ＤＣニッセイ新興国株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイ新興国株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
出）内国投資信託受益証券に ＤＣニッセイ新興国株式インデックス
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限１兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＣニッセイ新興国株式インデックス
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2021年2月20日（土）～2021年8月20日（金）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
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（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
3,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／海外／株式／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域 インデックス
株式
一般
グローバル
大型株
日経225
中小型株
日 本
年１回
債券
北 米
年２回
一般
ファミリー
あ り
公債
欧 州
ファンド
年４回
（ ）
社債
その他債券
ＴＯＰＩＸ
アジア
年６回
クレジット属性
（隔月）
（ ）
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
（毎月）
ファンド・
その他資産 アフリカ
オブ・ その他
日 々 な し
（投資信託証券
ファンズ （ＭＳＣＩ
（株式（一般））） 中近東
エマージング・
その他
（中東）
マーケット・
（ ）
資産複合
インデックス）
（ ） エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
（投資信託証券 ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
（株式（一般））） ものをいう。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
いう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
エマージング 目論見書または約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
（ＭＳＣＩ
クスの動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
エマージング・
マーケット・
インデックス）
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2018年12月19日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
委託会社の概況（2020年11月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 大関 洋
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
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1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主として、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に新興国の株
式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）に投資することにより、ＭＳＣＩエマージング・マー
ケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
② 上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
マザーファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円
換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）に投資することにより、Ｍ
ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動す
る投資成果をめざします。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％ 以下 とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％ 以下 とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％ 以下 とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。なお直接、株式等
に投資を行う場合があります。
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」（以下
「マザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
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⑥ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑦ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
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４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想 定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
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４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＭＳＣＩエマージング・マー
ケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますの
で、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより
基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・新興国の株式投資に関する留意点
金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、
※
その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生 による市場の閉鎖、
流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、ファンドの購
入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
けを取消すことがあります。
※ 金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
な政治体制の変更等。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、
資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用
（信託報酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致す
るものではありません。
※
また、ファンドは中国Ａ株への投資に際し、ストックコネクト （上海・香港相互株式取引
制度および深セン・香港相互株式取引制度）を通じて行う場合があります。ストックコネク
トを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取
引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香
港市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応でき
ない場合等には、ファンドの基準価額とＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）との動きが一致しない要因となることがあります。なお、ス
トックコネクトでは、大きな制度変更が行われる可能性があります。
※ ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証
券取引所の中国Ａ株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中
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国Ａ株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもと
でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.319％
（税抜0.29％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.135％ 0.135％ 0.020％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0044％ （税抜0.004％）
100億円超 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0077％ （税抜0.007％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
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個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
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個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
（2020年11月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 141,738,873 100.00
内 日本 141,738,873 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △3,846 △0.00
純資産総額 141,735,027 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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（参考情報）
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
（2020年11月30日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,223,884,318 92.03
内 ケイマン諸島 417,427,040 17.27
内 韓国 300,680,303 12.44
内 台湾 285,533,578 11.82
内 中国 259,493,562 10.74
内 香港 192,392,352 7.96
内 インド 186,612,791 7.72
内 ブラジル 115,358,856 4.77
内 南アフリカ 83,420,360 3.45
内 アメリカ 77,445,827 3.20
内 ロシア 56,655,253 2.34
内 タイ 45,254,123 1.87
内 メキシコ
39,992,930 1.65
内 マレーシア 38,214,658 1.58
内 インドネシア
33,163,599 1.37
内 フィリピン 17,821,025 0.74
内 ポーランド 14,789,062 0.61
内 バミューダ 12,752,341 0.53
内 チリ 12,152,990 0.50
内 トルコ 8,139,309 0.34
内 オランダ 7,878,165 0.33
内 ハンガリー 4,449,759 0.18
内 コロンビア 4,429,190 0.18
内 イギリス 4,257,247 0.18
内 ギリシャ 2,809,752 0.12
内 チェコ 2,158,338 0.09
内 ペルー 601,908 0.02
投資信託受益証券 93,433,667 3.87
内 アメリカ 93,433,667 3.87
投資証券 1,686,335 0.07
内 メキシコ 920,124 0.04
内 南アフリカ 766,211 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 97,552,552 4.04
純資産総額 2,416,556,872 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 89,812,905 3.72
内 アメリカ 89,812,905 3.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
（2020年11月30日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ新興国株式インデック
1.0418 1.0644 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 133,163,166 100.00%
受益証券
日本 138,730,333 141,738,873 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
（2020年11月30日現在）
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
金額
ALIBABA GROUP HOLDING-
株式 26,999.97 28,723.50 －
SP ADR
1 5,767 6.85%
ケイマン諸島 小売 155,708,839 165,648,466 －
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 7,678.20 7,812.20 －
2 17,700 5.72%
ケイマン諸島 メディア・娯楽 135,904,140 138,275,940 －
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,783.60 1,779.96 －
MANUFACTURING
3 76,000 5.60%
半導体・半導体製造
台湾 135,553,600 135,276,960 －
装置
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 6,085.31 6,424.43 －
LTD
4 14,773 3.93%
テクノロジー・ハー
韓国 89,898,432 94,908,252 －
ドウェアおよび機器
ISHARES MSCI SAUDI
投資信託受益証券 3,192.53 3,251.75 －
ARABIA ETF
5 19,200 2.58%
アメリカ － 61,296,762 62,433,734 －
MEITUAN-B 株式 3,939.60 4,180.80 －
6 11,000 1.90%
香港 小売 43,335,600 45,988,800 －
NASPERS LTD-N SHS
株式 20,741.32 21,579.22 －
7 1,342 1.20%
南アフリカ 小売 27,834,858 28,959,326 －
JD.COM INC-ADR
株式 8,938.69 9,288.80 －
8 2,650 1.02%
ケイマン諸島 小売 23,687,543 24,615,332 －
CHINA CONSTRUCTION
株式 79.73 81.74 －
BANK-H
9 297,000 1.00%
中国 銀行 23,679,810 24,276,780 －
RELIANCE INDUSTRIES
株式 2,782.14 2,721.01 －
LIMITED
10 8,808 0.99%
インド エネルギー 24,505,102 23,966,726 －
PING AN INSURANCE
株式 1,191.26 1,228.78 －
GROUP CO-H
11 17,500 0.89%
中国 保険 20,847,050 21,503,650 －
ISHARES MSCI QATAR CP
投資信託受益証券 1,884.56 1,854.43 －
ETF
12 9,546 0.73%
アメリカ － 17,990,053 17,702,450 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALE SA
株式 1,317.83 1,526.44 －
13 11,367 0.72%
ブラジル 素材 14,979,787 17,351,070 －
INFOSYS TECHNOLOGIES
株式 1,546.41 1,551.00 －
LTD
14 10,512 0.67%
ソフトウェア・サー
インド 16,255,940 16,304,112 －
ビス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,277.68 3,181.31 －
FINANCE
15 5,049 0.66%
インド 銀行 16,549,036 16,062,446 －
SK HYNIX INC
株式 9,250.43 9,306.95 －
16 1,698 0.65%
半導体・半導体製造
韓国
15,707,247 15,803,218 －
装置
NIO INC - ADR
株式 5,033.47 5,610.06 －
17 2,800 0.65%
アメリカ 自動車・自動車部品 14,093,717 15,708,168 －
SAMSUNG ELECTRONICS-
株式 5,463.60 5,821.55 －
PFD
18 2,545 0.61%
テクノロジー・ハー
韓国 13,904,862 14,815,870 －
ドウェアおよび機器
NETEASE.COM INC -ADR
株式 9,269.06 9,697.09 －
19 1,490 0.60%
ケイマン諸島 メディア・娯楽 13,810,908 14,448,667 －
ISHARES MSCI UAE
投資信託受益証券
1,169.80 1,197.53 －
CAPPED ETF
20 11,104 0.55%
アメリカ － 12,989,474 13,297,483 －
MEDIATEK INC
株式 2,668.12 2,639.00 －
21 5,000 0.55%
半導体・半導体製造
台湾 13,340,600 13,195,000 －
装置
BAIDU INC - SPON ADR
株式 14,178.90 14,484.34 －
22 863 0.52%
ケイマン諸島 メディア・娯楽 12,236,396 12,499,988 －
IND & COMM BK OF CHINA
株式 61.64 65.25 －
- H
23 186,000 0.50%
中国 銀行
11,465,040 12,137,988 －
CHINA MOBILE LTD/HK
株式 631.14 637.17 －
24 19,000 0.50%
香港 電気通信サービス 11,991,660 12,106,230 －
XIAOMI CORP-CLASS B
株式 337.68 349.07 －
25 34,400 0.50%
テクノロジー・ハー
香港 11,616,192 12,008,008 －
ドウェアおよび機器
PINDUODUO INC-ADR
株式 14,301.49 14,965.35 －
26 800 0.50%
アメリカ 小売 11,441,197 11,972,283 －
SBERBANK PAO -
株式 1,351.08 1,409.78 －
SPONSORED ADR
27 8,282 0.48%
ロシア 銀行 11,189,722 11,675,858 －
HON HAI PRECISION
株式 301.75 300.66 －
INDUSTRY
28 38,200 0.48%
テクノロジー・ハー
台湾 11,527,079 11,485,364 －
ドウェアおよび機器
LG CHEM LTD
株式 67,918.19 76,302.00 －
29 147 0.46%
韓国 素材 9,983,975 11,216,394 －
ICICI BANK LTD
株式 675.03 667.42 －
30 15,758 0.44%
インド 銀行 10,637,240 10,517,259 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
小売 12.91
株式 外国
銀行 10.54
メディア・娯楽 8.99
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.01
半導体・半導体製造装置 8.00
素材 6.30
エネルギー 4.80
食品・飲料・タバコ 3.14
自動車・自動車部品 3.06
保険 3.04
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
2.71
イエンス
資本財 2.56
電気通信サービス 2.53
各種金融 2.16
ソフトウェア・サービス 2.04
不動産 1.93
公益事業 1.70
消費者サービス 1.51
耐久消費財・アパレル 1.28
運輸 1.25
食品・生活必需品小売り 1.24
ヘルスケア機器・サービス 1.10
家庭用品・パーソナル用品 0.99
商業・専門サービス 0.23
小計 92.03
外国 投資信託受益証券 3.87
投資信託受益証券
小計 3.87
外国 投資証券 0.07
投資証券
小計 0.07
合 計（対純資産総額比） 95.96
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
②【投資不動産物件】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」
（2020年11月30日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
ＭＩＮＩ ＭＳＣ
ＮＹＳＥ Ｌ
株価指数 Ｉ ＥＭ ＩＮＤ
ＩＦＦＥ Ｕ 買建 14 87,617,137 89,812,905 3.72%
先物取引 ＥＸ ＦＵＴＵＲ
Ｓ
Ｅ ２０２０１２
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
16,063,852 16,063,852 1.0690 1.0690
(2019年11月20日)
第2計算期間末
129,166,482 129,166,482 1.1847 1.1847
(2020年11月20日)
2019年11月末日 17,470,894 － 1.0738 －
12月末日 20,786,903 － 1.1439 －
2020年1月末日 26,186,168 － 1.0916 －
2月末日 22,671,349 － 1.0508 －
3月末日 22,780,532 － 0.8487 －
4月末日 28,265,752 － 0.9245 －
5月末日 37,679,032 － 0.9324 －
6月末日 70,934,056 － 1.0083 －
7月末日 94,627,117 － 1.0715 －
8月末日 102,946,234 － 1.1201 －
9月末日
103,306,781 － 1.0731 －
10月末日 115,232,522 － 1.1117 －
11月末日 141,735,027 － 1.2124 －
②【分配の推移】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
収益率(％)
第1計算期間 6.9
第2計算期間 10.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間 27,189,929 12,162,519 15,027,410
第2計算期間 169,908,869 75,904,025 109,032,254
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香
港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
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２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港
の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、換金の受付けを中止するこ
とおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として８営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
外国株式 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
で評価します。
外国株価指数先物 金融商品取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値
取引 段で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して５営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2018年12月19日を期首としております。
３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2019年11月21
日から2020年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ＤＣニッセイ新興国株式インデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
(2019年11月20日現在) (2020年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 551 633
コール・ローン 22,178 138,832
親投資信託受益証券 16,063,995 129,167,608
63,278 6,648,160
未収入金
流動資産合計 16,150,002 135,955,233
資産合計 16,150,002 135,955,233
負債の部
流動負債
未払解約金
62,279 6,640,453
未払受託者報酬 1,557 9,843
未払委託者報酬 21,581 133,601
733 4,854
その他未払費用
流動負債合計 86,150 6,788,751
負債合計 86,150 6,788,751
純資産の部
元本等
元本 15,027,410 109,032,254
剰余金
1,036,442 20,134,228
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 16,063,852 129,166,482
負債純資産合計 16,150,002 135,955,233
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
(自2018年12月19日 (自2019年11月21日
至2019年11月20日) 至2020年11月20日)
営業収益
690,384 16,769,022
有価証券売買等損益
営業収益合計 690,384 16,769,022
営業費用
受託者報酬 1,814 12,246
委託者報酬 25,464 166,710
811 5,990
その他費用
営業費用合計 28,089 184,946
営業利益又は営業損失（△） 662,295 16,584,076
経常利益又は経常損失（△） 662,295 16,584,076
当期純利益又は当期純損失（△） 662,295 16,584,076
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 44,297 3,707,402
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － 1,036,442
剰余金増加額又は欠損金減少額 658,496 9,187,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
658,496 9,187,893
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 328,646 2,966,781
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
328,646 2,966,781
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,036,442 20,134,228
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 15,027,410口 109,032,254口
２． 1口当たり純資産額 1.0690円 1.1847円
（1万口当たり純資産額） (10,690円) (11,847円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項目 自2018年12月19日 自2019年11月21日
至2019年11月20日 至2020年11月20日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（706,592円）、収益調整金 益（12,876,674円）、収益調整金
（329,850円）及び分配準備積立金 （7,110,630円）及び分配準備積立
（0円）より分配対象収益は 金（146,924円）より分配対象収益
1,036,442円（1口当たり0.068970 は20,134,228円（1口当たり
円）のため、基準価額の水準、市場 0.184663円）のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り（0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円）としております。 送り（0円）としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自2018年12月19日 自2019年11月21日
至2019年11月20日 至2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 722,811 13,033,675
合計 722,811 13,033,675
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第1期 第2期
項目
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
期首元本額 1,000,000円 15,027,410円
期中追加設定元本額 26,189,929円 169,908,869円
期中一部解約元本額 12,162,519円 75,904,025円
（４）【附属明細表】（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ新興国株式インデックス マザー
親投資信託受益証券 124,199,624 129,167,608
ファンド
親投資信託受益証券 合計 124,199,624 129,167,608
合計 124,199,624 129,167,608
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ新興国株式インデックス）は、「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファン
ド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同
マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における
同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
資産の部
流動資産
預金 71,199,703 7,652,697
金銭信託 2,081,042 302,967
コール・ローン 83,698,699 66,397,624
株式 1,850,663,620 2,171,408,735
投資信託受益証券 84,830,276 92,267,409
投資証券 5,384,789 1,651,711
派生商品評価勘定 5,466,152 5,251,134
未収入金 1,096,470 －
未収配当金 1,291,471 1,048,398
差入委託証拠金 69,546,063 61,368,460
流動資産合計 2,175,258,285 2,407,349,135
資産合計 2,175,258,285 2,407,349,135
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 409,423 68,995
未払金 17,248 －
未払解約金 14,311,923 53,866,791
その他未払費用 658 131
流動負債合計 14,739,252 53,935,917
負債合計 14,739,252 53,935,917
純資産の部
元本等
元本 2,309,692,542 2,262,953,958
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △149,173,509 90,459,260
純資産合計 2,160,519,033 2,353,413,218
負債純資産合計 2,175,258,285 2,407,349,135
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 受益権総口数 2,309,692,542口 2,262,953,958口
２． 投資信託財産の計算に関する規 149,173,509円 ――――――
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
３． 1口当たり純資産額 0.9354円 1.0400円
（1万口当たり純資産額） (9,354円) (10,400円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年11月21日 自 2019年11月21日
項目
至 2019年11月20日 至 2020年11月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク等の市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等のリス
クに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び為替予約取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
して行っており、株価及び為替相場
の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券 同左
２．
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 149,505,319 304,236,158
投資信託受益証券 △5,124,959 955,618
投資証券 337,833 △1,061,289
合計 144,718,193 304,130,487
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（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
－ －
売 建
36,863,086 36,870,106 △7,020 － － －
アメリ
－ －
36,859,164 36,866,200 △7,036 － － －
カ・ドル
ブラジ
－ －
ル・レア
3,922 3,906 16 － － －
ル
－ －
買 建
74,649,899 74,386,870 △263,029 9,512,722 9,449,440 △63,282
アメリ
－ －
74,649,899 74,386,870 △263,029 9,512,722 9,449,440 △63,282
カ・ドル
－ －
合計
111,512,985 111,256,976 △270,049 9,512,722 9,449,440 △63,282
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2019年11月20日 現在 2020年11月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
178,059,035 183,385,812 5,326,777 76,010,554 81,255,974 5,245,420
－ －
合計
178,059,035 183,385,812 5,326,777 76,010,554 81,255,974 5,245,420
１．時価の算定方法
（注）
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年11月20日現在 2020年11月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 1,844,866,571円 2,309,692,542円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 1,061,417,332円 1,517,287,525円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 596,591,361円 1,564,026,109円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ新興国株式インデックスファンド（適格機関投資 787,226,995円 －円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデック 1,413,724,632円 2,004,009,065円
スファンド
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 49,901,389円 11,629,773円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 7,015,043円 11,202,847円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,005,205円 3,164,605円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 32,645,881円 36,171,367円
スファンド（８資産均等型）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ －円 72,576,677円
ＤＰ型バスケット）
ＤＣニッセイ新興国株式インデックス 17,173,397円 124,199,624円
計 2,309,692,542円 2,262,953,958円
附属明細表（2020年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
51JOB INC-ADR
100 71.00 7,100.00
アメリカ・ドル
ALIBABA GROUP HOLDING-
5,767 259.89 1,498,785.63
SP ADR
AUTOHOME INC-ADR
234 99.84 23,362.56
BAIDU INC - SPON ADR
863 136.48 117,782.24
BAOZUN INC-SPN ADR
100 40.78 4,078.00
BEST INC - ADR
800 3.01 2,408.00
BILIBILI INC-SPONSORED
400 58.46 23,384.00
ADR
CIA DE MINAS
533 11.43 6,092.19
BUENAVENTUR-ADR
CREDICORP LTD
182 133.59 24,313.38
GDS HOLDINGS LTD - ADR
200 87.90 17,580.00
GLOBANT SA
100 187.63 18,763.00
GSX TECHEDU INC- ADR
300 71.35 21,405.00
HUAZHU GROUP LIMITED
400 53.56 21,424.00
ADR
HUTCHISON CHINA
200 30.41 6,082.00
MEDITECH-ADR
HUYA INC-ADR
200 20.99 4,198.00
INNER MONGOLIA YITAI
2,100 0.64 1,352.40
COAL-B
IQIYI INC-ADR
900 22.60 20,340.00
JD.COM INC-ADR
2,650 86.04 228,006.00
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JOYY INC
134 86.11 11,538.74
KE HOLDINGS INC
300 59.35 17,805.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR
1,286 64.42 82,844.12
MAGNIT PJSC-SPON GDR
1,208 15.21 18,373.68
REGS
MAGNITOGORS-SPON GDR
870 7.08 6,159.60
REGS
MOBILE TELESYSTEMS
1,682 8.37 14,078.34
PJSC
MOMO INC-SPON ADR
466 15.24 7,101.84
NETEASE.COM INC -ADR
1,490 89.22 132,937.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-
433 180.67 78,230.11
SP ADR
NIO INC - ADR
2,800 48.45 135,660.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON
100 31.75 3,175.00
ADS
NOVATEK OAO-SPONS GDR
308 163.10 50,234.80
REG S
NOVOLIPET STEEL-GDR
396 25.00 9,900.00
REG S
PHOSAGRO PJSC-GDR REG
556 13.28 7,383.68
S
PINDUODUO INC-ADR
800 137.66 110,128.00
PJSC GAZPROM ADR
18,326 4.77 87,451.67
PJSC MMC NORILSK
2,128 27.03 57,519.84
NICKEL-ADR
POLYUS PJSC-REG S-GDR
193 101.80 19,647.40
ROSNEFT OJSC-GDR
4,582 5.90 27,052.12
SBERBANK PAO -
8,282 13.00 107,707.41
SPONSORED ADR
SEVERSTAL PAO - GDR
1,099 14.34 15,759.66
REG S
SHANGHAI LUJIAZUI
2,280 0.82 1,883.28
FIN&TRAD-B
SINA CORP
234 43.33 10,139.22
SOUTHERN COPPER CORP
234 56.05 13,115.70
SURGUTNEFTEGAS PJSC
3,070 4.77 14,656.18
ADR
TAL EDUCATION GROUP-
1,224 74.75 91,494.00
ADR
TATNEFT-SPONSORED ADR
740 39.96 29,570.40
TENCENT MUSIC
1,500 16.40 24,600.00
ENTERTAINM-ADR
TRIP.COM GROUP LTD
1,427 33.68 48,061.36
VIPSHOP HOLDINGS LTD -
1,415 23.32 32,997.80
ADR
VTB BANK JSC-GDR-REG
6,620 0.91 6,057.30
S/WI
WEIBO CORP-SPON ADR
134 45.41 6,084.94
X 5 RETAIL GROUP NV-
422 35.54 14,997.88
REGS GDR
YANDEX NV-A
900 62.53 56,277.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
1,091 60.25 65,732.75
ZAI LAB LTD-ADR
200 103.63 20,726.00
ZTO EXPRESS CAYMAN
1,200 29.99 35,988.00
INC-ADR
アメリカ・ドル 小計 86,159 3,519,527.02
(365,608,467)
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POLYMETAL
イギリス・ポン
717 16.78 12,034.84
ド INTERNATIONAL PLC
イギリス・ポンド 小計 717 12,034.84
(1,656,957)
ADANI PORTS AND
1,512 381.90 577,432.80
インド・ルピー
SPECIAL ECON
AMBUJA CEMENTS LTD
2,593 258.70 670,809.10
ASIAN PAINTS LTD
922 2,161.70 1,993,087.40
AUROBINDO PHARMA LTD
802 830.15 665,780.30
AVENUE SUPERMARTS LTD
432 2,392.20 1,033,430.40
AXIS BANK LTD
6,840 611.50 4,182,660.00
BAJAJ AUTO LTD
269 3,034.25 816,213.25
BAJAJ FINANCE LTD
564 4,536.55 2,558,614.20
BAJAJ FINSERV LTD
119 7,823.40 930,984.60
BANDHAN BANK LTD
1,335 352.60 470,721.00
BERGER PAINTS INDIA
919 636.80 585,219.20
LTD
BHARAT FORGE LTD
429 510.00 218,790.00
BHARAT PETROLEUM CORP
2,261 383.70 867,545.70
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
3,760 468.55 1,761,748.00
BHARTI INFRATEL LTD
733 185.90 136,264.70
BIOCON LTD
1,590 422.75 672,172.50
BOSCH LTD
15 11,927.55 178,913.25
BRITANNIA INDUSTRIES
163 3,511.35 572,350.05
LTD
CIPLA LIMITED
1,072 742.10 795,531.20
COAL INDIA LTD
3,906 122.05 476,727.30
COLGATE PALMOLIVE
277 1,516.80 420,153.60
(INDIA)
CONTAINER CORP OF
611 408.25 249,440.75
INDIA LTD
DABUR INDIA LTD
1,654 507.30 839,074.20
DIVI'S LABORATORIES
245 3,435.05 841,587.25
LTD
DLF LTD
2,165 184.90 400,308.50
DR. REDDY'S
348 4,707.70 1,638,279.60
LABORATORIES
EICHER MOTORS LTD
350 2,551.25 892,937.50
GAIL INDIA LTD
4,264 93.65 399,323.60
GODREJ CONSUMER
1,109 684.90 759,554.10
PRODUCTS LTD
GRASIM INDUSTRIES LTD
864 836.75 722,952.00
HAVELLS INDIA LTD
799 827.80 661,412.20
HCL TECHNOLOGIES LTD
3,436 804.55 2,764,433.80
HDFC ASSET MANAGEMENT
153 2,424.75 370,986.75
CO LTD
HDFC LIFE INSURANCE CO
2,013 646.05 1,300,498.65
LTD
HERO MOTOCORP LTD
409 2,988.50 1,222,296.50
HINDALCO INDUSTRIES
3,542 213.85 757,456.70
LTD
HINDUSTAN PETROLEUM
1,930 213.35 411,765.50
CORP
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2,526 2,130.75 5,382,274.50
HOUSING DEVELOPMENT
5,049 2,324.60 11,736,905.40
FINANCE
ICICI BANK LTD
15,758 478.75 7,544,142.50
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ICICI LOMBARD GENERAL
863 1,296.45 1,118,836.35
INSURA
ICICI PRUDENTIAL LIFE
1,143 441.30 504,405.90
INSURA
INDIAN OIL CORPORATION
5,990 84.70 507,353.00
LTD
INFO EDGE INDIA LTD
218 3,834.20 835,855.60
INFOSYS TECHNOLOGIES
10,512 1,096.75 11,529,036.00
LTD
INTERGLOBE AVIATION
203 1,687.95 342,653.85
LTD
ITC LTD
10,481 187.90 1,969,379.90
JSW STEEL LTD
2,559 331.20 847,540.80
JUBILANT FOODWORKS LTD
195 2,510.35 489,518.25
LARSEN & TOUBRO LTD
1,377 1,134.25 1,561,862.25
LIC HOUSING FINANCE
589 328.85 193,692.65
LTD
LUPIN LTD
907 884.40 802,150.80
MAHINDRA & MAHINDRA
2,407 703.90 1,694,287.30
LTD
MARICO LTD
1,422 367.35 522,371.70
MARUTI SUZUKI INDIA
362 6,963.30 2,520,714.60
LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
2,044 136.75 279,517.00
LTD
NESTLE INDIA LTD
62 16,934.15 1,049,917.30
NTPC LTD
10,161 89.80 912,457.80
OIL & NATURAL GAS CORP
7,934 72.15 572,438.10
LTD
PAGE INDUSTRIES LTD
14 21,913.45 306,788.30
PETRONET LNG LTD
1,873 253.85 475,461.05
PIDILITE INDUSTRIES
443 1,558.40 690,371.20
LTD
PIRAMAL ENTERPRISES
268 1,393.05 373,337.40
LTD
POWER GRID CORP OF
5,845 189.80 1,109,381.00
INDIA LTD
REC LTD
1,368 114.40 156,499.20
RELIANCE INDUSTRIES
8,808 1,973.15 17,379,505.20
LIMITED
SBI LIFE INSURANCE CO
1,140 846.75 965,295.00
LTD
SHREE CEMENT LTD
26 23,661.65 615,202.90
SHRIRAM TRANSPORT
328 911.80 299,070.40
FINANCE
STATE BANK OF INDIA
5,790 239.75 1,388,152.50
SUN PHARMACEUTICAL
2,759 507.35 1,399,778.65
INDUS
TATA CONSULTANCY SVCS
2,775 2,636.90 7,317,397.50
LTD
TATA CONSUMER PRODUCTS
2,022 515.60 1,042,543.20
LTD
TATA MOTORS LTD
4,240 167.95 712,108.00
TATA STEEL LTD
1,159 523.60 606,852.40
TECH MAHINDRA LTD
1,520 822.90 1,250,808.00
TITAN CO LTD
952 1,292.45 1,230,412.40
TORRENT
257 2,634.60 677,092.20
PHARMACEUTICALS LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
335 4,778.00 1,600,630.00
UNITED SPIRITS LTD
1,082 572.05 618,958.10
55/128
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPL LTD
1,612 416.50 671,398.00
VEDANTA LTD
5,757 112.10 645,359.70
WIPRO LTD
3,890 342.60 1,332,714.00
ZEE ENTERTAINMENT
3,076 186.35 573,212.60
ENTERPRISE
インド・ルピー 小計 194,506 131,173,096.60
(184,954,066)
インドネシア・
ACE HARDWARE INDONESIA
34,300 1,690.00 57,967,000.00
ルピア
ADARO ENERGY TBK PT
27,100 1,240.00 33,604,000.00
ASTRA INTERNATIONAL
64,800 5,725.00 370,980,000.00
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
30,100 33,075.00 995,557,500.00
PT
BANK MANDIRI TBK
60,400 6,325.00 382,030,000.00
BANK NEGARA INDONESIA
23,200 5,750.00 133,400,000.00
PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA
179,400 4,040.00 724,776,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
88,500 960.00 84,960,000.00
CHAROEN POKPHAND
22,600 6,400.00 144,640,000.00
INDONESI PT
GUDANG GARAM TBK PT
1,100 44,925.00 49,417,500.00
HM SAMPOERNA TBK PT
19,900 1,560.00 31,044,000.00
INDAH KIAT PULP &
6,000 8,875.00 53,250,000.00
PAPER TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
7,500 14,100.00 105,750,000.00
PRAKARSA
INDOFOOD CBP SUKSES
9,600 10,350.00 99,360,000.00
MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAK
10,400 7,275.00 75,660,000.00
TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
56,900 1,495.00 85,065,500.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA
21,500 1,355.00 29,132,500.00
PT
SEMEN INDONESIA
9,400 11,150.00 104,810,000.00
PERSERO TBK
TELEKOMUNIKASI TBK PT
158,100 3,170.00 501,177,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK
23,500 7,775.00 182,712,500.00
PT
UNITED TRACTORS TBK PT
5,000 21,500.00 107,500,000.00
インドネシア・ルピア 小計 859,300 4,352,793,500.00
(32,210,671)
AECC AVIATION POWER
オフショア・人
1,000 41.00 41,000.00
民元 CO-A
AGRICULTURAL BANK OF
8,000 3.23 25,840.00
CHINA-A
AIER EYE HOSPITAL
1,430 62.53 89,417.90
GROUP CO-A
AISINO CORP-A
1,800 13.94 25,092.00
ANHUI CONCH CEMENT CO
1,000 56.79 56,790.00
LTD-A
AVIC CAPITAL CO LTD -A
9,200 4.56 41,952.00
BANK OF BEIJING CO LTD
8,600 4.80 41,280.00
-A
BANK OF CHINA LTD-A
4,500 3.24 14,580.00
BANK OF COMMUNICATIONS
3,700 4.61 17,057.00
CO-A
BANK OF NINGBO CO LTD
1,700 36.15 61,455.00
-A
56/128
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF SHANGHAI CO
4,500 7.94 35,730.00
LTD-A
BAOSHAN IRON & STEEL
5,700 6.29 35,853.00
CO-A
BBMG CORPORATION-A
14,100 3.08 43,428.00
BOE TECHNOLOGY GROUP
11,000 5.39 59,290.00
CO LT-A
BYD CO LTD -A
600 161.62 96,972.00
CHANGCHUN HIGH & NEW
100 356.00 35,600.00
TECH-A
CHINA EASTERN AIRLINES
6,800 4.99 33,932.00
CO-A
CHINA EVERBRIGHT BANK
9,700 4.33 42,001.00
CO-A
CHINA FORTUNE LAND
1,430 14.54 20,792.20
DEVELOP-A
CHINA LIFE INSURANCE
1,000 43.21 43,210.00
CO-A
CHINA MERCHANTS BANK-A
5,400 44.87 242,298.00
CHINA MERCHANTS
2,700 22.36 60,372.00
SECURITIES-A
CHINA MERCHANTS SHEKOU
1,900 14.90 28,310.00
IND-A
CHINA MINSHENG
3,500 5.21 18,235.00
BANKING-A
CHINA MOLYBDENUM CO
11,300 4.57 51,641.00
LTD-A
CHINA NATIONAL NUCLEAR
10,600 4.68 49,608.00
POW-A
CHINA PACIFIC
1,500 34.10 51,150.00
INSURANCE GR-A
CHINA PETROLEUM &
8,400 4.12 34,608.00
CHEMICAL-A
CHINA RAILWAY
3,900 8.49 33,111.00
CONSTRUCTION-A
CHINA RAILWAY GROUP
8,800 5.62 49,456.00
LTD-A
CHINA SHENHUA ENERGY
2,000 17.62 35,240.00
CO-A
CHINA SHIPBUILDING
7,800 4.32 33,696.00
INDUSTR-A
CHINA SOUTHERN
4,700 6.25 29,375.00
AIRLINES CO-A
CHINA STATE
10,800 5.31 57,348.00
CONSTRUCTION -A
CHINA TOURISM GROUP
500 183.31 91,655.00
DUTY FREE CORP LTD
CHINA UNITED NETWORK-A
9,200 4.82 44,344.00
CHINA VANKE CO LTD -A
2,200 30.91 68,002.00
CHINA YANGTZE POWER CO
4,500 19.84 89,280.00
LTD-A
CHONGQING ZHIFEI
400 120.00 48,000.00
BIOLOGICA-A
CITIC SECURITIES CO-A
2,800 29.33 82,124.00
CONTEMPORARY AMPEREX
600 242.10 145,260.00
TECHN-A
CRRC CORP LTD-A
8,100 5.56 45,036.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -
3,900 6.60 25,740.00
A
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EAST MONEY INFORMATION
3,480 25.83 89,888.40
CO-A
FOCUS MEDIA
5,900 9.47 55,873.00
INFORMATION TE-A
FOSHAN HAITIAN
720 163.01 117,367.20
FLAVOURING -A
FOXCONN INDUSTRIAL
2,600 14.34 37,284.00
INTERNE-A
GF SECURITIES CO LTD-A
3,700 16.83 62,271.00
GIGADEVICE
140 212.00 29,680.00
SEMICONDUCTOR B-A
GOERTEK INC -A
1,000 40.07 40,070.00
GREE ELECTRIC
800 67.90 54,320.00
APPLIANCES I-A
GUOTAI JUNAN
3,300 18.29 60,357.00
SECURITIES CO-A
HAIER SMART HOME CO
2,000 29.10 58,200.00
LTD-A
HAITONG SECURITIES CO
2,900 13.13 38,077.00
LTD-A
HANGZHOU HIKVISION
2,200 48.10 105,820.00
DIGITAL-A
HENAN SHUANGHUI
800 51.77 41,416.00
INVESTMENT-A
HENGLI PETROCHEMICAL
2,800 24.70 69,160.00
CO L-A
HENGTONG OPTIC-
2,400 14.99 35,976.00
ELECTRIC CO-A
HUAAN SECURITIES CO
2,900 8.19 23,751.00
LTD-A
HUATAI SECURITIES CO
2,100 18.82 39,522.00
LTD-A
HUAXI SECURITIES CO
4,100 12.41 50,881.00
LTD-A
HUAXIA BANK CO LTD-A
6,200 6.37 39,494.00
HUAYU AUTOMOTIVE
1,400 32.99 46,186.00
SYSTEMS -A
HUBEI BIOCAUSE
6,100 5.09 31,049.00
PHARMACEUTI-A
HUNDSUN TECHNOLOGIES
650 92.20 59,930.00
INC-A
IFLYTEK CO LTD - A
1,200 40.89 49,068.00
IND & COMM BK OF
11,300 5.04 56,952.00
CHINA-A
INDUSTRIAL BANK CO LTD
4,700 19.33 90,851.00
-A
INNER MONGOLIA BAOTOU
32,400 1.19 38,556.00
STE-A
INNER MONGOLIA
2,100 5.73 12,033.00
JUNZHENG EN-A
INNER MONGOLIA YILI
1,200 39.08 46,896.00
INDUS-A
JIANGSU HENGRUI
1,320 87.30 115,236.00
MEDICINE C-A
JIANGSU YANGHE BREWERY
400 177.00 70,800.00
-A
JIANGSU ZHONGTIAN
5,000 11.10 55,500.00
TECHNOLO-A
JIANGXI COPPER CO LTD-
2,000 17.17 34,340.00
A
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KWEICHOW MOUTAI CO
200 1,720.19 344,038.00
LTD-A
LONGI GREEN ENERGY
1,000 64.83 64,830.00
TECHNOL-A
LUXSHARE PRECISION
1,689 52.04 87,895.56
INDUSTR-A
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-
400 191.66 76,664.00
A
METALLURGICAL CORP OF
20,500 2.71 55,555.00
CHIN-A
MUYUAN FOODSTUFF CO
850 75.19 63,911.50
LTD-A
NARI TECHNOLOGY CO
1,800 23.50 42,300.00
LTD-A
NEW CHINA LIFE
900 60.55 54,495.00
INSURANCE C-A
NEW HOPE LIUHE CO LTD-
1,800 26.30 47,340.00
A
ORIENTAL PEARL GROUP
2,900 9.50 27,550.00
CO LT-A
PETROCHINA CO LTD-A
6,900 4.24 29,256.00
PING AN BANK CO LTD-A
4,400 18.85 82,940.00
PING AN INSURANCE
3,000 85.42 256,260.00
GROUP CO-A
POLY DEVELOPMENTS AND
2,700 16.99 45,873.00
HOLD-A
POWER CONSTRUCTION
10,000 4.06 40,600.00
CORP OF-A
S F HOLDING CO LTD-A
1,000 80.79 80,790.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
2,100 26.01 54,621.00
SANAN OPTOELECTRONICS
1,200 26.94 32,328.00
CO L-A
SANY HEAVY INDUSTRY CO
3,000 27.89 83,670.00
LTD-A
SHANDONG GOLD MINING
460 24.20 11,132.00
CO LT-A
SHANGHAI ELECTRIC GRP
6,300 5.16 32,508.00
CO L-A
SHANGHAI FOSUN
700 52.28 36,596.00
PHARMACEUTI-A
SHANGHAI PUDONG DEVEL
6,700 9.74 65,258.00
BANK-A
SHANXI SECURITIES CO
5,600 7.93 44,408.00
LTD-A
SHANXI XINGHUACUN FEN
200 259.93 51,986.00
WINE-A
SHENNAN CIRCUITS CO
140 110.69 15,496.60
LTD-A
SHENWAN HONGYUAN GROUP
11,000 5.29 58,190.00
CO-A
SHENZHEN GOODIX
100 176.61 17,661.00
TECHNOLOGY-A
SHENZHEN KANGTAI
300 152.60 45,780.00
BIOLOGICA-A
SHENZHEN MINDRAY BIO-
200 343.83 68,766.00
MEDIC-A
SIASUN ROBOT &
2,100 13.91 29,211.00
AUTOMATION-A
SINOLINK SECURITIES CO
1,900 16.97 32,243.00
LTD-A
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUNING.COM CO LTD-A
4,400 9.04 39,776.00
TCL TECHNOLOGY GROUP
4,000 6.89 27,560.00
CORP-A
UNISPLENDOUR CORP LTD-
980 22.28 21,834.40
A
WANHUA CHEMICAL GROUP
900 89.49 80,541.00
CO -A
WEICHAI POWER CO LTD-A
3,400 17.77 60,418.00
WENS FOODSTUFFS GROUP
1,800 19.76 35,568.00
CO - A
WILL SEMICONDUCTOR
100 205.20 20,520.00
LTD-A
WINGTECH TECHNOLOGY CO
200 106.80 21,360.00
LTD-A
WUCHAN ZHONGDA GROUP
5,100 4.71 24,021.00
CO L-A
WULIANGYE YIBIN CO
700 264.70 185,290.00
LTD-A
WUXI APPTEC CO LTD-A
560 106.96 59,897.60
XCMG CONSTRUCTION
2,600 5.10 13,260.00
MACHIN-A
YONYOU NETWORK
1,690 45.45 76,810.50
TECHNOLOGY-A
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
500 96.30 48,150.00
LTD-A
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
300 218.68 65,604.00
PHA-A
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
700 32.70 22,890.00
ZHESHANG SECURITIES CO
2,000 16.09 32,180.00
LTD-A
ZIJIN MINING GROUP CO
7,100 8.38 59,498.00
LTD-A
ZOOMLION HEAVY
9,400 7.71 72,474.00
INDUSTRY S-A
ZTE CORP-A
700 36.30 25,410.00
オフショア・人民元 小計 480,339 7,105,180.86
(112,332,909)
コロンビア・ペ
BANCOLOMBIA SA
764 27,100.00 20,704,400.00
ソ
BANCOLOMBIA SA-PREF
1,664 27,150.00 45,177,600.00
ECOPETROL SA
18,083 2,145.00 38,788,035.00
GRUPO DE INV
662 21,300.00 14,100,600.00
SURAMERICANA
INTERCONEXION
1,462 22,700.00 33,187,400.00
ELECTRICA SA
コロンビア・ペソ 小計 22,635 151,958,035.00
(4,330,804)
ADVANCED INFO SERVICE-
3,800 176.50 670,700.00
タイ・バーツ
FOR RG
AIRPORTS OF THAILAND
13,700 67.00 917,900.00
PCL-FOR
B GRIMM POWER PCL-
3,100 47.75 148,025.00
FOREIGN
BANGKOK BANK PCL-
1,600 118.00 188,800.00
FOREIGN REG
BANGKOK COMMERCIAL-
9,000 21.30 191,700.00
FOREIGN
BANGKOK DUSIT MED
29,600 22.60 668,960.00
SERVICE-F
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK EXPRESSWAY AND
23,600 9.15 215,940.00
METRO-FOREIGN
BERLI JUCKER PUB CO-
6,000 34.00 204,000.00
FORGN
BTS GROUP HOLDINGS PCL
20,200 10.30 208,060.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL-
1,300 107.50 139,750.00
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PUB
7,200 53.50 385,200.00
CO-FOREI
CENTRAL RETAIL CORP-
6,700 33.75 226,125.00
FOREIGN
CHAROEN POKPHAND FOOD-
10,200 28.25 288,150.00
FORGN
CP ALL PCL-FOREIGN
18,500 62.25 1,151,625.00
ELECTRICITY GEN PUB
1,000 190.50 190,500.00
CO-FOR R
ENERGY ABSOLUTE PCL-
4,200 43.75 183,750.00
FOREIGN
GLOBAL POWER SYNERGY
2,400 66.25 159,000.00
PCL-F
GULF ENERGY DEVELOPM-
7,500 36.00 270,000.00
FOREIGN
HOME PRODUCT CENTER
18,400 15.00 276,000.00
PCL-FOR
INDORAMA VENTURES-
5,100 30.25 154,275.00
FOREIGN
INTOUCH HOLDINGS PCL-F
6,300 54.00 340,200.00
IRPC PCL - FOREIGN
70,100 2.90 203,290.00
KASIKORNBANK PCL-
5,500 97.50 536,250.00
FOREIGN
KRUNG THAI BANK PUB
11,400 10.30 117,420.00
CO-FOREI
LAND & HOUSES PUB CO-
21,300 7.70 164,010.00
FOR REG
MINOR INTERNATIONAL
7,100 24.40 173,240.00
PCL-FOR
MUANGTHAI CAPITAL PCL-
2,100 54.75 114,975.00
FOREIG
OSOTSPA PCL-FOREIGN
3,200 36.75 117,600.00
PTT EXPLORATION &
4,800 92.25 442,800.00
PROD-FOR
PTT GLOBAL CHEMICAL
7,200 53.75 387,000.00
PCL-FOR
PTT PCL/FOREIGN
35,100 37.75 1,325,025.00
RATCH GROUP PCL-
2,300 52.50 120,750.00
FOREIGN
SIAM CEMENT PUB CO-FOR
2,500 358.00 895,000.00
REG
SIAM COMMERCIAL BANK-
2,800 84.25 235,900.00
FOR REG
SRISAWADCORP PCL -
2,400 54.50 130,800.00
FOREIGN
THAI OIL PCL-FRGN
2,400 48.50 116,400.00
THAI UNION GROUP PCL-F
9,800 15.30 149,940.00
TMB BANK PUBLIC CORP-
27,100 1.00 27,100.00
FOREIGN
TOTAL ACCESS COMM-
2,200 35.25 77,550.00
FOREIGN
TRUE CORP PCL-FOREIGN
36,400 3.10 112,840.00
タイ・バーツ 小計 455,100 12,626,550.00
61/128
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(43,182,801)
CEZ AS
571 468.00 267,228.00
チェコ・コルナ
KOMERCNI BANKA AS
188 568.00 106,784.00
MONETA MONEY BANK AS
1,124 64.50 72,498.00
チェコ・コルナ 小計 1,883 446,510.00
(2,089,666)
AGUAS ANDINAS SA-A
4,650 207.99 967,153.50
チリ・ペソ
BANCO DE CHILE
178,957 69.99 12,525,200.43
BANCO DE CREDITO E
162 26,956.00 4,366,872.00
INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE
219,753 33.99 7,469,404.47
CENCOSUD SA
4,383 1,310.00 5,741,730.00
CENCOSUD SHOPPING SA
3,859 1,204.00 4,646,236.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS
273 5,328.00 1,454,544.00
SA
COLBUN SA
13,714 130.39 1,788,168.46
EMBOTELLADORA ANDINA-
470 1,666.00 783,020.00
PREF B
EMPRESA NACIONAL DE
269 4,700.00 1,264,300.00
TELECOM
EMPRESAS CMPC SA
3,736 1,664.10 6,217,077.60
EMPRESAS COPEC SA
1,242 6,450.00 8,010,900.00
ENEL CHILE SA
90,486 53.67 4,856,383.62
ENERSIS SA
99,456 114.06 11,343,951.36
FALABELLA SA
2,406 2,728.00 6,563,568.00
SOC QUIMICA Y MINERA
314 33,899.00 10,644,286.00
CHILE-B
チリ・ペソ 小計 624,130 88,642,795.44
(12,152,927)
AKBANK T.A.S.
9,369 6.47 60,617.43
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
403 21.54 8,680.62
VE
ASELSAN ELEKTRONIK
2,100 18.27 38,367.00
SANAYI
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
1,292 70.00 90,440.00
AS
EREGLI DEMIR VE CELIK
8,135 11.45 93,145.75
FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI
157 117.00 18,369.00
AS
HACI OMER SABANCI
6,512 10.92 71,111.04
HOLDING
KOC HOLDING AS
2,509 19.15 48,047.35
TUPRAS-TURKIYE PETROL
396 90.00 35,640.00
RAFINE
TURK HAVA YOLLARI AO
997 11.71 11,674.87
TURKCELL ILETISIM
3,509 16.00 56,144.00
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI
7,135 9.52 67,925.20
BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
3,028 6.91 20,923.48
トルコ・リラ 小計 45,542 621,085.74
(8,552,351)
MOL HUNGARIAN OIL AND
ハンガリー・
968 1,979.00 1,915,672.00
GAS PL
フォリント
OTP BANK RT
665 11,940.00 7,940,100.00
RICHTER GEDEON NYRT
410 6,920.00 2,837,200.00
ハンガリー・フォリント 小計 2,043 12,692,972.00
(4,357,497)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABOITIZ EQUITY
フィリピン・ペ
6,310 47.50 299,725.00
VENTURES INC
ソ
ABOITIZ POWER CORP
2,800 26.85 75,180.00
AYALA CORPORATION
1,175 850.00 998,750.00
AYALA LAND INC
23,000 39.25 902,750.00
BANK OF THE PHILIPPINE
4,840 86.70 419,628.00
ISLAN
BDO UNIBANK INC
6,370 99.00 630,630.00
GLOBE TELECOM INC
65 2,006.00 130,390.00
GT CAPITAL HOLDINGS
190 560.00 106,400.00
INC
INTL CONTAINER TERM
2,800 128.00 358,400.00
SVCS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
9,607 72.15 693,145.05
JOLLIBEE FOODS CORP
1,380 193.80 267,444.00
MANILA ELECTRIC
1,370 300.00 411,000.00
COMPANY
MEGAWORLD CORP
22,900 3.82 87,478.00
METRO PACIFIC
28,100 4.15 116,615.00
INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK &
5,537 45.65 252,764.05
TRUST
PLDT INC
265 1,370.00 363,050.00
ROBINSONS LAND CO
3,400 16.46 55,964.00
SM INVESTMENTS CORP
735 1,005.00 738,675.00
SM PRIME HOLDINGS INC
32,900 38.00 1,250,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
2,810 148.00 415,880.00
フィリピン・ペソ 小計
156,554 8,574,068.10
(18,434,246)
ブラジル・レア
AMBEV SA
15,100 14.73 222,423.00
ル
ATACADAO SA
1,900 20.29 38,551.00
B2W CIA DIGITAL
600 74.63 44,778.00
BANCO BRADESCO S.A.
4,342 22.29 96,783.18
BANCO BRADESCO SA-PREF
13,728 24.64 338,257.92
BANCO BTG PACTUAL SA-
600 82.36 49,416.00
UNIT
BANCO DO BRASIL SA
2,800 34.62 96,936.00
BANCO SANTANDER BRASIL
1,300 39.13 50,869.00
SA/BRAZIL
BB SEGURIDADE
2,200 28.07 61,754.00
PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
6,700 55.32 370,644.00
BRASKEM SA-PREF A
500 23.26 11,630.00
BRF SA
1,600 20.79 33,264.00
CCR SA
3,800 12.70 48,260.00
CENTRAIS ELETRICAS
700 32.59 22,813.00
BRAS-PR B
CENTRAIS ELETRICAS
700 31.39 21,973.00
BRASILIER
CIA BRASILEIRA DE
500 69.82 34,910.00
DISTRIBUIC
CIA ENERGETICA MINAS
3,019 11.95 36,077.05
GER-PRF
CIA PARANAENSE DE
300 68.24 20,472.00
ENERGI-PFB
CIA SANEAMENTO BASICO
1,000 44.36 44,360.00
DE SP
CIELO SA
3,900 3.77 14,703.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COGNA EDUCACAO
6,100 4.98 30,378.00
COSAN SA
600 80.01 48,006.00
CPFL ENERGIA SA
600 30.77 18,462.00
ENERGISA SA-UNITS
600 46.80 28,080.00
ENGIE BRASIL ENERGIA
675 44.01 29,706.75
SA
EQUATORIAL ENERGIA SA
2,500 21.12 52,800.00
- ORD
GERDAU SA-PREF
3,100 21.24 65,844.00
HAPVIDA PARTICIPACOES
700 71.37 49,959.00
E INVE
HYPERA S.A
1,100 31.16 34,276.00
IRB BRASIL RESSEGUROS
2,400 6.68 16,032.00
SA
ITAU UNIBANCO HOLDING
15,150 28.81 436,471.50
SA
ITAUSA SA
13,930 10.72 149,329.60
JBS SA
3,500 21.84 76,440.00
KLABIN SA - UNIT
1,900 23.35 44,365.00
LOCALIZA RENT A CAR
1,995 65.48 130,632.60
LOJAS AMERICANAS SA-
2,300 24.26 55,798.00
PREF
LOJAS RENNER S.A.
2,420 46.94 113,594.80
MAGAZINE LUIZA SA
9,200 24.64 226,688.00
MULTIPLAN
1,200 22.00 26,400.00
EMPREENDIMENTOS
NATURA &CO HOLDING SA
2,200 48.87 107,514.00
NOTRE DAME INTERMED
1,600 70.39 112,624.00
PAR SA
PETROBRAS - PETROLEO
12,300 24.45 300,735.00
BRAS
PETROBRAS - PETROLEO
15,100 23.82 359,682.00
BRAS-PR
PETROBRAS
2,600 21.01 54,626.00
DISTRIBUIDORA SA
PORTO SEGURO SA
200 50.80 10,160.00
RAIA DROGASIL SA
4,000 25.86 103,440.00
RUMO SA
3,400 18.60 63,240.00
SUL AMERICA SA - UNITS
700 41.66 29,162.00
SUZANO S.A.
1,522 50.21 76,419.62
TELEF BRASIL
1,400 46.39 64,946.00
TIM SA
3,500 13.90 48,650.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES
2,200 20.69 45,518.00
SA
VALE SA
11,367 67.72 769,773.24
VIA VAREJO SA
3,800 17.94 68,172.00
WEG SA
2,760 80.93 223,366.80
ブラジル・レアル 小計 203,908 5,730,166.06
(112,139,350)
ポーランド・ズ
BANK PEKAO SA
648 55.84 36,184.32
ロチ
CD PROJEKT SA
218 368.00 80,224.00
CYFROWY POLSAT SA
1,022 26.86 27,450.92
DINO POLSKA SA
96 268.00 25,728.00
GRUPA LOTOS SA
296 33.32 9,862.72
KGHM POLSKA MIEDZ SA
426 135.95 57,914.70
LPP SA
4 7,005.00 28,020.00
MBANK SA
66 167.00 11,022.00
ORANGE POLSKA SA
1,329 6.45 8,572.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PGE SA
1,780 6.01 10,697.80
PKO BANK POLSKI SA
2,716 26.76 72,680.16
POLSKI KONCERN NAFTOWY
855 50.28 42,989.40
ORLEN
POLSKIE GORNICTWO
5,402 4.94 26,696.68
NAFTOWE I
POWSZECHNY ZAKLAD
1,940 26.25 50,925.00
UBEZPIECZE
SANTANDER BANK POLSKA
157 171.20 26,878.40
S.A.
ポーランド・ズロチ 小計 16,955 515,846.15
(14,232,195)
マレーシア・リ
AMBANK HOLDINGS BHD
9,700 3.27 31,719.00
ンギット
AXIATA GROUP BERHAD
8,700 3.33 28,971.00
CARLSBERG BREWERY
600 21.90 13,140.00
MALAYSIA B
CIMB GROUP HOLDINGS
18,300 3.64 66,612.00
BHD
DIALOG GROUP BHD
14,900 3.63 54,087.00
DIGI.COM BHD
9,600 4.11 39,456.00
FRASER & NEAVE
300 31.84 9,552.00
HOLDINGS BHD
GAMUDA BHD
3,100 3.62 11,222.00
GENTING BHD
6,700 4.09 27,403.00
GENTING MALAYSIA BHD
11,300 2.51 28,363.00
GENTING PLANTATIONS
500 9.86 4,930.00
BHD
HAP SENG CONSOLIDATED
1,100 8.32 9,152.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
4,700 14.10 66,270.00
HONG LEONG BANK BERHAD
2,200 16.80 36,960.00
HONG LEONG FINANCIAL
1,900 16.24 30,856.00
GROUP
IHH HEALTHCARE BHD
6,300 5.43 34,209.00
IOI CORPORATION BHD
5,400 4.52 24,408.00
KOSSAN RUBBER
3,800 6.10 23,180.00
INDUSTRIES
KUALA LUMPUR KEPONG
1,100 23.56 25,916.00
BHD
MALAYAN BANKING BHD
12,200 8.10 98,820.00
MALAYSIA AIRPORTS
4,900 5.45 26,705.00
HLDGS BHD
MAXIS BHD
6,200 5.05 31,310.00
MISC BHD
5,000 6.90 34,500.00
NESTLE (MALAYSIA)
200 138.80 27,760.00
BERHAD
PETRONAS CHEMICALS
7,800 6.77 52,806.00
GROUP BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
700 19.62 13,734.00
PETRONAS GAS BHD
2,200 16.32 35,904.00
PPB GROUP BERHAD
1,880 18.48 34,742.40
PRESS METAL ALUMINIUM
7,000 6.43 45,010.00
HOLDIN
PUBLIC BANK BHD
9,900 18.38 181,962.00
QL RESOURCES BHD
3,000 6.35 19,050.00
RHB BANK BHD
4,900 5.05 24,745.00
SIME DARBY BERHAD
4,800 2.32 11,136.00
SIME DARBY PLANTATION
7,700 5.20 40,040.00
BHD
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUPERMAX CORP BHD
4,600 7.76 35,696.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
2,200 4.70 10,340.00
TENAGA NASIONAL BHD
6,000 11.24 67,440.00
TOP GLOVE CORP BHD
14,400 6.94 99,936.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
1,800 4.20 7,560.00
YTL CORPORATION BERHAD
8,618 0.73 6,291.14
マレーシア・リンギット 小計 226,198 1,471,893.54
(37,356,658)
ALFA S.A.B.-A
9,600 14.90 143,040.00
メキシコ・ペソ
AMERICA MOVIL SAB DE
101,600 14.26 1,448,816.00
CV
ARCA CONTINENTAL SAB
1,800 101.55 182,790.00
DE CV
CEMEX SAB-CPO
47,800 9.45 451,710.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE
1,600 92.23 147,568.00
CV
FOMENTO ECONOMICO
6,400 152.64 976,896.00
MEXICA-UBD
GRUMA S.A.B.-B
515 218.09 112,316.35
GRUPO AEROPORTUARIO DE
645 314.17 202,639.65
SUR-B
GRUPO AEROPORTUARIO
1,200 211.35 253,620.00
DEL-B SH
GRUPO BIMBO SAB-
5,300 43.15 228,695.00
SERIES A
GRUPO CARSO SAB DE CV-
900 46.47 41,823.00
SER A1
GRUPO FINANCIERO
8,100 108.66 880,146.00
BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO
7,500 19.07 143,025.00
INBURSA-O
GRUPO MEXICO SAB DE
10,700 65.84 704,488.00
CV-SER B
GRUPO TELEVISA SAB-SER
6,900 32.75 225,975.00
CPO
INDUSTRIAS PENOLES SAB
360 307.44 110,678.40
DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 1,800 74.57 134,226.00
CV
KIMBERLY-CLARK DE
4,900 32.94 161,406.00
MEXICO-A
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
800 71.88 57,504.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB
3,300 40.16 132,528.00
DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA
430 164.68 70,812.40
DE INF
WALMART DE MEXICO-SER
16,800 56.52 949,536.00
V
メキシコ・ペソ 小計 238,950 7,760,238.80
(39,887,627)
FF GROUP
129 4.80 619.20
ユーロ
HELLENIC
TELECOMMUNICATIONS 533 12.85 6,849.05
ORGANIZATION
JUMBO SA
280 14.66 4,104.80
MOTOR OIL (HELLAS) SA
544 10.27 5,586.88
OPAP SA
482 8.53 4,111.46
ユーロ 小計 1,968 21,271.39
(2,623,613)
66/128
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTEOGEN INC
55 165,000.00 9,075,000.00
韓国・ウォン
AMOREPACIFIC CORP
105 188,000.00 19,740,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF
17 58,300.00 991,100.00
AMOREPACIFIC GROUP
60 50,800.00 3,048,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
15 130,500.00 1,957,500.00
BNK FINANCIAL GROUP
85 5,980.00 508,300.00
INC
CELLTRION HEALTHCARE
203 97,700.00 19,833,100.00
CO LTD
CELLTRION INC
289 294,000.00 84,966,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
132 21,050.00 2,778,600.00
CJ CHEILJEDANG CORP
26 370,000.00 9,620,000.00
CJ CORP
53 79,700.00 4,224,100.00
CJ ENM CO LTD
28 134,200.00 3,757,600.00
CJ LOGISTICS
16 166,000.00 2,656,000.00
COWAY CO LTD
158 71,500.00 11,297,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO
89 81,900.00 7,289,100.00
LTD
DAEWOO SHIPBUILDING &
114 25,000.00 2,850,000.00
MARINE
DAUM COMMUNICATIONS
172 365,500.00 62,866,000.00
CORP
DB INSURANCE CO LTD
161 45,550.00 7,333,550.00
DOOSAN BOBCAT INC
272 31,450.00 8,554,400.00
DOUZONE BIZON CO LTD
95 102,500.00 9,737,500.00
E-MART CO LTD
63 158,000.00 9,954,000.00
FILA HOLDINGS CORP
150 44,550.00 6,682,500.00
GS ENGINEERING &
188 31,250.00 5,875,000.00
CONSTRUCT
GS HOLDINGS CORP
25 36,900.00 922,500.00
GS RETAIL CO LTD
52 34,100.00 1,773,200.00
HANA FINANCIAL GROUP
969 35,700.00 34,593,300.00
HANKOOK TIRE AND
401 35,000.00 14,035,000.00
TECHNOLOGY CO LTD
HANMI PHARM CO LTD
21 327,500.00 6,877,500.00
HANON SYSTEMS
960 15,500.00 14,880,000.00
HANWHA CORPORATION
18 26,150.00 470,700.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
466 49,400.00 23,020,400.00
HLB INC
170 93,200.00 15,844,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD
99 78,900.00 7,811,100.00
HYUNDAI ENGINEERING &
207 33,550.00 6,944,850.00
CONST
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
59 188,000.00 11,092,000.00
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDINGS CO 31 254,500.00 7,889,500.00
LTD
HYUNDAI MARINE & FIRE
123 23,950.00 2,945,850.00
INS CO
HYUNDAI MOBIS
218 243,000.00 52,974,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
476 180,000.00 85,680,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
167 85,000.00 14,195,000.00
2ND PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
45 85,400.00 3,843,000.00
PRF
HYUNDAI STEEL CO
260 31,900.00 8,294,000.00
INDUSTRIAL BANK OF
787 9,080.00 7,145,960.00
KOREA
KANGWON LAND INC
358 22,650.00 8,108,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC
1,229 46,500.00 57,148,500.00
67/128
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIA MOTORS CORPORATION
812 58,800.00 47,745,600.00
KMW CO LTD
97 68,000.00 6,596,000.00
KOREA AEROSPACE
320 23,850.00 7,632,000.00
INDUSTRIES
KOREA ELECTRIC POWER
790 21,050.00 16,629,500.00
CORP
KOREA GAS CORPORATION
54 28,550.00 1,541,700.00
KOREA INVESTMENT
139 74,000.00 10,286,000.00
HOLDINGS CO
KOREA SHIPBUILDING AND
OFFSHORE ENGINEERING
101 94,500.00 9,544,500.00
CO LTD
KOREA ZINC CO LTD
26 383,500.00 9,971,000.00
KOREAN AIR LINES CO
87 23,200.00 2,018,400.00
LTD
KT&G CORP
371 85,300.00 31,646,300.00
KUMHO PETRO CHEMICAL
35 151,000.00 5,285,000.00
CO LTD
LG CHEM LTD
147 721,000.00 105,987,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
15 355,000.00 5,325,000.00
LG CORP
307 75,400.00 23,147,800.00
LG DISPLAY CO LTD
707 14,650.00 10,357,550.00
LG ELECTRONICS INC
323 89,100.00 28,779,300.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH
30 1,532,000.00 45,960,000.00
CARE
LG HOUSEHOLD & HEALTH-
4 704,000.00 2,816,000.00
PREF
LG INNOTEK CO LTD
42 161,000.00 6,762,000.00
LG INVESTMENT &
14 10,800.00 151,200.00
SECURITIES CO LTD
LG UPLUS CORP
815 11,400.00 9,291,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
71 281,500.00 19,986,500.00
LOTTE CONFECTIONERY CO
57 33,800.00 1,926,600.00
LTD
LOTTE SHOPPING CO
22 96,700.00 2,127,400.00
MERITZ SECURITIES CO
1,040 3,735.00 3,884,400.00
LTD
MIRAE ASSET DAEWOO CO
1,312 9,450.00 12,398,400.00
LTD
NAVER CORP
378 280,500.00 106,029,000.00
NCSOFT CORPORATION
56 828,000.00 46,368,000.00
NETMARBLE CORPORATION
58 129,500.00 7,511,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF
92 124,000.00 11,408,000.00
KOREA
OTTOGI CORPORATION
2 552,000.00 1,104,000.00
PEARL ABYSS CORP
13 210,700.00 2,739,100.00
POSCO 212 236,000.00 50,032,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
74 79,700.00 5,897,800.00
POSCO INTERNATIONAL
69 14,000.00 966,000.00
CORPORATION
S-1 CORPORATION
32 82,600.00 2,643,200.00
S-OIL CORPORATION
136 65,100.00 8,853,600.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO
53 808,000.00 42,824,000.00
LTD
SAMSUNG C&T CORP
268 122,500.00 32,830,000.00
SAMSUNG CARD CO
58 34,750.00 2,015,500.00
SAMSUNG ELECTRO-
172 150,500.00 25,886,000.00
MECHANICS CO
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG ELECTRONICS CO
14,773 64,600.00 954,335,800.00
LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-
2,545 58,000.00 147,610,000.00
PFD
SAMSUNG ENGINEERING CO
349 13,200.00 4,606,800.00
LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE
89 206,000.00 18,334,000.00
INSURANCE CO LTD
SAMSUNG HEAVY
1,171 5,790.00 6,780,090.00
INDUSTRIES
SAMSUNG LIFE INSURANCE
225 75,000.00 16,875,000.00
CO., LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
177 518,000.00 91,686,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
113 179,000.00 20,227,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO
94 38,050.00 3,576,700.00
LTD
SEEGENE INC
55 208,100.00 11,445,500.00
SHIN POONG
89 123,000.00 10,947,000.00
PHARMACEUTICAL CO
SHINHAN FINANCIAL
1,477 33,250.00 49,110,250.00
GROUP LTD
SHINSEGAE CO LTD
14 229,000.00 3,206,000.00
SK HOLDINGS CO LTD
112 214,500.00 24,024,000.00
SK HYNIX INC
1,698 98,200.00 166,743,600.00
SK INNOVATION CO LTD
174 154,000.00 26,796,000.00
SK TELECOM CO LTD
112 229,500.00 25,704,000.00
STX PAN OCEAN CO LTD
417 4,050.00 1,688,850.00
WOORI FINANCIAL GROUP
2,131 9,900.00 21,096,900.00
INC
YUHAN CORP
145 66,000.00 9,570,000.00
韓国・ウォン 小計 45,058 3,071,350,250.00
(286,864,113)
3SBIO INC
4,000 7.32 29,280.00
香港・ドル
A-LIVING SMART CITY
1,500 34.00 51,000.00
SERVICES CO-H
AAC TECHNOLOGIES
2,000 42.10 84,200.00
HOLDINGS IN
AGILE PROPERTY
4,000 11.64 46,560.00
HOLDINGS LTD
AGRICULTURAL BANK OF
83,000 2.82 234,060.00
CHINA-H
AIR CHINA LIMITED-H
10,000 6.38 63,800.00
AK MEDICAL HOLDINGS
2,000 15.60 31,200.00
LTD
ALIBABA HEALTH
12,000 20.25 243,000.00
INFORMATION T
ALIBABA PICTURES GROUP
40,000 1.02 40,800.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
24,000 2.20 52,800.00
LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO
4,000 52.90 211,600.00
LTD-H
ANHUI GUJING
700 90.22 63,154.00
DISTILLERY CO-B
ANTA SPORTS PRODUCTS
3,000 111.40 334,200.00
LTD
AVICHINA INDUSTRY &
4,000 4.47 17,880.00
TECH-H
BAIC MOTOR CORP LTD-H
4,000 3.20 12,800.00
BANK OF CHINA LTD - H
237,000 2.71 642,270.00
69/128
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF COMMUNICATIONS
27,000 4.18 112,860.00
CO-H
BEIJING CAPITAL INTL
4,000 6.27 25,080.00
AIRPO-H
BEIJING ENTERPRISES
1,500 25.50 38,250.00
HLDGS
BEIJING ENTERPRISES
16,000 3.11 49,760.00
WATER GR
BOC AVIATION LTD
500 68.50 34,250.00
BOSIDENG INTL HLDGS
16,000 3.20 51,200.00
LTD
BRILLIANCE CHINA
8,000 6.91 55,280.00
AUTOMOTIVE
BYD CO LTD
2,000 172.30 344,600.00
BYD ELECTRONIC INTL CO
1,000 35.25 35,250.00
LTD
CANSINO BIOLOGICS INC-
400 154.40 61,760.00
H
CGN POWER CO LTD-H
34,000 1.66 56,440.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
4,000 8.08 32,320.00
CHINA CINDA ASSET
28,000 1.52 42,560.00
MANAGEME-H
CHINA CITIC BANK
29,000 3.33 96,570.00
CHINA COMMUNICATIONS
14,000 4.20 58,800.00
CONST-H
CHINA COMMUNICATIONS
8,000 4.19 33,520.00
SERVI-H
CHINA CONCH VENTURE
4,500 36.80 165,600.00
HOLDINGS
CHINA CONSTRUCTION
297,000 5.95 1,767,150.00
BANK-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
5,500 6.95 38,225.00
CHINA EAST EDUCATION
2,000 16.16 32,320.00
HOLDING
CHINA EASTERN AIRLINES
4,000 3.55 14,200.00
CO-H
CHINA EDUCATION GROUP
2,000 14.90 29,800.00
HOLDIN
CHINA EVERBRIGHT BANK
12,000 3.01 36,120.00
CO L-H
CHINA EVERBRIGHT
15,000 4.22 63,300.00
ENVIRONMENT GROUP LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
4,000 11.22 44,880.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
6,000 16.68 100,080.00
CHINA FEIHE LTD
5,000 17.40 87,000.00
CHINA GALAXY
11,500 4.83 55,545.00
SECURITIES CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
9,600 27.30 262,080.00
CHINA HONGQIAO GROUP
6,500 6.80 44,200.00
LTD
CHINA HUARONG ASSET
21,000 0.88 18,480.00
MANAGE-H
CHINA INTERNATIONAL
4,000 18.00 72,000.00
CAPITA-H
CHINA JINMAO HOLDINGS
18,000 3.94 70,920.00
GROUP
CHINA LESSO GROUP
5,000 13.12 65,600.00
HOLDINGS L
CHINA LIFE INSURANCE
23,000 17.66 406,180.00
CO-H
70/128
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA LITERATURE LTD
400 61.00 24,400.00
CHINA LONGYUAN POWER
10,000 6.41 64,100.00
GROUP-H
CHINA MEDICAL SYSTEM
3,000 8.65 25,950.00
HOLDING
CHINA MENGNIU DAIRY CO
9,000 41.70 375,300.00
CHINA MERCHANTS BANK -
11,000 50.45 554,950.00
H
CHINA MERCHANTS HLDGS
4,000 10.14 40,560.00
INTL
CHINA MINSHENG
22,900 4.34 99,386.00
BANKING-H
CHINA MOBILE LTD/HK
19,000 47.10 894,900.00
CHINA MOLYBDENUM CO
6,000 3.47 20,820.00
LTD-H
CHINA NATIONAL
12,000 10.90 130,800.00
BUILDING MA-H
CHINA OILFIELD
4,000 5.96 23,840.00
SERVICES-H
CHINA OVERSEAS LAND &
12,000 19.00 228,000.00
INVEST
CHINA OVERSEAS
5,000 4.90 24,500.00
PROPERTY HOLD
CHINA PACIFIC
8,600 27.55 236,930.00
INSURANCE GR-H
CHINA PETROLEUM &
78,000 3.54 276,120.00
CHEMICAL-H
CHINA PHARMACEUTICAL
26,880 8.21 220,684.80
GROUP
CHINA POWER
10,000 1.56 15,600.00
INTERNATIONAL
CHINA RAILWAY GROUP
9,000 3.93 35,370.00
LTD - H
CHINA RAILWAY SIGNAL &
4,000 2.83 11,320.00
COM-H
CHINA RAILWAYS
6,500 5.39 35,035.00
CONSTRUCTIO-H
CHINA REINSURANCE
13,000 0.81 10,530.00
GROUP CO-H
CHINA RESOURCES BEER
4,000 57.35 229,400.00
HOLDINGS
CHINA RESOURCES CEMENT
6,000 10.50 63,000.00
CHINA RESOURCES GAS
2,000 36.90 73,800.00
GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND
10,000 36.30 363,000.00
LTD
CHINA RESOURCES
4,000 4.12 16,480.00
PHARMACEUTIC
CHINA RESOURCES POWER
6,000 8.35 50,100.00
HOLDINGS CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY
10,000 14.48 144,800.00
CO - H
CHINA SOUTHERN
4,000 4.89 19,560.00
AIRLINES CO-H
CHINA STATE
4,000 5.33 21,320.00
CONSTRUCTION INT
CHINA TAIPING
6,600 12.94 85,404.00
INSURANCE HOLD
CHINA TELECOM CORP
42,000 2.39 100,380.00
LTD-H
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA TOWER CORP LTD-H
134,000 1.24 166,160.00
CHINA TRADITIONAL
6,000 3.44 20,640.00
CHINESE ME
CHINA UNICOM HONG KONG
18,000 4.83 86,940.00
LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
4,700 29.05 136,535.00
CHONGQING RURAL
5,000 3.23 16,150.00
COMMERCIAL-H
CIFI HOLDINGS GROUP CO
8,000 6.37 50,960.00
LTD
CITIC LTD
19,000 6.16 117,040.00
CITIC SECURITIES CO
7,000 17.00 119,000.00
LTD-H
CNOOC LTD
54,000 8.86 478,440.00
COSCO PACIFIC LTD
6,000 5.25 31,500.00
COUNTRY GARDEN
24,000 10.74 257,760.00
HOLDINGS CO
COUNTRY GARDEN
4,000 44.25 177,000.00
SERVICES HOLD
CRRC CORP LTD H
13,000 3.21 41,730.00
DALI FOODS GROUP CO
4,500 4.90 22,050.00
LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
8,000 8.68 69,440.00
LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS
2,400 102.70 246,480.00
LTD
FAR EAST HORIZON LTD
7,000 8.02 56,140.00
FOSUN INTERNATIONAL
7,500 11.10 83,250.00
FUYAO GLASS INDUSTRY
3,200 37.35 119,520.00
GROUP-H
GEELY AUTOMOBILE
20,000 22.65 453,000.00
HOLDINGS LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP
2,000 12.30 24,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H
4,800 11.18 53,664.00
GOME ELECTRICAL
20,000 0.93 18,600.00
APPLIANCES
GREAT WALL MOTOR
6,500 13.88 90,220.00
COMPANY-H
GREENTOWN SERVICE
6,000 8.74 52,440.00
GROUP CO L
GUANGDONG INVESTMENT
8,000 13.36 106,880.00
LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
9,600 8.87 85,152.00
GROUP-H
GUANGZHOU R&F
3,200 10.18 32,576.00
PROPERTIES - H
GUOTAI JUNAN
1,400 10.94 15,316.00
SECURITIES CO-H
HAIDILAO INTERNATIONAL
3,000 57.30 171,900.00
HOLDI
HAIER ELECTRONICS
5,000 38.50 192,500.00
GROUP CO
HAITIAN INTERNATIONAL
1,000 22.35 22,350.00
HLDGS
HAITONG SECURITIES CO
10,000 6.46 64,600.00
LTD-H
HANSOH PHARMACEUTICAL
4,000 33.80 135,200.00
GROUP
HENGAN INTL GROUP CO
2,000 57.45 114,900.00
LTD
72/128
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUA HONG SEMICONDUCTOR
1,000 33.55 33,550.00
LTD
HUANENG POWER INTL
14,000 3.14 43,960.00
INC-H
HUATAI SECURITIES CO
5,400 12.04 65,016.00
LTD-H
IND & COMM BK OF CHINA
186,000 4.60 855,600.00
- H
INNOVENT BIOLOGICS INC
3,000 54.45 163,350.00
JIANGSU EXPRESS CO
2,000 9.34 18,680.00
LTD-H
JIANGXI COPPER CO LTD-
2,000 10.80 21,600.00
H
KAISA GROUP HOLDINGS
7,000 3.88 27,160.00
LTD
KINGBOARD HOLDINGS
2,000 27.95 55,900.00
LIMITED
KINGBOARD LAMINATES
2,500 12.42 31,050.00
HOLDING
KINGDEE INTERNATIONAL
7,000 25.40 177,800.00
SFTWR
KINGSOFT CORP LTD
3,000 41.00 123,000.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
10,000 6.42 64,200.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
4,000 11.40 45,600.00
LEE & MAN PAPER
3,000 5.67 17,010.00
MANUFACTURIN
LEGEND GROUP LTD
22,000 5.41 119,020.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
1,000 10.50 10,500.00
LI NING CO LTD
6,000 47.15 282,900.00
LOGAN GROUP CO LTD
4,000 12.88 51,520.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS
5,500 49.50 272,250.00
LTD
LUYE PHARMA GROUP LTD
2,500 4.30 10,750.00
MEITUAN-B 11,000 294.00 3,234,000.00
NEW CHINA LIFE
2,200 32.20 70,840.00
INSURANCE C-H
NINE DRAGONS PAPER
3,000 10.48 31,440.00
HOLDINGS
PEOPLE'S INSURANCE CO
23,000 2.42 55,660.00
GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
64,000 2.52 161,280.00
PICC PROPERTY &
23,000 6.38 146,740.00
CASUALTY -H
PING AN HEALTHCARE AND
1,100 104.00 114,400.00
TECHN
PING AN INSURANCE
17,500 88.90 1,555,750.00
GROUP CO-H
POLY PROPERTY SERVICES
600 55.10 33,060.00
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
26,000 4.28 111,280.00
CHI-H
SEAZEN GROUP LTD
8,000 6.67 53,360.00
SEMICONDUCTOR
11,000 22.90 251,900.00
MANUFACTURING
SHANDONG WEIGAO GP
8,000 16.88 135,040.00
MEDICAL-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP
4,000 2.20 8,800.00
CO L-H
SHANGHAI FOSUN
1,000 33.05 33,050.00
PHARMACEUTI-H
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI INDUSTRIAL
1,000 11.40 11,400.00
HLDG LTD
SHANGHAI
2,700 13.62 36,774.00
PHARMACEUTICALS-H
SHENZHEN INTL HOLDINGS
5,500 13.52 74,360.00
SHENZHEN INVESTMENT
8,000 2.53 20,240.00
LTD
SHENZHOU INTERNATIONAL
2,500 141.30 353,250.00
GROUP
SHIMAO GROUP HOLDINGS
4,000 30.50 122,000.00
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
33,000 7.80 257,400.00
SINO-OCEAN GROUP
6,000 1.62 9,720.00
HOLDING LTD
SINOPEC ENGINEERING
3,000 3.35 10,050.00
GROUP-H
SINOPEC SHANGHAI
24,000 1.60 38,400.00
PETROCHEM-H
SINOPHARM GROUP CO-H
4,800 19.36 92,928.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
2,000 19.72 39,440.00
SOHO CHINA LTD
4,500 2.54 11,430.00
SSY GROUP LTD
4,000 4.77 19,080.00
SUN ART RETAIL GROUP
5,500 8.16 44,880.00
LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
8,000 31.15 249,200.00
LTD
SUNAC SERVICES
257 14.14 3,633.98
HOLDINGS LTD
SUNNY OPTICAL TECH
2,500 157.80 394,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD
17,700 573.00 10,142,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN)
6,000 14.12 84,720.00
HLDG CO
TONGCHENG-ELONG
4,400 14.68 64,592.00
HOLDINGS LTD
TOPSPORTS
4,000 12.02 48,080.00
INTERNATIONAL HOLD
TRAVELSKY TECHNOLOGY
3,000 18.86 56,580.00
LTD-H
TSINGTAO BREWERY CO
2,000 73.05 146,100.00
LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA
3,000 7.30 21,900.00
HOLDINGS
WANT WANT CHINA
15,000 5.67 85,050.00
HOLDINGS LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
6,000 17.14 102,840.00
WHARF HOLDINGS LTD
4,000 17.80 71,200.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
784 123.00 96,432.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
9,000 78.95 710,550.00
INC
XIAOMI CORP-CLASS B
34,400 25.20 866,880.00
XINJIANG GOLDWIND
2,400 12.10 29,040.00
SCI&TEC-H
XINYI SOLAR HOLDINGS
14,000 13.44 188,160.00
LTD
YANZHOU COAL MINING
4,000 6.18 24,720.00
CO-H
YIHAI INTERNATIONAL
1,000 97.05 97,050.00
HOLDING
YUEXIU PROPERTY CO LTD
16,000 1.57 25,120.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YUZHOU GROUP HOLDINGS
13,000 3.07 39,910.00
CO LTD
ZHAOJIN MINING
3,500 10.20 35,700.00
INDUSTRY - H
ZHEJIANG EXPRESSWAY
2,000 5.62 11,240.00
CO-H
ZHENRO PROPERTIES
7,000 4.81 33,670.00
GROUP LTD
ZHONGAN ONLINE P&C
700 38.65 27,055.00
INSURAN-H
ZHONGSHENG GROUP
2,000 61.90 123,800.00
HOLDINGS
ZHUZHOU CRRC TIMES
1,700 25.85 43,945.00
ELECTRIC-H
ZIJIN MINING GROUP CO
18,000 7.23 130,140.00
LTD-H
ZTE CORP-H
2,800 20.70 57,960.00
香港・ドル 小計 2,713,821 38,747,992.78
(519,223,103)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
2,000 242.50 485,000.00
台湾・ドル
ACER INC
13,000 22.70 295,100.00
ADVANTECH CO LTD
1,099 315.00 346,185.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING
10,000 72.90 729,000.00
CO LTD
ASIA CEMENT CORP
7,000 44.25 309,750.00
ASUSTEK COMPUTER INC
2,000 251.00 502,000.00
AU OPTRONICS CORP
26,000 11.25 292,500.00
CATCHER TECHNOLOGY CO
2,000 192.00 384,000.00
LTD
CATHAY FINANCIAL
25,000 41.50 1,037,500.00
HOLDING CO
CHAILEASE HOLDING CO
4,327 166.00 718,282.00
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
19,560 17.95 351,102.00
BANK
CHENG SHIN RUBBER IND
4,000 41.80 167,200.00
CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
1,005 85.80 86,229.00
LTD
CHINA DEVELOPMENT
37,000 8.69 321,530.00
FINANCIAL
CHINA LIFE INSURANCE
10,918 20.50 223,819.00
CO LTD
CHINA STEEL CORP
37,000 22.00 814,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO
12,000 110.00 1,320,000.00
LTD
COMPAL ELECTRONICS
13,000 19.50 253,500.00
CTBC FINANCIAL HOLDING
49,000 19.60 960,400.00
CO LTD
DELTA ELECTRONICS INC
6,000 208.00 1,248,000.00
E.SUN FINANCIAL
36,039 25.65 924,400.35
HOLDING CO
ECLAT TEXTILE COMPANY
1,000 417.00 417,000.00
LTD
EVA AIRWAYS CORP
3,243 12.60 40,861.80
EVERGREEN MARINE
3,150 21.95 69,142.50
FAR EASTERN NEW
10,000 28.20 282,000.00
CENTURY CORP
FAR EASTONE TELECOMM
4,000 60.90 243,600.00
CO LTD
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FENG TAY ENTERPRISE CO
1,320 193.00 254,760.00
LTD
FIRST FINANCIAL
33,569 21.70 728,447.30
HOLDING CO
FORMOSA CHEMICALS &
10,000 79.80 798,000.00
FIBRE
FORMOSA PETROCHEMICAL
4,000 94.00 376,000.00
CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
11,000 88.10 969,100.00
FORMOSA TAFFETA CO.
1,000 31.90 31,900.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO
2,000 51.50 103,000.00
LTD
FUBON FINANCIAL
20,000 45.25 905,000.00
HOLDING CO
GIANT MANUFACTURING
1,000 283.50 283,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
1,000 440.00 440,000.00
HIGHWEALTH
2,200 43.15 94,930.00
CONSTRUCTION CORP
HIWIN TECHNOLOGIES
1,060 298.00 315,880.00
CORP
HON HAI PRECISION
38,200 82.90 3,166,780.00
INDUSTRY
HOTAI MOTOR COMPANY
1,000 700.00 700,000.00
LTD
HUA NAN FINANCIAL
24,186 18.55 448,650.30
HOLDINGS C
INNOLUX CORPORATION
28,000 9.52 266,560.00
INVENTEC CO LTD
8,000 23.00 184,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY
7,000 48.75 341,250.00
CORP
MEDIATEK INC
5,000 733.00 3,665,000.00
MEGA FINANCIAL HOLDING
35,000 29.60 1,036,000.00
CO LTD
MICRO-STAR
2,000 123.00 246,000.00
INTERNATIONAL CO
NAN YA PLASTICS CORP
17,000 65.30 1,110,100.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
4,000 67.80 271,200.00
NOVATEK
2,000 297.50 595,000.00
MICROELECTRONICS LTD
PEGATRON CORP
6,000 65.00 390,000.00
POU CHEN
7,000 31.00 217,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY
2,000 89.50 179,000.00
INC
PRESIDENT CHAIN STORE
2,000 271.00 542,000.00
CORP
QUANTA COMPUTER INC
9,000 76.50 688,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR
2,000 381.00 762,000.00
CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO
1,800 41.40 74,520.00
LTD
SHIN KONG FINANCIAL
31,244 8.62 269,323.28
HOLDING
SINOPAC FINANCIAL
34,480 11.30 389,624.00
HOLDINGS
STANDARD FOODS CORP
1,000 61.90 61,900.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL
4,000 43.35 173,400.00
CORP
TAISHIN FINANCIAL
29,170 13.30 387,961.00
HOLDING
TAIWAN BUSINESS BANK
19,672 9.85 193,769.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN CEMENT
11,629 42.90 498,884.10
TAIWAN COOPERATIVE
30,245 20.45 618,510.25
FINANCIAL
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
6,000 31.45 188,700.00
CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
5,000 99.50 497,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR
76,000 490.00 37,240,000.00
MANUFACTURING
THE SHANGHAI
10,000 40.50 405,000.00
COMMERCIAL & SA
UNI-PRESIDENT
15,000 68.40 1,026,000.00
ENTERPRISES CO
UNITED
37,000 32.10 1,187,700.00
MICROELECTRONICS CORP
VANGUARD INTERNATIONAL
2,000 99.00 198,000.00
SEMI
WALSIN TECHNOLOGY CORP
1,000 189.00 189,000.00
WIN SEMICONDUCTORS
1,000 336.00 336,000.00
CORP
WINBOND ELECTRONICS
22,000 17.45 383,900.00
CORP
WISTRON CORP
9,146 29.95 273,922.70
WPG HOLDINGS LTD
5,760 40.30 232,128.00
YAGEO CORPORATION
1,000 404.00 404,000.00
YUANTA FINANCIAL
31,200 18.95 591,240.00
HOLDING CO
ZHEN DING TECHNOLOGY
2,000 119.00 238,000.00
HOLDING
台湾・ドル 小計 1,014,222 78,990,641.78
(287,525,936)
南アフリカ・ラ
ABSA GROUP LTD
2,712 107.27 290,916.24
ンド
ANGLO PLATINUM LTD
176 1,177.02 207,155.52
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
1,292 340.70 440,184.40
ASPEN PHARMACARE
961 126.61 121,672.21
HOLDINGS LT
BID CORP LTD
1,065 283.41 301,831.65
BIDVEST GROUP LTD
883 162.30 143,310.90
CAPITEC BANK HOLDINGS
226 1,380.00 311,880.00
LTD
CLICKS GROUP LTD
796 252.01 200,599.96
DISCOVERY HOLDINGS
1,109 126.25 140,011.25
LIMITED
EXXARO RESOURCES LTD
783 122.97 96,285.51
FIRSTRAND LTD
15,922 47.16 750,881.52
GOLD FIELDS LTD
3,120 146.19 456,112.80
HARMONY GOLD MINING CO
1,461 69.96 102,211.56
LTD
IMPALA PLATINUM
2,526 169.57 428,333.82
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
214 500.13 107,027.82
LIFE HEALTHCARE GROUP
4,021 17.46 70,206.66
HOLDIN
MOMENTUM METROPOLITAN
1,761 16.04 28,246.44
HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
673 156.01 104,994.73
MTN GROUP LTD
5,409 66.80 361,321.20
MULTICHOICE GROUP LTD
1,332 131.03 174,531.96
NASPERS LTD-N SHS
1,342 3,041.25 4,081,357.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEDBANK GROUP LTD
1,237 135.12 167,143.44
NEPI ROCKCASTLE PLC
1,207 70.19 84,719.33
NORTHAM PLATINUM LTD
1,216 177.88 216,302.08
OLD MUTUAL LTD
15,106 12.18 183,991.08
PEPKOR HOLDINGS LTD
3,649 13.94 50,867.06
RAND MERCHANT
1,888 31.67 59,792.96
INVESTMENT HOL
REINET INVESTMENTS SCA
328 285.03 93,489.84
REMGRO LTD
1,616 96.52 155,976.32
SANLAM LIMITED
5,058 55.70 281,730.60
SASOL LTD
1,791 117.68 210,764.88
SHOPRITE HOLDINGS LTD
1,476 131.67 194,344.92
SIBANYE STILLWATER LTD
7,182 51.36 368,867.52
SPAR GROUP LIMITED/THE
596 206.75 123,223.00
STANDARD BANK GROUP
4,151 128.91 535,105.41
LTD
TIGER BRANDS LTD
508 207.45 105,384.60
VODACOM GROUP LTD
2,030 126.12 256,023.60
WOOLWORTHS HOLDINGS
2,935 38.77 113,789.95
LTD
南アフリカ・ランド 小計 99,758 12,120,590.24
(81,692,778)
合計 7,489,746 2,171,408,735
(2,171,408,735)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資信託受益証 アメリカ・ドル ISHARES MSCI QATAR CP
9,546.00 173,164.44
券
ETF
ISHARES MSCI SAUDI
19,200.00 590,016.00
ARABIA ETF
ISHARES MSCI UAE CAPPED
11,104.00 125,031.04
ETF
アメリカ・ドル 小計 39,850.00 888,211.48
(92,267,409)
投資信託受益証券 合計 92,267,409
(92,267,409)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO
8,900.00 173,550.00
ADMINISTRACION SA
メキシコ・ペソ 小計 8,900.00 173,550.00
(892,047)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
9,053.00 112,709.85
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 9,053.00 112,709.85
(759,664)
投資証券 合計 1,651,711
(1,651,711)
合計 93,919,120
(93,919,120)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
組入株式 投資信託 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 受益証券 額に対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 55銘柄 15.54% -% -%
投資信託 20.21%
3銘柄 -% 3.92% -%
受益証券
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.07% -% -% 0.07%
インド・ルピー 株式 84銘柄 7.86% -% -% 8.16%
インドネシア・ルピア 株式 21銘柄 1.37% -% -% 1.42%
オフショア・人民元 株式 127銘柄 4.77% -% -% 4.96%
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.18% -% -% 0.19%
タイ・バーツ 株式 40銘柄 1.83% -% -% 1.91%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.09% -% -% 0.09%
チリ・ペソ 株式 16銘柄 0.52% -% -% 0.54%
トルコ・リラ 株式 13銘柄 0.36% -% -% 0.38%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.19% -% -% 0.19%
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.78% -% -% 0.81%
ブラジル・レアル 株式 55銘柄 4.76% -% -% 4.95%
ポーランド・ズロチ 株式 15銘柄 0.60% -% -% 0.63%
マレーシア・リンギット 株式 40銘柄 1.59% -% -% 1.65%
メキシコ・ペソ 株式 22銘柄 1.69% -% -%
1.80%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.04%
ユーロ 株式 5銘柄 0.11% -% -% 0.12%
韓国・ウォン 株式 106銘柄 12.19% -% -% 12.66%
香港・ドル 株式 199銘柄 22.06% -% -% 22.92%
台湾・ドル 株式 80銘柄 12.22% -% -% 12.69%
南アフリカ・ランド 株式 38銘柄 3.47% -% -%
3.64%
投資証券 1銘柄
-% -% 0.03%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年11月30日現在）
「ＤＣニッセイ新興国株式インデックス」
Ⅰ 資産総額 144,546,193円
Ⅱ 負債総額 2,811,166円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 141,735,027円
Ⅳ 発行済数量 116,909,315口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2124円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
408 69,697
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
130 26,342
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
538 96,040
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第25期事業年度（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第26期事業年度に係る中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日) （2020年3月31日)
資産の部
流動資産
18,401,863 28,674,230
現金・預金
8,008,550 6,301,326
有価証券
608,442 546,666
前払費用
4,705,229 4,882,250
未収委託者報酬
1,911,554 2,039,974
未収運用受託報酬
168,445 174,892
未収投資助言報酬
31,744 50,572
その他
33,835,830 42,669,914
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 72,641 ※1 98,471
建物附属設備
※1 3,268 ※1 2,180
車両
※1 95,277 ※1 142,866
器具備品
171,187 243,517
有形固定資産合計
無形固定資産
968,052 969,528
ソフトウェア
24,478 216,033
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,000,545 1,193,575
無形固定資産合計
投資その他の資産
36,902,679 33,634,499
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
167,886 -
長期前払費用
293,513 303,875
差入保証金
1,066,925 1,292,446
繰延税金資産
87,940 17,821
その他
38,585,168 35,314,867
投資その他の資産合計
39,756,901 36,751,960
固定資産合計
73,592,732 79,421,875
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
65,641 45,856
預り金
6,368 5,643
未払収益分配金
1,736,084 1,633,415
未払手数料
702,648 810,981
未払運用委託報酬
723,039 852,782
未払投資助言報酬
461,392 3,591,122
その他未払金
113,233 146,706
未払費用
1,996,248 686,983
未払法人税等
853,083 975,373
賞与引当金
289,152 &nb