アセットアロケーション・ファンド(安定型)、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)、アセットアロケーション・ファンド(成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田 隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                           アセットアロケーション・ファンド(成長型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      アセットアロケーション・ファンド(安定型)
      信託受益証券の金額】
                            2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
                            2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド(成長型)
                            2兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/410













                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        アセットアロケーション・ファンド(安定型)

        アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
        アセットアロケーション・ファンド(成長型)
        (上記3ファンドの愛称として「らっぷちゃん」という名称を用いることがあります。)
        以下、上記3ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。
        また、「アセットアロケーション・ファンド(安定型)」を「安定型」、「アセットアロケーショ
        ン・ファンド(安定成長型)」を「安定成長型」、「アセットアロケーション・ファンド(成長
        型)」を「成長型」という略称でいうことがあります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        各ファンド2兆5,000億円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         (基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「らっぷ安定」、「安定成
         長型」は「らっぷ安成」、「成長型」は「らっぷ成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友DSアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
                                  2/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          す。
    (5)【申込手数料】

        原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き

        1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    (6)【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    (7)【申込期間】

        2021年1月22日から2021年7月20日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
       各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。)
    (11)【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

                                  3/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (12)【その他】

       イ 申込証拠金

         ありません。
       ロ 日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ お申込不可日
         上記にかかわらず、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。)。
       ホ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
         ありません。
       ヘ 振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        (参考:投資信託振替制度)

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
          保有することはできません。)。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
                                  4/410










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ 当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動

         産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
         います。
       ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       (イ)当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           (収益の源泉)                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       (ロ)当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産(投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券(資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     (株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信)資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型))            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
                                 泉)は「資産複合」となります。
           決算頻度          年1回            目論見書または信託約款において、年1回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     (日本を含む)            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     (部分ヘッジ)            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
                                  5/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ≪商品分類表≫
                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               (収益の源泉)
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  (  )
                               内外                 資産複合
    (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年1回          グローバル

        一般                     (日本を含む)
        大型株            年2回            日本
        中小型株
                    年4回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年6回(隔月)             欧州                    (部分ヘッジ)
        公債
        社債          年12回(毎月)             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        (  )
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              (  )                                  なし
                                           ズ
                               アフリカ
      その他資産
      (投資信託証券(資
      産複合(株式、債
                             中近東(中東)
      券、不動産投信) 
      資産配分変更型))
      資産複合                       エマージング

      (   )
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

                                  6/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)                  をご覧ください。
    (2)【ファンドの沿革】

        2015年4月17日              信託契約締結、設定、運用開始。

    (3)【ファンドの仕組み】

       イ 当ファンドの関係法人とその役割

       (イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
          告書の作成等を行います。
       (ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       (ハ)販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報:投資顧問会社〕

          以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を
          行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          日興グローバルラップ株式会社

          「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極
          的」資産配分に関する投資助言等を行います。
          エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)

          世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。
                                  7/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ 委託会社の概況







       (イ)資本金の額
          20億円(2020年11月30日現在)
       (ロ)会社の沿革
             1985年7月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年6月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年1月1日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年2月5日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年1月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月1日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年4月1日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年4月1日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       (ハ)大株主の状況
                                               (2020年11月30日現在)
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        (%)
                                                 (株)
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                                         50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                         23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                         15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
        住友生命保険相互会社
                                                         10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                                          1.0
                                                  337,248
                                  8/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
         資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    2【投資方針】




    (1)【投資方針】

       イ 基本方針

         当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         (リート)等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リー
          ト)等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性
          と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。
        (ⅰ)主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、
            国内債券、先進国債券(除く日本)、為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)、新興国債
            券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に
            投資します。
        (ⅱ)投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
            も行います。
       (ロ)運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整する
          ことにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
       (ハ)対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする
          投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
       (ニ)投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
       (ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (ヘ)主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
          なる場合があります。
                                  9/410





                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 10/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 11/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 12/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 13/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 14/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 15/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 16/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【投資対象】











       イ 投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.約束手形
         3.金銭債権
       (ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         1.為替手形
       ロ 投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(金
         融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国投資
         証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。))または次の有価証券
         (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。)に投資することを指図します。
         1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。)
                                 17/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
         取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
       ハ 投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして

        は、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
    (3)【運用体制】

       イ ファンドの運用体制

         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
                                 18/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (4)【分配方針】

        年1回(原則として毎年4月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
         します。
       ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支
         払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
    (5)【投資制限】

      Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10%以内とします。
       ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ 外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ト 資金の借入れ
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
          合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
          産総額の10%を超えないこととします。
       (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
                                 19/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      Ⅱ 法令に基づく投資制限

       イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号)
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号の2)
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    3【投資リスク】

       イ ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       (イ)株式市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
          下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
          れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
          ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
          し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       (ロ)債券市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
          ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
          下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       (ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度等)
          の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
          価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
          の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
                                 20/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
          の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ニ)信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
          当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
          場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       (ホ)為替変動リスク
          外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
          響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
          ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
          ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
          実質外貨建資産の一部に対し、原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による
          影響は限定的と考えられます。なお、対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動
          します。
       (ヘ)カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
          の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
          や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
          る要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、よ
          り運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さい
          ため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾
          向が考えられます。
       (ト)市場流動性リスク
          ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
          場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
          は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
          当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
          ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
          より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証
          券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       (リ)換金制限等に関する留意点
          投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
          ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
          あります。
       (ヌ)収益分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
                                 21/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ 投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
                                 22/410

















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 23/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4【手数料等及び税金】

















    (1)【申込手数料】

        原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き

        1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
                                 24/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    (2)【換金(解約)手数料】

        解約手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

                      純資産総額に年1.023%(税抜き0.93%)の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      <信託報酬の配分(税抜き)>
                        支払先          料率             役務の内容
                                        ファンドの運用およびそれに伴う調
              ファンド
                       委託会社         年0.47%        査、受託会社への指図、基準価額の
                                        算出、法定書面等の作成等の対価
                                        交付運用報告書等各種書類の送付、
                       販売会社         年0.43%        口座内でのファンドの管理、購入後
                                        の情報提供等の対価
                                        ファンドの財産の保管および管理、
                       受託会社         年0.03%
                                        委託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      各ETFの配分比率の変動幅を加味した場合、管理報酬等の概算値は
                      以下の通りとなります。
                                             *
                      安定型
                               年0.00637%~年0.07414%
            投資対象とする
                                             *
              投資信託
                      安定成長型
                               年0.01957%~年0.09815%
                                             *
                      成長型
                               年0.02479%~年0.11569%
                      ※管理報酬等は年度によって異なります。
                     ファンドの純資産総額に対して

                               年1.02937%(税抜き0.93637%)~

                      安定型
                                                   *
                               年1.09714%(税抜き1.00414%)程度
                               年1.04257%(税抜き0.94957%)~
                      安定成長型
                                                   *
                               年1.12115%(税抜き1.02815%)程度
           実質的な負担
                               年1.04779%(税抜き0.95479%)~
                      成長型
                                                   *
                               年1.13869%(税抜き1.04569%)程度
                     ※上記は直近の基本資産配分および管理報酬率を用いた試算の結果で
                       あり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動
                       します。
                     ※新興国債券の費用は、管理報酬がより高いETFの数値を用いて試
                       算しています。
        *投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
                                 25/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (4)【その他の手数料等】

       イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    (5)【課税上の取扱い】

       イ 個別元本について

       (イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
          ります。
       (ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       (ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
          照。)
       ロ 一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ 収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
                                 26/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金(特別分配金)               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金(特別分配
          金)  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金(特別分配金)              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金(特別分配金)              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて

       (イ)個人の受益者に対する課税
         ⅰ.収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
           地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ.一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
           5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       (ロ)法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
                                 27/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。






      ※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年11月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    5【運用状況】

    (1)【投資状況】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              投資証券                アメリカ              1,060,702,153              9.12
           親投資信託受益証券                    日本             10,346,071,327              88.98
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              221,239,983             1.90
                合計(純資産総額)                           11,628,013,463              100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

    その他以下の取引を行っております。
                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          売建         ―               832,924,260                △7.16
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                                   2020年11月30日現在

                                 28/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              投資証券                アメリカ              1,264,796,426              15.03
           親投資信託受益証券                    日本             6,995,766,284              83.14
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              153,395,196             1.83
                合計(純資産総額)                            8,413,957,906             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          売建         ―              1,014,211,440                △12.05
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              投資証券                アメリカ               851,632,335            18.96
           親投資信託受益証券                    日本             3,546,408,277              78.93
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              94,804,417            2.11
                合計(純資産総額)                            4,492,845,029             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          売建         ―               689,950,350               △15.35
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

    イ 主要投資銘柄

                                                   2020年11月30日現在

                                               評価額           投資

     国/                            帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
                                 29/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              2,959,241,685         1.5313    4,531,564,890         1.5472    4,578,538,735     39.38
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド              1,722,560,539         1.2855    2,214,351,573         1.2802    2,205,222,002     18.96

         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               275,982,943        3.7241    1,027,795,117         4.2581    1,175,162,969     10.11

         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               373,453,945        2.4485     914,401,985        2.8704    1,071,962,203      9.22

         益証券    ンド(B号)
     アメリカ    投資証券    バンガード・米ドル建て新興国政府                 75,830      8,004.72     606,998,258        8,435.86     639,691,870     5.50

             債券ETF
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               390,895,787        1.2567     491,238,736        1.5253     596,233,343     5.13

         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     Jリート・インデックス・マザー               275,972,773        2.0627     569,249,039        2.1427     591,326,860     5.09

         益証券    ファンド
     アメリカ    投資証券    SPDR ブルームバーグ・バーク                 36,342     10,410.81      378,349,908       11,184.79      406,477,907     3.50

             レイズ・ハイ・イールド債券ETF
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               36,249,708        1.7892     64,857,978        1.9722     71,491,674     0.61

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               29,488,097        1.8725     55,216,462        1.9036     56,133,541     0.48

         益証券
     アメリカ    投資証券    iシェアーズ J.P.モルガン・米                 1,222     10,176.02      12,435,103       11,892.28      14,532,376     0.12

             ドル建てエマージング・マーケット
             債券ETF
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                9.12

              親投資信託受益証券                                  88.98

                  合計                               98.10

    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

    イ 主要投資銘柄

                                                   2020年11月30日現在

                                 30/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               評価額           投資
     国/                            帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              1,280,244,493         1.5373    1,968,166,742         1.5472    1,980,794,279     23.54

         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               280,503,009        3.6578    1,026,046,169         4.2581    1,194,409,862     14.20

         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               408,583,033        2.4346     994,736,253        2.8704    1,172,796,737     13.94

         益証券    ンド(B号)
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               772,834,639        1.2831     991,661,611        1.2802     989,382,904     11.76

         益証券
     日本   親投資信託受     Jリート・インデックス・マザー               394,587,446        2.0281     800,262,800        2.1427     845,482,520     10.05

         益証券    ファンド
     アメリカ    投資証券    バンガード・米ドル建て新興国政府                 94,618      7,809.41     738,910,878        8,435.86     798,184,958     9.49

             債券ETF
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               430,924,258        1.1986     516,505,816        1.5253     657,288,770     7.81

         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資証券    SPDR ブルームバーグ・バーク                 40,939     10,385.88      425,187,677       11,184.79      457,894,421     5.44

             レイズ・ハイ・イールド債券ETF
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               42,417,687        1.7743     75,261,703        1.9722     83,656,162     0.99

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               37,799,459        1.8674     70,586,710        1.9036     71,955,050     0.86

         益証券
     アメリカ    投資証券    iシェアーズ J.P.モルガン・米                  733    10,176.02       7,459,026      11,892.28       8,717,047    0.10

             ドル建てエマージング・マーケット
             債券ETF
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                15.03

              親投資信託受益証券                                  83.14

                  合計                               98.18

    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

    イ 主要投資銘柄

                                                   2020年11月30日現在

                                 31/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                               評価額           投資

     国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               266,224,089        2.4344     648,095,923        2.8704     764,169,625     17.01

         益証券    ンド(B号)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               177,883,661        3.6345     646,522,824        4.2581     757,446,416     16.86

         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               399,436,461        1.5464     617,703,630        1.5472     618,008,092     13.76

         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資証券    バンガード・米ドル建て新興国政府                 64,888      7,639.03     495,681,489        8,435.86     547,386,603     12.18

             債券ETF
     日本   親投資信託受     Jリート・インデックス・マザー               253,746,070        2.0213     512,896,932        2.1427     543,701,704     12.10

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               280,878,303        1.2029     337,868,511        1.5253     428,423,675     9.54

         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               239,570,737        1.2801     306,686,518        1.2802     306,698,457     6.83

         益証券
     アメリカ    投資証券    SPDR ブルームバーグ・バーク                 26,803     10,319.39      276,590,709       11,184.79      299,786,124     6.67

             レイズ・ハイ・イールド債券ETF
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               37,927,173        1.8656     70,756,934        1.9036     72,198,166     1.61

         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               28,274,081        1.7704     50,056,434        1.9722     55,762,142     1.24

         益証券    ファンド
     アメリカ    投資証券    iシェアーズ J.P.モルガン・米                  375    10,176.02       3,816,009      11,892.28       4,459,608    0.10

             ドル建てエマージング・マーケット
             債券ETF
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                18.96

              親投資信託受益証券                                  78.93

                  合計                               97.89

    ②【投資不動産物件】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                 32/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      該当事項はありません。
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

      該当事項はありません。
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

      該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 売建     8,022,000.00        843,072,892        832,924,260       △7.16
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 売建     9,768,000.00       1,026,568,936        1,014,211,440        △12.05
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 売建     6,645,000.00        698,356,939        689,950,350       △15.35
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                 33/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                純資産総額                 1万口当たりの
                                 (円)               純資産額(円)
             年月日
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第1期        (2016年    4月26日)       13,358,665,467         13,358,665,467             9,514         9,514
        第2期        (2017年    4月26日)       48,551,937,727         48,551,937,727             9,992         9,992
        第3期        (2018年    4月26日)       30,744,053,222         30,744,053,222             9,815         9,815
        第4期        (2019年    4月26日)       21,753,606,702         21,753,606,702             10,029         10,029
        第5期        (2020年    4月27日)       13,719,895,964         13,719,895,964             9,846         9,846
                 2019年11月末日           16,562,757,693               ―       10,370           ―
                    12月末日           16,131,978,864               ―       10,436           ―
                 2020年    1月末日       15,799,764,293               ―       10,469           ―
                    2月末日       15,025,315,509               ―       10,236           ―
                    3月末日       13,814,370,960               ―       9,745          ―
                    4月末日       13,666,480,910               ―       9,895          ―
                    5月末日       13,660,583,466               ―       9,967          ―
                    6月末日       12,915,382,232               ―       9,982          ―
                    7月末日       12,658,250,683               ―       10,068           ―
                    8月末日       12,529,132,109               ―       10,257           ―
                    9月末日       11,866,323,346               ―       10,190           ―
                    10月末日           11,505,907,701               ―       10,078           ―
                    11月末日           11,628,013,463               ―       10,373           ―
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)               純資産額(円)
             年月日
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第1期        (2016年    4月26日)       12,391,100,166         12,391,100,166             9,296         9,296
        第2期        (2017年    4月26日)       32,241,957,798         32,241,957,798             10,040         10,040
        第3期        (2018年    4月26日)       20,024,628,165         20,024,628,165             10,020         10,020
        第4期        (2019年    4月26日)       14,199,914,498         14,199,914,498             10,254         10,254
        第5期        (2020年    4月27日)       9,390,219,478         9,390,219,478             9,662         9,662
                 2019年11月末日           11,488,847,507               ―       10,672           ―
                    12月末日           11,371,232,394               ―       10,803           ―
                 2020年    1月末日       11,151,676,022               ―       10,792           ―
                    2月末日       10,327,816,611               ―       10,362           ―
                    3月末日       9,266,907,255              ―       9,514          ―
                    4月末日       9,472,474,795              ―       9,751          ―
                    5月末日       9,530,974,161              ―       9,931          ―
                    6月末日       9,303,860,145              ―       9,979          ―
                    7月末日       9,126,523,618              ―       10,085           ―
                    8月末日       9,243,649,357              ―       10,418           ―
                                 34/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    9月末日       8,939,758,439              ―       10,282           ―
                    10月末日           8,282,710,922              ―       10,131           ―
                    11月末日           8,413,957,906              ―       10,594           ―
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)               純資産額(円)
             年月日
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
        第1期        (2016年    4月26日)       12,509,183,920         12,509,183,920             9,159         9,159
        第2期        (2017年    4月26日)       27,043,239,176         27,043,239,176             10,069         10,069
        第3期        (2018年    4月26日)       14,776,735,458         14,776,735,458             10,111         10,111
        第4期        (2019年    4月26日)       10,908,544,788         10,908,544,788             10,362         10,362
        第5期        (2020年    4月27日)       5,612,179,736         5,612,179,736             9,482         9,482
                 2019年11月末日           7,216,556,747              ―       10,792           ―
                    12月末日           6,983,742,823              ―       10,962           ―
                 2020年    1月末日       6,770,284,197              ―       10,918           ―
                    2月末日       6,317,991,526              ―       10,362           ―
                    3月末日       5,565,594,061              ―       9,306          ―
                    4月末日       5,669,903,393              ―       9,590          ―
                    5月末日       5,722,581,017              ―       9,828          ―
                    6月末日       5,528,617,548              ―       9,884          ―
                    7月末日       5,300,088,665              ―       10,001           ―
                    8月末日       5,379,456,520              ―       10,438           ―
                    9月末日       4,698,339,170              ―       10,264           ―
                    10月末日           4,440,587,885              ―       10,080           ―
                    11月末日           4,492,845,029              ―       10,649           ―
    ②【分配の推移】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                            計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第1期              2015年    4月17日~2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日~2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日~2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日~2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日~2020年        4月27日                          0
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                 35/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第1期              2015年    4月17日~2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日~2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日~2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日~2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日~2020年        4月27日                          0
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                            計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第1期              2015年    4月17日~2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日~2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日~2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日~2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日~2020年        4月27日                          0
    ③【収益率の推移】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                           収益率(%)

                 第1期                                         △4.9
                 第2期                                          5.0
                 第3期                                         △1.8
                 第4期                                          2.2
                 第5期                                         △1.8
               第6期(中間期)                                            3.3
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                           収益率(%)

                 第1期                                         △7.0
                 第2期                                          8.0
                 第3期                                         △0.2
                 第4期                                          2.3
                 第5期                                         △5.8
               第6期(中間期)                                            6.3
                                 36/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
       ものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                           収益率(%)

                 第1期                                         △8.4
                 第2期                                          9.9
                 第3期                                          0.4
                 第4期                                          2.5
                 第5期                                         △8.5
               第6期(中間期)                                            8.2
    (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    (4)【設定及び解約の実績】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

            第1期                      14,471,203,211                    430,595,693
            第2期                      39,440,607,065                   4,888,096,644
            第3期                       3,005,688,776                  20,274,975,700
            第4期                        913,665,451                 10,547,332,018
            第5期                        258,180,741                  8,014,561,766
          第6期(中間期)                          144,267,083                  2,615,306,524
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

            第1期                      13,473,777,867                    144,788,717
            第2期                      22,569,690,166                   3,786,328,653
            第3期                       1,994,684,295                  14,122,473,521
            第4期                        758,923,595                  6,895,231,238
            第5期                        498,733,066                  4,628,274,076
          第6期(中間期)                          148,411,806                  1,608,702,327
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                 37/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             設定口数(口)                   解約口数(口)
            第1期                      13,883,023,089                    225,050,831
            第2期                      19,324,709,567                   6,124,106,042
            第3期                       2,148,349,345                  14,391,885,041
            第4期                       1,008,692,045                   5,095,880,106
            第5期                        306,069,242                  4,915,238,211
          第6期(中間期)                           83,763,931                 1,567,354,104
    (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

    (参考)

    (1)投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
               株式                日本            176,346,813,610               97.71

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             4,139,194,650              2.29

                合計(純資産総額)                           180,486,008,260              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)
                                                     比率
                 売建
                                                    (%)
      株価指数先物取引           買建         日本               3,616,330,000                  2.00

         合計        買建         -              3,616,330,000                  2.00

    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
               株式               アメリカ             169,302,719,154               66.63

                              イギリス              11,185,498,550               4.40

                               スイス              8,885,337,837              3.50

                                 38/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              フランス              8,780,771,470              3.46
                               カナダ              8,605,061,143              3.39

                               ドイツ              7,592,020,357              2.99

                            オーストラリア                5,085,780,875              2.00

                             アイルランド               4,591,314,365              1.81

                              オランダ              4,527,431,406              1.78

                             スウェーデン               2,683,458,529              1.06

                              スペイン              2,132,339,946              0.84

                              デンマーク               2,045,589,837              0.81

                               香港             2,015,760,802              0.79

                              イタリア              1,620,002,562              0.64

                             フィンランド               1,018,981,626              0.40

                              バミューダ                849,014,984             0.33

                              ジャージー                822,310,787             0.32

                             シンガポール                802,518,157             0.32

                              ベルギー               796,293,034             0.31

                             ケイマン諸島                508,007,059             0.20

                              イスラエル                493,915,926             0.19

                              ノルウェー                486,500,133             0.19

                            ニュージーランド                  258,856,228             0.10

                            ルクセンブルグ                 216,570,533             0.09

                              キュラソー                166,946,526             0.07

                             オーストリア                156,025,327             0.06

                              ポルトガル                140,222,323             0.06

                              リベリア                76,489,353            0.03

                               マン島               41,692,136            0.02

                           パプアニューギニア                   29,649,243            0.01

                               小計            245,917,080,208               96.78

            新株予約権証券                  スイス                1,409,095            0.00

              投資証券                アメリカ              4,585,385,097              1.80

                            オーストラリア                 670,473,008             0.26

                              フランス               161,571,299             0.06

                              イギリス               140,792,584             0.06

                               香港              128,409,118             0.05

                             シンガポール                124,282,333             0.05

                               カナダ               42,223,830            0.02

                                 39/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               小計             5,853,137,269              2.30
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             2,325,527,439              0.92

                合計(純資産総額)                           254,097,154,011              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)
                                                     比率
                 売建
                                                    (%)
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,718,971,731                  0.67

                 買建        ドイツ                382,199,839                 0.15

                 買建        イギリス                 105,766,299                 0.04

                 買建      オーストラリア                   88,871,427                0.03

         合計        買建         -              2,295,809,296                  0.89

                                                     投資


                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)
                                                     比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          買建         ―               287,194,200                 0.11

                 売建         ―                 587,500              △0.00

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
               株式              ケイマン諸島               2,016,112,611              18.24

                               韓国              992,298,380             8.98

                               台湾              953,680,869             8.63

                               インド               612,305,788             5.54

                               中国              515,336,231             4.66

                              ブラジル               374,950,374             3.39

                              南アフリカ                267,449,044             2.42

                               香港              213,924,348             1.94

                               タイ              149,757,601             1.35

                              メキシコ               132,056,788             1.19

                                 40/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              マレーシア                125,474,600             1.14
                             インドネシア                109,498,706             0.99

                              フィリピン                57,342,151            0.52

                              バミューダ                55,111,378            0.50

                              ポーランド                49,174,389            0.44

                               チリ               40,534,338            0.37

                              アメリカ                30,158,415            0.27

                               トルコ               25,943,624            0.23

                            ルクセンブルグ                  15,992,150            0.14

                              ハンガリー                14,618,750            0.13

                              コロンビア                13,343,189            0.12

                              ギリシャ                9,581,748            0.09

                               チェコ                7,770,452            0.07

                              エジプト                7,147,651            0.06

                               ペルー                2,503,623            0.02

                             シンガポール                  1,740,191            0.02

                               マン島                1,722,002            0.02

                             アルゼンチン                  1,540,788            0.01

                               小計             6,797,070,179              61.48

            投資信託受益証券                   香港              372,311,081             3.37

              投資証券                アメリカ               528,254,566             4.78

                              ブラジル                9,320,609            0.08

                              メキシコ                3,752,868            0.03

                              南アフリカ                 2,163,555            0.02

                               小計              543,491,598             4.92

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             3,342,038,169              30.23

                合計(純資産総額)                           11,054,911,027              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)
                                                     比率
                 売建
                                                    (%)
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                3,361,568,730                 30.40

         合計        買建         -              3,361,568,730                 30.40

                                 41/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     投資
                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)
                                                     比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          買建         ―              2,553,705,508                 23.10

                 売建         ―              1,599,033,187                △14.46

    Jリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              投資証券                 日本             5,830,352,640              98.36

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              96,945,752            1.64

                合計(純資産総額)                            5,927,298,392             100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)
                                                     比率
                 売建
                                                    (%)
     REIT指数先物取引            買建         日本                50,640,000                0.85

         合計        買建         -                50,640,000                0.85

    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              投資証券                アメリカ              6,112,248,677              72.42
                            オーストラリア                 650,295,839             7.70
                              イギリス               465,663,823             5.52
                             シンガポール                345,282,724             4.09
                              フランス               212,254,202             2.51
                               カナダ               162,843,388             1.93
                               香港              145,411,574             1.72
                              ベルギー               125,385,212             1.49
                            ニュージーランド                  41,952,002            0.50
                              スペイン                40,558,239            0.48
                               ドイツ               24,691,348            0.29
                                 42/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              オランダ                18,096,221            0.21
                              ガーンジー                11,770,900            0.14
                             アイルランド                 10,386,019            0.12
                               韓国               5,726,229            0.07
                              イスラエル                 3,963,883            0.05
                              イタリア                1,519,635            0.02
                               マン島                1,050,057            0.01
                               小計             8,379,099,972              99.27
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              61,354,651            0.73
                合計(純資産総額)                            8,440,454,623             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          買建         ―                9,000,127                0.10
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              国債証券                 日本            106,488,005,120               78.49
             地方債証券                  日本             8,788,609,360              6.48
              特殊債券                 日本             14,977,644,424              11.04
              社債券                 日本             4,357,284,000              3.21
                            オーストラリア                 200,054,000             0.15
                              フランス               199,132,000             0.15
                               小計             4,756,470,000              3.51
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              658,581,246             0.48
                合計(純資産総額)                           135,669,310,150              100.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              国債証券                アメリカ              69,368,436,162              42.56
                              フランス              16,917,891,813              10.38
                              イタリア              15,620,100,506               9.58
                               ドイツ             12,103,391,866               7.43
                                 43/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              イギリス              10,712,297,852               6.57
                              スペイン              9,959,487,141              6.11
                            オーストラリア                4,334,292,468              2.66
                              ベルギー              4,157,058,085              2.55
                              オランダ              3,287,951,343              2.02
                               カナダ              3,236,726,141              1.99
                             オーストリア               2,631,427,870              1.61
                             アイルランド               1,318,579,122              0.81
                              メキシコ              1,316,859,524              0.81
                             フィンランド               1,145,380,347              0.70
                              ポーランド               1,047,456,269              0.64
                              デンマーク                883,130,351             0.54
                              マレーシア                815,775,090             0.50
                             シンガポール                698,621,886             0.43
                              イスラエル                652,300,919             0.40
                             スウェーデン                539,559,484             0.33
                              ノルウェー                379,615,152             0.23
                               小計            161,126,339,391               98.85
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             1,871,272,102              1.15
                合計(純資産総額)                           162,997,611,493              100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国/地域
                                          (円)            (%)
              国債証券                アメリカ              11,253,593,161              42.48
                              フランス              2,803,357,757              10.58
                              イタリア              2,446,284,274              9.23
                               ドイツ              1,964,398,193              7.42
                              イギリス              1,737,160,987              6.56
                              スペイン              1,617,904,739              6.11
                            オーストラリア                 704,069,260             2.66
                              ベルギー               680,167,293             2.57
                              オランダ               526,735,056             1.99
                               カナダ               523,895,456             1.98
                             オーストリア                454,708,890             1.72
                             シンガポール                242,198,275             0.91
                             アイルランド                213,984,758             0.81
                              メキシコ               212,797,178             0.80
                             フィンランド                181,186,449             0.68
                              ポーランド                165,371,973             0.62
                                 44/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              デンマーク                146,934,622             0.55
                              イスラエル                112,947,131             0.43
                             スウェーデン                 84,239,460            0.32
                              ノルウェー                57,995,439            0.22
                               小計             26,129,930,351              98.64
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              359,773,410             1.36
                合計(純資産総額)                           26,489,703,761              100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建/
         種類               国/地域            時価合計(円)                比率
                 売建
                                                    (%)
       為替予約取引          売建         ―              26,253,543,400                 △99.10
    (2)投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                               評価額           投資

     国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名       業種     数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       807,100      7,594.31     6,129,367,601        6,999.00     5,648,892,900      3.13
                      器
     日本    株式   ソニー          電気機器       453,100      6,942.72     3,145,746,432        9,704.00     4,396,882,400      2.44
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       563,200      4,251.00     2,394,163,200        7,272.00     4,095,590,400      2.27
                      信業
     日本    株式   キーエンス          電気機器        65,500     37,580.46     2,461,520,130        53,290.00     3,490,495,000      1.93
     日本    株式   任天堂          その他製        44,400     42,821.93     1,901,293,692        59,260.00     2,631,144,000      1.46
                      品
     日本    株式   日本電信電話          情報・通       948,900      2,752.00     2,611,372,800        2,465.00     2,339,038,500      1.30
                      信業
     日本    株式   日本電産          電気機器       174,100      7,961.68     1,386,128,488        13,305.00     2,316,400,500      1.28
     日本    株式   第一三共          医薬品       621,100      2,326.61     1,445,057,471        3,694.00     2,294,343,400      1.27
     日本    株式   武田薬品工業          医薬品       601,800      4,368.89     2,629,198,002        3,745.00     2,253,741,000      1.25
     日本    株式   三菱UFJフィナンシャ          銀行業      4,879,900        563.24    2,748,554,876         448.50    2,188,635,150      1.21
            ル・グループ
     日本    株式   ダイキン工業          機械        92,200     15,583.12     1,436,763,664        23,665.00     2,181,913,000      1.21
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       495,300      3,890.72     1,927,073,616        4,400.00     2,179,320,000      1.21
            ス          業
     日本    株式   信越化学工業          化学       121,600      11,757.25     1,429,681,600        17,135.00     2,083,616,000      1.15
     日本    株式   HOYA          精密機器       143,600      9,943.75     1,427,922,500        13,910.00     1,997,476,000      1.11
     日本    株式   村田製作所          電気機器       212,500      6,407.05     1,361,498,125        9,129.00     1,939,912,500      1.07
     日本    株式   ファナック          電気機器        68,000     20,628.11     1,402,711,480        25,365.00     1,724,820,000      0.96
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       569,400      3,032.67     1,726,802,298        2,871.50     1,635,032,100      0.91
                      器
                                 45/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器        45,900     22,457.36     1,030,792,824        35,470.00     1,628,073,000      0.90
     日本    株式   KDDI          情報・通       517,300      3,132.08     1,620,224,984        2,982.50     1,542,847,250      0.85
                      信業
     日本    株式   SMC          機械        22,700     49,332.58     1,119,849,566        66,320.00     1,505,464,000      0.83
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       493,200      3,875.89     1,911,588,948        3,032.00     1,495,382,400      0.83
            ループ
     日本    株式   エムスリー          サービス       152,400      3,094.30     471,571,320        9,622.00     1,466,392,800      0.81
                      業
     日本    株式   日立製作所          電気機器       347,700      4,175.44     1,451,800,488        3,966.00     1,378,978,200      0.76
     日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       498,400      2,410.40     1,201,343,360        2,758.50     1,374,836,400      0.76
     日本    株式   花王          化学       173,200      8,612.02     1,491,601,864        7,808.00     1,352,345,600      0.75
     日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       252,200      5,862.33     1,478,479,626        5,190.00     1,308,918,000      0.73
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス        73,500     14,967.98     1,100,146,530        17,765.00     1,305,727,500      0.72
                      業
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業       969,100      1,644.70     1,593,878,770        1,327.50     1,286,480,250      0.71
            ループ
     日本    株式   中外製薬          医薬品       226,200      3,356.97     759,346,614        5,044.00     1,140,952,800      0.63
     日本    株式   三菱商事          卸売業       467,200      2,844.26     1,328,838,272        2,433.00     1,136,697,600      0.63
    ロ 種類別・業種別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.31
                    食料品                             3.46
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             7.42
                    医薬品                             5.94
                    石油・石炭製品                             0.35
                    ゴム製品                             0.53
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.59
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.62
                    電気機器                            16.57
                    輸送用機器                             6.85
                    精密機器                             2.74
                    その他製品                             2.64
                    電気・ガス業                             1.29
                    陸運業                             3.42
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.34
                                 46/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.19
                    卸売業                             4.35
                    小売業                             4.71
                    銀行業                             4.45
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.89
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.99
                    サービス業                             5.96
        合計                                        97.71
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                               評価額           投資

     国/                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (%)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       924,000      7,279.55     6,726,305,731        12,112.53     11,191,982,432      4.40
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト       384,036      16,343.07     6,276,329,598        22,360.24     8,587,138,934      3.38
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       22,603     202,495.48     4,577,005,555        331,963.87     7,503,379,412      2.95
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディ       128,326      21,286.57     2,731,620,804        28,861.68     3,703,704,063      1.46
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディ       16,154     136,895.61     2,211,411,797        186,294.50     3,009,401,500      1.18
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディ       16,021     137,221.30     2,198,422,503        185,653.50     2,974,354,848      1.17
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       39,514     11,130.65      439,816,542       60,854.60     2,404,608,917      0.95
                       自動車部
                       品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       140,794      14,320.39     2,016,225,347        14,960.15     2,106,300,767      0.83
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       162,889      13,080.20     2,130,622,142        12,593.54     2,051,350,082      0.81
    アメリカ     株式   VISA  INC         ソフト       90,186     19,149.78     1,727,042,260        21,920.79     1,976,948,367      0.78
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       131,920      12,669.88     1,671,411,437        14,400.19     1,899,673,447      0.75
                       品・パー
                       ソナル用
                       品
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       159,099      11,901.31     1,893,487,741        11,761.43     1,871,231,911      0.74
                       料・タバ
                       コ
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       32,893     26,870.60      883,854,734       55,108.45     1,812,682,262      0.71
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   B 各種金融       74,186     22,201.93     1,647,072,501        24,055.72     1,784,598,349      0.70
                                 47/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       50,511     29,227.31     1,476,300,925        35,108.58     1,773,369,818      0.70
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A    ソフト       47,811     30,298.86     1,448,618,884        35,225.98     1,684,189,440      0.66
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       57,538     23,231.32     1,336,684,106        28,672.60     1,649,764,122      0.65
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディ       96,203     15,028.93     1,445,828,918        15,285.33     1,470,495,150      0.58
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       220,886      6,165.19     1,361,805,534        6,293.65     1,390,180,543      0.55
                       サービス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       59,793     12,117.53      724,543,586       21,961.30     1,313,132,435      0.52
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディ       244,057      4,512.18     1,101,229,638        5,376.30     1,312,125,480      0.52
                       ア・娯楽
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       37,419     35,480.75     1,327,654,412        34,778.42     1,301,373,885      0.51
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフト       25,816     33,964.70      876,832,734       49,558.64     1,279,406,023      0.50
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       418,401      3,272.62     1,369,270,280        3,011.77     1,260,128,040      0.50
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM,INC.           ソフト       48,187     18,315.64      882,576,100       25,726.28     1,239,672,288      0.49
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       23,571     35,421.53      834,920,955       51,047.39     1,203,238,039      0.47
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       218,612      5,418.20     1,184,484,018        5,475.00     1,196,901,356      0.47
                       料・タバ
                       コ
    アメリカ     株式   WALMART   INC        食品・生       75,945     12,523.24      951,077,521       15,749.72     1,196,112,789      0.47
                       活必需品
                       小売り
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       381,917      3,735.45     1,426,631,870        3,015.92     1,151,833,677      0.45
                       サービス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・       297,670      3,700.98     1,101,673,581        3,867.82     1,151,335,378      0.45
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    ロ 種類別・業種別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        外国    エネルギー                             3.05
                    素材                             4.37
                    資本財                             6.53
                    商業・専門サービス                             1.15
                    運輸                             2.02
                    自動車・自動車部品                             1.86
                    耐久消費財・アパレル                             1.97
                    消費者サービス                             1.57
                    メディア・娯楽                             6.88
                                 48/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    小売                             5.93
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    食品・飲料・タバコ                             4.17
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.05
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.20
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.78
                    銀行                             5.67
                    各種金融                             4.33
                    保険                             3.14
                    不動産                             0.49
                    ソフトウェア・サービス                            11.85
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.85
                    電気通信サービス                             1.95
                    公益事業                             3.32
                    半導体・半導体製造装置                             4.12
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             2.30
        合計                                        99.08
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                                評価額           投資

     国/                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (%)
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売       19,221     22,471.80      431,930,527       28,723.50      552,094,532     4.99
     諸島
            ADR
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・       58,600      5,040.41     295,368,312        7,812.20     457,794,920     4.14
     諸島                 娯楽
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       252,000      1,190.51     300,009,623        1,779.96     448,549,920     4.06
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
     香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF ―       463,200       650.42     301,276,119        803.78     372,311,081     3.37
         益証券
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       48,873      4,856.06     237,330,590        6,424.43     313,981,656     2.84
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―       60,624      4,100.53     248,591,034        3,783.67     229,381,440     2.07
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―       61,356      2,989.95     183,451,630        3,251.75     199,514,803     1.80
            ETF
     ケイマン     株式   MEITUAN-B           小売       36,500      2,049.64      74,812,166       4,180.80     152,599,200     1.38
     諸島
     南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        4,471     15,908.71      71,127,859       21,579.23      96,480,738     0.87
      カ
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR        小売        8,747     4,712.13      41,217,040       9,288.80      81,249,176     0.73
     諸島
     中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行       983,000       82.30     80,907,611        81.74     80,350,420     0.73
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー       29,286      2,286.08      66,950,216       2,721.01      79,687,733     0.72
            LIMITED
                                 49/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険       61,000      1,158.49      70,667,943       1,228.78      74,955,580     0.68
            CO OF CHINA  LT
     ケイマン     株式   NIO  INC-ADR         自動車・自       10,908      826.70     9,017,694       5,610.06      61,194,535     0.55
     諸島                 動車部品
     ブラジル     株式   VALE  SA         素材       37,800      1,014.22      38,337,557       1,526.44      57,699,523     0.52
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―       30,028      1,811.71      54,402,287       1,854.43      55,685,019     0.50
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ       34,841      1,045.16      36,414,767       1,551.00      54,038,391     0.49
                       ア・サービ
                       ス
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       16,825      3,080.88      51,835,892       3,181.31      53,525,583     0.48
            FINANCE   CORPORATION
     韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        5,633     7,645.12      43,065,014       9,306.96      52,426,106     0.47
                       導体製造装
                       置
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        8,414     4,008.48      33,727,424       5,821.56      48,982,606     0.44
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―       35,000      1,296.78      45,387,370       1,197.57      41,914,992     0.38
     ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR       小売        2,788     5,698.75      15,888,137       14,965.35      41,723,408     0.38
     諸島
     ケイマン     株式   NETEASE.COM     INC  -ADR    メディア・        4,210     7,596.54      31,981,461       9,697.09      40,824,760     0.37
     諸島                 娯楽
     中国    株式   INDUSTRIAL    AND  COMMERCIAL     銀行       621,000       72.18     44,825,559        65.25     40,525,218     0.37
            BANK  OF CHINA
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,788     12,416.57      34,617,421       14,484.34      40,382,351     0.37
     諸島                 娯楽
     香港    株式   CHINA  MOBILE   LTD     電気通信       63,000      782.95     49,325,918        637.17     40,141,710     0.36
                       サービス
     台湾    株式   MEDIATEK    INCORPORATION       半導体・半       15,000      1,587.50      23,812,542       2,639.00      39,585,000     0.36
                       導体製造装
                       置
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ       127,800       311.32     39,786,994        300.66     38,424,859     0.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ       107,600       166.92     17,961,350        349.07     37,559,932     0.34
     諸島                 ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     韓国    株式   LG CHEM  LTD       素材         474    36,766.46      17,427,303       76,302.00      36,167,148     0.33
    ロ 種類別・業種別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        外国    エネルギー                             2.47
                    素材                             3.93
                    資本財                             1.51
                    商業・専門サービス                             0.17
                    運輸                             0.87
                    自動車・自動車部品                             2.22
                    耐久消費財・アパレル                             0.86
                    消費者サービス                             1.13
                    メディア・娯楽                             6.17
                    小売                             9.38
                                 50/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    食品・生活必需品小売り                             0.76
                    食品・飲料・タバコ                             1.74
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.74
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.73
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.78
                    銀行                             6.78
                    各種金融                             1.17
                    保険                             1.99
                    不動産                             1.32
                    ソフトウェア・サービス                             1.37
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.72
                    電気通信サービス                             1.81
                    公益事業                             1.19
                    半導体・半導体製造装置                             5.68
     投資信託受益証券           ―   ―                             3.37
       投資証券         ―   ―                             4.92
        合計                                        69.77
    Jリート・インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                               評価額           投資

     国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  730    632,943.45      462,048,719        577,000     421,210,000     7.11
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  649    584,067.51      379,059,820        542,000     351,758,000     5.93
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                  981    350,956.62      344,288,451        327,500     321,277,500     5.42
     日本    投資証券    GLP投資法人                 1,865     172,613.89      321,924,910        157,900     294,483,500     4.97
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 2,099     142,660.53      299,444,472        136,000     285,464,000     4.82
             人
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                  926    283,069.12      262,122,007        251,300     232,703,800     3.93
     日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 1,220     150,740.33      183,903,211        166,500     203,130,000     3.43
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 1,294     156,778.96      202,871,987        156,000     201,864,000     3.41
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  617    316,280.85      195,145,287        301,500     186,025,500     3.14
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,388     116,166.37      161,238,924        118,000     163,784,000     2.76
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                  918    187,208.34      171,857,262        176,000     161,568,000     2.73
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 1,911     73,519.52      140,495,815        74,600     142,560,600     2.41
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  201    606,513.41      121,909,197        662,000     133,062,000     2.24
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  325    405,305.07      131,724,148        390,000     126,750,000     2.14
             法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  424    285,985.76      121,257,965        295,000     125,080,000     2.11
             人
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  216    668,097.99      144,309,166        577,000     124,632,000     2.10
             法人
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  404    313,181.63      126,525,380        306,500     123,826,000     2.09
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  724     182,533     132,153,897        156,200     113,088,800     1.91
                                 51/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  226    538,452.26      121,690,211        496,000     112,096,000     1.89
             資法人
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 2,091     46,178.05      96,558,315        51,400     107,477,400     1.81
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  762    135,334.07      103,124,562        137,900     105,079,800     1.77
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 2,715     27,106.95      73,595,371        30,950     84,029,250     1.42
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  139    598,898.14       83,246,842        599,000     83,261,000     1.40
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  283    327,078.93       92,563,340        289,300     81,871,900     1.38
             法人
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  215    353,297.8      75,959,029        375,000     80,625,000     1.36
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                  659    113,319.33       74,677,445        122,100     80,463,900     1.36
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  423    191,614.06       81,052,748        178,100     75,336,300     1.27
             クスト投資法人
     日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  603    122,132.2      73,645,720        124,200     74,892,600     1.26
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                  522    138,520.32       72,307,608        141,800     74,019,600     1.25
     日本    投資証券    日本リート投資法人                  211    361,005.51       76,172,164        350,500     73,955,500     1.25
    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.36
                  合計                               98.36
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                               評価額           投資

     国/                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             48,951     10,608.26      519,285,390       10,451.33      511,603,251     6.06
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              5,845     80,278.84      469,229,878       72,777.02      425,381,698     5.04
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         17,909     15,848.48      283,830,511       14,204.87      254,395,191     3.01
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              10,121     21,667.16      219,293,330       22,858.91      231,355,096     2.74
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         21,330      7,171.95     152,977,877        8,887.78     189,576,550     2.25
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             27,502      5,967.59     164,120,748        6,705.06     184,402,577     2.18
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC         9,479     16,229.79      153,842,247       17,440.01      165,313,896     1.96
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             109,939      1,409.65     154,975,583        1,431.29     157,355,152     1.86
     ラリア
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION           22,780      6,499.64     148,061,888        6,403.77     145,878,099     1.73
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              22,351      5,808.48     129,825,558        6,150.28     137,465,087     1.63
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        7,777     17,703.84      137,682,764       16,844.72      131,001,423     1.55
             INC.
     香港   投資証券    LINK  REIT               137,300       843.01     115,745,790        917.90     126,027,670     1.49
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              25,284      4,456.66     112,682,331        4,976.33     125,821,553     1.49
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         4,227     22,350.89      94,477,232       25,973.53      109,790,149     1.30
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        35,186      2,907.82     102,314,698        3,104.23     109,225,549     1.29
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          36,362      3,024.86     109,990,106        2,987.87     108,645,162     1.29
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          9,401     9,050.89      85,087,481       10,641.45      100,040,297     1.19
                                 52/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         8,494     11,076.85      94,086,846       11,427.90      97,068,583     1.15
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         7,499     12,043.21      90,312,054       12,882.36      96,604,818     1.14
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            23,879      3,975.87      94,939,807       3,988.33      95,237,502     1.13
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               75,977      1,332.85     101,266,021        1,248.88      94,886,892     1.12
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           35,155      2,392.21      84,098,172       2,667.89      93,789,856     1.11
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           6,417     15,334.51      98,401,606       14,400.19      92,406,038     1.09
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             11,394      7,408.39      84,411,263       7,260.87      82,730,377     0.98
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               19,575      3,589.42      70,262,969       4,074.56      79,759,626     0.94
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             331,601       155.35     51,516,935        221.50     73,449,887     0.87
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       46,412      1,151.96      53,464,783       1,518.87      70,493,878     0.84
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          STAPLED       8,932     5,057.43      45,172,989       7,855.84      70,168,370     0.83
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       33,664      1,953.13      65,750,235       2,033.12      68,443,197     0.81
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           6,613     9,274.54      61,332,590       10,154.20      67,149,781     0.80
    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                99.27
                  合計                               99.27
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                        評価額                   投資

     国/                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   (%)
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (%)
     日本   国債証券    第329回利付国        2,030,000,000         103.02    2,091,366,900         102.38    2,078,314,000       0.800   2023/6/20    1.53
            債(10年)
     日本   国債証券    第145回利付国        1,890,000,000         101.01    1,909,157,800         100.98    1,908,692,100       0.100   2025/9/20    1.41
            債(5年)
     日本   国債証券    第144回利付国        1,850,000,000         101.00    1,868,540,200         101.00    1,868,611,000       0.100   2025/6/20    1.38
            債(5年)
     日本   国債証券    第360回利付国        1,760,000,000         100.67    1,771,911,600         100.73    1,772,900,800       0.100   2030/9/20    1.31
            債(10年)
     日本   国債証券    第59回利付国債        1,455,000,000         104.85    1,525,611,150         103.76    1,509,780,750       1.700  2022/12/20     1.11
            (20年)
     日本   国債証券    第357回利付国        1,325,000,000         101.05    1,338,912,500         101.04    1,338,806,500       0.100  2029/12/20     0.99
            債(10年)
     日本   国債証券    第330回利付国        1,285,000,000         103.23    1,326,621,150         102.63    1,318,795,500       0.800   2023/9/20    0.97
            債(10年)
     日本   国債証券    第61回利付国債        1,215,000,000         103.34    1,255,581,000         102.61    1,246,796,550       1.000   2023/3/20    0.92
            (20年)
     日本   国債証券    第69回利付国債        1,020,000,000         108.65    1,108,301,400         107.40    1,095,531,000       2.100   2024/3/20    0.81
            (20年)
     日本   国債証券    第358回利付国        1,080,000,000         100.92    1,089,936,000         100.97    1,090,540,800       0.100   2030/3/20    0.80
            債(10年)
     日本   国債証券    第64回利付国債        1,025,000,000         106.89    1,095,663,500         105.72    1,083,681,250       1.900   2023/9/20    0.80
            (20年)
     日本   国債証券    第65回利付国債        1,020,000,000         107.39    1,095,439,200         106.23    1,083,607,200       1.900  2023/12/20     0.80
            (20年)
                                 53/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本   特殊債券    第137回政府保        1,000,000,000         101.36    1,013,620,000         100.70    1,007,050,000       1.200   2021/6/30    0.74
            証日本高速道路保
            有・債務返済機構
            債券
     日本   国債証券    第418回利付国        1,000,000,000         100.45    1,004,564,900         100.47    1,004,710,000       0.100   2022/11/1    0.74
            債(2年)
     日本   国債証券    第354回利付国         965,000,000        101.36     978,192,200        101.24     977,052,850      0.100   2029/3/20    0.72
            債(10年)
     日本   国債証券    第14回利付国債         742,000,000        130.27     966,670,180        129.25     959,049,840      2.400   2034/3/20    0.71
            (30年)
     日本   国債証券    第345回利付国         938,000,000        101.52     952,295,120        101.21     949,415,460      0.100  2026/12/20     0.70
            債(10年)
     日本   国債証券    第84回利付国債         850,000,000        111.98     951,838,500        110.66     940,635,500      2.000  2025/12/20     0.69
            (20年)
     日本   国債証券    第343回利付国         890,000,000        101.43     902,727,000        101.11     899,932,400      0.100   2026/6/20    0.66
            債(10年)
     日本   国債証券    第342回利付国         890,000,000        101.37     902,255,300        101.06     899,478,500      0.100   2026/3/20    0.66
            債(10年)
     日本   国債証券    第154回利付国         770,000,000        114.27     879,879,000        114.13     878,801,000      1.200   2035/9/20    0.65
            債(20年)
     日本   国債証券    第151回利付国         770,000,000        114.21     879,440,000        113.90     877,037,700      1.200  2034/12/20     0.65
            債(20年)
     日本   国債証券    第356回利付国         850,000,000        101.16     859,919,500        101.14     859,749,500      0.100   2029/9/20    0.63
            債(10年)
     日本   国債証券    第70回利付国債         780,000,000        110.43     861,416,400        109.02     850,387,200      2.400   2024/6/20    0.63
            (20年)
     日本   国債証券    第88回利付国債         742,000,000        114.86     852,283,460        113.39     841,398,320      2.300   2026/6/20    0.62
            (20年)
     日本   国債証券    第333回利付国         815,000,000        102.91     838,781,700        102.43     834,845,250      0.600   2024/3/20    0.62
            債(10年)
     日本   国債証券    第92回利付国債         734,000,000        114.73     842,176,920        113.39     832,319,300      2.100  2026/12/20     0.61
            (20年)
     日本   国債証券    第338回利付国         805,000,000        102.61     826,074,900        102.29     823,442,550      0.400   2025/3/20    0.61
            債(10年)
     日本   国債証券    第344回利付国         811,000,000        101.49     823,095,500        101.16     820,464,370      0.100   2026/9/20    0.60
            債(10年)
     日本   国債証券    第72回利付国債         753,000,000        109.76     826,492,800        108.50     817,012,530      2.100   2024/9/20    0.60
            (20年)
    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                78.49
                地方債証券                                 6.48
                 特殊債券                                11.04
                 社債券                                3.51
                  合計                               99.51
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                 54/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        評価額                   投資
     国/                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   (%)
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (%)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     11,800,000       10,397.11     1,226,859,736        10,946.59     1,291,698,465      1.750   2024/6/30    0.79
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      10,382.66      830,613,017       10,372.76      829,821,375      0.125   2023/8/15    0.51
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,700,000      10,429.20      803,048,818       10,406.85      801,327,919      0.250   2023/6/15    0.49
            0.25
    イタリア    国債証券    BTPS  3.5        4,900,000      14,646.94      717,700,461       15,849.37      776,619,143      3.500   2030/3/1    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,500,000      10,396.47      779,735,487       10,212.87      765,965,553      0.625   2030/5/15    0.47
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,034.25      695,158,024       11,976.56      754,523,851      2.625   2029/2/15    0.46
            2.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   5,400,000      11,886.05      641,846,964       13,870.12      748,986,841      3.000   2048/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      10,558.63      686,311,140       11,043.99      717,859,612      2.125   2024/3/31    0.44
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      10,633.30      669,898,144       11,187.65      704,822,226      2.250  2024/11/15    0.43
            2.25
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,900,000      22,401.95      649,656,765       23,693.76      687,119,275      4.500   2041/4/25    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,050,000      10,269.68      621,316,177       11,056.16      668,898,199      1.625   2026/5/15    0.41
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,500,000      11,220.12      617,106,600       12,110.48      666,076,939      2.875   2028/8/15    0.41
            2.875
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3    5,000,000      13,510.77      675,538,875       13,087.38      654,369,399      3.000   2022/4/25    0.40
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.25    4,900,000      12,895.53      631,881,246       13,084.52      641,141,835      0.250  2026/11/25    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,724.20      611,279,835       11,199.01      638,343,988      2.500   2024/5/15    0.39
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      10,679.56      598,055,771       11,200.64      627,235,875      2.375   2024/8/15    0.38
            2.375
    オースト    国債証券    AUSTRALIAN    GOVT.     6,400,000       9,777.38     625,752,450       9,767.57     625,124,480      4.750   2027/4/21    0.38
     ラリア
            4.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,200,000      10,821.18      562,701,485       11,786.64      612,905,548      2.375   2029/5/15    0.38
            2.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,450,000      10,141.74      552,724,928       11,160.87      608,267,430      1.625   2029/8/15    0.37
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      11,489.68      574,484,105       12,078.02      603,901,210      2.875   2028/5/15    0.37
            2.875
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0.5    4,500,000      13,130.09      590,854,130       13,222.71      595,022,103      0.500   2026/5/25    0.37
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0    4,500,000      12,513.59      563,111,793       12,918.60      581,337,194      0.000  2029/11/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      11,090.25      532,332,360       11,949.78      573,589,678      2.750   2028/2/15    0.35
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      10,813.48      551,487,892       11,230.67      572,764,240      2.750   2024/2/15    0.35
            2.75
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.5    3,850,000      14,474.03      557,250,261       14,876.59      572,748,880      1.500   2031/5/25    0.35
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.25    4,000,000      14,650.75      586,030,052       14,259.42      570,376,829      4.250  2023/10/25    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,900,000      10,781.02      528,270,101       11,602.40      568,517,736      2.375   2027/5/15    0.35
            2.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      10,503.27      525,163,950       11,302.90      565,145,367      2.000  2026/11/15    0.35
     ドイツ   国債証券    DEUTSCHLAND     REP     2,600,000      20,123.62      523,214,296       21,543.48      560,130,653      2.500   2046/8/15    0.34
            2.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.5    3,500,000      15,635.93      547,257,696       15,935.68      557,749,149      2.500   2030/5/25    0.34
    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                                 55/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 国債証券                                98.85
                  合計                               98.85
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

                                                   2020年11月30日現在

                                        評価額                   投資

     国/                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   (%)
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (%)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  8   1,500,000      11,383.25      170,748,897       11,173.85      167,607,848      8.000  2021/11/15     0.63
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      10,279.58      162,417,371       10,188.52      160,978,691      0.625   2030/8/15    0.61
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,460,000      10,782.71      157,427,601       10,754.23      157,011,879      2.000  2022/10/31     0.59
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      10,725.83      139,435,801       10,684.43      138,897,683      1.625  2022/11/15     0.52
            1.625
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3.5     850,000      15,325.48      130,266,594       15,272.49      129,816,214      3.500   2026/4/25    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,746.12      128,953,462       10,710.40      128,524,916      1.500   2023/3/31    0.49
            1.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   3     970,000      13,142.62      127,483,442       13,087.38      126,947,663      3.000   2022/4/25    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,369.88      124,438,610       10,367.08      124,405,028      0.125  2023/10/15     0.47
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,100,000      11,088.63      121,974,976       11,026.13      121,287,517      2.125   2024/2/29    0.46
            2.125
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.75     760,000      15,358.40      116,723,863       15,348.36      116,647,594      2.750  2027/10/25     0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,651.91      116,519,128       11,550.45      115,504,578      2.875   2025/4/30    0.44
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,150,000       9,915.53     114,028,677        9,890.65     113,742,503      1.375   2050/8/15    0.43
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      990,000      11,156.69      110,451,312       11,048.86      109,383,752      1.500   2030/2/15    0.41
            1.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      10,854.88      108,548,817       10,806.18      108,061,833      2.000   2023/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,080,000       9,890.22     106,814,420        9,975.06     107,730,683      1.125   2040/8/15    0.41
            1.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,806.18      108,061,833       10,762.35      107,623,547      1.625   2023/5/31    0.41
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,792.38      107,923,854       10,750.99      107,509,917      1.625   2023/4/30    0.41
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,787.51      107,875,156       10,745.31      107,453,103      1.750   2023/1/31    0.41
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,746.12      107,461,218       10,698.23      106,982,351      1.875   2022/8/31    0.40
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,687.68      106,876,837       10,638.98      106,389,853      1.875   2022/4/30    0.40
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,656.84      106,568,414       10,623.56      106,235,642      1.375  2022/10/15     0.40
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      10,623.56      106,235,642       10,574.86      105,748,658      2.000  2021/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      860,000      12,207.61      104,985,512       12,110.48      104,150,210      2.875   2028/8/15    0.39
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      10,383.59      103,835,977       10,380.07      103,800,720      0.125   2022/8/31    0.39
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,624.31      104,618,853       11,526.92      103,742,281      2.500   2026/2/28    0.39
            2.5
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5     430,000      23,251.66      99,982,165       23,693.76      101,883,202      4.500   2041/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,744.49      102,072,736       10,707.97      101,725,760      1.375   2023/6/30    0.38
            1.375
                                 56/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,296.41      101,667,727       11,220.12      100,981,080      2.875  2023/11/30     0.38
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,266.38      101,397,451       11,187.65      100,688,889      2.250  2024/11/15     0.38
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,246.90      101,222,137       11,167.36      100,506,270      2.750  2023/11/15     0.38
            2.75
    ロ 種類別の投資比率

                                          2020年11月30日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.64
                  合計                               98.64
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

      該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

      該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

      該当事項はありません。
    Jリート・インデックス・マザーファンド

      該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

      該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

      該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

      該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

      該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

                                                   2020年11月30日現在

                                 57/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                          投資
                                買建/              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    206 日本円       3,599,468,600       3,616,330,000       2.00
    取引
    (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                                          投資

                     買建/                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2012    買建    91 米ドル     16,112,110.5      1,673,887,159        16,546,075      1,718,971,731       0.67
    数先物   カ   取引所
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2012    買建    87 ユーロ       2,908,114      361,711,219        3,072,840      382,199,839      0.15
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI200   2012    買建     7オースト      1,103,006.5       84,832,229       1,155,525      88,871,427      0.03
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  2012     買建    12 英ポンド       735,764     101,940,102        763,380     105,766,299      0.04
       ス   際金融先物
          オプション
          取引所
    (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 買建     2,430,000.00        253,060,200        252,428,400        0.09
            カナダドル                 買建      150,000.00        11,997,000        11,991,000        0.00
            スイスフラン                 買建      70,000.00        8,043,490        8,047,900       0.00
            スウェーデンクローナ                 買建      440,000.00        5,370,200        5,376,800       0.00
            デンマーククローネ                 買建      210,000.00        3,499,440        3,509,100       0.00
            香港ドル                 買建      250,000.00        3,359,000        3,347,500       0.00
            シンガポールドル                 買建      20,000.00        1,555,960        1,553,600       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      30,000.00         941,040        939,900      0.00
            ノルウェークローネ                 売建      50,000.00         586,500        587,500     △0.00
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                                          投資

                     買建/                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  (円)              (円)
                                                          (%)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2012     買建    524 米ドル      28,891,049      3,001,491,081        32,357,000      3,361,568,730       30.40
    数先物   カ   ンチネンタ
    取引      ル取引所
                                 58/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 買建    24,592,695.57        2,599,610,528        2,553,705,508         23.10
            米ドル                 売建    15,398,908.54        1,605,000,000        1,599,022,659        △14.46
            フィリピンペソ                 売建       4,874.31         10,528        10,528     △0.00
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    Jリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                                          投資

                                買建/              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             (円)       (円)
                                                          (%)
    REIT指数     大阪取引所           東証REIT指数先物            買建     30 日本円        51,117,600       50,640,000      0.85
    先物取引
    (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 買建      57,758.95        6,000,000        5,999,999       0.07
            ユーロ                 買建       8,040.85       1,000,000        1,000,120       0.01
            英ポンド                 買建       7,218.39       1,000,000        1,000,035       0.01
            オーストラリアドル                 買建      13,003.56        1,000,000         999,973      0.01
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    国内債券パッシブ・マザーファンド

      該当事項はありません。

    外国債券パッシブ・マザーファンド

      該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                 59/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2020年11月30日現在

                                                         投資

                            買建/              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             (円)        (円)
                                                         (%)
    為替予約取引        米ドル                 売建    108,650,000.00        11,362,668,288        11,284,389,000        △42.59
            カナダドル                 売建     6,590,000.00        517,065,369        526,738,700       △1.98
            メキシコペソ                 売建    41,350,000.00         202,698,622        214,193,000       △0.80
            ユーロ                 売建    88,000,000.00       10,725,212,896        10,945,440,000        △41.31
            英ポンド                 売建    12,630,000.00        1,708,794,606        1,749,633,900        △6.60
            スウェーデンクローナ                 売建     7,000,000.00         82,289,900        85,540,000       △0.32
            ノルウェークローネ                 売建     5,020,000.00         54,930,346        58,985,000       △0.22
            デンマーククローネ                 売建     9,000,000.00        147,359,555        150,390,000       △0.56
            ポーランドズロチ                 売建     6,020,000.00        158,973,471        166,754,000       △0.62
            オーストラリアドル                 売建     9,260,000.00        680,060,377        712,001,400       △2.68
            シンガポールドル                 売建     3,160,000.00        241,862,231        245,437,200       △0.92
            イスラエルシュケル                 売建     3,640,000.00        111,702,332        114,041,200       △0.43
    (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    ≪参考情報≫

                                 60/410












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 61/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 62/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 63/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 64/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 65/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 66/410





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】














    1【申込(販売)手続等】

       イ 申込方法

       (イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
          みの販売会社にお問い合わせください。
       (ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
                                 67/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ていただく場合があります。
       (ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       (ニ)申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
          る場合には、当ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込み
          もできません。)。
       (ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ 申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ 申込手数料
         原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、1.1%(税抜き
         1.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ 申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ 照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友DSアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
          す。
       ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト 払込期日
         取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
                                 68/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       けは行いません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       イ 基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表
         示される場合があります。)。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「らっぷ安定」、「安定成
         長型」は「らっぷ安成」、「成長型」は「らっぷ成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友DSアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
           す。
    (2)【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
                                 69/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【信託期間】

        2015年4月17日から2028年4月26日まで、もしくは下記「(5)その他                                       イ 信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

        毎年4月27日から翌年4月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        (以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    (5)【その他】

       イ 信託の終了

       (イ)信託契約の解約
         a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
           もって行います。
         e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       (ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       (ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
                                 70/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ 収益分配金、償還金の支払い
       (イ)収益分配金
         a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
           指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (ロ)償還金
          償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
          営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
          支払われます。
       ハ 信託約款の変更等
       (イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
          て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
       (ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
                                 71/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議 が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ 販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト 公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ 運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
         (全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    4【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ 分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
         指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
                                 72/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ロ 償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
         業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ 一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
       ニ 書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
                                 73/410













                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

    1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期(2019年                                              4月27日から2020年

       4月27日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    1【財務諸表】

                                 74/410
















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(安定型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,704,937               11,886,497
        預金
                                       423,210,355               162,706,738
        金銭信託
                                       136,721,241               166,803,673
        コール・ローン
                                      2,822,292,951                608,173,950
        投資信託受益証券
                                      18,406,344,760               12,859,219,945
        親投資信託受益証券
                                                       12,005,018
        派生商品評価勘定                                    -
                                       418,987,598
                                                           -
        未収入金
                                      22,210,261,842               13,820,795,821
        流動資産合計
                                      22,210,261,842               13,820,795,821
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,550,708
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       336,856,092                20,633,630
        未払解約金
                                        3,725,103               2,571,734
        未払受託者報酬
                                       111,752,796                77,151,935
        未払委託者報酬
                                           400               481
        未払利息
                                         770,041               542,077
        その他未払費用
                                       456,655,140               100,899,857
        流動負債合計
                                       456,655,140               100,899,857
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      21,690,164,448               13,933,783,423
        元本
        剰余金
                                        63,442,254
                                                     △ 213,887,459
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      21,753,606,702               13,719,895,964
        元本等合計
                                      21,753,606,702               13,719,895,964
       純資産合計
                                      22,210,261,842               13,820,795,821
     負債純資産合計
                                 75/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                 自 2018年      4月27日         自 2019年      4月27日
                                 至 2019年      4月26日         至 2020年      4月27日
     営業収益
                                       183,783,719               101,499,153
       受取配当金
                                          44,185               38,295
       受取利息
                                       637,389,525
       有価証券売買等損益                                               △ 21,000,841
       為替差損益                                △ 88,810,899              △ 54,759,222
                                                        624,048
                                            -
       その他収益
                                       732,406,530                26,401,433
       営業収益合計
     営業費用
                                         302,622               253,248
       支払利息
                                        8,162,832               5,739,972
       受託者報酬
                                       244,884,370               172,199,115
       委託者報酬
                                        2,538,537               1,746,437
       その他費用
                                       255,888,361               179,938,772
       営業費用合計
                                       476,518,169
                                                     △ 153,537,339
     営業利益又は営業損失(△)
                                       476,518,169
                                                     △ 153,537,339
     経常利益又は経常損失(△)
                                       476,518,169
                                                     △ 153,537,339
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,486,231               105,299,200
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                                       63,442,254
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 579,777,793
                                       195,312,182                5,558,083
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       195,312,182
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       5,558,083
                                            -
       額
                                        15,124,073               24,051,257
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       24,051,257
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,124,073
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        63,442,254
                                                     △ 213,887,459
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 76/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                        第5期

           項 目                                 自  2019年    4月27日
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  (1)外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当計算期間は当期末が休日のため、2019年                     4月27日から2020年         4月27日までと
                      なっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第4期                      第5期

        項 目
                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)
    1.   当計算期間の末日に                        21,690,164,448口                      13,933,783,423口
       おける受益権の総数
    2.   「投資信託財産の計         元本の欠損                     ─ 元本の欠損                213,887,459円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
                                 77/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0029円    1口当たり純資産額                   0.9846円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,029円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,846円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第4期                     第5期

          項 目               自  2018年    4月27日                自  2019年    4月27日
                        至  2019年    4月26日                至  2020年    4月27日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (376,547,903円)、費用控除後、繰越欠損金                     (168,670,654円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調                     補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
                  整金(257,117,651円)、および分配準備積立                     整金(176,843,727円)、および分配準備積立
                  金(759,343,703円)より、分配対象収益は                     金(718,584,081円)より、分配対象収益は
                  1,393,009,257円(1万口当たり642.22円)で                     1,064,098,462円(1万口当たり763.66円)で
                  ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                        第5期

           項 目                                 自  2019年    4月27日
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                 78/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期

           項 目
                                    (2020年     4月27日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 79/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4期(自      2018年    4月27日 至       2019年    4月26日)
             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            19,328,079     円

          親投資信託受益証券                                            390,051,736      円

              合計                                        409,379,815      円

    第5期(自      2019年    4月27日 至       2020年    4月27日)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △70,802,224      円

          親投資信託受益証券                                             8,979,358     円

              合計                                        △61,822,866      円

    (デリバティブ取引に関する注記)

    第4期(2019年        4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              92,901,265              -     92,619,700          △281,565
              米ドル             92,901,265              -     92,619,700          △281,565

             売建             2,388,885,687               -    2,392,154,830           △3,269,143

              米ドル            2,388,885,687               -    2,392,154,830           △3,269,143

            合計             2,481,786,952               -    2,484,774,530           △3,550,708

    第5期(2020年        4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                 80/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      の取引
             買建              549,882,850              -     550,061,840            178,990
              米ドル             549,882,850              -     550,061,840            178,990

             売建              988,040,588              -     976,214,560          11,826,028

              米ドル             988,040,588              -     976,214,560          11,826,028

            合計             1,537,923,438               -    1,526,276,400           12,005,018

    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第5期

                            自  2019年    4月27日
                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                                  第4期                 第5期

              項 目
                              (2019年     4月26日現在)            (2020年     4月27日現在)
    期首元本額                               31,323,831,015円                 21,690,164,448円
    期中追加設定元本額                                 913,665,451円                 258,180,741円
    期中一部解約元本額                               10,547,332,018円                 8,014,561,766円
    (4)【附属明細表】

                                 81/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ①有価証券明細表
     (a)株式

      該当事項はありません。

     (b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            iシェアーズ J.P.モルガン・                       3,193        312,754.35

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ETF
                      SPDR ブルームバーグ・バー                       30,295        2,927,102.90

                      クレイズ・ハイ・イールド債券E
                      TF
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       34,261        2,412,317.01

                      府債券ETF
                                            67,749        5,652,174.26

                     米ドル    小計
                                                    (608,173,950)
                                                     608,173,950

    投資信託受益証券合計
                                                    (608,173,950)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    348,878,578           817,527,171

     受益証券                 ファンド(B号)
                      外国株式インデックス・マザー                    243,195,509           810,740,868

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   3,835,598,494           5,849,671,263

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    71,914,897          132,150,814

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   3,623,380,687           4,668,363,677

                      ド
                      Jリート・インデックス・マザー                    152,382,989           298,228,747

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    37,376,988           61,761,734

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    198,129,473           220,775,671

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    8,510,857,615          12,859,219,945

                                                   13,467,393,895

                                 82/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    合計
                                                    (608,173,950)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           3銘柄               4.4  %          100.0   %

     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


                                 83/410














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        13,451,932               13,456,406
        預金
                                       312,346,695               122,043,262
        金銭信託
                                       100,905,914               125,116,295
        コール・ローン
                                      2,801,819,742                910,037,155
        投資信託受益証券
                                      11,069,855,417                8,279,331,664
        親投資信託受益証券
                                                       13,583,308
        派生商品評価勘定                                    -
                                       198,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      14,496,379,700                9,463,568,090
        流動資産合計
                                      14,496,379,700                9,463,568,090
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,483,743
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       216,361,818                17,718,833
        未払解約金
                                        2,455,249               1,782,376
        未払受託者報酬
                                        73,657,518               53,471,260
        未払委託者報酬
                                           295               360
        未払利息
                                         506,579               375,783
        その他未払費用
                                       296,465,202                73,348,612
        流動負債合計
                                       296,465,202                73,348,612
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,848,253,794                9,718,712,784
        元本
        剰余金
                                       351,660,704
                                                     △ 328,493,306
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      14,199,914,498                9,390,219,478
        元本等合計
                                      14,199,914,498                9,390,219,478
       純資産合計
                                      14,496,379,700                9,463,568,090
     負債純資産合計
                                 84/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                 自 2018年      4月27日         自 2019年      4月27日
                                 至 2019年      4月26日         至 2020年      4月27日
     営業収益
                                       192,100,566               102,620,501
       受取配当金
                                          47,622               36,253
       受取利息
                                       393,041,873
       有価証券売買等損益                                               △ 448,832,069
                                       △ 92,815,972              △ 58,900,152
       為替差損益
                                       492,374,089
                                                     △ 405,075,467
       営業収益合計
     営業費用
                                         208,452               178,152
       支払利息
                                        5,366,375               3,878,684
       受託者報酬
                                       160,991,334               116,360,492
       委託者報酬
                                        1,952,699               1,339,174
       その他費用
                                       168,518,860               121,756,502
       営業費用合計
                                       323,855,229
                                                     △ 526,831,969
     営業利益又は営業損失(△)
                                       323,855,229
                                                     △ 526,831,969
     経常利益又は経常損失(△)
                                       323,855,229
                                                     △ 526,831,969
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       56,511,119
                                       △ 1,212,712
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        40,066,728               351,660,704
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                          50,359             21,625,368
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          50,359             21,625,368
       額
                                        13,524,324               118,436,290
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,524,324               118,436,290
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       351,660,704
                                                     △ 328,493,306
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 85/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                        第5期

           項 目                                 自  2019年    4月27日
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  (1)外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当計算期間は当期末が休日のため、2019年                     4月27日から2020年         4月27日までと
                      なっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第4期                      第5期

        項 目
                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)
    1.   当計算期間の末日に                        13,848,253,794口                       9,718,712,784口
       おける受益権の総数
    2.   「投資信託財産の計         元本の欠損                     ─ 元本の欠損                328,493,306円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
                                 86/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0254円    1口当たり純資産額                   0.9662円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,254円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,662円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第4期                     第5期

          項 目               自  2018年    4月27日                自  2019年    4月27日
                        至  2019年    4月26日                至  2020年    4月27日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (290,618,971円)、費用控除後、繰越欠損金                     (153,774,162円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調                     補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
                  整金(223,264,426円)、および分配準備積立                     整金(187,589,695円)、および分配準備積立
                  金(687,649,621円)より、分配対象収益は                     金(656,715,677円)より、分配対象収益は
                  1,201,533,018円(1万口当たり867.62円)で                     998,079,534円(1万口当たり1,026.95円)で
                  ありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                        第5期

           項 目                                 自  2019年    4月27日
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                 87/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期

           項 目
                                    (2020年     4月27日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 88/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4期(自      2018年    4月27日 至       2019年    4月26日)
             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            21,176,956     円

          親投資信託受益証券                                            246,069,243      円

              合計                                        267,246,199      円

    第5期(自      2019年    4月27日 至       2020年    4月27日)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                          △101,670,996       円

          親投資信託受益証券                                           △315,329,164       円

              合計                                       △417,000,160       円

    (デリバティブ取引に関する注記)

    第4期(2019年        4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              91,529,685              -     91,280,620          △249,065
              米ドル             91,529,685              -     91,280,620          △249,065

             売建             2,363,700,812               -    2,366,935,490           △3,234,678

              米ドル            2,363,700,812               -    2,366,935,490           △3,234,678

            合計             2,455,230,497               -    2,458,216,110           △3,483,743

    第5期(2020年        4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                 89/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      の取引
             買建              354,832,500              -     354,948,000            115,500
              米ドル             354,832,500              -     354,948,000            115,500

             売建             1,125,207,968               -    1,111,740,160           13,467,808

              米ドル            1,125,207,968               -    1,111,740,160           13,467,808

            合計             1,480,040,468               -    1,466,688,160           13,583,308

    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第5期

                            自  2019年    4月27日
                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                                  第4期                 第5期

              項 目
                              (2019年     4月26日現在)            (2020年     4月27日現在)
    期首元本額                               19,984,561,437円                 13,848,253,794円
    期中追加設定元本額                                 758,923,595円                 498,733,066円
    期中一部解約元本額                                6,895,231,238円                 4,628,274,076円
    (4)【附属明細表】

                                 90/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ①有価証券明細表
     (a)株式

      該当事項はありません。

     (b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            iシェアーズ J.P.モルガン・                        816        79,927.20

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ETF
                      SPDR ブルームバーグ・バー                       32,551        3,145,077.62

                      クレイズ・ハイ・イールド債券E
                      TF
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       74,316        5,232,589.56

                      府債券ETF
                                            107,683        8,457,594.38

                     米ドル    小計
                                                    (910,037,155)
                                                     910,037,155

    投資信託受益証券合計
                                                    (910,037,155)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    402,912,826           944,145,625

     受益証券                 ファンド(B号)
                      外国株式インデックス・マザー                    245,763,764           819,302,660

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   2,261,229,504           3,448,601,116

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    92,768,309          170,471,044

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   1,332,579,445           1,716,895,356

                      ド
                      Jリート・インデックス・マザー                    310,073,497           606,844,840

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    37,514,775           61,989,414

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    458,657,103           511,081,609

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    5,141,499,223           8,279,331,664

                                                    9,189,368,819

                                 91/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    合計
                                                    (910,037,155)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           3銘柄               9.7  %          100.0   %

     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


                                 92/410














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(成長型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        11,417,331               10,637,861
        預金
                                       245,418,042                77,878,660
        金銭信託
                                        79,284,117               79,839,634
        コール・ローン
                                      2,370,281,005                705,371,350
        投資信託受益証券
                                      8,281,795,201               4,774,097,617
        親投資信託受益証券
                                                       10,290,410
        派生商品評価勘定                                    -
                                       155,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      11,143,195,696                5,658,115,532
        流動資産合計
                                      11,143,195,696                5,658,115,532
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,698,602
        派生商品評価勘定                                                   -
                                       174,274,464                11,530,413
        未払解約金
                                        1,848,267               1,102,304
        未払受託者報酬
                                        55,447,896               33,069,002
        未払委託者報酬
                                           232               230
        未払利息
                                         381,447               233,847
        その他未払費用
                                       234,650,908                45,935,796
        流動負債合計
                                       234,650,908                45,935,796
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,527,852,026                5,918,683,057
        元本
        剰余金
                                       380,692,762
                                                     △ 306,503,321
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      10,908,544,788                5,612,179,736
        元本等合計
                                      10,908,544,788                5,612,179,736
       純資産合計
                                      11,143,195,696                5,658,115,532
     負債純資産合計
                                 93/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第4期               第5期
                                 自 2018年      4月27日         自 2019年      4月27日
                                 至 2019年      4月26日         至 2020年      4月27日
     営業収益
                                       178,083,696                81,848,714
       受取配当金
                                          42,599               31,174
       受取利息
                                       296,992,826
       有価証券売買等損益                                               △ 419,653,213
                                       △ 84,370,247              △ 62,825,830
       為替差損益
                                       390,748,874
                                                     △ 400,599,155
       営業収益合計
     営業費用
                                         161,022               125,696
       支払利息
                                        3,985,517               2,680,196
       受託者報酬
                                       119,565,262                80,405,892
       委託者報酬
                                        1,603,344               1,007,561
       その他費用
                                       125,315,145                84,219,345
       営業費用合計
                                       265,433,729
                                                     △ 484,818,500
     営業利益又は営業損失(△)
                                       265,433,729
                                                     △ 484,818,500
     経常利益又は経常損失(△)
                                       265,433,729
                                                     △ 484,818,500
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       36,990,406
                                        △ 678,815
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       161,695,371               380,692,762
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        9,041,389               12,547,828
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,041,389               12,547,828
       額
                                        56,156,542               177,935,005
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        56,156,542               177,935,005
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       380,692,762
                                                     △ 306,503,321
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 94/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針の注記)

                                        第5期

           項 目                                 自  2019年    4月27日
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則
                      として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  (1)外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当計算期間は当期末が休日のため、2019年                     4月27日から2020年         4月27日までと
                      なっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第4期                      第5期

        項 目
                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)
    1.   当計算期間の末日に                        10,527,852,026口                       5,918,683,057口
       おける受益権の総数
    2.   「投資信託財産の計         元本の欠損                     ─ 元本の欠損                306,503,321円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
                                 95/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0362円    1口当たり純資産額                   0.9482円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,362円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,482円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第4期                     第5期

          項 目               自  2018年    4月27日                自  2019年    4月27日
                        至  2019年    4月26日                至  2020年    4月27日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  (237,566,161円)、費用控除後、繰越欠損金                     (104,507,562円)、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調                     補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調
                  整金(219,589,995円)、および分配準備積立                     整金(142,843,792円)、および分配準備積立
                  金(606,768,437円)より、分配対象収益は                     金(455,902,445円)より、分配対象収益は
                  1,063,924,593円(1万口当たり1,010.57円)                     703,253,799円(1万口当たり1,188.18円)で
                  でありますが、分配を行っておりません。                     ありますが、分配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                        第5期

           項 目                                 自  2019年    4月27日
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                 96/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期

           項 目
                                    (2020年     4月27日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 97/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4期(自      2018年    4月27日 至       2019年    4月26日)
             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                            20,057,608     円

          親投資信託受益証券                                            187,643,150      円

              合計                                        207,700,758      円

    第5期(自      2019年    4月27日 至       2020年    4月27日)

             種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

           投資信託受益証券                                           △79,013,487      円

          親投資信託受益証券                                           △293,196,631       円

              合計                                       △372,210,118       円

    (デリバティブ取引に関する注記)

    第4期(2019年        4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              86,708,369              -     86,482,250          △226,119
              米ドル             86,708,369              -     86,482,250          △226,119

             売建             1,806,736,187               -    1,809,208,670           △2,472,483

              米ドル            1,806,736,187               -    1,809,208,670           △2,472,483

            合計             1,893,444,556               -    1,895,690,920           △2,698,602

    第5期(2020年        4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

                                 98/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      の取引
             買建              249,458,000              -     249,539,200            81,200
              米ドル             249,458,000              -     249,539,200            81,200

             売建              865,203,650              -     854,994,440          10,209,210

              米ドル             865,203,650              -     854,994,440          10,209,210

            合計             1,114,661,650               -    1,104,533,640           10,290,410

    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                               第5期

                            自  2019年    4月27日
                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                                  第4期                 第5期

              項 目
                              (2019年     4月26日現在)            (2020年     4月27日現在)
    期首元本額                               14,615,040,087円                 10,527,852,026円
    期中追加設定元本額                                1,008,692,045円                  306,069,242円
    期中一部解約元本額                                5,095,880,106円                 4,915,238,211円
    (4)【附属明細表】

                                 99/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ①有価証券明細表
     (a)株式

      該当事項はありません。

     (b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            iシェアーズ J.P.モルガン・                       1,322        129,489.90

      益証券                米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ETF
                      SPDR ブルームバーグ・バー                       24,383        2,355,885.46

                      クレイズ・ハイ・イールド債券E
                      TF
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       57,806        4,070,120.46

                      府債券ETF
                                            83,511        6,555,495.82

                     米ドル    小計
                                                    (705,371,350)
                                                     705,371,350

    投資信託受益証券合計
                                                    (705,371,350)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    297,633,454           697,444,472

     受益証券                 ファンド(B号)
                      外国株式インデックス・マザー                    180,873,346           602,977,473

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   1,053,241,195           1,606,298,146

                      ザーファンド
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    72,967,241          134,084,602

                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    618,268,109           796,576,631

                      ド
                      Jリート・インデックス・マザー                    261,721,272           512,214,701

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    28,930,639           47,804,987

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    338,056,722           376,696,605

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    2,851,691,978           4,774,097,617

                                                    5,479,468,967

                                100/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    合計
                                                    (705,371,350)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                     組入投資信託受益証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル               投資信託受益証券           3銘柄               12.6  %          100.0   %

     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


    (参考)


      「アセットアロケーション・ファンド(安定型)」「アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)」

    および「アセットアロケーション・ファンド(成長型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B
    号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
    ド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
    「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
    券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
    信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,409,744,393                652,035,892
        コール・ローン                               455,428,374               667,623,445
        株式                             172,267,269,170               152,354,149,040
        派生商品評価勘定                                17,550,320               128,163,700
        未収入金                               263,476,160                    -
        未収配当金                              1,934,662,457               1,981,191,957
                                            -          62,380,000
        差入委託証拠金
                                     176,348,130,874               155,845,544,034
        流動資産合計
                                     176,348,130,874               155,845,544,034
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 714,840              1,797,600
        前受金                                17,045,000               126,530,000
        未払金                               442,124,980                    -
        未払解約金                               412,800,909                75,208,007
                                101/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
        未払利息                                  1,335               1,925
                                         110,085               132,811
        その他未払費用
                                       872,797,149               203,670,343
        流動負債合計
                                       872,797,149               203,670,343
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              68,808,381,443               66,420,614,464
        剰余金
                                     106,666,952,282                89,221,259,227
          剰余金又は欠損金(△)
                                     175,475,333,725               155,641,873,691
        元本等合計
                                     175,475,333,725               155,641,873,691
       純資産合計
                                     176,348,130,874               155,845,544,034
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                      しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
                                102/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                      代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                      ます。
                   株式               2,762,000,000円          株式               2,663,600,000円
    2.   当計算期間の末日に                        68,808,381,443口                      66,420,614,464口
       おける受益権の総数
    3.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.5502円    1口当たり純資産額                   2.3433円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  25,502円)    (10,000口当たりの純資産額                  23,433円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                103/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(株式、新株予約権証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2019年     4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                104/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,116,264,520               -    3,133,100,000           16,835,480

              東証株価指数先物            3,116,264,520               -    3,133,100,000           16,835,480

            合計             3,116,264,520               -    3,133,100,000           16,835,480

    (2020年     4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

              東証株価指数先物            3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

            合計             3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
                                105/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    期首における当該親投資信託の元本額                                                67,579,087,442円
    同期中における追加設定元本額                                                14,060,784,008円
    同期中における一部解約元本額                                                12,831,490,007円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                10,172,824,380円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  830,155,477円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 3,969,466,510円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                 2,853,749,898円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  120,162,198円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   6,965,080円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  23,612,948円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  60,915,863円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  92,315,517円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  58,012,897円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  140,545,819円
    国内株式指数ファンド(TOPIX)                                                 1,825,003,426円
    三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                                 9,109,742,427円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 1,115,979,600円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                 1,063,599,557円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                 1,001,707,943円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  72,532,788円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   9,361,956円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  20,652,117円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  23,010,329円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  80,832,051円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  47,010,703円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  77,649,500円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                   8,358,236円
    SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                                 5,361,347,730円
    バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  26,386,178円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  225,151,325円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 3,414,383,364円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 2,479,883,434円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                 9,233,009,781円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  59,588,186円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  223,472,980円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    796,449円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  942,907,444円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  57,187,516円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                  382,097,522円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,109,499,058円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                  964,779,994円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 3,101,038,753円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,573,523円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  880,282,695円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  65,177,660円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>                                                  41,425,659円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 1,045,609,939円
                                106/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  107,829,530円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  48,426,618円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  22,746,684円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  208,991,050円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  391,095,028円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>                                                  162,209,912円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  119,503,474円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  62,251,723円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                   9,591,895円
    SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                                  77,314,903円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                  945,660,284円
    SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                                  204,123,008円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  20,958,549円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,618,468,794円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                  224,746,577円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 1,575,906,619円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  133,073,322円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  11,331,622円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      118,884,555円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
                                                      56,899,955円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  140,273,790円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      148,327,141円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                68,808,381,443円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                68,808,381,443円
    同期中における追加設定元本額                                                16,957,041,638円
    同期中における一部解約元本額                                                19,344,808,617円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,930,085,411円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                 1,002,421,458円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 4,651,519,341円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                 3,204,800,316円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  82,255,976円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   7,056,016円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  25,925,290円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  71,999,208円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  121,550,280円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  84,468,752円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  183,080,997円
    国内株式指数ファンド(TOPIX)                                                 1,807,172,658円
                                107/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                                12,989,825,879円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  348,878,578円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  402,912,826円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  297,633,454円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  14,913,973円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  90,110,330円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  73,374,401円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  225,263,505円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  109,513,205円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  133,932,515円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  17,244,259円
    三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド                                                  20,155,703円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                    628,342円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                   2,812,060円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                   1,964,032円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   2,752,764円
    SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                                 3,916,736,716円
    バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  22,951,358円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  220,267,664円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 3,203,480,644円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 2,413,624,299円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                 8,994,664,617円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  57,396,433円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  218,485,657円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    657,085円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  898,124,937円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  58,124,475円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                  405,907,028円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,106,480,802円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                  936,340,998円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 2,882,119,746円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,225,167円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  66,011,486円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  80,438,386円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  48,200,904円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  23,412,935円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  209,289,501円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  402,959,759円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  115,926,629円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  55,415,739円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                  10,193,913円
    SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                                  71,756,055円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                  968,188,755円
    SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                                  191,083,859円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  22,115,210円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                  929,127,958円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                  189,817,826円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 1,542,313,109円
                                108/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  112,200,588円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  10,043,124円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      14,237,375円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  15,653,159円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      101,389,039円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                66,420,614,464円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

                                                      (単位:円)

                                        評価額

             銘 柄              株 数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          3,700      2,532.00         9,368,400
    日本水産                         101,000        471.00       47,571,000
    マルハニチロ                         14,500       2,278.00        33,031,000
    カネコ種苗                          4,600      1,485.00         6,831,000
    サカタのタネ                         11,900       3,570.00        42,483,000
    ホクト                          8,300      1,947.00        16,160,100
    日鉄鉱業                          2,300      4,500.00        10,350,000
    三井松島ホールディングス                          5,600       834.00        4,670,400
    国際石油開発帝石                         410,300        665.80       273,177,740
    石油資源開発                         13,000       1,861.00        24,193,000
    K&Oエナジーグループ                          5,600      1,587.00         8,887,200
    ヒノキヤグループ                          3,600      1,406.00         5,061,600
    ショーボンドホールディングス                         15,600       4,370.00        68,172,000
    ミライト・ホールディングス                         29,300       1,375.00        40,287,500
    タマホーム                          6,500      1,178.00         7,657,000
    スペースバリューホールディングス                         17,900        333.00        5,960,700
    安藤・間                         61,200        660.00       40,392,000
    東急建設                         30,200        543.00       16,398,600
    コムシスホールディングス                         36,000       2,959.00        106,524,000
    ビーアールホールディングス                         13,400        483.00        6,472,200
    高松コンストラクショングループ                          6,600      2,209.00        14,579,400
    東建コーポレーション                          3,100      7,380.00        22,878,000
    大成建設                         78,100       3,300.00        257,730,000
    大林組                         231,700        922.00       213,627,400
    清水建設                         236,200        825.00       194,865,000
    飛島建設                          8,500      1,049.00         8,916,500
                                109/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    長谷工コーポレーション                         89,900       1,145.00        102,935,500
    松井建設                         11,800        643.00        7,587,400
    錢高組                          1,600      3,665.00         5,864,000
    鹿島建設                         183,200       1,098.00        201,153,600
    不動テトラ                          7,600      1,338.00        10,168,800
    大末建設                          6,100       727.00        4,434,700
    鉄建建設                          5,700      2,121.00        12,089,700
    西松建設                         18,600       2,036.00        37,869,600
    三井住友建設                         59,400        426.00       25,304,400
    大豊建設                          6,000      2,225.00        13,350,000
    前田建設工業                         60,500        836.00       50,578,000
    奥村組                         13,800       2,262.00        31,215,600
    東鉄工業                          9,600      2,786.00        26,745,600
    淺沼組                          3,000      3,445.00        10,335,000
    戸田建設                         97,400        615.00       59,901,000
    熊谷組                         10,900       2,250.00        24,525,000
    北野建設                          2,200      2,419.00         5,321,800
    矢作建設工業                         12,100        800.00        9,680,000
    ピーエス三菱                         10,600        520.00        5,512,000
    日本ハウスホールディングス                         22,500        291.00        6,547,500
    大東建託                         28,400      10,445.00        296,638,000
    新日本建設                         10,000        778.00        7,780,000
    NIPPO                         18,900       2,406.00        45,473,400
    東亜道路工業                          2,000      2,866.00         5,732,000
    前田道路                         21,300       1,959.00        41,726,700
    日本道路                          2,500      6,450.00        16,125,000
    東亜建設工業                          8,300      1,365.00        11,329,500
    日本国土開発                         18,500        530.00        9,805,000
    若築建設                          5,800      1,193.00         6,919,400
    東洋建設                         27,700        415.00       11,495,500
    五洋建設                         93,800        537.00       50,370,600
    世紀東急工業                         14,000        784.00       10,976,000
    福田組                          2,800      4,220.00        11,816,000
    住友林業                         59,400       1,292.00        76,744,800
    日本基礎技術                         13,700        394.00        5,397,800
    巴コーポレーション                         16,200        340.00        5,508,000
    大和ハウス工業                         232,700       2,716.50        632,129,550
    ライト工業                         13,000       1,318.00        17,134,000
    積水ハウス                         257,300       1,808.50        465,327,050
    ユアテック                         15,200        590.00        8,968,000
    中電工                          8,100      2,184.00        17,690,400
    関電工                         30,600        864.00       26,438,400
                                110/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    きんでん                         55,700       1,682.00        93,687,400
    東京エネシス                          9,800       724.00        7,095,200
    トーエネック                          2,900      3,300.00         9,570,000
    住友電設                          6,400      2,221.00        14,214,400
    日本電設工業                         11,900       2,184.00        25,989,600
    協和エクシオ                         35,300       2,626.00        92,697,800
    新日本空調                          6,800      2,151.00        14,626,800
    九電工                         16,300       2,687.00        43,798,100
    三機工業                         16,900       1,217.00        20,567,300
    日揮ホールディングス                         73,200        981.00       71,809,200
    中外炉工業                          4,100      1,505.00         6,170,500
    ヤマト                          9,400       688.00        6,467,200
    太平電業                          6,100      2,129.00        12,986,900
    高砂熱学工業                         19,500       1,661.00        32,389,500
    朝日工業社                          2,200      3,045.00         6,699,000
    明星工業                         15,300        784.00       11,995,200
    大氣社                         11,400       3,020.00        34,428,000
    ダイダン                          5,700      2,732.00        15,572,400
    日比谷総合設備                          8,100      1,876.00        15,195,600
    OSJBホールディングス                         42,500        233.00        9,902,500
    レイズネクスト                         13,600       1,203.00        16,360,800
    日本製粉                         20,400       1,707.00        34,822,800
    日清製粉グループ本社                         84,500       1,682.00        142,129,000
    昭和産業                          6,800      3,315.00        22,542,000
    鳥越製粉                          8,500       905.00        7,692,500
    中部飼料                          8,700      1,639.00        14,259,300
    フィード・ワン                         55,900        164.00        9,167,600
    日本甜菜製糖                          4,700      1,690.00         7,943,000
    三井製糖                          5,900      2,183.00        12,879,700
    日新製糖                          3,600      1,928.00         6,940,800
    森永製菓                         17,600       4,555.00        80,168,000
    中村屋                          2,600      3,885.00        10,101,000
    江崎グリコ                         22,400       4,940.00        110,656,000
    名糖産業                          6,100      1,304.00         7,954,400
    井村屋グループ                          4,000      1,960.00         7,840,000
    不二家                          4,600      2,086.00         9,595,600
    山崎製パン                         56,400       2,324.00        131,073,600
    モロゾフ                          1,700      5,290.00         8,993,000
    亀田製菓                          4,300      5,250.00        22,575,000
    寿スピリッツ                          7,100      4,360.00        30,956,000
    カルビー                         34,400       3,370.00        115,928,000
    森永乳業                         14,000       4,195.00        58,730,000
                                111/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    六甲バター                          5,800      1,448.00         8,398,400
    ヤクルト本社                         51,700       6,660.00        344,322,000
    明治ホールディングス                         49,600       7,650.00        379,440,000
    雪印メグミルク                         17,800       2,477.00        44,090,600
    プリマハム                         11,200       2,500.00        28,000,000
    日本ハム                         28,600       3,675.00        105,105,000
    丸大食品                          8,100      1,983.00        16,062,300
    S Foods                          5,800      2,299.00        13,334,200
    柿安本店                          3,200      2,217.00         7,094,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         42,300        631.00       26,691,300
    サッポロホールディングス                         25,900       2,030.00        52,577,000
    アサヒグループホールディングス                         157,500       3,732.00        587,790,000
    キリンホールディングス                         318,600       2,077.00        661,732,200
    宝ホールディングス                         56,300        785.00       44,195,500
    オエノンホールディングス                         22,200        398.00        8,835,600
    養命酒製造                          3,500      1,900.00         6,650,000
    コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         52,900       1,994.00        105,482,600
    サントリー食品インターナショナル                         50,100       4,110.00        205,911,000
    ダイドーグループホールディングス                          3,800      4,160.00        15,808,000
    伊藤園                         22,700       6,160.00        139,832,000
    キーコーヒー                          7,400      2,240.00        16,576,000
    日清オイリオグループ                          9,400      3,570.00        33,558,000
    不二製油グループ本社                         18,400       2,549.00        46,901,600
    かどや製油                          1,300      3,685.00         4,790,500
    J-オイルミルズ                          4,000      4,145.00        16,580,000
    キッコーマン                         53,800       4,830.00        259,854,000
    味の素                         166,100       1,914.00        317,915,400
    キユーピー                         41,900       2,192.00        91,844,800
    ハウス食品グループ本社                         28,100       3,405.00        95,680,500
    カゴメ                         28,400       2,742.00        77,872,800
    焼津水産化学工業                          6,400       907.00        5,804,800
    アリアケジャパン                          7,000      6,370.00        44,590,000
    ニチレイ                         35,800       2,787.00        99,774,600
    東洋水産                         38,500       5,470.00        210,595,000
    イートアンド                          3,700      1,716.00         6,349,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,100       899.00        4,584,900
    日清食品ホールディングス                         31,900       9,130.00        291,247,000
    永谷園ホールディングス                          4,200      2,259.00         9,487,800
    一正蒲鉾                          5,900       999.00        5,894,100
    フジッコ                          8,200      1,988.00        16,301,600
    ロック・フィールド                          8,200      1,321.00        10,832,200
    日本たばこ産業                         433,800       2,016.00        874,540,800
                                112/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ケンコーマヨネーズ                          4,800      1,989.00         9,547,200
    わらべや日洋ホールディングス                          5,500      1,558.00         8,569,000
    なとり                          5,400      1,735.00         9,369,000
    ピックルスコーポレーション                          2,000      2,325.00         4,650,000
    北の達人コーポレーション                         26,400        470.00       12,408,000
    ユーグレナ                         33,800        630.00       21,294,000
    ミヨシ油脂                          4,300      1,069.00         4,596,700
    理研ビタミン                          7,300      2,140.00        15,622,000
    片倉工業                         12,400       1,002.00        12,424,800
    グンゼ                          5,500      3,685.00        20,267,500
    東洋紡                         30,000       1,231.00        36,930,000
    ユニチカ                         25,200        297.00        7,484,400
    富士紡ホールディングス                          4,000      2,818.00        11,272,000
    倉敷紡績                          7,500      2,476.00        18,570,000
    日本毛織                         23,900        938.00       22,418,200
    ダイドーリミテッド                         25,600        195.00        4,992,000
    帝国繊維                          8,600      2,178.00        18,730,800
    帝人                         59,400       1,744.00        103,593,600
    東レ                         533,100        489.40       260,899,140
    住江織物                          2,600      1,775.00         4,615,000
    アツギ                         10,600        622.00        6,593,200
    ダイニック                          6,400       733.00        4,691,200
    セーレン                         18,200       1,276.00        23,223,200
    小松マテーレ                         13,500        749.00       10,111,500
    ワコールホールディングス                         19,500       2,163.00        42,178,500
    ホギメディカル                          8,600      3,405.00        29,283,000
    TSIホールディングス                         27,600        412.00       11,371,200
    マツオカコーポレーション                          3,200      1,772.00         5,670,400
    ワールド                         10,700       1,226.00        13,118,200
    三陽商会                          5,100       857.00        4,370,700
    オンワードホールディングス                         46,200        348.00       16,077,600
    ゴールドウイン                         13,400       5,630.00        75,442,000
    デサント                         15,100       1,340.00        20,234,000
    特種東海製紙                          4,600      4,180.00        19,228,000
    王子ホールディングス                         303,100        559.00       169,432,900
    日本製紙                         33,000       1,551.00        51,183,000
    三菱製紙                         12,500        340.00        4,250,000
    北越コーポレーション                         48,500        410.00       19,885,000
    中越パルプ工業                          4,800      1,371.00         6,580,800
    大王製紙                         32,200       1,465.00        47,173,000
    レンゴー                         70,300        851.00       59,825,300
    トーモク                          5,300      1,523.00         8,071,900
                                113/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ザ・パック                          5,800      3,530.00        20,474,000
    クラレ                         114,400       1,069.00        122,293,600
    旭化成                         485,900        748.30       363,598,970
    昭和電工                         51,800       2,353.00        121,885,400
    住友化学                         527,700        322.00       169,919,400
    住友精化                          3,500      2,860.00        10,010,000
    日産化学                         40,900       4,005.00        163,804,500
    ラサ工業                          3,300      1,229.00         4,055,700
    クレハ                          6,000      4,230.00        25,380,000
    多木化学                          2,500      5,390.00        13,475,000
    テイカ                          5,800      1,515.00         8,787,000
    石原産業                         14,300        596.00        8,522,800
    日本曹達                         11,000       2,843.00        31,273,000
    東ソー                         112,600       1,322.00        148,857,200
    トクヤマ                         21,100       2,196.00        46,335,600
    セントラル硝子                         15,600       1,830.00        28,548,000
    東亞合成                         46,000        991.00       45,586,000
    大阪ソーダ                          7,300      2,462.00        17,972,600
    関東電化工業                         18,400        837.00       15,400,800
    デンカ                         26,500       2,555.00        67,707,500
    信越化学工業                         125,900       11,800.00       1,485,620,000
    日本カーバイド工業                          4,500      1,015.00         4,567,500
    堺化学工業                          5,300      1,739.00         9,216,700
    第一稀元素化学工業                          9,400       736.00        6,918,400
    エア・ウォーター                         68,100       1,467.00        99,902,700
    大陽日酸                         70,900       1,647.00        116,772,300
    日本化学工業                          2,800      2,195.00         6,146,000
    日本パーカライジング                         37,400       1,098.00        41,065,200
    高圧ガス工業                         13,000        741.00        9,633,000
    チタン工業                          2,100      1,644.00         3,452,400
    四国化成工業                         10,700       1,079.00        11,545,300
    ステラ ケミファ                          4,200      2,267.00         9,521,400
    保土谷化学工業                          3,000      3,345.00        10,035,000
    日本触媒                         11,500       5,180.00        59,570,000
    大日精化工業                          6,300      2,243.00        14,130,900
    カネカ                         18,700       2,765.00        51,705,500
    三菱瓦斯化学                         68,000       1,312.00        89,216,000
    三井化学                         65,800       2,062.00        135,679,600
    JSR                         68,600       1,964.00        134,730,400
    東京応化工業                         12,600       4,410.00        55,566,000
    大阪有機化学工業                          6,700      1,693.00        11,343,100
    三菱ケミカルホールディングス                         489,400        650.50       318,354,700
                                114/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    KHネオケム                         13,200       1,781.00        23,509,200
    ダイセル                         100,100        847.00       84,784,700
    住友ベークライト                         11,900       2,648.00        31,511,200
    積水化学工業                         155,600       1,385.00        215,506,000
    日本ゼオン                         66,600        825.00       54,945,000
    アイカ工業                         22,000       3,005.00        66,110,000
    宇部興産                         36,000       1,812.00        65,232,000
    積水樹脂                         13,200       2,059.00        27,178,800
    タキロンシーアイ                         17,400        593.00       10,318,200
    旭有機材                          4,800      1,294.00         6,211,200
    日立化成                         34,100       4,610.00        157,201,000
    ニチバン                          4,600      1,496.00         6,881,600
    リケンテクノス                         19,800        447.00        8,850,600
    大倉工業                          3,900      1,556.00         6,068,400
    積水化成品工業                         10,900        628.00        6,845,200
    群栄化学工業                          2,400      2,537.00         6,088,800
    ミライアル                          3,800      1,046.00         3,974,800
    ダイキョーニシカワ                         15,400        525.00        8,085,000
    森六ホールディングス                          5,300      1,450.00         7,685,000
    日本化薬                         46,500       1,021.00        47,476,500
    カーリットホールディングス                         11,500        500.00        5,750,000
    日本精化                          6,700      1,549.00        10,378,300
    扶桑化学工業                          7,300      3,150.00        22,995,000
    トリケミカル研究所                          1,700      9,680.00        16,456,000
    ADEKA                         33,600       1,350.00        45,360,000
    日油                         27,600       3,700.00        102,120,000
    ハリマ化成グループ                          6,500       994.00        6,461,000
    花王                         179,400       8,764.00       1,572,261,600
    第一工業製薬                          2,900      4,535.00        13,151,500
    三洋化成工業                          4,300      4,250.00        18,275,000
    大日本塗料                          9,100       954.00        8,681,400
    日本ペイントホールディングス                         60,600       6,150.00        372,690,000
    関西ペイント                         82,700       2,001.00        165,482,700
    中国塗料                         21,800        836.00       18,224,800
    日本特殊塗料                          6,100       870.00        5,307,000
    藤倉化成                         13,200        500.00        6,600,000
    太陽ホールディングス                          5,400      4,215.00        22,761,000
    DIC                         30,600       2,450.00        74,970,000
    サカタインクス                         15,800        934.00       14,757,200
    東洋インキSCホールディングス                         13,800       2,074.00        28,621,200
    T&K TOKA                          7,600       740.00        5,624,000
    富士フイルムホールディングス                         143,800       5,226.00        751,498,800
                                115/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    資生堂                         148,900       6,530.00        972,317,000
    ライオン                         97,300       2,379.00        231,476,700
    高砂香料工業                          5,200      2,143.00        11,143,600
    マンダム                         17,300       2,086.00        36,087,800
    ミルボン                         10,000       4,930.00        49,300,000
    ファンケル                         30,500       2,669.00        81,404,500
    コーセー                         14,100      14,300.00        201,630,000
    コタ                          5,700      1,228.00         6,999,600
    ポーラ・オルビスホールディングス                         31,900       2,115.00        67,468,500
    ノエビアホールディングス                          7,000      5,180.00        36,260,000
    エステー                          5,600      1,528.00         8,556,800
    アグロ カネショウ                          3,400      1,562.00         5,310,800
    コニシ                         12,100       1,406.00        17,012,600
    長谷川香料                         10,300       2,212.00        22,783,600
    小林製薬                         20,900      11,070.00        231,363,000
    荒川化学工業                          7,000      1,274.00         8,918,000
    メック                          5,800      1,602.00         9,291,600
    タカラバイオ                         19,800       2,441.00        48,331,800
    JCU                          9,200      2,374.00        21,840,800
    デクセリアルズ                         20,700        701.00       14,510,700
    アース製薬                          5,800      6,300.00        36,540,000
    北興化学工業                          9,100       575.00        5,232,500
    大成ラミック                          3,600      2,610.00         9,396,000
    クミアイ化学工業                         31,400        893.00       28,040,200
    日本農薬                         16,100        432.00        6,955,200
    アキレス                          5,800      1,682.00         9,755,600
    有沢製作所                         12,800        838.00       10,726,400
    日東電工                         51,300       5,060.00        259,578,000
    レック                          8,800      1,166.00        10,260,800
    三光合成                         13,900        263.00        3,655,700
    藤森工業                          6,200      3,105.00        19,251,000
    前澤化成工業                          7,500      1,052.00         7,890,000
    未来工業                          5,000      1,944.00         9,720,000
    JSP                          5,000      1,368.00         6,840,000
    エフピコ                          8,500      8,230.00        69,955,000
    天馬                          5,400      1,535.00         8,289,000
    信越ポリマー                         13,400        814.00       10,907,600
    東リ                         23,100        260.00        6,006,000
    ニフコ                         26,800       1,968.00        52,742,400
    バルカー                          6,200      1,770.00        10,974,000
    ユニ・チャーム                         144,800       4,071.00        589,480,800
    協和キリン                         75,100       2,446.00        183,694,600
                                116/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    武田薬品工業                         623,400       3,986.00       2,484,872,400
    アステラス製薬                         648,600       1,798.00       1,166,182,800
    大日本住友製薬                         55,900       1,461.00        81,669,900
    塩野義製薬                         95,600       5,790.00        553,524,000
    あすか製薬                          9,800      1,120.00        10,976,000
    日本新薬                         19,700       7,640.00        150,508,000
    中外製薬                         78,000      13,215.00       1,030,770,000
    科研製薬                         12,900       5,800.00        74,820,000
    エーザイ                         89,600       7,182.00        643,507,200
    ロート製薬                         38,600       3,265.00        126,029,000
    小野薬品工業                         172,100       2,580.00        444,018,000
    久光製薬                         19,700       5,060.00        99,682,000
    持田製薬                         10,500       4,160.00        43,680,000
    参天製薬                         139,400       1,898.00        264,581,200
    扶桑薬品工業                          4,100      2,255.00         9,245,500
    日本ケミファ                          2,000      2,421.00         4,842,000
    ツムラ                         23,300       2,983.00        69,503,900
    日医工                         21,500       1,403.00        30,164,500
    キッセイ薬品工業                         13,500       2,569.00        34,681,500
    生化学工業                         14,900       1,099.00        16,375,100
    栄研化学                         13,400       2,003.00        26,840,200
    鳥居薬品                          5,000      2,964.00        14,820,000
    JCRファーマ                          5,300      10,790.00         57,187,000
    東和薬品                          9,600      2,222.00        21,331,200
    富士製薬工業                          5,900      1,185.00         6,991,500
    沢井製薬                         15,300       6,020.00        92,106,000
    ゼリア新薬工業                         13,900       2,104.00        29,245,600
    第一三共                         214,200       7,487.00       1,603,715,400
    キョーリン製薬ホールディングス                         16,800       2,335.00        39,228,000
    大幸薬品                          9,900      1,765.00        17,473,500
    ダイト                          4,700      3,595.00        16,896,500
    大塚ホールディングス                         142,600       4,274.00        609,472,400
    大正製薬ホールディングス                         15,700       6,760.00        106,132,000
    ペプチドリーム                         38,200       3,990.00        152,418,000
    日本コークス工業                         90,100        55.00       4,955,500
    ニチレキ                          9,400      1,419.00        13,338,600
    ユシロ化学工業                          6,400      1,181.00         7,558,400
    富士石油                         29,000        182.00        5,278,000
    出光興産                         83,700       2,411.00        201,800,700
    JXTGホールディングス                        1,131,100          376.10       425,406,710
    コスモエネルギーホールディングス                         22,100       1,553.00        34,321,300
    横浜ゴム                         43,000       1,362.00        58,566,000
                                117/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    TOYO TIRE                         44,000       1,215.00        53,460,000
    ブリヂストン                         215,700       3,273.00        705,986,100
    住友ゴム工業                         66,900       1,014.00        67,836,600
    オカモト                          4,700      4,410.00        20,727,000
    ニッタ                          8,100      1,887.00        15,284,700
    住友理工                         16,100        570.00        9,177,000
    三ツ星ベルト                         10,200       1,450.00        14,790,000
    バンドー化学                         14,400        621.00        8,942,400
    日東紡績                         11,200       5,220.00        58,464,000
    AGC                         73,800       2,591.00        191,215,800
    日本板硝子                         11,500        318.00        3,657,000
    日本山村硝子                          5,400       848.00        4,579,200
    日本電気硝子                         30,600       1,466.00        44,859,600
    オハラ                          4,000       907.00        3,628,000
    住友大阪セメント                         14,700       3,590.00        52,773,000
    太平洋セメント                         47,500       2,110.00        100,225,000
    日本ヒューム                         10,600        630.00        6,678,000
    日本コンクリート工業                         22,200        250.00        5,550,000
    三谷セキサン                          3,600      4,895.00        17,622,000
    アジアパイルホールディングス                         15,000        407.00        6,105,000
    東海カーボン                         78,700        890.00       70,043,000
    日本カーボン                          3,900      3,300.00        12,870,000
    東洋炭素                          4,900      1,406.00         6,889,400
    ノリタケカンパニーリミテド                          4,200      3,435.00        14,427,000
    TOTO                         53,500       3,640.00        194,740,000
    日本碍子                         91,000       1,336.00        121,576,000
    日本特殊陶業                         58,100       1,548.00        89,938,800
    MARUWA                          2,900      6,710.00        19,459,000
    品川リフラクトリーズ                          2,400      2,154.00         5,169,600
    黒崎播磨                          1,700      3,745.00         6,366,500
    ヨータイ                          8,200       605.00        4,961,000
    東京窯業                         16,500        293.00        4,834,500
    フジミインコーポレーテッド                          6,900      2,905.00        20,044,500
    ニチアス                         20,100       2,061.00        41,426,100
    ニチハ                         10,400       1,913.00        19,895,200
    日本製鉄                         331,900        877.70       291,308,630
    神戸製鋼所                         137,400        350.00       48,090,000
    中山製鋼所                         13,000        380.00        4,940,000
    合同製鐵                          4,600      1,952.00         8,979,200
    ジェイ エフ イー ホールディングス                         198,700        699.00       138,891,300
    東京製鐵                         36,600        686.00       25,107,600
    共英製鋼                          8,700      1,336.00        11,623,200
                                118/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    大和工業                         16,300       2,114.00        34,458,200
    東京鐵鋼                          4,300      1,064.00         4,575,200
    大阪製鐵                          4,500      1,158.00         5,211,000
    淀川製鋼所                          9,700      1,691.00        16,402,700
    丸一鋼管                         24,000       2,444.00        58,656,000
    モリ工業                          2,600      2,296.00         5,969,600
    大同特殊鋼                         12,100       3,445.00        41,684,500
    日本冶金工業                          6,300      1,586.00         9,991,800
    山陽特殊製鋼                          6,300       898.00        5,657,400
    愛知製鋼                          4,200      2,814.00        11,818,800
    日立金属                         80,600       1,067.00        86,000,200
    大平洋金属                          5,500      1,720.00         9,460,000
    新日本電工                         53,400        147.00        7,849,800
    栗本鐵工所                          4,300      1,845.00         7,933,500
    三菱製鋼                          6,700       810.00        5,427,000
    シンニッタン                         15,600        247.00        3,853,200
    大紀アルミニウム工業所                         11,000        559.00        6,149,000
    日本軽金属ホールディングス                         191,100        169.00       32,295,900
    三井金属鉱業                         20,400       1,983.00        40,453,200
    東邦亜鉛                          4,600      1,267.00         5,828,200
    三菱マテリアル                         49,100       2,222.00        109,100,200
    住友金属鉱山                         94,900       2,680.00        254,332,000
    DOWAホールディングス                         18,700       2,933.00        54,847,100
    古河機械金属                         13,100       1,065.00        13,951,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          9,100       911.00        8,290,100
    東邦チタニウム                         14,700        595.00        8,746,500
    UACJ                         11,400       1,707.00        19,459,800
    CKサンエツ                          2,000      2,758.00         5,516,000
    古河電気工業                         22,700       1,996.00        45,309,200
    住友電気工業                         276,100       1,079.50        298,049,950
    フジクラ                         92,900        304.00       28,241,600
    昭和電線ホールディングス                          9,600      1,061.00        10,185,600
    タツタ電線                         16,300        510.00        8,313,000
    リョービ                          8,800      1,216.00        10,700,800
    アーレスティ                         13,200        362.00        4,778,400
    アサヒホールディングス                         13,500       2,348.00        31,698,000
    稲葉製作所                          6,500      1,288.00         8,372,000
    宮地エンジニアリンググループ                          3,300      1,559.00         5,144,700
    トーカロ                         20,700        996.00       20,617,200
    アルファCo                          4,300       928.00        3,990,400
    SUMCO                         88,800       1,490.00        132,312,000
    川田テクノロジーズ                          1,800      4,870.00         8,766,000
                                119/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    RS Technologies                          2,600      2,518.00         6,546,800
    東洋製罐グループホールディングス                         48,000       1,119.00        53,712,000
    ホッカンホールディングス                          4,800      1,571.00         7,540,800
    コロナ                          5,900       943.00        5,563,700
    横河ブリッジホールディングス                         14,000       1,879.00        26,306,000
    三和ホールディングス                         70,800        802.00       56,781,600
    文化シヤッター                         22,500        769.00       17,302,500
    三協立山                         10,500        837.00        8,788,500
    アルインコ                          7,700       990.00        7,623,000
    LIXILグループ                         109,600       1,249.00        136,890,400
    ノーリツ                         15,700       1,196.00        18,777,200
    長府製作所                          7,300      2,337.00        17,060,100
    リンナイ                         14,600       8,140.00        118,844,000
    日東精工                         12,400        466.00        5,778,400
    岡部                         15,400        750.00       11,550,000
    ジーテクト                          8,900      1,067.00         9,496,300
    東プレ                         13,600       1,228.00        16,700,800
    高周波熱錬                         15,000        592.00        8,880,000
    東京製綱                          7,900       541.00        4,273,900
    パイオラックス                         10,100       1,567.00        15,826,700
    エイチワン                          9,300       505.00        4,696,500
    日本発條                         79,600        705.00       56,118,000
    三益半導体工業                          5,700      2,065.00        11,770,500
    日本製鋼所                         23,300       1,265.00        29,474,500
    三浦工業                         32,200       4,440.00        142,968,000
    タクマ                         24,900       1,165.00        29,008,500
    ツガミ                         15,600        892.00       13,915,200
    オークマ                          8,500      3,670.00        31,195,000
    芝浦機械                          8,800      2,076.00        18,268,800
    アマダ                         92,700        934.00       86,581,800
    アイダエンジニアリング                         18,800        741.00       13,930,800
    FUJI                         30,600       1,756.00        53,733,600
    牧野フライス製作所                          8,600      2,894.00        24,888,400
    オーエスジー                         35,000       1,335.00        46,725,000
    旭ダイヤモンド工業                         20,300        480.00        9,744,000
    DMG森精機                         46,600       1,017.00        47,392,200
    ソディック                         18,100        728.00       13,176,800
    ディスコ                         10,000      24,090.00        240,900,000
    日東工器                          4,500      1,849.00         8,320,500
    日進工具                          2,600      2,702.00         7,025,200
    パンチ工業                         10,100        345.00        3,484,500
    豊和工業                          5,700       745.00        4,246,500
                                120/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    島精機製作所                         12,100       1,567.00        18,960,700
    オプトラン                          8,500      2,829.00        24,046,500
    イワキポンプ                          4,900       946.00        4,635,400
    フリュー                          9,200       816.00        7,507,200
    ヤマシンフィルタ                         16,300        817.00       13,317,100
    日阪製作所                         10,600        751.00        7,960,600
    やまびこ                         14,000        822.00       11,508,000
    平田機工                          3,500      4,865.00        17,027,500
    ペガサスミシン製造                         13,700        324.00        4,438,800
    マルマエ                          4,200       868.00        3,645,600
    タツモ                          3,900      1,099.00         4,286,100
    ナブテスコ                         43,400       2,939.00        127,552,600
    三井海洋開発                          8,200      1,442.00        11,824,400
    レオン自動機                          7,700      1,166.00         8,978,200
    SMC                         23,500      48,900.00       1,149,150,000
    ホソカワミクロン                          2,600      4,950.00        12,870,000
    ユニオンツール                          3,000      2,758.00         8,274,000
    オイレス工業                          9,700      1,397.00        13,550,900
    日精エー・エス・ビー機械                          2,800      2,882.00         8,069,600
    サトーホールディングス                         10,800       2,143.00        23,144,400
    技研製作所                          6,800      3,965.00        26,962,000
    日精樹脂工業                          7,700       980.00        7,546,000
    小松製作所                         338,700       1,978.00        669,948,600
    住友重機械工業                         42,300       2,185.00        92,425,500
    日立建機                         29,400       2,459.00        72,294,600
    日工                         13,400        568.00        7,611,200
    巴工業                          4,200      1,993.00         8,370,600
    井関農機                          8,100      1,177.00         9,533,700
    TOWA                          8,800       883.00        7,770,400
    北川鉄工所                          3,700      1,533.00         5,672,100
    ローツェ                          3,400      4,300.00        14,620,000
    クボタ                         397,400       1,298.00        515,825,200
    荏原実業                          2,600      2,229.00         5,795,400
    三菱化工機                          3,700      1,595.00         5,901,500
    月島機械                         14,300       1,210.00        17,303,000
    帝国電機製作所                          7,300      1,252.00         9,139,600
    新東工業                         17,200        730.00       12,556,000
    澁谷工業                          6,600      2,639.00        17,417,400
    アイチ コーポレーション                         14,100        720.00       10,152,000
    小森コーポレーション                         19,000        748.00       14,212,000
    鶴見製作所                          6,000      1,993.00        11,958,000
    住友精密工業                          2,100      2,229.00         4,680,900
                                121/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    酒井重工業                          1,900      2,026.00         3,849,400
    荏原製作所                         31,300       2,287.00        71,583,100
    酉島製作所                         10,400        751.00        7,810,400
    北越工業                          9,300       993.00        9,234,900
    ダイキン工業                         95,400      13,455.00       1,283,607,000
    オルガノ                          2,700      5,570.00        15,039,000
    トーヨーカネツ                          4,200      1,910.00         8,022,000
    栗田工業                         40,200       2,884.00        115,936,800
    椿本チエイン                          9,800      2,462.00        24,127,600
    大同工業                          6,800       630.00        4,284,000
    アネスト岩田                         11,900        842.00       10,019,800
    ダイフク                         38,000       6,990.00        265,620,000
    加藤製作所                          6,000      1,252.00         7,512,000
    タダノ                         37,200        817.00       30,392,400
    フジテック                         26,300       1,536.00        40,396,800
    CKD                         21,000       1,736.00        36,456,000
    キトー                          7,500      1,035.00         7,762,500
    平和                         21,100       1,805.00        38,085,500
    理想科学工業                          6,900      1,481.00        10,218,900
    SANKYO                         17,100       2,961.00        50,633,100
    日本金銭機械                         10,700        544.00        5,820,800
    マースグループホールディングス                          5,900      1,655.00         9,764,500
    フクシマガリレイ                          4,500      3,160.00        14,220,000
    ダイコク電機                          5,300      1,127.00         5,973,100
    竹内製作所                         12,400       1,479.00        18,339,600
    アマノ                         19,700       2,210.00        43,537,000
    JUKI                         11,900        581.00        6,913,900
    マックス                         11,500       1,588.00        18,262,000
    グローリー                         19,300       2,349.00        45,335,700
    新晃工業                          7,200      1,371.00         9,871,200
    大和冷機工業                         11,200        913.00       10,225,600
    セガサミーホールディングス                         75,000       1,279.00        95,925,000
    日本ピストンリング                          4,400      1,202.00         5,288,800
    リケン                          3,700      2,965.00        10,970,500
    TPR                          9,000      1,236.00        11,124,000
    ツバキ・ナカシマ                         16,500        707.00       11,665,500
    ホシザキ                         21,900       8,040.00        176,076,000
    大豊工業                          8,200       533.00        4,370,600
    日本精工                         138,200        711.00       98,260,200
    NTN                         174,500        198.00       34,551,000
    ジェイテクト                         69,200        758.00       52,453,600
    不二越                          7,000      3,005.00        21,035,000
                                122/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日本トムソン                         24,300        363.00        8,820,900
    THK                         43,400       2,445.00        106,113,000
    ユーシン精機                          7,700       653.00        5,028,100
    前澤給装工業                          3,700      2,045.00         7,566,500
    イーグル工業                          9,600       668.00        6,412,800
    日本ピラー工業                          8,000      1,310.00        10,480,000
    キッツ                         31,300        659.00       20,626,700
    マキタ                         97,400       3,380.00        329,212,000
    日立造船                         60,300        346.00       20,863,800
    三菱重工業                         125,500       2,709.00        339,979,500
    IHI                         54,200       1,277.00        69,213,400
    スター精密                         11,800       1,128.00        13,310,400
    日清紡ホールディングス                         50,400        715.00       36,036,000
    イビデン                         45,800       2,444.00        111,935,200
    コニカミノルタ                         166,300        404.00       67,185,200
    ブラザー工業                         90,600       1,748.00        158,368,800
    ミネベアミツミ                         137,900       1,673.00        230,706,700
    日立製作所                         359,800       3,047.00       1,096,310,600
    三菱電機                         748,200       1,307.50        978,271,500
    富士電機                         44,900       2,484.00        111,531,600
    東洋電機製造                          4,200      1,240.00         5,208,000
    安川電機                         80,300       3,270.00        262,581,000
    シンフォニアテクノロジー                         11,000        943.00       10,373,000
    明電舎                         14,000       1,616.00        22,624,000
    オリジン                          3,400      1,433.00         4,872,200
    山洋電気                          3,700      4,500.00        16,650,000
    デンヨー                          6,700      2,014.00        13,493,800
    東芝テック                          9,500      3,420.00        32,490,000
    芝浦メカトロニクス                          1,700      2,537.00         4,312,900
    マブチモーター                         20,500       3,230.00        66,215,000
    日本電産                         180,300       5,686.00       1,025,185,800
    トレックス・セミコンダクター                          5,500      1,044.00         5,742,000
    東光高岳                          6,500       888.00        5,772,000
    宮越ホールディングス                          4,300       545.00        2,343,500
    ダイヘン                          8,000      2,917.00        23,336,000
    ヤーマン                         13,800        696.00        9,604,800
    JVCケンウッド                         65,300        176.00       11,492,800
    ミマキエンジニアリング                         11,300        404.00        4,565,200
    第一精工                          3,900      2,199.00         8,576,100
    日新電機                         18,100        989.00       17,900,900
    大崎電気工業                         18,000        527.00        9,486,000
    オムロン                         66,800       6,390.00        426,852,000
                                123/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日東工業                         10,900       1,795.00        19,565,500
    IDEC                         11,300       1,515.00        17,119,500
    ジーエス・ユアサ コーポレーション                         25,500       1,466.00        37,383,000
    サクサホールディングス                          3,000      1,740.00         5,220,000
    メルコホールディングス                          3,200      2,800.00         8,960,000
    日本電気                         90,800       4,195.00        380,906,000
    富士通                         72,300      10,350.00        748,305,000
    沖電気工業                         31,000        997.00       30,907,000
    電気興業                          4,000      2,460.00         9,840,000
    サンケン電気                          8,600      2,123.00        18,257,800
    アイホン                          5,100      1,533.00         7,818,300
    ルネサスエレクトロニクス                         360,100        480.00       172,848,000
    セイコーエプソン                         91,900       1,113.00        102,284,700
    ワコム                         54,900        377.00       20,697,300
    アルバック                         14,000       2,893.00        40,502,000
    EIZO                          5,900      3,270.00        19,293,000
    日本信号                         19,400        995.00       19,303,000
    京三製作所                         19,700        494.00        9,731,800
    能美防災                         10,100       2,050.00        20,705,000
    ホーチキ                          5,800      1,352.00         7,841,600
    エレコム                          8,300      4,455.00        36,976,500
    パナソニック                         855,400        773.60       661,737,440
    シャープ                         86,600       1,153.00        99,849,800
    アンリツ                         48,400       2,165.00        104,786,000
    富士通ゼネラル                         20,700       1,691.00        35,003,700
    ソニー                         473,700       6,779.00       3,211,212,300
    TDK                         36,000       8,850.00        318,600,000
    帝国通信工業                          5,800      1,189.00         6,896,200
    タムラ製作所                         26,300        411.00       10,809,300
    アルプスアルパイン                         66,900        994.00       66,498,600
    日本トリム                          1,600      2,856.00         4,569,600
    ローランド ディー.ジー.                          5,300      1,277.00         6,768,100
    フォスター電機                          8,700      1,151.00        10,013,700
    SMK                          2,400      2,413.00         5,791,200
    ヨコオ                          5,000      2,346.00        11,730,000
    ホシデン                         20,000        947.00       18,940,000
    ヒロセ電機                         11,500      11,250.00        129,375,000
    日本航空電子工業                         17,200       1,385.00        23,822,000
    TOA                          9,600       694.00        6,662,400
    マクセルホールディングス                         16,500        969.00       15,988,500
    古野電気                         11,000        795.00        8,745,000
    ユニデンホールディングス                          2,800      1,795.00         5,026,000
                                124/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    スミダコーポレーション                          6,900       677.00        4,671,300
    アイコム                          4,600      2,600.00        11,960,000
    リオン                          3,800      2,250.00         8,550,000
    船井電機                         10,700        427.00        4,568,900
    横河電機                         69,000       1,394.00        96,186,000
    新電元工業                          3,000      2,373.00         7,119,000
    アズビル                         47,000       2,776.00        130,472,000
    東亜ディーケーケー                          5,500       884.00        4,862,000
    日本光電工業                         31,300       3,985.00        124,730,500
    チノー                          4,200      1,286.00         5,401,200
    共和電業                         15,200        380.00        5,776,000
    堀場製作所                         14,900       5,370.00        80,013,000
    アドバンテスト                         55,600       5,180.00        288,008,000
    エスペック                          7,000      1,693.00        11,851,000
    キーエンス                         67,900      37,930.00       2,575,447,000
    日置電機                          4,200      3,000.00        12,600,000
    シスメックス                         53,600       7,380.00        395,568,000
    日本マイクロニクス                         14,100        822.00       11,590,200
    メガチップス                          7,800      1,593.00        12,425,400
    OBARA GROUP                          4,100      2,791.00        11,443,100
    コーセル                         11,700        910.00       10,647,000
    イリソ電子工業                          6,500      2,832.00        18,408,000
    オプテックスグループ                         13,100       1,189.00        15,575,900
    千代田インテグレ                          4,500      1,720.00         7,740,000
    レーザーテック                         32,800       6,140.00        201,392,000
    スタンレー電気                         52,300       2,443.00        127,768,900
    岩崎電気                          4,400      1,356.00         5,966,400
    ウシオ電機                         42,400       1,110.00        47,064,000
    ヘリオス テクノ ホールディング                         13,100        330.00        4,323,000
    日本セラミック                          8,000      1,937.00        15,496,000
    山一電機                          6,000      1,390.00         8,340,000
    図研                          5,200      2,372.00        12,334,400
    日本電子                         14,800       3,025.00        44,770,000
    カシオ計算機                         66,500       1,672.00        111,188,000
    ファナック                         71,200      16,630.00       1,184,056,000
    日本シイエムケイ                         19,300        406.00        7,835,800
    エンプラス                          4,700      2,185.00        10,269,500
    ローム                         33,100       6,400.00        211,840,000
    浜松ホトニクス                         53,600       4,710.00        252,456,000
    三井ハイテック                          9,000      1,163.00        10,467,000
    新光電気工業                         25,200       1,275.00        32,130,000
    京セラ                         105,200       5,953.00        626,255,600
                                125/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    太陽誘電                         33,100       2,866.00        94,864,600
    村田製作所                         219,900       5,783.00       1,271,681,700
    双葉電子工業                         12,300       1,035.00        12,730,500
    北陸電気工業                          4,900       935.00        4,581,500
    ニチコン                         26,600        666.00       17,715,600
    日本ケミコン                          6,500      1,131.00         7,351,500
    KOA                         11,900        888.00       10,567,200
    市光工業                         12,000        451.00        5,412,000
    小糸製作所                         44,400       3,855.00        171,162,000
    ミツバ                         14,400        428.00        6,163,200
    SCREENホールディングス                         13,200       4,900.00        64,680,000
    キヤノン電子                          8,100      1,569.00        12,708,900
    キヤノン                         402,700       2,219.00        893,591,300
    リコー                         190,200        720.00       136,944,000
    象印マホービン                         22,400       1,537.00        34,428,800
    東京エレクトロン                         47,500      21,885.00       1,039,537,500
    トヨタ紡織                         22,100       1,293.00        28,575,300
    ユニプレス                         14,900        917.00       13,663,300
    豊田自動織機                         60,200       5,270.00        317,254,000
    モリタホールディングス                         13,600       1,629.00        22,154,400
    三櫻工業                         10,700        666.00        7,126,200
    デンソー                         164,800       3,668.00        604,486,400
    東海理化電機製作所                         19,500       1,335.00        26,032,500
    川崎重工業                         58,400       1,555.00        90,812,000
    名村造船所                         29,600        179.00        5,298,400
    日本車輌製造                          3,300      2,713.00         8,952,900
    三菱ロジスネクスト                         10,700        946.00       10,122,200
    日産自動車                         885,400        360.50       319,186,700
    いすゞ自動車                         219,600        757.40       166,325,040
                                                  代用有価証券
    トヨタ自動車                         835,800       6,659.00       5,565,592,200       400,000株
    日野自動車                         95,100        600.00       57,060,000
    三菱自動車工業                         279,100        294.00       82,055,400
    エフテック                          7,600       452.00        3,435,200
    武蔵精密工業                         17,300        836.00       14,462,800
    日産車体                         15,300        845.00       12,928,500
    新明和工業                         20,400       1,079.00        22,011,600
    極東開発工業                         13,900       1,295.00        18,000,500
    日信工業                         15,700       2,214.00        34,759,800
    トピー工業                          6,800      1,238.00         8,418,400
    ティラド                          4,100      1,305.00         5,350,500
    タチエス                         12,300        947.00       11,648,100
    NOK                         41,100       1,218.00        50,059,800
                                126/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    フタバ産業                         21,700        497.00       10,784,900
    KYB                          8,300      2,061.00        17,106,300
    大同メタル工業                         17,200        529.00        9,098,800
    プレス工業                         42,100        252.00       10,609,200
    太平洋工業                         16,300        875.00       14,262,500
    ケーヒン                         17,700       2,563.00        45,365,100
    河西工業                         11,400        494.00        5,631,600
    アイシン精機                         61,500       2,877.00        176,935,500
    マツダ                         219,800        578.00       127,044,400
    今仙電機製作所                         10,000        730.00        7,300,000
    本田技研工業                         589,200       2,533.50       1,492,738,200
    スズキ                         149,100       3,123.00        465,639,300
    SUBARU                         233,100       2,072.50        483,099,750
    安永                          4,500       959.00        4,315,500
    ヤマハ発動機                         97,000       1,318.00        127,846,000
    ショーワ                         17,900       2,260.00        40,454,000
    TBK                         13,100        467.00        6,117,700
    エクセディ                         10,200       1,646.00        16,789,200
    豊田合成                         24,500       1,898.00        46,501,000
    愛三工業                         14,100        547.00        7,712,700
    日本プラスト                          8,800       418.00        3,678,400
    ヨロズ                          8,200      1,096.00         8,987,200
    エフ・シー・シー                         12,500       1,446.00        18,075,000
    シマノ                         28,000      16,020.00        448,560,000
    テイ・エス テック                         17,500       2,796.00        48,930,000
    ジャムコ                          5,800       637.00        3,694,600
    テルモ                         212,200       3,610.00        766,042,000
    日機装                         22,800        807.00       18,399,600
    日本エム・ディ・エム                          5,200      1,530.00         7,956,000
    島津製作所                         88,900       2,722.00        241,985,800
    JMS                          8,300       803.00        6,664,900
    長野計器                          7,800       794.00        6,193,200
    ブイ・テクノロジー                          3,500      3,540.00        12,390,000
    東京計器                          6,400       747.00        4,780,800
    インターアクション                          4,400      2,375.00        10,450,000
    東京精密                         13,500       3,270.00        44,145,000
    マニー                         30,200       2,306.00        69,641,200
    ニコン                         121,300        974.00       118,146,200
    トプコン                         39,100        835.00       32,648,500
    オリンパス                         415,700       1,714.00        712,509,800
    理研計器                          6,400      2,060.00        13,184,000
    タムロン                          6,300      1,712.00        10,785,600
                                127/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    HOYA                         149,700       9,920.00       1,485,024,000
    ノーリツ鋼機                          5,600      1,169.00         6,546,400
    エー・アンド・デイ                          8,100       703.00        5,694,300
    朝日インテック                         63,800       2,802.00        178,767,600
    シチズン時計                         89,400        362.00       32,362,800
    メニコン                         10,400       4,855.00        50,492,000
    松風                          4,300      1,614.00         6,940,200
    セイコーホールディングス                         10,300       1,744.00        17,963,200
    ニプロ                         53,700       1,213.00        65,138,100
    スノーピーク                          6,200       728.00        4,513,600
    パラマウントベッドホールディングス                          7,900      4,480.00        35,392,000
    トランザクション                          6,000       967.00        5,802,000
    ニホンフラッシュ                          7,600      1,178.00         8,952,800
    前田工繊                          8,400      1,978.00        16,615,200
    永大産業                         15,600        283.00        4,414,800
    アートネイチャー                         10,600        658.00        6,974,800
    バンダイナムコホールディングス                         77,600       5,426.00        421,057,600
    SHOEI                          7,600      2,030.00        15,428,000
    フランスベッドホールディングス                         10,300        866.00        8,919,800
    パイロットコーポレーション                         12,400       3,700.00        45,880,000
    萩原工業                          5,200      1,263.00         6,567,600
    トッパン・フォームズ                         16,000        993.00       15,888,000
    フジシールインターナショナル                         17,100       1,879.00        32,130,900
    タカラトミー                         34,500        833.00       28,738,500
    廣済堂                          7,600       769.00        5,844,400
    プロネクサス                          7,400      1,070.00         7,918,000
    大建工業                          5,500      1,613.00         8,871,500
    凸版印刷                         104,100       1,589.00        165,414,900
    大日本印刷                         97,700       2,293.00        224,026,100
    共同印刷                          2,900      2,796.00         8,108,400
    NISSHA                         14,600        753.00       10,993,800
    TAKARA & COMPANY                          4,500      1,794.00         8,073,000
    アシックス                         62,700       1,003.00        62,888,100
    小松ウオール工業                          3,100      1,780.00         5,518,000
    ヤマハ                         44,300       4,225.00        187,167,500
    河合楽器製作所                          2,800      2,559.00         7,165,200
    クリナップ                          9,300       523.00        4,863,900
    ピジョン                         45,500       3,915.00        178,132,500
    オリバー                          2,000      2,660.00         5,320,000
    キングジム                          8,200       861.00        7,060,200
    リンテック                         17,700       2,317.00        41,010,900
    イトーキ                         20,000        334.00        6,680,000
                                128/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    任天堂                         45,900      46,840.00       2,149,956,000
    三菱鉛筆                         12,500       1,376.00        17,200,000
    タカラスタンダード                         14,500       1,620.00        23,490,000
    コクヨ                         36,000       1,387.00        49,932,000
    ナカバヤシ                          9,900       545.00        5,395,500
    グローブライド                          4,000      1,698.00         6,792,000
    オカムラ                         26,000        784.00       20,384,000
    美津濃                          7,000      1,825.00        12,775,000
    東京電力ホールディングス                         592,600        365.00       216,299,000
    中部電力                         228,900       1,516.00        347,012,400
    関西電力                         284,100       1,146.00        325,578,600
    中国電力                         107,900       1,485.00        160,231,500
    北陸電力                         69,900        740.00       51,726,000
    東北電力                         184,600       1,054.00        194,568,400
    四国電力                         68,300        820.00       56,006,000
    九州電力                         153,200        876.00       134,203,200
    北海道電力                         70,500        405.00       28,552,500
    沖縄電力                         14,200       1,952.00        27,718,400
    電源開発                         59,100       2,156.00        127,419,600
    イーレックス                         11,200       1,451.00        16,251,200
    レノバ                         13,400       1,058.00        14,177,200
    東京瓦斯                         144,800       2,403.50        348,026,800
    大阪瓦斯                         144,500       2,068.00        298,826,000
    東邦瓦斯                         36,800       5,630.00        207,184,000
    北海道瓦斯                          5,600      1,572.00         8,803,200
    広島ガス                         22,700        365.00        8,285,500
    西部瓦斯                          8,600      2,670.00        22,962,000
    静岡ガス                         21,100        989.00       20,867,900
    メタウォーター                          3,900      4,090.00        15,951,000
    SBSホールディングス                          6,800      1,826.00        12,416,800
    東武鉄道                         78,200       3,675.00        287,385,000
    相鉄ホールディングス                         24,200       2,775.00        67,155,000
    東急                         187,500       1,632.00        306,000,000
    京浜急行電鉄                         95,700       1,826.00        174,748,200
    小田急電鉄                         110,500       2,430.00        268,515,000
    京王電鉄                         38,800       6,210.00        240,948,000
    京成電鉄                         51,900       3,125.00        162,187,500
    富士急行                         10,500       2,888.00        30,324,000
    新京成電鉄                          3,300      2,088.00         6,890,400
    東日本旅客鉄道                         131,800       8,237.00       1,085,636,600
    西日本旅客鉄道                         66,900       6,688.00        447,427,200
    東海旅客鉄道                         62,300      17,325.00       1,079,347,500
                                129/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    西武ホールディングス                         100,900       1,251.00        126,225,900
    鴻池運輸                         11,500       1,155.00        13,282,500
    西日本鉄道                         21,000       2,649.00        55,629,000
    ハマキョウレックス                          5,800      2,862.00        16,599,600
    サカイ引越センター                          3,900      5,460.00        21,294,000
    近鉄グループホールディングス                         70,500       5,140.00        362,370,000
    阪急阪神ホールディングス                         93,900       3,720.00        349,308,000
    南海電気鉄道                         34,200       2,345.00        80,199,000
    京阪ホールディングス                         31,600       4,885.00        154,366,000
    神戸電鉄                          2,600      3,810.00         9,906,000
    名古屋鉄道                         57,800       3,115.00        180,047,000
    山陽電気鉄道                          6,000      2,070.00        12,420,000
    日本通運                         25,000       5,080.00        127,000,000
    ヤマトホールディングス                         124,700       1,883.00        234,810,100
    山九                         19,700       4,015.00        79,095,500
    丸全昭和運輸                          6,200      2,325.00        14,415,000
    センコーグループホールディングス                         38,800        859.00       33,329,200
    トナミホールディングス                          1,900      5,200.00         9,880,000
    ニッコンホールディングス                         25,300       2,039.00        51,586,700
    福山通運                          8,900      3,705.00        32,974,500
    セイノーホールディングス                         52,600       1,244.00        65,434,400
    神奈川中央交通                          2,300      3,940.00         9,062,000
    日立物流                         13,000       2,520.00        32,760,000
    丸和運輸機関                          7,400      3,275.00        24,235,000
    C&Fロジホールディングス                          8,200      1,351.00        11,078,200
    九州旅客鉄道                         62,400       2,925.00        182,520,000
    SGホールディングス                         74,700       3,035.00        226,714,500
    日本郵船                         60,200       1,435.00        86,387,000
    商船三井                         45,100       1,871.00        84,382,100
    川崎汽船                         12,800       1,041.00        13,324,800
    NSユナイテッド海運                          5,000      1,426.00         7,130,000
    飯野海運                         38,200        323.00       12,338,600
    乾汽船                          6,100      1,181.00         7,204,100
    日本航空                         128,300       1,872.50        240,241,750
    ANAホールディングス                         130,300       2,365.50        308,224,650
    トランコム                          2,100      7,050.00        14,805,000
    日新                          6,200      1,597.00         9,901,400
    三菱倉庫                         23,100       2,333.00        53,892,300
    三井倉庫ホールディングス                          8,700      1,478.00        12,858,600
    住友倉庫                         25,100       1,234.00        30,973,400
    澁澤倉庫                          4,900      2,200.00        10,780,000
    東陽倉庫                         20,900        327.00        6,834,300
                                130/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    日本トランスシティ                         18,500        499.00        9,231,500
    川西倉庫                          4,000       984.00        3,936,000
    安田倉庫                          8,000       867.00        6,936,000
    東洋埠頭                          4,900      1,320.00         6,468,000
    上組                         39,000       1,866.00        72,774,000
    近鉄エクスプレス                         14,800       1,531.00        22,658,800
    エーアイテイー                          8,200       725.00        5,945,000
    日本コンセプト                          3,700      1,410.00         5,217,000
    NECネッツエスアイ                          7,000      4,580.00        32,060,000
    システナ                         26,000       1,439.00        37,414,000
    デジタルアーツ                          3,800      6,410.00        24,358,000
    日鉄ソリューションズ                         11,000       2,847.00        31,317,000
    キューブシステム                          7,700       669.00        5,151,300
    コア                          4,100      1,227.00         5,030,700
    ソリトンシステムズ                          4,200      1,307.00         5,489,400
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,100      1,876.00         7,691,600
    TIS                         73,600       2,011.00        148,009,600
    電算システム                          3,800      2,416.00         9,180,800
    グリー                         47,600        413.00       19,658,800
    コーエーテクモホールディングス                         14,900       2,825.00        42,092,500
    三菱総合研究所                          3,300      3,610.00        11,913,000
    ファインデックス                          8,200       855.00        7,011,000
    ブレインパッド                          2,100      5,120.00        10,752,000
    KLab                         15,500        739.00       11,454,500
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         10,600        862.00        9,137,200
    ネクソン                         205,300       1,765.00        362,354,500
    エムアップホールディングス                          2,500      2,429.00         6,072,500
    エイチーム                          7,800       688.00        5,366,400
    エニグモ                          6,600       902.00        5,953,200
    コロプラ                         25,100        894.00       22,439,400
    ブロードリーフ                         39,000        487.00       18,993,000
    デジタルハーツホールディングス                          6,100       752.00        4,587,200
    システム情報                          5,000       815.00        4,075,000
    メディアドゥホールディングス                          2,800      4,005.00        11,214,000
    じげん                         22,900        300.00        6,870,000
    ブイキューブ                          5,300      1,267.00         6,715,100
    フィックスターズ                          9,300      1,023.00         9,513,900
    CARTA HOLDINGS                          5,300       806.00        4,271,800
    オプティム                          4,700      2,261.00        10,626,700
    セレス                          4,000       758.00        3,032,000
    SHIFT                          2,000      9,100.00        18,200,000
    ティーガイア                          6,400      2,089.00        13,369,600
                                131/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    セック                          1,600      3,015.00         4,824,000
    テクマトリックス                          5,500      2,698.00        14,839,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         18,100       1,680.00        30,408,000
    GMOペイメントゲートウェイ                         12,200       9,530.00        116,266,000
    システムリサーチ                          2,900      1,500.00         4,350,000
    インターネットイニシアティブ                         11,200       3,835.00        42,952,000
    さくらインターネット                         10,600        644.00        6,826,400
    GMOクラウド                          1,900      2,895.00         5,500,500
    SRAホールディングス                          4,400      2,173.00         9,561,200
    eBASE                          9,800      1,059.00        10,378,200
    アバント                          6,200       894.00        5,542,800
    アドソル日進                          3,200      2,381.00         7,619,200
    フリービット                          5,500       732.00        4,026,000
    コムチュア                          8,300      2,263.00        18,782,900
    アステリア                          8,900       457.00        4,067,300
    マークラインズ                          4,800      1,732.00         8,313,600
    メディカル・データ・ビジョン                          7,400       775.00        5,735,000
    gumi                         10,900        664.00        7,237,600
    モバイルファクトリー                          2,700       933.00        2,519,100
    テラスカイ                          3,000      2,468.00         7,404,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,500      1,278.00         5,751,000
    ダブルスタンダード                          1,300      3,990.00         5,187,000
    オープンドア                          5,300       907.00        4,807,100
    アカツキ                          2,800      4,000.00        11,200,000
    Ubicomホールディングス                          2,600      1,245.00         3,237,000
    LINE                         16,800       5,280.00        88,704,000
    チェンジ                          1,800      4,085.00         7,353,000
    オークネット                          6,400      1,090.00         6,976,000
    AOI TYO Holdings                          9,500       423.00        4,018,500
    マクロミル                         16,900        654.00       11,052,600
    オロ                          2,300      3,050.00         7,015,000
    サインポスト                          1,800      1,385.00         2,493,000
    ソルクシーズ                          4,700       593.00        2,787,100
    プロトコーポレーション                          8,400       878.00        7,375,200
    野村総合研究所                         104,000       2,604.00        270,816,000
    サイバネットシステム                          8,000       623.00        4,984,000
    インテージホールディングス                         11,100        747.00        8,291,700
    ソースネクスト                         38,700        307.00       11,880,900
    インフォコム                          8,200      2,583.00        21,180,600
    HEROZ                           900     3,570.00         3,213,000
    ラクスル                          4,400      2,411.00        10,608,400
    アルテリア・ネットワークス                          8,500      2,204.00        18,734,000
                                132/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    フォーカスシステムズ                          6,600       797.00        5,260,200
    クレスコ                          5,500      1,333.00         7,331,500
    フジ・メディア・ホールディングス                         70,800       1,053.00        74,552,400
    オービック                         25,500      16,300.00        415,650,000
    ジャストシステム                         11,900       6,470.00        76,993,000
    TDCソフト                          7,400       838.00        6,201,200
    Zホールディングス                        1,011,800          415.00       419,897,000
    トレンドマイクロ                         32,800       5,390.00        176,792,000
    IDホールディングス                          3,900      1,427.00         5,565,300
    日本オラクル                         14,900      11,140.00        165,986,000
    アルファシステムズ                          2,700      3,000.00         8,100,000
    フューチャー                          9,100      1,520.00        13,832,000
    CAC Holdings                          6,100      1,080.00         6,588,000
    SBテクノロジー                          3,000      2,664.00         7,992,000
    オービックビジネスコンサルタント                          7,500      4,860.00        36,450,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         33,300       3,325.00        110,722,500
    アイティフォー                         10,900        642.00        6,997,800
    大塚商会                         39,600       4,925.00        195,030,000
    サイボウズ                          9,300      2,048.00        19,046,400
    ソフトブレーン                          6,800       446.00        3,032,800
    電通国際情報サービス                          4,400      4,200.00        18,480,000
    デジタルガレージ                         13,600       3,790.00        51,544,000
    EMシステムズ                         11,600        839.00        9,732,400
    ウェザーニューズ                          3,100      3,550.00        11,005,000
    CIJ                          7,500       798.00        5,985,000
    WOWOW                          3,800      2,510.00         9,538,000
    スカラ                          8,400       495.00        4,158,000
    IMAGICA GROUP                          8,700       350.00        3,045,000
    ネットワンシステムズ                         28,400       3,045.00        86,478,000
    アルゴグラフィックス                          6,000      3,375.00        20,250,000
    マーベラス                         14,900        522.00        7,777,800
    エイベックス                         13,500        795.00       10,732,500
    日本ユニシス                         23,300       3,040.00        70,832,000
    兼松エレクトロニクス                          4,000      3,430.00        13,720,000
    東京放送ホールディングス                         44,800       1,632.00        73,113,600
    日本テレビホールディングス                         61,300       1,190.00        72,947,000
    朝日放送グループホールディングス                         10,800        692.00        7,473,600
    テレビ朝日ホールディングス                         20,700       1,585.00        32,809,500
    スカパーJSATホールディングス                         49,700        401.00       19,929,700
    テレビ東京ホールディングス                          6,200      2,472.00        15,326,400
    ビジョン                          8,100       720.00        5,832,000
    USEN-NEXT HOLDINGS                          3,400      1,338.00         4,549,200
                                133/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    コネクシオ                          4,800      1,480.00         7,104,000
    日本通信                         25,500        154.00        3,927,000
    日本電信電話                         981,600       2,522.00       2,475,595,200
    KDDI                         547,700       3,200.00       1,752,640,000
    ソフトバンク                         669,000       1,429.00        956,001,000
    光通信                          7,600      20,900.00        158,840,000
    NTTドコモ                         542,400       3,286.00       1,782,326,400
    エムティーアイ                         10,300        545.00        5,613,500
    GMOインターネット                         29,500       2,334.00        68,853,000
    KADOKAWA                         20,400       1,517.00        30,946,800
    学研ホールディングス                         10,000       1,743.00        17,430,000
    ゼンリン                         15,300       1,068.00        16,340,400
    アイネット                          4,700      1,500.00         7,050,000
    松竹                          4,900      11,390.00         55,811,000
    東宝                         43,500       3,395.00        147,682,500
    東映                          2,800      13,250.00         37,100,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         194,700       1,053.00        205,019,100
    ピー・シー・エー                          1,500      3,350.00         5,025,000
    DTS                         15,900       1,941.00        30,861,900
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         31,500       4,530.00        142,695,000
    シーイーシー                          8,100      1,551.00        12,563,100
    カプコン                         35,000       3,335.00        116,725,000
    ジャステック                          6,400      1,139.00         7,289,600
    SCSK                         17,000       5,230.00        88,910,000
    日本システムウエア                          3,100      1,920.00         5,952,000
    アイネス                          7,800      1,399.00        10,912,200
    TKC                          6,100      5,030.00        30,683,000
    富士ソフト                          9,500      3,755.00        35,672,500
    NSD                         23,900       1,513.00        36,160,700
    コナミホールディングス                         26,800       3,370.00        90,316,000
    福井コンピュータホールディングス                          3,600      2,880.00        10,368,000
    JBCCホールディングス                          5,800      1,865.00        10,817,000
    ミロク情報サービス                          6,700      2,656.00        17,795,200
    ソフトバンクグループ                         583,200       4,592.00       2,678,054,400
    伊藤忠食品                          2,100      4,610.00         9,681,000
    エレマテック                          8,600       816.00        7,017,600
    JALUX                          3,500      1,535.00         5,372,500
    あらた                          5,700      4,545.00        25,906,500
    東京エレクトロン デバイス                          3,400      2,361.00         8,027,400
    フィールズ                         10,500        324.00        3,402,000
    双日                         400,100        252.00       100,825,200
    アルフレッサ ホールディングス                         81,800       2,148.00        175,706,400
                                134/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    横浜冷凍                         22,300        904.00       20,159,200
    アルコニックス                          8,700      1,106.00         9,622,200
    神戸物産                         25,600       5,340.00        136,704,000
    あい ホールディングス                         11,500       1,287.00        14,800,500
    ダイワボウホールディングス                          6,200      6,710.00        41,602,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         18,400       1,422.00        26,164,800
    ラクト・ジャパン                          3,000      3,440.00        10,320,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,700       1,103.00        16,214,100
    八洲電機                          8,800       825.00        7,260,000
    レスターホールディングス                          8,000      1,683.00        13,464,000
    ジューテックホールディングス                          3,200      1,007.00         3,222,400
    TOKAIホールディングス                         38,400        950.00       36,480,000
    三洋貿易                          8,700       815.00        7,090,500
    ウイン・パートナーズ                          6,500       901.00        5,856,500
    シップヘルスケアホールディングス                         12,100       4,935.00        59,713,500
    コメダホールディングス                         16,000       1,590.00        25,440,000
    小野建                          7,500      1,122.00         8,415,000
    佐鳥電機                          7,300       818.00        5,971,400
    伯東                          5,700       957.00        5,454,900
    コンドーテック                          7,700       913.00        7,030,100
    ナガイレーベン                         11,200       2,644.00        29,612,800
    三菱食品                          7,400      2,769.00        20,490,600
    松田産業                          6,500      1,345.00         8,742,500
    第一興商                         11,500       3,070.00        35,305,000
    メディパルホールディングス                         79,000       2,070.00        163,530,000
    SPK                          5,400      1,300.00         7,020,000
    萩原電気ホールディングス                          3,300      2,026.00         6,685,800
    アズワン                          4,800      9,620.00        46,176,000
    尾家産業                          3,600      1,476.00         5,313,600
    シモジマ                          6,100      1,281.00         7,814,100
    ドウシシャ                          7,700      1,307.00        10,063,900
    高速                          5,500      1,518.00         8,349,000
    ハピネット                          7,300      1,071.00         7,818,300
    日本ライフライン                         21,900       1,217.00        26,652,300
    マルカ                          3,700      1,701.00         6,293,700
    IDOM                         22,200        429.00        9,523,800
    進和                          5,300      1,685.00         8,930,500
    ダイトロン                          3,900      1,463.00         5,705,700
    シークス                         10,100        846.00        8,544,600
    オーハシテクニカ                          5,700      1,415.00         8,065,500
    伊藤忠商事                         514,700       2,160.00       1,111,752,000
    丸紅                         769,100        516.80       397,470,880
                                135/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    長瀬産業                         41,000       1,285.00        52,685,000
    蝶理                          5,100      1,638.00         8,353,800
    豊田通商                         81,400       2,468.00        200,895,200
    三共生興                         16,400        461.00        7,560,400
    兼松                         26,500       1,028.00        27,242,000
    三井物産                         646,800       1,500.00        970,200,000
    日本紙パルプ商事                          4,400      3,595.00        15,818,000
    カメイ                          9,500      1,040.00         9,880,000
    スターゼン                          2,900      4,380.00        12,702,000
    山善                         26,900        914.00       24,586,600
    椿本興業                          1,700      3,090.00         5,253,000
    住友商事                         464,900       1,221.50        567,875,350
    内田洋行                          3,500      4,670.00        16,345,000
    三菱商事                         516,900       2,229.50       1,152,428,550
    第一実業                          3,800      3,640.00        13,832,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         21,400       2,040.00        43,656,000
    西華産業                          6,200      1,125.00         6,975,000
    佐藤商事                          7,700       793.00        6,106,100
    菱洋エレクトロ                          7,800      2,458.00        19,172,400
    東京産業                          9,700       487.00        4,723,900
    ユアサ商事                          6,500      2,919.00        18,973,500
    神鋼商事                          2,400      1,784.00         4,281,600
    阪和興業                         13,900       1,647.00        22,893,300
    正栄食品工業                          4,900      3,815.00        18,693,500
    カナデン                          7,400      1,252.00         9,264,800
    菱電商事                          6,500      1,329.00         8,638,500
    フルサト工業                          5,000      1,391.00         6,955,000
    岩谷産業                         17,000       3,695.00        62,815,000
    極東貿易                          3,200      1,370.00         4,384,000
    イワキ                         12,900        433.00        5,585,700
    三愛石油                         17,800       1,092.00        19,437,600
    稲畑産業                         14,900       1,198.00        17,850,200
    明和産業                          9,000       492.00        4,428,000
    ワキタ                         16,600       1,000.00        16,600,000
    東邦ホールディングス                         23,900       2,225.00        53,177,500
    サンゲツ                         20,200       1,621.00        32,744,200
    ミツウロコグループホールディングス                         11,700       1,112.00        13,010,400
    シナネンホールディングス                          3,800      2,781.00        10,567,800
    伊藤忠エネクス                         16,100        782.00       12,590,200
    サンリオ                         22,400       1,560.00        34,944,000
    サンワテクノス                          6,800       819.00        5,569,200
    リョーサン                          8,300      2,300.00        19,090,000
                                136/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    新光商事                         13,600        884.00       12,022,400
    トーホー                          5,100      1,763.00         8,991,300
    三信電気                          5,400      1,462.00         7,894,800
    東陽テクニカ                         10,400       1,011.00        10,514,400
    モスフードサービス                         10,100       2,688.00        27,148,800
    加賀電子                          7,700      1,885.00        14,514,500
    ソーダニッカ                         10,500        584.00        6,132,000
    立花エレテック                          6,000      1,456.00         8,736,000
    PALTAC                         11,900       5,620.00        66,878,000
    太平洋興発                          6,600       587.00        3,874,200
    西本Wismettacホールディングス                          2,000      1,786.00         3,572,000
    国際紙パルプ商事                         22,900        314.00        7,190,600
    ヤマタネ                          6,500      1,195.00         7,767,500
    日鉄物産                          4,700      3,220.00        15,134,000
    泉州電業                          3,100      2,487.00         7,709,700
    トラスコ中山                         15,200       2,300.00        34,960,000
    オートバックスセブン                         29,600       1,266.00        37,473,600
    モリト                          9,300       665.00        6,184,500
    加藤産業                         11,100       3,600.00        39,960,000
    イノテック                          6,000       852.00        5,112,000
    イエローハット                         14,200       1,443.00        20,490,600
    JKホールディングス                          8,700       739.00        6,429,300
    日伝                          7,000      2,038.00        14,266,000
    杉本商事                          4,900      1,782.00         8,731,800
    因幡電機産業                         20,600       2,269.00        46,741,400
    東テク                          3,100      1,905.00         5,905,500
    ミスミグループ本社                         92,400       2,535.00        234,234,000
    タキヒヨー                          4,000      1,640.00         6,560,000
    スズケン                         31,500       3,945.00        124,267,500
    ジェコス                          7,200       873.00        6,285,600
    ローソン                         18,800       5,790.00        108,852,000
    サンエー                          5,900      4,450.00        26,255,000
    カワチ薬品                          5,800      2,609.00        15,132,200
    エービーシー・マート                         11,500       5,330.00        61,295,000
    アスクル                          7,800      3,340.00        26,052,000
    ゲオホールディングス                         13,000       1,446.00        18,798,000
    アダストリア                         10,600       1,443.00        15,295,800
    くら寿司                          3,900      4,020.00        15,678,000
    キャンドゥ                          5,000      1,895.00         9,475,000
    パルグループホールディングス                          8,200      1,180.00         9,676,000
    エディオン                         32,500        918.00       29,835,000
    サーラコーポレーション                         16,400        573.00        9,397,200
                                137/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ハローズ                          2,900      3,030.00         8,787,000
    フジオフードシステム                          7,700      1,258.00         9,686,600
    あみやき亭                          2,300      2,783.00         6,400,900
    ひらまつ                         22,900        142.00        3,251,800
    大黒天物産                          2,200      4,430.00         9,746,000
    ハニーズホールディングス                          7,300      1,064.00         7,767,200
    アルペン                          6,700      1,596.00        10,693,200
    クオールホールディングス                         11,400       1,164.00        13,269,600
    ジンズホールディングス                          4,000      5,380.00        21,520,000
    ビックカメラ                         42,300        975.00       41,242,500
    DCMホールディングス                         40,200       1,038.00        41,727,600
    MonotaRO                         52,600       3,425.00        180,155,000
    DDホールディングス                          4,200       750.00        3,150,000
    アークランドサービスホールディングス                          6,300      1,580.00         9,954,000
    J.フロント リテイリング                         87,800        890.00       78,142,000
    ドトール・日レスホールディングス                         10,900       1,592.00        17,352,800
    マツモトキヨシホールディングス                         30,100       3,670.00        110,467,000
    ブロンコビリー                          4,300      2,023.00         8,698,900
    ZOZO                         51,400       1,695.00        87,123,000
    物語コーポレーション                          2,000      6,050.00        12,100,000
    ココカラファイン                          7,700      5,090.00        39,193,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         129,400        660.00       85,404,000
    Hamee                          3,600      1,240.00         4,464,000
    ウエルシアホールディングス                         21,900       8,560.00        187,464,000
    クリエイトSDホールディングス                         12,100       3,245.00        39,264,500
    チムニー                          3,300      1,568.00         5,174,400
    シュッピン                          7,100       685.00        4,863,500
    ネクステージ                         11,100        660.00        7,326,000
    ジョイフル本田                         21,300       1,289.00        27,455,700
    鳥貴族                          3,200      1,469.00         4,700,800
    キリン堂ホールディングス                          3,600      2,159.00         7,772,400
    ホットランド                          6,500       984.00        6,396,000
    すかいらーくホールディングス                         82,900       1,569.00        130,070,100
    SFPホールディングス                          4,300      1,360.00         5,848,000
    綿半ホールディングス                          3,400      1,692.00         5,752,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         20,000       1,074.00        21,480,000
    BEENOS                          3,900       846.00        3,299,400
    あさひ                          6,200      1,270.00         7,874,000
    日本調剤                          5,300      1,682.00         8,914,600
    コスモス薬品                          3,300      30,150.00         99,495,000
    セブン&アイ・ホールディングス                         288,600       3,611.00       1,042,134,600
                                138/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         40,100        539.00       21,613,900
    ツルハホールディングス                         16,000      14,700.00        235,200,000
    サンマルクホールディングス                          5,700      1,758.00        10,020,600
    トリドールホールディングス                         18,800       1,193.00        22,428,400
    TOKYO BASE                          9,800       267.00        2,616,600
    JMホールディングス                          4,200      2,676.00        11,239,200
    バロックジャパンリミテッド                          7,400       562.00        4,158,800
    クスリのアオキホールディングス                          6,700      8,760.00        58,692,000
    力の源ホールディングス                          4,500       582.00        2,619,000
    スシローグローバルホールディングス                         32,400       1,605.00        52,002,000
    LIXILビバ                          7,400      1,856.00        13,734,400
    メディカルシステムネットワーク                          9,200       472.00        4,342,400
    ノジマ                         12,800       1,847.00        23,641,600
    カッパ・クリエイト                          9,800      1,303.00        12,769,400
    良品計画                         98,200       1,194.00        117,250,800
    アドヴァン                         12,200       1,072.00        13,078,400
    アルビス                          3,600      2,160.00         7,776,000
    コナカ                         18,000        326.00        5,868,000
    G-7ホールディングス                          4,400      2,357.00        10,370,800
    イオン北海道                         11,900        749.00        8,913,100
    コジマ                         16,100        380.00        6,118,000
    コーナン商事                          9,800      2,444.00        23,951,200
    エコス                          3,200      2,120.00         6,784,000
    ワタミ                         10,100        996.00       10,059,600
    パン・パシフィック・インターナショナルホ                         162,300       2,069.00        335,798,700
    西松屋チェーン                         16,700        841.00       14,044,700
    ゼンショーホールディングス                         35,800       2,075.00        74,285,000
    幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,434.00         8,747,400
    サイゼリヤ                         12,200       2,065.00        25,193,000
    VTホールディングス                         32,700        299.00        9,777,300
    フジ・コーポレーション                          3,000      1,658.00         4,974,000
    ユナイテッドアローズ                          8,000      1,669.00        13,352,000
    ハイデイ日高                         10,100       1,588.00        16,038,800
    コロワイド                         25,200       1,381.00        34,801,200
    ピーシーデポコーポレーション                         13,100        531.00        6,956,100
    壱番屋                          5,300      4,295.00        22,763,500
    スギホールディングス                         14,800       6,340.00        93,832,000
    薬王堂ホールディングス                          3,500      2,668.00         9,338,000
    ヴィア・ホールディングス                         13,700        428.00        5,863,600
    スクロール                         15,800        310.00        4,898,000
    ヨンドシーホールディングス                          7,800      1,738.00        13,556,400
    ファミリーマート                         59,200       1,819.00        107,684,800
                                139/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    木曽路                          9,300      2,361.00        21,957,300
    SRSホールディングス                         11,200        834.00        9,340,800
    千趣会                         17,800        391.00        6,959,800
    ケーヨー                         19,400        549.00       10,650,600
    上新電機                          8,100      2,055.00        16,645,500
    日本瓦斯                         11,900       3,620.00        43,078,000
    ロイヤルホールディングス                         12,400       1,700.00        21,080,000
    いなげや                          9,200      1,614.00        14,848,800
    島忠                         14,000       2,680.00        37,520,000
    チヨダ                          9,200      1,043.00         9,595,600
    ライフコーポレーション                          5,600      3,530.00        19,768,000
    リンガーハット                          9,100      2,090.00        19,019,000
    MrMaxHD                         12,500        425.00        5,312,500
    AOKIホールディングス                         14,900        648.00        9,655,200
    オークワ                         11,400       1,454.00        16,575,600
    コメリ                         11,300       2,070.00        23,391,000
    青山商事                         15,200        871.00       13,239,200
    しまむら                          8,500      6,770.00        57,545,000
    高島屋                         54,500        966.00       52,647,000
    松屋                         16,800        630.00       10,584,000
    エイチ・ツー・オー リテイリング                         35,000        831.00       29,085,000
    近鉄百貨店                          3,000      2,528.00         7,584,000
    丸井グループ                         68,000       1,697.00        115,396,000
    アクシアル リテイリング                          6,000      4,170.00        25,020,000
    イオン                         283,300       2,159.50        611,786,350
    イズミ                         15,100       3,025.00        45,677,500
    平和堂                         14,300       1,826.00        26,111,800
    フジ                          8,600      1,690.00        14,534,000
    ヤオコー                          8,100      6,700.00        54,270,000
    ゼビオホールディングス                         10,100        893.00        9,019,300
    ケーズホールディングス                         70,700       1,165.00        82,365,500
    Olympicグループ                          6,800       663.00        4,508,400
    日産東京販売ホールディングス                         18,400        208.00        3,827,200
    Genky DrugStores                          3,700      2,584.00         9,560,800
    ブックオフグループホールディングス                          5,900       799.00        4,714,100
    アインホールディングス                          9,300      5,720.00        53,196,000
    元気寿司                          2,500      2,259.00         5,647,500
    ヤマダ電機                         224,700        514.00       115,495,800
    アークランドサカモト                         11,500        975.00       11,212,500
    ニトリホールディングス                         32,000      16,570.00        530,240,000
    グルメ杵屋                          7,900       884.00        6,983,600
    吉野家ホールディングス                         24,300       2,271.00        55,185,300
                                140/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    松屋フーズホールディングス                          3,500      3,785.00        13,247,500
    サガミホールディングス                         10,000       1,229.00        12,290,000
    関西スーパーマーケット                          7,200      1,106.00         7,963,200
    王将フードサービス                          5,300      5,610.00        29,733,000
    プレナス                          8,300      1,799.00        14,931,700
    ミニストップ                          6,500      1,460.00         9,490,000
    アークス                         14,300       2,037.00        29,129,100
    バローホールディングス                         15,600       2,015.00        31,434,000
    ベルク                          3,700      6,410.00        23,717,000
    大庄                          5,400      1,137.00         6,139,800
    ファーストリテイリング                          9,900      48,980.00        484,902,000
    サンドラッグ                         27,700       3,665.00        101,520,500
    サックスバー ホールディングス                          8,900       549.00        4,886,100
    ベルーナ                         17,200        491.00        8,445,200
    じもとホールディングス                         54,900        96.00       5,270,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         382,600        231.00       88,380,600
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         10,000       1,063.00        10,630,000
    九州フィナンシャルグループ                         121,500        461.00       56,011,500
    ゆうちょ銀行                         210,000        996.00       209,160,000
    富山第一銀行                         17,000        271.00        4,607,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         435,200        322.00       140,134,400
    西日本フィナンシャルホールディングス                         50,600        608.00       30,764,800
    関西みらいフィナンシャルグループ                         45,400        357.00       16,207,800
    三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,508.00        10,103,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         12,800       2,312.00        29,593,600
    新生銀行                         54,300       1,340.00        72,762,000
    あおぞら銀行                         44,300       1,921.00        85,100,300
    三菱UFJフィナンシャル・グループ                        5,052,300          423.50      2,139,649,050
    りそなホールディングス                         808,800        331.10       267,793,680
    三井住友トラスト・ホールディングス                         139,500       3,165.00        441,517,500
    三井住友フィナンシャルグループ                         511,000       2,755.50       1,408,060,500
    千葉銀行                         246,000        501.00       123,246,000
    群馬銀行                         144,800        337.00       48,797,600
    武蔵野銀行                         10,900       1,322.00        14,409,800
    千葉興業銀行                         20,200        236.00        4,767,200
    筑波銀行                         30,900        167.00        5,160,300
    七十七銀行                         25,000       1,414.00        35,350,000
    青森銀行                          5,600      2,252.00        12,611,200
    秋田銀行                          5,400      1,440.00         7,776,000
    山形銀行                          8,200      1,293.00        10,602,600
    岩手銀行                          4,800      2,600.00        12,480,000
    東邦銀行                         68,300        260.00       17,758,000
                                141/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    東北銀行                          4,000       874.00        3,496,000
    みちのく銀行                          5,500      1,118.00         6,149,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         61,300       1,464.00        89,743,200
    静岡銀行                         183,400        645.00       118,293,000
    十六銀行                          9,300      1,944.00        18,079,200
    スルガ銀行                         76,700        368.00       28,225,600
    八十二銀行                         176,000        388.00       68,288,000
    山梨中央銀行                          9,200       783.00        7,203,600
    大垣共立銀行                         14,600       2,217.00        32,368,200
    福井銀行                          6,200      1,555.00         9,641,000
    北國銀行                          7,800      3,200.00        24,960,000
    清水銀行                          3,400      1,800.00         6,120,000
    富山銀行                          1,600      2,078.00         3,324,800
    滋賀銀行                         14,700       2,553.00        37,529,100
    南都銀行                         12,700       2,299.00        29,197,300
    百五銀行                         69,000        314.00       21,666,000
    京都銀行                         26,100       3,705.00        96,700,500
    紀陽銀行                         26,600       1,626.00        43,251,600
    ほくほくフィナンシャルグループ                         49,300        875.00       43,137,500
    広島銀行                         107,900        441.00       47,583,900
    山陰合同銀行                         44,200        579.00       25,591,800
    中国銀行                         63,300       1,005.00        63,616,500
    伊予銀行                         104,400        581.00       60,656,400
    百十四銀行                          7,900      1,988.00        15,705,200
    四国銀行                         11,600        859.00        9,964,400
    阿波銀行                         12,200       2,363.00        28,828,600
    大分銀行                          4,800      2,084.00        10,003,200
    宮崎銀行                          4,900      2,390.00        11,711,000
    佐賀銀行                          4,600      1,091.00         5,018,600
    沖縄銀行                          7,100      3,205.00        22,755,500
    琉球銀行                         17,800        998.00       17,764,400
    セブン銀行                         249,900        297.00       74,220,300
    みずほフィナンシャルグループ                       10,040,200          123.60      1,240,968,720
    山口フィナンシャルグループ                         93,000        576.00       53,568,000
    名古屋銀行                          6,000      2,175.00        13,050,000
    北洋銀行                         116,000        195.00       22,620,000
    愛知銀行                          2,600      3,135.00         8,151,000
    中京銀行                          3,000      2,076.00         6,228,000
    大光銀行                          2,500      1,392.00         3,480,000
    愛媛銀行                         10,400       1,116.00        11,606,400
    京葉銀行                         31,000        535.00       16,585,000
    栃木銀行                         42,700        154.00        6,575,800
                                142/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    北日本銀行                          2,700      1,883.00         5,084,100
    東和銀行                         14,200        669.00        9,499,800
    トモニホールディングス                         59,400        359.00       21,324,600
    フィデアホールディングス                         75,000        105.00        7,875,000
    池田泉州ホールディングス                         89,000        165.00       14,685,000
    FPG                         24,100        463.00       11,158,300
    SBIホールディングス                         82,500       1,821.00        150,232,500
    ジャフコ                         11,700       3,200.00        37,440,000
    大和証券グループ本社                         592,000        431.90       255,684,800
    野村ホールディングス                        1,301,500          430.20       559,905,300
    岡三証券グループ                         65,600        327.00       21,451,200
    丸三証券                         26,400        414.00       10,929,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         88,500        235.00       20,797,500
    水戸証券                         26,500        184.00        4,876,000
    いちよし証券                         15,600        432.00        6,739,200
    松井証券                         42,900        794.00       34,062,600
    マネックスグループ                         40,400        200.00        8,080,000
    極東証券                         13,900        515.00        7,158,500
    岩井コスモホールディングス                          8,000       916.00        7,328,000
    藍澤證券                         14,500        708.00       10,266,000
    スパークス・グループ                         32,600        178.00        5,802,800
    かんぽ生命保険                         27,000       1,349.00        36,423,000
    SOMPOホールディングス                         138,700       3,500.00        485,450,000
    アニコム ホールディングス                          6,000      4,120.00        24,720,000
    MS&ADインシュアランスグループホール
    ディングス                         192,900       3,096.00        597,218,400
    ソニーフィナンシャルホールディングス                         60,600       1,975.00        119,685,000
    第一生命ホールディングス                         417,300       1,323.50        552,296,550
    東京海上ホールディングス                         264,200       5,025.00       1,327,605,000
    T&Dホールディングス                         221,500        897.00       198,685,500
    アドバンスクリエイト                          2,600      1,892.00         4,919,200
    全国保証                         21,200       2,964.00        62,836,800
    日本モーゲージサービス                          2,200      1,447.00         3,183,400
    Casa                          3,000      1,073.00         3,219,000
    アルヒ                         12,100       1,190.00        14,399,000
    プレミアグループ                          4,400      1,623.00         7,141,200
    クレディセゾン                         51,200       1,178.00        60,313,600
    芙蓉総合リース                          7,800      5,280.00        41,184,000
    みずほリース                         11,900       2,061.00        24,525,900
    東京センチュリー                         14,700       3,495.00        51,376,500
    日本証券金融                         31,600        502.00       15,863,200
    アイフル                         112,300        221.00       24,818,300
    リコーリース                          6,000      2,866.00        17,196,000
                                143/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    イオンフィナンシャルサービス                         44,600       1,054.00        47,008,400
    アコム                         148,800        440.00       65,472,000
    ジャックス                          8,500      1,718.00        14,603,000
    オリエントコーポレーション                         209,500        122.00       25,559,000
    日立キャピタル                         17,600       2,008.00        35,340,800
    アプラスフィナンシャル                         45,700        61.00       2,787,700
    オリックス                         462,000       1,216.50        562,023,000
    三菱UFJリース                         185,400        501.00       92,885,400
    日本取引所グループ                         212,000       2,122.00        449,864,000
    イー・ギャランティ                          8,500      1,923.00        16,345,500
    NECキャピタルソリューション                          3,000      1,924.00         5,772,000
    いちご                         98,200        259.00       25,433,800
    日本駐車場開発                         99,200        127.00       12,598,400
    スター・マイカ・ホールディングス                          4,800      1,420.00         6,816,000
    ヒューリック                         158,800       1,057.00        167,851,600
    三栄建築設計                          3,800      1,171.00         4,449,800
    野村不動産ホールディングス                         44,800       1,715.00        76,832,000
    三重交通グループホールディングス                         19,400        471.00        9,137,400
    サムティ                          9,900      1,362.00        13,483,800
    ディア・ライフ                         14,300        403.00        5,762,900
    日本商業開発                          6,100      1,362.00         8,308,200
    プレサンスコーポレーション                         14,100       1,072.00        15,115,200
    ユニゾホールディングス                         11,400       5,980.00        68,172,000
    日本管理センター                          7,000      1,050.00         7,350,000
    フージャースホールディングス                         17,600        608.00       10,700,800
    オープンハウス                         21,700       2,217.00        48,108,900
    東急不動産ホールディングス                         201,200        512.00       103,014,400
    飯田グループホールディングス                         61,100       1,412.00        86,273,200
    ムゲンエステート                         10,200        458.00        4,671,600
    ビーロット                          5,700       594.00        3,385,800
    ハウスドゥ                          4,700       748.00        3,515,600
    ジェイ・エス・ビー                          1,200      4,800.00         5,760,000
    パーク24                         39,400       1,573.00        61,976,200
    パラカ                          3,100      1,560.00         4,836,000
    三井不動産                         364,600       1,955.50        712,975,300
    三菱地所                         518,000       1,712.50        887,075,000
    平和不動産                         14,100       2,807.00        39,578,700
    東京建物                         78,300       1,170.00        91,611,000
    ダイビル                         20,700        903.00       18,692,100
    京阪神ビルディング                         13,600       1,403.00        19,080,800
    住友不動産                         166,400       2,889.50        480,812,800
    テーオーシー                         18,000        662.00       11,916,000
                                144/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    東京楽天地                          1,700      4,100.00         6,970,000
    スターツコーポレーション                          9,400      2,056.00        19,326,400
    フジ住宅                         11,800        489.00        5,770,200
    空港施設                         13,300        424.00        5,639,200
    ゴールドクレスト                          6,900      1,623.00        11,198,700
    エスリード                          4,000      1,300.00         5,200,000
    日神グループホールディングス                         14,500        400.00        5,800,000
    日本エスコン                         14,400        628.00        9,043,200
    タカラレーベン                         37,200        351.00       13,057,200
    AVANTIA                          7,000       640.00        4,480,000
    イオンモール                         37,600       1,326.00        49,857,600
    ファースト住建                          4,800       933.00        4,478,400
    カチタス                         18,600       1,697.00        31,564,200
    トーセイ                         12,000        994.00       11,928,000
    サンフロンティア不動産                         12,400        833.00       10,329,200
    エフ・ジェー・ネクスト                          7,600       804.00        6,110,400
    ランドビジネス                          7,400       291.00        2,153,400
    日本空港ビルデング                         23,800       3,995.00        95,081,000
    日本工営                          4,900      2,963.00        14,518,700
    LIFULL                         29,500        309.00        9,115,500
    ジェイエイシーリクルートメント                          5,300      1,085.00         5,750,500
    日本M&Aセンター                         54,400       3,420.00        186,048,000
    メンバーズ                          2,700      1,410.00         3,807,000
    UTグループ                          8,600      1,356.00        11,661,600
    タケエイ                          8,600       773.00        6,647,800
    ビーネックスグループ                         10,800        632.00        6,825,600
    コシダカホールディングス                         19,800        420.00        8,316,000
    パソナグループ                          8,400      1,061.00         8,912,400
    リンクアンドモチベーション                         18,700        333.00        6,227,100
    GCA                         10,800        635.00        6,858,000
    エス・エム・エス                         22,800       2,217.00        50,547,600
    パーソルホールディングス                         71,800       1,120.00        80,416,000
    リニカル                          4,900       859.00        4,209,100
    クックパッド                         30,600        368.00       11,260,800
    学情                          3,400      1,115.00         3,791,000
    スタジオアリス                          5,100      1,410.00         7,191,000
    シミックホールディングス                          5,000      1,595.00         7,975,000
    綜合警備保障                         28,300       5,400.00        152,820,000
    カカクコム                         53,200       2,178.00        115,869,600
    アイロムグループ                          3,500      1,317.00         4,609,500
    ルネサンス                          5,500       952.00        5,236,000
    ディップ                         10,200       2,075.00        21,165,000
                                145/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    オプトホールディング                          4,500      1,428.00         6,426,000
    新日本科学                          9,300       642.00        5,970,600
    ツクイ                         19,600        432.00        8,467,200
    ベネフィット・ワン                         19,600       1,853.00        36,318,800
    エムスリー                         157,800       3,870.00        610,686,000
    アウトソーシング                         40,700        465.00       18,925,500
    ウェルネット                         11,700        487.00        5,697,900
    ワールドホールディングス                          2,900      1,298.00         3,764,200
    ディー・エヌ・エー                         36,400       1,326.00        48,266,400
    博報堂DYホールディングス                         98,200       1,138.00        111,751,600
    ぐるなび                         15,500        532.00        8,246,000
    タカミヤ                         12,500        401.00        5,012,500
    ジャパンベストレスキューシステム                          6,500       704.00        4,576,000
    ファンコミュニケーションズ                         22,800        439.00       10,009,200
    ライク                          3,200      1,525.00         4,880,000
    エスプール                         15,500        707.00       10,958,500
    WDBホールディングス                          3,600      2,477.00         8,917,200
    バリューコマース                          4,400      1,998.00         8,791,200
    インフォマート                         80,000        726.00       58,080,000
    JPホールディングス                         28,000        265.00        7,420,000
    EPSホールディングス                         11,300       1,130.00        12,769,000
    プレステージ・インターナショナル                         27,100        852.00       23,089,200
    アミューズ                          4,400      2,188.00         9,627,200
    ドリームインキュベータ                          3,800      1,150.00         4,370,000
    クイック                          5,200       998.00        5,189,600
    ケネディクス                         69,600        477.00       33,199,200
    電通グループ                         73,800       2,106.00        155,422,800
    テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,900       565.00        2,203,500
    ぴあ                          2,200      2,876.00         6,327,200
    イオンファンタジー                          3,400      1,513.00         5,144,200
    シーティーエス                          9,700       539.00        5,228,300
    ネクシィーズグループ                          3,300       981.00        3,237,300
    みらかホールディングス                         20,600       2,340.00        48,204,000
    アルプス技研                          6,900      1,576.00        10,874,400
    日本空調サービス                          9,600       715.00        6,864,000
    オリエンタルランド                         76,100      14,095.00       1,072,629,500
    ダスキン                         18,200       2,793.00        50,832,600
    明光ネットワークジャパン                         11,900        743.00        8,841,700
    ファルコホールディングス                          5,000      1,657.00         8,285,000
    ラウンドワン                         21,200        796.00       16,875,200
    リゾートトラスト                         33,700       1,043.00        35,149,100
    ビー・エム・エル                          9,300      2,765.00        25,714,500
                                146/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    りらいあコミュニケーションズ                         13,000       1,087.00        14,131,000
    リソー教育                         37,700        248.00        9,349,600
    ユー・エス・エス                         79,800       1,692.00        135,021,600
    サイバーエージェント                         41,400       4,430.00        183,402,000
    楽天                         334,500        917.00       306,736,500
    クリーク・アンド・リバー社                          5,000       896.00        4,480,000
    テー・オー・ダブリュー                         16,600        264.00        4,382,400
    山田コンサルティンググループ                          4,600      1,070.00         4,922,000
    セントラルスポーツ                          3,200      2,162.00         6,918,400
    フルキャストホールディングス                          7,300      1,280.00         9,344,000
    エン・ジャパン                         12,700       2,252.00        28,600,400
    テクノプロ・ホールディングス                         14,300       5,180.00        74,074,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          3,100      6,650.00        20,615,000
    Gunosy                          5,500       823.00        4,526,500
    イー・ガーディアン                          4,000      1,763.00         7,052,000
    ジャパンマテリアル                         21,700       1,537.00        33,352,900
    ベクトル                         10,100        730.00        7,373,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                          6,900       819.00        5,651,100
    IBJ                          6,700       624.00        4,180,800
    アサンテ                          4,300      1,424.00         6,123,200
    N・フィールド                          9,300       415.00        3,859,500
    バリューHR                          3,600      1,450.00         5,220,000
    M&Aキャピタルパートナーズ                          5,200      2,891.00        15,033,200
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,800      1,504.00         5,715,200
    シグマクシス                          5,500      1,493.00         8,211,500
    ウィルグループ                          5,600       608.00        3,404,800
    リクルートホールディングス                         512,400       2,937.50       1,505,175,000
    エラン                          4,600      1,732.00         7,967,200
    日本郵政                         586,600        856.90       502,657,540
    ベルシステム24ホールディングス                         12,500       1,234.00        15,425,000
    鎌倉新書                          6,100      1,020.00         6,222,000
    LITALICO                          3,000      2,183.00         6,549,000
    アトラエ                          2,200      2,737.00         6,021,400
    ストライク                          2,800      4,100.00        11,480,000
    ソラスト                         20,300       1,038.00        21,071,400
    インソース                          3,800      2,282.00         8,671,600
    ベイカレント・コンサルティング                          4,500      6,180.00        27,810,000
    グレイステクノロジー                          3,600      2,826.00        10,173,600
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          7,700      2,737.00        21,074,900
    グリーンズ                          5,200       408.00        2,121,600
    日総工産                          6,000       448.00        2,688,000
    キュービーネットホールディングス                          4,000      1,688.00         6,752,000
                                147/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    RPAホールディングス                          4,800       744.00        3,571,200
    スプリックス                          4,100       833.00        3,415,300
    カーブスホールディングス                         18,600        465.00        8,649,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,900       782.00        4,613,800
    リログループ                         39,400       2,239.00        88,216,600
    東祥                          5,900       905.00        5,339,500
    エイチ・アイ・エス                         11,400       1,303.00        14,854,200
    共立メンテナンス                         11,800       2,383.00        28,119,400
    イチネンホールディングス                          9,100      1,083.00         9,855,300
    建設技術研究所                          5,500      1,747.00         9,608,500
    燦ホールディングス                          4,400      1,310.00         5,764,000
    東京テアトル                          4,700      1,191.00         5,597,700
    ナガワ                          2,300      7,050.00        16,215,000
    よみうりランド                          2,100      3,470.00         7,287,000
    東京都競馬                          4,900      3,500.00        17,150,000
    カナモト                         11,900       2,069.00        24,621,100
    東京ドーム                         30,300        763.00       23,118,900
    西尾レントオール                          6,900      2,113.00        14,579,700
    トランス・コスモス                          7,100      2,156.00        15,307,600
    乃村工藝社                         30,800        769.00       23,685,200
    藤田観光                          4,100      1,679.00         6,883,900
    KNT-CTホールディングス                          5,700       821.00        4,679,700
    日本管財                          7,400      1,816.00        13,438,400
    トーカイ                          6,900      2,882.00        19,885,800
    セコム                         75,700       9,119.00        690,308,300
    セントラル警備保障                          3,600      4,275.00        15,390,000
    丹青社                         14,000        656.00        9,184,000
    メイテック                          9,100      4,485.00        40,813,500
    応用地質                          7,700      1,251.00         9,632,700
    船井総研ホールディングス                         14,500       2,215.00        32,117,500
    オオバ                          8,900       557.00        4,957,300
    ベネッセホールディングス                         24,100       3,150.00        75,915,000
    イオンディライト                          8,400      3,165.00        26,586,000
    ナック                          6,000       839.00        5,034,000
    ニチイ学館                         11,100       1,089.00        12,087,900
    ダイセキ                         12,200       2,325.00        28,365,000
             合 計              87,507,700               152,354,149,040
     (b)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

        種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

                                148/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      新株予約権証券         株式会社千葉興業銀行(ワラント)                             27,200             ―
                    合計                        27,200             ―
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               504,936,832               633,599,484
        金銭信託                               827,792,557               100,485,366
        コール・ローン                               267,424,520               103,015,575
        株式                             178,606,464,111               186,251,660,602
        投資証券                              4,394,088,058               4,618,495,180
        派生商品評価勘定                                27,245,209               27,953,556
        未収入金                                48,846,591              1,865,057,554
        未収配当金                               267,879,105               227,793,045
                                      1,096,617,753               1,118,430,587
        差入委託証拠金
                                     186,041,294,736               194,946,490,949
        流動資産合計
                                     186,041,294,736               194,946,490,949
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,286,862               9,203,874
        前受金                                22,998,847               17,362,275
        未払金                                11,682,025               54,739,686
        未払解約金                               992,052,101              1,290,294,992
        未払利息                                   783               297
                                          23,083               41,742
        その他未払費用
                                      1,031,043,701               1,371,642,866
        流動負債合計
                                      1,031,043,701               1,371,642,866
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              50,156,918,145               58,066,751,593
        剰余金
                                     134,853,332,890               135,508,096,490
          剰余金又は欠損金(△)
                                     185,010,251,035               193,574,848,083
        元本等合計
                                     185,010,251,035               193,574,848,083
       純資産合計
                                     186,041,294,736               194,946,490,949
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
                                149/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
                      ります。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                        50,156,918,145口                      58,066,751,593口
       おける受益権の総数
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.6886円    1口当たり純資産額                   3.3337円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  36,886円)    (10,000口当たりの純資産額                  33,337円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
                                150/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
                                151/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(株式、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2019年     4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             1,847,197,992               -    1,870,196,839           22,998,847

              SPMINI    1906

                         1,326,815,033               -    1,341,957,285           15,142,252
              DJ  EUR  1906

                          317,818,264              -     323,761,140           5,942,876
              FTSE   1906

                          116,233,325              -     117,084,589            851,264
              SPI200    1906

                           86,331,370              -     87,393,825          1,062,455
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              122,280,500              -     122,321,000           △40,500
              米ドル             89,360,000              -     89,384,000           △24,000

              カナダドル              4,142,000             -      4,144,000           △2,000

              ユーロ             24,864,000              -     24,876,000           △12,000

              オーストラリアド

                           3,914,500             -      3,917,000           △2,500
              ル
            合計             1,969,478,492               -    1,992,517,839           22,958,347

    (2020年     4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                152/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,140,907,036               -    2,158,269,311           17,362,275

              SPMINI    2006

                         1,588,735,520               -    1,613,607,260           24,871,740
              DJ  EUR  2006

                          345,470,467              -     338,741,361          △6,729,106
              FTSE   2006

                          108,338,229              -     107,004,466          △1,333,763
              SPI200    2006

                           98,362,820              -     98,916,224           553,404
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              122,693,920              -     122,578,600           △115,320
              米ドル             112,008,000              -     111,893,600           △114,400

              スウェーデンク

                            213,800            -       214,200            400
              ローナ
              ニュージーランド

                           2,581,320             -      2,591,600           10,280
              ドル
              香港ドル              6,672,000             -      6,657,600          △14,400

              イスラエルシュケ

                           1,218,800             -      1,221,600            2,800
              ル
             売建             1,848,430,927               -    1,846,928,200            1,502,727

              米ドル            1,355,179,520               -    1,353,482,200            1,697,320

              カナダドル             66,299,310              -     66,346,200           △46,890

              ユーロ             180,363,014              -     180,327,000            36,014

              英ポンド             106,303,800              -     106,480,000           △176,200

              スイスフラン             68,546,410              -     68,485,200            61,210

              スウェーデンク

                           15,258,873              -     15,315,300           △56,427
              ローナ
              ノルウェークロー

                           3,947,500             -      3,950,700           △3,200
              ネ
              デンマーククロー

                           15,133,300              -     15,132,000            1,300
              ネ
              オーストラリアド

                           6,848,000             -      6,895,000          △47,000
              ル
              香港ドル             20,576,080              -     20,527,600            48,480

              シンガポールドル              9,058,320             -      9,070,800          △12,480

              イスラエルシュケ

                            916,800            -       916,200            600
              ル
            合計             4,112,031,883               -    4,127,776,111           18,749,682

                                153/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)1.時価の算定方法
         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                53,208,560,898円
    同期中における追加設定元本額                                                12,569,281,751円
    同期中における一部解約元本額                                                15,620,924,504円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                                14,530,943,449円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  281,447,230円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 1,173,444,908円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                  786,537,850円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  73,260,890円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   1,988,128円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                   7,899,545円
                                154/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  21,142,487円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  39,734,004円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  28,557,819円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  72,267,318円
    外国株式指数ファンド                                                  515,978,365円
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 3,283,561,242円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  509,858,594円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  498,067,966円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  492,485,334円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  31,169,212円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   5,505,740円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  14,280,511円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  15,985,108円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  56,285,291円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  32,652,516円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  53,909,723円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  11,770,492円
    SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,742,054,495円
    バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                   8,619,538円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  76,749,837円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,554,318,707円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 1,493,601,415円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                 6,319,455,272円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  20,379,742円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  103,737,458円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    423,742円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  758,296,083円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  60,125,135円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                  175,645,387円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                  775,699,406円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                  658,649,408円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 1,587,648,005円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,104,987円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  409,339,094円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  601,436,192円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  135,732,381円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>                                                  28,425,171円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  720,253,058円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  23,722,444円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  12,876,765円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                   6,622,031円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  44,693,351円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  111,349,288円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>                                                  111,277,275円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,090,156,776円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                  152,693,007円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 6,115,998,283円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  278,956,079円
                                155/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                                 2,012,443,704円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                   7,865,987円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      101,802,107円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
                                                      48,744,796円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  120,134,876円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      147,153,141円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                50,156,918,145円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                50,156,918,145円
    同期中における追加設定元本額                                                27,917,523,800円
    同期中における一部解約元本額                                                20,007,690,352円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                                25,451,218,551円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  354,132,894円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 1,402,748,729円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                  898,409,075円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  67,502,372円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   2,062,158円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                   8,137,497円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  23,861,394円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  50,148,540円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  42,133,260円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  93,012,458円
    外国株式指数ファンド                                                  558,034,519円
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 5,826,411,908円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  243,195,509円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  245,763,764円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  180,873,346円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   8,810,021円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  63,308,584円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  50,183,200円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  158,005,784円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  76,905,157円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  92,680,407円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  24,402,638円
    三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド                                                  11,277,567円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                    218,126円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                    848,695円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                    538,088円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   1,759,348円
                                156/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,296,632,642円
    バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                   7,995,785円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  71,673,896円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,521,663,602円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 1,513,925,274円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                 6,117,486,464円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  19,789,865円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  101,693,203円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    347,233円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  718,885,446円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  64,157,112円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                  177,133,917円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                  760,554,540円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                  648,495,263円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 1,550,284,613円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                    837,014円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  293,533,256円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  131,650,499円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  17,994,714円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  13,073,387円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                   6,812,692円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  43,227,998円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  112,493,525円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                  634,241,041円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                  137,128,409円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 5,665,809,160円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  251,019,233円
    SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                                  95,964,227円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                   6,000,355円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                       7,004,719円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                   7,446,085円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      135,212,835円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                58,066,751,593円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株 数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APACHE    CORPORATION                      19,062        10.69       203,772.78
            BAKER   HUGHES    COMPANY                   31,974        13.42       429,091.08
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632        20.44       401,278.08
                                157/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,747        41.87       491,846.89
            CHEVRON    CORPORATION                     96,717        87.01      8,415,346.17
            CONCHO    RESOURCES     INC                 10,172        53.09       540,031.48
            CONOCOPHILLIPS                          55,797        36.09      2,013,713.73
            CONTINENTAL      RESOURCES,      INC.              4,535        12.59       57,095.65
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   21,054        10.52       221,488.08
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,933        35.78       283,842.74
            EOG  RESOURCES     INC                  30,830        43.36      1,336,788.80
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   217,519         43.73      9,512,105.87
            HALLIBURTON      CO                   44,317         8.86      392,648.62
            HESS   CORPORATION                       15,362        42.46       652,270.52
            HOLLYFRONTIER       CORP                   6,263        28.56       178,871.28
            KINDER    MORGAN    INC                  104,140         14.62      1,522,526.80
            MARATHON     OIL  CORP                   31,450         4.93      155,048.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                35,915        25.76       925,170.40
            NATIONAL-OILWELL         VARCO   INC.              15,585        12.02       187,331.70
            NOBLE   ENERGY    INC                   26,757         8.18      218,872.26
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               50,338        13.81       695,167.78
            ONEOK   INC                      19,764        27.66       546,672.24
            PHILLIPS     66                     23,496        60.53      1,422,212.88
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             8,858        77.45       686,052.10
            SCHLUMBERGER       LTD                   73,444        16.11      1,183,182.84
            TARGA   RESOURCES     CORP                 11,788         9.72      114,579.36
            TECHNIPFMC      PLC                    21,584         8.02      173,103.68
            VALERO    ENERGY    CORP                  22,007        52.50      1,155,367.50
            WILLIAMS     COS  INC                   61,445        18.28      1,123,214.60
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             11,440        216.78      2,479,963.20
            ALBEMARLE     CORPORATION                     4,714        61.53       290,052.42
            AMCOR   PLC                      82,302         8.42      692,982.84
            AVERY   DENNISON     CORP                  4,832       108.54       524,465.28
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              12,590        18.45       232,285.50
            BALL   CORPORATION                       15,187        65.27       991,255.49
            CELANESE     CORPORATION                     6,420        78.79       505,831.80
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              12,002        28.00       336,056.00
            CORTEVA    INC                     38,111        26.27      1,001,175.97
            CROWN   HOLDINGS     INC                  6,863        59.22       406,426.86
            DOW  INC                       37,953        33.12      1,257,003.36
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                38,956        41.90      1,632,256.40
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,027        57.27       402,436.29
            ECOLAB    INC                      13,499        180.08      2,430,899.92
            FMC  CORPORATION                        6,676        88.20       588,823.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 69,858         8.48      592,395.84
                                158/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               19,140        31.13       595,828.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  4,871       126.49       616,132.79
            LINDE   PLC                      27,616        181.47      5,011,475.52
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,793        50.05       740,389.65
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,092       177.35       548,366.20
            MOSAIC    CO/THE                      18,584        11.33       210,556.72
            NEWMONT    CORPORATION                     42,763        63.11      2,698,772.93
            NUCOR   CORP                      15,455        37.87       585,280.85
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,682        85.99       402,605.18
            PPG  INDUSTRIES      INC                  12,848        92.74      1,191,523.52
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 6,118        65.05       397,975.90
            SEALED    AIR  CORP                    7,895        28.49       224,928.55
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 4,330       506.06      2,191,239.80
            STEEL   DYNAMICS,INC.                      10,191        23.54       239,896.14
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,698       102.03       683,396.94
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 1,475        40.70       60,032.50
            WESTROCK     CO                     13,034        28.88       376,421.92
            3M  COMPANY                        29,528        147.00      4,340,616.00
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,884        83.34       157,012.56
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  3,944        22.26       87,793.44
            ALLEGION     PLC                     4,764        96.57       460,059.48
            AMETEK    INC                      11,307        77.06       871,317.42
            BOEING    CO                      27,646        128.98      3,565,781.08
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  42,223        16.25       686,123.75
            CATERPILLAR      INC                   28,560        114.04      3,256,982.40
            CUMMINS    INC                      7,482       147.77      1,105,615.14
            DEERE   & CO                     15,183        138.63      2,104,819.29
            DOVER   CORP                       7,186        90.97       653,710.42
            EATON   CORP   PLC                    21,253        78.86      1,676,011.58
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 31,316        53.82      1,685,427.12
            FASTENAL     COMPANY                     29,021        36.03      1,045,626.63
            FLOWSERVE     CORPORATION                     6,650        25.53       169,774.50
            FORTIVE    CORP                     14,950        60.34       902,083.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               6,450        43.72       281,994.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 12,642        129.30      1,634,610.60
            GENERAL    ELECTRIC     CO                450,795         6.26     2,821,976.70
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,787        27.85       216,867.95
            HEICO   CORP                       1,888        75.70       142,921.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,435        66.77       296,124.95
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             36,734        135.52      4,978,191.68
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 19,024        10.81       205,649.44
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                2,107       184.50       388,741.50
                                159/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            IDEX   CORP                       3,839       152.72       586,292.08
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  16,690        158.23      2,640,858.70
            INGERSOLL-RAND        INC                  16,918        27.82       470,658.76
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,927        80.00       554,160.00
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            11,500        47.11       541,765.00
            JARDINE    STRATEGIC     HOLDINGS     LIMITED            10,600        22.86       242,316.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          40,974        27.91      1,143,584.34
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,089        189.85      2,105,246.65
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,056       176.51       362,904.56
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 13,059        381.77      4,985,534.43
            MASCO   CORP                      14,885        40.05       596,144.25
            MIDDLEBY     CORP                     2,823        51.49       145,356.27
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,295       339.31      2,814,576.45
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  21,111        47.85      1,010,161.35
            OWENS   CORNING                       5,205        37.10       193,105.50
            PACCAR    INC                      17,781        67.48      1,199,861.88
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  6,505       134.95       877,849.75
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      8,220        31.67       260,327.40
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              77,798        63.43      4,934,727.14
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,219       174.59      1,085,775.21
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,445       306.41      1,668,402.45
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,600        34.55       262,580.00
            SMITH(A.O.)      CORP                    7,157        40.39       289,071.23
            SNAP-ON    INC                      2,407       116.07       279,380.49
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD   CL  A            5,137        18.09       92,928.33
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              7,684       107.74       827,874.16
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               2,060       316.04       651,042.40
            TEXTRON    INC                     11,803        27.03       319,035.09
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                12,759        84.03      1,072,138.77
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,427       304.92       740,040.84
            UNITED    RENTALS    INC                  3,596       106.05       381,355.80
            WABCO   HOLDINGS     INC                  2,598       135.16       351,145.68
            WABTEC    CORP                      9,231        53.44       493,304.64
            WW  GRAINGER     INC                    2,390       269.61       644,367.90
            XYLEM   INC                       9,124        68.52       625,176.48
            CINTAS    CORP                      4,833       200.18       967,469.94
            COPART    INC                      10,456        73.83       771,966.48
            COSTAR    GROUP   INC                   1,853       593.60      1,099,940.80
            EQUIFAX    INC                      6,127       131.42       805,210.34
            IHS  MARKIT    LTD                    19,584        65.60      1,284,710.40
            MANPOWERGROUP                          3,264        68.75       224,400.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 18,026        12.47       224,784.22
                                160/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,415        76.10       868,681.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 5,555        44.06       244,753.30
            ROLLINS    INC                      6,451        38.14       246,041.14
            TRANSUNION                          9,497        72.13       685,018.61
            VERISK    ANALYTICS     INC                 8,444       148.54      1,254,271.76
            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,556        85.74      1,162,291.44
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,016        98.48      2,168,135.68
            AMERCO                           390      252.54        98,490.60
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              5,676        10.31       58,519.56
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                   6,925        72.28       500,539.00
            CSX  CORPORATION                       38,440        63.82      2,453,240.80
            DELTA   AIR  LINES   INC                  8,299        22.41       185,980.59
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               8,148        71.93       586,085.64
            FEDEX   CORP                      12,743        123.06      1,568,153.58
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           4,411       101.60       448,157.60
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,100       131.41       670,191.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                   7,940        35.88       284,887.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 13,060        160.68      2,098,480.80
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               4,926       141.63       697,669.38
            SOUTHWEST     AIRLINES                     6,316        29.33       185,248.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                23,948        29.49       706,226.52
            UNION   PACIFIC    CORP                  35,688        156.09      5,570,539.92
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             2,880        25.56       73,612.80
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             36,101        100.18      3,616,598.18
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716        66.00       311,256.00
            APTIV   PLC                      13,074        62.74       820,262.76
            AUTOLIV    INC                      4,001        60.75       243,060.75
            BORGWARNER      INC                    12,075        27.08       326,991.00
            FORD   MOTOR   COMPANY                   208,063         4.87     1,013,266.81
            GENERAL    MOTORS    CO                  67,788        21.95      1,487,946.60
            HARLEY-DAVIDSON        INC                  7,347        18.67       137,168.49
            LEAR   CORP                       2,749        88.50       243,286.50
            TESLA   INC                       6,950       725.15      5,039,792.50
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  6,229        12.50       77,862.50
            D.R.HORTON      INC                    17,316        40.94       708,917.04
            GARMIN    LTD                      6,739        78.92       531,841.88
            HANESBRANDS      INC                   22,204         8.44      187,401.76
            HASBRO    INC                      7,491        74.87       560,851.17
            LEGGETT    & PLATT   INC                  6,656        29.88       198,881.28
            LENNAR    CORP-CL    A                  13,372        42.88       573,391.36
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                6,005       214.55      1,288,372.75
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863        78.96       226,062.48
                                161/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NEWELL    BRANDS    INC                  18,477        12.91       238,538.07
            NIKE   INC  -CL  B                   64,058        88.37      5,660,805.46
            NVR  INC                         173     2,847.37        492,595.01
            POLARIS    INC                      2,467        63.33       156,235.11
            PULTE   GROUP   INC                   13,065        25.64       334,986.60
            PVH  CORP                        3,303        41.36       136,612.08
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   1,971        68.30       134,619.30
            TAPESTRY     INC                     14,712        13.64       200,671.68
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              8,634        10.00       86,340.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS      C               8,291        8.97       74,370.27
            VF  CORP                        17,117        54.57       934,074.69
            WHIRLPOOL     CORP                     3,212       104.58       335,910.96
            ARAMARK                          13,242        24.57       325,355.94
            CARNIVAL     CORP                     21,372        11.91       254,540.52
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,306       882.47      1,152,505.82
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,866        68.82       403,698.12
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,121       367.29       779,022.09
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            14,617        71.37      1,043,215.29
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,634        43.78       772,016.52
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            14,715        80.71      1,187,647.65
            MCDONALD'S      CORPORATION                    38,716        184.02      7,124,518.32
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 14,027        15.11       211,947.97
            MGM  MIRAGE                       25,878        13.94       360,739.32
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDINGS              10,922        10.86       118,612.92
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              9,036        35.68       322,404.48
            STARBUCKS     CORP                    60,807        75.58      4,595,793.06
            VAIL   RESORTS    INC                   2,038       153.94       313,729.72
            WYNN   RESORTS    LTD                   4,913        76.61       376,384.93
            YUM!   BRANDS    INC                   15,549        85.89      1,335,503.61
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               39,230        66.65      2,614,679.50
            ALPHABET     INC-CL    A                 15,446       1,276.60       19,718,363.60
            ALPHABET     INC-CL     C                  15,938       1,279.31       20,389,642.78
            ALTICE    USA  INC-A                    6,300        26.21       165,123.00
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,729       508.55      3,930,582.95
            COMCAST    CORP-CLASS      A               233,390         37.16      8,672,772.40
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        21.02       148,716.50
            DISCOVERY     INC-C                    18,283        19.14       349,936.62
            DISH   NETWORK    CORP.                   12,937        23.40       302,725.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,352        116.31      1,785,591.12
            FACEBOOK     INC-A                    124,019        190.07      23,572,291.33
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              16,962        24.83       421,251.27
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               8,773        24.52       215,113.96
                                162/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       223.67       888,864.58
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             19,626        14.74       289,287.24
            LIBERTY    BROADBAND-C                      5,418       126.08       683,101.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  8,432        18.38       154,980.16
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C             21,079        17.51       369,198.68
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  10,288        27.44       282,302.72
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  7,648        31.08       237,699.84
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        30.64       126,880.24
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             7,512        38.24       287,258.88
            MATCH   GROUP   INC                    2,681        81.23       217,777.63
            NETFLIX    INC                     22,530        424.99      9,575,024.70
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662         8.83      147,125.46
            OMNICOM    GROUP                     10,417        52.03       541,996.51
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               14,828        20.62       305,753.36
            ROKU   INC                       4,624       124.83       577,213.92
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                81,768         5.50      450,132.84
            SNAP   INC-A                       35,102        16.00       561,632.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           5,707       127.88       729,811.16
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 92,661        101.19      9,376,366.59
            TRIPADVISOR      INC-W/I                    4,051        18.44       74,700.44
            TWITTER    INC                     37,026        28.74      1,064,127.24
            VIACOMCBS     INC                    32,846        15.63       513,382.98
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   7,906        40.70       321,813.73
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   3,426       117.59       402,863.34
            AMAZON.COM      INC                    21,665       2,410.22       52,217,416.30
            AUTOZONE     INC                     1,271      1,047.04       1,330,787.84
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 13,126        71.88       943,496.88
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,165      1,362.77       2,950,397.05
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,739       174.49       652,418.11
            CARMAX    INC                      8,427        70.96       597,979.92
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,035        175.98      2,293,899.30
            DOLLAR    TREE   INC                   12,047        74.54       897,983.38
            EBAY   INC                       39,732        39.35      1,563,454.20
            EXPEDIA    GROUP   INC                   6,894        66.57       458,933.58
            GAP  INC/THE                        9,218        6.90       63,604.20
            GENUINE    PARTS   CO                   7,406        75.03       555,672.18
            GRUBHUB    INC                      4,403        43.52       191,618.56
            HOME   DEPOT   INC                    56,079        212.18      11,898,842.22
            KOHLS   CORP                       8,274        15.80       130,729.20
            LKQ  CORPORATION                       15,922        21.33       339,616.26
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 39,710        98.75      3,921,362.50
            MERCADOLIBRE       INC                   2,251       571.27      1,285,928.77
                                163/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NORDSTROM     INC                     4,756        17.84       84,847.04
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC  NEW              4,012       384.82      1,543,897.84
            ROSS   STORES    INC                   18,131        85.49      1,550,019.19
            TARGET    CORP                      26,051        107.82      2,808,818.82
            TIFFANY    & CO                     5,541       126.35       700,105.35
            TJX  COMPANIES     INC                  62,641        46.05      2,884,618.05
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  6,117       101.98       623,811.66
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,765       210.52       582,087.80
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 2,887       122.41       353,397.67
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 22,712        310.55      7,053,211.60
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS-900                 13,500         4.74       63,990.00
            KROGER    CO                      39,652        32.96      1,306,929.92
            SYSCO   CORP                      26,129        53.08      1,386,927.32
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             39,655        43.74      1,734,509.70
            WALMART    INC                     73,512        129.44      9,515,393.28
            ALTRIA    GROUP   INC                   95,985        39.42      3,783,728.70
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              28,404        35.99      1,022,259.96
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   15,620        61.13       954,850.60
            BUNGE   LIMITED                       7,174        39.61       284,162.14
            CAMPBELL     SOUP   CO                   7,879        50.75       399,859.25
            COCA-COLA     CO/THE                    210,391         45.43      9,558,063.13
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC           12,033        40.25       484,328.25
            CONAGRA    BRANDS    INC                  24,639        34.18       842,161.02
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               8,881       158.83      1,410,569.23
            GENERAL    MILLS   INC                  31,072        60.48      1,879,234.56
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   14,939        46.61       696,306.79
            INGREDION     INC                     3,320        80.57       267,492.40
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               5,768       117.80       679,470.40
            KELLOGG    CO                     12,949        64.10       830,030.90
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                   34,009        29.23       994,083.07
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,417        57.78       428,554.26
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              6,209       154.26       957,800.34
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B               9,629        43.03       414,335.87
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              74,020        51.41      3,805,368.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 19,947        59.80      1,192,830.60
            PEPSICO    INC                     72,083        134.36      9,685,071.88
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           79,987        73.67      5,892,642.29
            THE  HERSHEY    COMPANY                    7,514       135.74      1,019,950.36
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                14,949        58.98       881,692.02
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                12,485        71.35       890,804.75
            CLOROX    COMPANY                      6,208       190.65      1,183,555.20
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                41,857        71.40      2,988,589.80
                                164/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COTY   INC-CL    A                   16,985         6.27      106,495.95
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            11,317        166.31      1,882,130.27
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  17,800        141.66      2,521,548.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                128,483        118.78      15,261,210.74
            ABBOTT    LABORATORIES                      91,466        94.06      8,603,291.96
            ABIOMED    INC                      2,288       168.52       385,573.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,854       191.97       739,852.38
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,993        88.70       708,979.10
            ANTHEM    INC                      13,036        264.12      3,443,068.32
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               24,935        92.92      2,316,960.20
            BECTON    DICKINSON     & CO                14,106        268.17      3,782,806.02
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                71,656        36.90      2,644,106.40
            CARDINAL     HEALTH    INC                 15,114        50.32       760,536.48
            CENTENE    CORP                     29,691        70.58      2,095,590.78
            CERNER    CORP                      15,537        72.75      1,130,316.75
            CIGNA   CORPORATION                      19,198        188.20      3,613,063.60
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,509       293.21       735,663.89
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    66,864        62.31      4,166,295.84
            DANAHER    CORP                     32,178        165.07      5,311,622.46
            DAVITA    INC                      5,115        74.00       378,510.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,864        39.31       466,373.84
            DEXCOM    INC                      4,617       332.44      1,534,875.48
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               10,722        223.48      2,396,152.56
            HCA  HEALTHCARE      INC                  14,352        107.83      1,547,576.16
            HENRY   SCHEIN    INC                   7,559        52.39       396,016.01
            HOLOGIC    INC                     13,592        47.11       640,319.12
            HUMANA    INC.                      6,808       369.09      2,512,764.72
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,361       271.80      1,185,319.80
            INSULET    CORP                      2,958       203.83       602,929.14
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                5,988       514.93      3,083,400.84
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,995       163.72       817,781.40
            MCKESSON     CORP                     7,996       139.94      1,118,960.24
            MEDTRONIC     PLC                    68,908        99.30      6,842,564.40
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,814       106.62       726,508.68
            RESMED    INC                      7,271       161.00      1,170,631.00
            STERIS    PLC                      4,287       147.82       633,704.34
            STRYKER    CORP                     17,447        188.12      3,282,129.64
            TELEFLEX     INC                     2,340       338.39       791,832.60
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                48,895        291.29      14,242,624.55
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,203       101.65       427,234.95
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,349       108.68       472,649.32
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              6,481       187.63      1,216,030.03
                                165/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                4,188       195.54       818,921.52
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              10,856        116.45      1,264,181.20
            ABBVIE    INC                      76,670        83.59      6,408,845.30
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               15,308        75.75      1,159,581.00
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             10,946        108.12      1,183,481.52
            ALLERGAN     PLC                     16,877        186.90      3,154,311.30
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,613       145.63       817,421.19
            AMGEN   INC                      30,771        236.28      7,270,571.88
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,850       160.20       296,370.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,220       433.01       528,272.20
            BIOGEN    INC                      9,176       297.80      2,732,612.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,080        97.31       883,574.80
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              121,044         62.25      7,534,989.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               17,964        23.85       428,441.40
            ELI  LILLY   & CO                   44,424        162.93      7,238,002.32
            EXACT   SCIENCES     CORP                  6,832        75.46       515,542.72
            GILEAD    SCIENCES     INC                 64,930        79.64      5,171,025.20
            ILLUMINA     INC                     7,655       309.07      2,365,930.85
            INCYTE    CORP                      9,243       103.48       956,465.64
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,760        58.15       393,094.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  8,158       128.86      1,051,239.88
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       107.15       279,018.60
            JOHNSON    & JOHNSON                    135,649        154.86      21,006,604.14
            MERCK   & CO.  INC.                   131,546         81.43     10,711,790.78
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,258       713.38       897,432.04
            MYLAN   NV                      26,138        15.76       411,934.88
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              4,186        98.18       410,981.48
            PERKINELMER      INC                    5,624        87.55       492,381.20
            PERRIGO    CO  PLC                    6,187        51.43       318,197.41
            PFIZER    INC                     285,960         37.38     10,689,184.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     4,162       566.21      2,356,566.02
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,828       121.53       465,216.84
            SEATTLE    GENETICS     INC                 5,726       146.04       836,225.04
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        59,290        10.22       605,943.80
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             20,615        328.70      6,776,150.50
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              13,417        269.86      3,620,711.62
            WATERS    CORP                      3,527       191.32       674,785.64
            ZOETIS    INC                      24,652        125.91      3,103,933.32
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 440,243         22.18      9,764,589.74
            CITIGROUP     INC                    112,237         43.10      4,837,414.70
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,799        20.60       428,459.40
            COMERICA     INC                     7,691        32.13       247,111.83
                                166/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 9,201        30.37       279,434.37
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   33,954        17.12       581,292.48
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  8,897       100.05       890,144.85
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              53,062         8.16      432,985.92
            JPMORGAN     CHASE   & CO                161,245         90.71     14,626,533.95
            KEYCORP                          51,128        10.90       557,295.20
            M & T BANK   CORP                    5,998       105.06       630,149.88
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            20,200        11.88       239,976.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              22,526        100.73      2,269,043.98
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                45,237         9.79      442,870.23
            SIGNATURE     BANK                     2,508        94.12       236,052.96
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,640       184.00       485,760.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION                 68,950        35.48      2,446,346.00
            US  BANCORP                        76,789        34.00      2,610,826.00
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  206,558         26.92      5,560,541.36
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,874        29.46       261,428.04
            ALLY   FINANCIAL     INC                  20,139        14.30       287,987.70
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 35,757        83.17      2,973,909.69
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,062       107.48       651,543.76
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             42,207        35.76      1,509,322.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            67,565        186.52      12,602,223.80
            BLACKROCK     INC                     5,952       475.14      2,828,033.28
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 34,684        48.43      1,679,746.12
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              24,649        56.15      1,384,041.35
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,661        96.52       546,399.72
            CME  GROUP   INC.                    18,423        182.72      3,366,250.56
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,425        36.23       595,077.75
            E*TRADE    FINANCIAL     CORPORATION                10,809        38.66       417,875.94
            EATON   VANCE   CORP                    5,530        33.58       185,697.40
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                22,820        16.00       365,120.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,939       274.43       532,119.77
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,298        15.92       227,624.16
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               16,520        177.00      2,924,040.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            28,913        88.92      2,570,943.96
            INVESCO    LIMITED                     18,328         7.80      142,958.40
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC            12,885        12.17       156,810.45
            KKR  & CO  INC  -A                   24,824        23.61       586,094.64
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,912       421.02       804,990.24
            MOODY'S    CORP                      8,888       245.20      2,179,337.60
            MORGAN    STANLEY                      62,409        37.97      2,369,669.73
            MSCI   INC-A                       4,383       324.89      1,423,992.87
            NASDAQ    INC                      6,498       105.63       686,383.74
                                167/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NORTHERN     TRUST   CORP                  11,127        77.39       861,118.53
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,426        61.55       395,520.30
            S&P  GLOBAL    INC                    12,564        283.94      3,567,422.16
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 59,841        35.40      2,118,371.40
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,574        48.82       272,150.55
            STATE   STREET    CORP                   18,694        57.41      1,073,222.54
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    27,825        16.97       472,190.25
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                12,364        100.34      1,240,603.76
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORPORATION              14,028        36.72       515,108.16
            VOYA   FINANCIAL     INC                  7,308        41.74       305,035.92
            AFLAC   INC                      38,953        36.29      1,413,604.37
            ALLEGHANY     CORPORATION                      689      524.97       361,704.33
            ALLSTATE     CORP                     16,654        101.44      1,689,381.76
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539        61.65       218,179.35
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              47,036        23.35      1,098,290.60
            AON  PLC                       11,871        175.54      2,083,835.34
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                20,476        23.64       484,052.64
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,394        75.28       707,180.32
            ASSURANT     INC                     3,114       104.65       325,880.10
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             8,199        23.64       193,824.36
            BROWN   & BROWN   INC                  10,899        34.76       378,849.24
            CHUBB   LTD                      23,475        104.02      2,441,869.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,858        78.53       617,088.74
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,288       173.32       223,236.16
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,065       170.81       352,722.65
            FNF  GROUP                       13,937        26.25       365,846.25
            GLOBE   LIFE   INC                    6,040        76.07       459,462.80
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             18,331        36.04       660,649.24
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 8,356        30.21       252,434.76
            LOEWS   CORPORATION                      13,914        32.40       450,813.60
            MARKEL    CORP                       702      879.54       617,437.08
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 26,208        93.29      2,444,944.32
            METLIFE    INC                     41,534        33.30      1,383,082.20
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,124        29.98       423,437.52
            PROGRESSIVE      CORP                   30,367        82.87      2,516,513.29
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               20,728        55.78      1,156,207.84
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       101.29       306,098.38
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,239       141.13       315,990.07
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                  13,126        100.82      1,323,363.32
            UNUM   GROUP                       9,769        15.35       149,954.15
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    7,428        50.24       373,182.72
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               6,823       177.22      1,209,172.06
                                168/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CBRE   GROUP   INC-A                    16,199        39.99       647,798.01
            CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP            21,483        161.61      3,471,867.63
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         4.00      209,200.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,618       102.48       268,292.64
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,916       305.79      1,809,053.64
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 32,648        175.46      5,728,418.08
            ADOBE   INC                      24,886        344.10      8,563,272.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                      8,321       102.78       855,232.38
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,222        40.40       89,768.80
            ANSYS   INC                       4,256       259.45      1,104,219.20
            AUTODESK     INC                     11,506        180.35      2,075,107.10
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  22,245        139.23      3,097,171.35
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED               7,623        68.96       525,682.08
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                8,029        75.86       609,079.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,889       111.44       656,270.16
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                14,250        80.52      1,147,410.00
            CDK  GLOBAL    INC                    5,808        34.71       201,595.68
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               6,244       104.37       651,686.28
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  6,676       146.04       974,963.04
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          28,737        53.81      1,546,337.97
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 1,984        94.70       187,884.80
            DOCUSIGN     INC                     5,401       105.07       567,483.07
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,565        20.20       213,465.82
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  11,825        15.92       188,254.00
            EPAM   SYSTEMS    INC                   3,128       203.03       635,077.84
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          31,596        125.73      3,972,565.08
            FISERV    INC                      30,144        96.29      2,902,565.76
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,371       222.62       973,072.02
            FORTINET     INC                     7,360       103.27       760,067.20
            GARTNER    INC                      4,568       109.76       501,383.68
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,685        153.01      2,399,961.85
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,905        67.39       600,107.95
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,731        87.17       412,401.27
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              45,493        124.72      5,673,886.96
            INTUIT    INC                      13,382        263.66      3,528,298.12
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,915       159.11       622,915.65
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,947       101.95       708,246.65
            MASTERCARD      INC-CL    A                46,151        258.76      11,942,032.76
            MICROSOFT     CORP                    372,892        174.55      65,088,298.60
            MONGODB    INC                      2,035       159.94       325,477.90
            NORTONLIFELOCK        INC                  31,347        20.96       657,033.12
            OKTA   INC                       5,270       155.35       818,694.50
                                169/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ORACLE    CORPORATION                     118,127         53.01      6,261,912.27
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,867       193.45       941,521.15
            PAYCHEX    INC                     17,507        68.09      1,192,051.63
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,522       211.80       534,159.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 57,346        120.18      6,891,842.28
            PTC  INC                        5,462        65.00       355,030.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               4,049       238.73       966,617.77
            SABRE   CORP                      13,930         5.59       77,868.70
            SALESFORCE.COM,INC.                          42,832        153.98      6,595,271.36
            SERVICENOW      INC                    9,802       302.94      2,969,417.88
            SPLUNK    INC                      7,614       128.63       979,388.82
            SQUARE    INC-A                      17,051        62.01      1,057,332.51
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                11,546        51.21       591,270.66
            SYNOPSYS     INC                     7,601       153.03      1,163,181.03
            TWILIO    INC-A                      5,649       109.95       621,107.55
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                1,865       314.71       586,934.15
            VERISIGN     INC                     5,227       212.13      1,108,803.51
            VISA   INC                       88,048        167.32      14,732,191.36
            VMWARE    INC                      4,194       128.17       537,544.98
            WESTERN    UNION   COMPANY                  21,840        18.50       404,040.00
            WIX.COM    LTD                      2,557       134.36       343,558.52
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 8,688       144.96      1,259,412.48
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             15,698        86.17      1,352,696.66
            APPLE   INC                      228,505        282.97      64,660,059.85
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,720       216.81       589,723.20
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130        55.20       227,976.00
            CDW  CORP/DE                        7,404       104.77       775,717.08
            CISCO   SYSTEMS    INC                  218,093         42.52      9,273,314.36
            COGNEX    CORP                      8,698        48.80       424,462.40
            CORNING    INC                     38,044        20.78       790,554.32
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                 7,900        39.69       313,551.00
            F5  NETWORKS     INC                    2,909       127.32       370,373.88
            FLEX   LTD                       23,204         8.10      187,952.40
            FLIR   SYSTEMS    INC                   6,867        39.66       272,345.22
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE       C             61,911         9.53      590,011.83
            HP  INC                        78,476        15.00      1,177,140.00
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       120.90       214,718.40
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 17,460        23.29       406,643.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,542        97.54       930,726.68
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                9,241       152.80      1,412,024.80
            NETAPP    INC                      10,919        43.06       470,172.14
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     12,634        48.63       614,391.42
                                170/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 16,545        70.15      1,160,631.75
            TRIMBLE    INC                     12,759        32.63       416,326.17
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 14,857        40.69       604,531.33
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  9,697        17.97       174,255.09
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,737       208.62       570,992.94
            AT&T   INC                      375,942         29.71     11,169,236.82
            CENTURYLINK      INC                   49,758        10.21       508,029.18
            T-MOBILE     US  INC                   22,097        90.80      2,006,407.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             213,529         57.93     12,369,734.97
            AES  CORPORATION                       33,656        12.86       432,816.16
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  12,101        49.98       604,807.98
            AMEREN    CORPORATION                      12,454        73.64       917,112.56
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                25,727        83.23      2,141,258.21
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,154       125.01      1,144,341.54
            ATMOS   ENERGY    CORP                   5,710       104.41       596,181.10
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                25,464        16.68       424,739.52
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    14,040        59.40       833,976.00
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               16,493        82.64      1,362,981.52
            DOMINION     ENERGY    INC                 42,503        77.92      3,311,833.76
            DTE  ENERGY    COMPANY                    10,496        103.02      1,081,297.92
            DUKE   ENERGY    CORP                   37,900        85.69      3,247,651.00
            EDISON    INTERNATIONAL                      17,941        59.25      1,063,004.25
            ENTERGY    CORP                     10,866        97.53      1,059,760.98
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               10,092        43.68       440,818.56
            EVERGY    INC                      11,273        58.51       659,583.23
            EVERSOURCE      ENERGY                    16,644        86.57      1,440,871.08
            EXELON    CORP                      50,837        36.60      1,860,634.20
            FIRSTENERGY      CORP                   26,948        42.32      1,140,439.36
            NEXTERA    ENERGY    INC                  25,128        239.70      6,023,181.60
            NISOURCE     INC                     18,919        26.03       492,461.57
            NRG  ENERGY    INC                    13,547        32.60       441,632.20
            OGE  ENERGY    CORP                    11,870        31.27       371,174.90
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,996        77.14       462,531.44
            PPL  CORPORATION                       36,597        25.49       932,857.53
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            24,964        51.37      1,282,400.68
            SEMPRA    ENERGY                      14,772        126.97      1,875,600.84
            SOUTHERN     CO                     54,269        57.73      3,132,949.37
            UGI  CORPORATION                       10,588        28.24       299,005.12
            VISTRA    ENERGY    CORP                  18,354        18.04       331,106.16
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 16,438        93.77      1,541,391.26
            XCEL   ENERGY    INC                   26,959        64.57      1,740,742.63
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  54,897        56.18      3,084,113.46
                                171/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANALOG    DEVICES    INC                  19,298        105.92      2,044,044.16
            APPLIED    MATERIALS     INC                48,260        51.74      2,496,972.40
            BROADCOM     INC                     20,398        264.81      5,401,594.38
            INTEL   CORP                      223,631         59.26     13,252,373.06
            KLA  CORPORATION                        7,805       164.92      1,287,200.60
            LAM  RESEARCH     CORP                   7,581       266.67      2,021,625.27
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             31,750        27.13       861,377.50
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 13,814        53.67       741,397.38
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               12,065        82.01       989,450.65
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                57,501        44.16      2,539,244.16
            NVIDIA    CORP                      29,890        289.59      8,655,845.10
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,457        94.43      1,365,174.51
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 20,912        14.66       306,569.92
            QORVO   INC                       6,042        89.89       543,115.38
            QUALCOMM     INC                     58,780        76.04      4,469,631.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,757        96.51       845,138.07
            TERADYNE     INC                     8,542        62.00       529,604.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                48,056        113.93      5,475,020.08
            XILINX    INC                      12,876        89.74      1,155,492.24
                                   15,404,627              1,244,237,912.72
                米ドル    小計
                                                 (133,879,999,408)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      16,384        14.34       234,946.56
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 66,360        19.75      1,310,610.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  54,018         4.28      231,197.04
            ENBRIDGE     INC                    104,629         41.17      4,307,575.93
            HUSKY   ENERGY    INC                   14,553         3.61       52,536.33
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999        18.55       241,131.45
            INTER   PIPELINE     LTD                  19,394        10.45       202,667.30
            KEYERA    CORP                      11,374        17.79       202,343.46
            OVINTIV    INC                     13,275         6.60       87,615.00
            PARKLAND     FUEL   CORP                   7,666        28.68       219,860.88
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 27,411        28.41       778,746.51
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,038        9.08       82,065.04
            SUNCOR    ENERGY    INC                  78,642        21.95      1,726,191.90
            TC  ENERGY    CORP                    47,682        64.29      3,065,475.78
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                11,905        85.85      1,022,044.25
            BARRICK    GOLD   CORP                   90,520        38.21      3,458,769.20
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,563        41.10       269,739.30
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672         8.55      270,795.60
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                   9,493       192.04      1,823,035.72
            KINROSS    GOLD   CORP                   63,501         9.99      634,374.99
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                15,581        60.33       940,001.73
                                172/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LUNDIN    MINING    CORP                  28,209         6.78      191,257.02
            METHANEX     CORPORATION                     2,452        19.34       47,421.68
            NUTRIEN    LTD                     29,898        48.45      1,448,558.10
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814        10.41       258,313.74
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,873        30.25       86,908.25
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             24,560        55.80      1,370,448.00
            BOMBARDIER      INC  'B'                  75,852         0.42       31,857.84
            CAE  INC                       12,891        19.68       253,694.88
            WSP  GLOBAL    INC                    6,141        89.56       549,987.96
            THOMSON    REUTERS    CORP                 10,175        99.96      1,017,093.00
            AIR  CANADA                        5,737        18.24       104,642.88
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              37,013        111.43      4,124,358.59
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             7,115       323.20      2,299,568.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,364        49.55       711,736.20
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        20.84       188,935.44
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         14,069        66.66       937,839.54
            STARS   GROUP   INC/THE                   13,795        35.39       488,205.05
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        30.17       300,282.01
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               27,232        22.89       623,340.48
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,570        95.30       340,221.00
            DOLLARAMA     INC                    14,542        43.42       631,413.64
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             45,924        40.30      1,850,737.20
            EMPIRE    CO  LTD  A                   7,235        33.45       242,010.75
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,539        74.50       636,155.50
            METRO   INC                      13,109        60.15       788,506.35
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,281       102.95       440,728.95
            SAPUTO    INC                      13,425        34.66       465,310.50
            AURORA    CANNABIS     INC                 47,116         1.03       48,529.48
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                15,027        23.87       358,694.49
            CANOPY    GROWTH    CORP                  11,251        21.88       246,171.88
            CRONOS    GROUP   INC                   8,026        8.76       70,307.76
            BANK   OF  MONTREAL                     33,057        67.52      2,232,008.64
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   63,154        53.35      3,369,265.90
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                23,513        79.00      1,857,527.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 16,993        52.43       890,942.99
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  73,726        83.20      6,134,003.20
            TORONTO-DOMINION         BANK                 93,129        54.87      5,109,988.23
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           68,634        44.87      3,079,607.58
            CI  FINANCIAL     CORP                   11,041        13.67       150,930.47
            IGM  FINANCIAL     INC                   6,433        27.09       174,269.97
            ONEX   CORPORATION                       4,217        61.98       261,369.66
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,393       386.55       538,464.15
                                173/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200        20.99       298,058.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        41.11       199,424.61
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 7,058       132.61       935,961.38
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                99,810        16.06      1,602,948.60
            POWER   CORP   OF  CANADA                  26,356        20.13       530,546.28
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                29,068        43.75      1,271,725.00
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993         5.70      148,160.10
            CGI  INC-CL    A                    13,436        86.05      1,156,167.80
            CONSTELLATION       SOFTWARE                   1,026      1,350.00       1,385,100.00
            OPEN   TEXT   CORPORATION                    13,665        52.00       710,580.00
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 5,335       908.61      4,847,434.35
            BCE  INC                        8,379        56.48       473,245.92
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            18,509        58.22      1,077,593.98
            TELUS   CORPORATION                      15,222        22.60       344,017.20
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                26,712        18.97       506,726.64
            ALTAGAS    LTD                     17,347        14.99       260,031.53
            ATCO   LTD-CLASS     I                  3,030        37.40       113,322.00
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        33.59       246,684.96
            EMERA   INC                      13,874        54.40       754,745.60
            FORTIS    INC                      21,905        53.27      1,166,879.35
            HYDRO   ONE  LTD                    15,052        25.30       380,815.60
                                    2,044,376               84,523,506.82
               カナダドル      小計
                                                  (6,446,607,865)
    ユーロ        ENI  SPA                       133,196         8.25     1,098,867.00
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                30,462         9.41      286,769.26
            NESTE   OYJ                      20,558        29.61       608,722.38
            OMV  AG                        7,781        27.64       215,066.84
            REPSOL    SA                      74,961         7.74      580,348.06
            TENARIS    S.A.                     25,963         5.91      153,649.03
            TOTAL   SA                      122,058         31.86      3,888,767.88
            VOPAK                          3,130        51.94       162,572.20
            AIR  LIQUIDE    SA                   24,422        115.30      2,815,856.60
            AKZO   NOBEL                       10,399        68.24       709,627.76
            ARCELORMITTAL                          35,989         8.94      322,065.56
            ARKEMA                          3,250        72.84       236,730.00
            BASF   SE                       47,219        43.69      2,063,234.20
            COVESTRO     AG                     8,053        29.79       239,898.87
            CRH  PLC                       40,916        26.06      1,066,270.96
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                12,950        21.70       281,015.00
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  3,370        35.78       120,578.60
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,958        38.98       271,222.84
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  9,430       113.20      1,067,476.00
                                174/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            LANXESS                          4,409        40.73       179,578.57
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               11,441        26.96       308,449.36
            SOLVAY    SA                      3,758        66.56       250,132.48
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 30,234        10.20       308,386.80
            SYMRISE    AG                      6,524        95.26       621,476.24
            THYSSENKRUPP       AG                   19,367         5.43      105,201.54
            UMICORE                          9,349        39.16       366,106.84
            UPM-KYMMENE      OYJ                   27,288        24.00       654,912.00
            VOESTALPINE      AG                    6,338        18.40       116,619.20
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              14,792        20.90       309,152.80
            AIRBUS    SE                      30,303        52.34      1,586,059.02
            ALSTOM    RGPT                      9,668        38.60       373,184.80
            ANDRITZ    AG                      4,328        31.44       136,072.32
            BOUYGUES     SA                     11,049        26.98       298,102.02
            BRENNTAG     AG                     7,392        39.30       290,505.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  54,775         5.77      316,161.30
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   25,583        22.96       587,385.68
            DASSAULT     AVIATION     SA                  172      785.00       135,020.00
            EIFFAGE    SA                      3,488        70.18       244,787.84
            FERROVIAL     SA                    23,480        22.00       516,560.00
            GEA  GROUP   AG                     8,178        20.63       168,712.14
            HOCHTIEF     AG                      825       66.80       55,110.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  7,632        45.16       344,661.12
            KION   GROUP   AG                    3,179        43.74       139,049.46
            KNORR-BREMSE       AG                   2,328        79.67       185,471.76
            KONE   OYJ-B                       18,168        53.66       974,894.88
            LEGRAND    SA                     13,198        58.40       770,763.20
            LEONARDO     SPA                     18,310         6.12      112,203.68
            METSO   OYJ                       5,880        22.83       134,240.40
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,496       107.95       269,443.20
            PRYSMIAN     SPA                     11,926        16.03       191,173.78
            SAFRAN    SA                      17,246        76.18      1,313,800.28
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                28,687        80.18      2,300,123.66
            SIEMENS    AG-REG                     39,518        78.44      3,099,791.92
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482        13.43       154,203.26
            THALES    SA                      5,403        68.18       368,376.54
            VINCI   S.A.                      25,765        69.94      1,802,004.10
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  18,903         6.28      118,748.64
            BUREAU    VERITAS    SA                  17,817        18.01       320,884.17
            RANDSTAD     NV                     5,121        33.92       173,704.32
            TELEPERFORMANCE                          2,970       189.50       562,815.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                     14,578        67.74       987,513.72
                                175/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AENA   SME  SA                     3,556       113.60       403,961.60
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346        86.25       116,092.50
            ATLANTIA     SPA                     26,501        13.88       367,966.38
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,574         7.18      119,001.32
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  50,830        26.11      1,327,171.30
            FRAPORT    AG                      1,856        35.72       66,296.32
            GETLINK                          22,311        11.27       251,444.97
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             16,789        48.66       816,952.74
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,508        39.64       99,417.12
            CONTINENTAL      AG                    5,578        69.74       389,009.72
            DAIMLER    AG                     48,163        27.56      1,327,372.28
            FAURECIA                          3,127        31.16       97,437.32
            FERRARI    NV                      6,200       144.05       893,110.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            52,499         7.35      385,867.65
            MICHELIN     (CGDE)-B                     8,746        82.40       720,670.40
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  5,507        17.67       97,336.22
            PIRELLI    &  C  SPA                   17,484         3.35       58,693.78
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           7,765        42.20       327,683.00
            PSA  PEUGEOT    CITROEN                   28,139        12.38       348,501.51
            RENAULT    SA                      8,830        16.00       141,297.66
            VALEO   SA                      14,048        17.43       244,856.64
            VOLKSWAGEN      AG                    1,984       128.00       253,952.00
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   9,869       117.36      1,158,225.84
            ADIDAS    AG                      9,273       205.40      1,904,674.20
            ESSILORLUXOTTICA                          14,466        105.00      1,518,930.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      1,676       674.40      1,130,294.40
            KERING                          4,004       451.35      1,807,205.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         14,191        340.85      4,837,002.35
            MONCLER    SPA                     10,437        32.58       340,037.46
            PUMA   SE                       3,830        52.98       202,913.40
            SEB  SA                        1,589       114.90       182,576.10
            ACCOR   SA                      10,451        24.60       257,094.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               4,221       103.20       435,607.20
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-NEW                70      103.20        7,224.00
            SODEXO                          3,900        67.32       262,548.00
            ALTICE    NV  -A  W/I                   37,625         3.45      129,806.25
            BOLLORE                          39,433         2.32       91,563.42
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     8,726        9.94       86,771.34
            JC  DECAUX    SA                     2,828        16.31       46,124.68
            PUBLICIS     GROUPE                     10,736        26.90       288,798.40
            SES                          17,687         5.95      105,237.65
            TELENET    GROUP   HOLDINGS     NV              2,181        34.62       75,506.22
                                176/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               5,382        67.20       361,670.40
            VIVENDI    SA                     44,196        19.65       868,451.40
            DELIVERY     HERO   SE                   5,334        74.26       396,102.84
            INDITEX                          55,558        22.99      1,277,278.42
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     5,922        88.40       523,504.80
            PROSUS    NV                      25,434        67.50      1,716,795.00
            ZALANDO    SE                      6,626        42.41       281,008.66
            CARREFOUR     SA                    28,378        13.32       377,994.96
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  1,833        35.68       65,401.44
            COLRUYT    NV                      2,870        54.70       156,989.00
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              12,377        15.74       194,875.86
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            59,452        22.95      1,364,423.40
            METRO   AG                       8,344        7.80       65,133.26
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               39,845        38.12      1,518,891.40
            DANONE                          32,081        62.50      2,005,062.50
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              28,021         6.67      186,956.11
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 5,512        68.25       376,194.00
            HEINEKEN     NV                     13,143        75.28       989,405.04
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,005       103.80       830,919.00
            PERNOD-RICARD       SA                  11,112        135.00      1,500,120.00
            REMY   COINTREAU                       1,273        99.75       126,981.75
            BEIERSDORF      AG                    5,138        94.78       486,979.64
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  5,974        67.75       404,738.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  9,043        77.44       700,289.92
            L'OREAL                          12,765        243.30      3,105,724.50
            UNILEVER     NV                     75,516        45.27      3,418,609.32
            BIOMERIEUX                          1,779       118.30       210,455.70
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269        93.10       211,243.90
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA          11,118        69.30       770,477.40
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                21,162        37.66       796,960.92
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               47,048        39.75      1,870,158.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,804       254.20       458,576.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               7,177        39.59       284,173.31
            BAYER   AG                      51,053        59.54      3,039,695.62
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      701      442.60       310,262.60
            GALAPAGOS     NV                     2,318       194.75       451,430.50
            GRIFOLS    S.A.                     15,169        31.60       479,340.40
            IPSEN                          1,498        65.20       97,669.60
            MERCK   KGAA                       6,553       104.50       684,788.50
            ORION   OYJ                       6,379        47.20       301,088.80
            QIAGEN    N.V.                      12,543        38.14       478,390.02
            RECORDATI     SPA                     4,578        38.30       175,337.40
                                177/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SANOFI                          57,442        90.94      5,223,775.48
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       211.60       329,038.00
            UCB  SA                        6,623        82.36       545,470.28
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  18,916         6.31      119,359.96
            AIB  GROUP   PLC                    36,918         0.98       36,456.52
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              352,889         2.59      915,041.17
            BANCO   DE  SABADELL     SA                242,077         0.35       84,726.95
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906         0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 829,065         1.90     1,578,539.76
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              52,159         1.52       79,281.68
            BANKIA    SA                      82,022         0.89       73,048.79
            BANKINTER,S.A.                          36,405         3.41      124,395.88
            BNP  PARIBAS                       58,653        26.30      1,542,573.90
            CAIXABANK                         181,981         1.53      279,977.76
            COMMERZBANK      AG                   46,644         3.07      143,570.23
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 58,140         6.54      380,351.88
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 15,778        17.79       280,769.51
            FINECOBANK      SPA                    32,034         9.21      295,097.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    205,237         4.60      945,116.38
            INTESA    SANPAOLO                     801,876         1.34     1,077,560.96
            KBC  GROUPE    SA                    13,541        44.50       602,574.50
            MEDIOBANCA      SPA                    26,782         5.00      133,963.56
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,862        14.80       116,357.60
            SOCIETE    GENERALE                     41,025        13.51       554,575.95
            UNICREDIT     SPA                    105,606         6.68      706,292.92
            AMUNDI    SA                      3,955        57.55       227,610.25
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                 99,560         5.45      542,701.56
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 10,031        135.35      1,357,695.85
            EURAZEO                          1,792        41.68       74,690.56
            EXOR   NV                       6,204        47.85       296,861.40
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             4,071        69.40       282,527.40
            NATIXIS                          45,362         1.91       86,777.50
            WENDEL                          1,082        76.00       82,232.00
            AEGON   NV                      91,609         2.15      197,234.17
            AGEAS                          8,765        30.92       271,013.80
            ALLIANZ    SE-REG                     21,519        155.76      3,351,799.44
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  52,574        12.37       650,340.38
            AXA  SA                       103,334         14.56      1,504,543.04
            CNP  ASSURANCES                        8,978        8.24       74,023.61
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            3,058       134.00       409,772.00
            MAPFRE    SA                      46,367         1.57       73,213.49
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                7,363       199.20      1,466,709.60
                                178/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NN  GROUP   NV                     15,922        23.73       377,829.06
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562         7.39      196,505.67
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   21,422        26.89       576,037.58
            SCOR   SE                       7,099        23.48       166,684.52
            AROUNDTOWN      SA                    63,402         4.75      301,730.11
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 18,144        36.47       661,711.68
            VONOVIA    SE                     26,484        44.61      1,181,451.24
            ADYEN   NV                        490      867.00       424,830.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 21,931        42.73       937,111.63
            ATOS   SE                       4,547        60.90       276,912.30
            CAPGEMINI     SA                     8,059        78.00       628,602.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 6,666       135.85       905,576.10
            EDENRED                          12,139        35.68       433,119.52
            SAP  SE                       50,662        106.68      5,404,622.16
            WIRECARD     AG                     5,952       131.48       782,568.96
            WORLDLINE     SA                     6,842        64.68       442,540.56
            INGENICO     S.A.                     3,603       117.50       423,352.50
            NOKIA   OYJ                      295,063         3.08      910,416.88
            CELLNEX    TELECOM    SA                 13,299        49.59       659,497.41
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                170,388         12.58      2,144,332.98
            ELISA   OYJ                       6,988        56.02       391,467.76
            ILIAD   SA                       1,016       139.70       141,935.20
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 173,603         1.97      342,431.91
            ORANGE    S.A.                     100,867         11.18      1,128,197.39
            PROXIMUS     SA                     7,349        19.32       141,982.68
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982         0.33      165,945.52
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378         0.33       85,217.14
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,394         2.53      102,237.21
            TELEFONICA      S.A.                   241,284         3.97      958,621.33
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,269        30.26       159,439.94
            E.ON   SE                      116,681         8.68     1,013,724.52
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            122,490         3.76      461,664.81
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  28,638         6.70      191,989.15
            ENAGAS                          10,471        20.39       213,503.69
            ENDESA    S.A.                      18,336        19.53       358,102.08
            ENEL   SPA                      420,373         5.90     2,480,200.70
            ENGIE                          91,950         9.24      850,169.70
            FORTUM    OYJ                      24,312        14.86       361,276.32
            IBERDROLA     SA                    317,605         8.72     2,771,421.23
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               15,439        15.12       233,437.68
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            23,632        14.89       351,998.64
            RWE  AG                       29,609        25.03       741,113.27
                                179/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SNAM   SPA                      106,707         3.86      411,995.72
            SUEZ                          18,986         9.61      182,493.43
            TERNA   SPA                      67,555         5.58      377,497.34
            UNIPER    SE                      11,709        24.20       283,357.80
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      28,561        18.70       534,233.50
            VERBUND    AG                      2,458        38.18       93,846.44
            ASML   HOLDING    NV                   21,914        266.70      5,844,463.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              63,610        15.33       975,141.30
            STMICROELECTRONICS          NV                35,518        22.63       803,772.34
                                   10,154,350               164,190,920.94
                ユーロ    小計
                                                  (19,101,971,742)
    英ポンド        BP  PLC                      1,045,687          3.08     3,226,990.08
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             216,119         13.79      2,980,713.24
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             191,963         13.48      2,588,429.09
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  51,260        13.97       716,512.28
            ANTOFAGASTA      PLC                   19,439         7.70      149,835.81
            BHP  GROUP   PLC                    110,160         12.87      1,417,979.52
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                6,626        47.59       315,331.34
            EVRAZ   PLC                      28,275         2.46       69,641.32
            GLENCORE     PLC                    538,015         1.39      749,347.29
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 10,074        19.18       193,219.32
            MONDI   PLC                      25,128        13.20       331,689.60
            RIO  TINTO   PLC                    58,423        37.50      2,190,862.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  23,686        18.30       433,453.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                   173,381         5.05      875,574.05
            BUNZL   PLC                      17,064        17.19       293,415.48
            DCC  PLC                        4,734        53.76       254,499.84
            FERGUSON     PLC                     11,206        53.80       602,882.80
            MEGGITT    PLC                     36,960         2.53       93,582.72
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               246,349         0.89      219,546.22
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               86,917         3.10      269,616.53
            SMITHS    GROUP   PLC                   24,168        11.84       286,149.12
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685        86.14       317,425.90
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    16,710         8.43      140,865.30
            EXPERIAN     PLC                     44,915        22.58      1,014,180.70
            G4S  PLC                       74,291         0.85       63,191.92
            INTERTEK     GROUP   PLC                  8,184        47.26       386,775.84
            RELX   PLC                      100,974         17.38      1,755,432.99
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         4.41      399,515.42
            EASYJET    PLC                      7,630        5.73       43,719.90
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               46,694         5.17      241,781.53
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,066        12.91       297,782.06
                                180/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PERSIMMON     PLC                    16,916        21.93       370,967.88
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  147,698         1.51      223,836.31
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                7,187        43.32       311,340.84
            CARNIVAL     PLC                     8,091        8.49       68,708.77
            COMPASS    GROUP   PLC                  78,344        12.66       992,226.76
            GVC  HOLDINGS     PLC                   23,842         6.98      166,607.89
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           9,999        33.62       336,166.38
            TUI  AG-DI                       17,636         2.75       48,499.00
            WHITBREAD     PLC                     6,801        26.51       180,294.51
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,053         4.50      189,238.50
            INFORMA    PLC                     70,487         4.14      292,098.12
            ITV  PLC                       215,062         0.68      147,102.40
            PEARSON    PLC                     39,623         4.32      171,527.96
            WPP  PLC                       63,987         5.45      348,729.15
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                28,860         4.93      142,308.66
            KINGFISHER      PLC                   109,678         1.46      160,129.88
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              84,084         0.90       76,365.08
            NEXT   PLC                       6,860        44.82       307,465.20
            OCADO   GROUP   PLC                   22,177        16.06       356,273.50
            SAINSBURY     (J)  PLC                  112,814         2.01      227,545.83
            TESCO   PLC                      527,322         2.36     1,245,007.24
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          146,235         1.88      275,214.27
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771        18.88       316,720.33
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            117,926         29.55      3,484,713.30
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        19.75       171,904.00
            DIAGEO    PLC                     120,650         26.55      3,203,257.50
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 45,288        15.46       700,378.92
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             36,076        65.34      2,357,205.84
            UNILEVER     PLC                     56,404        40.92      2,308,051.68
            NMC  HEALTH    PLC                    3,940        7.66       30,200.10
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  44,355        15.26       676,857.30
            ASTRAZENECA      PLC                   67,156        82.04      5,509,478.24
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 256,292         16.87      4,325,183.79
            BARCLAYS     PLC                    863,463         0.88      765,114.56
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,034,027          4.02     4,158,339.58
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,756,526          0.29     1,117,003.00
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             245,244         1.04      256,525.22
            STANDARD     CHARTERED     PLC               146,561         3.76      551,509.04
            3I  GROUP   PLC                     49,338         7.37      364,015.76
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               19,572        14.65       286,827.66
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           15,570        74.40      1,158,408.00
            M&G  PLC                       133,064         1.25      166,330.00
                                181/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SCHRODERS     PLC                     6,213        25.34       157,437.42
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 23,417         7.85      183,823.45
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             123,263         2.04      252,072.83
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  11,535        23.08       266,227.80
            AVIVA   PLC                      198,601         2.30      457,576.70
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.67      168,981.63
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              302,263         1.85      561,453.52
            PRUDENTIAL      PLC                   138,100         10.25      1,416,215.50
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               52,295         3.47      181,568.24
            AVEVA   GROUP   PLC                    3,527        32.41       114,310.07
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                   15,111         3.70       55,910.70
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    55,987         6.09      341,408.72
            HALMA   PLC                      19,839        20.79       412,452.81
            BT  GROUP   PLC                    419,350         1.15      484,139.57
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,419,322          1.09     1,551,602.81
            CENTRICA     PLC                    254,915         0.32       82,286.56
            NATIONAL     GRID   PLC                  175,047         9.39     1,644,041.42
            SEVERN    TRENT   PLC                   14,253        23.71       337,938.63
            SSE  PLC                       55,879        12.05       673,621.34
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         8.93      296,804.16
                                   15,550,431                71,105,495.34
                英ポンド     小計
                                                  (9,464,852,484)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101        17.85       180,302.85
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 392      633.00       248,136.00
            GIVAUDAN-REG                           484     3,262.00       1,578,808.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  26,329        36.25       954,426.25
            SIKA   AG                       6,470       161.00      1,041,670.00
            ABB  LTD                       97,696        16.81      1,642,758.24
            GEBERIT    AG-REG                      1,986       403.00       800,358.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  941      208.00       195,728.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,102       216.00       454,032.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   7,019        39.01       273,811.19
            SGS  SA                         308     2,181.00        671,748.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 3,030       140.10       424,503.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         26,223        52.24      1,369,889.52
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,692       183.80       310,989.60
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        35.90       90,324.40
            DUFRY   AG-REG                       2,262        26.08       58,992.96
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   144     1,933.00        278,352.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                  49     7,810.00        382,690.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   5    82,100.00         410,500.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                     153,361        106.56      16,342,148.16
                                182/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALCON   INC                      21,063        51.34      1,081,374.42
            SONOVA    HOLDING    AG                  2,643       175.50       463,846.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  460      751.40       345,644.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,995       424.80      1,697,076.00
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 110,441         85.97      9,494,612.77
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  36,084        347.45      12,537,385.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   2,638       145.75       384,488.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               132,838         7.74     1,028,963.14
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                12,877        34.01       437,946.77
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  1,867        66.70       124,528.90
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               973      718.80       699,392.40
            UBS  GROUP   AG                    201,356         9.09     1,831,534.17
            BALOISE    HOLDING    AG                  2,475       140.10       346,747.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,735       322.50       559,537.50
            SWISS   RE  AG                     15,168        67.48      1,023,536.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              7,520       287.00      2,158,240.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,906        90.20       352,321.20
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   3,131       118.85       372,119.35
            SWISSCOM     AG-REG                     1,239       511.00       633,129.00
                                     905,519              63,282,592.73
               スイスフラン       小計
                                                  (6,990,195,192)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   8,581       225.70      1,936,731.70
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     13,086        201.70      2,639,446.20
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        168.50      2,348,721.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    52,119        191.00      9,954,729.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 34,434        345.00      11,879,730.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 19,787        308.90      6,112,204.30
            EPIROC    AB-A                      29,626        100.70      2,983,338.20
            EPIROC    AB-B                      25,132        99.70      2,505,660.40
            SANDVIK    AB                     61,070        142.45      8,699,421.50
            SKANSKA    AB-B   SHS                   15,711        171.90      2,700,720.90
            SKF  AB-B   SHARES                     20,607        154.55      3,184,811.85
            VOLVO   AB-B   SHS                    75,703        116.20      8,796,688.60
            SECURITAS     AB-B   SHS                  16,123        110.80      1,786,428.40
            ELECTROLUX      AB-SER    B                13,883        127.00      1,763,141.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593        61.76      1,148,303.68
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              38,437        124.75      4,795,015.75
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,614       456.60      2,563,352.40
            SWEDISH    MATCH   AB                   9,284       624.80      5,800,643.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      29,351        303.80      8,916,833.80
            NORDEA    BANK   ABP                   167,942         55.17      9,265,360.14
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          88,317        68.34      6,035,583.78
                                183/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             77,668        84.00      6,524,112.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 45,921        111.38      5,114,680.98
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               10,879        194.05      2,111,069.95
            INVESTOR     AB-B   SHS                  23,614        476.70      11,256,793.80
            KINNEVIK     AB-B   SHS                  11,257        191.75      2,158,529.75
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  3,368       395.00      1,330,360.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  161,331         81.10     13,083,944.10
            HEXAGON    AB-B   SHS                   13,203        438.60      5,790,835.80
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   4,238       262.00      1,110,356.00
            TELE2   AB-B   SHS                    25,537        128.50      3,281,504.50
            TELIA   CO  AB                    151,710         33.86      5,136,900.60
                                    1,286,065               162,715,953.78
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,742,687,864)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,392       155.95       840,882.40
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     50,788        133.00      6,754,804.00
            NORSK   HYDRO   ASA                   64,344        22.50      1,447,740.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,005       342.90      3,087,814.50
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  5,480       196.30      1,075,724.00
            MOWI   ASA                       22,242        170.45      3,791,148.90
            ORKLA   ASA                      43,456        92.86      4,035,324.16
            DNB  ASA                       44,508        109.45      4,871,400.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,066        185.10      2,048,316.60
            TELENOR    ASA                     37,498        152.60      5,722,194.80
                                     293,779              33,675,349.96
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (341,468,048)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                5,509       606.60      3,341,759.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 11,512        318.10      3,661,967.20
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                9,581       561.40      5,378,773.40
            ISS  A/S                        8,523        91.98       783,945.54
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     6,000.00       1,008,000.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  388     6,378.00       2,474,664.00
            DSV  PANALPINA     A S                 10,873        660.00      7,176,180.00
            PANDORA    A/S                      4,763       228.10      1,086,440.30
            CARLSBERG     AS-B                     5,585       807.40      4,509,329.00
            COLOPLAST-B                          6,052      1,074.50       6,502,874.00
            DEMANT    A/S                      4,455       160.00       712,800.00
            GENMAB    A/S                      3,294      1,661.00       5,471,334.00
            H LUNDBECK     A/S                    2,896       240.70       697,067.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   91,765        446.45      40,968,484.25
            DANSKE    BANK   A/S                   32,789        71.30      2,337,855.70
            TRYG   A/S                       5,752       177.10      1,018,679.20
            ORSTED    A/S                      9,592       713.40      6,842,932.80
                                184/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     213,497              93,973,085.99
             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,465,980,141)
    オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 13,386        22.43       300,247.98
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    70,573         2.61      184,195.53
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  89,306         4.84      432,241.04
            SANTOS    LTD                      84,526         4.34      366,842.84
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                7,659        17.36       132,960.24
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                46,112        20.36       938,840.32
            WORLEY    LIMITED                      31,142         6.90      214,879.80
            ALUMINA    LTD                     106,977         1.50      160,465.50
            BHP  GROUP   LTD                    152,583         30.54      4,659,884.82
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089         9.68      223,501.52
            BORAL   LIMITED                      75,397         2.45      184,722.65
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              70,101        11.45       802,656.45
            INCITEC    PIVOT   LTD                  61,355         2.08      127,618.40
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             27,158        17.81       483,683.98
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 37,503        28.53      1,069,960.59
            ORICA   LIMITED                      17,981        16.68       299,923.08
            RIO  TINTO   LIMITED                    19,336        87.27      1,687,452.72
            SOUTH32    LTD                     235,718         1.84      434,899.71
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        21.84       88,714.08
            BRAMBLES     LIMITED                     74,644        10.79       805,408.76
            SEEK   LIMITED                       18,186        15.64       284,429.04
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                120,139         4.50      540,625.50
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  45,831         3.39      155,367.09
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                31,541        21.66       683,178.06
            CROWN   RESORTS    LTD                  21,863         8.35      182,556.05
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,650        9.12       24,168.00
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                104,040         2.78      289,231.20
            REA  GROUP   LTD                     2,556        80.27       205,170.12
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              33,543         2.62       87,882.66
            WESFARMERS      LIMITED                    59,674        36.65      2,187,052.10
            COLES   GROUP   LIMITED                   66,443        16.14      1,072,390.02
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 65,824        35.89      2,362,423.36
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 23,442         8.20      192,224.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              36,464         9.71      354,065.44
            COCHLEAR     LIMITED                     2,927       179.26       524,694.02
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,446        61.94       585,085.24
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081        24.48       516,062.88
            CSL  LIMITED                       23,588        313.75      7,400,735.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            145,659         16.02      2,333,457.18
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               19,841         5.80      115,077.80
                                185/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               91,374        58.88      5,380,101.12
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             154,272         15.76      2,431,326.72
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 186,708         15.33      2,862,233.64
            AMP  LIMITED                       223,504         1.30      290,555.20
            ASX  LTD                        9,287        81.49       756,797.63
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               23,022         4.05       93,239.10
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 16,904        95.01      1,606,049.04
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             5,783        46.41       268,389.03
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            117,187         5.86      686,715.82
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724         2.61      335,969.64
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               67,004         7.89      528,661.56
            SUNCORP    GROUP   LTD                  63,933         8.92      570,282.36
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  27,967        10.97       306,797.99
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  7,909        16.24       128,442.16
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               216,943         3.05      661,676.15
            TPG  TELECOM    LTD                   17,758         7.37      130,876.46
            AGL  ENERGY    LIMITED                    32,492        17.10       555,613.20
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.87      159,787.50
                                    3,579,337               51,448,489.49
             オーストラリアドル          小計
                                                  (3,547,887,835)
    ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                65,410         3.60      235,476.00
    ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              66,024         5.64      372,375.36
            A2  MILK   CO  LTD                    37,422        19.70       737,213.40
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             30,600        28.00       856,800.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 15,962        12.30       196,332.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                87,897         4.44      390,262.68
            MERCURY    NZ  LTD                    30,223         4.36      131,772.28
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 61,565         4.49      276,426.85
                                     395,103               3,196,659.17
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (207,143,514)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              137,424         55.25      7,592,676.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   69,500         7.70      535,150.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              70,500        56.45      3,979,725.00
            MTR  CORPORATION                       84,500        41.25      3,485,625.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               27,000        11.74       316,980.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           118,000         49.30      5,817,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   116,000         30.95      3,590,200.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         7.64      611,200.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800        13.32       943,056.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            65,000        20.75      1,348,750.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              42,000        27.30      1,146,600.00
            WH  GROUP   LIMITED                    534,500         7.62     4,072,890.00
                                186/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BANK   OF  EAST   ASIA                   87,220        16.08      1,402,497.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             187,500         23.50      4,406,250.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  38,800        132.40      5,137,120.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          62,300        245.00      15,263,500.00
            AIA  GROUP   LTD                    616,600         69.55     42,884,530.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                123,924         46.95      5,818,231.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000        16.34      1,601,320.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  83,384        31.05      2,589,073.20
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 27,500        20.95       576,125.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    339,333         8.74     2,965,770.42
            SINO   LAND   CO                    202,200         10.54      2,131,188.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   84,500        102.60      8,669,700.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000        49.00      1,323,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000        21.35      1,131,550.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                72,000        29.45      2,120,400.00
            WHEELOCK&COMPANY         LTD                 37,000        53.30      1,972,100.00
            PCCW   LIMITED                      177,000         4.65      823,050.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000        45.30      1,359,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   85,100        81.40      6,927,140.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                   111,000         7.96      883,560.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                550,014         13.68      7,524,191.52
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              71,500        51.35      3,671,525.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   12,300        75.85       932,955.00
                                    4,592,399               155,554,029.54
                香港ドル     小計
                                                  (2,159,089,930)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   69,900         5.69      397,731.00
    ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               43,720         1.50       65,580.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              99,100         3.23      320,093.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING       HOLDINGS     LTD        66,300         0.98       64,974.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               116,700         1.43      166,881.00
            SATS   LTD                       26,800         2.99       80,132.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                25,066         6.04      151,398.64
            GENTING    SINGAPORE     LTD                260,600         0.74      192,844.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD             69,050         1.45      100,122.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,700        20.88       98,136.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              103,200         3.39      349,848.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                95,000        18.67      1,773,650.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             179,100         8.65     1,549,215.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               63,900        19.56      1,249,884.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                35,600         9.64      343,184.00
            CAPITALAND      LTD                   136,600         2.82      385,212.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                25,800         7.43      191,694.00
                                187/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            UOL  GROUP   LIMITED                    21,700         6.76      146,692.00
            VENTURE    CORP   LTD                   15,200        15.18       230,736.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    441,915         2.70     1,193,170.50
                                    1,899,951                9,051,177.64
              シンガポールドル         小計
                                                   (684,269,029)
    イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED                 28,711        12.55       360,323.05
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,389       471.00       654,219.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  52,321        23.00      1,203,383.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    70,150        19.50      1,367,925.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674        11.38       622,190.12
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               9,249        72.60       671,477.40
            AZRIELI    GROUP                      2,140       205.00       438,700.00
            NICE   LTD                       3,251       575.00      1,869,325.00
                                     221,885               7,187,542.57
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (219,507,550)
                                   56,541,319               186,251,660,602
                 合 計
                                                 (186,251,660,602)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       610銘柄                  69.2  %            71.9  %
    カナダドル              株式       84銘柄                   3.3  %             3.5  %
    ユーロ              株式       238銘柄                   9.9  %            10.3  %
    英ポンド              株式       93銘柄                   4.9  %             5.1  %
    スイスフラン              株式       39銘柄                   3.6  %             3.8  %
    スウェーデンクローナ              株式       32銘柄                   0.9  %             0.9  %
    ノルウェークローネ              株式       10銘柄                   0.2  %             0.2  %
    デンマーククローネ              株式       17銘柄                   0.8  %             0.8  %
    オーストラリアドル              株式       58銘柄                   1.8  %             1.9  %
    ニュージーランドドル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
    香港ドル              株式       35銘柄                   1.1  %             1.2  %
    シンガポールドル              株式       20銘柄                   0.4  %             0.4  %
    イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
     (b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         308,490.16
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               5,587        835,200.63
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               22,771        5,570,014.31
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         66,789         395,390.88
                                188/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,853       1,085,378.14
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        707,970.60
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        410,248.38
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            13,726        2,059,311.78
                      DUKE   REALTY    CORP                17,347         595,002.10
                      EQUINIX    INC                   4,423       3,030,197.30
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        523,565.52
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   19,671        1,258,747.29
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332        805,044.52
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,463        574,496.07
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,613        250,236.38
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           24,237         587,262.51
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         417,015.90
                      INVITATION      HOMES   INC              30,462         663,462.36
                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,204         334,220.12
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                21,090         181,374.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          25,595         406,192.65
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        615,165.40
                      COMMUNITIES
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,249        242,933.05
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,454         280,376.28
                      PROLOGIS     INC                  38,188        3,400,259.52
                      PUBLIC    STORAGE                   8,249       1,544,460.27
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               17,798         888,476.16
                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        293,679.27
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            16,756         862,766.44
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               3,945        176,420.40
                      SUN  COMMUNITIES      INC               4,598        582,750.52
                      UDR  INC                    16,633         603,611.57
                      VENTAS    INC                   21,118         585,179.78
                      VEREIT    INC                   54,273         253,997.64
                      VICI   PROPERTIES      INC              23,498         366,098.84
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        328,825.62
                      WELLTOWER     INC                 20,071         884,328.26
                      WEYERHAEUSER       CO                37,766         740,591.26
                      WP  CAREY   INC                  8,640        507,340.80
                                            683,576        34,156,082.68
                     米ドル    小計
                                                   (3,675,194,496)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        182,427.74
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          6,546         89,156.52
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,144         62,152.80
                      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        112,656.74
                      TRUST
                                189/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,585         72,488.70
                      INVESTMENT      TRUS
                                            28,687         518,882.50
                    カナダドル      小計
                                                    (39,575,168)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        141,847.20
                      GECINA    SA                   2,189        241,884.50
                      ICADE                       2,061        142,724.25
                      KLEPIERRE                       9,305        150,322.27
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,176        360,235.20
                      STAPLED
                                            23,119        1,037,013.42
                     ユーロ    小計
                                                    (120,646,141)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         171,260.25
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,703         205,767.27
                      SEGRO   PLC                   59,061         486,308.27
                                            136,726         863,335.79
                     英ポンド     小計
                                                    (114,918,627)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                    68,168         749,848.00
                      DEXUS                       54,256         474,197.44
                      GOODMAN    GROUP                  86,301        1,117,597.95
                      GPT  GROUP                    97,296         359,995.20
                      LENDLEASE     GROUP                 23,184         238,563.36
                      MIRVAC    GROUP                  200,053         412,109.18
                      SCENTRE    GROUP                  275,200         553,152.00
                      STOCKLAND                      127,393         338,865.38
                      SYDNEY    AIRPORT                   49,760         276,168.00
                      TRANSURBAN      GROUP                145,680        1,812,259.20
                      VICINITY     CENTRES                 146,656         188,452.96
                                           1,273,947         6,521,208.67
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (449,702,549)
          香港ドル            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,383,700.00
                      LINK   REIT                   110,100        7,321,650.00
                                            307,100        9,705,350.00
                     香港ドル     小計
                                                    (134,710,258)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           150,400         407,584.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           130,400         186,472.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              120,700         202,776.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         184,624.00
                      SUNTEC    REIT                  102,700         126,321.00
                                            609,100        1,107,777.00
                   シンガポールドル         小計
                                                    (83,747,941)
                                                    4,618,495,180
                    合計
                                                   (4,618,495,180)
                                190/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         39銘柄               1.9  %           79.6  %
    カナダドル                  投資証券         5銘柄               0.0  %           0.9  %
    ユーロ                  投資証券         5銘柄               0.1  %           2.6  %
    英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.5  %
    オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.2  %           9.7  %
    香港ドル                  投資証券         2銘柄               0.1  %           2.9  %
    シンガポールドル                  投資証券         5銘柄               0.0  %           1.8  %
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                40,395,507               136,683,620
        金銭信託                               819,944,438               646,925,215
        コール・ローン                               264,889,127               663,214,708
        株式                              2,983,396,437               3,662,360,965
        投資信託受益証券                               205,443,266               411,445,602
        投資証券                                16,033,917               119,441,221
        派生商品評価勘定                               212,613,737               101,259,570
        現先取引勘定                              3,000,720,000                     -
        未収入金                                    -            132,763
        未収配当金                                3,196,279               4,237,599
        前払金                                    -           6,878,868
                                       907,222,865               650,095,027
        差入委託証拠金
                                      8,453,855,573               6,402,675,158
        流動資産合計
                                      8,453,855,573               6,402,675,158
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,805,238               31,112,301
        前受金                               160,746,345                    -
        未払金                                   844                -
        未払解約金                               335,678,000                4,770,000
        未払利息                                   776              1,913
                                         132,913                96,472
        その他未払費用
                                       498,364,116                35,980,686
        流動負債合計
                                       498,364,116                35,980,686
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,742,636,631               5,713,549,870
        剰余金
                                191/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
                                      2,212,854,826                653,144,602
          剰余金又は欠損金(△)
                                      7,955,491,457               6,366,694,472
        元本等合計
                                      7,955,491,457               6,366,694,472
       純資産合計
                                      8,453,855,573               6,402,675,158
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                      の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                        5,742,636,631口                      5,713,549,870口
       おける受益権の総数
                                192/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.3853円    1口当たり純資産額                   1.1143円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  13,853円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,143円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                      おります。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                193/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2019年     4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                194/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             4,590,893,317               -    4,751,639,662           160,746,345

              MSCIE   1906

                         4,590,893,317               -    4,751,639,662           160,746,345
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             4,167,300,000               -    4,217,227,453           49,927,453
              米ドル            4,167,300,000               -    4,217,227,453           49,927,453

             売建              417,000,000              -     416,865,299            134,701

              米ドル             417,000,000              -     416,865,299            134,701

            合計             9,175,193,317               -    9,385,732,414           210,808,499

    (2020年     4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,172,770,028               -    2,165,891,160           △6,878,868

              MSCIE   2006

                         2,172,770,028               -    2,165,891,160           △6,878,868
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,262,767,762               -    2,337,596,220           74,828,458
              米ドル            2,262,767,762               -    2,337,596,220           74,828,458

             売建              961,067,762              -     958,870,083           2,197,679

              米ドル             961,000,000              -     958,802,971           2,197,029

              ブラジルレアル               58,380            -       57,750           630

              香港ドル                9,382           -        9,362           20

            合計             5,396,605,552               -    5,462,357,463           70,147,269

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

                                195/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (2)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,878,626,011円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,007,992,951円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,143,982,331円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 1,216,433,946円
    三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                                 1,366,945,879円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 1,011,050,786円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  966,886,784円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  929,156,206円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  34,214,964円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   7,300,944円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  12,743,929円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                   8,973,559円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  41,732,939円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  32,975,659円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  77,343,543円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  15,269,337円
                                196/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  21,608,156円
    合計                                                 5,742,636,631円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,742,636,631円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,557,523,267円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,586,610,028円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 2,454,605,033円
    三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                                 1,776,810,273円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  198,129,473円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  458,657,103円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  338,056,722円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  13,268,525円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  40,284,077円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  27,674,839円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  125,402,862円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  82,725,406円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  144,452,900円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  36,039,470円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   2,548,148円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  14,895,039円
    合計                                                 5,713,549,870円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘 柄              株 数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B               6,800        0.62       4,222.80
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,387        3.30       4,577.10
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             1,867        7.30       13,629.10
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                   673       30.75       20,694.75
            51JOB   INC-ADR                        189       64.51       12,192.39
            BEST   INC-ADR                       1,816        5.50       9,988.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                2,399        28.89       69,307.11
            NIO  INC-ADR                        5,143        2.94       15,120.42
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   1,038        28.91       30,008.58
            LUCKIN    COFFEE    INC  - ADR                 659       4.39       2,893.01
                                197/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             1,117       110.15       123,037.55
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   3,019        47.39       143,070.41
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                2,766        43.95       121,565.70
            58.COM    INC-ADR                       787       51.38       40,436.06
            AUTOHOME     INC-ADR                      493       73.88       36,422.84
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 2,151       100.95       217,143.45
            HUYA   INC-ADR                         492       16.21        7,975.32
            IQIYI   INC-ADR                       1,087        17.76       19,305.12
            JOYY   INC                         421       59.33       24,977.93
            MOMO   INC-SPON     ADR                   1,091        23.12       25,223.92
            NETEASE.COM      INC  -ADR                   557      348.95       194,365.15
            SINA   CORP                         556       33.48       18,614.88
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                    840       10.75        9,030.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   488       36.49       17,807.12
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR              13,616        204.36      2,782,565.76
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                       263       30.18        7,937.34
            JD.COM    INC-ADR                      5,781        45.05       260,434.05
            PINDUODUO     INC-ADR                     1,513        49.57       74,999.41
            TRIP.COM     GROUP-ADR                     3,689        23.78       87,724.42
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               3,446        16.09       55,446.14
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                   475       20.95        9,951.25
            ZAI  LAB  LTD-ADR                       293       63.45       18,590.85
            BANCO   MACRO   SA-ADR                     320       14.51        4,643.20
            CREDICORP     LTD                      519      134.21        69,654.99
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                  709       6.10       4,324.90
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               231       25.62        5,918.22
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080        0.80       5,678.16
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                    445       59.40       26,433.00
            GLOBANT    SA                       258      105.87        27,314.46
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               892       6.70       5,976.40
                                     77,366              4,629,201.26
                米ドル    小計
                                                   (498,102,055)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                      115,600          4.63      535,228.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               28,400        47.22      1,341,048.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV             1,195       178.04       212,757.80
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV              8,600        25.99       223,514.00
            ALFA   S.A.B.-A                       22,000         8.62      189,640.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        47.13       169,668.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                1,485       235.71       350,029.35
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                3,000       135.65       406,950.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             1,750       154.93       271,127.50
            ALSEA   SAB  DE  CV                   3,800        21.48       81,624.00
                                198/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO              17,400        25.08       436,392.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     1,584        59.59       94,390.56
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   1,600        58.71       93,936.00
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            41,800        57.04      2,384,272.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              2,900        90.32       261,928.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              4,500        97.44       438,480.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                15,500        141.73      2,196,815.00
            GRUMA   S.A.B.-B                       1,505       229.78       345,818.90
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              10,700        32.63       349,141.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                12,100        34.40       416,240.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        20,700        61.12      1,265,184.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 20,200        15.03       303,606.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              266,500         13.61      3,627,065.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            4,300        70.35       302,505.00
                                     610,719              16,297,360.11
               メキシコペソ       小計
                                                    (70,241,622)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                       1,300        56.14       72,982.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               29,500        16.07       474,065.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               33,300        15.95       531,135.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              6,100        13.49       82,289.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                  1,800        18.93       34,074.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          5,300        7.08       37,524.00
            GERDAU    S.A.-PREF                      8,700        10.93       95,091.00
            SUZANO    SA                      4,515        39.13       176,671.95
            VALE   SA                       25,000        43.76      1,094,000.00
            EMPRESA    BRASILEIRA      DE  AERONAUTICA      S.A.         5,000        8.28       41,400.00
            WEG  SA                        6,730        38.71       260,518.30
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS             10,100        12.04       121,604.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                4,900        32.98       161,602.00
            RUMO   SA                       9,000        20.55       184,950.00
            COGNA   EDUCACAO                      14,100         4.61       65,001.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      1,561        68.68       107,209.48
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 5,900        22.50       132,750.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   5,980        37.67       225,266.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  5,900        47.38       279,542.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              5,800        16.94       98,252.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               3,100        19.99       61,969.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUICAO                 1,300        67.30       87,490.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   1,800       104.54       188,172.00
            AMBEV   SA                      37,000        11.11       411,070.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 4,500        18.55       83,475.00
            JBS  SA                        8,300        21.54       178,782.00
                                199/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                5,100        33.23       169,473.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE              1,800        50.00       90,000.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              3,900        52.04       202,956.00
            HYPERMARCAS      SA                    2,700        30.01       81,027.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  34,742        17.84       619,797.28
            BANCO   BRADESCO     SA                  9,908        15.93       157,834.44
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                  6,400        24.30       155,520.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              38,000        20.88       793,440.00
            ITAUSA-INVESTMENTOS          ITAU-PR               34,580         8.40      290,472.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                 1,700        37.50       63,750.00
            BM&F   BOVESPA    SA                   16,100        37.00       595,700.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   5,100        24.40       124,440.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               5,100        9.07       46,257.00
            PORTO   SEGURO    SA                    600       43.84       26,304.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              6,300        9.30       58,590.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS        IMOBILIARIOS             2,400        20.58       49,392.00
            CIELO   SA                       9,300        4.08       37,944.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 3,400        45.51       154,734.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                 7,200        12.20       87,840.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          2,200        21.78       47,916.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       1,600        24.93       39,888.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               7,500        8.75       65,625.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         2,600        37.77       98,202.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     1,100        42.47       46,717.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               1,350        38.23       51,610.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD              6,500        17.94       116,610.00
                                     463,666               9,558,924.55
              ブラジルレアル        小計
                                                   (184,009,297)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  3,327      5,024.00       16,714,848.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                   8,980      1,705.00       15,310,900.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA         921     18,200.00       16,762,200.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP                  1,840      2,965.10       5,455,784.00
            FALABELLA     SA                     5,234      2,075.00       10,860,550.00
            CENCOSUD     SA                     12,537        954.00      11,960,298.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA               883     5,750.00       5,077,250.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             1,886      1,715.10       3,234,678.60
            BANCO   DE  CHILE                    380,926         67.70     25,788,690.20
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 353     27,500.00        9,707,500.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 567,731         30.99     17,593,983.69
            ITAU   CORPBANCA                     1,230,978           2.20     2,708,151.60
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM                1,200      4,360.10       5,232,120.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  20,335        250.00      5,083,750.00
                                200/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            COLBUN    SA                      61,705        113.00      6,972,665.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  286,610        134.20      38,463,062.00
            ENEL   CHILE   SA                   227,542         61.10     13,902,816.20
                                    2,812,988               210,829,247.29
                チリペソ     小計
                                                    (26,416,904)
    コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     41,073       1,910.00       78,449,430.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    2,250      9,110.00       20,497,500.00
            BANCOLOMBIA      SA                    1,718      23,040.00       39,582,720.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    3,564      24,200.00       86,248,800.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA-PF               28,377        820.00      23,269,140.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   1,916      21,360.00       40,925,760.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              3,245      18,300.00       59,383,500.00
                                     82,143             348,356,850.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (9,266,292)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     CORINTH    REFINERIES      SA        599       12.98        7,775.02
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T             334       11.74        3,921.16
            FOLLI   FOLLIE    GROUP                    123       4.22        519.06
            OPAP   SA                       1,325        7.94       10,527.12
            JUMBO   S.A.                        802       13.60       10,907.20
            ALPHA   BANK   AE                    11,891         0.60       7,201.18
            EUROBANK     ERGASIAS     SEEVICES     & HOLDINGS     SA      19,175         0.33       6,477.31
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 4,254        1.14       4,862.32
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                1,878        11.38       21,371.64
                                     40,381                73,562.01
                ユーロ    小計
                                                    (8,558,204)
    トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE               1,004        85.60       85,942.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              12,606         7.96      100,343.76
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                2,111        26.68       56,321.48
            KOC  HOLDING    AS                    6,107        14.66       89,528.62
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             1,755        18.07       31,712.85
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        10.27       45,937.71
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                734       58.70       43,085.80
            ARCELIK    AS                       866       15.26       13,215.16
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              2,989        56.00       167,384.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              2,205        18.05       39,800.25
            AKBANK    T.A.S.                      20,175         5.74      115,804.50
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 16,240         8.12      131,868.80
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    9,681        4.84       46,856.04
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 7,157        7.81       55,896.17
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             8,901        13.61       121,142.61
                                     97,004              1,144,840.15
               トルコリラ      小計
                                                    (17,676,331)
                                201/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   547      518.00       283,346.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 3,975        51.90       206,302.50
            CEZ  AS                        1,346       460.50       619,833.00
                                      5,868              1,109,481.50
               チェココルナ       小計
                                                    (4,748,580)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             3,501      2,010.00       7,037,010.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  1,084      6,560.00       7,111,040.00
            OTP  BANK   PLC                     1,711      8,400.00       14,372,400.00
                                      6,296             28,520,450.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (9,314,778)
    ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                     546       62.14       33,928.44
    チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              2,258        60.84       137,376.72
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            14,344         3.65       52,355.60
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                 1,106        72.80       80,516.80
            CCC  SA                         282       43.80       12,351.60
            LPP  SA                          9    5,920.00         53,280.00
            AMREST    HOLDINGS     SE                   739       25.05       18,511.95
            CD  PROJEKT    SA                     557      363.40       202,413.80
            CYFROWY    POLSAT    SA                  2,338        25.16       58,824.08
            DINO   POLSKA    SA                     366      175.00        64,050.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                  4,887        2.72       13,302.41
            BANK   PEKAO   SA                    1,434        49.31       70,710.54
            MBANK   SA                        79      212.00        16,748.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                  7,143        20.82       148,717.26
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                253      145.30        36,760.90
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 4,783        29.91       143,059.53
            ORANGE    POLSKA    SA                   4,301        6.90       29,676.90
            PGE  SA                        7,070        4.05       28,654.71
                                     52,495              1,201,239.24
             ポーランドズロチ         小計
                                                    (30,811,786)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    COMPANY    - H           11,000         2.04       22,440.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  14,000         5.71       79,940.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      204,000          3.74      762,960.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       25,500        13.64       347,820.00
            CHINA   SHIPPING     DEVELOPMENT-H                  8,000        5.07       40,560.00
            CNOOC   LTD                      142,000          8.51     1,208,420.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  158,000          2.69      425,020.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               10,000         5.83       58,300.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              40,000         1.52       60,800.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H               9,500        58.20       552,900.00
            BBMG   CORPORATION      - H                9,000        1.92       17,280.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               11,500         3.44       39,560.00
                                202/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               36,000         2.17       78,120.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       28,000         9.22      258,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         18,000        10.12       182,160.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             8,800        1.69       14,872.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              7,000        7.26       50,820.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED          13,000         4.73       61,490.00
            MAANSHAN     IRON&STEEL-H                     6,000        2.23       13,380.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                14,000         7.10       99,400.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEMICAL       COMPANY    L      18,000         2.15       38,700.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            10,000         9.34       93,400.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              42,000         3.48      146,160.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             13,000         3.03       39,390.00
            BOC  AVIATION     LTD                   1,900        52.10       98,990.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H               31,000         5.05      156,550.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               20,000         5.43      108,600.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           12,500        35.95       449,375.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD            10,000        10.70       107,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               28,000         4.54      127,120.00
            CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTION       CORP-H           14,500         8.39      121,655.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       18,000         5.85      105,300.00
            CITIC   LIMITED                      44,000         7.40      325,600.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    31,000         4.00      124,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      18,000         9.57      172,260.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          4,000        13.70       54,800.00
            METALLURGICAL       CORPORATION      OF  CHINA   LTD-H        11,000         1.32       14,520.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP   COMPANY    LIMITED         26,000         2.30       59,800.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD             5,000        12.36       61,800.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H                7,500        3.47       26,025.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                6,500        15.52       100,880.00
            WEICHAI    POWER   CO                  14,000        13.48       188,720.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618        7.15       47,318.70
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          4,000        24.10       96,400.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            13,000         6.04       78,520.00
            A-LIVING     SERVICES     CO  LTD-H               3,500        38.25       133,875.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED          26,000         4.38      113,880.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS             10,000        35.55       355,500.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                10,000         9.39       93,900.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  16,000         5.45       87,200.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               10,000         5.14       51,400.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       22,000         2.06       45,320.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES-H      SHR             18,000         3.10       55,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        10,140         9.02       91,462.80
                                203/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H              8,000        3.71       29,680.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               10,000         3.75       37,500.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         8.77       87,700.00
            SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO-H                6,000        8.03       48,180.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              8,000        14.20       113,600.00
            SINOTRANS     LIMITED                     8,000        1.76       14,080.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         5.12       61,440.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 15,500         3.23       50,065.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 22,000         6.79      149,380.00
            BYD  CO  LTD-H                      5,500        43.40       238,700.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  20,000         4.91       98,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               4,800        16.48       79,104.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            41,000        11.42       468,220.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             25,000         4.91      122,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          21,200         6.50      137,800.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LIMITED             5,000        3.80       19,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               9,000        64.00       576,000.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         2.10       54,600.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO              9,000        20.80       187,200.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 16,500        23.40       386,100.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              6,100        87.05       531,005.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               4,000        12.96       51,840.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          3,000        11.88       35,640.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          3,000        32.55       97,650.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          0.93      102,300.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 1,400        30.15       42,210.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 45,000        406.40      18,288,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               99,000         0.90       89,100.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              8,100        99.20       803,520.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             11,000         9.55      105,050.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 4,500        29.80       134,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               17,500        12.64       221,200.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           21,000        27.45       576,450.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         12,000        35.25       423,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               19,500         4.74       92,430.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            14,000        13.88       194,320.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                4,000        44.10       176,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           8,000        7.69       61,520.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             42,000         5.63      236,460.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            4,000        60.80       243,200.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           5,500        66.95       368,225.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      30,000        18.34       550,200.00
                                204/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              2,600       111.20       289,120.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                16,000        12.06       192,960.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     7,700        13.90       107,030.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            11,200        19.28       215,936.00
            3SBIO   INC                      10,500         8.11       85,155.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          10,000         9.25       92,500.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD            38,000        15.56       591,280.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         4.81       57,720.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        22,000         3.37       74,140.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                 6,000        12.90       77,400.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP               4,000        30.05       120,200.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                8,000        37.05       296,400.00
            LUYE   PHARMA    GROUP                    9,500        3.83       36,385.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         5,000        29.45       147,250.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       56,000        11.22       628,320.00
            SSY  GROUP   LIMITED                    10,000         5.81       58,100.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                  1,340       106.60       142,844.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC               6,000       115.40       692,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              229,000          3.10      709,900.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  628,000          2.86     1,796,080.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H              67,000         4.69      314,230.00
            CHINA   CITIC   BANK                   68,000         3.58      243,440.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               756,000          6.01     4,543,560.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             21,000         2.97       62,370.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              30,500        34.45      1,050,725.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  51,100         5.50      281,050.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        13,000         3.11       40,430.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        513,000          5.06     2,595,780.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         59,000         4.43      261,370.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                64,000         1.40       89,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 8,000        10.96       87,680.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             25,500         3.69       94,095.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               92,000         0.82       75,440.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         10,400        10.90       113,360.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               16,000        14.10       225,600.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 18,000         6.09      109,620.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 10,600         7.98       84,588.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD-H            5,000        10.72       53,600.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              22,800         6.87      156,636.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               14,000        12.50       175,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               58,000        15.84       918,720.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             21,400        24.00       513,600.00
                                205/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             30,000         0.88       26,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       12,600        12.16       153,216.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         7,100        24.65       175,015.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       65,000         2.45      159,250.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            52,000         7.16      372,320.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      44,000        77.30      3,401,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                2,800        24.65       69,020.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED             12,000         8.14       97,680.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                9,000        8.75       78,750.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 15,000        12.90       193,500.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           44,000         5.18      227,920.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  30,000        26.10       783,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               26,000        30.85       802,100.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                12,300        24.15       297,045.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              22,000         5.56      122,320.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             62,000         9.57      593,340.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            11,600         9.30      107,880.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         2.85       59,850.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                8,000        10.96       87,680.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  LTD            10,000        11.82       118,200.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              13,500        37.95       512,325.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   20,000         6.79      135,800.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               16,000         2.29       36,640.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LIMITED             9,500        29.95       284,525.00
            SHUI   ON  LAND   LIMITED                   13,500         1.30       17,550.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD.             19,000         1.89       35,910.00
            SOHO   CHINA   LTD                    7,500        3.52       26,400.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               20,000        32.40       648,000.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  9,000        13.80       124,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             44,000         1.42       62,480.00
            YUZHOU    PROPERTIES      COMPANY                17,000         3.17       53,890.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             14,000         4.86       68,040.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          17,000        11.60       197,200.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               6,000        26.15       156,900.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               8,000        13.24       105,920.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             5,500        37.45       205,975.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              5,500        16.82       92,510.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H              10,000         3.67       36,700.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                4,500        18.68       84,060.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD            7,000        7.23       50,610.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                  2,000        8.79       17,580.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   52,000         4.10      213,200.00
                                206/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         5,400       106.50       575,100.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                81,400        10.00       814,000.00
            ZTE  CORPORATION                        6,200        22.00       136,400.00
            CHINA   MOBILE    LTD                   48,500        61.05      2,960,925.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD               106,000          2.62      277,720.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                338,000          1.71      577,980.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD              46,000         4.97      228,620.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           3,500        26.40       92,400.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         36,000         2.94      105,840.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   93,000         1.94      180,420.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                13,800        25.70       354,660.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               27,000         3.58       96,660.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.52       56,240.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD             8,000        43.05       344,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        16,000         8.95      143,200.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      COMPANY    LTD       12,000         1.03       12,360.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD                6,400        83.30       533,120.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                    22,000        15.70       345,400.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H                12,000         2.37       28,440.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                22,000         2.76       60,720.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              24,000         4.63      111,120.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 4,000        3.60       14,400.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              3,000        14.04       42,120.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING       INTERNATIONA           22,500        14.04       315,900.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               28,000         4.53      126,840.00
                                    6,939,298               72,857,442.50
                香港ドル     小計
                                                  (1,011,261,301)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   29,200         3.22       94,024.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 1,900        20.30       38,570.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             20,300         5.27      106,981.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS              13,100         3.75       49,125.00
            GAMUDA    BHD                      13,300         3.20       42,560.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     3,900        7.18       28,002.00
            IJM  CORP   BHD                     18,500         1.65       30,525.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    23,500         2.00       47,000.00
            AIRASIA    GROUP   BERHAD                   5,500        0.77       4,262.50
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD              8,300        5.10       42,330.00
            MISC   BHD                       11,800         7.80       92,040.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                3,700        3.78       13,986.00
            GENTING    BHD                     15,200         3.95       60,040.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 26,600         2.21       58,786.00
            CARLSBERG     BREWERY    MALAYSIA     B            1,200        27.92       33,504.00
                                207/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        31.26       37,512.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                2,500        9.15       22,875.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 14,000         3.83       53,620.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                3,500        20.30       71,050.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  600      138.40        83,040.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     4,140        16.12       66,736.80
            QL  RESOURCES     BHD                   5,300        8.00       42,400.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              15,000         4.71       70,650.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                12,600         7.60       95,760.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  15,600         5.11       79,716.00
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD              13,800         7.17       98,946.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                  10,100         2.96       29,896.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               40,900         3.50      143,150.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  4,700        13.24       62,228.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        12.80       24,320.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 29,600         7.36      217,856.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   24,900        15.82       393,918.00
            RHB  BANK   BHD                     11,800         4.70       55,460.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   21,900         3.69       80,811.00
            DIGI.COM     BHD                     21,800         4.36       95,048.00
            MAXIS   BERHAD                      18,700         5.31       99,297.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 8,200        4.00       32,800.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   6,800        15.26       103,768.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 25,300        12.16       307,648.00
            YTL  CORP   BHD                     16,000         0.74       11,840.00
                                     526,840               3,122,081.30
            マレーシアリンギット           小計
                                                    (77,052,966)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    COMPANY    LIMITED-NVDR               37,400         5.55      207,570.00
            IRPC   PCL-NVDR                       53,200         2.54      135,128.00
            PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           10,600        76.25       808,250.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           91,300        34.00      3,104,200.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                9,100        39.50       359,450.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                14,200        26.25       372,750.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               19,300        36.75       709,275.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR          6,300       323.00      2,034,900.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             34,700        58.75      2,038,625.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          54,700         9.10      497,770.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                61,200        10.90       667,080.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               19,400        21.00       407,400.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               14,091        36.25       510,798.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          41,800        13.10       547,580.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            7,300        41.75       304,775.00
                                208/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CP  ALL  PCL-NVDR                      46,700        66.25      3,093,875.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              32,900        27.50       904,750.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      7,000        41.00       287,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 21,900        12.70       278,130.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            70,900        20.60      1,460,540.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        3,200       119.00       380,800.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        3,100       103.00       319,300.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         8,900        88.50       787,650.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         5,500        88.50       486,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 29,200        10.50       306,600.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          5,600        67.00       375,200.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR               135,700          0.91      123,487.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 4,200        45.00       189,000.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                   6,300        52.00       327,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          17,300        47.75       826,075.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            54,800         7.10      389,080.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                   8,900       198.50      1,766,650.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 18,900        52.50       992,250.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        45.00       207,000.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                 76,500         3.24      247,860.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   6,800        43.75       297,500.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            2,500       266.00       665,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 14,700        39.00       573,300.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   5,800        69.25       401,650.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                   23,000        38.00       874,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    4,800        63.25       303,600.00
                                    1,094,291               29,570,198.75
               タイバーツ      小計
                                                    (97,877,357)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             16,450        40.65       668,692.50
            AYALA   CORPORATION                       2,380       550.00      1,309,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                 600      443.40       266,040.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                24,130        49.00      1,182,370.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  2,005       814.00      1,632,070.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             7,270        78.00       567,060.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  4,110       134.30       551,973.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 7,110       118.40       841,824.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                7,737        59.50       460,351.50
            BDO  UNIBANK    INC                   16,000        100.00      1,600,000.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               13,040        39.00       508,560.00
            SECURITY     BANK   CORP                   2,020       102.00       206,040.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          2.59      287,231.00
            ALTUS   SAN  NICOLAS    CORP-NEW                  146       5.19        757.74
                                209/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AYALA   LAND   INC                    55,900        28.90      1,615,510.00
            MEGAWORLD     CORP                    92,000         2.59      238,280.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  17,200        15.50       266,600.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                76,100        28.65      2,180,265.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    220     2,208.00        485,760.00
            PLDT   INC                         530     1,227.00        650,310.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  12,000        26.55       318,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  1,350       256.00       345,600.00
                                     469,198              16,182,894.74
              フィリピンペソ        小計
                                                    (34,307,736)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900        875.00     101,412,500.00
    ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                  10,400       1,850.00       19,240,000.00
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              12,200      16,225.00       197,945,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               208,200       1,240.00      258,168,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             16,100       4,950.00       79,695,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      10,575.00       139,590,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            12,900       4,710.00       60,759,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           21,300       6,700.00      142,710,000.00
            JASA   MARGA(PERSERO)TBK         PT              23,600       2,550.00       60,180,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             163,900       3,630.00      594,957,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                   66,900       1,390.00       92,991,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            53,600       4,080.00      218,688,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          21,200       9,900.00      209,880,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  4,000      42,800.00       171,200,000.00
            PT  HANJAYA    MANDALA    SAMPOERNA     TBK           54,700       1,520.00       83,144,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            35,600       6,325.00      225,170,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              64,200       7,500.00      481,500,000.00
            KALBE   FARMA   PT                   153,100       1,255.00      192,140,500.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              62,800       3,800.00      238,640,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO               15,500        830.00      12,865,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK               77,300      24,600.00      1,901,580,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     150,400       4,280.00      643,712,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     442,100       2,630.00     1,162,723,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT                28,200        660.00      18,612,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT                 79,400        350.00      27,790,000.00
            TELEKOMUNIKASI        TBK  PT               397,200       3,090.00     1,227,348,000.00
            XL  AXIATA    TBK  PT                  35,400       2,380.00       84,252,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            65,600        770.00      50,512,000.00
                                    2,404,900              8,697,404,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (60,881,828)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          421     37,500.00       15,787,500.00
            S-OIL   CORPORATION                        310     70,300.00       21,793,000.00
                                210/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SK  INNOVATION      CO  LTD                  458     97,600.00       44,700,800.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                  970     14,000.00       13,580,000.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                    658     18,900.00       12,436,200.00
            KCC  CORP                          30    154,500.00        4,635,000.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                   68    390,000.00        26,520,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               113     70,800.00        8,000,400.00
            LG  CHEM   LTD                       367    353,500.00       129,734,500.00
            LG  CHEM   LTD                       63    163,500.00        10,300,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   122    212,500.00        25,925,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                     110     37,800.00        4,158,000.00
            POSCO                           629    173,000.00       108,817,000.00
            POSCO   CHEMUCAL     CO  LTD                  201     51,800.00       10,411,800.00
            CJ  CORP                          90    71,700.00        6,453,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO.,   LTD               255     81,400.00       20,757,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               2,143      3,300.00       7,071,900.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            415     17,700.00        7,345,500.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    289     22,600.00        6,531,400.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                  512     24,100.00       12,339,200.00
            HANWHA    CORPORATION                       165     18,450.00        3,044,250.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-ENGIN               192     17,500.00        3,360,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         562     33,000.00       18,546,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS               70    229,000.00        16,030,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD             596     25,450.00       15,168,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            274     76,400.00       20,933,600.00
            LG  CORP                          783     62,000.00       48,546,000.00
            LOTTE   CORPORATION                        108     26,500.00        2,862,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                 441     13,350.00        5,887,350.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                     643     98,700.00       63,464,100.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              1,267      10,900.00       13,810,300.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             3,170      4,170.00       13,218,900.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   289    175,500.00        50,719,500.00
            S1  CORPORATION                          106     83,400.00        8,840,400.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    146,000.00        10,804,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      153     98,300.00       15,039,900.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                 295     19,800.00        5,841,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   2,212      3,370.00       7,454,440.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            611     20,650.00       12,617,150.00
            HANON   SYSTEMS                       1,587      8,760.00       13,902,120.00
            HYUNDAI    MOBIS                       535    169,000.00        90,415,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   1,195      90,100.00       107,669,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    265     57,500.00       15,237,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    180     55,900.00       10,062,000.00
                                211/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    1,966      27,700.00       54,458,200.00
            COWAY   CO  LTD                      364     59,400.00       21,621,600.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                    358     33,200.00       11,885,600.00
            HLB  INC                         261     95,400.00       24,899,400.00
            HLB  INC--RIGHTS-NEW                          26    28,032.00         728,832.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   878     52,600.00       46,182,800.00
            KANGWON    LAND   INC                    845     24,150.00       20,406,750.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     17,100.00        9,114,300.00
            KAKAO   CORP                        420    183,000.00        76,860,000.00
            NAVER   CORPORATION                       1,113     192,500.00       214,252,500.00
            NCSOFT    CORP                       124    653,000.00        80,972,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      232     90,900.00       21,088,800.00
            PEARLABYSS      CORP                      54    201,100.00        10,859,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      57    110,700.00        6,309,900.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   258     76,900.00       19,840,200.00
            HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE   CO  LTD             132     67,500.00        8,910,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                  60    84,700.00        5,082,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     63    243,500.00        15,340,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                    61    148,500.00        9,058,500.00
            E-MART    INC                       171    108,500.00        18,553,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    290     31,300.00        9,077,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    70    259,000.00        18,130,000.00
            KT&G   CORPORATION                         872     78,900.00       68,800,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               179    121,500.00        21,748,500.00
            OTTOGI    CORPORATION                        4   539,000.00        2,156,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    268    171,000.00        45,828,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     33    62,000.00        2,046,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    240     57,600.00       13,824,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD              76   1,434,000.00        108,984,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    763,000.00        12,971,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               435     85,000.00       36,975,000.00
            CELLTRION     INC                      755    211,500.00       159,682,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    55    254,000.00        13,970,000.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    137     66,400.00        9,096,800.00
            HELIXMITH     CO  LTD(NEW)                     34    66,400.00        2,257,600.00
            MEDY-TOC     INC                       23    110,000.00        2,530,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                136    591,000.00        80,376,000.00
            YUHAN   CORPORATION                        395     46,950.00       18,545,250.00
            BS  FINANCIAL     GROUP   INC                2,009      4,635.00       9,311,715.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               2,246      23,150.00       51,994,900.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                1,867      7,200.00       13,442,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                3,185      31,100.00       99,053,500.00
                                212/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            3,673      27,150.00       99,721,950.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               4,533      7,850.00       35,584,050.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              303     46,000.00       13,938,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      2,980.00       4,708,400.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD               2,873      5,150.00       14,795,950.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   310     27,800.00        8,618,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 453     27,300.00       12,366,900.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     8,680.00       6,492,640.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   359     42,500.00       15,257,500.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD              954     1,685.00       1,607,490.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              333     25,400.00        8,458,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                223    184,500.00        41,143,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               490     46,900.00       22,981,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   288    157,000.00        45,216,000.00
            KMW  CO  LTD                       241     61,700.00       14,869,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   1,686      10,550.00       17,787,300.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    115    126,000.00        14,490,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            459    107,500.00        49,342,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              37,472      49,350.00      1,849,243,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              6,448      42,500.00       274,040,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   440    277,000.00       121,880,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     1,886      12,750.00       24,046,500.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    141    209,500.00        29,539,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               2,129      22,550.00       48,008,950.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      265     26,250.00        6,956,250.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                4,308      81,400.00       350,671,200.00
                                     118,009             5,679,761,337.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (495,843,164)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              11,000        81.00       891,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                   16,000        41.70       667,200.00
            CHINA   STEEL   CORP                   88,000        19.15      1,685,200.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            28,000        68.30      1,912,400.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 36,000        80.00      2,880,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 41,000        57.00      2,337,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                  40,073        42.00      1,683,066.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               1,000       496.00       496,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             25,000        23.75       593,750.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                2,060       238.00       490,280.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                  10,000         7.03       70,300.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                   18,897         9.90      187,080.30
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 22,740         9.94      226,035.60
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              17,000        31.50       535,500.00
                                213/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            14,000        30.60       428,400.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 2,000       275.00       550,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              2,200       146.00       321,200.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD                10,000        31.10       311,000.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              2,000       150.50       301,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              1,000       209.00       209,000.00
            POU  CHEN                       19,000        26.60       505,400.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LIMITED                1,200        66.30       79,560.00
            TATUNG    CO  LTD                    10,000        21.40       214,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                2,000       485.50       971,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               5,000       288.00      1,440,000.00
            STANDARD     FOODS   CORPORATION                  2,000        65.90       131,800.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            39,000        66.60      2,597,400.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               46,253        18.90       874,181.70
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              148,000         18.60      2,752,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             78,785        25.70      2,024,774.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             74,863        20.60      1,542,177.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          60,359        18.05      1,089,479.95
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            87,000        28.20      2,453,400.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.            89,760        11.25      1,009,800.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                79,643        11.70       931,823.10
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 44,288        10.15       449,523.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO       69,276        19.00      1,316,244.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            25,299        40.60      1,027,139.40
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               8,262        98.70       815,459.40
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           72,000        16.10      1,159,200.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             63,000        37.05      2,334,150.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           107,000          8.40      898,800.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             21,540        19.25       414,645.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            50,000        39.20      1,960,000.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          91,432         8.08      738,770.56
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,000        40.55       243,300.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              1,800        41.70       75,060.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 5,000       195.00       975,000.00
            ACER   INC                       18,000        15.65       281,700.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   3,000       264.50       793,500.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 5,000       193.00       965,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   78,000         7.45      581,100.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               5,000       219.50      1,097,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              4,010        82.20       329,622.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      37,000        18.55       686,350.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                15,000        131.00      1,965,000.00
                                214/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD               7,000        53.60       375,200.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                97,800        73.80      7,217,640.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 65,000         6.14      399,100.00
            INVENTEC     CORPORATION                     24,000        23.10       554,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                 780     3,740.00       2,917,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                15,000        43.80       657,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            4,000        92.00       368,000.00
            PEGATRON     CORP                     14,000        64.70       905,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 20,000        62.40      1,248,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              10,000        38.05       380,500.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 2,000       207.50       415,000.00
            WISTRON    CORPORATION                     25,293        26.00       657,618.00
            WIWYNN    CORP                      1,000       669.00       669,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                  9,520        37.30       355,096.00
            YAGEO   CORPORATION                       2,198       345.00       758,310.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           4,000        99.30       397,200.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               30,000        108.50      3,255,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        11,000        65.50       720,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 13,000        106.00      1,378,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            27,000        63.10      1,703,700.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  2,000       360.00       720,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     12,000        348.50      4,182,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 10,000        59.10       591,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           4,000       176.00       704,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                1,000       263.50       263,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               6,000        98.70       592,200.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               4,000       231.50       926,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              193,000        294.00      56,742,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             80,000        15.90      1,272,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       7,000        66.80       467,600.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                3,000       251.00       753,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               20,000        13.00       260,000.00
                                    2,585,331               147,305,636.51
               新台湾ドル      小計
                                                   (527,354,178)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               5,014       350.45      1,757,156.30
            COAL   INDIA   LTD                    8,717       137.00      1,194,229.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                4,473       201.40       900,862.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 13,301        81.50      1,084,031.50
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         17,465        67.60      1,180,634.00
            PETRONET     LNG  LTD                   4,423       218.50       966,425.50
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               22,471       1,417.00       31,841,407.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  4,499       167.95       755,607.05
                                215/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ASIAN   PAINTS    LTD                   2,345      1,827.55       4,285,604.75
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD                2,004       519.70      1,041,478.80
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 2,103       499.05      1,049,502.15
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD                9,223       103.65       955,963.95
            JSW  STEEL   LTD                     6,718       153.25      1,029,533.50
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                 886     1,505.20       1,333,607.20
            SHREE   CEMENT    LTD                     61    18,587.45        1,133,834.45
            TATA   STEEL   LTD                    3,137       267.55       839,304.35
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                  830     3,307.95       2,745,598.50
            UPL  LTD                        3,725       335.85      1,251,041.25
            VEDANTA    LTD                     13,075        77.95      1,019,196.25
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  10,356        44.95       465,502.20
            HAVELLS    INDIA   LTD                   2,221       525.60      1,167,357.60
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  3,569       851.20      3,037,932.80
            SIEMENS    LTD                       617     1,145.90        707,020.30
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              4,400       270.65      1,190,860.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              1,604       361.10       579,204.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                 676      891.75       602,823.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     657     2,445.35       1,606,594.95
            BHARAT    FORGE   LTD                   2,003       263.25       527,289.75
            BOSCH   LIMITED                        55    10,212.45         561,684.75
            EICHER    MOTORS    LTD                    103     13,589.20        1,399,687.60
            HERO   MOTOCORP     LTD                    688     1,894.80       1,303,622.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD                6,175       334.30      2,064,302.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                 788     5,045.65       3,975,972.20
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              7,442        72.00       535,824.00
            TATA   MOTORS    LTD                   12,440        74.20       923,048.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   46    17,854.35         821,300.10
            TITAN   CO  LTD                     2,567       906.05      2,325,830.35
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                   500     2,327.10       1,163,550.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 5,651       145.15       820,242.65
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                 1,054      2,310.50       2,435,267.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED                426     3,062.15       1,304,475.90
            ITC  LIMITED                       25,552        180.05      4,600,637.60
            NESTLE    INDIA   LTD                    178     17,406.05        3,098,276.90
            UNITED    SPIRITS    LTD                  2,109       519.50      1,095,625.50
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA                  573     1,483.65        850,131.45
            DABUR   INDIA   LIMITED                    4,168       499.05      2,080,040.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             2,808       534.40      1,500,595.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                6,440      2,283.10       14,703,164.00
            MARICO    LTD                      3,281       306.10      1,004,314.10
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 1,539       624.45       961,028.55
                                216/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CIPLA   LTD                       3,110       599.30      1,863,823.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                 596     2,425.40       1,445,538.40
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                     950     4,002.80       3,802,660.00
            LUPIN   LTD                       1,307       877.35      1,146,696.45
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                 909      864.45       785,785.05
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             7,019       485.55      3,408,075.45
            AXIS   BANK   LIMITED                    16,577        403.95      6,696,279.15
            BANDHAN    BANK   LTD                   2,530       198.45       502,078.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           12,937       1,580.30       20,444,341.10
            ICICI   BANK   LIMITED                    37,805        334.85      12,659,004.25
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD                2,812       260.65       732,947.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  14,494        179.75      2,605,296.50
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   1,449      1,976.25       2,863,586.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD              350     2,427.75        849,712.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS              2,348       140.45       329,776.60
            REC  LTD                        5,374        89.35       480,166.90
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                  785      668.20       524,537.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    294     4,389.80       1,290,601.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              3,535       453.35      1,602,592.25
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD        1,428      1,136.50       1,622,922.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA               2,564       336.55       862,914.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD               2,697       679.15      1,831,667.55
            DLF  LIMITED                        4,986       128.20       639,205.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 8,583       468.10      4,017,702.30
            INFOSYS    LIMITED                     26,905        658.00      17,703,490.00
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               7,057      1,818.55       12,833,507.35
            TECH   MAHINDRA     LTD                   3,833       503.45      1,929,723.85
            WIPRO   LTD                       8,396       177.75      1,492,389.00
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                  19,555        494.25      9,665,058.75
            BHARTI    INFRATEL     LTD                  3,387       152.00       514,824.00
            GAIL   INDIA   LIMITED                    13,856        81.50      1,129,264.00
            NTPC   LTD                       18,498        93.40      1,727,713.20
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         15,235        159.15      2,424,650.25
            TATA   POWER   CO  LTD                   4,120        31.05       127,926.00
                                     491,437              238,334,679.85
               インドルピー       小計
                                                   (338,435,245)
    エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        9.49       51,767.95
            EASTERN    TOBACCO                      5,913        12.06       71,310.78
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE       11,199        62.40       698,817.60
                                     22,567               821,896.33
              エジプトポンド        小計
                                                    (5,597,114)
            EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 1,848       106.57       196,941.36
                                217/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    南アフリカラン
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               416      935.20       389,043.20
    ド
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 3,120       518.28      1,617,033.60
            GOLD   FIELDS    LIMITED                    6,802       157.84      1,073,627.68
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED             6,071       110.07       668,234.97
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   490      346.85       169,956.50
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 2,882        92.65       267,017.30
            SASOL   LTD.                       4,187        67.00       280,529.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD                18,668        38.05       710,317.40
            BIDVEST    GROUP   LTD                   2,459       141.75       348,563.25
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 3,068        89.97       276,027.96
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  2,037       130.69       266,215.53
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 3,498      2,904.00       10,158,192.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                  7,054        10.30       72,656.20
            THE  FOSCHINI     GROUP                   2,131        69.15       147,358.65
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED                7,756        27.77       215,384.12
            BID  CORP   LTD                     2,744       229.16       628,815.04
            CLICKS    GROUP   LTD                   2,022       229.02       463,078.44
            PICK   N PAY  STORES    LTD                 3,137        60.57       190,008.09
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 3,329       111.00       369,519.00
            SPAR   GROUP   LIMITED                    1,720       189.50       325,940.00
            TIGER   BRANDS    LTD                    929      179.21       166,486.09
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDINGS     LTD          10,359        18.39       190,502.01
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             3,076       109.89       338,021.64
            ABSA   GROUP   LTD                    5,907        79.22       467,952.54
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                327      933.00       305,091.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                   2,834        87.98       249,335.32
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED               10,384        93.12       966,958.08
            FIRSTRAND     LIMITED                    26,994        39.43      1,064,373.42
            INVESTEC     LTD                     2,223        36.91       82,050.93
            PSG  GROUP   LTD                     1,359       162.23       220,470.57
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,066       287.00       305,942.00
            REMGRO    LTD                      4,353       128.92       561,188.76
            RMB  HOLDINGS     LTD                   5,468        52.08       284,773.44
            DISCOVERY     LTD                     3,105        85.48       265,415.40
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                  472       63.82       30,123.04
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS               8,911        16.39       146,051.29
            OLD  MUTUAL    LTD                    39,043        12.13       473,591.59
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         5,957        24.22       144,278.54
            SANLAM    LTD                      13,975        56.18       785,115.50
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  3,006        78.91       237,203.46
            MTN  GROUP   LIMITED                    12,626        42.75       539,761.50
            TELKOM    SA  SOC  LTD                   2,170        18.94       41,099.80
                                218/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   5,340       124.22       663,334.80
                                     255,323              27,363,580.01
             南アフリカランド         小計
                                                   (154,604,227)
                                   19,156,120                3,662,360,965
                 合 計
                                                  (3,662,360,965)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       40銘柄                   7.8  %            13.6  %
    メキシコペソ              株式       24銘柄                   1.1  %             1.9  %
    ブラジルレアル              株式       52銘柄                   2.9  %             5.0  %
    チリペソ              株式       17銘柄                   0.4  %             0.7  %
    コロンビアペソ              株式       7銘柄                   0.1  %             0.3  %
    ユーロ              株式       9銘柄                   0.1  %             0.2  %
    トルコリラ              株式       15銘柄                   0.3  %             0.5  %
    チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.3  %
    ポーランドズロチ              株式       18銘柄                   0.5  %             0.8  %
    香港ドル              株式       205銘柄                  15.9  %            27.6  %
    マレーシアリンギット              株式       40銘柄                   1.2  %             2.1  %
    タイバーツ              株式       41銘柄                   1.5  %             2.7  %
    フィリピンペソ              株式       22銘柄                   0.5  %             0.9  %
    インドネシアルピア              株式       28銘柄                   1.0  %             1.7  %
    韓国ウォン              株式       112銘柄                   7.8  %            13.5  %
    新台湾ドル              株式       88銘柄                   8.3  %            14.4  %
    インドルピー              株式       84銘柄                   5.3  %             9.2  %
    エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
    南アフリカランド              株式       44銘柄                   2.4  %             4.2  %
     (b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF           1,853         10,432.39
      益証券
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             25,362         389,945.82
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            44,379        1,355,112.76
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              22,888         227,735.60
                                            94,482        1,983,226.57
                     米ドル    小計
                                                    (213,395,178)
          中国元(オフショア)            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          338,000        13,046,800.00
                                            338,000        13,046,800.00
                  中国元(オフショア)           小計
                                                    (198,050,424)
                                219/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     411,445,602
    投資信託受益証券合計
                                                    (411,445,602)
     投資証券     米ドル            ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         41,650        1,015,843.50
                                            41,650        1,015,843.50
                     米ドル    小計
                                                    (109,304,760)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          23,200         426,184.00
                      ADMINISTR)
                                            23,200         426,184.00
                    メキシコペソ       小計
                                                     (1,836,853)
          ブラジルレアル            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               3,200         75,008.00
                      KLABIN    SA-UNIT                   5,900        101,775.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 2,300        101,867.00
                                            11,400         278,650.00
                   ブラジルレアル        小計
                                                     (5,364,012)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                9,022         90,129.78
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           25,563         329,762.70
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            43,761         95,836.59
                      RESILIENT     REIT   LTD                115        3,845.60
                                            78,461         519,574.67
                   南アフリカランド         小計
                                                     (2,935,596)
                                                     119,441,221
    投資証券合計
                                                    (119,441,221)
                                                     530,886,823
                    合計
                                                    (530,886,823)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                              組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                    合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                       比率
                                 時価比率           時価比率
    米ドル           投資信託受益証券          4銘柄              3.4  %          -        40.2  %
                 投資証券        1銘柄               -          1.7  %       20.6  %
    メキシコペソ             投資証券        1銘柄               -          0.0  %        0.3  %
    ブラジルレアル             投資証券        3銘柄               -          0.1  %        1.0  %
    南アフリカランド             投資証券        4銘柄               -          0.0  %        0.6  %
    中国元(オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.1  %          -        37.3  %
    ア)
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    Jリート・インデックス・マザーファンド

                                220/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               119,389,113                29,223,710
        コール・ローン                                38,569,538               29,959,559
        投資証券                              12,718,162,720                3,952,989,000
        未収入金                               156,274,541                 102,225
        未収配当金                               111,852,741                45,102,963
        前払金                                    -          14,135,500
                                            -          15,120,000
        差入委託証拠金
                                      13,144,248,653                4,086,632,957
        流動資産合計
                                      13,144,248,653                4,086,632,957
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -          14,148,700
        未払金                                14,383,851                    -
        未払解約金                               200,090,000                2,285,580
        未払利息                                   113                86
                                          6,468               10,403
        その他未払費用
                                       214,480,432                16,444,769
        流動負債合計
                                       214,480,432                16,444,769
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,748,282,368               2,079,734,759
        剰余金
                                      7,181,485,853               1,990,453,429
          剰余金又は欠損金(△)
                                      12,929,768,221                4,070,188,188
        元本等合計
                                      12,929,768,221                4,070,188,188
       純資産合計
                                      13,144,248,653                4,086,632,957
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
                                221/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                        5,748,282,368口                      2,079,734,759口
       おける受益権の総数
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.2493円    1口当たり純資産額                   1.9571円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  22,493円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,571円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                222/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
                                223/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2019年     4月26日現在)
      該当事項はありません。

    (2020年     4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700

              東証REIT指数

                          108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700
              先物
            合計              108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
                                224/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,131,265,092円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,291,910,342円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,674,893,066円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  924,366,881円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  870,273,854円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  832,359,678円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  119,998,945円
    三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                                  634,337,452円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   3,309,201円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                   7,582,448円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                   5,477,505円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  17,206,371円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  10,219,373円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  11,827,257円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                   4,636,404円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    449,196円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  983,874,679円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  578,315,919円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      78,756,375円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  23,779,298円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      241,284,470円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
                                                      115,538,605円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  284,688,457円
    合計                                                 5,748,282,368円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,748,282,368円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,292,676,609円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,961,224,218円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  152,382,989円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  310,073,497円
                                225/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  261,721,272円
    三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                                 1,177,332,621円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   5,392,698円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  25,359,901円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  17,271,591円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  48,367,096円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  24,397,339円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  20,133,135円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  10,128,064円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   1,159,286円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    383,164円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                       5,389,396円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                   4,214,611円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                       6,211,193円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                   9,816,906円
    合計                                                 2,079,734,759円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

      該当事項はありません。


     (b)株式以外の有価証券


                                                      (単位:円)

        種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                               58       5,562,200

               サンケイリアルエステート投資法人                               70       6,545,000

               SOSiLA物流リート投資法人                              107       12,925,600

               日本アコモデーションファンド投資法人                              160       101,280,000

               MCUBS MidCity投資法人                              618       46,350,000

               森ヒルズリート投資法人                              554       78,058,600

               産業ファンド投資法人                              622       92,429,200

               アドバンス・レジデンス投資法人                              457       146,468,500

                                226/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              315       52,762,500
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              242       77,440,000

               GLP投資法人                             1,200        161,880,000

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              210       67,515,000

               日本プロロジスリート投資法人                              726       207,853,800

               星野リゾート・リート投資法人                               74       28,675,000

               Oneリート投資法人                               75       18,022,500

               イオンリート投資法人                              519       56,571,000

               ヒューリックリート投資法人                              411       49,278,900

               日本リート投資法人                              157       51,182,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             3,095        45,806,000

               積水ハウス・リート投資法人                             1,408        94,054,400

               トーセイ・リート投資法人                              104       10,566,400

               ケネディクス商業リート投資法人                              187       31,846,100

               ヘルスケア&メディカル投資法人                              104       12,199,200

               サムティ・レジデンシャル投資法人                               94       8,685,600

               野村不動産マスターファンド投資法人                             1,556        199,323,600

               いちごホテルリート投資法人                               82       4,928,200

               ラサールロジポート投資法人                              448       69,395,200

               スターアジア不動産投資法人                              162       14,256,000

               マリモ地方創生リート投資法人                               46       4,365,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              137       60,622,500

               大江戸温泉リート投資法人                               84       4,846,800

               さくら総合リート投資法人                              104        7,820,800

               投資法人みらい                              548       22,084,400

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              114        9,986,400

               三菱地所物流リート投資法人                               95       32,727,500

               CREロジスティクスファンド投資法人                               91       13,031,200

               ザイマックス・リート投資法人                               70       6,685,000

               タカラレーベン不動産投資法人                              137       11,864,200

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              100       12,300,000

               日本ビルファンド投資法人                              467       299,814,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                              482       283,416,000

               日本リテールファンド投資法人                              911       109,137,800

               オリックス不動産投資法人                              961       127,620,800

                                227/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               日本プライムリアルティ投資法人                              317       97,794,500
               プレミア投資法人                              435       49,242,000

               東急リアル・エステート投資法人                              323       47,610,200

               グローバル・ワン不動産投資法人                              335       30,853,500

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,082        120,102,000

               森トラスト総合リート投資法人                              346       42,350,400

               インヴィンシブル投資法人                             2,113        59,692,250

               フロンティア不動産投資法人                              171       52,240,500

               平和不動産リート投資法人                              302       28,508,800

               日本ロジスティクスファンド投資法人                              315       79,726,500

               福岡リート投資法人                              250       27,575,000

               ケネディクス・オフィス投資法人                              149       82,993,000

               いちごオフィスリート投資法人                              374       25,619,000

               大和証券オフィス投資法人                              111       68,154,000

               阪急阪神リート投資法人                              218       25,658,600

               スターツプロシード投資法人                               75       14,430,000

               大和ハウスリート投資法人                              688       180,324,800

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             1,555        55,902,250

               大和証券リビング投資法人                              581       51,941,400

               ジャパンエクセレント投資法人                              447       54,087,000

                    合計                        28,349       3,952,989,000

     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。


    外国リート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                24,025,748               51,118,215
        金銭信託                                85,127,412                3,963,979
        コール・ローン                                27,501,041                4,063,792
        投資証券                              5,377,489,103               5,478,909,884
        派生商品評価勘定                                    -             5,199
                                228/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
        未収入金                                  47,435                2,163
                                        5,509,720               5,165,802
        未収配当金
                                      5,519,700,459               5,543,229,034
        流動資産合計
                                      5,519,700,459               5,543,229,034
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -             5,197
        未払金                                    -           5,641,591
        未払解約金                               110,000,000                    -
        未払利息                                    80               11
                                          1,437               1,101
        その他未払費用
                                       110,001,517                5,647,900
        流動負債合計
                                       110,001,517                5,647,900
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,475,122,234               3,351,152,062
        剰余金
                                      2,934,576,708               2,186,429,072
          剰余金又は欠損金(△)
                                      5,409,698,942               5,537,581,134
        元本等合計
                                      5,409,698,942               5,537,581,134
       純資産合計
                                      5,519,700,459               5,543,229,034
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
                                229/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                        2,475,122,234口                      3,351,152,062口
       おける受益権の総数
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.1856円    1口当たり純資産額                   1.6524円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  21,856円)    (10,000口当たりの純資産額                  16,524円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                230/410





                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2019年     4月26日現在)
                                231/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      該当事項はありません。
    (2020年     4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               5,500,000             -      5,500,602             602
              米ドル              4,500,000             -      4,495,403           △4,597

              ユーロ               500,000            -       501,768           1,768

              オーストラリアド

                            500,000            -       503,431           3,431
              ル
             売建               2,430,180             -      2,430,780            △600

              カナダドル               610,080            -       610,080             -

              英ポンド              1,064,400             -      1,064,800            △400

              シンガポールドル               755,700            -       755,900           △200

            合計               7,930,180             -      7,931,382              2

    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                                232/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            自  2019年    4月27日
                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,192,135,055円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,055,570,269円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,772,583,090円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  78,329,005円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  78,891,404円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  80,027,060円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  21,338,148円
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                                 1,487,090,193円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   1,374,240円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  12,100,758円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                   7,627,470円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  22,566,359円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  12,381,573円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  15,162,584円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  14,839,613円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    459,604円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  585,081,246円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      43,080,884円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  14,772,093円
    合計                                                 2,475,122,234円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,475,122,234円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,273,912,402円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,397,882,574円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  37,376,988円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  37,514,775円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  28,930,639円
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                                 3,048,076,760円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   2,560,043円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  27,304,661円
                                233/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  18,240,993円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  55,898,575円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  27,687,998円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  22,576,318円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  35,818,994円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                    450,246円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    449,158円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                       2,818,172円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                   5,447,742円
    合計                                                 3,351,152,062円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

      該当事項はありません。

     (b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                5,392         56,939.52
                      AGREE   REALTY    CORP                2,607        158,427.39
                      ALEXANDER'S      INC                  136        38,974.88
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               6,483        969,143.67
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            2,052         53,310.96
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC         7,839        234,229.32
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           6,262         39,638.46
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              13,226         304,462.52
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              10,375         325,152.50
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            8,345        292,826.05
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           10,088         84,234.80
                      ARA  US  HOSPITALITY      TRUST             20,000          8,200.00
                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,012         3,765.91
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,244       1,147,304.72
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        3,408.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,314        660,893.04
                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           602        1,438.78
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST              9,810         97,315.20
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           14,299         131,121.83
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          2,361         19,619.91
                                234/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BRT  APARTMENTS      CORP                500        4,425.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               5,289        442,636.41
                      CARETRUST     REIT   INC               4,198         63,011.98
                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              7,201         1,944.99
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             2,130         1,725.30
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         24,797.23
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         39,263.59
                      CLIPPER    REALTY    INC                800        3,848.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          22,060         42,355.20
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           7,180         88,816.60
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         1,483         50,362.68
                      CORECIVIC     INC                  5,301         59,159.16
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               2,166        261,544.50
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              6,389        166,305.67
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             7,553        210,577.64
                      CUBESMART                       10,448         264,125.44
                      CYRUSONE     INC                  6,276        456,579.00
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          10,330         52,269.80
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            13,703        2,055,861.09
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           10,696         28,130.48
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               8,554        252,343.00
                      DUKE   REALTY    CORP                18,801         644,874.30
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             4,292        114,982.68
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            1,928        201,842.32
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             6,910         53,759.80
                      EPR  PROPERTIES                     3,634         86,198.48
                      EQUINIX    INC                   4,425       3,031,567.50
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             6,082        207,882.76
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         9,499        574,024.57
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   18,477        1,182,343.23
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            4,017         43,343.43
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,528        852,400.08
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,687        594,407.43
                      FARMLAND     PARTNERS     INC               300        1,938.00
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          3,495        242,063.70
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           6,809        245,328.27
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            3,339         65,544.57
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               3,700         18,870.00
                      CORPORATION
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           2,000         24,640.00
                                            11,012         275,410.12
                                235/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  5,536         64,826.56
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                1,428         34,514.76
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  1,440         20,044.80
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP                600        8,112.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             1,000         10,370.00
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              3,433         42,912.50
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           7,220        204,253.80
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        10,166         235,952.86
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           26,682         646,504.86
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             1,018         4,479.20
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            5,651        198,745.67
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          39,806         441,846.60
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC          7,433        164,715.28
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             4,641         42,975.66
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            4,808         80,389.76
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             878        65,094.92
                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             323        17,923.27
                      INVITATION      HOMES   INC              27,981         609,426.18
                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,979         352,455.87
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  5,796        183,965.04
                      KILROY    REALTY    CORP                5,239        323,822.59
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                19,534         167,992.40
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              3,261         24,783.60
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              12,897         130,775.58
                      LIFE   STORAGE    INC                2,449        216,173.23
                      LTC  PROPERTIES      INC               1,576         50,368.96
                      MACERICH     COMPANY/THE                  4,415         26,357.55
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              4,669         69,007.82
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          63,400         43,112.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          28,119         446,248.53
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,921        630,172.03
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            7,136         88,058.24
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          2,692        134,250.04
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               8,720        256,804.00
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              3,311         91,052.50
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            2,800         7,532.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            1,760         46,992.00
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          1,919         47,783.10
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         11,098         297,648.36
                                236/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,000         13,970.00
                      PARAMOUNT     GROUP   INC               8,400         70,224.00
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          11,136         82,517.76
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              5,931         62,572.05
                      PENNSYLVANIA       REAL   ESTATE              2,331         1,969.22
                      INVESTMENT      TRUS
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             11,532         166,983.36
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           7,882        126,112.00
                      INC
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         19,546.00
                      INC
                      PRIME   US  REIT                  15,000         10,500.00
                      PROLOGIS     INC                  38,262        3,406,848.48
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               938       116,443.32
                      PUBLIC    STORAGE                   7,836       1,467,134.28
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           2,764        176,260.28
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               18,299         913,486.08
                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,552        302,997.36
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             7,539         60,010.44
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            10,355         49,186.25
                      RETAIL    VALUE   INC                 617        6,447.65
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          5,655        218,565.75
                      RLJ  LODGING    TRUST                 7,377         59,311.08
                      RPT  REALTY                     2,740         14,439.80
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              2,795         76,694.80
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             10,004         116,446.56
                      SAFEHOLD     INC                   600        29,154.00
                      SAUL   CENTERS    INC                 703        19,698.06
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           1,500         13,230.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             7,445         42,287.60
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            15,773         812,151.77
                      SITE   CENTERS    CORP                5,797         28,057.48
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               4,328        193,548.16
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            4,896        127,296.00
                      STAG   INDUSTRIAL      INC               8,656        218,390.88
                      STORE   CAPITAL    CORP               10,261         162,021.19
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           4,300         20,640.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC               4,973        630,278.02
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          9,659         80,845.83
                      TANGER    FACTORY    OUTLET               3,736         21,071.04
                      CENTERS,INC
                      TAUBMAN    CENTERS    INC               2,883        107,910.69
                      TERRENO    REALTY    CORP               3,957        206,080.56
                      UDR  INC                    15,754         571,712.66
                                237/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      UMH  PROPERTIES      INC                800        9,000.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        72,439.25
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 6,559         59,358.95
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         33,162.91
                      A
                      VENTAS    INC                   19,977         553,562.67
                      VEREIT    INC                   51,987         243,299.16
                      VICI   PROPERTIES      INC              25,299         394,158.42
                      VORNADO    REALTY    TRUST               7,768        293,397.36
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           6,130         4,229.70
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               4,917        107,043.09
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              5,598         81,730.80
                      WELLTOWER     INC                 21,363         941,253.78
                      WP  CAREY   INC                  9,267        544,158.24
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           6,674         56,128.34
                                           1,247,703         38,409,058.71
                     米ドル    小計
                                                   (4,132,814,717)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           3,629        153,034.93
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,233         19,025.16
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE                735        18,683.70
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                4,246        195,061.24
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT              5,671         69,583.17
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             8,945         73,706.80
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,500         18,855.00
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         39,200.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            3,700         35,409.00
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              1,476         31,512.60
                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          4,657         63,428.34
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             1,731        109,226.10
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,692         66,920.40
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            2,479         35,424.91
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,017         50,534.75
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             303        6,108.48
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         21,128.49
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REIT             1,844         63,691.76
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            4,111         37,574.54
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             6,629        100,363.06
                      TRUST
                      SLATE   OFFICE    REIT                1,000         3,740.00
                                238/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SLATE   RETAIL    REIT                 500        4,400.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              3,256         65,836.32
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,456         63,204.24
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            1,000         5,530.00
                      ESTATE    INVEST
                                            81,567        1,351,182.99
                    カナダドル      小計
                                                    (103,054,726)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,453        126,411.00
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               7,936        105,231.36
                      ALTAREA                         80        8,464.00
                      BEFIMMO    SCA                   1,112         42,812.00
                      COFINIMMO                       1,474        175,700.80
                      COVIVIO                       2,060        122,364.00
                      EUROCOMMERCIAL                       2,113         18,256.32
                      GECINA    SA                   3,010        332,605.00
                      HAMBORNER     REIT   AG               6,085         47,286.53
                      HIBERNIA     REIT   PLC               25,270         27,241.06
                      ICADE                       1,437         99,512.25
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         11,928.00
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           11,858         92,018.08
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             1,302         28,578.90
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             10,100         11,695.80
                      KLEPIERRE                       10,551         170,451.40
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           2,620         9,576.10
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         17,578.80
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          18,605         134,979.27
                      MONTEA                        430        33,669.00
                      NSI  NV                      727        26,353.75
                      RETAIL    ESTATES                    512        25,267.20
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,447        373,839.40
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                    925        13,523.50
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             7,293        175,177.86
                      WERELDHAVE      NV                 3,304         23,954.00
                                            133,392        2,254,475.38
                     ユーロ    小計
                                                    (262,285,665)
          英ポンド            ASSURA    PLC                  116,800          89,235.20
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              10,081         105,447.26
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              50,779         193,417.21
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             43,000         69,015.00
                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             2,000         2,040.00
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           19,661         19,425.06
                                239/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DERWENT    LONDON    PLC               5,161        160,403.88
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          20,000         12,520.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           13,270         90,501.40
                      HAMMERSON     PLC                 36,480         21,384.57
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500          1,556.10
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           38,148         240,027.21
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           49,553         90,731.54
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         37,367.70
                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         10,055.94
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           15,000         10,215.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         63,444         97,830.64
                      RDI  REIT   PLC                  8,020         4,138.32
                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         29,955.58
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             12,933         89,755.02
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          6,217.50
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                   56,237         463,055.45
                      SHAFTESBURY      PLC                11,737         71,360.96
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            10,000         10,100.00
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            93,936         107,274.91
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           35,000         21,070.00
                      UNITE   GROUP   PLC                17,621         137,796.22
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               6,465         47,226.82
                                            878,767        2,239,124.49
                     英ポンド     小計
                                                    (298,049,860)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              23,209         56,397.87
                      APN  INDUSTRIA     REIT                1,000         2,050.00
                      ARENA   REIT                   12,763         28,078.60
                      BWP  TRUST                    26,090         86,879.70
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              24,034         42,540.18
                      CHARTER    HALL   GROUP                23,313         162,957.87
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           25,945         115,195.80
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            24,091         75,886.65
                      CHARTER    HALL   SOCIAL                7,100         15,549.00
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             82,000         61,090.00
                      DEXUS                       55,821         487,875.54
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         18,180.00
                      GOODMAN    GROUP                  85,465        1,106,771.75
                      GPT  GROUP                    100,476         371,761.20
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           15,930         45,719.10
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD          100         220.00
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             8,166         29,152.62
                                240/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MIRVAC    GROUP                  214,822         442,533.32
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              43,936         73,153.44
                      RURAL   FUNDS   GROUP                10,000         19,400.00
                      SCENTRE    GROUP                  297,092         597,154.92
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              42,042         92,912.82
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      139,503         371,077.98
                      VICINITY     CENTRES                 150,809         193,789.56
                      VIVA   ENERGY    REIT                50,503         119,692.11
                                           1,482,210         4,616,020.03
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (318,320,741)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              30,000         32,700.00
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              52,430         122,686.20
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            86,057         83,905.57
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          76,088         120,599.48
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         19,000         47,310.00
                                            263,575         407,201.25
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (26,386,641)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT            92,000         431,480.00
                      FORTUNE    REIT                  80,000         556,800.00
                      LINK   REIT                   110,800        7,368,200.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         144,000.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            37,000         143,190.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             61,000         225,700.00
                      TRUST
                                            440,800        8,869,370.00
                     香港ドル     小計
                                                    (123,106,855)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         26,790.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           149,500         405,145.00
                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                  117,055          95,399.82
                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              27,000         13,770.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           137,600         196,768.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              155,400         261,072.00
                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          61,000         76,860.00
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              34,350         30,743.25
                      ESR  REIT                    57,552         18,128.88
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         22,540.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000         21,700.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            36,800         72,864.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            10,000          4,850.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRIAL            172,038         167,737.05
                      TRUST
                                241/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      KEPPEL    DC  REIT                 58,300         141,086.00
                      KEPPEL    REIT                   98,900         99,889.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T        33,000          4,521.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           121,000         212,960.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            70,200         167,076.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            139,850         241,940.50
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            83,000         72,210.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            100,000          39,000.00
                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         98,638.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000          9,920.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            20,000         13,800.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          26,000          9,490.00
                      SPH  REIT                    74,600         57,442.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              54,000         25,380.00
                      SUNTEC    REIT                  147,500         181,425.00
                                           2,142,945         2,789,145.50
                   シンガポールドル         小計
                                                    (210,859,399)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   8,000        132,000.00
                                             8,000        132,000.00
                  イスラエルシュケル          小計
                                                     (4,031,280)
                                                    5,478,909,884
                    合計
                                                   (5,478,909,884)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         154銘柄               74.6  %           75.4  %
    カナダドル                  投資証券         25銘柄               1.9  %           1.9  %
    ユーロ                  投資証券         26銘柄               4.7  %           4.8  %
    英ポンド                  投資証券         28銘柄               5.4  %           5.4  %
    オーストラリアドル                  投資証券         25銘柄               5.7  %           5.8  %
    ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    香港ドル                  投資証券         6銘柄               2.2  %           2.2  %
    シンガポールドル                  投資証券         29銘柄               3.8  %           3.8  %
    イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                                242/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              1,101,630,186                192,151,216
        コール・ローン                               355,889,796               196,989,558
        国債証券                             126,505,019,860               108,583,603,390
        地方債証券                              13,311,528,945                8,517,711,860
        特殊債券                              21,583,378,483               13,069,990,511
        社債券                              8,387,830,000               5,677,516,000
        未収入金                               667,981,500                    -
        未収利息                               374,711,697               289,194,993
                                        4,541,029               8,769,806
        前払費用
                                     172,292,511,496               136,535,927,334
        流動資産合計
                                     172,292,511,496               136,535,927,334
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               137,095,650               267,801,200
        未払解約金                              1,107,232,306                 14,451,749
        未払利息                                  1,043                568
                                          43,086               65,632
        その他未払費用
                                      1,244,372,085                282,319,149
        流動負債合計
                                      1,244,372,085                282,319,149
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             133,381,240,777               105,756,496,620
        剰余金
                                      37,666,898,634               30,497,111,565
          剰余金又は欠損金(△)
                                     171,048,139,411               136,253,608,185
        元本等合計
                                     171,048,139,411               136,253,608,185
       純資産合計
                                     172,292,511,496               136,535,927,334
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
                                243/410






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                       133,381,240,777口                      105,756,496,620口
       おける受益権の総数
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2824円    1口当たり純資産額                   1.2884円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,824円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,884円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                                244/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
                                245/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引に関する注記)
      該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)



                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               163,997,039,244円
    同期中における追加設定元本額                                                19,222,300,106円
    同期中における一部解約元本額                                                49,838,098,573円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                 4,506,040,354円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 7,846,558,666円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                 1,698,259,549円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  599,400,661円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                  49,601,336円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  168,249,075円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  311,686,143円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  270,606,999円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  101,709,183円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  212,238,129円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                                  88,745,992円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 2,475,358,230円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  658,742,873円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  33,591,719円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   9,754,258円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  34,257,580円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  13,111,015円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                   7,386,803円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                   3,545,151円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                   4,896,557円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  25,137,922円
                                246/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                                 5,804,678,114円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                18,344,941,767円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 7,314,559,645円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                17,857,476,316円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  351,415,849円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  578,749,942円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                   2,742,513円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  252,488,538円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  112,648,590円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                 2,014,357,930円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 2,167,297,178円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                 2,824,705,632円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                10,766,831,762円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   3,063,620円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 2,519,139,610円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                10,665,263,520円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  520,836,297円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>                                                  336,866,364円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 9,606,037,597円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  927,922,952円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  189,230,061円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  44,401,846円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                 2,006,963,386円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                 2,524,154,466円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>                                                 2,386,225,311円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                 1,026,373,073円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  244,033,609円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                  18,430,319円
    SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                                  357,572,916円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                 6,279,517,945円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  301,457,933円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  154,310,304円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                     1,424,200,086円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
                                                      682,426,859円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                 1,680,356,767円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     1,970,683,965円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                               133,381,240,777円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               133,381,240,777円
    同期中における追加設定元本額                                                29,269,841,595円
                                247/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    同期中における一部解約元本額                                                56,894,585,752円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                 4,960,619,822円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 8,292,722,898円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                 1,724,283,160円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  723,543,579円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                  44,849,500円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  169,123,013円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  346,223,015円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  355,076,247円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  136,949,340円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  250,983,539円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                                  120,216,127円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 3,623,380,687円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                 1,332,579,445円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  618,268,109円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  13,814,140円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                 1,159,440,155円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  367,819,534円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  512,477,144円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  86,973,783円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                   7,138,094円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  46,310,563円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                   3,099,040円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                   5,101,208円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                   1,062,845円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   2,688,392円
    SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                                 5,908,244,271円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                15,284,484,645円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 6,538,002,991円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                15,594,252,520円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  310,135,056円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  527,038,286円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                   1,972,815円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  223,691,964円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  103,533,600円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,857,717,650円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,979,603,373円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                 2,449,603,074円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 9,079,019,613円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   2,114,879円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 1,354,089,917円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  448,466,921円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  622,144,119円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  170,571,267円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  41,651,607円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                 1,741,366,557円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                 2,265,783,446円
                                248/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  884,727,878円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  200,322,382円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                  17,629,769円
    SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                                  304,049,534円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                 5,571,268,063円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  257,779,674円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  379,382,709円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                     1,223,935,464円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                 1,463,120,766円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     4,046,048,431円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                               105,756,496,620円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

      該当事項はありません。

     (b)株式以外の有価証券


                                                      (単位:円)

        種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

       国債証券       第403回利付国債(2年)                           20,000,000           20,074,400

               第404回利付国債(2年)                           20,000,000           20,079,400

               第405回利付国債(2年)                           60,000,000           60,261,600

               第407回利付国債(2年)                           20,000,000           20,094,200

               第409回利付国債(2年)                          230,000,000           231,159,200

               第410回利付国債(2年)                         3,170,000,000           3,186,674,200

               第411回利付国債(2年)                         1,780,000,000           1,789,629,800

               第130回利付国債(5年)                           90,000,000           90,423,000

               第131回利付国債(5年)                          140,000,000           140,757,400

               第132回利付国債(5年)                           95,000,000           95,571,900

               第133回利付国債(5年)                          108,000,000           108,753,840

               第134回利付国債(5年)                          110,000,000           110,848,100

               第135回利付国債(5年)                          190,000,000           191,601,700

                                249/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第136回利付国債(5年)                          400,000,000           403,668,000
               第137回利付国債(5年)                          100,000,000           100,974,000

               第138回利付国債(5年)                          600,000,000           606,276,000

               第139回利付国債(5年)                          100,000,000           101,117,000

               第140回利付国債(5年)                          600,000,000           607,014,000

               第141回利付国債(5年)                           15,000,000           15,182,700

               第142回利付国債(5年)                         2,090,000,000           2,116,417,600

               第1回利付国債(40年)                           40,000,000           60,760,800

               第2回利付国債(40年)                          242,000,000           358,532,680

               第3回利付国債(40年)                          185,000,000           276,869,150

               第4回利付国債(40年)                          247,000,000           373,350,380

               第5回利付国債(40年)                          245,000,000           359,434,600

               第6回利付国債(40年)                          270,000,000           391,138,200

               第7回利付国債(40年)                          265,000,000           370,586,600

               第8回利付国債(40年)                          330,000,000           433,032,600

               第9回利付国債(40年)                          498,000,000           491,824,800

               第10回利付国債(40年)                          490,000,000           566,939,800

               第11回利付国債(40年)                          360,000,000           405,381,600

               第12回利付国債(40年)                          365,000,000           372,891,300

               第317回利付国債(10年)                           55,000,000           55,993,850

               第321回利付国債(10年)                          960,000,000           981,609,600

               第322回利付国債(10年)                          365,000,000           372,522,650

               第323回利付国債(10年)                          310,000,000           317,241,600

               第324回利付国債(10年)                          390,000,000           398,271,900

               第325回利付国債(10年)                         1,265,000,000           1,294,993,150

               第326回利付国債(10年)                           77,000,000           78,801,800

               第327回利付国債(10年)                           25,000,000           25,651,500

               第328回利付国債(10年)                          130,000,000           132,948,400

               第329回利付国債(10年)                         2,030,000,000           2,092,909,700

               第330回利付国債(10年)                         1,285,000,000           1,328,265,950

               第332回利付国債(10年)                          793,000,000           815,854,260

               第333回利付国債(10年)                          815,000,000           840,085,700

               第334回利付国債(10年)                          315,000,000           325,259,550

               第335回利付国債(10年)                           50,000,000           51,495,500

               第336回利付国債(10年)                          340,000,000           350,750,800

               第337回利付国債(10年)                          120,000,000           122,670,000

                                250/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第338回利付国債(10年)                          805,000,000           827,837,850
               第339回利付国債(10年)                          785,000,000           808,432,250

               第340回利付国債(10年)                          770,000,000           794,124,100

               第341回利付国債(10年)                          857,000,000           880,207,560

               第342回利付国債(10年)                          890,000,000           904,302,300

               第343回利付国債(10年)                         1,110,000,000           1,128,603,600

               第344回利付国債(10年)                         1,051,000,000           1,069,350,460

               第345回利付国債(10年)                          938,000,000           955,024,700

               第346回利付国債(10年)                          640,000,000           651,820,800

               第347回利付国債(10年)                          430,000,000           438,238,800

               第348回利付国債(10年)                          755,000,000           769,692,300

               第349回利付国債(10年)                          690,000,000           703,613,700

               第350回利付国債(10年)                          980,000,000           999,168,800

               第351回利付国債(10年)                          570,000,000           581,029,500

               第352回利付国債(10年)                          650,000,000           662,129,000

               第353回利付国債(10年)                          800,000,000           814,304,000

               第354回利付国債(10年)                         1,035,000,000           1,052,626,050

               第355回利付国債(10年)                          860,000,000           873,854,600

               第356回利付国債(10年)                          850,000,000           862,852,000

               第357回利付国債(10年)                         1,635,000,000           1,657,955,400

               第2回利付国債(30年)                          510,000,000           632,634,600

               第4回利付国債(30年)                          300,000,000           391,908,000

               第5回利付国債(30年)                          290,000,000           359,768,200

               第7回利付国債(30年)                          474,000,000           600,771,300

               第9回利付国債(30年)                          100,000,000           116,380,000

               第10回利付国債(30年)                          555,000,000           625,645,950

               第11回利付国債(30年)                          430,000,000           518,588,600

               第12回利付国債(30年)                          590,000,000           744,521,000

               第14回利付国債(30年)                          742,000,000           971,188,960

               第16回利付国債(30年)                          465,000,000           618,998,700

               第18回利付国債(30年)                          450,000,000           589,225,500

               第19回利付国債(30年)                          490,000,000           643,624,800

               第21回利付国債(30年)                          345,000,000           455,610,450

               第22回利付国債(30年)                          315,000,000           426,598,200

               第23回利付国債(30年)                          329,000,000           446,999,140

               第24回利付国債(30年)                          310,000,000           422,526,900

                                251/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第25回利付国債(30年)                          300,000,000           400,203,000
               第26回利付国債(30年)                          363,000,000           491,491,110

               第27回利付国債(30年)                          440,000,000           606,570,800

               第28回利付国債(30年)                          386,000,000           535,204,440

               第29回利付国債(30年)                          177,000,000           243,716,610

               第30回利付国債(30年)                          472,000,000           644,818,080

               第31回利付国債(30年)                          315,000,000           427,054,950

               第32回利付国債(30年)                          390,000,000           539,463,600

               第33回利付国債(30年)                          378,000,000           503,446,860

               第34回利付国債(30年)                          457,000,000           630,189,290

               第35回利付国債(30年)                          390,000,000           524,358,900

               第36回利付国債(30年)                          100,000,000           135,063,000

               第37回利付国債(30年)                          495,000,000           660,523,050

               第38回利付国債(30年)                          370,000,000           487,323,300

               第39回利付国債(30年)                          170,000,000           228,126,400

               第40回利付国債(30年)                          340,000,000           449,531,000

               第41回利付国債(30年)                          310,000,000           403,598,300

               第42回利付国債(30年)                          220,000,000           286,750,200

               第43回利付国債(30年)                          315,000,000           411,506,550

               第44回利付国債(30年)                          290,000,000           379,279,400

               第45回利付国債(30年)                          355,000,000           448,134,250

               第46回利付国債(30年)                          345,000,000           435,845,400

               第47回利付国債(30年)                          330,000,000           425,333,700

               第48回利付国債(30年)                          345,000,000           428,490,000

               第49回利付国債(30年)                          335,000,000           416,311,200

               第50回利付国債(30年)                          385,000,000           422,121,700

               第51回利付国債(30年)                          405,000,000           394,012,350

               第52回利付国債(30年)                          333,000,000           340,136,190

               第53回利付国債(30年)                          197,000,000           206,237,330

               第54回利付国債(30年)                           65,000,000           71,312,800

               第55回利付国債(30年)                          425,000,000           466,624,500

               第56回利付国債(30年)                          390,000,000           428,516,400

               第57回利付国債(30年)                          505,000,000           555,282,850

               第58回利付国債(30年)                          400,000,000           439,596,000

               第59回利付国債(30年)                          400,000,000           429,268,000

               第60回利付国債(30年)                          360,000,000           405,900,000

                                252/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第61回利付国債(30年)                          315,000,000           338,417,100
               第62回利付国債(30年)                          115,000,000           117,370,150

               第63回利付国債(30年)                          380,000,000           377,533,800

               第64回利付国債(30年)                          335,000,000           332,376,950

               第65回利付国債(30年)                          295,000,000           292,672,450

               第56回利付国債(20年)                          818,000,000           856,486,900

               第59回利付国債(20年)                         1,455,000,000           1,527,735,450

               第61回利付国債(20年)                         1,215,000,000           1,256,686,650

               第64回利付国債(20年)                         1,025,000,000           1,097,867,250

               第65回利付国債(20年)                         1,020,000,000           1,097,866,800

               第69回利付国債(20年)                         1,020,000,000           1,111,177,800

               第70回利付国債(20年)                          780,000,000           863,857,800

               第72回利付国債(20年)                          753,000,000           828,721,680

               第74回利付国債(20年)                          664,000,000           734,589,840

               第75回利付国債(20年)                          490,000,000           544,880,000

               第78回利付国債(20年)                          590,000,000           653,389,600

               第82回利付国債(20年)                          620,000,000           696,663,000

               第84回利付国債(20年)                          850,000,000           955,153,500

               第85回利付国債(20年)                          645,000,000           731,939,550

               第88回利付国債(20年)                          742,000,000           855,281,140

               第89回利付国債(20年)                           20,000,000           22,929,200

               第90回利付国債(20年)                          580,000,000           668,467,400

               第92回利付国債(20年)                          734,000,000           845,435,880

               第93回利付国債(20年)                          632,000,000           726,894,800

               第95回利付国債(20年)                          305,000,000           359,097,850

               第97回利付国債(20年)                          677,000,000           796,003,060

               第99回利付国債(20年)                          693,000,000           813,297,870

               第100回利付国債(20年)                          207,000,000           245,562,030

               第101回利付国債(20年)                          355,000,000           426,795,200

               第102回利付国債(20年)                          457,000,000           551,955,460

               第105回利付国債(20年)                          390,000,000           463,245,900

               第106回利付国債(20年)                          370,000,000           442,627,300

               第107回利付国債(20年)                          378,000,000           450,530,640

               第108回利付国債(20年)                          390,000,000           458,027,700

               第109回利付国債(20年)                          340,000,000           400,475,800

               第111回利付国債(20年)                          386,000,000           466,646,980

                                253/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第113回利付国債(20年)                          427,000,000           513,920,120
               第114回利付国債(20年)                          363,000,000           438,438,660

               第116回利付国債(20年)                          200,000,000           244,376,000

               第118回利付国債(20年)                          200,000,000           241,068,000

               第119回利付国債(20年)                          295,000,000           349,577,950

               第120回利付国債(20年)                          200,000,000           232,936,000

               第121回利付国債(20年)                          255,000,000           305,691,450

               第122回利付国債(20年)                          330,000,000           392,165,400

               第123回利付国債(20年)                           80,000,000           97,833,600

               第124回利付国債(20年)                          190,000,000           230,333,200

               第125回利付国債(20年)                          205,000,000           253,712,100

               第126回利付国債(20年)                          180,000,000           218,856,600

               第127回利付国債(20年)                          145,000,000           174,725,000

               第128回利付国債(20年)                          215,000,000           259,803,850

               第129回利付国債(20年)                          190,000,000           227,481,300

               第130回利付国債(20年)                          135,000,000           161,956,800

               第131回利付国債(20年)                          560,000,000           665,464,800

               第132回利付国債(20年)                          300,000,000           357,315,000

               第133回利付国債(20年)                          190,000,000           228,499,700

               第134回利付国債(20年)                          200,000,000           241,094,000

               第135回利付国債(20年)                          295,000,000           352,129,700

               第136回利付国債(20年)                          120,000,000           141,822,000

               第137回利付国債(20年)                           45,000,000           53,833,050

               第138回利付国債(20年)                           25,000,000           29,305,250

               第139回利付国債(20年)                           20,000,000           23,685,000

               第140回利付国債(20年)                          530,000,000           635,395,800

               第141回利付国債(20年)                          270,000,000           324,353,700

               第142回利付国債(20年)                          110,000,000           133,520,200

               第143回利付国債(20年)                          170,000,000           202,458,100

               第144回利付国債(20年)                          170,000,000           200,294,000

               第145回利付国債(20年)                          200,000,000           241,204,000

               第146回利付国債(20年)                           85,000,000          102,707,200

               第147回利付国債(20年)                          400,000,000           478,840,000

               第148回利付国債(20年)                          229,000,000           271,442,860

               第149回利付国債(20年)                          695,000,000           824,958,050

               第150回利付国債(20年)                          401,000,000           470,974,500

                                254/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第151回利付国債(20年)                          730,000,000           837,448,700
               第152回利付国債(20年)                          335,000,000           384,559,900

               第153回利付国債(20年)                          227,000,000           264,287,020

               第154回利付国債(20年)                          700,000,000           805,161,000

               第155回利付国債(20年)                          330,000,000           369,771,600

               第156回利付国債(20年)                          420,000,000           431,277,000

               第157回利付国債(20年)                          375,000,000           372,956,250

               第158回利付国債(20年)                          330,000,000           343,533,300

               第159回利付国債(20年)                          448,000,000           473,432,960

               第160回利付国債(20年)                          335,000,000           359,431,550

               第161回利付国債(20年)                          610,000,000           644,038,000

               第162回利付国債(20年)                          180,000,000           190,027,800

               第163回利付国債(20年)                          720,000,000           760,017,600

               第164回利付国債(20年)                          215,000,000           223,058,200

               第165回利付国債(20年)                          560,000,000           580,770,400

               第166回利付国債(20年)                          335,000,000           359,300,900

               第167回利付国債(20年)                          500,000,000           518,115,000

               第168回利付国債(20年)                          190,000,000           193,395,300

               第169回利付国債(20年)                          630,000,000           629,426,700

               第170回利付国債(20年)                          325,000,000           324,405,250

               第171回利付国債(20年)                          425,000,000           424,209,500

    国債証券合計                                   97,435,000,000          108,583,603,390

       地方債証券        第1回東京都公募公債(20年)                          100,000,000           104,765,000

               第1回東京都公募公債(30年)                          100,000,000           125,197,000

               第6回東京都公募公債(20年)                          100,000,000           109,682,000

               第8回東京都公募公債(30年)                          400,000,000           530,400,000

               第13回東京都公募公債(30年)                          500,000,000           652,665,000

               第688回東京都公募公債                          193,500,000           194,196,600

               第705回東京都公募公債                          100,000,000           101,955,000

               第710回東京都公募公債                          100,000,000           101,685,000

               平成24年度第1回北海道公募公債                          100,000,000           101,888,000

               平成24年度第14回北海道公募公債                          100,000,000           102,142,000

               平成26年度第15回北海道公募公債                          100,000,000           101,906,000

               平成29年度第6回北海道公募公債(5年)                          300,000,000           299,763,000

               第1回神奈川県公募公債(20年)                          100,000,000           110,506,000

               第3回神奈川県公募公債(20年)                          100,000,000           110,518,000

                                255/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第7回神奈川県公募公債(20年)                          100,000,000           114,744,000
               第342回大阪府公募公債(10年)                          200,000,000           200,988,000

               第361回大阪府公募公債(10年)                          200,000,000           203,836,000

               第373回大阪府公募公債(10年)                          100,000,000           102,749,000

               第377回大阪府公募公債(10年)                          100,000,000           102,440,000

               平成22年度第5回京都府公募公債                          110,000,000           110,884,400

               平成27年度第4回京都府公募公債                          100,000,000           102,528,000

               平成29年度第12回京都府公募公債                          300,000,000           300,129,000

               第5回兵庫県公募公債(15年)                          300,000,000           328,707,000

               第7回静岡県公募公債(30年)                          100,000,000           132,794,000

               平成20年度第1回静岡県公募公債                          100,000,000           111,402,000

               平成22年度第12回愛知県公募公債(10                          100,000,000           100,629,000

               年)
               平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年)                          200,000,000           199,940,000

               平成25年度第11回福岡県公募公債                          100,000,000           102,582,000

               平成26年度第10回福岡県公募公債                          100,000,000           102,095,000

               第9回群馬県公募公債(10年)                          100,000,000           102,001,000

               第111回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,732,000

               第112回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           152,740,500

               第113回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,734,000

               第114回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,911,000

               第118回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,238,000

               第137回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           204,728,000

               第172回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           504,850,000

               第1回名古屋市公募公債(20年)                          200,000,000           214,366,000

               第3回名古屋市公募公債(20年)                          100,000,000           110,107,000

               第1回京都市公募公債(30年)                          100,000,000           136,736,000

               第7回京都市公募公債(20年)                          100,000,000           118,947,000

               平成29年度第5回京都市公募公債                          100,000,000           100,043,000

               平成26年度第17回神戸市公募公債                          100,000,000           101,236,000

               第4回横浜市公募公債(20年)                          100,000,000           109,829,000

               第9回横浜市公募公債(20年)                          100,000,000           113,947,000

               第14回横浜市公募公債(20年)                          100,000,000           117,510,000

               第47回横浜市公募公債(5年)                          100,000,000           100,041,000

               平成26年度第4回札幌市公募公債(10年)                          100,000,000           102,175,000

               第4回川崎市15年公募公債                          100,000,000           103,437,000

                                256/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               平成24年度第2回北九州市公募公債                          100,000,000           101,783,000
               平成23年度第9回福岡市公募公債                          147,000,000           149,775,360

               平成29年度第11回福岡市公募公債(5年)                          300,000,000           300,129,000

    地方債証券合計                                   7,900,500,000           8,517,711,860

       特殊債券       第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           215,334,000

               第15回政府保証日本政策投資銀行債券                          100,000,000           103,368,000

               第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,114,000

               債
               第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,006,000

               債
               第36回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           114,899,000

               第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          300,000,000           303,675,000

               構債券
               第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                          100,000,000           101,765,000

               構債券
               第9回道路債券                          100,000,000           131,877,000

               第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           156,921,000

               第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           456,636,000

               第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           240,990,000

               第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           237,196,000

               機構債券
               第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           136,232,000

               機構債券
               第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           357,801,000

               機構債券
               第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           120,936,000

               機構債券
               第120回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,475,000

               済機構債券
               第137回政府保証日本高速道路保有・債務返                         1,000,000,000           1,014,510,000

               済機構債券
               第147回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,560,000

               済機構債券
               第152回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           305,691,000

               済機構債券
               第227回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           204,858,000

               済機構債券
               第231回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           306,885,000

               済機構債券
               第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)                          100,000,000           119,469,000

                                257/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第3回公営企業債券(20年)                          100,000,000           102,943,000
               第5回公営企業債券(20年)                          100,000,000           107,101,000

               第17回公営企業債券(20年)                          100,000,000           113,644,000

               第18回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,016,000

               (6年)
               第22回公営企業債券(20年)                          100,000,000           115,657,000

               第24回公営企業債券(20年)                          200,000,000           234,644,000

               第26回政府保証地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           304,149,000

               第27回政府保証地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,682,000

               第42回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,034,000

               第45回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           204,408,000

               第61回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,767,000

               第62回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           410,244,000

               第63回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,391,000

               第67回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,180,000

               第15回首都高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,078,000

               第342回東京交通債券                          100,000,000           104,857,000

               第51回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           104,924,000

               第209回政府保証預金保険機構債                          600,000,000           600,498,000

               第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                           11,463,000           11,679,879

               第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,749,000           14,321,370

               第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                           11,955,000           12,188,959

               第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                           15,266,000           15,999,836

               第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                           26,106,000           27,085,497

               第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                           15,377,000           16,246,415

               第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                           40,293,000           41,817,284

               第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                           15,265,000           16,082,288

               券
               第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                           16,347,000           17,331,089

               券
               第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           10,510,000           10,593,344

               第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                           12,390,000           12,543,512

               券
               第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                           30,020,000           30,636,310

               券
               第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           20,090,000           21,422,770

               第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,342,000           44,458,359

                                258/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           63,669,000           68,290,096
               第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,232,000           24,940,016

               第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           25,092,000           26,928,734

               第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,728,000           13,089,220

               第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,947,000           30,118,481

               第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           27,427,000           29,576,728

               第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,141,000           14,597,471

               第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           54,070,000           57,830,027

               第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,921,000           15,515,900

               第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,419,000           31,358,006

               第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,347,000           31,138,047

               第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,432,000           13,907,089

               第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           14,672,000           15,364,224

               第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           27,792,000           29,175,485

               第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           38,941,000           41,393,893

               第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           32,082,000           34,227,002

               第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           60,316,000           64,251,619

               第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           29,944,000           31,819,093

               第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,207,000           13,747,298

               第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           66,542,000           70,571,118

               第52回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           119,135,000

               第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,864,000           14,502,298

               第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,166,000           92,327,098

               第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           41,540,000           44,021,184

               第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,108,000           46,724,045

               第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,006,000           90,097,009

               第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          133,104,000           140,587,106

               第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           42,859,000           45,115,097

               第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,633,000           50,909,024

               第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,608,000          104,184,282

               第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,724,000           91,251,860

               第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,888,000           51,681,949

               第95回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           101,994,000

               第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           71,853,000           74,655,985

               第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,087,000           90,499,028

               第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,906,000           90,069,779

                                259/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,317,000           90,482,586
               第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,366,000           91,410,630

               第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,091,000           91,258,579

               第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           90,978,000           92,401,805

               第130回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           237,836,000

               第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,080,000           95,633,260

               第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,118,000           26,954,820

               第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           28,946,000           30,308,198

               第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                           14,228,000           14,872,812

               第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           13,767,000           14,298,681

               第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券                           29,662,000           31,097,937

               い第810号農林債                          300,000,000           300,036,000

               第12回国際協力機構債券                          100,000,000           101,902,000

               第35回東日本高速道路株式会社社債                          200,000,000           200,168,000

               第45回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,108,000

               第20回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,458,000

               第23回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           102,347,000

    特殊債券合計                                   12,246,993,000           13,069,990,511

        社債券       第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           199,976,000

               上位円貨社債
               第11回ウエストパック・バンキング・コーポ                          200,000,000           199,978,000

               レーション円貨社債
               第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,494,000

               第9回株式会社セブン&アイ・ホールディング                          100,000,000           101,297,000

               ス無担保社債
               第30回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,895,000

               第7回株式会社クラレ無担保社債                          100,000,000           99,537,000

               第56回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           199,952,000

               第24回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           99,933,000

               ス無担保社債
               第13回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,613,000

               第3回新日鐵住金株式会社無担保社債                          100,000,000           99,594,000

               第8回株式会社ジェイテクト無担保社債                          100,000,000           99,838,000

               第16回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           102,078,000

               第63回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           113,236,000

               第47回住友商事株式会社無担保社債                          100,000,000           101,819,000

               第69回株式会社クレディセゾン無担保社債                          100,000,000           99,470,000

                                260/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           115,052,000
               社債
               第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社                          300,000,000           301,572,000

               債
               株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保                          100,000,000           100,007,000

               社債
               第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           101,330,000

               第8回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           111,794,000

               第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           100,625,000

               無担保社債
               第24回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           101,416,000

               第9回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           111,418,000

               第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           100,050,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第1回無担保社                          100,000,000           99,766,000

               債
               第58回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           127,556,000

               第38回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           99,751,000

               第15回東日本旅客鉄道株式会社社債                          100,000,000           100,836,000

               第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           125,011,000

               社債
               第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           116,165,000

               第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           117,761,000

               第27回KDDI株式会社無担保社債                          100,000,000           99,261,000

               第547回東京電力株式会社社債                          100,000,000           100,396,000

               第507回中部電力株式会社社債                          100,000,000           101,836,000

               第512回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,022,000

               第527回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,047,000

               第308回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           102,310,000

               第471回東北電力株式会社社債                          100,000,000           103,463,000

               第472回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,766,000

               第508回東北電力株式会社社債                          200,000,000           200,784,000

               第253回四国電力株式会社社債                          100,000,000           102,508,000

               第328回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           100,546,000

               第11回電源開発株式会社無担保社債                          100,000,000           108,367,000

               第24回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,304,000

               第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債                          200,000,000           206,938,000

               第4回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           102,376,000

                                261/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               社債
               第7回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,772,000

               社債
    社債券合計                                   5,500,000,000           5,677,516,000

                    合計                              135,848,821,761

     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。

    外国債券パッシブ・マザーファンド


    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               312,110,255               360,106,290
        金銭信託                              1,047,385,769                541,173,851
        コール・ローン                               338,365,735               554,800,539
        国債証券                             160,094,281,169               151,493,147,031
        未収入金                                50,372,692               603,699,765
        未収利息                              1,301,526,987               1,214,583,803
                                        45,707,890               24,133,730
        前払費用
                                     163,189,750,497               154,791,645,009
        流動資産合計
                                     163,189,750,497               154,791,645,009
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               420,072,631                24,888,000
        未払利息                                   991              1,600
                                          18,100               96,959
        その他未払費用
                                       420,091,722                24,986,559
        流動負債合計
                                       420,091,722                24,986,559
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              92,111,667,202               84,222,011,513
        剰余金
                                      70,657,991,573               70,544,646,937
          剰余金又は欠損金(△)
                                     162,769,658,775               154,766,658,450
        元本等合計
                                     162,769,658,775               154,766,658,450
       純資産合計
                                     163,189,750,497               154,791,645,009
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
                                262/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                        92,111,667,202口                      84,222,011,513口
       おける受益権の総数
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.7671円    1口当たり純資産額                   1.8376円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  17,671円)    (10,000口当たりの純資産額                  18,376円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                263/410




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
                                264/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)



                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               104,217,368,782円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,079,804,274円
    同期中における一部解約元本額                                                20,185,505,854円
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                                11,016,273,018円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  591,416,375円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 1,606,544,104円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                  811,289,304円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  91,821,119円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   8,821,430円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  29,870,669円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  83,335,203円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  103,813,269円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  54,778,231円
                                265/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  127,497,633円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                                  17,013,381円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  278,321,489円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  284,675,131円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  277,435,529円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  51,896,581円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   4,457,849円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  55,042,841円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  37,931,733円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  77,885,818円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  28,430,283円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  14,131,556円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  24,104,917円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                                 1,736,006,800円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  73,408,505円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                11,541,133,932円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 5,789,213,731円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                13,034,779,889円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  42,432,859円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  105,186,441円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    558,437円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  762,181,383円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  122,817,278円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,275,375,766円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,583,991,812円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                 2,038,275,666円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 6,652,838,286円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   2,272,452円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                                11,134,953,111円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  535,979,423円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 1,245,644,030円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  186,677,195円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>                                                  242,900,447円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 1,494,332,748円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  152,344,874円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  40,322,301円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  13,729,397円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  142,814,622円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  551,798,563円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>                                                  171,602,935円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  166,401,726円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  51,978,475円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                   5,651,025円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                 1,348,834,490円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  22,153,877円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                 3,670,504,123円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,616,384,536円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 6,185,538,375円
                                266/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  693,320,307円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      44,399,157円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  40,044,700円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      410,598,751円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
                                                      196,656,702円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  484,437,893円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      824,402,719円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                92,111,667,202円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                92,111,667,202円
    同期中における追加設定元本額                                                19,462,297,871円
    同期中における一部解約元本額                                                27,351,953,560円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                                21,729,513,907円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  624,392,248円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 1,639,945,488円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                  795,329,382円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  129,517,808円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   7,529,832円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  28,214,262円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  86,193,258円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  124,470,791円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  70,383,469円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  145,145,162円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                                  22,380,605円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  71,914,897円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  92,768,309円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  72,967,241円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   5,928,646円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  62,281,421円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  62,871,730円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  127,695,973円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  45,528,590円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  20,498,377円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  42,824,955円
    三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド                                                   3,298,976円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                    392,647円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                   1,011,591円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                    493,390円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   1,121,849円
                                267/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                                 1,998,553,072円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  65,167,979円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 9,424,682,581円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 4,879,897,341円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                10,719,433,443円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  35,972,335円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  89,375,303円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    383,602円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  618,347,209円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  107,986,579円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,121,811,212円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,345,145,307円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                 1,698,058,269円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 5,414,915,975円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,474,614円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 9,204,968,865円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  362,540,257円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  155,841,347円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  99,751,871円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  35,912,561円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  12,525,068円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  128,196,997円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  486,454,418円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  144,536,692円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  41,239,972円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                   5,161,186円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                 1,191,024,810円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  18,574,156円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,842,966,759円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,211,426,201円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 4,904,594,450円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  517,849,138円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      39,007,369円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  40,310,514円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      34,933,875円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  43,080,625円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      165,294,757円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                84,222,011,513円
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

                                268/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      該当事項はありません。
     (b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125           3,000,000.00           3,034,218.75
                      US  TREASURY     N/B  1.125           4,500,000.00           4,552,382.83
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,700,000.00           2,733,960.95
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,100,000.00           2,127,070.32
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,600,000.00           3,636,562.50
                      US  TREASURY     N/B  1.25           4,500,000.00           4,569,960.96
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,093,984.39
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,400,000.00           2,430,187.51
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,052,812.52
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,110,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,093,281.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,500,000.00           3,620,859.37
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,590,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,110,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,047,734.38
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,745,640.63
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,066,796.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,604,179.70
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,104,296.89
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,107,578.14
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,105,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,594,921.87
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,066,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,799,960.95
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           2,063,593.76
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,508,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,621,406.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,143,437.52
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,121,640.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,125,859.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,137,578.14
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,400,000.00           2,561,062.51
                      US  TREASURY     N/B  1.625           6,050,000.00           6,465,937.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,000,000.00           5,359,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,219,609.39
                      US  TREASURY     N/B  1.625           5,450,000.00           5,967,324.24
                      US  TREASURY     N/B  1.75           10,500,000.00           10,706,718.75
                                269/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,072,421.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,083,671.89
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,852,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,472,937.51
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,100,000.00           4,227,804.70
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,094,453.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,097,968.75
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,108,984.39
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,121,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,820,234.37
                      US  TREASURY     N/B  1.75           11,800,000.00           12,490,484.43
                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           900,601.56
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,597,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,431,562.52
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,400,000.00           2,469,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,063,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,098,437.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,102,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,763,351.57
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,984,125.02
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,121,171.89
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,919,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,500,000.00           3,798,867.20
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,477,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,060,468.75
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,072,890.64
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,080,859.39
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,418,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,605,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2           3,100,000.00           3,198,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,119,296.89
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,652,304.70
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,224,609.40
                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,984,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,132,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,523,523.45
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,672,070.32
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,769,882.83
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,656,429.70
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,484,765.65
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,206,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,739,046.87
                                270/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,100,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,081,796.89
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,095,859.39
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,500,000.00           4,673,320.33
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,122,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,198,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,300,289.07
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,137,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,957,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,764,960.95
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,313,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,944,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,323,007.83
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,900,000.00           4,289,695.33
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,058,359.39
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,500,000.00           4,595,273.46
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,800,000.00           2,873,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,469,984.37
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,211,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,359,671.88
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           4,090,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,626,914.07
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,837,960.96
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,372,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,398,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,700,000.00           2,982,867.20
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,914,593.77
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,723,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,961,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           3,534,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           4,426,269.54
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,000,000.00           3,059,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           2,000,000.00           2,043,281.26
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,600,000.00           3,745,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,269,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,990,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           6,083,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,533,937.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,200,000.00           6,025,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,557,562.49
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,900,000.00           1,973,773.44
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,500,000.00           3,642,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,364,062.50
                                271/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,195,632.84
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,742,390.64
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,400,000.00           1,565,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,271,222.64
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,750,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           5,311,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           512,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,110,937.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,118,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           3,000,000.00           3,117,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,267,187.52
                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,551,742.19
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,800,000.00           5,388,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           6,300,000.00           7,412,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,000,000.00           4,133,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,400,000.00           1,449,109.38
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,115,007.82
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,159,218.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,111,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,560,609.39
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,564,578.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,228,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,000,000.00           5,601,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,359,218.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,610,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,638,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,800,000.00           3,695,781.26
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           5,188,484.39
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           2,052,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,164,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,357,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,182,812.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,471,734.38
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,237,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,837,109.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           4,733,437.52
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,500,000.00           6,536,835.96
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,000,000.00           4,048,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           4,000,000.00           5,489,687.52
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,997,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00          1,276,453.12
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,554,687.52
                                272/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,533,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00          1,096,718.75
                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,867,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           4,191,796.89
                      US  TREASURY     N/B  3           3,700,000.00           5,195,609.37
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           3,554,101.57
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           3,130,703.13
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           4,433,968.75
                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           7,762,921.90
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           5,490,703.14
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,000,000.00           3,094,453.14
                      US  TREASURY     N/B  3.125           5,700,000.00           6,918,820.34
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,531,578.12
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,394,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           3,216,765.62
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,800,000.00           5,379,671.89
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           3,515,062.51
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           4,398,515.64
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           4,759,226.57
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00          1,157,531.24
                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,619,687.51
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           5,461,312.50
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           2,267,578.12
                      US  TREASURY     N/B  3.75           2,700,000.00           4,153,570.32
                      US  TREASURY     N/B  3.875           1,500,000.00           2,284,453.12
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,576,484.38
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           957,726.56
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           790,390.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00          1,124,621.09
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           2,255,093.75
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,800,000.00           2,934,843.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,166,250.00
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           321,070.31
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,626,718.75
                      US  TREASURY     N/B  4.625           1,600,000.00           2,645,875.00
                      US  TREASURY     N/B  4.75           1,500,000.00           2,543,437.50
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           832,675.78
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           696,601.56
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           480,325.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           701,328.12
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,319,609.38
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,417,109.38
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           957,437.50
                                273/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  6.5            500,000.00           695,429.69
                      US  TREASURY     N/B  8           1,300,000.00           1,457,218.75
                                        636,870,000.00           719,386,791.11
                     米ドル    小計
                                                  (77,406,018,723)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             2,000,000.00           2,006,700.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              500,000.00           500,105.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           2,007,366.00
                      CANADA-GOV'T       0.75             2,000,000.00           2,011,600.00
                      CANADA-GOV'T       1             3,000,000.00           3,047,040.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,300,000.00           1,347,099.00
                      CANADA-GOV'T       1.25              300,000.00           319,620.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,072,600.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,046,020.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,063,050.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,144,396.00
                      CANADA-GOV'T       2              900,000.00          1,006,650.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,070,070.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,529,248.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              600,000.00           691,620.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,277,492.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,891,080.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,514,458.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           769,470.00
                      CANADA-GOV'T       3.25             1,000,000.00           1,031,950.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,500,000.00           2,264,550.00
                      CANADA-GOV'T       4             1,500,000.00           2,305,095.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,360,643.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           364,762.50
                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           807,740.00
                      CANADA-GOV'T       8              700,000.00          1,065,155.00
                                         32,500,000.00           37,515,580.00
                    カナダドル      小計
                                                   (2,861,313,286)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           37,456,960.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           19,697,400.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            52,000,000.00           53,170,384.80
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           26,382,800.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            6,000,000.00           6,294,351.60
                      MEXICAN    BONOS   7.75            11,000,000.00           11,402,211.70
                      MEXICAN    BONOS   8            27,000,000.00           29,326,590.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            16,000,000.00           17,728,320.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           42,487,032.00
                                        229,000,000.00           243,946,050.10
                    メキシコペソ       小計
                                274/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (1,051,407,475)
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              700,000.00          1,014,006.00
                      BELGIAN    0.8                800,000.00           843,752.00
                      BELGIAN    0.8                700,000.00           744,947.00
                      BELGIAN    0.8                500,000.00           533,840.00
                      BELGIAN    0291   5.5             2,000,000.00           2,883,440.00
                      BELGIAN    0304   5             1,600,000.00           2,684,208.00
                      BELGIAN    0308   4              700,000.00           760,935.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,068,248.00
                      BELGIAN    0321   4.25             2,300,000.00           2,455,158.00
                      BELGIAN    0324   4.5             1,000,000.00           1,279,680.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,896,962.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,628,205.00
                      BELGIAN    0332   2.6              500,000.00           561,570.00
                      BELGIAN    0333   3              700,000.00           962,962.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,036,310.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           735,805.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           465,964.00
                      BELGIAN    0347   0.9              800,000.00           862,568.00
                      BELGIAN    0348   1.7              300,000.00           379,680.00
                      BELGIAN    1               1,400,000.00           1,501,262.00
                      BELGIAN    1               1,000,000.00           1,092,390.00
                      BELGIAN    1.25                400,000.00           452,260.00
                      BELGIAN    1.6                850,000.00          1,047,829.00
                      BELGIAN    1.9                500,000.00           622,920.00
                      BELGIAN    2.15                500,000.00           751,935.00
                      BELGIAN    3.75                800,000.00          1,383,968.00
                      BTPS   0.05                 1,000,000.00            995,300.00
                      BTPS   0.35                 1,500,000.00           1,490,835.00
                      BTPS   0.35                  500,000.00           476,965.00
                      BTPS   0.45                 1,500,000.00           1,497,000.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           1,972,360.00
                      BTPS   0.85                  700,000.00           667,464.00
                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,249,617.50
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,997,880.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           1,997,940.00
                      BTPS   1                 1,000,000.00           1,002,700.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,006,020.00
                      BTPS   1.25                 1,600,000.00           1,571,344.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,016,580.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,024,400.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,811,394.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,002,470.00
                                275/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,711,097.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,205,892.00
                      BTPS   1.65                 1,700,000.00           1,649,153.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,024,580.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,337,154.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,638,896.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,539,660.00
                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,032,460.00
                      BTPS   2.15                  500,000.00           510,640.00
                      BTPS   2.2                 1,000,000.00           1,037,270.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,209,300.00
                      BTPS   2.3                  600,000.00           612,846.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,144,660.00
                      BTPS   2.45                  400,000.00           384,160.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           630,810.00
                      BTPS   2.5                 1,100,000.00           1,159,521.00
                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,584,642.50
                      BTPS   2.8                  300,000.00           324,615.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00           909,972.00
                      BTPS   2.95                 1,000,000.00           1,084,710.00
                      BTPS   3                 3,500,000.00           3,849,895.00
                      BTPS   3.1                  700,000.00           770,721.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,677,675.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00           974,516.50
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,619,758.00
                      BTPS   3.5                 1,900,000.00           2,172,878.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,061,540.00
                      BTPS   3.75                 2,200,000.00           2,282,236.00
                      BTPS   3.75                 2,000,000.00           2,203,500.00
                      BTPS   3.85                  400,000.00           494,380.00
                      BTPS   4                 1,600,000.00           1,971,520.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,536,693.00
                      BTPS   4.5                 3,000,000.00           3,370,620.00
                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,100,186.00
                      BTPS   4.75                 2,600,000.00           2,737,904.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,794,175.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           3,079,850.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,203,568.00
                      BTPS   5                 2,000,000.00           2,151,060.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,168,970.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           2,776,946.40
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,506,590.00
                                276/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,371,551.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,326,024.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,223,100.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,382,346.00
                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,066,954.00
                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,273,121.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           539,952.00
                      BTPS   9                  300,000.00           381,285.00
                      BUNDESOBL-173       0            2,200,000.00           2,213,090.00
                      BUNDESOBL-174       0            3,000,000.00           3,030,450.00
                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,034,940.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,400,000.00           2,500,368.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            500,000.00           524,215.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           308,400.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,800,000.00           1,910,754.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,101,405.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,900,000.00           2,035,831.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,645,775.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,400,000.00           1,496,656.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,500,000.00           1,624,215.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,000,000.00           2,173,400.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,396,382.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,236,427.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,250,000.00           1,740,375.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            500,000.00           531,495.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,388,686.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,181,140.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,319,020.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           3,000,000.00           3,284,820.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           1,500,000.00           1,636,155.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25           1,400,000.00           1,455,902.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,658,138.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,100,000.00           3,586,779.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           2,142,828.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4           1,800,000.00           3,122,640.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,792,099.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,307,504.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,400,000.00           2,444,470.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,150,000.00           2,339,962.50
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,488,051.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,487,010.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,510,008.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           834,480.00
                                277/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,521,140.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           404,396.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           420,192.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           841,376.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           540,425.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           227,790.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,058,910.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,051,870.00
                      FINNISH    GOV'T   2            1,000,000.00           1,098,340.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           760,230.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           741,822.00
                      FINNISH    GOV'T   3.5            1,000,000.00           1,038,920.00
                      FINNISH    GOV'T   4            1,000,000.00           1,229,270.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,400,000.00           1,407,126.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,020,420.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,225,256.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,029,760.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,069,120.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,200,000.00           1,220,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           1,996,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,400,000.00           2,470,800.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,026,498.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,500,000.00           1,568,910.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,300,000.00           3,456,915.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,500,000.00           2,671,600.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,700,000.00           1,819,000.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,197,702.50
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,706,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            1,700,000.00           1,929,993.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,734,920.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,650,000.00           4,215,421.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            1,400,000.00           1,714,160.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            3,000,000.00           3,210,780.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,300,000.00           2,527,240.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            1,500,000.00           1,859,970.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,105,528.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            1,900,000.00           2,559,300.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           2,033,570.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,774,884.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,367,090.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            2,550,000.00           3,109,189.50
                      FRANCE    O.A.T.    3            5,000,000.00           5,354,350.00
                                278/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,500,000.00           2,642,575.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            2,200,000.00           3,566,596.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,066,225.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.75            3,400,000.00           3,542,936.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            2,000,000.00           3,276,280.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,370,000.00           2,762,728.30
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,400,000.00           2,972,942.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            3,000,000.00           3,502,050.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,900,000.00           5,220,348.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,646,830.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,124,367.50
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,100,000.00           3,556,749.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           4,046,580.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           762,804.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           403,432.00
                      IRISH   GOVT   0.8               700,000.00           715,848.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           743,715.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,062,310.00
                      IRISH   GOVT   1.1               600,000.00           648,288.00
                      IRISH   GOVT   1.5               400,000.00           467,812.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           352,554.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,289,650.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           726,798.00
                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           570,835.00
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           561,250.00
                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00          1,015,976.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,800,000.00           1,818,216.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,021,210.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,000,000.00           1,039,890.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,300,000.00           1,362,062.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,200,000.00           1,271,292.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            300,000.00           330,810.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            900,000.00           974,349.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,000,000.00           1,089,010.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,721,216.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,108,940.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,595,625.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,338,730.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           2,067,552.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            800,000.00           837,448.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           783,643.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,366,533.00
                      NETHERLANDS      GOVT   4           1,100,000.00           1,855,194.00
                                279/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00          1,019,333.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,116,874.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           838,032.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             850,000.00           893,188.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           958,230.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           747,404.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,084,200.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           288,292.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             400,000.00           518,604.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,201,563.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,078,130.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             600,000.00           788,538.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00          1,005,756.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4            1,100,000.00           1,211,859.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5            1,000,000.00           1,056,600.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,083,690.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,581,258.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,300,000.00           2,160,847.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           652,530.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,463,370.00
                      SPANISH    GOV'T   0             500,000.00           488,880.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            1,000,000.00            993,390.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,013,660.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           503,985.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75            2,000,000.00           2,019,020.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,807,352.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            2,000,000.00           2,091,220.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,673,680.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             600,000.00           628,956.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,045,116.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,262,688.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            2,200,000.00           2,320,648.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             400,000.00           433,264.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,200,000.00           1,294,248.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,863,608.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,000,000.00           2,172,720.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,700,000.00           1,953,385.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             850,000.00          1,059,057.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,316,552.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,793,456.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45             900,000.00          1,357,533.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,900,000.00           2,158,685.00
                                280/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,375,406.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,285,940.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,184,984.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,388,330.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            1,500,000.00           1,750,185.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,420,115.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,030,610.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,077,116.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,570,805.00
                      SPANISH    GOV'T   5.5            2,700,000.00           2,850,228.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,311,950.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85            2,200,000.00           2,423,740.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           660,300.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,149,586.00
                                        389,840,000.00           462,342,377.70
                     ユーロ    小計
                                                  (53,788,912,221)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,817,784.00
                      UK  TSY  GILT   0.625             1,000,000.00           1,023,220.00
                      UK  TSY  GILT   0.75              750,000.00           765,892.50
                      UK  TSY  GILT   0.875             2,000,000.00           2,118,020.00
                      UK  TSY  GILT   1             1,300,000.00           1,345,097.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,000,000.00           1,078,680.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,084,610.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           2,076,448.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              550,000.00           874,450.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             2,000,000.00           2,243,380.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              300,000.00           402,975.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,247,508.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,500,000.00           1,786,140.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              750,000.00           973,192.50
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,212,706.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,895,966.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,950,928.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,300,000.00           1,448,148.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,518,624.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,730,717.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           3,396,219.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,500,000.00           1,574,640.00
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,600,000.00           3,112,304.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,500,000.00           1,609,920.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,700,000.00           3,895,312.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,437,447.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,308,564.00
                                281/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,642,599.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              850,000.00          1,419,542.50
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           2,217,085.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,830,905.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,787,256.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,778,998.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,711,721.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,454,880.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,685,693.00
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           2,086,692.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,603,927.00
                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           971,750.00
                      UK  TSY  GILT   8              820,000.00           891,979.60
                                         51,420,000.00           74,011,921.10
                     英ポンド     小計
                                                   (9,851,726,817)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,284,320.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           4,400,000.00           4,745,752.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,450,660.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,701,400.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,647,760.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           7,259,536.00
                                         33,000,000.00           38,089,428.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (407,937,773)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,113,200.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,689,350.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,179,700.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           2,700,000.00           2,941,380.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,287,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           4,000,000.00           4,408,800.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,390,000.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75           6,000,000.00           6,219,900.00
                                         31,200,000.00           33,229,730.00
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (336,949,462)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           8,100,000.00           8,578,710.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,336,500.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,711,600.00
                      DENMARK    - BULLET    3           5,000,000.00           5,249,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          10,500,000.00           19,651,800.00
                                         34,600,000.00           45,527,610.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (710,230,716)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75           3,000,000.00           3,045,570.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2           2,000,000.00           2,030,280.00
                                282/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,500,000.00           4,878,990.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,266,640.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           1,000,000.00           1,123,740.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,900,000.00           7,701,090.00
                      POLAND    GOVT   BOND   4           2,700,000.00           3,009,636.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           4,000,000.00           4,312,440.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,693,448.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           1,400,000.00           1,912,974.00
                                         30,900,000.00           33,974,808.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (871,453,825)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           1,400,000.00           1,479,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2           1,000,000.00           1,028,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,575,675.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           2,000,000.00           2,229,400.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,350,000.00           1,557,765.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,738,680.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,700,000.00           1,952,620.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           2,093,536.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,300,000.00           1,524,510.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           962,160.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,809,315.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,145,100.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,497,530.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            850,000.00          1,095,055.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,635,888.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,150,000.00           2,600,210.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,984,640.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           2,300,000.00           2,948,370.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           2,000,000.00           2,308,200.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           1,800,000.00           1,902,582.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           2,500,000.00           2,801,875.00
                                         34,950,000.00           40,871,512.00
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (2,818,499,467)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,100,000.00           1,122,729.30
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,283,160.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           502,800.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           899,850.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           470,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           772,341.50
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           849,440.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            650,000.00           822,250.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,764,000.00
                                         7,450,000.00           8,486,570.80
                                283/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   シンガポールドル         小計
                                                    (641,584,752)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            7,000,000.00           7,154,543.90
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           8,311,592.37
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,658,482.46
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,627,186.00
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            3,000,000.00           3,520,177.20
                                         28,200,000.00           30,271,981.93
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (747,112,514)
                                                   151,493,147,031
                    合計
                                                  (151,493,147,031)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         209銘柄               50.0  %           51.1  %
    カナダドル                  国債証券         26銘柄               1.8  %           1.9  %
    メキシコペソ                  国債証券         9銘柄               0.7  %           0.7  %
    ユーロ                  国債証券         268銘柄               34.8  %           35.5  %
    英ポンド                  国債証券         40銘柄               6.4  %           6.5  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         6銘柄               0.3  %           0.3  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         8銘柄               0.2  %           0.2  %
    デンマーククローネ                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.6  %
    オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               1.8  %           1.9  %
    シンガポールドル                  国債証券         9銘柄               0.4  %           0.4  %
    マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                50,359,494               32,532,938
        金銭信託                               415,258,078               159,106,806
        コール・ローン                               134,152,199               163,113,095
        国債証券                              29,078,480,015               25,938,280,709
        派生商品評価勘定                                41,355,593               229,869,827
        未収入金                                    -          96,724,472
        未収利息                               230,974,541               161,207,253
                                        16,985,596               51,268,250
        前払費用
                                284/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                (2019年     4月26日現在)          (2020年     4月27日現在)
                                      29,967,565,516               26,832,103,350
        流動資産合計
                                      29,967,565,516               26,832,103,350
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               127,368,030                21,944,210
        未払金                                7,120,428               11,869,938
        未払解約金                               373,800,000                1,000,000
        未払利息                                   393               470
                                          10,280               37,917
        その他未払費用
                                       508,299,131                34,852,535
        流動負債合計
                                       508,299,131                34,852,535
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              20,968,888,985               17,571,381,562
        剰余金
                                      8,490,377,400               9,225,869,253
          剰余金又は欠損金(△)
                                      29,459,266,385               26,797,250,815
        元本等合計
                                      29,459,266,385               26,797,250,815
       純資産合計
                                      29,967,565,516               26,832,103,350
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)

                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

                                285/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     (2019年     4月26日現在)                  (2020年     4月27日現在)

        項 目
    1.   当計算期間の末日に                        20,968,888,985口                      17,571,381,562口
       おける受益権の総数
    2.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.4049円    1口当たり純資産額                   1.5251円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  14,049円)    (10,000口当たりの純資産額                  15,251円)
    (金融商品に関する注記)

     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  2019年    4月27日

           項 目
                                     至  2020年    4月27日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                       当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                       当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                       有価証券およびデリバティブ取引等
                       当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
                                286/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                       また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                       なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                    (2020年     4月27日現在)

           項 目
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2019年     4月26日現在)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                287/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)
      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            29,418,097,563                -   29,504,110,000           △86,012,437
              米ドル           13,705,195,380                -   13,824,746,000          △119,550,620

              カナダドル             564,236,800              -     563,312,000            924,800

              メキシコペソ             245,669,510              -     252,439,000          △6,769,490

              ユーロ           11,360,099,278                -   11,331,018,000            29,081,278

              英ポンド            1,977,945,825               -    1,973,759,000            4,186,825

              スウェーデンク

                          106,512,530              -     104,219,000           2,293,530
              ローナ
              ノルウェークロー

                           73,408,590              -     73,302,000           106,590
              ネ
              デンマーククロー

                          152,034,610              -     151,606,000            428,610
              ネ
              ポーランドズロチ             190,955,820              -     191,004,000           △48,180

              オーストラリアド

                          622,982,500              -     618,649,000           4,333,500
              ル
              シンガポールドル             253,660,600              -     253,952,000           △291,400

              南アフリカランド             165,396,120              -     166,104,000           △707,880

            合計             29,418,097,563                -   29,504,110,000           △86,012,437

    (2020年     4月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617
              米ドル           13,266,376,055                -   13,253,699,700            12,676,355

              カナダドル             489,764,751              -     488,762,500           1,002,251

              メキシコペソ             182,319,145              -     173,401,800           8,917,345

              ユーロ            9,565,089,604               -    9,377,810,000           187,279,604

              英ポンド            1,657,387,598               -    1,652,853,600            4,533,998

              スウェーデンク

                           74,345,751              -     73,363,500           982,251
              ローナ
                                288/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ノルウェークロー
                           57,075,892              -     56,018,900          1,056,992
              ネ
              デンマーククロー

                          127,934,163              -     125,580,000           2,354,163
              ネ
              ポーランドズロチ             150,308,989              -     148,397,700           1,911,289

              オーストラリアド

                          469,908,634              -     489,474,000         △19,565,366
              ル
              シンガポールドル             221,622,520              -     221,449,400            173,120

              南アフリカランド             103,045,515              -     96,441,900          6,603,615

            合計             26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617

    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

                            自  2019年    4月27日

                            至  2020年    4月27日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    (その他の注記)

                           (2019年     4月26日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                37,484,650,129円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,051,374,366円
    同期中における一部解約元本額                                                20,567,135,510円
                                289/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2019年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 4,528,795,593円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                 1,212,263,331円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  30,628,517円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  484,931,670円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  405,127,343円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  119,950,191円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  175,969,660円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  36,277,400円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                   8,715,362円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                   7,505,272円
    SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                                 5,306,637,177円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   2,816,640円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 2,862,382,122円
    SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>                                                 3,845,668,421円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  80,321,679円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                                  699,835,651円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>                                                  335,294,032円
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  825,768,924円
    合計                                                20,968,888,985円
                           (2020年     4月27日現在)


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                20,968,888,985円
    同期中における追加設定元本額                                                12,117,777,948円
    同期中における一部解約元本額                                                15,515,285,371円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 3,835,598,494円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                 2,261,229,504円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                 1,053,241,195円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  700,079,802円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  75,282,771円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                   6,884,036円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  14,628,114円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                   6,002,931円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                   6,248,863円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  12,750,221円
    SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                                 5,092,313,139円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,809,280円
    SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>                                                 3,304,141,102円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  138,639,058円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>                                                  482,245,788円
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  580,287,264円
    合計                                                17,571,381,562円
                                290/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    附属明細表

     ①有価証券明細表

     (a)株式

      該当事項はありません。

     (b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘  柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           403,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.125            300,000.00           303,421.87
                      US  TREASURY     N/B  1.125            800,000.00           809,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.125            400,000.00           405,156.25
                      US  TREASURY     N/B  1.25            500,000.00           505,078.12
                      US  TREASURY     N/B  1.25            200,000.00           203,109.37
                      US  TREASURY     N/B  1.25            900,000.00           935,226.56
                      US  TREASURY     N/B  1.375            850,000.00           860,691.41
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,027,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           982,804.68
                      US  TREASURY     N/B  1.375            200,000.00           207,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           311,015.62
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           560,097.65
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           613,359.37
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,028,906.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,200,000.00           1,243,031.25
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,150,000.00           1,210,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,450,000.00           1,541,757.81
                      US  TREASURY     N/B  1.5            230,000.00           245,237.50
                      US  TREASURY     N/B  1.5            460,000.00           499,423.43
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,700,000.00           1,754,054.69
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,300,000.00           1,345,093.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           828,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,040,546.88
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,000,000.00           1,041,953.13
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           836,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           640,265.62
                      US  TREASURY     N/B  1.625            650,000.00           694,687.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            700,000.00           750,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           536,601.56
                      US  TREASURY     N/B  1.625           1,050,000.00           1,149,667.97
                                291/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  1.75            800,000.00           815,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            200,000.00           205,578.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           618,703.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           309,445.31
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,036,328.13
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,040,625.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,000,000.00           1,044,531.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75            800,000.00           886,312.49
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           615,796.87
                      US  TREASURY     N/B  1.875            700,000.00           720,234.37
                      US  TREASURY     N/B  1.875            500,000.00           515,078.12
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           309,468.75
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,032,812.50
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,038,359.38
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           319,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875            600,000.00           651,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           816,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2            800,000.00           819,437.50
                      US  TREASURY     N/B  2            250,000.00           256,738.28
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,027,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           721,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           619,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           727,835.94
                      US  TREASURY     N/B  2           1,400,000.00           1,460,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,048,593.74
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,066,484.38
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           533,867.19
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           641,296.87
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           649,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2            900,000.00           987,257.81
                      US  TREASURY     N/B  2            320,000.00           386,075.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           818,375.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,000,000.00           1,025,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            400,000.00           410,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125            750,000.00           773,964.84
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           832,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,100,000.00           1,154,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,700,000.00           1,817,140.62
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           856,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            700,000.00           752,992.19
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,250,000.00           1,347,851.56
                      US  TREASURY     N/B  2.125            500,000.00           540,156.25
                                292/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  2.125            720,000.00           791,943.74
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           611,671.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           510,585.94
                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           588,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,000,000.00           1,072,578.13
                      US  TREASURY     N/B  2.25            800,000.00           867,687.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00           976,851.56
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           543,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.25            720,000.00           791,662.49
                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           502,628.90
                      US  TREASURY     N/B  2.25            920,000.00          1,034,712.50
                      US  TREASURY     N/B  2.25            900,000.00          1,014,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           372,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.25            600,000.00           758,789.06
                      US  TREASURY     N/B  2.375            100,000.00           101,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           510,820.31
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           416,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,000,000.00           1,086,328.13
                      US  TREASURY     N/B  2.375            750,000.00           847,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.375            800,000.00           927,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.375            500,000.00           648,984.36
                      US  TREASURY     N/B  2.5           1,000,000.00           1,038,828.13
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           321,843.75
                      US  TREASURY     N/B  2.5            830,000.00           902,171.09
                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           770,492.19
                      US  TREASURY     N/B  2.5            900,000.00          1,006,382.81
                      US  TREASURY     N/B  2.5            190,000.00           244,276.17
                      US  TREASURY     N/B  2.5            500,000.00           646,562.50
                      US  TREASURY     N/B  2.5            600,000.00           777,281.25
                      US  TREASURY     N/B  2.625            700,000.00           719,414.06
                      US  TREASURY     N/B  2.625            400,000.00           415,625.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           554,726.56
                      US  TREASURY     N/B  2.625            550,000.00           617,460.93
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,200,000.00           1,349,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625            800,000.00           941,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75            850,000.00           879,816.40
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           971,648.44
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           977,273.44
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           557,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           672,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           674,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75            850,000.00           993,570.30
                      US  TREASURY     N/B  2.75            400,000.00           527,968.75
                                293/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           409,617.18
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           820,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           728,765.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           982,265.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,123,515.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           675,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            640,000.00           757,350.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           831,960.94
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           269,906.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875            400,000.00           548,968.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            750,000.00          1,041,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875            700,000.00           992,796.87
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           705,976.56
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           548,359.37
                      US  TREASURY     N/B  3            900,000.00          1,251,562.50
                      US  TREASURY     N/B  3            610,000.00           852,332.02
                      US  TREASURY     N/B  3            600,000.00           842,531.25
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           355,410.15
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           882,289.06
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           572,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           690,037.49
                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           794,707.03
                      US  TREASURY     N/B  3.125            800,000.00           825,187.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125            750,000.00           910,371.08
                      US  TREASURY     N/B  3.125            300,000.00           417,703.12
                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           209,179.68
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           559,437.50
                      US  TREASURY     N/B  3.125            500,000.00           707,851.56
                      US  TREASURY     N/B  3.125            600,000.00           878,765.62
                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           659,777.34
                      US  TREASURY     N/B  3.375            640,000.00           982,550.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           144,691.40
                      US  TREASURY     N/B  3.625            650,000.00           980,332.03
                      US  TREASURY     N/B  3.625            500,000.00           758,515.62
                      US  TREASURY     N/B  3.75            550,000.00           846,097.65
                      US  TREASURY     N/B  3.875            420,000.00           639,646.87
                      US  TREASURY     N/B  4.25            350,000.00           551,769.53
                      US  TREASURY     N/B  4.25            400,000.00           638,484.37
                      US  TREASURY     N/B  4.375            200,000.00           316,156.25
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           481,980.46
                      US  TREASURY     N/B  4.375            360,000.00           586,968.75
                      US  TREASURY     N/B  4.5            350,000.00           544,250.00
                                294/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      US  TREASURY     N/B  4.625            300,000.00           496,101.56
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           278,640.62
                      US  TREASURY     N/B  5.25            260,000.00           365,096.87
                      US  TREASURY     N/B  5.375            240,000.00           360,243.74
                      US  TREASURY     N/B  5.5            300,000.00           420,796.87
                      US  TREASURY     N/B  6.5            700,000.00           973,601.56
                      US  TREASURY     N/B  8           1,500,000.00           1,681,406.25
                                        108,680,000.00           123,196,258.64
                     米ドル    小計
                                                  (13,255,917,429)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5              400,000.00           401,340.00
                      CANADA-GOV'T       0.75              200,000.00           200,736.60
                      CANADA-GOV'T       0.75              300,000.00           301,740.00
                      CANADA-GOV'T       1              350,000.00           362,680.50
                      CANADA-GOV'T       1.5              150,000.00           153,088.50
                      CANADA-GOV'T       1.5              500,000.00           518,150.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              190,000.00           201,979.50
                      CANADA-GOV'T       1.75              280,000.00           291,300.80
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           210,740.00
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           223,700.00
                      CANADA-GOV'T       2              40,000.00           48,520.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              440,000.00           480,620.80
                      CANADA-GOV'T       2.25              190,000.00           219,013.00
                      CANADA-GOV'T       2.5              250,000.00           271,130.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              350,000.00           367,710.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              300,000.00           413,034.00
                      CANADA-GOV'T       3.25              450,000.00           464,377.50
                      CANADA-GOV'T       3.5              200,000.00           301,940.00
                      CANADA-GOV'T       4              250,000.00           384,182.50
                      CANADA-GOV'T       5              220,000.00           358,166.60
                      CANADA-GOV'T       5.75              160,000.00           258,476.80
                                         5,620,000.00           6,432,627.10
                    カナダドル      小計
                                                    (490,616,468)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            2,000,000.00           2,341,060.00
                      MEXICAN    BONOS   5.75            4,500,000.00           4,431,915.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            5,000,000.00           5,050,166.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            4,000,000.00           4,090,029.60
                      MEXICAN    BONOS   7.5            4,700,000.00           4,959,966.40
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,049,058.60
                      MEXICAN    BONOS   7.75            3,000,000.00           3,109,694.10
                      MEXICAN    BONOS   7.75            4,900,000.00           4,801,664.84
                      MEXICAN    BONOS   8            4,500,000.00           4,887,765.00
                      MEXICAN    BONOS   8            1,500,000.00           1,639,455.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,500,000.00           2,770,050.00
                                295/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MEXICAN    BONOS   8.5            1,000,000.00           1,062,175.80
                                         38,600,000.00           40,193,000.34

                    メキシコペソ       小計
                                                    (173,231,831)
          ユーロ            BELGIAN    0.1                150,000.00           149,805.00
                      BELGIAN    0.2                400,000.00           408,400.00
                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           48,272.00
                      BELGIAN    0.8                100,000.00           105,469.00
                      BELGIAN    0.8                100,000.00           106,421.00
                      BELGIAN    0.8                360,000.00           384,364.80
                      BELGIAN    0291   5.5              120,000.00           173,006.40
                      BELGIAN    0304   5              250,000.00           419,407.50
                      BELGIAN    0308   4              300,000.00           326,115.00
                      BELGIAN    0320   4.25              200,000.00           344,708.00
                      BELGIAN    0321   4.25              100,000.00           106,746.00
                      BELGIAN    0324   4.5              100,000.00           127,968.00
                      BELGIAN    0325   4.25              200,000.00           223,172.00
                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           108,547.00
                      BELGIAN    0332   2.6              100,000.00           112,314.00
                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           165,079.20
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           103,631.00
                      BELGIAN    0347   0.9              250,000.00           269,552.50
                      BELGIAN    1                200,000.00           214,466.00
                      BELGIAN    1                250,000.00           273,097.50
                      BELGIAN    1.6                140,000.00           172,583.60
                      BELGIAN    1.9                150,000.00           186,876.00
                      BELGIAN    2.15                200,000.00           300,774.00
                      BELGIAN    3.75                100,000.00           172,996.00
                      BTPS   0.35                  400,000.00           397,556.00
                      BTPS   0.45                  500,000.00           499,000.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           295,854.00
                      BTPS   0.95                  400,000.00           399,588.00
                      BTPS   1.25                  500,000.00           491,045.00
                      BTPS   1.35                  350,000.00           352,901.50
                      BTPS   1.35                  500,000.00           478,405.00
                      BTPS   1.45                  700,000.00           708,540.00
                      BTPS   1.45                  500,000.00           503,165.00
                      BTPS   1.45                  100,000.00           90,789.00
                      BTPS   1.5                  600,000.00           602,466.00
                      BTPS   1.6                  590,000.00           592,896.90
                      BTPS   1.65                  400,000.00           388,036.00
                      BTPS   1.85                  300,000.00           307,374.00
                      BTPS   2                  220,000.00           226,287.60
                      BTPS   2.05                  150,000.00           153,966.00
                                296/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BTPS   2.15                  100,000.00           102,128.00
                      BTPS   2.2                  400,000.00           414,908.00
                      BTPS   2.25                  250,000.00           251,937.50
                      BTPS   2.3                  800,000.00           817,128.00
                      BTPS   2.45                  250,000.00           260,150.00
                      BTPS   2.5                  350,000.00           367,972.50
                      BTPS   2.5                  350,000.00           368,938.50
                      BTPS   2.7                  330,000.00           337,375.50
                      BTPS   2.8                  140,000.00           141,551.20
                      BTPS   2.95                  150,000.00           162,706.50
                      BTPS   3                  200,000.00           219,994.00
                      BTPS   3.1                  100,000.00           110,103.00
                      BTPS   3.25                  160,000.00           178,952.00
                      BTPS   3.35                  250,000.00           286,622.50
                      BTPS   3.45                  200,000.00           231,394.00
                      BTPS   3.75                  400,000.00           412,308.00
                      BTPS   3.75                  300,000.00           330,525.00
                      BTPS   3.85                  100,000.00           123,595.00
                      BTPS   4                  280,000.00           345,016.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           220,582.00
                      BTPS   4.5                  200,000.00           233,354.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           315,912.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           335,301.00
                      BTPS   4.75                  500,000.00           615,970.00
                      BTPS   4.75                  200,000.00           275,446.00
                      BTPS   5                  200,000.00           215,106.00
                      BTPS   5                  400,000.00           536,608.00
                      BTPS   5                  250,000.00           348,137.50
                      BTPS   5                  410,000.00           571,962.30
                      BTPS   5.25                  360,000.00           465,847.20
                      BTPS   5.5                  350,000.00           389,042.50
                      BTPS   5.75                  200,000.00           280,276.00
                      BTPS   6                  250,000.00           348,517.50
                      BTPS   6.5                  550,000.00           735,421.50
                      BTPS   9                  350,000.00           444,832.50
                      BUNDESOBL-174       0             200,000.00           202,030.00
                      BUNDESOBL-175       0             200,000.00           202,804.00
                      BUNDESOBL-178       0             300,000.00           307,446.00
                      BUNDESSCHATZANW        0            500,000.00           503,755.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           312,546.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           157,264.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0            100,000.00           104,785.00
                                297/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DEUTSCHLAND      REP  0             30,000.00           30,840.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           424,612.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            400,000.00           427,780.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            450,000.00           482,170.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            450,000.00           476,239.50
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            250,000.00           267,260.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            200,000.00           216,562.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           107,414.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           218,188.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            200,000.00           278,460.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           473,697.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            350,000.00           372,046.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            400,000.00           427,288.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            600,000.00           654,342.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            600,000.00           632,460.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            100,000.00           109,494.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            250,000.00           261,612.50
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           218,154.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.25            200,000.00           207,986.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            200,000.00           332,558.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            400,000.00           683,196.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            250,000.00           261,672.50
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            350,000.00           624,991.50
                      DEUTSCHLAND      REP  4            270,000.00           468,396.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            250,000.00           471,605.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            150,000.00           261,907.50
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           508,687.50
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            200,000.00           330,678.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            410,000.00           609,674.10
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            200,000.00           251,668.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            100,000.00           166,896.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            240,000.00           365,073.60
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           106,542.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           113,895.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           64,189.50
                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           105,891.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           105,187.00
                      FINNISH    GOV'T   2             200,000.00           219,668.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             100,000.00           152,046.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           123,637.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           703,563.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             250,000.00           252,552.50
                      FRANCE    O.A.T.    0             700,000.00           708,036.00
                                298/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           304,191.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             150,000.00           152,520.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             400,000.00           399,248.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             330,000.00           339,735.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             540,000.00           563,554.80
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            1,150,000.00           1,204,682.50
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             400,000.00           427,456.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             300,000.00           321,000.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             500,000.00           536,025.00
                      FRANCE    O.A.T.    1             330,000.00           357,244.80
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           340,587.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             580,000.00           660,939.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             650,000.00           750,691.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             350,000.00           428,540.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             650,000.00           695,669.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             750,000.00           824,100.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           185,997.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           207,286.50
                      FRANCE    O.A.T.    2             300,000.00           404,100.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             700,000.00           749,210.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           477,411.80
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             550,000.00           686,257.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             430,000.00           524,294.70
                      FRANCE    O.A.T.    3             250,000.00           267,717.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             450,000.00           475,663.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             300,000.00           486,354.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             850,000.00          1,042,516.50
                      FRANCE    O.A.T.    3.75             100,000.00           104,204.00
                      FRANCE    O.A.T.    4             340,000.00           556,967.60
                      FRANCE    O.A.T.    4              50,000.00          100,829.50
                      FRANCE    O.A.T.    4             300,000.00           637,059.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             600,000.00           700,410.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             550,000.00           990,066.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             360,000.00           596,754.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             200,000.00           299,954.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             400,000.00           677,476.00
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           539,544.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           254,268.00
                      IRISH   GOVT   0.8               100,000.00           102,264.00
                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           140,462.40
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           117,518.00
                      IRISH   GOVT   2               200,000.00           257,930.00
                                299/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           121,133.00
                      IRISH   GOVT   3.4               200,000.00           228,334.00
                      IRISH   GOVT   3.9               200,000.00           224,500.00
                      IRISH   GOVT   5.4               300,000.00           380,991.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            250,000.00           252,530.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           173,605.70
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            450,000.00           467,950.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            120,000.00           127,129.20
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            60,000.00           66,162.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            550,000.00           595,435.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           108,901.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            200,000.00           215,152.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            100,000.00           106,375.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            210,000.00           281,133.30
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            200,000.00           344,592.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.25            350,000.00           366,383.50
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            200,000.00           223,898.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            160,000.00           291,265.60
                      NETHERLANDS      GOVT   4            200,000.00           337,308.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           218,428.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           157,131.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           157,621.50
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           212,940.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             400,000.00           427,088.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             200,000.00           216,840.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             100,000.00           129,651.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             300,000.00           323,439.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             150,000.00           197,134.50
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             100,000.00           167,626.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           220,338.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.5             400,000.00           422,640.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             140,000.00           316,251.60
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             200,000.00           332,438.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             200,000.00           261,012.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25             400,000.00           397,356.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35             300,000.00           300,699.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           302,049.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           503,985.00
                      SPANISH    GOV'T   0.6             300,000.00           291,729.00
                      SPANISH    GOV'T   0.75             400,000.00           403,804.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3             350,000.00           363,916.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             350,000.00           366,117.50
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           209,652.00
                                300/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SPANISH    GOV'T   1.45             280,000.00           294,011.20
                      SPANISH    GOV'T   1.5             200,000.00           210,448.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6             300,000.00           316,452.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             150,000.00           162,474.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             600,000.00           647,124.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             350,000.00           383,684.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             300,000.00           344,715.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7             210,000.00           261,649.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75             400,000.00           441,248.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             210,000.00           269,018.40
                      SPANISH    GOV'T   3.45             130,000.00           196,088.10
                      SPANISH    GOV'T   3.8             350,000.00           397,652.50
                      SPANISH    GOV'T   4.2             280,000.00           403,099.20
                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           342,891.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           303,470.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7             250,000.00           398,055.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           116,679.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             200,000.00           322,682.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             300,000.00           406,122.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           346,186.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75             300,000.00           462,390.00
                      SPANISH    GOV'T   5.85             600,000.00           661,020.00
                      SPANISH    GOV'T   6             400,000.00           572,652.00
                                         67,320,000.00           79,317,885.30
                     ユーロ    小計
                                                   (9,227,842,775)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.5              470,000.00           474,643.60
                      UK  TSY  GILT   0.625              190,000.00           194,411.80
                      UK  TSY  GILT   0.75              200,000.00           204,238.00
                      UK  TSY  GILT   0.875              230,000.00           243,572.30
                      UK  TSY  GILT   1              250,000.00           258,672.50
                      UK  TSY  GILT   1.25              150,000.00           161,802.00
                      UK  TSY  GILT   1.25               70,000.00           78,512.00
                      UK  TSY  GILT   1.5              170,000.00           184,383.70
                      UK  TSY  GILT   1.5              200,000.00           244,288.00
                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00          127,192.80
                      UK  TSY  GILT   1.625              250,000.00           280,422.50
                      UK  TSY  GILT   1.625               40,000.00           53,730.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              280,000.00           291,085.20
                      UK  TSY  GILT   1.75              180,000.00           214,336.80
                      UK  TSY  GILT   1.75              240,000.00           311,421.60
                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           315,242.40
                      UK  TSY  GILT   2              150,000.00           165,369.00
                                301/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           268,145.00
                      UK  TSY  GILT   2.5              220,000.00           405,752.60
                      UK  TSY  GILT   2.75              300,000.00           334,188.00
                      UK  TSY  GILT   3.25              240,000.00           377,793.60
                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           413,745.00
                      UK  TSY  GILT   3.5              310,000.00           726,088.20
                      UK  TSY  GILT   3.75              150,000.00           157,464.00
                      UK  TSY  GILT   3.75              220,000.00           427,941.80
                      UK  TSY  GILT   4              250,000.00           572,840.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           261,354.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              250,000.00           363,490.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              160,000.00           250,300.80
                      UK  TSY  GILT   4.25              220,000.00           367,411.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              360,000.00           613,962.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              150,000.00           283,090.50
                      UK  TSY  GILT   4.25              170,000.00           337,592.80
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           444,588.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              150,000.00           233,416.50
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           363,686.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              200,000.00           293,164.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              210,000.00           365,171.10
                      UK  TSY  GILT   5              300,000.00           370,137.00
                      UK  TSY  GILT   6              250,000.00           373,750.00
                      UK  TSY  GILT   8              250,000.00           271,945.00
                                         8,830,000.00          12,680,341.10
                     英ポンド     小計
                                                   (1,687,880,203)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            400,000.00           428,432.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            350,000.00           377,093.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           1,620,000.00           1,747,299.60
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5            900,000.00           957,942.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            850,000.00           969,238.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           1,200,000.00           1,297,164.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            600,000.00           946,896.00
                                         5,920,000.00           6,724,065.10
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (72,014,737)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375            250,000.00           264,150.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            800,000.00           843,280.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           1,000,000.00           1,059,900.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            400,000.00           430,400.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            100,000.00           108,940.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            600,000.00           628,740.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           440,880.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            800,000.00           878,000.00
                                302/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      NORWEGIAN     GOV'T   3.75            800,000.00           829,320.00
                                         5,150,000.00           5,483,610.00

                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (55,603,805)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.5           1,350,000.00           1,429,785.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,500,000.00           1,598,100.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            150,000.00           160,095.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            400,000.00           447,440.00
                      DENMARK    - BULLET    3           1,100,000.00           1,154,780.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5           1,400,000.00           2,620,240.00
                      DENMARK    - BULLET    7            420,000.00           563,556.00
                                         6,320,000.00           7,973,996.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (124,394,337)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND   1.75            300,000.00           304,557.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            700,000.00           744,275.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            600,000.00           650,532.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            800,000.00           871,104.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            220,000.00           247,222.80
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            350,000.00           390,635.00
                      POLAND    GOVT   BOND   4           1,000,000.00           1,114,680.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            800,000.00           862,488.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            500,000.00           561,135.00
                                         5,270,000.00           5,746,628.80
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (147,401,028)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            170,000.00           174,822.22
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2            300,000.00           308,580.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            110,000.00           115,549.50
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            350,000.00           390,145.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            280,000.00           323,092.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            300,000.00           328,641.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            450,000.00           516,870.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            400,000.00           465,230.40
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           180,405.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            30,000.00           36,075.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            200,000.00           258,473.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            400,000.00           451,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            450,000.00           535,185.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            200,000.00           257,660.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            300,000.00           408,972.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            280,000.00           338,632.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75            500,000.00           640,950.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            500,000.00           577,050.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            500,000.00           528,495.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            100,000.00           112,075.00
                                303/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         5,970,000.00           6,948,503.32
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (479,168,788)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.25            300,000.00           303,597.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            400,000.00           432,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.25            150,000.00           153,099.45
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            250,000.00           283,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            300,000.00           320,790.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           125,700.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            200,000.00           257,100.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            340,000.00           395,933.40
                      SINGAPORE     GOV'T   3            150,000.00           165,501.75
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            200,000.00           212,360.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           316,250.00
                                         2,640,000.00           2,965,731.60
                   シンガポールドル         小計
                                                    (224,209,308)
                                                   25,938,280,709
                    合計
                                                  (25,938,280,709)
    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         165銘柄               49.5  %           51.1  %
    カナダドル                  国債証券         21銘柄               1.8  %           1.9  %
    メキシコペソ                  国債証券         12銘柄               0.6  %           0.7  %
    ユーロ                  国債証券         233銘柄               34.4  %           35.6  %
    英ポンド                  国債証券         41銘柄               6.3  %           6.5  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.3  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         9銘柄               0.2  %           0.2  %
    デンマーククローネ                  国債証券         7銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.6  %           0.6  %
    オーストラリアドル                  国債証券         20銘柄               1.8  %           1.8  %
    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.8  %           0.9  %
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

                                304/410




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【中間財務諸表】

    1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52

       年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
       する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2020年                                                     4月28

       日から2020年10月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任                                    あずさ監査法人により中間監査を
       受けております。
                                305/410
















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(安定型)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        6,314,948
        預金
                                       263,128,679
        コール・ローン
                                      1,533,611,560
        投資証券
                                      9,910,522,310
        親投資信託受益証券
                                       14,816,186
        派生商品評価勘定
                                       32,000,000
        未収入金
                                     11,760,393,683
        流動資産合計
                                     11,760,393,683
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       34,488,905
        未払解約金
                                        2,105,959
        未払受託者報酬
                                       63,178,734
        未払委託者報酬
                                           580
        未払利息
                                         423,598
        その他未払費用
                                       100,197,776
        流動負債合計
                                       100,197,776
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     11,462,743,982
        元本
        剰余金
                                       197,451,925
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                     11,660,195,907
        元本等合計
                                     11,660,195,907
       純資産合計
                                     11,760,393,683
     負債純資産合計
                                306/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間
                                自 2020年      4月28日
                                至 2020年10月27日
     営業収益
                                       23,814,167
       受取配当金
                                       497,268,232
       有価証券売買等損益
                                      △ 14,764,128
       為替差損益
                                       506,318,271
       営業収益合計
     営業費用
                                         100,316
       支払利息
                                        2,105,959
       受託者報酬
                                       63,178,734
       委託者報酬
                                         564,831
       その他費用
                                       65,949,840
       営業費用合計
                                       440,368,431
     営業利益又は営業損失(△)
                                       440,368,431
     経常利益又は経常損失(△)
                                       440,368,431
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       71,512,319
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 213,887,459
                                       42,483,272
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       39,997,410
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,485,862
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       197,451,925
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                307/410










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)
                                     第6期中間計算期間

           項 目                                 自 2020年      4月28日
                                     至 2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  (1)外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当中間計算期間は前期末が休日のため、2020年                       4月28日から2020年10月27日まで
                      となっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第6期中間計算期間

              項 目
                                      (2020年10月27日現在)
    1.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                              11,462,743,982口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0172円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,172円)
                                308/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

      該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

                                     第6期中間計算期間

           項 目
                                    (2020年10月27日現在)
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第6期中間計算期間(2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建             1,260,636,256               -    1,245,820,070           14,816,186
              米ドル            1,260,636,256               -    1,245,820,070           14,816,186
            合計             1,260,636,256               -    1,245,820,070           14,816,186
    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
            方法によっています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
                                309/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                                                第6期中間計算期間

                      項 目
                                              (2020年10月27日現在)
    期首元本額                                                13,933,783,423円
    期中追加設定元本額                                                  144,267,083円
    期中一部解約元本額                                                 2,615,306,524円
                                310/410















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        7,120,670
        預金
                                       187,899,060
        コール・ローン
                                      1,734,063,372
        投資証券
                                      6,588,969,533
        親投資信託受益証券
                                       17,077,676
        派生商品評価勘定
                                       14,000,000
        未収入金
                                      8,549,130,311
        流動資産合計
                                      8,549,130,311
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       16,556,564
        未払解約金
                                        1,528,404
        未払受託者報酬
                                       45,852,221
        未払委託者報酬
                                           414
        未払利息
                                         307,363
        その他未払費用
                                       64,244,966
        流動負債合計
                                       64,244,966
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,258,422,263
        元本
        剰余金
                                       226,463,082
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      8,484,885,345
        元本等合計
                                      8,484,885,345
       純資産合計
                                      8,549,130,311
     負債純資産合計
                                311/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間
                                自 2020年      4月28日
                                至 2020年10月27日
     営業収益
                                       29,162,116
       受取配当金
                                       617,276,066
       有価証券売買等損益
                                      △ 14,197,158
       為替差損益
                                       632,241,024
       営業収益合計
     営業費用
                                          72,757
       支払利息
                                        1,528,404
       受託者報酬
                                       45,852,221
       委託者報酬
                                         459,383
       その他費用
                                       47,912,765
       営業費用合計
                                       584,328,259
     営業利益又は営業損失(△)
                                       584,328,259
     経常利益又は経常損失(△)
                                       584,328,259
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       85,127,901
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 328,493,306
                                       55,756,030
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       53,853,213
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,902,817
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       226,463,082
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                312/410










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)
                                     第6期中間計算期間

           項 目                                 自 2020年      4月28日
                                     至 2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  (1)外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当中間計算期間は前期末が休日のため、2020年                       4月28日から2020年10月27日まで
                      となっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第6期中間計算期間

              項 目
                                      (2020年10月27日現在)
    1.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               8,258,422,263口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0274円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,274円)
                                313/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

      該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

                                     第6期中間計算期間

           項 目
                                    (2020年10月27日現在)
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第6期中間計算期間(2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建             1,453,055,296               -    1,435,977,620           17,077,676
              米ドル            1,453,055,296               -    1,435,977,620           17,077,676
            合計             1,453,055,296               -    1,435,977,620           17,077,676
    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
            方法によっています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
                                314/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                                                第6期中間計算期間

                      項 目
                                              (2020年10月27日現在)
    期首元本額                                                 9,718,712,784円
    期中追加設定元本額                                                  148,411,806円
    期中一部解約元本額                                                 1,608,702,327円
                                315/410















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【アセットアロケーション・ファンド(成長型)】

    (1)【中間貸借対照表】

                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        4,286,329
        預金
                                       99,614,076
        コール・ローン
                                       982,261,207
        投資証券
                                      3,478,065,351
        親投資信託受益証券
                                        8,540,084
        派生商品評価勘定
                                       34,500,000
        未収入金
                                      4,607,267,047
        流動資産合計
                                      4,607,267,047
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       31,622,694
        未払解約金
                                         884,302
        未払受託者報酬
                                       26,529,079
        未払委託者報酬
                                           219
        未払利息
                                         177,746
        その他未払費用
                                       59,214,040
        流動負債合計
                                       59,214,040
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,435,092,884
        元本
        剰余金
                                       112,960,123
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                      4,548,053,007
        元本等合計
                                      4,548,053,007
       純資産合計
                                      4,607,267,047
     負債純資産合計
                                316/410









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                      (単位:円)
                                 第6期中間計算期間
                                自 2020年      4月28日
                                至 2020年10月27日
     営業収益
                                       19,878,069
       受取配当金
                                       461,836,676
       有価証券売買等損益
                                       △ 7,911,902
       為替差損益
                                       473,802,843
       営業収益合計
     営業費用
                                          43,118
       支払利息
                                         884,302
       受託者報酬
                                       26,529,079
       委託者報酬
                                         298,551
       その他費用
                                       27,755,050
       営業費用合計
                                       446,047,793
     営業利益又は営業損失(△)
                                       446,047,793
     経常利益又は経常損失(△)
                                       446,047,793
     中間純利益又は中間純損失(△)
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       107,437,041
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 306,503,321
                                       80,852,692
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       80,570,816
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         281,876
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       112,960,123
     中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                317/410










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【中間注記表】

    (重要な会計方針の注記)
                                     第6期中間計算期間

           項 目                                 自 2020年      4月28日
                                     至 2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  (1)外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      (2)計算期間の取扱い
                       当中間計算期間は前期末が休日のため、2020年                       4月28日から2020年10月27日まで
                      となっております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                       第6期中間計算期間

              項 目
                                      (2020年10月27日現在)
    1.   当中間計算期間の末日における受益権の総数                                               4,435,092,884口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.0255円
                           (10,000口当たりの純資産額                              10,255円)
                                318/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

      該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

                                     第6期中間計算期間

           項 目
                                    (2020年10月27日現在)
    1.  中間貸借対照表計上額、時価及び差                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
      額                上額と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    第6期中間計算期間(2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             売建              726,633,664              -     718,093,580           8,540,084
              米ドル             726,633,664              -     718,093,580           8,540,084
            合計              726,633,664              -     718,093,580           8,540,084
    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
            す。
           ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
            予約は当該仲値で評価しています。
           ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
            方法によっています。
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
            る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
            いています。
                                319/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
            も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
            の対顧客相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                                                第6期中間計算期間

                      項 目
                                              (2020年10月27日現在)
    期首元本額                                                 5,918,683,057円
    期中追加設定元本額                                                  83,763,931円
    期中一部解約元本額                                                 1,567,354,104円
    (参考)

      「アセットアロケーション・ファンド(安定型)」「アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)」
    および「アセットアロケーション・ファンド(成長型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B
    号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
    ド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
    「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
    券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親
    投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
      なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 520,313
        コール・ローン                              1,643,516,714
        株式                             168,193,849,410
        派生商品評価勘定                                1,470,200
        未収入金                               118,990,403
        未収配当金                              1,482,941,425
                                       42,025,000
        前払金
                                     171,483,313,465
        流動資産合計
                                     171,483,313,465
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               43,709,700
        未払金                                 835,000
        未払解約金                               90,673,961
        未払利息                                  3,628
                                          13,869
        その他未払費用
                                       135,236,158
        流動負債合計
                                       135,236,158
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                320/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               (2020年10月27日現在)
        元本                             64,799,111,589
        剰余金
                                     106,548,965,718
          剰余金又は欠損金(△)
                                     171,348,077,307
        元本等合計
                                     171,348,077,307
       純資産合計
                                     171,483,313,465
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2020年    4月28日

           項 目
                                     至  2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                      しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   担保資産                    代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
                              株式                           2,784,400,000円
    2.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              64,799,111,589口
    3.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              2.6443円
                           (10,000口当たりの純資産額                              26,443円)
                                321/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(株式)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,197,339,500               -    3,155,100,000          △42,239,500

              東証株価指数先物            3,197,339,500               -    3,155,100,000          △42,239,500

            合計             3,197,339,500               -    3,155,100,000          △42,239,500

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (その他の注記)

                                322/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (2020年10月27日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                66,420,614,464円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,277,634,753円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,899,137,628円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,748,018,374円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  955,457,892円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 4,551,516,402円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                 3,250,205,814円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  129,567,289円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   5,980,871円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  24,082,321円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  66,794,457円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  128,652,411円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  94,681,909円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  192,651,670円
    国内株式指数ファンド(TOPIX)                                                 1,499,460,208円
    三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド                                                14,791,398,856円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  541,659,218円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  571,234,983円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  373,064,036円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  98,095,198円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  18,309,477円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  117,721,778円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  92,517,428円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  307,946,108円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  153,501,664円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  169,984,133円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  21,531,662円
    三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド                                                  106,905,628円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                   5,700,451円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                  30,075,603円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                  24,485,610円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   3,056,977円
    SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                                 3,381,246,808円
    バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                  20,118,488円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  172,986,824円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 2,678,522,249円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 2,123,943,710円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                 7,942,113,123円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  51,276,484円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  202,569,932円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    540,428円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  852,104,059円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  55,253,345円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                  341,176,214円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,003,227,262円
                                323/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                  797,393,401円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 2,519,983,011円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                    804,861円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  55,089,314円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  67,029,821円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  42,618,511円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  21,322,488円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  161,554,907円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  323,957,046円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  94,007,603円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  51,654,165円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                   9,439,355円
    SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                                  60,999,627円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                  809,292,075円
    SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)                                                  185,098,010円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                   2,304,218円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                  523,855,551円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                  168,320,287円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 1,370,714,161円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  97,147,851円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  19,299,496円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      62,862,379円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  85,838,320円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      369,187,777円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                64,799,111,589円
    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,946,556,970
        コール・ローン                               189,182,000
        株式                             229,358,608,632
        投資証券                              5,568,524,380
        派生商品評価勘定                               45,409,252
        未収入金                               60,566,289
        未収配当金                               169,940,659
                                      1,265,610,318
        差入委託証拠金
                                     238,604,398,500
        流動資産合計
                                     238,604,398,500
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               33,590,220
        前受金                               11,815,522
        未払金                               50,937,281
        未払解約金                               64,859,377
                                324/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               (2020年10月27日現在)
        未払利息                                   417
                                          3,370
        その他未払費用
                                       161,206,187
        流動負債合計
                                       161,206,187
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             60,359,801,487
        剰余金
                                     178,083,390,826
          剰余金又は欠損金(△)
                                     238,443,192,313
        元本等合計
                                     238,443,192,313
       純資産合計
                                     238,604,398,500
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2020年    4月28日

           項 目
                                     至  2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
                      時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                                325/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              60,359,801,487口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              3.9504円
                           (10,000口当たりの純資産額                              39,504円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(株式、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,607,713,345               -    3,619,528,867           11,815,522

              SPMINI    2012

                         2,714,493,580               -    2,756,463,696           41,970,116
              DJ  EUR  2012

                          608,334,752              -     579,414,633         △28,920,119
              FTSE   2012

                          161,790,291              -     157,331,076          △4,459,215
              SPI200    2012

                          123,094,722              -     126,319,462           3,224,740
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              131,919,690              -     131,923,200             3,510
                                326/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              米ドル             88,032,000              -     88,032,000              -
              ユーロ             37,165,500              -     37,170,000            4,500

              オーストラリアド

                           6,722,190             -      6,721,200            △990
              ル
            合計             3,739,633,035               -    3,751,452,067           11,819,032

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (その他の注記)

                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                58,066,751,593円
    同期中における追加設定元本額                                                10,159,479,500円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,866,429,606円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国株式インデックスファンドS                                                27,234,833,952円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  316,524,059円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 1,287,684,783円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                  853,997,847円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  76,238,871円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   1,683,758円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                   7,226,501円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  21,880,887円
                                327/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  53,208,556円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  46,342,783円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  95,409,689円
    外国株式指数ファンド                                                  566,803,365円
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 7,558,888,021円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  319,378,197円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  336,876,422円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  219,815,631円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  38,995,034円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  11,077,810円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  86,499,650円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  69,379,004円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  223,396,011円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  108,648,619円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  119,605,514円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  28,804,102円
    三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド                                                  108,501,162円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                   1,894,570円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                   8,493,227円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                   6,504,575円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   1,843,120円
    SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)                                                    998,891円
    SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)                                                 1,014,833,714円
    バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>                                                   6,618,123円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  59,688,739円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,178,090,940円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 1,225,455,397円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                 5,231,882,242円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  16,031,634円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  90,424,216円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    274,725円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  653,937,511円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  55,865,581円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                  154,273,858円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                  679,107,005円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                  525,419,123円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 1,246,157,297円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                    516,296円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  260,225,425円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  108,578,998円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  14,449,068円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  11,124,088円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                   5,922,681円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  34,637,551円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  90,090,104円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                  344,659,288円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                  110,332,710円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 4,838,650,287円
                                328/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  205,492,491円
    SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>                                                 1,934,655,588円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  12,034,551円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      38,268,600円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  52,223,598円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      348,445,447円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                60,359,801,487円
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               376,241,400
        コール・ローン                              2,196,794,361
        株式                              6,291,590,022
        投資信託受益証券                               355,854,708
        投資証券                               502,902,579
        派生商品評価勘定                               106,647,846
        未収配当金                                3,105,847
                                      1,023,900,035
        差入委託証拠金
                                     10,857,036,798
        流動資産合計
                                     10,857,036,798
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               25,101,235
        前受金                               103,471,576
        未払金                                6,319,863
        未払解約金                               32,025,450
        未払利息                                  4,849
                                          19,336
        その他未払費用
                                       166,942,309
        流動負債合計
                                       166,942,309
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,574,727,124
        剰余金
                                      3,115,367,365
          剰余金又は欠損金(△)
                                     10,690,094,489
        元本等合計
                                     10,690,094,489
       純資産合計
                                     10,857,036,798
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2020年    4月28日

           項 目
                                     至  2020年10月27日
                                329/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                      の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               7,574,727,124口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.4113円
                           (10,000口当たりの純資産額                              14,113円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
                                330/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,443,298,824               -    3,546,770,400           103,471,576

              MSCIE   2012

                         3,443,298,824               -    3,546,770,400           103,471,576
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,351,609,183               -    2,328,298,347          △23,310,836
              米ドル            2,351,609,183               -    2,328,298,347          △23,310,836

             売建              174,009,183              -     172,623,312           1,385,871

              米ドル             174,000,000              -     172,614,129           1,385,871

              ブラジルレアル                9,183           -        9,183            -

            合計             5,968,917,190               -    6,047,692,059           81,546,611

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
                                331/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (その他の注記)

                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,713,549,870円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,484,245,085円
    同期中における一部解約元本額                                                  623,067,831円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド                                                 3,322,269,590円
    三井住友・DC新興国株式インデックスファンド                                                 1,986,825,614円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  582,328,774円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  620,246,155円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  408,119,266円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  43,931,778円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  15,604,975円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  48,689,664円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  32,903,375円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  157,516,604円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  106,574,279円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  175,295,432円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  41,272,496円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   2,609,064円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  30,540,058円
    合計                                                 7,574,727,124円
    Jリート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               34,578,462
        投資証券                              6,650,081,850
        未収配当金                               58,481,227
        前払金                                1,536,000
                                       10,050,000
        差入委託証拠金
                                332/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               (2020年10月27日現在)
                                      6,754,727,539
        流動資産合計
                                      6,754,727,539
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,542,600
        未払金                               16,775,453
        未払解約金                                7,758,445
        未払利息                                   76
                                           585
        その他未払費用
                                       26,077,159
        流動負債合計
                                       26,077,159
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,208,122,883
        剰余金
                                      3,520,527,497
          剰余金又は欠損金(△)
                                      6,728,650,380
        元本等合計
                                      6,728,650,380
       純資産合計
                                      6,754,727,539
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2020年    4月28日

           項 目
                                     至  2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
                                333/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               3,208,122,883口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              2.0974円
                           (10,000口当たりの純資産額                              20,974円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                   金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
                      (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              51,117,600              -     49,575,000         △1,542,600

              東証REIT指数

                           51,117,600              -     49,575,000         △1,542,600
              先物
            合計               51,117,600              -     49,575,000         △1,542,600

    (注)1.時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

                                334/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    (その他の注記)

                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,079,734,759円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,479,131,773円
    同期中における一部解約元本額                                                  350,743,649円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  482,680,706円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  508,540,611円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  344,584,419円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  61,689,790円
    三井住友・DC日本リートインデックスファンド                                                 1,399,102,436円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   7,801,392円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  32,439,361円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  21,797,432円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  70,042,133円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  35,494,972円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  27,193,507円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  13,157,972円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   1,300,787円
    三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド                                                    468,319円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    328,136円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      51,926,820円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  18,060,516円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      54,393,792円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  77,119,782円
    合計                                                 3,208,122,883円
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               58,098,286
        コール・ローン                               19,090,098
                                335/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               (2020年10月27日現在)
        投資証券                              7,725,039,880
        派生商品評価勘定                                 10,507
        未収入金                                3,624,653
                                        7,980,126
        未収配当金
                                      7,813,843,550
        流動資産合計
                                      7,813,843,550
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                6,531,660
        未払利息                                   42
                                           113
        その他未払費用
                                        6,531,815
        流動負債合計
                                        6,531,815
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,292,530,574
        剰余金
                                      3,514,781,161
          剰余金又は欠損金(△)
                                      7,807,311,735
        元本等合計
                                      7,807,311,735
       純資産合計
                                      7,813,843,550
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2020年    4月28日

           項 目
                                     至  2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                       受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
                                336/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  2020年    4月28日
           項 目
                                     至  2020年10月27日
    4.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                               4,292,530,574口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.8188円
                           (10,000口当たりの純資産額                              18,188円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(投資証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建              10,000,000              -     10,010,507            10,507
              米ドル             10,000,000              -     10,010,507            10,507
            合計               10,000,000              -     10,010,507            10,507
    (注)1.時価の算定方法

                                337/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,351,152,062円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,393,553,041円
    同期中における一部解約元本額                                                  452,174,529円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  54,039,875円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  60,808,013円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  40,552,987円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  27,818,448円
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド                                                 3,780,523,935円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   3,396,483円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  37,713,690円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  24,934,485円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  80,985,804円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  40,573,325円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  31,745,060円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  46,700,785円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                    539,804円
    三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド                                                    534,217円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    359,935円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      45,797,620円
    格機関投資家限定>
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  15,506,108円
    合計                                                 4,292,530,574円
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                338/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               442,395,677
        国債証券                             102,665,238,560
        地方債証券                              8,896,013,040
        特殊債券                             14,697,370,014
        社債券                              4,856,493,000
        未収入金                               204,620,700
        未収利息                               291,857,110
                                        5,638,580
        前払費用
                                     132,059,626,681
        流動資産合計
                                     132,059,626,681
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               73,679,094
        未払利息                                   976
                                          3,556
        その他未払費用
                                       73,683,626
        流動負債合計
                                       73,683,626
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             103,135,532,281
        剰余金
                                     28,850,410,774
          剰余金又は欠損金(△)
                                     131,985,943,055
        元本等合計
                                     131,985,943,055
       純資産合計
                                     132,059,626,681
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                     自  2020年    4月28日

           項 目
                                     至  2020年10月27日
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
                                339/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              103,135,532,281口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.2797円
                           (10,000口当たりの純資産額                              12,797円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。

    (その他の注記)


                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               105,756,496,620円
    同期中における追加設定元本額                                                 7,976,266,062円
    同期中における一部解約元本額                                                10,597,230,401円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                 5,461,813,931円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 9,523,028,387円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                 2,051,125,304円
                                340/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (2020年10月27日現在)
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  638,210,701円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                  44,825,386円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  183,831,182円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  376,698,418円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  444,544,264円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  180,287,546円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  310,587,170円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                                  130,365,235円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 1,304,305,608円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  359,390,382円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  16,075,994円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                  21,393,696円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  926,807,654円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  278,793,091円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  407,983,142円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  82,595,147円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  22,428,353円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  68,922,917円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                  32,444,734円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                  62,878,980円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                  15,195,481円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   3,598,454円
    SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                                 5,903,494,951円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                15,033,115,815円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 6,671,933,163円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                16,568,040,090円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  316,664,963円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  562,134,212円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                   1,942,066円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  247,763,633円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  116,400,712円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,898,215,882円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 2,091,820,730円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                 2,497,380,975円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 9,257,374,244円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,655,317円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                 1,347,376,271円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  462,970,340円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  611,807,188円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  179,467,790円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  43,699,763円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                 1,645,045,565円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                 2,235,716,134円
                                341/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (2020年10月27日現在)
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  857,156,886円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  211,492,420円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                  19,262,253円
    SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>                                                  299,050,030円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                 5,607,236,661円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                  35,292,927円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  281,734,923円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      923,805,032円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                 1,276,510,418円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     2,981,839,770円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                               103,135,532,281円
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               280,398,906
        コール・ローン                               185,850,791
        国債証券                             161,978,448,631
        未収利息                              1,069,081,464
                                       28,316,883
        前払費用
                                     163,542,096,675
        流動資産合計
                                     163,542,096,675
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               26,291,174
        未払利息                                   410
                                          1,784
        その他未払費用
                                       26,293,368
        流動負債合計
                                       26,293,368
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             86,219,416,883
        剰余金
                                     77,296,386,424
          剰余金又は欠損金(△)
                                     163,515,803,307
        元本等合計
                                     163,515,803,307
       純資産合計
                                     163,542,096,675
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                342/410



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  2020年    4月28日
           項 目
                                     至  2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              86,219,416,883口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.8965円
                           (10,000口当たりの純資産額                              18,965円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
                                343/410




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           項 目                                (2020年10月27日現在)
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。

    (その他の注記)


                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                84,222,011,513円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,150,771,509円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,153,366,139円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS                                                22,822,722,037円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)                                                  668,641,305円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)                                                 1,820,087,033円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)                                                  911,256,189円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)                                                  136,082,096円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)                                                   7,332,179円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)                                                  29,616,147円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)                                                  90,819,167円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)                                                  150,028,845円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)                                                  89,322,300円
    三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)                                                  173,305,471円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)                                                  23,430,953円
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                  148,781,471円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  166,515,461円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  110,227,379円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  168,534,312円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050                                                   8,609,765円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  54,316,399円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  32,408,566円
                                344/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (2020年10月27日現在)
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  77,548,377円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  23,732,024円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  15,199,507円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  61,569,339円
    三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド                                                  66,288,911円
    三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)                                                   3,984,438円
    三井住友DS・年金バランス50(標準型)                                                  12,040,861円
    三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)                                                   6,838,424円
    三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060                                                   1,437,654円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>                                                 2,015,536,434円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>                                                  57,240,371円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>                                                 8,829,334,853円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>                                                 4,855,578,685円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>                                                11,097,003,273円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>                                                  34,927,566円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>                                                  92,654,350円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                    364,139円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>                                                  681,183,193円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>                                                  117,038,834円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>                                                 1,124,758,075円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>                                                 1,406,378,119円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>                                                 1,677,971,883円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>                                                 5,327,265,153円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,096,475円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 8,868,987,729円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)                                                  369,158,976円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>                                                  154,186,530円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>                                                  94,448,351円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>                                                  35,742,152円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>                                                  12,403,524円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>                                                  113,100,839円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>                                                  454,669,380円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>                                                  131,335,823円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>                                                  41,665,026円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>                                                   5,430,860円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>                                                 1,133,541,676円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>                                                   2,406,342円
    SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,181,708,925円
    SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>                                                 1,161,981,223円
    SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>                                                 4,988,172,499円
    SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>                                                  512,837,829円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
                                                      129,884,781円
    格機関投資家限定>
                                345/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           (2020年10月27日現在)
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  53,989,150円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      164,904,647円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  226,803,676円
    SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     1,183,048,932円
    Ⅱ<適格機関投資家限定>
    合計                                                86,219,416,883円
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               (2020年10月27日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               62,210,268
        コール・ローン                               277,702,080
        国債証券                             22,562,251,598
        派生商品評価勘定                               77,571,028
        未収利息                               156,921,350
                                        8,112,929
        前払費用
                                     23,144,769,253
        流動資産合計
                                     23,144,769,253
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,014,131
        未払解約金                               23,570,000
        未払利息                                   613
                                          2,765
        その他未払費用
                                       34,587,509
        流動負債合計
                                       34,587,509
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,982,181,274
        剰余金
                                      8,128,000,470
          剰余金又は欠損金(△)
                                     23,110,181,744
        元本等合計
                                     23,110,181,744
       純資産合計
                                     23,144,769,253
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針の注記)
                                346/410





                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     自  2020年    4月28日
           項 目
                                     至  2020年10月27日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                       金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券

                       直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    (貸借対照表に関する注記)

              項 目                        (2020年10月27日現在)

    1.   当計算期間の末日における受益権の総数                                              14,982,181,274口
    2.   1単位当たり純資産の額                    1口当たり純資産額                              1.5425円
                           (10,000口当たりの純資産額                              15,425円)
    (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項

           項 目                                (2020年10月27日現在)

    1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
                                347/410




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           項 目                                (2020年10月27日現在)
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(国債証券)
                       「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                       デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    (2020年10月27日現在)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                      (単位:円)

      区 分         種 類        契 約 額 等                     時 価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建            22,838,740,097                -   22,772,183,200            66,556,897
              米ドル           10,101,852,544                -   10,035,738,300            66,114,244
              カナダドル             429,322,380              -     429,499,900           △177,520
              メキシコペソ             170,107,611              -     178,043,200          △7,935,589
              ユーロ            9,359,220,586               -    9,360,645,000           △1,424,414
              英ポンド            1,482,144,066               -    1,481,412,600             731,466
              スウェーデンク
                           71,208,873              -     72,299,700         △1,090,827
              ローナ
              ノルウェークロー
                           47,938,505              -     47,968,200           △29,695
              ネ
              デンマーククロー
                          125,786,455              -     125,874,000           △87,545
              ネ
              ポーランドズロチ             148,604,217              -     146,718,600           1,885,617
              オーストラリアド
                          594,306,755              -     586,238,000           8,068,755
              ル
              シンガポールドル             218,911,254              -     218,164,700            746,554
              イスラエルシュケ
                           89,336,851              -     89,581,000          △244,149
              ル
            合計             22,838,740,097                -   22,772,183,200            66,556,897
    (注)1.時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
            によっています。
                                348/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
       2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    (その他の注記)

                           (2020年10月27日現在)

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                17,571,381,562円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,645,525,090円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,234,725,378円
    2020年10月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド(安定型)                                                 2,160,618,757円
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)                                                  596,034,827円
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)                                                  13,695,902円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  490,659,677円
    三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)                                                  835,273,192円
    三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)                                                  280,706,033円
    三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)                                                  458,518,895円
    三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)                                                  97,350,302円
    三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)                                                  18,661,459円
    三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド                                                  18,386,865円
    SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>                                                 5,033,719,490円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>                                                   1,370,846円
    SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定>                                                 4,062,694,232円
    SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>                                                  106,403,632円
    SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
                                                      339,084,327円
    定>
    SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>                                                  469,002,838円
    合計                                                14,982,181,274円
                                349/410






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    アセットアロケーション・ファンド(安定型)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                              11,660,853,375       円 

    Ⅱ 負債総額                                32,839,912     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              11,628,013,463       円 
    Ⅳ 発行済口数                              11,210,286,927       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0373   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (10,373    円)
    アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               8,452,898,829       円 

    Ⅱ 負債総額                                38,940,923     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               8,413,957,906       円 
    Ⅳ 発行済口数                               7,942,031,990       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0594   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (10,594    円)
    アセットアロケーション・ファンド(成長型)

                                   2020年11月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               4,522,792,064       円 

    Ⅱ 負債総額                                29,947,035     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,492,845,029       円 
    Ⅳ 発行済口数                               4,219,171,680       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0649   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (10,649    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
                                350/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      イ 名義書換

        該当事項はありません。
      ロ 受益者名簿
        作成しません。
      ハ 受益者に対する特典
        ありません。
      ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
      (イ)受益権の譲渡
        a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ 受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ 償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                351/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

       イ 資本金の額および株式数

                          2020年11月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ 最近5年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ 会社の機構

         委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
         することができます。
       ニ 投資信託の運用の流れ

                                352/410










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2020年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通

       りです。
                                   本 数    (本)         純資産総額      (百万円)
              追加型株式投資信託                             755            8,126,541

              単位型株式投資信託                             119             568,200

             追加型公社債投資信託                               1            29,069

             単位型公社債投資信託                              185             476,425

                 合 計                        1,060             9,200,237

    3【委託会社等の経理状況】

      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項
       ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      2 当社は、第35期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第36期中間会
       計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の2第1項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                    (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
     資産の部
        流動資産
         現金及び預金                               13,755,961               33,264,545
         顧客分別金信託                                 20,011               300,021
         前払費用                                476,456               515,226
         未収入金                                 64,856               602,605
         未収委託者報酬                               6,963,077               8,404,880
         未収運用受託報酬                               1,129,548               2,199,785
                                353/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         未収投資助言報酬                                285,668               299,826
         未収収益                                 44,150               37,702
                                         31,771               40,119
         その他の流動資産
                                       22,771,504               45,664,712
        流動資産合計
        固定資産
         有形固定資産                  ※1
          建物                                173,517               101,609
          器具備品                                751,471               783,224
          土地                                    -              710
          リース資産                                    -              968
                                            -            66,498
          建設仮勘定
                                        924,988               953,010
         有形固定資産合計
         無形固定資産
          ソフトウェア                                479,867               909,133
          ソフトウェア仮勘定                                183,528               508,733
          のれん                                    -          34,397,824
          顧客関連資産                                    -          17,785,166
          電話加入権                                   44             12,739
                                           60               54
          商標権
                                        663,501             53,613,651
         無形固定資産合計
         投資その他の資産
          投資有価証券                               10,829,628               19,436,480
          関係会社株式                               10,252,067               11,246,398
          長期差入保証金                               2,004,451               2,523,637
          長期前払費用                                 97,107               113,852
          会員権                                  7,819               90,479
          繰延税金資産                               1,426,381                    -
                                            -          △ 20,750
          貸倒引当金
                                       24,617,457               33,390,098
         投資その他の資産合計
                                       26,205,946               87,956,760
        固定資産合計
                                       48,977,450               133,621,473
        資産合計
                                                    (単位:千円)

                                 前事業年度                当事業年度
                               (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
     負債の部
        流動負債
         顧客からの預り金                                 4,534               14,285
         その他の預り金                               1,480,229                 146,200
         未払金
          未払収益分配金                                 1,122                1,629
          未払償還金                                137,522                131,338
          未払手数料                               3,246,133                3,776,873
          その他未払金                                768,373                502,211
         リース債務                                   -              1,064
         未払費用                               3,535,589                3,935,582
         未払消費税等                                84,966               305,513
         未払法人税等                                670,761                489,151
         賞与引当金                               1,302,052                1,716,321
                                        18,110                30,951
         その他の流動負債
                                      11,249,395                11,051,125
        流動負債合計
        固定負債
         退職給付引当金                               3,418,601                5,299,814
         賞与引当金                                 5,074               14,767
         繰延税金負債                                   -           2,963,538
                                354/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         5,074               172,918
         その他の固定負債
                                      3,428,751                8,451,038
        固定負債合計
                                      14,678,146                19,502,164
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
         資本金                               2,000,000                2,000,000
         資本剰余金
          資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                           -           81,927,000
          その他資本剰余金
                                      8,628,984               90,555,984
         資本剰余金合計
         利益剰余金
          利益準備金                                284,245                284,245
          その他利益剰余金
           配当準備積立金                                60,000                60,000
           別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      21,255,054                19,364,265
           繰越利益剰余金
                                      23,076,258                21,185,470
         利益剰余金合計
                                      33,705,242               113,741,454
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        594,061                377,855
         その他有価証券評価差額金
                                        594,061                377,855
        評価・換算差額等合計
                                      34,299,304               114,119,309
        純資産合計
                                      48,977,450               133,621,473
        負債・純資産合計
    (2)【損益計算書】

                                                    (単位:千円)
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自 2018年4月1日                 (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
        営業収益
         委託者報酬                             39,156,499                 54,615,133
         運用受託報酬                              6,277,217                 9,389,058
         投資助言報酬                              1,332,888                 1,303,595
         その他営業収益
          サービス支援手数料                               182,502                 181,061
                                        49,507                 32,421
          その他
        営業収益計                             46,998,614                 65,521,269
        営業費用
         支払手数料                             18,499,433                 24,888,040
         広告宣伝費                               361,696                 447,024
         公告費                                 125                  -
         調査費
          調査費                              1,752,905                 3,214,679
          委託調査費                              6,050,441                 7,702,309
         営業雑経費
          通信費                                46,551                 70,007
          印刷費                               338,465                 612,249
          協会費                                24,700                 45,117
          諸会費                                23,756                 32,199
          情報機器関連費                              2,872,416                 4,349,174
          販売促進費                                49,118                 68,688
                                       148,307                 154,201
          その他
        営業費用合計                             30,167,918                 41,583,691
                                355/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        一般管理費
         給料
          役員報酬                               190,951                 264,325
          給料・手当                              6,308,066                 9,789,691
          賞与                               514,259                 914,702
          賞与引当金繰入額                              1,235,936                 1,726,013
         交際費                                27,802                 30,898
         寄付金                                  82               2,022
         事務委託費                               286,905                 956,931
         旅費交通費                               228,538                 249,359
         租税公課                               285,369                 389,032
         不動産賃借料                               612,410                1,121,553
         退職給付費用                               463,553                 797,158
         固定資産減価償却費                               378,530                3,044,658
         のれん償却費                                   -            2,645,986
                                       290,243                 482,324
         諸経費
                                     10,822,651                 22,414,658
        一般管理費合計
                                      6,008,044                 1,522,919
        営業利益
                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
        営業外収益
         受取配当金                                    -            778,113
         受取利息                                  623                947
         時効成立分配金・償還金                                   72              1,041
         原稿・講演料                                 1,951                2,061
         投資有価証券償還益                                289,451                 6,398
         投資有価証券売却益                                 7,247               24,206
                                         36,408                53,484
         雑収入
        営業外収益合計                                335,754                866,254
        営業外費用
         為替差損                                 15,760                72,457
         投資有価証券償還損                                 13,668               129,006
         投資有価証券売却損                                 14,605                12,906
                                         7,027                8,334
         雑損失
                                         51,061               222,704
        営業外費用合計
                                       6,292,738                2,166,469
        経常利益
        特別利益
                                         79,850                   -
         過去勤務費用償却益
        特別利益合計                                 79,850
        特別損失
         固定資産除却損                 ※1                1,462              110,668
         関係会社株式評価損                                160,455                   -
         合併関連費用                 ※2               187,140                42,800
         本社移転費用                 ※3                   -            133,168
                                            -             46,417
         減損損失                 ※4
                                        349,058                333,054
        特別損失合計
                                       6,023,530                1,833,414
        税引前当期純利益
                                356/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        法人税、住民税及び事業税                               1,750,031                1,874,278
                                                      △  619,676
                                         90,084
        法人税等調整額
                                       1,840,116                1,254,602
        法人税等合計
                                       4,183,413                 578,811
        当期純利益
    (3)【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                    利益剰余金
                                             その他利益剰余金
               資本金
                           資本剰余金
                    資本準備金            利益準備金
                                        配当準備
                                               別途積立金       繰越利益剰余金
                            合計
                                        積立金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       26,561,078
    当期変動額
                                                      △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益                                                  4,183,413
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
                                                      △ 5,306,024
    当期変動額合計              -      -      -      -       -       -
    当期末残高           2,000,000      8,628,984      8,628,984       284,245        60,000      1,476,959       21,255,054
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               28,382,283         39,011,267           870,535         870,535      39,881,802
    当期変動額
                  △ 9,489,438        △ 9,489,438                         △ 9,489,438
      剰余金の配当
      当期純利益              4,183,413         4,183,413                           4,183,413
      株主資本以外の
                                      △ 276,474        △ 276,474      △ 276,474
      項目の当期変動
      額(純額)
                  △ 5,306,024        △ 5,306,024         △ 276,474        △ 276,474     △ 5,582,498
    当期変動額合計
    当期末残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         -  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
                                                      △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   578,811
      合併による増加
                         81,927,000      81,927,000
                                357/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
                                                      △ 1,890,788
    当期変動額合計             -      -  81,927,000      81,927,000         -      -       -
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
                  △ 2,469,600        △ 2,469,600                         △ 2,469,600
      剰余金の配当
      当期純利益               578,811         578,811                           578,811
      合併による増加                       81,927,000                           81,927,000
      株主資本以外の
                                      △ 216,206        △ 216,206      △ 216,206
      項目の当期変動
      額(純額)
                  △ 1,890,788                  △ 216,206        △ 216,206
    当期変動額合計                        80,036,211                           79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      時価のあるもの
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
      時価のないもの
       移動平均法による原価法
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物                  2~50年
        器具備品                     3~15年
     (2)無形固定資産(リース資産を除く)

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん            14年
        顧客関連資産       6~19年
        ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
                                358/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (表示方法の変更)

      前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
     として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
     する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
     等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
     あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
     表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
     価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
    (貸借対照表関係)

    ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2019年3月31日)                   (2020年3月31日)
      建物                     350,176千円                   466,875千円
      器具備品                     922,553千円                  1,225,261千円
      リース資産                        -千円                  1,452千円
    2 当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2019年3月31日)                   (2020年3月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高                            -千円                   -千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    3 保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2019年3月31日)                   (2020年3月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            174,854千円                   132,559千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※1 固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                        (自   2018年4月1日                (自   2019年4月1日
                         至  2019年3月31日)                 至  2020年3月31日)
                                359/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       建物                        -千円                   879千円
       器具備品                       695千円                   119千円
       リース資産                        -千円                  5,377千円
       ソフトウェア                       766千円                  1,596千円
       ソフトウェア仮勘定                        -千円                 102,695千円
    ※2 合併関連費用

        前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
        併に関する業務委託費用であります。
        当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
        現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
    ※3 本社移転費用

        本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分(2020年7月13日から2020年9月30日ま
        で)の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
    ※4 減損損失

        当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
                                                    (単位:千円)
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
     1.発行済株式数に関する事項
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式             17,640株         17,622,360株               -      17,640,000株
     2.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
        当社は2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
        当該株式分割は2018年11月1日を効力発生日としておりますので、2019年1月31日を基準日とする一株当たり
        配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
                          配当金の総額          一株当たり
          決議        株式の種類                            基準日       効力発生日
                              (千円)     配当額(円)
       2018年6月26日                                      2018年        2018年
                  普通株式         2,822,400         160,000.00
        定時株主総会                                     3月31日        6月27日
       2019  年2月28日                                    2019年        2019年
                  普通株式         6,667,038          377.95
        臨時株主総会                                     1月31日        3月22日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2019年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
         決議      株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
                                               2019年       2019年
       2019年6月24日
                普通株式      利益剰余金         2,469,600         140.00
        臨時株主総会
                                               3月28日       6月25日
    当事業年度(自       2019年4月1日 至          2020年3月31日)

     1.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           17,640,000株          16,230,060株                -     33,870,060株
                                360/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.剰余金の配当に関する事項
      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019年6月24日                                      2019年        2019年
                   普通株式          2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                    3月28日        6月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

        2020年6月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                  (千円)     配当額(円)
       2020年6月29日                                        2020年       2020年
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
        定時  株主総会                                     3月31日       6月30日
     (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     (借主側)
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    (単位:千円)
                         前事業年度                     当事業年度
                        (2019年3月31日)                     (2020年3月31日)
        1年以内                        597,239                    1,618,641
        1年超                       6,115,662                     5,844,934
        合計                       6,712,901                     7,463,576
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                361/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
       い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
       め、  異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
      められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
     前事業年度(2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       13,755,961             13,755,961                -
      (2)顧客分別金信託                         20,011             20,011              -
      (3)未収委託者報酬                        6,963,077             6,963,077                -
      (4)未収運用受託報酬                        1,129,548             1,129,548                -
      (5)未収投資助言報酬                         285,668             285,668               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      10,829,330             10,829,330                -
      (7)長期差入保証金                        2,004,451             2,004,451                -
            資産計                  34,988,051             34,988,051                -
      (1)顧客からの預り金                          4,534             4,534              -
      (2)未払手数料                        3,246,133             3,246,133                -
            負債計                  3,250,667             3,250,667                -
     当事業年度(2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                -
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               -
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                -
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                -
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                -
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                -
            資産計                  66,383,807             66,383,807                -
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              -
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                -
            負債計                  3,791,158             3,791,158                -
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負 債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                       (単位:千円)
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
       その他有価証券
         非上場株式                       298           45,369
             合計                   298           45,369
                                362/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,252,067            11,246,398
             合計               10,252,067            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
      その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
      ることから、時価開示の対象とはしておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  13,755,961              -          -          -
      顧客分別金信託                    20,011            -          -          -
      未収委託者報酬                   6,963,077              -          -          -
      未収運用受託報酬                   1,129,548              -          -          -
      未収投資助言報酬                    285,668             -          -          -
      長期差入保証金                    54,900         1,949,551              -          -
           合計             22,209,168           1,949,551              -          -
     当事業年度(2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              -          -          -
      顧客分別金信託                    300,021             -          -          -
      未収委託者報酬                   8,404,880              -          -          -
      未収運用受託報酬                   2,199,785              -          -          -
      未収投資助言報酬                    299,826             -          -          -
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              -          -
           合計             45,594,350           1,398,345              -          -
    (有価証券関係)

    1.子会社株式及び関連会社株式
    前事業年度(2019年3月31日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
    当事業年度(2020年3月31日)

       子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    前事業年度(2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            7,545,410          6,613,088          932,322
                 小計                   7,545,410          6,613,088          932,322
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            3,283,920          3,360,000          △76,080
                 小計                   3,283,920          3,360,000          △76,080
                 合計                  10,829,330           9,973,088          856,242
    (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
       められることから、記載しておりません。
    当事業年度(2020年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
                                363/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
       認められることから、記載しておりません。
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
              728,127            7,247          14,605
                                 (単位:千円)
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,578,762            289,451           13,668
    当事業年度(自       2019年4月1日 至          2020年3月31日)

                                 (単位:千円)
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 (単位:千円)
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
      上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    2.確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                             (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                              至    2019年3月31日)              至    2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                3,319,830                3,418,601
        勤務費用                                267,362                523,396
        利息費用                                  -                -
        数理計算上の差異の発生額                                △3,658                 △195
        退職給付の支払額                               △85,082               △349,050
        過去勤務費用の発生額                               △79,850                   -
        合併による発生額                                  -            1,707,062
       退職給付債務の期末残高                                3,418,601                5,299,814
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務                                3,418,601                5,299,814
       未認識数理計算上の差異                                   -                -
       未認識過去勤務費用                                   -                -
       退職給付引当金                                3,418,601                5,299,814
                                364/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                 前事業年度                当事業年度
                              (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                               至    2019年3月31日)              至    2020年3月31日)
       勤務費用                                 267,362                492,511
       利息費用                                   -                -
       数理計算上の差異の費用処理額                                 △3,658                 △195
       過去勤務費用償却益                                △79,850                   -
       その他                                 199,849                304,842
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 383,703                797,158
    (注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                  前事業年度                当事業年度
                              (自    2018年4月1日             (自    2019年4月1日
                               至    2019年3月31日)              至    2020年3月31日)
       割引率                                 0.000%                0.000%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             (単位:千円)

                              前事業年度             当事業年度
                            (2019年3月31日)             (2020年3月31日)
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,046,775             1,622,803
        賞与引当金                            400,242             530,059
        調査費                            80,983             178,573
        未払金                            57,192             162,557
        未払事業税                            54,797             46,423
        ソフトウェア償却                            17,501             91,937
        子会社株式評価損                            50,580             114,876
        その他有価証券評価差額金                              -           150,771
                                    32,218             88,250
        その他
      繰延税金資産小計
                                  1,740,292             2,986,254
                                   △51,729             △193,485
      評価性引当額(注)
      繰延税金資産合計
                                  1,688,563             2,792,768
      繰延税金負債

        無形固定資産                              -          5,445,817
                                   262,181             310,488
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                             262,181            5,756,306
      繰延税金資産(負債)の純額                            1,426,381            △2,963,538
      (注)評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
        合併によるものであります。
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              (2019年3月31日)            (2020年3月31日)
                                365/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      法定実効税率
                                   30.6%             30.6%
      (調整)
       評価性引当額の増減                            0.8             3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                            -           △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            0.9             7.3
       住民税均等割等                            0.1             0.5
       所得税額控除による税額控除                           △1.4             △0.5
       のれん償却費                            -            44.1
       その他                           △0.4             △3.3
                                   30.5             68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  39,156,499         6,277,217         1,332,888          232,009        46,998,614
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2019年4月1日        至2020年3月31日)

    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
                                366/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2018年4月1日 至          2019年3月31日)
    1.関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     (単位:千円)
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      2,499,836          399,447
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,789,062         1,154,875
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
    (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
    当事業年度(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     (単位:千円)
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            %
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
     親会社                            %
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          -
                                367/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                             (自     2018年4月1日             (自     2019年4月1日
                              至     2019年3月31日)              至     2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                              1,944.40円                3,369.33円
      1株当たり当期純利益金額                               237.15円                17.09円
      (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         2.当社は、2018年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
          1株当たり情報については、当該株式分割を2019年3月期の期首(2018年4月1日)に行ったものと仮定して、
          1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
         3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                             (自     2018年4月1日             (自     2019年4月1日
                              至     2019年3月31日)              至     2020年3月31日)
      1株当たり当期純利益金額
       当期純利益(千円)                            4,183,413                 578,811
       普通株主に帰属しない金額(千円)                                -                -
       普通株式に係る当期純利益金額(千円)                            4,183,413                 578,811
       期中平均株式数(株)                            17,640,000                33,870,060
    (企業結合等関係)

      (取得による企業結合)
       当社は、2018年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
      結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
      2019年4月1日付で合併いたしました。
    1.企業結合の概要

     (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容    投資運用業、投資助言・代理業等
     (2)企業結合を行った主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
     (3)企業結合日

       2019年4月1日
     (4)企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
     (5)結合後企業の名称

       三井住友DSアセットマネジメント株式会社
     (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
      基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
      ります。
                                368/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
       2019年4月1日から2020年3月31日
    3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

       取得の対価  企業結合日に交付した当社の普通株式の時価        81,927,000千円
       取得原価                               81,927,000千円
    4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

     (1)合併比率
       大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
     (2)合併比率の算定方法

       当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
      バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
      結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
      を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
     (3)交付した株式数

        普通株式:16,230,060株
    5.主要な取得関連費用の内容及び金額

       業務委託費用及びデューデリジェンス費用等  37,723千円
    6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

     (1)発生したのれんの金額
       37,043,811千円
     (2)発生原因

       被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
      (3)償却方法及び償却期間

        14年にわたる均等償却
    7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

       流動資産         24,546,329千円
       固定資産                  34,001,531千円
       資産合計                  58,547,860千円
       流動負債                       5,406,939千円
       固定負債                   8,257,731千円
       負債合計                  13,664,671千円
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 (単位:千円)
                                      第36期中間会計期間
                                      (2020年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                         30,600,006
       顧客分別金信託                                           300,033
       前払費用                                           491,960
       未収委託者報酬                                          8,462,795
       未収運用受託報酬                                          2,637,333
       未収投資助言報酬                                           403,508
       未収収益                                           39,908
                                                127,104
       その他
                                              43,062,650
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産                       ※1                  2,622,154
                                369/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       無形固定資産
        のれん                                         33,074,831
        顧客関連資産                                         16,728,528
                                               1,741,538
        その他
                                              51,544,898
       無形固定資産合計
       投資その他の資産
        投資有価証券                                         21,128,629
        関係会社株式                                         11,246,398
        その他                                          2,228,340
                                               △  20,750
        貸倒引当金
                                              34,582,618
        投資その他の資産合計
                                              88,749,672
       固定資産合計
                                              131,812,323
      資産合計
     負債の部

      流動負債
       リース債務                                             266
       顧客からの預り金                                            2,366
       その他の預り金                                           118,688
       未払金                                          3,919,626
       未払費用                                          4,532,572
       未払法人税等                                           330,248
       前受収益                                           28,358
       賞与引当金                                          1,343,147
                                                 25,119
       その他                       ※2
                                              10,300,393
       流動負債合計
      固定負債
       繰延税金負債                                          3,126,317
       退職給付引当金                                          5,442,936
       賞与引当金                                            7,383
                                                150,104
       その他
                                               8,726,742
       固定負債合計
                                              19,027,135
      負債合計
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                          2,000,000
       資本剰余金
        資本準備金                                          8,628,984
                                              81,927,000
        その他資本剰余金
                                              90,555,984
        資本剰余金合計 
       利益剰余金
        利益準備金                                           284,245
        その他利益剰余金
         配当準備積立金                                           60,000
         別途積立金                                          1,476,959
                                              17,495,141
         繰越利益剰余金
                                              19,316,346
        利益剰余金合計
                                              111,872,330
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                                912,856
       その他有価証券評価差額金
                                                912,856
       評価・換算差額等合計
                                              112,785,187
      純資産合計
                                              131,812,323
     負債純資産合計
                                370/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位:千円)
                                       第36期中間会計期間
                                       (自 2020年4月1日
                                        至 2020年9月30日)
          営業収益
           委託者報酬                                     23,512,538
           運用受託報酬                                      4,131,413
           投資助言報酬                                       637,750
                                                115,543
           その他の営業収益
          営業収益計                                     28,397,245
          営業費用
                                               18,361,605
          一般管理費                  ※1                   11,009,285
                                               △  973,645
          営業損失(△)
          営業外収益
                            ※2
                                                130,819
                                                 22,619
          営業外費用                  ※3
                                               △  865,445
          経常損失(△)
          特別損失                  ※4                    179,016
                                             △  1,044,462
          税引前中間純損失(△)
          法人税、住民税及び事業税                                       223,963
                                               △  110,573
          法人税等調整額
          法人税等合計                                       113,390
                                             △  1,157,852
          中間純損失(△)
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

                                                     (単位:千円)

                                   株主資本
                           資本剰余金                    利益剰余金
                                                その他利益剰余金
                資本金
                           その他資本      資本剰余金       利益
                     資本準備金
                                           配当準備      別途     繰越利益
                            剰余金      合計     準備金
                                            積立金     積立金      剰余金
     当期首残高           2,000,000      8,628,984      81,927,000      90,555,984      284,245     60,000    1,476,959       19,364,265
     当中間期変動額
                                                       △ 711,271
      剰余金の配当
                                                      △ 1,157,852
      中間純損失(△)
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
                                                      △ 1,869,124
     当中間期変動額合計              -      -      -      -    -     -      -
     当中間期末残高           2,000,000      8,628,984      81,927,000      90,555,984      284,245     60,000    1,476,959       17,495,141
                      株主資本                評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                  合計
     当期首残高              21,185,470         113,741,454           377,855         377,855       114,119,309
                                371/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当中間期変動額
                   △ 711,271        △ 711,271                          △ 711,271
      剰余金の配当
                  △ 1,157,852        △ 1,157,852                          △ 1,157,852
      中間純損失(△)
      株主資本以外の
      項目の当中間期                                  535,001         535,001         535,001
      変動額(純額)
                  △ 1,869,124        △ 1,869,124          535,001         535,001       △ 1,334,122
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高              19,316,346         111,872,330           912,856         912,856       112,785,187
    注記事項

    (重要な会計方針)

    1.資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
    2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物    2~50年
           器具備品  3~15年
      (2)無形固定資産(リース資産を除く)

        定額法によっております。
        なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん            14年
         顧客関連資産       6~19年
         ソフトウェア(自社利用分)  5年(社内における利用可能期間)
      (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    3.引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
        付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
                                372/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (追加情報)

     当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
    及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2019年7月4日)を当中間会計期間の期首から適
    用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に
    定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしまし
    た。
    (中間貸借対照表関係)

                           第36期中間会計期間
                           (2020年    9月  30日)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                        991,194千円
      ※2.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
        当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
           当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高                            -
             差引額                       10,000,000千円
      ※4.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額109,041千円の支払保証を行っております。
    (中間損益計算書関係)

                           第36期中間会計期間
                     (自 2020年      4月1日       至 2020年9月30日)
      ※1.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費      1,322,993千円
          減価償却実施額
           有形固定資産                  288,293千円
           無形固定資産     1,209,507千円
      ※2.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益          4,544千円
          受取配当金         5,845千円
          投資有価証券償還益     9,936千円
          投資有価証券売却益                  59,364千円
      ※3.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損       1千円
          投資有価証券売却損                  21,377千円
      ※4.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損                    51,972千円
          本社移転費用       127,044千円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第36期中間会計期間(自 2020年               4月1日       至 2020年9月30日)
    1.発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               -          -     33,870,060株
    2.剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
                                373/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2020年6月29日                                    2020年        2020年
                   普通株式         711,271        21.00
        定時株主総会                                   3月31日        6月30日
    (リース取引関係)

                           第36期中間会計期間
                     (自 2020年      4月1日       至 2020年9月30日)
      1.オペレーティング・リース取引
       (借主側)
          未経過リース料(解約不能のもの)
             1年以内               1,192,635千円
             1年超                4,091,860千円
             合  計               5,284,495千円
    (金融商品関係)

    1.金融商品の時価等に関する事項
    第36期中間会計期間(2020年             9月  30日)
      2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格の
    ないものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                                                 (単位:千円)

             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         30,600,006            30,600,006            -
      (2)顧客分別金信託                          300,033            300,033           -
      (3)未収委託者報酬                         8,462,795            8,462,795            -
      (4)未収運用受託報酬                         2,637,333            2,637,333            -
      (5)未収投資助言報酬                          403,508            403,508           -
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       21,083,260            21,083,260            -
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        2,006,627            2,006,627            -
                               65,493,564
             資産計                              65,493,564            -
      (1)顧客からの預り金                           2,366            2,366          -
      (2)未払金
       ①未払手数料                        3,761,585            3,761,585            -
             負債計                   3,763,951            3,763,951            -
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産

       (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
       報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)投資有価証券

         ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       (7)投資その他の資産

         ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負 債

       (1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)市場価格のない金融商品

                                374/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  (単位:千円)
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             45,369
               合計                        45,369
        子会社株式
          非上場株式                          11,246,398
               合計                      11,246,398
        その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
      また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。

    そのため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの
    内訳等に関する事項は記載しておりません。
    (有価証券関係)

    第36期中間会計期間(2020年             9月  30日)
    1.子会社株式
      子会社株式(中間貸借対照表計上額 11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    2.その他有価証券

                                                 (単位:千円)
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        16,043,944          14,414,570          1,629,373
               小計                 16,043,944          14,414,570          1,629,373
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        5,039,315          5,294,354          △255,038
               小計                  5,039,315          5,294,354          △255,038
               合計                 21,083,260          19,708,925          1,374,335
     (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    (デリバティブ取引関係)

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    (セグメント情報等)

    第36期中間会計期間(自 2020年               4月1日       至 2020年9月30日)
    1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    2.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 (単位:千円)

                委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬          その他         合計
       外部顧客への
                  23,512,538         4,131,413         637,750        115,543       28,397,245
        営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
                                375/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                           第36期中間会計期間
                     (自 2020年      4月1日       至 2020年9月30日)
        1株当たり純資産額                  3,329円93銭
        1株当たり中間純損失(△) △34円18銭
        なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
      1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)

        並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
        52号。)により作成しております。
      2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

      3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から

        平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人による監査を受けております。
                                376/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)貸借対照表


















                                                  (単位:千円)
                                    第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     資産の部
                                377/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      流動資産
       現金・預金                               21,360,895              20,475,527
       前払費用                                 204,460              230,059
       未収入金                                 12,823              4,542
       未収委託者報酬                                3,363,312              2,923,589
       未収運用受託報酬                                1,198,432               870,546
       未収収益                                 41,310              38,738
                                         7,553              3,324
       その他
                                       26,188,788              24,546,329
       流動資産計
      固定資産
       有形固定資産
         建物                  ※1              75,557             225,975
         器具備品                  ※1              122,169              95,404
         土地                                  710              710
                                         7,275              8,108
         リース資産                  ※1
                                        205,712              330,198
         有形固定資産計
       無形固定資産
         ソフトウエア                                73,887             159,087
         ソフトウェア仮勘定                                  -            6,115
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         86,593             177,909
         無形固定資産計
       投資その他の資産
         投資有価証券                              10,257,600              11,025,039
         関係会社株式                               956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                1,170               -
         長期差入保証金                               534,699              534,270
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                              1,041,251              1,009,250
         その他                                  -            8,397
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                       12,852,746              13,594,982
         投資その他の資産計
                                       13,145,052              14,103,090
       固定資産計
                                       39,333,840              38,649,419
      資産合計
                                                   (単位:千円)

                                    第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       リース債務                                  3,143              3,583
       未払金                                 29,207            1,555,486
       未払手数料                                1,434,393              1,222,461
       未払費用                                1,287,722              1,203,269
       未払法人税等                                1,397,293               264,304
       未払消費税等                                 135,042              48,437
       賞与引当金                                1,263,100              1,007,040
       役員賞与引当金                                 85,600              72,900
                                         23,128              29,455
       その他
                                       5,658,632              5,406,939
       流動負債計
      固定負債
       リース債務                                  4,698              5,173
                                378/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       退職給付引当金                                1,540,203              1,707,062
       役員退職慰労引当金                                 88,050                -
       長期未払金                                   -           204,333
                                           -           248,260
       資産除去債務
                                       1,632,952              2,164,829
       固定負債計
                                       7,291,585              7,571,769
      負債合計
                                                   (単位:千円)

                                    第46期              第47期
                                 (平成30年3月31日)              (平成31年3月31日)
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                2,000,000              2,000,000
       資本剰余金
                                        156,268              156,268
         資本準備金
                                        156,268              156,268
         資本剰余金合計
       利益剰余金
         利益準備金                               343,731              343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                             1,100,000              1,100,000
                                       28,387,042              27,516,774
          繰越利益剰余金
                                       29,830,773              28,960,505
         利益剰余金合計
                                       31,987,042              31,116,774
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                         55,213             △39,124
       その他有価証券評価差額金
                                         55,213             △39,124
       評価・換算差額等合計
                                       32,042,255              31,077,650
      純資産合計
                                       39,333,840              38,649,419
     負債純資産合計
    (2)損益計算書

                                                  (単位:千円)
                                 第46期               第47期
                              (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                              至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
     営業収益
      運用受託報酬                               5,111,757               4,252,374
      委託者報酬                               26,383,145               24,415,734
                                       82,997               66,957
      その他営業収益
                                     31,577,899               28,735,066
      営業収益計
     営業費用
      支払手数料                               11,900,832               10,708,502
      広告宣伝費                                 93,131               196,206
      公告費                                   -               293
      調査費
       調査費                              1,637,364               2,076,042
       委託調査費                              2,959,680               3,032,753
      委託計算費                                 79,120               77,597
      営業雑経費
       通信費                               42,497               38,715
       印刷費                               517,371               507,540
                                379/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       協会費                               24,374               24,325
       諸会費                                3,778               1,994
                                      122,930                63,596
       その他
                                     17,381,079               16,727,567
      営業費用計
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               218,127               217,030
       給料・手当                              2,809,008               3,002,836
       賞与                               86,028               48,878
      退職金                                 9,864               2,855
      福利厚生費                                647,269               638,399
      交際費                                 29,121               38,883
      旅費交通費                                159,224               153,694
      租税公課                                199,255               160,817
      不動産賃借料                                622,807               639,392
      退職給付費用                                219,724               324,082
      固定資産減価償却費                                 71,624               141,154
      賞与引当金繰入額                               1,263,100               1,007,040
      役員退職慰労引当金繰入額
                                       36,130               102,860
      役員賞与引当金繰入額                                 85,500               72,900
                                      901,001              1,011,941
      諸経費
                                     7,357,787               7,562,768
      一般管理費計
                                     6,839,032               4,444,730
     営業利益
     営業外収益
      受取配当金                                 23,350               35,946
      受取利息                                  199               178
      投資有価証券売却益                                 6,350               45,345
                                       2,831               10,431
      その他
                                       32,732               91,902
      営業外収益計
     営業外費用
      投資有価証券売却損                                 5,000               4,735
      解約違約金                                   -               982
      為替差損                                 1,784                828
                                         0              410
      その他
                                       6,784               6,956
      営業外費用計
                                     6,864,980               4,529,676
     経常利益
     特別損失
      合併関連費用                   ※2                 -             179,376
                                         -              4,121
      固定資産除却損
                                         -             183,498
      特別損失計
                                     6,864,980               4,346,177
     税引前当期純利益
                                     2,242,775               1,339,010
     法人税、住民税及び事業税
                                      △78,014                73,635
     法人税等調整額
                                     2,164,761               1,412,646
     法人税等合計
                                     4,700,218               2,933,531
     当期純利益
    (3)株主資本等変動計算書

     第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)                                              (単位:千円)
                                  株主資本
                         資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                             資本剰余金
                                380/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    繰越利益剰余金
                      資本準備金         合計      利益準備金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       26,100,773
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                     △2,413,950
      当期純利益
                                                      4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000       28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
      剰余金の配当
                △2,413,950         △2,413,950                            △2,413,950
      当期純利益
                 4,700,218         4,700,218                            4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計             2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)                                              (単位:千円)

                                  株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                                                    繰越利益剰余金
                               合計
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       28,387,042
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                     △3,803,800
      当期純利益
                                                      2,933,531
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -        -        -        -       -    △870,268
     当期末残高           2,000,000         156,268        156,268        343,731      1,100,000       27,516,774
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期変動額
      剰余金の配当
                △3,803,800         △3,803,800                            △3,803,800
      当期純利益
                 2,933,531         2,933,531                            2,933,531
                                381/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                                    △94,337         △94,337          △94,337
     当期変動額合計             △870,268         △870,268         △94,337         △94,337         △964,605
     当期末残高            28,960,505         31,116,774          △39,124         △39,124         31,077,650
      注記事項

      (重要な会計方針)
      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
        総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。)を採用しております。
        時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
        ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物     2~30年
        器具備品   4~15年
       (会計上の見積りの変更)
        当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
        契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
        しております。
        これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        15,534千円減少しております。
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
        おります。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
        債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
        債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
        役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
        これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
        各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
        計上しております。
                                382/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (表示方法の変更)

      (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
      から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
      に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
      の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
      (追加情報)

       当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
      報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
       これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
      (貸借対照表関係)

                第46期                          第47期
             (平成30年3月31日)                          (平成31年3月31日)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.有形固定資産の減価償却累計額
        建物                           465,964千円           建物           556,889千円
                                  器具備品         297,262千円
        器具備品                         266,621千円
                                  リース資産                      12,584千円
        リース資産                          8,719千円
      (損益計算書関係)

                第46期                          第47期
            (自 平成29年4月1日                          (自 平成30年4月1日
             至 平成30年3月31日)                            至 平成31年3月31日)
                                ※2.   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
                 -
                                用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
                                であります。
      (株主資本等変動計算書関係)

      第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            -          -         3,850
         合  計               3,850            -          -         3,850
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                      配当金の総額         1株当たり
         決議      株式の種類                         基準日         効力発生日
                       (千円)       配当額(円)
      平成29年6月23日
                普通株式         2,413,950           627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            1株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    (千円)             (円)
                                383/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      平成30年6月22日          普通            利益
                     2,348,500               610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会          株式           剰余金
      第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項                                            (単位:千株)
        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
         普通株式               3,850            -          -         3,850
         合  計               3,850            -          -         3,850
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
         決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
      平成30年6月22日
                普通株式         2,348,500           610   平成30年3月31日         平成30年6月23日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金            1株当た
               株式の            配当の
         決議            の総額            り配当額         基準日        効力発生日
                種類            原資
                    (千円)             (円)
      平成31年3月22日          普通            利益
                     1,455,300                378   平成31年3月31日          令和1年6月25日
      臨時株主総会          株式           剰余金
      (金融商品関係)

       1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
         安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
         その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
         主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
         これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
         未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
         投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
         長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
         未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
         これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
         投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
                                384/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
         第46期(平成30年3月31日)                                     (単位:千円)

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         (1)現金・預金                   21,360,895          21,360,895              -
         (2)未収委託者報酬                   3,363,312          3,363,312             -
         (3)未収運用受託報酬                   1,198,432          1,198,432             -
         (4)未収入金                     12,823          12,823            -
         (5)投資有価証券
             その他有価証券               10,206,465          10,206,465              -
                  資産計         36,141,929          36,141,929              -
         (1)未払手数料                   1,434,393          1,434,393             -
         (2)未払費用(*)                    959,074          959,074            -
                  負債計         2,393,468          2,393,468             -
        (*)金融商品に該当するものを表示しております。
         第47期(平成31年3月31日)                                     (単位:千円)

                        貸借対照表計上額              時価          差額
         (1)現金・預金                   20,475,527          20,475,527              -
         (2)未収委託者報酬                   2,923,589          2,923,589             -
         (3)未収運用受託報酬                    870,546          870,546            -
         (4)未収入金                     4,542          4,542           -
         (5)投資有価証券
             その他有価証券               10,979,968          10,979,968              -
         (6)長期差入保証金                    524,592          524,592            -
                  資産計         35,778,767          35,778,767              -
         (1)未払手数料                   1,222,461          1,222,461             -
         (2)未払費用(*)                    807,875          807,875            -
                  負債計         2,030,337          2,030,337             -
        (*)金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (5)投資有価証券
           投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
         証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       (6)長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
         ております。
                                385/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       負債
       (1)未払手数料、及び(2)未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                               (単位:千円)
              区分          第46期(平成30年3月31日)                第47期(平成31年3月31日)
         (1)その他有価証券
           非上場株式                       51,135                45,071
         (2)子会社株式
           非上場株式                       956,115                956,115
         (3)長期差入保証金                         534,699                 9,677
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
         時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
         2.(5)投資有価証券には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第46期(平成30年3月31日)                                      (単位:千円)
                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               21,360,895             -        -        -
         未収委託者報酬               3,363,312            -        -        -
         未収運用受託報酬               1,198,432            -        -        -
         未収入金                 12,823           -        -        -
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの              1,923,400          373,466        657,576           -
              合計          27,858,863          373,466        657,576           -
         第47期(平成31年3月31日)                                      (単位:千円)

                        1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内          10年超
         現金・預金               20,475,527             -        -        -
         未収委託者報酬               2,923,589            -        -        -
         未収運用受託報酬                870,546           -        -        -
         未収入金                  4,542          -        -        -
         投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの               151,249       2,135,802          761,441           -
         長期差入保証金                   -      524,592           -        -
              合計          24,425,455         2,660,395          761,441           -
      (有価証券関係)

        1.子会社株式
        第46期(平成30年3月31日)
         子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第47期(平成31年3月31日)

         子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
                                386/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.その他有価証券

        第46期(平成30年3月31日)                                        (単位:千円)
               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,522,495          2,276,821           245,674
               小計               2,522,495          2,276,821           245,674
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   7,683,969          7,850,063          △166,093
               小計               7,683,969          7,850,063          △166,093
               合計              10,206,465          10,126,884            79,580
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第47期(平成31年3月31日)                                        (単位:千円)

               区分           貸借対照表計上額            取得原価           差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   2,207,351          1,967,041           240,309
               小計               2,207,351          1,967,041           240,309
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                   8,772,616          9,069,317          △296,700
               小計               8,772,616          9,069,317          △296,700
               合計              10,979,968          11,036,359           △56,391
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
         極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)
                                                (単位:千円)
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他               398,350              6,350             5,000
        第47期(自      平成30年4月1日 至          平成31年3月31日)

                                                (単位:千円)
           種類           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
          その他              1,433,609               45,345              4,735
      (退職給付関係)

        1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

                                387/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        (1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                 (単位:千円)
                                第46期               第47期
                            (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                             至 平成30年3月31日)               至 平成31年3月31日)
        退職給付引当金の期首残高                           1,482,500               1,540,203
          退職給付費用                           147,235               248,717
          退職給付の支払額                          △105,520                △61,499
          その他                            15,987              △20,359
        退職給付引当金の期末残高                           1,540,203               1,707,062
       (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
        (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                                                 (単位:千円)
                                   第46期             第47期
                               (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                                 -             -
        年金資産                                 -             -
                                         -             -
        非積立型制度の退職給付債務                             1,540,203             1,707,062
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        退職給付引当金                             1,540,203             1,707,062

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             1,540,203             1,707,062
        (3)退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用  第46期 147,235千円  第47期 248,717千円
        3.確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
      (税効果会計関係)

        1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                (単位:千円)
                                  第46期             第47期
                              (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
        繰延税金資産
         未払事業税                            71,030             23,058
         賞与引当金                            386,761             308,355
         社会保険料                            30,549             27,751
         未払事業所税                             4,247             4,370
         退職給付引当金                            471,610             522,702
         資産除去債務                               -           77,318
         投資有価証券                            67,546             65,422
         ゴルフ会員権                            11,000             11,000
         役員退職慰労引当金                            26,961               -
         その他有価証券評価差額金                               -           17,266
         その他                            74,458             83,141
        繰延税金資産小計                            1,144,165             1,140,388
        評価性引当額                             △78,546             △76,422
        繰延税金資産合計                            1,065,618             1,063,965
                                388/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        繰延税金負債
         建物                               -           54,715
         その他有価証券評価差額金                           △24,367                -
        繰延税金負債合計                             △24,367              54,715
        繰延税金資産の純額                            1,041,251             1,009,250
        2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  第46期             第47期
                              (平成30年3月31日)             (平成31年3月31日)
        法定実効税率
                                         -          30.62%
          (調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目
                                         -          0.80%
          受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                         -          0.09%
          特定外国子会社等課税対象金額
                                         -          1.99%
          税額控除
                                         -         △0.64%
          その他
                                         -         △0.36%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                         -          32.50%
      (注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
         法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
      (資産除去債務関係)

       資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    (1)当該資産除去債務の概要
        主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
    (2)当該資産除去債務の金額の算定方法

        当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
        なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
    (3)当該資産除去債務の総額の増減

        当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
        なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
        金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                                               (単位:千円)
                             第46期                第47期
                        (自 平成29年4月1日                (自 平成30年4月1日
                         至 平成30年3月31日)                  至 平成31年3月31日)
       期首残高                              -                 -
       見積りの変更による増加額                              -              248,260
       期末残高                              -              248,260
      (セグメント情報等)

       セグメント情報
       1.報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       関連情報

       第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                26,383,145          5,111,757           82,997        31,577,899
                                389/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
       第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                    投資信託委託業          投資一任業務           その他          合計
       外部顧客からの営業収益                24,415,734          4,252,374           66,957        28,735,066
       2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
       しております。
       報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
       報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者との取引)

      第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)
       兄弟会社等
                                390/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等の         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
           名称        (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   1,000                          3,987,525          573,578
          券株式              証券業      -                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
           会社                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
           株式
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
           会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   17,709                           1,969,101          273,241
           三井             銀行業      -                      手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
           住友                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第47期(自      平成30年4月1日 至          平成31年3月31日)

       兄弟会社等
                        事業の     議決権
                                               取引          期末
          会社等         資本金              関連当事者
                        内容又     等の所           取引の内容
      属性         住所                                金額     科目     残高
          の名称         (億円)              との関係
                        は職業     有割合
                                              (千円)          (千円)
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          大和証                                          未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   1,000                          4,328,153          540,879
          券株式              証券業      -                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          会社                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          株式
                                 当社投資信      投資信託に
     その他         東京
          会社                                         未払
                                 託に係る事      係る事務代
     の関係          都
                   17,709                           1,465,685          228,197
          三井             銀行業      -                       手数
                                 務代行の委      行手数料の
     会社の         千代
          住友                                          料
                                  託等      支払※1
     子会社         田区
          銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      (1株当たり情報)

                             第46期                 第47期
                          (自 平成29年4月1日                 (自 平成30年4月1日
                          至 平成30年3月31日)                   至 平成31年3月31日)
       1株当たり純資産額                          8,322円66銭                 8,072円12銭
       1株当たり当期純利益金額                          1,220円84銭                  761円96銭
       (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第46期               第47期

                          (自 平成29年4月1日               (自 平成30年4月1日
                           至 平成30年3月31日)                至 平成31年3月31日)
        当期純利益(千円)                             4,700,218               2,933,531
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                -               -
        普通株式に係る当期純利益(千円)                             4,700,218               2,933,531
        普通株式の期中平均株式数(千株)                               3,850               3,850
                                391/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (重要な後発事象)
       当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
      SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
    4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
         2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
       (ロ)その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ 受託会社
      (イ)名称            三井住友信託銀行株式会社
      (ロ)資本金の額            342,037百万円(2020年9月末現在)
      (ハ)事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                392/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    〔参考情報:再信託受託会社の概要〕

      ・ 名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・ 資本金の額            51,000百万円(2020年9月末現在)
      ・ 事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ 販売会社

                                 ※
      (イ)名称                              (ハ)事業の内容
                        (ロ)資本金の額
      SMBC日興証券株式会社                       10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      株式会社SBI証券                       48,323百万円
      auカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      フィデリティ証券株式会社                       10,007百万円
      松井証券株式会社                       11,945百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      株式会社栃木銀行                       27,408百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                       4,000百万円
      ※資本金の額は、2020年9月末現在。
    2【関係業務の概要】

       イ 受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ 販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    3【資本関係】

       (持株比率5%以上を記載しています。)
       該当ありません。
    第3【その他】

       1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       (1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       (2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       (3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
       (4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       (5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       (6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       (7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       (8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
                                393/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       (10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       (11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
         書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
       5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         (交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
         あります。
                                394/410















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2020年6月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽 太 典 明  印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅 野 雅 子  印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐 藤 栄 裕  印
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から
    2020年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日を
    もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
                                395/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL

     データは監査の対象には含まれていません。
                                396/410






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月9日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        菅  野 雅     子    印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        松  井 貴     志    印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定型)の2019年4月27日か
    ら2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド(安定型)の2020年4月27日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                397/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
    の対象には含まれていません。
                                398/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月9日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        菅  野 雅     子    印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        松  井 貴     志    印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2019年4月27
    日から2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2020年4月27日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                399/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
    の対象には含まれていません。
                                400/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月9日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        菅  野 雅     子    印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        松  井 貴     志    印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(成長型)の2019年4月27日か
    ら2020年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の2020年4月27日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                401/410


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
    の対象には含まれていません。
                                402/410








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年11月20日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽 太 典 明  印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅 野 雅 子  印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐 藤 栄 裕  印
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から
    2021年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
                                403/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                404/410






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月8日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野 雅     子    印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         松  井 貴     志    印
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定型)の2020年4月28日か
    ら2020年10月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド(安定型)の2020年10月27日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月28日から2020年10月27日まで)の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                405/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
    中間監査の対象には含まれていません。
                                406/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月8日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野 雅     子    印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         松  井 貴     志    印
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2020年4月28
    日から2020年10月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)の2020年10月27日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月28日から2020年10月27日まで)
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                407/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
    中間監査の対象には含まれていません。
                                408/410







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月8日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野 雅     子    印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         松  井 貴     志    印
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド(成長型)の2020年4月28日か
    ら2020年10月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、アセットアロケーション・ファンド(成長型)の2020年10月27日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年4月28日から2020年10月27日まで)の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                409/410

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
    中間監査の対象には含まれていません。
                                410/410







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。