ダイワライフスタイル75 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワライフスタイル75
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年2月19日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワライフスタイル75

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部 【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       ダイワライフスタイル75
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の                   受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
     くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

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          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③  「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
    (7)  【申込期間】

       2021   年 2 月 20 日から    2021  年 8 月 24 日まで    (継続申込期間)
       ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。                                 )
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(                            くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社                       において支払うものとします。
       販売会社は、        各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に    、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
    (12)   【その他】

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      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ② 委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得            および換金      の申込み(当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ④ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑤ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑥  振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会
      による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            内外
       商品分類
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
                              型(株式、債券)))
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル(含む日本)
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
                  対象インデックス            その他の指数(合成インデックス)
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…             目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
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       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】















       2000  年  4 月 28 日      信託契約締結、当初設定、運用開始
       2000  年 12 月  1 日      ファンドの名称の変更(従来は「ライフスタイル75」)
    (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                      収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

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                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
         お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
                         収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    (※  3 )

          ↑↓  ※ 1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)               ( ※ 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネジ
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        メント株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図        ↑↓  ※ 2                   損益↑↓信託金             (※  3 )

                                   信託契約     ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき                      株式会
                       三井住友信託銀行
                                   社日本カストディ銀行            に委託することができま
                         株式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
          受託会社                        務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                      再信託受託会社:
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                      株式会社日本カスト
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                      ディ銀行
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)、

                        わが国の公社債、          外国の株式(預託証書を含みます。)、
          投資対象
                        外国の公社債        など
                        (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
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      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2020  年 11 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
       ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
       します。
      ② 投資態度

       イ.主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
        長をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       <標準組入比率>
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                           60 %
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                       20 %
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        外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                       15 %
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                       5 %
       ハ.  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ.保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
        にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
        への投資は、原則として信託財産総額の                     75 %以下とします。
       ヘ.  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 委託会社は、信託金を、主として、                      大和アセットマネジメント株式会社                   を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 .から    4 .までに掲げる親投資信託(以下、総称して
       「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の                                 5 .から    25 .までに掲げる有価証券             (金
       融商品取引法第        2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                                         に
       投資することを指図します。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
        2.  日本債券インデックスマザーファンド受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンド受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンド受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       14.  コマーシャル・ペーパー
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       15.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       18.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       19.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       20.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       21.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       22.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。)
       23.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       24.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       25.  外国の者に対する権利で前              24.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     20.  の証券または証書のうち前              5. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               16.  および前     20.  の証券または証書のうち前               6. から前    10.  までの証券の性質
       を有するものを以下「公社債」といい、前                        17.  の証券および前         18.  の証券(投資法人債券を除きま
       す。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②                                  1. から  4. の金融商品により運用する
       ことの指図ができます。

    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                           商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※ 上記の運用体制は            2020  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②   原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ② 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
        とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
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       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 投資信託証券(信託約款)

       イ.  委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
        の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
        券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.  委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ.前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 信用取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ.信用取引の指図は、次の                1. から  6. に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
        とができるものとし、かつ次の                 1. から  6. に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         1.  信託財産に属する株券および                新株引受権証書の権利行使              により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
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         4.  売出しにより取得する株券
         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(                                新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
         旧商法第     341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
         株予約権付社債」といいます。)                  の新株予約権に限ります。)の行使                   により取得可能な株券
         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使                                           、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前                                        5. に定めるものを除き
         ます。)の行使        により取得可能な株券
      ⑦ 先物取引等(信託約款)

       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                      (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
        扱うものとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
         えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等ならびに前       (2)  ②の  1. から  4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
        す。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ②の  1. から
         4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
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         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                        (2)  ②の  1. から  4. に掲
         げ る金融商品で運用している額(以下本                    2. において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ⑧ スワップ取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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        た額との合計額(以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ                                  . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および                                  転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および                                転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                                             転換社債型新
        株 予約権付社債       の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 %を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 外貨建資産(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                                               100  分の  50
        を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                             100  分の  50 を超
        えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。
      ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
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        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証 券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
        なう日における信託財産の純資産総額の                     10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    <参 考>マザーファンドの概要

                   1.トピックス・インデックス・マザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
      ② 基本的な投資態度

        わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
       行ないます。
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ.上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
    (2)  投資対象

     ① 委託会社は、信託金を、次の有価証券                       (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
       4 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
     ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
    (3)  主な投資制限

       株式への投資割合には、制限を設けません。
       外貨建資産への投資は、行ないません。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
      を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                     (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
      号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引              (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲
      げるものをいいます。)             および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
      ものをいいます。)           ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
      ることができます。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを                                                 回避  するた
      め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
      るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
      なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
      ワップ取引」といいます。)を                 行なうことの指図をすることができます                     。
    (注)東証株価指数(TOPIX)とは

     東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
    数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                           1968  年 1 月 4 日(基準時)の時価総額を               100  として、     1969
    年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
      TOPIXの指数値           およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
    の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に
    関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
     株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数
    値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
    す。
                     2.日本債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指
        数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             (本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
       ることを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
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       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権     信託  受益権であって金融商品取引法第                  2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
       6.  外国の者に      対する    権利で前     5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
    (注)ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数とは

     ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における
    債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重方式による累積投資収益率
    指数です。
       対 象:日本で発行されている確定利付公募債券
       残存額:        50 億円以上
       期 間:残存期間             1 年以上
       種 類:国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
                     3.外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
        ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

     ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭     信託  の受益証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            ( 金融商品取引法第          2
       条第  2 項の規定によ       り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                  により運用するこ
       とを指図することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (注)MSCIコクサイ指数とは

     MSCIコクサイ指数は、                MSCI   Inc.  が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各
    国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI
    コクサイ指数(米ドルベース)をもとに、                       MSCI   Inc.  の承諾を得て委託会社が計算したものです。
     同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、                                 MSCI   Inc.  に帰属します。また、            MSCI   Inc.
    は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                     4.外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
        し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

     ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
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        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

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      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (注)    FTSE  世界国債インデックスとは

      FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債の総合収益
    率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                           3 【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因に                ついては、次のとおりです。
      ① 株価の      変動  (価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあります                   。
      ② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                                           、投資元本を割込む
       ことがあります        。
      ③ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
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        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり                                  、投資元本を割込むことがありま
        す 。
         なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④ その他
       イ . 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                                                債務  不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
     適用はありません。
       当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
     て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                         4 【手数料等及び税金】



















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    (1)  【申込手数料】
      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③   「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                          0.99  % (税抜    0.90  %)を
       乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                        6 か月終了日(       6 か月終了日
       が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
       支弁するものとします。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.35  %        年率  0.47  %        年率  0.08  %

                (税抜)             (税抜)             (税抜)
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

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      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      < マザーファンド        より支弁する手数料等>

        各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で                                 保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.  収益  分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択する
        こともできます。ただし、               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得
        税が課され、税率は           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税         5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税        5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
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        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                   20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                           80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の投資者に対する課税

        法人の     投資者    が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
         ※
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。                                                   ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③ 受益     者 が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      <注  1 >個別元本について

       ①   投資者    ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該                    投資者    の元本(個別元本)にあたります。
       ②   投資者    が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該                                    投資者    が追加信託を行
        なうつど当該       投資者    の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③   投資者    が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該                               投資者    の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(                  投資者    ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ②   投資者    が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                      投資者    の個別元本
        と同額の場合または当該             投資者    の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                投資者    の個別元本を下回っている場合
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        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
     (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ( ※ )上記は、      2020  年 11 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
       は、上記の内容が変更になることがあります。
     (※)課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    1,000,957,652               99.71
                内 日本                          1,000,957,652               99.71
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,863,544             0.29
       純資産総額
                                          1,003,821,196              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.0970      1.1698
      トピックス・インデックス・マザーファ
                                       519,251,046                   60.51
     1                日本    信託受
      ンド
                                              569,632,094      607,419,873
                         益証券
                         親投資
                                                1.4285      1.4185
      日本債券インデックスマザーファ
                                       136,416,156                   19.28
     2                日本    信託受
      ンド
                                              194,870,994      193,506,317
                         益証券
                         親投資
                                                2.6906      3.0015
      外国株式インデックスマザーファ
                                        50,437,420                   15.08
     3                日本    信託受
      ンド
                                              135,711,676      151,387,916
                         益証券
                         親投資
                                                2.8931      3.0106
      外国債券インデックスマザーファ
                                        16,157,426                   4.85
     4                日本    信託受
      ンド
                                              46,745,408      48,643,546
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.71%
       合計                         99.71%
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 計算期間末
                     312,447,792         312,447,792         0.6722       0.6722
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 13 計算期間末
                     362,100,467         362,100,467         0.7401       0.7401
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 14 計算期間末
                     537,151,204         537,151,204         1.0806       1.0806
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 15 計算期間末
                     647,563,978         647,563,978         1.2277       1.2277
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 16 計算期間末
                     734,908,867         734,908,867         1.3210       1.3210
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                     760,338,807         760,338,807         1.2701       1.2701
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 18 計算期間末
                     937,336,300         937,336,300         1.4842       1.4842
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 19 計算期間末
                     964,868,778         964,868,778         1.4329       1.4329
        (2018   年 11 月 30 日 )
         2019  年 11 月末日       981,107,607           -        1.4969       -
         第 20 計算期間末
                     987,001,021         987,001,021         1.5034       1.5034
         (2019   年 12 月 2 日 )
            12 月末日       988,355,753           -        1.5148       -
          2020  年 1 月末日       972,291,656           -        1.4965       -
             2 月末日       906,287,039           -        1.3896       -
             3 月末日       849,361,805           -        1.3124       -
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             4 月末日       885,342,270           -        1.3641       -
             5 月末日       925,376,786           -        1.4279       -
             6 月末日       924,562,824           -        1.4294       -
             7 月末日       903,660,440           -        1.4025       -
             8 月末日       955,472,996           -        1.4841       -
             9 月末日       956,156,694           -        1.4868       -
            10 月末日       931,534,722           -        1.4528       -
         第 21 計算期間末
                    1,003,821,196         1,003,821,196          1.5739       1.5739
        (2020   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
        第 20 計算期間                 0.0000
        第 21 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 12 計算期間                  △ 9.8
        第 13 計算期間                  10.1
        第 14 計算期間                  46.0
        第 15 計算期間                  13.6
        第 16 計算期間                   7.6
        第 17 計算期間                  △ 3.9
        第 18 計算期間                  16.9
        第 19 計算期間                  △ 3.5
        第 20 計算期間                   4.9
        第 21 計算期間                   4.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 12 計算期間                       72,376,535                     33,373,557
        第 13 計算期間                       68,276,957                     43,805,781
        第 14 計算期間                      106,367,593                     98,573,500
        第 15 計算期間                       88,503,723                     58,126,096
        第 16 計算期間                      101,015,060                     72,136,389
        第 17 計算期間                       85,325,672                     42,999,115
        第 18 計算期間                       91,122,014                     58,225,626
        第 19 計算期間                       88,023,270                     46,224,810
        第 20 計算期間                       77,348,317                     94,205,484
        第 21 計算期間                       70,011,657                     88,725,573
    (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         163,479,342,460                97.93
       株式
                   内 日本                      163,479,342,460                97.93
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,462,285,829               2.07
       純資産総額
                                         166,941,628,289               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    2,966,795,000               1.78
                内 日本                          2,966,795,000               1.78
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                 41/293


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                                               7,080.84       6,999.00
                        輸送用
                                        750,500                   3.15
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            5,314,174,414       5,252,749,500
                                               8,203.43       9,704.00
                        電気機
      ソ ニ ー                               421,400                   2.45
     2            日本    株式
                        器
                                            3,456,927,230       4,089,265,600
                                               6,376.09       7,272.00
                        情報・通
                                        523,900                   2.28
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            3,340,435,557       3,809,800,800
                                              46,315.30       53,290.00
                        電気機
                                         61,000                  1.95
     4 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            2,825,233,832       3,250,690,000
                                              60,420.00       59,260.00
                        その他
      任 天 堂                                41,300                  1.47
     5            日本    株式
                        製品
                                            2,495,346,000       2,447,438,000
                                               2,239.53       2,465.00
                        情報・通
                                        882,200                   1.30
     6 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            1,975,714,899       2,174,623,000
                                               9,689.20      13,305.00
                        電気機
                                        161,900                   1.29
     7 日本電産          日本    株式
                        器
                                            1,568,683,079       2,154,079,500
                                               3,252.89       3,694.00
                                        577,500                   1.28
     8 第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,878,547,261       2,133,285,000
                                               3,922.25       3,745.00
                                        559,600                   1.26
     9 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            2,194,893,094       2,095,702,000
                                                439.86       448.50
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,537,800                   1.22
     10            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,996,035,250       2,035,203,300
                                              19,520.36       23,665.00
                                         85,700                  1.21
     11  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            1,672,895,265       2,028,090,500
                                               4,290.04       4,400.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        460,500                   1.21
     12            日本    株式
      グス                  業
                                            1,975,564,189       2,026,200,000
                                              14,000.88       17,135.00
                                        113,100                   1.16
     13  信越化学          日本    株式    化学
                                            1,583,500,194       1,937,968,500
                                              11,696.59       13,910.00
                        精密機
                                        133,500                   1.11
     14  HOYA          日本    株式
                        器
                                            1,561,495,798       1,856,985,000
                                               6,817.94       9,129.00
                        電気機
                                        197,600                   1.08
     15  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,347,226,796       1,803,890,400
                                              20,421.25       25,365.00
                        電気機
                                         63,300                  0.96
     16  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,292,665,620       1,605,604,500
                                               2,539.58       2,871.50
                        輸送用
                                        529,500                   0.91
     17  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,344,709,736       1,520,459,250
                                              26,920.00       35,470.00
                        電気機
                                         42,700                  0.91
     18  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            1,149,484,000       1,514,569,000
                                               2,754.57       2,982.50
                        情報・通
                                        481,200                   0.86
     19  KDDI          日本    株式
                        信業
                                            1,325,500,066       1,435,179,000
                                              58,116.84       66,320.00
                                         21,100                  0.84
     20  SMC          日本    株式    機械
                                            1,226,265,371       1,399,352,000
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                                               3,073.80       3,032.00
      三井住友フィナンシャ
                                        458,800                   0.83
     21            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,410,261,280       1,391,081,600
                                               6,550.39       9,622.00
                        サービス
                                        142,000                   0.82
     22  エムスリー          日本    株式
                        業
                                             930,155,437      1,366,324,000
                                               3,688.92       3,966.00
                        電気機
      日 立                                323,100                   0.77
     23            日本    株式
                        器
                                            1,191,892,559       1,281,414,600
                                               2,760.86       2,758.50
      伊 藤 忠                               463,600                   0.77
     24            日本    株式    卸売業
                                            1,279,938,232       1,278,840,600
                                               8,201.46       7,808.00
      花 王                                161,000                   0.75
     25            日本    株式    化学
                                            1,320,435,800       1,257,088,000
                                               4,853.03       5,190.00
                                        234,600                   0.73
     26  東京海上HD          日本    株式    保険業
                                            1,138,521,297       1,217,574,000
                                              15,129.97       17,765.00
                        サービス
                                         68,400                  0.73
     27  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                            1,034,890,522       1,215,126,000
                                               1,385.83       1,327.50
      みずほフィナンシャル
                                        901,100                   0.72
     28            日本    株式    銀行業
      G
                                            1,248,773,124       1,196,210,250
                                               4,803.13       5,044.00
                                        210,400                   0.64
     29  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                            1,010,578,806       1,061,257,600
                                               2,621.32       2,433.00
                                        434,600                   0.63
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,139,229,889       1,057,381,800
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.93%
       合計                         97.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.14%
       建設業                         2.32%
       食料品                         3.49%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.20%
       化学                         7.47%
       医薬品                         5.97%
       石油・石炭製品                         0.35%
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       ゴム製品                         0.53%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.60%
       非鉄金属                         0.65%
       金属製品                         0.61%
       機械                         5.66%
       電気機器                         16.67%
       輸送用機器                         6.88%
       精密機器                         2.75%
       その他製品                         2.66%
       電気・ガス業                         1.30%
       陸運業                         3.45%
       海運業                         0.17%
       空運業                         0.35%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         8.93%
       卸売業                         4.37%
       小売業                         4.74%
       銀行業                         4.47%
       証券、商品先物取引業                         0.76%
       保険業                         1.90%
       その他金融業                         1.09%
       不動産業                         1.99%
       サービス業                         5.98%
       合計                         97.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 12 月           169    2,904,334,750
           日本                  買建                    2,966,795,000         1.78%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       日本債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          79,869,797,660               88.49
       国債証券
                       内 日本                   79,869,797,660               88.49
                                          4,128,711,500               4.57
       地方債証券
                       内 日本                   4,128,711,500               4.57
                                          3,097,138,700               3.43
       特殊債券
                       内 日本                   3,097,138,700               3.43
                                          2,777,936,600               3.08
       社債券
                       内 日本                   2,777,936,600               3.08
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     385,561,636              0.43
       純資産総額
                                          90,259,146,096               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                      株数、口数          
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は              
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.44       100.31    0.100000
                  国債証
      410   2年国債                       2,000,000,000                           2.22
     1          日本
                  券
                                      2,008,960,000       2,006,360,000       2022/03/01
                                          100.72       100.55    0.100000
                  国債証
      135   5年国債                       1,700,000,000                           1.89
     2          日本
                  券
                                      1,712,240,000       1,709,401,000       2023/03/20
                                          100.64       100.28    0.100000
                  国債証
      131   5年国債                       1,170,000,000                           1.30
     3          日本
                  券
                                      1,177,534,800       1,173,346,200       2022/03/20
                                          100.79       100.85    0.100000
                  国債証
      359   10年国債                       1,128,000,000                           1.26
     4          日本
                  券
                                      1,137,022,360       1,137,678,240       2030/06/20
                                 45/293


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                                          101.02       101.00    0.100000
                  国債証
      144   5年国債                       1,085,000,000                           1.21
     5          日本
                  券
                                      1,096,168,500       1,095,915,100       2025/06/20
                                          101.58       101.06    0.100000
                  国債証
      342   10年国債                       1,080,000,000                           1.21
     6          日本
                  券
                                      1,097,131,600       1,091,502,000       2026/03/20
                                          101.99       101.38    0.100000
                  国債証
      349   10年国債                       1,050,000,000                           1.18
     7          日本
                  券
                                      1,070,937,000       1,064,532,000       2027/12/20
                                          101.62       101.31    0.100000
                  国債証
      347   10年国債                       950,000,000                          1.07
     8          日本
                  券
                                       965,449,500       962,521,000      2027/06/20
                                          101.13       100.60    0.100000
                  国債証
      136   5年国債                       950,000,000                          1.06
     9          日本
                  券
                                       960,814,000       955,709,500      2023/06/20
                                          101.18       100.91    0.100000
                  国債証
      141   5年国債                       920,000,000                          1.03
     10          日本
                  券
                                       930,904,500       928,436,400      2024/09/20
                                          103.50       102.60    0.600000
                  国債証
      334   10年国債                       900,000,000                          1.02
     11          日本
                  券
                                       931,527,000       923,436,000      2024/06/20
                                          101.08       100.85    0.100000
                  国債証
      140   5年国債                       900,000,000                          1.01
     12          日本
                  券
                                       909,780,000       907,704,000      2024/06/20
                                          101.03       100.78    0.100000
                  国債証
      138   5年国債                       900,000,000                          1.00
     13          日本
                  券
                                       909,351,600       907,029,000      2023/12/20
                                          100.71       100.34    0.100000
                  国債証
      132   5年国債                       880,000,000                          0.98
     14          日本
                  券
                                       886,292,000       883,071,200      2022/06/20
                                          100.66       100.49    0.100000
                  国債証
      134   5年国債                       870,000,000                          0.97
     15          日本
                  券
                                       875,811,100       874,289,100      2022/12/20
                                          101.12       100.79    0.100000
                  国債証
      139   5年国債                       850,000,000                          0.95
     16          日本
                  券
                                       859,523,500       856,757,500      2024/03/20
                                          101.72       101.16    0.100000
                  国債証
      344   10年国債                       820,000,000                          0.92
     17          日本
                  券
                                       834,166,600       829,569,400      2026/09/20
                                          101.89       101.36    0.100000
                  国債証
      351   10年国債                       800,000,000                          0.90
     18          日本
                  券
                                       815,192,000       810,936,000      2028/06/20
                                          103.29       102.46    0.400000
                  国債証
      340   10年国債                       760,000,000                          0.86
     19          日本
                  券
                                       785,021,600       778,711,200      2025/09/20
                                          101.76       101.33    0.100000
                  国債証
      352   10年国債                       750,000,000                          0.84
     20          日本
                  券
                                       763,225,200       759,997,500      2028/09/20
                                          100.48       100.40    0.100000
                  国債証
      415   2年国債                       750,000,000                          0.83
     21          日本
                  券
                                       753,600,000       753,067,500      2022/08/01
                                          100.88       101.04    0.100000
                  国債証
      357   10年国債                       720,000,000                          0.81
     22          日本
                  券
                                       726,405,700       727,502,400      2029/12/20
                                          103.31       102.43    0.600000
                  国債証
      333   10年国債                       700,000,000                          0.79
     23          日本
                  券
                                       723,213,000       717,045,000      2024/03/20
                                          101.52       101.39    0.100000
                  国債証
      350   10年国債                       700,000,000                          0.79
     24          日本
                  券
                                       710,698,000       709,765,000      2028/03/20
                                 46/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          101.91       101.26    0.100000
                  国債証
      346   10年国債                       700,000,000                          0.79
     25          日本
                  券
                                       713,426,000       708,869,000      2027/03/20
                                          103.21       102.40    0.500000
                  国債証
      335   10年国債                       690,000,000                          0.78
     26          日本
                  券
                                       712,183,500       706,608,300      2024/09/20
                                          101.05       100.67    0.100000
                  国債証
      137   5年国債                       700,000,000                          0.78
     27          日本
                  券
                                       707,357,000       704,725,000      2023/09/20
                                          101.43       101.20    0.100000
                  国債証
      355   10年国債                       690,000,000                          0.77
     28          日本
                  券
                                       699,884,400       698,286,900      2029/06/20
                                          101.57       101.11    0.100000
                  国債証
      343   10年国債                       680,000,000                          0.76
     29          日本
                  券
                                       690,703,000       687,588,800      2026/06/20
                                          101.43       101.21    0.100000
                  国債証
      345   10年国債                       650,000,000                          0.73
     30          日本
                  券
                                       659,321,000       657,910,500      2026/12/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         88.49%
       地方債証券                         4.57%
       特殊債券                         3.43%
       社債券                         3.08%
       合計                         99.57%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 47/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         151,364,986,638                93.27
       株式
                 内 香港                         1,729,799,451               1.07
                 内 シンガポール                          516,283,475              0.32
                 内 イスラエル                          316,121,452              0.19
                 内 ノルウェー                          308,201,511              0.19
                 内 スウェーデン                         1,832,500,568               1.13
                 内 デンマーク                         1,321,281,632               0.81
                 内 イギリス                         6,858,983,977               4.23
                 内 アイルランド                          355,432,206              0.22
                 内 オランダ                         2,272,727,416               1.40
                 内 ベルギー                          530,194,186              0.33
                 内 フランス                         5,791,689,382               3.57
                 内 ドイツ                         4,715,541,527               2.91
                 内 スイス                         5,005,544,276               3.08
                 内 ポルトガル                          81,983,447              0.05
                 内 スペイン                         1,311,317,726               0.81
                 内 イタリア                         1,245,139,530               0.77
                 内 フィンランド                          530,268,645              0.33
                 内 オーストリア                          92,911,300              0.06
                 内 カナダ                         5,191,951,321               3.20
                 内 アメリカ                        108,040,588,618                66.58
                 内 オーストラリア                         3,150,719,016               1.94
                 内 ニュージーランド                          165,805,976              0.10
       新株予約権証券                                       868,069            0.00
                 内 スイス                            868,069            0.00
                                          3,711,750,909               2.29
       投資証券
                 内 香港                          91,251,990              0.06
                 内 シンガポール                          80,129,985              0.05
                 内 イギリス                          87,227,867              0.05
                 内 フランス                          90,703,120              0.06
                 内 カナダ                          26,736,879              0.02
                 内 アメリカ                         2,933,750,975               1.81
                 内 オーストラリア                          401,950,093              0.25
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    7,205,638,554               4.44
       純資産総額
                                         162,283,244,170               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 48/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       株価指数先物取引(買建)                                    7,583,915,005               4.67
             内 イギリス                              361,368,188              0.22
             内 ドイツ                             1,196,311,197               0.74
             内 カナダ                              281,887,710              0.17
             内 アメリカ                             5,515,821,381               3.40
             内 オーストラリア                              228,526,529              0.14
       為替予約取引(買建)                                    4,079,015,400               2.51
             内 日本                             4,079,015,400               2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,055.79      12,112.53
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               567,800                  4.24
     1                 株式
                  カ      術
                                             4,006,299,837       6,877,497,430
                                               16,094.95       22,360.24
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            235,900                  3.25
     2                 株式
                  カ      術
                                             3,796,813,870       5,274,781,725
                         一般消
                                              195,195.49       331,963.87
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            13,880                  2.84
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             2,709,314,568       4,607,658,552
                         ス
                         コミュニ
                                               21,011.33       28,861.68
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        78,750                  1.40
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,654,644,862       2,272,857,371
                         ビス
                         コミュニ
                                              136,042.50       186,294.50
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           9,887                 1.13
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,345,053,059       1,841,893,811
                         ビス
                                 49/293



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                         コミュニ
                                              136,392.81       185,653.50
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          9,820                 1.12
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,339,378,107       1,823,117,447
                         ビス
                         一般消
                                               9,944.03      60,854.60
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               24,270                  0.91
     7                 株式
                  カ      サービ
                                              241,342,309      1,476,941,297
                         ス
                                               14,367.98       14,960.16
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             86,200                  0.79
     8                 株式
                  カ      ケア
                                             1,238,528,479       1,289,565,792
                                               13,454.17       12,593.54
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         99,770                  0.77
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,342,328,843       1,256,458,064
      VISA  INC-CLASS     A                                 19,206.76       21,920.79
                  アメリ      情報技
                                         55,200                  0.75
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,060,214,904       1,210,027,608
      PROCTER     & GAMBLE                                   12,700.86       14,400.19
                  アメリ      生活必
                                         80,917                  0.72
     11                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,027,721,282       1,165,220,409
                                               11,951.36       11,761.43
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               97,200                  0.70
     12              スイス   株式
                         需品
                                             1,161,673,200       1,143,211,093
                                               24,996.14       55,108.45
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               20,100                  0.68
     13                 株式
                  カ      術
                                              502,422,845      1,107,679,855
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               22,463.71       24,055.72
                  アメリ
                                         45,550                  0.68
     14                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,023,222,480       1,095,738,479
      UNITEDHEALTH        GROUP                                29,079.95       35,108.58

                  アメリ      ヘルス
                                         31,016                  0.67
     15                 株式
                  カ      ケア
      INC                                       901,946,895      1,088,927,922
                                               30,507.61       35,225.98
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         29,200                  0.63
     16                 株式
                  カ      術
                                              890,824,129      1,028,598,683
                         一般消
                                               23,028.77       28,672.60
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            35,200                  0.62
     17                 株式
                  カ      サービ
                                              810,615,438      1,009,275,559
                         ス
                         コミュニ
                                               15,280.55       15,285.33
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            59,162                  0.56
     18                 株式
                  カ      ン・サー
                                              904,033,063       904,311,031
                         ビス
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,215.32       6,293.65
                  アメリ      ケーショ
                                         135,504                  0.53
     19                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              842,205,474       852,815,590
                         ビス
                                               11,579.47       21,961.30
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         36,500                  0.49
     20                 株式
                  カ      術
                                              422,651,064       801,587,709
                                 50/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    4,543.94       5,376.30
                  アメリ      ケーショ
                                         149,090                  0.49
     21                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       677,468,300       801,553,685
                         ビス
      ROCHE    HOLDING     AG-                                35,692.20       34,778.42
                         ヘルス
                                         22,980                  0.49
     22              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       820,208,222       799,208,207
                                               33,086.67       49,558.64
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               15,770                  0.48
     23                 株式
                  カ      術
                                              521,777,115       781,539,858
      BANK   OF  AMERICA                                    3,403.85       3,011.77
                  アメリ
                                         255,601                  0.47
     24                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       870,049,819       769,811,705
                                               17,986.89       25,726.28
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          29,421                  0.47
     25                 株式
                  カ      術
                                              529,192,876       756,892,904
                         コミュニ
                                               34,187.08       51,047.39
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              14,400                  0.45
     26                 株式
                  カ      ン・サー
                                              492,294,588       735,082,422
                         ビス
                                               5,524.24       5,475.00
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                            133,600                  0.45
     27                 株式
                  カ      需品
                                              738,043,235       731,460,401
                                               12,428.56       15,749.72
                  アメリ      生活必
      WALMART     INC                              46,400                  0.45
     28                 株式
                  カ      需品
                                              576,686,222       730,787,194
                                               3,755.93       3,867.82
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               181,913                  0.43
     29                 株式
                  カ      ケア
                                              683,258,408       703,607,595
                         コミュニ
                                               3,832.81       3,015.92
                  アメリ      ケーショ
      AT&T   INC                               233,291                  0.43
     30                 株式
                  カ      ン・サー
                                              894,166,746       703,588,556
                         ビス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         93.27%
       新株予約権証券                         0.00%
       投資証券                         2.29%
       合計                         95.56%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.93%
       素材                         4.22%
                                 51/293


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       資本財・サービス                         9.38%
       一般消費財・サービス                         10.93%
       生活必需品                         7.43%
       ヘルスケア                         12.51%
       金融                         12.72%
       情報技術                         21.05%
       コミュニケーション・サービス                         8.50%
       公益事業                         3.20%
       不動産                         0.41%
       合計                         93.27%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     292    5,075,301,445
           アメリカ                  買建                    5,515,821,381         3.40%
    取引            2020  年 12 月
                 FT  100  2020  年 12 月             41    335,504,055

           イギリス                  買建                     361,368,188        0.22%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 12

           オーストラリ
                                      18    203,608,150
                             買建                     228,526,529        0.14%
           ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                      17    262,472,372
           カナダ                  買建                     281,887,710        0.17%
                 年 12 月
                 SMI  2020  年 12 月               22    259,316,617

                             買建                     264,973,658        0.16%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 12

                                     212     848,496,977
                             買建                     931,337,539        0.57%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                  28,900,000       3,024,714,845
                             買建                    3,001,843,000         1.85%
    為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,650,000       129,630,400
                             買建                     131,901,000        0.08%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   3,890,000       476,085,529
                             買建                     483,838,200        0.30%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   1,530,000       112,156,038
                             買建                     117,657,000        0.07%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,520,000       173,808,703
                             買建                     174,769,600        0.11%
                 2020  年 12 月
                                 52/293


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                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                   1,220,000       165,466,538
                             買建                     169,006,600        0.10%
                 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         215,573,016,069                98.51
       国債証券
                  内 ユーロ                       89,371,812,368               40.84
                  内 シンガポール                         921,200,810              0.42
                  内 マレーシア                        1,072,884,547               0.49
                  内 イスラエル                         924,033,105              0.42
                  内 ノルウェー                         457,858,059              0.21
                  内 スウェーデン                         695,644,289              0.32
                  内 デンマーク                        1,198,067,854               0.55
                  内 イギリス                       14,420,010,302                6.59
                  内 ポーランド                        1,373,582,370               0.63
                  内 カナダ                        4,333,924,892               1.98
                  内 アメリカ                       93,222,970,995               42.60
                  内 メキシコ                        1,779,145,810               0.81
                  内 オーストラリア                        5,801,880,668               2.65
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,262,439,542               1.49
       純資産総額
                                         218,835,455,611               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    2,102,520,740               0.96
                内 日本                          2,102,520,740               0.96
       為替予約取引(売建)                                      5,665,440            △ 0.00
                内 日本                            5,665,440            △ 0.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 53/293

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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )


    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                       株数、口数          
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は              
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              100.27       100.20    0.250000
                    国債
                                  13,200,000                         0.63
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,375,095,665       1,374,186,690       2023/04/15
      United   States   Treasury                              98.99       98.10   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.47
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,028,438,011       1,019,171,289       2030/08/15
      FRENCH
                                          126.89       128.09    2.500000
                    国債
                                  5,887,000                         0.43
     3           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        929,160,516       937,943,690      2030/05/25
      United   States   Treasury                              114.01       118.85    3.125000
                    国債
                                  6,900,000                         0.39
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  817,285,300       851,972,696      2028/11/15
      FRENCH
                                          182.46       190.40    4.500000
                    国債
                                  3,564,000                         0.39
     5           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        808,839,940       844,064,665      2041/04/25
      GERMAN

                                          106.12       106.38    0.250000
                    国債
                                  6,200,000                         0.37
     6           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        818,423,260       820,409,733      2027/02/15
      United   States   Treasury                              108.99       116.60    2.875000
                    国債
                                  6,700,000                         0.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  758,652,984       811,616,418      2028/08/15
      FRENCH
                                          123.58       123.39    2.750000
                    国債
                                  5,199,000                         0.36
     8           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        799,171,348       797,916,366      2027/10/25
      United   States   Treasury                              100.03       98.33   0.625000

                    国債
                                  7,800,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  810,648,406       796,849,805      2030/05/15
      United   States   Treasury                              107.23       115.31    2.625000
                    国債
                                  6,600,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  735,275,657       790,664,402      2029/02/15
      United   States   Treasury                              108.81       116.28    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  734,791,114       785,282,173      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.82       99.60   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,822,281       776,128,425      2025/06/30
      GERMAN
                                          172.39       173.86    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.35
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        765,710,838       772,249,371      2037/01/04
      United   States   Treasury                              98.53      107.46    1.625000
                    国債
                                  6,900,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  706,367,952       770,317,338      2029/08/15
                                 54/293


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      United   States   Treasury                              97.22       95.23   1.375000
                    国債
                                  7,700,000                         0.35
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,782,743       761,827,240      2050/08/15
      United   States   Treasury                              105.45       111.71    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.34
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  701,140,659       742,755,321      2027/05/15
      FRENCH
                                          117.01       119.56    1.500000
                    国債
                                  4,920,000                         0.33
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        716,063,321       731,677,539      2031/05/25
      GERMAN

                                          102.17       101.88     -
                    国債
                                  5,730,000                         0.33
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        728,200,297       726,145,999      2023/04/14
      United   States   Treasury                              100.04       102.86    1.625000

                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  693,029,470       712,571,623      2022/11/15
      FRENCH
                                          105.66       108.30    0.500000
                    国債
                                  5,250,000                         0.32
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        689,982,813       707,213,174      2029/05/25
      United   States   Treasury                              103.96       110.59    2.250000

                    国債
                                  6,140,000                         0.32
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  663,185,305       705,455,715      2027/02/15
      GERMAN
                                          165.72       163.79    5.500000
                    国債
                                  3,448,000                         0.32
     22            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        710,749,171       702,454,906      2031/01/04
      FRENCH

                                          111.89       110.45    2.250000
                    国債
                                  5,086,000                         0.32
     23            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        707,863,513       698,734,662      2024/05/25
      United   States   Treasury                              103.32       107.84    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.32
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  661,475,043       690,378,727      2024/08/15
      FRENCH
                                          108.20       108.38    1.000000
                    国債
                                  5,101,000                         0.31
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        686,515,526       687,681,084      2025/11/25
      United   States   Treasury                              103.71       111.12    2.250000
                    国債
                                  5,900,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  635,740,518       681,141,798      2027/08/15
      FRENCH
                                          108.62       110.17    0.750000
                    国債
                                  4,950,000                         0.31
     27            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        668,809,792       678,326,541      2028/11/25
      United   States   Treasury                              101.11       103.67    2.000000

                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,452,187       677,186,055      2022/11/30
      United   States   Treasury                              107.65       115.05    2.750000
                    国債
                                  5,650,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  631,917,573       675,342,243      2028/02/15
      United   States   Treasury                              99.87       99.51   0.250000
                    国債
                                  6,500,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  674,412,304       672,009,867      2025/09/30
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.51%
       合計                         98.51%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    124,000       9,525,332
                             買建                      9,530,640       0.00%
    為替予約取引       日本
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   1,788,000        29,879,064
                             買建                     29,877,480       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1

                                   2,971,000       308,364,249
                             買建                     308,389,800        0.14%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                   1,315,000        16,083,586
                             買建                     16,069,300       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    216,000       17,268,681
                             買建                     17,267,040       0.01%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   2,671,000       332,229,664
                             買建                     332,218,980        0.15%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    254,000       20,303,335
                             買建                     20,294,600       0.01%
                 2021  年 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    331,000       25,689,605
                             買建                     25,688,910       0.01%
                 円売   2021  年 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12

                                    249,000       19,150,191
                             買建                     19,148,100       0.01%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    409,000       56,666,132
                             買建                     56,662,860       0.03%
                 12 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   3,295,000       342,310,960
                             買建                     342,284,600        0.16%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   7,437,000       924,956,795
                             買建                     925,088,430        0.42%
                 月
                 マレーシア・リンギット
                                    222,000       5,665,440
                             売建                      5,665,440      △ 0.00%
                 売 / 円買   2020  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                         1   【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって取得の申込みに応じることができます。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、           「分配金再投資コース」の               収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2   【換金(解約)手続等】


     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    < 一部解約     >
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     受益者は、自己          に帰属する受益権          について、販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権に
    ついては、      1 口の整数倍とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
     受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                    振替受益権      をもって行なうものとしま
    す。
     解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
     解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
    た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
    ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

       電話番号(コールセンター)                     0120-106212
        (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
    ・委託会社のホームページ
       アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある

    ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中
    止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
    ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該                                       振替受益権      の解約価額は、当該
    受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に
    準じて計算される価額とします。
     一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して                                                        5
    営業日目から受益者に支払います。
     受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金
    口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者
    に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                          1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
                                 59/293


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       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
          す。
         ・ 外国の株式:海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
          得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
          場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・公社債等:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、                              2. 金融商品取引業者、銀行等の提示
          する価額(売気配相場を除く。)、                   3. 価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 信託の終了
                                 60/293


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        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは                    信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                                           合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
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      ③ 反対者の買取請求権

        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己                        に帰属する受益権          を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 運用報告書

       1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書)  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 . 委託  会社は、運用報告書(全体版)(                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス            https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


     信託契約締結当初および追加信託当初                      の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①   収益分配金および償還金にかかる請求権
     受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
    します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
     上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、                                                  原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに       支払います。
     収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
     受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ② 換金請求権

     受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
    約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            21 期計算期間(       2019  年 12 月 3 日
    から  2020  年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワライフスタイル75
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第20期              第21期
                                 2019年12月2日現在              2020年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        8,770,590              7,619,866
         コール・ローン
                                      984,266,121             1,000,957,652
         親投資信託受益証券
                                        5,371,000                  -
         未収入金
                                      998,407,711             1,008,577,518
         流動資産合計
                                      998,407,711             1,008,577,518
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,666,522                72,031
         未払解約金
                                         417,795              412,915
         未払受託者報酬
                                        4,282,825              4,232,756
         未払委託者報酬
                                         39,548              38,620
         その他未払費用
                                       11,406,690               4,756,322
         流動負債合計
                                       11,406,690               4,756,322
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      656,492,017              637,778,101
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            330,509,004              366,043,095
                                      240,543,622              258,532,021
          (分配準備積立金)
                                      987,001,021             1,003,821,196
         元本等合計
                                      987,001,021             1,003,821,196
       純資産合計
                                      998,407,711             1,008,577,518
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第20期              第21期
                                  自   2018年12月1日            自   2019年12月3日
                                  至   2019年12月2日            至   2020年11月30日
      営業収益
                                             7              16
       受取利息
                                        56,872,208              53,084,531
       有価証券売買等損益
                                        56,872,215              53,084,547
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,945              1,802
       支払利息
                                          821,538              818,640
       受託者報酬
                                         8,421,648              8,391,869
       委託者報酬
                                          77,459              76,623
       その他費用
                                         9,323,590              9,288,934
       営業費用合計
                                        47,548,625              43,795,613
      営業利益
                                        47,548,625              43,795,613
      経常利益
                                        47,548,625              43,795,613
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        △  927,344            △  5,044,051
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 291,519,594              330,509,004
                                        30,990,368              31,029,666
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,990,368              31,029,666
       額
                                        40,476,927              44,335,239
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,476,927              44,335,239
       額
                                            -              -
                                          ※1              ※1
      分配金
                                        330,509,004              366,043,095
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となって
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 20 期               第 21 期
             区 分
                              2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         673,349,184       円           656,492,017       円

          期中追加設定元本額                         77,348,317      円           70,011,657      円
          期中一部解約元本額                         94,205,484      円           88,725,573      円
     2.      計算期間末日における受益                         656,492,017       口           637,778,101       口

          権の総数
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 20 期              第 21 期
              区 分                 自   2018  年 12 月 1 日        自   2019  年 12 月 3 日
                              至   2019  年 12 月 2 日       至   2020  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 19,406,033      円)、投資信託         ( 48,838,982      円)、投資信託
                            約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            ( 318,858,773       円)及び分配         ( 333,762,825       円)及び分配
                            準備積立金(       221,137,589         準備積立金(       209,693,039
                            円)より分配対象額は                 円)より分配対象額は
                            559,402,395       円(  1 万口当たり       592,294,846       円(  1 万口当たり
                            8,521.08     円)であり、分配を            9,286.85     円)であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 21 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                         第 20 期                    第 21 期
                      2019  年 12 月 2 日現在               2020  年 11 月 30 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           55,136,222                      53,997,480
     合計                           55,136,222                      53,997,480
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 20 期                          第 21 期
             2019  年 12 月 2 日現在                     2020  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 21 期
                           自   2019  年 12 月 3 日
                           至   2020  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 20 期                第 21 期
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5034    円               1.5739    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (15,034    円 )             (15,739    円 )
                                 69/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (4)  【附属明細表】
    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                       519,251,046           607,419,873
              ファンド
     証券
              日本債券インデックスマザーファンド                          136,416,156           193,506,317

              外国株式インデックスマザーファンド                          50,437,420          151,387,916

              外国債券インデックスマザーファンド                          16,157,426           48,643,546

     親投資信託受益証券 合計                                            1,000,957,652

     合計                                            1,000,957,652
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
    マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
    デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                 70/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      15,866,424,459              12,212,008,294
        株式
                           ※ 2 ※ 3       162,602,439,840              163,479,342,460
        派生商品評価勘定
                                        76,885,750              89,140,900
        未収入金
                                        44,835,510                   -
        未収配当金
                                        717,704,956             1,010,955,223
        未収利息
                                         1,374,718               814,653
        その他未収収益
                           ※ 4            32,184,457              33,720,594
        差入委託証拠金
                                        39,360,000                   -
        流動資産合計
                                     179,381,209,690              176,825,982,124
      資産合計
                                     179,381,209,690              176,825,982,124
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             -         23,231,250
        前受金
                                        86,417,200             102,752,600
        未払金
                                      1,370,527,390                     -
        未払解約金
                                        123,739,000              189,585,900
        受入担保金
                                      13,103,577,689               9,568,784,085
        その他未払費用
                                           10,575                -
        流動負債合計
                                      14,684,271,854               9,884,353,835
      負債合計
                                      14,684,271,854               9,884,353,835
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1         147,704,616,967              142,709,508,970
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      16,992,320,869              24,232,119,319
        元本等合計
                                     164,696,937,836              166,941,628,289
      純資産合計
                                     164,696,937,836              166,941,628,289
     負債純資産合計                                179,381,209,690              176,825,982,124
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
                                 71/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                       134,890,694,102         円        147,704,616,967         円
          期中追加設定元本額                        33,001,020,844        円         28,551,522,466        円
          期中一部解約元本額                        20,187,097,979        円         33,546,630,463        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                 72/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          トピックス・インデックス                        3,765,431,907        円         3,193,110,083        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,517,011,572        円         6,674,458,363        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                           5,764,295     円             930,834    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                          59,609,321      円           32,952,471      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         777,014,581       円           668,546,231       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          46,976,403      円           35,731,278      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,145,153,691        円           908,394,726       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          46,927,453      円           126,217,518       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                    50,758,188      円           38,327,788      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          16,362,055      円           10,549,517      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           7,650,621     円           23,213,652      円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                  1,290,732,581        円         2,041,017,760        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  1,996,082,570        円         2,619,294,575        円
          iFree       年金バランス                   64,246,554      円           125,857,474       円
          DCダイワ日本株式インデッ                        65,235,675,867        円         64,944,239,094        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                        2,856,480,263        円         2,972,314,135        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        3,215,288,075        円         3,751,798,888        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        2,971,577,942        円         3,333,100,735        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,856,558,312        円         5,191,048,366        円
          クス
                                 73/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                          13,563,401      円           11,676,676      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          55,375,861      円           46,996,347      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                          24,888,377      円           34,721,962      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         266,294,654       円           817,787,252       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                            431,467    円           10,918,252      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            315,899    円            7,976,371     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                           2,320,710     円           11,268,546      円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         150,205,619       円           141,666,674       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         158,266,050       円           149,563,586       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        8,647,121,514        円         7,748,159,579        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         730,190,060       円           659,469,668       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         124,454,938       円           99,902,437      円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         216,391,069       円           178,714,272       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP              152,878,769       円           149,232,217       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO           10,075,963,979        円         10,242,225,102        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                        13,126,419,796        円         9,426,768,765        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        2,555,624,273        円         2,261,893,318        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,351,353,152        円         1,247,128,871        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                         182,799,162       円           180,844,569       円
          ダイワライフスタイル50                         662,351,711       円           655,627,347       円
                                 74/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワライフスタイル75                         530,142,751       円           519,251,046       円
          DC・ダイワ・トピックス・                        12,751,961,504        円         11,416,612,625        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                          147,704,616,967         円        142,709,508,970         円
     2.     期末日における受益権の総数                       147,704,616,967         口        142,709,508,970         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       12,524,034,910        円  株式       9,033,368,760        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式         565,900,000       円  株式        740,845,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        29,453,875      円   当額の未入金分        32,214,780      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。
                                 75/293



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            8,993,918,872                    9,890,799,472
     合計                            8,993,918,872                    9,890,799,472
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2019  年 9 月
               20 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       2,308,972,800         -  2,385,935,000       76,962,200      2,900,792,400         -  2,966,795,000       66,002,600

     合計        2,308,972,800         -  2,385,935,000       76,962,200      2,900,792,400         -  2,966,795,000       66,002,600

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1150    円               1.1698    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,150    円 )             (11,698    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額(円)
          銘 柄          株 式 数                               備考
                            単 価         金 額
     極  洋
                        3,300     2,795.00          9,223,500
     日本水産                  91,600       401.00         36,731,600
     マルハニチロ                  13,300      2,124.00          28,249,200
     ホウスイ                    500     965.00          482,500
     カネコ種苗                   2,800     1,543.00          4,320,400
     サカタのタネ                  11,000      3,365.00          37,015,000
     ホクト                   7,100     2,060.00          14,626,000       貸付株式数           2,800   株
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     ホクリヨウ                   1,600      693.00         1,108,800
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,175.00          5,002,500
     ショーボンドHD                  14,300      5,200.00          74,360,000
     ミライト・ホールディング
                       27,100      1,565.00          42,411,500
     ス
     タマホーム                   5,000     1,439.00          7,195,000      貸付株式数           1,900   株
     サンヨーホームズ                    500     697.00          348,500     貸付株式数            300  株
     日本アクア                   3,800      635.00         2,413,000      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ                                                     600  株
                        3,000      695.00         2,085,000      貸付株式数
     ン                                                   (600  株 )
     ベステラ                   1,600     1,533.00          2,452,800      貸付株式数            600  株
     キャンディル                   1,400      508.00          711,200
     スペースバリューHD                  11,100       611.00         6,782,100
     住石ホールディングス                  18,400       117.00         2,152,800
     日鉄鉱業                   2,100     5,290.00          11,109,000
     三井松島HLDGS                   3,400      738.00         2,509,200
     国際石油開発帝石                  336,200       584.00        196,340,800
     石油資源開発                  12,100      1,758.00          21,271,800       貸付株式数            500  株
     K&Oエナジーグループ                   4,500     1,460.00          6,570,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800      682.00         1,227,600
     ン
     第一カッター興業                   1,100     2,218.00          2,439,800
     明豊ファシリティワークス                   2,700      621.00         1,676,700
     安藤・間                  54,700       688.00         37,633,600
     東急建設                  27,100       469.00         12,709,900
     コムシスホールディングス                  32,500      3,090.00         100,425,000
     ビーアールホールディング                                                   3,900   株
                        9,900      710.00         7,029,000      貸付株式数
     ス                                                  (3,900    株 )
     高松コンストラクションG
                        5,600     2,037.00          11,407,200       貸付株式数           2,100   株
     P
     東建コーポレーション                   2,800     8,090.00          22,652,000       貸付株式数            600  株
     ソネック                    900     866.00          779,400
     ヤマウラ                   4,000      906.00         3,624,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                  70,300      3,690.00         259,407,000
     大  林  組
                      210,600       920.00        193,752,000
     清水建設                  213,700       793.00        169,464,100
     飛島建設                   5,900     1,077.00          6,354,300      貸付株式数           1,900   株
     長谷工コーポレーシヨン                  81,600      1,129.00          92,126,400
     松井建設                   8,300      733.00         6,083,900
     錢  高  組
                         900    4,595.00          4,135,500
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     鹿島建設                  165,400      1,373.00         227,094,200
     不動テトラ                   5,500     1,678.00          9,229,000
     大末建設                   2,300      893.00         2,053,900
     鉄建建設                   4,600     1,803.00          8,293,800
     西松建設                  16,400      1,940.00          31,816,000       貸付株式数           6,500   株
     三井住友建設                  51,400       429.00         22,050,600       貸付株式数           1,000   株
     大豊建設                   4,800     3,470.00          16,656,000       貸付株式数           1,900   株
     前田建設                  52,700       818.00         43,108,600
     佐田建設                   4,500      447.00         2,011,500      貸付株式数            800  株
     ナカノフドー建設                   5,700      409.00         2,331,300      貸付株式数           1,300   株
     奥  村  組
                        9,900     2,441.00          24,165,900
     東鉄工業                   9,000     2,800.00          25,200,000
     イチケン                   1,500     1,755.00          2,632,500
     富士ピー・エス                   3,000      606.00         1,818,000      貸付株式数           1,000   株
     淺沼組                   2,400     3,975.00          9,540,000
     戸田建設                  87,500       613.00         53,637,500       貸付株式数          35,000    株
     熊  谷  組
                        9,800     2,362.00          23,147,600
     北野建設                   1,300     2,725.00          3,542,500      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                         900    2,745.00          2,470,500      貸付株式数            300  株
     矢作建設                   9,300      902.00         8,388,600
     ピーエス三菱                   7,000      568.00         3,976,000      貸付株式数           2,700   株
     日本ハウスHLDGS                  14,200       238.00         3,379,600      貸付株式数           1,400   株
     大東建託                  23,000     10,240.00          235,520,000
     新日本建設                   8,900      850.00         7,565,000
     NIPPO                  17,400      2,727.00          47,449,800
     東亜道路                   1,300     3,695.00          4,803,500
     前田道路                  18,700      1,677.00          31,359,900
     日本道路                   2,000     7,390.00          14,780,000
     東亜建設                   6,700     1,990.00          13,333,000       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  20,700       545.00         11,281,500       貸付株式数           8,200   株
     若築建設                   3,700     1,151.00          4,258,700
     東洋建設                  23,900       397.00         9,488,300
     五洋建設                  83,800       777.00         65,112,600       貸付株式数          15,600    株
     世紀東急                  10,200       807.00         8,231,400
     福  田  組
                        2,500     5,290.00          13,225,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,547.00          2,629,900      貸付株式数            600  株
     住友林業                  53,500      1,901.00         101,703,500
     日本基礎技術                   7,300      492.00         3,591,600      貸付株式数            800  株
     巴コーポレーション                   9,200      424.00         3,900,800
     大和ハウス                  208,700      3,200.00         667,840,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ライト工業                  12,200      1,675.00          20,435,000
     積水ハウス                  228,600      1,878.00         429,310,800
     日特建設                   5,500      801.00         4,405,500
     北陸電気工事                   3,700     1,195.00          4,421,500
     ユアテック                  11,700       665.00         7,780,500      貸付株式数           1,200   株
                                                        1,800   株
     日本リーテック                   4,500     2,489.00          11,200,500       貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     四電工                   1,100     2,587.00          2,845,700
     中電工                   8,200     2,132.00          17,482,400
     関  電  工
                       29,800       798.00         23,780,400
     きんでん                  50,000      1,673.00          83,650,000
     東京エネシス                   7,000      890.00         6,230,000      貸付株式数           1,300   株
     トーエネック                   2,000     3,710.00          7,420,000
     住友電設                   5,900     2,594.00          15,304,600       貸付株式数            500  株
     日本電設工業                  11,500      2,157.00          24,805,500
     協和エクシオ                  32,000      2,687.00          85,984,000
     新日本空調                   5,600     2,239.00          12,538,400       貸付株式数           2,200   株
     日本工営                   4,400     2,835.00          12,474,000
     九電工                  14,800      2,985.00          44,178,000       貸付株式数            800  株
     三機工業                  15,200      1,149.00          17,464,800
     日揮ホールディングス                  64,900       935.00         60,681,500       貸付株式数           4,100   株
     中外炉工業                   2,300     1,612.00          3,707,600
     ヤマト                   6,800      741.00         5,038,800
     太平電業                   5,100     2,411.00          12,296,100       貸付株式数            100  株
     高砂熱学                  16,200      1,433.00          23,214,600
     三晃金属                    800    2,632.00          2,105,600
     NECネッツエスアイ                  18,900      1,837.00          34,719,300       貸付株式数           7,500   株
     朝日工業社                   1,400     3,220.00          4,508,000
     明星工業                  13,600       777.00         10,567,200
     大  氣  社
                       10,200      2,777.00          28,325,400       貸付株式数           1,900   株
     ダイダン                   5,000     2,782.00          13,910,000       貸付株式数            100  株
     日比谷総合設備                   6,900     1,833.00          12,647,700       貸付株式数            100  株
     日本製粉                  20,000      1,627.00          32,540,000       貸付株式数           7,900   株
     日清製粉G本社                  76,400      1,697.00         129,650,800
     日東富士製粉                    500    6,550.00          3,275,000
     昭和産業                   6,300     3,160.00          19,908,000
     鳥越製粉                   6,000     1,051.00          6,306,000      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   8,400     1,397.00          11,734,800
     フィード・ワン                   9,100      885.00         8,053,500
     東洋精糖                   1,200     1,211.00          1,453,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本甜菜糖                   3,500     1,596.00          5,586,000
     三井製糖                   6,000     1,789.00          10,734,000       貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                   6,900      224.00         1,545,600      貸付株式数           2,100   株
     日新製糖                   3,100     1,850.00          5,735,000      貸付株式数            700  株
     LIFULL                  22,600       391.00         8,836,600
     ミクシィ                  12,400      2,851.00          35,352,400
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     1,854.00          7,972,200      貸付株式数           1,700   株
     メント
     日本M&Aセンター                  49,300      7,300.00         359,890,000
     メンバーズ                   1,900     2,290.00          4,351,000
     中広                    600     385.00          231,000     貸付株式数            200  株
                                                        4,000   株
     UTグループ                  10,200      3,295.00          33,609,000       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     アイティメディア                   2,600     2,560.00          6,656,000      貸付株式数           1,000   株
     タケエイ                   6,200     1,303.00          8,078,600
     E・Jホールディングス                   2,400     1,034.00          2,481,600      貸付株式数            400  株
     ビーネックスグループ                   8,100     1,140.00          9,234,000
     コシダカホールディングス                  15,500       397.00         6,153,500      貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,800      896.00         1,612,800
     パソナグループ                   7,000     1,804.00          12,628,000       貸付株式数           2,500   株
     CDS                   1,600     1,290.00          2,064,000      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       12,300       558.00         6,863,400      貸付株式数           5,600   株
     ン
     GCA                   7,800      711.00         5,545,800
     エス・エム・エス                  20,100      3,785.00          76,078,500       貸付株式数           8,000   株
     サニーサイドアップG                   2,100      653.00         1,371,300      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  64,400      1,912.00         123,132,800
     リニカル                   3,200      706.00         2,259,200      貸付株式数           1,200   株
     クックパッド                  22,400       320.00         7,168,000      貸付株式数           8,600   株
     エスクリ                   2,000      310.00          620,000     貸付株式数            200  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      617.00         1,912,700
     森永製菓                  15,900      3,810.00          60,579,000
     中  村  屋
                        1,800     4,045.00          7,281,000
     江崎グリコ                  18,700      4,345.00          81,251,500
     名糖産業                   3,300     1,470.00          4,851,000      貸付株式数           1,300   株
     井村屋グループ                   3,800     2,568.00          9,758,400
     不  二  家
                        3,800     2,364.00          8,983,200      貸付株式数           1,500   株
     山崎製パン                  50,800      1,732.00          87,985,600       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,300      997.00         1,296,100      貸付株式数            500  株
     モロゾフ                   1,100     6,210.00          6,831,000
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     亀田製菓                   3,900     4,915.00          19,168,500
     寿スピリッツ                   6,500     5,340.00          34,710,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                  31,000      3,085.00          95,635,000
     森永乳業                  12,600      5,070.00          63,882,000
     六甲バター                   4,500     1,887.00          8,491,500      貸付株式数            400  株
     ヤクルト                  46,500      4,975.00         231,337,500
     明治ホールディングス                  44,700      7,380.00         329,886,000
     雪印メグミルク                  16,300      2,237.00          36,463,100       貸付株式数           4,900   株
     プリマハム                  10,700      2,887.00          30,890,900
     日本ハム                  25,800      4,455.00         114,939,000
     林兼産業                   2,300      604.00         1,389,200
     丸大食品                   7,300     1,657.00          12,096,100       貸付株式数           1,500   株
     S  Foods
                        5,500     3,140.00          17,270,000
                                                         400  株
     柿安本店                   2,300     2,510.00          5,773,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     伊藤ハム米久HLDGS                  43,400       654.00         28,383,600
     学情                   2,400     1,088.00          2,611,200
     スタジオアリス                   3,200     1,883.00          6,025,600      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,380.00          2,484,000      貸付株式数            700  株
     シミックホールディングス                   3,300     1,371.00          4,524,300      貸付株式数            400  株
     エプコ                   1,300     1,010.00          1,313,000
     システナ                  23,700      2,150.00          50,955,000       貸付株式数           5,300   株
     NJS                   1,400     1,951.00          2,731,400      貸付株式数            400  株
     デジタルアーツ                   3,300     8,930.00          29,469,000       貸付株式数           1,100   株
     日鉄ソリューションズ                   9,800     3,085.00          30,233,000
     綜合警備保障                  25,500      5,590.00         142,545,000
     キューブシステム                   3,500     1,446.00          5,061,000      貸付株式数           1,400   株
     いちご                  84,900       330.00         28,017,000
     エイジア                   1,400     2,074.00          2,903,600      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  66,200       127.00         8,407,400
     コア                   2,800     1,395.00          3,906,000
     カカクコム                  47,800      2,929.00         140,006,200       貸付株式数          19,100    株
                                                         900  株
     アイロムグループ                   2,400     1,815.00          4,356,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     セントケア・ホールディン
                        4,000      899.00         3,596,000      貸付株式数           1,500   株
     グ
     サイネックス                   1,100      738.00          811,800
     ルネサンス                   3,500      865.00         3,027,500
     ディップ                   9,100     2,434.00          22,149,400       貸付株式数           3,600   株
     SBSホールディングス                   5,100     2,518.00          12,841,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デジタルホールディングス                   3,800     1,867.00          7,094,600
     新日本科学                   7,100      677.00         4,806,700      貸付株式数           2,700   株
     ツクイホールディングス                  15,200       578.00         8,785,600
     キャリアデザインセンター                   1,700      987.00         1,677,900
     ベネフィット・ワン                  23,500      3,370.00          79,195,000       貸付株式数           9,400   株
     エムスリー                  142,000      9,622.00        1,366,324,000
     ツカダ・グローバルHOL
                        4,000      256.00         1,024,000      貸付株式数           1,600   株
     D
     ブラス                    700     400.00          280,000
     アウトソーシング                  37,000      1,434.00          53,058,000       貸付株式数          14,800    株
     ウェルネット                   6,600      491.00         3,240,600      貸付株式数           2,600   株
                                                         100  株
     ワールドホールディングス                   2,300     2,034.00          4,678,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                  27,500      1,830.00          50,325,000
     博報堂DYHLDGS                  89,200      1,510.00         134,692,000       貸付株式数           6,900   株
     ぐるなび                  11,300       517.00         5,842,100      貸付株式数           2,000   株
     タカミヤ                   6,700      547.00         3,664,900
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      960.00         4,800,000      貸付株式数           2,000   株
     S
     ファンコミュニケーション
                       17,800       418.00         7,440,400
     ズ
     ライク                   2,200     2,093.00          4,604,600      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,200      421.00         1,347,200      貸付株式数            700  株
     エスプール                  16,600       761.00         12,632,600       貸付株式数           6,600   株
     WDBホールディングス                   3,000     2,840.00          8,520,000
     手間いらず                    400    5,320.00          2,128,000      貸付株式数            100  株
     ティア                   3,600      413.00         1,486,800
                                                         200  株
     CDG                    700    1,498.00          1,048,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     バリューコマース                   4,100     3,480.00          14,268,000       貸付株式数            100  株
     インフォマート                  65,200      1,071.00          69,829,200       貸付株式数          27,600    株
     サッポロホールディングス                  23,200      1,950.00          45,240,000
     アサヒグループホールディ
                      147,600      4,037.00         595,861,200       貸付株式数          55,400    株
     ン
     キリンHD                  286,400      2,273.50         651,130,400
     宝ホールディングス                  50,200      1,199.00          60,189,800       貸付株式数           3,500   株
     オエノンホールディングス                  18,000       411.00         7,398,000
     養  命  酒
                        2,100     1,879.00          3,945,900      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズJ
                       51,300      1,606.00          82,387,800
     HD
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サントリー食品インター                  45,200      3,815.00         172,438,000
     ダイドーグループHD                   3,500     5,580.00          19,530,000       貸付株式数           1,300   株
     伊  藤  園
                       20,600      8,060.00         166,036,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,700     2,108.00          14,123,600       貸付株式数           2,600   株
     ユニカフェ                   1,600     1,145.00          1,832,000      貸付株式数            600  株
     ジャパンフーズ                    900    1,251.00          1,125,900
     日清オイリオグループ                   8,800     2,906.00          25,572,800
     不二製油グループ                  16,600      2,796.00          46,413,600       貸付株式数           6,600   株
     かどや製油                    800    3,880.00          3,104,000
     J-オイルミルズ                   3,600     3,560.00          12,816,000
     ローソン                  16,800      4,730.00          79,464,000
     サンエー                   5,500     4,035.00          22,192,500       貸付株式数            400  株
     カワチ薬品                   5,200     2,998.00          15,589,600       貸付株式数           1,600   株
     エービーシー・マート                  10,300      5,440.00          56,032,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      674.00         1,685,000
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,091.00          2,727,500      貸付株式数            300  株
     アスクル                   7,000     4,175.00          29,225,000       貸付株式数           2,600   株
     ゲオホールディングス                  11,900      1,269.00          15,101,100
     アダストリア                   9,300     1,700.00          15,810,000
     ジーフット                   4,400      436.00         1,918,400      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      423.00          423,000     貸付株式数            300  株
     リア
     カワニシホールディングス                    700    1,424.00            996,800
     伊藤忠食品                   1,600     5,620.00          8,992,000
     くら寿司                   3,700     5,650.00          20,905,000
     キャンドゥ                   3,200     1,842.00          5,894,400      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   6,200      958.00         5,939,600
     パルグループHLDGS                   6,900     1,140.00          7,866,000
     JALUX                   1,800     1,345.00          2,421,000      貸付株式数            700  株
                                                       12,300    株
     エディオン                  30,400       975.00         29,640,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     あらた                   5,300     4,960.00          26,288,000
     サーラコーポレーション                  13,400       564.00         7,557,600      貸付株式数           5,300   株
     ワッツ                   2,800      818.00         2,290,400
     トーメンデバイス                   1,000     3,335.00          3,335,000
     ハローズ                   2,500     3,460.00          8,650,000      貸付株式数            900  株
     JPホールディングス                  20,200       281.00         5,676,200      貸付株式数           7,800   株
     フジオフードG本社                   5,600     1,422.00          7,963,200      貸付株式数           2,200   株
     あみやき亭                   1,400     2,852.00          3,992,800      貸付株式数            500  株
                                 84/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京エレクトロンデバイス                   2,400     3,130.00          7,512,000
     ひらまつ                  11,800       184.00         2,171,200      貸付株式数            300  株
     フィールズ                   4,900      372.00         1,822,800
     双日                  366,900       229.00         84,020,100
     アルフレッサホールディン
                       73,600      2,090.00         153,824,000
     グス
     大黒天物産                   1,600     5,740.00          9,184,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800      955.00         5,539,000      貸付株式数           2,200   株
     ファーマライズHD                   1,500      780.00         1,170,000      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  48,600      6,490.00         315,414,000
     味  の  素
                      149,200      2,180.50         325,330,600
     キユーピー                  37,700      2,174.00          81,959,800       貸付株式数            200  株
     ハウス食品G本社                  25,300      3,600.00          91,080,000
     カ  ゴ  メ
                       27,500      3,810.00         104,775,000       貸付株式数           1,600   株
     焼津水産化工                   3,200      991.00         3,171,200
     アリアケジャパン                   6,200     6,910.00          42,842,000       貸付株式数           1,000   株
     ピエトロ                    800    1,705.00          1,364,000      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,380.00          4,046,000      貸付株式数            500  株
     やまみ                    600    2,033.00          1,219,800
     ニチレイ                  32,300      2,834.00          91,538,200
     横浜冷凍                  17,500       850.00         14,875,000
     東洋水産                  34,900      5,130.00         179,037,000       貸付株式数           5,100   株
     イートアンドHLDGS                   2,300     1,820.00          4,186,000      貸付株式数            800  株
     大冷                    800    1,982.00          1,585,600
     ヨシムラ・フード・HLD                                                   1,300   株
                        3,800      868.00         3,298,400      貸付株式数
     GS                                                   (800  株 )
     日清食品HD                  28,800      8,620.00         248,256,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,250.00          7,650,000
     一正蒲鉾                   2,600     1,153.00          2,997,800
     フジッコ                   7,400     1,959.00          14,496,600
     ロックフィールド                   7,300     1,457.00          10,636,100       貸付株式数            500  株
     日本たばこ産業                  361,800      2,120.00         767,016,000       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,800     1,786.00          6,786,800      貸付株式数           1,300   株
     わらべや日洋HD                   4,400     1,392.00          6,124,800
     なとり                   3,900     1,990.00          7,761,000
     イフジ産業                   1,000      826.00          826,000     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     2,924.00          4,386,000
     ン
     北の達人コーポ                  23,800       509.00         12,114,200       貸付株式数           9,500   株
     ユーグレナ                  29,400       821.00         24,137,400       貸付株式数          11,700    株
                                 85/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スター・マイカ・HLDG
                        3,300     1,380.00          4,554,000      貸付株式数           1,300   株
     S
     ADワークスグループ                  14,300       155.00         2,216,500
     片倉工業                   8,900     1,368.00          12,175,200       貸付株式数           3,500   株
     グ  ン  ゼ
                        4,800     3,600.00          17,280,000
     ヒューリック                  140,400      1,057.00         148,402,800       貸付株式数          56,600    株
     神  栄
                        1,000      691.00          691,000     貸付株式数            100  株
     ラサ商事                   3,400      902.00         3,066,800
     アルペン                   5,100     2,185.00          11,143,500       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   1,900      593.00         1,126,700      貸付株式数            700  株
     ラクーンホールディングス                   3,200     2,175.00          6,960,000      貸付株式数           1,200   株
     クオールホールディングス                   9,800     1,042.00          10,211,600       貸付株式数           3,700   株
     アルコニックス                   7,100     1,379.00          9,790,900
     神戸物産                  45,900      3,640.00         167,076,000       貸付株式数          18,400    株
     ソリトンシステムズ                   3,100     2,153.00          6,674,300
     ジンズホールディングス                   3,500     7,110.00          24,885,000       貸付株式数           1,400   株
     ビックカメラ                  39,400      1,121.00          44,167,400       貸付株式数           6,900   株
     DCMホールディングス                  39,800      1,186.00          47,202,800
                                                        2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      282.00         1,607,400      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                    900     584.00          525,600
     MonotaRO                  47,200      6,370.00         300,664,000
                                                         600  株
     東京一番フーズ                   1,500      555.00          832,500     貸付株式数
                                                        (600  株 )
     DDホールディングス                   2,700      619.00         1,671,300      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,947.00          18,496,500       貸付株式数            800  株
     ディーブイエックス                   2,300     1,028.00          2,364,400
     きちりホールディングス                   1,700      651.00         1,106,700      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスHD                   4,900     2,061.00          10,098,900       貸付株式数           1,900   株
     J.    フロント      リテイリ
                       79,300       837.00         66,374,100       貸付株式数          32,000    株
     ング
     ドトール・日レスHD                   9,700     1,443.00          13,997,100       貸付株式数           4,000   株
     マツモトキヨシHLDGS                  27,400      4,885.00         133,849,000
     ブロンコビリー                   3,500     2,301.00          8,053,500      貸付株式数           1,400   株
     ZOZO                  45,700      2,604.00         119,002,800       貸付株式数          15,100    株
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      693.00         1,386,000      貸付株式数            400  株
                                                         700  株
     物語コーポレーション                   1,800    11,530.00          20,754,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ココカラファイン                   6,900     7,590.00          52,371,000
     三越伊勢丹HD                  116,400       561.00         65,300,400       貸付株式数          42,000    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋紡                  26,200      1,305.00          34,191,000
     ユニチカ                  19,800       378.00         7,484,400      貸付株式数           7,900   株
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,605.00          11,536,000
     日清紡ホールディングス                  40,900       740.00         30,266,000
     倉敷紡績                   6,600     1,842.00          12,157,200       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウHD                   5,700     6,520.00          37,164,000
     シキボウ                   4,000     1,041.00          4,164,000      貸付株式数            400  株
     日東紡績                  10,100      4,250.00          42,925,000       貸付株式数           3,100   株
     トヨタ紡織                  19,500      1,370.00          26,715,000
     マクニカ・富士エレHLD
                       15,800      2,067.00          32,658,600       貸付株式数           4,900   株
     GS
     Hamee                   2,400     1,763.00          4,231,200      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   2,600     2,943.00          7,651,800      貸付株式数           1,000   株
     ウエルシアHD                  39,500      4,195.00         165,702,500       貸付株式数          10,600    株
     クリエイトSDH                  11,200      3,710.00          41,552,000
     バイタルKSKHD                  12,700       861.00         10,934,700
     八洲電機                   5,100      942.00         4,804,200      貸付株式数            100  株
     メディアスホールディング
                        3,700      901.00         3,333,700
     ス
     レスターホールディングス                   6,900     2,242.00          15,469,800
     ジューテックHD                   1,300     1,014.00          1,318,200      貸付株式数            100  株
     丸善CHI       HD
                        7,200      360.00         2,592,000      貸付株式数           2,800   株
     大光                   2,800      680.00         1,904,000      貸付株式数           1,100   株
     OCHIホールディングス                   1,900     1,305.00          2,479,500      貸付株式数            100  株
     TOKAIホールディング
                       34,900       991.00         34,585,900
     ス
     黒谷                   1,600      621.00          993,600
     ミサワ                   1,600      812.00         1,299,200
     ティーライフ                    900    1,330.00          1,197,000
     Cominix                   1,100      774.00          851,400     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,500      412.00          618,000     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   6,700     1,019.00          6,827,300
     チムニー                   2,000     1,231.00          2,462,000      貸付株式数            400  株
     シュッピン                   4,600      833.00         3,831,800
     ビューティガレージ                   1,100     3,050.00          3,355,000      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   6,600     3,225.00          21,285,000       貸付株式数           2,600   株
     ウイン・パートナーズ                   4,700     1,145.00          5,381,500
     ネクステージ                  10,500      1,388.00          14,574,000
     ジョイフル本田                  19,400      1,453.00          28,188,200       貸付株式数           7,400   株
                                 87/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     鳥貴族                   2,200     1,372.00          3,018,400      貸付株式数            700  株
     キリン堂ホールディングス                   1,300     3,485.00          4,530,500
     ホットランド                   4,500     1,252.00          5,634,000      貸付株式数           1,800   株
                                                       29,900    株
     すかいらーくHD                  74,400      1,581.00         117,626,400       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     SFPホールディングス                   3,800     1,274.00          4,841,200      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   5,000     1,375.00          6,875,000      貸付株式数            300  株
     日本毛織                  21,300      1,056.00          22,492,800       貸付株式数           5,700   株
     ダイトウボウ                  12,100       115.00         1,391,500      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      488.00         1,268,800      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   9,700      197.00         1,910,900      貸付株式数           2,700   株
     ヨシックス                   1,100     1,732.00          1,905,200
     ユナイテッド・スーパー
                       19,300      1,081.00          20,863,300       貸付株式数           7,700   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,700     1,735.00          4,684,500
     野村不動産HLDGS                  40,200      2,260.00          90,852,000
     三重交通グループHD                  13,100       467.00         6,117,700      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,500     1,654.00          15,713,000       貸付株式数           3,800   株
     日本商業開発                   4,500     1,712.00          7,704,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,000      1,754.00          19,294,000       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     2,062.00          2,474,400      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    900    1,295.00          1,165,500
     日本管理センター                   3,800     1,301.00          4,943,800
     サンセイランディック                   2,500      735.00         1,837,500
     エストラスト                   1,400      726.00         1,016,400      貸付株式数            300  株
     フージャースHD                  13,300       674.00         8,964,200      貸付株式数            600  株
     オープンハウス                  20,700      4,135.00          85,594,500
     東急不動産HD                  180,200       506.00         91,181,200
     飯田GHD                  55,200      2,098.00         115,809,600       貸付株式数           8,700   株
     イーグランド                   1,000      782.00          782,000
     帝国繊維                   7,500     2,573.00          19,297,500       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  56,000       71.00         3,976,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      925.00         2,682,500      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   2,000      602.00         1,204,000      貸付株式数            600  株
     BEENOS                   3,000     2,535.00          7,605,000      貸付株式数            200  株
     あさひ                   5,000     1,559.00          7,795,000      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   4,100     1,515.00          6,211,500
     コスモス薬品                   5,900    18,000.00          106,200,000       貸付株式数           2,000   株
     シップヘルスケアHD                  10,700      5,200.00          55,640,000       貸付株式数           4,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーエル                   3,200      768.00         2,457,600      貸付株式数           1,100   株
     ソフトクリエイトHD                   2,900     3,185.00          9,236,500      貸付株式数           1,100   株
     オンリー                   1,100      465.00          511,500     貸付株式数            300  株
     セブン&アイ・HLDGS                  259,200      3,313.00         858,729,600
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       36,000       551.00         19,836,000       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   2,100     1,414.00          2,969,400
     ツルハホールディングス                  14,500     15,280.00          221,560,000
     デリカフーズHLDGS                   2,200      609.00         1,339,800
     スターティアホールディン
                        1,700      726.00         1,234,200      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,300     1,437.00          7,616,100
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,358.00          1,901,200      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング                                                   6,100   株
                       16,500      1,402.00          23,133,000       貸付株式数
     ス                                                  (4,500    株 )
     帝  人
                       53,600      1,784.00          95,622,400
     東  レ
                      476,400       566.10        269,690,040
     ク  ラ  レ
                      103,600      1,036.00         107,329,600
     旭  化  成
                      436,400       957.10        417,678,440       貸付株式数           5,600   株
     サカイオーベックス                   1,700     2,039.00          3,466,300
     TOKYO       BASE
                        6,000      487.00         2,922,000      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   3,700     1,362.00          5,039,400      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングG                   2,000     2,160.00          4,320,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                  18,600      1,245.00          23,157,000
     アルファCO                   2,200      970.00         2,134,000
     SUMCO                  84,300      2,114.00         178,210,200       貸付株式数          33,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     4,215.00          5,901,000
     RS    TECHNOLOG
                        1,900     4,465.00          8,483,500      貸付株式数            700  株
     IES
     信和                   3,600      684.00         2,462,400
     ビーロット                   3,400      830.00         2,822,000
     ファーストブラザーズ                   1,500      945.00         1,417,500      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                   3,500     1,183.00          4,140,500      貸付株式数           1,300   株
     シーアールイー                   1,800     1,315.00          2,367,000      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,100     1,574.00          1,731,400
     ケイアイスター不動産                   2,200     2,539.00          5,585,800
     アグレ都市デザイン                   1,700      645.00         1,096,500      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,300     3,265.00          4,244,500
     テンポイノベーション                   1,700      844.00         1,434,800      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     グロバルリンクマネジメン
                        1,400      828.00         1,159,200      貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     2,178.00          3,049,200      貸付株式数            400  株
     日本フエルト                   3,500      455.00         1,592,500
     イチカワ                    900    1,347.00          1,212,300
     エコナックホールディング
                       13,500       90.00         1,215,000
     ス
     日東製網                    800    1,483.00          1,186,400      貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,300      982.00         1,276,600      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,300      525.00         2,782,500
     ウイルプラスHLDGS                   1,100      674.00          741,400
     JMホールディングス                   5,100     2,435.00          12,418,500       貸付株式数           1,300   株
     コメダホールディングス                  14,600      1,860.00          27,156,000       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                    900    2,020.00          1,818,000
                                                         300  株
     アレンザホールディングス                   3,300     1,382.00          4,560,600      貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                         500  株
     串カツ田中HLDGS                   1,300     1,600.00          2,080,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     バロックジャパン                   4,600      673.00         3,095,800
     クスリのアオキHLDGS                   6,000     8,700.00          52,200,000       貸付株式数           2,300   株
     ダイニック                   2,400      871.00         2,090,400
     共和レザー                   3,600      605.00         2,178,000
     ピーバンドットコム                    600     912.00          547,200
     力の源HD                   3,000      588.00         1,764,000      貸付株式数            100  株
     スシローグローバルHLD
                       36,500      3,320.00         121,180,000
     GS
     アセンテック                   1,400     1,938.00          2,713,200      貸付株式数            500  株
     セーレン                  16,300      1,526.00          24,873,800       貸付株式数           5,600   株
     ソトー                   2,400      926.00         2,222,400      貸付株式数            200  株
     東海染工                    900    1,112.00          1,000,800      貸付株式数            200  株
     小松マテーレ                  10,800       953.00         10,292,400
     ワコールホールディングス                  16,400      2,001.00          32,816,400
     ホギメディカル                   7,500     3,160.00          23,700,000
     クラウディアHLDGS                   1,700      302.00          513,400     貸付株式数            600  株
     TSIホールディングス                  20,900       201.00         4,200,900
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,532.00          4,810,800      貸付株式数            700  株
     ワールド                   9,400     1,282.00          12,050,800
     TIS                  66,100      2,078.00         137,355,800
     JNSホールディングス                   2,800      607.00         1,699,600
     電算システム                   2,500     3,325.00          8,312,500      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     グリー                  40,900       585.00         23,926,500
     コーエーテクモHD                  13,600      5,550.00          75,480,000
     三菱総合研究所                   2,800     4,160.00          11,648,000
     ボルテージ                   1,900      554.00         1,052,600      貸付株式数            600  株
     電算                    700    2,412.00          1,688,400
     AGS                   3,700      862.00         3,189,400
     ファインデックス                   5,700     1,362.00          7,763,400      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     4,275.00          7,267,500      貸付株式数            100  株
     KLab                  12,200      1,018.00          12,419,600
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000      960.00         7,680,000      貸付株式数           3,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    2,921.00          2,628,900      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  166,700      3,155.00         525,938,500
     アイスタイル                  18,400       453.00         8,335,200      貸付株式数           7,300   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,629.00          4,995,100      貸付株式数            700  株
     ス
     エイチーム                   4,500      977.00         4,396,500      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   6,300     1,325.00          8,347,500
     テクノスジャパン                   5,300      759.00         4,022,700
     enish                   3,500      473.00         1,655,500      貸付株式数            200  株
                                                        8,700   株
     コロプラ                  21,700       914.00         19,833,800       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     オルトプラス                   4,400      442.00         1,944,800      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  32,900       648.00         21,319,200       貸付株式数          13,100    株
     クロス・マーケティングG                   3,200      354.00         1,132,800
     デジタルハーツHLDGS                   3,700     1,185.00          4,384,500      貸付株式数           1,400   株
     システム情報                   4,900     1,170.00          5,733,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,100     7,500.00          15,750,000       貸付株式数            800  株
     じげん                  16,500       327.00         5,395,500
     ブイキューブ                   3,600     3,370.00          12,132,000       貸付株式数           1,400   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      779.00         1,012,700      貸付株式数            500  株
     サイバーリンクス                   1,200     6,670.00          8,004,000      貸付株式数            400  株
     ディー・エル・イー                   4,300      346.00         1,487,800
     フィックスターズ                   7,100     1,039.00          7,376,900      貸付株式数           2,700   株
     CARTA       HOLDIN
                        2,900     1,274.00          3,694,600      貸付株式数           1,200   株
     GS
     オプティム                   3,500     3,080.00          10,780,000       貸付株式数           1,300   株
     セレス                   2,300     2,817.00          6,479,100      貸付株式数            800  株
     SHIFT                   2,700    15,470.00          41,769,000       貸付株式数           1,000   株
     特種東海製紙                   4,100     5,350.00          21,935,000       貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ティーガイア                   5,900     1,839.00          10,850,100
     セック                   1,000     3,030.00          3,030,000
     日本アジアグループ                   7,300      835.00         6,095,500      貸付株式数           2,900   株
     テクマトリックス                   9,400     2,296.00          21,582,400
     プロシップ                   1,900     1,423.00          2,703,700      貸付株式数            700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       16,000      2,653.00          42,448,000
     ンター
     GMOペイメントゲート
                       14,000     14,640.00          204,960,000       貸付株式数           3,700   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      484.00         1,403,600      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,800     1,634.00          2,941,200      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシア
                        9,900     4,975.00          49,252,500
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      736.00         5,152,000      貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   1,900     1,245.00          2,365,500      貸付株式数            700  株
     GMOグローバルサインH                                                     500  株
                        1,400    10,320.00          14,448,000       貸付株式数
     D                                                   (400  株 )
     SRAホールディングス                   3,500     2,480.00          8,680,000
     システムインテグレータ                   2,300      664.00         1,527,200      貸付株式数            800  株
     朝日ネット                   4,700      877.00         4,121,900
     eBASE                   8,000     1,059.00          8,472,000      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   6,300     1,105.00          6,961,500      貸付株式数           2,500   株
     アドソル日進                   2,400     2,958.00          7,099,200
     フリービット                   3,700      920.00         3,404,000      貸付株式数           1,300   株
     コムチュア                   7,500     3,230.00          24,225,000
     サイバーコム                   1,200     1,769.00          2,122,800      貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,400     1,095.00          4,818,000      貸付株式数           1,600   株
     アイル                   3,700     1,428.00          5,283,600      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  275,600       474.00        130,634,400
     日本製紙                  29,300      1,125.00          32,962,500       貸付株式数          11,700    株
     三菱製紙                   7,300      321.00         2,343,300
     北越コーポレーション                  39,900       351.00         14,004,900
     中越パルプ                   2,800     1,347.00          3,771,600
     巴川製紙                   2,100      885.00         1,858,500
     大王製紙                  30,500      1,806.00          55,083,000       貸付株式数            200  株
     阿波製紙                   2,000      452.00          904,000
     マークラインズ                   3,000     2,717.00          8,151,000
     メディカル・データ・ビジ                   7,400     3,120.00          23,088,000       貸付株式数           2,900   株
     gumi                   8,600      868.00         7,464,800
     ショーケース                   1,600      750.00         1,200,000      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     モバイルファクトリー                   1,600      993.00         1,588,800      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,400     4,890.00          11,736,000       貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,509.00          4,376,100      貸付株式数           1,000   株
     ション
     PCIホールディングス                   2,800     1,320.00          3,696,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         200  株
     パイプドHD                    900    1,697.00          1,527,300      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アイビーシー                   1,400     1,191.00          1,667,400      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     2,756.00          3,307,200
     PR    TIMES
                        1,200     3,550.00          4,260,000      貸付株式数            400  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,126.00          1,126,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,425.00          3,982,500
     オープンドア                   3,400     1,261.00          4,287,400      貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,100      961.00         2,018,100      貸付株式数            800  株
     アカツキ                   2,400     4,485.00          10,764,000       貸付株式数            900  株
     ベネフィットジャパン                    500    2,074.00          1,037,000
     UBICOMホールディン
                        1,600     3,580.00          5,728,000
     グス
     LINE                  15,300      5,380.00          82,314,000
     カナミックネットワーク                   6,000      814.00         4,884,000
     ノムラシステムコーポレー
                        3,400      387.00         1,315,800      貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  62,500       795.00         49,687,500
     トーモク                   4,100     1,730.00          7,093,000      貸付株式数           1,100   株
     ザ・パック                   5,000     2,892.00          14,460,000       貸付株式数            800  株
     チェンジ                   4,600     8,100.00          37,260,000
     シンクロ・フード                   2,700      310.00          837,000     貸付株式数            400  株
     オークネット                   3,600     1,369.00          4,928,400      貸付株式数           1,400   株
     セグエグループ                   1,300     1,357.00          1,764,100
     エイトレッド                   1,100     2,799.00          3,078,900      貸付株式数            100  株
     AOI     TYO     HOLD
                        6,700      417.00         2,793,900      貸付株式数           2,600   株
     INGS
     マクロミル                  13,500       650.00         8,775,000      貸付株式数           5,200   株
     ビーグリー                   1,300     1,970.00          2,561,000      貸付株式数            500  株
     オロ                   1,900     3,890.00          7,391,000      貸付株式数            700  株
     ユーザーローカル                    600    4,045.00          2,427,000
     テモナ                   1,300     1,377.00          1,790,100      貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   1,000      753.00          753,000     貸付株式数            100  株
     サインポスト                   1,300      988.00         1,284,400      貸付株式数            500  株
     昭和電工                  49,800      1,937.00          96,462,600
                                 93/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     住友化学                  482,900       370.00        178,673,000
     住友精化                   3,000     4,150.00          12,450,000
     日産化学                  36,400      6,240.00         227,136,000
     ラサ工業                   2,300     1,999.00          4,597,700      貸付株式数            800  株
     クレハ                   5,600     5,300.00          29,680,000
     多木化学                   2,600     6,650.00          17,290,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,900     1,463.00          7,168,700
     石原産業                  11,900       576.00         6,854,400
     片倉コープアグリ                   1,600     1,247.00          1,995,200
     日本曹達                   9,800     2,747.00          26,920,600
     東ソー                  101,800      1,646.00         167,562,800
     トクヤマ                  19,000      2,217.00          42,123,000
     セントラル硝子                  13,400      2,224.00          29,801,600       貸付株