シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）、シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月3日      提出
      【発行者名】                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        黒瀬　憲昭
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
      【事務連絡者氏名】                      楠本　靖三
      【電話番号】                      03-5293-1500
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコー
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      ス（為替ヘッジなし）
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコー
      信託受益証券の金額】                      ス（為替ヘッジなし）
                           　2,000億円を上限とします。
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
                           　2,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
        ・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「シュロー
         ダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」を「Ａコー
         ス（為替ヘッジなし）」、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂ
         コース（為替ヘッジあり）」を「Ｂコース（為替ヘッジあり）」ということがあります。
        ・愛称として       「グランツール」         という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ 追加型   証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド毎に、2,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （６）【申込単位】

        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2021年3月4日から2021年9月3日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         日本以外の地域における発行
          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        主として複数のインカムアセット（世界の高配当株式や債券等）に投資し、安定した収益の確保と信託
        財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）＞
       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
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       当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

       （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等）)））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
       の投資対象資産        （資産複合）       とが異なります。
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
       当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

       （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等）)））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
       の投資対象資産        （資産複合）       とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
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      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記                                    ① から  ④ の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記                                 ① から  ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
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       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記                          ① から  ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（http                 s ://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ Ａコース（為替ヘッジなし）               と Ｂコース（為替ヘッジあり）               合わせて1,000億円を限度として信託金を追
        加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

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        2013年    6月  4日
        ・信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ＊1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ＊2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2020年12月末現在         ）

       １）資本金
         490百万円
       ２）沿革
         1985年   12月10日        ：株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
         1991年   12月20日        ：シュローダー投信株式会社設立
         1997年    4月  1日     ：シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
                     マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
         2007年    4月  3日     ：シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
         2012年    6月29日       ：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」
                     ということがあります。）に商号を変更
       ３）大株主の状況
                名　　称
                                   住　　所            所有株数      所有比率
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         シュローダー・インターナショナ                    英国　EC2Y　5AU　ロンドン
                                                 9,800株       100％
         ル・ホールディングス・リミテッド                    ロンドン・ウォール・プレイス　1
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①　主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。
     ②　マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
        債券等）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に
        投資する投資信託証券への投資を行います。
     ③　Ａコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
     ④　Ｂコース（為替ヘッジあり）の実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円
        との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
     ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド（以下「マザーファンド」                                                 というこ
       とがあります。        ）受益証券を主な投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2                                             条第1   項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）金銭債権
          ハ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲            等
        委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
        し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセッ
        ト・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2                                                  条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
        す。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券または証書の性質を有するもの
        ３）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2                          条第1   項第14    号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ５）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        なお、   ３）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
        きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
        す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を          ② に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2                                  条第2   項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図するこ
        とができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2                    条第1   項第14    号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
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        ４）手形割引市場において売買される手形
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
        委託者は、信託金を、           上記  に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、                          有価証券売却等の指図、             資金の借入、       担保権の設定
        を行うことができます。
     ◆投資対象とする         マザーファンド        の概要

     ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      主な投資対象             主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託または外国投資信託およ
                   び投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券（振替受益権または
                   振替投資口を含みます。）をいいます。以下同じ。）を主要投資対象としま
                   す。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等
                   に直接投資する場合があります。
      投資  態度           ①　投資信託証券（以下「指定投資信託証券」                        または「投資対象ファンド」
                      といいます。）を通じて複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
                      債券等、以下同じ。）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分
                      の調整を行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。
                   ②　指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資
                      金動向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセッ
                      トに投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信
                      託証券（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券）へ
                      の投資比率を高位に保ちます。
                   ③　別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあ
                      ります。
                   ④　外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                   ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証
                      券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少
                      した時には、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限             ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                   ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                   ③　デリバティブの直接利用は行いません。
                   ④　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
                      以外への直接投資は行いません。
                   ⑤　約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
                      る投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券
                      への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                      ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                      れ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                      た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下
                      となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
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      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社             シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社             三井住友信託銀行株式会社
     ＜参考：指定投資信託証券              （投資対象ファンド）           の概要＞

     2020年12月末現在         における投資対象ファンドの概要です。
     ※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
     ※今後、記載内容が変更となることがあります。
      ファンド名            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
                  グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券
      形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象            世界の株式、債券、代替資産等
      運用の基本方針            世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元
      および主な投資制限            本成長を目指します。
                  ※ ベンチマークにとらわれないファンドであり、特定のベンチマークを参照す
                   ることなく運用されます。
                  ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                  ・ 株式および株式関連証券、固定利付債券、代替資産（不動産、インフラ、未
                   公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド）への投資割合は（デリバティブを
                   通じた間接的な投資割合を含め）、純資産の2/3以上とします。
                  ・ 投資適格未満       （S&P   グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等
                   格付）   の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純
                   資産の50％以下とします。
                  ・ 新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の
                   50％超となる場合があります。
                  ・資産担保証券および不動産担保証券への投資割合は純資産の20％以下としま
                   す。
                  ・ 収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用の
                   ため、デリバティブ取引（トータル・リターン・スワップを含む）を買い建
                   て、売り建て共に活用することがあります。
                  ・ トータル・リターン・スワップや差金決済取引は原則として純資産の20％に
                   収まる範囲で活用し、最大でも純資産の30％を超えることはありません。                                     ま
                   た、当該スワップの原資産はファンドの投資対象資産に限定します。
                  ・ 投資信託証券への投資割合は、純資産の10％以下とします。
                  ・ 短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。
      投資運用報酬            ありません。
      管理報酬等            ファンドの純資産総額に対して年率                  0.06  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管報
                  酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
                  用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日            12月31日
      設定日            2013年5月22日
      ファンドの関係法人            管理会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント（                           ヨー
                             ロッパ   ）エス・エイ
                  投資運用会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
                             テッド
                  保管会社          J．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる                       場合  があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                   ドル・リクイディティ            クラスI投資証券
      形態             ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象             米ドル建ての短期金融資産
      運用の基本方針             主として米ドル建ての短期金融資産（S&P                      グローバル・レーティングによる
      および主な投資制限
                   投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格
                   付以上）への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これ
                   らの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であるこ
                   と（付随する金融商品を考慮にいれる）、もしくは採用金利が少なくとも市
                   況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。
                   ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                   ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                   ・ 為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
                    を活用することがあります。
                   ・ 現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      投資運用報酬             ありません。
      管理報酬等             ファンドの純資産総額に対して年率                   0.05  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管
                   報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
                   運用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日             12月31日
      設定日             2002年7月4日
      ファンドの関係法人             管理会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント
                              （ ヨーロッパ      ）エス・エイ
                   投資運用会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント・
                              ノースアメリカ・インク
                   保管会社           J．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる                       場合  があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                   ユーロ・リクイディティ             クラスI投資証券
      形態             ルクセンブルグ籍外国投資法人／ユーロ建て
      主な投資対象             ユーロ建ての短期金融資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針             主としてユーロ建ての短期金融資産（S&P                      グローバル・レーティングによる
      および主な投資制限
                   投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格
                   付以上）への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これ
                   らの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であるこ
                   と（付随する金融商品を考慮にいれる）、もしくは採用金利が少なくとも市
                   況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。
                   ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                   ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                   ・ 為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
                    を活用することがあります。
                   ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      投資運用報酬             ありません。
      管理報酬等             ファンドの純資産総額に対して年率                   0.05  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管
                   報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
                   運用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日             12月31日
      設定日             2002年5月22日
      ファンドの関係法人             管理会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント
                              （ ヨーロッパ      ）エス・エイ
                   投資運用会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント・リ
                              ミテッド
                   保管会社           J．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる                       場合  があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
    （３）【運用体制】

     ①　運用体制
        シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（                               マルチアセット運用担当             ）がファンドおよ
        びマザーファンドの運用を行います。
        運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
        業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制（委託会社と委託会社のグループ全体の運用体制を示
        しています。）で臨みます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        *1　国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の










          運用指図
        *2　国内債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、マニュライフ・インベストメント・マネジメ
          ント株式会社）、国内投資信託の運用指図
        *3　外国株式運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *4　外国債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *5　マルチアセット運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
        *6　オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
     ②　内部管理体制

        運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
        働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
        め、  運用プロセスから独立した部門                がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
        期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
        を行います。
        約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
        与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
        はできないようになっています。
        投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
        能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
        次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は                                   運用プロセスから独立した部門                に
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、                                  運用部や口座       担当者に必要な措置を
        講じるよう求めます。
     ③　受託銀行に関する管理の体制
        信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
        ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
        は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
        銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
     ※上記体制は       2020年12月末現在         のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
        毎決算時（毎月3日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日）に原則として以下の方針に基づき分配を
        行います。
        １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。
          以下同じ。）等の全額とします。
        ２）分配金額は、         １）  の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等
          を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があ
          ります。
        ３）留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          います。
     ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は              税金を差し引いた後、           無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ３）デリバティブの直接利用は行いません。
       ４）投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いませ
         ん。
       ５）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ６）外国為替予約取引の指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
           ができます。
         ロ）イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
           つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
           る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
           た額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
           この限りではありません。
         ハ）ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ニ）委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
           ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ７）公社債の借入れの指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
           指図を行うものとします。
         ロ）イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
         ハ）信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ）イ）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ８）資金の借入
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ロ）イ）の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ
             た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           ２．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲
             内
           ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内
         ハ）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ニ）再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が
           支弁される日からその翌営業日までとします。
         ホ）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
         ヘ）委託者はイ）に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
       ９）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
         一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
     ②　法令による投資制限
        １）同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
          同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
          決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
        ２）デリバティブ取引等の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
          理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
          出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
          約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
          択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
        ３）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
          その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
          社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
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    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
        り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
        は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
       ・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
        は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
       なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの

       ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
       ①　組入株式の価格変動リスク、信用リスク

         ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
         を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま
         た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があり
         ます。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ
         とがあります。
       ②　公社債の価格変動リスク
         １）金利変動リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が
           上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異な
           ります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
           を割り込むこともあります。
         ２）信用リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に
           発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ
           とができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大き
           く下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落
           した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
       ③　外国証券への投資に伴うリスク
         １）為替変動リスク
          ＜Ａコース（為替ヘッジなし）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほ
           か、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動
           向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有
           実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落
           する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
          ＜Ｂコース（為替ヘッジあり）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドル
           と対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が
           変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利
           差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行い
           ますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまし
           て、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではあり
           ません。
         ２）カントリーリスク
           投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
           引に対して新たな規制            等 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用
           が困難となる場合があります。
       ④　デリバティブ取引のリスク　
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         ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ（先物、オプション、スワップ
         等の金融派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デ
         リ バティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に伴い変動しますが、原資産
         の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（取引相手
         の倒産などにより取引が実行されないこと）により損失を被る可能性があります。デリバティブの価
         格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ⑤　ハイ・イールド債券への投資リスク
         相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相
         対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、こ
         れが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債
         であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格
         付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券（非投資
         適格債）になる可能性があります。
       ⑥　流動性に関するリスク
         証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
         し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
         なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
         し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
         基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ＜その他の留意事項＞

       ①　換金に関する制限
         １）信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
           ・国内の休業日
           ・ロンドン証券取引所の休業日
           ・ニューヨーク証券取引所の休業日
           ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
           ・ロンドンの銀行の休業日
           ・ニューヨークの銀行の休業日
           ・ルクセンブルクの銀行の休業日
         ２）マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
           信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受
           け付けないことがあります。
         ３）大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定
           投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
       ②　ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
         一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
         す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
         た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
         ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
       ③　短期金融商品の信用リスク
         ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
         る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
         ります。
       ④　  繰上償還に関する留意事項
         主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがありま
         す。
       ⑤　収益分配金に関する             留意事項
         ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、
         市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを
         示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社
         の判断により分配を行わないことがあります。
       ⑥　信託の途中終了
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         信託契約の一部解約により、               Ａコース（為替ヘッジなし）、Ｂコース（為替ヘッジあり）それぞれの
         受益権の口数が25億口            を下回ることとなった場合、または取引市場の                        大幅な変動      などその他やむを得
         な い事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させ
         る場合があります。
       ⑦　買付・換金の中止
                  ＊
         金融商品取引所        等  における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止その他やむを得ない
         事情  （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
         む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは
         流動性の極端な減少等）             が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止するこ
         と、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
         ＊金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号
          ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
       ⑧　  運用  の基本方針に沿った運用ができない場合
         ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に
         保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の
         要因等によっては、          運用  の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
       ⑨　運用体制の変更
         ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
       ⑩　店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
         店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
         において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
         関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
         算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
         ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
         のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
         資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
         証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
         店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
         の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
       ⑪　  ファミリーファンド方式に関する留意事項
         投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券
         等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンド
         の基準価額に影響を与える場合があります。
       ⑫　現金等の組入に関する留意事項
         市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
         実質的な組入比率が低下する場合があります。
    （２）リスク管理体制
     ①　ファンドの運用リスク管理
       ＜シュローダー・グループ全体の運用リスク管理＞
        シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
        ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
        務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
        またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
        ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
        がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
        れます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
        量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
        触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
        ます。
     ②　内部牽制体制の整備状況
        シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
        分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
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        断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
        また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
        改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
        さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
        チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
        ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
     ③　内部検査・監査体制
        当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
        令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
        チェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
        を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
        ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
     ④　外部監査について
        外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
                                                ＊
        諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）                                         準拠の検証、投資一任
        契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
        れています。
        ＊グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）とは、IPC（Investment                                    Performance       Council）が所管す
         るパフォーマンス基準（資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
         めの基準）をいいます。
     ※上記体制は       2020年12月末現在         のものであり、今後変更となる場合があります。

    ≪参考情報≫

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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数
        については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価
         です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.3％   の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
        ※「信託財産留保額」とは、               受益者の公平を図るため、              投資信託を解約される受益者の解約代金から差
         し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                      年率  1.705   ％（税抜1.55％）         を
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        乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分は、以下の通りとします。
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。






        ※なお、マザーファンドが組入れる投資対象ファンド（投資運用会社）の信託報酬はありませんので、
         投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.705％（税抜1.55％）となります。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
        れることで、ファンドの基準価額に反映され、                        毎計算期末または信託終了のとき                 に、信託財産から支払
        います。
    （４）【その他の手数料等】

     ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
     ①　  組入有価証券の売買委託手数料                およびこれらに係る消費税等相当額
     ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
        枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
     ③　その他の諸費用          およびこれらに係る消費税等相当額                  。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、
        その委託費用を含みます。
        １）監査費用
        ２）法律顧問・税務顧問への報酬および費用
        ３）目論見書の作成・印刷・交付費用
        ４）有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
        ５）信託約款の作成・印刷・届出費用
        ６）運用報告書の作成・印刷・交付費用
        ７）公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
          載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
        ８）投信振替制度に係る費用および手数料等
        ９）この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
          る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用
        10）格付の取得に要する費用
        委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
        信託財産の純資産総額の             年率0.11％（税抜0.10％）              相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなし
        て、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規
        模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、                                       年率0.11％（税抜0.10％）
        を上限としてこれを変更することができます。
        上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されること
        で、ファンドの基準価額に反映されます。係る諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産
        中から委託会社に対して支弁されます。
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     ④　マザーファンドが組入れる投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.06％程度（実績値）を管理報
        酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等
        に よって変動することがあります。
     ※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。

     ※（４）その他の手数料等のうち、①および②の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
       限額等を示すことができません。
     ※上記（３）および（４）の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますの
       で、事前に示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式投資信託       として取り扱われます。             公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制
        度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、                                      20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）          の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （配当控除の適用はありません。）                  のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、               20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）        の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、                                 20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）      の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、              未成年者少額投資非課税制度               （ジュニアNISA）         をご利用の場合        、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税                 となります。       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、          15.315％（所得税のみ）             の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ⑤　米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「FATCA」と                               いいます。      ）に基づく米国税務報告義務








         米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
        ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関（以下「FFI」と
        いいます。      ）が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
        る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁（以下「内国歳入庁」と                                        いいます。      ）に直接報告
        し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
        関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
        FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
        価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30％の源泉徴収税の対象となることが
        あります。
         FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
        の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
        非参加FFI（以下「NPFFI」と               いいます。      ）に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
        合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
        は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
        が必要となります。
     ※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。               税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       めします。
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    ５【運用状況】

    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 4,387,164,621             100.13
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  △5,877,843            △0.13
                合計（純資産総額）                            4,381,286,778             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・              3,177,953,366         1.3670    4,344,262,252         1.3805    4,387,164,621     100.13
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.13
                 合　　計                               100.13
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

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              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2013年12月      3日)            1         1      1.0379         1.0379
      第2特定期間末          (2014年    6月  3日)            1         1      1.0643         1.0743
      第3特定期間末          (2014年12月      3日)          358         361       1.1693         1.1793
      第4特定期間末          (2015年    6月  3日)         3,740         3,772        1.1453         1.1553
      第5特定期間末          (2015年12月      3日)         6,250         6,312        1.0141         1.0241
      第6特定期間末          (2016年    6月  3日)         6,329         6,403        0.8483         0.8583
      第7特定期間末          (2016年12月      5日)         6,011         6,083        0.8334         0.8434
      第8特定期間末          (2017年    6月  5日)         8,638         8,719        0.8014         0.8089
      第9特定期間末          (2017年12月      4日)         10,836         10,940         0.7775         0.7850
      第10特定期間末          (2018年    6月  4日)         9,860         9,908        0.7194         0.7229
      第11特定期間末          (2018年12月      3日)         8,806         8,850        0.7105         0.7140
      第12特定期間末          (2019年    6月  3日)         7,991         8,033        0.6735         0.6770
      第13特定期間末          (2019年12月      3日)         6,889         6,924        0.6906         0.6941
      第14特定期間末          (2020年    6月  3日)         5,036         5,065        0.6196         0.6231
      第15特定期間末          (2020年12月      3日)         4,514         4,539        0.6334         0.6369
                 2019年12月末日               6,588          ―       0.7081           ―
                 2020年    1月末日            6,185          ―       0.7038           ―
                    2月末日            5,772          ―       0.6882           ―
                    3月末日            4,723          ―       0.5714           ―
                    4月末日            4,868          ―       0.5919           ―
                    5月末日            4,966          ―       0.6105           ―
                    6月末日            4,904          ―       0.6172           ―
                    7月末日            4,781          ―       0.6161           ―
                    8月末日            4,849          ―       0.6303           ―
                    9月末日            4,699          ―       0.6201           ―
                 　　　10月末日               4,486          ―       0.6086           ―
                 　　　11月末日               4,546          ―       0.6352           ―
                 　　　12月末日               4,381          ―       0.6388           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                           0.0000
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                           0.0200
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                           0.0600
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                           0.0600
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           0.0600
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           0.0600
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                           0.0600
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       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                           0.0550
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                           0.0450
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           0.0290
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                           0.0210
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                           0.0210
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                           0.0210
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           0.0210
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                           0.0210
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                            3.79
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                            4.47
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                            15.50
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                            3.08
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           △6.22
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           △10.43
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                            5.32
       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                            2.76
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                            2.63
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           △3.74
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                            1.68
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                           △2.25
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                            5.66
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           △7.24
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                            5.62
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日              1,565,668             20,000
        第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日               657,567            515,145
        第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日             315,873,109            10,665,198
        第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日            3,018,066,640             59,392,369
        第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日            3,276,140,460             377,748,104
        第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日            1,695,600,369             398,308,883
        第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日             580,622,308            828,755,342
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        第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日            4,984,482,614            1,417,695,560
        第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日            4,373,981,434            1,215,885,731
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日            1,593,584,733            1,824,786,580
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日             944,922,024           2,257,030,818
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日            1,498,446,326            2,027,207,575
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日             227,325,884           2,117,264,304
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日             210,086,512           2,057,471,772
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日             137,886,321           1,138,387,605
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  334,101,816            99.58
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                   1,393,708            0.42
                合計（純資産総額）                              335,495,524            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・               242,015,079        1.3672     330,883,017        1.3805     334,101,816     99.58
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.58
                 合　　計                                99.58
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 34/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2013年12月      3日)            1         1      1.0067         1.0067
      第2特定期間末          (2014年    6月  3日)            1         1      1.0456         1.0506
      第3特定期間末          (2014年12月      3日)            8         8      1.0176         1.0226
      第4特定期間末          (2015年    6月  3日)           114         114       0.9734         0.9784
      第5特定期間末          (2015年12月      3日)           96         97       0.8875         0.8925
      第6特定期間末          (2016年    6月  3日)           102         103       0.8570         0.8620
      第7特定期間末          (2016年12月      5日)           114         115       0.8324         0.8374
      第8特定期間末          (2017年    6月  5日)           285         286       0.8489         0.8524
      第9特定期間末          (2017年12月      4日)           396         398       0.8262         0.8297
      第10特定期間末          (2018年    6月  4日)           474         476       0.7878         0.7908
      第11特定期間末          (2018年12月      3日)           410         412       0.7467         0.7497
      第12特定期間末          (2019年    6月  3日)           585         587       0.7334         0.7364
      第13特定期間末          (2019年12月      3日)           528         530       0.7417         0.7447
      第14特定期間末          (2020年    6月  3日)           448         450       0.6674         0.6704
      第15特定期間末          (2020年12月      3日)           400         402       0.7118         0.7148
                 2019年12月末日                527         ―       0.7563           ―
                 2020年    1月末日             526         ―       0.7544           ―
                    2月末日             498         ―       0.7352           ―
                    3月末日             417         ―       0.6142           ―
                    4月末日             439         ―       0.6468           ―
                    5月末日             452         ―       0.6639           ―
                    6月末日             450         ―       0.6701           ―
                    7月末日             463         ―       0.6882           ―
                    8月末日             430         ―       0.6997           ―
                    9月末日             422         ―       0.6863           ―
                 　　　10月末日                415         ―       0.6816           ―
                 　　　11月末日                403         ―       0.7168           ―
                 　　　12月末日                335         ―       0.7242           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

                                 35/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                           0.0000
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                           0.0100
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                           0.0300
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                           0.0300
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           0.0300
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           0.0300
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                           0.0300
       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                           0.0270
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                           0.0210
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           0.0190
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                           0.0180
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                           0.0180
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                           0.0180
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           0.0180
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                           0.0180
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                            0.67
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                            4.86
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                            0.19
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                           △1.40
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           △5.74
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           △0.06
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                            0.63
       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                            5.23
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                           △0.20
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           △2.35
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                           △2.93
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                            0.63
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                            3.59
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           △7.59
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                            9.35
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日              1,030,135                0
        第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日               186,264               0
        第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日              8,503,021            1,183,728
        第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日             110,207,499             1,542,303
        第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日              5,595,101           13,522,482
        第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日             11,486,937             693,748
        第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日             20,795,300            3,182,353
        第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日             207,785,460             9,701,199
        第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日             261,006,985            116,928,002
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日             126,048,811             3,296,422
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日             58,759,463           111,344,231
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日             320,397,993            71,914,060
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日              2,737,524           88,295,716
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日              4,239,893           45,488,562
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日              4,773,065           113,985,630
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       ルクセンブルク                 5,929,254,177              95.38
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  287,019,615             4.62
                合計（純資産総額）                            6,216,273,792             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection      688,335.88       7,839.08     5,395,926,912        8,613.88     5,929,243,116     95.38
     ブルク
             Fund  Global   Multi-Asset     Income
             Class  J
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection         0.9    12,277.77        11,050     12,290.00        11,061   0.00
     ブルク
             Fund  US Dollar   Liquidity    Class  I
    ロ.種類別の投資比率

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                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                95.38
                 合　　計                                95.38
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    運用実績
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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
       ・スイッチングの際には、換金時と同様に                      信託財産留保額        、税金および販売会社が定める購入時手数料が
        かかる場合があります。
       ※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み（スイッ
        チングを含みます。          以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、取得の申込みの受
        付は行ないません。          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
        委託会社は、金融商品取引所               等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、            決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、取得の申込み               （スイッチングを含みます。以下同じ。）
        の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
    （11）米国人投資家に適用ある制限
        　ファンドは、1940年米国投資会社法（改正済）（以下「投資会社法」と                                      いいます。      ）に基づき登録さ
                                 40/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法（改正済）
        （以下「1933年証券法」といいます。）または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
        ず、  登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
        券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
        の受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
        接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
        を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
        基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法（改正済）（以下「歳入法」と                                                 いいま
        す。  ）に定められた定義のとおりとします。
        　1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
        自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
        社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託（当該受託者が専門受託人であり、米国
        人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者（および
        信託が取消不能の場合には信託設定者）が米国人ではない信託）、または(b)裁判所が信託に関し第一の
        管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
        限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
        団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団（米国人でない当該財団の遺言執行者または
        管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
        準拠する場合を除く。）を含むものとして定義されています。
        　また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資（コモディティ・プール、投
        資会社またはその他同様の事業体等）を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
        人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
        コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
        1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
        体（ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」（1933年証券法に基づきルール501(a)
        に定義される。）により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。）。
        　歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
        (ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
        づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
        治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
        米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
        信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
        ており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
        　自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
        に確認することをお勧めします。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求（スイッチン
        グを含みます。        以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、解約請求の受付は
        行ないません。        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   から信託財産留保額（当該基準価額に                   0.3％   の率を乗じて得た額）
        を控除した価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （６）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して                      6営業日目     からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、           決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、解約請求             （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受
        付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 以前に行なった当日          の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日        （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）                        に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券および                    借入公社債      を除きます。）        を評
        価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口
        数で除した金額をいいます。なお、ファンドは                         １万口    当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                              時価または一部
        償却原価法により評価           します。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇投資信託証券（外国籍）
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。                                    為替予約取引の評価については、
        原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2023年6月5日       までとします（        2013年6月4日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
        信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎月4日から翌月3日まで             とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
        間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドそれぞれの受益権の口数が25億口                       を下回ることとなった場合
         ロ）  市場の大幅な変動などにより委託会社が運用を続けることが困難であると判断した場合
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         ハ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ニ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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     ⑤　公告






        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
        ・委託会社は、        年２回（６月、12月）           および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
         証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
        ・交付運用報告書は原則として                、販売会社を通じて          知れている受益者に対して交付されます。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
         （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
           ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15特定期間（2020年                                                  6月  4日から
        2020年12月      3日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
        す。
    １【財務諸表】

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第14特定期間               第15特定期間
                                (2020年    6月  3日現在)         (2020年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      5,071,684,149               4,546,226,134
        親投資信託受益証券
                                        5,353,548               19,283,601
        未収入金
                                      5,077,037,697               4,565,509,735
        流動資産合計
                                      5,077,037,697               4,565,509,735
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        28,450,128               24,948,374
        未払収益分配金
                                        5,353,548               19,283,601
        未払解約金
                                         199,214               198,939
        未払受託者報酬
                                        5,976,463               5,968,164
        未払委託者報酬
                                         304,117               313,959
        その他未払費用
                                        40,283,470               50,713,037
        流動負債合計
                                        40,283,470               50,713,037
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,128,608,267               7,128,106,983
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,091,854,040              △ 2,613,310,285
                                           836              3,770
          （分配準備積立金）
                                      5,036,754,227               4,514,796,698
        元本等合計
                                      5,036,754,227               4,514,796,698
       純資産合計
                                      5,077,037,697               4,565,509,735
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第14特定期間               第15特定期間
                                (自　2019年12月        4日       (自　2020年      6月  4日
                                至　2020年      6月  3日)       至　2020年12月        3日)
     営業収益
                                                      303,099,084
                                      △ 351,167,546
       有価証券売買等損益
                                                      303,099,084
                                      △ 351,167,546
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,552,790               1,318,293
       受託者報酬
                                        46,583,620               39,548,720
       委託者報酬
                                        2,203,584               2,261,101
       その他費用
                                        50,339,994               43,128,114
       営業費用合計
                                                      259,970,970
                                      △ 401,507,540
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      259,970,970
                                      △ 401,507,540
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      259,970,970
                                      △ 401,507,540
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        11,265,927                4,791,481
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,086,482,367              △ 3,091,854,040
                                       656,369,068               434,529,767
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       656,369,068               434,529,767
       額
                                        70,661,027               52,173,967
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        70,661,027               52,173,967
       額
                                       178,306,247               158,991,534
     分配金
                                     △ 3,091,854,040              △ 2,613,310,285
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                     第14特定期間              第15特定期間

                                   [2020年    6月  3日現在]       [2020年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                9,975,993,527円              8,128,608,267円
       期中追加設定元本額                                 210,086,512円              137,886,321円
       期中解約元本額                                2,057,471,772円              1,138,387,605円
    ２.   受益権の総数                                8,128,608,267口              7,128,106,983口
    ３.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元              貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その              本総額を下回っており、その
                                  差額は3,091,854,040円であ              差額は2,613,310,285円であ
                                  ります。              ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第14特定期間                     第15特定期間

                        自  2019年12月      4日              自  2020年    6月  4日
                        至  2020年    6月  3日              至  2020年12月      3日
    分配金の計算過程
                  （2019年12月       4日から2020年       1月  6日まで）     （2020年     6月  4日から2020年       7月  3日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （23,331,386円）、解約に伴う当期純利益金                     （15,778,139円）、解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（1,062,327,811                     約款に規定される収益調整金（852,415,051
                  円）及び分配準備積立金（267,641円)より、                     円）及び分配準備積立金（106,614円)より、
                  分配対象収益は1,085,926,838円（1万口当た                     分配対象収益は868,299,804円（1万口当たり
                  り1,182.39円）であり、うち32,144,297円（1                     1,095.32円）であり、うち27,745,451円（1万
                  万口当たり35円）を分配金額としておりま
                                       口当たり35円）を分配金額としております。
                  す。
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （2020年     1月  7日から2020年       2月  3日まで）     （2020年     7月  4日から2020年       8月  3日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （20,436,930円）、解約に伴う当期純利益金                     （17,383,996円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（1,007,586,222                     約款に規定される収益調整金（822,756,108
                  円）及び分配準備積立金（13,592円)より、分                     円）及び分配準備積立金（7,616円)より、分
                  配対象収益は1,028,036,744円（1万口当たり                     配対象収益は840,147,720円（1万口当たり
                  1,170.77円）であり、うち30,732,796円（1万                     1,082.80円）であり、うち27,156,383円（1万
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     口当たり35円）を分配金額としております。
                  （2020年     2月  4日から2020年       3月  3日まで）     （2020年     8月  4日から2020年       9月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （15,221,487円）、解約に伴う当期純利益金                     （18,796,441円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（950,889,148                     約款に規定される収益調整金（803,790,239
                  円）及び分配準備積立金（68,003円)より、分                     円）及び分配準備積立金（10,530円)より、分
                  配対象収益は966,178,638円（1万口当たり                     配対象収益は822,597,210円（1万口当たり
                  1,154.10円）であり、うち29,300,884円（1万                     1,072.44円）であり、うち26,846,076円（1万
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     口当たり35円）を分配金額としております。
                  （2020年     3月  4日から2020年       4月  3日まで）     （2020年     9月  4日から2020年10月         5日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純損失金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （10,809,381円）、解約に伴う当期純損失金                     （11,832,648円）、解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（924,403,610                     約款に規定される収益調整金（786,277,811
                  円）及び分配準備積立金（76,361円)より、分                     円）及び分配準備積立金（39,146円)より、分
                  配対象収益は935,289,352円（1万口当たり                     配対象収益は798,149,605円（1万口当たり
                  1,132.34円）であり、うち28,909,202円（1万                     1,053.15円）であり、うち26,525,283円（1万
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     口当たり35円）を分配金額としております。
                  （2020年     4月  4日から2020年       5月  7日まで）     （2020年10月       6日から2020年11月         4日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （19,213,005円）、解約に伴う当期純利益金                     （11,636,006円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（901,975,703                     約款に規定される収益調整金（749,694,059
                  円）及び分配準備積立金（7,570円)より、分                     円）及び分配準備積立金（13,394円)より、分
                  配対象収益は921,196,278円（1万口当たり                     配対象収益は761,343,459円（1万口当たり
                  1,120.71円）であり、うち28,768,940円（1万                     1,034.03円）であり、うち25,769,967円（1万
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     口当たり35円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （2020年     5月  8日から2020年       6月  3日まで）     （2020年11月       5日から2020年12月         3日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （19,831,760円）、解約に伴う当期純利益金                     （18,109,922円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（882,606,790                     約款に規定される収益調整金（712,159,710
                  円）及び分配準備積立金（2,880円)より、分                     円）及び分配準備積立金（6,367円)より、分
                  配対象収益は902,441,430円（1万口当たり                     配対象収益は730,275,999円（1万口当たり
                  1,110.20円）であり、うち28,450,128円（1万                     1,024.49円）であり、うち24,948,374円（1万
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     口当たり35円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第14特定期間                   第15特定期間

                            自  2019年12月      4日            自  2020年    6月  4日
                            至  2020年    6月  3日            至  2020年12月      3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             第14特定期間                   第15特定期間

                           [2020年    6月  3日現在]             [2020年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第14特定期間(2020年           6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            330,650,233      円

              合計                                        330,650,233      円

    第15特定期間(2020年12月              3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            205,165,412      円

              合計                                        205,165,412      円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                             第14特定期間                   第15特定期間

                           [2020年    6月  3日現在]             [2020年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.6196円                   0.6334円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,196円)                   (6,334円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                         3,325,209,285           4,546,226,134
               ション・マザーファンド
                    合計                    3,325,209,285           4,546,226,134
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第14特定期間               第15特定期間
                                (2020年    6月  3日現在)         (2020年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       460,592,250               399,489,824
        親投資信託受益証券
                                          65,857              3,179,465
        派生商品評価勘定
                                        6,056,420                  465
        未収入金
                                       466,714,527               402,669,754
        流動資産合計
                                       466,714,527               402,669,754
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,747,270
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        2,015,062               1,687,425
        未払収益分配金
                                        6,056,420                  465
        未払解約金
                                          18,020               18,379
        未払受託者報酬
                                         540,615               551,322
        未払委託者報酬
                                          30,087               36,738
        その他未払費用
                                        18,407,474                2,294,329
        流動負債合計
                                        18,407,474                2,294,329
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       671,687,580               562,475,015
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 223,380,527              △ 162,099,590
                                           669               336
          （分配準備積立金）
                                       448,307,053               400,375,425
        元本等合計
                                       448,307,053               400,375,425
       純資産合計
                                       466,714,527               402,669,754
     負債純資産合計
                                 54/153









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第14特定期間               第15特定期間
                                (自　2019年12月        4日       (自　2020年      6月  4日
                                至　2020年      6月  3日)       至　2020年12月        3日)
     営業収益
                                                       27,626,175
       有価証券売買等損益                                △ 30,714,020
                                                       15,936,627
                                       △ 2,813,867
       為替差損益
                                                       43,562,802
                                       △ 33,527,887
       営業収益合計
     営業費用
                                         132,257               120,232
       受託者報酬
                                        3,967,746               3,606,742
       委託者報酬
                                         182,519               246,277
       その他費用
                                        4,282,522               3,973,251
       営業費用合計
                                                       39,589,551
                                       △ 37,810,409
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       39,589,551
                                       △ 37,810,409
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       39,589,551
                                       △ 37,810,409
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         284,708              1,383,508
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 184,158,708              △ 223,380,527
                                        12,506,122               35,839,067
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,506,122               35,839,067
       額
                                        1,318,136               1,513,743
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,318,136               1,513,743
       額
                                        12,314,688               11,250,430
     分配金
                                      △ 223,380,527              △ 162,099,590
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成の為の基本とな
                      外貨建取引等の処理基準
      る重要な事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                     第14特定期間              第15特定期間

                                   [2020年    6月  3日現在]       [2020年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 712,936,249円              671,687,580円
       期中追加設定元本額                                  4,239,893円              4,773,065円
       期中解約元本額                                  45,488,562円             113,985,630円
    ２.   受益権の総数                                 671,687,580口              562,475,015口
    ３.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は223,380,527円であり             差額は162,099,590円であり
                                  ます。             ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第14特定期間                     第15特定期間

                        自  2019年12月      4日              自  2020年    6月  4日
                        至  2020年    6月  3日              至  2020年12月      3日
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    分配金の計算過程
                  （2019年12月       4日から2020年       1月  6日まで）     （2020年     6月  4日から2020年       7月  3日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （2,014,561円）、解約に伴う当期純利益金額                     （1,711,061円）、解約に伴う当期純損失金額
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（96,899,465円）                     款に規定される収益調整金（90,508,188円）
                  及び分配準備積立金（34,401円)より、分配対                     及び分配準備積立金（669円)より、分配対象
                  象収益は98,948,427円（1万口当たり1,418.00                     収益は92,219,918円（1万口当たり1,371.28
                  円）であり、うち2,093,388円（1万口当たり                     円）であり、うち2,017,514円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2020年     1月  7日から2020年       2月  3日まで）     （2020年     7月  4日から2020年       8月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純損失金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,469,353円）、解約に伴う当期純損失金額                     （1,736,864円）、解約に伴う当期純損失金額
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（96,915,951円）                     款に規定される収益調整金（90,311,312円）
                  及び分配準備積立金（245円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（206円)より、分配対象
                  収益は98,385,549円（1万口当たり1,409.07                     収益は92,048,382円（1万口当たり1,367.10
                  円）であり、うち2,094,679円（1万口当たり                     円）であり、うち2,019,905円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2020年     2月  4日から2020年       3月  3日まで）     （2020年     8月  4日から2020年       9月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,327,224円）、解約に伴う当期純利益金額                     （1,663,894円）、解約に伴う当期純利益金額
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（93,534,587円）                     款に規定される収益調整金（82,299,810円）
                  及び分配準備積立金（515円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（608円)より、分配対象
                  収益は94,862,326円（1万口当たり1,398.67                     収益は83,964,312円（1万口当たり1,364.18
                  円）であり、うち2,034,686円（1万口当たり                     円）であり、うち1,846,463円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2020年     3月  4日から2020年       4月  3日まで）     （2020年     9月  4日から2020年10月         5日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,019,366円）、解約に伴う当期純利益金額                     （1,057,421円）、解約に伴う当期純損失金額
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（92,929,976円）                     款に規定される収益調整金（82,223,287円）
                  及び分配準備積立金（446円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（233円)より、分配対象
                  収益は93,949,788円（1万口当たり1,383.71                     収益は83,280,941円（1万口当たり1,351.38
                  円）であり、うち2,036,898円（1万口当たり                     円）であり、うち1,848,789円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
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                  （2020年     4月  4日から2020年       5月  7日まで）     （2020年10月       6日から2020年11月         4日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,724,109円）、解約に伴う当期純利益金額                     （1,145,003円）、解約に伴う当期純利益金額
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（92,051,715円）                     款に規定される収益調整金（80,621,371円）
                  及び分配準備積立金（5円)より、分配対象収                     及び分配準備積立金（146円)より、分配対象
                  益は93,775,829円（1万口当たり1,379.06円）                     収益は81,766,520円（1万口当たり1,340.18
                  であり、うち2,039,975円（1万口当たり30                     円）であり、うち1,830,334円（1万口当たり
                  円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2020年     5月  8日から2020年       6月  3日まで）     （2020年11月       5日から2020年12月         3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,793,742円）、解約に伴う当期純利益金額                     （1,585,980円）、解約に伴う当期純利益金額
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（90,617,636円）                     款に規定される収益調整金（73,696,563円）
                  及び分配準備積立金（332円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（535円)より、分配対象
                  収益は92,411,710円（1万口当たり1,375.80                     収益は75,283,078円（1万口当たり1,338.41
                  円）であり、うち2,015,062円（1万口当たり                     円）であり、うち1,687,425円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第14特定期間                   第15特定期間

                            自  2019年12月      4日            自  2020年    6月  4日
                            至  2020年    6月  3日            至  2020年12月      3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                             第14特定期間                   第15特定期間

                           [2020年    6月  3日現在]             [2020年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額または計算上の想定
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （有価証券に関する注記）

    第14特定期間(2020年           6月  3日現在)
    売買目的有価証券

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              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            29,920,715     円

              合計                                         29,920,715     円

    第15特定期間(2020年12月              3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            18,028,441     円

              合計                                         18,028,441     円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第14特定期間（2020年            6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建               3,987,907             －      4,053,764           65,857
              米ドル              3,987,907             －      4,053,764           65,857

             売建              443,959,126              －     453,706,396          △9,747,270

              米ドル             443,959,126              －     453,706,396          △9,747,270

            合計              447,947,033              －     457,760,160          △9,681,413

    第15特定期間（2020年12月              3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              20,134,090             －      20,217,648            83,558
              米ドル             20,134,090             －      20,217,648            83,558

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             売建              393,298,602              －     390,202,695           3,095,907
              米ドル             393,298,602              －     390,202,695           3,095,907

            合計              413,432,692              －     410,420,343           3,179,465

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                             第14特定期間                   第15特定期間

                           [2020年    6月  3日現在]             [2020年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.6674円                   0.7118円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,674円)                   (7,118円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                          292,195,600           399,489,824
               ション・マザーファンド
                                 61/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    合計                     292,195,600           399,489,824
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

    当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券
    です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                (2020年    6月  3日現在)         (2020年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               125,387,665               125,474,568
        投資証券                              6,968,775,964               6,261,077,423
        未収入金                                84,484,206               76,998,630
                                        29,113,363               26,761,597
        未収配当金
                                      7,207,761,198               6,490,312,218
        流動資産合計
                                      7,207,761,198               6,490,312,218
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 826,969                5,114
        未払解約金                                12,375,342               22,972,118
        未払利息                                   353               309
                                          2,560                 -
        その他未払費用
                                        13,205,224               22,977,541
        流動負債合計
                                        13,205,224               22,977,541
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,610,736,570               4,730,477,698
        剰余金
                                      1,583,819,404               1,736,856,979
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,194,555,974               6,467,334,677
        元本等合計
                                      7,194,555,974               6,467,334,677
       純資産合計
                                 62/153

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                                (2020年    6月  3日現在)         (2020年12月      3日現在)
                                      7,207,761,198               6,490,312,218
     負債純資産合計
    (注）   ｢シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌
    年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。                            上記の貸借対照表は、2020年              6月  3日及び2020年12月         3日に
    おける同ファンドの状況であります。
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも
                      のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                      相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成の為の基本とな
                      外貨建取引等の処理基準
      る重要な事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020年    6月  3日現在]       [2020年12月      3日現在]

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                6,935,903,792円              5,610,736,570円
       期中追加設定元本額                                 196,301,174円              73,521,215円
       期中解約元本額                                1,521,468,396円               953,780,087円
       元本の内訳

       ファンド名
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                3,955,146,338円              3,325,209,285円
       月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                 359,192,272円              292,195,600円
       月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 943,180,993円              810,946,464円
       年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 353,216,967円              302,126,349円
       年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                                       5,610,736,570円              4,730,477,698円
       計
                                 63/153


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    ２.   受益権の総数                                5,610,736,570口              4,730,477,698口
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月      4日            自  2020年    6月  4日

                            至  2020年    6月  3日            至  2020年12月      3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           [2020年    6月  3日現在]             [2020年12月      3日現在]

    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                                 64/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額または計算上の想定
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （有価証券に関する注記）

    (2020年     6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                        △386,766,053       円

              合計                                       △386,766,053       円

    (2020年12月       3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         477,305,410      円

              合計                                        477,305,410      円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション

      （毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）、シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　
      Ｂコース（為替ヘッジあり）の期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     （2020年     6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              83,649,465             －      84,476,434          △826,969
              米ドル             83,649,465             －      84,476,434          △826,969

            合計               83,649,465             －      84,476,434          △826,969

     （2020年12月       3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              76,978,777             －      76,983,891           △5,114
              米ドル             76,978,777             －      76,983,891           △5,114

            合計               76,978,777             －      76,983,891           △5,114

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                           [2020年    6月  3日現在]             [2020年12月      3日現在]

    1口当たり純資産額                                 1.2823円                   1.3672円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,823円)                   (13,672円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券


      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            Schroder     International                731,012.82         59,920,243.64

                      Selection     Fund   Global    Multi-
                      Asset   Income    Class   J
                      Schroder     International                   0.90          106.86

                      Selection     Fund   US  Dollar
                      Liquidity     Class   I
                                          731,013.72         59,920,350.50

          米ドル    小計
                                                   (6,261,077,423)
                                                    6,261,077,423

                    合計
                                                   (6,261,077,423)
    注）1.通貨種類毎の小計欄の（               ）内は、邦貨換算額であります。

      2.合計欄の金額は円で表示しております。また（                       ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で

       表示しております。
      3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

      4.外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券            2銘柄          100.0   %            100.0%

                                 67/153


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


    （参考）

      当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセッ
    ト・インカム　クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ド
    ル・リクイディティ　クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投
    資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
      なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況

      投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間

    （2019年1月1日から2019年12月31日まで）が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が
    作成され、独立の監査人による監査を受けております。
      以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書（中間決算）の原文の一部を委
    託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりませ
    ん。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム

    2020年6月期半期報告書
    2020年6月30日現在の連結貸借対照表

                             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                  グローバル・マルチアセット・インカム
                                         （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                             1,740,277,298
     未実現評価益/(損)                                             (29,557,504)
     投資有価証券評価額                                             1,710,719,794
     現金預金およびブローカーへの預託金                                              102,923,793
     未収証拠金                                                975,186
     未収追加金                                               4,051,160
     有価証券未収金                                               6,715,304
                                 68/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     未収配当金                                                903,060
     未収利息                                              12,411,576
     未収還付請求額                                               1,461,747
     先物契約未実現評価益                                               2,429,038
     外国為替先渡契約未実現評価益                                               3,531,955
     その他資産                                                55,463
     資産計                                             1,846,178,076
     負債
     ブローカーへの債務                                                126,038
     未払解約金                                               9,967,389
     投資有価証券購入未払金                                               8,347,662
     未払利息                                                 1,977
     未払配当金                                               7,584,379
     未払運用報酬                                               1,812,723
     オプションおよびスワップション評価額                                                763,810
     先物契約未実現評価損                                               2,488,395
     外国為替先渡契約未実現評価損                                               8,942,161
     その他負債                                               1,295,627
     負債計                                              41,330,161
     純資産総額                                             1,804,847,915
                      2020年6月30日現在の投資有価証券一覧表

     投資有価証券明細表
                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                      グローバル・マルチアセット・インカム
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     AT＆T,    Inc.   3.4%   15/05/2025
                            USD        4,553,000        5,004,085           0.27
     AT＆T,    Inc.   2.3%   01/06/2027
                            USD         966,000        998,863          0.06
     Empresa    Nacional     de
                            USD        4,000,000        4,262,856           0.24
     Koninklijke       KPN   NV,   FRN,   144A   7%
     28/03/2073                       USD        4,378,000        4,703,045           0.26
     Koninklijke       KPN  NV,  Reg.   S,  FRN  7%
     28/03/2073                       USD        3,137,000        3,369,907           0.19
     Verizon     Communications,         Inc.    3.5%
     01/11/2024                       USD        3,491,000        3,863,407           0.21
     Virgin    Media   Secured    Finance    plc,   144A
     5.5%   15/05/2029
                            USD         763,000        796,805          0.04
                                            22,998,968           1.27
     一般消費財
     American     Axle   ＆  Manufacturing,        Inc.
     6.5%   01/04/2027
                            USD        2,855,000        2,767,566           0.15
     American     Axle   ＆  Manufacturing,        Inc.
     6.875%    01/07/2028
                            USD        1,034,000        1,019,783           0.06
     Dana,   Inc.   5.375%    15/11/2027
                            USD         589,000        584,583          0.03
     Dana,   Inc.   5.625%    15/06/2028
                            USD         707,000        701,698          0.04
     DR  Horton,    Inc.   2.6%   15/10/2025
                            USD        3,013,000        3,173,510           0.18
     Ford   Motor   Co.  8.5%   21/04/2023
                            USD        1,250,000        1,319,531           0.07
                                 69/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ford   Motor   Co.  9%  22/04/2025
                            USD         979,000       1,062,191           0.06
     Geely   Automobile      Holdings     Ltd.,   Reg.   S
     3.625%    25/01/2023
                            USD        3,000,000        3,032,275           0.17
     International       Game   Technology      plc,   144A
     6.25%   15/01/2027
                            USD         655,000        672,891          0.04
     JD.com,    Inc.   3.375%    14/01/2030
                            USD        3,170,000        3,398,380           0.19
     L Brands,    Inc.   6.75%   01/07/2036
                            USD        3,725,000        3,066,606           0.17
     Las  Vegas   Sands   Corp.   3.2%   08/08/2024
                            USD        1,201,000        1,195,559           0.07
     Men’s     Wearhouse,       Inc.    (The)    7%
     01/07/2022                       USD        4,024,000         617,744          0.03
     MGM  China   Holdings     Ltd.,   144A   5.875%
     15/05/2026                       USD        6,717,000        6,932,212           0.38
     VF  Corp.   2.4%   23/04/2025
                            USD        2,784,000        2,934,196           0.16
                                            32,478,725           1.80
     生活必需品
     Altria    Group,    Inc.   3.49%   14/02/2022
                            USD        2,000,000        2,087,802           0.12
     Altria    Group,    Inc.   3.8%   14/02/2024
                            USD        1,000,000        1,095,587           0.06
     Altria    Group,    Inc.   4.8%   14/02/2029
                            USD         500,000        582,915          0.03
     Anheuser-Busch        InBev    Worldwide,      Inc.
     4.35%   01/06/2040
                            USD        1,000,000        1,149,002           0.06
     BAT  Capital    Corp.   3.557%    15/08/2027
                            USD        3,500,000        3,780,989           0.21
     Campbell     Soup   Co.  3.65%   15/03/2023
                            USD         429,000        457,987          0.03
     Campbell     Soup   Co.  2.375%    24/04/2030
                            USD        2,645,000        2,750,128           0.15
     Conagra    Brands,    Inc.   3.8%   22/10/2021
                            USD        1,755,000        1,824,770           0.10
     General    Mills,    Inc.   2.875%    15/04/2030
                            USD        1,000,000        1,091,593           0.06
     Kroger    Co.  (The)   4.5%   15/01/2029
                            USD        1,000,000        1,221,337           0.07
     Tyson   Foods,    Inc.   4%  01/03/2026
                            USD         930,000       1,065,681           0.06
     Tyson   Foods,    Inc.   4.35%   01/03/2029
                            USD         527,000        620,968          0.03
     Tyson   Foods,    Inc.   5.1%   28/09/2048
                            USD         231,000        299,492          0.02
                                            18,028,251           1.00
     エネルギー
     BP  Capital     Markets     plc,   FRN   4.375%
     Perpetual                       USD        7,561,000        7,692,560           0.43
     BP  Capital     Markets     plc,   FRN   4.875%
     Perpetual                       USD        1,100,000        1,135,750           0.06
     Cenovus    Energy,    Inc.   3%  15/08/2022
                            USD        2,000,000        1,906,035           0.11
     Chevron    Corp.   1.995%    11/05/2027
                            USD        2,444,000        2,565,313           0.14
     Continental       Resources,       Inc.    4.5%
     15/04/2023                       USD         920,000        880,284          0.05
     Continental       Resources,       Inc.    4.9%
     01/06/2044                       USD         570,000        452,959          0.03
     Crestwood     Midstream     Partners     LP  6.25%
     01/04/2023                       USD        4,930,000        4,301,943           0.24
     Ecopetrol     SA  6.875%    29/04/2030
                            USD        4,205,000        4,804,213           0.27
     EnLink    Midstream     LLC  5.375%    01/06/2029
                            USD        3,087,000        2,355,088           0.13
     EQT  Corp.   6.125%    01/02/2025
                            USD        3,609,000        3,601,746           0.20
     Hess   Corp.   4.3%   01/04/2027
                            USD         320,000        332,185          0.02
     Jagged     Peak    Energy     LLC   5.875%
     01/05/2026                       USD        1,545,000        1,503,231           0.08
     Kinder    Morgan,    Inc.   3.15%   15/01/2023
                            USD        1,000,000        1,046,734           0.06
     Lukoil    Securities      BV,  Reg.   S 3.875%
     06/05/2030                       USD        7,000,000        7,312,899           0.41
                                 70/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Marathon      Petroleum       Corp.     4.5%
     01/05/2023                       USD        1,955,000        2,109,864           0.12
     Occidental       Petroleum      Corp.    2.6%
     13/08/2021                       USD        1,346,000        1,309,234           0.07
     Occidental       Petroleum      Corp.    2.9%
     15/08/2024                       USD        3,325,000        2,849,492           0.16
     ONEOK,    Inc.   5.85%   15/01/2026
                            USD        1,430,000        1,632,523           0.09
     ONEOK,    Inc.   3.1%   15/03/2030
                            USD         165,000        158,560          0.01
     ONEOK,    Inc.   6.35%   15/01/2031
                            USD        2,045,000        2,408,715           0.13
     Pertamina      Persero     PT,   Reg.   S  4.7%
     30/07/2049                       USD        2,000,000        2,172,518           0.12
     Petrobras      Global    Finance     BV  5.999%
     27/01/2028                       USD        4,900,000        5,112,415           0.28
     Petrobras      Global    Finance     BV  5.75%
     01/02/2029                       USD          33,000        33,928           -
     Petrobras      Global    Finance     BV  6.875%
     20/01/2040                       USD          15,000        15,814           -
     Petrobras      Global    Finance     BV  6.75%
     27/01/2041                       USD          15,000        15,691           -
     Petrobras      Global    Finance     BV  6.9%
     19/03/2049                       USD         354,000        372,284          0.02
     Petrobras      Global    Finance     BV  6.75%
     03/06/2050                       USD        4,030,000        4,134,780           0.23
     Petroleos     Mexicanos     7.47%   12/11/2026
                            MXN        39,380,000         1,324,450           0.07
     Petroleos     Mexicanos,      Reg.   S,  FRN  2.121%
     24/08/2023                       EUR        3,700,000        3,628,914           0.20
     Plains    All  American     Pipeline     LP  3.8%
     15/09/2030                       USD        1,329,000        1,309,824           0.07
     Southwestern        Energy     Co.    7.75%
     01/10/2027                       USD        3,766,000        3,325,962           0.18
     Suncor    Energy,    Inc.   2.8%   15/05/2023
                            USD        3,000,000        3,126,705           0.17
     Targa    Resources      Partners     LP  6.75%
     15/03/2024                       USD        2,330,000        2,331,433           0.13
     Valero    Energy    Corp.   2.85%   15/04/2025
                            USD        3,700,000        3,909,614           0.22
     Whiting      Petroleum       Corp.     6.625%
     15/01/2026                       USD        4,083,000         680,942          0.04
     Williams      Cos.,    Inc.    (The)    3.6%
     15/03/2022                       USD        2,500,000        2,597,339           0.14
     WPX  Energy,    Inc.   5.875%    15/06/2028
                            USD         380,000        364,800          0.02
                                            84,816,741           4.70
     金融
     AIB   Group    plc,   Reg.   S,  FRN   5.25%
     Perpetual                       EUR        3,500,000        3,707,683           0.21
     AXA  SA,  Reg.   S,  FRN  0.87%   Perpetual
                            USD        2,742,000        2,028,699           0.11
     Banco   Santander     SA  3.125%    23/02/2023
                            USD        1,000,000        1,041,321           0.06
     Banco    Santander      SA,   FRN   2.431%
     12/04/2023                       USD        2,600,000        2,562,209           0.14
     Bank   of  America    Corp.   3.5%   19/04/2026
                            USD        2,250,000        2,535,289           0.14
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   144A   4.5%
     25/11/2023                       USD        1,786,000        1,925,084           0.11
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   Reg.   S,  FRN
     4.125%    19/09/2027
                            USD        2,119,000        2,080,595           0.12
                                 71/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Barclays     Bank   plc  1.7%   12/05/2022
                            USD        1,537,000        1,565,571           0.09
     BNP  Paribas     SA,  Reg.   S,  FRN  5.125%
     Perpetual                       USD        4,000,000        3,810,780           0.21
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2029                       BRL         797,000       1,819,880           0.10
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2031                       BRL          2,100       486,054          0.03
     Colombia      Government       Bond    9.85%
     28/06/2027                       COP     12,736,000,000           4,307,922           0.24
     Comerica,     Inc.   3.7%   31/07/2023
                            USD        1,075,000        1,159,867           0.06
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     3.85%   29/09/2021
                            CZK        15,560,000          683,340          0.04
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     4.7%   12/09/2022
                            CZK        9,630,000         444,545          0.02
     Dominican      Republic     Government      Bond,
     144A   5.95%   25/01/2027
                            USD        2,000,000        2,012,140           0.11
     Dominican      Republic     Government      Bond,
     Reg.   S 5.5%   27/01/2025
                            USD        3,000,000        3,040,965           0.17
     Egypt   Government      Bond   14.4%   10/09/2029
                            EGP        8,250,000         525,689          0.03
     Egypt    Government      Bond,    Reg.   S  7.6%
     01/03/2029                       USD        3,600,000        3,679,020           0.20
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 5.625%
     16/04/2030                       EUR        3,250,000        3,299,435           0.18
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 7.625%
     29/05/2032                       USD        4,000,000        3,909,380           0.22
     Emirates     NBD  Bank   PJSC,   Reg.   S,  FRN
     6.125%    Perpetual
                            USD        1,028,000        1,030,467           0.06
     Erste   Group   Bank   AG,  Reg.   S,  FRN  6.5%
     Perpetual                       EUR        2,800,000        3,279,900           0.18
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   2.979%
     03/08/2022                       USD        1,500,000        1,440,450           0.08
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   5.125%
     16/06/2025                       USD        6,143,000        6,177,554           0.33
     GE  Capital    International        Funding    Co.
     Unlimited     Co.  4.418%    15/11/2035
                            USD         500,000        508,103          0.03
     General     Motors    Financial      Co.,   Inc.
     4.15%   19/06/2023
                            USD        2,500,000        2,615,739           0.14
     Ghana   Government      Bond   19%  02/11/2026
                            GHS        3,760,000         637,855          0.04
     HSBC   Bank   plc,   FRN  1.342%    Perpetual
                            USD        7,240,000        5,683,400           0.31
     HSBC   Holdings     plc,   FRN  6.25%   Perpetual
                            USD        3,969,000        3,941,177           0.22
     Hungary    Government      Bond   0.5%   21/04/2021
                            HUF       124,360,000          391,560          0.02
     Hungary    Government      Bond   3%  26/06/2024
                            HUF       443,000,000         1,498,463           0.08
     Hungary    Government      Bond   3%  21/08/2030
                            HUF       143,670,000          487,832          0.03
     Indonesia     Government      Bond   7%  15/09/2030
                            IDR     124,159,000,000           8,589,661           0.47
     Indonesia     Government      Bond,   Reg.   S 7.75%
     17/01/2038                       USD         180,000        271,944          0.02
     Indonesia     Treasury     7%  15/05/2027
                            IDR      1,800,000,000           126,650          0.01
     Indonesia     Treasury     10%  15/02/2028
                            IDR      2,400,000,000           196,394          0.01
     Indonesia     Treasury     8.25%   15/05/2029
                            IDR     51,762,000,000           3,877,339           0.21
     Ivory   Coast   Government      Bond,   Reg.   S
     5.875%    17/10/2031
                            EUR        4,660,000        4,920,421           0.27
                                 72/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Lloyds     Banking     Group    plc   4.05%
     16/08/2023                       USD        1,520,000        1,653,627           0.09
     Lloyds    Banking    Group   plc,   FRN  1.326%
     15/06/2023                       USD         759,000        763,349          0.04
     Lloyds    Banking    Group   plc,   FRN  2.438%
     05/02/2026                       USD         220,000        227,323          0.01
     M＆T   Bank   Corp.   3.55%   26/07/2023
                            USD        1,775,000        1,925,315           0.11
     Mexican    Bonos   8.5%   31/05/2029
                            MXN       143,141,300         7,312,971           0.40
     Mexican    Bonos   7.75%   13/11/2042
                            MXN        29,700,000         1,400,514           0.08
     Mexican    Bonos   8%  07/11/2047
                            MXN        21,870,000         1,056,753           0.06
     Mexico    Cetes   0%  28/01/2021
                            MXN       303,000,000         1,272,483           0.07
     Mexico    Government      Bond   4.5%   31/01/2050
                            USD         250,000        255,253          0.01
     Mexico    Government      Bond   5%  27/04/2051
                            USD         280,000        300,020          0.02
     Morgan    Stanley    4.35%   08/09/2026
                            USD        1,799,000        2,074,487           0.11
     Nordea    Bank   Abp,   Reg.   S,  FRN  6.625%
     Perpetual                       USD        4,050,000        4,331,819           0.24
     Oman   Government      Bond,   Reg.   S 3.625%
     15/06/2021                       USD        4,333,000        4,311,660           0.24
     Poland    Government      Bond   2%  25/04/2021
                            PLN        8,620,000        2,203,069           0.12
     Prudential      plc  3.125%    14/04/2030
                            USD        2,210,000        2,405,146           0.13
     Qatar   Government      Bond,   Reg.   S 4.817%
     14/03/2049                       USD        3,000,000        3,953,193           0.22
     QBE  Insurance     Group   Ltd.,   Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        3,724,000        3,650,443           0.20
     Regions      Financial       Corp.     2.75%
     14/08/2022                       USD         320,000        333,752          0.02
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   plc  3.875%
     12/09/2023                       USD        2,500,000        2,689,226           0.15
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   plc,   FRN
     2.359%    22/05/2024
                            USD         510,000        522,939          0.03
     Russian     Federal     Bond    -  OFZ   7%
     16/08/2023                       RUB        70,690,000         1,058,082           0.06
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   7.05%
     19/01/2028                       RUB        66,780,000         1,025,219           0.06
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   7.65%
     10/04/2030                       RUB       471,400,000         7,520,185           0.41
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   8.5%
     17/09/2031                       RUB        67,430,000         1,147,525           0.06
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   7.7%
     23/03/2033                       RUB        52,090,000          837,716          0.05
     Santander      Holdings     USA,   Inc.   3.5%
     07/06/2024                       USD        2,026,000        2,133,556           0.12
     Saudi   Government      Bond,   Reg.   S 3.25%
     22/10/2030                       USD        4,000,000        4,299,520           0.24
     Saudi   Government      Bond,   Reg.   S 5.25%
     16/01/2050                       USD        3,000,000        3,863,625           0.21
     South    Africa    Government      Bond   10.5%
     21/12/2026                       ZAR        9,888,100         650,022          0.04
     South    Africa     Government       Bond    8%
     31/01/2030                       ZAR        6,760,000         359,734          0.02
     South    Africa     Government       Bond    7%
     28/02/2031                       ZAR        12,315,000          584,816          0.03
                                 73/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     South    Africa    Government      Bond   8.875%
     28/02/2035                       ZAR        21,035,000         1,043,607           0.06
     South    Africa    Government      Bond   8.5%
     31/01/2037                       ZAR        10,720,000          498,794          0.03
     South    Africa    Government      Bond   6.5%
     28/02/2041                       ZAR        13,800,000          508,475          0.03
     South    Africa    Government      Bond   5.75%
     30/09/2049                       USD         330,000        287,843          0.02
     Standard     Chartered     plc,   FRN,   144A   2.27%
     Perpetual                       USD        7,400,000        5,969,913           0.33
     Standard     Chartered      plc,   Reg.   S,  FRN
     7.5%   Perpetual
                            USD        5,196,000        5,380,692           0.30
     Truist    Financial      Corp.,    FRN   4.8%
     Perpetual                       USD        2,004,000        1,847,543           0.10
     Turkey     Government       Bond    6.875%
     17/03/2036                       USD         280,000        273,382          0.02
     UBS  Group   AG,  Reg.   S,  FRN  7%  Perpetual
                            USD        5,200,000        5,424,614           0.30
     Ukraine    18%  24/03/2021
                            UAH        1,448,000          57,692           -
     Ukraine    9.84%   15/02/2023
                            UAH        2,650,000          97,073         0.01
     Ukraine    15.84%    26/02/2025
                            UAH        2,363,000         103,168          0.01
     Ukraine    9.79%   26/05/2027
                            UAH        2,620,000          94,373         0.01
     Volkswagen      International        Finance     NV,
     Reg.   S,  FRN  4.625%    Perpetual
                            EUR        4,094,000        4,794,871           0.27
     Wells   Fargo   ＆  Co.  3%  22/04/2026
                            USD         300,000        327,633          0.02
     Wells   Fargo   ＆  Co.  4.1%   03/06/2026
                            USD        1,781,000        2,010,624           0.11
                                           187,144,016           10.37
     ヘルスケア
     Becton     Dickinson      and   Co.   3.363%
     06/06/2024                       USD         750,000        808,780          0.04
     Boston     Scientific       Corp.     3.45%
     01/03/2024                       USD         698,000        757,430          0.04
     CVS  Health    Corp.   2.75%   01/12/2022
                            USD        1,000,000        1,043,858           0.06
     CVS  Health    Corp.   3.875%    20/07/2025
                            USD         500,000        561,629          0.03
     DH  Europe    Finance     II  Sarl   2.2%
     15/11/2024                       USD        2,000,000        2,105,231           0.12
     Encompass       Health     Corp.     5.125%
     15/03/2023                       USD        2,650,000        2,659,659           0.15
     Encompass     Health    Corp.   4.75%   01/02/2030
                            USD        1,532,000        1,457,989           0.08
     HCA,   Inc.   3.5%   01/09/2030
                            USD        1,315,000        1,256,764           0.07
     Zimmer    Biomet    Holdings,      Inc.   3.55%
     20/03/2030                       USD        3,196,000        3,465,963           0.19
                                            14,117,303           0.78
     工業
     AerCap     Holdings      NV,   FRN   5.875%
     10/10/2079                       USD        2,978,000        2,155,610           0.12
     Caterpillar,       Inc.   2.6%   09/04/2030
                            USD         801,000        874,312          0.05
     Equifax,     Inc.   2.6%   15/12/2025
                            USD        1,673,000        1,787,265           0.10
     Fly  Leasing    Ltd.   6.375%    15/10/2021
                            USD        1,950,000        1,779,073           0.10
     Fly  Leasing    Ltd.   5.25%   15/10/2024
                            USD        1,885,000        1,543,146           0.09
     General    Electric     Co.  3.625%    01/05/2030
                            USD         505,000        504,034          0.03
     Roper     Technologies,         Inc.    3.65%
     15/09/2023                       USD         830,000        903,669          0.05
                                 74/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Roper     Technologies,         Inc.    2.35%
     15/09/2024                       USD         115,000        121,358          0.01
     Southwest     Airlines     Co.  4.75%   04/05/2023
                            USD        1,640,000        1,690,452           0.09
     TransDigm,      Inc.   5.5%   15/11/2027
                            USD        4,801,000        4,227,640           0.23
     United    Rentals     North    America,     Inc.
     4.625%    15/10/2025
                            USD         783,000        782,585          0.04
     Westinghouse       Air   Brake    Technologies
     Corp.   4.4%   15/03/2024
                            USD         248,000        262,665          0.01
     Xylem,    Inc.   2.25%   30/01/2031
                            USD         500,000        503,111          0.03
                                            17,134,920           0.95
     素材
     Air  Products     and  Chemicals,      Inc.   1.85%
     15/05/2027                       USD        2,500,000        2,621,451           0.15
     Freeport-McMoRan,         Inc.   5.45%   15/03/2043
                            USD        3,150,000        3,066,163           0.17
     Nucor   Corp.   2%  01/06/2025
                            USD         601,000        624,312          0.03
     Westlake      Chemical      Corp.     3.375%
     15/06/2030                       USD         470,000        479,403          0.03
                                            6,791,329           0.38
     不動産
     American      Tower    Corp.,     REIT    1.3%
     15/09/2025                       USD        1,675,000        1,679,560           0.09
     American      Tower    Corp.,     REIT    3.8%
     15/08/2029                       USD        2,000,000        2,272,368           0.13
     Boston     Properties       LP,   REIT    3.8%
     01/02/2024                       USD         736,000        799,586          0.04
     Boston     Properties       LP,   REIT    3.4%
     21/06/2029                       USD         991,000       1,095,810           0.06
     Boston    Properties       LP,   REIT   3.25%
     30/01/2031                       USD        2,572,000        2,784,664           0.15
     Camden    Property     Trust,    REIT   3.15%
     01/07/2029                       USD        1,000,000        1,112,822           0.06
     Camden    Property     Trust,    REIT   2.8%
     15/05/2030                       USD         524,000        568,292          0.03
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
     1.35%   15/07/2025
                            USD        1,185,000        1,191,480           0.07
     Essex   Portfolio     LP,  REIT   3%  15/01/2030
                            USD         840,000        918,819          0.05
     Kimco    Realty     Corp.,     REIT    3.8%
     01/04/2027                       USD        1,000,000        1,060,831           0.06
     MGM   Growth     Properties       Operating
     Partnership      LP,  REIT   4.5%   01/09/2026
                            USD        1,700,000        1,688,449           0.09
     MPT   Operating      Partnership       LP,   REIT
     4.625%    01/08/2029
                            USD        2,053,000        2,075,131           0.11
     Prologis     LP,  REIT   2.25%   15/04/2030
                            USD        1,000,000        1,057,461           0.06
     Ronshine     China   Holdings     Ltd.,   Reg.   S
     8.95%   22/01/2023
                            USD        4,900,000        5,132,384           0.29
     Simon   Property     Group   LP,  REIT   2.45%
     13/09/2029                       USD        1,000,000         992,992          0.06
     Welltower,      Inc.,   REIT   3.625%    15/03/2024
                            USD        1,791,000        1,911,497           0.11
                                            26,342,146           1.46
     公益
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        4,931,000        5,044,364           0.28
                                 75/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.625%    Perpetual
                            USD        3,483,000        3,598,618           0.20
     Georgia    Power   Co.  2.1%   30/07/2023
                            USD         487,000        507,942          0.03
     Perusahaan       Perseroan      Persero     PT
     Perusahaan      Listrik     Negara,     Reg.   S
     4.875%    17/07/2049
                            USD        2,000,000        2,183,590           0.12
                                            11,334,514           0.63
     社債合計                                      421,186,913           23.34
     転換社債
     通信サービス
     Bharti    Airtel    Ltd.,    Reg.   S  1.5%
     17/02/2025                       USD        2,733,000        3,108,788           0.17
                                            3,108,788           0.17
     一般消費財
     Geely    Sweden    Financials      Holding     AB,
     Reg.   S 0%  19/06/2024
                            EUR        2,700,000        3,067,893           0.17
     Ocado    Group    plc,    Reg.    S  0.75%
     18/01/2027                       GBP        2,800,000        3,564,521           0.20
                                            6,632,414           0.37
     生活必需品
     Bunge   Ltd.   4.875%    Perpetual
                            USD         149,520       13,605,572           0.75
                                            13,605,572           0.75
     エネルギー
     TOTAL   SA,  Reg.   S 0.5%   02/12/2022
                            USD        2,200,000        2,195,424           0.12
                                            2,195,424           0.12
     金融
     Bank   of  America    Corp.   7.25%   Perpetual
                            USD          14,017      19,181,422           1.07
                                            19,181,422           1.07
     工業
     Stanley    Black   ＆  Decker,    Inc.   5.25%
                            USD          68,781       6,018,338           0.33
     Vinci   SA,  Reg.   S 0.375%    16/02/2022
                            USD        1,400,000        1,629,586           0.09
                                            7,647,924           0.42
     情報技術
     Broadcom,     Inc.   8%
                            USD          3,797      4,170,473           0.23
                            USD        2,800,000        4,068,988           0.23
     Worldline     SA,  Reg.   S 0%  30/07/2026
                            EUR        2,000,000        2,652,829           0.15
     Zhen   Ding   Technology      Holding    Ltd.,   Reg.
     S 0%  30/06/2025
                            USD        4,200,000        4,164,510           0.23
                                            15,056,800           0.84
     素材
     Sika   AG,  Reg.   S 0.15%   05/06/2025
                            CHF        1,200,000        1,481,930           0.08
                                            1,481,930           0.08
     不動産
     QTS   Realty    Trust,    Inc.,    REIT   6.5%
     Perpetual                       USD          37,280       5,260,208           0.29
                                            5,260,208           0.29
     転換社債合計                                       74,170,482           4.11
     株式
     通信サービス
     Activision      Blizzard,     Inc.
                            USD          3,372       254,627          0.01
     Advanced     Info   Service    PCL,   NVDR
                            THB          27,500        164,488          0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Alphabet,     Inc.   ‘A’
                            USD          7,221     10,076,530           0.56
     Alphabet,     Inc.   ‘C’
                            USD          1,037      1,444,951           0.08
     America    Movil   SAB  de  CV
                            MXN         476,346        308,051          0.02
     AT＆T,    Inc.
                            USD          24,908        745,098          0.04
     Baidu,    Inc.,   ADR
                            USD          3,219       389,348          0.02
     Cellnex    Telecom    SA,  Reg.   S
                            EUR          33,632       2,055,393           0.11
     Charter    Communications,        Inc.   ‘A’
                            USD           646      328,827          0.02
     China   Mobile    Ltd.
                            HKD         325,000       2,192,585           0.12
     Comcast    Corp.   ‘A’
                            USD          14,337        557,818          0.03
     Deutsche     Telekom    AG
                            EUR          15,953        266,092          0.01
     Electronic      Arts,   Inc.
                            USD          1,321       172,619          0.01
     Facebook,     Inc.   ‘A’
                            USD          46,297      10,206,480           0.58
     Globe   Telecom,     Inc.
                            PHP          30,455       1,263,870           0.07
     KDDI   Corp.
                            JPY          9,300       278,983          0.02
     Liberty    Broadband     Corp.   ‘C’
                            USD          3,938       491,970          0.03
     NAVER   Corp.
                            KRW          7,802      1,732,950           0.10
     NetEase,     Inc.,   ADR
                            USD           873      376,823          0.02
     Netflix,     Inc.
                            USD          1,752       782,711          0.04
     NetLink    NBN  Trust,    Reg.   S
                            SGD        7,817,400        5,432,348           0.30
     Nintendo     Co.  Ltd.
                            JPY           600      267,339          0.01
     Nippon    Telegraph     ＆  Telephone     Corp.
                            JPY          7,900       184,428          0.01
     NTT  DOCOMO,    Inc.
                            JPY          8,100       216,633          0.01
     Orange    SA
                            EUR          9,835       117,356          0.01
     Singapore                       SGD         873,600       1,540,551           0.09
     Softbank     Corp.
                            JPY          11,800        150,574          0.01
     SoftBank     Group   Corp.
                            JPY          7,400       373,940          0.02
     Spark   New  Zealand    Ltd.
                            NZD         507,501       1,482,910           0.08
     Telefonica      SA
                            EUR          43,113        205,102          0.01
     TELUS   Corp.
                            CAD         424,164       7,029,676           0.39
     Tencent    Holdings     Ltd.
                            HKD         158,300       10,178,255           0.57
     T-Mobile     US,  Inc.
                            USD          2,025       214,454          0.01
     T-Mobile     US,  Inc.   Rights    27/07/2020
                            USD          2,025         417         -
     Twitter,     Inc.
                            USD          4,477       131,699          0.01
     Verizon    Communications,        Inc.
                            USD          11,250        615,437          0.03
     Vivendi    SA
                            EUR          9,220       235,022          0.01
     Vodafone     Group   plc
                            GBP         143,117        226,833          0.01
     Walt   Disney    Co.  (The)
                            USD          7,039       783,687          0.04
                                            63,476,875           3.52
     一般消費財
     adidas    AG
                            EUR          30,888       8,029,283           0.44
     Alibaba    Group   Holding    Ltd.,   ADR
                            USD          8,883      1,906,146           0.11
     Amazon.com,      Inc.
                            USD          3,074      8,232,181           0.46
     Aptiv   plc
                            USD          1,848       139,283          0.01
     Aristocrat      Leisure    Ltd.
                            AUD         134,129       2,347,267           0.13
     AutoZone,     Inc.
                            USD           177      199,636          0.01
     Bayerische      Motoren    Werke   AG
                            EUR          2,971       185,900          0.01
     Booking    Holdings,     Inc.
                            USD           188      298,959          0.02
     Bridgestone      Corp.
                            JPY          10,900        350,805          0.02
     Chipotle     Mexican    Grill,    Inc.
                            USD           224      233,660          0.01
     Cie  Financiere      Richemont     SA
                            CHF          3,762       237,408          0.01
     Compass    Group   plc
                            GBP          17,165        234,447          0.01
                                 77/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Crown   Resorts    Ltd.
                            AUD         391,801       2,598,604           0.14
     Daimler    AG
                            EUR          8,999       359,012          0.02
     Dollar    General    Corp.
                            USD          1,344       255,406          0.01
     Dollar    Tree,   Inc.
                            USD          1,351       126,143          0.01
     eBay,   Inc.
                            USD          3,800       195,119          0.01
     EssilorLuxottica         SA
                            EUR          2,629       338,902          0.02
     Fast   Retailing     Co.  Ltd.
                            JPY           700      400,608          0.02
     Ford   Motor   Co.
                            USD          14,025        84,097           -
     Galaxy    Entertainment       Group   Ltd.
                            HKD         474,000       3,223,449           0.18
     General    Motors    Co.
                            USD          5,256       132,557          0.01
     Hermes    International
                            EUR           204      169,630          0.01
     Hilton    Worldwide     Holdings,     Inc.
                            USD          4,283       315,754          0.02
     Home   Depot,    Inc.   (The)
                            USD          3,971       975,331          0.05
     Honda   Motor   Co.  Ltd.
                            JPY          8,800       224,863          0.01
     Hyundai    Motor   Co.  Preference
                            KRW          8,590       406,657          0.02
     Industria     de  Diseno    Textil    SA
                            EUR         334,428       8,768,375           0.50
     JD.com,    Inc.,   ADR
                            USD          6,584       391,167          0.02
     Kering    SA
                            EUR           409      221,051          0.01
     Las  Vegas   Sands   Corp.
                            USD         126,232       5,615,127           0.31
     Lowe’s    Cos.,   Inc.
                            USD          3,553       473,380          0.03
     Lululemon     Athletica,      Inc.
                            USD           864      253,578          0.01
     LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE
                            EUR          18,996       8,321,526           0.47
     Marriott     International,        Inc.   ‘A’
                            USD          3,852       332,502          0.02
     McDonald’s      Corp.
                            USD          2,709       494,507          0.03
     Meituan    Dianping,     Reg.   S ‘B’
                            HKD          21,000        465,457          0.03
     MercadoLibre,       Inc.
                            USD           228      222,949          0.01
     Naspers    Ltd.   ‘N’
                            ZAR          3,197       583,189          0.03
     New  Oriental     Education     ＆  Technology
     Group,    Inc.,   ADR
                            USD          10,514       1,375,486           0.08
     NIKE,   Inc.   ‘B’
                            USD          3,116       298,509          0.02
     O’Reilly     Automotive,      Inc.
                            USD           597      252,303          0.01
     Oriental     Land   Co.  Ltd.
                            JPY          1,600       211,376          0.01
     Persimmon     plc
                            GBP         181,547       5,106,539           0.28
     Prosus    NV
                            EUR          3,733       344,636          0.02
     Ross   Stores,    Inc.
                            USD          2,404       204,582          0.01
     Sands   China   Ltd.
                            HKD         477,200       1,870,762           0.10
     Sony   Corp.
                            JPY          7,700       527,418          0.03
     Starbucks     Corp.
                            USD          6,125       449,197          0.02
     Tabcorp    Holdings     Ltd.
                            AUD          48,221        111,856          0.01
     Target    Corp.
                            USD          2,243       265,953          0.01
     Tesla,    Inc.
                            USD           608      612,618          0.03
     TJX  Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          6,582       333,942          0.02
     Toyota    Motor   Corp.
                            JPY          5,700       357,553          0.02
     VF  Corp.
                            USD          2,954       178,128          0.01
     Volkswagen      AG  Preference
                            EUR          2,735       409,039          0.02
     Wesfarmers      Ltd.
                            AUD          15,753        484,368          0.03
     Yum  China   Holdings,     Inc.
                            USD          32,105       1,568,084           0.09
     Yum!   Brands,    Inc.
                            USD          3,736       324,873          0.02
                                            73,631,137           4.08
     生活必需品
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   ‘B’
                            CAD          9,688       301,604          0.02
                                 78/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Altria    Group,    Inc.
                            USD          7,500       294,565          0.02
     Ambev   SA
                            BRL          37,668        98,918         0.01
     Anheuser-Busch        InBev   SA/NV
                            EUR          5,828       287,415          0.02
     Archer-Daniels-Midland            Co.
                            USD          7,110       281,673          0.02
     British    American     Tobacco    plc
                            GBP          11,450        437,990          0.02
     Coca-Cola     Co.  (The)
                            USD         168,342       7,468,278           0.40
     Colgate-Palmolive         Co.
                            USD          3,236       234,541          0.01
     Costco    Wholesale     Corp.
                            USD          1,867       563,106          0.03
     CP  ALL  PCL,   NVDR
                            THB         159,000        348,286          0.02
     Danone    SA
                            EUR          2,596       180,186          0.01
     Diageo    plc
                            GBP         164,280       5,416,231           0.30
     Estee   Lauder    Cos.,   Inc.   (The)   ‘A’
                            USD          1,179       218,614          0.01
     General    Mills,    Inc.
                            USD          2,998       182,265          0.01
     Heineken     NV
                            EUR          1,897       174,326          0.01
     Hershey    Co.  (The)
                            USD           899      114,706          0.01
     Hindustan     Unilever     Ltd.
                            INR          7,064       203,683          0.01
     Imperial     Brands    plc
                            GBP          6,486       123,418          0.01
     Japan   Tobacco,     Inc.
                            JPY          11,700        217,309          0.01
     Kao  Corp.
                            JPY          3,900       309,069          0.02
     Kimberly-Clark        Corp.
                            USD          2,189       305,641          0.02
     Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV
                            EUR          7,804       213,011          0.01
     LG  Household     ＆  Health    Care   Ltd.
                            KRW           196      219,379          0.01
     L’Oreal     SA
                            EUR           914      291,484          0.02
     Mondelez     International,        Inc.   ‘A’
                            USD          4,322       218,667          0.01
     Monster    Beverage     Corp.
                            USD          2,558       176,649          0.01
     Nestle    SA
                            CHF          14,956       1,654,767           0.09
     PepsiCo,     Inc.
                            USD          4,419       579,022          0.03
     Pernod    Ricard    SA
                            EUR          2,106       331,681          0.02
     Philip    Morris    International,        Inc.
                            USD          5,790       408,162          0.02
     Procter    ＆  Gamble    Co.  (The)
                            USD          7,943       935,155          0.05
     Reckitt    Benckiser     Group   plc
                            GBP          3,481       319,705          0.02
     Seven   ＆  i Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          4,700       153,521          0.01
     Shiseido     Co.  Ltd.
                            JPY          3,600       228,295          0.01
     Sysco   Corp.
                            USD          2,843       154,530          0.01
     Tesco   plc
                            GBP          64,856        183,702          0.01
     Tyson   Foods,    Inc.   ‘A’
                            USD          2,093       123,667          0.01
     Unilever     NV
                            EUR          4,814       255,351          0.01
     Unilever     plc
                            GBP         138,718       7,462,775           0.41
     Walgreens     Boots   Alliance,     Inc.
                            USD          3,272       138,423          0.01
     Walmart,     Inc.
                            USD          3,958       471,124          0.03
     Woolworths      Group   Ltd.
                            AUD          8,730       223,205          0.01
                                            32,504,099           1.80
     エネルギー
     BP  plc
                            GBP          83,659        317,198          0.02
     Canadian     Natural    Resources     Ltd.
                            CAD          7,496       130,633          0.01
     Chevron    Corp.
                            USD          7,044       616,550          0.03
     China   Petroleum     ＆  Chemical     Corp.   ‘H’
                            HKD        4,338,000        1,807,551           0.10
     CNOOC   Ltd.
                            HKD         304,000        337,958          0.02
     ConocoPhillips                       USD          3,419       140,911          0.01
     Enbridge,     Inc.
                            CAD         221,874       6,724,340           0.36
     Eni  SpA
                            EUR          15,507        147,509          0.01
                                 79/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     EOG  Resources,      Inc.
                            USD          4,117       203,596          0.01
     Equinor    ASA
                            NOK          10,650        150,512          0.01
     Exxon   Mobil   Corp.
                            USD          10,799        477,916          0.03
     Gazprom    PJSC,   ADR
                            USD          33,173        179,731          0.01
     Kinder    Morgan,    Inc.
                            USD          11,247        164,591          0.01
     LUKOIL    PJSC,   ADR
                            USD          4,678       349,821          0.02
     Marathon     Petroleum     Corp.
                            USD          3,810       134,449          0.01
     Petroleo     Brasileiro      SA  Preference
                            BRL          76,559        304,515          0.02
     Phillips     66
                            USD          3,138       215,099          0.01
     Pioneer    Natural    Resources     Co.
                            USD          1,747       164,307          0.01
     Reliance     Industries      Ltd.
                            INR          17,019        383,482          0.02
     Repsol    SA
                            EUR          23,733        205,219          0.01
     Royal   Dutch   Shell   plc  ‘A’
                            GBP          14,233        226,635          0.01
     Royal   Dutch   Shell   plc  ‘B’
                            GBP          16,542        251,327          0.01
     Schlumberger       Ltd.
                            USD          6,956       124,842          0.01
     Suncor    Energy,    Inc.
                            CAD          11,509        194,980          0.01
     TC  Energy    Corp.
                            CAD          5,322       223,085          0.01
     TOTAL   SA
                            EUR          9,171       348,448          0.02
     Valero    Energy    Corp.
                            USD          2,487       141,481          0.01
     Williams     Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          10,029        183,690          0.01
     Woodside     Petroleum     Ltd.
                            AUD          21,800        323,778          0.02
                                            15,174,154           0.84
     金融
     Aflac,    Inc.
                            USD          3,712       131,145          0.01
     AIA  Group   Ltd.
                            HKD        1,281,000        11,944,514           0.66
     Allianz    SE
                            EUR          48,271       9,710,469           0.54
     Allstate     Corp.   (The)
                            USD          1,518       144,806          0.01
     American     Express    Co.
                            USD          2,802       264,212          0.01
     American     International       Group,    Inc.
                            USD          3,878       118,542          0.01
     Aon  plc  ‘A’
                            USD          1,237       232,547          0.01
     ASX  Ltd.
                            AUD          37,149       2,176,719           0.12
     Australia     ＆  New  Zealand    Banking    Group
     Ltd.                       AUD         192,116       2,458,422           0.14
     AXA  SA
                            EUR          5,813       119,779          0.01
     B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                            BRL         458,976       4,632,239           0.26
     Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      SA
                            EUR          50,885        172,088          0.01
     Banco   Santander     SA
                            EUR          61,003        146,575          0.01
     Bank   Central    Asia   Tbk.   PT
                            IDR         201,600        403,036          0.02
     Bank   of  America    Corp.
                            USD          25,006        583,653          0.03
     Bank   of  China   Ltd.   ‘H’
                            HKD         731,000        270,601          0.01
     Bank   of  Montreal
                            CAD          4,400       229,909          0.01
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)
                            CAD          5,259       213,857          0.01
     Barclays     plc
                            GBP         150,199        211,147          0.01
     Berkshire     Hathaway,     Inc.   ‘B’
                            USD          3,750       663,323          0.04
     BlackRock,      Inc.
                            USD           477      253,757          0.01
     Blackstone      Group,    Inc.   (The)   ‘A’
                            USD          5,624       313,518          0.02
     BNP  Paribas    SA
                            EUR          4,631       180,547          0.01
     BOC  Hong   Kong   Holdings     Ltd.
                            HKD         770,500       2,449,819           0.14
     Brookfield      Asset   Management,      Inc.   ‘A’
                            CAD          11,118        362,276          0.02
     Canadian     Imperial     Bank   of  Commerce
                            CAD          2,759       181,822          0.01
     Capital    One  Financial     Corp.
                            USD          3,385       210,508          0.01
                                 80/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Charles    Schwab    Corp.   (The)
                            USD          5,023       164,073          0.01
     China   Construction       Bank   Corp.   ‘H’
                            HKD        4,915,000        3,974,401           0.22
     Chubb   Ltd.
                            USD          1,695       212,685          0.01
     Citigroup,      Inc.
                            USD          6,806       341,160          0.02
     CME  Group,    Inc.
                            USD          1,329       215,192          0.01
     Commonwealth       Bank   of  Australia
                            AUD          6,058       288,641          0.02
     Credit    Suisse    Group   AG
                            CHF          21,476        218,997          0.01
     Dah  Sing   Banking    Group   Ltd.
                            HKD         472,400        431,402          0.02
     DBS  Group   Holdings     Ltd.
                            SGD          30,700        457,956          0.03
     Deutsche     Boerse    AG
                            EUR          1,296       231,932          0.01
     Discover     Financial     Services
                            USD          2,997       147,308          0.01
     DNB  ASA
                            NOK         426,995       5,637,491           0.31
     Fifth   Third   Bancorp
                            USD          7,517       140,362          0.01
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)
                            USD          1,156       223,064          0.01
     Hartford     Financial     Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          1,729        66,166           -
     HDFC   Bank   Ltd.,   ADR
                            USD          24,780       1,129,662           0.06
     HDFC   Bank   Ltd.
                            INR          91,128       1,284,446           0.07
     Hong   Kong   Exchanges     ＆  Clearing     Ltd.
                            HKD         292,042       12,429,587           0.68
     Housing    Development      Finance    Corp   Ltd.
                            INR          11,977        277,858          0.02
     HSBC   Holdings     plc
                            GBP          66,402        308,721          0.02
     ICICI   Bank   Ltd.
                            INR          71,610        332,686          0.02
     Industrial      ＆  Commercial      Bank   of  China
     Ltd.   ‘H’
                            HKD         401,000        243,068          0.01
     ING  Groep   NV
                            EUR          24,926        170,942          0.01
     Intercontinental         Exchange,     Inc.
                            USD          2,152       194,523          0.01
     Intesa    Sanpaolo     SpA
                            EUR         115,567        218,128          0.01
     Investor     AB  ‘B’
                            SEK          7,370       385,604          0.02
     Itau   Unibanco     Holding    SA  Preference
                            BRL          18,845        91,755         0.01
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.
                            USD          10,752        997,336          0.06
     Lloyds    Banking    Group   plc
                            GBP         453,207        171,156          0.01
     London    Stock   Exchange     Group   plc
                            GBP          2,545       261,136          0.01
     M＆T   Bank   Corp.
                            USD          1,280       130,689          0.01
     Macquarie     Group   Ltd.
                            AUD         117,810       9,593,153           0.53
     Manulife     Financial     Corp.
                            CAD          12,577        167,265          0.01
     Marsh   ＆  McLennan     Cos.,   Inc.
                            USD          2,041       214,556          0.01
     Medibank     Pvt  Ltd.
                            AUD        1,132,428        2,324,180           0.13
     Mega   Financial     Holding    Co.  Ltd.
                            TWD        1,121,000        1,173,416           0.07
     MetLife,     Inc.
                            USD          5,997       212,904          0.01
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.
                            JPY          65,700        256,946          0.01
     Mizuho    Financial     Group,    Inc.
                            JPY         176,400        216,340          0.01
     Moody’s     Corp.
                            USD          1,392       373,750          0.02
     Morgan    Stanley
                            USD          5,161       243,188          0.01
     National     Australia     Bank   Ltd.
                            AUD          22,257        278,396          0.02
     Nordea    Bank   Abp
                            SEK          20,253        139,194          0.01
     ORIX   Corp.
                            JPY          16,400        202,110          0.01
     Oversea-Chinese        Banking    Corp.   Ltd.
                            SGD         326,100       2,104,494           0.12
     Ping   An  Insurance     Group   Co.  of  China
     Ltd.   ‘H’
                            HKD         398,000       3,978,616           0.22
     PNC   Financial      Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          1,888       193,668          0.01
                                 81/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Progressive      Corp.   (The)
                            USD          2,141       167,927          0.01
     Prudential      Financial,      Inc.
                            USD          3,943       232,851          0.01
     Prudential      plc
                            GBP          12,947        192,348          0.01
     Royal   Bank   of  Canada
                            CAD          3,602       242,721          0.01
     S＆P   Global,    Inc.
                            USD          1,199       384,493          0.02
     Sberbank     of  Russia    PJSC,   ADR
                            USD          12,199        138,276          0.01
     Societe    Generale     SA
                            EUR          7,642       124,982          0.01
     Standard     Chartered     plc
                            GBP          18,913        100,865          0.01
     State   Street    Corp.
                            USD          3,151       193,353          0.01
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.
                            JPY          8,900       250,323          0.01
     Sun  Life   Financial,      Inc.
                            CAD          6,556       233,064          0.01
     Swiss   Re  AG
                            CHF          2,496       190,604          0.01
     T Rowe   Price   Group,    Inc.
                            USD          1,946       235,039          0.01
     Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
                            JPY          5,500       239,692          0.01
     Toronto-Dominion         Bank   (The)
                            CAD          6,844       301,726          0.02
     Truist    Financial     Corp.
                            USD          9,235       338,414          0.02
     UBS  Group   AG
                            CHF          24,798        282,042          0.02
     UniCredit     SpA
                            EUR          16,270        148,091          0.01
     United    Overseas     Bank   Ltd.
                            SGD          24,900        361,251          0.02
     US  Bancorp
                            USD          5,701       206,949          0.01
     Wells   Fargo   ＆  Co.
                            USD          11,299        289,641          0.02
     Westpac    Banking    Corp.
                            AUD          27,322        336,675          0.02
     Willis    Towers    Watson    plc
                            USD           941      181,270          0.01
     Zurich    Insurance     Group   AG
                            CHF           394      137,171          0.01
                                            97,339,901           5.39
     ヘルスケア
     Abbott    Laboratories
                            USD          6,634       590,822          0.03
     AbbVie,    Inc.
                            USD          7,303       704,976          0.04
     Agilent    Technologies,       Inc.
                            USD          2,802       244,263          0.01
     Alcon,    Inc.
                            CHF          3,685       209,984          0.01
     Alexion    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          1,385       153,761          0.01
     Amgen,    Inc.
                            USD          2,162       500,280          0.03
     Anthem,    Inc.
                            USD          1,053       273,041          0.02
     Astellas     Pharma,    Inc.
                            JPY          20,800        347,262          0.02
     AstraZeneca      plc
                            GBP          5,623       581,659          0.03
     Baxter    International,        Inc.
                            USD          2,702       227,580          0.01
     Bayer   AG
                            EUR          5,604       415,290          0.02
     Becton    Dickinson     and  Co.
                            USD          1,138       265,380          0.01
     Biogen,    Inc.
                            USD           727      189,175          0.01
     Boston    Scientific      Corp.
                            USD          8,766       303,358          0.02
     Bristol-Myers       Squibb    Co.
                            USD          10,822        625,444          0.03
     Centene    Corp.
                            USD          3,732       233,678          0.01
     Cerner    Corp.
                            USD          2,156       146,467          0.01
     Cigna   Corp.
                            USD          1,967       368,655          0.02
     Cochlear     Ltd.
                            AUD          6,104       791,151          0.04
     CSL  Ltd.
                            AUD          14,167       2,787,334           0.15
     CVS  Health    Corp.
                            USD          4,927       317,342          0.02
     Daiichi    Sankyo    Co.  Ltd.
                            JPY          4,000       326,915          0.02
     Danaher    Corp.
                            USD          2,688       463,135          0.03
     DexCom,    Inc.
                            USD           574      228,520          0.01
     Edwards    Lifesciences       Corp.
                            USD          5,683       385,331          0.02
                                 82/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Eli  Lilly   and  Co.
                            USD          3,752       611,161          0.03
     Fresenius     SE  ＆  Co.  KGaA
                            EUR          5,005       245,846          0.01
     Gilead    Sciences,     Inc.
                            USD          4,560       340,281          0.02
     GlaxoSmithKline        plc
                            GBP          19,354        389,324          0.02
     HCA  Healthcare,      Inc.
                            USD          1,717       165,007          0.01
     Hoya   Corp.
                            JPY          3,600       342,737          0.02
     Humana,    Inc.
                            USD           798      302,987          0.02
     IDEXX   Laboratories,       Inc.
                            USD          1,138       373,081          0.02
     Illumina,     Inc.
                            USD           833      301,033          0.02
     Intuitive     Surgical,     Inc.
                            USD           636      351,936          0.02
     IQVIA   Holdings,     Inc.
                            USD          1,471       201,938          0.01
     Johnson    ＆  Johnson
                            USD          9,000      1,251,837           0.07
     Koninklijke      Philips    NV
                            EUR          4,225       195,621          0.01
     Lonza   Group   AG
                            CHF           769      403,170          0.02
     McKesson     Corp.
                            USD          1,007       152,701          0.01
     Medtronic     plc
                            USD          4,334       390,579          0.02
     Merck   ＆  Co.,   Inc.
                            USD          8,785       668,560          0.04
     Merck   KGaA
                            EUR          1,597       183,849          0.01
     Novartis     AG
                            CHF          6,718       581,009          0.03
     Novo   Nordisk    A/S  ‘B’
                            DKK          12,031        778,730          0.04
     Pfizer,    Inc.
                            USD         165,529       5,403,617           0.31
     Regeneron     Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD           473      289,012          0.02
     Roche   Holding    AG
                            CHF          2,575       889,715          0.05
     Sanofi                       EUR          4,904       496,941          0.03
     Smith   ＆  Nephew    plc
                            GBP          14,658        271,083          0.02
     Stryker    Corp.
                            USD          1,693       300,055          0.02
     Takeda    Pharmaceutical        Co.  Ltd.
                            JPY          9,900       353,457          0.02
     Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.
                            USD          13,017       4,563,291           0.25
     UnitedHealth       Group,    Inc.
                            USD          24,388       7,065,519           0.40
     Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          2,194       625,350          0.03
     Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.
                            USD          1,598       186,408          0.01
     Zoetis,    Inc.
                            USD          2,601       343,142          0.02
                                            40,699,780           2.26
     工業
     3M  Co.
                            USD          1,940       301,435          0.02
     ABB  Ltd.
                            CHF          12,810        285,595          0.02
     Airbus    SE
                            EUR          2,974       214,024          0.01
     AMETEK,    Inc.
                            USD          4,852       427,000          0.02
     Assa   Abloy   AB  ‘B’
                            SEK          10,883        221,074          0.01
     Atlas   Copco   AB  ‘A’
                            SEK          4,974       209,630          0.01
     BAE  Systems    plc
                            GBP          18,991        113,183          0.01
     Boeing    Co.  (The)
                            USD          2,306       446,927          0.02
     Brambles     Ltd.
                            AUD         106,264        792,528          0.04
     BTS   Rail    Mass    Transit     Growth
     Infrastructure        Fund   ‘F’
                            THB        4,330,800        1,022,604           0.07
     Canadian     National     Railway    Co.
                            CAD          3,201       278,023          0.02
     Canadian     Pacific    Railway    Ltd.
                            CAD          1,021       255,143          0.01
     Carrier    Global    Corp.
                            USD          9,307       206,080          0.01
     Caterpillar,       Inc.
                            USD          1,983       247,864          0.01
     Central    Japan   Railway    Co.
                            JPY          1,800       278,698          0.02
     Cintas    Corp.
                            USD           604      159,076          0.01
                                 83/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     CK  Hutchison     Holdings     Ltd.
                            HKD          44,000        282,639          0.02
     CoStar    Group,    Inc.
                            USD           386      266,928          0.01
     CSX  Corp.
                            USD          3,499       239,152          0.01
     Cummins,     Inc.
                            USD           975      168,545          0.01
     Daikin    Industries      Ltd.
                            JPY          3,200       514,597          0.03
     Deere   ＆  Co.
                            USD           864      132,536          0.01
     Deutsche     Post   AG
                            EUR          6,827       248,790          0.01
     DSV  PANALPINA     A/S
                            DKK          3,406       414,537          0.02
     East   Japan   Railway    Co.
                            JPY          3,200       221,926          0.01
     Eaton   Corp.   plc
                            USD          1,486       129,033          0.01
     Emerson    Electric     Co.
                            USD          3,700       226,640          0.01
     Experian     plc
                            GBP          10,319        357,838          0.02
     FANUC   Corp.
                            JPY          1,100       196,524          0.01
     FedEx   Corp.
                            USD          1,107       148,371          0.01
     Fortive    Corp.
                            USD          2,409       163,428          0.01
     General    Dynamics     Corp.
                            USD           895      133,611          0.01
     General    Electric     Co.
                            USD          35,589        241,332          0.01
     Honeywell     International,        Inc.
                            USD          1,678       240,260          0.01
     IHS  Markit    Ltd.
                            USD          3,945       287,150          0.02
     Illinois     Tool   Works,    Inc.
                            USD           933      158,827          0.01
     ITOCHU    Corp.
                            JPY          11,500        247,730          0.01
     Jardine    Strategic     Holdings     Ltd.
                            USD          30,000        647,308          0.04
     Johnson    Controls     International       plc
                            USD          4,567       154,366          0.01
     Komatsu    Ltd.
                            JPY          12,900        263,669          0.01
     L3Harris     Technologies,       Inc.
                            USD          1,080       188,801          0.01
     Larsen    ＆  Toubro    Ltd.,   Reg.   S,  GDR
                            USD         146,403       1,832,966           0.11
     Lockheed     Martin    Corp.
                            USD           824      302,963          0.02
     Mitsubishi      Corp.
                            JPY          8,500       179,009          0.01
     Mitsubishi      Electric     Corp.
                            JPY          12,700        164,883          0.01
     Mitsui    ＆  Co.  Ltd.
                            JPY          18,000        266,238          0.01
     Nidec   Corp.
                            JPY          3,600       240,344          0.01
     Norfolk    Southern     Corp.
                            USD          1,499       258,237          0.01
     Northrop     Grumman    Corp.
                            USD           605      187,191          0.01
     Otis   Worldwide     Corp.
                            USD          2,829       160,354          0.01
     PACCAR,    Inc.
                            USD          1,298        95,539         0.01
     Parker-Hannifin        Corp.
                            USD          1,044       186,903          0.01
     Raytheon     Technologies       Corp.
                            USD          5,790       358,058          0.02
     Recruit    Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          8,100       276,606          0.02
     RELX   plc
                            GBP          9,665       222,153          0.01
     Roper   Technologies,       Inc.
                            USD           700      269,717          0.01
     Safran    SA
                            EUR          2,683       271,217          0.02
     Schneider     Electric     SE
                            EUR          3,341       369,116          0.02
     Siemens    AG
                            EUR          3,202       370,988          0.02
     SMC  Corp.
                            JPY           500      255,921          0.01
     Stanley    Black   ＆  Decker,    Inc.
                            USD          1,306       177,429          0.01
     TransDigm     Group,    Inc.
                            USD           486      215,238          0.01
     Transurban      Group
                            AUD          46,128        447,243          0.02
     Uber   Technologies,       Inc.
                            USD          5,107       150,953          0.01
     Union   Pacific    Corp.
                            USD          47,123       7,783,311           0.44
     United    Parcel    Service,     Inc.   ‘B’
                            USD          2,561       280,144          0.02
     Verisk    Analytics,      Inc.
                            USD          1,530       251,343          0.01
                                 84/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Vinci   SA
                            EUR          4,238       390,403          0.02
     Volvo   AB  ‘B’
                            SEK          15,360        238,303          0.01
     Waste   Connections,       Inc.
                            USD          4,556       419,148          0.02
     Waste   Management,      Inc.
                            USD          1,868       193,335          0.01
     Yangzijiang      Shipbuilding       Holdings     Ltd.
                            SGD          61,700        41,150           -
                                            28,589,825           1.58
     情報技術
     Accenture     plc  ‘A’
                            USD          1,978       420,222          0.02
     Adobe,    Inc.
                            USD          20,420       8,647,239           0.48
     Advanced     Micro   Devices,     Inc.
                            USD          5,418       272,030          0.02
     Advantech     Co.  Ltd.
                            TWD         184,000       1,840,380           0.10
     Amadeus    IT  Group   SA
                            EUR          3,594       187,415          0.01
     Amphenol     Corp.   ‘A’
                            USD          3,211       305,011          0.02
     Analog    Devices,     Inc.
                            USD          1,629       193,145          0.01
     Apple,    Inc.
                            USD          15,920       5,752,362           0.32
     Applied    Materials,      Inc.
                            USD          3,912       230,517          0.01
     ASML   Holding    NV
                            EUR          22,009       7,967,496           0.44
     Autodesk,     Inc.
                            USD          2,140       496,215          0.03
     Automatic     Data   Processing,      Inc.
                            USD          1,949       285,142          0.02
     Broadcom,     Inc.
                            USD          1,361       420,378          0.02
     Canon,    Inc.
                            JPY          7,200       142,572          0.01
     Cisco   Systems,     Inc.
                            USD          15,008        691,658          0.04
     Cognizant     Technology      Solutions     Corp.   ‘
     A’                       USD          5,769       325,374          0.02
     Corning,     Inc.
                            USD          8,213       210,556          0.01
     Fidelity     National     Information      Services,
     Inc.                       USD          3,088       404,381          0.02
     Fiserv,    Inc.
                            USD          3,683       356,869          0.02
     FleetCor     Technologies,       Inc.
                            USD          1,201       295,165          0.02
     Getac   Technology      Corp.
                            TWD        1,732,000        2,551,802           0.14
     Global    Payments,     Inc.
                            USD          2,049       340,999          0.02
     Hitachi    Ltd.
                            JPY          7,200       227,236          0.01
     Hon  Hai  Precision     Industry     Co.  Ltd.
                            TWD        1,189,000        3,472,648           0.19
     Infineon     Technologies       AG
                            EUR          9,576       222,359          0.01
     Infosys    Ltd.,   ADR
                            USD          26,678        255,079          0.01
     Intel   Corp.
                            USD          14,589        848,609          0.05
     International       Business     Machines     Corp.
                            USD          2,905       347,300          0.02
     Intuit,    Inc.
                            USD          21,947       6,317,580           0.35
     Keyence    Corp.
                            JPY          1,100       459,607          0.03
     KLA  Corp.
                            USD          1,215       232,619          0.01
     Kyocera    Corp.
                            JPY          2,200       119,724          0.01
     Lam  Research     Corp.
                            USD           695      213,965          0.01
     Lenovo    Group   Ltd.
                            HKD        2,558,000        1,416,052           0.08
     Mastercard,      Inc.   ‘A’
                            USD          22,005       6,437,669           0.36
     Microchip     Technology,      Inc.
                            USD          2,446       249,572          0.01
     Micron    Technology,      Inc.
                            USD          5,321       260,617          0.01
     Microsoft     Corp.
                            USD          61,885      12,265,745           0.68
     Motorola     Solutions,      Inc.
                            USD          1,492       206,147          0.01
     Murata    Manufacturing       Co.  Ltd.
                            JPY          6,000       351,554          0.02
     Nokia   OYJ
                            EUR          50,272        216,957          0.01
     Novatek    Microelectronics         Corp.
                            TWD         257,000       1,982,360           0.11
                                 85/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     NVIDIA    Corp.
                            USD          2,464       904,284          0.05
     NXP  Semiconductors        NV
                            USD          2,262       251,419          0.01
     Oracle    Corp.
                            USD          7,553       413,352          0.02
     Paychex,     Inc.
                            USD          2,029       149,587          0.01
     PayPal    Holdings,     Inc.
                            USD          4,338       729,379          0.04
     QUALCOMM,     Inc.
                            USD          3,978       353,422          0.02
     salesforce.com,        Inc.
                            USD          3,790       693,180          0.04
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.
                            KRW          21,107        926,816          0.05
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.   Preference
                            KRW         229,875       8,890,714           0.49
     SAP  SE
                            EUR          4,200       580,401          0.03
     ServiceNow,      Inc.
                            USD          1,083       427,318          0.02
     Shopify,     Inc.   ‘A’
                            CAD           616      567,930          0.03
     SK  Hynix,    Inc.
                            KRW          6,830       483,336          0.03
     Square,    Inc.   ‘A’
                            USD          2,379       246,288          0.01
     Synopsys,     Inc.
                            USD          2,689       509,751          0.03
     Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co.
     Ltd.                       TWD        1,243,000        13,156,894           0.74
     Tata   Consultancy      Services     Ltd.
                            INR          78,765       2,168,772           0.12
     TE  Connectivity       Ltd.
                            USD          2,346       188,546          0.01
                            SEK          22,119        201,195          0.01
     Texas   Instruments,       Inc.
                            USD          43,386       5,402,088           0.30
     Tokyo   Electron     Ltd.
                            JPY          1,200       294,289          0.02
     Venture    Corp.   Ltd.
                            SGD         209,200       2,428,077           0.13
     VeriSign,     Inc.
                            USD          2,085       425,188          0.02
     Visa,   Inc.   ‘A’
                            USD          5,561      1,062,883           0.06
     Workday,     Inc.   ‘A’
                            USD          2,107       391,680          0.02
                                           110,287,116            6.10
     素材
     Air  Liquide    SA
                            EUR          2,466       351,891          0.02
     Air  Products     and  Chemicals     Inc
                            USD          1,176       280,199          0.02
     Anglo   American     plc
                            GBP          13,895        316,734          0.02
     Ball   Corp.
                            USD          3,269       223,738          0.01
     Barrick    Gold   Corp.
                            CAD          20,078        525,083          0.03
     BASF   SE
                            EUR          6,156       342,372          0.02
     BHP  Group   Ltd.
                            AUD         213,755       5,254,378           0.28
     BHP  Group   plc
                            GBP          8,825       177,350          0.01
     BlueScope     Steel   Ltd.
                            AUD         140,244       1,125,574           0.06
     Corteva,     Inc.
                            USD          6,650       173,345          0.01
     CRH  plc
                            GBP          9,169       310,635          0.02
     Dow,   Inc.
                            USD          7,814       318,978          0.02
     DuPont    de  Nemours,     Inc.
                            USD          3,728       195,165          0.01
     Ecolab,    Inc.
                            USD          1,311       256,405          0.01
     Givaudan     SA
                            CHF           112      414,204          0.02
     Glencore     plc
                            GBP         131,131        271,195          0.02
     Incitec    Pivot   Ltd.
                            AUD         922,101       1,186,912           0.07
     Koninklijke      DSM  NV
                            EUR          1,457       200,070          0.01
     LafargeHolcim       Ltd.
                            CHF          5,693       247,259          0.01
     Linde   plc
                            USD          2,467       520,271          0.03
     LyondellBasell        Industries      NV  ‘A’
                            USD          3,938       254,685          0.01
     Newmont    Corp.
                            USD          8,159       485,829          0.03
     Nutrien    Ltd.
                            CAD          3,005        97,890         0.01
                                 86/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PPG  Industries,      Inc.
                            USD          1,632       169,266          0.01
     Rio  Tinto   Ltd.
                            AUD          2,216       148,962          0.01
     Rio  Tinto   plc
                            GBP          3,750       207,572          0.01
     Sherwin-Williams         Co.  (The)
                            USD           490      276,891          0.02
     Shin-Etsu     Chemical     Co.  Ltd.
                            JPY          2,300       268,702          0.01
     Siam   Cement    PCL  (The),    NVDR
                            THB          12,400        147,522          0.01
     Vale   SA
                            BRL          19,624        200,471          0.01
                                            14,949,548           0.83
     不動産
     American     Tower   Corp.,    REIT
                            USD          1,898       482,091          0.03
     Ascendas     Real   Estate    Investment      Trust
                            SGD         719,600       1,635,766           0.09
     AvalonBay     Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          1,904       291,387          0.02
     CapitaLand      Commercial      Trust,    REIT
                            SGD        1,078,100        1,306,843           0.07
     CapitaLand      Ltd.
                            SGD         319,300        668,709          0.04
     Charter    Hall   Long   Wale   REIT
                            AUD         162,427        476,740          0.03
     China   Overseas     Land   ＆  Investment      Ltd.
                            HKD         167,000        505,050          0.03
     China   Resources     Land   Ltd.
                            HKD         140,000        529,850          0.03
     China   Vanke   Co.  Ltd.   ‘H’
                            HKD          54,400        171,883          0.01
     Country    Garden    Holdings     Co.  Ltd.
                            HKD         330,000        405,121          0.02
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
                            USD          2,011       326,505          0.02
     Deutsche     Wohnen    SE
                            EUR         145,696       6,493,521           0.35
     Dexus,    REIT
                            AUD         253,284       1,599,435           0.09
     Digital    Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          1,338       187,678          0.01
     Equinix,     Inc.,   REIT
                            USD          5,494      3,784,967           0.21
     Equity    Residential,       REIT
                            USD          4,031       232,497          0.01
     Essex   Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          1,337       302,633          0.02
     Fortune    Real   Estate    Investment      Trust
                            HKD        1,204,000        1,082,653           0.06
     Frasers    Logistics     ＆  Commercial      Trust,
     REIT,   Reg.   S
                            SGD         565,200        482,610          0.03
     Goodman    Property     Trust,    REIT
                            NZD         181,296        235,754          0.01
     GPT  Group   (The),    REIT
                            AUD         588,762       1,685,050           0.09
     Hang   Lung   Properties      Ltd.
                            HKD        1,667,000        3,947,828           0.22
     Kerry   Properties      Ltd.
                            HKD         918,500       2,369,461           0.13
     Link   REIT
                            HKD         582,300       4,758,634           0.26
     Longfor    Group   Holdings     Ltd.,   Reg.   S
                            HKD          70,500        334,992          0.02
     Mapletree     Commercial      Trust,    REIT
                            SGD        1,331,051        1,842,260           0.10
     Mapletree     Industrial      Trust,    REIT
                            SGD         578,300       1,189,999           0.07
     Mapletree     Logistics     Trust,    REIT
                            SGD         416,100        578,614          0.03
     Mapletree     North   Asia   Commercial      Trust,
     REIT,   Reg.   S
                            SGD         764,100        506,859          0.03
     Mirvac    Group,    REIT
                            AUD        1,008,372        1,501,659           0.08
     Mitsubishi      Estate    Co.  Ltd.
                            JPY          20,000        297,368          0.02
     Mitsui    Fudosan    Co.  Ltd.
                            JPY          13,700        242,660          0.01
     Prologis,     Inc.,   REIT
                            USD          3,889       353,880          0.02
     Public    Storage,     REIT
                            USD           910      174,035          0.01
     Realty    Income    Corp.,    REIT
                            USD          4,877       291,164          0.02
     SBA  Communications        Corp.,    REIT
                            USD           761      220,073          0.01
     Shimao    Group   Holdings     Ltd.
                            HKD          44,000        186,136          0.01
     Simon   Property     Group,    Inc.,   REIT
                            USD          4,223       286,822          0.02
     Stockland,      REIT
                            AUD         789,160       1,793,114           0.10
     STORE   Capital    Corp.,    REIT
                            USD         155,470       3,714,915           0.21
                                 87/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd.
                            HKD          17,500        223,361          0.01
     Swire   Properties      Ltd.
                            HKD        1,155,800        2,933,954           0.16
     UOL  Group   Ltd.
                            SGD         133,500        650,074          0.04
     Vonovia    SE
                            EUR          5,652       347,065          0.02
     Welltower,      Inc.,   REIT
                            USD          4,997       255,696          0.01
     Weyerhaeuser       Co.,   REIT
                            USD          17,388        385,176          0.02
                                            52,272,542           2.90
     公益
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.
                            USD          3,745       298,047          0.02
     American     Water   Works   Co.,   Inc.
                            USD          2,128       267,036          0.01
     China   Yangtze    Power   Co.  Ltd.   ‘A’
                            CNH        1,582,915        4,241,155           0.23
     Consolidated       Edison,    Inc.
                            USD          1,675       121,928          0.01
     Dominion     Energy,    Inc.
                            USD          4,959       400,374          0.02
     DTE  Energy    Co.
                            USD          1,868       198,723          0.01
     Duke   Energy    Corp.
                            USD          2,890       232,089          0.01
     E.ON   SE
                            EUR          15,571        176,027          0.01
     Edison    International
                            USD          2,581       142,677          0.01
     Emera,    Inc.
                            CAD         203,121       7,909,879           0.43
     Enel   SpA
                            EUR          39,931        346,179          0.02
     Engie   SA
                            EUR          9,564       119,537          0.01
     Entergy    Corp.
                            USD          2,037       190,778          0.01
     Eversource      Energy
                            USD          2,382       198,149          0.01
     Exelon    Corp.
                            USD          4,014       144,274          0.01
     FirstEnergy      Corp.
                            USD          4,539       172,470          0.01
     Iberdrola     SA
                            EUR          25,943        301,132          0.02
     National     Grid   plc
                            GBP         643,279       7,806,786           0.43
     NextEra    Energy,    Inc.
                            USD          2,025       482,712          0.03
     Power   Grid   Corp.   of  India   Ltd.
                            INR         762,394       1,763,208           0.10
     PPL  Corp.
                            USD          6,193       159,478          0.01
     Public    Service    Enterprise      Group,    Inc.
                            USD          2,782       136,800          0.01
     Sempra    Energy
                            USD          2,592       305,931          0.02
     Snam   SpA
                            EUR        1,574,055        7,682,358           0.43
     Southern     Co.  (The)
                            USD          7,098       366,206          0.02
     Tenaga    Nasional     Bhd.
                            MYR          70,200        190,488          0.01
     WEC  Energy    Group,    Inc.
                            USD          2,442       212,239          0.01
     Xcel   Energy,    Inc.
                            USD          3,812       238,092          0.01
                                            34,804,752           1.93
     株式合計                                      563,729,729           31.23
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                     1,059,087,124            58.68
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.5%   15/08/2030
                            USD        8,620,000        8,737,535           0.47
     Charter     Communications        Operating      LLC
     4.464%    23/07/2022
                            USD         330,000        351,890          0.02
     Charter     Communications        Operating      LLC
     3.75%   15/02/2028
                            USD        1,250,000        1,362,207           0.08
     Comcast    Corp.   3.125%    15/07/2022
                            USD        1,250,000        1,319,702           0.07
     Comcast    Corp.   3.1%   01/04/2025
                            USD         775,000        854,105          0.05
     Comcast    Corp.   3.4%   01/04/2030
                            USD         750,000        858,560          0.05
                                 88/153


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     DISH   DBS  Corp.,    144A   7.375%    01/07/2028
                            USD         924,000        926,116          0.05
     Entercom      Media    Corp.,     144A    6.5%
     01/05/2027                       USD        1,847,000        1,668,875           0.09
     Intelsat     Jackson     Holdings     SA,   144A
     9.75%   15/07/2025
                            USD        3,820,000        2,352,738           0.13
     Lamar    Media    Corp.,     144A    3.75%
     15/02/2028                       USD         873,000        824,439          0.05
     Lamar   Media   Corp.,    144A   4%  15/02/2030
                            USD         564,000        544,260          0.03
     Live   Nation    Entertainment,        Inc.,   144A
     4.75%   15/10/2027
                            USD        2,820,000        2,417,854           0.13
     Nexstar    Broadcasting,       Inc.,   144A   5.625%
     15/07/2027                       USD        2,560,000        2,540,723           0.14
     Qualitytech      LP,  144A   4.75%   15/11/2025
                            USD        1,975,000        2,031,574           0.11
     Radiate     Holdco     LLC,    144A    6.625%
     15/02/2025                       USD        2,550,000        2,534,075           0.14
     Scripps     Escrow,     Inc.,    144A   5.875%
     15/07/2027                       USD        3,968,000        3,766,387           0.21
     T-Mobile      USA,    Inc.,    144A    3.75%
     15/04/2027                       USD        1,000,000        1,107,980           0.06
     T-Mobile      USA,    Inc.,    144A    3.875%
     15/04/2030                       USD        2,236,000        2,484,811           0.14
     T-Mobile      USA,    Inc.,    144A    2.55%
     15/02/2031                       USD         820,000        826,535          0.05
     ViacomCBS,      Inc.   4.75%   15/05/2025
                            USD        1,252,000        1,429,959           0.08
     Vodafone      Group    plc,    FRN   2.166%
     16/01/2024                       USD        1,755,000        1,747,743           0.10
     WMG   Acquisition       Corp.,    144A   3.875%
     15/07/2030                       USD         456,000        460,560          0.03
                                            41,148,628           2.28
     一般消費財
     Adient    US  LLC,   144A   9%  15/04/2025
                            USD        2,379,000        2,579,728           0.14
     Boyd    Gaming     Corp.,     144A    8.625%
     01/06/2025                       USD         203,000        212,008          0.01
     Boyd    Gaming     Corp.,     144A    4.75%
     01/12/2027                       USD        4,070,000        3,468,291           0.19
     Boyd   Gaming    Corp.   6%  15/08/2026
                            USD        2,645,000        2,492,410           0.14
     Caesars     Resort    Collection      LLC,   144A
     5.25%   15/10/2025
                            USD        5,115,000        4,470,561           0.25
     Carnival     Corp.,    144A   11.5%   01/04/2023
                            USD        2,352,306        2,499,112           0.14
     Cedar   Fair   LP,  144A   5.5%   01/05/2025
                            USD        2,265,000        2,263,584           0.13
     Cedar   Fair   LP,  144A   5.25%   15/07/2029
                            USD        1,843,000        1,669,408           0.09
     Clarios    Global    LP,  144A   8.5%   15/05/2027
                            USD        1,880,000        1,889,447           0.10
     Colt   Merger    Sub,   Inc.,    144A   5.75%
     01/07/2025                       USD        1,316,000        1,318,764           0.07
     Colt   Merger    Sub,   Inc.,    144A   6.25%
     01/07/2025                       USD         971,000        968,573          0.05
     eG  Global    Finance     plc,   144A   6.75%
     07/02/2025                       USD        3,463,000        3,383,282           0.19
     Eldorado     Resorts,     Inc.   6%  01/04/2025
                            USD        3,500,000        3,665,568           0.20
     Golden    Entertainment,        Inc.,   144A   7.625%
     15/04/2026                       USD        2,762,000        2,549,229           0.14
                                 89/153


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     Golden     Nugget,     Inc.,    144A    6.75%
     15/10/2024                       USD        4,956,000        3,549,735           0.20
     Golden     Nugget,     Inc.,    144A    8.75%
     01/10/2025                       USD        1,555,000         927,169          0.05
     Hanesbrands,        Inc.,     144A    5.375%
     15/05/2025                       USD         631,000        638,493          0.04
     IHO   Verwaltungs       GmbH,    144A   4.75%
     15/09/2026                       USD         372,093        366,856          0.02
     International       Game   Technology      plc,   144A
     6.5%   15/02/2025
                            USD        4,347,000        4,459,696           0.25
     JC  Penney    Corp.,    Inc.,    144A   8.625%
     15/03/2025                       USD        3,510,000          96,525         0.01
     L Brands,    Inc.,   144A   6.875%    01/07/2025
                            USD         512,000        531,200          0.03
     L Brands,    Inc.,   144A   9.375%    01/07/2025
                            USD         330,000        334,125          0.02
     Michaels      Stores,     Inc.,    144A    8%
     15/07/2027                       USD        2,999,000        2,569,213           0.14
     Newell    Brands,    Inc.   6%  01/04/2046
                            USD        2,187,000        2,303,786           0.13
     Picasso    Finance    Sub,   Inc.,   144A   6.125%
     15/06/2025                       USD         709,000        721,408          0.04
     Royal    Caribbean      Cruises     Ltd.,    144A
     10.875%    01/06/2023
                            USD         146,000        148,290          0.01
     Royal    Caribbean      Cruises     Ltd.,    144A
     9.125%    15/06/2023
                            USD         573,000        564,515          0.03
     Royal    Caribbean      Cruises     Ltd.,    144A
     11.5%   01/06/2025
                            USD         381,000        394,087          0.02
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   8.625%    01/07/2025
                            USD         377,000        355,285          0.02
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   5%  15/10/2025
                            USD         708,000        653,852          0.04
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   8.25%   15/03/2026
                            USD        1,118,000         985,746          0.05
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   7%  15/05/2028
                            USD        1,067,000         860,738          0.05
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   7.25%   15/11/2029
                            USD        3,377,000        2,724,192           0.15
     Sotheby’s,      144A   7.375%    15/10/2027
                            USD        5,554,000        5,146,835           0.28
     Starbucks     Corp.   2.25%   12/03/2030
                            USD        1,307,000        1,348,664           0.07
     Viking     Cruises     Ltd.,    144A    13%
     15/05/2025                       USD         519,000        547,065          0.03
     Viking    Cruises     Ltd.,    144A   5.875%
     15/09/2027                       USD        2,642,000        1,579,084           0.09
     VOC  Escrow    Ltd.,   144A   5%  15/02/2028
                            USD        3,795,000        2,815,871           0.16
     Williams     Scotsman     International,        Inc.,
     144A   6.875%    15/08/2023
                            USD        4,189,000        4,315,110           0.24
     Wolverine      Escrow     LLC,    144A    9%
     15/11/2026                       USD        3,365,000        2,439,625           0.14
     Wolverine      Escrow    LLC,   144A   13.125%
     15/11/2027                       USD         675,000        487,688          0.03
     Wynn   Las   Vegas    LLC,   144A   5.25%
     15/05/2027                       USD        5,601,000        4,940,809           0.26
                                            80,235,627           4.44
     生活必需品
                                 90/153

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     Albertsons      Cos.,    Inc.,    144A   4.625%
     15/01/2027                       USD        2,313,000        2,286,528           0.13
     Albertsons      Cos.,    Inc.,    144A   5.875%
     15/02/2028                       USD        3,443,000        3,543,501           0.20
     Darling    Ingredients,       Inc.,   144A   5.25%
     15/04/2027                       USD        1,030,000        1,053,592           0.06
     JBS  USA  LUX  SA,  144A   6.5%   15/04/2029
                            USD        2,337,000        2,482,642           0.14
     Kraft    Heinz    Foods    Co.,   144A   4.875%
     01/10/2049                       USD        6,385,000        6,541,703           0.36
     Kraft    Heinz    Foods    Co.,   144A   5.5%
     01/06/2050                       USD         810,000        868,067          0.05
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  3%  01/06/2026
                            USD         617,000        622,677          0.03
     Mondelez       International         Holdings
     Netherlands      BV,  144A   2.25%   19/09/2024
                            USD         595,000        625,241          0.03
     Mondelez      International,         Inc.    1.5%
     04/05/2025                       USD        1,500,000        1,534,413           0.09
     Mondelez     International,         Inc.   2.75%
     13/04/2030                       USD         387,000        418,468          0.02
     Post   Holdings,      Inc.,    144A   4.625%
     15/04/2030                       USD        1,626,000        1,602,586           0.09
     Pyxus    International,         Inc.    9.875%
     15/07/2021                       USD        4,589,000         390,065          0.02
     Rite   Aid  Corp.,    144A   6.125%    01/04/2023
                            USD        2,765,000        2,693,456           0.15
     Rite   Aid  Corp.,    144A   7.5%   01/07/2025
                            USD        1,605,000        1,609,013           0.09
                                            26,271,952           1.46
     エネルギー
     Apache    Corp.   4.25%   15/01/2044
                            USD        1,185,000         888,357          0.05
     Archrock     Partners     LP,   144A   6.875%
     01/04/2027                       USD         935,000        881,616          0.05
     Archrock     Partners     LP,   144A   6.25%
     01/04/2028                       USD        1,988,000        1,814,050           0.10
     Baytex     Energy     Corp.,     144A    8.75%
     01/04/2027                       USD        3,675,000        1,846,688           0.10
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings     LLC,
     144A   3.7%   15/11/2029
                            USD         726,000        743,672          0.04
     Cheniere     Energy    Partners     LP  5.625%
     01/10/2026                       USD        8,846,000        8,762,228           0.50
     Cosan   Ltd.,   Reg.   S 5.5%   20/09/2029
                            USD        2,900,000        2,765,904           0.15
     CrownRock     LP,  144A   5.625%    15/10/2025
                            USD        1,955,000        1,765,590           0.10
     Enbridge,     Inc.,   FRN  6%  15/01/2077
                            USD        3,375,000        3,336,545           0.18
     Enbridge,     Inc.,   FRN  6.25%   01/03/2078
                            USD        4,328,000        4,270,632           0.24
     Endeavor     Energy    Resources      LP,   144A
     6.625%    15/07/2025
                            USD         240,000        243,000          0.01
     Energy    Transfer     Operating      LP  4.2%
     15/09/2023                       USD        2,000,000        2,130,410           0.12
     Energy    Transfer     Operating     LP,  FRN  6.25%
     Perpetual                       USD        10,919,000         8,399,386           0.48
     Energy    Transfer     Operating      LP,   FRN
     6.625%    Perpetual
                            USD        2,080,000        1,595,235           0.09
     EnLink    Midstream     Partners     LP,  FRN  6%
     Perpetual                       USD        4,555,000        1,869,638           0.10
                                 91/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Enterprise      Products     Operating     LLC,   FRN
     5.375%    15/02/2078
                            USD        1,500,000        1,345,118           0.07
     EQM   Midstream      Partners     LP,   144A   6%
     01/07/2025                       USD         342,000        347,985          0.02
     EQM  Midstream     Partners     LP,  144A   6.5%
     01/07/2027                       USD         342,000        349,695          0.02
     Occidental       Petroleum      Corp.    6.2%
     15/03/2040                       USD         761,000        631,154          0.03
     Occidental       Petroleum      Corp.    6.6%
     15/03/2046                       USD        2,367,000        2,022,306           0.11
     Parkland     Fuel   Corp.,    144A   6%  01/04/2026
                            USD        2,750,000        2,825,116           0.16
     Parkland     Fuel   Corp.,    144A   5.875%
     15/07/2027                       USD        1,640,000        1,705,297           0.09
     Parsley     Energy     LLC,    144A    5.625%
     15/10/2027                       USD         967,000        937,811          0.05
     PBF  Holding    Co.  LLC,   144A   6%  15/02/2028
                            USD        3,957,000        3,294,203           0.18
     Petrobras      Global    Finance    BV,  Reg.   S
     5.093%    15/01/2030
                            USD          83,000        82,336           -
     Sabine    Pass   Liquefaction       LLC,   144A   4.5%
     15/05/2030                       USD         335,000        371,255          0.02
     Targa   Resources     Partners     LP,  144A   5.5%
     01/03/2030                       USD        2,232,000        2,144,818           0.12
     Targa    Resources      Partners     LP  5.375%
     01/02/2027                       USD         520,000        500,404          0.03
     TransCanada      PipeLines     Ltd.,   FRN  2.602%
     15/05/2067                       USD        7,207,000        4,894,584           0.27
     Transcanada        Trust,     FRN    5.875%
     15/08/2076                       USD        4,000,000        4,207,315           0.23
     Transocean,      Inc.,   144A   7.5%   15/01/2026
                            USD        4,851,000        2,716,560           0.15
     Vine   Oil   ＆  Gas   LP,   144A   9.75%
     15/04/2023                       USD        4,288,000        2,637,120           0.15
                                            72,326,028           4.01
     金融
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘B’,    144A   3.483%    15/08/2040
                            USD         695,000        717,003          0.04
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘C’,    144A   3.781%    15/08/2040
                            USD         888,000        900,819          0.05
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘D’,    144A   4.523%    15/08/2040
                            USD         879,000        883,040          0.05
     ACE  Securities      Corp.   Home   Equity    Loan
     Trust,    FRN,   Series    2007-SL2     ‘A’
     1.537%    25/05/2037
                            USD         575,155        570,329          0.03
     ACE  Securities      Corp.   Home   Equity    Loan
     Trust,    FRN,   Series    2005-HE2     ‘M4’
     1.128%    25/04/2035
                            USD         108,912        109,687          0.01
     Aegon   NV,  Reg.   S,  FRN  0.915%    Perpetual
                            USD        4,490,000        3,289,482           0.18
     AIA  Group   Ltd.,   144A   3.375%    07/04/2030
                            USD        2,250,000        2,461,896           0.14
     AIG   Global     Funding,      144A    3.35%
     25/06/2021                       USD         750,000        771,288          0.04
     Alba   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2007-1    ‘
     A3’   0.683%    17/03/2039
                            GBP        1,533,584        1,774,287           0.10
                                 92/153


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     Alba   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2006-2    ‘
     A3A’   0.657%    15/12/2038
                            GBP         804,555        932,815          0.05
     Alternative       Loan   Trust,    FRN,   Series
     2007-8CB     ‘A3’    0.668%    25/05/2037
                            USD         605,342        298,385          0.02
     Ameriquest      Mortgage     Securities,      Inc.,
     FRN,   Series    2005-R11     ‘M2’    0.638%
     25/01/2036                       USD         526,000        508,581          0.03
     Ameriquest      Mortgage     Securities,      Inc.,
     FRN,   Series    2005-R5     ‘M4’    1.113%
     25/07/2035                       USD         920,000        880,301          0.05
     Avolon    Holdings     Funding     Ltd.,    144A
     2.875%    15/02/2025
                            USD        1,280,000        1,078,506           0.06
     Bank   of  America     Corp.,    FRN   2.884%
     22/10/2030                       USD        4,750,000        5,138,472           0.27
     Bank   of  America     Corp.,    FRN   5.875%
     Perpetual                       USD         286,000        291,570          0.02
     Bank   of  America     Corp.,    FRN   6.1%
     Perpetual                       USD        1,500,000        1,579,793           0.09
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)   2%  15/11/2022
                            USD        1,541,000        1,587,364           0.09
     BBVA   USA  3.5%   11/06/2021
                            USD        3,775,000        3,857,906           0.21
     Bellemeade      Re  Ltd.,   FRN,   Series    2019-3A
     ‘M1A’,     144A   1.268%    25/07/2029
                            USD          87,920        87,592           -
     BF  Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-NYT
     ‘D’,    144A   2.184%    15/12/2035
                            USD        2,082,000        1,917,810           0.11
     BNP   Paribas     SA,   FRN,   144A   2.819%
     19/11/2025                       USD        1,000,000        1,046,815           0.06
     BPCE   SA,  144A   3%  22/05/2022
                            USD        2,500,000        2,586,790           0.14
     BX  Commercial      Mortgage     Trust,    FRN,
     Series    2018-BIOA      ‘E’,    144A   2.135%
     15/03/2037                       USD        2,640,000        2,412,515           0.13
     BX  Trust,    FRN,   Series    2018-BILT     ‘E’,
     144A   2.604%    15/05/2030
                            USD        2,000,000        1,580,324           0.09
     CAMB   Commercial      Mortgage     Trust,    FRN,
     Series    2019-LIFE      ‘E’,    144A   2.334%
     15/12/2037                       USD        1,172,000        1,118,014           0.06
     Capital     One   Financial      Corp.    3.45%
     30/04/2021                       USD        2,500,000        2,552,552           0.14
     Charles    Schwab    Corp.   (The),    FRN  5.375%
     Perpetual                       USD        2,904,000        3,102,924           0.17
     Citigroup,      Inc.,   FRN  1.373%    01/06/2024
                            USD        6,350,000        6,336,283           0.34
     Citigroup,      Inc.,   FRN  5.95%   Perpetual
                            USD        1,800,000        1,710,963           0.09
     Citrus    Re  Ltd.,    FRN,   144A   0.693%
     09/04/2020                       USD        1,000,000         100,000          0.01
     Citrus    Re  Ltd.,    FRN,   144A   0.252%
     25/02/2021                       USD        2,800,000         505,960          0.03
     Comerica     Bank   2.5%   23/07/2024
                            USD         595,000        625,354          0.03
     COMM   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     521F   ‘E’,    144A   2.184%    15/06/2034
                            USD         717,000        682,249          0.04
     COMM   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     521F   ‘F’,    144A   2.578%    15/06/2034
                            USD         646,000        509,723          0.03
                                 93/153


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     Countrywide      Asset-Backed       Certificates,
     FRN,   Series    2006-13     ‘1AF4’     4.244%
     25/01/2037                       USD         602,633        603,982          0.03
     Countrywide      Asset-Backed       Certificates,
     Series    2007-4    ‘A4W’    4.637%    25/04/2047
                            USD        2,119,917        2,271,612           0.13
     Credit    Suisse    Group   AG,  FRN,   144A   7.25%
     Perpetual                       USD        1,000,000        1,026,945           0.06
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-G    ‘1A’    0.404%
     15/12/2029                       USD          90,089        89,878           -
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-J    ‘1A’    0.474%
     15/12/2033                       USD         195,860        186,277          0.01
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-S    ‘1A’    0.424%
     15/02/2030                       USD         278,061        271,004          0.02
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-C    ‘NOTE’     0.404%
     15/01/2034                       USD         134,333        132,399          0.01
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-I    ‘1A’    0.324%
     15/01/2037                       USD         376,541        351,219          0.02
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2005-C    ‘2A’    0.364%
     15/07/2035                       USD         658,909        626,038          0.03
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-B    ‘2A’    0.354%
     15/05/2036                       USD         416,405        401,788          0.02
     DBGS   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     1735   ‘D’,    144A   4.195%    10/04/2037
                            USD         725,000        656,782          0.04
     Discover     Bank   3.35%   06/02/2023
                            USD        2,500,000        2,639,780           0.15
     Dryden    64  CLO  Ltd.,   FRN  ‘A’,    144A
     2.105%    18/04/2031
                            USD         500,000        486,564          0.03
     Eagle   RE  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1    ‘M1A
     ’,  144A   1.068%    25/01/2030
                            USD         293,000        288,649          0.02
     Ellington     Loan   Acquisition      Trust,    FRN,
     Series    2007-2    ‘A2C’,     144A   1.268%
     25/05/2037                       USD         431,665        428,414          0.02
     Equitable       Holdings,       Inc.    3.9%
     20/04/2023                       USD        4,000,000        4,279,444           0.24
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2018-DNA1     ‘M2
     ’  1.968%    25/07/2030
                            USD         999,076        977,044          0.05
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2014-HQ2     ‘M3’
     3.918%    25/09/2024
                            USD        1,900,000        1,939,522           0.11
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2015-DN1     ‘M3’
     4.318%    25/01/2025
                            USD         308,424        313,041          0.02
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2015-DNA3     ‘M3F
     ’  3.868%    25/04/2028
                            USD         638,000        647,499          0.04
                                 94/153

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     Fifth   Third   Bancorp    3.65%   25/01/2024
                            USD        3,000,000        3,277,300           0.18
     FNMA,    FRN,   Series    2014-C04     ‘1M2’
     5.068%    25/11/2024
                            USD        1,093,471        1,122,888           0.06
     FNMA,    FRN,   Series    2018-C05     ‘1M2’
     2.518%    25/01/2031
                            USD         927,429        908,529          0.05
     GE  Capital     Funding     LLC,   144A   3.45%
     15/05/2025                       USD        1,832,000        1,910,672           0.11
     Hilton    USA  Trust,    FRN,   Series    2016-HHV
     ‘E’,    144A   4.194%    05/11/2038
                            USD        3,390,000        2,950,964           0.16
     Home   Equity    Asset   Trust,    FRN,   Series
     2005-7    ‘M1’    0.618%    25/01/2036
                            USD         899,636        894,650          0.05
     Income    Contingent      Student    Loans   2 2007-
     2009   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2 ‘A1’
     1.858%    24/07/2058
                            GBP         207,233        251,777          0.01
     J.P.   Morgan    Mortgage     Acquisition      Trust,
     STEP,   Series    2007-CH1     ‘AF5’    4.872%
     25/11/2036                       USD         530,000        554,954          0.03
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   2.005%
     13/03/2026                       USD        3,288,000        3,406,208           0.19
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   3.702%
     06/05/2030                       USD        1,750,000        2,006,991           0.11
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   6.75%
     Perpetual                       USD        3,830,000        4,134,911           0.23
     Ludgate     Funding     plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2007-1    ‘A2A’    0.735%    01/01/2061
                            GBP         476,468        548,230          0.03
     Malaysia      Government       Bond    3.844%
     15/04/2033                       MYR         600,000        147,387          0.01
     Malaysia      Government       Bond    4.642%
     07/11/2033                       MYR        1,200,000         319,191          0.02
     Malaysia      Government       Bond    3.828%
     05/07/2034                       MYR        2,190,000         539,627          0.03
     Morgan    Stanley,     FRN  2.42%   24/10/2023
                            USD        1,400,000        1,417,433           0.08
     Morgan    Stanley,     FRN  2.72%   22/07/2025
                            USD        2,000,000        2,121,043           0.12
     Morgan    Stanley,     FRN  5.55%   Perpetual
                            USD        5,000,000        4,550,036           0.25
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    FRN,
     Series    2018-BOP     ‘E’,    144A   2.134%
     15/06/2035                       USD        2,362,000        2,085,363           0.12
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    FRN,
     Series    2018-SUN     ‘E’,    144A   2.134%
     15/07/2035                       USD        2,394,000        2,146,628           0.12
     Morgan    Stanley    Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-2    ‘A4’    0.448%
     25/02/2036                       USD         911,683        891,450          0.05
     Mortgage     Funding     plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2008-1    ‘A1’    1.605%    13/03/2046
                            GBP         137,056        168,124          0.01
     MSCG   Trust,    FRN,   Series    2018-SELF     ‘E
     ’,  144A   2.334%    15/10/2037
                            USD        1,742,000        1,619,994           0.09
     MSSG   Trust,    FRN,   Series    2017-237P     ‘E
     ’,  144A   3.865%    13/09/2039
                            USD        2,700,000        2,268,830           0.13
     Newgate     Funding     plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2007-2X    ‘A3’    0.647%    15/12/2050
                            GBP         850,000        983,063          0.05
                                 95/153


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Option    One  Mortgage     Loan   Trust,    STEP,
     Series     2007-FXD1       ‘3A4’      5.86%
     25/01/2037                       USD         618,119        629,647          0.03
     Paragon    Mortgages     No.  10  plc,   Reg.   S,
     FRN,    Series     10X   ‘A2A’     0.807%
     15/06/2041                       GBP          17,671        21,130           -
     Paragon    Mortgages     No.  13  plc,   Reg.   S,
     FRN,    Series     13X   ‘A1’     0.908%
     15/01/2039                       GBP         961,380       1,130,374           0.06
     Progressive       Corp.    (The),    FRN   5.375%
     Perpetual                       USD        2,111,000        2,092,508           0.12
     Radnor    RE  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1    ‘
     M1A’,    144A   1.118%    25/02/2030
                            USD         327,000        323,188          0.02
     RAMP   Trust,    FRN,   Series    2005-RS5     ‘M4’
     0.808%    25/05/2035
                            USD         931,000        904,520          0.05
     RASC   Trust,    FRN,   Series    2005-AHL3     ‘A3
     ’  0.848%    25/11/2035
                            USD         434,337        429,321          0.02
     Royal   Bank   of  Canada    2.25%   01/11/2024
                            USD         921,000        972,375          0.05
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   plc,   FRN
     8%  Perpetual
                            USD        1,550,000        1,704,566           0.09
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-5    ‘2A3
     ’  0.528%    25/05/2036
                            USD         783,701        760,742          0.04
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-6    ‘A’
     0.428%    25/06/2036
                            USD         295,670        286,729          0.02
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-3    ‘A1’
     0.528%    25/04/2036
                            USD         178,212        175,471          0.01
     Scorpio    European     Loan   Conduit    No.  34
     DAC,   FRN,   Series    34A  ‘E’,    144A   3.906%
     17/05/2029                       GBP         502,918        553,583          0.03
     Societe     Generale     SA,   144A   2.625%
     22/01/2025                       USD        1,433,000        1,462,470           0.08
     State    Street     Corp.,     FRN   5.625%
     Perpetual                       USD        3,500,000        3,416,983           0.19
     Structured       Asset    Securities       Corp.
     Mortgage     Loan   Trust,    FRN,   Series    2005-
     WF2  ‘M1’    0.738%    25/05/2035
                            USD         980,775        955,389          0.05
     Textainer      Marine    Containers      V  Ltd.,
     Series    2017-2A     ‘A’,    144A   3.52%
     20/06/2042                       USD        1,360,267        1,343,895           0.07
     Triton    Container     Finance    V LLC,   Series
     2018-1A    ‘A’,    144A   3.95%   20/03/2043
                            USD         645,575        643,869          0.04
     Truist    Financial      Corp.,    FRN   5.125%
     Perpetual                       USD        3,720,000        3,518,842           0.19
     UMBS   CA6305    2.5%   01/07/2050
                            USD        1,100,000        1,147,993           0.06
     UMBS   MA4077    2%  01/07/2050
                            USD         845,000        863,162          0.05
     UMBS   RA2650    3%  01/05/2050
                            USD         698,206        743,571          0.04
     US  Treasury     Bill   0%  20/08/2020
                            USD        4,270,000        4,269,319           0.24
     US  Treasury     Bill   0%  03/09/2020
                            USD        4,500,000        4,499,005           0.25
     US  Treasury     Bill   0%  24/09/2020
                            USD        3,000,000        2,999,086           0.17
     US  Treasury     Bill   0%  01/10/2020
                            USD        5,000,000        4,998,321           0.28
     US  Treasury     Bill   0%  12/11/2020
                            USD        1,850,000        1,849,011           0.10
     US  Treasury     Bill   0%  03/12/2020
                            USD        2,700,000        2,698,230           0.15
                                 96/153

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     Voya    Financial,       Inc.,    FRN   4.7%
     23/01/2048                       USD        1,240,000        1,167,053           0.06
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates
     Trust,    FRN,   Series    2004-AR4     ‘A6’
     4.452%    25/06/2034
                            USD         521,232        496,417          0.03
     Wells    Fargo    ＆  Co.,   FRN   2.406%
     30/10/2025                       USD        2,891,000        3,009,506           0.17
     Wells    Fargo    ＆  Co.,   FRN   2.164%
     11/02/2026                       USD        1,444,000        1,490,362           0.08
                                           165,908,154            9.18
     ヘルスケア
     AbbVie,    Inc.,   144A   3.2%   21/11/2029
                            USD        3,400,000        3,733,671           0.21
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/07/2028                       USD         254,000        254,318          0.01
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.   5.625%
     15/02/2023                       USD        2,835,000        2,827,324           0.16
     Alcon    Finance     Corp.,     144A    2.75%
     23/09/2026                       USD        2,000,000        2,156,659           0.12
     Alcon   Finance    Corp.,    144A   3%  23/09/2029
                            USD        1,000,000        1,060,573           0.06
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/11/2025                       USD        2,044,000        2,076,704           0.12
     Bayer   US  Finance    II  LLC,   144A   4.25%
     15/12/2025                       USD        1,695,000        1,951,095           0.11
     Bristol-Myers        Squibb    Co.,   144A   3.2%
     15/06/2026                       USD        3,000,000        3,371,600           0.19
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.625%    15/02/2025
                            USD        7,137,000        6,797,993           0.38
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A   8%
     15/12/2027                       USD         497,000        471,218          0.03
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.875%    01/04/2028
                            USD        1,207,000         445,836          0.02
     CVS  Health    Corp.   3.35%   09/03/2021
                            USD         797,000        812,877          0.05
     Endo   Dac,   144A   9.5%   31/07/2027
                            USD        2,264,000        2,394,180           0.13
     Endo   Dac,   144A   6%  30/06/2028
                            USD        1,801,000        1,166,148           0.06
     Horizon    Therapeutics       USA,   Inc.,   144A
     5.5%   01/08/2027
                            USD        2,334,000        2,419,634           0.13
     Par   Pharmaceutical,         Inc.,    144A   7.5%
     01/04/2027                       USD        2,099,000        2,161,456           0.12
     RegionalCare         Hospital       Partners
     Holdings,     Inc.,   144A   9.75%   01/12/2026
                            USD        2,680,000        2,742,055           0.15
     Select    Medical     Corp.,    144A   6.25%
     15/08/2026                       USD        4,464,000        4,496,275           0.25
     Team   Health    Holdings,     Inc.,   144A   6.375%
     01/02/2025                       USD        2,830,000        1,687,090           0.09
     Tenet    Healthcare      Corp.,    144A   4.875%
     01/01/2026                       USD        8,350,000        8,153,941           0.45
                                            51,180,647           2.84
     工業
     Bombardier,        Inc.,     144A    7.875%
     15/04/2027                       USD        5,330,000        3,366,881           0.19
     Carrier     Global     Corp.,     144A    2.7%
     15/02/2031                       USD         672,000        667,497          0.04
                                 97/153


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     General    Electric     Co.,   FRN  5%  Perpetual
                            USD         856,000        672,772          0.04
     HD  Supply,    Inc.,   144A   5.375%    15/10/2026
                            USD        1,174,000        1,203,227           0.07
     Husky    III   Holding     Ltd.,    144A   13%
     15/02/2025                       USD        2,170,000        2,089,981           0.12
     Jaguar    Holding     Co.   II,   144A   4.625%
     15/06/2025                       USD        1,030,000        1,040,944           0.06
     Jaguar     Holding     Co.   II,   144A   5%
     15/06/2028                       USD        1,029,000        1,054,082           0.06
     James   Hardie    International       Finance    DAC,
     144A   5%  15/01/2028
                            USD        1,745,000        1,786,112           0.10
     JSL  Europe    SA,  Reg.   S 7.75%   26/07/2024
                            USD        4,000,000        3,980,000           0.22
     L3Harris      Technologies,        Inc.    3.85%
     15/06/2023                       USD        2,000,000        2,176,642           0.12
     Mileage    Plus   Holdings     LLC,   144A   6.5%
     20/06/2027                       USD        1,101,800        1,107,309           0.06
     Sensata    Technologies       BV,  144A   5.625%
     01/11/2024                       USD        1,465,000        1,558,240           0.09
     Standard     Industries,       Inc.,    144A   6%
     15/10/2025                       USD        4,165,000        4,271,686           0.24
     Standard     Industries,      Inc.,   144A   4.375%
     15/07/2030                       USD        1,713,000        1,706,576           0.09
     Titan    Acquisition       Ltd.,    144A   7.75%
     15/04/2026                       USD        3,084,000        2,907,919           0.16
     Tutor    Perini     Corp.,     144A    6.875%
     01/05/2025                       USD        6,515,000        6,225,898           0.33
     Watco   Cos.   LLC,   144A   6.5%   15/06/2027
                            USD        1,300,000        1,339,000           0.07
                                            37,154,766           2.06
     情報技術
     Boxer   Parent    Co.,   Inc.,   144A   7.125%
     02/10/2025                       USD         957,000       1,006,644           0.06
     Boxer   Parent    Co.,   Inc.,   144A   9.125%
     01/03/2026                       USD          44,000        45,293           -
     CommScope,      Inc.,   144A   6%  01/03/2026
                            USD        3,335,000        3,418,809           0.19
     CommScope,      Inc.,   144A   8.25%   01/03/2027
                            USD        2,040,000        2,094,590           0.12
     Dell    International        LLC,    144A    4%
     15/07/2024                       USD        1,500,000        1,617,964           0.09
     Everi    Payments,      Inc.,    144A    7.5%
     15/12/2025                       USD        2,702,000        2,597,014           0.14
     Gartner,     Inc.,   144A   4.5%   01/07/2028
                            USD         266,000        267,995          0.01
     Intel   Corp.   2.45%   15/11/2029
                            USD        2,500,000        2,703,830           0.15
     Microchip     Technology,      Inc.,   144A   4.25%
     01/09/2025                       USD         251,000        252,701          0.01
     NXP  BV,  144A   3.875%    18/06/2026
                            USD        1,000,000        1,119,738           0.06
     NXP  BV,  144A   3.4%   01/05/2030
                            USD        2,332,000        2,514,461           0.14
     Presidio     Holdings,     Inc.,   144A   4.875%
     01/02/2027                       USD         318,000        313,971          0.02
     Presidio     Holdings,      Inc.,    144A   8.25%
     01/02/2028                       USD         109,000        108,796          0.01
     QUALCOMM,     Inc.   2.15%   20/05/2030
                            USD        6,100,000        6,365,472           0.36
     Sensata    Technologies,       Inc.,   144A   4.375%
     15/02/2030                       USD        3,743,000        3,677,610           0.21
                                 98/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Tempo    Acquisition       LLC,   144A   5.75%
     01/06/2025                       USD         950,000        979,094          0.05
     Tempo    Acquisition       LLC,   144A   6.75%
     01/06/2025                       USD        2,226,000        2,244,064           0.12
     Texas     Instruments,        Inc.    1.75%
     04/05/2030                       USD        2,025,000        2,061,879           0.11
                                            33,389,925           1.85
     素材
     Ardagh    Packaging      Finance     plc,   144A
     5.25%   30/04/2025
                            USD        1,870,000        1,915,581           0.11
     Ardagh    Packaging      Finance     plc,   144A
     5.25%   15/08/2027
                            USD        2,402,000        2,346,009           0.13
     Compass    Minerals     International,        Inc.,
     144A   6.75%   01/12/2027
                            USD        3,620,000        3,861,418           0.21
     Constellium      SE,  144A   5.875%    15/02/2026
                            USD        2,280,000        2,287,193           0.13
     Constellium      SE,  144A   5.625%    15/06/2028
                            USD        1,257,000        1,235,003           0.07
     Illuminate       Buyer    LLC,    144A    9%
     01/07/2028                       USD         553,000        579,268          0.03
     Mosaic    Co.  (The)   3.25%   15/11/2022
                            USD        3,427,000        3,517,026           0.19
     Novelis    Corp.,    144A   4.75%   30/01/2030
                            USD        4,483,000        4,269,969           0.25
     SPCM   SA,  144A   4.875%    15/09/2025
                            USD        3,380,000        3,416,791           0.19
     Steel   Dynamics,     Inc.   2.4%   15/06/2025
                            USD         225,000        231,848          0.01
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.,   144A   9.25%
     01/08/2024                       USD        3,566,000        3,665,919           0.20
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.,   144A   6.625%
     01/11/2025                       USD        1,179,000        1,124,347           0.06
                                            28,450,372           1.58
     不動産
     Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.,
     REIT   4%  15/01/2024
                            USD         699,000        773,858          0.04
     Equinix,     Inc.,   REIT   2.625%    18/11/2024
                            USD        1,787,000        1,906,014           0.11
     MGM   Growth     Properties       Operating
     Partnership      LP,  REIT   4.5%   15/01/2028
                            USD        4,400,000        4,151,664           0.23
     Mid-America       Apartments      LP,  REIT   4.2%
     15/06/2028                       USD        1,000,000        1,161,599           0.06
     Sabra    Health    Care   LP,   REIT   5.125%
     15/08/2026                       USD        1,690,000        1,717,082           0.10
     VICI   Properties      LP,  REIT,   144A   4.25%
     01/12/2026                       USD        3,257,000        3,148,135           0.17
     VICI   Properties      LP,  REIT,   144A   4.625%
     01/12/2029                       USD        4,886,000        4,759,892           0.27
                                            17,618,244           0.98
     公益
     Enel   Finance     International        NV,   144A
     2.875%    25/05/2022
                            USD        3,000,000        3,104,705           0.17
     Exelon    Corp.   4.05%   15/04/2030
                            USD        2,000,000        2,319,085           0.13
     Pacific     Gas   and   Electric     Co.   2.5%
     01/02/2031                       USD         530,000        515,568          0.03
     Sempra    Energy,    FRN  4.875%    Perpetual
                            USD        4,934,000        4,927,833           0.27
                                            10,867,191           0.60
     社債合計                                      564,551,534           31.28
     転換社債
                                 99/153

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     通信サービス
     JOYY,   Inc.   1.375%    15/06/2026
                            USD        4,000,000        4,415,000           0.24
     Momo,   Inc.   1.25%   01/07/2025
                            USD        1,161,000         896,873          0.05
     Zillow     Group,     Inc.,    144A    1.375%
     01/09/2026                       USD        2,000,000        2,867,442           0.16
                                            8,179,315           0.45
     一般消費財
     Booking     Holdings,      Inc.,    144A   0.75%
     01/05/2025                       USD        1,020,000        1,269,390           0.07
     Trip.com     Group   Ltd.   1.99%   01/07/2025
                            USD        1,631,000        1,616,395           0.09
                                            2,885,785           0.16
     エネルギー
     Cheniere     Energy,     Inc.,    144A   4.875%
     28/05/2021                       USD           750        761         -
     Cheniere     Energy,    Inc.   4.25%   15/03/2045
                            USD        6,060,000        3,931,678           0.22
     Pioneer     Natural     Resources      Co.,   144A
     0.25%   15/05/2025
                            USD        3,486,000        4,045,185           0.22
                                            7,977,624           0.44
     金融
     JPMorgan     Chase   Financial     Co.  LLC,   144A
     0.25%   01/05/2023
                            USD        2,400,000        2,314,500           0.13
                                            2,314,500           0.13
     工業
     Meritor,     Inc.   3.25%   15/10/2037
                            USD        3,280,000        3,275,900           0.18
     Southwest     Airlines     Co.  1.25%   01/05/2025
                            USD        3,000,000        3,643,125           0.20
                                            6,919,025           0.38
     情報技術
     CyberArk      Software      Ltd.,    144A    0%
     15/11/2024                       USD        4,871,000        4,465,205           0.25
     Euronet      Worldwide,       Inc.    0.75%
     15/03/2049                       USD        1,600,000        1,546,574           0.09
     Lumentum      Holdings,       Inc.    0.25%
     15/03/2024                       USD        2,706,000        3,845,903           0.21
     Microchip      Technology,       Inc.    1.625%
     15/02/2027                       USD        2,000,000        2,881,200           0.16
     Pegasystems,        Inc.,     144A    0.75%
     01/03/2025                       USD        4,262,000        4,322,273           0.24
                                            17,061,155           0.95
     転換社債合計                                       45,337,404           2.51
     株式
     一般消費財
     Midea   Group   Co.  Ltd.   ‘A’
                            CNH         432,400       3,656,723           0.20
                                            3,656,723           0.20
     株式合計                                       3,656,723           0.20
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                      613,545,661           33.99
     その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券
     株式
     素材
                     #
     China   Lumena    New  Materials     Corp.
                            HKD         113,800           -        -
                       #
     China   Metal   Recycling     Holdings     Ltd.
                            HKD          62,400           -        -
                                100/153

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                                                -        -
     株式合計                                           -        -
     その他の譲渡可能証券および
     短期金融市場証券の合計                                           -        -
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業またはその他の集団投資事業
     集団投資スキーム-AIF
     金融
     Riverstone      Credit    Opportunities       Income
     plc  (The)   Fund   Reg.   S
                            USD        3,460,750        2,457,133           0.14
                                            2,457,133           0.14
     集団投資スキーム-AIF合計                                       2,457,133           0.14
     集団投資スキーム-UCITS
     投資ファンド
     Schroder      ISF   Emerging      Multi-Asset
     Income    - Class   I USD  Dist
                            USD         339,597       28,492,757           1.57
     Schroder     ISF   Multi-Asset       Growth    and
     Income    - Class   I EUR  Hedged    Acc
                            EUR          50,386       7,137,119           0.40
                                            35,629,876           1.97
     集団投資スキーム-UCITS合計                                       35,629,876           1.97
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業または
     その他の集団投資事業の合計                                       38,087,009           2.11
     投資総額                                     1,710,719,794            94.78
     現金                                      102,797,755            5.70
     その他資産/(負債)                                      (8,669,634)           (0.48)
     純資産総額                                     1,804,847,915            100.00
    #

     公正価値に基づき評価されております。
    外国為替先渡契約明細表

                                             未実現評価益/       純資産

     買い           売り                      カウンター・          (損)     構成比
     通貨     買建額      通貨     売建額         満期日         パーティ        米ドル      （％）
                                     BNP  Paribas
     IDR   10,116,000,000         USD      608,481       2020年7月2日                   101,164      0.01
                                     BNP  Paribas
     THB     16,000,000      USD      487,475       2020年7月2日                   30,056       -
                                     Goldman    Sachs
     THB     48,450,000      USD     1,480,158        2020年7月2日                   86,992     0.01
     USD      828,358     BRL     4,440,000        2020年7月2日       Citibank            13,021       -
                                     Deutsche     Bank
     USD      221,280     BRL     1,200,000        2020年7月2日                     918     -
                                     Goldman    Sachs
     USD      705,101     BRL     3,628,000        2020年7月2日                   38,875       -
                                     J.P.   Morgan
     USD       88,406    BRL      470,000       2020年7月2日                    2,097      -
                                     J.P.   Morgan
     TWD    891,269,000       USD     30,284,370         2020年7月8日                   39,909       -
                                     BNP  Paribas
     CZK     6,220,000      USD      249,672       2020年7月9日                   10,977       -
                                     J.P.   Morgan
     CZK     6,220,000      USD      249,872       2020年7月9日                   10,777       -
                                     J.P.   Morgan
     MXN     12,240,000      USD      501,992       2020年7月9日                   26,250       -
                                     Morgan    Stanley
     MYR     2,160,000      USD      497,696       2020年7月9日                    6,147      -
                                     BNP  Paribas
     USD     6,555,400      GBP     5,185,842        2020年7月15日                   182,383      0.01
                                     Bank   of  America
     CLP   1,114,273,000        USD     1,311,218        2020年7月20日                    46,955       -
     USD     7,339,286      AUD     10,637,000        2020年7月20日        Barclays            38,424       -
     USD     8,289,217      CAD     11,247,000        2020年7月20日        RBC            66,663     0.01
     USD     17,282,439      CAD     23,397,000        2020年7月20日        UBS            177,157      0.01
     USD      270,040     CLP    211,684,000         2020年7月20日        RBC            12,021       -
                                101/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     State   Street
     USD     27,554,582      EUR     24,494,000        2020年7月20日                    87,126     0.01
     USD    108,398,284       EUR     95,633,000        2020年7月20日        UBS          1,155,892       0.07
     USD     43,638,431      GBP     34,617,625        2020年7月20日        UBS          1,094,453       0.06
                                     BNP  Paribas
     THB     3,205,000      USD       98,467      2020年7月21日                    5,225      -
                                     BNP  Paribas
     KRW    604,766,000       USD      497,075       2020年8月4日                    5,819      -
     PHP     33,080,000      USD      648,755       2020年8月10日        ANZ            13,234       -
     USD       21,241    TWD      621,000       2020年8月10日        UBS               8    -
                                     Deutsche     Bank
     COP   2,233,285,000        USD      561,409       2020年8月18日                    31,850       -
                                     Goldman    Sachs
     MYR     5,617,000      USD     1,286,385        2020年8月18日                    21,885       -
                                     Bank   of  America
     PLN     2,600,000      USD      640,631       2020年8月26日                    13,032       -
                                     J.P.   Morgan
     USD      437,721     PLN     1,726,000        2020年8月26日                    3,790      -
                                     BNP  Paribas
     CZK     13,100,000      USD      530,956       2020年8月28日                    18,216       -
                                     Bank   of  America
     COP   4,118,675,000        USD     1,092,414        2020年8月31日                     565     -
                                     Goldman    Sachs
     COP   3,561,590,000        USD      942,506       2020年8月31日                    2,639      -
                                     Deutsche     Bank
     KRW    625,005,000       USD      504,851       2020年8月31日                    14,980       -
                                     BNP  Paribas
     PLN     3,432,000      USD      848,707       2020年8月31日                    14,141       -
                                     Bank   of  America
     USD      813,288     MXN     18,577,000         2020年9月8日                   18,193       -
                                     Deutsche     Bank
     USD      273,587     MXN     6,197,000        2020年9月8日                    8,355      -
                                     J.P.   Morgan
     USD      274,199     MXN     6,197,000        2020年9月8日                    8,967      -
                                     BNP  Paribas
     THB     46,035,000      USD     1,466,614        2020年9月9日                   22,669       -
     USD      541,786     HUF    167,280,000         2020年9月17日        Barclays            16,079       -
                                     Deutsche     Bank
     USD      268,702     MXN     6,239,000        2020年9月28日                    2,353      -
                                     J.P.   Morgan
     USD      269,452     MXN     6,239,000        2020年9月28日                    3,103      -
     USD      539,345     RUB     37,800,000        2020年9月28日        UBS            13,854       -
    外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産
                                                3,467,214       0.19
    シェアクラスごとのヘッジ
     USD     3,751,975      SGD     5,222,679        2020年7月30日        HSBC            12,258       -
     CNH       9,917    USD       1,398      2020年7月31日        HSBC               2    -
     EUR        380   USD        426     2020年7月31日        HSBC               -    -
     USD      984,637     AUD     1,432,886        2020年7月31日        HSBC             1,104      -
     USD       58,473    CHF       55,445      2020年7月31日        HSBC              86     -
     USD     12,021,088      EUR     10,702,802        2020年7月31日        HSBC            15,905       -
     USD     2,822,208      GBP     2,267,549        2020年7月31日        HSBC            35,249     0.01
     USD        196   NOK       1,893      2020年7月31日        HSBC               1    -
     USD       88,933    PLN      353,229       2020年7月31日        HSBC              135     -
     USD        425   SEK       3,963      2020年7月31日        HSBC               1    -
    為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
    未実現評価益       - 資産
                                                 64,741     0.01
    外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産合計
                                                3,531,955       0.20
                                     J.P.   Morgan
     TRY     6,652,000      USD      987,297       2020年7月1日                  (16,882)        -
                                     Deutsche     Bank
     BRL     2,610,000      USD      499,474       2020年7月2日                  (20,188)        -
                                     Goldman    Sachs
     BRL     7,753,000      USD     1,482,636        2020年7月2日                  (58,918)        -
                                     J.P.   Morgan
     BRL     4,995,000      USD      988,717       2020年7月2日                  (71,463)     (0.01)
                                     Deutsche     Bank
     USD      985,619     BRL     5,620,000        2020年7月2日                  (46,407)        -
                                     BNP  Paribas
     USD      708,582     IDR   10,116,000,000           2020年7月2日                   (1,064)       -
     TWD      621,000     USD       21,147       2020年7月8日       UBS             (18)      -
     USD     29,841,073      TWD    891,890,000         2020年7月8日       Barclays          (504,334)      (0.03)
                                     State   Street
     USD      504,902     MXN     12,240,000         2020年7月9日                  (23,340)        -
     MXN     6,050,000      USD      277,396       2020年7月16日        Citibank           (16,566)        -
                                     Deutsche     Bank
     USD      249,433     MXN     6,050,000        2020年7月16日                   (11,397)        -
     EUR       62,059    USD       70,342      2020年7月20日        UBS             (750)      -
     GBP       10,289    USD       12,999      2020年7月20日        UBS             (354)      -
                                102/153


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                                     BNP  Paribas
     JPY   2,415,739,000        USD     22,482,644        2020年7月20日                   (53,189)        -
                                     Deutsche     Bank
     JPY   2,955,964,000        USD     27,548,824        2020年7月20日                  (103,532)      (0.01)
                                     Bank   of  America
     USD     18,160,639      AUD     26,472,000        2020年7月20日                   (8,811)       -
                                     Lloyds    Bank   plc
     USD     18,256,893      AUD     26,713,000        2020年7月20日                   (77,971)     (0.01)
                                     Goldman    Sachs
     CLP    417,500,000       USD      510,391       2020年8月14日                   (1,297)       -
                                     Deutsche     Bank
     USD      268,541     COP   1,012,913,000          2020年8月18日                    (533)      -
                                     Deutsche     Bank
     PLN     2,130,000      USD      540,367       2020年8月31日                   (4,858)       -
     TRY      738,000     USD      106,023       2020年9月9日       Citibank             (404)      -
     ZAR     9,000,000      USD      534,936       2020年9月9日       UBS           (20,572)        -
                                     BNP  Paribas
     THB     64,450,000      USD     2,088,121        2020年10月1日                   (3,506)       -
                                     Goldman    Sachs
     TRY     6,652,000      USD      944,853       2020年10月1日                    (126)      -
     BRL     4,440,000      USD      825,693       2020年10月2日        Citibank           (13,198)        -
                                     BNP  Paribas
     IDR   10,116,000,000         USD      696,060       2020年10月2日                   (11,611)        -
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債
                                              (1,071,289)       (0.06)
     シェアクラスごとのヘッジ
     SGD    201,401,816       USD    144,732,989         2020年7月30日        HSBC          (518,525)      (0.03)
     AUD    100,551,933       USD     69,591,137        2020年7月31日        HSBC          (572,268)      (0.03)
     CHF     2,436,225      USD     2,582,479        2020年7月31日        HSBC           (16,978)        -
     CNH     47,650,168      USD     6,737,179        2020年7月31日        HSBC           (11,010)        -
     EUR    536,725,404       USD    606,606,460         2020年7月31日        HSBC         (4,569,072)       (0.26)
     GBP    110,027,034       USD    137,363,913         2020年7月31日        HSBC         (2,133,818)       (0.12)
     NOK       82,049    USD       8,616      2020年7月31日        HSBC             (185)      -
     PLN     15,505,981      USD     3,946,687        2020年7月31日        HSBC           (48,672)        -
     SEK      287,553     USD       30,895      2020年7月31日        HSBC             (149)      -
     USD       94,276    CNH      668,912       2020年7月31日        HSBC             (145)      -
     USD      659,429     EUR      587,935       2020年7月31日        HSBC             (50)      -
     為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
     未実現評価損       - 負債
                                              (7,870,872)       (0.44)
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債合計
                                              (8,942,161)       (0.50)
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債の純変動
                                              (5,410,206)       (0.30)
    金融先物契約明細表

                                                      純資産

                                          未実現評価益/(損)            構成比
     銘柄                         契約数       通貨          米ドル      （％）
     Hang   Seng   Index,    30/07/2020
                              (92)       HKD         137,183        0.01
     US  2 Year   Note,   30/09/2020
                               103      USD          5,246        -
     US  5 Year   Note,   30/09/2020
                               182      USD          64,398       0.01
     US  10  Year   Ultra   Bond,   21/09/2020
                              1,286       USD        2,222,211         0.12
     金融先物契約未実現評価益             - 資産合計
                                             2,429,038         0.14
     Euro-Schatz,       08/09/2020
                              (638)       EUR         (66,910)          -
     FTSE   100  Index,    18/09/2020
                              (737)       GBP        (855,895)        (0.05)
     Hang   Seng   Index,    29/09/2020
                              (59)       HKD        (144,792)        (0.01)
     MSCI   Emerging     Markets    Index,    18/09/2020
                             (1,052)        USD        (743,976)        (0.04)
     Nikkei    225  Index,    10/09/2020
                              (45)       JPY        (317,466)        (0.02)
     S＆P   500  Emini   Index,    18/09/2020
                               275      USD        (152,724)        (0.01)
     US  10  Year   Note,   21/09/2020
                              (370)       USD        (197,353)        (0.01)
     US  Long   Bond,   21/09/2020
                               (3)      USD         (9,279)         -
     金融先物契約未実現評価損             - 負債合計
                                            (2,488,395)         (0.14)
     金融先物契約未実現評価損             - 負債の純変動
                                              (59,357)          -
                                103/153

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    オプション契約

                                                      純資産

                                    カウンター・          市場価値       構成比
     数量        銘柄                   通貨       パーティ       （米ドル）        （％）
     (2,800)        Abbott     Laboratories,        Call,     USD   Morgan    Stanley         (207)        -
             98.630,    13/07/2020
     (2,900)        Abbott     Laboratories,        Call,     USD   Morgan    Stanley        (2,156)         -
             100.750,     21/08/2020
     (2,900)        AbbVie,     Inc,   Call,    100.660,       USD         RBC      (1,014)         -
             13/07/2020
     (3,200)        AbbVie,     Inc,   Call,    105.800,       USD         RBC      (3,189)         -
             21/08/2020
     (800)        Accenture     plc,   Call,   225.910,       USD         RBC      (2,793)         -
             21/08/2020
     (465)        adidas    AG,   Call,    280.714,       EUR     J.P.   Morgan         (536)        -
             21/08/2020
     (900)        Adobe,    Inc.,    Call,    430.820,       USD         HSBC       (5,569)         -
             13/07/2020
     (30,600)        AIA  Group   Ltd.,   Call,   76.622,      HKD    Goldman    Sachs        (897)        -
             13/07/2020
     (63,400)        AIA  Group   Ltd.,   Call,   78.885,      HKD         RBC      (8,096)         -
             21/08/2020
     (2,800)        Alibaba     Group    Holding     Ltd.,     USD         RBC       (119)        -
             Call,   246.750,     13/07/2020
     (3,900)        Alibaba     Group    Holding     Ltd.,     USD         RBC      (6,106)         -
             Call,   252.960,     21/08/2020
     (300)        Alphabet,        Inc,     Call,     USD         RBC       (179)        -
             1,519.260,      13/07/2020
     (400)        Alphabet,        Inc,     Call,     USD         RBC       (279)        -
             1,521.470,      13/07/2020
     (400)        Alphabet,        Inc,     Call,     USD         RBC      (3,438)         -
             1,607.010,      21/08/2020
     (400)        Alphabet,        Inc,     Call,     USD         RBC      (3,545)         -
             1,607.510,      21/08/2020
     (600)        Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD         RBC      (14,437)          -
             2,767.720,      13/07/2020
     (700)        Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD         RBC      (22,713)          -
             3,075.280,      21/08/2020
     (700)        American     Tower    Corp.,    Call,     USD         RBC      (4,378)         -
             253.180,     13/07/2020
     (800)        American     Tower    Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley        (1,628)         -
             288.340,     21/08/2020
     (900)        Amgen,    Inc,   Call,    243.700,       USD         RBC      (4,885)         -
             21/08/2020
     (800)        Amgen,    Inc.,    Call,    249.680,       USD         RBC       (196)        -
             13/07/2020
     (6,252)        Anglo    American     plc,   Call,     GBP     J.P.   Morgan        (1,456)         -
             21.204,    21/08/2020
                                104/153


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     (6,300)        Apple,    Inc.,    Call,    346.110,       USD         RBC     (115,687)        (0.01)
             13/07/2020
     (7,100)        Apple,    Inc.,    Call,    390.770,       USD         RBC      (53,614)       (0.01)
             21/08/2020
     (581)        ASML    Holding     NV,   Call,     EUR         HSBC       (3,615)         -
             330.872,     13/07/2020
     (832)        ASML    Holding     NV,   Call,     EUR   Morgan    Stanley        (9,008)         -
             340.063,     21/08/2020
     (6,800)        Astellas     Pharma,    Inc.,   Call,     JPY         UBS       (373)        -
             1,926.000,      13/07/2020
     (10,800)        Astellas     Pharma,    Inc.,   Call,     JPY      Citigroup         (1,445)         -
             2,029.000,      21/08/2020
     (2,430)        AstraZeneca      plc,   Call,   98.146,      GBP         HSBC        (67)        -
             13/07/2020
     (9,500)        AT＆T,    Inc.,    Call,    32.050,      USD         RBC       (248)        -
             13/07/2020
     (11,200)        AT＆T,    Inc.,    Call,    35.220,      USD         RBC      (1,160)         -
             21/08/2020
     (10,968)        Australia      ＆   New   Zealand      AUD    Goldman    Sachs        (495)        -
             Banking     Group    Ltd.,    Call,
             22.356,    21/08/2020
     (900)        Autodesk,     Inc.,   Call,   268.250,       USD   Morgan    Stanley        (2,175)         -
             21/08/2020
     (500)        Avago   Technologies       Ltd.,   Call,     USD         RBC      (2,694)         -
             313.990,     13/07/2020
     (600)        Avago   Technologies       Ltd.,   Call,     USD   Morgan    Stanley        (2,168)         -
             347.900,     21/08/2020
     (9,000)        Bank   of  America    Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (591)        -
             26.880,    13/07/2020
     (11,200)        Bank   of  America    Corp.,    Call,     USD         RBC      (1,291)         -
             31.510,    21/08/2020
     (1,200)        Berkshire      Hathaway,      Inc.,     USD         RBC       (108)        -
             Call,   190.240,     13/07/2020
     (6,113)        BHP  Group   Ltd.,   Call,   39.064,      AUD      Citigroup          (114)        -
             13/07/2020
     (8,153)        BHP  Group   Ltd.,   Call,   40.484,      AUD    Goldman    Sachs       (1,358)         -
             21/08/2020
     (700)        Boeing     Co.   (The),     Call,     USD   Morgan    Stanley         (974)        -
             340.000,     21/08/2020
     (5,600)        Bridgestone        Corp.,     Call,     JPY      Citigroup          (697)        -
             3,840.000,      21/08/2020
     (4,800)        Bristol-Myers        Squibb     Co.,     USD         RBC      (2,305)         -
             Call,   65.500,    21/08/2020
     (4,600)        Bristol-Myers        Squibb     Co.,     USD         RBC        (40)        -
             Call,   66.310,    13/07/2020
     (3,100)        Chevron    Corp.,    Call,   109.000,       USD         HSBC        (807)        -
             21/08/2020
     (800)        Cigna    Holding     Co.,    Call,     USD         RBC       (396)        -
             232.850,     21/08/2020
     (6,300)        Cisco    Systems,     Inc.,    Call,     USD         RBC       (489)        -
             49.050,    13/07/2020
                                105/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (6,700)        Cisco    Systems,     Inc.,    Call,     USD         RBC      (2,786)         -
             51.730,    21/08/2020
     (158,000)        CNOOC    Ltd.,    Call,    10.719,      HKD    Goldman    Sachs        (534)        -
             21/08/2020
     (5,700)        Coca-Cola      Co.   (The),    Call,     USD         RBC        (25)        -
             48.760,    13/07/2020
     (5,500)        Comcast    Corp.,    Call,   42.990,      USD         RBC        (70)        -
             13/07/2020
     (6,400)        Comcast    Corp.,    Call,   45.310,      USD         RBC      (1,245)         -
             21/08/2020
     (800)        Costco    Wholesale     Corp.,    Call,     USD         RBC      (1,636)         -
             324.230,     21/08/2020
     (700)        Costco    Wholesale     Corp.,    Call,     USD         RBC        (63)        -
             328.850,     13/07/2020
     (3,507)        CRH   plc,    Call,    34.643,      EUR         UBS       (879)        -
             21/08/2020
     (1,355)        CSL   Ltd.,    Call,    319.003,       AUD         RBC      (3,069)         -
             21/08/2020
     (867)        CSL   Ltd.,    Call,    338.490,       AUD         HSBC         (2)       -
             13/07/2020
     (2,000)        Daiichi    Sankyo    Co.  Ltd.,   Call,     JPY     J.P.   Morgan        (1,497)         -
             10,015.000,      21/08/2020
     (1,600)        Daikin    Industries      Ltd.,   Call,     JPY         UBS      (4,773)         -
             18,175.000,      21/08/2020
     (1,300)        Danaher    Corp.,    Call,   171.260,       USD     J.P.   Morgan        (5,364)         -
             13/07/2020
     (1,100)        Danaher    Corp.,    Call,   185.710,       USD     J.P.   Morgan        (3,131)         -
             21/08/2020
     (7,800)        DBS  Group   Holdings     Ltd.,   Call,     SGD    Goldman    Sachs        (532)        -
             21.454,    13/07/2020
     (15,900)        DBS  Group   Holdings     Ltd.,   Call,     SGD    Goldman    Sachs        (303)        -
             23.258,    21/08/2020
     (7,178)        Deutsche     Telekom     AG,   Call,     EUR         UBS      (1,376)         -
             15.876,    21/08/2020
     (5,960)        Diageo    plc,   Call,    30.640,      GBP         UBS       (730)        -
             21/08/2020
     (5,272)        Diageo    plc,   Call,    30.753,      GBP         UBS        (9)       -
             13/07/2020
     (1,532)        DKDSVCO    Equity,    Call,   812.552,       DKK         UBS      (7,951)         -
             21/08/2020
     (2,200)        Dominion     Energy,    Inc.,   Call,     USD     J.P.   Morgan         (430)        -
             93.670,    21/08/2020
     (3,500)        Dow  Chemical     Co.  (The),    Call,     USD         HSBC       (1,372)         -
             50.550,    21/08/2020
     (1,600)        Eli   Lilly    and   Co.,   Call,     USD     J.P.   Morgan       (12,637)          -
             162.400,     21/08/2020
     (1,500)        Eli   Lilly    and   Co.,   Call,     USD         HSBC       (2,939)         -
             166.880,     13/07/2020
     (17,968)        Enel    SpA,    Call,    8.036,      EUR     J.P.   Morgan        (3,224)         -
             21/08/2020
     (1,077)        EssilorLuxottica          SA,   Call,     EUR         HSBC        (282)        -
             124.358,     13/07/2020
                                106/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,183)        EssilorLuxottica          SA,   Call,     EUR    Goldman    Sachs       (1,343)         -
             129.414,     21/08/2020
     (3,955)        Experian     plc,   Call,    30.064,      GBP         UBS       (483)        -
             13/07/2020
     (4,643)        Experian     plc,   Call,    30.386,      GBP     J.P.   Morgan        (2,711)         -
             21/08/2020
     (3,300)        Facebook,     Inc.,   Call,   257.450,       USD         RBC       (605)        -
             13/07/2020
     (3,800)        Facebook,     Inc.,   Call,   270.870,       USD         RBC      (6,710)         -
             21/08/2020
     (300)        Fast   Retailing     Co.  Ltd.,   Call,     JPY      Citigroup          (158)        -
             72,375.000,      21/08/2020
     (1,300)        Fidelity     National     Information        USD   Morgan    Stanley         (309)        -
             Services,     Inc.,   Call,   160.720,
             21/08/2020
     (47)        Givaudan     SA,  Call,   3,565.028,        CHF         UBS      (4,553)         -
             21/08/2020
     (53)        Givaudan     SA,  Call,   3,651.900,        CHF         HSBC        (371)        -
             13/07/2020
     (8,129)        GlaxoSmithKline         plc,    Call,     GBP     J.P.   Morgan        (1,451)         -
             17.340,    21/08/2020
     (9,289)        GlaxoSmithKline         plc,    Call,     GBP         UBS        (3)       -
             17.958,    13/07/2020
     (900)        Global    Payments,     Inc.,   Call,     USD   Morgan    Stanley         (268)        -
             212.860,     21/08/2020
     (3,700)        Hitachi    Ltd.,   Call,   4,032.000,        JPY      Citigroup          (348)        -
             21/08/2020
     (1,500)        Home   Depot,    Inc.   (The),    Call,     USD         RBC      (1,157)         -
             258.820,     13/07/2020
     (1,500)        Home   Depot,    Inc.   (The),    Call,     USD         RBC      (2,697)         -
             276.050,     21/08/2020
     (52,000)        Hon  Hai  Precision     Industry     Co.    USD         UBS      (5,241)         -
             Ltd.,   Call,   82.530,    21/08/2020
     (5,500)        Hong    Kong    Exchanges      ＆    HKD    Goldman    Sachs       (28,278)          -
             Clearing     Ltd.,   Call,   290.333,
             13/07/2020
     (6,600)        Hong    Kong    Exchanges      ＆    HKD   Morgan    Stanley        (16,929)          -
             Clearing     Ltd.,   Call,   319.836,
             21/08/2020
     (1,800)        Hoya   Corp.,    Call,   11,168.000,        JPY      Citigroup          (978)        -
             21/08/2020
     (5,400)        Intel    Corp.,    Call,    70.570,      USD         RBC         -      -
             13/07/2020
     (6,500)        Intel    Corp.,    Call,    72.440,      USD         RBC       (722)        -
             21/08/2020
     (1,100)        International           Business       USD         RBC        (29)        -
             Machines     Corp,   Call,   133.340,
             13/07/2020
     (1,300)        International           Business       USD         RBC       (632)        -
             Machines     Corp.,    Call,   141.010,
             21/08/2020
                                107/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (500)        Intuit,    Inc.,   Call,   325.660,       USD         RBC      (1,299)         -
             21/08/2020
     (3,316)        Investor     AB,   Call,    539.700,       SEK   Morgan    Stanley        (1,203)         -
             21/08/2020
     (5,900)        ITOCHU    Corp.,    Call,   2,511.000,        JPY         UBS      (1,053)         -
             21/08/2020
     (4,000)        JD.com,     Inc.,    Call,    64.970,      USD         RBC       (890)        -
             13/07/2020
     (3,500)        Johnson     ＆  Johnson,     Call,     USD         RBC        (3)       -
             155.910,     13/07/2020
     (4,000)        Johnson     ＆  Johnson,     Call,     USD         RBC      (1,684)         -
             157.160,     21/08/2020
     (2,400)        JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   Call,     USD   Morgan    Stanley         (790)        -
             103.560,     13/07/2020
     (2,900)        JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   Call,     USD         RBC       (881)        -
             123.910,     21/08/2020
     (2,000)        Kao   Corp.,    Call,    9,459.000,        JPY      Citigroup          (144)        -
             21/08/2020
     (4,800)        KDDI   Corp.,    Call,   3,474.000,        JPY         UBS       (927)        -
             21/08/2020
     (2,600)        Liberty    Broadband     Corp.,    Call,     USD     J.P.   Morgan        (2,817)         -
             141.730,     21/08/2020
     (900)        Linde    plc,   Call,    213.200,       USD   Morgan    Stanley        (3,060)         -
             13/07/2020
     (1,100)        Linde    plc,   Call,    233.160,       USD   Morgan    Stanley        (2,586)         -
             21/08/2020
     (12,800)        Link    REIT,    Call,    72.754,      HKD    Goldman    Sachs         (1)       -
             13/07/2020
     (21,000)        Link    REIT,    Call,    73.437,      HKD    Goldman    Sachs        (381)        -
             21/08/2020
     (346)        Lonza   Group   AG,  Call,   521.070,       CHF         UBS      (4,101)         -
             21/08/2020
     (411)        L’Oreal     SA,   Call,    280.277,       EUR     J.P.   Morgan        (5,110)         -
             21/08/2020
     (1,200)        Lowe’s     Cos.,    Inc.,    Call,     USD         RBC      (5,753)         -
             130.530,     13/07/2020
     (1,300)        Lowe’s     Cos.,    Inc.,    Call,     USD         RBC      (3,189)         -
             145.100,     21/08/2020
     (399)        LVMH    Moet    Hennessy      Louis     EUR         HSBC       (3,659)         -
             Vuitton     SE,   Call,    388.881,
             13/07/2020
     (444)        LVMH    Moet    Hennessy      Louis     EUR         UBS      (1,802)         -
             Vuitton     SE,   Call,    431.866,
             21/08/2020
     (2,098)        Macquarie      Group    Ltd.,    Call,     AUD    Goldman    Sachs       (1,362)         -
             134.524,     21/08/2020
     (1,700)        Marriott     International,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (507)        -
             Call,   129.300,     21/08/2020
     (900)        McDonald’s        Corp.,     Call,     USD         RBC        (33)        -
             199.340,     13/07/2020
     (1,200)        McDonald’s        Corp.,     Call,     USD         RBC       (607)        -
             211.740,     21/08/2020
                                108/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,400)        Medtronic,        Inc.,     Call,     USD         RBC         -      -
             106.770,     13/07/2020
     (9,600)        Meituan      Dianping,       Call,     HKD      Citigroup         (2,295)         -
             210.804,     21/08/2020
     (3,300)        Merck    ＆  Co.,   Inc.,    Call,     USD         RBC       (126)        -
             82.660,    13/07/2020
     (3,900)        Merck    ＆  Co.,   Inc.,    Call,     USD         RBC      (1,153)         -
             88.000,    21/08/2020
     (9,900)        Microsoft       Corp.,      Call,     USD         RBC      (32,192)          -
             200.290,     13/07/2020
     (11,400)        Microsoft       Corp.,      Call,     USD         RBC      (34,534)       (0.01)
             217.630,     21/08/2020
     (10,400)        Mitsubishi      Estate    Co.   Ltd.,     JPY      Citigroup          (364)        -
             Call,   1,938.000,      21/08/2020
     (9,300)        Mitsui    ＆  Co.   Ltd.,    Call,     JPY         UBS        (46)        -
             1,889.000,      21/08/2020
     (600)        Moody’s     Corp.,    Call,   310.600,       USD   Morgan    Stanley        (1,571)         -
             21/08/2020
     (11,573)        National     Australia     Bank   Ltd.,     AUD    Goldman    Sachs        (574)        -
             Call,   21.711,    21/08/2020
     (4,212)        Nestle    SA,   Call,    110.166,       CHF         HSBC        (147)        -
             13/07/2020
     (700)        Netflix,     Inc.,   Call,   520.900,       USD   Morgan    Stanley        (6,636)         -
             21/08/2020
     (3,100)        Newmont    Corp.,    Call,   77.890,      USD   Morgan    Stanley           -      -
             13/07/2020
     (900)        NextEra     Energy,     Inc.,    Call,     USD         RBC       (646)        -
             277.640,     21/08/2020
     (300)        Nintendo      Co.   Ltd.,    Call,     JPY         HSBC       (1,700)         -
             52,091.000,      21/08/2020
     (2,804)        Novartis     AG,   Call,    87.523,      CHF   Morgan    Stanley          (81)        -
             13/07/2020
     (3,023)        Novartis     AG,   Call,    87.885,      CHF         UBS      (1,893)         -
             21/08/2020
     (5,413)        Novo    Nordisk     A/S,    Call,     DKK     J.P.   Morgan        (4,201)         -
             465.279,     21/08/2020
     (4,405)        Novo    Nordisk     A/S,    Call,     DKK         UBS        (12)        -
             476.811,     13/07/2020
     (700)        NVIDIA    Corp.,    Call,   443.940,       USD   Morgan    Stanley          (12)        -
             13/07/2020
     (1,100)        NVIDIA    Corp.,    Call,   462.380,       USD         RBC      (3,284)         -
             21/08/2020
     (2,900)        Oracle    Corp.,    Call,    58.350,      USD         HSBC        (345)        -
             13/07/2020
     (3,300)        Oracle    Corp.,    Call,    59.040,      USD         RBC      (2,336)         -
             21/08/2020
     (28,200)        Oversea-Chinese        Banking    Corp.     SGD    Goldman    Sachs        (313)        -
             Ltd.,   Call,   9.870,    21/08/2020
     (1,900)        PayPal    Holdings,Inc.,        Call,     USD         RBC      (7,356)         -
             169.460,     13/07/2020
     (1,900)        PayPal    Holdings,Inc.,        Call,     USD         RBC      (9,121)         -
             183.140,     21/08/2020
                                109/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,600)        PepsiCo,     Inc.,   Call,   139.460,       USD         HSBC        (74)        -
             13/07/2020
     (1,900)        PepsiCo,     Inc.,   Call,   141.790,       USD     J.P.   Morgan        (2,066)         -
             21/08/2020
     (947)        Pernod     Ricard     SA,   Call,     EUR         UBS       (708)        -
             154.291,     21/08/2020
     (7,200)        Pfizer,     Inc.,    Call,    38.730,      USD         RBC       (601)        -
             21/08/2020
     (6,500)        Pfizer,     Inc.,    Call,    40.490,      USD         RBC         -      -
             13/07/2020
     (19,000)        Ping   An  Insurance     Group   Co.  of    HKD    Goldman    Sachs         (26)        -
             China    Ltd.,    Call,    84.610,
             13/07/2020
     (35,000)        Ping   An  Insurance     Group   Co.  of    HKD         RBC      (1,311)         -
             China    Ltd.,    Call,    86.104,
             21/08/2020
     (3,300)        Procter    ＆  Gamble    Co.  (The),      USD         RBC      (2,150)         -
             Call,   120.600,     13/07/2020
     (3,500)        Procter    ＆  Gamble    Co.  (The),      USD         RBC      (3,801)         -
             Call,   126.630,     21/08/2020
     (1,700)        Prologis,     Inc.,   Call,   96.010,      USD         HSBC        (625)        -
             13/07/2020
     (1,702)        Prosus     NV,   Call,    96.278,      EUR         UBS        (20)        -
             13/07/2020
     (2,600)        Raytheon     Technologies       Corp.,      USD         RBC       (532)        -
             Call,   82.070,    21/08/2020
     (1,462)        Reckitt    Benckiser     Group   plc,     GBP         UBS      (5,072)         -
             Call,   73.534,    21/08/2020
     (1,670)        Reckitt    Benckiser     Group   plc,     GBP         UBS      (1,881)         -
             Call,   74.993,    13/07/2020
     (4,200)        Recruit     Holdings     Co.   Ltd.,     JPY      Citigroup          (222)        -
             Call,   4,590.000,      21/08/2020
     (1,158)        Roche    Holding     AG,   Call,     CHF         UBS      (3,312)         -
             349.483,     21/08/2020
     (1,159)        Roche    Holding     AG,   Call,     CHF     J.P.   Morgan          (5)       -
             367.205,     13/07/2020
     (1,207)        Safran    SA,   Call,    120.094,       EUR     J.P.   Morgan         (626)        -
             21/08/2020
     (1,600)        salesforce.com,         Inc.,    Call,     USD         RBC       (483)        -
             203.980,     13/07/2020
     (1,400)        salesforce.com,         Inc.,    Call,     USD         RBC      (3,672)         -
             205.750,     21/08/2020
     (8,946)        Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD    Goldman    Sachs       (1,910)         -
             Call,   55,165.000,      13/07/2020
     (12,149)        Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD    Goldman    Sachs       (3,078)         -
             Call,   59,258.000,      21/08/2020
     (2,284)        Sanofi,      Call,     95.900,      EUR         UBS       (419)        -
             13/07/2020
     (1,508)        SAP   SE,   Call,    118.564,       EUR         UBS      (10,172)          -
             13/07/2020
     (1,890)        SAP   SE,   Call,    130.025,       EUR     J.P.   Morgan        (6,371)         -
             21/08/2020
                                110/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,503)        Schneider     Electric     SE,  Call,     EUR     J.P.   Morgan        (4,219)         -
             104.457,     21/08/2020
     (1,381)        Siemens     AG,   Call,    104.801,       EUR         HSBC       (2,740)         -
             13/07/2020
     (1,440)        Siemens     AG,   Call,    115.990,       EUR     J.P.   Morgan        (1,418)         -
             21/08/2020
     (2,751)        SK   Hynix,     Inc.,     Call,     USD     J.P.   Morgan         (123)        -
             96,194.000,      13/07/2020
     (3,396)        SK   Hynix,     Inc.,     Call,     USD     J.P.   Morgan        (1,309)         -
             101,129.000,       21/08/2020
     (6,596)        Smith    ＆  Nephew    plc,   Call,     GBP    Goldman    Sachs        (403)        -
             18.271,    21/08/2020
     (3,800)        SoftBank     Group    Corp.,    Call,     JPY      Citigroup         (1,733)         -
             6,232.000,      21/08/2020
     (2,200)        Sony   Corp.,    Call,   7,759.000,        JPY    Goldman    Sachs        (857)        -
             13/07/2020
     (4,000)        Sony   Corp.,    Call,   8,386.000,        JPY         HSBC       (1,625)         -
             21/08/2020
     (2,600)        Starbucks     Corp.,    Call,   87.000,      USD         RBC        (2)       -
             13/07/2020
     (2,700)        Starbucks     Corp.,    Call,   88.490,      USD         HSBC        (782)        -
             21/08/2020
     (4,600)        Sumitomo      Mitsui     Financial       JPY         RBC       (226)        -
             Group,    Inc.,   Call,   3,585.000,
             21/08/2020
     (1,300)        Synopsys,     Inc.,   Call,   182.100,       USD         HSBC      (12,163)          -
             13/07/2020
     (46,000)        Taiwan         Semiconductor         USD     J.P.   Morgan        (7,062)         -
             Manufacturing       Co.  Ltd.,   Call,
             314.670,     13/07/2020
     (78,000)        Taiwan         Semiconductor         USD         UBS      (4,350)         -
             Manufacturing       Co.  Ltd.,   Call,
             343.480,     21/08/2020
     (6,900)        Tencent    Holdings     Ltd.,   Call,     HKD    Goldman    Sachs       (14,656)          -
             489.940,     13/07/2020
     (11,500)        Tencent    Holdings     Ltd.,   Call,     HKD    Goldman    Sachs       (39,788)       (0.01)
             495.223,     21/08/2020
     (200)        Tesla,    Inc.,   Call,   1,195.040,        USD   Morgan    Stanley        (1,562)         -
             13/07/2020
     (200)        Tesla,    Inc.,   Call,   1,678.520,        USD   Morgan    Stanley        (2,141)         -
             21/08/2020
     (600)        Thermo     Fisher     Scientific,        USD         RBC       (824)        -
             Inc.,      Call,      367.860,
             13/07/2020
     (700)        Thermo     Fisher     Scientific,        USD     J.P.   Morgan        (3,501)         -
             Inc.,      Call,      381.200,
             21/08/2020
     (4,126)        TOTAL    SA,   Call,    40.272,      EUR   Morgan    Stanley         (661)        -
             21/08/2020
     (2,600)        Toyota    Motor    Corp.,    Call,     JPY         HSBC        (776)        -
             7,088.000,      13/07/2020
                                111/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2,500)        Toyota    Motor    Corp.,    Call,     JPY      Citigroup          (926)        -
             7,521.000,      21/08/2020
     (16,880)        Transurban       Group,     Call,     AUD         UBS       (190)        -
             15.338,    13/07/2020
     (23,986)        Transurban       Group,     Call,     AUD     J.P.   Morgan        (2,100)         -
             15.725,    21/08/2020
     (4,100)        Truist    Financial     Corp.,    Call,     USD    Goldman    Sachs        (872)        -
             49.300,    21/08/2020
     (1,300)        UnitedHealth        Group,     Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (500)        -
             Call,   314.970,     13/07/2020
     (1,500)        UnitedHealth        Group,     Inc.,     USD         RBC      (3,338)         -
             Call,   333.570,     21/08/2020
     (900)        VeriSign,     Inc.,   Call,   233.250,       USD         RBC      (1,358)         -
             21/08/2020
     (5,000)        Verizon     Communications        Inc,     USD         RBC       (425)        -
             Call,   60.950,    21/08/2020
     (1,731)        VINCI    SA,   Call,    92.251,      EUR         HSBC        (80)        -
             13/07/2020
     (1,907)        VINCI    SA,   Call,    97.812,      EUR     J.P.   Morgan         (890)        -
             21/08/2020
     (1,700)        Visa,    Inc.,    Call,    215.520,       USD   Morgan    Stanley        (1,957)         -
             21/08/2020
     (1,230)        Volkswagen      AG,  Call,   165.287,       EUR   Morgan    Stanley         (662)        -
             21/08/2020
     (2,516)        Vonovia     SE,   Call,    51.608,      EUR     J.P.   Morgan        (5,861)         -
             13/07/2020
     (1,500)        Walmart,     Inc.,   Call,   129.140,       USD         RBC      (1,376)         -
             21/08/2020
     (1,600)        Walmart,     Inc.,   Call,   133.800,       USD         RBC         -      -
             13/07/2020
     (2,700)        Walt   Disney    Co.  (The),    Call,     USD         RBC        (56)        -
             135.880,     13/07/2020
     (3,100)        Walt   Disney    Co.  (The),    Call,     USD         HSBC       (1,702)         -
             138.580,     21/08/2020
     (1,800)        Waste   Connections,       Inc.,   Call,     USD     J.P.   Morgan         (162)        -
             99.480,    13/07/2020
     (2,000)        Waste   Connections,       Inc.,   Call,     USD     J.P.   Morgan        (1,418)         -
             103.700,     21/08/2020
     (8,191)        Wesfarmers      Ltd.,   Call,   46.263,      AUD         RBC      (6,189)         -
             21/08/2020
     (14,207)        Westpac    Banking    Corp.,    Call,     AUD    Goldman    Sachs       (1,064)         -
             20.855,    21/08/2020
     (7,800)        Weyerhaeuser        Co.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (858)        -
             27.520,    21/08/2020
     (11,336)        Woodside     Petroleum     Ltd.,   Call,     AUD         RBC       (955)        -
             25.965,    21/08/2020
     (5,234)        Woolworths      Group   Ltd.,   Call,     AUD         RBC      (1,463)         -
             37.660,    13/07/2020
     オプション契約市場価値-負債合計                                        (763,810)        (0.04)
                                112/153



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ                                               2020年6月期半期
    報告書
    2020年6月30日現在の連結貸借対照表

                             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                      ドル・リクイディティ
                                         （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                              471,042,365
     未実現評価益/(損)                                                271,084
     投資有価証券評価額                                              471,313,449
     現金預金およびブローカーへの預託金                                              52,575,555
     未収追加金                                                124,786
     未収利息                                                73,570
     資産計                                              524,087,360
     負債
     未払運用報酬                                                68,995
     その他負債                                                146,929
     負債計                                                215,924
     純資産総額                                              523,871,436
                      2020年6月30日現在の投資有価証券一覧表

     投資有価証券明細表

                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                          ドル・リクイディティ
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     金融
     US  Treasury     1.375%    31/10/2020
                            USD        17,000,000        17,066,718           3.26
                                            17,066,718           3.26
     社債合計                                       17,066,718           3.26
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                       17,066,718           3.26
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     金融
     Banque    Federative      du  Credit    Mutuel    SA,
     FRN,   144A   1.625%    20/07/2020
                            USD        5,830,000        5,833,502           1.11
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   2.046%
     29/10/2020                       USD        4,580,000        4,592,440           0.88
     US  Treasury     Bill   0%  02/07/2020
                            USD        40,000,000        39,999,880           7.64
     US  Treasury     Bill   0%  16/07/2020
                            USD        38,186,000        38,184,091           7.29
     US  Treasury     Bill   0%  06/08/2020
                            USD        38,008,000        38,002,679           7.25
     US  Treasury     Bill   0%  13/08/2020
                            USD        38,353,000        38,346,472           7.32
                                113/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     US  Treasury     Bill   0%  10/09/2020
                            USD        41,055,000        41,043,462           7.83
     US  Treasury     Bill   0%  24/09/2020
                            USD        49,797,000        49,780,980           9.50
     US  Treasury     Bill   0%  10/12/2020
                            USD        12,455,000        12,446,243           2.38
                                           268,229,749           51.20
     社債合計                                      268,229,749           51.20
    コマーシャルペーパー
     エネルギー
     Exxon   Mobil   Corp.   0%  01/07/2020
                            USD        10,000,000         9,999,979           1.91
                                            9,999,979           1.91
     金融
     Banco   Santander     Sa  Corporate     Commercial
     Paper   0%  08/03/2021
                            USD        19,000,000        18,945,157           3.62
     Credit     Agricole      Corporate       and
     Investment      Bank   0%  08/02/2021
                            USD        25,000,000        24,950,599           4.76
     Danske    Bank   A/S  0%  23/07/2020
                            USD        14,500,000        14,498,694           2.77
     DNB  Bank   ASA  0%  14/10/2020
                            USD        9,000,000        8,995,045           1.72
     DNB  Bank   ASA  0%  12/03/2021
                            USD        15,000,000        14,969,506           2.86
     Hsbc   Usa  Inc  Corporate     Commercial      Paper
     Discount     0%  03/08/2020
                            USD        20,000,000        19,995,844           3.82
     Nordea    Bank   AB  0%  20/07/2020
                            USD        9,750,000        9,749,485           1.86
     Nordea    Bank   AB  0%  14/01/2021
                            USD        10,000,000         9,985,920           1.91
     Societe    Generale     SA  0%  04/01/2021
                            USD        19,000,000        18,968,150           3.62
     Svenska    Handelsbanken       AB  0%  22/01/2021
                            USD        25,000,000        24,959,944           4.75
                                           166,018,344           31.69
     情報技術
     Apple,    Inc.,   144A   0%  03/08/2020
                            USD        10,000,000         9,998,659           1.91
                                            9,998,659           1.91
     コマーシャルペーパー合計                                      186,016,982           35.51
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                      454,246,731           86.71
     投資総額                                      471,313,449           89.97
     現金                                       52,575,555           10.04
     その他資産/(負債)                                        (17,568)         (0.01)
     純資産総額                                      523,871,436           100.00
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               4,387,164,621       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,877,843     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,381,286,778       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,858,892,942       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6388   円　
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                335,995,579      円　

    Ⅱ　負債総額                                  500,055    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                335,495,524      円　
    Ⅳ　発行済口数                                463,255,410      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7242   円　
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               6,216,274,507       円　

    Ⅱ　負債総額                                    715  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,216,273,792       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,502,952,221       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3805   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
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    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2020年12月末現在                 資本金                    490,000,000円
                         発行可能株式総数                       39,200株
                         発行済株式総数                        9,800株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（             2020年12月末現在         ）

     ①　経営体制
        委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
        す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
        する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
        取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
        取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
        務取締役および常務取締役を任命することができます。
        取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
        られた事項を決定します。
        取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
        なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
        手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
        し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
        は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
        議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
        ※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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     ②　投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   (計画)      基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
                マクロリサーチ情報および各運用チームによる企業リサーチ、マーケット分析等の
                情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議等の運
                用会議を経て決定されます。
       Do  (実行)       各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
                方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
       See  (検証)       プロダクト担当は月次でAladdinシステムに於いて、各ポートフォリオが個別の運
                用ガイドラインに抵触していないかの確認を行います。このプロセスは、運用チー
                ムから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理され、そ
                の内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが主催)で
                承認されます。問題が生じた場合は、Schroder                         Investment      Risk   Framework[SIRF]
                にて議論されます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
       行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
       用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
       2020年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
           ファンドの種類                本数       純資産総額（円）
          追加型株式投資信託                    53       591,521,138,279
    ３【委託会社等の経理状況】

    1.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
      並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）
      に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
      蔵省令第38号）並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    2.　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（2019年1月1日から2019年12月

      31日まで）の財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けております。また、第30期
      事業年度の中間会計期間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有
      限責任監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：千円）
                                    第28期             第29期
                                 (2018年12月31日)             (2019年12月31日)
    資　産　の　部

     流　動　資　産
      預金                                             1,345,979
                                      1,662,090
                                                     62,562
      前払費用                                  52,367
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                             *2                      1,010,000
      貸付金                                1,500,000
                             *2          236,713             207,801
      未収入金
                                                     639,271
      未収委託者報酬                                  705,207
                                                   1,013,562
      未収運用受託報酬                                1,490,494
      未収還付法人税等                                     -          67,568
      未収還付消費税等                                     -          49,534
      その他の流動資産                                    31              -
      流  動  資  産  合  計                                     4,396,281
                                      5,646,905
     固　定　資　産
      有  形  固  定  資  産
                                        17,324             13,588
       建物附属設備(純額）                       *1
                                        53,945             37,863
                             *1
       器具備品(純額）
                                        71,269             51,451
       有形固定資産合計
      無  形  固  定  資  産
                                         3,699             3,699
       電話加入権
                                         7,068             2,323
       ソフトウェア
                                        10,768              6,022
       無形固定資産合計
      投資その他の資産
                                         8,242               -
       投資有価証券
                                        247,398             248,310
       長期差入保証金
                                      1,065,191              946,117
       繰延税金資産
                                      1,320,832             1,194,428
       投資その他の資産合計
      固  定  資  産  合  計                        1,402,870             1,251,902
                                      7,049,775             5,648,183
     資　産　合　計
                                                 (単位：千円）

                                    第28期             第29期
                                 (2018年12月31日)             (2019年12月31日)
    負  債  の  部

     流　動　負　債
       預り金                                  51,774             51,958
       未払金
                                           25             -
        未払収益分配金
                                         4,161               -
        未払償還金
                                        193,667             181,987
        未払手数料
                                       1,777,995             1,666,506
        その他未払金                      *2
                                        67,452             76,786
       未払費用
                                        337,567                -
       未払法人税等
                                        57,096                -
       未払消費税等
       流  動  負  債  合  計                        2,489,740             1,977,239
     固　定　負　債
                                        632,083             542,551
       長期未払金                       *2
                                         7,167             5,730
       長期未払費用
                                        905,285             840,311
       退職給付引当金
                                         9,500            14,773
       役員退職慰労引当金
                                        91,375             55,952
       資産除去債務
       固  定  負  債  合  計                        1,645,411             1,459,318
                                       4,135,152             3,436,558
     負　債　合　計
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    純  資  産  の  部
     株　主　資　本
                                        490,000             490,000
       資本金
       資本剰余金
                                        500,000             500,000
        資本準備金
                                        500,000             500,000
       資本剰余金合計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,925,057             1,221,625
        繰越利益剰余金
                                       1,925,057             1,221,625
       利益剰余金合計
                                       2,915,057             2,211,625
       株主資本合計
     評価・換算差額等
                                        △  433              -
       その他有価証券評価差額金
                                        △  433              -
       評価・換算差額等合計
     純  資  産  合  計                          2,914,623             2,211,625
     負  債  純  資  産  合  計                       7,049,775             5,648,183
    （２）【損益計算書】

                                                 (単位：千円）
                                    第28期             第29期
                                 自　2018年      1月  1日    自　2019年      1月  1日
                                 至　2018年12月31日             至　2019年12月31日
    営業収益

                                      3,095,865             2,711,007
     委託者報酬
     運用受託報酬                                 5,855,881             3,914,289
                                      2,759,091             2,216,257
     その他営業収益
                                      11,710,839              8,841,553
    営業収益計　
    営業費用
                                        931,610             807,843
     支払手数料
                                        102,158             105,904
     広告宣伝費
                                         1,080             1,080
     公告費
     調査費
                                        207,669             217,840
       調査費
                                      2,275,623             1,473,096
       委託調査費
                                         1,503             3,000
       図書費
                                        320,220             298,912
     事務委託費
     営業雑経費
                                        26,775             18,610
       通信費
                                         8,978             7,266
       印刷費
                                        13,080             13,722
       協会費
                                         2,663             5,238
       諸会費
                                      3,891,365             2,952,515
    営業費用計
                              *1
    一般管理費
     給料
       役員報酬                                 298,836             209,369
                                      1,554,122             1,501,295
       給料・手当
                                        902,601             748,730
       賞与
                                        10,855              8,807
     交際費
                                        65,692             63,033
     旅費交通費
                                120/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        72,533             48,865
     租税公課
                                        245,615             249,794
     不動産賃借料
                                        136,621             130,479
     退職給付費用
                                        10,493              5,273
     役員退職慰労引当金繰入
                                        201,222             191,334
     法定福利費
                                        43,099            △  9,311
     固定資産減価償却費
                                      1,648,546             1,489,533
     諸経費
                                      5,190,241             4,637,206
    一般管理費計　
                              *1
                                      2,629,232             1,251,831
    営業利益（△営業損失）
    営業外収益
                                          933             463
     受取利息
                                          15             15
     受取配当金
                                           -            70
     有価証券売却益
                                        23,763                -
     為替差益
                                         9,900             4,186
     時効償還金
                                        12,876              2,055
     雑益
                                        47,489              6,790
    営業外収益計　
    営業外費用
                                          57              -
     有価証券売却損
                                           -          10,117
     為替差損
                                          231            1,438
     雑損失
                                          288           11,555
    営業外費用計　
                                      2,676,434             1,247,065
    経常利益（△経常損失）
    特別損失
                                        36,780             61,497
      割増退職金等
                                          84           1,103
     固定資産除却損
                                        36,864             62,601
    特別損失計　
                                      2,639,569             1,184,464
    税引前当期純利益
    法人税、住民税及び事業税                                   777,686             298,822
                                        92,140            119,074
    法人税等調整額
                                        869,827             417,897
    法人税等合計
                                      1,769,741              766,567
    当期純利益（△当期純損失）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第28期（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高                                            △ 11
                   490,000     500,000        2,115,315      3,105,315                  3,105,303
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,960,000     △ 1,960,000                △ 1,960,000
     当期純利益                          1,769,741      1,769,741                  1,769,741
     株主資本以外の項目の                                           △ 421       △ 421
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                          △ 190,258     △ 190,258          △ 421     △ 190,679
                     -     -
    当期末残高                                            △ 433
                   490,000     500,000        1,925,057      2,915,057                  2,914,623
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    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000        1,925,057      2,915,057          △ 433      2,914,623
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,470,000     △ 1,470,000                △ 1,470,000
     当期純利益                           766,567      766,567                  766,567
     株主資本以外の項目の                                            433         433
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -     △ 703,432     △ 703,432           433     △ 702,998
    当期末残高              490,000     500,000        1,221,625      2,211,625             -     2,211,625
    重要な会計方針

                                       第29期
         項                     目                  自   2019年    1月  1日
                                    至   2019年12月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価
                        その他有価証券
     方法
                        時価のあるもの
                        当期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産
                        直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）に
                        よっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

                        (1)　有形固定資産（リース資産を除く）
                        定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
                        附属設備については、定額法によっております。
                        (2)　無形固定資産（リース資産を除く）

                        定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）
                        については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                        によっております。
     ３．引当金の計上基準

                        (1)　貸倒引当金
                        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
                        実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
                        可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)　退職給付引当金

                        従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
                        係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
                        簡便法を適用しております。
                        (3)　役員退職慰労引当金

                        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支
                        給額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための

                        消費税等の会計処理
     基本となる重要な事項
                        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
                        す。
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    注記事項

    （会計上の見積りの変更）

    　当事業年度において、当社の本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資
    産除去債務について、入居時の使用見込期間である10年を経過したことに伴い、今後の使用見込期間を10年と
    想定して再見積りを行いました。
    　これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ36,531千円増加しておりま
    す。
    （表示方法の変更）

    （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
    「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日。以下「税効果会計基
    準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する
    方法に変更しております。
    （貸借対照表関係）

                第28期                            第29期
             2018年12月31日現在                            2019年12月31日現在
     *1　有形固定資産の減価償却累計額                            *1　有形固定資産の減価償却累計額
       建物附属設備            162,740千円               建物附属設備             166,477千円
       器具備品            184,784千円               器具備品             155,860千円
     *2　関係会社項目                            *2　関係会社項目

       貸付金           1,500,000千円                 貸付金           1,010,000千円
       未収入金            236,713千円               未収入金             188,277千円
       その他未払金            182,425千円               その他未払金             402,213千円
       長期未払金            182,671千円               長期未払金             150,568千円
    （損益計算書関係）

                第28期                            第29期
             自　2018年      1月  1日                   自　2019年      1月  1日
             至　2018年12月31日                            至　2019年12月31日
     *1　関係会社項目                            *1　関係会社項目
       営業収益           5,170,103千円                 営業収益           3,974,381千円
       営業費用           2,299,674千円                 営業費用           1,490,287千円
       一般管理費           1,529,054千円                 一般管理費           1,249,882千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第28期（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第28期事業年度           第28期事業年度           第28期事業年度          第28期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
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    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                      配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2018年
                                           2017年        2018年
       3月28日        普通株式         980,000          100,000
                                           12月31日         3月29日
      定時株主総会
       2018年
                                           2018年        2018年
       9月20日        普通株式         980,000          100,000
                                           6月30日        9月28日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                                 1株当たり
                      配当金の総額
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                                 配当額(円)
                        （千円）
       2019年
                                           2018年        2019年
       3月27日        普通株式         980,000          100,000
                                           12月31日         3月29日
      定時株主総会
    第29期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第29期事業年度           第29期事業年度           第29期事業年度          第29期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                      配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2019年
                                           2018年        2019年
       3月27日        普通株式         980,000          100,000
                                           12月31日         3月29日
      定時株主総会
       2019年
                                           2019年        2019年
       9月24日        普通株式         490,000           50,000
                                           6月30日        9月30日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (リース取引関係)
                第28期                           第29期
             自　2018年      1月  1日                  自　2019年      1月  1日
             至　2018年12月31日                           至　2019年12月31日
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能                           オペレーティング・リース取引のうち解約不能
     のものに係る未経過リース料                           のものに係る未経過リース料
          1年内          5,005千円                 1年内          1,251千円

          1年超          1,251千円                 1年超            0千円
          合計          6,256千円                 合計          1,251千円
    (金融商品関係)

    1．金融商品の状況に関する事項
                第28期                           第29期

            自　2018年      1月  1日                  自　2019年      1月  1日
            至　2018年12月31日                           至　2019年12月31日
     (1）金融商品に対する取組方針                           (1）金融商品に対する取組方針
      当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し                                     同左
     ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
     性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
     等も行っておりません。
     (2）金融商品の内容及びそのリスク                           (2）金融商品の内容及びそのリスク

      当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク                                     同左
     はありません。
      貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
     運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
     クに晒されております。
      未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
     長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
     り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
     為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
     す。
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     (3）金融商品に係るリスク管理体制                           (3）金融商品に係るリスク管理体制
     ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）                           ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）
     の管理                           の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設                                     同左
     時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
     けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
     クを管理しております。
      貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね
     ３ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一
     部または全ての返済を要求できるという契約のため、
     回収が不能となるリスクは僅少であります。
      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
     または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
     いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
     僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
     により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
     れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
     ます。
     ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理                          ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関                                     同左
     しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
     則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
     であります。
     ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな                           ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな

     るリスク）の管理                           るリスク）の管理
      余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会                                     同左
     社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
     り、流動性リスクを管理しております。
    2．金融商品の時価等に関する事項

     第28期（2018年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                             計上額
     （１）　預金                          1,662,090           1,662,090             －
     （２）　貸付金                          1,500,000           1,500,000             －
     （３）　未収入金                           236,713           236,713            －
     （４）　未収委託者報酬                           705,207           705,207            －
     （５）　未収運用受託報酬                          1,490,494           1,490,494             －
              資産計                  5,594,505           5,594,505             －
     （１）　未払手数料　                           193,667           193,667            －
     （２）　その他未払金                          1,777,995           1,777,995             －
     （３）　長期未払金                           632,083           633,721         △1,638
              負債計                  2,603,746           2,605,384          △1,638
     第29期（2019年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                126/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                             計上額
     （１）　預金                          1,345,979           1,345,979             －
     （２）　貸付金                          1,010,000           1,010,000             －
     （３）　未収入金                           207,801           207,801            －
     （４）　未収委託者報酬                           639,271           639,271            －
     （５）　未収運用受託報酬                          1,013,562           1,013,562             －
              資産計                  4,216,615           4,216,615             －
     （１）　未払手数料　                           181,987           181,987            －
     （２）　その他未払金                          1,666,506           1,666,506             －
     （３）　長期未払金                           542,551           543,790         △1,239
              負債計                  2,391,045           2,392,284          △1,239
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第28期                          第29期
            2018年12月31日現在                          2019年12月31日現在
     資産                          資産
     （1）預金                          （1）預金
      預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価                                    同左
     額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （2）貸付金                          （2）貸付金

      貸付金はすべて短期であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （3）未収入金                          （3）未収入金

      未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （4）未収委託者報酬                          （4）未収委託者報酬

      未収委託者報酬は短期債権であるため、時価                                    同左
     は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
     価額によっております。
     （5）未収運用受託報酬                          （5）未収運用受託報酬

      未収運用受託報酬は短期債権であるため、時                                    同左
     価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     負債                          負債

     （1）未払手数料                          （1）未払手数料
      未払手数料は短期債務であるため、時価は帳                                    同左
     簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
     によっております。
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     （2）その他未払金                          （2）その他未払金
      その他未払金は短期債務であるため、時価は                                    同左
     帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
     額によっております。
     （3）長期未払金                          （3）長期未払金

      長期未払金の時価の算定は、合理的に見積り                                    同左
     した支払予定時期に基づき、日本国債の利回り
     で割り引いた現在価値によっております。
    （注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第28期（2018年12月31日現在）                                           （単位：千円）
                                 1年以内               1年超
     預金                                1,662,090                 －
     貸付金                                1,500,000                 －
     未収入金                                 236,713                －
     未収委託者報酬                                 705,207                －
     未収運用受託報酬                                1,490,494                 －
               合計                      5,594,505                 －
     第29期（2019年12月31日現在）                                           （単位：千円）

                                 1年以内               1年超
     預金                                1,345,979                 －
     貸付金                                1,010,000                 －
     未収入金                                 207,801                －
     未収委託者報酬                                 639,271                －
     未収運用受託報酬                                1,013,562                 －
               合計                      4,216,615                 －
    （注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

    第28期（2018年12月31日現在）
      該当事項はありません。
    第29期（2019年12月31日現在）

      該当事項はありません。
    （有価証券関係）

    1.  その他有価証券
     第28期（2018年12月31日現在）                                             （単位：千円）

                区分               貸借対照表計上額            取得原価          差額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                     2,103         2,060          43
      証券投資信託受益証券
     貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                     6,139         6,616         △476
      証券投資信託受益証券
                合計                     8,242         8,676         △433
    第29期（2019年12月31日現在）

     該当事項はありません。
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    2.  事業年度中に売却したその他有価証券
    第28期（自2018年1月1日至2018年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    第29期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    （退職給付関係）

                第28期                            第29期
             自　2018年      1月  1日                   自　2019年      1月  1日
             至　2018年12月31日                            至　2019年12月31日
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一                                       同左
     時金制度を採用しております。
      当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
     退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
     給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
     す。
     2.確定給付制度                            2.確定給付制度

      (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                            (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        期首における退職給付引当金                            期首における退職給付引当金

                      868,018千円                            905,285千円
        退職給付費用               136,621千円             退職給付費用               130,479千円
        退職給付の支払額              △99,355千円              退職給付の支払額              △195,453千円
        期末における退職給付引当金                            期末における退職給付引当金
                      905,285千円                            840,311千円
      (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に                            (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に

        計上された前払年金費用及び退職給付引当                            計上された前払年金費用及び退職給付引当
        金の調整表                            金の調整表
       積立型制度の退職給付債務                            積立型制度の退職給付債務

                        －                            －
       年金資産                 －            年金資産                －
                        －                            －
       非積立型制度の退職給付債務                            非積立型制度の退職給付債務
                      905,285千円                            840,311千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      905,285千円                            840,311千円
       退職給付引当金                            退職給付引当金
                      905,285千円                            840,311千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      905,285千円                            840,311千円
      (3)退職給付に関連する損益                            (3)退職給付に関連する損益

        簡便法で計算した退職給付費用                            簡便法で計算した退職給付費用
                      136,621千円                            130,479千円
    （税効果会計関係）


                第28期                            第29期
             自　2018年      1月  1日                   自　2019年      1月  1日
             至　2018年12月31日                            至　2019年12月31日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳                            1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳
       繰延税金資産                            繰延税金資産
                         （千円）                            （千円）
        未払費用否認                 737,699          未払費用否認                 665,647
        退職給付引当金損金                            退職給付引当金損金
          算入限度超過額               277,198             算入限度超過額               257,303
        役員退職慰労引当金否認                  2,908         役員退職慰労引当金否認                  4,523
        資産除去債務                  27,253          資産除去債務                  17,132
        その他                  20,132          その他                  1,510
       繰延税金資産小計                 1,065,191           繰延税金資産小計                  946,117

       評価性引当額                      -      評価性引当額                      -
       繰延税金資産合計                 1,065,191           繰延税金資産合計                  946,117

       繰延税金資産の純額                 1,065,191           繰延税金資産の純額                  946,117

     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の                            2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

     負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異                            負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
     の原因となった主要な項目別内訳                            の原因となった主要な項目別内訳
     法定実効税率                      30.9％     法定実効税率                      30.6％

      （調整）                            （調整）
       役員賞与等永久に損金                            役員賞与等永久に損金
         算入されない項目                   3.3％         算入されない項目                   4.9％
       過年度法人税等                     0.7％      過年度法人税等                     0.0％
       その他                    △1.9％       その他                    △0.3％
       税効果会計適用後の                            税効果会計適用後の

       法人税等の負担率                     33.0％       法人税等の負担率                     35.3％
    （資産除去債務関係）

    1．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    （1）当該資産除去債務の概要
      当社は、本社事務所の賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終
     了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
    （2）当該資産除去債務の金額の算定方法
      当初の使用見込期間を経過したため当会計期間中に再見積もりを実施し、当初算定時と同じ使用見込期間及
     び割引率（10年間、1.4％）を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
    （3）当該資産除去債務の総額の増減
                                                 （単位：千円）
                               第28期                  第29期
                           自　2018年      1月  1日         自　2019年      1月  1日
                           至　2018年12月31日                  至　2019年12月31日
     期首残高                               90,113                  91,375
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 －                  －
     その他増減額（△は減少）                               1,261                △35,422
     期末残高                               91,375                  55,952
    2.　貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

        該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

    ＜セグメント情報＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た 「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第28期（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）
    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 3,095,865         5,855,881         2,482,190         276,901       11,710,839
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         8,161,026          3,549,812         11,710,839
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

                                    （単位：千円）
        顧客の名称又は氏名               営業収益         関連するセグメント
          Ａ社   （※）
                       1,238,441           投資顧問業
      （※）Ａ社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,711,007         3,914,289         1,939,468         276,788        8,841,553
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                                131/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         6,158,330          2,683,223          8,841,553
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

    第28期    （  自  2018年1月1日       至  2018年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当       1,960,000      -     -

        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費        61,184    未払金     182,425

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与            未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期     182,672
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                                132/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      5,520,000     貸付金    1,500,000

      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注6)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      5,520,000
                                         （注6)
                                         受取利息        934  未収入金        198

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託     運用受託報酬        74,427   未収運用       6,665

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の     の受取（注7)           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等
        リミテッド
                                        サービス提供        313,078    未収入金      45,986
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        情報提供業務        159,464

                                        報酬の受取
                                         （注9)
                                        役務提供業務        69,370

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報       1,865,835     未払金     123,105

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                        一般管理費       330,481

                                       (諸経費）の支
                                        払（注9）
     兄弟   シュローダー・イ        シンガポール       50.7    投資     -   運用受託     運用受託報酬        67,415   未収運用       6,089

        ンベストメント・              百万   運用業        契約の     の受取（注7)           受託報酬
     会社
        マネージメント・              シンガ            再委任、
     （注4）
        (シンガポー             ポールド             業務
                                        サービス提供        232,131    未収入金      22,662
        ル）・リミテッド               ル           委託等
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        11,123

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                133/153


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                                        運用再委託報        21,934    未払金     109,182
                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                       一般管理費(諸        880,811

                                        経費）の支払
                                         （注9）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       12.8    資産     -   運用受託     運用受託報酬       2,029,159     未収運用      132,117

     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の     の受取（注7)           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等
     （注5）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー                               サービス提供       1,334,923     未収入金      91,383
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        運用再委託報        118,866    未払金      9,529

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の100％を保有しております。
    （注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    第29期    （  自  2019年1月1日       至  2019年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                                134/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当       1,470,000      -     -

        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費        71,267    未払金     119,523

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与            未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期    135,141
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      4,530,000     貸付金    1,010,000

      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注6)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      4,040,000
                                         （注6)
                                         受取利息        463  未収入金        24

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託     運用受託報酬        67,947   未収運用       9,713

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の     の受取（注7)           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等
        リミテッド
                                        サービス提供        305,298    未収入金      55,332

                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        情報提供業務        159,053

                                        報酬の受取
                                         （注9)
                                135/153



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                                        役務提供業務        63,840
                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報       1,092,097     未払金     129,496

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                        一般管理費       356,723

                                       (諸経費）の支
                                        払（注9）
     兄弟   シュローダー・イ        シンガポール       50.7    投資     -   運用受託     運用受託報酬        61,401   未収運用       5,295

        ンベストメント・              百万   運用業        契約の     の受取（注7)           受託報酬
     会社
        マネージメント・              シンガ            再委任、
     （注4）
        (シンガポー             ポールド             業務
                                        サービス提供        180,139    未収入金      12,277
        ル）・リミテッド               ル           委託等
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        10,786

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報        17,780    未払金      76,016

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                       一般管理費(諸        717,726

                                        経費）の支払
                                         （注9）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用受託     運用受託報酬       1,419,530     未収運用      110,631

     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の     の受取（注7)           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等
     （注5）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー
                                        サービス提供       1,081,204     未収入金      82,042
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                                   未払金      7,653
                                                   (その他
                                                   未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
                                136/153


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        マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の100％を保有しております。
    （注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    （1株当たり情報）

                第28期                            第29期
             自　2018年      1月  1日                   自　2019年      1月  1日
             至　2018年12月31日                            至　2019年12月31日
      1株当たり純資産額                  297,410円60銭          1株当たり純資産額                  225,676円03銭
      1株当たり当期純利益                  180,585円91銭          1株当たり当期純利益                   78,221円18銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

     については、潜在株式が存在しないため記載してお                            については、潜在株式が存在しないため記載してお
     りません。                            りません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                            1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  1,769,741千円          損益計算書上の当期純利益                   766,567千円
      普通株式に係る当期純利益                  1,769,741千円          普通株式に係る当期純利益                   766,567千円
      普通株式に帰属しない金額の主要な内訳                            普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
               該当事項はありません。                            該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                     9,800   株    普通株式の期中平均株式数                     9,800   株
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
    中  間  財  務  諸  表


    （１）    中  間  貸  借  対  照  表
                                           (単位：千円）
                                第30期    中間会計期間末
                                  2020年6月30日
                                137/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資　産　の　部

      流　動　資　産
       預金                                      1,566,849
       前払費用                                        63,080
       貸付金                                       765,000
       未収入金                                       116,086
       未収委託者報酬                                       521,427
       未収運用受託報酬                                       551,248
       未収還付法人税等                                        24,553
       流  動  資  産  合  計
                                             3,608,245
      固　定　資　産
       有  形  固  定  資  産
        建物附属設備(純額）                         *1              15,383
        器具備品(純額）                         *1              44,660
        有形固定資産合計
                                               60,043
       無  形  固  定  資  産
                                                5,490
       投資その他の資産
        投資有価証券                                       1,534
        長期差入保証金                                      273,059
        繰延税金資産                                      835,970
        投資その他の資産合計
                                             1,110,564
       固  定  資  産  合  計
                                             1,176,098
      資　産　合　計
                                             4,784,344
                                           (単位：千円）

                                第30期    中間会計期間末
                                  2020年6月30日
     負  債  の  部

      流　動　負　債
       預り金                                        73,019
       未払金                                       913,950
       未払費用                                        51,540
       未払消費税等                            *2            27,294
       賞与引当金                                       318,433
       役員賞与引当金                                        52,809
       流  動  負  債  合  計
                                             1,437,047
      固　定　負　債
       長期未払金                                       399,801
       長期未払費用                                        1,502
       退職給付引当金                                       885,709
       役員退職慰労引当金                                        5,094
       資産除去債務                                        56,342
       固  定  負  債  合  計
                                             1,348,450
                                             2,785,498
      負　債　合　計
     純  資  産  の  部
      株　主　資　本
       資本金                                       490,000
       資本剰余金
                                               500,000
        資本準備金
       資本剰余金合計
                                               500,000
       利益剰余金
                                138/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他利益剰余金
                                             1,008,965
        繰越利益剰余金
       利益剰余金合計
                                             1,008,965
       株主資本合計
                                             1,998,965
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                        △  119
       評価・換算差額等合計
                                               △  119
                                             1,998,846
      純  資  産  合  計
                                             4,784,344
      負  債  純  資  産  合  計
    （２）中     間  損  益  計  算  書

                                          (単位：千円）
                                第30期    中間会計期間
                                 自　2020年1月        1日
                                 至　2020年6月30日
     営  業  収  益

     委託者報酬                                       1,192,683
     運用受託報酬                                       1,683,023
     その他営業収益                                         804,412
     営  業  収  益  計　
                                            3,680,118
     営業費用及び一般管理費
                                   *4         3,555,850
     営  業  利  益
                                              124,268
     営  業  外  収  益
                                   *1           32,388
     営  業  外  費  用                       *2            1,052
     経  常  利  益
                                              155,604
     特  別  損  失
                                   *3           59,541
     税引前中間純利益
                                              96,063
     法人税、住民税及び事業税
                                            △  46,424
     法人税等調整額                                         110,147
     法人税等合計
                                              63,723
     中間純利益
                                              32,340
    （３）中     間  株  主  資  本  等  変  動  計  算  書

    第30期    中間会計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）
                                                     （単位：千円）
                             株主資本                 評価・換算差額等         純資産合計
                  資本金     資本剰余金        利益剰余金        株主資本合計
                                              その他有価証券
                                               評価差額金
                       資本準備金      その他利益剰余金
                              繰越利益剰余金
                  490,000      500,000        1,221,625       2,211,625             -  2,211,625
    当期首残高
    当中間期変動額
                                 △  245,000      △  245,000              △  245,000
      剰余金の配当
                                   32,340       32,340                32,340
      中間純利益
                                                   △  119     △  119
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
                     -      -     △  212,659      △  212,659          △  119   △  212,778
    当中間期変動額合計
                  490,000      500,000        1,008,965       1,998,965           △  119   1,998,846
    当中間期末残高
    重要な会計方針

                                139/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       第30期中間会計期間
                                        自  2020年1月      1日
               項　　目
                                        至  2020年6月30日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                        その他有価証券
                               時価のあるもの
                               中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評
                               価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
                               価は、移動平均法により算定）によっております。
     2.  固定資産の減価償却の方法                        (1)  有形固定資産（リース資産を除く）

                               定率法によっております。ただし、2016年4月1日以
                               降取得の建物附属設備については、定額法によって
                               おります。
                               (2)  無形固定資産（リース資産を除く）

                               定額法によっております。ただし、ソフトウェア
                               （自社利用分）については、社内における利用可能
                               期間（5年）に基づく定額法によっております。
     3.  引当金の計上基準                        (1)  貸倒引当金

                               債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に
                               ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                               債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
                               能見込額を計上しております。
                               (2)  賞与引当金

                               従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給
                               見込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上して
                               おります。
                               (3)  役員賞与引当金

                               役員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見
                               込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上してお
                               ります。
                               (4)  退職給付引当金

                               従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                               に、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
                               給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
                               用しております。
                               (5)  役員退職慰労引当金

                               役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
                               く当中間会計期間末要支給額を計上しております。
     4.  その他中間財務諸表作成のための基本となる                        消費税等の会計処理

                               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
     重要な事項
                               よっております。
    注　記　事　項


    （中間貸借対照表関係）

                                       第30期中間会計期間末
                項　　目
                                        2020年6月30日現在
                                140/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     *1.　有形固定資産の減価償却累計額                          建物附属設備                167,195千円
                               器具備品                158,544千円
     *2.　消費税等の取扱い                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払

                               消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                                       第30期中間会計期間
                項　　目                        自  2020年1月      1日
                                        至  2020年6月30日
     *1.　営業外収益の主要項目                          受取利息                   64千円
                               受取配当金                    3千円
                               為替差益                 29,453千円
                               雑益                 2,867千円
     *2.　営業外費用の主要項目                          雑損失                 1,052千円

     *3.　特別損失の主要項目                          割増退職金等                 59,541千円

     *4.　減価償却実施額                          有形固定資産                 7,535千円

                               無形固定資産                   531千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第30期事業年度           第30期中間会計           第30期中間会計           第30期中間会計
               期首株式数           期間増加株式数           期間減少株式数           期間末株式数
    発行済株式
     普通株式                9,800株              －           －        9,800株
       合計               9,800株              －           －        9,800株
    2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    3.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
    4.　配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                      配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日          効力発生日
                        （千円）        配当額(円)
      2020年3月23日
                普通株式        245,000        25,000        2019年12月31日            2020年3月31日
      定時株主総会
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    第30期中間会計期間末（2020年6月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
       2020年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

     す。
                        中間貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
                          1,566,849千円             1,566,849千円                 －
      (1)　預金
                           765,000千円             765,000千円                －
      (2)　貸付金
                           116,086千円             116,086千円                －
      (3)　未収入金
                           521,427千円             521,427千円                －
      (4)　未収委託者報酬
                           551,248千円             551,248千円                －
      (5)　未収運用受託報酬
                          3,520,612千円             3,520,612千円                 －
           資産計
                           913,950千円             913,950千円                －
      (1)　未払金
      (2)　長期未払金                     399,801千円             400,692千円            △890千円
           負債計               1,313,751千円             1,314,642千円             △890千円
      （注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産

    （1）預金
       預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
     す。
    （2）貸付金

       貸付金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
    （3）未収入金

       未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
    （4）未収委託者報酬

       未収委託者報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （5）未収運用受託報酬

       未収運用受託報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     負債

    （1）未払金
       未払金は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
     す。
    （2）長期未払金

       長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、日本国債の利回りで割り引いた
     現在価値によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (有価証券関係)
    その他有価証券
    第30期中間会計期間末（2020年6月30日現在）
             区分            中間貸借対照表計上額                取得原価            差額
     中間貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの                           557千円　             553千円           3千円
      証券投資信託受益証券
     中間貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの                           976千円　            1,100千円          △123千円
      証券投資信託受益証券
             合計                  1,534千円　             1,653千円          △119千円
    （資産除去債務関係）

    第30期中間会計期間末（2020年6月30日現在）
      資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

      当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       当事業年度期首残高                          55,952千円

       有形固定資産の取得に伴う増加額                            －千円
       その他増減額（△は減少）                            389  千円
       当中間会計期間末残高                         　56,342     千円
    （セグメント情報等）

    ＜セグメント情報＞
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）
    1.　製品およびサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                                 海外ファンド
                 投資信託業         投資顧問業                  その他          合計
                                   サービス
       外部顧客への
                  1,192,683         1,683,023          682,711        121,701         3,680,118
        営業収益
    2.　地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                                   （単位：千円）
           日本             その他             合計
             2,565,193             1,114,925            3,680,118
      (注)   海外外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありませ
      ん。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
     ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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    3.　主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
      りません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

     第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

     第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

     第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第30期中間会計期間
                           自  2020年1月      1日
                           至  2020年6月30日
     １株当たり純資産額                                   203,963    円88銭
     １株当たり中間純利益                                     3,300   円00銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
     ん。
     １株当たり中間純利益の算定上の基礎

     中間損益計算書上の中間純利益                                    32,340   千円
     普通株式に係る中間純利益                                    32,340   千円
     普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
     該当事項はありません。
     普通株式の期中平均株式数                                     9,800   株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2020年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：        株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2020年7月27日現在          ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（   株式会社日本カストディ銀行               ）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                               資本金の額
              名　　称                                 事業の内容
                            （ 2020年3月末      現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                          48,323百万円
        東海東京証券株式会社                           6,000百万円
                                          金融商品取引法に定める第一種
        フィデリティ証券株式会社                          10,007百万円
                                          金融商品取引業を営んでいま
                    *1
                                          す。
                                    950百万円
        フィリップ証券株式会社
        松井証券株式会社                          11,945百万円
        楽天証券株式会社                           7,495百万円
        オーストラリア・アンド・ニュー
        ジーランド・バンキング・グルー
                                1,760,904     百万円
                                          銀行法に基づき銀行業を営んで
                    *2
        プ・リミテッド（銀行）
                                          います。
                 *1
                                  33,076百万円
        株式会社滋賀銀行
                                   1,840   百万円
                 *1
        おかやま信用金庫
                                 （出資の総額）
                                          信用金庫法に基づき信用金庫の
                                145/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          事業を営んでいます。
                                   3,628   百万円
               *1
        広島信用金庫
                                 （出資の総額）
        ＊1　フィリップ証券株式会社、株式会社滋賀銀行、おかやま信用金庫、広島信用金庫は、「シュロー
           ダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」のみの
           取扱いとなります。
        ＊2　募集の取扱いを行ないません。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙                       等 に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや                        愛称、   図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
        ⑥　グループ会社全体の運用総額
        ⑦　シュローダー・グループのご紹介
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
                                146/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内 容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
    （９）交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　当初元本額についての記載。
        ②　基準価額が日本経済新聞に掲載される旨                       および掲載略称        。
        ③　所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                   令和２年３月１３日

      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              EY新日本有限責任監査法人

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士       伊　藤　　志　保
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士       櫻　井　　雄一郎
                                業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の平成３１年１月１日から令和元年１２月３
      １日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針
      及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュ
      ローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の令和元年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
      する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上

      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
      　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年１月13日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (毎月決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2020年６月４
    日から2020年12月３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (毎月決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2020年12月３日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適 正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                150/153
















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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年１月13日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (毎月決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2020年６月４
    日から2020年12月３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (毎月決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2020年12月３日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適 正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年９月２３日

      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              EY新日本有限責任監査法人

                                指定有限責任社員

                                          公認会計士       櫻　井　雄一郎
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士       水　永　真太郎
                                業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲  げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年１月１日から２０２０年１２月
      ３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日まで）に係る中間財
      務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
      記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年６月３０日現在の財政状態及び同日
      をもって終了する中間会計期間（２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情
      報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
      (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

         ります。
      　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                153/153

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