ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年2月19日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
                                  1/145














                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部 【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の                   受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

                                  2/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③  「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
    (7)  【申込期間】

       2021  年 2 月 20 日から    2021  年 8 月 24 日まで    (継続申込期間)
       ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。                                 )
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込       代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)                 を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、        各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に    、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
                                  3/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (12)   【その他】
      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ②   ニューヨーク       証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け

       は行ないません。
        申込受付中止日は、           販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
      ③ 委託会社の各営業日(※)の午後                     3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかか

       る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
       て行なわれる申込みは、翌営業日(※)の取扱いとなります。
       (※)前②の申込受付中止日を除きます。
      ④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、

       収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。取
       扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会社により異
       なる場合があります。
      ⑤ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑥ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑦ 振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
                                  4/145






                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運
      用を行なうことを基本とします。一般                    社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおり
      です。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産(投資信託証券(株式 一般))
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル(除く日本)
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
                  対象インデックス            その他の指数(MSCIコクサイ指数(円ベース))
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義
       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「インデックス型」…             目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…           組入れている資産
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
                                  5/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・「グローバル」…           目論見書等      において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

                                  6/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  7/145





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  8/145





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)  【ファンドの沿革】








       2000  年  4 月 28 日      信託契約締結、当初自己設定、運用開始

       2000  年 12 月  1 日      ファンドの名称の変更(従来は「                  倶楽部外国株式インデックス                」)
     ( 注 ) 当ファンドの       2000  年 4 月 28 日の当初自己設定および             2000  年 4 月 28 日から    2001  年 2 月 28 日までの継続申

       込期間に係る有価証券届出書は、<ワールド投信倶楽部「倶楽部外国株式インデックス」 ワール
       ド投信倶楽部「倶楽部外国債券インデックス」>有価証券届出書として                                      2000  年 4 月 12 日に提出してお
       ります。
    (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                      収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
         お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
                         収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    (※  3 )

          ↑↓  ※ 1
                                  9/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)               ( ※ 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネジ
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        メント株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図        ↑↓  ※ 2                   損益↑↓信託金             (※  3 )

                                   信託契約     ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
                       三井住友信託銀行
                                   社日本カストディ銀行に委託することができま
                         株式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
          受託会社                        務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                      再信託受託会社:株
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                      式会社日本カスト
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                      ディ銀行
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                             外国の株式(預託証書を含みます。) など

          投資対象
                           (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2020  年 11 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
                                 10/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式(預託証書を含みます。)を主
       要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.  投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なう
        ことを基本とします。
       ロ.  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
        なうことができるものとします。
       ハ.  保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産およびマザーファンドの信託財産に
        かかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ニ.運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
        す。このため、株式およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産お
        よびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
        額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色                                                    >をご

      参照下さい。
                                 11/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)  【投資対象】
      ① 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックスマザーファンド(以下「マザーファ
       ンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券                              (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有
       価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                               に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権           であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
                                 12/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②                                  1. から  4. までの金融商品により運用す
       ることの指図ができます。
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
                                 13/145

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
                                 14/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※ 上記の運用体制は            2020  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
    (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配を行ないます。
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ② 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
        とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券                                            および新株予約
        権証券    の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 投資信託証券(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
        の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
        券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.  委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券                               および新株予約権証券            は、  金融商品取
        引所  に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券                 および新株予約権証券            については、この限りではありません。
                                 15/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券                                       および新株予約権
        証券  で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤   同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券                                               および新株
        予約権証券      の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 先物取引等(信託約款)

       イ.  委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                   (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
        うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
        します(以下同じ。)。
       ロ.  委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ.  委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑦ スワップ取引(信託約款)

       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.  スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               .において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.  前ハ  .においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.  スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
                                 16/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ヘ.  委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑧   金利先渡取引および為替先渡取引                  (信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
                                 17/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨   デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑩ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債                              、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
        236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
        権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
        法第  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
        権付社債」といいます。)              の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および                                     転
        換社債型新株予約権付社債              の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
        産の純資産総額の          100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                                             転換社債型新
        株予約権付社債        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑪ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 %を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑫ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑭   外国為替予約取引          (信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ.前イ     . の予約取引の指図は、            信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額  との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
                                 18/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ.前ロ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ.前ロ     . の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑮ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑯ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
        なう日における信託財産の純資産総額の                     10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    <参 考>マザーファンド              ( 外国株式インデックスマザーファンド                    ) の概要

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
        ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
                                 19/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1 . 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
                                 20/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       と を指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                           3 【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの
      で、基準価額は大きく変動します。                   したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
      むことがあります。           委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
      資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者    のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
     ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです                              。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあり                 ます。
      ②   株価指数     先物取引の利用に伴うリスク
        株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。                                                先物  を買建
       てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建て
       ている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発
       生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
        外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件(時期、金額、為替レート等)で外貨の売買を行な
       う契約のことをいいます。買予約(外貨を買う契約)を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
       円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します(売予約を行なってい
       る場合は逆の結果となります。)。
                                 21/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
       することがあります。ファンドで行なっている外国為替予約取引について損失が発生した場合、基準
       価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、取引の相手方の債務不履行に
       よ り損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
      ④ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
        す。
         なお、当ファンドにおいては、                  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは原則として行ないません。                      そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受け
        ます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生する            ことがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
                                 22/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
     適用はありません。
      ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、<ファンドの特

       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
                                 23/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         4 【手数料等及び税金】



















                                 24/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③   「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ①   信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                       1.045   %(税抜     0.95  %)を
       乗 じて得た額とします。信託報酬は、                   毎日計上され、        毎計算期間の最初の           6 か月終了日(       6 か月終了日
       が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
       支弁するものとします。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.37  %        年率  0.50  %        年率  0.08  %

                (税抜)             (税抜)             (税抜)
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
                                 25/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (4)  【その他の手数料等】
      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかか
       る監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      <マザーファンドより支弁する手数料等>

        信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
       費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税        5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
                                 26/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

       公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                       20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                           80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の      投資者    に対する課税

        法人の     投資者    が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
         ※
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      <注  1 >個別元本について

       ①   投資者    ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該                    投資者    の元本(個別元本)にあたります。
       ②   投資者    が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該                                    投資者    が追加信託を行
        なうつど当該       投資者    の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③   投資者    が 元本払戻金(特別分配金)              を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)              を控除した額が、その後の当該                 投資者    の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「 元本払戻金(特別分配金)              」(  投資者    ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
                                 27/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ②   投資者    が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                      投資者    の個別元本
        と同額の場合または当該             投資者    の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                投資者    の個別元本を下回っている場合
        に は、その下回る部分の額が              元本払戻金(特別分配金)              となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻
        金(特別分配金)          を控除した額が普通分配金となります。
    (※)    外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

    (※)    上記は、     2020  年 11 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等                                  には、上
       記の内容が変更になることがあります。
    (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします
                                 28/145
















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    には、上記の内容が変更になることがあります。

    (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                            5 【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    8,211,339,592               99.99
                内 日本                          8,211,339,592               99.99
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       903,993            0.01
       純資産総額
                                          8,212,243,585              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                           株数、口数          
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は              
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               2.7214       3.0015
      外国株式インデックスマザー
                                     2,735,745,325                     99.99
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            7,445,173,135       8,211,339,592
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.99%
       合計                         99.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

                                 29/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 計算期間末
                    2,342,229,723         2,342,229,723          0.7060       0.7060
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 13 計算期間末
                    3,058,892,079         3,058,892,079          0.8812       0.8812
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 14 計算期間末
                    4,697,186,637         4,697,186,637          1.3735       1.3735
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 15 計算期間末
                    6,015,178,749         6,015,178,749          1.7370       1.7370
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 16 計算期間末
                    6,148,247,048         6,148,247,048          1.7613       1.7613
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                    5,860,308,657         5,860,308,657          1.6524       1.6524
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 18 計算期間末
                    6,583,838,469         6,583,838,469          2.0048       2.0048
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 19 計算期間末
                    6,728,143,886         6,728,143,886          2.0345       2.0345
        (2018   年 11 月 30 日 )
         2019  年 11 月末日      7,456,909,357            -        2.2590       -
         第 20 計算期間末
                    7,434,020,010         7,434,020,010          2.2521       2.2521
         (2019   年 12 月 2 日 )
            12 月末日      7,610,648,452            -        2.3253       -
          2020  年 1 月末日      7,622,136,279            -        2.3259       -
             2 月末日      7,008,616,729            -        2.1405       -
             3 月末日      6,056,381,135            -        1.8170       -
             4 月末日      6,711,714,217            -        1.9937       -
             5 月末日      7,057,256,203            -        2.0775       -
             6 月末日      7,146,931,868            -        2.1156       -
             7 月末日      7,399,758,801            -        2.1844       -
             8 月末日      7,942,962,078            -        2.3498       -
             9 月末日      7,652,833,373            -        2.2558       -
            10 月末日      7,457,838,438            -        2.1908       -
                                 30/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第 21 計算期間末
                    8,212,243,585         8,212,243,585          2.4413       2.4413
        (2020   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
        第 20 計算期間                 0.0000
        第 21 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 12 計算期間                 △ 10.2
        第 13 計算期間                  24.8
        第 14 計算期間                  55.9
        第 15 計算期間                  26.5
        第 16 計算期間                   1.4
        第 17 計算期間                  △ 6.2
        第 18 計算期間                  21.3
        第 19 計算期間                   1.5
        第 20 計算期間                  10.7
        第 21 計算期間                   8.4
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 12 計算期間                      800,825,404                     407,434,533
        第 13 計算期間                      629,731,027                     475,893,686
        第 14 計算期間                      728,405,716                     779,906,292
        第 15 計算期間                      659,074,901                     615,926,515
        第 16 計算期間                      659,266,889                     631,645,637
        第 17 計算期間                      528,817,514                     472,918,238
        第 18 計算期間                      545,768,650                     808,253,818
                                 31/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 19 計算期間                      524,150,494                     501,121,100
        第 20 計算期間                      489,675,817                     495,782,974
        第 21 計算期間                      817,480,616                     754,586,523
    (参考)マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         151,364,986,638                93.27
       株式
                 内 香港                         1,729,799,451               1.07
                 内 シンガポール                          516,283,475              0.32
                 内 イスラエル                          316,121,452              0.19
                 内 ノルウェー                          308,201,511              0.19
                 内 スウェーデン                         1,832,500,568               1.13
                 内 デンマーク                         1,321,281,632               0.81
                 内 イギリス                         6,858,983,977               4.23
                 内 アイルランド                          355,432,206              0.22
                 内 オランダ                         2,272,727,416               1.40
                 内 ベルギー                          530,194,186              0.33
                 内 フランス                         5,791,689,382               3.57
                 内 ドイツ                         4,715,541,527               2.91
                 内 スイス                         5,005,544,276               3.08
                 内 ポルトガル                          81,983,447              0.05
                 内 スペイン                         1,311,317,726               0.81
                 内 イタリア                         1,245,139,530               0.77
                 内 フィンランド                          530,268,645              0.33
                 内 オーストリア                          92,911,300              0.06
                 内 カナダ                         5,191,951,321               3.20
                 内 アメリカ                        108,040,588,618                66.58
                 内 オーストラリア                         3,150,719,016               1.94
                 内 ニュージーランド                          165,805,976              0.10
       新株予約権証券                                       868,069            0.00
                 内 スイス                            868,069            0.00
                                          3,711,750,909               2.29
       投資証券
                 内 香港                          91,251,990              0.06
                 内 シンガポール                          80,129,985              0.05
                                 32/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 内 イギリス                          87,227,867              0.05
                 内 フランス                          90,703,120              0.06
                 内 カナダ                          26,736,879              0.02
                 内 アメリカ                         2,933,750,975               1.81
                 内 オーストラリア                          401,950,093              0.25
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    7,205,638,554               4.44
       純資産総額
                                         162,283,244,170               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    7,583,915,005               4.67
             内 イギリス                              361,368,188              0.22
             内 ドイツ                             1,196,311,197               0.74
             内 カナダ                              281,887,710              0.17
             内 アメリカ                             5,515,821,381               3.40
             内 オーストラリア                              228,526,529              0.14
       為替予約取引(買建)                                    4,079,015,400               2.51
             内 日本                             4,079,015,400               2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,055.79      12,112.53
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               567,800                  4.24
     1                 株式
                  カ      術
                                             4,006,299,837       6,877,497,430
                                               16,094.95       22,360.24
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            235,900                  3.25
     2                 株式
                  カ      術
                                             3,796,813,870       5,274,781,725
                                 33/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         一般消
                                              195,195.49       331,963.87
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            13,880                  2.84
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             2,709,314,568       4,607,658,552
                         ス
                         コミュニ
                                               21,011.33       28,861.68
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        78,750                  1.40
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,654,644,862       2,272,857,371
                         ビス
                         コミュニ
                                              136,042.50       186,294.50
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           9,887                 1.13
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,345,053,059       1,841,893,811
                         ビス
                         コミュニ
                                              136,392.81       185,653.50
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          9,820                 1.12
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,339,378,107       1,823,117,447
                         ビス
                         一般消
                                               9,944.03      60,854.60
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               24,270                  0.91
     7                 株式
                  カ      サービ
                                              241,342,309      1,476,941,297
                         ス
                                               14,367.98       14,960.16
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             86,200                  0.79
     8                 株式
                  カ      ケア
                                             1,238,528,479       1,289,565,792
                                               13,454.17       12,593.54
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         99,770                  0.77
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,342,328,843       1,256,458,064
      VISA  INC-CLASS     A                                 19,206.76       21,920.79
                  アメリ      情報技
                                         55,200                  0.75
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,060,214,904       1,210,027,608
      PROCTER     & GAMBLE                                   12,700.86       14,400.19
                  アメリ      生活必
                                         80,917                  0.72
     11                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,027,721,282       1,165,220,409
                                               11,951.36       11,761.43
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               97,200                  0.70
     12              スイス   株式
                         需品
                                             1,161,673,200       1,143,211,093
                                               24,996.14       55,108.45
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               20,100                  0.68
     13                 株式
                  カ      術
                                              502,422,845      1,107,679,855
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               22,463.71       24,055.72
                  アメリ
                                         45,550                  0.68
     14                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,023,222,480       1,095,738,479
      UNITEDHEALTH        GROUP                                29,079.95       35,108.58

                  アメリ      ヘルス
                                         31,016                  0.67
     15                 株式
                  カ      ケア
      INC                                       901,946,895      1,088,927,922
                                               30,507.61       35,225.98
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         29,200                  0.63
     16                 株式
                  カ      術
                                              890,824,129      1,028,598,683
                                 34/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         一般消
                                               23,028.77       28,672.60
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            35,200                  0.62
     17                 株式
                  カ      サービ
                                              810,615,438      1,009,275,559
                         ス
                         コミュニ
                                               15,280.55       15,285.33
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            59,162                  0.56
     18                 株式
                  カ      ン・サー
                                              904,033,063       904,311,031
                         ビス
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,215.32       6,293.65
                  アメリ      ケーショ
                                         135,504                  0.53
     19                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              842,205,474       852,815,590
                         ビス
                                               11,579.47       21,961.30
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         36,500                  0.49
     20                 株式
                  カ      術
                                              422,651,064       801,587,709
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    4,543.94       5,376.30
                  アメリ      ケーショ
                                         149,090                  0.49
     21                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       677,468,300       801,553,685
                         ビス
      ROCHE    HOLDING     AG-                                35,692.20       34,778.42
                         ヘルス
                                         22,980                  0.49
     22              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       820,208,222       799,208,207
                                               33,086.67       49,558.64
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               15,770                  0.48
     23                 株式
                  カ      術
                                              521,777,115       781,539,858
      BANK   OF  AMERICA                                    3,403.85       3,011.77
                  アメリ
                                         255,601                  0.47
     24                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       870,049,819       769,811,705
                                               17,986.89       25,726.28
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          29,421                  0.47
     25                 株式
                  カ      術
                                              529,192,876       756,892,904
                         コミュニ
                                               34,187.08       51,047.39
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              14,400                  0.45
     26                 株式
                  カ      ン・サー
                                              492,294,588       735,082,422
                         ビス
                                               5,524.24       5,475.00
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                            133,600                  0.45
     27                 株式
                  カ      需品
                                              738,043,235       731,460,401
                                               12,428.56       15,749.72
                  アメリ      生活必
      WALMART     INC                              46,400                  0.45
     28                 株式
                  カ      需品
                                              576,686,222       730,787,194
                                               3,755.93       3,867.82
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               181,913                  0.43
     29                 株式
                  カ      ケア
                                              683,258,408       703,607,595
                         コミュニ
                                               3,832.81       3,015.92
                  アメリ      ケーショ
      AT&T   INC                               233,291                  0.43
     30                 株式
                  カ      ン・サー
                                              894,166,746       703,588,556
                         ビス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

                                 35/145

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         93.27%
       新株予約権証券                         0.00%
       投資証券                         2.29%
       合計                         95.56%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.93%
       素材                         4.22%
       資本財・サービス                         9.38%
       一般消費財・サービス                         10.93%
       生活必需品                         7.43%
       ヘルスケア                         12.51%
       金融                         12.72%
       情報技術                         21.05%
       コミュニケーション・サービス                         8.50%
       公益事業                         3.20%
       不動産                         0.41%
       合計                         93.27%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     292    5,075,301,445
           アメリカ                  買建                    5,515,821,381         3.40%
    取引            2020  年 12 月
                 FT  100  2020  年 12 月             41    335,504,055

           イギリス                  買建                     361,368,188        0.22%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 12

           オーストラリ
                                      18    203,608,150
                             買建                     228,526,529        0.14%
           ア
                 月
                                 36/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                      17    262,472,372
           カナダ                  買建                     281,887,710        0.17%
                 年 12 月
                 SMI  2020  年 12 月               22    259,316,617

                             買建                     264,973,658        0.16%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 12

                                     212     848,496,977
                             買建                     931,337,539        0.57%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                  28,900,000       3,024,714,845
                             買建                    3,001,843,000         1.85%
    為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,650,000       129,630,400
                             買建                     131,901,000        0.08%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   3,890,000       476,085,529
                             買建                     483,838,200        0.30%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   1,530,000       112,156,038
                             買建                     117,657,000        0.07%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,520,000       173,808,703
                             買建                     174,769,600        0.11%
                 2020  年 12 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                   1,220,000       165,466,538
                             買建                     169,006,600        0.10%
                 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (参考情報)運用実績

    ●ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
                                 37/145








                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 38/145





















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          第2 【管理及び運営】

















                         1   【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
                                 39/145

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益
    の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって取得の申込みに応じることができます。
     ただ    し、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得申込みの受
    付けは行ないません。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行な                                         うことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2   【換金(解約)手続等】


     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    < 一部解約     >
       受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権
      については、       1 口の整数倍とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
      す。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、一部解約の実行の請求
      の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一          部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
                                 40/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ                                                  ます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

        電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
     ・委託会社のホームページ
        アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託    会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

      るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
      が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
      ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
      は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
      て、上記に準じて計算される価額とします。
       一部解約金は、販           売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                          5 営
      業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                          1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
         ・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
          の日の最終相場        または最終買気配相場            で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
                                 41/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
          の日の最終相場        または最終買気配相場            で評価します。
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 . 委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
                                 42/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        5 . 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の 受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 . 前 3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 . 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が       辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した                          場合において、委託会社が新受託会
        社を選任で      きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 . 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
        ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前①    の 1. から  6. までの規定にしたがい            信託契約の解約を行なう場合または前②                      の規定にしたがい          信
       託約款の変更を行なう場合において、前①                       の 3. または前②      の 3. の 一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己                        に帰属する受益権          を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書)  を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
                                 43/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

    ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
       受益    者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
      を有します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
       上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       収益分配金       および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
                                 44/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ② 換金請求権

       受益者    は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
                                 45/145


















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        第3 【ファンドの経理状況】


    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            21 期計算期間(       2019  年 12 月 3 日
    から  2020  年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                                 46/145















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】

       ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第20期              第21期
                                 2019年12月2日現在              2020年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                       41,697,296              42,499,413
         コール・ローン
                                     7,433,204,955              8,211,339,592
         親投資信託受益証券
                                         630,000             5,749,000
         未収入金
                                     7,475,532,251              8,259,588,005
         流動資産合計
                                     7,475,532,251              8,259,588,005
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,036,714              7,657,469
         未払解約金
                                        3,055,323              3,324,530
         未払受託者報酬
                                       33,227,041              36,154,722
         未払委託者報酬
                                         193,163              207,699
         その他未払費用
                                       41,512,241              47,344,420
         流動負債合計
                                       41,512,241              47,344,420
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,300,997,867              3,363,891,960
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           4,133,022,143              4,848,351,625
                                     2,485,536,023              2,710,587,831
          (分配準備積立金)
                                     7,434,020,010              8,212,243,585
         元本等合計
                                     7,434,020,010              8,212,243,585
       純資産合計
                                     7,475,532,251              8,259,588,005
      負債純資産合計
                                 47/145









                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第20期              第21期
                                  自   2018年12月1日            自   2019年12月3日
                                  至   2019年12月2日            至   2020年11月30日
      営業収益
                                            31              97
       受取利息
                                        784,606,103              761,752,637
       有価証券売買等損益
                                        784,606,134              761,752,734
       営業収益合計
      営業費用
                                          12,533              10,554
       支払利息
                                         5,911,621              6,399,123
       受託者報酬
                                        64,289,789              69,591,366
       委託者報酬
                                          372,152              400,126
       その他費用
                                        70,586,095              76,401,169
       営業費用合計
                                        714,020,039              685,351,565
      営業利益
                                        714,020,039              685,351,565
      経常利益
                                        714,020,039              685,351,565
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        12,743,000             △  42,450,914
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                3,421,038,862              4,133,022,143
                                        523,236,749              918,551,811
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        523,236,749              918,551,811
       額
                                        512,530,507              931,024,808
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        512,530,507              931,024,808
       額
                                            -              -
                                          ※1              ※1
      分配金
                                      4,133,022,143              4,848,351,625
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 48/145










                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となって
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 20 期               第 21 期
             区 分
                              2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        3,307,105,024        円          3,300,997,867        円

          期中追加設定元本額                         489,675,817       円           817,480,616       円
          期中一部解約元本額                         495,782,974       円           754,586,523       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,300,997,867        口          3,363,891,960        口

          権の総数
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 20 期              第 21 期
              区 分                 自   2018  年 12 月 1 日        自   2019  年 12 月 3 日
                              至   2019  年 12 月 2 日       至   2020  年 11 月 30 日
                                 49/145





                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 701,276,575       円)、投資信         ( 727,802,667       円)、投資信
                            託約款に規定される収益調整                 託約款に規定される収益調整
                            金(  2,837,722,425        円)及び      金(  3,441,897,808        円)及び
                            分配準備積立金                 分配準備積立金
                            ( 1,784,259,448        円)より分        ( 1,982,785,164        円)より分
                            配対象額は      5,323,258,448        円   配対象額は      6,152,485,639        円
                            ( 1 万口当たり      16,126.21     円)    ( 1 万口当たり      18,289.78     円)
                            であり、分配を行っておりま                 であり、分配を行っておりま
                            せん。                 せん。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                                 50/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 21 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          第 20 期                    第 21 期
                      2019  年 12 月 2 日現在               2020  年 11 月 30 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           775,016,140                      766,166,457
     合計                           775,016,140                      766,166,457
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 20 期                          第 21 期
             2019  年 12 月 2 日現在                     2020  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 21 期
                           自   2019  年 12 月 3 日
                           至   2020  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 20 期                第 21 期
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
                                 51/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 口当たり純資産額                                2.2521    円               2.4413    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (22,521    円 )             (24,413    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)   株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
     親投資信託受益
              外国株式インデックスマザーファンド                        2,735,745,325           8,211,339,592
     証券
     親投資信託受益証券 合計                                            8,211,339,592
     合計                                            8,211,339,592
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
                                 52/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        預金
                                       612,451,738              365,587,927
        コール・ローン
                                      6,367,531,949              3,752,997,009
        株式
                                     121,306,145,522              151,364,986,629
        新株予約権証券
                                             -           868,069
        投資証券
                                      3,645,255,546              3,711,750,912
        派生商品評価勘定
                                       373,437,617              619,719,431
        未収入金
                                        96,592,173              12,393,192
        未収配当金
                                       214,896,369              182,217,065
        差入委託証拠金
                                      1,487,858,524              2,380,060,115
        流動資産合計
                                     134,104,169,438              162,390,580,349
      資産合計
                                     134,104,169,438              162,390,580,349
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          930,366            23,156,487
        未払金
                                        76,338,905               1,712,592
        未払解約金
                                        58,281,600              82,467,100
        その他未払費用
                                           3,792                -
        流動負債合計
                                       135,554,663              107,336,179
      負債合計
                                       135,554,663              107,336,179
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       48,893,612,273              54,067,455,177
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      85,075,002,502              108,215,788,993
        元本等合計
                                     133,968,614,775              162,283,244,170
      純資産合計
                                     133,968,614,775              162,283,244,170
     負債純資産合計                                134,104,169,438              162,390,580,349
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                 53/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                                 54/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                        43,964,024,902        円         48,893,612,273        円
          期中追加設定元本額                        10,527,862,672        円         16,107,558,260        円
          期中一部解約元本額                        5,598,275,301        円         10,933,715,356        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         466,203,951       円           429,418,774       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,135,579      円            6,511,702     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         136,414,008       円           109,450,582       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
                                 55/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国際分散バランスファ                          19,175,184      円           14,001,565      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         467,869,193       円           353,394,455       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                           8,549,100     円           22,667,766      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             538,132,530       円           535,920,559       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            1,863,069,978        円          2,255,476,207        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         538,513,489       円           662,541,353       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                     2,768,783     円           11,396,584      円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                           2,115,496     円            6,026,400     円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                  1,146,595,215        円          2,011,620,301        円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                   816,785,041       円          1,021,183,359        円
          iFree       年金バランス                   26,201,082      円           49,879,929      円
          DCダイワ外国株式インデッ                        29,501,748,908        円         33,018,813,032        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                         576,429,097       円           579,030,840       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                         874,085,645       円           976,488,397       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                         675,316,597       円           722,361,053       円
          0
          大和DC海外株式インデック                        1,500,453,033        円          1,541,641,973        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,017,912     円            2,282,168     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          14,368,992      円           11,422,149      円
          ヤー  2030
                                 56/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,760,550     円            7,627,380     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         136,727,006       円           452,466,523       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                            88,638    円            2,121,988     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            86,527    円            2,068,375     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                            530,015    円            2,463,419     円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         184,271,979       円           161,683,743       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         323,611,524       円           284,495,474       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        2,650,169,104        円          2,255,482,425        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         127,631,309       円           110,264,809       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                               -円            271,255,135       円
          2020-07    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         677,239,222       円           798,778,255       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              111,772,535       円           183,907,812       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        2,632,754,719        円          2,325,979,029        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,712,848,524        円          2,735,745,325        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          18,663,687      円           17,629,498      円
          ダイワライフスタイル50                          67,445,810      円           63,519,419      円
          ダイワライフスタイル75                          54,062,311      円           50,437,420      円
       計                           48,893,612,273        円         54,067,455,177        円
     2.     期末日における受益権の総数                        48,893,612,273        口         54,067,455,177        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
                                 57/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 58/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                           14,202,028,663                    17,672,692,878
     新株予約権証券                                   -                 30,829
     投資証券                             442,369,912                   △ 288,804,566
     合計                           14,644,398,575                    17,383,919,141
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       8,546,091,477         -  8,919,524,138       373,432,661      6,984,505,406         -  7,583,915,003       599,409,597

     合計        8,546,091,477         -  8,919,524,138       373,432,661      6,984,505,406         -  7,583,915,003       599,409,597

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                 59/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     買 建        6,314,295,910         -  6,313,370,500        △ 925,410     4,081,862,053         -  4,079,015,400       △ 2,846,653

     アメリカ・ドル       4,843,983,500         -  4,843,319,000        △ 664,500     3,024,714,845         -  3,001,843,000       △ 22,871,845

     イギリス・ポン        240,357,900        -   240,312,000       △ 45,900     165,466,538        -   169,006,600       3,540,062
     ド
     オーストラリ         96,328,960       -   96,317,000       △ 11,960     112,156,038        -   117,657,000       5,500,962
     ア・ドル
     カナダ・ドル        226,600,550        -   226,572,500       △ 28,050     129,630,400        -   131,901,000       2,270,600
     スイス・フラン        230,248,200        -   230,202,000       △ 46,200     173,808,703        -   174,769,600        960,897
     ユーロ        676,776,800        -   676,648,000       △ 128,800     476,085,529        -   483,838,200       7,752,671
     合計        6,314,295,910         -  6,313,370,500        △ 925,410     4,081,862,053         -  4,079,015,400       △ 2,846,653

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                 60/145



                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 1 口当たり情報)
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7400    円               3.0015    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (27,400    円 )             (30,015    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,750           147.400          552,750.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,230           295.310          953,851.300
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,100           119.070          726,327.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,400           88.130         387,772.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,780           143.280          255,038.400
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              17,300            31.090         537,857.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              57,916           107.620         6,232,919.920
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            24.600         325,531.800
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,150           198.230         1,020,884.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              11,100            56.590         628,149.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               9,650           131.950         1,273,317.500
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              20,262           148.280         3,004,449.360
             QORVO   INC
                               3,850           150.110          577,923.500
             AFLAC   INC
                              22,550            45.280        1,021,064.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,350           109.950          478,282.500
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,050           67.230         339,511.500
             IN
             ADOBE   INC
                              15,770           477.030         7,522,763.100
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,050           38.770         273,328.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,100           365.390         1,498,099.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                              14,400            12.860         185,184.000
             GARMIN    LTD
                               4,650           117.050          544,282.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,310           277.830         2,030,937.300
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              22,750           209.410         4,764,077.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,575           64.410         294,675.750
                                 61/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AUTOZONE     INC
                                770         1,119.240           861,814.800
             DOLLAR    TREE   INC
                               7,721           109.900          848,537.900
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              36,650            9.820         359,903.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,800           83.940         318,972.000
             CELANESE     CORP
                               3,950           133.680          528,036.000
             DR  HORTON    INC
                              11,316            75.980         859,789.680
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           51.660         361,620.000
             AUTODESK     INC
                               7,230           272.810         1,972,416.300
             MOODY'S    CORP
                               5,570           277.220         1,544,115.400
             ALBEMARLE     CORP
                               3,550           137.660          488,693.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,000           96.820         387,280.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               8,050           52.760         424,718.000
             CITIGROUP     INC
                              68,173            56.670        3,863,363.910
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              14,150           175.250         2,479,787.500
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              16,400            84.920        1,392,688.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          589.880          283,142.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,270           390.470          495,896.900
             HESS   CORP
                               9,000           50.770         456,930.000
             DAVITA    INC
                               2,750           109.880          302,170.000
             DANAHER    CORP
                              20,850           216.780         4,519,863.000
             FORTIVE    CORP
                               9,850           71.430         703,585.500
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              18,050           104.990         1,895,069.500
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              18,400            50.450         928,280.000
             BUNGE   LTD
                               4,450           60.840         270,738.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              10,675           115.310         1,230,934.250
             APPLE   INC
                              567,800            116.590        66,199,802.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              10,200            78.870         804,474.000
             BOEING    CO/THE
                              17,560           216.500         3,801,740.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,165           77.810         401,888.650
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               9,419           228.960         2,156,574.240
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           18.490         123,883.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,350           102.280          444,918.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               4,000           46.740         186,960.000
             NISOURCE     INC
                              12,600            24.510         308,826.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,450           92.720         412,604.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              26,021            39.950        1,039,538.950
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              135,504            60.580        8,208,832.320
                                 62/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              45,550           231.550        10,547,102.500
             ANSYS   INC
                               2,780           330.410          918,539.800
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              44,417            48.500        2,154,224.500
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                              22,200            60.530        1,343,766.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              74,000            63.050        4,665,700.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              99,770           121.220        12,094,119.400
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               7,700           145.630         1,121,351.000
             LKQ  CORP
                               9,150           35.980         329,217.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,660           171.390          284,507.400
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,062            81.100         816,028.200
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,300           116.580         1,084,194.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,010           190.750          764,907.500
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,350           218.010         1,820,383.500
             SERVICENOW      INC
                               6,260           527.480         3,302,024.800
             CATERPILLAR      INC
                              17,650           175.080         3,090,162.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,950           45.620         362,679.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               7,300           45.790         334,267.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               9,300           61.980         576,414.000
             MOSAIC    CO/THE
                              12,050            22.680         273,294.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,150           41.060         211,459.000
             CORNING    INC
                              24,600            37.090         912,414.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              138,250            42.700        5,903,275.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               4,200           51.130         214,746.000
             MORGAN    STANLEY
                              45,902            63.840        2,930,383.680
             MSCI   INC
                               2,820           402.250         1,134,345.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           473.520          473,520.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,100           289.960          318,956.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               7,500           69.620         522,150.000
             BROADCOM     INC
                              13,052           394.950         5,154,887.400
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,780           129.860          490,870.800
             ARAMARK                  7,200           36.180         260,496.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               7,250           28.910         209,597.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,250           128.530          803,312.500
             CENTENE    CORP
                              18,987            63.170        1,199,408.790
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,500           91.710         320,985.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              14,300            34.140         488,202.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,150           115.860          712,539.000
             GARTNER    INC
                               2,920           152.550          445,446.000
             SPLUNK    INC
                               5,180           204.030         1,056,875.400
                                 63/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DOMINION     ENERGY    INC
                              27,641            79.040        2,184,744.640
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              12,850            84.150        1,081,327.500
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,250           57.080         242,590.000
             DEERE   & CO
                               9,650           261.950         2,527,817.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               9,884           197.030         1,947,444.520
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,830           142.080          402,086.400
             CABLE   ONE  INC
                                170         1,962.060           333,550.200
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,190           221.580          485,260.200
             NASDAQ    INC
                               3,700           127.120          470,344.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           282.670          384,431.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,600           43.740         201,204.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               2,250           120.220          270,495.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,430           93.130         226,305.900
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              10,900            77.770         847,693.000
             COGNEX    CORP
                               5,500           74.500         409,750.000
             TELEFLEX     INC
                               1,500           371.050          556,575.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,800           135.290          378,812.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,400           277.960          667,104.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                710          535.070          379,899.700
             CATALENT     INC
                               5,150           97.400         501,610.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,480           276.450         1,238,496.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           207.020          414,040.000
             IDEX   CORP
                               2,520           192.360          484,747.200
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              26,800            84.900        2,275,320.000
             ROLLINS    INC
                               4,925           57.030         280,872.750
             AMETEK    INC
                               7,425           119.770          889,292.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,200           86.270         707,414.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               4,350           41.230         179,350.500
             HEICO   CORP
                               1,400           127.060          177,884.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           105.820          328,042.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,240           322.750          400,210.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,850           87.860         777,561.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,300           426.110          553,943.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              14,440           388.390         5,608,351.600
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,600           122.710          319,046.000
                                 64/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,800           325.950          586,710.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,350           87.670         381,364.500
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                880         1,297.770          1,142,037.600
             UGI  CORP
                               7,050           37.160         261,978.000
             CUMMINS    INC
                               4,850           229.030         1,110,795.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              25,300            78.140        1,976,942.000
             CDW  CORP/DE
                               4,650           132.230          614,869.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,650           115.200          190,080.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,310           884.380         1,158,537.800
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,710           353.790          604,980.900
             AMERCO                   290          407.440          118,157.600
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,150           201.990          636,268.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,480          1,513.430          2,239,876.400
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,500           157.800          394,500.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               9,016           104.410          941,360.560
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,170           203.520          238,118.400
             DEXCOM    INC
                               3,000           318.210          954,630.000
             NORDSON    CORP
                               1,730           204.370          353,560.100
             COPART    INC
                               6,850           115.210          789,188.500
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               5,150           43.520         224,128.000
             SEAGEN    INC
                               3,950           169.120          668,024.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,510           475.500         1,193,505.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,710           591.540         1,011,533.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,800           95.560         267,568.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              11,100            16.240         180,264.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              67,381            14.750         993,869.750
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,000           153.050         1,377,450.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,220           533.890          651,345.800
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              12,400            17.770         220,348.000
             T-MOBILE     US  INC
                              18,327           131.900         2,417,331.300
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               4,550           108.050          491,627.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              133,600            52.700        7,040,720.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               6,500           43.960         285,740.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               5,550           88.960         493,728.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               9,500           22.270         211,565.000
             CSX  CORP
                              25,250            91.290        2,305,072.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,130           200.000          626,000.000
             HLDGS
                                 65/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,375           123.730          541,318.750
             AUTOLIV    INC
                               2,750           91.350         251,212.500
             AMAZON.COM      INC
                              13,880          3,195.340         44,351,319.200
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              20,240            85.260        1,725,662.400
             EXXON   MOBIL   CORP
                              138,405            40.190        5,562,496.950
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               4,200           39.130         164,346.000
             AES  CORP
                              21,900            21.040         460,776.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           233.450          315,157.500
             EOG  RESOURCES     INC
                              19,300            51.430         992,599.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           104.320          542,464.000
             ABIOMED    INC
                               1,520           271.900          413,288.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,950           103.200          510,840.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              10,140           114.090         1,156,872.600
             FORD   MOTOR   CO
                              126,323             9.090        1,148,276.070
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           27.480         128,881.200
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               4,850           118.190          573,221.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.680         110,837.160
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          157.140          133,569.000
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            24.550         255,049.950
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           38.660         154,640.000
             FORTINET     INC
                               4,800           123.790          594,192.000
             MARKEL    CORP
                                460         1,004.290           461,973.400
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              64,080            75.130        4,814,330.400
             MASIMO    CORP
                               1,700           254.410          432,497.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              47,208            23.520        1,110,332.160
             INSULET    CORP
                               2,220           251.480          558,285.600
             US  BANCORP
                              44,150            44.210        1,951,871.500
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,350           232.910          547,338.500
             F5  NETWORKS     INC
                               1,900           164.550          312,645.000
             FASTENAL     CO
                              18,600            48.580         903,588.000
             FISERV    INC
                              18,583           115.530         2,146,893.990
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              288,050            10.400        2,995,720.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              42,600            45.060        1,919,556.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,950           152.060         1,208,877.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              10,760           235.400         2,532,904.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                               9,820          1,787.020         17,548,536.400
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               9,887          1,793.190         17,729,269.530
             OWENS   CORNING
                               3,350           74.300         248,905.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              20,050            60.130        1,205,606.500
                                 66/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FIRSTENERGY      CORP
                              18,068            26.720         482,776.960
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,850           98.360         477,046.000
             IHS  MARKIT    LTD
                              12,584            92.580        1,165,026.720
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              23,000            26.280         604,440.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,160           194.470         1,392,405.200
             HALLIBURTON      CO
                              27,600            17.560         484,656.000
             HOME   DEPOT   INC
                              35,200           275.990         9,714,848.000
             ASSURANT     INC
                               1,900           133.790          254,201.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              31,800            12.460         396,228.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,290           164.530          212,243.700
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,740           148.050          701,757.000
             HUMANA    INC
                               4,350           406.490         1,768,231.500
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,300           158.940         1,478,142.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,360           292.740          690,866.400
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           63.680         286,560.000
             HP  INC
                              47,300            22.270        1,053,371.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              41,900            11.220         470,118.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           42.230         252,450.940
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,500           42.590         276,835.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           42.060         124,077.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              13,200            33.030         435,996.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              21,753            32.840         714,368.520
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              29,150           124.350         3,624,802.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              12,200            50.690         618,418.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,350           85.010         369,793.500
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              15,600           161.470         2,518,932.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               7,979           143.500         1,144,986.500
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               7,650           58.780         449,667.000
             ALLEGION     PLC
                               2,900           114.280          331,412.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            21.820         283,070.860
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               8,507           104.380          887,960.660
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              10,500            22.210         233,205.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,400           139.150          333,960.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,670           116.500          427,555.000
                                 67/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             JOHNSON    & JOHNSON
                              86,200           144.000        12,412,800.000
             ABBVIE    INC
                              57,772           104.890         6,059,705.080
             HOLOGIC    INC
                               8,350           69.510         580,408.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,250           141.370         1,590,412.500
             KROGER    CO
                              25,500            32.430         826,965.000
             KLA  CORP
                               5,030           254.130         1,278,273.900
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,260           374.340         3,092,048.400
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,780           267.600          743,928.000
             LOWE'S    COS  INC
                              24,450           154.670         3,781,681.500
             ELI  LILLY   & CO
                              28,185           147.440         4,155,596.400
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,820           456.540         2,200,522.800
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,650           133.960          221,034.000
             LOEWS   CORP
                               8,300           43.410         360,303.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,249           49.160         307,200.840
             MCDONALD'S      CORP
                              24,300           218.330         5,305,419.000
             3M  CO
                              18,850           176.890         3,334,376.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              78,750           277.810        21,877,537.500
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,900           341.570         2,698,403.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,110           271.010          571,831.100
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               6,200           62.020         384,524.000
             PHILLIPS     66
                              14,150            65.230         923,004.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              15,250            28.620         436,455.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               4,050           186.480          755,244.000
             METLIFE    INC
                              25,550            47.450        1,212,347.500
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              21,700            45.110         978,887.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,870           272.560          509,687.200
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           45.920         220,416.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,658           173.460          981,436.680
             METTLER-TOLEDO
                                800         1,126.680           901,344.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              21,373            19.780         422,757.940
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,760           255.930          962,296.800
             MERCK   & CO.  INC.
                              82,621            79.860        6,598,113.060
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              24,218            64.540        1,563,029.720
             MASCO   CORP
                               8,700           54.240         471,888.000
             M & T BANK   CORP
                               4,289           120.980          518,883.220
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              16,850           114.360         1,926,966.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,000           90.530         452,650.000
                                 68/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,500           113.720          284,300.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               9,122           128.350         1,170,808.700
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               5,680           223.860         1,271,524.800
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,100           260.680          547,428.000
             SQUARE    INC  - A
                              11,800           212.520         2,507,736.000
             TRANSUNION                  6,150           92.850         571,027.500
             VISTRA    CORP
                              14,250            19.590         279,157.500
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,450           285.890          414,540.500
             NETAPP    INC
                               7,450           53.260         396,787.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              40,600           134.250         5,450,550.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,450           242.720         2,050,984.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               8,000           133.010         1,064,080.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,150           92.710         384,746.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              12,550            30.670         384,908.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,220           306.030         1,597,476.600
             APTIV   PLC
                               8,700           121.860         1,060,182.000
             NEWMONT    CORP
                              26,461            58.480        1,547,439.280
             MCKESSON     CORP
                               5,250           180.000          945,000.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,700           82.410         716,967.000
             XYLEM   INC
                               5,870           97.140         570,211.800
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              51,000            75.900        3,870,900.000
             NUCOR   CORP
                               9,900           55.070         545,193.000
             SUNRUN    INC
                               3,900           66.750         260,325.000
             WESTERN    UNION   CO
                              12,946            22.520         291,543.920
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,700           79.500         453,150.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              12,542            21.070         264,259.940
             EVERGY    INC
                               7,400           55.770         412,698.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              30,224            16.560         500,509.440
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                820          226.580          185,795.600
             OKTA   INC
                               3,860           236.040          911,114.400
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,180           326.940          712,729.200
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,600           157.970          568,692.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              13,355            31.320         418,278.600
             LINDE   PLC
                              17,196           257.430         4,426,766.280
             WIX.COM    LTD
                               1,780           258.620          460,343.600
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            26.000         345,800.000
             KKR  & CO  INC
                              16,300            38.710         630,973.000
             PAYCHEX    INC
                              10,700            93.370         999,059.000
                                 69/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,410           443.150         1,067,991.500
             ALTRIA    GROUP   INC
                              61,150            40.370        2,468,625.500
             P  G  & E CORP
                              35,500            12.730         451,915.000
             PFIZER    INC
                              181,913            37.230        6,772,620.990
             CIGNA   CORP
                              12,160           212.500         2,584,000.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               7,851           69.820         548,156.820
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            34.330         374,197.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              17,450            67.620        1,179,969.000
             STERIS    PLC
                               2,850           191.690          546,316.500
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           28.730         156,090.090
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              10,849            29.160         316,356.840
             STRYKER    CORP
                              11,120           232.810         2,588,847.200
             DOW  INC
                              24,068            55.400        1,333,367.200
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               2,800           59.810         167,468.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               5,180           471.610         2,442,939.800
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,170           272.850         1,137,784.500
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              31,500            50.720        1,597,680.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               5,350           110.070          588,874.500
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              80,917           138.610        11,215,905.370
             EXELON    CORP
                              32,272            41.740        1,347,033.280
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,350           123.830          910,150.500
             TELADOC    HEALTH    INC
                               2,300           196.450          451,835.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              11,358            44.800         508,838.400
             NVR  INC
                                110         4,120.220           453,224.200
             CONOCOPHILLIPS                 35,500            42.780        1,518,690.000
             TWILIO    INC  - A
                               4,050           319.050         1,292,152.500
             DOCUSIGN     INC
                               5,750           226.870         1,304,502.500
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,610           416.770          670,999.700
             PEPSICO    INC
                              45,400           144.600         6,564,840.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,300           113.200          147,160.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               8,000           19.540         156,320.000
             MONGODB    INC
                               1,620           270.020          437,432.400
             SNAP   INC  - A
                              29,500            46.030        1,357,885.000
             CORTEVA    INC
                              24,818            38.410         953,259.380
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              12,800            78.090         999,552.000
             AMCOR   PLC
                              52,200            11.480         599,256.000
                                 70/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               4,650           150.830          701,359.500
             A
             ROKU   INC
                               3,350           275.340          922,389.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,000           153.730          922,380.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              20,850           250.120         5,215,002.000
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              12,600            40.670         512,442.000
             A
             PENTAIR    PLC
                               5,505           53.100         292,315.500
             QUALCOMM     INC
                              36,450           143.830         5,242,603.500
             INVESCO    LTD
                              12,000            17.010         204,120.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           149.930          352,335.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               9,200           51.400         472,880.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               4,350           96.420         419,427.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              13,100            69.720         913,332.000
             AVALARA    INC
                               2,500           169.030          422,575.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,320           514.050         1,706,646.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,400           97.040         718,096.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,350          2,052.670          2,771,104.500
             ROSS   STORES    INC
                              11,800           109.540         1,292,572.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,100           132.770          411,587.000
             RESMED    INC
                               4,850           209.640         1,016,754.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,350           124.800          542,880.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,600           65.510         235,836.000
             MODERNA    INC
                               8,800           127.030         1,117,864.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           87.980         127,571.000
             PERKINELMER      INC
                               3,730           129.260          482,139.800
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              26,637            37.810        1,007,144.970
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              13,718            67.340         923,770.120
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           43.870         254,446.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              15,500            26.350         408,425.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               4,700           28.630         134,561.000
             DYNATRACE     INC
                               6,100           38.420         234,362.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                               1,330           873.100         1,161,223.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              32,135            15.620         501,948.700
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,530           142.480          360,474.400
             MATCH   GROUP   INC
                               8,170           139.630         1,140,777.100
             CHEVRON    CORP
                              61,018            91.310        5,571,553.580
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               6,500           108.980          708,370.000
                                 71/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ZSCALER    INC
                               2,400           149.740          359,376.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              12,350            62.790         775,456.500
             TESLA   INC
                              24,270           585.760        14,216,395.200
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               1,000           328.790          328,790.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              17,850            18.110         323,263.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,022           187.710          942,679.620
             SYNOPSYS     INC
                               5,040           225.420         1,136,116.800
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,685           642.800         3,011,518.000
             A
             VIATRIS    INC
                              38,621            17.050         658,488.050
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              10,850            61.130         663,260.500
             TWITTER    INC
                              25,950            46.590        1,209,010.500
             SOUTHERN     CO/THE
                              34,750            60.650        2,107,587.500
             SYSCO   CORP
                              16,000            71.240        1,139,840.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,403           134.440         1,129,699.320
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           55.610         239,123.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,600           37.650         248,490.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              46,002            21.880        1,006,523.760
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,050           50.550         255,277.500
             HOLDING
             AT&T   INC
                              233,291            29.030        6,772,437.730
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,700           47.730         224,331.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              12,900            28.650         369,585.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,690           735.810         1,979,328.900
             SEMPRA    ENERGY
                               9,670           130.460         1,261,548.200
             TIFFANY    & CO
                               3,650           131.720          480,778.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,650           58.480         447,372.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              29,750           158.990         4,729,952.500
             SALESFORCE.COM        INC
                              29,421           247.630         7,285,522.230
             WESTROCK     CO
                               8,530           44.060         375,831.800
             JOHNSON    CONTROLS
                              24,484            45.970        1,125,529.480
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,500           109.400          601,700.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              21,980           205.640         4,519,967.200
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              21,588            41.420         894,174.960
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              49,479            73.910        3,656,992.890
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              23,050           168.890         3,892,914.500
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,244           168.810         1,054,049.640
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           59.330         258,085.500
                                 72/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AMEREN    CORPORATION
                               8,050           78.990         635,869.500
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              31,016           337.940        10,481,547.040
             VERISIGN     INC
                               3,370           200.520          675,752.400
             VALERO    ENERGY    CORP
                              13,142            56.620         744,100.040
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,760           281.290          495,070.400
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,688           36.560         317,633.280
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           132.110          330,275.000
             ANTHEM    INC
                               8,300           312.800         2,596,240.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              59,162           147.130         8,704,505.060
             WELLS   FARGO   & CO
                              127,422            28.460        3,626,430.120
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              14,000           119.190         1,668,660.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              40,200            21.460         862,692.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,700           139.370          515,669.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,950           200.960          391,872.000
             WALMART    INC
                              46,400           151.600         7,034,240.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               6,750           150.020         1,012,635.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,050           101.220          308,721.000
             WABTEC    CORP
                               5,861           73.820         432,659.020
             TJX  COMPANIES     INC
                              39,400            63.220        2,490,868.000
             WATERS    CORP
                               2,050           228.270          467,953.500
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,760           377.000          663,520.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              24,700            39.000         963,300.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,173           209.550          874,452.150
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               9,750           45.850         447,037.500
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              10,480            95.740        1,003,355.200
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              16,800            59.350         997,080.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              55,200           211.000        11,647,200.000
             PPL  CORP
                              24,800            29.110         721,928.000
             PULTEGROUP      INC
                               8,900           44.360         394,804.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               7,850           147.780         1,160,073.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,400           96.140         615,296.000
             NVIDIA    CORP
                              20,100           530.450        10,662,045.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              13,843           139.790         1,935,112.970
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           55.810         295,793.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               9,800           65.000         637,000.000
                                 73/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NETFLIX    INC
                              14,400           491.360         7,075,584.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              12,920           453.400         5,857,928.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           32.510         258,454.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,225           96.020         309,664.500
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               5,700           130.340          742,938.000
             TEXTRON    INC
                               7,150           46.870         335,120.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              13,137            17.710         232,656.270
             OGE  ENERGY    CORP
                               6,750           33.650         227,137.500
             OMNICOM    GROUP
                               7,150           63.000         450,450.000
             ORACLE    CORP
                              72,033            57.760        4,160,626.080
             MASTERCARD      INC  - A
                              29,200           339.070         9,900,844.000
             ONEOK   INC
                              14,400            37.230         536,112.000
             CENTURYLINK      INC
                              31,152            10.460         325,849.920
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,420           418.800         1,432,296.000
             YUM!   BRANDS    INC
                               9,800           107.180         1,050,364.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,700           176.410          652,717.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,050           46.800         283,140.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              255,601            28.990        7,409,872.990
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,210           386.240          467,350.400
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               5,850           80.400         470,340.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              22,600           120.590         2,725,334.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              12,199           137.750         1,680,412.250
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              38,300            87.190        3,339,377.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              28,322            39.710        1,124,666.620
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,500           136.160          748,880.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               5,900           81.480         480,732.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,750           150.300          413,325.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              17,900            78.410        1,403,539.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              19,700            78.160        1,539,752.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,620           206.580         1,574,139.600
             AMGEN   INC
                              19,250           224.810         4,327,592.500
             EATON   CORP   PLC
                              13,086           121.900         1,595,183.400
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,580           204.810         1,142,839.800
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              30,200            82.660        2,496,332.000
             CME  GROUP   INC
                              11,800           174.770         2,062,286.000
                                 74/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                              11,694            13.150         153,776.100
             ECOLAB    INC
                               8,450           224.810         1,899,644.500
             EQUIFAX    INC
                               4,050           164.740          667,197.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              41,150            60.030        2,470,234.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              11,500            30.760         353,740.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               9,600           47.200         453,120.000
             STATE   STREET    CORP
                              11,743            71.590         840,681.370
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              50,290            49.700        2,499,413.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              16,900            75.970        1,283,893.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               6,000           48.980         293,880.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,550           95.560         434,798.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,450           53.780         508,221.000
             FEDEX   CORP
                               8,200           287.410         2,356,762.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              15,104            87.760        1,325,527.040
             FMC  CORP
                               4,200           115.670          485,814.000
             CERNER    CORP
                              10,050            74.100         744,705.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,824           112.870          318,744.880
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,800           122.440          465,272.000
             INTEL   CORP
                              138,600            47.450        6,576,570.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              12,400            22.800         282,720.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              11,650            45.830         533,919.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              10,300           212.230         2,185,969.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            6.550         226,630.000
             ILLUMINA     INC
                               4,850           317.030         1,537,595.500
             SEALED    AIR  CORP
                               5,000           44.530         222,650.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,820           729.820         2,787,912.400
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,050           119.720          484,866.000
             SNAP-ON    INC
                               1,630           177.000          288,510.000
             CARMAX    INC
                               5,350           95.370         510,229.500
             COMERICA     INC
                               4,500           51.490         231,705.000
             INGREDION     INC
                               2,150           79.950         171,892.500
             DUKE   ENERGY    CORP
                              24,178            94.600        2,287,238.800
             TARGET    CORP
                              16,280           179.770         2,926,655.600
             DOVER   CORP
                               4,800           123.880          594,624.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,490           414.580          617,724.200
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,250           105.860          449,905.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,940           361.090         1,061,604.600
                                 75/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              15,800            35.940         567,852.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,750           73.190         347,652.500
             CLOROX    COMPANY
                               4,050           203.090          822,514.500
             ENTERGY    CORP
                               6,650           111.510          741,541.500
             MICROSOFT     CORP
                              235,900            215.230        50,772,757.000
             INCYTE    CORP
                               6,000           83.250         499,500.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              42,969            67.870        2,916,306.030
             MEDTRONIC     PLC
                              43,898           114.590         5,030,271.820
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              36,650            64.230        2,354,029.500
             BLACKROCK     INC
                               5,000           715.110         3,575,550.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              15,800            24.070         380,306.000
             HASBRO    INC
                               4,400           92.320         406,208.000
             KELLOGG    CO
                               8,400           63.480         533,232.000
             KEYCORP                 32,600            16.330         532,358.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,150           189.500          596,925.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              46,811            57.460        2,689,760.060
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           340.710          603,056.700
             CHUBB   LTD
                              14,869           151.420         2,251,463.980
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           93.010         251,127.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,250           104.140         1,067,435.000
             EBAY   INC
                              25,650            51.340        1,316,871.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              36,500           211.390         7,715,735.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,550           99.900         454,545.000
             XILINX    INC
                               8,000           137.490         1,099,920.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,200           35.910         294,462.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           39.460         205,192.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               7,450           245.940         1,832,253.000
             TRIMBLE    INC
                               8,250           60.450         498,712.500
             LENNAR    CORP-A
                               9,000           77.710         699,390.000
             LEAR   CORP
                               1,800           146.600          263,880.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              19,300            88.430        1,706,699.000
             PACCAR    INC
                              11,487            87.740        1,007,869.380
             BIOGEN    INC
                               5,620           243.780         1,370,043.600
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,770           454.230         1,258,217.100
             STARBUCKS     CORP
                              38,350            98.660        3,783,611.000
             PTC  INC
                               3,700           108.610          401,857.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               4,200           48.030         201,726.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              10,980            87.930         965,471.400
                                 76/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             INTUIT    INC
                               8,570           354.240         3,035,836.800
             BORGWARNER      INC
                               8,200           39.500         323,900.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               7,600           112.630          855,988.000
             BALL   CORP
                              10,584            96.360        1,019,874.240
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              47,097            33.600        1,582,459.200
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,570           124.170         1,188,306.900
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,350           142.330          619,135.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               8,550           226.710         1,938,370.500
             VF  CORP
                              10,900            85.720         934,348.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              18,375            35.065         644,319.370
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,900           130.550          248,045.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               3,070           173.900          533,873.000
             CARNIVAL     CORP
                              15,300            21.580         330,174.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              149,090            51.750        7,715,407.500
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               7,200           23.900         172,080.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               7,500           52.900         396,750.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            4.090         36,810.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              40,300            4.220         170,066.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,043,158,544.690
                                                (108,373,741,208)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              666,500             2.629        1,752,228.500
             UNILEVER     PLC
                              38,410            45.860        1,761,482.600
             BARCLAYS     PLC
                              568,800             1.395         793,476.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              279,500             1.076         300,881.750
             PRUDENTIAL      PLC
                              84,900            12.120        1,028,988.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              159,791             1.606         256,704.240
             EVRAZ   PLC
                              15,000            3.922         58,830.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           22.490         136,379.360
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              106,500             5.042         536,973.000
             AVIVA   PLC
                              128,966             3.241         417,978.800
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           33.750          67,500.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              165,100            13.836        2,284,323.600
             INFORMA    PLC
                              49,900            5.402         269,559.800
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              156,500             1.593         249,304.500
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            5.482         174,875.800
             DCC  PLC
                               3,150           56.860         179,109.000
                                 77/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             OCADO   GROUP   PLC
                              15,200            22.180         337,136.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,450           108.500          265,825.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,250            22.200         271,950.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                              19,100            10.425         199,117.500
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              14,600            7.332         107,047.200
             M&G  PLC
                              83,700            1.934         161,917.650
             RELX   PLC
                              63,146            17.420        1,100,003.320
             DIAGEO    PLC
                              76,900            29.330        2,255,477.000
             RIO  TINTO   PLC
                              37,000            49.225        1,821,325.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              86,800            4.637         402,491.600
             TESCO   PLC
                              320,700             2.278         730,554.600
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              29,050            14.525         421,951.250
             GLENCORE     PLC
                              330,725             2.135         706,263.230
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              10,250            14.335         146,933.750
             SMITHS    GROUP   PLC
                              12,383            14.675         181,720.520
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              41,983            2.971         124,731.490
             PEARSON    PLC
                              23,563            6.500         153,159.500
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              54,225            2.165         117,397.120
             NEXT   PLC
                               4,450           65.180         290,051.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              117,700             1.572         185,024.400
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           31.620         216,944.820
             BUNZL   PLC
                              11,205            23.160         259,507.800
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              870,183             1.249        1,086,858.560
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,261           59.500         253,529.500
             KINGFISHER      PLC
                              68,211            2.709         184,783.590
             WPP  PLC
                              40,900            7.494         306,504.600
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              22,827            8.992         205,260.380
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,833           23.880         187,052.040
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              61,200            4.908         300,369.600
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              23,450            65.160        1,528,002.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              16,550            10.195         168,727.250
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           32.340         134,211.000
             SSE  PLC
                              33,900            13.800         467,820.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              34,000            6.290         213,860.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              43,150            77.700        3,352,755.000
             FERGUSON     PLC
                               7,487           83.240         623,217.880
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              195,500             2.563         501,066.500
             3I  GROUP   PLC
                              31,391            10.760         337,767.160
                                 78/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              14,650            31.500         461,475.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              35,114            6.098         214,125.170
             NATIONAL     GRID   PLC
                              114,434             8.738         999,924.290
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,296,465              0.372         856,466.620
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              31,760            6.744         214,189.440
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              30,400            14.130         429,552.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               4,150           46.850         194,427.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              75,360            26.770        2,017,387.200
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              68,727            17.378        1,194,337.800
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              11,500            21.260         244,490.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              669,650             4.048        2,711,078.020
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              40,383            22.655         914,876.860
             MONDI   PLC
                              15,650            16.895         264,406.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              73,400            1.836         134,762.400
             COMPASS    GROUP   PLC
                              58,939            14.180         835,755.020
             PERSIMMON     PLC
                              10,600            26.960         285,776.000
             BT  GROUP   PLC
                              290,100             1.213         351,891.300
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               6,550           21.830         142,986.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              13,289            17.215         228,770.130
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,636           47.730         269,006.280
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,200           55.020         286,104.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              10,499            79.200         831,520.800
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              135,000            13.394        1,808,190.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              122,318            13.040        1,595,026.720
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           26.320         150,024.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,150           28.470         175,090.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                              12,800            12.370         158,336.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              70,862            2.710         192,036.020
             EXPERIAN     PLC
                              29,654            25.850         766,555.900
     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                  49,505,477.980
                                                 (6,858,983,974)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              34,500            11.440         394,680.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           201.300          281,820.000
             ICL  GROUP   LTD
                              23,600            15.550         366,980.000
                                 79/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          427.400          406,030.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              35,700            22.200         792,540.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              51,200            19.150         980,480.000
             NICE   LTD
                               2,200           796.200         1,751,640.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           72.800         298,480.000
     イスラエル・シュケル 小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  5,272,650.000
                                                  (165,244,851)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            2.890         256,632.000
             BHP  GROUP   LTD
                              95,750            38.720        3,707,440.000
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.460         372,936.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              30,550            22.730         694,401.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              56,500            18.570        1,049,205.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              102,450            23.320        2,389,134.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              117,348            20.430        2,397,419.640
             SANTOS    LTD
                              53,100            6.250         331,875.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            1.860         120,900.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              92,450            23.090        2,134,670.500
             RIO  TINTO   LTD
                              12,250           102.000         1,249,500.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              53,500            5.190         277,665.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            4.300         258,000.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           29.310          99,654.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              43,045            17.940         772,227.300
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           29.950         134,775.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              25,000            12.850         321,250.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              53,000            5.100         270,300.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,000           94.700         662,900.000
             TPG  TELECOM    LTD
                              12,000            7.770         93,240.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.650         234,330.000
             SEEK   LTD
                              10,700            26.060         278,842.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            9.230         216,905.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              26,000            27.090         704,340.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              57,450            80.710        4,636,789.500
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           30.630         243,508.500
             ORICA   LTD
                              13,100            16.880         221,128.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              46,450            10.270         477,041.500
                                 80/145

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           25.560          71,568.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              41,300            37.560        1,551,228.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              15,700            12.650         198,605.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              72,763            3.930         285,958.590
             CROWN   RESORTS    LTD
                              11,600            9.950         115,420.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            5.520         168,360.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              134,500             3.110         418,295.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.740         177,480.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              14,250            39.020         556,035.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              11,084           137.490         1,523,939.160
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              18,450            33.180         612,171.000
             CSL  LTD
                              14,750           303.000         4,469,250.000
             WESFARMERS      LTD
                              37,000            49.890        1,845,930.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,050           222.210          455,530.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            17.300         281,990.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              41,257            10.180         419,996.260
             ASX  LTD
                               6,250           77.240         482,750.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              15,900            14.210         225,939.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              70,936            5.320         377,379.520
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              14,350            33.260         477,281.000
             AGL  ENERGY    LTD
                              19,000            13.720         260,680.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            11.100         559,440.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               5,750           63.680         366,160.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           141.370          226,192.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           60.980         231,724.000
             LTD
     オーストラリア・ドル 小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  40,966,311.470
                                                 (3,150,719,015)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           24.230         201,109.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         1,620.320          1,134,224.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,287           75.930         705,161.910
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              14,900            51.010         760,049.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,650           143.700          668,205.000
             BCE  INC
                               4,930           57.030         281,157.900
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,200           169.450         1,050,590.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              50,130            22.410        1,123,413.300
                                 81/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             METRO   INC/CN
                               8,200           60.060         492,492.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,000            73.480         808,280.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              39,900            64.890        2,589,111.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              14,650           111.140         1,628,201.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              59,400            70.900        4,211,460.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,100           30.510         277,641.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              46,750           108.160         5,056,480.000
             TC  ENERGY    CORP
                              31,050            59.310        1,841,575.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              17,829            34.070         607,434.030
             BARRICK    GOLD   CORP
                              58,600            29.450        1,725,770.000
             CAE  INC
                               7,900           33.470         264,413.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,712           103.700          592,334.400
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           35.660         188,998.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           59.990         278,953.500
             HYDRO   ONE  LTD
                              10,500            29.670         311,535.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           64.300         383,228.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,700           95.640         353,868.000
             PARKLAND     CORP
                               4,400           39.590         174,196.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.950         174,635.000
             EMERA   INC
                               7,700           54.430         419,111.000
             SSR  MINING    INC
                               7,200           22.990         165,528.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           32.810         131,240.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              11,600            60.900         706,440.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,800           84.190         656,682.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              18,900            20.440         386,316.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            7.030         243,941.000
             AIR  CANADA
                               4,100           24.860         101,926.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              40,300            9.330         375,999.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              21,100            96.770        2,041,847.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              18,100            29.690         537,389.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,500          1,343.000          4,700,500.000
             NUTRIEN    LTD
                              18,819            64.300        1,210,061.700
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           37.500         277,500.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500           10.840          59,620.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           52.020         457,776.000
             CAMECO    CORP
                              12,800            13.230         169,344.000
             TELUS   CORP
                              10,800            25.240         272,592.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              15,100            20.870         315,137.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           166.260          299,268.000
                                 82/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              38,900            31.370        1,220,293.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                900          445.200          400,680.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           80.030         736,276.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           97.500         247,357.500
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           38.160         267,120.000
             BLACKBERRY      LTD
                              16,000            7.990         127,840.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              19,250            59.180        1,139,215.000
             ENBRIDGE     INC
                              66,500            41.690        2,772,385.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              43,425            53.290        2,314,118.250
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              63,800            22.420        1,430,396.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            25.320         265,860.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,500           421.800         1,898,100.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           58.470         192,951.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           34.930         220,059.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              23,350           141.580         3,305,893.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           97.680         771,672.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           71.300         185,380.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              15,100            22.680         342,468.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           34.910          83,784.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           126.330          240,027.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,700           58.190         506,253.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           17.450         122,150.000
             SAPUTO    INC
                               8,000           36.010         288,080.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              19,300            18.040         348,172.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              28,300            43.000        1,216,900.000
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            6.660         215,118.000
             FORTIS    INC
                              15,000            52.940         794,100.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           88.690         337,022.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              19,400            10.320         200,208.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              31,400            6.960         218,544.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,700           52.730         511,481.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           39.670          87,274.000
             ALTAGAS    LTD
                               9,100           19.070         173,537.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           23.460         173,604.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              12,800            13.510         172,928.000
     カナダ・ドル 小計                                              カナダ・ドル
                                                  64,939,978.990
                                 83/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (5,191,951,320)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              42,000            23.060         968,520.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              62,900            25.680        1,615,272.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              43,675            4.510         196,974.250
             KEPPEL    CORP   LTD
                              51,300            5.240         268,812.000
             UOL  GROUP   LTD
                              14,000            7.550         105,700.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.870         126,707.000
             CAPITALAND      LTD
                              82,900            3.140         260,306.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              91,300            0.920         83,996.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           21.000          56,700.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              116,400            10.150        1,181,460.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.845         176,605.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           19.170         164,862.000
             SINGAPORE
                              290,950             2.420         704,099.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              50,000            4.020         201,000.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              27,300            9.220         251,706.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              65,900            4.290         282,711.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                  6,645,430.250
                                                  (516,283,476)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              120,000            13.160        1,579,200.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          819.000          229,320.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           53.900         277,585.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              22,980           302.500         6,951,450.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               4,710           230.600         1,086,126.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       82,000.000           246,000.000
             ABB  LTD-REG
                              60,100            24.150        1,451,415.000
             SWISS   RE  AG
                               9,750           83.740         816,465.000
             NESTLE    SA-REG
                              97,200           102.300         9,943,560.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                590          966.400          570,176.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           249.800          314,748.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              79,970            11.715         936,848.550
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           52.440         388,056.000
                                 84/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SGS  SA-REG
                                200         2,588.000           517,600.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          242.000          166,980.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           132.350          191,907.500
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,120           115.100          244,012.000
             ALCON   INC
                              16,130            57.820         932,636.600
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          229.400          222,518.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,862           372.300         1,810,122.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           158.900          249,473.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           18.375         104,737.500
             NOVARTIS     AG-REG
                              72,600            81.060        5,884,956.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                100         1,972.000           197,200.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              17,160            76.780        1,317,544.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                830          481.100          399,313.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           95.900          96,859.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,190           543.200          646,408.000
             GIVAUDAN-REG                   300         3,643.000          1,092,900.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340         1,035.500           352,070.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,822           223.700          407,581.400
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               5,500           78.360         430,980.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,400           551.800         1,324,320.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           44.420          67,518.400
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                              17,290            48.070         831,130.300
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           409.100          425,464.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,800           202.600          364,680.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,510           81.800         205,318.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        7,725.000           262,650.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                  43,537,829.650
                                                 (5,005,544,275)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,520           411.600         1,448,832.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              99,630           106.150        10,575,724.500
             VOLVO   AB-B   SHS
                              50,850           199.900        10,164,915.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              13,300           215.000         2,859,500.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               7,600           205.200         1,559,520.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               5,650           692.000         3,909,800.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              16,800           110.800         1,861,440.000
                                 85/145

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              57,400            93.400        5,361,160.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              52,850            88.220        4,662,427.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              31,800           156.320         4,970,976.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           182.650         5,150,730.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              20,700           139.050         2,878,335.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              11,550           207.500         2,396,625.000
             SANDVIK    AB
                              38,450           196.200         7,543,890.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              15,600           595.000         9,282,000.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              22,950           439.700        10,091,115.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              10,950           142.900         1,564,755.000
             TELIA   CO  AB
                              86,200            36.820        3,173,884.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,000           222.300         2,445,300.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              13,250           382.000         5,061,500.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              34,150           206.800         7,062,220.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,600           448.200         1,165,320.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           220.000         1,144,000.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              10,400           239.100         2,486,640.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               6,350           215.000         1,365,250.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              21,200           273.700         5,802,440.000
             BOLIDEN    AB
                               9,300           299.000         2,780,700.000
             EPIROC    AB-A
                              22,250           144.550         3,216,237.500
             EPIROC    AB-B
                              13,500           137.450         1,855,575.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              14,150            91.340        1,292,461.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              111,100            74.530        8,280,283.000
             EQT  AB
                               8,100           191.050         1,547,505.000
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               4,400           690.200         3,036,880.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               8,300           409.700         3,400,510.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               9,900           712.600         7,054,740.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           264.200         1,505,940.000
     スウェーデン・クローナ 小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 149,959,130.000
                                                 (1,832,500,569)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              59,500           419.250        24,945,375.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              22,700           104.000         2,360,800.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                105        11,520.000          1,209,600.000
             H LUNDBECK     A/S
                               2,300           193.950          446,085.000
                                 86/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               6,800          1,234.000          8,391,200.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,300           501.400         2,156,020.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,650           939.800         3,430,270.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,250           359.300         2,604,925.000
             COLOPLAST-B                  4,050           929.800         3,765,690.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,160          1,020.500          7,306,780.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           218.700          749,047.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                220        12,415.000          2,731,300.000
             TRYG   A/S
                               4,000           181.100          724,400.000
             PANDORA    A/S
                               3,500           649.200         2,272,200.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,450           609.800         2,103,810.000
             GENMAB    A/S
                               2,290          2,319.000          5,310,510.000
             ORSTED    A/S
                               6,600          1,126.500          7,434,900.000
             AMBU   A/S-B
                               5,600           201.500         1,128,400.000
     デンマーク・クローネ 小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  79,071,312.500
                                                 (1,321,281,632)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              41,500            6.180         256,470.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            6.000         138,000.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            14.670         384,354.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              62,089            4.650         288,713.850
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              38,900            7.655         297,779.500
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              20,400            33.950         692,580.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              14,000            15.000         210,000.000
     ニュージーランド・ドル 小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,267,897.350
                                                  (165,805,975)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              41,700            36.480        1,521,216.000
             DNB  ASA
                              33,100           163.550         5,413,505.000
             ORKLA   ASA
                              24,450            86.040        2,103,678.000
             TELENOR    ASA
                              25,400           153.400         3,896,360.000
             EQUINOR    ASA
                              33,823           146.850         4,966,907.550
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,710           364.000         2,078,440.000
             MOWI   ASA
                              14,100           183.150         2,582,415.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           192.000         1,411,200.000
                                 87/145


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           342.000         1,060,200.000
             ADEVINTA     ASA
                               8,100           144.900         1,173,690.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  26,207,611.550
                                                  (308,201,512)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              32,270            49.510        1,597,687.700
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               6,500           25.140         163,410.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              63,950            9.484         606,501.800
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            5.392         177,585.520
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,010           160.900          162,509.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,120           145.920          893,030.400
             SIEMENS    AG-REG
                              25,050           112.680         2,822,634.000
             E.ON   SE
                              74,200            9.140         678,188.000
             UNIPER    SE
                               6,650           28.260         187,929.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              11,000            73.090         803,990.000
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           28.800         145,440.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,590           116.950          419,850.500
             BASF   SE
                              30,120          &nb