ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
提出日
提出者 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2021年2月19日       提出

      【計算期間】                     第21計算期間

                           (自   2019年12月3日 至 2020年11月30日)
      【ファンド名】                     ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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    第一部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、          投資成果を      FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに
      連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。                                  一般社団法人投資信託協会による商品分
      類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       (収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型

                  投資対象資産            その他資産(投資信託証券(債券 公債))
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル(除く日本)
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジ      なし
                              その他の指数(         FTSE  世界国債インデックス(除く日
                  対象インデックス
                              本、ヘッジなし・円ベース))
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「  海外  」…  目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「債券」…       目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・ 「債券 公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保
        証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの
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       ・「  年 1 回 」…  目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
       ・ 「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「  ファミリーファンド           」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・ 「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
     ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】













       2000  年  4 月 28 日      信託契約締結、当初自己設定、運用開始
       2000  年 12 月  1 日      ファンドの名称の変更(従来は「                  倶楽部外国債券インデックス                」)
     ( 注 ) 当ファンドの       2000  年 4 月 28 日の当初自己設定および             2000  年 4 月 28 日から    2001  年 2 月 28 日までの継続申

       込期間に係る有価証券届出書は、<ワールド投信倶楽部「倶楽部外国株式インデックス」 ワール
       ド投信倶楽部「倶楽部外国債券インデックス」>有価証券届出書として                                      2000  年 4 月 12 日に提出してお
       ります。
    (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                      収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

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                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
         お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
                         収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    (※  3 )

          ↑↓  ※ 1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)(※                  2 )の委託者で
                                   あり、次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネジ
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        メント株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図        ↑↓  ※ 2                   損益↑↓信託金             (※  3 )

                                   信託契約(※       2 )の受託者であり、次の業務を

                                   行ないます。なお、信託事務の一部につき株式
                       三井住友信託銀行
                                   会社日本カストディ銀行に委託することができ
                         株式会社
                                   ます。また、外国における資産の保管は、その
          受託会社                        業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
                      再信託受託会社:
                                   る外国の金融機関が行なう場合があります。
                      株式会社日本カスト
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                      ディ銀行
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                                    外国の公社債 など

          投資対象
                           (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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    <委託会社の概況(           2020  年 11 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・ 沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.投資成果を        FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させる
        ことをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ハ.  保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産およびマザーファンドの信託財産に
        かかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ニ.  運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
        このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の
        時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産およびマ
        ザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えることがあります。
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       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        と があります。
      ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ①   委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックスマザーファンド(以下「マザーファ
       ンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券                              (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                               に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、          新株予約権(       新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                の新
        株予約権に限ります。)の行使、                  社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または    新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
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       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権           であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②                                 1. から  4. までの金融商品により運用す
       ることの指図ができます。
      ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※ 上記の運用体制は            2020  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配を行ないます。
      ① 分配対象額は、経費控除後の利息等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ② 原則として、利息等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
       イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権
        に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
       ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受
        益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式
        を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
        産の純資産総額の          100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
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       ハ.前ロ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
        資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ② 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
        とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券                                            および新株予約
        権証券    の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 投資信託証券(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投
        資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額
        の 100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合
        を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.  委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券                               および新株予約権証券            は、  金融商品取
        引所(金融商品取引法第             2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3
        号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3 号
        もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)
        に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
        ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
        する株式、新株引受権証券              および新株予約権証券            については、この限りではありません。
       ロ.前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券                                       および新株予約権
        証券  で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤   同一銘柄の株式等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
        当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産
        の純資産総額の        100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。
       ハ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
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       ニ.前ハ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 先物取引等(信託約款)

       イ.  委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                   (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
        します(以下同じ。)。
       ロ.  委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ.  委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑦ スワップ取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧   金利先渡取引および為替先渡取引                  (信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
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       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た 額との合計額(以下本ハ             . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑩ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および                                  転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および                                転換社債型新株予約権付社債                の時価総
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        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                                             転換社債型新
        株予約権付社債        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑪ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 %を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑫ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑭   外国為替予約取引          (信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ.前イ     . の予約取引の指図は、            信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額  との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ.前ロ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ.前ロ     . の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑮ 信用リスク集中回避(信託約款)

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        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑯ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
        なう日における信託財産の純資産総額の                     10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    <参 考>マザーファンド              ( 外国債券インデックスマザーファンド                    ) の概要

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
        し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.  保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ.  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                の新
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
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    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                           3 【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資します
      ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
      込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
      投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ② 債券先物取引の利用に伴うリスク
        債券先物の価格は、金利の動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場
       合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建てている場合
       は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている債券先物取引について損失が発生した場合、基
       準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
        外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件(時期、金額、為替レート等)で外貨の売買を行な
       う契約のことをいいます。買予約(外貨を買う契約)を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
       円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します(売予約を行なってい
       る場合は逆の結果となります。)。
        為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
       することがあります。ファンドで行なっている外国為替予約取引について損失が発生した場合、基準
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       価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、取引の相手方の債務不履行に
       より損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
      ④ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
        す。
         なお、当ファンドにおいては、                  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは原則として行ないません。                      そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受け
        ます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.  ファンド     資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特

       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                         4 【手数料等及び税金】

















    (1)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
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        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③   「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                          0.715   %(税抜     0.65  %)
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、                      毎日計上され、        毎計算期間の最初の           6 か月終了日(       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
       ら支弁するものとします。
      ②   信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.24  %        年率  0.33  %        年率  0.08  %

                (税抜)             (税抜)             (税抜)
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      <マザーファンドより支弁する手数料等>

        信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
       費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金      のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                       20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
        ることもできます。           ただし    、 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および          償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税        5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。                         ただし    、 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

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       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                   20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                           80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の      投資者    に対する課税

        法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                     15 %(所得税      15 %)の税率で源
          ※
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。                                                   ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③ 受益者が、        確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      <注  1 >個別元本について

       ① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等                       (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)                 が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
       ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③ 投資者が       元本払戻金(特別分配金)              を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)              を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「 元本払戻金(特別分配金)              」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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        には、その下回る部分の額が                元本払戻金(特別分配金)              となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻
        金(特別分配金)          を控除した額が普通分配金となります。
      (※  ) 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      (※)    上記は、     2020  年 11 月末現在のものですので、               税法または確定拠出年金法が改正された                      場合等に
        は、上記の内容が変更になることがあります。
      (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします
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      (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                            5 【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                   17,559,434,115               99.66
                内 日本                         17,559,434,115               99.66
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     59,190,055              0.34
       純資産総額
                                          17,618,624,170               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                          株数、口数          
                                           簿価単価        評価単価       投資
                                 また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価      比率
                          は              
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                額面金額
                      親投資
                                              2.8874        3.0106
      外国債券インデックスマ
                                    5,832,536,410                       99.66
     1             日本    信託受
      ザーファンド
                                           16,841,162,844        17,559,434,115
                      益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.66%
       合計                         99.66%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

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    ③  【その他投資資産の主要なもの】
       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 計算期間末
                    7,534,118,543          7,534,118,543          1.5727       1.5727
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 13 計算期間末
                    9,368,614,281          9,368,614,281          1.7662       1.7662
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 14 計算期間末
                    12,217,294,516          12,217,294,516           2.2305       2.2305
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 15 計算期間末
                    15,587,666,365          15,587,666,365           2.6433       2.6433
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 16 計算期間末
                    15,486,825,214          15,486,825,214           2.5554       2.5554
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                    14,747,225,216          14,747,225,216           2.3344       2.3344
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 18 計算期間末
                    15,384,344,355          15,384,344,355           2.4776       2.4776
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 19 計算期間末
                    15,275,137,090          15,275,137,090           2.4184       2.4184
        (2018   年 11 月 30 日 )
         2019  年 11 月末日      16,485,625,308             -        2.5029       -
         第 20 計算期間末
                    16,507,488,593          16,507,488,593           2.5062       2.5062
         (2019   年 12 月 2 日 )
            12 月末日      16,615,563,298             -        2.5129       -
          2020  年 1 月末日      16,779,460,566             -        2.5315       -
             2 月末日      16,969,272,709             -        2.5598       -
             3 月末日      16,919,825,129             -        2.5619       -
             4 月末日      16,628,267,565             -        2.5115       -
             5 月末日      16,871,264,508             -        2.5468       -
             6 月末日      17,226,690,307             -        2.5857       -
             7 月末日      17,525,044,301             -        2.6099       -
             8 月末日      17,609,619,616             -        2.6054       -
             9 月末日      17,787,070,309             -        2.6160       -
            10 月末日      17,511,435,699             -        2.5755       -
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         第 21 計算期間末
                    17,618,624,170          17,618,624,170           2.6005       2.6005
        (2020   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
        第 20 計算期間                 0.0000
        第 21 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 12 計算期間                  △ 3.5
        第 13 計算期間                  12.3
        第 14 計算期間                  26.3
        第 15 計算期間                  18.5
        第 16 計算期間                  △ 3.3
        第 17 計算期間                  △ 8.6
        第 18 計算期間                   6.1
        第 19 計算期間                  △ 2.4
        第 20 計算期間                   3.6
        第 21 計算期間                   3.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 12 計算期間                      1,081,310,885                      535,818,408
        第 13 計算期間                      947,446,316                     433,580,029
        第 14 計算期間                      1,060,837,959                      887,887,896
        第 15 計算期間                      1,098,653,065                      678,964,549
        第 16 計算期間                      1,061,666,338                      898,362,042
        第 17 計算期間                      926,645,168                     669,792,329
        第 18 計算期間                      937,789,835                    1,045,735,499
                                 29/144


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        第 19 計算期間                      913,835,240                     806,866,414
        第 20 計算期間                      960,355,402                     690,108,632
        第 21 計算期間                      1,255,036,227                     1,066,437,519
    (参考)マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         215,573,016,069                98.51
       国債証券
                  内 ユーロ                       89,371,812,368               40.84
                  内 シンガポール                         921,200,810              0.42
                  内 マレーシア                        1,072,884,547               0.49
                  内 イスラエル                         924,033,105              0.42
                  内 ノルウェー                         457,858,059              0.21
                  内 スウェーデン                         695,644,289              0.32
                  内 デンマーク                        1,198,067,854               0.55
                  内 イギリス                       14,420,010,302                6.59
                  内 ポーランド                        1,373,582,370               0.63
                  内 カナダ                        4,333,924,892               1.98
                  内 アメリカ                       93,222,970,995               42.60
                  内 メキシコ                        1,779,145,810               0.81
                  内 オーストラリア                        5,801,880,668               2.65
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,262,439,542               1.49
       純資産総額
                                         218,835,455,611               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    2,102,520,740               0.96
                内 日本                          2,102,520,740               0.96
       為替予約取引(売建)                                      5,665,440            △ 0.00
                内 日本                            5,665,440            △ 0.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

                                 30/144


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    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

                       株数、口数          
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は              
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              100.27       100.20    0.250000
                    国債
                                  13,200,000                         0.63
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,375,095,665       1,374,186,690       2023/04/15
      United   States   Treasury                              98.99       98.10   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.47
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,028,438,011       1,019,171,289       2030/08/15
      FRENCH
                                          126.89       128.09    2.500000
                    国債
                                  5,887,000                         0.43
     3           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        929,160,516       937,943,690      2030/05/25
      United   States   Treasury                              114.01       118.85    3.125000

                    国債
                                  6,900,000                         0.39
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  817,285,300       851,972,696      2028/11/15
      FRENCH
                                          182.46       190.40    4.500000
                    国債
                                  3,564,000                         0.39
     5           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        808,839,940       844,064,665      2041/04/25
      GERMAN

                                          106.12       106.38    0.250000
                    国債
                                  6,200,000                         0.37
     6           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        818,423,260       820,409,733      2027/02/15
      United   States   Treasury                              108.99       116.60    2.875000

                    国債
                                  6,700,000                         0.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  758,652,984       811,616,418      2028/08/15
      FRENCH
                                          123.58       123.39    2.750000
                    国債
                                  5,199,000                         0.36
     8           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        799,171,348       797,916,366      2027/10/25
      United   States   Treasury                              100.03       98.33   0.625000

                    国債
                                  7,800,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  810,648,406       796,849,805      2030/05/15
      United   States   Treasury                              107.23       115.31    2.625000
                    国債
                                  6,600,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  735,275,657       790,664,402      2029/02/15
      United   States   Treasury                              108.81       116.28    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  734,791,114       785,282,173      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.82       99.60   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,822,281       776,128,425      2025/06/30
      GERMAN
                                          172.39       173.86    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.35
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        765,710,838       772,249,371      2037/01/04
      United   States   Treasury                              98.53      107.46    1.625000

                    国債
                                  6,900,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  706,367,952       770,317,338      2029/08/15
      United   States   Treasury                              97.22       95.23   1.375000
                    国債
                                  7,700,000                         0.35
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,782,743       761,827,240      2050/08/15
      United   States   Treasury                              105.45       111.71    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.34
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  701,140,659       742,755,321      2027/05/15
      FRENCH
                                          117.01       119.56    1.500000
                    国債
                                  4,920,000                         0.33
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        716,063,321       731,677,539      2031/05/25
                                 31/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      GERMAN
                                          102.17       101.88     -
                    国債
                                  5,730,000                         0.33
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        728,200,297       726,145,999      2023/04/14
      United   States   Treasury                              100.04       102.86    1.625000
                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  693,029,470       712,571,623      2022/11/15
      FRENCH
                                          105.66       108.30    0.500000
                    国債
                                  5,250,000                         0.32
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        689,982,813       707,213,174      2029/05/25
      United   States   Treasury                              103.96       110.59    2.250000

                    国債
                                  6,140,000                         0.32
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  663,185,305       705,455,715      2027/02/15
      GERMAN
                                          165.72       163.79    5.500000
                    国債
                                  3,448,000                         0.32
     22            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        710,749,171       702,454,906      2031/01/04
      FRENCH

                                          111.89       110.45    2.250000
                    国債
                                  5,086,000                         0.32
     23            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        707,863,513       698,734,662      2024/05/25
      United   States   Treasury                              103.32       107.84    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.32
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  661,475,043       690,378,727      2024/08/15
      FRENCH
                                          108.20       108.38    1.000000
                    国債
                                  5,101,000                         0.31
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        686,515,526       687,681,084      2025/11/25
      United   States   Treasury                              103.71       111.12    2.250000

                    国債
                                  5,900,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  635,740,518       681,141,798      2027/08/15
      FRENCH
                                          108.62       110.17    0.750000
                    国債
                                  4,950,000                         0.31
     27            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        668,809,792       678,326,541      2028/11/25
      United   States   Treasury                              101.11       103.67    2.000000

                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,452,187       677,186,055      2022/11/30
      United   States   Treasury                              107.65       115.05    2.750000
                    国債
                                  5,650,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  631,917,573       675,342,243      2028/02/15
      United   States   Treasury                              99.87       99.51   0.250000
                    国債
                                  6,500,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  674,412,304       672,009,867      2025/09/30
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.51%
       合計                         98.51%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

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    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    124,000       9,525,332
                             買建                      9,530,640       0.00%
    為替予約取引       日本
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   1,788,000        29,879,064
                             買建                     29,877,480       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1

                                   2,971,000       308,364,249
                             買建                     308,389,800        0.14%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                   1,315,000        16,083,586
                             買建                     16,069,300       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    216,000       17,268,681
                             買建                     17,267,040       0.01%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   2,671,000       332,229,664
                             買建                     332,218,980        0.15%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    254,000       20,303,335
                             買建                     20,294,600       0.01%
                 2021  年 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    331,000       25,689,605
                             買建                     25,688,910       0.01%
                 円売   2021  年 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12

                                    249,000       19,150,191
                             買建                     19,148,100       0.01%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    409,000       56,666,132
                             買建                     56,662,860       0.03%
                 12 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   3,295,000       342,310,960
                             買建                     342,284,600        0.16%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   7,437,000       924,956,795
                             買建                     925,088,430        0.42%
                 月
                 マレーシア・リンギット
                                    222,000       5,665,440
                             売建                      5,665,440      △ 0.00%
                 売 / 円買   2020  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (参考情報)運用実績

    ●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
                                 33/144



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                          第2 【管理及び運営】

                         1   【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益
    の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって取得の申込みに応じることができます。
     ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得申込みの受
    付けは行ないません。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2   【換金(解約)手続等】


     委託会社の各営業日            の午後    3 時 まで  に受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、                                                       翌
    営業  日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    < 一部解約     >
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       受益者は、自己        に帰属する受益権          について、販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権
     については、       1 口の整数倍とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
     す。
       ただし、販売       会社  は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、一部解約の実行の請求
     の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                   振替受益権      をもって行なうものとし
     ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
     た、委託会社の        ホームページ       でご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号     (コールセンター)             0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所における取引の停止                          、外国為替取引の停止            その他やむを得ない事情があ

     るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
     が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
     ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該                                           振替受益権      の解約価額
     は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
     て、上記に準じて計算される価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                                    5 営
     業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                           委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます            。受託会社は、        委託会社の指定する預金口座等                 に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替                                         機関  等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
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       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                          1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
         ・外国の公社債:原則として、                 次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                        (売気配相場を除く。)
           2 .価格情報会社の提供する価額
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・外国の公社債:原則として、                 次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                        (売気配相場を除く。)
           2 .価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算                                                日 の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 信託の終了
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        1 . 委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        き ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 . 前 3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が       辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した                          場合において、委託会社が新受託会
        社を選任で      きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
        ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
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      ③ 反対者の買取請求権

        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己                        に帰属する受益権          を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 運用報告書

        1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書)  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 . 委託  会社は、運用報告書(全体版)(                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      受益者    の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

    ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
       受益者は、       収益  分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
      を有します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
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       上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口 座簿に記載または記録されます。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ② 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】


    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            21 期計算期間(       2019  年 12 月 3 日
    から  2020  年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第20期              第21期
                                 2019年12月2日現在              2020年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                      122,665,294               68,265,169
         コール・ローン
                                     16,451,301,938              17,559,434,115
         親投資信託受益証券
                                           -          62,000,000
         未収入金
                                     16,573,967,232              17,689,699,284
         流動資産合計
                                     16,573,967,232              17,689,699,284
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,259,147              8,528,558
         未払解約金
                                        7,082,724              7,610,207
         未払受託者報酬
                                       50,464,809              54,222,981
         未払委託者報酬
                                         671,959              713,368
         その他未払費用
                                       66,478,639              71,075,114
         流動負債合計
                                       66,478,639              71,075,114
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     6,586,573,654              6,775,172,362
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           9,920,914,939              10,843,451,808
                                     2,293,699,845              2,376,238,719
          (分配準備積立金)
                                     16,507,488,593              17,618,624,170
         元本等合計
                                     16,507,488,593              17,618,624,170
       純資産合計
                                     16,573,967,232              17,689,699,284
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第20期              第21期
                                  自   2018年12月1日            自   2019年12月3日
                                  至   2019年12月2日            至   2020年11月30日
      営業収益
                                            64              185
       受取利息
                                        685,862,365              746,954,674
       有価証券売買等損益
                                        685,862,429              746,954,859
       営業収益合計
      営業費用
                                          20,951              17,810
       支払利息
                                        13,722,552              14,942,834
       受託者報酬
                                        97,773,823              106,468,180
       委託者報酬
                                         1,295,416              1,401,284
       その他費用
                                        112,812,742              122,830,108
       営業費用合計
                                        573,049,687              624,124,751
      営業利益
                                        573,049,687              624,124,751
      経常利益
                                        573,049,687              624,124,751
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  16,200,636              48,393,241
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                8,958,810,206              9,920,914,939
                                      1,384,357,384              1,956,101,464
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,384,357,384              1,956,101,464
       額
                                        979,101,702             1,609,296,105
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        979,101,702             1,609,296,105
       額
                                            -              -
                                          ※1              ※1
      分配金
                                      9,920,914,939              10,843,451,808
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となって
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 20 期               第 21 期
             区 分
                              2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        6,316,326,884        円          6,586,573,654        円

          期中追加設定元本額                         960,355,402       円          1,255,036,227        円
          期中一部解約元本額                         690,108,632       円          1,066,437,519        円
     2.      計算期間末日における受益                        6,586,573,654        口          6,775,172,362        口

          権の総数
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 20 期              第 21 期
              区 分                 自   2018  年 12 月 1 日        自   2019  年 12 月 3 日
                              至   2019  年 12 月 2 日       至   2020  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 0 円)、投資信託約款に規               ( 422,100,421       円)、投資信
                            定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                            ( 8,511,188,743        円)及び分        金(  9,160,134,749        円)及び
                            配準備積立金                 分配準備積立金
                            ( 2,293,699,845        円)より分        ( 1,954,138,298        円)より分
                            配対象額は      10,804,888,588        円  配対象額は      11,536,373,468        円
                            ( 1 万口当たり      16,404.41     円)    ( 1 万口当たり      17,027.42     円)
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 21 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          第 20 期                    第 21 期
                      2019  年 12 月 2 日現在               2020  年 11 月 30 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           673,240,710                      718,271,271
     合計                           673,240,710                      718,271,271
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 20 期                          第 21 期
             2019  年 12 月 2 日現在                     2020  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 21 期
                           自   2019  年 12 月 3 日
                           至   2020  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 20 期                第 21 期
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1 口当たり純資産額                                2.5062    円               2.6005    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (25,062    円 )             (26,005    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                        5,832,536,410          17,559,434,115
     証券
     親投資信託受益証券 合計                                            17,559,434,115
     合計                                            17,559,434,115
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        預金
                                      1,082,925,447               635,260,286
        コール・ローン
                                      1,729,159,455              1,397,690,109
        国債証券
                                     187,330,033,946              215,573,016,059
        派生商品評価勘定
                                         4,341,690               162,494
        未収入金
                                      2,827,376,943                21,902,130
        未収利息
                                      1,281,708,922              1,222,948,097
        前払費用
                                        46,960,770              58,449,028
        流動資産合計
                                     194,302,507,173              218,909,428,203
      資産合計
                                     194,302,507,173              218,909,428,203
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,600,751                69,348
        未払金
                                      3,832,899,493                 2,087,434
        未払解約金
                                         3,405,669              71,815,810
        その他未払費用
                                            987               -
        流動負債合計
                                      3,837,906,900                73,972,592
      負債合計
                                      3,837,906,900                73,972,592
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       66,118,107,712              72,688,498,430
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     124,346,492,561              146,146,957,181
        元本等合計
                                     190,464,600,273              218,835,455,611
      純資産合計
                                     190,464,600,273              218,835,455,611
     負債純資産合計                                194,302,507,173              218,909,428,203
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                        61,445,933,589        円         66,118,107,712        円
          期中追加設定元本額                        8,771,520,025        円         13,500,674,811        円
          期中一部解約元本額                        4,099,345,902        円          6,930,284,093        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         653,486,435       円           601,675,980       円
          VA
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,093,366      円           12,401,222      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         128,330,909       円           102,686,952       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          41,751,987      円           29,631,947      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         442,528,295       円           339,511,943       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          31,239,348      円           90,339,707      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             413,208,724       円           462,489,583       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            1,427,469,459        円          1,814,096,236        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         787,285,961       円           654,015,808       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                     2,452,065     円            1,055,376     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                            314,458    円             957,155    円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                   600,033,543       円           691,990,376       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   772,093,354       円           989,492,660       円
          iFree       年金バランス                   14,937,740      円           49,115,601      円
          DCダイワ外国債券インデッ                        45,506,848,020        円         48,408,053,236        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                         786,129,849       円           819,754,500       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                         407,847,078       円           459,770,424       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                         255,622,913       円           279,428,323       円
          0
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         420,775,557       円           459,816,979       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         323,134,588       円           336,784,366       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         107,264,235       円           108,589,082       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                           9,559,864     円            8,547,742     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          21,464,206      円           19,902,336      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,128,858     円            4,844,467     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          59,508,551      円           163,786,187       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                            125,482    円            3,047,233     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            40,800    円             977,653    円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                            199,958    円             951,206    円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         198,065,881       円           174,483,363       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         149,085,433       円           131,594,279       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        4,935,026,873        円          4,234,846,474        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         282,957,531       円           250,419,145       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         144,999,465       円           142,610,494       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               32,445,382      円           34,513,413      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,312,096,170        円          4,864,458,623        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,710,869,559        円          5,832,536,410        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          34,837,008      円           33,396,711      円
          ダイワライフスタイル50                          61,720,946      円           59,767,812      円
          ダイワライフスタイル75                          17,127,861      円           16,157,426      円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       計                           66,118,107,712        円         72,688,498,430        円
     2.     期末日における受益権の総数                        66,118,107,712        口         72,688,498,430        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                 52/144


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                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                            11,319,542,417                    6,708,826,689
     合計                            11,319,542,417                    6,708,826,689
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建        792,943,342        -   794,138,360      △ 1,195,018       5,665,440       -    5,665,440          0

     アメリカ・ドル        692,834,338        -   693,818,820       △ 984,482          -    -       -      -

     オーストラリ         88,958,190        -    89,162,240      △ 204,050          -    -       -      -
     ア・ドル
     デンマーク・         11,150,814        -    11,157,300       △ 6,486         -    -       -      -
     クローネ
     マレーシア・            -    -       -      -    5,665,440       -    5,665,440          0
     リンギット
     買 建        2,973,436,433         -  2,977,372,390        3,935,957     2,102,427,594         -  2,102,520,740         93,146

                                 53/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ・ドル        823,263,537        -   824,358,700       1,095,163      650,675,209        -   650,674,400         △ 809
     イギリス・ポン        252,244,214        -   252,213,690       △ 30,524     56,666,132        -    56,662,860       △ 3,272
     ド
     オーストラリ         6,661,404       -    6,668,100        6,696     28,675,523        -    28,678,740        3,217
     ア・ドル
     カナダ・ドル         71,898,106        -    72,050,790       152,684      37,572,016        -    37,561,640       △ 10,376
     シンガポー         54,130,613        -    54,182,700        52,087     25,689,605        -    25,688,910        △ 695
     ル・ドル
     スウェーデ         25,859,325        -    25,859,330          5   16,083,586        -    16,069,300       △ 14,286
     ン・クローナ
     デンマーク・            -    -       -      -    29,879,064        -    29,877,480       △ 1,584
     クローネ
     ノルウェー・         42,874,854        -    42,731,410      △ 143,444          -    -       -      -
     クローネ
     ポーランド・         45,895,875        -    46,015,630       119,755          -    -       -      -
     ズロチ
     マレーシア・         15,757,800        -    15,738,000       △ 19,800         -    -       -      -
     リンギット
     メキシコ・ペ         72,071,067        -    71,975,920       △ 95,147         -    -       -      -
     ソ
     ユーロ       1,501,277,606         -  1,503,729,120        2,451,514     1,257,186,459         -  1,257,307,410         120,951
     南アフリカ・         61,502,032        -    61,849,000       346,968          -    -       -      -
     ランド
     合計        3,766,379,775         -  3,771,510,750        2,740,939     2,108,093,034         -  2,108,186,180         93,146

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
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         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8807    円               3.0106    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (28,807    円 )             (30,106    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,153,000.000            2,191,754.000
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,224,000.000            3,297,410.480
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,459,000.000            2,516,147.160
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,606,854.730
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,858,904.840
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,526,001.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,865,419.350
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,854,916.080
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,398,729.830
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,654,222.280
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,296,511.360
                   Note/Bond     20240515
                   8%  United    States    Treasury
                                       2,106,000.000            2,265,592.680
                   Note/Bond     20211115
                                 55/144


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                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            761,367.180
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,102,077.900
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            977,859.890
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            955,990.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000           1,000,676.340
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        473,000.000            645,791.630
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,072,278.060
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,466,184.880
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,748,829.600
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,346,001.580
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            826,148.360
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            795,284.460
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,445,731.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,687,979.380
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,645,395.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,856,781.300
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,597,921.000
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,586,871.920
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,586,630.390
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,241,135.780
                   Note/Bond     20401115
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                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            2,033,536.560
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            2,122,670.550
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,185,769.450
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,924,411.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            2,158,963.290
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,765,448.520
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,805,125.540
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            2,048,958.900
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,496,046.320
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,947,001.160
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,603,283.640
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            3,036,303.860
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,747,859.900
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,615,147.860
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,645,285.660
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,579,265.900
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,163,000.000            2,200,679.460
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,377,982.780
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,846,000.000            5,047,875.000
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,886,000.000            2,936,707.020
                   Note/Bond     20211130
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,169,000.000            3,238,432.790
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,527,000.000            2,567,457.270
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,152,188.750
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            3,099,615.310
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,809,000.000            3,885,751.350
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,891,000.000            2,953,098.680
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,250,576.960
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,727,798.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,612,000.000            2,671,579.720
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,360,184.280
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,908,479.210
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,179,000.000            4,307,922.150
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,189,403.390
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,373,000.000            4,351,675.950
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,518,350.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,544,602.640
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,378,331.200
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,159,000.000            2,846,835.810
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,642,720.960
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,518,298.730
                   Note/Bond     20221130
                                 58/144


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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,195,923.200
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,366,000.000            4,643,284.660
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,649,431.330
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,648,000.000            4,419,479.040
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,050,386.080
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,735,928.910
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,729,000.000            3,969,632.370
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,142,594.900
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,423,000.000            4,148,231.010
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,590,425.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,092,790.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,716,386.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            4,028,622.000
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,859,480.200
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,478,168.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,589,142.950
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,767,884.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,031,620.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,604,675.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,536,035.000
                   Note/Bond     20461115
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,632,975.800
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,454,978.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,080,600.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,657,400.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       6,140,000.000            6,790,410.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,070,892.300
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,639,836.000
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,701,272.650
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,074,895.600
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,441,588.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,837,924.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,966,816.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            7,149,440.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,656,560.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,072,870.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,181,170.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,072,180.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,626,692.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,075,930.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,550,936.000
                   Note/Bond     20240630
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,556,375.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,984,506.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,205,530.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,390,125.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,282,496.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,120,780.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,579,100.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,677,125.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,475.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,122,600.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,460,295.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,769,850.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,433,984.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,022,460.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,667,335.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,650,000.000            6,500,551.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,481,731.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,838,264.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,979,693.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            5,060,498.000
                   Note/Bond     20480215
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,057,209.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,189,072.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,721,492.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,558,785.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,655,250.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,112,857.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,953,812.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,660,350.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,657,600.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,329,760.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,114,071.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,812,267.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,635,345.800
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,794,325.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,853,656.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            4,006,404.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,817,175.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,227,340.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,821,075.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,312,160.000
                   Note/Bond     20231031
                                 62/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,106,240.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            8,200,719.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,447,328.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,371,460.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,160,460.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,872,716.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,895,920.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,686,325.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,079,320.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,610,592.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,085,410.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,289,680.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,786,125.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            6,295,791.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,774,400.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,531,231.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,600,485.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,743,550.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,806,782.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,497,614.000
                   Note/Bond     20220515
                                 63/144


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                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            6,094,383.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,425,876.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,741,710.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,093,552.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,585,155.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,276,540.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,688,650.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,021,788.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,102,960.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,802,885.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,699,200.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            7,414,740.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,580,500.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            5,351,778.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,945,012.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,148,720.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,071,820.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,665,625.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,141,300.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,966,033.000
                   Note/Bond     20221015
                                 64/144


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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,047,650.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,550,000.000            2,582,359.500
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,200,130.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,356,376.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,371,155.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,520,910.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,133,900.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,145,770.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,089,640.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,687,875.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,648,625.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,524,255.000
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,114,200.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,910,372.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,536,025.000
                   Note/Bond     20220131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,310,007.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,829,752.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,392,000.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,964,462.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            202,460.000
                   Note/Bond     20220228
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            311,013.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,380,336.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,200,000.000            1,209,228.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,512,300.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,616.000
                   Note/Bond     20220331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                      13,200,000.000            13,227,324.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,609,360.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,670,130.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,496,010.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,706,750.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,199,616.000
                   Note/Bond     20220430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       5,700,000.000            5,684,382.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            5,168,184.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,814,450.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,820.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,488,765.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,990,610.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,510,505.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,497,635.000
                   Note/Bond     20220630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,470,675.000
                   Note/Bond     20250630
                                 66/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,486,595.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,630.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,386,162.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,497,935.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            798,904.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,810,100.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,936,300.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,333,018.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,800,000.000            5,570,668.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,481,380.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,997,990.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,640.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,468,475.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,998,230.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,942,160.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,484,390.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,191,936.000
                   Note/Bond     20231015
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  897,323,813.560
                                                 (93,222,970,991)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                                 67/144


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                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,776,470.110
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,785,089.240
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,586,888.000
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,341,042.400
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,247,955.600
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,750,000.000            3,212,550.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            1,969,915.800
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,010,000.000            2,163,061.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,042,480.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,500,000.000            2,787,450.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,060,000.000            1,491,473.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,692,118.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,366,931.700
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,051,832.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,899,072.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,674,360.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,021,968.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,306,394.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,313,018.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        650,000.000            590,284.500
                   20611022
                                 68/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,505,430.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000             997,300.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,038,268.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        900,000.000            898,767.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,304,849.000
                   20240131
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,386,773.700
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,635,984.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,788,509.440
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,547,862.620
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,257,000.000            2,127,698.760
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,915,807.480
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,666,000.000            3,001,082.420
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,589,526.400
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,231,624.000
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,635,053.600
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,530,547.750
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,345,975.940
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,382,000.000            1,453,007.160
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,260,000.000            1,926,489.600
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,574,000.000            3,287,487.880
                   20600122
                                 69/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,604,415.500
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,824,314.080
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,313,407.700
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,278,847.480
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,682,646.840
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            3,330,615.860
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,206,692.760
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,124,000.000            3,368,685.230
                   20450122
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                  104,078,024.550
                                                 (14,420,010,301)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,681,980.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       2,000,000.000            2,127,620.000
                   Fixed   20220131
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,971,540.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,254,320.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,232,360.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,450,167.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,970,406.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,022,390.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,940,147.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,020,572.000
                   - Fixed   20280928
                                 70/144

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,557,210.000
                   Fixed   20231130
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,010,450.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            1,936,062.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        600,000.000            603,978.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        700,000.000            706,643.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000             998,300.000
                   - Fixed   20230731
          イスラエル・シュケル 小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,484,145.000
                                                   (924,033,104)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,162,000.000            3,453,599.640
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,568,000.000            4,026,987.520
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,789,000.000            3,541,890.550
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,473,000.000            3,783,347.280
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,404,000.000            4,102,466.760
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,498,000.000            3,960,155.760
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,762,156.080
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,248,000.000            3,928,813.280
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,497,185.340
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,568,308.510
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000           1,008,667.440
                   BOND   20390621
                                 71/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            3,075,926.240
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,678,000.000            4,117,778.460
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,567,178.480
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            816,808.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            3,249,008.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,928,736.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            3,039,686.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       4,870,000.000            5,605,077.800
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        990,000.000           1,176,842.700
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            3,000,261.200
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.000            922,986.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,406,528.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,725,866.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,454,475.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,494,900.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,505,950.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,700,000.000            2,715,687.000
                   BOND   20260921
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  75,437,273.040
                                                  (5,801,880,670)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            622,306.800
                   International       Bond   20641201
                                 72/144


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                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        586,000.000            866,770.180
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,401,315.650
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,771,852.420
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,645,623.320
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,363,000.000            2,111,818.570
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,818,413.500
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,461,000.000            2,219,244.390
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,292,156.250
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,512,904.000
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,846,303.410
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,252,491.320
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,023,951.990
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,279,853.600
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,440,000.000            1,445,990.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,774,080.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,328,856.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,445,770.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,362,205.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,110,000.000            2,559,303.400
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,386,603.200
                   BOND   20290601
                                 73/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,276,524.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,462,034.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,630,469.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            808,280.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,660,496.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,117,369.000
                   20220201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         5,000.000            5,093.500
                   20220501
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,902,802.700
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,301,633.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            700,280.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            880,461.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            494,980.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            499,405.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,500,300.000
                   BOND   20230201
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  54,207,941.100
                                                  (4,333,924,891)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            905,478.800
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            827,494.560
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            683,804.800
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            958,042.070
                   20300901
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                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            512,000.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            713,474.300
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            724,768.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            728,250.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            568,802.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            908,848.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            488,340.000
                   20260601
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            510,050.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        650,000.000            751,003.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            464,400.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            623,590.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            516,117.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            418,169.500
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        470,000.000            554,759.800
                   20500301
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,857,392.330
                                                   (921,200,810)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,308,908.600
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            8,962,488.050
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,471,912.250
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,570,805.600
                   20250512
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,723,238.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,550,000.000            4,869,956.000
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,977,422.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,041,970.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  56,926,701.300
                                                   (695,644,290)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            26,252,899.200
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,550,000.000            7,812,438.000
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,162,589.180
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,735,161.300
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,490,920.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,450,510.700
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,377,099.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,416,040.000
                   20521115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  71,697,657.380
                                                  (1,198,067,855)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,555,869.560
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,448,193.750
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,693,073.750
                   BOND   20250313
                                 76/144


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,340,000.000            3,508,336.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,687,774.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,828,790.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            4,166,431.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            5,045,040.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  38,933,508.560
                                                   (457,858,061)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,547,612.060
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,835,403.210
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,520,094.800
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,320,000.000            3,424,580.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            4,051,509.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,101,092.400
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,517,600.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,666,356.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       3,200,000.000            3,198,464.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,013,990.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,302,860.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,154,037.150
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,924,223.750
                   20231025
                                 77/144


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            4,125,595.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,186,498.610
                   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  49,569,915.980
                                                  (1,373,582,372)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,511,156.060
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,336,629.480
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,668,019.220
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,449,357.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            900,847.500
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            791,841.130
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,036,935.900
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,520,882.330
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,186,000.000            1,271,546.180
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            691,284.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,135,218.000
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,877,280.120
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,203,759.630
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,349,564.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,364,118.420
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000           1,030,319.100
                   20460315
                                 78/144


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            702,819.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        352,000.000            358,934.400
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,645,120.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            804,187.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,291,745.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,229,686.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,284,096.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,611,250.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,372,476.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            710,010.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            700,823.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,065,989.700
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,351,080.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            419,660.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,354,379.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,786,977.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            699,986.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            496,485.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット 小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  42,024,463.170
                                                  (1,072,884,545)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      20,290,000.000            20,912,903.000
                                 79/144


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      18,300,000.000            20,526,744.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                      29,000,000.000            29,831,430.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            26,462,268.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                       7,200,000.000            7,556,256.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            32,936,290.110
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            28,453,324.830
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            31,272,139.520
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,998,535.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            35,381,008.080
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            20,095,750.880
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      15,015,000.000            17,243,226.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,485,854.990
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            21,576,947.360
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            9,069,982.560
          メキシコ・ペソ 小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  342,802,660.730
                                                  (1,779,145,809)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        614,000.000            688,828.180
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            300,326.760
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                       1,111,000.000            1,181,948.460
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,182.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            496,317.600
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                        770,000.000            777,931.000
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            860,424.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        370,000.000            439,600.700
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            541,460.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            544,365.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            205,468.000
                   20240915
                                 80/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            324,889.300
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            427,464.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            520,805.000
                   20300915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,502,611.200
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,220,178.640
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000           1,090,630.240
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            409,632.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            917,172.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,780,000.000            1,910,794.400
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000           1,225,756.800
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            405,328.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            987,930.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,063,770.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            820,816.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            708,016.000
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,017,270.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            842,667.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            404,544.000
                   20401020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,815,432.470
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            2,026,936.920
                   20310622
                                 81/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,412,176.080
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       2,283,000.000            2,493,401.280
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,667,905.440
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000           1,098,585.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,529,827.700
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,529,248.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,099,854.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,281,438.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            498,936.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,340,000.000            1,477,323.200
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        850,000.000           1,012,222.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,678,260.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            835,518.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,278,425.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            698,860.800
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,246,668.000
                   20271022
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,189,896.840
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,741,840.860
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,167,697.540
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,357,901.500
                   20280704
                                 82/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,219,793.830
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,647,651.600
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            2,446,301.700
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            6,208,790.570
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,510,689.500
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,439,000.000            2,939,776.270
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,874,000.000            5,185,586.940
                   20420704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,807,000.000            1,862,023.150
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,311,746.580
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,728,110.400
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,710,253.200
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,481,910.000
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,920,223.770
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,721,611.320
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,690,641.050
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,979,000.000            5,158,049.130
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,722,253.240
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,315,522.140
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,315,372.080
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,402,458.440
                   20250815
                                 83/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,528,763.520
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,527,907.800
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       6,200,000.000            6,595,994.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,496,167.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,370,000.000            3,358,432.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,071,304.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,730,264.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,371,864.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,174,540.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,846,775.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,852,672.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,328,282.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,101,060.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            741,027.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,273,272.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            806,000.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,820.000
                   20220311
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,134.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,352.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,160,000.000            1,171,681.200
                   20220408
                                 84/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,129,988.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,838,125.100
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,943,985.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,971,417.600
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,752,343.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,482,632.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,387,837.000
                   20251010
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,428,627.650
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            4,033,051.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            5,031,553.680
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            5,073,837.420
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,574,703.140
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,853,105.200
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            4,104,384.860
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,696,800.800
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,564,000.000            6,786,176.760
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,983,062.260
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,146,000.000            3,861,998.140
                   20260425
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,630,000.000            3,819,703.800
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,199,000.000            6,415,150.080
                   20271025
                                 85/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,905,222.920
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,495,071.320
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,347,000.000            3,554,547.470
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,617,741.300
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,887,000.000            7,540,952.650
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,385,372.720
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,679,171.200
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,528,871.880
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,882,598.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            4,025,164.430
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,674,951.390
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,993,112.550
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,996,802.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,042,760.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,408,745.200
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,753,940.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            4,401,960.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,440,296.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,827,460.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,717,959.000
                   20340525
                                 86/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,453,662.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,481,566.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,412,040.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            3,690,940.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,250,000.000            5,685,907.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,221,583.800
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,907,436.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,438,688.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,870,000.000            2,098,588.800
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,098,220.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,083,220.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,070,120.000
                   20301125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            645,176.840
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,648,121.610
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,685,000.000            2,897,054.200
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            867,220.760
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,779,000.000            3,332,511.750
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,508,318.200
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,593,887.840
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,477,033.250
                   BOND   20230715
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                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,830,878.570
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,666,232.700
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,872,956.160
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,749,531.420
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,209,816.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,407,614.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,432,928.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,272,176.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,286,628.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000           1,033,227.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,994,069.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            832,456.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            620,868.000
                   20520115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,906,000.000            2,428,110.580
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,577,887.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,414,077.680
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            2,007,844.040
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,126,618.610
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,629,000.000            1,669,545.810
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,666,312.700
                   20250601
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                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,284,385.600
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,083,692.900
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,555,301.440
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            2,077,946.500
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,400,626.170
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,938,863.740
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,754,242.120
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,141,040.520
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,593,989.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,358,000.000            1,368,633.140
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,288,853.280
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,798,650.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,705,650.700
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,394,445.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,095,858.500
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,710,379.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,028,725.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,738,743.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,703,520.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,686,958.000
                   20380901
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                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,358,069.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,957,703.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,389,700.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,050,000.000            3,638,741.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,374,856.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,744,912.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,684,045.400
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,967,200.000
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,587,262.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,318,608.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,354,858.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,339,043.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,660,837.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,050,195.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            747,385.200
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,327,092.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,449,828.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,235,960.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,603,995.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,049,740.000
                   20230615
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,502,561.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,081,900.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,654,760.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,322,555.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,780,903.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            819,944.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,539,146.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,339,754.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,807.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            845,072.000
                   20510901
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,912,883.200
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,399,511.270
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,852,441.500
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,522,489.300
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,943,682.000
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,375,604.680
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,560,647.560
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,581,630.200
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,740,695.960
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,555,932.500
                   Del  Tesoro    20260301
                                 91/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,012,000.000            2,150,787.760
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,657,000.000            2,934,098.530
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,183,734.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,222,170.000
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,119,234.480
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            3,079,724.970
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,535,167.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,526,968.100
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,838,000.000            3,615,753.900
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,593,000.000            1,637,253.540
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,478,186.780
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,686,334.240
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        877,000.000            932,101.910
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,937,709.960
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,280,018.740
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,436,966.720
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,167,979.800
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,441,253.460
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,556,557.350
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,684,982.950
                   20240622
                                 92/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,074,880.710
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,300,554.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            690,318.720
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            689,029.980
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,213,127.960
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                        516,000.000            525,881.400
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        881,000.000           1,260,376.220
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,166,308.080
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            703,824.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            354,525.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            881,032.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            888,157.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        450,000.000            526,405.500
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       1,200,000.000            1,352,676.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            798,690.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        250,000.000            266,800.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            836,296.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            524,290.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,209,351.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,673,000.000            2,878,731.100
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,137,027.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        797,000.000            845,441.660
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            943,652.240
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            831,304.240
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,102,105.690
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,028,297.340
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,054,296.240
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,019,244.520
                   20241021
                                 93/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            813,766.680
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            489,171.390
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            325,459.680
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            470,110.760
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            651,586.650
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            578,366.280
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,984,550.440
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,234,878.250
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,435,744.520
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,474,592.640
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,083,179.290
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,927,843.840
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,827,727.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,030,000.000            3,329,970.000
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,080,000.000            2,109,598.400
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,123,098.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,777,016.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,290,383.000
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,632,512.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,124,485.000
                   20280430
                                 94/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,910,831.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,458,632.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,130,223.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,709,724.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,938,806.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,482,181.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,367,022.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,962,708.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,424,436.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,494,169.400
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,529,820.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,242,744.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,569,176.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,241,997.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            996,453.000
                   20401031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,979,000.000            3,261,609.690
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,854,000.000            2,954,812.500
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,906,131.060
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,969,773.380
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,473,000.000            4,434,459.950
                   20410730
                                 95/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,717,949.960
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,671,338.900
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,978,000.000            2,126,844.500
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,214,204.300
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,179,040.260
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,515,293.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,566,070.580
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,265,204.500
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,367,869.490
                   20241031
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                  718,538,449.590
                                                 (89,371,812,360)
     国債証券 合計                                             215,573,016,059
                                                 [215,573,016,059]
     合計                                             215,573,016,059
                                                 [215,573,016,059]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           249  銘柄        100%       43.3%
           イギリス・ポンド               国債証券           48 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           28 銘柄        100%        2.7%
           カナダ・ドル               国債証券           35 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           18 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.6%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
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           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           34 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           328  銘柄        100%       41.5%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                          2 【ファンドの現況】


    【純資産額計算書】

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             17,689,699,284        円
     Ⅱ 負債総額                               71,075,114      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             17,618,624,170        円
     Ⅳ 発行済数量                              6,775,172,362       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.6005   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                            218,909,428,203         円
     Ⅱ 負債総額                               73,972,592      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            218,835,455,611         円
     Ⅳ 発行済数量                             72,688,498,430        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.0106   円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
    (9)  質権口    記載  または記録の受益権の取扱いについて

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       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2020  年 11 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ.  運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
          法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        46                77,980
      追加型株式投資信託                       723               18,565,711
       株式投資信託  合計                       769               18,643,691
      単位型公社債投資信託                        41                141,526
      追加型公社債投資信託                        14               1,525,302
       公社債投資信託 合計                        55               1,666,829
      総合計                       824               20,310,520
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                        3 【委託会社等の経理状況】


      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間(             2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  61 期事業年度(       2019  年4月1日か

       ら 2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間(                  2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              (単位   :百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
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           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計 
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
                                104/144


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         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                           至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
                                105/144


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       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1日
                                          (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31
                                           至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
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      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物        8~              18 年
          器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2018  年3月    30 日)
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                           10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)


     (損益計算書)   
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
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    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年6月    24 日
    (金融商品関係)

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    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468
                                                 11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
                                113/144

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       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       (1)現金・預金                                                    -
                                        10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
          有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
          その他有価証券                                                  -
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                114/144

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       (3)長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                115/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
                                116/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                  (自     2018  年4月1日
                                            至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
        その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2019  年4月1日
                        (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                  2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                117/144


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       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                118/144



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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

                                119/144

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    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
                                120/144


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
                                121/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                122/144


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                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※2            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
        評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                                   (単位   : 百万円)
                                123/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                           当中間会計期間
                                          (自    2020  年4月1日
                                           至   2020  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※1          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※2          239

                                            ※3          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2020  年4月1日       至   2020  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
                                124/144


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物      8           ~ 18 年
            器具備品    4~            17 年
                                125/144


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      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     5.  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        (実務対応報告第          39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                              28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    (追加情報)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                            30 号   2019  年7月4日。以下「時価算定会
        計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」(企業会計基準第                       10 号   2019  年7月4日)第        44 -2項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
                                126/144


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     (中間貸借対照表関係)
    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2020  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2020  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
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    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                                1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        (百万円)
                                (円)
     2020  年6月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年3月    31 日   2020  年6月    24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「時価算定適用指針」という。)第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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    (※1)時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)


    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,944   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       (1)株式                                                   5
       (2)その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           1株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                       4 【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】


    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                     1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

       ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
       ② 資本金の額           342,037    百万円(     2020  年 3 月末日現在)
       ③ 事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    (2)  販売会社

                 ①  名 称               ②  資本金の額           ③  事業の内容

                                  単位:百万円
                                   ( 2020  年
                                  3 月末日現在)
       大和証券株式会社                               100,000

                                           金融商品取引法に定める
       株式会社SBI証券                               48,323    第一種金融商品取引業を
                                           営んでいます。
       損保ジャパンDC証券株式会社                                3,000
       株式会社青森銀行                               19,562
                                           銀行法に基づき
       株式会社愛媛銀行                               21,365
                                           銀行業を営んでいます。
       株式会社きらぼし銀行                               43,734
       株式会社十六銀行                               36,839
       信金中央金庫                               690,998     (注  1 )
       スルガ銀行株式会社                               30,043    銀行法に基づき
                                           銀行業を営んでいます。
       株式会社中国銀行                               15,149
       東京海上日動火災保険株式会社                               101,994     (注  2 )
       株式会社福岡銀行                               82,329    銀行法に基づき
                                           銀行業を営んでいます。
       株式会社北洋銀行                               121,101
       株式会社みずほ銀行                              1,404,065
       三井住友信託銀行株式会社                               342,037     (注  3 )
       株式会社山口銀行                               10,005    (注  4 )
       株式会社りそな銀行                               279,928     (注  3 )
       労働金庫連合会                               120,000     (注  5 )
       (注  1 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金

         の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
       (注  2 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
       (注  3 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
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       (注  4 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
       (注  5 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          2 【関係業務の概要】


     受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
    れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
    約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】


    該当事項はありません。

    <再信託受託会社の概要>


     名称:株式会社日本カストディ銀行
     資本金の額:        51,000    百万円(     2020  年 7 月 27 日現在)
     事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
     再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
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                           第3 【参考情報】

    ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     (提出年月日)              (書類名)

     2020  年 2 月 21 日       有価証券届出書、有価証券報告書
     2020  年 8 月 26 日       半期報告書、有価証券届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年5月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         小倉 加奈子  印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬 友未   印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井 康治   印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社)の          2019   年4月1日から         2020  年3月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社)の                    2020   年
    3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 1 月 8 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井 康治  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの                                           2019   年 12 月 3 日から    2020
    年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの                              2020   年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬 友未   印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井 康治   印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年4月1日から         2021  年
    3月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間(                2020  年4月1日から         2020   年9月    30 日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年9月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(                    2020   年4月1日から         2020  年9月    30 日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2017年10月31日

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2017年1月23日

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