東京海上セレクション・外国株式インデックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上セレクション・外国株式インデックス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年1月15日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 東京海上セレクション・外国株式インデックス
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上セレクション・外国株式インデックス
(以下「当ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といい
ます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 1円以上1円単位となります。
② 上記①にかかわらず、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の
整数倍をもって取得できます。
(7) 【申込期間】
2021年1月16日から2021年7月15日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引
所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込
みの受付を行いません。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
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(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。)を販
売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業
日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます (以下、本書において同じ。)。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
f. 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく(累積)投資専用
ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関
する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
の場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、主とし
て同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド受益証券」(以下「マザー
ファンド受益証券」ということがあります。)に投資します。
※「MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)」とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先
進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はM
SCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有し
ています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等することは禁じら
れています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。
※「TMA」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社(TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/株式/インデックス型に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・
その他
その他資産 ( ) アフリカ オブ・ファ
( MSCIコクサ
(投資信託証券(株 ンズ
イ指数(円ヘッジ
式(一般))) 中近東
な し ・ 円 ベ ー
(中東)
ス) )
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
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資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 MMF(マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
メント・ファンド) 規則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ブ・ファンド) 規則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
令480号) 第12条第1号及び第2号 に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
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年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
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特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2010年4月28日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2020年10月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況( 2020 年10月末日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同
じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド受益証券」に投資します。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式
等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、外国の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連
動する投資成果を目指して運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いま
せん。
④信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあ
ります。このため、組入有価証券の時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マ
ザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託
財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産(マザーファンドにおいて行う外貨建
資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)および外国為替予約取引等の買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考 情報 >マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇ TMA外国株式インデックスマザーファンド
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1 )主要投資 対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2 )投資態度
①主として外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を
目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこ
とができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
(6) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
(7) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替
変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベー
ス)に連動するようポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
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1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の受
益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
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(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会(運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行わ
れます。(リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2020年10月末日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として4月15日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充
当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残額を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の
立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ)
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
h.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
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の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第29条の2)
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款第35条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
1.投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動しま
す。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
④ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)との乖離リスク
当ファンドの投資成果はMSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動することを目
標としますが、両者は正確に連動するものではなく、いくつかの要因により乖離が生じます。乖離が生
じる主な要因は次の通りです。
・流動性の確保その他の理由で現預金等を保有すること
・ファンドが構築するポートフォリオと、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)の構成
国、構成銘柄およびその構成比等が一致するとは限らないこと
・売買委託手数料等の取引コストを負担すること
・信託報酬等の管理報酬を負担すること
(3) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
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2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れ
た株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下し
ますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されている
ものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
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3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.22%
(税抜0.2%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.09% 年率0.09% 年率0.02%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
<保険会社等の特別勘定による購入の場合>
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.15% 年率0.03% 年率0.02%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成、特別勘定向け情報提供等の対価
*2 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払う
ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0055%(税抜0.005%)を乗
じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) ( ※2 ) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益 (解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額) は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」お
よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」をご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※1) 超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴
収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※2) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
<確定拠出年金に対する課税>
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 (※2) 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。 ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2020年11月現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下は2020年10月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 21,822,199,453 100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △2,080,836 △0.00
合計(純資産総額) 21,820,118,617 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 16,935,879,645 68.60
カナダ 843,511,176 3.41
ドイツ 722,206,148 2.92
イタリア 133,327,054 0.54
フランス 773,119,536 3.13
オーストラリア 510,667,050 2.06
イギリス 1,005,880,554 4.07
スイス 890,501,849 3.60
バミューダ 71,978,577 0.29
香港 223,246,532 0.90
シンガポール 67,887,620 0.27
ニュージーランド 31,724,976 0.12
オランダ 472,152,780 1.91
スペイン 182,414,761 0.73
ベルギー 75,061,492 0.30
スウェーデン 254,069,349 1.02
ノルウェー 44,782,194 0.18
オーストリア 12,704,863 0.05
ルクセンブルク 18,933,395 0.07
フィンランド 94,406,106 0.38
デンマーク 221,449,328 0.89
アイルランド 420,677,834 1.70
イスラエル 36,664,928 0.14
ポルトガル 16,423,621 0.06
ケイマン 36,777,258 0.14
キュラソー 12,761,341 0.05
ジャージー 65,869,935 0.26
小計 24,175,079,902 97.92
投資証券 アメリカ 483,611,867 1.95
カナダ 2,613,339 0.01
フランス 12,625,963 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 38,824,536 0.15
イギリス 15,909,545 0.06
香港 12,911,197 0.05
シンガポール 6,424,846 0.02
小計 572,921,293 2.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △61,224,155 △0.24
合計(純資産総額) 24,686,777,040 100.00
その他の資産の投資状況
投資比率
資産の種類 建別 地域 時価(円)
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 518,130,870 2.09
買建 ドイツ 97,251,532 0.39
買建 イギリス 82,555,247 0.33
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
TMA外国株式インデックス 親投資信託
1 日本 8,248,487,849 2.4097 19,876,743,072 2.6456 21,822,199,453 100.00
マザーファンド 受益証券
b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
テクノロジー・ハー
APPLE INC
1 アメリカ 株式 101,671 7,792.29 792,250,862 12,062.47 1,226,403,590 4.96
ドウェアおよび機器
ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 42,312 17,006.55 719,581,530 21,413.71 906,056,982 3.67
サービス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 2,492 219,856.07 547,881,344 335,871.64 836,992,141 3.39
FACEBOOK INC-A
4 アメリカ メディア・娯楽 株式 14,212 21,433.54 304,613,577 29,374.81 417,474,913 1.69
ALPHABET INC-CL C
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,770 141,368.30 250,221,898 163,933.30 290,161,948 1.17
ALPHABET INC-CL A
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,780 141,216.71 251,365,746 162,849.64 289,872,373 1.17
医薬品・バイオテク
JOHNSON & JOHNSON
7 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 15,316 14,391.69 220,423,176 14,350.07 219,785,733 0.89
イエンス
家庭用品・
PROCTER & GAMBLE CO
8 アメリカ 株式 14,430 12,748.25 183,957,379 14,389.82 207,645,131 0.84
パーソナル用品
NESTLE SA-REGISTERED
9 スイス 食品・飲料・タバコ 株式 17,115 11,925.81 204,110,326 11,783.29 201,671,162 0.81
半導体・
NVIDIA CORP
10 アメリカ 株式 3,670 29,203.97 107,178,576 54,492.41 199,987,166 0.81
半導体製造装置
TESLA INC
11 アメリカ 自動車・自動車部品 株式 4,411 14,139.84 62,370,857 42,972.81 189,553,100 0.76
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・
12 アメリカ 株式 9,759 19,145.28 186,838,882 19,337.40 188,713,706 0.76
サービス
SHARES
JPMORGAN CHASE & CO
13 アメリカ 銀行 株式 17,583 12,627.02 222,020,992 10,163.98 178,713,295 0.72
HOME DEPOT INC
14 アメリカ 小売 株式 6,292 24,722.90 155,556,502 28,203.29 177,455,151 0.71
ヘルスケア機器・
UNITEDHEALTH GROUP INC
15 アメリカ 株式 5,581 28,311.75 158,007,888 31,764.92 177,280,063 0.71
サービス
BERKSHIRE HATHAWAY
16 アメリカ 各種金融 株式 7,968 22,041.86 175,629,560 21,077.94 167,949,073 0.68
INC-CL B
ソフトウェア・
MASTERCARD INC-CLASS A
17 アメリカ 株式 5,227 29,773.70 155,627,169 30,666.62 160,294,464 0.64
サービス
VERIZON COMMUNICATIONS
18 アメリカ 電気通信サービス 株式 23,596 6,102.75 144,000,699 5,937.09 140,091,717 0.56
INC
ソフトウェア・
ADOBE INC
19 アメリカ 株式 2,898 35,157.95 101,887,739 48,232.10 139,776,643 0.56
サービス
NETFLIX INC
20 アメリカ メディア・娯楽 株式 2,640 36,602.42 96,630,392 52,740.36 139,234,566 0.56
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING AG-
21 スイス ノロジー・ライフサ 株式 4,135 35,161.10 145,391,161 33,589.83 138,893,951 0.56
GENUSSS
イエンス
ソフトウェア・
PAYPAL HOLDINGS INC
22 アメリカ 株式 6,716 12,702.66 85,311,127 20,401.18 137,014,351 0.55
サービス
THE WALT DISNEY CO
23 アメリカ メディア・娯楽 株式 10,723 13,649.98 146,368,830 12,713.08 136,322,399 0.55
ソフトウェア・
SALESFORCE.COM INC
24 アメリカ 株式 5,414 18,628.84 100,856,559 24,804.84 134,293,425 0.54
サービス
食品・生活必需品小
WALMART INC
25 アメリカ 株式 8,286 12,724.89 105,438,511 14,635.63 121,270,846 0.49
売り
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医薬品・バイオテク
PFIZER INC
26 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 32,569 3,833.89 124,866,243 3,690.28 120,188,989 0.48
イエンス
COMCAST CORP-CL A
27 アメリカ メディア・娯楽 株式 26,563 4,563.66 121,224,750 4,504.07 119,641,770 0.48
医薬品・バイオテク
MERCK & CO. INC.
28 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 14,827 8,615.72 127,745,420 7,938.09 117,698,119 0.47
イエンス
医薬品・バイオテク
THERMO FISHER
29 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 2,375 33,622.01 79,852,274 49,358.64 117,226,789 0.47
SCIENTIFIC INC
イエンス
COCA-COLA COMPANY
30 アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 23,334 5,329.01 124,347,171 5,022.89 117,204,161 0.47
b. 投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 2.56
素材 4.37
資本財 6.08
商業・専門サービス 1.23
運輸 2.10
自動車・自動車部品 1.58
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.62
メディア・娯楽 7.09
小売 6.50
食品・生活必需品小売り 1.57
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 2.20
ヘルスケア機器・サービス 5.47
医薬品・バイオテクノロジー・
8.21
ライフサイエンス
銀行 5.03
各種金融 4.23
保険 2.91
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 12.42
テクノロジー・ハードウェア
6.35
および機器
電気通信サービス 1.96
公益事業 3.55
半導体・半導体製造装置 4.16
投資証券 - 2.32
合 計 100.24
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
売建 (枚) 比率(%)
株価指数 Chicago Mercantile
S&P 500 EMIN
アメリカ 買建 30 米ドル 5,044,167.50 4,953,450.00 518,130,870 2.09
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 27 ユーロ 867,085.00 796,230.00 97,251,532 0.39
ICE Futures Europe
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 11 英ポンド 656,340.00 610,390.00 82,555,247 0.33
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2011年 4月15日) 128 128 0.9976 0.9976
第2計算期間末 (2012年 4月16日) 160 160 0.9294 0.9294
第3計算期間末 (2013年 4月15日) 246 246 1.3256 1.3256
第4計算期間末 (2014年 4月15日) 331 331 1.5973 1.5973
第5計算期間末 (2015年 4月15日) 501 501 2.0393 2.0393
第6計算期間末 (2016年 4月15日) 730 730 1.7948 1.7948
第7計算期間末 (2017年 4月17日) 1,702 1,702 1.9861 1.9861
第8計算期間末 (2018年 4月16日) 4,486 4,486 2.2884 2.2884
第9計算期間末 (2019年 4月15日) 8,852 8,852 2.5433 2.5433
第10計算期間末 (2020年 4月15日) 14,573 14,573 2.3081 2.3081
2019 年10月末日 12,101 ― 2.5864 ―
11 月末日 13,127 ― 2.6806 ―
12 月末日 14,020 ― 2.7625 ―
2020 年 1月末日 14,832 ― 2.7651 ―
2 月末日 14,126 ― 2.5478 ―
3 月末日 12,937 ― 2.1672 ―
4 月末日 15,247 ― 2.3787 ―
5 月末日 16,787 ― 2.4782 ―
6 月末日 17,846 ― 2.5236 ―
7 月末日 19,247 ― 2.6068 ―
8 月末日 21,532 ― 2.8061 ―
9 月末日 21,555 ― 2.6926 ―
10 月末日 21,820 ― 2.6172 ―
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 2010 年 4月28日~2011年 4月15日 △0.2
第2計算期間 2011 年 4月16日~2012年 4月16日 △6.8
第3計算期間 2012 年 4月17日~2013年 4月15日 42.6
第4計算期間 2013 年 4月16日~2014年 4月15日 20.5
第5計算期間 2014 年 4月16日~2015年 4月15日 27.7
第6計算期間 2015 年 4月16日~2016年 4月15日 △12.0
第7計算期間 2016 年 4月16日~2017年 4月17日 10.7
第8計算期間 2017 年 4月18日~2018年 4月16日 15.2
第9計算期間 2018 年 4月17日~2019年 4月15日 11.1
第10計算期間 2019 年 4月16日~2020年 4月15日 △9.2
第11中間計算期間 2020 年 4月16日~2020年10月15日 21.0
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2010 年 4月28日~2011年 4月15日 136,502,425 7,411,865 129,090,560
第2計算期間 2011 年 4月16日~2012年 4月16日 75,147,166 31,439,574 172,798,152
第3計算期間 2012 年 4月17日~2013年 4月15日 76,185,123 63,297,828 185,685,447
第4計算期間 2013 年 4月16日~2014年 4月15日 88,074,850 66,302,532 207,457,765
第5計算期間 2014 年 4月16日~2015年 4月15日 100,871,763 62,505,275 245,824,253
第6計算期間 2015 年 4月16日~2016年 4月15日 232,618,818 71,308,402 407,134,669
第7計算期間 2016 年 4月16日~2017年 4月17日 648,647,796 198,524,196 857,258,269
第8計算期間 2017 年 4月18日~2018年 4月16日 1,485,635,526 382,235,422 1,960,658,373
第9計算期間 2018 年 4月17日~2019年 4月15日 1,908,976,964 388,916,801 3,480,718,536
第10計算期間 2019 年 4月16日~2020年 4月15日 3,651,309,495 818,296,107 6,313,731,924
第11中間計算期間 2020 年 4月16日~2020年10月15日 2,516,488,292 579,992,799 8,250,227,417
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<参考情報>
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引
所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いま
せ ん。
b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
(累積)投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投
資に関する契約を締結する必要があります。
c.申込単位は1円以上1円単位です。
なお、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の整数倍をもって取
得できます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する
日には、お申込みの受付を行いません。
d.解約請求は、1口単位で行うことができます。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合、および保険会社等が保険業法に規定する特別勘定の投資対象
として受益権の取得申込をする場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2010年4月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了(繰上償
還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所 が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンド
に再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。
② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第10期計算期間(2019年4月16日か
ら2020年4月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
資産の部
流動資産
8,852,641,707 14,573,029,135
親投資信託受益証券
19,795,444 15,314,435
未収入金
8,872,437,151 14,588,343,570
流動資産合計
8,872,437,151 14,588,343,570
資産合計
負債の部
流動負債
11,875,472 -
未払解約金
772,695 1,498,498
未払受託者報酬
6,954,195 13,486,420
未払委託者報酬
193,082 329,517
その他未払費用
19,795,444 15,314,435
流動負債合計
19,795,444 15,314,435
負債合計
純資産の部
元本等
3,480,718,536 6,313,731,924
※1 ※1
元本
剰余金
5,371,923,171 8,259,297,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)
987,294,681 1,065,086,208
(分配準備積立金)
8,852,641,707 14,573,029,135
元本等合計
8,852,641,707 14,573,029,135
純資産合計
8,872,437,151 14,588,343,570
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2018年 4月17日 自 2019年 4月16日
至 2019年 4月15日 至 2020年 4月15日
営業収益
761,959,182 △ 1,295,995,928
有価証券売買等損益
761,959,182 △ 1,295,995,928
営業収益合計
営業費用
1,366,702 2,569,956
受託者報酬
12,300,189 23,129,437
委託者報酬
341,494 597,291
その他費用
14,008,385 26,296,684
営業費用合計
747,950,797 △ 1,322,292,612
営業利益又は営業損失(△)
747,950,797 △ 1,322,292,612
経常利益又は経常損失(△)
747,950,797 △ 1,322,292,612
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,356,609 △ 41,218,132
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,526,015,890 5,371,923,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,639,971,411 5,427,638,858
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,639,971,411 5,427,638,858
少額
513,658,318 1,259,190,338
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
513,658,318 1,259,190,338
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
5,371,923,171 8,259,297,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期
自 2019年 4月16日
区 分
至 2020年 4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
区 分
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
1. ※1 期首元本額 1,960,658,373 円 3,480,718,536 円
期中追加設定元本額 1,908,976,964 円 3,651,309,495 円
期中一部解約元本額 388,916,801 円 818,296,107 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総
3,480,718,536 口 6,313,731,924 口
数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2018年 4月17日 自 2019年 4月16日
至 2019年 4月15日 至 2020年 4月15日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(157,471,358円)、解約に伴う当期純利益金額 (231,679,034円)、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(562,122,830 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
円)、投資信託約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金(8,001,969,205
(4,384,628,490円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金(833,407,174円)よ
(267,700,493円)より、分配対象額は り、分配対象額は9,067,055,413円(1万口当た
5,371,923,171円(1万口当たり15,433.34円) り14,360.84円)でありますが、分配を行ってお
でありますが、分配を行っておりません。 りません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2018年 4月17日 自 2019年 4月16日
区 分
至 2019年 4月15日 至 2020年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
第9期(自 2018年4月17日 至 2019年4月15日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 760,046,914
合計 760,046,914
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第10期(自 2019年4月16日 至 2020年4月15日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,206,811,390
合計 △1,206,811,390
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 2.5433円 1口当たり純資産額 2.3081円
(1万口当たり純資産額 25,433円) (1万口当たり純資産額 23,081円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託
TMA外国株式インデックスマザーファンド 6,252,908,751 14,573,029,135
受益証券
親投資信託受益証券 合計
6,252,908,751 14,573,029,135
合計 6,252,908,751 14,573,029,135
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの
状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 220,595,930 368,372,432
コール・ローン 30,205,904 29,498,702
株式 9,866,413,650 15,681,992,482
投資証券 264,325,781 433,750,515
派生商品評価勘定 9,142,910 68,550,945
未収入金 134,723 ―
未収配当金 14,935,063 18,632,965
差入委託証拠金 90,902,124 212,269,072
流動資産合計 10,496,656,085 16,813,067,113
資産合計 10,496,656,085 16,813,067,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 117,548
未払解約金 26,046,906 15,314,435
未払利息 77 8
流動負債合計 26,046,983 15,431,991
負債合計 26,046,983 15,431,991
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,086,951,721 7,207,504,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,383,657,381 9,590,130,572
元本等合計 10,470,609,102 16,797,635,122
純資産合計 10,470,609,102 16,797,635,122
負債純資産合計 10,496,656,085 16,813,067,113
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年 4月16日
区 分
至 2020年 4月15日
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1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び (1)先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元
本額 6,647,867,256 円 4,086,951,721 円
同期中における追加設定元本額 2,225,269,452 円 4,281,083,586 円
同期中における一部解約元本額 4,786,184,987 円 1,160,530,757 円
同期末における元本額 4,086,951,721円 7,207,504,550円
元本の内訳*
LPS4資産分散ファンド(慎重
2,195,359円 2,600,315円
型)
LPS4資産分散ファンド(安定
3,684,369円 4,862,574円
重視型)
LPS4資産分散ファンド(バラ
11,932,928円 14,054,568円
ンス型)
LPS4資産分散ファンド(成長
16,176,982円 19,864,645円
重視型)
LPS4資産分散ファンド(積極
19,483,734円 19,891,160円
型)
東京海上セレクション・外国株式
3,455,363,664円 6,252,908,751円
インデックス
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東京海上・年金運用型戦略ファン
45,304,504円 69,700,227円
ド(年1回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 1,272,064円
ファンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 769,398円
ファンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 1,049,095円
ファンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 1,105,235円
ファンド2065
TMA外国株式インデックスVA
98,202,795円 85,731,115円
<適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド35V
197,602,088円 ―円
A<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バ
25,244,708円 84,727,616円
ランス40<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バ
211,760,590円 648,967,787円
ランス60<適格機関投資家限定>
計 4,086,951,721円 7,207,504,550円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの
計算期間末日における当該親投資 4,086,951,721 口 7,207,504,550 口
信託の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2018年 4月17日 自 2019年 4月16日
区 分
至 2019年 4月15日 至 2020年 4月15日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、先物取引及び為替
予約取引が含まれております。
当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2018年4月17日 至 2019年4月15日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 541,647,034
投資証券 23,873,034
合計 565,520,068
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年4月15日まで)を指しております。
(自 2019年4月16日 至 2020年4月15日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,655,614,564
投資証券 △51,326,426
合計 △1,706,940,990
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年4月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2019年4月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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株価指数先物取引
買建 321,049,677 ― 330,191,757 9,142,080
市場取引
S&P 500 EMIN
205,919,741 ― 212,048,927 6,129,186
DJ EU STX 50
62,394,810 ― 64,091,250 1,696,440
FTSE 100 IDX
52,735,126 ― 54,051,580 1,316,454
合計 321,049,677 ― 330,191,757 9,142,080
(2020年4月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 714,035,968 ― 782,482,537 68,446,569
市場取引
S&P 500 EMIN
492,362,142 ― 548,502,215 56,140,073
DJ EU STX 50
124,527,725 ― 132,463,907 7,936,182
FTSE 100 IDX
97,146,101 ― 101,516,415 4,370,314
合計 714,035,968 ― 782,482,537 68,446,569
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(2019年4月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
買建 49,937,770 ― 49,938,600 830
市場取引
以外の取引 米ドル 32,477,100 ― 32,477,100 ―
ユーロ 10,127,520 ― 10,128,000 480
英ポンド 7,333,150 ― 7,333,500 350
合計 49,937,770 ― 49,938,600 830
(2020年4月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
買建 101,041,962 ― 101,028,790 △13,172
米ドル 66,664,405 ― 66,659,740 △4,665
加ドル 11,566,725 ― 11,565,000 △1,725
市場取引
スイスフラン 11,162,500 ― 11,162,000 △500
以外の取引
スウェーデンクローネ 2,819,008 ― 2,816,190 △2,818
デンマーククローネ 2,241,015 ― 2,240,760 △255
豪ドル 1,239,645 ― 1,239,480 △165
香港ドル 4,135,080 ― 4,132,180 △2,900
シンガポールドル 1,213,584 ― 1,213,440 △144
合計 101,041,962 ― 101,028,790 △13,172
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
[2019年 4月15日現在] [2020年 4月15日現在]
1口当たり純資産額 2.5620円 1口当たり純資産額 2.3306円
(1万口当たり純資産額 25,620円) (1万口当たり純資産額 23,306円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
APACHE CORP
1,920 8.08 15,513.60
BAKER HUGHES COMPANY
3,862 13.35 51,557.70
CABOT OIL & GAS CORP
2,096 19.54 40,955.84
CHEVRONTEXACO CORP
8,114 84.61 686,525.54
CONCHO RESOURCES INC
979 51.17 50,095.43
CONOCOPHILLIPS 4,345 34.08 148,077.60
DEVON ENERGY CORPORATION
2,359 9.11 21,490.49
EOG RESOURCES INC
2,355 42.23 99,451.65
EXXON MOBIL CORPORATION
17,863 42.43 757,927.09
HALLIBURTON CO
3,499 7.63 26,697.37
48/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HESS CORP
1,460 38.60 56,356.00
HOLLYFRONTIER CORP
906 25.07 22,713.42
KINDER MORGAN INC
9,137 15.12 138,151.44
MARATHON OIL CORP
4,300 4.25 18,275.00
MARATHON PETROLEUM CORP
3,077 26.30 80,925.10
NATIONAL OILWELL VARCO INC
1,803 12.06 21,744.18
NOBLE ENERGY INC
2,799 7.26 20,320.74
ONEOK INC
2,363 30.47 72,000.61
PHILLIPS 66
1,646 61.07 100,521.22
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
862 77.37 66,692.94
SCHLUMBERGER LTD
5,373 15.54 83,496.42
TECHNIPFMC PLC
2,850 8.45 24,082.50
VALERO ENERGY CORP
1,809 50.95 92,168.55
WILLIAMS COS INC
5,490 17.31 95,031.90
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
955 220.79 210,854.45
ALBEMARLE CORP
549 63.68 34,960.32
AMCOR PLC
8,596 9.04 77,707.84
AVERY DENNISON CORP
544 110.53 60,128.32
BALL CORP
1,476 67.96 100,308.96
CELANESE CORP-SERIES A
690 81.31 56,103.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,505 30.05 45,225.25
CORTEVA INC
3,386 26.44 89,525.84
DOW INC
3,350 35.37 118,489.50
DUPONT DE NEMOURS INC
3,703 38.43 142,306.29
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
691 56.38 38,958.58
ECOLAB INC
1,153 180.80 208,462.40
INTERNATIONAL PAPER CO
1,759 33.58 59,067.22
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
497 122.37 60,817.89
LINDE PLC
2,373 189.84 450,490.32
LyondellBasell Industries NV
1,109 58.64 65,031.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS
302 203.19 61,363.38
MOSAIC CO/THE
3,595 12.18 43,787.10
NEWMONT CORPORATION
3,931 59.89 235,427.59
NUCOR CORP
1,819 38.38 69,813.22
PACKAGING CORP OF AMERICA
506 88.50 44,781.00
PPG INDUSTRIES INC
1,011 92.79 93,810.69
SEALED AIR CORP
1,208 29.59 35,744.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
338 504.39 170,483.82
VULCAN MATERIALS CO
701 112.47 78,841.47
WESTROCK CO
1,420 31.91 45,312.20
3M CO
2,430 150.14 364,840.20
ACUITY BRANDS INC
220 89.16 19,615.20
49/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMETEK INC
899 78.08 70,193.92
BOEING CO
2,417 141.00 340,797.00
CARRIER GLOBAL CORP
3,460 13.87 47,990.20
CATERPILLAR INC
2,277 116.48 265,224.96
CUMMINS INC
470 148.14 69,625.80
DEERE & CO
1,277 138.13 176,392.01
DOVER CORP
765 87.71 67,098.15
EATON CORP PLC
1,588 79.84 126,785.92
EMERSON ELECTRIC CO
2,074 50.49 104,716.26
FASTENAL CO
2,138 34.54 73,846.52
FLOWSERVE CORP
867 25.63 22,221.21
FORTIVE CORP
1,486 61.01 90,660.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
770 46.15 35,535.50
GENERAL DYNAMICS CORP
1,029 138.50 142,516.50
GENERAL ELECTRIC CO
38,370 6.93 265,904.10
HD SUPPLY HOLDINGS INC
1,298 30.42 39,485.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
2,983 140.59 419,379.97
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
242 197.02 47,678.84
IDEX CORP
400 150.22 60,088.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC
1,256 156.06 196,011.36
INGERSOLL-RAND INC
2,058 26.35 54,228.30
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
757 81.81 61,930.17
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
2,904 30.80 89,443.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
1,003 197.00 197,591.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
198 202.28 40,051.44
LOCKHEED MARTIN CORP
1,111 380.03 422,213.33
MASCO CORP
1,476 39.71 58,611.96
MIDDLEBY CORP
332 54.00 17,928.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
663 348.79 231,247.77
OTIS WORLDWIDE CORP
1,730 45.89 79,389.70
PACCAR INC
1,253 66.81 83,712.93
PARKER HANNIFIN CORP
612 142.11 86,971.32
PENTAIR PLC
916 32.21 29,504.36
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
6,282 65.07 408,769.74
ROCKWELL AUTOMATION INC
446 163.79 73,050.34
ROPER TECHNOLOGIES INC
408 319.66 130,421.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,386 33.32 46,181.52
SMITH (A.O.) CORP
672 40.67 27,330.24
SNAP-ON INC
286 116.18 33,227.48
STANLEY BLACK & DECKER INC
796 115.53 91,961.88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
208 324.43 67,481.44
TEXTRON INC
1,073 27.45 29,453.85
50/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANE TECHNOLOGIES PLC
960 92.13 88,444.80
TRANSDIGM GROUP INC
226 318.16 71,904.16
UNITED RENTALS INC
489 108.64 53,124.96
WABCO HOLDINGS INC
266 135.24 35,973.84
WABTEC CORP/DE
1,098 52.44 57,579.12
WW GRAINGER INC
205 287.63 58,964.15
XYLEM INC
946 70.40 66,598.40
CINTAS CORP
346 201.70 69,788.20
COPART INC
982 71.14 69,859.48
COSTAR GROUP INC
155 644.95 99,967.25
EQUIFAX INC
627 129.79 81,378.33
IHS MARKIT LTD
2,005 66.61 133,553.05
MANPOWERGROUP 273 60.43 16,497.39
REPUBLIC SERVICES INC
783 79.18 61,997.94
ROBERT HALF INTL INC
422 41.74 17,614.28
ROLLINS INC
1,008 37.58 37,880.64
TRANSUNION 943 72.34 68,216.62
VERISK ANALYTICS INC
652 150.30 97,995.60
WASTE CONNECTIONS INC
1,144 85.05 97,297.20
WASTE MANAGEMENT INC
1,753 99.63 174,651.39
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
709 70.99 50,331.91
CSX CORP
3,173 62.54 198,439.42
EXPEDITORS INTL WASH INC
912 70.62 64,405.44
FEDEX CORP
1,076 125.08 134,586.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
544 97.89 53,252.16
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
915 34.73 31,777.95
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,134 155.49 176,325.66
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
484 133.50 64,614.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,184 34.78 41,179.52
UNION PACIFIC CORP
2,939 148.97 437,822.83
UNITED PARCEL SERVICE CL B
2,999 101.40 304,098.60
APTIV PLC
1,318 62.82 82,796.76
AUTOLIV INC
471 55.61 26,192.31
BORGWARNER INC
1,108 27.19 30,126.52
FORD MOTOR CO
15,412 5.29 81,529.48
GENERAL MOTORS CO
5,200 22.98 119,496.00
HARLEY-DAVIDSON INC
981 19.35 18,982.35
LEAR CORP
313 87.95 27,528.35
TESLA INC
627 709.89 445,101.03
CAPRI HOLDINGS LTD
1,401 14.41 20,188.41
DR HORTON INC
1,654 40.16 66,424.64
GARMIN LTD
733 81.99 60,098.67
51/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HASBRO INC
770 74.66 57,488.20
LEGGETT & PLATT INC
934 29.02 27,104.68
LENNAR CORP-CL A
1,522 43.02 65,476.44
LULULEMON ATHLETICA INC
561 205.18 115,105.98
MOHAWK INDUSTRIES INC
407 82.74 33,675.18
NEWELL BRANDS INC
2,383 13.80 32,885.40
NIKE INC -CL B
5,276 87.47 461,491.72
POLARIS INC
349 56.42 19,690.58
PULTE HOMES INC
1,404 25.68 36,054.72
PVH CORP
444 47.96 21,294.24
RALPH LAUREN CORP
319 76.50 24,403.50
TAPESTRY INC
1,610 15.38 24,761.80
VF CORP
1,422 59.57 84,708.54
WHIRLPOOL CORP
339 103.51 35,089.89
ARAMARK 2,047 22.42 45,893.74
CARNIVAL CORP
2,720 12.51 34,027.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
119 785.33 93,454.27
DARDEN RESTAURANTS INC
774 61.15 47,330.10
DOMINO'S PIZZA INC
203 358.26 72,726.78
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1,210 70.01 84,712.10
LAS VEGAS SANDS CORP
1,671 48.13 80,425.23
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
1,385 82.68 114,511.80
MCDONALD'S CORP
3,209 183.99 590,423.91
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,202 37.84 45,483.68
STARBUCKS CORP
5,117 73.67 376,969.39
VAIL RESORTS INC
244 160.63 39,193.72
YUM! BRANDS INC
1,222 79.89 97,625.58
ACTIVISION BLIZZARD INC
3,631 63.28 229,769.68
ALPHABET INC-CL A
1,291 1,265.23 1,633,411.93
ALPHABET INC-CL C
1,330 1,269.23 1,688,075.90
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
653 489.57 319,689.21
COMCAST CORP-CL A
19,512 38.52 751,602.24
DISCOVERY INC-A
1,406 22.30 31,353.80
DISCOVERY INC-C
2,262 20.24 45,782.88
DISH NETWORK CORPORATION
1,762 22.31 39,310.22
ELECTRONIC ARTS INC
1,423 112.03 159,418.69
FACEBOOK INC-A
10,553 178.17 1,880,228.01
FOX CORP-CLASS A
1,867 26.51 49,494.17
FOX CORP-CLASS B
1,506 26.01 39,171.06
IAC/INTERACTIVECORP 417 206.03 85,914.51
INTERPUBLIC GROUP COS INC
3,071 16.05 49,289.55
LIBERTY BROADBAND-C
694 120.71 83,772.74
52/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
1,397 33.11 46,254.67
NETFLIX INC
1,963 413.55 811,798.65
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
3,322 9.41 31,276.63
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
689 122.78 84,595.42
THE WALT DISNEY CO
7,834 106.03 830,639.02
TRIPADVISOR INC-W/I
1,330 18.11 24,086.30
TWITTER INC
3,975 27.94 111,061.50
VIACOMCBS INC-CLASS B
3,925 16.27 63,859.75
ADVANCE AUTO PARTS
445 115.39 51,348.55
AMAZON.COM INC
1,835 2,283.32 4,189,892.20
AUTOZONE INC
94 977.14 91,851.16
BEST BUY COMPANY INC
1,109 69.85 77,463.65
BOOKING HOLDINGS INC
167 1,449.42 242,053.14
CARMAX INC
942 64.39 60,655.38
Dollar General Corp
1,131 178.07 201,397.17
DOLLAR TREE INC
1,168 79.88 93,299.84
EBAY INC
3,081 35.74 110,114.94
EXPEDIA GROUP INC
911 61.58 56,099.38
GENUINE PARTS CO
819 74.17 60,745.23
HOME DEPOT INC
4,633 207.17 959,818.61
KOHLS CORP
808 19.01 15,360.08
LKQ CORP
1,753 21.44 37,584.32
LOWE'S COMPANIES
3,381 99.07 334,955.67
MERCADOLIBRE INC
202 562.02 113,528.04
NORDSTROM INC
789 20.05 15,819.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
301 356.35 107,261.35
ROSS STORES INC
1,630 90.97 148,281.10
TARGET CORP
2,268 108.38 245,805.84
TIFFANY & CO
560 129.17 72,335.20
TJX COMPANIES INC
5,229 50.22 262,600.38
TRACTOR SUPPLY COMPANY
631 92.96 58,657.76
ULTA BEAUTY INC
364 205.00 74,620.00
COSTCO WHOLESALE CORP
1,881 314.14 590,897.34
KROGER CO
3,538 32.09 113,534.42
SYSCO CORP
2,260 48.32 109,203.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
3,153 46.38 146,236.14
WALMART INC
5,994 129.00 773,226.00
ALTRIA GROUP INC
7,940 42.12 334,432.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
2,049 37.24 76,304.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
1,300 62.83 81,679.00
BUNGE LIMITED
1,136 39.46 44,826.56
CAMPBELL SOUP CO
984 50.07 49,268.88
53/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA COMPANY
17,228 48.92 842,793.76
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,516 43.63 66,143.08
CONAGRA BRANDS INC
2,319 33.34 77,315.46
CONSTELLATION BRANDS INC-A
782 167.83 131,243.06
GENERAL MILS INC
2,584 58.85 152,068.40
HERSHEY CO/THE
700 146.13 102,291.00
HORMEL FOODS CORP
1,422 48.51 68,981.22
INGREDION INC
502 81.55 40,938.10
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
549 113.04 62,058.96
KELLOGG CO
1,216 63.62 77,361.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
566 153.19 86,705.54
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
1,078 46.57 50,202.46
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
6,094 54.51 332,183.94
MONSTER BEVERAGE CORP
1,790 64.41 115,293.90
PEPSICO INC
5,918 138.40 819,051.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
6,731 77.18 519,498.58
TYSON FOODS INC-CL A
1,453 61.41 89,228.73
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,213 72.14 87,505.82
CLOROX COMPANY
570 194.37 110,790.90
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,432 73.11 250,913.52
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
1,010 165.00 166,650.00
KIMBERLY-CLARK CORP
1,539 140.09 215,598.51
PROCTER & GAMBLE CO
10,693 120.96 1,293,425.28
ABBOTT LABORATORIES
7,654 89.14 682,277.56
ABIOMED INC
259 161.35 41,789.65
ALIGN TECHNOLOGY INC
442 190.00 83,980.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
826 89.42 73,860.92
ANTHEM INC
1,109 252.01 279,479.09
BAXTER INTL INC
2,260 88.25 199,445.00
BECTON DICKINSON & CO
1,236 249.53 308,419.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP
6,540 35.92 234,916.80
CARDINAL HEALTH INC
1,521 50.69 77,099.49
CENTENE CORP
2,750 66.40 182,600.00
CERNER CORP
1,295 68.95 89,290.25
CIGNA CORP
1,673 185.62 310,542.26
COOPER COS INC/THE
261 300.49 78,427.89
CVS HEALTH CORPORATION
5,597 61.56 344,551.32
DANAHER CORP
2,776 152.14 422,340.64
DAVITA INC
611 76.82 46,937.02
DENTSPLY SIRONA INC
1,543 40.76 62,892.68
DEXCOM INC
527 280.67 147,913.09
Edwards Lifesciences Corp
960 216.16 207,513.60
54/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HCA HEALTHCARE INC
1,275 112.54 143,488.50
HUMANA INC
549 352.21 193,363.29
IDEXX LABORATORIES INC
373 263.01 98,102.73
INTUITIVE SURGICAL INC
549 507.94 278,859.06
MCKESSON CORP
771 137.66 106,135.86
MEDTRONIC PLC
5,765 101.20 583,418.00
QUEST DIAGNOSTICS
772 90.10 69,557.20
RESMED INC
767 163.67 125,534.89
STRYKER CORP
1,557 175.39 273,082.23
TELEFLEX INC
246 330.93 81,408.78
UNITEDHEALTH GROUP INC
4,090 270.50 1,106,345.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
468 107.55 50,333.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
499 112.70 56,237.30
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
623 173.59 108,146.57
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,053 113.59 119,610.27
ABBVIE INC
6,657 82.13 546,739.41
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1,612 78.83 127,073.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,221 99.40 121,367.40
ALLERGAN PLC
1,463 186.73 273,185.99
AMGEN INC
2,662 226.80 603,741.60
BIOGEN INC
855 333.76 285,364.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,051 85.75 90,123.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
10,380 60.04 623,215.20
ELI LILLY & CO
3,779 151.11 571,044.69
GILEAD SCIENCES INC
5,798 77.75 450,794.50
ILLUMINA INC
724 297.88 215,665.12
INCYTE CORP
1,118 91.28 102,051.04
IQVIA HOLDINGS INC
911 126.49 115,232.39
JOHNSON & JOHNSON
11,327 146.03 1,654,081.81
MERCK & CO. INC.
11,086 82.84 918,364.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
124 711.77 88,259.48
MYLAN NV
2,738 16.35 44,766.30
PERRIGO CO PLC
793 52.28 41,458.04
PFIZER INC
23,716 36.44 864,211.04
Regeneron Pharmaceuticals Inc
374 524.84 196,290.16
SEATTLE GENETICS INC
671 123.79 83,063.09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,796 326.37 586,160.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,209 262.41 317,253.69
WATERS CORP
339 193.65 65,647.35
ZOETIS INC
2,245 127.82 286,955.90
BANK OF AMERICA CORP
36,365 23.73 862,941.45
CITIGROUP INC
9,419 45.42 427,810.98
55/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL GROUP
2,745 20.33 55,805.85
COMERICA INC
1,217 30.89 37,593.13
EAST WEST BANCORP INC
822 28.56 23,476.32
FIFTH THIRD BANCORP
3,824 17.15 65,581.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA
801 99.59 79,771.59
HUNTINGTON BANCSHARES INC
6,443 8.40 54,121.20
JPMORGAN CHASE & CO
13,464 95.50 1,285,812.00
KEYCORP 6,121 11.14 68,187.94
M & T BANK CORP
380 109.38 41,564.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
2,998 11.62 34,836.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,807 99.47 179,742.29
REGIONS FINANCIAL CORP
4,988 10.12 50,478.56
SVB FINANCIAL GROUP
276 172.06 47,488.56
TRUIST FINANCIAL CORP
6,184 33.36 206,298.24
US BANCORP
6,682 35.80 239,215.60
WELLS FARGO & COMPANY
16,876 30.18 509,317.68
AMERICAN EXPRESS COMPANY
2,939 88.39 259,778.21
AMERIPRISE FINANCIAL INC
520 114.30 59,436.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
3,552 36.34 129,079.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
5,658 192.94 1,091,654.52
BLACKROCK INC
546 458.03 250,084.38
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
3,039 47.96 145,750.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,861 55.34 102,987.74
CBOE GLOBAL MARKETS INC
632 100.51 63,522.32
CME GROUP INC
1,598 188.07 300,535.86
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
1,828 35.53 64,948.84
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,620 40.52 65,642.40
EQUITABLE HOLDINGS INC
3,169 16.27 51,559.63
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
204 279.13 56,942.52
FRANKLIN RESOURCES INC
1,374 16.32 22,423.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,378 178.23 245,600.94
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2,508 87.00 218,196.00
INVESCO LTD
2,381 9.81 23,357.61
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
1,967 13.66 26,869.22
MOODY'S CORP
824 237.76 195,914.24
MORGAN STANLEY
5,227 39.86 208,348.22
MSCI INC
384 313.41 120,349.44
NORTHERN TRUST CORP
991 83.39 82,639.49
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
728 67.00 48,776.00
S&P GLOBAL INC
1,079 277.34 299,249.86
SCHWAB (CHARLES) CORP
5,264 36.21 190,609.44
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 48.45 36,531.30
56/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STATE STREET CORP
1,481 60.61 89,763.41
SYNCHRONY FINANCIAL
3,003 15.90 47,747.70
T ROWE PRICE GROUP INC
998 101.93 101,726.14
TD AMERITRADE HOLDING CORP
1,521 37.40 56,885.40
VOYA FINANCIAL INC
1,116 45.04 50,264.64
AFLAC INC
2,850 37.78 107,673.00
ALLEGHANY CORP
84 560.91 47,116.44
ALLSTATE CORP
1,193 102.44 122,210.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
658 75.78 49,863.24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
3,484 25.78 89,817.52
AON PLC
974 194.03 188,985.22
ARTHUR J GALLAGHER & CO
907 86.54 78,491.78
ASSURANT INC
462 107.69 49,752.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
887 27.30 24,215.10
CHUBB LTD
1,955 122.50 239,487.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP
821 87.10 71,509.10
EVEREST RE GROUP LTD
314 203.12 63,779.68
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
1,267 28.00 35,476.00
GLOBE LIFE INC
632 80.02 50,572.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
1,576 41.23 64,978.48
LINCOLN NATIONAL CORP
1,123 32.22 36,183.06
LOEWS CORP
1,483 37.42 55,493.86
MARSH & MCLENNAN COS
2,167 99.44 215,486.48
METLIFE INC
2,632 34.43 90,619.76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,480 31.58 46,738.40
PROGRESSIVE CORP
2,551 80.47 205,278.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,399 58.61 81,995.39
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
310 107.02 33,176.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
290 164.03 47,568.70
TRAVELERS COS INC/THE
1,016 108.02 109,748.32
UNUM GROUP
1,026 16.36 16,785.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC
588 197.00 115,836.00
WR BERKLEY CORP
853 58.70 50,071.10
CBRE GROUP INC - A
1,888 43.86 82,807.68
ACCENTURE PLC-CL A
2,649 178.10 471,786.90
ADOBE INC
2,140 340.76 729,237.10
AKAMAI TECHNOLOGIES
970 100.50 97,485.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
483 36.41 17,586.03
ANSYS INC
467 254.80 118,991.60
AUTODESK INC
1,086 172.22 187,030.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,835 143.87 264,001.45
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
612 106.95 65,453.40
57/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CADENCE DESIGN SYS INC
1,408 76.32 107,465.60
CDK GLOBAL INC
790 35.77 28,258.30
CHECK POINT SOFTWARE TECH
750 103.78 77,835.00
CITRIX SYSTEMS INC
647 143.76 93,012.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
2,327 54.07 125,820.89
DXC TECHNOLOGY CO
2,280 15.38 35,066.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
2,867 123.79 354,905.93
SERVICES
FISERV INC
2,713 96.85 262,754.05
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
369 221.84 81,858.96
FORTINET INC
891 109.35 97,430.85
GARTNER INC
618 105.97 65,489.46
GLOBAL PAYMENTS INC
1,468 146.29 214,753.72
GODADDY INC - CLASS A
1,102 63.84 70,351.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP
3,657 123.91 453,138.87
INTUIT INC
1,128 261.32 294,768.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
447 168.00 75,096.00
LEIDOS HOLDINGS INC
745 95.57 71,199.65
MASTERCARD INC-CLASS A
3,851 270.72 1,042,542.72
MICROSOFT CORP
31,493 173.70 5,470,334.10
NORTONLIFELOCK INC
3,118 19.07 59,460.26
ORACLE CORPORATION
9,970 54.00 538,380.00
PALO ALTO NETWORKS INC
468 187.93 87,951.24
PAYCHEX INC
1,164 66.14 76,986.96
PAYPAL HOLDINGS INC
5,076 109.78 557,268.66
SALESFORCE.COM INC
3,781 157.71 596,301.51
SERVICENOW INC
906 302.09 273,693.54
SPLUNK INC
795 132.92 105,671.40
SQUARE INC - A
1,882 62.41 117,455.62
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,486 49.98 74,270.28
SYNOPSYS INC
822 147.43 121,187.46
VERISIGN INC
538 204.34 109,934.92
VISA INC-CLASS A SHARES
7,320 174.62 1,278,218.40
VMWARE INC-CLASS A
521 136.06 70,887.26
WESTERN UNION CO
2,454 20.16 49,472.64
WORKDAY INC-CLASS A
876 149.45 130,918.20
AMPHENOL CORP-CL A
1,319 82.47 108,777.93
APPLE INC
19,267 287.05 5,530,592.35
ARISTA NETWORKS INC
288 207.31 59,705.28
CDW CORP/DE
790 106.75 84,332.50
CISCO SYSTEMS INC
17,916 42.78 766,446.48
COGNEX CORP
912 46.73 42,617.76
58/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORNING INC
3,211 20.70 66,467.70
F5 NETWORKS INC
475 122.98 58,415.50
FLIR SYSTEMS INC
999 34.88 34,845.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
6,393 10.36 66,231.48
HP INC
6,561 15.92 104,451.12
JUNIPER NETWORKS INC
1,951 22.48 43,858.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
891 94.86 84,520.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC
773 152.79 118,106.67
NETAPP INC
1,122 43.14 48,403.08
SEAGATE TECHNOLOGY
1,135 51.43 58,373.05
TE CONNECTIVITY LTD
1,435 69.97 100,406.95
TRIMBLE INC
1,759 32.57 57,290.63
WESTERN DIGITAL CORP
1,587 44.77 71,049.99
XEROX HOLDINGS CORP
1,051 19.00 19,969.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
263 206.88 54,409.44
AT&T INC
31,244 31.13 972,625.72
T-MOBILE US INC
1,632 89.62 146,259.84
VERIZON COMMUNICATIONS INC
17,618 58.14 1,024,310.52
AMEREN CORPORATION
1,013 77.17 78,173.21
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,966 86.25 169,567.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC
806 133.61 107,689.66
ATMOS ENERGY CORP
748 108.11 80,866.28
CENTERPOINT ENERGY INC
3,188 17.00 54,196.00
CMS ENERGY CORP
1,461 62.27 90,976.47
CONSOLIDATED EDISON INC
1,396 89.30 124,662.80
DOMINION ENERGY INC
3,534 82.02 289,858.68
DTE ENERGY COMPANY
916 108.34 99,239.44
DUKE ENERGY CORP
3,077 90.42 278,222.34
EDISON INTERNATIONAL
1,565 59.86 93,680.90
ENTERGY CORP
954 100.66 96,029.64
ESSENTIAL UTILITIES INC
1,464 44.30 64,855.20
EVERGY INC
1,303 62.54 81,489.62
EVERSOURCE ENERGY
1,496 91.40 136,734.40
EXELON CORP
4,109 39.07 160,538.63
FIRSTENERGY CORP
2,322 45.47 105,581.34
NEXTERA ENERGY INC
2,112 242.38 511,906.56
NISOURCE INC
2,268 26.62 60,374.16
OGE ENERGY CORP
1,231 32.93 40,536.83
PINNACLE WEST CAPITAL
777 81.83 63,581.91
PPL CORPORATION
3,066 26.52 81,310.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
2,085 53.48 111,505.80
SEMPRA ENERGY
1,253 127.93 160,296.29
59/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN CO
4,458 59.00 263,022.00
WEC ENERGY GROUP INC
1,434 99.33 142,439.22
XCEL ENERGY INC
2,273 66.25 150,586.25
ADVANCED MICRO DEVICES
4,877 54.93 267,893.61
ANALOG DEVICES
1,767 103.02 182,036.34
APPLIED MATERIALS INC
4,086 52.47 214,392.42
BROADCOM INC
1,804 267.63 482,804.52
INTEL CORP
18,830 60.66 1,142,227.80
KLA CORPORATION
771 161.73 124,693.83
LAM RESEARCH CORP
703 272.51 191,574.53
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,386 53.20 73,735.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,307 81.94 107,095.58
MICRON TECHNOLOGY INC
5,130 47.62 244,290.60
NVIDIA CORP
2,609 283.95 740,825.55
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,376 92.28 126,977.28
QUALCOMM INC
5,032 77.55 390,231.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC
880 95.69 84,207.20
TEXAS INSTRUMENTS
4,037 110.95 447,905.15
XILINX INC
1,111 85.92 95,457.12
米ドル小計 1,256,172 104,049,135.65
(11,151,986,358)
銘柄数 490
比 率 66.4% 71.1%
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
3,584 12.88 46,161.92
CANADIAN NATURAL RESOURCES
5,899 18.24 107,597.76
CENOVUS ENERGY INC
5,807 3.62 21,021.34
ENBRIDGE INC
8,935 40.96 365,977.60
HUSKY ENERGY INC
4,684 4.38 20,515.92
IMPERIAL OIL LTD
1,428 17.43 24,890.04
INTER PIPELINE LTD
3,849 10.19 39,221.31
KEYERA CORP
2,237 15.98 35,747.26
OVINTIV INC
1,471 6.09 8,958.39
PEMBINA PIPELINE CORP
3,544 28.03 99,338.32
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
2,024 8.67 17,548.08
SUNCOR ENERGY INC
6,544 22.62 148,025.28
TC ENERGY CORP
4,293 66.64 286,085.52
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,577 73.50 115,909.50
BARRICK GOLD CORP
8,109 34.00 275,706.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,067 44.14 47,097.38
FRANCO-NEVADA CORP
897 171.48 153,817.56
NUTRIEN LTD
2,479 49.21 121,991.59
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2,468 46.98 115,946.64
CAE INC
1,851 19.97 36,964.47
THOMSON REUTERS CORP
1,049 100.46 105,382.54
CANADIAN NATL RAILWAY CO
3,002 109.92 329,979.84
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
632 316.78 200,204.96
MAGNA INTERNATIONAL INC
1,243 50.32 62,547.76
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,344 22.10 29,702.40
RESTAURANT BRANDS INTERN
1,696 59.34 100,640.64
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
3,079 22.71 69,924.09
CANADIAN TIRE CORP -CL A
421 95.58 40,239.18
DOLLARAMA INC
1,642 42.29 69,440.18
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
3,928 36.13 141,918.64
LOBLAW COMPANIES LTD
1,261 73.17 92,267.37
METRO INC
1,634 59.47 97,173.98
WESTON (GEORGE) LTD
498 101.84 50,716.32
SAPUTO INC
1,265 35.20 44,528.00
BANK OF MONTREAL
2,693 72.99 196,562.07
BANK OF NOVA SCOTIA
5,060 55.53 280,981.80
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,828 83.84 153,259.52
NATIONAL BANK OF CANADA
2,016 54.64 110,154.24
ROYAL BANK OF CANADA
5,932 87.39 518,397.48
TORONTO-DOMINION BANK
7,614 58.75 447,322.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
6,535 47.54 310,673.90
IGM FINANCIAL INC
1,108 25.17 27,888.36
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
155 407.71 63,195.05
GREAT-WEST LIFECO INC
2,531 23.06 58,364.86
INTACT FINANCIAL CORP
806 142.61 114,943.66
MANULIFE FINANCIAL CORP
7,153 17.49 125,105.97
POWER CORP OF CANADA
3,880 21.22 82,333.60
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,848 46.96 86,782.08
CGI INC
1,036 83.63 86,640.68
CONSTELLATION SOFTWARE INC
93 1,320.50 122,806.50
OPEN TEXT CORP
1,814 52.20 94,690.80
SHOPIFY INC - CLASS A
503 690.33 347,235.99
BCE INC
1,092 58.55 63,936.60
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
1,902 60.62 115,299.24
TELUS CORP
1,600 23.29 37,264.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,142 35.80 40,883.60
FORTIS INC
2,246 55.05 123,642.30
HYDRO ONE LTD
2,610 26.59 69,399.90
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル小計 158,638 7,200,952.48
(555,265,445)
銘柄数 58
比 率 3.3% 3.5%
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
8,972 9.16 82,246.32
Galp Energia SGPS SA
2,148 10.16 21,823.68
Koninklijke Vopak NV
567 48.41 27,448.47
NESTE OYJ
1,731 29.99 51,912.69
OMV AG
1,215 31.34 38,078.10
REPSOL SA
7,658 8.04 61,600.95
TENARIS SA
2,391 5.92 14,169.06
TOTAL SA
9,891 32.66 323,040.06
AIR LIQUIDE
1,887 124.70 235,308.90
AKZO NOBEL
894 64.12 57,323.28
ARCELORMITTAL 4,956 9.31 46,150.27
BASF SE
3,530 46.55 164,321.50
COVESTRO AG
609 30.37 18,495.33
CRH PLC(DUBLIN)
3,327 25.95 86,335.65
EVONIK INDUSTRIES AG
947 22.63 21,430.61
FUCHS PETROLUB SE -PREF
618 37.22 23,001.96
HEIDELBERGCEMENT AG
796 42.31 33,678.76
KONINKLIJKE DSM NV
728 110.95 80,771.60
LANXESS 584 41.77 24,393.68
SOLVAY SA
383 70.48 26,993.84
STORA ENSO OYJ-R SHS
2,226 10.29 22,905.54
SYMRISE AG
762 91.82 69,966.84
UMICORE 1,212 37.17 45,050.04
UPM-KYMMENE OYJ
1,836 25.08 46,046.88
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
1,270 20.57 26,123.90
AIRBUS SE
2,612 60.00 156,720.00
ALSTOM 1,330 38.70 51,471.00
ANDRITZ AG
671 30.50 20,465.50
BOUYGUES 1,261 28.85 36,379.85
BRENNTAG AG
677 36.97 25,028.69
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
2,137 25.11 53,660.07
Eiffage SA
479 73.40 35,158.60
FERROVIAL SA
2,991 24.14 72,202.74
GEA GROUP AG
1,128 21.43 24,173.04
KINGSPAN GROUP PLC
801 44.88 35,948.88
KONE OYJ-B
1,244 52.34 65,110.96
Legrand SA
858 60.20 51,651.60
MTU AERO ENGINES AG
323 124.30 40,148.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAFRAN SA
1,542 79.76 122,989.92
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2,241 82.30 184,434.30
SIEMENS AG
3,151 82.79 260,871.29
THALES SA
525 72.50 38,062.50
VINCI S.A.
2,183 77.04 168,178.32
WARTSILA 1,714 7.00 11,998.00
Bureau Veritas SA
1,530 18.87 28,871.10
RANDSTAD NV
627 32.75 20,534.25
TELEPERFORMANCE 322 203.00 65,366.00
WOLTERS KLUWER
942 66.06 62,228.52
AENA SME SA
382 125.00 47,750.00
Aeroports de Paris
233 94.30 21,971.90
ATLANTIA S.P.A
3,203 13.40 42,920.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,693 8.77 14,850.99
DEUTSCHE POST AG
3,708 26.22 97,223.76
GETLINK SE
3,562 11.15 39,716.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
1,241 51.36 63,737.76
CONTINENTAL AG
544 74.22 40,375.68
DAIMLER AG
3,799 29.40 111,690.60
FERRARI NV
554 141.45 78,363.30
MICHELIN (CGDE)-B
621 85.02 52,797.42
NOKIAN RENKAAT OYJ
730 19.44 14,191.20
PEUGEOT SA
2,603 12.63 32,875.89
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
786 45.29 35,597.94
RENAULT SA
1,007 18.02 18,154.19
VALEO SA
1,067 16.22 17,312.07
VOLKSWAGEN AG
297 134.20 39,857.40
VOLKSWAGEN AG PFD
640 123.14 78,809.60
ADIDAS AG
754 224.90 169,574.60
ESSILORLUXOTTICA 1,260 107.80 135,828.00
HERMES INTERNATIONAL
144 672.80 96,883.20
KERING 355 483.75 171,731.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
1,196 352.00 420,992.00
SE
MONCLER SPA
1,184 33.70 39,900.80
PUMA AG
599 58.50 35,041.50
ACCOR SA
1,234 27.59 34,046.06
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
446 85.94 38,329.24
SODEXO 602 69.54 41,863.08
Eutelsat Communications
1,586 10.00 15,860.00
SES SA
2,318 5.83 13,513.94
UBISOFT ENTERTAINMENT
641 69.00 44,229.00
63/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VIVENDI SA
3,718 21.13 78,561.34
DELIVERY HERO SE
706 66.62 47,033.72
INDITEX 4,012 26.36 105,756.32
PROSUS NV
2,220 62.86 139,549.20
CARREFOUR SA
3,404 14.50 49,358.00
COLRUYT SA
371 55.30 20,516.30
JERONIMO MARTINS
1,418 15.63 22,170.43
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
4,396 22.19 97,547.24
METRO AG
1,710 7.76 13,283.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,916 43.61 127,166.76
DANONE 2,531 61.26 155,049.06
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
5,216 6.69 34,895.04
HEINEKEN HOLDING NV
710 70.15 49,806.50
HEINEKEN NV
985 74.88 73,756.80
KERRY GROUP PLC-A
681 101.00 68,781.00
PERNOD-RICARD 873 137.05 119,644.65
BEIERSDORF AG
635 94.26 59,855.10
HENKEL AG & CO KGAA
745 69.20 51,554.00
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
445 79.46 35,359.70
L'OREAL 1,040 250.50 260,520.00
UNILEVER NV
6,033 46.68 281,620.44
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
906 64.06 58,038.36
Fresenius SE & CO KG
1,789 38.66 69,162.74
KONINKLIJKE PHILIPS NV
3,966 37.90 150,311.40
BAYER AG
4,263 58.89 251,048.07
GRIFOLS SA
1,816 30.40 55,206.40
MERCK KGAA
691 98.20 67,856.20
ORION OYJ
630 43.56 27,442.80
QIAGEN N V
1,408 36.80 51,814.40
RECORDATI SPA
948 38.50 36,498.00
SANOFI 4,953 82.65 409,365.45
UCB SA
686 80.34 55,113.24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
24,458 2.93 71,784.23
BANCO SANTANDER S.A
67,419 2.12 142,995.69
Bankinter SA
5,626 3.59 20,231.09
BNP PARIBAS
4,582 27.81 127,425.42
CaixaBank SA
21,913 1.68 37,011.05
COMMERZBANK AG
7,181 3.37 24,199.97
CREDIT AGRICOLE SA
6,068 6.78 41,177.44
ERSTE GROUP BANK AG
2,124 18.74 39,814.38
FINECOBANK SPA
4,184 9.56 39,999.04
ING GROEP NV-CVA
17,091 5.10 87,232.46
64/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTESA SANPAOLO
71,258 1.40 100,202.99
KBC GROEP NV
1,056 46.64 49,251.84
MEDIOBANCA SPA
6,168 5.31 32,752.08
SOCIETE GENERALE-A
3,577 14.67 52,496.05
UNICREDIT SPA
11,108 7.10 78,866.80
DEUTSCHE BANK AG -REG
10,330 6.20 64,138.97
DEUTSCHE BOERSE AG
830 135.65 112,589.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
553 75.30 41,640.90
Natixis 6,886 2.13 14,701.61
Wendel 243 79.85 19,403.55
AEGON NV
9,971 2.38 23,820.71
AGEAS 954 32.67 31,167.18
ALLIANZ SE
1,715 167.70 287,605.50
ASSICURAZIONI GENERALI
3,479 13.13 45,696.66
AXA 7,238 15.49 112,145.57
CNP ASSURANCES
2,086 8.92 18,617.55
HANNOVER RUECK SE
396 135.00 53,460.00
MAPFRE S.A.
10,951 1.74 19,142.34
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
567 193.00 109,431.00
NN GROUP NV
1,940 24.43 47,394.20
POSTE ITALIANE SPA
4,684 8.34 39,064.56
SAMPO OYJ-A SHS
1,558 28.63 44,605.54
SCOR SE
731 21.92 16,023.52
AROUNDTOWN SA
9,346 5.10 47,701.98
VONOVIA SE
2,522 45.16 113,893.52
ADYEN NV /WI
59 781.20 46,090.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
1,656 50.94 84,356.64
ATOS SE
470 61.18 28,754.60
CAPGEMINI 669 82.00 54,858.00
DASSAULT SYSTEMES SA
608 130.45 79,313.60
EDENRED 1,346 39.29 52,884.34
SAP SE
4,166 112.00 466,592.00
WIRECARD AG
626 121.90 76,309.40
WORLDLINE SA
845 61.42 51,899.90
NOKIA OYJ
24,551 3.08 75,715.28
CELLNEX TELECOM SAU
1,435 45.88 65,837.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
14,074 12.51 176,136.11
ELISA OYJ
778 55.86 43,459.08
KONIKLIJKE KPN NV
19,481 2.20 43,014.04
ORANGE 7,441 11.65 86,687.65
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
11,781 2.58 30,477.44
TELEFONICA SA
18,074 4.32 78,115.82
65/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
896 29.30 26,252.80
E.ON SE
8,964 8.79 78,865.27
ELECTRICITE DE FRANCE
4,020 7.95 31,983.12
ENAGAS SA
1,063 19.87 21,127.12
ENDESA SA
1,843 19.64 36,205.73
ENEL SPA
35,663 6.44 229,919.36
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
14,684 3.71 54,551.06
ENGIE 6,762 9.72 65,726.64
FORTUM OYJ
2,126 15.64 33,250.64
IBERDROLA SA
25,362 9.08 230,388.40
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,524 15.89 24,223.98
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,640 15.69 25,731.60
RWE AG
2,582 25.50 65,841.00
SUEZ 2,471 9.79 24,210.85
TERNA SPA
8,675 5.52 47,955.40
UNIPER SE
1,151 23.54 27,094.54
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,775 19.00 52,725.00
ASML HOLDING NV
1,917 263.25 504,650.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,990 16.84 100,871.60
STMICROELECTRONICS NV
3,961 22.10 87,538.10
ユーロ小計 771,159 14,027,202.60
(1,651,422,562)
銘柄数 183
比 率 9.8% 10.5%
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
87,150 3.21 279,838.65
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
16,875 14.45 243,843.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
16,788 14.21 238,557.48
ANGLO AMERICAN PLC
4,989 14.38 71,781.73
BHP GROUP PLC
8,634 13.12 113,329.88
CRODA INTERNATIONAL PLC
600 46.85 28,110.00
GLENCORE PLC
47,739 1.43 68,333.60
JOHNSON MATTHEY PLC
746 19.99 14,916.27
MONDI PLC
2,176 13.35 29,060.48
RIO TINTO PLC
5,098 38.23 194,896.54
ASHTEAD GROUP PLC
2,971 18.87 56,077.62
BAE SYSTEMS PLC
13,277 5.28 70,208.77
BUNZL PLC
1,853 17.28 32,019.84
FERGUSON PLC
1,031 51.88 53,488.28
MEGGITT PLC
6,829 2.64 18,062.70
MELROSE INDUSTRIES PLC
32,782 0.96 31,536.28
SMITHS GROUP PLC
2,542 12.20 31,012.40
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
404 83.50 33,734.00
66/125
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEIR GROUP PLC/THE
1,962 8.89 17,450.02
EXPERIAN PLC
3,828 22.86 87,508.08
G4S PLC
15,303 1.06 16,236.48
INTERTEK GROUP PLC
932 48.93 45,602.76
RELX PLC
8,039 17.74 142,611.86
RENTOKIL INITIAL PLC
12,681 4.04 51,256.60
BURBERRY GROUP PLC
1,594 14.37 22,905.78
PERSIMMON PLC
1,518 19.73 29,950.14
CARNIVAL PLC
1,587 9.10 14,444.87
COMPASS GROUP PLC
6,647 12.53 83,286.91
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
1,219 34.15 41,628.85
Whitbread PLC
796 27.62 21,985.52
ITV PLC
24,780 0.72 17,965.50
WPP PLC
7,261 5.73 41,634.57
KINGFISHER PLC
11,068 1.48 16,435.98
MARKS & SPENCER GROUP PLC
10,312 1.06 11,008.06
NEXT PLC
598 47.40 28,345.20
MORRISON
19,300 1.83 35,328.65
TESCO PLC
43,044 2.35 101,196.44
Associated British Foods PLC
1,954 19.92 38,923.68
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
9,999 29.18 291,820.81
DIAGEO PLC
9,653 26.24 253,294.72
IMPERIAL BRANDS PLC
3,664 16.22 59,430.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,073 64.48 198,147.04
UNILEVER PLC
4,727 41.97 198,392.19
SMITH & NEPHEW PLC
4,013 15.37 61,699.87
ASTRAZENECA PLC
5,892 76.06 448,145.52
GLAXOSMITHKLINE PLC
21,947 15.70 344,567.90
BARCLAYS PLC
69,262 0.93 64,794.60
HSBC HOLDINGS PLC
86,680 4.27 370,513.66
LLOYDS BANKING GROUP PLC
288,523 0.31 91,707.03
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
29,831 1.14 34,290.73
STANDARD CHARTERED PLC
12,627 4.24 53,563.73
3I GROUP PLC
5,668 7.46 42,283.28
HARGREAVES LANSDOWN PLC
1,890 15.32 28,954.80
London Stock Exchange Group PLC
1,501 72.44 108,732.44
M&G PLC
14,455 1.46 21,104.30
SCHRODERS PLC
900 25.88 23,292.00
ST JAMES'S PLACE PLC
4,523 8.28 37,468.53
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
13,130 2.21 29,135.47
ADMIRAL GROUP PLC
1,239 22.12 27,406.68
AVIVA PLC
13,298 2.56 34,056.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
6,516 2.67 17,404.23
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
26,661 2.06 55,081.62
PRUDENTIAL PLC
10,872 10.14 110,242.08
RSA INSURANCE GROUP PLC
4,358 3.71 16,168.18
SAGE GROUP PLC/THE
5,798 6.24 36,214.30
BT GROUP PLC
33,243 1.24 41,271.18
VODAFONE GROUP PLC
119,319 1.11 133,613.41
CENTRICA PLC
33,466 0.33 11,097.32
NATIONAL GRID PLC
14,323 8.97 128,591.89
SEVERN TRENT PLC
1,577 22.77 35,908.29
SSE PLC
4,258 12.23 52,075.34
英ポンド小計 1,293,793 5,934,983.61
(802,528,483)
銘柄数 71
比 率 4.8% 5.1%
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
1,407 18.43 25,931.01
GIVAUDAN-REG 32 3,220.00 103,040.00
LAFARGEHOLCIM LTD
1,992 37.39 74,480.88
SIKA AG-REG
563 168.00 94,584.00
ABB LTD
7,322 17.60 128,903.81
GEBERIT AG-REG
154 411.80 63,417.20
Schindler Holding AG
156 219.40 34,226.40
Schindler Holding AG
157 211.00 33,127.00
ADECCO GROUP AG(REG)
598 39.54 23,644.92
SGS SA
22 2,254.00 49,588.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
319 139.30 44,436.70
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
2,188 55.58 121,609.04
THE SWATCH GROUP AG-B
195 203.80 39,741.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 1,951.00 39,020.00
Lindt & Spruengli AG
7 7,995.00 55,965.00
NESTLE SA-REGISTERED
12,754 103.46 1,319,528.84
ALCON INC
1,977 50.52 99,878.04
SONOVA HOLDING AG
310 178.50 55,335.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
62 755.80 46,859.60
LONZA GROUP AG-REG
393 411.60 161,758.80
NOVARTIS AG-REG SHS
9,134 82.80 756,295.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
3,071 314.95 967,211.45
CREDIT SUISSE GROUP AG
12,489 8.40 104,932.57
JULIUS BAER GROUP LTD
1,512 35.31 53,388.72
PARTNERS GROUP HOLDING AG
88 762.20 67,073.60
UBS GROUP AG
15,990 9.48 151,585.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Baloise Holding AG
284 143.10 40,640.40
SWISS LIFE HOLDING AG
206 339.40 69,916.40
SWISS RE AG
1,275 78.14 99,628.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG
631 319.10 201,352.10
SWISS PRIME SITE
483 91.75 44,315.25
TEMENOS GROUP AG-REG
457 120.00 54,840.00
SWISSCOM AG-REG
135 522.00 70,470.00
スイスフラン小計 76,383 5,296,724.63
(591,220,403)
銘柄数 33
比 率 3.5% 3.8%
スウェーデン スウェーデン
スウェーデンクローネ 株
クローネ クローネ
LUNDIN ENERGY AB
1,141 212.90 242,918.90
BOLIDEN AB
1,869 205.90 384,827.10
ALFA LAVAL AB
1,476 188.00 277,488.00
ASSA ABLOY AB-B
3,534 185.35 655,026.90
ATLAS COPCO AB-A SHS
2,304 343.00 790,272.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,498 301.00 751,898.00
EPIROC AB-A
3,252 102.20 332,354.40
EPIROC AB-B
2,265 101.55 230,010.75
SANDVIK AB
3,929 141.05 554,185.45
SKANSKA AB-B SHS
1,939 167.95 325,655.05
SKF AB-B SHARES
1,549 140.45 217,557.05
VOLVO AB-B SHS
4,665 125.65 586,157.25
SECURITAS AB-B SHS
1,333 114.40 152,495.20
Husqvarna AB
3,205 53.50 171,467.50
HENNES & MAURITZ AB-B
3,867 139.30 538,673.10
SWEDISH MATCH AB
910 594.80 541,268.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
2,325 300.60 698,895.00
NORDEA BANK ABP
11,848 58.17 689,198.16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
8,683 69.24 601,210.92
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
7,426 82.00 608,932.00
Swedbank AB
3,986 110.62 440,931.32
Industrivarden AB
1,562 203.00 317,086.00
INVESTOR AB-B SHS
1,601 484.30 775,364.30
KINNEVIK AB-B
1,447 195.55 282,960.85
ERICSSON LM-B SHS
14,095 82.40 1,161,428.00
HEXAGON AB-B SHS
1,448 466.30 675,202.40
Millicom International Cellular SA
636 302.60 192,453.60
TELE2 AB-B SHS
3,383 138.95 470,067.85
TELIA COMPANY AB
15,735 35.67 561,267.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクローネ小計 113,911 14,227,252.50
(153,654,327)
銘柄数 29
比 率 0.9% 1.0%
ノルウェー ノルウェー
ノルウェークローネ 株
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
3,837 134.65 516,652.05
NORSK HYDRO ASA
13,172 22.20 292,418.40
YARA INTERNATIONAL ASA
961 360.90 346,824.90
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,116 201.60 224,985.60
MOWI ASA
2,154 180.55 388,904.70
ORKLA ASA
3,830 92.28 353,432.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
1,579 191.00 301,589.00
TELENOR ASA
3,684 159.00 585,756.00
ノルウェークローネ小計 30,333 3,010,563.05
(31,279,750)
銘柄数 8
比 率 0.2% 0.2%
デンマーク デンマーク
デンマーククローネ 株
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
647 541.00 350,027.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES
935 323.30 302,285.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
906 605.20 548,311.20
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
20 6,130.00 122,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
33 6,600.00 217,800.00
DSV PANALPINA A/S
1,035 642.40 664,884.00
PANDORA A/S
461 230.40 106,214.40
CARLSBERG AS-B
664 792.00 525,888.00
COLOPLAST-B 583 1,036.00 603,988.00
DEMANT A/S
938 163.00 152,894.00
H LUNDBECK A/S
903 220.10 198,750.30
NOVO NORDISK A/S-B
7,653 407.05 3,115,153.65
DANSKE BANK A/S
3,195 74.46 237,899.70
ORSTED A/S
872 689.00 600,808.00
デンマーククローネ小計 18,845 7,747,503.75
(122,255,609)
銘柄数 14
比 率 0.7% 0.8%
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
1,464 24.02 35,165.28
ORIGIN ENERGY LIMITED
7,799 5.21 40,632.79
SANTOS LTD
9,771 4.56 44,555.76
WOODSIDE PETROLEUM LTD
3,353 22.00 73,766.00
ALUMINA LTD
29,220 1.53 44,706.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP LIMITED
12,271 31.66 388,499.86
FORTESCUE METALS GROUP LTD
7,148 11.57 82,702.36
INCITEC PIVOT LTD
17,138 2.25 38,560.50
NEWCREST MINING LIMITED
4,166 28.82 120,064.12
ORICA LTD
3,165 17.24 54,564.60
RIO TINTO LIMITED
1,551 90.83 140,877.33
SOUTH32 LTD
37,634 2.06 77,526.04
BRAMBLES LTD
8,165 10.97 89,570.05
SEEK LTD
2,406 16.72 40,228.32
SYDNEY AIRPORT
8,242 5.78 47,638.76
TRANSURBAN GROUP
14,095 12.91 181,966.45
TABCORP HOLDINGS LIMITED
16,661 2.96 49,316.56
WESFARMERS LIMITED
4,008 37.81 151,542.48
COLES GROUP LTD
5,848 16.33 95,497.84
WOOLWORTHS GROUP LTD
5,145 36.14 185,940.30
COCA-COLA AMATIL LIMITED
4,166 9.55 39,785.30
TREASURY WINE ESTATES LTD
4,549 10.73 48,810.77
COCHLEAR LIMITED
415 197.56 81,987.40
SONIC HEALTHCARE LTD
3,459 24.38 84,330.42
CSL LIMITED
2,086 325.97 679,973.42
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
11,321 16.78 189,966.38
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
7,475 62.75 469,056.25
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
12,269 16.54 202,929.26
WESTPAC BANKING CORPORATION
14,447 16.27 235,052.69
AMP LIMITED
21,557 1.43 30,934.29
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
1,150 79.29 91,183.50
MACQUARIE GROUP LTD
1,455 101.81 148,133.55
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
11,065 6.12 67,717.80
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
6,350 9.11 57,848.50
SUNCORP GROUP LTD
7,526 9.35 70,368.10
LENDLEASE GROUP
2,856 11.72 33,472.32
COMPUTERSHARE LIMITED
3,539 11.29 39,955.31
TELSTRA CORP LTD
20,781 3.16 65,667.96
AGL ENERGY LTD
3,070 17.75 54,492.50
豪ドル小計 338,786 4,674,987.72
(321,966,404)
銘柄数 39
比 率 1.9% 2.1%
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランドドル 株
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
5,670 5.82 32,999.40
A2 MILK CO LTD
4,186 18.37 76,896.82
RYMAN HEALTHCARE LTD
3,391 11.35 38,487.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPARK NEW ZEALAND LTD
11,286 4.34 48,981.24
MERIDIAN ENERGY LTD
11,495 4.40 50,578.00
ニュージーランドドル小計 36,028 247,943.31
(16,210,533)
銘柄数 5
比 率 0.1% 0.1%
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
12,328 57.95 714,407.60
NWS HOLDINGS LTD
19,500 8.39 163,605.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
8,500 57.30 487,050.00
MTR CORPORATION
11,000 43.00 473,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
8,000 13.06 104,480.00
Galaxy Entertainment Group Limited
13,000 48.35 628,550.00
Sands China Ltd
15,600 30.20 471,120.00
WH Group Limited
55,000 7.76 426,800.00
BANK OF EAST ASIA
14,440 17.16 247,790.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
22,500 24.50 551,250.00
HANG SENG BANK
2,400 138.80 333,120.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
5,500 249.40 1,371,700.00
AIA GROUP LTD
52,200 71.90 3,753,180.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
11,828 48.25 570,701.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
10,403 32.20 334,976.60
SINO LAND CO
29,800 10.22 304,556.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,500 108.00 702,000.00
SWIRE PACIFIC LTD A
4,500 51.30 230,850.00
SWIRE PROPERTIES LTD
12,600 21.85 275,310.00
HKT Trust / HKT Ltd
31,000 11.96 370,760.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
5,500 47.75 262,625.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
7,000 81.30 569,100.00
HONG KONG & CHINA GAS
45,925 14.44 663,157.00
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
9,000 52.05 468,450.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
2,800 79.90 223,720.00
香港ドル小計 416,824 14,702,258.60
(203,332,236)
銘柄数 25
比 率 1.2% 1.3%
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
10,200 5.67 57,834.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
13,600 3.38 45,968.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
21,500 1.57 33,755.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
7,300 6.25 45,625.00
GENTING SINGAPORE LTD
52,100 0.74 38,814.50
72/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
21,800 1.52 33,136.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
7,000 19.86 139,020.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
11,300 9.12 103,056.00
UNITED OVERSEAS BANK
4,100 20.70 84,870.00
CITY DEVELOPMENTS
4,800 7.92 38,016.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
5,900 6.81 40,179.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
34,900 2.82 98,418.00
シンガポールドル小計 194,500 758,691.50
(57,546,750)
銘柄数 12
比 率 0.3% 0.4%
イスラエル イスラエル
イスラエルシュケル 株
シュケル シュケル
ISRAEL CHEMICALS LTD
3,551 11.45 40,658.95
BANK HAPOALIM BM
8,608 20.40 175,603.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
10,216 18.57 189,711.12
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,800 66.52 119,736.00
NICE LTD
455 559.00 254,345.00
イスラエルシュケル小計 24,630 780,054.27
(23,323,622)
銘柄数 5
比 率 0.1% 0.1%
株 円
合 計 4,730,002 15,681,992,482
(15,681,992,482)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
投資証券 米ドル 米ドル
AMERICAN TOWER CORP
1,984 506,118.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC
543 90,697.29
BOSTON PROPERTIES INC
556 58,758.08
CAMDEN PROPERTY TRUST
660 57,426.60
CROWN CASTLE INTL CORP
1,806 299,398.68
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,156 167,481.28
DUKE REALTY CORP
2,250 80,122.50
EQUINIX INC
351 241,800.39
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
INC 1,143 73,414.89
EQUITY RESIDENTIAL
1,420 97,866.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC
245 61,891.90
EXTRA SPACE STORAGE INC
721 68,942.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FEDERAL REALTY INVS TRUST
411 34,770.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
2,519 68,869.46
HOST HOTELS & RESORTS INC
3,906 44,684.64
IRON MOUNTAIN INC
1,621 43,232.07
KIMCO REALTY CORP
2,387 25,612.51
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
3,368 59,680.96
MID-AMERICA APARTMENT
COMMUNITIES INC
601 68,526.02
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
INC 1,332 45,687.60
PROLOGIS INC
3,151 280,911.65
PUBLIC STORAGE
620 127,019.40
REALTY INCOME CORP
1,487 83,732.97
REGENCY CENTERS CORP
962 42,279.90
SBA COMMUNICATIONS CORP
474 143,437.14
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,077 72,966.75
SL GREEN REALTY CORP
445 23,407.00
SUN COMMUNITIES INC
592 77,036.96
UDR INC
1,538 60,535.68
VENTAS INC
2,065 68,516.70
VORNADO REALTY TRUST
801 35,412.21
WELLTOWER INC
1,924 102,645.40
WEYERHAEUSER CO
3,015 61,294.95
WP CAREY INC
1,125 75,577.50
米ドル小計 48,256 3,449,756.50
(369,744,901)
銘柄数 34
比 率 2.2% 85.2%
加ドル RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
加ドル
TRUST 1,732 29,253.48
加ドル小計 1,732 29,253.48
(2,255,735)
銘柄数 1
比 率 0.0% 0.5%
ユーロ ユーロ
COVIVIO 366 21,685.50
GECINA SA
267 32,947.80
KLEPIERRE 1,044 18,421.38
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 682 40,047.04
ユーロ小計 2,359 113,101.72
(13,315,465)
銘柄数 4
比 率 0.1% 3.1%
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英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
5,456 21,785.80
LAND SECURITIES GROUP PLC
4,083 26,931.46
SEGRO PLC
6,133 50,290.60
英ポンド 15,672 99,007.86
小計 (13,387,842)
銘柄数 3
比 率 0.1% 3.1%
豪ドル 豪ドル
DEXUS 5,853 54,901.14
GOODMAN GROUP
9,838 132,714.62
GPT GROUP
8,597 35,419.64
MIRVAC GROUP
22,399 51,069.72
SCENTRE GROUP
21,803 45,132.21
STOCKLAND 14,113 41,068.83
豪ドル小計 82,603 360,306.16
(24,814,285)
銘柄数 6
比 率 0.1% 5.7%
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
7,500 517,500.00
香港ドル 7,500 517,500.00
小計 (7,157,025)
銘柄数 1
比 率 0.0% 1.7%
シンガポール シンガポール
ドル ドル
CAPITALAND MALL TRUST
22,400 40,544.00
シンガポール 22,400 40,544.00
ドル小計 (3,075,262)
銘柄数 1
比 率 0.0% 0.7%
円
投資証券合計 433,750,515
(433,750,515)
円
合計 433,750,515
(433,750,515)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2020年4月16日か
ら2020年10月15日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期
当中間計算期間末
2020年 4月15日現在
2020年10月15日現在
資産の部
流動資産
14,573,029,135 23,047,880,105
親投資信託受益証券
15,314,435 96,392,852
未収入金
14,588,343,570 23,144,272,957
流動資産合計
14,588,343,570 23,144,272,957
資産合計
負債の部
流動負債
- 75,152,498
未払解約金
1,498,498 2,091,049
未払受託者報酬
13,486,420 18,819,305
未払委託者報酬
329,517 330,000
その他未払費用
15,314,435 96,392,852
流動負債合計
15,314,435 96,392,852
負債合計
純資産の部
元本等
6,313,731,924 8,250,227,417
※1 ※1
元本
剰余金
8,259,297,211 14,797,652,688
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,065,086,208 983,029,066
(分配準備積立金)
14,573,029,135 23,047,880,105
元本等合計
14,573,029,135 23,047,880,105
純資産合計
14,588,343,570 23,144,272,957
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月16日
至 2019年10月15日 至 2020年10月15日
営業収益
△ 76,736,643 3,526,150,281
有価証券売買等損益
△ 76,736,643 3,526,150,281
営業収益合計
営業費用
1,071,458 2,091,049
受託者報酬
9,643,017 18,819,305
委託者報酬
267,774 330,000
その他費用
10,982,249 21,240,354
営業費用合計
△ 87,718,892 3,504,909,927
営業利益又は営業損失(△)
△ 87,718,892 3,504,909,927
経常利益又は経常損失(△)
△ 87,718,892 3,504,909,927
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 16,574,725 144,427,115
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
5,371,923,171 8,259,297,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,050,003,025 3,952,796,305
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,050,003,025 3,952,796,305
少額
403,808,711 774,923,640
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
403,808,711 774,923,640
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
6,946,973,318 14,797,652,688
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2020年 4月16日
区 分
至 2020年10月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前期
当中間計算期間末
区 分
2020年 4月15日現在
2020年10月15日現在
1.※1 期首元本額 3,480,718,536円 6,313,731,924円
期中追加設定元本額 3,651,309,495円 2,516,488,292円
期中一部解約元本額 818,296,107円 579,992,799円
2.※1 中間計算期間末日における受益権
6,313,731,924口 8,250,227,417口
の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月16日
至 2019年10月15日 至 2020年10月15日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期
当中間計算期間末
区 分
2020年 4月15日現在
2020年10月15日現在
1. 中間貸借対照表計上額、 時価で計上しているため、その
同左
時価及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期
当中間計算期間末
2020年 4月15日現在
2020年10月15日現在
1口当たり純資産額 2.3081円 1口当たり純資産額 2.7936円
(1万口当たり純資産額 23,081円) (1万口当たり純資産額 27,936円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファン
ドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
2020年 4月15日現在
2020年10月15日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 368,372,432 356,993,187
コール・ローン 29,498,702 70,041,307
株式 15,681,992,482 24,824,922,508
投資証券 433,750,515 586,444,831
派生商品評価勘定 68,550,945 19,415,966
未収配当金 18,632,965 18,060,852
差入委託証拠金 212,269,072 377,954,455
流動資産合計 16,813,067,113 26,253,833,106
資産合計 16,813,067,113 26,253,833,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 117,548 3,434,280
未払解約金 15,314,435 97,210,981
未払利息 8 43
流動負債合計 15,431,991 100,645,304
負債合計 15,431,991 100,645,304
純資産の部
元本等
元本 ※1 7,207,504,550 9,261,929,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 9,590,130,572 16,891,258,207
元本等合計 16,797,635,122 26,153,187,802
純資産合計 16,797,635,122 26,153,187,802
負債純資産合計 16,813,067,113 26,253,833,106
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年 4月16日
区 分
至 2020年10月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式及び投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準 (1)先物取引
及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発
生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しており
ます。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時におい
て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当
該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外
国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投
資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月15日現在
区 分 2020年10月15日現在
1.※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 4,086,951,721円 7,207,504,550円
同期中における追加設定元本額 4,281,083,586円 2,814,688,731円
同期中における一部解約元本額 1,160,530,757円 760,263,686円
同中間期末における元本額 7,207,504,550円 9,261,929,595円
元本の内訳*
LPS4資産分散ファンド(慎重
2,600,315円 2,224,325円
型)
LPS4資産分散ファンド(安定重
4,862,574円 4,153,593円
視型)
LPS4資産分散ファンド(バラン
14,054,568円 12,524,213円
ス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重
19,864,645円 19,227,219円
視型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPS4資産分散ファンド(積極
19,891,160円 17,679,251円
型)
東京海上セレクション・外国株式イ
6,252,908,751円 8,162,297,732円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
69,700,227円 68,374,697円
(年1回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
1,272,064円 7,997,404円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
769,398円 2,476,352円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
1,049,095円 2,020,189円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
1,105,235円 3,812,163円
ンド2065
TMA外国株式インデックスVA<
85,731,115円 71,820,376円
適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
84,727,616円 101,539,816円
ンス40<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
648,967,787円 785,782,265円
ンス60<適格機関投資家限定>
計 7,207,504,550円 9,261,929,595円
2.※1 本書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日における当該親投資 7,207,504,550口 9,261,929,595口
信託の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月15日現在
区 分 2020年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その
同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2020年4月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 714,035,968 ― 782,482,537 68,446,569
市場取引
S&P 500 EMIN
492,362,142 ― 548,502,215 56,140,073
DJ EU STX 50
124,527,725 ― 132,463,907 7,936,182
FTSE 100 IDX
97,146,101 ― 101,516,415 4,370,314
合計 714,035,968 ― 782,482,537 68,446,569
(2020年10月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 721,599,727 ― 737,544,883 15,945,156
市場取引
S&P 500 EMIN
512,386,730 ― 531,279,322 18,892,592
DJ EU STX 50
118,100,308 ― 117,140,243 △960,065
FTSE 100 IDX
91,112,689 ― 89,125,318 △1,987,371
合計 721,599,727 ― 737,544,883 15,945,156
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場
の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(2020年4月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
買建 101,041,962 ― 101,028,790 △13,172
米ドル 66,664,405 ― 66,659,740 △4,665
加ドル 11,566,725 ― 11,565,000 △1,725
市場取引
スイスフラン 11,162,500 ― 11,162,000 △500
以外の取引
スウェーデンクローネ 2,819,008 ― 2,816,190 △2,818
デンマーククローネ 2,241,015 ― 2,240,760 △255
豪ドル 1,239,645 ― 1,239,480 △165
香港ドル 4,135,080 ― 4,132,180 △2,900
シンガポールドル 1,213,584 ― 1,213,440 △144
合計 101,041,962 ― 101,028,790 △13,172
(2020年10月15日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建 49,407,730 ― 49,371,200 36,530
市場取引
以外の取引 米ドル 32,680,200 ― 32,627,500 52,700
ユーロ 9,906,880 ― 9,891,200 15,680
英ポンド 6,820,650 ― 6,852,500 △31,850
合計 49,407,730 ― 49,371,200 36,530
( 注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
ついては、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算してお
ります。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
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2020年 4月15日現在
2020年10月15日現在
1口当たり純資産額 2.3306円 1口当たり純資産額 2.8237円
(1万口当たり純資産額 23,306円) (1万口当たり純資産額 28,237円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年10月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 21,846,362,153 円
Ⅱ 負債総額 26,243,536 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,820,118,617 円
Ⅳ 発行済数量 8,337,350,009 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6172 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
2020 年10月30日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 25,694,373,151 円
Ⅱ 負債総額 1,007,596,111 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,686,777,040 円
Ⅳ 発行済数量 9,331,208,125 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6456 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2020 年10月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020 年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 171 2,853,290
単位型公社債投資信託 2 7,179
単位型株式投資信託 7 23,966
合計 180 2,884,436
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から
2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 19,928,671
208,412
前払費用 207,883
1,954,575
未収委託者報酬 2,864,007
1,951,601
未収収益 2,126,212
1,809
未収入金 101,676
21,491
22,090
その他の流動資産
流動資産計 21,955,817 25,250,541
固定資産
有形固定資産 *1 509,917 *1 576,200
建物 379,427 388,342
器具備品 130,490 187,858
無形固定資産 53,138 5,385
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 49,343 1,590
投資その他の資産 2,769,418 2,987,389
投資有価証券 43,201 65,610
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 28,546 32,906
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,030 10,030
532,758 723,961
繰延税金資産
固定資産計 3,332,475 3,568,975
資産合計 25,288,293 28,819,517
負債の部
流動負債
未払金 2,534,676 2,555,940
未払手数料 872,217 1,315,027
その他未払金 1,662,458 1,240,912
未払費用 455,110 544,639
未払消費税等 73,427 367,506
未払法人税等 698,000 1,347,000
預り金 54,312 43,576
前受収益 3,353 3,128
313,291 244,679
賞与引当金
流動負債計 4,132,173 5,106,470
固定負債
378,099 750,413
退職給付引当金
固定負債計 378,099 750,413
負債合計 4,510,272 5,856,883
純資産の部
株主資本 20,775,924 22,965,811
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000
400,000
利益剰余金 18,375,924 20,565,811
利益準備金 500,000 500,000
20,065,811
その他利益剰余金 17,875,924
0
特別償却準備金 16
20,065,811
繰越利益剰余金 17,875,907
△ 3,177
評価・換算差額等 2,096
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△ 3,177
2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,778,021 22,962,634
負債・純資産合計 25,288,293 28,819,517
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 12,725,446 16,536,369
運用受託報酬 9,897,931 9,077,029
投資助言報酬 69,049 60,786
328,576 412,354
その他営業収益
営業収益計 23,021,003 26,086,540
営業費用
支払手数料 5,892,133 7,818,291
広告宣伝費 212,070 254,153
調査費 5,956,517 5,425,141
調査費 3,009,203 2,525,312
委託調査費 2,947,314 2,899,828
委託計算費 119,436 122,584
営業雑経費 238,392 285,550
通信費 32,765 35,052
印刷費 167,851 205,117
協会費 20,903 24,696
諸会費 8,374 12,157
8,498 8,525
図書費
営業費用計 12,418,551 13,905,720
一般管理費
給料 3,450,052 3,509,999
役員報酬 117,075 112,566
給料・手当 2,360,494 2,541,727
賞与 972,483 855,706
交際費 19,897 17,797
寄付金 131 5,833
旅費交通費 200,290 174,094
租税公課 139,043 164,117
不動産賃借料 377,671 375,694
退職給付費用 113,433 466,387
賞与引当金繰入 313,291 244,679
固定資産減価償却費 106,175 118,517
法定福利費 567,366 580,893
福利厚生費 10,913 9,971
480,371 482,967
諸経費
一般管理費計 5,778,637 6,150,953
営業利益 4,823,815 6,029,866
営業外収益
受取利息 421 434
受取配当金 *1 5,041 *1 4,704
匿名組合投資利益 *1 59,798 *1 39,334
16,161 10,094
雑益
営業外収益計 81,422 54,568
営業外費用
為替差損 33,574 15,577
2,395 5,174
雑損
営業外費用計 35,970 20,752
経常利益 4,869,267 6,063,682
特別損失
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0 545
器具備品除却損
特別損失計 0 545
税引前当期純利益 4,869,267 6,063,137
法人税、住民税及び事業税
1,551,497 2,044,481
△ 45,612 △ 188,875
法人税等調整額
法人税等合計 1,505,884 1,855,605
当期純利益 3,363,382 4,207,531
(3) 【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 16 16
特別償却準備金の取崩
4,207,531
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 16 2,189,903
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - -
-
当期純利益 4,207,531 4,207,531 4,207,531
株主資本以外の項目の
△ 5,273 △ 5,273 △ 5,273
当期変動額(純額)
2,189,887 2,189,887 △ 5,273 △ 5,273 2,184,613
当期変動額合計
20,565,811 22,965,811 △ 3,177 △ 3,177 22,962,634
当期末残高
注記事項
重要な会計方針
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(追加情報)
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
(退職給付債務の計算方法の変更)
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
給付費用として一般管理費に計上しております。
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(貸借対照表関係)
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 81,793千円 建物 114,303千円
器具備品 498,485千円 器具備品 364,003千円
リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第34期 第35期
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 4,800千円 関係会社からの受取配当金 2,400千円
関係会社からの匿名組合契約 関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 59,798千円 に基づく利益の分配 39,334千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2019年4月1日 2020年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
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2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 1株当たり配当額 52,680円
(ハ) 基準日 2019年3月31日
(ニ) 効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,403,708千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 62,760円
(ニ) 基準日 2020年3月31日
(ホ) 効力発生日 2020年6月26日
(リース取引関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第34期 第35期
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
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(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク
③ 流動性リスク
同左
当社は、日々資金残高管理を行っており流動
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第35期(2020年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
19,928,671 19,928,671
(1) 現金・預金 -
2,864,007 2,864,007
(2) 未収委託者報酬 -
2,126,212 2,126,212
(3) 未収収益 -
101,676 101,676
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
65,610 65,610
その他有価証券 -
(43,576) (43,576)
(6) 預り金 -
(2,555,940) (2,555,940)
(7) 未払金 -
(544,639) (544,639)
(8) 未払費用 -
(367,506) (367,506)
(9) 未払消費税等 -
(1,347,000) (1,347,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び(10) 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び(10)
未払法人税等 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計 同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第35期
第34期
2020年3月31日現在
2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
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(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
第35期(2020年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 19,928,370 - - -
未収委託者報酬 2,864,007 - - -
未収収益 2,126,212 - - -
未収入金 101,676 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 2,247 21,678 22,121 -
るもの
合計 25,022,515 21,678 22,121 -
(有価証券関係)
第34期 第35期
2019年3月31日現在 2020年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,344 22,052 5,292 32,071 27,816 4,254
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
15,856 18,126 △2,269 33,538 42,372 △8,834
信託 信託
合計 43,201 40,179 3,022 合計 65,610 70,189 △4,579
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 386,552千円
退職給付費用 38,082千円
退職給付の支払額 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
退職給付引当金 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 378,099千円
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
第35期
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 378,099千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
数理計算上の差異の発生額 △11,130千円
退職給付の支払額 △9,404千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,212千円
退職給付債務の期末残高 739,283千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 739,283千円
未積立退職給付債務 739,283千円
未認識数理計算上の差異 11,130千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
退職給付引当金 750,413千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 750,413千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,137千円
利息費用 1,378千円
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額 319,413千円
その他 9,272千円
確定給付制度に係る退職給付費用 400,202千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な 数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 115,773千円 229,776千円
未払金 3,921千円 3,802千円
賞与引当金 95,929千円 74,920千円
未払法定福利費 10,904千円 9,935千円
未払事業所税 3,587千円 3,672千円
未払事業税 40,339千円 70,737千円
未払調査費 83,845千円 82,822千円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
減価償却超過額 98,061千円 124,870千円
繰延資産超過額 1,733千円 3,293千円
未払確定拠出年金 1,664千円 1,666千円
未収実績連動報酬 3,881千円 21,260千円
過大確定拠出年金掛金 19千円 -
その他有価証券評価差額金 - 1,402千円
74,029千円 95,799千円
未払費用
繰延税金資産小計
533,691千円 723,961千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 533,691千円 723,961千円
繰延税金負債
特別償却準備金 7千円 0千円
925千円 -
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 932千円 0千円
繰延税金資産の純額
532,758千円 723,961千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第34期 第35期
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」 同左
に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者として運用(投資運用
業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
す。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ
れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
告セグメントとしております。従いまして、開
示対象となるセグメントはありませんので、記
載を省略しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益 同左
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書 (単位:千円)
の営業収益の90%を超えるため、記載を省
日本 その他 合計
略しております。
23,387,535 2,699,004 26,086,540
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
とに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が 同左
貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
決算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
3,641,416千円 5,339,902千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第35期
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 599,546円59銭
1株当たり当期純利益金額 109,857円21銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 22,962,634千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,207,531千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,207,531千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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中間財務諸表
中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 18,848,643
前払費用 152,063
未収委託者報酬 2,858,500
未収収益 2,709,132
未収入金 5,015
17,598
その他の流動資産
流動資産計 24,590,953
固定資産
有形固定資産 *1 547,334
建物 371,449
器具備品 175,884
無形固定資産 54,881
電話加入権 3,795
ソフトウエア 21,589
ソフトウエア仮勘定 29,496
投資その他の資産 3,153,636
投資有価証券 49,680
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200
長期前払費用 33,996
敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030
905,047
繰延税金資産
固定資産計 3,755,852
資産合計 28,346,806
負債の部
流動負債
未払金 2,507,564
未払手数料 1,304,670
その他未払金 1,202,894
未払費用 462,478
未払消費税等 *2 280,896
未払法人税等 1,169,000
預り金 56,644
前受収益 13,316
532,488
賞与引当金
流動負債計 5,022,389
固定負債
775,259
退職給付引当金
固定負債計 775,259
負債合計 5,797,649
純資産の部
株主資本 22,544,840
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 20,144,840
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 19,644,840
特別償却準備金 0
繰越利益剰余金 19,644,839
評価・換算差額等 4,317
4,317
その他有価証券評価差額金
純資産合計 22,549,157
負債・純資産合計 28,346,806
中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 8,917,288
運用受託報酬
4,351,288
投資助言報酬
29,229
222,107
その他営業収益
営業収益計 13,519,914
営業費用
支払手数料 4,204,222
広告宣伝費 114,133
調査費 3,042,718
調査費 1,360,491
委託調査費 1,682,226
委託計算費 57,123
営業雑経費 149,418
通信費 22,931
印刷費 97,075
協会費 14,950
諸会費 7,077
7,382
図書費
営業費用計 7,567,615
一般管理費
給料 1,575,919
役員報酬 66,864
給料・手当 1,381,721
賞与 127,334
交際費 2,362
寄付金 3,049
旅費交通費 5,425
租税公課 81,795
不動産賃借料 187,845
退職給付費用 77,323
賞与引当金繰入 532,488
固定資産減価償却費 *1 63,772
法定福利費 306,886
福利厚生費 8,159
203,566
諸経費
一般管理費計 3,048,597
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営業利益 2,903,701
営業外収益
受取利息 70
受取配当金 3,601
5,572
雑益
営業外収益計 9,244
営業外費用
為替差損 12,425
5,117
雑損
営業外費用計 17,542
経常利益 2,895,403
特別損失
0
器具備品除却損
特別損失計 0
税引前中間純利益 2,895,403
法人税、住民税及び事業税
1,097,060
△ 184,393
法人税等調整額
法人税等合計 912,667
中間純利益 1,982,736
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 20,065,811
当中間期変動額
△ 2,403,708
剰余金の配当
△ 0 0
特別償却準備金の取崩
1,982,736
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 (純額)
△ 0 △ 420,971
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 19,644,839
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
△ 3,177 △ 3,177
当期首残高 20,565,811 22,965,811 22,962,634
当中間期変動額
△ 2,403,708 △ 2,403,708 △ 2,403,708
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 0 0 0
中間純利益 1,982,736 1,982,736 1,982,736
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株主資本以外の項目の
7,494 7,494 7,494
当中間期変動額 (純額)
△ 420,971 △ 420,971 △ 413,477
当中間期変動額合計 7,494 7,494
当中間期末残高 20,144,840 22,544,840 4,317 4,317 22,549,157
注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
自 2020年4月1日
至 2020 年9月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計
上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方
法については給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
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当中間会計期間
( 2020 年 9月30日現在)
※1 有形固定資産の 建物 131,195 千円
減価償却累計額 器具備品 406,733 千円
※2 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
い え、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 2020年4月1日
至 2020 年9月30日
※1 減価償却実施額 有形固定資産 62,734 千円
無形固定資産 1,037 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
自 2020 年4月1日
至 2020年 9月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
(株) 増加 (株) 減少 (株) (株)
- -
普通株式 38,300 38,300
2.配当に関する事項
配当金支払額
2020 年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額・・・・・・・・・2,403 ,708 千円
(ロ) 1株当たり配当額・・・・・・・ 62,760 円
(ハ) 基準日・・・・・・・・・・・・2020年3月31日
(ニ) 効力発生日・・・・・・・・・・2020年6月26日
(金融商品関係)
当中間会計期間(2020 年 9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2020 年 9 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 (*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 18,848,643 18,848,643 -
(2) 未収委託者報酬 2,858,500 2,858,500 -
(3) 未収収益 2,709,132 2,709,132 -
(4) 未収入金 5,015 5,015 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 49,680 49,680 -
(6) 預り金 (56,644) (56,644) -
(7) 未払金 (2,507,564) (2,507,564) -
(8) 未払費用 (462,478) (462,478) -
(9) 未払消費税等 (280,896) (280,896) -
(10) 未払法人税等 (1,169,000) (1,169,000) -
(*) 負債で計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、
(8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「1 .有価証券 の評価基準及び評価方法」に記載
しております。
(注2)子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,640,302千円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 32,747千円)及びその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)及び敷金(中間貸
借対照表計上額 450,632千円)並びにその他長期差入保証金(中間貸借対照表計上額 10,030千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、上表には含めておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間(2020年9月30日現在)
1.子会社株式及び関連会社株式 並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
円)並びにその他の関係会社有価証券(中間貸借対照表計上額 31,200千円)は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 34,454 27,256 7,198
超えるもの
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 15,226 16,202 △975
超えないもの
合計 49,680 43,458 6,222
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
113/125
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
(単位:千円)
投資運用業及び投資助言・
東京海上・円資産バランスファンド(毎月
2,758,466 代理業にこれらの附帯業務
決算型)
を集約した単一セグメント
(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 588,750円84銭
1株当たり中間純利益金額 51,768円57銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 22,549,157千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 22,549,157千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 1,982,736千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益金額 1,982,736千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279 百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495 百万円
保険業法に基づき
明治安田生命保険相互会社 980,000 百万円
生命保険業を営んでいます。
保険業法に基づき
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
損害保険業を営んでいます。
(※)2020年3月末日現在。
明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には基金および基金償却積立金の合計額を記載しておりま
す。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月1日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の 2019年4月1日 から 2020年3月31日 までの 第35期 事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社 の 2020年3月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・外国株式インデックスの2019年4月16日から2020年4月15日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・外国株式インデックスの2020年4月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第36期事業年度の
中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、 中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記 について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間 財務 諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者 が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年11月25日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・外国株式インデックスの2020年4月16日から2020年10月15日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上セレクション・外国株式インデックスの2020年10月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間(2020年4月16日から2020年10月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
のと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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