DCニッセイ新興国株式インデックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DCニッセイ新興国株式インデックス
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                  有価証券届出書

     【提出先】                  関東財務局長殿

     【提出日】                  2021年2月19日        提出

     【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長  大関 洋

     【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

     【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部  茶木 健

                       03-5533-4608

     【電話番号】
     【届出の対象とした募集(売

     出)内国投資信託受益証券に                  DCニッセイ新興国株式インデックス
     係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国
                       継続募集額 上限1兆円
     投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      (1)【ファンドの名称】

          DCニッセイ新興国株式インデックス
          (以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
      (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      (3)【発行(売出)価額の総額】

          1兆円を上限とします。
      (4)【発行(売出)価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。                        基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (5)【申込手数料】

          ありません。
      (6)【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      (7)【申込期間】

          継続申込期間:2021年2月20日(土)~2021年8月20日(金)
          ○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      (8)【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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      (9)【払込期日】
          取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
      (10)【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (11)【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      (12)【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

        ① 基本方針

           ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
         ス)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
        ② 運用の形態

           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        <イメージ図>
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        ③ ファンドの特色
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           資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④ 信託金の上限
           3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
        ⑤ ファンドの分類
           追加型投信/海外/株式/インデックス型に属します。
           ○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま

         す)。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   (収益の源泉)
                                     株  式
                          国  内
                                     債  券
              単 位 型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海  外
                                    その他資産
              追 加 型                                  特 殊 型
                                    (   )
                          内  外
                                     資産複合
           属性区分表

                               投資対象                        対象
             投資対象資産           決算頻度              投資形態       為替ヘッジ
                                地域                    インデックス
          株式
            一般
                              グローバル
            大型株
                                                      日経225
            中小型株
                               日 本
                        年1回
          債券

                               北 米
                        年2回
            一般
                                      ファミリー
                                              あ り
            公債
                               欧 州
                                      ファンド
                        年4回
                                             (   )
            社債
            その他債券
                                                     TOPIX
                               アジア
                        年6回
            クレジット属性
                        (隔月)
            (  )
                              オセアニア
                        年12回

          不動産投信                     中南米
                        (毎月)
                                      ファンド・
          その他資産                     アフリカ
                                       オブ・                その他
                        日 々                      な し
            (投資信託証券
                                      ファンズ               (MSCI
            (株式(一般)))                    中近東
                                                    エマージング・
                        その他
                               (中東)
                                                    マーケット・
                        (  )
          資産複合
                                                    インデックス)
            (   )                    エマー
                               ジング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                   ともに運用されるファンドをいう。
         海外           目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         株式           目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
                   を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         インデックス型           目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
                   があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファン
         (投資信託証券           ド)とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         (株式(一般)))           ものをいう。
                   目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
                   いう。
         年1回           目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
         エマージング           目論見書または約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
                   (新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズに
                   のみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
                   るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
         その他の指数           目論見書または約款において、MSCIエマージング・マーケット・インデッ
         (MSCI
                   クスの動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          エマージング・
          マーケット・
          インデックス)
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      (2)【ファンドの沿革】

          2018年12月19日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      (3)【ファンドの仕組み】
        ※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ












           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
           用を受けます。
        ※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
       委託会社の概況(2020年11月末現在)

        1.委託会社の名称     :ニッセイアセットマネジメント株式会社
        2.本店の所在の場所    :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
        3.資本金の額       :100億円
        4.代表者の役職氏名    :代表取締役社長 大関 洋
        5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
        6.設立年月日       :1995年4月4日
        7.沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
                      問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
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          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
                      (消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        8.大株主の状況
              名   称                  住   所               保有株数       比 率
                                                        100%

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目6番6号                      108,448株
    2【投資方針】

      (1)【投資方針】

        ① 主として、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に新興国の株
         式等(DR(預託証書)を含みます)に投資することにより、MSCIエマージング・マー
         ケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
        ② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
        ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       (参考)マザーファンドの概要

                   ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

       (1)基本方針

           マザーファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円
          換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       (2)運用方法
        a 投資対象
           新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)を主要投資対象とします。
        b 投資態度
         ① 主として新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます)に投資することにより、M
           SCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動す
           る投資成果をめざします。
         ② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
         ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)投資制限
         ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
         ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
           以下とします。
         ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の10%      以下  とします。
         ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
           の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
           れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
           旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
           「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
           の10%    以下  とします。
         ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の5%      以下  とします。
         ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      (2)【投資対象】
       a 主な投資対象
          ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、株式等
        に投資を行う場合があります。
       b 約款に定める投資対象
        ① 投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
            後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
            ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
          ハ.約束手形
          ニ.金銭債権
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
        ② 有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」(以下
         「マザーファンド」といいます)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資します。
         1.株券または新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
           定めるものをいいます)
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
           号で定めるものをいいます)
         8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
           のをいいます)
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
           よび新株予約権証券
         12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
           のをいいます)
         14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す)
         15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す)
         16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります)
         17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります)
         20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
         17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③ 金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ)により運用することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
        ④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
      (3)【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ





           ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        <受託会社に対する管理体制等>





         委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      (4)【分配方針】

        ① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         1.分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
         2.分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
         3.留保益の運用方針
            留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ② 分配時期
          毎決算日とし、決算日は11月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
        ③ 支払方法
         <分配金受取コースの場合>
                    ※
          税金を差引いた後           、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
         <分配金再投資コースの場合>
                    ※
          税金を差引いた後           、自動的に無手数料で再投資されます。
          ※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
             用にかかる税制が適用されます。
         ○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

      (5)【投資制限】

       a 約款に定める主な投資制限
        ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
         下とします。
        ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以下とします。
        ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10%以下とします。
        ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の5%以下とします。
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        ⑥ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑨   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       b 約款に定めるその他の投資制限
        ① 投資する株式等の範囲
                                                   ※
         1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                           に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
              項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
         2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ② 信用取引の範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③ 先物取引等
         1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
           に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
           第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す(以下同じ)。
         2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④ スワップ取引
         1.異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
         2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
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         4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想 定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
         1.金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦ 有価証券の空売り
         1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧ 有価証券の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨ 外国為替予約等
         1.外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩ 資金の借入れ
         1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       c 法令に定める投資制限
        ① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
         品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
           信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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    3【投資リスク】
      ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。また、MSCIエマージング・マー
      ケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動することを目標に運用しますの
      で、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きにより
      基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
      りません。
      (1)投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
          産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
          国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
          り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・新興国の株式投資に関する留意点
          金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、
                                                ※
          その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生                                      による市場の閉鎖、
          流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、ファンドの購
          入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
          けを取消すことがあります。
            ※ 金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
              な政治体制の変更等。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
          の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、
          資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用
          (信託報酬)等の費用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致す
          るものではありません。
                                            ※
          また、ファンドは中国A株への投資に際し、ストックコネクト                                   (上海・香港相互株式取引
          制度および深セン・香港相互株式取引制度)を通じて行う場合があります。ストックコネク
          トを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取
          引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香
          港市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応でき
          ない場合等には、ファンドの基準価額とMSCIエマージング・マーケット・インデックス
          (配当込み、円換算ベース)との動きが一致しない要因となることがあります。なお、ス
          トックコネクトでは、大きな制度変更が行われる可能性があります。
           ※ ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証
              券取引所の中国A株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              国A株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもと
              でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
      (2)投資リスク管理体制

        1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】

          ありません。
      (2)【換金(解約)手数料】

          ありません。
      (3)【信託報酬等】

        ① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.319%
         (税抜0.29%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分(年率・税抜)
              委託会社           販売会社           受託会社
              0.135%           0.135%           0.020%
          ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
      (4)【その他の手数料等】

        ① 証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ② 監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                                年    0.0044%       (税抜0.004%)
            100億円超       の部分
                                年    0.0055%       (税抜0.005%)
            50億円超     100億円以下 の部分
                                年    0.0077%       (税抜0.007%)
            10億円超 50億円以下 の部分
                  10億円以下 の部分
                                年    0.0110%       (税抜0.010%)
        ③ 信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④ 借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤ 信託財産留保額
           ありません。
         ○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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       <ご参考>
         「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                     投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                     務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                     投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                     種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                     の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                     公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                     務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

      (5)【課税上の取扱い】

      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
      はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
      かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  :  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
         解約請求・償還時          :  個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  :
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

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      個人の課税の取扱い
         分    配    時  :  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          :  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率(個人)

                        20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20%  (所得税15%・地方税5%)
           税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
      ○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
        利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        (申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       <少額投資非課税制度について>

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
        新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
        なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
      法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)

        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率(法人)

         2037年12月31日まで
                        15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
         2038年    1月  1日以降
                        15%  (所得税15%)
           税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
          得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      個別元本
       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
               普通分配金                       元本払戻金(特別分配金)

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
                                 金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
                                 配金)を差引いた額が普通分配金となります。
      税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

      課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    5【運用状況】
      (1)【投資状況】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
                                                 (2020年11月30日現在)
               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                       141,738,873             100.00
                  内 日本                          141,738,873             100.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         △3,846           △0.00
     純資産総額                                       141,735,027             100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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     (参考情報)
     「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
                                                 (2020年11月30日現在)
               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     株式                                      2,223,884,318              92.03
                  内 ケイマン諸島                          417,427,040             17.27
                  内 韓国                          300,680,303             12.44
                  内 台湾                          285,533,578             11.82
                  内 中国                          259,493,562             10.74
                  内 香港                          192,392,352              7.96
                  内 インド                          186,612,791              7.72
                  内 ブラジル                          115,358,856              4.77
                  内 南アフリカ                          83,420,360             3.45
                  内 アメリカ                          77,445,827             3.20
                  内 ロシア                          56,655,253             2.34
                  内 タイ                          45,254,123             1.87
                  内 メキシコ
                                             39,992,930             1.65
                  内 マレーシア                          38,214,658             1.58
                  内 インドネシア
                                             33,163,599             1.37
                  内 フィリピン                          17,821,025             0.74
                  内 ポーランド                          14,789,062             0.61
                  内 バミューダ                          12,752,341             0.53
                  内 チリ                          12,152,990             0.50
                  内 トルコ                           8,139,309             0.34
                  内 オランダ                           7,878,165             0.33
                  内 ハンガリー                           4,449,759             0.18
                  内 コロンビア                           4,429,190             0.18
                  内 イギリス                           4,257,247             0.18
                  内 ギリシャ                           2,809,752             0.12
                  内 チェコ                           2,158,338             0.09
                  内 ペルー                            601,908            0.02
     投資信託受益証券                                        93,433,667             3.87
                  内 アメリカ                          93,433,667             3.87
     投資証券                                        1,686,335             0.07
                  内 メキシコ                            920,124            0.04
                  内 南アフリカ                            766,211            0.03
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        97,552,552             4.04
     純資産総額                                      2,416,556,872              100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     その他資産の投資状況

               資産の種類                      時価合計(円)               投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                        89,812,905             3.72
                  内 アメリカ                          89,812,905             3.72
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
        その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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      (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
                                                 (2020年11月30日現在)
            銘柄名                 株数、口数       簿価単価(円)        評価単価(円)        利率(%)      投資
                        種類
             地域                又は額面金額       簿価金額(円)        評価金額(円)        償還日     比率
       ニッセイ新興国株式インデック
                                        1.0418        1.0644      -
                      親投資信託
       ス マザーファンド
     1                         133,163,166                           100.00%
                      受益証券
                   日本                  138,730,333        141,738,873        -
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
     種類別及び業種別投資比率

             種類           国内/外国               業種            投資比率(%)
                        国内       親投資信託受益証券                          100.00
     親投資信託受益証券
                        小計                                 100.00
      合 計(対純資産総額比)                                                    100.00
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
     (参考情報)

     「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
                                                 (2020年11月30日現在)
                               株数、口数
           銘柄名            種類             簿価単価(円)        評価単価(円)        利率(%)      投資
                               又は額面
            地域            業種             簿価金額(円)        評価金額(円)        償還日     比率
                                金額
       ALIBABA    GROUP   HOLDING-
                    株式                   26,999.97        28,723.50       -
       SP  ADR
     1                            5,767                        6.85%
            ケイマン諸島               小売          155,708,839        165,648,466        -
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                    株式                   7,678.20        7,812.20       -
     2                           17,700                         5.72%
            ケイマン諸島          メディア・娯楽               135,904,140        138,275,940        -
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                    株式                   1,783.60        1,779.96       -
       MANUFACTURING
     3                           76,000                         5.60%
                    半導体・半導体製造
                 台湾                     135,553,600        135,276,960        -
                            装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                    株式                   6,085.31        6,424.43       -
       LTD
     4                           14,773                         3.93%
                    テクノロジー・ハー
                 韓国                      89,898,432        94,908,252        -
                    ドウェアおよび機器
       ISHARES    MSCI   SAUDI
                    投資信託受益証券                   3,192.53        3,251.75       -
       ARABIA    ETF
     5                           19,200                         2.58%
               アメリカ              -          61,296,762        62,433,734        -
       MEITUAN-B             株式                   3,939.60        4,180.80       -
     6                           11,000                         1.90%
                 香港           小売           43,335,600        45,988,800        -
       NASPERS    LTD-N   SHS
                    株式                   20,741.32        21,579.22       -
     7                            1,342                        1.20%
              南アフリカ              小売           27,834,858        28,959,326        -
       JD.COM    INC-ADR
                    株式                   8,938.69        9,288.80       -
     8                            2,650                        1.02%
            ケイマン諸島               小売           23,687,543        24,615,332        -
       CHINA   CONSTRUCTION
                    株式                     79.73        81.74     -
       BANK-H
     9                           297,000                         1.00%
                 中国           銀行           23,679,810        24,276,780        -
       RELIANCE     INDUSTRIES
                    株式                   2,782.14        2,721.01       -
       LIMITED
     10                            8,808                        0.99%
                インド         エネルギー              24,505,102        23,966,726        -
       PING   AN  INSURANCE
                    株式                   1,191.26        1,228.78       -
       GROUP   CO-H
     11                            17,500                         0.89%
                 中国           保険           20,847,050        21,503,650        -
       ISHARES    MSCI   QATAR   CP
                    投資信託受益証券                   1,884.56        1,854.43       -
       ETF
     12                            9,546                        0.73%
               アメリカ              -          17,990,053        17,702,450        -
                                 27/128


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       VALE   SA
                    株式                   1,317.83        1,526.44       -
     13                            11,367                         0.72%
               ブラジル             素材           14,979,787        17,351,070        -
       INFOSYS    TECHNOLOGIES
                    株式                   1,546.41        1,551.00       -
       LTD
     14                            10,512                         0.67%
                    ソフトウェア・サー
                インド                       16,255,940        16,304,112        -
                            ビス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                    株式                   3,277.68        3,181.31       -
       FINANCE
     15                            5,049                        0.66%
                インド            銀行           16,549,036        16,062,446        -
       SK  HYNIX   INC
                    株式                   9,250.43        9,306.95       -
     16                            1,698                        0.65%
                    半導体・半導体製造
                 韓国
                                      15,707,247        15,803,218        -
                            装置
       NIO  INC  - ADR
                    株式                   5,033.47        5,610.06       -
     17                            2,800                        0.65%
               アメリカ      自動車・自動車部品                  14,093,717        15,708,168        -
       SAMSUNG    ELECTRONICS-
                    株式                   5,463.60        5,821.55       -
       PFD
     18                            2,545                        0.61%
                    テクノロジー・ハー
                 韓国                      13,904,862        14,815,870        -
                    ドウェアおよび機器
       NETEASE.COM      INC  -ADR
                    株式                   9,269.06        9,697.09       -
     19                            1,490                        0.60%
            ケイマン諸島          メディア・娯楽                13,810,908        14,448,667        -
       ISHARES    MSCI   UAE
                    投資信託受益証券
                                       1,169.80        1,197.53       -
       CAPPED    ETF
     20                            11,104                         0.55%
               アメリカ              -          12,989,474        13,297,483        -
       MEDIATEK     INC
                    株式                   2,668.12        2,639.00       -
     21                            5,000                        0.55%
                    半導体・半導体製造
                 台湾                      13,340,600        13,195,000        -
                            装置
       BAIDU   INC  - SPON   ADR
                    株式                   14,178.90        14,484.34       -
     22                             863                       0.52%
            ケイマン諸島          メディア・娯楽                12,236,396        12,499,988        -
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                    株式                     61.64        65.25     -
       - H
     23                           186,000                         0.50%
                 中国           銀行
                                      11,465,040        12,137,988        -
       CHINA   MOBILE    LTD/HK
                    株式                    631.14        637.17      -
     24                            19,000                         0.50%
                 香港     電気通信サービス                 11,991,660        12,106,230        -
       XIAOMI    CORP-CLASS      B
                    株式                    337.68        349.07      -
     25                            34,400                         0.50%
                    テクノロジー・ハー
                 香港                      11,616,192        12,008,008        -
                    ドウェアおよび機器
       PINDUODUO     INC-ADR
                    株式                   14,301.49        14,965.35       -
     26                             800                       0.50%
               アメリカ             小売           11,441,197        11,972,283        -
       SBERBANK     PAO  -
                    株式                   1,351.08        1,409.78       -
       SPONSORED     ADR
     27                            8,282                        0.48%
                ロシア            銀行           11,189,722        11,675,858        -
       HON  HAI  PRECISION
                    株式                    301.75        300.66      -
       INDUSTRY
     28                            38,200                         0.48%
                    テクノロジー・ハー
                 台湾                      11,527,079        11,485,364        -
                    ドウェアおよび機器
       LG  CHEM   LTD
                    株式                   67,918.19        76,302.00       -
     29                             147                       0.46%
                 韓国           素材           9,983,975       11,216,394        -
       ICICI   BANK   LTD
                    株式                    675.03        667.42      -
     30                            15,758                         0.44%
                インド            銀行           10,637,240        10,517,259        -
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     種類別及び業種別投資比率
             種類            国内/外国               業種            投資比率(%)
                               小売                          12.91
     株式                   外国
                               銀行                          10.54
                               メディア・娯楽                           8.99
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           8.01
                               半導体・半導体製造装置                           8.00
                               素材                           6.30
                               エネルギー                           4.80
                               食品・飲料・タバコ                           3.14
                               自動車・自動車部品                           3.06
                               保険                           3.04
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          2.71
                               イエンス
                               資本財                           2.56
                               電気通信サービス                           2.53
                               各種金融                           2.16
                               ソフトウェア・サービス                           2.04
                               不動産                           1.93
                               公益事業                           1.70
                               消費者サービス                           1.51
                               耐久消費財・アパレル                           1.28
                               運輸                           1.25
                               食品・生活必需品小売り                           1.24
                               ヘルスケア機器・サービス                           1.10
                               家庭用品・パーソナル用品                           0.99
                               商業・専門サービス                           0.23
                        小計                                 92.03
                        外国       投資信託受益証券                           3.87
     投資信託受益証券
                        小計                                  3.87
                        外国       投資証券                           0.07
     投資証券
                        小計                                  0.07
      合 計(対純資産総額比)                                                    95.96
     (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
        株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権
        はS&P及びMSCI         Inc.に帰属します。
      ②【投資不動産物件】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
     該当事項はありません。
     (参考情報)

     「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
     該当事項はありません。
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     (参考情報)
     「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
                                                 (2020年11月30日現在)
                              買建/            簿価金額        評価金額       投資
      種類     取引所名称          資産名               数量
                              売建            (円)        (円)       比率
                   MINI MSC
           NYSE L
     株価指数              I EM IND
           IFFE U                     買建      14    87,617,137         89,812,905       3.72%
     先物取引              EX FUTUR
           S
                   E 202012
     (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
     (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
      (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                       (円)            (円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                         16,063,852            16,063,852           1.0690         1.0690
         (2019年11月20日)
           第2計算期間末
                        129,166,482            129,166,482            1.1847         1.1847
         (2020年11月20日)
          2019年11月末日              17,470,894           -            1.0738        -
             12月末日           20,786,903           -            1.1439        -
           2020年1月末日              26,186,168           -            1.0916        -
              2月末日           22,671,349           -            1.0508        -
              3月末日           22,780,532           -            0.8487        -
              4月末日           28,265,752           -            0.9245        -
              5月末日           37,679,032           -            0.9324        -
              6月末日           70,934,056           -            1.0083        -
              7月末日           94,627,117           -            1.0715        -
              8月末日          102,946,234            -            1.1201        -
              9月末日
                        103,306,781            -            1.0731        -
             10月末日           115,232,522            -            1.1117        -
             11月末日           141,735,027            -            1.2124        -
      ②【分配の推移】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
                                         1口当たりの分配金(円)
               第1計算期間                                         0.0000
               第2計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
                                            収益率(%)
               第1計算期間                                           6.9
               第2計算期間                                          10.8
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
     直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
     除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
     りに、設定時の基準価額を用います。)。
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      (4)【設定及び解約の実績】
     「DCニッセイ新興国株式インデックス」

                     設定数量(口)              解約数量(口)              発行済数量(口)

        第1計算期間                 27,189,929               12,162,519               15,027,410
        第2計算期間                 169,908,869               75,904,025              109,032,254
     (注)   本邦外における設定及び解約はありません。
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

       ① 申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香
        港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、申込みの受付けを中止する
        ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ② 取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
        あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③ 申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 申込価額(発行価額)
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤ 販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥ 申込手数料
         ありません。
       ⑦ その他
        1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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    2【換金(解約)手続等】
       ① 換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港
        の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません)。
         原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます)、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等)があるときには、換金の受付けを中止するこ
        とおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ② 換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
       ③ 換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④ 換金価額
         <解約請求の場合>
           解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         <買取請求の場合>
           買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
                いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
             況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○ 換金手数料はありません。
       ⑤ 信託財産留保額
         ありません。
       ⑥ 支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦ その他
        1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター 0120-762-506
           (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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    3【資産管理等の概要】
      (1)【資産の評価】

        ① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          外国株式            金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
                      で評価します。
          外国株価指数先物            金融商品取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値
          取引            段で評価します。
        ③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター 0120-762-506
            (9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
      (2)【保管】

          該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

          無期限です。
      (4)【計算期間】

          毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      (5)【その他】

        ① 繰上償還
         1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
          ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
         2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
           います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
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           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
        ② 約款の変更等
         1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
           たる多数をもって行います。
         5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
           7.までの規定にしたがいます。
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        ③ 反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④ 公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
           ○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤ 運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥ 信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、1年毎に自動更新されます。
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    4【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      (1)収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                 ※
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して5営業日目ま
        でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
        から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                   ※
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
            にかかる税制が適用されます。
      (2)償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      (3)解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
      (4)帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      (5)書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      (6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ① 他の受益者の氏名または名称および住所
          ② 他の受益者が有する受益権の内容
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    第3【ファンドの経理状況】
     1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

     蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2)当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2018年12月19日を期首としております。

     3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2019年11月21

     日から2020年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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    1【財務諸表】
      【DCニッセイ新興国株式インデックス】

      (1)【貸借対照表】

                                                    (単位:円)
                                   第1期              第2期
                               (2019年11月20日現在)              (2020年11月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  551              633
        コール・ローン                                22,178              138,832
        親投資信託受益証券                              16,063,995              129,167,608
                                        63,278             6,648,160
        未収入金
        流動資産合計                              16,150,002              135,955,233
       資産合計                                16,150,002              135,955,233
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                        62,279             6,640,453
        未払受託者報酬                                 1,557              9,843
        未払委託者報酬                                21,581              133,601
                                          733             4,854
        その他未払費用
        流動負債合計                                86,150             6,788,751
       負債合計                                  86,150             6,788,751
     純資産の部
       元本等
        元本                              15,027,410              109,032,254
        剰余金
                                       1,036,442              20,134,228
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
       純資産合計                                16,063,852              129,166,482
     負債純資産合計                                 16,150,002              135,955,233
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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第1期              第2期
                                (自2018年12月19日              (自2019年11月21日
                                 至2019年11月20日)               至2020年11月20日)
     営業収益
                                        690,384             16,769,022
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 690,384             16,769,022
     営業費用
       受託者報酬                                  1,814              12,246
       委託者報酬                                  25,464              166,710
                                          811             5,990
       その他費用
       営業費用合計                                  28,089              184,946
     営業利益又は営業損失(△)                                   662,295             16,584,076
     経常利益又は経常損失(△)                                   662,295             16,584,076
     当期純利益又は当期純損失(△)                                   662,295             16,584,076
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 44,297             3,707,402
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -           1,036,442
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   658,496             9,187,893
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        658,496             9,187,893
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   328,646             2,966,781
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        328,646             2,966,781
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 1,036,442              20,134,228
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      (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ

                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
     1.    受益権総口数                           15,027,410口                 109,032,254口
     2.    1口当たり純資産額                             1.0690円                  1.1847円

         (1万口当たり純資産額)                            (10,690円)                  (11,847円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第1期                  第2期
              項目                自2018年12月19日                  自2019年11月21日
                              至2019年11月20日                  至2020年11月20日
     1.    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益(706,592円)、収益調整金                  益(12,876,674円)、収益調整金
                         (329,850円)及び分配準備積立金                  (7,110,630円)及び分配準備積立
                         (0円)より分配対象収益は                  金(146,924円)より分配対象収益
                         1,036,442円(1口当たり0.068970                  は20,134,228円(1口当たり
                         円)のため、基準価額の水準、市場                  0.184663円)のため、基準価額の水
                         動向等を勘案して分配は見送り(0                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         円)としております。                  送り(0円)としております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目                自2018年12月19日                  自2019年11月21日
                              至2019年11月20日                  至2020年11月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額(円)                  差額(円)
     親投資信託受益証券                                 722,811                13,033,675
     合計                                 722,811                13,033,675
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     元本額の変動
                                第1期                  第2期
              項目
                             2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
     期首元本額                               1,000,000円                 15,027,410円
     期中追加設定元本額                               26,189,929円                 169,908,869円
     期中一部解約元本額                               12,162,519円                  75,904,025円
      (4)【附属明細表】(2020年11月20日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
      該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種 類                銘 柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   (円)
                ニッセイ新興国株式インデックス マザー
     親投資信託受益証券                                    124,199,624         129,167,608
                ファンド
     親投資信託受益証券 合計                                    124,199,624         129,167,608
     合計                                    124,199,624         129,167,608
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表
      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     開示対象ファンド(DCニッセイ新興国株式インデックス)は、「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファン
     ド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同
     マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における
     同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               2019年11月20日現在                2020年11月20日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               71,199,703                 7,652,697
        金銭信託                                2,081,042                 302,967
        コール・ローン                               83,698,699                66,397,624
        株式                              1,850,663,620                2,171,408,735
        投資信託受益証券                               84,830,276                92,267,409
        投資証券                                5,384,789                1,651,711
        派生商品評価勘定                                5,466,152                5,251,134
        未収入金                                1,096,470                    -
        未収配当金                                1,291,471                1,048,398
        差入委託証拠金                               69,546,063                61,368,460
        流動資産合計                              2,175,258,285                2,407,349,135
       資産合計                               2,175,258,285                2,407,349,135
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 409,423                 68,995
        未払金                                 17,248                  -
        未払解約金                               14,311,923                53,866,791
        その他未払費用                                   658                131
        流動負債合計                               14,739,252                53,935,917
       負債合計                                14,739,252                53,935,917
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,309,692,542                2,262,953,958
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △149,173,509                  90,459,260
       純資産合計                               2,160,519,033                2,353,413,218
      負債純資産合計                                2,175,258,285                2,407,349,135
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ

                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              項目               2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
     1.    受益権総口数                         2,309,692,542口                  2,262,953,958口
     2.    投資信託財産の計算に関する規                          149,173,509円             ――――――

         則第55条の6第10号に規定する額
         元本の欠損
     3.    1口当たり純資産額                             0.9354円                  1.0400円

         (1万口当たり純資産額)                            (9,354円)                 (10,400円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                             自 2018年11月21日                  自 2019年11月21日
              項目
                             至 2019年11月20日                  至 2020年11月20日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     2.   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び為替予約取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         して行っており、株価及び為替相場
                         の変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     4.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
              項目               2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
        時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

     2.
                         (重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記)にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         (デリバティブ取引等に関する注
                         記)にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                             2019年11月20日現在                  2020年11月20日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     株式                               149,505,319                  304,236,158
     投資信託受益証券                               △5,124,959                    955,618
     投資証券                                 337,833                △1,061,289
     合計                               144,718,193                  304,130,487
                                 50/128











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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     デリバティブ取引
     通貨関連

                    2019年11月20日       現在                 2020年11月20日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                     -                        -

       売 建
               36,863,086          36,870,106        △7,020          -          -       -
        アメリ

                     -                        -
               36,859,164          36,866,200        △7,036          -          -       -
        カ・ドル
        ブラジ
                     -                        -
        ル・レア
                 3,922          3,906        16       -          -       -
        ル
                     -                        -

       買 建
               74,649,899          74,386,870       △263,029       9,512,722          9,449,440       △63,282
        アメリ

                     -                        -
               74,649,899          74,386,870       △263,029       9,512,722          9,449,440       △63,282
        カ・ドル
                     -                        -

     合計
              111,512,985          111,256,976        △270,049       9,512,722          9,449,440       △63,282
     (注)   1.時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        2.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                    2019年11月20日       現在                 2020年11月20日       現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               (円)          (円)       (円)       (円)          (円)       (円)
                     1年超                        1年超
     市場取引
      先物取引

                      -                        -

       買 建
              178,059,035          183,385,812       5,326,777       76,010,554          81,255,974       5,245,420
                      -                        -

     合計
              178,059,035          183,385,812       5,326,777       76,010,554          81,255,974       5,245,420
        1.時価の算定方法
     (注)
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     (関連当事者との取引に関する注記)
     該当事項はありません。
     (その他の注記)

     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                 2019年11月20日現在              2020年11月20日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 1,844,866,571円              2,309,692,542円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 1,061,417,332円              1,517,287,525円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                  596,591,361円             1,564,026,109円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ新興国株式インデックスファンド(適格機関投資                                  787,226,995円                   -円

     家限定)
     <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデック                                 1,413,724,632円              2,004,009,065円
     スファンド
     ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)                                   49,901,389円              11,629,773円
     ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー                                   7,015,043円             11,202,847円
     ト)
     ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー                                   2,005,205円              3,164,605円
     ト/債券)
     <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン                                   32,645,881円              36,171,367円
     スファンド(8資産均等型)
     <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G                                       -円          72,576,677円
     DP型バスケット)
     DCニッセイ新興国株式インデックス                                   17,173,397円             124,199,624円
     計                                 2,309,692,542円              2,262,953,958円

     附属明細表(2020年11月20日現在)

     第1 有価証券明細表

     ①  株式
                                           評価額
       通 貨           銘 柄          株 式 数                            備考
                                      単 価         金 額
             51JOB   INC-ADR
                                  100       71.00        7,100.00
     アメリカ・ドル
             ALIBABA    GROUP   HOLDING-
                                 5,767       259.89      1,498,785.63
             SP  ADR
             AUTOHOME     INC-ADR
                                  234       99.84       23,362.56
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                                  863      136.48       117,782.24
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                  100       40.78        4,078.00
             BEST   INC  - ADR
                                  800       3.01       2,408.00
             BILIBILI     INC-SPONSORED
                                  400       58.46       23,384.00
             ADR
             CIA  DE  MINAS
                                  533       11.43        6,092.19
             BUENAVENTUR-ADR
             CREDICORP     LTD
                                  182      133.59        24,313.38
             GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR
                                  200       87.90       17,580.00
             GLOBANT    SA
                                  100      187.63        18,763.00
             GSX  TECHEDU    INC-   ADR
                                  300       71.35       21,405.00
             HUAZHU    GROUP   LIMITED
                                  400       53.56       21,424.00
             ADR
             HUTCHISON     CHINA
                                  200       30.41        6,082.00
             MEDITECH-ADR
             HUYA   INC-ADR
                                  200       20.99        4,198.00
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                                 2,100        0.64       1,352.40
             COAL-B
             IQIYI   INC-ADR
                                  900       22.60       20,340.00
             JD.COM    INC-ADR
                                 2,650        86.04       228,006.00
                                 52/128

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             JOYY   INC
                                  134       86.11       11,538.74
             KE  HOLDINGS     INC
                                  300       59.35       17,805.00
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                                 1,286        64.42       82,844.12
             MAGNIT    PJSC-SPON     GDR
                                 1,208        15.21       18,373.68
             REGS
             MAGNITOGORS-SPON         GDR
                                  870       7.08       6,159.60
             REGS
             MOBILE    TELESYSTEMS
                                 1,682        8.37       14,078.34
             PJSC
             MOMO   INC-SPON     ADR
                                  466       15.24        7,101.84
             NETEASE.COM      INC  -ADR
                                 1,490        89.22       132,937.80
             NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-
                                  433      180.67        78,230.11
             SP  ADR
             NIO  INC  - ADR
                                 2,800        48.45       135,660.00
             NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON
                                  100       31.75        3,175.00
             ADS
             NOVATEK    OAO-SPONS     GDR
                                  308      163.10        50,234.80
             REG  S
             NOVOLIPET     STEEL-GDR
                                  396       25.00        9,900.00
             REG  S
             PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG
                                  556       13.28        7,383.68
             S
             PINDUODUO     INC-ADR
                                  800      137.66       110,128.00
             PJSC   GAZPROM    ADR
                                18,326         4.77       87,451.67
             PJSC   MMC  NORILSK
                                 2,128        27.03       57,519.84
             NICKEL-ADR
             POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                                  193      101.80        19,647.40
             ROSNEFT    OJSC-GDR
                                 4,582        5.90       27,052.12
             SBERBANK     PAO  -
                                 8,282        13.00       107,707.41
             SPONSORED     ADR
             SEVERSTAL     PAO  - GDR
                                 1,099        14.34       15,759.66
             REG  S
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                                 2,280        0.82       1,883.28
             FIN&TRAD-B
             SINA   CORP
                                  234       43.33       10,139.22
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                                  234       56.05       13,115.70
             SURGUTNEFTEGAS        PJSC
                                 3,070        4.77       14,656.18
             ADR
             TAL  EDUCATION     GROUP-
                                 1,224        74.75       91,494.00
             ADR
             TATNEFT-SPONSORED         ADR
                                  740       39.96       29,570.40
             TENCENT    MUSIC
                                 1,500        16.40       24,600.00
             ENTERTAINM-ADR
             TRIP.COM     GROUP   LTD
                                 1,427        33.68       48,061.36
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  -
                                 1,415        23.32       32,997.80
             ADR
             VTB  BANK   JSC-GDR-REG
                                 6,620        0.91       6,057.30
             S/WI
             WEIBO   CORP-SPON     ADR
                                  134       45.41        6,084.94
             X 5 RETAIL    GROUP   NV-
                                  422       35.54       14,997.88
             REGS   GDR
             YANDEX    NV-A
                                  900       62.53       56,277.00
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                 1,091        60.25       65,732.75
             ZAI  LAB  LTD-ADR
                                  200      103.63        20,726.00
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN
                                 1,200        29.99       35,988.00
             INC-ADR
     アメリカ・ドル 小計                           86,159              3,519,527.02
                                              (365,608,467)
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             POLYMETAL
     イギリス・ポン
                                  717       16.78       12,034.84
     ド        INTERNATIONAL       PLC
     イギリス・ポンド 小計                             717              12,034.84
                                               (1,656,957)
             ADANI   PORTS   AND
                                 1,512       381.90       577,432.80
     インド・ルピー
             SPECIAL    ECON
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                 2,593       258.70       670,809.10
             ASIAN   PAINTS    LTD
                                  922     2,161.70        1,993,087.40
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                  802      830.15       665,780.30
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                  432     2,392.20        1,033,430.40
             AXIS   BANK   LTD
                                 6,840       611.50      4,182,660.00
             BAJAJ   AUTO   LTD
                                  269     3,034.25         816,213.25
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                                  564     4,536.55        2,558,614.20
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                                  119     7,823.40         930,984.60
             BANDHAN    BANK   LTD
                                 1,335       352.60       470,721.00
             BERGER    PAINTS    INDIA
                                  919      636.80       585,219.20
             LTD
             BHARAT    FORGE   LTD
                                  429      510.00       218,790.00
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                 2,261       383.70       867,545.70
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                                 3,760       468.55      1,761,748.00
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                                  733      185.90       136,264.70
             BIOCON    LTD
                                 1,590       422.75       672,172.50
             BOSCH   LTD
                                  15    11,927.55         178,913.25
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                                  163     3,511.35         572,350.05
             LTD
             CIPLA   LIMITED
                                 1,072       742.10       795,531.20
             COAL   INDIA   LTD
                                 3,906       122.05       476,727.30
             COLGATE    PALMOLIVE
                                  277     1,516.80         420,153.60
             (INDIA)
             CONTAINER     CORP   OF
                                  611      408.25       249,440.75
             INDIA   LTD
             DABUR   INDIA   LTD
                                 1,654       507.30       839,074.20
             DIVI'S    LABORATORIES
                                  245     3,435.05         841,587.25
             LTD
             DLF  LTD
                                 2,165       184.90       400,308.50
             DR.  REDDY'S
                                  348     4,707.70        1,638,279.60
             LABORATORIES
             EICHER    MOTORS    LTD
                                  350     2,551.25         892,937.50
             GAIL   INDIA   LTD
                                 4,264        93.65       399,323.60
             GODREJ    CONSUMER
                                 1,109       684.90       759,554.10
             PRODUCTS     LTD
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                  864      836.75       722,952.00
             HAVELLS    INDIA   LTD
                                  799      827.80       661,412.20
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                 3,436       804.55      2,764,433.80
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                                  153     2,424.75         370,986.75
             CO  LTD
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                                 2,013       646.05      1,300,498.65
             LTD
             HERO   MOTOCORP     LTD
                                  409     2,988.50        1,222,296.50
             HINDALCO     INDUSTRIES
                                 3,542       213.85       757,456.70
             LTD
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                                 1,930       213.35       411,765.50
             CORP
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                 2,526      2,130.75        5,382,274.50
             HOUSING    DEVELOPMENT
                                 5,049      2,324.60       11,736,905.40
             FINANCE
             ICICI   BANK   LTD
                                15,758        478.75      7,544,142.50
                                 54/128


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             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                                  863     1,296.45        1,118,836.35
             INSURA
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                                 1,143       441.30       504,405.90
             INSURA
             INDIAN    OIL  CORPORATION
                                 5,990        84.70       507,353.00
             LTD
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                                  218     3,834.20         835,855.60
             INFOSYS    TECHNOLOGIES
                                10,512       1,096.75       11,529,036.00
             LTD
             INTERGLOBE      AVIATION
                                  203     1,687.95         342,653.85
             LTD
             ITC  LTD
                                10,481        187.90      1,969,379.90
             JSW  STEEL   LTD
                                 2,559       331.20       847,540.80
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                                  195     2,510.35         489,518.25
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                 1,377      1,134.25        1,561,862.25
             LIC  HOUSING    FINANCE
                                  589      328.85       193,692.65
             LTD
             LUPIN   LTD
                                  907      884.40       802,150.80
             MAHINDRA     & MAHINDRA
                                 2,407       703.90      1,694,287.30
             LTD
             MARICO    LTD
                                 1,422       367.35       522,371.70
             MARUTI    SUZUKI    INDIA
                                  362     6,963.30        2,520,714.60
             LTD
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                 2,044       136.75       279,517.00
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                                  62    16,934.15        1,049,917.30
             NTPC   LTD
                                10,161        89.80       912,457.80
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                                 7,934        72.15       572,438.10
             LTD
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                  14    21,913.45         306,788.30
             PETRONET     LNG  LTD
                                 1,873       253.85       475,461.05
             PIDILITE     INDUSTRIES
                                  443     1,558.40         690,371.20
             LTD
             PIRAMAL    ENTERPRISES
                                  268     1,393.05         373,337.40
             LTD
             POWER   GRID   CORP   OF
                                 5,845       189.80      1,109,381.00
             INDIA   LTD
             REC  LTD
                                 1,368       114.40       156,499.20
             RELIANCE     INDUSTRIES
                                 8,808      1,973.15       17,379,505.20
             LIMITED
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                                 1,140       846.75       965,295.00
             LTD
             SHREE   CEMENT    LTD
                                  26    23,661.65         615,202.90
             SHRIRAM    TRANSPORT
                                  328      911.80       299,070.40
             FINANCE
             STATE   BANK   OF  INDIA
                                 5,790       239.75      1,388,152.50
             SUN  PHARMACEUTICAL
                                 2,759       507.35      1,399,778.65
             INDUS
             TATA   CONSULTANCY      SVCS
                                 2,775      2,636.90        7,317,397.50
             LTD
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                                 2,022       515.60      1,042,543.20
             LTD
             TATA   MOTORS    LTD
                                 4,240       167.95       712,108.00
             TATA   STEEL   LTD
                                 1,159       523.60       606,852.40
             TECH   MAHINDRA     LTD
                                 1,520       822.90      1,250,808.00
             TITAN   CO  LTD
                                  952     1,292.45        1,230,412.40
             TORRENT
                                  257     2,634.60         677,092.20
             PHARMACEUTICALS        LTD
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                  335     4,778.00        1,600,630.00
             UNITED    SPIRITS    LTD
                                 1,082       572.05       618,958.10
                                 55/128

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             UPL  LTD
                                 1,612       416.50       671,398.00
             VEDANTA    LTD
                                 5,757       112.10       645,359.70
             WIPRO   LTD
                                 3,890       342.60      1,332,714.00
             ZEE  ENTERTAINMENT
                                 3,076       186.35       573,212.60
             ENTERPRISE
     インド・ルピー 小計                           194,506              131,173,096.60
                                              (184,954,066)
     インドネシア・
             ACE  HARDWARE     INDONESIA
                                34,300       1,690.00       57,967,000.00
     ルピア
             ADARO   ENERGY    TBK  PT
                                27,100       1,240.00       33,604,000.00
             ASTRA   INTERNATIONAL
                                64,800       5,725.00      370,980,000.00
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                                30,100      33,075.00       995,557,500.00
             PT
             BANK   MANDIRI    TBK
                                60,400       6,325.00      382,030,000.00
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                                23,200       5,750.00      133,400,000.00
             PERSER
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                                179,400       4,040.00      724,776,000.00
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                88,500        960.00      84,960,000.00
             CHAROEN    POKPHAND
                                22,600       6,400.00      144,640,000.00
             INDONESI     PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                 1,100      44,925.00        49,417,500.00
             HM  SAMPOERNA     TBK  PT
                                19,900       1,560.00       31,044,000.00
             INDAH   KIAT   PULP   &
                                 6,000      8,875.00       53,250,000.00
             PAPER   TBK
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                                 7,500      14,100.00       105,750,000.00
             PRAKARSA
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                                 9,600      10,350.00        99,360,000.00
             MAKMUR    T
             INDOFOOD     SUKSES    MAK
                                10,400       7,275.00       75,660,000.00
             TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                                56,900       1,495.00       85,065,500.00
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                                21,500       1,355.00       29,132,500.00
             PT
             SEMEN   INDONESIA
                                 9,400      11,150.00       104,810,000.00
             PERSERO    TBK
             TELEKOMUNIKASI        TBK  PT
                                158,100       3,170.00      501,177,000.00
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                                23,500       7,775.00      182,712,500.00
             PT
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                 5,000      21,500.00       107,500,000.00
     インドネシア・ルピア 小計                           859,300             4,352,793,500.00
                                              (32,210,671)
             AECC   AVIATION     POWER
     オフショア・人
                                 1,000        41.00       41,000.00
     民元        CO-A
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                                 8,000        3.23       25,840.00
             CHINA-A
             AIER   EYE  HOSPITAL
                                 1,430        62.53       89,417.90
             GROUP   CO-A
             AISINO    CORP-A
                                 1,800        13.94       25,092.00
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                 1,000        56.79       56,790.00
             LTD-A
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A
                                 9,200        4.56       41,952.00
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                                 8,600        4.80       41,280.00
             -A
             BANK   OF  CHINA   LTD-A
                                 4,500        3.24       14,580.00
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                 3,700        4.61       17,057.00
             CO-A
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                                 1,700        36.15       61,455.00
             -A
                                 56/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BANK   OF  SHANGHAI     CO
                                 4,500        7.94       35,730.00
             LTD-A
             BAOSHAN    IRON   & STEEL
                                 5,700        6.29       35,853.00
             CO-A
             BBMG   CORPORATION-A
                                14,100         3.08       43,428.00
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP
                                11,000         5.39       59,290.00
             CO  LT-A
             BYD  CO  LTD  -A
                                  600      161.62        96,972.00
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
                                  100      356.00        35,600.00
             TECH-A
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                                 6,800        4.99       33,932.00
             CO-A
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                                 9,700        4.33       42,001.00
             CO-A
             CHINA   FORTUNE    LAND
                                 1,430        14.54       20,792.20
             DEVELOP-A
             CHINA   LIFE   INSURANCE
                                 1,000        43.21       43,210.00
             CO-A
             CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                                 5,400        44.87       242,298.00
             CHINA   MERCHANTS
                                 2,700        22.36       60,372.00
             SECURITIES-A
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
                                 1,900        14.90       28,310.00
             IND-A
             CHINA   MINSHENG
                                 3,500        5.21       18,235.00
             BANKING-A
             CHINA   MOLYBDENUM      CO
                                11,300         4.57       51,641.00
             LTD-A
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                10,600         4.68       49,608.00
             POW-A
             CHINA   PACIFIC
                                 1,500        34.10       51,150.00
             INSURANCE     GR-A
             CHINA   PETROLEUM     &
                                 8,400        4.12       34,608.00
             CHEMICAL-A
             CHINA   RAILWAY
                                 3,900        8.49       33,111.00
             CONSTRUCTION-A
             CHINA   RAILWAY    GROUP
                                 8,800        5.62       49,456.00
             LTD-A
             CHINA   SHENHUA    ENERGY
                                 2,000        17.62       35,240.00
             CO-A
             CHINA   SHIPBUILDING
                                 7,800        4.32       33,696.00
             INDUSTR-A
             CHINA   SOUTHERN
                                 4,700        6.25       29,375.00
             AIRLINES     CO-A
             CHINA   STATE
                                10,800         5.31       57,348.00
             CONSTRUCTION       -A
             CHINA   TOURISM    GROUP
                                  500      183.31        91,655.00
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             CHINA   UNITED    NETWORK-A
                                 9,200        4.82       44,344.00
             CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                                 2,200        30.91       68,002.00
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                 4,500        19.84       89,280.00
             LTD-A
             CHONGQING     ZHIFEI
                                  400      120.00        48,000.00
             BIOLOGICA-A
             CITIC   SECURITIES      CO-A
                                 2,800        29.33       82,124.00
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                                  600      242.10       145,260.00
             TECHN-A
             CRRC   CORP   LTD-A
                                 8,100        5.56       45,036.00
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -
                                 3,900        6.60       25,740.00
             A
                                 57/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EAST   MONEY   INFORMATION
                                 3,480        25.83       89,888.40
             CO-A
             FOCUS   MEDIA
                                 5,900        9.47       55,873.00
             INFORMATION      TE-A
             FOSHAN    HAITIAN
                                  720      163.01       117,367.20
             FLAVOURING      -A
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                                 2,600        14.34       37,284.00
             INTERNE-A
             GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                                 3,700        16.83       62,271.00
             GIGADEVICE
                                  140      212.00        29,680.00
             SEMICONDUCTOR       B-A
             GOERTEK    INC  -A
                                 1,000        40.07       40,070.00
             GREE   ELECTRIC
                                  800       67.90       54,320.00
             APPLIANCES      I-A
             GUOTAI    JUNAN
                                 3,300        18.29       60,357.00
             SECURITIES      CO-A
             HAIER   SMART   HOME   CO
                                 2,000        29.10       58,200.00
             LTD-A
             HAITONG    SECURITIES      CO
                                 2,900        13.13       38,077.00
             LTD-A
             HANGZHOU     HIKVISION
                                 2,200        48.10       105,820.00
             DIGITAL-A
             HENAN   SHUANGHUI
                                  800       51.77       41,416.00
             INVESTMENT-A
             HENGLI    PETROCHEMICAL
                                 2,800        24.70       69,160.00
             CO  L-A
             HENGTONG     OPTIC-
                                 2,400        14.99       35,976.00
             ELECTRIC     CO-A
             HUAAN   SECURITIES      CO
                                 2,900        8.19       23,751.00
             LTD-A
             HUATAI    SECURITIES      CO
                                 2,100        18.82       39,522.00
             LTD-A
             HUAXI   SECURITIES      CO
                                 4,100        12.41       50,881.00
             LTD-A
             HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                                 6,200        6.37       39,494.00
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                                 1,400        32.99       46,186.00
             SYSTEMS    -A
             HUBEI   BIOCAUSE
                                 6,100        5.09       31,049.00
             PHARMACEUTI-A
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                                  650       92.20       59,930.00
             INC-A
             IFLYTEK    CO  LTD  - A
                                 1,200        40.89       49,068.00
             IND  & COMM   BK  OF
                                11,300         5.04       56,952.00
             CHINA-A
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                                 4,700        19.33       90,851.00
             -A
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                                32,400         1.19       38,556.00
             STE-A
             INNER   MONGOLIA
                                 2,100        5.73       12,033.00
             JUNZHENG     EN-A
             INNER   MONGOLIA     YILI
                                 1,200        39.08       46,896.00
             INDUS-A
             JIANGSU    HENGRUI
                                 1,320        87.30       115,236.00
             MEDICINE     C-A
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                  400      177.00        70,800.00
             -A
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                                 5,000        11.10       55,500.00
             TECHNOLO-A
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-
                                 2,000        17.17       34,340.00
             A
                                 58/128


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             KWEICHOW     MOUTAI    CO
                                  200     1,720.19         344,038.00
             LTD-A
             LONGI   GREEN   ENERGY
                                 1,000        64.83       64,830.00
             TECHNOL-A
             LUXSHARE     PRECISION
                                 1,689        52.04       87,895.56
             INDUSTR-A
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-
                                  400      191.66        76,664.00
             A
             METALLURGICAL       CORP   OF
                                20,500         2.71       55,555.00
             CHIN-A
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO
                                  850       75.19       63,911.50
             LTD-A
             NARI   TECHNOLOGY      CO
                                 1,800        23.50       42,300.00
             LTD-A
             NEW  CHINA   LIFE
                                  900       60.55       54,495.00
             INSURANCE     C-A
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-
                                 1,800        26.30       47,340.00
             A
             ORIENTAL     PEARL   GROUP
                                 2,900        9.50       27,550.00
             CO  LT-A
             PETROCHINA      CO  LTD-A
                                 6,900        4.24       29,256.00
             PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                                 4,400        18.85       82,940.00
             PING   AN  INSURANCE
                                 3,000        85.42       256,260.00
             GROUP   CO-A
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                                 2,700        16.99       45,873.00
             HOLD-A
             POWER   CONSTRUCTION
                                10,000         4.06       40,600.00
             CORP   OF-A
             S F HOLDING    CO  LTD-A
                                 1,000        80.79       80,790.00
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                                 2,100        26.01       54,621.00
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                                 1,200        26.94       32,328.00
             CO  L-A
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                 3,000        27.89       83,670.00
             LTD-A
             SHANDONG     GOLD   MINING
                                  460       24.20       11,132.00
             CO  LT-A
             SHANGHAI     ELECTRIC     GRP
                                 6,300        5.16       32,508.00
             CO  L-A
             SHANGHAI     FOSUN
                                  700       52.28       36,596.00
             PHARMACEUTI-A
             SHANGHAI     PUDONG    DEVEL
                                 6,700        9.74       65,258.00
             BANK-A
             SHANXI    SECURITIES      CO
                                 5,600        7.93       44,408.00
             LTD-A
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                                  200      259.93        51,986.00
             WINE-A
             SHENNAN    CIRCUITS     CO
                                  140      110.69        15,496.60
             LTD-A
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                                11,000         5.29       58,190.00
             CO-A
             SHENZHEN     GOODIX
                                  100      176.61        17,661.00
             TECHNOLOGY-A
             SHENZHEN     KANGTAI
                                  300      152.60        45,780.00
             BIOLOGICA-A
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
                                  200      343.83        68,766.00
             MEDIC-A
             SIASUN    ROBOT   &
                                 2,100        13.91       29,211.00
             AUTOMATION-A
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                                 1,900        16.97       32,243.00
             LTD-A
                                 59/128


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             SUNING.COM      CO  LTD-A
                                 4,400        9.04       39,776.00
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                                 4,000        6.89       27,560.00
             CORP-A
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD-
                                  980       22.28       21,834.40
             A
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                                  900       89.49       80,541.00
             CO  -A
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                                 3,400        17.77       60,418.00
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                                 1,800        19.76       35,568.00
             CO  - A
             WILL   SEMICONDUCTOR
                                  100      205.20        20,520.00
             LTD-A
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                                  200      106.80        21,360.00
             LTD-A
             WUCHAN    ZHONGDA    GROUP
                                 5,100        4.71       24,021.00
             CO  L-A
             WULIANGYE     YIBIN   CO
                                  700      264.70       185,290.00
             LTD-A
             WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                                  560      106.96        59,897.60
             XCMG   CONSTRUCTION
                                 2,600        5.10       13,260.00
             MACHIN-A
             YONYOU    NETWORK
                                 1,690        45.45       76,810.50
             TECHNOLOGY-A
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                  500       96.30       48,150.00
             LTD-A
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                  300      218.68        65,604.00
             PHA-A
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                                  700       32.70       22,890.00
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                                 2,000        16.09       32,180.00
             LTD-A
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                                 7,100        8.38       59,498.00
             LTD-A
             ZOOMLION     HEAVY
                                 9,400        7.71       72,474.00
             INDUSTRY     S-A
             ZTE  CORP-A
                                  700       36.30       25,410.00
     オフショア・人民元 小計                           480,339               7,105,180.86
                                              (112,332,909)
     コロンビア・ペ
             BANCOLOMBIA      SA
                                  764     27,100.00        20,704,400.00
     ソ
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                 1,664      27,150.00        45,177,600.00
             ECOPETROL     SA
                                18,083       2,145.00       38,788,035.00
             GRUPO   DE  INV
                                  662     21,300.00        14,100,600.00
             SURAMERICANA
             INTERCONEXION
                                 1,462      22,700.00        33,187,400.00
             ELECTRICA     SA
     コロンビア・ペソ 小計                           22,635             151,958,035.00
                                               (4,330,804)
             ADVANCED     INFO   SERVICE-
                                 3,800       176.50       670,700.00
     タイ・バーツ
             FOR  RG
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                                13,700        67.00       917,900.00
             PCL-FOR
             B GRIMM   POWER   PCL-
                                 3,100        47.75       148,025.00
             FOREIGN
             BANGKOK    BANK   PCL-
                                 1,600       118.00       188,800.00
             FOREIGN    REG
             BANGKOK    COMMERCIAL-
                                 9,000        21.30       191,700.00
             FOREIGN
             BANGKOK    DUSIT   MED
                                29,600        22.60       668,960.00
             SERVICE-F
                                 60/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BANGKOK    EXPRESSWAY      AND
                                23,600         9.15      215,940.00
             METRO-FOREIGN
             BERLI   JUCKER    PUB  CO-
                                 6,000        34.00       204,000.00
             FORGN
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                                20,200        10.30       208,060.00
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL-
                                 1,300       107.50       139,750.00
             FOREIGN
             CENTRAL    PATTANA    PUB
                                 7,200        53.50       385,200.00
             CO-FOREI
             CENTRAL    RETAIL    CORP-
                                 6,700        33.75       226,125.00
             FOREIGN
             CHAROEN    POKPHAND     FOOD-
                                10,200        28.25       288,150.00
             FORGN
             CP  ALL  PCL-FOREIGN
                                18,500        62.25      1,151,625.00
             ELECTRICITY      GEN  PUB
                                 1,000       190.50       190,500.00
             CO-FOR    R
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL-
                                 4,200        43.75       183,750.00
             FOREIGN
             GLOBAL    POWER   SYNERGY
                                 2,400        66.25       159,000.00
             PCL-F
             GULF   ENERGY    DEVELOPM-
                                 7,500        36.00       270,000.00
             FOREIGN
             HOME   PRODUCT    CENTER
                                18,400        15.00       276,000.00
             PCL-FOR
             INDORAMA     VENTURES-
                                 5,100        30.25       154,275.00
             FOREIGN
             INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F
                                 6,300        54.00       340,200.00
             IRPC   PCL  - FOREIGN
                                70,100         2.90      203,290.00
             KASIKORNBANK       PCL-
                                 5,500        97.50       536,250.00
             FOREIGN
             KRUNG   THAI   BANK   PUB
                                11,400        10.30       117,420.00
             CO-FOREI
             LAND   & HOUSES    PUB  CO-
                                21,300         7.70      164,010.00
             FOR  REG
             MINOR   INTERNATIONAL
                                 7,100        24.40       173,240.00
             PCL-FOR
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-
                                 2,100        54.75       114,975.00
             FOREIG
             OSOTSPA    PCL-FOREIGN
                                 3,200        36.75       117,600.00
             PTT  EXPLORATION      &
                                 4,800        92.25       442,800.00
             PROD-FOR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                                 7,200        53.75       387,000.00
             PCL-FOR
             PTT  PCL/FOREIGN
                                35,100        37.75      1,325,025.00
             RATCH   GROUP   PCL-
                                 2,300        52.50       120,750.00
             FOREIGN
             SIAM   CEMENT    PUB  CO-FOR
                                 2,500       358.00       895,000.00
             REG
             SIAM   COMMERCIAL      BANK-
                                 2,800        84.25       235,900.00
             FOR  REG
             SRISAWADCORP       PCL  -
                                 2,400        54.50       130,800.00
             FOREIGN
             THAI   OIL  PCL-FRGN
                                 2,400        48.50       116,400.00
             THAI   UNION   GROUP   PCL-F
                                 9,800        15.30       149,940.00
             TMB  BANK   PUBLIC    CORP-
                                27,100         1.00       27,100.00
             FOREIGN
             TOTAL   ACCESS    COMM-
                                 2,200        35.25       77,550.00
             FOREIGN
             TRUE   CORP   PCL-FOREIGN
                                36,400         3.10      112,840.00
     タイ・バーツ 小計                           455,100              12,626,550.00
                                 61/128


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              (43,182,801)
             CEZ  AS
                                  571      468.00       267,228.00
     チェコ・コルナ
             KOMERCNI     BANKA   AS
                                  188      568.00       106,784.00
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                                 1,124        64.50       72,498.00
     チェコ・コルナ 小計                            1,883               446,510.00
                                               (2,089,666)
             AGUAS   ANDINAS    SA-A
                                 4,650       207.99       967,153.50
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CHILE
                                178,957         69.99     12,525,200.43
             BANCO   DE  CREDITO    E
                                  162     26,956.00        4,366,872.00
             INVERSION
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                                219,753         33.99      7,469,404.47
             CENCOSUD     SA
                                 4,383      1,310.00        5,741,730.00
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                                 3,859      1,204.00        4,646,236.00
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                  273     5,328.00        1,454,544.00
             SA
             COLBUN    SA
                                13,714        130.39      1,788,168.46
             EMBOTELLADORA       ANDINA-
                                  470     1,666.00         783,020.00
             PREF   B
             EMPRESA    NACIONAL     DE
                                  269     4,700.00        1,264,300.00
             TELECOM
             EMPRESAS     CMPC   SA
                                 3,736      1,664.10        6,217,077.60
             EMPRESAS     COPEC   SA
                                 1,242      6,450.00        8,010,900.00
             ENEL   CHILE   SA
                                90,486        53.67      4,856,383.62
             ENERSIS    SA
                                99,456        114.06      11,343,951.36
             FALABELLA     SA
                                 2,406      2,728.00        6,563,568.00
             SOC  QUIMICA    Y MINERA
                                  314     33,899.00        10,644,286.00
             CHILE-B
     チリ・ペソ 小計                           624,130              88,642,795.44
                                              (12,152,927)
             AKBANK    T.A.S.
                                 9,369        6.47       60,617.43
     トルコ・リラ
             ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                  403       21.54        8,680.62
             VE
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                                 2,100        18.27       38,367.00
             SANAYI
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                 1,292        70.00       90,440.00
             AS
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                                 8,135        11.45       93,145.75
             FABRIK
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI
                                  157      117.00        18,369.00
             AS
             HACI   OMER   SABANCI
                                 6,512        10.92       71,111.04
             HOLDING
             KOC  HOLDING    AS
                                 2,509        19.15       48,047.35
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                                  396       90.00       35,640.00
             RAFINE
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                                  997       11.71       11,674.87
             TURKCELL     ILETISIM
                                 3,509        16.00       56,144.00
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI
                                 7,135        9.52       67,925.20
             BANKASI
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                                 3,028        6.91       20,923.48
     トルコ・リラ 小計                           45,542               621,085.74
                                               (8,552,351)
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
     ハンガリー・
                                  968     1,979.00        1,915,672.00
             GAS  PL
     フォリント
             OTP  BANK   RT
                                  665     11,940.00        7,940,100.00
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                                  410     6,920.00        2,837,200.00
     ハンガリー・フォリント 小計                            2,043             12,692,972.00
                                               (4,357,497)
                                 62/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ABOITIZ    EQUITY
     フィリピン・ペ
                                 6,310        47.50       299,725.00
             VENTURES     INC
     ソ
             ABOITIZ    POWER   CORP
                                 2,800        26.85       75,180.00
             AYALA   CORPORATION
                                 1,175       850.00       998,750.00
             AYALA   LAND   INC
                                23,000        39.25       902,750.00
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                 4,840        86.70       419,628.00
             ISLAN
             BDO  UNIBANK    INC
                                 6,370        99.00       630,630.00
             GLOBE   TELECOM    INC
                                  65     2,006.00         130,390.00
             GT  CAPITAL    HOLDINGS
                                  190      560.00       106,400.00
             INC
             INTL   CONTAINER     TERM
                                 2,800       128.00       358,400.00
             SVCS   INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                 9,607        72.15       693,145.05
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                 1,380       193.80       267,444.00
             MANILA    ELECTRIC
                                 1,370       300.00       411,000.00
             COMPANY
             MEGAWORLD     CORP
                                22,900         3.82       87,478.00
             METRO   PACIFIC
                                28,100         4.15      116,615.00
             INVESTMENTS      CO
             METROPOLITAN       BANK   &
                                 5,537        45.65       252,764.05
             TRUST
             PLDT   INC
                                  265     1,370.00         363,050.00
             ROBINSONS     LAND   CO
                                 3,400        16.46       55,964.00
             SM  INVESTMENTS      CORP
                                  735     1,005.00         738,675.00
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                32,900        38.00      1,250,200.00
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                 2,810       148.00       415,880.00
     フィリピン・ペソ 小計
                                156,554               8,574,068.10
                                              (18,434,246)
     ブラジル・レア
             AMBEV   SA
                                15,100        14.73       222,423.00
     ル
             ATACADAO     SA
                                 1,900        20.29       38,551.00
             B2W  CIA  DIGITAL
                                  600       74.63       44,778.00
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                                 4,342        22.29       96,783.18
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                                13,728        24.64       338,257.92
             BANCO   BTG  PACTUAL    SA-
                                  600       82.36       49,416.00
             UNIT
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                                 2,800        34.62       96,936.00
             BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                 1,300        39.13       50,869.00
             SA/BRAZIL
             BB  SEGURIDADE
                                 2,200        28.07       61,754.00
             PARTICIPACOES
             BM&FBOVESPA      SA
                                 6,700        55.32       370,644.00
             BRASKEM    SA-PREF    A
                                  500       23.26       11,630.00
             BRF  SA
                                 1,600        20.79       33,264.00
             CCR  SA
                                 3,800        12.70       48,260.00
             CENTRAIS     ELETRICAS
                                  700       32.59       22,813.00
             BRAS-PR    B
             CENTRAIS     ELETRICAS
                                  700       31.39       21,973.00
             BRASILIER
             CIA  BRASILEIRA      DE
                                  500       69.82       34,910.00
             DISTRIBUIC
             CIA  ENERGETICA      MINAS
                                 3,019        11.95       36,077.05
             GER-PRF
             CIA  PARANAENSE      DE
                                  300       68.24       20,472.00
             ENERGI-PFB
             CIA  SANEAMENTO      BASICO
                                 1,000        44.36       44,360.00
             DE  SP
             CIELO   SA
                                 3,900        3.77       14,703.00
                                 63/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             COGNA   EDUCACAO
                                 6,100        4.98       30,378.00
             COSAN   SA
                                  600       80.01       48,006.00
             CPFL   ENERGIA    SA
                                  600       30.77       18,462.00
             ENERGISA     SA-UNITS
                                  600       46.80       28,080.00
             ENGIE   BRASIL    ENERGIA
                                  675       44.01       29,706.75
             SA
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                 2,500        21.12       52,800.00
             - ORD
             GERDAU    SA-PREF
                                 3,100        21.24       65,844.00
             HAPVIDA    PARTICIPACOES
                                  700       71.37       49,959.00
             E INVE
             HYPERA    S.A
                                 1,100        31.16       34,276.00
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                 2,400        6.68       16,032.00
             SA
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                                15,150        28.81       436,471.50
             SA
             ITAUSA    SA
                                13,930        10.72       149,329.60
             JBS  SA
                                 3,500        21.84       76,440.00
             KLABIN    SA  - UNIT
                                 1,900        23.35       44,365.00
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                                 1,995        65.48       130,632.60
             LOJAS   AMERICANAS      SA-
                                 2,300        24.26       55,798.00
             PREF
             LOJAS   RENNER    S.A.
                                 2,420        46.94       113,594.80
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                                 9,200        24.64       226,688.00
             MULTIPLAN
                                 1,200        22.00       26,400.00
             EMPREENDIMENTOS
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                                 2,200        48.87       107,514.00
             NOTRE   DAME   INTERMED
                                 1,600        70.39       112,624.00
             PAR  SA
             PETROBRAS     - PETROLEO
                                12,300        24.45       300,735.00
             BRAS
             PETROBRAS     - PETROLEO
                                15,100        23.82       359,682.00
             BRAS-PR
             PETROBRAS
                                 2,600        21.01       54,626.00
             DISTRIBUIDORA       SA
             PORTO   SEGURO    SA
                                  200       50.80       10,160.00
             RAIA   DROGASIL     SA
                                 4,000        25.86       103,440.00
             RUMO   SA
                                 3,400        18.60       63,240.00
             SUL  AMERICA    SA  - UNITS
                                  700       41.66       29,162.00
             SUZANO    S.A.
                                 1,522        50.21       76,419.62
             TELEF   BRASIL
                                 1,400        46.39       64,946.00
             TIM  SA
                                 3,500        13.90       48,650.00
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                 2,200        20.69       45,518.00
             SA
             VALE   SA
                                11,367        67.72       769,773.24
             VIA  VAREJO    SA
                                 3,800        17.94       68,172.00
             WEG  SA
                                 2,760        80.93       223,366.80
     ブラジル・レアル 小計                           203,908               5,730,166.06
                                              (112,139,350)
     ポーランド・ズ
             BANK   PEKAO   SA
                                  648       55.84       36,184.32
     ロチ
             CD  PROJEKT    SA
                                  218      368.00        80,224.00
             CYFROWY    POLSAT    SA
                                 1,022        26.86       27,450.92
             DINO   POLSKA    SA
                                  96      268.00        25,728.00
             GRUPA   LOTOS   SA
                                  296       33.32        9,862.72
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                  426      135.95        57,914.70
             LPP  SA
                                   4    7,005.00         28,020.00
             MBANK   SA
                                  66      167.00        11,022.00
             ORANGE    POLSKA    SA
                                 1,329        6.45       8,572.05
                                 64/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             PGE  SA
                                 1,780        6.01       10,697.80
             PKO  BANK   POLSKI    SA
                                 2,716        26.76       72,680.16
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                  855       50.28       42,989.40
             ORLEN
             POLSKIE    GORNICTWO
                                 5,402        4.94       26,696.68
             NAFTOWE    I
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                                 1,940        26.25       50,925.00
             UBEZPIECZE
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                                  157      171.20        26,878.40
             S.A.
     ポーランド・ズロチ 小計                           16,955               515,846.15
                                              (14,232,195)
     マレーシア・リ
             AMBANK    HOLDINGS     BHD
                                 9,700        3.27       31,719.00
     ンギット
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                                 8,700        3.33       28,971.00
             CARLSBERG     BREWERY
                                  600       21.90       13,140.00
             MALAYSIA     B
             CIMB   GROUP   HOLDINGS
                                18,300         3.64       66,612.00
             BHD
             DIALOG    GROUP   BHD
                                14,900         3.63       54,087.00
             DIGI.COM     BHD
                                 9,600        4.11       39,456.00
             FRASER    & NEAVE
                                  300       31.84        9,552.00
             HOLDINGS     BHD
             GAMUDA    BHD
                                 3,100        3.62       11,222.00
             GENTING    BHD
                                 6,700        4.09       27,403.00
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                                11,300         2.51       28,363.00
             GENTING    PLANTATIONS
                                  500       9.86       4,930.00
             BHD
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                 1,100        8.32       9,152.00
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                                 4,700        14.10       66,270.00
             HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                                 2,200        16.80       36,960.00
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                                 1,900        16.24       30,856.00
             GROUP
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                                 6,300        5.43       34,209.00
             IOI  CORPORATION      BHD
                                 5,400        4.52       24,408.00
             KOSSAN    RUBBER
                                 3,800        6.10       23,180.00
             INDUSTRIES
             KUALA   LUMPUR    KEPONG
                                 1,100        23.56       25,916.00
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                                12,200         8.10       98,820.00
             MALAYSIA     AIRPORTS
                                 4,900        5.45       26,705.00
             HLDGS   BHD
             MAXIS   BHD
                                 6,200        5.05       31,310.00
             MISC   BHD
                                 5,000        6.90       34,500.00
             NESTLE    (MALAYSIA)
                                  200      138.80        27,760.00
             BERHAD
             PETRONAS     CHEMICALS
                                 7,800        6.77       52,806.00
             GROUP   BHD
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                  700       19.62       13,734.00
             PETRONAS     GAS  BHD
                                 2,200        16.32       35,904.00
             PPB  GROUP   BERHAD
                                 1,880        18.48       34,742.40
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                                 7,000        6.43       45,010.00
             HOLDIN
             PUBLIC    BANK   BHD
                                 9,900        18.38       181,962.00
             QL  RESOURCES     BHD
                                 3,000        6.35       19,050.00
             RHB  BANK   BHD
                                 4,900        5.05       24,745.00
             SIME   DARBY   BERHAD
                                 4,800        2.32       11,136.00
             SIME   DARBY   PLANTATION
                                 7,700        5.20       40,040.00
             BHD
                                 65/128


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SUPERMAX     CORP   BHD
                                 4,600        7.76       35,696.00
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                 2,200        4.70       10,340.00
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                                 6,000        11.24       67,440.00
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                14,400         6.94       99,936.00
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                                 1,800        4.20       7,560.00
             YTL  CORPORATION      BERHAD
                                 8,618        0.73       6,291.14
     マレーシア・リンギット 小計                           226,198               1,471,893.54
                                              (37,356,658)
             ALFA   S.A.B.-A
                                 9,600        14.90       143,040.00
     メキシコ・ペソ
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE
                                101,600         14.26      1,448,816.00
             CV
             ARCA   CONTINENTAL      SAB
                                 1,800       101.55       182,790.00
             DE  CV
             CEMEX   SAB-CPO
                                47,800         9.45      451,710.00
             COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                 1,600        92.23       147,568.00
             CV
             FOMENTO    ECONOMICO
                                 6,400       152.64       976,896.00
             MEXICA-UBD
             GRUMA   S.A.B.-B
                                  515      218.09       112,316.35
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DE
                                  645      314.17       202,639.65
             SUR-B
             GRUPO   AEROPORTUARIO
                                 1,200       211.35       253,620.00
             DEL-B   SH
             GRUPO   BIMBO   SAB-
                                 5,300        43.15       228,695.00
             SERIES    A
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-
                                  900       46.47       41,823.00
             SER  A1
             GRUPO   FINANCIERO
                                 8,100       108.66       880,146.00
             BANORTE-O
             GRUPO   FINANCIERO
                                 7,500        19.07       143,025.00
             INBURSA-O
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE
                                10,700        65.84       704,488.00
             CV-SER    B
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER
                                 6,900        32.75       225,975.00
             CPO
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                  360      307.44       110,678.40
             DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE         1,800        74.57       134,226.00
             CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                                 4,900        32.94       161,406.00
             MEXICO-A
             MEGACABLE     HOLDINGS-CPO
                                  800       71.88       57,504.00
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                                 3,300        40.16       132,528.00
             DE  CV
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                                  430      164.68        70,812.40
             DE  INF
             WALMART    DE  MEXICO-SER
                                16,800        56.52       949,536.00
             V
     メキシコ・ペソ 小計                           238,950               7,760,238.80
                                              (39,887,627)
             FF  GROUP
                                  129       4.80         619.20
     ユーロ
             HELLENIC
             TELECOMMUNICATIONS                    533       12.85        6,849.05
             ORGANIZATION
             JUMBO   SA
                                  280       14.66        4,104.80
             MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                                  544       10.27        5,586.88
             OPAP   SA
                                  482       8.53       4,111.46
     ユーロ 小計                            1,968               21,271.39
                                               (2,623,613)
                                 66/128

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ALTEOGEN     INC
                                  55    165,000.00         9,075,000.00
     韓国・ウォン
             AMOREPACIFIC       CORP
                                  105    188,000.00        19,740,000.00
             AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                  17    58,300.00         991,100.00
             AMOREPACIFIC       GROUP
                                  60    50,800.00        3,048,000.00
             BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW
                                  15    130,500.00         1,957,500.00
             BNK  FINANCIAL     GROUP
                                  85     5,980.00         508,300.00
             INC
             CELLTRION     HEALTHCARE
                                  203     97,700.00        19,833,100.00
             CO  LTD
             CELLTRION     INC
                                  289    294,000.00        84,966,000.00
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                  132     21,050.00        2,778,600.00
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                  26    370,000.00         9,620,000.00
             CJ  CORP
                                  53    79,700.00        4,224,100.00
             CJ  ENM  CO  LTD
                                  28    134,200.00         3,757,600.00
             CJ  LOGISTICS
                                  16    166,000.00         2,656,000.00
             COWAY   CO  LTD
                                  158     71,500.00        11,297,000.00
             DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                  89    81,900.00        7,289,100.00
             LTD
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                                  114     25,000.00        2,850,000.00
             MARINE
             DAUM   COMMUNICATIONS
                                  172    365,500.00        62,866,000.00
             CORP
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                                  161     45,550.00        7,333,550.00
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                                  272     31,450.00        8,554,400.00
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                                  95    102,500.00         9,737,500.00
             E-MART    CO  LTD
                                  63    158,000.00         9,954,000.00
             FILA   HOLDINGS     CORP
                                  150     44,550.00        6,682,500.00
             GS  ENGINEERING      &
                                  188     31,250.00        5,875,000.00
             CONSTRUCT
             GS  HOLDINGS     CORP
                                  25    36,900.00         922,500.00
             GS  RETAIL    CO  LTD
                                  52    34,100.00        1,773,200.00
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                                  969     35,700.00        34,593,300.00
             HANKOOK    TIRE   AND
                                  401     35,000.00        14,035,000.00
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                                  21    327,500.00         6,877,500.00
             HANON   SYSTEMS
                                  960     15,500.00        14,880,000.00
             HANWHA    CORPORATION
                                  18    26,150.00         470,700.00
             HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                                  466     49,400.00        23,020,400.00
             HLB  INC
                                  170     93,200.00        15,844,000.00
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                  99    78,900.00        7,811,100.00
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                  207     33,550.00        6,944,850.00
             CONST
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                  59    188,000.00        11,092,000.00
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDINGS     CO          31    254,500.00         7,889,500.00
             LTD
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                  123     23,950.00        2,945,850.00
             INS  CO
             HYUNDAI    MOBIS
                                  218    243,000.00        52,974,000.00
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                                  476    180,000.00        85,680,000.00
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                                  167     85,000.00        14,195,000.00
             2ND  PRF
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                                  45    85,400.00        3,843,000.00
             PRF
             HYUNDAI    STEEL   CO
                                  260     31,900.00        8,294,000.00
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                                  787     9,080.00        7,145,960.00
             KOREA
             KANGWON    LAND   INC
                                  358     22,650.00        8,108,700.00
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                 1,229      46,500.00        57,148,500.00
                                 67/128


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             KIA  MOTORS    CORPORATION
                                  812     58,800.00        47,745,600.00
             KMW  CO  LTD
                                  97    68,000.00        6,596,000.00
             KOREA   AEROSPACE
                                  320     23,850.00        7,632,000.00
             INDUSTRIES
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                                  790     21,050.00        16,629,500.00
             CORP
             KOREA   GAS  CORPORATION
                                  54    28,550.00        1,541,700.00
             KOREA   INVESTMENT
                                  139     74,000.00        10,286,000.00
             HOLDINGS     CO
             KOREA   SHIPBUILDING       AND
             OFFSHORE     ENGINEERING
                                  101     94,500.00        9,544,500.00
             CO  LTD
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                                  26    383,500.00         9,971,000.00
             KOREAN    AIR  LINES   CO
                                  87    23,200.00        2,018,400.00
             LTD
             KT&G   CORP
                                  371     85,300.00        31,646,300.00
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL
                                  35    151,000.00         5,285,000.00
             CO  LTD
             LG  CHEM   LTD
                                  147    721,000.00        105,987,000.00
             LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                                  15    355,000.00         5,325,000.00
             LG  CORP
                                  307     75,400.00        23,147,800.00
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                                  707     14,650.00        10,357,550.00
             LG  ELECTRONICS      INC
                                  323     89,100.00        28,779,300.00
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                  30   1,532,000.00         45,960,000.00
             CARE
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-
                                   4   704,000.00         2,816,000.00
             PREF
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                                  42    161,000.00         6,762,000.00
             LG  INVESTMENT      &
                                  14    10,800.00         151,200.00
             SECURITIES      CO  LTD
             LG  UPLUS   CORP
                                  815     11,400.00        9,291,000.00
             LOTTE   CHEMICAL     CORP
                                  71    281,500.00        19,986,500.00
             LOTTE   CONFECTIONERY       CO
                                  57    33,800.00        1,926,600.00
             LTD
             LOTTE   SHOPPING     CO
                                  22    96,700.00        2,127,400.00
             MERITZ    SECURITIES      CO
                                 1,040      3,735.00        3,884,400.00
             LTD
             MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                 1,312      9,450.00       12,398,400.00
             LTD
             NAVER   CORP
                                  378    280,500.00        106,029,000.00
             NCSOFT    CORPORATION
                                  56    828,000.00        46,368,000.00
             NETMARBLE     CORPORATION
                                  58    129,500.00         7,511,000.00
             ORION   CORP/REPUBLIC       OF
                                  92    124,000.00        11,408,000.00
             KOREA
             OTTOGI    CORPORATION
                                   2   552,000.00         1,104,000.00
             PEARL   ABYSS   CORP
                                  13    210,700.00         2,739,100.00
             POSCO                    212    236,000.00        50,032,000.00
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                                  74    79,700.00        5,897,800.00
             POSCO   INTERNATIONAL
                                  69    14,000.00         966,000.00
             CORPORATION
             S-1  CORPORATION
                                  32    82,600.00        2,643,200.00
             S-OIL   CORPORATION
                                  136     65,100.00        8,853,600.00
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                                  53    808,000.00        42,824,000.00
             LTD
             SAMSUNG    C&T  CORP
                                  268    122,500.00        32,830,000.00
             SAMSUNG    CARD   CO
                                  58    34,750.00        2,015,500.00
             SAMSUNG    ELECTRO-
                                  172    150,500.00        25,886,000.00
             MECHANICS     CO
                                 68/128


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                                14,773      64,600.00       954,335,800.00
             LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-
                                 2,545      58,000.00       147,610,000.00
             PFD
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                  349     13,200.00        4,606,800.00
             LTD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                  89    206,000.00        18,334,000.00
             INSURANCE     CO  LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                                 1,171      5,790.00        6,780,090.00
             INDUSTRIES
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                  225     75,000.00        16,875,000.00
             CO.,   LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                  177    518,000.00        91,686,000.00
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                  113    179,000.00        20,227,000.00
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                  94    38,050.00        3,576,700.00
             LTD
             SEEGENE    INC
                                  55    208,100.00        11,445,500.00
             SHIN   POONG
                                  89    123,000.00        10,947,000.00
             PHARMACEUTICAL        CO
             SHINHAN    FINANCIAL
                                 1,477      33,250.00        49,110,250.00
             GROUP   LTD
             SHINSEGAE     CO  LTD
                                  14    229,000.00         3,206,000.00
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                                  112    214,500.00        24,024,000.00
             SK  HYNIX   INC
                                 1,698      98,200.00       166,743,600.00
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                                  174    154,000.00        26,796,000.00
             SK  TELECOM    CO  LTD
                                  112    229,500.00        25,704,000.00
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                  417     4,050.00        1,688,850.00
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                                 2,131      9,900.00       21,096,900.00
             INC
             YUHAN   CORP
                                  145     66,000.00        9,570,000.00
     韓国・ウォン 小計                           45,058            3,071,350,250.00
                                              (286,864,113)
             3SBIO   INC
                                 4,000        7.32       29,280.00
     香港・ドル
             A-LIVING     SMART   CITY
                                 1,500        34.00       51,000.00
             SERVICES     CO-H
             AAC  TECHNOLOGIES
                                 2,000        42.10       84,200.00
             HOLDINGS     IN
             AGILE   PROPERTY
                                 4,000        11.64       46,560.00
             HOLDINGS     LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                                83,000         2.82      234,060.00
             CHINA-H
             AIR  CHINA   LIMITED-H
                                10,000         6.38       63,800.00
             AK  MEDICAL    HOLDINGS
                                 2,000        15.60       31,200.00
             LTD
             ALIBABA    HEALTH
                                12,000        20.25       243,000.00
             INFORMATION      T
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                                40,000         1.02       40,800.00
             LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                                24,000         2.20       52,800.00
             LTD-H
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                 4,000        52.90       211,600.00
             LTD-H
             ANHUI   GUJING
                                  700       90.22       63,154.00
             DISTILLERY      CO-B
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                                 3,000       111.40       334,200.00
             LTD
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                                 4,000        4.47       17,880.00
             TECH-H
             BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H
                                 4,000        3.20       12,800.00
             BANK   OF  CHINA   LTD  - H
                                237,000         2.71      642,270.00
                                 69/128

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                27,000         4.18      112,860.00
             CO-H
             BEIJING    CAPITAL    INTL
                                 4,000        6.27       25,080.00
             AIRPO-H
             BEIJING    ENTERPRISES
                                 1,500        25.50       38,250.00
             HLDGS
             BEIJING    ENTERPRISES
                                16,000         3.11       49,760.00
             WATER   GR
             BOC  AVIATION     LTD
                                  500       68.50       34,250.00
             BOSIDENG     INTL   HLDGS
                                16,000         3.20       51,200.00
             LTD
             BRILLIANCE      CHINA
                                 8,000        6.91       55,280.00
             AUTOMOTIVE
             BYD  CO  LTD
                                 2,000       172.30       344,600.00
             BYD  ELECTRONIC      INTL   CO
                                 1,000        35.25       35,250.00
             LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC-
                                  400      154.40        61,760.00
             H
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                                34,000         1.66       56,440.00
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                                 4,000        8.08       32,320.00
             CHINA   CINDA   ASSET
                                28,000         1.52       42,560.00
             MANAGEME-H
             CHINA   CITIC   BANK
                                29,000         3.33       96,570.00
             CHINA   COMMUNICATIONS
                                14,000         4.20       58,800.00
             CONST-H
             CHINA   COMMUNICATIONS
                                 8,000        4.19       33,520.00
             SERVI-H
             CHINA   CONCH   VENTURE
                                 4,500        36.80       165,600.00
             HOLDINGS
             CHINA   CONSTRUCTION
                                297,000         5.95     1,767,150.00
             BANK-H
             CHINA   COSCO   HOLDINGS-H
                                 5,500        6.95       38,225.00
             CHINA   EAST   EDUCATION
                                 2,000        16.16       32,320.00
             HOLDING
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                                 4,000        3.55       14,200.00
             CO-H
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                                 2,000        14.90       29,800.00
             HOLDIN
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                                12,000         3.01       36,120.00
             CO  L-H
             CHINA   EVERBRIGHT
                                15,000         4.22       63,300.00
             ENVIRONMENT      GROUP   LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                                 4,000        11.22       44,880.00
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                                 6,000        16.68       100,080.00
             CHINA   FEIHE   LTD
                                 5,000        17.40       87,000.00
             CHINA   GALAXY
                                11,500         4.83       55,545.00
             SECURITIES      CO-H
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                                 9,600        27.30       262,080.00
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                                 6,500        6.80       44,200.00
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                                21,000         0.88       18,480.00
             MANAGE-H
             CHINA   INTERNATIONAL
                                 4,000        18.00       72,000.00
             CAPITA-H
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                                18,000         3.94       70,920.00
             GROUP
             CHINA   LESSO   GROUP
                                 5,000        13.12       65,600.00
             HOLDINGS     L
             CHINA   LIFE   INSURANCE
                                23,000        17.66       406,180.00
             CO-H
                                 70/128


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHINA   LITERATURE      LTD
                                  400       61.00       24,400.00
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                                10,000         6.41       64,100.00
             GROUP-H
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                                 3,000        8.65       25,950.00
             HOLDING
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                 9,000        41.70       375,300.00
             CHINA   MERCHANTS     BANK   -
                                11,000        50.45       554,950.00
             H
             CHINA   MERCHANTS     HLDGS
                                 4,000        10.14       40,560.00
             INTL
             CHINA   MINSHENG
                                22,900         4.34       99,386.00
             BANKING-H
             CHINA   MOBILE    LTD/HK
                                19,000        47.10       894,900.00
             CHINA   MOLYBDENUM      CO
                                 6,000        3.47       20,820.00
             LTD-H
             CHINA   NATIONAL
                                12,000        10.90       130,800.00
             BUILDING     MA-H
             CHINA   OILFIELD
                                 4,000        5.96       23,840.00
             SERVICES-H
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                                12,000        19.00       228,000.00
             INVEST
             CHINA   OVERSEAS
                                 5,000        4.90       24,500.00
             PROPERTY     HOLD
             CHINA   PACIFIC
                                 8,600        27.55       236,930.00
             INSURANCE     GR-H
             CHINA   PETROLEUM     &
                                78,000         3.54      276,120.00
             CHEMICAL-H
             CHINA   PHARMACEUTICAL
                                26,880         8.21      220,684.80
             GROUP
             CHINA   POWER
                                10,000         1.56       15,600.00
             INTERNATIONAL
             CHINA   RAILWAY    GROUP
                                 9,000        3.93       35,370.00
             LTD  - H
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                                 4,000        2.83       11,320.00
             COM-H
             CHINA   RAILWAYS
                                 6,500        5.39       35,035.00
             CONSTRUCTIO-H
             CHINA   REINSURANCE
                                13,000         0.81       10,530.00
             GROUP   CO-H
             CHINA   RESOURCES     BEER
                                 4,000        57.35       229,400.00
             HOLDINGS
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                                 6,000        10.50       63,000.00
             CHINA   RESOURCES     GAS
                                 2,000        36.90       73,800.00
             GROUP   LT
             CHINA   RESOURCES     LAND
                                10,000        36.30       363,000.00
             LTD
             CHINA   RESOURCES
                                 4,000        4.12       16,480.00
             PHARMACEUTIC
             CHINA   RESOURCES     POWER
                                 6,000        8.35       50,100.00
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY
                                10,000        14.48       144,800.00
             CO  - H
             CHINA   SOUTHERN
                                 4,000        4.89       19,560.00
             AIRLINES     CO-H
             CHINA   STATE
                                 4,000        5.33       21,320.00
             CONSTRUCTION       INT
             CHINA   TAIPING
                                 6,600        12.94       85,404.00
             INSURANCE     HOLD
             CHINA   TELECOM    CORP
                                42,000         2.39      100,380.00
             LTD-H
                                 71/128


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                                134,000         1.24      166,160.00
             CHINA   TRADITIONAL
                                 6,000        3.44       20,640.00
             CHINESE    ME
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                                18,000         4.83       86,940.00
             LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                 4,700        29.05       136,535.00
             CHONGQING     RURAL
                                 5,000        3.23       16,150.00
             COMMERCIAL-H
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                                 8,000        6.37       50,960.00
             LTD
             CITIC   LTD
                                19,000         6.16      117,040.00
             CITIC   SECURITIES      CO
                                 7,000        17.00       119,000.00
             LTD-H
             CNOOC   LTD
                                54,000         8.86      478,440.00
             COSCO   PACIFIC    LTD
                                 6,000        5.25       31,500.00
             COUNTRY    GARDEN
                                24,000        10.74       257,760.00
             HOLDINGS     CO
             COUNTRY    GARDEN
                                 4,000        44.25       177,000.00
             SERVICES     HOLD
             CRRC   CORP   LTD  H
                                13,000         3.21       41,730.00
             DALI   FOODS   GROUP   CO
                                 4,500        4.90       22,050.00
             LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                                 8,000        8.68       69,440.00
             LTD-H
             ENN  ENERGY    HOLDINGS
                                 2,400       102.70       246,480.00
             LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                                 7,000        8.02       56,140.00
             FOSUN   INTERNATIONAL
                                 7,500        11.10       83,250.00
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                 3,200        37.35       119,520.00
             GROUP-H
             GEELY   AUTOMOBILE
                                20,000        22.65       453,000.00
             HOLDINGS     LT
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                 2,000        12.30       24,600.00
             GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                                 4,800        11.18       53,664.00
             GOME   ELECTRICAL
                                20,000         0.93       18,600.00
             APPLIANCES
             GREAT   WALL   MOTOR
                                 6,500        13.88       90,220.00
             COMPANY-H
             GREENTOWN     SERVICE
                                 6,000        8.74       52,440.00
             GROUP   CO  L
             GUANGDONG     INVESTMENT
                                 8,000        13.36       106,880.00
             LTD
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                                 9,600        8.87       85,152.00
             GROUP-H
             GUANGZHOU     R&F
                                 3,200        10.18       32,576.00
             PROPERTIES      - H
             GUOTAI    JUNAN
                                 1,400        10.94       15,316.00
             SECURITIES      CO-H
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                                 3,000        57.30       171,900.00
             HOLDI
             HAIER   ELECTRONICS
                                 5,000        38.50       192,500.00
             GROUP   CO
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                                 1,000        22.35       22,350.00
             HLDGS
             HAITONG    SECURITIES      CO
                                10,000         6.46       64,600.00
             LTD-H
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                                 4,000        33.80       135,200.00
             GROUP
             HENGAN    INTL   GROUP   CO
                                 2,000        57.45       114,900.00
             LTD
                                 72/128

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                 1,000        33.55       33,550.00
             LTD
             HUANENG    POWER   INTL
                                14,000         3.14       43,960.00
             INC-H
             HUATAI    SECURITIES      CO
                                 5,400        12.04       65,016.00
             LTD-H
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                                186,000         4.60      855,600.00
             - H
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                                 3,000        54.45       163,350.00
             JIANGSU    EXPRESS    CO
                                 2,000        9.34       18,680.00
             LTD-H
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-
                                 2,000        10.80       21,600.00
             H
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                                 7,000        3.88       27,160.00
             LTD
             KINGBOARD     HOLDINGS
                                 2,000        27.95       55,900.00
             LIMITED
             KINGBOARD     LAMINATES
                                 2,500        12.42       31,050.00
             HOLDING
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                                 7,000        25.40       177,800.00
             SFTWR
             KINGSOFT     CORP   LTD
                                 3,000        41.00       123,000.00
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                                10,000         6.42       64,200.00
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                 4,000        11.40       45,600.00
             LEE  & MAN  PAPER
                                 3,000        5.67       17,010.00
             MANUFACTURIN
             LEGEND    GROUP   LTD
                                22,000         5.41      119,020.00
             LEGEND    HOLDINGS     CORP-H
                                 1,000        10.50       10,500.00
             LI  NING   CO  LTD
                                 6,000        47.15       282,900.00
             LOGAN   GROUP   CO  LTD
                                 4,000        12.88       51,520.00
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                                 5,500        49.50       272,250.00
             LTD
             LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                                 2,500        4.30       10,750.00
             MEITUAN-B                   11,000        294.00      3,234,000.00
             NEW  CHINA   LIFE
                                 2,200        32.20       70,840.00
             INSURANCE     C-H
             NINE   DRAGONS    PAPER
                                 3,000        10.48       31,440.00
             HOLDINGS
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                                23,000         2.42       55,660.00
             GROU-H
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                                64,000         2.52      161,280.00
             PICC   PROPERTY     &
                                23,000         6.38      146,740.00
             CASUALTY     -H
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                                 1,100       104.00       114,400.00
             TECHN
             PING   AN  INSURANCE
                                17,500        88.90      1,555,750.00
             GROUP   CO-H
             POLY   PROPERTY     SERVICES
                                  600       55.10       33,060.00
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                                26,000         4.28      111,280.00
             CHI-H
             SEAZEN    GROUP   LTD
                                 8,000        6.67       53,360.00
             SEMICONDUCTOR
                                11,000        22.90       251,900.00
             MANUFACTURING
             SHANDONG     WEIGAO    GP
                                 8,000        16.88       135,040.00
             MEDICAL-H
             SHANGHAI     ELECTRIC     GRP
                                 4,000        2.20       8,800.00
             CO  L-H
             SHANGHAI     FOSUN
                                 1,000        33.05       33,050.00
             PHARMACEUTI-H
                                 73/128

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
                                 1,000        11.40       11,400.00
             HLDG   LTD
             SHANGHAI
                                 2,700        13.62       36,774.00
             PHARMACEUTICALS-H
             SHENZHEN     INTL   HOLDINGS
                                 5,500        13.52       74,360.00
             SHENZHEN     INVESTMENT
                                 8,000        2.53       20,240.00
             LTD
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                 2,500       141.30       353,250.00
             GROUP
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                                 4,000        30.50       122,000.00
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                                33,000         7.80      257,400.00
             SINO-OCEAN      GROUP
                                 6,000        1.62       9,720.00
             HOLDING    LTD
             SINOPEC    ENGINEERING
                                 3,000        3.35       10,050.00
             GROUP-H
             SINOPEC    SHANGHAI
                                24,000         1.60       38,400.00
             PETROCHEM-H
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                                 4,800        19.36       92,928.00
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                 2,000        19.72       39,440.00
             SOHO   CHINA   LTD
                                 4,500        2.54       11,430.00
             SSY  GROUP   LTD
                                 4,000        4.77       19,080.00
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                                 5,500        8.16       44,880.00
             LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                                 8,000        31.15       249,200.00
             LTD
             SUNAC   SERVICES
                                  257       14.14        3,633.98
             HOLDINGS     LTD
             SUNNY   OPTICAL    TECH
                                 2,500       157.80       394,500.00
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                17,700        573.00      10,142,100.00
             TINGYI    (CAYMAN    ISLN)
                                 6,000        14.12       84,720.00
             HLDG   CO
             TONGCHENG-ELONG
                                 4,400        14.68       64,592.00
             HOLDINGS     LTD
             TOPSPORTS
                                 4,000        12.02       48,080.00
             INTERNATIONAL       HOLD
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                 3,000        18.86       56,580.00
             LTD-H
             TSINGTAO     BREWERY    CO
                                 2,000        73.05       146,100.00
             LTD-H
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                                 3,000        7.30       21,900.00
             HOLDINGS
             WANT   WANT   CHINA
                                15,000         5.67       85,050.00
             HOLDINGS     LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                                 6,000        17.14       102,840.00
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                                 4,000        17.80       71,200.00
             WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                                  784      123.00        96,432.00
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                 9,000        78.95       710,550.00
             INC
             XIAOMI    CORP-CLASS      B
                                34,400        25.20       866,880.00
             XINJIANG     GOLDWIND
                                 2,400        12.10       29,040.00
             SCI&TEC-H
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                                14,000        13.44       188,160.00
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING
                                 4,000        6.18       24,720.00
             CO-H
             YIHAI   INTERNATIONAL
                                 1,000        97.05       97,050.00
             HOLDING
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                                16,000         1.57       25,120.00
                                 74/128


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             YUZHOU    GROUP   HOLDINGS
                                13,000         3.07       39,910.00
             CO  LTD
             ZHAOJIN    MINING
                                 3,500        10.20       35,700.00
             INDUSTRY     - H
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY
                                 2,000        5.62       11,240.00
             CO-H
             ZHENRO    PROPERTIES
                                 7,000        4.81       33,670.00
             GROUP   LTD
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                  700       38.65       27,055.00
             INSURAN-H
             ZHONGSHENG      GROUP
                                 2,000        61.90       123,800.00
             HOLDINGS
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                 1,700        25.85       43,945.00
             ELECTRIC-H
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                                18,000         7.23      130,140.00
             LTD-H
             ZTE  CORP-H
                                 2,800        20.70       57,960.00
     香港・ドル 小計                          2,713,821               38,747,992.78
                                              (519,223,103)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                                 2,000       242.50       485,000.00
     台湾・ドル
             ACER   INC
                                13,000        22.70       295,100.00
             ADVANTECH     CO  LTD
                                 1,099       315.00       346,185.00
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                                10,000        72.90       729,000.00
             CO  LTD
             ASIA   CEMENT    CORP
                                 7,000        44.25       309,750.00
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                 2,000       251.00       502,000.00
             AU  OPTRONICS     CORP
                                26,000        11.25       292,500.00
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                 2,000       192.00       384,000.00
             LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                                25,000        41.50      1,037,500.00
             HOLDING    CO
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                                 4,327       166.00       718,282.00
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                                19,560        17.95       351,102.00
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER    IND
                                 4,000        41.80       167,200.00
             CO  LTD
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                 1,005        85.80       86,229.00
             LTD
             CHINA   DEVELOPMENT
                                37,000         8.69      321,530.00
             FINANCIAL
             CHINA   LIFE   INSURANCE
                                10,918        20.50       223,819.00
             CO  LTD
             CHINA   STEEL   CORP
                                37,000        22.00       814,000.00
             CHUNGHWA     TELECOM    CO
                                12,000        110.00      1,320,000.00
             LTD
             COMPAL    ELECTRONICS
                                13,000        19.50       253,500.00
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                                49,000        19.60       960,400.00
             CO  LTD
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                                 6,000       208.00      1,248,000.00
             E.SUN   FINANCIAL
                                36,039        25.65       924,400.35
             HOLDING    CO
             ECLAT   TEXTILE    COMPANY
                                 1,000       417.00       417,000.00
             LTD
             EVA  AIRWAYS    CORP
                                 3,243        12.60       40,861.80
             EVERGREEN     MARINE
                                 3,150        21.95       69,142.50
             FAR  EASTERN    NEW
                                10,000        28.20       282,000.00
             CENTURY    CORP
             FAR  EASTONE    TELECOMM
                                 4,000        60.90       243,600.00
             CO  LTD
                                 75/128

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                 1,320       193.00       254,760.00
             LTD
             FIRST   FINANCIAL
                                33,569        21.70       728,447.30
             HOLDING    CO
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                                10,000        79.80       798,000.00
             FIBRE
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                                 4,000        94.00       376,000.00
             CORP
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                                11,000        88.10       969,100.00
             FORMOSA    TAFFETA    CO.
                                 1,000        31.90       31,900.00
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                                 2,000        51.50       103,000.00
             LTD
             FUBON   FINANCIAL
                                20,000        45.25       905,000.00
             HOLDING    CO
             GIANT   MANUFACTURING
                                 1,000       283.50       283,500.00
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                 1,000       440.00       440,000.00
             HIGHWEALTH
                                 2,200        43.15       94,930.00
             CONSTRUCTION       CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES
                                 1,060       298.00       315,880.00
             CORP
             HON  HAI  PRECISION
                                38,200        82.90      3,166,780.00
             INDUSTRY
             HOTAI   MOTOR   COMPANY
                                 1,000       700.00       700,000.00
             LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                                24,186        18.55       448,650.30
             HOLDINGS      C 
             INNOLUX    CORPORATION
                                28,000         9.52      266,560.00
             INVENTEC     CO  LTD
                                 8,000        23.00       184,000.00
             LITE-ON    TECHNOLOGY
                                 7,000        48.75       341,250.00
             CORP
             MEDIATEK     INC
                                 5,000       733.00      3,665,000.00
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                                35,000        29.60      1,036,000.00
             CO  LTD
             MICRO-STAR
                                 2,000       123.00       246,000.00
             INTERNATIONAL       CO
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                17,000        65.30      1,110,100.00
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                 4,000        67.80       271,200.00
             NOVATEK
                                 2,000       297.50       595,000.00
             MICROELECTRONICS         LTD
             PEGATRON     CORP
                                 6,000        65.00       390,000.00
             POU  CHEN
                                 7,000        31.00       217,000.00
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                                 2,000        89.50       179,000.00
             INC
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                 2,000       271.00       542,000.00
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                                 9,000        76.50       688,500.00
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                 2,000       381.00       762,000.00
             CORP
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                 1,800        41.40       74,520.00
             LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                                31,244         8.62      269,323.28
             HOLDING
             SINOPAC    FINANCIAL
                                34,480        11.30       389,624.00
             HOLDINGS
             STANDARD     FOODS   CORP
                                 1,000        61.90       61,900.00
             SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL
                                 4,000        43.35       173,400.00
             CORP
             TAISHIN    FINANCIAL
                                29,170        13.30       387,961.00
             HOLDING
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                19,672         9.85      193,769.20
                                 76/128

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             TAIWAN    CEMENT
                                11,629        42.90       498,884.10
             TAIWAN    COOPERATIVE
                                30,245        20.45       618,510.25
             FINANCIAL
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                                 6,000        31.45       188,700.00
             CORP
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                                 5,000        99.50       497,500.00
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                                76,000        490.00      37,240,000.00
             MANUFACTURING
             THE  SHANGHAI
                                10,000        40.50       405,000.00
             COMMERCIAL      & SA
             UNI-PRESIDENT
                                15,000        68.40      1,026,000.00
             ENTERPRISES      CO
             UNITED
                                37,000        32.10      1,187,700.00
             MICROELECTRONICS         CORP
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                                 2,000        99.00       198,000.00
             SEMI
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                                 1,000       189.00       189,000.00
             WIN  SEMICONDUCTORS
                                 1,000       336.00       336,000.00
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                                22,000        17.45       383,900.00
             CORP
             WISTRON    CORP
                                 9,146        29.95       273,922.70
             WPG  HOLDINGS     LTD
                                 5,760        40.30       232,128.00
             YAGEO   CORPORATION
                                 1,000       404.00       404,000.00
             YUANTA    FINANCIAL
                                31,200        18.95       591,240.00
             HOLDING    CO
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                 2,000       119.00       238,000.00
             HOLDING
     台湾・ドル 小計                          1,014,222               78,990,641.78
                                              (287,525,936)
     南アフリカ・ラ
             ABSA   GROUP   LTD
                                 2,712       107.27       290,916.24
     ンド
             ANGLO   PLATINUM     LTD
                                  176     1,177.02         207,155.52
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                 1,292       340.70       440,184.40
             ASPEN   PHARMACARE
                                  961      126.61       121,672.21
             HOLDINGS     LT
             BID  CORP   LTD
                                 1,065       283.41       301,831.65
             BIDVEST    GROUP   LTD
                                  883      162.30       143,310.90
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                  226     1,380.00         311,880.00
             LTD
             CLICKS    GROUP   LTD
                                  796      252.01       200,599.96
             DISCOVERY     HOLDINGS
                                 1,109       126.25       140,011.25
             LIMITED
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                                  783      122.97        96,285.51
             FIRSTRAND     LTD
                                15,922        47.16       750,881.52
             GOLD   FIELDS    LTD
                                 3,120       146.19       456,112.80
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                                 1,461        69.96       102,211.56
             LTD
             IMPALA    PLATINUM
                                 2,526       169.57       428,333.82
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                  214      500.13       107,027.82
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                                 4,021        17.46       70,206.66
             HOLDIN
             MOMENTUM     METROPOLITAN
                                 1,761        16.04       28,246.44
             HOLDINGS     LTD
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                                  673      156.01       104,994.73
             MTN  GROUP   LTD
                                 5,409        66.80       361,321.20
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                                 1,332       131.03       174,531.96
             NASPERS    LTD-N   SHS
                                 1,342      3,041.25        4,081,357.50
                                 77/128


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NEDBANK    GROUP   LTD
                                 1,237       135.12       167,143.44
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                 1,207        70.19       84,719.33
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                                 1,216       177.88       216,302.08
             OLD  MUTUAL    LTD
                                15,106        12.18       183,991.08
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                                 3,649        13.94       50,867.06
             RAND   MERCHANT
                                 1,888        31.67       59,792.96
             INVESTMENT      HOL
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                                  328      285.03        93,489.84
             REMGRO    LTD
                                 1,616        96.52       155,976.32
             SANLAM    LIMITED
                                 5,058        55.70       281,730.60
             SASOL   LTD
                                 1,791       117.68       210,764.88
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                 1,476       131.67       194,344.92
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                                 7,182        51.36       368,867.52
             SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                                  596      206.75       123,223.00
             STANDARD     BANK   GROUP
                                 4,151       128.91       535,105.41
             LTD
             TIGER   BRANDS    LTD
                                  508      207.45       105,384.60
             VODACOM    GROUP   LTD
                                 2,030       126.12       256,023.60
             WOOLWORTHS      HOLDINGS
                                 2,935        38.77       113,789.95
             LTD
     南アフリカ・ランド 小計                           99,758              12,120,590.24
                                              (81,692,778)
     合計                          7,489,746               2,171,408,735
                                             (2,171,408,735)
     ②  株式以外の有価証券

        種 類         通 貨           銘 柄         券面総額又は口数             評価額       備考
     投資信託受益証         アメリカ・ドル         ISHARES    MSCI   QATAR   CP
                                          9,546.00         173,164.44
     券
                        ETF
                        ISHARES    MSCI   SAUDI
                                         19,200.00          590,016.00
                        ARABIA    ETF
                        ISHARES    MSCI   UAE  CAPPED
                                         11,104.00          125,031.04
                        ETF
              アメリカ・ドル 小計                           39,850.00          888,211.48
                                                  (92,267,409)
     投資信託受益証券 合計                                              92,267,409
                                                  (92,267,409)
     投資証券         メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO
                                          8,900.00         173,550.00
                        ADMINISTRACION        SA
              メキシコ・ペソ 小計                            8,900.00         173,550.00
                                                    (892,047)
              南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                          9,053.00         112,709.85
              ンド
                        LTD
              南アフリカ・ランド 小計                            9,053.00         112,709.85
                                                    (759,664)
     投資証券 合計                                              1,651,711
                                                  (1,651,711)
     合計                                              93,919,120
                                                  (93,919,120)
                                 78/128





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)1.      通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
     (注)2.      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     (注)3.      外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                               組入
                                  組入株式      投資信託            有価証券の合計金
             通貨             銘柄数                     投資証券
                                  時価比率      受益証券            額に対する比率
                                              時価比率
                                        時価比率
       アメリカ・ドル              株式        55銘柄      15.54%        -%      -%
                     投資信託                                    20.21%
                              3銘柄       -%    3.92%       -%
                     受益証券
       イギリス・ポンド              株式         1銘柄      0.07%       -%      -%        0.07%
       インド・ルピー              株式        84銘柄      7.86%       -%      -%        8.16%
       インドネシア・ルピア              株式        21銘柄      1.37%       -%      -%        1.42%
       オフショア・人民元              株式        127銘柄       4.77%       -%      -%        4.96%
       コロンビア・ペソ              株式         5銘柄      0.18%       -%      -%        0.19%
       タイ・バーツ              株式        40銘柄      1.83%       -%      -%        1.91%
       チェコ・コルナ              株式         3銘柄      0.09%       -%      -%        0.09%
       チリ・ペソ              株式        16銘柄      0.52%       -%      -%        0.54%
       トルコ・リラ              株式        13銘柄      0.36%       -%      -%        0.38%
       ハンガリー・フォリント              株式         3銘柄      0.19%       -%      -%        0.19%
       フィリピン・ペソ              株式        20銘柄      0.78%       -%      -%        0.81%
       ブラジル・レアル              株式        55銘柄      4.76%       -%      -%        4.95%
       ポーランド・ズロチ              株式        15銘柄      0.60%       -%      -%        0.63%
       マレーシア・リンギット              株式        40銘柄      1.59%       -%      -%        1.65%
       メキシコ・ペソ              株式        22銘柄      1.69%       -%      -%
                                                         1.80%
                     投資証券         1銘柄       -%      -%    0.04%
       ユーロ              株式         5銘柄      0.11%       -%      -%        0.12%
       韓国・ウォン              株式        106銘柄      12.19%        -%      -%        12.66%
       香港・ドル              株式        199銘柄      22.06%        -%      -%        22.92%
       台湾・ドル              株式        80銘柄      12.22%        -%      -%        12.69%
       南アフリカ・ランド              株式        38銘柄      3.47%       -%      -%
                                                         3.64%
                     投資証券         1銘柄
                                     -%      -%    0.03%
       (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
     第4 不動産等明細表

      該当事項はありません。
     第5 商品明細表

      該当事項はありません。
     第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
     第7 その他特定資産の明細表

      該当事項はありません。
     第8 借入金明細表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                                 (2020年11月30日現在)
     「DCニッセイ新興国株式インデックス」
      Ⅰ 資産総額                                                144,546,193円
      Ⅱ 負債総額                                                 2,811,166円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                141,735,027円
      Ⅳ 発行済数量                                                116,909,315口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                   1.2124円
                                 80/128


















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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
       (1)受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       (2)受益者に対する特典
           ありません。
       (3)譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       (4)受益権の譲渡
          ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       (5)受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額
         2020年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
         委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
         最近5年間における資本金の増減はありません。
      (2)委託会社等の機構

        ① 会社の意思決定機構
          委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
          取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ② 投資運用の意思決定機構
          ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
          ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
          ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    2【事業の内容及び営業の概況】

        「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
       用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
        2020年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数(本)
               種類
                                          (単位:億円)
                                    408              69,697
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    130              26,342
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    538              96,040
               合計
       ○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    3【委託会社等の経理状況】
      1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

      (1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表

       は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
       諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
         中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      (2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
       財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
      2.監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度(自                                          2019年4月1日 

       至  2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
         また、第26期事業年度に係る中間会計期間(自                          2020年4月1日 至          2020年9月30日)の中間財務
       諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
       よる中間監査を受けております。
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      (1)【貸借対照表】
                                                (単位:千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  18,401,863                28,674,230
          現金・預金
                                  8,008,550                6,301,326
          有価証券
                                    608,442                546,666
          前払費用
                                  4,705,229                4,882,250
          未収委託者報酬
                                  1,911,554                2,039,974
          未収運用受託報酬
                                    168,445                174,892
          未収投資助言報酬
                                    31,744                50,572
          その他
                                  33,835,830                42,669,914
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1           72,641     ※1           98,471
            建物附属設備
                         ※1           3,268    ※1           2,180
            車両
                         ※1           95,277     ※1          142,866
            器具備品
                                    171,187                243,517
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    968,052                969,528
            ソフトウェア
                                    24,478               216,033
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,000,545                1,193,575
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  36,902,679                33,634,499
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    167,886                   -
            長期前払費用
                                    293,513                303,875
            差入保証金
                                  1,066,925                1,292,446
            繰延税金資産
                                    87,940                17,821
            その他
                                  38,585,168                35,314,867
            投資その他の資産合計
                                  39,756,901                36,751,960
          固定資産合計
                                  73,592,732                79,421,875
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    65,641               45,856
          預り金
                                     6,368               5,643
          未払収益分配金
                                  1,736,084               1,633,415
          未払手数料
                                    702,648               810,981
          未払運用委託報酬
                                    723,039               852,782
          未払投資助言報酬
                                    461,392              3,591,122
          その他未払金
                                    113,233               146,706
          未払費用
                                  1,996,248                686,983
          未払法人税等
                                    853,083               975,373
          賞与引当金
                                    289,152  &nb