33 17,180 114.67 11,868
7月末日 205,202.36 26,050 205,049.59 26,031 133.71 16,974 119.29 12,347
8月末日 232,448.83 29,509 204,316.76 25,938 136.82 17,369 123.44 12,776
9月末日 199,433.16 25,318 199,041.54 25,268 134.73 17,104 119.19 12,336
10 月末日 186,919.18 23,729 186,477.09 23,673 127.54 16,191 112.08 11,600
11 月末日 206,216.19 26,179 205,863.02 26,134 143.99 18,280 129.94 13,449
12 月末日 203,824.31 25,875 203,605.70 25,848 146.58 18,608 136.03 14,079
(ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラス P-acc (クラス(米ドル・ヘッジ)
投資証券) P-acc 投資証券)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円 米ドル 円
2020 年1月末日 774,787.90 98,359 742,208.89 94,223 226.39 28,740 179.04 18,531
2月末日 717,429.84 91,078 678,916.55 86,188 210.15 26,679 166.29 17,211
3月末日 620,287.96 78,746 573,373.07 72,790 191.45 24,305 152.37 15,770
4月末日 657,184.84 83,430 616,488.86 78,263 205.59 26,100 163.90 16,964
5月末日 649,268.35 82,425 639,920.97 81,238 215.33 27,336 171.96 17,798
6月末日 672,550.95 85,380 658,724.96 83,625 222.41 28,235 177.75 18,397
7月末日 686,803.24 87,190 655,115.20 83,167 228.14 28,962 182.59 18,898
8月末日 684,293.75 86,871 669,098.95 84,942 234.28 29,742 187.68 19,425
9月末日 676,214.77 85,845 653,876.66 83,010 233.64 29,661 187.32 19,388
10 月末日 643,096.81 81,641 617,738.82 78,422 219.35 27,846 176.03 18,219
11 月末日 666,259.20 84,582 653,432.09 82,953 235.63 29,913 189.36 19,599
12 月末日 689,362.05 87,515 671,356.81 85,229 243.97 30,972 196.35 20,322
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(グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス P-acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2020 年1月末日 1,338,455.82 138,530 1,322,702.26 136,900 157.24 16,274
2月末日 1,312,964.44 135,892 1,308,885.86 135,470 150.81 15,609
3月末日 1,048,575.68 108,528 1,027,154.92 106,311 123.91 12,825
4月末日 1,153,190.43 119,355 1,146,862.54 118,700 135.96 14,072
5月末日 1,170,142.24 121,110 1,169,411.14 121,034 140.59 14,551
6月末日 1,249,616.81 129,335 1,248,417.21 129,211 151.72 15,703
7月末日 1,380,524.81 142,884 1,378,750.83 142,701 164.41 17,016
8月末日 1,465,856.92 151,716 1,462,528.77 151,372 168.70 17,460
9月末日 1,470,485.92 152,195 1,459,908.55 151,101 165.37 17,116
10 月末日 1,544,936.47 159,901 1,537,780.78 159,160 171.98 17,800
11 月末日 1,770,497.38 183,246 1,755,716.79 181,717 189.67 19,631
12 月末日 1,852,348.34 191,718 1,851,767.59 191,658 202.79 20,989
(ロング・ターム・テーマ(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス P-acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2020 年1月末日 2,441,569.55 252,702 2,418,415.83 250,306 160.93 16,656
2月末日 2,732,794.98 282,844 2,684,598.36 277,856 146.18 15,130
3月末日 2,774,256.95 287,136 2,663,704.79 275,693 126.13 13,054
4月末日 3,041,291.18 314,774 3,019,213.70 312,489 141.63 14,659
5月末日 3,440,630.13 356,105 3,423,004.19 354,281 149.59 15,483
6月末日 3,500,363.39 362,288 3,487,929.81 361,001 152.03 15,735
7月末日 3,026,869.55 313,281 2,983,326.58 308,774 158.72 16,428
8月末日 3,181,214.48 329,256 3,166,254.60 327,707 166.63 17,246
9月末日 3,098,531.47 320,698 3,081,576.02 318,943 164.70 17,046
10 月末日 3,162,054.59 327,273 3,152,735.19 326,308 162.59 16,828
11 月末日 3,714,908.35 384,493 3,707,050.29 383,680 187.46 19,402
12 月末日 3,934,076.95 407,177 3,917,281.52 405,439 196.87 20,376
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
(USトータル・イールド(米ドル))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス P-acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2020 年1月末日 526,005.75 54,442 524,590.69 54,295 198.82 20,578
2月末日 474,759.57 49,138 471,384.15 48,788 180.57 18,689
3月末日 376,685.60 38,987 375,228.10 38,836 153.66 15,904
4月末日 401,185.26 41,523 399,700.71 41,369 169.68 17,562
5月末日 412,086.49 42,651 411,009.54 42,539 177.27 18,347
6月末日 414,826.87 42,935 412,961.75 42,742 179.09 18,536
7月末日 436,771.99 45,206 434,575.33 44,979 187.80 19,437
8月末日 449,163.65 46,488 447,201.04 46,285 196.00 20,286
9月末日 425,366.06 44,025 423,447.54 43,827 191.43 19,813
10 月末日 410,825.17 42,520 408,953.27 42,327 186.40 19,292
11 月末日 459,423.63 47,550 456,654.33 47,264 207.26 21,451
12 月末日 475,221.71 49,185 474,279.65 49,088 214.82 22,234
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンスト
レインド(ユーロ)、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)、ロン
グ・ターム・テーマ(米ドル)およびUSトータル・イールド(米ドル)の各サブ・ファンドの投資
証券は、 ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
②【分配の推移】
該当事項なし
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
2020 年1月1日から 2020 年 12 月末日までの1年間の自己資本利益率(収益率)は以下のとおりであ
る。
(注)
収益率(%)
クラス P-acc 投資証券 - 11.12
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
(ユーロ)
クラス(米ドル) P-acc 投資証券 - 2.60
クラス P-acc 投資証券 9.05
ヨーロピアン・オポチュニティー・
アンコンストレインド(ユーロ)
クラス(米ドル・ヘッジ) P-acc 投資証券 11.15
グローバル・エマージング・マーケッ
クラス P-acc 投資証券 22.68
ツ・オポチュニティー(米ドル)
ロング・ターム・テーマ(米ドル) クラス P-acc 投資証券 19.73
USトータル・イールド(米ドル) クラス P-acc 投資証券 5.14
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2020 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計金額を加えた額)
b= 2019 年 12 月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(3)【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2020 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 3 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
3【資産運用会社の概況】
(1)【名称及び資本金の額】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 17 億円)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイス・フラン(約 5,858 万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、 2020 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイスフラン= 117.15 円)による。以下同じ。
③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)(「投資運用会社」)
資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在の資本金額は、 179,589,267 米ドル(約 186 億円)
④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)(「投資運用会社」)
資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 125,000,000 英ポンド(約 175 億円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2020 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英
ポンド= 139.82 円)による。
⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在の株主資本総額は、 1,000 万スイス・フラン(約 12 億円)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
(2)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2020 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数(株) 比率(%)
UBSアセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 6,500 100
8001 チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
( UBS Asset Management
AG )
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2020 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数(株) 比率(%)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 5,000,000 100
8001 チューリッヒ、スイス
( UBS AG )
③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2020 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数(株) 比率(%)
UBSアメリカス・インク コーポレーション・サービス・ 50 100
( UBS Americas Inc. )
カンパニー、
251 リトル・フォールズ・ドライ
ブ、
ウィルミントン、
デラウェア州、アメリカ合衆国
④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
( 2020 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数(株) 比率(%)
ユービーエス・アセット・ ブロードゲート 5、ロンドン、英 124,999,999 99.999
マネジメント・ホールディン 国
グ・リミテッド
( UBS Asset Management
Holding Ltd )
フィルドリュー・ ブロードゲート 5、ロンドン、英 1 0.001
ノミニーズ・リミテッド 国
( Phildrew Nominees Ltd )
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2020 年 12 月末日現在)
名称 住所 所有株式数(株) 比率(%)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 100,000,000 100
( UBS AG ) 8001 チューリッヒ、スイス
(3)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2020 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ヴァレンテ チェアマン UBSファンド・マネジメント 該当なし
( André Valente )
(スイス)エイ・ジー、バーゼル、
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
ギルバート・シントゲン ディレクター/ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
( Gilbert Schintgen )
ボード・メンバー デュドランジュ、
インディペンデント・ディレクター
クリスティアン・マウラー ディレクター/ UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
( Christian Maurer )
ボード・メンバー スイス・エイ・ジー、チューリッ
ヒ、
プロダクト・マネジメント・ヘッド
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター/ UBSファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー (ルクセンブルグ)エス・エイ、
( Francesca Gigli Prym )
ルクセンブルグ、チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2020 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター/ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
( Miederhoff Markus
Johannes )
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/ 2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ketterer Reto U. )
ボード・メンバー
フォン・シャックマン・ ヴァイス・チェアマン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ディエルク・ヨアヒム
( von Schuckmann Dierk
Joachim )
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年9月 24 日就任 該当なし
ダー
( Ivanovic Aleksandar )
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
( Stillhart Sharp Yvonne
Silvia )
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Bjorheim Jacob ) ト・ディレクター
③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
( 2020 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ウィリアム・ジェイ・フェリ ディレクター/ 2017 年2月 28 日就任 非公開
ボード・メンバー
( William J.Ferri )
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
( 2020 年 12 月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
イアン・アシュメント ディレクター/ 2019 年 10 月 30 日就任 非公開
( Ian Ashment )
ボード・メンバー
プリシラ・デイヴィス ノン・エグゼクティブ・ 2017 年9月 20 日就任 非公開
( Priscilla Davies )
ディレクター
エリック・チャールズ・ ディレクター/ 2017 年2月 15 日就任 非公開
スプレイグ・バーン ボード・メンバー
( Eric Charles Sprague
Byrne )
ルース・ビーチイ ディレクター/ 2018 年3月 26 日就任 非公開
( Ruth Beechey ) ボード・メンバー
キース・マーティン・ ディレクター/ 2018 年 10 月1日就任 非公開
ジェックス ボード・メンバー
( Keith Martin Jecks )
⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2020 年 12 月末日現在)
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
( 2019 年 12 月 31 日現在)
ルーカス・ゲーヴィラー チェアマン 2017 年4月 21 日就任 非公開
( Lukas Gähwiler )
ロジャー・フォン・メントレ ディレクター/ 2020 年4月 24 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Roger von Mentlen )
フベルト・エミル・マルク ディレクター/ 2015 年6月 12 日就任 非公開
ス・アケーマン
ボード・メンバー
( Hubert Emil Markus
Achermann )
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
( Daniel J. Crittin )
クリスチャン・エッケハー ディレクター/ 2016 年4月 25 日就任 259,745 株
ド・ブルーム
ボード・メンバー
( Christian Eckehard
Bluhm )
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年6月 12 日就任 非公開
( Gabriela Huber )
チェアマン
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
(4)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2020 年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、 405 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
オーストラリア・ド
542,113,652.79
ル
2,973,991,155.17 カナダ・ドル
12,537,509,397.32 スイス・フラン
7,108,109,321.35 中国元
デンマーク・クロー
830,727,756.84
オープン・エンド型
ネ
ルクセンブルグ 366
投資信託/投資法人
47,025,901,912.68 ユーロ
2,023,869,112.84 英ポンド
259,788,578.05 香港ドル
365,063,616,660.94 日本円
73,198,753.09 シンガポール・ドル
142,747,162,719.00 米ドル
オーストラリア・ド
482,966,738.79
ル
376,091,149.02 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 39
2,579,256,028.52 ユーロ
投資信託/投資法人
2,044,237,415.66 英ポンド
22,564,824,636.97 米ドル
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2020 年 11 月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 142
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS ( Lux ) Bond Sicav -
変動資本を有する
1 2004 年 11 月 23 日 4,348,487,647
Convert Global ( EUR )
投資法人
UBS ETF Sicav - MSCI EMU
変動資本を有する
2 2002 年9月 20 日 3,975,735,324
UCITS ETF
投資法人
UBS ( Lux ) Money Market
3 契約型投資信託 1988 年 11 月 29 日 3,151,060,169
Fund - USD
UBS ETF Sicav - MSCI EMU
変動資本を有する
Socially Responsible
4 2011 年8月 18 日 1,808,898,523
投資法人
UCITS ETF
UBS ETF Sicav - MSCI
変動資本を有する
5 Switzerland 20/35 UCITS 2013 年 10 月 31 日 1,699,092,408
投資法人
ETF
UBS ( Lux ) Money Market
6 契約型投資信託 1989 年 10 月 11 日 1,666,437,314
Fund - EUR
UBS ( Lux ) Strategy Sicav
変動資本を有する
- Systematic Allocation
7 2017 年5月 31 日 1,629,307,925
投資法人
Portfolio Medium ( USD )
Focused Sicav - High
変動資本を有する
8 2006 年 10 月 31 日 1,628,373,840
Grade Long Term Bond USD
投資法人
UBS ( Lux ) Equity Sicav -
変動資本を有する
9 Global Emerging Markets 2008 年9月 25 日 1,467,745,185
投資法人
Opportunity ( USD )
UBS ( Lux ) Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1991 年9月 13 日 1,461,177,794
Yield ( CHF )
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
③ UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
2020 年 11 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は 47 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS ( Lux ) Real Estate
変動資本を有する
1 2008 年4月 24 日 5,844,846,557
Funds Selection - Global
投資法人
UBS ( Lux ) Equity Sicav -
変動資本を有する
2 2016 年1月 28 日 3,099,022,146
Long Term Themes ( USD )
投資法人
Focused Fund - Corporate
3 契約型投資信託 2003 年9月 12 日 2,689,087,829
Bond USD
UBS ( Lux ) Bond Sicav -
変動資本を有する
4 USD Investment Grade 2017 年1月 30 日 2,186,711,348
投資法人
Corporates ( USD )
Focused Sicav - US
変動資本を有する
Corporate Bond
5 2016 年 11 月7日 2,037,314,626
投資法人
Sustainable USD
UBS ( Lux ) Equity Sicav -
変動資本を有する
6 2004 年 10 月 13 日 1,441,589,668
USA Growth ( USD )
投資法人
UBS ( Lux ) Emerging
7 Economies Fund - Global 契約型投資信託 1998 年3月 20 日 1,339,688,555
Bonds ( USD )
UBS ( Lux ) Key Selection
Sicav - Digital 変動資本を有する
8 2020 年4月3日 1,073,601,388
Transformation Themes 投資法人
( USD )
UBS ( Lux ) Equity Fund -
9 契約型投資信託 1997 年6月 13 日 1,062,170,688
Global Sustainable ( USD )
UBS ( Lux ) Bond Sicav - 変動資本を有する
10 2018 年 11 月 18 日 997,799,796
2023 ( USD ) 投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
④ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
2020 年 11 月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は 91 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS ( Irl ) Fund plc - UBS
( Irl ) Select Money
1 公開有限責任会社 1992 年 11 月9日 3,856,829,034
Market Fund - USD
UBS ETF Sicav - MSCI
変動資本を有する
2 Emerging Markets UCITS 2010 年 11 月 12 日 3,460,663,970
投資法人
ETF
UBS ETF Sicav - MSCI
変動資本を有する
World Socially
3 2018 年2月 14 日 2,818,229,568
投資法人
Responsible UCITS ETF
UBS ETF Sicav - MSCI
変動資本を有する
4 2010 年 11 月 12 日 2,209,959,356
Japan UCITS ETF
投資法人
UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI
ACWI Socially Responsible
5 公開有限責任会社 2017 年 12 月 20 日 1,940,516,906
UCITS ETF
UBS ETF Sicav - MSCI
変動資本を有する
6 2009 年9月 29 日 1,880,296,635
Canada UCITS ETF
投資法人
UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI
7 公開有限責任会社 2012 年4月 11 日 1,760,789,984
USA UCITS ETF
UBS ETF Sicav - MSCI
変動資本を有する
8 2013 年8月 30 日 1,756,333,003
United Kingdom UCITS ETF
投資法人
UBS ( Lux ) Bond Fund -
9 契約型投資信託 1998 年5月 20 日 1,703,736,857
Euro High Yield ( EUR )
UBS ETF Sicav - MSCI USA
変動資本を有する
Socially Responsible
10 2020 年4月 30 日 1,462,416,006
投資法人
UCITS ETF
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
⑤ ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2020 年 11 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は以下の 107 本のサブ・
ファンドを運用している。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
スイス オープン・エンド型
7 23 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネジャー) ファンド
スイス
オープン・エンド型
9 41 億スイス・フラン
(共同ポートフォリオ・マネ
ファンド
ジャー)
ケイマン諸島
ヘッジ・ファンド 5 37 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネジャー)
ルクセンブルグ オープン・エンド型
39 289 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネジャー) ファンド
ルクセンブルグ
オープン・エンド型
45 193 億スイス・フラン
(共同ポートフォリオ・マネ
ファンド
ジャー)
アイルランド
ヘッジ・ファンド 2 2 億スイス・フラン
(ポートフォリオ・マネージャー)
(注1)一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、管理会社の選定およびアセッ
ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
4【外国投資法人の経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76 条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、UBS( Lux )エクイティ・シキャブおよび全てのサブ・ファンド
につき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに
関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投
資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載
している。
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル)P-acc投資証券
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc投資証券
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
-USトータル・イールド(米ドル)
クラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
d. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年 12 月 30 日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 103.50 円、1ユーロ= 126.95 円)
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
(1)【資産及び負債の状況】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
純資産計算書
2020 年 11 月 30 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 198,607,896.10 25,213,272
5,369,597.39 681,670
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 203,977,493.49 25,894,943
現金預金、要求払預金および預託金勘定 1,359,881.65 172,637
発行未収金 37,208.18 4,724
流動資産に係る未収利息 494.24 63
配当金に係る未収金 290,869.58 36,926
550,243.60 69,853
その他の未収金
206,216,190.74 26,179,145
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (38,891.52) (4,937)
当座借越に係る未払利息 (5.56) (1)
買戻未払金 (214,528.12) (27,234)
定率報酬引当金(注2) (75,508.70) (9,586)
年次税引当金(注3) (12,731.71) (1,616)
(11,505.63) (1,461)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(99,746.04) (12,663)
引当金合計
(353,171.24) (44,835)
負債合計
205,863,019.50 26,134,310
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産計算書
2020 年 11 月 30 日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 549,662,961.60 69,779,713
75,714,975.61 9,612,016
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 625,377,937.21 79,391,729
現金預金、要求払預金および預託金勘定 32,554,814.83 * 4,132,834
有価証券売却未収金(注1) 5,254,275.35 667,030
発行未収金 359,368.28 45,622
流動資産に係る未収利息 14.60 2
2,712,794.47 344,389
その他の未収金
666,259,204.74 84,581,606
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1,803,989.41) (229,016)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る
(2,953,988.90) (375,009)
未実現損失(注1)
当座借越 (15,793.33) (2,005)
当座借越に係る未払利息 (13,586.70) (1,725)
有価証券購入未払金(注1) (2,272,603.44) (288,507)
買戻未払金 (5,127,847.78) (650,980)
配当金に係る未払金 (37,177.14) (4,720)
その他の負債 (110,424.79) (14,018)
定率報酬引当金(注2) (416,504.72) (52,875)
年次税引当金(注3) (45,672.74) (5,798)
(29,530.40) (3,749)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(491,707.86) (62,422)
引当金合計
(12,827,119.35) (1,628,403)
負債合計
653,432,085.39 82,953,203
期末現在純資産
*
2020 年 11 月 30 日現在、取引相手方のモルガン・スタンレー・ロンドンの担保として 7,370,000.00 ユーロの現金が使用できる。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産計算書
2020 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,325,143,074.77 137,152,308
384,243,369.34 39,769,189
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,709,386,444.11 176,921,497
現金預金、要求払預金および預託金勘定 50,479,769.25 5,224,656
有価証券売却未収金(注1) 5,873,751.78 607,933
発行未収金 3,391,880.80 351,060
流動資産に係る未収利息 260.24 27
配当金に係る未収金 275,843.93 28,550
その他の未収金 329,485.51 34,102
759,942.65 78,654
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
1,770,497,378.27 183,246,479
資産合計
負 債
当座借越 (10.90) (1)
当座借越に係る未払利息 (5.15) (1)
買戻未払金 (14,206,245.76) (1,470,346)
定率報酬引当金(注2) (433,120.24) (44,828)
年次税引当金(注3) (58,069.47) (6,010)
(83,136.58) (8,605)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(574,326.29) (59,443)
引当金合計
(14,780,588.10) (1,529,791)
負債合計
1,755,716,790.17 181,716,688
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産計算書
2020 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 2,794,847,253.17 289,266,691
821,578,760.94 85,033,402
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 3,616,426,014.11 374,300,092
現金預金、要求払預金および預託金勘定 69,407,100.20 7,183,635
有価証券売却未収金(注1) 407,789.31 42,206
発行未収金 15,873,741.14 1,642,932
配当金に係る未収金 3,497,111.99 361,951
その他の未収金 749,951.30 77,620
8,546,642.85 884,578
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
3,714,908,350.90 384,493,014
資産合計
負 債
買戻未払金 (5,881,591.39) (608,745)
定率報酬引当金(注2) (1,486,403.62) (153,843)
年次税引当金(注3) (180,236.90) (18,655)
(309,827.81) (32,067)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(1,976,468.33) (204,564)
引当金合計
(7,858,059.72) (813,309)
負債合計
3,707,050,291.18 383,679,705
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
純資産計算書
2020 年 11 月 30 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 379,036,949.12 39,230,324
71,598,353.97 7,410,430
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
450,635,303.09 46,640,754
現金預金、要求払預金および預託金勘定 4,264,552.66 441,381
その他の流動資産(マージン) 156,000.00 16,146
発行未収金 2,955,566.84 305,901
配当金に係る未収金 508,059.38 52,584
その他の未収金 55,762.54 5,771
金融先物に係る未実現利益(注1) 32,025.00 3,315
816,363.99 84,494
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 459,423,633.50 47,550,346
負 債
当座借越 (2.95) (0)
買戻未払金 (2,456,400.46) (254,237)
定率報酬引当金(注2) (224,586.85) (23,245)
年次税引当金(注3) (33,399.58) (3,457)
(54,917.65) (5,684)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (312,904.08) (32,386)
負債合計 (2,769,307.49) (286,623)
456,654,326.01 47,263,723
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 494.24 63
配当金 3,048,656.14 387,027
貸付証券に係る収益(注 14 ) 77,135.25 9,792
4,496.66 571
その他の収益(注4)
3,130,782.29 397,453
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (939,831.37) (119,312)
年次税(注3) (38,675.53) (4,910)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (30,854.10) (3,917)
その他の手数料および報酬(注2) (12,348.57) (1,568)
(1,045.24) (133)
現金および当座借越に係る利息
(1,022,754.81) (129,839)
費用合計
2,108,027.48 267,614
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 (6,638,577.87) (842,767)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (631,018.09) (80,108)
(150,417.99) (19,096)
為替差(損)益
(7,420,013.95) (941,971)
実現(損)益合計
(5,311,986.47) (674,357)
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 23,538,982.97 2,988,274
392,267.99 49,798
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
23,931,250.96 3,038,072
未実現評価(損)益の変動合計
18,619,264.49 2,363,716
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 32,114.87 4,077
配当金 4,951,942.71 628,649
シンセティック・エクイティ・スワップに係る収益(注1) 1,031,829.77 130,991
貸付証券に係る収益(注 14 ) 860,388.52 109,226
38,348.15 4,868
その他の収益(注4)
6,914,624.02 877,812
収益合計
費 用
シンセティック・エクイティ・スワップに係る支払利息(注1) (2,257,024.01) (286,529)
定率報酬(注2) (5,231,262.94) (664,109)
年次税(注3) (139,461.61) (17,705)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (344,155.41) (43,691)
その他の手数料および報酬(注2) (38,874.96) (4,935)
(164,356.44) (20,865)
現金および当座借越に係る利息
(8,175,135.37) (1,037,833)
費用合計
(1,260,511.35) (160,022)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 14,743,797.05 1,871,725
先渡為替契約に係る実現(損)益 (4,819,886.05) (611,885)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る実現(損)益 1,756,252.82 222,956
(1,399,825.96) (177,708)
為替差(損)益
10,280,337.86 1,305,089
実現(損)益合計
9,019,826.51 1,145,067
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 53,520,933.61 6,794,483
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 2,752,303.52 349,405
(11,176,025.45) (1,418,796)
シンセティック・エクイティ・スワップに係る未実現評価(損)益
45,097,211.68 5,725,091
未実現評価(損)益の変動合計
54,117,038.19 6,870,158
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 917.60 95
配当金 14,614,687.24 1,512,620
貸付証券に係る収益(注 14 ) 57,794.85 5,982
600,942.16 62,198
その他の収益(注4)
15,274,341.85 1,580,894
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (4,669,452.50) (483,288)
年次税(注3) (159,196.07) (16,477)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (23,117.94) (2,393)
その他の手数料および報酬(注2) (82,802.53) (8,570)
(1,110.00) (115)
現金および当座借越に係る利息
(4,935,679.04) (510,843)
費用合計
10,338,662.81 1,070,052
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 40,909,502.69 4,234,134
先渡為替契約に係る実現(損)益 6,763,729.29 700,046
(66,871.99) (6,921)
為替差(損)益
47,606,359.99 4,927,258
実現(損)益合計
57,945,022.80 5,997,310
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
383,476,493.64 39,689,817
益
(659,351.77) (68,243)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
382,817,141.87 39,621,574
未実現評価(損)益の変動合計
440,762,164.67 45,618,884
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 40,270.60 4,168
配当金 14,030,141.07 1,452,120
貸付証券に係る収益(注 14 ) 883,564.40 91,449
1,259,889.57 130,399
その他の収益(注4)
16,213,865.64 1,678,135
収益合計
費 用
定率報酬(注2) (16,042,988.43) (1,660,449)
年次税(注3) (505,407.62) (52,310)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (353,425.76) (36,580)
その他の手数料および報酬(注2) (182,914.14) (18,932)
(49,563.87) (5,130)
現金および当座借越に係る利息
(17,134,299.82) (1,773,400)
費用合計
(920,434.18) (95,265)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 100,028,258.35 10,352,925
先渡為替契約に係る実現(損)益 90,303,501.87 9,346,412
(6,138,857.82) (635,372)
為替差(損)益
184,192,902.40 19,063,965
実現(損)益合計
183,272,468.22 18,968,700
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
647,989,716.22 67,066,936
益
(12,666,335.19) (1,310,966)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
635,323,381.03 65,755,970
未実現評価(損)益の変動合計
818,595,849.25 84,724,670
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
運用計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
収 益
配当金 3,117,394.88 322,650
貸付証券に係る収益(注 14 ) 97,935.68 10,136
10,696.07 1,107
その他の収益(注4)
収益合計 3,226,026.63 333,894
費 用
定率報酬(注2) (2,684,345.13) (277,830)
年次税(注3) (99,844.70) (10,334)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (39,174.27) (4,055)
その他の手数料および報酬(注2) (24,819.99) (2,569)
(28.05) (3)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (2,848,212.14) (294,790)
377,814.49 39,104
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 17,738,855.65 1,835,972
金融先物に係る実現(損)益 142,272.70 14,725
先渡為替契約に係る実現(損)益 9,719,109.54 1,005,928
(841,832.72) (87,130)
為替差(損)益
実現(損)益合計 26,758,405.17 2,769,495
当期実現純(損)益 27,136,219.66 2,808,599
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)
49,700,216.83 5,143,972
益
金融先物に係る未実現評価(損)益 32,025.00 3,315
(1,306,764.63) (135,250)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 48,425,477.20 5,012,037
75,561,696.86 7,820,636
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
純資産変動計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 207,697,734.51 26,367,227
発行額 3,161,928.72 401,407
(22,033,745.35) (2,797,184)
買戻額
純発行(買戻)合計 (18,871,816.63) (2,395,777)
支払配当金 (1,582,162.87) (200,856)
投資純(損)益 2,108,027.48 267,614
実現(損)益合計 (7,420,013.95) (941,971)
23,931,250.96 3,038,072
未実現評価(損)益の変動合計
18,619,264.49 2,363,716
運用の結果による純資産の純増(減)
205,863,019.50 26,134,310
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 345,925.7710
期中発行投資証券数 8,651.9080
(35,727.1190)
期中買戻投資証券数
318,850.5600
期末現在発行済投資証券数
クラス(米ドル)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 35,626.7240
期中発行投資証券数 469.7450
(3,003.3890)
期中買戻投資証券数
33,093.0800
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
最重要数値
ISIN 2020 年 11 月 30 日 2020 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
205 863 019.50 207 697 734.51 278 537 057.54
純資産額(ユーロ)
クラスP-acc LU0566497433
318 850.5600 345 925.7710 416 520.0860
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 143.99 131.77 146.79
1
143.99
131.77 146.79
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
クラス(米ドル)P-acc LU0571745446
33 093.0800 35 626.7240 63 223.0260
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 129.94 110.59 123.40
1
129.94
110.59 123.40
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
ドイツ 18.75 保険 11.80
イギリス 17.62 医薬品・化粧品・医療品 11.04
フランス 14.11 エネルギー・水道 8.70
スイス 12.74 通信 7.63
スウェーデン 8.64 石油 7.08
スペイン 6.51 化学 5.09
フィンランド 4.99 食品・清涼飲料 4.47
ノルウェー 4.98 建築業・資材 4.06
イタリア 3.33 金融・持株会社 3.93
オランダ 2.78 機械工学・産業機器 3.69
デンマーク 1.69 小売り・百貨店 3.05
オーストラリア 1.01 たばこ・アルコール 3.00
ベルギー 0.97 不動産 2.98
アイルランド 0.96 鉱業・石炭・鉄鋼 2.10
合計 99.08 非鉄金属 2.06
農業・漁業 2.05
電子部品・デバイス 1.95
繊維・衣服・革製品 1.88
その他の消費財 1.77
その他のサービス業 1.08
ゴム・タイヤ 1.06
自動車 1.04
林業・紙・パルプ製品 1.03
各種資本財 0.99
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 0.98
銀行・金融機関 0.98
交通・運輸 0.95
宿泊・仕出し・レジャー 0.91
ヘルスケア・社会福祉 0.88
電子機器・半導体 0.85
合計 99.08
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
純資産変動計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 639,920,969.96 81,237,967
発行額 58,979,908.87 7,487,499
(99,585,831.63) (12,642,421)
買戻額
純発行(買戻)合計 (40,605,922.76) (5,154,922)
投資純(損)益 (1,260,511.35) (160,022)
実現(損)益合計 10,280,337.86 1,305,089
45,097,211.68 5,725,091
未実現評価(損)益の変動合計
54,117,038.19 6,870,158
運用の結果による純資産の純増(減)
653,432,085.39 82,953,203
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,099,948.6900
期中発行投資証券数 80,206.5430
(81,762.4710)
期中買戻投資証券数
1,098,392.7620
期末現在発行済投資証券数
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 528,237.4310
期中発行投資証券数 4,686.6560
(79,286.2800)
期中買戻投資証券数
453,637.8070
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
最重要数値
ISIN 2020 年 11 月 30 日 2020 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
653 432 085.39 639 920 969.96 707 630 482.86
純資産額(ユーロ)
クラスP-acc LU0723564463
1 098 392.7620 1 099 948.6900 1 492 870.0090
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 235.63 215.33 201.37
1
235.63
215.33 201.27
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ)
クラス(米ドル・ヘッジ)P-acc LU0975313742
453 637.8070 528 237.4310 805 068.1190
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 189.36 171.96 156.55
1
189.36
171.96 156.47
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
フランス 19.26 医薬品・化粧品・医療品 11.30
オランダ 13.84 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 10.12
アイルランド 11.98 投資信託 8.39
スイス 10.48 保険 6.93
ドイツ 8.88 銀行・金融機関 6.82
イタリア 8.82 食品・清涼飲料 6.63
スウェーデン 5.78 化学 5.15
フィンランド 5.55 繊維・衣服・革製品 4.84
デンマーク 2.54 石油 4.82
アメリカ合衆国 1.91 通信 4.63
ポルトガル 1.72 エネルギー・水道 4.26
ノルウェー 1.25 金融・持株会社 3.19
ベルギー 1.00 電子機器・半導体 2.89
ルクセンブルグ 0.95 各種資本財 2.80
カナダ 0.65 機械工学・産業機器 2.79
マルタ 0.63 建築業・資材 2.63
スペイン 0.47 たばこ・アルコール 1.66
合計 95.71 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.59
バイオテクノロジー 1.30
自動車 1.22
電子部品・デバイス 0.95
基金属・宝石 0.65
交通・運輸 0.15
合計 95.71
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
純資産変動計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 1,169,411,136.00 121,034,053
発行額 334,896,694.74 34,661,808
(185,777,365.29) (19,227,957)
買戻額
純発行(買戻)合計 149,119,329.45 15,433,851
支払配当金 (3,575,839.95) (370,099)
投資純(損)益 10,338,662.81 1,070,052
実現(損)益合計 47,606,359.99 4,927,258
382,817,141.87 39,621,574
未実現評価(損)益の変動合計
440,762,164.67 45,618,884
運用の結果による純資産の純増(減)
1,755,716,790.17 181,716,688
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 949,045.0720
期中発行投資証券数 183,739.1430
(235,960.9540)
期中買戻投資証券数
896,823.2610
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
最重要数値
ISIN 2020 年 11 月 30 日 2020 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
1 755 716 790.17 1 169 411 136.00 1 006 249 761.65
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0328353924
896 823.2610 949 045.0720 712 415.4830
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 189.67 140.59 140.73
1
189.67
140.59 140.73
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
中国 37.58 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 21.40
インド 11.46 電子機器・半導体 19.88
韓国 11.00 銀行・金融機関 19.06
台湾 8.88 その他のサービス業 7.74
ロシア連邦(CIS) 7.14 自動車 4.69
インドネシア 5.71 石油 3.82
アルゼンチン 4.18 保険 3.52
ブラジル 3.92 グラフィックデザイン・出版・メディア 3.33
南アフリカ 3.33 たばこ・アルコール 3.21
メキシコ 2.04 ヘルスケア・社会福祉 3.10
ハンガリー 2.00 医薬品・化粧品・医療品 2.92
香港 0.12 電子部品・デバイス 2.73
合計 97.36 鉱業・石炭・鉄鋼 1.84
不動産 0.12
合計 97.36
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
純資産変動計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 3,423,004,186.26 354,280,933
発行額 542,941,371.26 56,194,432
(1,077,107,871.46) (111,480,665)
買戻額
純発行(買戻)合計 (534,166,500.20) (55,286,233)
支払配当金 (383,244.13) (39,666)
投資純(損)益 (920,434.18) (95,265)
実現(損)益合計 184,192,902.40 19,063,965
635,323,381.03 65,755,970
未実現評価(損)益の変動合計
818,595,849.25 84,724,670
運用の結果による純資産の純増(減)
3,707,050,291.18 383,679,705
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,455,999.7030
期中発行投資証券数 90,018.7520
(235,870.1670)
期中買戻投資証券数
1,310,148.2880
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
48/91
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
最重要数値
ISIN 2020 年 11 月 30 日 2020 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
3 707 050 291.18 3 423 004 186.26 1 796 476 088.51
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU1323610961
1 310 148.2880 1 455 999.7030 1 853 192.2310
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 187.46 149.59 140.97
2
187.31
149.59 140.97
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
2
注記1を参照
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 51.59 電子機器・半導体 13.46
イギリス 6.03 金融・持株会社 11.47
日本 4.98 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 11.35
アイルランド 4.72 機械工学・産業機器 6.60
イタリア 3.66 小売り・百貨店 5.24
ドイツ 3.53 自動車 4.54
中国 3.27 医薬品・化粧品・医療品 3.34
ノルウェー 3.22 銀行・金融機関 3.18
オランダ 3.22 その他のサービス業 2.97
フランス 2.33 その他の非分類会社 2.79
インドネシア 2.06 食品・清涼飲料 2.76
インド 1.64 通信 2.54
タイ 1.09 ヘルスケア・社会福祉 2.51
イスラエル 0.97 化学 2.41
デンマーク 0.95 農業・漁業 2.17
オーストラリア 0.88 ゴム・タイヤ 1.98
スイス 0.78 バイオテクノロジー 1.95
スウェーデン 0.76 保険 1.92
ベルギー 0.69 環境サービス・リサイクル 1.82
ニュージーランド 0.61 石油 1.63
フィンランド 0.58 不動産 1.62
合計 97.56 モーゲージ・資金調達機関 1.35
交通・運輸 1.27
建築業・資材 1.26
航空宇宙産業 1.09
繊維・衣服・革製品 1.03
電子部品・デバイス 0.97
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
0.97
業
包装業 0.88
投資信託 0.49
合計 97.56
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
純資産変動計算書
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 411,009,542.18 42,539,488
発行額 67,689,009.75 7,005,813
(90,672,126.77) (9,384,565)
買戻額
純発行(買戻)合計
(22,983,117.02) (2,378,753)
支払配当金 (6,933,796.01) (717,648)
投資純(損)益 377,814.49 39,104
実現(損)益合計 26,758,405.17 2,769,495
48,425,477.20 5,012,037
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) 75,561,696.86 7,820,636
456,654,326.01 47,263,723
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年6月1日 至 2020 年 11 月 30 日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 591,354.3000
期中発行投資証券数 14,592.2280
(100,596.6880)
期中買戻投資証券数
505,349.8400
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
最重要数値
ISIN 2020 年 11 月 30 日 2020 年5月 31 日 2019 年5月 31 日
456 654 326.01 411 009 542.18 569 644 873.09
純資産額(米ドル)
クラスP-acc LU0868494617
505 349.8400 591 354.3000 975 523.0800
発行済投資証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 207.26 177.27 178.61
1
207.26
177.27 178.61
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
組入証券の構造
(純資産に対する (純資産に対する
地域別分布表 業種別分布表
百分率 %) 百分率 %)
アメリカ合衆国 93.49 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 11.10
アイルランド 3.17 電子機器・半導体 9.30
ガーンジー 1.04 金融・持株会社 8.74
イギリス 0.98 コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 7.23
合計 98.68 小売り・百貨店 7.10
銀行・金融機関 6.75
交通・運輸 5.77
医薬品・化粧品・医療品 5.77
機械工学・産業機器 4.86
通信 3.98
その他のサービス業 3.04
保険 3.00
食品・清涼飲料 2.90
バイオテクノロジー 2.76
建築業・資材 2.05
ヘルスケア・社会福祉 1.93
不動産 1.85
自動車 1.01
グラフィックデザイン・出版・メディア 1.01
環境サービス・リサイクル 1.00
林業・紙・パルプ製品 0.99
たばこ・アルコール 0.98
航空宇宙産業 0.98
電子部品・デバイス 0.96
その他の消費財 0.93
鉱業・石炭・鉄鋼 0.90
基金属・宝石 0.90
エネルギー・水道 0.89
合計 98.68
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従って
作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
財務書類は継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルクの法令および規制上の要件に
従って作成されている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各投資証券クラス
に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
ことにより営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各該当投資証券クラスに帰属する純資産額の百分率は、その投資証券クラスに請求
される手数料を計上して、サブ・ファンドの発行済投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投
資証券の比率によって決定される。この百分率は、投資証券の発行または買戻しの度に変動する。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または発
生済で未受領の利息という形態にかかわらず)は、額面で評価されるが、当該評価額が全額支払われ
るか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価額は、真正価値を表す
ために適切とみなされる金額を控除して決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は直近の入手可能な市場価格
で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場
合は、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の入手可能な価格を適用する。
有価証券、派生商品およびその他の資産が、証券取引所で通常取引されるものではなく、標準的な
市場に基づく値付けによる流通市場が、証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はかかる有価
証券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生
商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、
公開されたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の直近の入手可能な価格で評
価する。
- 証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
他の原則に従って本投資法人が評価する。
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半期報告書(外国投資証券)
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価す
る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、入手した評価の妥当性は派生商品
の 原資産の市場価値に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証
券は最新の資産額で評価する。
その他のUCITSおよび/またはUCIの一部の受益証券または投資証券は、投資運用会社また
は投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積
り(見積価格)に基づいて評価することができる。
- 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は金利および信用スプレッドから計算される。
このプロセスには次の原則が適用される。残余期間に応じた金利が、各短期金融商品について加えら
れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
場合、調整される。
- 関係するサブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均
為替レート(買呼値と売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけ
るレートで評価される。
- 定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告書の評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUB
S評価方針に従い選択される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産
価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を使用する権限
を有する。本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能
性があるため、本投資法人の取締役会は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産
の適正価格をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができ
る。実際に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する
時に入手可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と
評価時に実質的な時差がある可能性がある。
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半期報告書(外国投資証券)
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人の取締役会が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反
映していないとみなした場合、管理会社に対して評価時にポートフォリオの想定適正価格を反映する目
的で1口当たりの純資産価格を調整させることを認める。かかる調整は、本投資法人の取締役会が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・
ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人の取締役会は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサ
ブ・ファンドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも評
価の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとす
る場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1
つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で投資証券を売却または償還する
場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投
資証券の追加発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公
表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は唯一の純資産価格に基づいてのみ行われる。
報酬および手数料ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対象
の売買にかかる実際の費用は、直近で取得可能な価格または該当する場合には投資証券1口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価額に
マイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁
量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化の調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一価格すなわち純資産価格に基づき発行され、買い戻される。それにもかかわ
らず、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に述べる通り、評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買戻ポジション
にあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラス
で取引が行われていない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価格が適用される。そのような希薄
化の調整が行われるような状況は、取締役会の裁量で決定される。希薄化の調整を行うための要件は、
一般的に、関連するサブ・ファンドの投資証券の発行または買戻しの規模に依拠する。取締役会は、そ
の見解において、既存の投資主(発行の場合)または残りの投資主(買戻しの場合)が、希薄化の調整
をしなければ不利になる可能性がある場合、希薄化の調整を適用する可能性がある。希薄化の調整は、
以下の場合に行われる可能性がある。
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半期報告書(外国投資証券)
(a)サブ・ファンドが、一定して下落(すなわち、買戻しによる純流出)を記録する場合
(b)サブ・ファンドが、その規模に比して相当量の正味発行を記録する場合
(c)サブ・ファンドが、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションを示す
場合
(d)取締役会が投資主の利益のために希薄化の調整が必要であると考えるその他すべての場合
評価の調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻ポジションにある
かどうかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格は増額または減額される。評価の調整の範囲は、取
締役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特
に、それぞれのサブ・ファンドの純資産価格は、(ⅰ)見積税金費用を反映した金額、(ⅱ)サブ・
ファンドが負担する可能性のある取引費用、および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の見積買値・
売値スプレッドを反映した金額が(上方または下方に)調整される。株式市場および国によっては、買
い手側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と純流出の調整が異なる可能性がある。
調整は、通常、その時点での投資証券1口当たりの純資産価格の2%を上限とする。例外的な状況
(例:市場のボラティリティーが高い場合および/または流動性が低い場合、異常な市況、市場の混乱
など)の下では、取締役会は、いずれかのサブ・ファンドおよび/または評価日に関して、その時点で
の投資証券1口当たりの純資産価格の2%を超える希薄化の調整を一時的に適用することを決定するこ
とができるが、これはその時点の市況を表わすものであり、投資主にとって最善の利益であることを取
締役会が正当化できることを条件とする。この希薄化の調整は、取締役会によって決定された方法に
従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およびその一時的措置が終了した時点に通
常用いられている連絡経路を通じて通知を受ける。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化の調整は、各クラスの純
資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。希薄化の調整は、サブ・ファンドのレベルで行わ
れ、資本取引に関係するが、個々の投資者取引の特殊な状況には関係しない。
この調整は、サブ・ファンドの利益になり、「その他の収益」として運用計算書に記載される。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。
c)証券の売却に係る実現純(損)益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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半期報告書(外国投資証券)
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション(店頭オプション)は、ブルームバー
グ・オプション・プライサー・ファンクショナリティーから入手した日足価格に基づき値洗いされ、第
三者値付機関と照合される。オプションに係る実現(損)益およびオプションに係る未実現評価(損)
益のポジションに基づき、オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価(損)益は、
それぞれ運用計算書および純資産変動計算書に開示される。
オプションは投資有価証券に含まれる。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価値の価格決定原則
公正価値の価格決定原則は、主としてアジア市場へ投資を行うファンドに対して適用される。公正価
値原則では、ファンドのポートフォリオのすべての対象資産を規定の時刻のスナプショット価格で再評
価することで、入手可能な最終の取引所の終値に反映されない重要な変動を考慮する。純資産価額は、
その後、かかる再評価価格に基づき計算される。公正価値原則は、ファンドの規定ベンチマークの偏差
が3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
連結財務書類は、米ドルで表示される。 2020 年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書、連結運用計算書お
よび連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等し
い。
以下の為替レートが、 2020 年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
1米ドル = 0.835981 ユーロ
1米ドル = 0.905300 スイス・フラン
償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、
償還日または合併日現在のものである。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)クロス・サブ・ファンド投資
2020 年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オ
ポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)は、 3,301.20 ユーロをサブ・ファンドであるUBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)に投
資していた。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ) ユーロ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・オポチュニティー・アンコンストレインド(米ドル)U-X-ACC 3 301.20
合計 3 301.20
クロス・サブ・ファンド投資の合計額は、 3,948.90 米ドルである。したがって会計期間末現在の連結
純資産の調整額は 18,115,613,573.90 米ドルである。
n)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、エクイティ・スワップおよびクレジット・デフォル
ト・スワップを締結することができる。
スワップ取引の評価額は、外部のサービス会社によって算出され、また第二の独立した評価を他の
サービス会社から入手することができる。計算は、現金の流入と流出の両方を含むすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。
特定の場合、内部計算(評価モデルおよびブルームバーグから入手した市場データに基づく)およ
び/またはブローカーの報告書による評価が使用されることがある。
評価方法は、各証券によって異なり、UBSの評価方針に従って決定される。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
かかる評価方法は、取締役会によって承認される。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の項目に反映される。
手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」として計上される。
「シンセティック・エクイティ・スワップからの収益と費用」には、スワップ関連の受取利息および
支払利息ならびに受取配当金および支払配当金が含まれる。
注2-定率報酬
本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドおよび投資証券クラスごとにサブ・ファン
ドの平均純資産額に基づき計算される月次上限定率報酬を支払う。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 2.040 % 2.090 %
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.920 % 1.970 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.800 % 1.850 %
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-USトータル・イールド(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
投資証券クラス
名称に「P」が付くクラス投資証券 1.500 % 1.550 %
本投資法人は、投資証券クラス「P」「N」「K-1」「F」「Q」「QL」「I-A1」「I-A
2」「I-A3」および「A」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管
理報酬を支払う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
1. 以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管理
事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべ
ての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに「保管受託銀行および主
たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)に関して、本投資法人の資産から支払
われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応する投資証券クラスが発行される
まで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参
照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で
参照することができる。
この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。
2.上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に合
致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によって生じ
るかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プラ
イシングの原理の適用により賄われる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、かつ法律に
よって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払われる
手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関して
生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求でき
る。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、当該コスト
は、証明可能かつ公表されており、および/または本投資法人の総費用比率(TER)の開示におい
て考慮される。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
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3.管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )につ
いても、本投資法人が負担する。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代行
および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、
投資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基づき、
本投資法人を除いて請求される。
当該サブ・ファンドの投資方針に別段の定めがある場合を除き、投資運用会社には、名称に「PF」
が付く投資証券クラスに対するパフォーマンス報酬が支払われるものとする。当該報酬は、パフォーマ
ンス報酬の評価日(以下に定めるパフォーマンス報酬期間の最終評価日)における(1)サブ・ファン
ドの投資証券1口当たり純資産価格(期間中に発生したすべての手数料を控除後、パフォーマンス報酬
を除く)と(2)ハイ・ウォーター・マークとの間の正の差異の 20 %に相当する。定められた評価日に
おけるハイ・ウォーター・マークは、(1)当初の発行価格と、(2)パフォーマンス報酬が支払われ
た期末の投資証券1口当たりのNAVのいずれか大きいほうに等しい。各評価日に、計算されたパ
フォーマンス報酬は、パフォーマンス報酬期間中の発行および買戻し対して発生し、かつ調整される。
投資証券が買戻される場合、当該買戻投資証券に帰属する未払パフォーマンス報酬は、投資運用会社に
支払われる。
パフォーマンス報酬は、純資産価額が計算されるたびに計算され、発生する。パフォーマンス報酬
は、 12 月の最終評価日に計算され1年ごとに支払われる。
投資主は、パフォーマンス報酬が、投資主個人の保有高にではなく、投資証券クラスの変動に基づい
て計算されるということを知らされる。その結果、投資主は、その投資証券の純資産価額が変わらない
場合、または、たとえ下落しても、投資主が計算期間の期首以外の時期にその投資証券を購入または買
戻す場合があるため、パフォーマンス報酬を請求されることがある。さらに、計算期間中に投資証券を
購入する投資主は、パフォーマンス報酬を請求されることなく、投資証券の純資産価額の増加から利益
を得ることもあれば、投資主個人の保有高だけに基づいて計算される場合よりも低いパフォーマンス報
酬を請求されることもある。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連する
コストは、投資主との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受け取
る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。
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個々の投資証券クラスに帰属する費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべ
てのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は、当該サブ・ファ
ンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資するサブ・ファ
ンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資
産が投資される対象ファンドの管理報酬は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、最大3%であ
る。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接的もしくは委託によって運営さ
れるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサブ・
ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、KIIDで参照することができる。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して
年率 0.01 %になる減額された年次税、を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしくは
投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
分配方針
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、各
サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投
資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行
われる場合、支払は年度末後4ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイティ・スワップに関する契約
2020 年 11 月 30 日現在のサブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびシンセティック・エクイ
ティ・スワップに関する契約ならびに個別通貨は、以下のように要約され得る。
a)金融先物
指数に係る金融先物
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
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- 米ドル
2 717 400.00 米ドル
-USトータル・イールド(米ドル)
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 投資証券に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 指数に係るオプション、従来型(売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
c)シンセティック・エクイティ・スワップ
シンセティック・エクイティ・スワップ
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ (購入) (売却)
-ヨーロピアン・オポチュニティー
258 493 419.52 ユーロ 169 687 777.54 ユーロ
・アンコンストレインド(ユーロ)
注7-ソフト・コミッション契約
2020 年6月1日から 2020 年 11 月 30 日までの期間中に、UBS( Lux )エクイティ・シキャブのために締
結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零である。
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)およびスイス・ファンド資産運用協会
(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率
はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるす
べての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 総費用比率(TER)
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)P-acc 1.46 %
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)(米ドル)P-acc 1.46 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)P-acc 1.96 %
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
1.99 %
(米ドル・ヘッジ)P-acc
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)P-acc 1.01 %
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)P-acc 1.74 %
-USトータル・イールド(米ドル)P-acc 1.46 %
12 ヶ月未満の運用の投資証券のクラスのTERは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、TERに含
まれていない。
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注9-マスター・フィーダー構造
UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハンスド・エクイティ・イ
ンカム・ファンドは、フィーダー構造(UCITS)であり、少なくともその純資産の 85 %をUBS
( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム(米ドル)(以下「マスターUCITS」とい
う。)の投資証券に投資する。UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴは、イングランドおよび
ウェールズにおいて設立された変動資本を有するオープン・エンド型投資会社である。
2020 年 11 月 30 日現在、UBSインベストメント・ファンズICVC Ⅴ-UBSグローバル・エンハン
スド・エクイティ・インカム・ファンドは、UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・インカム
(米ドル)の純資産の 6.61 %を有する。
注 10 -合併
サブ・ファンド 合併先 日付
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-エマージング・マーケッツ・サステナブル(米ドル) -グローバル・エマージング・マーケッツ 2020 年6月 22 日
・オポチュニティー(米ドル)
注 11 -償還
サブ・ファンドであるUBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USA クオンティテイティブ(米ドル)
は、 2020 年9月 10 日付で償還した。
注 12 -制御不能な事象
2020 年3月、世界保健機関は COVID-19 の感染拡大をパンデミックと宣言した。 ワクチンの継続的 な開
発を含め、パンデミックに対する措置については 2020 年末に向けて進展が見られたものの、このパンデ
ミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明で
ある。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価に
関し、継続的な不確実性を引き起こしている。
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注 13 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につ
いては、本投資法人および/または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管轄権に
自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および
売却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束さ
れるものと認めることができる。
注 14 -貸付証券
本投資法人はまた、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付
は、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種
の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相
当する金額の高格付証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。
2020 年 11 月 30 日現在の貸付証券からの 2020 年 11 月 30 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保内訳(%)
担保(ユービー
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ 貸付証券の時価 エス・スイス 株式 債券 現金
・エイ・ジー)
31 255 374.42 33 067 540.78 33.76 66.24 0.00
-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド
(ユーロ)
ユーロ ユーロ
77 909 322.31 82 426 454.33 33.76 66.24 0.00
-ヨーロピアン・オポチュニティー
・アンコンストレインド(ユーロ)
ユーロ ユーロ
-グローバル・エマージング・マーケッツ 194 341 878.42 205 609 694.61 33.76 66.24 0.00
・オポチュニティー(米ドル)
米ドル 米ドル
555 390 914.43 587 592 119.79 33.76 66.24 0.00
-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
米ドル 米ドル
-USトータル・イールド(米ドル) 113 906 801.14 120 511 043.66 33.76 66.24 0.00
米ドル 米ドル
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(2)【投資有価証券明細表等】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
2020 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ベルギー
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 24 558.00 2 005 897.44
0.97
ベルギー合計 2 005 897.44
0.97
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘ B’ 26 919.00 1 892 944.08
0.92
フィンランド合計 1 892 944.08
0.92
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 14 651.00 2 016 710.15
0.98
EUR AXA EUR2.29 119 878.00 2 363 035.13
1.15
EUR BOUYGUES EUR1 64 462.00 2 151 741.56
1.04
EUR DANONE EUR0.25 38 150.00 2 054 759.00
1.00
EUR HERMES INTL NPV 2 169.00 1 772 940.60
0.86
EUR L’ OREAL EUR0.20 6 346.00 1 946 952.80
0.95
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 4 348.00 2 099 649.20
1.02
EUR ORANGE EUR4 192 531.00 2 038 903.29
0.99
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 12 785.00 2 045 600.00
0.99
EUR SANOFI EUR2 22 501.00 1 906 059.71
0.93
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 17 423.00 2 032 392.95
0.99
EUR TOTAL SE EUR2.5 71 221.00 2 551 492.33
1.24
EUR VIVENDI SA EUR5.50 74 648.00 1 879 636.64
0.91
フランス合計 26 859 873.36
13.05
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 29 322.00 2 141 678.88
1.04
EUR BEIERSDORF AG NPV 20 369.00 1 909 390.06
0.93
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 42 637.00 1 792 459.48
0.87
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 27 891.00 1 966 315.50
0.96
EUR RWE AG (NEU) NPV 58 882.00 2 047 327.14
0.99
EUR SAP AG ORD NPV 19 819.00 2 021 141.62
0.98
ドイツ合計 11 878 312.68
5.77
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 158 152.00 2 264 736.64
1.10
イタリア合計 2 264 736.64
1.10
オランダ
EUR KON KPN NV EUR0.04 754 478.00 1 885 440.52
0.91
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 76 100.00 1 825 639.00
0.89
オランダ合計 3 711 079.52
1.80
ノルウェー
NOK ORKLA ASA NOK1.25 224 569.00 1 806 003.43
0.88
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 58 135.00 1 974 367.56
0.96
ノルウェー合計 3 780 370.99
1.84
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
スペイン
EUR ENDESA SA EUR1.2 82 591.00 1 979 706.27
0.96
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 177 749.00 2 034 337.31
0.99
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 85 176.00 2 372 151.60
1.15
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 115 981.00 2 242 492.64
1.09
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 114 763.00 1 966 464.01
0.96
EUR REPSOL SA EUR1 347 930.00 2 803 619.94
1.36
スペイン合計 13 398 771.77
6.51
スウェーデン
SEK ICA GRUPPEN AB 43 425.00 1 760 402.23
0.85
SEK TELIA COMPANY AB NPV 565 458.00 2 010 328.42
0.98
スウェーデン合計 3 770 730.65
1.83
スイス
CHF SWISS RE AG CHF0.10 30 600.00 2 345 891.04
1.14
スイス合計 2 345 891.04
1.14
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 21 241.00 1 850 297.66
0.90
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 64 855.00 1 910 552.01
0.93
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 467 136.00 2 459 251.51
1.19
GBP HALMA ORD GBP0.10 70 530.00 1 744 365.04
0.85
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 180 749.00 1 711 473.97
0.83
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 24 015.00 1 764 680.74
0.86
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 133 725.00 2 001 405.63
0.97
イギリス合計 13 442 026.56
6.53
無記名株式合計 85 350 634.73
41.46
参加証券
スイス
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 7 920.00 1 813 763.02
0.88
スイス合計 1 813 763.02
0.88
参加証券合計 1 813 763.02
0.88
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 6 568.00 1 813 763.39
0.88
スイス合計 1 813 763.39
0.88
その他の株式合計 1 813 763.39
0.88
優先株式
ドイツ
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 20 913.00 1 887 189.12
0.92
ドイツ合計 1 887 189.12
0.92
優先株式合計 1 887 189.12
0.92
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
記名株式
オーストラリア
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 109 399.00 2 073 949.63
1.01
オーストラリア合計 2 073 949.63
1.01
デンマーク
DKK COLOPLAST DKK1 B 13 751.00 1 721 056.23
0.83
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’ B’ 31 276.00 1 763 524.39
0.86
デンマーク合計 3 484 580.62
1.69
フィンランド
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 116 858.00 2 244 257.89
1.09
EUR ORION CORP SER ’ B’ NPV 49 078.00 1 936 617.88
0.94
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 57 311.00 2 076 377.53
1.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 76 691.00 2 118 205.42
1.03
フィンランド合計 8 375 458.72
4.07
フランス
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 20 924.00 2 185 511.80
1.06
フランス合計 2 185 511.80
1.06
ドイツ
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 11 965.00 2 365 001.90
1.15
EUR BASF SE NPV 38 344.00 2 351 637.52
1.14
EUR BAYER AG NPV (REGD) 43 814.00 2 114 901.78
1.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 14 289.00 1 996 887.75
0.97
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 48 145.00 1 949 872.50
0.95
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 134 862.00 2 038 439.13
0.99
EUR E.ON SE NPV 204 507.00 1 856 105.53
0.90
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 84 864.00 2 147 907.84
1.04
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 9 045.00 2 112 912.00
1.03
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 18 159.00 2 033 808.00
0.99
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 51 399.00 1 981 431.45
0.96
EUR VONOVIA SE NPV 32 634.00 1 875 802.32
0.91
ドイツ合計 24 824 707.72
12.06
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 60 328.00 1 979 964.96
0.96
アイルランド合計 1 979 964.96
0.96
イタリア
EUR ENI SPA EUR1 302 393.00 2 510 769.08
1.22
EUR SNAM EUR1 440 992.00 2 073 985.38
1.01
イタリア合計 4 584 754.46
2.23
オランダ
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 59 518.00 2 026 587.90
0.98
オランダ合計 2 026 587.90
0.98
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 162 991.00 2 156 953.63
1.05
NOK MOWI ASA NOK7.50 131 745.00 2 239 012.09
1.08
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 145 223.00 2 076 031.09
1.01
ノルウェー合計 6 471 996.81
3.14
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
スウェーデン
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ A’ NPV (POST SPLIT) 47 325.00 1 999 945.55
0.97
SEK ATLAS COPCO AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 50 756.00 1 879 427.08
0.91
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 77 974.00 2 252 942.38
1.09
SEK ERICSSON SER ’ B’ NPV 181 804.00 1 863 865.87
0.91
SEK INVESTOR AB SER ’ B’ NPV 35 277.00 2 047 520.81
1.00
SEK SWEDBANK AB SER ’ A’ NPV 132 534.00 2 011 489.50
0.98
SEK TELE2 AB SHS 181 895.00 1 961 729.21
0.95
スウェーデン合計 14 016 920.40
6.81
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 89 277.00 1 976 110.85
0.96
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 43 600.00 2 215 994.08
1.08
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 15 032.00 2 175 151.17
1.06
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 2 415.00 1 852 083.03
0.90
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 49 126.00 2 162 066.88
1.05
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 19 053.00 1 780 171.01
0.86
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 27 172.00 2 064 271.35
1.00
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 2 277.00 2 050 082.45
1.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 4 117.00 1 824 844.18
0.89
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 6 316.00 2 151 564.94
1.04
スイス合計 20 252 339.94
9.84
イギリス
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 89 498.00 2 210 989.04
1.07
GBP BP ORD USD0.25 836 497.00 2 312 045.91
1.12
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 68 922.00 2 215 358.89
1.08
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 624 185.00 2 060 654.73
1.00
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 122 772.00 1 877 213.34
0.91
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 837 107.00 2 360 912.81
1.15
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 69 893.00 2 071 836.53
1.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 37 562.00 2 026 511.57
0.98
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 112 048.00 1 814 534.60
0.88
GBP TESCO ORD GBP0.05 818 309.00 2 073 179.56
1.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 35 521.00 1 812 133.29
0.88
イギリス合計 22 835 370.27
11.09
記名株式合計 113 112 143.23
54.94
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 203 977 493.49
99.08
投資有価証券合計 203 977 493.49
99.08
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 26 990 300.00 EUR 24 970 972.38 21.1.2021 -38 328.74 -0.02
CHF 214 400.00 EUR 198 617.59 21.1.2021 -562.78 0.00
先渡為替契約合計 -38 891.52 -0.02
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1 359 881.65 0.66
その他の資産および負債 564 535.88 0.28
純資産総額 205 863 019.50 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
2020 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ベルギー
EUR EURONAV NPV 145 631.00 960 436.45
0.15
ベルギー合計 960 436.45
0.15
カナダ
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’ A’ 1 117 589.00 4 260 831.03
0.65
カナダ合計 4 260 831.03
0.65
デンマーク
DKK ORSTED A/S DKK10 93 834.00 14 169 608.07
2.17
DKK TOPDANMARK AS DKK1 68 790.00 2 447 228.87
0.37
デンマーク合計 16 616 836.94
2.54
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’ ) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 122 026.00 16 796 878.90
2.57
EUR ARKEMA EUR10 65 799.00 6 429 878.28
0.98
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 29 506.00 4 574 905.30
0.70
EUR EIFFAGE EUR4 46 608.00 3 828 381.12
0.59
EUR FAURECIA EUR7 190 972.00 7 963 532.40
1.22
EUR L’ OREAL EUR0.20 50 423.00 15 469 776.40
2.37
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 49 536.00 23 920 934.40
3.66
EUR SANOFI EUR2 281 774.00 23 869 075.54
3.65
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 17 455.00 5 288 865.00
0.81
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 45 917.00 12 820 026.40
1.96
EUR WORLDLINE EUR0.68 62 871.00 4 872 502.50
0.75
フランス合計 125 834 756.24
19.26
ドイツ
EUR CANCOM SE NPV 42 145.00 1 896 525.00
0.29
EUR ECKERT & ZIEGLER ORD NPV 98 599.00 4 273 280.66
0.65
EUR LPKF LASER & ELECT NPV 94 181.00 2 166 163.00
0.33
EUR TEAMVIEWER AG NPV 202 113.00 8 070 372.09
1.24
EUR VARTA AG NPV 17 378.00 1 968 927.40
0.30
ドイツ合計 18 375 268.15
2.81
アイルランド
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 86 117.00 10 110 135.80
1.55
アイルランド合計 10 110 135.80
1.55
イタリア
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 859 765.00 9 276 864.35
1.42
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 15 938 197.00 6 781 702.82
1.04
イタリア合計 16 058 567.17
2.46
ルクセンブルグ
EUR SOLUTION 30 SE EUR0.1275 (POST SUB) 365 415.00 6 201 092.55
0.95
ルクセンブルグ合計 6 201 092.55
0.95
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 58 736.00 5 231 028.16
0.80
EUR ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 49 793.00 1 557 525.04
0.24
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 122 609.00 10 853 348.68
1.66
EUR QIAGEN NV EUR0.01 104 648.00 4 228 825.68
0.65
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 40 552.00 5 360 974.40
0.82
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 147 806.00 10 390 761.80
1.59
オランダ合計 37 622 463.76
5.76
スペイン
EUR CAIXABANK SA EUR1 1 291 822.00 2 773 541.83
0.42
スペイン合計 2 773 541.83
0.42
スウェーデン
SEK HANSA BIOPHARMA AB NPV 162 109.00 3 975 368.98
0.61
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 135 900.00 2 728 042.88
0.41
スウェーデン合計 6 703 411.86
1.02
無記名株式合計 245 517 341.78
37.57
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 105 707.00 29 191 152.10
4.47
スイス合計 29 191 152.10
4.47
その他の株式合計 29 191 152.10
4.47
優先株式
スペイン
EUR GRIFOLS SA EUR0.05 (B) POST CONS 19 563.00 305 182.80
0.05
スペイン合計 305 182.80
0.05
優先株式合計 305 182.80
0.05
記名株式
ベルギー
EUR KBC GROUP NV NPV 94 675.00 5 529 020.00
0.85
ベルギー合計 5 529 020.00
0.85
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 259 897.00 14 601 013.46
2.24
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 657 503.00 4 710 496.83
0.72
EUR SAMPO PLC SER ’ A’ NPV 467 778.00 16 947 596.94
2.59
フィンランド合計 36 259 107.23
5.55
ドイツ
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 63 508.00 12 552 991.28
1.92
EUR EXASOL AG ORD NPV 235 454.00 4 968 079.40
0.76
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 163 111.00 18 268 432.00
2.80
EUR ZEAL NETWORK SE NPV 96 228.00 3 858 742.80
0.59
ドイツ合計 39 648 245.48
6.07
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 182 389.00 5 986 006.98
0.91
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 100 741.00 7 369 204.15
1.13
アイルランド合計 13 355 211.13
2.04
イタリア
EUR ENEL EUR1 1 982 377.00 16 592 495.49
2.54
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 1 397 725.00 10 446 596.65
1.60
EUR MONCLER SPA NPV 186 796.00 7 688 523.36
1.18
EUR NEXI SPA NPV 432 170.00 6 828 286.00
1.04
イタリア合計 41 555 901.50
6.36
マルタ
SEK MEDIA AND GAMES IN EUR1.00 2 748 022.00 4 111 065.74
0.63
マルタ合計 4 111 065.74
0.63
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 6 415.00 10 276 830.00
1.57
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 45 931.00 16 711 994.35
2.56
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 37 726.00 5 179 779.80
0.79
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 346 253.00 11 789 914.65
1.81
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 97 248.00 8 834 008.32
1.35
オランダ合計 52 792 527.12
8.08
ノルウェー
NOK DNB ASA NOK10 400 401.00 6 090 523.66
0.93
NOK LINK MOBILITY NOK 286 641.00 1 352 812.12
0.21
NOK MERCELL HOLDING AS 689 880.00 713 044.85
0.11
ノルウェー合計 8 156 380.63
1.25
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 2 510 764.00 11 218 093.55
1.72
ポルトガル合計 11 218 093.55
1.72
スウェーデン
SEK ADDTECH AB SER ’ B’ NPV (POST SPLIT) 127 924.00 1 350 885.60
0.21
SEK EPIROC AB SER ’ A’ NPV 618 784.00 8 621 775.81
1.32
SEK NORDNET AB NPV 470 323.00 4 745 901.29
0.72
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 440 093.00 8 277 123.54
1.27
SEK STILLFRONT GP AB NPV 84 216.00 8 127 454.54
1.24
スウェーデン合計 31 123 140.78
4.76
スイス
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 355 609.00 33 225 467.50
5.08
CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01 283 901.00 6 055 954.22
0.93
スイス合計 39 281 421.72
6.01
アメリカ合衆国
USD ADOBE INC COM USD0.0001 15 786.00 6 235 285.25
0.95
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 35 589.00 6 299 627.87
0.96
アメリカ合衆国合計 12 534 913.12
1.91
記名株式合計 295 565 028.00
45.23
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 570 578 704.68
87.32
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORT L/S FD-
312 592.89 54 625 608.05
I-B 8.36
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 170 323.28
17.20 0.03
アイルランド合計 54 795 931.33
8.39
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC 3 301.20
0.22 0.00
ルクセンブルグ合計 3 301.20
0.00
投資信託、オープン・エンド型合計 54 799 232.53
8.39
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
54 799 232.53
UCITS/ その他の UCIs 合計 8.39
投資有価証券合計 625 377 937.21
95.71
派生商品
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品
*
シンセティック・エクイティ・スワップ
GBP MORGAN STANLEY/KINGFISHER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -916 700.00 138 119.42
0.02
GBP MORGAN STANLEY/PEARSON ORD GBP0.25 (SYNTHETIC EQUITY
-330 320.00 -505 067.21
SWAP) -0.08
GBP MORGAN STANLEY/PRUDENTIAL ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 772 562.00 1 954 693.17
0.30
GBP MORGAN STANLEY/HALMA ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 201 003.00 -340 988.60
-0.05
GBP MORGAN STANLEY/SAINSBURYS (J) ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 007 776.00 -106 851.68
-0.02
GBP MORGAN STANLEY/G4S ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -778 096.00 -146 762.00
-0.02
EUR MORGAN STANLEY/WARTSILA OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -480 281.00 -491 041.61
-0.08
EUR MORGAN STANLEY/STOCKMANN OYJ-B (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -78 138.00 -2 500.42
0.00
EUR MORGAN STANLEY/NOKIA OYJ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -570 139.00 16 933.13
0.00
SEK MORGAN STANLEY/BILLERUDKORSNAS AB NPV(SYNTHETIC EQUITY
-203 910.00 33 553.38
SWAP) 0.00
GBP MORGAN STANLEY/RIO TINTO PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 161 403.00 859 258.26
0.13
EUR MORGAN STANLEY/SCHNEIDER ELECTRIC SA (SYNTHETIC EQUITY
160 608.00 1 999 569.60
SWAP) 0.31
EUR MORGAN STANLEY/TELECOM ITALIA SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -21 254 064.00 -1 971 078.34
-0.30
GBP MORGAN STANLEY/DS SMITH PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -999 280.00 -545 368.17
-0.08
SEK MORGAN STANLEY/HUSQVARNA AB SER ’ B’ NPV(SYNTHETIC EQUITY
-210 671.00 6 886.27
SWAP) 0.00
EUR MORGAN STANLEY/LAGARDERE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -326 394.00 -293 754.60
-0.05
DKK MORGAN STANLEY/CHR HANSEN HOLDING (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -29 359.00 154 617.49
0.02
EUR MORGAN STANLEY/LEONARDO SPA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -812 326.00 -1 605 156.18
-0.25
EUR MORGAN STANLEY/KLEPIERRE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -191 418.00 -1 459 562.25
-0.22
EUR MORGAN STANLEY/FUGRO CERT (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -275 000.00 -396 000.00
-0.06
EUR MORGAN STANLEY/SGL CARBON SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -222 018.00 -264 201.42
-0.04
GBP MORGAN STANLEY/PETROFAC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -737 327.00 -284 316.41
-0.04
EUR MORGAN STANLEY/INDRA SISTEMAS SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -362 646.00 -562 101.30
-0.09
EUR MORGAN STANLEY/ZARDOYA-OTIS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -220 653.00 -145 630.98
-0.02
EUR MORGAN STANLEY/CECONOMY AG ORD NPV (SYNTHETIC EQUITY
-320 023.00 -95 888.58
SWAP) -0.02
*
額面が正:サブ・ファンドは「受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「支払側」
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
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UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUR MORGAN STANLEY/SAP AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 139 220.00 1 460 417.80
0.22
DKK MORGAN STANLEY/H.LUNDBECK (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -92 287.00 -134 524.55
-0.02
GBP MS/WPP PLC (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -284 331.00 -345 895.13
-0.05
GBP MORGAN STANLEY/ITV ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 291 241.00 -33 867.83
-0.01
EUR MORGAN STANLEY/TELEFONICA SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 043 900.00 -761 608.06
-0.12
GBP MORGAN STANLEY/LONDON STOCK EXCH ORD (SYNTHETIC EQUITY
140 059.00 -268 864.34
SWAP) -0.04
GBP MORGAN STANLEY/HARGREAVES LANSDOW OR (SYNTHETIC EQUITY
-172 171.00 -148 920.83
SWAP) -0.02
GBP MORGAN STANLEY/RENTOKIL INITIAL (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -450 878.00 167 261.81
0.03
EUR MORGAN STANLEY/ZALANDO SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 124 047.00 573 097.14
0.09
GBP MORGAN STANLEY/TALK TALK TELECOM (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -2 082 969.00 112 750.45
0.02
DKK MORGAN STANLEY/CARLSBERG(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 102 405.00 1 642 694.43
0.25
CHF MORGAN STANLEY/DUFRY AG CHF5(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -84 583.00 -1 249 702.82
-0.19
EUR MORGAN STANLEY/AEGON NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 603 777.00 -1 316 700.92
-0.20
GBP MORGAN STANLEY/GREGGS ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -155 649.00 -431 851.65
-0.07
GBP MORGAN STANLEY/SOUTH32 LTD NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -476 939.00 -117 212.49
-0.02
EUR MORGAN STANLEY /THYSSENKRUPP NPV(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -693 494.00 -1 045 095.46
-0.16
NOK MORGAN STANLEY/PGS ASA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -359 583.00 -63 504.15
-0.01
DKK MORGAN STANLEY/NOVO-NORDISK AS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 359 975.00 442 511.67
0.07
EUR MORGAN STANLEY/VONOVIA SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 122 033.00 264 110.98
0.04
EUR MORGAN STANLEY/METRO AG (NEW) NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -65 413.00 49 713.88
0.01
GBP MORGAN STANLEY/BABCOCK INTL GROUP (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -210 382.00 -283 406.35
-0.04
DKK MORGAN STANLEY/VESTAS WIND SYSTEM(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 62 115.00 1 539 657.62
0.24
EUR MORGAN STANLEY/TECHNIPFMC LIMITED (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -244 689.00 -532 834.77
-0.08
EUR MORGAN STANLEY/SAIPEM NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -756 000.00 -264 933.60
-0.04
EUR MORGAN STANLEY/UMICORE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -90 185.00 -301 414.22
-0.05
EUR MORGAN STANLEY/MUENCHENER RUECKVE NP (SYNTHETIC EQUITY
62 122.00 2 037 601.60
SWAP) 0.31
EUR MORGAN STANLEY/CASINO GUICH-PERR (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -123 223.00 -597 015.44
-0.09
DKK MORGAN STANLEY/ISS A/S(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -641 580.00 -2 681 526.70
-0.41
CHF MORGAN STANLEY/SIKA AG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 40 262.00 230 510.50
0.04
GBP MORGAN STANLEY/FEVERTREE DRINKS ORD (SYNTHETIC EQUITY
-121 245.00 -400 543.13
SWAP) -0.06
EUR MORGAN STANLEY/BAYERISCHE MOTOREN WK (SYNTHETIC EQUITY
136 154.00 1 955 171.44
SWAP) 0.30
EUR MORGAN STANLEY/TELEFONICA DEUTSCH NPV(SYNTHETIC EQUITY
-461 208.00 -67 797.58
SWAP) -0.01
GBP MORGAN STANLEY/AUTO TRADER GROUP ORD (SYNTHETIC EQUITY
170 239.00 -34 959.94
SWAP) -0.01
GBP MORGAN STANLEY/BRITVIC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 417 958.00 380 175.38
0.06
GBP MORGAN STANLEY/SOFTCAT PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 530 294.00 53 266.35
0.01
EUR MS/UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -22 334.00 -549 416.40
-0.08
DKK MORGAN STANLEY/AMBU A/S SER ’ B’ (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -114 051.00 -235 200.79
-0.04
EUR MORGAN STANLEY/KNORR BREMSE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -9 432.00 -74 041.20
-0.01
EUR MORGAN STANLEY/KONINKLIJKE PHILIPS (SYNTHETIC EQUITY
291 768.00 1 016 811.48
SWAP) 0.16
EUR MORGAN STANLEY/WERELDHAVE NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -172 454.00 -515 637.46
-0.08
EUR MORGAN STANLEY/ARCADIS NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -37 271.00 -210 953.86
-0.03
DKK MORGAN STANLEY/GENMAB AS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 14 292.00 508 827.04
0.08
GBP MORGAN STANLEY/AVAST PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 1 054 981.00 395 619.47
0.06
EUR MORGAN STANLEY/DEUTSCHE EUROSHOP NPV (SYNTHETIC EQUITY
-105 072.00 -698 728.80
SWAP) -0.11
EUR MORGAN STANLEY/COVESTRO AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -43 027.00 -248 696.06
-0.04
EUR MORGAN STANLEY/SIGNIFY NV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 173 667.00 852 704.97
0.13
EUR MORGAN STANLEY/ALD INTL FRANCE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -69 636.00 -109 328.52
-0.02
EUR MORGAN STANLEY/EDENRED (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -55 749.00 -429 954.97
-0.07
SEK MORGAN STANLEY/ELECTROLUX PROFESS SE (SYNTHETIC EQUITY
-198 089.00 -220 223.47
SWAP) -0.03
EUR MORGAN STANLEY/STROEER SE NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -49 294.00 -638 357.30
-0.10
EUR MORGAN STANLEY/VALLOUREC SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -29 085.00 -470 362.62
-0.07
EUR MORGAN STANLEY/NATIXIS (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -1 290 410.00 -753 599.44
-0.12
GBP MORGAN STANLEY/HOMESERVE ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 143 688.00 -96 220.03
-0.01
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GBP MORGAN STANLEY/DOMINO ’ S PIZZA GRP (SYNTHETIC EQUITY
-810 983.00 104 993.76
SWAP) 0.02
GBP MORGAN STANLEY/BRITISH LAND CO PLC (SYNTHETIC EQUITY
-637 193.00 -875 432.73
SWAP) -0.13
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド(ユーロ)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
GBP MORGAN STANLEY/TUI AG NPV (REGD) (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -535 199.00 -1 183 893.61
-0.18
GBP MORGAN STANLEY/SHAFTESBURY ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -381 367.00 -314 969.55
-0.05
GBP MS/LAND SECURITIES GP ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -321 744.00 -532 531.55
-0.08
EUR MORGAN STANLEY/PUBLICIS GROUPE SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -72 977.00 -604 979.33
-0.09
GBP MORGAN STANLEY/CVS GROUP PLC ORD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 325 151.00 764 394.60
0.12
GBP MORGAN STANLEY/WIZZ AIR HLDGS PLC OR (SYNTHETIC EQUITY
174 800.00 2 551 778.10
SWAP) 0.39
GBP MORGAN STANLEY/HAMMERSON ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -6 076 766.00 -360 809.43
-0.06
GBP MORGAN STANLEY/COMPUTACENTER ORD (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 249 040.00 -138 973.77
-0.02
EUR MORGAN STANLEY/AENA SME SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 62 223.00 1 306 683.00
0.20
EUR MORGAN STANLEY/INFINEON TECHNOLOG (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 198 680.00 1 116 581.60
0.17
GBP MORGAN STANLEY/HUT GROUP LTD(SYNTHETIC EQUITY SWAP) 296 972.00 -102 084.54
-0.02
EUR MORGAN STANLEY/AROUNDTOWN SA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -308 738.00 -525 163.34
-0.08
EUR MORGAN STANLEY/BANCO DE SABADELL SA (SYNTHETIC EQUITY
-5 616 758.00 -356 664.13
SWAP) -0.05
EUR MS/DERMAPHARM HLDG SE (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 204 480.00 2 915 884.80
0.45
EUR MORGAN STANLEY/RATIONAL AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -3 842.00 -389 963.00
-0.06
EUR MORGAN STANLEY/METRO AG NPV (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -46 362.00 2 610.78
0.00
GBP MORGAN STANLEY/TEAM17 GROUP PLC ORD (SYNTHETIC EQUITY
81 910.00 93 068.64
SWAP) 0.01
EUR MORGAN STANLEY/JDE PEETS N.V.(SYNTHETIC EQUITY SWAP) -78 375.00 81 029.14
0.01
DKK MORGAN STANLEY/TRYG A/S (SYNTHETIC EQUITY SWAP) 135 225.00 168 041.34
0.03
CHF MORGAN STANLEY/GALENICA (SYNTHETIC EQUITY SWAP) -23 445.00 29 046.22
0.00
シンセティック・エクイティ・スワップ合計 -2 953 988.90
-0.45
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
-2 953 988.90
取引されていない派生商品合計 -0.45
派生商品合計 -2 953 988.90
-0.45
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
CHF 20 365 000.00 EUR 18 841 356.06 21.1.2021 -28 920.20 -0.01
NOK 101 600 000.00 EUR 9 495 193.55 21.1.2021 82 305.41 0.01
CHF 12 734 400.00 EUR 11 781 653.06 21.1.2021 -18 084.03 0.00
GBP 144 810 000.00 EUR 162 775 005.29 21.1.2021 -1 296 253.13 -0.20
SGD 9 597 100.00 EUR 6 008 525.92 21.1.2021 -28 942.35 0.00
GBP 6 193 900.00 EUR 6 962 309.96 21.1.2021 -55 444.12 -0.01
USD 111 947 800.00 EUR 94 038 852.80 21.1.2021 -598 476.52 -0.09
EUR 21 290 411.46 USD 25 345 000.00 21.1.2021 135 495.18 0.02
EUR 422 133.20 USD 502 100.00 21.1.2021 3 041.33 0.00
EUR 286 748.93 USD 342 000.00 21.1.2021 1 289.02 0.00
先渡為替契約合計 -1 803 989.41 -0.28
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 4.98
32 554 814.83
当座借越およびその他の短期負債 -15 793.33 0.00
その他の資産および負債 273 104.99 0.04
純資産総額 653 432 085.39 100.00
*
2020 年 11 月 30 日現在、取引相手方のモルガン・スタンレー・ロンドンの担保として 7,370,000.00 ユーロの現金が使用できる。
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
2020 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ブラジル
BRL VALE SA COM NPV 1 876 657.00 27 176 971.67
1.55
ブラジル合計 27 176 971.67
1.55
中国
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘ H’ CNY1 8 828 500.00 56 996 636.58
3.25
CNY
GREE ELEC APPLICAN ‘ A’ CNY1 4 686 635.00 47 847 508.72
2.72
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘ A’ CNY1 3 857 110.00 51 338 672.03
2.92
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘ A’ CNY1 213 627.00 56 374 783.34
3.21
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 5 077 000.00 61 755 704.62
3.52
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 2 019 400.00 150 559 587.26
8.58
中国合計 424 872 892.55
24.20
香港
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV 3 924 000.00 2 024 637.21
0.12
香港合計 2 024 637.21
0.12
ハンガリー
HUF OTP BANK HUF100 883 480.00 35 111 040.65
2.00
ハンガリー合計 35 111 040.65
2.00
インド
INR AXIS BANK INR2 5 916 855.00 48 109 838.58
2.74
INR TATA CONSULTANCY S INR1 1 604 453.00 59 135 514.66
3.37
インド合計 107 245 353.24
6.11
インドネシア
IDR BK MANDIRI IDR250 122 012 200.00 56 383 092.82
3.21
IDR P.T. ASTRA INTL IDR50 111 772 800.00 43 933 341.32
2.50
インドネシア合計 100 316 434.14
5.71
メキシコ
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COM SER ’ O’ NPV 7 130 000.00 35 794 145.84
2.04
メキシコ合計 35 794 145.84
2.04
ロシア連邦 (CIS)
USD
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL ‘ A’ 700 500.00 48 306 480.00
2.75
ロシア連邦 (CIS) 合計 48 306 480.00
2.75
南アフリカ
ZAR
NASPERS ‘ N’ ZAR0.02 289 600.00 58 550 612.71
3.33
南アフリカ合計 58 550 612.71
3.33
韓国
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 2 094 410.00 128 327 679.30
7.31
KRW SK HYNIX INC KRW5000 712 772.00 64 735 966.51
3.69
韓国合計 193 063 645.81
11.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
台湾
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 9 074 288.00 156 000 390.15
8.88
台湾合計 156 000 390.15
8.88
無記名株式合計 1 188 462 603.97
67.69
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 47 200.00 73 317 176.00
4.18
アルゼンチン合計 73 317 176.00
4.18
中国
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 2 414 300.00 80 097 769.77
4.56
HKD NETEASE INC USD0.0001 1 416 400.00 25 907 193.81
1.48
中国合計 106 004 963.58
6.04
インド
INR EICHER MOTORS INR1 1 121 452.00 38 344 969.91
2.18
INR HDFC BANK INR1 2 883 333.00 55 644 993.07
3.17
インド合計 93 989 962.98
5.35
記名株式合計 273 312 102.56
15.57
預託証券
ブラジル
USD PETROL BRASILEIROS ADS EACH 1 REP 2 COM NPV 1 900 000.00 18 183 000.00
1.04
USD PETROL BRASILEIROS SPON ADR REP 2 PRF SHS 1 982 500.00 18 338 125.00
1.04
USD VALE S.A. SPONS ADR REPR 1 COM NPV 354 000.00 5 154 240.00
0.29
ブラジル合計 41 675 365.00
2.37
中国
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 212 191.00 55 882 621.76
3.18
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 205 000.00 18 525 850.00
1.06
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 777 000.00 54 436 620.00
3.10
中国合計 128 845 091.76
7.34
ロシア連邦 (CIS)
USD OIL CO LUKOIL PJSC ADR EACH REPR 1 ORD RUB0.02 469 520.00 30 518 800.00
1.74
ロシア連邦 (CIS) 合計 30 518 800.00
1.74
預託証券合計 201 039 256.76
11.45
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 662 813 963.29
94.71
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ロシア連邦 (CIS)
USD SBERBANK PAO 14 270 226.00 46 572 480.82
2.65
ロシア連邦 (CIS) 合計 46 572 480.82
2.65
無記名株式合計 46 572 480.82
2.65
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 46 572 480.82
2.65
投資有価証券合計 1 709 386 444.11
97.36
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
SGD 6 183 800.00 USD 4 607 452.33 21.1.2021 8 563.91 0.00
CHF 57 115 500.00 USD 62 770 838.71 21.1.2021 440 557.58 0.02
EUR 40 885 400.00 USD 48 671 697.35 21.1.2021 311 719.92 0.02
USD 109 786.24 CHF 100 000.00 21.1.2021 -886.69 0.00
USD 83 965.71 SGD 112 500.00 21.1.2021 -12.07 0.00
先渡為替契約合計 759 942.65 0.04
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 50 479 769.25 2.88
当座借越およびその他の短期負債 -10.90 0.00
その他の資産および負債 -4 909 354.94 -0.28
純資産総額 1 755 716 790.17 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
2020 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD BRAMBLES LTD NPV 4 032 225.00 32 563 749.10
0.88
オーストラリア合計 32 563 749.10
0.88
ベルギー
EUR GALAPAGOS NV NPV 207 755.00 25 634 480.17
0.69
ベルギー合計 25 634 480.17
0.69
中国
HKD
PING AN INSURANCE ‘ H’ CNY1 3 367 000.00 39 522 347.64
1.07
中国合計 39 522 347.64
1.07
デンマーク
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 91 480.00 35 195 358.78
0.95
デンマーク合計 35 195 358.78
0.95
フランス
EUR ORPEA EUR2.5 316 469.00 39 673 110.82
1.07
EUR VINCI EUR2.50 455 909.00 46 628 138.56
1.26
フランス合計 86 301 249.38
2.33
ドイツ
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 536 887.00 73 342 006.99
1.98
ドイツ合計 73 342 006.99
1.98
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 34 832 400.00 76 535 039.39
2.06
インドネシア合計 76 535 039.39
2.06
アイルランド
EUR
KERRY GROUP ‘ A’ ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 195 303.00 27 427 158.06
0.74
アイルランド合計 27 427 158.06
0.74
イスラエル
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 129 843.00 36 093 757.14
0.97
イスラエル合計 36 093 757.14
0.97
イタリア
EUR BANCA MEDIOLANUM NPV 4 549 598.00 41 388 152.51
1.12
イタリア合計 41 388 152.51
1.12
日本
JPY ナブテスコ 948 300.00 39 196 096.98
1.06
日本合計 39 196 096.98
1.06
オランダ
EUR AALBERTS NV EUR0.25 732 061.00 31 787 596.66
0.86
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 299 390.00 47 429 363.80
1.28
オランダ合計 79 216 960.46
2.14
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
ニュージーランド
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 894 318.00 22 576 678.72
0.61
ニュージーランド合計 22 576 678.72
0.61
ノルウェー
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 771 502.00 31 342 323.19
0.84
ノルウェー合計 31 342 323.19
0.84
タイ
THB AIRPORTS OF THAILA THB1.00(ALIEN MKT) 19 023 700.00 40 248 489.21
1.09
タイ合計 40 248 489.21
1.09
イギリス
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 5 926 473.00 47 868 433.56
1.29
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 1 933 620.00 68 693 166.33
1.85
イギリス合計 116 561 599.89
3.14
アメリカ合衆国
USD BRIGHT HORIZONS FA COM USD0.001 383 299.00 65 202 992.89
1.76
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 446 206.00 60 126 258.50
1.62
USD ECOLAB INC COM 401 582.00 89 211 441.30
2.41
USD HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV 551 680.00 52 332 364.80
1.41
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 191 833.00 16 217 561.82
0.44
USD IPG PHOTONICS CORP COM USD0.0001 224 567.00 46 487 614.67
1.25
USD MIRATI THERAPEUTIC COM NPV 128 802.00 30 635 555.70
0.83
USD MSA SAFETY INC COM NPV 383 971.00 57 380 626.24
1.55
USD PTC INC COM USD0.01 1 062 049.00 114 541 984.65
3.09
USD SLM CORP COM USD0.20 4 458 344.00 47 303 029.84
1.28
USD TRIMBLE INC COM NPV 785 548.00 47 030 758.76
1.27
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 155 835.00 35 692 448.40
0.96
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘ A’ 475 506.00 66 518 534.34
1.79
USD WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 477 515.00 55 940 882.25
1.51
USD ZENDESK INC COM USD0.01 239 640.00 31 991 940.00
0.86
アメリカ合衆国合計 816 613 994.16
22.03
1 619 759 441.77
無記名株式合計 43.70
記名株式
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 318 537.00 21 406 487.84
0.58
フィンランド合計 21 406 487.84
0.58
ドイツ
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 1 621 961.00 57 274 401.36
1.55
ドイツ合計 57 274 401.36
1.55
アイルランド
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 189 800.00 21 644 792.00
0.58
USD APTIV PLC COM USD0.01 908 436.00 107 831 353.20
2.91
アイルランド合計 129 476 145.20
3.49
イタリア
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 2 868 550.00 94 122 191.35
2.54
イタリア合計 94 122 191.35
2.54
注記は当財務書類と不可分なものである。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
日本
JPY HOYA 432 400.00 57 680 978.35
1.56
JPY クボタ 830 500.00 16 490 532.29
0.44
JPY 日本電気 666 800.00 36 001 764.67
0.97
JPY 武田薬品工業 978 800.00 35 153 258.31
0.95
日本合計 145 326 533.62
3.92
オランダ
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 91 627.00 39 879 494.50
1.08
オランダ合計 39 879 494.50
1.08
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 2 470 522.00 39 108 369.40
1.05
NOK MOWI ASA NOK7.50 2 423 654.00 49 271 605.66
1.33
ノルウェー合計 88 379 975.06
2.38
スウェーデン
SEK HEXAGON AB SER ’ B’ NPV 338 069.00 28 145 561.45
0.76
スウェーデン合計 28 145 561.45
0.76
スイス
CHF ALCON AG CHF0.04 453 137.00 29 021 189.95
0.78
スイス合計 29 021 189.95
0.78
イギリス
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 315 192.00 64 579 688.88
1.74
USD LINDE PLC COM EUR0.001 166 032.00 42 573 925.44
1.15
イギリス合計 107 153 614.32
2.89
アメリカ合衆国
USD AGCO CORP COM USD0.01 791 198.00 73 193 726.98
1.97
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 35 333.00 111 936 357.32
3.02
USD AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A 584 055.00 15 500 819.70
0.42
USD AMERIPRISE FINL INC COM 393 783.00 72 944 362.92
1.97
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A 2 034 136.00 49 877 014.72
1.35
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 1 274 024.00 75 027 273.36
2.02
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 210 493.00 82 464 842.61
2.22
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 1 236 563.00 47 199 609.71
1.27
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 1 003 446.00 28 247 004.90
0.76
USD METLIFE INC COM USD0.01 681 583.00 31 468 687.11
0.85
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 698 166.00 44 745 458.94
1.21
USD NIKE INC CLASS ’ B’ COM NPV 283 807.00 38 228 802.90
1.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 1 875 642.00 53 924 707.50
1.45
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 272 238.00 80 016 192.96
2.16
USD PPD INC COM USD0.01 1 156 266.00 40 469 310.00
1.09
USD PRELUDE THERAPEUTI COM USD0.0001 407 251.00 20 961 208.97
0.57
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 261 399.00 64 251 874.20
1.73
USD STERICYCLE INC COM 957 476.00 67 444 609.44
1.82
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 311 850.00 44 722 408.50
1.21
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 158 865.00 53 432 654.10
1.44
アメリカ合衆国合計 1 096 056 926.84
29.56
記名株式合計 1 836 242 521.49
49.53
注記は当財務書類と不可分なものである。
85/91
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
預託証券
中国
USD NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR 495 000.00 81 600 750.00
2.20
中国合計 81 600 750.00
2.20
インド
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR REG S 6 249 414.00 60 619 315.80
1.64
インド合計 60 619 315.80
1.64
預託証券合計 142 220 065.80
3.84
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 3 598 222 029.06
97.07
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD SPDR ETFS EUROPE I PLC - SPDR MSCI ACWI ETF 112 795.00 18 203 985.05
0.49
アイルランド合計 18 203 985.05
0.49
投資信託、オープン・エンド型合計 18 203 985.05
0.49
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
18 203 985.05
UCITS/ その他の UCIs 合計 0.49
投資有価証券合計 3 616 426 014.11
97.56
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
GBP 63 119 300.00 USD 84 452 739.73 21.1.2021 -127 039.63 -0.01
USD 5 775 416.57 GBP 4 316 500.00 21.1.2021 8 687.78 0.00
USD 1 542 888.82 AUD 2 095 300.00 21.1.2021 -1 787.24 0.00
USD 1 147 465.11 AUD 1 558 300.00 21.1.2021 -1 329.20 0.00
USD 2 269 820.45 AUD 3 082 500.00 21.1.2021 -2 629.30 0.00
USD 8 571 004.52 GBP 6 405 900.00 21.1.2021 12 893.10 0.00
USD 4 473 288.59 GBP 3 343 300.00 21.1.2021 6 729.03 0.00
USD 208 978.12 AUD 283 800.00 21.1.2021 -242.07 0.00
GBP 16 380 600.00 USD 21 917 013.47 21.1.2021 -32 969.08 0.00
USD 1 118 566.75 NZD 1 597 900.00 21.1.2021 -4 522.59 0.00
USD 1 193 911.72 SEK 10 283 800.00 21.1.2021 -10 265.28 0.00
USD 823 577.06 NZD 1 176 500.00 21.1.2021 -3 329.89 0.00
USD 942 214.81 SEK 8 115 800.00 21.1.2021 -8 101.19 0.00
USD 1 646 244.09 NZD 2 351 700.00 21.1.2021 -6 656.09 0.00
USD 1 851 063.54 SEK 15 944 200.00 21.1.2021 -15 915.48 0.00
USD 169 895.41 SEK 1 463 400.00 21.1.2021 -1 460.76 0.00
USD 151 064.96 NZD 215 800.00 21.1.2021 -610.79 0.00
USD 8 705 572.50 JPY 905 867 400.00 21.1.2021 9 159.06 0.00
USD 1 792 371.42 DKK 11 208 300.00 21.1.2021 -11 600.50 0.00
USD 1 389 946.19 DKK 8 691 800.00 21.1.2021 -8 995.94 0.00
USD 6 769 178.42 JPY 704 373 900.00 21.1.2021 7 121.80 0.00
USD 12 918 388.01 JPY 1 344 236 300.00 21.1.2021 13 591.32 0.00
USD 2 652 728.25 DKK 16 588 400.00 21.1.2021 -17 168.86 0.00
USD 1 198 620.94 JPY 124 707 100.00 21.1.2021 1 420.89 0.00
USD 242 334.67 DKK 1 515 400.00 21.1.2021 -1 568.42 0.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
86/91
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約(続き)
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
USD 4 472 337.25 NOK 40 215 600.00 21.1.2021 -69 524.83 0.00
USD 2 440 591.47 HKD 18 916 900.00 21.1.2021 284.73 0.00
USD 1 891 265.19 HKD 14 659 100.00 21.1.2021 220.65 0.00
USD 3 478 584.61 NOK 31 279 700.00 21.1.2021 -54 076.43 0.00
USD 3 594 372.77 HKD 27 859 800.00 21.1.2021 419.34 0.00
USD 6 639 422.83 NOK 59 702 200.00 21.1.2021 -103 213.32 0.00
USD 330 075.71 HKD 2 558 400.00 21.1.2021 38.51 0.00
USD 616 820.80 NOK 5 546 500.00 21.1.2021 -9 588.80 0.00
CHF 385 814 800.00 USD 424 016 573.16 21.1.2021 2 975 963.34 0.08
USD 3 100 653.36 CHF 2 821 300.00 21.1.2021 -21 761.96 0.00
CHF 112 092 800.00 USD 123 191 761.78 21.1.2021 864 622.26 0.02
USD 4 599 491.16 CHF 4 185 100.00 21.1.2021 -32 281.56 0.00
USD 429 605.29 CHF 390 900.00 21.1.2021 -3 015.19 0.00
EUR 586 425 900.00 USD 698 106 021.25 21.1.2021 4 471 049.31 0.12
EUR 120 428 200.00 USD 143 362 787.26 21.1.2021 918 172.99 0.02
USD 15 148 850.63 EUR 12 725 400.00 21.1.2021 -97 021.45 0.00
USD 28 940 716.42 EUR 24 310 900.00 21.1.2021 -185 352.03 0.00
USD 2 697 898.70 EUR 2 266 300.00 21.1.2021 -17 278.81 0.00
CHF 367 900.00 USD 404 055.05 21.1.2021 3 110.65 0.00
GBP 172 500.00 USD 230 428.78 21.1.2021 26.62 0.00
EUR 1 786 200.00 USD 2 130 191.75 21.1.2021 9 794.16 0.00
CHF 2 018 700.00 USD 2 225 838.78 21.1.2021 8 315.62 0.00
USD 71 307.20 AUD 96 800.00 21.1.2021 -54.73 0.00
USD 477 970.12 JPY 49 815 700.00 21.1.2021 -265.35 0.00
USD 56 138.99 JPY 5 851 000.00 21.1.2021 -31.17 0.00
USD 272 547.08 JPY 28 405 800.00 21.1.2021 -151.31 0.00
USD 192 106.46 JPY 20 022 000.00 21.1.2021 -106.65 0.00
USD 87 027.67 SEK 740 300.00 21.1.2021 342.57 0.00
EUR 1 929 700.00 USD 2 301 687.69 21.1.2021 10 220.73 0.00
USD 363 794.76 EUR 305 000.00 21.1.2021 -1 615.44 0.00
USD 914 138.70 EUR 766 400.00 21.1.2021 -4 059.26 0.00
USD 98 284.22 EUR 82 400.00 21.1.2021 -436.44 0.00
USD 19 715.24 HKD 152 800.00 21.1.2021 3.82 0.00
USD 20 192.41 NOK 178 400.00 21.1.2021 44.30 0.00
USD 14 105.02 DKK 88 000.00 21.1.2021 -58.55 0.00
GBP 400 000.00 USD 535 631.72 21.1.2021 -1 242.40 0.00
EUR 9 192 600.00 USD 10 955 503.51 21.1.2021 57 840.17 0.00
CHF 5 909 500.00 USD 6 524 677.96 21.1.2021 15 538.73 0.00
GBP 1 030 000.00 USD 1 374 005.37 21.1.2021 2 047.14 0.00
EUR 1 294 800.00 USD 1 544 526.78 21.1.2021 6 729.38 0.00
USD 118 492.56 GBP 88 700.00 21.1.2021 -8.27 0.00
USD 98 051.86 CHF 88 700.00 21.1.2021 -115.03 0.00
USD 84 828.38 GBP 63 500.00 21.1.2021 -5.93 0.00
USD 148 127.96 CHF 134 000.00 21.1.2021 -173.76 0.00
USD 175 935.40 GBP 131 700.00 21.1.2021 -12.28 0.00
USD 139 335.80 HKD 1 079 900.00 21.1.2021 27.18 0.00
USD 35 189.64 EUR 29 500.00 21.1.2021 -153.31 0.00
USD 21 887.56 CHF 19 800.00 21.1.2021 -25.68 0.00
USD 13 774.62 AUD 18 700.00 21.1.2021 -11.21 0.00
USD 15 286.67 JPY 1 591 700.00 21.1.2021 6.20 0.00
USD 10 781.55 SEK 91 800.00 21.1.2021 32.27 0.00
GBP 242 800.00 USD 324 351.66 21.1.2021 22.66 0.00
先渡為替契約合計 8 546 642.85 0.23
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 69 407 100.20 1.87
その他の資産および負債 12 670 534.02 0.34
純資産総額 3 707 050 291.18 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
2020 年 11 月 30 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ガーンジー
USD AMDOCS ORD GBP0.01 71 879.00 4 730 356.99
1.04
ガーンジー合計 4 730 356.99
1.04
アイルランド
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 85 180.00 5 009 435.80
1.10
アイルランド合計 5 009 435.80
1.10
アメリカ合衆国
USD AFLAC INC COM USD0.10 105 802.00 4 647 881.86
1.02
USD AVNET INC COM 120 437.00 3 655 262.95
0.80
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’ B’ COM USD0.0033 19 381.00 4 436 504.71
0.97
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 6 849.00 4 782 999.15
1.05
USD CERNER CORP COM 59 922.00 4 484 562.48
0.98
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’ A’ 25 352.00 4 437 360.56
0.97
USD CSX CORP COM USD1 48 445.00 4 362 472.25
0.96
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 51 633.00 4 052 674.17
0.89
USD EQUITY COMMONWEALT USD0.01( BNF INT) 158 450.00 4 200 509.50
0.92
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 48 932.00 4 373 052.84
0.96
USD FORTINET INC COM USD0.001 39 788.00 4 903 075.24
1.07
USD GENTEX CORP COM 141 427.00 4 610 520.20
1.01
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 21 923.00 4 470 538.16
0.98
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 20 355.00 4 296 736.95
0.94
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 43 468.00 4 586 308.68
1.00
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 28 814.00 4 168 809.52
0.91
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 206 150.00 4 487 885.50
0.98
USD LANDSTAR SYSTEMS COM USD0.01 32 684.00 4 295 331.28
0.94
USD MAXIMUS INC COM 62 080.00 4 457 964.80
0.98
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM 21 111.00 4 309 388.43
0.94
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 52 342.00 4 437 554.76
0.97
USD MURPHY USA INC COM USD0.01 32 256.00 4 135 219.20
0.91
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 31 492.00 4 542 091.16
0.99
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘ WI ’ 59 239.00 4 487 354.25
0.98
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 18 900.00 4 242 294.00
0.93
USD RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 37 213.00 4 383 691.40
0.96
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 13 069.00 4 597 412.82
1.01
USD TERADYNE INC COM USD0.125 45 119.00 4 978 430.46
1.09
USD TETRA TECH INC COM USD0.01 38 361.00 4 574 549.25
1.00
USD WATERS CORP COM 19 653.00 4 559 692.53
1.00
アメリカ合衆国合計 132 958 129.06
29.11
無記名株式合計 142 697 921.85
31.25
記名株式
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘ NEW ’ 19 231.00 4 790 249.79
1.05
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 38 600.00 4 674 846.00
1.02
アイルランド合計 9 465 095.79
2.07
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UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
イギリス
USD LINDE PLC COM EUR0.001 17 531.00 4 495 299.02
0.98
イギリス合計 4 495 299.02
0.98
アメリカ合衆国
USD ADOBE INC COM USD0.0001 9 684.00 4 633 503.48
1.01
USD ALLSTATE CORP COM 47 133.00 4 824 062.55
1.06
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 2 548.00 4 470 211.20
0.98
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 38 186.00 4 528 477.74
0.99
USD AMERIPRISE FINL INC COM 24 174.00 4 477 991.76
0.98
USD AMGEN INC COM USD0.0001 18 328.00 4 069 549.12
0.89
USD APPLE INC COM NPV 38 186.00 4 546 043.30
1.00
USD APPLIED MATLS INC COM 63 819.00 5 263 791.12
1.15
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 25 885.00 4 500 883.80
0.99
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 2 206.00 4 474 760.70
0.98
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 71 294.00 4 448 745.60
0.97
USD CATERPILLAR INC DEL COM 25 699.00 4 461 089.41
0.98
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 50 162.00 4 580 793.84
1.00
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘ A’ 6 868.00 4 477 867.32
0.98
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 114 366.00 4 920 025.32
1.08
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 38 796.00 4 807 600.32
1.05
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’ A’ USD0.01 58 966.00 4 607 013.58
1.01
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 11 814.00 4 628 370.78
1.01
USD CUMMINS INC COM 18 935.00 4 377 203.95
0.96
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 20 549.00 4 491 600.42
0.98
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 11 457.00 4 497 674.49
0.99
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 30 198.00 4 398 338.70
0.96
USD EMERSON ELEC CO COM 57 176.00 4 392 260.32
0.96
USD
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘ A’ 16 255.00 4 502 147.35
0.99
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 15 780.00 4 185 013.80
0.92
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 73 045.00 4 431 640.15
0.97
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 28 458.00 4 208 653.62
0.92
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 16 069.00 4 457 701.29
0.98
USD HP INC COM USD0.01 223 463.00 4 900 543.59
1.07
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 45 778.00 4 936 699.52
1.08
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01 23 093.00 4 299 223.81
0.94
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 32 429.00 4 517 683.99
0.99
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 19 794.00 4 987 494.18
1.09
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 24 500.00 4 703 755.00
1.03
USD LOWE ’ S COS INC COM USD0.50 28 439.00 4 431 364.98
0.97
USD MASCO CORP COM 82 664.00 4 436 576.88
0.97
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘ A’ 13 227.00 4 451 017.77
0.97
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 24 137.00 4 342 487.67
0.95
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 53 687.00 4 315 897.93
0.95
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 20 986.00 4 492 473.02
0.98
USD NETAPP INC COM USD0.001 88 540.00 4 720 067.40
1.03
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 70 250.00 4 132 105.00
0.91
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 19 539.00 4 631 133.78
1.01
USD ORACLE CORP COM USD0.01 78 140.00 4 510 240.80
0.99
USD PAYCHEX INC COM 48 506.00 4 518 333.90
0.99
USD PFIZER INC COM USD0.05 115 371.00 4 419 863.01
0.97
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 30 490.00 4 234 146.30
0.93
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 31 608.00 4 651 749.36
1.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 7 919.00 4 086 441.57
0.90
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 69 154.00 4 438 303.72
0.97
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 75 894.00 4 003 408.50
0.88
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 32 269.00 4 555 414.73
1.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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半期報告書(外国投資証券)
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 比率
先物/先渡為替契約/
(%)
スワップに係る
未実現(損)益
(注1)
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 32 347.00 4 638 883.27
1.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 27 744.00 4 980 880.32
1.09
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 29 405.00 4 741 556.25
1.04
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 34 109.00 4 802 888.29
1.05
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 32 473.00 4 210 124.45
0.92
USD UBIQUITI INC COM USD0.001 17 011.00 4 220 599.21
0.92
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 21 611.00 4 410 372.88
0.97
USD US BANCORP COM USD0.01 100 317.00 4 334 697.57
0.95
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 71 784.00 4 336 471.44
0.95
USD VIATRIS INC COM USD0.01 14 314.00 240 761.48
0.05
USD VISA INC COM STK USD0.0001 21 655.00 4 555 129.25
1.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 104 553.00 3 974 059.53
0.87
USD WALMART INC COM USD0.10 30 320.00 4 632 592.80
1.01
USD XILINX INC COM USD0.01 37 915.00 5 518 528.25
1.21
アメリカ合衆国合計 293 976 986.43
64.38
記名株式合計 307 937 381.24
67.43
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 450 635 303.09
98.68
投資有価証券合計 450 635 303.09
98.68
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
USD S&P500 EMINI FUTURE 18.12.20 32 025.00
15.00 0.01
指数に係る金融先物合計 32 025.00
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 32 025.00
0.01
派生商品合計 32 025.00
0.01
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日 -月 -年)
SGD 19 542 000.00 USD 14 560 437.51 21.1.2021 27 063.59 0.01
CHF 61 888 500.00 USD 68 016 441.28 21.1.2021 477 373.87 0.10
EUR 40 502 500.00 USD 48 215 877.11 21.1.2021 308 800.60 0.07
USD 54 893.12 CHF 50 000.00 21.1.2021 -443.34 0.00
USD 29 714.74 EUR 25 000.00 21.1.2021 -236.92 0.00
USD 186 169.54 SGD 250 000.00 21.1.2021 -447.76 0.00
CHF 723 100.00 USD 798 374.59 21.1.2021 1 901.35 0.00
EUR 373 900.00 USD 445 604.37 21.1.2021 2 352.60 0.00
先渡為替契約合計 816 363.99 0.18
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 4 420 552.66 0.97
当座借越およびその他の短期負債 -2.95 0.00
その他の資産および負債 750 084.22 0.16
純資産総額 456 654 326.01 100.00
注記は当財務書類と不可分なものである。
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EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
半期報告書(外国投資証券)
5【販売及び買戻しの実績】
2020 年 12 月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年 12 月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
19,931.369 91,203.648 316,225.375
クラス P-acc 投資証券
(4,129.955) (599.680) (18,711.785)
ヨーロピアン・ハイ・
ディビデンド(ユーロ)
クラス(米ドル)
1,656.821 6,925.171 32,431.543
(0.000) (3,906.732) (8,757.767)
P-acc 投資証券
113,633.295 292,832.692 1,094,178.772
クラス P-acc 投資証券
(3,763.096) (18,940.000) (12,787.096)
ヨーロピアン・オポチュニティー・
クラス(米ドル・ヘッ
アンコンストレインド(ユーロ)
14,342.398 180,339.978 454,363.520
ジ)
(0.000) (20,995.776) (44,570.000)
P-acc 投資証券
グローバル・エマージング・
349,095.292 560,982.690 909,482.553
マーケッツ・オポチュニティー クラス P-acc 投資証券
(0.000) (12,145.194) (10,687.160)
(米ドル)
229,061.012 588,051.261 1,293,393.334
ロング・ターム・テーマ(米ドル) クラス P-acc 投資証券
(0.000) (8,840.991) (51,072.077)
44,839.991 265,451.018 496,469.285
USトータル・イールド(米ドル ) クラス P-acc 投資証券
(9,738.994) (20,154.726) (35,118.083)
(注)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、( )
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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