ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型):安定重視ポートフォリオ、インカム重視ポートフォリオ、成長重視ポートフォリオ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長 殿

      【提出日】                   2021年2月3日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇 保宏

                         連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

       益証券に係るファンドの名称】
                         インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
                         成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて、3兆円を上限とし、合計で9兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部 【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
       インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
       成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
      (注  1 )上記の総称を「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数

        月分配型)」とします。
      (注  2 )以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとしま
        す。
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドについて、            3 兆円を上限とし、合計で             9 兆円を上限とします。
    (4)  【発行(売出)価格】

       各ファンドについて、            1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                  0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      ①  販売  会社  におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                          2.2  % (税抜    2.0  %)となっています。            具
       体的な手数料の料率等            については、       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
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       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③ 「分配金再投資コース」の収益                  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

    (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
    (7)  【申込期間】

       2021  年 2 月 4 日から    2021  年 8 月 3 日まで(継続申込期間)
       (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
    (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                  0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス         https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
     に、  取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
     計額をいいます。以下同じ。)                 を販売会社において支払うものとします。
      販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
     る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
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    (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ②   ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッパのいずれかの休業日と同じ日付

       の日を申込受付日とする受益権の取得および換金の申込みの受付けは、行ないません。
        申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
      ③ 委託会社の各営業日(※)の午後                     3 時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかか

       る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
       て行なわれる申込みは、翌営業日(※)の取扱いとなります。
       (※)前②の申込受付中止日を除きます。
      ④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ⑤ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑥ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑦   振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                    (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      (参考)

      ◆投資信託振替制度とは、
       ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
       ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部 【ファンド情報】

                         第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       1 .安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
        当ファンドは、内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定
       的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託
       協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型            追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域            内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産            その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
                              型(株式、債券、不動産投信)))
                  決算頻度            年 6 回(隔月)
       属性区分
                  投資対象地域            グローバル(含む日本)
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジなし
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

       ります。
       2 .インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

        当ファンドは、海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対
       象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投
       資信託協会による商品分類・属性区分は、「                        1 .安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載
       と同じ    です。
       3 .成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

        当ファンドは、        海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対
       象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協
       会による商品分類・属性区分は、「                   1 .安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ                                 で
       す。
      (注  1 )商品分類の定義

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       ・「追加型投信」…一度設定                された    ファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    6 回(隔月)」…目論見書等において、年                     6 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
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      ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アド

       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
       上記    1. ~ 3 .は、「ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月

       分配型)」を構成します。
      ※各ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。

                 ファンドの名称                          略称

        安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)                            安定重視ポートフォリオ

        インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)                            インカム重視ポートフォリオ
        成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)                            成長重視ポートフォリオ
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1 兆円を限度として信託金を追加すること
       ができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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    (2)  【ファンドの沿革】

















       2005  年 11 月 14 日       信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

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                     収益分配金(注        1 )、償還金など↑↓お申込金                ( ※ 5)
                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                 との契約(※       1 )に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                 ②一部解約請求に関する事務
                                 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  に関する事務          など
         ↑↓※    1           収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 5)

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信

                                 託契約」といいます。            )( ※ 2) の委託者であり、次
                                 の業務を行ないます。
                     大和アセットマネジ
                                 ①受益権の募集・発行
         委託会社
                      メント株式会社
                                 ②信託財産の運用指図
                                 ③信託財産の計算
                                 ④運用報告書の作成        など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 5)

                                 信託契約     ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                 本カストディ銀行に委託することができます。ま
                        株式会社
                                 た、外国における資産の保管は、その業務を行な
         受託会社
                     再信託受託会社:株
                                 うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                     式会社日本カスト
                                 機関が行なう場合があります。
                     ディ銀行
                                 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                 ②信託財産の計算         など
                                     損益↑↓投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式                          など

                     ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
                     なお、次の各マザーファンドにおける                    外貨建資産の運用にあたっては、
                     投資顧問会社(注          2 )に運用の指図にかかる権限を委託します(カッコ
                     内は投資顧問会社名)。
         投資対象
                     ・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド(コーヘン&スティ
                      アーズ・キャピタル・マネジメント・インク)
                     ・ダイワ北米好配当株マザーファンド(コーヘン&スティアーズ・キャ
                      ピタル・マネジメント・インク)
                     ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド(アムンディ・アイルランド・リ
                      ミテッド)
      (注  1 )「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      (注  2 ) 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約(※                             3 )に基づき、委託会社から              権限の委託を
        受けて、     各マザー     ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます(※                                4 )。
      ※ 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
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      ※ 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
        託 会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ※ 3 :運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※ 4 :投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
        更することができます。
      ※ 5 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    <委託会社の概況(           2020  年 11 月末日現在)>

    ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名 称                    住 所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2 .ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券(安定重視ポートフォリオのみ)
        3 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
        4 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 .ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
        6 .ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
        7 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
        8 .ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
      ② 投資態度
       <安定重視ポートフォリオ>
       イ.主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                          35 %
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                     35 %
        ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                             5 %
        ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                               5 %
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       3.3  %
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       3.3  %
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                                 3.3  %
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       10 %
       ハ.保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
       <インカム重視ポートフォリオ>

       イ.主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式
        に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                          70 %
        ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                             5 %
        ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                               5 %
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       3.3  %
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       3.3  %
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                                 3.3  %
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       10 %
       ハ.~ニ.(安定重視ポートフォリオと同規定)
       <成長重視ポートフォリオ>

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       イ.主として、マザーファンドを通じて                      海外の公社債ならびに内外の                不動産投資信託証券および株式
        に投資を行ない、配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の成長をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                          20 %
        ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                             5 %
        ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                               5 %
        ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       11.6  %
        ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       11.6  %
        ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                                 11.6  %
        ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の                                       35 %
       ハ.~ニ.(安定重視ポートフォリオと同規定)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)  【投資対象】


















    <各ファンド共通>
      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結された                 マザーファンド        の受益証券、ならびに次の有価証券                   (金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                                         に投資すること
       を指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  3 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.経営会議
         法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※海外リート、海外(北米)株式および海外(欧州)株式にかかる運用体制について

       (マザーファンドにかかるものを含みます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       イ.ファンド運営上の諸方針の決定









         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」、「                              ダイワ北米好配当株マザーファンド」およ
        び「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」                       では、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる
        権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく
        投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
       ロ.運用の実行
         投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ.モニタリング
         委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
         また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
       ニ.リスク管理、運用評価、コンプライアンス
        (前④に同じ。)
    ※ 上記の運用体制は            2020  年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      <安定重視ポートフォリオ/成長重視ポートフォリオ>
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ② 原則として、配当等収益等を中心に安定した分配を継続して行なうことをめざします。基準価額の
       水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価益を含
       みます。)等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行な
       わないことがあります。また、第                  1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
      <インカム重視ポートフォリオ>

      ① (安定重視ポートフォリオ/成長重視ポートフォリオと同規定)
      ② 原則として、配当等収益等を中心に継続した分配を行なうことをめざします。基準価額の水準等に
       よっては、今後の分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価益を含みます。)等
       を中心に分配を行ないます。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。また、第       1 計算期末には、収益の分配は行ないません。
      ③ (安定重視ポートフォリオ/成長重視ポートフォリオと同規定)
    (5)  【投資制限】

    <各ファンド共通>
      ① 株式(信託約款)
        株式への直接投資は、行ないません。
      ② 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
     ⑤   信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    <参考>マザーファンドの概要

                      1 .ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        内外の公社債等を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
        機関債など)に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
        運用を行ないます。
       ロ.海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
        基本とします。
        a.米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
         貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、                      2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
         の 50 %程度ずつとすることを基本とします。
         ※北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
         ※東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
        b.ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                        50 %程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
         50 %程度とすることを基本とします(ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
         場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
         算した比率に基づいて、配分比率を見直します。)。
        c.国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以上またはS&PでA-
         以上)とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当
         以上(ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA-以上)とすることを基本とします。
        d.ポートフォリオの修正デュレーションは                         5 (年)程度から         10 (年)程度の範囲を基本としま
         す。
        e.金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用することが
         あります。
       ハ.為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
        額の  100  %に近づけることを基本とします。
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       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        と があります。
    (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       11.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       12.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券と               みなされる      同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 . 預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
      ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 %以下とします。
      ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所                       (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所
        および金融商品取引法第             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
        たは金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
        設するものをいいます。以下同じ。)                    における有価証券先物取引(金融商品取引法第                         28 条第  8 項第  3
        号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロ
        に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ハ
        に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
        下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ⑤ スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        2 .ダイワ日本国債マザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                                15 年程度までの国債を、各残存期間毎の
        投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
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       ハ.国債の組入れは原則として高位を保ちます。
       ニ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        2 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  ~ 16 .(ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
    (3)  主な投資制限

      ① (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ② (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 先物取引等
       イ.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ロ.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ                         . と同規定)
      ⑤ スワップ取引
       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ハ.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
      ⑥ 金利先渡取引
       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ.  金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.  (ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定)
       ニ.  金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.  委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 .ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

    (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)および店頭登録(登録予定を含み
       ます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券(以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ.外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.約束手形
        ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 .外国投資信託の受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        4 .外国投資証券(          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
        5 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
        なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への直接投資は、行ないません。
      ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    (4)  運用指図権限の委託

      ① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                   4 .ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

     (1)   投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)を主要投資対象
       とします。
      ② 投資態度
       イ.わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ.投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ.不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 %程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 .投資信託の受益証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。)
        3 .投資証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。)
       4 .新投資口予約権証券(金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。)
        5 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への直接投資は、行ないません。
      ② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 先物取引
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。)および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
        1.  先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた
        額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前
        (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいま
        す。)の範囲内とします。
                    5 . ダイワ北米好配当株マザーファンド

                    6 . ダイワ欧州好配当株マザーファンド
                  7 .ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
    (1)  投資方針

    <ダイワ北米好配当株マザーファンド>
      ① 主要投資対象
        北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券(上場予定および店
       頭登録予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
        投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ロ.銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
        各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
       ハ.外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ.株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                                 80 %程度
        以上とすることを基本とします。
       ホ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    <ダイワ欧州好配当株マザーファンド>

      ① 主要投資対象
        欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。以
       下同じ。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       イ.主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
        配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
       ロ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
       ハ.外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
        権限を委託します。
       ニ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 %程度以上とすることを基本としま
        す。
       ホ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
       ヘ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
    <ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>

      ① 主要投資対象
        アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定
        を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
        して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ.(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
       ハ.  (ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ.と同規定)
       ニ .(ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ.と同規定)
       ホ.  (ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ.と同規定)
    (2)  投資対象

    <ダイワ北米好配当株マザーファンド>
      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③、④および⑤に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券                       (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)                       に投資することを指図することができます。
        1 . 外国通貨表示の        株券または新株引受権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。)
        7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10 .コマーシャル・ペーパー
       11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12 .外国の者の発行する証券または証書で、前                        1. または前     5. の証券または証書の性質を有するハイブ
        リッド優先証券
       13 .前  12.  以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                                1. から前    11.  までの証券または
        証書の性質を有するもの
       14 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       15 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       16 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       17 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       20 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 .外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書の性質を有す
       るもの、および前          13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有するも
       のを以下「株式」といい、前                2. から前    6. までの証券、前        12.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. ま
       での証券または証書の性質を有するもの、および前                            13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              2. か
       ら前  6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                14.  の証券および前        15.  の証券(投
       資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                      2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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    <ダイワ欧州好配当株マザーファンド>

    <ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>
      ① (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
       1. ~ 11.  (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
       12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16 .預託証書(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 .外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③   (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
    (3)  主な投資制限

    <各ファンド共通>
      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします(以下同じ。)。
         1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
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         に前  (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」とい
         います。)の範囲内とします。
         3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の  1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ④ スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
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        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        る ものとします。
       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    (4)  運用指図権限の委託

    <ダイワ北米好配当株マザーファンド>
      ① (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドと同規定)
      ② (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドと同規定)
    <ダイワ欧州好配当株マザーファンド>

      ① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         アムンディ・アイルランド・リミテッド
          1  ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン                               2 、アイルランド
      ② (ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドと同規定)
    <ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド>

       該当事項はありません。
                       8 .ダイワ好配当日本株マザーファンド

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)  投資方針
      ① 主要投資対象
        わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
        の獲得をめざします。
       ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
        ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
       ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 %程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ.  J-REIT    (不動産投資信託証券)に投資することがあります。                             J-REIT    への投資割合は、信託財産の
        純資産総額の       5 %以下とします。当該            J-REIT    は、外貨建資産を保有する場合があります。
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③、④および⑤に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1 .株券または新株引受権証書
        2.  ~ 10 .(ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
       新株予約権証券
      12.  ~ 20.  (ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定)
       なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③   (ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定)
    (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
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      ③ 先物取引等
       イ.委託会社は、わが国の               金融商品取引所        における有価証券先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします(以下同じ。)。
         1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
         3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額                                   の 5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                 前 (2)  ③の  1. から
         4. までに掲げる       金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額                     の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ④ スワップ取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
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       ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 金利先渡取引
       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                           3 【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券

      (外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい

      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
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      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)









        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② ハイブリッド優先証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
       の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
       す。
        また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
       財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
       の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
       可能性があります。
        組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
       を割込むことがあります。
      ③ 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

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        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値



       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
       イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し




        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
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       ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
         当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。             そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑥ その他
       イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
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       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受 益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
     適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                         4 【手数料等及び税金】













    (1)  【申込手数料】

      ①  販売  会社  におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                          2.2  % (税抜    2.0  %)となっています。            具
       体的な手数料の料率等            については、       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                  0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③ 「分配金再投資コース」の収益                  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

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       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
       す。
        安定重視ポートフォリオ                   年率  1.32  % (税抜    1.20  %)

        インカム重視ポートフォリオ                   年率  1.4025    % (税抜    1.275   %)

        成長重視ポートフォリオ                   年率  1.485   % (税抜    1.35  %)

      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       イ.安定重視ポートフォリオ
                                           販売会社

                                        (各販売会社の取
                            委託会社                        受託会社
                                         扱純資産総額に
                                           応じて)
                                          年 率 0.60  %
        100  億円以下の部分
                                           (税抜)
        100  億円超                                年 率 0.65  %
        200  億円以下の部分                                 (税抜)
        200  億円超                                年 率 0.70  %      年 率 0.05  %
                      年 率 1.20  %(税抜)から販売会
                      社、受託会社分を除いた額
        500  億円以下の部分                                 (税抜)          (税抜)
        500  億円超                                年 率 0.75  %
        1,000   億円以下の部分                                (税抜)
                                          年 率 0.80  %
        1,000   億円超の部分
                                           (税抜)
       ロ.インカム重視ポートフォリオ

                                           販売会社

                                        (各販売会社の取
                            委託会社                        受託会社
                                         扱純資産総額に
                                           応じて)
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                                          年 率 0.65  %
        100  億円以下の部分
                                           (税抜)
        100  億円超                                年 率 0.70  %
        200  億円以下の部分                                 (税抜)
        200  億円超                                年 率 0.75  %      年 率 0.05  %
                      年 率 1.275   %(税抜)から販売
                      会社、受託会社分を除いた額
        500  億円以下の部分                                 (税抜)          (税抜)
        500  億円超                                年 率 0.80  %
        1,000   億円以下の部分                                (税抜)
                                          年 率 0.85  %
        1,000   億円超の部分
                                           (税抜)
       ハ.成長重視ポートフォリオ

                                           販売会社

                                        (各販売会社の取
                             委託会社                        受託会社
                                         扱純資産総額に
                                           応じて)
                                          年 率 0.70  %
        100  億円以下の部分
                                           (税抜)
        100  億円超                                年 率 0.75  %
        200  億円以下の部分                                 (税抜)
        200  億円超                                年 率 0.80  %      年 率 0.05  %
                       年 率 1.35  %(税抜)から販売
                       会社、受託会社分を除いた額
        500  億円以下の部分                                 (税抜)          (税抜)
        500  億円超                                年 率 0.85  %
        1,000   億円以下の部分                                (税抜)
                                          年 率 0.90  %
        1,000   億円超の部分
                                           (税抜)
       ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
       ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
       払うものとします。
       イ.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
         同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年
        3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
                 275  億円以下の部分                       年 率 0.57  %

                 275  億円超    1,000   億円以下の部分

                                          年 率 0.47  %
                1,000   億円超    2,500   億円以下の部分

                                          年 率 0.37  %
                2,500   億円超    4,500   億円以下の部分

                                          年 率 0.30  %
                4,500   億円超の部分                       年 率 0.25  %

       ロ.ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド

         各マザーファンドの日々の純資産総額にそれ                         ぞれ年率     0.5  %を乗じて得た額とします。報酬の支
        払いは、毎年       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了          のときに行なうものとします。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。)、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
      (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

        示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
     <マザーファンドより支弁する手数料等>

        各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の      投資者    に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税        5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
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         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        し た上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                 3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                   20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                           80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の投資者に対する課税

        法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
         ※
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      <注  1 >個別元     本について

       ① 投資者ご       との信託時の受益          権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
       ② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
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       ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分 配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
      (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      (※)上記は、        2020  年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
      (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

                    【安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)】

    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                     694,279,281              99.15
                内 日本                           694,279,281              99.15
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      5,928,510             0.85
       純資産総額
                                           700,207,791             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.8153      1.8213
      ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
                                       133,683,399                   34.77
     1                日本    信託受
      ド
                                              242,680,308      243,477,574
                         益証券
                         親投資
                                                1.2615      1.2625
                                       191,505,167                   34.53
     2 ダイワ日本国債マザーファンド               日本    信託受
                                              241,583,768      241,775,273
                         益証券
                         親投資
                                                2.6782      2.7250
      ダイワ好配当日本株マザーファン
                                        25,856,094                   10.06
     3                日本    信託受
      ド
                                              69,247,791      70,457,856
                         益証券
                         親投資
                                                2.5833      2.6117
      ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                        13,656,303                   5.09
     4                日本    信託受
      ファンド
                                              35,278,328      35,666,166
                         益証券
                         親投資
                                                2.7807      2.7650
      ダイワJ-REITアクティブ・マザー
                                        12,369,107                   4.88
     5                日本    信託受
      ファンド
                                              34,394,775      34,200,580
                         益証券
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                         親投資
                                                3.1944      3.2179
      ダイワ北米好配当株マザーファン
                                        7,145,177                   3.28
     6                日本    信託受
      ド
                                              22,824,553      22,992,465
                         益証券
                         親投資
                                                2.2664      2.3580
      ダイワ・アジア・オセアニア好配当
                                        9,692,819                   3.26
     7                日本    信託受
      株マザーファンド
                                              21,968,774      22,855,667
                         益証券
                         親投資
                                                1.6318      1.6857
      ダイワ欧州好配当株マザーファン
                                        13,557,395                   3.26
     8                日本    信託受
      ド
                                              22,122,958      22,853,700
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.15%
       合計                         99.15%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 11 特定期間末
                    3,340,858,725         3,370,124,274          0.7991       0.8061
         (2011   年 5 月 10 日 )
         第 12 特定期間末
                    2,810,108,392         2,836,542,685          0.7441       0.7511
        (2011   年 11 月 10 日 )
         第 13 特定期間末
                    2,560,967,176         2,584,608,951          0.7583       0.7653
         (2012   年 5 月 10 日 )
         第 14 特定期間末
                    2,292,447,787         2,313,809,883          0.7512       0.7582
        (2012   年 11 月 12 日 )
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         第 15 特定期間末
                    2,142,721,022         2,154,379,012          0.9190       0.9240
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    1,828,381,467         1,838,763,868          0.8805       0.8855
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    1,599,035,793         1,607,888,426          0.9031       0.9081
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,564,939,411         1,573,080,464          0.9611       0.9661
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,466,139,398         1,473,605,263          0.9819       0.9869
         (2015   年 5 月 11 日 )
         第 20 特定期間末
                    1,332,286,357         1,339,328,742          0.9459       0.9509
        (2015   年 11 月 10 日 )
         第 21 特定期間末
                    1,275,810,635         1,280,763,009          0.9017       0.9052
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    1,158,313,348         1,162,998,429          0.8653       0.8688
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    1,123,093,842         1,126,188,676          0.9072       0.9097
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                    1,034,788,125         1,036,447,975          0.9351       0.9366
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                     967,647,840         969,234,113         0.9150       0.9165
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                     893,566,366         895,052,636         0.9018       0.9033
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                     872,820,093         874,284,036         0.8943       0.8958
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                     832,937,076         834,300,311         0.9165       0.9180
        (2019   年 11 月 11 日 )
         2019  年 11 月末日       835,270,142           -        0.9222       -
            12 月末日       822,797,209           -        0.9283       -
          2020  年 1 月末日       782,051,331           -        0.9239       -
             2 月末日       759,996,068           -        0.9063       -
             3 月末日       716,825,359           -        0.8579       -
             4 月末日       725,846,980           -        0.8702       -
         第 29 特定期間末
                     725,646,190         726,897,697         0.8697       0.8712
         (2020   年 5 月 11 日 )
             5 月末日       739,107,174           -        0.8866       -
             6 月末日       726,875,397           -        0.8952       -
             7 月末日       721,264,915           -        0.9012       -
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             8 月末日       707,351,684           -        0.9161       -
             9 月末日       691,777,256           -        0.9075       -
            10 月末日       681,733,293           -        0.8928       -
         第 30 特定期間末
                     698,324,933         699,468,589         0.9159       0.9174
        (2020   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       700,207,791           -        0.9208       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 11 特定期間                 0.0210
        第 12 特定期間                 0.0210
        第 13 特定期間                 0.0210
        第 14 特定期間                 0.0210
        第 15 特定期間                 0.0170
        第 16 特定期間                 0.0150
        第 17 特定期間                 0.0150
        第 18 特定期間                 0.0150
        第 19 特定期間                 0.0150
        第 20 特定期間                 0.0150
        第 21 特定期間                 0.0135
        第 22 特定期間                 0.0105
        第 23 特定期間                 0.0075
        第 24 特定期間                 0.0045
        第 25 特定期間                 0.0045
        第 26 特定期間                 0.0045
        第 27 特定期間                 0.0045
        第 28 特定期間                 0.0045
        第 29 特定期間                 0.0045
        第 30 特定期間                 0.0045
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 11 特定期間                   2.6
        第 12 特定期間                  △ 4.3
        第 13 特定期間                   4.7
        第 14 特定期間                   1.8
        第 15 特定期間                  24.6
        第 16 特定期間                  △ 2.6
        第 17 特定期間                   4.3
                                 56/249

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 18 特定期間                   8.1
        第 19 特定期間                   3.7
        第 20 特定期間                  △ 2.1
        第 21 特定期間                  △ 3.2
        第 22 特定期間                  △ 2.9
        第 23 特定期間                   5.7
        第 24 特定期間                   3.6
        第 25 特定期間                  △ 1.7
        第 26 特定期間                  △ 1.0
        第 27 特定期間                  △ 0.3
        第 28 特定期間                   3.0
        第 29 特定期間                  △ 4.6
        第 30 特定期間                   5.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 11 特定期間                       48,215,226                    508,022,904
        第 12 特定期間                       34,639,493                    439,104,672
        第 13 特定期間                       25,669,129                    424,600,240
        第 14 特定期間                       17,944,954                    343,613,359
        第 15 特定期間                       29,124,357                    749,254,227
        第 16 特定期間                       67,499,016                    322,616,895
        第 17 特定期間                       20,512,498                    326,466,069
        第 18 特定期間                       36,554,030                    178,870,138
        第 19 特定期間                       30,337,306                    165,374,860
        第 20 特定期間                       28,106,161                    112,802,115
        第 21 特定期間                       74,111,919                     67,624,842
        第 22 特定期間                       25,510,906                    101,880,470
        第 23 特定期間                       16,442,452                    117,103,386
        第 24 特定期間                       50,120,711                    181,487,643
        第 25 特定期間                       19,575,536                     68,626,578
        第 26 特定期間                       31,692,198                     98,360,995
        第 27 特定期間                       48,286,397                     63,170,843
        第 28 特定期間                        8,617,791                    75,756,294
        第 29 特定期間                       11,410,328                     85,896,293
        第 30 特定期間                       10,881,980                     82,782,003
                                 57/249



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)マザーファンド
       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          20,076,676,315               93.81
       国債証券
                  内 ユーロ                        5,186,157,136               24.23
                  内 ノルウェー                         304,543,546              1.42
                  内 スウェーデン                         362,881,411              1.70
                  内 デンマーク                         719,393,907              3.36
                  内 イギリス                        2,618,611,071               12.24
                  内 ポーランド                        1,500,735,907               7.01
                  内 カナダ                        1,959,951,124               9.16
                  内 アメリカ                        5,022,046,326               23.46
                  内 オーストラリア                        2,402,355,887               11.22
                                          1,000,313,685               4.67
       特殊債券
                  内 カナダ                        1,000,313,685               4.67
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     325,382,954              1.52
       純資産総額
                                          21,402,372,954               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    2,336,097,000               10.92
                内 日本                          2,336,097,000               10.92
       為替予約取引(売建)                                    2,364,717,659             △ 11.05
                内 日本                          2,364,717,659             △ 11.05
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                       株数、口数          
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
         銘柄名       地域   種類                    簿価       時価     償還期限     比率
                       は              
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      AUSTRALIAN
                                          141.63       140.07    4.500000
                オースト    国債
                                  19,000,000                         9.56
     1 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       2,069,712,704       2,046,916,580       2033/04/21
      BOND
      United   States   Treasury                              120.96       121.14    2.500000
                    国債
                                  11,791,400                         6.93
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,481,770,337       1,484,073,353       2046/02/15
      SPANISH
                                          112.45       112.81    1.950000
                    国債
                                  10,300,000                         6.75
     3 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,440,651,126       1,445,263,136       2026/04/30
      BOND
      SPANISH
                                          111.14       111.81    1.400000
                    国債
                                  9,536,000                         6.20
     4 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,318,312,734       1,326,223,939       2028/04/30
      BOND
      CANADIAN
                                          106.21       105.67    1.500000
                    国債
                                  14,367,000                         5.67
     5 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       1,220,075,674       1,213,781,117       2026/06/01
      BOND
                                          122.32       121.50    5.000000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     7,124,500                         5.60
     6           イギリス
                    証券
                                       1,207,439,819       1,199,345,604       2025/03/07
      FRENCH
                                          171.73       173.68    3.250000
                    国債
                                  5,200,000                         5.25
     7 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,110,727,828       1,123,378,766       2045/05/25
      BOND
      United   States   Treasury                              106.61       106.35    1.625000
                    国債
                                  8,689,700                         4.49
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  962,509,417       960,108,041      2026/02/15
      United   States   Treasury                              107.27       107.00    2.375000
                    国債
                                  8,000,000                         4.16
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  891,567,357       889,356,578      2024/02/29
      United   States   Treasury                              100.71       100.55    1.375000
                    国債
                                  8,237,900                         4.02
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  861,911,862       860,576,758      2021/04/30
      United   States   Treasury                              109.60       109.21    2.250000
                    国債
                                  7,296,700                         3.87
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  830,834,942       827,931,595      2025/11/15
      Poland   Government                                 112.18       113.03    2.750000
                ポーラン    国債
                                  25,000,000                         3.66
     12
                ド    証券
      Bond                                  777,126,950       783,015,325      2028/04/25
      Poland   Government                                 101.42       101.20    1.750000
                ポーラン    国債
                                  25,593,000                         3.35
     13
                ド    証券
      Bond                                  719,302,057       717,720,581      2021/07/25
                                          108.72       108.32    1.500000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     4,500,000                         3.16
     14            イギリス
                    証券
                                        677,873,193       675,348,120      2026/07/22
      CANADA    HOUSING                                108.35       107.82    2.250000
                    特殊
                                  7,830,000                         3.15
     15            カナダ
                    債券
      TRUST                                  678,324,030       674,981,144      2025/12/15
      CANADIAN
                                          108.71       108.34    2.250000
                    国債
                                  6,511,000                         2.64
     16 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                        565,931,181       564,005,129      2025/06/01
      BOND
                                 59/249



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      DANISH
                                          112.23       112.01    1.750000
                デン    国債
                                  29,000,000                         2.54
     17 GOVERNMENT
                マーク    証券
                                        543,869,894       542,789,259      2025/11/15
      BOND
                                          111.94       111.49    1.625000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     3,200,000                         2.31
     18            イギリス
                    証券
                                        496,306,051       494,337,532      2028/10/22
                                          108.67       108.69    1.000000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         3,420,000                         2.16
     19            ユーロ
                    証券
                                        462,285,534       462,370,610      2026/05/15
      Belgium    Government                                182.48       184.64    3.750000
                    国債
                                  1,500,000                         1.61
     20            ユーロ
                    証券
      Bond                                  340,467,861       344,492,176      2045/06/22
                                          112.33       112.72    1.100000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         2,387,600                         1.56
     21            ユーロ
                    証券
                                        333,591,989       334,753,140      2029/05/15
      CANADA    HOUSING                                108.91       108.51    2.550000
                    特殊
                                  3,750,000                         1.52
     22            カナダ
                    債券
      TRUST                                  326,528,791       325,332,540      2025/03/15
      AUSTRALIAN
                                          120.93       120.51    3.250000
                オースト    国債
                                  2,900,000                         1.26
     23 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                        269,738,905       268,804,372      2029/04/21
      BOND
      NORWEGIAN
                                          109.34       108.62    3.000000
                ノル    国債
                                  20,000,000                         1.19
     24 GOVERNMENT
                ウェー    証券
                                        257,188,848       255,486,000      2024/03/14
      BOND
                                          180.27       180.13    4.250000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                     1,000,000                         1.17
     25            イギリス
                    証券
                                        249,764,085       249,579,813      2046/12/07
      SWEDISH
                                          107.69       107.56    1.000000
                スウェー    国債
                                  14,230,000                         0.87
     26 GOVERNMENT
                デン    証券
                                        187,271,481       187,047,162      2026/11/12
      BOND
      CANADIAN
                                          151.23       151.89    3.500000
                    国債
                                  1,500,000                         0.85
     27 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                        181,368,573       182,164,875      2045/12/01
      BOND
      DANISH
                                          190.69       192.16    4.500000
                デン    国債
                                  5,500,000                         0.83
     28 GOVERNMENT
                マーク    証券
                                        175,261,915       176,604,648      2039/11/15
      BOND
      SWEDISH
                                          105.70       105.56    1.500000
                スウェー    国債
                                  13,630,000                         0.82
     29 GOVERNMENT
                デン    証券
                                        176,065,764       175,834,248      2023/11/13
      BOND
      GERMAN
                                          170.60       173.14    2.500000
                    国債
                                   695,000                        0.70
     30 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                        147,476,227       149,675,365      2046/08/15
      BOND
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                 60/249


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       国債証券                         93.81%
       特殊債券                         4.67%
       合計                         98.48%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 12
                                  26,500,000       2,023,564,539
                             買建                    2,037,585,000         9.52%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 12
                                   2,400,000       298,702,885
                             買建                     298,512,000        1.39%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2020  年 12
                                    510,000       63,450,732
                             売建                     63,433,800      △ 0.30%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2020  年 12
                                   2,840,731       298,702,885
                             売建                     295,038,342       △ 1.38%
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                  25,100,032       2,023,564,539
                             売建                    2,006,245,517        △ 9.37%
                 2020  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本国債マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         185,214,194,420                99.35
       国債証券
                      内 日本                   185,214,194,420                99.35
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,211,879,626               0.65
                                 61/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       純資産総額
                                         186,426,074,046               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                     株数、口数          
                                      簿価単価        評価単価       利率  (%)   投資
                            また
        銘柄名      地域    種類                     簿価        時価      償還期限      比率
                     は              
                                       ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                           額面金額
                                         102.14        100.14    2.500000
                 国債証
      48  20年国債                      12,701,000,000                             6.82
     1         日本
                 券
                                     12,973,683,400        12,719,289,440       2020/12/21
                                         104.36        102.43    2.200000
                 国債証
      54  20年国債                      11,987,000,000                             6.59
     2         日本
                 券
                                     12,510,352,420        12,279,243,060       2021/12/20
                                         116.44        113.39    2.300000
                 国債証
      88  20年国債                      6,060,000,000                            3.69
     3         日本
                 券
                                      7,056,627,600        6,871,797,600       2026/06/20
                                         120.77        120.51    2.200000
                 国債証
      116   20年国債                     5,600,000,000                            3.62
     4         日本
                 券
                                      6,763,288,000        6,748,728,000       2030/03/20
                                         119.16        115.82    2.300000
                 国債証
      95  20年国債                      5,805,000,000                            3.61
     5         日本
                 券
                                      6,917,617,500        6,723,641,250       2027/06/20
                                         133.30        133.06    2.500000
                 国債証
      20  30年国債                      5,000,000,000                            3.57
     6         日本
                 券
                                      6,665,000,000        6,653,350,000       2035/09/20
                                         127.39        125.43    2.400000
                 国債証
      6 30年国債                       5,250,000,000                            3.53
     7         日本
                 券
                                      6,688,272,000        6,585,232,500       2031/11/20
                                         110.88        109.61    2.100000
                 国債証
      75  20年国債                      5,874,000,000                            3.45
     8         日本
                 券
                                      6,513,650,000        6,438,843,840       2025/03/20
                                         126.69        124.72    2.100000
                 国債証
      12  30年国債                      5,100,000,000                            3.41
     9         日本
                 券
                                      6,461,190,000        6,361,179,000       2033/09/20
                                         121.60        118.25    2.400000
                 国債証
      101   20年国債                     5,360,000,000                            3.40
     10         日本
                 券
                                      6,517,760,000        6,338,200,000       2028/03/20
                                         112.53        110.13    2.100000
                 国債証
      80  20年国債                      5,673,000,000                            3.35
     11         日本
                 券
                                      6,383,826,900        6,247,788,360       2025/06/20
                                         133.98        131.51    2.500000
                 国債証
      16  30年国債                      4,700,000,000                            3.32
     12         日本
                 券
                                      6,297,060,000        6,181,017,000       2034/09/20
                                         119.53        118.66    1.700000
                 国債証
      140   20年国債                     5,200,000,000                            3.31
     13         日本
                 券
                                      6,215,612,000        6,170,528,000       2032/09/20
                                         108.83        107.73    2.200000
                 国債証
      68  20年国債                      5,725,000,000                            3.31
     14         日本
                 券
                                      6,230,628,000        6,167,886,000       2024/03/20
                                 62/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         133.49        131.03    2.500000
                 国債証
      15  30年国債                      4,700,000,000                            3.30
     15         日本
                 券
                                      6,274,453,000        6,158,645,000       2034/06/20
                                         118.68        117.91    2.100000
                 国債証
      110   20年国債                     5,200,000,000                            3.29
     16         日本
                 券
                                      6,171,464,000        6,131,632,000       2029/03/20
                                         127.40        124.86    2.800000
                 国債証
      1 30年国債                       4,850,000,000                            3.25
     17         日本
                 券
                                      6,179,236,000        6,056,049,500       2029/09/20
                                         111.00        109.02    2.400000
                 国債証
      70  20年国債                      5,438,000,000                            3.18
     18         日本
                 券
                                      6,036,367,900        5,928,725,120       2024/06/20
                                         115.47        113.94    2.100000
                 国債証
      94  20年国債                      5,200,000,000                            3.18
     19         日本
                 券
                                      6,004,808,000        5,925,088,000       2027/03/20
                                         120.88        120.04    1.800000
                 国債証
      8 30年国債                       4,800,000,000                            3.09
     20         日本
                 券
                                      5,802,240,000        5,762,208,000       2032/11/22
                                         130.31        129.78    2.300000
                 国債証
      19  30年国債                      4,400,000,000                            3.06
     21         日本
                 券
                                      5,733,816,000        5,710,496,000       2035/06/20
                                         115.73        112.78    2.300000
                 国債証
      86  20年国債                      5,000,000,000                            3.02
     22         日本
                 券
                                      5,786,950,000        5,639,200,000       2026/03/20
                                         119.51        119.38    1.700000
                 国債証
      145   20年国債                     4,600,000,000                            2.95
     23         日本
                 券
                                      5,497,506,000        5,491,848,000       2033/06/20
                                         118.76        118.67    1.800000
                 国債証
      130   20年国債                     4,500,000,000                            2.86
     24         日本
                 券
                                      5,344,560,000        5,340,375,000       2031/09/20
                                         130.94        128.52    2.900000
                 国債証
      4 30年国債                       3,800,000,000                            2.62
     25         日本
                 券
                                      4,976,008,000        4,884,064,000       2030/11/20
                                         104.59        103.76    1.700000
                 国債証
      59  20年国債                      4,295,000,000                            2.39
     26         日本
                 券
                                      4,492,274,500        4,456,706,750       2022/12/20
                                         107.57        105.72    1.900000
                 国債証
      64  20年国債                      4,200,000,000                            2.38
     27         日本
                 券
                                      4,517,968,000        4,440,450,000       2023/09/20
                                         122.08        118.79    2.400000
                 国債証
      102   20年国債                     3,000,000,000                            1.91
     28         日本
                 券
                                      3,662,400,000        3,563,820,000       2028/06/20
                                         105.79        104.95    1.800000
                 国債証
      63  20年国債                      3,000,000,000                            1.69
     29         日本
                 券
                                      3,173,880,000        3,148,560,000       2023/06/20
                                         119.38        117.76    2.200000
                 国債証
      106   20年国債                     2,000,000,000                            1.26
     30         日本
                 券
                                      2,387,720,000        2,355,260,000       2028/09/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.35%
       合計                         99.35%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 63/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ハ.投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          71,842,517,926               95.70
       投資証券
                 内 香港                         2,538,077,947               3.38
                 内 シンガポール                         5,770,506,145               7.69
                 内 イギリス                         7,552,072,626               10.06
                 内 オランダ                          346,691,924              0.46
                 内 ベルギー                         2,416,008,554               3.22
                 内 フランス                         4,321,606,431               5.76
                 内 ドイツ                          895,829,146              1.19
                 内 スペイン                          308,990,387              0.41
                 内 カナダ                         1,259,281,889               1.68
                 内 アメリカ                        34,685,895,937               46.21
                 内 オーストラリア                        10,927,341,615               14.56
                 内 ニュージーランド                          820,215,325              1.09
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,226,397,226               4.30
       純資産総額
                                          75,068,915,152               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                     517,942,659              0.69
                内 日本                           517,942,659              0.69
       為替予約取引(売建)                                     518,401,099             △ 0.69
                内 日本                           518,401,099             △ 0.69
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,383.61       1,431.29
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            2,309,489                   4.40
     1
                     ラリア    券
                                            3,195,434,154       3,305,560,289
                                                166.74       200.73
                     オースト    投資証
      MIRVAC    GROUP                             13,927,355                    3.72
     2
                     ラリア    券
                                            2,323,107,495       2,795,708,999
                                               7,105.14       8,887.78
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                     286,985                  3.40
     3                アメリカ
                         券
                                            2,039,079,388       2,550,662,270
                                                851.00       917.90
                         投資証
      LINK   REIT                               2,765,092                   3.38
     4                香港
                         券
                                            2,353,129,976       2,538,077,947
                                              78,544.99       72,777.02
                         投資証
      EQUINIX    INC                              34,454                  3.34
     5                アメリカ
                         券
                                            2,706,189,278       2,507,459,544
                                              23,339.92       22,858.91
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                              109,498                  3.33
     6                アメリカ
                         券
                                            2,555,679,626       2,503,005,661
                                                947.53      1,024.44
                     オースト    投資証
      CHARTER     HALL   GROUP                         2,137,211                   2.92
     7
                     ラリア    券
                                            2,025,074,103       2,189,447,001
                                              10,591.58       10,451.33
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             207,971                  2.90
     8                アメリカ
                         券
                                            2,202,742,628       2,173,574,383
                                               3,952.18       3,988.33
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           521,016                  2.77
     9                アメリカ
                         券
                                            2,059,173,078       2,077,987,442
                                               6,245.86       6,705.06
                         投資証
      WELLTOWER       INC                           306,161                  2.73
     10                アメリカ
                         券
                                            1,912,240,825       2,052,828,058
                                               1,297.10       1,248.88
                         投資証
      SEGRO    PLC                              1,450,083                   2.41
     11                イギリス
                         券
                                            1,881,041,699       1,810,993,723
                                               4,724.91       4,976.33
                         投資証
      VENTAS    INC                              357,776                  2.37
     12                アメリカ
                         券
                                            1,690,461,976       1,780,411,800
      CAPITALAND       INTEGRATED                                   152.73       154.60
                     シンガ    投資証
                                       11,313,632                    2.33
     13
                     ポール    券
      COMMER                                      1,728,030,936       1,749,122,579
                                               2,577.51       2,667.89
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          612,570                  2.18
     14                アメリカ
                         券
                                            1,578,905,852       1,634,272,563
      LAND   SECURITIES      GROUP                                 819.93       921.49
                         投資証
                                       1,726,408                   2.12
     15                イギリス
                         券
      PLC                                      1,415,580,107       1,590,878,152
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      HEALTHPEAK       PROPERTIES                                  2,983.40       3,104.23
                         投資証
                                        493,506                  2.04
     16                アメリカ
                         券
      INC                                      1,472,333,110       1,531,957,710
                                              12,343.71       12,064.86
                     ベル    投資証
                                        125,110                  2.01
     17  AEDIFICA
                     ギー    券
                                            1,544,332,623       1,509,434,635
                                              23,104.09       25,973.53
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      57,808                  2.00
     18                アメリカ
                         券
                                            1,335,601,645       1,501,478,337
                                               1,668.43       2,410.48
                         投資証
                                        612,426                  1.97
     19  KLEPIERRE               フランス
                         券
                                            1,021,803,082       1,476,243,319
                                               3,655.88       4,074.56
                         投資証
      UDR  INC                                360,402                  1.96
     20                アメリカ
                         券
                                            1,317,589,743       1,468,481,663
                                                737.61       762.55
                         投資証
      VEREIT    INC                             1,887,139                   1.92
     21                アメリカ
                         券
                                            1,391,989,582       1,439,042,751
                                                310.21       307.65
                     シンガ    投資証
      PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                       4,649,977                   1.91
     22
                     ポール    券
                                            1,442,733,316       1,430,576,584
                                               7,738.55       7,269.18
                         投資証
      CYRUSONE      INC                            191,738                  1.86
     23                アメリカ
                         券
                                            1,483,789,748       1,393,778,668
      ALLIED    PROPERTIES      REAL                               3,050.89       3,276.35
                         投資証
                                        384,355                  1.68
     24                カナダ
                         券
      ESTAT                                      1,172,625,595       1,259,281,889
                                              15,073.08       14,400.19
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         85,181                  1.63
     25                アメリカ
                         券
                                            1,283,943,516       1,226,622,831
                                              11,590.48       11,427.90
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                      102,705                  1.56
     26                アメリカ
                         券
                                            1,190,408,444       1,173,702,470
                                               3,005.43       2,987.87
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        377,723                  1.50
     27                アメリカ
                         券
                                            1,135,258,671       1,128,589,637
                                                229.18       221.41
                     シンガ    投資証
      KEPPEL    DC  REIT                           5,069,041                   1.50
     28
                     ポール    券
                                            1,161,750,696       1,122,369,317
                                                143.43       146.12
                     オースト    投資証
      NATIONAL     STORAGE     REIT                       6,490,724                   1.26
     29
                     ラリア    券
                                             931,010,952       948,483,007
                                               7,586.06       8,955.36
                         投資証
                                        104,785                  1.25
     30  COVIVIO               フランス
                         券
                                             794,906,837       938,387,398
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         95.70%
       合計                         95.70%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2020  年 12
                                   4,251,813       442,318,040
                             買建                     441,678,296        0.59%
    為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    550,486       76,091,315
                             買建                     76,264,363       0.10%
                 12 月
                 ユーロ売    / 円買   2020  年 12
                                   3,501,390       435,502,833
                             売建                     435,502,833       △ 0.58%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2020  年 12
                                    732,422       76,091,315
                             売建                     76,083,991      △ 0.10%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                    93,219       6,815,207
                             売建                      6,814,275      △ 0.01%
                 売 / 円買   2020  年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          83,387,415,530               96.33
       投資証券
                      内 日本                    83,387,415,530               96.33
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,174,835,782               3.67
       純資産総額
                                          86,562,251,312               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       不動産投信指数先物取引(買建)                                    2,434,096,000               2.81
                内 日本                          2,434,096,000               2.81
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                            株数、口数          
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は              
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              574,889.75       577,000.00
                        投資証
                                         11,380                  7.59
     1 日本ビルファンド              日本
                        券
                                            6,542,245,362       6,566,260,000
                                              550,507.26       542,000.00
                        投資証
                                         9,284                  5.81
     2 ジャパンリアルエステイト              日本
                        券
                                            5,110,909,488       5,031,928,000
                                              244,500.00       251,300.00
                        投資証
                                         19,601                  5.69
     3 大和ハウスリート投資法人              日本
                        券
                                            4,792,444,500       4,925,731,300
                                              136,400.00       136,000.00
                        投資証
                                         36,039                  5.66
     4 野村不動産マスターF              日本
                        券
                                            4,915,719,600       4,901,304,000
                                              304,500.00       301,500.00
                        投資証
                                         13,202                  4.60
     5 アドバンス・レジデンス              日本
                        券
                                            4,020,009,000       3,980,403,000
                                              176,500.00       176,000.00
                        投資証
                                         20,801                  4.23
     6 産業ファンド              日本
                        券
                                            3,671,376,500       3,660,976,000
                                              169,400.00       166,500.00
                        投資証
                                         20,378                  3.92
     7 日本リテールファンド              日本
                        券
                                            3,452,033,200       3,392,937,000
                                              173,700.00       178,100.00
      ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  投資証
                                         18,641                  3.84
     8               日本
      クスト投資法人                  券
                                            3,237,941,700       3,319,962,100
                                              153,800.00       157,900.00
                        投資証
                                         20,987                  3.83
     9 GLP投資法人              日本
                        券
                                            3,227,800,600       3,313,847,300
                                              493,500.00       496,000.00
                        投資証
                                         6,625                  3.80
     10  三井不ロジパーク              日本
                        券
                                            3,269,437,500       3,286,000,000
                                              331,123.98       327,500.00
                        投資証
                                         9,594                  3.63
     11  日本プロロジスリート              日本
                        券
                                            3,176,803,548       3,142,035,000
                                              308,897.05       306,500.00
                        投資証
                                         9,854                  3.49
     12  日本プライムリアルティ              日本
                        券
                                            3,043,871,598       3,020,251,000
                                              125,518.91       118,000.00
                        投資証
                                         22,347                  3.05
     13  ユナイテッド・アーバン投資法人              日本
                        券
                                            2,804,971,295       2,636,946,000
                                 68/249


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                                              159,394.53       156,000.00
                        投資証
                                         15,248                  2.75
     14  オリックス不動産投資              日本
                        券
                                            2,430,447,907       2,378,688,000
                                              633,589.01       662,000.00
                        投資証
                                         2,952                  2.26
     15  ケネディクス・オフィス投資法人              日本
                        券
                                            1,870,354,773       1,954,224,000
                                              160,550.54       156,200.00
                        投資証
                                         12,249                  2.21
     16  ラサールロジポート投資              日本
                        券
                                            1,966,583,602       1,913,293,800
                                              132,000.00       137,900.00
                        投資証
                                         12,362                  1.97
     17  森ヒルズリート              日本
                        券
                                            1,631,784,000       1,704,719,800
                                              75,100.00       74,600.00
                        投資証
                                         19,923                  1.72
     18  積水ハウス・リート投資              日本
                        券
                                            1,496,217,300       1,486,255,800
                                              125,400.00       124,200.00
                        投資証
                                         11,590                  1.66
     19  ジャパンエクセレント投資法人              日本
                        券
                                            1,453,386,000       1,439,478,000
                                              143,500.00       141,800.00
                        投資証
                                         9,616                  1.58
     20  ヒューリックリート投資法              日本
                        券
                                            1,379,896,000       1,363,548,800
                                              123,939.06       122,100.00
                        投資証
                                         10,944                  1.54
     21  イオンリート投資              日本
                        券
                                            1,356,389,157       1,336,262,400
                                              121,133.67       119,600.00
                        投資証
                                         10,680                  1.48
     22  プレミア投資法人              日本
                        券
                                            1,293,707,597       1,277,328,000
                                              415,772.89       398,500.00
                        投資証
                                         3,019                  1.39
     23  三菱地所物流      REIT        日本
                        券
                                            1,255,218,380       1,203,071,500
                                              37,248.61       30,950.00
                        投資証
                                         38,521                  1.38
     24  インヴィンシブル投資法人              日本
                        券
                                            1,434,853,836       1,192,224,950
                                              630,000.00       599,000.00
                        投資証
                                         1,950                  1.35
     25  大和証券オフィス投資法人              日本
                        券
                                            1,228,500,000       1,168,050,000
                                              357,493.91       350,500.00
                        投資証
                                         3,300                  1.34
     26  日本リート投資法人              日本
                        券
                                            1,179,729,931       1,156,650,000
                                              151,350.85       151,900.00
                        投資証
                                         7,507                  1.32
     27  東急リアル・エステート              日本
                        券
                                            1,136,190,884       1,140,313,300
                                              214,700.00       231,300.00
                        投資証
                                         4,807                  1.28
     28  ケネディクス商業リート              日本
                        券
                                            1,032,062,900       1,111,859,100
                                              91,800.00       91,300.00
                        投資証
                                         9,893                  1.04
     29  ザイマックス・リート              日本
                        券
                                             908,177,400       903,230,900
                                              131,328.21       124,600.00
                        投資証
                                         7,084                  1.02
     30  SOSILA   物流リート投           日本
                        券
                                             930,329,070       882,666,400
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         96.33%
       合計                         96.33%
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位:円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2020
    不動産投信指
                                     1,442     2,464,479,120
           日本                  買建                    2,434,096,000         2.81%
    数先物取引
                 年 12 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          2,477,482,011               81.06
       株式
                     内 カナダ                       16,595,582              0.54
                     内 アメリカ                      2,460,886,429               80.51
       ハイブリッド優先証券                                     477,088,646              15.61
                     内 アメリカ                      477,088,646              15.61
                                            24,192,363              0.79
       投資証券
                     内 アメリカ                       24,192,363              0.79
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     77,700,307              2.54
       純資産総額
                                          3,056,463,327              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

                                 70/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数          
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は              
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                               22,945.14      22,360.24
                    アメリ       情報技
      MICROSOFT      CORP                               5,832                4.27
     1                  株式
                    カ       術
                                              133,816,088      130,404,947
                                                3,270.97      2,775.94
                    アメリ       公益事
      FIRSTENERGY       CORP                              42,568                3.87
     2                  株式
                    カ       業
                                              139,239,974      118,166,248
                          一般消
                                               349,455.83      331,963.87
                    アメリ       費財・
      AMAZON.COM       INC                               285               3.10
     3                  株式
                    カ       サービ
                                               99,594,912      94,609,704
                          ス
                                               10,415.18      12,593.54
                    アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                           6,675                2.75
     4                  株式   金融
                    カ
                                               69,521,344      84,061,918
                                               21,006.55      21,920.79
                    アメリ       情報技
      VISA  INC-CLASS     A SHARES                            3,730                2.68
     5                  株式
                    カ       術
                                               78,354,461      81,764,547
                                               34,793.79      35,225.98
                    アメリ       情報技
      MASTERCARD       INC  - A                           2,228                2.57
     6                  株式
                    カ       術
                                               77,520,700      78,483,489
                                               12,590.42      12,112.53
                    アメリ       情報技
      APPLE   INC                                  6,412                2.54
     7                  株式
                    カ       術
                                               80,729,831      77,665,575
                          コミュニ
      VERIZON
                                                6,070.29      6,293.65
                    アメリ       ケーショ
                                           11,570                2.38
     8                  株式
      COMMUNICATIONS         INC    カ       ン・サー
                                               70,233,287      72,817,602
                          ビス
      ZEBRA   TECHNOLOGIES
                                               29,584.75      39,166.53
                    アメリ       情報技
                                           1,724                2.21
     9                  株式
      CORP-CL     A         カ       術
                                               51,004,118      67,523,098
                                                7,808.37      7,805.25

                    アメリ       公益事
      NEXTERA     ENERGY    INC                            8,584                2.19
     10                  株式
                    カ       業
                                               67,027,069      67,000,315
                                               15,386.10      14,960.16
                    アメリ       ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                               3,917                1.92
     11                  株式
                    カ       ケア
                                               60,267,389      58,598,947
                                                5,363.84      6,672.85
                    アメリ       情報技
      MICRON    TECHNOLOGY       INC                          8,576                1.87
     12                  株式
                    カ       術
                                               46,000,298      57,226,402
                                                2,453.88      3,011.77
                    アメリ
      BANK   OF  AMERICA     CORP                           18,832                1.86
     13                  株式   金融
                    カ
                                               46,211,502      56,717,673
                                               39,509.36      41,031.35
                    アメリ       情報技
      BROADCOM      INC                               1,289                1.73
     14                  株式
                    カ       術
                                               50,927,574      52,889,417
                                               49,433.14      49,558.64
                    アメリ       情報技
      ADOBE    INC                                 1,002                1.62
     15                  株式
                    カ       術
                                               49,532,047      49,657,764
                                 71/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               30,371.20      32,496.79
                    アメリ       ヘルス
      ANTHEM    INC                                 1,475                1.57
     16                  株式
                    カ       ケア
                                               44,797,524      47,932,768
                          資本
      UNITED    PARCEL    SERVICE-
                                               18,116.33      17,545.98
                    アメリ
                                           2,291                1.32
     17                  株式   財・サー
      CL  B            カ
                                               41,504,531      40,197,845
                          ビス
      PNC  FINANCIAL      SERVICES                                 11,399.22      14,522.78
                    アメリ
                                           2,741                1.30
     18                  株式   金融
                    カ
      GROUP                                         31,245,370      39,806,948
                                               11,174.40      11,904.75
                    アメリ       ヘルス
      MEDTRONIC      PLC                               3,337                1.30
     19                  株式
                    カ       ケア
                                               37,289,001      39,726,168
      INTERCONTINENTAL
                                               10,628.98      10,907.41
                    アメリ
                                           3,605                1.29
     20                  株式   金融
      EXCHANGE      IN        カ
                                               38,317,494      39,321,217
      RENEWABLE      ENERGY

                                                5,922.76      6,427.67
                    アメリ       エネル
                                           6,105                1.28
     21                  株式
      GROUP    INC          カ       ギー
                                               36,159,005      39,240,952
      THERMO     FISHER

                                               48,517.66      47,103.72
                    アメリ       ヘルス
                                            798               1.23
     22                  株式
      SCIENTIFIC      INC        カ       ケア
                                               38,717,100      37,588,773
                          資本

                                               11,903.71      12,382.64
                    アメリ
      WASTE    MANAGEMENT       INC                          2,982                1.21
     23                  株式   財・サー
                    カ
                                               35,496,882      36,925,060
                          ビス
                                                5,262.02      6,632.33
                    アメリ
      MORGAN     STANLEY                                5,513                1.20
     24                  株式   金融
                    カ
                                               29,009,563      36,564,077
      GOLDMAN     SACHS   GROUP                                21,944.68      24,455.70
                    アメリ
                                           1,487                1.19
     25                  株式   金融
                    カ
      INC                                         32,631,746      36,365,635
                          資本
                                               11,239.85      12,664.19
                    アメリ
      EATON    CORP   PLC                              2,671                1.11
     26                  株式   財・サー
                    カ
                                               30,021,664      33,826,054
                          ビス
                                                3,625.44      3,867.82
                    アメリ       ヘルス
      PFIZER    INC                                 8,571                1.08
     27                  株式
                    カ       ケア
                                               31,074,349      33,151,126
                          一般消
                                                3,290.19      4,681.28
                    アメリ       費財・
      GENERAL     MOTORS    CO                            6,924                1.06
     28                  株式
                    カ       サービ
                                               22,781,319      32,413,206
                          ス
                          一般消
                                               23,647.44      22,682.30
                    アメリ       費財・
      MCDONALD'S       CORP                              1,423                1.06
     29                  株式
                    カ       サービ
                                               33,650,310      32,276,918
                          ス
                          資本
                                               22,580.49      25,216.18
                    アメリ
      NORFOLK     SOUTHERN      CORP                          1,261                1.04
     30                  株式   財・サー
                    カ
                                               28,474,000      31,797,604
                          ビス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ロ.投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         81.06%
       ハイブリッド優先証券                         15.61%
       投資証券                         0.79%
       合計                         97.46%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.22%
       素材                         1.61%
       資本財・サービス                         8.84%
       一般消費財・サービス                         6.93%
       生活必需品                         3.73%
       ヘルスケア                         10.96%
       金融                         10.60%
       情報技術                         22.63%
       コミュニケーション・サービス                         6.48%
       公益事業                         6.06%
       合計                         81.06%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          1,204,274,550               95.94
       株式
                内 スウェーデン                            6,233,754             0.50
                内 イギリス                           229,688,879              18.30
                                 73/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                内 オランダ                           127,411,665              10.15
                内 フランス                           244,273,011              19.46
                内 ドイツ                           233,185,121              18.58
                内 スイス                           236,058,145              18.81
                内 スペイン                            26,143,395              2.08
                内 イタリア                            89,049,142              7.09
                内 フィンランド                            12,231,438              0.97
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     50,937,044              4.06
       純資産総額
                                          1,255,211,594              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                               株数、口数          
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域   種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は              
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                12,483.44      11,761.43
                           生活必
      NESTLE    SA-REG                                  5,578               5.23
     1               スイス   株式
                           需品
                                               69,632,643      65,605,262
                           資本財・
                                                13,868.37      14,608.43
                    フラン
      SCHNEIDER      ELECTRIC     SE                           4,443               5.17
     2                   株式   サービ
                    ス
                                               61,617,168      64,905,259
                           ス
                                                 961.45     1,057.47
                           公益事
      ENEL   SPA                                  48,153               4.06
     3               イタリア   株式
                           業
                                               46,297,058      50,920,774
      ROCHE    HOLDING     AG-                                 36,738.66      34,778.42
                           ヘルス
                                            1,313               3.64
     4               スイス   株式
                           ケア
      GENUSSCHEIN                                         48,237,865      45,664,072
                                               463,903.95      418,835.71
                                             108              3.60
     5 GIVAUDAN-REG              スイス   株式   素材
                                               50,101,627      45,234,257
                                                5,121.34      5,376.94
                    オラン       ヘルス
      KONINKLIJKE       PHILIPS    NV                           7,785               3.33
     6                   株式
                    ダ       ケア
                                               39,869,682      41,859,536
                                                10,832.25      10,598.41
                    フラン       ヘルス
                                            3,893               3.29
     7 SANOFI                  株式
                    ス       ケア
                                               42,169,966      41,259,648
                                                9,184.95      9,319.46
                           ヘルス
      NOVARTIS     AG-REG                                 4,389               3.26
     8               スイス   株式
                           ケア
                                               40,312,760      40,903,146
                           コミュニ
      DEUTSCHE      TELEKOM     AG-                               1,800.40      1,884.97
                           ケーショ
                                            21,145               3.18
     9               ドイツ   株式
                           ン・サー
      REG                                         38,069,468      39,857,878
                           ビス
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           資本財・
                                                13,980.31      14,015.13
      SIEMENS    AG-REG                                 2,800               3.13
     10                ドイツ   株式   サービ
                                               39,144,874      39,242,388
                           ス
      ZURICH    INSURANCE      GROUP                                36,146.56      42,803.33
                                             903              3.08
     11                スイス   株式   金融
      AG                                         32,640,351      38,651,408
                                                18,296.29      17,040.06
                    オラン
      KONINKLIJKE       DSM  NV                             2,261               3.07
     12                   株式   素材
                    ダ
                                               41,367,930      38,527,576
      MUENCHENER       RUECKVER                                  26,667.07      29,328.80
                                            1,239               2.90
     13                ドイツ   株式   金融
      AG-REG                                         33,040,502      36,338,388
                           資本財・
                                                5,217.74      5,047.34
      DEUTSCHE      POST   AG-REG                             6,823               2.74
     14                ドイツ   株式   サービ
                                               35,600,647      34,438,004
                           ス
                                                1,975.16      1,916.97
                           ヘルス
      GLAXOSMITHKLINE          PLC                            15,900               2.43
     15                イギリス   株式
                           ケア
                                               31,405,184      30,479,947
                                                1,978.38      2,454.26
                    フラン
      AXA  SA                                   12,126               2.37
     16                   株式   金融
                    ス
                                               23,989,936      29,760,431
                                                3,628.16      4,689.12
                    フラン       エネル
      TOTAL    SE                                  6,299               2.35
     17                   株式
                    ス       ギー
                                               22,853,809      29,536,805
                           一般消
                                                11,627.04      13,464.13
                    フラン       費財・
      MICHELIN     (CGDE)                                 2,155               2.31
     18                   株式
                    ス       サービ
                                               25,056,276      29,015,211
                           ス
                                                20,773.94      24,644.65
      ALLIANZ    SE-REG                                 1,145               2.25
     19                ドイツ   株式   金融
                                               23,786,170      28,218,128
                                                13,949.21      14,894.50
                    フラン       情報技
      CAPGEMINI      SE                                1,883               2.23
     20                   株式
                    ス       術
                                               26,266,376      28,046,353
                                                6,774.97      7,577.22
      BASF   SE                                   3,676               2.22
     21                ドイツ   株式   素材
                                               24,904,821      27,853,896
                           コミュニ
                                                 303.48      315.67
                    オラン       ケーショ
      KONINKLIJKE       KPN  NV                            87,929               2.21
     22                   株式
                    ダ       ン・サー
                                               26,685,326      27,757,113
                           ビス
                           一般消
      BAYERISCHE      MOTOREN
                                                7,970.27      9,090.93
                           費財・
                                            2,996               2.17
     23                ドイツ   株式
      WERKE    AG                 サービ
                                               23,878,930      27,236,439
                           ス
                                                2,456.50      2,584.61
                    スペイ       公益事
      ENAGAS    SA                                 10,115               2.08
     24                   株式
                    ン       業
                                               24,847,548      26,143,395
                                                1,551.76      1,679.22
      PRUDENTIAL      PLC                               14,844               1.99
     25                イギリス   株式   金融
                                               23,034,325      24,926,431
                                 75/249


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 410.93      560.91
      HSBC   HOLDINGS     PLC                             43,404               1.94
     26                イギリス   株式   金融
                                               17,836,409      24,346,157
                                                 201.12      241.86
      INTESA    SANPAOLO                                 100,555                1.94
     27                イタリア   株式   金融
                                               20,228,871      24,321,172
                                                6,581.95      6,353.90
                           生活必
      UNILEVER     PLC                                 3,752               1.90
     28                イギリス   株式
                           需品
                                               24,695,659      23,839,844
                           コミュニ
                                                 151.98      173.04
                           ケーショ
      VODAFONE      GROUP    PLC                           135,523                1.87
     29                イギリス   株式
                           ン・サー
                                               20,609,318      23,452,112
                           ビス
                                                 315.75      315.61
                           生活必
      TESCO    PLC                                  71,252               1.79
     30                イギリス   株式
                           需品
                                               22,507,062      22,488,335
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         95.94%
       合計                         95.94%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.19%
       素材                         8.89%
       資本財・サービス                         11.04%
       一般消費財・サービス                         4.98%
       生活必需品                         10.45%
       ヘルスケア                         15.95%
       金融                         21.11%
       情報技術                         3.21%
       コミュニケーション・サービス                         7.26%
       公益事業                         7.86%
       合計                         95.94%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                 76/249


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       該当事項はありません。
       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                           647,875,152              92.63
       株式
                内 韓国                            168,224,715              24.05
                内 中国                            63,256,714              9.04
                内 台湾                            146,051,178              20.88
                内 香港                            56,705,316              8.11
                内 シンガポール                            31,956,927              4.57
                内 オーストラリア                            181,680,302              25.98
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     51,516,393              7.37
       純資産総額
                                           699,391,545             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                               株数、口数          
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
           銘柄名         地域    種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は              
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
      SAMSUNG     ELECTRONICS       CO                              5,736.78      6,424.44
                           情報技
                                            10,000               9.19
     1               韓国    株式
                           術
      LTD                                         57,367,800      64,244,400
      TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                      1,670.76      1,779.96
                           情報技
                                            36,000               9.16
     2               台湾    株式
                           術
      MANUFAC                                         60,147,360      64,078,560
                                                2,784.44      2,977.95
                    オースト
      BHP  GROUP    LTD                               10,200               4.34
     3                   株式   素材
                    ラリア
                                               28,401,942      30,375,143
                                                2,507.96      2,639.00
                           情報技
      MEDIATEK     INC                                11,000               4.15
     4               台湾    株式
                           術
                                               27,587,560      29,029,000
      HONG   KONG   EXCHANGES      &                             5,041.79      5,175.08
                                            5,200               3.85
     5               香港    株式   金融
      CLEAR                                         26,217,348      26,910,416
      COMMONWEALTH         BANK   OF                              5,408.08      6,207.40
                    オースト
                                            3,750               3.33
     6                   株式   金融
                    ラリア
      AUSTRAL                                         20,280,377      23,277,773
                                 77/249


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      NATIONAL     AUSTRALIA
                                                1,468.98      1,793.54
                    オースト
                                            12,700               3.26
     7                   株式   金融
      BANK   LTD           ラリア
                                               18,656,059      22,777,973
                                                10,194.03      10,574.35
                    オースト
      MACQUARIE      GROUP    LTD                            2,000               3.02
     8                   株式   金融
                    ラリア
                                               20,388,105      21,148,712
                           一般消
                                                16,767.60      17,050.20
                           費財・
      HYUNDAI     MOTOR    CO                             1,200               2.93
     9               韓国    株式
                           サービ
                                               20,121,120      20,460,240
                           ス
                           一般消
                                                3,681.68      3,837.03
                    オースト       費財・
      WESFARMERS       LTD                               5,300               2.91
     10                   株式
                    ラリア       サービ
                                               19,512,913      20,336,311
                           ス
                                                1,464.21      1,571.27
                    オースト
      WESTPAC     BANKING     CORP                            12,100               2.72
     11                   株式   金融
                    ラリア
                                               17,717,176      19,012,383
                                                1,090.09      1,185.90
      AIA  GROUP    LTD                                15,400               2.61
     12               香港    株式   金融
                                               16,787,386      18,262,860
                                                3,650.25      4,516.89
      KB  FINANCIAL      GROUP    INC                           3,800               2.45
     13               韓国    株式   金融
                                               13,870,950      17,164,182
                                                23,249.12      23,303.73
                    オースト       ヘルス
      CSL  LTD                                     600              2.00
     14                   株式
                    ラリア       ケア
                                               13,949,474      13,982,238
                                                2,741.22      3,353.52
      HANA   FINANCIAL      GROUP                             4,100               1.97
     15               韓国    株式   金融
                                               11,239,002      13,749,432
      WIN  SEMICONDUCTORS                                        1,139.91      1,212.12
                           情報技
                                            11,000               1.91
     16               台湾    株式
                           術
      CORP                                         12,539,087      13,333,320
                           一般消
      POYA   INTERNATIONAL        CO                               2,093.00      2,176.72
                           費財・
                                            6,000               1.87
     17               台湾    株式
                           サービ
      LTD                                         12,558,000      13,060,320
                           ス
      WILMAR    INTERNATIONAL                                       362.03      333.29
                    シンガ       生活必
                                            39,100               1.86
     18                   株式
                    ポール       需品
      LTD                                         14,155,584      13,031,643
                                                1,756.10      1,995.07
                    シンガ
      DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD                           6,500               1.85
     19                   株式   金融
                    ポール
                                               11,415,149      12,968,015
                                                59,157.60      76,302.00
      LG  CHEM   LTD                                  160              1.75
     20               韓国    株式   素材
                                                9,465,216     12,208,320
                           コミュニ
                                                28,118.70      26,799.90
                           ケーショ
      NAVER    CORP                                   450              1.72
     21               韓国    株式
                           ン・サー
                                               12,653,415      12,059,955
                           ビス
      MEGA   FINANCIAL      HOLDING
                                                 101.92      105.92
                                           112,000                1.70
     22               台湾    株式   金融
      CO  LT
                                               11,415,040      11,863,488
                                 78/249


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                           一般消
                                                 366.49      443.54
                           費財・
      SANDS   CHINA   LTD                               26,000               1.65
     23               香港    株式
                           サービ
                                                9,528,740     11,532,040
                           ス
      WOODSIDE      PETROLEUM                                    1,405.14      1,748.16
                    オースト       エネル
                                            6,300               1.57
     24                   株式
                    ラリア       ギー
      LTD                                          8,852,418     11,013,435
      CTBC   FINANCIAL      HOLDING
                                                  65.88      71.89
                                           141,000                1.45
     25               台湾    株式   金融
      CO  LT
                                                9,289,644     10,136,490
                           一般消

      GEELY   AUTOMOBILE
                                                 224.31      304.18
                           費財・
                                            28,000               1.22
     26               中国    株式
      HOLDINGS     LT                サービ
                                                6,280,848      8,517,040
                           ス
      KIWOOM     SECURITIES      CO                                9,250.44     12,057.60
                                             700              1.21
     27               韓国    株式   金融
      LTD                                          6,475,308      8,440,320
                                                 160.74      189.19
                    オースト
      SOUTH32     LTD                                 40,900               1.11
     28                   株式   素材
                    ラリア
                                                6,574,344      7,738,223
                           資本財・
                                                 226.72      231.01
      WEICHAI     POWER    CO  LTD-H                           32,000               1.06
     29               中国    株式   サービ
                                                7,255,296      7,392,512
                           ス
      KWEICHOW      MOUTAI    CO                               27,335.49      27,476.19
                           生活必
                                             260              1.02
     30               中国    株式
                           需品
      LTD-A                                          7,107,227      7,143,812
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.63%
       合計                         92.63%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         1.57%
       素材                         9.35%
       資本財・サービス                         1.06%
       一般消費財・サービス                         13.08%
       生活必需品                         3.79%
       ヘルスケア                         2.00%
       金融                         32.97%
       情報技術                         26.19%
       コミュニケーション・サービス                         1.72%
                                 79/249

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       公益事業                         0.89%
       合計                         92.63%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド

    (1)  投資状況     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          14,759,872,890               96.60
       株式
                   内 日本                       14,759,872,890               96.60
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     520,233,627              3.40
       純資産総額
                                          15,280,106,517               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域    種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は              
                                               ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                3,587.00      3,745.00
                                          110,000                 2.70
     1 武田薬品            日本    株式    医薬品
                                              394,570,000      411,950,000
                                                2,248.00      2,465.00
                          情報・通
                                          160,900                 2.60
     2 日本電信電話            日本    株式
                          信業
                                              361,703,200      396,618,500
                                                6,915.00      6,999.00
                          輸送用
                                          52,200                 2.39
     3 トヨタ自動車            日本    株式
                          機器
                                              360,963,000      365,347,800
                                                4,845.00      5,190.00
                                          69,600                 2.36
     4 東京海上HD            日本    株式    保険業
                                              337,212,000      361,224,000
                                 80/249


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                                                3,631.53      3,966.00
                          電気機
      日 立                                   88,500                 2.30
     5             日本    株式
                          器
                                              321,390,568      350,991,000
                                                420.00      448.50
                                          664,700                 1.95
     6 三菱  UFJ  フィナンシャル       G   日本    株式    銀行業
                                              279,174,000      298,117,950
                                                2,744.00      2,982.50
                          情報・通
                                          95,000                 1.85
     7 KDDI            日本    株式
                          信業
                                              260,680,000      283,337,500
                                               29,445.00      35,470.00
                          電気機
                                           7,800                1.81
     8 東京エレクトロン            日本    株式
                          器
                                              229,671,000      276,666,000
                                                2,957.00      3,032.00
                                          89,300                 1.77
     9 三井住友フィナンシャル           G   日本    株式    銀行業
                                              264,060,100      270,757,600
                                                5,480.00      7,260.00
                          電気機
                                          33,900                 1.61
     10  アドバンテスト            日本    株式
                          器
                                              185,772,000      246,114,000
                                                3,955.00      4,510.00
                                          49,500                 1.46
     11  第一工業製薬            日本    株式    化学
                                              195,772,500      223,245,000
                                                2,527.50      2,871.50
                          輸送用
                                          77,600                 1.46
     12  本田技研            日本    株式
                          機器
                                              196,134,000      222,828,400
                                                7,251.00      9,129.00
                          電気機
                                          24,000                 1.43
     13  村田製作所            日本    株式
                          器
                                              174,024,000      219,096,000
                                                3,276.29      3,710.00
                          電気機
                                          58,000                 1.41
     14  富士電機            日本    株式
                          器
                                              190,024,857      215,180,000
                                                4,078.00      4,242.00
                                          50,000                 1.39
     15  大塚ホールディングス            日本    株式    医薬品
                                              203,900,000      212,100,000
                                                1,823.00      1,780.00
                                          119,000                 1.39
     16  三井物産            日本    株式    卸売業
                                              216,937,000      211,820,000
                                                1,349.50      1,553.00
                          その他
                                          135,000                 1.37
     17  オリックス            日本    株式
                          金融業
                                              182,182,500      209,655,000
                                                2,649.00      2,758.50
      伊 藤 忠                                 72,700                 1.31
     18             日本    株式    卸売業
                                              192,582,300      200,542,950
                                                4,809.00      4,929.00
                          輸送用
                                          39,400                 1.27
     19  デンソー            日本    株式
                          機器
                                              189,474,600      194,202,600
                                                1,066.00       991.00
                                          194,700                 1.26
     20  TOKAI   ホールディングス         日本    株式    卸売業
                                              207,550,200      192,947,700
                                                1,151.00      1,275.00
                                          151,200                 1.26
     21  デクセリアルズ            日本    株式    化学
                                              174,031,200      192,780,000
                                                2,099.00      2,245.00
                          その他
                                          85,600                 1.26
     22  プレミアグループ            日本    株式
                          金融業
                                              179,674,400      192,172,000
                                                1,212.00      1,284.50
                          情報・通
                                          149,200                 1.25
     23  ソフトバンク            日本    株式
                          信業
                                              180,830,400      191,647,400
                                                908.90      957.10
      旭 化 成                                 192,900                 1.21
     24             日本    株式    化学
                                              175,326,810      184,624,590
                                 81/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          証券、商
                                                2,541.00      2,830.00
                                          65,000                 1.20
     25  SBI ホールディングス          日本    株式    品先物
                                              165,165,000      183,950,000
                          取引業
                                               12,420.00      14,720.00
                          電気機
      T D K                                  11,500                 1.11
     26             日本    株式
                          器
                                              142,830,000      169,280,000
                                                2,900.50      3,035.00
                                          55,000                 1.09
     27  MS&AD            日本    株式    保険業
                                              159,527,500      166,925,000
                                               14,285.00      17,135.00
                                           9,300                1.04
     28  信越化学            日本    株式    化学
                                              132,850,500      159,355,500
                                                1,006.00      1,019.00
                                          149,200                 0.99
     29  三洋貿易            日本    株式    卸売業
                                              150,095,200      152,034,800
                                                2,002.50      2,120.00
                                          66,800                 0.93
     30  日本たばこ産業            日本    株式    食料品
                                              133,767,000      141,616,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         96.60%
       合計                         96.60%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       鉱業                         0.29%
       建設業                         4.14%
       食料品                         1.48%
       繊維製品                         1.56%
       化学                         11.03%
       医薬品                         4.44%
       石油・石炭製品                         0.37%
       ゴム製品                         0.32%
       ガラス・土石製品                         2.10%
       鉄鋼                         0.49%
       非鉄金属                         2.35%
       金属製品                         2.35%
       機械                         6.11%
       電気機器                         11.96%
       輸送用機器                         5.93%
       精密機器                         0.57%
                                 82/249


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       その他製品                         2.99%
       陸運業                         0.78%
       倉庫・運輸関連業                         0.85%
       情報・通信業                         8.23%
       卸売業                         9.65%
       小売業                         0.91%
       銀行業                         5.21%
       証券、商品先物取引業                         1.20%
       保険業                         4.41%
       その他金融業                         2.63%
       不動産業                         1.43%
       サービス業                         2.83%
       合計                         96.60%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    (参考情報)運用実績

                                 83/249









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                   【インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

                                 84/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                     632,634,763              98.67
                内 日本                           632,634,763              98.67
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      8,530,526             1.33
       純資産総額
                                           641,165,289             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                         親投資
                                                1.8152      1.8213
      ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
                                       244,449,427                   69.44
     1                日本    信託受
      ド
                                              443,737,686      445,215,741
                         益証券
                         親投資
                                                2.6782      2.7250
      ダイワ好配当日本株マザーファン
                                        22,999,755                   9.78
     2                日本    信託受
      ド
                                              61,597,951      62,674,332
                         益証券
                         親投資
                                                2.7807      2.7650
      ダイワJ-REITアクティブ・マザー
                                        11,470,854                   4.95
     3                日本    信託受
      ファンド
                                              31,897,003      31,716,911
                         益証券
                         親投資
                                                2.5833      2.6117
      ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                        11,819,308                   4.81
     4                日本    信託受
      ファンド
                                              30,532,822      30,868,486
                         益証券
                         親投資
                                                1.6317      1.6857
      ダイワ欧州好配当株マザーファン
                                        12,574,127                   3.31
     5                日本    信託受
      ド
                                              20,518,460      21,196,205
                         益証券
                         親投資
                                                3.1944      3.2179
      ダイワ北米好配当株マザーファン
                                        6,432,966                   3.23
     6                日本    信託受
      ド
                                              20,549,467      20,700,641
                         益証券
                         親投資
                                                2.2665      2.3580
      ダイワ・アジア・オセアニア好配当
                                        8,593,065                   3.16
     7                日本    信託受
      株マザーファンド
                                              19,476,183      20,262,447
                         益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         98.67%
       合計                         98.67%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 11 特定期間末
                    3,784,311,567         3,838,978,686          0.6922       0.7022
         (2011   年 5 月 10 日 )
         第 12 特定期間末
                    2,985,375,195         3,020,666,625          0.6344       0.6419
        (2011   年 11 月 10 日 )
         第 13 特定期間末
                    2,635,394,990         2,655,696,722          0.6491       0.6541
         (2012   年 5 月 10 日 )
         第 14 特定期間末
                    2,219,108,902         2,236,164,141          0.6506       0.6556
        (2012   年 11 月 12 日 )
         第 15 特定期間末
                    2,478,019,937         2,492,374,885          0.8631       0.8681
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    2,037,542,941         2,050,246,699          0.8019       0.8069
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    1,862,809,605         1,873,889,871          0.8406       0.8456
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,743,601,679         1,750,248,132          0.9182       0.9217
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,566,235,861         1,572,032,654          0.9457       0.9492
         (2015   年 5 月 11 日 )
         第 20 特定期間末
                    1,377,538,151         1,381,348,553          0.9038       0.9063
        (2015   年 11 月 10 日 )
                                 86/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第 21 特定期間末
                    1,182,765,323         1,186,295,037          0.8377       0.8402
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    1,075,473,727         1,078,862,289          0.7935       0.7960
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    1,046,739,352         1,048,578,766          0.8536       0.8551
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                     944,076,847         945,657,477         0.8959       0.8974
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                     882,622,419         884,155,888         0.8634       0.8649
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                     824,034,111         825,480,307         0.8547       0.8562
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                     766,179,336         767,537,727         0.8461       0.8476
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                     745,325,595         746,608,415         0.8715       0.8730
        (2019   年 11 月 11 日 )
         2019  年 11 月末日       740,759,389           -        0.8798       -
            12 月末日       728,374,927           -        0.8895       -
          2020  年 1 月末日       677,011,464           -        0.8839       -
             2 月末日       661,806,257           -        0.8674       -
             3 月末日       616,415,251           -        0.8162       -
             4 月末日       618,384,581           -        0.8255       -
         第 29 特定期間末
                     618,770,175         619,893,950         0.8259       0.8274
         (2020   年 5 月 11 日 )
             5 月末日       634,305,661           -        0.8478       -
             6 月末日       637,201,174           -        0.8622       -
             7 月末日       639,835,321           -        0.8733       -
             8 月末日       646,659,372           -        0.8903       -
             9 月末日       636,424,943           -        0.8793       -
            10 月末日       624,608,390           -        0.8598       -
         第 30 特定期間末
                     643,652,906         644,740,886         0.8874       0.8889
        (2020   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       641,165,289           -        0.8929       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 11 特定期間                 0.0300
        第 12 特定期間                 0.0225
        第 13 特定期間                 0.0200
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        第 14 特定期間                 0.0150
        第 15 特定期間                 0.0150
        第 16 特定期間                 0.0150
        第 17 特定期間                 0.0150
        第 18 特定期間                 0.0135
        第 19 特定期間                 0.0105
        第 20 特定期間                 0.0095
        第 21 特定期間                 0.0075
        第 22 特定期間                 0.0075
        第 23 特定期間                 0.0045
        第 24 特定期間                 0.0045
        第 25 特定期間                 0.0045
        第 26 特定期間                 0.0045
        第 27 特定期間                 0.0045
        第 28 特定期間                 0.0045
        第 29 特定期間                 0.0045
        第 30 特定期間                 0.0045
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 11 特定期間                   2.8
        第 12 特定期間                  △ 5.1
        第 13 特定期間                   5.5
        第 14 特定期間                   2.5
        第 15 特定期間                  35.0
        第 16 特定期間                  △ 5.4
        第 17 特定期間                   6.7
        第 18 特定期間                  10.8
        第 19 特定期間                   4.1
        第 20 特定期間                  △ 3.4
        第 21 特定期間                  △ 6.5
        第 22 特定期間                  △ 4.4
        第 23 特定期間                   8.1
        第 24 特定期間                   5.5
        第 25 特定期間                  △ 3.1
        第 26 特定期間                  △ 0.5
        第 27 特定期間                  △ 0.5
        第 28 特定期間                   3.5
                                 88/249


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        第 29 特定期間                  △ 4.7
        第 30 特定期間                   8.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 11 特定期間                       43,351,252                    594,154,241
        第 12 特定期間                       38,330,975                    799,518,890
        第 13 特定期間                       25,529,761                    670,707,349
        第 14 特定期間                       14,620,571                    663,919,130
        第 15 特定期間                       15,840,309                    555,898,540
        第 16 特定期間                       15,453,145                    345,691,091
        第 17 特定期間                       11,255,874                    335,954,300
        第 18 特定期間                        9,451,531                    326,518,165
        第 19 特定期間                       29,475,271                    272,235,197
        第 20 特定期間                       46,300,831                    178,366,471
        第 21 特定期間                       24,051,624                    136,327,052
        第 22 特定期間                       10,094,094                     66,554,667
        第 23 特定期間                        6,086,004                    135,234,627
        第 24 特定期間                       10,558,332                    183,081,271
        第 25 特定期間                       12,683,654                     44,124,014
        第 26 特定期間                        5,144,673                    63,327,127
        第 27 特定期間                        7,944,020                    66,480,539
        第 28 特定期間                        4,826,658                    55,206,979
        第 29 特定期間                        5,358,492                    111,388,864
        第 30 特定期間                       10,162,525                     34,025,491
    (参考)マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    (参考情報)運用実績


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    【成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)】


















    (1)  【投資状況】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    3,265,691,622               99.17
                内 日本                          3,265,691,622               99.17
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     27,340,039              0.83
       純資産総額
                                          3,293,031,661              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2020   年 11 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.主要銘柄の明細

                           株数、口数          
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は              
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               2.6782       2.7250
      ダイワ好配当日本株マザー
                                      423,250,644                     35.02
     1               日本    信託受
      ファンド
                                            1,133,549,881       1,153,358,004
                        益証券
                        親投資
                                               1.8153       1.8213
      ダイワ・外債ソブリン・マザー
                                      347,255,945                     19.21
     2               日本    信託受
      ファンド
                                             630,376,133       632,457,252
                        益証券
                        親投資
                                               2.2665       2.3580
      ダイワ・アジア・オセアニア好配
                                      166,510,923                     11.92
     3               日本    信託受
      当株マザーファンド
                                             377,397,014       392,632,756
                        益証券
                        親投資
                                               1.6318       1.6857
      ダイワ欧州好配当株マザー
                                      230,533,001                     11.80
     4               日本    信託受
      ファンド
                                             376,183,753       388,609,479
                        益証券
                        親投資
                                               3.1944       3.2179
      ダイワ北米好配当株マザー
                                      118,966,516                     11.63
     5               日本    信託受
      ファンド
                                             380,026,644       382,822,351
                        益証券
                        親投資
                                               2.5833       2.6117
      ダイワ・グローバルREIT・マ
                                      62,039,345                     4.92
     6               日本    信託受
      ザーファンド
                                             160,266,244       162,028,157
                        益証券
                        親投資
                                               2.7807       2.7650
      ダイワJ-REITアクティブ・マ
                                      55,617,947                     4.67
     7               日本    信託受
      ザーファンド
                                             154,656,825       153,783,623
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

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         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.17%
       合計                         99.17%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ.投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)          (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 11 特定期間末
                    12,945,429,976          13,026,625,221           0.6377       0.6417
         (2011   年 5 月 10 日 )
         第 12 特定期間末
                    9,751,516,113          9,822,135,392          0.5523       0.5563
        (2011   年 11 月 10 日 )
         第 13 特定期間末
                    9,250,480,800          9,313,005,488          0.5918       0.5958
         (2012   年 5 月 10 日 )
         第 14 特定期間末
                    8,222,189,610          8,278,659,413          0.5824       0.5864
        (2012   年 11 月 12 日 )
         第 15 特定期間末
                    10,860,474,430          10,910,648,846           0.8658       0.8698
         (2013   年 5 月 10 日 )
         第 16 特定期間末
                    9,327,922,637          9,372,482,501          0.8373       0.8413
        (2013   年 11 月 11 日 )
         第 17 特定期間末
                    8,513,202,227          8,552,128,762          0.8748       0.8788
         (2014   年 5 月 12 日 )
         第 18 特定期間末
                    8,133,973,146          8,166,656,270          0.9955       0.9995
        (2014   年 11 月 10 日 )
         第 19 特定期間末
                    7,225,488,064          7,395,649,150          1.0191       1.0431
         (2015   年 5 月 11 日 )
         第 20 特定期間末
                    6,532,848,494          6,559,720,979          0.9724       0.9764
        (2015   年 11 月 10 日 )
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         第 21 特定期間末
                    5,551,044,127          5,576,599,040          0.8689       0.8729
         (2016   年 5 月 10 日 )
         第 22 特定期間末
                    5,116,194,834          5,140,460,598          0.8434       0.8474
        (2016   年 11 月 10 日 )
         第 23 特定期間末
                    5,287,390,510          5,309,662,342          0.9496       0.9536
         (2017   年 5 月 10 日 )
         第 24 特定期間末
                    5,057,631,350          5,077,504,216          1.0180       1.0220
        (2017   年 11 月 10 日 )
         第 25 特定期間末
                    4,653,393,092          4,672,305,292          0.9842       0.9882
         (2018   年 5 月 10 日 )
         第 26 特定期間末
                    4,168,672,375          4,186,518,075          0.9344       0.9384
        (2018   年 11 月 12 日 )
         第 27 特定期間末
                    3,794,279,955          3,811,358,261          0.8887       0.8927
         (2019   年 5 月 10 日 )
         第 28 特定期間末
                    3,761,340,903          3,777,373,246          0.9384       0.9424
        (2019   年 11 月 11 日 )
         2019  年 11 月末日       3,717,501,904            -        0.9427       -
            12 月末日       3,738,361,805            -        0.9650       -
          2020  年 1 月末日       3,624,538,064            -        0.9440       -
             2 月末日       3,343,207,861            -        0.8848       -
             3 月末日       2,969,211,769            -        0.7872       -
             4 月末日       3,065,033,588            -        0.8200       -
         第 29 特定期間末
                    3,058,775,631          3,073,722,465          0.8186       0.8226
         (2020   年 5 月 11 日 )
             5 月末日       3,163,166,324            -        0.8501       -
             6 月末日       3,194,438,979            -        0.8634       -
             7 月末日       3,188,659,160            -        0.8629       -
             8 月末日       3,318,850,694            -        0.9036       -
             9 月末日       3,229,978,151            -        0.8845       -
            10 月末日       3,119,423,447            -        0.8623       -
         第 30 特定期間末
                    3,291,713,061          3,306,146,732          0.9122       0.9162
        (2020   年 11 月 10 日 )
            11 月末日       3,293,031,661            -        0.9266       -
    ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 11 特定期間                 0.0120
        第 12 特定期間                 0.0120
        第 13 特定期間                 0.0120
                                 94/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 14 特定期間                 0.0120
        第 15 特定期間                 0.0120
        第 16 特定期間                 0.0120
        第 17 特定期間                 0.0120
        第 18 特定期間                 0.0120
        第 19 特定期間                 0.0620
        第 20 特定期間                 0.0120
        第 21 特定期間                 0.0120
        第 22 特定期間                 0.0120
        第 23 特定期間                 0.0120
        第 24 特定期間                 0.0120
        第 25 特定期間                 0.0170
        第 26 特定期間                 0.0120
        第 27 特定期間                 0.0120
        第 28 特定期間                 0.0120
        第 29 特定期間                 0.0120
        第 30 特定期間                 0.0120
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (% )

        第 11 特定期間                   7.1
        第 12 特定期間                 △ 11.5
        第 13 特定期間                   9.3
        第 14 特定期間                   0.4
        第 15 特定期間                  50.7
        第 16 特定期間                  △ 1.9
        第 17 特定期間                   5.9
        第 18 特定期間                  15.2
        第 19 特定期間                   8.6
        第 20 特定期間                  △ 3.4
        第 21 特定期間                  △ 9.4
        第 22 特定期間                  △ 1.6
        第 23 特定期間                  14.0
        第 24 特定期間                   8.5
        第 25 特定期間                  △ 1.7
        第 26 特定期間                  △ 3.8
        第 27 特定期間                  △ 3.6
        第 28 特定期間                   6.9
                                 95/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第 29 特定期間                 △ 11.5
        第 30 特定期間                  12.9
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

        第 11 特定期間                       93,140,306                   2,521,746,174
        第 12 特定期間                       60,003,410                   2,703,995,028
        第 13 特定期間                       55,178,530                   2,078,826,213
        第 14 特定期間                       53,311,081                   1,567,032,356
        第 15 特定期間                       68,212,204                   1,642,058,854
        第 16 特定期間                       42,879,794                   1,446,517,832
        第 17 特定期間                       54,417,883                   1,462,750,164
        第 18 特定期間                       33,525,544                   1,594,378,200
        第 19 特定期間                       75,174,262                   1,155,910,225
        第 20 特定期間                       80,486,286                    452,410,273
        第 21 特定期間                       25,129,059                    354,521,879
        第 22 特定期間                       35,863,134                    358,150,519
        第 23 特定期間                       29,786,290                    528,269,188
        第 24 特定期間                       54,376,920                    654,118,402
        第 25 特定期間                       42,388,187                    282,554,834
        第 26 特定期間                       24,330,190                    290,955,202
        第 27 特定期間                       29,326,275                    221,174,687
        第 28 特定期間                       27,601,125                    289,091,902
        第 29 特定期間                       27,702,752                    299,080,075
        第 30 特定期間                       31,943,313                    160,233,931
    (参考)マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    (参考情報)運用実績


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                          第2 【管理及び運営】

                         1   【申込(販売)手続等】

     受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
     当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
     「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
     販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     ただし、委託会社および販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッ
    パのいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないませ
    ん。
     お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
     取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         2   【換金(解約)手続等】


     委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    <一部解約>
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所またはICEフューチャーズ・ヨーロッパのいずれか
      の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                  0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                         3 【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価(注    1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
          します。
          ・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券:原則として当該取引所にお
          ける計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券:原則として海外店頭市場における計算
          時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日
          の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に
          知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等:原則として、次の                 1. ~ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、                                2 .金融商品取引業者、銀行等の
          提示する価額(売気配相場を除く。)、                     3 .価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
        ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

           電話番号(コールセンター)                  0120-106212
            (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
        ・委託会社のホームページ
           アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

       該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

       無期限    とします。ただし、           (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      毎年    1 月 11 日から    3 月 10 日まで、     3 月 11 日から    5 月 10 日まで、     5 月 11 日から    7 月 10 日まで、     7 月 11 日から    9 月
     10 日まで、     9 月 11 日から    11 月 10 日まで、および        11 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。ただし、第                1 計
     算期間は、      2005  年 11 月 14 日から    2006  年 1 月 10 日までとします。
      上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
     業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
     ものとします。
                                101/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (5)  【その他】
     ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より               登録  の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
     ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
                                102/249


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        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
     ③ 反対者の買取請求権

        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
     ④ 運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書)を毎年      5 月および     11 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付
        します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス       https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
     ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


     信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
      を有します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
       上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ② 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
      (解約)手続等」をご参照下さい。
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                        第3 【ファンドの経理状況】

                    【安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2020  年 5 月 12 日から
    2020  年 11 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2020年5月11日現在              2020年11月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        9,896,049              10,235,625
         コール・ローン
                                      718,713,868              692,046,893
         親投資信託受益証券
                                      728,609,917              702,282,518
         流動資産合計
                                      728,609,917              702,282,518
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,251,507              1,143,656
         未払収益分配金
                                         82,767             1,258,575
         未払解約金
                                         66,558              63,558
         未払受託者報酬
                                        1,531,166              1,462,309
         未払委託者報酬
                                         31,729              29,487
         その他未払費用
                                        2,963,727              3,957,585
         流動負債合計
                                        2,963,727              3,957,585
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      834,338,015              762,437,992
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △  108,691,825             △  64,113,059
                                   ※2               ※2
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       16,063,036              17,332,974
          (分配準備積立金)
                                      725,646,190              698,324,933
         元本等合計
                                      725,646,190              698,324,933
       純資産合計
                                      728,609,917              702,282,518
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                  自   2019年11月12日            自   2020年5月12日
                                  至   2020年5月11日            至   2020年11月10日
      営業収益
                                            11              22
       受取利息
                                      △  29,509,189              46,333,025
       有価証券売買等損益
                                      △  29,509,178              46,333,047
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,564              1,588
       支払利息
                                          212,045              197,040
       受託者報酬
                                         4,877,795              4,532,905
                                       ※1              ※1
       委託者報酬
                                          31,733              29,549
       その他費用
                                         5,123,137              4,761,082
       営業費用合計
                                      △  34,632,315              41,571,965
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △  34,632,315              41,571,965
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △  34,632,315              41,571,965
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    78,856             1,454,968
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  75,886,904            △  108,691,825
                                         7,017,184              9,012,384
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         7,017,184              9,012,384
       額
                                         1,276,412              1,033,116
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,276,412              1,033,116
       額
                                         3,834,522              3,517,499
                                       ※2              ※2
      分配金
                                      △  108,691,825             △  64,113,059
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        当 期
            区 分                         自   2020  年 5 月 12 日
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2020  年 5 月 10 日が休日のため、前特定期間末日を                   2020  年 5 月 11 日とし
                        ております。このため、当特定期間は                    183  日となっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
             区 分
                              2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         908,823,980       円           834,338,015       円

          期中追加設定元本額                          11,410,328      円           10,881,980      円
          期中一部解約元本額                          85,896,293      円           82,782,003      円
     2.      特定期間末日における受益                         834,338,015       口           762,437,992       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    108,691,825       円でありま       差額は    64,113,059      円でありま
                          す。                 す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  前 期                 当 期
              区 分                自   2019  年 11 月 12 日       自   2020  年 5 月 12 日
                              至   2020  年 5 月 11 日       至   2020  年 11 月 10 日
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     1.  ※ 1  投資信託財産(親投資信託)の                             220,238    円             204,686    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  (自  2019  年 11 月 12 日 至    2020    (自  2020  年 5 月 12 日 至    2020  年

                           年 1 月 10 日)             7 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  2,289,084     円)、解約に伴         額(  2,429,909     円)、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額(    0 円)、投資信託約款に             た額(    0 円)、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           ( 1,842,285     円)及び分配準備          ( 1,854,292     円)及び分配準備
                           積立金(     15,655,354      円)より      積立金(     15,606,590      円)より
                           分配対象額は       19,786,723      円(  1 分配対象額は       19,890,791      円(  1
                           万口当たり      223.13    円)であ       万口当たり      244.95    円)であ
                           り、うち     1,330,199     円(  1 万口    り、うち     1,218,035     円(  1 万口
                           当たり    15 円)を分配金額とし            当たり    15 円)を分配金額とし
                           ております。                 ております。
                           (自  2020  年 1 月 11 日 至    2020  年  (自  2020  年 7 月 11 日 至    2020  年

                           3 月 10 日)              9 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  890,519    円)、解約に伴う          額(  2,191,574     円)、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額(  0 円)、投資信託約款に規              た額(    0 円)、投資信託約款に
                           定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           ( 1,786,976     円)及び分配準備          ( 1,846,424     円)及び分配準備
                           積立金(     15,598,027      円)より      積立金(     15,876,218      円)より
                           分配対象額は       18,275,522      円(  1 分配対象額は       19,914,216      円(  1
                           万口当たり      218.81    円)であ       万口当たり      258.45    円)であ
                           り、うち     1,252,816     円(  1 万口    り、うち     1,155,808     円(  1 万口
                           当たり    15 円)を分配金額とし            当たり    15 円)を分配金額とし
                           ております。                 ております。
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                           (自  2020  年 3 月 11 日 至    2020  年  (自  2020  年 9 月 11 日 至    2020  年

                           5 月 11 日)              11 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  2,176,482     円)、解約に伴         額(  1,859,859     円)、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額(    0 円)、投資信託約款に             た額(    0 円)、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           ( 1,876,652     円)及び分配準備          ( 1,948,641     円)及び分配準備
                           積立金(     15,138,061      円)より      積立金(     16,616,771      円)より
                           分配対象額は       19,191,195      円(  1 分配対象額は       20,425,271      円(  1
                           万口当たり      230.02    円)であ       万口当たり      267.89    円)であ
                           り、うち     1,251,507     円(  1 万口    り、うち     1,143,656     円(  1 万口
                           当たり    15 円)を分配金額とし            当たり    15 円)を分配金額とし
                           ております。                 ております。
    (金融商品に関する注記)


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
            区 分                         自   2020  年 5 月 12 日
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                      2020  年 5 月 11 日現在               2020  年 11 月 10 日現在
        種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                             493,871                     4,350,173
     合計                             493,871                     4,350,173
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前 期                            当 期
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                           自   2020  年 5 月 12 日
                           至   2020  年 11 月 10 日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8697    円               0.9159    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (8,697    円 )              (9,159    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       132,584,316           240,680,308
              ド
     証券
              ダイワ日本国債マザーファンド                          191,505,167           241,583,768
              ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                        14,038,742           36,266,282
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          26,226,959           70,241,041
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                           7,145,177          22,824,553
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          14,160,532           23,107,156
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        10,125,308           22,949,010
              マザーファンド
              ダイワJ-REITアクティブ・マ
                                        12,369,107           34,394,775
              ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                              692,046,893
     合計                                              692,046,893
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
    ンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REIT
    アクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ
    欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受
    益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
    資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       284,674,560               22,731,779
        コール・ローン
                                        38,689,913              44,020,875
        国債証券
                                      20,381,004,999              20,192,911,498
        特殊債券
                                       956,147,019             1,008,700,299
        派生商品評価勘定
                                        40,645,946              17,106,401
        未収入金
                                       216,367,896                    -
        未収利息
                                       119,242,946              135,324,846
        前払費用
                                         3,396,332              1,601,299
        差入委託証拠金
                                       121,359,422              124,315,000
        流動資産合計
                                      22,161,529,033              21,546,711,997
      資産合計
                                      22,161,529,033              21,546,711,997
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         3,856,553              28,985,213
        未払金
                                       136,664,553                    -
        未払解約金
                                        42,596,781              20,685,577
        その他未払費用
                                             70              -
        流動負債合計
                                       183,117,957               49,670,790
      負債合計
                                       183,117,957               49,670,790
     純資産の部
      元本等
                                113/249


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        元本
                             ※ 1       12,871,238,123              11,842,151,061
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      9,107,172,953              9,654,890,146
        元本等合計
                                      21,978,411,076              21,497,041,207
      純資産合計
                                      21,978,411,076              21,497,041,207
     負債純資産合計                                22,161,529,033              21,546,711,997
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                114/249




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)


             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                        15,119,396,038        円         12,871,238,123        円
          期中追加設定元本額                         114,729,950       円           157,024,254       円
          期中一部解約元本額                        2,362,887,865        円          1,186,111,316        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ    FOFs  用外債ソブリン・                  1,386,109,902        円          1,344,677,450        円
          オープン(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ外債ソブリン・オープ                         783,907,266       円           722,575,819       円
          ン(毎月分配型)
          ダイワ・バランス3資産(外                          35,169,313      円           37,705,700      円
          債・海外リート・好配当日本
          株)
          安定重視ポートフォリオ(奇                         144,644,268       円           132,584,316       円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                         248,806,909       円           244,438,546       円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                         340,657,390       円           346,706,403       円
          数月分配型)
          京都応援バランスファンド                         177,395,698       円           176,525,849       円
          (隔月分配型)
          6資産バランスファンド(分                         855,791,158       円           870,140,084       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                          86,067,233      円           97,974,458      円
          長型)
                                115/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ海外ソブリン・ファン                        5,786,616,503        円          5,086,180,833        円
          ド(毎月分配型)
          世界6資産均等分散ファンド                          51,359,696      円           52,974,306      円
          (毎月分配型)
          ダイワ外債ソブリン・ファン                         222,544,066       円           206,216,132       円
          ド(毎月分配型)
          兵庫応援バランスファンド                         839,175,834       円           748,565,093       円
          (毎月分配型)
          『しがぎん』SRI三資産バ                          18,919,916      円           16,728,463      円
          ランス・オープン(奇数月分
          配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                         185,032,152       円           186,763,067       円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                         797,973,019       円           780,181,107       円
          プン(奇数月決算型)
          ダイワ海外ソブリン・ファン                          13,739,078      円           19,670,019      円
          ド(  1 年決算型)
          四国アライアンス 地域創生                         650,376,744       円           579,416,218       円
          ファンド(年       1 回決算型)
          四国アライアンス 地域創生                         246,951,978       円           192,127,198       円
          ファンド(年       2 回決算型)
       計                           12,871,238,123        円         11,842,151,061        円
     2.     期末日における受益権の総数                        12,871,238,123        口         11,842,151,061        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                        代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                        て為替予約取引を利用しております。
                                116/249


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                              72,956,251                  △ 101,364,737
     特殊債券                              13,167,817                   △ 7,212,817
     合計                              86,124,068                  △ 108,577,554
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 4 月
               11 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 10 月 13 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指し
               ております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

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    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 5 月 11 日 現在                 2020  年 11 月 10 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建        2,335,343,650         -  2,329,703,905        5,639,745     2,312,236,913        -  2,338,966,812       △ 26,729,899

     アメリカ・ドル        142,292,248        -   143,192,660       △ 900,412     299,200,718        -   297,898,122       1,302,596

     カナダ・ドル       1,926,998,763         -  1,917,502,465        9,496,298     2,013,036,195        -  2,041,068,690       △ 28,032,495
     スウェーデ        266,052,639        -   269,008,780      △ 2,956,141          -   -       -      -
     ン・クローナ
     買 建        2,269,672,072         -  2,300,821,720       31,149,648      2,312,236,913        -  2,327,088,000        14,851,087

     オーストラリ       1,926,998,763         -  1,956,360,000       29,361,237      2,013,036,195        -  2,028,840,000        15,803,805

     ア・ドル
     ノルウェー・        266,052,639        -   267,008,000        955,361          -   -       -      -
     クローネ
     ユーロ         76,620,670        -    77,453,720       833,050     299,200,718        -   298,248,000       △ 952,718
     合計        4,605,015,722         -  4,630,525,625       36,789,393      4,624,473,826        -  4,666,054,812       △ 11,878,812

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7076    円               1.8153    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (17,076    円 )             (18,153    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       7,296,700.000            7,945,960.360
                   Note/Bond     20251115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,689,700.000            9,205,607.480
                   Note/Bond     20260215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                      11,791,400.000            13,846,523.100
                   Note/Bond     20460215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       8,237,900.000            8,285,515.060
                   Note/Bond     20210430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       8,000,000.000            8,555,600.000
                   Note/Bond     20240229
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  47,839,206.000
                                                  (5,033,162,863)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       4,500,000.000            4,868,505.000
                   20260722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       3,200,000.000            3,552,096.000
                   20281022
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       7,124,500.000            8,664,745.650
                   20250307
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                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,758,630.000
                   20461207
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                  18,843,976.650
                                                  (2,610,267,646)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        887,000.000           1,134,286.730
                   BOND   20270421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,900,000.000            3,530,750.000
                   BOND   20290421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      19,000,000.000            27,051,820.000
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  31,716,856.730
                                                  (2,428,242,552)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            2,225,400.000
                   20451201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       6,681,000.000            7,229,510.100
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      14,367,000.000            15,145,404.060
                   20260601
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  24,600,314.160
                                                  (1,988,443,394)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,630,000.000            14,399,277.200
                   20231113
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      14,230,000.000            15,292,554.100
                   20261112
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  29,691,831.300
                                                   (361,943,424)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000           10,417,110.000
                   20391115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      29,000,000.000            32,451,580.000
                   20251115
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          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  42,868,690.000
                                                   (715,478,436)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,176,040.000
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000            21,779,000.000
                   20240314
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  25,955,040.000
                                                   (301,597,565)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                      25,593,000.000            25,921,870.050
                   20210725
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                      25,000,000.000            28,292,750.000
                   20280425
          ポーランド・ズロチ 小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  54,214,620.050
                                                  (1,501,202,829)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        695,000.000           1,175,557.750
                   20460815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,200,000.000            8,854,040.000
                   20450525
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            2,711,070.000
                   20450622
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       3,420,000.000            3,707,587.800
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       2,387,600.000            2,672,440.680
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      11,186,000.000            12,565,010.080
                   20260430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,536,000.000           10,581,717.760
                   20280430
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                  42,267,424.070
                                                  (5,252,572,789)
     国債証券 合計                                              20,192,911,498
                                                 [20,192,911,498]
     特殊債券      カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.55%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       3,750,000.000            4,055,062.500
                   20250315
                   2.25%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       7,830,000.000            8,424,218.700
                   20251215
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  12,479,281.200
                                                  (1,008,700,299)
     特殊債券 合計                                              1,008,700,299
                                                  [1,008,700,299]
     合計                                              21,201,611,797
                                                 [21,201,611,797]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            5 銘柄        100%       23.7%
           イギリス・ポンド               国債証券            4 銘柄        100%       12.3%
           オーストラリア・ドル               国債証券            3 銘柄        100%       11.5%
           カナダ・ドル               国債証券            3 銘柄
                                              100%       14.1%
                          特殊債券            2 銘柄
           スウェーデン・クローナ               国債証券            2 銘柄        100%        1.7%
           デンマーク・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        3.4%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        1.4%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            2 銘柄        100%        7.1%
           ユーロ               国債証券            7 銘柄        100%       24.8%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    貸借対照表
                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       621,681,035              728,990,020
        国債証券
                                     197,569,900,120              186,069,680,040
        未収利息
                                      1,247,510,073              1,030,267,090
        前払費用
                                         9,167,104              22,152,238
        流動資産合計
                                     199,448,258,332              187,851,089,388
      資産合計
                                     199,448,258,332              187,851,089,388
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                        35,750,677              156,995,062
        その他未払費用
                                           1,039                -
        流動負債合計
                                        35,751,716              156,995,062
      負債合計
                                        35,751,716              156,995,062
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       157,940,671,434              148,784,226,234
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      41,471,835,182              38,909,868,092
        元本等合計
                                     199,412,506,616              187,694,094,326
      純資産合計
                                     199,412,506,616              187,694,094,326
     負債純資産合計                                199,448,258,332              187,851,089,388
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                       169,391,102,770         円        157,940,671,434         円
          期中追加設定元本額                        1,061,567,699        円          1,957,010,009        円
          期中一部解約元本額                        12,511,999,035        円         11,113,455,209        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日本国債ファンドVA                           4,037,395     円            4,019,372     円
          (適格機関投資家専用)
          安定重視ポートフォリオ(奇                         195,479,908       円           191,505,167       円
          数月分配型)
          6資産バランスファンド(分                         220,151,306       円           243,972,678       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                         115,513,132       円           140,913,917       円
          長型)
          ダイワ日本国債ファンド(毎                       146,633,590,611         円        137,380,570,079         円
          月分配型)
          世界6資産均等分散ファンド                          69,107,073      円           77,047,985      円
          (毎月分配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          35,832,457      円           35,832,457      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ日本国債ファンド(年                        10,458,231,028        円         10,510,509,395        円
          1 回決算型)
          ダイワ・ニッポン応援ファン                         208,728,524       円           199,855,184       円
          ド Vol.4    -日本の真価-
          (国債コース)
       計                          157,940,671,434         円        148,784,226,234         円
     2.     期末日における受益権の総数                       157,940,671,434         口        148,784,226,234         口

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国債証券                           △ 1,626,414,200                   △ 2,859,933,180
     合計                           △ 1,626,414,200                   △ 2,859,933,180
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 3 月
               11 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 3 月 11 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2626    円               1.2615    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,626    円 )             (12,615    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
            1  30年国債
                                      4,850,000,000           6,055,516,000
     国債証券
            4  30年国債
                                      8,700,000,000           11,189,940,000
            6  30年国債
                                      5,250,000,000           6,581,032,500
            8  30年国債
                                      4,800,000,000           5,756,304,000
            12    30年国債
                                      5,100,000,000           6,354,447,000
            15    30年国債
                                      4,700,000,000           6,152,159,000
            16    30年国債
                                      4,700,000,000           6,170,066,000
            19    30年国債
                                      4,400,000,000           5,699,100,000
            20    30年国債
                                      5,000,000,000           6,640,100,000
            48    20年国債
                                     12,701,000,000           12,737,705,890
            54    20年国債
                                     11,987,000,000           12,296,504,340
            56    20年国債
                                       300,000,000           310,329,000
            59    20年国債
                                      4,295,000,000           4,461,989,600
            63    20年国債
                                      3,000,000,000           3,151,770,000
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            64    20年国債
                                      5,000,000,000           5,291,100,000
            68    20年国債
                                      5,725,000,000           6,173,210,250
            70    20年国債
                                      5,438,000,000           5,935,305,100
            75    20年国債
                                      5,874,000,000           6,443,249,340
            80    20年国債
                                      5,673,000,000           6,253,291,170
            86    20年国債
                                      5,000,000,000           5,645,850,000
            88    20年国債
                                      6,060,000,000           6,879,796,800
            94    20年国債
                                      5,200,000,000           5,931,432,000
            95    20年国債
                                      5,805,000,000           6,726,892,050
            101     20年国債
                                      5,360,000,000           6,340,880,000
            102     20年国債
                                      3,000,000,000           3,566,580,000
            106     20年国債
                                      2,000,000,000           2,355,900,000
            110     20年国債
                                      5,200,000,000           6,132,672,000
            111     20年国債
                                       500,000,000           596,195,000
            116     20年国債
                                      5,600,000,000           6,749,176,000
            121     20年国債
                                      4,500,000,000           5,327,055,000
            140     20年国債
                                      5,200,000,000           6,164,132,000
     国債証券 合計                                           186,069,680,040
     合計                                           186,069,680,040
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      2,967,380,048              2,646,808,488
        コール・ローン
                                       541,089,442              604,367,516
        投資証券
                                      63,702,896,105              72,157,103,498
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        派生商品評価勘定
                                          432,365               19,208
        未収入金
                                       575,807,118              251,773,611
        未収配当金
                                       102,565,938              184,565,349
        流動資産合計
                                      67,890,171,016              75,844,637,670
      資産合計
                                      67,890,171,016              75,844,637,670
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,235,293                  -
        未払金
                                       523,378,823              499,261,921
        未払解約金
                                        92,866,000              80,857,000
        その他未払費用
                                            497               -
        流動負債合計
                                       617,480,613              580,118,921
      負債合計
                                       617,480,613              580,118,921
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       31,000,116,548              29,135,373,353
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      36,272,573,855              46,129,145,396
        元本等合計
                                      67,272,690,403              75,264,518,749
      純資産合計
                                      67,272,690,403              75,264,518,749
     負債純資産合計                                67,890,171,016              75,844,637,670
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                                128/249






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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                        34,363,799,540        円         31,000,116,548        円
          期中追加設定元本額                         375,782,860       円           194,421,655       円
                                129/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期中一部解約元本額                        3,739,465,852        円          2,059,164,850        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルREI                        27,208,317,802        円         25,436,427,713        円
          T・オープン(毎月分配型)
          ダイワ・バランス3資産(外                          29,859,080      円           28,426,536      円
          債・海外リート・好配当日本
          株)
          安定重視ポートフォリオ(奇                          16,500,914      円           14,038,742      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          14,225,300      円           12,577,474      円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                          63,135,860      円           63,556,987      円
          数月分配型)
          6資産バランスファンド(分                         144,981,629       円           127,674,682       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                         313,360,926       円           288,986,037       円
          長型)
          りそな    ワールド・リート・                    1,318,399,647        円          1,258,913,092        円
          ファンド
          世界6資産均等分散ファンド                          44,977,636      円           38,924,605      円
          (毎月分配型)
          『しがぎん』SRI三資産バ                           3,938,498     円            3,026,326     円
          ランス・オープン(奇数月分
          配型)
          常陽3分法ファンド                         173,607,530       円           160,263,516       円
          ダイワ資産分散インカムオー                          46,129,629      円           40,408,463      円
          プン(奇数月決算型)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         323,623,022       円           336,736,284       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         363,601,190       円           408,165,630       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         467,936,106       円           528,527,287       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          ダイワ・グローバルREIT                          19,290,443      円                -円
          ファンド(ダイワSMA専
          用)
          ライフハーモニー(ダイワ世                         393,248,980       円           336,241,478       円
          界資産分散ファンド)(分配
          型)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ外国3資産バランス・                          25,223,564      円           24,726,545      円
          ファンド(部分為替ヘッジあ
          り)
          ダイワ外国3資産バランス・                          29,758,792      円           27,751,956      円
          ファンド(為替ヘッジなし)
       計                           31,000,116,548        円         29,135,373,353        円
     2.     期末日における受益権の総数                        31,000,116,548        口         29,135,373,353        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資証券                           △ 2,341,157,601                    2,270,700,628
     合計                           △ 2,341,157,601                    2,270,700,628
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 3 月
               17 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 9 月 16 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 5 月 11 日 現在                 2020  年 11 月 10 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売 建        203,073,384        -   204,290,264      △ 1,216,880      153,267,504        -   153,256,439        11,065

     アメリカ・ドル         56,700,492        -    56,695,190        5,302         -    -       -      -

     イギリス・ポン        146,372,892        -   147,595,074      △ 1,222,182      153,267,504        -   153,256,439        11,065
     ド
     買 建        203,073,384        -   203,487,336        413,952     153,267,504        -   153,275,647         8,143

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     アメリカ・ドル        146,372,892        -   146,799,955        427,063     153,267,504        -   153,275,647         8,143
     オーストラリ         32,222,391        -    32,217,258       △ 5,133         -    -       -      -
     ア・ドル
     シンガポー         24,478,101        -    24,470,123       △ 7,978         -    -       -      -
     ル・ドル
     合計         406,146,768        -   407,777,600       △ 802,928     306,535,008        -   306,532,086        19,208

    (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.1701    円               2.5833    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (21,701    円 )             (25,833    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          265,731        21,019,322.100
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                          126,872         3,651,376.160
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                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           7,694        2,288,734.180
                   EQUINIX    INC
                                           41,495        30,839,498.950
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          571,336         7,793,023.040
                   CYRUSONE     INC
                                          157,308        10,898,298.240
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                          179,604         4,784,650.560
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          320,233         8,835,228.470
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          173,353         6,065,621.470
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          639,094        15,223,219.080
                   VENTAS    INC
                                          357,776        16,761,805.600
                   WEYERHAEUSER       CO
                                          117,275         3,300,118.500
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           20,161        3,261,646.580
                   VEREIT    INC
                                         1,887,139         13,568,529.410
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                          142,579         4,920,401.290
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           79,286        10,743,253.000
                   PROLOGIS     INC
                                          217,682        21,683,304.020
                   SITE   CENTERS    CORP
                                          292,348         2,651,596.360
                   DUKE   REALTY    CORP
                                          482,349        18,647,612.340
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           57,808        14,709,245.600
                   WELLTOWER     INC
                                          328,594        21,904,076.040
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          451,987        13,157,341.570
                   KILROY    REALTY    CORP
                                          117,350         6,524,660.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                          104,754        23,263,768.320
                   UDR  INC
                                          360,402        13,749,336.300
                   WP  CAREY   INC
                                          121,353         8,096,672.160
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           51,679        3,280,582.920
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           35,096        4,850,969.120
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           98,138        10,492,914.960
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          443,445         8,509,709.550
          アメリカ・ドル 小計                                        アメリカ・ドル
                                                  335,476,515.890
                                                 (35,295,484,236)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                         5,477,734          4,130,211.430
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                         1,223,330          7,870,905.220
                   SEGRO   PLC
                                         1,257,851         11,383,551.550
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          257,451         2,547,477.640
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                          180,722         6,028,885.920
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          283,208         1,981,039.960
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                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                          570,099         4,614,951.400
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          224,320         2,572,950.400
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                         1,654,182          3,936,953.160
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                         2,387,262          3,948,531.340
          イギリス・ポンド 小計                                       イギリス・ポンド
                                                  49,015,458.020
                                                  (6,789,621,245)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         6,490,724         12,072,746.640
                   MIRVAC    GROUP
                                        11,354,406          26,569,310.040
                   STOCKLAND                      2,903,311         12,745,535.290
                   GOODMAN    GROUP
                                         2,434,963         48,626,211.110
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                         2,137,211         29,450,767.580
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                         2,465,159         12,103,930.690
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  141,568,501.350
                                                 (10,838,484,464)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                          384,355        14,713,109.400
          カナダ・ドル 小計                                         カナダ・ドル
                                                  14,713,109.400
                                                  (1,189,260,633)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                         6,228,841         18,375,080.950
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                         6,433,900          8,621,426.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         8,344,632         15,854,800.800
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                         5,193,277         21,500,166.780
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                         3,375,635         10,802,032.000
          シンガポール・ドル 小計                                      シンガポール・ドル
                                                  75,153,506.530
                                                  (5,870,240,395)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                         5,532,475         13,609,888.500
          ニュージーランド・ドル 小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                  13,609,888.500
                                                   (977,326,093)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          570,304         7,328,406.400
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   NSI  NV
                                           82,711        2,493,736.650
                   ICADE                        68,036        3,796,408.800
                   ARGAN                        39,380        3,260,664.000
                   GECINA    SA
                                           67,076        8,672,926.800
                   KLEPIERRE                       765,331        11,479,965.000
                   COVIVIO                       111,561         6,777,330.750
                   AEDIFICA                       125,110        11,560,164.000
                   COFINIMMO                        52,664        6,635,664.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                          167,359         5,107,796.680
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           63,361        3,389,813.500
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           73,274         574,468.160
          ユーロ 小計                                            ユーロ
                                                  71,077,344.740
                                                  (8,832,781,630)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                         2,765,092         174,200,796.000
          香港・ドル 小計                                          香港・ドル
                                                  174,200,796.000
                                                  (2,363,904,802)
     投資証券 合計                                              72,157,103,498
                                                 [72,157,103,498]
     合計                                              72,157,103,498
                                                 [72,157,103,498]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  合計金額に
                 通貨               銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル               投資証券           30 銘柄        100%       49.0%
           イギリス・ポンド               投資証券           10 銘柄        100%        9.4%
           オーストラリア・ドル               投資証券            6 銘柄        100%       15.0%
           カナダ・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.6%
           シンガポール・ドル               投資証券            5 銘柄        100%        8.1%
           ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.4%
           ユーロ               投資証券           12 銘柄        100%       12.2%
           香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        3.3%
                                136/249


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    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      2,123,028,053              2,020,168,158
        投資証券
                             ※ 2       79,671,994,300              84,210,483,810
        未収入金
                                      2,679,353,025               668,963,471
        未収配当金
                                      1,062,927,913               839,221,098
        前払金
                                       287,802,500               5,280,000
        流動資産合計
                                      85,825,105,791              87,744,116,537
      資産合計
                                      85,825,105,791              87,744,116,537
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                       253,280,070                 612,000
        未払金
                                       233,016,669              497,558,089
        未払解約金
                                      1,006,718,000                21,669,000
        その他未払費用
                                           5,547                -
        流動負債合計
                                      1,493,020,286               519,839,089
      負債合計
                                      1,493,020,286               519,839,089
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       32,038,794,221              31,367,619,624
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      52,293,291,284              55,856,657,824
        元本等合計
                                      84,332,085,505              87,224,277,448
      純資産合計
                                      84,332,085,505              87,224,277,448
     負債純資産合計                                85,825,105,791              87,744,116,537
                                137/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                        36,745,478,210        円         32,038,794,221        円
          期中追加設定元本額                        34,934,471,272        円          1,183,297,665        円
          期中一部解約元本額                        39,641,155,261        円          1,854,472,262        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                138/249



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          ダイワ・     J-REIT    ファンド               29,378,644,558        円         28,575,786,364        円
          ( FOFs  用)(適格機関投資家
          専用)
          安定重視ポートフォリオ(奇                          14,201,082      円           12,369,107      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          12,595,753      円           11,470,854      円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                          53,429,321      円           55,617,947      円
          数月分配型)
          6資産バランスファンド(分                         137,668,306       円           115,286,250       円
          配型)
          6資産バランスファンド(成                         254,427,239       円           259,748,593       円
          長型)
          世界6資産均等分散ファンド                          34,135,415      円           34,855,957      円
          (毎月分配型)
          『しがぎん』SRI三資産バ                           1,569,797     円            1,348,135     円
          ランス・オープン(奇数月分
          配型)
          ダイワ資産分散インカムオー                          41,732,988      円           36,220,996      円
          プン(奇数月決算型)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         299,522,628       円           302,761,433       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         315,437,236       円           364,590,334       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         407,979,349       円           476,369,186       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワJ-REITアク                         353,503,623       円           328,853,672       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー(ダイワ世                          69,594,549      円           80,941,202      円
          界資産分散ファンド)(成長
          型)
          ライフハーモニー(ダイワ世                          23,832,829      円           26,056,410      円
          界資産分散ファンド)(安定
          型)
          ライフハーモニー(ダイワ世                         124,132,879       円           126,655,615       円
          界資産分散ファンド)(分配
          型)
          ダイワ・アクティブJリー                         516,386,669       円           558,687,569       円
          ト・ファンド(年          4 回決算
          型)
       計                           32,038,794,221        円         31,367,619,624        円
                                139/249


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     2.     期末日における受益権の総数                        32,038,794,221        口         31,367,619,624        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券        613,000,000       円  投資証券        953,500,000       円
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
                                140/249


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     投資証券                          △ 13,778,472,621                    1,342,334,611
     合計                          △ 13,778,472,621                    1,342,334,611
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2019  年 11 月
               12 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 5 月 12 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指して
               おります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2020  年 5 月 11 日 現在                 2020  年 11 月 10 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                         うち
                   1年超                         1年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買 建               -

             2,577,046,000           2,323,918,500       △ 253,127,500      2,049,480,000        -  2,049,000,000        △ 480,000
     合計        2,577,046,000         -  2,323,918,500       △ 253,127,500      2,049,480,000        -  2,049,000,000        △ 480,000

    (注)    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                141/249


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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.6322    円               2.7807    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (26,322    円 )             (27,807    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種 類               銘 柄                券面総額                    備考
                                                  (円)
            エスコンジャパンリート                              1,545        175,203,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              2,881        282,049,900
            SOSILA    物流リート投                           6,739        889,548,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                810      475,470,000
            MCUBS MidCity投資法人                              9,598        808,151,600
            森ヒルズリート                              13,519       1,784,508,000
            産業ファンド                              20,801       3,671,376,500
            アドバンス・レジデンス                              13,202       4,020,009,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          18,641       3,237,941,700
            ト投資法人
            GLP投資法人                              21,837       3,358,530,600
            コンフォリア・レジデンシャル                              1,742        526,084,000
            日本プロロジスリート                              9,194      3,038,617,000
            ONEリート投資法人                                506      125,386,800
            イオンリート投資                              10,824       1,342,176,000
            ヒューリックリート投資法                              9,616      1,379,896,000
            日本リート投資法人                              3,137      1,123,046,000
            インベスコ・オフィス・             J リート                22,964        323,562,760
            積水ハウス・リート投資                              22,893       1,719,264,300
            トーセイ・リート投資法人                                799       86,451,800
                                142/249


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            ケネディクス商業リート                              5,257      1,128,677,900
            ヘルスケア      & メディカル投資                        5,103        645,019,200
            野村不動産マスターF                              38,368       5,233,395,200
            ラサールロジポート投資                              9,132      1,474,818,000
            スターアジア不動産投                              11,248        530,905,600
            三井不ロジパーク                              7,140      3,523,590,000
            森トラスト・ホテルリート投                              2,532        298,776,000
            三菱地所物流       REIT                       3,017      1,258,089,000
            CRE  ロジスティクスファンド                             3,610        558,467,000
            ザイマックス・リート                              10,129        929,842,200
            日本ビルファンド                              11,597       6,668,275,000        ※
            ジャパンリアルエステイト                              10,024       5,523,224,000        ※
            日本リテールファンド                              20,378       3,452,033,200
            オリックス不動産投資                              15,517       2,478,064,900
            日本プライムリアルティ                              8,352      2,614,176,000
            プレミア投資法人                              10,373       1,258,244,900
            東急リアル・エステート                              7,300      1,110,330,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                                670       67,067,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              20,305       2,570,613,000
            森トラスト総合リート                                925      122,840,000
            インヴィンシブル投資法人                              33,321       1,274,528,250
            フロンティア不動産投資                              1,712        647,136,000
            平和不動産リート                              8,670      1,032,597,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                200       58,080,000
            福岡リート投資法人                              1,574        218,628,600
            ケネディクス・オフィス投資法人                              2,908      1,840,764,000
            いちごオフィスリート投資法人                              2,500        180,250,000
            大和証券オフィス投資法人                              1,950      1,228,500,000
            阪急阪神リート投資法人                              2,723        338,196,600
            大和ハウスリート投資法人                              20,378       4,982,421,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                              18,445       1,064,276,500
            ジャパンエクセレント投資法人                              12,212       1,531,384,800
     投資証券 合計                                            84,210,483,810
     合計                                            84,210,483,810
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                700  口     ジャパンリアルエステイト                       1,000   口

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    第2 信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       136,607,402               49,732,799
        コール・ローン
                                        44,792,351              43,162,814
        株式
                                      1,830,774,869              2,386,961,766
        ハイブリッド優先証券
                                       516,598,523              517,174,604
        投資証券
                                        28,169,042              24,319,702
        未収入金
                                        53,144,922              21,745,449
        未収配当金
                                         1,612,508              3,694,984
        未収利息
                                         1,031,757               933,582
        流動資産合計
                                      2,612,731,374              3,047,725,700
      資産合計
                                      2,612,731,374              3,047,725,700
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        69,872,175               4,143,331
        未払解約金
                                         2,678,000              1,000,000
        その他未払費用
                                            100               -
        流動負債合計
                                        72,550,275               5,143,331
      負債合計
                                        72,550,275               5,143,331
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         927,779,681              952,462,833
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,612,401,418              2,090,119,536
        元本等合計
                                      2,540,181,099              3,042,582,369
      純資産合計
                                      2,540,181,099              3,042,582,369
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     負債純資産合計                                 2,612,731,374              3,047,725,700
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                                145/249




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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                         933,850,416       円           927,779,681       円
          期中追加設定元本額                          46,974,467      円           73,821,790      円
          期中一部解約元本額                          53,045,202      円           49,138,638      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ(奇                           9,158,758     円            7,145,177     円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                           7,430,382     円            6,746,181     円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                         130,791,512       円           120,527,514       円
          数月分配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          22,261,205      円           20,976,216      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          24,202,263      円           21,247,595      円
          プン(奇数月決算型)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         130,251,024       円           134,490,284       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         233,967,596       円           244,827,879       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         369,716,941       円           396,501,987       円
          ト(六つの羽/成長コース)
       計                            927,779,681       円           952,462,833       円
     2.     期末日における受益権の総数                         927,779,681       口           952,462,833       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                   含まれた評価差額(円)
     株式                               32,870,370                   51,583,145
     ハイブリッド優先証券                               6,626,809                   2,728,305
     投資証券                               1,156,908                    296,126
     合計                               40,654,087                   54,607,576
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 4 月
               16 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指し
               ております。
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    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7379    円               3.1944    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (27,379    円 )             (31,944    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                               2,584           109.390          282,663.760
             ADOBE   INC
                                449          471.140          211,541.860
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                833          312.670          260,454.110
             INC
             DOLLAR    TREE   INC
                               1,154           95.870         110,633.980
             DANAHER    CORP
                               1,281           233.780          299,472.180
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               3,605           98.220         354,083.100
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               3,720           49.290         183,358.800
             APPLE   INC
                               6,412           116.320          745,843.840
             BOEING    CO/THE
                               1,252           179.360          224,558.720
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              11,570            59.840         692,348.800
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               6,675           116.900          780,307.500
             CATERPILLAR      INC
                               1,521           170.820          259,817.220
             MORGAN    STANLEY
                               5,513           56.020         308,838.260
             BROADCOM     INC
                               1,289           375.540          484,071.060
             DEERE   & CO
                                991          248.870          246,630.170
             TELEFLEX     INC
                                554          363.960          201,633.840
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               2,729           81.780         223,177.620
                                149/249

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             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               3,094           75.410         233,318.540
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                902          198.550          179,092.100
             HLDGS
             AMAZON.COM      INC
                                285         3,143.740           895,965.900
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               8,584           75.510         648,177.840
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              16,823            8.720         146,696.560
             GENERAL    MOTORS    CO
                               6,924           38.960         269,759.040
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               1,487           214.930          319,600.910
             ALPHABET     INC-CL    A
                                131         1,761.420           230,746.020
             FIRSTENERGY      CORP
                              42,568            29.520        1,256,607.360
             HOME   DEPOT   INC
                                765          269.970          206,527.050
             JOHNSON    & JOHNSON
                               3,917           146.080          572,195.360
             RENEWABLE     ENERGY    GROUP   INC
                               3,834           57.830         221,720.220
             MCDONALD'S      CORP
                               1,423           213.220          303,412.060
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                                850          278.770          236,954.500
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,132           48.530         249,055.960
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,138           170.260          193,755.880
             MERCK   & CO.  INC.
                               2,196           80.500         176,778.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               1,257           128.950          162,090.150
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               1,261           230.420          290,559.620
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                829          301.280          249,761.120
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               2,332           71.630         167,041.160
             PFIZER    INC
                               8,571           39.200         335,983.200
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               1,643           137.990          226,717.570
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               1,570           156.220          245,265.400
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               2,291           163.220          373,937.020
             ANTHEM    INC
                               1,475           322.410          475,554.750
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               1,801           142.590          256,804.590
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               2,982           120.960          360,702.720
             WALMART    INC
                                894          143.540          128,324.760
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,724           352.710          608,072.040
             A
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,435           196.000          281,260.000
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               3,730           212.680          793,296.400
             NVIDIA    CORP
                                171          545.230          93,234.330
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               2,741           127.980          350,793.180
             GROUP
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                798          484.990          387,022.020
             INC
                                150/249


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             MASTERCARD      INC  - A
                               2,228           344.560          767,679.680
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              18,832            27.760         522,776.320
             EATON   CORP   PLC
                               2,671           113.500          303,158.500
             ECOLAB    INC
                               1,075           216.900          233,167.500
             HORMEL    FOODS   CORP
                               1,809           49.490          89,527.410
             INTEL   CORP
                               6,358           45.600         289,924.800
             MICROSOFT     CORP
                               5,832           218.390         1,273,650.480
             MEDTRONIC     PLC
                               3,337           113.220          377,815.140
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               8,576           55.960         479,912.960
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               4,431           47.180         209,054.580
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                  22,542,885.520
                                                 (2,371,736,986)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ENBRIDGE     INC
                               4,979           37.830         188,355.570
     カナダ・ドル 小計                                              カナダ・ドル
                                                   188,355.570
                                                   (15,224,780)
     合計                                              2,386,961,766
                                                 [2,386,961,766]
      (2)    株式以外の有価証券

       種 類        通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     ハイブリッド優
            アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
     先証券
                     CHS  INC  7.5  4
                                         4,575.000          132,858.000
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6.1  AA
                                         4,200.000          106,680.000
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO
                                         1,100.000           27,918.000
                     6.2  F
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.7  W
                                         2,929.000           74,923.820
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.5   G 
                                         2,175.000           55,897.500
                     STATE   STREET    CORP   5.35    G 
                                          914.000          26,341.480
                     REINSURANCE      GRP  OF  AMER
                                         2,558.000           73,695.980
                     5.75
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.5  X
                                         4,550.000          117,026.000
                     ENTERGY    LOUISIANA     LLC  4.875
                                         1,200.000           31,632.000
                     *
                     ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD  5.25
                                         1,200.000           30,792.000
                     E
                     MORGAN    STANLEY    5.85   K
                                         1,433.000           40,797.510
                                151/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     AXIS   CAPITAL    HLDGS   LTD  5.5
                                         2,100.000           55,083.000
                     E
                     NY  COMMUNITY     BANCORP    INC
                                          607.000          16,722.850
                     6.375   A.
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.125   H
                                         2,582.000           68,268.080
                     VALLEY    NATIONAL     BANCORP    5.5
                                         2,076.000           52,938.000
                     B
                     SOUTHERN     CO  5.25
                                         1,961.000           52,750.900
                     ENBRIDGE     INC  6.375   B
                                          497.000          12,922.000
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 GG
                                         2,725.000           74,338.000
                     UNUM   GROUP   6.25
                                         3,350.000           90,249.000
                     RENAISSANCERE       HOLDINGS     L
                                         6,450.000          175,607.700
                     5.75   F
                     KKR  & CO  INC  6.5  B
                                          750.000          19,876.500
                     KEYCORP    5.65   F
                                          952.000          26,056.330
                     US  BANCORP    5.5  K
                                         2,313.000           63,931.320
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  5.75   DD
                                         4,088.000          113,074.080
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                         3,361.000           93,032.480
                     NISOURCE     INC  6.5  B
                                         2,810.000           80,169.300
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6 EE
                                         2,450.000           69,041.000
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                         3,224.000           89,337.040
                     NEXTERA    ENERGY    CAPITAL    5.65
                                         1,338.000           38,240.040
                     N
                     AMERICAN     INTL   GROUP   5.85   A
                                         5,825.000          163,391.250
                     DUKE   ENERGY    CORP   5.75   A
                                         1,818.000           52,031.160
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   5.7
                                         1,746.000           49,080.060
                      C 
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY    6.2
                                          909.000          25,306.560
                     19-A
                     SPIRE   INC  5.9  A
                                         3,556.000           99,852.480
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.35   A
                                         2,100.000           59,346.000
                     VOYA   FINANCIAL     INC  5.35   B
                                         3,140.000           93,163.800
                     TCF  FINANCIAL     5.7  C*
                                          400.000          10,508.000
                     ALLSTATE     CORP   5.1  H
                                         4,375.000          120,400.000
                     SEMPRA    ENERGY    5.75
                                         6,407.000          172,156.090
                     FIFTH   THIRD   BANCORP    6 A
                                         1,923.000           51,882.540
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   5 LL
                                         4,412.000          117,138.600
                     AEGON   FUNDING    CO  LLC  5.1
                                         6,414.000          171,253.800
                     SYNCHRONY     FINANCIAL     5.625   A
                                         5,970.000          154,589.560
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.7  J
                                         3,025.000           79,890.250
                                152/249

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     METLIFE    INC  4.75   F
                                         2,525.000           68,124.500
                     SOUTHERN     CO  4.95   2020
                                         8,035.000          215,338.000
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.75
                                         7,180.000          182,731.000
                     Z
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO
                                         1,118.000           27,983.540
                     4.8  J
                     DIME   COMMUNITY     BANCSHRS     5.5
                                         2,375.000           58,211.250
                     A
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.375    C 
                                         1,950.000           54,229.500
                     TRUIST    FINANCIAL     CORP   4.75
                                         3,578.000           95,532.600
                     R
                     UNITED    STATES    CELLULAR      C 
                                         2,560.000           68,454.400
                     6.25
                     SOUTHERN     CO  4.2   C 
                                         2,625.000           67,068.750
                     BROOKFIELD      FINANCE    INC
                                         1,675.000           42,009.000
                     4.625   50
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                         1,444.000           37,356.280
                     6.375   A
                     MORGAN    STANLEY    6.875   F
                                         2,589.000           73,009.800
                     ALLY   FINANCIAL     FR  2/15/40
                                         1,963.000           51,764.310
                     US  BANCORP    6.5  F
                                          993.000          26,314.500
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    6.625
                                         1,556.000           44,019.240
                     R
                     PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                         1,900.000           50,331.000
                     6.125   P
                     MORGAN    STANLEY    6.375   I
                                         2,890.000           82,220.500
                     STATE   STREET    CORP   5.9  D
                                         1,294.000           35,753.220
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.85
                                         7,760.000          203,622.400
                     Q
                     CITIGROUP     INC  7.125   J
                                         2,702.000           76,628.720
                     HARTFORD     FINL   SVCS   GRP
                                          888.000          24,748.560
                     7.875
            アメリカ・ドル 小計                                      アメリカ・ドル
                                                   4,915,641.130
                                                   (517,174,604)
     ハイブリッド優先証券 合計                                               517,174,604
                                                   [517,174,604]
     投資証券        アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
                     UMH  PROPERTIES      INC  6.75    C 
                                            1,200         30,924.000
                     MONMOUTH     REIT   6.125    C 
                                            2,875         71,702.500
                                153/249


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    IN  6
                                            1,350         35,707.500
                     A
                     QTS  REALTY    TRUST   INC  7.125
                                            1,175         32,430.000
                     A
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT   6.25
                                            1,363         37,209.900
                     H
                     TAUBMAN    CENTERS    INC  6.5  J
                                            1,000         23,180.000
            アメリカ・ドル 小計                                      アメリカ・ドル
                                                    231,153.900
                                                   (24,319,702)
     投資証券 合計                                                24,319,702
                                                   [24,319,702]
     合計                                               541,494,306
                                                   [541,494,306]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                     組入ハイブ
                              組入株式                       合計金額に
        通貨            銘柄数                リッド優先証         投資証券
                              時価比率                       対する比率
                                     券時価比率
                                              時価比率
     アメリカ・ドル           株式          62 銘柄
               ハイブリッド
                         65 銘柄      81.4%         17.8%       0.8%        99.5%
               優先証券
               投資証券           6 銘柄
     カナダ・ドル           株式           1 銘柄       100%          -%       -%        0.5%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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    貸借対照表
                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        21,235,207              77,202,298
        コール・ローン
                                        26,428,055              12,800,521
        株式
                                      1,049,077,723              1,162,272,829
        未収配当金
                                         3,162,884               558,649
        流動資産合計
                                      1,099,903,869              1,252,834,297
      資産合計
                                      1,099,903,869              1,252,834,297
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                         2,800,000              5,225,000
        その他未払費用
                                             52              -
        流動負債合計
                                         2,800,052              5,225,000
      負債合計
                                         2,800,052              5,225,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         794,331,741              764,574,485
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       302,772,076              483,034,812
        元本等合計
                                      1,097,103,817              1,247,609,297
      純資産合計
                                      1,097,103,817              1,247,609,297
     負債純資産合計                                 1,099,903,869              1,252,834,297
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                155/249




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                         780,486,939       円           794,331,741       円
          期中追加設定元本額                          76,414,838      円           33,725,564      円
                                156/249


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          期中一部解約元本額                          62,570,036      円           63,482,820      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ(奇                          17,343,002      円           14,160,532      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          14,412,028      円           13,180,482      円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                         253,593,648       円           234,746,144       円
          数月分配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          44,185,576      円           40,988,847      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          47,788,260      円           41,440,051      円
          プン(奇数月決算型)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          74,808,285      円           73,262,243      円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         133,048,402       円           131,171,899       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         209,152,540       円           215,624,287       円
          ト(六つの羽/成長コース)
       計                            794,331,741       円           764,574,485       円
     2.     期末日における受益権の総数                         794,331,741       口           764,574,485       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                              14,127,477                    28,545,309
     合計                              14,127,477                    28,545,309
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 4 月
               16 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指し
               ております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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    ( 1 口当たり情報)
                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3812    円               1.6318    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (13,812    円 )             (16,318    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄         株 式 数                              備考
                                      単 価            金 額
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             PRUDENTIAL      PLC
                              14,844            12.370         183,620.280
             AVIVA   PLC
                              40,669            3.046         123,877.770
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              15,900            14.282         227,083.800
             M&G  PLC
                              68,765            1.764         121,301.460
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              135,523             1.121         151,921.280
             NATIONAL     GRID   PLC
                              17,873            9.408         168,149.180
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               5,047           25.710         129,758.370
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              43,404            3.740         162,330.960
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              11,761            11.338         133,346.210
     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                  1,401,389.310
                                                  (194,120,447)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               1,313           310.800          408,080.400
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               5,578           105.460          588,255.880
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                903          333.200          300,879.600
             NOVARTIS     AG-REG
                               4,389           77.060         338,216.340
             GIVAUDAN-REG                   108         3,742.000           404,136.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                  2,039,568.220
                                                  (234,876,676)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,486           201.100          499,934.600
     スウェーデン・クローナ 小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                   499,934.600
                                159/249

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                                                   (6,094,203)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             SIEMENS    AG-REG
                               2,800           116.480          326,144.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,996           67.630         202,619.480
             BASF   SE
                               3,676           55.730         204,863.480
             ALLIANZ    SE-REG
                               1,145           186.000          212,970.000
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,239           231.800          287,200.200
             SIEMENS    ENERGY    AG
                               1,400           21.170          29,638.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              21,145            14.690         310,620.050
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               6,823           40.500         276,331.500
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               7,785           44.595         347,172.070
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               6,506           23.300         151,589.800
             N
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,261           140.300          317,218.300
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              87,929            2.288         201,181.550
             TOTAL   SE
                               6,299           31.795         200,276.700
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,155           100.950          217,547.250
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               4,443           118.800          527,828.400
             BNP  PARIBAS
                               3,990           39.205         156,427.950
             CAPGEMINI     SE
                               1,883           116.700          219,746.100
             AXA  SA
                              12,126            17.362         210,531.610
             ALSTOM                  3,177           42.650         135,499.050
             SANOFI                  3,893           84.930         330,632.490
             INTESA    SANPAOLO
                              100,555             1.765         177,560.010
             ENI  SPA
                              18,265            7.378         134,759.170
             ENEL   SPA
                              48,153            8.051         387,679.800
             ENAGAS    SA
                              10,115            19.445         196,686.170
             NOKIA   OYJ
                              28,771            3.090         88,902.390
     ユーロ 小計                                                 ユーロ
                                                  5,851,625.520
                                                  (727,181,503)
     合計                                              1,162,272,829
                                                 [1,162,272,829]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
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         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           イギリス・ポンド               株式            9 銘柄        100%       16.7%
           スイス・フラン               株式            5 銘柄        100%       20.2%
           スウェーデン・クローナ               株式            1 銘柄        100%        0.5%
           ユーロ               株式           25 銘柄        100%       62.6%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        26,507,376              13,698,530
        コール・ローン
                                         6,184,780              7,188,469
        株式
                                       586,075,575              667,085,506
        投資証券
                                        20,493,164               8,714,748
        未収入金
                                        23,751,053                   -
        未収配当金
                                          542,428              758,841
        流動資産合計
                                       663,554,376              697,446,094
      資産合計
                                       663,554,376              697,446,094
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        36,217,319                   -
        未払解約金
                                         2,276,000              2,000,000
        その他未払費用
                                             5              -
        流動負債合計
                                        38,493,324               2,000,000
      負債合計
                                        38,493,324               2,000,000
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     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         356,802,208              306,837,536
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       268,258,844              388,608,558
        元本等合計
                                       625,061,052              695,446,094
      純資産合計
                                       625,061,052              695,446,094
     負債純資産合計                                  663,554,376              697,446,094
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                         384,447,842       円           356,802,208       円
          期中追加設定元本額                          13,502,869      円            1,154,410     円
          期中一部解約元本額                          41,148,503      円           51,119,082      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ(奇                          13,542,240      円           10,125,308      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          11,417,228      円            9,456,274     円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                         196,647,095       円           172,123,733       円
          数月分配型)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          34,375,673      円           29,762,546      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          37,139,949      円           30,418,866      円
          プン(奇数月決算型)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          11,105,749      円            9,610,627     円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          20,536,684      円           17,222,460      円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          32,037,590      円           28,117,722      円
          ト(六つの羽/成長コース)
       計                            356,802,208       円           306,837,536       円
     2.     期末日における受益権の総数                         356,802,208       口           306,837,536       口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                164/249


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            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                               3,258,176                   14,485,341
     投資証券                               1,045,217                     327,294
     合計                               4,303,393                   14,812,635
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 4 月
               16 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指し
               ております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7518    円               2.2665    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (17,518    円 )             (22,665    円 )
    附属明細表


    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄         株 式 数                              備考
                                165/249

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                                      単 価            金 額
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                               8,700           35.880         312,156.000
             SOUTH32    LTD
                              40,900            2.200         89,980.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               6,300           18.330         115,479.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              14,300            19.760         282,568.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               2,500           17.760          44,400.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               3,250           70.310         228,507.500
             AUSTRAL
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               5,600           39.440         220,864.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               1,700           136.440          231,948.000
             CSL  LTD
                                600          304.920          182,952.000
             WESFARMERS      LTD
                               6,000           48.830         292,980.000
             JB  HI-FI   LTD
                               3,900           50.180         195,702.000
     オーストラリア・ドル 小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  2,197,536.500
                                                  (168,243,395)
     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                600         1,742.570          1,045,542.000
     オフショア・人民元 小計                                           オフショア・人民元
                                                  1,045,542.000
                                                   (16,624,118)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               4,000           22.950          91,800.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               4,000           20.720          82,880.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              39,100            4.380         171,258.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                   345,938.000
                                                   (27,021,217)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                               1,300         172,500.000          224,250,000.000
             ORION   CORP/REPUBLIC       OF
                                500        120,000.000          60,000,000.000
             KOREA
             HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                300        232,500.000          69,750,000.000
             COSMAX    INC
                                773        113,500.000          87,735,500.000
             KT&G   CORP
                                800        83,300.000          66,640,000.000
             NAVER   CORP
                                550        298,000.000          163,900,000.000
                                166/249


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             KIWOOM    SECURITIES      CO  LTD
                                700        111,500.000          78,050,000.000
             LG  CHEM   LTD
                                200        734,000.000          146,800,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                               3,800         42,950.000         163,210,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                              10,700          60,200.000         644,140,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                               4,100         33,000.000         135,300,000.000
     韓国・ウォン 小計                                              韓国・ウォン
                                                1,839,775,500.000
                                                  (173,306,852)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                              28,000            21.050         589,400.000
             LT
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               4,100           387.800         1,589,980.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                               7,500           51.850         388,875.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                              82,000            5.910         484,620.000
             AIA  GROUP   LTD
                              17,000            82.300        1,399,100.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              42,000            10.460         439,320.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                              10,000            49.850         498,500.000
             HOLD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                              49,000            8.260         404,740.000
             CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-
                              32,000            19.680         629,760.000
             H
             KWG  LIVING    GROUP   HOLDINGS
                              37,750            6.220         234,805.000
             LT
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              75,500            11.580         874,290.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              26,000            30.500         793,000.000
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                              32,000            16.980         543,360.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              28,000            17.800         498,400.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                              24,500            18.180         445,410.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                  9,813,560.000
                                                  (133,170,009)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MEDIATEK     INC
                              11,000           702.000         7,722,000.000
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              112,000            28.750        3,220,000.000
             LT
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              180,000            18.650        3,357,000.000
             LT
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              11,000           321.000         3,531,000.000
             POYA   INTERNATIONAL       CO  LTD
                               6,000           608.000         3,648,000.000
             MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD
                               5,000           280.500         1,402,500.000
                                167/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              38,000           458.500        17,423,000.000
             MANUFAC
     台湾・ドル 小計                                               台湾・ドル
                                                  40,303,500.000
                                                  (148,719,915)
     合計                                               667,085,506
                                                  [667,085,506]
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
          オーストラリ
     投資証券                                           オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   GOODMAN    GROUP
                                           5,700         113,829.000
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    113,829.000
                                                    (8,714,748)
     投資証券 合計                                                8,714,748
                                                    [8,714,748]
     合計                                                8,714,748
                                                    [8,714,748]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           オーストラリア・ドル              株式          11 銘柄
                                           95.1%        4.9%      26.2%
                         投資証券           1 銘柄
           オフショア・人民元              株式           1 銘柄       100%        -%      2.5%
           シンガポール・ドル              株式           3 銘柄       100%        -%      4.0%
           韓国・ウォン              株式          11 銘柄       100%        -%     25.6%
           香港・ドル              株式          15 銘柄       100%        -%     19.7%
           台湾・ドル              株式           7 銘柄       100%        -%     22.0%
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       該当事項はありません。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 5 月 11 日現在       2020  年 11 月 10 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       202,403,881              386,640,602
        株式
                                      13,959,425,020              14,657,037,600
        未収入金
                                        27,392,381              187,605,705
        未収配当金
                                       243,277,561              177,577,700
        流動資産合計
                                      14,432,498,843              15,408,861,607
      資産合計
                                      14,432,498,843              15,408,861,607
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        17,810,509              22,120,214
        未払解約金
                                         4,331,000              44,766,000
        その他未払費用
                                            652               -
        流動負債合計
                                        22,142,161              66,886,214
      負債合計
                                        22,142,161              66,886,214
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        6,000,019,760              5,728,483,009
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      8,410,336,922              9,613,492,384
        元本等合計
                                      14,410,356,682              15,341,975,393
      純資産合計
                                      14,410,356,682              15,341,975,393
     負債純資産合計                                14,432,498,843              15,408,861,607
    注記表


    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)

             区 分                2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 11 月 12 日           2020  年 5 月 12 日
          期首元本額                        6,468,718,130        円          6,000,019,760        円
          期中追加設定元本額                         230,808,793       円           110,895,334       円
          期中一部解約元本額                         699,507,163       円           382,432,085       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信(季                        4,134,498,086        円          3,850,932,341        円
          節点描)
          ダイワ・バランス3資産(外                          28,255,361      円           26,569,688      円
          債・海外リート・好配当日本
          株)
          安定重視ポートフォリオ(奇                          32,878,566      円           26,226,959      円
          数月分配型)
          インカム重視ポートフォリオ                          26,874,471      円           24,091,913      円
          (奇数月分配型)
          成長重視ポートフォリオ(奇                         466,837,546       円           432,822,965       円
          数月分配型)
          ダイワ・株/債券/コモディ                          78,664,680      円           74,736,938      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          86,719,802      円           76,910,507      円
          プン(奇数月決算型)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         200,625,107       円           210,148,120       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         366,915,329       円           384,770,643       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                         577,750,812       円           621,272,935       円
          ト(六つの羽/成長コース)
       計                           6,000,019,760        円          5,728,483,009        円
     2.     期末日における受益権の総数                        6,000,019,760        口          5,728,483,009        口

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自   2020  年 5 月 12 日
            区 分
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区 分                         2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          2020  年 5 月 11 日現在             2020  年 11 月 10 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                             832,464,997                    598,630,043
     合計                             832,464,997                    598,630,043
    (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                       2020  年 4 月
               16 日から    2020  年 5 月 11 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2020  年 11 月 10 日まで)を指し
               ております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    ( 1 口当たり情報)

                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4017    円               2.6782    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (24,017    円 )             (26,782    円 )
    附属明細表

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                               備考
                                      単 価           金 額
     ウエストホールディングス                           1,000        3,615.00           3,615,000
     ミライト・ホールディングス                          15,000         1,543.00           23,145,000
     国際石油開発帝石                          75,000          542.00          40,650,000
     大成建設                          12,500         3,560.00           44,500,000
     熊  谷  組
                               30,000         2,536.00           76,080,000
     五洋建設                         135,000           750.00         101,250,000
     住友林業                          39,200         1,674.00           65,620,800
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     大和ハウス                          35,700         3,087.00          110,205,900
     日本工営                           7,900        2,963.00           23,407,700
     九電工                          31,000         3,130.00           97,030,000
     ブルボン                          23,200         1,851.00           42,943,200
     ディップ                          48,800         2,414.00          117,803,200
     エレマテック                          22,800         1,039.00           23,689,200
     パルグループHLDGS                          68,600         1,237.00           84,858,200
     太陽化学                          23,000         1,778.00           40,894,000
     日本たばこ産業                          66,800         2,088.00          139,478,400
     グ  ン  ゼ
                               19,800         3,800.00           75,240,000
     アルコニックス                          66,300         1,442.00           95,604,600
     J.    フロント      リテイリング
                               39,400          927.00          36,523,800
     東洋紡                          38,200         1,434.00           54,778,800
     富士紡ホールディングス                          13,800         3,615.00           49,887,000
     ダイワボウHD                          13,500         6,640.00           89,640,000
     レスターホールディングス                          11,700         2,354.00           27,541,800
     TOKAIホールディングス                         194,700          1,091.00          212,417,700
     三洋貿易                         149,200           981.00         146,365,200
     旭  化  成
                              192,900           963.00         185,762,700
     川田テクノロジーズ                          13,400         4,525.00           60,635,000
     信和                          55,800          720.00          40,176,000
     ハウスドゥ                          49,300         1,313.00           64,730,900
     コメダホールディングス                          32,800         1,923.00           63,074,400
     共和レザー                          67,900          624.00          42,369,600
     セーレン                          42,300         1,668.00           70,556,400
     SRAホールディングス                           7,800        2,444.00           19,063,200
     クレハ                          15,000         4,735.00           71,025,000
     日本曹達                          19,400         2,811.00           54,533,400
     大阪ソーダ                          22,300         2,581.00           57,556,300
     信越化学                           9,300        15,180.00           141,174,000
     日本化学工業                           8,700        2,620.00           22,794,000
     四国化成                          46,900         1,223.00           57,358,700
     三菱瓦斯化学                          52,800         1,865.00           98,472,000
     東京応化工業                          11,500         5,980.00           68,770,000
     旭有機材                          58,400         1,450.00           84,680,000
     リケンテクノス                          52,400          434.00          22,741,600
     ダイキアクシス                          44,500          882.00          39,249,000
     第一工業製薬                          49,500         4,255.00          210,622,500
     三洋化成                           6,200        4,540.00           28,148,000
     武田薬品                         110,000          3,548.00          390,280,000
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     アステラス製薬                          43,200         1,583.50           68,407,200
     沢井製薬                          11,600         5,020.00           58,232,000
     大塚ホールディングス                          50,000         4,297.00          214,850,000
     太陽ホールディングス                          11,000         5,560.00           61,160,000
     日本空調サービス                          78,700          770.00          60,599,000
     Zホールディングス                         159,100           613.20          97,560,120
     伊藤忠テクノソリュー                          12,300         3,755.00           46,186,500
     デクセリアルズ                         151,200          1,152.00          174,182,400
     ENEOSホールディングス                         157,000           372.10          58,419,700
     TOYO      TIRE
                               29,500         1,689.00           49,825,500
     AGC                          36,900         3,405.00          125,644,500
     日本特殊陶業                          32,600         1,897.00           61,842,200
     ニチアス                          53,500         2,302.00          123,157,000
     日本冶金工                          25,100         1,553.00           38,980,300
     栗本鉄工所                          23,100         1,829.00           42,249,900
     大紀アルミニウム                          53,700          681.00          36,569,700
     三井金属                          39,300         2,967.00          116,603,100
     住友鉱山                          27,500         3,606.00           99,165,000
     アサヒHD                          34,800         3,455.00          120,234,000
     OSJB      HD
                              310,400           253.00          78,531,200
     三和ホールディングス                          96,500         1,272.00          122,748,000
     日東精工                         121,700           493.00          59,998,100
     マルゼン                          32,600         1,737.00           56,626,200
     ファインシンター                          19,500         1,584.00           30,888,000
     タ  ク  マ
                               58,900         1,680.00           98,952,000
     テクノプロ・ホールディング                           8,700        7,460.00           64,902,000
     DMG森精機                          30,000         1,574.00           47,220,000
     ソデイツク                          68,700          810.00          55,647,000
     ベルシステム24HLDGS                          65,700         1,628.00          106,959,600
     豊田自動織機                          13,900         6,960.00           96,744,000
     技研製作所                          21,200         3,905.00           82,786,000
     クボタ                          46,900         2,033.50           95,371,150
     荏原実業                          17,100         3,630.00           62,073,000
     三精テクノロジーズ                          30,000          617.00          18,510,000
     ダイフク                          11,000        11,340.00           124,740,000
     キトー                          59,700         1,493.00           89,132,100
     日本トムソン                         138,800           383.00          53,160,400
     日  立
                               74,900         3,880.00          290,612,000
     三菱電機                          75,000         1,406.00          105,450,000
     富士電機                          43,500         3,535.00          153,772,500
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     マブチモーター                          22,400         4,425.00           99,120,000
     愛知電機                          20,000         2,215.00           44,300,000
     MCJ                          78,200          878.00          68,659,600
     テクノメディカ                           1,700        1,598.00           2,716,600
     EIZO                          13,300         3,700.00           49,210,000
     T  D  K
                               11,500        13,100.00           150,650,000
     アドバンテスト                          33,900         6,480.00          219,672,000
     デンソー                          39,400         5,079.00          200,112,600
     村田製作所                          24,000         7,563.00          181,512,000
     IHI                          79,900         1,484.00          118,571,600
     プレミアグループ                          85,600         2,086.00          178,561,600
     トヨタ自動車                          52,200         7,267.00          379,337,400
     ミクニ                          69,700          290.00          20,213,000
     本田技研                          77,600         2,927.50          227,174,000
     萩原電気HLDGS                          18,200         2,469.00           44,935,800
     コ  ジ  マ
                               81,100          669.00          54,255,900
     アルゴグラフィックス                          29,500         3,310.00           97,645,000
     ダイトロン                          57,100         1,452.00           82,909,200
     ナカニシ                          15,300         2,000.00           30,600,000
     スター精密                          42,500         1,465.00           62,262,500
     リ  コ  ー
                              111,800           720.00          80,496,000
     トランザクション                          37,800          940.00          35,532,000
     フジシールインターナショナル                          47,900         2,143.00          102,649,700
     大日本印刷                          67,900         2,185.00          148,361,500
     藤森工業                          10,600         4,380.00           46,428,000
     リンテック                          23,600         2,334.00           55,082,400
     信越ポリマー                         130,400           947.00         123,488,800
     任  天  堂
                               2,300        54,010.00           124,223,000
     伊  藤  忠
                               72,700         2,644.50          192,255,150
     三井物産                         119,000          1,793.00          213,367,000
     東京エレクトロン                           7,800        29,470.00           229,866,000
     スターゼン                          10,800         4,330.00           46,764,000
     セイコーHD                          41,000         1,438.00           58,958,000
     日本ユニシス                          12,000         3,520.00           42,240,000
     三菱商事                          41,700         2,481.50          103,478,550
     三菱UFJフィナンシャルG                         664,700           445.90         296,389,730
     りそなホールディングス                         150,000           369.00          55,350,000
     三井住友トラストHD                          45,100         3,091.00          139,404,100
     三井住友フィナンシャルG                          89,300         3,085.00          275,490,500
     セブン銀行                         151,800           254.00          38,557,200
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     SBIホールディングス                          65,000         2,700.00          175,500,000
     オリックス                         135,000          1,494.50          201,757,500
     SOMPOホールディングス                          20,000         4,102.00           82,040,000
     MS&AD                          55,000         3,124.00          171,820,000
     第一生命HLDGS                          40,000         1,734.00           69,360,000
     東京海上HD                          69,600         5,315.00          369,924,000
     三井不動産                          17,500         2,064.00           36,120,000
     東京建物                          85,000         1,367.00          116,195,000
     丸全昭和運輸                          14,600         3,250.00           47,450,000
     センコーグループHLDGS                          72,000          987.00          71,064,000
     西本WISMETTAC              HD
                               18,000         1,926.00           34,668,000
     三井倉庫HOLD                          57,600         1,992.00          114,739,200
     コネクシオ                          29,600         1,225.00           36,260,000
     日本電信電話                         160,900          2,433.00          391,469,700
     KDDI                          95,000         3,050.00          289,750,000
     ソフトバンク                         149,200          1,225.00          182,770,000
     シーイーシー                          25,200         1,573.00           39,639,600
     日本管財                          10,400         2,118.00           22,027,200
     丹青社                          35,700          782.00          27,917,400
     コナミホールディングス                          18,200         5,260.00           95,732,000
     日鉄物産                          29,500         3,200.00           94,400,000
     合計                                            14,657,037,600
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                   【インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2020  年 5 月 12 日から
    2020  年 11 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2020年5月11日現在              2020年11月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        7,693,546              8,151,788
         コール・ローン
                                      613,682,193              637,131,199
         親投資信託受益証券
                                           -           2,000,000
         未収入金
                                      621,375,739              647,282,987
         流動資産合計
                                      621,375,739              647,282,987
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,123,775              1,087,980
         未払収益分配金
                                            2          1,026,487
         未払解約金
                                         57,010              58,386
         未払受託者報酬
                                        1,397,122              1,430,903
         未払委託者報酬
                                         27,655              26,325
         その他未払費用
                                        2,605,564              3,630,081
         流動負債合計
                                        2,605,564              3,630,081
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      749,183,529              725,320,563
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △  130,413,354             △  81,667,657
                                   ※2               ※2
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       19,245,234              20,466,157
          (分配準備積立金)
                                      618,770,175              643,652,906
         元本等合計
                                      618,770,175              643,652,906
       純資産合計
                                      621,375,739              647,282,987
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                  自   2019年11月12日            自   2020年5月12日
                                  至   2020年5月11日            至   2020年11月10日
      営業収益
                                             9              18
       受取利息
                                      △  25,399,196              53,449,006
       有価証券売買等損益
                                      △  25,399,187              53,449,024
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,400              1,350
       支払利息
                                          184,834              176,096
       受託者報酬
                                         4,529,484              4,315,683
                                       ※1              ※1
       委託者報酬
                                          27,658              26,363
       その他費用
                                         4,743,376              4,519,492
       営業費用合計
                                      △  30,142,563              48,929,532
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △  30,142,563              48,929,532
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △  30,142,563              48,929,532
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    358,238              571,310
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  109,888,306             △  130,413,354
                                        14,190,200               4,928,388
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,190,200               4,928,388
       額
                                          727,577             1,257,168
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          727,577             1,257,168
       額
                                         3,486,870              3,283,745
                                       ※2              ※2
      分配金
                                      △  130,413,354             △  81,667,657
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        当 期
            区 分                         自   2020  年 5 月 12 日
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2020  年 5 月 10 日が休日のため、前特定期間末日を                   2020  年 5 月 11 日とし
                        ております。このため、当特定期間は                    183  日となっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
             区 分
                              2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         855,213,901       円           749,183,529       円

          期中追加設定元本額                          5,358,492     円           10,162,525      円
          期中一部解約元本額                         111,388,864       円           34,025,491      円
     2.      特定期間末日における受益                         749,183,529       口           725,320,563       口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    130,413,354       円でありま       差額は    81,667,657      円でありま
                          す。                 す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  前 期                 当 期
              区 分                自   2019  年 11 月 12 日       自   2020  年 5 月 12 日
                              至   2020  年 5 月 11 日       至   2020  年 11 月 10 日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.  ※ 1  投資信託財産(親投資信託)の                             189,024    円             182,960    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  (自  2019  年 11 月 12 日 至    2020    (自  2020  年 5 月 12 日 至    2020  年

                           年 1 月 10 日)             7 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  2,197,726     円)、解約に伴         額(  2,193,644     円)、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額(    0 円)、投資信託約款に             た額(    0 円)、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           ( 898,216    円)及び分配準備積           ( 889,061    円)及び分配準備積
                           立金(    19,769,864      円)より分       立金(    18,943,413      円)より分
                           配対象額は      22,865,806      円(  1 万  配対象額は      22,026,118      円(  1 万
                           口当たり     280.93    円)であり、        口当たり     298.33    円)であり、
                           うち  1,220,899     円(  1 万口当た      うち  1,107,462     円(  1 万口当た
                           り 15 円)を分配金額としてお              り 15 円)を分配金額としてお
                           ります。                 ります。
                           (自  2020  年 1 月 11 日 至    2020  年  (自  2020  年 7 月 11 日 至    2020  年

                           3 月 10 日)              9 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  731,506    円)、解約に伴う          額(  2,073,863     円)、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額(  0 円)、投資信託約款に規              た額(    0 円)、投資信託約款に
                           定される収益調整金(            867,367     規定される収益調整金
                           円)及び分配準備積立金                 ( 956,362    円)及び分配準備積
                           ( 19,382,756      円)より分配対          立金(    19,603,209      円)より分
                           象額は    20,981,629      円(  1 万口当    配対象額は      22,633,434      円(  1 万
                           たり  275.54    円)であり、うち           口当たり     311.95    円)であり、
                           1,142,196     円(  1 万口当たり      15  うち  1,088,303     円(  1 万口当た
                           円)を分配金額としておりま                 り 15 円)を分配金額としてお
                           す。                 ります。
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                           (自  2020  年 3 月 11 日 至    2020  年  (自  2020  年 9 月 11 日 至    2020  年

                           5 月 11 日)              11 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  1,727,057     円)、解約に伴         額(  1,150,117     円)、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額(    0 円)、投資信託約款に             た額(    0 円)、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           ( 878,859    円)及び分配準備積           ( 1,139,442     円)及び分配準備
                           立金(    18,641,952      円)より分       積立金(     20,404,020      円)より
                           配対象額は      21,247,868      円(  1 万  分配対象額は       22,693,579      円(  1
                           口当たり     283.61    円)であり、        万口当たり      312.88    円)であ
                           うち  1,123,775     円(  1 万口当た      り、うち     1,087,980     円(  1 万口
                           り 15 円)を分配金額としてお              当たり    15 円)を分配金額とし
                           ります。                 ております。
    (金融商品に関する注記)


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
            区 分                         自   2020  年 5 月 12 日
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                      2020  年 5 月 11 日現在               2020  年 11 月 10 日現在
        種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           △ 2,482,629                      2,141,937
     合計                           △ 2,482,629                      2,141,937
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前 期                            当 期
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                           自   2020  年 5 月 12 日
                           至   2020  年 11 月 10 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8259    円               0.8874    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (8,259    円 )              (8,874    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       244,438,546           443,729,292
              ド
     証券
              ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                        12,577,474           32,491,388
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          24,091,913           64,522,961
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                           6,746,181          21,550,000
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          13,180,482           21,507,910
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        9,456,274          21,432,645
              マザーファンド
              ダイワJ-REITアクティブ・マ
                                        11,470,854           31,897,003
              ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                              637,131,199
     合計                                              637,131,199
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    (参考)
      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREI
    T・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    【成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
    理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間(                  2020  年 5 月 12 日から
    2020  年 11 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)
       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前 期              当 期
                                 2020年5月11日現在              2020年11月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                       47,880,538              46,488,367
         コール・ローン
                                     3,033,402,087              3,265,596,473
         親投資信託受益証券
                                           -           3,000,000
         未収入金
                                     3,081,282,625              3,315,084,840
         流動資産合計
                                     3,081,282,625              3,315,084,840
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       14,946,834              14,433,671
         未払収益分配金
                                           -            785,766
         未払解約金
                                         274,805              296,978
         未払受託者報酬
                                        7,145,339              7,721,969
         未払委託者報酬
                                         140,016              133,395
         その他未払費用
                                       22,506,994              23,371,779
         流動負債合計
                                       22,506,994              23,371,779
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,736,708,513              3,608,417,895
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     △  677,932,882             △  316,704,834
                                   ※2              ※2
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      273,521,282              256,636,887
          (分配準備積立金)
                                     3,058,775,631              3,291,713,061
         元本等合計
                                     3,058,775,631              3,291,713,061
       純資産合計
                                     3,081,282,625              3,315,084,840
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     前 期              当 期
                                  自   2019年11月12日            自   2020年5月12日
                                  至   2020年5月11日            至   2020年11月10日
      営業収益
                                            38              98
       受取利息
                                      △  380,871,672              414,194,386
       有価証券売買等損益
                                      △  380,871,634              414,194,484
       営業収益合計
      営業費用
                                           6,333              6,270
       支払利息
                                          933,718              889,913
       受託者報酬
                                        24,277,661              23,139,141
                                      ※1              ※1
       委託者報酬
                                          140,034              133,647
       その他費用
                                        25,357,746              24,168,971
       営業費用合計
                                      △  406,229,380              390,025,513
      営業利益又は営業損失(△)
                                      △  406,229,380              390,025,513
      経常利益又は経常損失(△)
                                      △  406,229,380              390,025,513
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                       △  1,046,186              2,714,157
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  246,744,933             △  677,932,882
                                        22,957,398              21,913,306
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,957,398              21,913,306
       額
                                         3,457,259              4,089,627
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,457,259              4,089,627
       額
                                        45,504,894              43,906,987
                                      ※2              ※2
      分配金
                                      △  677,932,882             △  316,704,834
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                        当 期
            区 分                         自   2020  年 5 月 12 日
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2020  年 5 月 10 日が休日のため、前特定期間末日を                   2020  年 5 月 11 日とし
                        ております。このため、当特定期間は                    183  日となっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 前 期                 当 期
             区 分
                              2020  年 5 月 11 日現在          2020  年 11 月 10 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        4,008,085,836        円          3,736,708,513        円

          期中追加設定元本額                          27,702,752      円           31,943,313      円
          期中一部解約元本額                         299,080,075       円           160,233,931       円
     2.      特定期間末日における受益                        3,736,708,513        口          3,608,417,895        口

          権の総数
     3.  ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                          本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                          差額は    677,932,882       円でありま       差額は    316,704,834       円でありま
                          す。                 す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  前 期                 当 期
              区 分                自   2019  年 11 月 12 日       自   2020  年 5 月 12 日
                              至   2020  年 5 月 11 日       至   2020  年 11 月 10 日
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     1.  ※ 1  投資信託財産(親投資信託)の                           2,375,827     円           2,270,004     円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  (自  2019  年 11 月 12 日 至    2020    (自  2020  年 5 月 12 日 至    2020  年

                           年 1 月 10 日)             7 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  11,193,051      円)、解約に        額(  11,701,075      円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     0 円)、投資信託約款           した額(     0 円)、投資信託約款
                           に規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                           ( 16,492,097      円)及び分配準          ( 18,151,049      円)及び分配準
                           備積立金(      292,539,291       円)よ    備積立金(      269,976,326       円)よ
                           り分配対象額は        320,224,439       円  り分配対象額は        299,828,450       円
                           ( 1 万口当たり      828.77    円)であ     ( 1 万口当たり      809.86    円)であ
                           り、うち     15,455,378      円(  1 万口   り、うち     14,808,893      円(  1 万口
                           当たり    40 円)を分配金額とし            当たり    40 円)を分配金額とし
                           ております。                 ております。
                           (自  2020  年 1 月 11 日 至    2020  年  (自  2020  年 7 月 11 日 至    2020  年

                           3 月 10 日)              9 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  1,370,533     円)、解約に伴         額(  9,348,989     円)、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額(    0 円)、投資信託約款に             た額(    0 円)、投資信託約款に
                           規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                           ( 16,611,821      円)及び分配準          ( 18,551,259      円)及び分配準
                           備積立金(      281,205,824       円)よ    備積立金(      263,694,875       円)よ
                           り分配対象額は        299,188,178       円  り分配対象額は        291,595,123       円
                           ( 1 万口当たり      792.41    円)であ     ( 1 万口当たり      795.38    円)であ
                           り、うち     15,102,682      円(  1 万口   り、うち     14,664,423      円(  1 万口
                           当たり    40 円)を分配金額とし            当たり    40 円)を分配金額とし
                           ております。                 ております。
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                           (自  2020  年 3 月 11 日 至    2020  年  (自  2020  年 9 月 11 日 至    2020  年

                           5 月 11 日)              11 月 10 日)
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額(  24,543,413      円)、解約に        額(  17,453,333      円)、解約に
                           伴う当期純利益金額分配後の                 伴う当期純利益金額分配後の
                           有価証券売買等損益から費用                 有価証券売買等損益から費用
                           を控除し、繰越欠損金を補填                 を控除し、繰越欠損金を補填
                           した額(     0 円)、投資信託約款           した額(     0 円)、投資信託約款
                           に規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                           ( 17,280,744      円)及び分配準          ( 18,969,396      円)及び分配準
                           備積立金(      263,924,703       円)よ    備積立金(      253,617,225       円)よ
                           り分配対象額は        305,748,860       円  り分配対象額は        290,039,954       円
                           ( 1 万口当たり      818.23    円)であ     ( 1 万口当たり      803.79    円)であ
                           り、うち     14,946,834      円(  1 万口   り、うち     14,433,671      円(  1 万口
                           当たり    40 円)を分配金額とし            当たり    40 円)を分配金額とし
                           ております。                 ております。
    (金融商品に関する注記)


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         当 期
            区 分                         自   2020  年 5 月 12 日
                                     至   2020  年 11 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                        変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当 期
            区 分
                                     2020  年 11 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                          前 期                      当 期
                      2020  年 5 月 11 日現在               2020  年 11 月 10 日現在
        種 類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                            63,485,274                      77,964,103
     合計                            63,485,274                      77,964,103
    (デリバティブ取引に関する注記)


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前 期                            当 期
             2020  年 5 月 11 日現在                     2020  年 11 月 10 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               当 期
                           自   2020  年 5 月 12 日
                           至   2020  年 11 月 10 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    ( 1 口当たり情報)

                               前 期                   当 期
                           2020  年 5 月 11 日現在            2020  年 11 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.8186    円               0.9122    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                              (8,186    円 )              (9,122    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                  (円)
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                       346,706,403           629,376,133
              ド
     証券
              ダイワ・グローバルREIT・マザー
                                        63,556,987          164,186,764
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          432,822,965          1,159,186,464
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          120,527,514           385,013,090
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          234,746,144           383,058,757
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                       172,123,733           390,118,440
              マザーファンド
              ダイワJ-REITアクティブ・マ
                                        55,617,947          154,656,825
              ザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                            3,265,596,473
     合計                                            3,265,596,473
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                193/249



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (参考)
      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREI
    T・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

     前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」に記載のとおりであります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2 【ファンドの現況】

                     安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

    【純資産額計算書】

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                               703,789,170      円
     Ⅱ 負債総額                                3,581,379     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               700,207,791      円
     Ⅳ 発行済数量                               760,454,588      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.9208   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             21,465,395,337        円
     Ⅱ 負債総額                               63,022,383      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             21,402,372,954        円
     Ⅳ 発行済数量                             11,750,857,071        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.8213   円
    ( 参考  ) ダイワ日本国債マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                            186,640,515,364         円
     Ⅱ 負債総額                               214,441,318      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            186,426,074,046         円
     Ⅳ 発行済数量                            147,663,841,293         口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.2625   円
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    ( 参考  ) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             75,548,474,202        円
     Ⅱ 負債総額                               479,559,050      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             75,068,915,152        円
     Ⅳ 発行済数量                             28,742,902,193        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.6117   円
    ( 参考  ) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             88,030,393,648        円
     Ⅱ 負債総額                              1,468,142,336       円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             86,562,251,312        円
     Ⅳ 発行済数量                             31,306,851,469        口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.7650   円
    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              3,071,704,336       円
     Ⅱ 負債総額                               15,241,009      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              3,056,463,327       円
     Ⅳ 発行済数量                               949,844,806      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  3.2179   円
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
                                196/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ 資産総額                              1,259,392,594       円
     Ⅱ 負債総額                                4,181,000     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              1,255,211,594       円
     Ⅳ 発行済数量                               744,640,149      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.6857   円
    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                               721,646,538      円
     Ⅱ 負債総額                               22,254,993      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               699,391,545      円
     Ⅳ 発行済数量                               296,608,896      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.3580   円
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                             15,330,052,336        円
     Ⅱ 負債総額                               49,945,819      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             15,280,106,517        円
     Ⅳ 発行済数量                              5,607,314,895       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.7250   円
                    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

    純資産額計算書

                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                               645,930,847      円
     Ⅱ 負債総額                                4,765,558     円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               641,165,289      円
     Ⅳ 発行済数量                               718,042,011      口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.8929   円
                                197/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

                     成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)

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    純資産額計算書
                                                    2020  年 11 月 30 日
     Ⅰ 資産総額                              3,307,206,803       円
     Ⅱ 負債総額                               14,175,142      円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              3,293,031,661       円
     Ⅳ 発行済数量                              3,554,031,077       口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.9266   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


                                199/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)」の記載と同じ。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
     の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
       または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
       合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
       す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
       行なわれるよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
       等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替
       停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
     ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
     に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
     において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
     受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
     として取得申込者とします。)に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

                                201/249



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
     一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
     か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                202/249



















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    第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                         1 【委託会社等の概況】

    a . 資本金の額

       2020  年 11 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
    b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および経営会議
        ・運用審査会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
         議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・経営会議
          法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】


     委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        46                77,980
      追加型株式投資信託                       723               18,565,711
       株式投資信託  合計                       769               18,643,691
      単位型公社債投資信託                        41                141,526
      追加型公社債投資信託                        14               1,525,302
       公社債投資信託 合計                        55               1,666,829
      総合計                       824               20,310,520
                                204/249








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                        3 【委託会社等の経理状況】


      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
        なお、当中間会計期間(             2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  61 期事業年度(       2019  年4月1日か

       ら 2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     62 期事業年度に係る中間会計期間(                  2020  年4月1日から        2020  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                              (単位   :百万円) 
                              前事業年度                 当事業年度

                           (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                    28,489                  2,741
         有価証券
                                     554                22,167
         前払費用
                                     214                  205
         未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
         未収収益
                                      98                  63
         その他                             56                  62
         流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                     206                  217
           建物
                                      10                  7
           器具備品
                                     195                  209
         無形固定資産
                                    2,821                  2,362
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           ソフトウェア
                                    2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                      17                 333
         投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                    8,493                  9,153
           関係会社株式
                                    1,836                  3,972
           出資金
                                     183                  183
           長期差入保証金
                                    1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                    1,183                  1,431
                                      31                  33
           その他
         固定資産計 
                                    15,827                  18,424
       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                       15                   14
          未払償還金
                                       40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                ※ 2    3,882            ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                        2                   5
         その他
         流動負債計
                                     14,070                   13,414
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                        2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
       負債合計
                                     16,567                   16,082
      純資産の部
       株主資本
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         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     13,052                   11,749
           繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                     13,426                   12,123
         株主資本合計
                                     40,096                   38,793
       評価・換算差額等
                                       46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計
                                       46                 △ 363
       純資産合計
                                     40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                     56,709                   54,512
    (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   :百万円)
                               前事業年度                   当事業年度

                          (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                           至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                     76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                     76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                     35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
        調査費
                                      1,057                   1,188
        委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                 1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
        通信費
                                       228                   240
        印刷費
                                       513                   524
        協会費
                                       55                   56
        諸会費
                                       13                   13
        その他営業雑経費                              746                   936
       営業費用計
                                     48,459                   43,906
      一般管理費
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       給料
                                      5,755                   5,793
        役員報酬
                                       373                   374
        給料・手当
                                      4,145                   4,335
        賞与
                                       510                   395
        賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                       64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
       退職給付費用
                                       374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
       諸経費                               1,819                   1,770
       一般管理費計
                                     11,693                   11,702
      営業利益
                                     16,572                   14,525
                                                (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1日
                                          (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31
                                           至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                      214
       有価証券償還益
                                133                       24
       その他                         134                       78
       営業外収益計
                                521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                      71
       投資有価証券売却損
                                 40                       1
       その他                          60                      54
       営業外費用計
                                132                      127
      経常利益
                               16,961                      15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                       -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                      15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                      4,555
      法人税等調整額                          △ 15                     △ 78
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      法人税等合計
                               5,060                      4,477
      当期純利益
                               11,870                      10,566
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                    株主資本
                        資本剰余金              利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
       当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 12,669
       当期純利益              -       -     11,870
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
    当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                             却原価は
         移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物        8~              18 年
          器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       (5年間)に基づく定額法によっております。 
    3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
        役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
       ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    5.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    (未適用の会計基準等)

    1.収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                           29 号  2018  年3月    30 日)
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     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ1:顧客との契約を識別する。
      ステップ2:契約における履行義務を識別する。
      ステップ3:取引価格を算定する。
      ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                           10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                    ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (表示方法の変更)


     (損益計算書)   
                                212/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の 変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                             前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
    ※2 関係会社項目                        


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
                                213/249


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    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
    2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年6月    24 日
    (金融商品関係)

                                214/249


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    1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                      (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                        28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                        11,468
                                                 11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
          その他有価証券                                                  -
                                        48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
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       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                  (単位:百万円)
                             貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         2,741         2,741

       (1)現金・預金                                                    -
                                        10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                        21,900         21,900
          有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
          その他有価証券                                                  -
                                        44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                      (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産

      (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
      (3)有価証券及び投資有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
     負 債
      (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                  (単位:百万円)
                                 前事業年度                当事業年度
                区分
                              ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
                                216/249

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       (3)長期差入保証金                                 1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
    (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                            554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                               1年以内                        10 年超
                                       5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                            267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
    (有価証券関係) 

    1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
    2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                217/249


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                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
         とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          -             -            -
       (2)その他
                                218/249


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           証券投資信託                    1,492              214             1
             合計                  1,492              214             1
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                  (自     2018  年4月1日
                                            至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                             円                        万円
                              158
                                                      159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                     △ 183
       額
                              52
                                                      207
        その他
       退職給付債務の期
                            2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                当事業年度

                             前事業年度
                                            (自     2019  年4月1日
                        (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                  2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
                                219/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
    3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                  (単位:百万円)
                           前事業年度               当事業年度
                        ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                   94               94
        出資金評価損
                                   32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                 1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                 1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 85              △ 71
        その他有価証券評価差
       額金
                                 △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
                                220/249



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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [ 関連情報     ]

    1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    2 . 地域ごとの情報

    (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
    (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
    3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

      該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

                                221/249

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    1.関連当事者との取引

    (ア)    財務諸表提出会社の子会社
    前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係           (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                       金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                              3,293     -       -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                       業
         (India)
         Private   Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
       び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
       額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

       す。
    当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の              事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類         所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称              内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                       金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                           -
                                             1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                       業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
                                222/249


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                          議決権等
                   資本金ま
                          の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地           (被所有   )         取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                          割合                   (注  1)         (注  1)
                  (百万円)
                          (%)
                                      証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
              東京都
                                      の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
              千代田区
     つ会社                  業        売       (注  2)
         ㈱大和総研

                                      ソフトウェア
     同一の親                  情報
         ビジネス・     東京都                ソフトウェアの
                                      の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
         イノベー     江東区                開発
                                      3)
     つ会社                  ス業
         ション
     同一の親
                                      不動産の賃借
         大和プロパ     東京都         不動産                           長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                      料(注   4)
         ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

    2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
                                223/249


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       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                            至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
      当期純利益(百万円)                              11,870                 10,566
      普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                 2,608,525
    (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,811

        有価証券                                12,910
        未収委託者報酬                                11,357
                                          360
        その他
        流動資産合計                                27,439
       固定資産
                                ※1
        有形固定資産                                  226
        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,720
                                          687
         その他
         無形固定資産合計                                2,408
        投資その他の資産
         投資有価証券                               10,638
         関係会社株式                                3,972
         繰延税金資産                                1,053
                                         1,286
         その他
         投資その他の資産合計                               16,951
        固定資産合計                                19,586
       資産合計                                  47,025
                                224/249


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                                          (単位   : 百万円)


                                    当中間会計期間

                                   ( 2020  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,860
        未払費用                                 3,365
        未払法人税等                                  594
        賞与引当金                                  571
        その他                      ※2            608
        流動負債合計
                                        11,000
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,609
        役員退職慰労引当金                                  110
        その他                                   4
        固定負債合計
                                         2,724
       負債合計
                                        13,724
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
        利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                5,784
         利益剰余金合計
                                         6,158
        株主資本合計
                                        32,828
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  472
        評価・換算差額等合計
                                          472
       純資産合計
                                        33,301
      負債・純資産合計
                                        47,025
       ( 2 ) 中間損益計算書

                                                   (単位   : 百万円)
                                225/249


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                           当中間会計期間
                                          (自    2020  年4月1日
                                           至   2020  年9月   30 日)
         営業収益

          委託者報酬                                         31,426

                                                     214

          その他営業収益
            営業収益合計                                       31,641

         営業費用

          支払手数料                                         13,509

                                                   5,825

          その他営業費用
            営業費用合計                                       19,334

                                            ※1          5,708

         一般管理費
         営業利益                                          6,597

         営業外収益                                   ※2          239

                                            ※3          156

         営業外費用
         経常利益                                          6,679

         特別利益                                            -

                                                     -

         特別損失
         税引前中間純利益                                          6,679

                                                   2,071

         法人税、住民税及び事業税
                                                      8

         法人税等調整額
         中間純利益                                          4,599

    ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2020  年4月1日       至   2020  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       中間純利益              -       -       -     4,599       4,599         4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,965      △ 5,965        △ 5,965
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      5,784       6,158        32,828
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       中間純利益              -       -     4,599
       株主資本以外の
       項目の当中間期             836       836       836
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計                836       836     △ 5,128
     当中間期末残高                472       472      33,301
    注記事項


    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定)を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物      8           ~ 18 年
            器具備品    4~            17 年
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      (2)無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
    3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      (3)役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    4.消費税等の会計処理

         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                     方式  によっております。
     5.  連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

          当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
        ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
        れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
        関する取扱い」        (実務対応報告第          39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                              28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを
        適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
        す。
    (追加情報)

          「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                            30 号   2019  年7月4日。以下「時価算定会
        計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第                                            19 項及び「金融
        商品に関する会計基準」(企業会計基準第                       10 号   2019  年7月4日)第        44 -2項に定める経過的な
        取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
        としました。
          また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
        の注記を行うこととしました。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (中間貸借対照表関係)
    ※1     減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    ( 2020  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    316  百万円
    ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2020  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,623   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

    ※1     減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        11 百万円
         無形固定資産                                       327  百万円
    ※2     営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         投資有価証券売却益                                        203  百万円
    ※3     営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     (自     2020  年4月    1日
                                      至   2020  年9月    30 日)
         為替差損                                        63 百万円
                                                 46 百万円
         有価証券償還損
                                                 33 百万円
         投資有価証券売却損
    (中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
       合計              2,608              -            -          2,608
    2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                                1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                配当額           基準日         効力発生日
                        (百万円)
                                (円)
     2020  年6月    23 日
                                    4,050
                普通株式           10,564             2020  年3月    31 日   2020  年6月    24 日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。なお、企業会計基準適用指針第                       31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、
      「時価算定適用指針」という。)第                    26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等
      は、次表には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
      つのレベルに分類しております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
                のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
                低いレベルに時価を分類しております。
    (1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 (単位:百万円)
                                      中間貸借対照表計上額            (*1)
                                レベル1       レベル2       レベル3        合計
       投資有価証券(※1)                              60                    60
                資産合計                     60                    60
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (※1)時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    410  百万円、投資有価証券            9,911   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    (2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
      内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

      投資有価証券

        株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
        しております。なお、時価算定適                  用指針第     26 項に  従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
    (注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            (単位:百万円)

               区分             当中間会計期間
       非上場株式等                            666
       子会社株式                           1,944
       関連会社株式                           2,027
    (有価証券関係)


    当中間会計期間(          2020  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,944   百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
        額   2,027   百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額(百万円)             (百万円)           (百万円)
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                   60           55
       (1)株式                                                   5
       (2)その他                         7,989           7,141             847
                                 8,049           7,196

              小計                                          852
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
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         その他                       14,833           15,006            △ 173
              小計                 14,833           15,006            △ 173

              合計                 22,882           22,203             679

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                         666  百万円)については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (セグメント情報等)

    [セグメント情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    [関連情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
     1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間(自             2020  年4月1日 至           2020  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
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    ( 1 株当たり情報)
                          当中間会計期間
                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                  12,766.41     円
           1株当たり中間純利益                                   1,763.16     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        (自     2020  年4月1日
                         至   2020  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            4,599
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    4,599
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                       4 【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                          ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            5 【その他】


    a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
    b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                     1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2020  年 3 月末日現在      )
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
    (2)  販売会社

                 ①  名 称               ②  資本金の額           ③  事業の内容

                                  単位:百万円
                                  ( 2020  年 3 月
                                  末日現在)
       株式会社SBI証券                               48,323

       寿証券株式会社                                 305
       内藤証券株式会社                                      3,002
                                          金融商品取引法に定め
       南都まほろば証券株式会社                                3,000
                                          る第一種金融商品取引
       ニュース証券株式会社                                1,000
                                          業を営んでいます。
       野村證券株式会社                               10,000
       松阪証券株式会社                                 100
       むさし証券株式会社                                5,000
       楽天証券株式会社                                7,495
       岐阜信用金庫                               21,100    (注  1 )
       株式会社きらやか銀行                               22,700    銀行法に基づき
                                          銀行業を営んでいます。
       株式会社佐賀共栄銀行                                2,679
       株式会社静岡中央銀行                                2,000
       湘南信用金庫                               24,900    (注  1 )
       全国信用協同組合連合会                               111,875     (注  2 )
       株式会社但馬銀行                                5,481
       株式会社東北銀行                               13,233
       株式会社東和銀行                               38,653
                                          銀行法に基づき
       株式会社栃木銀行                               27,408
                                          銀行業を営んでいます。
       株式会社富山第一銀行                               10,182
       株式会社福岡中央銀行                                4,000
       株式会社福島銀行                               18,682
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       ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキ                               (※)
       ング・コーポレイション・リミテッド(香港
       上海銀行)
       (※)    1161  億 247  万 9495  香港ドル、      71 億 9800  万米ドル(香港ドル建と米ドル建の株式が発行されてお
        り、合算せずに併記しております。)
       (注  1 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
       (注  2 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    <参考>「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファン

         ド」の投資顧問会社
      ① 名称 コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
      ② 資本金の額           527  千米ドル(      2019  年 12 月末日現在)
      ③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています                          。
    <参考>「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社

      ① 名称 アムンディ・アイルランド・リミテッド
      ② 資本金の額           1,032,912     ユーロ(     2019  年 12 月末日現在)
      ③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています                          。
                          2 【関係業務の概要】


     受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

    算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
    れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
    約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】


    委託会社は、寿証券株式会社の株式を                    185,000    株所有しております。

    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しております。
    <再信託受託会社の概要>


     名称:株式会社日本カストディ銀行
     資本金の額:        51,000    百万円(     2020  年 7 月 27 日現在)
     事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
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     再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              し ます。
                            第3 【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 図案を採用することがあります。
      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年5月    22 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         小倉 加奈子  印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         間瀬 友未   印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                      公認会計士         深井 康治   印
                         務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                              大和証券投資信託
    委託株式会社)の          2019   年4月1日から         2020  年3月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                大和証券投資信託委託株式会社)の                    2020   年
    3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




    (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 12 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井 康治  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の                                             2020   年 5 月 12 日から
    2020   年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の                               2020  年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 12 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井 康治  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているインカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の                                               2020   年 5 月 12 日か
    ら 2020  年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の                                  2020   年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2020  年 12 月 11 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井 康治  印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林 英之  印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の                                             2020   年 5 月 12 日から
    2020   年 11 月 10 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)の                               2020  年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2020  年 11 月 20 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬 友未   印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井 康治   印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年4月1日から         2021  年
    3月   31 日までの第      62 期事業年度の中間会計期間(                2020  年4月1日から         2020   年9月    30 日まで)に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2020   年9月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間(                    2020   年4月1日から         2020  年9月    30 日まで)の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。


    (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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