ダイワライフスタイル75 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワライフスタイル75
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年2月19日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワライフスタイル75

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部 【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       ダイワライフスタイル75
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の                   受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
     くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

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          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③  「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
    (7)  【申込期間】

       2021   年 2 月 20 日から    2021  年 8 月 24 日まで    (継続申込期間)
       ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。                                 )
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(                            くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社                       において支払うものとします。
       販売会社は、        各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に    、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
    (12)   【その他】

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      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ② 委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得            および換金      の申込み(当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ④ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑤ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑥  振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会
      による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
                  投資対象地域            内外
       商品分類
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
                              型(株式、債券)))
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル(含む日本)
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
                  対象インデックス            その他の指数(合成インデックス)
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…             目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
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       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
    <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】















       2000  年  4 月 28 日      信託契約締結、当初設定、運用開始
       2000  年 12 月  1 日      ファンドの名称の変更(従来は「ライフスタイル75」)
    (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                      収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

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                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
         お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
                         収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    (※  3 )

          ↑↓  ※ 1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)               ( ※ 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネジ
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        メント株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図        ↑↓  ※ 2                   損益↑↓信託金             (※  3 )

                                   信託契約     ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき                      株式会
                       三井住友信託銀行
                                   社日本カストディ銀行            に委託することができま
                         株式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
          受託会社                        務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                      再信託受託会社:
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                      株式会社日本カスト
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                      ディ銀行
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)、

                        わが国の公社債、          外国の株式(預託証書を含みます。)、
          投資対象
                        外国の公社債        など
                        (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
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      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2020  年 11 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
       ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
       します。
      ② 投資態度

       イ.主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
        長をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       <標準組入比率>
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                           60 %
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                       20 %
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        外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                       15 %
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                       5 %
       ハ.  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ.保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
        にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
        への投資は、原則として信託財産総額の                     75 %以下とします。
       ヘ.  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 委託会社は、信託金を、主として、                      大和アセットマネジメント株式会社                   を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 .から    4 .までに掲げる親投資信託(以下、総称して
       「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の                                 5 .から    25 .までに掲げる有価証券             (金
       融商品取引法第        2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                                         に
       投資することを指図します。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
        2.  日本債券インデックスマザーファンド受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンド受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンド受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       14.  コマーシャル・ペーパー
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       15.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       18.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       19.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       20.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       21.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       22.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。)
       23.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       24.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       25.  外国の者に対する権利で前              24.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     20.  の証券または証書のうち前              5. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               16.  および前     20.  の証券または証書のうち前               6. から前    10.  までの証券の性質
       を有するものを以下「公社債」といい、前                        17.  の証券および前         18.  の証券(投資法人債券を除きま
       す。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②                                  1. から  4. の金融商品により運用する
       ことの指図ができます。

    ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                           商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※ 上記の運用体制は            2020  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②   原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ② 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
        とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
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       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 投資信託証券(信託約款)

       イ.  委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
        の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
        券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.  委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ.前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 信用取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ.信用取引の指図は、次の                1. から  6. に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
        とができるものとし、かつ次の                 1. から  6. に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         1.  信託財産に属する株券および                新株引受権証書の権利行使              により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
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         4.  売出しにより取得する株券
         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(                                新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
         旧商法第     341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
         株予約権付社債」といいます。)                  の新株予約権に限ります。)の行使                   により取得可能な株券
         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使                                           、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前                                        5. に定めるものを除き
         ます。)の行使        により取得可能な株券
      ⑦ 先物取引等(信託約款)

       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                      (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
        扱うものとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
         えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等ならびに前       (2)  ②の  1. から  4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
        す。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ②の  1. から
         4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
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         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                        (2)  ②の  1. から  4. に掲
         げ る金融商品で運用している額(以下本                    2. において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ⑧ スワップ取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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        た額との合計額(以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総 額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ                                  . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および                                  転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および                                転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                                             転換社債型新
        株 予約権付社債       の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 %を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 外貨建資産(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                                               100  分の  50
        を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                             100  分の  50 を超
        えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。
      ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
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        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証 券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
        なう日における信託財産の純資産総額の                     10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    <参 考>マザーファンドの概要

                   1.トピックス・インデックス・マザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
      ② 基本的な投資態度

        わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
       行ないます。
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ.上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
    (2)  投資対象

     ① 委託会社は、信託金を、次の有価証券                       (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
       4 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
     ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
    (3)  主な投資制限

       株式への投資割合には、制限を設けません。
       外貨建資産への投資は、行ないません。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
      を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                     (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
      号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引              (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲
      げるものをいいます。)             および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
      ものをいいます。)           ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
      ることができます。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを                                                 回避  するた
      め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
      るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
      なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
      ワップ取引」といいます。)を                 行なうことの指図をすることができます                     。
    (注)東証株価指数(TOPIX)とは

     東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
    数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                           1968  年 1 月 4 日(基準時)の時価総額を               100  として、     1969
    年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
      TOPIXの指数値           およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
    の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に
    関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
     株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数
    値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
    す。
                     2.日本債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指
        数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             (本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
       ることを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
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       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権     信託  受益権であって金融商品取引法第                  2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
       6.  外国の者に      対する    権利で前     5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
    (注)ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数とは

     ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における
    債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重方式による累積投資収益率
    指数です。
       対 象:日本で発行されている確定利付公募債券
       残存額:        50 億円以上
       期 間:残存期間             1 年以上
       種 類:国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
                     3.外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
        ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

     ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭     信託  の受益証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            ( 金融商品取引法第          2
       条第  2 項の規定によ       り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                  により運用するこ
       とを指図することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (注)MSCIコクサイ指数とは

     MSCIコクサイ指数は、                MSCI   Inc.  が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各
    国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI
    コクサイ指数(米ドルベース)をもとに、                       MSCI   Inc.  の承諾を得て委託会社が計算したものです。
     同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、                                 MSCI   Inc.  に帰属します。また、            MSCI   Inc.
    は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                     4.外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
        し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

     ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
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        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   4 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

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      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (注)    FTSE  世界国債インデックスとは

      FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債の総合収益
    率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                           3 【投資リスク】


    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因に                ついては、次のとおりです。
      ① 株価の      変動  (価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあります                   。
      ② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                                           、投資元本を割込む
       ことがあります        。
      ③ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
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        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり                                  、投資元本を割込むことがありま
        す 。
         なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④ その他
       イ . 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                                                債務  不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
     適用はありません。
       当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
     て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                         4 【手数料等及び税金】



















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    (1)  【申込手数料】
      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③   「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                          0.99  % (税抜    0.90  %)を
       乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                        6 か月終了日(       6 か月終了日
       が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
       支弁するものとします。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.35  %        年率  0.47  %        年率  0.08  %

                (税抜)             (税抜)             (税抜)
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

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      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      < マザーファンド        より支弁する手数料等>

        各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で                                 保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.  収益  分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択する
        こともできます。ただし、               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得
        税が課され、税率は           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税         5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税        5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
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        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                   20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                           80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の投資者に対する課税

        法人の     投資者    が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
         ※
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。                                                   ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③ 受益     者 が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      <注  1 >個別元本について

       ①   投資者    ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該                    投資者    の元本(個別元本)にあたります。
       ②   投資者    が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該                                    投資者    が追加信託を行
        なうつど当該       投資者    の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③   投資者    が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該                               投資者    の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(                  投資者    ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ②   投資者    が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                      投資者    の個別元本
        と同額の場合または当該             投資者    の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                投資者    の個別元本を下回っている場合
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        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
     (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ( ※ )上記は、      2020  年 11 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
       は、上記の内容が変更になることがあります。
     (※)課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    1,000,957,652               99.71
                内 日本                          1,000,957,652               99.71
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,863,544             0.29
       純資産総額
                                          1,003,821,196              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.0970      1.1698
      トピックス・インデックス・マザーファ
                                       519,251,046                   60.51
     1                日本    信託受
      ンド
                                              569,632,094      607,419,873
                         益証券
                         親投資
                                                1.4285      1.4185
      日本債券インデックスマザーファ
                                       136,416,156                   19.28
     2                日本    信託受
      ンド
                                              194,870,994      193,506,317
                         益証券
                         親投資
                                                2.6906      3.0015
      外国株式インデックスマザーファ
                                        50,437,420                   15.08
     3                日本    信託受
      ンド
                                              135,711,676      151,387,916
                         益証券
                         親投資
                                                2.8931      3.0106
      外国債券インデックスマザーファ
                                        16,157,426                   4.85
     4                日本    信託受
      ンド
                                              46,745,408      48,643,546
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.71%
       合計                         99.71%
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 計算期間末
                     312,447,792         312,447,792         0.6722       0.6722
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 13 計算期間末
                     362,100,467         362,100,467         0.7401       0.7401
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 14 計算期間末
                     537,151,204         537,151,204         1.0806       1.0806
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 15 計算期間末
                     647,563,978         647,563,978         1.2277       1.2277
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 16 計算期間末
                     734,908,867         734,908,867         1.3210       1.3210
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                     760,338,807         760,338,807         1.2701       1.2701
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 18 計算期間末
                     937,336,300         937,336,300         1.4842       1.4842
        (2017   年 11 月 30 日 )
         第 19 計算期間末
                     964,868,778         964,868,778         1.4329       1.4329
        (2018   年 11 月 30 日 )
         2019  年 11 月末日       981,107,607           -        1.4969       -
         第 20 計算期間末
                     987,001,021         987,001,021         1.5034       1.5034
         (2019   年 12 月 2 日 )
            12 月末日       988,355,753           -        1.5148       -
          2020  年 1 月末日       972,291,656           -        1.4965       -
             2 月末日       906,287,039           -        1.3896       -
             3 月末日       849,361,805           -        1.3124       -
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             4 月末日       885,342,270           -        1.3641       -
             5 月末日       925,376,786           -        1.4279       -
             6 月末日       924,562,824           -        1.4294       -
             7 月末日       903,660,440           -        1.4025       -
             8 月末日       955,472,996           -        1.4841       -
             9 月末日       956,156,694           -        1.4868       -
            10 月末日       931,534,722           -        1.4528       -
         第 21 計算期間末
                    1,003,821,196         1,003,821,196          1.5739       1.5739
        (2020   年 11 月 30 日 )
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
        第 20 計算期間                 0.0000
        第 21 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 12 計算期間                  △ 9.8
        第 13 計算期間                  10.1
        第 14 計算期間                  46.0
        第 15 計算期間                  13.6
        第 16 計算期間                   7.6
        第 17 計算期間                  △ 3.9
        第 18 計算期間                  16.9
        第 19 計算期間                  △ 3.5
        第 20 計算期間                   4.9
        第 21 計算期間                   4.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 12 計算期間                       72,376,535                     33,373,557
        第 13 計算期間                       68,276,957                     43,805,781
        第 14 計算期間                      106,367,593                     98,573,500
        第 15 計算期間                       88,503,723                     58,126,096
        第 16 計算期間                      101,015,060                     72,136,389
        第 17 計算期間                       85,325,672                     42,999,115
        第 18 計算期間                       91,122,014                     58,225,626
        第 19 計算期間                       88,023,270                     46,224,810
        第 20 計算期間                       77,348,317                     94,205,484
        第 21 計算期間                       70,011,657                     88,725,573
    (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         163,479,342,460                97.93
       株式
                   内 日本                      163,479,342,460                97.93
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,462,285,829               2.07
       純資産総額
                                         166,941,628,289               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    2,966,795,000               1.78
                内 日本                          2,966,795,000               1.78
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名       地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                 41/293


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                                               7,080.84       6,999.00
                        輸送用
                                        750,500                   3.15
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                            5,314,174,414       5,252,749,500
                                               8,203.43       9,704.00
                        電気機
      ソ ニ ー                               421,400                   2.45
     2            日本    株式
                        器
                                            3,456,927,230       4,089,265,600
                                               6,376.09       7,272.00
                        情報・通
                                        523,900                   2.28
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                            3,340,435,557       3,809,800,800
                                              46,315.30       53,290.00
                        電気機
                                         61,000                  1.95
     4 キーエンス          日本    株式
                        器
                                            2,825,233,832       3,250,690,000
                                              60,420.00       59,260.00
                        その他
      任 天 堂                                41,300                  1.47
     5            日本    株式
                        製品
                                            2,495,346,000       2,447,438,000
                                               2,239.53       2,465.00
                        情報・通
                                        882,200                   1.30
     6 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                            1,975,714,899       2,174,623,000
                                               9,689.20      13,305.00
                        電気機
                                        161,900                   1.29
     7 日本電産          日本    株式
                        器
                                            1,568,683,079       2,154,079,500
                                               3,252.89       3,694.00
                                        577,500                   1.28
     8 第一三共          日本    株式    医薬品
                                            1,878,547,261       2,133,285,000
                                               3,922.25       3,745.00
                                        559,600                   1.26
     9 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                            2,194,893,094       2,095,702,000
                                                439.86       448.50
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,537,800                   1.22
     10            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,996,035,250       2,035,203,300
                                              19,520.36       23,665.00
                                         85,700                  1.21
     11  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                            1,672,895,265       2,028,090,500
                                               4,290.04       4,400.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        460,500                   1.21
     12            日本    株式
      グス                  業
                                            1,975,564,189       2,026,200,000
                                              14,000.88       17,135.00
                                        113,100                   1.16
     13  信越化学          日本    株式    化学
                                            1,583,500,194       1,937,968,500
                                              11,696.59       13,910.00
                        精密機
                                        133,500                   1.11
     14  HOYA          日本    株式
                        器
                                            1,561,495,798       1,856,985,000
                                               6,817.94       9,129.00
                        電気機
                                        197,600                   1.08
     15  村田製作所          日本    株式
                        器
                                            1,347,226,796       1,803,890,400
                                              20,421.25       25,365.00
                        電気機
                                         63,300                  0.96
     16  ファナック          日本    株式
                        器
                                            1,292,665,620       1,605,604,500
                                               2,539.58       2,871.50
                        輸送用
                                        529,500                   0.91
     17  本田技研          日本    株式
                        機器
                                            1,344,709,736       1,520,459,250
                                              26,920.00       35,470.00
                        電気機
                                         42,700                  0.91
     18  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                            1,149,484,000       1,514,569,000
                                               2,754.57       2,982.50
                        情報・通
                                        481,200                   0.86
     19  KDDI          日本    株式
                        信業
                                            1,325,500,066       1,435,179,000
                                              58,116.84       66,320.00
                                         21,100                  0.84
     20  SMC          日本    株式    機械
                                            1,226,265,371       1,399,352,000
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                                               3,073.80       3,032.00
      三井住友フィナンシャ
                                        458,800                   0.83
     21            日本    株式    銀行業
      ル  G 
                                            1,410,261,280       1,391,081,600
                                               6,550.39       9,622.00
                        サービス
                                        142,000                   0.82
     22  エムスリー          日本    株式
                        業
                                             930,155,437      1,366,324,000
                                               3,688.92       3,966.00
                        電気機
      日 立                                323,100                   0.77
     23            日本    株式
                        器
                                            1,191,892,559       1,281,414,600
                                               2,760.86       2,758.50
      伊 藤 忠                               463,600                   0.77
     24            日本    株式    卸売業
                                            1,279,938,232       1,278,840,600
                                               8,201.46       7,808.00
      花 王                                161,000                   0.75
     25            日本    株式    化学
                                            1,320,435,800       1,257,088,000
                                               4,853.03       5,190.00
                                        234,600                   0.73
     26  東京海上HD          日本    株式    保険業
                                            1,138,521,297       1,217,574,000
                                              15,129.97       17,765.00
                        サービス
                                         68,400                  0.73
     27  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                            1,034,890,522       1,215,126,000
                                               1,385.83       1,327.50
      みずほフィナンシャル
                                        901,100                   0.72
     28            日本    株式    銀行業
      G
                                            1,248,773,124       1,196,210,250
                                               4,803.13       5,044.00
                                        210,400                   0.64
     29  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                            1,010,578,806       1,061,257,600
                                               2,621.32       2,433.00
                                        434,600                   0.63
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                            1,139,229,889       1,057,381,800
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         97.93%
       合計                         97.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.14%
       建設業                         2.32%
       食料品                         3.49%
       繊維製品                         0.46%
       パルプ・紙                         0.20%
       化学                         7.47%
       医薬品                         5.97%
       石油・石炭製品                         0.35%
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       ゴム製品                         0.53%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.60%
       非鉄金属                         0.65%
       金属製品                         0.61%
       機械                         5.66%
       電気機器                         16.67%
       輸送用機器                         6.88%
       精密機器                         2.75%
       その他製品                         2.66%
       電気・ガス業                         1.30%
       陸運業                         3.45%
       海運業                         0.17%
       空運業                         0.35%
       倉庫・運輸関連業                         0.17%
       情報・通信業                         8.93%
       卸売業                         4.37%
       小売業                         4.74%
       銀行業                         4.47%
       証券、商品先物取引業                         0.76%
       保険業                         1.90%
       その他金融業                         1.09%
       不動産業                         1.99%
       サービス業                         5.98%
       合計                         97.93%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 12 月           169    2,904,334,750
           日本                  買建                    2,966,795,000         1.78%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       日本債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          79,869,797,660               88.49
       国債証券
                       内 日本                   79,869,797,660               88.49
                                          4,128,711,500               4.57
       地方債証券
                       内 日本                   4,128,711,500               4.57
                                          3,097,138,700               3.43
       特殊債券
                       内 日本                   3,097,138,700               3.43
                                          2,777,936,600               3.08
       社債券
                       内 日本                   2,777,936,600               3.08
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     385,561,636              0.43
       純資産総額
                                          90,259,146,096               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                      株数、口数          
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は              
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.44       100.31    0.100000
                  国債証
      410   2年国債                       2,000,000,000                           2.22
     1          日本
                  券
                                      2,008,960,000       2,006,360,000       2022/03/01
                                          100.72       100.55    0.100000
                  国債証
      135   5年国債                       1,700,000,000                           1.89
     2          日本
                  券
                                      1,712,240,000       1,709,401,000       2023/03/20
                                          100.64       100.28    0.100000
                  国債証
      131   5年国債                       1,170,000,000                           1.30
     3          日本
                  券
                                      1,177,534,800       1,173,346,200       2022/03/20
                                          100.79       100.85    0.100000
                  国債証
      359   10年国債                       1,128,000,000                           1.26
     4          日本
                  券
                                      1,137,022,360       1,137,678,240       2030/06/20
                                 45/293


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                                          101.02       101.00    0.100000
                  国債証
      144   5年国債                       1,085,000,000                           1.21
     5          日本
                  券
                                      1,096,168,500       1,095,915,100       2025/06/20
                                          101.58       101.06    0.100000
                  国債証
      342   10年国債                       1,080,000,000                           1.21
     6          日本
                  券
                                      1,097,131,600       1,091,502,000       2026/03/20
                                          101.99       101.38    0.100000
                  国債証
      349   10年国債                       1,050,000,000                           1.18
     7          日本
                  券
                                      1,070,937,000       1,064,532,000       2027/12/20
                                          101.62       101.31    0.100000
                  国債証
      347   10年国債                       950,000,000                          1.07
     8          日本
                  券
                                       965,449,500       962,521,000      2027/06/20
                                          101.13       100.60    0.100000
                  国債証
      136   5年国債                       950,000,000                          1.06
     9          日本
                  券
                                       960,814,000       955,709,500      2023/06/20
                                          101.18       100.91    0.100000
                  国債証
      141   5年国債                       920,000,000                          1.03
     10          日本
                  券
                                       930,904,500       928,436,400      2024/09/20
                                          103.50       102.60    0.600000
                  国債証
      334   10年国債                       900,000,000                          1.02
     11          日本
                  券
                                       931,527,000       923,436,000      2024/06/20
                                          101.08       100.85    0.100000
                  国債証
      140   5年国債                       900,000,000                          1.01
     12          日本
                  券
                                       909,780,000       907,704,000      2024/06/20
                                          101.03       100.78    0.100000
                  国債証
      138   5年国債                       900,000,000                          1.00
     13          日本
                  券
                                       909,351,600       907,029,000      2023/12/20
                                          100.71       100.34    0.100000
                  国債証
      132   5年国債                       880,000,000                          0.98
     14          日本
                  券
                                       886,292,000       883,071,200      2022/06/20
                                          100.66       100.49    0.100000
                  国債証
      134   5年国債                       870,000,000                          0.97
     15          日本
                  券
                                       875,811,100       874,289,100      2022/12/20
                                          101.12       100.79    0.100000
                  国債証
      139   5年国債                       850,000,000                          0.95
     16          日本
                  券
                                       859,523,500       856,757,500      2024/03/20
                                          101.72       101.16    0.100000
                  国債証
      344   10年国債                       820,000,000                          0.92
     17          日本
                  券
                                       834,166,600       829,569,400      2026/09/20
                                          101.89       101.36    0.100000
                  国債証
      351   10年国債                       800,000,000                          0.90
     18          日本
                  券
                                       815,192,000       810,936,000      2028/06/20
                                          103.29       102.46    0.400000
                  国債証
      340   10年国債                       760,000,000                          0.86
     19          日本
                  券
                                       785,021,600       778,711,200      2025/09/20
                                          101.76       101.33    0.100000
                  国債証
      352   10年国債                       750,000,000                          0.84
     20          日本
                  券
                                       763,225,200       759,997,500      2028/09/20
                                          100.48       100.40    0.100000
                  国債証
      415   2年国債                       750,000,000                          0.83
     21          日本
                  券
                                       753,600,000       753,067,500      2022/08/01
                                          100.88       101.04    0.100000
                  国債証
      357   10年国債                       720,000,000                          0.81
     22          日本
                  券
                                       726,405,700       727,502,400      2029/12/20
                                          103.31       102.43    0.600000
                  国債証
      333   10年国債                       700,000,000                          0.79
     23          日本
                  券
                                       723,213,000       717,045,000      2024/03/20
                                          101.52       101.39    0.100000
                  国債証
      350   10年国債                       700,000,000                          0.79
     24          日本
                  券
                                       710,698,000       709,765,000      2028/03/20
                                 46/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          101.91       101.26    0.100000
                  国債証
      346   10年国債                       700,000,000                          0.79
     25          日本
                  券
                                       713,426,000       708,869,000      2027/03/20
                                          103.21       102.40    0.500000
                  国債証
      335   10年国債                       690,000,000                          0.78
     26          日本
                  券
                                       712,183,500       706,608,300      2024/09/20
                                          101.05       100.67    0.100000
                  国債証
      137   5年国債                       700,000,000                          0.78
     27          日本
                  券
                                       707,357,000       704,725,000      2023/09/20
                                          101.43       101.20    0.100000
                  国債証
      355   10年国債                       690,000,000                          0.77
     28          日本
                  券
                                       699,884,400       698,286,900      2029/06/20
                                          101.57       101.11    0.100000
                  国債証
      343   10年国債                       680,000,000                          0.76
     29          日本
                  券
                                       690,703,000       687,588,800      2026/06/20
                                          101.43       101.21    0.100000
                  国債証
      345   10年国債                       650,000,000                          0.73
     30          日本
                  券
                                       659,321,000       657,910,500      2026/12/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         88.49%
       地方債証券                         4.57%
       特殊債券                         3.43%
       社債券                         3.08%
       合計                         99.57%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 47/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         151,364,986,638                93.27
       株式
                 内 香港                         1,729,799,451               1.07
                 内 シンガポール                          516,283,475              0.32
                 内 イスラエル                          316,121,452              0.19
                 内 ノルウェー                          308,201,511              0.19
                 内 スウェーデン                         1,832,500,568               1.13
                 内 デンマーク                         1,321,281,632               0.81
                 内 イギリス                         6,858,983,977               4.23
                 内 アイルランド                          355,432,206              0.22
                 内 オランダ                         2,272,727,416               1.40
                 内 ベルギー                          530,194,186              0.33
                 内 フランス                         5,791,689,382               3.57
                 内 ドイツ                         4,715,541,527               2.91
                 内 スイス                         5,005,544,276               3.08
                 内 ポルトガル                          81,983,447              0.05
                 内 スペイン                         1,311,317,726               0.81
                 内 イタリア                         1,245,139,530               0.77
                 内 フィンランド                          530,268,645              0.33
                 内 オーストリア                          92,911,300              0.06
                 内 カナダ                         5,191,951,321               3.20
                 内 アメリカ                        108,040,588,618                66.58
                 内 オーストラリア                         3,150,719,016               1.94
                 内 ニュージーランド                          165,805,976              0.10
       新株予約権証券                                       868,069            0.00
                 内 スイス                            868,069            0.00
                                          3,711,750,909               2.29
       投資証券
                 内 香港                          91,251,990              0.06
                 内 シンガポール                          80,129,985              0.05
                 内 イギリス                          87,227,867              0.05
                 内 フランス                          90,703,120              0.06
                 内 カナダ                          26,736,879              0.02
                 内 アメリカ                         2,933,750,975               1.81
                 内 オーストラリア                          401,950,093              0.25
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    7,205,638,554               4.44
       純資産総額
                                         162,283,244,170               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                 48/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       株価指数先物取引(買建)                                    7,583,915,005               4.67
             内 イギリス                              361,368,188              0.22
             内 ドイツ                             1,196,311,197               0.74
             内 カナダ                              281,887,710              0.17
             内 アメリカ                             5,515,821,381               3.40
             内 オーストラリア                              228,526,529              0.14
       為替予約取引(買建)                                    4,079,015,400               2.51
             内 日本                             4,079,015,400               2.51
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,055.79      12,112.53
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               567,800                  4.24
     1                 株式
                  カ      術
                                             4,006,299,837       6,877,497,430
                                               16,094.95       22,360.24
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            235,900                  3.25
     2                 株式
                  カ      術
                                             3,796,813,870       5,274,781,725
                         一般消
                                              195,195.49       331,963.87
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            13,880                  2.84
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             2,709,314,568       4,607,658,552
                         ス
                         コミュニ
                                               21,011.33       28,861.68
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        78,750                  1.40
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,654,644,862       2,272,857,371
                         ビス
                         コミュニ
                                              136,042.50       186,294.50
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           9,887                 1.13
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,345,053,059       1,841,893,811
                         ビス
                                 49/293



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                         コミュニ
                                              136,392.81       185,653.50
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          9,820                 1.12
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,339,378,107       1,823,117,447
                         ビス
                         一般消
                                               9,944.03      60,854.60
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               24,270                  0.91
     7                 株式
                  カ      サービ
                                              241,342,309      1,476,941,297
                         ス
                                               14,367.98       14,960.16
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             86,200                  0.79
     8                 株式
                  カ      ケア
                                             1,238,528,479       1,289,565,792
                                               13,454.17       12,593.54
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                         99,770                  0.77
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,342,328,843       1,256,458,064
      VISA  INC-CLASS     A                                 19,206.76       21,920.79
                  アメリ      情報技
                                         55,200                  0.75
     10                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,060,214,904       1,210,027,608
      PROCTER     & GAMBLE                                   12,700.86       14,400.19
                  アメリ      生活必
                                         80,917                  0.72
     11                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,027,721,282       1,165,220,409
                                               11,951.36       11,761.43
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                               97,200                  0.70
     12              スイス   株式
                         需品
                                             1,161,673,200       1,143,211,093
                                               24,996.14       55,108.45
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               20,100                  0.68
     13                 株式
                  カ      術
                                              502,422,845      1,107,679,855
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               22,463.71       24,055.72
                  アメリ
                                         45,550                  0.68
     14                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,023,222,480       1,095,738,479
      UNITEDHEALTH        GROUP                                29,079.95       35,108.58

                  アメリ      ヘルス
                                         31,016                  0.67
     15                 株式
                  カ      ケア
      INC                                       901,946,895      1,088,927,922
                                               30,507.61       35,225.98
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         29,200                  0.63
     16                 株式
                  カ      術
                                              890,824,129      1,028,598,683
                         一般消
                                               23,028.77       28,672.60
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            35,200                  0.62
     17                 株式
                  カ      サービ
                                              810,615,438      1,009,275,559
                         ス
                         コミュニ
                                               15,280.55       15,285.33
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            59,162                  0.56
     18                 株式
                  カ      ン・サー
                                              904,033,063       904,311,031
                         ビス
                         コミュニ
      VERIZON
                                               6,215.32       6,293.65
                  アメリ      ケーショ
                                         135,504                  0.53
     19                 株式
      COMMUNICATIONS         INC   カ      ン・サー
                                              842,205,474       852,815,590
                         ビス
                                               11,579.47       21,961.30
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         36,500                  0.49
     20                 株式
                  カ      術
                                              422,651,064       801,587,709
                                 50/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         コミュニ
      COMCAST     CORP-CLASS                                    4,543.94       5,376.30
                  アメリ      ケーショ
                                         149,090                  0.49
     21                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       677,468,300       801,553,685
                         ビス
      ROCHE    HOLDING     AG-                                35,692.20       34,778.42
                         ヘルス
                                         22,980                  0.49
     22              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       820,208,222       799,208,207
                                               33,086.67       49,558.64
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               15,770                  0.48
     23                 株式
                  カ      術
                                              521,777,115       781,539,858
      BANK   OF  AMERICA                                    3,403.85       3,011.77
                  アメリ
                                         255,601                  0.47
     24                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       870,049,819       769,811,705
                                               17,986.89       25,726.28
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          29,421                  0.47
     25                 株式
                  カ      術
                                              529,192,876       756,892,904
                         コミュニ
                                               34,187.08       51,047.39
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              14,400                  0.45
     26                 株式
                  カ      ン・サー
                                              492,294,588       735,082,422
                         ビス
                                               5,524.24       5,475.00
                  アメリ      生活必
      COCA-COLA      CO/THE                            133,600                  0.45
     27                 株式
                  カ      需品
                                              738,043,235       731,460,401
                                               12,428.56       15,749.72
                  アメリ      生活必
      WALMART     INC                              46,400                  0.45
     28                 株式
                  カ      需品
                                              576,686,222       730,787,194
                                               3,755.93       3,867.82
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               181,913                  0.43
     29                 株式
                  カ      ケア
                                              683,258,408       703,607,595
                         コミュニ
                                               3,832.81       3,015.92
                  アメリ      ケーショ
      AT&T   INC                               233,291                  0.43
     30                 株式
                  カ      ン・サー
                                              894,166,746       703,588,556
                         ビス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         93.27%
       新株予約権証券                         0.00%
       投資証券                         2.29%
       合計                         95.56%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         2.93%
       素材                         4.22%
                                 51/293


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       資本財・サービス                         9.38%
       一般消費財・サービス                         10.93%
       生活必需品                         7.43%
       ヘルスケア                         12.51%
       金融                         12.72%
       情報技術                         21.05%
       コミュニケーション・サービス                         8.50%
       公益事業                         3.20%
       不動産                         0.41%
       合計                         93.27%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
    株価指数先物
                                     292    5,075,301,445
           アメリカ                  買建                    5,515,821,381         3.40%
    取引            2020  年 12 月
                 FT  100  2020  年 12 月             41    335,504,055

           イギリス                  買建                     361,368,188        0.22%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 12

           オーストラリ
                                      18    203,608,150
                             買建                     228,526,529        0.14%
           ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                      17    262,472,372
           カナダ                  買建                     281,887,710        0.17%
                 年 12 月
                 SMI  2020  年 12 月               22    259,316,617

                             買建                     264,973,658        0.16%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 12

                                     212     848,496,977
                             買建                     931,337,539        0.57%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                  28,900,000       3,024,714,845
                             買建                    3,001,843,000         1.85%
    為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                   1,650,000       129,630,400
                             買建                     131,901,000        0.08%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   3,890,000       476,085,529
                             買建                     483,838,200        0.30%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   1,530,000       112,156,038
                             買建                     117,657,000        0.07%
                 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   1,520,000       173,808,703
                             買建                     174,769,600        0.11%
                 2020  年 12 月
                                 52/293


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                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                   1,220,000       165,466,538
                             買建                     169,006,600        0.10%
                 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         215,573,016,069                98.51
       国債証券
                  内 ユーロ                       89,371,812,368               40.84
                  内 シンガポール                         921,200,810              0.42
                  内 マレーシア                        1,072,884,547               0.49
                  内 イスラエル                         924,033,105              0.42
                  内 ノルウェー                         457,858,059              0.21
                  内 スウェーデン                         695,644,289              0.32
                  内 デンマーク                        1,198,067,854               0.55
                  内 イギリス                       14,420,010,302                6.59
                  内 ポーランド                        1,373,582,370               0.63
                  内 カナダ                        4,333,924,892               1.98
                  内 アメリカ                       93,222,970,995               42.60
                  内 メキシコ                        1,779,145,810               0.81
                  内 オーストラリア                        5,801,880,668               2.65
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,262,439,542               1.49
       純資産総額
                                         218,835,455,611               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    2,102,520,740               0.96
                内 日本                          2,102,520,740               0.96
       為替予約取引(売建)                                      5,665,440            △ 0.00
                内 日本                            5,665,440            △ 0.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 53/293

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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )


    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                       株数、口数          
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は              
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              100.27       100.20    0.250000
                    国債
                                  13,200,000                         0.63
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,375,095,665       1,374,186,690       2023/04/15
      United   States   Treasury                              98.99       98.10   0.625000
                    国債
                                  10,000,000                         0.47
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,028,438,011       1,019,171,289       2030/08/15
      FRENCH
                                          126.89       128.09    2.500000
                    国債
                                  5,887,000                         0.43
     3           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        929,160,516       937,943,690      2030/05/25
      United   States   Treasury                              114.01       118.85    3.125000
                    国債
                                  6,900,000                         0.39
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  817,285,300       851,972,696      2028/11/15
      FRENCH
                                          182.46       190.40    4.500000
                    国債
                                  3,564,000                         0.39
     5           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        808,839,940       844,064,665      2041/04/25
      GERMAN

                                          106.12       106.38    0.250000
                    国債
                                  6,200,000                         0.37
     6           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        818,423,260       820,409,733      2027/02/15
      United   States   Treasury                              108.99       116.60    2.875000
                    国債
                                  6,700,000                         0.37
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  758,652,984       811,616,418      2028/08/15
      FRENCH
                                          123.58       123.39    2.750000
                    国債
                                  5,199,000                         0.36
     8           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        799,171,348       797,916,366      2027/10/25
      United   States   Treasury                              100.03       98.33   0.625000

                    国債
                                  7,800,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  810,648,406       796,849,805      2030/05/15
      United   States   Treasury                              107.23       115.31    2.625000
                    国債
                                  6,600,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  735,275,657       790,664,402      2029/02/15
      United   States   Treasury                              108.81       116.28    2.875000
                    国債
                                  6,500,000                         0.36
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  734,791,114       785,282,173      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.82       99.60   0.250000
                    国債
                                  7,500,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,822,281       776,128,425      2025/06/30
      GERMAN
                                          172.39       173.86    4.000000
                    国債
                                  3,571,000                         0.35
     13            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        765,710,838       772,249,371      2037/01/04
      United   States   Treasury                              98.53      107.46    1.625000
                    国債
                                  6,900,000                         0.35
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  706,367,952       770,317,338      2029/08/15
                                 54/293


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      United   States   Treasury                              97.22       95.23   1.375000
                    国債
                                  7,700,000                         0.35
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,782,743       761,827,240      2050/08/15
      United   States   Treasury                              105.45       111.71    2.375000
                    国債
                                  6,400,000                         0.34
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  701,140,659       742,755,321      2027/05/15
      FRENCH
                                          117.01       119.56    1.500000
                    国債
                                  4,920,000                         0.33
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        716,063,321       731,677,539      2031/05/25
      GERMAN

                                          102.17       101.88     -
                    国債
                                  5,730,000                         0.33
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        728,200,297       726,145,999      2023/04/14
      United   States   Treasury                              100.04       102.86    1.625000

                    国債
                                  6,668,000                         0.33
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  693,029,470       712,571,623      2022/11/15
      FRENCH
                                          105.66       108.30    0.500000
                    国債
                                  5,250,000                         0.32
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        689,982,813       707,213,174      2029/05/25
      United   States   Treasury                              103.96       110.59    2.250000

                    国債
                                  6,140,000                         0.32
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  663,185,305       705,455,715      2027/02/15
      GERMAN
                                          165.72       163.79    5.500000
                    国債
                                  3,448,000                         0.32
     22            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        710,749,171       702,454,906      2031/01/04
      FRENCH

                                          111.89       110.45    2.250000
                    国債
                                  5,086,000                         0.32
     23            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        707,863,513       698,734,662      2024/05/25
      United   States   Treasury                              103.32       107.84    2.375000

                    国債
                                  6,162,000                         0.32
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  661,475,043       690,378,727      2024/08/15
      FRENCH
                                          108.20       108.38    1.000000
                    国債
                                  5,101,000                         0.31
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        686,515,526       687,681,084      2025/11/25
      United   States   Treasury                              103.71       111.12    2.250000
                    国債
                                  5,900,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  635,740,518       681,141,798      2027/08/15
      FRENCH
                                          108.62       110.17    0.750000
                    国債
                                  4,950,000                         0.31
     27            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        668,809,792       678,326,541      2028/11/25
      United   States   Treasury                              101.11       103.67    2.000000

                    国債
                                  6,287,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  660,452,187       677,186,055      2022/11/30
      United   States   Treasury                              107.65       115.05    2.750000
                    国債
                                  5,650,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  631,917,573       675,342,243      2028/02/15
      United   States   Treasury                              99.87       99.51   0.250000
                    国債
                                  6,500,000                         0.31
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  674,412,304       672,009,867      2025/09/30
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.51%
       合計                         98.51%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 1
                                    124,000       9,525,332
                             買建                      9,530,640       0.00%
    為替予約取引       日本
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   1,788,000        29,879,064
                             買建                     29,877,480       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 1

                                   2,971,000       308,364,249
                             買建                     308,389,800        0.14%
                 月
                 スウェーデン・クローネ
                                   1,315,000        16,083,586
                             買建                     16,069,300       0.01%
                 買 / 円売   2021  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    216,000       17,268,681
                             買建                     17,267,040       0.01%
                 2020  年 12 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   2,671,000       332,229,664
                             買建                     332,218,980        0.15%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    254,000       20,303,335
                             買建                     20,294,600       0.01%
                 2021  年 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    331,000       25,689,605
                             買建                     25,688,910       0.01%
                 円売   2021  年 1 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12

                                    249,000       19,150,191
                             買建                     19,148,100       0.01%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    409,000       56,666,132
                             買建                     56,662,860       0.03%
                 12 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   3,295,000       342,310,960
                             買建                     342,284,600        0.16%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 1
                                   7,437,000       924,956,795
                             買建                     925,088,430        0.42%
                 月
                 マレーシア・リンギット
                                    222,000       5,665,440
                             売建                      5,665,440      △ 0.00%
                 売 / 円買   2020  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                         1   【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって取得の申込みに応じることができます。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、           「分配金再投資コース」の               収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2   【換金(解約)手続等】


     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    < 一部解約     >
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     受益者は、自己          に帰属する受益権          について、販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権に
    ついては、      1 口の整数倍とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
     受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                    振替受益権      をもって行なうものとしま
    す。
     解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
     解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
    た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
    ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

       電話番号(コールセンター)                     0120-106212
        (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
    ・委託会社のホームページ
       アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある

    ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中
    止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
    ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該                                       振替受益権      の解約価額は、当該
    受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に
    準じて計算される価額とします。
     一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して                                                        5
    営業日目から受益者に支払います。
     受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金
    口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者
    に対する支払いにつき、その責に任じません。
     一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                          1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
                                 59/293


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       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
          す。
         ・ 外国の株式:海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
          得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
          場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・公社債等:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、                              2. 金融商品取引業者、銀行等の提示
          する価額(売気配相場を除く。)、                   3. 価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 信託の終了
                                 60/293


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        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは                    信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                                           合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
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      ③ 反対者の買取請求権

        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己                        に帰属する受益権          を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 運用報告書

       1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書        ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  4 項に定める運用報告
        書)  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 . 委託  会社は、運用報告書(全体版)(                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス            https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


     信託契約締結当初および追加信託当初                      の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ①   収益分配金および償還金にかかる請求権
     受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
    します。
     収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
     上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、                                                  原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
     償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに       支払います。
     収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
     受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ② 換金請求権

     受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
    約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            21 期計算期間(       2019  年 12 月 3 日
    から  2020  年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
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      1【財務諸表】

       ダイワライフスタイル75
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    第20期              第21期
                                 2019年12月2日現在              2020年11月30日現在
      資産の部
       流動資産
                                        8,770,590              7,619,866
         コール・ローン
                                      984,266,121             1,000,957,652
         親投資信託受益証券
                                        5,371,000                  -
         未収入金
                                      998,407,711             1,008,577,518
         流動資産合計
                                      998,407,711             1,008,577,518
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,666,522                72,031
         未払解約金
                                         417,795              412,915
         未払受託者報酬
                                        4,282,825              4,232,756
         未払委託者報酬
                                         39,548              38,620
         その他未払費用
                                       11,406,690               4,756,322
         流動負債合計
                                       11,406,690               4,756,322
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      656,492,017              637,778,101
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            330,509,004              366,043,095
                                      240,543,622              258,532,021
          (分配準備積立金)
                                      987,001,021             1,003,821,196
         元本等合計
                                      987,001,021             1,003,821,196
       純資産合計
                                      998,407,711             1,008,577,518
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第20期              第21期
                                  自   2018年12月1日            自   2019年12月3日
                                  至   2019年12月2日            至   2020年11月30日
      営業収益
                                             7              16
       受取利息
                                        56,872,208              53,084,531
       有価証券売買等損益
                                        56,872,215              53,084,547
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,945              1,802
       支払利息
                                          821,538              818,640
       受託者報酬
                                         8,421,648              8,391,869
       委託者報酬
                                          77,459              76,623
       その他費用
                                         9,323,590              9,288,934
       営業費用合計
                                        47,548,625              43,795,613
      営業利益
                                        47,548,625              43,795,613
      経常利益
                                        47,548,625              43,795,613
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        △  927,344            △  5,044,051
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 291,519,594              330,509,004
                                        30,990,368              31,029,666
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,990,368              31,029,666
       額
                                        40,476,927              44,335,239
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,476,927              44,335,239
       額
                                            -              -
                                          ※1              ※1
      分配金
                                        330,509,004              366,043,095
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        364  日となって
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 第 20 期               第 21 期
             区 分
                              2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         673,349,184       円           656,492,017       円

          期中追加設定元本額                         77,348,317      円           70,011,657      円
          期中一部解約元本額                         94,205,484      円           88,725,573      円
     2.      計算期間末日における受益                         656,492,017       口           637,778,101       口

          権の総数
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 20 期              第 21 期
              区 分                 自   2018  年 12 月 1 日        自   2019  年 12 月 3 日
                              至   2019  年 12 月 2 日       至   2020  年 11 月 30 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 19,406,033      円)、投資信託         ( 48,838,982      円)、投資信託
                            約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            ( 318,858,773       円)及び分配         ( 333,762,825       円)及び分配
                            準備積立金(       221,137,589         準備積立金(       209,693,039
                            円)より分配対象額は                 円)より分配対象額は
                            559,402,395       円(  1 万口当たり       592,294,846       円(  1 万口当たり
                            8,521.08     円)であり、分配を            9,286.85     円)であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 21 期
            区 分                         自   2019  年 12 月 3 日
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 21 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                         第 20 期                    第 21 期
                      2019  年 12 月 2 日現在               2020  年 11 月 30 日現在
        種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           55,136,222                      53,997,480
     合計                           55,136,222                      53,997,480
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 20 期                          第 21 期
             2019  年 12 月 2 日現在                     2020  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 21 期
                           自   2019  年 12 月 3 日
                           至   2020  年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               第 20 期                第 21 期
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5034    円               1.5739    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (15,034    円 )             (15,739    円 )
                                 69/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (4)  【附属明細表】
    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                       519,251,046           607,419,873
              ファンド
     証券
              日本債券インデックスマザーファンド                          136,416,156           193,506,317

              外国株式インデックスマザーファンド                          50,437,420          151,387,916

              外国債券インデックスマザーファンド                          16,157,426           48,643,546

     親投資信託受益証券 合計                                            1,000,957,652

     合計                                            1,000,957,652
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
    マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
    デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
    「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                 70/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      15,866,424,459              12,212,008,294
        株式
                           ※ 2 ※ 3       162,602,439,840              163,479,342,460
        派生商品評価勘定
                                        76,885,750              89,140,900
        未収入金
                                        44,835,510                   -
        未収配当金
                                        717,704,956             1,010,955,223
        未収利息
                                         1,374,718               814,653
        その他未収収益
                           ※ 4            32,184,457              33,720,594
        差入委託証拠金
                                        39,360,000                   -
        流動資産合計
                                     179,381,209,690              176,825,982,124
      資産合計
                                     179,381,209,690              176,825,982,124
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             -         23,231,250
        前受金
                                        86,417,200             102,752,600
        未払金
                                      1,370,527,390                     -
        未払解約金
                                        123,739,000              189,585,900
        受入担保金
                                      13,103,577,689               9,568,784,085
        その他未払費用
                                           10,575                -
        流動負債合計
                                      14,684,271,854               9,884,353,835
      負債合計
                                      14,684,271,854               9,884,353,835
     純資産の部
      元本等
        元本
                           ※ 1         147,704,616,967              142,709,508,970
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      16,992,320,869              24,232,119,319
        元本等合計
                                     164,696,937,836              166,941,628,289
      純資産合計
                                     164,696,937,836              166,941,628,289
     負債純資産合計                                179,381,209,690              176,825,982,124
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
                                 71/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                       134,890,694,102         円        147,704,616,967         円
          期中追加設定元本額                        33,001,020,844        円         28,551,522,466        円
          期中一部解約元本額                        20,187,097,979        円         33,546,630,463        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                 72/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          トピックス・インデックス                        3,765,431,907        円         3,193,110,083        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        7,517,011,572        円         6,674,458,363        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                           5,764,295     円             930,834    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                          59,609,321      円           32,952,471      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         777,014,581       円           668,546,231       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          46,976,403      円           35,731,278      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,145,153,691        円           908,394,726       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                          46,927,453      円           126,217,518       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                    50,758,188      円           38,327,788      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          16,362,055      円           10,549,517      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           7,650,621     円           23,213,652      円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                  1,290,732,581        円         2,041,017,760        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                  1,996,082,570        円         2,619,294,575        円
          iFree       年金バランス                   64,246,554      円           125,857,474       円
          DCダイワ日本株式インデッ                        65,235,675,867        円         64,944,239,094        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                        2,856,480,263        円         2,972,314,135        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        3,215,288,075        円         3,751,798,888        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        2,971,577,942        円         3,333,100,735        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,856,558,312        円         5,191,048,366        円
          クス
                                 73/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                          13,563,401      円           11,676,676      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          55,375,861      円           46,996,347      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                          24,888,377      円           34,721,962      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         266,294,654       円           817,787,252       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                            431,467    円           10,918,252      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            315,899    円            7,976,371     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                           2,320,710     円           11,268,546      円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         150,205,619       円           141,666,674       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         158,266,050       円           149,563,586       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        8,647,121,514        円         7,748,159,579        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         730,190,060       円           659,469,668       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         124,454,938       円           99,902,437      円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         216,391,069       円           178,714,272       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP              152,878,769       円           149,232,217       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO           10,075,963,979        円         10,242,225,102        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                        13,126,419,796        円         9,426,768,765        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        2,555,624,273        円         2,261,893,318        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,351,353,152        円         1,247,128,871        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                         182,799,162       円           180,844,569       円
          ダイワライフスタイル50                         662,351,711       円           655,627,347       円
                                 74/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワライフスタイル75                         530,142,751       円           519,251,046       円
          DC・ダイワ・トピックス・                        12,751,961,504        円         11,416,612,625        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                          147,704,616,967         円        142,709,508,970         円
     2.     期末日における受益権の総数                       147,704,616,967         口        142,709,508,970         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式       12,524,034,910        円  株式       9,033,368,760        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式         565,900,000       円  株式        740,845,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        29,453,875      円   当額の未入金分        32,214,780      円
                          が含まれております。                 が含まれております。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。
                                 75/293



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            8,993,918,872                    9,890,799,472
     合計                            8,993,918,872                    9,890,799,472
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2019  年 9 月
               20 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       2,308,972,800         -  2,385,935,000       76,962,200      2,900,792,400         -  2,966,795,000       66,002,600

     合計        2,308,972,800         -  2,385,935,000       76,962,200      2,900,792,400         -  2,966,795,000       66,002,600

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1150    円               1.1698    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,150    円 )             (11,698    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額(円)
          銘 柄          株 式 数                               備考
                            単 価         金 額
     極  洋
                        3,300     2,795.00          9,223,500
     日本水産                  91,600       401.00         36,731,600
     マルハニチロ                  13,300      2,124.00          28,249,200
     ホウスイ                    500     965.00          482,500
     カネコ種苗                   2,800     1,543.00          4,320,400
     サカタのタネ                  11,000      3,365.00          37,015,000
     ホクト                   7,100     2,060.00          14,626,000       貸付株式数           2,800   株
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     ホクリヨウ                   1,600      693.00         1,108,800
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,175.00          5,002,500
     ショーボンドHD                  14,300      5,200.00          74,360,000
     ミライト・ホールディング
                       27,100      1,565.00          42,411,500
     ス
     タマホーム                   5,000     1,439.00          7,195,000      貸付株式数           1,900   株
     サンヨーホームズ                    500     697.00          348,500     貸付株式数            300  株
     日本アクア                   3,800      635.00         2,413,000      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ                                                     600  株
                        3,000      695.00         2,085,000      貸付株式数
     ン                                                   (600  株 )
     ベステラ                   1,600     1,533.00          2,452,800      貸付株式数            600  株
     キャンディル                   1,400      508.00          711,200
     スペースバリューHD                  11,100       611.00         6,782,100
     住石ホールディングス                  18,400       117.00         2,152,800
     日鉄鉱業                   2,100     5,290.00          11,109,000
     三井松島HLDGS                   3,400      738.00         2,509,200
     国際石油開発帝石                  336,200       584.00        196,340,800
     石油資源開発                  12,100      1,758.00          21,271,800       貸付株式数            500  株
     K&Oエナジーグループ                   4,500     1,460.00          6,570,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800      682.00         1,227,600
     ン
     第一カッター興業                   1,100     2,218.00          2,439,800
     明豊ファシリティワークス                   2,700      621.00         1,676,700
     安藤・間                  54,700       688.00         37,633,600
     東急建設                  27,100       469.00         12,709,900
     コムシスホールディングス                  32,500      3,090.00         100,425,000
     ビーアールホールディング                                                   3,900   株
                        9,900      710.00         7,029,000      貸付株式数
     ス                                                  (3,900    株 )
     高松コンストラクションG
                        5,600     2,037.00          11,407,200       貸付株式数           2,100   株
     P
     東建コーポレーション                   2,800     8,090.00          22,652,000       貸付株式数            600  株
     ソネック                    900     866.00          779,400
     ヤマウラ                   4,000      906.00         3,624,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                  70,300      3,690.00         259,407,000
     大  林  組
                      210,600       920.00        193,752,000
     清水建設                  213,700       793.00        169,464,100
     飛島建設                   5,900     1,077.00          6,354,300      貸付株式数           1,900   株
     長谷工コーポレーシヨン                  81,600      1,129.00          92,126,400
     松井建設                   8,300      733.00         6,083,900
     錢  高  組
                         900    4,595.00          4,135,500
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     鹿島建設                  165,400      1,373.00         227,094,200
     不動テトラ                   5,500     1,678.00          9,229,000
     大末建設                   2,300      893.00         2,053,900
     鉄建建設                   4,600     1,803.00          8,293,800
     西松建設                  16,400      1,940.00          31,816,000       貸付株式数           6,500   株
     三井住友建設                  51,400       429.00         22,050,600       貸付株式数           1,000   株
     大豊建設                   4,800     3,470.00          16,656,000       貸付株式数           1,900   株
     前田建設                  52,700       818.00         43,108,600
     佐田建設                   4,500      447.00         2,011,500      貸付株式数            800  株
     ナカノフドー建設                   5,700      409.00         2,331,300      貸付株式数           1,300   株
     奥  村  組
                        9,900     2,441.00          24,165,900
     東鉄工業                   9,000     2,800.00          25,200,000
     イチケン                   1,500     1,755.00          2,632,500
     富士ピー・エス                   3,000      606.00         1,818,000      貸付株式数           1,000   株
     淺沼組                   2,400     3,975.00          9,540,000
     戸田建設                  87,500       613.00         53,637,500       貸付株式数          35,000    株
     熊  谷  組
                        9,800     2,362.00          23,147,600
     北野建設                   1,300     2,725.00          3,542,500      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                         900    2,745.00          2,470,500      貸付株式数            300  株
     矢作建設                   9,300      902.00         8,388,600
     ピーエス三菱                   7,000      568.00         3,976,000      貸付株式数           2,700   株
     日本ハウスHLDGS                  14,200       238.00         3,379,600      貸付株式数           1,400   株
     大東建託                  23,000     10,240.00          235,520,000
     新日本建設                   8,900      850.00         7,565,000
     NIPPO                  17,400      2,727.00          47,449,800
     東亜道路                   1,300     3,695.00          4,803,500
     前田道路                  18,700      1,677.00          31,359,900
     日本道路                   2,000     7,390.00          14,780,000
     東亜建設                   6,700     1,990.00          13,333,000       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  20,700       545.00         11,281,500       貸付株式数           8,200   株
     若築建設                   3,700     1,151.00          4,258,700
     東洋建設                  23,900       397.00         9,488,300
     五洋建設                  83,800       777.00         65,112,600       貸付株式数          15,600    株
     世紀東急                  10,200       807.00         8,231,400
     福  田  組
                        2,500     5,290.00          13,225,000       貸付株式数            900  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,547.00          2,629,900      貸付株式数            600  株
     住友林業                  53,500      1,901.00         101,703,500
     日本基礎技術                   7,300      492.00         3,591,600      貸付株式数            800  株
     巴コーポレーション                   9,200      424.00         3,900,800
     大和ハウス                  208,700      3,200.00         667,840,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ライト工業                  12,200      1,675.00          20,435,000
     積水ハウス                  228,600      1,878.00         429,310,800
     日特建設                   5,500      801.00         4,405,500
     北陸電気工事                   3,700     1,195.00          4,421,500
     ユアテック                  11,700       665.00         7,780,500      貸付株式数           1,200   株
                                                        1,800   株
     日本リーテック                   4,500     2,489.00          11,200,500       貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     四電工                   1,100     2,587.00          2,845,700
     中電工                   8,200     2,132.00          17,482,400
     関  電  工
                       29,800       798.00         23,780,400
     きんでん                  50,000      1,673.00          83,650,000
     東京エネシス                   7,000      890.00         6,230,000      貸付株式数           1,300   株
     トーエネック                   2,000     3,710.00          7,420,000
     住友電設                   5,900     2,594.00          15,304,600       貸付株式数            500  株
     日本電設工業                  11,500      2,157.00          24,805,500
     協和エクシオ                  32,000      2,687.00          85,984,000
     新日本空調                   5,600     2,239.00          12,538,400       貸付株式数           2,200   株
     日本工営                   4,400     2,835.00          12,474,000
     九電工                  14,800      2,985.00          44,178,000       貸付株式数            800  株
     三機工業                  15,200      1,149.00          17,464,800
     日揮ホールディングス                  64,900       935.00         60,681,500       貸付株式数           4,100   株
     中外炉工業                   2,300     1,612.00          3,707,600
     ヤマト                   6,800      741.00         5,038,800
     太平電業                   5,100     2,411.00          12,296,100       貸付株式数            100  株
     高砂熱学                  16,200      1,433.00          23,214,600
     三晃金属                    800    2,632.00          2,105,600
     NECネッツエスアイ                  18,900      1,837.00          34,719,300       貸付株式数           7,500   株
     朝日工業社                   1,400     3,220.00          4,508,000
     明星工業                  13,600       777.00         10,567,200
     大  氣  社
                       10,200      2,777.00          28,325,400       貸付株式数           1,900   株
     ダイダン                   5,000     2,782.00          13,910,000       貸付株式数            100  株
     日比谷総合設備                   6,900     1,833.00          12,647,700       貸付株式数            100  株
     日本製粉                  20,000      1,627.00          32,540,000       貸付株式数           7,900   株
     日清製粉G本社                  76,400      1,697.00         129,650,800
     日東富士製粉                    500    6,550.00          3,275,000
     昭和産業                   6,300     3,160.00          19,908,000
     鳥越製粉                   6,000     1,051.00          6,306,000      貸付株式数           2,400   株
     中部飼料                   8,400     1,397.00          11,734,800
     フィード・ワン                   9,100      885.00         8,053,500
     東洋精糖                   1,200     1,211.00          1,453,200
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本甜菜糖                   3,500     1,596.00          5,586,000
     三井製糖                   6,000     1,789.00          10,734,000       貸付株式数           2,200   株
     塩水港精糖                   6,900      224.00         1,545,600      貸付株式数           2,100   株
     日新製糖                   3,100     1,850.00          5,735,000      貸付株式数            700  株
     LIFULL                  22,600       391.00         8,836,600
     ミクシィ                  12,400      2,851.00          35,352,400
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     1,854.00          7,972,200      貸付株式数           1,700   株
     メント
     日本M&Aセンター                  49,300      7,300.00         359,890,000
     メンバーズ                   1,900     2,290.00          4,351,000
     中広                    600     385.00          231,000     貸付株式数            200  株
                                                        4,000   株
     UTグループ                  10,200      3,295.00          33,609,000       貸付株式数
                                                        (800  株 )
     アイティメディア                   2,600     2,560.00          6,656,000      貸付株式数           1,000   株
     タケエイ                   6,200     1,303.00          8,078,600
     E・Jホールディングス                   2,400     1,034.00          2,481,600      貸付株式数            400  株
     ビーネックスグループ                   8,100     1,140.00          9,234,000
     コシダカホールディングス                  15,500       397.00         6,153,500      貸付株式数           6,100   株
     アルトナー                   1,800      896.00         1,612,800
     パソナグループ                   7,000     1,804.00          12,628,000       貸付株式数           2,500   株
     CDS                   1,600     1,290.00          2,064,000      貸付株式数            400  株
     リンクアンドモチベーショ
                       12,300       558.00         6,863,400      貸付株式数           5,600   株
     ン
     GCA                   7,800      711.00         5,545,800
     エス・エム・エス                  20,100      3,785.00          76,078,500       貸付株式数           8,000   株
     サニーサイドアップG                   2,100      653.00         1,371,300      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  64,400      1,912.00         123,132,800
     リニカル                   3,200      706.00         2,259,200      貸付株式数           1,200   株
     クックパッド                  22,400       320.00         7,168,000      貸付株式数           8,600   株
     エスクリ                   2,000      310.00          620,000     貸付株式数            200  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      617.00         1,912,700
     森永製菓                  15,900      3,810.00          60,579,000
     中  村  屋
                        1,800     4,045.00          7,281,000
     江崎グリコ                  18,700      4,345.00          81,251,500
     名糖産業                   3,300     1,470.00          4,851,000      貸付株式数           1,300   株
     井村屋グループ                   3,800     2,568.00          9,758,400
     不  二  家
                        3,800     2,364.00          8,983,200      貸付株式数           1,500   株
     山崎製パン                  50,800      1,732.00          87,985,600       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,300      997.00         1,296,100      貸付株式数            500  株
     モロゾフ                   1,100     6,210.00          6,831,000
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     亀田製菓                   3,900     4,915.00          19,168,500
     寿スピリッツ                   6,500     5,340.00          34,710,000       貸付株式数           2,600   株
     カルビー                  31,000      3,085.00          95,635,000
     森永乳業                  12,600      5,070.00          63,882,000
     六甲バター                   4,500     1,887.00          8,491,500      貸付株式数            400  株
     ヤクルト                  46,500      4,975.00         231,337,500
     明治ホールディングス                  44,700      7,380.00         329,886,000
     雪印メグミルク                  16,300      2,237.00          36,463,100       貸付株式数           4,900   株
     プリマハム                  10,700      2,887.00          30,890,900
     日本ハム                  25,800      4,455.00         114,939,000
     林兼産業                   2,300      604.00         1,389,200
     丸大食品                   7,300     1,657.00          12,096,100       貸付株式数           1,500   株
     S  Foods
                        5,500     3,140.00          17,270,000
                                                         400  株
     柿安本店                   2,300     2,510.00          5,773,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     伊藤ハム米久HLDGS                  43,400       654.00         28,383,600
     学情                   2,400     1,088.00          2,611,200
     スタジオアリス                   3,200     1,883.00          6,025,600      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,380.00          2,484,000      貸付株式数            700  株
     シミックホールディングス                   3,300     1,371.00          4,524,300      貸付株式数            400  株
     エプコ                   1,300     1,010.00          1,313,000
     システナ                  23,700      2,150.00          50,955,000       貸付株式数           5,300   株
     NJS                   1,400     1,951.00          2,731,400      貸付株式数            400  株
     デジタルアーツ                   3,300     8,930.00          29,469,000       貸付株式数           1,100   株
     日鉄ソリューションズ                   9,800     3,085.00          30,233,000
     綜合警備保障                  25,500      5,590.00         142,545,000
     キューブシステム                   3,500     1,446.00          5,061,000      貸付株式数           1,400   株
     いちご                  84,900       330.00         28,017,000
     エイジア                   1,400     2,074.00          2,903,600      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  66,200       127.00         8,407,400
     コア                   2,800     1,395.00          3,906,000
     カカクコム                  47,800      2,929.00         140,006,200       貸付株式数          19,100    株
                                                         900  株
     アイロムグループ                   2,400     1,815.00          4,356,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     セントケア・ホールディン
                        4,000      899.00         3,596,000      貸付株式数           1,500   株
     グ
     サイネックス                   1,100      738.00          811,800
     ルネサンス                   3,500      865.00         3,027,500
     ディップ                   9,100     2,434.00          22,149,400       貸付株式数           3,600   株
     SBSホールディングス                   5,100     2,518.00          12,841,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     デジタルホールディングス                   3,800     1,867.00          7,094,600
     新日本科学                   7,100      677.00         4,806,700      貸付株式数           2,700   株
     ツクイホールディングス                  15,200       578.00         8,785,600
     キャリアデザインセンター                   1,700      987.00         1,677,900
     ベネフィット・ワン                  23,500      3,370.00          79,195,000       貸付株式数           9,400   株
     エムスリー                  142,000      9,622.00        1,366,324,000
     ツカダ・グローバルHOL
                        4,000      256.00         1,024,000      貸付株式数           1,600   株
     D
     ブラス                    700     400.00          280,000
     アウトソーシング                  37,000      1,434.00          53,058,000       貸付株式数          14,800    株
     ウェルネット                   6,600      491.00         3,240,600      貸付株式数           2,600   株
                                                         100  株
     ワールドホールディングス                   2,300     2,034.00          4,678,200      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                  27,500      1,830.00          50,325,000
     博報堂DYHLDGS                  89,200      1,510.00         134,692,000       貸付株式数           6,900   株
     ぐるなび                  11,300       517.00         5,842,100      貸付株式数           2,000   株
     タカミヤ                   6,700      547.00         3,664,900
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000      960.00         4,800,000      貸付株式数           2,000   株
     S
     ファンコミュニケーション
                       17,800       418.00         7,440,400
     ズ
     ライク                   2,200     2,093.00          4,604,600      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,200      421.00         1,347,200      貸付株式数            700  株
     エスプール                  16,600       761.00         12,632,600       貸付株式数           6,600   株
     WDBホールディングス                   3,000     2,840.00          8,520,000
     手間いらず                    400    5,320.00          2,128,000      貸付株式数            100  株
     ティア                   3,600      413.00         1,486,800
                                                         200  株
     CDG                    700    1,498.00          1,048,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     バリューコマース                   4,100     3,480.00          14,268,000       貸付株式数            100  株
     インフォマート                  65,200      1,071.00          69,829,200       貸付株式数          27,600    株
     サッポロホールディングス                  23,200      1,950.00          45,240,000
     アサヒグループホールディ
                      147,600      4,037.00         595,861,200       貸付株式数          55,400    株
     ン
     キリンHD                  286,400      2,273.50         651,130,400
     宝ホールディングス                  50,200      1,199.00          60,189,800       貸付株式数           3,500   株
     オエノンホールディングス                  18,000       411.00         7,398,000
     養  命  酒
                        2,100     1,879.00          3,945,900      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズJ
                       51,300      1,606.00          82,387,800
     HD
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     サントリー食品インター                  45,200      3,815.00         172,438,000
     ダイドーグループHD                   3,500     5,580.00          19,530,000       貸付株式数           1,300   株
     伊  藤  園
                       20,600      8,060.00         166,036,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,700     2,108.00          14,123,600       貸付株式数           2,600   株
     ユニカフェ                   1,600     1,145.00          1,832,000      貸付株式数            600  株
     ジャパンフーズ                    900    1,251.00          1,125,900
     日清オイリオグループ                   8,800     2,906.00          25,572,800
     不二製油グループ                  16,600      2,796.00          46,413,600       貸付株式数           6,600   株
     かどや製油                    800    3,880.00          3,104,000
     J-オイルミルズ                   3,600     3,560.00          12,816,000
     ローソン                  16,800      4,730.00          79,464,000
     サンエー                   5,500     4,035.00          22,192,500       貸付株式数            400  株
     カワチ薬品                   5,200     2,998.00          15,589,600       貸付株式数           1,600   株
     エービーシー・マート                  10,300      5,440.00          56,032,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      674.00         1,685,000
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,091.00          2,727,500      貸付株式数            300  株
     アスクル                   7,000     4,175.00          29,225,000       貸付株式数           2,600   株
     ゲオホールディングス                  11,900      1,269.00          15,101,100
     アダストリア                   9,300     1,700.00          15,810,000
     ジーフット                   4,400      436.00         1,918,400      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      423.00          423,000     貸付株式数            300  株
     リア
     カワニシホールディングス                    700    1,424.00            996,800
     伊藤忠食品                   1,600     5,620.00          8,992,000
     くら寿司                   3,700     5,650.00          20,905,000
     キャンドゥ                   3,200     1,842.00          5,894,400      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   6,200      958.00         5,939,600
     パルグループHLDGS                   6,900     1,140.00          7,866,000
     JALUX                   1,800     1,345.00          2,421,000      貸付株式数            700  株
                                                       12,300    株
     エディオン                  30,400       975.00         29,640,000       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     あらた                   5,300     4,960.00          26,288,000
     サーラコーポレーション                  13,400       564.00         7,557,600      貸付株式数           5,300   株
     ワッツ                   2,800      818.00         2,290,400
     トーメンデバイス                   1,000     3,335.00          3,335,000
     ハローズ                   2,500     3,460.00          8,650,000      貸付株式数            900  株
     JPホールディングス                  20,200       281.00         5,676,200      貸付株式数           7,800   株
     フジオフードG本社                   5,600     1,422.00          7,963,200      貸付株式数           2,200   株
     あみやき亭                   1,400     2,852.00          3,992,800      貸付株式数            500  株
                                 84/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京エレクトロンデバイス                   2,400     3,130.00          7,512,000
     ひらまつ                  11,800       184.00         2,171,200      貸付株式数            300  株
     フィールズ                   4,900      372.00         1,822,800
     双日                  366,900       229.00         84,020,100
     アルフレッサホールディン
                       73,600      2,090.00         153,824,000
     グス
     大黒天物産                   1,600     5,740.00          9,184,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800      955.00         5,539,000      貸付株式数           2,200   株
     ファーマライズHD                   1,500      780.00         1,170,000      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  48,600      6,490.00         315,414,000
     味  の  素
                      149,200      2,180.50         325,330,600
     キユーピー                  37,700      2,174.00          81,959,800       貸付株式数            200  株
     ハウス食品G本社                  25,300      3,600.00          91,080,000
     カ  ゴ  メ
                       27,500      3,810.00         104,775,000       貸付株式数           1,600   株
     焼津水産化工                   3,200      991.00         3,171,200
     アリアケジャパン                   6,200     6,910.00          42,842,000       貸付株式数           1,000   株
     ピエトロ                    800    1,705.00          1,364,000      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,380.00          4,046,000      貸付株式数            500  株
     やまみ                    600    2,033.00          1,219,800
     ニチレイ                  32,300      2,834.00          91,538,200
     横浜冷凍                  17,500       850.00         14,875,000
     東洋水産                  34,900      5,130.00         179,037,000       貸付株式数           5,100   株
     イートアンドHLDGS                   2,300     1,820.00          4,186,000      貸付株式数            800  株
     大冷                    800    1,982.00          1,585,600
     ヨシムラ・フード・HLD                                                   1,300   株
                        3,800      868.00         3,298,400      貸付株式数
     GS                                                   (800  株 )
     日清食品HD                  28,800      8,620.00         248,256,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,250.00          7,650,000
     一正蒲鉾                   2,600     1,153.00          2,997,800
     フジッコ                   7,400     1,959.00          14,496,600
     ロックフィールド                   7,300     1,457.00          10,636,100       貸付株式数            500  株
     日本たばこ産業                  361,800      2,120.00         767,016,000       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,800     1,786.00          6,786,800      貸付株式数           1,300   株
     わらべや日洋HD                   4,400     1,392.00          6,124,800
     なとり                   3,900     1,990.00          7,761,000
     イフジ産業                   1,000      826.00          826,000     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     2,924.00          4,386,000
     ン
     北の達人コーポ                  23,800       509.00         12,114,200       貸付株式数           9,500   株
     ユーグレナ                  29,400       821.00         24,137,400       貸付株式数          11,700    株
                                 85/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スター・マイカ・HLDG
                        3,300     1,380.00          4,554,000      貸付株式数           1,300   株
     S
     ADワークスグループ                  14,300       155.00         2,216,500
     片倉工業                   8,900     1,368.00          12,175,200       貸付株式数           3,500   株
     グ  ン  ゼ
                        4,800     3,600.00          17,280,000
     ヒューリック                  140,400      1,057.00         148,402,800       貸付株式数          56,600    株
     神  栄
                        1,000      691.00          691,000     貸付株式数            100  株
     ラサ商事                   3,400      902.00         3,066,800
     アルペン                   5,100     2,185.00          11,143,500       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   1,900      593.00         1,126,700      貸付株式数            700  株
     ラクーンホールディングス                   3,200     2,175.00          6,960,000      貸付株式数           1,200   株
     クオールホールディングス                   9,800     1,042.00          10,211,600       貸付株式数           3,700   株
     アルコニックス                   7,100     1,379.00          9,790,900
     神戸物産                  45,900      3,640.00         167,076,000       貸付株式数          18,400    株
     ソリトンシステムズ                   3,100     2,153.00          6,674,300
     ジンズホールディングス                   3,500     7,110.00          24,885,000       貸付株式数           1,400   株
     ビックカメラ                  39,400      1,121.00          44,167,400       貸付株式数           6,900   株
     DCMホールディングス                  39,800      1,186.00          47,202,800
                                                        2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      282.00         1,607,400      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                    900     584.00          525,600
     MonotaRO                  47,200      6,370.00         300,664,000
                                                         600  株
     東京一番フーズ                   1,500      555.00          832,500     貸付株式数
                                                        (600  株 )
     DDホールディングス                   2,700      619.00         1,671,300      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,947.00          18,496,500       貸付株式数            800  株
     ディーブイエックス                   2,300     1,028.00          2,364,400
     きちりホールディングス                   1,700      651.00         1,106,700      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスHD                   4,900     2,061.00          10,098,900       貸付株式数           1,900   株
     J.    フロント      リテイリ
                       79,300       837.00         66,374,100       貸付株式数          32,000    株
     ング
     ドトール・日レスHD                   9,700     1,443.00          13,997,100       貸付株式数           4,000   株
     マツモトキヨシHLDGS                  27,400      4,885.00         133,849,000
     ブロンコビリー                   3,500     2,301.00          8,053,500      貸付株式数           1,400   株
     ZOZO                  45,700      2,604.00         119,002,800       貸付株式数          15,100    株
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      693.00         1,386,000      貸付株式数            400  株
                                                         700  株
     物語コーポレーション                   1,800    11,530.00          20,754,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ココカラファイン                   6,900     7,590.00          52,371,000
     三越伊勢丹HD                  116,400       561.00         65,300,400       貸付株式数          42,000    株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋紡                  26,200      1,305.00          34,191,000
     ユニチカ                  19,800       378.00         7,484,400      貸付株式数           7,900   株
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,605.00          11,536,000
     日清紡ホールディングス                  40,900       740.00         30,266,000
     倉敷紡績                   6,600     1,842.00          12,157,200       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウHD                   5,700     6,520.00          37,164,000
     シキボウ                   4,000     1,041.00          4,164,000      貸付株式数            400  株
     日東紡績                  10,100      4,250.00          42,925,000       貸付株式数           3,100   株
     トヨタ紡織                  19,500      1,370.00          26,715,000
     マクニカ・富士エレHLD
                       15,800      2,067.00          32,658,600       貸付株式数           4,900   株
     GS
     Hamee                   2,400     1,763.00          4,231,200      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   2,600     2,943.00          7,651,800      貸付株式数           1,000   株
     ウエルシアHD                  39,500      4,195.00         165,702,500       貸付株式数          10,600    株
     クリエイトSDH                  11,200      3,710.00          41,552,000
     バイタルKSKHD                  12,700       861.00         10,934,700
     八洲電機                   5,100      942.00         4,804,200      貸付株式数            100  株
     メディアスホールディング
                        3,700      901.00         3,333,700
     ス
     レスターホールディングス                   6,900     2,242.00          15,469,800
     ジューテックHD                   1,300     1,014.00          1,318,200      貸付株式数            100  株
     丸善CHI       HD
                        7,200      360.00         2,592,000      貸付株式数           2,800   株
     大光                   2,800      680.00         1,904,000      貸付株式数           1,100   株
     OCHIホールディングス                   1,900     1,305.00          2,479,500      貸付株式数            100  株
     TOKAIホールディング
                       34,900       991.00         34,585,900
     ス
     黒谷                   1,600      621.00          993,600
     ミサワ                   1,600      812.00         1,299,200
     ティーライフ                    900    1,330.00          1,197,000
     Cominix                   1,100      774.00          851,400     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,500      412.00          618,000     貸付株式数            400  株
     ス
     三洋貿易                   6,700     1,019.00          6,827,300
     チムニー                   2,000     1,231.00          2,462,000      貸付株式数            400  株
     シュッピン                   4,600      833.00         3,831,800
     ビューティガレージ                   1,100     3,050.00          3,355,000      貸付株式数            400  株
     オイシックス・ラ・大地                   6,600     3,225.00          21,285,000       貸付株式数           2,600   株
     ウイン・パートナーズ                   4,700     1,145.00          5,381,500
     ネクステージ                  10,500      1,388.00          14,574,000
     ジョイフル本田                  19,400      1,453.00          28,188,200       貸付株式数           7,400   株
                                 87/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     鳥貴族                   2,200     1,372.00          3,018,400      貸付株式数            700  株
     キリン堂ホールディングス                   1,300     3,485.00          4,530,500
     ホットランド                   4,500     1,252.00          5,634,000      貸付株式数           1,800   株
                                                       29,900    株
     すかいらーくHD                  74,400      1,581.00         117,626,400       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     SFPホールディングス                   3,800     1,274.00          4,841,200      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   5,000     1,375.00          6,875,000      貸付株式数            300  株
     日本毛織                  21,300      1,056.00          22,492,800       貸付株式数           5,700   株
     ダイトウボウ                  12,100       115.00         1,391,500      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      488.00         1,268,800      貸付株式数           1,000   株
     ダイドーリミテツド                   9,700      197.00         1,910,900      貸付株式数           2,700   株
     ヨシックス                   1,100     1,732.00          1,905,200
     ユナイテッド・スーパー
                       19,300      1,081.00          20,863,300       貸付株式数           7,700   株
     マーケ
     三栄建築設計                   2,700     1,735.00          4,684,500
     野村不動産HLDGS                  40,200      2,260.00          90,852,000
     三重交通グループHD                  13,100       467.00         6,117,700      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,500     1,654.00          15,713,000       貸付株式数           3,800   株
     日本商業開発                   4,500     1,712.00          7,704,000      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,000      1,754.00          19,294,000       貸付株式数           4,300   株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,200     2,062.00          2,474,400      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                    900    1,295.00          1,165,500
     日本管理センター                   3,800     1,301.00          4,943,800
     サンセイランディック                   2,500      735.00         1,837,500
     エストラスト                   1,400      726.00         1,016,400      貸付株式数            300  株
     フージャースHD                  13,300       674.00         8,964,200      貸付株式数            600  株
     オープンハウス                  20,700      4,135.00          85,594,500
     東急不動産HD                  180,200       506.00         91,181,200
     飯田GHD                  55,200      2,098.00         115,809,600       貸付株式数           8,700   株
     イーグランド                   1,000      782.00          782,000
     帝国繊維                   7,500     2,573.00          19,297,500       貸付株式数           2,900   株
     日本コークス工業                  56,000       71.00         3,976,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      925.00         2,682,500      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   2,000      602.00         1,204,000      貸付株式数            600  株
     BEENOS                   3,000     2,535.00          7,605,000      貸付株式数            200  株
     あさひ                   5,000     1,559.00          7,795,000      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   4,100     1,515.00          6,211,500
     コスモス薬品                   5,900    18,000.00          106,200,000       貸付株式数           2,000   株
     シップヘルスケアHD                  10,700      5,200.00          55,640,000       貸付株式数           4,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーエル                   3,200      768.00         2,457,600      貸付株式数           1,100   株
     ソフトクリエイトHD                   2,900     3,185.00          9,236,500      貸付株式数           1,100   株
     オンリー                   1,100      465.00          511,500     貸付株式数            300  株
     セブン&アイ・HLDGS                  259,200      3,313.00         858,729,600
     クリエイト・レストラン                                                   14,400    株
                       36,000       551.00         19,836,000       貸付株式数
     ツ・ホール                                                   (800  株 )
     明治電機工業                   2,100     1,414.00          2,969,400
     ツルハホールディングス                  14,500     15,280.00          221,560,000
     デリカフーズHLDGS                   2,200      609.00         1,339,800
     スターティアホールディン
                        1,700      726.00         1,234,200      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,300     1,437.00          7,616,100
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,358.00          1,901,200      貸付株式数            400  株
     トリドールホールディング                                                   6,100   株
                       16,500      1,402.00          23,133,000       貸付株式数
     ス                                                  (4,500    株 )
     帝  人
                       53,600      1,784.00          95,622,400
     東  レ
                      476,400       566.10        269,690,040
     ク  ラ  レ
                      103,600      1,036.00         107,329,600
     旭  化  成
                      436,400       957.10        417,678,440       貸付株式数           5,600   株
     サカイオーベックス                   1,700     2,039.00          3,466,300
     TOKYO       BASE
                        6,000      487.00         2,922,000      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   3,700     1,362.00          5,039,400      貸付株式数           1,400   株
     宮地エンジニアリングG                   2,000     2,160.00          4,320,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                  18,600      1,245.00          23,157,000
     アルファCO                   2,200      970.00         2,134,000
     SUMCO                  84,300      2,114.00         178,210,200       貸付株式数          33,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     4,215.00          5,901,000
     RS    TECHNOLOG
                        1,900     4,465.00          8,483,500      貸付株式数            700  株
     IES
     信和                   3,600      684.00         2,462,400
     ビーロット                   3,400      830.00         2,822,000
     ファーストブラザーズ                   1,500      945.00         1,417,500      貸付株式数            500  株
     ハウスドゥ                   3,500     1,183.00          4,140,500      貸付株式数           1,300   株
     シーアールイー                   1,800     1,315.00          2,367,000      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,100     1,574.00          1,731,400
     ケイアイスター不動産                   2,200     2,539.00          5,585,800
     アグレ都市デザイン                   1,700      645.00         1,096,500      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,300     3,265.00          4,244,500
     テンポイノベーション                   1,700      844.00         1,434,800      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     グロバルリンクマネジメン
                        1,400      828.00         1,159,200      貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     2,178.00          3,049,200      貸付株式数            400  株
     日本フエルト                   3,500      455.00         1,592,500
     イチカワ                    900    1,347.00          1,212,300
     エコナックホールディング
                       13,500       90.00         1,215,000
     ス
     日東製網                    800    1,483.00          1,186,400      貸付株式数            200  株
     芦森工業                   1,300      982.00         1,276,600      貸付株式数            500  株
     アツギ                   5,300      525.00         2,782,500
     ウイルプラスHLDGS                   1,100      674.00          741,400
     JMホールディングス                   5,100     2,435.00          12,418,500       貸付株式数           1,300   株
     コメダホールディングス                  14,600      1,860.00          27,156,000       貸付株式数           5,600   株
     サツドラホールディングス                    900    2,020.00          1,818,000
                                                         300  株
     アレンザホールディングス                   3,300     1,382.00          4,560,600      貸付株式数
                                                        (300  株 )
                                                         500  株
     串カツ田中HLDGS                   1,300     1,600.00          2,080,000      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     バロックジャパン                   4,600      673.00         3,095,800
     クスリのアオキHLDGS                   6,000     8,700.00          52,200,000       貸付株式数           2,300   株
     ダイニック                   2,400      871.00         2,090,400
     共和レザー                   3,600      605.00         2,178,000
     ピーバンドットコム                    600     912.00          547,200
     力の源HD                   3,000      588.00         1,764,000      貸付株式数            100  株
     スシローグローバルHLD
                       36,500      3,320.00         121,180,000
     GS
     アセンテック                   1,400     1,938.00          2,713,200      貸付株式数            500  株
     セーレン                  16,300      1,526.00          24,873,800       貸付株式数           5,600   株
     ソトー                   2,400      926.00         2,222,400      貸付株式数            200  株
     東海染工                    900    1,112.00          1,000,800      貸付株式数            200  株
     小松マテーレ                  10,800       953.00         10,292,400
     ワコールホールディングス                  16,400      2,001.00          32,816,400
     ホギメディカル                   7,500     3,160.00          23,700,000
     クラウディアHLDGS                   1,700      302.00          513,400     貸付株式数            600  株
     TSIホールディングス                  20,900       201.00         4,200,900
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,532.00          4,810,800      貸付株式数            700  株
     ワールド                   9,400     1,282.00          12,050,800
     TIS                  66,100      2,078.00         137,355,800
     JNSホールディングス                   2,800      607.00         1,699,600
     電算システム                   2,500     3,325.00          8,312,500      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     グリー                  40,900       585.00         23,926,500
     コーエーテクモHD                  13,600      5,550.00          75,480,000
     三菱総合研究所                   2,800     4,160.00          11,648,000
     ボルテージ                   1,900      554.00         1,052,600      貸付株式数            600  株
     電算                    700    2,412.00          1,688,400
     AGS                   3,700      862.00         3,189,400
     ファインデックス                   5,700     1,362.00          7,763,400      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     4,275.00          7,267,500      貸付株式数            100  株
     KLab                  12,200      1,018.00          12,419,600
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000      960.00         7,680,000      貸付株式数           3,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    2,921.00          2,628,900      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  166,700      3,155.00         525,938,500
     アイスタイル                  18,400       453.00         8,335,200      貸付株式数           7,300   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,629.00          4,995,100      貸付株式数            700  株
     ス
     エイチーム                   4,500      977.00         4,396,500      貸付株式数           1,800   株
     エニグモ                   6,300     1,325.00          8,347,500
     テクノスジャパン                   5,300      759.00         4,022,700
     enish                   3,500      473.00         1,655,500      貸付株式数            200  株
                                                        8,700   株
     コロプラ                  21,700       914.00         19,833,800       貸付株式数
                                                       (8,700    株 )
     オルトプラス                   4,400      442.00         1,944,800      貸付株式数           1,500   株
     ブロードリーフ                  32,900       648.00         21,319,200       貸付株式数          13,100    株
     クロス・マーケティングG                   3,200      354.00         1,132,800
     デジタルハーツHLDGS                   3,700     1,185.00          4,384,500      貸付株式数           1,400   株
     システム情報                   4,900     1,170.00          5,733,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,100     7,500.00          15,750,000       貸付株式数            800  株
     じげん                  16,500       327.00         5,395,500
     ブイキューブ                   3,600     3,370.00          12,132,000       貸付株式数           1,400   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      779.00         1,012,700      貸付株式数            500  株
     サイバーリンクス                   1,200     6,670.00          8,004,000      貸付株式数            400  株
     ディー・エル・イー                   4,300      346.00         1,487,800
     フィックスターズ                   7,100     1,039.00          7,376,900      貸付株式数           2,700   株
     CARTA       HOLDIN
                        2,900     1,274.00          3,694,600      貸付株式数           1,200   株
     GS
     オプティム                   3,500     3,080.00          10,780,000       貸付株式数           1,300   株
     セレス                   2,300     2,817.00          6,479,100      貸付株式数            800  株
     SHIFT                   2,700    15,470.00          41,769,000       貸付株式数           1,000   株
     特種東海製紙                   4,100     5,350.00          21,935,000       貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ティーガイア                   5,900     1,839.00          10,850,100
     セック                   1,000     3,030.00          3,030,000
     日本アジアグループ                   7,300      835.00         6,095,500      貸付株式数           2,900   株
     テクマトリックス                   9,400     2,296.00          21,582,400
     プロシップ                   1,900     1,423.00          2,703,700      貸付株式数            700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                       16,000      2,653.00          42,448,000
     ンター
     GMOペイメントゲート
                       14,000     14,640.00          204,960,000       貸付株式数           3,700   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      484.00         1,403,600      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,800     1,634.00          2,941,200      貸付株式数            300  株
     インターネットイニシア
                        9,900     4,975.00          49,252,500
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      736.00         5,152,000      貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   1,900     1,245.00          2,365,500      貸付株式数            700  株
     GMOグローバルサインH                                                     500  株
                        1,400    10,320.00          14,448,000       貸付株式数
     D                                                   (400  株 )
     SRAホールディングス                   3,500     2,480.00          8,680,000
     システムインテグレータ                   2,300      664.00         1,527,200      貸付株式数            800  株
     朝日ネット                   4,700      877.00         4,121,900
     eBASE                   8,000     1,059.00          8,472,000      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   6,300     1,105.00          6,961,500      貸付株式数           2,500   株
     アドソル日進                   2,400     2,958.00          7,099,200
     フリービット                   3,700      920.00         3,404,000      貸付株式数           1,300   株
     コムチュア                   7,500     3,230.00          24,225,000
     サイバーコム                   1,200     1,769.00          2,122,800      貸付株式数            400  株
     アステリア                   4,400     1,095.00          4,818,000      貸付株式数           1,600   株
     アイル                   3,700     1,428.00          5,283,600      貸付株式数           1,400   株
     王子ホールディングス                  275,600       474.00        130,634,400
     日本製紙                  29,300      1,125.00          32,962,500       貸付株式数          11,700    株
     三菱製紙                   7,300      321.00         2,343,300
     北越コーポレーション                  39,900       351.00         14,004,900
     中越パルプ                   2,800     1,347.00          3,771,600
     巴川製紙                   2,100      885.00         1,858,500
     大王製紙                  30,500      1,806.00          55,083,000       貸付株式数            200  株
     阿波製紙                   2,000      452.00          904,000
     マークラインズ                   3,000     2,717.00          8,151,000
     メディカル・データ・ビジ                   7,400     3,120.00          23,088,000       貸付株式数           2,900   株
     gumi                   8,600      868.00         7,464,800
     ショーケース                   1,600      750.00         1,200,000      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     モバイルファクトリー                   1,600      993.00         1,588,800      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,400     4,890.00          11,736,000       貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,509.00          4,376,100      貸付株式数           1,000   株
     ション
     PCIホールディングス                   2,800     1,320.00          3,696,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         200  株
     パイプドHD                    900    1,697.00          1,527,300      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アイビーシー                   1,400     1,191.00          1,667,400      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,200     2,756.00          3,307,200
     PR    TIMES
                        1,200     3,550.00          4,260,000      貸付株式数            400  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,126.00          1,126,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                    900    4,425.00          3,982,500
     オープンドア                   3,400     1,261.00          4,287,400      貸付株式数           1,300   株
     マイネット                   2,100      961.00         2,018,100      貸付株式数            800  株
     アカツキ                   2,400     4,485.00          10,764,000       貸付株式数            900  株
     ベネフィットジャパン                    500    2,074.00          1,037,000
     UBICOMホールディン
                        1,600     3,580.00          5,728,000
     グス
     LINE                  15,300      5,380.00          82,314,000
     カナミックネットワーク                   6,000      814.00         4,884,000
     ノムラシステムコーポレー
                        3,400      387.00         1,315,800      貸付株式数           1,100   株
     ション
     レンゴー                  62,500       795.00         49,687,500
     トーモク                   4,100     1,730.00          7,093,000      貸付株式数           1,100   株
     ザ・パック                   5,000     2,892.00          14,460,000       貸付株式数            800  株
     チェンジ                   4,600     8,100.00          37,260,000
     シンクロ・フード                   2,700      310.00          837,000     貸付株式数            400  株
     オークネット                   3,600     1,369.00          4,928,400      貸付株式数           1,400   株
     セグエグループ                   1,300     1,357.00          1,764,100
     エイトレッド                   1,100     2,799.00          3,078,900      貸付株式数            100  株
     AOI     TYO     HOLD
                        6,700      417.00         2,793,900      貸付株式数           2,600   株
     INGS
     マクロミル                  13,500       650.00         8,775,000      貸付株式数           5,200   株
     ビーグリー                   1,300     1,970.00          2,561,000      貸付株式数            500  株
     オロ                   1,900     3,890.00          7,391,000      貸付株式数            700  株
     ユーザーローカル                    600    4,045.00          2,427,000
     テモナ                   1,300     1,377.00          1,790,100      貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   1,000      753.00          753,000     貸付株式数            100  株
     サインポスト                   1,300      988.00         1,284,400      貸付株式数            500  株
     昭和電工                  49,800      1,937.00          96,462,600
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     住友化学                  482,900       370.00        178,673,000
     住友精化                   3,000     4,150.00          12,450,000
     日産化学                  36,400      6,240.00         227,136,000
     ラサ工業                   2,300     1,999.00          4,597,700      貸付株式数            800  株
     クレハ                   5,600     5,300.00          29,680,000
     多木化学                   2,600     6,650.00          17,290,000       貸付株式数           1,000   株
     テイカ                   4,900     1,463.00          7,168,700
     石原産業                  11,900       576.00         6,854,400
     片倉コープアグリ                   1,600     1,247.00          1,995,200
     日本曹達                   9,800     2,747.00          26,920,600
     東ソー                  101,800      1,646.00         167,562,800
     トクヤマ                  19,000      2,217.00          42,123,000
     セントラル硝子                  13,400      2,224.00          29,801,600       貸付株式数            400  株
     東亞合成                  41,100      1,250.00          51,375,000       貸付株式数            900  株
     大阪ソーダ                   6,700     2,447.00          16,394,900
     関東電化                  15,800       702.00         11,091,600
     デンカ                  24,100      3,230.00          77,843,000
     イビデン                  41,300      4,890.00         201,957,000
     信越化学                  113,100      17,135.00         1,937,968,500
     日本カ-バイド                   2,100     1,309.00          2,748,900
     堺  化  学
                        4,200     1,943.00          8,160,600
     第一稀元素化学工                   7,100      697.00         4,948,700
     エア・ウォーター                  61,300      1,721.00         105,497,300
     日本酸素HLDGS                  63,300      1,744.00         110,395,200       貸付株式数          25,400    株
     日本化学工業                   2,100     2,554.00          5,363,400
     東邦アセチレン                    800    1,231.00            984,800
     日本パ-カライジング                  33,000      1,095.00          36,135,000       貸付株式数           5,500   株
     高圧ガス                  10,400       757.00         7,872,800
     チタン工業                    900    1,947.00          1,752,300      貸付株式数            300  株
     四国化成                   9,600     1,192.00          11,443,200
     戸田工業                   1,500     2,185.00          3,277,500      貸付株式数            500  株
                                                        1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     3,350.00          12,060,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     保土谷化学                   2,500     4,605.00          11,512,500
     日本触媒                  10,200      5,220.00          53,244,000
     大日精化                   5,800     2,388.00          13,850,400
     カネカ                  17,100      3,140.00          53,694,000
     協和キリン                  67,600      2,835.00         191,646,000
     三菱瓦斯化学                  61,400      2,214.00         135,939,600
     三井化学                  61,100      2,933.00         179,206,300
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     JSR                  61,500      2,885.00         177,427,500
                                                        3,600   株
     東京応化工業                  11,400      6,580.00          75,012,000       貸付株式数
                                                        (100  株 )
     大阪有機化学                   6,100     2,899.00          17,683,900
     三菱ケミカルHLDGS                  439,800       577.50        253,984,500
     KHネオケム                  10,900      2,787.00          30,378,300
     ダイセル                  82,400       734.00         60,481,600       貸付株式数          28,100    株
     住友ベ-クライト                  10,400      3,220.00          33,488,000
     積水化学                  139,000      1,803.00         250,617,000
     日本ゼオン                  59,600      1,293.00          77,062,800
     アイカ工業                  19,800      3,690.00          73,062,000
     宇部興産                  33,200      1,775.00          58,930,000
     積水樹脂                  11,800      2,190.00          25,842,000       貸付株式数           2,200   株
     タキロンシーアイ                  14,000       708.00         9,912,000
     旭有機材                   3,800     1,457.00          5,536,600
     ニチバン                   3,500     1,621.00          5,673,500      貸付株式数            100  株
     リケンテクノス                  16,400       446.00         7,314,400      貸付株式数           2,800   株
     大倉工業                   3,100     1,877.00          5,818,700      貸付株式数            900  株
     積水化成品                   8,900      538.00         4,788,200
     群栄化学                   1,400     2,533.00          3,546,200
     タイガース       ポリマー
                        3,400      422.00         1,434,800
     ミライアル                   2,300     1,211.00          2,785,300      貸付株式数            800  株
     ダイキアクシス                   2,400     1,047.00          2,512,800      貸付株式数            800  株
     ダイキョーニシカワ                  13,800       685.00         9,453,000      貸付株式数           5,100   株
     竹本容器                   2,200      983.00         2,162,600      貸付株式数            800  株
     森六ホールディングス                   3,600     1,989.00          7,160,400
     日本化薬                  41,000       917.00         37,597,000
     カーリットホールディング
                        6,900      600.00         4,140,000      貸付株式数           2,700   株
     ス
     EPSホールディングス                   8,800      959.00         8,439,200
     ソルクシーズ                   2,900     1,056.00          3,062,400      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,700     1,493.00          2,538,100      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                  24,300       962.00         23,376,600
     フェイス                   2,300      798.00         1,835,400
     プロトコーポレーション                   6,000     1,053.00          6,318,000
     ハイマックス                   1,600     1,158.00          1,852,800
     アミューズ                   3,500     2,575.00          9,012,500
     野村総合研究所                  93,500      3,525.00         329,587,500
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,451.00          2,756,900
     サイバネットシステム                   5,100      968.00         4,936,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     クイック                   3,900     1,125.00          4,387,500      貸付株式数            600  株
     TAC                   4,400      219.00          963,600
     CEホールディングス                   4,000      601.00         2,404,000      貸付株式数            900  株
     ケネディクス                  55,800       759.00         42,352,200
     日本システム技術                   1,200     1,588.00          1,905,600
     電通グループ                  72,200      3,400.00         245,480,000       貸付株式数          28,800    株
     インテージホールディング
                        8,300     1,035.00          8,590,500      貸付株式数           3,300   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400      576.00         1,382,400      貸付株式数            900  株
     東邦システムサイエンス                   1,700      932.00         1,584,400
     ぴあ                   1,800     2,715.00          4,887,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   2,500     2,200.00          5,500,000      貸付株式数            700  株
     ソースネクスト                  31,600       313.00         9,890,800      貸付株式数           9,200   株
     シーティーエス                   7,300      940.00         6,862,000      貸付株式数           2,900   株
     ネクシィーズグループ                   2,200      858.00         1,887,600      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   7,300     3,660.00          26,718,000
     メディカルシステムネット
                        6,400      626.00         4,006,400
     ワーク
     日本精化                   5,400     1,453.00          7,846,200      貸付株式数           1,100   株
     扶桑化学工業                   6,700     3,455.00          23,148,500
     トリケミカル                   1,500    14,110.00          21,165,000
                                                         300  株
     HEROZ                    900    2,908.00          2,617,200      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ラクスル                   5,300     5,070.00          26,871,000       貸付株式数           2,100   株
     FIG                   7,700      273.00         2,102,100      貸付株式数           2,800   株
     システムサポート                   1,400     1,487.00          2,081,800      貸付株式数            200  株
     ADEKA                  30,300      1,658.00          50,237,400
     日油                  24,800      4,630.00         114,824,000       貸付株式数            300  株
     ミヨシ油脂                   2,500     1,233.00          3,082,500
     新日本理化                  10,700       166.00         1,776,200      貸付株式数           2,100   株
     ハリマ化成グループ                   5,500     1,022.00          5,621,000      貸付株式数           1,200   株
     イーソル                   3,100     1,416.00          4,389,600      貸付株式数           1,200   株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,400     1,591.00          11,773,400
     ス
     東海ソフト                    400    1,117.00            446,800     貸付株式数            100  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,300     1,500.00          1,950,000
     ズHD
     トビラシステムズ                    800    1,728.00          1,382,400
     花  王
                      161,000      7,808.00        1,257,088,000
     第一工業製薬                   2,500     4,510.00          11,275,000       貸付株式数            900  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     石原ケミカル                   1,800     2,097.00          3,774,600      貸付株式数            700  株
     日華化学                   2,200      959.00         2,109,800      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,400     3,110.00          4,354,000      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,900     4,480.00          17,472,000
     武田薬品                  559,600      3,745.00        2,095,702,000
     アステラス製薬                  583,100      1,483.50         865,028,850
     大日本住友製薬                  49,700      1,323.00          65,753,100
     塩野義製薬                  84,600      5,593.00         473,167,800
     わかもと製薬                   8,500      273.00         2,320,500
     あすか製薬                   7,700     1,704.00          13,120,800
     日本新薬                  17,600      7,460.00         131,296,000
     ビオフエルミン製薬                   1,200     2,401.00          2,881,200
     中外製薬                  210,400      5,044.00        1,061,257,600
     科研製薬                  11,600      3,810.00          44,196,000
     エーザイ                  80,600      7,887.00         635,692,200       貸付株式数          32,400    株
     理研ビタミン                   6,500     1,332.00          8,658,000
     ロート製薬                  34,600      3,425.00         118,505,000
     小野薬品                  154,500      3,303.00         510,313,500
     久光製薬                  17,700      6,120.00         108,324,000
     有機合成薬品                   5,900      306.00         1,805,400      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   9,300     4,010.00          37,293,000
     参天製薬                  125,600      1,735.00         217,916,000       貸付株式数          19,900    株
     扶桑薬品                   2,400     2,833.00          6,799,200
     日本ケミファ                    900    2,470.00          2,223,000
     ツムラ                  20,800      3,045.00          63,336,000
     日医工                  19,200      1,000.00          19,200,000       貸付株式数           7,600   株
     テ  ル  モ
                      190,300      4,147.00         789,174,100
     HUグループHD                  18,100      2,826.00          51,150,600
     キッセイ薬品工業                  11,800      2,090.00          24,662,000
     生化学工業                  13,000       993.00         12,909,000
     栄研化学                  11,900      1,937.00          23,050,300
     日水製薬                   2,800      989.00         2,769,200
     鳥居薬品                   4,200     3,165.00          13,293,000
     JCRファーマ                  19,100      2,720.00          51,952,000
     東和薬品                   8,600     1,901.00          16,348,600
     富士製薬工業                   4,600     1,248.00          5,740,800      貸付株式数            900  株
     沢井製薬                  13,800      4,715.00          65,067,000
     ゼリア新薬工業                  12,100      1,868.00          22,602,800       貸付株式数           2,900   株
     第一三共                  577,500      3,694.00        2,133,285,000
     キョーリン製薬HD                  15,000      1,877.00          28,155,000       貸付株式数            100  株
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     大幸薬品                   8,300     1,685.00          13,985,500       貸付株式数           3,300   株
     ダイト                   4,200     3,620.00          15,204,000
     大塚ホールディングス                  139,700      4,242.00         592,607,400       貸付株式数           3,100   株
     大正製薬HD                  14,100      6,640.00          93,624,000
     ペプチドリーム                  34,200      5,320.00         181,944,000       貸付株式数          13,800    株
     大日本塗料                   7,500      923.00         6,922,500
     日本ペイントHOLD                  54,400     13,370.00          727,328,000
     関西ペイント                  74,000      3,165.00         234,210,000       貸付株式数          29,800    株
     神東塗料                   6,800      181.00         1,230,800      貸付株式数           2,000   株
     中国塗料                  18,800       994.00         18,687,200
     日本特殊塗料                   5,000     1,145.00          5,725,000
     藤倉化成                   8,900      507.00         4,512,300
     太陽ホールディングス                   4,900     6,410.00          31,409,000
     DIC                  27,800      2,567.00          71,362,600       貸付株式数          10,800    株
     サカタインクス                  14,400      1,158.00          16,675,200       貸付株式数           5,800   株
     東洋インキSCホールディ
                       13,700      1,961.00          26,865,700
     ン
     T&K     TOKA
                        5,000      860.00         4,300,000      貸付株式数           1,900   株
     アルプス技研                   5,700     2,095.00          11,941,500
     サニックス                  11,400       278.00         3,169,200      貸付株式数           4,500   株
     ダイオーズ                   1,200      943.00         1,131,600      貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,800      762.00         5,181,600
     オリエンタルランド                  68,400     17,765.00         1,215,126,000        貸付株式数           4,900   株
     フォーカスシステムズ                   4,200      903.00         3,792,600      貸付株式数           1,600   株
     ダスキン                  15,900      2,774.00          44,106,600       貸付株式数           2,600   株
     パーク24                  35,800      1,556.00          55,704,800       貸付株式数          14,300    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      528.00         4,276,800      貸付株式数           3,200   株
     ファルコホールディングス                   3,500     1,587.00          5,554,500
     クレスコ                   4,000     1,280.00          5,120,000
     フジ・メディア・HD                  63,500      1,087.00          69,024,500
     秀英予備校                   1,400      420.00          588,000     貸付株式数            500  株
     田谷                   1,200      547.00          656,400     貸付株式数            400  株
     ラウンドワン                  18,100       859.00         15,547,900       貸付株式数           7,200   株
     リゾートトラスト                  29,600      1,628.00          48,188,800
     オービック                  22,900     23,470.00          537,463,000
     ジャストシステム                  10,800      7,030.00          75,924,000
     TDCソフト                   5,900     1,044.00          6,159,600
     Zホールディングス                  908,800       657.00        597,081,600
     ビー・エム・エル                   8,300     3,280.00          27,224,000
     ワタベウェディング                   1,000      289.00          289,000     貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トレンドマイクロ                  35,200      5,670.00         199,584,000
     りらいあコミュニケーショ                  11,400      1,234.00          14,067,600       貸付株式数           4,400   株
     IDホールディングス                   2,500     1,224.00          3,060,000
     リソー教育                  29,600       315.00         9,324,000
     日本オラクル                  13,400     11,570.00          155,038,000
     早稲田アカデミー                   2,800      953.00         2,668,400
     アルファシステムズ                   2,100     3,520.00          7,392,000      貸付株式数            800  株
     フューチャー                   8,000     1,777.00          14,216,000
     CAC     HOLDINGS
                        4,400     1,470.00          6,468,000
     SBテクノロジー                   2,400     3,620.00          8,688,000
     トーセ                   1,800      872.00         1,569,600      貸付株式数            300  株
     ユー・エス・エス                  71,800      2,184.00         156,811,200
     オービックビジネスC                   6,700     7,400.00          49,580,000
     伊藤忠テクノソリュー                  30,100      3,685.00         110,918,500
     アイティフォー                   8,100      921.00         7,460,100      貸付株式数            200  株
     東京個別指導学院                   2,300      613.00         1,409,900
     東計電算                   1,000     4,355.00          4,355,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                  39,800      7,150.00         284,570,000       貸付株式数          15,900    株
     楽天                  300,700      1,169.00         351,518,300
     エックスネット                   1,100      981.00         1,079,100
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,034.00          3,515,600
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,400       280.00         2,912,000
     大塚商会                  35,700      5,060.00         180,642,000
     サイボウズ                   7,800     2,870.00          22,386,000       貸付株式数           3,100   株
     山田コンサルティングGP                   4,100      970.00         3,977,000
     セントラルスポーツ                   2,400     2,150.00          5,160,000      貸付株式数            300  株
     パラカ                   1,700     1,642.00          2,791,400      貸付株式数            600  株
     電通国際情報S                   4,100     6,990.00          28,659,000
     ACCESS                   6,100      820.00         5,002,000      貸付株式数           2,400   株
     デジタルガレージ                  11,900      4,225.00          50,277,500       貸付株式数           4,700   株
     イーエムシステムズ                   9,300      820.00         7,626,000      貸付株式数           3,600   株
     ウェザーニューズ                   2,300     5,600.00          12,880,000       貸付株式数            800  株
     CIJ                   4,700      973.00         4,573,100
     ビジネスエンジニアリング                    800    3,465.00          2,772,000      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   7,300      224.00         1,635,200      貸付株式数           2,800   株
     WOWOW                   3,200     2,837.00          9,078,400      貸付株式数            800  株
                                                        1,800   株
     スカラ                   4,600      865.00         3,979,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      710.00         2,627,000
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,800     1,693.00          9,819,400      貸付株式数           2,400   株
     グス
     エン・ジャパン                  11,500      3,250.00          37,375,000       貸付株式数           2,200   株
     富士フイルムHLDGS                  129,000      5,625.00         725,625,000
     コニカミノルタ                  148,300       334.00         49,532,200
     資  生  堂
                      133,700      7,360.00         984,032,000
     ライオン                  87,500      2,468.00         215,950,000       貸付株式数           7,000   株
     高砂香料                   4,200     2,520.00          10,584,000
     マンダム                  15,300      1,637.00          25,046,100       貸付株式数           6,100   株
     ミルボン                   9,000     5,960.00          53,640,000       貸付株式数            200  株
     ファンケル                  27,300      4,235.00         115,615,500       貸付株式数          11,000    株
     コーセー                  12,700     15,940.00          202,438,000       貸付株式数           4,600   株
     コタ                   3,900     1,359.00          5,300,100
     シーボン                    800    1,972.00          1,577,600
     ポーラ・オルビスHD                  28,800      2,085.00          60,048,000       貸付株式数          11,500    株
     ノエビアホールディングス                   5,700     4,295.00          24,481,500
     アジュバンコスメジャパン                   1,400     1,018.00          1,425,200
     エステー                   4,400     2,037.00          8,962,800
     アグロカネショウ                   2,600     1,745.00          4,537,000      貸付株式数           1,000   株
     コ  ニ  シ
                       11,000      1,592.00          17,512,000
     長谷川香料                  11,700      2,012.00          23,540,400       貸付株式数           4,000   株
     星光PMC                   3,800      718.00         2,728,400
     小林製薬                  18,900     12,550.00          237,195,000       貸付株式数           2,800   株
     荒川化学工業                   6,000     1,120.00          6,720,000
                                                        1,800   株
     メック                   4,600     2,279.00          10,483,400       貸付株式数
                                                       (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,695.00          4,851,000      貸付株式数            400  株
     タカラバイオ                  17,700      2,973.00          52,622,100       貸付株式数           7,100   株
     JCU                   8,200     3,685.00          30,217,000
     新田ゼラチン                   4,000      702.00         2,808,000      貸付株式数            200  株
     OATアグリオ                   1,200     1,422.00          1,706,400      貸付株式数            200  株
     デクセリアルズ                  17,600      1,275.00          22,440,000
     アース製薬                   4,800     6,150.00          29,520,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,500     1,124.00          7,306,000      貸付株式数           2,600   株
     大成ラミック                   2,200     2,904.00          6,388,800
     クミアイ化学                  28,000      1,021.00          28,588,000       貸付株式数          11,200    株
     日本農薬                  12,000       531.00         6,372,000      貸付株式数           1,900   株
     富士興産                   2,200      920.00         2,024,000      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニチレキ                   8,000     1,636.00          13,088,000
     ユシロ化学                   3,700     1,164.00          4,306,800
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,266.00          3,038,400      貸付株式数            900  株
     富士石油                  17,700       184.00         3,256,800
     MORESCO                   2,300     1,011.00          2,325,300      貸付株式数            900  株
     出光興産                  74,700      2,174.00         162,397,800
     ENEOSホールディング
                     1,011,500         358.50        362,622,750
     ス
     コスモエネルギーHLDG
                       19,600      1,774.00          34,770,400       貸付株式数           2,300   株
     S
     横浜ゴム                  39,000      1,523.00          59,397,000
     TOYO      TIRE
                       35,500      1,647.00          58,468,500       貸付株式数           1,200   株
     ブリヂストン                  178,700      3,644.00         651,182,800       貸付株式数            800  株
     住友ゴム                  60,500       923.00         55,841,500       貸付株式数           1,000   株
     藤倉コンポジット                   6,200      386.00         2,393,200
     オカモト                   4,100     4,075.00          16,707,500
     アキレス                   4,700     1,424.00          6,692,800
     フ  コ  ク
                        3,000      697.00         2,091,000      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   7,600     2,206.00          16,765,600
     クリエートメディック                   2,100      962.00         2,020,200
     住友理工                  12,800       513.00         6,566,400
     三ツ星ベルト                   8,800     1,631.00          14,352,800
     バンドー化学                  11,800       576.00         6,796,800
     AGC                  61,800      3,475.00         214,755,000       貸付株式数          12,500    株
     日本板硝子                  32,300       401.00         12,952,300       貸付株式数          12,900    株
     石塚硝子                   1,200     1,917.00          2,300,400
     有沢製作所                  10,700       917.00         9,811,900      貸付株式数            700  株
     日本山村硝子                   2,800      863.00         2,416,400
     日本電気硝子                  25,000      2,282.00          57,050,000
     オハラ                   2,700     1,508.00          4,071,600      貸付株式数            100  株
     住友大阪セメント                  12,700      3,090.00          39,243,000
     太平洋セメント                  42,400      2,806.00         118,974,400
     リソルホールディングス                    700    3,765.00          2,635,500      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ-ム                   6,700      780.00         5,226,000      貸付株式数           2,400   株
     日本コンクリ-ト                  14,600       318.00         4,642,800
     三谷セキサン                   3,100     4,175.00          12,942,500
     アジアパイルHD                   9,600      455.00         4,368,000
     東海カーボン                  66,100      1,146.00          75,750,600       貸付株式数          26,500    株
     日本カーボン                   3,500     3,735.00          13,072,500       貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   4,000     1,784.00          7,136,000
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     ノリタケ                   3,700     2,931.00          10,844,700
     TOTO                  48,000      5,910.00         283,680,000
     日本碍子                  80,600      1,659.00         133,715,400
     日本特殊陶業                  51,400      1,891.00          97,197,400       貸付株式数           8,700   株
     ダントーホールディングス                   5,600      487.00         2,727,200      貸付株式数           2,000   株
     MARUWA                   2,600    11,080.00          28,808,000       貸付株式数           1,000   株
     品川リフラクトリーズ                   1,700     2,459.00          4,180,300
     黒崎播磨                   1,300     3,595.00          4,673,500
     ヨータイ                   5,300      825.00         4,372,500      貸付株式数           2,000   株
     イソライト                   3,400      442.00         1,502,800
     東京窯業                   8,400      345.00         2,898,000      貸付株式数           3,300   株
     ニッカトー                   3,000      708.00         2,124,000
     フジミインコーポレーテッ
                        6,100     3,640.00          22,204,000
     ド
     クニミネ工業                   2,800     1,098.00          3,074,400      貸付株式数            100  株
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,034.00          1,137,400
     ニチアス                  18,500      2,437.00          45,084,500
     日本製鉄                  297,600      1,276.50         379,886,400
     神戸製鋼所                  122,100       505.00         61,660,500       貸付株式数          48,400    株
     中山製鋼所                   8,700      376.00         3,271,200
     合同製鐵                   3,600     1,855.00          6,678,000      貸付株式数            300  株
     JFEホールディングス                  179,700       956.00        171,793,200
     東京製鐵                  32,600       656.00         21,385,600       貸付株式数           5,300   株
     共英製鋼                   7,600     1,494.00          11,354,400       貸付株式数           1,500   株
     大和工業                  14,200      2,646.00          37,573,200
     東京鐵鋼                   2,700     2,207.00          5,958,900
     大阪製鐵                   3,500     1,188.00          4,158,000
     淀川製鋼所                   8,900     1,973.00          17,559,700
     丸一鋼管                  21,700      2,196.00          47,653,200       貸付株式数           8,600   株
     モリ工業                   2,000     2,441.00          4,882,000
     大同特殊鋼                  10,800      4,340.00          46,872,000
     日本高周波                   2,400      337.00          808,800
     日本冶金工                   5,500     1,650.00          9,075,000
     山陽特殊製鋼                   4,500     1,250.00          5,625,000
     愛知製鋼                   3,600     2,550.00          9,180,000
     日立金属                  71,800      1,533.00         110,069,400
     日本金属                   1,600     1,221.00          1,953,600      貸付株式数            400  株
     大平洋金属                   4,500     1,850.00          8,325,000
     新日本電工                  43,600       228.00         9,940,800
     栗本鉄工所                   3,300     1,711.00          5,646,300
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     虹   技
                        1,000     1,257.00          1,257,000
     日本鋳鉄管                    800    1,316.00          1,052,800
     日本製鋼所                  20,300      2,550.00          51,765,000
     三菱製鋼                   4,900      554.00         2,714,600      貸付株式数           1,800   株
     日亜鋼業                   9,600      308.00         2,956,800      貸付株式数           2,600   株
     日本精線                   1,100     3,310.00          3,641,000      貸付株式数            100  株
     エンビプロHD                   3,000      559.00         1,677,000      貸付株式数           1,000   株
     大紀アルミニウム                  11,000       681.00         7,491,000
     日本軽金属HD                  16,900      1,792.00          30,284,800
     三井金属                  18,000      2,958.00          53,244,000
     東邦亜鉛                   3,400     2,040.00          6,936,000      貸付株式数           1,300   株
     三菱マテリアル                  44,000      1,982.00          87,208,000
     住友鉱山                  85,000      3,887.00         330,395,000
     DOWAホールディングス                  16,800      3,450.00          57,960,000
     古河機金                  11,800      1,136.00          13,404,800
     エス・サイエンス                  37,600       44.00         1,654,400      貸付株式数          11,500    株
     大阪チタニウム                   6,900      840.00         5,796,000      貸付株式数           2,700   株
     東邦チタニウム                  12,000       689.00         8,268,000      貸付株式数           3,700   株
     UACJ                  10,100      1,791.00          18,089,100
     CKサンエツ                   1,400     3,855.00          5,397,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                  20,800      2,644.00          54,995,200
     住友電工                  248,200      1,194.00         296,350,800
     フジクラ                  81,000       407.00         32,967,000
     昭和電線HLDGS                   7,800     1,612.00          12,573,600       貸付株式数           2,100   株
     東京特殊電線                   1,000     2,407.00          2,407,000      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  13,300       620.00         8,246,000
     カナレ電気                   1,100     1,763.00          1,939,300      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,300     1,060.00          3,498,000
     リョービ                   8,200     1,216.00          9,971,200      貸付株式数            900  株
     アーレステイ                   8,600      322.00         2,769,200
     アサヒHD                  11,800      3,105.00          36,639,000
     東洋製罐グループHD                  42,400      1,007.00          42,696,800
     ホッカンホールディングス                   3,700     1,380.00          5,106,000
     コロナ                   3,400      903.00         3,070,200
     横河ブリッジHLDGS                  12,500      1,982.00          24,775,000
     OSJB      HD
                       33,300       236.00         7,858,800
     駒井ハルテック                   1,200     1,658.00          1,989,600
     高田機工                    600    2,549.00          1,529,400      貸付株式数            100  株
     三和ホールディングス                  62,900      1,270.00          79,883,000
     文化シヤツタ-                  19,800       912.00         18,057,600       貸付株式数           7,800   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三協立山                   8,700      765.00         6,655,500      貸付株式数           3,400   株
     アルインコ                   4,900      908.00         4,449,200
     東洋シヤツタ-                   1,700      744.00         1,264,800
     LIXILグループ                  98,200      2,505.00         245,991,000       貸付株式数           7,700   株
     日本フイルコン                   5,000      529.00         2,645,000
     ノーリツ                  13,800      1,611.00          22,231,800
     長府製作所                   6,800     2,040.00          13,872,000       貸付株式数           2,700   株
     リンナイ                  13,000     12,180.00          158,340,000
     ユニプレス                  13,200       895.00         11,814,000
     ダイニチ工業                   3,500      960.00         3,360,000
     日東精工                   8,900      430.00         3,827,000
     三洋工業                    800    1,916.00          1,532,800
     岡  部
                       13,700       806.00         11,042,200       貸付株式数           5,400   株
     ジーテクト                   8,200     1,390.00          11,398,000       貸付株式数           3,300   株
     東  プ  レ
                       12,500      1,304.00          16,300,000
     高周波熱錬                  12,900       446.00         5,753,400
     東京製綱                   4,700      747.00         3,510,900
     サンコール                   4,900      416.00         2,038,400
     モリテックスチル                   5,400      495.00         2,673,000      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,900     1,561.00          15,453,900       貸付株式数           3,900   株
     エイチワン                   6,400      700.00         4,480,000
     日本発条                  71,000       633.00         44,943,000
     中央発條                    700    2,964.00          2,074,800
     アドバネクス                    900    1,290.00          1,161,000
     三浦工業                  28,800      5,490.00         158,112,000
     タ  ク  マ
                       22,700      1,793.00          40,701,100
     テクノプロ・ホールディン
                       12,900      8,800.00         113,520,000
     グ
     アトラ                   1,700      268.00          455,600     貸付株式数            500  株
     インターワークス                   1,600      323.00          516,800
     アイ・アールジャパンHD                   2,600    16,650.00          43,290,000       貸付株式数           1,000   株
     KeePer技研                   4,800     2,105.00          10,104,000
     ファーストロジック                   1,400      818.00         1,145,200      貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,300      999.00         1,298,700
     Gunosy                   4,000      751.00         3,004,000      貸付株式数            100  株
     デザインワン・ジャパン                   1,500      224.00          336,000     貸付株式数            600  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,170.00          10,144,000
     リブセンス                   4,400      251.00         1,104,400
     ジャパンマテリアル                  19,900      1,451.00          28,874,900       貸付株式数           7,900   株
     ベクトル                   8,200      920.00         7,544,000      貸付株式数           3,200   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ウチヤマホールディングス                   3,200      298.00          953,600
     チャームケアコーポレー
                        5,500     1,349.00          7,419,500
     ション
     キャリアリンク                   2,300     1,948.00          4,480,400      貸付株式数            800  株
     IBJ                   4,500      767.00         3,451,500      貸付株式数           1,200   株
     アサンテ                   2,700     1,407.00          3,798,900      貸付株式数           1,000   株
     N・フィールド                   4,300      785.00         3,375,500      貸付株式数           1,700   株
     バリューHR                   2,600     1,856.00          4,825,600      貸付株式数           1,000   株
     M&Aキャピタルパート                                                   2,000   株
                        5,300     6,300.00          33,390,000       貸付株式数
     ナー                                                  (1,700    株 )
     ライドオンエクスプレスH
                        2,500     2,021.00          5,052,500      貸付株式数            900  株
     D
     ERIホールディングス                   1,800      692.00         1,245,600      貸付株式数            600  株
                                                         300  株
     アビスト                    900    2,997.00          2,697,300      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   4,400     1,640.00          7,216,000      貸付株式数           1,700   株
     ウィルグループ                   4,300      979.00         4,209,700      貸付株式数           1,600   株
     エスクローAJ                   9,000      331.00         2,979,000
     リクルートホールディング
                      460,500      4,400.00        2,026,200,000
     ス
     エラン                   4,200     3,190.00          13,398,000
     ツ  ガ  ミ
                       13,900      1,650.00          22,935,000       貸付株式数           5,500   株
     オークマ                   7,800     6,020.00          46,956,000
     芝浦機械                   7,600     2,301.00          17,487,600       貸付株式数           3,000   株
     アマダ                  82,500      1,006.00          82,995,000
     アイダエンジニア                  17,400       884.00         15,381,600
     滝澤鉄工所                   2,000     1,003.00          2,006,000      貸付株式数            100  株
     FUJI                  28,700      2,529.00          72,582,300
     牧野フライス                   7,800     4,200.00          32,760,000
     オーエスジー                  31,500      1,887.00          59,440,500       貸付株式数           1,200   株
     ダイジェット                    700    1,412.00            988,400
     旭ダイヤモンド                  17,600       424.00         7,462,400
     DMG森精機                  42,200      1,542.00          65,072,400       貸付株式数            700  株
     ソデイツク                  14,900       833.00         12,411,700
     ディスコ                   9,000    33,250.00          299,250,000
     日東工器                   3,700     1,664.00          6,156,800
     日進工具                   2,600     2,931.00          7,620,600      貸付株式数            700  株
     パンチ工業                   5,900      440.00         2,596,000
     冨士ダイス                   2,900      664.00         1,925,600      貸付株式数           1,100   株
     土木管理総合試験                   2,900      360.00         1,044,000      貸付株式数            100  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ネットマーケティング                   2,300      579.00         1,331,700      貸付株式数            900  株
     日本郵政                  525,500       772.70        406,053,850
     ベルシステム24HLDG
                       10,900      1,603.00          17,472,700
     S
                                                        1,900   株
     鎌倉新書                   4,900     1,072.00          5,252,800      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     SMN                   1,300      768.00          998,400
     一蔵                    700     368.00          257,600     貸付株式数            200  株
     LITALICO                   2,200     3,550.00          7,810,000
     グローバルキッズCOMP                   1,000      922.00          922,000
                                                        1,300   株
     エアトリ                   3,300     1,227.00          4,049,100      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     アトラエ                   1,900     3,070.00          5,833,000      貸付株式数            700  株
     ストライク                   2,400     6,320.00          15,168,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                  17,900      1,517.00          27,154,300
     セラク                   2,100     2,479.00          5,205,900      貸付株式数            800  株
                                                        1,000   株
     インソース                   2,800     3,690.00          10,332,000       貸付株式数
                                                        (900  株 )
     豊田自動織機                  54,400      7,540.00         410,176,000       貸付株式数          21,900    株
     豊和工業                   3,900      810.00         3,159,000
     OKK                   2,700      384.00         1,036,800
                                                         600  株
     石川製作所                   1,700     1,689.00          2,871,300      貸付株式数
                                                        (600  株 )
     東洋機械金属                   4,600      405.00         1,863,000
     津田駒工業                   1,200      906.00         1,087,200      貸付株式数            400  株
     エンシュウ                   1,500      915.00         1,372,500
     島精機製作所                  10,500      1,741.00          18,280,500       貸付株式数            600  株
     オプトラン                   7,900     2,184.00          17,253,600
     NCホールディングス                   2,000      604.00         1,208,000
     イワキポンプ                   4,200      801.00         3,364,200      貸付株式数            500  株
     フリュー                   6,500     1,181.00          7,676,500      貸付株式数           2,400   株
     ヤマシンフィルタ                  14,600      1,066.00          15,563,600       貸付株式数           5,800   株
     日阪製作所                   8,400      838.00         7,039,200
     やまびこ                  13,000      1,414.00          18,382,000       貸付株式数            700  株
     平田機工                   3,100     8,340.00          25,854,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,600      293.00         1,933,800
     マルマエ                   2,700     1,072.00          2,894,400      貸付株式数            900  株
     タツモ                   3,000     1,506.00          4,518,000
     ナブテスコ                  39,200      4,310.00         168,952,000
     三井海洋開発                   7,100     1,770.00          12,567,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     レオン自動機                   6,600     1,107.00          7,306,200
     SMC                  21,100     66,320.00         1,399,352,000
     ホソカワミクロン                   2,400     6,330.00          15,192,000
     ユニオンツール                   2,400     3,065.00          7,356,000      貸付株式数            100  株
     オイレス工業                   8,600     1,594.00          13,708,400
     日精エーエスビー                   2,000     5,700.00          11,400,000
     サト-ホールディングス                   9,600     2,023.00          19,420,800
     技研製作所                   5,900     4,100.00          24,190,000
     日本エアーテック                   2,300     1,589.00          3,654,700      貸付株式数            800  株
     カ  ワ  タ
                        1,900      916.00         1,740,400
     日精樹脂工業                   5,600      862.00         4,827,200      貸付株式数           2,200   株
     オカダアイヨン                   2,000      997.00         1,994,000      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      865.00         2,422,000
     グス
     小松製作所                  304,800      2,540.00         774,192,000       貸付株式数            100  株
     住友重機械                  38,600      2,253.00          86,965,800       貸付株式数          15,500    株
     日立建機                  27,200      2,891.00          78,635,200
     日  工
                        9,200      663.00         6,099,600
     巴工業                   2,700     1,919.00          5,181,300      貸付株式数            300  株
     井関農機                   6,800     1,369.00          9,309,200      貸付株式数           1,300   株
     TOWA                   6,800     1,814.00          12,335,200       貸付株式数            100  株
     丸山製作所                   1,700     1,356.00          2,305,200
     北川鉄工所                   3,000     1,279.00          3,837,000
     シンニッタン                  10,400       183.00         1,903,200
     ローツェ                   3,000     5,420.00          16,260,000       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,500      691.00         1,727,500      貸付株式数            500  株
     クボタ                  357,000      2,070.50         739,168,500       貸付株式数          18,600    株
     荏原実業                   1,700     3,670.00          6,239,000
     東洋エンジニア                   8,700      351.00         3,053,700
     三菱化工機                   2,300     2,245.00          5,163,500
     月島機械                  12,300      1,201.00          14,772,300
     帝国電機製作所                   5,600     1,245.00          6,972,000
     東京機械                   3,100      265.00          821,500     貸付株式数           1,200   株
     新東工業                  16,000       711.00         11,376,000
     渋谷工業                   5,900     3,650.00          21,535,000
     アイチ     コーポレーション
                       11,600       928.00         10,764,800
     小森コーポレーション                  17,200       713.00         12,263,600
     鶴見製作所                   5,100     1,711.00          8,726,100
     住友精密                   1,000     2,003.00          2,003,000
     日本ギア工業                   2,400      314.00          753,600     貸付株式数            700  株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     酒井重工業                   1,200     2,485.00          2,982,000      貸付株式数            300  株
     荏原製作所                  27,900      3,340.00          93,186,000
     石井鉄工所                    900    2,790.00          2,511,000
     酉島製作所                   6,800      840.00         5,712,000
     北越工業                   7,000     1,041.00          7,287,000      貸付株式数            100  株
     ダイキン工業                  85,700     23,665.00         2,028,090,500
     オルガノ                   2,400     5,930.00          14,232,000
     ト-ヨ-カネツ                   3,000     2,131.00          6,393,000
     栗田工業                  36,500      3,850.00         140,525,000
     椿本チエイン                   9,500     2,529.00          24,025,500
     大同工業                   3,200      676.00         2,163,200
     日  機  装
                       20,600       995.00         20,497,000
     木村化工機                   5,700      503.00         2,867,100      貸付株式数            300  株
     レイズネクスト                  11,200      1,111.00          12,443,200
     アネスト岩田                  10,500       987.00         10,363,500       貸付株式数           2,500   株
     ダイフク                  34,400     12,100.00          416,240,000       貸付株式数          11,600    株
     サムコ                   1,800     3,565.00          6,417,000      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,700     1,016.00          3,759,200
     油研工業                   1,100     1,514.00          1,665,400
     タダノ                  32,800       823.00         26,994,400       貸付株式数          12,700    株
     フジテック                  24,600      2,132.00          52,447,200
     CKD                  18,500      2,225.00          41,162,500
     キトー                   5,200     1,586.00          8,247,200
     平和                  18,600      1,421.00          26,430,600
     理想科学工業                   6,000     1,291.00          7,746,000
     SANKYO                  15,000      2,568.00          38,520,000       貸付株式数           1,900   株
     日本金銭機械                   7,300      541.00         3,949,300      貸付株式数           2,900   株
     マースグループHLDGS                   4,100     1,598.00          6,551,800
     フクシマガリレイ                   4,200     4,395.00          18,459,000       貸付株式数            200  株
     オーイズミ                   2,800      399.00         1,117,200
     ダイコク電機                   3,100      881.00         2,731,100
     竹内製作所                  11,400      2,457.00          28,009,800
     ア  マ  ノ
                       17,800      2,454.00          43,681,200       貸付株式数           7,000   株
     JUKI                   9,300      542.00         5,040,600
     サンデンホールディングス                   9,000      372.00         3,348,000      貸付株式数           2,700   株
     蛇の目ミシン                   6,000      854.00         5,124,000
     ブラザー工業                  82,100      2,000.00         164,200,000
     マックス                  10,400      1,400.00          14,560,000
     モリタホールディングス                  11,800      1,784.00          21,051,200
     グローリー                  17,500      2,100.00          36,750,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     新晃工業                   6,300     1,718.00          10,823,400       貸付株式数           2,200   株
     大和冷機工業                   9,800     1,026.00          10,054,800
     セガサミーホールディング
                       66,600      1,467.00          97,702,200       貸付株式数           8,000   株
     ス
     日本ピストンリング                   2,400      935.00         2,244,000
     リ  ケ  ン
                        3,100     2,215.00          6,866,500      貸付株式数            400  株
     TPR                   9,100     1,308.00          11,902,800       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  13,300       881.00         11,717,300
     ホシザキ                  21,200     10,330.00          218,996,000
     大豊工業                   5,400      608.00         3,283,200
     日本精工                  126,600       845.00        106,977,000
     N  T  N
                      157,300       218.00         34,291,400
     ジェイテクト                  64,500       811.00         52,309,500
     不  二  越
                        6,200     4,310.00          26,722,000       貸付株式数           1,900   株
     ミネベアミツミ                  124,800      2,174.00         271,315,200
     日本トムソン                  19,900       328.00         6,527,200
     T  H  K
                       41,400      3,225.00         133,515,000       貸付株式数          15,800    株
     ユーシン精機                   5,300      787.00         4,171,100
     前澤給装工業                   2,400     2,310.00          5,544,000
     イーグル工業                   8,500      903.00         7,675,500
     前澤工業                   4,000      458.00         1,832,000
     日本ピラ-工業                   6,800     1,621.00          11,022,800
     キッツ                  27,500       563.00         15,482,500       貸付株式数           1,100   株
     日  立
                      323,100      3,966.00        1,281,414,600
     三菱電機                  672,100      1,533.50        1,030,665,350
     富士電機                  40,600      3,710.00         150,626,000
     東洋電機製造                   2,400     1,105.00          2,652,000      貸付株式数            500  株
     安川電機                  72,400      5,030.00         364,172,000       貸付株式数          29,300    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,700     1,318.00          11,466,600
     ジー
     明  電  舎
                       12,400      1,818.00          22,543,200
     オリジン                   1,800     1,371.00          2,467,800      貸付株式数            100  株
     山洋電気                   3,300     5,160.00          17,028,000
     デンヨー                   5,800     2,089.00          12,116,200       貸付株式数            500  株
     ベイカレントコンサルティ
                        3,900    17,380.00          67,782,000       貸付株式数           1,500   株
     ング
     ORCHESTRA            HL
                        1,600     2,530.00          4,048,000      貸付株式数            500  株
     DGS
     アイモバイル                   2,200     1,303.00          2,866,600      貸付株式数            800  株
     キャリアインデックス                   2,800      726.00         2,032,800      貸付株式数           1,000   株
                                109/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     MS-Japan                   2,200      792.00         1,742,400      貸付株式数            800  株
     船場                   1,100      905.00          995,500     貸付株式数            200  株
     グレイステクノロジー                   3,000     8,330.00          24,990,000
     ジャパンエレベーターSH
                        7,100     4,865.00          34,541,500
     D
     フルテック                    900    1,441.00          1,296,900      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   1,800      458.00          824,400     貸付株式数            600  株
     ツナググループHLDGS                    900     354.00          318,600     貸付株式数            300  株
     GAMEWITH                   1,700      576.00          979,200     貸付株式数            600  株
     ソウルドアウト                   1,300     1,555.00          2,021,500      貸付株式数            500  株
     MS&CONSULTIN
                        1,000      620.00          620,000     貸付株式数            300  株
     G
     ミダック                    800    3,385.00          2,708,000
     日総工産                   4,500      752.00         3,384,000
     キュービーネットHLDG
                        2,900     1,587.00          4,602,300      貸付株式数           1,000   株
     S
     RPAホールディングス                   4,800      673.00         3,230,400      貸付株式数           1,900   株
     三桜工業                   8,600      661.00         5,684,600      貸付株式数           3,400   株
     マキタ                  87,700      5,400.00         473,580,000       貸付株式数           3,200   株
     東芝テック                   8,500     3,750.00          31,875,000
     芝浦メカトロニクス                   1,200     3,885.00          4,662,000
     マブチモーター                  18,700      4,660.00          87,142,000
     日本電産                  161,900      13,305.00         2,154,079,500        貸付株式数           5,000   株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,200      409.00         1,717,800      貸付株式数           1,600   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,900     1,305.00          5,089,500
     ター
     東光高岳                   3,700     1,332.00          4,928,400
     ダブル・スコープ                  10,700       786.00         8,410,200      貸付株式数           4,200   株
     宮越ホールディングス                   2,600      685.00         1,781,000      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,400     4,540.00          33,596,000       貸付株式数            300  株
     ヤーマン                  11,100      2,324.00          25,796,400       貸付株式数           1,000   株
     JVCケンウッド                  55,100       141.00         7,769,100
     ミマキエンジニアリング                   6,000      510.00         3,060,000      貸付株式数           2,100   株
                                                         500  株
     I-PEX                   2,800     1,965.00          5,502,000      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     日新電機                  15,700      1,165.00          18,290,500
     大崎電気                  13,300       552.00         7,341,600      貸付株式数           5,300   株
     オムロン                  60,300      9,430.00         568,629,000
     日東工業                  10,000      1,856.00          18,560,000
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     IDEC                   9,800     1,845.00          18,081,000       貸付株式数           3,900   株
     正興電機製作所                   1,700     2,146.00          3,648,200      貸付株式数            600  株
                                                         200  株
     不二電機工業                   1,000     1,301.00          1,301,000      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       22,600      2,524.00          57,042,400
     サクサホールディングス                   1,500     1,441.00          2,161,500
     メルコホールディングス                   2,300     3,060.00          7,038,000
     テクノメディカ                   1,500     1,491.00          2,236,500      貸付株式数            300  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        1,400     1,292.00          1,808,800
     HD
     日本電気                  81,600      5,630.00         459,408,000
     富  士  通
                       64,800     14,505.00          939,924,000
     沖  電  気
                       27,700       906.00         25,096,200
     岩崎通信機                   3,000      850.00         2,550,000
     電気興業                   3,300     2,900.00          9,570,000      貸付株式数            800  株
     サンケン電気                   7,400     3,815.00          28,231,000
     ナカヨ                   1,300     1,475.00          1,917,500
     アイホン                   3,800     1,539.00          5,848,200
     ルネサスエレクトロニクス                  287,900       928.00        267,171,200
     セイコーエプソン                  83,600      1,557.00         130,165,200
     ワコム                  45,600       965.00         44,004,000
     アルバック                  12,400      4,220.00          52,328,000
     アクセル                   2,700      807.00         2,178,900
     EIZO                   5,300     3,630.00          19,239,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       50.00         3,085,000
     日本信号                  17,400       931.00         16,199,400
     京三製作所                  15,800       421.00         6,651,800
     能美防災                   8,900     2,263.00          20,140,700
     ホーチキ                   4,900     1,246.00          6,105,400
     星和電機                   3,500      614.00         2,149,000
     エレコム                   7,600     4,775.00          36,290,000
     パナソニック                  768,700      1,112.50         855,178,750       貸付株式数          309,300    株
     シャープ                  78,200      1,400.00         109,480,000       貸付株式数          31,300    株
     アンリツ                  43,500      2,379.00         103,486,500       貸付株式数          17,500    株
     富士通ゼネラル                  18,500      3,165.00          58,552,500
     ソ  ニ  ー  ※
                      421,400      9,704.00        4,089,265,600
     T  D  K
                       32,500     14,720.00          478,400,000
     帝国通信工業                   3,000     1,168.00          3,504,000
     タムラ製作所                  22,700       535.00         12,144,500
     アルプスアルパイン                  59,800      1,308.00          78,218,400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     池上通信機                   2,100      949.00         1,992,900
     日本電波工業                   6,300      511.00         3,219,300      貸付株式数           2,400   株
     鈴木                   3,300      897.00         2,960,100
     日本トリム                    900    4,065.00          3,658,500
     ローランド       ディー.
                        3,700     1,707.00          6,315,900      貸付株式数           1,400   株
     ジー.
     フオスタ-電機                   7,100     1,118.00          7,937,800
     S  M  K
                        1,700     3,045.00          5,176,500      貸付株式数            100  株
     ヨコオ                   4,400     2,428.00          10,683,200       貸付株式数           1,700   株
     ティアック                   4,900      106.00          519,400     貸付株式数           1,300   株
     ホシデン                  18,600       876.00         16,293,600
     ヒロセ電機                  10,400     14,760.00          153,504,000       貸付株式数           4,100   株
     日本航空電子                  15,500      1,400.00          21,700,000
     T  O  A
                        7,200      870.00         6,264,000
     マクセルホールディングス                  14,600      1,200.00          17,520,000
     古野電気                   8,700     1,188.00          10,335,600
     ユニデンホールディングス                   1,900     2,389.00          4,539,100      貸付株式数            200  株
     スミダコーポレーション                   5,200     1,052.00          5,470,400
     アイコム                   3,800     2,658.00          10,100,400       貸付株式数            100  株
     リオン                   2,800     3,205.00          8,974,000
     本多通信工業                   5,800      473.00         2,743,400
     船井電機                   6,800      420.00         2,856,000
     横河電機                  61,700      1,844.00         113,774,800
     新電元工業                   2,400     2,346.00          5,630,400
     アズビル                  42,500      4,685.00         199,112,500
     東亜ディーケーケー                   3,300      851.00         2,808,300      貸付株式数           1,300   株
     日本光電工業                  27,800      3,300.00          91,740,000
     チ  ノ  ー
                        2,300     1,424.00          3,275,200      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,900      402.00         2,773,800
     日本電子材料                   2,700     1,567.00          4,230,900      貸付株式数           1,000   株
     堀場製作所                  13,300      5,600.00          74,480,000       貸付株式数           3,700   株
     アドバンテスト                  50,100      7,260.00         363,726,000
     小野測器                   2,700      522.00         1,409,400
     エスペック                   6,000     1,940.00          11,640,000
     キーエンス                  61,000     53,290.00         3,250,690,000        貸付株式数           5,300   株
     日置電機                   3,300     3,925.00          12,952,500       貸付株式数            800  株
     シスメックス                  48,100     10,930.00          525,733,000
     日本マイクロニクス                  11,800       985.00         11,623,000
     メガチップス                   6,300     2,857.00          17,999,100
     OBARA       GROUP
                        4,000     3,390.00          13,560,000       貸付株式数           1,600   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     IMAGICA          GROU                                          2,200   株
                        5,700      403.00         2,297,100      貸付株式数
     P                                                  (2,000    株 )
     澤藤電機                    900    1,813.00          1,631,700      貸付株式数            300  株
     デンソー                  148,000      4,929.00         729,492,000
     原田工業                   3,200      851.00         2,723,200      貸付株式数           1,200   株
     コーセル                   9,000     1,105.00          9,945,000
     イリソ電子工業                   5,700     4,225.00          24,082,500       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,100      1,887.00          20,945,700
     千代田インテグレ                   2,900     1,527.00          4,428,300
     アイ・オー・データ                   2,300      969.00         2,228,700      貸付株式数            800  株
     レーザーテック                  29,600     11,000.00          325,600,000
     スタンレー電気                  47,200      3,070.00         144,904,000
     岩崎電気                   2,600     1,386.00          3,603,600
     ウシオ電機                  37,300      1,315.00          49,049,500
     岡谷電機                   5,200      428.00         2,225,600
     ヘリオステクノH                   6,300      302.00         1,902,600      貸付株式数            200  株
     エノモト                   2,000     1,272.00          2,544,000      貸付株式数            800  株
     日本セラミック                   6,900     2,867.00          19,782,300
     遠藤照明                   3,300      565.00         1,864,500
     古河電池                   4,800     1,696.00          8,140,800      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      498.00         1,643,400      貸付株式数           1,200   株
     山一電機                   4,900     1,513.00          7,413,700
     図  研
                        4,400     2,642.00          11,624,800       貸付株式数            300  株
     日本電子                  13,300      4,095.00          54,463,500
     カ  シ  オ
                       59,700      1,875.00         111,937,500       貸付株式数           2,000   株
     ファナック                  63,300     25,365.00         1,605,604,500
     日本シイエムケイ                  15,900       401.00         6,375,900      貸付株式数           6,300   株
     エンプラス                   3,500     2,829.00          9,901,500
     大真空                   2,500     2,146.00          5,365,000
     ロ  ー  ム
                       28,000      8,710.00         243,880,000
     浜松ホトニクス                  48,300      5,870.00         283,521,000       貸付株式数           4,300   株
     三井ハイテック                   7,500     2,879.00          21,592,500       貸付株式数           2,600   株
     新光電気工業                  22,700      2,311.00          52,459,700
     京  セ  ラ
                       94,600      5,963.00         564,099,800
     協栄産業                    700    1,292.00            904,400
     太陽誘電                  30,000      4,735.00         142,050,000
     村田製作所                  197,600      9,129.00        1,803,890,400
     双葉電子工業                  10,800       865.00         9,342,000
     日東電工                  46,400      8,640.00         400,896,000
     北陸電気工業                   2,700      915.00         2,470,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東海理化電機                  17,800      1,597.00          28,426,600
     ニチコン                  22,900      1,094.00          25,052,600
     日本ケミコン                   5,100     1,512.00          7,711,200
     K  O  A
                       10,200      1,431.00          14,596,200
     三井E&SHD                  21,700       341.00         7,399,700
     日立造船                  53,500       402.00         21,507,000
     三菱重工業                  112,700      2,351.50         265,014,050
     川崎重工業                  52,500      1,515.00          79,537,500       貸付株式数          17,400    株
     IHI                  48,600      1,551.00          75,378,600       貸付株式数          19,500    株
     名村造船所                  22,200       151.00         3,352,200      貸付株式数           8,700   株
     サノヤスホールディングス                   9,400      156.00         1,466,400
     スプリックス                   2,100      842.00         1,768,200      貸付株式数            500  株
     マネジメントソリューショ
                        2,800     1,508.00          4,222,400      貸付株式数           1,100   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                    900    4,870.00          4,383,000      貸付株式数            300  株
     AND     FACTORY
                         500     791.00          395,500     貸付株式数            200  株
     ギークス                    600    1,202.00            721,200     貸付株式数            200  株
     カーブスホールディングス                  17,800       722.00         12,851,600       貸付株式数           7,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        3,300      816.00         2,692,800
     グ
     日本車輌                   2,500     2,482.00          6,205,000      貸付株式数            900  株
     三菱ロジスネクスト                   9,000     1,108.00          9,972,000      貸付株式数           2,000   株
     近畿車輌                   1,000     1,303.00          1,303,000      貸付株式数            200  株
                                                        8,200   株
     FPG                  20,600       497.00         10,238,200       貸付株式数
                                                        (200  株 )
     島根銀行                   1,500      637.00          955,500
     じもとホールディングス                   4,500      897.00         4,036,500
     全国保証                  18,800      4,775.00          89,770,000       貸付株式数           6,800   株
     めぶきフィナンシャルG                  344,900       214.00         73,808,600
     東京きらぼしFG                   9,000     1,140.00          10,260,000
     九州フィナンシャルG                  145,000       510.00         73,950,000
     かんぽ生命保険                  23,400      1,740.00          40,716,000
     ゆうちょ銀行                  187,100       822.00        153,796,200       貸付株式数          75,800    株
     富山第一銀行                  15,700       292.00         4,584,400
     コンコルディア・フィナン
                      378,600       371.00        140,460,600
     シャル
     ジェイリース                   2,300      672.00         1,545,600      貸付株式数            700  株
     西日本フィナンシャルHD                  44,300       723.00         32,028,900       貸付株式数           1,500   株
     マーキュリアインベストメ
                        2,800      656.00         1,836,800      貸付株式数           1,100   株
     ント
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イントラスト                   2,500      898.00         2,245,000      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   2,800     1,139.00          3,189,200
     Casa                   2,300     1,280.00          2,944,000      貸付株式数            800  株
     アルヒ                  10,700      1,921.00          20,554,700       貸付株式数           3,800   株
     プレミアグループ                   3,600     2,245.00          8,082,000
     日産自動車                  793,300       492.50        390,700,250
     いすゞ自動車                  195,000      1,018.00         198,510,000
     トヨタ自動車        ※
                      750,500      6,999.00        5,252,749,500
     日野自動車                  84,100       905.00         76,110,500
     三菱自動車工業                  250,500       188.00         47,094,000       貸付株式数          100,900    株
     エフテック                   4,800      568.00         2,726,400      貸付株式数           1,800   株
     レシップホールディングス                   2,600      543.00         1,411,800
     GMB                   1,500      634.00          951,000
     ファルテック                   1,400      587.00          821,800
     武蔵精密工業                  15,100      1,539.00          23,238,900
     日産車体                  13,100       902.00         11,816,200       貸付株式数           3,900   株
     新明和工業                  18,300       826.00         15,115,800
     極東開発工業                  12,500      1,381.00          17,262,500
     トピー工業                   5,600     1,078.00          6,036,800      貸付株式数           1,100   株
     ティラド                   2,400     1,279.00          3,069,600
     タチエス                  11,100      1,125.00          12,487,500
     N  O  K
                       36,100      1,152.00          41,587,200
     フタバ産業                  18,900       505.00         9,544,500      貸付株式数           7,400   株
     KYB                   7,600     2,518.00          19,136,800       貸付株式数           2,500   株
     市光工業                  10,200       528.00         5,385,600      貸付株式数           4,000   株
     大同メタル工業                  13,100       467.00         6,117,700
     プレス工業                  33,600       303.00         10,180,800
     ミクニ                   8,400      277.00         2,326,800      貸付株式数           2,200   株
     太平洋工業                  14,300      1,073.00          15,343,900       貸付株式数           4,400   株
     河西工業                   9,200      347.00         3,192,400      貸付株式数           3,400   株
     アイシン精機                  55,400      3,095.00         171,463,000
     マ  ツ  ダ
                      198,200       617.00        122,289,400
     今仙電機製作所                   6,100      872.00         5,319,200      貸付株式数           2,400   株
     本田技研     ※
                      529,500      2,871.50        1,520,459,250
     スズキ                  133,400      5,604.00         747,573,600
     SUBARU                  208,800      2,073.00         432,842,400
     安永                   3,300     1,150.00          3,795,000      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                  94,300      2,010.00         189,543,000
     小糸製作所                  40,300      6,280.00         253,084,000       貸付株式数           7,300   株
     TBK                   7,900      452.00         3,570,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エクセディ                   9,300     1,234.00          11,476,200
     ミツバ                  12,400       513.00         6,361,200
     豊田合成                  21,800      2,832.00          61,737,600
     愛三工業                  10,600       443.00         4,695,800
     盟和産業                   1,000      873.00          873,000     貸付株式数            200  株
     日本プラスト                   5,000      450.00         2,250,000
     ヨ  ロ  ズ
                        6,400     1,130.00          7,232,000      貸付株式数           2,500   株
     エフ・シー・シー                  11,200      1,992.00          22,310,400       貸付株式数           4,200   株
     新家工業                   1,500     1,152.00          1,728,000
     シマノ                  25,200     24,740.00          623,448,000       貸付株式数           1,000   株
     テイ・エス       テック
                       15,700      3,050.00          47,885,000       貸付株式数           5,500   株
     関西みらいFG                  39,500       522.00         20,619,000       貸付株式数            400  株
     33FG                   6,200     1,281.00          7,942,200
     第四北越フィナンシャルG                  11,500      2,364.00          27,186,000       貸付株式数            600  株
     ひろぎんHLDGS                  98,300       581.00         57,112,300       貸付株式数          30,000    株
                                                        1,200   株
     ジャムコ                   3,300      621.00         2,049,300      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     小  野  建
                        5,500     1,215.00          6,682,500      貸付株式数           2,200   株
     はるやまHLDGS                   3,100      690.00         2,139,000      貸付株式数           1,000   株
     南  陽
                        1,400     1,755.00          2,457,000
     ノ  ジ  マ
                       12,000      2,730.00          32,760,000
     佐鳥電機                   4,500      773.00         3,478,500      貸付株式数           1,600   株
     カッパ・クリエイト                   9,400     1,407.00          13,225,800       貸付株式数           3,500   株
                                                         600  株
     エコートレーディング                   1,500      618.00          927,000     貸付株式数
                                                        (100  株 )
     伯東                   4,100     1,056.00          4,329,600
     コンドーテック                   5,200     1,016.00          5,283,200      貸付株式数           1,800   株
     中山福                   3,700      502.00         1,857,400
                                                        1,800   株
     ライトオン                   4,900      618.00         3,028,200      貸付株式数
                                                       (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,700     2,702.00          23,507,400
                                                         900  株
     ジーンズメイト                   2,700      336.00          907,200     貸付株式数
                                                        (200  株 )
     三菱食品                   7,200     2,758.00          19,857,600
     良品計画                  88,100      2,147.00         189,150,700
     三城ホールディングス                   6,900      291.00         2,007,900      貸付株式数           2,700   株
     松田産業                   4,900     1,721.00          8,432,900
     第一興商                   9,900     3,370.00          33,363,000
     メディパルHD                  71,400      1,963.00         140,158,200
     アドヴァン                  10,300      1,301.00          13,400,300
                                116/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SPK                   2,800     1,248.00          3,494,400      貸付株式数           1,000   株
     萩原電気HLDGS                   2,500     2,416.00          6,040,000
     アルビス                   2,500     2,556.00          6,390,000      貸付株式数            600  株
     アズワン                   4,300    16,040.00          68,972,000
     スズデン                   2,300     1,200.00          2,760,000      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,476.00          2,804,400      貸付株式数            700  株
     シモジマ                   4,100     1,329.00          5,448,900      貸付株式数            900  株
     ドウシシャ                   6,300     2,009.00          12,656,700
     小津産業                   1,500     1,840.00          2,760,000
     コナカ                   7,700      258.00         1,986,600      貸付株式数           3,000   株
     高速                   4,000     1,576.00          6,304,000
     ハウス     ローゼ
                         800    1,667.00          1,333,600
     G-7ホールディングス                   3,900     2,436.00          9,500,400
     たけびし                   2,400     1,498.00          3,595,200      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   8,600      956.00         8,221,600      貸付株式数           1,400   株
     コ  ジ  マ
                       11,400       755.00         8,607,000      貸付株式数           4,300   株
     ヒマラヤ                   2,200      906.00         1,993,200
     コーナン商事                   9,500     3,230.00          30,685,000       貸付株式数            300  株
     ネットワンシステムズ                  25,200      3,720.00          93,744,000       貸付株式数          10,100    株
     エコス                   2,400     2,304.00          5,529,600
     ワタミ                   7,900      887.00         7,007,300      貸付株式数           3,000   株
     マルシェ                   1,500      505.00          757,500     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,500     1,650.00          2,475,000      貸付株式数            500  株
     システムソフト                  20,300       92.00         1,867,600
     パンパシフィックHD                  145,800      2,467.00         359,688,600
     丸文                   5,600      487.00         2,727,200
     西松屋チェーン                  14,700      1,572.00          23,108,400       貸付株式数           5,600   株
     ゼンショーホールディング
                       31,700      2,610.00          82,737,000
     ス
     ハピネット                   5,500     1,426.00          7,843,000
                                                        1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,774.00          7,450,800      貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,400      914.00         1,279,600      貸付株式数            500  株
     橋本総業HLDGS                   1,300     2,317.00          3,012,100
     日本ライフライン                  19,700      1,438.00          28,328,600
     サイゼリヤ                  10,000      1,790.00          17,900,000       貸付株式数            500  株
     タカショー                   3,900      805.00         3,139,500      貸付株式数           1,500   株
     VTホールディングス                  27,600       375.00         10,350,000
     マルカ                   2,300     1,980.00          4,554,000      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,700     3,200.00          18,240,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     魚力                   1,900     1,704.00          3,237,600
     IDOM                  18,000       572.00         10,296,000       貸付株式数           5,100   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     2,345.00          9,145,500      貸付株式数           1,500   株
     ポプラ                   1,800      408.00          734,400     貸付株式数            700  株
                                                         700  株
     フジ・コーポレーション                   1,800     2,331.00          4,195,800      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ユナイテッドアローズ                   7,000     1,463.00          10,241,000       貸付株式数           2,800   株
     進和                   4,000     2,157.00          8,628,000      貸付株式数           1,400   株
     エスケイジャパン                   1,600      451.00          721,600     貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,800     1,475.00          4,130,000      貸付株式数           1,000   株
     ハイデイ日高                   9,600     1,693.00          16,252,800       貸付株式数           2,700   株
     シークス                   8,500     1,566.00          13,311,000       貸付株式数           1,600   株
     京都きもの友禅                   3,900      226.00          881,400     貸付株式数           1,600   株
                                                        8,800   株
     コロワイド                  22,100      1,542.00          34,078,200       貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ピーシーデポコーポ                   8,800      597.00         5,253,600      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   2,100      696.00         1,461,600
     オーハシテクニカ                   3,500     1,350.00          4,725,000
     壱番屋                   4,600     5,120.00          23,552,000       貸付株式数           1,800   株
     白銅                   2,300     1,433.00          3,295,900      貸付株式数            800  株
     トップカルチャー                   2,400      359.00          861,600
     PLANT                   1,600      774.00         1,238,400      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  13,300      6,930.00          92,169,000
     ダイコー通産                    400    1,403.00            561,200     貸付株式数            100  株
     薬王堂ホールディングス                   2,900     2,401.00          6,962,900
     島津製作所                  80,400      3,755.00         301,902,000
     J  M  S
                        5,700      939.00         5,352,300
     クボテック                   1,900      369.00          701,100     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,000      785.00         3,925,000
     ブイ・テクノロジー                   3,200     5,270.00          16,864,000       貸付株式数           1,200   株
     スター精密                  10,500      1,471.00          15,445,500
     東京計器                   4,200      893.00         3,750,600      貸付株式数            200  株
     愛知時計                    900    4,405.00          3,964,500
     インターアクション                   3,600     1,880.00          6,768,000      貸付株式数           1,400   株
     オーバル                   6,400      229.00         1,465,600      貸付株式数           1,200   株
     東京精密                  12,300      4,605.00          56,641,500
     マニー                  26,800      2,558.00          68,554,400
     ニコン                  102,700       649.00         66,652,300
     トプコン                  34,000      1,327.00          45,118,000       貸付株式数          13,600    株
     オリンパス                  372,300      2,256.50         840,094,950
                                118/293


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     理研計器                   6,000     2,798.00          16,788,000
     SCREENホールディン
                       11,700      6,960.00          81,432,000
     グス
     キヤノン電子                   6,100     1,453.00          8,863,300      貸付株式数            700  株
     タムロン                   5,500     1,599.00          8,794,500
     HOYA                  133,500      13,910.00         1,856,985,000
     シ  ー  ド
                        2,900      598.00         1,734,200      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   4,600     2,228.00          10,248,800       貸付株式数           1,100   株
     エー・アンド・デイ                   6,100      910.00         5,551,000
     朝日インテック                  76,300      3,825.00         291,847,500
     キヤノン                  334,300      1,853.50         619,625,050       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      172,100       697.00        119,953,700       貸付株式数          68,900    株
     シチズン時計                  79,600       275.00         21,890,000       貸付株式数          31,600    株
     リズム                   2,100      637.00         1,337,700
     大研医器                   5,100      512.00         2,611,200
     メニコン                   9,600     6,480.00          62,208,000       貸付株式数           2,400   株
     シンシア                    900     383.00          344,700
     中本パックス                   1,600     1,587.00          2,539,200      貸付株式数            600  株
     スノーピーク                   3,500     1,565.00          5,477,500      貸付株式数           1,400   株
     パラマウントベッドHD                   7,100     4,265.00          30,281,500
     トランザクション                   4,000      938.00         3,752,000      貸付株式数           1,400   株
     粧美堂                   2,000      392.00          784,000     貸付株式数            300  株
     ニホンフラッシュ                   6,300     1,364.00          8,593,200
     前田工繊                   7,500     2,597.00          19,477,500       貸付株式数           2,300   株
     永大産業                   8,600      290.00         2,494,000
     アートネイチャー                   7,200      669.00         4,816,800
     バンダイナムコHLDGS                  69,600      9,530.00         663,288,000
     アイフィスジャパン                   1,800      792.00         1,425,600      貸付株式数            600  株
     共立印刷                  11,300       124.00         1,401,200
     SHOEI                   6,000     3,605.00          21,630,000
     フランスベッドHLDGS                   9,200      851.00         7,829,200      貸付株式数           3,600   株
     マーベラス                  10,000       907.00         9,070,000
     パイロットコーポレーショ
                       11,500      2,959.00          34,028,500
     ン
     萩原工業                   3,700     1,533.00          5,672,100
     エイベックス                  11,500       942.00         10,833,000
     トッパン・フォームズ                  14,400       998.00         14,371,200
     フジシールインターナショ
                       15,200      1,937.00          29,442,400
     ナル
     タカラトミー                  30,300       933.00         28,269,900
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     廣済堂                   4,900      631.00         3,091,900
     エステールホールディング
                        2,000      617.00         1,234,000      貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   7,200     1,548.00          11,145,600
     タカノ                   2,600      597.00         1,552,200      貸付株式数           1,000   株
     三光合成                   7,500      292.00         2,190,000
     プロネクサス                   5,700     1,075.00          6,127,500      貸付株式数            100  株
     ホクシン                   5,700      110.00          627,000
     ウッドワン                   2,400     1,168.00          2,803,200
     大建工業                   4,500     1,975.00          8,887,500
     き  も  と
                       12,400       182.00         2,256,800      貸付株式数           4,400   株
     凸版印刷                  94,700      1,425.00         134,947,500
     大日本印刷                  87,800      1,956.00         171,736,800
     共同印刷                   2,100     2,918.00          6,127,800      貸付株式数            700  株
     NISSHA                  13,900      1,376.00          19,126,400       貸付株式数           5,500   株
     光村印刷                    600    1,795.00          1,077,000      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,000     4,725.00          28,350,000       貸付株式数            400  株
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      249.00         2,016,900      貸付株式数           3,200   株
     TAKARA        &  COM
                                                        1,300   株
                        3,300     1,938.00          6,395,400      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     PANY
     前澤化成工業                   4,300      982.00         4,222,600
     未来工業                   3,600     1,880.00          6,768,000      貸付株式数            900  株
     アシックス                  59,200      1,880.00         111,296,000       貸付株式数            800  株
     ツ  ツ  ミ
                        2,100     2,111.00          4,433,100
     ウェーブロックHLDGS                   2,300      738.00         1,697,400
     ジェイ     エス    ピー
                        3,900     1,507.00          5,877,300      貸付株式数           1,500   株
     ニ  チ  ハ
                        9,400     3,260.00          30,644,000       貸付株式数            400  株
     エフピコ                  14,200      4,185.00          59,427,000
     小松ウオール工業                   1,900     1,742.00          3,309,800
     ヤマハ                  40,000      5,960.00         238,400,000
     河合楽器                   2,100     2,700.00          5,670,000
     クリナップ                   6,300      462.00         2,910,600
     ピジヨン                  43,300      4,660.00         201,778,000
     天馬                   4,500     1,907.00          8,581,500
     オリバー                   1,400     2,361.00          3,305,400      貸付株式数            100  株
     兼松サステック                    400    1,610.00            644,000
     キングジム                   5,700      895.00         5,101,500
     象印マホービン                  18,400      1,886.00          34,702,400
     リンテック                  16,000      2,155.00          34,480,000
     信越ポリマー                  12,100       940.00         11,374,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東  リ
                       16,800       256.00         4,300,800
     イトーキ                  13,700       338.00         4,630,600
     任  天  堂
                       41,300     59,260.00         2,447,438,000
     三菱鉛筆                  10,800      1,442.00          15,573,600       貸付株式数            800  株
     松  風
                        3,000     1,823.00          5,469,000
     タカラスタンダ-ド                  13,700      1,380.00          18,906,000
     コ  ク  ヨ
                       32,200      1,342.00          43,212,400
     ナカバヤシ                   6,600      607.00         4,006,200      貸付株式数            200  株
     ニ  フ  コ
                       24,700      3,675.00          90,772,500       貸付株式数           7,300   株
     立川ブラインド                   3,000     1,246.00          3,738,000      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   3,000     4,045.00          12,135,000
     オカムラ                  23,400       937.00         21,925,800       貸付株式数           1,000   株
     バルカー                   5,500     1,870.00          10,285,000
     MUTOHホールディング
                        1,000     1,461.00          1,461,000      貸付株式数            300  株
     ス
     伊  藤  忠
                      463,600      2,758.50        1,278,840,600
     丸  紅
                      689,300       608.50        419,439,050
     スクロール                  10,100       773.00         7,807,300      貸付株式数            600  株
     高  島
                        1,000     1,574.00          1,574,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,800     1,864.00          12,675,200
     ス
     三陽商会                   3,500      529.00         1,851,500      貸付株式数           1,400   株
     長瀬産業                  36,900      1,435.00          52,951,500
     ナイガイ                   2,500      353.00          882,500
     蝶  理
                        4,300     1,540.00          6,622,000      貸付株式数            100  株
     豊田通商                  73,900      3,610.00         266,779,000       貸付株式数          29,800    株
     オンワ-ドホールディング
                       40,100       185.00         7,418,500
     ス
     三共生興                   9,300      437.00         4,064,100
     兼  松
                       25,000      1,205.00          30,125,000
     美  津  濃
                        6,100     1,812.00          11,053,200
     ツカモトコーポレーション                   1,300     1,401.00          1,821,300
     ルックホールディングス                   2,100      976.00         2,049,600      貸付株式数            800  株
     三井物産                  573,900      1,780.00        1,021,542,000
     日本紙パルプ                   3,800     3,445.00          13,091,000       貸付株式数            100  株
     東京エレクトロン                  42,700     35,470.00         1,514,569,000        貸付株式数          17,200    株
     カメイ                   8,500     1,173.00          9,970,500      貸付株式数           1,400   株
     東都水産                    800    4,550.00          3,640,000      貸付株式数            300  株
     OUGホールディングス                   1,100     2,844.00          3,128,400
     スターゼン                   2,500     4,245.00          10,612,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セイコーHD                   9,500     1,344.00          12,768,000       貸付株式数           1,800   株
     山  善
                       26,100       994.00         25,943,400
     椿本興業                   1,200     3,645.00          4,374,000
     住友商事                  418,200      1,286.50         538,014,300
     日本ユニシス                  20,600      3,860.00          79,516,000
     内田洋行                   2,600     5,130.00          13,338,000       貸付株式数           1,000   株
     三菱商事                  434,600      2,433.00        1,057,381,800
     第一実業                   3,300     4,025.00          13,282,500
     キヤノンマーケティングJ
                       16,500      2,183.00          36,019,500       貸付株式数           6,400   株
     PN
     西華産業                   3,700     1,260.00          4,662,000
     佐藤商事                   5,400     1,028.00          5,551,200
     菱洋エレクトロ                   6,800     2,752.00          18,713,600       貸付株式数           2,400   株
     東京産業                   6,000      557.00         3,342,000
     ユアサ商事                   6,400     3,275.00          20,960,000
     神鋼商事                   1,600     1,860.00          2,976,000
     トルク                   3,900      275.00         1,072,500
     阪和興業                  12,500      2,500.00          31,250,000
     正栄食品                   4,300     3,770.00          16,211,000       貸付株式数           1,700   株
     カナデン                   5,400     1,289.00          6,960,600      貸付株式数           1,900   株
     菱電商事                   4,800     1,508.00          7,238,400      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  46,400      1,120.00          51,968,000       貸付株式数            500  株
     フルサト工業                   3,400     1,253.00          4,260,200      貸付株式数           1,300   株
     岩谷産業                  14,900      5,680.00          84,632,000
     ナイス                   2,500     1,561.00          3,902,500
     昭光通商                   2,300      607.00         1,396,100
     ニチモウ                   1,000     1,976.00          1,976,000
     極東貿易                   1,900     1,377.00          2,616,300      貸付株式数            700  株
     イ  ワ  キ
                        8,700      526.00         4,576,200      貸付株式数           3,300   株
     兼松エレクトロニクス                   3,600     4,040.00          14,544,000
     三愛石油                  16,300      1,154.00          18,810,200       貸付株式数           6,500   株
     稲畑産業                  14,800      1,378.00          20,394,400       貸付株式数           5,900   株
     GSIクレオス                   1,600     1,799.00          2,878,400      貸付株式数            600  株
     明和産業                   6,300      407.00         2,564,100      貸付株式数           2,300   株
     クワザワホールディングス                   2,300      583.00         1,340,900
     ヤマエ久野                   4,900     1,191.00          5,835,900
     ゴ-ルドウイン                  11,900      7,020.00          83,538,000       貸付株式数           4,100   株
     ユニ・チヤ-ム                  142,700      5,063.00         722,490,100       貸付株式数          27,300    株
     デサント                  12,800      1,724.00          22,067,200
     キ  ン  グ
                        3,000      546.00         1,638,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ワ  キ  タ
                       14,200      1,145.00          16,259,000
     ヤマトインタ-ナシヨナル                   5,700      337.00         1,920,900      貸付株式数            100  株
     東邦ホールディングス                  21,200      1,903.00          40,343,600
     サンゲツ                  17,700      1,465.00          25,930,500
     ミツウロコグループ                   9,800     1,292.00          12,661,600       貸付株式数           3,700   株
     シナネンホールディングス                   2,800     2,958.00          8,282,400      貸付株式数            400  株
     伊藤忠エネクス                  14,700      1,000.00          14,700,000
     サンリオ                  18,600      1,575.00          29,295,000       貸付株式数            300  株
     サンワ     テクノス
                        4,700      941.00         4,422,700
     リョーサン                   7,200     1,855.00          13,356,000
     新光商事                  10,000       768.00         7,680,000
     トーホー                   3,000     2,034.00          6,102,000      貸付株式数            100  株
     三信電気                   3,600     2,146.00          7,725,600
     東陽テクニカ                   7,400     1,058.00          7,829,200
     モスフード       サービス
                        8,700     2,703.00          23,516,100       貸付株式数           3,100   株
     加賀電子                   6,600     2,165.00          14,289,000       貸付株式数            500  株
     三益半導体                   5,300     2,800.00          14,840,000
     ソーダニツカ                   6,800      540.00         3,672,000      貸付株式数            600  株
     立花エレテック                   4,900     1,647.00          8,070,300      貸付株式数           1,600   株
     木曽路                   8,800     2,359.00          20,759,200       貸付株式数           1,800   株
     SRSホールディングス                   8,100      868.00         7,030,800      貸付株式数           3,100   株
     千  趣  会
                       12,200       332.00         4,050,400      貸付株式数           4,800   株
                                                        2,200   株
     タカキユー                   6,100      139.00          847,900     貸付株式数
                                                       (1,600    株 )
     リテールパートナーズ                   8,900     1,481.00          13,180,900       貸付株式数            400  株
     ケーヨー                  13,700       742.00         10,165,400
     上新電機                   7,700     2,742.00          21,113,400       貸付株式数           2,800   株
     日本瓦斯                  10,500      5,280.00          55,440,000
     ロイヤルホールディングス                  11,700      1,782.00          20,849,400       貸付株式数           4,600   株
     東  天  紅
                         500     926.00          463,000
     いなげや                   8,200     2,039.00          16,719,800
     島  忠
                       12,500      5,480.00          68,500,000       貸付株式数           5,000   株
     チヨダ                   7,000      893.00         6,251,000      貸付株式数           2,800   株
     ライフコーポレーション                   5,100     3,685.00          18,793,500       貸付株式数           2,000   株
                                                        3,100   株
     リンガーハツト                   8,300     2,212.00          18,359,600       貸付株式数
                                                       (1,700    株 )
     MrMaxHD                   9,200      854.00         7,856,800
     テンアライド                   5,900      350.00         2,065,000      貸付株式数           2,300   株
     AOKIホールディングス                  13,500       409.00         5,521,500
     オークワ                  10,500      1,339.00          14,059,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コメリ                  10,300      2,835.00          29,200,500
     青山商事                  13,800       446.00         6,154,800      貸付株式数           5,500   株
     しまむら                   7,700    10,800.00          83,160,000
     はせがわ                   3,400      296.00         1,006,400      貸付株式数            300  株
     高  島  屋
                       48,700       803.00         39,106,100       貸付株式数          19,500    株
     松  屋
                       13,500       719.00         9,706,500      貸付株式数           2,800   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       31,800       643.00         20,447,400
     リング
     近鉄百貨店                   2,500     3,295.00          8,237,500      貸付株式数           1,000   株
     丸井グループ                  60,800      1,906.00         115,884,800
     クレディセゾン                  46,600      1,195.00          55,687,000
     アクシアル       リテイリング
                        5,500     4,745.00          26,097,500
     井  筒  屋
                        4,000      179.00          716,000
     イオン                  254,900      3,105.00         791,464,500       貸付株式数          102,600    株
     イ  ズ  ミ
                       13,500      3,600.00          48,600,000       貸付株式数           5,400   株
     フオーバル                   2,900      879.00         2,549,100      貸付株式数            100  株
     平  和  堂
                       13,400      2,124.00          28,461,600       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        8,000     1,921.00          15,368,000       貸付株式数           2,100   株
     ヤオコー                   7,600     7,140.00          54,264,000       貸付株式数           3,000   株
     ゼビオホールディングス                   8,000      760.00         6,080,000      貸付株式数           3,200   株
     ケーズホールディングス                  64,000      1,268.00          81,152,000       貸付株式数          25,700    株
     PALTAC                  10,600      5,980.00          63,388,000
     三谷産業                   8,700      423.00         3,680,100
     OLYMPICグループ                   3,400     1,000.00          3,400,000      貸付株式数           1,300   株
     日産東京販売HD                   9,700      250.00         2,425,000
     新生銀行                  48,900      1,242.00          60,733,800
     あおぞら銀行                  39,800      1,895.00          75,421,000
     三菱UFJフィナンシャル
                     4,537,800         448.50       2,035,203,300
     G  ※
     りそなホールディングス                  722,200       365.70        264,108,540
     三井住友トラストHD                  125,400      3,051.00         382,595,400
     三井住友フィナンシャルG
                      458,800      3,032.00        1,391,081,600
     ※
     千葉銀行                  221,400       592.00        131,068,800
     群馬銀行                  127,500       325.00         41,437,500
     武蔵野銀行                   9,900     1,588.00          15,721,200
     千葉興業銀行                  18,000       263.00         4,734,000
     筑波銀行                  28,100       196.00         5,507,600
     七十七銀行                  22,400      1,466.00          32,838,400
     青森銀行                   5,200     2,433.00          12,651,600
                                124/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     秋田銀行                   4,300     1,393.00          5,989,900      貸付株式数           1,600   株
     山形銀行                   7,500     1,181.00          8,857,500      貸付株式数           3,000   株
     岩手銀行                   4,400     2,216.00          9,750,400
     東邦銀行                  59,500       227.00         13,506,500
     東北銀行                   3,100     1,076.00          3,335,600      貸付株式数           1,000   株
     みちのく銀行                   4,400     1,183.00          5,205,200
     ふくおかフィナンシャルG                  56,000      1,863.00         104,328,000
     静岡銀行                  161,600       742.00        119,907,200
     十六銀行                   8,300     1,983.00          16,458,900
     スルガ銀行                  63,000       337.00         21,231,000
     八十二銀行                  160,200       371.00         59,434,200
     山梨中央銀行                   7,800      739.00         5,764,200
     大垣共立銀行                  13,100      2,348.00          30,758,800
     福井銀行                   5,700     1,995.00          11,371,500
     北國銀行                   6,600     2,884.00          19,034,400
     清水銀行                   2,700     1,890.00          5,103,000
     富山銀行                   1,300     3,460.00          4,498,000
     滋賀銀行                  13,300      2,373.00          31,560,900       貸付株式数           1,900   株
     南都銀行                  11,200      1,871.00          20,955,200
     百五銀行                  59,500       317.00         18,861,500
     京都銀行                  23,800      5,210.00         123,998,000       貸付株式数           9,500   株
     紀陽銀行                  23,500      1,590.00          37,365,000       貸付株式数           2,100   株
     ほくほくフィナンシャルG                  44,000      1,037.00          45,628,000       貸付株式数           1,200   株
     山陰合同銀行                  39,500       545.00         21,527,500
     中国銀行                  57,000       921.00         52,497,000       貸付株式数           9,900   株
     鳥取銀行                   2,200     1,185.00          2,607,000
     伊予銀行                  94,800       692.00         65,601,600
     百十四銀行                   7,100     1,618.00          11,487,800       貸付株式数           1,700   株
     四国銀行                  10,200       708.00         7,221,600      貸付株式数           2,700   株
     阿波銀行                  10,800      2,568.00          27,734,400       貸付株式数            400  株
     大分銀行                   3,900     2,325.00          9,067,500
     宮崎銀行                   4,500     2,300.00          10,350,000
     佐賀銀行                   4,000     1,370.00          5,480,000      貸付株式数            300  株
     沖縄銀行                   6,100     2,953.00          18,013,300       貸付株式数            600  株
     琉球銀行                  15,500       873.00         13,531,500
     セブン銀行                  222,800       229.00         51,021,200       貸付株式数          51,800    株
     みずほフィナンシャルG                  901,100      1,327.50        1,196,210,250
     高知銀行                   2,500      786.00         1,965,000
     山口フィナンシャルG                  82,600       652.00         53,855,200
     芙蓉総合リース                   7,000     6,380.00          44,660,000
                                125/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みずほリース                  10,200      2,777.00          28,325,400
     東京センチュリー                  13,400      6,910.00          92,594,000       貸付株式数           3,000   株
     SBIホールディングス                  75,100      2,830.00         212,533,000       貸付株式数           4,400   株
     日本証券金融                  29,500       500.00         14,750,000       貸付株式数           7,900   株
     アイフル                  102,000       267.00         27,234,000
     日本アジア投資                   6,300      225.00         1,417,500
     長野銀行                   2,100     1,450.00          3,045,000
     名古屋銀行                   5,100     2,706.00          13,800,600
     北洋銀行                  101,000       233.00         23,533,000
     愛知銀行                   2,400     3,080.00          7,392,000
     中京銀行                   2,700     2,139.00          5,775,300      貸付株式数           1,000   株
     大光銀行                   2,200     1,253.00          2,756,600
     愛媛銀行                   9,000     1,075.00          9,675,000      貸付株式数           2,200   株
     トマト銀行                   2,500     1,101.00          2,752,500
     京葉銀行                  28,000       457.00         12,796,000
     栃木銀行                  31,600       183.00         5,782,800
     北日本銀行                   2,000     2,041.00          4,082,000
     東和銀行                  11,700       642.00         7,511,400      貸付株式数           1,500   株
     福島銀行                   7,300      225.00         1,642,500      貸付株式数           2,500   株
     大東銀行                   3,300      615.00         2,029,500
     リコーリース                   5,200     2,901.00          15,085,200       貸付株式数           2,100   株
     イオンフィナンシャルサー
                       40,900      1,138.00          46,544,200       貸付株式数          16,400    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      133,000       501.00         66,633,000
     ジャックス                   7,400     1,816.00          13,438,400
     オ  リ  コ
                      180,900       115.00         20,803,500
     日立キャピタル                  15,700      2,394.00          37,585,800
     オリックス                  411,500      1,553.00         639,059,500
     三菱UFJリース                  167,900       479.00         80,424,100
     ジャフコ      グループ
                       10,300      4,480.00          46,144,000
     九州    リースサービス
                        2,900      608.00         1,763,200      貸付株式数           1,200   株
     トモニホールディングス                  51,500       334.00         17,201,000
     大和証券G本社                  534,400       454.10        242,671,040
     野村ホールディングス                 1,166,900         524.00        611,455,600
     岡三証券グループ                  56,400       369.00         20,811,600       貸付株式数           2,500   株
     丸三証券                  19,700       474.00         9,337,800
     東洋証券                  24,300       133.00         3,231,900      貸付株式数            500  株
     東海東京HD                  76,600       308.00         23,592,800       貸付株式数          30,600    株
     光世証券                   1,800      682.00         1,227,600
     水戸証券                  19,100       236.00         4,507,600      貸付株式数           7,200   株
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     いちよし証券                  12,200       470.00         5,734,000
     松井証券                  37,700       840.00         31,668,000
     SOMPOホールディング
                      124,800      4,010.00         500,448,000
     ス
     日本取引所グループ                  190,600      2,583.50         492,415,100
     マネックスG                  50,000       349.00         17,450,000       貸付株式数          19,900    株
     極東証券                   8,700      722.00         6,281,400      貸付株式数           2,100   株
     岩井コスモホールディング                   6,300     1,332.00          8,391,600
     藍澤證券                  12,000       724.00         8,688,000
     フィデアホール                  64,400       109.00         7,019,600
     池田泉州HD                  76,900       152.00         11,688,800
     アニコム      ホールディング
                       22,000      1,093.00          24,046,000
     ス
     MS&AD                  173,500      3,035.00         526,572,500
     マネーパートナーズGP                   6,600      205.00         1,353,000
     スパークス・グループ                  30,800       235.00         7,238,000      貸付株式数           6,600   株
     小林洋行                   2,800      266.00          744,800
     第一生命HLDGS                  375,500      1,644.50         617,509,750
     東京海上HD                  234,600      5,190.00        1,217,574,000
     アドバンテッジリスクマネ                   3,300      692.00         2,283,600      貸付株式数           1,300   株
     イー・ギャランティ                   7,400     2,067.00          15,295,800       貸付株式数            400  株
     アサックス                   3,500      706.00         2,471,000      貸付株式数            300  株
     NECキャピタルソリュー
                        2,700     1,813.00          4,895,100
     ション
     T&Dホールディングス                  198,400      1,219.00         241,849,600
     アドバンスクリエイト                   1,600     1,920.00          3,072,000      貸付株式数            500  株
     三井不動産                  322,400      2,181.50         703,315,600
     三菱地所                  464,700      1,804.00         838,318,800
     平和不動産                  12,200      3,420.00          41,724,000
     東京建物                  65,300      1,433.00          93,574,900
     ダイビル                  17,000      1,343.00          22,831,000       貸付株式数           6,800   株
     京阪神ビルディング                  10,500      1,918.00          20,139,000       貸付株式数            400  株
     住友不動産                  149,000      3,405.00         507,345,000
     太平洋興発                   2,600      618.00         1,606,800      貸付株式数            300  株
     テーオーシー                  12,500       639.00         7,987,500
     東京楽天地                   1,100     4,355.00          4,790,500      貸付株式数            200  株
     スターツコーポレーション                   8,900     2,819.00          25,089,100       貸付株式数           3,300   株
     フジ住宅                   7,700      615.00         4,735,500      貸付株式数           2,200   株
     空港施設                   6,300      464.00         2,923,200
     明和地所                   4,000      533.00         2,132,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ゴールドクレスト                   5,000     1,405.00          7,025,000      貸付株式数           2,000   株
     リログループ                  35,200      2,913.00         102,537,600       貸付株式数            500  株
     エスリード                   2,700     1,317.00          3,555,900
     日神グループHLDGS                  10,300       377.00         3,883,100      貸付株式数           3,700   株
     日本エスコン                  12,200       922.00         11,248,400
     タカラレーベン                  30,200       296.00         8,939,200      貸付株式数           3,800   株
     AVANTIA                   3,800      805.00         3,059,000      貸付株式数            600  株
     イオンモール                  33,100      1,675.00          55,442,500       貸付株式数          13,300    株
     毎日コムネット                   2,000      715.00         1,430,000
                                                        1,100   株
     ファースト住建                   2,900     1,069.00          3,100,100      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ランド                  378,100         9.00        3,402,900
     カチタス                  16,500      3,100.00          51,150,000       貸付株式数           5,000   株
     東祥                   4,000     1,330.00          5,320,000
     トーセイ                   9,400     1,163.00          10,932,200       貸付株式数           3,700   株
     穴吹興産                   1,500     1,681.00          2,521,500      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   9,400      921.00         8,657,400
     インテリックス                   2,400      560.00         1,344,000      貸付株式数            100  株
     ランドビジネス                   2,600      336.00          873,600
     サンネクスタグループ                   1,900     1,025.00          1,947,500
     グランディハウス                   5,300      380.00         2,014,000
     東武鉄道                  70,000      3,130.00         219,100,000
     相鉄ホールディングス                  21,400      2,549.00          54,548,600       貸付株式数           1,600   株
     東急                  169,400      1,267.00         214,629,800
     京浜急行                  86,200      1,787.00         154,039,400       貸付株式数          27,100    株
     小田急電鉄                  100,000      3,165.00         316,500,000
     京王電鉄                  34,900      7,410.00         258,609,000
     京成電鉄                  46,800      3,505.00         164,034,000
     富士急行                   9,200     4,825.00          44,390,000       貸付株式数           3,600   株
     新京成電鉄                   1,700     2,150.00          3,655,000      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  118,400      6,488.00         768,179,200
     西日本旅客鉄道                  60,000      4,764.00         285,840,000
     東海旅客鉄道                  55,900     13,300.00          743,470,000
     西武ホールディングス                  88,200      1,035.00          91,287,000
     鴻池運輸                  10,600      1,037.00          10,992,200
     西日本鉄道                  18,600      2,959.00          55,037,400       貸付株式数           4,200   株
     ハマキョウレックス                   5,200     2,921.00          15,189,200
     サカイ引越センター                   3,600     5,170.00          18,612,000
     近鉄グループHLDGS                  63,700      4,630.00         294,931,000
     阪急阪神HLDGS                  84,700      3,410.00         288,827,000
                                128/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     南海電鉄                  30,100      2,622.00          78,922,200       貸付株式数           4,800   株
     京阪ホールディングス                  28,300      4,915.00         139,094,500       貸付株式数           3,100   株
     神戸電鉄                   1,500     3,595.00          5,392,500
     名古屋鉄道                  52,300      2,872.00         150,205,600       貸付株式数           5,300   株
     山陽電鉄                   4,600     2,033.00          9,351,800
     トランコム                   1,800     8,380.00          15,084,000
     日本通運                  22,000      6,980.00         153,560,000
     ヤマトホールディングス                  111,800      2,637.00         294,816,600
     山  九
                       17,700      3,845.00          68,056,500
     日  新
                        5,600     1,212.00          6,787,200
     丸  運
                        3,500      248.00          868,000     貸付株式数            800  株
     丸全昭和運輸                   5,200     3,345.00          17,394,000       貸付株式数            800  株
     センコーグループHLDG
                       35,100       970.00         34,047,000       貸付株式数          13,900    株
     S
     トナミホールディングス                   1,500     5,850.00          8,775,000
     ニッコンホールディングス                  22,700      2,032.00          46,126,400
     日石輸送                    600    2,583.00          1,549,800
     福山通運                   8,100     4,630.00          37,503,000       貸付株式数           2,100   株
     セイノーホールディングス                  47,800      1,462.00          69,883,600
     エスライン                   2,000      932.00         1,864,000      貸付株式数            500  株
     神奈川中央交通                   1,600     3,860.00          6,176,000      貸付株式数            500  株
     日立物流                  11,700      3,110.00          36,387,000
     丸和運輸機関                   6,800     4,625.00          31,450,000
     C&Fロジホールディング
                        6,400     1,858.00          11,891,200
     ス
     日本郵船                  53,400      2,276.00         121,538,400
     商船三井                  40,400      2,728.00         110,211,200
     川崎汽船                  19,700      1,689.00          33,273,300       貸付株式数           7,800   株
     NSユナイテッド海運                   3,600     1,325.00          4,770,000
     明治海運                   6,600      409.00         2,699,400
     飯野海運                  30,200       387.00         11,687,400
     共栄タンカー                   1,200      816.00          979,200
     九州旅客鉄道                  55,900      2,198.00         122,868,200
     SGホールディングス                  133,900      3,120.00         417,768,000
     日本航空                  142,600      1,977.00         281,920,200
     ANAホールディングス                  116,600      2,517.50         293,540,500
     パスコ                   1,300     1,283.00          1,667,900
     西本WISMETTAC
                        1,200     2,255.00          2,706,000      貸付株式数            400  株
     HD
     シルバーライフ                    900    1,970.00          1,773,000
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     ヤマシタヘルスケアHLD
                         700    1,419.00            993,300     貸付株式数            100  株
     GS
     一家ダイニングプロジ                    500     551.00          275,500     貸付株式数            200  株
     GENKY       DRUGST
                        2,900     4,150.00          12,035,000
     ORES
     国際紙パルプ商事                  15,900       255.00         4,054,500
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,400      751.00         1,051,400
     ナル
     ブックオフGHD                   3,900      839.00         3,272,100      貸付株式数           1,500   株
     三菱倉庫                  20,200      2,990.00          60,398,000
     三井倉庫HOLD                   7,400     2,247.00          16,627,800
     住友倉庫                  22,600      1,350.00          30,510,000
     渋沢倉庫                   3,500     2,246.00          7,861,000
     ヤマタネ                   3,300     1,371.00          4,524,300
     東陽倉庫                  11,300       304.00         3,435,200
     乾汽船                   3,700      938.00         3,470,600      貸付株式数            100  株
     日本トランスシティ                  13,800       566.00         7,810,800      貸付株式数           2,800   株
     ケイヒン                   1,200     1,379.00          1,654,800      貸付株式数            300  株
     中央倉庫                   3,900     1,200.00          4,680,000
     川西倉庫                   1,100     1,141.00          1,255,100      貸付株式数            100  株
     安田倉庫                   5,100      988.00         5,038,800
     ファイズホールディングス                   1,400     1,111.00          1,555,400      貸付株式数            500  株
     東洋埠頭                   2,000     1,444.00          2,888,000
     宇徳                   5,500      463.00         2,546,500      貸付株式数           1,200   株
     上  組
                       35,600      1,805.00          64,258,000
     サンリツ                   1,500      683.00         1,024,500
     キムラユニティー                   1,600     1,032.00          1,651,200
     キユーソー流通システム                   1,600     1,650.00          2,640,000      貸付株式数            600  株
     近鉄エクスプレス                  13,600      2,170.00          29,512,000       貸付株式数           5,400   株
     東海運                   3,600      306.00         1,101,600      貸付株式数           1,300   株
     エーアイテイー                   4,500      994.00         4,473,000
     内外トランスライン                   2,100     1,270.00          2,667,000      貸付株式数            800  株
     ショーエイコーポ                    900    1,027.00            924,300     貸付株式数            300  株
     日本コンセプト                   2,000     1,743.00          3,486,000      貸付株式数            500  株
     TBSホールディングス                  40,000      1,869.00          74,760,000
     日本テレビHLDS                  54,900      1,137.00          62,421,300       貸付株式数          22,000    株
     朝日放送グループHD                   6,400      693.00         4,435,200      貸付株式数           2,500   株
     テレビ朝日HD                  18,100      1,684.00          30,480,400       貸付株式数           7,300   株
     スカパーJSATHD                  43,600       473.00         20,622,800
     テレビ東京HD                   5,400     2,349.00          12,684,600       貸付株式数            600  株
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     日本BS放送                   2,100     1,062.00          2,230,200      貸付株式数            800  株
     ビジョン                   6,700     1,156.00          7,745,200      貸付株式数           2,400   株
     スマートバリュー                   1,800      965.00         1,737,000      貸付株式数            600  株
     USEN-NEXT            HL
                        2,600     1,354.00          3,520,400      貸付株式数           1,000   株
     DGS
     ワイヤレスゲート                   3,200      650.00         2,080,000      貸付株式数            700  株
     コネクシオ                   3,800     1,227.00          4,662,600
     日本通信                  51,700       203.00         10,495,100       貸付株式数          19,600    株
     クロップス                   1,300      804.00         1,045,200
     日本電信電話                  882,200      2,465.00        2,174,623,000
     KDDI                  481,200      2,982.50        1,435,179,000
     ソフトバンク                  600,700      1,284.50         771,599,150
     光通信                   6,800    25,070.00          170,476,000
     エムティーアイ                   6,400      842.00         5,388,800
     GMOインターネット                  24,000      2,936.00          70,464,000
     ファイバーゲート                   2,100     2,128.00          4,468,800      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        2,100      381.00          800,100
     ミュ
     KADOKAWA                  17,900      3,310.00          59,249,000
     学研ホールディングス                   8,900     1,634.00          14,542,600
     ゼンリン                  13,300      1,296.00          17,236,800
     昭文社ホールディングス                   3,100      491.00         1,522,100      貸付株式数           1,200   株
     インプレスホールディング
                        5,300      174.00          922,200
     ス
     東京電力HD                  537,100       272.00        146,091,200       貸付株式数          66,000    株
     中部電力                  205,500      1,257.50         258,416,250
     関西電力                  254,500       955.30        243,123,850
     中国電力                  97,100      1,327.00         128,851,700
     北陸電力                  61,400       735.00         45,129,000       貸付株式数           1,300   株
     東北電力                  167,700       875.00        146,737,500
     四国電力                  60,400       710.00         42,884,000
     九州電力                  138,500       881.00        122,018,500
     北海道電力                  63,600       392.00         24,931,200
     沖縄電力                  13,200      1,451.00          19,153,200
     電源開発                  53,500      1,404.00          75,114,000
     エフオン                   3,700     1,180.00          4,366,000      貸付株式数           1,200   株
     イーレックス                   9,700     1,964.00          19,050,800       貸付株式数           3,800   株
     レノバ                  11,300      2,590.00          29,267,000       貸付株式数           4,500   株
     東京瓦斯                  129,400      2,344.50         303,378,300
     大阪瓦斯                  130,500      2,004.00         261,522,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東邦瓦斯                  33,100      6,830.00         226,073,000       貸付株式数          13,300    株
     北海道瓦斯                   3,600     1,520.00          5,472,000
     広島ガス                  14,200       371.00         5,268,200      貸付株式数           4,500   株
     西部瓦斯                   7,500     3,550.00          26,625,000
     静岡ガス                  19,300       989.00         19,087,700       貸付株式数           2,200   株
     メタウォーター                   6,600     2,363.00          15,595,800
     アイネット                   3,400     1,488.00          5,059,200      貸付株式数           1,300   株
     松  竹
                        4,400    13,010.00          57,244,000       貸付株式数            600  株
     東  宝
                       39,000      4,420.00         172,380,000
     エイチ・アイ・エス                  10,100      1,610.00          16,261,000       貸付株式数           4,000   株
     東  映
                        2,500    16,740.00          41,850,000       貸付株式数            500  株
     ラックランド                   1,500     2,336.00          3,504,000      貸付株式数            600  株
     NTTデータ                  175,500      1,388.00         243,594,000
     共立メンテナンス                  10,700      3,635.00          38,894,500
     イチネンホールディングス                   7,200     1,312.00          9,446,400      貸付株式数           2,800   株
     建設技術研究所                   4,200     2,115.00          8,883,000
     スペース                   4,100      807.00         3,308,700
     長  大
                        2,500     1,303.00          3,257,500
     アインホールディングス                   8,200     7,110.00          58,302,000       貸付株式数           3,100   株
     燦ホールディングス                   2,800     1,220.00          3,416,000      貸付株式数            300  株
                                                         400  株
     ピー・シー・エー                   1,100     4,535.00          4,988,500      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     スバル興業                    400    8,130.00          3,252,000
     東京テアトル                   3,100     1,288.00          3,992,800      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,100     1,318.00          1,449,800
     ビジネスB太田昭和                   2,200     1,727.00          3,799,400      貸付株式数            200  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     9,140.00          18,280,000       貸付株式数            200  株
     よみうりランド                   1,400     6,040.00          8,456,000      貸付株式数            500  株
     東京都競馬                   4,200     5,170.00          21,714,000       貸付株式数           1,600   株
     常磐興産                   2,600     1,453.00          3,777,800      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  10,700      2,173.00          23,251,100       貸付株式数           4,200   株
     東京ドーム                  26,400      1,347.00          35,560,800       貸付株式数           7,000   株
     DTS                  14,800      2,200.00          32,560,000
     スクウェア・エニックス・
                       28,200      6,410.00         180,762,000       貸付株式数          11,300    株
     HD
     シーイーシー                   7,100     1,517.00          10,770,700
     カプコン                  31,200      5,880.00         183,456,000
     西尾レントオール                   6,000     2,033.00          12,198,000
     アイ・エス・ビー                   1,400     2,993.00          4,190,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アゴーラ・ホスピタリ
                       47,500       24.00         1,140,000
     ティーG
     日本空港ビルデング                  21,200      6,080.00         128,896,000       貸付株式数           8,500   株
     トランス・コスモス                   6,200     2,700.00          16,740,000
     乃村工藝社                  27,700       780.00         21,606,000
     ジャステック                   4,200     1,365.00          5,733,000      貸付株式数           1,600   株
     SCSK                  15,200      6,230.00          94,696,000       貸付株式数            200  株
                                                        1,100   株
     藤田観光                   2,900     1,475.00          4,277,500      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     KNT-CTホールディン
                        3,900      889.00         3,467,100      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,900     2,074.00          14,310,600
     トーカイ                   6,200     2,033.00          12,604,600
     白  洋  舎
                         800    2,447.00          1,957,600      貸付株式数            300  株
     セコム                  68,200     10,395.00          708,939,000
     日本システムウエア                   2,200     2,103.00          4,626,600
     セントラル警備保障                   3,100     3,475.00          10,772,500
     アイネス                   6,500     1,424.00          9,256,000
     丹青社                  12,200       762.00         9,296,400
     メイテツク                   8,000     4,805.00          38,440,000
     TKC                   5,600     6,940.00          38,864,000       貸付株式数            900  株
     富士ソフト                   7,100     5,060.00          35,926,000       貸付株式数           2,800   株
     応用地質                   6,900     1,215.00          8,383,500
     船井総研ホールディン                  13,300      2,516.00          33,462,800
     NSD                  21,200      1,995.00          42,294,000
     進学会ホールディングス                   2,500      445.00         1,112,500      貸付株式数            100  株
     丸紅建材リース                    700    1,724.00          1,206,800
     オ  オ  バ
                        4,800      753.00         3,614,400      貸付株式数           1,100   株
     コナミホールディングス                  24,000      5,470.00         131,280,000
     いであ                   1,500     1,736.00          2,604,000      貸付株式数            600  株
     学  究  社
                        1,800     1,212.00          2,181,600      貸付株式数            100  株
     ベネッセホールディングス                  21,500      2,192.00          47,128,000
     イオンディライト                   7,900     2,634.00          20,808,600
     ナック                   3,600      915.00         3,294,000      貸付株式数            600  株
     福井コンピュータHLDS                   2,600     3,355.00          8,723,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイセキ                  10,800      2,961.00          31,978,800
     ステップ                   2,400     1,561.00          3,746,400      貸付株式数            900  株
     日鉄物産                   4,700     3,550.00          16,685,000
     泉州電業                   2,000     2,875.00          5,750,000      貸付株式数            700  株
     元気寿司                   1,700     2,325.00          3,952,500      貸付株式数            100  株
                                133/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トラスコ中山                  14,900      2,606.00          38,829,400       貸付株式数           4,200   株
     ヤマダホールディングス                  201,900       496.00        100,142,400       貸付株式数          61,200    株
     オートバックスセブン                  24,600      1,296.00          31,881,600
     モリト                   4,900      612.00         2,998,800
     アークランドサカモト                  10,500      1,789.00          18,784,500
     ニトリホールディングス                  28,700     22,230.00          638,001,000
                                                        1,800   株
     グルメ杵屋                   4,700      981.00         4,610,700      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     愛  眼
                        5,400      226.00         1,220,400      貸付株式数           2,100   株
     ケーユーホールディングス                   2,900      801.00         2,322,900      貸付株式数            200  株
     吉野家ホールディングス                  22,000      1,906.00          41,932,000       貸付株式数           8,500   株
     加藤産業                   9,600     3,455.00          33,168,000       貸付株式数           2,300   株
     北恵                   1,600      953.00         1,524,800      貸付株式数            600  株
     イノテック                   3,800      906.00         3,442,800
     イエローハット                  12,600      1,610.00          20,286,000       貸付株式数           5,000   株
     松屋フーズHLDGS                   3,200     3,430.00          10,976,000
     JBCCホールディングス                   4,500     1,481.00          6,664,500
     JKホールディングス                   6,000      810.00         4,860,000      貸付株式数           2,100   株
     サガミホールディングス                   8,900     1,243.00          11,062,700       貸付株式数           3,100   株
     日  伝
                        6,000     2,358.00          14,148,000       貸付株式数           2,200   株
     関西スーパーマーケット                   5,500     1,252.00          6,886,000      貸付株式数            800  株
                                                        1,300   株
     ミロク情報サービス                   5,900     2,039.00          12,030,100       貸付株式数
                                                        (400  株 )
     北沢産業                   5,200      280.00         1,456,000
     杉本商事                   3,500     2,385.00          8,347,500      貸付株式数           1,100   株
     因幡電機産業                  18,800      2,397.00          45,063,600       貸付株式数           3,600   株
     王将フードサービス                   4,900     6,000.00          29,400,000
     プレナス                   7,200     1,737.00          12,506,400       貸付株式数           1,100   株
     ミニストップ                   5,000     1,350.00          6,750,000      貸付株式数           1,700   株
     アークス                  13,600      2,182.00          29,675,200
     バローホールディングス                  14,700      2,592.00          38,102,400
     東  テ  ク
                        2,200     2,520.00          5,544,000
     ミスミグループ本社                  83,000      3,275.00         271,825,000       貸付株式数           3,800   株
     藤    久
                        1,200      891.00         1,069,200      貸付株式数            400  株
     アルテック                   5,600      292.00         1,635,200
     ベ  ル  ク
                        3,300     6,110.00          20,163,000
     大  庄
                        3,500      960.00         3,360,000      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,000     1,874.00          3,748,000      貸付株式数            700  株
     ファーストリテイリング                   8,900    85,940.00          764,866,000
     ソフトバンクグループ                  523,900      7,272.00        3,809,800,800
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     蔵王産業                   1,100     1,308.00          1,438,800
     スズケン                  28,000      3,990.00         111,720,000       貸付株式数           1,300   株
     サンドラッグ                  25,000      4,380.00         109,500,000
     サックスバーホールディン
                        5,500      531.00         2,920,500      貸付株式数           2,200   株
     グ
     ジェコス                   4,500      957.00         4,306,500
     ヤマザワ                   1,400     1,726.00          2,416,400      貸付株式数            500  株
     や  ま  や
                        1,300     2,110.00          2,743,000
     グローセル                   6,500      420.00         2,730,000
     ベルーナ                  14,400       956.00         13,766,400       貸付株式数           5,700   株
     合計                               163,479,342,460
    (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

          ソ  ニ  ー               20,000    株  トヨタ自動車                      40,000    株

          本田技研                    30,000    株  三菱UFJフィナンシャルG                     200,000    株
          三井住友フィナンシャルG                    30,000    株
         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        コール・ローン
                                       277,498,394              327,212,168
        国債証券
                                      71,946,332,660              79,869,797,660
        地方債証券
                                      4,253,511,900              4,128,711,500
        特殊債券
                                      3,020,630,000              3,097,138,700
        社債券
                                      2,898,205,400              2,777,936,600
        未収入金
                                      1,861,375,540               101,092,000
        未収利息
                                       188,754,567              196,593,327
        前払費用
                                        12,421,243               3,411,279
        流動資産合計
                                      84,458,729,704              90,501,893,234
      資産合計
                                      84,458,729,704              90,501,893,234
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                      1,951,218,000               100,000,000
        未払解約金
                                        19,276,281              142,747,138
        その他未払費用
                                            134               -
        流動負債合計
                                      1,970,494,415               242,747,138
      負債合計
                                      1,970,494,415               242,747,138
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       57,670,399,195              63,632,169,674
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      24,817,836,094              26,626,976,422
        元本等合計
                                      82,488,235,289              90,259,146,096
      純資産合計
                                      82,488,235,289              90,259,146,096
     負債純資産合計                                84,458,729,704              90,501,893,234
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                136/293




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                        56,170,487,793        円         57,670,399,195        円
          期中追加設定元本額                        19,864,910,379        円         27,218,615,082        円
          期中一部解約元本額                        18,364,998,977        円         21,256,844,603        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                         109,396,910       円           65,126,538      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         596,838,676       円           505,967,183       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          82,263,337      円           62,478,037      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         882,267,553       円           718,126,297       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          DCダイワ日本債券インデッ                        7,293,354,645        円         8,503,141,748        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド3                        11,302,866,367        円         10,269,709,415        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                        1,855,649,526        円         1,737,338,049        円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                         265,692,526       円           226,910,962       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
                                137/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国内バランスファンド                         369,416,535       円           339,059,642       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           日本債               81,822,975      円           90,548,180      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           21,258,481,478        円         23,601,367,986        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                        3,005,941,387        円         6,701,446,457        円
          (ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        1,491,311,778        円         1,691,971,743        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,129,962,205        円         1,058,268,870        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,866,925,426        円         6,961,101,317        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                         450,390,874       円           459,018,956       円
          ダイワライフスタイル50                         491,002,347       円           504,172,138       円
          ダイワライフスタイル75                         136,814,650       円           136,416,156       円
       計                           57,670,399,195        円         63,632,169,674        円
     2.     期末日における受益権の総数                        57,670,399,195        口         63,632,169,674        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                138/293



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                             772,340,790                 △ 1,166,650,040
     地方債証券                              2,883,500                  △ 30,019,100
     特殊債券                             △ 5,121,500                  △ 22,302,900
     社債券                              3,077,600                  △ 16,802,200
     合計                             773,180,390                 △ 1,235,774,240
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2019  年 12 月 2 日現在                     2020  年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4303    円               1.4185    円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (14,303    円 )             (14,185    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
            407     2年国債
                                       100,000,000           100,230,000
     国債証券
            408     2年国債
                                       150,000,000           150,382,500
            409     2年国債
                                        50,000,000           50,137,500
            410     2年国債
                                      2,000,000,000           2,006,360,000
            413     2年国債
                                        60,000,000           60,225,000
            415     2年国債
                                       750,000,000           753,067,500
            417     2年国債
                                       100,000,000           100,450,000
            131     5年国債
                                      1,170,000,000           1,173,346,200
            132     5年国債
                                       880,000,000           883,071,200
            133     5年国債
                                       550,000,000           552,381,500
            134     5年国債
                                       870,000,000           874,289,100
            135     5年国債
                                      1,700,000,000           1,709,401,000
            136     5年国債
                                       950,000,000           955,709,500
            137     5年国債
                                       700,000,000           704,725,000
            138     5年国債
                                       900,000,000           907,029,000
            139     5年国債
                                       850,000,000           856,757,500
            140     5年国債
                                       900,000,000           907,704,000
            141     5年国債
                                       920,000,000           928,436,400
            142     5年国債
                                       430,000,000           434,115,100
            143     5年国債
                                       650,000,000           656,461,000
            144     5年国債
                                      1,085,000,000           1,095,915,100
            1  40年国債
                                        70,000,000           102,314,800
            2  40年国債
                                       110,000,000           155,778,700
            3  40年国債
                                       150,000,000           212,988,000
            4   40年国債
                                       107,000,000           152,652,620
            5  40年国債
                                       125,000,000           172,705,000
            6  40年国債
                                       105,000,000           143,091,900
            7  40年国債
                                       121,000,000           158,820,970
            8  40年国債
                                       230,000,000           282,336,500
                                140/293

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            9  40年国債
                                       220,000,000           201,889,600
            10    40年国債
                                       345,000,000           370,875,000
            11    40年国債
                                       320,000,000           333,408,000
            12    40年国債
                                       350,000,000           329,353,500
            13    40年国債
                                       310,000,000           291,338,000
            319     10年国債
                                       100,000,000           101,279,000
            321     10年国債
                                       175,000,000           177,548,000
            322     10年国債
                                       130,000,000           131,723,800
            323     10年国債
                                       380,000,000           386,049,600
            325     10年国債
                                       310,000,000           315,208,000
            326     10年国債
                                        30,000,000           30,512,100
            327     10年国債
                                       450,000,000           458,608,500
            328     10年国債
                                       350,000,000           355,890,500
            329     10年国債
                                       500,000,000           511,900,000
            330     10年国債
                                       612,000,000           628,095,600
            331     10年国債
                                       365,000,000           372,544,550
            332     10年国債
                                       250,000,000           255,630,000
            333     10年国債
                                       700,000,000           717,045,000
            334     10年国債
                                       900,000,000           923,436,000
            335     10年国債
                                       690,000,000           706,608,300
            336     10年国債
                                       275,000,000           282,056,500
            337     10年国債
                                       400,000,000           407,004,000
            338     10年国債
                                       580,000,000           593,287,800
            339     10年国債
                                       590,000,000           604,036,100
            340     10年国債
                                       760,000,000           778,711,200
            341     10年国債
                                       500,000,000           510,280,000
            342     10年国債
                                      1,080,000,000           1,091,502,000
            343     10年国債
                                       680,000,000           687,588,800
            344     10年国債
                                       820,000,000           829,569,400
            345     10年国債
                                       650,000,000           657,910,500
            346     10年国債
                                       700,000,000           708,869,000
            347     10年国債
                                       950,000,000           962,521,000
            348     10年国債
                                       600,000,000           608,214,000
            349     10年国債
                                      1,050,000,000           1,064,532,000
            350     10年国債
                                       700,000,000           709,765,000
            351     10年国債
                                       800,000,000           810,936,000
            352     10年国債
                                       750,000,000           759,997,500
            353     10年国債
                                       580,000,000           587,505,200
            354     10年国債
                                       600,000,000           607,494,000
                                141/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            355     10年国債
                                       690,000,000           698,286,900
            356     10年国債
                                       510,000,000           515,849,700
            357     10年国債
                                       720,000,000           727,502,400
            358     10年国債
                                       580,000,000           585,660,800
            359     10年国債
                                      1,128,000,000           1,137,678,240
            360     10年国債
                                       120,000,000           120,879,600
            1  30年国債
                                        16,000,000           19,978,720
            2  30年国債
                                        24,000,000           29,338,800
            3  30年国債
                                        30,000,000           36,531,300
            4  30年国債
                                        36,000,000           46,270,080
            5  30年国債
                                        28,000,000           34,285,160
            6  30年国債
                                        24,000,000           30,103,920
            7  30年国債
                                        55,000,000           68,833,050
            8  30年国債
                                        27,000,000           32,412,420
            9  30年国債
                                        43,000,000           49,597,490
            10    30年国債
                                        45,000,000           50,314,050
            11    30年国債
                                        40,000,000           47,755,200
            12    30年国債
                                        60,000,000           74,837,400
            13    30年国債
                                        75,000,000           92,820,750
            14    30年国債
                                        82,000,000           105,986,640
            15    30年国債
                                        50,000,000           65,517,500
            16    30年国債
                                       250,000,000           328,777,500
            17    30年国債
                                       130,000,000           169,669,500
            18    30年国債
                                        80,000,000           103,569,600
            19    30年国債
                                        57,000,000           73,976,880
            21    30年国債
                                        60,000,000           78,239,400
            22    30年国債
                                       170,000,000           227,366,500
            24    30年国債
                                        92,000,000           123,750,120
            25    30年国債
                                       150,000,000           197,455,500
            26    30年国債
                                       180,000,000           240,417,000
            27    30年国債
                                       150,000,000           203,929,500
            28    30年国債
                                       170,000,000           232,267,600
            29    30年国債
                                       200,000,000           271,208,000
            30    30年国債
                                       220,000,000           295,809,800
            31    30年国債
                                       300,000,000           399,672,000
            32    30年国債
                                       285,000,000           386,514,150
            33    30年国債
                                       200,000,000           261,112,000
            34    30年国債
                                       270,000,000           363,976,200
            35    30年国債
                                       300,000,000           394,074,000
                                142/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            36    30年国債
                                       350,000,000           461,265,000
            37    30年国債
                                       200,000,000           260,422,000
            38    30年国債
                                       200,000,000           257,060,000
            39    30年国債
                                       230,000,000           300,738,800
            40    30年国債
                                       200,000,000           257,434,000
            41    30年国債
                                       170,000,000           215,279,500
            42    30年国債
                                       205,000,000           259,858,000
            43    30年国債
                                       200,000,000           253,774,000
            44    30年国債
                                       200,000,000           254,022,000
            45    30年国債
                                       200,000,000           245,310,000
            46    30年国債
                                       140,000,000           171,820,600
            47    30年国債
                                       400,000,000           500,588,000
            48    30年国債
                                       130,000,000           156,855,400
            49    30年国債
                                       120,000,000           144,849,600
            50    30年国債
                                       200,000,000           212,996,000
            51    30年国債
                                       240,000,000           226,812,000
            52    30年国債
                                       300,000,000           297,282,000
            53    30年国債
                                       250,000,000           253,425,000
            54    30年国債
                                       310,000,000           328,937,900
            55    30年国債
                                       260,000,000           275,696,200
            56    30年国債
                                       100,000,000           105,963,000
            57    30年国債
                                       230,000,000           243,540,100
            58    30年国債
                                       370,000,000           391,023,400
            59    30年国債
                                       300,000,000           309,285,000
            60    30年国債
                                       210,000,000           226,902,900
            61    30年国債
                                       200,000,000           205,542,000
            62    30年国債
                                       200,000,000           194,924,000
            63    30年国債
                                       230,000,000           217,724,900
            64    30年国債
                                       330,000,000           311,493,600
            65    30年国債
                                       200,000,000           188,472,000
            66    30年国債
                                       235,000,000           220,810,700
            67    30年国債
                                       164,000,000           162,571,560
            68    30年国債
                                        70,000,000           69,212,500
            53    20年国債
                                        66,000,000           67,539,780
            54    20年国債
                                        65,000,000           66,584,700
            55    20年国債
                                       140,000,000           143,868,200
            58    20年国債
                                       200,000,000           207,336,000
            59    20年国債
                                        45,000,000           46,694,250
            60    20年国債
                                        10,000,000           10,314,800
                                143/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            61    20年国債
                                       100,000,000           102,617,000
            62    20年国債
                                        95,000,000           97,273,350
            63    20年国債
                                       130,000,000           136,437,600
            64    20年国債
                                        90,000,000           95,152,500
            65    20年国債
                                       175,000,000           185,913,000
            66    20年国債
                                       185,000,000           195,970,500
            67    20年国債
                                        55,000,000           58,708,100
            68    20年国債
                                       120,000,000           129,283,200
            69    20年国債
                                       110,000,000           118,145,500
            70    20年国債
                                        83,000,000           90,489,920
            71    20年国債
                                       125,000,000           135,388,750
            72    20年国債
                                       105,000,000           113,926,050
            73    20年国債
                                       120,000,000           130,384,800
            74    20年国債
                                        73,000,000           79,614,530
            75    20年国債
                                        80,000,000           87,692,800
            76    20年国債
                                        51,000,000           55,463,010
            77    20年国債
                                       130,000,000           141,937,900
            78    20年国債
                                        61,000,000           66,622,370
            79    20年国債
                                        50,000,000           54,837,500
            80    20年国債
                                        53,000,000           58,369,960
            82    20年国債
                                        87,000,000           96,259,410
            83    20年国債
                                        93,000,000           103,388,100
            85    20年国債
                                        58,000,000           64,797,020
            86    20年国債
                                        80,000,000           90,227,200
            87    20年国債
                                        55,000,000           61,738,050
            88    20年国債
                                       100,000,000           113,396,000
            89    20年国債
                                        78,000,000           88,012,860
            90    20年国債
                                        20,000,000           22,684,800
            91    20年国債
                                        60,000,000           68,404,200
            92    20年国債
                                       310,000,000           351,524,500
            93    20年国債
                                       100,000,000           113,310,000
            94    20年国債
                                       130,000,000           148,127,200
            95    20年国債
                                        50,000,000           57,912,500
            96    20年国債
                                        55,000,000           62,978,300
            97    20年国債
                                        40,000,000           46,285,200
            98    20年国債
                                       320,000,000           368,092,800
            99    20年国債
                                       100,000,000           115,542,000
            100     20年国債
                                       155,000,000           181,010,550
            101     20年国債
                                       350,000,000           413,875,000
                                144/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            103     20年国債
                                       170,000,000           200,659,500
            104     20年国債
                                        10,000,000           11,651,600
            105     20年国債
                                       126,000,000           147,393,540
            106     20年国債
                                       150,000,000           176,644,500
            107     20年国債
                                        90,000,000           105,728,400
            108     20年国債
                                       462,000,000           535,263,960
            109     20年国債
                                        55,000,000           63,936,950
            110     20年国債
                                       260,000,000           306,581,600
            111     20年国債
                                       200,000,000           238,438,000
            112     20年国債
                                       150,000,000           177,541,500
            113     20年国債
                                       310,000,000           368,276,900
            114     20年国債
                                        70,000,000           83,419,700
            115     20年国債
                                       180,000,000           216,138,600
            116     20年国債
                                       200,000,000           241,026,000
            117     20年国債
                                       200,000,000           239,164,000
            118     20年国債
                                        95,000,000           113,037,650
            119     20年国債
                                        93,000,000           108,883,470
            120     20年国債
                                       280,000,000           322,478,800
            121     20年国債
                                       200,000,000           236,670,000
            122     20年国債
                                       160,000,000           187,771,200
            123     20年国債
                                       200,000,000           241,368,000
            124     20年国債
                                       300,000,000           359,049,000
            125     20年国債
                                       130,000,000           158,798,900
            126     20年国債
                                       110,000,000           132,112,200
            127     20年国債
                                       165,000,000           196,475,400
            128     20年国債
                                       250,000,000           298,540,000
            129     20年国債
                                       100,000,000           118,366,000
            130     20年国債
                                       140,000,000           166,145,000
            131     20年国債
                                       150,000,000           176,403,000
            132     20年国債
                                        40,000,000           47,150,400
            133     20年国債
                                       430,000,000           511,583,900
            134     20年国債
                                       200,000,000           238,518,000
            135     20年国債
                                        92,000,000           108,687,880
            136     20年国債
                                       145,000,000           169,679,000
            138     20年国債
                                       100,000,000           116,118,000
            139     20年国債
                                       370,000,000           433,869,400
            140     20年国債
                                       400,000,000           474,656,000
            141     20年国債
                                       200,000,000           237,824,000
            142     20年国債
                                       240,000,000           288,242,400
                                145/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            143     20年国債
                                       210,000,000           247,667,700
            144     20年国債
                                       240,000,000           280,140,000
            145     20年国債
                                       380,000,000           453,674,400
            146     20年国債
                                       280,000,000           334,936,000
            147     20年国債
                                       300,000,000           355,686,000
            148     20年国債
                                       280,000,000           328,854,400
            149     20年国債
                                       402,000,000           473,129,880
            150     20年国債
                                       200,000,000           233,018,000
            151     20年国債
                                       400,000,000           455,604,000
            152     20年国債
                                       300,000,000           341,940,000
            153     20年国債
                                       400,000,000           461,884,000
            154     20年国債
                                       550,000,000           627,715,000
            155     20年国債
                                       400,000,000           444,808,000
            156     20年国債
                                       200,000,000           204,570,000
            157     20年国債
                                       100,000,000            99,103,000
            158     20年国債
                                       400,000,000           414,256,000
            159     20年国債
                                       280,000,000           293,988,800
            160     20年国債
                                       360,000,000           383,565,600
            161     20年国債
                                       250,000,000           262,237,500
            162     20年国債
                                       350,000,000           366,793,000
            163     20年国債
                                       290,000,000           303,864,900
            164     20年国債
                                       390,000,000           401,832,600
            165     20年国債
                                       520,000,000           535,106,000
            166     20年国債
                                       250,000,000           265,552,500
            167     20年国債
                                       300,000,000           307,902,000
            168     20年国債
                                       320,000,000           322,473,600
            169     20年国債
                                       300,000,000           296,610,000
            170     20年国債
                                       265,000,000           261,737,850
            171     20年国債
                                       300,000,000           295,998,000
            172     20年国債
                                       175,000,000           175,628,250
            173     20年国債
                                       410,000,000           410,742,100
            174     20年国債
                                        30,000,000           30,027,300
            27    メキシコ国債
                                       100,000,000            94,647,500
            11    フイリピン共和国
                                       100,000,000            99,957,000
     国債証券 合計                                            79,869,797,660
            713     東京都公債
                                       100,000,000           101,373,700
     地方債証券
            751     東京都公債
                                       100,000,000           101,740,700
            16    東京都20年
                                       100,000,000           115,381,500
            24-1      北海道公債
                                       100,000,000           101,347,500
                                146/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            24-6      北海道公債
                                       100,000,000           101,433,200
            222     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,121,800
            31    神奈川県20年
                                       100,000,000           110,064,200
            361     大阪府公債
                                       100,000,000           101,422,100
            420     大阪府公債
                                       200,000,000           201,266,200
            24-5      京都府公債
                                       100,000,000           101,453,000
            26-17       兵庫県公債
                                       100,000,000           101,851,500
            3  兵庫県公債12年
                                       200,000,000           204,676,400
            19兵庫県公債20年                           100,000,000           116,738,700
            26-10       静岡県公債
                                       100,000,000           101,959,400
            21-5      愛知県公債
                                       100,000,000           118,478,200
            24-16       愛知県公債
                                       100,000,000           101,593,400
            29-5      広島県公債
                                       100,000,000           101,267,200
            4  埼玉県30年
                                       100,000,000           116,726,500
            29-1      福岡県公債
                                       100,000,000           100,915,000
            22-1      福岡県15年
                                       100,000,000           108,150,000
            16    千葉県20年
                                       100,000,000           116,983,200
            28-2      新潟県公債
                                       100,000,000           100,761,700
            108     共同発行地方
                                       100,000,000           101,290,700
            117     共同発行地方
                                       100,000,000           101,425,500
            126     共同発行地方
                                       100,000,000           102,240,500
            131     共同発行地方
                                       100,000,000           102,063,400
            168     共同発行地方
                                       100,000,000           100,962,700
            25-6      大阪市公債
                                       200,000,000           204,030,200
            11    名古屋市20年
                                       100,000,000           118,098,800
            20-1      神戸市20年
                                       100,000,000           117,165,100
            24-10       神戸市公債
                                       100,000,000           101,467,300
            24-3      横浜市公債
                                       100,000,000           101,446,100
            24-5      札幌市公債
                                       100,000,000           101,272,000
            4  川崎市公債30年
                                       100,000,000           132,043,200
            23-4      福岡市20年
                                       100,000,000           118,447,600
            24-4      福井県公債
                                       100,000,000           101,053,300
     地方債証券 合計                                            4,128,711,500
            47日本政策投資CO                           100,000,000           107,903,000
     特殊債券
            19    政保政策投資C
                                       100,000,000           101,475,700
            247     道路機構
                                       200,000,000           195,574,200
            86    政保道路機構
                                       100,000,000           116,636,100
            168     政保道路機構
                                       100,000,000           101,372,700
            173     政保道路機構
                                       100,000,000           101,471,100
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            175     政保道路機構
                                       100,000,000           101,474,900
            186     政保道路機構
                                       100,000,000           101,477,300
            190     政保道路機構
                                       100,000,000           101,426,700
            223     政保道路機構
                                       100,000,000           115,813,300
            236     政保道路機構
                                       100,000,000           101,321,600
            261     政保道路機構
                                       200,000,000           203,702,000
            284     政保道路機構
                                       200,000,000           194,686,000
            298     政保道路機構
                                       100,000,000           103,190,500
            33    地方公共団体
                                       100,000,000           101,238,300
            39政保地方公共団                           100,000,000           101,342,900
            F143地方公共団体                           100,000,000           108,469,700
            1  地方公共団15年
                                       100,000,000           108,858,200
            48    地方公共団体
                                       100,000,000           101,927,500
            51    地方公共団体
                                       100,000,000           102,222,300
            31    地方公共団20
                                       100,000,000           118,583,400
            65    地方公共団体
                                       100,000,000           101,956,100
            71    地方公共団体
                                       100,000,000           101,900,200
            25    日本政策金融
                                       100,000,000           101,390,600
            25    政保日本政策
                                       100,000,000           101,759,000
            127     都市再生
                                       100,000,000           100,023,100
            19    利付商工債
                                       100,000,000            99,942,300
     特殊債券 合計                                            3,097,138,700
            20    成田国際空港
                                       100,000,000            99,909,000
     社債券
            63    中日本高速道
                                       100,000,000           102,447,200
            21    西日本高速道
                                       100,000,000           102,091,200
            12    アサヒグループHD
                                       100,000,000           100,552,600
            11日本たばこ産業                           100,000,000           102,243,900
            5  野村不動産HD
                                       100,000,000           102,723,800
            23    森ビル
                                       100,000,000           100,631,000
            11    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,715,500
            14    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,009,900
            4  JXホールデイングス
                                       100,000,000           102,104,300
            17    パナソニツク
                                       100,000,000           100,997,900
            15    デンソー
                                       100,000,000           100,232,500
            7  凸版印刷
                                       100,000,000           106,929,700
            1  三菱UFJFG          劣後
                                       100,000,000           101,696,500
            11三菱UFJ信託BK                           100,000,000           101,789,700
            78    トヨタフアイナンス
                                       100,000,000           100,334,000
            175     オリックス
                                       100,000,000           102,662,900
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            13    NTTフアイナンス
                                       100,000,000           106,475,800
            107東日本旅客鉄                           100,000,000           115,983,600
            41    東海旅客鉄道
                                       100,000,000           115,988,900
            509     関西電力
                                       100,000,000           100,869,200
            372     中国電力
                                       100,000,000           101,990,700
            482     九州電力
                                       100,000,000           100,278,600
            332     北海道電力
                                       100,000,000           102,876,100
            11    東京電力パワー
                                       100,000,000           101,026,000
            30    大阪瓦斯
                                       100,000,000           101,426,500
            4  フアーストリテイリング
                                       100,000,000           102,949,600
     社債券 合計                                            2,777,936,600
     合計                                            89,873,584,460
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       612,451,738              365,587,927
        コール・ローン
                                      6,367,531,949              3,752,997,009
        株式
                                     121,306,145,522              151,364,986,629
        新株予約権証券
                                             -           868,069
        投資証券
                                      3,645,255,546              3,711,750,912
        派生商品評価勘定
                                       373,437,617              619,719,431
        未収入金
                                        96,592,173              12,393,192
        未収配当金
                                       214,896,369              182,217,065
        差入委託証拠金
                                      1,487,858,524              2,380,060,115
        流動資産合計
                                     134,104,169,438              162,390,580,349
                                149/293


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      資産合計
                                     134,104,169,438              162,390,580,349
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          930,366            23,156,487
        未払金
                                        76,338,905               1,712,592
        未払解約金
                                        58,281,600              82,467,100
        その他未払費用
                                           3,792                -
        流動負債合計
                                       135,554,663              107,336,179
      負債合計
                                       135,554,663              107,336,179
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       48,893,612,273              54,067,455,177
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      85,075,002,502              108,215,788,993
        元本等合計
                                     133,968,614,775              162,283,244,170
      純資産合計
                                     133,968,614,775              162,283,244,170
     負債純資産合計                                134,104,169,438              162,390,580,349
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                                150/293


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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                151/293



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                        43,964,024,902        円         48,893,612,273        円
          期中追加設定元本額                        10,527,862,672        円         16,107,558,260        円
          期中一部解約元本額                        5,598,275,301        円         10,933,715,356        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         466,203,951       円           429,418,774       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          12,135,579      円            6,511,702     円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         136,414,008       円           109,450,582       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          19,175,184      円           14,001,565      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         467,869,193       円           353,394,455       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                           8,549,100     円           22,667,766      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワファンドラップ             外国             538,132,530       円           535,920,559       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            1,863,069,978        円         2,255,476,207        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         538,513,489       円           662,541,353       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                     2,768,783     円           11,396,584      円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                           2,115,496     円            6,026,400     円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                  1,146,595,215        円         2,011,620,301        円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                   816,785,041       円         1,021,183,359        円
          iFree       年金バランス                   26,201,082      円           49,879,929      円
          DCダイワ外国株式インデッ                        29,501,748,908        円         33,018,813,032        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                         576,429,097       円           579,030,840       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                         874,085,645       円           976,488,397       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                         675,316,597       円           722,361,053       円
          0
          大和DC海外株式インデック                        1,500,453,033        円         1,541,641,973        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,017,912     円            2,282,168     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          14,368,992      円           11,422,149      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,760,550     円            7,627,380     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         136,727,006       円           452,466,523       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                            88,638    円            2,121,988     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            86,527    円            2,068,375     円
          バランス50
                                153/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワつみたてインデックス                            530,015    円            2,463,419     円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         184,271,979       円           161,683,743       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         323,611,524       円           284,495,474       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        2,650,169,104        円         2,255,482,425        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         127,631,309       円           110,264,809       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワバランスファンド                               -円            271,255,135       円
          2020-07    (適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         677,239,222       円           798,778,255       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              111,772,535       円           183,907,812       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        2,632,754,719        円         2,325,979,029        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,712,848,524        円         2,735,745,325        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          18,663,687      円           17,629,498      円
          ダイワライフスタイル50                          67,445,810      円           63,519,419      円
          ダイワライフスタイル75                          54,062,311      円           50,437,420      円
       計                           48,893,612,273        円         54,067,455,177        円
     2.     期末日における受益権の総数                        48,893,612,273        口         54,067,455,177        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            14,202,028,663                    17,672,692,878
     新株予約権証券                                   -                 30,829
     投資証券                             442,369,912                   △ 288,804,566
     合計                            14,644,398,575                    17,383,919,141
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買 建       8,546,091,477         -  8,919,524,138       373,432,661      6,984,505,406         -  7,583,915,003       599,409,597

     合計        8,546,091,477         -  8,919,524,138       373,432,661      6,984,505,406         -  7,583,915,003       599,409,597

    (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                   2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
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       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     買 建        6,314,295,910         -  6,313,370,500        △ 925,410     4,081,862,053         -  4,079,015,400       △ 2,846,653

     アメリカ・ドル        4,843,983,500         -  4,843,319,000        △ 664,500     3,024,714,845         -  3,001,843,000       △ 22,871,845

     イギリス・ポンド         240,357,900        -   240,312,000       △ 45,900     165,466,538        -   169,006,600       3,540,062
     オーストラリア・         96,328,960        -    96,317,000       △ 11,960     112,156,038        -   117,657,000       5,500,962
     ドル
     カナダ・ドル         226,600,550        -   226,572,500       △ 28,050     129,630,400        -   131,901,000       2,270,600
     スイス・フラン         230,248,200        -   230,202,000       △ 46,200     173,808,703        -   174,769,600        960,897
     ユーロ         676,776,800        -   676,648,000       △ 128,800     476,085,529        -   483,838,200       7,752,671
     合計        6,314,295,910         -  6,313,370,500        △ 925,410     4,081,862,053         -  4,079,015,400       △ 2,846,653

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
              価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
              客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7400    円               3.0015    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (27,400    円 )             (30,015    円 )
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    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,750           147.400          552,750.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,230           295.310          953,851.300
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,100           119.070          726,327.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,400           88.130         387,772.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,780           143.280          255,038.400
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              17,300            31.090         537,857.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              57,916           107.620         6,232,919.920
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              13,233            24.600         325,531.800
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,150           198.230         1,020,884.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              11,100            56.590         628,149.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               9,650           131.950         1,273,317.500
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                              20,262           148.280         3,004,449.360
             QORVO   INC

                               3,850           150.110          577,923.500
             AFLAC   INC
                              22,550            45.280        1,021,064.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,350           109.950          478,282.500
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,050           67.230         339,511.500
             IN
             ADOBE   INC
                              15,770           477.030         7,522,763.100
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,050           38.770         273,328.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,100           365.390         1,498,099.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                              14,400            12.860         185,184.000
             GARMIN    LTD
                               4,650           117.050          544,282.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,310           277.830         2,030,937.300
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              22,750           209.410         4,764,077.500
             WR  BERKLEY    CORP

                               4,575           64.410         294,675.750
             AUTOZONE     INC
                                770         1,119.240           861,814.800
             DOLLAR    TREE   INC
                               7,721           109.900          848,537.900
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             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              36,650            9.820         359,903.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,800           83.940         318,972.000
             CELANESE     CORP
                               3,950           133.680          528,036.000
             DR  HORTON    INC
                              11,316            75.980         859,789.680
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           51.660         361,620.000
             AUTODESK     INC
                               7,230           272.810         1,972,416.300
             MOODY'S    CORP
                               5,570           277.220         1,544,115.400
             ALBEMARLE     CORP
                               3,550           137.660          488,693.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,000           96.820         387,280.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               8,050           52.760         424,718.000
             CITIGROUP     INC
                              68,173            56.670        3,863,363.910
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              14,150           175.250         2,479,787.500
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              16,400            84.920        1,392,688.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          589.880          283,142.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,270           390.470          495,896.900
             HESS   CORP
                               9,000           50.770         456,930.000
             DAVITA    INC
                               2,750           109.880          302,170.000
             DANAHER    CORP
                              20,850           216.780         4,519,863.000
             FORTIVE    CORP
                               9,850           71.430         703,585.500
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              18,050           104.990         1,895,069.500
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              18,400            50.450         928,280.000
             BUNGE   LTD
                               4,450           60.840         270,738.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              10,675           115.310         1,230,934.250
             APPLE   INC
                              567,800            116.590        66,199,802.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                              10,200            78.870         804,474.000
             BOEING    CO/THE

                              17,560           216.500         3,801,740.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,165           77.810         401,888.650
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               9,419           228.960         2,156,574.240
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           18.490         123,883.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,350           102.280          444,918.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               4,000           46.740         186,960.000
             NISOURCE     INC
                              12,600            24.510         308,826.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                               4,450           92.720         412,604.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON

                              26,021            39.950        1,039,538.950
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              135,504            60.580        8,208,832.320
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                              45,550           231.550        10,547,102.500
             ANSYS   INC

                               2,780           330.410          918,539.800
                                159/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              44,417            48.500        2,154,224.500
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                              22,200            60.530        1,343,766.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              74,000            63.050        4,665,700.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              99,770           121.220        12,094,119.400
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               7,700           145.630         1,121,351.000
             LKQ  CORP
                               9,150           35.980         329,217.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,660           171.390          284,507.400
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              10,062            81.100         816,028.200
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               9,300           116.580         1,084,194.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,010           190.750          764,907.500
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,350           218.010         1,820,383.500
             SERVICENOW      INC
                               6,260           527.480         3,302,024.800
             CATERPILLAR      INC
                              17,650           175.080         3,090,162.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,950           45.620         362,679.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               7,300           45.790         334,267.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               9,300           61.980         576,414.000
             MOSAIC    CO/THE
                              12,050            22.680         273,294.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,150           41.060         211,459.000
             CORNING    INC
                              24,600            37.090         912,414.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              138,250            42.700        5,903,275.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               4,200           51.130         214,746.000
             MORGAN    STANLEY
                              45,902            63.840        2,930,383.680
             MSCI   INC
                               2,820           402.250         1,134,345.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           473.520          473,520.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,100           289.960          318,956.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               7,500           69.620         522,150.000
             BROADCOM     INC
                              13,052           394.950         5,154,887.400
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                               3,780           129.860          490,870.800
             ARAMARK                  7,200           36.180         260,496.000

             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               7,250           28.910         209,597.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               6,250           128.530          803,312.500
             CENTENE    CORP
                              18,987            63.170        1,199,408.790
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,500           91.710         320,985.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              14,300            34.140         488,202.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,150           115.860          712,539.000
             GARTNER    INC
                               2,920           152.550          445,446.000
             SPLUNK    INC
                               5,180           204.030         1,056,875.400
             DOMINION     ENERGY    INC
                              27,641            79.040        2,184,744.640
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              12,850            84.150        1,081,327.500
                                160/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,250           57.080         242,590.000
             DEERE   & CO
                               9,650           261.950         2,527,817.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               9,884           197.030         1,947,444.520
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,830           142.080          402,086.400
             CABLE   ONE  INC
                                170         1,962.060           333,550.200
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,190           221.580          485,260.200
             NASDAQ    INC
                               3,700           127.120          470,344.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           282.670          384,431.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,600           43.740         201,204.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               2,250           120.220          270,495.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,430           93.130         226,305.900
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              10,900            77.770         847,693.000
             COGNEX    CORP
                               5,500           74.500         409,750.000
             TELEFLEX     INC
                               1,500           371.050          556,575.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                               2,800           135.290          378,812.000
             WEST   PHARMACEUTICAL

                               2,400           277.960          667,104.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                710          535.070          379,899.700
             CATALENT     INC
                               5,150           97.400         501,610.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               4,480           276.450         1,238,496.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,000           207.020          414,040.000
             IDEX   CORP
                               2,520           192.360          484,747.200
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              26,800            84.900        2,275,320.000
             ROLLINS    INC
                               4,925           57.030         280,872.750
             AMETEK    INC
                               7,425           119.770          889,292.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,200           86.270         707,414.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                               4,350           41.230         179,350.500
             HEICO   CORP

                               1,400           127.060          177,884.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           105.820          328,042.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,240           322.750          400,210.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,850           87.860         777,561.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,300           426.110          553,943.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              14,440           388.390         5,608,351.600
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,600           122.710          319,046.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,800           325.950          586,710.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,350           87.670         381,364.500
                                161/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                880         1,297.770          1,142,037.600
             UGI  CORP
                               7,050           37.160         261,978.000
             CUMMINS    INC
                               4,850           229.030         1,110,795.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              25,300            78.140        1,976,942.000
             CDW  CORP/DE
                               4,650           132.230          614,869.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,650           115.200          190,080.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,310           884.380         1,158,537.800
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,710           353.790          604,980.900
             AMERCO                   290          407.440          118,157.600
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,150           201.990          636,268.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,480          1,513.430          2,239,876.400
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                               2,500           157.800          394,500.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS

                               9,016           104.410          941,360.560
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,170           203.520          238,118.400
             DEXCOM    INC
                               3,000           318.210          954,630.000
             NORDSON    CORP
                               1,730           204.370          353,560.100
             COPART    INC
                               6,850           115.210          789,188.500
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               5,150           43.520         224,128.000
             SEAGEN    INC
                               3,950           169.120          668,024.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,510           475.500         1,193,505.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,710           591.540         1,011,533.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,800           95.560         267,568.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              11,100            16.240         180,264.000
             KINDER    MORGAN    INC
                              67,381            14.750         993,869.750
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,000           153.050         1,377,450.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,220           533.890          651,345.800
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              12,400            17.770         220,348.000
             T-MOBILE     US  INC
                              18,327           131.900         2,417,331.300
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               4,550           108.050          491,627.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              133,600            52.700        7,040,720.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                               6,500           43.960         285,740.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                               5,550           88.960         493,728.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               9,500           22.270         211,565.000
             CSX  CORP
                              25,250            91.290        2,305,072.500
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,130           200.000          626,000.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,375           123.730          541,318.750
             AUTOLIV    INC
                               2,750           91.350         251,212.500
                                162/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AMAZON.COM      INC
                              13,880          3,195.340         44,351,319.200
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              20,240            85.260        1,725,662.400
             EXXON   MOBIL   CORP
                              138,405            40.190        5,562,496.950
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               4,200           39.130         164,346.000
             AES  CORP
                              21,900            21.040         460,776.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           233.450          315,157.500
             EOG  RESOURCES     INC
                              19,300            51.430         992,599.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           104.320          542,464.000
             ABIOMED    INC
                               1,520           271.900          413,288.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,950           103.200          510,840.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              10,140           114.090         1,156,872.600
             FORD   MOTOR   CO
                              126,323             9.090        1,148,276.070
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           27.480         128,881.200
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               4,850           118.190          573,221.500
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.680         110,837.160
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          157.140          133,569.000
             DISCOVERY     INC-C
                              10,389            24.550         255,049.950
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           38.660         154,640.000
             FORTINET     INC
                               4,800           123.790          594,192.000
             MARKEL    CORP
                                460         1,004.290           461,973.400
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              64,080            75.130        4,814,330.400
             MASIMO    CORP
                               1,700           254.410          432,497.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              47,208            23.520        1,110,332.160
             INSULET    CORP
                               2,220           251.480          558,285.600
             US  BANCORP
                              44,150            44.210        1,951,871.500
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,350           232.910          547,338.500
             F5  NETWORKS     INC
                               1,900           164.550          312,645.000
             FASTENAL     CO
                              18,600            48.580         903,588.000
             FISERV    INC
                              18,583           115.530         2,146,893.990
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              288,050            10.400        2,995,720.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              42,600            45.060        1,919,556.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,950           152.060         1,208,877.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              10,760           235.400         2,532,904.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                               9,820          1,787.020         17,548,536.400
             ALPHABET     INC-CL     C 
                               9,887          1,793.190         17,729,269.530
             OWENS   CORNING
                               3,350           74.300         248,905.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              20,050            60.130        1,205,606.500
             FIRSTENERGY      CORP
                              18,068            26.720         482,776.960
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,850           98.360         477,046.000
                                163/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             IHS  MARKIT    LTD
                              12,584            92.580        1,165,026.720
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              23,000            26.280         604,440.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,160           194.470         1,392,405.200
             HALLIBURTON      CO
                              27,600            17.560         484,656.000
             HOME   DEPOT   INC
                              35,200           275.990         9,714,848.000
             ASSURANT     INC
                               1,900           133.790          254,201.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              31,800            12.460         396,228.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,290           164.530          212,243.700
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,740           148.050          701,757.000
             HUMANA    INC
                               4,350           406.490         1,768,231.500
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,300           158.940         1,478,142.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,360           292.740          690,866.400
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           63.680         286,560.000
             HP  INC
                              47,300            22.270        1,053,371.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              41,900            11.220         470,118.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           42.230         252,450.940
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,500           42.590         276,835.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           42.060         124,077.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              13,200            33.030         435,996.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              21,753            32.840         714,368.520
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                              29,150           124.350         3,624,802.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO

                              12,200            50.690         618,418.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,350           85.010         369,793.500
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              15,600           161.470         2,518,932.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               7,979           143.500         1,144,986.500
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               7,650           58.780         449,667.000
             ALLEGION     PLC
                               2,900           114.280          331,412.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            21.820         283,070.860
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               8,507           104.380          887,960.660
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              10,500            22.210         233,205.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,400           139.150          333,960.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,670           116.500          427,555.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                              86,200           144.000        12,412,800.000
             ABBVIE    INC
                              57,772           104.890         6,059,705.080
                                164/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HOLOGIC    INC
                               8,350           69.510         580,408.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              11,250           141.370         1,590,412.500
             KROGER    CO
                              25,500            32.430         826,965.000
             KLA  CORP
                               5,030           254.130         1,278,273.900
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,260           374.340         3,092,048.400
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,780           267.600          743,928.000
             LOWE'S    COS  INC
                              24,450           154.670         3,781,681.500
             ELI  LILLY   & CO
                              28,185           147.440         4,155,596.400
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,820           456.540         2,200,522.800
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,650           133.960          221,034.000
             LOEWS   CORP
                               8,300           43.410         360,303.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,249           49.160         307,200.840
             MCDONALD'S      CORP
                              24,300           218.330         5,305,419.000
             3M  CO
                              18,850           176.890         3,334,376.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              78,750           277.810        21,877,537.500
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,900           341.570         2,698,403.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,110           271.010          571,831.100
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               6,200           62.020         384,524.000
             PHILLIPS     66
                              14,150            65.230         923,004.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              15,250            28.620         436,455.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                               4,050           186.480          755,244.000
             METLIFE    INC

                              25,550            47.450        1,212,347.500
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              21,700            45.110         978,887.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,870           272.560          509,687.200
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           45.920         220,416.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               5,658           173.460          981,436.680
             METTLER-TOLEDO
                                800         1,126.680           901,344.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              21,373            19.780         422,757.940
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,760           255.930          962,296.800
             MERCK   & CO.  INC.
                              82,621            79.860        6,598,113.060
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              24,218            64.540        1,563,029.720
             MASCO   CORP
                               8,700           54.240         471,888.000
             M & T BANK   CORP
                               4,289           120.980          518,883.220
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              16,850           114.360         1,926,966.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,000           90.530         452,650.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,500           113.720          284,300.000
                                165/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               9,122           128.350         1,170,808.700
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               5,680           223.860         1,271,524.800
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,100           260.680          547,428.000
             SQUARE    INC  - A
                              11,800           212.520         2,507,736.000
             TRANSUNION                  6,150           92.850         571,027.500
             VISTRA    CORP
                              14,250            19.590         279,157.500
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,450           285.890          414,540.500
             NETAPP    INC
                               7,450           53.260         396,787.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              40,600           134.250         5,450,550.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,450           242.720         2,050,984.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               8,000           133.010         1,064,080.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                               4,150           92.710         384,746.500
             ALLY   FINANCIAL     INC

                              12,550            30.670         384,908.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,220           306.030         1,597,476.600
             APTIV   PLC
                               8,700           121.860         1,060,182.000
             NEWMONT    CORP
                              26,461            58.480        1,547,439.280
             MCKESSON     CORP
                               5,250           180.000          945,000.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,700           82.410         716,967.000
             XYLEM   INC
                               5,870           97.140         570,211.800
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                              51,000            75.900        3,870,900.000
             NUCOR   CORP

                               9,900           55.070         545,193.000
             SUNRUN    INC
                               3,900           66.750         260,325.000
             WESTERN    UNION   CO
                              12,946            22.520         291,543.920
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,700           79.500         453,150.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              12,542            21.070         264,259.940
             EVERGY    INC
                               7,400           55.770         412,698.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              30,224            16.560         500,509.440
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                820          226.580          185,795.600
             OKTA   INC

                               3,860           236.040          911,114.400
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,180           326.940          712,729.200
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,600           157.970          568,692.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              13,355            31.320         418,278.600
             LINDE   PLC
                              17,196           257.430         4,426,766.280
             WIX.COM    LTD
                               1,780           258.620          460,343.600
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              13,300            26.000         345,800.000
             KKR  & CO  INC
                              16,300            38.710         630,973.000
             PAYCHEX    INC
                              10,700            93.370         999,059.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,410           443.150         1,067,991.500
                                166/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ALTRIA    GROUP   INC
                              61,150            40.370        2,468,625.500
             P  G  & E CORP
                              35,500            12.730         451,915.000
             PFIZER    INC
                              181,913            37.230        6,772,620.990
             CIGNA   CORP
                              12,160           212.500         2,584,000.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               7,851           69.820         548,156.820
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            34.330         374,197.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              17,450            67.620        1,179,969.000
             STERIS    PLC
                               2,850           191.690          546,316.500
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           28.730         156,090.090
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              10,849            29.160         316,356.840
             STRYKER    CORP
                              11,120           232.810         2,588,847.200
             DOW  INC
                              24,068            55.400        1,333,367.200
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               2,800           59.810         167,468.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               5,180           471.610         2,442,939.800
             PARKER    HANNIFIN     CORP

                               4,170           272.850         1,137,784.500
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              31,500            50.720        1,597,680.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               5,350           110.070          588,874.500
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              80,917           138.610        11,215,905.370
             EXELON    CORP
                              32,272            41.740        1,347,033.280
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                               7,350           123.830          910,150.500
             TELADOC    HEALTH    INC

                               2,300           196.450          451,835.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              11,358            44.800         508,838.400
             NVR  INC
                                110         4,120.220           453,224.200
             CONOCOPHILLIPS                 35,500            42.780        1,518,690.000
             TWILIO    INC  - A
                               4,050           319.050         1,292,152.500
             DOCUSIGN     INC
                               5,750           226.870         1,304,502.500
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,610           416.770          670,999.700
             PEPSICO    INC
                              45,400           144.600         6,564,840.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,300           113.200          147,160.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               8,000           19.540         156,320.000
             MONGODB    INC
                               1,620           270.020          437,432.400
             SNAP   INC  - A
                              29,500            46.030        1,357,885.000
             CORTEVA    INC
                              24,818            38.410         953,259.380
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              12,800            78.090         999,552.000
             AMCOR   PLC
                              52,200            11.480         599,256.000
                                167/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               4,650           150.830          701,359.500
             A
             ROKU   INC
                               3,350           275.340          922,389.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                               6,000           153.730          922,380.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A

                              20,850           250.120         5,215,002.000
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                              12,600            40.670         512,442.000
             A
             PENTAIR    PLC
                               5,505           53.100         292,315.500
             QUALCOMM     INC
                              36,450           143.830         5,242,603.500
             INVESCO    LTD
                              12,000            17.010         204,120.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           149.930          352,335.500
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               9,200           51.400         472,880.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               4,350           96.420         419,427.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              13,100            69.720         913,332.000
             AVALARA    INC
                               2,500           169.030          422,575.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,320           514.050         1,706,646.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               7,400           97.040         718,096.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,350          2,052.670          2,771,104.500
             ROSS   STORES    INC
                              11,800           109.540         1,292,572.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,100           132.770          411,587.000
             RESMED    INC
                               4,850           209.640         1,016,754.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,350           124.800          542,880.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,600           65.510         235,836.000
             MODERNA    INC
                               8,800           127.030         1,117,864.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           87.980         127,571.000
             PERKINELMER      INC
                               3,730           129.260          482,139.800
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              26,637            37.810        1,007,144.970
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              13,718            67.340         923,770.120
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           43.870         254,446.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              15,500            26.350         408,425.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               4,700           28.630         134,561.000
             DYNATRACE     INC
                               6,100           38.420         234,362.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                               1,330           873.100         1,161,223.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP

                              32,135            15.620         501,948.700
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,530           142.480          360,474.400
             MATCH   GROUP   INC
                               8,170           139.630         1,140,777.100
             CHEVRON    CORP
                              61,018            91.310        5,571,553.580
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               6,500           108.980          708,370.000
                                168/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ZSCALER    INC
                               2,400           149.740          359,376.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              12,350            62.790         775,456.500
             TESLA   INC
                              24,270           585.760        14,216,395.200
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               1,000           328.790          328,790.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              17,850            18.110         323,263.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,022           187.710          942,679.620
             SYNOPSYS     INC
                               5,040           225.420         1,136,116.800
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,685           642.800         3,011,518.000
             A
             VIATRIS    INC
                              38,621            17.050         658,488.050
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              10,850            61.130         663,260.500
             TWITTER    INC
                              25,950            46.590        1,209,010.500
             SOUTHERN     CO/THE
                              34,750            60.650        2,107,587.500
             SYSCO   CORP
                              16,000            71.240        1,139,840.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,403           134.440         1,129,699.320
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           55.610         239,123.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,600           37.650         248,490.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                              46,002            21.880        1,006,523.760
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,050           50.550         255,277.500
             HOLDING
             AT&T   INC
                              233,291            29.030        6,772,437.730
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,700           47.730         224,331.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              12,900            28.650         369,585.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,690           735.810         1,979,328.900
             SEMPRA    ENERGY
                               9,670           130.460         1,261,548.200
             TIFFANY    & CO
                               3,650           131.720          480,778.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,650           58.480         447,372.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              29,750           158.990         4,729,952.500
             SALESFORCE.COM        INC
                              29,421           247.630         7,285,522.230
             WESTROCK     CO
                               8,530           44.060         375,831.800
             JOHNSON    CONTROLS
                              24,484            45.970        1,125,529.480
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,500           109.400          601,700.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                              21,980           205.640         4,519,967.200
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              21,588            41.420         894,174.960
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              49,479            73.910        3,656,992.890
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              23,050           168.890         3,892,914.500
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               6,244           168.810         1,054,049.640
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           59.330         258,085.500
                                169/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             AMEREN    CORPORATION
                               8,050           78.990         635,869.500
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              31,016           337.940        10,481,547.040
             VERISIGN     INC
                               3,370           200.520          675,752.400
             VALERO    ENERGY    CORP
                              13,142            56.620         744,100.040
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,760           281.290          495,070.400
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL

                               8,688           36.560         317,633.280
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                               2,500           132.110          330,275.000
             ANTHEM    INC

                               8,300           312.800         2,596,240.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              59,162           147.130         8,704,505.060
             WELLS   FARGO   & CO
                              127,422            28.460        3,626,430.120
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              14,000           119.190         1,668,660.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              40,200            21.460         862,692.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,700           139.370          515,669.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,950           200.960          391,872.000
             WALMART    INC
                              46,400           151.600         7,034,240.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               6,750           150.020         1,012,635.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,050           101.220          308,721.000
             WABTEC    CORP
                               5,861           73.820         432,659.020
             TJX  COMPANIES     INC
                              39,400            63.220        2,490,868.000
             WATERS    CORP
                               2,050           228.270          467,953.500
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,760           377.000          663,520.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              24,700            39.000         963,300.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,173           209.550          874,452.150
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               9,750           45.850         447,037.500
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              10,480            95.740        1,003,355.200
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              16,800            59.350         997,080.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              55,200           211.000        11,647,200.000
             PPL  CORP
                              24,800            29.110         721,928.000
             PULTEGROUP      INC
                               8,900           44.360         394,804.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               7,850           147.780         1,160,073.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,400           96.140         615,296.000
             NVIDIA    CORP
                              20,100           530.450        10,662,045.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              13,843           139.790         1,935,112.970
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           55.810         295,793.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               9,800           65.000         637,000.000
                                170/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NETFLIX    INC
                              14,400           491.360         7,075,584.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              12,920           453.400         5,857,928.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           32.510         258,454.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,225           96.020         309,664.500
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               5,700           130.340          742,938.000
             TEXTRON    INC
                               7,150           46.870         335,120.500
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              13,137            17.710         232,656.270
             OGE  ENERGY    CORP
                               6,750           33.650         227,137.500
             OMNICOM    GROUP
                               7,150           63.000         450,450.000
             ORACLE    CORP
                              72,033            57.760        4,160,626.080
             MASTERCARD      INC  - A
                              29,200           339.070         9,900,844.000
             ONEOK   INC
                              14,400            37.230         536,112.000
             CENTURYLINK      INC
                              31,152            10.460         325,849.920
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,420           418.800         1,432,296.000
             YUM!   BRANDS    INC
                               9,800           107.180         1,050,364.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,700           176.410          652,717.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,050           46.800         283,140.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              255,601            28.990        7,409,872.990
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,210           386.240          467,350.400
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                               5,850           80.400         470,340.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO

                              22,600           120.590         2,725,334.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              12,199           137.750         1,680,412.250
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              38,300            87.190        3,339,377.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              28,322            39.710        1,124,666.620
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,500           136.160          748,880.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                               5,900           81.480         480,732.000
             AVERY   DENNISON     CORP

                               2,750           150.300          413,325.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              17,900            78.410        1,403,539.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              19,700            78.160        1,539,752.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,620           206.580         1,574,139.600
             AMGEN   INC
                              19,250           224.810         4,327,592.500
             EATON   CORP   PLC
                              13,086           121.900         1,595,183.400
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               5,580           204.810         1,142,839.800
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              30,200            82.660        2,496,332.000
             CME  GROUP   INC
                              11,800           174.770         2,062,286.000
                                171/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                              11,694            13.150         153,776.100
             ECOLAB    INC
                               8,450           224.810         1,899,644.500
             EQUIFAX    INC
                               4,050           164.740          667,197.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              41,150            60.030        2,470,234.500
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              11,500            30.760         353,740.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               9,600           47.200         453,120.000
             STATE   STREET    CORP
                              11,743            71.590         840,681.370
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              50,290            49.700        2,499,413.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              16,900            75.970        1,283,893.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               6,000           48.980         293,880.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,550           95.560         434,798.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,450           53.780         508,221.000
             FEDEX   CORP
                               8,200           287.410         2,356,762.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              15,104            87.760        1,325,527.040
             FMC  CORP
                               4,200           115.670          485,814.000
             CERNER    CORP
                              10,050            74.100         744,705.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,824           112.870          318,744.880
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,800           122.440          465,272.000
             INTEL   CORP
                              138,600            47.450        6,576,570.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              12,400            22.800         282,720.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              11,650            45.830         533,919.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS

                              10,300           212.230         2,185,969.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              34,600            6.550         226,630.000
             ILLUMINA     INC
                               4,850           317.030         1,537,595.500
             SEALED    AIR  CORP
                               5,000           44.530         222,650.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,820           729.820         2,787,912.400
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,050           119.720          484,866.000
             SNAP-ON    INC
                               1,630           177.000          288,510.000
             CARMAX    INC
                               5,350           95.370         510,229.500
             COMERICA     INC
                               4,500           51.490         231,705.000
             INGREDION     INC
                               2,150           79.950         171,892.500
             DUKE   ENERGY    CORP
                              24,178            94.600        2,287,238.800
             TARGET    CORP
                              16,280           179.770         2,926,655.600
             DOVER   CORP
                               4,800           123.880          594,624.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,490           414.580          617,724.200
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,250           105.860          449,905.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,940           361.090         1,061,604.600
                                172/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              15,800            35.940         567,852.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,750           73.190         347,652.500
             CLOROX    COMPANY
                               4,050           203.090          822,514.500
             ENTERGY    CORP
                               6,650           111.510          741,541.500
             MICROSOFT     CORP
                              235,900            215.230        50,772,757.000
             INCYTE    CORP
                               6,000           83.250         499,500.000
             CVS  HEALTH    CORP
                              42,969            67.870        2,916,306.030
             MEDTRONIC     PLC
                              43,898           114.590         5,030,271.820
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              36,650            64.230        2,354,029.500
             BLACKROCK     INC
                               5,000           715.110         3,575,550.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              15,800            24.070         380,306.000
             HASBRO    INC
                               4,400           92.320         406,208.000
             KELLOGG    CO
                               8,400           63.480         533,232.000
             KEYCORP                 32,600            16.330         532,358.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,150           189.500          596,925.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              46,811            57.460        2,689,760.060
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           340.710          603,056.700
             CHUBB   LTD
                              14,869           151.420         2,251,463.980
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           93.010         251,127.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,250           104.140         1,067,435.000
             EBAY   INC
                              25,650            51.340        1,316,871.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              36,500           211.390         7,715,735.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,550           99.900         454,545.000
             XILINX    INC
                               8,000           137.490         1,099,920.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,200           35.910         294,462.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           39.460         205,192.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                               7,450           245.940         1,832,253.000
             TRIMBLE    INC

                               8,250           60.450         498,712.500
             LENNAR    CORP-A
                               9,000           77.710         699,390.000
             LEAR   CORP
                               1,800           146.600          263,880.000
             PROGRESSIVE      CORP
                              19,300            88.430        1,706,699.000
             PACCAR    INC
                              11,487            87.740        1,007,869.380
             BIOGEN    INC
                               5,620           243.780         1,370,043.600
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,770           454.230         1,258,217.100
             STARBUCKS     CORP
                              38,350            98.660        3,783,611.000
             PTC  INC
                               3,700           108.610          401,857.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               4,200           48.030         201,726.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                              10,980            87.930         965,471.400
                                173/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             INTUIT    INC
                               8,570           354.240         3,035,836.800
             BORGWARNER      INC
                               8,200           39.500         323,900.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               7,600           112.630          855,988.000
             BALL   CORP
                              10,584            96.360        1,019,874.240
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              47,097            33.600        1,582,459.200
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,570           124.170         1,188,306.900
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,350           142.330          619,135.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               8,550           226.710         1,938,370.500
             VF  CORP
                              10,900            85.720         934,348.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              18,375            35.065         644,319.370
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,900           130.550          248,045.000
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               3,070           173.900          533,873.000
             CARNIVAL     CORP
                              15,300            21.580         330,174.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              149,090            51.750        7,715,407.500
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                               7,200           23.900         172,080.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                               7,500           52.900         396,750.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            4.090         36,810.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              40,300            4.220         170,066.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,043,158,544.690
                                                (108,373,741,208)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              666,500             2.629        1,752,228.500
             UNILEVER     PLC
                              38,410            45.860        1,761,482.600
             BARCLAYS     PLC
                              568,800             1.395         793,476.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              279,500             1.076         300,881.750
             PRUDENTIAL      PLC
                              84,900            12.120        1,028,988.000
             NATWEST    GROUP   PLC
                              159,791             1.606         256,704.240
             EVRAZ   PLC
                              15,000            3.922         58,830.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           22.490         136,379.360
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              106,500             5.042         536,973.000
             AVIVA   PLC
                              128,966             3.241         417,978.800
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           33.750          67,500.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              165,100            13.836        2,284,323.600
             INFORMA    PLC
                              49,900            5.402         269,559.800
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              156,500             1.593         249,304.500
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              31,900            5.482         174,875.800
             DCC  PLC
                               3,150           56.860         179,109.000
                                174/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             OCADO   GROUP   PLC
                              15,200            22.180         337,136.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,450           108.500          265,825.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              12,250            22.200         271,950.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                              19,100            10.425         199,117.500
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              14,600            7.332         107,047.200
             M&G  PLC
                              83,700            1.934         161,917.650
             RELX   PLC
                              63,146            17.420        1,100,003.320
             DIAGEO    PLC
                              76,900            29.330        2,255,477.000
             RIO  TINTO   PLC
                              37,000            49.225        1,821,325.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              86,800            4.637         402,491.600
             TESCO   PLC
                              320,700             2.278         730,554.600
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              29,050            14.525         421,951.250
             GLENCORE     PLC
                              330,725             2.135         706,263.230
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              10,250            14.335         146,933.750
             SMITHS    GROUP   PLC
                              12,383            14.675         181,720.520
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                              41,983            2.971         124,731.490
             PEARSON    PLC

                              23,563            6.500         153,159.500
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              54,225            2.165         117,397.120
             NEXT   PLC
                               4,450           65.180         290,051.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              117,700             1.572         185,024.400
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           31.620         216,944.820
             BUNZL   PLC
                              11,205            23.160         259,507.800
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              870,183             1.249        1,086,858.560
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,261           59.500         253,529.500
             KINGFISHER      PLC
                              68,211            2.709         184,783.590
             WPP  PLC
                              40,900            7.494         306,504.600
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              22,827            8.992         205,260.380
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,833           23.880         187,052.040
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              61,200            4.908         300,369.600
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                              23,450            65.160        1,528,002.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                              16,550            10.195         168,727.250
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           32.340         134,211.000
             SSE  PLC
                              33,900            13.800         467,820.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              34,000            6.290         213,860.000
             ASTRAZENECA      PLC
                              43,150            77.700        3,352,755.000
             FERGUSON     PLC
                               7,487           83.240         623,217.880
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              195,500             2.563         501,066.500
             3I  GROUP   PLC
                              31,391            10.760         337,767.160
                                175/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              14,650            31.500         461,475.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              35,114            6.098         214,125.170
             NATIONAL     GRID   PLC
                              114,434             8.738         999,924.290
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,296,465              0.372         856,466.620
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              31,760            6.744         214,189.440
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              30,400            14.130         429,552.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                               4,150           46.850         194,427.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO

                              75,360            26.770        2,017,387.200
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              68,727            17.378        1,194,337.800
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              11,500            21.260         244,490.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              669,650             4.048        2,711,078.020
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              40,383            22.655         914,876.860
             MONDI   PLC
                              15,650            16.895         264,406.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              73,400            1.836         134,762.400
             COMPASS    GROUP   PLC
                              58,939            14.180         835,755.020
             PERSIMMON     PLC
                              10,600            26.960         285,776.000
             BT  GROUP   PLC
                              290,100             1.213         351,891.300
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               6,550           21.830         142,986.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              13,289            17.215         228,770.130
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,636           47.730         269,006.280
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,200           55.020         286,104.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                              10,499            79.200         831,520.800
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                              135,000            13.394        1,808,190.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                              122,318            13.040        1,595,026.720
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                               5,700           26.320         150,024.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               6,150           28.470         175,090.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                              12,800            12.370         158,336.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                              70,862            2.710         192,036.020
             EXPERIAN     PLC
                              29,654            25.850         766,555.900
     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                  49,505,477.980
                                                 (6,858,983,974)
     イスラエル・
                                株  イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              34,500            11.440         394,680.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           201.300          281,820.000
                                176/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ICL  GROUP   LTD
                              23,600            15.550         366,980.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          427.400          406,030.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              35,700            22.200         792,540.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              51,200            19.150         980,480.000
             NICE   LTD
                               2,200           796.200         1,751,640.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           72.800         298,480.000
     イスラエル・シュケル 小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  5,272,650.000
                                                  (165,244,851)
     オーストラリ
                                株  オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              88,800            2.890         256,632.000
             BHP  GROUP   LTD
                              95,750            38.720        3,707,440.000
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.460         372,936.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              30,550            22.730         694,401.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              56,500            18.570        1,049,205.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                              102,450            23.320        2,389,134.000
             WESTPAC    BANKING    CORP

                              117,348            20.430        2,397,419.640
             SANTOS    LTD
                              53,100            6.250         331,875.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            1.860         120,900.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              92,450            23.090        2,134,670.500
             RIO  TINTO   LTD
                              12,250           102.000         1,249,500.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              53,500            5.190         277,665.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            4.300         258,000.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           29.310          99,654.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              43,045            17.940         772,227.300
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           29.950         134,775.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                              25,000            12.850         321,250.000
             EVOLUTION     MINING    LTD

                              53,000            5.100         270,300.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,000           94.700         662,900.000
             TPG  TELECOM    LTD
                              12,000            7.770         93,240.000
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.650         234,330.000
             SEEK   LTD
                              10,700            26.060         278,842.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              23,500            9.230         216,905.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                              26,000            27.090         704,340.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              57,450            80.710        4,636,789.500
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           30.630         243,508.500
                                177/293


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             ORICA   LTD
                              13,100            16.880         221,128.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              46,450            10.270         477,041.500
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           25.560          71,568.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              41,300            37.560        1,551,228.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              15,700            12.650         198,605.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              72,763            3.930         285,958.590
             CROWN   RESORTS    LTD
                              11,600            9.950         115,420.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            5.520         168,360.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              134,500             3.110         418,295.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.740         177,480.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                              14,250            39.020         556,035.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD

                              11,084           137.490         1,523,939.160
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              18,450            33.180         612,171.000
             CSL  LTD
                              14,750           303.000         4,469,250.000
             WESFARMERS      LTD
                              37,000            49.890        1,845,930.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,050           222.210          455,530.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              16,300            17.300         281,990.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              41,257            10.180         419,996.260
             ASX  LTD
                               6,250           77.240         482,750.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              15,900            14.210         225,939.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              70,936            5.320         377,379.520
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              14,350            33.260         477,281.000
             AGL  ENERGY    LTD
                              19,000            13.720         260,680.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            11.100         559,440.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               5,750           63.680         366,160.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           141.370          226,192.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           60.980         231,724.000
             LTD
     オーストラリア・ドル 小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  40,966,311.470
                                                 (3,150,719,015)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           24.230         201,109.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         1,620.320          1,134,224.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,287           75.930         705,161.910
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              14,900            51.010         760,049.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,650           143.700          668,205.000
             BCE  INC
                               4,930           57.030         281,157.900
                                178/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,200           169.450         1,050,590.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              50,130            22.410        1,123,413.300
             METRO   INC/CN
                               8,200           60.060         492,492.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              11,000            73.480         808,280.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              39,900            64.890        2,589,111.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                              14,650           111.140         1,628,201.000
             TORONTO-DOMINION         BANK

                              59,400            70.900        4,211,460.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,100           30.510         277,641.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              46,750           108.160         5,056,480.000
             TC  ENERGY    CORP
                              31,050            59.310        1,841,575.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              17,829            34.070         607,434.030
             BARRICK    GOLD   CORP
                              58,600            29.450        1,725,770.000
             CAE  INC
                               7,900           33.470         264,413.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,712           103.700          592,334.400
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           35.660         188,998.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           59.990         278,953.500
             HYDRO   ONE  LTD
                              10,500            29.670         311,535.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           64.300         383,228.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,700           95.640         353,868.000
             PARKLAND     CORP
                               4,400           39.590         174,196.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.950         174,635.000
             EMERA   INC
                               7,700           54.430         419,111.000
             SSR  MINING    INC
                               7,200           22.990         165,528.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           32.810         131,240.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                              11,600            60.900         706,440.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                               7,800           84.190         656,682.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                              18,900            20.440         386,316.000
             B2GOLD    CORP

                              34,700            7.030         243,941.000
             AIR  CANADA
                               4,100           24.860         101,926.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              40,300            9.330         375,999.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              21,100            96.770        2,041,847.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              18,100            29.690         537,389.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,500          1,343.000          4,700,500.000
             NUTRIEN    LTD
                              18,819            64.300        1,210,061.700
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           37.500         277,500.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500           10.840          59,620.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           52.020         457,776.000
             CAMECO    CORP
                              12,800            13.230         169,344.000
             TELUS   CORP
                              10,800            25.240         272,592.000
                                179/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              15,100            20.870         315,137.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           166.260          299,268.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              38,900            31.370        1,220,293.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                900          445.200          400,680.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                               9,200           80.030         736,276.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           97.500         247,357.500
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           38.160         267,120.000
             BLACKBERRY      LTD
                              16,000            7.990         127,840.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              19,250            59.180        1,139,215.000
             ENBRIDGE     INC
                              66,500            41.690        2,772,385.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              43,425            53.290        2,314,118.250
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              63,800            22.420        1,430,396.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            25.320         265,860.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,500           421.800         1,898,100.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           58.470         192,951.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           34.930         220,059.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              23,350           141.580         3,305,893.000
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           97.680         771,672.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           71.300         185,380.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              15,100            22.680         342,468.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           34.910          83,784.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           126.330          240,027.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,700           58.190         506,253.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           17.450         122,150.000
             SAPUTO    INC
                               8,000           36.010         288,080.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              19,300            18.040         348,172.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                              28,300            43.000        1,216,900.000
             YAMANA    GOLD   INC

                              32,300            6.660         215,118.000
             FORTIS    INC
                              15,000            52.940         794,100.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           88.690         337,022.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              19,400            10.320         200,208.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              31,400            6.960         218,544.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,700           52.730         511,481.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           39.670          87,274.000
             ALTAGAS    LTD
                               9,100           19.070         173,537.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           23.460         173,604.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                              12,800            13.510         172,928.000
                                180/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     カナダ・ドル 小計                                              カナダ・ドル
                                                  64,939,978.990
                                                 (5,191,951,320)
     シンガポール・
                                株   シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              42,000            23.060         968,520.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              62,900            25.680        1,615,272.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              43,675            4.510         196,974.250
             KEPPEL    CORP   LTD
                              51,300            5.240         268,812.000
             UOL  GROUP   LTD
                              14,000            7.550         105,700.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            7.870         126,707.000
             CAPITALAND      LTD
                              82,900            3.140         260,306.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              91,300            0.920         83,996.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           21.000          56,700.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              116,400            10.150        1,181,460.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.845         176,605.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           19.170         164,862.000
             SINGAPORE
                              290,950             2.420         704,099.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              50,000            4.020         201,000.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              27,300            9.220         251,706.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              65,900            4.290         282,711.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                  6,645,430.250
                                                  (516,283,476)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              120,000            13.160        1,579,200.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          819.000          229,320.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           53.900         277,585.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              22,980           302.500         6,951,450.000
             GENUSSCHEIN
             SIKA   AG-REG
                               4,710           230.600         1,086,126.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                 3       82,000.000           246,000.000
             ABB  LTD-REG

                              60,100            24.150        1,451,415.000
             SWISS   RE  AG
                               9,750           83.740         816,465.000
             NESTLE    SA-REG
                              97,200           102.300         9,943,560.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                590          966.400          570,176.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                               1,260           249.800          314,748.000
                                181/293


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             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              79,970            11.715         936,848.550
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               7,400           52.440         388,056.000
             SGS  SA-REG
                                200         2,588.000           517,600.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          242.000          166,980.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           132.350          191,907.500
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,120           115.100          244,012.000
             ALCON   INC
                              16,130            57.820         932,636.600
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          229.400          222,518.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,862           372.300         1,810,122.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,570           158.900          249,473.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           18.375         104,737.500
             NOVARTIS     AG-REG
                              72,600            81.060        5,884,956.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                100         1,972.000           197,200.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              17,160            76.780        1,317,544.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                830          481.100          399,313.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           95.900          96,859.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,190           543.200          646,408.000
             GIVAUDAN-REG                   300         3,643.000          1,092,900.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340         1,035.500           352,070.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,822           223.700          407,581.400
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               5,500           78.360         430,980.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,400           551.800         1,324,320.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           44.420          67,518.400
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                              17,290            48.070         831,130.300
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           409.100          425,464.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,800           202.600          364,680.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,510           81.800         205,318.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        7,725.000           262,650.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                  43,537,829.650
                                                 (5,005,544,275)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,520           411.600         1,448,832.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              99,630           106.150        10,575,724.500
             VOLVO   AB-B   SHS
                              50,850           199.900        10,164,915.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              13,300           215.000         2,859,500.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               7,600           205.200         1,559,520.000
                                182/293

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             SWEDISH    MATCH   AB
                               5,650           692.000         3,909,800.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              16,800           110.800         1,861,440.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              57,400            93.400        5,361,160.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              52,850            88.220        4,662,427.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES

                              31,800           156.320         4,970,976.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           182.650         5,150,730.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              20,700           139.050         2,878,335.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              11,550           207.500         2,396,625.000
             SANDVIK    AB
                              38,450           196.200         7,543,890.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              15,600           595.000         9,282,000.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              22,950           439.700        10,091,115.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              10,950           142.900         1,564,755.000
             TELIA   CO  AB
                              86,200            36.820        3,173,884.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,000           222.300         2,445,300.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              13,250           382.000         5,061,500.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              34,150           206.800         7,062,220.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,600           448.200         1,165,320.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,200           220.000         1,144,000.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              10,400           239.100         2,486,640.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               6,350           215.000         1,365,250.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              21,200           273.700         5,802,440.000
             BOLIDEN    AB
                               9,300           299.000         2,780,700.000
             EPIROC    AB-A
                              22,250           144.550         3,216,237.500
             EPIROC    AB-B
                              13,500           137.450         1,855,575.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              14,150            91.340        1,292,461.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              111,100            74.530        8,280,283.000
             EQT  AB
                               8,100           191.050         1,547,505.000
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               4,400           690.200         3,036,880.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               8,300           409.700         3,400,510.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               9,900           712.600         7,054,740.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           264.200         1,505,940.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ 小計
                                                        ナ
                                                 149,959,130.000
                                                 (1,832,500,569)
     デンマーク・ク
                                株  デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              59,500           419.250        24,945,375.000
                                183/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DANSKE    BANK   A/S
                              22,700           104.000         2,360,800.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                105        11,520.000          1,209,600.000
             H LUNDBECK     A/S
                               2,300           193.950          446,085.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               6,800          1,234.000          8,391,200.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,300           501.400         2,156,020.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,650           939.800         3,430,270.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,250           359.300         2,604,925.000
             COLOPLAST-B                  4,050           929.800         3,765,690.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,160          1,020.500          7,306,780.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           218.700          749,047.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                220        12,415.000          2,731,300.000
             TRYG   A/S
                               4,000           181.100          724,400.000
             PANDORA    A/S
                               3,500           649.200         2,272,200.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,450           609.800         2,103,810.000
             GENMAB    A/S
                               2,290          2,319.000          5,310,510.000
             ORSTED    A/S
                               6,600          1,126.500          7,434,900.000
             AMBU   A/S-B
                               5,600           201.500         1,128,400.000
     デンマーク・クローネ 小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  79,071,312.500
                                                 (1,321,281,632)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              41,500            6.180         256,470.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              23,000            6.000         138,000.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            14.670         384,354.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              62,089            4.650         288,713.850
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              38,900            7.655         297,779.500
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              20,400            33.950         692,580.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              14,000            15.000         210,000.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル 小計
                                                        ル
                                                  2,267,897.350
                                                  (165,805,975)
     ノルウェー・ク
                                株  ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                              41,700            36.480        1,521,216.000
             DNB  ASA
                              33,100           163.550         5,413,505.000
             ORKLA   ASA
                              24,450            86.040        2,103,678.000
             TELENOR    ASA
                              25,400           153.400         3,896,360.000
                                184/293


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             EQUINOR    ASA
                              33,823           146.850         4,966,907.550
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,710           364.000         2,078,440.000
             MOWI   ASA
                              14,100           183.150         2,582,415.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           192.000         1,411,200.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           342.000         1,060,200.000
             ADEVINTA     ASA
                               8,100           144.900         1,173,690.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  26,207,611.550
                                                  (308,201,512)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              32,270            49.510        1,597,687.700
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               6,500           25.140         163,410.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                              63,950            9.484         606,501.800
             COMMERZBANK      AG

                              32,935            5.392         177,585.520
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,010           160.900          162,509.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,120           145.920          893,030.400
             SIEMENS    AG-REG
                              25,050           112.680         2,822,634.000
             E.ON   SE
                              74,200            9.140         678,188.000
             UNIPER    SE
                               6,650           28.260         187,929.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                              11,000            73.090         803,990.000
             GEA  GROUP   AG

                               5,050           28.800         145,440.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,590           116.950          419,850.500
             BASF   SE
                              30,120            60.920        1,834,910.400
             ALLIANZ    SE-REG
                              13,470           198.140         2,668,945.800
             THYSSENKRUPP       AG
                              11,450            5.564         63,707.800
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,800           89.860         521,188.000
             RWE  AG
                              21,200            34.870         739,244.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650           10.070          97,175.500
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           46.940          55,389.200
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               5,000           63.860         319,300.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              13,550            38.070         515,848.500
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           33.520         111,286.400
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          80.850          57,403.500
             SAP  SE
                              34,192           100.140         3,423,986.880
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,610           235.800         1,087,038.000
             ZALANDO    SE
                               4,950           80.460         398,277.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           60.500         296,450.000
                                185/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             KION   GROUP   AG
                               2,100           70.100         147,210.000
             COVESTRO     AG
                               5,600           47.450         265,720.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           364.000          440,440.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,000           55.000         275,000.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               4,150           99.000         410,850.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           111.500          139,375.000
             METRO   AG
                               5,000            7.860         39,300.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           65.050         130,100.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           63.050         226,980.000
             AROUNDTOWN      SA
                              37,000            6.000         222,000.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               8,600           38.340         329,724.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,300           107.680          247,664.000
             TEAMVIEWER      AG
                               4,450           39.560         176,042.000
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              13,125            24.920         327,075.000
             KION   GROUP   AG-RTS
                               2,100            0.000            0.000
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           94.900         312,221.000
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               2,350           48.260         113,411.000
             MERCK   KGAA
                               4,250           133.400          566,950.000
             ADIDAS    AG
                               6,170           271.200         1,673,304.000
             PUMA   SE
                               2,710           82.120         222,545.200
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,400           80.150         272,510.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              109,250            15.155        1,655,683.750
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                               6,920           70.820         490,074.400
             DAIMLER    AG-REGISTERED

                              28,100            56.590        1,590,179.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,298           40.670         296,809.660
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              41,300            29.605        1,222,686.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,000           139.100          278,200.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              32,400            40.580        1,314,792.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,260           137.050          857,933.000
             LANXESS    AG
                               2,500           59.480         148,700.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,710           204.400          349,524.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              11,000            41.000         451,000.000
             SYMRISE    AG
                               4,220           105.350          444,577.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.394         80,917.200
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           55.500         108,225.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                              17,050            56.560         964,348.000
                                186/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                               2,300           118.000          271,400.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              30,210            43.230        1,305,978.300
             NN  GROUP   NV
                               9,050           34.420         311,501.000
             ARCELORMITTAL                 23,300            15.294         356,350.200
             HEINEKEN     NV
                               8,550           89.240         763,002.000
             AEGON   NV
                              58,244            3.058         178,110.150
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              36,233            23.810         862,707.730
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           89.640         586,066.320
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,700           137.000          780,900.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,900           69.760         620,864.000
             ING  GROEP   NV
                              126,250             8.416        1,062,520.000
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              114,650             2.538         290,981.700
             ASML   HOLDING    NV
                              13,930           366.350         5,103,255.500
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              13,050            9.498         123,948.900
             GALAPAGOS     NV
                               1,390           105.100          146,089.000
             ADYEN   NV
                                600         1,616.000           969,600.000
             UNILEVER     NV
                              47,950            50.260        2,409,967.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,000           88.180         352,720.000
             PROSUS    NV
                              16,100            93.240        1,501,164.000
             VOPAK                  2,300           45.740         105,202.000
             RANDSTAD     NV
                               3,700           51.420         190,254.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,750           78.300         293,625.000
             ALTICE    EUROPE    NV
                              20,500            4.500         92,250.000
             JCDECAUX     SA
                               2,700           17.890          48,303.000
             TOTAL   SE
                              81,050            37.700        3,055,585.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,700           108.250          617,025.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                              15,577           138.100         2,151,183.700
             KERING                  2,500           606.200         1,515,500.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              18,200           117.450         2,137,590.000
             BOUYGUES     SA
                               7,400           33.780         249,972.000
             BNP  PARIBAS
                              36,450            43.825        1,597,421.250
             PEUGEOT    SA
                              19,150            19.990         382,808.500
             NATIXIS                 29,550            2.657         78,514.350
             THALES    SA
                               3,500           79.860         279,510.000
             DANONE                 20,000            52.780        1,055,600.000
             CARREFOUR     SA
                              19,800            13.750         272,250.000
             SUEZ                 11,225            16.175         181,564.370
             VIVENDI                 26,891            25.390         682,762.490
                                187/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             L'OREAL                  8,230           309.300         2,545,539.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              16,850            40.300         679,055.000
             LEGRAND    SA
                               8,817           71.420         629,710.140
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,937           159.700         1,107,838.900
             EURAZEO    SE
                               1,254           52.000          65,208.000
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              26,950            17.328         466,989.600
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               9,100           496.000         4,513,600.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           30.240         185,976.000
             CAPGEMINI     SE
                               5,320           119.750          637,070.000
             VALEO   SA
                               7,700           33.520         258,104.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,050           38.460         271,143.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           21.540         208,938.000
             EIFFAGE                  2,740           84.180         230,653.200
             SODEXO    SA
                               2,700           73.200         197,640.000
             IPSEN                  1,150           80.000          92,000.000
             ORPEA                  1,800           104.850          188,730.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           67.850         132,307.500
             TELEPERFORMANCE                  1,920           275.000          528,000.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           78.900         236,700.000
             FAURECIA                  2,250           42.720          96,120.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,400           67.510         297,044.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                900          293.600          264,240.000
             SEB  SA
                                650          149.500          97,175.000
             ESSILORLUXOTTICA                  9,250           120.950         1,118,787.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                100          895.000          89,500.000
             WORLDLINE     SA
                               7,814           78.260         611,523.640
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,000           35.160         105,480.000
             AXA  SA
                              63,850            19.732        1,259,888.200
             EDENRED                  7,950           48.670         386,926.500
             RENAULT    SA
                               5,800           34.115         197,867.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,020           823.400          839,868.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              21,050            33.210         699,070.500
             REMY   COINTREAU
                                750          149.400          112,050.000
             ATOS   SE
                               3,200           76.360         244,352.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                               4,360           155.300          677,108.000
             WENDEL                   780          93.800          73,164.000
             ORANGE                 65,900            10.690         704,471.000
             ALSTOM                  6,300           45.190         284,697.000
                                188/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           13.480          65,378.000
             SANOFI                 37,075            85.210        3,159,160.750
             VINCI   SA
                              17,000            87.980        1,495,660.000
             AIRBUS    SE
                              19,400            90.000        1,746,000.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              17,500            19.795         346,412.500
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              37,600            9.864         370,886.400
             BIOMERIEUX                  1,340           119.300          159,862.000
             ENGIE                 60,223            12.520         753,991.960
             EDF                 20,250            12.990         263,047.500
             SES                 11,000            7.900         86,900.000
             SAFRAN    SA
                              10,420           123.000         1,281,660.000
             ILIAD   SA
                                490          173.600          85,064.000
             ARKEMA                  2,220           97.480         216,405.600
             ADP                   910          108.500          98,735.000
             SCOR   SE
                               4,950           29.020         143,649.000
             GETLINK    SE
                              14,200            14.230         202,066.000
             BOLLORE                 28,600            3.256         93,121.600
             UCB  SA
                               4,130           90.540         373,930.200
             KBC  GROUP   NV
                               8,250           59.680         492,360.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           49.180          78,688.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                               3,600           82.920         298,512.000
             SOLVAY    SA

                               2,450           96.500         236,425.000
             UMICORE                  6,350           38.310         243,268.500
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              24,900            57.250        1,425,525.000
             AGEAS                  5,790           41.850         242,311.500
             PROXIMUS                  4,950           17.995          89,075.250
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           35.060          50,837.000
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           95.500         100,275.000
             SOFINA                   550          263.000          144,650.000
             ARGENX    SE
                               1,450           235.000          340,750.000
             PRYSMIAN     SPA
                               7,850           26.900         211,165.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              37,243            14.470         538,906.210
             MEDIOBANCA      SPA
                              18,865            7.730         145,826.450
             TENARIS    SA
                              13,300            6.704         89,163.200
             UNICREDIT     SPA
                              69,656            9.094         633,451.660
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.401         105,508.370
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.428         73,714.960
             INTESA    SANPAOLO
                              550,737             1.944        1,070,963.170
             ATLANTIA     SPA
                              17,257            15.270         263,514.390
                                189/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              16,000            8.800         140,800.000
             MONCLER    SPA
                               6,300           41.010         258,363.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA

                               3,450           45.310         156,319.500
             ENI  SPA

                              84,100            8.582         721,746.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            9.554         186,303.000
             PIRELLI    &  C  SPA
                              11,000            4.345         47,795.000
             DIASORIN     SPA
                                850          172.800          146,880.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               8,300           10.740          89,142.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              12,050            15.890         191,474.500
             LEONARDO     SPA
                              13,175            5.986         78,865.550
             ENEL   SPA
                              267,134             8.502        2,271,173.260
             SNAM   SPA
                              66,600            4.701         313,086.600
             TERNA   SPA
                              46,300            6.332         293,171.600
             EXOR   NV
                               3,530           58.720         207,281.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              32,800            9.194         301,563.200
             FINECOBANK      SPA
                              19,700            13.115         258,365.500
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                              36,000            13.226         476,136.000
             NV
             FERRARI    NV
                               4,145           178.550          740,089.750
             TELEFONICA      SA
                              157,227             3.736         587,400.070
             ENDESA    SA
                              10,350            24.290         251,401.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              220,512             3.958         872,786.490
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              194,434            11.470        2,230,157.980
             BANKINTER     SA
                              21,500            4.174         89,741.000
             REPSOL    SA
                              49,400            8.486         419,208.400
             GRIFOLS    SA
                               9,800           24.430         239,414.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              547,750             2.465        1,350,203.750
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              14,600            60.340         880,964.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           19.910         187,154.000
             MAPFRE    SA
                              30,650            1.579         48,396.350
             CAIXABANK     SA
                              117,500             2.203         258,852.500
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                               8,876           26.820         238,054.320
             AENA   SME  SA

                               2,250           143.800          323,550.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              10,455            51.440         537,805.200
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              36,000            28.280        1,018,080.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               7,700           28.860         222,222.000
             ENE
                                190/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ENAGAS    SA
                               7,950           20.780         165,201.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              13,900            17.130         238,107.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                              16,270            23.610         384,134.700
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              17,550            28.300         496,665.000
             NOKIA   OYJ
                              186,400             3.418         637,115.200
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              14,700            8.052         118,364.400
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              18,850            14.505         273,419.250
             ELISA   OYJ
                               4,600           45.420         208,932.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              15,300            36.030         551,259.000
             FORTUM    OYJ
                              13,850            19.285         267,097.250
             KONE   OYJ-B
                              11,250            69.620         783,225.000
             NESTE   OYJ
                              13,900            57.500         799,250.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,200           39.990         127,968.000
             VERBUND    AG
                               2,000           59.000         118,000.000
             OMV  AG
                               4,450           29.520         131,364.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           24.980         236,061.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           26.930         114,452.500
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           16.760          73,744.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           34.940          73,374.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               7,550           35.580         268,629.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,000           72.000         360,000.000
             JERONIMO     MARTINS
                               7,700           14.170         109,109.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                              88,300            4.600         406,180.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                              15,050            9.558         143,847.900
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,150           116.400          599,460.000
             CRH  PLC
                              25,350            34.150         865,702.500
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               4,960           154.000          763,840.000
     ユーロ 小計                                                 ユーロ
                                                 135,724,829.440
                                                 (16,881,454,286)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              47,500            41.200        1,957,000.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              77,000            61.750        4,754,750.000
             L
             MTR  CORP
                              52,500            42.850        2,249,625.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              44,500           105.300         4,685,850.000
             SINO   LAND   CO
                              104,000            10.500        1,092,000.000
                                191/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              95,669            57.500        5,500,967.500
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              15,500            46.500         720,750.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              56,000            73.000        4,088,000.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              48,507            32.300        1,566,776.100
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              377,358            12.100        4,566,031.800
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              26,100           137.600         3,591,360.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              52,500            41.400        2,173,500.000
             WH  GROUP   LTD
                              321,000             6.560        2,105,760.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                              41,900           386.200        16,181,780.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                              66,000            20.050        1,323,300.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                              10,800            92.900        1,003,320.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                              22,500            20.000         450,000.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                              45,240            16.440         743,745.600
             MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP
                              26,000            34.700         902,200.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              58,000            9.110         528,380.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              38,200            23.550         899,610.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            43.750        3,988,643.750
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              20,000            40.050         801,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              147,000             4.670         686,490.000
             AIA  GROUP   LTD
                              419,400            88.500        37,116,900.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              57,000            37.650        2,146,050.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              60,900            27.750        1,689,975.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                              82,400            33.100        2,727,440.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              47,000           101.200         4,756,400.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              125,500            25.200        3,162,600.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            13.720         740,880.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                 118,901,084.750
                                                 (1,593,274,536)
     合計                                             151,364,986,629
                                                [151,364,986,629]
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     新株予約
          スイス・フラン                                        スイス・フラン
     権証券
                                192/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   CIF  -CW
                                        34,320.000            7,550.400
          スイス・フラン 小計                                        スイス・フラン
                                                     7,550.400
                                                     (868,069)
     新株予約権証券 合計                                                 868,069
                                                     [868,069]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           4,587         770,019.690
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           10,137         867,220.350
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           4,950         507,028.500
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,397         217,661.010
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           3,650        1,042,914.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           12,350         731,120.000
                   EQUINIX    INC
                                           2,918        2,044,117.360
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           14,500        3,394,305.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           22,243         325,192.660
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           17,700         509,052.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           15,400         395,472.000
                   VENTAS    INC
                                           12,200         584,380.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           24,114         692,312.940
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           18,100         281,817.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           13,750        2,298,587.500
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           9,710         258,480.200
                   VEREIT    INC
                                           33,500         245,890.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           3,250         450,482.500
                   PROLOGIS     INC
                                           24,402        2,454,841.200
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           4,120         668,016.800
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,200         312,768.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           12,150         466,438.500
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,170         542,521.700
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           2,360         208,553.200
                   WELLTOWER     INC
                                           13,850         893,879.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           17,650         527,382.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           3,750         465,000.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           5,800         340,518.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           45,100         368,016.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           5,350         205,386.500
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           11,200         690,368.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,220        1,148,556.600
                                193/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,300         248,517.000
                   UDR  INC
                                           9,750         382,395.000
                   WP  CAREY   INC
                                           5,800         405,362.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           7,600         272,460.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           8,900        1,216,897.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,250         467,500.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           17,250         337,582.500
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  28,239,012.210
                                                  (2,933,750,978)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         144,073.960
                   SEGRO   PLC
                                           38,450         346,588.300
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           29,550         138,914.550
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                    629,576.810
                                                   (87,227,867)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           21,500         305,300.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           89,500        1,267,320.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           42,500         285,600.000
                   APA  GROUP
                                           38,100         402,717.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          159,922          460,575.360
                   DEXUS                        33,150         325,533.000
                   GPT  GROUP
                                           63,160         299,378.400
                   MIRVAC    GROUP
                                          126,100          329,121.000
                   STOCKLAND                        78,000         360,360.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           52,900         984,469.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          123,273          205,865.910
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   5,226,239.670
                                                   (401,950,093)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           4,800         74,880.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           2,100         50,925.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,400         123,216.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           4,700         85,399.000
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                194/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    334,420.000
                                                   (26,736,879)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    IN-RTS
                                           3,737            0.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          101,000          305,020.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          158,032          314,483.680
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000          96,390.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           91,800         179,928.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         135,585.000
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,031,406.680
                                                   (80,129,985)
          ユーロ                                            ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,200         265,272.000
                   ICADE                         950        56,905.000
                   GECINA    SA
                                           1,400         177,940.000
                   KLEPIERRE                        6,250         121,125.000
                   COVIVIO                        1,500         108,000.000
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                    729,242.000
                                                   (90,703,120)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           70,500        4,829,250.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         716,680.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          122,000         1,263,920.000
          香港・ドル 小計                                          香港・ドル
                                                   6,809,850.000
                                                   (91,251,990)
     投資証券 合計                                              3,711,750,912
                                                  [3,711,750,912]
     合計                                              3,712,618,981
                                                  [3,712,618,981]
    新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                195/293



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         組入新株        組入
                                   組入株式                   合計金額に
               通貨            銘柄数              予約権証券       投資証券
                                   時価比率                   対する比率
                                         時価比率      時価比率
          アメリカ・ドル             株式       591  銘柄
                                     97.4%        -%     2.6%       71.7%
                       投資証券        39 銘柄
          イギリス・ポンド             株式        83 銘柄
                                     98.7%        -%     1.3%       4.5%
                       投資証券        3 銘柄
          イスラエル・シュケル             株式        8 銘柄      100%        -%      -%      0.1%
          オーストラリア・ドル             株式        53 銘柄
                                     88.7%        -%    11.3%        2.3%
                       投資証券        11 銘柄
          カナダ・ドル             株式        82 銘柄
                                     99.5%        -%     0.5%       3.4%
                       投資証券        4 銘柄
          シンガポール・ドル             株式        16 銘柄
                                     86.6%        -%    13.4%        0.4%
                       投資証券        6 銘柄
          スイス・フラン             株式        39 銘柄
                       新株予約権        1 銘柄
                                      100%       0.0%       -%      3.2%
                       証券
          スウェーデン・クロー             株式        36 銘柄
                                      100%        -%      -%      1.2%
          ナ
          デンマーク・クローネ             株式        18 銘柄      100%        -%      -%      0.9%
          ニュージーランド・ド             株式        7 銘柄
                                      100%        -%      -%      0.1%
          ル
          ノルウェー・クローネ             株式        10 銘柄      100%        -%      -%      0.2%
          ユーロ             株式       240  銘柄
                                     99.5%        -%     0.5%       10.9%
                       投資証券        5 銘柄
          香港・ドル             株式        31 銘柄
                                     94.6%        -%     5.4%       1.1%
                       投資証券        3 銘柄
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                196/293


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                                  2019  年 12 月 2 日現在       2020  年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      1,082,925,447               635,260,286
        コール・ローン
                                      1,729,159,455              1,397,690,109
        国債証券
                                     187,330,033,946              215,573,016,059
        派生商品評価勘定
                                         4,341,690               162,494
        未収入金
                                      2,827,376,943                21,902,130
        未収利息
                                      1,281,708,922              1,222,948,097
        前払費用
                                        46,960,770              58,449,028
        流動資産合計
                                     194,302,507,173              218,909,428,203
      資産合計
                                     194,302,507,173              218,909,428,203
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,600,751                69,348
        未払金
                                      3,832,899,493                 2,087,434
        未払解約金
                                         3,405,669              71,815,810
        その他未払費用
                                            987               -
        流動負債合計
                                      3,837,906,900                73,972,592
      負債合計
                                      3,837,906,900                73,972,592
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       66,118,107,712              72,688,498,430
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     124,346,492,561              146,146,957,181
        元本等合計
                                     190,464,600,273              218,835,455,611
      純資産合計
                                     190,464,600,273              218,835,455,611
     負債純資産合計                                194,302,507,173              218,909,428,203
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                197/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2019  年 12 月 2 日現在          2020  年 11 月 30 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2018  年 12 月 1 日           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                        61,445,933,589        円         66,118,107,712        円
          期中追加設定元本額                        8,771,520,025        円         13,500,674,811        円
          期中一部解約元本額                        4,099,345,902        円         6,930,284,093        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         653,486,435       円           601,675,980       円
          VA
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,093,366      円           12,401,222      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         128,330,909       円           102,686,952       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          41,751,987      円           29,631,947      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         442,528,295       円           339,511,943       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          31,239,348      円           90,339,707      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             413,208,724       円           462,489,583       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国            1,427,469,459        円         1,814,096,236        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                         787,285,961       円           654,015,808       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                     2,452,065     円            1,055,376     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                            314,458    円             957,155    円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                   600,033,543       円           691,990,376       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   772,093,354       円           989,492,660       円
          iFree       年金バランス                   14,937,740      円           49,115,601      円
          DCダイワ外国債券インデッ                        45,506,848,020        円         48,408,053,236        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                         786,129,849       円           819,754,500       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                         407,847,078       円           459,770,424       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                         255,622,913       円           279,428,323       円
          0
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         420,775,557       円           459,816,979       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         323,134,588       円           336,784,366       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         107,264,235       円           108,589,082       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                           9,559,864     円            8,547,742     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          21,464,206      円           19,902,336      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,128,858     円            4,844,467     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          59,508,551      円           163,786,187       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                            125,482    円            3,047,233     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                            40,800    円             977,653    円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                            199,958    円             951,206    円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                         198,065,881       円           174,483,363       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                         149,085,433       円           131,594,279       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        4,935,026,873        円         4,234,846,474        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                         282,957,531       円           250,419,145       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                         144,999,465       円           142,610,494       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               32,445,382      円           34,513,413      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,312,096,170        円         4,864,458,623        円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,710,869,559        円         5,832,536,410        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          34,837,008      円           33,396,711      円
          ダイワライフスタイル50                          61,720,946      円           59,767,812      円
          ダイワライフスタイル75                          17,127,861      円           16,157,426      円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       計                           66,118,107,712        円         72,688,498,430        円
     2.     期末日における受益権の総数                        66,118,107,712        口         72,688,498,430        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2019  年 12 月 3 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2019  年 12 月 2 日現在             2020  年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                            11,319,542,417                    6,708,826,689
     合計                            11,319,542,417                    6,708,826,689
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2018  年 12 月
               1 日から    2019  年 12 月 2 日まで、及び       2019  年 12 月 3 日から    2020  年 11 月 30 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                     2019  年 12 月 2 日 現在                 2020  年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                      うち                        うち
                     1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売 建          792,943,342        -   794,138,360      △ 1,195,018       5,665,440       -    5,665,440          0

     アメリカ・ドル         692,834,338        -   693,818,820       △ 984,482          -    -       -      -

     オーストラリア・          88,958,190        -    89,162,240      △ 204,050          -    -       -      -
     ドル
     デンマーク・          11,150,814        -    11,157,300       △ 6,486         -    -       -      -
     クローネ
     マレーシア・              -    -       -      -    5,665,440       -    5,665,440          0
     リンギット
     買 建         2,973,436,433         -  2,977,372,390        3,935,957     2,102,427,594         -  2,102,520,740         93,146

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     アメリカ・ドル         823,263,537        -   824,358,700       1,095,163      650,675,209        -   650,674,400         △ 809
     イギリス・ポンド         252,244,214        -   252,213,690       △ 30,524     56,666,132        -    56,662,860       △ 3,272
     オーストラリア・          6,661,404       -    6,668,100        6,696     28,675,523        -    28,678,740        3,217

     ドル
     カナダ・ドル          71,898,106        -    72,050,790       152,684      37,572,016        -    37,561,640       △ 10,376
     シンガポール・          54,130,613        -    54,182,700        52,087     25,689,605        -    25,688,910        △ 695
     ドル
     スウェーデン・          25,859,325        -    25,859,330          5   16,083,586        -    16,069,300       △ 14,286
     クローナ
     デンマーク・              -    -       -      -    29,879,064        -    29,877,480       △ 1,584
     クローネ
     ノルウェー・          42,874,854        -    42,731,410      △ 143,444          -    -       -      -
     クローネ
     ポーランド・          45,895,875        -    46,015,630       119,755          -    -       -      -
     ズロチ
     マレーシア・          15,757,800        -    15,738,000       △ 19,800         -    -       -      -
     リンギット
     メキシコ・ペソ          72,071,067        -    71,975,920       △ 95,147         -    -       -      -
     ユーロ         1,501,277,606         -  1,503,729,120        2,451,514     1,257,186,459         -  1,257,307,410         120,951
     南アフリカ・          61,502,032        -    61,849,000       346,968          -    -       -      -
     ランド
     合計         3,766,379,775         -  3,771,510,750        2,740,939     2,108,093,034         -  2,108,186,180         93,146

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
              価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
              客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                203/293


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    ( 1 口当たり情報)
                           2019  年 12 月 2 日現在            2020  年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8807    円               3.0106    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (28,807    円 )             (30,106    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,153,000.000            2,191,754.000
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,224,000.000            3,297,410.480
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,459,000.000            2,516,147.160
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,606,854.730
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,858,904.840
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,526,001.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,865,419.350
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,854,916.080
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,398,729.830
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,654,222.280
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,296,511.360
                   Note/Bond     20240515
                   8%  United    States    Treasury
                                       2,106,000.000            2,265,592.680
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            761,367.180
                   Note/Bond     20230815
                                204/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,102,077.900
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            977,859.890
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            955,990.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000           1,000,676.340
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        473,000.000            645,791.630
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,072,278.060
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,466,184.880
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,748,829.600
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,346,001.580
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            826,148.360
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            795,284.460
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,445,731.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,687,979.380
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,645,395.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,856,781.300
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,597,921.000
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,586,871.920
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,586,630.390
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,241,135.780
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            2,033,536.560
                   Note/Bond     20410215
                                205/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            2,122,670.550
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,185,769.450
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,924,411.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            2,158,963.290
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,765,448.520
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,805,125.540
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            2,048,958.900
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,496,046.320
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,947,001.160
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,603,283.640
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            3,036,303.860
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,747,859.900
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,615,147.860
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,645,285.660
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,579,265.900
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,163,000.000            2,200,679.460
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,377,982.780
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,846,000.000            5,047,875.000
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,886,000.000            2,936,707.020
                   Note/Bond     20211130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,169,000.000            3,238,432.790
                   Note/Bond     20211231
                                206/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,527,000.000            2,567,457.270
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,152,188.750
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            3,099,615.310
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,809,000.000            3,885,751.350
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,891,000.000            2,953,098.680
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,250,576.960
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,727,798.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,612,000.000            2,671,579.720
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,360,184.280
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,908,479.210
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,179,000.000            4,307,922.150
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,189,403.390
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,373,000.000            4,351,675.950
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,518,350.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,544,602.640
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,378,331.200
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,159,000.000            2,846,835.810
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,642,720.960
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,518,298.730
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,195,923.200
                   Note/Bond     20221231
                                207/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,366,000.000            4,643,284.660
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,649,431.330
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,648,000.000            4,419,479.040
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,050,386.080
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,735,928.910
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,729,000.000            3,969,632.370
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,142,594.900
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,423,000.000            4,148,231.010
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,590,425.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,092,790.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,716,386.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            4,028,622.000
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,859,480.200
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,478,168.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,589,142.950
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,767,884.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,031,620.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,604,675.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,536,035.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,632,975.800
                   Note/Bond     20231130
                                208/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,454,978.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,080,600.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,657,400.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       6,140,000.000            6,790,410.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,070,892.300
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,639,836.000
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,701,272.650
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,010,000.000            3,074,895.600
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,441,588.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,837,924.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,966,816.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            7,149,440.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,656,560.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,072,870.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,181,170.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,072,180.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,626,692.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,075,930.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,550,936.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,556,375.000
                   Note/Bond     20270815
                                209/293


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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,984,506.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,205,530.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,390,125.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,282,496.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,120,780.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,579,100.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,677,125.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,588,475.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,122,600.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,460,295.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,769,850.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,433,984.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,022,460.000
                   Note/Bond     20241231
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                                       3,500,000.000            3,667,335.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,650,000.000            6,500,551.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,481,731.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,838,264.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,979,693.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            5,060,498.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,057,209.000
                   Note/Bond     20230331
                                210/293


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                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,189,072.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,721,492.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,558,785.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,655,250.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,112,857.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,953,812.500
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,660,350.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,657,600.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,329,760.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,114,071.500
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,812,267.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,635,345.800
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,794,325.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,853,656.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            4,006,404.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,817,175.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,227,340.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,821,075.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,312,160.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,106,240.000
                   Note/Bond     20211115
                                211/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            8,200,719.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,447,328.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,371,460.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,160,460.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,872,716.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,895,920.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,686,325.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,079,320.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,610,592.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,085,410.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,289,680.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,786,125.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            6,295,791.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,774,400.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,531,231.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,600,485.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,743,550.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,806,782.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,497,614.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            6,094,383.000
                   Note/Bond     20490515
                                212/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,425,876.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,741,710.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,093,552.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,585,155.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,276,540.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,688,650.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,021,788.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,102,960.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,802,885.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,699,200.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,900,000.000            7,414,740.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,580,500.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            5,351,778.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,945,012.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,148,720.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,071,820.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,665,625.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,141,300.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,966,033.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,047,650.000
                   Note/Bond     20241031
                                213/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,550,000.000            2,582,359.500
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,200,130.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,356,376.000
                   Note/Bond     20291115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            5,371,155.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,520,910.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,133,900.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,145,770.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,089,640.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,687,875.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,648,625.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,524,255.000
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,114,200.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,910,372.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,536,025.000
                   Note/Bond     20220131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,310,007.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,829,752.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,392,000.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,964,462.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            202,460.000
                   Note/Bond     20220228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            311,013.000
                   Note/Bond     20270228
                                214/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,380,336.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,200,000.000            1,209,228.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,512,300.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,616.000
                   Note/Bond     20220331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                      13,200,000.000            13,227,324.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,609,360.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,670,130.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,496,010.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,706,750.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,199,616.000
                   Note/Bond     20220430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       5,700,000.000            5,684,382.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            5,168,184.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,814,450.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,820.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,488,765.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,990,610.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,510,505.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,497,635.000
                   Note/Bond     20220630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,470,675.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,486,595.000
                   Note/Bond     20270630
                                215/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,630.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,386,162.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,497,935.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            798,904.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,810,100.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,936,300.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       7,700,000.000            7,333,018.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,800,000.000            5,570,668.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,481,380.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,997,990.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,640.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,468,475.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,998,230.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,942,160.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,484,390.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,191,936.000
                   Note/Bond     20231015
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  897,323,813.560
                                                 (93,222,970,991)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,776,470.110
                   20250907
                                216/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,785,089.240
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,586,888.000
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,341,042.400
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,247,955.600
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,750,000.000            3,212,550.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            1,969,915.800
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,010,000.000            2,163,061.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,042,480.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,500,000.000            2,787,450.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,060,000.000            1,491,473.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,692,118.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,366,931.700
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,051,832.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,899,072.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,674,360.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,021,968.000
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,306,394.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,313,018.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        650,000.000            590,284.500
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,505,430.000
                   20260130
                                217/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000             997,300.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,038,268.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        900,000.000            898,767.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,304,849.000
                   20240131
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,386,773.700
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,635,984.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,788,509.440
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,547,862.620
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,257,000.000            2,127,698.760
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,915,807.480
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,666,000.000            3,001,082.420
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,589,526.400
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,231,624.000
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,635,053.600
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,530,547.750
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,345,975.940
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,382,000.000            1,453,007.160
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,260,000.000            1,926,489.600
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,574,000.000            3,287,487.880
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,604,415.500
                   20401207
                                218/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,824,314.080
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,313,407.700
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,278,847.480
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,682,646.840
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            3,330,615.860
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,206,692.760
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,124,000.000            3,368,685.230
                   20450122
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                  104,078,024.550
                                                 (14,420,010,301)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,681,980.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       2,000,000.000            2,127,620.000
                   Fixed   20220131
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,971,540.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,254,320.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,232,360.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,450,167.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,970,406.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,022,390.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,940,147.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,020,572.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,557,210.000
                   Fixed   20231130
                                219/293

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,010,450.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            1,936,062.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        600,000.000            603,978.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        700,000.000            706,643.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000             998,300.000
                   - Fixed   20230731
          イスラエル・シュケル 小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,484,145.000
                                                   (924,033,104)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,162,000.000            3,453,599.640
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,568,000.000            4,026,987.520
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,789,000.000            3,541,890.550
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,473,000.000            3,783,347.280
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,404,000.000            4,102,466.760
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,498,000.000            3,960,155.760
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,762,156.080
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,248,000.000            3,928,813.280
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,497,185.340
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,568,308.510
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000           1,008,667.440
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            3,075,926.240
                   BOND   20271121
                                220/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,678,000.000            4,117,778.460
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,567,178.480
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            816,808.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            3,249,008.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,928,736.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            3,039,686.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       4,870,000.000            5,605,077.800
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        990,000.000           1,176,842.700
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            3,000,261.200
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.000            922,986.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,406,528.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,725,866.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,454,475.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,494,900.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,505,950.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,700,000.000            2,715,687.000
                   BOND   20260921
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  75,437,273.040
                                                  (5,801,880,670)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            622,306.800
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        586,000.000            866,770.180
                   20270601
                                221/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,401,315.650
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,771,852.420
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,645,623.320
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,363,000.000            2,111,818.570
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,818,413.500
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,461,000.000            2,219,244.390
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,292,156.250
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,512,904.000
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,846,303.410
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,252,491.320
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,023,951.990
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,279,853.600
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,440,000.000            1,445,990.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,774,080.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,328,856.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,445,770.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,362,205.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,110,000.000            2,559,303.400
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,386,603.200
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,276,524.000
                   BOND   20240301
                                222/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,462,034.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,630,469.500
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            808,280.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,660,496.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,117,369.000
                   20220201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         5,000.000            5,093.500
                   20220501
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,902,802.700
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,301,633.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            700,280.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            880,461.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            494,980.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            499,405.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,500,300.000
                   BOND   20230201
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  54,207,941.100
                                                  (4,333,924,891)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            905,478.800
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            827,494.560
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            683,804.800
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            958,042.070
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            512,000.000
                   20420401
                                223/293

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            713,474.300
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            724,768.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            728,250.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            568,802.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            908,848.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            488,340.000
                   20260601
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            510,050.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        650,000.000            751,003.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            464,400.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            623,590.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            516,117.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            418,169.500
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        470,000.000            554,759.800
                   20500301
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,857,392.330
                                                   (921,200,810)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,308,908.600
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            8,962,488.050
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,471,912.250
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,570,805.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,723,238.800
                   20261112
                                224/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,550,000.000            4,869,956.000
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,977,422.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,041,970.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ

                                                  56,926,701.300
                                                   (695,644,290)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            26,252,899.200
                   20391115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,550,000.000            7,812,438.000
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,162,589.180
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,735,161.300
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,490,920.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,450,510.700
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,377,099.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,416,040.000
                   20521115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  71,697,657.380
                                                  (1,198,067,855)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,555,869.560
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,448,193.750
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,693,073.750
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,340,000.000            3,508,336.000
                   BOND   20260219
                                225/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,687,774.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,828,790.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            4,166,431.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            5,045,040.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  38,933,508.560
                                                   (457,858,061)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,547,612.060
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,835,403.210
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,520,094.800
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,320,000.000            3,424,580.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            4,051,509.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,101,092.400
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,517,600.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,666,356.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       3,200,000.000            3,198,464.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,013,990.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,302,860.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,154,037.150
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,924,223.750
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            4,125,595.000
                   20280425
                                226/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,186,498.610
                   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  49,569,915.980
                                                  (1,373,582,372)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,511,156.060
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,336,629.480
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,668,019.220
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,449,357.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            900,847.500
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            791,841.130
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,036,935.900
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,520,882.330
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,186,000.000            1,271,546.180
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            691,284.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,135,218.000
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,877,280.120
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,203,759.630
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,349,564.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,364,118.420
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000           1,030,319.100
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            702,819.000
                   20261130
                                227/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        352,000.000            358,934.400
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,600,000.000            1,645,120.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            804,187.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,291,745.000
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,229,686.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,284,096.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,611,250.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,372,476.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            710,010.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            700,823.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,065,989.700
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,351,080.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            419,660.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,354,379.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,786,977.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            699,986.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            496,485.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット 小計                                    マレーシア・リンギット

                                                  42,024,463.170
                                                  (1,072,884,545)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      20,290,000.000            20,912,903.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      18,300,000.000            20,526,744.000
                                228/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                      29,000,000.000            29,831,430.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            26,462,268.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                       7,200,000.000            7,556,256.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            32,936,290.110
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            28,453,324.830
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            31,272,139.520
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,998,535.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            35,381,008.080
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            20,095,750.880
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      15,015,000.000            17,243,226.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,485,854.990
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            21,576,947.360
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            9,069,982.560
          メキシコ・ペソ 小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  342,802,660.730
                                                  (1,779,145,809)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        614,000.000            688,828.180
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            300,326.760
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                       1,111,000.000            1,181,948.460
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,182.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            496,317.600
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                        770,000.000            777,931.000
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            860,424.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        370,000.000            439,600.700
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            541,460.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            544,365.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            205,468.000
                   20240915
                                229/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            324,889.300
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            427,464.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            520,805.000
                   20300915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,502,611.200
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,220,178.640
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000           1,090,630.240
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            409,632.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            917,172.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,780,000.000            1,910,794.400
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000           1,225,756.800
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            405,328.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            987,930.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,063,770.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            820,816.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            708,016.000
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,017,270.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            842,667.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            404,544.000
                   20401020
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,815,432.470
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            2,026,936.920
                   20310622
                                230/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,412,176.080
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       2,283,000.000            2,493,401.280
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,667,905.440
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000           1,098,585.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,529,827.700
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,529,248.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,099,854.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,281,438.600
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            498,936.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,340,000.000            1,477,323.200
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        850,000.000           1,012,222.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,678,260.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            835,518.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,278,425.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            698,860.800
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,246,668.000
                   20271022
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,189,896.840
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,741,840.860
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,167,697.540
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,357,901.500
                   20280704
                                231/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,219,793.830
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,647,651.600
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            2,446,301.700
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            6,208,790.570
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,510,689.500
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,439,000.000            2,939,776.270
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,874,000.000            5,185,586.940
                   20420704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,807,000.000            1,862,023.150
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,311,746.580
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,728,110.400
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,710,253.200
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,481,910.000
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,920,223.770
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,721,611.320
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,690,641.050
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,979,000.000            5,158,049.130
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,722,253.240
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,315,522.140
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,315,372.080
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,402,458.440
                   20250815
                                232/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,528,763.520
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,527,907.800
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       6,200,000.000            6,595,994.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,496,167.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,370,000.000            3,358,432.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,071,304.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,730,264.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,371,864.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,174,540.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,846,775.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,852,672.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,328,282.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,101,060.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            741,027.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,273,272.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            806,000.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,820.000
                   20220311
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,134.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,352.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,160,000.000            1,171,681.200
                   20220408
                                233/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,129,988.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,838,125.100
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,943,985.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,971,417.600
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,752,343.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,482,632.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,387,837.000
                   20251010
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,428,627.650
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            4,033,051.000
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            5,031,553.680
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            5,073,837.420
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,574,703.140
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,853,105.200
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            4,104,384.860
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,696,800.800
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,564,000.000            6,786,176.760
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,983,062.260
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,146,000.000            3,861,998.140
                   20260425
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,630,000.000            3,819,703.800
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,199,000.000            6,415,150.080
                   20271025
                                234/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,905,222.920
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,495,071.320
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,347,000.000            3,554,547.470
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,617,741.300
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,887,000.000            7,540,952.650
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,385,372.720
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,679,171.200
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,528,871.880
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,882,598.000
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            4,025,164.430
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,674,951.390
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,993,112.550
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,996,802.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,042,760.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,408,745.200
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,753,940.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            4,401,960.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,440,296.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,827,460.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,717,959.000
                   20340525
                                235/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,453,662.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,481,566.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,412,040.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            3,690,940.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,250,000.000            5,685,907.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,221,583.800
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,907,436.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,438,688.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,870,000.000            2,098,588.800
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,098,220.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,083,220.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,070,120.000
                   20301125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            645,176.840
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,648,121.610
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,685,000.000            2,897,054.200
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            867,220.760
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,779,000.000            3,332,511.750
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,508,318.200
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,593,887.840
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,477,033.250
                   BOND   20230715
                                236/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,830,878.570
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,666,232.700
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,872,956.160
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,749,531.420
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,209,816.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,407,614.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,432,928.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,272,176.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,286,628.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000           1,033,227.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,994,069.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            832,456.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            620,868.000
                   20520115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,906,000.000            2,428,110.580
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,577,887.200
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,414,077.680
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            2,007,844.040
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,126,618.610
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,629,000.000            1,669,545.810
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,666,312.700
                   20250601
                                237/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,284,385.600
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,083,692.900
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,555,301.440
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            2,077,946.500
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,400,626.170
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,938,863.740
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,754,242.120
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,141,040.520
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,593,989.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,358,000.000            1,368,633.140
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,288,853.280
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,798,650.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,705,650.700
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,394,445.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,095,858.500
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,710,379.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,028,725.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,738,743.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,703,520.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,686,958.000
                   20380901
                                238/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,358,069.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,957,703.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,389,700.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,050,000.000            3,638,741.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,374,856.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,744,912.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,684,045.400
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,967,200.000
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,587,262.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,318,608.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,354,858.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,339,043.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,660,837.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,050,195.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            747,385.200
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,327,092.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,449,828.000
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            2,235,960.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,603,995.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,049,740.000
                   20230615
                                239/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,502,561.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,081,900.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,654,760.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,322,555.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,780,903.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            819,944.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,539,146.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,339,754.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,807.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            845,072.000
                   20510901
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,912,883.200
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,399,511.270
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,852,441.500
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,522,489.300
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,943,682.000
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,375,604.680
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,560,647.560
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,581,630.200
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,740,695.960
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,555,932.500
                   Del  Tesoro    20260301
                                240/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,012,000.000            2,150,787.760
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,657,000.000            2,934,098.530
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,183,734.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,222,170.000
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,119,234.480
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            3,079,724.970
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,535,167.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,526,968.100
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,838,000.000            3,615,753.900
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,593,000.000            1,637,253.540
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,478,186.780
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,686,334.240
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        877,000.000            932,101.910
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,937,709.960
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,280,018.740
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,436,966.720
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,167,979.800
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,441,253.460
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,556,557.350
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,684,982.950
                   20240622
                                241/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,074,880.710
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,300,554.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            690,318.720
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            689,029.980
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,213,127.960
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                        516,000.000            525,881.400
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        881,000.000           1,260,376.220
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,166,308.080
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            703,824.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            354,525.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            881,032.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            888,157.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318

                                        450,000.000            526,405.500
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515

                                       1,200,000.000            1,352,676.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            798,690.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        250,000.000            266,800.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            836,296.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            524,290.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,209,351.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,673,000.000            2,878,731.100
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,137,027.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        797,000.000            845,441.660
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            943,652.240
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            831,304.240
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,102,105.690
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,028,297.340
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,054,296.240
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,019,244.520
                   20241021
                                242/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            813,766.680
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            489,171.390
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            325,459.680
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            470,110.760
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            651,586.650
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            578,366.280
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,984,550.440
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,234,878.250
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,435,744.520
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,474,592.640
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,083,179.290
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,927,843.840
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,827,727.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,030,000.000            3,329,970.000
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,080,000.000            2,109,598.400
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,123,098.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,777,016.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,290,383.000
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,632,512.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,124,485.000
                   20280430
                                243/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,910,831.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,458,632.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,130,223.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,709,724.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.000            2,938,806.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,482,181.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,367,022.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,962,708.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,424,436.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,494,169.400
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,529,820.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,242,744.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,569,176.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,241,997.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            996,453.000
                   20401031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,979,000.000            3,261,609.690
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,854,000.000            2,954,812.500
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,906,131.060
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,969,773.380
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,473,000.000            4,434,459.950
                   20410730
                                244/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,717,949.960
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,671,338.900
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,978,000.000            2,126,844.500
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,214,204.300
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,179,040.260
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,515,293.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,299,000.000            2,566,070.580
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,265,204.500
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,367,869.490
                   20241031
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                  718,538,449.590
                                                 (89,371,812,360)
     国債証券 合計                                             215,573,016,059
                                                 [215,573,016,059]
     合計                                             215,573,016,059
                                                 [215,573,016,059]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に

                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           249  銘柄        100%       43.3%

           イギリス・ポンド               国債証券           48 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           28 銘柄        100%        2.7%
           カナダ・ドル               国債証券           35 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           18 銘柄        100%        0.4%
                          国債証券            8 銘柄
           スウェーデン・クローナ                                   100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.6%

                                245/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
                          国債証券           34 銘柄
           マレーシア・リンギット                                   100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           15 銘柄        100%        0.8%

           ユーロ               国債証券           328  銘柄        100%       41.5%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                246/293















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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2 【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              1,008,577,518       円
     Ⅱ 負債総額                                4,756,322     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,003,821,196       円
     Ⅳ 発行済数量                               637,778,101      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.5739   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                            176,825,982,124         円
     Ⅱ 負債総額                              9,884,353,835       円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            166,941,628,289         円
     Ⅳ 発行済数量                            142,709,508,970         口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.1698   円
    ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             90,501,893,234        円
     Ⅱ 負債総額                               242,747,138      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             90,259,146,096        円
     Ⅳ 発行済数量                             63,632,169,674        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.4185   円
                                247/293




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                            162,390,580,349         円
     Ⅱ 負債総額                               107,336,179      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            162,283,244,170         円
     Ⅳ 発行済数量                             54,067,455,177        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.0015   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                            218,909,428,203         円
     Ⅱ 負債総額                               73,972,592      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            218,835,455,611         円
     Ⅳ 発行済数量                             72,688,498,430        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.0106   円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式                                                 受益  証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
    (9)  質権口    記載  または記録の受益権の取扱いについて

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       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、  民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2020  年 11 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ.  運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
          法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        46                77,980
      追加型株式投資信託                       723               18,565,711
       株式投資信託  合計                       769               18,643,691
      単位型公社債投資信託                        41                141,526
      追加型公社債投資信託                        14               1,525,302
       公社債投資信託 合計                        55               1,666,829
      総合計                       824               20,310,520
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                        3 【委託会社等の経理状況】


      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間(             2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  61 期事業年度(       2019  年4月1日か

       ら 2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間(                  2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              (単位   :百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
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           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計 
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
                                254/293


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         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                           至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
                                255/293


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       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1日
                                          (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31
                                           至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
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      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物        8~              18 年
          器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2018  年3月    30 日)
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                           10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)


     (損益計算書)   
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       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
                                261/293


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    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年6月    24 日
    (金融商品関係)

                                262/293


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    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468
                                                 11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
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       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       (1)現金・預金                                                    -
                                        10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
          有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
          その他有価証券                                                  -
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                264/293

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (3)長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                265/293


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                  (自     2018  年4月1日
                                            至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
        その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2019  年4月1日
                        (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                  2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                267/293


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       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                268/293



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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

                                269/293

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    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
                                270/293


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
                                271/293


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       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                272/293


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                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※2            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
        評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                                   (単位   : 百万円)
                                273/293


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                                           当中間会計期間
                                          (自    2020  年4月1日
                                           至   2020  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※1          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※2          239

                                            ※3          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2020  年4月1日       至   2020  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
                                274/293


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       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物      8           ~ 18 年
            器具備品    4~            17 年
                                275/293


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      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     5.  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        (実務対応報告第          39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                              28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    (追加情報)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                            30 号   2019  年7月4日。以下「時価算定会
        計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」(企業会計基準第                       10 号   2019  年7月4日)第        44 -2項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
                                276/293


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     (中間貸借対照表関係)
    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2020  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2020  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
                                277/293


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    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                                1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        (百万円)
                                (円)
     2020  年6月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年3月    31 日   2020  年6月    24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「時価算定適用指針」という。)第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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    (※1)時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)


    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,944   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       (1)株式                                                   5
       (2)その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           1株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                       4 【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】


    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                     1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2020  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
    (2)  販売会社

               ①  名 称                ②  資本金の額          ③  事業の内容

                                 単位:百万円
                                  ( 2020  年
                                3 月末日現在)
     大和証券株式会社                                        100,000     (注  1 )
     日本生命保険相互会社                                1,400,000      (注  2 )
     三井住友海上火災保険株式会社                                 139,595     (注  3 )
     三井住友信託銀行株式会社                                 342,037     (注  4 )
     株式会社山口銀行                                 10,005    (注  5 )
    (注  1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

    (注  2 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

    (注  3 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

    (注  4 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託

        業務を営んでいます。
    (注  5 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

                          2 【関係業務の概要】



     受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
    れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
    約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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                            3 【資本関係】


    該当事項はありません。

    <再信託受託会社の概要>

     名称:株式会社日本カストディ銀行
     資本金の額:        51,000    百万円(     2020  年 7 月 27 日現在)
     事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
     再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                            第3 【その他】




    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
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       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 図案を採用することがあります。
      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年5月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         小倉 加奈子  印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬 友未   印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井 康治   印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社)の          2019   年4月1日から         2020  年3月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社)の                    2020   年
    3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2021   年 1 月 8 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井 康治  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワライフスタイル75の                                   2019   年 12 月 3 日から    2020   年 11 月 30 日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワライフスタイル75の                       2020  年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬 友未   印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井 康治   印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年4月1日から         2021  年
    3月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間(                2020  年4月1日から         2020   年9月    30 日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年9月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(                    2020   年4月1日から         2020  年9月    30 日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

                                292/293


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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