アセットアロケーション・ファンド（安定型）、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）、アセットアロケーション・ファンド（成長型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年4月28日－令和3年4月26日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アセットアロケーション・ファンド（安定型）、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）、アセットアロケーション・ファンド（成長型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年1月21日 提出
【計算期間】 第6期中(自 2020年4月28日至 2020年10月27日)
【ファンド名】 アセットアロケーション・ファンド（安定型）
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 1,060,702,153 9.12
親投資信託受益証券 日本 10,346,071,327 88.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 221,239,983 1.90
合計(純資産総額) 11,628,013,463 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 売建 ― 832,924,260 △7.16
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 1,264,796,426 15.03
親投資信託受益証券 日本 6,995,766,284 83.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,395,196 1.83
合計(純資産総額) 8,413,957,906 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 売建 ― 1,014,211,440 △12.05
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
2020年11月30日現在
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時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 851,632,335 18.96
親投資信託受益証券 日本 3,546,408,277 78.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 94,804,417 2.11
合計(純資産総額) 4,492,845,029 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 売建 ― 689,950,350 △15.35
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2020年 4月27日) 13,719,895,964 13,719,895,964 9,846 9,846
2019年11月末日 16,562,757,693 ― 10,370 ―
12月末日 16,131,978,864 ― 10,436 ―
2020年 1月末日 15,799,764,293 ― 10,469 ―
2月末日 15,025,315,509 ― 10,236 ―
3月末日 13,814,370,960 ― 9,745 ―
4月末日 13,666,480,910 ― 9,895 ―
5月末日 13,660,583,466 ― 9,967 ―
6月末日 12,915,382,232 ― 9,982 ―
7月末日 12,658,250,683 ― 10,068 ―
8月末日 12,529,132,109 ― 10,257 ―
9月末日 11,866,323,346 ― 10,190 ―
10月末日 11,505,907,701 ― 10,078 ―
11月末日 11,628,013,463 ― 10,373 ―
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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第5期 (2020年 4月27日) 9,390,219,478 9,390,219,478 9,662 9,662
2019年11月末日 11,488,847,507 ― 10,672 ―
12月末日 11,371,232,394 ― 10,803 ―
2020年 1月末日 11,151,676,022 ― 10,792 ―
2月末日 10,327,816,611 ― 10,362 ―
3月末日 9,266,907,255 ― 9,514 ―
4月末日 9,472,474,795 ― 9,751 ―
5月末日 9,530,974,161 ― 9,931 ―
6月末日 9,303,860,145 ― 9,979 ―
7月末日 9,126,523,618 ― 10,085 ―
8月末日 9,243,649,357 ― 10,418 ―
9月末日 8,939,758,439 ― 10,282 ―
10月末日 8,282,710,922 ― 10,131 ―
11月末日 8,413,957,906 ― 10,594 ―
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2020年 4月27日) 5,612,179,736 5,612,179,736 9,482 9,482
2019年11月末日 7,216,556,747 ― 10,792 ―
12月末日 6,983,742,823 ― 10,962 ―
2020年 1月末日 6,770,284,197 ― 10,918 ―
2月末日 6,317,991,526 ― 10,362 ―
3月末日 5,565,594,061 ― 9,306 ―
4月末日 5,669,903,393 ― 9,590 ―
5月末日 5,722,581,017 ― 9,828 ―
6月末日 5,528,617,548 ― 9,884 ―
7月末日 5,300,088,665 ― 10,001 ―
8月末日 5,379,456,520 ― 10,438 ―
9月末日 4,698,339,170 ― 10,264 ―
10月末日 4,440,587,885 ― 10,080 ―
11月末日 4,492,845,029 ― 10,649 ―
②【分配の推移】
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2019年 4月27日～2020年 4月27日 0
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アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2019年 4月27日～2020年 4月27日 0
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2019年 4月27日～2020年 4月27日 0
③【収益率の推移】
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
収益率（％）
第5期 △1.8
第6期（中間期） 3.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
収益率（％）
第5期 △5.8
第6期（中間期） 6.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
収益率（％）
第5期 △8.5
第6期（中間期） 8.2
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（参考）
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（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 176,346,813,610 97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,139,194,650 2.29
合計(純資産総額) 180,486,008,260 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,616,330,000 2.00
合計 買建 － 3,616,330,000 2.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 169,302,719,154 66.63
イギリス 11,185,498,550 4.40
スイス 8,885,337,837 3.50
フランス 8,780,771,470 3.46
カナダ 8,605,061,143 3.39
ドイツ 7,592,020,357 2.99
オーストラリア 5,085,780,875 2.00
アイルランド 4,591,314,365 1.81
オランダ 4,527,431,406 1.78
スウェーデン 2,683,458,529 1.06
スペイン 2,132,339,946 0.84
デンマーク 2,045,589,837 0.81
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香港 2,015,760,802 0.79
イタリア 1,620,002,562 0.64
フィンランド 1,018,981,626 0.40
バミューダ 849,014,984 0.33
ジャージー 822,310,787 0.32
シンガポール 802,518,157 0.32
ベルギー 796,293,034 0.31
ケイマン諸島 508,007,059 0.20
イスラエル 493,915,926 0.19
ノルウェー 486,500,133 0.19
ニュージーランド 258,856,228 0.10
ルクセンブルグ 216,570,533 0.09
キュラソー 166,946,526 0.07
オーストリア 156,025,327 0.06
ポルトガル 140,222,323 0.06
リベリア 76,489,353 0.03
マン島 41,692,136 0.02
パプアニューギニア 29,649,243 0.01
小計 245,917,080,208 96.78
新株予約権証券 スイス 1,409,095 0.00
投資証券 アメリカ 4,585,385,097 1.80
オーストラリア 670,473,008 0.26
フランス 161,571,299 0.06
イギリス 140,792,584 0.06
香港 128,409,118 0.05
シンガポール 124,282,333 0.05
カナダ 42,223,830 0.02
小計 5,853,137,269 2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,325,527,439 0.92
合計(純資産総額) 254,097,154,011 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,718,971,731 0.67
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買建 ドイツ 382,199,839 0.15
買建 イギリス 105,766,299 0.04
買建 オーストラリア 88,871,427 0.03
合計 買建 － 2,295,809,296 0.89
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 287,194,200 0.11
売建 ― 587,500 △0.00
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 ケイマン諸島 2,016,112,611 18.24
韓国 992,298,380 8.98
台湾 953,680,869 8.63
インド 612,305,788 5.54
中国 515,336,231 4.66
ブラジル 374,950,374 3.39
南アフリカ 267,449,044 2.42
香港 213,924,348 1.94
タイ 149,757,601 1.35
メキシコ 132,056,788 1.19
マレーシア 125,474,600 1.14
インドネシア 109,498,706 0.99
フィリピン 57,342,151 0.52
バミューダ 55,111,378 0.50
ポーランド 49,174,389 0.44
チリ 40,534,338 0.37
アメリカ 30,158,415 0.27
トルコ 25,943,624 0.23
ルクセンブルグ 15,992,150 0.14
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ハンガリー 14,618,750 0.13
コロンビア 13,343,189 0.12
ギリシャ 9,581,748 0.09
チェコ 7,770,452 0.07
エジプト 7,147,651 0.06
ペルー 2,503,623 0.02
シンガポール 1,740,191 0.02
マン島 1,722,002 0.02
アルゼンチン 1,540,788 0.01
小計 6,797,070,179 61.48
投資信託受益証券 香港 372,311,081 3.37
投資証券 アメリカ 528,254,566 4.78
ブラジル 9,320,609 0.08
メキシコ 3,752,868 0.03
南アフリカ 2,163,555 0.02
小計 543,491,598 4.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,342,038,169 30.23
合計(純資産総額) 11,054,911,027 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,361,568,730 30.40
合計 買建 － 3,361,568,730 30.40
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 2,553,705,508 23.10
売建 ― 1,599,033,187 △14.46
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2020年11月30日現在
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 日本 5,830,352,640 98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 96,945,752 1.64
合計(純資産総額) 5,927,298,392 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
ＲＥＩＴ指数先物取引 買建 日本 50,640,000 0.85
合計 買建 － 50,640,000 0.85
外国リート・インデックス・マザーファンド
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 6,112,248,677 72.42
オーストラリア 650,295,839 7.70
イギリス 465,663,823 5.52
シンガポール 345,282,724 4.09
フランス 212,254,202 2.51
カナダ 162,843,388 1.93
香港 145,411,574 1.72
ベルギー 125,385,212 1.49
ニュージーランド 41,952,002 0.50
スペイン 40,558,239 0.48
ドイツ 24,691,348 0.29
オランダ 18,096,221 0.21
ガーンジー 11,770,900 0.14
アイルランド 10,386,019 0.12
韓国 5,726,229 0.07
イスラエル 3,963,883 0.05
イタリア 1,519,635 0.02
マン島 1,050,057 0.01
小計 8,379,099,972 99.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 61,354,651 0.73
合計(純資産総額) 8,440,454,623 100.00
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その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 9,000,127 0.10
国内債券パッシブ・マザーファンド
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 106,488,005,120 78.49
地方債証券 日本 8,788,609,360 6.48
特殊債券 日本 14,977,644,424 11.04
社債券 日本 4,357,284,000 3.21
オーストラリア 200,054,000 0.15
フランス 199,132,000 0.15
小計 4,756,470,000 3.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 658,581,246 0.48
合計(純資産総額) 135,669,310,150 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 69,368,436,162 42.56
フランス 16,917,891,813 10.38
イタリア 15,620,100,506 9.58
ドイツ 12,103,391,866 7.43
イギリス 10,712,297,852 6.57
スペイン 9,959,487,141 6.11
オーストラリア 4,334,292,468 2.66
ベルギー 4,157,058,085 2.55
オランダ 3,287,951,343 2.02
カナダ 3,236,726,141 1.99
オーストリア 2,631,427,870 1.61
アイルランド 1,318,579,122 0.81
メキシコ 1,316,859,524 0.81
フィンランド 1,145,380,347 0.70
ポーランド 1,047,456,269 0.64
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
デンマーク 883,130,351 0.54
マレーシア 815,775,090 0.50
シンガポール 698,621,886 0.43
イスラエル 652,300,919 0.40
スウェーデン 539,559,484 0.33
ノルウェー 379,615,152 0.23
小計 161,126,339,391 98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,871,272,102 1.15
合計(純資産総額) 162,997,611,493 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年11月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 11,253,593,161 42.48
フランス 2,803,357,757 10.58
イタリア 2,446,284,274 9.23
ドイツ 1,964,398,193 7.42
イギリス 1,737,160,987 6.56
スペイン 1,617,904,739 6.11
オーストラリア 704,069,260 2.66
ベルギー 680,167,293 2.57
オランダ 526,735,056 1.99
カナダ 523,895,456 1.98
オーストリア 454,708,890 1.72
シンガポール 242,198,275 0.91
アイルランド 213,984,758 0.81
メキシコ 212,797,178 0.80
フィンランド 181,186,449 0.68
ポーランド 165,371,973 0.62
デンマーク 146,934,622 0.55
イスラエル 112,947,131 0.43
スウェーデン 84,239,460 0.32
ノルウェー 57,995,439 0.22
小計 26,129,930,351 98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 359,773,410 1.36
合計(純資産総額) 26,489,703,761 100.00
その他以下の取引を行っております。
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投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 売建 ― 26,253,543,400 △99.10
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２【設定及び解約の実績】
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 258,180,741 8,014,561,766
第6期（中間期） 144,267,083 2,615,306,524
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 498,733,066 4,628,274,076
第6期（中間期） 148,411,806 1,608,702,327
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 306,069,242 4,915,238,211
第6期（中間期） 83,763,931 1,567,354,104
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（2020年 4月28
日から2020年10月27日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期
第6期中間計算期間
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
11,886,497 6,314,948
預金
162,706,738
金銭信託 -
166,803,673 263,128,679
コール・ローン
608,173,950 1,533,611,560
投資証券
12,859,219,945 9,910,522,310
親投資信託受益証券
12,005,018 14,816,186
派生商品評価勘定
32,000,000
-
未収入金
13,820,795,821 11,760,393,683
流動資産合計
13,820,795,821 11,760,393,683
資産合計
負債の部
流動負債
20,633,630 34,488,905
未払解約金
2,571,734 2,105,959
未払受託者報酬
77,151,935 63,178,734
未払委託者報酬
481 580
未払利息
542,077 423,598
その他未払費用
100,899,857 100,197,776
流動負債合計
100,899,857 100,197,776
負債合計
純資産の部
元本等
13,933,783,423 11,462,743,982
元本
剰余金
197,451,925
△ 213,887,459
中間剰余金又は中間欠損金（△）
13,719,895,964 11,660,195,907
元本等合計
13,719,895,964 11,660,195,907
純資産合計
13,820,795,821 11,760,393,683
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2019年 4月27日 自 2020年 4月28日
至 2019年10月26日 至 2020年10月27日
営業収益
57,868,636 23,814,167
受取配当金
32,581
受取利息 -
588,899,454 497,268,232
有価証券売買等損益
為替差損益 △ 39,646,045 △ 14,764,128
624,048
-
その他収益
607,778,674 506,318,271
営業収益合計
営業費用
141,362 100,316
支払利息
3,168,238 2,105,959
受託者報酬
95,047,180 63,178,734
委託者報酬
961,176 564,831
その他費用
99,317,956 65,949,840
営業費用合計
508,460,718 440,368,431
営業利益又は営業損失（△）
508,460,718 440,368,431
経常利益又は経常損失（△）
508,460,718 440,368,431
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
43,569,401 71,512,319
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
63,442,254
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 213,887,459
1,945,318 42,483,272
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,997,410
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,945,318 2,485,862
額
15,195,563
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,195,563
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
515,083,326 197,451,925
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第6期中間計算期間
項 目
自 2020年 4月28日
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と （1）外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（2）計算期間の取扱い
当中間計算期間は前期末が休日のため、2020年 4月28日から2020年10月27日まで
となっております。
（表示方法の変更）
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、
「投資証券」として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた608,173,950円は、「投資証
券」608,173,950円として組替えております。
（中間貸借対照表に関する注記）
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第5期
第6期中間計算期間
項 目
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
１. 当中間計算期間の末 13,933,783,423口 11,462,743,982口
日における受益権の
総数
２. 「投資信託財産の計 元本の欠損 213,887,459円 元本の欠損 ─
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9846円 1口当たり純資産額 1.0172円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,846円) (10,000口当たりの純資産額 10,172円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
項 目
（2020年10月27日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
第5期（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 549,882,850 - 550,061,840 178,990
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米ドル 549,882,850 - 550,061,840 178,990
売建 988,040,588 - 976,214,560 11,826,028
米ドル 988,040,588 - 976,214,560 11,826,028
合計 1,537,923,438 - 1,526,276,400 12,005,018
第6期中間計算期間（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,260,636,256 - 1,245,820,070 14,816,186
米ドル 1,260,636,256 - 1,245,820,070 14,816,186
合計 1,260,636,256 - 1,245,820,070 14,816,186
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
す。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しています。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
いています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
第5期
第6期中間計算期間
項 目
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
期首元本額 21,690,164,448円 13,933,783,423円
期中追加設定元本額 258,180,741円 144,267,083円
期中一部解約元本額 8,014,561,766円 2,615,306,524円
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【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期
第6期中間計算期間
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
13,456,406 7,120,670
預金
122,043,262
金銭信託 -
125,116,295 187,899,060
コール・ローン
910,037,155 1,734,063,372
投資証券
8,279,331,664 6,588,969,533
親投資信託受益証券
13,583,308 17,077,676
派生商品評価勘定
14,000,000
-
未収入金
9,463,568,090 8,549,130,311
流動資産合計
9,463,568,090 8,549,130,311
資産合計
負債の部
流動負債
17,718,833 16,556,564
未払解約金
1,782,376 1,528,404
未払受託者報酬
53,471,260 45,852,221
未払委託者報酬
360 414
未払利息
375,783 307,363
その他未払費用
73,348,612 64,244,966
流動負債合計
73,348,612 64,244,966
負債合計
純資産の部
元本等
9,718,712,784 8,258,422,263
元本
剰余金
226,463,082
△ 328,493,306
中間剰余金又は中間欠損金（△）
9,390,219,478 8,484,885,345
元本等合計
9,390,219,478 8,484,885,345
純資産合計
9,463,568,090 8,549,130,311
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2019年 4月27日 自 2020年 4月28日
至 2019年10月26日 至 2020年10月27日
営業収益
56,389,992 29,162,116
受取配当金
31,308
受取利息 -
392,418,216 617,276,066
有価証券売買等損益
△ 40,078,955 △ 14,197,158
為替差損益
408,760,561 632,241,024
営業収益合計
営業費用
95,349 72,757
支払利息
2,096,308 1,528,404
受託者報酬
62,889,232 45,852,221
委託者報酬
720,286 459,383
その他費用
65,801,175 47,912,765
営業費用合計
342,959,386 584,328,259
営業利益又は営業損失（△）
342,959,386 584,328,259
経常利益又は経常損失（△）
342,959,386 584,328,259
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,148,486 85,127,901
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
351,660,704
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 328,493,306
5,523,785 55,756,030
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,853,213
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,523,785 1,902,817
額
72,422,458
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
72,422,458
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
624,572,931 226,463,082
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第6期中間計算期間
項 目
自 2020年 4月28日
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と （1）外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（2）計算期間の取扱い
当中間計算期間は前期末が休日のため、2020年 4月28日から2020年10月27日まで
となっております。
（表示方法の変更）
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、
「投資証券」として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた910,037,155円は、「投資証
券」910,037,155円として組替えております。
（中間貸借対照表に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第5期
第6期中間計算期間
項 目
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
１. 当中間計算期間の末 9,718,712,784口 8,258,422,263口
日における受益権の
総数
２. 「投資信託財産の計 元本の欠損 328,493,306円 元本の欠損 ─
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9662円 1口当たり純資産額 1.0274円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,662円) (10,000口当たりの純資産額 10,274円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
項 目
（2020年10月27日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
第5期（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 354,832,500 - 354,948,000 115,500
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米ドル 354,832,500 - 354,948,000 115,500
売建 1,125,207,968 - 1,111,740,160 13,467,808
米ドル 1,125,207,968 - 1,111,740,160 13,467,808
合計 1,480,040,468 - 1,466,688,160 13,583,308
第6期中間計算期間（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,453,055,296 - 1,435,977,620 17,077,676
米ドル 1,453,055,296 - 1,435,977,620 17,077,676
合計 1,453,055,296 - 1,435,977,620 17,077,676
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
す。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しています。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
いています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
第5期
第6期中間計算期間
項 目
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
期首元本額 13,848,253,794円 9,718,712,784円
期中追加設定元本額 498,733,066円 148,411,806円
期中一部解約元本額 4,628,274,076円 1,608,702,327円
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【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期
第6期中間計算期間
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
10,637,861 4,286,329
預金
77,878,660
金銭信託 -
79,839,634 99,614,076
コール・ローン
705,371,350 982,261,207
投資証券
4,774,097,617 3,478,065,351
親投資信託受益証券
10,290,410 8,540,084
派生商品評価勘定
34,500,000
-
未収入金
5,658,115,532 4,607,267,047
流動資産合計
5,658,115,532 4,607,267,047
資産合計
負債の部
流動負債
11,530,413 31,622,694
未払解約金
1,102,304 884,302
未払受託者報酬
33,069,002 26,529,079
未払委託者報酬
230 219
未払利息
233,847 177,746
その他未払費用
45,935,796 59,214,040
流動負債合計
45,935,796 59,214,040
負債合計
純資産の部
元本等
5,918,683,057 4,435,092,884
元本
剰余金
112,960,123
△ 306,503,321
中間剰余金又は中間欠損金（△）
5,612,179,736 4,548,053,007
元本等合計
5,612,179,736 4,548,053,007
純資産合計
5,658,115,532 4,607,267,047
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2019年 4月27日 自 2020年 4月28日
至 2019年10月26日 至 2020年10月27日
営業収益
48,932,827 19,878,069
受取配当金
27,011
受取利息 -
250,302,496 461,836,676
有価証券売買等損益
△ 52,410,568 △ 7,911,902
為替差損益
246,851,766 473,802,843
営業収益合計
営業費用
74,615 43,118
支払利息
1,577,892 884,302
受託者報酬
47,336,890 26,529,079
委託者報酬
567,229 298,551
その他費用
49,556,626 27,755,050
営業費用合計
197,295,140 446,047,793
営業利益又は営業損失（△）
197,295,140 446,047,793
経常利益又は経常損失（△）
197,295,140 446,047,793
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
107,437,041
△ 4,207,287
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
380,692,762
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 306,503,321
5,394,606 80,852,692
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
80,570,816
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,394,606 281,876
額
122,564,684
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
122,564,684
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
465,025,111 112,960,123
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第6期中間計算期間
項 目
自 2020年 4月28日
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と （1）外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（2）計算期間の取扱い
当中間計算期間は前期末が休日のため、2020年 4月28日から2020年10月27日まで
となっております。
（表示方法の変更）
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、
「投資証券」として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた705,371,350円は、「投資証
券」705,371,350円として組替えております。
（中間貸借対照表に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第5期
第6期中間計算期間
項 目
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
１. 当中間計算期間の末 5,918,683,057口 4,435,092,884口
日における受益権の
総数
２. 「投資信託財産の計 元本の欠損 306,503,321円 元本の欠損 ─
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.9482円 1口当たり純資産額 1.0255円
額
(10,000口当たりの純資産額 9,482円) (10,000口当たりの純資産額 10,255円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
項 目
（2020年10月27日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
第5期（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 249,458,000 - 249,539,200 81,200
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米ドル 249,458,000 - 249,539,200 81,200
売建 865,203,650 - 854,994,440 10,209,210
米ドル 865,203,650 - 854,994,440 10,209,210
合計 1,114,661,650 - 1,104,533,640 10,290,410
第6期中間計算期間（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 726,633,664 - 718,093,580 8,540,084
米ドル 726,633,664 - 718,093,580 8,540,084
合計 726,633,664 - 718,093,580 8,540,084
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
す。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しています。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
いています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
第5期
第6期中間計算期間
項 目
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
期首元本額 10,527,852,026円 5,918,683,057円
期中追加設定元本額 306,069,242円 83,763,931円
期中一部解約元本額 4,915,238,211円 1,567,354,104円
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（参考）
「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」
および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 652,035,892 520,313
コール・ローン 667,623,445 1,643,516,714
株式 152,354,149,040 168,193,849,410
派生商品評価勘定 128,163,700 1,470,200
未収入金 - 118,990,403
未収配当金 1,981,191,957 1,482,941,425
前払金 - 42,025,000
62,380,000 -
差入委託証拠金
155,845,544,034 171,483,313,465
流動資産合計
155,845,544,034 171,483,313,465
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,797,600 43,709,700
前受金 126,530,000 -
未払金 - 835,000
未払解約金 75,208,007 90,673,961
未払利息 1,925 3,628
132,811 13,869
その他未払費用
203,670,343 135,236,158
流動負債合計
203,670,343 135,236,158
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,420,614,464 64,799,111,589
剰余金
89,221,259,227 106,548,965,718
剰余金又は欠損金（△）
155,641,873,691 171,348,077,307
元本等合計
155,641,873,691 171,348,077,307
純資産合計
155,845,544,034 171,483,313,465
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,663,600,000円 株式 2,784,400,000円
２. 当計算期間の末日に 66,420,614,464口 64,799,111,589口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.3433円 1口当たり純資産額 2.6443円
額
(10,000口当たりの純資産額 23,433円) (10,000口当たりの純資産額 26,443円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年10月27日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
東証株価指数先物 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
合計 3,194,833,900 - 3,321,200,000 126,366,100
（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,197,339,500 - 3,155,100,000 △42,239,500
東証株価指数先物 3,197,339,500 - 3,155,100,000 △42,239,500
合計 3,197,339,500 - 3,155,100,000 △42,239,500
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 68,808,381,443円
同期中における追加設定元本額 16,957,041,638円
同期中における一部解約元本額 19,344,808,617円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,930,085,411円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,002,421,458円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,651,519,341円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,204,800,316円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 82,255,976円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,056,016円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 25,925,290円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 71,999,208円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 121,550,280円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 84,468,752円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 183,080,997円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,807,172,658円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 12,989,825,879円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 348,878,578円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 402,912,826円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 297,633,454円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,913,973円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 90,110,330円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 73,374,401円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 225,263,505円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 109,513,205円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 133,932,515円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 17,244,259円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 20,155,703円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 628,342円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 2,812,060円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 1,964,032円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,752,764円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,916,736,716円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 22,951,358円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 220,267,664円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,203,480,644円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,413,624,299円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 8,994,664,617円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 57,396,433円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 218,485,657円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 657,085円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 898,124,937円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,124,475円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 405,907,028円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,106,480,802円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 936,340,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,882,119,746円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,225,167円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 66,011,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 80,438,386円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,200,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,412,935円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 209,289,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 402,959,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 115,926,629円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 55,415,739円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,193,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 71,756,055円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 968,188,755円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 191,083,859円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,115,210円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 929,127,958円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 189,817,826円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,542,313,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 112,200,588円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 10,043,124円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
14,237,375円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 15,653,159円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
101,389,039円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 66,420,614,464円
（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,420,614,464円
同期中における追加設定元本額 5,277,634,753円
同期中における一部解約元本額 6,899,137,628円
2020年10月27日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,748,018,374円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 955,457,892円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,551,516,402円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,250,205,814円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 129,567,289円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 5,980,871円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 24,082,321円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,794,457円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 128,652,411円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 94,681,909円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 192,651,670円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,499,460,208円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 14,791,398,856円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 541,659,218円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 571,234,983円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 373,064,036円
イオン・バランス戦略ファンド 98,095,198円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 18,309,477円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 117,721,778円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 92,517,428円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 307,946,108円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 153,501,664円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 169,984,133円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 21,531,662円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 106,905,628円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 5,700,451円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 30,075,603円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 24,485,610円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,056,977円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,381,246,808円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 20,118,488円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 172,986,824円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,678,522,249円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,123,943,710円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 7,942,113,123円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 51,276,484円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 202,569,932円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 540,428円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 852,104,059円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 55,253,345円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 341,176,214円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,003,227,262円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 797,393,401円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,519,983,011円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 804,861円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 55,089,314円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 67,029,821円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 42,618,511円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 21,322,488円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 161,554,907円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 323,957,046円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 94,007,603円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 51,654,165円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,439,355円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 60,999,627円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 809,292,075円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 185,098,010円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 2,304,218円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 523,855,551円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 168,320,287円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,370,714,161円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 97,147,851円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 19,299,496円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
62,862,379円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 85,838,320円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
369,187,777円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 64,799,111,589円
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 633,599,484 1,946,556,970
金銭信託 100,485,366 -
コール・ローン 103,015,575 189,182,000
株式 186,251,660,602 229,358,608,632
投資証券 4,618,495,180 5,568,524,380
派生商品評価勘定 27,953,556 45,409,252
未収入金 1,865,057,554 60,566,289
未収配当金 227,793,045 169,940,659
1,118,430,587 1,265,610,318
差入委託証拠金
194,946,490,949 238,604,398,500
流動資産合計
194,946,490,949 238,604,398,500
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,203,874 33,590,220
前受金 17,362,275 11,815,522
未払金 54,739,686 50,937,281
未払解約金 1,290,294,992 64,859,377
未払利息 297 417
41,742 3,370
その他未払費用
1,371,642,866 161,206,187
流動負債合計
1,371,642,866 161,206,187
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,066,751,593 60,359,801,487
剰余金
135,508,096,490 178,083,390,826
剰余金又は欠損金（△）
193,574,848,083 238,443,192,313
元本等合計
193,574,848,083 238,443,192,313
純資産合計
194,946,490,949 238,604,398,500
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 58,066,751,593口 60,359,801,487口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.3337円 1口当たり純資産額 3.9504円
額
(10,000口当たりの純資産額 33,337円) (10,000口当たりの純資産額 39,504円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
項 目 （2020年10月27日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,140,907,036 - 2,158,269,311 17,362,275
SPMINI 2006
1,588,735,520 - 1,613,607,260 24,871,740
DJ EUR 2006
345,470,467 - 338,741,361 △6,729,106
FTSE 2006
108,338,229 - 107,004,466 △1,333,763
SPI200 2006
98,362,820 - 98,916,224 553,404
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 122,693,920 - 122,578,600 △115,320
米ドル 112,008,000 - 111,893,600 △114,400
スウェーデンク
213,800 - 214,200 400
ローナ
ニュージーランド
2,581,320 - 2,591,600 10,280
ドル
香港ドル 6,672,000 - 6,657,600 △14,400
イスラエルシュケ
1,218,800 - 1,221,600 2,800
ル
売建 1,848,430,927 - 1,846,928,200 1,502,727
米ドル 1,355,179,520 - 1,353,482,200 1,697,320
カナダドル 66,299,310 - 66,346,200 △46,890
ユーロ 180,363,014 - 180,327,000 36,014
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英ポンド 106,303,800 - 106,480,000 △176,200
スイスフラン 68,546,410 - 68,485,200 61,210
スウェーデンク
15,258,873 - 15,315,300 △56,427
ローナ
ノルウェークロー
3,947,500 - 3,950,700 △3,200
ネ
デンマーククロー
15,133,300 - 15,132,000 1,300
ネ
オーストラリアド
6,848,000 - 6,895,000 △47,000
ル
香港ドル 20,576,080 - 20,527,600 48,480
シンガポールドル 9,058,320 - 9,070,800 △12,480
イスラエルシュケ
916,800 - 916,200 600
ル
合計 4,112,031,883 - 4,127,776,111 18,749,682
（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,607,713,345 - 3,619,528,867 11,815,522
SPMINI 2012
2,714,493,580 - 2,756,463,696 41,970,116
DJ EUR 2012
608,334,752 - 579,414,633 △28,920,119
FTSE 2012
161,790,291 - 157,331,076 △4,459,215
SPI200 2012
123,094,722 - 126,319,462 3,224,740
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 131,919,690 - 131,923,200 3,510
米ドル 88,032,000 - 88,032,000 -
ユーロ 37,165,500 - 37,170,000 4,500
オーストラリアド
6,722,190 - 6,721,200 △990
ル
合計 3,739,633,035 - 3,751,452,067 11,819,032
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 50,156,918,145円
同期中における追加設定元本額 27,917,523,800円
同期中における一部解約元本額 20,007,690,352円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 25,451,218,551円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 354,132,894円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,402,748,729円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 898,409,075円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 67,502,372円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,062,158円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,137,497円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,861,394円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 50,148,540円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 42,133,260円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 93,012,458円
外国株式指数ファンド 558,034,519円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 5,826,411,908円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 243,195,509円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 245,763,764円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 180,873,346円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 8,810,021円
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三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 63,308,584円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 50,183,200円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 158,005,784円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 76,905,157円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 92,680,407円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 24,402,638円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 11,277,567円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 218,126円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 848,695円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 538,088円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,759,348円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,296,632,642円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 7,995,785円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 71,673,896円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,521,663,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,513,925,274円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,117,486,464円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 19,789,865円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 101,693,203円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 347,233円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 718,885,446円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 64,157,112円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 177,133,917円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 760,554,540円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 648,495,263円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,550,284,613円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 837,014円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 293,533,256円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 131,650,499円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,994,714円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,073,387円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,812,692円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 43,227,998円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 112,493,525円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 634,241,041円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 137,128,409円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,665,809,160円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 251,019,233円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 95,964,227円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 6,000,355円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
7,004,719円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 7,446,085円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
135,212,835円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,066,751,593円
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（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,066,751,593円
同期中における追加設定元本額 10,159,479,500円
同期中における一部解約元本額 7,866,429,606円
2020年10月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 27,234,833,952円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 316,524,059円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,287,684,783円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 853,997,847円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 76,238,871円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,683,758円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 7,226,501円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 21,880,887円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 53,208,556円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 46,342,783円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 95,409,689円
外国株式指数ファンド 566,803,365円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 7,558,888,021円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 319,378,197円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 336,876,422円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 219,815,631円
イオン・バランス戦略ファンド 38,995,034円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 11,077,810円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 86,499,650円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 69,379,004円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 223,396,011円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 108,648,619円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 119,605,514円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 28,804,102円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 108,501,162円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 1,894,570円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 8,493,227円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 6,504,575円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,843,120円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 998,891円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,014,833,714円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 6,618,123円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 59,688,739円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,178,090,940円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,225,455,397円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,231,882,242円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 16,031,634円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 90,424,216円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 274,725円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 653,937,511円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 55,865,581円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 154,273,858円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 679,107,005円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 525,419,123円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,246,157,297円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 516,296円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 260,225,425円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 108,578,998円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,449,068円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,124,088円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 5,922,681円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 34,637,551円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 90,090,104円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 344,659,288円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 110,332,710円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,838,650,287円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 205,492,491円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,934,655,588円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 12,034,551円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
38,268,600円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 52,223,598円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
348,445,447円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 60,359,801,487円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 136,683,620 376,241,400
金銭信託 646,925,215 -
コール・ローン 663,214,708 2,196,794,361
株式 3,662,360,965 6,291,590,022
投資信託受益証券 411,445,602 355,854,708
投資証券 119,441,221 502,902,579
派生商品評価勘定 101,259,570 106,647,846
未収入金 132,763 -
未収配当金 4,237,599 3,105,847
前払金 6,878,868 -
650,095,027 1,023,900,035
差入委託証拠金
6,402,675,158 10,857,036,798
流動資産合計
6,402,675,158 10,857,036,798
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,112,301 25,101,235
前受金 - 103,471,576
未払金 - 6,319,863
未払解約金 4,770,000 32,025,450
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
未払利息 1,913 4,849
96,472 19,336
その他未払費用
35,980,686 166,942,309
流動負債合計
35,980,686 166,942,309
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,713,549,870 7,574,727,124
剰余金
653,144,602 3,115,367,365
剰余金又は欠損金（△）
6,366,694,472 10,690,094,489
元本等合計
6,366,694,472 10,690,094,489
純資産合計
6,402,675,158 10,857,036,798
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 5,713,549,870口 7,574,727,124口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1143円 1口当たり純資産額 1.4113円
額
(10,000口当たりの純資産額 11,143円) (10,000口当たりの純資産額 14,113円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年10月27日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,172,770,028 - 2,165,891,160 △6,878,868
MSCIE 2006
2,172,770,028 - 2,165,891,160 △6,878,868
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,262,767,762 - 2,337,596,220 74,828,458
米ドル 2,262,767,762 - 2,337,596,220 74,828,458
売建 961,067,762 - 958,870,083 2,197,679
米ドル 961,000,000 - 958,802,971 2,197,029
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ブラジルレアル 58,380 - 57,750 630
香港ドル 9,382 - 9,362 20
合計 5,396,605,552 - 5,462,357,463 70,147,269
（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,443,298,824 - 3,546,770,400 103,471,576
MSCIE 2012
3,443,298,824 - 3,546,770,400 103,471,576
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,351,609,183 - 2,328,298,347 △23,310,836
米ドル 2,351,609,183 - 2,328,298,347 △23,310,836
売建 174,009,183 - 172,623,312 1,385,871
米ドル 174,000,000 - 172,614,129 1,385,871
ブラジルレアル 9,183 - 9,183 -
合計 5,968,917,190 - 6,047,692,059 81,546,611
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,742,636,631円
同期中における追加設定元本額 3,557,523,267円
同期中における一部解約元本額 3,586,610,028円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 2,454,605,033円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,776,810,273円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 198,129,473円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 458,657,103円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 338,056,722円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,268,525円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 40,284,077円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 27,674,839円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 125,402,862円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 82,725,406円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 144,452,900円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 36,039,470円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,548,148円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,895,039円
合計 5,713,549,870円
（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,713,549,870円
同期中における追加設定元本額 2,484,245,085円
同期中における一部解約元本額 623,067,831円
2020年10月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 3,322,269,590円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,986,825,614円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 582,328,774円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 620,246,155円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 408,119,266円
イオン・バランス戦略ファンド 43,931,778円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 15,604,975円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 48,689,664円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 32,903,375円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 157,516,604円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 106,574,279円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 175,295,432円
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三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 41,272,496円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,609,064円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 30,540,058円
合計 7,574,727,124円
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 29,223,710 -
コール・ローン 29,959,559 34,578,462
投資証券 3,952,989,000 6,650,081,850
未収入金 102,225 -
未収配当金 45,102,963 58,481,227
前払金 14,135,500 1,536,000
15,120,000 10,050,000
差入委託証拠金
4,086,632,957 6,754,727,539
流動資産合計
4,086,632,957 6,754,727,539
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,148,700 1,542,600
未払金 - 16,775,453
未払解約金 2,285,580 7,758,445
未払利息 86 76
10,403 585
その他未払費用
16,444,769 26,077,159
流動負債合計
16,444,769 26,077,159
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,079,734,759 3,208,122,883
剰余金
1,990,453,429 3,520,527,497
剰余金又は欠損金（△）
4,070,188,188 6,728,650,380
元本等合計
4,070,188,188 6,728,650,380
純資産合計
4,086,632,957 6,754,727,539
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 2,079,734,759口 3,208,122,883口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9571円 1口当たり純資産額 2.0974円
額
(10,000口当たりの純資産額 19,571円) (10,000口当たりの純資産額 20,974円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年10月27日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
東証ＲＥＩＴ指数
108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
先物
合計 108,768,700 - 94,620,000 △14,148,700
（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 51,117,600 - 49,575,000 △1,542,600
東証ＲＥＩＴ指数
51,117,600 - 49,575,000 △1,542,600
先物
合計 51,117,600 - 49,575,000 △1,542,600
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,748,282,368円
同期中における追加設定元本額 2,292,676,609円
同期中における一部解約元本額 5,961,224,218円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 152,382,989円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 310,073,497円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 261,721,272円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 1,177,332,621円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,392,698円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 25,359,901円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 17,271,591円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 48,367,096円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 24,397,339円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 20,133,135円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 10,128,064円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,159,286円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 383,164円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
5,389,396円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 4,214,611円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
6,211,193円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 9,816,906円
合計 2,079,734,759円
（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,079,734,759円
同期中における追加設定元本額 1,479,131,773円
同期中における一部解約元本額 350,743,649円
2020年10月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 482,680,706円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 508,540,611円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 344,584,419円
イオン・バランス戦略ファンド 61,689,790円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 1,399,102,436円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 7,801,392円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 32,439,361円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 21,797,432円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 70,042,133円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 35,494,972円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 27,193,507円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 13,157,972円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,300,787円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド 468,319円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 328,136円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
51,926,820円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 18,060,516円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
54,393,792円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 77,119,782円
合計 3,208,122,883円
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 51,118,215 58,098,286
金銭信託 3,963,979 -
コール・ローン 4,063,792 19,090,098
投資証券 5,478,909,884 7,725,039,880
派生商品評価勘定 5,199 10,507
未収入金 2,163 3,624,653
5,165,802 7,980,126
未収配当金
5,543,229,034 7,813,843,550
流動資産合計
5,543,229,034 7,813,843,550
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,197 -
未払金 5,641,591 -
未払解約金 - 6,531,660
未払利息 11 42
1,101 113
その他未払費用
5,647,900 6,531,815
流動負債合計
5,647,900 6,531,815
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,351,152,062 4,292,530,574
剰余金
2,186,429,072 3,514,781,161
剰余金又は欠損金（△）
5,537,581,134 7,807,311,735
元本等合計
5,537,581,134 7,807,311,735
純資産合計
5,543,229,034 7,813,843,550
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 3,351,152,062口 4,292,530,574口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.6524円 1口当たり純資産額 1.8188円
額
(10,000口当たりの純資産額 16,524円) (10,000口当たりの純資産額 18,188円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年10月27日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 5,500,000 - 5,500,602 602
米ドル 4,500,000 - 4,495,403 △4,597
ユーロ 500,000 - 501,768 1,768
オーストラリアド
500,000 - 503,431 3,431
ル
売建 2,430,180 - 2,430,780 △600
カナダドル 610,080 - 610,080 -
英ポンド 1,064,400 - 1,064,800 △400
シンガポールドル 755,700 - 755,900 △200
合計 7,930,180 - 7,931,382 2
（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 10,000,000 - 10,010,507 10,507
米ドル 10,000,000 - 10,010,507 10,507
合計 10,000,000 - 10,010,507 10,507
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（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,475,122,234円
同期中における追加設定元本額 2,273,912,402円
同期中における一部解約元本額 1,397,882,574円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 37,376,988円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 37,514,775円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 28,930,639円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 3,048,076,760円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,560,043円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 27,304,661円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 18,240,993円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 55,898,575円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 27,687,998円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 22,576,318円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 35,818,994円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 450,246円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 449,158円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
2,818,172円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,447,742円
合計 3,351,152,062円
（2020年10月27日現在）
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開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,351,152,062円
同期中における追加設定元本額 1,393,553,041円
同期中における一部解約元本額 452,174,529円
2020年10月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 54,039,875円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 60,808,013円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 40,552,987円
イオン・バランス戦略ファンド 27,818,448円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 3,780,523,935円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 3,396,483円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 37,713,690円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 24,934,485円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 80,985,804円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 40,573,325円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 31,745,060円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 46,700,785円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 539,804円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド 534,217円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 359,935円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
45,797,620円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 15,506,108円
合計 4,292,530,574円
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 192,151,216 -
コール・ローン 196,989,558 442,395,677
国債証券 108,583,603,390 102,665,238,560
地方債証券 8,517,711,860 8,896,013,040
特殊債券 13,069,990,511 14,697,370,014
社債券 5,677,516,000 4,856,493,000
未収入金 - 204,620,700
未収利息 289,194,993 291,857,110
8,769,806 5,638,580
前払費用
136,535,927,334 132,059,626,681
流動資産合計
136,535,927,334 132,059,626,681
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 267,801,200 -
未払解約金 14,451,749 73,679,094
未払利息 568 976
65,632 3,556
その他未払費用
282,319,149 73,683,626
流動負債合計
282,319,149 73,683,626
負債合計
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（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
純資産の部
元本等
元本 105,756,496,620 103,135,532,281
剰余金
30,497,111,565 28,850,410,774
剰余金又は欠損金（△）
136,253,608,185 131,985,943,055
元本等合計
136,253,608,185 131,985,943,055
純資産合計
136,535,927,334 132,059,626,681
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 105,756,496,620口 103,135,532,281口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2884円 1口当たり純資産額 1.2797円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,884円) (10,000口当たりの純資産額 12,797円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年10月27日現在）
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１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 133,381,240,777円
同期中における追加設定元本額 29,269,841,595円
同期中における一部解約元本額 56,894,585,752円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,960,619,822円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 8,292,722,898円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,724,283,160円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 723,543,579円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 44,849,500円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 169,123,013円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 346,223,015円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 355,076,247円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 136,949,340円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 250,983,539円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 120,216,127円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,623,380,687円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,332,579,445円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 618,268,109円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,814,140円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,159,440,155円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 367,819,534円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 512,477,144円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 86,973,783円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 7,138,094円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 46,310,563円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 3,099,040円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 5,101,208円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 1,062,845円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,688,392円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,908,244,271円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 15,284,484,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,538,002,991円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 15,594,252,520円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 310,135,056円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 527,038,286円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,972,815円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 223,691,964円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 103,533,600円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,857,717,650円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,979,603,373円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,449,603,074円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,079,019,613円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,114,879円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,354,089,917円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 448,466,921円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 622,144,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 170,571,267円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 41,651,607円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,741,366,557円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,265,783,446円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 884,727,878円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 200,322,382円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 17,629,769円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 304,049,534円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,571,268,063円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 257,779,674円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 379,382,709円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,223,935,464円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,463,120,766円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
4,046,048,431円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 105,756,496,620円
（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 105,756,496,620円
同期中における追加設定元本額 7,976,266,062円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
同期中における一部解約元本額 10,597,230,401円
2020年10月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 5,461,813,931円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 9,523,028,387円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,051,125,304円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 638,210,701円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 44,825,386円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 183,831,182円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 376,698,418円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 444,544,264円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 180,287,546円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 310,587,170円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 130,365,235円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,304,305,608円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 359,390,382円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 16,075,994円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 21,393,696円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 926,807,654円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 278,793,091円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 407,983,142円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 82,595,147円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 22,428,353円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 68,922,917円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 32,444,734円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 62,878,980円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 15,195,481円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,598,454円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,903,494,951円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 15,033,115,815円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,671,933,163円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,568,040,090円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 316,664,963円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 562,134,212円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,942,066円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 247,763,633円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 116,400,712円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,898,215,882円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,091,820,730円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,497,380,975円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,257,374,244円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,655,317円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,347,376,271円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 462,970,340円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 611,807,188円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 179,467,790円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,699,763円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,645,045,565円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,235,716,134円
61/122
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 857,156,886円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 211,492,420円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 19,262,253円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 299,050,030円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,607,236,661円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 35,292,927円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 281,734,923円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
923,805,032円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,276,510,418円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,981,839,770円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 103,135,532,281円
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 360,106,290 280,398,906
金銭信託 541,173,851 -
コール・ローン 554,800,539 185,850,791
国債証券 151,493,147,031 161,978,448,631
未収入金 603,699,765 -
未収利息 1,214,583,803 1,069,081,464
24,133,730 28,316,883
前払費用
154,791,645,009 163,542,096,675
流動資産合計
154,791,645,009 163,542,096,675
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 24,888,000 26,291,174
未払利息 1,600 410
96,959 1,784
その他未払費用
24,986,559 26,293,368
流動負債合計
24,986,559 26,293,368
負債合計
純資産の部
元本等
元本 84,222,011,513 86,219,416,883
剰余金
70,544,646,937 77,296,386,424
剰余金又は欠損金（△）
154,766,658,450 163,515,803,307
元本等合計
154,766,658,450 163,515,803,307
純資産合計
154,791,645,009 163,542,096,675
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 84,222,011,513口 86,219,416,883口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8376円 1口当たり純資産額 1.8965円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,376円) (10,000口当たりの純資産額 18,965円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2020年10月27日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,111,667,202円
同期中における追加設定元本額 19,462,297,871円
同期中における一部解約元本額 27,351,953,560円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,729,513,907円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 624,392,248円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,639,945,488円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 795,329,382円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 129,517,808円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,529,832円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 28,214,262円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 86,193,258円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 124,470,791円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 70,383,469円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 145,145,162円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,380,605円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 71,914,897円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 92,768,309円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 72,967,241円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,928,646円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 62,281,421円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 62,871,730円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 127,695,973円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 45,528,590円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 20,498,377円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 42,824,955円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 3,298,976円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 392,647円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 1,011,591円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 493,390円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,121,849円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,998,553,072円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 65,167,979円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 9,424,682,581円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,879,897,341円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,719,433,443円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,972,335円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 89,375,303円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 383,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 618,347,209円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 107,986,579円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,121,811,212円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,345,145,307円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,698,058,269円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,414,915,975円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,474,614円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 9,204,968,865円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 362,540,257円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 155,841,347円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 99,751,871円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,912,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,525,068円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 128,196,997円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 486,454,418円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 144,536,692円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,239,972円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,161,186円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,191,024,810円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 18,574,156円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,842,966,759円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,211,426,201円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,904,594,450円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 517,849,138円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
39,007,369円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,310,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
34,933,875円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 43,080,625円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
165,294,757円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 84,222,011,513円
（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,222,011,513円
同期中における追加設定元本額 6,150,771,509円
同期中における一部解約元本額 4,153,366,139円
2020年10月27日現在における元本の内訳
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 22,822,722,037円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 668,641,305円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,820,087,033円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 911,256,189円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 136,082,096円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,332,179円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 29,616,147円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 90,819,167円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 150,028,845円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 89,322,300円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 173,305,471円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 23,430,953円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 148,781,471円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 166,515,461円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 110,227,379円
イオン・バランス戦略ファンド 168,534,312円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 8,609,765円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 54,316,399円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 32,408,566円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 77,548,377円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 23,732,024円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 15,199,507円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 61,569,339円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 66,288,911円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 3,984,438円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 12,040,861円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 6,838,424円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,437,654円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,015,536,434円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 57,240,371円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 8,829,334,853円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,855,578,685円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 11,097,003,273円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 34,927,566円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 92,654,350円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 364,139円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 681,183,193円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 117,038,834円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,124,758,075円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,406,378,119円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,677,971,883円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,327,265,153円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,096,475円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,868,987,729円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 369,158,976円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 154,186,530円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 94,448,351円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,742,152円
66/122
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,403,524円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 113,100,839円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 454,669,380円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 131,335,823円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,665,026円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,430,860円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,133,541,676円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 2,406,342円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,181,708,925円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,161,981,223円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,988,172,499円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 512,837,829円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
129,884,781円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 53,989,150円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
164,904,647円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 226,803,676円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,183,048,932円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 86,219,416,883円
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
資産の部
流動資産
預金 32,532,938 62,210,268
金銭信託 159,106,806 -
コール・ローン 163,113,095 277,702,080
国債証券 25,938,280,709 22,562,251,598
派生商品評価勘定 229,869,827 77,571,028
未収入金 96,724,472 -
未収利息 161,207,253 156,921,350
51,268,250 8,112,929
前払費用
26,832,103,350 23,144,769,253
流動資産合計
26,832,103,350 23,144,769,253
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,944,210 11,014,131
未払金 11,869,938 -
未払解約金 1,000,000 23,570,000
未払利息 470 613
37,917 2,765
その他未払費用
34,852,535 34,587,509
流動負債合計
34,852,535 34,587,509
負債合計
純資産の部
元本等
元本 17,571,381,562 14,982,181,274
剰余金
9,225,869,253 8,128,000,470
剰余金又は欠損金（△）
67/122
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月27日現在）
（2020年10月27日現在）
26,797,250,815 23,110,181,744
元本等合計
26,797,250,815 23,110,181,744
純資産合計
26,832,103,350 23,144,769,253
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月28日
項 目
至 2020年10月27日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
項 目 （2020年10月27日現在）
１. 当計算期間の末日に 17,571,381,562口 14,982,181,274口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5251円 1口当たり純資産額 1.5425円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,251円) (10,000口当たりの純資産額 15,425円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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項 目 （2020年10月27日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,365,178,617 - 26,157,253,000 207,925,617
米ドル 13,266,376,055 - 13,253,699,700 12,676,355
カナダドル 489,764,751 - 488,762,500 1,002,251
メキシコペソ 182,319,145 - 173,401,800 8,917,345
ユーロ 9,565,089,604 - 9,377,810,000 187,279,604
英ポンド 1,657,387,598 - 1,652,853,600 4,533,998
スウェーデンク
74,345,751 - 73,363,500 982,251
ローナ
ノルウェークロー
57,075,892 - 56,018,900 1,056,992
ネ
デンマーククロー
127,934,163 - 125,580,000 2,354,163
ネ
ポーランドズロチ 150,308,989 - 148,397,700 1,911,289
オーストラリアド
469,908,634 - 489,474,000 △19,565,366
ル
シンガポールドル 221,622,520 - 221,449,400 173,120
南アフリカランド 103,045,515 - 96,441,900 6,603,615
合計 26,365,178,617 - 26,157,253,000 207,925,617
（2020年10月27日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
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市場取引以外
売建 22,838,740,097 - 22,772,183,200 66,556,897
の取引
米ドル 10,101,852,544 - 10,035,738,300 66,114,244
カナダドル 429,322,380 - 429,499,900 △177,520
メキシコペソ 170,107,611 - 178,043,200 △7,935,589
ユーロ 9,359,220,586 - 9,360,645,000 △1,424,414
英ポンド 1,482,144,066 - 1,481,412,600 731,466
スウェーデンク
71,208,873 - 72,299,700 △1,090,827
ローナ
ノルウェークロー
47,938,505 - 47,968,200 △29,695
ネ
デンマーククロー
125,786,455 - 125,874,000 △87,545
ネ
ポーランドズロチ 148,604,217 - 146,718,600 1,885,617
オーストラリアド
594,306,755 - 586,238,000 8,068,755
ル
シンガポールドル 218,911,254 - 218,164,700 746,554
イスラエルシュケ
89,336,851 - 89,581,000 △244,149
ル
合計 22,838,740,097 - 22,772,183,200 66,556,897
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2020年 4月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 20,968,888,985円
同期中における追加設定元本額 12,117,777,948円
同期中における一部解約元本額 15,515,285,371円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,835,598,494円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 2,261,229,504円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 1,053,241,195円
イオン・バランス戦略ファンド 700,079,802円
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（2020年 4月27日現在）
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 75,282,771円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 6,884,036円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 14,628,114円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 6,002,931円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 6,248,863円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 12,750,221円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,092,313,139円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,809,280円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 3,304,141,102円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 138,639,058円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
482,245,788円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 580,287,264円
合計 17,571,381,562円
（2020年10月27日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 17,571,381,562円
同期中における追加設定元本額 2,645,525,090円
同期中における一部解約元本額 5,234,725,378円
2020年10月27日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,160,618,757円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 596,034,827円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,695,902円
イオン・バランス戦略ファンド 490,659,677円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 835,273,192円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 280,706,033円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 458,518,895円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 97,350,302円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 18,661,459円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 18,386,865円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,033,719,490円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,370,846円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 4,062,694,232円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 106,403,632円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
339,084,327円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 469,002,838円
合計 14,982,181,274円
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
資本金の額および株式数
2020年11月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 755 8,126,541
単位型株式投資信託 119 568,200
追加型公社債投資信託 1 29,069
単位型公社債投資信託 185 476,425
合 計 1,060 9,200,237
（３）【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
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５【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２ 当社は、第35期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第36期中間会
計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
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長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※１ 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※２ 187,140 42,800
本社移転費用 ※３ - 133,168
- 46,417
減損損失 ※４
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
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△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
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[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
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表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 －千円 1,452千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
建物 －千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 －千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 －千円 102,695千円
※２ 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※３ 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※４ 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年６月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
2019 年２月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年６月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
３月28日 ６月25日
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
１年以内 597,239 1,618,641
１年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
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１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2019年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
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償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 －
合併による発生額 － 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
勤務費用 267,362 492,511
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 －
その他 199,849 304,842
確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
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当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 － 150,771
32,218 88,250
その他
繰延税金資産小計 1,740,292 2,986,254
評価性引当額（注） △51,729 △193,485
繰延税金資産合計
1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 － 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産（負債）の純額
1,426,381 △2,963,538
（注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 － △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 － 44.1
その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
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２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年４月１日 至2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
１株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
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１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,183,413 578,811
期中平均株式数（株） 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年４月１日から2020年３月31日
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５．主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
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６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（2020年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 30,600,006
顧客分別金信託 300,033
前払費用 491,960
未収委託者報酬 8,462,795
未収運用受託報酬 2,637,333
未収投資助言報酬 403,508
未収収益 39,908
127,104
その他
43,062,650
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,622,154
無形固定資産
のれん 33,074,831
顧客関連資産 16,728,528
1,741,538
その他
51,544,898
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 21,128,629
関係会社株式 11,246,398
その他 2,228,340
△ 20,750
貸倒引当金
34,582,618
投資その他の資産合計
88,749,672
固定資産合計
131,812,323
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 266
顧客からの預り金 2,366
その他の預り金 118,688
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未払金 3,919,626
未払費用 4,532,572
未払法人税等 330,248
前受収益 28,358
賞与引当金 1,343,147
25,119
その他 ※２
10,300,393
流動負債合計
固定負債
繰延税金負債 3,126,317
退職給付引当金 5,442,936
賞与引当金 7,383
150,104
その他
8,726,742
固定負債合計
19,027,135
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
17,495,141
繰越利益剰余金
19,316,346
利益剰余金合計
111,872,330
株主資本合計
評価・換算差額等
912,856
その他有価証券評価差額金
912,856
評価・換算差額等合計
112,785,187
純資産合計
131,812,323
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
営業収益
委託者報酬 23,512,538
運用受託報酬 4,131,413
投資助言報酬 637,750
115,543
その他の営業収益
営業収益計 28,397,245
営業費用
18,361,605
11,009,285
一般管理費 ※１
△ 973,645
営業損失（△）
営業外収益
※２
130,819
22,619
営業外費用 ※３
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
△ 865,445
経常損失（△）
特別損失 ※４ 179,016
△ 1,044,462
税引前中間純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
223,963
△ 110,573
法人税等調整額
法人税等合計 113,390
△ 1,157,852
中間純損失（△）
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当中間期変動額
△ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852
中間純損失（△）
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
△ 1,869,124
当中間期変動額合計 － － － － － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 17,495,141
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当中間期変動額
△ 711,271 △ 711,271 △ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852 △ 1,157,852 △ 1,157,852
中間純損失（△）
株主資本以外の
項目の当中間期 535,001 535,001 535,001
変動額（純額）
△ 1,869,124 △ 1,869,124 535,001 535,001 △ 1,334,122
当中間期変動額合計
当中間期末残高 19,316,346 111,872,330 912,856 912,856 112,785,187
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
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市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（追加情報）
当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）
及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2019年７月４日）を当中間会計期間の期首から適
用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしまし
た。
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間
（2020年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
991,194千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
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※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額109,041千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
※１.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 288,293千円
無形固定資産 1,209,507千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 4,544千円
受取配当金 5,845千円
投資有価証券償還益 9,936千円
投資有価証券売却益 59,364千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 1千円
投資有価証券売却損 21,377千円
※４.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 51,972千円
本社移転費用 127,044千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,192,635千円
１年超 4,091,860千円
合 計 5,284,495千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第36期中間会計期間（2020年 ９月 30日）
2020年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格の
ないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
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区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 30,600,006 30,600,006 －
(2)顧客分別金信託 300,033 300,033 －
(3)未収委託者報酬 8,462,795 8,462,795 －
(4)未収運用受託報酬 2,637,333 2,637,333 －
(5)未収投資助言報酬 403,508 403,508 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 21,083,260 21,083,260 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,006,627 2,006,627 －
65,493,564
資産計 65,493,564 －
(1)顧客からの預り金 2,366 2,366 －
(2)未払金
①未払手数料 3,761,585 3,761,585 －
負債計 3,763,951 3,763,951 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）市場価格のない金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式
非上場株式 11,246,398
合計 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。
そのため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの
内訳等に関する事項は記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（2020年 ９月 30日）
１．子会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
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２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 16,043,944 14,414,570 1,629,373
小計 16,043,944 14,414,570 1,629,373
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 5,039,315 5,294,354 △255,038
小計 5,039,315 5,294,354 △255,038
合計 21,083,260 19,708,925 1,374,335
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
23,512,538 4,131,413 637,750 115,543 28,397,245
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
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１株当たり純資産額 3,329円93銭
１株当たり中間純損失（△） △34円18銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
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独立監査人の監査報告書
2020年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2020年11月20日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
2021年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
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は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月8日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の2020年4月28日か
ら2020年10月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の2020年10月27日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年4月28日から2020年10月27日まで）の損
益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月8日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2020年4月28
日から2020年10月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2020年10月27日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年4月28日から2020年10月27日まで）
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月8日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の2020年4月28日か
ら2020年10月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の2020年10月27日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年4月28日から2020年10月27日まで）の損
益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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