ダイワライフスタイル50 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日) |
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提出者 | ダイワライフスタイル50 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【計算期間】 第21計算期間
(自 2019年12月3日 至 2020年11月30日)
【ファンド名】 ダイワライフスタイル50
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンド は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会
による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 内外
商品分類
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
型(株式、債券)))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル(含む日本)
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数(合成インデックス)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
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・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2000 年 4 月 28 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2000 年 12 月 1 日 ファンドの名称の変更(従来は「ライフスタイル50」)
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
↑↓ ※ 1
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下
「信託契約」といいます。) ( ※ 2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金 (※ 3 )
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき 株式会
三井住友信託銀行
社日本カストディ銀行 に委託することができま
株式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
再信託受託会社:
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)、
わが国の公社債、 外国の株式(預託証書を含みます。)、
投資対象
外国の公社債 など
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※ 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
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◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社等の概況( 2020 年 11 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
します。
② 投資態度
イ.主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
長をめざします。
ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
<標準組入比率>
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 40 %
日本債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 40 %
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外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 10 %
外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の 10 %
ハ. 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。
ニ.保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
への投資は、原則として信託財産総額の 75 %以下とします。
ヘ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 4 .までに掲げる親投資信託(以下、総称して
「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の 5 .から 25 .まで に掲げる有価証券 (金
融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に
投資することを指図します。
1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. 特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号 で定めるものをいいま
す。)
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号 で定め
るものをいいます。)
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号 で定めるものをいい
ます。)
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券( 金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号 で定めるものをいいます。)
14. コマーシャル・ペーパー
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15. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5. から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。)
18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。)
19. 外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。)
20. 預託証書( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。)
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 指定 金銭 信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限りま す。)
23. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
25. 外国の者に対する権利で前 24. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 5. の証券または証書ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 5. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6. から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 6. から前 10. までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、前 17. の証券および前 18. の証券(投資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1. から 4. の金融商品により運用する
ことの指図ができます。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 70 以上とな
る投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券、新株予
約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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② 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もし
くは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 金融商品取
引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ.信用取引の指図は、次の 1. から 6. に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の 1. から 6. に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使 により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。) の新株予約権に限ります。)の行使 により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使 、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使 により取得可能な株券
⑦ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。) 、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。) および有価証券オプション取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。) ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
等ならびに前 (2) ②の 1. から 4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
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ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
す。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ②の 1. から
4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ②の 1. から 4. に掲
げる金融商品で運用している額(以下本 2. において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑧ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ . において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ . において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等(信託約款)
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委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および 転換社債型新
株予約権付社債 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1. および 2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ . の 1. および 2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の 100 分の 50
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 50 を超
えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ.前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<参 考>マザーファンドの概要
1.トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
② 基本的な投資態度
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
行ないます。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ.上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。) で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券 また は新株引受権証書
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2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
4 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号イに掲げるものをいいます。) 、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲
げるものをいいます。) および有価証券オプション取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げる
ものをいいます。) ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを 回避 するた
め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(注)東証株価指数(TOPIX)とは
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年 1 月 4 日(基準時)の時価総額を 100 として、 1969
年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に
関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数
値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
す。
2.日本債券インデックスマザーファンド
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(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指
数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) (本邦通貨表示のものに限ります。)に投資する
ことを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号 で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号 で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号 で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券( 金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号 で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。)
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14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。)
16. 預託証書( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権 信託 受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に 対する 権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
(注)ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数とは
ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における
債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重方式による累積投資収益率
指数です。
対 象:日本で発行されている確定利付公募債券
残存額: 50 億円以上
期 間:残存期間 1 年以上
種 類:国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
3.外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
① 主要投資対象
外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号 で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号 で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号 で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券( 金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号 で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。)
16. 預託証書( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18. 指定金銭 信託 の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 ( 金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注)MSCIコクサイ指数とは
MSCIコクサイ指数は、 MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各
国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI
コクサイ指数(米ドルベース)をもとに、 MSCI Inc. の承諾を得て委託会社が計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 MSCI Inc. に帰属します。また、 MSCI Inc.
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
4.外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
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① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。) に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権( 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号 で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号 で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号 で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券( 金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号 で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。)
16. 預託証書( 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。)
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります。)
19. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用するこ
とを指図することができます。
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1. 預金
2. 指定金銭信託 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 %以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注) FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因に ついては、次のとおりです。
① 株価の 変動 (価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります 。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
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す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込む
ことがあります 。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがありま
す 。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
④ その他
イ . 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務 不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
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① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.88 % (税抜 0.80 %)を
乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日
が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.31 % 年率 0.41 % 年率 0.08 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
と し、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※) 「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
< マザーファンド より支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で 保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ. 収益 分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択する
こともできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得
税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となりま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
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なお、 特定 口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、 配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源
※
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、 2020 年 11 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
(※) 課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,852,711,557 99.71
内 日本 1,852,711,557 99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,365,319 0.29
純資産総額
1,858,076,876 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.0805 1.1698
トピックス・インデックス・マザーファ
655,627,347 41.28
1 日本 信託受
ンド
708,444,046 766,952,870
益証券
親投資
1.4289 1.4185
日本債券インデックスマザーファ
504,172,138 38.49
2 日本 信託受
ンド
720,458,173 715,168,177
益証券
親投資
2.6688 3.0015
外国株式インデックスマザーファ
63,519,419 10.26
3 日本 信託受
ンド
169,525,948 190,653,536
益証券
親投資
2.8873 3.0106
外国債券インデックスマザーファ
59,767,812 9.68
4 日本 信託受
ンド
172,571,090 179,936,974
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.71%
合計 99.71%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 12 計算期間末
603,075,596 603,075,596 0.8574 0.8574
(2011 年 11 月 30 日 )
第 13 計算期間末
719,167,462 719,167,462 0.9273 0.9273
(2012 年 11 月 30 日 )
第 14 計算期間末
1,007,693,413 1,007,693,413 1.2211 1.2211
(2013 年 12 月 2 日 )
第 15 計算期間末
1,228,167,574 1,228,167,574 1.3537 1.3537
(2014 年 12 月 1 日 )
第 16 計算期間末
1,404,196,917 1,404,196,917 1.4245 1.4245
(2015 年 11 月 30 日 )
第 17 計算期間末
1,465,951,744 1,465,951,744 1.3924 1.3924
(2016 年 11 月 30 日 )
第 18 計算期間末
1,713,186,417 1,713,186,417 1.5492 1.5492
(2017 年 11 月 30 日 )
第 19 計算期間末
1,723,934,458 1,723,934,458 1.5105 1.5105
(2018 年 11 月 30 日 )
2019 年 11 月末日 1,803,099,183 - 1.5715 -
第 20 計算期間末
1,808,612,513 1,808,612,513 1.5753 1.5753
(2019 年 12 月 2 日 )
12 月末日 1,809,207,886 - 1.5833 -
2020 年 1 月末日 1,820,270,629 - 1.5731 -
2 月末日 1,735,809,664 - 1.5029 -
3 月末日 1,652,176,876 - 1.4458 -
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4 月末日 1,691,004,557 - 1.4828 -
5 月末日 1,747,701,028 - 1.5291 -
6 月末日 1,757,633,837 - 1.5322 -
7 月末日 1,745,524,221 - 1.5153 -
8 月末日 1,797,405,887 - 1.5706 -
9 月末日 1,793,143,449 - 1.5738 -
10 月末日 1,764,795,186 - 1.5472 -
第 21 計算期間末
1,858,076,876 1,858,076,876 1.6341 1.6341
(2020 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
第 17 計算期間 0.0000
第 18 計算期間 0.0000
第 19 計算期間 0.0000
第 20 計算期間 0.0000
第 21 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 12 計算期間 △ 6.3
第 13 計算期間 8.2
第 14 計算期間 31.7
第 15 計算期間 10.9
第 16 計算期間 5.2
第 17 計算期間 △ 2.3
第 18 計算期間 11.3
第 19 計算期間 △ 2.5
第 20 計算期間 4.3
第 21 計算期間 3.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
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第 12 計算期間 121,282,471 38,179,409
第 13 計算期間 126,686,927 54,512,822
第 14 計算期間 149,054,501 99,400,765
第 15 計算期間 142,370,340 60,344,778
第 16 計算期間 154,905,052 76,406,144
第 17 計算期間 130,986,774 63,922,560
第 18 計算期間 140,075,352 87,065,061
第 19 計算期間 109,771,678 74,257,489
第 20 計算期間 103,111,720 96,316,220
第 21 計算期間 112,668,526 123,740,439
(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
163,479,342,460 97.93
株式
内 日本 163,479,342,460 97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,462,285,829 2.07
純資産総額
166,941,628,289 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 2,966,795,000 1.78
内 日本 2,966,795,000 1.78
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
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7,080.84 6,999.00
輸送用
750,500 3.15
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,314,174,414 5,252,749,500
8,203.43 9,704.00
電気機
ソ ニ ー 421,400 2.45
2 日本 株式
器
3,456,927,230 4,089,265,600
6,376.09 7,272.00
情報・通
523,900 2.28
3 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
3,340,435,557 3,809,800,800
46,315.30 53,290.00
電気機
61,000 1.95
4 キーエンス 日本 株式
器
2,825,233,832 3,250,690,000
60,420.00 59,260.00
その他
任 天 堂 41,300 1.47
5 日本 株式
製品
2,495,346,000 2,447,438,000
2,239.53 2,465.00
情報・通
882,200 1.30
6 日本電信電話 日本 株式
信業
1,975,714,899 2,174,623,000
9,689.20 13,305.00
電気機
161,900 1.29
7 日本電産 日本 株式
器
1,568,683,079 2,154,079,500
3,252.89 3,694.00
577,500 1.28
8 第一三共 日本 株式 医薬品
1,878,547,261 2,133,285,000
3,922.25 3,745.00
559,600 1.26
9 武田薬品 日本 株式 医薬品
2,194,893,094 2,095,702,000
439.86 448.50
三菱 UFJ フィナンシャル
4,537,800 1.22
10 日本 株式 銀行業
G
1,996,035,250 2,035,203,300
19,520.36 23,665.00
85,700 1.21
11 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,672,895,265 2,028,090,500
4,290.04 4,400.00
リクルートホールディン サービス
460,500 1.21
12 日本 株式
グス 業
1,975,564,189 2,026,200,000
14,000.88 17,135.00
113,100 1.16
13 信越化学 日本 株式 化学
1,583,500,194 1,937,968,500
11,696.59 13,910.00
精密機
133,500 1.11
14 HOYA 日本 株式
器
1,561,495,798 1,856,985,000
6,817.94 9,129.00
電気機
197,600 1.08
15 村田製作所 日本 株式
器
1,347,226,796 1,803,890,400
20,421.25 25,365.00
電気機
63,300 0.96
16 ファナック 日本 株式
器
1,292,665,620 1,605,604,500
2,539.58 2,871.50
輸送用
529,500 0.91
17 本田技研 日本 株式
機器
1,344,709,736 1,520,459,250
26,920.00 35,470.00
電気機
42,700 0.91
18 東京エレクトロン 日本 株式
器
1,149,484,000 1,514,569,000
2,754.57 2,982.50
情報・通
481,200 0.86
19 KDDI 日本 株式
信業
1,325,500,066 1,435,179,000
58,116.84 66,320.00
21,100 0.84
20 SMC 日本 株式 機械
1,226,265,371 1,399,352,000
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3,073.80 3,032.00
三井住友フィナンシャ
458,800 0.83
21 日本 株式 銀行業
ル G
1,410,261,280 1,391,081,600
6,550.39 9,622.00
サービス
142,000 0.82
22 エムスリー 日本 株式
業
930,155,437 1,366,324,000
3,688.92 3,966.00
電気機
日 立 323,100 0.77
23 日本 株式
器
1,191,892,559 1,281,414,600
2,760.86 2,758.50
伊 藤 忠 463,600 0.77
24 日本 株式 卸売業
1,279,938,232 1,278,840,600
8,201.46 7,808.00
花 王 161,000 0.75
25 日本 株式 化学
1,320,435,800 1,257,088,000
4,853.03 5,190.00
234,600 0.73
26 東京海上HD 日本 株式 保険業
1,138,521,297 1,217,574,000
15,129.97 17,765.00
サービス
68,400 0.73
27 オリエンタルランド 日本 株式
業
1,034,890,522 1,215,126,000
1,385.83 1,327.50
みずほフィナンシャル
901,100 0.72
28 日本 株式 銀行業
G
1,248,773,124 1,196,210,250
4,803.13 5,044.00
210,400 0.64
29 中外製薬 日本 株式 医薬品
1,010,578,806 1,061,257,600
2,621.32 2,433.00
434,600 0.63
30 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,139,229,889 1,057,381,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.93%
合計 97.93%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.14%
建設業 2.32%
食料品 3.49%
繊維製品 0.46%
パルプ・紙 0.20%
化学 7.47%
医薬品 5.97%
石油・石炭製品 0.35%
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ゴム製品 0.53%
ガラス・土石製品 0.78%
鉄鋼 0.60%
非鉄金属 0.65%
金属製品 0.61%
機械 5.66%
電気機器 16.67%
輸送用機器 6.88%
精密機器 2.75%
その他製品 2.66%
電気・ガス業 1.30%
陸運業 3.45%
海運業 0.17%
空運業 0.35%
倉庫・運輸関連業 0.17%
情報・通信業 8.93%
卸売業 4.37%
小売業 4.74%
銀行業 4.47%
証券、商品先物取引業 0.76%
保険業 1.90%
その他金融業 1.09%
不動産業 1.99%
サービス業 5.98%
合計 97.93%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年 12 月 169 2,904,334,750
日本 買建 2,966,795,000 1.78%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
79,869,797,660 88.49
国債証券
内 日本 79,869,797,660 88.49
4,128,711,500 4.57
地方債証券
内 日本 4,128,711,500 4.57
3,097,138,700 3.43
特殊債券
内 日本 3,097,138,700 3.43
2,777,936,600 3.08
社債券
内 日本 2,777,936,600 3.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 385,561,636 0.43
純資産総額
90,259,146,096 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.44 100.31 0.100000
国債証
410 2年国債 2,000,000,000 2.22
1 日本
券
2,008,960,000 2,006,360,000 2022/03/01
100.72 100.55 0.100000
国債証
135 5年国債 1,700,000,000 1.89
2 日本
券
1,712,240,000 1,709,401,000 2023/03/20
100.64 100.28 0.100000
国債証
131 5年国債 1,170,000,000 1.30
3 日本
券
1,177,534,800 1,173,346,200 2022/03/20
100.79 100.85 0.100000
国債証
359 10年国債 1,128,000,000 1.26
4 日本
券
1,137,022,360 1,137,678,240 2030/06/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
101.02 101.00 0.100000
国債証
144 5年国債 1,085,000,000 1.21
5 日本
券
1,096,168,500 1,095,915,100 2025/06/20
101.58 101.06 0.100000
国債証
342 10年国債 1,080,000,000 1.21
6 日本
券
1,097,131,600 1,091,502,000 2026/03/20
101.99 101.38 0.100000
国債証
349 10年国債 1,050,000,000 1.18
7 日本
券
1,070,937,000 1,064,532,000 2027/12/20
101.62 101.31 0.100000
国債証
347 10年国債 950,000,000 1.07
8 日本
券
965,449,500 962,521,000 2027/06/20
101.13 100.60 0.100000
国債証
136 5年国債 950,000,000 1.06
9 日本
券
960,814,000 955,709,500 2023/06/20
101.18 100.91 0.100000
国債証
141 5年国債 920,000,000 1.03
10 日本
券
930,904,500 928,436,400 2024/09/20
103.50 102.60 0.600000
国債証
334 10年国債 900,000,000 1.02
11 日本
券
931,527,000 923,436,000 2024/06/20
101.08 100.85 0.100000
国債証
140 5年国債 900,000,000 1.01
12 日本
券
909,780,000 907,704,000 2024/06/20
101.03 100.78 0.100000
国債証
138 5年国債 900,000,000 1.00
13 日本
券
909,351,600 907,029,000 2023/12/20
100.71 100.34 0.100000
国債証
132 5年国債 880,000,000 0.98
14 日本
券
886,292,000 883,071,200 2022/06/20
100.66 100.49 0.100000
国債証
134 5年国債 870,000,000 0.97
15 日本
券
875,811,100 874,289,100 2022/12/20
101.12 100.79 0.100000
国債証
139 5年国債 850,000,000 0.95
16 日本
券
859,523,500 856,757,500 2024/03/20
101.72 101.16 0.100000
国債証
344 10年国債 820,000,000 0.92
17 日本
券
834,166,600 829,569,400 2026/09/20
101.89 101.36 0.100000
国債証
351 10年国債 800,000,000 0.90
18 日本
券
815,192,000 810,936,000 2028/06/20
103.29 102.46 0.400000
国債証
340 10年国債 760,000,000 0.86
19 日本
券
785,021,600 778,711,200 2025/09/20
101.76 101.33 0.100000
国債証
352 10年国債 750,000,000 0.84
20 日本
券
763,225,200 759,997,500 2028/09/20
100.48 100.40 0.100000
国債証
415 2年国債 750,000,000 0.83
21 日本
券
753,600,000 753,067,500 2022/08/01
100.88 101.04 0.100000
国債証
357 10年国債 720,000,000 0.81
22 日本
券
726,405,700 727,502,400 2029/12/20
103.31 102.43 0.600000
国債証
333 10年国債 700,000,000 0.79
23 日本
券
723,213,000 717,045,000 2024/03/20
101.52 101.39 0.100000
国債証
350 10年国債 700,000,000 0.79
24 日本
券
710,698,000 709,765,000 2028/03/20
43/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
101.91 101.26 0.100000
国債証
346 10年国債 700,000,000 0.79
25 日本
券
713,426,000 708,869,000 2027/03/20
103.21 102.40 0.500000
国債証
335 10年国債 690,000,000 0.78
26 日本
券
712,183,500 706,608,300 2024/09/20
101.05 100.67 0.100000
国債証
137 5年国債 700,000,000 0.78
27 日本
券
707,357,000 704,725,000 2023/09/20
101.43 101.20 0.100000
国債証
355 10年国債 690,000,000 0.77
28 日本
券
699,884,400 698,286,900 2029/06/20
101.57 101.11 0.100000
国債証
343 10年国債 680,000,000 0.76
29 日本
券
690,703,000 687,588,800 2026/06/20
101.43 101.21 0.100000
国債証
345 10年国債 650,000,000 0.73
30 日本
券
659,321,000 657,910,500 2026/12/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 88.49%
地方債証券 4.57%
特殊債券 3.43%
社債券 3.08%
合計 99.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
151,364,986,638 93.27
株式
内 香港 1,729,799,451 1.07
内 シンガポール 516,283,475 0.32
内 イスラエル 316,121,452 0.19
内 ノルウェー 308,201,511 0.19
内 スウェーデン 1,832,500,568 1.13
内 デンマーク 1,321,281,632 0.81
内 イギリス 6,858,983,977 4.23
内 アイルランド 355,432,206 0.22
内 オランダ 2,272,727,416 1.40
内 ベルギー 530,194,186 0.33
内 フランス 5,791,689,382 3.57
内 ドイツ 4,715,541,527 2.91
内 スイス 5,005,544,276 3.08
内 ポルトガル 81,983,447 0.05
内 スペイン 1,311,317,726 0.81
内 イタリア 1,245,139,530 0.77
内 フィンランド 530,268,645 0.33
内 オーストリア 92,911,300 0.06
内 カナダ 5,191,951,321 3.20
内 アメリカ 108,040,588,618 66.58
内 オーストラリア 3,150,719,016 1.94
内 ニュージーランド 165,805,976 0.10
新株予約権証券 868,069 0.00
内 スイス 868,069 0.00
3,711,750,909 2.29
投資証券
内 香港 91,251,990 0.06
内 シンガポール 80,129,985 0.05
内 イギリス 87,227,867 0.05
内 フランス 90,703,120 0.06
内 カナダ 26,736,879 0.02
内 アメリカ 2,933,750,975 1.81
内 オーストラリア 401,950,093 0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,205,638,554 4.44
純資産総額
162,283,244,170 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引(買建) 7,583,915,005 4.67
内 イギリス 361,368,188 0.22
内 ドイツ 1,196,311,197 0.74
内 カナダ 281,887,710 0.17
内 アメリカ 5,515,821,381 3.40
内 オーストラリア 228,526,529 0.14
為替予約取引(買建) 4,079,015,400 2.51
内 日本 4,079,015,400 2.51
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,055.79 12,112.53
アメリ 情報技
APPLE INC 567,800 4.24
1 株式
カ 術
4,006,299,837 6,877,497,430
16,094.95 22,360.24
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 235,900 3.25
2 株式
カ 術
3,796,813,870 5,274,781,725
一般消
195,195.49 331,963.87
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 13,880 2.84
3 株式
カ サービ
2,709,314,568 4,607,658,552
ス
コミュニ
21,011.33 28,861.68
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 78,750 1.40
4 株式
カ ン・サー
1,654,644,862 2,272,857,371
ビス
コミュニ
136,042.50 186,294.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 9,887 1.13
5 株式
カ ン・サー
1,345,053,059 1,841,893,811
ビス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
136,392.81 185,653.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 9,820 1.12
6 株式
カ ン・サー
1,339,378,107 1,823,117,447
ビス
一般消
9,944.03 60,854.60
アメリ 費財・
TESLA INC 24,270 0.91
7 株式
カ サービ
241,342,309 1,476,941,297
ス
14,367.98 14,960.16
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 86,200 0.79
8 株式
カ ケア
1,238,528,479 1,289,565,792
13,454.17 12,593.54
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 99,770 0.77
9 株式 金融
カ
1,342,328,843 1,256,458,064
VISA INC-CLASS A 19,206.76 21,920.79
アメリ 情報技
55,200 0.75
10 株式
カ 術
SHARES 1,060,214,904 1,210,027,608
PROCTER & GAMBLE 12,700.86 14,400.19
アメリ 生活必
80,917 0.72
11 株式
カ 需品
CO/THE 1,027,721,282 1,165,220,409
11,951.36 11,761.43
生活必
NESTLE SA-REG 97,200 0.70
12 スイス 株式
需品
1,161,673,200 1,143,211,093
24,996.14 55,108.45
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 20,100 0.68
13 株式
カ 術
502,422,845 1,107,679,855
BERKSHIRE HATHAWAY
22,463.71 24,055.72
アメリ
45,550 0.68
14 株式 金融
INC-CL B カ
1,023,222,480 1,095,738,479
UNITEDHEALTH GROUP 29,079.95 35,108.58
アメリ ヘルス
31,016 0.67
15 株式
カ ケア
INC 901,946,895 1,088,927,922
30,507.61 35,225.98
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 29,200 0.63
16 株式
カ 術
890,824,129 1,028,598,683
一般消
23,028.77 28,672.60
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 35,200 0.62
17 株式
カ サービ
810,615,438 1,009,275,559
ス
コミュニ
15,280.55 15,285.33
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 59,162 0.56
18 株式
カ ン・サー
904,033,063 904,311,031
ビス
コミュニ
VERIZON
6,215.32 6,293.65
アメリ ケーショ
135,504 0.53
19 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
842,205,474 852,815,590
ビス
11,579.47 21,961.30
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 36,500 0.49
20 株式
カ 術
422,651,064 801,587,709
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,543.94 5,376.30
アメリ ケーショ
149,090 0.49
21 株式
カ ン・サー
A 677,468,300 801,553,685
ビス
ROCHE HOLDING AG- 35,692.20 34,778.42
ヘルス
22,980 0.49
22 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 820,208,222 799,208,207
33,086.67 49,558.64
アメリ 情報技
ADOBE INC 15,770 0.48
23 株式
カ 術
521,777,115 781,539,858
BANK OF AMERICA 3,403.85 3,011.77
アメリ
255,601 0.47
24 株式 金融
カ
CORP 870,049,819 769,811,705
17,986.89 25,726.28
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 29,421 0.47
25 株式
カ 術
529,192,876 756,892,904
コミュニ
34,187.08 51,047.39
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 14,400 0.45
26 株式
カ ン・サー
492,294,588 735,082,422
ビス
5,524.24 5,475.00
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 133,600 0.45
27 株式
カ 需品
738,043,235 731,460,401
12,428.56 15,749.72
アメリ 生活必
WALMART INC 46,400 0.45
28 株式
カ 需品
576,686,222 730,787,194
3,755.93 3,867.82
アメリ ヘルス
PFIZER INC 181,913 0.43
29 株式
カ ケア
683,258,408 703,607,595
コミュニ
3,832.81 3,015.92
アメリ ケーショ
AT&T INC 233,291 0.43
30 株式
カ ン・サー
894,166,746 703,588,556
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 93.27%
新株予約権証券 0.00%
投資証券 2.29%
合計 95.56%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 2.93%
素材 4.22%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本財・サービス 9.38%
一般消費財・サービス 10.93%
生活必需品 7.43%
ヘルスケア 12.51%
金融 12.72%
情報技術 21.05%
コミュニケーション・サービス 8.50%
公益事業 3.20%
不動産 0.41%
合計 93.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
292 5,075,301,445
アメリカ 買建 5,515,821,381 3.40%
取引 2020 年 12 月
FT 100 2020 年 12 月 41 335,504,055
イギリス 買建 361,368,188 0.22%
SPI 200 INDEX 2020 年 12
オーストラリ
18 203,608,150
買建 228,526,529 0.14%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
17 262,472,372
カナダ 買建 281,887,710 0.17%
年 12 月
SMI 2020 年 12 月 22 259,316,617
買建 264,973,658 0.16%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年 12
212 848,496,977
買建 931,337,539 0.57%
月
米ドル買 / 円売 2020 年 12
28,900,000 3,024,714,845
買建 3,001,843,000 1.85%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 / 円売
1,650,000 129,630,400
買建 131,901,000 0.08%
2020 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
3,890,000 476,085,529
買建 483,838,200 0.30%
月
豪ドル買 / 円売 2020 年 12
1,530,000 112,156,038
買建 117,657,000 0.07%
月
スイス・フラン買 / 円売
1,520,000 173,808,703
買建 174,769,600 0.11%
2020 年 12 月
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
英ポンド買 / 円売 2020 年
1,220,000 165,466,538
買建 169,006,600 0.10%
12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
215,573,016,069 98.51
国債証券
内 ユーロ 89,371,812,368 40.84
内 シンガポール 921,200,810 0.42
内 マレーシア 1,072,884,547 0.49
内 イスラエル 924,033,105 0.42
内 ノルウェー 457,858,059 0.21
内 スウェーデン 695,644,289 0.32
内 デンマーク 1,198,067,854 0.55
内 イギリス 14,420,010,302 6.59
内 ポーランド 1,373,582,370 0.63
内 カナダ 4,333,924,892 1.98
内 アメリカ 93,222,970,995 42.60
内 メキシコ 1,779,145,810 0.81
内 オーストラリア 5,801,880,668 2.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,262,439,542 1.49
純資産総額
218,835,455,611 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 2,102,520,740 0.96
内 日本 2,102,520,740 0.96
為替予約取引(売建) 5,665,440 △ 0.00
内 日本 5,665,440 △ 0.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 100.27 100.20 0.250000
国債
13,200,000 0.63
1 アメリカ
証券
Note/Bond 1,375,095,665 1,374,186,690 2023/04/15
United States Treasury 98.99 98.10 0.625000
国債
10,000,000 0.47
2 アメリカ
証券
Note/Bond 1,028,438,011 1,019,171,289 2030/08/15
FRENCH
126.89 128.09 2.500000
国債
5,887,000 0.43
3 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
929,160,516 937,943,690 2030/05/25
United States Treasury 114.01 118.85 3.125000
国債
6,900,000 0.39
4 アメリカ
証券
Note/Bond 817,285,300 851,972,696 2028/11/15
FRENCH
182.46 190.40 4.500000
国債
3,564,000 0.39
5 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
808,839,940 844,064,665 2041/04/25
GERMAN
106.12 106.38 0.250000
国債
6,200,000 0.37
6 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
818,423,260 820,409,733 2027/02/15
United States Treasury 108.99 116.60 2.875000
国債
6,700,000 0.37
7 アメリカ
証券
Note/Bond 758,652,984 811,616,418 2028/08/15
FRENCH
123.58 123.39 2.750000
国債
5,199,000 0.36
8 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
799,171,348 797,916,366 2027/10/25
United States Treasury 100.03 98.33 0.625000
国債
7,800,000 0.36
9 アメリカ
証券
Note/Bond 810,648,406 796,849,805 2030/05/15
United States Treasury 107.23 115.31 2.625000
国債
6,600,000 0.36
10 アメリカ
証券
Note/Bond 735,275,657 790,664,402 2029/02/15
United States Treasury 108.81 116.28 2.875000
国債
6,500,000 0.36
11 アメリカ
証券
Note/Bond 734,791,114 785,282,173 2028/05/15
United States Treasury 99.82 99.60 0.250000
国債
7,500,000 0.35
12 アメリカ
証券
Note/Bond 777,822,281 776,128,425 2025/06/30
GERMAN
172.39 173.86 4.000000
国債
3,571,000 0.35
13 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
765,710,838 772,249,371 2037/01/04
United States Treasury 98.53 107.46 1.625000
国債
6,900,000 0.35
14 アメリカ
証券
Note/Bond 706,367,952 770,317,338 2029/08/15
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United States Treasury 97.22 95.23 1.375000
国債
7,700,000 0.35
15 アメリカ
証券
Note/Bond 777,782,743 761,827,240 2050/08/15
United States Treasury 105.45 111.71 2.375000
国債
6,400,000 0.34
16 アメリカ
証券
Note/Bond 701,140,659 742,755,321 2027/05/15
FRENCH
117.01 119.56 1.500000
国債
4,920,000 0.33
17 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
716,063,321 731,677,539 2031/05/25
GERMAN
102.17 101.88 -
国債
5,730,000 0.33
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
728,200,297 726,145,999 2023/04/14
United States Treasury 100.04 102.86 1.625000
国債
6,668,000 0.33
19 アメリカ
証券
Note/Bond 693,029,470 712,571,623 2022/11/15
FRENCH
105.66 108.30 0.500000
国債
5,250,000 0.32
20 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
689,982,813 707,213,174 2029/05/25
United States Treasury 103.96 110.59 2.250000
国債
6,140,000 0.32
21 アメリカ
証券
Note/Bond 663,185,305 705,455,715 2027/02/15
GERMAN
165.72 163.79 5.500000
国債
3,448,000 0.32
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
710,749,171 702,454,906 2031/01/04
FRENCH
111.89 110.45 2.250000
国債
5,086,000 0.32
23 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
707,863,513 698,734,662 2024/05/25
United States Treasury 103.32 107.84 2.375000
国債
6,162,000 0.32
24 アメリカ
証券
Note/Bond 661,475,043 690,378,727 2024/08/15
FRENCH
108.20 108.38 1.000000
国債
5,101,000 0.31
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
686,515,526 687,681,084 2025/11/25
United States Treasury 103.71 111.12 2.250000
国債
5,900,000 0.31
26 アメリカ
証券
Note/Bond 635,740,518 681,141,798 2027/08/15
FRENCH
108.62 110.17 0.750000
国債
4,950,000 0.31
27 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
668,809,792 678,326,541 2028/11/25
United States Treasury 101.11 103.67 2.000000
国債
6,287,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 660,452,187 677,186,055 2022/11/30
United States Treasury 107.65 115.05 2.750000
国債
5,650,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 631,917,573 675,342,243 2028/02/15
United States Treasury 99.87 99.51 0.250000
国債
6,500,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 674,412,304 672,009,867 2025/09/30
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.51%
合計 98.51%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2021 年 1
124,000 9,525,332
買建 9,530,640 0.00%
為替予約取引 日本
月
デンマーク・クローネ
1,788,000 29,879,064
買建 29,877,480 0.01%
買 / 円売 2021 年 1 月
米ドル買 / 円売 2021 年 1
2,971,000 308,364,249
買建 308,389,800 0.14%
月
スウェーデン・クローネ
1,315,000 16,083,586
買建 16,069,300 0.01%
買 / 円売 2021 年 1 月
カナダ・ドル買 / 円売
216,000 17,268,681
買建 17,267,040 0.01%
2020 年 12 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 12
2,671,000 332,229,664
買建 332,218,980 0.15%
月
カナダ・ドル買 / 円売
254,000 20,303,335
買建 20,294,600 0.01%
2021 年 1 月
シンガポール・ドル買 /
331,000 25,689,605
買建 25,688,910 0.01%
円売 2021 年 1 月
豪ドル買 / 円売 2020 年 12
249,000 19,150,191
買建 19,148,100 0.01%
月
英ポンド買 / 円売 2020 年
409,000 56,666,132
買建 56,662,860 0.03%
12 月
米ドル買 / 円売 2020 年 12
3,295,000 342,310,960
買建 342,284,600 0.16%
月
ユーロ買 / 円売 2021 年 1
7,437,000 924,956,795
買建 925,088,430 0.42%
月
マレーシア・リンギット
222,000 5,665,440
売建 5,665,440 △ 0.00%
売 / 円買 2020 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権の取得 申込者 は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当 ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投 資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって取得の申込みに応じることができます。
お買付 価額 ( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込 手数料 については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、 「分配金再投資コース」の 収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
< 一部解約 >
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受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権
については、 1 口の整数倍とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融 商品 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 振替受益権 の解約価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
て、上記に準じて計算される価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を 委託会社の指定する預
金口座等に払込みます 。受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を 払込んだ 後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を 行なう 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求に かかる 信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
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(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・ 外国の株式:海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・公社債等:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、 2 .金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(売気配相場を除く。)、 3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは 信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場 合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任で きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
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③ 反対者の買取請求権
前① の 1. から 6. までの規定にしたがい 信託契約の解約を行なう場合または前② の規定にしたがい 信
託約款の変更を行なう場合において、前① の 3. または前② の 3. の 一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書) を 計算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 . 委託 会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 . 委託 会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割 さ
れた 受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
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上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口 座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに 支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 21 期計算期間( 2019 年 12 月 3 日
から 2020 年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ダイワライフスタイル50
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2019年12月2日現在 2020年11月30日現在
資産の部
流動資産
15,222,744 14,030,575
コール・ローン
1,803,403,861 1,852,711,557
親投資信託受益証券
718,000 232,000
未収入金
1,819,344,605 1,866,974,132
流動資産合計
1,819,344,605 1,866,974,132
資産合計
負債の部
流動負債
3,034,078 1,031,270
未払解約金
762,540 779,260
未払受託者報酬
6,863,227 7,013,759
未払委託者報酬
72,247 72,967
その他未払費用
10,732,092 8,897,256
流動負債合計
10,732,092 8,897,256
負債合計
純資産の部
元本等
1,148,127,482 1,137,055,569
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 660,485,031 721,021,307
401,699,602 430,504,109
(分配準備積立金)
1,808,612,513 1,858,076,876
元本等合計
1,808,612,513 1,858,076,876
純資産合計
1,819,344,605 1,866,974,132
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2018年12月1日 自 2019年12月3日
至 2019年12月2日 至 2020年11月30日
営業収益
12 36
受取利息
89,254,989 80,654,696
有価証券売買等損益
89,255,001 80,654,732
営業収益合計
営業費用
5,266 3,407
支払利息
1,497,138 1,543,634
受託者報酬
13,475,011 13,893,512
委託者報酬
141,315 144,635
その他費用
15,118,730 15,585,188
営業費用合計
74,136,271 65,069,544
営業利益
74,136,271 65,069,544
経常利益
74,136,271 65,069,544
当期純利益
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 709,724 △ 4,920,754
期首剰余金又は期首欠損金(△) 582,602,476 660,485,031
52,125,566 61,528,477
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
52,125,566 61,528,477
額
49,089,006 70,982,499
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
49,089,006 70,982,499
額
- -
※1 ※1
分配金
660,485,031 721,021,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 21 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019
年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は 364 日となって
おります。
(貸借対照表に関する注記)
第 20 期 第 21 期
区 分
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,141,331,982 円 1,148,127,482 円
期中追加設定元本額 103,111,720 円 112,668,526 円
期中一部解約元本額 96,316,220 円 123,740,439 円
2. 計算期間末日における受益 1,148,127,482 口 1,137,055,569 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 20 期 第 21 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日 自 2019 年 12 月 3 日
至 2019 年 12 月 2 日 至 2020 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 35,470,249 円)、投資信託 ( 69,988,997 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 492,038,278 円)及び分配 ( 524,603,988 円)及び分配
準備積立金( 366,229,353 準備積立金( 360,515,112
円)より分配対象額は 円)より分配対象額は
893,737,880 円( 1 万口当たり 955,108,097 円( 1 万口当たり
7,784.31 円)であり、分配を 8,399.84 円)であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 21 期
区 分 自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 21 期
区 分
2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 20 期 第 21 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 88,548,250 81,712,300
合計 88,548,250 81,712,300
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 20 期 第 21 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 21 期
自 2019 年 12 月 3 日
至 2020 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 20 期 第 21 期
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.5753 円 1.6341 円
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( 1 万口当たり純資産額) (15,753 円 ) (16,341 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
655,627,347 766,952,870
ファンド
証券
日本債券インデックスマザーファンド 504,172,138 715,168,177
外国株式インデックスマザーファンド 63,519,419 190,653,536
外国債券インデックスマザーファンド 59,767,812 179,936,974
親投資信託受益証券 合計 1,852,711,557
合計 1,852,711,557
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
15,866,424,459 12,212,008,294
株式
※ 2 ※ 3 162,602,439,840 163,479,342,460
派生商品評価勘定
76,885,750 89,140,900
未収入金
44,835,510 -
未収配当金
717,704,956 1,010,955,223
未収利息
1,374,718 814,653
その他未収収益
※ 4 32,184,457 33,720,594
差入委託証拠金
39,360,000 -
流動資産合計
179,381,209,690 176,825,982,124
資産合計
179,381,209,690 176,825,982,124
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 23,231,250
前受金
86,417,200 102,752,600
未払金
1,370,527,390 -
未払解約金
123,739,000 189,585,900
受入担保金
13,103,577,689 9,568,784,085
その他未払費用
10,575 -
流動負債合計
14,684,271,854 9,884,353,835
負債合計
14,684,271,854 9,884,353,835
純資産の部
元本等
元本
※ 1 147,704,616,967 142,709,508,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,992,320,869 24,232,119,319
元本等合計
164,696,937,836 166,941,628,289
純資産合計
164,696,937,836 166,941,628,289
負債純資産合計 179,381,209,690 176,825,982,124
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
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1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 134,890,694,102 円 147,704,616,967 円
期中追加設定元本額 33,001,020,844 円 28,551,522,466 円
期中一部解約元本額 20,187,097,979 円 33,546,630,463 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トピックス・インデックス 3,765,431,907 円 3,193,110,083 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 7,517,011,572 円 6,674,458,363 円
デックスファンドVA
適格機関投資家専用・ダイ 5,764,295 円 930,834 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドVA2
ダイワ国内重視バランスファ 59,609,321 円 32,952,471 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 777,014,581 円 668,546,231 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 46,976,403 円 35,731,278 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 1,145,153,691 円 908,394,726 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
日本株式インデックスファン 46,927,453 円 126,217,518 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
D-I ' s TOPIXイン 50,758,188 円 38,327,788 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 16,362,055 円 10,549,517 円
日本株式ファンド
DCダイワ・ターゲットイ 7,650,621 円 23,213,652 円
ヤー 2050
iFree TOPIXイン 1,290,732,581 円 2,041,017,760 円
デックス
iFree 8資産バランス 1,996,082,570 円 2,619,294,575 円
iFree 年金バランス 64,246,554 円 125,857,474 円
DCダイワ日本株式インデッ 65,235,675,867 円 64,944,239,094 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 2,856,480,263 円 2,972,314,135 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 3,215,288,075 円 3,751,798,888 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 2,971,577,942 円 3,333,100,735 円
0
年金ダイワ日本株式インデッ 4,856,558,312 円 5,191,048,366 円
クス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ターゲットイ 13,563,401 円 11,676,676 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 55,375,861 円 46,996,347 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 24,888,377 円 34,721,962 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 266,294,654 円 817,787,252 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 431,467 円 10,918,252 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 315,899 円 7,976,371 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 2,320,710 円 11,268,546 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 150,205,619 円 141,666,674 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 158,266,050 円 149,563,586 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 8,647,121,514 円 7,748,159,579 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 730,190,060 円 659,469,668 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 124,454,938 円 99,902,437 円
25VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 216,391,069 円 178,714,272 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード TOP 152,878,769 円 149,232,217 円
IXファンド
ダイワファンドラップ TO 10,075,963,979 円 10,242,225,102 円
PIXインデックス
ダイワTOPIXインデック 13,126,419,796 円 9,426,768,765 円
ス(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 2,555,624,273 円 2,261,893,318 円
イン TOPIXインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,351,353,152 円 1,247,128,871 円
ト TOPIX
ダイワライフスタイル25 182,799,162 円 180,844,569 円
ダイワライフスタイル50 662,351,711 円 655,627,347 円
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ダイワライフスタイル75 530,142,751 円 519,251,046 円
DC・ダイワ・トピックス・ 12,751,961,504 円 11,416,612,625 円
インデックス(確定拠出年金
専用ファンド)
計 147,704,616,967 円 142,709,508,970 円
2. 期末日における受益権の総数 147,704,616,967 口 142,709,508,970 口
3. ※ 2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 12,524,034,910 円 株式 9,033,368,760 円
4. ※ 3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 565,900,000 円 株式 740,845,000 円
5. ※ 4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 29,453,875 円 当額の未入金分 32,214,780 円
が含まれております。 が含まれております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 8,993,918,872 9,890,799,472
合計 8,993,918,872 9,890,799,472
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 9 月
20 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2020 年 9 月 24 日から 2020 年 11 月 30 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,308,972,800 - 2,385,935,000 76,962,200 2,900,792,400 - 2,966,795,000 66,002,600
合計 2,308,972,800 - 2,385,935,000 76,962,200 2,900,792,400 - 2,966,795,000 66,002,600
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.1150 円 1.1698 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,150 円 ) (11,698 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,795.00 9,223,500
日本水産 91,600 401.00 36,731,600
マルハニチロ 13,300 2,124.00 28,249,200
ホウスイ 500 965.00 482,500
カネコ種苗 2,800 1,543.00 4,320,400
サカタのタネ 11,000 3,365.00 37,015,000
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ホクト 7,100 2,060.00 14,626,000 貸付株式数 2,800 株
ホクリヨウ 1,600 693.00 1,108,800
ヒノキヤグループ 2,300 2,175.00 5,002,500
ショーボンドHD 14,300 5,200.00 74,360,000
ミライト・ホールディング
27,100 1,565.00 42,411,500
ス
タマホーム 5,000 1,439.00 7,195,000 貸付株式数 1,900 株
サンヨーホームズ 500 697.00 348,500 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,800 635.00 2,413,000 貸付株式数 1,400 株
ファーストコーポレーショ 600 株
3,000 695.00 2,085,000 貸付株式数
ン (600 株 )
ベステラ 1,600 1,533.00 2,452,800 貸付株式数 600 株
キャンディル 1,400 508.00 711,200
スペースバリューHD 11,100 611.00 6,782,100
住石ホールディングス 18,400 117.00 2,152,800
日鉄鉱業 2,100 5,290.00 11,109,000
三井松島HLDGS 3,400 738.00 2,509,200
国際石油開発帝石 336,200 584.00 196,340,800
石油資源開発 12,100 1,758.00 21,271,800 貸付株式数 500 株
K&Oエナジーグループ 4,500 1,460.00 6,570,000
ダイセキ環境ソリューショ
1,800 682.00 1,227,600
ン
第一カッター興業 1,100 2,218.00 2,439,800
明豊ファシリティワークス 2,700 621.00 1,676,700
安藤・間 54,700 688.00 37,633,600
東急建設 27,100 469.00 12,709,900
コムシスホールディングス 32,500 3,090.00 100,425,000
ビーアールホールディング 3,900 株
9,900 710.00 7,029,000 貸付株式数
ス (3,900 株 )
高松コンストラクションG
5,600 2,037.00 11,407,200 貸付株式数 2,100 株
P
東建コーポレーション 2,800 8,090.00 22,652,000 貸付株式数 600 株
ソネック 900 866.00 779,400
ヤマウラ 4,000 906.00 3,624,000 貸付株式数 1,500 株
大成建設 70,300 3,690.00 259,407,000
大 林 組
210,600 920.00 193,752,000
清水建設 213,700 793.00 169,464,100
飛島建設 5,900 1,077.00 6,354,300 貸付株式数 1,900 株
長谷工コーポレーシヨン 81,600 1,129.00 92,126,400
松井建設 8,300 733.00 6,083,900
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錢 高 組
900 4,595.00 4,135,500
鹿島建設 165,400 1,373.00 227,094,200
不動テトラ 5,500 1,678.00 9,229,000
大末建設 2,300 893.00 2,053,900
鉄建建設 4,600 1,803.00 8,293,800
西松建設 16,400 1,940.00 31,816,000 貸付株式数 6,500 株
三井住友建設 51,400 429.00 22,050,600 貸付株式数 1,000 株
大豊建設 4,800 3,470.00 16,656,000 貸付株式数 1,900 株
前田建設 52,700 818.00 43,108,600
佐田建設 4,500 447.00 2,011,500 貸付株式数 800 株
ナカノフドー建設 5,700 409.00 2,331,300 貸付株式数 1,300 株
奥 村 組
9,900 2,441.00 24,165,900
東鉄工業 9,000 2,800.00 25,200,000
イチケン 1,500 1,755.00 2,632,500
富士ピー・エス 3,000 606.00 1,818,000 貸付株式数 1,000 株
淺沼組 2,400 3,975.00 9,540,000
戸田建設 87,500 613.00 53,637,500 貸付株式数 35,000 株
熊 谷 組
9,800 2,362.00 23,147,600
北野建設 1,300 2,725.00 3,542,500 貸付株式数 400 株
植 木 組
900 2,745.00 2,470,500 貸付株式数 300 株
矢作建設 9,300 902.00 8,388,600
ピーエス三菱 7,000 568.00 3,976,000 貸付株式数 2,700 株
日本ハウスHLDGS 14,200 238.00 3,379,600 貸付株式数 1,400 株
大東建託 23,000 10,240.00 235,520,000
新日本建設 8,900 850.00 7,565,000
NIPPO 17,400 2,727.00 47,449,800
東亜道路 1,300 3,695.00 4,803,500
前田道路 18,700 1,677.00 31,359,900
日本道路 2,000 7,390.00 14,780,000
東亜建設 6,700 1,990.00 13,333,000 貸付株式数 2,600 株
日本国土開発 20,700 545.00 11,281,500 貸付株式数 8,200 株
若築建設 3,700 1,151.00 4,258,700
東洋建設 23,900 397.00 9,488,300
五洋建設 83,800 777.00 65,112,600 貸付株式数 15,600 株
世紀東急 10,200 807.00 8,231,400
福 田 組
2,500 5,290.00 13,225,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,700 1,547.00 2,629,900 貸付株式数 600 株
住友林業 53,500 1,901.00 101,703,500
日本基礎技術 7,300 492.00 3,591,600 貸付株式数 800 株
巴コーポレーション 9,200 424.00 3,900,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和ハウス 208,700 3,200.00 667,840,000
ライト工業 12,200 1,675.00 20,435,000
積水ハウス 228,600 1,878.00 429,310,800
日特建設 5,500 801.00 4,405,500
北陸電気工事 3,700 1,195.00 4,421,500
ユアテック 11,700 665.00 7,780,500 貸付株式数 1,200 株
1,800 株
日本リーテック 4,500 2,489.00 11,200,500 貸付株式数
(1,800 株 )
四電工 1,100 2,587.00 2,845,700
中電工 8,200 2,132.00 17,482,400
関 電 工
29,800 798.00 23,780,400
きんでん 50,000 1,673.00 83,650,000
東京エネシス 7,000 890.00 6,230,000 貸付株式数 1,300 株
トーエネック 2,000 3,710.00 7,420,000
住友電設 5,900 2,594.00 15,304,600 貸付株式数 500 株
日本電設工業 11,500 2,157.00 24,805,500
協和エクシオ 32,000 2,687.00 85,984,000
新日本空調 5,600 2,239.00 12,538,400 貸付株式数 2,200 株
日本工営 4,400 2,835.00 12,474,000
九電工 14,800 2,985.00 44,178,000 貸付株式数 800 株
三機工業 15,200 1,149.00 17,464,800
日揮ホールディングス 64,900 935.00 60,681,500 貸付株式数 4,100 株
中外炉工業 2,300 1,612.00 3,707,600
ヤマト 6,800 741.00 5,038,800
太平電業 5,100 2,411.00 12,296,100 貸付株式数 100 株
高砂熱学 16,200 1,433.00 23,214,600
三晃金属 800 2,632.00 2,105,600
NECネッツエスアイ 18,900 1,837.00 34,719,300 貸付株式数 7,500 株
朝日工業社 1,400 3,220.00 4,508,000
明星工業 13,600 777.00 10,567,200
大 氣 社
10,200 2,777.00 28,325,400 貸付株式数 1,900 株
ダイダン 5,000 2,782.00 13,910,000 貸付株式数 100 株
日比谷総合設備 6,900 1,833.00 12,647,700 貸付株式数 100 株
日本製粉 20,000 1,627.00 32,540,000 貸付株式数 7,900 株
日清製粉G本社 76,400 1,697.00 129,650,800
日東富士製粉 500 6,550.00 3,275,000
昭和産業 6,300 3,160.00 19,908,000
鳥越製粉 6,000 1,051.00 6,306,000 貸付株式数 2,400 株
中部飼料 8,400 1,397.00 11,734,800
フィード・ワン 9,100 885.00 8,053,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋精糖 1,200 1,211.00 1,453,200
日本甜菜糖 3,500 1,596.00 5,586,000
三井製糖 6,000 1,789.00 10,734,000 貸付株式数 2,200 株
塩水港精糖 6,900 224.00 1,545,600 貸付株式数 2,100 株
日新製糖 3,100 1,850.00 5,735,000 貸付株式数 700 株
LIFULL 22,600 391.00 8,836,600
ミクシィ 12,400 2,851.00 35,352,400
ジェイエイシーリクルート
4,300 1,854.00 7,972,200 貸付株式数 1,700 株
メント
日本M&Aセンター 49,300 7,300.00 359,890,000
メンバーズ 1,900 2,290.00 4,351,000
中広 600 385.00 231,000 貸付株式数 200 株
4,000 株
UTグループ 10,200 3,295.00 33,609,000 貸付株式数
(800 株 )
アイティメディア 2,600 2,560.00 6,656,000 貸付株式数 1,000 株
タケエイ 6,200 1,303.00 8,078,600
E・Jホールディングス 2,400 1,034.00 2,481,600 貸付株式数 400 株
ビーネックスグループ 8,100 1,140.00 9,234,000
コシダカホールディングス 15,500 397.00 6,153,500 貸付株式数 6,100 株
アルトナー 1,800 896.00 1,612,800
パソナグループ 7,000 1,804.00 12,628,000 貸付株式数 2,500 株
CDS 1,600 1,290.00 2,064,000 貸付株式数 400 株
リンクアンドモチベーショ
12,300 558.00 6,863,400 貸付株式数 5,600 株
ン
GCA 7,800 711.00 5,545,800
エス・エム・エス 20,100 3,785.00 76,078,500 貸付株式数 8,000 株
サニーサイドアップG 2,100 653.00 1,371,300 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 64,400 1,912.00 123,132,800
リニカル 3,200 706.00 2,259,200 貸付株式数 1,200 株
クックパッド 22,400 320.00 7,168,000 貸付株式数 8,600 株
エスクリ 2,000 310.00 620,000 貸付株式数 200 株
アイ・ケイ・ケイ 3,100 617.00 1,912,700
森永製菓 15,900 3,810.00 60,579,000
中 村 屋
1,800 4,045.00 7,281,000
江崎グリコ 18,700 4,345.00 81,251,500
名糖産業 3,300 1,470.00 4,851,000 貸付株式数 1,300 株
井村屋グループ 3,800 2,568.00 9,758,400
不 二 家
3,800 2,364.00 8,983,200 貸付株式数 1,500 株
山崎製パン 50,800 1,732.00 87,985,600 貸付株式数 19,800 株
第一屋製パン 1,300 997.00 1,296,100 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モロゾフ 1,100 6,210.00 6,831,000
亀田製菓 3,900 4,915.00 19,168,500
寿スピリッツ 6,500 5,340.00 34,710,000 貸付株式数 2,600 株
カルビー 31,000 3,085.00 95,635,000
森永乳業 12,600 5,070.00 63,882,000
六甲バター 4,500 1,887.00 8,491,500 貸付株式数 400 株
ヤクルト 46,500 4,975.00 231,337,500
明治ホールディングス 44,700 7,380.00 329,886,000
雪印メグミルク 16,300 2,237.00 36,463,100 貸付株式数 4,900 株
プリマハム 10,700 2,887.00 30,890,900
日本ハム 25,800 4,455.00 114,939,000
林兼産業 2,300 604.00 1,389,200
丸大食品 7,300 1,657.00 12,096,100 貸付株式数 1,500 株
S Foods
5,500 3,140.00 17,270,000
400 株
柿安本店 2,300 2,510.00 5,773,000 貸付株式数
(400 株 )
伊藤ハム米久HLDGS 43,400 654.00 28,383,600
学情 2,400 1,088.00 2,611,200
スタジオアリス 3,200 1,883.00 6,025,600 貸付株式数 1,200 株
クロスキャット 1,800 1,380.00 2,484,000 貸付株式数 700 株
シミックホールディングス 3,300 1,371.00 4,524,300 貸付株式数 400 株
エプコ 1,300 1,010.00 1,313,000
システナ 23,700 2,150.00 50,955,000 貸付株式数 5,300 株
NJS 1,400 1,951.00 2,731,400 貸付株式数 400 株
デジタルアーツ 3,300 8,930.00 29,469,000 貸付株式数 1,100 株
日鉄ソリューションズ 9,800 3,085.00 30,233,000
綜合警備保障 25,500 5,590.00 142,545,000
キューブシステム 3,500 1,446.00 5,061,000 貸付株式数 1,400 株
いちご 84,900 330.00 28,017,000
エイジア 1,400 2,074.00 2,903,600 貸付株式数 300 株
日本駐車場開発 66,200 127.00 8,407,400
コア 2,800 1,395.00 3,906,000
カカクコム 47,800 2,929.00 140,006,200 貸付株式数 19,100 株
900 株
アイロムグループ 2,400 1,815.00 4,356,000 貸付株式数
(100 株 )
セントケア・ホールディン
4,000 899.00 3,596,000 貸付株式数 1,500 株
グ
サイネックス 1,100 738.00 811,800
ルネサンス 3,500 865.00 3,027,500
ディップ 9,100 2,434.00 22,149,400 貸付株式数 3,600 株
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SBSホールディングス 5,100 2,518.00 12,841,800
デジタルホールディングス 3,800 1,867.00 7,094,600
新日本科学 7,100 677.00 4,806,700 貸付株式数 2,700 株
ツクイホールディングス 15,200 578.00 8,785,600
キャリアデザインセンター 1,700 987.00 1,677,900
ベネフィット・ワン 23,500 3,370.00 79,195,000 貸付株式数 9,400 株
エムスリー 142,000 9,622.00 1,366,324,000
ツカダ・グローバルHOL
4,000 256.00 1,024,000 貸付株式数 1,600 株
D
ブラス 700 400.00 280,000
アウトソーシング 37,000 1,434.00 53,058,000 貸付株式数 14,800 株
ウェルネット 6,600 491.00 3,240,600 貸付株式数 2,600 株
100 株
ワールドホールディングス 2,300 2,034.00 4,678,200 貸付株式数
(100 株 )
ディー・エヌ・エー 27,500 1,830.00 50,325,000
博報堂DYHLDGS 89,200 1,510.00 134,692,000 貸付株式数 6,900 株
ぐるなび 11,300 517.00 5,842,100 貸付株式数 2,000 株
タカミヤ 6,700 547.00 3,664,900
ジャパンベストレスキュー
5,000 960.00 4,800,000 貸付株式数 2,000 株
S
ファンコミュニケーション
17,800 418.00 7,440,400
ズ
ライク 2,200 2,093.00 4,604,600 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 3,200 421.00 1,347,200 貸付株式数 700 株
エスプール 16,600 761.00 12,632,600 貸付株式数 6,600 株
WDBホールディングス 3,000 2,840.00 8,520,000
手間いらず 400 5,320.00 2,128,000 貸付株式数 100 株
ティア 3,600 413.00 1,486,800
200 株
CDG 700 1,498.00 1,048,600 貸付株式数
(200 株 )
バリューコマース 4,100 3,480.00 14,268,000 貸付株式数 100 株
インフォマート 65,200 1,071.00 69,829,200 貸付株式数 27,600 株
サッポロホールディングス 23,200 1,950.00 45,240,000
アサヒグループホールディ
147,600 4,037.00 595,861,200 貸付株式数 55,400 株
ン
キリンHD 286,400 2,273.50 651,130,400
宝ホールディングス 50,200 1,199.00 60,189,800 貸付株式数 3,500 株
オエノンホールディングス 18,000 411.00 7,398,000
養 命 酒
2,100 1,879.00 3,945,900 貸付株式数 800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コカ・コーラボトラーズJ
51,300 1,606.00 82,387,800
HD
サントリー食品インター 45,200 3,815.00 172,438,000
ダイドーグループHD 3,500 5,580.00 19,530,000 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,600 8,060.00 166,036,000 貸付株式数 8,100 株
キーコーヒー 6,700 2,108.00 14,123,600 貸付株式数 2,600 株
ユニカフェ 1,600 1,145.00 1,832,000 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 900 1,251.00 1,125,900
日清オイリオグループ 8,800 2,906.00 25,572,800
不二製油グループ 16,600 2,796.00 46,413,600 貸付株式数 6,600 株
かどや製油 800 3,880.00 3,104,000
J-オイルミルズ 3,600 3,560.00 12,816,000
ローソン 16,800 4,730.00 79,464,000
サンエー 5,500 4,035.00 22,192,500 貸付株式数 400 株
カワチ薬品 5,200 2,998.00 15,589,600 貸付株式数 1,600 株
エービーシー・マート 10,300 5,440.00 56,032,000
ハードオフコーポレーショ
2,500 674.00 1,685,000
ン
高千穂交易 2,500 1,091.00 2,727,500 貸付株式数 300 株
アスクル 7,000 4,175.00 29,225,000 貸付株式数 2,600 株
ゲオホールディングス 11,900 1,269.00 15,101,100
アダストリア 9,300 1,700.00 15,810,000
ジーフット 4,400 436.00 1,918,400 貸付株式数 1,600 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 423.00 423,000 貸付株式数 300 株
リア
カワニシホールディングス 700 1,424.00 996,800
伊藤忠食品 1,600 5,620.00 8,992,000
くら寿司 3,700 5,650.00 20,905,000
キャンドゥ 3,200 1,842.00 5,894,400 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 6,200 958.00 5,939,600
パルグループHLDGS 6,900 1,140.00 7,866,000
JALUX 1,800 1,345.00 2,421,000 貸付株式数 700 株
12,300 株
エディオン 30,400 975.00 29,640,000 貸付株式数
(400 株 )
あらた 5,300 4,960.00 26,288,000
サーラコーポレーション 13,400 564.00 7,557,600 貸付株式数 5,300 株
ワッツ 2,800 818.00 2,290,400
トーメンデバイス 1,000 3,335.00 3,335,000
ハローズ 2,500 3,460.00 8,650,000 貸付株式数 900 株
JPホールディングス 20,200 281.00 5,676,200 貸付株式数 7,800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジオフードG本社 5,600 1,422.00 7,963,200 貸付株式数 2,200 株
あみやき亭 1,400 2,852.00 3,992,800 貸付株式数 500 株
東京エレクトロンデバイス 2,400 3,130.00 7,512,000
ひらまつ 11,800 184.00 2,171,200 貸付株式数 300 株
フィールズ 4,900 372.00 1,822,800
双日 366,900 229.00 84,020,100
アルフレッサホールディン
73,600 2,090.00 153,824,000
グス
大黒天物産 1,600 5,740.00 9,184,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 955.00 5,539,000 貸付株式数 2,200 株
ファーマライズHD 1,500 780.00 1,170,000 貸付株式数 600 株
キッコーマン 48,600 6,490.00 315,414,000
味 の 素
149,200 2,180.50 325,330,600
キユーピー 37,700 2,174.00 81,959,800 貸付株式数 200 株
ハウス食品G本社 25,300 3,600.00 91,080,000
カ ゴ メ
27,500 3,810.00 104,775,000 貸付株式数 1,600 株
焼津水産化工 3,200 991.00 3,171,200
アリアケジャパン 6,200 6,910.00 42,842,000 貸付株式数 1,000 株
ピエトロ 800 1,705.00 1,364,000 貸付株式数 300 株
エバラ食品工業 1,700 2,380.00 4,046,000 貸付株式数 500 株
やまみ 600 2,033.00 1,219,800
ニチレイ 32,300 2,834.00 91,538,200
横浜冷凍 17,500 850.00 14,875,000
東洋水産 34,900 5,130.00 179,037,000 貸付株式数 5,100 株
イートアンドHLDGS 2,300 1,820.00 4,186,000 貸付株式数 800 株
大冷 800 1,982.00 1,585,600
ヨシムラ・フード・HLD 1,300 株
3,800 868.00 3,298,400 貸付株式数
GS (800 株 )
日清食品HD 28,800 8,620.00 248,256,000
永谷園ホールディングス 3,400 2,250.00 7,650,000
一正蒲鉾 2,600 1,153.00 2,997,800
フジッコ 7,400 1,959.00 14,496,600
ロックフィールド 7,300 1,457.00 10,636,100 貸付株式数 500 株
日本たばこ産業 361,800 2,120.00 767,016,000 貸付株式数 150,400 株
ケンコーマヨネーズ 3,800 1,786.00 6,786,800 貸付株式数 1,300 株
わらべや日洋HD 4,400 1,392.00 6,124,800
なとり 3,900 1,990.00 7,761,000
イフジ産業 1,000 826.00 826,000 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 2,924.00 4,386,000
ン
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北の達人コーポ 23,800 509.00 12,114,200 貸付株式数 9,500 株
ユーグレナ 29,400 821.00 24,137,400 貸付株式数 11,700 株
スター・マイカ・HLDG
3,300 1,380.00 4,554,000 貸付株式数 1,300 株
S
ADワークスグループ 14,300 155.00 2,216,500
片倉工業 8,900 1,368.00 12,175,200 貸付株式数 3,500 株
グ ン ゼ
4,800 3,600.00 17,280,000
ヒューリック 140,400 1,057.00 148,402,800 貸付株式数 56,600 株
神 栄
1,000 691.00 691,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,400 902.00 3,066,800
アルペン 5,100 2,185.00 11,143,500 貸付株式数 2,000 株
ハブ 1,900 593.00 1,126,700 貸付株式数 700 株
ラクーンホールディングス 3,200 2,175.00 6,960,000 貸付株式数 1,200 株
クオールホールディングス 9,800 1,042.00 10,211,600 貸付株式数 3,700 株
アルコニックス 7,100 1,379.00 9,790,900
神戸物産 45,900 3,640.00 167,076,000 貸付株式数 18,400 株
ソリトンシステムズ 3,100 2,153.00 6,674,300
ジンズホールディングス 3,500 7,110.00 24,885,000 貸付株式数 1,400 株
ビックカメラ 39,400 1,121.00 44,167,400 貸付株式数 6,900 株
DCMホールディングス 39,800 1,186.00 47,202,800
2,200 株
ペッパーフードサービス 5,700 282.00 1,607,400 貸付株式数
(300 株 )
ハイパー 900 584.00 525,600
MonotaRO 47,200 6,370.00 300,664,000
600 株
東京一番フーズ 1,500 555.00 832,500 貸付株式数
(600 株 )
DDホールディングス 2,700 619.00 1,671,300 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,500 1,947.00 18,496,500 貸付株式数 800 株
ディーブイエックス 2,300 1,028.00 2,364,400
きちりホールディングス 1,700 651.00 1,106,700 貸付株式数 600 株
アークランドサービスHD 4,900 2,061.00 10,098,900 貸付株式数 1,900 株
J. フロント リテイリ
79,300 837.00 66,374,100 貸付株式数 32,000 株
ング
ドトール・日レスHD 9,700 1,443.00 13,997,100 貸付株式数 4,000 株
マツモトキヨシHLDGS 27,400 4,885.00 133,849,000
ブロンコビリー 3,500 2,301.00 8,053,500 貸付株式数 1,400 株
ZOZO 45,700 2,604.00 119,002,800 貸付株式数 15,100 株
トレジャー・ファクトリー 2,000 693.00 1,386,000 貸付株式数 400 株
700 株
物語コーポレーション 1,800 11,530.00 20,754,000 貸付株式数
(100 株 )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ココカラファイン 6,900 7,590.00 52,371,000
三越伊勢丹HD 116,400 561.00 65,300,400 貸付株式数 42,000 株
東洋紡 26,200 1,305.00 34,191,000
ユニチカ 19,800 378.00 7,484,400 貸付株式数 7,900 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,605.00 11,536,000
日清紡ホールディングス 40,900 740.00 30,266,000
倉敷紡績 6,600 1,842.00 12,157,200 貸付株式数 1,200 株
ダイワボウHD 5,700 6,520.00 37,164,000
シキボウ 4,000 1,041.00 4,164,000 貸付株式数 400 株
日東紡績 10,100 4,250.00 42,925,000 貸付株式数 3,100 株
トヨタ紡織 19,500 1,370.00 26,715,000
マクニカ・富士エレHLD
15,800 2,067.00 32,658,600 貸付株式数 4,900 株
GS
Hamee 2,400 1,763.00 4,231,200 貸付株式数 900 株
ラクト・ジャパン 2,600 2,943.00 7,651,800 貸付株式数 1,000 株
ウエルシアHD 39,500 4,195.00 165,702,500 貸付株式数 10,600 株
クリエイトSDH 11,200 3,710.00 41,552,000
バイタルKSKHD 12,700 861.00 10,934,700
八洲電機 5,100 942.00 4,804,200 貸付株式数 100 株
メディアスホールディング
3,700 901.00 3,333,700
ス
レスターホールディングス 6,900 2,242.00 15,469,800
ジューテックHD 1,300 1,014.00 1,318,200 貸付株式数 100 株
丸善CHI HD
7,200 360.00 2,592,000 貸付株式数 2,800 株
大光 2,800 680.00 1,904,000 貸付株式数 1,100 株
OCHIホールディングス 1,900 1,305.00 2,479,500 貸付株式数 100 株
TOKAIホールディング
34,900 991.00 34,585,900
ス
黒谷 1,600 621.00 993,600
ミサワ 1,600 812.00 1,299,200
ティーライフ 900 1,330.00 1,197,000
Cominix 1,100 774.00 851,400 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング
1,500 412.00 618,000 貸付株式数 400 株
ス
三洋貿易 6,700 1,019.00 6,827,300
チムニー 2,000 1,231.00 2,462,000 貸付株式数 400 株
シュッピン 4,600 833.00 3,831,800
ビューティガレージ 1,100 3,050.00 3,355,000 貸付株式数 400 株
オイシックス・ラ・大地 6,600 3,225.00 21,285,000 貸付株式数 2,600 株
ウイン・パートナーズ 4,700 1,145.00 5,381,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネクステージ 10,500 1,388.00 14,574,000
ジョイフル本田 19,400 1,453.00 28,188,200 貸付株式数 7,400 株
鳥貴族 2,200 1,372.00 3,018,400 貸付株式数 700 株
キリン堂ホールディングス 1,300 3,485.00 4,530,500
ホットランド 4,500 1,252.00 5,634,000 貸付株式数 1,800 株
29,900 株
すかいらーくHD 74,400 1,581.00 117,626,400 貸付株式数
(2,800 株 )
SFPホールディングス 3,800 1,274.00 4,841,200 貸付株式数 1,500 株
綿半ホールディングス 5,000 1,375.00 6,875,000 貸付株式数 300 株
日本毛織 21,300 1,056.00 22,492,800 貸付株式数 5,700 株
ダイトウボウ 12,100 115.00 1,391,500 貸付株式数 4,300 株
トーア紡コーポレーション 2,600 488.00 1,268,800 貸付株式数 1,000 株
ダイドーリミテツド 9,700 197.00 1,910,900 貸付株式数 2,700 株
ヨシックス 1,100 1,732.00 1,905,200
ユナイテッド・スーパー
19,300 1,081.00 20,863,300 貸付株式数 7,700 株
マーケ
三栄建築設計 2,700 1,735.00 4,684,500
野村不動産HLDGS 40,200 2,260.00 90,852,000
三重交通グループHD 13,100 467.00 6,117,700 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,500 1,654.00 15,713,000 貸付株式数 3,800 株
日本商業開発 4,500 1,712.00 7,704,000 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
11,000 1,754.00 19,294,000 貸付株式数 4,300 株
ン
フィル・カンパニー 1,200 2,062.00 2,474,400 貸付株式数 400 株
ハウスコム 900 1,295.00 1,165,500
日本管理センター 3,800 1,301.00 4,943,800
サンセイランディック 2,500 735.00 1,837,500
エストラスト 1,400 726.00 1,016,400 貸付株式数 300 株
フージャースHD 13,300 674.00 8,964,200 貸付株式数 600 株
オープンハウス 20,700 4,135.00 85,594,500
東急不動産HD 180,200 506.00 91,181,200
飯田GHD 55,200 2,098.00 115,809,600 貸付株式数 8,700 株
イーグランド 1,000 782.00 782,000
帝国繊維 7,500 2,573.00 19,297,500 貸付株式数 2,900 株
日本コークス工業 56,000 71.00 3,976,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 925.00 2,682,500 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 2,000 602.00 1,204,000 貸付株式数 600 株
BEENOS 3,000 2,535.00 7,605,000 貸付株式数 200 株
あさひ 5,000 1,559.00 7,795,000 貸付株式数 1,900 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本調剤 4,100 1,515.00 6,211,500
コスモス薬品 5,900 18,000.00 106,200,000 貸付株式数 2,000 株
シップヘルスケアHD 10,700 5,200.00 55,640,000 貸付株式数 4,200 株
トーエル 3,200 768.00 2,457,600 貸付株式数 1,100 株
ソフトクリエイトHD 2,900 3,185.00 9,236,500 貸付株式数 1,100 株
オンリー 1,100 465.00 511,500 貸付株式数 300 株
セブン&アイ・HLDGS 259,200 3,313.00 858,729,600
クリエイト・レストラン 14,400 株
36,000 551.00 19,836,000 貸付株式数
ツ・ホール (800 株 )
明治電機工業 2,100 1,414.00 2,969,400
ツルハホールディングス 14,500 15,280.00 221,560,000
デリカフーズHLDGS 2,200 609.00 1,339,800
スターティアホールディン
1,700 726.00 1,234,200 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング
5,300 1,437.00 7,616,100
ス
フェリシモ 1,400 1,358.00 1,901,200 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 6,100 株
16,500 1,402.00 23,133,000 貸付株式数
ス (4,500 株 )
帝 人
53,600 1,784.00 95,622,400
東 レ
476,400 566.10 269,690,040
ク ラ レ
103,600 1,036.00 107,329,600
旭 化 成
436,400 957.10 417,678,440 貸付株式数 5,600 株
サカイオーベックス 1,700 2,039.00 3,466,300
TOKYO BASE
6,000 487.00 2,922,000 貸付株式数 2,400 株
稲葉製作所 3,700 1,362.00 5,039,400 貸付株式数 1,400 株
宮地エンジニアリングG 2,000 2,160.00 4,320,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,600 1,245.00 23,157,000
アルファCO 2,200 970.00 2,134,000
SUMCO 84,300 2,114.00 178,210,200 貸付株式数 33,700 株
川田テクノロジーズ 1,400 4,215.00 5,901,000
RS TECHNOLOG
1,900 4,465.00 8,483,500 貸付株式数 700 株
IES
信和 3,600 684.00 2,462,400
ビーロット 3,400 830.00 2,822,000
ファーストブラザーズ 1,500 945.00 1,417,500 貸付株式数 500 株
ハウスドゥ 3,500 1,183.00 4,140,500 貸付株式数 1,300 株
シーアールイー 1,800 1,315.00 2,367,000 貸付株式数 700 株
プロパティエージェント 1,100 1,574.00 1,731,400
ケイアイスター不動産 2,200 2,539.00 5,585,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アグレ都市デザイン 1,700 645.00 1,096,500 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,300 3,265.00 4,244,500
テンポイノベーション 1,700 844.00 1,434,800 貸付株式数 600 株
グロバルリンクマネジメン
1,400 828.00 1,159,200 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,400 2,178.00 3,049,200 貸付株式数 400 株
日本フエルト 3,500 455.00 1,592,500
イチカワ 900 1,347.00 1,212,300
エコナックホールディング
13,500 90.00 1,215,000
ス
日東製網 800 1,483.00 1,186,400 貸付株式数 200 株
芦森工業 1,300 982.00 1,276,600 貸付株式数 500 株
アツギ 5,300 525.00 2,782,500
ウイルプラスHLDGS 1,100 674.00 741,400
JMホールディングス 5,100 2,435.00 12,418,500 貸付株式数 1,300 株
コメダホールディングス 14,600 1,860.00 27,156,000 貸付株式数 5,600 株
サツドラホールディングス 900 2,020.00 1,818,000
300 株
アレンザホールディングス 3,300 1,382.00 4,560,600 貸付株式数
(300 株 )
500 株
串カツ田中HLDGS 1,300 1,600.00 2,080,000 貸付株式数
(400 株 )
バロックジャパン 4,600 673.00 3,095,800
クスリのアオキHLDGS 6,000 8,700.00 52,200,000 貸付株式数 2,300 株
ダイニック 2,400 871.00 2,090,400
共和レザー 3,600 605.00 2,178,000
ピーバンドットコム 600 912.00 547,200
力の源HD 3,000 588.00 1,764,000 貸付株式数 100 株
スシローグローバルHLD
36,500 3,320.00 121,180,000
GS
アセンテック 1,400 1,938.00 2,713,200 貸付株式数 500 株
セーレン 16,300 1,526.00 24,873,800 貸付株式数 5,600 株
ソトー 2,400 926.00 2,222,400 貸付株式数 200 株
東海染工 900 1,112.00 1,000,800 貸付株式数 200 株
小松マテーレ 10,800 953.00 10,292,400
ワコールホールディングス 16,400 2,001.00 32,816,400
ホギメディカル 7,500 3,160.00 23,700,000
クラウディアHLDGS 1,700 302.00 513,400 貸付株式数 600 株
TSIホールディングス 20,900 201.00 4,200,900
マツオカコーポレーション 1,900 2,532.00 4,810,800 貸付株式数 700 株
ワールド 9,400 1,282.00 12,050,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TIS 66,100 2,078.00 137,355,800
JNSホールディングス 2,800 607.00 1,699,600
電算システム 2,500 3,325.00 8,312,500 貸付株式数 900 株
グリー 40,900 585.00 23,926,500
コーエーテクモHD 13,600 5,550.00 75,480,000
三菱総合研究所 2,800 4,160.00 11,648,000
ボルテージ 1,900 554.00 1,052,600 貸付株式数 600 株
電算 700 2,412.00 1,688,400
AGS 3,700 862.00 3,189,400
ファインデックス 5,700 1,362.00 7,763,400 貸付株式数 2,100 株
ブレインパッド 1,700 4,275.00 7,267,500 貸付株式数 100 株
KLab 12,200 1,018.00 12,419,600
ポールトゥウィン・ピット
8,000 960.00 7,680,000 貸付株式数 3,200 株
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,921.00 2,628,900 貸付株式数 300 株
ネクソン 166,700 3,155.00 525,938,500
アイスタイル 18,400 453.00 8,335,200 貸付株式数 7,300 株
エムアップホールディング
1,900 2,629.00 4,995,100 貸付株式数 700 株
ス
エイチーム 4,500 977.00 4,396,500 貸付株式数 1,800 株
エニグモ 6,300 1,325.00 8,347,500
テクノスジャパン 5,300 759.00 4,022,700
enish 3,500 473.00 1,655,500 貸付株式数 200 株
8,700 株
コロプラ 21,700 914.00 19,833,800 貸付株式数
(8,700 株 )
オルトプラス 4,400 442.00 1,944,800 貸付株式数 1,500 株
ブロードリーフ 32,900 648.00 21,319,200 貸付株式数 13,100 株
クロス・マーケティングG 3,200 354.00 1,132,800
デジタルハーツHLDGS 3,700 1,185.00 4,384,500 貸付株式数 1,400 株
システム情報 4,900 1,170.00 5,733,000 貸付株式数 1,900 株
メディアドゥ 2,100 7,500.00 15,750,000 貸付株式数 800 株
じげん 16,500 327.00 5,395,500
ブイキューブ 3,600 3,370.00 12,132,000 貸付株式数 1,400 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 779.00 1,012,700 貸付株式数 500 株
サイバーリンクス 1,200 6,670.00 8,004,000 貸付株式数 400 株
ディー・エル・イー 4,300 346.00 1,487,800
フィックスターズ 7,100 1,039.00 7,376,900 貸付株式数 2,700 株
CARTA HOLDIN
2,900 1,274.00 3,694,600 貸付株式数 1,200 株
GS
オプティム 3,500 3,080.00 10,780,000 貸付株式数 1,300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セレス 2,300 2,817.00 6,479,100 貸付株式数 800 株
SHIFT 2,700 15,470.00 41,769,000 貸付株式数 1,000 株
特種東海製紙 4,100 5,350.00 21,935,000 貸付株式数 300 株
ティーガイア 5,900 1,839.00 10,850,100
セック 1,000 3,030.00 3,030,000
日本アジアグループ 7,300 835.00 6,095,500 貸付株式数 2,900 株
テクマトリックス 9,400 2,296.00 21,582,400
プロシップ 1,900 1,423.00 2,703,700 貸付株式数 700 株
ガンホー・オンライン・エ
16,000 2,653.00 42,448,000
ンター
GMOペイメントゲート
14,000 14,640.00 204,960,000 貸付株式数 3,700 株
ウェイ
ザッパラス 2,900 484.00 1,403,600 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,800 1,634.00 2,941,200 貸付株式数 300 株
インターネットイニシア
9,900 4,975.00 49,252,500
ティブ
さくらインターネット 7,000 736.00 5,152,000 貸付株式数 2,800 株
ヴィンクス 1,900 1,245.00 2,365,500 貸付株式数 700 株
GMOグローバルサインH 500 株
1,400 10,320.00 14,448,000 貸付株式数
D (400 株 )
SRAホールディングス 3,500 2,480.00 8,680,000
システムインテグレータ 2,300 664.00 1,527,200 貸付株式数 800 株
朝日ネット 4,700 877.00 4,121,900
eBASE 8,000 1,059.00 8,472,000 貸付株式数 3,100 株
アバント 6,300 1,105.00 6,961,500 貸付株式数 2,500 株
アドソル日進 2,400 2,958.00 7,099,200
フリービット 3,700 920.00 3,404,000 貸付株式数 1,300 株
コムチュア 7,500 3,230.00 24,225,000
サイバーコム 1,200 1,769.00 2,122,800 貸付株式数 400 株
アステリア 4,400 1,095.00 4,818,000 貸付株式数 1,600 株
アイル 3,700 1,428.00 5,283,600 貸付株式数 1,400 株
王子ホールディングス 275,600 474.00 130,634,400
日本製紙 29,300 1,125.00 32,962,500 貸付株式数 11,700 株
三菱製紙 7,300 321.00 2,343,300
北越コーポレーション 39,900 351.00 14,004,900
中越パルプ 2,800 1,347.00 3,771,600
巴川製紙 2,100 885.00 1,858,500
大王製紙 30,500 1,806.00 55,083,000 貸付株式数 200 株
阿波製紙 2,000 452.00 904,000
マークラインズ 3,000 2,717.00 8,151,000
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メディカル・データ・ビジ 7,400 3,120.00 23,088,000 貸付株式数 2,900 株
gumi 8,600 868.00 7,464,800
ショーケース 1,600 750.00 1,200,000 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,600 993.00 1,588,800 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,400 4,890.00 11,736,000 貸付株式数 900 株
デジタル・インフォメー
2,900 1,509.00 4,376,100 貸付株式数 1,000 株
ション
PCIホールディングス 2,800 1,320.00 3,696,000 貸付株式数 1,000 株
200 株
パイプドHD 900 1,697.00 1,527,300 貸付株式数
(200 株 )
アイビーシー 1,400 1,191.00 1,667,400 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,200 2,756.00 3,307,200
PR TIMES
1,200 3,550.00 4,260,000 貸付株式数 400 株
ランドコンピュータ 1,000 1,126.00 1,126,000 貸付株式数 400 株
ダブルスタンダード 900 4,425.00 3,982,500
オープンドア 3,400 1,261.00 4,287,400 貸付株式数 1,300 株
マイネット 2,100 961.00 2,018,100 貸付株式数 800 株
アカツキ 2,400 4,485.00 10,764,000 貸付株式数 900 株
ベネフィットジャパン 500 2,074.00 1,037,000
UBICOMホールディン
1,600 3,580.00 5,728,000
グス
LINE 15,300 5,380.00 82,314,000
カナミックネットワーク 6,000 814.00 4,884,000
ノムラシステムコーポレー
3,400 387.00 1,315,800 貸付株式数 1,100 株
ション
レンゴー 62,500 795.00 49,687,500
トーモク 4,100 1,730.00 7,093,000 貸付株式数 1,100 株
ザ・パック 5,000 2,892.00 14,460,000 貸付株式数 800 株
チェンジ 4,600 8,100.00 37,260,000
シンクロ・フード 2,700 310.00 837,000 貸付株式数 400 株
オークネット 3,600 1,369.00 4,928,400 貸付株式数 1,400 株
セグエグループ 1,300 1,357.00 1,764,100
エイトレッド 1,100 2,799.00 3,078,900 貸付株式数 100 株
AOI TYO HOLD
6,700 417.00 2,793,900 貸付株式数 2,600 株
INGS
マクロミル 13,500 650.00 8,775,000 貸付株式数 5,200 株
ビーグリー 1,300 1,970.00 2,561,000 貸付株式数 500 株
オロ 1,900 3,890.00 7,391,000 貸付株式数 700 株
ユーザーローカル 600 4,045.00 2,427,000
テモナ 1,300 1,377.00 1,790,100 貸付株式数 500 株
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ニーズウェル 1,000 753.00 753,000 貸付株式数 100 株
サインポスト 1,300 988.00 1,284,400 貸付株式数 500 株
昭和電工 49,800 1,937.00 96,462,600
住友化学 482,900 370.00 178,673,000
住友精化 3,000 4,150.00 12,450,000
日産化学 36,400 6,240.00 227,136,000
ラサ工業 2,300 1,999.00 4,597,700 貸付株式数 800 株
クレハ 5,600 5,300.00 29,680,000
多木化学 2,600 6,650.00 17,290,000 貸付株式数 1,000 株
テイカ 4,900 1,463.00 7,168,700
石原産業 11,900 576.00 6,854,400
片倉コープアグリ 1,600 1,247.00 1,995,200
日本曹達 9,800 2,747.00 26,920,600
東ソー 101,800 1,646.00 167,562,800
トクヤマ 19,000 2,217.00 42,123,000
セントラル硝子 13,400 2,224.00 29,801,600 貸付株式数 400 株
東亞合成 41,100 1,250.00 51,375,000 貸付株式数 900 株
大阪ソーダ 6,700 2,447.00 16,394,900
関東電化 15,800 702.00 11,091,600
デンカ 24,100 3,230.00 77,843,000
イビデン 41,300 4,890.00 201,957,000
信越化学 113,100 17,135.00 1,937,968,500
日本カ-バイド 2,100 1,309.00 2,748,900
堺 化 学
4,200 1,943.00 8,160,600
第一稀元素化学工 7,100 697.00 4,948,700
エア・ウォーター 61,300 1,721.00 105,497,300
日本酸素HLDGS 63,300 1,744.00 110,395,200 貸付株式数 25,400 株
日本化学工業 2,100 2,554.00 5,363,400
東邦アセチレン 800 1,231.00 984,800
日本パ-カライジング 33,000 1,095.00 36,135,000 貸付株式数 5,500 株
高圧ガス 10,400 757.00 7,872,800
チタン工業 900 1,947.00 1,752,300 貸付株式数 300 株
四国化成 9,600 1,192.00 11,443,200
戸田工業 1,500 2,185.00 3,277,500 貸付株式数 500 株
1,400 株
ステラ ケミファ
3,600 3,350.00 12,060,000 貸付株式数
(100 株 )
保土谷化学 2,500 4,605.00 11,512,500
日本触媒 10,200 5,220.00 53,244,000
大日精化 5,800 2,388.00 13,850,400
カネカ 17,100 3,140.00 53,694,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
協和キリン 67,600 2,835.00 191,646,000
三菱瓦斯化学 61,400 2,214.00 135,939,600
三井化学 61,100 2,933.00 179,206,300
JSR 61,500 2,885.00 177,427,500
3,600 株
東京応化工業 11,400 6,580.00 75,012,000 貸付株式数
(100 株 )
大阪有機化学 6,100 2,899.00 17,683,900
三菱ケミカルHLDGS 439,800 577.50 253,984,500
KHネオケム 10,900 2,787.00 30,378,300
ダイセル 82,400 734.00 60,481,600 貸付株式数 28,100 株
住友ベ-クライト 10,400 3,220.00 33,488,000
積水化学 139,000 1,803.00 250,617,000
日本ゼオン 59,600 1,293.00 77,062,800
アイカ工業 19,800 3,690.00 73,062,000
宇部興産 33,200 1,775.00 58,930,000
積水樹脂 11,800 2,190.00 25,842,000 貸付株式数 2,200 株
タキロンシーアイ 14,000 708.00 9,912,000
旭有機材 3,800 1,457.00 5,536,600
ニチバン 3,500 1,621.00 5,673,500 貸付株式数 100 株
リケンテクノス 16,400 446.00 7,314,400 貸付株式数 2,800 株
大倉工業 3,100 1,877.00 5,818,700 貸付株式数 900 株
積水化成品 8,900 538.00 4,788,200
群栄化学 1,400 2,533.00 3,546,200
タイガース ポリマー
3,400 422.00 1,434,800
ミライアル 2,300 1,211.00 2,785,300 貸付株式数 800 株
ダイキアクシス 2,400 1,047.00 2,512,800 貸付株式数 800 株
ダイキョーニシカワ 13,800 685.00 9,453,000 貸付株式数 5,100 株
竹本容器 2,200 983.00 2,162,600 貸付株式数 800 株
森六ホールディングス 3,600 1,989.00 7,160,400
日本化薬 41,000 917.00 37,597,000
カーリットホールディング
6,900 600.00 4,140,000 貸付株式数 2,700 株
ス
EPSホールディングス 8,800 959.00 8,439,200
ソルクシーズ 2,900 1,056.00 3,062,400 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,700 1,493.00 2,538,100 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,300 962.00 23,376,600
フェイス 2,300 798.00 1,835,400
プロトコーポレーション 6,000 1,053.00 6,318,000
ハイマックス 1,600 1,158.00 1,852,800
アミューズ 3,500 2,575.00 9,012,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村総合研究所 93,500 3,525.00 329,587,500
ドリームインキュベータ 1,900 1,451.00 2,756,900
サイバネットシステム 5,100 968.00 4,936,800
クイック 3,900 1,125.00 4,387,500 貸付株式数 600 株
TAC 4,400 219.00 963,600
CEホールディングス 4,000 601.00 2,404,000 貸付株式数 900 株
ケネディクス 55,800 759.00 42,352,200
日本システム技術 1,200 1,588.00 1,905,600
電通グループ 72,200 3,400.00 245,480,000 貸付株式数 28,800 株
インテージホールディング
8,300 1,035.00 8,590,500 貸付株式数 3,300 株
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 576.00 1,382,400 貸付株式数 900 株
東邦システムサイエンス 1,700 932.00 1,584,400
ぴあ 1,800 2,715.00 4,887,000 貸付株式数 700 株
イオンファンタジー 2,500 2,200.00 5,500,000 貸付株式数 700 株
ソースネクスト 31,600 313.00 9,890,800 貸付株式数 9,200 株
シーティーエス 7,300 940.00 6,862,000 貸付株式数 2,900 株
ネクシィーズグループ 2,200 858.00 1,887,600 貸付株式数 800 株
インフォコム 7,300 3,660.00 26,718,000
メディカルシステムネット
6,400 626.00 4,006,400
ワーク
日本精化 5,400 1,453.00 7,846,200 貸付株式数 1,100 株
扶桑化学工業 6,700 3,455.00 23,148,500
トリケミカル 1,500 14,110.00 21,165,000
300 株
HEROZ 900 2,908.00 2,617,200 貸付株式数
(300 株 )
ラクスル 5,300 5,070.00 26,871,000 貸付株式数 2,100 株
FIG 7,700 273.00 2,102,100 貸付株式数 2,800 株
システムサポート 1,400 1,487.00 2,081,800 貸付株式数 200 株
ADEKA 30,300 1,658.00 50,237,400
日油 24,800 4,630.00 114,824,000 貸付株式数 300 株
ミヨシ油脂 2,500 1,233.00 3,082,500
新日本理化 10,700 166.00 1,776,200 貸付株式数 2,100 株
ハリマ化成グループ 5,500 1,022.00 5,621,000 貸付株式数 1,200 株
イーソル 3,100 1,416.00 4,389,600 貸付株式数 1,200 株
アルテリア・ネットワーク
7,400 1,591.00 11,773,400
ス
東海ソフト 400 1,117.00 446,800 貸付株式数 100 株
ヒト・コミュニケーション
1,300 1,500.00 1,950,000
ズHD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トビラシステムズ 800 1,728.00 1,382,400
花 王
161,000 7,808.00 1,257,088,000
第一工業製薬 2,500 4,510.00 11,275,000 貸付株式数 900 株
石原ケミカル 1,800 2,097.00 3,774,600 貸付株式数 700 株
日華化学 2,200 959.00 2,109,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,400 3,110.00 4,354,000 貸付株式数 500 株
三洋化成 3,900 4,480.00 17,472,000
武田薬品 559,600 3,745.00 2,095,702,000
アステラス製薬 583,100 1,483.50 865,028,850
大日本住友製薬 49,700 1,323.00 65,753,100
塩野義製薬 84,600 5,593.00 473,167,800
わかもと製薬 8,500 273.00 2,320,500
あすか製薬 7,700 1,704.00 13,120,800
日本新薬 17,600 7,460.00 131,296,000
ビオフエルミン製薬 1,200 2,401.00 2,881,200
中外製薬 210,400 5,044.00 1,061,257,600
科研製薬 11,600 3,810.00 44,196,000
エーザイ 80,600 7,887.00 635,692,200 貸付株式数 32,400 株
理研ビタミン 6,500 1,332.00 8,658,000
ロート製薬 34,600 3,425.00 118,505,000
小野薬品 154,500 3,303.00 510,313,500
久光製薬 17,700 6,120.00 108,324,000
有機合成薬品 5,900 306.00 1,805,400 貸付株式数 2,000 株
持田製薬 9,300 4,010.00 37,293,000
参天製薬 125,600 1,735.00 217,916,000 貸付株式数 19,900 株
扶桑薬品 2,400 2,833.00 6,799,200
日本ケミファ 900 2,470.00 2,223,000
ツムラ 20,800 3,045.00 63,336,000
日医工 19,200 1,000.00 19,200,000 貸付株式数 7,600 株
テ ル モ
190,300 4,147.00 789,174,100
HUグループHD 18,100 2,826.00 51,150,600
キッセイ薬品工業 11,800 2,090.00 24,662,000
生化学工業 13,000 993.00 12,909,000
栄研化学 11,900 1,937.00 23,050,300
日水製薬 2,800 989.00 2,769,200
鳥居薬品 4,200 3,165.00 13,293,000
JCRファーマ 19,100 2,720.00 51,952,000
東和薬品 8,600 1,901.00 16,348,600
富士製薬工業 4,600 1,248.00 5,740,800 貸付株式数 900 株
沢井製薬 13,800 4,715.00 65,067,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゼリア新薬工業 12,100 1,868.00 22,602,800 貸付株式数 2,900 株
第一三共 577,500 3,694.00 2,133,285,000
キョーリン製薬HD 15,000 1,877.00 28,155,000 貸付株式数 100 株
大幸薬品 8,300 1,685.00 13,985,500 貸付株式数 3,300 株
ダイト 4,200 3,620.00 15,204,000
大塚ホールディングス 139,700 4,242.00 592,607,400 貸付株式数 3,100 株
大正製薬HD 14,100 6,640.00 93,624,000
ペプチドリーム 34,200 5,320.00 181,944,000 貸付株式数 13,800 株
大日本塗料 7,500 923.00 6,922,500
日本ペイントHOLD 54,400 13,370.00 727,328,000
関西ペイント 74,000 3,165.00 234,210,000 貸付株式数 29,800 株
神東塗料 6,800 181.00 1,230,800 貸付株式数 2,000 株
中国塗料 18,800 994.00 18,687,200
日本特殊塗料 5,000 1,145.00 5,725,000
藤倉化成 8,900 507.00 4,512,300
太陽ホールディングス 4,900 6,410.00 31,409,000
DIC 27,800 2,567.00 71,362,600 貸付株式数 10,800 株
サカタインクス 14,400 1,158.00 16,675,200 貸付株式数 5,800 株
東洋インキSCホールディ
13,700 1,961.00 26,865,700
ン
T&K TOKA
5,000 860.00 4,300,000 貸付株式数 1,900 株
アルプス技研 5,700 2,095.00 11,941,500
サニックス 11,400 278.00 3,169,200 貸付株式数 4,500 株
ダイオーズ 1,200 943.00 1,131,600 貸付株式数 400 株
日本空調サービス 6,800 762.00 5,181,600
オリエンタルランド 68,400 17,765.00 1,215,126,000 貸付株式数 4,900 株
フォーカスシステムズ 4,200 903.00 3,792,600 貸付株式数 1,600 株
ダスキン 15,900 2,774.00 44,106,600 貸付株式数 2,600 株
パーク24 35,800 1,556.00 55,704,800 貸付株式数 14,300 株
明光ネットワークジャパン 8,100 528.00 4,276,800 貸付株式数 3,200 株
ファルコホールディングス 3,500 1,587.00 5,554,500
クレスコ 4,000 1,280.00 5,120,000
フジ・メディア・HD 63,500 1,087.00 69,024,500
秀英予備校 1,400 420.00 588,000 貸付株式数 500 株
田谷 1,200 547.00 656,400 貸付株式数 400 株
ラウンドワン 18,100 859.00 15,547,900 貸付株式数 7,200 株
リゾートトラスト 29,600 1,628.00 48,188,800
オービック 22,900 23,470.00 537,463,000
ジャストシステム 10,800 7,030.00 75,924,000
TDCソフト 5,900 1,044.00 6,159,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Zホールディングス 908,800 657.00 597,081,600
ビー・エム・エル 8,300 3,280.00 27,224,000
ワタベウェディング 1,000 289.00 289,000 貸付株式数 300 株
トレンドマイクロ 35,200 5,670.00 199,584,000
りらいあコミュニケーショ 11,400 1,234.00 14,067,600 貸付株式数 4,400 株
IDホールディングス 2,500 1,224.00 3,060,000
リソー教育 29,600 315.00 9,324,000
日本オラクル 13,400 11,570.00 155,038,000
早稲田アカデミー 2,800 953.00 2,668,400
アルファシステムズ 2,100 3,520.00 7,392,000 貸付株式数 800 株
フューチャー 8,000 1,777.00 14,216,000
CAC HOLDINGS
4,400 1,470.00 6,468,000
SBテクノロジー 2,400 3,620.00 8,688,000
トーセ 1,800 872.00 1,569,600 貸付株式数 300 株
ユー・エス・エス 71,800 2,184.00 156,811,200
オービックビジネスC 6,700 7,400.00 49,580,000
伊藤忠テクノソリュー 30,100 3,685.00 110,918,500
アイティフォー 8,100 921.00 7,460,100 貸付株式数 200 株
東京個別指導学院 2,300 613.00 1,409,900
東計電算 1,000 4,355.00 4,355,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 39,800 7,150.00 284,570,000 貸付株式数 15,900 株
楽天 300,700 1,169.00 351,518,300
エックスネット 1,100 981.00 1,079,100
クリーク・アンド・リバー
3,400 1,034.00 3,515,600
社
テー・オー・ダブリュー 10,400 280.00 2,912,000
大塚商会 35,700 5,060.00 180,642,000
サイボウズ 7,800 2,870.00 22,386,000 貸付株式数 3,100 株
山田コンサルティングGP 4,100 970.00 3,977,000
セントラルスポーツ 2,400 2,150.00 5,160,000 貸付株式数 300 株
パラカ 1,700 1,642.00 2,791,400 貸付株式数 600 株
電通国際情報S 4,100 6,990.00 28,659,000
ACCESS 6,100 820.00 5,002,000 貸付株式数 2,400 株
デジタルガレージ 11,900 4,225.00 50,277,500 貸付株式数 4,700 株
イーエムシステムズ 9,300 820.00 7,626,000 貸付株式数 3,600 株
ウェザーニューズ 2,300 5,600.00 12,880,000 貸付株式数 800 株
CIJ 4,700 973.00 4,573,100
ビジネスエンジニアリング 800 3,465.00 2,772,000 貸付株式数 200 株
日本エンタープライズ 7,300 224.00 1,635,200 貸付株式数 2,800 株
WOWOW 3,200 2,837.00 9,078,400 貸付株式数 800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,800 株
スカラ 4,600 865.00 3,979,000 貸付株式数
(100 株 )
インテリジェント ウェイ
3,700 710.00 2,627,000
ブ
フルキャストホールディン
5,800 1,693.00 9,819,400 貸付株式数 2,400 株
グス
エン・ジャパン 11,500 3,250.00 37,375,000 貸付株式数 2,200 株
富士フイルムHLDGS 129,000 5,625.00 725,625,000
コニカミノルタ 148,300 334.00 49,532,200
資 生 堂
133,700 7,360.00 984,032,000
ライオン 87,500 2,468.00 215,950,000 貸付株式数 7,000 株
高砂香料 4,200 2,520.00 10,584,000
マンダム 15,300 1,637.00 25,046,100 貸付株式数 6,100 株
ミルボン 9,000 5,960.00 53,640,000 貸付株式数 200 株
ファンケル 27,300 4,235.00 115,615,500 貸付株式数 11,000 株
コーセー 12,700 15,940.00 202,438,000 貸付株式数 4,600 株
コタ 3,900 1,359.00 5,300,100
シーボン 800 1,972.00 1,577,600
ポーラ・オルビスHD 28,800 2,085.00 60,048,000 貸付株式数 11,500 株
ノエビアホールディングス 5,700 4,295.00 24,481,500
アジュバンコスメジャパン 1,400 1,018.00 1,425,200
エステー 4,400 2,037.00 8,962,800
アグロカネショウ 2,600 1,745.00 4,537,000 貸付株式数 1,000 株
コ ニ シ
11,000 1,592.00 17,512,000
長谷川香料 11,700 2,012.00 23,540,400 貸付株式数 4,000 株
星光PMC 3,800 718.00 2,728,400
小林製薬 18,900 12,550.00 237,195,000 貸付株式数 2,800 株
荒川化学工業 6,000 1,120.00 6,720,000
1,800 株
メック 4,600 2,279.00 10,483,400 貸付株式数
(1,500 株 )
日本高純度化学 1,800 2,695.00 4,851,000 貸付株式数 400 株
タカラバイオ 17,700 2,973.00 52,622,100 貸付株式数 7,100 株
JCU 8,200 3,685.00 30,217,000
新田ゼラチン 4,000 702.00 2,808,000 貸付株式数 200 株
OATアグリオ 1,200 1,422.00 1,706,400 貸付株式数 200 株
デクセリアルズ 17,600 1,275.00 22,440,000
アース製薬 4,800 6,150.00 29,520,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,500 1,124.00 7,306,000 貸付株式数 2,600 株
大成ラミック 2,200 2,904.00 6,388,800
クミアイ化学 28,000 1,021.00 28,588,000 貸付株式数 11,200 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本農薬 12,000 531.00 6,372,000 貸付株式数 1,900 株
富士興産 2,200 920.00 2,024,000 貸付株式数 400 株
ニチレキ 8,000 1,636.00 13,088,000
ユシロ化学 3,700 1,164.00 4,306,800
ビーピー・カストロール 2,400 1,266.00 3,038,400 貸付株式数 900 株
富士石油 17,700 184.00 3,256,800
MORESCO 2,300 1,011.00 2,325,300 貸付株式数 900 株
出光興産 74,700 2,174.00 162,397,800
ENEOSホールディング
1,011,500 358.50 362,622,750
ス
コスモエネルギーHLDG
19,600 1,774.00 34,770,400 貸付株式数 2,300 株
S
横浜ゴム 39,000 1,523.00 59,397,000
TOYO TIRE
35,500 1,647.00 58,468,500 貸付株式数 1,200 株
ブリヂストン 178,700 3,644.00 651,182,800 貸付株式数 800 株
住友ゴム 60,500 923.00 55,841,500 貸付株式数 1,000 株
藤倉コンポジット 6,200 386.00 2,393,200
オカモト 4,100 4,075.00 16,707,500
アキレス 4,700 1,424.00 6,692,800
フ コ ク
3,000 697.00 2,091,000 貸付株式数 1,100 株
ニッタ 7,600 2,206.00 16,765,600
クリエートメディック 2,100 962.00 2,020,200
住友理工 12,800 513.00 6,566,400
三ツ星ベルト 8,800 1,631.00 14,352,800
バンドー化学 11,800 576.00 6,796,800
AGC 61,800 3,475.00 214,755,000 貸付株式数 12,500 株
日本板硝子 32,300 401.00 12,952,300 貸付株式数 12,900 株
石塚硝子 1,200 1,917.00 2,300,400
有沢製作所 10,700 917.00 9,811,900 貸付株式数 700 株
日本山村硝子 2,800 863.00 2,416,400
日本電気硝子 25,000 2,282.00 57,050,000
オハラ 2,700 1,508.00 4,071,600 貸付株式数 100 株
住友大阪セメント 12,700 3,090.00 39,243,000
太平洋セメント 42,400 2,806.00 118,974,400
リソルホールディングス 700 3,765.00 2,635,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ-ム 6,700 780.00 5,226,000 貸付株式数 2,400 株
日本コンクリ-ト 14,600 318.00 4,642,800
三谷セキサン 3,100 4,175.00 12,942,500
アジアパイルHD 9,600 455.00 4,368,000
東海カーボン 66,100 1,146.00 75,750,600 貸付株式数 26,500 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本カーボン 3,500 3,735.00 13,072,500 貸付株式数 1,100 株
東洋炭素 4,000 1,784.00 7,136,000
ノリタケ 3,700 2,931.00 10,844,700
TOTO 48,000 5,910.00 283,680,000
日本碍子 80,600 1,659.00 133,715,400
日本特殊陶業 51,400 1,891.00 97,197,400 貸付株式数 8,700 株
ダントーホールディングス 5,600 487.00 2,727,200 貸付株式数 2,000 株
MARUWA 2,600 11,080.00 28,808,000 貸付株式数 1,000 株
品川リフラクトリーズ 1,700 2,459.00 4,180,300
黒崎播磨 1,300 3,595.00 4,673,500
ヨータイ 5,300 825.00 4,372,500 貸付株式数 2,000 株
イソライト 3,400 442.00 1,502,800
東京窯業 8,400 345.00 2,898,000 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 3,000 708.00 2,124,000
フジミインコーポレーテッ
6,100 3,640.00 22,204,000
ド
クニミネ工業 2,800 1,098.00 3,074,400 貸付株式数 100 株
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,034.00 1,137,400
ニチアス 18,500 2,437.00 45,084,500
日本製鉄 297,600 1,276.50 379,886,400
神戸製鋼所 122,100 505.00 61,660,500 貸付株式数 48,400 株
中山製鋼所 8,700 376.00 3,271,200
合同製鐵 3,600 1,855.00 6,678,000 貸付株式数 300 株
JFEホールディングス 179,700 956.00 171,793,200
東京製鐵 32,600 656.00 21,385,600 貸付株式数 5,300 株
共英製鋼 7,600 1,494.00 11,354,400 貸付株式数 1,500 株
大和工業 14,200 2,646.00 37,573,200
東京鐵鋼 2,700 2,207.00 5,958,900
大阪製鐵 3,500 1,188.00 4,158,000
淀川製鋼所 8,900 1,973.00 17,559,700
丸一鋼管 21,700 2,196.00 47,653,200 貸付株式数 8,600 株
モリ工業 2,000 2,441.00 4,882,000
大同特殊鋼 10,800 4,340.00 46,872,000
日本高周波 2,400 337.00 808,800
日本冶金工 5,500 1,650.00 9,075,000
山陽特殊製鋼 4,500 1,250.00 5,625,000
愛知製鋼 3,600 2,550.00 9,180,000
日立金属 71,800 1,533.00 110,069,400
日本金属 1,600 1,221.00 1,953,600 貸付株式数 400 株
大平洋金属 4,500 1,850.00 8,325,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新日本電工 43,600 228.00 9,940,800
栗本鉄工所 3,300 1,711.00 5,646,300
虹 技
1,000 1,257.00 1,257,000
日本鋳鉄管 800 1,316.00 1,052,800
日本製鋼所 20,300 2,550.00 51,765,000
三菱製鋼 4,900 554.00 2,714,600 貸付株式数 1,800 株
日亜鋼業 9,600 308.00 2,956,800 貸付株式数 2,600 株
日本精線 1,100 3,310.00 3,641,000 貸付株式数 100 株
エンビプロHD 3,000 559.00 1,677,000 貸付株式数 1,000 株
大紀アルミニウム 11,000 681.00 7,491,000
日本軽金属HD 16,900 1,792.00 30,284,800
三井金属 18,000 2,958.00 53,244,000
東邦亜鉛 3,400 2,040.00 6,936,000 貸付株式数 1,300 株
三菱マテリアル 44,000 1,982.00 87,208,000
住友鉱山 85,000 3,887.00 330,395,000
DOWAホールディングス 16,800 3,450.00 57,960,000
古河機金 11,800 1,136.00 13,404,800
エス・サイエンス 37,600 44.00 1,654,400 貸付株式数 11,500 株
大阪チタニウム 6,900 840.00 5,796,000 貸付株式数 2,700 株
東邦チタニウム 12,000 689.00 8,268,000 貸付株式数 3,700 株
UACJ 10,100 1,791.00 18,089,100
CKサンエツ 1,400 3,855.00 5,397,000 貸付株式数 500 株
古河電工 20,800 2,644.00 54,995,200
住友電工 248,200 1,194.00 296,350,800
フジクラ 81,000 407.00 32,967,000
昭和電線HLDGS 7,800 1,612.00 12,573,600 貸付株式数 2,100 株
東京特殊電線 1,000 2,407.00 2,407,000 貸付株式数 400 株
タツタ電線 13,300 620.00 8,246,000
カナレ電気 1,100 1,763.00 1,939,300 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 3,300 1,060.00 3,498,000
リョービ 8,200 1,216.00 9,971,200 貸付株式数 900 株
アーレステイ 8,600 322.00 2,769,200
アサヒHD 11,800 3,105.00 36,639,000
東洋製罐グループHD 42,400 1,007.00 42,696,800
ホッカンホールディングス 3,700 1,380.00 5,106,000
コロナ 3,400 903.00 3,070,200
横河ブリッジHLDGS 12,500 1,982.00 24,775,000
OSJB HD
33,300 236.00 7,858,800
駒井ハルテック 1,200 1,658.00 1,989,600
高田機工 600 2,549.00 1,529,400 貸付株式数 100 株
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三和ホールディングス 62,900 1,270.00 79,883,000
文化シヤツタ- 19,800 912.00 18,057,600 貸付株式数 7,800 株
三協立山 8,700 765.00 6,655,500 貸付株式数 3,400 株
アルインコ 4,900 908.00 4,449,200
東洋シヤツタ- 1,700 744.00 1,264,800
LIXILグループ 98,200 2,505.00 245,991,000 貸付株式数 7,700 株
日本フイルコン 5,000 529.00 2,645,000
ノーリツ 13,800 1,611.00 22,231,800
長府製作所 6,800 2,040.00 13,872,000 貸付株式数 2,700 株
リンナイ 13,000 12,180.00 158,340,000
ユニプレス 13,200 895.00 11,814,000
ダイニチ工業 3,500 960.00 3,360,000
日東精工 8,900 430.00 3,827,000
三洋工業 800 1,916.00 1,532,800
岡 部
13,700 806.00 11,042,200 貸付株式数 5,400 株
ジーテクト 8,200 1,390.00 11,398,000 貸付株式数 3,300 株
東 プ レ
12,500 1,304.00 16,300,000
高周波熱錬 12,900 446.00 5,753,400
東京製綱 4,700 747.00 3,510,900
サンコール 4,900 416.00 2,038,400
モリテックスチル 5,400 495.00 2,673,000 貸付株式数 2,100 株
パイオラックス 9,900 1,561.00 15,453,900 貸付株式数 3,900 株
エイチワン 6,400 700.00 4,480,000
日本発条 71,000 633.00 44,943,000
中央発條 700 2,964.00 2,074,800
アドバネクス 900 1,290.00 1,161,000
三浦工業 28,800 5,490.00 158,112,000
タ ク マ
22,700 1,793.00 40,701,100
テクノプロ・ホールディン
12,900 8,800.00 113,520,000
グ
アトラ 1,700 268.00 455,600 貸付株式数 500 株
インターワークス 1,600 323.00 516,800
アイ・アールジャパンHD 2,600 16,650.00 43,290,000 貸付株式数 1,000 株
KeePer技研 4,800 2,105.00 10,104,000
ファーストロジック 1,400 818.00 1,145,200 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,300 999.00 1,298,700
Gunosy 4,000 751.00 3,004,000 貸付株式数 100 株
デザインワン・ジャパン 1,500 224.00 336,000 貸付株式数 600 株
イー・ガーディアン 3,200 3,170.00 10,144,000
リブセンス 4,400 251.00 1,104,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャパンマテリアル 19,900 1,451.00 28,874,900 貸付株式数 7,900 株
ベクトル 8,200 920.00 7,544,000 貸付株式数 3,200 株
ウチヤマホールディングス 3,200 298.00 953,600
チャームケアコーポレー
5,500 1,349.00 7,419,500
ション
キャリアリンク 2,300 1,948.00 4,480,400 貸付株式数 800 株
IBJ 4,500 767.00 3,451,500 貸付株式数 1,200 株
アサンテ 2,700 1,407.00 3,798,900 貸付株式数 1,000 株
N・フィールド 4,300 785.00 3,375,500 貸付株式数 1,700 株
バリューHR 2,600 1,856.00 4,825,600 貸付株式数 1,000 株
M&Aキャピタルパート 2,000 株
5,300 6,300.00 33,390,000 貸付株式数
ナー (1,700 株 )
ライドオンエクスプレスH
2,500 2,021.00 5,052,500 貸付株式数 900 株
D
ERIホールディングス 1,800 692.00 1,245,600 貸付株式数 600 株
300 株
アビスト 900 2,997.00 2,697,300 貸付株式数
(300 株 )
シグマクシス 4,400 1,640.00 7,216,000 貸付株式数 1,700 株
ウィルグループ 4,300 979.00 4,209,700 貸付株式数 1,600 株
エスクローAJ 9,000 331.00 2,979,000
リクルートホールディング
460,500 4,400.00 2,026,200,000
ス
エラン 4,200 3,190.00 13,398,000
ツ ガ ミ
13,900 1,650.00 22,935,000 貸付株式数 5,500 株
オークマ 7,800 6,020.00 46,956,000
芝浦機械 7,600 2,301.00 17,487,600 貸付株式数 3,000 株
アマダ 82,500 1,006.00 82,995,000
アイダエンジニア 17,400 884.00 15,381,600
滝澤鉄工所 2,000 1,003.00 2,006,000 貸付株式数 100 株
FUJI 28,700 2,529.00 72,582,300
牧野フライス 7,800 4,200.00 32,760,000
オーエスジー 31,500 1,887.00 59,440,500 貸付株式数 1,200 株
ダイジェット 700 1,412.00 988,400
旭ダイヤモンド 17,600 424.00 7,462,400
DMG森精機 42,200 1,542.00 65,072,400 貸付株式数 700 株
ソデイツク 14,900 833.00 12,411,700
ディスコ 9,000 33,250.00 299,250,000
日東工器 3,700 1,664.00 6,156,800
日進工具 2,600 2,931.00 7,620,600 貸付株式数 700 株
パンチ工業 5,900 440.00 2,596,000
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冨士ダイス 2,900 664.00 1,925,600 貸付株式数 1,100 株
土木管理総合試験 2,900 360.00 1,044,000 貸付株式数 100 株
ネットマーケティング 2,300 579.00 1,331,700 貸付株式数 900 株
日本郵政 525,500 772.70 406,053,850
ベルシステム24HLDG
10,900 1,603.00 17,472,700
S
1,900 株
鎌倉新書 4,900 1,072.00 5,252,800 貸付株式数
(400 株 )
SMN 1,300 768.00 998,400
一蔵 700 368.00 257,600 貸付株式数 200 株
LITALICO 2,200 3,550.00 7,810,000
グローバルキッズCOMP 1,000 922.00 922,000
1,300 株
エアトリ 3,300 1,227.00 4,049,100 貸付株式数
(200 株 )
アトラエ 1,900 3,070.00 5,833,000 貸付株式数 700 株
ストライク 2,400 6,320.00 15,168,000 貸付株式数 900 株
ソラスト 17,900 1,517.00 27,154,300
セラク 2,100 2,479.00 5,205,900 貸付株式数 800 株
1,000 株
インソース 2,800 3,690.00 10,332,000 貸付株式数
(900 株 )
豊田自動織機 54,400 7,540.00 410,176,000 貸付株式数 21,900 株
豊和工業 3,900 810.00 3,159,000
OKK 2,700 384.00 1,036,800
600 株
石川製作所 1,700 1,689.00 2,871,300 貸付株式数
(600 株 )
東洋機械金属 4,600 405.00 1,863,000
津田駒工業 1,200 906.00 1,087,200 貸付株式数 400 株
エンシュウ 1,500 915.00 1,372,500
島精機製作所 10,500 1,741.00 18,280,500 貸付株式数 600 株
オプトラン 7,900 2,184.00 17,253,600
NCホールディングス 2,000 604.00 1,208,000
イワキポンプ 4,200 801.00 3,364,200 貸付株式数 500 株
フリュー 6,500 1,181.00 7,676,500 貸付株式数 2,400 株
ヤマシンフィルタ 14,600 1,066.00 15,563,600 貸付株式数 5,800 株
日阪製作所 8,400 838.00 7,039,200
やまびこ 13,000 1,414.00 18,382,000 貸付株式数 700 株
平田機工 3,100 8,340.00 25,854,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,600 293.00 1,933,800
マルマエ 2,700 1,072.00 2,894,400 貸付株式数 900 株
タツモ 3,000 1,506.00 4,518,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナブテスコ 39,200 4,310.00 168,952,000
三井海洋開発 7,100 1,770.00 12,567,000
レオン自動機 6,600 1,107.00 7,306,200
SMC 21,100 66,320.00 1,399,352,000
ホソカワミクロン 2,400 6,330.00 15,192,000
ユニオンツール 2,400 3,065.00 7,356,000 貸付株式数 100 株
オイレス工業 8,600 1,594.00 13,708,400
日精エーエスビー 2,000 5,700.00 11,400,000
サト-ホールディングス 9,600 2,023.00 19,420,800
技研製作所 5,900 4,100.00 24,190,000
日本エアーテック 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数 800 株
カ ワ タ
1,900 916.00 1,740,400
日精樹脂工業 5,600 862.00 4,827,200 貸付株式数 2,200 株
オカダアイヨン 2,000 997.00 1,994,000 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
2,800 865.00 2,422,000
グス
小松製作所 304,800 2,540.00 774,192,000 貸付株式数 100 株
住友重機械 38,600 2,253.00 86,965,800 貸付株式数 15,500 株
日立建機 27,200 2,891.00 78,635,200
日 工
9,200 663.00 6,099,600
巴工業 2,700 1,919.00 5,181,300 貸付株式数 300 株
井関農機 6,800 1,369.00 9,309,200 貸付株式数 1,300 株
TOWA 6,800 1,814.00 12,335,200 貸付株式数 100 株
丸山製作所 1,700 1,356.00 2,305,200
北川鉄工所 3,000 1,279.00 3,837,000
シンニッタン 10,400 183.00 1,903,200
ローツェ 3,000 5,420.00 16,260,000 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,500 691.00 1,727,500 貸付株式数 500 株
クボタ 357,000 2,070.50 739,168,500 貸付株式数 18,600 株
荏原実業 1,700 3,670.00 6,239,000
東洋エンジニア 8,700 351.00 3,053,700
三菱化工機 2,300 2,245.00 5,163,500
月島機械 12,300 1,201.00 14,772,300
帝国電機製作所 5,600 1,245.00 6,972,000
東京機械 3,100 265.00 821,500 貸付株式数 1,200 株
新東工業 16,000 711.00 11,376,000
渋谷工業 5,900 3,650.00 21,535,000
アイチ コーポレーション
11,600 928.00 10,764,800
小森コーポレーション 17,200 713.00 12,263,600
鶴見製作所 5,100 1,711.00 8,726,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友精密 1,000 2,003.00 2,003,000
日本ギア工業 2,400 314.00 753,600 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,200 2,485.00 2,982,000 貸付株式数 300 株
荏原製作所 27,900 3,340.00 93,186,000
石井鉄工所 900 2,790.00 2,511,000
酉島製作所 6,800 840.00 5,712,000
北越工業 7,000 1,041.00 7,287,000 貸付株式数 100 株
ダイキン工業 85,700 23,665.00 2,028,090,500
オルガノ 2,400 5,930.00 14,232,000
ト-ヨ-カネツ 3,000 2,131.00 6,393,000
栗田工業 36,500 3,850.00 140,525,000
椿本チエイン 9,500 2,529.00 24,025,500
大同工業 3,200 676.00 2,163,200
日 機 装
20,600 995.00 20,497,000
木村化工機 5,700 503.00 2,867,100 貸付株式数 300 株
レイズネクスト 11,200 1,111.00 12,443,200
アネスト岩田 10,500 987.00 10,363,500 貸付株式数 2,500 株
ダイフク 34,400 12,100.00 416,240,000 貸付株式数 11,600 株
サムコ 1,800 3,565.00 6,417,000 貸付株式数 700 株
加藤製作所 3,700 1,016.00 3,759,200
油研工業 1,100 1,514.00 1,665,400
タダノ 32,800 823.00 26,994,400 貸付株式数 12,700 株
フジテック 24,600 2,132.00 52,447,200
CKD 18,500 2,225.00 41,162,500
キトー 5,200 1,586.00 8,247,200
平和 18,600 1,421.00 26,430,600
理想科学工業 6,000 1,291.00 7,746,000
SANKYO 15,000 2,568.00 38,520,000 貸付株式数 1,900 株
日本金銭機械 7,300 541.00 3,949,300 貸付株式数 2,900 株
マースグループHLDGS 4,100 1,598.00 6,551,800
フクシマガリレイ 4,200 4,395.00 18,459,000 貸付株式数 200 株
オーイズミ 2,800 399.00 1,117,200
ダイコク電機 3,100 881.00 2,731,100
竹内製作所 11,400 2,457.00 28,009,800
ア マ ノ
17,800 2,454.00 43,681,200 貸付株式数 7,000 株
JUKI 9,300 542.00 5,040,600
サンデンホールディングス 9,000 372.00 3,348,000 貸付株式数 2,700 株
蛇の目ミシン 6,000 854.00 5,124,000
ブラザー工業 82,100 2,000.00 164,200,000
マックス 10,400 1,400.00 14,560,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モリタホールディングス 11,800 1,784.00 21,051,200
グローリー 17,500 2,100.00 36,750,000
新晃工業 6,300 1,718.00 10,823,400 貸付株式数 2,200 株
大和冷機工業 9,800 1,026.00 10,054,800
セガサミーホールディング
66,600 1,467.00 97,702,200 貸付株式数 8,000 株
ス
日本ピストンリング 2,400 935.00 2,244,000
リ ケ ン
3,100 2,215.00 6,866,500 貸付株式数 400 株
TPR 9,100 1,308.00 11,902,800 貸付株式数 3,300 株
ツバキ・ナカシマ 13,300 881.00 11,717,300
ホシザキ 21,200 10,330.00 218,996,000
大豊工業 5,400 608.00 3,283,200
日本精工 126,600 845.00 106,977,000
N T N
157,300 218.00 34,291,400
ジェイテクト 64,500 811.00 52,309,500
不 二 越
6,200 4,310.00 26,722,000 貸付株式数 1,900 株
ミネベアミツミ 124,800 2,174.00 271,315,200
日本トムソン 19,900 328.00 6,527,200
T H K
41,400 3,225.00 133,515,000 貸付株式数 15,800 株
ユーシン精機 5,300 787.00 4,171,100
前澤給装工業 2,400 2,310.00 5,544,000
イーグル工業 8,500 903.00 7,675,500
前澤工業 4,000 458.00 1,832,000
日本ピラ-工業 6,800 1,621.00 11,022,800
キッツ 27,500 563.00 15,482,500 貸付株式数 1,100 株
日 立
323,100 3,966.00 1,281,414,600
三菱電機 672,100 1,533.50 1,030,665,350
富士電機 40,600 3,710.00 150,626,000
東洋電機製造 2,400 1,105.00 2,652,000 貸付株式数 500 株
安川電機 72,400 5,030.00 364,172,000 貸付株式数 29,300 株
シンフォニア テクノロ
8,700 1,318.00 11,466,600
ジー
明 電 舎
12,400 1,818.00 22,543,200
オリジン 1,800 1,371.00 2,467,800 貸付株式数 100 株
山洋電気 3,300 5,160.00 17,028,000
デンヨー 5,800 2,089.00 12,116,200 貸付株式数 500 株
ベイカレントコンサルティ
3,900 17,380.00 67,782,000 貸付株式数 1,500 株
ング
ORCHESTRA HL
1,600 2,530.00 4,048,000 貸付株式数 500 株
DGS
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイモバイル 2,200 1,303.00 2,866,600 貸付株式数 800 株
キャリアインデックス 2,800 726.00 2,032,800 貸付株式数 1,000 株
MS-Japan 2,200 792.00 1,742,400 貸付株式数 800 株
船場 1,100 905.00 995,500 貸付株式数 200 株
グレイステクノロジー 3,000 8,330.00 24,990,000
ジャパンエレベーターSH
7,100 4,865.00 34,541,500
D
フルテック 900 1,441.00 1,296,900 貸付株式数 300 株
グリーンズ 1,800 458.00 824,400 貸付株式数 600 株
ツナググループHLDGS 900 354.00 318,600 貸付株式数 300 株
GAMEWITH 1,700 576.00 979,200 貸付株式数 600 株
ソウルドアウト 1,300 1,555.00 2,021,500 貸付株式数 500 株
MS&CONSULTIN
1,000 620.00 620,000 貸付株式数 300 株
G
ミダック 800 3,385.00 2,708,000
日総工産 4,500 752.00 3,384,000
キュービーネットHLDG
2,900 1,587.00 4,602,300 貸付株式数 1,000 株
S
RPAホールディングス 4,800 673.00 3,230,400 貸付株式数 1,900 株
三桜工業 8,600 661.00 5,684,600 貸付株式数 3,400 株
マキタ 87,700 5,400.00 473,580,000 貸付株式数 3,200 株
東芝テック 8,500 3,750.00 31,875,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,885.00 4,662,000
マブチモーター 18,700 4,660.00 87,142,000
日本電産 161,900 13,305.00 2,154,079,500 貸付株式数 5,000 株
ユーエムシーエレクトロニ
4,200 409.00 1,717,800 貸付株式数 1,600 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,900 1,305.00 5,089,500
ター
東光高岳 3,700 1,332.00 4,928,400
ダブル・スコープ 10,700 786.00 8,410,200 貸付株式数 4,200 株
宮越ホールディングス 2,600 685.00 1,781,000 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,400 4,540.00 33,596,000 貸付株式数 300 株
ヤーマン 11,100 2,324.00 25,796,400 貸付株式数 1,000 株
JVCケンウッド 55,100 141.00 7,769,100
ミマキエンジニアリング 6,000 510.00 3,060,000 貸付株式数 2,100 株
500 株
I-PEX 2,800 1,965.00 5,502,000 貸付株式数
(500 株 )
日新電機 15,700 1,165.00 18,290,500
大崎電気 13,300 552.00 7,341,600 貸付株式数 5,300 株
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オムロン 60,300 9,430.00 568,629,000
日東工業 10,000 1,856.00 18,560,000
IDEC 9,800 1,845.00 18,081,000 貸付株式数 3,900 株
正興電機製作所 1,700 2,146.00 3,648,200 貸付株式数 600 株
200 株
不二電機工業 1,000 1,301.00 1,301,000 貸付株式数
(200 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ
22,600 2,524.00 57,042,400
サクサホールディングス 1,500 1,441.00 2,161,500
メルコホールディングス 2,300 3,060.00 7,038,000
テクノメディカ 1,500 1,491.00 2,236,500 貸付株式数 300 株
ダイヤモンドエレクトリク
1,400 1,292.00 1,808,800
HD
日本電気 81,600 5,630.00 459,408,000
富 士 通
64,800 14,505.00 939,924,000
沖 電 気
27,700 906.00 25,096,200
岩崎通信機 3,000 850.00 2,550,000
電気興業 3,300 2,900.00 9,570,000 貸付株式数 800 株
サンケン電気 7,400 3,815.00 28,231,000
ナカヨ 1,300 1,475.00 1,917,500
アイホン 3,800 1,539.00 5,848,200
ルネサスエレクトロニクス 287,900 928.00 267,171,200
セイコーエプソン 83,600 1,557.00 130,165,200
ワコム 45,600 965.00 44,004,000
アルバック 12,400 4,220.00 52,328,000
アクセル 2,700 807.00 2,178,900
EIZO 5,300 3,630.00 19,239,000
ジャパンディスプレイ 61,700 50.00 3,085,000
日本信号 17,400 931.00 16,199,400
京三製作所 15,800 421.00 6,651,800
能美防災 8,900 2,263.00 20,140,700
ホーチキ 4,900 1,246.00 6,105,400
星和電機 3,500 614.00 2,149,000
エレコム 7,600 4,775.00 36,290,000
パナソニック 768,700 1,112.50 855,178,750 貸付株式数 309,300 株
シャープ 78,200 1,400.00 109,480,000 貸付株式数 31,300 株
アンリツ 43,500 2,379.00 103,486,500 貸付株式数 17,500 株
富士通ゼネラル 18,500 3,165.00 58,552,500
ソ ニ ー ※
421,400 9,704.00 4,089,265,600
T D K
32,500 14,720.00 478,400,000
帝国通信工業 3,000 1,168.00 3,504,000
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タムラ製作所 22,700 535.00 12,144,500
アルプスアルパイン 59,800 1,308.00 78,218,400
池上通信機 2,100 949.00 1,992,900
日本電波工業 6,300 511.00 3,219,300 貸付株式数 2,400 株
鈴木 3,300 897.00 2,960,100
日本トリム 900 4,065.00 3,658,500
ローランド ディー.
3,700 1,707.00 6,315,900 貸付株式数 1,400 株
ジー.
フオスタ-電機 7,100 1,118.00 7,937,800
S M K
1,700 3,045.00 5,176,500 貸付株式数 100 株
ヨコオ 4,400 2,428.00 10,683,200 貸付株式数 1,700 株
ティアック 4,900 106.00 519,400 貸付株式数 1,300 株
ホシデン 18,600 876.00 16,293,600
ヒロセ電機 10,400 14,760.00 153,504,000 貸付株式数 4,100 株
日本航空電子 15,500 1,400.00 21,700,000
T O A
7,200 870.00 6,264,000
マクセルホールディングス 14,600 1,200.00 17,520,000
古野電気 8,700 1,188.00 10,335,600
ユニデンホールディングス 1,900 2,389.00 4,539,100 貸付株式数 200 株
スミダコーポレーション 5,200 1,052.00 5,470,400
アイコム 3,800 2,658.00 10,100,400 貸付株式数 100 株
リオン 2,800 3,205.00 8,974,000
本多通信工業 5,800 473.00 2,743,400
船井電機 6,800 420.00 2,856,000
横河電機 61,700 1,844.00 113,774,800
新電元工業 2,400 2,346.00 5,630,400
アズビル 42,500 4,685.00 199,112,500
東亜ディーケーケー 3,300 851.00 2,808,300 貸付株式数 1,300 株
日本光電工業 27,800 3,300.00 91,740,000
チ ノ ー
2,300 1,424.00 3,275,200 貸付株式数 700 株
共和電業 6,900 402.00 2,773,800
日本電子材料 2,700 1,567.00 4,230,900 貸付株式数 1,000 株
堀場製作所 13,300 5,600.00 74,480,000 貸付株式数 3,700 株
アドバンテスト 50,100 7,260.00 363,726,000
小野測器 2,700 522.00 1,409,400
エスペック 6,000 1,940.00 11,640,000
キーエンス 61,000 53,290.00 3,250,690,000 貸付株式数 5,300 株
日置電機 3,300 3,925.00 12,952,500 貸付株式数 800 株
シスメックス 48,100 10,930.00 525,733,000
日本マイクロニクス 11,800 985.00 11,623,000
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メガチップス 6,300 2,857.00 17,999,100
OBARA GROUP
4,000 3,390.00 13,560,000 貸付株式数 1,600 株
IMAGICA GROU
2,200 株
5,700 403.00 2,297,100 貸付株式数
(2,000 株 )
P
澤藤電機 900 1,813.00 1,631,700 貸付株式数 300 株
デンソー 148,000 4,929.00 729,492,000
原田工業 3,200 851.00 2,723,200 貸付株式数 1,200 株
コーセル 9,000 1,105.00 9,945,000
イリソ電子工業 5,700 4,225.00 24,082,500 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,100 1,887.00 20,945,700
千代田インテグレ 2,900 1,527.00 4,428,300
アイ・オー・データ 2,300 969.00 2,228,700 貸付株式数 800 株
レーザーテック 29,600 11,000.00 325,600,000
スタンレー電気 47,200 3,070.00 144,904,000
岩崎電気 2,600 1,386.00 3,603,600
ウシオ電機 37,300 1,315.00 49,049,500
岡谷電機 5,200 428.00 2,225,600
ヘリオステクノH 6,300 302.00 1,902,600 貸付株式数 200 株
エノモト 2,000 1,272.00 2,544,000 貸付株式数 800 株
日本セラミック 6,900 2,867.00 19,782,300
遠藤照明 3,300 565.00 1,864,500
古河電池 4,800 1,696.00 8,140,800 貸付株式数 1,900 株
双信電機 3,300 498.00 1,643,400 貸付株式数 1,200 株
山一電機 4,900 1,513.00 7,413,700
図 研
4,400 2,642.00 11,624,800 貸付株式数 300 株
日本電子 13,300 4,095.00 54,463,500
カ シ オ
59,700 1,875.00 111,937,500 貸付株式数 2,000 株
ファナック 63,300 25,365.00 1,605,604,500
日本シイエムケイ 15,900 401.00 6,375,900 貸付株式数 6,300 株
エンプラス 3,500 2,829.00 9,901,500
大真空 2,500 2,146.00 5,365,000
ロ ー ム
28,000 8,710.00 243,880,000
浜松ホトニクス 48,300 5,870.00 283,521,000 貸付株式数 4,300 株
三井ハイテック 7,500 2,879.00 21,592,500 貸付株式数 2,600 株
新光電気工業 22,700 2,311.00 52,459,700
京 セ ラ
94,600 5,963.00 564,099,800
協栄産業 700 1,292.00 904,400
太陽誘電 30,000 4,735.00 142,050,000
村田製作所 197,600 9,129.00 1,803,890,400
双葉電子工業 10,800 865.00 9,342,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日東電工 46,400 8,640.00 400,896,000
北陸電気工業 2,700 915.00 2,470,500
東海理化電機 17,800 1,597.00 28,426,600
ニチコン 22,900 1,094.00 25,052,600
日本ケミコン 5,100 1,512.00 7,711,200
K O A
10,200 1,431.00 14,596,200
三井E&SHD 21,700 341.00 7,399,700
日立造船 53,500 402.00 21,507,000
三菱重工業 112,700 2,351.50 265,014,050
川崎重工業 52,500 1,515.00 79,537,500 貸付株式数 17,400 株
IHI 48,600 1,551.00 75,378,600 貸付株式数 19,500 株
名村造船所 22,200 151.00 3,352,200 貸付株式数 8,700 株
サノヤスホールディングス 9,400 156.00 1,466,400
スプリックス 2,100 842.00 1,768,200 貸付株式数 500 株
マネジメントソリューショ
2,800 1,508.00 4,222,400 貸付株式数 1,100 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 900 4,870.00 4,383,000 貸付株式数 300 株
AND FACTORY
500 791.00 395,500 貸付株式数 200 株
ギークス 600 1,202.00 721,200 貸付株式数 200 株
カーブスホールディングス 17,800 722.00 12,851,600 貸付株式数 7,100 株
フォーラムエンジニアリン
3,300 816.00 2,692,800
グ
日本車輌 2,500 2,482.00 6,205,000 貸付株式数 900 株
三菱ロジスネクスト 9,000 1,108.00 9,972,000 貸付株式数 2,000 株
近畿車輌 1,000 1,303.00 1,303,000 貸付株式数 200 株
8,200 株
FPG 20,600 497.00 10,238,200 貸付株式数
(200 株 )
島根銀行 1,500 637.00 955,500
じもとホールディングス 4,500 897.00 4,036,500
全国保証 18,800 4,775.00 89,770,000 貸付株式数 6,800 株
めぶきフィナンシャルG 344,900 214.00 73,808,600
東京きらぼしFG 9,000 1,140.00 10,260,000
九州フィナンシャルG 145,000 510.00 73,950,000
かんぽ生命保険 23,400 1,740.00 40,716,000
ゆうちょ銀行 187,100 822.00 153,796,200 貸付株式数 75,800 株
富山第一銀行 15,700 292.00 4,584,400
コンコルディア・フィナン
378,600 371.00 140,460,600
シャル
ジェイリース 2,300 672.00 1,545,600 貸付株式数 700 株
西日本フィナンシャルHD 44,300 723.00 32,028,900 貸付株式数 1,500 株
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マーキュリアインベストメ
2,800 656.00 1,836,800 貸付株式数 1,100 株
ント
イントラスト 2,500 898.00 2,245,000 貸付株式数 900 株
日本モーゲージサービス 2,800 1,139.00 3,189,200
Casa 2,300 1,280.00 2,944,000 貸付株式数 800 株
アルヒ 10,700 1,921.00 20,554,700 貸付株式数 3,800 株
プレミアグループ 3,600 2,245.00 8,082,000
日産自動車 793,300 492.50 390,700,250
いすゞ自動車 195,000 1,018.00 198,510,000
トヨタ自動車 ※
750,500 6,999.00 5,252,749,500
日野自動車 84,100 905.00 76,110,500
三菱自動車工業 250,500 188.00 47,094,000 貸付株式数 100,900 株
エフテック 4,800 568.00 2,726,400 貸付株式数 1,800 株
レシップホールディングス 2,600 543.00 1,411,800
GMB 1,500 634.00 951,000
ファルテック 1,400 587.00 821,800
武蔵精密工業 15,100 1,539.00 23,238,900
日産車体 13,100 902.00 11,816,200 貸付株式数 3,900 株
新明和工業 18,300 826.00 15,115,800
極東開発工業 12,500 1,381.00 17,262,500
トピー工業 5,600 1,078.00 6,036,800 貸付株式数 1,100 株
ティラド 2,400 1,279.00 3,069,600
タチエス 11,100 1,125.00 12,487,500
N O K
36,100 1,152.00 41,587,200
フタバ産業 18,900 505.00 9,544,500 貸付株式数 7,400 株
KYB 7,600 2,518.00 19,136,800 貸付株式数 2,500 株
市光工業 10,200 528.00 5,385,600 貸付株式数 4,000 株
大同メタル工業 13,100 467.00 6,117,700
プレス工業 33,600 303.00 10,180,800
ミクニ 8,400 277.00 2,326,800 貸付株式数 2,200 株
太平洋工業 14,300 1,073.00 15,343,900 貸付株式数 4,400 株
河西工業 9,200 347.00 3,192,400 貸付株式数 3,400 株
アイシン精機 55,400 3,095.00 171,463,000
マ ツ ダ
198,200 617.00 122,289,400
今仙電機製作所 6,100 872.00 5,319,200 貸付株式数 2,400 株
本田技研 ※
529,500 2,871.50 1,520,459,250
スズキ 133,400 5,604.00 747,573,600
SUBARU 208,800 2,073.00 432,842,400
安永 3,300 1,150.00 3,795,000 貸付株式数 1,300 株
ヤマハ発動機 94,300 2,010.00 189,543,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小糸製作所 40,300 6,280.00 253,084,000 貸付株式数 7,300 株
TBK 7,900 452.00 3,570,800
エクセディ 9,300 1,234.00 11,476,200
ミツバ 12,400 513.00 6,361,200
豊田合成 21,800 2,832.00 61,737,600
愛三工業 10,600 443.00 4,695,800
盟和産業 1,000 873.00 873,000 貸付株式数 200 株
日本プラスト 5,000 450.00 2,250,000
ヨ ロ ズ
6,400 1,130.00 7,232,000 貸付株式数 2,500 株
エフ・シー・シー 11,200 1,992.00 22,310,400 貸付株式数 4,200 株
新家工業 1,500 1,152.00 1,728,000
シマノ 25,200 24,740.00 623,448,000 貸付株式数 1,000 株
テイ・エス テック
15,700 3,050.00 47,885,000 貸付株式数 5,500 株
関西みらいFG 39,500 522.00 20,619,000 貸付株式数 400 株
33FG 6,200 1,281.00 7,942,200
第四北越フィナンシャルG 11,500 2,364.00 27,186,000 貸付株式数 600 株
ひろぎんHLDGS 98,300 581.00 57,112,300 貸付株式数 30,000 株
1,200 株
ジャムコ 3,300 621.00 2,049,300 貸付株式数
(1,200 株 )
小 野 建
5,500 1,215.00 6,682,500 貸付株式数 2,200 株
はるやまHLDGS 3,100 690.00 2,139,000 貸付株式数 1,000 株
南 陽
1,400 1,755.00 2,457,000
ノ ジ マ
12,000 2,730.00 32,760,000
佐鳥電機 4,500 773.00 3,478,500 貸付株式数 1,600 株
カッパ・クリエイト 9,400 1,407.00 13,225,800 貸付株式数 3,500 株
600 株
エコートレーディング 1,500 618.00 927,000 貸付株式数
(100 株 )
伯東 4,100 1,056.00 4,329,600
コンドーテック 5,200 1,016.00 5,283,200 貸付株式数 1,800 株
中山福 3,700 502.00 1,857,400
1,800 株
ライトオン 4,900 618.00 3,028,200 貸付株式数
(1,400 株 )
ナガイレーベン 8,700 2,702.00 23,507,400
900 株
ジーンズメイト 2,700 336.00 907,200 貸付株式数
(200 株 )
三菱食品 7,200 2,758.00 19,857,600
良品計画 88,100 2,147.00 189,150,700
三城ホールディングス 6,900 291.00 2,007,900 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,900 1,721.00 8,432,900
第一興商 9,900 3,370.00 33,363,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メディパルHD 71,400 1,963.00 140,158,200
アドヴァン 10,300 1,301.00 13,400,300
SPK 2,800 1,248.00 3,494,400 貸付株式数 1,000 株
萩原電気HLDGS 2,500 2,416.00 6,040,000
アルビス 2,500 2,556.00 6,390,000 貸付株式数 600 株
アズワン 4,300 16,040.00 68,972,000
スズデン 2,300 1,200.00 2,760,000 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,476.00 2,804,400 貸付株式数 700 株
シモジマ 4,100 1,329.00 5,448,900 貸付株式数 900 株
ドウシシャ 6,300 2,009.00 12,656,700
小津産業 1,500 1,840.00 2,760,000
コナカ 7,700 258.00 1,986,600 貸付株式数 3,000 株
高速 4,000 1,576.00 6,304,000
ハウス ローゼ
800 1,667.00 1,333,600
G-7ホールディングス 3,900 2,436.00 9,500,400
たけびし 2,400 1,498.00 3,595,200 貸付株式数 900 株
イオン北海道 8,600 956.00 8,221,600 貸付株式数 1,400 株
コ ジ マ
11,400 755.00 8,607,000 貸付株式数 4,300 株
ヒマラヤ 2,200 906.00 1,993,200
コーナン商事 9,500 3,230.00 30,685,000 貸付株式数 300 株
ネットワンシステムズ 25,200 3,720.00 93,744,000 貸付株式数 10,100 株
エコス 2,400 2,304.00 5,529,600
ワタミ 7,900 887.00 7,007,300 貸付株式数 3,000 株
マルシェ 1,500 505.00 757,500 貸付株式数 600 株
リックス 1,500 1,650.00 2,475,000 貸付株式数 500 株
システムソフト 20,300 92.00 1,867,600
パンパシフィックHD 145,800 2,467.00 359,688,600
丸文 5,600 487.00 2,727,200
西松屋チェーン 14,700 1,572.00 23,108,400 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング
31,700 2,610.00 82,737,000
ス
ハピネット 5,500 1,426.00 7,843,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 1,774.00 7,450,800 貸付株式数
(1,600 株 )
ハークスレイ 1,400 914.00 1,279,600 貸付株式数 500 株
橋本総業HLDGS 1,300 2,317.00 3,012,100
日本ライフライン 19,700 1,438.00 28,328,600
サイゼリヤ 10,000 1,790.00 17,900,000 貸付株式数 500 株
タカショー 3,900 805.00 3,139,500 貸付株式数 1,500 株
VTホールディングス 27,600 375.00 10,350,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルカ 2,300 1,980.00 4,554,000 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,700 3,200.00 18,240,000
魚力 1,900 1,704.00 3,237,600
IDOM 18,000 572.00 10,296,000 貸付株式数 5,100 株
日本エム・ディ・エム 3,900 2,345.00 9,145,500 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,800 408.00 734,400 貸付株式数 700 株
700 株
フジ・コーポレーション 1,800 2,331.00 4,195,800 貸付株式数
(700 株 )
ユナイテッドアローズ 7,000 1,463.00 10,241,000 貸付株式数 2,800 株
進和 4,000 2,157.00 8,628,000 貸付株式数 1,400 株
エスケイジャパン 1,600 451.00 721,600 貸付株式数 500 株
ダイトロン 2,800 1,475.00 4,130,000 貸付株式数 1,000 株
ハイデイ日高 9,600 1,693.00 16,252,800 貸付株式数 2,700 株
シークス 8,500 1,566.00 13,311,000 貸付株式数 1,600 株
京都きもの友禅 3,900 226.00 881,400 貸付株式数 1,600 株
8,800 株
コロワイド 22,100 1,542.00 34,078,200 貸付株式数
(300 株 )
ピーシーデポコーポ 8,800 597.00 5,253,600 貸付株式数 3,500 株
田中商事 2,100 696.00 1,461,600
オーハシテクニカ 3,500 1,350.00 4,725,000
壱番屋 4,600 5,120.00 23,552,000 貸付株式数 1,800 株
白銅 2,300 1,433.00 3,295,900 貸付株式数 800 株
トップカルチャー 2,400 359.00 861,600
PLANT 1,600 774.00 1,238,400 貸付株式数 600 株
スギホールディングス 13,300 6,930.00 92,169,000
ダイコー通産 400 1,403.00 561,200 貸付株式数 100 株
薬王堂ホールディングス 2,900 2,401.00 6,962,900
島津製作所 80,400 3,755.00 301,902,000
J M S
5,700 939.00 5,352,300
クボテック 1,900 369.00 701,100 貸付株式数 600 株
長野計器 5,000 785.00 3,925,000
ブイ・テクノロジー 3,200 5,270.00 16,864,000 貸付株式数 1,200 株
スター精密 10,500 1,471.00 15,445,500
東京計器 4,200 893.00 3,750,600 貸付株式数 200 株
愛知時計 900 4,405.00 3,964,500
インターアクション 3,600 1,880.00 6,768,000 貸付株式数 1,400 株
オーバル 6,400 229.00 1,465,600 貸付株式数 1,200 株
東京精密 12,300 4,605.00 56,641,500
マニー 26,800 2,558.00 68,554,400
ニコン 102,700 649.00 66,652,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トプコン 34,000 1,327.00 45,118,000 貸付株式数 13,600 株
オリンパス 372,300 2,256.50 840,094,950
理研計器 6,000 2,798.00 16,788,000
SCREENホールディン
11,700 6,960.00 81,432,000
グス
キヤノン電子 6,100 1,453.00 8,863,300 貸付株式数 700 株
タムロン 5,500 1,599.00 8,794,500
HOYA 133,500 13,910.00 1,856,985,000
シ ー ド
2,900 598.00 1,734,200 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,600 2,228.00 10,248,800 貸付株式数 1,100 株
エー・アンド・デイ 6,100 910.00 5,551,000
朝日インテック 76,300 3,825.00 291,847,500
キヤノン 334,300 1,853.50 619,625,050 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
172,100 697.00 119,953,700 貸付株式数 68,900 株
シチズン時計 79,600 275.00 21,890,000 貸付株式数 31,600 株
リズム 2,100 637.00 1,337,700
大研医器 5,100 512.00 2,611,200
メニコン 9,600 6,480.00 62,208,000 貸付株式数 2,400 株
シンシア 900 383.00 344,700
中本パックス 1,600 1,587.00 2,539,200 貸付株式数 600 株
スノーピーク 3,500 1,565.00 5,477,500 貸付株式数 1,400 株
パラマウントベッドHD 7,100 4,265.00 30,281,500
トランザクション 4,000 938.00 3,752,000 貸付株式数 1,400 株
粧美堂 2,000 392.00 784,000 貸付株式数 300 株
ニホンフラッシュ 6,300 1,364.00 8,593,200
前田工繊 7,500 2,597.00 19,477,500 貸付株式数 2,300 株
永大産業 8,600 290.00 2,494,000
アートネイチャー 7,200 669.00 4,816,800
バンダイナムコHLDGS 69,600 9,530.00 663,288,000
アイフィスジャパン 1,800 792.00 1,425,600 貸付株式数 600 株
共立印刷 11,300 124.00 1,401,200
SHOEI 6,000 3,605.00 21,630,000
フランスベッドHLDGS 9,200 851.00 7,829,200 貸付株式数 3,600 株
マーベラス 10,000 907.00 9,070,000
パイロットコーポレーショ
11,500 2,959.00 34,028,500
ン
萩原工業 3,700 1,533.00 5,672,100
エイベックス 11,500 942.00 10,833,000
トッパン・フォームズ 14,400 998.00 14,371,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジシールインターナショ
15,200 1,937.00 29,442,400
ナル
タカラトミー 30,300 933.00 28,269,900
廣済堂 4,900 631.00 3,091,900
エステールホールディング
2,000 617.00 1,234,000 貸付株式数 700 株
ス
レック 7,200 1,548.00 11,145,600
タカノ 2,600 597.00 1,552,200 貸付株式数 1,000 株
三光合成 7,500 292.00 2,190,000
プロネクサス 5,700 1,075.00 6,127,500 貸付株式数 100 株
ホクシン 5,700 110.00 627,000
ウッドワン 2,400 1,168.00 2,803,200
大建工業 4,500 1,975.00 8,887,500
き も と
12,400 182.00 2,256,800 貸付株式数 4,400 株
凸版印刷 94,700 1,425.00 134,947,500
大日本印刷 87,800 1,956.00 171,736,800
共同印刷 2,100 2,918.00 6,127,800 貸付株式数 700 株
NISSHA 13,900 1,376.00 19,126,400 貸付株式数 5,500 株
光村印刷 600 1,795.00 1,077,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 4,725.00 28,350,000 貸付株式数 400 株
ヴィア・ホールディングス 8,100 249.00 2,016,900 貸付株式数 3,200 株
TAKARA & COM
1,300 株
3,300 1,938.00 6,395,400 貸付株式数
(100 株 )
PANY
前澤化成工業 4,300 982.00 4,222,600
未来工業 3,600 1,880.00 6,768,000 貸付株式数 900 株
アシックス 59,200 1,880.00 111,296,000 貸付株式数 800 株
ツ ツ ミ
2,100 2,111.00 4,433,100
ウェーブロックHLDGS 2,300 738.00 1,697,400
ジェイ エス ピー
3,900 1,507.00 5,877,300 貸付株式数 1,500 株
ニ チ ハ
9,400 3,260.00 30,644,000 貸付株式数 400 株
エフピコ 14,200 4,185.00 59,427,000
小松ウオール工業 1,900 1,742.00 3,309,800
ヤマハ 40,000 5,960.00 238,400,000
河合楽器 2,100 2,700.00 5,670,000
クリナップ 6,300 462.00 2,910,600
ピジヨン 43,300 4,660.00 201,778,000
天馬 4,500 1,907.00 8,581,500
オリバー 1,400 2,361.00 3,305,400 貸付株式数 100 株
兼松サステック 400 1,610.00 644,000
キングジム 5,700 895.00 5,101,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
象印マホービン 18,400 1,886.00 34,702,400
リンテック 16,000 2,155.00 34,480,000
信越ポリマー 12,100 940.00 11,374,000
東 リ
16,800 256.00 4,300,800
イトーキ 13,700 338.00 4,630,600
任 天 堂
41,300 59,260.00 2,447,438,000
三菱鉛筆 10,800 1,442.00 15,573,600 貸付株式数 800 株
松 風
3,000 1,823.00 5,469,000
タカラスタンダ-ド 13,700 1,380.00 18,906,000
コ ク ヨ
32,200 1,342.00 43,212,400
ナカバヤシ 6,600 607.00 4,006,200 貸付株式数 200 株
ニ フ コ
24,700 3,675.00 90,772,500 貸付株式数 7,300 株
立川ブラインド 3,000 1,246.00 3,738,000 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 4,045.00 12,135,000
オカムラ 23,400 937.00 21,925,800 貸付株式数 1,000 株
バルカー 5,500 1,870.00 10,285,000
MUTOHホールディング
1,000 1,461.00 1,461,000 貸付株式数 300 株
ス
伊 藤 忠
463,600 2,758.50 1,278,840,600
丸 紅
689,300 608.50 419,439,050
スクロール 10,100 773.00 7,807,300 貸付株式数 600 株
高 島
1,000 1,574.00 1,574,000
ヨンドシーホールディング
6,800 1,864.00 12,675,200
ス
三陽商会 3,500 529.00 1,851,500 貸付株式数 1,400 株
長瀬産業 36,900 1,435.00 52,951,500
ナイガイ 2,500 353.00 882,500
蝶 理
4,300 1,540.00 6,622,000 貸付株式数 100 株
豊田通商 73,900 3,610.00 266,779,000 貸付株式数 29,800 株
オンワ-ドホールディング
40,100 185.00 7,418,500
ス
三共生興 9,300 437.00 4,064,100
兼 松
25,000 1,205.00 30,125,000
美 津 濃
6,100 1,812.00 11,053,200
ツカモトコーポレーション 1,300 1,401.00 1,821,300
ルックホールディングス 2,100 976.00 2,049,600 貸付株式数 800 株
三井物産 573,900 1,780.00 1,021,542,000
日本紙パルプ 3,800 3,445.00 13,091,000 貸付株式数 100 株
東京エレクトロン 42,700 35,470.00 1,514,569,000 貸付株式数 17,200 株
カメイ 8,500 1,173.00 9,970,500 貸付株式数 1,400 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東都水産 800 4,550.00 3,640,000 貸付株式数 300 株
OUGホールディングス 1,100 2,844.00 3,128,400
スターゼン 2,500 4,245.00 10,612,500
セイコーHD 9,500 1,344.00 12,768,000 貸付株式数 1,800 株
山 善
26,100 994.00 25,943,400
椿本興業 1,200 3,645.00 4,374,000
住友商事 418,200 1,286.50 538,014,300
日本ユニシス 20,600 3,860.00 79,516,000
内田洋行 2,600 5,130.00 13,338,000 貸付株式数 1,000 株
三菱商事 434,600 2,433.00 1,057,381,800
第一実業 3,300 4,025.00 13,282,500
キヤノンマーケティングJ
16,500 2,183.00 36,019,500 貸付株式数 6,400 株
PN
西華産業 3,700 1,260.00 4,662,000
佐藤商事 5,400 1,028.00 5,551,200
菱洋エレクトロ 6,800 2,752.00 18,713,600 貸付株式数 2,400 株
東京産業 6,000 557.00 3,342,000
ユアサ商事 6,400 3,275.00 20,960,000
神鋼商事 1,600 1,860.00 2,976,000
トルク 3,900 275.00 1,072,500
阪和興業 12,500 2,500.00 31,250,000
正栄食品 4,300 3,770.00 16,211,000 貸付株式数 1,700 株
カナデン 5,400 1,289.00 6,960,600 貸付株式数 1,900 株
菱電商事 4,800 1,508.00 7,238,400 貸付株式数 1,600 株
ニプロ 46,400 1,120.00 51,968,000 貸付株式数 500 株
フルサト工業 3,400 1,253.00 4,260,200 貸付株式数 1,300 株
岩谷産業 14,900 5,680.00 84,632,000
ナイス 2,500 1,561.00 3,902,500
昭光通商 2,300 607.00 1,396,100
ニチモウ 1,000 1,976.00 1,976,000
極東貿易 1,900 1,377.00 2,616,300 貸付株式数 700 株
イ ワ キ
8,700 526.00 4,576,200 貸付株式数 3,300 株
兼松エレクトロニクス 3,600 4,040.00 14,544,000
三愛石油 16,300 1,154.00 18,810,200 貸付株式数 6,500 株
稲畑産業 14,800 1,378.00 20,394,400 貸付株式数 5,900 株
GSIクレオス 1,600 1,799.00 2,878,400 貸付株式数 600 株
明和産業 6,300 407.00 2,564,100 貸付株式数 2,300 株
クワザワホールディングス 2,300 583.00 1,340,900
ヤマエ久野 4,900 1,191.00 5,835,900
ゴ-ルドウイン 11,900 7,020.00 83,538,000 貸付株式数 4,100 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユニ・チヤ-ム 142,700 5,063.00 722,490,100 貸付株式数 27,300 株
デサント 12,800 1,724.00 22,067,200
キ ン グ
3,000 546.00 1,638,000
ワ キ タ
14,200 1,145.00 16,259,000
ヤマトインタ-ナシヨナル 5,700 337.00 1,920,900 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 21,200 1,903.00 40,343,600
サンゲツ 17,700 1,465.00 25,930,500
ミツウロコグループ 9,800 1,292.00 12,661,600 貸付株式数 3,700 株
シナネンホールディングス 2,800 2,958.00 8,282,400 貸付株式数 400 株
伊藤忠エネクス 14,700 1,000.00 14,700,000
サンリオ 18,600 1,575.00 29,295,000 貸付株式数 300 株
サンワ テクノス
4,700 941.00 4,422,700
リョーサン 7,200 1,855.00 13,356,000
新光商事 10,000 768.00 7,680,000
トーホー 3,000 2,034.00 6,102,000 貸付株式数 100 株
三信電気 3,600 2,146.00 7,725,600
東陽テクニカ 7,400 1,058.00 7,829,200
モスフード サービス
8,700 2,703.00 23,516,100 貸付株式数 3,100 株
加賀電子 6,600 2,165.00 14,289,000 貸付株式数 500 株
三益半導体 5,300 2,800.00 14,840,000
ソーダニツカ 6,800 540.00 3,672,000 貸付株式数 600 株
立花エレテック 4,900 1,647.00 8,070,300 貸付株式数 1,600 株
木曽路 8,800 2,359.00 20,759,200 貸付株式数 1,800 株
SRSホールディングス 8,100 868.00 7,030,800 貸付株式数 3,100 株
千 趣 会
12,200 332.00 4,050,400 貸付株式数 4,800 株
2,200 株
タカキユー 6,100 139.00 847,900 貸付株式数
(1,600 株 )
リテールパートナーズ 8,900 1,481.00 13,180,900 貸付株式数 400 株
ケーヨー 13,700 742.00 10,165,400
上新電機 7,700 2,742.00 21,113,400 貸付株式数 2,800 株
日本瓦斯 10,500 5,280.00 55,440,000
ロイヤルホールディングス 11,700 1,782.00 20,849,400 貸付株式数 4,600 株
東 天 紅
500 926.00 463,000
いなげや 8,200 2,039.00 16,719,800
島 忠
12,500 5,480.00 68,500,000 貸付株式数 5,000 株
チヨダ 7,000 893.00 6,251,000 貸付株式数 2,800 株
ライフコーポレーション 5,100 3,685.00 18,793,500 貸付株式数 2,000 株
3,100 株
リンガーハツト 8,300 2,212.00 18,359,600 貸付株式数
(1,700 株 )
MrMaxHD 9,200 854.00 7,856,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テンアライド 5,900 350.00 2,065,000 貸付株式数 2,300 株
AOKIホールディングス 13,500 409.00 5,521,500
オークワ 10,500 1,339.00 14,059,500
コメリ 10,300 2,835.00 29,200,500
青山商事 13,800 446.00 6,154,800 貸付株式数 5,500 株
しまむら 7,700 10,800.00 83,160,000
はせがわ 3,400 296.00 1,006,400 貸付株式数 300 株
高 島 屋
48,700 803.00 39,106,100 貸付株式数 19,500 株
松 屋
13,500 719.00 9,706,500 貸付株式数 2,800 株
エイチ・ツー・オーリテイ
31,800 643.00 20,447,400
リング
近鉄百貨店 2,500 3,295.00 8,237,500 貸付株式数 1,000 株
丸井グループ 60,800 1,906.00 115,884,800
クレディセゾン 46,600 1,195.00 55,687,000
アクシアル リテイリング
5,500 4,745.00 26,097,500
井 筒 屋
4,000 179.00 716,000
イオン 254,900 3,105.00 791,464,500 貸付株式数 102,600 株
イ ズ ミ
13,500 3,600.00 48,600,000 貸付株式数 5,400 株
フオーバル 2,900 879.00 2,549,100 貸付株式数 100 株
平 和 堂
13,400 2,124.00 28,461,600 貸付株式数 5,200 株
フ ジ
8,000 1,921.00 15,368,000 貸付株式数 2,100 株
ヤオコー 7,600 7,140.00 54,264,000 貸付株式数 3,000 株
ゼビオホールディングス 8,000 760.00 6,080,000 貸付株式数 3,200 株
ケーズホールディングス 64,000 1,268.00 81,152,000 貸付株式数 25,700 株
PALTAC 10,600 5,980.00 63,388,000
三谷産業 8,700 423.00 3,680,100
OLYMPICグループ 3,400 1,000.00 3,400,000 貸付株式数 1,300 株
日産東京販売HD 9,700 250.00 2,425,000
新生銀行 48,900 1,242.00 60,733,800
あおぞら銀行 39,800 1,895.00 75,421,000
三菱UFJフィナンシャル
4,537,800 448.50 2,035,203,300
G ※
りそなホールディングス 722,200 365.70 264,108,540
三井住友トラストHD 125,400 3,051.00 382,595,400
三井住友フィナンシャルG
458,800 3,032.00 1,391,081,600
※
千葉銀行 221,400 592.00 131,068,800
群馬銀行 127,500 325.00 41,437,500
武蔵野銀行 9,900 1,588.00 15,721,200
千葉興業銀行 18,000 263.00 4,734,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
筑波銀行 28,100 196.00 5,507,600
七十七銀行 22,400 1,466.00 32,838,400
青森銀行 5,200 2,433.00 12,651,600
秋田銀行 4,300 1,393.00 5,989,900 貸付株式数 1,600 株
山形銀行 7,500 1,181.00 8,857,500 貸付株式数 3,000 株
岩手銀行 4,400 2,216.00 9,750,400
東邦銀行 59,500 227.00 13,506,500
東北銀行 3,100 1,076.00 3,335,600 貸付株式数 1,000 株
みちのく銀行 4,400 1,183.00 5,205,200
ふくおかフィナンシャルG 56,000 1,863.00 104,328,000
静岡銀行 161,600 742.00 119,907,200
十六銀行 8,300 1,983.00 16,458,900
スルガ銀行 63,000 337.00 21,231,000
八十二銀行 160,200 371.00 59,434,200
山梨中央銀行 7,800 739.00 5,764,200
大垣共立銀行 13,100 2,348.00 30,758,800
福井銀行 5,700 1,995.00 11,371,500
北國銀行 6,600 2,884.00 19,034,400
清水銀行 2,700 1,890.00 5,103,000
富山銀行 1,300 3,460.00 4,498,000
滋賀銀行 13,300 2,373.00 31,560,900 貸付株式数 1,900 株
南都銀行 11,200 1,871.00 20,955,200
百五銀行 59,500 317.00 18,861,500
京都銀行 23,800 5,210.00 123,998,000 貸付株式数 9,500 株
紀陽銀行 23,500 1,590.00 37,365,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルG 44,000 1,037.00 45,628,000 貸付株式数 1,200 株
山陰合同銀行 39,500 545.00 21,527,500
中国銀行 57,000 921.00 52,497,000 貸付株式数 9,900 株
鳥取銀行 2,200 1,185.00 2,607,000
伊予銀行 94,800 692.00 65,601,600
百十四銀行 7,100 1,618.00 11,487,800 貸付株式数 1,700 株
四国銀行 10,200 708.00 7,221,600 貸付株式数 2,700 株
阿波銀行 10,800 2,568.00 27,734,400 貸付株式数 400 株
大分銀行 3,900 2,325.00 9,067,500
宮崎銀行 4,500 2,300.00 10,350,000
佐賀銀行 4,000 1,370.00 5,480,000 貸付株式数 300 株
沖縄銀行 6,100 2,953.00 18,013,300 貸付株式数 600 株
琉球銀行 15,500 873.00 13,531,500
セブン銀行 222,800 229.00 51,021,200 貸付株式数 51,800 株
みずほフィナンシャルG 901,100 1,327.50 1,196,210,250
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高知銀行 2,500 786.00 1,965,000
山口フィナンシャルG 82,600 652.00 53,855,200
芙蓉総合リース 7,000 6,380.00 44,660,000
みずほリース 10,200 2,777.00 28,325,400
東京センチュリー 13,400 6,910.00 92,594,000 貸付株式数 3,000 株
SBIホールディングス 75,100 2,830.00 212,533,000 貸付株式数 4,400 株
日本証券金融 29,500 500.00 14,750,000 貸付株式数 7,900 株
アイフル 102,000 267.00 27,234,000
日本アジア投資 6,300 225.00 1,417,500
長野銀行 2,100 1,450.00 3,045,000
名古屋銀行 5,100 2,706.00 13,800,600
北洋銀行 101,000 233.00 23,533,000
愛知銀行 2,400 3,080.00 7,392,000
中京銀行 2,700 2,139.00 5,775,300 貸付株式数 1,000 株
大光銀行 2,200 1,253.00 2,756,600
愛媛銀行 9,000 1,075.00 9,675,000 貸付株式数 2,200 株
トマト銀行 2,500 1,101.00 2,752,500
京葉銀行 28,000 457.00 12,796,000
栃木銀行 31,600 183.00 5,782,800
北日本銀行 2,000 2,041.00 4,082,000
東和銀行 11,700 642.00 7,511,400 貸付株式数 1,500 株
福島銀行 7,300 225.00 1,642,500 貸付株式数 2,500 株
大東銀行 3,300 615.00 2,029,500
リコーリース 5,200 2,901.00 15,085,200 貸付株式数 2,100 株
イオンフィナンシャルサー
40,900 1,138.00 46,544,200 貸付株式数 16,400 株
ビス
ア コ ム
133,000 501.00 66,633,000
ジャックス 7,400 1,816.00 13,438,400
オ リ コ
180,900 115.00 20,803,500
日立キャピタル 15,700 2,394.00 37,585,800
オリックス 411,500 1,553.00 639,059,500
三菱UFJリース 167,900 479.00 80,424,100
ジャフコ グループ
10,300 4,480.00 46,144,000
九州 リースサービス
2,900 608.00 1,763,200 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 51,500 334.00 17,201,000
大和証券G本社 534,400 454.10 242,671,040
野村ホールディングス 1,166,900 524.00 611,455,600
岡三証券グループ 56,400 369.00 20,811,600 貸付株式数 2,500 株
丸三証券 19,700 474.00 9,337,800
東洋証券 24,300 133.00 3,231,900 貸付株式数 500 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東海東京HD 76,600 308.00 23,592,800 貸付株式数 30,600 株
光世証券 1,800 682.00 1,227,600
水戸証券 19,100 236.00 4,507,600 貸付株式数 7,200 株
いちよし証券 12,200 470.00 5,734,000
松井証券 37,700 840.00 31,668,000
SOMPOホールディング
124,800 4,010.00 500,448,000
ス
日本取引所グループ 190,600 2,583.50 492,415,100
マネックスG 50,000 349.00 17,450,000 貸付株式数 19,900 株
極東証券 8,700 722.00 6,281,400 貸付株式数 2,100 株
岩井コスモホールディング 6,300 1,332.00 8,391,600
藍澤證券 12,000 724.00 8,688,000
フィデアホール 64,400 109.00 7,019,600
池田泉州HD 76,900 152.00 11,688,800
アニコム ホールディング
22,000 1,093.00 24,046,000
ス
MS&AD 173,500 3,035.00 526,572,500
マネーパートナーズGP 6,600 205.00 1,353,000
スパークス・グループ 30,800 235.00 7,238,000 貸付株式数 6,600 株
小林洋行 2,800 266.00 744,800
第一生命HLDGS 375,500 1,644.50 617,509,750
東京海上HD 234,600 5,190.00 1,217,574,000
アドバンテッジリスクマネ 3,300 692.00 2,283,600 貸付株式数 1,300 株
イー・ギャランティ 7,400 2,067.00 15,295,800 貸付株式数 400 株
アサックス 3,500 706.00 2,471,000 貸付株式数 300 株
NECキャピタルソリュー
2,700 1,813.00 4,895,100
ション
T&Dホールディングス 198,400 1,219.00 241,849,600
アドバンスクリエイト 1,600 1,920.00 3,072,000 貸付株式数 500 株
三井不動産 322,400 2,181.50 703,315,600
三菱地所 464,700 1,804.00 838,318,800
平和不動産 12,200 3,420.00 41,724,000
東京建物 65,300 1,433.00 93,574,900
ダイビル 17,000 1,343.00 22,831,000 貸付株式数 6,800 株
京阪神ビルディング 10,500 1,918.00 20,139,000 貸付株式数 400 株
住友不動産 149,000 3,405.00 507,345,000
太平洋興発 2,600 618.00 1,606,800 貸付株式数 300 株
テーオーシー 12,500 639.00 7,987,500
東京楽天地 1,100 4,355.00 4,790,500 貸付株式数 200 株
スターツコーポレーション 8,900 2,819.00 25,089,100 貸付株式数 3,300 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジ住宅 7,700 615.00 4,735,500 貸付株式数 2,200 株
空港施設 6,300 464.00 2,923,200
明和地所 4,000 533.00 2,132,000
ゴールドクレスト 5,000 1,405.00 7,025,000 貸付株式数 2,000 株
リログループ 35,200 2,913.00 102,537,600 貸付株式数 500 株
エスリード 2,700 1,317.00 3,555,900
日神グループHLDGS 10,300 377.00 3,883,100 貸付株式数 3,700 株
日本エスコン 12,200 922.00 11,248,400
タカラレーベン 30,200 296.00 8,939,200 貸付株式数 3,800 株
AVANTIA 3,800 805.00 3,059,000 貸付株式数 600 株
イオンモール 33,100 1,675.00 55,442,500 貸付株式数 13,300 株
毎日コムネット 2,000 715.00 1,430,000
1,100 株
ファースト住建 2,900 1,069.00 3,100,100 貸付株式数
(100 株 )
ランド 378,100 9.00 3,402,900
カチタス 16,500 3,100.00 51,150,000 貸付株式数 5,000 株
東祥 4,000 1,330.00 5,320,000
トーセイ 9,400 1,163.00 10,932,200 貸付株式数 3,700 株
穴吹興産 1,500 1,681.00 2,521,500 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 9,400 921.00 8,657,400
インテリックス 2,400 560.00 1,344,000 貸付株式数 100 株
ランドビジネス 2,600 336.00 873,600
サンネクスタグループ 1,900 1,025.00 1,947,500
グランディハウス 5,300 380.00 2,014,000
東武鉄道 70,000 3,130.00 219,100,000
相鉄ホールディングス 21,400 2,549.00 54,548,600 貸付株式数 1,600 株
東急 169,400 1,267.00 214,629,800
京浜急行 86,200 1,787.00 154,039,400 貸付株式数 27,100 株
小田急電鉄 100,000 3,165.00 316,500,000
京王電鉄 34,900 7,410.00 258,609,000
京成電鉄 46,800 3,505.00 164,034,000
富士急行 9,200 4,825.00 44,390,000 貸付株式数 3,600 株
新京成電鉄 1,700 2,150.00 3,655,000 貸付株式数 600 株
東日本旅客鉄道 118,400 6,488.00 768,179,200
西日本旅客鉄道 60,000 4,764.00 285,840,000
東海旅客鉄道 55,900 13,300.00 743,470,000
西武ホールディングス 88,200 1,035.00 91,287,000
鴻池運輸 10,600 1,037.00 10,992,200
西日本鉄道 18,600 2,959.00 55,037,400 貸付株式数 4,200 株
ハマキョウレックス 5,200 2,921.00 15,189,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サカイ引越センター 3,600 5,170.00 18,612,000
近鉄グループHLDGS 63,700 4,630.00 294,931,000
阪急阪神HLDGS 84,700 3,410.00 288,827,000
南海電鉄 30,100 2,622.00 78,922,200 貸付株式数 4,800 株
京阪ホールディングス 28,300 4,915.00 139,094,500 貸付株式数 3,100 株
神戸電鉄 1,500 3,595.00 5,392,500
名古屋鉄道 52,300 2,872.00 150,205,600 貸付株式数 5,300 株
山陽電鉄 4,600 2,033.00 9,351,800
トランコム 1,800 8,380.00 15,084,000
日本通運 22,000 6,980.00 153,560,000
ヤマトホールディングス 111,800 2,637.00 294,816,600
山 九
17,700 3,845.00 68,056,500
日 新
5,600 1,212.00 6,787,200
丸 運
3,500 248.00 868,000 貸付株式数 800 株
丸全昭和運輸 5,200 3,345.00 17,394,000 貸付株式数 800 株
センコーグループHLDG
35,100 970.00 34,047,000 貸付株式数 13,900 株
S
トナミホールディングス 1,500 5,850.00 8,775,000
ニッコンホールディングス 22,700 2,032.00 46,126,400
日石輸送 600 2,583.00 1,549,800
福山通運 8,100 4,630.00 37,503,000 貸付株式数 2,100 株
セイノーホールディングス 47,800 1,462.00 69,883,600
エスライン 2,000 932.00 1,864,000 貸付株式数 500 株
神奈川中央交通 1,600 3,860.00 6,176,000 貸付株式数 500 株
日立物流 11,700 3,110.00 36,387,000
丸和運輸機関 6,800 4,625.00 31,450,000
C&Fロジホールディング
6,400 1,858.00 11,891,200
ス
日本郵船 53,400 2,276.00 121,538,400
商船三井 40,400 2,728.00 110,211,200
川崎汽船 19,700 1,689.00 33,273,300 貸付株式数 7,800 株
NSユナイテッド海運 3,600 1,325.00 4,770,000
明治海運 6,600 409.00 2,699,400
飯野海運 30,200 387.00 11,687,400
共栄タンカー 1,200 816.00 979,200
九州旅客鉄道 55,900 2,198.00 122,868,200
SGホールディングス 133,900 3,120.00 417,768,000
日本航空 142,600 1,977.00 281,920,200
ANAホールディングス 116,600 2,517.50 293,540,500
パスコ 1,300 1,283.00 1,667,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西本WISMETTAC
1,200 2,255.00 2,706,000 貸付株式数 400 株
HD
シルバーライフ 900 1,970.00 1,773,000
ヤマシタヘルスケアHLD
700 1,419.00 993,300 貸付株式数 100 株
GS
一家ダイニングプロジ 500 551.00 275,500 貸付株式数 200 株
GENKY DRUGST
2,900 4,150.00 12,035,000
ORES
国際紙パルプ商事 15,900 255.00 4,054,500
ナルミヤ・インターナショ
1,400 751.00 1,051,400
ナル
ブックオフGHD 3,900 839.00 3,272,100 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,200 2,990.00 60,398,000
三井倉庫HOLD 7,400 2,247.00 16,627,800
住友倉庫 22,600 1,350.00 30,510,000
渋沢倉庫 3,500 2,246.00 7,861,000
ヤマタネ 3,300 1,371.00 4,524,300
東陽倉庫 11,300 304.00 3,435,200
乾汽船 3,700 938.00 3,470,600 貸付株式数 100 株
日本トランスシティ 13,800 566.00 7,810,800 貸付株式数 2,800 株
ケイヒン 1,200 1,379.00 1,654,800 貸付株式数 300 株
中央倉庫 3,900 1,200.00 4,680,000
川西倉庫 1,100 1,141.00 1,255,100 貸付株式数 100 株
安田倉庫 5,100 988.00 5,038,800
ファイズホールディングス 1,400 1,111.00 1,555,400 貸付株式数 500 株
東洋埠頭 2,000 1,444.00 2,888,000
宇徳 5,500 463.00 2,546,500 貸付株式数 1,200 株
上 組
35,600 1,805.00 64,258,000
サンリツ 1,500 683.00 1,024,500
キムラユニティー 1,600 1,032.00 1,651,200
キユーソー流通システム 1,600 1,650.00 2,640,000 貸付株式数 600 株
近鉄エクスプレス 13,600 2,170.00 29,512,000 貸付株式数 5,400 株
東海運 3,600 306.00 1,101,600 貸付株式数 1,300 株
エーアイテイー 4,500 994.00 4,473,000
内外トランスライン 2,100 1,270.00 2,667,000 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 900 1,027.00 924,300 貸付株式数 300 株
日本コンセプト 2,000 1,743.00 3,486,000 貸付株式数 500 株
TBSホールディングス 40,000 1,869.00 74,760,000
日本テレビHLDS 54,900 1,137.00 62,421,300 貸付株式数 22,000 株
朝日放送グループHD 6,400 693.00 4,435,200 貸付株式数 2,500 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テレビ朝日HD 18,100 1,684.00 30,480,400 貸付株式数 7,300 株
スカパーJSATHD 43,600 473.00 20,622,800
テレビ東京HD 5,400 2,349.00 12,684,600 貸付株式数 600 株
日本BS放送 2,100 1,062.00 2,230,200 貸付株式数 800 株
ビジョン 6,700 1,156.00 7,745,200 貸付株式数 2,400 株
スマートバリュー 1,800 965.00 1,737,000 貸付株式数 600 株
USEN-NEXT HL
2,600 1,354.00 3,520,400 貸付株式数 1,000 株
DGS
ワイヤレスゲート 3,200 650.00 2,080,000 貸付株式数 700 株
コネクシオ 3,800 1,227.00 4,662,600
日本通信 51,700 203.00 10,495,100 貸付株式数 19,600 株
クロップス 1,300 804.00 1,045,200
日本電信電話 882,200 2,465.00 2,174,623,000
KDDI 481,200 2,982.50 1,435,179,000
ソフトバンク 600,700 1,284.50 771,599,150
光通信 6,800 25,070.00 170,476,000
エムティーアイ 6,400 842.00 5,388,800
GMOインターネット 24,000 2,936.00 70,464,000
ファイバーゲート 2,100 2,128.00 4,468,800 貸付株式数 800 株
アイドママーケティングコ
2,100 381.00 800,100
ミュ
KADOKAWA 17,900 3,310.00 59,249,000
学研ホールディングス 8,900 1,634.00 14,542,600
ゼンリン 13,300 1,296.00 17,236,800
昭文社ホールディングス 3,100 491.00 1,522,100 貸付株式数 1,200 株
インプレスホールディング
5,300 174.00 922,200
ス
東京電力HD 537,100 272.00 146,091,200 貸付株式数 66,000 株
中部電力 205,500 1,257.50 258,416,250
関西電力 254,500 955.30 243,123,850
中国電力 97,100 1,327.00 128,851,700
北陸電力 61,400 735.00 45,129,000 貸付株式数 1,300 株
東北電力 167,700 875.00 146,737,500
四国電力 60,400 710.00 42,884,000
九州電力 138,500 881.00 122,018,500
北海道電力 63,600 392.00 24,931,200
沖縄電力 13,200 1,451.00 19,153,200
電源開発 53,500 1,404.00 75,114,000
エフオン 3,700 1,180.00 4,366,000 貸付株式数 1,200 株
イーレックス 9,700 1,964.00 19,050,800 貸付株式数 3,800 株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
レノバ 11,300 2,590.00 29,267,000 貸付株式数 4,500 株
東京瓦斯 129,400 2,344.50 303,378,300
大阪瓦斯 130,500 2,004.00 261,522,000
東邦瓦斯 33,100 6,830.00 226,073,000 貸付株式数 13,300 株
北海道瓦斯 3,600 1,520.00 5,472,000
広島ガス 14,200 371.00 5,268,200 貸付株式数 4,500 株
西部瓦斯 7,500 3,550.00 26,625,000
静岡ガス 19,300 989.00 19,087,700 貸付株式数 2,200 株
メタウォーター 6,600 2,363.00 15,595,800
アイネット 3,400 1,488.00 5,059,200 貸付株式数 1,300 株
松 竹
4,400 13,010.00 57,244,000 貸付株式数 600 株
東 宝
39,000 4,420.00 172,380,000
エイチ・アイ・エス 10,100 1,610.00 16,261,000 貸付株式数 4,000 株
東 映
2,500 16,740.00 41,850,000 貸付株式数 500 株
ラックランド 1,500 2,336.00 3,504,000 貸付株式数 600 株
NTTデータ 175,500 1,388.00 243,594,000
共立メンテナンス 10,700 3,635.00 38,894,500
イチネンホールディングス 7,200 1,312.00 9,446,400 貸付株式数 2,800 株
建設技術研究所 4,200 2,115.00 8,883,000
スペース 4,100 807.00 3,308,700
長 大
2,500 1,303.00 3,257,500
アインホールディングス 8,200 7,110.00 58,302,000 貸付株式数 3,100 株
燦ホールディングス 2,800 1,220.00 3,416,000 貸付株式数 300 株
400 株
ピー・シー・エー 1,100 4,535.00 4,988,500 貸付株式数
(400 株 )
スバル興業 400 8,130.00 3,252,000
東京テアトル 3,100 1,288.00 3,992,800 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,100 1,318.00 1,449,800
ビジネスB太田昭和 2,200 1,727.00 3,799,400 貸付株式数 200 株
ナ ガ ワ
2,000 9,140.00 18,280,000 貸付株式数 200 株
よみうりランド 1,400 6,040.00 8,456,000 貸付株式数 500 株
東京都競馬 4,200 5,170.00 21,714,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,453.00 3,777,800 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,700 2,173.00 23,251,100 貸付株式数 4,200 株
東京ドーム 26,400 1,347.00 35,560,800 貸付株式数 7,000 株
DTS 14,800 2,200.00 32,560,000
スクウェア・エニックス・
28,200 6,410.00 180,762,000 貸付株式数 11,300 株
HD
シーイーシー 7,100 1,517.00 10,770,700
カプコン 31,200 5,880.00 183,456,000
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西尾レントオール 6,000 2,033.00 12,198,000
アイ・エス・ビー 1,400 2,993.00 4,190,200
アゴーラ・ホスピタリ
47,500 24.00 1,140,000
ティーG
日本空港ビルデング 21,200 6,080.00 128,896,000 貸付株式数 8,500 株
トランス・コスモス 6,200 2,700.00 16,740,000
乃村工藝社 27,700 780.00 21,606,000
ジャステック 4,200 1,365.00 5,733,000 貸付株式数 1,600 株
SCSK 15,200 6,230.00 94,696,000 貸付株式数 200 株
1,100 株
藤田観光 2,900 1,475.00 4,277,500 貸付株式数
(100 株 )
KNT-CTホールディン
3,900 889.00 3,467,100 貸付株式数 1,500 株
グス
日本管財 6,900 2,074.00 14,310,600
トーカイ 6,200 2,033.00 12,604,600
白 洋 舎
800 2,447.00 1,957,600 貸付株式数 300 株
セコム 68,200 10,395.00 708,939,000
日本システムウエア 2,200 2,103.00 4,626,600
セントラル警備保障 3,100 3,475.00 10,772,500
アイネス 6,500 1,424.00 9,256,000
丹青社 12,200 762.00 9,296,400
メイテツク 8,000 4,805.00 38,440,000
TKC 5,600 6,940.00 38,864,000 貸付株式数 900 株
富士ソフト 7,100 5,060.00 35,926,000 貸付株式数 2,800 株
応用地質 6,900 1,215.00 8,383,500
船井総研ホールディン 13,300 2,516.00 33,462,800
NSD 21,200 1,995.00 42,294,000
進学会ホールディングス 2,500 445.00 1,112,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,724.00 1,206,800
オ オ バ
4,800 753.00 3,614,400 貸付株式数 1,100 株
コナミホールディングス 24,000 5,470.00 131,280,000
いであ 1,500 1,736.00 2,604,000 貸付株式数 600 株
学 究 社
1,800 1,212.00 2,181,600 貸付株式数 100 株
ベネッセホールディングス 21,500 2,192.00 47,128,000
イオンディライト 7,900 2,634.00 20,808,600
ナック 3,600 915.00 3,294,000 貸付株式数 600 株
福井コンピュータHLDS 2,600 3,355.00 8,723,000 貸付株式数 1,000 株
ダイセキ 10,800 2,961.00 31,978,800
ステップ 2,400 1,561.00 3,746,400 貸付株式数 900 株
日鉄物産 4,700 3,550.00 16,685,000
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泉州電業 2,000 2,875.00 5,750,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,700 2,325.00 3,952,500 貸付株式数 100 株
トラスコ中山 14,900 2,606.00 38,829,400 貸付株式数 4,200 株
ヤマダホールディングス 201,900 496.00 100,142,400 貸付株式数 61,200 株
オートバックスセブン 24,600 1,296.00 31,881,600
モリト 4,900 612.00 2,998,800
アークランドサカモト 10,500 1,789.00 18,784,500
ニトリホールディングス 28,700 22,230.00 638,001,000
1,800 株
グルメ杵屋 4,700 981.00 4,610,700 貸付株式数
(200 株 )
愛 眼
5,400 226.00 1,220,400 貸付株式数 2,100 株
ケーユーホールディングス 2,900 801.00 2,322,900 貸付株式数 200 株
吉野家ホールディングス 22,000 1,906.00 41,932,000 貸付株式数 8,500 株
加藤産業 9,600 3,455.00 33,168,000 貸付株式数 2,300 株
北恵 1,600 953.00 1,524,800 貸付株式数 600 株
イノテック 3,800 906.00 3,442,800
イエローハット 12,600 1,610.00 20,286,000 貸付株式数 5,000 株
松屋フーズHLDGS 3,200 3,430.00 10,976,000
JBCCホールディングス 4,500 1,481.00 6,664,500
JKホールディングス 6,000 810.00 4,860,000 貸付株式数 2,100 株
サガミホールディングス 8,900 1,243.00 11,062,700 貸付株式数 3,100 株
日 伝
6,000 2,358.00 14,148,000 貸付株式数 2,200 株
関西スーパーマーケット 5,500 1,252.00 6,886,000 貸付株式数 800 株
1,300 株
ミロク情報サービス 5,900 2,039.00 12,030,100 貸付株式数
(400 株 )
北沢産業 5,200 280.00 1,456,000
杉本商事 3,500 2,385.00 8,347,500 貸付株式数 1,100 株
因幡電機産業 18,800 2,397.00 45,063,600 貸付株式数 3,600 株
王将フードサービス 4,900 6,000.00 29,400,000
プレナス 7,200 1,737.00 12,506,400 貸付株式数 1,100 株
ミニストップ 5,000 1,350.00 6,750,000 貸付株式数 1,700 株
アークス 13,600 2,182.00 29,675,200
バローホールディングス 14,700 2,592.00 38,102,400
東 テ ク
2,200 2,520.00 5,544,000
ミスミグループ本社 83,000 3,275.00 271,825,000 貸付株式数 3,800 株
藤 久
1,200 891.00 1,069,200 貸付株式数 400 株
アルテック 5,600 292.00 1,635,200
ベ ル ク
3,300 6,110.00 20,163,000
大 庄
3,500 960.00 3,360,000 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 2,000 1,874.00 3,748,000 貸付株式数 700 株
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ファーストリテイリング 8,900 85,940.00 764,866,000
ソフトバンクグループ 523,900 7,272.00 3,809,800,800
蔵王産業 1,100 1,308.00 1,438,800
スズケン 28,000 3,990.00 111,720,000 貸付株式数 1,300 株
サンドラッグ 25,000 4,380.00 109,500,000
サックスバーホールディン
5,500 531.00 2,920,500 貸付株式数 2,200 株
グ
ジェコス 4,500 957.00 4,306,500
ヤマザワ 1,400 1,726.00 2,416,400 貸付株式数 500 株
や ま や
1,300 2,110.00 2,743,000
グローセル 6,500 420.00 2,730,000
ベルーナ 14,400 956.00 13,766,400 貸付株式数 5,700 株
合計 163,479,342,460
(注) 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
本田技研 30,000 株 三菱UFJフィナンシャルG 200,000 株
三井住友フィナンシャルG 30,000 株
2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額(円) 金 額(円)
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資産の部
流動資産
コール・ローン
277,498,394 327,212,168
国債証券
71,946,332,660 79,869,797,660
地方債証券
4,253,511,900 4,128,711,500
特殊債券
3,020,630,000 3,097,138,700
社債券
2,898,205,400 2,777,936,600
未収入金
1,861,375,540 101,092,000
未収利息
188,754,567 196,593,327
前払費用
12,421,243 3,411,279
流動資産合計
84,458,729,704 90,501,893,234
資産合計
84,458,729,704 90,501,893,234
負債の部
流動負債
未払金
1,951,218,000 100,000,000
未払解約金
19,276,281 142,747,138
その他未払費用
134 -
流動負債合計
1,970,494,415 242,747,138
負債合計
1,970,494,415 242,747,138
純資産の部
元本等
元本
※ 1 57,670,399,195 63,632,169,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
24,817,836,094 26,626,976,422
元本等合計
82,488,235,289 90,259,146,096
純資産合計
82,488,235,289 90,259,146,096
負債純資産合計 84,458,729,704 90,501,893,234
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 56,170,487,793 円 57,670,399,195 円
期中追加設定元本額 19,864,910,379 円 27,218,615,082 円
期中一部解約元本額 18,364,998,977 円 21,256,844,603 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 109,396,910 円 65,126,538 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 596,838,676 円 505,967,183 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 82,263,337 円 62,478,037 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 882,267,553 円 718,126,297 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
DCダイワ日本債券インデッ 7,293,354,645 円 8,503,141,748 円
クス
ダイワ・バランスファンド3 11,302,866,367 円 10,269,709,415 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 1,855,649,526 円 1,737,338,049 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ国内バランスファンド 265,692,526 円 226,910,962 円
25VA(適格機関投資家専
用)
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ダイワ国内バランスファンド 369,416,535 円 339,059,642 円
30VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・ノーロード 日本債 81,822,975 円 90,548,180 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 21,258,481,478 円 23,601,367,986 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 3,005,941,387 円 6,701,446,457 円
(ダイワSMA専用)
ダイワファンドラップオンラ 1,491,311,778 円 1,691,971,743 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 1,129,962,205 円 1,058,268,870 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,866,925,426 円 6,961,101,317 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 450,390,874 円 459,018,956 円
ダイワライフスタイル50 491,002,347 円 504,172,138 円
ダイワライフスタイル75 136,814,650 円 136,416,156 円
計 57,670,399,195 円 63,632,169,674 円
2. 期末日における受益権の総数 57,670,399,195 口 63,632,169,674 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 772,340,790 △ 1,166,650,040
地方債証券 2,883,500 △ 30,019,100
特殊債券 △ 5,121,500 △ 22,302,900
社債券 3,077,600 △ 16,802,200
合計 773,180,390 △ 1,235,774,240
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.4303 円 1.4185 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,303 円 ) (14,185 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
407 2年国債
100,000,000 100,230,000
国債証券
408 2年国債
150,000,000 150,382,500
409 2年国債
50,000,000 50,137,500
410 2年国債
2,000,000,000 2,006,360,000
413 2年国債
60,000,000 60,225,000
415 2年国債
750,000,000 753,067,500
417 2年国債
100,000,000 100,450,000
131 5年国債
1,170,000,000 1,173,346,200
132 5年国債
880,000,000 883,071,200
133 5年国債
550,000,000 552,381,500
134 5年国債
870,000,000 874,289,100
135 5年国債
1,700,000,000 1,709,401,000
136 5年国債
950,000,000 955,709,500
137 5年国債
700,000,000 704,725,000
138 5年国債
900,000,000 907,029,000
139 5年国債
850,000,000 856,757,500
140 5年国債
900,000,000 907,704,000
141 5年国債
920,000,000 928,436,400
142 5年国債
430,000,000 434,115,100
143 5年国債
650,000,000 656,461,000
144 5年国債
1,085,000,000 1,095,915,100
1 40年国債
70,000,000 102,314,800
2 40年国債
110,000,000 155,778,700
3 40年国債
150,000,000 212,988,000
4 40年国債
107,000,000 152,652,620
5 40年国債
125,000,000 172,705,000
6 40年国債
105,000,000 143,091,900
7 40年国債
121,000,000 158,820,970
8 40年国債
230,000,000 282,336,500
9 40年国債
220,000,000 201,889,600
138/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 40年国債
345,000,000 370,875,000
11 40年国債
320,000,000 333,408,000
12 40年国債
350,000,000 329,353,500
13 40年国債
310,000,000 291,338,000
319 10年国債
100,000,000 101,279,000
321 10年国債
175,000,000 177,548,000
322 10年国債
130,000,000 131,723,800
323 10年国債
380,000,000 386,049,600
325 10年国債
310,000,000 315,208,000
326 10年国債
30,000,000 30,512,100
327 10年国債
450,000,000 458,608,500
328 10年国債
350,000,000 355,890,500
329 10年国債
500,000,000 511,900,000
330 10年国債
612,000,000 628,095,600
331 10年国債
365,000,000 372,544,550
332 10年国債
250,000,000 255,630,000
333 10年国債
700,000,000 717,045,000
334 10年国債
900,000,000 923,436,000
335 10年国債
690,000,000 706,608,300
336 10年国債
275,000,000 282,056,500
337 10年国債
400,000,000 407,004,000
338 10年国債
580,000,000 593,287,800
339 10年国債
590,000,000 604,036,100
340 10年国債
760,000,000 778,711,200
341 10年国債
500,000,000 510,280,000
342 10年国債
1,080,000,000 1,091,502,000
343 10年国債
680,000,000 687,588,800
344 10年国債
820,000,000 829,569,400
345 10年国債
650,000,000 657,910,500
346 10年国債
700,000,000 708,869,000
347 10年国債
950,000,000 962,521,000
348 10年国債
600,000,000 608,214,000
349 10年国債
1,050,000,000 1,064,532,000
350 10年国債
700,000,000 709,765,000
351 10年国債
800,000,000 810,936,000
352 10年国債
750,000,000 759,997,500
353 10年国債
580,000,000 587,505,200
354 10年国債
600,000,000 607,494,000
355 10年国債
690,000,000 698,286,900
139/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
356 10年国債
510,000,000 515,849,700
357 10年国債
720,000,000 727,502,400
358 10年国債
580,000,000 585,660,800
359 10年国債
1,128,000,000 1,137,678,240
360 10年国債
120,000,000 120,879,600
1 30年国債
16,000,000 19,978,720
2 30年国債
24,000,000 29,338,800
3 30年国債
30,000,000 36,531,300
4 30年国債
36,000,000 46,270,080
5 30年国債
28,000,000 34,285,160
6 30年国債
24,000,000 30,103,920
7 30年国債
55,000,000 68,833,050
8 30年国債
27,000,000 32,412,420
9 30年国債
43,000,000 49,597,490
10 30年国債
45,000,000 50,314,050
11 30年国債
40,000,000 47,755,200
12 30年国債
60,000,000 74,837,400
13 30年国債
75,000,000 92,820,750
14 30年国債
82,000,000 105,986,640
15 30年国債
50,000,000 65,517,500
16 30年国債
250,000,000 328,777,500
17 30年国債
130,000,000 169,669,500
18 30年国債
80,000,000 103,569,600
19 30年国債
57,000,000 73,976,880
21 30年国債
60,000,000 78,239,400
22 30年国債
170,000,000 227,366,500
24 30年国債
92,000,000 123,750,120
25 30年国債
150,000,000 197,455,500
26 30年国債
180,000,000 240,417,000
27 30年国債
150,000,000 203,929,500
28 30年国債
170,000,000 232,267,600
29 30年国債
200,000,000 271,208,000
30 30年国債
220,000,000 295,809,800
31 30年国債
300,000,000 399,672,000
32 30年国債
285,000,000 386,514,150
33 30年国債
200,000,000 261,112,000
34 30年国債
270,000,000 363,976,200
35 30年国債
300,000,000 394,074,000
36 30年国債
350,000,000 461,265,000
140/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
37 30年国債
200,000,000 260,422,000
38 30年国債
200,000,000 257,060,000
39 30年国債
230,000,000 300,738,800
40 30年国債
200,000,000 257,434,000
41 30年国債
170,000,000 215,279,500
42 30年国債
205,000,000 259,858,000
43 30年国債
200,000,000 253,774,000
44 30年国債
200,000,000 254,022,000
45 30年国債
200,000,000 245,310,000
46 30年国債
140,000,000 171,820,600
47 30年国債
400,000,000 500,588,000
48 30年国債
130,000,000 156,855,400
49 30年国債
120,000,000 144,849,600
50 30年国債
200,000,000 212,996,000
51 30年国債
240,000,000 226,812,000
52 30年国債
300,000,000 297,282,000
53 30年国債
250,000,000 253,425,000
54 30年国債
310,000,000 328,937,900
55 30年国債
260,000,000 275,696,200
56 30年国債
100,000,000 105,963,000
57 30年国債
230,000,000 243,540,100
58 30年国債
370,000,000 391,023,400
59 30年国債
300,000,000 309,285,000
60 30年国債
210,000,000 226,902,900
61 30年国債
200,000,000 205,542,000
62 30年国債
200,000,000 194,924,000
63 30年国債
230,000,000 217,724,900
64 30年国債
330,000,000 311,493,600
65 30年国債
200,000,000 188,472,000
66 30年国債
235,000,000 220,810,700
67 30年国債
164,000,000 162,571,560
68 30年国債
70,000,000 69,212,500
53 20年国債
66,000,000 67,539,780
54 20年国債
65,000,000 66,584,700
55 20年国債
140,000,000 143,868,200
58 20年国債
200,000,000 207,336,000
59 20年国債
45,000,000 46,694,250
60 20年国債
10,000,000 10,314,800
61 20年国債
100,000,000 102,617,000
141/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
62 20年国債
95,000,000 97,273,350
63 20年国債
130,000,000 136,437,600
64 20年国債
90,000,000 95,152,500
65 20年国債
175,000,000 185,913,000
66 20年国債
185,000,000 195,970,500
67 20年国債
55,000,000 58,708,100
68 20年国債
120,000,000 129,283,200
69 20年国債
110,000,000 118,145,500
70 20年国債
83,000,000 90,489,920
71 20年国債
125,000,000 135,388,750
72 20年国債
105,000,000 113,926,050
73 20年国債
120,000,000 130,384,800
74 20年国債
73,000,000 79,614,530
75 20年国債
80,000,000 87,692,800
76 20年国債
51,000,000 55,463,010
77 20年国債
130,000,000 141,937,900
78 20年国債
61,000,000 66,622,370
79 20年国債
50,000,000 54,837,500
80 20年国債
53,000,000 58,369,960
82 20年国債
87,000,000 96,259,410
83 20年国債
93,000,000 103,388,100
85 20年国債
58,000,000 64,797,020
86 20年国債
80,000,000 90,227,200
87 20年国債
55,000,000 61,738,050
88 20年国債
100,000,000 113,396,000
89 20年国債
78,000,000 88,012,860
90 20年国債
20,000,000 22,684,800
91 20年国債
60,000,000 68,404,200
92 20年国債
310,000,000 351,524,500
93 20年国債
100,000,000 113,310,000
94 20年国債
130,000,000 148,127,200
95 20年国債
50,000,000 57,912,500
96 20年国債
55,000,000 62,978,300
97 20年国債
40,000,000 46,285,200
98 20年国債
320,000,000 368,092,800
99 20年国債
100,000,000 115,542,000
100 20年国債
155,000,000 181,010,550
101 20年国債
350,000,000 413,875,000
103 20年国債
170,000,000 200,659,500
142/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
104 20年国債
10,000,000 11,651,600
105 20年国債
126,000,000 147,393,540
106 20年国債
150,000,000 176,644,500
107 20年国債
90,000,000 105,728,400
108 20年国債
462,000,000 535,263,960
109 20年国債
55,000,000 63,936,950
110 20年国債
260,000,000 306,581,600
111 20年国債
200,000,000 238,438,000
112 20年国債
150,000,000 177,541,500
113 20年国債
310,000,000 368,276,900
114 20年国債
70,000,000 83,419,700
115 20年国債
180,000,000 216,138,600
116 20年国債
200,000,000 241,026,000
117 20年国債
200,000,000 239,164,000
118 20年国債
95,000,000 113,037,650
119 20年国債
93,000,000 108,883,470
120 20年国債
280,000,000 322,478,800
121 20年国債
200,000,000 236,670,000
122 20年国債
160,000,000 187,771,200
123 20年国債
200,000,000 241,368,000
124 20年国債
300,000,000 359,049,000
125 20年国債
130,000,000 158,798,900
126 20年国債
110,000,000 132,112,200
127 20年国債
165,000,000 196,475,400
128 20年国債
250,000,000 298,540,000
129 20年国債
100,000,000 118,366,000
130 20年国債
140,000,000 166,145,000
131 20年国債
150,000,000 176,403,000
132 20年国債
40,000,000 47,150,400
133 20年国債
430,000,000 511,583,900
134 20年国債
200,000,000 238,518,000
135 20年国債
92,000,000 108,687,880
136 20年国債
145,000,000 169,679,000
138 20年国債
100,000,000 116,118,000
139 20年国債
370,000,000 433,869,400
140 20年国債
400,000,000 474,656,000
141 20年国債
200,000,000 237,824,000
142 20年国債
240,000,000 288,242,400
143 20年国債
210,000,000 247,667,700
143/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
144 20年国債
240,000,000 280,140,000
145 20年国債
380,000,000 453,674,400
146 20年国債
280,000,000 334,936,000
147 20年国債
300,000,000 355,686,000
148 20年国債
280,000,000 328,854,400
149 20年国債
402,000,000 473,129,880
150 20年国債
200,000,000 233,018,000
151 20年国債
400,000,000 455,604,000
152 20年国債
300,000,000 341,940,000
153 20年国債
400,000,000 461,884,000
154 20年国債
550,000,000 627,715,000
155 20年国債
400,000,000 444,808,000
156 20年国債
200,000,000 204,570,000
157 20年国債
100,000,000 99,103,000
158 20年国債
400,000,000 414,256,000
159 20年国債
280,000,000 293,988,800
160 20年国債
360,000,000 383,565,600
161 20年国債
250,000,000 262,237,500
162 20年国債
350,000,000 366,793,000
163 20年国債
290,000,000 303,864,900
164 20年国債
390,000,000 401,832,600
165 20年国債
520,000,000 535,106,000
166 20年国債
250,000,000 265,552,500
167 20年国債
300,000,000 307,902,000
168 20年国債
320,000,000 322,473,600
169 20年国債
300,000,000 296,610,000
170 20年国債
265,000,000 261,737,850
171 20年国債
300,000,000 295,998,000
172 20年国債
175,000,000 175,628,250
173 20年国債
410,000,000 410,742,100
174 20年国債
30,000,000 30,027,300
27 メキシコ国債
100,000,000 94,647,500
11 フイリピン共和国
100,000,000 99,957,000
国債証券 合計 79,869,797,660
713 東京都公債
100,000,000 101,373,700
地方債証券
751 東京都公債
100,000,000 101,740,700
16 東京都20年
100,000,000 115,381,500
24-1 北海道公債
100,000,000 101,347,500
24-6 北海道公債
100,000,000 101,433,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
222 神奈川県公債
100,000,000 100,121,800
31 神奈川県20年
100,000,000 110,064,200
361 大阪府公債
100,000,000 101,422,100
420 大阪府公債
200,000,000 201,266,200
24-5 京都府公債
100,000,000 101,453,000
26-17 兵庫県公債
100,000,000 101,851,500
3 兵庫県公債12年
200,000,000 204,676,400
19兵庫県公債20年 100,000,000 116,738,700
26-10 静岡県公債
100,000,000 101,959,400
21-5 愛知県公債
100,000,000 118,478,200
24-16 愛知県公債
100,000,000 101,593,400
29-5 広島県公債
100,000,000 101,267,200
4 埼玉県30年
100,000,000 116,726,500
29-1 福岡県公債
100,000,000 100,915,000
22-1 福岡県15年
100,000,000 108,150,000
16 千葉県20年
100,000,000 116,983,200
28-2 新潟県公債
100,000,000 100,761,700
108 共同発行地方
100,000,000 101,290,700
117 共同発行地方
100,000,000 101,425,500
126 共同発行地方
100,000,000 102,240,500
131 共同発行地方
100,000,000 102,063,400
168 共同発行地方
100,000,000 100,962,700
25-6 大阪市公債
200,000,000 204,030,200
11 名古屋市20年
100,000,000 118,098,800
20-1 神戸市20年
100,000,000 117,165,100
24-10 神戸市公債
100,000,000 101,467,300
24-3 横浜市公債
100,000,000 101,446,100
24-5 札幌市公債
100,000,000 101,272,000
4 川崎市公債30年
100,000,000 132,043,200
23-4 福岡市20年
100,000,000 118,447,600
24-4 福井県公債
100,000,000 101,053,300
地方債証券 合計 4,128,711,500
47日本政策投資CO 100,000,000 107,903,000
特殊債券
19 政保政策投資C
100,000,000 101,475,700
247 道路機構
200,000,000 195,574,200
86 政保道路機構
100,000,000 116,636,100
168 政保道路機構
100,000,000 101,372,700
173 政保道路機構
100,000,000 101,471,100
175 政保道路機構
100,000,000 101,474,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
186 政保道路機構
100,000,000 101,477,300
190 政保道路機構
100,000,000 101,426,700
223 政保道路機構
100,000,000 115,813,300
236 政保道路機構
100,000,000 101,321,600
261 政保道路機構
200,000,000 203,702,000
284 政保道路機構
200,000,000 194,686,000
298 政保道路機構
100,000,000 103,190,500
33 地方公共団体
100,000,000 101,238,300
39政保地方公共団 100,000,000 101,342,900
F143地方公共団体 100,000,000 108,469,700
1 地方公共団15年
100,000,000 108,858,200
48 地方公共団体
100,000,000 101,927,500
51 地方公共団体
100,000,000 102,222,300
31 地方公共団20
100,000,000 118,583,400
65 地方公共団体
100,000,000 101,956,100
71 地方公共団体
100,000,000 101,900,200
25 日本政策金融
100,000,000 101,390,600
25 政保日本政策
100,000,000 101,759,000
127 都市再生
100,000,000 100,023,100
19 利付商工債
100,000,000 99,942,300
特殊債券 合計 3,097,138,700
20 成田国際空港
100,000,000 99,909,000
社債券
63 中日本高速道
100,000,000 102,447,200
21 西日本高速道
100,000,000 102,091,200
12 アサヒグループHD
100,000,000 100,552,600
11日本たばこ産業 100,000,000 102,243,900
5 野村不動産HD
100,000,000 102,723,800
23 森ビル
100,000,000 100,631,000
11 セブンアンドアイ
100,000,000 100,715,500
14 セブンアンドアイ
100,000,000 100,009,900
4 JXホールデイングス
100,000,000 102,104,300
17 パナソニツク
100,000,000 100,997,900
15 デンソー
100,000,000 100,232,500
7 凸版印刷
100,000,000 106,929,700
1 三菱UFJFG 劣後
100,000,000 101,696,500
11三菱UFJ信託BK 100,000,000 101,789,700
78 トヨタフアイナンス
100,000,000 100,334,000
175 オリックス
100,000,000 102,662,900
13 NTTフアイナンス
100,000,000 106,475,800
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107東日本旅客鉄 100,000,000 115,983,600
41 東海旅客鉄道
100,000,000 115,988,900
509 関西電力
100,000,000 100,869,200
372 中国電力
100,000,000 101,990,700
482 九州電力
100,000,000 100,278,600
332 北海道電力
100,000,000 102,876,100
11 東京電力パワー
100,000,000 101,026,000
30 大阪瓦斯
100,000,000 101,426,500
4 フアーストリテイリング
100,000,000 102,949,600
社債券 合計 2,777,936,600
合計 89,873,584,460
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
612,451,738 365,587,927
コール・ローン
6,367,531,949 3,752,997,009
株式
121,306,145,522 151,364,986,629
新株予約権証券
- 868,069
投資証券
3,645,255,546 3,711,750,912
派生商品評価勘定
373,437,617 619,719,431
未収入金
96,592,173 12,393,192
未収配当金
214,896,369 182,217,065
差入委託証拠金
1,487,858,524 2,380,060,115
流動資産合計
134,104,169,438 162,390,580,349
資産合計
134,104,169,438 162,390,580,349
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定
930,366 23,156,487
未払金
76,338,905 1,712,592
未払解約金
58,281,600 82,467,100
その他未払費用
3,792 -
流動負債合計
135,554,663 107,336,179
負債合計
135,554,663 107,336,179
純資産の部
元本等
元本
※ 1 48,893,612,273 54,067,455,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
85,075,002,502 108,215,788,993
元本等合計
133,968,614,775 162,283,244,170
純資産合計
133,968,614,775 162,283,244,170
負債純資産合計 134,104,169,438 162,390,580,349
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 43,964,024,902 円 48,893,612,273 円
期中追加設定元本額 10,527,862,672 円 16,107,558,260 円
期中一部解約元本額 5,598,275,301 円 10,933,715,356 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 466,203,951 円 429,418,774 円
VA
ダイワ国内重視バランスファ 12,135,579 円 6,511,702 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 136,414,008 円 109,450,582 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 19,175,184 円 14,001,565 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 467,869,193 円 353,394,455 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 8,549,100 円 22,667,766 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
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ダイワファンドラップ 外国 538,132,530 円 535,920,559 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,863,069,978 円 2,255,476,207 円
株式インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 538,513,489 円 662,541,353 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国株式インデッ 2,768,783 円 11,396,584 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 2,115,496 円 6,026,400 円
ヤー 2050
iFree 外国株式イン 1,146,595,215 円 2,011,620,301 円
デックス(為替ヘッジなし)
iFree 8資産バランス 816,785,041 円 1,021,183,359 円
iFree 年金バランス 26,201,082 円 49,879,929 円
DCダイワ外国株式インデッ 29,501,748,908 円 33,018,813,032 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 576,429,097 円 579,030,840 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 874,085,645 円 976,488,397 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 675,316,597 円 722,361,053 円
0
大和DC海外株式インデック 1,500,453,033 円 1,541,641,973 円
スファンド
DCダイワ・ターゲットイ 3,017,912 円 2,282,168 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 14,368,992 円 11,422,149 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 5,760,550 円 7,627,380 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 136,727,006 円 452,466,523 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス 88,638 円 2,121,988 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 86,527 円 2,068,375 円
バランス50
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ダイワつみたてインデックス 530,015 円 2,463,419 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 184,271,979 円 161,683,743 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 323,611,524 円 284,495,474 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 2,650,169,104 円 2,255,482,425 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 127,631,309 円 110,264,809 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワバランスファンド -円 271,255,135 円
2020-07 (適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 677,239,222 円 798,778,255 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 111,772,535 円 183,907,812 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 2,632,754,719 円 2,325,979,029 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,712,848,524 円 2,735,745,325 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 18,663,687 円 17,629,498 円
ダイワライフスタイル50 67,445,810 円 63,519,419 円
ダイワライフスタイル75 54,062,311 円 50,437,420 円
計 48,893,612,273 円 54,067,455,177 円
2. 期末日における受益権の総数 48,893,612,273 口 54,067,455,177 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 14,202,028,663 17,672,692,878
新株予約権証券 - 30,829
投資証券 442,369,912 △ 288,804,566
合計 14,644,398,575 17,383,919,141
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 8,546,091,477 - 8,919,524,138 373,432,661 6,984,505,406 - 7,583,915,003 599,409,597
合計 8,546,091,477 - 8,919,524,138 373,432,661 6,984,505,406 - 7,583,915,003 599,409,597
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
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1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
買 建 6,314,295,910 - 6,313,370,500 △ 925,410 4,081,862,053 - 4,079,015,400 △ 2,846,653
アメリカ・ドル 4,843,983,500 - 4,843,319,000 △ 664,500 3,024,714,845 - 3,001,843,000 △ 22,871,845
イギリス・ポン 240,357,900 - 240,312,000 △ 45,900 165,466,538 - 169,006,600 3,540,062
ド
オーストラリ 96,328,960 - 96,317,000 △ 11,960 112,156,038 - 117,657,000 5,500,962
ア・ドル
カナダ・ドル 226,600,550 - 226,572,500 △ 28,050 129,630,400 - 131,901,000 2,270,600
スイス・フラン 230,248,200 - 230,202,000 △ 46,200 173,808,703 - 174,769,600 960,897
ユーロ 676,776,800 - 676,648,000 △ 128,800 476,085,529 - 483,838,200 7,752,671
合計 6,314,295,910 - 6,313,370,500 △ 925,410 4,081,862,053 - 4,079,015,400 △ 2,846,653
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.7400 円 3.0015 円
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( 1 万口当たり純資産額) (27,400 円 ) (30,015 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,750 147.400 552,750.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
3,230 295.310 953,851.300
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,100 119.070 726,327.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,400 88.130 387,772.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,780 143.280 255,038.400
SYNCHRONY FINANCIAL
17,300 31.090 537,857.000
ABBOTT LABORATORIES
57,916 107.620 6,232,919.920
HOWMET AEROSPACE INC
13,233 24.600 325,531.800
VERISK ANALYTICS INC
5,150 198.230 1,020,884.500
LAS VEGAS SANDS CORP
11,100 56.590 628,149.000
AMPHENOL CORP-CL A
9,650 131.950 1,273,317.500
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
20,262 148.280 3,004,449.360
QORVO INC
3,850 150.110 577,923.500
AFLAC INC
22,550 45.280 1,021,064.000
DARDEN RESTAURANTS INC
4,350 109.950 478,282.500
LIVE NATION ENTERTAINMENT
5,050 67.230 339,511.500
IN
ADOBE INC
15,770 477.030 7,522,763.100
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
7,050 38.770 273,328.500
LULULEMON ATHLETICA INC
4,100 365.390 1,498,099.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
14,400 12.860 185,184.000
GARMIN LTD
4,650 117.050 544,282.500
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
7,310 277.830 2,030,937.300
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
22,750 209.410 4,764,077.500
WR BERKLEY CORP
4,575 64.410 294,675.750
AUTOZONE INC
770 1,119.240 861,814.800
DOLLAR TREE INC
7,721 109.900 848,537.900
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
36,650 9.820 359,903.000
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PINNACLE WEST CAPITAL
3,800 83.940 318,972.000
CELANESE CORP
3,950 133.680 528,036.000
DR HORTON INC
11,316 75.980 859,789.680
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 51.660 361,620.000
AUTODESK INC
7,230 272.810 1,972,416.300
MOODY'S CORP
5,570 277.220 1,544,115.400
ALBEMARLE CORP
3,550 137.660 488,693.000
ATMOS ENERGY CORP
4,000 96.820 387,280.000
ALLIANT ENERGY CORP
8,050 52.760 424,718.000
CITIGROUP INC
68,173 56.670 3,863,363.910
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,150 175.250 2,479,787.500
AMERICAN ELECTRIC POWER
16,400 84.920 1,392,688.000
ALLEGHANY CORP
480 589.880 283,142.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,270 390.470 495,896.900
HESS CORP
9,000 50.770 456,930.000
DAVITA INC
2,750 109.880 302,170.000
DANAHER CORP
20,850 216.780 4,519,863.000
FORTIVE CORP
9,850 71.430 703,585.500
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
18,050 104.990 1,895,069.500
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
18,400 50.450 928,280.000
BUNGE LTD
4,450 60.840 270,738.000
TE CONNECTIVITY LTD
10,675 115.310 1,230,934.250
APPLE INC
567,800 116.590 66,199,802.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,200 78.870 804,474.000
BOEING CO/THE
17,560 216.500 3,801,740.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,165 77.810 401,888.650
BECTON DICKINSON AND CO
9,419 228.960 2,156,574.240
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 18.490 123,883.000
LEIDOS HOLDINGS INC
4,350 102.280 444,918.000
CDK GLOBAL INC
4,000 46.740 186,960.000
NISOURCE INC
12,600 24.510 308,826.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,450 92.720 412,604.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,021 39.950 1,039,538.950
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
135,504 60.580 8,208,832.320
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
45,550 231.550 10,547,102.500
ANSYS INC
2,780 330.410 918,539.800
TRUIST FINANCIAL CORP
44,417 48.500 2,154,224.500
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BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
22,200 60.530 1,343,766.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
74,000 63.050 4,665,700.000
JPMORGAN CHASE & CO
99,770 121.220 12,094,119.400
T ROWE PRICE GROUP INC
7,700 145.630 1,121,351.000
LKQ CORP
9,150 35.980 329,217.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,660 171.390 284,507.400
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
10,062 81.100 816,028.200
CADENCE DESIGN SYS INC
9,300 116.580 1,084,194.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,010 190.750 764,907.500
DOLLAR GENERAL CORP
8,350 218.010 1,820,383.500
SERVICENOW INC
6,260 527.480 3,302,024.800
CATERPILLAR INC
17,650 175.080 3,090,162.000
BROWN & BROWN INC
7,950 45.620 362,679.000
ESSENTIAL UTILITIES INC
7,300 45.790 334,267.000
CMS ENERGY CORP
9,300 61.980 576,414.000
MOSAIC CO/THE
12,050 22.680 273,294.000
DELTA AIR LINES INC
5,150 41.060 211,459.000
CORNING INC
24,600 37.090 912,414.000
CISCO SYSTEMS INC
138,250 42.700 5,903,275.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,200 51.130 214,746.000
MORGAN STANLEY
45,902 63.840 2,930,383.680
MSCI INC
2,820 402.250 1,134,345.000
FAIR ISAAC CORP
1,000 473.520 473,520.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,100 289.960 318,956.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,500 69.620 522,150.000
BROADCOM INC
13,052 394.950 5,154,887.400
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,780 129.860 490,870.800
ARAMARK 7,200 36.180 260,496.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,250 28.910 209,597.500
DTE ENERGY COMPANY
6,250 128.530 803,312.500
CENTENE CORP
18,987 63.170 1,199,408.790
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,500 91.710 320,985.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
14,300 34.140 488,202.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
6,150 115.860 712,539.000
GARTNER INC
2,920 152.550 445,446.000
SPLUNK INC
5,180 204.030 1,056,875.400
DOMINION ENERGY INC
27,641 79.040 2,184,744.640
MONSTER BEVERAGE CORP
12,850 84.150 1,081,327.500
SMITH (A.O.) CORP
4,250 57.080 242,590.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEERE & CO
9,650 261.950 2,527,817.500
GLOBAL PAYMENTS INC
9,884 197.030 1,947,444.520
VMWARE INC-CLASS A
2,830 142.080 402,086.400
CABLE ONE INC
170 1,962.060 333,550.200
BURLINGTON STORES INC
2,190 221.580 485,260.200
NASDAQ INC
3,700 127.120 470,344.000
VAIL RESORTS INC
1,360 282.670 384,431.200
EAST WEST BANCORP INC
4,600 43.740 201,204.000
REINSURANCE GROUP OF
2,250 120.220 270,495.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,430 93.130 226,305.900
INC
CONSOLIDATED EDISON INC
10,900 77.770 847,693.000
COGNEX CORP
5,500 74.500 409,750.000
TELEFLEX INC
1,500 371.050 556,575.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,800 135.290 378,812.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,400 277.960 667,104.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
710 535.070 379,899.700
CATALENT INC
5,150 97.400 501,610.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
4,480 276.450 1,238,496.000
MOLINA HEALTHCARE INC
2,000 207.020 414,040.000
IDEX CORP
2,520 192.360 484,747.200
COLGATE-PALMOLIVE CO
26,800 84.900 2,275,320.000
ROLLINS INC
4,925 57.030 280,872.750
AMETEK INC
7,425 119.770 889,292.250
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,200 86.270 707,414.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,350 41.230 179,350.500
HEICO CORP
1,400 127.060 177,884.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 105.820 328,042.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,240 322.750 400,210.000
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,850 87.860 777,561.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,300 426.110 553,943.000
COSTCO WHOLESALE CORP
14,440 388.390 5,608,351.600
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,600 122.710 319,046.000
EPAM SYSTEMS INC
1,800 325.950 586,710.000
RPM INTERNATIONAL INC
4,350 87.670 381,364.500
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
880 1,297.770 1,142,037.600
159/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UGI CORP
7,050 37.160 261,978.000
CUMMINS INC
4,850 229.030 1,110,795.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
25,300 78.140 1,976,942.000
CDW CORP/DE
4,650 132.230 614,869.500
SIGNATURE BANK
1,650 115.200 190,080.000
COSTAR GROUP INC
1,310 884.380 1,158,537.800
SVB FINANCIAL GROUP
1,710 353.790 604,980.900
AMERCO 290 407.440 118,157.600
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,150 201.990 636,268.500
MERCADOLIBRE INC
1,480 1,513.430 2,239,876.400
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,500 157.800 394,500.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
9,016 104.410 941,360.560
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,170 203.520 238,118.400
DEXCOM INC
3,000 318.210 954,630.000
NORDSON CORP
1,730 204.370 353,560.100
COPART INC
6,850 115.210 789,188.500
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,150 43.520 224,128.000
SEAGEN INC
3,950 169.120 668,024.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,510 475.500 1,193,505.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,710 591.540 1,011,533.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,800 95.560 267,568.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
11,100 16.240 180,264.000
KINDER MORGAN INC
67,381 14.750 993,869.750
HCA HEALTHCARE INC
9,000 153.050 1,377,450.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,220 533.890 651,345.800
CABOT OIL & GAS CORP
12,400 17.770 220,348.000
T-MOBILE US INC
18,327 131.900 2,417,331.300
ZILLOW GROUP INC - C
4,550 108.050 491,627.500
COCA-COLA CO/THE
133,600 52.700 7,040,720.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,500 43.960 285,740.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,550 88.960 493,728.000
FRANKLIN RESOURCES INC
9,500 22.270 211,565.000
CSX CORP
25,250 91.290 2,305,072.500
LABORATORY CRP OF AMER
3,130 200.000 626,000.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,375 123.730 541,318.750
AUTOLIV INC
2,750 91.350 251,212.500
AMAZON.COM INC
13,880 3,195.340 44,351,319.200
160/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
20,240 85.260 1,725,662.400
EXXON MOBIL CORP
138,405 40.190 5,562,496.950
FLIR SYSTEMS INC
4,200 39.130 164,346.000
AES CORP
21,900 21.040 460,776.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,350 233.450 315,157.500
EOG RESOURCES INC
19,300 51.430 992,599.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
5,200 104.320 542,464.000
ABIOMED INC
1,520 271.900 413,288.000
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,950 103.200 510,840.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,140 114.090 1,156,872.600
FORD MOTOR CO
126,323 9.090 1,148,276.070
DISCOVERY INC - A
4,690 27.480 128,881.200
EXACT SCIENCES CORP
4,850 118.190 573,221.500
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.680 110,837.160
LIBERTY BROADBAND-A
850 157.140 133,569.000
DISCOVERY INC-C
10,389 24.550 255,049.950
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 38.660 154,640.000
FORTINET INC
4,800 123.790 594,192.000
MARKEL CORP
460 1,004.290 461,973.400
NEXTERA ENERGY INC
64,080 75.130 4,814,330.400
MASIMO CORP
1,700 254.410 432,497.000
FREEPORT-MCMORAN INC
47,208 23.520 1,110,332.160
INSULET CORP
2,220 251.480 558,285.600
US BANCORP
44,150 44.210 1,951,871.500
UNITED RENTALS INC
2,350 232.910 547,338.500
F5 NETWORKS INC
1,900 164.550 312,645.000
FASTENAL CO
18,600 48.580 903,588.000
FISERV INC
18,583 115.530 2,146,893.990
GENERAL ELECTRIC CO
288,050 10.400 2,995,720.000
GENERAL MOTORS CO
42,600 45.060 1,919,556.000
GENERAL DYNAMICS CORP
7,950 152.060 1,208,877.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
10,760 235.400 2,532,904.000
ALPHABET INC-CL A
9,820 1,787.020 17,548,536.400
ALPHABET INC-CL C
9,887 1,793.190 17,729,269.530
OWENS CORNING
3,350 74.300 248,905.000
GENERAL MILLS INC
20,050 60.130 1,205,606.500
FIRSTENERGY CORP
18,068 26.720 482,776.960
GENUINE PARTS CO
4,850 98.360 477,046.000
IHS MARKIT LTD
12,584 92.580 1,165,026.720
161/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIFTH THIRD BANCORP
23,000 26.280 604,440.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,160 194.470 1,392,405.200
HALLIBURTON CO
27,600 17.560 484,656.000
HOME DEPOT INC
35,200 275.990 9,714,848.000
ASSURANT INC
1,900 133.790 254,201.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,800 12.460 396,228.000
HUNTINGTON INGALLS
1,290 164.530 212,243.700
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,740 148.050 701,757.000
HUMANA INC
4,350 406.490 1,768,231.500
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,300 158.940 1,478,142.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,360 292.740 690,866.400
HENRY SCHEIN INC
4,500 63.680 286,560.000
HP INC
47,300 22.270 1,053,371.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
41,900 11.220 470,118.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
5,978 42.230 252,450.940
C
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,500 42.590 276,835.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,950 42.060 124,077.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,200 33.030 435,996.000
KRAFT HEINZ CO/THE
21,753 32.840 714,368.520
INTL BUSINESS MACHINES CORP
29,150 124.350 3,624,802.500
INTERNATIONAL PAPER CO
12,200 50.690 618,418.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,350 85.010 369,793.500
SECURI
ZOETIS INC
15,600 161.470 2,518,932.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC
7,979 143.500 1,144,986.500
CHENIERE ENERGY INC
7,650 58.780 449,667.000
ALLEGION PLC
2,900 114.280 331,412.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
12,973 21.820 283,070.860
WASTE CONNECTIONS INC
8,507 104.380 887,960.660
JUNIPER NETWORKS INC
10,500 22.210 233,205.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,400 139.150 333,960.000
JM SMUCKER CO/THE
3,670 116.500 427,555.000
JOHNSON & JOHNSON
86,200 144.000 12,412,800.000
ABBVIE INC
57,772 104.890 6,059,705.080
HOLOGIC INC
8,350 69.510 580,408.500
162/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KIMBERLY-CLARK CORP
11,250 141.370 1,590,412.500
KROGER CO
25,500 32.430 826,965.000
KLA CORP
5,030 254.130 1,278,273.900
LOCKHEED MARTIN CORP
8,260 374.340 3,092,048.400
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,780 267.600 743,928.000
LOWE'S COS INC
24,450 154.670 3,781,681.500
ELI LILLY & CO
28,185 147.440 4,155,596.400
LAM RESEARCH CORP
4,820 456.540 2,200,522.800
JONES LANG LASALLE INC
1,650 133.960 221,034.000
LOEWS CORP
8,300 43.410 360,303.000
LINCOLN NATIONAL CORP
6,249 49.160 307,200.840
MCDONALD'S CORP
24,300 218.330 5,305,419.000
3M CO
18,850 176.890 3,334,376.500
FACEBOOK INC-CLASS A
78,750 277.810 21,877,537.500
S&P GLOBAL INC
7,900 341.570 2,698,403.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,110 271.010 571,831.100
CONCHO RESOURCES INC
6,200 62.020 384,524.000
PHILLIPS 66
14,150 65.230 923,004.500
MGM RESORTS INTERNATIONAL
15,250 28.620 436,455.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,050 186.480 755,244.000
METLIFE INC
25,550 47.450 1,212,347.500
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
21,700 45.110 978,887.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,870 272.560 509,687.200
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 45.920 220,416.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,658 173.460 981,436.680
METTLER-TOLEDO
800 1,126.680 901,344.000
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
21,373 19.780 422,757.940
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,760 255.930 962,296.800
MERCK & CO. INC.
82,621 79.860 6,598,113.060
DUPONT DE NEMOURS INC
24,218 64.540 1,563,029.720
MASCO CORP
8,700 54.240 471,888.000
M & T BANK CORP
4,289 120.980 518,883.220
MARSH & MCLENNAN COS
16,850 114.360 1,926,966.000
BLACK KNIGHT INC
5,000 90.530 452,650.000
HEICO CORP-CLASS A
2,500 113.720 284,300.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
9,122 128.350 1,170,808.700
A
163/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WORKDAY INC-CLASS A
5,680 223.860 1,271,524.800
WAYFAIR INC- CLASS A
2,100 260.680 547,428.000
SQUARE INC - A
11,800 212.520 2,507,736.000
TRANSUNION 6,150 92.850 571,027.500
VISTRA CORP
14,250 19.590 279,157.500
BEIGENE LTD-ADR
1,450 285.890 414,540.500
NETAPP INC
7,450 53.260 396,787.000
NIKE INC -CL B
40,600 134.250 5,450,550.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
8,450 242.720 2,050,984.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,000 133.010 1,064,080.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,150 92.710 384,746.500
ALLY FINANCIAL INC
12,550 30.670 384,908.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,220 306.030 1,597,476.600
APTIV PLC
8,700 121.860 1,060,182.000
NEWMONT CORP
26,461 58.480 1,547,439.280
MCKESSON CORP
5,250 180.000 945,000.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,700 82.410 716,967.000
XYLEM INC
5,870 97.140 570,211.800
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
51,000 75.900 3,870,900.000
NUCOR CORP
9,900 55.070 545,193.000
SUNRUN INC
3,900 66.750 260,325.000
WESTERN UNION CO
12,946 22.520 291,543.920
GODADDY INC - CLASS A
5,700 79.500 453,150.000
NEWELL BRANDS INC
12,542 21.070 264,259.940
EVERGY INC
7,400 55.770 412,698.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
30,224 16.560 500,509.440
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
820 226.580 185,795.600
OKTA INC
3,860 236.040 911,114.400
COUPA SOFTWARE INC
2,180 326.940 712,729.200
LIBERTY BROADBAND-C
3,600 157.970 568,692.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
13,355 31.320 418,278.600
LINDE PLC
17,196 257.430 4,426,766.280
WIX.COM LTD
1,780 258.620 460,343.600
EQUITABLE HOLDINGS INC
13,300 26.000 345,800.000
KKR & CO INC
16,300 38.710 630,973.000
PAYCHEX INC
10,700 93.370 999,059.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,410 443.150 1,067,991.500
ALTRIA GROUP INC
61,150 40.370 2,468,625.500
P G & E CORP
35,500 12.730 451,915.000
164/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PFIZER INC
181,913 37.230 6,772,620.990
CIGNA CORP
12,160 212.500 2,584,000.000
DELL TECHNOLOGIES -C
7,851 69.820 548,156.820
ALTICE USA INC- A
10,900 34.330 374,197.000
XCEL ENERGY INC
17,450 67.620 1,179,969.000
STERIS PLC
2,850 191.690 546,316.500
FOX CORP - CLASS B
5,433 28.730 156,090.090
FOX CORP - CLASS A
10,849 29.160 316,356.840
STRYKER CORP
11,120 232.810 2,588,847.200
DOW INC
24,068 55.400 1,333,367.200
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS
2,800 59.810 167,468.000
A
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,180 471.610 2,442,939.800
PARKER HANNIFIN CORP
4,170 272.850 1,137,784.500
UBER TECHNOLOGIES INC
31,500 50.720 1,597,680.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
5,350 110.070 588,874.500
CO
PROCTER & GAMBLE CO/THE
80,917 138.610 11,215,905.370
EXELON CORP
32,272 41.740 1,347,033.280
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,350 123.830 910,150.500
TELADOC HEALTH INC
2,300 196.450 451,835.000
INGERSOLL-RAND INC
11,358 44.800 508,838.400
NVR INC
110 4,120.220 453,224.200
CONOCOPHILLIPS 35,500 42.780 1,518,690.000
TWILIO INC - A
4,050 319.050 1,292,152.500
DOCUSIGN INC
5,750 226.870 1,304,502.500
PAYCOM SOFTWARE INC
1,610 416.770 670,999.700
PEPSICO INC
45,400 144.600 6,564,840.000
CYBERARK SOFTWARE
1,300 113.200 147,160.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
8,000 19.540 156,320.000
MONGODB INC
1,620 270.020 437,432.400
SNAP INC - A
29,500 46.030 1,357,885.000
CORTEVA INC
24,818 38.410 953,259.380
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
12,800 78.090 999,552.000
AMCOR PLC
52,200 11.480 599,256.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -
4,650 150.830 701,359.500
A
ROKU INC
3,350 275.340 922,389.000
165/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,000 153.730 922,380.000
ACCENTURE PLC-CL A
20,850 250.120 5,215,002.000
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL
12,600 40.670 512,442.000
A
PENTAIR PLC
5,505 53.100 292,315.500
QUALCOMM INC
36,450 143.830 5,242,603.500
INVESCO LTD
12,000 17.010 204,120.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,350 149.930 352,335.500
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,200 51.400 472,880.000
DATADOG INC - CLASS A
4,350 96.420 419,427.000
PINTEREST INC- CLASS A
13,100 69.720 913,332.000
AVALARA INC
2,500 169.030 422,575.000
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,320 514.050 1,706,646.000
REPUBLIC SERVICES INC
7,400 97.040 718,096.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,350 2,052.670 2,771,104.500
ROSS STORES INC
11,800 109.540 1,292,572.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,100 132.770 411,587.000
RESMED INC
4,850 209.640 1,016,754.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,350 124.800 542,880.000
ROBERT HALF INTL INC
3,600 65.510 235,836.000
MODERNA INC
8,800 127.030 1,117,864.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 87.980 127,571.000
PERKINELMER INC
3,730 129.260 482,139.800
CARRIER GLOBAL CORP
26,637 37.810 1,007,144.970
OTIS WORLDWIDE CORP
13,718 67.340 923,770.120
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
5,800 43.870 254,446.000
INC
AVANTOR INC
15,500 26.350 408,425.000
CARLYLE GROUP INC/THE
4,700 28.630 134,561.000
DYNATRACE INC
6,100 38.420 234,362.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,330 873.100 1,161,223.000
REGIONS FINANCIAL CORP
32,135 15.620 501,948.700
IAC/INTERACTIVECORP 2,530 142.480 360,474.400
MATCH GROUP INC
8,170 139.630 1,140,777.100
CHEVRON CORP
61,018 91.310 5,571,553.580
PELOTON INTERACTIVE INC-A
6,500 108.980 708,370.000
ZSCALER INC
2,400 149.740 359,376.000
EDISON INTERNATIONAL
12,350 62.790 775,456.500
TESLA INC
24,270 585.760 14,216,395.200
166/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,000 328.790 328,790.000
NORTONLIFELOCK INC
17,850 18.110 323,263.500
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,022 187.710 942,679.620
SYNOPSYS INC
5,040 225.420 1,136,116.800
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,685 642.800 3,011,518.000
A
VIATRIS INC
38,621 17.050 658,488.050
CBRE GROUP INC - A
10,850 61.130 663,260.500
TWITTER INC
25,950 46.590 1,209,010.500
SOUTHERN CO/THE
34,750 60.650 2,107,587.500
SYSCO CORP
16,000 71.240 1,139,840.000
TRAVELERS COS INC/THE
8,403 134.440 1,129,699.320
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,300 55.610 239,123.000
STEEL DYNAMICS INC
6,600 37.650 248,490.000
SCHLUMBERGER LTD
46,002 21.880 1,006,523.760
SENSATA TECHNOLOGIES
5,050 50.550 255,277.500
HOLDING
AT&T INC
233,291 29.030 6,772,437.730
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,700 47.730 224,331.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,900 28.650 369,585.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,690 735.810 1,979,328.900
SEMPRA ENERGY
9,670 130.460 1,261,548.200
TIFFANY & CO
3,650 131.720 480,778.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,650 58.480 447,372.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
29,750 158.990 4,729,952.500
SALESFORCE.COM INC
29,421 247.630 7,285,522.230
WESTROCK CO
8,530 44.060 375,831.800
JOHNSON CONTROLS
24,484 45.970 1,125,529.480
INTERNATION
TERADYNE INC
5,500 109.400 601,700.000
UNION PACIFIC CORP
21,980 205.640 4,519,967.200
MARATHON PETROLEUM CORP
21,588 41.420 894,174.960
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
49,479 73.910 3,656,992.890
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
23,050 168.890 3,892,914.500
IQVIA HOLDINGS INC
6,244 168.810 1,054,049.640
VOYA FINANCIAL INC
4,350 59.330 258,085.500
AMEREN CORPORATION
8,050 78.990 635,869.500
UNITEDHEALTH GROUP INC
31,016 337.940 10,481,547.040
VERISIGN INC
3,370 200.520 675,752.400
167/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VALERO ENERGY CORP
13,142 56.620 744,100.040
ULTA BEAUTY INC
1,760 281.290 495,070.400
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,688 36.560 317,633.280
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 132.110 330,275.000
ANTHEM INC
8,300 312.800 2,596,240.000
WALT DISNEY CO/THE
59,162 147.130 8,704,505.060
WELLS FARGO & CO
127,422 28.460 3,626,430.120
WASTE MANAGEMENT INC
14,000 119.190 1,668,660.000
WILLIAMS COS INC
40,200 21.460 862,692.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,700 139.370 515,669.000
WHIRLPOOL CORP
1,950 200.960 391,872.000
WALMART INC
46,400 151.600 7,034,240.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,750 150.020 1,012,635.000
WYNN RESORTS LTD
3,050 101.220 308,721.000
WABTEC CORP
5,861 73.820 432,659.020
TJX COMPANIES INC
39,400 63.220 2,490,868.000
WATERS CORP
2,050 228.270 467,953.500
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,760 377.000 663,520.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
24,700 39.000 963,300.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,173 209.550 874,452.150
WESTERN DIGITAL CORP
9,750 45.850 447,037.500
WEC ENERGY GROUP INC
10,480 95.740 1,003,355.200
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
16,800 59.350 997,080.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
55,200 211.000 11,647,200.000
PPL CORP
24,800 29.110 721,928.000
PULTEGROUP INC
8,900 44.360 394,804.000
PPG INDUSTRIES INC
7,850 147.780 1,160,073.000
NORTHERN TRUST CORP
6,400 96.140 615,296.000
NVIDIA CORP
20,100 530.450 10,662,045.000
PNC FINANCIAL SERVICES
13,843 139.790 1,935,112.970
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 55.810 295,793.000
TYSON FOODS INC-CL A
9,800 65.000 637,000.000
NETFLIX INC
14,400 491.360 7,075,584.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
12,920 453.400 5,857,928.000
INC
168/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NRG ENERGY INC
7,950 32.510 258,454.500
GLOBE LIFE INC
3,225 96.020 309,664.500
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,700 130.340 742,938.000
TEXTRON INC
7,150 46.870 335,120.500
NEWS CORP - CLASS A
13,137 17.710 232,656.270
OGE ENERGY CORP
6,750 33.650 227,137.500
OMNICOM GROUP
7,150 63.000 450,450.000
ORACLE CORP
72,033 57.760 4,160,626.080
MASTERCARD INC - A
29,200 339.070 9,900,844.000
ONEOK INC
14,400 37.230 536,112.000
CENTURYLINK INC
31,152 10.460 325,849.920
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,420 418.800 1,432,296.000
YUM! BRANDS INC
9,800 107.180 1,050,364.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,700 176.410 652,717.000
SOFTWRE
MOLSON COORS BEVERAGE CO -
6,050 46.800 283,140.000
B
BANK OF AMERICA CORP
255,601 28.990 7,409,872.990
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,210 386.240 467,350.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,850 80.400 470,340.000
AMERICAN EXPRESS CO
22,600 120.590 2,725,334.000
ANALOG DEVICES INC
12,199 137.750 1,680,412.250
ADVANCED MICRO DEVICES
38,300 87.190 3,339,377.000
AMERICAN INTERNATIONAL
28,322 39.710 1,124,666.620
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,500 136.160 748,880.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,900 81.480 480,732.000
AVERY DENNISON CORP
2,750 150.300 413,325.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
17,900 78.410 1,403,539.000
EMERSON ELECTRIC CO
19,700 78.160 1,539,752.000
AON PLC-CLASS A
7,620 206.580 1,574,139.600
AMGEN INC
19,250 224.810 4,327,592.500
EATON CORP PLC
13,086 121.900 1,595,183.400
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,580 204.810 1,142,839.800
APPLIED MATERIALS INC
30,200 82.660 2,496,332.000
CME GROUP INC
11,800 174.770 2,062,286.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 13.150 153,776.100
ECOLAB INC
8,450 224.810 1,899,644.500
EQUIFAX INC
4,050 164.740 667,197.000
169/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GILEAD SCIENCES INC
41,150 60.030 2,470,234.500
KEURIG DR PEPPER INC
11,500 30.760 353,740.000
HORMEL FOODS CORP
9,600 47.200 453,120.000
STATE STREET CORP
11,743 71.590 840,681.370
SCHWAB (CHARLES) CORP
50,290 49.700 2,499,413.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,900 75.970 1,283,893.000
CAMPBELL SOUP CO
6,000 48.980 293,880.000
CROWN HOLDINGS INC
4,550 95.560 434,798.000
CARDINAL HEALTH INC
9,450 53.780 508,221.000
FEDEX CORP
8,200 287.410 2,356,762.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,104 87.760 1,325,527.040
FMC CORP
4,200 115.670 485,814.000
CERNER CORP
10,050 74.100 744,705.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,824 112.870 318,744.880
CITRIX SYSTEMS INC
3,800 122.440 465,272.000
INTEL CORP
138,600 47.450 6,576,570.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
12,400 22.800 282,720.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
11,650 45.830 533,919.500
ILLINOIS TOOL WORKS
10,300 212.230 2,185,969.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
34,600 6.550 226,630.000
ILLUMINA INC
4,850 317.030 1,537,595.500
SEALED AIR CORP
5,000 44.530 222,650.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,820 729.820 2,787,912.400
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 119.720 484,866.000
SNAP-ON INC
1,630 177.000 288,510.000
CARMAX INC
5,350 95.370 510,229.500
COMERICA INC
4,500 51.490 231,705.000
INGREDION INC
2,150 79.950 171,892.500
DUKE ENERGY CORP
24,178 94.600 2,287,238.800
TARGET CORP
16,280 179.770 2,926,655.600
DOVER CORP
4,800 123.880 594,624.000
WW GRAINGER INC
1,490 414.580 617,724.200
JACOBS ENGINEERING GROUP
4,250 105.860 449,905.000
INC
CINTAS CORP
2,940 361.090 1,061,604.600
CONAGRA BRANDS INC
15,800 35.940 567,852.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,750 73.190 347,652.500
CLOROX COMPANY
4,050 203.090 822,514.500
170/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENTERGY CORP
6,650 111.510 741,541.500
MICROSOFT CORP
235,900 215.230 50,772,757.000
INCYTE CORP
6,000 83.250 499,500.000
CVS HEALTH CORP
42,969 67.870 2,916,306.030
MEDTRONIC PLC
43,898 114.590 5,030,271.820
MICRON TECHNOLOGY INC
36,650 64.230 2,354,029.500
BLACKROCK INC
5,000 715.110 3,575,550.000
CENTERPOINT ENERGY INC
15,800 24.070 380,306.000
HASBRO INC
4,400 92.320 406,208.000
KELLOGG CO
8,400 63.480 533,232.000
KEYCORP 32,600 16.330 532,358.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,150 189.500 596,925.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
46,811 57.460 2,689,760.060
A
COOPER COS INC/THE
1,770 340.710 603,056.700
CHUBB LTD
14,869 151.420 2,251,463.980
ARROW ELECTRONICS INC
2,700 93.010 251,127.000
ALLSTATE CORP
10,250 104.140 1,067,435.000
EBAY INC
25,650 51.340 1,316,871.000
PAYPAL HOLDINGS INC
36,500 211.390 7,715,735.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,550 99.900 454,545.000
XILINX INC
8,000 137.490 1,099,920.000
DISH NETWORK CORP-A
8,200 35.910 294,462.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 39.460 205,192.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,450 245.940 1,832,253.000
TRIMBLE INC
8,250 60.450 498,712.500
LENNAR CORP-A
9,000 77.710 699,390.000
LEAR CORP
1,800 146.600 263,880.000
PROGRESSIVE CORP
19,300 88.430 1,706,699.000
PACCAR INC
11,487 87.740 1,007,869.380
BIOGEN INC
5,620 243.780 1,370,043.600
IDEXX LABORATORIES INC
2,770 454.230 1,258,217.100
STARBUCKS CORP
38,350 98.660 3,783,611.000
PTC INC
3,700 108.610 401,857.000
PERRIGO CO PLC
4,200 48.030 201,726.000
EVERSOURCE ENERGY
10,980 87.930 965,471.400
INTUIT INC
8,570 354.240 3,035,836.800
BORGWARNER INC
8,200 39.500 323,900.000
BEST BUY CO INC
7,600 112.630 855,988.000
171/292
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BALL CORP
10,584 96.360 1,019,874.240
BOSTON SCIENTIFIC CORP
47,097 33.600 1,582,459.200
ELECTRONIC ARTS INC
9,570 124.170 1,188,306.900
VULCAN MATERIALS CO
4,350 142.330 619,135.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,550 226.710 1,938,370.500
VF CORP
10,900 85.720 934,348.000
VIACOMCBS INC - CLASS B
18,375 35.065 644,319.370
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,900 130.550 248,045.000
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,070 173.900 533,873.000
CARNIVAL CORP
15,300 21.580 330,174.000
COMCAST CORP-CLASS A
149,090 51.750 7,715,407.500
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
7,200 23.900 172,080.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,500 52.900 396,750.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 4.090 36,810.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
40,300 4.220 170,066.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,043,158,544.690
(108,373,741,208)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
666,500 2.629 1,752,228.500
UNILEVER PLC
38,410 45.860 1,761,482.600
BARCLAYS PLC
568,800 1.395 793,476.000
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
279,500 1.076 300,881.750
PRUDENTIAL PLC
84,900 12.120 1,028,988.000
NATWEST GROUP PLC
159,791 1.606 256,704.240
EVRAZ PLC
15,000 3.922 58,830.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 22.490 136,379.360
BAE SYSTEMS PLC
106,500 5.042 536,973.000
AVIVA PLC
128,966 3.241 417,978.800
AVEVA GROUP PLC
2,000 33.750 67,500.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
165,100 13.836 2,284,323.600
INFORMA PLC
49,900 5.402 269,559.800
MELROSE INDUSTRIES PLC
156,500 1.593 249,304.500
AUTO TRADER GROUP PLC
31,900 5.482 174,875.800
DCC PLC
3,150 56.860 179,109.000
OCADO GROUP PLC
15,200 22.180 337,136.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,450 108.500 265,825.000
PLC
172/292
EDINET提出書類
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HALMA PLC
12,250 22.200 271,950.000
GVC HOLDINGS PLC
19,100 10.425 199,117.500
JD SPORTS FASHION PLC
14,600 7.332 107,047.200
M&G PLC
83,700 1.934 161,917.650
RELX PLC
63,146 17.420 1,100,003.320
DIAGEO PLC
76,900 29.330 2,255,477.000
RIO TINTO PLC
37,000 49.225 1,821,325.000
STANDARD CHARTERED PLC
86,800 4.637 402,491.600
TESCO PLC
320,700 2.278 730,554.600
SMITH & NEPHEW PLC
29,050 14.525 421,951.250
GLENCORE PLC
330,725 2.135 706,263.230
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,250 14.335 146,933.750
SMITHS GROUP PLC
12,383 14.675 181,720.520
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 2.971 124,731.490
PEARSON PLC
23,563 6.500 153,159.500
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.165 117,397.120
NEXT PLC
4,450 65.180 290,051.000
TAYLOR WIMPEY PLC
117,700 1.572 185,024.400
WHITBREAD PLC
6,861 31.620 216,944.820
BUNZL PLC
11,205 23.160 259,507.800
VODAFONE GROUP PLC
870,183 1.249 1,086,858.560
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,261 59.500 253,529.500
KINGFISHER PLC
68,211 2.709 184,783.590
WPP PLC
40,900 7.494 306,504.600
UNITED UTILITIES GROUP PLC
22,827 8.992 205,260.380
SEVERN TRENT PLC
7,833 23.880 187,052.040
RENTOKIL INITIAL PLC
61,200 4.908 300,369.600
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,450 65.160 1,528,002.000
ST JAMES'S PLACE PLC
16,550 10.195 168,727.250
SCHRODERS PLC
4,150 32.340 134,211.000
SSE PLC
33,900 13.800 467,820.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
34,000 6.290 213,860.000
ASTRAZENECA PLC
43,150 77.700 3,352,755.000
FERGUSON PLC
7,487 83.240 623,217.880
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
195,500 2.563 501,066.500
3I GROUP PLC
31,391 10.760 337,767.160
ASHTEAD GROUP PLC
14,650 31.500 461,475.000
SAGE GROUP PLC/THE
35,114 6.098 214,125.170
NATIONAL GRID PLC
114,434 8.738 999,924.290
173/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,296,465 0.372 856,466.620
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 6.744 214,189.440
IMPERIAL BRANDS PLC
30,400 14.130 429,552.000
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,150 46.850 194,427.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
75,360 26.770 2,017,387.200
PLC
BHP GROUP PLC
68,727 17.378 1,194,337.800
ASSOCIATED BRITISH FOODS
11,500 21.260 244,490.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
669,650 4.048 2,711,078.020
ANGLO AMERICAN PLC
40,383 22.655 914,876.860
MONDI PLC
15,650 16.895 264,406.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
73,400 1.836 134,762.400
COMPASS GROUP PLC
58,939 14.180 835,755.020
PERSIMMON PLC
10,600 26.960 285,776.000
BT GROUP PLC
290,100 1.213 351,891.300
COCA-COLA HBC AG-DI
6,550 21.830 142,986.500
BURBERRY GROUP PLC
13,289 17.215 228,770.130
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,636 47.730 269,006.280
GROU
INTERTEK GROUP PLC
5,200 55.020 286,104.000
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
10,499 79.200 831,520.800
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
135,000 13.394 1,808,190.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
122,318 13.040 1,595,026.720
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
5,700 26.320 150,024.000
ADMIRAL GROUP PLC
6,150 28.470 175,090.500
ANTOFAGASTA PLC
12,800 12.370 158,336.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 2.710 192,036.020
EXPERIAN PLC
29,654 25.850 766,555.900
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
49,505,477.980
(6,858,983,974)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 11.440 394,680.000
AZRIELI GROUP LTD
1,400 201.300 281,820.000
ICL GROUP LTD
23,600 15.550 366,980.000
ELBIT SYSTEMS LTD
950 427.400 406,030.000
BANK HAPOALIM BM
35,700 22.200 792,540.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,200 19.150 980,480.000
174/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NICE LTD
2,200 796.200 1,751,640.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 72.800 298,480.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
5,272,650.000
(165,244,851)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
88,800 2.890 256,632.000
BHP GROUP LTD
95,750 38.720 3,707,440.000
SOUTH32 LTD
151,600 2.460 372,936.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,550 22.730 694,401.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
56,500 18.570 1,049,205.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
102,450 23.320 2,389,134.000
WESTPAC BANKING CORP
117,348 20.430 2,397,419.640
SANTOS LTD
53,100 6.250 331,875.000
AUSNET SERVICES
65,000 1.860 120,900.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
92,450 23.090 2,134,670.500
RIO TINTO LTD
12,250 102.000 1,249,500.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 5.190 277,665.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 4.300 258,000.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 29.310 99,654.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
43,045 17.940 772,227.300
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 29.950 134,775.000
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
25,000 12.850 321,250.000
EVOLUTION MINING LTD
53,000 5.100 270,300.000
AFTERPAY LTD
7,000 94.700 662,900.000
TPG TELECOM LTD
12,000 7.770 93,240.000
OIL SEARCH LTD
64,200 3.650 234,330.000
SEEK LTD
10,700 26.060 278,842.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
23,500 9.230 216,905.000
NEWCREST MINING LTD
26,000 27.090 704,340.000
COMMONWEALTH BANK OF
57,450 80.710 4,636,789.500
AUSTRAL
AMPOL LTD
7,950 30.630 243,508.500
ORICA LTD
13,100 16.880 221,128.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
46,450 10.270 477,041.500
CIMIC GROUP LTD
2,800 25.560 71,568.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
41,300 37.560 1,551,228.000
COCA-COLA AMATIL LTD
15,700 12.650 198,605.000
175/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TABCORP HOLDINGS LTD
72,763 3.930 285,958.590
CROWN RESORTS LTD
11,600 9.950 115,420.000
QANTAS AIRWAYS LTD
30,500 5.520 168,360.000
TELSTRA CORP LTD
134,500 3.110 418,295.000
AMP LTD
102,000 1.740 177,480.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
14,250 39.020 556,035.000
MACQUARIE GROUP LTD
11,084 137.490 1,523,939.160
ARISTOCRAT LEISURE LTD
18,450 33.180 612,171.000
CSL LTD
14,750 303.000 4,469,250.000
WESFARMERS LTD
37,000 49.890 1,845,930.000
COCHLEAR LTD
2,050 222.210 455,530.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 17.300 281,990.000
SUNCORP GROUP LTD
41,257 10.180 419,996.260
ASX LTD
6,250 77.240 482,750.000
COMPUTERSHARE LTD
15,900 14.210 225,939.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 5.320 377,379.520
SONIC HEALTHCARE LTD
14,350 33.260 477,281.000
AGL ENERGY LTD
19,000 13.720 260,680.000
BRAMBLES LTD
50,400 11.100 559,440.000
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,750 63.680 366,160.000
REA GROUP LTD
1,600 141.370 226,192.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 60.980 231,724.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
40,966,311.470
(3,150,719,015)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 24.230 201,109.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
700 1,620.320 1,134,224.000
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,287 75.930 705,161.910
WHEATON PRECIOUS METALS
14,900 51.010 760,049.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,650 143.700 668,205.000
BCE INC
4,930 57.030 281,157.900
FRANCO-NEVADA CORP
6,200 169.450 1,050,590.000
SUNCOR ENERGY INC
50,130 22.410 1,123,413.300
METRO INC/CN
8,200 60.060 492,492.000
NATIONAL BANK OF CANADA
11,000 73.480 808,280.000
BANK OF NOVA SCOTIA
39,900 64.890 2,589,111.000
176/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,650 111.140 1,628,201.000
TORONTO-DOMINION BANK
59,400 70.900 4,211,460.000
GREAT-WEST LIFECO INC
9,100 30.510 277,641.000
ROYAL BANK OF CANADA
46,750 108.160 5,056,480.000
TC ENERGY CORP
31,050 59.310 1,841,575.500
PEMBINA PIPELINE CORP
17,829 34.070 607,434.030
BARRICK GOLD CORP
58,600 29.450 1,725,770.000
CAE INC
7,900 33.470 264,413.000
THOMSON REUTERS CORP
5,712 103.700 592,334.400
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 35.660 188,998.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,650 59.990 278,953.500
HYDRO ONE LTD
10,500 29.670 311,535.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,960 64.300 383,228.000
WSP GLOBAL INC
3,700 95.640 353,868.000
PARKLAND CORP
4,400 39.590 174,196.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.950 174,635.000
EMERA INC
7,700 54.430 419,111.000
SSR MINING INC
7,200 22.990 165,528.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 32.810 131,240.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,600 60.900 706,440.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,800 84.190 656,682.000
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
18,900 20.440 386,316.000
B2GOLD CORP
34,700 7.030 243,941.000
AIR CANADA
4,100 24.860 101,926.000
KINROSS GOLD CORP
40,300 9.330 375,999.000
BANK OF MONTREAL
21,100 96.770 2,041,847.000
POWER CORP OF CANADA
18,100 29.690 537,389.000
SHOPIFY INC - CLASS A
3,500 1,343.000 4,700,500.000
NUTRIEN LTD
18,819 64.300 1,210,061.700
CANOPY GROWTH CORP
7,400 37.500 277,500.000
CRONOS GROUP INC
5,500 10.840 59,620.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
8,800 52.020 457,776.000
CAMECO CORP
12,800 13.230 169,344.000
TELUS CORP
10,800 25.240 272,592.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 20.870 315,137.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 166.260 299,268.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
38,900 31.370 1,220,293.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 445.200 400,680.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 80.030 736,276.000
177/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WESTON (GEORGE) LTD
2,537 97.500 247,357.500
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,000 38.160 267,120.000
BLACKBERRY LTD
16,000 7.990 127,840.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
19,250 59.180 1,139,215.000
ENBRIDGE INC
66,500 41.690 2,772,385.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
43,425 53.290 2,314,118.250
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
63,800 22.420 1,430,396.000
BAUSCH HEALTH COS INC
10,500 25.320 265,860.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
4,500 421.800 1,898,100.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 58.470 192,951.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 34.930 220,059.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
23,350 141.580 3,305,893.000
CGI INC - CLASS A
7,900 97.680 771,672.000
ONEX CORPORATION
2,600 71.300 185,380.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
15,100 22.680 342,468.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 34.910 83,784.000
TMX GROUP LTD
1,900 126.330 240,027.000
OPEN TEXT CORP
8,700 58.190 506,253.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 17.450 122,150.000
SAPUTO INC
8,000 36.010 288,080.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 18.040 348,172.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
28,300 43.000 1,216,900.000
YAMANA GOLD INC
32,300 6.660 215,118.000
FORTIS INC
15,000 52.940 794,100.000
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
3,800 88.690 337,022.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 10.320 200,208.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 6.960 218,544.000
DOLLARAMA INC
9,700 52.730 511,481.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 39.670 87,274.000
ALTAGAS LTD
9,100 19.070 173,537.000
KEYERA CORP
7,400 23.460 173,604.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 13.510 172,928.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
64,939,978.990
(5,191,951,320)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
42,000 23.060 968,520.000
178/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
62,900 25.680 1,615,272.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
43,675 4.510 196,974.250
KEPPEL CORP LTD
51,300 5.240 268,812.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.550 105,700.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
16,100 7.870 126,707.000
CAPITALAND LTD
82,900 3.140 260,306.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
91,300 0.920 83,996.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 21.000 56,700.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
116,400 10.150 1,181,460.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
209,000 0.845 176,605.000
VENTURE CORP LTD
8,600 19.170 164,862.000
SINGAPORE
290,950 2.420 704,099.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
50,000 4.020 201,000.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
27,300 9.220 251,706.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
65,900 4.290 282,711.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,645,430.250
(516,283,476)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
UBS GROUP AG-REG
120,000 13.160 1,579,200.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
280 819.000 229,320.000
ADECCO GROUP AG-REG
5,150 53.900 277,585.000
ROCHE HOLDING AG-
22,980 302.500 6,951,450.000
GENUSSCHEIN
SIKA AG-REG
4,710 230.600 1,086,126.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 82,000.000 246,000.000
ABB LTD-REG
60,100 24.150 1,451,415.000
SWISS RE AG
9,750 83.740 816,465.000
NESTLE SA-REG
97,200 102.300 9,943,560.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
590 966.400 570,176.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 249.800 314,748.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
79,970 11.715 936,848.550
JULIUS BAER GROUP LTD
7,400 52.440 388,056.000
SGS SA-REG
200 2,588.000 517,600.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
690 242.000 166,980.000
VIFOR PHARMA AG
1,450 132.350 191,907.500
TEMENOS AG - REG
2,120 115.100 244,012.000
179/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALCON INC
16,130 57.820 932,636.600
SWATCH GROUP AG/THE-BR
970 229.400 222,518.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,862 372.300 1,810,122.600
BALOISE HOLDING AG - REG
1,570 158.900 249,473.000
CLARIANT AG-REG
5,700 18.375 104,737.500
NOVARTIS AG-REG
72,600 81.060 5,884,956.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
100 1,972.000 197,200.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A
17,160 76.780 1,317,544.800
REG
SWISSCOM AG-REG
830 481.100 399,313.000
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-
1,010 95.900 96,859.000
REG
GEBERIT AG-REG
1,190 543.200 646,408.000
GIVAUDAN-REG 300 3,643.000 1,092,900.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
340 1,035.500 352,070.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,822 223.700 407,581.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
5,500 78.360 430,980.000
LONZA GROUP AG-REG
2,400 551.800 1,324,320.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 44.420 67,518.400
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,290 48.070 831,130.300
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 409.100 425,464.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,800 202.600 364,680.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,510 81.800 205,318.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,725.000 262,650.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
43,537,829.650
(5,005,544,275)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
3,520 411.600 1,448,832.000
ERICSSON LM-B SHS
99,630 106.150 10,575,724.500
VOLVO AB-B SHS
50,850 199.900 10,164,915.000
SKF AB-B SHARES
13,300 215.000 2,859,500.000
ELECTROLUX AB-SER B
7,600 205.200 1,559,520.000
SWEDISH MATCH AB
5,650 692.000 3,909,800.000
TELE2 AB-B SHS
16,800 110.800 1,861,440.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
57,400 93.400 5,361,160.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
52,850 88.220 4,662,427.000
SWEDBANK AB - A SHARES
31,800 156.320 4,970,976.000
180/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
28,200 182.650 5,150,730.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
20,700 139.050 2,878,335.000
SKANSKA AB-B SHS
11,550 207.500 2,396,625.000
SANDVIK AB
38,450 196.200 7,543,890.000
INVESTOR AB-B SHS
15,600 595.000 9,282,000.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,950 439.700 10,091,115.000
SECURITAS AB-B SHS
10,950 142.900 1,564,755.000
TELIA CO AB
86,200 36.820 3,173,884.000
ALFA LAVAL AB
11,000 222.300 2,445,300.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
13,250 382.000 5,061,500.000
ASSA ABLOY AB-B
34,150 206.800 7,062,220.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,600 448.200 1,165,320.000
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
5,200 220.000 1,144,000.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,400 239.100 2,486,640.000
LUNDIN ENERGY AB
6,350 215.000 1,365,250.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,200 273.700 5,802,440.000
BOLIDEN AB
9,300 299.000 2,780,700.000
EPIROC AB-A
22,250 144.550 3,216,237.500
EPIROC AB-B
13,500 137.450 1,855,575.000
HUSQVARNA AB-B SHS
14,150 91.340 1,292,461.000
NORDEA BANK ABP
111,100 74.530 8,280,283.000
EQT AB
8,100 191.050 1,547,505.000
EVOLUTION GAMING GROUP
4,400 690.200 3,036,880.000
KINNEVIK AB - B
8,300 409.700 3,400,510.000
HEXAGON AB-B SHS
9,900 712.600 7,054,740.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,700 264.200 1,505,940.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
149,959,130.000
(1,832,500,569)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
59,500 419.250 24,945,375.000
DANSKE BANK A/S
22,700 104.000 2,360,800.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
105 11,520.000 1,209,600.000
H LUNDBECK A/S
2,300 193.950 446,085.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,800 1,234.000 8,391,200.000
GN STORE NORD A/S
4,300 501.400 2,156,020.000
CARLSBERG AS-B
3,650 939.800 3,430,270.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,250 359.300 2,604,925.000
181/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COLOPLAST-B 4,050 929.800 3,765,690.000
DSV PANALPINA A/S
7,160 1,020.500 7,306,780.000
DEMANT A/S
3,425 218.700 749,047.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
220 12,415.000 2,731,300.000
TRYG A/S
4,000 181.100 724,400.000
PANDORA A/S
3,500 649.200 2,272,200.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,450 609.800 2,103,810.000
GENMAB A/S
2,290 2,319.000 5,310,510.000
ORSTED A/S
6,600 1,126.500 7,434,900.000
AMBU A/S-B
5,600 201.500 1,128,400.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
79,071,312.500
(1,321,281,632)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
41,500 6.180 256,470.000
MERCURY NZ LTD
23,000 6.000 138,000.000
A2 MILK CO LTD
26,200 14.670 384,354.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
62,089 4.650 288,713.850
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
38,900 7.655 297,779.500
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
20,400 33.950 692,580.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,000 15.000 210,000.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,267,897.350
(165,805,975)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 36.480 1,521,216.000
DNB ASA
33,100 163.550 5,413,505.000
ORKLA ASA
24,450 86.040 2,103,678.000
TELENOR ASA
25,400 153.400 3,896,360.000
EQUINOR ASA
33,823 146.850 4,966,907.550
YARA INTERNATIONAL ASA
5,710 364.000 2,078,440.000
MOWI ASA
14,100 183.150 2,582,415.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,350 192.000 1,411,200.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 342.000 1,060,200.000
ADEVINTA ASA
8,100 144.900 1,173,690.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
26,207,611.550
182/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(308,201,512)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
32,270 49.510 1,597,687.700
EVONIK INDUSTRIES AG
6,500 25.140 163,410.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
63,950 9.484 606,501.800
COMMERZBANK AG
32,935 5.392 177,585.520
VOLKSWAGEN AG
1,010 160.900 162,509.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
6,120 145.920 893,030.400
SIEMENS AG-REG
25,050 112.680 2,822,634.000
E.ON SE
74,200 9.140 678,188.000
UNIPER SE
6,650 28.260 187,929.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
11,000 73.090 803,990.000
GEA GROUP AG
5,050 28.800 145,440.000
CONTINENTAL AG
3,590 116.950 419,850.500
BASF SE
30,120 60.920 1,834,910.400
ALLIANZ SE-REG
13,470 198.140 2,668,945.800
THYSSENKRUPP AG
11,450 5.564 63,707.800
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,800 89.860 521,188.000
RWE AG
21,200 34.870 739,244.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
9,650 10.070 97,175.500
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 46.940 55,389.200
AIRPORT
BRENNTAG AG
5,000 63.860 319,300.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
13,550 38.070 515,848.500
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 33.520 111,286.400
SHARE
HOCHTIEF AG
710 80.850 57,403.500
SAP SE
34,192 100.140 3,423,986.880
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,610 235.800 1,087,038.000
ZALANDO SE
4,950 80.460 398,277.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,900 60.500 296,450.000
KION GROUP AG
2,100 70.100 147,210.000
COVESTRO AG
5,600 47.450 265,720.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,210 364.000 440,440.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
5,000 55.000 275,000.000
DELIVERY HERO SE
4,150 99.000 410,850.000
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,250 111.500 139,375.000
METRO AG
5,000 7.860 39,300.000
NEMETSCHEK SE
2,000 65.050 130,100.000
183/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCOUT24 AG
3,600 63.050 226,980.000
AROUNDTOWN SA
37,000 6.000 222,000.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
8,600 38.340 329,724.000
KNORR-BREMSE AG
2,300 107.680 247,664.000
TEAMVIEWER AG
4,450 39.560 176,042.000
SIEMENS ENERGY AG
13,125 24.920 327,075.000
KION GROUP AG-RTS
2,100 0.000 0.000
BEIERSDORF AG
3,290 94.900 312,221.000
FUCHS PETROLUB SE-PREF
2,350 48.260 113,411.000
MERCK KGAA
4,250 133.400 566,950.000
ADIDAS AG
6,170 271.200 1,673,304.000
PUMA SE
2,710 82.120 222,545.200
HENKEL AG & CO KGAA
3,400 80.150 272,510.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
109,250 15.155 1,655,683.750
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,920 70.820 490,074.400
DAIMLER AG-REGISTERED
28,100 56.590 1,590,179.000
SHARES
QIAGEN N.V.
7,298 40.670 296,809.660
INFINEON TECHNOLOGIES AG
41,300 29.605 1,222,686.500
HANNOVER RUECK SE
2,000 139.100 278,200.000
DEUTSCHE POST AG-REG
32,400 40.580 1,314,792.000
DEUTSCHE BOERSE AG
6,260 137.050 857,933.000
LANXESS AG
2,500 59.480 148,700.000
MTU AERO ENGINES AG
1,710 204.400 349,524.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,000 41.000 451,000.000
SYMRISE AG
4,220 105.350 444,577.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
33,800 2.394 80,917.200
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,950 55.500 108,225.000
PRF
VONOVIA SE
17,050 56.560 964,348.000
LEG IMMOBILIEN AG
2,300 118.000 271,400.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
30,210 43.230 1,305,978.300
NN GROUP NV
9,050 34.420 311,501.000
ARCELORMITTAL 23,300 15.294 356,350.200
HEINEKEN NV
8,550 89.240 763,002.000
AEGON NV
58,244 3.058 178,110.150
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
36,233 23.810 862,707.730
N
184/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AKZO NOBEL N.V.
6,538 89.640 586,066.320
KONINKLIJKE DSM NV
5,700 137.000 780,900.000
WOLTERS KLUWER
8,900 69.760 620,864.000
ING GROEP NV
126,250 8.416 1,062,520.000
KONINKLIJKE KPN NV
114,650 2.538 290,981.700
ASML HOLDING NV
13,930 366.350 5,103,255.500
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,050 9.498 123,948.900
GALAPAGOS NV
1,390 105.100 146,089.000
ADYEN NV
600 1,616.000 969,600.000
UNILEVER NV
47,950 50.260 2,409,967.000
JUST EAT TAKEAWAY
4,000 88.180 352,720.000
PROSUS NV
16,100 93.240 1,501,164.000
VOPAK 2,300 45.740 105,202.000
RANDSTAD NV
3,700 51.420 190,254.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,750 78.300 293,625.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 4.500 92,250.000
JCDECAUX SA
2,700 17.890 48,303.000
TOTAL SE
81,050 37.700 3,055,585.000
MICHELIN (CGDE)
5,700 108.250 617,025.000
AIR LIQUIDE SA
15,577 138.100 2,151,183.700
KERING 2,500 606.200 1,515,500.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
18,200 117.450 2,137,590.000
BOUYGUES SA
7,400 33.780 249,972.000
BNP PARIBAS
36,450 43.825 1,597,421.250
PEUGEOT SA
19,150 19.990 382,808.500
NATIXIS 29,550 2.657 78,514.350
THALES SA
3,500 79.860 279,510.000
DANONE 20,000 52.780 1,055,600.000
CARREFOUR SA
19,800 13.750 272,250.000
SUEZ 11,225 16.175 181,564.370
VIVENDI 26,891 25.390 682,762.490
L'OREAL 8,230 309.300 2,545,539.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
16,850 40.300 679,055.000
LEGRAND SA
8,817 71.420 629,710.140
PERNOD RICARD SA
6,937 159.700 1,107,838.900
EURAZEO SE
1,254 52.000 65,208.000
SOCIETE GENERALE SA
26,950 17.328 466,989.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
9,100 496.000 4,513,600.000
VUI
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACCOR SA
6,150 30.240 185,976.000
CAPGEMINI SE
5,320 119.750 637,070.000
VALEO SA
7,700 33.520 258,104.000
PUBLICIS GROUPE
7,050 38.460 271,143.000
BUREAU VERITAS SA
9,700 21.540 208,938.000
EIFFAGE 2,740 84.180 230,653.200
SODEXO SA
2,700 73.200 197,640.000
IPSEN 1,150 80.000 92,000.000
ORPEA 1,800 104.850 188,730.000
AMUNDI SA
1,950 67.850 132,307.500
TELEPERFORMANCE 1,920 275.000 528,000.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 78.900 236,700.000
FAURECIA 2,250 42.720 96,120.000
EUROFINS SCIENTIFIC
4,400 67.510 297,044.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
900 293.600 264,240.000
SEB SA
650 149.500 97,175.000
ESSILORLUXOTTICA 9,250 120.950 1,118,787.500
DASSAULT AVIATION SA
100 895.000 89,500.000
WORLDLINE SA
7,814 78.260 611,523.640
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,000 35.160 105,480.000
AXA SA
63,850 19.732 1,259,888.200
EDENRED 7,950 48.670 386,926.500
RENAULT SA
5,800 34.115 197,867.000
HERMES INTERNATIONAL
1,020 823.400 839,868.000
STMICROELECTRONICS NV
21,050 33.210 699,070.500
REMY COINTREAU
750 149.400 112,050.000
ATOS SE
3,200 76.360 244,352.000
DASSAULT SYSTEMES SE
4,360 155.300 677,108.000
WENDEL 780 93.800 73,164.000
ORANGE 65,900 10.690 704,471.000
ALSTOM 6,300 45.190 284,697.000
CNP ASSURANCES
4,850 13.480 65,378.000
SANOFI 37,075 85.210 3,159,160.750
VINCI SA
17,000 87.980 1,495,660.000
AIRBUS SE
19,400 90.000 1,746,000.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,500 19.795 346,412.500
CREDIT AGRICOLE SA
37,600 9.864 370,886.400
BIOMERIEUX 1,340 119.300 159,862.000
ENGIE 60,223 12.520 753,991.960
186/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EDF 20,250 12.990 263,047.500
SES 11,000 7.900 86,900.000
SAFRAN SA
10,420 123.000 1,281,660.000
ILIAD SA
490 173.600 85,064.000
ARKEMA 2,220 97.480 216,405.600
ADP 910 108.500 98,735.000
SCOR SE
4,950 29.020 143,649.000
GETLINK SE
14,200 14.230 202,066.000
BOLLORE 28,600 3.256 93,121.600
UCB SA
4,130 90.540 373,930.200
KBC GROUP NV
8,250 59.680 492,360.000
COLRUYT SA
1,600 49.180 78,688.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
3,600 82.920 298,512.000
SOLVAY SA
2,450 96.500 236,425.000
UMICORE 6,350 38.310 243,268.500
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
24,900 57.250 1,425,525.000
AGEAS 5,790 41.850 242,311.500
PROXIMUS 4,950 17.995 89,075.250
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 35.060 50,837.000
ELIA GROUP SA/NV
1,050 95.500 100,275.000
SOFINA 550 263.000 144,650.000
ARGENX SE
1,450 235.000 340,750.000
PRYSMIAN SPA
7,850 26.900 211,165.000
ASSICURAZIONI GENERALI
37,243 14.470 538,906.210
MEDIOBANCA SPA
18,865 7.730 145,826.450
TENARIS SA
13,300 6.704 89,163.200
UNICREDIT SPA
69,656 9.094 633,451.660
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.401 105,508.370
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.428 73,714.960
INTESA SANPAOLO
550,737 1.944 1,070,963.170
ATLANTIA SPA
17,257 15.270 263,514.390
POSTE ITALIANE SPA
16,000 8.800 140,800.000
MONCLER SPA
6,300 41.010 258,363.000
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,450 45.310 156,319.500
ENI SPA
84,100 8.582 721,746.200
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,500 9.554 186,303.000
PIRELLI & C SPA
11,000 4.345 47,795.000
DIASORIN SPA
850 172.800 146,880.000
187/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUTTURE WIRELESS
8,300 10.740 89,142.000
ITAL
NEXI SPA
12,050 15.890 191,474.500
LEONARDO SPA
13,175 5.986 78,865.550
ENEL SPA
267,134 8.502 2,271,173.260
SNAM SPA
66,600 4.701 313,086.600
TERNA SPA
46,300 6.332 293,171.600
EXOR NV
3,530 58.720 207,281.600
CNH INDUSTRIAL NV
32,800 9.194 301,563.200
FINECOBANK SPA
19,700 13.115 258,365.500
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
36,000 13.226 476,136.000
NV
FERRARI NV
4,145 178.550 740,089.750
TELEFONICA SA
157,227 3.736 587,400.070
ENDESA SA
10,350 24.290 251,401.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
220,512 3.958 872,786.490
ARGENTA
IBERDROLA SA
194,434 11.470 2,230,157.980
BANKINTER SA
21,500 4.174 89,741.000
REPSOL SA
49,400 8.486 419,208.400
GRIFOLS SA
9,800 24.430 239,414.000
BANCO SANTANDER SA
547,750 2.465 1,350,203.750
AMADEUS IT GROUP SA
14,600 60.340 880,964.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 19.910 187,154.000
MAPFRE SA
30,650 1.579 48,396.350
CAIXABANK SA
117,500 2.203 258,852.500
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,876 26.820 238,054.320
AENA SME SA
2,250 143.800 323,550.000
CELLNEX TELECOM SA
10,455 51.440 537,805.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
36,000 28.280 1,018,080.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
7,700 28.860 222,222.000
ENE
ENAGAS SA
7,950 20.780 165,201.000
RED ELECTRICA CORPORACION
13,900 17.130 238,107.000
SA
FERROVIAL SA
16,270 23.610 384,134.700
UPM-KYMMENE OYJ
17,550 28.300 496,665.000
NOKIA OYJ
186,400 3.418 637,115.200
WARTSILA OYJ ABP
14,700 8.052 118,364.400
188/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STORA ENSO OYJ-R SHS
18,850 14.505 273,419.250
ELISA OYJ
4,600 45.420 208,932.000
SAMPO OYJ-A SHS
15,300 36.030 551,259.000
FORTUM OYJ
13,850 19.285 267,097.250
KONE OYJ-B
11,250 69.620 783,225.000
NESTE OYJ
13,900 57.500 799,250.000
ORION OYJ-CLASS B
3,200 39.990 127,968.000
VERBUND AG
2,000 59.000 118,000.000
OMV AG
4,450 29.520 131,364.000
ERSTE GROUP BANK AG
9,450 24.980 236,061.000
VOESTALPINE AG
4,250 26.930 114,452.500
RAIFFEISEN BANK
4,400 16.760 73,744.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 34.940 73,374.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,550 35.580 268,629.000
KINGSPAN GROUP PLC
5,000 72.000 360,000.000
JERONIMO MARTINS
7,700 14.170 109,109.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
88,300 4.600 406,180.000
GALP ENERGIA SGPS SA
15,050 9.558 143,847.900
KERRY GROUP PLC-A
5,150 116.400 599,460.000
CRH PLC
25,350 34.150 865,702.500
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
4,960 154.000 763,840.000
ユーロ 小計 ユーロ
135,724,829.440
(16,881,454,286)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
47,500 41.200 1,957,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
77,000 61.750 4,754,750.000
L
MTR CORP
52,500 42.850 2,249,625.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
44,500 105.300 4,685,850.000
SINO LAND CO
104,000 10.500 1,092,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
95,669 57.500 5,500,967.500
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
15,500 46.500 720,750.000
CLP HOLDINGS LTD
56,000 73.000 4,088,000.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
48,507 32.300 1,566,776.100
HONG KONG & CHINA GAS
377,358 12.100 4,566,031.800
HANG SENG BANK LTD
26,100 137.600 3,591,360.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
52,500 41.400 2,173,500.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WH GROUP LTD
321,000 6.560 2,105,760.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
41,900 386.200 16,181,780.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
66,000 20.050 1,323,300.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,800 92.900 1,003,320.000
KERRY PROPERTIES LTD
22,500 20.000 450,000.000
BANK OF EAST ASIA LTD
45,240 16.440 743,745.600
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
26,000 34.700 902,200.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 9.110 528,380.000
SWIRE PROPERTIES LTD
38,200 23.550 899,610.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
91,169 43.750 3,988,643.750
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 40.050 801,000.000
L
PCCW LTD
147,000 4.670 686,490.000
AIA GROUP LTD
419,400 88.500 37,116,900.000
WHARF REAL ESTATE
57,000 37.650 2,146,050.000
INVESTMENT
BUDWEISER BREWING CO APAC
60,900 27.750 1,689,975.000
LT
SANDS CHINA LTD
82,400 33.100 2,727,440.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
47,000 101.200 4,756,400.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
125,500 25.200 3,162,600.000
WYNN MACAU LTD
54,000 13.720 740,880.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
118,901,084.750
(1,593,274,536)
合計 151,364,986,629
[151,364,986,629]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約
スイス・フラン スイス・フラン
権証券
CIF -CW
34,320.000 7,550.400
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
7,550.400
(868,069)
新株予約権証券 合計 868,069
[868,069]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES INC
4,587 770,019.690
SIMON PROPERTY GROUP INC
10,137 867,220.350
BOSTON PROPERTIES INC
4,950 507,028.500
VORNADO REALTY TRUST
5,397 217,661.010
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,650 1,042,914.500
EQUITY RESIDENTIAL
12,350 731,120.000
EQUINIX INC
2,918 2,044,117.360
AMERICAN TOWER CORP
14,500 3,394,305.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
22,243 325,192.660
INVITATION HOMES INC
17,700 509,052.000
VICI PROPERTIES INC
15,400 395,472.000
VENTAS INC
12,200 584,380.000
WEYERHAEUSER CO
24,114 692,312.940
AGNC INVESTMENT CORP
18,100 281,817.000
CROWN CASTLE INTL CORP
13,750 2,298,587.500
IRON MOUNTAIN INC
9,710 258,480.200
VEREIT INC
33,500 245,890.000
SUN COMMUNITIES INC
3,250 450,482.500
PROLOGIS INC
24,402 2,454,841.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
4,120 668,016.800
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,200 312,768.000
DUKE REALTY CORP
12,150 466,438.500
ESSEX PROPERTY TRUST INC
2,170 542,521.700
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,360 208,553.200
WELLTOWER INC
13,850 893,879.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
17,650 527,382.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,750 465,000.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
5,800 340,518.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
45,100 368,016.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
5,350 205,386.500
REALTY INCOME CORP
11,200 690,368.000
PUBLIC STORAGE
5,220 1,148,556.600
REGENCY CENTERS CORP
5,300 248,517.000
UDR INC
9,750 382,395.000
WP CAREY INC
5,800 405,362.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
7,600 272,460.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
8,900 1,216,897.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,250 467,500.000
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
17,250 337,582.500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
28,239,012.210
(2,933,750,978)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 144,073.960
SEGRO PLC
38,450 346,588.300
BRITISH LAND CO PLC
29,550 138,914.550
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
629,576.810
(87,227,867)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
21,500 305,300.000
TRANSURBAN GROUP
89,500 1,267,320.000
SYDNEY AIRPORT
42,500 285,600.000
APA GROUP
38,100 402,717.000
SCENTRE GROUP
159,922 460,575.360
DEXUS 33,150 325,533.000
GPT GROUP
63,160 299,378.400
MIRVAC GROUP
126,100 329,121.000
STOCKLAND 78,000 360,360.000
GOODMAN GROUP
52,900 984,469.000
VICINITY CENTRES
123,273 205,865.910
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,226,239.670
(401,950,093)
カナダ・ドル カナダ・ドル
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN
4,800 74,880.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 50,925.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 123,216.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 85,399.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
334,420.000
(26,736,879)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS
3,737 0.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
101,000 305,020.000
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
158,032 314,483.680
192/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUNTEC REIT
63,000 96,390.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
91,800 179,928.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 135,585.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,031,406.680
(80,129,985)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,200 265,272.000
ICADE 950 56,905.000
GECINA SA
1,400 177,940.000
KLEPIERRE 6,250 121,125.000
COVIVIO 1,500 108,000.000
ユーロ 小計 ユーロ
729,242.000
(90,703,120)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
70,500 4,829,250.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
92,000 716,680.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
122,000 1,263,920.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,809,850.000
(91,251,990)
投資証券 合計 3,711,750,912
[3,711,750,912]
合計 3,712,618,981
[3,712,618,981]
新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入新株 組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 予約権証券 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 591 銘柄
97.4% -% 2.6% 71.7%
投資証券 39 銘柄
イギリス・ポンド 株式 83 銘柄
98.7% -% 1.3% 4.5%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケ
株式 8 銘柄 100% -% -% 0.1%
ル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ド 株式 53 銘柄
88.7% -% 11.3% 2.3%
ル 投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 82 銘柄
99.5% -% 0.5% 3.4%
投資証券 4 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
86.6% -% 13.4% 0.4%
投資証券 6 銘柄
スイス・フラン 株式 39 銘柄
新株予約 100% 0.0% -% 3.2%
1 銘柄
権証券
スウェーデン・ク
株式 36 銘柄 100% -% -% 1.2%
ローナ
デンマーク・クロー
株式 18 銘柄 100% -% -% 0.9%
ネ
ニュージーランド・
株式 7 銘柄 100% -% -% 0.1%
ドル
ノルウェー・クロー
株式 10 銘柄 100% -% -% 0.2%
ネ
ユーロ 株式 240 銘柄
99.5% -% 0.5% 10.9%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 31 銘柄
94.6% -% 5.4% 1.1%
投資証券 3 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,082,925,447 635,260,286
コール・ローン
1,729,159,455 1,397,690,109
国債証券
187,330,033,946 215,573,016,059
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派生商品評価勘定
4,341,690 162,494
未収入金
2,827,376,943 21,902,130
未収利息
1,281,708,922 1,222,948,097
前払費用
46,960,770 58,449,028
流動資産合計
194,302,507,173 218,909,428,203
資産合計
194,302,507,173 218,909,428,203
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,600,751 69,348
未払金
3,832,899,493 2,087,434
未払解約金
3,405,669 71,815,810
その他未払費用
987 -
流動負債合計
3,837,906,900 73,972,592
負債合計
3,837,906,900 73,972,592
純資産の部
元本等
元本
※ 1 66,118,107,712 72,688,498,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
124,346,492,561 146,146,957,181
元本等合計
190,464,600,273 218,835,455,611
純資産合計
190,464,600,273 218,835,455,611
負債純資産合計 194,302,507,173 218,909,428,203
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日 2019 年 12 月 3 日
期首元本額 61,445,933,589 円 66,118,107,712 円
期中追加設定元本額 8,771,520,025 円 13,500,674,811 円
期中一部解約元本額 4,099,345,902 円 6,930,284,093 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 653,486,435 円 601,675,980 円
VA
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ国内重視バランスファ 22,093,366 円 12,401,222 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 128,330,909 円 102,686,952 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 41,751,987 円 29,631,947 円
ンド30VA ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 442,528,295 円 339,511,943 円
ンド50VA ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 31,239,348 円 90,339,707 円
ド( FOFs 用)(適格機関投資
家専用)
ダイワファンドラップ 外国 413,208,724 円 462,489,583 円
債券インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップ 外国 1,427,469,459 円 1,814,096,236 円
債券インデックス(為替ヘッ
ジなし)
ダイワファンドラップオンラ 787,285,961 円 654,015,808 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 外国債券インデッ 2,452,065 円 1,055,376 円
クス
DCダイワ・ターゲットイ 314,458 円 957,155 円
ヤー 2050
iFree 外国債券イン 600,033,543 円 691,990,376 円
デックス
iFree 8資産バランス 772,093,354 円 989,492,660 円
iFree 年金バランス 14,937,740 円 49,115,601 円
DCダイワ外国債券インデッ 45,506,848,020 円 48,408,053,236 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス3 786,129,849 円 819,754,500 円
0
ダイワ・ライフ・バランス5 407,847,078 円 459,770,424 円
0
ダイワ・ライフ・バランス7 255,622,913 円 279,428,323 円
0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCダイワ・ワールドアセッ 420,775,557 円 459,816,979 円
ト(六つの羽/安定コース)
DCダイワ・ワールドアセッ 323,134,588 円 336,784,366 円
ト(六つの羽/6分散コー
ス)
DCダイワ・ワールドアセッ 107,264,235 円 108,589,082 円
ト(六つの羽/成長コース)
DCダイワ・ターゲットイ 9,559,864 円 8,547,742 円
ヤー 2020
DCダイワ・ターゲットイ 21,464,206 円 19,902,336 円
ヤー 2030
DCダイワ・ターゲットイ 3,128,858 円 4,844,467 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 59,508,551 円 163,786,187 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 125,482 円 3,047,233 円
バランス30
ダイワつみたてインデックス 40,800 円 977,653 円
バランス50
ダイワつみたてインデックス 199,958 円 951,206 円
バランス70
ダイワ世界バランスファンド 198,065,881 円 174,483,363 円
40VA
ダイワ世界バランスファンド 149,085,433 円 131,594,279 円
60VA
ダイワ・バランスファンド3 4,935,026,873 円 4,234,846,474 円
5VA
ダイワ・バランスファンド2 282,957,531 円 250,419,145 円
5VA(適格機関投資家専
用)
ダイワ・インデックスセレク 144,999,465 円 142,610,494 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 32,445,382 円 34,513,413 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 1,312,096,170 円 4,864,458,623 円
(為替ヘッジなし)(ダイワ
SMA専用)
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,710,869,559 円 5,832,536,410 円
ンデックス
ダイワライフスタイル25 34,837,008 円 33,396,711 円
ダイワライフスタイル50 61,720,946 円 59,767,812 円
ダイワライフスタイル75 17,127,861 円 16,157,426 円
198/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
計 66,118,107,712 円 72,688,498,430 円
2. 期末日における受益権の総数 66,118,107,712 口 72,688,498,430 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 12 月 3 日
区 分
至 2020 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 11,319,542,417 6,708,826,689
合計 11,319,542,417 6,708,826,689
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 12 月 2 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 12 月 2 日 現在 2020 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 792,943,342 - 794,138,360 △ 1,195,018 5,665,440 - 5,665,440 0
アメリカ・ドル 692,834,338 - 693,818,820 △ 984,482 - - - -
オーストラリ 88,958,190 - 89,162,240 △ 204,050 - - - -
ア・ドル
デンマーク・ 11,150,814 - 11,157,300 △ 6,486 - - - -
クローネ
マレーシア・ - - - - 5,665,440 - 5,665,440 0
リンギット
買 建 2,973,436,433 - 2,977,372,390 3,935,957 2,102,427,594 - 2,102,520,740 93,146
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アメリカ・ドル 823,263,537 - 824,358,700 1,095,163 650,675,209 - 650,674,400 △ 809
イギリス・ポン 252,244,214 - 252,213,690 △ 30,524 56,666,132 - 56,662,860 △ 3,272
ド
オーストラリ 6,661,404 - 6,668,100 6,696 28,675,523 - 28,678,740 3,217
ア・ドル
カナダ・ドル 71,898,106 - 72,050,790 152,684 37,572,016 - 37,561,640 △ 10,376
シンガポー 54,130,613 - 54,182,700 52,087 25,689,605 - 25,688,910 △ 695
ル・ドル
スウェーデ 25,859,325 - 25,859,330 5 16,083,586 - 16,069,300 △ 14,286
ン・クローナ
デンマーク・ - - - - 29,879,064 - 29,877,480 △ 1,584
クローネ
ノルウェー・ 42,874,854 - 42,731,410 △ 143,444 - - - -
クローネ
ポーランド・ 45,895,875 - 46,015,630 119,755 - - - -
ズロチ
マレーシア・ 15,757,800 - 15,738,000 △ 19,800 - - - -
リンギット
メキシコ・ペ 72,071,067 - 71,975,920 △ 95,147 - - - -
ソ
ユーロ 1,501,277,606 - 1,503,729,120 2,451,514 1,257,186,459 - 1,257,307,410 120,951
南アフリカ・ 61,502,032 - 61,849,000 346,968 - - - -
ランド
合計 3,766,379,775 - 3,771,510,750 2,740,939 2,108,093,034 - 2,108,186,180 93,146
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2019 年 12 月 2 日現在 2020 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.8807 円 3.0106 円
( 1 万口当たり純資産額) (28,807 円 ) (30,106 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,191,754.000
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,297,410.480
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,516,147.160
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,606,854.730
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
6,668,000.000 6,858,904.840
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,526,001.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,865,419.350
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,854,916.080
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,398,729.830
Note/Bond 20231115
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,654,222.280
Note/Bond 20240215
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,296,511.360
Note/Bond 20240515
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,265,592.680
Note/Bond 20211115
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6.25% United States Treasury
654,000.000 761,367.180
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,102,077.900
Note/Bond 20260215
6.125% United States Treasury
709,000.000 977,859.890
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 955,990.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 1,000,676.340
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
473,000.000 645,791.630
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
714,000.000 1,072,278.060
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
2,391,000.000 3,466,184.880
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,176,000.000 1,748,829.600
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
847,000.000 1,346,001.580
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 826,148.360
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 795,284.460
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,049,000.000 1,445,731.800
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,687,979.380
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,645,395.600
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,856,781.300
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,010,000.000 1,597,921.000
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,586,871.920
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,091,000.000 1,586,630.390
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 2,241,135.780
Note/Bond 20401115
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4.75% United States Treasury
1,254,000.000 2,033,536.560
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 2,122,670.550
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,517,000.000 2,185,769.450
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,924,411.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 2,158,963.290
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,765,448.520
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,805,125.540
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
1,630,000.000 2,048,958.900
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,626,000.000 3,496,046.320
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
2,298,000.000 2,947,001.160
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,214,000.000 4,603,283.640
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
2,081,000.000 3,036,303.860
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,307,000.000 4,747,859.900
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,327,000.000 4,615,147.860
Note/Bond 20440515
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,645,285.660
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
1,929,000.000 2,579,265.900
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,200,679.460
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,377,982.780
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 5,047,875.000
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,936,707.020
Note/Bond 20211130
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,238,432.790
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,527,000.000 2,567,457.270
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,152,188.750
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
2,563,000.000 3,099,615.310
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
3,809,000.000 3,885,751.350
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,953,098.680
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 6,250,576.960
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
2,835,000.000 3,727,798.200
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,671,579.720
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
1,326,000.000 1,360,184.280
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,908,479.210
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
4,179,000.000 4,307,922.150
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 6,189,403.390
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,373,000.000 4,351,675.950
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,518,350.000
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,544,602.640
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,378,331.200
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
2,159,000.000 2,846,835.810
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,642,720.960
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,518,298.730
Note/Bond 20221130
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,195,923.200
Note/Bond 20221231
1.625% United States Treasury
4,366,000.000 4,643,284.660
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,649,431.330
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,648,000.000 4,419,479.040
Note/Bond 20460215
1.5% United States Treasury
2,962,000.000 3,050,386.080
Note/Bond 20230228
1.5% United States Treasury
3,623,000.000 3,735,928.910
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
3,729,000.000 3,969,632.370
Note/Bond 20260515
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,142,594.900
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 4,148,231.010
Note/Bond 20460515
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,590,425.000
Note/Bond 20230531
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 3,092,790.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,716,386.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 4,028,622.000
Note/Bond 20460815
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,859,480.200
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,478,168.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,589,142.950
Note/Bond 20230930
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,767,884.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 3,031,620.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,604,675.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,500,000.000 4,536,035.000
Note/Bond 20461115
206/292
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,632,975.800
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,454,978.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,080,600.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,400.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
6,140,000.000 6,790,410.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,070,892.300
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,639,836.000
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,701,272.650
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,074,895.600
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,441,588.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
4,550,000.000 4,837,924.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,816.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
6,400,000.000 7,149,440.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
2,000,000.000 2,656,560.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,870.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,181,170.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,072,180.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,300,000.000 5,626,692.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,075,930.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,550,936.000
Note/Bond 20240630
207/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,556,375.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,984,506.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,205,530.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,450,000.000 4,390,125.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,282,496.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,120,780.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,579,100.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,677,125.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,475.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 6,122,600.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 4,460,295.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,769,850.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,433,984.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 3,022,460.000
Note/Bond 20241231
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,667,335.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
5,650,000.000 6,500,551.000
Note/Bond 20280215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,481,731.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,838,264.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,979,693.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,800,000.000 5,060,498.000
Note/Bond 20480215
208/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 3,057,209.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,189,072.000
Note/Bond 20250331
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,721,492.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,558,785.000
Note/Bond 20280515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,655,250.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,112,857.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,953,812.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,660,350.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,657,600.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,329,760.000
Note/Bond 20250630
2.75% United States Treasury
3,850,000.000 4,114,071.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,812,267.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,220,000.000 5,635,345.800
Note/Bond 20480815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,794,325.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,853,656.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 4,006,404.000
Note/Bond 20250831
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,817,175.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,227,340.000
Note/Bond 20230930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,821,075.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,312,160.000
Note/Bond 20231031
209/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,106,240.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
6,900,000.000 8,200,719.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,520,000.000 6,447,328.000
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,371,460.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,160,460.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,872,716.000
Note/Bond 20211215
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,895,920.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,686,325.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,079,320.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,610,592.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,085,410.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,289,680.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,786,125.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,700,000.000 6,295,791.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,774,400.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,531,231.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,600,485.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,743,550.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,806,782.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,497,614.000
Note/Bond 20220515
210/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.875% United States Treasury
4,650,000.000 6,094,383.000
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
3,900,000.000 4,425,876.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,741,710.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 3,093,552.000
Note/Bond 20260430
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,585,155.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,276,540.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,688,650.000
Note/Bond 20240630
1.875% United States Treasury
2,800,000.000 3,021,788.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,102,960.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
5,500,000.000 5,802,885.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,699,200.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 7,414,740.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,580,500.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,600,000.000 5,351,778.000
Note/Bond 20490815
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,945,012.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 4,148,720.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,071,820.000
Note/Bond 20220915
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,665,625.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,141,300.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,966,033.000
Note/Bond 20221015
211/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% United States Treasury
1,000,000.000 1,047,650.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,582,359.500
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,200,130.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,850,000.000 6,356,376.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
4,500,000.000 5,371,155.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,520,910.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 2,133,900.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,145,770.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,089,640.000
Note/Bond 20221215
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,687,875.000
Note/Bond 20261231
1.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,648,625.000
Note/Bond 20241231
1.625% United States Treasury
1,500,000.000 1,524,255.000
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,114,200.000
Note/Bond 20230115
1.375% United States Treasury
4,700,000.000 4,910,372.000
Note/Bond 20250131
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,536,025.000
Note/Bond 20220131
1.375% United States Treasury
2,250,000.000 2,310,007.500
Note/Bond 20230215
1.5% United States Treasury
3,600,000.000 3,829,752.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury
3,200,000.000 3,392,000.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury
5,400,000.000 5,964,462.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States Treasury
200,000.000 202,460.000
Note/Bond 20220228
212/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.125% United States Treasury
300,000.000 311,013.000
Note/Bond 20270228
1.125% United States Treasury
5,200,000.000 5,380,336.000
Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury
1,200,000.000 1,209,228.000
Note/Bond 20230315
0.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,512,300.000
Note/Bond 20250331
0.375% United States Treasury
200,000.000 200,616.000
Note/Bond 20220331
0.25% United States Treasury
13,200,000.000 13,227,324.000
Note/Bond 20230415
0.625% United States Treasury
1,600,000.000 1,609,360.000
Note/Bond 20270331
0.625% United States Treasury
7,800,000.000 7,670,130.000
Note/Bond 20300515
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,496,010.000
Note/Bond 20230515
0.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,706,750.000
Note/Bond 20250430
0.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,199,616.000
Note/Bond 20220430
0.5% United States Treasury
5,700,000.000 5,684,382.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States Treasury
5,600,000.000 5,168,184.000
Note/Bond 20500515
1.125% United States Treasury
5,000,000.000 4,814,450.000
Note/Bond 20400515
0.125% United States Treasury
500,000.000 499,820.000
Note/Bond 20220531
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,488,765.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,990,610.000
Note/Bond 20250531
0.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,510,505.000
Note/Bond 20230615
0.125% United States Treasury
5,500,000.000 5,497,635.000
Note/Bond 20220630
0.25% United States Treasury
7,500,000.000 7,470,675.000
Note/Bond 20250630
213/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,486,595.000
Note/Bond 20270630
0.125% United States Treasury
1,000,000.000 998,630.000
Note/Bond 20230715
0.25% United States Treasury
3,400,000.000 3,386,162.000
Note/Bond 20250731
0.125% United States Treasury
3,500,000.000 3,497,935.000
Note/Bond 20220731
0.125% United States Treasury
800,000.000 798,904.000
Note/Bond 20230815
0.625% United States Treasury
10,000,000.000 9,810,100.000
Note/Bond 20300815
0.375% United States Treasury
5,000,000.000 4,936,300.000
Note/Bond 20270731
1.375% United States Treasury
7,700,000.000 7,333,018.000
Note/Bond 20500815
1.125% United States Treasury
5,800,000.000 5,570,668.000
Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,481,380.000
Note/Bond 20270831
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,997,990.000
Note/Bond 20220831
0.125% United States Treasury
2,000,000.000 1,996,640.000
Note/Bond 20230915
0.25% United States Treasury
6,500,000.000 6,468,475.000
Note/Bond 20250930
0.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,998,230.000
Note/Bond 20220930
0.375% United States Treasury
4,000,000.000 3,942,160.000
Note/Bond 20270930
0.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,484,390.000
Note/Bond 20250831
0.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,191,936.000
Note/Bond 20231015
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
897,323,813.560
(93,222,970,991)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
214/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 1,776,470.110
20250907
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,785,089.240
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,586,888.000
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,341,042.400
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,940,000.000 2,247,955.600
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
2,750,000.000 3,212,550.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,969,915.800
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,010,000.000 2,163,061.500
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,042,480.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,787,450.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
1,060,000.000 1,491,473.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,692,118.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
1,110,000.000 1,366,931.700
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 1,051,832.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,800,000.000 1,899,072.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
2,600,000.000 2,674,360.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt
940,000.000 1,021,968.000
20411022
0.125% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,306,394.000
20230131
0.375% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,313,018.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt
650,000.000 590,284.500
20611022
215/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.125% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,505,430.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt
1,000,000.000 997,300.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,038,268.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt
900,000.000 898,767.000
20350731
0.125% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,304,849.000
20240131
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,386,773.700
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,840,000.000 2,635,984.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,788,509.440
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
1,662,000.000 2,547,862.620
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,257,000.000 2,127,698.760
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,908,000.000 3,915,807.480
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
1,666,000.000 3,001,082.420
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,589,526.400
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
2,416,000.000 4,231,624.000
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,830,000.000 2,635,053.600
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,343,000.000 2,530,547.750
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,345,975.940
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,453,007.160
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,260,000.000 1,926,489.600
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,574,000.000 3,287,487.880
20600122
216/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,604,415.500
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,824,314.080
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,313,407.700
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,166,000.000 3,278,847.480
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 1,682,646.840
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,586,000.000 3,330,615.860
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,092,000.000 1,206,692.760
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,368,685.230
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
104,078,024.550
(14,420,010,301)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
6.25% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,681,980.000
- Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond -
2,000,000.000 2,127,620.000
Fixed 20220131
4.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 1,971,540.000
- Fixed 20230331
5.5% Israel Government Bond -
1,900,000.000 3,254,320.000
Fixed 20420131
3.75% Israel Government Bond
2,000,000.000 2,232,360.000
- Fixed 20240331
1.75% Israel Government Bond
2,300,000.000 2,450,167.000
- Fixed 20250831
2% Israel Government Bond -
1,800,000.000 1,970,406.000
Fixed 20270331
1.25% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,022,390.000
- Fixed 20221130
3.75% Israel Government Bond
2,100,000.000 2,940,147.000
- Fixed 20470331
2.25% Israel Government Bond
1,800,000.000 2,020,572.000
- Fixed 20280928
217/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% Israel Government Bond -
1,500,000.000 1,557,210.000
Fixed 20231130
0.75% Israel Government Bond
1,000,000.000 1,010,450.000
- Fixed 20220731
1% Israel Government Bond -
1,900,000.000 1,936,062.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond -
600,000.000 603,978.000
Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond -
700,000.000 706,643.000
Fixed 20370531
0.15% Israel Government Bond
1,000,000.000 998,300.000
- Fixed 20230731
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
29,484,145.000
(924,033,104)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,162,000.000 3,453,599.640
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,568,000.000 4,026,987.520
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,789,000.000 3,541,890.550
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,473,000.000 3,783,347.280
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,404,000.000 4,102,466.760
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,498,000.000 3,960,155.760
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,762,156.080
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,248,000.000 3,928,813.280
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,497,185.340
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,307,000.000 1,568,308.510
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
792,000.000 1,008,667.440
BOND 20390621
218/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,075,926.240
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,678,000.000 4,117,778.460
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,567,178.480
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 816,808.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,249,008.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,850,000.000 1,928,736.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,600,000.000 3,039,686.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
4,870,000.000 5,605,077.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
990,000.000 1,176,842.700
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,840,000.000 3,000,261.200
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
900,000.000 922,986.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,406,528.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,725,866.000
20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,454,475.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,494,900.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,505,950.000
20311121
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,700,000.000 2,715,687.000
BOND 20260921
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
75,437,273.040
(5,801,880,670)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
405,000.000 622,306.800
International Bond 20641201
219/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 866,770.180
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,401,315.650
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,117,000.000 1,771,852.420
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,012,000.000 1,645,623.320
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 2,111,818.570
20410601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,818,413.500
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,461,000.000 2,219,244.390
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,292,156.250
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,512,904.000
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,337,000.000 1,846,303.410
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,252,491.320
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
969,000.000 1,023,951.990
20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,279,853.600
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,445,990.400
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,774,080.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,328,856.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
4,300,000.000 4,445,770.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,362,205.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,110,000.000 2,559,303.400
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,386,603.200
BOND 20290601
220/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,276,524.000
BOND 20240301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,462,034.000
20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,630,469.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 808,280.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,660,496.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,117,369.000
20220201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
5,000.000 5,093.500
20220501
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,890,000.000 2,902,802.700
20250901
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
2,300,000.000 2,301,633.000
BOND 20220801
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 700,280.000
BOND 20221101
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 880,461.000
20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 494,980.000
BOND 20260301
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
500,000.000 499,405.000
BOND 20240401
0.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,500,300.000
BOND 20230201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
54,207,941.100
(4,333,924,891)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 905,478.800
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
788,000.000 827,494.560
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 683,804.800
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
809,000.000 958,042.070
20300901
221/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 512,000.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 713,474.300
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 724,768.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
625,000.000 728,250.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 568,802.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 908,848.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 488,340.000
20260601
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 510,050.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
650,000.000 751,003.500
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 464,400.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 623,590.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 516,117.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
350,000.000 418,169.500
20390701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT
470,000.000 554,759.800
20500301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
11,857,392.330
(921,200,810)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,655,000.000 7,308,908.600
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 8,962,488.050
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,471,912.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,595,000.000 8,570,805.600
20250512
222/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,180,000.000 7,723,238.800
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,869,956.000
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,400,000.000 7,977,422.000
20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT
3,000,000.000 3,041,970.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
56,926,701.300
(695,644,290)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
13,662,000.000 26,252,899.200
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 7,812,438.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,162,589.180
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,013,000.000 6,735,161.300
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,490,920.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
9,590,000.000 10,450,510.700
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
4,300,000.000 4,377,099.000
20221115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,416,040.000
20521115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
71,697,657.380
(1,198,067,855)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
8,204,000.000 8,555,869.560
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,448,193.750
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
5,395,000.000 5,693,073.750
BOND 20250313
223/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,508,336.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,687,774.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,828,790.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,850,000.000 4,166,431.500
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT
4,800,000.000 5,045,040.000
BOND 20300819
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
38,933,508.560
(457,858,061)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,547,612.060
20220923
2.5% Poland Government Bond
4,377,000.000 4,835,403.210
20260725
2.5% Poland Government Bond
3,170,000.000 3,520,094.800
20270725
2.25% Poland Government Bond
3,320,000.000 3,424,580.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
3,850,000.000 4,051,509.000
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 3,101,092.400
20240425
2.75% Poland Government Bond
4,840,000.000 5,517,600.000
20291025
2.25% Poland Government Bond
3,400,000.000 3,666,356.000
20241025
Poland Government Bond
3,200,000.000 3,198,464.000
20220725
0.75% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,013,990.000
20250425
1.25% Poland Government Bond
1,300,000.000 1,302,860.000
20301025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,154,037.150
20290425
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,924,223.750
20231025
224/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% Poland Government Bond
3,650,000.000 4,125,595.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
4,591,000.000 5,186,498.610
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
49,569,915.980
(1,373,582,372)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,373,000.000 2,511,156.060
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,336,629.480
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,668,019.220
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,449,357.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 900,847.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 791,841.130
20270315
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,036,935.900
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,520,882.330
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,271,546.180
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 691,284.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,135,218.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,737,000.000 1,877,280.120
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,203,759.630
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,349,564.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,364,118.420
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,030,319.100
20460315
225/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 702,819.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 358,934.400
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,645,120.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 804,187.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,190,000.000 1,291,745.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,229,686.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,284,096.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
2,500,000.000 2,611,250.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,372,476.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 710,010.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 700,823.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,910,000.000 2,065,989.700
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,351,080.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 419,660.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,354,379.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,750,000.000 1,786,977.500
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 699,986.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 496,485.000
20310415
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
42,024,463.170
(1,072,884,545)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
20,290,000.000 20,912,903.000
226/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8% Mexican Bonos 20471107
18,300,000.000 20,526,744.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
29,000,000.000 29,831,430.000
8% Mexican Bonos 20240905
23,800,000.000 26,462,268.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
7,200,000.000 7,556,256.000
8% Mexican Bonos 20231207
30,033,000.000 32,936,290.110
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 28,453,324.830
7.5% Mexican Bonos 20270603
27,968,000.000 31,272,139.520
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,998,535.400
8.5% Mexican Bonos 20290531
29,544,000.000 35,381,008.080
8.5% Mexican Bonos 20381118
16,894,000.000 20,095,750.880
7.75% Mexican Bonos 20310529
15,015,000.000 17,243,226.000
6.5% Mexican Bonos 20220609
28,599,000.000 29,485,854.990
7.75% Mexican Bonos 20421113
19,654,000.000 21,576,947.360
7.75% Mexican Bonos 20341123
7,944,000.000 9,069,982.560
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
342,802,660.730
(1,779,145,809)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
614,000.000 688,828.180
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 300,326.760
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
1,111,000.000 1,181,948.460
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,182.000
20230915
1.375% Finland Government
360,000.000 496,317.600
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 777,931.000
20220415
0.5% Finland Government Bond
800,000.000 860,424.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 439,600.700
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 541,460.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 544,365.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 205,468.000
20240915
227/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.125% Finland Government
310,000.000 324,889.300
Bond 20360415
0.25% Finland Government Bond
400,000.000 427,464.000
20400915
Finland Government Bond
500,000.000 520,805.000
20300915
1.2% Austria Government Bond
1,373,000.000 1,502,611.200
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,220,178.640
20261020
1.5% Austria Government Bond
784,000.000 1,090,630.240
20470220
1.5% Austria Government Bond
240,000.000 409,632.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,172.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
1,780,000.000 1,910,794.400
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 1,225,756.800
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 405,328.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
900,000.000 987,930.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
980,000.000 1,063,770.400
20290220
Austria Government Bond
800,000.000 820,816.000
20240715
Austria Government Bond
680,000.000 708,016.000
20300220
Austria Government Bond
1,000,000.000 1,017,270.000
20230420
0.75% Austria Government Bond
700,000.000 842,667.000
20510320
Austria Government Bond
400,000.000 404,544.000
20401020
0.8% Belgium Government Bond
1,699,000.000 1,815,432.470
20250622
1% Belgium Government Bond
1,774,000.000 2,026,936.920
20310622
228/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.9% Belgium Government Bond
1,058,000.000 1,412,176.080
20380622
1% Belgium Government Bond
2,283,000.000 2,493,401.280
20260622
1.6% Belgium Government Bond
1,244,000.000 1,667,905.440
20470622
2.15% Belgium Government Bond
640,000.000 1,098,585.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
1,490,000.000 1,529,827.700
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,529,248.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,099,854.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
780,000.000 1,281,438.600
20570622
1.45% Belgium Government Bond
400,000.000 498,936.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,340,000.000 1,477,323.200
20280622
1.25% Belgium Government Bond
850,000.000 1,012,222.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,500,000.000 1,678,260.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 835,518.000
20500622
0.1% Belgium Government Bond
1,220,000.000 1,278,425.800
20300622
0.4% Belgium Government Bond
660,000.000 698,860.800
20400622
Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,246,668.000
20271022
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,189,896.840
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,741,840.860
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,162,000.000 3,167,697.540
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
950,000.000 1,357,901.500
20280704
229/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,951,000.000 3,219,793.830
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,448,000.000 5,647,651.600
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 2,446,301.700
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,571,000.000 6,208,790.570
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,325,000.000 2,510,689.500
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,439,000.000 2,939,776.270
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,874,000.000 5,185,586.940
20420704
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,807,000.000 1,862,023.150
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,311,746.580
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,808,000.000 4,728,110.400
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,710,253.200
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,481,910.000
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,920,223.770
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,721,611.320
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,690,641.050
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,979,000.000 5,158,049.130
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,722,253.240
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,042,000.000 4,315,522.140
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,315,372.080
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
3,134,000.000 3,402,458.440
20250815
230/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,368,000.000 2,528,763.520
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,420,000.000 2,527,907.800
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
6,200,000.000 6,595,994.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,496,167.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,370,000.000 3,358,432.200
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,071,304.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,730,264.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,371,864.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,174,540.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,846,775.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,852,672.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,328,282.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,101,060.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 741,027.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,273,272.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 806,000.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 302,820.000
20220311
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,134.000
20220610
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 101,352.000
20220916
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,171,681.200
20220408
231/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,129,988.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
5,730,000.000 5,838,125.100
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,943,985.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,920,000.000 1,971,417.600
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,752,343.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,482,632.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,387,837.000
20251010
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,428,627.650
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,033,051.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,323,000.000 5,031,553.680
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,927,000.000 5,073,837.420
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,574,703.140
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,764,000.000 3,853,105.200
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,374,000.000 4,104,384.860
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,696,800.800
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,564,000.000 6,786,176.760
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,717,000.000 3,983,062.260
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,861,998.140
20260425
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,819,703.800
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,199,000.000 6,415,150.080
20271025
232/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,694,000.000 3,905,222.920
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,588,000.000 4,495,071.320
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,554,547.470
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,086,000.000 5,617,741.300
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,887,000.000 7,540,952.650
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,899,000.000 5,385,372.720
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,492,000.000 3,679,171.200
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,101,000.000 5,528,871.880
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,920,000.000 5,882,598.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,787,000.000 4,025,164.430
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,869,000.000 4,674,951.390
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,287,000.000 1,993,112.550
20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,800,000.000 3,996,802.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,042,760.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,570,000.000 3,408,745.200
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,753,940.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 4,401,960.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,440,296.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,400,000.000 4,827,460.000
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,950,000.000 4,717,959.000
20340525
233/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,950,000.000 5,453,662.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,481,566.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,412,040.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,750,000.000 3,690,940.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
5,250,000.000 5,685,907.500
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,130,000.000 3,221,583.800
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,907,436.000
20291125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,438,688.000
20230225
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,098,588.800
20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,098,220.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,083,220.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,070,120.000
20301125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 645,176.840
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,139,000.000 1,648,121.610
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,685,000.000 2,897,054.200
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 867,220.760
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,779,000.000 3,332,511.750
BOND 20420115
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,508,318.200
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,593,887.840
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,477,033.250
BOND 20230715
234/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,579,000.000 2,830,878.570
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,666,232.700
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,791,000.000 1,872,956.160
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,638,000.000 1,749,531.420
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,209,816.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
2,200,000.000 2,407,614.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,432,928.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,272,176.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,286,628.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
900,000.000 1,033,227.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,994,069.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 832,456.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
600,000.000 620,868.000
20520115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,906,000.000 2,428,110.580
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,577,887.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,414,077.680
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 2,007,844.040
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,509,000.000 2,126,618.610
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,669,545.810
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,487,000.000 2,666,312.700
20250601
235/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,065,000.000 2,284,385.600
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,083,692.900
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,555,301.440
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,610,000.000 2,077,946.500
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,359,000.000 1,400,626.170
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,938,863.740
20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,324,000.000 2,754,242.120
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,068,000.000 1,141,040.520
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,593,989.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,368,633.140
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,288,853.280
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,798,650.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,705,650.700
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,394,445.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,095,858.500
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,710,379.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 3,028,725.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,738,743.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,703,520.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,686,958.000
20380901
236/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,358,069.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,957,703.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,389,700.000
20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
3,050,000.000 3,638,741.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,374,856.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,744,912.500
20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,270,000.000 1,684,045.400
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,967,200.000
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,587,262.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,318,608.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,354,858.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,339,043.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,660,837.500
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,050,195.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 747,385.200
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,327,092.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,350,000.000 2,449,828.000
20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 2,235,960.000
20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,603,995.000
20360301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,049,740.000
20230615
237/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,502,561.000
20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,081,900.000
20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,654,760.000
20301201
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,322,555.000
20230815
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,780,903.000
20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 819,944.000
20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,539,146.000
20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,339,754.000
20310401
ITALIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,807.000
20240115
1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 845,072.000
20510901
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,912,883.200
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,399,511.270
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,805,000.000 2,852,441.500
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,298,000.000 3,522,489.300
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,740,000.000 3,943,682.000
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,044,000.000 3,375,604.680
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,560,647.560
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,581,630.200
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,243,000.000 3,740,695.960
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,555,932.500
Del Tesoro 20260301
238/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,150,787.760
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,657,000.000 2,934,098.530
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,960,000.000 2,183,734.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,222,170.000
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,119,234.480
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,813,000.000 3,079,724.970
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,535,167.000
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,526,968.100
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
2,838,000.000 3,615,753.900
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,637,253.540
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,478,186.780
20280328
5% Belgium Government Bond
2,104,000.000 3,686,334.240
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 932,101.910
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,604,000.000 2,937,709.960
20410328
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,280,018.740
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,436,966.720
20220928
4% Belgium Government Bond
780,000.000 1,167,979.800
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,441,253.460
20230622
3.75% Belgium Government Bond
843,000.000 1,556,557.350
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,684,982.950
20240622
239/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,074,880.710
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,031,000.000 1,300,554.950
3.9% IRISH TREASURY 20230320
624,000.000 690,318.720
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 689,029.980
2.4% IRISH TREASURY 20300515
961,000.000 1,213,127.960
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 525,881.400
2% IRISH TREASURY 20450218
881,000.000 1,260,376.220
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,166,308.080
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 703,824.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,525.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
800,000.000 881,032.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
750,000.000 888,157.500
1.35% IRISH TREASURY 20310318
450,000.000 526,405.500
1.1% IRISH TREASURY 20290515
1,200,000.000 1,352,676.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
600,000.000 798,690.000
0.4% IRISH TREASURY 20350515
250,000.000 266,800.000
0.2% IRISH TREASURY 20270515
800,000.000 836,296.000
0.2% IRISH TREASURY 20301018
500,000.000 524,290.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,209,351.000
20270715
4.15% Austria Government Bond
1,673,000.000 2,878,731.100
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,137,027.500
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 845,441.660
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 943,652.240
20221122
3.8% Austria Government Bond
338,000.000 831,304.240
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,102,105.690
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,028,297.340
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,054,296.240
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,019,244.520
20241021
240/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4% Finland Government Bond
667,000.000 813,766.680
20250704
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 489,171.390
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 325,459.680
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 470,110.760
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 651,586.650
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 578,366.280
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,652,000.000 3,984,550.440
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,045,000.000 2,234,878.250
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,435,744.520
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,474,592.640
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,733,000.000 3,083,179.290
20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,952,000.000 2,927,843.840
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 2,827,727.000
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
3,030,000.000 3,329,970.000
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,109,598.400
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,123,098.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,777,016.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,290,383.000
20271031
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,632,512.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,124,485.000
20280430
241/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,910,831.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,458,632.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,130,223.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,709,724.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,600,000.000 2,938,806.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,482,181.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,367,022.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,962,708.000
20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,360,000.000 1,424,436.800
20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND
2,460,000.000 2,494,169.400
20230430
SPANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,529,820.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,242,744.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,569,176.000
20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 3,241,997.000
20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 996,453.000
20401031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,261,609.690
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,854,000.000 2,954,812.500
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,158,000.000 3,906,131.060
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 1,969,773.380
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,473,000.000 4,434,459.950
20410730
242/292
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,717,949.960
20250730
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,671,338.900
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,126,844.500
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,958,000.000 2,214,204.300
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,179,040.260
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,515,293.900
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,566,070.580
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,265,204.500
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,367,869.490
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
718,538,449.590
(89,371,812,360)
国債証券 合計 215,573,016,059
[215,573,016,059]
合計 215,573,016,059
[215,573,016,059]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 249 銘柄 100% 43.3%
イギリス・ポンド 国債証券 48 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 16 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 28 銘柄 100% 2.7%
カナダ・ドル 国債証券 35 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 18 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.6%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
243/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 34 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 328 銘柄 100% 41.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
244/292
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,866,974,132 円
Ⅱ 負債総額 8,897,256 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,858,076,876 円
Ⅳ 発行済数量 1,137,055,569 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6341 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 176,825,982,124 円
Ⅱ 負債総額 9,884,353,835 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 166,941,628,289 円
Ⅳ 発行済数量 142,709,508,970 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1698 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 90,501,893,234 円
Ⅱ 負債総額 242,747,138 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,259,146,096 円
Ⅳ 発行済数量 63,632,169,674 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4185 円
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( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 162,390,580,349 円
Ⅱ 負債総額 107,336,179 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 162,283,244,170 円
Ⅳ 発行済数量 54,067,455,177 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0015 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 218,909,428,203 円
Ⅱ 負債総額 73,972,592 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 218,835,455,611 円
Ⅳ 発行済数量 72,688,498,430 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0106 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益 証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口 記載 または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2020 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・経営会議
法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 46 77,980
追加型株式投資信託 723 18,565,711
株式投資信託 合計 769 18,643,691
単位型公社債投資信託 41 141,526
追加型公社債投資信託 14 1,525,302
公社債投資信託 合計 55 1,666,829
総合計 824 20,310,520
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 61 期事業年度( 2019 年4月1日か
ら 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 62 期事業年度に係る中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
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ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
資産合計
56,709 54,512
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
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資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
673 583
その他営業収益
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
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給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31
至 2020 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
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法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
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時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
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・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
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前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
(金融商品関係)
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1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468
11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
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(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
(1)現金・預金 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(1)未払手数料 (3,988) (3,988) -
(2)その他未払金 (3,530) (3,530) -
(3)未払費用( *2 ) (2,889) (2,889) -
負債計 (10,408) (10,408) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 666 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
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(3)長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
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貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
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証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
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貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
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1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
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同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,061 1,054
料(注 4)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
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( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
( 1 ) 中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,811
有価証券 12,910
未収委託者報酬 11,357
360
その他
流動資産合計 27,439
固定資産
※1
有形固定資産 226
無形固定資産
ソフトウエア 1,720
687
その他
無形固定資産合計 2,408
投資その他の資産
投資有価証券 10,638
関係会社株式 3,972
繰延税金資産 1,053
1,286
その他
投資その他の資産合計 16,951
固定資産合計 19,586
資産合計 47,025
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(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 5,860
未払費用 3,365
未払法人税等 594
賞与引当金 571
その他 ※2 608
流動負債合計
11,000
固定負債
退職給付引当金 2,609
役員退職慰労引当金 110
その他 4
固定負債合計
2,724
負債合計
13,724
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 5,784
利益剰余金合計
6,158
株主資本合計
32,828
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 472
評価・換算差額等合計
472
純資産合計
33,301
負債・純資産合計
47,025
( 2 ) 中間損益計算書
(単位 : 百万円)
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当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 31,426
214
その他営業収益
営業収益合計 31,641
営業費用
支払手数料 13,509
5,825
その他営業費用
営業費用合計 19,334
※1 5,708
一般管理費
営業利益 6,597
営業外収益 ※2 239
※3 156
営業外費用
経常利益 6,679
特別利益 -
-
特別損失
税引前中間純利益 6,679
2,071
法人税、住民税及び事業税
8
法人税等調整額
中間純利益 4,599
( 3 ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
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中間純利益 - - - 4,599 4,599 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 5,965 △ 5,965 △ 5,965
当中間期末残高 15,174 11,495 374 5,784 6,158 32,828
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
中間純利益 - - 4,599
株主資本以外の
項目の当中間期 836 836 836
変動額(純額)
当中間期変動額合計 836 836 △ 5,128
当中間期末残高 472 472 33,301
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8 ~ 18 年
器具備品 4~ 17 年
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(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
5. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会
計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融
商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としました。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うこととしました。
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(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2020 年9月 30 日現在)
有形固定資産 316 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日現在)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,623 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
有形固定資産 11 百万円
無形固定資産 327 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 203 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2020 年4月 1日
至 2020 年9月 30 日)
為替差損 63 百万円
46 百万円
有価証券償還損
33 百万円
投資有価証券売却損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
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1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(百万円)
(円)
2020 年6月 23 日
4,050
普通株式 10,564 2020 年3月 31 日 2020 年6月 24 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
「時価算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 (*1)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 60 60
資産合計 60 60
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(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 410 百万円、投資有価証券 9,911 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適 用指針第 26 項に 従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,944
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2020 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
60 55
(1)株式 5
(2)その他 7,989 7,141 847
8,049 7,196
小計 852
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 14,833 15,006 △ 173
小計 14,833 15,006 △ 173
合計 22,882 22,203 679
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2020 年4月1日 至 2020 年9月 30 日)
該当事項はありません。
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( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日)
1株当たり純資産額 12,766.41 円
1株当たり中間純利益 1,763.16 円
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2020 年4月1日
至 2020 年9月 30 日 )
中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 4,599
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) -
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年
3 月末日現在)
大和証券株式会社 100,000 (注 1 )
日本生命保険相互会社 1,400,000 (注 2 )
(注 3 )
株式会社北海道銀行 93,524
三井住友海上火災保険株式会社 139,595 (注 4 )
三井住友信託銀行株式会社 342,037 (注 5 )
株式会社山口銀行 10,005 (注 3 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 5 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年 7 月 27 日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
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第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2020 年 1 月 24 日 有価証券届出書の訂正届出書
2020 年 2 月 21 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 8 月 26 日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2020 年5月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の 2020 年
3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 1 月 8 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワライフスタイル50の 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 11 月 30 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワライフスタイル50の 2020 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020 年 11 月 20 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2020 年4月1日から 2020 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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